ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年10月11日
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
      益証券に係るファンドの名称】
                            ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
                            ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
      益証券の金額】
                            　　　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
                            ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
                            　　　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
                            ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
                            　　　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

       ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
       ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
       ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
       （以上を総称して、「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド」または「ファンド」という場
       合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。また、愛称として「宝船」という名称
       を用いる場合があります。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
       す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、5,000億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
        することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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     （５）【申込手数料】
       ありません。
     （６）【申込単位】

       1口以上1口単位または1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
        ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2019年10月12日から2020年4月14日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰꼰픰좊㱒㡓홟ᕢ䀰ƙ饮⾊㱒㡓홟ᕢ䀰
        韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
        の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）に
        は、お申込みの受付を行いません。
        ※上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
       会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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       ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動け
       いぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
       で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販
       売 会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
       契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いませ
       ん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①各ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       ②各ファンドの信託金の限度額は各々、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合
        意のうえ、限度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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     ○商品分類表
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
       単位型投信         投資対象地域          投資対象資産            補足分類
       追加型投信                   （収益の源泉）
                            株　　式

                 国　　内
       単位型投信                     債　　券         インデックス型
                 海　　外          不動産投信

       追加型投信                    その他資産          特　殊　型

                 内　　外         （　　　　）
                            資産複合

     （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ○商品分類定義

       追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
               財産とともに運用されるファンドをいいます。
       内　　　外         目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
               収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
               その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
               記載があるものをいいます。
      インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
               めざす旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ        対象インデックス

        株式         年1回       グローバル

       　一般               （日本を含む）
       　大型株          年2回
      　中小型株
                          日本
                 年4回                                    日経225
        債券                        ファミリーファ            あり
                          北米
       　一般         年6回                  ンド       （　　　）
       　公債        （隔月）
                          欧州
       　社債
      その他債券
                年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
     クレジット属性
                （毎月）
       （　　）
                        オセアニア
                 日々
      不動産投信                   中南米                  なし
                                ファンド・オ
                その他                                    その他
                                ブ・ファンズ
      その他資産                  アフリカ
                （　　）                                  （合成ベンチマー
     （投資信託証券
                                                     ク）
     （資産複合（株                    中近東
     式、債券、不動                    （中東）
     産投信）資産配
      分固定型））
                        エマージング
       資産複合

      （　　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

      ります。
     （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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     ○属性区分定義
        その他資産          目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
                  て、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対
       （投資信託証券
                  象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいま
     （資産複合（株式、
                  す。
     債券、不動産投信）
                  （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
     資産配分固定型））
                     投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債
                     券、不動産投信）資産配分固定型））に分類されます。
         年1回        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
                  ものをいいます。
        グローバル          目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
                  を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       （日本を含む）
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
         その他         日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
     ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

      上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
      （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2012年9月6日　　          信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要













       委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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      ●「ファミリーファンド方式」とは●
       各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
       は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（各
       ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的
       な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ○委託会社の概況








         名称：アセットマネジメントOne株式会社
         本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2019年7月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況

                                                （2019年7月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
      ＜投資対象＞

       主として、以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
        1.国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
        2.国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        3.外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        4.外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        5.エマージング株式パッシブ・マザーファンド
        6.エマージング債券パッシブ・マザーファンド
        7.Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
        8.外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
      ＜投資態度＞

      ①　主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資
        信託証券に投資します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　次に掲げる基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用
        を行います。
       ＜基本アロケーション＞
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                   国内株式                    10％
                   国内債券                    57％
               先進国株式（除く日本）                         10％
               先進国債券（除く日本）                         3％
                   新興国株式                     5％
                   新興国債券                     5％
               国内不動産投資信託証券                         3％
           先進国不動産投資信託証券（除く日本）                             3％
                  短期金融資産                      4％
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                   国内株式                    15％
                   国内債券                    31％
               先進国株式（除く日本）                         15％
               先進国債券（除く日本）                         4％
                   新興国株式                     10％
                   新興国債券                     10％
               国内不動産投資信託証券                         6％
           先進国不動産投資信託証券（除く日本）                             6％
                  短期金融資産                      3％
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

                   国内株式                    20％
                   国内債券                     5％
               先進国株式（除く日本）                         20％
               先進国債券（除く日本）                         5％
                   新興国株式                     15％
                   新興国債券                     15％
               国内不動産投資信託証券                         9％
           先進国不動産投資信託証券（除く日本）                             9％
                  短期金融資産                      2％
        経済環境、運用環境見通しの大きな変更等により委託会社が必要と判断した場合には、基本アロ

        ケーションの見直しを行うことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、合成ベンチマークの各資産のベンチマークはそれぞれ以下のとおりです。
          国内株式        東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)
          国内債券        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
          先進国株式         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
         （除く日本）         ヘッジなし）
          先進国債券         FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）
         （除く日本）
          新興国株式         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、
                   配当込み、為替ヘッジなし）
          新興国債券         ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
                   プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）
          国内不動産         東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
         投資信託証券
         先進国不動産         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配
         投資信託証券
                   当込み、為替ヘッジなし）
         （除く日本）
         短期金融資産         コール・ローン（オーバーナイト物）
      ③　マザーファンドへの投資比率の基本アロケーションからの乖離については、乖離許容範囲を定め
        てその範囲内に維持するよう運用を行います。なお、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場
        合、リバランスを実施します。
      ④　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
      ⑤　上記にかかわらず、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、および純資
        産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上
        記のような運用が出来ない場合があります。
      ■対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

      ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、以下の対応を行います。
      各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションとの乖離について乖離許容範囲を定めその範囲
      内に維持するよう運用を行うことにより、合成ベンチマークに概ね連動させます。なお、乖離距離範
      囲を超えた場合にはリバランスを実施いたします。
      なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映
      するための手法に関する事項については、下記2投資方針　(2)投資対象　（参考）各ファンドが投資
      するマザーファンドの概要をご参照ください。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第１項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド
        (最適化法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        株式パッシブ・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴイ
        ンデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド各受
        益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
          であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
          しているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
          る新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
          ものをいいます。）
        7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
        8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。）
        9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第
          1項第7号で定めるものをいいます。）
        10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有する
          もの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、振替受益権を含みます。)
        15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
        18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。また、「不動産投資信託証券」とは、「投資信託証
        券」のうち一般社団法人投資信託協会規則に定めるものをいいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
              1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
     投資態度
                             ※
                （TOPIX）（配当込み）              」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
                管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
                は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹㹧
                 京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指
                 数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべて
                 の権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取
                 引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表
                 の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止
                 またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの
                 商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
                 の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれ
                 るデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取
                 引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
                 たは中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取
                 引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファ
                 ンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
                 資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンド
                 に投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値
                 を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、
                 責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄を
               除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。





              2. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンド名        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

       基本方針       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行
              います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     ;
       投資態度
              1．主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                        に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
              2．公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3．公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
               を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入
               替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
               得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
               財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
               それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施
               行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
               め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
               しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
               総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
               当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
               規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度        1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配
                              ※
               当込み、為替ヘッジなし）               に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変
               更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的である
                と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
                の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
                ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
                は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
                す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
                ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
                る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
                もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
                ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
                与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
                グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
                クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
                て投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                 トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託
               財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
               財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
               れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
               の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
               「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則として信託財産の
               純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金
               利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
               しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
               額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
               比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
               したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度        1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日
                                    ;
               本、円ベース、為替ヘッジなし）」                     に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
               ヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている債券
                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
               群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
               となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限        1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
               得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
               財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
               れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
               の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
               「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額
               の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
               しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
               額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
               比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
               したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                 （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、ＭＳ
              ＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
              ジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
                  券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                        ;
               マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動きを
               概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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               㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的である
                と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
                の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
                ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
                は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
                す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
                ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
                る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
                もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
                ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
                与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
                グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス

     主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。









              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ▶ .デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
               しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
               額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
               比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
               したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                 ;
               ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉える
               投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
               格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
               格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
               ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
               に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               
                する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
                ズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。







              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4. デ リバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざし
              て運用を行ないます。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）
              不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
              す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                                  32/481

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         ;
     投資態度
               1．東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                           に採用されている（または採用予定
                 の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の
                 動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
               2．不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
                 ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3．但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
                 運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が
                 改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
                 きない場合があります。
               ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証
                 券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の
                 算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハ
                 ウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有
                 しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変
                 更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指
                 数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標
                 の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値につい
                 て、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの
                 正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東
                 証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
                 を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取
                 引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファ
                 ンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
                 資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンド
                 に投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する
                 銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、
                 責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成
               銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              2.新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最
               適な執行方法によりリバランスを実施します。
              3.配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。
     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
               を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の
               上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が
               30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則
               として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不
               動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することがで
               きるものとします。
              3.株式への投資は行いません。
              4.外貨建資産への投資は行いません。
              5 .デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動お
               よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
               有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
              配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                     ※
     主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌
               信託証券とします。
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     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先進国
                                                           ;
               ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                            に
               連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
               動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替
               状況によってはヘッジを行う場合があります。
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               㯿㏿ۿ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                  Globalの一部門であるS&Pダウ・
                ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、こ
                れを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                     & Poor’s®お
                よびS&P®は、S&P          Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャ
                ル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                              Jones®は、ダウ・ジョーン
                ズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                            Jones」）の登録商標です。指
                数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow                                  Jones、S&P、それら
                の各関連会社（総称して「S&P                  Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保
                証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                       Dow   Jones
                Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または
                具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡す
                るＳ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の
                成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                               先進国    ＲＥＩＴインデッ
                クスに関して、S&P           Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当
                指数とS&P      Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、およ
                び／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ                           先進国    ＲＥＩＴインデックスは
                委託会社または本商品に関係なく、S&P                      Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、
                計算されます。S&P           Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックス
                の決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、また
                は本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が
                将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わ
                ず、またこれに関与したこともありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いませ
                ん。Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマ
                ンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。
                S&P  Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証
                券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                               Dow  Jones    Indicesがかか
                る証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                イスとして見なしてはなりません。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはその関連
                データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定
                されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を
                保証しません。S&P           Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断
                に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                       Dow   Jones
                Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の
                目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックスを使
                用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品
                の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
                示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                           Dow
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                Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえそ
                の可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格
                責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                                       Dow   Jones
                Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
               以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動
               産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資
               信託証券をＳ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当
               込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
              5 .デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

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        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に 関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
        1.分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2.分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        3.留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
          産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
          いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および
          地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報
          酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
          る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
          金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
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        (2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
          益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の再投資

        収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
        販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
        簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
        にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
        たは記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  (3)
        投資制限）
       ②外貨建資産への実質投資割合については、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
        用方法    (3)  投資制限）
       ③非株式への実質投資割合については、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方
        法  (3)  投資制限）
       ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                   (3)  投資制限）
       ⑤ 投資する株式等の範囲（約款第20条）
        (1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品
         取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
         し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
         については、この限りではありません。
        (2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
         見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図
         することができるものとします。
       ⑥信用取引の指図範囲（約款第21条）
        (1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
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        (2)上記(1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
         て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
          1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
            株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
            託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるもの
            を除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦先物取引等の運用指図（約款第22条）
        (1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
         項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
         法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引
         （金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        (2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
         取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
         きます。
        (3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
         らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
         ができます。
       ⑧ スワップ取引の運用指図（約款第23条）
        (1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
         行うことの指図をすることができます。
        (2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        (3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
        (4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
         ることができます。
        (2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        (3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        (4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑩デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
        (1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
           価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
           る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (2)上記(1)1.～2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
         ものとします。
       ⑫ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑬外国為替予約取引の指図（約款第27条）
        (1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
         とができます。
        (2)上記(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
         差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
         産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
         は、この限りではありません。
        (3)上記(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その越える額
         に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑭資金の借入れ（約款第33条）
        (1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
         ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
         以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を限度とします。
        (3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑮同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
     ・資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各ファンドが実質的に投資する各資産の配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲
       内の変動に抑えます。この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の
       悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成
       果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価
       額が下がる要因となる可能性があります。
     ・株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性
       等の影響を受けます。各ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基
       準価額が上下します。
     ・金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利の変動を受けて債券・リートの価格が変動するリスクをいいます。一般的に
       金利が上昇した場合には、債券・リートの価格は下落します。各ファンドは実質的に債券・リート
       に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
     ・リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       各ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
     ・為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨
       建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失
       を被る可能性もあります。各ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッ
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       ジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対し
       て円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
     ・信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       各ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、各ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
     ・流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       各ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
     ・カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは
       取引に対して規制が変更となる場合、または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想外
       に下落する場合があります。また、実質的に投資を行う新興国の通貨や有価証券等の発行者が属す
       る国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該
       国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や株式、債券市場におよぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資
       規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場
       や株式、債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
        の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに概ね連動する投資成果を
        めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象ベンチマーク採用全銘柄を組入れないこ
        と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
        や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
        ります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった
        場合、マザーファンドのベンチマークである対象ベンチマークが改廃の場合、またはやむを得な
        い事情が発生したときは、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する
        場合があります。
       ○各ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○注意事項

        イ．各ファンドは、実質的に株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外貨
          建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
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      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
     （３）【信託報酬等】

       各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
                                信託報酬の配分（税抜）（年率）
           ファンド名
            信託報酬
                          委託会社            販売会社            受託会社
          税込（税抜）
      ＤＩＡＭ     ＤＣ   ８資産バランス
        ファンド（新興国10）
                           0.155％            0.125％            0.035％
      年率0.    3465  ％（  税抜  0.315％）
      ＤＩＡＭ     ＤＣ   ８資産バランス
        ファンド（新興国20）
                           0.170％            0.140％            0.035％
      年率0.    3795  ％（  税抜  0.345％）
      ＤＩＡＭ     ＤＣ   ８資産バランス
        ファンド（新興国30）
                           0.185％            0.155％            0.035％
      年率0.    4125  ％（  税抜  0.375％）
                                   購入後の情報提供、
                       信託財産の運用、目                         運用財産の保管・管
                                   交付運用報告書等各
                       論見書等各種書類の                         理、委託会社からの
            主な役務                        種書類の送付、口座
                       作成、基準価額の算                         運用指図の実行等の
                                   内でのファンドの管
                       出等の対価                         対価
                                   理等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥
         （休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費
         税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

     （４）【その他の手数料等】

        1.信託財産留保額
         ありません。
        2.その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
         ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
          金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
          ドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）お
          よび毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とと
          もに信託財産から支払われます。
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         ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
          に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
          手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
          らびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになりま
          す。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
        㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
         （リート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         上記と異なる場合があります。
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         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      7,475,036,764             96.00
                   内　日本                         7,475,036,764             96.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        311,185,636             4.00
     純資産総額                                      7,786,222,400             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,569,313,569             97.00
                   内　日本                         3,569,313,569             97.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        110,215,705             3.00
     純資産総額                                      3,679,529,274             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      4,702,818,697             98.01
                   内　日本                         4,702,818,697             98.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        95,726,173            1.99
     純資産総額                                      4,798,544,870             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     252,559,347,270              98.94
                   内　日本                        252,559,347,270              98.94
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,709,976,574              1.06
     純資産総額                                     255,269,323,844              100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      2,161,080,000              0.85
                   内　日本                         2,161,080,000              0.85
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     225,319,013,800              80.78
                   内　日本                        225,319,013,800              80.78
     地方債証券                                      21,493,873,077              7.71
                   内　日本                        21,493,873,077              7.71
     特殊債券                                      17,853,877,085              6.40
                   内　日本                        17,853,877,085              6.40
     社債券                                      12,647,918,480              4.53
                   内　日本                        12,241,648,480              4.39
                   内　フランス                          406,270,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,625,626,020              0.58
     純資産総額                                     278,940,308,462              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      34,920,446,660              97.48
                   内　日本                        34,920,446,660              97.48
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        902,208,858             2.52
     純資産総額                                      35,822,655,518             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     不動産投信指数先物取引（買建）                                        704,106,000             1.97
                   内　日本                          704,106,000             1.97
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     334,034,241,390              95.59
                   内　アメリカ                        219,175,912,208              62.72
                   内　イギリス                        20,192,242,035              5.78
                   内　カナダ                        12,852,836,732              3.68
                   内　スイス                        12,539,641,086              3.59
                   内　フランス                        12,467,409,944              3.57
                   内　ドイツ                        10,499,528,786              3.00
                   内　オーストラリア                         8,135,675,217              2.33
                   内　アイルランド                         6,210,441,298              1.78
                   内　オランダ                         6,148,126,036              1.76
                   内　スペイン                         3,577,617,782              1.02
                   内　香港                         3,431,974,180              0.98
                   内　スウェーデン                         2,963,749,165              0.85
                   内　イタリア                         2,337,239,547              0.67
                   内　デンマーク                         2,081,179,578              0.60
                   内　シンガポール                         1,545,701,669              0.44
                   内　フィンランド
                                            1,406,392,865              0.40
                   内　バミューダ                         1,380,386,212              0.40
                   内　ベルギー                         1,285,624,598              0.37
                   内　ジャージィー                         1,205,405,656              0.34
                   内　ケイマン諸島                          871,331,051             0.25
                   内　ノルウェー                          802,678,870             0.23
                   内　イスラエル                          756,340,133             0.22
                   内　オランダ領キュラソー                          486,052,654             0.14
                   内　ルクセンブルグ                          364,299,849             0.10
                   内　ニュージーランド                          324,879,052             0.09
                   内　オーストリア                          287,812,879             0.08
                   内　ポルトガル                          183,577,943             0.05
                   内　パナマ                          183,071,119             0.05
                   内　リベリア                          177,361,236             0.05
                   内　パプアニューギニア                          55,698,411            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          47,248,029            0.01
                   内　マン島
                                             39,799,275            0.01
                   内　モーリシャス                          17,006,295            0.00
     投資信託受益証券                                        849,554,851             0.24
                   内　オーストラリア                          695,960,213             0.20
                   内　シンガポール                          153,594,638             0.04
     投資証券                                      8,335,330,591              2.39
                   内　アメリカ                         7,479,909,402              2.14
                   内　香港                          221,673,982             0.06
                   内　イギリス                          199,338,367             0.06
                   内　フランス                          194,899,615             0.06
                   内　オランダ                          165,421,259             0.05
                   内　カナダ                          74,087,966            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,214,585,610              1.78
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産総額
                                           349,433,712,442              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        11,208,670            0.00
                   －                          11,208,670            0.00
     為替予約取引（売建）                                        420,281,580            △0.12
                   －                          420,281,580            △0.12
     株価指数先物取引（買建）                                      5,700,354,583              1.63
                   内　アメリカ                         4,041,547,874              1.16
                   内　ドイツ                          943,191,472             0.27
                   内　イギリス                          340,561,782             0.10
                   内　カナダ                          210,621,665             0.06
                   内　オーストラリア
                                             164,431,790             0.05
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     171,768,471,690              97.58
                   内　アメリカ                        81,457,669,096              46.27
                   内　フランス                        17,597,527,382              10.00
                   内　イタリア                        15,584,046,463              8.85
                   内　ドイツ                        10,852,889,864              6.17
                   内　イギリス                        10,469,026,414              5.95
                   内　スペイン                        10,019,394,442              5.69
                   内　ベルギー                         4,487,419,474              2.55
                   内　オーストラリア                         3,435,009,518              1.95
                   内　オランダ                         3,372,026,749              1.92
                   内　カナダ                         3,240,919,404              1.84
                   内　オーストリア                         2,539,175,571              1.44
                   内　アイルランド                         1,274,988,670              0.72
                   内　メキシコ                         1,241,367,816              0.71
                   内　フィンランド                         1,095,628,150              0.62
                   内　ポーランド                         1,043,218,584              0.59
                   内　南アフリカ
                                             963,277,993             0.55
                   内　デンマーク                          784,760,451             0.45
                   内　マレーシア                          750,051,519             0.43
                   内　シンガポール                          652,682,063             0.37
                   内　スウェーデン                          526,182,490             0.30
                   内　ノルウェー                          381,209,577             0.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,268,094,002              2.42
     純資産総額                                     176,036,565,692              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        659,508,728            △0.37
                   －                          659,508,728            △0.37
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,046,926,579             10.77
                   内　オーストラリア                         3,321,360,708              7.09
                   内　シンガポール                         1,700,075,503              3.63
                   内　カナダ                          25,490,368            0.05
     投資証券                                      41,550,450,623              88.70
                   内　アメリカ                        34,044,181,142              72.68
                   内　イギリス                         2,137,083,128              4.56
                   内　香港                         1,077,391,543              2.30
                   内　フランス                         1,021,190,052              2.18
                   内　カナダ
                                             885,451,476             1.89
                   内　オランダ                          847,481,029             1.81
                   内　ベルギー                          467,078,812             1.00
                   内　スペイン                          328,093,865             0.70
                   内　ニュージーランド                          231,959,219             0.50
                   内　ドイツ                          127,765,981             0.27
                   内　アイルランド                          122,164,860             0.26
                   内　シンガポール                          114,769,069             0.25
                   内　ガーンジィ                          76,679,099            0.16
                   内　イスラエル                          36,912,923            0.08
                   内　マン島                          14,837,239            0.03
                   内　イタリア                          11,283,122            0.02
                   内　韓国                           6,128,064            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        245,811,610             0.52
     純資産総額                                      46,843,188,812             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        88,976,800           △0.19
                   －                          88,976,800           △0.19
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      52,188,012,363              88.49
                   内　ケイマン諸島                         8,911,169,043             15.11
                   内　韓国                         6,313,805,523             10.71
                   内　中国                         5,865,540,806              9.95
                   内　台湾
                                            5,841,421,571              9.91
                   内　インド                         4,568,184,025              7.75
                   内　ブラジル                         4,258,576,963              7.22
                   内　南アフリカ                         3,043,509,018              5.16
                   内　ロシア                         2,040,413,063              3.46
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,758,997,841              2.98
                   内　タイ                         1,558,530,912              2.64
                   内　インドネシア                         1,157,125,667              1.96
                   内　マレーシア                         1,116,240,962              1.89
                   内　メキシコ                         1,044,449,005              1.77
                   内　フィリピン                          614,600,101             1.04
                   内　ポーランド                          560,273,527             0.95
                   内　バミューダ                          542,095,989             0.92
                   内　カタール                          534,831,729             0.91
                   内　チリ                          484,685,018             0.82
                   内　アラブ首長国連邦                          406,784,696             0.69
                   内　トルコ                          302,231,946             0.51
                   内　コロンビア                          226,643,373             0.38
                   内　アメリカ                          186,826,758             0.32
                   内　ギリシャ                          165,935,117             0.28
                   内　ハンガリー                          154,040,712             0.26
                   内　アルゼンチン                          153,685,168             0.26
                   内　チェコ                          80,062,484            0.14
                   内　エジプト                          67,867,364            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          55,669,418            0.09
                   内　オランダ                          43,653,766            0.07
                   内　ペルー                          34,932,787            0.06
                   内　ジャージィー                          31,162,076            0.05
                   内　マン島                          28,201,962            0.05
                   内　シンガポール                          20,426,425            0.03
                   内　パキスタン                          15,437,548            0.03
     新株予約権証券                                          560,098           0.00
                   内　タイ                            560,098           0.00
     投資信託受益証券                                        974,630,871             1.65
                   内　アイルランド                          746,138,101             1.27
                   内　メキシコ                          228,492,770             0.39
     投資証券                                        35,466,950            0.06
                   内　メキシコ                          35,466,950            0.06
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,774,708,763              9.79
     純資産総額                                      58,973,379,045             100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        176,944,730            △0.30
                   －                          176,944,730            △0.30
     株価指数先物取引（買建）                                      5,589,536,691              9.48
                   内　アメリカ                         5,589,536,691              9.48
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      91,145,440,884              96.33
                   内　メキシコ                        14,061,343,313              14.86
                   内　ブラジル                        11,036,001,668              11.66
                   内　インドネシア                        10,934,013,365              11.56
                   内　ロシア                        10,713,057,754              11.32
                   内　コロンビア                         9,768,619,704             10.32
                   内　フィリピン                         8,142,169,284              8.61
                   内　南アフリカ                         5,471,964,414              5.78
                   内　ハンガリー                         5,256,699,579              5.56
                   内　パナマ                         4,773,487,329              5.04
                   内　ペルー                         4,207,676,412              4.45
                   内　ルーマニア                         3,767,292,004              3.98
                   内　クロアチア                         3,013,116,058              3.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,475,087,026              3.67
     純資産総額                                      94,620,527,910             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  61/481








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.2997        1.3278     －
      1  ド・マザーファンド                      3,343,927,496                            57.02%
                      益証券
                   日本                  4,346,251,495        4,440,066,929         －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.2231        3.7059     －
      2  ド・マザーファンド                       210,906,939                           10.04%
                      益証券
                   日本                   679,789,436        781,600,025        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.3672        2.4491     －
      3                        316,412,228                           9.95%
       ド               益証券
                   日本                   749,019,415        774,925,187        －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.7899        1.9755     －
      ▶  マザーファンド                       197,354,708                           5.01%
                      益証券
                   日本                   353,247,055        389,874,225        －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.0778        1.1428     －
      5  マザーファンド                       338,000,350                           4.96%
                      益証券
                   日本                   364,302,247        386,266,799        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   1.9401        2.2095     －
      6  ファンド・マザーファンド                       107,280,921                           3.04%
                      益証券
                   日本                   208,135,722        237,037,194        －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.1617        1.3137     －
      7  ンド・マザーファンド                       177,352,318                           2.99%
                      益証券
                   日本                   206,032,470        232,987,740        －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.7769        1.8542     －
      8  ド・マザーファンド                       125,271,635                           2.98%
                      益証券
                   日本                   222,605,114        232,278,665        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   96.00%
      合計                                                   96.00%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  62/481




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3010        1.3278     －
      1  ド・マザーファンド                       859,641,285                           31.02%
                      益証券
                   日本                  1,118,422,028        1,141,431,698         －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.2526        3.7059     －
      2  ド・マザーファンド                       148,626,837                           14.97%
                      益証券
                   日本                   483,433,554        550,796,195        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.3717        2.4491     －
      3                        224,892,572                           14.97%
       ド               益証券
                   日本                   533,391,202        550,784,398        －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.7978        1.9755     －
      ▶  マザーファンド                       186,012,331                           9.99%
                      益証券
                   日本                   334,414,169        367,467,359        －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.0831        1.1428     －
      5  マザーファンド                       321,133,478                           9.97%
                      益証券
                   日本                   347,825,105        366,991,338        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   1.9461        2.2095     －
      6  ファンド・マザーファンド                       100,534,623                           6.04%
                      益証券
                   日本                   195,651,464        222,131,249        －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.1709        1.3137     －
      7  ンド・マザーファンド                       169,079,923                           6.04%
                      益証券
                   日本                   197,978,882        222,120,294        －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.7813        1.8542     －
      8  ド・マザーファンド                       79,598,230                           4.01%
                      益証券
                   日本                   141,789,938        147,591,038        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券
                                                         97.00%
      合計                                                   97.00%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.2404        3.7059     －
      1  ド・マザーファンド                       258,677,034                           19.98%
                      益証券
                   日本                   838,229,131        958,631,220        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.3726        2.4491     －
      2                        391,071,442                           19.96%
       ド               益証券
                   日本                   927,860,978        957,773,068        －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.7983        1.9755     －
      3  マザーファンド                       363,880,839                           14.98%
                      益証券
                   日本                   654,389,810        718,846,597        －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.0841        1.1428     －
      ▶  マザーファンド                       628,218,984                           14.96%
                      益証券
                   日本                   681,102,104        717,928,654        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   1.9458        2.2095     －
      5  ファンド・マザーファンド                       196,647,859                           9.05%
                      益証券
                   日本                   382,639,270        434,493,444        －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.1705        1.3137     －
      6  ンド・マザーファンド                       330,725,673                           9.05%
                      益証券
                   日本                   387,146,411        434,474,316        －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.7812        1.8542     －
      7  ド・マザーファンド                       129,700,025                           5.01%
                      益証券
                   日本                   231,032,792        240,489,786        －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3005        1.3278     －
      8  ド・マザーファンド                       180,886,890                           5.01%
                      益証券
                   日本                   235,254,627        240,181,612        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券
                                                         98.01%
      合計                                                   98.01%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,571.87        7,024.00      －
      1                         1,256,100                          3.46%
                   日本    輸送用機器              8,254,935,451        8,822,846,400         －
       ソフトバンクグループ               株式                  4,985.02        5,628.00      －
      2                          877,500                         1.93%
                   日本   情報・通信業               4,374,359,823        4,938,570,000         －
       ソニー               株式                  4,726.32        6,170.00      －
      3                          756,400                         1.83%
                   日本     電気機器             3,574,992,768        4,666,988,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   576.47        524.20     －
      ▶  グループ                        7,652,400                          1.57%
                   日本      銀行業            4,411,396,259        4,011,388,080         －
       日本電信電話               株式                  4,641.89        4,922.00      －
      5                          756,500                         1.46%
                   日本   情報・通信業               3,511,591,636        3,723,493,000         －
       武田薬品工業               株式                  4,456.51        3,635.00      －
      6                          984,100                         1.40%
                   日本      医薬品            4,385,658,368        3,577,203,500         －
       キーエンス               株式                 62,257.85        63,130.00       －
      7                           55,300                         1.37%
                   日本     電気機器             3,442,859,290        3,491,089,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,925.23        3,807.00      －
      8  ループ                         783,600                         1.17%
                   日本      銀行業            3,075,810,283        2,983,165,200         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,928.37        3,718.00      －
      9                          771,700                         1.12%
                   日本    サービス業              2,259,825,114        2,869,180,600         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,661.60        2,853.50      －
     10                           906,700                         1.01%
                   日本   情報・通信業               2,413,277,170        2,587,268,450         －
       任天堂               株式                 29,539.08        40,100.00       －
     11                            64,500                         1.01%
                   日本    その他製品              1,905,270,860        2,586,450,000         －
       本田技研工業               株式                  2,994.94        2,710.50      －
     12                           950,800                         1.01%
                   日本    輸送用機器              2,847,596,276        2,577,143,400         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.97        154.40     －
     13  プ                       15,104,200                           0.91%
                   日本      銀行業            2,612,632,958        2,332,088,480         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,344.46        5,797.00      －
     14                           397,500                         0.90%
                   日本      保険業            2,124,424,060        2,304,307,500         －
       三菱商事               株式                  3,149.25        2,936.50      －
     15                           779,000                         0.90%
                   日本      卸売業            2,453,266,225        2,287,533,500         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,606.51        21,920.00       －
     16                           100,900                         0.87%
                   日本      陸運業            2,381,897,790        2,211,728,000         －
       花王               株式                  8,061.13        7,979.00      －
     17                           273,600                         0.86%
                   日本       化学           2,205,527,436        2,183,054,400         －
       信越化学工業               株式                  9,241.43        11,155.00       －
     18                           194,500                         0.85%
                   日本       化学           1,797,460,040        2,169,647,500         －
       第一三共               株式                  3,642.59        6,647.00      －
     19                           322,600                         0.84%
                   日本      医薬品            1,175,101,453        2,144,322,200         －
       ファナック               株式                 18,790.96        19,530.00       －
     20                           107,100                         0.82%
                   日本     電気機器             2,012,512,144        2,091,663,000         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイキン工業               株式                 11,793.76        13,585.00       －
     21                           153,800                         0.82%
                   日本       機械           1,813,881,784        2,089,373,000         －
       東日本旅客鉄道               株式                 10,163.95        10,005.00       －
     22                           200,400                         0.79%
                   日本      陸運業            2,036,856,900        2,005,002,000         －
       日本電産               株式                 13,159.05        14,715.00       －
     23                           135,600                         0.78%
                   日本     電気機器             1,784,368,330        1,995,354,000         －
       日立製作所               株式                  3,506.87        3,892.00      －
     24                           507,500                         0.77%
                   日本     電気機器             1,779,741,563        1,975,190,000         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,612.40        8,405.00      －
     25                           226,900                         0.75%
                   日本     精密機器             1,500,354,480        1,907,094,500         －
       オリエンタルランド               株式                 11,641.10        14,440.00       －
     26                           127,200                         0.72%
                   日本    サービス業              1,480,748,670        1,836,768,000         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,553.48        2,615.00      －
     27                           700,100                         0.72%
                   日本   情報・通信業               1,787,691,942        1,830,761,500         －
       資生堂               株式                  7,215.42        8,046.00      －
     28                           224,000                         0.71%
                   日本       化学           1,616,254,534        1,802,304,000         －
       キヤノン               株式                  3,182.70        2,970.50      －
     29                           606,700                         0.71%
                   日本     電気機器             1,930,949,530        1,802,202,350         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,744.22        3,728.00      －
     30  グス                         465,300                         0.68%
                   日本      小売業            2,207,486,666        1,734,638,400         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   98.94%
      合計                                                   98.94%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   13.72%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.94%
      輸送用機器                                                    7.67%
      化学                                                    7.26%
      銀行業                                                    5.75%
      医薬品                                                    5.53%
      サービス業                                                    5.21%
      機械                                                    4.99%
      卸売業                                                    4.90%
      陸運業                                                    4.62%
      小売業                                                    4.59%
      食料品                                                    3.99%
      建設業                                                    2.74%
      不動産業                                                    2.40%
      保険業                                                    2.36%
      その他製品
                                                         2.17%
      精密機器                                                    2.12%
      電気・ガス業                                                    1.68%
      その他金融業                                                    1.09%
      鉄鋼                                                    0.84%
      ガラス・土石製品                                                    0.83%
      ゴム製品                                                    0.75%
      非鉄金属                                                    0.74%
      証券、商品先物取引業
                                                         0.71%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.59%
      金属製品                                                    0.57%
      空運業                                                    0.54%
      鉱業                                                    0.27%
      パルプ・紙                                                    0.27%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.20%
      海運業
                                                         0.17%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   98.94%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  67/481






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.55        102.77     0.100000
      1  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              1.03%
                   日本                 2,843,405,000        2,877,560,000        2028/3/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.19        103.56     0.300000
       ０年）               国債証券
      2                      2,460,000,000                              0.91%
                   日本                 2,538,531,000        2,547,797,400        2025/12/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.92        102.48     0.100000
      3  ０年）               国債証券     2,480,000,000                              0.91%
                   日本                 2,527,644,000        2,541,677,600        2026/6/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.39     0.100000
      ▶  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.90%
                   日本                 2,512,700,000        2,509,900,000        2020/12/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.36     0.100000
      5  ０年）               国債証券     2,380,000,000                              0.87%
                   日本                 2,424,821,000        2,436,168,000        2026/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.68     0.100000
      6  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.87%
                   日本                 2,414,556,000        2,433,587,100        2027/3/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.74        104.05     0.400000
      7  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.86%
                   日本                 2,386,136,000        2,393,173,000        2025/9/20
       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        102.77     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.85%
                   日本                 2,342,697,000        2,363,779,000        2027/6/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.07     0.800000
      9  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.85%
                   日本                 2,365,794,000        2,362,570,600        2023/6/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.74     0.600000
     10  ０年）               国債証券     2,260,000,000                              0.84%
                   日本                 2,344,976,000        2,344,659,600        2023/12/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        102.58     0.100000
     11  ０年）               国債証券     2,280,000,000                              0.84%
                   日本                 2,323,666,000        2,338,824,000        2026/9/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        103.88     0.400000
     12  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.83%
                   日本                 2,320,827,000        2,326,956,800        2025/6/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.83        102.82     0.100000
     13  ０年）               国債証券     2,260,000,000                              0.83%
                   日本                 2,301,571,200        2,323,754,600        2027/12/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        102.77     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.82%
                   日本                 2,268,645,900        2,291,971,700        2027/9/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.17     0.600000
     15  ０年）               国債証券     2,170,000,000                              0.81%
                   日本                 2,259,155,000        2,260,640,900        2024/6/20
                                  68/481


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       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.05     0.600000
     16  ０年）               国債証券     2,190,000,000                              0.81%
                   日本                 2,258,985,000        2,256,992,100        2023/3/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        101.92     1.200000
     17  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.80%
                   日本                 2,255,726,000        2,242,328,000        2020/12/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        102.63     0.100000
     18  ０年）               国債証券     2,160,000,000                              0.79%
                   日本                 2,201,049,000        2,216,872,800        2026/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.56     0.100000
     19  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.79%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,474,000        2021/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        103.95     0.600000
     20  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.78%
                   日本                 2,183,196,000        2,183,139,000        2024/3/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.76     0.100000
     21  ０年）               国債証券     2,110,000,000                              0.78%
                   日本                 2,139,626,800        2,168,236,000        2028/6/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.23     0.800000
     22  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.78%
                   日本                 2,173,218,000        2,167,998,000        2022/9/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        103.71     0.400000
     23  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.77%
                   日本                 2,150,970,000        2,157,230,400        2025/3/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.66     0.100000
     24  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.77%
                   日本                 2,134,850,500        2,134,098,000        2021/9/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.90     0.500000
     25  ０年）               国債証券     2,050,000,000                              0.76%
                   日本                 2,127,081,000        2,129,991,000        2024/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.24     0.100000
       年）               国債証券
     26                      2,100,000,000                              0.76%
                   日本                 2,123,352,000        2,126,166,000        2023/3/20
       ３５３回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.72     0.100000
     27  ０年）               国債証券     2,000,000,000                              0.74%
                   日本                 2,028,064,000        2,054,440,000        2028/12/20
       １３１回　利付国庫債券（５
                                       100.83        100.83     0.100000
     28  年）               国債証券     2,020,000,000                              0.73%
                   日本                 2,036,927,600        2,036,846,800        2022/3/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        102.74     0.100000
     29  ０年）               国債証券     1,970,000,000                              0.73%
                   日本                 1,994,625,000        2,024,056,800        2028/9/20
       １３２回　利付国庫債券（５
                                       100.90        100.92     0.100000
     30  年）               国債証券     2,000,000,000                              0.72%
                   日本                 2,018,140,000        2,018,580,000        2022/6/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   80.78%
      地方債証券                                                    7.71%
      特殊債券                                                    6.40%
      社債券                                                    4.53%
      合計                                                   99.42%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       日本ビルファンド投資法人                               752,977.50        764,000.00       －
      1                投資証券           3,323                        7.09%
                   日本                  2,502,144,255        2,538,772,000         －
       ジャパンリアルエステイト投
                                       656,896.13        681,000.00       －
      2  資法人               投資証券           3,431                        6.52%
                   日本                  2,253,810,648        2,336,511,000         －
       野村不動産マスターファンド
                                       166,361.41        172,900.00       －
      3  投資法人               投資証券           10,701                         5.16%
                   日本                  1,780,233,472        1,850,202,900         －
       オリックス不動産投資法人                               195,777.35        211,300.00       －
      ▶                投資証券           6,837                        4.03%
                   日本                  1,338,529,799        1,444,658,100         －
       日本リテールファンド投資法
                                       217,114.13        218,800.00       －
      5  人               投資証券           6,485                        3.96%
                   日本                  1,407,985,186        1,418,918,000         －
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       177,501.03        184,100.00       －
      6  法人               投資証券           7,704                        3.96%
                   日本                  1,367,467,970        1,418,306,400         －
       日本プロロジスリート投資法
                                       232,642.28        261,700.00       －
      7  人               投資証券           4,930                        3.60%
                   日本                  1,146,926,449        1,290,181,000         －
       大和ハウスリート投資法人                               257,175.08        266,500.00       －
      8                投資証券           4,626                        3.44%
                   日本                  1,189,691,936        1,232,829,000         －
       アドバンス・レジデンス投資
                                       314,366.75        337,500.00       －
      9  法人               投資証券           3,177                        2.99%
                   日本                   998,743,169       1,072,237,500         －
       日本プライムリアルティ投資
                                       465,289.60        481,500.00       －
     10  法人               投資証券           2,172                        2.92%
                   日本                  1,010,609,021        1,045,818,000         －
       ＧＬＰ投資法人                               118,349.70        121,400.00       －
     11                 投資証券           8,546                        2.90%
                   日本                  1,011,416,574        1,037,484,400         －
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       87,445.82        90,800.00       －
     12  資法人               投資証券           11,054                         2.80%
                   日本                   966,626,145       1,003,703,200         －
                                  70/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       インヴィンシブル投資法人                                59,352.01        62,500.00       －
     13                 投資証券           15,052                         2.63%
                   日本                   893,366,582        940,750,000        －
       アクティビア・プロパティー
                                       471,688.88        499,500.00       －
     14  ズ投資法人               投資証券           1,719                        2.40%
                   日本                   810,833,195        858,640,500        －
       積水ハウス・リート投資法人                                78,206.43        84,400.00       －
     15                 投資証券           10,033                         2.36%
                   日本                   784,645,183        846,785,200        －
       ケネディクス・オフィス投資
                                       747,385.77        782,000.00       －
     16  法人               投資証券           1,061                        2.32%
                   日本                   792,976,305        829,702,000        －
       日本アコモデーションファン
                                       582,049.87        641,000.00       －
     17  ド投資法人               投資証券           1,140                        2.04%
                   日本                   663,536,853        730,740,000        －
       大和証券オフィス投資法人                               750,578.26        805,000.00       －
     18                 投資証券            792                       1.78%
                   日本                   594,457,982        637,560,000        －
       森ヒルズリート投資法人                               151,953.09        160,300.00       －
     19                 投資証券           3,948                        1.77%
                   日本                   599,910,806        632,864,400        －
       産業ファンド投資法人                               129,731.73        142,400.00       －
     20                 投資証券           4,222                        1.68%
                   日本                   547,727,374        601,212,800        －
       日本ロジスティクスファンド
                                       245,513.30        261,300.00       －
     21  投資法人               投資証券           2,242                        1.64%
                   日本                   550,440,836        585,834,600        －
       フロンティア不動産投資法人                               465,866.28        469,000.00       －
     22                 投資証券           1,167                        1.53%
                   日本                   543,665,952        547,323,000        －
       ヒューリックリート投資法人                               181,963.32        194,200.00       －
     23                 投資証券           2,789                        1.51%
                   日本
                                      507,495,722        541,623,800        －
       ジャパンエクセレント投資法
                                       159,338.12        162,000.00       －
       人               投資証券
     24                            3,073                        1.39%
                   日本                   489,646,044        497,826,000        －
       イオンリート投資法人
                                       134,057.57        141,300.00       －
     25                 投資証券           3,522                        1.39%
                   日本                   472,150,789        497,658,600        －
       日本リート投資法人                               420,830.92        437,000.00       －
     26                 投資証券           1,115                        1.36%
                   日本                   469,226,486        487,255,000        －
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       296,668.21        325,500.00       －
     27  ル投資法人               投資証券           1,429                        1.30%
                   日本                   423,938,878        465,139,500        －
       プレミア投資法人                               137,012.19        146,700.00       －
     28                 投資証券           3,099                        1.27%
                   日本                   424,600,800        454,623,300        －
       東急リアル・エステート投資
                                       183,390.92        197,300.00       －
     29  法人               投資証券           2,301                        1.27%
                   日本                   421,982,519        453,987,300        －
       森トラスト総合リート投資法
                                       174,247.29        181,100.00       －
     30  人               投資証券           2,452                        1.24%
                   日本                   427,254,379        444,057,200        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.48%
      合計                                                   97.48%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,668.52        15,247.62       －
      1                          599,090                         2.61%
                 アメリカ     ソフトウェア               6,990,499,481        9,134,699,062         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,569.40        22,681.85       －
      2                          387,571                         2.52%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,196,963,603        8,790,830,852         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 176,977.60        206,256.29       －
                      インターネッ
      3                           34,301                         2.02%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,070,508,885        7,074,797,318         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,849.23        21,406.42       －
                       インタラク
      ▶                          195,885                         1.20%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,496,396,786        4,193,197,678         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 121,848.01        133,099.20       －
                       インタラク
      5                           26,069                         0.99%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,176,456,006        3,469,763,295         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,134.49        12,557.69       －
      6                          268,844                         0.97%
                 アメリカ          銀行           2,993,441,011        3,376,061,653         －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 122,687.52        133,409.91       －
                       インタラク
      7                           24,410                         0.93%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    2,994,802,586        3,256,536,147         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,587.04        14,349.17       －
      8                          218,908                         0.90%
                 アメリカ        医薬品            3,193,221,684        3,141,148,369         －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,697.72        11,537.01       －
      9                          252,060                         0.83%
                  スイス        食品           2,444,408,840        2,908,019,295         －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,274.21        8,186.02      －
     10                           348,433                         0.82%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,883,008,692        2,852,280,900         －
                        消耗燃料
       VISA   INC
                      株式                 15,599.52        19,721.41       －
     11                           143,645                         0.81%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,240,793,868        2,832,883,260         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,716.09        13,081.34       －
     12                           205,366                         0.77%
                 アメリカ       家庭用品             2,200,722,143        2,686,462,963         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,083.43        3,355.88      －
     13                           752,856                         0.72%
                 アメリカ          銀行           2,321,381,099        2,526,501,620         －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,016.02        22,576.47       －
       B
     14                           107,096                         0.69%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,357,828,688        2,417,850,530         －
                          ビス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,137.64        15,745.19       －
     15                           147,864                         0.67%
                 アメリカ          娯楽           1,794,720,983        2,328,147,543         －
                                  73/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       MASTERCARD      INC
                      株式                 23,953.77        30,219.30       －
     16                            74,867                         0.65%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,793,346,913        2,262,428,512         －
                          ビス
       AT&T   INC
                      株式                  3,244.68        3,713.31      －
     17                           598,468                         0.64%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,941,842,724        2,222,300,321         －
                        サービス
       CISCO   SYSTEMS    INC       株式                  5,262.73        6,134.90      －
     18                           361,349                         0.63%
                 アメリカ       通信機器             1,901,684,713        2,216,840,269         －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,402.71        23,613.99       －
     19                            92,646                         0.63%
                 アメリカ      専門小売り              1,890,229,492        2,187,741,754         －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,755.16        27,695.59       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     20                            78,383                         0.62%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,253,916,291        2,170,863,838         －
                      ケア・サービ
                           ス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,836.70        13,508.29       －
     21                 石油・ガス・          156,297                         0.60%
                 アメリカ                    2,006,339,167        2,111,306,389         －
                        消耗燃料
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,885.24        6,152.28      －
     22                           339,647                         0.60%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,998,904,482        2,089,604,532         －
                        サービス
       INTEL   CORP
                      株式                  5,510.64        5,616.68      －
     23                           369,463                         0.59%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,035,977,672        2,075,158,398         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,961.31        5,836.14      －
     24                           334,203                         0.56%
                 アメリカ          飲料           1,658,086,491        1,950,455,763         －
       PFIZER    INC
                      株式                  4,559.18        4,214.14      －
     25                           455,494                         0.55%
                 アメリカ        医薬品            2,076,682,817        1,919,518,035         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,577.14        9,046.45      －
     26                           211,731                         0.55%
                 アメリカ        医薬品            1,816,046,720        1,915,414,497         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式
                                        5,266.30        5,274.47      －
     27                           354,628                         0.54%
                 アメリカ          銀行           1,867,578,420        1,870,475,456         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,058.56        4,788.85      －
     28                           370,714                         0.51%
                 アメリカ       メディア
                                     1,504,565,223        1,775,294,183         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,625.82        9,956.90      －
     29                           177,773                         0.51%
                  スイス       医薬品            1,533,438,761        1,770,068,019         －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式
                                       29,689.27        29,221.09       －
     30                            57,693                         0.48%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,712,863,101        1,685,852,864         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.59%
      投資信託受益証券                                                    0.24%
      投資証券                                                    2.39%
      合計                                                   98.22%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.71%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.36%
      ソフトウェア
                                                         5.29%
      医薬品                                                    5.16%
      情報技術サービス                                                    4.29%
      保険                                                    3.87%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.34%
      半導体・半導体製造装置                                                    3.03%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.80%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.80%
      資本市場
                                                         2.78%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.55%
      航空宇宙・防衛                                                    2.29%
      化学                                                    2.24%
      飲料                                                    2.05%
      各種電気通信サービス                                                    2.02%
      食品                                                    2.02%
      電力                                                    1.96%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.92%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.91%
      バイオテクノロジー                                                    1.71%
      専門小売り                                                    1.69%
      機械                                                    1.58%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.46%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.46%
      家庭用品                                                    1.42%
      金属・鉱業                                                    1.41%
      娯楽                                                    1.38%
      コングロマリット                                                    1.32%
      メディア                                                    1.27%
      陸運・鉄道                                                    1.09%
      総合公益事業                                                    1.05%
      通信機器                                                    0.95%
      各種金融サービス                                                    0.93%
      タバコ                                                    0.86%
      自動車                                                    0.79%
      専門サービス                                                    0.76%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.75%
                                  75/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パーソナル用品                                                    0.72%
      電気設備                                                    0.69%
      不動産管理・開発                                                    0.53%
      電子装置・機器・部品                                                    0.52%
      消費者金融                                                    0.51%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.51%
      商業サービス・用品                                                    0.48%
      複合小売り                                                    0.48%
      建設関連製品                                                    0.38%
      家庭用耐久財                                                    0.33%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.33%
      建設・土木                                                    0.33%
      容器・包装                                                    0.29%
      無線通信サービス                                                    0.29%
      建設資材                                                    0.28%
      自動車部品                                                    0.28%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.22%
      ガス                                                    0.21%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      旅客航空輸送業                                                    0.10%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      水道                                                    0.08%
      販売                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.05%
      海運業                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.59%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        100.16     2.000000
      1                国債証券     1,303,680,000                              0.74%
                 アメリカ                   1,289,665,440        1,305,765,888        2021/5/31
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        99.12    1.375000
      2                国債証券     1,217,854,400                              0.69%
                 アメリカ                   1,188,966,893        1,207,198,174        2021/4/30
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        100.44     2.000000
      3                国債証券     1,200,472,000                              0.69%
                 アメリカ
                                   1,184,337,656        1,205,862,119        2022/2/15
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        100.54     2.125000
      ▶                国債証券     1,195,040,000                              0.68%
                 アメリカ                   1,184,858,259        1,201,517,116        2021/8/15
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        100.39     2.000000
      5                国債証券     1,129,856,000                              0.64%
                 アメリカ                   1,116,037,861        1,134,352,826        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21                        99.04        100.68     2.125000
      6                国債証券     1,122,251,200                              0.64%
                 アメリカ                   1,111,544,923        1,129,961,065        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        100.59     2.125000
      7                国債証券     1,086,400,000                              0.62%
                 アメリカ                   1,076,807,088        1,092,842,352        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        100.86     2.500000
      8                国債証券     1,065,758,400                              0.61%
                 アメリカ                   1,065,346,239        1,074,955,894        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        100.56     2.250000
      9                国債証券     1,060,326,400                              0.61%
                 アメリカ                   1,054,939,941        1,066,327,847        2021/3/31
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.67     2.625000
     10                 国債証券     1,004,920,000                              0.57%
                 アメリカ                   1,006,286,691        1,011,703,210        2020/8/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        102.99     2.500000
     11                 国債証券      977,760,000                             0.57%
                 アメリカ                    978,063,105       1,007,014,579        2024/5/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        102.48     2.375000
     12                 国債証券      966,896,000                             0.56%
                 アメリカ                    960,243,755        990,913,696       2024/8/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        99.74    1.750000
     13                 国債証券      977,760,000                             0.55%
                 アメリカ
                                    964,384,243        975,237,379       2020/12/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        99.81    1.750000
     14                 国債証券      961,464,000                             0.55%
                 アメリカ                    941,032,890        959,733,364       2022/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        101.92     2.250000
     15                 国債証券      933,217,600                             0.54%
                 アメリカ                    919,797,930        951,144,710       2024/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        103.75     2.750000
     16                 国債証券      899,539,200                             0.53%
                 アメリカ                    910,216,730        933,334,887       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        99.59    1.625000
     17                 国債証券      924,526,400                             0.52%
                 アメリカ                    910,150,014        920,763,577       2020/11/30
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       101.24        103.96     2.750000
     18                 国債証券      873,465,600                             0.52%
                 アメリカ                    884,314,042        908,124,715       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   12/31/20
                                        99.73        100.62     2.375000
     19                 国債証券      901,712,000                             0.52%
                 アメリカ                    899,313,446        907,374,751       2020/12/31
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       100.09        102.60     2.500000
     20                 国債証券      869,120,000                             0.51%
                 アメリカ                    869,928,281        891,725,811       2023/8/15
       US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       101.36        102.16     3.125000
     21                 国債証券      869,120,000                             0.50%
                 アメリカ                    880,966,105        887,892,992       2021/5/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        99.81    1.750000
     22                 国債証券      881,070,400                             0.50%
                 アメリカ                    861,378,476        879,449,230       2022/5/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        98.70        101.01     2.125000
     23                 国債証券      869,120,000                             0.50%
                 アメリカ
                                    857,847,513        877,941,568       2022/12/31
                                  77/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.0  11/30/20
                                        99.08        100.09     2.000000
     24                 国債証券      860,428,800                             0.49%
                 アメリカ                    852,555,876        861,228,998       2020/11/30
       US  T N/B  2.75   11/30/20
                                       100.40        101.07     2.750000
     25                 国債証券      851,737,600                             0.49%
                 アメリカ                    855,161,585        860,885,261       2020/11/30
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        100.60     2.000000
                      国債証券
     26                       830,009,600                             0.47%
                 アメリカ                    815,094,327        834,997,957       2023/2/15
       US  T N/B  1.875   08/31/22
                                        97.98        100.17     1.875000
     27                 国債証券      831,096,000                             0.47%
                 アメリカ                    814,341,104        832,517,174       2022/8/31
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       101.88        106.82     2.875000
     28                 国債証券      773,516,800                             0.47%
                 アメリカ                    788,136,267        826,332,527       2028/5/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        100.90     2.125000
     29                 国債証券      805,022,400                             0.46%
                 アメリカ                    796,022,249        812,315,902       2022/6/30
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        100.63     2.000000
     30                 国債証券      806,108,800                             0.46%
                 アメリカ                    782,360,834        811,267,896       2025/2/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.58%
      合計                                                   97.58%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       PROLOGIS     INC
                                        8,834.97        8,909.56      －
      1                投資証券          218,468                         4.16%
                 アメリカ                    1,930,159,841        1,946,455,152         －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       17,816.38        17,405.21       －
      2                投資証券          107,010                         3.98%
                 アメリカ                    1,906,531,020        1,862,531,992         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       26,133.99        26,410.38       －
      3                投資証券           51,968                         2.93%
                 アメリカ
                                     1,358,131,366        1,372,494,835         －
       WELLTOWER     INC
                                        9,089.31        9,120.32      －
      ▶                投資証券          140,202                         2.73%
                 アメリカ                    1,274,339,512        1,278,688,226         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                                        8,474.35        8,641.22      －
      5                投資証券          128,247                         2.37%
                 アメリカ                    1,086,810,989        1,108,211,259         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                    22,570.95        22,907.83       －
      6                投資証券           48,258                         2.36%
                 アメリカ                    1,089,229,233        1,105,486,079         －
       VENTAS    INC
                                        7,634.23        7,354.92      －
      7                投資証券          127,859                         2.01%
                 アメリカ                     976,106,145        940,393,739        －
       LINK   REIT
                                        1,335.21        1,281.35      －
      8                投資証券          732,020                         2.00%
                   香港                   977,401,599        937,975,657        －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       13,363.03        12,384.95       －
      9                投資証券           72,083                         1.91%
                 アメリカ                     963,247,502        892,745,071        －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        7,836.12        7,606.97      －
     10                 投資証券          108,945                         1.77%
                 アメリカ                     853,706,273        828,741,651        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       14,763.50        14,450.20       －
     11                 投資証券           53,580                         1.65%
                 アメリカ                     791,028,531        774,242,058        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       32,586.27        33,317.71       －
     12                 投資証券           22,832                         1.62%
                 アメリカ                     744,009,855        760,710,073        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       16,245.85        15,179.04       －
     13                 投資証券           47,713                         1.55%
                 オランダ
                                      775,138,414        724,237,893        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       15,780.59        16,080.89       －
     14                 投資証券           39,223                         1.35%
       EQUIT
                 アメリカ                     618,962,209        630,740,858        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                  1,125.64        1,109.89      －
     15                           558,805                         1.32%
                      証券
              オーストラリア                        629,014,601        620,217,222        －
       HCP  INC
                                        3,550.99        3,503.63      －
     16                 投資証券          165,619                         1.24%
                 アメリカ                     588,112,281        580,269,353        －
       WP  CAREY   INC
                                        9,285.12        9,385.40      －
     17                 投資証券           59,035                         1.18%
                 アメリカ                     548,147,284        554,067,655        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   287.33        295.37     －
     18                          1,844,659                          1.16%
                      証券
              オーストラリア                        530,041,720        544,868,734        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       11,704.99        12,156.81       －
     19                 投資証券           44,154                         1.15%
                 アメリカ                     516,822,392        536,772,053        －
       MID  AMERICA
                                       12,941.67        12,952.06       －
     20                 投資証券           39,489                         1.09%
                 アメリカ                     511,053,950        511,463,928        －
       UDR  INC
                                        4,960.13        5,062.62      －
     21                 投資証券           97,966                         1.06%
                 アメリカ                     485,924,433        495,965,022        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        1,974.18        1,920.75      －
     22                 投資証券          256,636                         1.05%
                 アメリカ                     506,647,055        492,934,931        －
                                  79/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,467.38        3,658.99      －
     23                 投資証券          124,471                         0.97%
                 アメリカ                     431,588,403        455,438,791        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       14,110.76        14,498.00       －
     24                 投資証券           31,230                         0.97%
                 アメリカ                     440,679,276        452,772,789        －
       INVITATION      HOMES   INC
                                        2,957.22        3,015.84      －
                      投資証券
     25                           145,426                         0.94%
                 アメリカ                     430,056,763        438,582,478        －
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,249.81        7,008.36      －
     26                 投資証券           60,103                         0.90%
                 アメリカ                     435,735,734        421,223,845        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        7,549.25        7,271.27      －
     27                 投資証券           57,857                         0.90%
                 アメリカ                     436,777,266        420,694,169        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       13,267.28        13,453.97       －
     28                 投資証券           31,137                         0.89%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     413,103,349        418,916,500        －
       SEGRO   PLC
                                         980.79       1,032.26      －
     29                 投資証券          375,433                         0.83%
                 イギリス
                                      368,224,626        387,547,974        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       11,536.67        11,525.61       －
     30                 投資証券           33,542                         0.83%
                 アメリカ                     386,963,159        386,592,265        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.77%
      投資証券                                                   88.70%
      合計                                                   99.48%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  80/481










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,366.50        5,183.74      －
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         511,900                         4.50%
               ケイマン諸島                      2,747,112,749        2,653,560,601         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 19,624.49        18,914.22       －
       ADR
      2                          127,273                         4.08%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,497,668,527        2,407,270,031         －
                          販売
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   901.38        910.00     －
      3                         2,200,083                          3.39%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,983,113,753        2,002,075,530         －
                       体製造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,270.70        4,282.59      －
      ▶                          427,247                         3.10%
                       コンピュー
                   韓国                  1,824,645,163        1,829,728,002         －
                      タ・周辺機器
       NASPERS    LTD
                      株式                 27,237.93        27,074.63       －
                      インターネッ
      5                           39,254                         1.80%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,069,197,728        1,062,787,604         －
                          販売
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      投資信託受益
                                         540.82        519.73     －
      6  CAPPED    UCITS   ETF        証券         1,435,616                          1.27%
               アイルランド             －           776,423,030        746,138,101        －
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   97.74        85.42     －
      7                         8,583,530                          1.24%
                   中国       銀行            838,958,781        733,235,174        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,290.90        1,321.63      －
      8                          493,500                         1.11%
       CO-H
                   中国       保険            637,060,868        652,226,132        －
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,046.21         937.57     －
      9                          544,500                         0.87%
                      無線通信サー
                   香港                   569,661,624        510,509,587        －
                          ビス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,247.57        3,382.32      －
       FINANCE    CORP
     10                           146,019                         0.84%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    474,208,213        493,884,079        －
                       不動産金融
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,131.55        1,877.63      －
     11                           254,856                         0.81%
                      石油・ガス・
                  インド                    543,238,559        478,525,526        －
                        消耗燃料
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                   935.13       1,024.81      －
     12                           429,647                         0.75%
                 ブラジル          銀行            401,779,507        440,306,756        －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式
                                         83.65        74.58     －
     13                          5,827,235                          0.74%
                   中国       銀行            487,454,742        434,649,379        －
       VALE   SA
                      株式                  1,487.91        1,432.78      －
     14                           284,121                         0.69%
                 ブラジル      金属・鉱業               422,746,694        407,084,733        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,612.60        1,638.29      －
     15                           243,502                         0.68%
                  ロシア        銀行            392,671,356        398,927,183        －
                                  81/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,152.36        1,260.39      －
     16                           313,352                         0.67%
                      情報技術サー
                  インド                    361,094,331        394,946,667        －
                          ビス
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   565.00        802.19     －
     17                           483,486                         0.66%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    273,171,352        387,851,385        －
                        消耗燃料
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF     株式                   990.21       1,014.20      －
     18                           363,650                         0.63%
                 ブラジル          銀行            360,093,264        368,817,466        －
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,281.08        7,258.79      －
     19                            49,053                         0.60%
                      半導体・半導
                   韓国                   357,159,195        356,065,916        －
                       体製造装置
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  9,378.07        8,684.68      －
     20                            37,740                         0.56%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    353,928,543        327,759,883        －
                        消耗燃料
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   52.14        44.86     －
     21                          6,952,200                          0.53%
                   中国       銀行            362,540,853        311,908,367        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR      株式                 17,675.49        12,249.15       －
                       インタラク
     22                            24,909                         0.52%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       440,279,006        305,114,326        －
                      ディアおよび
                        サービス
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   315.89        272.29     －
     23                          1,115,225                          0.51%
                      電子装置・機
                   台湾                   352,291,663        303,675,767        －
                        器・部品
       CNOOC   LTD
                      株式                   202.76        182.23     －
     24                          1,591,000                          0.49%
                      石油・ガス・
                   香港                   322,598,107        289,938,748        －
                        消耗燃料
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   766.07        751.77     －
     25                           374,912                         0.48%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     287,209,119        281,849,843        －
                        消耗燃料
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,382.82        3,464.84      －
       LTD
     26                            80,435                         0.47%
                      情報技術サー
                  インド                    272,097,650        278,695,089        －
                          ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,439.85        3,500.59      －
     27                            73,481                         0.44%
                       コンピュー
                   韓国                   252,763,942        257,227,588        －
                      タ・周辺機器
       AMBEV   SA
                      株式                   489.38        582.74     －
     28                           419,695                         0.41%
                 ブラジル          飲料            205,394,535        244,573,483        －
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   84.06        78.60     －
     29                          3,017,678                          0.40%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     253,672,451        237,198,543        －
                          ビス
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                   537.97        583.30     －
     30                           398,770                         0.39%
                 カタール          銀行            214,529,226        232,603,577        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   88.49%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    1.65%
      投資証券                                                    0.06%
      合計                                                   90.21%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   14.93%
                                  外国
      インターネット販売・通信販売                                                    6.87%
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.85%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.77%
      半導体・半導体製造装置                                                    4.95%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.35%
      保険                                                    3.67%
      金属・鉱業                                                    2.95%
      無線通信サービス                                                    2.60%
      不動産管理・開発                                                    2.45%
      化学                                                    1.82%
      電子装置・機器・部品                                                    1.81%
      食品                                                    1.66%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.64%
      情報技術サービス                                                    1.63%
      自動車                                                    1.58%
      各種電気通信サービス                                                    1.35%
      資本市場                                                    1.32%
      コングロマリット                                                    1.23%
      医薬品                                                    1.08%
      電力                                                    0.98%
      建設資材                                                    0.97%
      飲料                                                    0.96%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.91%
      運送インフラ                                                    0.89%
      各種金融サービス                                                    0.76%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.76%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      建設・土木                                                    0.67%
      娯楽                                                    0.61%
      ガス                                                    0.61%
      パーソナル用品                                                    0.59%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.56%
      複合小売り                                                    0.55%
      各種消費者サービス                                                    0.54%
      機械                                                    0.54%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.48%
                                  83/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      タバコ                                                    0.47%
      自動車部品                                                    0.47%
      専門小売り                                                    0.46%
      家庭用品                                                    0.39%
      バイオテクノロジー                                                    0.37%
      家庭用耐久財                                                    0.32%
      陸運・鉄道                                                    0.32%
      メディア                                                    0.30%
      水道                                                    0.27%
      旅客航空輸送業                                                    0.24%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.24%
      紙製品・林産品                                                    0.23%
      消費者金融                                                    0.23%
      電気設備                                                    0.22%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.18%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.16%
      ソフトウェア                                                    0.15%
      航空宇宙・防衛                                                    0.15%
      商業サービス・用品                                                    0.14%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.09%
      海運業                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.08%
      通信機器                                                    0.06%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06%
      総合公益事業                                                    0.05%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.05%
      レジャー用品                                                    0.04%
      専門サービス                                                    0.03%
      建設関連製品                                                    0.03%
      合計                                                   88.49%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       103.83        112.12     5.250000
      1                国債証券     2,498,720,000                              2.96%
       06/23/47
                  ロシア                  2,594,649,120        2,801,564,864        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       104.64        110.97     5.000000
      2                国債証券     1,629,600,000                              1.91%
                コロンビア                    1,705,322,080        1,808,464,896        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.22        138.38     5.625000
      3                国債証券     1,195,040,000                              1.75%
                  ペルー                  1,532,280,288        1,653,732,203        2050/11/18
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       101.24        105.55     4.250000
      ▶                国債証券     1,423,184,000                              1.59%
                 ブラジル                   1,440,851,580        1,502,241,871        2025/1/7
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        98.78        103.10     4.750000
      5                国債証券     1,455,776,000                              1.59%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,438,122,000        1,500,919,613        2044/3/8
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.49        106.39     6.375000
      6                国債証券     1,303,680,000                              1.47%
                ハンガリー                    1,388,327,942        1,387,011,225        2021/3/29
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        109.71     6.750000
      7                国債証券     1,249,360,000                              1.45%
                ルーマニア                    1,364,115,345        1,370,685,349        2022/2/7
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.50        112.72     7.500000
      8                国債証券     1,173,312,000                              1.40%
       03/31/30
                  ロシア                  1,308,242,880        1,322,674,617        2030/3/31
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       114.09        119.62     6.050000
      9                国債証券     1,075,536,000                              1.36%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,227,149,529        1,286,620,695        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       110.73        118.60     5.625000
     10                 国債証券     1,064,672,000                              1.33%
       04/04/42
                  ロシア                  1,179,014,296        1,262,807,459        2042/4/4
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       103.65        107.48     4.750000
     11                 国債証券     1,129,856,000                              1.28%
       05/27/26
                  ロシア                  1,171,117,472        1,214,470,915        2026/5/27
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        91.09        103.37     5.000000
     12                 国債証券     1,173,312,000                              1.28%
                 ブラジル                   1,068,823,786        1,212,946,479        2045/1/27
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       131.08        136.96     6.700000
     13                 国債証券      858,256,000                             1.24%
                  パナマ                  1,125,009,569        1,175,553,243        2036/1/26
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       102.32        104.00     4.150000
     14                 国債証券     1,129,856,000                              1.24%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,156,146,880        1,175,095,434        2027/3/28
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       113.66        119.62     5.625000
     15                 国債証券      977,760,000                             1.24%
                コロンビア                    1,111,370,904        1,169,655,177        2044/2/26
       BRAZIL    5.625   02/21/47
                                        98.10        111.61     5.625000
     16                 国債証券     1,042,944,000                              1.23%
                 ブラジル                   1,023,191,944        1,164,061,086        2047/2/21
       PERU   7.35   07/21/25
                                       124.17        126.93     7.350000
     17                 国債証券      901,712,000                             1.21%
                  ペルー                  1,119,745,961        1,144,633,212        2025/7/21
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        104.00     4.875000
     18                 国債証券     1,097,264,000                              1.21%
               インドネシア                     1,135,876,720        1,141,154,560        2021/5/5
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.42        106.27     4.625000
                      国債証券
     19                      1,064,672,000                              1.20%
                 ブラジル                   1,069,181,429        1,131,480,168        2028/1/13
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       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.88        161.25     9.500000
     20                 国債証券      695,296,000                             1.18%
                フィリピン                    1,069,945,385        1,121,206,517        2030/2/2
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                                       111.35        112.95     5.750000
     21                 国債証券      977,760,000                             1.17%
                ハンガリー                    1,088,755,315        1,104,438,585        2023/11/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.99        107.50     4.875000
     22                 国債証券     1,021,216,000                              1.16%
       09/16/23
                  ロシア                  1,082,473,098        1,097,827,624        2023/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                                        96.88        100.67     4.600000
     23                 国債証券     1,086,400,000                              1.16%
       01/23/46
                 メキシコ                   1,052,504,320        1,093,744,064        2046/1/23
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       117.43        125.37     6.125000
     24                 国債証券      869,120,000                             1.15%
                コロンビア                    1,020,679,318        1,089,667,891        2041/1/18
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       103.18        104.72     4.000000
     25                 国債証券     1,032,080,000                              1.14%
       10/02/23
                 メキシコ                   1,064,915,353        1,080,866,421        2023/10/2
       BRAZIL    2.625   01/05/23
                                        97.78        99.85    2.625000
     26                 国債証券     1,064,672,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,041,046,928        1,063,085,638        2023/1/5
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.38        104.00     4.875000
     27                 国債証券     1,021,216,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,055,785,248        1,062,074,852        2021/1/22
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       109.31        115.35     5.550000
     28                 国債証券      912,576,000                             1.11%
       01/21/45
                 メキシコ                    997,604,616       1,052,665,541        2045/1/21
       CROATIA    6.0  01/26/24
                                       111.98        114.35     6.000000
     29                 国債証券      912,576,000                             1.10%
                クロアチア                    1,021,924,984        1,043,612,787        2024/1/26
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       137.16        146.31     7.750000
     30                 国債証券      706,160,000                             1.09%
               インドネシア                      968,632,610       1,033,189,757        2038/1/17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   96.33%
      合計                                                   96.33%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
      該当事項はありません。
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

      該当事項はありません。
      ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

      該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                          簿価金額        評価金額
                               買建/                           投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       138   2,175,314,712        2,161,080,000        0.85%
     取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                                          簿価金額        評価金額       投資
                               買建/
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     不動産投信指
                   ＴＲＥＩＴ
             大阪取引所                  買建       351    668,763,108        704,106,000       1.97%
     数先物取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  87/481









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     69,000       7,512,306        7,495,470      0.00%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０８月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建     14,000       1,698,228        1,696,660      0.00%
                   ９年０８月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     11,000        909,942        909,260     0.00%
                   ２０１９年０８月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建      5,000       664,720        659,800     0.00%
                   円売２０１９年０８月
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建      6,000       451,110        447,480     0.00%
                   ８月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,748,000       298,493,256        298,487,760      △0.09%
                   買２０１９年０８月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     590,000       71,502,690        71,502,100      △0.02%
                   ９年０８月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     190,000       25,072,780        25,072,400      △0.01%
                   円買２０１９年０８月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     186,000       15,374,760        15,374,760      △0.00%
                   ２０１９年０８月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     132,000       9,844,956        9,844,560     △0.00%
                   ８月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｓｅｐ            買建       247   3,992,761,724        4,041,547,874        1.16%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｓｅｐ            買建       225    950,279,875        943,191,472       0.27%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       34    333,593,106        340,561,782       0.10%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｓｅｐ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｓ            買建       13    211,671,574        210,621,665       0.06%
             所      ｅｐ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｓｅｐ１            買建       13    160,733,991        164,431,790       0.05%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    5,211,283       566,060,000        566,049,577      △0.32%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０８月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     339,794       44,840,000        44,839,320      △0.03%
                   円買２０１９年０８月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     342,245       28,290,000        28,289,999      △0.02%
                   ２０１９年０８月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     167,751       20,330,000        20,329,832      △0.01%
                   ９年０８月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建     600,000       65,176,680        65,178,000      △0.14%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０８月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     65,000       8,577,400        8,577,400     △0.02%
                   円買２０１９年０８月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     70,000       5,220,600        5,220,600     △0.01%
                   ８月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     40,000       4,847,568        4,847,600     △0.01%
                   ９年０８月
                   香港・ドル売／円買２
                               売建     200,000       2,776,000        2,776,000     △0.01%
                   ０１９年０８月
                   シンガポール・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     30,000       2,377,200        2,377,200     △0.01%
                   ８月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
     為替予約取引       －                  売建    1,629,000       177,010,730        176,944,730      △0.30%
                   買２０１９年０８月
                   ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                   ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｓｅ            買建       992   5,571,668,127        5,589,536,691        9.48%
     取引       Ｓ
                   ｐ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          0.539724            0.539724          1.0794         1.0794
         (平成25年1月11日)
           第2計算期間末
                            127            127       1.2100         1.2100
         (平成26年1月14日)
           第3計算期間末
                            330            330       1.3314         1.3314
         (平成27年1月13日)
           第4計算期間末
                            512            512       1.3081         1.3081
         (平成28年1月12日)
           第5計算期間末
                            792            792       1.3892         1.3892
         (平成29年1月11日)
           第6計算期間末
                           1,056            1,056        1.4668         1.4668
         (平成30年1月11日)
           第7計算期間末
                           7,043            7,043        1.4186         1.4186
         (平成31年1月11日)
          平成30年7月末日                 7,071         －            1.4574        －
              8月末日             7,123         －            1.4525        －
              9月末日             7,195         －            1.4659        －
              10月末日              7,069         －            1.4274        －
              11月末日              7,166         －            1.4434        －
              12月末日              6,965         －            1.4089        －
          平成31年1月末日                 7,192         －            1.4377        －
              2月末日             7,341         －            1.4584        －
              3月末日             7,464         －            1.4692        －
              4月末日             7,534         －            1.4780        －
          令和1年5月末日                 7,524         －            1.4548        －
              6月末日             7,695         －            1.4752        －
              7月末日             7,786         －            1.4854        －
                                  91/481







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     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          0.567642            0.567642          1.1353         1.1353
         (平成25年1月11日)
           第2計算期間末
                            118            118       1.3404         1.3404
         (平成26年1月14日)
           第3計算期間末
                            420            420       1.5397         1.5397
         (平成27年1月13日)
           第4計算期間末
                            658            658       1.4776         1.4776
         (平成28年1月12日)
           第5計算期間末
                           1,034            1,034        1.6142         1.6142
         (平成29年1月11日)
           第6計算期間末
                           1,740            1,740        1.7637         1.7637
         (平成30年1月11日)
           第7計算期間末
                           3,092            3,092        1.6601         1.6601
         (平成31年1月11日)
          平成30年7月末日                 2,959         －            1.7387        －
              8月末日             3,012         －            1.7342        －
              9月末日             3,082         －            1.7624        －
              10月末日              3,036         －            1.6866        －
              11月末日              3,144         －            1.7158        －
              12月末日              3,017         －            1.6421        －
          平成31年1月末日                 3,203         －            1.6962        －
              2月末日             3,319         －            1.7346        －
              3月末日             3,383         －            1.7496        －
              4月末日             3,426         －            1.7704        －
          令和1年5月末日                 3,417         －            1.7187        －
              6月末日             3,548         －            1.7529        －
              7月末日             3,679         －            1.7726        －
                                  92/481








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          0.596399            0.596399          1.1928         1.1928
         (平成25年1月11日)
           第2計算期間末
                            199            199       1.4785         1.4785
         (平成26年1月14日)
           第3計算期間末
                            764            764       1.7713         1.7713
         (平成27年1月13日)
           第4計算期間末
                           1,057            1,057        1.6586         1.6586
         (平成28年1月12日)
           第5計算期間末
                           1,555            1,555        1.8583         1.8583
         (平成29年1月11日)
           第6計算期間末
                           2,582            2,582        2.1012         2.1012
         (平成30年1月11日)
           第7計算期間末
                           4,022            4,022        1.9213         1.9213
         (平成31年1月11日)
          平成30年7月末日                 3,918         －            2.0539        －
              8月末日             4,024         －            2.0503        －
              9月末日             4,136         －            2.0980        －
              10月末日              3,995         －            1.9711        －
              11月末日              4,150         －            2.0172        －
              12月末日              3,908         －            1.8930        －
          平成31年1月末日                 4,179         －            1.9790        －
              2月末日             4,324         －            2.0401        －
              3月末日             4,432         －            2.0602        －
              4月末日             4,524         －            2.0966        －
          令和1年5月末日                 4,442         －            2.0068        －
              6月末日             4,594         －            2.0582        －
              7月末日             4,798         －            2.0903        －
                                  93/481








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      ②【分配の推移】
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
              平成31年1月12日～
                                              －
               令和1年7月11日
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間
                                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
              平成31年1月12日～
                                              －
               令和1年7月11日
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
              平成31年1月12日～
                                              －
               令和1年7月11日
                                  94/481






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      ③【収益率の推移】
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          7.9
                第2計算期間                                          12.1
                第3計算期間                                          10.0
                第4計算期間                                         △1.8
                第5計算期間                                          6.2
                第6計算期間                                          5.6
                第7計算期間                                         △3.3
              平成31年1月12日～
                                                          4.7
               令和1年7月11日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          13.5
                第2計算期間                                          18.1
                第3計算期間                                          14.9
                第4計算期間                                         △4.0
                第5計算期間                                          9.2
                第6計算期間                                          9.3
                第7計算期間                                         △5.9
              平成31年1月12日～
                                                          6.8
               令和1年7月11日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          19.3
                第2計算期間                                          24.0
                第3計算期間                                          19.8
                第4計算期間                                         △6.4
                第5計算期間                                          12.0
                第6計算期間                                          13.1
                第7計算期間                                         △8.6
              平成31年1月12日～
                                                          8.9
               令和1年7月11日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                          500,000                        0
         第2計算期間                        111,676,677                      6,418,057
         第3計算期間                        191,123,974                     48,604,966
         第4計算期間                        260,665,787                     117,532,208
         第5計算期間                        262,202,825                     82,821,677
         第6計算期間                        291,106,374                     141,518,655
         第7計算期間                       4,495,262,603                      250,378,156
        平成31年1月12日～
                                  373,455,369                     129,821,601
        令和1年7月11日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                          500,000                        0
         第2計算期間                         92,815,520                     5,246,291
         第3計算期間                        228,989,766                     44,243,208
         第4計算期間                        245,786,975                     72,842,093
         第5計算期間                        279,729,076                     84,404,037
         第6計算期間                        469,630,383                     123,925,495
         第7計算期間                       1,020,882,019                      144,579,473
        平成31年1月12日～
                                  266,993,502                     96,776,009
        令和1年7月11日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                          500,000                        0
         第2計算期間                        149,907,733                     15,606,518
         第3計算期間                        423,497,480                     126,497,569
         第4計算期間
                                  458,779,190                     253,200,673
         第5計算期間                        385,635,483                     185,968,924
         第6計算期間                        663,783,354                     271,611,091
         第7計算期間                       1,131,364,584                      267,113,683
        平成31年1月12日～
                                  326,578,467                     168,957,283
        令和1年7月11日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
       社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動け
       いぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、「自
       動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社に
       よっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
       は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取
       引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン
       の銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
       下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
        することがあります。）
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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込単位

       1口以上1口単位または1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
        ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の受付
       は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社
       の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑
       に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰䑎
        情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消す
        ことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
        解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益
        権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けた
        ものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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      ・解約価額
       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       お支払いします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
        基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から
        負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                          評価方法
         マザーファンド

                      計算日の基準価額
         受益証券
                          ※
         株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
         公社債等
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                       ます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
                          ※
         不動産投資信託証券
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
         外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

         ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
        基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表さ

        れます。
         ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
                                105/481


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         ・販売会社への問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        信託期間は2012年9月6日から無期限です。
        ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
        す。
     （４）【計算期間】

        a.計算期間は原則として、毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
         日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日
         より次の計算期間が開始されるものとします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
         るとき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークであ
         る対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
         意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会
         社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
         もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.に
         おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
                                106/481


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        f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
         間において存続します。
        h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
         定の適用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
         います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
         る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
         て変更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
         ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがいます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
         の規定の適用を受けません。
       ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
          告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
          運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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     ４【受益者の権利等】
       ①収益分配金請求権
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
        り自動的に再投資されます。
        販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
        簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
        にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
        たは記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成30年1月12日から平成31年1
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期

                                平成30年1月11日現在              平成31年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              49,504,414              298,865,617
         親投資信託受益証券                             1,014,458,400              6,763,564,041
                                       3,992,000                44,000
         未収入金
         流動資産合計                             1,067,954,814              7,062,473,658
       資産合計                              1,067,954,814              7,062,473,658
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               9,550,232              6,227,775
         未払受託者報酬                                188,200             1,347,700
         未払委託者報酬                               1,506,061              10,781,876
                                         24,121              149,541
         その他未払費用
         流動負債合計                              11,268,614              18,506,892
       負債合計                                11,268,614              18,506,892
      純資産の部
       元本等
                                     ※１ 720,380,074            ※１ 4,965,264,521
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            336,306,126             2,078,702,245
          （分配準備積立金）                             80,443,185              130,552,954
                                     1,056,686,200              7,043,966,766
         元本等合計
       純資産合計                              1,056,686,200              7,043,966,766
      負債純資産合計                                1,067,954,814              7,062,473,658
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                自　平成29年1月12日              自　平成30年1月12日
                                至　平成30年1月11日              至　平成31年1月11日
      営業収益
       受取利息                                    24              －
       有価証券売買等損益                                55,550,584             △ 132,051,359
       営業収益合計                                55,550,608             △ 132,051,359
      営業費用
       支払利息                                  28,464              147,505
       受託者報酬                                 344,992             1,634,805
       委託者報酬                                2,760,755              13,079,025
                                         44,195              182,312
       その他費用
       営業費用合計                                3,178,406              15,043,647
      営業利益又は営業損失（△）                                 52,372,202             △ 147,095,006
      経常利益又は経常損失（△）                                 52,372,202             △ 147,095,006
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 52,372,202             △ 147,095,006
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,613,080             △ 3,444,959
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 222,163,837              336,306,126
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 120,828,502             1,999,342,659
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      120,828,502             1,999,342,659
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 55,445,335              113,296,493
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       55,445,335              113,296,493
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 336,306,126             2,078,702,245
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                      570,792,355円                  720,380,074円
             期中追加設定元本額                      291,106,374円                 4,495,262,603円
             期中一部解約元本額                      141,518,655円                  250,378,156円
     ２．        受益権の総数                      720,380,074口                 4,965,264,521口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．    ※１   分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の配当                  計算期間末における費用控除後の配当
                         等収益（14,341,234円）、費用控除                  等収益（59,436,416円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券売                  後、繰越欠損金を補填した有価証券売
                         買等損益（34,417,888円）、信託約款                  買等損益（0円）、信託約款に規定さ
                         に規定される収益調整金                  れる収益調整金（1,948,149,291円）
                         （255,862,941円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（71,116,538円）
                         金（31,684,063円）より分配対象収益                  より分配対象収益は2,078,702,245円
                         は336,306,126円（1万口当たり                  （1万口当たり4,186.49円）でありま
                         4,668.45円）でありますが、分配を                  すが、分配を行っておりません。な
                         行っておりません。なお、分配金の計                  お、分配金の計算過程においては、親
                         算過程においては、親投資信託の配当                  投資信託の配当等収益及び収益調整金
                         等収益及び収益調整金相当額を充当す                  相当額を充当する方法によっておりま
                         る方法によっております。                  す。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         クなどの市場リスク、信用リスク及
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                50,564,866                △132,799,537
     合計                                50,564,866                △132,799,537
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.4668円                  1.4186円
     （1万口当たり純資産額）                                (14,668円)                  (14,186円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        286,731,745          677,203,035
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                       3,136,906,696          4,073,900,726
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                        112,562,702          218,382,898
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        213,418,470          686,417,825
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        116,671,618          206,917,114
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        172,886,995          200,462,470
                ファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        323,578,911          348,623,918
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        196,510,788          351,656,055
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                  4,559,267,925          6,763,564,041
     合計                                  4,559,267,925          6,763,564,041
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成30年1月12日から平成31年1
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期

                                平成30年1月11日現在              平成31年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              68,086,834              99,565,058
         親投資信託受益証券                             1,688,347,501              3,000,698,452
                                       5,500,000                  －
         未収入金
         流動資産合計                             1,761,934,335              3,100,263,510
       資産合計                              1,761,934,335              3,100,263,510
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              18,601,491               1,537,358
         未払受託者報酬                                295,601              575,282
         未払委託者報酬                               2,618,553              5,095,724
                                         37,914              63,775
         その他未払費用
         流動負債合計                              21,553,559               7,272,139
       負債合計                                21,553,559               7,272,139
      純資産の部
       元本等
                                     ※１ 986,790,596            ※１ 1,863,093,142
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            753,590,180             1,229,898,229
          （分配準備積立金）                            187,862,942              218,001,967
                                     1,740,380,776              3,092,991,371
         元本等合計
       純資産合計                              1,740,380,776              3,092,991,371
      負債純資産合計
                                     1,761,934,335              3,100,263,510
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                自　平成29年1月12日              自　平成30年1月12日
                                至　平成30年1月11日              至　平成31年1月11日
      営業収益
       受取利息                                    27              －
                                      134,984,666             △ 139,385,049
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               134,984,693             △ 139,385,049
      営業費用
       支払利息                                  31,460              64,168
       受託者報酬                                 507,934              938,391
       委託者報酬                                4,499,508              8,312,056
                                         65,135              105,253
       その他費用
       営業費用合計                                5,104,037              9,419,868
      営業利益又は営業損失（△）                                 129,880,656             △ 148,804,917
      経常利益又は経常損失（△）                                 129,880,656             △ 148,804,917
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 129,880,656             △ 148,804,917
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       7,134,379             △ 4,456,117
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 393,737,790              753,590,180
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 314,396,032              728,888,492
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      314,396,032              728,888,492
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 77,289,919              108,231,643
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       77,289,919              108,231,643
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 753,590,180             1,229,898,229
                                120/481











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                      641,085,708円                  986,790,596円
             期中追加設定元本額                      469,630,383円                 1,020,882,019円
             期中一部解約元本額                      123,925,495円                  144,579,473円
     ２．        受益権の総数                      986,790,596口                 1,863,093,142口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．    ※１   分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（28,972,660円）、費用控                  当等収益（48,689,736円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（93,773,617円）、信                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（1,011,896,262
                         （565,727,238円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（65,116,665円）より分配対象収                  （169,312,231円）より分配対象収益
                         益は753,590,180円（1万口当たり                  は1,229,898,229円（1万口当たり
                         7,636.78円）でありますが、分配を                  6,601.38円）でありますが、分配を
                         行っておりません。なお、分配金の                  行っておりません。なお、分配金の
                         計算過程においては、親投資信託の                  計算過程においては、親投資信託の
                         配当等収益及び収益調整金相当額を                  配当等収益及び収益調整金相当額を
                         充当する方法によっております。                  充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         クなどの市場リスク、信用リスク及
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
                                122/481










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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               129,081,976                 △139,110,862
     合計                               129,081,976                 △139,110,862
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.7637円                  1.6601円
     （1万口当たり純資産額）                                (17,637円)                  (16,601円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        194,305,090          458,909,761
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        750,943,777          975,250,683
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                         97,972,560          190,076,563
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        144,027,570          463,235,873
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         67,978,539          120,559,938
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        153,844,071          178,382,200
                ファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        283,538,394          305,484,265
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        172,561,704          308,799,169
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                  1,865,171,705          3,000,698,452
     合計                                  1,865,171,705          3,000,698,452
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成30年1月12日から平成31年1
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                126/481


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期

                                平成30年1月11日現在              平成31年1月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              71,423,348              93,243,009
         親投資信託受益証券                             2,531,038,133              3,942,498,153
                                       7,498,000                  －
         未収入金
         流動資産合計                             2,609,959,481              4,035,741,162
       資産合計                              2,609,959,481              4,035,741,162
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              22,499,421               5,315,120
         未払受託者報酬                                423,752              760,655
         未払委託者報酬                               4,116,798              7,389,567
                                         54,383              84,337
         その他未払費用
         流動負債合計                              27,094,354              13,549,679
       負債合計                                27,094,354              13,549,679
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,229,218,465             ※１ 2,093,469,366
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,353,646,662              1,928,722,117
          （分配準備積立金）                            327,589,709              364,960,508
                                     2,582,865,127              4,022,191,483
         元本等合計
       純資産合計                              2,582,865,127              4,022,191,483
      負債純資産合計
                                     2,609,959,481              4,035,741,162
                                127/481











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                自　平成29年1月12日              自　平成30年1月12日
                                至　平成30年1月11日              至　平成31年1月11日
      営業収益
       受取利息                                    30              －
                                      265,924,715             △ 285,462,980
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               265,924,745             △ 285,462,980
      営業費用
       支払利息                                  33,304              62,188
       受託者報酬                                 738,476             1,288,331
       委託者報酬                                7,174,454              12,515,966
                                         94,763              144,608
       その他費用
       営業費用合計                                8,040,997              14,011,093
      営業利益又は営業損失（△）                                 257,883,748             △ 299,474,073
      経常利益又は経常損失（△）                                 257,883,748             △ 299,474,073
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 257,883,748             △ 299,474,073
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       20,419,761             △ 17,003,447
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 718,466,872             1,353,646,662
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 634,739,732             1,145,187,704
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      634,739,732             1,145,187,704
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 237,023,929              287,641,623
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      237,023,929              287,641,623
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                1,353,646,662              1,928,722,117
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                      837,046,202円                 1,229,218,465円
             期中追加設定元本額                      663,783,354円                 1,131,364,584円
             期中一部解約元本額                      271,611,091円                  267,113,683円
     ２．        受益権の総数                     1,229,218,465口                  2,093,469,366口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．    ※１   分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の配当                  計算期間末における費用控除後の配当
                         等収益（53,044,854円）、費用控除                  等収益（87,390,972円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券売                  後、繰越欠損金を補填した有価証券売
                         買等損益（184,419,133円）、信託約                  買等損益（0円）、信託約款に規定さ
                         款に規定される収益調整金                  れる収益調整金（1,563,761,609円）
                         （1,026,056,953円）及び分配準備積                  及び分配準備積立金（277,569,536
                         立金（90,125,722円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は
                         益は1,353,646,662円（1万口当たり                  1,928,722,117円（1万口当たり
                         11,012.25円）でありますが、分配を                  9,213.04円）でありますが、分配を
                         行っておりません。なお、分配金の計                  行っておりません。なお、分配金の計
                         算過程においては、親投資信託の配当                  算過程においては、親投資信託の配当
                         等収益及び収益調整金相当額を充当す                  等収益及び収益調整金相当額を充当す
                         る方法によっております。                  る方法によっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自　平成29年1月12日                  自　平成30年1月12日
                             至　平成30年1月11日                  至　平成31年1月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         クなどの市場リスク、信用リスク及
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               260,065,249                 △284,990,755
     合計                               260,065,249                 △284,990,755
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             平成30年1月11日現在                  平成31年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                 2.1012円                  1.9213円
     （1万口当たり純資産額）                                (21,012円)                  (19,213円)
                                132/481













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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        335,172,615          791,610,682
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        161,069,244          209,180,627
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                        193,573,200          375,551,365
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        249,535,320          802,580,449
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        113,004,112          200,412,792
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        305,200,295          353,879,742
                ファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        560,502,321          603,885,200
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        338,305,279          605,397,296
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                  2,256,362,386          3,942,498,153
     合計                                  2,256,362,386          3,942,498,153
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）」、「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２
     ０）」、「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
     法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴイン
     デックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債
     券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券
     を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益
     証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,174,734,961             5,292,310,851
        株式                        ※２       312,504,179,760             268,142,003,270
        派生商品評価勘定                                 176,588,080             158,349,508
        未収入金                                 131,159,280              82,010,000
        未収配当金                                 394,538,223             407,430,514
        流動資産合計                               322,381,200,304             274,082,104,143
       資産合計                                322,381,200,304             274,082,104,143
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   706,480            9,175,220
        前受金                                 349,245,000             123,755,000
        未払金                                      －       8,034,485,480
        未払解約金                                 262,677,000              53,755,000
        流動負債合計                                 612,628,480            8,221,170,700
       負債合計                                  612,628,480            8,221,170,700
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       112,835,531,288             112,565,679,213
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              208,933,040,536             153,295,254,230
        元本等合計                               321,768,571,824             265,860,933,443
       純資産合計                                321,768,571,824             265,860,933,443
      負債純資産合計                                 322,381,200,304             274,082,104,143
                                134/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      131,210,790,341円                112,835,531,288円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       20,348,712,984円                36,549,394,271円
             同期中一部解約元本額                       38,723,972,037円                36,819,246,346円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       8,226,196,501円               12,256,998,801円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       1,839,482,555円                2,386,874,810円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         4,123,447円                3,886,220円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         9,291,815円                8,201,981円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,267,567円                13,986,982円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         17,474,561円                29,125,646円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,210,945円                22,563,437円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         11,886,882円                16,943,092円
             ド（積極型）
                                     105,629,384円                382,451,857円
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
             たわらノーロード　バランス                         9,120,978円               97,173,355円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                           62,731円              2,768,469円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                          457,256円              18,790,896円
             （標準型）
                                135/481


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             たわらノーロード　バランス                         1,941,760円               37,831,498円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           14,568円               228,637円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                           18,634円              9,300,086円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           22,365円              31,294,481円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                           33,208円              23,577,333円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                           44,401円              60,955,847円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              74,040円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             174,817円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,095,745円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             691,039円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            2,411,837円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       36,033,477,757円                38,449,340,503円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        755,786,995円                930,601,954円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,674,104,581円                3,152,850,618円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,772,861,201円                3,152,192,254円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        328,683,164円                353,322,394円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,127,448,779円                1,167,901,061円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,054,085,428円                1,104,473,614円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         47,522,960円                40,917,509円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,171,577,546円                1,083,076,227円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         24,024,004円                25,501,335円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         37,610,795円               286,731,745円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         93,210,788円               194,305,090円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        185,672,845円                335,172,615円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,476,860,905円                2,176,455,324円
             クルーズコントロール                       2,066,117,052円                 188,360,302円
                                     157,129,259円                199,016,808円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        145,551,548円                222,726,425円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        190,593,286円                270,071,033円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          721,180円                120,118円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         11,905,936円                1,884,210円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         27,115,492円                3,452,430円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         41,009,745円                27,709,254円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         2,126,231円                 474,143円
             リスク抑制世界８資産バランス                        566,776,687円                478,027,309円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          507,000円               1,678,361円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          507,000円               1,302,352円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          194,381円                172,989円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          467,415円               2,584,094円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            15,567,413円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円           140,293,071円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              18,666円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         71,627,508円                72,428,537円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                             －円            24,452,480円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        139,026,202円                121,667,701円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        305,156,483円                288,407,783円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         16,481,224円                15,671,232円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         73,774,906円                66,509,812円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         20,065,167円                17,420,446円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         24,943,302円                14,049,764円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
                                137/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         33,391,434円                31,643,366円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         59,453,532円                57,429,940円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,110,380,656円                1,088,244,722円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       1,056,123,054円                1,015,093,457円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,858,693,114円                2,796,988,287円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        203,597,030円                199,320,662円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        103,572,859円                54,728,686円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        614,329,833円                585,876,895円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,931,779,617円                 387,173,977円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,313,671円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         50,384,094円                7,969,631円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       1,341,418,363円                 52,147,134円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       15,452,034,881円                9,938,959,954円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        551,734,251円                195,148,097円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,768,841,652円                1,880,011,203円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,058,436,721円                10,784,276,752円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                          523,029円               5,201,125円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         9,153,617円                 118,453円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         3,719,126円                4,011,960円
             格機関投資家限定）
                                138/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,946,206,418円                9,606,107,157円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         72,553,517円                69,426,099円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         27,930,610円                29,836,616円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         23,981,894円                27,655,542円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                         5,401,067円                 109,220円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          109,957円                121,295円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        477,777,807円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,323,021,834円                1,366,625,210円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,764,382,103円                1,837,729,242円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         76,281,237円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          112,835,531,288円                112,565,679,213円
     ２．    受益権の総数                          112,835,531,288口                112,565,679,213口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                   株式　　3,814,500,000円                株式　　3,410,500,000円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                140/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               60,868,980,291               △34,734,987,130
     合計                               60,868,980,291               △34,734,987,130
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月8日から平成30年1月11日まで及び平成30年2月8日から平成31年1月11日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                    平成30年1月11日       現在                  平成31年1月11日       現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                        （円）       （円）                  （円）       （円）
                    うち                        うち
              （円）                        （円）
                   １年超                        １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

            6,418,005,000         －  6,594,000,000        175,995,000      5,773,520,000         －  5,922,820,000        149,300,000
     合計

            6,418,005,000         －  6,594,000,000        175,995,000      5,773,520,000         －  5,922,820,000        149,300,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  2.8517円                2.3618円
     （1万口当たり純資産額）                                 (28,517円)                (23,618円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   平成31年1月11日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                          5,500     2,862.00            15,741,000
     日本水産                         168,200       643.00          108,152,600
     マルハニチロ                         24,300      3,790.00            92,097,000
     ホウスイ                           900     821.00            738,900
     カネコ種苗                          4,600     1,296.00            5,961,600
     サカタのタネ                         20,400      3,360.00            68,544,000
     ホクト                         14,100      1,972.00            27,805,200
     ホクリヨウ                          2,300      637.00           1,465,100
     ヒノキヤグループ                          3,500     2,052.00            7,182,000
     ショーボンドホールディングス                         13,100      7,770.00           101,787,000
     ミライト・ホールディングス                         47,400      1,516.00            71,858,400
     タマホーム                         10,400      1,060.00            11,024,000
     サンヨーホームズ                          2,500      822.00           2,055,000
     日本アクア                          4,100      426.00           1,746,600
     ファーストコーポレーション                          4,600      715.00           3,289,000
     ベステラ                          3,200     1,462.00            4,678,400
     ＴＡＴＥＲＵ                         20,400       292.00           5,956,800
     スペースバリューホールディングス
                               20,500       888.00           18,204,000
     住石ホールディングス                         36,300       101.00           3,666,300
     日鉄鉱業                          3,900     4,735.00            18,466,500
     三井松島ホールディングス                          7,000     1,412.00            9,884,000
     国際石油開発帝石                         675,400      1,019.50           688,570,300
     石油資源開発                         24,200      2,034.00            49,222,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,100     1,461.00            11,834,100
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200      648.00           2,073,600
     第一カッター興業
                               1,900     1,766.00            3,355,400
     安藤・間                         107,500       732.00           78,690,000
     東急建設                         49,300      1,000.00            49,300,000
     コムシスホールディングス                         59,700      2,741.00           163,637,700
     ミサワホーム                         13,200       747.00           9,860,400
     ビーアールホールディングス                         13,900       314.00           4,364,600
     高松コンストラクショングループ                         10,400      2,762.00            28,724,800
     東建コーポレーション                          5,200     6,420.00            33,384,000
     ソネック                          1,800      747.00           1,344,600
     ヤマウラ                          6,600      961.00           6,342,600
     大成建設                         138,200      4,815.00           665,433,000
     大林組                         416,500      1,003.00           417,749,500
     清水建設                         424,700       915.00          388,600,500
     飛島建設                         11,900      1,433.00            17,052,700
     長谷工コーポレーション                         173,600      1,230.00           213,528,000
     松井建設                         15,400       764.00           11,765,600
     錢高組
                               1,800     5,130.00            9,234,000
     鹿島建設                         325,500      1,504.00           489,552,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                          9,500     1,738.00            16,511,000
     大末建設                          4,900      963.00           4,718,700
     鉄建建設                          8,400     2,511.00            21,092,400
     西松建設                         29,900      2,439.00            72,926,100
     三井住友建設                         100,100       680.00           68,068,000
     大豊建設                          9,400     3,530.00            33,182,000
     前田建設工業                         99,100      1,033.00           102,370,300
     佐田建設                          8,900      400.00           3,560,000
     ナカノフドー建設                         10,600       471.00           4,992,600
     奥村組                         22,800      3,360.00            76,608,000
     東鉄工業                         16,700      2,933.00            48,981,100
     イチケン                          2,600     2,019.00            5,249,400
     富士ピー・エス                          4,300      410.00           1,763,000
     淺沼組                          4,900     2,913.00            14,273,700
     戸田建設                         161,400       688.00          111,043,200
     熊谷組                         19,800      3,340.00            66,132,000
     青木あすなろ建設                          6,900      929.00           6,410,100
     北野建設                          2,900     3,160.00            9,164,000
     植木組                          1,800     2,271.00            4,087,800
     矢作建設工業                         19,000       685.00           13,015,000
     ピーエス三菱                         14,600       571.00           8,336,600
     日本ハウスホールディングス                         26,500       419.00           11,103,500
     大東建託                         49,500     14,905.00            737,797,500
     新日本建設                         16,600      1,050.00            17,430,000
     ＮＩＰＰＯ                         36,800      2,045.00            75,256,000
     東亜道路工業                          2,600     3,100.00            8,060,000
     前田道路                         43,500      2,165.00            94,177,500
     日本道路                          3,800     6,060.00            23,028,000
     東亜建設工業                         12,200      1,372.00            16,738,400
     若築建設                          7,000     1,539.00            10,773,000
     東洋建設                         50,800       382.00           19,405,600
     五洋建設                         165,000       630.00          103,950,000
     世紀東急工業                         20,300       613.00           12,443,900
     福田組                          4,500     4,140.00            18,630,000
     日本ドライケミカル                          3,400     1,180.00            4,012,000
     住友林業                         98,500      1,450.00           142,825,000
     日本基礎技術
                               14,500       335.00           4,857,500
     巴コーポレーション                         17,300       349.00           6,037,700
     大和ハウス工業                         384,600      3,566.00          1,371,483,600
     ライト工業                         26,700      1,446.00            38,608,200
     積水ハウス                         425,100      1,646.00           699,714,600
     日特建設                         11,900       626.00           7,449,400
     北陸電気工事                          6,800      944.00           6,419,200
     ユアテック                         22,300       870.00           19,401,000
     四電工
                               2,000     2,620.00            5,240,000
     中電工                         17,800      2,326.00            41,402,800
     関電工                         63,200      1,056.00            66,739,200
     きんでん                         92,400      1,788.00           165,211,200
     東京エネシス                         14,300       946.00           13,527,800
     トーエネック                          3,800     3,050.00            11,590,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友電設                          9,600     1,769.00            16,982,400
     日本電設工業                         23,700      2,195.00            52,021,500
     協和エクシオ                         54,300      2,669.00           144,926,700
     新日本空調                         11,800      1,767.00            20,850,600
     日本工営                          7,900     2,486.00            19,639,400
     九電工                         27,300      3,925.00           107,152,500
     三機工業                         31,900      1,172.00            37,386,800
     日揮                         119,600      1,660.00           198,536,000
     中外炉工業                          3,900     2,003.00            7,811,700
     ヤマト                         12,500       478.00           5,975,000
     太平電業                          9,400     2,369.00            22,268,600
     高砂熱学工業                         34,900      1,779.00            62,087,100
     三晃金属工業                          1,500     2,852.00            4,278,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         13,500      2,425.00            32,737,500
     朝日工業社                          2,700     3,155.00            8,518,500
     明星工業                         25,200       683.00           17,211,600
     大氣社                         19,000      2,931.00            55,689,000
     ダイダン                          9,300     2,447.00            22,757,100
     日比谷総合設備                         13,200      1,821.00            24,037,200
     東芝プラントシステム                         30,000      2,069.00            62,070,000
     日本製粉                         41,300      1,897.00            78,346,100
     日清製粉グループ本社                         140,500      2,257.00           317,108,500
     日東富士製粉                           800    5,670.00            4,536,000
     昭和産業                         11,500      2,992.00            34,408,000
     鳥越製粉                         11,200       819.00           9,172,800
     中部飼料                         15,200      1,195.00            18,164,000
     フィード・ワン                         83,800       183.00           15,335,400
     東洋精糖                          2,100     1,017.00            2,135,700
     日本甜菜製糖                          7,100     1,811.00            12,858,100
     三井製糖                          9,800     2,906.00            28,478,800
     塩水港精糖                         14,500       221.00           3,204,500
     日新製糖                          5,900     2,085.00            12,301,500
     ＬＩＦＵＬＬ                         41,100       769.00           31,605,900
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,500     2,021.00            19,199,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         88,200      2,487.00           219,353,400
     メンバーズ                          4,000     1,089.00            4,356,000
     中広
                               1,100      559.00            614,900
     タケエイ                         12,300       663.00           8,154,900
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,500     1,024.00            1,536,000
     トラスト・テック                          5,700     3,175.00            18,097,500
     コシダカホールディングス                         31,600      1,251.00            39,531,600
     アルトナー                          2,200      661.00           1,454,200
     パソナグループ                         11,200      1,230.00            13,776,000
     ＣＤＳ                          2,900     1,120.00            3,248,000
     リンクアンドモチベーション
                               21,800       851.00           18,551,800
     ＧＣＡ                         12,100       689.00           8,336,900
     エス・エム・エス                         43,500      1,742.00            75,777,000
     パーソルホールディングス                         118,500      1,839.00           217,921,500
     リニカル                          6,700     1,376.00            9,219,200
     クックパッド                         37,100       302.00           11,204,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                          3,200      593.00           1,897,600
     アイ・ケイ・ケイ                          5,900      736.00           4,342,400
     森永製菓                         31,300      4,690.00           146,797,000
     中村屋                          3,000     4,275.00            12,825,000
     江崎グリコ                         37,300      5,360.00           199,928,000
     名糖産業                          6,000     1,294.00            7,764,000
     井村屋グループ                          5,300     2,425.00            12,852,500
     不二家                          7,000     2,277.00            15,939,000
     山崎製パン                         101,800      2,215.00           225,487,000
     第一屋製パン                          2,100     1,058.00            2,221,800
     モロゾフ                          2,000     5,030.00            10,060,000
     亀田製菓                          7,700     4,840.00            37,268,000
     寿スピリッツ                         13,100      4,215.00            55,216,500
     カルビー                         56,700      3,425.00           194,197,500
     森永乳業                         24,800      3,225.00            79,980,000
     六甲バター                          9,100     2,045.00            18,609,500
     ヤクルト本社                         92,200      7,390.00           681,358,000
     明治ホールディングス                         88,100      8,780.00           773,518,000
     雪印メグミルク                         29,900      2,939.00            87,876,100
     プリマハム                         17,500      2,029.00            35,507,500
     日本ハム                         53,700      4,485.00           240,844,500
     林兼産業                          4,300      609.00           2,618,700
     丸大食品                         13,400      1,784.00            23,905,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,200      4,250.00            47,600,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         80,100       661.00           52,946,100
     学情                          4,700     1,167.00            5,484,900
     スタジオアリス                          5,900     2,306.00            13,605,400
     シミックホールディングス                          6,600     1,632.00            10,771,200
     システナ                         43,400      1,308.00            56,767,200
     ＮＪＳ                          2,600     1,574.00            4,092,400
     デジタルアーツ                          6,600     5,940.00            39,204,000
     新日鉄住金ソリューションズ                         18,200      2,616.00            47,611,200
     綜合警備保障                         47,100      5,040.00           237,384,000
     キューブシステム                          6,500      593.00           3,854,500
     いちご                         155,500       326.00           50,693,000
     エイジア                          2,400     1,086.00            2,606,400
     日本駐車場開発
                              147,300       143.00           21,063,900
     コア                          5,200     1,155.00            6,006,000
     カカクコム                         89,200      1,921.00           171,353,200
     アイロムグループ                          4,500     1,512.00            6,804,000
     セントケア・ホールディング                          6,500      538.00           3,497,000
     サイネックス                          1,800      678.00           1,220,400
     ルネサンス                          6,600     2,110.00            13,926,000
     ディップ                         19,100      1,943.00            37,111,300
     ＳＢＳホールディングス
                               12,300      1,509.00            18,560,700
     オプトホールディング                          7,200     1,405.00            10,116,000
     新日本科学                         16,100       789.00           12,702,900
     ツクイ                         27,900       789.00           22,013,100
     キャリアデザインセンター                          3,000     1,066.00            3,198,000
     ベネフィット・ワン                         16,400      3,395.00            55,678,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エムスリー                         249,400      1,644.00           410,013,600
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,600      591.00           4,491,600
     ブラス                           800     585.00            468,000
     アウトソーシング                         62,400      1,136.00            70,886,400
     ウェルネット                         12,000       971.00           11,652,000
     ワールドホールディングス                          3,200     2,405.00            7,696,000
     ディー・エヌ・エー                         63,800      1,903.00           121,411,400
     博報堂ＤＹホールディングス                         164,600      1,552.00           255,459,200
     ぐるなび                         16,800       716.00           12,028,800
     エスアールジータカミヤ                         12,300       714.00           8,782,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,400     1,339.00            12,586,600
     ファンコミュニケーションズ                         32,500       544.00           17,680,000
     ライク                          4,600     1,193.00            5,487,800
     ビジネス・ブレークスルー                          4,900      318.00           1,558,200
     ＷＤＢホールディングス                          5,400     2,293.00            12,382,200
     ティア                          5,500      603.00           3,316,500
     ＣＤＧ                          1,000     1,230.00            1,230,000
     バリューコマース                          7,900     1,293.00            10,214,700
     インフォマート                         64,900      1,033.00            67,041,700
     サッポロホールディングス                         45,600      2,424.00           110,534,400
     アサヒグループホールディングス                         260,500      4,359.00          1,135,519,500
     キリンホールディングス                         562,800      2,417.00          1,360,287,600
     宝ホールディングス                         93,100      1,324.00           123,264,400
     オエノンホールディングス                         35,600       342.00           12,175,200
     養命酒製造                          3,900     2,120.00            8,268,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               95,300      3,130.00           298,289,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         83,200      4,865.00           404,768,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,000     5,750.00            40,250,000
     伊藤園                         41,200      4,780.00           196,936,000
     キーコーヒー                         12,300      2,016.00            24,796,800
     ユニカフェ                          3,900     1,059.00            4,130,100
     ジャパンフーズ                          1,800     1,194.00            2,149,200
     日清オイリオグループ                         16,100      3,185.00            51,278,500
     不二製油グループ本社                         30,400      3,450.00           104,880,000
     かどや製油                          1,300     5,500.00            7,150,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,500     3,875.00            25,187,500
     ローソン                         30,900      6,820.00           210,738,000
     サンエー                          9,300     4,440.00            41,292,000
     カワチ薬品                          9,500     1,851.00            17,584,500
     エービーシー・マート                         19,100      6,100.00           116,510,000
     ハードオフコーポレーション                          4,800      833.00           3,998,400
     高千穂交易                          4,700      956.00           4,493,200
     アスクル                         10,600      2,211.00            23,436,600
     ゲオホールディングス                         18,600      1,569.00            29,183,400
     アダストリア                         16,900      2,141.00            36,182,900
     ジーフット                          7,500      680.00           5,100,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      715.00           1,072,500
     伊藤忠食品                          2,900     4,720.00            13,688,000
     くらコーポレーション                          7,200     5,240.00            37,728,000
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンドゥ                          5,800     1,610.00            9,338,000
     エレマテック                          5,700     1,978.00            11,274,600
     パルグループホールディングス                          6,300     3,120.00            19,656,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,400     2,521.00            8,571,400
     エディオン                         51,600      1,069.00            55,160,400
     あらた                          6,800     4,220.00            28,696,000
     サーラコーポレーション                         24,700       606.00           14,968,200
     ワッツ                          4,100      700.00           2,870,000
     トーメンデバイス                          1,900     2,310.00            4,389,000
     ハローズ                          4,600     2,154.00            9,908,400
     ＪＰホールディングス                         33,800       261.00           8,821,800
     あみやき亭                          2,700     3,505.00            9,463,500
     東京エレクトロン　デバイス                          4,400     1,770.00            7,788,000
     ひらまつ                         24,300       362.00           8,796,600
     フィールズ                         10,600       757.00           8,024,200
     双日                         674,100       406.00          273,684,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         135,700      3,040.00           412,528,000
     大黒天物産                          2,800     4,070.00            11,396,000
     ハニーズホールディングス                         11,900       923.00           10,983,700
     ファーマライズホールディングス                          2,700      592.00           1,598,400
     キッコーマン                         82,100      5,580.00           458,118,000
     味の素                         274,600      1,916.00           526,133,600
     キユーピー                         69,300      2,435.00           168,745,500
     ハウス食品グループ本社                         47,500      3,860.00           183,350,000
     カゴメ                         49,900      2,913.00           145,358,700
     焼津水産化学工業                          6,200     1,051.00            6,516,200
     アリアケジャパン                         11,400      7,050.00            80,370,000
     ピエトロ                          1,600     1,643.00            2,628,800
     エバラ食品工業                          2,600     2,145.00            5,577,000
     ニチレイ                         64,600      3,015.00           194,769,000
     横浜冷凍                         32,000       937.00           29,984,000
     東洋水産                         63,900      3,890.00           248,571,000
     イートアンド                          4,300     1,544.00            6,639,200
     大冷                          1,500     1,711.00            2,566,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300      503.00           1,659,900
     日清食品ホールディングス                         52,900      6,700.00           354,430,000
     永谷園ホールディングス
                               6,700     2,488.00            16,669,600
     一正蒲鉾                          4,900     1,078.00            5,282,200
     フジッコ                         13,500      2,339.00            31,576,500
     ロック・フィールド                         13,500      1,617.00            21,829,500
     日本たばこ産業                         718,300      2,663.00          1,912,832,900
     ケンコーマヨネーズ                          7,000     1,948.00            13,636,000
     わらべや日洋ホールディングス                          8,100     1,854.00            15,017,400
     なとり                          7,000     1,642.00            11,494,000
     イフジ産業
                               2,100      644.00           1,352,400
     ピックルスコーポレーション                          3,000     2,157.00            6,471,000
     北の達人コーポレーション                         48,900       391.00           19,119,900
     ユーグレナ                         49,400       605.00           29,887,000
     片倉工業                         14,900      1,155.00            17,209,500
     グンゼ                          8,100     4,375.00            35,437,500
                                148/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒューリック                         255,200       987.00          251,882,400
     神栄                          1,600      888.00           1,420,800
     ラサ商事                          6,600      825.00           5,445,000
     アルペン                          9,400     1,688.00            15,867,200
     ハブ                          3,900      883.00           3,443,700
     ラクーンホールディングス                          7,200      664.00           4,780,800
     クオールホールディングス                         17,900      1,695.00            30,340,500
     アルコニックス                         12,900      1,068.00            13,777,200
     神戸物産                         18,500      3,570.00            66,045,000
     ソリトンシステムズ                          6,900      733.00           5,057,700
     ジンズ                          8,200     5,270.00            43,214,000
     ビックカメラ                         65,200      1,434.00            93,496,800
     ＤＣＭホールディングス                         65,800      1,153.00            75,867,400
     ペッパーフードサービス                          9,600     3,015.00            28,944,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         77,100      2,523.00           194,523,300
     東京一番フーズ                          2,500      586.00           1,465,000
     ＤＤホールディングス                          2,700     2,103.00            5,678,100
     あい　ホールディングス                         19,600      1,938.00            37,984,800
     ディーブイエックス                          4,200     1,062.00            4,460,400
     きちりホールディングス                          3,100      663.00           2,055,300
     アークランドサービスホールディング
                               9,000     1,978.00            17,802,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         156,100      1,277.00           199,339,700
     ドトール・日レスホールディングス                         21,400      2,017.00            43,163,800
     マツモトキヨシホールディングス                         50,500      3,310.00           167,155,000
     ブロンコビリー                          6,400     2,644.00            16,921,600
     ＺＯＺＯ                         131,900      2,122.00           279,891,800
     トレジャー・ファクトリー                          3,700      661.00           2,445,700
     物語コーポレーション                          3,400     9,010.00            30,634,000
     ココカラファイン                         13,700      5,090.00            69,733,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         228,200      1,245.00           284,109,000
     東洋紡                         51,300      1,537.00            78,848,100
     ユニチカ                         35,600       497.00           17,693,200
     富士紡ホールディングス                          6,400     2,512.00            16,076,800
     日清紡ホールディングス                         68,800       878.00           60,406,400
     倉敷紡績                         11,600      2,417.00            28,037,200
     ダイワボウホールディングス                         11,100      5,100.00            56,610,000
     シキボウ                          6,400     1,018.00            6,515,200
     日東紡績                         18,500      1,790.00            33,115,000
     トヨタ紡織                         43,300      1,717.00            74,346,100
     マクニカ・富士エレホールディングス                         33,800      1,429.00            48,300,200
     Ｈａｍｅｅ                          3,100      896.00           2,777,600
     ラクト・ジャパン                          2,700     6,550.00            17,685,000
     ウエルシアホールディングス                         32,300      4,200.00           135,660,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         17,900      2,625.00            46,987,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               23,100      1,150.00            26,565,000
     グス
     八洲電機                          9,600      740.00           7,104,000
     メディアスホールディングス                          6,800      666.00           4,528,800
     ＵＫＣホールディングス                          7,800     1,804.00            14,071,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジューテックホールディングス                          2,700      952.00           2,570,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                         14,600       333.00           4,861,800
     大光                          3,000      508.00           1,524,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,112.00            3,780,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         64,500       875.00           56,437,500
     黒谷                          2,000      398.00            796,000
     ミサワ                          2,400      439.00           1,053,600
     ティーライフ                          1,600      928.00           1,484,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      778.00           1,478,200
     エー・ピーカンパニー                          2,300      488.00           1,122,400
     三洋貿易                          6,200     1,781.00            11,042,200
     チムニー                          3,800     2,528.00            9,606,400
     シュッピン                          8,200      690.00           5,658,000
     ビューティガレージ                          1,800     1,444.00            2,599,200
     ウイン・パートナーズ                          7,900      993.00           7,844,700
     ネクステージ                         18,800      1,173.00            22,052,400
     ジョイフル本田                         35,800      1,380.00            49,404,000
     鳥貴族                          4,000     1,841.00            7,364,000
     キリン堂ホールディングス                          4,800     1,285.00            6,168,000
     ホットランド                          6,400     1,261.00            8,070,400
     すかいらーくホールディングス                         113,700      1,769.00           201,135,300
     綿半ホールディングス                          4,500     2,100.00            9,450,000
     日本毛織                         39,800       838.00           33,352,400
     ダイトウボウ                         19,200       80.00           1,536,000
     トーア紡コーポレーション                          5,100      473.00           2,412,300
     ダイドーリミテッド                         15,200       320.00           4,864,000
     ヨシックス                          2,000     2,777.00            5,554,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               35,600      1,150.00            40,940,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,900     1,644.00            8,055,600
     スター・マイカ                          5,600     1,560.00            8,736,000
     野村不動産ホールディングス                         81,400      2,092.00           170,288,800
     三重交通グループホールディングス                         24,800       601.00           14,904,800
     サムティ                         16,900      1,539.00            26,009,100
     ディア・ライフ                         15,600       427.00           6,661,200
     コーセーアールイー                          3,700      871.00           3,222,700
     エー・ディー・ワークス                         173,200        36.00           6,235,200
     日本商業開発                          7,600     1,483.00            11,270,800
     プレサンスコーポレーション                         19,300      1,371.00            26,460,300
     ユニゾホールディングス                         18,500      2,055.00            38,017,500
     ＴＨＥグローバル社                          5,600      527.00           2,951,200
     日本管理センター                          8,000      844.00           6,752,000
     サンセイランディック                          3,200      808.00           2,585,600
     エストラスト                          1,600      727.00           1,163,200
     フージャースホールディングス                         27,300       645.00           17,608,500
     オープンハウス                         19,900      3,945.00            78,505,500
     東急不動産ホールディングス                         328,700       564.00          185,386,800
     飯田グループホールディングス                         102,000      1,949.00           198,798,000
     イーグランド                          1,800      680.00           1,224,000
     ムゲンエステート                          8,600      543.00           4,669,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝国繊維                         13,600      2,202.00            29,947,200
     日本コークス工業                         105,300        95.00          10,003,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900      701.00           3,434,900
     ミタチ産業                          2,900      707.00           2,050,300
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800     1,267.00            3,547,600
     あさひ                         10,100      1,419.00            14,331,900
     日本調剤                          4,300     3,245.00            13,953,500
     コスモス薬品                          6,200     18,660.00            115,692,000
     シップヘルスケアホールディングス                         25,400      4,035.00           102,489,000
     トーエル                          5,900      707.00           4,171,300
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,300     1,352.00            7,165,600
     オンリー                          2,200     1,002.00            2,204,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         511,700      4,834.00          2,473,557,800
     薬王堂                          5,300     2,917.00            15,460,100
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               32,900      1,191.00            39,183,900
     ディングス
     明治電機工業                          3,900     1,735.00            6,766,500
     ツルハホールディングス                         26,500      9,340.00           247,510,000
     デリカフーズホールディングス                          2,200     1,388.00            3,053,600
     スターティアホールディングス                          2,400      589.00           1,413,600
     サンマルクホールディングス                          9,600     2,530.00            24,288,000
     フェリシモ                          2,700     1,195.00            3,226,500
     トリドールホールディングス                         15,100      1,845.00            27,859,500
     帝人                         99,000      1,825.00           180,675,000
     東レ                         941,600       795.50          749,042,800
     クラレ                         204,900      1,618.00           331,528,200
     旭化成                         863,600      1,134.50           979,754,200
     サカイオーベックス                          3,000     1,878.00            5,634,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,800       553.00           5,972,400
     稲葉製作所                          7,000     1,284.00            8,988,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,800     1,893.00            7,193,400
     トーカロ                         31,600       882.00           27,871,200
     アルファ                          4,300     1,204.00            5,177,200
     ＳＵＭＣＯ                         135,500      1,289.00           174,659,500
     川田テクノロジーズ                          2,700     7,010.00            18,927,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,500     2,553.00            6,382,500
     ビーロット                          2,000     1,232.00            2,464,000
     ファーストブラザーズ                          3,300     1,257.00            4,148,100
     ハウスドゥ                          4,500     1,132.00            5,094,000
     シーアールイー                          4,000      953.00           3,812,000
     プロパティエージェント                          1,100      926.00           1,018,600
     ケイアイスター不動産                          3,200     1,661.00            5,315,200
     アグレ都市デザイン                          1,500      601.00            901,500
     グッドコムアセット                          2,200     1,412.00            3,106,400
     ジェイ・エス・ビー                           400    3,585.00            1,434,000
     住江織物                          3,200     2,353.00            7,529,600
     日本フエルト                          6,700      450.00           3,015,000
     イチカワ                          1,800     1,367.00            2,460,600
     エコナックホールディングス                         22,400       107.00           2,396,800
     日東製網                          1,400     1,249.00            1,748,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芦森工業                          2,600     1,403.00            3,647,800
     アツギ                         10,100       961.00           9,706,100
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      815.00            896,500
     ジャパンミート                          4,600     1,703.00            7,833,800
     コメダホールディングス                         28,000      2,022.00            56,616,000
     サツドラホールディングス                          2,000     1,872.00            3,744,000
     デファクトスタンダード                           700     498.00            348,600
     ダイユー・リックホールディングス                          6,600      940.00           6,204,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,800      890.00           8,722,000
     クスリのアオキホールディングス                          9,700     6,580.00            63,826,000
     ダイニック                          4,700      737.00           3,463,900
     共和レザー                          7,600      788.00           5,988,800
     力の源ホールディングス                          3,400      710.00           2,414,000
     スシローグローバルホールディングス                         13,400      5,940.00            79,596,000
     ＬＩＸＩＬビバ                         10,300      1,667.00            17,170,100
     セーレン                         29,800      1,729.00            51,524,200
     ソトー                          4,600      954.00           4,388,400
     東海染工                          1,800      970.00           1,746,000
     小松マテーレ                         19,900       787.00           15,661,300
     ワコールホールディングス                         35,400      2,840.00           100,536,000
     ホギメディカル                         15,100      3,230.00            48,773,000
     レナウン                         35,400       97.00           3,433,800
     クラウディアホールディングス                          2,900      461.00           1,336,900
     ＴＳＩホールディングス                         44,700       705.00           31,513,500
     マツオカコーポレーション                          3,900     2,734.00            10,662,600
     ワールド                         12,500      1,577.00            19,712,500
     ＴＩＳ                         40,500      4,555.00           184,477,500
     ネオス                          4,100     1,405.00            5,760,500
     電算システム                          4,600     2,329.00            10,713,400
     グリー                         65,300       465.00           30,364,500
     コーエーテクモホールディングス                         24,800      1,853.00            45,954,400
     三菱総合研究所                          4,700     3,115.00            14,640,500
     ボルテージ                          2,400      529.00           1,269,600
     電算                          1,300     2,120.00            2,756,000
     ＡＧＳ                          6,900      647.00           4,464,300
     ファインデックス                         10,200       524.00           5,344,800
     ヒト・コミュニケーションズ
                               2,800     1,394.00            3,903,200
     ブレインパッド                          2,600     5,620.00            14,612,000
     ＫＬａｂ                         21,600       904.00           19,526,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               16,200       880.00           14,256,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000     1,547.00            3,094,000
     ネクソン                         309,700      1,522.00           471,363,400
     アイスタイル                         30,900       799.00           24,689,100
     エムアップ                          4,200     1,577.00            6,623,400
     エイチーム                          7,600     1,563.00            11,878,800
     テクノスジャパン                         10,200       751.00           7,660,200
     ｅｎｉｓｈ                          4,200      470.00           1,974,000
     コロプラ                         34,600       739.00           25,569,400
     オルトプラス                          7,400      329.00           2,434,600
                                152/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブロードリーフ                         60,300       565.00           34,069,500
     クロス・マーケティンググループ                          3,300      336.00           1,108,800
     デジタルハーツホールディングス                          5,500     1,414.00            7,777,000
     メディアドゥホールディングス                          3,500     2,079.00            7,276,500
     じげん                         12,900       535.00           6,901,500
     ブイキューブ                          6,400      377.00           2,412,800
     サイバーリンクス                          1,900      945.00           1,795,500
     ディー・エル・イー                          7,600      139.00           1,056,400
     フィックスターズ                         11,600      1,117.00            12,957,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500     1,025.00            6,662,500
     オプティム                          2,700     4,525.00            12,217,500
     セレス                          4,000     1,522.00            6,088,000
     特種東海製紙                          7,700     4,030.00            31,031,000
     ベリサーブ                          1,100     4,335.00            4,768,500
     ティーガイア                         12,200      2,073.00            25,290,600
     セック                          2,000     3,560.00            7,120,000
     日本アジアグループ                         12,900       332.00           4,282,800
     豆蔵ホールディングス                          8,200     1,005.00            8,241,000
     テクマトリックス                          8,700     1,650.00            14,355,000
     プロシップ                          1,800     2,547.00            4,584,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              293,100       213.00           62,430,300
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         20,000      5,180.00           103,600,000
     ザッパラス                          6,000      375.00           2,250,000
     システムリサーチ                          1,600     2,744.00            4,390,400
     インターネットイニシアティブ                         19,800      2,551.00            50,509,800
     さくらインターネット                         14,500       450.00           6,525,000
     ヴィンクス                          4,100     1,296.00            5,313,600
     ＧＭＯクラウド                          2,700     3,180.00            8,586,000
     ＳＲＡホールディングス                          6,500     2,534.00            16,471,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,400     1,644.00            3,945,600
     システムインテグレータ                          3,400      896.00           3,046,400
     朝日ネット                         10,200       501.00           5,110,200
     ｅＢＡＳＥ                          3,700     1,651.00            6,108,700
     アバント                          3,200     1,146.00            3,667,200
     アドソル日進                          4,300     1,576.00            6,776,800
     フリービット                          8,000      776.00           6,208,000
     コムチュア                          6,800     2,485.00            16,898,000
     サイバーコム                          2,200     2,075.00            4,565,000
     アステリア                          6,000      735.00           4,410,000
     王子ホールディングス                         546,500       602.00          328,993,000
     日本製紙                         58,100      2,099.00           121,951,900
     三菱製紙                         19,900       585.00           11,641,500
     北越コーポレーション                         80,500       543.00           43,711,500
     中越パルプ工業                          5,200     1,347.00            7,004,400
     巴川製紙所                          4,100     1,030.00            4,223,000
     大王製紙                         59,100      1,319.00            77,952,900
     阿波製紙                          3,000      432.00           1,296,000
     マークラインズ                          4,200     1,282.00            5,384,400
     メディカル・データ・ビジョン                         10,700       905.00           9,683,500
                                153/481


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     ｇｕｍｉ                         14,000       578.00           8,092,000
     ショーケース・ティービー                          2,600      643.00           1,671,800
     モバイルファクトリー                          3,300     1,073.00            3,540,900
     テラスカイ                           700    3,465.00            2,425,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,400     1,291.00            6,971,400
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,200     2,173.00            4,780,600
     パイプドＨＤ                          2,000      985.00           1,970,000
     アイビーシー                          2,000     1,005.00            2,010,000
     ネオジャパン
                               2,300      789.00           1,814,700
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    2,590.00            1,813,000
     ランドコンピュータ                          1,400      989.00           1,384,600
     ダブルスタンダード                           700    3,455.00            2,418,500
     オープンドア                          6,000     2,753.00            16,518,000
     マイネット                          3,900     1,764.00            6,879,600
     アカツキ                          4,300     6,600.00            28,380,000
     ベネフィットジャパン                           600     701.00            420,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,200     1,161.00            2,554,200
     ＬＩＮＥ                         37,000      4,000.00           148,000,000
     カナミックネットワーク                          1,900     1,677.00            3,186,300
     ノムラシステムコーポレーション                           900     723.00            650,700
     レンゴー                         125,300       902.00          113,020,600
     トーモク                          7,500     1,665.00            12,487,500
     ザ・パック                          9,200     3,005.00            27,646,000
     チェンジ                          1,500     3,455.00            5,182,500
     シンクロ・フード                          5,200      573.00           2,979,600
     オークネット                          6,400      946.00           6,054,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         13,200       770.00           10,164,000
     マクロミル                         15,300      1,521.00            23,271,300
     ビーグリー                          2,300      766.00           1,761,800
     オロ                          1,100     4,475.00            4,922,500
     昭和電工                         80,600      3,535.00           284,921,000
     住友化学                         955,600       561.00          536,091,600
     住友精化                          5,900     4,260.00            25,134,000
     日産化学                         74,500      5,790.00           431,355,000
     ラサ工業                          4,300     1,334.00            5,736,200
     クレハ                         11,200      6,530.00            73,136,000
     多木化学                          3,400     5,350.00            18,190,000
     テイカ                          9,900     1,813.00            17,948,700
     石原産業                         23,400      1,089.00            25,482,600
     片倉コープアグリ                          3,000     1,156.00            3,468,000
     日東エフシー                          7,800      726.00           5,662,800
     日本曹達                         19,200      2,809.00            53,932,800
     東ソー                         187,600      1,456.00           273,145,600
     トクヤマ                         34,900      2,458.00            85,784,200
     セントラル硝子                         26,500      2,184.00            57,876,000
     東亞合成                         76,200      1,243.00            94,716,600
     大阪ソーダ                         13,000      2,466.00            32,058,000
     関東電化工業                         28,800       852.00           24,537,600
     デンカ                         47,700      3,285.00           156,694,500
                                154/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イビデン                         75,900      1,513.00           114,836,700
     信越化学工業                         213,900      8,610.00          1,841,679,000
     日本カーバイド工業                          4,100     1,714.00            7,027,400
     堺化学工業                          8,000     2,135.00            17,080,000
     第一稀元素化学工業                          9,900      828.00           8,197,200
     エア・ウォーター                         99,500      1,697.00           168,851,500
     大陽日酸                         100,000      1,760.00           176,000,000
     日本化学工業                          4,100     2,271.00            9,311,100
     東邦アセチレン                          1,900     1,348.00            2,561,200
     日本パーカライジング                         66,300      1,302.00            86,322,600
     高圧ガス工業                         19,400       797.00           15,461,800
     チタン工業                          1,500     2,364.00            3,546,000
     四国化成工業                         20,400      1,076.00            21,950,400
     戸田工業                          2,600     2,210.00            5,746,000
     ステラ　ケミファ                          7,100     2,682.00            19,042,200
     保土谷化学工業                          4,200     2,018.00            8,475,600
     日本触媒                         20,400      7,090.00           144,636,000
     大日精化工業                         10,000      2,750.00            27,500,000
     カネカ                         32,300      4,190.00           135,337,000
     協和発酵キリン                         155,300      2,130.00           330,789,000
     三菱瓦斯化学                         124,900      1,692.00           211,330,800
     三井化学                         110,100      2,557.00           281,525,700
     ＪＳＲ                         121,800      1,675.00           204,015,000
     東京応化工業                         20,800      2,909.00            60,507,200
     大阪有機化学工業                         11,200      1,105.00            12,376,000
     三菱ケミカルホールディングス                         811,500       875.90          710,792,850
     ＫＨネオケム                         18,500      2,488.00            46,028,000
     ダイセル                         188,600      1,136.00           214,249,600
     住友ベークライト                         21,000      4,030.00            84,630,000
     積水化学工業                         265,300      1,586.00           420,765,800
     日本ゼオン                         109,500      1,043.00           114,208,500
     アイカ工業                         36,400      3,585.00           130,494,000
     宇部興産                         61,200      2,261.00           138,373,200
     積水樹脂                         20,000      1,944.00            38,880,000
     タキロンシーアイ                         26,300       576.00           15,148,800
     旭有機材                          8,400     1,470.00            12,348,000
     日立化成
                               56,100      1,672.00            93,799,200
     ニチバン                          6,400     1,973.00            12,627,200
     リケンテクノス                         33,200       443.00           14,707,600
     大倉工業                          6,300     1,770.00            11,151,000
     積水化成品工業                         18,000       927.00           16,686,000
     群栄化学工業                          2,900     2,861.00            8,296,900
     タイガースポリマー                          6,600      590.00           3,894,000
     ミライアル                          3,500      985.00           3,447,500
     ダイキアクシス
                               4,300      915.00           3,934,500
     ダイキョーニシカワ                         25,700      1,109.00            28,501,300
     竹本容器                          4,300     1,415.00            6,084,500
     森六ホールディングス                          6,600     2,594.00            17,120,400
     日本化薬                         77,200      1,398.00           107,925,600
     カーリットホールディングス                         12,900       763.00           9,842,700
                                155/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＰＳホールディングス                         17,800      1,683.00            29,957,400
     ソルクシーズ                          5,200      618.00           3,213,600
     レッグス                          2,900      904.00           2,621,600
     プレステージ・インターナショナル                         22,200      1,240.00            27,528,000
     フェイス                          4,200      839.00           3,523,800
     ハイマックス                          1,500     1,760.00            2,640,000
     アミューズ                          7,200     2,326.00            16,747,200
     野村総合研究所                         77,300      4,330.00           334,709,000
     ドリームインキュベータ                          3,500     1,340.00            4,690,000
     サイバネットシステム                         10,000       559.00           5,590,000
     クイック                          7,300     1,320.00            9,636,000
     ＴＡＣ                          6,900      215.00           1,483,500
     ＣＥホールディングス                          3,200      681.00           2,179,200
     ケネディクス                         110,700       490.00           54,243,000
     日本システム技術                          2,000     1,490.00            2,980,000
     電通                         144,300      4,895.00           706,348,500
     インテージホールディングス                         15,600       884.00           13,790,400
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,500     1,700.00            7,650,000
     東邦システムサイエンス                          3,700      909.00           3,363,300
     ぴあ                          3,300     3,945.00            13,018,500
     イオンファンタジー                          3,800     2,267.00            8,614,600
     ソースネクスト                         46,900       619.00           29,031,100
     シーティーエス                         13,400       684.00           9,165,600
     ネクシィーズグループ                          3,700     1,912.00            7,074,400
     インフォコム                          4,900     3,815.00            18,693,500
     メディカルシステムネットワーク                         13,000       440.00           5,720,000
     日本精化                          9,800     1,074.00            10,525,200
     扶桑化学工業                         12,300      2,050.00            25,215,000
     トリケミカル研究所                          2,700     3,820.00            10,314,000
     ＦＩＧ                         10,700       302.00           3,231,400
     ＡＤＥＫＡ                         59,900      1,695.00           101,530,500
     日油                         46,700      3,685.00           172,089,500
     ミヨシ油脂                          5,100     1,090.00            5,559,000
     新日本理化                         22,100       144.00           3,182,400
     ハリマ化成グループ                         10,100       941.00           9,504,100
     花王                         300,900      7,475.00          2,249,227,500
     第一工業製薬
                               4,500     2,515.00            11,317,500
     石原ケミカル                          3,100     1,589.00            4,925,900
     日華化学                          4,000      947.00           3,788,000
     ニイタカ                          1,900     1,375.00            2,612,500
     三洋化成工業                          8,100     5,110.00            41,391,000
     武田薬品工業                         489,400      4,414.00          2,160,211,600
     アステラス製薬                        1,142,800       1,520.00          1,737,056,000
     大日本住友製薬                         91,900      3,635.00           334,056,500
     塩野義製薬
                              162,200      6,343.00          1,028,834,600
     田辺三菱製薬                         129,600      1,604.00           207,878,400
     わかもと製薬                         14,400       286.00           4,118,400
     あすか製薬                         15,300      1,177.00            18,008,100
     日本新薬                         32,400      6,300.00           204,120,000
     ビオフェルミン製薬                          2,000     2,491.00            4,982,000
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     中外製薬                         129,200      6,460.00           834,632,000
     科研製薬                         22,400      5,230.00           117,152,000
     エーザイ                         148,300      8,517.00          1,263,071,100
     理研ビタミン                          5,900     3,560.00            21,004,000
     ロート製薬                         63,500      2,888.00           183,388,000
     小野薬品工業                         292,800      2,318.50           678,856,800
     久光製薬                         36,600      5,850.00           214,110,000
     有機合成薬品工業                          8,400      202.00           1,696,800
     持田製薬                          9,400     9,620.00            90,428,000
     参天製薬                         235,000      1,540.00           361,900,000
     扶桑薬品工業                          4,200     2,598.00            10,911,600
     日本ケミファ                          1,600     3,230.00            5,168,000
     ツムラ                         38,500      3,085.00           118,772,500
     日医工                         30,400      1,652.00            50,220,800
     テルモ                         175,400      6,030.00          1,057,662,000
     みらかホールディングス                         33,200      2,538.00            84,261,600
     キッセイ薬品工業                         22,000      2,874.00            63,228,000
     生化学工業                         24,000      1,286.00            30,864,000
     栄研化学                         21,800      2,398.00            52,276,400
     日水製薬                          5,300     1,165.00            6,174,500
     鳥居薬品                          6,700     2,529.00            16,944,300
     ＪＣＲファーマ                          8,800     5,700.00            50,160,000
     東和薬品                          5,900     7,850.00            46,315,000
     富士製薬工業                          8,400     1,813.00            15,229,200
     沢井製薬                         25,400      5,480.00           139,192,000
     ゼリア新薬工業                         24,500      1,941.00            47,554,500
     第一三共                         354,600      3,632.00          1,287,907,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         27,300      2,304.00            62,899,200
     大幸薬品                          5,500     1,840.00            10,120,000
     ダイト                          7,200     2,961.00            21,319,200
     大塚ホールディングス                         236,100      4,417.00          1,042,853,700
     大正製薬ホールディングス                         27,700     11,610.00            321,597,000
     ペプチドリーム                         57,100      4,485.00           256,093,500
     大日本塗料                         13,800       970.00           13,386,000
     日本ペイントホールディングス                         100,100      3,570.00           357,357,000
     関西ペイント                         136,400      1,880.00           256,432,000
     神東塗料
                               9,500      164.00           1,558,000
     中国塗料                         39,800       914.00           36,377,200
     日本特殊塗料                          9,100     1,325.00            12,057,500
     藤倉化成                         16,600       581.00           9,644,600
     太陽ホールディングス                         10,000      3,160.00            31,600,000
     ＤＩＣ                         54,900      3,395.00           186,385,500
     サカタインクス                         26,500      1,187.00            31,455,500
     東洋インキＳＣホールディングス                         25,700      2,455.00            63,093,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,500      970.00           9,215,000
     アルプス技研                         10,300      1,704.00            17,551,200
     サニックス                         20,700       194.00           4,015,800
     ダイオーズ                          2,800     1,286.00            3,600,800
     日本空調サービス                         13,500       658.00           8,883,000
     オリエンタルランド                         140,000      11,100.00           1,554,000,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ                          8,100      973.00           7,881,300
     ダスキン                         31,900      2,473.00            78,888,700
     パーク２４                         71,300      2,614.00           186,378,200
     明光ネットワークジャパン                         14,900       968.00           14,423,200
     ファルコホールディングス                          6,600     1,500.00            9,900,000
     クレスコ                          3,700     2,918.00            10,796,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         126,200      1,559.00           196,745,800
     秀英予備校                          2,500      481.00           1,202,500
     田谷                          2,100      619.00           1,299,900
     ラウンドワン                         36,700      1,093.00            40,113,100
     リゾートトラスト                         50,100      1,593.00            79,809,300
     オービック                         42,200      8,830.00           372,626,000
     ジャストシステム                         17,300      2,156.00            37,298,800
     ＴＤＣソフト                         10,600       792.00           8,395,200
     ヤフー                         793,000       292.00          231,556,000
     ビー・エム・エル                         15,300      2,828.00            43,268,400
     ワタベウェディング                          1,900      583.00           1,107,700
     トレンドマイクロ                         64,800      5,990.00           388,152,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,400       952.00           20,372,800
     インフォメーション・ディベロプメン
                               3,400     1,282.00            4,358,800
     ト
     リソー教育                         60,100       461.00           27,706,100
     日本オラクル                         19,700      7,550.00           148,735,000
     早稲田アカデミー                          1,600     1,956.00            3,129,600
     アルファシステムズ                          4,000     2,618.00            10,472,000
     フューチャー                         16,500      1,514.00            24,981,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,200      932.00           8,574,400
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,200     1,764.00            9,172,800
     トーセ                          3,300      808.00           2,666,400
     ユー・エス・エス                         144,700      1,875.00           271,312,500
     オービックビジネスコンサルタント                         12,500      4,265.00            53,312,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                         55,500      2,192.00           121,656,000
     アイティフォー                         14,700       702.00           10,319,400
     東京個別指導学院                          4,200     1,233.00            5,178,600
     東計電算                          1,800     3,115.00            5,607,000
     サイバーエージェント                         73,000      4,225.00           308,425,000
     楽天                         552,100       828.00          457,138,800
     エックスネット                          2,300      810.00           1,863,000
     クリーク・アンド・リバー社                          6,900     1,044.00            7,203,600
     テー・オー・ダブリュー                         11,300       752.00           8,497,600
     大塚商会                         65,800      3,190.00           209,902,000
     サイボウズ                         14,200       658.00           9,343,600
     ソフトブレーン                          9,600      417.00           4,003,200
     セントラルスポーツ                          4,400     3,495.00            15,378,000
     パラカ                          3,100     1,607.00            4,981,700
     電通国際情報サービス                          7,500     2,842.00            21,315,000
     デジタルガレージ                         23,700      2,514.00            59,581,800
     イーエムシステムズ                          9,800     1,120.00            10,976,000
     ウェザーニューズ                          4,100     2,901.00            11,894,100
     ＣＩＪ                          9,600      730.00           7,008,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     1,870.00            2,057,000
     日本エンタープライズ                         12,800       180.00           2,304,000
     ＷＯＷＯＷ                          5,800     3,030.00            17,574,000
     スカラ                          9,800      714.00           6,997,200
     フルキャストホールディングス                         11,900      1,777.00            21,146,300
     エン・ジャパン                         12,900      3,575.00            46,117,500
     富士フイルムホールディングス                         257,400      4,459.00          1,147,746,600
     コニカミノルタ                         270,800      1,033.00           279,736,400
     資生堂                         246,300      6,070.00          1,495,041,000
     ライオン                         172,700      2,153.00           371,823,100
     高砂香料工業                          8,600     3,390.00            29,154,000
     マンダム                         27,900      2,866.00            79,961,400
     ミルボン                         15,300      4,295.00            65,713,500
     ファンケル                         55,200      2,294.00           126,628,800
     コーセー                         21,000     15,110.00            317,310,000
     コタ                          5,900     1,400.00            8,260,000
     シーボン                          1,400     2,624.00            3,673,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         52,900      2,793.00           147,749,700
     ノエビアホールディングス                          7,800     4,300.00            33,540,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,800      941.00           2,634,800
     エステー                          8,900     1,811.00            16,117,900
     アグロ　カネショウ                          5,100     2,054.00            10,475,400
     コニシ                         22,000      1,604.00            35,288,000
     長谷川香料                         14,700      1,575.00            23,152,500
     星光ＰＭＣ                          8,200      751.00           6,158,200
     小林製薬                         34,700      7,030.00           243,941,000
     荒川化学工業                         11,200      1,305.00            14,616,000
     メック                          8,600     1,040.00            8,944,000
     日本高純度化学                          3,200     2,234.00            7,148,800
     タカラバイオ                         32,400      2,692.00            87,220,800
     ＪＣＵ                         16,100      1,438.00            23,151,800
     新田ゼラチン                          7,800      667.00           5,202,600
     ＯＡＴアグリオ                          1,800     1,880.00            3,384,000
     デクセリアルズ                         31,900       833.00           26,572,700
     アース製薬                          9,400     5,020.00            47,188,000
     北興化学工業                         12,900       557.00           7,185,300
     大成ラミック
                               3,700     2,931.00            10,844,700
     クミアイ化学工業                         51,200       646.00           33,075,200
     日本農薬                         29,700       500.00           14,850,000
     昭和シェル石油                         114,600      1,595.00           182,787,000
     富士興産                          4,600      597.00           2,746,200
     ニチレキ                         16,000       999.00           15,984,000
     ユシロ化学工業                          6,500     1,214.00            7,891,000
     ビーピー・カストロール                          4,400     1,254.00            5,517,600
     富士石油
                               30,000       301.00           9,030,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,500     1,522.00            6,849,000
     出光興産                         96,100      3,740.00           359,414,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,084,700        596.60         1,243,732,020
     コスモエネルギーホールディングス                         35,900      2,495.00            89,570,500
     横浜ゴム                         71,900      2,185.00           157,101,500
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     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         63,600      1,422.00            90,439,200
     ブリヂストン                         380,900      4,260.00          1,622,634,000
     住友ゴム工業                         111,300      1,358.00           151,145,400
     藤倉ゴム工業                         11,000       453.00           4,983,000
     オカモト                          8,700     5,800.00            50,460,000
     アキレス                          9,100     1,970.00            17,927,000
     フコク                          5,600      869.00           4,866,400
     ニッタ                         14,000      3,515.00            49,210,000
     クリエートメディック                          4,200     1,003.00            4,212,600
     住友理工                         24,100       980.00           23,618,000
     三ツ星ベルト                         16,400      2,060.00            33,784,000
     バンドー化学                         23,700      1,082.00            25,643,400
     ＡＧＣ                         122,600      3,495.00           428,487,000
     日本板硝子                         59,200       895.00           52,984,000
     石塚硝子                          1,600     1,954.00            3,126,400
     有沢製作所                         19,500       758.00           14,781,000
     日本山村硝子                          5,300     1,557.00            8,252,100
     日本電気硝子                         53,600      2,725.00           146,060,000
     オハラ                          4,800     1,603.00            7,694,400
     住友大阪セメント                         24,900      4,550.00           113,295,000
     太平洋セメント                         78,200      3,545.00           277,219,000
     リソルホールディングス                          1,300     4,010.00            5,213,000
     日本ヒューム                         12,500       822.00           10,275,000
     日本コンクリート工業                         26,900       256.00           6,886,400
     三谷セキサン                          5,800     2,610.00            15,138,000
     アジアパイルホールディングス                         17,500       585.00           10,237,500
     東海カーボン                         112,500      1,452.00           163,350,000
     日本カーボン                          5,900     4,110.00            24,249,000
     東洋炭素                          7,300     2,186.00            15,957,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400     4,850.00            35,890,000
     ＴＯＴＯ                         95,400      3,905.00           372,537,000
     日本碍子                         151,200      1,554.00           234,964,800
     日本特殊陶業                         104,500      2,133.00           222,898,500
     ダントーホールディングス                          9,500      105.00            997,500
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,300     5,910.00            25,413,000
     品川リフラクトリーズ                          3,200     3,615.00            11,568,000
     黒崎播磨
                               2,500     6,490.00            16,225,000
     ヨータイ                         10,800       588.00           6,350,400
     イソライト工業                          6,400      472.00           3,020,800
     東京窯業                         15,900       361.00           5,739,900
     ニッカトー                          5,600      883.00           4,944,800
     フジミインコーポレーテッド                         11,100      2,185.00            24,253,500
     クニミネ工業                          4,200      807.00           3,389,400
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      954.00           2,480,400
     ニチアス
                               33,900      1,888.00            64,003,200
     新日鐵住金                         569,625      1,934.50          1,101,939,562
     神戸製鋼所                         224,200       813.00          182,274,600
     中山製鋼所                         17,000       460.00           7,820,000
     合同製鐵                          5,900     1,636.00            9,652,400
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     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              331,000      1,820.50           602,585,500
     ス
     東京製鐵                         65,600       913.00           59,892,800
     共英製鋼                         13,800      1,769.00            24,412,200
     大和工業                         26,100      2,753.00            71,853,300
     東京鐵鋼                          5,100     1,147.00            5,849,700
     大阪製鐵                          8,100     1,818.00            14,725,800
     淀川製鋼所                         16,600      2,215.00            36,769,000
     丸一鋼管                         43,400      3,465.00           150,381,000
     モリ工業
                               3,700     2,353.00            8,706,100
     大同特殊鋼                         20,000      4,470.00            89,400,000
     日本高周波鋼業                          4,600      536.00           2,465,600
     日本冶金工業                         101,300       237.00           24,008,100
     山陽特殊製鋼                         15,400      2,297.00            35,373,800
     愛知製鋼                          6,900     3,520.00            24,288,000
     日立金属                         132,100      1,197.00           158,123,700
     日本金属                          2,800     1,104.00            3,091,200
     大平洋金属                          8,200     2,845.00            23,329,000
     新日本電工                         73,300       217.00           15,906,100
     栗本鐵工所                          6,300     1,372.00            8,643,600
     虹　技                          1,800     1,298.00            2,336,400
     日本鋳鉄管                          1,300     1,001.00            1,301,300
     日本製鋼所                         37,100      1,903.00            70,601,300
     三菱製鋼                          9,200     1,611.00            14,821,200
     日亜鋼業                         17,400       286.00           4,976,400
     日本精線                          1,800     3,305.00            5,949,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,500      484.00           1,210,000
     大紀アルミニウム工業所                         20,100       574.00           11,537,400
     日本軽金属ホールディングス                         333,900       221.00           73,791,900
     三井金属鉱業                         33,100      2,385.00            78,943,500
     東邦亜鉛                          6,800     3,445.00            23,426,000
     三菱マテリアル                         80,900      3,000.00           242,700,000
     住友金属鉱山                         167,800      3,060.00           513,468,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         28,700      3,375.00            96,862,500
     古河機械金属                         20,200      1,271.00            25,674,200
     エス・サイエンス                         54,200       52.00           2,818,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,200      1,652.00            23,458,400
     東邦チタニウム                         22,000      1,003.00            22,066,000
     ＵＡＣＪ                         18,700      2,238.00            41,850,600
     ＣＫサンエツ                          2,300     2,240.00            5,152,000
     古河電気工業                         35,400      2,960.00           104,784,000
     住友電気工業                         458,200      1,489.50           682,488,900
     フジクラ                         147,900       448.00           66,259,200
     昭和電線ホールディングス                         14,200       625.00           8,875,000
     東京特殊電線                          1,600     1,866.00            2,985,600
     タツタ電線                         24,300       481.00           11,688,300
     カナレ電気                          2,000     1,714.00            3,428,000
     平河ヒューテック                          5,100     1,012.00            5,161,200
     リョービ                         15,100      2,666.00            40,256,600
     アーレスティ                         15,100       627.00           9,467,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサヒホールディングス                         23,100      2,367.00            54,677,700
     東洋製罐グループホールディングス                         78,000      2,589.00           201,942,000
     ホッカンホールディングス                          6,300     1,696.00            10,684,800
     コロナ                          6,900     1,070.00            7,383,000
     横河ブリッジホールディングス                         22,800      1,687.00            38,463,600
     ＯＳＪＢホールディングス                         61,400       305.00           18,727,000
     駒井ハルテック                          2,400     1,821.00            4,370,400
     高田機工                          1,000     2,697.00            2,697,000
     三和ホールディングス                         126,600      1,240.00           156,984,000
     文化シヤッター                         36,200       728.00           26,353,600
     三協立山                         17,000      1,392.00            23,664,000
     アルインコ                          9,800      963.00           9,437,400
     東洋シヤッター                          3,000      610.00           1,830,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         180,900      1,437.00           259,953,300
     日本フイルコン                          9,500      541.00           5,139,500
     ノーリツ                         27,300      1,550.00            42,315,000
     長府製作所                         12,500      2,108.00            26,350,000
     リンナイ                         21,900      7,090.00           155,271,000
     ユニプレス                         24,000      1,839.00            44,136,000
     ダイニチ工業                          6,500      654.00           4,251,000
     日東精工                         16,900       456.00           7,706,400
     三洋工業                          1,500     1,914.00            2,871,000
     岡部                         24,800       871.00           21,600,800
     ジーテクト                         13,600      1,463.00            19,896,800
     中国工業                          1,900      547.00           1,039,300
     東プレ                         22,800      2,270.00            51,756,000
     高周波熱錬                         23,700       832.00           19,718,400
     東京製綱                          7,500      950.00           7,125,000
     サンコール                          7,000      587.00           4,109,000
     モリテックスチール                          9,600      401.00           3,849,600
     パイオラックス                         19,600      2,260.00            44,296,000
     エイチワン                         12,100      1,034.00            12,511,400
     日本発条                         122,100       985.00          120,268,500
     中央発條                          1,400     3,265.00            4,571,000
     アドバネクス                          1,600     1,579.00            2,526,400
     三浦工業                         53,100      2,560.00           135,936,000
     タクマ
                               44,600      1,352.00            60,299,200
     テクノプロ・ホールディングス                         22,300      5,000.00           111,500,000
     アトラ                          2,300      451.00           1,037,300
     インターワークス                          2,300      690.00           1,587,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,800     1,178.00            4,476,400
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,900      966.00           3,767,400
     ファーストロジック                          2,300      660.00           1,518,000
     三機サービス                          1,900     1,739.00            3,304,100
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,300     2,940.00            21,462,000
     デザインワン・ジャパン                          2,300      311.00            715,300
     イー・ガーディアン                          5,600     1,993.00            11,160,800
     リブセンス                          6,400      257.00           1,644,800
     ジャパンマテリアル                         32,400      1,042.00            33,760,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベクトル                         14,400      1,401.00            20,174,400
     ウチヤマホールディングス                          6,000      431.00           2,586,000
     ライクキッズネクスト                          2,500      768.00           1,920,000
     キャリアリンク                          4,300      337.00           1,449,100
     ＩＢＪ                          7,900      835.00           6,596,500
     アサンテ                          4,700     2,048.00            9,625,600
     Ｎ・フィールド                          7,600      902.00           6,855,200
     バリューＨＲ                          2,500     1,763.00            4,407,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,000     3,885.00            11,655,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,800     1,225.00            5,880,000
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,300      728.00           2,402,400
     アビスト                          1,900     3,100.00            5,890,000
     シグマクシス                          5,600      785.00           4,396,000
     ウィルグループ                          7,600      914.00           6,946,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,300       266.00           4,335,800
     日本ビューホテル                          3,800     1,109.00            4,214,200
     リクルートホールディングス                         848,400      2,852.00          2,419,636,800
     エラン                          8,100     1,329.00            10,764,900
     ツガミ                         27,400       637.00           17,453,800
     オークマ                         15,600      5,190.00            80,964,000
     東芝機械                         13,800      2,065.00            28,497,000
     アマダホールディングス                         189,100      1,028.00           194,394,800
     アイダエンジニアリング                         34,000       732.00           24,888,000
     滝澤鉄工所                          3,900     1,396.00            5,444,400
     ＦＵＪＩ                         36,700      1,315.00            48,260,500
     牧野フライス製作所                         14,300      4,010.00            57,343,000
     オーエスジー                         60,300      2,153.00           129,825,900
     ダイジェット工業                          1,400     1,723.00            2,412,200
     旭ダイヤモンド工業                         32,100       623.00           19,998,300
     ＤＭＧ森精機                         77,500      1,297.00           100,517,500
     ソディック                         26,700       739.00           19,731,300
     ディスコ                         16,600     13,340.00            221,444,000
     日東工器                          6,700     2,146.00            14,378,200
     日進工具                          3,700     2,181.00            8,069,700
     パンチ工業                          8,600      481.00           4,136,600
     冨士ダイス                          5,500      620.00           3,410,000
     土木管理総合試験所                          5,200      497.00           2,584,400
     日本郵政                         970,800      1,321.00          1,282,426,800
     ベルシステム２４ホールディングス                         19,800      1,327.00            26,274,600
     鎌倉新書                          8,700     1,405.00            12,223,500
     一蔵                          1,500      570.00            855,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,700     1,755.00            4,738,500
     グローバルグループ                          1,400      916.00           1,282,400
     エボラブルアジア                          3,300     1,850.00            6,105,000
     アトラエ                          2,300     2,029.00            4,666,700
     ストライク                          3,000     1,696.00            5,088,000
     ソラスト                         28,800      1,145.00            32,976,000
     セラク                          2,600      533.00           1,385,800
     インソース                          3,900     1,846.00            7,199,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機                         100,300      5,400.00           541,620,000
     豊和工業                          6,800      771.00           5,242,800
     ＯＫＫ                          5,100      803.00           4,095,300
     石川製作所                          2,900     1,153.00            3,343,700
     東洋機械金属                          8,900      549.00           4,886,100
     津田駒工業                          2,600     1,842.00            4,789,200
     エンシュウ                          3,200     1,019.00            3,260,800
     島精機製作所                         16,900      3,340.00            56,446,000
     オプトラン                         12,000      1,566.00            18,792,000
     ＮＣホールディングス                          3,800      581.00           2,207,800
     フリュー                          9,800     1,025.00            10,045,000
     ヤマシンフィルタ                         21,300       658.00           14,015,400
     日阪製作所                         15,200       812.00           12,342,400
     やまびこ                         23,800      1,030.00            24,514,000
     平田機工                          5,800     5,280.00            30,624,000
     ペガサスミシン製造                         11,500       662.00           7,613,000
     マルマエ                          3,300      628.00           2,072,400
     タツモ                          3,900      704.00           2,745,600
     ナブテスコ                         67,400      2,534.00           170,791,600
     三井海洋開発                         13,000      2,429.00            31,577,000
     レオン自動機                         12,100      1,300.00            15,730,000
     ＳＭＣ                         36,300     34,750.00           1,261,425,000
     新川                          9,300      368.00           3,422,400
     ホソカワミクロン                          4,300     4,080.00            17,544,000
     ユニオンツール                          5,300     3,065.00            16,244,500
     オイレス工業                         17,100      1,757.00            30,044,700
     日精エー・エス・ビー機械                          3,500     3,510.00            12,285,000
     サトーホールディングス                         14,700      2,607.00            38,322,900
     技研製作所                          8,600     3,100.00            26,660,000
     日本エアーテック                          3,800      587.00           2,230,600
     カワタ                          2,500     1,308.00            3,270,000
     日精樹脂工業                         10,300       921.00           9,486,300
     オカダアイヨン                          4,200     1,455.00            6,111,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,900      606.00           2,969,400
     小松製作所                         561,100      2,595.00          1,456,054,500
     住友重機械工業                         70,900      3,415.00           242,123,500
     日立建機
                               49,600      2,567.00           127,323,200
     日工                          3,400     2,307.00            7,843,800
     巴工業                          5,300     2,381.00            12,619,300
     井関農機                         12,400      1,592.00            19,740,800
     ＴＯＷＡ                         10,500       606.00           6,363,000
     丸山製作所                          2,600     1,317.00            3,424,200
     北川鉄工所                          5,600     2,229.00            12,482,400
     シンニッタン                         19,200       333.00           6,393,600
     ローツェ
                               5,400     1,472.00            7,948,800
     タカキタ                          4,400      676.00           2,974,400
     クボタ                         664,800      1,624.00          1,079,635,200
     荏原実業                          3,500     1,794.00            6,279,000
     東洋エンジニアリング                         16,400       719.00           11,791,600
     三菱化工機                          4,300     1,474.00            6,338,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     月島機械                         24,500      1,399.00            34,275,500
     帝国電機製作所                          8,700     1,276.00            11,101,200
     東京機械製作所                          4,700      395.00           1,856,500
     新東工業                         29,400       896.00           26,342,400
     澁谷工業                         10,800      3,600.00            38,880,000
     アイチコーポレーション                         21,400       595.00           12,733,000
     小森コーポレーション                         33,500      1,124.00            37,654,000
     鶴見製作所                          9,700     1,808.00            17,537,600
     住友精密工業                          2,000     3,110.00            6,220,000
     酒井重工業                          2,300     2,350.00            5,405,000
     荏原製作所                         54,900      2,664.00           146,253,600
     石井鐵工所                          1,900     1,799.00            3,418,100
     酉島製作所                         12,700       939.00           11,925,300
     北越工業                         12,800      1,086.00            13,900,800
     千代田化工建設                         100,100       317.00           31,731,700
     ダイキン工業                         169,200      12,150.00           2,055,780,000
     オルガノ                          4,500     2,500.00            11,250,000
     トーヨーカネツ                          4,600     2,269.00            10,437,400
     栗田工業                         67,100      2,644.00           177,412,400
     椿本チエイン                         16,200      3,725.00            60,345,000
     大同工業                          5,900      904.00           5,333,600
     日機装                         40,100       964.00           38,656,400
     木村化工機                         10,300       361.00           3,718,300
     新興プランテック                         24,900      1,141.00            28,410,900
     アネスト岩田                         19,300       963.00           18,585,900
     ダイフク                         68,100      4,940.00           336,414,000
     サムコ                          3,400      906.00           3,080,400
     加藤製作所                          6,400     2,632.00            16,844,800
     油研工業                          2,200     1,876.00            4,127,200
     タダノ                         59,800      1,144.00            68,411,200
     フジテック                         45,100      1,165.00            52,541,500
     ＣＫＤ                         34,400       968.00           33,299,200
     キトー                          9,400     1,580.00            14,852,000
     平和                         34,500      2,254.00            77,763,000
     理想科学工業                         11,000      1,644.00            18,084,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         31,000      4,145.00           128,495,000
     日本金銭機械
                               13,700       989.00           13,549,300
     マースグループホールディングス                          7,800     2,217.00            17,292,600
     福島工業                          7,600     3,810.00            28,956,000
     オーイズミ                          5,100      355.00           1,810,500
     ダイコク電機                          5,700     1,529.00            8,715,300
     竹内製作所                         20,700      1,830.00            37,881,000
     アマノ                         35,500      2,141.00            76,005,500
     ＪＵＫＩ                         17,200      1,112.00            19,126,400
     サンデンホールディングス
                               15,100       805.00           12,155,500
     蛇の目ミシン工業                         11,300       484.00           5,469,200
     ブラザー工業                         161,500      1,711.00           276,326,500
     マックス                         19,100      1,440.00            27,504,000
     モリタホールディングス                         21,600      1,806.00            39,009,600
     グローリー                         34,300      2,574.00            88,288,200
                                165/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新晃工業                         11,500      1,458.00            16,767,000
     大和冷機工業                         17,800      1,099.00            19,562,200
     セガサミーホールディングス                         123,000      1,565.00           192,495,000
     日本ピストンリング                          4,500     1,800.00            8,100,000
     リケン                          5,700     4,630.00            26,391,000
     ＴＰＲ                         16,700      2,215.00            36,990,500
     ツバキ・ナカシマ                         18,700      1,608.00            30,069,600
     ホシザキ                         36,200      7,890.00           285,618,000
     大豊工業                         10,100       977.00           9,867,700
     日本精工                         254,500       992.00          252,464,000
     ＮＴＮ                         266,400       338.00           90,043,200
     ジェイテクト                         118,900      1,298.00           154,332,200
     不二越                         11,500      4,115.00            47,322,500
     ミネベアミツミ                         230,100      1,617.00           372,071,700
     日本トムソン                         36,800       509.00           18,731,200
     ＴＨＫ                         77,300      2,164.00           167,277,200
     ユーシン精機                          9,600      864.00           8,294,400
     前澤給装工業                          4,800     1,895.00            9,096,000
     イーグル工業                         15,300      1,246.00            19,063,800
     前澤工業                          9,200      356.00           3,275,200
     日本ピラー工業                         12,500      1,286.00            16,075,000
     キッツ                         50,200       873.00           43,824,600
     日立製作所                         558,000      3,346.00          1,867,068,000
     三菱電機                        1,239,400       1,250.00          1,549,250,000
     富士電機                         80,400      3,240.00           260,496,000
     東洋電機製造                          4,800     1,296.00            6,220,800
     安川電機                         143,600      2,693.00           386,714,800
     シンフォニア　テクノロジー                         17,200      1,281.00            22,033,200
     明電舎                         24,500      1,390.00            34,055,000
     オリジン電気                          3,300     1,678.00            5,537,400
     山洋電気                          6,000     3,820.00            22,920,000
     デンヨー                         11,400      1,420.00            16,188,000
     アイモバイル                          2,800      722.00           2,021,600
     キャリアインデックス                          4,000     1,229.00            4,916,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700     1,293.00            6,077,100
     船場                          2,100      855.00           1,795,500
     グレイステクノロジー
                               3,200     1,765.00            5,648,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               7,000     1,806.00            12,642,000
     ディングス
     フルテック                          1,300     1,124.00            1,461,200
     グリーンズ                          2,600     1,328.00            3,452,800
     ツナグ・ソリューションズ                          1,000      602.00            602,000
     日総工産                          2,900     1,839.00            5,333,100
     キュービーネットホールディングス                          6,000     1,916.00            11,496,000
     三櫻工業                         15,700       617.00           9,686,900
     マキタ                         150,800      3,875.00           584,350,000
     東芝テック                         15,500      2,554.00            39,587,000
     芝浦メカトロニクス                          2,200     3,610.00            7,942,000
     マブチモーター                         34,200      3,500.00           119,700,000
     日本電産                         149,200      12,290.00           1,833,668,000
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     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,700     1,730.00            11,591,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,200     1,137.00            4,775,400
     東光高岳                          6,300     1,381.00            8,700,300
     ダブル・スコープ                         18,000      1,166.00            20,988,000
     宮越ホールディングス                          4,600     1,029.00            4,733,400
     ダイヘン                         13,600      2,289.00            31,130,400
     田淵電機                         16,700       126.00           2,104,200
     ヤーマン                         17,900      1,305.00            23,359,500
     ＪＶＣケンウッド                         90,800       246.00           22,336,800
     ミマキエンジニアリング                         11,100       855.00           9,490,500
     第一精工                          5,200     1,152.00            5,990,400
     日新電機                         29,100       871.00           25,346,100
     大崎電気工業                         24,600       716.00           17,613,600
     オムロン                         131,600      3,970.00           522,452,000
     日東工業                         19,800      1,926.00            38,134,800
     ＩＤＥＣ                         16,600      1,912.00            31,739,200
     不二電機工業                          1,300     1,318.00            1,713,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         44,500      2,289.00           101,860,500
     サクサホールディングス                          3,000     1,797.00            5,391,000
     メルコホールディングス                          5,200     3,410.00            17,732,000
     テクノメディカ                          2,800     2,076.00            5,812,800
     日本電気                         160,400      3,550.00           569,420,000
     富士通                         119,500      6,918.00           826,701,000
     沖電気工業                         53,700      1,368.00            73,461,600
     岩崎通信機                          5,900      775.00           4,572,500
     電気興業                          6,500     2,331.00            15,151,500
     サンケン電気                         14,400      2,038.00            29,347,200
     ナカヨ                          2,300     1,444.00            3,321,200
     アイホン                          7,100     1,706.00            12,112,600
     ルネサスエレクトロニクス                         128,300       578.00           74,157,400
     セイコーエプソン                         153,700      1,620.00           248,994,000
     ワコム                         89,800       446.00           40,050,800
     アルバック                         28,500      3,335.00            95,047,500
     アクセル                          5,100      499.00           2,544,900
     ＥＩＺＯ                         11,400      4,060.00            46,284,000
     ジャパンディスプレイ                         293,000        74.00          21,682,000
     日本信号
                               31,500       897.00           28,255,500
     京三製作所                         26,600       419.00           11,145,400
     能美防災                         16,400      1,862.00            30,536,800
     ホーチキ                          7,800     1,098.00            8,564,400
     星和電機                          4,100      364.00           1,492,400
     エレコム                         11,200      2,835.00            31,752,000
     パナソニック                        1,416,000       1,067.00          1,510,872,000
     シャープ                         123,000      1,209.00           148,707,000
     アンリツ
                               79,800      1,570.00           125,286,000
     富士通ゼネラル                         37,800      1,508.00            57,002,400
     ソニー                         830,900      5,320.00          4,420,388,000
     ＴＤＫ                         64,800      7,500.00           486,000,000
     帝国通信工業                          5,500     1,157.00            6,363,500
     タムラ製作所                         47,700       519.00           24,756,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルプスアルパイン                         129,032      2,124.00           274,063,968
     池上通信機                          3,900     1,179.00            4,598,100
     パイオニア                         206,600        64.00          13,222,400
     日本電波工業                         11,300       375.00           4,237,500
     鈴木                          6,200      562.00           3,484,400
     日本トリム                          2,400     5,790.00            13,896,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,400     2,145.00            13,728,000
     フォスター電機                         14,500      1,380.00            20,010,000
     クラリオン                         10,800      2,491.00            26,902,800
     ＳＭＫ                          3,400     2,232.00            7,588,800
     ヨコオ                          8,900     1,331.00            11,845,900
     ティアック                          8,700      217.00           1,887,900
     ホシデン                         36,500       735.00           26,827,500
     ヒロセ電機                         17,700     11,060.00            195,762,000
     日本航空電子工業                         28,500      1,282.00            36,537,000
     ＴＯＡ                         13,400       990.00           13,266,000
     マクセルホールディングス                         26,700      1,489.00            39,756,300
     古野電気                         16,000      1,140.00            18,240,000
     ユニデンホールディングス                          3,700     2,066.00            7,644,200
     スミダコーポレーション                         10,500      1,165.00            12,232,500
     アイコム                          6,900     2,137.00            14,745,300
     リオン                          5,700     1,802.00            10,271,400
     本多通信工業                         10,600       458.00           4,854,800
     船井電機                         12,600       574.00           7,232,400
     横河電機                         124,000      1,944.00           241,056,000
     新電元工業                          4,400     3,945.00            17,358,000
     アズビル                         80,000      2,214.00           177,120,000
     東亜ディーケーケー                          6,200      776.00           4,811,200
     日本光電工業                         54,600      3,415.00           186,459,000
     チノー                          4,300     1,217.00            5,233,100
     共和電業                         13,100       381.00           4,991,100
     日本電子材料                          4,700      629.00           2,956,300
     堀場製作所                         24,500      4,595.00           112,577,500
     アドバンテスト                         84,400      2,317.00           195,554,800
     小野測器                          5,800      580.00           3,364,000
     エスペック                         11,000      1,814.00            19,954,000
     キーエンス
                               60,800     53,560.00           3,256,448,000
     日置電機                          6,500     3,430.00            22,295,000
     シスメックス                         96,600      5,469.00           528,305,400
     日本マイクロニクス                         20,000       704.00           14,080,000
     メガチップス                          9,800     2,580.00            25,284,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,200     3,900.00            28,080,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,300       497.00           5,119,100
     澤藤電機                          1,500     1,379.00            2,068,500
     デンソー
                              272,900      5,079.00          1,386,059,100
     原田工業                          3,800      787.00           2,990,600
     コーセル                         17,200       947.00           16,288,400
     イリソ電子工業                         11,300      4,150.00            46,895,000
     オプテックスグループ                         21,800      1,858.00            40,504,400
     千代田インテグレ                          5,200     1,999.00            10,394,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・オー・データ機器                          5,200     1,121.00            5,829,200
     レーザーテック                         25,400      2,916.00            74,066,400
     スタンレー電気                         87,800      3,080.00           270,424,000
     岩崎電気                          4,800     1,348.00            6,470,400
     ウシオ電機                         75,300      1,214.00            91,414,200
     岡谷電機産業                          8,900      370.00           3,293,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,400       637.00           7,261,800
     エノモト                          2,600      792.00           2,059,200
     日本セラミック                         12,600      2,425.00            30,555,000
     遠藤照明                          6,400      706.00           4,518,400
     古河電池                          8,900      676.00           6,016,400
     双信電機                          6,000      360.00           2,160,000
     山一電機                          9,000     1,194.00            10,746,000
     図研                          8,000     1,554.00            12,432,000
     日本電子                         24,400      1,725.00            42,090,000
     カシオ計算機                         109,600      1,333.00           146,096,800
     ファナック                         117,800      17,185.00           2,024,393,000
     日本シイエムケイ                         31,500       643.00           20,254,500
     エンプラス                          5,600     2,950.00            16,520,000
     大真空                          4,500      903.00           4,063,500
     ローム                         59,900      7,230.00           433,077,000
     浜松ホトニクス                         89,000      3,680.00           327,520,000
     三井ハイテック                         13,700       865.00           11,850,500
     新光電気工業                         41,500       674.00           27,971,000
     京セラ                         189,000      5,688.00          1,075,032,000
     協栄産業                          1,400     1,564.00            2,189,600
     太陽誘電                         55,200      1,523.00            84,069,600
     村田製作所                         130,100      13,375.00           1,740,087,500
     ユーシン                         19,600       981.00           19,227,600
     双葉電子工業                         20,200      1,635.00            33,027,000
     日東電工                         93,600      5,731.00           536,421,600
     北陸電気工業                          4,600      943.00           4,337,800
     東海理化電機製作所                         32,600      1,897.00            61,842,200
     ニチコン                         39,000       873.00           34,047,000
     日本ケミコン                          8,900     1,898.00            16,892,200
     ＫＯＡ                         18,800      1,340.00            25,192,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス
                               44,700      1,141.00            51,002,700
     日立造船                         98,100       361.00           35,414,100
     三菱重工業                         207,700      4,123.00           856,347,100
     川崎重工業                         96,500      2,521.00           243,276,500
     ＩＨＩ                         95,300      3,160.00           301,148,000
     名村造船所                         37,200       469.00           17,446,800
     サノヤスホールディングス                         16,500       172.00           2,838,000
     スプリックス                          3,300     2,021.00            6,669,300
     日本車輌製造
                               4,500     2,220.00            9,990,000
     三菱ロジスネクスト                         14,700      1,091.00            16,037,700
     近畿車輌                          1,900     1,986.00            3,773,400
     ＦＰＧ                         39,100      1,140.00            44,574,000
     島根銀行                          2,700      686.00           1,852,200
     じもとホールディングス                         82,900       127.00           10,528,300
                                169/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     全国保証                         34,400      3,565.00           122,636,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         635,000       303.00          192,405,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         16,500      1,651.00            27,241,500
     九州フィナンシャルグループ                         200,500       424.00           85,012,000
     かんぽ生命保険                         46,200      2,625.00           121,275,000
     ゆうちょ銀行                         346,600      1,252.00           433,943,200
     富山第一銀行                         29,500       397.00           11,711,500
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              778,500       434.00          337,869,000
     ループ
     ジェイリース
                               2,600      323.00            839,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                               78,200       999.00           78,121,800
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      698.00           3,280,600
     イントラスト                          3,400      351.00           1,193,400
     日本モーゲージサービス                          1,600      819.00           1,310,400
     ＣＡＳＡ                          4,100     1,197.00            4,907,700
     アルヒ                         11,100      2,217.00            24,608,700
     日産自動車                        1,461,900        905.50         1,323,750,450
     いすゞ自動車                         391,800      1,628.50           638,046,300
     トヨタ自動車                        1,381,300       6,821.00          9,421,847,300          *
     日野自動車                         154,700      1,088.00           168,313,600
     三菱自動車工業                         458,800       643.00          295,008,400
     エフテック                          8,800      946.00           8,324,800
     レシップホールディングス                          4,500      710.00           3,195,000
     ＧＭＢ                          2,500      935.00           2,337,500
     ファルテック                          2,100      785.00           1,648,500
     武蔵精密工業                         29,200      1,507.00            44,004,400
     日産車体                         24,200       957.00           23,159,400
     新明和工業                         57,700      1,350.00            77,895,000
     極東開発工業                         24,600      1,435.00            35,301,000
     日信工業                         22,600      1,445.00            32,657,000
     トピー工業                         10,200      2,291.00            23,368,200
     ティラド                          4,500     2,309.00            10,390,500
     曙ブレーキ工業                         68,000       199.00           13,532,000
     タチエス                         21,000      1,468.00            30,828,000
     ＮＯＫ                         66,600      1,574.00           104,828,400
     フタバ産業                         34,400       548.00           18,851,200
     ＫＹＢ                         12,900      2,796.00            36,068,400
     市光工業                         18,600       582.00           10,825,200
     大同メタル工業                         20,100       794.00           15,959,400
     プレス工業                         61,400       539.00           33,094,600
     ミクニ                         15,700       515.00           8,085,500
     太平洋工業                         26,000      1,520.00            39,520,000
     ケーヒン                         28,500      1,861.00            53,038,500
     河西工業                         15,200       830.00           12,616,000
     アイシン精機                         102,100      4,050.00           413,505,000
     マツダ                         389,000      1,183.50           460,381,500
     今仙電機製作所                         11,500      1,004.00            11,546,000
     本田技研工業                        1,045,700       3,170.00          3,314,869,000
     スズキ                         226,800      5,676.00          1,287,316,800
                                170/481


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     ＳＵＢＡＲＵ                         384,800      2,419.00           930,831,200
     安永                          6,000     1,501.00            9,006,000
     ヤマハ発動機                         175,000      2,219.00           388,325,000
     ショーワ                         29,300      1,314.00            38,500,200
     小糸製作所                         74,300      5,810.00           431,683,000
     ＴＢＫ                         14,900       402.00           5,989,800
     エクセディ                         16,800      2,568.00            43,142,400
     ミツバ                         22,800       649.00           14,797,200
     豊田合成                         40,100      2,326.00            93,272,600
     愛三工業                         19,400       733.00           14,220,200
     盟和産業                          1,900     1,017.00            1,932,300
     日本プラスト                          9,700      751.00           7,284,700
     ヨロズ                         11,600      1,385.00            16,066,000
     エフ・シー・シー                         22,300      2,629.00            58,626,700
     新家工業                          2,700     1,567.00            4,230,900
     シマノ                         50,000     15,760.00            788,000,000
     テイ・エス　テック                         28,800      3,035.00            87,408,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         57,400       832.00           47,756,800
     三十三フィナンシャルグループ                         10,500      1,679.00            17,629,500
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,200      3,160.00            66,992,000
     ジャムコ                          6,300     2,397.00            15,101,100
     小野建                         10,700      1,646.00            17,612,200
     はるやまホールディングス                          5,600      837.00           4,687,200
     ノジマ                         21,800      2,207.00            48,112,600
     佐鳥電機                          9,100      894.00           8,135,400
     カッパ・クリエイト                         17,100      1,364.00            23,324,400
     エコートレーディング                          2,600      602.00           1,565,200
     伯東                          8,400     1,145.00            9,618,000
     コンドーテック                          9,500      949.00           9,015,500
     中山福                          6,700      523.00           3,504,100
     ライトオン                         10,300       850.00           8,755,000
     ナガイレーベン                         17,600      2,337.00            41,131,200
     ジーンズメイト                          3,700      379.00           1,402,300
     三菱食品                         13,500      2,880.00            38,880,000
     良品計画                         17,300     23,080.00            399,284,000
     三城ホールディングス                         15,300       435.00           6,655,500
     松田産業
                               9,000     1,458.00            13,122,000
     第一興商                         18,200      5,200.00            94,640,000
     メディパルホールディングス                         131,800      2,453.00           323,305,400
     アドヴァン                         18,800       904.00           16,995,200
     ＳＰＫ                          2,500     2,284.00            5,710,000
     萩原電気ホールディングス                          4,500     2,729.00            12,280,500
     アルビス                          4,600     2,367.00            10,888,200
     アズワン                          8,800     7,360.00            64,768,000
     スズデン
                               4,300     1,227.00            5,276,100
     尾家産業                          3,400     1,240.00            4,216,000
     シモジマ                          7,500     1,121.00            8,407,500
     ドウシシャ                         11,500      1,727.00            19,860,500
     小津産業                          2,600     1,890.00            4,914,000
     コナカ                         15,900       455.00           7,234,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高速                          7,400     1,082.00            8,006,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,829.00            2,743,500
     Ｇ－７ホールディングス                          3,500     2,141.00            7,493,500
     たけびし                          4,300     1,365.00            5,869,500
     イオン北海道                         12,400       790.00           9,796,000
     コジマ                         17,900       502.00           8,985,800
     ヒマラヤ                          3,900      941.00           3,669,900
     コーナン商事                         16,100      2,639.00            42,487,900
     ネットワンシステムズ                         43,100      1,957.00            84,346,700
     エコス                          4,500     1,847.00            8,311,500
     ワタミ                         16,100      1,372.00            22,089,200
     マルシェ                          3,300      752.00           2,481,600
     リックス                          2,700     1,457.00            3,933,900
     システムソフト                         29,400       94.00           2,763,600
     ドンキホーテホールディングス                         79,200      6,240.00           494,208,000
     丸文                         10,800       706.00           7,624,800
     西松屋チェーン                         26,800       884.00           23,691,200
     ゼンショーホールディングス                         57,600      2,538.00           146,188,800
     ハピネット                         10,200      1,516.00            15,463,200
     幸楽苑ホールディングス                          7,700     2,392.00            18,418,400
     ハークスレイ                          2,700     1,107.00            2,988,900
     橋本総業ホールディングス                          2,400     1,410.00            3,384,000
     日本ライフライン                         38,300      1,477.00            56,569,100
     サイゼリヤ                         20,100      2,019.00            40,581,900
     タカショー                          6,200      478.00           2,963,600
     エクセル                          4,500     1,932.00            8,694,000
     ＶＴホールディングス                         41,400       411.00           17,015,400
     マルカキカイ                          4,000     1,890.00            7,560,000
     アルゴグラフィックス                          5,200     3,655.00            19,006,000
     魚力                          3,400     1,421.00            4,831,400
     ＩＤＯＭ                         41,100       381.00           15,659,100
     日本エム・ディ・エム                          7,100     1,043.00            7,405,300
     ポプラ                          3,100      574.00           1,779,400
     フジ・コーポレーション                          2,500     2,040.00            5,100,000
     ユナイテッドアローズ                         14,000      3,575.00            50,050,000
     進和                          7,200     2,325.00            16,740,000
     エスケイジャパン
                               2,900      870.00           2,523,000
     ダイトロン                          5,600     1,255.00            7,028,000
     ハイデイ日高                         16,100      2,201.00            35,436,100
     シークス                         15,500      1,381.00            21,405,500
     京都きもの友禅                          7,800      419.00           3,268,200
     コロワイド                         40,600      2,350.00            95,410,000
     ピーシーデポコーポレーション                         16,200       440.00           7,128,000
     田中商事                          3,700      548.00           2,027,600
     オーハシテクニカ
                               6,900     1,247.00            8,604,300
     壱番屋                          8,700     4,355.00            37,888,500
     白銅                          4,000     1,584.00            6,336,000
     トップカルチャー                          4,600      290.00           1,334,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,900     1,018.00            2,952,200
     スギホールディングス                         26,800      4,485.00           120,198,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島津製作所                         159,500      2,314.00           369,083,000
     ＪＭＳ                         11,200       574.00           6,428,800
     クボテック                          2,600      223.00            579,800
     長野計器                          9,700      785.00           7,614,500
     ブイ・テクノロジー                          2,900     13,170.00            38,193,000
     スター精密                         21,300      1,549.00            32,993,700
     東京計器                          7,800      940.00           7,332,000
     愛知時計電機                          1,600     3,770.00            6,032,000
     インターアクション                          6,600     1,836.00            12,117,600
     オーバル                         11,800       228.00           2,690,400
     東京精密                         22,400      2,799.00            62,697,600
     マニー                         15,100      4,850.00            73,235,000
     ニコン                         216,000      1,684.00           363,744,000
     トプコン                         66,500      1,478.00            98,287,000
     オリンパス                         184,600      4,005.00           739,323,000
     理研計器                         11,000      2,086.00            22,946,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         21,500      4,955.00           106,532,500
     キヤノン電子                         11,400      1,883.00            21,466,200
     タムロン                         11,000      1,621.00            17,831,000
     ＨＯＹＡ                         249,600      6,412.00          1,600,435,200
     シード                          5,300     1,248.00            6,614,400
     ノーリツ鋼機                          9,800     1,579.00            15,474,200
     エー・アンド・デイ                         11,300       641.00           7,243,300
     朝日インテック                         44,700      4,520.00           202,044,000
     キヤノン                         667,300      3,059.00          2,041,270,700
     リコー                         372,700      1,085.00           404,379,500
     シチズン時計                         135,600       551.00           74,715,600
     リズム時計工業                          4,100     1,889.00            7,744,900
     大研医器                          9,900      624.00           6,177,600
     メニコン                         17,000      2,749.00            46,733,000
     シンシア                          1,900      486.00            923,400
     中本パックス                          3,400     1,734.00            5,895,600
     スノーピーク                          4,500     1,236.00            5,562,000
     パラマウントベッドホールディングス                         14,200      4,470.00            63,474,000
     トランザクション                          6,800      713.00           4,848,400
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,500      354.00           1,239,000
     ニホンフラッシュ
                               5,300     1,670.00            8,851,000
     前田工繊                         13,700      2,575.00            35,277,500
     永大産業                         16,600       429.00           7,121,400
     アートネイチャー                         13,200       625.00           8,250,000
     バンダイナムコホールディングス                         128,100      4,705.00           602,710,500
     アイフィスジャパン                          2,700      570.00           1,539,000
     共立印刷                         21,000       202.00           4,242,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,900     3,550.00            20,945,000
     フランスベッドホールディングス
                               17,600       910.00           16,016,000
     マーベラス                         18,600       855.00           15,903,000
     パイロットコーポレーション                         21,600      5,370.00           115,992,000
     萩原工業                          6,900     1,484.00            10,239,600
     エイベックス                         20,900      1,499.00            31,329,100
     トッパン・フォームズ                         26,600       900.00           23,940,000
                                173/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジシールインターナショナル                         27,700      3,795.00           105,121,500
     タカラトミー                         51,900      1,103.00            57,245,700
     廣済堂                         11,500       406.00           4,669,000
     エステールホールディングス                          3,500      647.00           2,264,500
     アーク                         47,200       75.00           3,540,000
     レック                         13,200      1,610.00            21,252,000
     タカノ                          4,900      816.00           3,998,400
     三光合成                          9,600      330.00           3,168,000
     プロネクサス                         10,600       985.00           10,441,000
     ホクシン                          7,800      147.00           1,146,600
     ウッドワン                          4,000     1,116.00            4,464,000
     大建工業                          9,400     1,929.00            18,132,600
     きもと                         21,100       186.00           3,924,600
     凸版印刷                         174,900      1,714.00           299,778,600
     大日本印刷                         174,600      2,435.00           425,151,000
     図書印刷                         11,600       775.00           8,990,000
     共同印刷                          3,900     2,423.00            9,449,700
     ＮＩＳＳＨＡ                         25,400      1,360.00            34,544,000
     光村印刷                          1,000     2,122.00            2,122,000
     藤森工業                         11,100      2,894.00            32,123,400
     ヴィア・ホールディングス                         14,900       676.00           10,072,400
     宝印刷                          6,500     1,624.00            10,556,000
     前澤化成工業                          8,700     1,058.00            9,204,600
     アシックス                         123,100      1,468.00           180,710,800
     ツツミ                          3,900     1,899.00            7,406,100
     ウェーブロックホールディングス                          2,600      709.00           1,843,400
     ＪＳＰ                          7,200     2,073.00            14,925,600
     ニチハ                         17,200      2,636.00            45,339,200
     エフピコ                         10,200      6,210.00            63,342,000
     小松ウオール工業                          3,800     1,957.00            7,436,600
     ヤマハ                         73,700      4,560.00           336,072,000
     河合楽器製作所                          3,800     2,938.00            11,164,400
     クリナップ                         11,600       616.00           7,145,600
     ピジョン                         74,900      4,315.00           323,193,500
     天馬                          8,700     1,762.00            15,329,400
     兼松サステック                           800    1,556.00            1,244,800
     キングジム
                               10,300       835.00           8,600,500
     象印マホービン                         23,100      1,020.00            23,562,000
     リンテック                         29,500      2,368.00            69,856,000
     信越ポリマー                         22,300       694.00           15,476,200
     東リ                         31,000       263.00           8,153,000
     イトーキ                         22,800       596.00           13,588,800
     任天堂                         76,300     30,330.00           2,314,179,000
     三菱鉛筆                         20,400      2,198.00            44,839,200
     松風
                               6,300     1,094.00            6,892,200
     タカラスタンダード                         25,700      1,654.00            42,507,800
     コクヨ                         59,500      1,617.00            96,211,500
     ナカバヤシ                         12,400       538.00           6,671,200
     ニフコ                         49,600      2,529.00           125,438,400
     立川ブラインド工業                          5,500     1,034.00            5,687,000
                                174/481


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     グローブライド                          6,000     2,575.00            15,450,000
     オカムラ                         43,300      1,389.00            60,143,700
     バルカー                         10,000      2,197.00            21,970,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,600     1,949.00            3,118,400
     伊藤忠商事                         853,900      1,921.50          1,640,768,850
     丸紅                        1,203,900        795.40          957,582,060
     スクロール                         18,800       398.00           7,482,400
     高島                          2,000     1,766.00            3,532,000
     ヨンドシーホールディングス                         13,600      2,014.00            27,390,400
     三陽商会                          7,300     1,605.00            11,716,500
     長瀬産業                         68,700      1,523.00           104,630,100
     ナイガイ                          4,600      525.00           2,415,000
     蝶理                          7,800     1,638.00            12,776,400
     豊田通商                         136,300      3,355.00           457,286,500
     オンワードホールディングス                         73,000       614.00           44,822,000
     三共生興                         20,900       403.00           8,422,700
     兼松                         48,800      1,316.00            64,220,800
     美津濃                         12,300      2,420.00            29,766,000
     ツカモトコーポレーション                          2,200     1,054.00            2,318,800
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               34,100     12,690.00            432,729,000
     ングス
     ルックホールディングス                          4,400     1,052.00            4,628,800
     三井物産                        1,005,800       1,738.00          1,748,080,400
     日本紙パルプ商事                          7,000     4,115.00            28,805,000
     東京エレクトロン                         82,700     13,525.00           1,118,517,500
     日立ハイテクノロジーズ                         37,100      3,625.00           134,487,500
     カメイ                         16,000      1,217.00            19,472,000
     東都水産                          1,800     2,163.00            3,893,400
     ＯＵＧホールディングス                          2,100     2,487.00            5,222,700
     スターゼン                          4,500     3,705.00            16,672,500
     セイコーホールディングス                         19,200      2,274.00            43,660,800
     山善                         47,700      1,078.00            51,420,600
     椿本興業                          2,700     3,135.00            8,464,500
     住友商事                         721,900      1,609.00          1,161,537,100
     日本ユニシス                         38,000      2,491.00            94,658,000
     内田洋行                          5,600     2,529.00            14,162,400
     三菱商事                         856,600      3,091.00          2,647,750,600
     第一実業                          5,600     3,475.00            19,460,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         34,800      1,962.00            68,277,600
     西華産業                          6,900     1,486.00            10,253,400
     佐藤商事                         11,000       910.00           10,010,000
     菱洋エレクトロ                         12,400      1,538.00            19,071,200
     東京産業                         12,200       506.00           6,173,200
     ユアサ商事                         12,500      3,095.00            38,687,500
     神鋼商事                          2,700     2,455.00            6,628,500
     小林産業                          7,100      267.00           1,895,700
     阪和興業                         21,200      2,957.00            62,688,400
     正栄食品工業                          6,500     2,673.00            17,374,500
     カナデン                         11,800      1,205.00            14,219,000
     菱電商事                          9,700     1,398.00            13,560,600
                                175/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニプロ                         85,800      1,391.00           119,347,800
     フルサト工業                          6,800     1,559.00            10,601,200
     岩谷産業                         27,000      3,720.00           100,440,000
     すてきナイスグループ                          5,100      900.00           4,590,000
     昭光通商                          4,400      630.00           2,772,000
     ニチモウ                          1,900     1,688.00            3,207,200
     極東貿易                          3,800     1,529.00            5,810,200
     イワキ                         14,600       402.00           5,869,200
     兼松エレクトロニクス                          6,600     3,165.00            20,889,000
     三愛石油                         32,700      1,016.00            33,223,200
     稲畑産業                         29,300      1,430.00            41,899,000
     ＧＳＩクレオス                          3,200     1,294.00            4,140,800
     明和産業                         11,500       392.00           4,508,000
     キムラタン                         57,700       23.00           1,327,100
     ゴールドウイン                         11,000     10,570.00            116,270,000
     ユニ・チャーム                         262,800      3,374.00           886,687,200
     デサント                         29,600      1,842.00            54,523,200
     キング                          6,300      458.00           2,885,400
     ワキタ                         26,100      1,089.00            28,422,900
     ヤマトインターナショナル                          8,000      414.00           3,312,000
     東邦ホールディングス                         36,200      2,747.00            99,441,400
     サンゲツ                         36,900      2,074.00            76,530,600
     ミツウロコグループホールディングス                         17,700       779.00           13,788,300
     シナネンホールディングス                          5,100     2,334.00            11,903,400
     伊藤忠エネクス                         26,900       984.00           26,469,600
     サンリオ                         37,700      2,180.00            82,186,000
     サンワ　テクノス                          7,400     1,020.00            7,548,000
     リョーサン                         13,500      2,908.00            39,258,000
     新光商事                         11,500      1,713.00            19,699,500
     トーホー                          5,600     2,163.00            12,112,800
     三信電気                         10,100      1,789.00            18,068,900
     東陽テクニカ                         14,100       805.00           11,350,500
     モスフードサービス                         16,100      2,767.00            44,548,700
     加賀電子                         12,200      1,977.00            24,119,400
     三益半導体工業                          9,600     1,260.00            12,096,000
     ソーダニッカ                         12,800       528.00           6,758,400
     立花エレテック
                               9,100     1,595.00            14,514,500
     木曽路                         14,900      2,417.00            36,013,300
     ＳＲＳホールディングス                         14,400       991.00           14,270,400
     千趣会                         22,100       254.00           5,613,400
     タカキュー                          9,300      175.00           1,627,500
     ケーヨー                         22,600       524.00           11,842,400
     上新電機                         14,400      2,432.00            35,020,800
     日本瓦斯                         19,800      3,900.00            77,220,000
     ロイヤルホールディングス
                               21,600      2,598.00            56,116,800
     東天紅                           800    1,202.00             961,600
     いなげや                         13,700      1,379.00            18,892,300
     島忠                         27,600      3,090.00            85,284,000
     チヨダ                         12,800      1,760.00            22,528,000
     ライフコーポレーション                          9,300     2,408.00            22,394,400
                                176/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンガーハット                         15,100      2,265.00            34,201,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                         16,800       468.00           7,862,400
     テンアライド                         11,600       404.00           4,686,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         24,400      1,264.00            30,841,600
     オークワ                         17,400      1,045.00            18,183,000
     コメリ                         18,900      2,460.00            46,494,000
     青山商事                         21,300      2,662.00            56,700,600
     しまむら                         14,200      8,490.00           120,558,000
     はせがわ                          6,200      407.00           2,523,400
     高島屋                         95,700      1,474.00           141,061,800
     松屋                         24,500      1,008.00            24,696,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         62,700      1,609.00           100,884,300
     近鉄百貨店                          4,700     3,470.00            16,309,000
     パルコ                         11,800      1,072.00            12,649,600
     丸井グループ                         103,300      2,184.00           225,607,200
     クレディセゾン                         85,600      1,344.00           115,046,400
     アクシアル　リテイリング                         10,100      3,610.00            36,461,000
     井筒屋                          6,500      202.00           1,313,000
     イオン                         469,800      2,100.50           986,814,900
     イズミ                         24,700      5,370.00           132,639,000
     フォーバル                          5,400      843.00           4,552,200
     平和堂                         24,700      2,529.00            62,466,300
     フジ                         14,700      1,912.00            28,106,400
     ヤオコー                         13,900      6,050.00            84,095,000
     ゼビオホールディングス                         14,700      1,265.00            18,595,500
     ケーズホールディングス                         126,800      1,070.00           135,676,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         22,000      5,070.00           111,540,000
     三谷産業                         14,500       281.00           4,074,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,200      658.00           4,737,600
     日産東京販売ホールディングス                         18,400       326.00           5,998,400
     新生銀行                         89,700      1,413.00           126,746,100
     あおぞら銀行                         68,200      3,315.00           226,083,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,513,900        564.60         4,806,947,940
     りそなホールディングス                        1,341,400        545.10          731,197,140
     三井住友トラスト・ホールディングス                         240,300      4,200.00          1,009,260,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         861,600      3,818.00          3,289,588,800
     千葉銀行
                              433,000       641.00          277,553,000
     群馬銀行                         244,400       469.00          114,623,600
     武蔵野銀行                         18,200      2,571.00            46,792,200
     千葉興業銀行                         33,600       365.00           12,264,000
     筑波銀行                         50,900       231.00           11,757,900
     七十七銀行                         38,300      1,990.00            76,217,000
     青森銀行                          9,500     2,793.00            26,533,500
     秋田銀行                          7,800     2,201.00            17,167,800
     山形銀行
                               13,800      2,178.00            30,056,400
     岩手銀行                          8,600     3,435.00            29,541,000
     東邦銀行                         109,300       317.00           34,648,100
     東北銀行                          6,400     1,100.00            7,040,000
     みちのく銀行                          7,800     1,758.00            13,712,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         99,300      2,350.00           233,355,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     静岡銀行                         307,600       880.00          270,688,000
     十六銀行                         16,400      2,349.00            38,523,600
     スルガ銀行                         125,000       433.00           54,125,000
     八十二銀行                         221,100       462.00          102,148,200
     山梨中央銀行                         15,200      1,427.00            21,690,400
     大垣共立銀行                         19,300      2,290.00            44,197,000
     福井銀行                         10,400      1,669.00            17,357,600
     北國銀行                         13,000      3,555.00            46,215,000
     清水銀行                          5,100     1,674.00            8,537,400
     富山銀行                          2,300     3,210.00            7,383,000
     滋賀銀行                         24,400      2,536.00            61,878,400
     南都銀行                         14,300      2,255.00            32,246,500
     百五銀行                         109,900       399.00           43,850,100
     京都銀行                         43,800      4,555.00           199,509,000
     紀陽銀行                         43,300      1,568.00            67,894,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         81,400      1,268.00           103,215,200
     広島銀行                         180,300       620.00          111,786,000
     山陰合同銀行                         72,500       782.00           56,695,000
     中国銀行                         78,900       972.00           76,690,800
     鳥取銀行                          4,300     1,427.00            6,136,100
     伊予銀行                         161,900       594.00           96,168,600
     百十四銀行                         13,000      2,672.00            34,736,000
     四国銀行                         17,500      1,133.00            19,827,500
     阿波銀行                         19,600      2,918.00            57,192,800
     大分銀行                          7,500     3,470.00            26,025,000
     宮崎銀行                          8,100     2,898.00            23,473,800
     佐賀銀行                          7,400     1,795.00            13,283,000
     十八銀行                          7,500     2,586.00            19,395,000
     沖縄銀行                         11,200      3,275.00            36,680,000
     琉球銀行                         28,200      1,138.00            32,091,600
     セブン銀行                         412,900       318.00          131,302,200
     みずほフィナンシャルグループ                       16,611,800         174.10         2,892,114,380
     高知銀行                          4,500      775.00           3,487,500
     山口フィナンシャルグループ                         152,600      1,095.00           167,097,000
     芙蓉総合リース                         14,000      5,560.00            77,840,000
     興銀リース                         22,900      2,429.00            55,624,100
     東京センチュリー
                               24,600      4,810.00           118,326,000
     ＳＢＩホールディングス                         145,700      2,222.00           323,745,400
     日本証券金融                         53,800       568.00           30,558,400
     アイフル                         186,300       266.00           49,555,800
     日本アジア投資                         10,600       190.00           2,014,000
     長野銀行                          4,100     1,706.00            6,994,600
     名古屋銀行                          9,900     3,320.00            32,868,000
     北洋銀行                         184,100       296.00           54,493,600
     愛知銀行
                               4,400     3,770.00            16,588,000
     中京銀行                          5,100     2,149.00            10,959,900
     大光銀行                          4,000     1,819.00            7,276,000
     愛媛銀行                         17,100      1,078.00            18,433,800
     トマト銀行                          4,800     1,097.00            5,265,600
     京葉銀行                         53,900       703.00           37,891,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栃木銀行                         63,300       246.00           15,571,800
     北日本銀行                          3,900     2,264.00            8,829,600
     東和銀行                         21,400       776.00           16,606,400
     福島銀行                         10,600       398.00           4,218,800
     大東銀行                          5,900      621.00           3,663,900
     リコーリース                          9,600     3,300.00            31,680,000
     イオンフィナンシャルサービス                         78,000      2,018.00           157,404,000
     アコム                         245,700       373.00           91,646,100
     ジャックス                         13,500      1,855.00            25,042,500
     オリエントコーポレーション                         330,400       131.00           43,282,400
     日立キャピタル                         28,900      2,367.00            68,406,300
     アプラスフィナンシャル                         59,300       81.00           4,803,300
     オリックス                         815,700      1,667.00          1,359,771,900
     三菱ＵＦＪリース                         275,900       545.00          150,365,500
     ジャフコ                         20,000      3,610.00            72,200,000
     九州リースサービス                          6,000      683.00           4,098,000
     トモニホールディングス                         94,400       405.00           38,232,000
     大和証券グループ本社                         980,900       584.10          572,943,690
     野村ホールディングス                        2,243,400        437.90          982,384,860
     岡三証券グループ                         104,100       518.00           53,923,800
     丸三証券                         36,300       791.00           28,713,300
     東洋証券                         43,800       178.00           7,796,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              145,800       485.00           70,713,000
     ングス
     光世証券                          2,900      747.00           2,166,300
     水戸証券                         35,500       264.00           9,372,000
     いちよし証券                         25,700       840.00           21,588,000
     松井証券                         59,900      1,177.00            70,502,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         215,500      3,825.00           824,287,500
     だいこう証券ビジネス                          5,100      389.00           1,983,900
     日本取引所グループ                         330,100      1,824.00           602,102,400
     マネックスグループ                         114,100       385.00           43,928,500
     カブドットコム証券                         91,300       383.00           34,967,900
     極東証券                         16,400      1,197.00            19,630,800
     岩井コスモホールディングス                         12,500      1,202.00            15,025,000
     藍澤證券                         22,900       625.00           14,312,500
     フィデアホールディングス                         119,000       136.00           16,184,000
     池田泉州ホールディングス                         129,800       306.00           39,718,800
     アニコム　ホールディングス                          9,500     3,700.00            35,150,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              319,700      3,206.00          1,024,958,200
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                              100,400      2,063.00           207,125,200
     ス
     マネーパートナーズグループ                         14,300       288.00           4,118,400
     小林洋行                          3,400      251.00            853,400
     第一生命ホールディングス                         691,600      1,734.50          1,199,580,200
     東京海上ホールディングス                         443,200      5,185.00          2,297,992,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,600      866.00           3,983,600
     イー・ギャランティ                         11,400       991.00           11,297,400
     アサックス                          4,900      542.00           2,655,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,100     1,586.00            8,088,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         378,000      1,342.00           507,276,000
     アドバンスクリエイト                          2,800     1,775.00            4,970,000
     三井不動産                         648,700      2,540.00          1,647,698,000
     三菱地所                         856,500      1,817.00          1,556,260,500
     平和不動産                         23,200      1,819.00            42,200,800
     東京建物                         133,500      1,160.00           154,860,000
     ダイビル                         36,000      1,062.00            38,232,000
     京阪神ビルディング                         21,900       878.00           19,228,200
     住友不動産                         274,700      4,065.00          1,116,655,500
     太平洋興発                          4,900      768.00           3,763,200
     テーオーシー                         28,000       776.00           21,728,000
     東京楽天地                          1,900     4,810.00            9,139,000
     レオパレス２１                         150,800       475.00           71,630,000
     スターツコーポレーション                         16,600      2,395.00            39,757,000
     フジ住宅                         15,600       822.00           12,823,200
     空港施設                         14,500       527.00           7,641,500
     明和地所                          6,800      590.00           4,012,000
     ゴールドクレスト                          9,600     1,625.00            15,600,000
     リログループ                         64,700      2,742.00           177,407,400
     日本エスリード                          4,700     1,465.00            6,885,500
     日神不動産                         18,000       455.00           8,190,000
     日本エスコン                         22,100       744.00           16,442,400
     タカラレーベン                         57,200       317.00           18,132,400
     サンヨーハウジング名古屋                          6,900      957.00           6,603,300
     イオンモール                         61,200      1,765.00           108,018,000
     ファースト住建                          4,600     1,196.00            5,501,600
     ランド                         497,600        9.00          4,478,400
     カチタス                         13,600      2,814.00            38,270,400
     東祥                          7,300     3,165.00            23,104,500
     トーセイ                         16,800       981.00           16,480,800
     穴吹興産                          1,300     2,770.00            3,601,000
     サンフロンティア不動産                         16,900      1,090.00            18,421,000
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,600       885.00           9,381,000
     インテリックス                          3,500      654.00           2,289,000
     ランドビジネス                          6,300      782.00           4,926,600
     グランディハウス
                               10,700       399.00           4,269,300
     東武鉄道                         130,700      3,080.00           402,556,000
     相鉄ホールディングス                         42,600      3,370.00           143,562,000
     東京急行電鉄                         336,700      1,858.00           625,588,600
     京浜急行電鉄                         169,800      1,823.00           309,545,400
     小田急電鉄                         198,600      2,530.00           502,458,000
     京王電鉄                         69,300      6,420.00           444,906,000
     京成電鉄                         92,900      3,505.00           325,614,500
     富士急行
                               16,900      3,190.00            53,911,000
     新京成電鉄                          3,100     2,162.00            6,702,200
     東日本旅客鉄道                         220,400      9,945.00          2,191,878,000
     西日本旅客鉄道                         111,100      8,010.00           889,911,000
     東海旅客鉄道                         111,000      23,790.00           2,640,690,000
     西武ホールディングス                         157,900      1,948.00           307,589,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鴻池運輸                         19,800      1,605.00            31,779,000
     西日本鉄道                         34,300      2,830.00            97,069,000
     ハマキョウレックス                          9,500     3,710.00            35,245,000
     サカイ引越センター                          6,600     5,960.00            39,336,000
     近鉄グループホールディングス                         117,300      4,905.00           575,356,500
     阪急阪神ホールディングス                         156,600      3,820.00           598,212,000
     南海電気鉄道                         52,400      2,987.00           156,518,800
     京阪ホールディングス                         52,300      4,640.00           242,672,000
     神戸電鉄                          3,000     3,940.00            11,820,000
     名古屋鉄道                         94,000      2,894.00           272,036,000
     山陽電気鉄道                          9,100     2,149.00            19,555,900
     トランコム                          3,300     5,630.00            18,579,000
     日本通運                         46,100      6,190.00           285,359,000
     ヤマトホールディングス                         205,800      2,996.00           616,576,800
     山九                         32,600      5,130.00           167,238,000
     日新                         10,100      1,836.00            18,543,600
     丸運                          6,300      291.00           1,833,300
     丸全昭和運輸                          9,500     2,616.00            24,852,000
     センコーグループホールディングス                         64,700       853.00           55,189,100
     トナミホールディングス                          2,800     5,780.00            16,184,000
     ニッコンホールディングス                         44,600      2,723.00           121,445,800
     日本石油輸送                          1,400     2,837.00            3,971,800
     福山通運                         15,100      4,365.00            65,911,500
     セイノーホールディングス                         87,900      1,466.00           128,861,400
     エスライン                          3,100     1,057.00            3,276,700
     神奈川中央交通                          2,900     3,685.00            10,686,500
     日立物流                         25,900      3,155.00            81,714,500
     丸和運輸機関                          6,200     2,816.00            17,459,200
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,000      1,196.00            14,352,000
     日本郵船                         98,100      1,790.00           175,599,000
     商船三井                         69,700      2,550.00           177,735,000
     川崎汽船                         36,200      1,435.00            51,947,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,500     2,989.00            19,428,500
     明治海運                         12,200       333.00           4,062,600
     飯野海運                         55,600       403.00           22,406,800
     共栄タンカー                           800    1,554.00            1,243,200
     九州旅客鉄道
                               98,600      3,715.00           366,299,000
     ＳＧホールディングス                         110,900      2,998.00           332,478,200
     日本航空                         214,900      3,925.00           843,482,500
     ＡＮＡホールディングス                         214,600      3,921.00           841,446,600
     パスコ                          2,300      746.00           1,715,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,800     4,415.00            12,362,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,173.00            1,055,700
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700     3,005.00            14,123,500
     国際紙パルプ商事                         21,400       242.00           5,178,800
     総合メディカルホールディングス                         10,600      2,006.00            21,263,600
     ブックオフグループホールディングス                          6,500      758.00           4,927,000
     三菱倉庫                         40,600      2,709.00           109,985,400
     三井倉庫ホールディングス                         14,400      1,860.00            26,784,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友倉庫                         44,100      1,387.00            61,166,700
     澁澤倉庫                          6,600     1,568.00            10,348,800
     ヤマタネ                          6,200     1,646.00            10,205,200
     東陽倉庫                         20,700       284.00           5,878,800
     乾汽船                         10,500       740.00           7,770,000
     日本トランスシティ                         26,000       444.00           11,544,000
     ケイヒン                          2,200     1,249.00            2,747,800
     中央倉庫                          7,000     1,024.00            7,168,000
     川西倉庫                          2,300     1,245.00            2,863,500
     安田倉庫                          9,800      780.00           7,644,000
     東洋埠頭                          3,300     1,454.00            4,798,200
     宇徳                         10,200       534.00           5,446,800
     上組                         72,500      2,274.00           164,865,000
     サンリツ                          2,900      641.00           1,858,900
     キムラユニティー                          3,200      991.00           3,171,200
     キユーソー流通システム                          3,000     1,989.00            5,967,000
     近鉄エクスプレス                         22,200      1,615.00            35,853,000
     東海運                          6,400      289.00           1,849,600
     エーアイテイー                          7,600      973.00           7,394,800
     内外トランスライン                          3,800     1,360.00            5,168,000
     日本コンセプト                          3,200      984.00           3,148,800
     東京放送ホールディングス                         80,600      1,788.00           144,112,800
     日本テレビホールディングス                         111,600      1,701.00           189,831,600
     朝日放送グループホールディングス                         12,200       724.00           8,832,800
     テレビ朝日ホールディングス                         33,400      2,079.00            69,438,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         92,900       479.00           44,499,100
     テレビ東京ホールディングス                         10,000      2,377.00            23,770,000
     日本ＢＳ放送                          4,200     1,096.00            4,603,200
     ビジョン                          3,800     3,920.00            14,896,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,600      985.00           4,531,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,400      424.00           2,289,600
     コネクシオ                          8,700     1,375.00            11,962,500
     日本通信                         103,600       107.00           11,085,200
     クロップス                          2,300      632.00           1,453,600
     日本電信電話                         831,800      4,585.00          3,813,803,000
     ＫＤＤＩ                        1,071,800       2,665.00          2,856,347,000
     光通信                         14,300     17,290.00            247,247,000
     ＮＴＴドコモ
                              873,300      2,575.00          2,248,747,500
     エムティーアイ                         14,200       551.00           7,824,200
     ＧＭＯインターネット                         44,200      1,453.00            64,222,600
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,500      458.00           1,145,000
     ション
     カドカワ                         35,500      1,153.00            40,931,500
     学研ホールディングス                          4,100     4,025.00            16,502,500
     ゼンリン                         24,200      2,384.00            57,692,800
     昭文社                          5,500      495.00           2,722,500
     インプレスホールディングス                          9,800      138.00           1,352,400
     東京電力ホールディングス                         989,400       741.00          733,145,400
     中部電力                         379,200      1,760.00           667,392,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     関西電力                         505,800      1,782.50           901,588,500
     中国電力                         171,300      1,506.00           257,977,800
     北陸電力                         121,300      1,020.00           123,726,000
     東北電力                         290,300      1,552.00           450,545,600
     四国電力                         111,600      1,405.00           156,798,000
     九州電力                         255,500      1,379.00           352,334,500
     北海道電力                         116,000       777.00           90,132,000
     沖縄電力                         22,900      2,167.00            49,624,300
     電源開発                         98,700      2,740.00           270,438,000
     エフオン                          7,400      864.00           6,393,600
     イーレックス                         21,500       604.00           12,986,000
     レノバ                         12,800      1,033.00            13,222,400
     東京瓦斯                         243,100      2,923.00           710,581,300
     大阪瓦斯                         240,400      2,159.00           519,023,600
     東邦瓦斯                         61,300      4,830.00           296,079,000
     北海道瓦斯                          6,700     1,523.00            10,204,100
     広島ガス                         25,800       345.00           8,901,000
     西部瓦斯                         14,000      2,577.00            36,078,000
     静岡ガス                         38,100       902.00           34,366,200
     メタウォーター                          6,000     3,010.00            18,060,000
     アイネット                          6,900     1,433.00            9,887,700
     松竹                          8,000     9,980.00            79,840,000
     東宝                         80,000      4,035.00           322,800,000
     エイチ・アイ・エス                         21,100      3,975.00            83,872,500
     東映                          5,200     13,360.00            69,472,000
     ラックランド                          2,300     2,080.00            4,784,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         323,900      1,246.00           403,579,400
     共立メンテナンス                         18,000      4,690.00            84,420,000
     イチネンホールディングス                         12,400      1,159.00            14,371,600
     建設技術研究所                          8,100     1,538.00            12,457,800
     スペース                          7,700     1,202.00            9,255,400
     長　大                          4,700      702.00           3,299,400
     アインホールディングス                         16,400      7,880.00           129,232,000
     燦ホールディングス                          2,600     2,333.00            6,065,800
     ピー・シー・エー                          1,600     1,886.00            3,017,600
     スバル興業                           700    5,440.00            3,808,000
     東京テアトル
                               4,600     1,235.00            5,681,000
     タナベ経営                          2,300     1,255.00            2,886,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,100     1,910.00            4,011,000
     ナガワ                          3,300     5,570.00            18,381,000
     よみうりランド                          2,600     3,935.00            10,231,000
     東京都競馬                          7,700     2,695.00            20,751,500
     常磐興産                          4,800     1,589.00            7,627,200
     カナモト                         17,600      2,924.00            51,462,400
     東京ドーム
                               44,200       934.00           41,282,800
     ＤＴＳ                         13,600      3,595.00            48,892,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               56,600      3,205.00           181,403,000
     ングス
     シーイーシー                         13,000      1,746.00            22,698,000
     カプコン                         52,100      2,144.00           111,702,400
                                183/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西尾レントオール                         12,100      3,375.00            40,837,500
     アイ・エス・ビー                          2,400     1,664.00            3,993,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,600       25.00           1,590,000
     プ
     日本空港ビルデング                         39,000      3,735.00           145,665,000
     トランス・コスモス                         13,100      2,206.00            28,898,600
     乃村工藝社                         27,600      2,725.00            75,210,000
     ジャステック                          7,100      927.00           6,581,700
     ＳＣＳＫ                         32,100      4,055.00           130,165,500
     藤田観光
                               4,700     2,834.00            13,319,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,400     1,251.00            8,006,400
     日本管財                         12,700      1,931.00            24,523,700
     トーカイ                         11,400      2,750.00            31,350,000
     白洋舎                          1,300     2,878.00            3,741,400
     セコム                         125,700      9,232.00          1,160,462,400
     日本システムウエア                          4,000     1,749.00            6,996,000
     セントラル警備保障                          5,700     4,585.00            26,134,500
     アイネス                         15,400      1,178.00            18,141,200
     丹青社                         22,400      1,080.00            24,192,000
     メイテック                         14,900      4,630.00            68,987,000
     ＴＫＣ                         10,200      4,000.00            40,800,000
     富士ソフト                         18,200      4,345.00            79,079,000
     応用地質                         12,700      1,175.00            14,922,500
     船井総研ホールディングス                         24,500      1,673.00            40,988,500
     ＮＳＤ                         19,900      2,132.00            42,426,800
     進学会ホールディングス                          5,300      548.00           2,904,400
     丸紅建材リース                          1,100     1,839.00            2,022,900
     オオバ                          9,400      591.00           5,555,400
     コナミホールディングス                         49,800      4,880.00           243,024,000
     いであ                          2,300      975.00           2,242,500
     学究社                          4,000     1,451.00            5,804,000
     ベネッセホールディングス                         43,400      2,741.00           118,959,400
     イオンディライト                         14,500      3,945.00            57,202,500
     ナック                          7,500     1,035.00            7,762,500
     福井コンピュータホールディングス                          4,000     1,562.00            6,248,000
     ニチイ学館                         16,900      1,012.00            17,102,800
     ダイセキ                         19,800      2,312.00            45,777,600
     ステップ                          4,400     1,275.00            5,610,000
     日鉄住金物産                          8,800     4,585.00            40,348,000
     泉州電業                          4,100     2,830.00            11,603,000
     元気寿司                          3,400     4,325.00            14,705,000
     トラスコ中山                         25,400      2,902.00            73,710,800
     ヤマダ電機                         371,700       535.00          198,859,500
     オートバックスセブン                         48,500      1,848.00            89,628,000
     モリト                          9,000      784.00           7,056,000
     アークランドサカモト                         20,700      1,337.00            27,675,900
     ニトリホールディングス                         52,900     14,720.00            778,688,000
     グルメ杵屋                          8,900     1,153.00            10,261,700
     愛眼                          9,800      296.00           2,900,800
     ケーユーホールディングス                          6,300      821.00           5,172,300
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     吉野家ホールディングス                         42,700      1,710.00            73,017,000
     加藤産業                         19,100      3,135.00            59,878,500
     北恵                          2,300     1,003.00            2,306,900
     イノテック                          8,400      989.00           8,307,600
     イエローハット                         11,500      2,572.00            29,578,000
     松屋フーズホールディングス                          5,900     3,550.00            20,945,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,600     1,455.00            13,968,000
     ＪＫホールディングス                         11,200       559.00           6,260,800
     サガミホールディングス                         16,400      1,354.00            22,205,600
     日伝                         10,100      1,592.00            16,079,200
     関西スーパーマーケット                          9,300     1,014.00            9,430,200
     ミロク情報サービス                         12,100      2,419.00            29,269,900
     北沢産業                          9,300      259.00           2,408,700
     杉本商事                          6,700     1,754.00            11,751,800
     因幡電機産業                         17,300      4,265.00            73,784,500
     王将フードサービス                          9,000     7,120.00            64,080,000
     プレナス                         13,700      1,847.00            25,303,900
     ミニストップ                          9,100     2,001.00            18,209,100
     アークス                         22,900      2,503.00            57,318,700
     バローホールディングス                         26,400      2,615.00            69,036,000
     バイテックホールディングス                          5,500     1,788.00            9,834,000
     東テク                          4,100     1,967.00            8,064,700
     ミスミグループ本社                         152,800      2,418.00           369,470,400
     藤久                           900     789.00            710,100
     アルテック                          8,800      246.00           2,164,800
     ベルク                          6,000     4,895.00            29,370,000
     大　庄                          6,600     1,564.00            10,322,400
     タキヒヨー                          3,800     1,706.00            6,482,800
     ファーストリテイリング                         16,400     55,280.00            906,592,000
     ソフトバンクグループ                         508,300      7,698.00          3,912,893,400
     蔵王産業                          2,100     1,301.00            2,732,100
     スズケン                         55,700      5,810.00           323,617,000
     サンドラッグ                         45,900      3,445.00           158,125,500
     サックスバー　ホールディングス                         10,300      1,088.00            11,206,400
     ジェコス                          8,600     1,023.00            8,797,800
     ヤマザワ                          2,400     1,776.00            4,262,400
     やまや
                               2,100     2,137.00            4,487,700
     ルネサスイーストン                         11,300       403.00           4,553,900
     ベルーナ                         29,900       976.00           29,182,400
     合計                       142,775,657                 268,142,003,270
     ＊担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数
     トヨタ自動車                          500,000
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,225,455,365             4,665,269,969
        国債証券                               303,128,208,700             249,079,246,900
        地方債証券                                22,902,738,657             22,258,855,068
        特殊債券                                15,780,383,842             18,733,640,508
        社債券                                16,879,127,400             14,924,593,070
        未収入金                                1,447,832,100                   －
        未収利息                                 770,154,466             582,607,024
        前払費用                                  8,463,736             30,975,267
        流動資産合計                               362,142,364,266             310,275,187,806
       資産合計                                362,142,364,266             310,275,187,806
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 315,300,000            4,426,743,000
        流動負債合計                                 315,300,000            4,426,743,000
       負債合計                                  315,300,000            4,426,743,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       282,148,441,520             235,499,717,802
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               79,678,622,746             70,348,727,004
        元本等合計                               361,827,064,266             305,848,444,806
       純資産合計                                361,827,064,266             305,848,444,806
      負債純資産合計                                 362,142,364,266             310,275,187,806
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      302,351,149,022円                282,148,441,520円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       60,393,037,069円               107,335,270,578円
             同期中一部解約元本額                       80,595,744,571円               153,983,994,296円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                       14,044,050,293円                17,996,235,320円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        137,430,777円                108,081,600円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        112,114,796円                82,802,762円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         34,436,660円                25,181,286円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                        583,451,400円                810,160,816円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                        159,609,573円                227,772,315円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         25,188,228円                30,531,946円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                       2,792,034,873円                5,300,114,866円
             たわらノーロード　国内債券＜                          754,493円                   －円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         19,455,389円               170,314,416円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,243,754円               43,778,367円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         2,399,845円               79,403,926円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                          826,692円              13,097,187円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          440,066円               5,342,959円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                          234,451円              97,570,005円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                          164,351円              128,691,152円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
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             たわらノーロード　スマートグ                           90,351円              33,191,904円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                           19,472円              18,064,952円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,862,270円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,270,410円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            3,572,067円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             613,753円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,427,315,535円                12,967,075,063円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       5,528,653,854円                5,919,885,310円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       7,985,672,600円                8,202,301,648円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,263,681,041円                3,408,620,510円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                       1,826,494,969円                1,805,683,819円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       2,010,449,233円                1,999,358,879円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        309,647,783円                316,274,220円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         89,820,576円                87,494,470円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       2,234,726,830円                2,320,757,716円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         2,224,336円                2,827,451円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        470,102,235円               3,136,906,696円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        421,003,073円                750,943,777円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         99,634,072円               161,069,244円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       5,412,751,268円                4,610,531,799円
             クルーズコントロール                       4,127,957,852円                 397,524,317円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        343,120,269円                420,762,180円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                       1,785,743,778円                2,285,488,089円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        228,300,610円                281,787,055円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         1,441,246円                 255,346円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         9,543,074円                1,255,528円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         21,666,572円                2,413,600円
             （積極型）
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             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        296,996,808円                451,953,189円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          559,152円               1,704,726円
             リスク抑制世界８資産バランス                       4,119,995,045円                7,797,597,987円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          721,386円               1,679,916円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          721,391円               1,314,061円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,382,114円                2,812,984円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          708,794円               2,675,959円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            73,934,208円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円          1,592,435,784円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円             290,676円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド                         9,608,918円                    －円
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                         9,450,010円                9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                       22,732,301,633円                22,700,190,772円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        502,918,166円                423,862,810円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        356,392,042円                260,162,439円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        260,572,513円                205,011,654円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         82,170,787円                65,148,400円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        236,417,399円                177,679,515円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                        107,172,904円                77,562,193円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         71,047,134円                33,341,168円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        107,073,029円                84,548,966円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        190,740,120円                153,438,009円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       6,327,385,858円                5,165,098,735円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       3,384,413,398円                2,708,406,989円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       6,106,252,901円                4,973,738,654円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        652,541,797円                531,889,925円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        553,747,291円                243,809,467円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,945,456,574円                3,132,650,273円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,127,295,962円                 688,618,271円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                        194,752,933円                194,752,933円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        322,047,228円                42,590,827円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       2,383,950,442円                 75,249,648円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       88,035,522,422円                47,134,774,807円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,178,525,546円                 346,165,294円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,559,824,166円                6,693,326,830円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       28,649,485,500円                25,584,090,821円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         8,960,230円               74,330,112円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         48,915,437円                 529,804円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         7,941,011円                7,143,275円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       31,857,319,666円                28,504,043,744円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        509,422,227円                405,780,698円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                        139,681,767円                123,848,735円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        513,354,007円                494,147,950円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                         40,409,042円                 685,633円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          390,500円                360,438円
             格機関投資家限定）
         計                          282,148,441,520円                235,499,717,802円
     ２．    受益権の総数                          282,148,441,520口                235,499,717,802口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                △117,176,300                1,160,223,000
     地方債証券                                △147,619,176                △92,342,197
     特殊債券                                △114,681,960                △29,125,983
     社債券                                △133,148,070                △97,189,180
     合計                                △512,625,506                 941,565,640
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月15日から平成30年1月11日まで及び平成30年2月15日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2824円                1.2987円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,824円)                (12,987円)
                                195/481











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８７回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,003,240,000
     国債証券
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           802,768,000
               ３９０回　利付国庫債券（２年）                        1,200,000,000           1,204,548,000
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                        1,400,000,000           1,405,726,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           803,392,000
               ３９３回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,004,450,000
               ３９４回　利付国庫債券（２年）                         700,000,000           703,206,000
               １２３回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,009,180,000
               １２４回　利付国庫債券（５年）                        2,200,000,000           2,208,162,000
               １２５回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,013,110,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                        2,500,000,000           2,512,575,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                        1,220,000,000           1,226,917,400
               １２８回　利付国庫債券（５年）                        2,200,000,000           2,213,926,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                        2,420,000,000           2,436,915,800
               １３０回　利付国庫債券（５年）                        2,500,000,000           2,519,125,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                        2,020,000,000           2,036,422,600
               １３２回　利付国庫債券（５年）                        2,000,000,000           2,017,560,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                        1,170,000,000           1,181,033,100
               １３４回　利付国庫債券（５年）                        1,190,000,000           1,201,983,300
               １３５回　利付国庫債券（５年）                        2,100,000,000           2,122,491,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                        1,700,000,000           1,719,312,000
               １３７回　利付国庫債券（５年）                        1,400,000,000           1,416,492,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                         460,000,000           648,043,400
               ３回　利付国庫債券（４０年）                         490,000,000           694,075,200
               ４回　利付国庫債券（４０年）                         640,000,000           911,244,800
               ５回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           795,852,800
               ６回　利付国庫債券（４０年）                         700,000,000           943,355,000
               ７回　利付国庫債券（４０年）                         750,000,000           968,520,000
               ８回　利付国庫債券（４０年）                         720,000,000           864,230,400
               ９回　利付国庫債券（４０年）                        1,100,000,000            966,988,000
               １０回　利付国庫債券（４０年）                        1,050,000,000           1,090,267,500
               １１回　利付国庫債券（４０年）                         370,000,000           371,106,300
               ３０６回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,527,540,000
               ３０８回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           816,704,000
               ３０９回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,018,020,000
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,529,160,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                        1,020,000,000           1,036,401,600
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                        2,200,000,000           2,257,662,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                        1,790,000,000           1,846,832,500
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           821,912,000
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               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,549,320,000
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           515,225,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,033,620,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                        1,600,000,000           1,649,488,000
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           829,416,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,550,730,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                        1,600,000,000           1,658,704,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,033,500,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                         750,000,000           777,127,500
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                         850,000,000           877,812,000
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,552,710,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           516,795,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,504,433,000
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                        2,390,000,000           2,465,308,900
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                        2,270,000,000           2,366,111,800
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,514,902,000
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                         650,000,000           672,971,000
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                        2,460,000,000           2,551,610,400
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                        2,500,000,000           2,597,775,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                        2,120,000,000           2,206,983,600
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                        1,950,000,000           2,022,598,500
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                         850,000,000           883,048,000
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                        1,610,000,000           1,653,325,100
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                        2,000,000,000           2,068,560,000
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                        2,440,000,000           2,527,083,600
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                        3,100,000,000           3,215,010,000
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                        3,060,000,000           3,156,390,000
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                        3,000,000,000           3,054,390,000
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                        3,000,000,000           3,054,030,000
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                        2,200,000,000           2,238,368,000
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                        2,610,000,000           2,653,821,900
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                        2,370,000,000           2,408,062,200
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                        2,000,000,000           2,030,540,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                        2,230,000,000           2,262,112,000
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                        2,610,000,000           2,645,104,500
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                        3,400,000,000           3,442,228,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                        2,360,000,000           2,386,738,800
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                        1,900,000,000           1,919,304,000
               １回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           129,006,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           125,729,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           249,906,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           265,564,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           250,442,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           256,878,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           383,616,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           243,458,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           241,390,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           379,929,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           376,095,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                         290,000,000           381,437,000
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               １５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           266,844,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           534,580,000
               １７回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           264,856,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                         420,000,000           550,855,200
               １９回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           262,828,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           404,517,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           395,388,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                         470,000,000           636,290,700
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           271,298,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           407,724,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           530,688,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           942,795,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           958,825,000
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           935,149,600
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,225,026,000
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                         960,000,000          1,293,273,600
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,199,106,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                         960,000,000          1,303,353,600
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                        1,070,000,000           1,392,091,400
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                        1,040,000,000           1,399,912,800
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                         960,000,000          1,255,872,000
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                        1,050,000,000           1,377,106,500
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                        1,250,000,000           1,615,387,500
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                         720,000,000           915,948,000
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                         630,000,000           816,662,700
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           829,257,000
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           852,366,400
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           852,924,000
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           878,591,000
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                         610,000,000           766,983,500
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           847,056,000
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           968,352,000
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           938,706,400
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                         940,000,000          1,115,507,400
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                         790,000,000           937,595,700
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           788,142,800
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                         930,000,000           847,323,000
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                         910,000,000           873,873,000
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           886,212,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           931,032,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                         740,000,000           764,797,400
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           929,259,000
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           783,940,000
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                        1,010,000,000           1,040,764,600
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           802,936,000
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                         500,000,000           527,815,000
               ４６回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           516,945,000
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                         250,000,000           259,927,500
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           525,715,000
               ５１回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           631,458,000
                                198/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ５２回　利付国庫債券（２０年）                         550,000,000           583,324,500
               ５５回　利付国庫債券（２０年）                         410,000,000           438,076,800
               ５８回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           645,384,000
               ６０回　利付国庫債券（２０年）                         590,000,000           626,013,600
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           524,045,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           657,804,000
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           394,996,000
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                         340,000,000           383,611,800
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           501,547,200
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                         640,000,000           724,908,800
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                         240,000,000           274,720,800
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                         780,000,000           902,553,600
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           511,434,000
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           886,680,000
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           825,552,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,529,177,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           820,491,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           944,288,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           420,497,000
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           598,590,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,073,061,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000          1,024,862,000
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                         660,000,000           810,856,200
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           842,695,000
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           424,735,500
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                         650,000,000           784,745,000
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           890,595,000
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                         770,000,000           916,993,000
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           908,407,500
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                         570,000,000           698,210,100
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           910,905,000
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                        1,170,000,000           1,425,539,700
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           610,745,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           492,940,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                         740,000,000           914,773,200
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000          1,163,835,500
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           851,704,000
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                         300,000,000           358,227,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           702,870,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                         730,000,000           882,205,000
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           598,470,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                         680,000,000           839,324,000
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           611,265,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                         720,000,000           899,712,000
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           551,520,000
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           546,120,000
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000          1,033,991,000
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                         150,000,000           180,634,500
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,085,445,000
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           537,120,000
                                199/481


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               １３２回　利付国庫債券（２０年）                         660,000,000           789,241,200
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                         510,000,000           616,329,900
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                         470,000,000           569,090,100
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           598,965,000
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           592,520,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                         490,000,000           588,029,400
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                         640,000,000           751,244,800
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                         580,000,000           688,425,200
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                        1,350,000,000           1,622,862,000
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,083,672,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           730,584,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                         970,000,000          1,155,599,800
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                         410,000,000           482,803,700
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                        1,400,000,000           1,689,730,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,329,614,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                        1,280,000,000           1,529,779,200
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                        1,080,000,000           1,276,441,200
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                        1,020,000,000           1,206,700,800
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                        1,260,000,000           1,471,957,200
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                        1,160,000,000           1,319,708,800
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                        1,140,000,000           1,297,274,400
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                        1,110,000,000           1,280,762,400
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                        1,150,000,000           1,308,171,000
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                        1,180,000,000           1,303,616,800
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                        1,220,000,000           1,225,904,800
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,259,687,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                         980,000,000           997,826,200
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                        1,270,000,000           1,312,481,500
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,102,437,000
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,236,936,000
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000           977,920,500
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                        1,210,000,000           1,243,819,500
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                        1,460,000,000           1,471,577,800
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                        1,220,000,000           1,227,600,600
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           520,715,000
     国債証券　合計                                227,680,000,000           249,079,246,900
               ６８０回　東京都公募公債
                                        200,000,000           203,268,000
     地方債証券
               ６８５回　東京都公募公債                         500,000,000           508,000,000
               ６８８回　東京都公募公債                         200,000,000           203,116,000
               ６９７回　東京都公募公債                         500,000,000           513,315,000
               ７０１回　東京都公募公債                         700,000,000           718,298,000
               ７０８回　東京都公募公債                         500,000,000           514,955,000
               ７２０回　東京都公募公債                         300,000,000           311,307,000
               ７２６回　東京都公募公債                         400,000,000           414,012,000
               ５回　東京都公募公債　２０年
                                        100,000,000           112,940,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                         200,000,000           236,016,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                         300,000,000           353,304,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債                         200,000,000           205,216,000
               １９４回　神奈川県公募公債                         300,000,000           309,111,000
               ２０８回　神奈川県公募公債                         300,000,000           308,652,000
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               ３３６回　大阪府公募公債                         200,000,000           203,518,000
               ３４５回　大阪府公募公債                         300,000,000           307,293,000
               ３５６回　大阪府公募公債                         200,000,000           206,154,000
               ３６４回　大阪府公募公債                         300,000,000           308,562,000
               ３７４回　大阪府公募公債                         300,000,000           312,498,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                         350,000,000           359,565,500
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                         200,000,000           205,446,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                         300,000,000           317,652,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                         200,000,000           203,380,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                         200,000,000           205,892,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                         100,000,000           114,462,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                         200,000,000           203,600,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                         500,000,000           517,045,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                         300,000,000           310,977,000
               ２２年度１回　広島県公募公債                         200,000,000           203,722,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                         200,000,000           205,560,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                         400,000,000           413,092,000
               １４回　埼玉県公募公債　２０年                         300,000,000           350,367,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                         200,000,000           206,902,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           350,718,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                         300,000,000           308,520,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                         200,000,000           207,568,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,496,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           719,817,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,658,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,915,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           721,000,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,060,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           511,770,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                         793,900,000           823,369,568
               １２７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           515,780,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,339,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           515,305,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           515,195,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           509,945,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           411,272,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債
                                        400,000,000           413,676,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           517,555,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           505,200,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                         200,000,000           201,382,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                         450,000,000           464,782,500
               ４回　京都市公募公債　２０年                         100,000,000           119,148,000
               ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年                         300,000,000           303,384,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                         200,000,000           203,884,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債
                                        200,000,000           204,786,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                         450,000,000           463,099,500
               ２５年度２回　横浜市公募公債                         400,000,000           415,624,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                         200,000,000           206,918,000
               ２回　川崎市公募公債　１５年                         100,000,000           102,331,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                         200,000,000           206,160,000
                                201/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     地方債証券　合計                                 21,443,900,000           22,258,855,068
               ７８回　日本政策投資銀行債券                         200,000,000           202,128,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                         150,000,000           220,462,500
               ２６回　高速道路機構債                         200,000,000           273,864,000
               ９６回　高速道路機構債                         700,000,000           719,495,000
               １１６回　高速道路機構債                         100,000,000           103,144,000
               １７２回　高速道路機構債                         200,000,000           191,204,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           104,299,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           317,790,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           591,405,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           412,088,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,030,930,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           512,600,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           520,740,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           344,384,700
               機構
               ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           339,456,000
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           515,585,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           231,180,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           808,952,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           203,892,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債                         400,000,000           537,776,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                         200,000,000           236,434,000
               １０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           507,905,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,338,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,599,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,571,000
               １９回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           237,506,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,534,000
               ２４回　政保地方公共団体金融機構債券２
                                        200,000,000           235,240,000
               ０年
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           414,180,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           521,570,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                         542,000,000           563,604,120
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           310,044,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           224,980,000
               年
               ８３回　地方公共団体金融機構債券　１０
                                        400,000,000           401,308,000
               年
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               １５回　日本政策金融公庫債券                         200,000,000           237,192,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                         200,000,000           240,196,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                         350,000,000           423,510,500
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           301,704,000
               ２３０回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           302,826,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         43,185,000           45,363,251
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         30,408,000           32,022,056
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         45,270,000           47,515,844
               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                        48,435,000           51,461,218
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        17,235,000           17,714,477
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        86,795,000           88,819,927
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,184,000           17,107,297
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         60,860,000           64,090,448
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                        45,636,000           47,983,059
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         77,070,000           80,649,901
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         161,505,000           173,793,915
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         280,312,000           298,184,693
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        285,882,000           288,423,490
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        287,097,000           289,416,743
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        291,117,000           292,834,590
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        291,735,000           293,438,732
               券
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        297,111,000           300,397,047
               券
               い第７７９号　利付商工債                         200,000,000           200,432,000
               い第７８３号　利付商工債                         300,000,000           300,900,000
               ３２５回　利附信金中金債                         400,000,000           399,884,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                         300,000,000           300,105,000
               １５回　国際協力機構債                         100,000,000           117,946,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                         500,000,000           516,540,000
     特殊債券　合計                                 17,637,837,000           18,733,640,508
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
     社債券                                  200,000,000           198,988,000
               ルボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           205,666,000
               円貨社債
               ３３７回　東京交通債                         200,000,000           209,646,000
               ２７回　ラボバンク・ネダーランド円貨社
                                        200,000,000           200,662,000
               債
               ２２回　中日本高速道路債券                         300,000,000           305,214,000
               ３４回　政保西日本高速道路債券                         200,000,000           203,366,000
               ９回　日本たばこ産業社債                         200,000,000           200,516,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,409,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債                         100,000,000           104,385,000
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               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,855,000
               ングス社債
               ３０回　豊田自動織機社債                         200,000,000           199,906,000
               １２回　パナソニック社債                         200,000,000           200,726,000
               １３回　パナソニック社債                         100,000,000           101,311,000
               ５６回　日産自動車社債                         100,000,000           100,513,000
               １４回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           207,108,000
               １６回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           205,408,000
               ９４回　丸紅社債                         100,000,000           103,582,000
               ４５回　住友商事社債
                                        100,000,000           103,069,000
               ４７回　住友商事社債                         100,000,000           103,155,000
               ４８回　クレディセゾン社債                         100,000,000           103,657,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                         200,000,000           215,936,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           204,452,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           205,794,000
               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         300,000,000           310,767,000
               ６回　りそな銀行劣後社債                         100,000,000           102,264,000
               ７回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債
                                        200,000,000           204,240,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                         100,000,000           103,546,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                         100,000,000           102,330,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                         200,000,000           205,214,000
               １０回　セブン銀行社債                         100,000,000           102,900,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                         200,000,000           204,548,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                         400,000,000           411,648,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                         200,000,000           205,640,000
               ４７回　日立キャピタル社債
                                        200,000,000           205,706,000
               １４回　大和証券グループ本社社債                         100,000,000           101,482,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                         100,000,000           102,493,000
               ４２回　野村ホールディングス社債                         200,000,000           203,252,000
               ３８回　三井不動産社債                         200,000,000           203,350,000
               ７２回　三菱地所社債                         100,000,000           111,975,000
               ８７回　住友不動産社債                         100,000,000           100,859,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           312,798,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債
                                        100,000,000           107,239,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           107,276,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           337,848,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                         200,000,000           226,928,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                         200,000,000           214,286,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                         300,000,000           327,783,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           107,268,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                         300,000,000           313,041,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                         200,000,000           219,202,000
               １４回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           111,001,000
               ４回　東京地下鉄社債                         120,000,000           140,190,000
               ６０回　日本電信電話社債                         300,000,000           307,185,000
               ４９６回　中部電力社債                         500,000,000           509,280,000
               ５１８回　中部電力社債                         200,000,000           200,362,000
               ３７７回　中国電力社債                         400,000,000           416,956,000
               ３７９回　中国電力社債                         300,000,000           303,288,000
               ２６０回　北陸電力社債                         100,000,000           103,124,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ３０１回　北陸電力社債                         100,000,000           104,095,000
               ３０７回　北陸電力社債                         100,000,000           105,733,000
               ４７１回　東北電力社債                         400,000,000           418,888,000
               ４７３回　東北電力社債                         300,000,000           303,492,000
               ２５３回　四国電力社債                         200,000,000           207,280,000
               ４２４回　九州電力社債                         200,000,000           209,708,000
               ４２６回　九州電力社債                         400,000,000           416,556,000
               ３２０回　北海道電力社債                         200,000,000           202,528,000
               ３２１回　北海道電力社債                         161,000,000           166,614,070
               ３４０回　北海道電力社債                         300,000,000           302,409,000
               １３回　電源開発社債                         200,000,000           222,382,000
               ３８回　電源開発社債                         300,000,000           310,929,000
               ２３回　東京瓦斯社債                         300,000,000           312,390,000
               １８回　大阪ガス社債                         100,000,000           105,523,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債                         100,000,000           103,535,000
               ７回　ファーストリテイリング社債                         200,000,000           200,938,000
     社債券　合計                                 14,381,000,000           14,924,593,070
     合計                                281,142,737,000           304,996,335,546
                                205/481














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 957,714,377            2,314,167,249
        投資証券                                33,647,153,300             32,839,378,200
        派生商品評価勘定                                  14,948,352              8,421,192
        未収配当金                                 323,661,804             305,320,935
        差入委託証拠金                                  6,500,352             10,492,092
        流動資産合計                                34,949,978,185             35,477,779,668
       資産合計                                 34,949,978,185             35,477,779,668
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  13,412,352              2,980,692
        未払金                                 673,826,209            1,776,310,520
        未払解約金                                  28,461,800             31,354,000
        流動負債合計                                 715,700,361            1,810,645,212
       負債合計                                  715,700,361            1,810,645,212
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        19,626,564,592             17,353,251,443
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               14,607,713,232             16,313,883,013
        元本等合計                                34,234,277,824             33,667,134,456
       純資産合計                                 34,234,277,824             33,667,134,456
      負債純資産合計                                  34,949,978,185             35,477,779,668
                                207/481









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       16,468,770,229円                19,626,564,592円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       13,353,736,969円                18,392,838,806円
             同期中一部解約元本額                       10,195,942,606円                20,666,151,955円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                          361,083円                273,617円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                          912,903円               1,005,641円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,407,898円                2,030,344円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,532,660円                1,959,291円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,298,870円                2,803,635円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,761,249円                2,391,639円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内リート                       1,064,897,610円                1,829,589,442円
             たわらノーロード　国内リート                        292,610,032円                631,502,662円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         14,983,358円               120,157,449円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                           51,544円              1,675,645円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         1,073,973円               32,882,913円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         3,189,831円               46,534,171円
             （積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                           35,677円              13,535,312円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           53,803円              47,448,867円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                           64,927円              28,598,521円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                           77,218円              64,075,667円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             318,290円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,772,149円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,031,995円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            2,925,114円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         13,914,114円                13,878,394円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        343,011,189円                367,687,724円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         3,270,978円                2,800,682円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         18,476,325円               112,562,702円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         60,982,941円                97,972,560円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        134,732,676円                193,573,200円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,515,538,797円                1,494,850,661円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         96,091,039円               136,466,780円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         70,215,123円                80,069,705円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         55,236,473円                26,060,325円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          207,978円                436,240円
             リスク抑制世界８資産バランス                        764,041,600円                454,608,007円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          237,910円                818,404円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          237,910円                637,800円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          256,978円                163,238円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          234,001円               1,297,694円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           170,175,871円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              8,057円
             ＜ＤＣ年金＞
             Ｊリートインデックスファンド                         6,728,716円                6,898,990円
             （ＤＣ）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                         94,383,939円                90,667,967円
             デックス私募ファンド２０１２
             １２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       1,819,511,382円                 814,638,139円
             デックス私募ファンド２０１４
             ０１（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       9,605,103,606円                8,542,863,384円
             デックスファンド（適格機関投
             資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                             －円            62,731,397円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         14,402,370円                14,402,370円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,779,304,967円                1,189,092,929円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,845,130,944円                 645,375,859円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
         計                          19,626,564,592円                17,353,251,443円
     ２．    受益権の総数                          19,626,564,592口                17,353,251,443口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、不動産
                             投信指数先物取引であります。
                             当該デリバティブ取引は、信託
                             財産が運用対象とする資産の価
                             格変動リスクの低減及び信託財
                             産に属する資産の効率的な運用
                             に資する事を目的とし行ってお
                             り、不動産投資信託証券の価格
                             の変動によるリスクを有してお
                             ります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資証券                                △472,451,364                1,032,127,528
     合計                                △472,451,364                1,032,127,528
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年6月7日から平成30年1月11日まで及び平成30年6月7日から平成31年1月11日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     不動産投信関連
                      平成30年1月11日       現在                平成31年1月11日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                           （円）      （円）                 （円）      （円）
                      うち                       うち
                 （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引

       不動産投信指数

       先物取引
        買　建

                414,592,000        －   429,568,000      14,976,000      620,883,900        －   629,343,000       8,459,100
     合計

                414,592,000        －   429,568,000      14,976,000      620,883,900        －   629,343,000       8,459,100
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7443円                1.9401円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,443円)                (19,401円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             372       37,646,400
     投資証券
               ＧＬＰ投資法人                            9,202       1,017,741,200
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                            4,185        369,954,000
               Ｏｎｅリート投資法人                             541       147,314,300
               いちごオフィスリート投資法人                            3,081        300,397,500
               いちごホテルリート投資法人                             649       90,146,100
               さくら総合リート投資法人
                                            803       66,408,100
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                            1,951        849,660,500
               アドバンス・レジデンス投資法人                            3,619       1,132,747,000
               イオンリート投資法人                            3,812        493,272,800
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                          22,014        344,519,100
               法人
               インヴィンシブル投資法人                           12,996        611,461,800
               オリックス不動産投資法人                            7,399       1,369,554,900
               グローバル・ワン不動産投資法人                            2,374        293,663,800
               ケネディクス・オフィス投資法人                            1,149        828,429,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           2,203        372,967,900
               投資法人
               ケネディクス商業リート投資法人                            1,361        345,557,900
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            1,416        402,852,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             743       66,424,200
               ザイマックス・リート投資法人
                                            342       38,851,200
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                           10,753        847,336,400
               ジャパンエクセレント投資法人                            3,326        505,552,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                            3,714       2,380,674,000
               スターアジア不動産投資法人                            1,153        123,947,500
               スターツプロシード投資法人                             585       99,508,500
               タカラレーベン不動産投資法人                             556       49,650,800
               トーセイ・リート投資法人                             715       79,937,000
               ヒューリックリート投資法人                            3,002        516,043,800
               フロンティア不動産投資法人                            1,263        548,142,000
               プレミア投資法人                            3,531        443,846,700
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             492       56,924,400
               マリモ地方創生リート投資法人                             319       33,909,700
               ユナイテッド・アーバン投資法人                            8,191       1,409,671,100
               ラサールロジポート投資法人                            2,802        298,413,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
                                            574       49,191,800
               人
               阪急阪神リート投資法人                            1,671        242,295,000
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
                                            634       199,710,000
               三菱地所物流リート投資法人                             393       96,285,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               産業ファンド投資法人                            4,327        498,470,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             871       115,146,200
               森トラスト総合リート投資法人                            2,654        437,910,000
               森ヒルズリート投資法人                            4,259        594,556,400
               星野リゾート・リート投資法人                             565       297,190,000
               積水ハウス・リート投資法人                            9,582        699,486,000
               大江戸温泉リート投資法人                             599       48,519,000
               大和ハウスリート投資法人                            4,650       1,157,850,000
               大和証券オフィス投資法人                             857       611,041,000
               投資法人みらい                            1,000        189,100,000
               東急リアル・エステート投資法人                            2,490        417,324,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                            1,234        673,764,000
               日本ビルファンド投資法人                            3,596       2,538,776,000
               日本プライムリアルティ投資法人                            2,351       1,010,930,000
               日本プロロジスリート投資法人                            4,981       1,173,025,500
               日本ヘルスケア投資法人                             170       28,730,000
               日本リート投資法人                            1,199        445,428,500
               日本リテールファンド投資法人                            7,019       1,550,497,100
               日本ロジスティクスファンド投資法人                            2,450        558,110,000
               日本賃貸住宅投資法人                            4,177        348,779,500
               福岡リート投資法人                            1,921        322,920,100
               平和不動産リート投資法人                            2,313        282,648,600
               野村不動産マスターファンド投資法人                           11,007       1,678,567,500
     投資証券　合計                                    198,158       32,839,378,200
     合計                                    198,158       32,839,378,200
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                5,822,987,447             3,836,684,496
        コール・ローン                                 726,764,720             101,330,406
        株式                               292,877,407,767             308,327,397,174
        投資信託受益証券                                 801,364,202             765,582,162
        投資証券                                6,273,413,009             7,344,836,469
        派生商品評価勘定                                 175,170,660             342,984,345
        未収入金                                  2,663,502             2,935,713
        未収配当金                                 323,899,180             399,646,537
        差入委託証拠金                                2,025,207,755             4,288,210,905
        流動資産合計                               309,028,878,242             325,409,608,207
       資産合計                                309,028,878,242             325,409,608,207
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,689,542             5,777,780
        未払金                                      －        191,353,057
        未払解約金                                 331,777,000              83,153,000
        流動負債合計                                 335,466,542             280,283,837
       負債合計                                  335,466,542             280,283,837
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        87,104,816,912             101,086,948,774
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              221,588,594,788             224,042,375,596
        元本等合計                               308,693,411,700             325,129,324,370
       純資産合計                                308,693,411,700             325,129,324,370
      負債純資産合計                                 309,028,878,242             325,409,608,207
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       92,727,414,724円                87,104,816,912円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       20,058,442,109円                41,186,554,316円
             同期中一部解約元本額                       25,681,039,921円                27,204,422,454円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       1,822,423,973円                2,834,834,285円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,191,830円                2,795,385円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         7,279,030円                8,338,508円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         18,898,552円                16,109,487円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,544,215円                20,660,274円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         10,359,460円                22,937,156円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,818,783円                19,511,274円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       5,502,154,955円                8,432,850,323円
             たわらノーロード　先進国株式                          424,744円                423,862円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                        463,445,507円               1,113,800,589円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         7,231,042円               72,340,579円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                          150,198円               5,902,698円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         1,404,580円               53,764,222円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         4,751,015円               86,792,047円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           14,227円               251,550円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                           57,189円              22,507,488円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           80,559円              67,724,316円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                          103,944円              45,651,641円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                          127,326円              118,572,173円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              27,125円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             129,058円
             ンス（安定型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             897,827円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             666,772円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            2,471,010円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       36,937,428,806円                40,302,652,318円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        157,435,724円                177,126,536円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        857,026,223円                921,869,976円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,043,554,352円                1,083,135,794円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        130,707,011円                127,206,341円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        385,930,973円                360,021,829円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        330,441,705円                323,498,598円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         33,185,995円                30,117,672円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        817,871,261円                797,590,298円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        187,072,304円                209,301,312円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         29,811,822円               213,418,470円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         73,885,125円               144,027,570円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        145,725,386円                249,535,320円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        970,425,131円                678,676,729円
             クルーズコントロール                        790,811,166円                70,085,435円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         61,679,304円                62,512,430円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        114,876,755円                167,809,740円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         70,873,790円                94,014,637円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          275,806円                44,663円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,642,956円                 449,001円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         8,318,622円                 844,676円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         27,153,058円                21,167,331円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,144,316円                 343,259円
             リスク抑制世界８資産バランス                        373,981,024円                357,646,638円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        588,185,085円                610,427,443円
             本コース）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,227,897,121円                1,389,438,673円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          517,823円               1,012,100円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          517,846円                789,212円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          126,045円                128,251円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          365,458円                806,566円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            5,789,621円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円           105,791,997円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              13,989円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         95,685,592円                90,254,658円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,953,403,840円                2,390,882,636円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                        161,207,978円              12,402,698,618円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        208,789,234円                206,183,273円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         23,987,145円                22,840,539円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        108,709,025円                89,701,630円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        238,629,259円                212,654,359円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         12,888,459円                11,554,549円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         86,550,378円                73,589,651円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         7,842,084円                6,413,299円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         13,001,598円                6,903,870円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         26,103,100円                23,330,526円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                220/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         69,758,648円                63,541,976円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        578,673,845円                534,544,227円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        722,585,419円                654,815,220円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,235,486,581円                2,062,322,007円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        794,469,102円                756,981,970円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        242,322,969円                124,735,564円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        962,367,378円                865,106,063円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        499,820,780円                95,074,329円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        176,485,295円                27,248,619円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        424,964,949円                15,458,639円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,054,309,887円                4,884,528,633円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        431,455,488円                144,037,122円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,383,217,436円                1,386,057,134円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,242,924,377円                5,298,403,339円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         2,048,915円               19,797,555円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         28,490,332円                 355,559円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,665,941円                10,994,618円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,995,839,213円                7,082,295,609円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         56,125,154円                63,114,592円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                         12,665,761円                 246,843円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          257,653円                272,499円
             格機関投資家限定）
         計                          87,104,816,912円               101,086,948,774円
     ２．    受益権の総数                          87,104,816,912口               101,086,948,774口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               38,008,423,503               △12,919,777,352
     投資信託受益証券                                 21,791,655                47,396,539
     投資証券                                 100,610,106                234,989,246
     合計                               38,130,825,264               △12,637,391,567
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月16日から平成30年1月11日まで及び平成30年2月16日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                        平成30年1月11日       現在               平成31年1月11日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  1,026,890,881        －  1,026,860,650         30,231        －   －      －      －
          アメリカ・ドル

                  723,398,115       －   723,375,400        22,715        －   －      －      －
          イギリス・ポンド
                   74,535,466       －   74,532,150        3,316        －   －      －      －
          オーストラリア・
                   29,758,776       －   29,757,420        1,356        －   －      －      －
          ドル
          カナダ・ドル
                   44,107,048       －   44,104,320        2,728        －   －      －      －
          ユーロ
                  155,091,476       －   155,091,360         116       －   －      －      －
        買　建

                  368,878,305       －   365,713,490      △3,164,815      3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113
          アメリカ・ドル

                  250,403,880       －   248,221,420      △2,182,460      2,662,040,379        －  2,662,064,930         24,551
          イギリス・ポンド
                   28,149,045       －   27,855,450      △293,595      262,145,481       －   262,165,400        19,919
          オーストラリア・
                   11,862,585       －   11,850,300      △12,285     105,725,286       －   105,727,320        2,034
          ドル
          カナダ・ドル
                   17,942,835       －   17,695,080      △247,755      143,511,225       －   143,523,840        12,615
          ユーロ         60,519,960       －   60,091,240      △428,720      706,366,566       －   706,469,560       102,994
     合計

                  1,395,769,186        －  1,392,574,140      △3,134,584      3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113
                                225/481




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    平成30年1月11日       現在                  平成31年1月11日       現在
             契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
       種類
                         （円）       （円）                  （円）       （円）
                    うち                        うち
              （円）                        （円）
                   １年超                        １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

            7,434,733,565         －  7,609,349,267        174,615,702      12,045,683,104         －  12,382,727,556        337,044,452
     合計

            7,434,733,565         －  7,609,349,267        174,615,702      12,045,683,104         －  12,382,727,556        337,044,452
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  3.5439円                3.2163円
     （1万口当たり純資産額）                                 (35,439円)                (32,163円)
                                226/481





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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   平成31年1月11日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               AMAZON.COM      INC
                                35,638       1,656.220         59,024,368.360
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                               151,576         69.080       10,470,870.080
               AES  CORP
                                55,631        15.340         853,379.540
               ABIOMED    INC
                                3,560       335.130        1,193,062.800
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                78,671        121.790        9,581,341.090
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                76,385        19.740        1,507,839.900
               ADOBE   INC
                                42,294        237.770        10,056,244.380
               CHUBB   LTD
                                39,378        129.530        5,100,632.340
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                18,105        157.200        2,846,106.000
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                1,325       618.490         819,499.250
               RALPH   LAUREN    CORP
                                4,893       106.860         522,865.980
               ALLSTATE     CORP
                                28,995        83.540        2,422,242.300
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                64,120        137.750        8,832,530.000
               INC
               AMGEN   INC
                                55,718        202.680        11,292,924.240
               HESS   CORP
                                23,734        51.950        1,232,981.300
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                62,115        98.260        6,103,419.900
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                42,628        74.720        3,185,164.160
               AFLAC   INC
                                63,317        45.770        2,898,019.090
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                73,820        41.420        3,057,624.400
               AMERCO                  551      341.700         188,276.700
               ANALOG    DEVICES
                                32,962        88.610        2,920,762.820
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                42,877        48.330        2,072,245.410
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                19,482        110.930        2,161,138.260
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                81,035        31.880        2,583,395.800
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                4,087       134.090         548,025.830
               VALERO    ENERGY    CORP
                                37,219        77.420        2,881,494.980
               APACHE    CORP
                                36,095        30.960        1,117,501.200
               ANSYS   INC
                                7,633       152.600        1,164,795.800
               APPLE   INC
                               415,036        153.800        63,832,536.800
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                83,106        34.760        2,888,764.560
               ALBEMARLE     CORP
                                9,826        77.270         759,255.020
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                49,679        43.370        2,154,578.230
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                9,600        86.070         826,272.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                22,070        65.810        1,452,426.700
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                8,346        72.530         605,335.380
                                227/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AUTOLIV    INC
                                6,197        77.350         479,337.950
               AUTODESK     INC
                                19,295        136.710        2,637,819.450
               AUTOMATIC     DATA
                                37,336        132.460        4,945,526.560
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                2,231       827.340        1,845,795.540
               AVERY   DENNISON     CORP
                                8,042        93.620         752,892.040
               BALL   CORP
                                27,803        47.650        1,324,812.950
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                               111,618        196.580        21,941,866.440
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                86,363        47.470        4,099,651.610
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                42,327        67.310        2,849,030.370
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                22,865        229.450        5,246,374.250
               AMETEK    INC
                                19,925        70.600        1,406,705.000
               VERIZON    COMM   INC         355,398         57.600       20,470,924.800
               WR  BERKLEY    CORP
                                8,134        72.980         593,619.320
               BEST   BUY  CO  INC
                                23,206        56.870        1,319,725.220
               YUM!   BRANDS    INC
                                26,216        91.790        2,406,366.640
               FIRSTENERGY      CORP
                                41,503        38.580        1,601,185.740
               H&R  BLOCK   INC
                                16,114        25.600         412,518.400
               BOEING    CO
                                47,049        352.610        16,589,947.890
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                10,827        58.190         630,023.130
               BORGWARNER      INC
                                21,554        39.290         846,856.660
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               119,820         35.950        4,307,529.000
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                11,755        85.440        1,004,347.200
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                10,153        110.000        1,116,830.000
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                2,142       576.290        1,234,413.180
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               139,051         47.720        6,635,513.720
               AFFILIATED      MANAGERS
                                5,215       104.070         542,725.050
               GROUP   INC
               INGREDION     INC
                                5,305        96.880         513,948.400
               ONEOK   INC
                                34,002        60.040        2,041,480.080
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                5,900        93.500         551,650.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                6,332       118.780         752,114.960
               SEMPRA    ENERGY
                                23,049        114.430        2,637,497.070
               FEDEX   CORP
                                21,525        170.120        3,661,833.000
               VERISIGN     INC
                                9,648       157.760        1,522,068.480
               AMPHENOL     CORP
                                25,201        81.820        2,061,945.820
               BROWN-FORMAN       CORP
                                23,558        46.890        1,104,634.620
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               127,092         6.070        771,448.440
               CSX  CORP
                                71,027        64.690        4,594,736.630
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                38,255        24.120         922,710.600
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                14,050        34.480         484,444.000
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                24,337        40.600         988,082.200
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                14,553        159.930        2,327,461.290
                                228/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                26,919        47.590        1,281,075.210
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                35,448        52.290        1,853,575.920
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC          50,787        132.960        6,752,639.520
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                11,232        107.820        1,211,034.240
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                60,871        86.950        5,292,733.450
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                10,896        105.850        1,153,341.600
               CENTURYLINK      INC
                                80,424        16.000        1,286,784.000
               CERNER    CORP
                                26,414        54.070        1,428,204.980
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                               288,829        100.390        28,995,543.310
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                22,243        67.030        1,490,948.290
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                14,286        77.300        1,104,307.800
               CORP
               CINTAS    CORP
                                7,944       177.480        1,409,901.120
               CISCO   SYSTEMS    INC
                               405,361         43.240       17,527,809.640
               CLOROX    COMPANY
                                10,885        153.110        1,666,602.350
               COCA-COLA     CO/THE
                               346,285         47.070       16,299,634.950
               COPART    INC
                                18,944        50.600         958,566.400
               COGNEX    CORP
                                15,291        42.110         643,904.010
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                71,000        61.820        4,389,220.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                24,763        110.050        2,725,168.150
               CL  A
               COMERICA     INC
                                14,931        73.080        1,091,157.480
               NRG  ENERGY,    INC.
                                25,631        40.410        1,035,748.710
               COMCAST    CORP-CL    A
                               394,384         35.820       14,126,834.880
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                40,573        21.470         871,102.310
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                26,733        76.550        2,046,411.150
               CMS  ENERGY    CORP
                                23,616        49.820        1,176,549.120
               COOPER    COS  INC
                                4,484       259.640        1,164,225.760
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                16,200        62.860        1,018,332.000
               CORNING    INC
                                68,691        30.350        2,084,771.850
               SEALED    AIR  CORP
                                13,870        36.090         500,568.300
               CUMMINS    INC
                                13,193        139.330        1,838,180.690
               DR  HORTON    INC
                                32,152        39.110        1,257,464.720
               DANAHER    CORP
                                53,471        105.360        5,633,704.560
               MOODY'S    CORP
                                14,293        149.040        2,130,228.720
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                50,331        64.810        3,261,952.110
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                43,650        68.290        2,980,858.500
               DEERE   & CO
                                26,237        159.120        4,174,831.440
               MORGAN    STANLEY
                               113,217         41.660        4,716,620.220
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                19,891        74.550        1,482,874.050
               COSTAR    GROUP   INC
                                2,994       359.620        1,076,702.280
               THE  WALT   DISNEY    CO
                               128,037        112.800        14,442,573.600
               DOLLAR    TREE   INC
                                20,078        96.410        1,935,719.980
               DOVER   CORP
                                12,635        77.480         978,959.800
               OMNICOM    GROUP
                                19,325        75.950        1,467,733.750
               DTE  ENERGY    CO
                                16,034        111.700        1,790,997.800
                                229/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DUKE   ENERGY    CORP
                                61,177        85.270        5,216,562.790
               FLOWSERVE     CORP
                                13,139        41.630         546,976.570
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                10,990        105.780        1,162,522.200
               EBAY   INC
                                78,355        30.570        2,395,312.350
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                               816,074         25.730       20,997,584.020
               CITIGROUP     INC
                               216,690         56.440       12,229,983.600
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                13,009        76.450         994,538.050
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                21,624        47.660        1,030,599.840
               EATON   CORP   PLC
                                38,409        70.190        2,695,927.710
               EATON   VANCE   CORP
                                9,184        36.810         338,063.040
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                24,922        44.320        1,104,543.040
               DISH   NETWORK    CORP
                                16,150        28.640         462,536.000
               ECOLAB    INC
                                22,192        149.630        3,320,588.960
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                25,240        91.010        2,297,092.400
               SALESFORCE.COM        INC
                                62,435        147.040        9,180,442.400
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                54,324        62.110        3,374,063.640
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                10,220        92.420         944,532.400
               ENTERGY    CORP
                                16,259        86.630        1,408,517.170
               EOG  RESOURCES     INC
                                50,726        99.120        5,027,961.120
               EQUIFAX    INC
                                10,231        96.660         988,928.460
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                19,424        125.300        2,433,827.200
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                14,792        68.730        1,016,654.160
               EXXON   MOBIL   CORP
                               364,152         72.050       26,237,151.600
               FMC  CORP
                                10,614        80.670         856,231.380
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                39,952        175.390        7,007,181.280
               ASSURANT     INC
                                4,089        92.500         378,232.500
               FASTENAL     CO
                                25,418        54.480        1,384,772.640
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                60,050        24.920        1,496,446.000
               M&T  BANK   CORP
                                11,394        150.440        1,714,113.360
               FISERV    INC
                                35,737        74.380        2,658,118.060
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                11,623        44.640         518,850.720
               MACY'S    INC
                                24,741        26.110         645,987.510
               FORD   MOTOR   CO          324,391         8.670       2,812,469.970
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                28,548        30.470         869,857.560
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                               117,269         11.510        1,349,766.190
               FLEX   LTD
                                67,669         7.980        539,998.620
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO      16,478        73.690        1,214,263.820
               GAP  INC/THE
                                18,295        25.250         461,948.750
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                17,477        40.040         699,779.080
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                22,143        162.430        3,596,687.490
               GENERAL    MILLS   INC
                                52,709        41.420        2,183,206.780
               GENUINE    PARTS   CO
                                11,759        97.060        1,141,328.540
               GILEAD    SCIENCES     INC
                               111,111         68.040        7,559,992.440
               GARTNER    INC
                                7,153       128.240         917,300.720
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER
                                18,097        21.520         389,447.440
               CO
               MCKESSON     CORP
                                16,848        122.040        2,056,129.920
               NVIDIA    CORP
                                49,351        145.230        7,167,245.730
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                               744,025         8.940       6,651,583.500
                                230/481

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WW  GRAINGER     INC
                                3,832       284.490        1,090,165.680
               HALLIBURTON      CO
                                73,763        30.870        2,277,063.810
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                36,373        53.260        1,937,225.980
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                30,711        176.000        5,405,136.000
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                12,901        36.600         472,176.600
               HARRIS    CORP
                                10,033        134.890        1,353,351.370
               HASBRO    INC
                                10,927        85.250         931,526.750
               HENRY   SCHEIN    INC
                                13,800        79.480        1,096,824.000
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                10,055        53.970         542,668.350
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                12,135        106.800        1,296,018.000
               HP  INC
                               137,654         21.470        2,955,431.380
               F5  NETWORKS     INC
                                4,874       165.600         807,134.400
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                10,472        45.690         478,465.680
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                3,447       114.280         393,923.160
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                27,740        28.260         783,932.400
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                12,551        53.320         669,219.320
               HOLOGIC    INC
                                23,377        42.560         994,925.120
               UNUM   GROUP
                                16,000        32.200         515,200.000
               HOME   DEPOT   INC
                                98,482        179.060        17,634,186.920
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                15,079        93.940        1,416,521.260
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                24,161        43.250        1,044,963.250
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                43,020        29.510        1,269,520.200
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                3,569       225.060         803,239.140
               HUMANA    INC
                                11,962        275.020        3,289,789.240
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                7,359        97.100         714,558.900
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                93,648        12.560        1,176,218.880
               INC
               RED  HAT  INC
                                14,824        174.500        2,586,788.000
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                12,000        41.470         497,640.000
               BIOGEN    INC
                                17,388        331.190        5,758,731.720
               IDEX   CORP
                                5,924       136.570         809,040.680
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                26,425        131.440        3,473,302.000
               INTUIT    INC
                                20,880        206.060        4,302,532.800
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                7,402       192.720        1,426,513.440
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                20,370        95.270        1,940,649.900
               INTEL   CORP
                               396,933         48.560       19,275,066.480
               INTL   FLAVORS    &
                                7,446       135.720        1,010,571.120
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                32,983        44.810        1,477,968.230
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                29,157        22.250         648,743.250
               INC
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                9,631        60.750         585,083.250
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                5,919       126.130         746,563.470
               INC
               INCYTE    CORP
                                15,601        75.120        1,171,947.120
               JOHNSON    & JOHNSON
                               230,821        129.710        29,939,791.910
                                231/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                29,441        44.220        1,301,881.020
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                13,639        93.710        1,278,110.690
               DEVON   ENERGY    CORP          44,878        26.290        1,179,842.620
               KELLOGG    CO
                                21,564        58.290        1,256,965.560
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                11,000        47.300         520,300.000
               KEYCORP                 88,511        15.800        1,398,473.800
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                30,175        116.660        3,520,215.500
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                10,326        399.500        4,125,237.000
               KOHLS   CORP
                                14,910        66.540         992,111.400
               KROGER    CO
                                66,610        28.480        1,897,052.800
               LAM  RESEARCH     CORP
                                13,725        144.570        1,984,223.250
               PACKAGING     CORP   OF
                                7,057        90.870         641,269.590
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                15,452        63.130         975,484.760
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                9,588        38.310         367,316.280
               LENNAR    CORP
                                26,065        45.170        1,177,356.050
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                21,462        18.870         404,987.940
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                82,322        115.940        9,544,412.680
               L BRANDS    INC
                                21,698        26.990         585,629.020
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                18,890        54.960        1,038,194.400
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                58,932        98.910        5,828,964.120
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                28,167        69.900        1,968,873.300
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                21,860        277.500        6,066,150.000
               LOEWS   CORP
                                21,346        46.390         990,240.940
               LOWE'S    COS  INC
                                69,257        95.980        6,647,286.860
               DOMINION     ENERGY    INC
                                63,070        71.900        4,534,733.000
               MGM  RESORTS
                                46,414        28.000        1,299,592.000
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC
                                10,952        140.880        1,542,917.760
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                66,710        181.550        12,111,200.500
               S&P  GLOBAL    INC
                                21,599        177.150        3,826,262.850
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                3,751       214.440         804,364.440
               MANPOWERGROUP       INC
                                6,265        70.650         442,622.250
               MARKEL    CORPORATION
                                1,222      1,041.480         1,272,688.560
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                17,378        155.110        2,695,501.580
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                43,593        81.460        3,551,085.780
               MASCO   CORP
                                28,638        32.810         939,612.780
               MARTIN    MARIETTA
                                5,382       179.530         966,230.460
               MATERIALS     INC
               MATTEL    INC
                                24,003        11.900         285,635.700
               METLIFE    INC
                                70,251        43.370        3,046,785.870
               MAXIM   INTEGRATED
                                24,323        51.720        1,257,985.560
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC
                               116,237         84.840        9,861,547.080
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                62,953        51.350        3,232,636.550
                                232/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CVS  HEALTH    CORP
                               109,980         65.550        7,209,189.000
               MERCK   & CO.INC.
                               229,279         74.480       17,076,699.920
               ON  SEMICONDUCTOR
                                31,900        17.890         570,691.000
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                8,994       130.900        1,177,314.600
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                               626,042        103.600        64,857,951.200
               MICRON    TECH   INC
                               101,604         35.910        3,648,599.640
               MIDDLEBY     CORP
                                4,100       110.570         453,337.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                20,269        76.620        1,553,010.780
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                55,242        17.110         945,190.620
               LTD
               3M  CO
                                50,559        193.600        9,788,222.400
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                6,093       126.590         771,312.870
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                13,480        117.560        1,584,708.800
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                8,856       102.470         907,474.320
               MYLAN   NV
                                43,574        29.110        1,268,439.140
               ILLUMINA     INC
                                12,690        309.770        3,930,981.300
               XCEL   ENERGY    INC
                                44,702        49.270        2,202,467.540
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                33,468        28.760         962,539.680
               INC
               NETAPP    INC
                                23,104        61.460        1,419,971.840
               NEWELL    BRANDS    INC
                                36,206        20.550         744,033.300
               NEWMONT    MINING    CORP
                                45,565        34.820        1,586,573.300
               NVR  INC
                                 307     2,563.370          786,954.590
               NIKE   INC-CL    B
                               108,754         76.420        8,310,980.680
               NOBLE   ENERGY    INC
                                39,436        22.370         882,183.320
               NORDSTROM     INC
                                9,487        47.300         448,735.100
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                24,531        161.410        3,959,548.710
               EVERSOURCE      ENERGY
                                27,088        66.050        1,789,162.400
               NISOURCE     INC
                                31,548        26.670         841,385.160
               TAPESTRY     INC
                                22,269        36.110         804,133.590
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                17,867        84.890        1,516,729.630
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP        13,967        257.660        3,598,737.220
               WELLS   FARGO   & CO
                               393,536         47.750       18,791,344.000
               NUCOR   CORP
                                28,241        56.490        1,595,334.090
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                19,175        65.710        1,259,989.250
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                41,783        79.950        3,340,550.850
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                65,907        66.190        4,362,384.330
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                4,917       128.070         629,720.190
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                16,028        40.110         642,883.080
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                7,014       343.440        2,408,888.160
               ORACLE    CORP
                               256,860         47.820       12,283,045.200
               PACCAR    INC
                                29,661        59.160        1,754,744.760
               PTC  INC
                                10,028        86.670         869,126.760
               EXELON    CORP
                                82,176        45.790        3,762,839.040
                                233/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                11,023        157.960        1,741,193.080
               PAYCHEX    INC
                                26,670        67.410        1,797,824.700
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                6,875       202.640        1,393,150.000
               PPL  CORPORATION
                                57,297        29.570        1,694,272.290
               PEPSICO    INC
                               121,484        108.150        13,138,494.600
               PENTAIR    PLC
                                16,869        40.470         682,688.430
               PFIZER    INC
                               505,099         42.310       21,370,738.690
               CONOCOPHILLIPS                 99,913        67.940        6,788,089.220
               PVH  CORP
                                6,862        98.940         678,926.280
               PG&E   CORP
                                43,406        17.760         770,890.560
               PIONEER    NATURAL
                                14,308        145.240        2,078,093.920
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                               160,329         48.860        7,833,674.940
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                39,730        119.580        4,750,913.400
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                5,726        84.250         482,415.500
               GARMIN    LTD
                                10,774        66.050         711,622.700
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                9,821        36.120         354,734.520
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                20,371        102.650        2,091,083.150
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                2,441       128.520         313,717.320
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                37,378        210.640        7,873,301.920
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                19,916        92.290        1,838,047.640
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                12,875        84.730        1,090,898.750
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                               213,736         91.170       19,486,311.120
               PROGRESSIVE      CORP
                                50,598        61.970        3,135,558.060
               PUBLIC    SERVICE
                                43,956        52.000        2,285,712.000
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                21,209        28.610         606,789.490
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                13,406        110.250        1,478,011.500
               QUALCOMM     INC
                               119,664         56.800        6,796,915.200
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                10,187        76.540         779,712.980
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                3,948       132.240         522,083.520
               LTD
               REGENERON
                                7,045       408.060        2,874,782.700
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                6,079       144.310         877,260.490
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                12,271        115.390        1,415,950.690
               US  BANCORP
                               131,136         47.310        6,204,044.160
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                10,269        71.000         729,099.000
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                31,422        27.120         852,164.640
               ROSS   STORES    INC
                                32,858        90.730        2,981,206.340
               ROLLINS    INC
                                12,378        38.660         478,533.480
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                8,618       275.180        2,371,501.240
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                10,439        153.310        1,600,403.090
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                14,121        104.900        1,481,292.900
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                24,616        159.580        3,928,221.280
                                234/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                3,848       167.230         643,501.040
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                54,463        147.020        8,007,150.260
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                               125,693         42.340        5,321,841.620
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                11,016        153.350        1,689,303.600
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                23,127        120.270        2,781,484.290
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                27,213        103.830        2,825,525.790
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                4,042      1,677.330         6,779,767.860
               SCHLUMBERGER       LTD
                               121,122         41.650        5,044,731.300
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               105,264         43.710        4,601,089.440
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                16,874        103.720        1,750,171.280
               INC
               BUNGE   LTD
                                10,334        56.670         585,627.780
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                12,294        47.420         582,981.480
               ANTHEM    INC
                                22,172        252.270        5,593,330.440
               AMERISOURCEBERGEN         CORP       14,724        76.000        1,119,024.000
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                26,093        45.920        1,198,190.560
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                7,397       399.550        2,955,471.350
               CENTENE    CORP
                                17,128        118.420        2,028,297.760
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                4,852       212.470        1,030,904.440
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                6,938       185.330        1,285,819.540
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                14,699        46.550         684,238.450
               ACUITY    BRANDS    INC
                                3,087       122.050         376,768.350
               SNAP-ON    INC
                                4,935       160.110         790,142.850
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                35,083        87.310        3,063,096.730
               ADVANCE    AUTO   PARTS
                                6,330       165.070        1,044,893.100
               EDISON    INTERNATIONAL
                                26,721        59.340        1,585,624.140
               SOUTHERN     CO
                                86,524        46.340        4,009,522.160
               BB&T   CORP
                                67,781        45.860        3,108,436.660
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                11,352        48.990         556,134.480
               AT&T   INC
                               624,573         30.400       18,987,019.200
               CHEVRON    CORP
                               164,712        113.450        18,686,576.400
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                13,077        132.030        1,726,556.310
               INC
               STATE   STREET    CORP          33,680        66.510        2,240,056.800
               STARBUCKS     CORP
                               114,648         64.190        7,359,255.120
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                19,030        33.400         635,602.000
               STRYKER    CORP
                                28,706        161.340        4,631,426.040
               NETFLIX    INC
                                37,125        324.660        12,053,002.500
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                40,838        55.370        2,261,200.060
               SYMANTEC     CORP
                                55,368        20.070        1,111,235.760
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793        28.840         282,430.120
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                13,239        87.820        1,162,648.980
                                235/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SYSCO   CORP
                                43,043        63.260        2,722,900.180
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                9,901       518.070        5,129,411.070
               TELEFLEX     INC
                                3,905       262.620        1,025,531.100
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                80,553        18.170        1,463,648.010
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                82,547        97.720        8,066,492.840
               TEXTRON    INC
                                19,076        47.920         914,121.920
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                34,192        238.860        8,167,101.120
               INC
               TIFFANY    & CO
                                8,733        84.960         741,955.680
               TORCHMARK     CORP
                                10,661        79.820         850,961.020
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                14,384        84.780        1,219,475.520
               INC
               DAVITA    INC
                                10,878        55.160         600,030.480
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                11,088        84.670         938,820.960
               TRIMBLE    INC
                                20,073        35.300         708,576.900
               TYSON   FOODS   INC
                                24,607        57.560        1,416,378.920
               UGI  CORP
                                14,725        55.030         810,316.750
               MARATHON     OIL  CORP
                                71,846        16.350        1,174,682.100
               UNION   PACIFIC    CORP
                                63,870        154.660        9,878,134.200
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                70,943        110.410        7,832,816.630
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                82,823        244.870        20,280,868.010
               UNIVERSAL     HEALTH
                                7,743       125.670         973,062.810
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                8,438       124.040        1,046,649.520
               INC
               VF  CORP
                                27,791        73.640        2,046,529.240
               CBS  CORP
                                27,376        47.850        1,309,941.600
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                22,369        186.030        4,161,305.070
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                12,142        103.030        1,250,990.260
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                71,945        72.480        5,214,573.600
               INC
               WALMART    INC
                               127,054         94.960       12,065,047.840
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                36,986        93.190        3,446,725.340
               WATERS    CORP
                                6,953       196.970        1,369,532.410
               ALLERGAN     PLC
                                29,620        146.300        4,333,406.000
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                8,855       101.480         898,605.400
               VAIL   RESORTS    INC
                                3,773       214.630         809,798.990
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                26,076        39.810        1,038,085.560
               WABTEC    CORP
                                7,530        73.110         550,518.300
               WHIRLPOOL     CORP
                                5,553       122.510         680,298.030
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                16,296        68.590        1,117,742.640
               WYNN   RESORTS    LTD
                                9,240       111.400        1,029,336.000
               NASDAQ    INC
                                9,132        80.550         735,582.600
               CME  GROUP   INC
                                30,437        179.850        5,474,094.450
               WILLIAMS     COS  INC
                               106,174         25.150        2,670,276.100
               LKQ  CORP
                                26,690        26.190         699,011.100
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                19,910        42.510         846,374.100
                                236/481


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               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                28,063        69.450        1,948,975.350
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                25,664        51.530        1,322,465.920
               CORP
               CARMAX    INC             15,979        64.610        1,032,403.190
               XEROX   CORP
                                17,455        22.150         386,628.250
               XILINX    INC
                                21,093        90.370        1,906,174.410
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                9,253        70.460         651,966.380
               TJX  COMPANIES     INC
                               107,399         47.090        5,057,418.910
               ZIONS   BANCORP    NA
                                16,584        43.760         725,715.840
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                27,400         9.250        253,450.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                76,400         6.850        523,340.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                15,700        68.690        1,078,433.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                17,100        38.080         651,168.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                8,192        89.160         730,398.720
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                4,171       109.240         455,640.040
               CBRE   GROUP   INC
                                29,499        42.090        1,241,612.910
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                19,835        20.560         407,807.600
               WELLCARE     HEALTH    PLANS
                                4,350       243.060        1,057,311.000
               INC
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                92,992        14.710        1,367,912.320
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                3,256       246.190         801,594.640
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                3,000        75.740         227,220.000
               T-MOBILE     US  INC
                                27,739        67.960        1,885,142.440
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                33,332        56.730        1,890,924.360
               MOSAIC    CO/THE
                                31,433        31.570         992,339.810
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                35,913        48.470        1,740,703.110
               NEWS
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                91,784        48.850        4,483,648.400
               INC
               CELANESE     CORP
                                11,880        94.430        1,121,828.400
               DEXCOM    INC
                                7,665       141.900        1,087,663.500
               DISCOVERY     INC-A
                                10,423        26.810         279,440.630
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                10,373        114.200        1,184,596.600
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                18,475        45.050         832,298.750
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                12,493        113.440        1,417,205.920
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                41,818        19.790         827,578.220
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                49,425        72.780        3,597,151.500
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                14,696        19.200         282,163.200
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                30,282        29.330         888,171.060
               LIVE   NATION
                                13,682        53.010         725,282.820
                                237/481


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               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                2,224       509.620        1,133,394.880
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                6,191        81.370         503,761.670
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                4,312       349.890        1,508,725.680
               MASTERCARD      INC
                                79,564        196.950        15,670,129.800
               QURATE    RETAIL    INC
                                35,733        20.870         745,747.710
               HANESBRANDS      INC
                                27,619        13.620         376,170.780
               WESTERN    UNION   CO
                                35,222        17.410         613,215.020
               OWENS   CORNING
                                7,333        46.750         342,817.750
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                13,182        54.910         723,823.620
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                11,586        44.410         514,534.260
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                9,175        77.710         712,989.250
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                18,099        19.810         358,541.190
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                10,519        99.120        1,042,643.280
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                29,653        15.130         448,649.890
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                13,898        48.730         677,249.540
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                6,354        47.070         299,082.780
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                29,057        62.490        1,815,771.930
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                29,610        78.120        2,313,133.200
               CONCHO    RESOURCES
                                17,807        122.330        2,178,330.310
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                4,076       110.060         448,604.560
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                7,883       131.610        1,037,481.630
               VMWARE    INC
                                6,648       148.880         989,754.240
               MERCADOLIBRE       INC
                                3,750       339.590        1,273,462.500
               ULTA   BEAUTY    INC
                                5,020       277.030        1,390,690.600
               INVESCO    LTD
                                42,125        17.550         739,293.750
               MSCI   INC
                                7,537       153.940        1,160,245.780
               PHILIP    MORRIS　
                               134,139         68.150        9,141,572.850
               INTERNATIONAL
               VISA   INC              152,977        138.670        21,213,320.590
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                15,933        90.760        1,446,079.080
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                29,484        24.940         735,330.960
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                59,929        63.630        3,813,282.270
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                11,624        42.580         494,949.920
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                               166,114         17.360        2,883,739.040
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                15,111        68.910        1,041,299.010
               ALKERMES     PLC
                                12,053        32.480         391,481.440
               LYONDELLBASELL
                                28,987        87.400        2,533,463.800
               INDUSTRIES      NV
                                238/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HUNTINGTON      INGALLS
                                3,479       192.530         669,811.870
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                12,240        116.700        1,428,408.000
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                24,178        129.750        3,137,095.500
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                13,405        112.640        1,509,939.200
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                5,474       130.480         714,247.520
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                7,443       190.060        1,414,616.580
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                13,676        86.050        1,176,819.800
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                9,287        41.760         387,825.120
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                28,555        80.030        2,285,256.650
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                21,417        42.830         917,290.110
               LEAR   CORP
                                5,132       145.300         745,679.600
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                10,084        91.550         923,190.200
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                17,000        47.510         807,670.000
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                22,291        116.520        2,597,347.320
               FORTINET     INC            11,399        73.210         834,520.790
               AON  PLC
                                20,942        147.630        3,091,667.460
               TESLA   INC
                                10,991        344.970        3,791,565.270
               GENERAL    MOTORS    CO
                               110,050         34.730        3,822,036.500
               WORLDPAY     INC
                                26,592        78.930        2,098,906.560
               XPO  LOGISTICS     INC
                                12,825        62.790         805,281.750
               TRIPADVISOR      INC
                                9,263        57.560         533,178.280
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                39,819        24.270         966,407.130
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                12,138        40.280         488,918.640
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                13,525        42.150         570,078.750
               APTIV   PLC
                                22,571        70.230        1,585,161.330
               PHILLIPS     66
                                38,115        92.940        3,542,408.100
               FACEBOOK     INC
                               207,494        144.200        29,920,634.800
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                13,426        123.360        1,656,231.360
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                13,109        106.130        1,391,258.170
               SERVICENOW      INC
                                15,071        190.000        2,863,490.000
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                7,935       196.000        1,555,260.000
               WORKDAY    INC
                                12,376        167.960        2,078,672.960
               ABBVIE    INC
                               128,907         88.200       11,369,597.400
               ZOETIS    INC
                                42,209        85.900        3,625,753.100
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                19,821        46.170         915,135.570
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                38,541         7.190        277,109.790
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                30,263        12.180         368,603.340
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                12,891        38.190         492,307.290
               CDW  CORP
                                13,040        81.940        1,068,497.600
               SPRINT    CORP
                                63,882         6.280        401,178.960
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                10,199        32.040         326,775.960
               INC
               ARCONIC    INC
                                36,761        19.610         720,883.210
                                239/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                17,852        32.190         574,655.880
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                5,006        37.990         190,177.940
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C        17,931        38.200         684,964.200
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                15,410        17.550         270,445.500
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                43,404        23.350        1,013,483.400
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                12,611        69.860         881,004.460
               TECHNIPFMC      LTD
                                38,724        22.680         878,260.320
               BROADCOM     INC
                                36,734        249.520        9,165,867.680
               BURLINGTON      STORES    INC
                                6,007       164.300         986,950.100
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                9,985        33.530         334,797.050
               INC
               ANTERO    RESOURCES     CORP
                                13,163        10.660         140,317.580
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                10,852        97.970        1,063,170.440
               TWITTER    INC
                                56,256        33.090        1,861,511.040
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                17,181        45.070         774,347.670
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                24,427        56.860        1,388,919.220
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                14,935        23.640         353,063.400
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                12,920        18.730         241,991.600
               ALLEGION     PLC
                                7,325        82.200         602,115.000
               WIX.COM    LTD
                                4,000        99.890         399,560.000
               PERRIGO    CO  PLC
                                10,553        43.900         463,276.700
               HILTON    WORLDWIDE
                                23,927        72.070        1,724,418.890
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                 21,772        30.930         673,407.960
               CIGNA   CORP
                                32,831        191.780        6,296,329.180
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                29,960        45.190        1,353,892.400
               GRUBHUB    INC
                                8,158        80.970         660,553.260
               SABRE   CORP
                                25,826        22.610         583,925.860
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                17,454        19.010         331,800.540
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                4,441       217.960         967,960.360
               IHS  MARKIT    LTD
                                34,991        49.890        1,745,700.990
               FNF  GROUP
                                20,660        34.010         702,646.600
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                60,568        25.750        1,559,626.000
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                40,320        32.240        1,299,916.800
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                12,715        49.600         630,664.000
               WAYFAIR    INC             5,091        99.230         505,179.930
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                17,479        67.260        1,175,637.540
               INC
               QORVO   INC
                                10,887        61.860         673,469.820
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                16,089        25.300         407,051.700
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                10,018        75.590         757,260.620
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                23,155        25.020         579,338.100
               LTD
               GODADDY    INC
                                14,641        63.920         935,852.720
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                26,840        25.610         687,372.400
                                240/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TRANSUNION                 17,208        56.690         975,521.520
               SQUARE    INC
                                26,820        66.100        1,772,802.000
               DOWDUPONT     INC
                               199,338         55.680       11,099,139.840
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                17,100        46.800         800,280.000
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                22,394        40.290         902,254.260
               KRAFT   HEINZ   CO
                                50,303        45.600        2,293,816.800
               FORTIVE    CORP
                                26,779        69.880        1,871,316.520
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                23,491        77.220        1,813,975.020
               ALPHABET     INC-CL    A
                                25,719       1,078.830         27,746,428.770
               HEWLETT    PACKARD
                               125,608         14.130        1,774,841.040
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                95,755        90.700        8,684,978.500
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                23,220        18.060         419,353.200
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                44,487        17.550         780,746.850
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                23,734        60.630        1,438,992.420
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                8,134        33.890         275,661.260
               ALPHABET     INC-CL    C
                                27,012       1,070.330         28,911,753.960
               BEIGENE    LTD  ADR
                                2,000       142.370         284,740.000
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                6,752       173.200        1,169,446.400
               CHEMOURS     CO
                                12,723        33.590         427,365.570
               LINDE   PLC
                                46,815        161.850        7,577,007.750
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                11,784        41.870         493,396.080
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                14,227        292.670        4,163,816.090
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                30,000        24.110         723,300.000
     アメリカ・ドル　小計                        26,041,737                1,917,253,863.460
                                             (207,964,526,569)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                46,324         8.436        390,789.260
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                42,154        18.845         794,392.130
               SEVERN    TRENT   PLC
                                25,530        18.515         472,687.950
               BHP  GROUP   PLC
                               182,343         16.166        2,947,756.930
               BARCLAYS     PLC
                              1,506,906          1.593       2,400,501.250
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               103,764         4.892        507,613.480
               BT  GROUP   PLC
                               696,796         2.335       1,627,018.660
               BUNZL   PLC
                                32,652        24.420         797,361.840
               EASYJET    PLC
                                13,628        11.420         155,631.760
               AVIVA   PLC
                               350,451         3.959       1,387,435.500
               CRODA   INTERNATIONAL
                                10,645        49.390         525,756.550
               DIAGEO    PLC
                               212,915         27.335        5,820,031.520
               SCHRODERS     PLC
                                10,932        26.460         289,260.720
               DCC  PLC
                                9,753        65.150         635,407.950
               NATIONAL     GRID   PLC
                               293,775         8.014       2,354,312.850
               KINGFISHER      PLC
                               165,680         2.275        376,922.000
               BAE  SYSTEMS    PLC
                               268,920         4.914       1,321,472.880
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               196,028         25.050        4,910,501.400
               PLC
               NEXT   PLC
                                12,064        47.870         577,503.680
                                241/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                84,312        24.195        2,039,928.840
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                15,017        29.540         443,602.180
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                88,044        18.082        1,592,011.600
               COMPASS    GROUP   PLC
                               139,409         16.755        2,335,797.790
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                              1,719,571          6.514      11,201,285.490
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                               508,463         2.419       1,229,971.990
               PLC
               CENTRICA     PLC
                               471,340         1.328        625,939.520
               UNILEVER     PLC
                                96,785        40.920        3,960,442.200
               MEGGITT    PLC
                                62,181         4.881        303,505.460
               MORRISON     
                               230,551         2.196        506,289.990
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                54,487         7.682        418,569.130
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                80,864         5.294        428,094.010
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                30,240        22.470         679,492.800
               PLC
               PEARSON    PLC             65,009        10.215         664,066.930
               PERSIMMON     PLC
                                30,957        21.110         653,502.270
               PRUDENTIAL      PLC
                               221,979         14.495        3,217,585.600
               RIO  TINTO   PLC
                                99,624        38.825        3,867,901.800
               VODAFONE     GROUP   PLC
                              2,332,041          1.537       3,584,347.010
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                58,278        60.970        3,553,209.660
               PLC
               RELX   PLC
                               173,666         16.415        2,850,727.390
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                               138,993         8.598       1,195,061.810
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                               389,955         2.241        873,889.150
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                40,884         9.864        403,279.770
               SSE  PLC
                                84,479        11.520         973,198.080
               BP  PLC
                              1,703,037          5.270       8,975,004.990
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                85,271         6.210        529,532.910
               SMITHS    GROUP   PLC
                                31,720        14.400         456,768.000
               STANDARD     CHARTERED     PLC      234,243         6.210       1,454,649.030
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              6,133,835          0.547       3,355,207.740
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                               253,022         1.489        376,749.750
               TESCO   PLC
                               877,157         2.164       1,898,167.740
               3I  GROUP   PLC            88,662         8.230        729,688.260
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                74,903        14.460        1,083,097.380
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                               422,951         15.360        6,496,527.360
               WEIR   GROUP
                                18,336        14.200         260,371.200
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                26,266        42.700        1,121,558.200
               PLC
               BABCOCK    INT'L   GROUP
                                21,302         5.234        111,494.660
               WPP  PLC
                               107,494         8.800        945,947.200
               FERGUSON     PLC
                                21,079        52.750        1,111,917.250
               ASTRAZENECA      PLC
                               107,885         59.230        6,390,028.550
               WHITBREAD     PLC
                                15,639        49.650         776,476.350
                                242/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CARNIVAL     PLC
                                13,153        40.340         530,592.020
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                               120,290         2.745        330,196.050
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC        48,988         5.944        291,184.670
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                14,335        50.600         725,351.000
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                38,727        17.420         674,624.340
               INVESTEC     PLC
                                50,655         4.772        241,725.660
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                15,922        42.660         679,232.520
               ITV  PLC
                               370,908         1.373        509,256.680
               SAINSBURY     (J)  PLC
                               137,215         2.760        378,713.400
               RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                                6,998        65.460         458,089.080
               NPR
               G4S  PLC
                               122,250         2.095        256,113.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                15,893        20.370         323,740.410
               THE  BERKELEY     GROUP
                                10,726        37.350         400,616.100
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                               395,585         23.920        9,462,393.200
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                               324,753         24.185        7,854,151.300
               SHS
               TUI  AG-DI
                                45,043        11.965         538,939.490
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                               214,715         2.694        578,442.210
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                80,395        19.125        1,537,554.370
               MONDI   PLC
                                28,318        17.715         501,653.370
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                21,290        18.775         399,719.750
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                15,639         9.496        148,507.940
               INFORMA    PLC
                               102,475         6.482        664,242.950
               GLENCORE     PLC
                               982,806         2.951       2,900,260.500
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                49,618         7.275        360,970.950
               NMC  HEALTH    PLC
                                8,149        29.300         238,765.700
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                               112,694         3.238        364,903.170
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                19,447        24.790         482,091.130
               CONVATEC     GROUP   PLC
                               118,400         1.425        168,720.000
               ROYAL   MAIL   PLC
                                55,060         2.831        155,874.860
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                50,037         3.272        163,721.060
               PLC
               MICRO   FOCUS
                                32,342        15.000         485,130.000
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                76,348         4.466        340,970.160
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                               417,620         1.767        737,934.540
     イギリス・ポンド　小計                        25,737,985                 145,851,627.680
                                              (20,159,611,978)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                78,428        23.770        1,864,233.560
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                               128,049         22.950        2,938,724.550
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP       188,230         3.450        649,393.500
               LTD
                                243/481

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                1,760       454.000         799,040.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                49,411        21.000        1,037,631.000
               NICE   LTD
                                6,065       391.200        2,372,628.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                10,444        65.620         685,335.280
               AZRIELI    GROUP
                                4,428       186.100         824,050.800
     イスラエル・シュケル　小計                          466,815                11,171,036.690
                                               (329,992,424)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                11,115        58.810         653,673.150
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                               239,374         25.330        6,063,343.420
               GROUP   LT
               AMCOR   LTD
                               110,142         13.350        1,470,395.700
               WESTPAC    BANKING
                               293,260         25.850        7,580,771.000
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                30,569        10.240         313,026.560
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                               114,125         4.570        521,551.250
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                               360,654         2.890       1,042,290.060
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                39,014        10.920         426,032.880
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                               302,414         2.560        774,179.840
               ASX  LTD
                                15,573        62.220         968,952.060
               BHP  GROUP   LTD
                               251,325         33.140        8,328,910.500
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                20,946        26.510         555,278.460
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                22,182         3.260         72,313.320
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                38,040        17.380         661,135.200
               CSL  LIMITED
                                37,602        196.470        7,387,664.940
               REA  GROUP   LTD
                                4,119        73.460         302,581.740
               TRANSURBAN      GROUP
                               223,354         11.840        2,644,511.360
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                48,601         8.150        396,098.150
               COCHLEAR     LTD
                                6,524       184.670        1,204,787.080
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                               163,057         6.950       1,133,246.150
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                               149,602         72.450       10,838,664.900
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                86,101         5.090        438,254.090
               RIO  TINTO   LIMITED
                                32,562        80.130        2,609,193.060
               APA  GROUP
                               116,193         9.070       1,053,870.510
               ARISTOCRAT      LEISU
                                43,933        23.090        1,014,412.970
               INSURANCE     AUSTRALIA
                               206,789         6.990       1,445,455.110
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                28,719         6.510        186,960.690
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                3,275        43.510         142,495.250
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                46,091        15.300         705,192.300
               PLC
               ORICA   LTD
                                25,308        17.420         440,865.360
               CIMIC   GROUP   LTD
                                8,709        44.380         386,505.420
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                36,941        12.230         451,788.430
                                244/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SYDNEY    AIRPORT
                                85,130         6.670        567,817.100
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                28,250        113.950        3,219,087.500
               WORLEYPARSONS       LTD
                                35,828        13.390         479,736.920
               SUNCORP    GROUP   LTD
                               107,913         12.380        1,335,962.940
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                               234,196         24.600        5,761,221.600
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                69,638        23.900        1,664,348.200
               OIL  SEARCH    LTD
                               138,806         7.630       1,059,089.780
               INCITEC    PIVOT   LTD
                               136,426         3.520        480,219.520
               QBE  INSURANCE     GROUP
                               129,436         10.450        1,352,606.200
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                45,707         9.340        426,903.380
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                               133,862         5.850        783,092.700
               SONIC   HEALTHCARE
                                43,041        21.900         942,597.900
               WASHINGTON      H SOUL
                                5,000        26.560         132,800.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               194,274         4.540        882,003.960
               WESFARMERS      LTD
                                96,821        31.970        3,095,367.370
               ALUMINA    LIMITED
                               184,613         2.320        428,302.160
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                79,115        33.370        2,640,067.550
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               110,022         29.870        3,286,357.140
               SEEK   LTD
                                25,899        17.330         448,829.670
               DOMINO'S     PIZZA
                                4,581        41.220         188,828.820
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                               165,066         1.585        261,629.610
               AGL  ENERGY    LTD
                                60,649        21.020        1,274,841.980
               BRAMBLES     LTD
                               144,062         10.480        1,509,769.760
               CROWN   RESORTS    LTD
                                32,861        12.110         397,946.710
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               139,184         4.390        611,017.760
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                69,179        14.245         985,454.850
               LTD
               MEDIBANK     PVT  LTD
                               273,424         2.560        699,965.440
               SOUTH32    LTD(AUD)
                               443,160         3.430       1,520,038.800
               COLES   GROUP   LTD
                                96,821        11.660        1,128,932.860
     オーストラリア・ドル　小計                         6,429,177                 99,779,239.090
                                              (7,782,780,649)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                20,281        52.510        1,064,955.310
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                36,030        70.570        2,542,637.100
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                96,442        16.370        1,578,755.540
               ATCO   LTD
                                7,193        39.600         284,842.800
               BANK   OF  MONTREAL
                                55,083        92.470        5,093,525.010
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               104,973         71.200        7,474,077.600
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                28,553        59.240        1,691,479.720
               BCE  INC
                                11,568        55.140         637,859.520
               BROOKFIELD      ASSET
                                74,072        53.860        3,989,517.920
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                25,819        29.800         769,406.200
                                245/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BOMBARDIER      INC  'B'
                               151,615         2.230        338,101.450
               SAPUTO    INC
                                18,601        39.930         742,737.930
               BLACKBERRY      LTD
                                39,652         9.960        394,933.920
               CGI  GROUP   INC
                                22,736        86.380        1,963,935.680
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                11,340        53.220         603,514.800
               CAE  INC
                                23,000        26.320         605,360.000
               CAMECO    CORP
                                32,627        16.260         530,515.020
               ROGERS    COMM-CL    B
                                30,822        71.920        2,216,718.240
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                38,586        105.790        4,082,012.940
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                               108,040         35.600        3,846,224.000
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                4,862       147.150         715,443.300
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                9,119        32.540         296,732.260
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                63,781        106.420        6,787,574.020
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                11,417        19.610         223,887.370
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                20,176        42.180         851,023.680
               OPEN   TEXT   CORP
                                25,788        45.660        1,177,480.080
               EMPIRE    CO  LTD
                                15,093        29.770         449,318.610
               KINROSS    GOLD   CORP
                                99,741         4.190        417,914.790
               FINNING    INTERNATIONAL
                                9,892        25.200         249,278.400
               INC
               FORTIS    INC
                                36,000        45.460        1,636,560.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                55,296        10.990         607,703.040
               LTD
               TELUS   CORP
                                15,945        45.350         723,105.750
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                27,766        28.780         799,105.480
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                21,542        35.420         763,017.640
               ENBRIDGE     INC
                               172,777         45.900        7,930,464.300
               IGM  FINANCIAL     INC
                                8,426        32.480         273,676.480
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                87,995         2.110        185,669.450
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               173,640         20.600        3,576,984.000
               LOBLAW    CO  LTD
                                15,354        62.890         965,613.060
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                28,590        66.270        1,894,659.300
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                52,457        46.830        2,456,561.310
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                2,419       600.000        1,451,400.000
               LTD
               METRO   INC
                                19,226        47.710         917,272.460
               HUSKY   ENERGY    INC
                                28,749        15.030         432,097.470
               EMERA   INC
                                6,509        44.540         289,910.860
               METHANEX     CORP
                                5,281        73.850         390,001.850
               ONEX   CORP
                                6,646        74.530         495,326.380
               GOLDCORP     INC
                                81,902        12.780        1,046,707.560
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                37,942        25.610         971,694.620
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                27,773        26.550         737,373.150
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               123,507         96.620       11,933,246.340
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                13,134        47.800         627,805.200
                                246/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                11,916        251.370        2,995,324.920
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                35,748        25.820         923,013.360
               SUNCOR    ENERGY    INC         142,403         40.640        5,787,257.920
               LUNDIN    MINING    CORP
                                71,805         5.880        422,213.400
               ENCANA    CORP
                                87,517         8.760        766,648.920
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                41,016        30.180        1,237,862.880
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                15,772        64.720        1,020,763.840
               TORONTO    DOMINION     BANK
                               157,419         68.800       10,830,427.200
               (THE)   C$
               TRANSCANADA      CORP
                                76,327        53.820        4,107,919.140
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                5,696        72.270         411,649.920
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                8,239        92.760         764,249.640
               INTACT    FINANCIAL     CORP        12,716        100.590        1,279,102.440
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                42,447        25.510        1,082,822.970
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                1,729       911.030        1,575,170.870
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                16,887        92.540        1,562,722.980
               CI  FINANCIAL     CORP
                                20,695        17.730         366,922.350
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                27,410        18.250         500,232.500
               KEYERA    CORP
                                23,206        28.130         652,784.780
               ALTAGAS    LTD
                                23,944        14.100         337,610.400
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                43,784        43.760        1,915,987.840
               DOLLARAMA     INC
                                28,295        34.300         970,518.500
               STARS   GROUP   INC
                                18,529        24.880         461,001.520
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                80,545        10.850         873,913.250
               VERMILION     ENERGY    INC
                                12,923        31.560         407,849.880
               ARC  RESOURCES     LTD
                                22,997         9.260        212,952.220
               INTER   PIPELINE     LTD
                                38,609        21.240         820,055.160
               NUTRIEN    LTD
                                54,224        66.280        3,593,966.720
               WSP  GLOBAL    INC
                                8,400        62.450         524,580.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                12,997        47.300         614,758.100
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD       14,961        18.850         282,014.850
               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                17,231        11.320         195,054.920
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                20,664        73.350        1,515,704.400
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                50,000         7.880        394,000.000
               SHOPIFY    INC
                                7,671       195.960        1,503,209.160
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                15,000        49.820         747,300.000
               HYDRO   ONE  LTD
                                27,340        20.700         565,938.000
     カナダ・ドル　小計                         3,542,840                144,949,223.860
                                              (11,877,139,404)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                               125,000         3.600        450,000.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                81,400         2.690        218,966.000
                                247/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               123,700         2.490        308,013.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                               692,140         0.260        179,956.400
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               158,100         24.440        3,863,964.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                29,000         8.700        252,300.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                5,944        36.520         217,074.880
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                42,300         4.940        208,962.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                68,900         7.330        505,037.000
               CAPITALAND　LTD                192,415         3.270        629,197.050
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                               416,400         1.040        433,056.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                               168,400         6.220       1,047,448.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               177,900         2.200        391,380.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               267,053         11.610        3,100,485.330
               CORP
               SINGAPORE
                               734,322         3.040       2,232,338.880
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                47,500         9.650        458,375.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               120,500         25.800        3,108,900.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                40,500         6.450        261,225.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                21,000        14.910         313,110.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               142,300         3.250        462,475.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               188,800         1.300        245,440.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                         3,843,574                 18,887,703.540
                                              (1,516,115,963)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                               218,040         11.560        2,520,542.400
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                               264,031         83.040       21,925,134.240
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                46,547        65.800        3,062,792.600
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                60,583        256.000        15,509,248.000
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                3,607       206.400         744,484.800
               CERT
               SIKA   INHABER
                                11,291        129.500        1,462,184.500
               SGS  SA-REG
                                 484     2,311.000         1,118,524.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                               187,505         86.360       16,192,931.800
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                4,127       143.800         593,462.600
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                 144     1,545.000          222,480.000
               CLARIANT     AG-REG
                                19,496        19.190         374,128.240
               SWISSCOM     AG-REG
                                2,280       481.000        1,096,680.000
               ABB  LTD
                               162,358         19.485        3,163,545.630
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                12,341        49.250         607,794.250
               GEBERIT    AG
                                3,243       371.100        1,203,477.300
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                6,228       286.100        1,781,830.800
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                 105     6,050.000          635,250.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                  9    72,200.000           649,800.000
               GIVAUDAN-REG                  771     2,345.000         1,807,995.000
                                248/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                13,046        303.600        3,960,765.600
               AG
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                40,615        43.750        1,776,906.250
               TEMENOS    GROUP             4,521       121.100         547,493.100
               SONOVA    HOLDING    AG
                                4,142       165.300         684,672.600
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                5,105       132.450         676,157.250
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                 782      644.500         503,999.000
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                2,691       296.900         798,957.900
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                4,592        59.050         271,157.600
               SCHINDLER     NAMEN
                                1,663       203.000         337,589.000
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                3,119       399.300        1,245,416.700
               VIFOR   PHARMA    AG
                                4,583       115.300         528,419.900
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                 553      491.200         271,633.600
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                5,990        82.600         494,774.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                3,000        75.650         226,950.000
               DUFRY   GROUP
                                2,390        99.400         237,566.000
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                1,505       635.500         956,427.500
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                17,849        38.340         684,330.660
               SWISS   RE  LTD
                                25,316        93.360        2,363,501.760
               UBS  GROUP   AG
                               336,464         12.880        4,333,656.320
     スイス・フラン　小計                         1,481,116                 95,572,660.900
                                              (10,534,974,411)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                57,191        224.950        12,865,115.450
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                30,899        207.800        6,420,812.200
               ERICSSON     LM-B   SHS
                               271,783         78.300       21,280,608.900
               LUNDBERGS     B
                                7,382       273.600        2,019,715.200
               SKF  AB-B   SHS
                                37,198        145.000        5,393,710.000
               SANDVIK    AB
                                96,746        134.000        12,963,964.000
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                               147,588         90.060       13,291,775.280
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS          32,547        151.750        4,939,007.250
               SWEDBANK     AB
                                74,223        208.400        15,468,073.200
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                               126,539        100.650        12,736,150.350
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                               129,013        121.050        15,617,023.650
               SWEDISH    MATCH   AB
                                16,488        377.800        6,229,166.400
               TELE2   AB-B   SHS
                                44,876        112.000        5,026,112.000
               INDUSTRIVARDEN        C
                                11,403        184.500        2,103,853.500
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                19,191        201.600        3,868,905.600
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                24,098        142.700        3,438,784.600
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                37,657        394.100        14,840,623.700
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                77,779        135.180        10,514,165.220
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                88,327        159.450        14,083,740.150
               TELIA   CO  AB
                               267,889         42.870       11,484,401.430
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                16,790        252.600        4,241,154.000
               BOLIDEN    AB
                                21,855        206.000        4,502,130.000
               ALFA   LAVAL   AB
                                23,343        197.250        4,604,406.750
                                249/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KINNEVIK     AB-B
                                18,310        226.800        4,152,708.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                5,332       610.000        3,252,520.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                5,920       324.200        1,919,264.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                33,692        69.300        2,334,855.600
               HEXAGON    AB
                                22,037        415.200        9,149,762.400
               EPIROC    AB-A
                                63,358        83.940        5,318,270.520
               EPIROC    AB-B
                                30,899        79.650        2,461,105.350
               ESSITY    AB-B
                                52,522        227.800        11,964,511.600
               NORDEA    BANK   ABP
                               267,838         79.960       21,416,326.480
     スウェーデン・クローナ　小計                         2,160,713                269,902,722.780
                                              (3,290,114,191)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                9,644       703.200        6,781,660.800
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                 604     8,882.000         5,364,728.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                 273     8,300.000         2,265,900.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                61,114        127.750        7,807,313.500
               GENMAB    A/S
                                5,622      1,084.500         6,097,059.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                19,111        306.600        5,859,432.600
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                               154,973        314.550        48,746,757.150
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                15,808        506.000        7,998,848.000
               COLOPLAST-B                 11,212        601.600        6,745,139.200
               DSV  A/S
                                17,123        474.200        8,119,726.600
               WILLIAM    DEMANT
                                6,537       202.400        1,323,088.800
               H LUNDBECK     A/S
                                4,840       294.200        1,423,928.000
               TRYG   A/S
                                11,107        164.600        1,828,212.200
               PANDORA    A/S
                                8,251       276.400        2,280,576.400
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                7,708       623.000        4,802,084.000
               A/S
               ISS  A/S
                                16,240        189.800        3,082,352.000
               ORSTED    A/S
                                17,249        445.700        7,687,879.300
     デンマーク・クローネ　小計                          367,416               128,214,685.550
                                              (2,143,749,542)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                               114,550         7.280        833,924.000
     ド・ドル
               LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                29,894        10.980         328,236.120
               A2  MILK   CO  LTD
                                55,091        11.360         625,833.760
               FISHER    & PAYKEL
                                42,678        13.500         576,153.000
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                64,104         4.970        318,596.880
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               159,623         4.160        664,031.680
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                90,173         3.600        324,622.800
     ニュージーランド・ドル　小計                          556,113                3,671,398.240
                                               (270,214,911)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                33,000        184.600        6,091,800.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                79,783        148.100        11,815,862.300
               NORSK   HYDRO   ASA
                               137,190         40.710        5,585,004.900
               TELENOR    ASA
                                62,076        167.850        10,419,456.600
               ORKLA   ASA
                                61,421        69.480        4,267,531.080
                                250/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               EQUINOR    ASA
                                98,397        191.750        18,867,624.750
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                16,000        366.100        5,857,600.000
               AKER   BP  ASA
                                8,552       254.400        2,175,628.800
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                16,683        135.200        2,255,541.600
               ASA
               SCHIBSTED     ASA
                                7,445       289.500        2,155,327.500
     ノルウェー・クローネ　小計                          520,547                69,491,377.530
                                               (888,794,719)
               CRH  PLC               71,394        24.560        1,753,436.640
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                6,246        73.300         457,831.800
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                13,865        93.600        1,297,764.000
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                14,756        37.900         559,252.400
               UMICORE                 19,109        36.820         703,593.380
               AIR  LIQUIDE
                                37,092        104.000        3,857,568.000
               AIRBUS    SE
                                49,776        89.610        4,460,427.360
               AXA                165,252         19.508        3,223,736.010
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                49,632        18.250         905,784.000
               ADIDAS    AG             16,356        195.500        3,197,598.000
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                               104,014         14.790        1,538,367.060
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                 274     1,226.000          335,924.000
               DANONE                 54,023        61.760        3,336,460.480
               SAFRAN    SA
                                29,268        105.600        3,090,700.800
               INTESA    SANPAOLO
                              1,255,372          2.021       2,537,106.810
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                28,171        72.530        2,043,242.630
               AG
               ACCOR   SA
                                16,000        37.650         602,400.000
               BOUYGUES                 22,276        30.430         677,858.680
               BNP  PARIBAS
                                96,988        41.215        3,997,360.420
               THALES    SA
                                9,883       103.600        1,023,878.800
               CAPGEMINI     SA
                                13,759        90.900        1,250,693.100
               CASINO    GUICHARD
                                4,264        36.000         153,504.000
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                4,334        52.400         227,101.600
               UNICREDIT     SPA
                               170,144         10.508        1,787,873.150
               NATIXIS                 70,166         4.298        301,573.460
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                15,111        75.760        1,144,809.360
               COMMERZBANK      AG
                                83,118         6.280        521,981.040
               EIFFAGE                 5,949        74.680         444,271.320
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                34,640        44.220        1,531,780.800
               UNITED    INTERNET
                                9,882        37.200         367,610.400
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                5,546        38.060         211,080.760
               PUBLICIS     GROUPE
                                18,222        52.780         961,757.160
               FAURECIA                 6,117        35.090         214,645.530
               IBERDROLA     SA
                               520,730         6.902       3,594,078.460
               ENI  SPA
                               222,205         14.242        3,164,643.610
               IMERYS    SA
                                2,256        45.520         102,693.120
               JERONIMO     MARTINS
                                19,517        10.680         208,441.560
               KBC  GROUPE
                                20,803        58.520        1,217,391.560
               HANNOVER     RUECK   SE
                                4,868       122.600         596,816.800
                                251/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WARTSILA     OYJ
                                34,935        14.270         498,522.450
               L'OREAL                 21,581        198.150        4,276,275.150
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                23,750        259.150        6,154,812.500
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                11,838        24.110         285,414.180
               BOLLORE                 71,347         3.650        260,416.550
               MEDIOBANCA      SPA
                                62,022         7.658        474,964.470
               MICHELIN(CGDE)-B                 15,018        89.220        1,339,905.960
               CONTINENTAL      AG
                                9,528       129.150        1,230,541.200
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                86,663        25.050        2,170,908.150
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                14,426        11.385         164,240.010
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                9,399        28.180         264,863.820
               AXEL   SPRINGER     SE
                                7,792        51.900         404,404.800
               OMV  AG
                                12,817        40.800         522,933.600
               VERBUND    AG
                                6,778        41.140         278,846.920
               PERNOD-RICARD                 18,479        138.500        2,559,341.500
               PEUGEOT    SA             50,087        20.070        1,005,246.090
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                13,249        55.600         736,644.400
               PFD
               RENAULT    SA
                                17,786        56.610        1,006,865.460
               REPSOL    SA
                               123,478         14.775        1,824,387.450
               REMY   COINTREAU
                                1,860        99.750         185,535.000
               MERCK   KGAA
                                11,193        90.540        1,013,414.220
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                44,331        29.600        1,312,197.600
               GOBAIN
               RWE  AG
                                45,905        20.260         930,035.300
               SEB  SA
                                1,405       127.600         179,278.000
               SOCIETE    GENERALE-A
                                63,145        28.780        1,817,313.100
               VINCI   S.A.
                                43,889        73.080        3,207,408.120
               SODEXO                 8,639        93.740         809,819.860
               SOLVAY    SA
                                7,086        92.500         655,455.000
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                48,032        59.920        2,878,077.440
               VIVENDI    SA
                                86,200        21.780        1,877,436.000
               SAP  SE
                                83,668        89.440        7,483,265.920
               TELEFONICA      S.A
                               387,431         7.661       2,968,108.890
               TOTAL   SA
                               204,541         47.600        9,736,151.600
               VALEO                 24,798        27.090         671,777.820
               E.ON   SE
                               181,272         9.020       1,635,073.440
               VOEST-ALPINE       AG          9,875        27.860         275,117.500
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                9,300        88.750         825,375.000
               SIEMENS    AG-REG
                                65,624        98.760        6,481,026.240
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                49,371        23.840        1,177,004.640
               ING  GROEP   NV-CVA
                               341,295         9.851       3,362,097.040
               PUMA   AG
                                 600      459.500         275,700.000
               BAYER   AG
                                79,508        65.880        5,237,987.040
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                42,303        11.025         466,390.570
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                15,350        96.820        1,486,187.000
               VORZUG
                                252/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DAIMLER    AG
                                75,975        49.290        3,744,807.750
               BASF   SE
                                79,836        63.500        5,069,586.000
               BEIERSDORF      AG
                                8,371        90.640         758,747.440
               HOCHTIEF     AG
                                1,707       119.700         204,327.900
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                14,126        56.580         799,249.080
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                18,494        59.580        1,101,872.520
               AG  & CO
               ORANGE                172,654         13.570        2,342,914.780
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                39,403        39.760        1,566,663.280
               RANDSTAD     NV
                                12,061        41.230         497,275.030
               ALLIANZ    SE
                                36,756        178.520        6,561,681.120
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                               242,094         3.062        741,291.820
               KONINKLIJKE      AHOLD
                               109,641         22.610        2,478,983.010
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                17,602        15.765         277,495.530
               HERMES    INTL
                                2,703       489.900        1,324,199.700
               ENDESA    S.A.
                                29,314        20.570         602,988.980
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                24,926        19.490         485,807.740
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                25,117        30.730         771,845.410
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                12,966        190.150        2,465,484.900
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                58,189        19.406        1,129,215.730
               SOCIETE    BIC  SA
                                2,478        86.700         214,842.600
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                10,913        107.450        1,172,601.850
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                23,216        34.290         796,076.640
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                23,051        77.120        1,777,693.120
               AKZO   NOBEL
                                21,135        69.860        1,476,491.100
               ASML   HOLDING    NV
                                34,902        140.140        4,891,166.280
               AEGON   NV
                               150,349         4.292        645,297.900
               BANKINTER     S.A.
                                57,960         7.000        405,720.000
               VOLKSWAGEN      AG
                                3,545       146.900         520,760.500
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                15,382        144.920        2,229,159.440
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                               595,667         4.984       2,968,804.320
               ARGENTA
               KERING                 6,609       405.400        2,679,288.600
               CNP  ASSURANCES
                                13,987        18.980         265,473.260
               FORTUM    OYJ
                                37,452        18.910         708,217.320
               AGEAS                 17,904        39.400         705,417.600
               UCB  SA
                                11,267        76.560         862,601.520
               THYSSENKRUPP       AG
                                37,894        16.270         616,535.380
               UNILEVER     NV-CVA
                               131,958         46.365        6,118,232.670
               CARREFOUR     SA
                                51,094        15.810         807,796.140
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                29,010        22.850         662,878.500
               ATOS   SE
                                8,816        74.580         657,497.280
               NOKIA   OYJ
                               495,975         5.294       2,625,691.650
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                83,260        30.680        2,554,416.800
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                25,051        52.580        1,317,181.580
               SANOFI                 97,788        74.180        7,253,913.840
                                253/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               STMICROELECTRONICS          NV
                                65,384        12.170         795,723.280
               ELISA   OYJ
                                14,176        38.220         541,806.720
               BANCO   SANTANDER     SA
                              1,411,232          4.275       6,033,016.800
               METSO   OYJ
                                8,585        24.430         209,731.550
               RED  ELECTRICA     DE
                                34,596        19.825         685,865.700
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                17,387        31.400         545,951.800
               1&1  DRILLISCH     AG
                                3,149        40.200         126,589.800
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                               171,985         7.480       1,286,447.800
               BMW  VORZUG
                                4,116        63.450         261,160.200
               ENEL   SPA
                               674,493         5.250       3,541,088.250
               COLRUYT    NV
                                4,673        63.940         298,791.620
               VOPAK   (KON.)
                                5,364        43.620         233,977.680
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               288,779         14.780        4,268,153.620
               SARTORIUS     AG
                                2,712       118.400         321,100.800
               LEONARDO     SPA
                                26,269         7.958        209,048.700
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                5,911        77.840         460,112.240
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                99,068        17.930        1,776,289.240
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                               291,029         2.496        726,408.380
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                 794      354.400         281,393.600
               TELEPERFORMANCE                 5,363       143.700         770,663.100
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                16,913        108.000        1,826,604.000
               EURAZEO                 4,725        64.050         302,636.250
               BANCO   SABADELL
                               563,371         1.031        580,835.500
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                5,814        79.400         461,631.600
               SA
               FRAPORT    AG
                                3,149        65.520         206,322.480
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                9,791        74.850         732,856.350
               INDITEX                 90,509        23.510        2,127,866.590
               JC  DECAUX    SA
                                6,058        26.160         158,477.280
               ANDRITZ    AG
                                6,265        42.120         263,881.800
               MAPFRE    SA
                                84,474         2.388        201,723.910
               ESSILORLUXOTTICA                 24,121        112.100        2,703,964.100
               SNAM   SPA
                               199,702         4.112        821,174.620
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                99,973         9.882        987,933.180
               ENAGAS                 18,095        24.990         452,194.050
               WENDEL                 2,220       108.900         241,758.000
               WIRECARD     AG
                                9,891       141.750        1,402,049.250
               TENARIS    SA
                                36,959        10.400         384,373.600
               TELECOM    ITALIA    SPA
                              1,158,473          0.500        579,236.500
               TELECOM    ITALIA-RNC
                               497,596         0.432        214,961.470
               ATLANTIA     SPA
                                43,688        19.445         849,513.160
               ILIAD   SA
                                2,102       115.450         242,675.900
               PROXIMUS                 14,283        23.020         328,794.660
               SES  FDR
                                34,268        17.290         592,493.720
               TERNA   SPA
                               112,686         5.278        594,756.700
               BIOMERIEUX                 3,248        59.000         191,632.000
               GRIFOLS    SA
                                23,518        24.070         566,078.260
               FERROVIAL     SA
                                46,831        18.630         872,461.530
                                254/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LANXESS    AG
                                6,856        46.380         317,981.280
               NESTE   OYJ
                                10,840        76.060         824,490.400
               RAIFFEISEN      BANK
                                9,641        23.940         230,805.540
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                6,859        29.920         205,221.280
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                55,725         7.575        422,116.870
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                4,859       169.000         821,171.000
               AG
               KONE   OYJ
                                29,124        43.440        1,265,146.560
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                2,881        89.650         258,281.650
               ENGIE                159,735         13.465        2,150,831.770
               ALSTOM                 12,046        34.510         415,707.460
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                3,634        40.540         147,322.360
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                12,542        18.045         226,320.390
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                53,800        13.895         747,551.000
               IPSEN   SA
                                3,646       117.250         427,493.500
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                30,689        41.290        1,267,148.810
               ARKEMA    SA
                                5,230        82.600         431,998.000
               LEGRAND    SA
                                23,308        51.140        1,191,971.120
               ADP                 2,313       168.200         389,046.600
               ORION   OYJ
                                8,051        33.710         271,399.210
               RTL  GROUP   SA
                                3,446        48.440         166,924.240
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                37,921        14.495         549,664.890
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                11,548        69.520         802,816.960
               SCOR   SE
                                13,875        40.980         568,597.500
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                17,397        25.000         434,925.000
               REXEL   SA
                                23,245         9.842        228,777.290
               PRYSMIAN     SPA
                                29,418        18.540         545,409.720
               CAIXABANK                297,224         3.223        957,952.950
               BUREAU    VERITAS    SA
                                21,480        18.625         400,065.000
               GETLINK                 37,646        11.865         446,669.790
               SUEZ   SA
                                25,406        11.760         298,774.560
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                38,492        61.460        2,365,718.320
               BRENNTAG     AG            12,353        40.350         498,443.550
               INTERNATIONAL
               CONSOLIDATED       AIRLINES
                                44,747         6.588        294,793.230
               GROUP   SA
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                22,784        23.480         534,968.320
               EDENRED                 18,306        35.470         649,313.820
               BANKIA    SA
                               100,675         2.633        265,077.270
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                61,541         3.166        194,838.800
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                5,218        58.960         307,653.280
               OSRAM   LICHT   AG
                                7,017        35.500         249,103.500
               KION   GROUP   AG
                                4,686        46.690         218,789.340
               VONOVIA    SE
                                40,775        40.150        1,637,116.250
                                255/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                               106,363         5.030        535,005.890
               PLC
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                15,254        34.965         533,356.110
               FERRARI    NV             10,895        96.360        1,049,842.200
               METRO   AG
                                10,774        13.990         150,728.260
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                94,317         8.514        803,014.930
               AROUNDTOWN      SA
                                71,783         7.375        529,399.620
               AIB  GROUP   PLC
                                52,322         3.680        192,544.960
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                9,769        37.440         365,751.360
               MONCLER    SPA
                                14,353        30.860         442,933.580
               REPSOL    SA-RTS
                               113,583         0.420         47,704.860
               IBERDROLA     SA-RTS
                               520,730         0.153         79,671.690
               NN  GROUP   NV
                                28,528        35.760        1,020,161.280
               ZALANDO    SE
                                14,353        27.500         394,707.500
               FIAT   CHRYSLER
                                89,977        13.866        1,247,621.080
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                5,256       139.250         731,898.000
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                34,251        21.700         743,246.700
               EXOR   NV
                                7,726        52.160         402,988.160
               COVESTRO     AG
                                15,802        45.550         719,781.100
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                65,858        61.220        4,031,826.760
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                40,015         7.200        288,108.000
               AMUNDI    SA
                                3,894        49.080         191,117.520
               PIRELLI    & C SPA
                                34,086         5.998        204,447.820
               UNIPER    SE
                                13,897        24.110         335,056.670
               DELIVERY     HERO   SE
                                7,238        32.800         237,406.400
     ユーロ　小計                        17,679,361                 300,036,924.840
                                              (37,456,609,697)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                32,700        73.850        2,414,895.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               164,000         15.560        2,551,840.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                               153,660         25.050        3,849,183.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                               149,500         90.650       13,552,175.000
               PCCW   LTD              331,000         4.660       1,542,460.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                49,000        60.900        2,984,100.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                               102,440        234.000        23,970,960.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                               118,500         41.800        4,953,300.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD
                                63,000        20.850        1,313,550.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                65,400        173.600        11,353,440.000
               HENDERSON     LAND
                               132,228         42.050        5,560,187.400
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                               123,000         54.400        6,691,200.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                95,750        22.550        2,159,162.500
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                               837,050         16.580       13,878,289.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                50,000        38.200        1,910,000.000
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               GALAXY    ENTERTAINMENT
                               224,000         49.450       11,076,800.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                33,000        28.000         924,000.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                               324,000         29.150        9,444,600.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                               135,000         16.280        2,197,800.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                50,500        25.400        1,282,700.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                               605,266         11.260        6,815,295.160
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               104,000         10.520        1,094,080.000
               SINO   LAND   CO
                               255,400         14.600        3,728,840.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               135,000        120.800        16,308,000.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                47,500        87.350        4,149,125.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               113,500         44.400        5,039,400.000
               WHEELOCK     & CO  LTD         86,000        47.500        4,085,000.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                44,000        26.700        1,174,800.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                               156,000         7.130       1,112,280.000
               WYNN   MACAU   LTD
                               124,400         17.300        2,152,120.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                64,800        13.300         861,840.000
               AIA  GROUP   LTD
                              1,030,627          66.800       68,845,883.600
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                               282,000         11.640        3,282,480.000
               SANDS   CHINA   LTD
                               232,800         35.550        8,276,040.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               104,200         26.900        2,802,980.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                95,750        48.000        4,596,000.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                               230,000         8.130       1,869,900.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                               701,500         6.510       4,566,765.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                               242,832         77.100       18,722,347.200
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               222,832         63.150       14,071,840.800
     香港・ドル　小計                         8,112,135                297,165,658.660
                                              (4,112,772,716)
     合計                        96,939,529                 308,327,397,174
                                             (308,327,397,174)
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     投資信託受益証券          オーストラリ         DEXUS
                                          80,596.000         869,630.840
               ア・ドル
                        GOODMAN    GROUP
                                         147,572.000        1,645,427.800
                        GPT  GROUP
                                         144,955.000         785,656.100
                        LENDLEASE     GROUP
                                          60,871.000         709,147.150
                        MIRVAC    GROUP
                                         295,783.000         674,385.240
                        SCENTRE    GROUP
                                         476,956.000        1,936,441.360
                        STOCKLAND                 194,018.000         704,285.340
                        VICINITY     CENTRES
                                         270,443.000         711,265.090
               オーストラリア・ドル　小計                         1,671,194.000         8,036,238.920
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                                                  (626,826,636)
               シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVT
                                         200,806.000         536,152.020
               ドル
                        CAPITALAND      COMMERCIAL
                                         206,300.000         373,403.000
                        TRUST
                        CAPITALAND      MALL   TRUST
                                         199,000.000         463,670.000
                        SUNTEC    REAL   ESTATE    INVEST
                                         192,100.000         355,385.000
                        TR
               シンガポール・ドル　小計                          798,206.000        1,728,610.020
                                                  (138,755,526)
     投資信託受益証券　合計
                                           2,469,400        765,582,162
                                                  (765,582,162)
     投資証券          アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                          44,741.000         794,600.160
                        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,644.000       1,153,133.080
                        EQUIT
                        AMERICAN     TOWER   CORP          37,466.000        6,064,246.760
                        ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT
                                         110,918.000        1,083,668.860
                        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                          12,353.000        2,198,710.470
                        BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          13,309.000        1,586,698.980
                        BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                          19,124.000         331,992.640
                        INC
                        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,062.000        713,406.380
                        CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL
                                          35,534.000        3,796,807.900
                        CORP
                        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                          17,035.000        1,790,037.800
                        DUKE   REALTY    TRUST
                                          32,954.000         894,701.100
                        EQUINIX    INC
                                           6,964.000       2,581,415.520
                        EQUITY    RESIDENTIAL
                                          32,976.000        2,222,912.160
                        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,653.000       1,405,788.040
                        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          11,885.000        1,069,293.450
                        FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           6,000.000        742,200.000
                        HCP  INC                39,277.000        1,133,926.990
                        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          64,001.000        1,131,537.680
                        INVITATION      HOMES   INC
                                          30,427.000         618,580.910
                        IRON   MOUNTAIN     INC
                                          23,977.000         832,241.670
                        KIMCO   REALTY               32,980.000         521,084.000
                        LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          11,649.000         507,546.930
                        MID  AMERICA
                                          10,258.000         990,615.060
                        NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                          13,649.000         666,890.140
                        INC
                        PROLOGIS     INC
                                          55,164.000        3,441,130.320
                        PUBLIC    STORAGE
                                          13,721.000        2,756,823.320
                        REALTY    INCOME    CORP
                                          26,616.000        1,701,560.880
                        REGENCY    CENTERS    CORP
                                          13,023.000         775,649.880
                        SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           9,444.000       1,587,064.200
                        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          26,500.000        4,593,775.000
                        SL  GREEN
                                           7,097.000        618,432.580
                        THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        414,553.860
                        UDR  INC
                                          21,658.000         866,536.580
                                258/481


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                        VENTAS    INC
                                          30,244.000        1,793,166.760
                        VEREIT    INC
                                          72,429.000         546,838.950
                        VORNADO    REALTY    TRUST
                                          15,346.000         997,950.380
                        WELLTOWER     INC
                                          31,178.000        2,221,120.720
                        WEYERHAEUSER       CO
                                          63,699.000        1,547,885.700
                        WP  CAREY   INC
                                          15,148.000        1,046,878.280
               アメリカ・ドル　小計                         1,041,117.000         59,741,404.090
                                                 (6,480,150,102)
               イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          71,871.000         388,965.850
               ド
                        HAMMERSON     PLC
                                          58,616.000         196,949.760
                        LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          59,062.000         486,080.260
                        SEGRO   PLC
                                          82,914.000         509,091.960
               イギリス・ポンド　小計
                                         272,463.000        1,581,087.830
                                                  (218,537,960)
               カナダ・ドル         H & R REAL   ESTATE
                                          10,748.000         230,759.560
                        INVESTMENT
                        RIOCAN    REAL   ESTATE    INVEST
                                           9,675.000        234,038.250
                        TRUST
                        SMARTCENTRES       REIT
                                           2,582.000         82,339.980
               カナダ・ドル　小計                           23,005.000         547,137.790
                                                  (44,832,470)
               ユーロ
                        COVIVIO                  4,675.000        393,868.750
                        GECINA    SA
                                           3,670.000        435,262.000
                        ICADE                  2,234.000        156,603.400
                        KLEPIERRE                  17,042.000         472,063.400
                        UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                          12,061.000        1,728,100.080
               ユーロ　小計                           39,682.000        3,185,897.630
                                                  (397,727,461)
               香港・ドル         LINK   REIT
                                         185,500.000        14,710,150.000
               香港・ドル　小計                          185,500.000        14,710,150.000
                                                  (203,588,476)
     投資証券　合計                                     1,561,767       7,344,836,469
                                                 (7,344,836,469)
     合計                                            8,110,418,631
                                                 (8,110,418,631)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                259/481







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入           有価証券の
                                                  組入
                                    組入株式      投資信託受益              合計金額
               通貨            銘柄数                      投資証券
                                    時価比率        証券           に対する比
                                                 時価比率
                                           時価比率              率
           アメリカ・ドル             株式        594銘柄       63.96%         -%      -%
                                                         67.77%
                       投資証券        39銘柄        -%       -%     1.99%
           イギリス・ポンド             株式        93銘柄       6.20%        -%      -%
                                                         6.44%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.07%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.10%        -%      -%     0.10%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.39%        -%      -%
                       投資信託                                  2.66%
                                8銘柄        -%     0.19%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        88銘柄       3.65%        -%      -%
                                                         3.77%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.01%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.47%        -%      -%
                       投資信託                                  0.52%
                                4銘柄
                                        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        38銘柄       3.24%        -%      -%     3.33%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       1.01%        -%      -%     1.04%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.66%        -%      -%     0.68%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.09%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.27%        -%      -%     0.28%
           ユーロ             株式        239銘柄       11.52%         -%      -%
                                                         11.96%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.12%
           香港・ドル             株式        40銘柄       1.26%        -%      -%
                                                         1.36%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.06%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                3,717,332,670             1,908,913,542
        コール・ローン                                 254,275,738            1,135,808,636
        国債証券                               222,177,369,816             183,826,971,003
        派生商品評価勘定                                  2,180,614              204,390
        未収入金                                3,113,657,238                   －
        未収利息                                2,011,358,256             1,557,116,947
        前払費用                                  47,148,515             22,390,099
        流動資産合計                               231,323,322,847             188,451,404,617
       資産合計                                231,323,322,847             188,451,404,617
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    12,998                1
        未払金                                      －       3,034,790,332
        未払解約金                                 366,282,000              61,066,000
        流動負債合計                                 366,294,998            3,095,856,333
       負債合計                                  366,294,998            3,095,856,333
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       125,530,104,029             104,514,418,065
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              105,426,923,820              80,841,130,219
        元本等合計                               230,957,027,849             185,355,548,284
       純資産合計                                230,957,027,849             185,355,548,284
      負債純資産合計                                 231,323,322,847             188,451,404,617
                                261/481








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      146,373,971,356円                125,530,104,029円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       23,047,727,819円                26,760,792,224円
             同期中一部解約元本額                       43,891,595,146円                47,776,478,188円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       7,132,425,010円                6,786,662,853円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         17,026,383円                9,822,148円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         43,780,396円                25,893,084円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         49,388,910円                31,409,274円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         72,275,459円                73,651,471円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         62,320,881円                71,228,791円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         36,122,260円                38,058,966円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       1,355,092,120円                3,265,662,747円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円                606,412円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         13,868,205円               130,006,533円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                           71,706円              2,710,128円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                          397,672円              14,081,954円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                          224,963円               3,828,901円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           21,628円               292,673円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                           38,388円              21,405,923円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           21,628円              35,016,416円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            10,049,800円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            5,196,463円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             335,681円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,556,752円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             544,028円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,027,964円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,000,335,109円                5,233,603,399円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        465,467,784円                517,237,588円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,493,783,080円                1,668,750,000円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,625,017,909円                1,750,349,034円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        358,729,368円                373,232,148円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        770,825,404円                812,192,171円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        615,670,534円                628,183,246円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         23,857,963円                22,571,041円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        590,083,690円                598,545,875円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         8,124,972円               11,297,386円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         16,890,765円               116,671,618円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         37,165,229円                67,978,539円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         68,111,461円               113,004,112円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                       4,310,597,545円                 423,294,781円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         64,088,822円                85,525,941円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        113,195,260円                146,786,408円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         1,504,754円                 271,437円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         13,258,543円                1,371,699円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         30,164,786円                2,586,260円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                          387,823円               1,510,449円
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            15,625,341円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              11,075円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,427,367,462円                1,226,746,285円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       6,914,807,354円                7,190,891,462円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       4,015,164,258円                3,749,208,940円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,769,097,133円                3,093,632,320円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                        576,382,992円               6,084,705,149円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        105,167,751円                92,602,048円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        980,291,866円                747,492,851円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        716,967,111円                590,066,412円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         56,481,829円                46,785,848円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        108,319,378円                85,033,887円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         29,458,898円                22,271,660円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         12,199,263円                5,980,093円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         73,537,596円                60,706,694円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         87,294,718円                73,426,704円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,805,445,836円                3,249,458,679円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,520,252,961円                2,109,670,928円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       4,197,266,896円                3,576,104,598円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        747,764,373円                637,545,838円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        532,270,006円                245,210,091円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,622,086,116円                3,035,022,980円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,441,980,855円                1,860,903,792円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                13,975,529円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        110,717,358円                15,293,391円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       3,669,493,348円                 123,782,019円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       15,122,513,442円                8,469,323,911円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       19,692,761,593円                18,386,940,356円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         2,307,939円               20,008,473円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         33,620,094円                 380,438円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         5,459,009円                5,128,930円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       17,516,462,651円                16,380,805,594円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        106,474,190円                88,756,482円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        105,797,212円                106,400,750円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                         19,813,336円                 351,229円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          160,854円                155,194円
             格機関投資家限定）
         計                          125,530,104,029円                104,514,418,065円
     ２．    受益権の総数                          125,530,104,029口                104,514,418,065口

                                265/481


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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △1,586,668,810                  575,322,133
     合計                               △1,586,668,810                  575,322,133
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月22日から平成30年1月11日まで及び平成30年2月22日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                       平成30年1月11日       現在               平成31年1月11日       現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                        うち     （円）      （円）           うち     （円）      （円）
                  （円）                      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                 3,566,821,676        －  3,564,654,060       2,167,616          －    －       －     －
          アメリカ・ドル

                 1,585,098,722        －  1,583,921,020       1,177,702          －    －       －     －
          イギリス・ポン
                  263,487,000        －   263,480,000        7,000        －    －       －     －
          ド
          オーストラリ
                  99,168,800       －   99,168,800         －       －    －       －     －
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                  65,971,220       －   65,971,220         －       －    －       －     －
          スウェーデン・
                  65,954,060       －   65,954,060         －       －    －       －     －
          クローナ
          ユーロ       1,487,141,874        －  1,486,158,960        982,914         －    －       －     －
        買　建

                     －    －       －     －  2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389
          アメリカ・ドル

                     －    －       －     －  1,399,920,000        －  1,399,919,999         △1
          イギリス・ポン
                     －    －       －     －   204,700,000        －   204,707,406        7,406
          ド
          オーストラリ
                     －    －       －     －   54,840,000       －   54,844,923       4,923
          ア・ドル
          ユーロ
                     －    －       －     －  1,331,860,000        －  1,332,052,061        192,061
     合計

                 3,566,821,676        －  3,564,654,060       2,167,616     2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389
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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方
           法によっております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
            る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8399円                1.7735円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,399円)                (17,735円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.25   01/31/20
                                        10,800,000.000          10,650,636.000
                          US  T N/B  1.375   01/31/20
                                         8,600,000.000          8,491,812.000
                          US  T N/B  1.375   03/31/20
                                         6,300,000.000          6,206,445.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        12,000,000.000          11,811,480.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        11,210,000.000          10,915,737.500
                          US  T N/B  1.375   05/31/20       3,500,000.000          3,441,200.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23       7,000,000.000          6,652,730.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         5,900,000.000          5,591,135.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                         7,000,000.000          6,442,170.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                         5,500,000.000          5,137,770.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26       7,330,000.000          6,830,607.100
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,096,268.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22
                                         9,500,000.000          9,202,365.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         9,420,000.000          9,103,488.000
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,360,394.200
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                        10,000,000.000          9,693,700.000
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        10,660,000.000          10,403,413.800
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        10,570,000.000          10,302,790.400
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,769,210.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        10,230,000.000          9,943,048.500
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,911,860.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,863,560.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,646,517.600
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        11,000,000.000          10,883,510.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         8,450,000.000          8,254,551.500
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,547,110.400
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          10,875,078.500
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,298,125.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         9,500,000.000          9,172,630.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          11,847,120.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         6,180,000.000          6,002,077.800
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,656,140.400
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,940,900.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,247,640.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,669,670.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,835,810.400
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,457,672.800
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          4,955,850.000
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         8,930,000.000          8,671,119.300
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         9,500,000.000          9,370,800.000
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                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          10,882,190.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          2,977,260.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          9,890,600.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,569,476.900
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,212,134.700
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          7,871,840.000
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         7,040,000.000          6,812,256.000
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,696,657.600
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         6,750,000.000          6,518,475.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,070,000.000          3,457,261.500
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,428,250.300
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          6,829,900.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         7,610,000.000          7,335,887.800
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,775,264.400
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,184,599.900
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          8,801,922.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,269,788.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          4,053,510.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         3,340,000.000          2,997,382.800
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,018,000.800
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
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                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         4,400,000.000          3,945,524.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          7,981,200.000
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         4,080,000.000          4,082,856.000
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,825,678.400
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        16,500,000.000          16,503,135.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,253,237.500
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          6,003,000.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21
                                         3,770,000.000          3,779,274.200
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,109,706.800
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                         5,950,000.000          5,965,767.500
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         5,810,000.000          5,855,840.900
                          US  T N/B  2.75   05/31/23        3,270,000.000          3,298,350.900
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          796,233.100
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,555,315.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,714,770.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47        4,420,000.000          4,148,567.800
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,189,313.000
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,652,414.800
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,451,987.500
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,190,000.000          3,035,093.600
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,230,000.000          3,037,201.300
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,864,147.200
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,208,430.400
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          3,769,342.400
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,441,358.500
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          5,800,249.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,400,000.000          4,261,092.000
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         6,010,000.000          6,095,882.900
                                272/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         4,880,000.000          4,923,627.200
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         4,400,000.000          4,254,580.000
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         5,640,000.000          5,724,994.800
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         3,480,000.000          3,533,800.800
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         4,430,000.000          4,391,237.500
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          3,972,885.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000          976,050.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         4,440,000.000          4,409,097.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,337,209.200
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,770,000.000          4,716,337.500
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         4,480,000.000          4,584,294.400
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         3,760,000.000          3,733,830.400
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          3,869,190.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,833,390.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,640,404.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,104,320.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
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                          US  T N/B  3.125   08/15/44
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                          US  T N/B  3.125   11/15/28
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                          US  T N/B  3.125   11/15/41
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                          US  T N/B  3.375   05/15/44
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                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         3,370,000.000          3,583,253.600
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         1,300,000.000          1,415,466.000
                          US  T N/B  3.5  05/15/20
                                        14,000,000.000          14,161,280.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/20
                                        15,300,000.000          15,465,546.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,617,040.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         4,510,000.000          4,972,590.700
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         2,790,000.000          3,073,770.900
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         2,000,000.000          2,246,400.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          4,630,797.600
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,140,000.000          1,302,712.200
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          720,000.000          865,180.800
                          US  T N/B  4.25   11/15/40        2,000,000.000          2,405,300.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          914,700.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,444,060.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,700,000.000          2,082,891.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39       1,470,000.000          1,794,429.000
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,508,951.700
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
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                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,736,210.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          2,899,794.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,313,972.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,045,496.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,219,410.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,822,545.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,898,190.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,355,310.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                         2,360,000.000          2,870,892.800
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,774,108.000
                                273/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,400,000.000          1,872,332.000
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,158,510.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,888,000.000
             アメリカ・ドル　小計                           789,460,000.000          787,186,020.000
                                       (85,632,726,200)          (85,386,067,589)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,324,596.500
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,360,000.000          1,350,357.600
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          330,000.000          330,254.100
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,320,000.000          2,333,896.800
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,740,176.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,970,000.000          2,030,498.700
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,400,000.000          2,244,480.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,410,000.000          1,456,022.400
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000           998,597.100
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          620,000.000          614,482.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,530,000.000          1,555,551.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,099,120.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,610,000.000          1,619,499.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,820,000.000          1,854,307.000
                          07/22/20
                          UK  TREASURY     2.0
                                          930,000.000          989,510.700
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,800,000.000          2,972,480.000
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,890,000.000          2,395,348.200
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,000,000.000          2,196,640.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,460,000.000          3,175,368.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,300,000.000          3,108,220.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,720,000.000          2,771,264.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,630,000.000          2,465,375.000
                          07/22/52
                                274/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,900,000.000          3,041,810.000
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,994,855.000
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,530,000.000          2,583,099.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,144,551.200
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,100,000.000          2,917,530.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,850,000.000          2,472,340.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,550,000.000          2,229,055.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,700,000.000          2,143,598.000
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,780,000.000          2,590,968.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,410,000.000          2,167,170.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,430,000.000          2,271,269.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,720,000.000          2,920,388.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,680,000.000          2,358,048.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,720,000.000          2,634,868.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,053,950.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,610,000.000          2,441,726.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,513,424.200
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,515,003.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,994,168.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           72,310,000.000          88,613,864.500
                                        (9,994,688,200)         (12,248,208,351)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         3,700,000.000          4,028,338.000
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,779,115.500
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,555,094.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          903,002.900
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,216,994.000
                          04/21/24
                                275/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000          921,321.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,005,734.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          2,803,194.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,622,166.000
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,291,487.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,310,056.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,363,066.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000          977,013.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,393,296.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         3,600,000.000          4,100,436.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          1,867,635.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,506,517.500
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,442,830.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,964,765.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           44,190,000.000          48,052,061.400
                                        (3,446,820,000)          (3,748,060,789)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                         1,000,000.000          1,463,980.000
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         1,090,000.000          1,063,905.400
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,356,224.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          582,270.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          741,616.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          774,600.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,261,199.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,649,272.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,152,668.800
                          CANADA    1.75   05/01/20
                                         2,770,000.000          2,765,374.100
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,021,060.800
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          743,108.000
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          150,000.000          143,901.000
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,528,965.000
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,647,600.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,318,889.600
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,633,570.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          680,000.000          800,108.400
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,846,828.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,861,404.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,720,000.000          2,176,591.200
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,847,706.000
                                276/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,400,000.000          2,004,394.000
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,159,008.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,832,052.600
             カナダ・ドル　小計                           39,870,000.000          43,376,295.900
                                        (3,266,947,800)          (3,554,253,686)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           983,000.000
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          192,136.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          508,250.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          673,351.800
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          563,200.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          422,280.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          484,840.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          850,338.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,667,680.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          533,539.200
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          989,820.000
             シンガポール・ドル　小計                            7,560,000.000          7,868,435.000
                                         (606,841,200)          (631,599,277)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,122,579.000
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,202,723.600
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,389,550.000
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                         9,700,000.000         10,433,902.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         7,300,000.000          8,403,395.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          6,570,042.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        12,870,000.000          14,491,362.600
             スウェーデン・クローナ　小計                           48,610,000.000          54,613,554.200
                                         (592,555,900)          (665,739,226)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,339,051.600
                          DENMARK    1.5  11/15/23         5,500,000.000          5,976,575.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,644,658.800
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                         5,050,000.000          5,547,930.000
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        13,930,000.000          24,401,041.700
             デンマーク・クローネ　小計                           41,080,000.000          53,909,257.100
                                         (686,857,600)          (901,362,779)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          5,965,380.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          3,992,748.100
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,854,986.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,111,068.800
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,825,264.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,691,598.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           29,640,000.000          30,441,044.900
                                         (379,095,600)          (389,340,964)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,209,900.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,141,300.000
                                277/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,053,200.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,374,570.000
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         1,050,000.000          1,062,915.000
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,154,850.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,943,510.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,887,935.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,447,543.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,356,525.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,808,208.000
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,632,512.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,084,248.000
             ポーランド・ズロチ　小計                           33,550,000.000          35,157,216.000
                                         (974,627,500)         (1,021,317,125)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,970,420.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,205,652.800
                          MALAYSIA     3.492   03/31/20
                                         2,200,000.000          2,200,726.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,453,090.700
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,946,080.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,132,426.900
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          787,248.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,795,665.500
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,054,360.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,461,104.000
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,129,404.500
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,830,564.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,053,640.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,730,128.000
             マレーシア・リンギット　小計                           29,750,000.000          29,750,510.400
                                         (787,780,000)          (787,793,515)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          14,282,450.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          37,361,100.000
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          12,615,588.180
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          24,493,560.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          36,395,260.000
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,324,700.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,200,600.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          19,454,380.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,336,400.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,512,600.000
                          11/07/47
                                278/481


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                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          13,737,780.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          30,498,730.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          14,421,750.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           240,859,000.000          232,634,898.180
                                        (1,365,670,530)          (1,319,039,873)
             ユーロ
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          500,000.000          505,225.000
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          210,000.000          215,203.800
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,346,657.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          353,115.000
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          475,437.900
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,073,140.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          230,000.000          239,379.400
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          274,125.400
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,372,425.000
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,400,000.000          1,531,320.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          170,000.000          198,245.500
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          780,000.000          941,623.800
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          720,000.000         1,023,156.000
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                          740,000.000          847,314.800
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,104,440.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,358,580.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          820,000.000         1,438,911.400
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         1,700,000.000          1,813,730.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,380,000.000          2,095,668.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,100,000.000          1,467,037.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,719,572.000
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          667,788.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,091,710.300
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,150,000.000          1,191,112.500
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,119,184.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,260,000.000          1,268,782.200
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,563,615.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,137,150.000
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          516,104.700
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          441,487.200
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                          900,000.000          879,066.000
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          730,000.000          785,231.800
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          680,000.000          705,228.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,700,000.000          1,883,158.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          411,110.600
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,717,413.600
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          900,007.200
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          990,000.000         1,440,222.300
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,362,030.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,711,335.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          620,000.000          845,804.000
                                279/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,740,000.000          2,628,426.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,109,098.200
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,391,669.300
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         1,200,000.000          1,552,500.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,980,000.000          3,064,446.000
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,270,000.000          3,249,141.800
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,523,115.000
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,044,431.300
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,229,480.000
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,730,000.000          2,779,549.500
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,301,376.000
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,730,652.000
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,788,917.800
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,294,160.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,690,000.000          2,803,356.600
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,282,819.500
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,700,000.000          2,799,387.000
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,370,000.000          2,376,280.500
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,434,898.800
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,500,000.000          2,690,475.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,230,000.000          1,358,522.700
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,268,231.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,500,000.000          2,709,600.000
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,192,200.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,770,780.000
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,659,510.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,913,840.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,906,091.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,665,780.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,399,794.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,150,335.600
                          09/04/21
                                280/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,336,950.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,500,000.000          3,487,875.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,600,000.000          3,680,482.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,000,000.000          3,161,280.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,450,825.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,500,000.000          2,319,180.000
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,310,000.000          3,656,268.000
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,390,000.000          2,347,265.200
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,420,000.000          2,035,385.400
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,080,000.000          3,402,401.600
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,480,000.000          2,690,950.800
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,418,615.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,394,448.000
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,258,790.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,817,574.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,734,768.000
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          507,495.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          613,644.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27          300,000.000          303,270.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          670,000.000          669,457.300
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          452,295.000
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          315,486.000
                          FINLAND    04/15/22            320,000.000          323,827.200
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          231,909.000
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          434,380.800
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,020,680.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,968.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          755,330.400
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          500,000.000          668,510.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          765,198.000
                          FINLAND    3.375   04/15/20
                                          980,000.000         1,028,745.200
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          763,371.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,004,712.000
                                281/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,336,310.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          2,966,910.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,778,847.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         3,560,000.000          3,608,344.800
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         3,590,000.000          3,634,695.500
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,140,000.000          2,155,172.600
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,913,585.000
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,535,978.500
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         3,000,000.000          3,032,430.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         3,350,000.000          3,495,189.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,156,630.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                          860,000.000          876,125.000
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          2,842,272.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         5,090,000.000          5,436,985.300
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,400,000.000          4,771,316.000
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,150,000.000          1,117,029.500
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,360,000.000          1,457,879.200
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          3,986,066.700
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,100,000.000          2,287,635.000
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,484,120.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,724,360.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,126,820.300
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         7,800,000.000          8,223,306.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,276,703.800
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,790,000.000          5,320,396.700
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,470,000.000          3,402,795.500
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,620,480.600
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/20
                                         6,500,000.000          6,836,960.000
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,430,000.000          4,231,591.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,089,708.800
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,440,000.000          2,327,184.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,400,000.000          2,318,050.000
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,630,000.000          3,889,480.700
                                282/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         5,000,000.000          6,049,600.000
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         3,620,000.000          5,800,108.800
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,690,000.000          4,158,605.500
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,403,314.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         3,390,000.000          5,490,511.800
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,031,609.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          950,000.000          980,058.000
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          581,102.000
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         1,200,000.000          1,235,532.000
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          444,631.500
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          570,000.000          579,946.500
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          870,000.000          918,067.500
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,250,139.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,085,496.000
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          815,836.000
                          IRISH   4.5  04/18/20
                                         1,130,000.000          1,200,952.700
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          931,515.000
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,645,723.800
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,669,230.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          1,994,580.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,607,524.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          961,977.800
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,420,000.000          2,351,102.600
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,500,000.000          2,430,000.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,831,240.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,503,000.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,630,000.000          2,505,443.200
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,498,710.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,942,088.600
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,385,750.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,418,550.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          1,920,299.400
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          2,080,680.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         1,130,000.000          1,069,465.900
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          1,964,172.000
                                283/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,783,624.700
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,264,680.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,040,000.000          1,975,128.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,300,050.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,004,289.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000          988,362.100
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,419,825.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          549,450.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                          650,000.000          646,113.000
                          ITALY   BTPS   2.95
                                          800,000.000          740,800.000
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,780,000.000          1,683,061.200
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,374,330.100
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,689,479.300
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,508,725.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,450,420.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,419,520.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,058,593.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         3,020,000.000          3,267,640.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,909,531.000
                          ITALY   BTPS   4.25
                                         4,600,000.000          4,802,722.000
                          03/01/20
                          ITALY   BTPS   4.5  02/01/20
                                         4,500,000.000          4,697,415.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,676,441.500
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,392,107.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,559,838.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,147,380.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,704,650.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,800,392.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,790,000.000          2,100,672.400
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,883,965.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,773,944.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,510,000.000          3,015,012.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         2,430,000.000          2,916,243.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,250,000.000          2,691,675.000
                                284/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,510,160.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,831,986.400
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22       2,500,000.000          2,858,350.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         2,240,000.000          2,854,880.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         3,100,000.000          4,002,720.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,020,000.000          3,912,410.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,438,020.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          2,005,280.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,700,000.000          1,729,971.000
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,700,000.000          1,750,150.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,512,524.000
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,307,791.800
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         1,060,000.000          1,075,900.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,697,085.600
                          NETHERLANDS      1.75
                                         2,000,000.000          2,187,340.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,745,983.200
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,698,273.000
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,630,694.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,350,000.000          1,973,902.500
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,039,341.200
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,670,000.000          1,773,990.900
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          689,061.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,620,000.000          2,631,463.200
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,560,000.000          2,427,672.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,350,000.000          1,983,015.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          401,692.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                          900,000.000          898,893.000
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,224,618.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,150,000.000          1,163,167.500
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,737,519.000
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         2,100,000.000          2,146,599.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,000,000.000          2,028,440.000
                                285/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,230,000.000          2,233,947.100
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,550,000.000          1,542,885.500
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,200,000.000          2,226,906.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,000,000.000          2,040,000.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,270,354.400
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,905,634.000
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,298,800.000
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,271,381.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,480,000.000          1,542,900.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                         1,080,000.000          1,087,732.800
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         1,850,000.000          2,067,726.500
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,800,000.000          1,907,910.000
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,126,900.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,007,394.800
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                         2,400,000.000          2,533,728.000
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,557,055.200
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,730,031.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,360,000.000          2,930,459.200
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,100,000.000          2,939,874.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         2,200,000.000          2,668,886.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,164,915.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,840,000.000          2,629,728.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,530,420.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,500,000.000          2,245,485.000
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,800,000.000          3,380,888.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,066,056.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         1,930,000.000          2,835,556.000
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,708,250.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,752,062.000
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,750,000.000          3,909,372.500
             ユーロ　小計                           506,020,000.000          577,757,180.200
                                       (63,171,536,800)          (72,127,206,376)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          27,439,500.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        14,700,000.000          10,643,682.000
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,343,014.400
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,640,760.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          11,995,256.700
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,121,500.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,858,276.000
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,060,700.000
                          01/31/44
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,349,344.000
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,794,553.100
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,467,520.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           147,870,000.000          133,714,106.200
                                        (1,157,822,100)          (1,046,981,452)
     国債証券　合計
                                        172,063,969,430          183,826,971,003
                                      (172,063,969,430)          (183,826,971,003)
     合計                                  172,063,969,430          183,826,971,003
                                      (172,063,969,430)          (183,826,971,003)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        141銘柄       46.07%             46.45%
           イギリス・ポンド                  国債証券         41銘柄       6.61%             6.66%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         19銘柄       2.02%             2.04%
           カナダ・ドル                  国債証券         25銘柄       1.92%             1.93%
           シンガポール・ドル                  国債証券         11銘柄       0.34%             0.34%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         7銘柄       0.36%             0.36%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.49%             0.49%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.21%             0.21%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         13銘柄       0.55%             0.56%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         14銘柄       0.43%             0.43%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         13銘柄       0.71%             0.72%
           ユーロ                  国債証券        268銘柄       38.91%             39.24%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         11銘柄       0.56%             0.57%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
     資産の部
      流動資産
       預金                                  409,027,141             732,549,513
       コール・ローン                                  81,777,811             78,368,735
       投資信託受益証券                                 6,493,687,842             4,104,663,329
       投資証券                                48,340,326,547             40,893,156,516
       派生商品評価勘定                                      －          254,365
       未収入金                                    28,955               －
       未収配当金                                  276,841,525             175,364,522
       流動資産合計                                55,601,689,821             45,984,356,980
      資産合計                                 55,601,689,821             45,984,356,980
     負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                    167,021              48,620
       未払金                                  392,565,351            7,488,749,372
       未払解約金                                   6,842,000             27,776,000
       流動負債合計                                  399,574,372            7,516,573,992
      負債合計                                   399,574,372            7,516,573,992
     純資産の部
      元本等
       元本                        ※１        46,402,765,697             33,176,902,219
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                                8,799,349,752             5,290,880,769
       元本等合計                                55,202,115,449             38,467,782,988
      純資産合計                                 55,202,115,449             38,467,782,988
     負債純資産合計                                  55,601,689,821             45,984,356,980
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       30,797,163,241円                46,402,765,697円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       32,142,557,355円                46,019,259,577円
             同期中一部解約元本額                       16,536,954,899円                59,245,123,055円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        274,804,177円                250,874,408円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         67,370,416円                91,252,071円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         5,909,943円                4,172,228円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         15,182,713円                15,919,954円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         39,369,153円                31,826,259円
             （積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グローバル８資産ラップファン                         25,105,584円                30,843,640円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         21,627,261円                43,636,068円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,808,725円                38,541,149円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       1,721,168,125円                3,063,958,957円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        400,970,948円                616,803,762円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                        125,946,635円                150,639,471円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         21,115,226円               201,222,909円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                           35,727円              1,439,001円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                          758,305円              27,934,331円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         4,154,380円               72,665,658円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            7,556,297円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           50,006円              55,627,064円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                           90,164円              47,896,710円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                          122,951円              140,337,863円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             296,229円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,978,581円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,511,910円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            5,171,309円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,174,404円                22,837,296円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        539,811,573円                604,119,097円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         78,019,353円                52,317,354円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         25,595,252円               172,886,995円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         84,478,084円               153,844,071円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        189,120,828円                305,200,295円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       6,351,242,412円                5,091,609,781円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        402,574,454円                465,395,016円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         96,943,349円               133,586,692円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        186,280,072円                119,937,911円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          286,863円                695,215円
             リスク抑制世界８資産バランス                       2,578,280,510円                2,064,821,221円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,100,032,739円                1,107,749,531円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       4,194,614,874円                2,627,039,919円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          840,948円               2,773,084円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          840,948円               2,168,352円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          865,578円                740,407円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          820,132円               4,412,949円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           379,757,137円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              12,333円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,113,784,191円                1,063,616,864円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         20,739,627円                33,855,546円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,834,824,826円                 524,032,259円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                11,580,328円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       11,354,337,336円                6,722,401,410円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,236,813,769円                1,664,252,242円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,407,569,364円                 923,299,332円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,257,586,698円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        560,116,746円                558,597,232円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          46,402,765,697円                33,176,902,219円
         受益権の総数                          46,402,765,697口                33,176,902,219口

     ２．
                                292/481



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資信託受益証券                                 175,410,396                78,125,761
     投資証券                               △1,673,572,217                △1,206,760,695
     合計                               △1,498,161,821                △1,128,634,934
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年6月23日から平成30年1月11日まで及び平成30年6月23日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                         平成30年1月11日       現在              平成31年1月11日       現在
                    契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
           種類
                          うち     （円）      （円）           うち    （円）      （円）
                     （円）                     （円）
                          １年超                     １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

         買　建

                    114,761,091       －  114,594,070      △167,021     7,968,937,355        －  7,969,143,100       205,745
           アメリカ・ドル

                    49,601,257       －   49,599,700      △1,557    5,746,737,000        －  5,746,790,000        53,000
           イギリス・ポンド
                        －    －      －     －  433,915,030       －  433,948,000       32,970
           オーストラリア・ド
                    32,503,570       －   32,478,600      △24,970     561,373,200       －  561,384,000       10,800
           ル
           カナダ・ドル
                     1,778,510       －   1,778,400      △110    152,357,808       －  152,371,200       13,392
           シンガポール・ドル
                    11,768,880       －   11,706,800      △62,080     291,246,153       －  291,307,500       61,347
           ニュージーランド・
                     2,813,335       －   2,809,450      △3,885     37,522,842       －   37,525,800       2,958
           ドル
           ユーロ
                     6,395,524       －   6,395,520       △4   547,967,702       －  548,047,600       79,898
           香港・ドル
                     9,900,015       －   9,825,600     △74,415     197,817,620       －  197,769,000      △48,620
     合計

                    114,761,091       －  114,594,070      △167,021     7,968,937,355        －  7,969,143,100       205,745
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方
           法によっております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
            る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.1896円                1.1595円
     （1万口当たり純資産額）                                 (11,896円)                (11,595円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,574.000          358,221.420
     証券
                          ARENA   REIT
                                          86,139.000         211,040.550
                          BWP  TRUST
                                          160,157.000          581,369.910
                          CHARTER    HALL   EDUCATION
                                          59,920.000         179,760.000
                          TRUST
                          CHARTER    HALL   GROUP
                                          150,921.000         1,124,361.450
                          CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                          62,982.000         267,673.500
                          REIT
                          CHARTER    HALL   RETAIL
                                          108,606.000          495,243.360
                          REIT
                          CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          543,112.000          537,680.880
                          DEXUS                328,185.000         3,541,116.150
                          GDI  PROPERTY     GROUP
                                          167,395.000          223,472.320
                          GOODMAN    GROUP
                                          520,491.000         5,803,474.650
                          GPT  GROUP
                                          581,163.000         3,149,903.460
                          GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          88,881.000         327,970.890
                          AUSTRALIA
                          HOTEL   PROPERTY
                                          45,873.000         138,995.190
                          INVESTMENTS      LTD
                          INDUSTRIA     REIT
                                          28,737.000          78,164.640
                          INGENIA    COMMUNITIES
                                          54,740.000         158,746.000
                          GROUP
                          MIRVAC    GROUP
                                         1,200,544.000          2,737,240.320
                          NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          215,708.000          378,567.540
                          PROPERTYLINK       GROUP
                                          137,268.000          158,544.540
                          RURAL   FUNDS   GROUP          100,157.000          218,342.260
                          SCENTRE    GROUP
                                         1,720,492.000          6,985,197.520
                          SHOPPING     CENTRES
                                          289,398.000          737,964.900
                          AUSTRALASIA
                          STOCKLAND                788,700.000         2,862,981.000
                          VICINITY     CENTRES
                                         1,041,278.000          2,738,561.140
                          VIVA   ENERGY    REIT
                                          146,272.000          330,574.720
             オーストラリア・ドル　小計                            8,734,693.000         34,325,168.310
                                                 (2,677,363,128)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                          17,202.000         277,640.280
             カナダ・ドル　小計                             17,202.000         277,640.280
                                                   (22,749,845)
             シンガポール・ドル             AIMS   AMP  CAPITAL
                                          192,095.000          261,249.200
                          INDUSTRIAL      REIT
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          226,300.000          179,908.500
                          TRUST
                          ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          826,560.000         2,206,915.200
                          INVT
                          ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          401,515.000          445,681.650
                          CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                          320,080.000          232,058.000
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          900,179.000         1,629,323.990
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          907,860.000         2,115,313.800
                          CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          190,480.000          268,576.800
                          TRUST
                          CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          223,300.000          334,950.000
                          ESR  REIT
                                          641,130.000          343,004.550
                          FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          304,300.000          190,187.500
                          TRUST
                          FIRST   REAL   ESTATE
                                          151,800.000          157,872.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          FRASERS    CENTREPOINT
                                          191,800.000          431,550.000
                          TRUST
                          FRASERS    COMMERCIAL
                                          227,180.000          322,595.600
                          TRUST
                          FRASERS    HOSPITALITY
                                          257,000.000          183,755.000
                          TRUST
                          FRASERS    LOGISTICS     &
                                          526,350.000          552,667.500
                          INDUSTRIAL      TRUST
                          KEPPEL    DC  REIT
                                          313,600.000          432,768.000
                          KEPPEL    REIT
                                          591,800.000          692,406.000
                          LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          704,800.000          140,960.000
                          RETAIL    TRUST
                          MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          612,500.000         1,041,250.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          407,620.000          798,935.200
                          TRUST
                          MAPLETREE     LOGISTICS
                                          760,820.000         1,011,890.600
                          TRUST
                          MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          694,400.000          819,392.000
                          COMMERCIAL      TRUST
                          OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          347,820.000          238,256.700
                          PARKWAY    LIFE   REIT
                                          129,200.000          350,132.000
                          SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          290,600.000          119,146.000
                          REIT
                          SOILBUILD     BUSINESS
                                          206,400.000          122,808.000
                          SPACE   REIT
                          SPH  REIT
                                          205,000.000          211,150.000
                          STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          453,100.000          312,639.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          729,990.000         1,350,481.500
                          INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           12,935,579.000          17,497,824.290
                                                 (1,404,550,356)
     投資信託受益証券　合計                                     21,687,474        4,104,663,329
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (4,104,663,329)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                          32,271.000         847,436.460
                          AGREE   REALTY    CORP
                                          13,652.000         829,222.480
                          ALEXANDER'S      INC.
                                           1,247.000         392,829.940
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          42,112.000        5,035,331.840
                          EQUIT
                          AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          12,328.000         504,585.040
                          INC
                          AMERICAN     CAMPUS
                                          53,801.000        2,303,758.820
                          COMMUNITIES
                          AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                          16,000.000         211,040.000
                          INC
                          AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                          101,130.000         2,071,142.400
                          AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          19,495.000         528,704.400
                          APARTMENT     INVT   & MGMT
                                          61,065.000        2,760,138.000
                          CO-A
                          APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                          84,728.000        1,313,284.000
                          INC
                          ASHFORD    HOSPITALITY
                                          36,167.000         171,069.910
                          TRUST
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          54,079.000        9,625,521.210
                          INC
                          BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                          10,301.000         106,100.300
                          GROWTH    REIT   INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          60,446.000        7,206,372.120
                          BRAEMAR    HOTELS    &
                                          13,037.000         124,633.720
                          RESORTS    INC
                          BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                          70,568.000         978,778.160
                          BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                          117,839.000         1,845,358.740
                          INC
                          BRT  APARTMENTS      CORP
                                           3,818.000         46,503.240
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          36,518.000        3,231,477.820
                          CARETRUST     REIT   INC
                                          27,643.000         545,949.250
                          CBL  & ASSOCIATES
                                          72,173.000         159,502.330
                          CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                          37,745.000         121,538.900
                          CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          18,720.000         364,852.800
                          CHESAPEAKE      LODGING
                                          19,901.000         532,152.740
                          TRUST
                          CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          16,349.000         187,032.560
                          CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         68,334.180
                          COLONY    CAPITAL    INC
                                          193,512.000         1,068,186.240
                          COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                          46,635.000         937,363.500
                          INC
                          COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           5,236.000         159,540.920
                          TRUST   INC
                          CORECIVIC     INC
                                          46,935.000         905,376.150
                          CORESITE     REALTY    CORP
                                          14,461.000        1,311,034.260
                          CORPORATE     OFFICE
                                          42,998.000        1,006,153.200
                          PROPERTIES
                          COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          165,548.000         1,407,158.000
                                299/481

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          CUBESMART                73,181.000        2,106,880.990
                          CYRUSONE     INC
                                          41,570.000        2,157,898.700
                          DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                          82,352.000         795,520.320
                          CO
                          DIGITAL    REALTY    TRUST
                                          80,720.000        8,482,057.600
                          INC
                          DOUGLAS    EMMETT    INC
                                          63,397.000        2,237,914.100
                          DUKE   REALTY    TRUST
                                          140,429.000         3,812,647.350
                          EAST   GROUP              14,198.000        1,335,747.840
                          EASTERLY     GOVERNMENT
                                          18,471.000         313,637.580
                          PROPERTIES      INC
                          EMPIRE    STATE   REALTY
                                          55,477.000         824,942.990
                          TRUST   INC
                          EPR  PROPERTIES
                                          29,208.000        2,018,564.880
                          EQUITY    COMMONWEALTH
                                          47,826.000        1,458,214.740
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                          35,183.000        3,482,765.170
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                          144,149.000         9,717,084.090
                          ESSENTIAL     PROPERTIES
                                          10,000.000         143,000.000
                          REALTY    TRUST   INC
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          25,862.000        6,431,362.160
                          INC
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          49,562.000        4,459,093.140
                          FARMLAND     PARTNERS     INC
                                          13,379.000          80,140.210
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                          28,953.000        3,581,486.100
                          TRUST
                          FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                          49,718.000        1,498,003.340
                          FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                          26,886.000         699,842.580
                          TRUST   INC
                          FRANKLIN     STREET
                                          43,448.000         299,791.200
                          PROPERTIES      C
                          FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                          20,144.000         200,029.920
                          CORP
                          GAMING    AND  LEISURE
                                          78,957.000        2,704,277.250
                          PROPERTIES      INC
                          GEO  GROUP   INC
                                          48,096.000        1,048,492.800
                          GETTY   REALTY    CORP
                                          13,501.000         403,544.890
                          GLADSTONE     COMMERCIAL
                                          11,868.000         232,494.120
                          CORP
                          GLADSTONE     LAND   CORP
                                           6,902.000         86,067.940
                          GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           5,145.000         48,363.000
                          GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                          30,262.000         596,766.640
                          HCP  INC
                                          186,974.000         5,397,939.380
                          HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                          49,303.000        1,462,820.010
                          INC
                          HEALTHCARE      TRUST   OF
                                          81,282.000        2,128,775.580
                          AMERICA    INC
                          HERSHA    HOSPITALITY
                                          14,777.000         257,710.880
                          TRUST
                                300/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          HIGHWOODS     PROPERTIES
                                          40,697.000        1,712,122.790
                          INC
                          HOSPITALITY      PROPERTIES
                                          64,676.000        1,684,809.800
                          TRUST
                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          290,607.000         5,137,931.760
                          INC
                          HUDSON    PACIFIC
                                          61,599.000        1,852,281.930
                          PROPERTIES      INC
                          INDEPENDENCE       REALTY
                                          35,830.000         350,059.100
                          TRUST   INC
                          INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                          21,983.000         435,703.060
                          PROPERTIES      TRUST
                          INFRAREIT     INC
                                          12,061.000         253,281.000
                          INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           2,897.000         148,036.700
                          PROPERTIES      INC
                          INVESTORS     REAL   ESTATE
                                           4,862.000         271,007.880
                          TRUST
                          INVITATION      HOMES   INC
                                          116,480.000         2,368,038.400
                          IRON   MOUNTAIN     INC
                                          112,163.000         3,893,177.730
                          JBG  SMITH   PROPERTIES
                                          42,820.000        1,571,922.200
                          KILROY    REALTY    CORP
                                          39,533.000        2,640,013.740
                          KIMCO   REALTY
                                          165,351.000         2,612,545.800
                          KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                          27,575.000         426,033.750
                          LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                          83,399.000         728,907.260
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          58,014.000        2,527,669.980
                          LIFE   STORAGE    INC
                                          18,327.000        1,698,179.820
                          LTC  PROPERTIES      INC
                                          15,744.000         678,094.080
                          MACK   CALI
                                          35,815.000         733,491.200
                          MANULIFE     US  REIT
                                          368,100.000          300,001.500
                          MEDEQUITIES      REALTY
                                          10,830.000         114,473.100
                          TRUST   INC
                          MEDICAL    PROPERTIES
                                          143,259.000         2,366,638.680
                          TRUST
                          MID  AMERICA
                                          44,600.000        4,307,022.000
                          MONMOUTH     RE  INVEST    CP　
                                          30,235.000         388,822.100
                          -CL  A
                          NATIONAL     HEALTH    INVS
                                          16,640.000        1,298,086.400
                          INC
                          NATIONAL     RETAIL
                                          62,413.000        3,049,499.180
                          PROPERTIES      INC
                          NATIONAL     STORAGE
                                          22,521.000         585,095.580
                          AFFILIATES      TRUST
                          NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                          34,385.000         155,076.350
                          GROUP   INC
                          NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           6,313.000         235,032.990
                          TRUST   INC
                          NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                          15,308.000         248,142.680
                          CORP
                          OFFICE    PROPERTIES
                                          19,098.000         662,891.580
                          INCOME    TRUST
                                301/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                          78,722.000        2,900,118.480
                          INC
                          ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           6,092.000         156,564.400
                          INC
                          PARAMOUNT     GROUP   INC
                                          80,540.000        1,066,349.600
                          PARK   HOTELS    & RESORTS
                                          79,009.000        2,250,176.320
                          INC
                          PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                          50,375.000        1,556,587.500
                          PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                          26,498.000         190,520.620
                          TST
                          PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                          71,900.000        1,182,036.000
                          PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                          50,753.000         922,182.010
                          TRUST   INC
                          PREFERRED     APARTMENT
                                          16,699.000         273,696.610
                          COMMUNITIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                          246,198.000        15,357,831.240
                          PS  BUSINESS     PARKS
                                           7,881.000        1,056,211.620
                          PUBLIC    STORAGE             58,656.000        11,785,163.520
                          QTS  REALTY    TRUST   INC
                                          20,218.000         778,190.820
                          REALTY    INCOME    CORP
                                          115,501.000         7,383,978.930
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                          66,399.000        3,954,724.440
                          RETAIL    OPPORTUNITY
                                          45,175.000         754,874.250
                          INVESTMENTS      CORP
                          RETAIL    PROPERTIES      OF
                                          85,101.000         997,383.720
                          AMERICA    INC
                          RETAIL    VALUE   INC
                                           5,243.000         156,503.550
                          REXFORD    INDUSTRIAL
                                          36,612.000        1,120,693.320
                          REALTY    INC
                          RLJ  LODGING    TRUST
                                          69,064.000        1,238,317.520
                          RPT  REALTY
                                          32,157.000         402,927.210
                          RYMAN   HOSPITALITY
                                          20,202.000        1,518,382.320
                          PROPERTIES
                          SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                          70,249.000        1,286,961.680
                          INC
                          SAFETY    INCOME    & GROWTH
                                           2,130.000         36,955.500
                          INC
                          SAUL   CENTERS    INC
                                           4,710.000         240,445.500
                          SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                          93,735.000        1,191,371.850
                          TRUST
                          SERITAGE     GROWTH
                                           8,499.000         300,864.600
                          PROPERTIES
                          SIMON   PROPERTY     GROUP
                                          120,936.000        20,964,255.600
                          INC
                          SITE   CENTERS    CORP
                                          57,870.000         715,851.900
                          SL  GREEN
                                          33,447.000        2,914,571.580
                          SPIRIT    MTA  REIT
                                          14,648.000         112,057.200
                          SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                          33,784.000        1,241,224.160
                          INC
                          STAG   INDUSTRIAL      INC
                                          42,968.000        1,121,464.800
                          STORE   CAPITAL    CORP
                                          74,396.000        2,174,595.080
                                302/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                          41,946.000         435,818.940
                          INC
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                          33,852.000        3,477,954.480
                          SUNSTONE     HOTEL
                                          89,962.000        1,262,166.860
                          INVESTORS     INC
                          TANGER    FACTORY    OUTLET
                                          37,174.000         820,801.920
                          TAUBMAN    CENTERS    INC
                                          24,076.000        1,199,466.320
                          TERRENO    REALTY    CORP
                                          23,398.000         865,726.000
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                          41,569.000        1,911,758.310
                          TIER   REIT   INC
                                          21,542.000         472,416.060
                          UDR  INC
                                          107,954.000         4,319,239.540
                          UMH  PROPERTIES      INC
                                          14,380.000         181,763.200
                          UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           5,101.000         341,001.850
                          INCOME
                          URBAN   EDGE   PROPERTIES           45,232.000         854,884.800
                          URSTADT    BIDDLE
                                          12,165.000         248,166.000
                          PROPERTIES
                          VENTAS    INC
                                          139,492.000         8,270,480.680
                          VEREIT    INC
                                          379,507.000         2,865,277.850
                          VICI   PROPERTIES      INC
                                          141,302.000         2,835,931.140
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                          67,837.000        4,411,440.110
                          WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                          74,573.000         415,371.610
                          INC
                          WASHINGTON      REIT
                                          31,641.000         769,509.120
                          WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                          47,040.000        1,250,793.600
                          WELLTOWER     INC
                                          146,956.000        10,469,145.440
                          WHITESTONE      REIT
                                          16,314.000         224,317.500
                          WP  CAREY   INC
                                          63,099.000        4,360,771.890
                          XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                          44,574.000         806,343.660
                          INC
             アメリカ・ドル　小計                            8,675,995.000         307,220,011.570
                                                 (33,324,154,655)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          943,550.000          514,234.750
                          BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          62,135.000         547,409.350
                          BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          382,756.000         2,071,475.470
                          CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          239,118.000          68,865.980
                          CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          251,312.000          257,594.800
                          PLC
                          DERWENT    LONDON    PLC
                                          43,587.000        1,273,612.140
                          EMPIRIC    STUDENT
                                          167,778.000          153,013.530
                          PROPERTY     PLC
                          GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                          111,282.000          759,388.360
                          PLC
                          HAMMERSON     PLC
                                          303,446.000         1,019,578.560
                          HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          170,454.000          153,067.690
                          INTU   PROPERTIES      PLC
                                          337,836.000          364,862.880
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                          294,605.000         2,424,599.150
                          PLC
                                303/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          275,255.000          481,971.500
                          PLC
                          LXI  REIT   PLC
                                          118,335.000          141,410.320
                          NEWRIVER     REIT   PLC         123,484.000          259,316.400
                          PRIMARY    HEALTH
                                          249,275.000          282,677.850
                          PROPERTIES      PLC
                          RDI  REIT   PLC
                                          544,520.000          160,633.400
                          REGIONAL     REIT   LTD
                                          105,299.000          97,401.570
                          SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                          83,297.000         450,636.770
                          SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          218,113.000          124,324.410
                          INVESTMENT      TRUST   LTD
                          SEGRO   PLC
                                          395,793.000         2,430,169.020
                          SHAFTESBURY      PLC
                                          91,049.000         762,535.370
                          TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          100,970.000          100,768.060
                          HOUSING    REIT   PLC
                          TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          581,963.000          786,813.970
                          UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          273,410.000          238,686.930
                          REIT   LTD
                          UNITE   GROUP   PLC
                                          103,782.000          874,882.260
                          WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          51,662.000         436,285.590
             イギリス・ポンド　小計                            6,624,066.000         17,236,216.080
                                                 (2,382,389,787)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                          56,934.000         792,521.280
             イスラエル・シュケル　小計                             56,934.000         792,521.280
                                                   (23,411,078)
             カナダ・ドル             AGELLAN    COMMERCIAL      REIT
                                           5,891.000         83,887.840
                          ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                          20,201.000         905,408.820
                          ARTIS   REAL   ESTATE
                                          30,509.000         302,649.280
                          INVESTMENT      TRUST
                          BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           7,598.000         297,005.820
                          INVEST
                          CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          28,133.000        1,256,138.450
                          CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                          54,397.000         646,780.330
                          COMINAR    REAL   ESTATE
                                          36,006.000         438,553.080
                          INVT   TR
                          CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          18,230.000         238,813.000
                          CT  REAL   ESTATE
                                          19,546.000         238,070.280
                          INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   GLOBAL    REAL
                                          37,896.000         474,836.880
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                          13,629.000         137,789.190
                          DREAM   OFFICE    REAL
                                          12,120.000         272,336.400
                          ESTATE    INV  TRUST
                          GRANITE    REAL   ESTATE
                                           9,005.000         512,204.400
                          INVESTMENT      TRUST
                          H & R REAL   ESTATE
                                          55,355.000        1,188,471.850
                          INVESTMENT
                          INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          21,355.000         279,536.950
                          INVEST
                                304/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          MINTO   APARTMENT     REAL
                                           2,832.000         51,400.800
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           5,590.000         92,905.800
                          RESIDENTIAL      REIT
                          NORTHVIEW     APARTMENT
                                          11,318.000         286,232.220
                          REIT
                          NORTHWEST     HEALTHCARE
                          PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                          14,401.000         148,186.290
                          INVESTMENT      TRUST
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          59,331.000        1,435,216.890
                          INVEST    TRUST
                          SLATE   OFFICE    REIT
                                          12,079.000          74,648.220
                          SLATE   RETAIL    REIT
                                           7,739.000         96,350.550
                          SMARTCENTRES       REIT
                                          26,133.000         833,381.370
                          SUMMIT    INDUSTRIAL
                                          13,699.000         135,894.080
                          INCOME    REIT
                          TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          10,465.000          62,894.650
                          REIT
             カナダ・ドル　小計                             533,458.000        10,489,593.440
                                                  (859,517,286)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          256,712.000          306,770.840
                          GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          342,358.000          539,213.850
                          KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          470,378.000          649,121.640
                          PRECINCT     PROPERTIES
                                          305,553.000          452,218.440
                          STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          121,901.000          231,611.900
                          VITAL   HEALTHCARE
                                          113,481.000          233,770.860
                          PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                            1,610,383.000          2,412,707.530
                                                  (177,575,274)
             ユーロ             AEDIFICA                 7,322.000         581,366.800
                          ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          62,385.000         767,335.500
                          ALTAREA                 1,434.000         240,338.400
                          BEFIMMO                 9,184.000         451,852.800
                          COFINIMMO     SA
                                           8,365.000         927,678.500
                          COVIVIO                21,740.000        1,831,595.000
                          COVIVIO                 2,776.000         232,628.800
                          EUROCOMMERCIAL
                                          16,223.000         434,451.940
                          PROPERTIES      NV
                          GECINA    SA
                                          21,509.000        2,550,967.400
                          GREEN   REIT   PLC
                                          266,289.000          367,478.820
                          HAMBORNER     REIT   AG
                                          30,133.000         267,279.710
                          HIBERNIA     REIT   PLC
                                          277,699.000          356,565.510
                          ICADE                17,513.000        1,227,661.300
                          IMMOBILIARE      GRANDE
                                          18,974.000         112,250.180
                          DISTRIBUZIONE
                          INMOBILIARIA       COLONIAL
                                          105,062.000          889,875.140
                          SOCIMI    SA
                          INTERVEST
                                           8,979.000         186,763.200
                          OFFICES&WAREHOUSES
                                305/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          IRISH   RESIDENTIAL
                                          128,126.000          177,326.380
                          PROPERTIES      REIT   PLC
                          KLEPIERRE                81,409.000        2,255,029.300
                          LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          29,010.000         216,704.700
                          SOCIMI    SA
                          MERCIALYS                18,098.000         220,071.680
                          MERLIN    PROPERTIES
                                          144,039.000         1,566,424.120
                          SOCIMI    SA
                          MONTEA    SCA
                                           1,490.000         86,420.000
                          NSI  NV
                                           7,526.000         257,765.500
                          RETAIL    ESTATES
                                           3,101.000         236,296.200
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                          53,854.000        7,716,201.120
                          WESTFIELD
                          VASTNED    RETAIL
                                           5,588.000         173,507.400
                          WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           6,839.000         789,220.600
                          WERELDHAVE      NV           16,067.000         447,305.280
             ユーロ　小計                            1,370,734.000         25,568,361.280
                                                 (3,191,954,222)
             香港・ドル             CHAMPION     REIT           647,070.000         3,565,355.700
                          FORTUNE    REAL   ESTATE　
                                          459,000.000         4,268,700.000
                          (HK)
                          LINK   REIT
                                          690,520.000        54,758,236.000
                          PROSPERITY      REIT
                                          390,000.000         1,209,000.000
                          SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          279,000.000         1,450,800.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          435,000.000         2,244,600.000
                          INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                            2,900,590.000         67,496,691.700
                                                  (934,154,214)
     投資証券　合計                                     21,772,160        40,893,156,516
                                                 (40,893,156,516)
     合計                                            44,997,819,845
                                                 (44,997,819,845)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入    有価証券の合計
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券        金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
           アメリカ・ドル             投資証券           157銘柄            -%   86.63%        74.06%
           イギリス・ポンド             投資証券           27銘柄           -%   6.19%        5.29%
           イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.06%        0.05%
           オーストラリア・ドル             投資信託受益証券           25銘柄          6.96%      -%       5.95%
           カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.06%      -%
                                                         1.96%
                       投資証券           25銘柄           -%   2.23%
           シンガポール・ドル             投資信託受益証券           30銘柄          3.65%      -%       3.12%
           ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.46%        0.39%
           ユーロ             投資証券           28銘柄           -%   8.30%        7.09%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.43%        2.08%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                3,319,230,119             1,299,271,008
        コール・ローン                                 107,218,956              32,772,864
        株式                                56,566,691,714             44,235,304,878
        新株予約権証券                                      －           78,278
        投資信託受益証券                                 291,974,467             227,631,777
        投資証券                                 112,860,012              73,487,373
        派生商品評価勘定                                 256,498,285              93,745,445
        未収入金                                   704,406            1,309,313
        未収配当金                                  80,996,576             40,348,430
        差入委託証拠金                                1,115,971,723              368,721,191
        流動資産合計                                61,852,146,258             46,372,670,557
       資産合計                                 61,852,146,258             46,372,670,557
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   692,746                －
        未払金                                    4,986             4,923
        未払解約金                                  34,717,000              7,564,000
        流動負債合計                                  35,414,732              7,568,923
       負債合計                                   35,414,732              7,568,923
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        47,332,729,770             43,032,611,492
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               14,484,001,756              3,332,490,142
        元本等合計                                61,816,731,526             46,365,101,634
       純資産合計                                 61,816,731,526             46,365,101,634
      負債純資産合計                                  61,852,146,258             46,372,670,557
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       42,090,393,658円                47,332,729,770円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       24,968,507,853円                37,708,746,421円
             同期中一部解約元本額                       19,726,171,741円                42,008,864,699円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       2,967,430,561円                4,229,653,765円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        249,749,689円                538,952,510円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         6,258,056円                5,084,297円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,063,826円                13,283,178円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         18,157,927円                16,008,746円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         26,539,962円                38,106,625円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,849,313円                36,541,116円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,271,449円                19,391,290円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       3,190,937,167円                4,503,768,120円
             たわらノーロード　新興国株式                        968,725,817円               1,937,088,275円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         19,503,319円               218,593,721円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                           33,387円              1,544,922円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                          138,526円               5,991,440円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                          635,967円              12,990,571円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           7,956円               125,758円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                           15,911円              8,172,737円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                           23,867円              25,788,023円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                           39,778円              17,269,961円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                           47,733円              53,574,501円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              63,713円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             534,057円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             349,997円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,177,612円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                        462,876,236円                447,212,307円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         40,575,086円               323,578,911円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        133,439,313円                283,538,394円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        298,885,378円                560,502,321円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,371,356,428円                1,125,613,712円
             クルーズコントロール                       2,170,535,683円                 229,645,946円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         87,148,003円               103,543,744円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        157,925,647円                244,460,621円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          757,609円                147,820円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         24,975,794円                3,790,466円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         57,019,939円                7,033,164円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         89,462,427円                62,324,346円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,743,533円                1,288,060円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,214,158,639円                1,075,304,118円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,627,105,199円                1,879,064,959円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       6,091,354,580円                3,890,272,267円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          230,203円                598,449円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          230,203円                470,297円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          415,873円                389,308円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          240,421円                947,979円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           313,785,870円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              20,870円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング株式パッシブファ                       5,065,986,468円                3,535,043,726円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             エマージング株式パッシブファ                       2,638,488,353円                2,125,194,681円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       11,082,972,525円                7,261,569,827円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,214,416,019円                7,873,214,394円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          47,332,729,770円                43,032,611,492円
     ２．    受益権の総数                          47,332,729,770口                43,032,611,492口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                313/481




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                                9,392,239,360               △4,492,632,172
     新株予約権証券                                      －              11,159
     投資信託受益証券                                   281,450             △16,919,785
     投資証券                                 △3,539,125               △15,048,911
     合計                                9,388,981,685               △4,524,589,709
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年4月19日から平成30年1月11日まで及び平成30年4月19日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                        平成30年1月11日       現在              平成31年1月11日       現在
                    契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
           種類
                              （円）      （円）               （円）      （円）
                    （円）     うち                （円）     うち
                         １年超                     １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

         売　建

                  1,161,449,670        －  1,161,413,200        36,470        －   －      －     －
           アメリカ・ドル

                  1,161,449,670        －  1,161,413,200        36,470        －   －      －     －
         買　建

                   39,578,880       －   39,233,920      △344,960     3,084,805,050        －  3,084,833,500        28,450
           アメリカ・ドル        39,578,880       －   39,233,920      △344,960     3,084,805,050        －  3,084,833,500        28,450

     合計

                  1,201,028,550        －  1,200,647,120       △308,490     3,084,805,050        －  3,084,833,500        28,450
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
       １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
       ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買
         相場の仲値で評価しております。
       ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    平成30年1月11日       現在                 平成31年1月11日       現在
              契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                         （円）       （円）                 （円）       （円）
                    うち                        うち
               （円）                        （円）
                    １年超                        １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

             3,403,250,998         －  3,659,365,027        256,114,029      4,803,549,477         －  4,897,266,472        93,716,995
     合計

             3,403,250,998         －  3,659,365,027        256,114,029      4,803,549,477         －  4,897,266,472        93,716,995
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.3060円                1.0774円
     （1万口当たり純資産額）                                 (13,060円)                (10,774円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   平成31年1月11日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                34,700        30.080        1,043,776.000
     アメリカ・ドル
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                17,000        15.890         270,130.000
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                69,900         5.750        401,925.000
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                5,849       230.470        1,348,019.030
               SINA   CORP
                                5,300        59.960         317,788.000
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                38,725         7.980        309,025.500
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                6,400       255.150        1,632,960.000
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                5,280        31.910         168,484.800
               LUKOIL    SPON   ADR
                                40,288        76.660        3,088,478.080
               GAZPROM    PAO  ADR
                               448,380         4.758       2,133,392.040
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                               103,943         4.150        431,363.450
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                               105,800         1.190        125,902.000
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                63,980         1.312         83,941.760
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                74,317         4.036        299,943.410
               51JOB   INC  ADR
                                2,300        64.690         148,787.000
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                10,913        26.060         284,392.780
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                7,591       176.500        1,339,811.500
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                22,900        168.350        3,855,215.000
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                11,980        22.830         273,503.400
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                57,716        20.000        1,154,320.000
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                               104,550         6.410        670,165.500
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                12,100        61.990         750,079.000
               TECH
               SEVERSTAL     GDR           21,907        14.430         316,118.010
               TATNEFT    ADR
                                21,050        64.920        1,366,566.000
               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                19,500         8.670        169,065.000
               STEEL   SPON   GDR
               VTB  BANK   OJSC   GDR
                               172,000         1.184        203,648.000
               DP  WORLD   LTD
                                15,219        16.890         257,048.910
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                28,329        14.330         405,954.570
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                32,600         5.930        193,318.000
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                30,400        29.020         882,208.000
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                2,700        44.820         121,014.000
               SBERBANK     ADR
                               224,930         11.995        2,698,035.350
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                13,784        13.260         182,775.840
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                11,800        31.500         371,700.000
               YY  INC-ADR
                                3,900        69.050         269,295.000
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                5,600        27.010         151,256.000
               58.COM    INC  ADR
                                7,300        57.080         416,684.000
               AUTOHOME     INC  ADR
                                4,600        82.590         379,914.000
               WEIBO   CORP   ADR
                                4,700        59.590         280,073.000
               JD.COM    INC  ADR
                                57,800        23.400        1,352,520.000
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               106,580        151.690        16,167,120.200
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                13,100        27.000         353,700.000
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                3,400        31.810         108,154.000
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                28,400        34.460         978,664.000
               POLYUS    PJSC   GDR
                                6,012        40.200         241,682.400
               HUTCHISON     CHINA   MEDITECH
                                3,600        22.460         80,856.000
               LTD  ADR
     アメリカ・ドル　小計                         2,089,123                 48,078,773.530
                                              (5,215,104,565)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                               136,145         5.080        691,616.600
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                               130,625         17.020        2,223,237.500
               CO  PJSC
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                               172,040         8.350       1,436,534.000
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                               215,991         14.380        3,105,950.580
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                               289,208         4.060       1,174,184.480
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                               356,142         1.550        552,020.100
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                77,463         4.130        319,922.190
               EMAAR   MALLS   PJSC
                               178,166         1.780        317,135.480
               DAMAC   PROPERTIES      DUBAI
                               190,235         1.500        285,352.500
               CO  PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                         1,746,015                 10,105,953.430
                                               (298,934,103)
               POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポンド                          12,287         8.588        105,520.750
               PLC
     イギリス・ポンド　小計
                                12,287                 105,520.750
                                                (14,585,078)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
     インド・ルピー                          233,815       1,107.500        258,950,112.500
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                66,548        335.600        22,333,508.800
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                24,074       1,396.350         33,615,729.900
               EICHER    MOTORS    LTD
                                 923     20,556.100         18,973,280.300
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                22,267        820.200        18,263,393.400
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                63,234        733.200        46,363,168.800
               SHREE   CEMENT    LTD
                                 446     16,496.150          7,357,282.900
               ICICI   BANK   LTD
                               191,895        379.500        72,824,152.500
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                58,463        232.900        13,616,032.700
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                               150,942        305.550        46,120,328.100
                                318/481

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               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                15,148        689.050        10,437,729.400
               LTD
               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                26,242        483.450        12,686,694.900
               TATA   STEEL   LTD           28,060        480.400        13,480,024.000
               TATA   MOTORS    LTD
                               138,820        185.750        25,785,815.000
               JSW  STEEL   LTD
                                69,648        289.300        20,149,166.400
               TATA   POWER   CO  LTD
                                82,406        74.900        6,172,209.400
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                4,658      3,088.950         14,388,329.100
               NESTLE    INDIA   LTD
                                1,904      11,416.600         21,737,206.400
               GAIL   INDIA   LTD
                                70,027        343.900        24,082,285.300
               VEDANTA    LTD
                               110,581        195.450        21,613,056.450
               AXIS   BANK   LTD
                               145,336        663.250        96,394,102.000
               TITAN   COMPANY    LTD
                                27,648        966.700        26,727,321.600
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                               122,655        143.250        17,570,328.750
               LTD
               LUPIN   LTD
                                18,317        838.000        15,349,646.000
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                14,571       2,514.650         36,640,965.150
               HOUSING    DEVELOPMENT
                               131,396       1,980.100        260,177,219.600
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                43,870        451.350        19,800,724.500
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                               301,453        679.700       204,897,604.100
               WIPRO   LTD
                               100,958        325.750        32,887,068.500
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               119,485        129.900        15,521,101.500
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                55,659       1,786.200         99,418,105.800
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                47,449        935.850        44,405,146.650
               DABUR   INDIA   LTD
                                43,516        421.150        18,326,763.400
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                4,509      2,919.500         13,164,025.500
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                8,183      2,600.400         21,279,073.200
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                               105,866        337.300        35,708,601.800
               UNITED    SPIRITS    LTD
                                23,992        586.550        14,072,507.600
               SUN  PHARMACEUTICAL
                                71,008        444.600        31,570,156.800
               INDUSTRIES      LTD
               DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                5,467      1,520.450         8,312,300.150
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                8,165      7,391.600         60,352,414.000
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                4,790       667.850        3,199,001.500
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                17,598        776.950        13,672,766.100
               HAVELLS    INDIA   LTD         20,334        688.050        13,990,808.700
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                51,716        161.950        8,375,406.200
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                13,834       1,186.350         16,411,965.900
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                52,875        214.050        11,317,893.750
               CIPLA   LTD/INDIA
                                31,870        513.250        16,357,277.500
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                36,754       1,392.600         51,183,620.400
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                7,975      3,818.200         30,450,145.000
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                               110,886         95.000       10,534,170.000
                                319/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BOSCH   LTD
                                 496     19,704.000          9,773,184.000
               TATA   CONSULTANCY
                                72,050       1,888.550        136,070,027.500
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                               175,055        148.100        25,925,645.500
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                7,474      2,305.050         17,227,943.700
               YES  BANK   LTD
                               153,758        186.900        28,737,370.200
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                54,635        213.150        11,645,450.250
               BHARAT    FORGE   LTD
                                18,421        482.350        8,885,369.350
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                99,935        204.000        20,386,740.000
               ITC  LTD
                               294,156        289.600        85,187,577.600
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                11,666       1,115.150         13,009,339.900
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                29,391        773.100        22,722,182.100
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                32,823        779.500        25,585,528.500
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD
                                32,685        694.550        22,701,366.750
               VODAFONE     IDEA   LTD
                               196,527         37.100        7,291,151.700
               MARICO    LTD
                                35,723        387.100        13,828,373.300
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                 528     23,176.350         12,237,112.800
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                               130,563        195.650        25,544,650.950
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                40,710        380.250        15,479,977.500
               ECONOMIC     ZONE
               REC  LTD
                                55,173        122.850        6,778,003.050
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                3,159      6,371.950         20,128,990.050
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                7,015      2,725.300         19,117,979.500
               COAL   INDIA   LTD
                                62,457        233.000        14,552,481.000
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                28,933        459.500        13,294,713.500
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                32,296        285.050        9,205,974.800
               INDIABULLS      HOUSING
                                25,466        814.250        20,735,690.500
               FINANCE    LTD
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                2,333        53.400         124,582.200
               PAID
               CADILA    HEALTHCARE      LTD
                                16,962        350.000        5,936,700.000
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                8,740      1,587.800         13,877,372.000
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                8,300      1,097.000         9,105,100.000
     インド・ルピー　小計                         4,745,666               2,592,114,316.100
                                              (4,017,777,190)
     インドネシア・ル
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               139,101       28,225.000        3,926,125,725.000
     ピア
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                               359,200       7,450.000       2,676,040,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                               137,500       48,325.000        6,644,687,500.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                              1,715,400        8,200.000      14,066,280,000.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              4,307,500        3,800.000      16,368,500,000.000
               PERSERO    TBK
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               CHAROEN    POKPHAND
                               675,600       7,700.000       5,202,120,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                44,800      82,350.000        3,689,280,000.000
               HANJAYA    MANDALA
                               655,400       3,850.000       2,523,290,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                               149,500       17,150.000        2,563,925,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                               262,000       12,575.000        3,294,650,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BUKIT   ASAM   TBK  PT
                               154,500       4,290.000        662,805,000.000
               BANK   DANAMON    INDONESIA
                               261,316       8,225.000       2,149,324,100.000
               TBK  PT
               BANK   MANDIRI
                              1,568,800        7,700.000      12,079,760,000.000
               PABRIK    KERTAS    TJIWI
                                98,000      12,400.000        1,215,200,000.000
               KIMIA   TBK  PT
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              4,337,100        3,750.000      16,264,125,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT
                              1,064,100        2,290.000       2,436,789,000.000
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                               529,100       8,850.000       4,682,535,000.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                              1,822,200        1,600.000       2,915,520,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                               276,500       11,925.000        3,297,262,500.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               839,300       26,275.000       22,052,607,500.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                               200,125       4,920.000        984,615,000.000
               PT
               ADARO   ENERGY    PT
                              1,434,500        1,405.000       2,015,472,500.000
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                               170,700       10,150.000        1,732,605,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               TOWER   BERSAMA
                               180,800       4,500.000        813,600,000.000
               INFRASTRUCTURE        TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                               480,300       2,680.000       1,287,204,000.000
               PT
               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                               511,300       1,950.000        997,035,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                        22,374,642               136,541,357,825.000
                                              (1,065,022,591)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                9,600        14.910         143,136.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                                26,300         5.620        147,806.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD
                                6,400        29.260         187,264.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                2,300        73.640         169,372.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                2,500        92.190         230,475.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                4,500        49.860         224,370.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                29,500        10.670         314,765.000
               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                                79,900         2.670        213,333.000
               LTD
                                321/481


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               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                12,300        17.410         214,143.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                5,700        37.760         215,232.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                8,000        39.290         314,320.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO       12,000        28.330         339,960.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                27,200        10.100         274,720.000
               SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                                79,000         4.330        342,070.000
               CO  LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                13,700        25.110         344,007.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                29,900         7.820        233,818.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                                22,700        13.220         300,094.000
               BYD  CO  LTD
                                7,500        48.850         366,375.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                20,900        11.160         233,244.000
               PETROCHINA      CO  LTD
                                32,800         7.350        241,080.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                75,500         5.220        394,110.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                82,500         3.510        289,575.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                74,500         3.520        262,240.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                51,300         5.300        271,890.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                17,100        25.850         442,035.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                14,000        57.500         805,000.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                                27,400        15.330         420,042.000
               SHANGHAI     PUDONG
                                36,700         9.960        365,532.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                                73,320         5.740        420,856.800
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD        10,900        24.840         270,756.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                1,800       618.770        1,113,786.000
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                79,200         5.850        463,320.000
               CO  LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                10,900        27.980         304,982.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                26,500        15.330         406,245.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                30,100         8.020        241,402.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                60,800         3.840        233,472.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                                61,600         5.680        349,888.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                                36,000         9.500        342,000.000
               LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                23,200         7.420        172,144.000
                                322/481

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               INNER   MONGOLIA     YILI
                                10,400        23.100         240,240.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                                42,800         5.690        243,532.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                                29,200         6.680        195,056.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                4,200        29.330         123,186.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                22,800        13.870         316,236.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                20,400        12.000         244,800.000
               HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                                38,600         9.040        348,944.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                4,900        56.270         275,723.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                27,400        10.740         294,276.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                30,600        17.530         536,418.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                21,100         8.040        169,644.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      11,000        22.400         246,400.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                31,000         6.910        214,210.000
               LTD
               KANGMEI    PHARMACEUTICAL
                                14,300         7.500        107,250.000
               CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                3,900        60.100         234,390.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                                49,800         4.460        222,108.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                                54,400         3.040        165,376.000
               CHINA   LTD
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                                36,100         5.000        180,500.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                23,700         8.280        196,236.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                9,900        16.400         162,360.000
               HOLDING    CO  LTD
               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                9,500        22.610         214,795.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                16,000        14.480         231,680.000
               GROUP   CO  LTD
               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                53,200         5.100        271,320.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                6,400        26.730         171,072.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                8,000        30.480         243,840.000
               LTD
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                24,000         8.020        192,480.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                6,400        24.430         156,352.000
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               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                                28,600         7.100        203,060.000
               CO  LTD
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                1,800        84.600         152,280.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                8,100        18.650         151,065.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                51,300         5.380        275,994.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                                32,400         6.020        195,048.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                24,800         8.340        206,832.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                24,000         9.550        229,200.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計
                              2,007,020                 20,230,762.800
                                               (323,085,281)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
     カタール・リアル                          14,417        39.500         569,471.500
               QATAR   NATIONAL     BANK
                                36,289        197.500        7,167,077.500
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                                18,202        42.000         764,484.000
               QSC
               OOREDOO    QSC             6,760        75.590         510,988.400
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                4,887       182.990         894,272.130
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC
                                16,138        143.500        2,315,803.000
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                                10,281        159.000        1,634,679.000
               MASRAF    AL  RAYAN
                                32,079        41.900        1,344,110.100
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                11,235        39.670         445,692.450
               EZDAN   HOLDING    GROUP   QSC
                                59,601        15.000         894,015.000
     カタール・リアル　小計                          209,889                16,540,593.080
                                               (493,736,703)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                35,733      14,220.000         508,123,260.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                               412,135       2,935.000       1,209,616,225.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                10,138      30,900.000         313,264,200.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                               341,831       1,070.000        365,759,170.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                37,720       7,100.000        267,812,000.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                28,217      17,100.000         482,510,700.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                13,764      33,100.000         455,588,400.000
               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                37,498      33,940.000        1,272,682,120.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                19,105      32,260.000         616,327,300.000
               SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                          936,141              5,491,683,375.000
                                               (190,012,245)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                15,900        210.000        3,339,000.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                                94,300        48.250        4,549,975.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                               348,000         19.900        6,925,200.000
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                38,800        67.250        2,609,300.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                               162,900        136.000        22,154,400.000
               NVDR
                                324/481

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               TRUE   CORP   PCL  NVDR
                               820,155         4.980       4,084,371.900
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                60,200        180.000        10,836,000.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                              1,010,000          2.200       2,222,000.000
               IRPC   PCL  NVDR
                               784,600         5.850       4,589,910.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                               172,000         16.300        2,803,600.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                13,100        250.000        3,275,000.000
               PCL  NVDR
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                               311,500         25.750        8,021,125.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                92,800        174.000        16,147,200.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                               380,520         14.700        5,593,644.000
               NVDR
               DELTA   ELECTRONICS      THAI
                                44,200        69.000        3,049,800.000
               PCL  NVDR
               PTT  PCL
                               831,200         48.750       40,521,000.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                               162,600         17.400        2,829,240.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                               263,900         9.850       2,599,415.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                33,850        428.000        14,487,800.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                               367,300         66.000       24,241,800.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                                97,700        181.500        17,732,550.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                               119,200         75.500        8,999,600.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                               322,400         22.800        7,350,720.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                25,800        172.000        4,437,600.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                               185,110         35.500        6,571,405.000
               NVDR
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                                65,600        69.750        4,575,600.000
               GLOW   ENERGY    PCL  NVDR
                                54,000        89.000        4,806,000.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                               428,400         74.000       31,701,600.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                               531,300         9.550       5,073,915.000
               PTT  EXPLORATION      &
                                99,145        122.500        12,145,262.500
               PRODUCTION      PCL  NVDR
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                               139,122         53.750        7,477,807.500
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               156,508         71.500       11,190,322.000
               NVDR
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                               118,000         45.500        5,369,000.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                               740,700         9.800       7,258,860.000
               METRO   PCL  NVDR
               GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                                14,300        83.750        1,197,625.000
               PCL  NVDR
               MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                                28,100        48.750        1,369,875.000
               NVDR
     タイ・バーツ　小計                         9,133,210                322,137,522.900
                                325/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (1,095,267,577)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                6,162       866.500        5,339,373.000
     チェコ・コルナ
               CEZ                 15,014        544.500        8,175,123.000
               MONETA    MONEY   BANK   AS       37,459        72.500        2,715,777.500
     チェコ・コルナ　小計                          58,635               16,230,273.500
                                                (79,203,735)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                              4,814,683          51.690      248,870,964.270
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                4,013      45,460.000         182,430,980.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE
                              2,035,145         100.390       204,308,206.550
               EMPRESAS     CMPC   SA
                               103,228       2,202.900        227,400,961.200
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                34,981       8,785.900        307,339,567.900
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                10,642       8,902.700         94,742,533.400
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                10,666       5,842.000         62,310,772.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                              2,523,913         130.800       330,127,820.400
               COLBUN    SA
                               385,654        141.370        54,519,905.980
               AGUAS   ANDINAS    SA
                               224,014        393.490        88,147,268.860
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                27,270       2,589.800         70,623,846.000
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                26,485       7,971.600        211,127,826.000
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                10,624      28,174.000         299,320,576.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                60,890       5,209.600        317,212,544.000
               ITAU   CORPBANCA
                              13,236,977           6.517      86,265,379.100
               CENCOSUD     SA
                               125,078       1,368.300        171,144,227.400
               ENEL   CHILE   SA
                              1,722,009          69.050      118,904,721.450
     チリ・ペソ　小計                        25,356,272                3,074,798,100.510
                                               (493,197,616)
               AKBANK    TAS
                               185,577         5.750       1,067,067.750
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                4,454        19.450         86,630.300
               VE  MALT   SANAYII    AS
               ARCELIK                 7,401        15.780         116,787.780
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                31,766        23.580         749,042.280
               SANAYI
               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               125,960         7.530        948,478.800
               FABRIKALARI      TAS
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                5,919        56.150         332,351.850
               KOC  HOLDING    AS
                                67,325        14.720         991,024.000
               PETKIM    PETROKIMYA
                                88,174         5.090        448,805.660
               HOLDING
               TURK   SISE   VE  CAM
                                79,624         5.240        417,229.760
               FABRIKALARI      AS
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                36,589        14.960         547,371.440
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                72,290        12.600         910,854.000
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               201,717         7.870       1,587,512.790
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI
                               151,063         4.230        638,996.490
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                9,240       121.100        1,118,964.000
               RAFINE
                                326/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HACI   OMER   SABANCI
                                88,752         7.240        642,564.480
               HOLDING    AS
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                19,011        89.700        1,705,286.700
               AS
               TAV  HAVALIMANLARI
                                13,735        23.880         327,991.800
               HOLDING    AS
               TURKIYE    HALK   BANKASI    AS
                                61,970         6.780        420,156.600
               AKBANK    TAS-RTS
                               185,577         0.970        180,009.690
     トルコ・リラ　小計                         1,436,144                 13,237,126.170
                                               (264,610,152)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                11,011       5,820.000         64,084,020.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                30,013       3,220.000         96,641,860.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT            17,606      11,620.000         204,581,720.000
     ハンガリー・フォリント　小計                          58,630               365,307,600.000
                                               (141,885,472)
     パキスタン・ル
               MCB  BANK   LTD
                                39,000        194.970        7,603,830.000
     ピー
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                74,500        142.960        10,650,520.000
               LTD
               HABIB   BANK   LTD
                                54,400        132.020        7,181,888.000
     パキスタン・ルピー　小計                          167,900                25,436,238.000
                                                (19,840,266)
               AYALA   LAND   INC
                               641,100         45.000       28,849,500.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                               128,910         61.600        7,940,856.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                47,550        94.500        4,493,475.000
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                21,583       1,000.000         21,583,000.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                               307,700         12.720        3,913,944.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                               351,850         12.820        4,510,717.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                2,785      2,020.000         5,625,700.000
               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                40,680        104.600        4,255,128.000
               TERM   SERVICES     INC
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC      229,950         63.500       14,601,825.000
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                35,320        314.000        11,090,480.000
               METROPOLITAN       BANK   &
                               117,297         81.900        9,606,624.300
               TRUST
               BDO  UNIBANK    INC
                               146,363        131.300        19,217,461.900
               MEGAWORLD     CORP
                               962,000         5.060       4,867,720.000
               PLDT   INC
                                8,600      1,234.000         10,612,400.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                               218,722         22.250        4,866,564.500
               SECURITY     BANK   CORP
                                23,420        178.400        4,178,128.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                               900,475         39.450       35,523,738.750
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                63,330        133.900        8,479,887.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                19,828        985.000        19,530,580.000
               METRO   PACIFIC
                              1,148,900          4.920       5,652,588.000
               INVESTMENTS      CORP
                                327/481


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               ABOITIZ    POWER   CORP
                               128,200         36.900        4,730,580.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                17,910        393.400        7,045,794.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                6,997      1,020.000         7,136,940.000
     フィリピン・ペソ　小計                         5,569,470                248,313,631.450
                                               (516,492,354)
               BRF  SA
                                47,492        23.450        1,113,687.400
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                               257,821         53.100       13,690,295.100
               RAIA   DROGASIL     SA
                                20,600        63.520        1,308,512.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                76,300        12.500         953,750.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                19,450        34.370         668,496.500
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                23,000        31.000         713,000.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                73,400        48.500        3,559,900.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA      378,560         12.960        4,906,137.600
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                61,374        20.780        1,275,351.720
               GERDAU    SA
                                90,630        15.590        1,412,921.700
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                11,306        85.760         969,602.560
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               241,810         28.680        6,935,110.800
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                32,800        25.750         844,600.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               326,012         25.260        8,235,063.120
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               122,968         9.660       1,187,870.880
               CCR  SA
                               100,520         12.910        1,297,713.200
               WEG  SA
                                74,072        18.500        1,370,332.000
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                               273,125         41.770       11,408,431.250
               BANCO   BRADESCO     SA
                                85,018        37.270        3,168,620.860
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                16,000        45.540         728,640.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                61,606         9.980        614,827.880
               SA
               SUZANO    PAPEL   E CELULOSE
                                39,900        38.860        1,550,514.000
               SA
               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                               399,247         37.830       15,103,514.010
               PORTO   SEGURO    SA
                                8,800        51.050         449,240.000
               FIBRIA    CELULOSE     SA
                                18,590        66.300        1,232,517.000
               B2W  CIA  DIGITAL
                                12,600        46.500         585,900.000
               BRASKEM    SA
                                12,930        47.510         614,304.300
               ENGIE   BRASIL    SA
                                16,087        36.220         582,671.140
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                33,780        30.050        1,015,089.000
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                39,428        48.450        1,910,286.600
               LOJAS   RENNER    SA
                                53,370        42.660        2,276,764.200
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                25,952        53.470        1,387,653.440
               SA
               COSAN   SA
                                16,200        39.740         643,788.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                13,800        80.990        1,117,662.000
               EMBRAER    SA
                                55,760        20.990        1,170,402.400
               M DIAS   BRANCO    SA
                                10,400        46.800         486,720.000
                                328/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                67,065        13.340         894,647.100
               SA
               JBS  SA
                                89,900        12.160        1,093,184.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                68,649        13.830         949,415.670
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                25,798        37.830         975,938.340
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                20,740        24.170         501,285.800
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                17,869        27.900         498,545.100
               HYPERA    SA
                                28,000        30.900         865,200.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                               164,516         28.270        4,650,867.320
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                6,500       180.850        1,175,525.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                37,100        47.490        1,761,879.000
               SA
               CIELO   SA
                               111,307         11.090        1,234,394.630
               BB  SEGURIDADE
                                52,500        27.400        1,438,500.000
               PARTICIPACOES
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA           37,300        19.280         719,144.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                               380,595         16.850        6,413,025.750
               KLABIN    SA
                                64,800        17.390        1,126,872.000
               RUMO   SA
                                82,100        17.470        1,434,287.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                10,500        81.080         851,340.000
               S/A
     ブラジル・レアル　小計                         4,415,947                123,073,941.370
                                              (3,593,759,088)
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                49,782         9.020        449,033.640
     チ
               MBANK                 1,142       429.400         490,374.800
               BANK   HANDLOWY     W
                                2,596        69.500         180,422.000
               WARSZAWIE     SA
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                11,899        92.000        1,094,708.000
               BANK   PEKAO   SA
                                14,392        113.100        1,627,735.200
               ORANGE    POLSKA    SA
                                58,600         5.120        300,032.000
               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                23,605        109.000        2,572,945.000
               ORLEN
               LPP  SA                108     7,895.000          852,660.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                2,286       372.000         850,392.000
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                6,015       171.000        1,028,565.000
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       74,465        39.600        2,948,814.000
               SA
               CCC  SA
                                2,763       186.000         513,918.000
               GRUPA   LOTOS   SA
                                7,605        93.120         708,177.600
               POLSKIE    GORNICTWO
                               136,123         7.300        993,697.900
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
                                329/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                23,495        23.060         541,794.700
               POLSKA    GRUPA
                                70,529        10.060         709,521.740
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                46,065        44.220        2,036,994.300
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                5,380        66.140         355,833.200
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                9,007        55.000         495,385.000
               DINO   POLSKA    SA
                                4,709       102.600         483,143.400
     ポーランド・ズロチ　小計                          550,566                19,234,147.480
                                               (558,751,984)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                               134,500         4.480        602,560.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                18,800         9.820        184,616.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               359,500         5.650       2,031,175.000
               DIGI.COM     BHD
                               288,700         4.430       1,278,941.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                                71,420         8.200        585,644.000
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                                77,780         5.340        415,345.200
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                63,200         9.850        622,520.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                               133,800         4.700        628,860.000
               GAMUDA    BHD
                               194,600         2.790        542,934.000
               GENTING    BHD
                               175,600         6.400       1,123,840.000
               YTL  CORP   BHD
                               283,710         1.070        303,569.700
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                20,256        19.360         392,156.160
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                54,008        20.640        1,114,725.120
               IJM  CORP   BHD
                               230,360         1.780        410,040.800
               IOI  CORP   BHD
                               187,213         4.490        840,586.370
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                36,600        23.960         876,936.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                12,800        33.340         426,752.000
               BHD
               MALAYAN    BANKING    BHD        295,675         9.450       2,794,128.750
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                88,400         4.130        365,092.000
               BHD
               MISC   BHD
                                90,280         6.430        580,500.400
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                4,800       144.700         694,560.000
               PPB  GROUP   BHD
                                47,560        17.240         819,934.400
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD       19,600        25.860         506,856.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                60,400        17.980        1,085,992.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                               242,100         3.260        789,246.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                14,700        36.360         534,492.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                49,100         2.590        127,169.000
               SP  SETIA   BHD
                                66,300         2.240        148,512.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                               270,550         13.860        3,749,823.000
               QL  RESOURCES     BHD
                                16,800         6.720        112,896.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                               320,544         2.800        897,523.200
                                330/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                               230,130         24.800        5,707,224.000
               AIRASIA    GROUP   BHD
                               147,900         2.950        436,305.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                               125,000         2.360        295,000.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                                95,900         4.990        478,541.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD
                               219,800         4.000        879,200.000
               MAXIS   BHD
                               203,300         5.640       1,146,612.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               207,400         8.700       1,804,380.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                               220,400         5.750       1,267,300.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                               109,200         3.610        394,212.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                                92,900         4.650        431,985.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                               232,700         1.060        246,662.000
               SIME   DARBY   PLANTATION
                               216,100         5.050       1,091,305.000
               BHD
               IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN
                               174,548         1.480        258,331.040
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                         6,204,934                 40,024,983.140
                                              (1,059,861,554)
               ALFA   SAB  DE  CV
                               264,100         24.590        6,494,219.000
     メキシコ・ペソ
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                44,300        126.240        5,592,432.000
               CV
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                19,100        134.490        2,568,759.000
               SAB  DE  CV
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                               208,500         47.890        9,985,065.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                               105,300         39.610        4,170,933.000
               GRUMA   SAB  DE  CV
                                12,680        224.840        2,850,971.200
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                20,260        194.590        3,942,393.400
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                                37,600        76.420        2,873,392.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                               209,700        103.610        21,727,017.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                                81,325        47.700        3,879,202.500
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                8,830       266.070        2,349,398.100
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                               115,200         30.970        3,567,744.000
               SAB  DE  CV
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                43,700        54.170        2,367,229.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                17,990        329.550        5,928,604.500
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                               305,952         44.770       13,697,471.040
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                              2,717,078          15.010       40,783,340.780
               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                               198,800         28.300        5,626,040.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                42,600        112.750        4,803,150.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                               449,900         48.920       22,009,108.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                31,200        176.030        5,492,136.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
                                331/481

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                18,400        89.160        1,640,544.000
               DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      43,600        78.050        3,402,980.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                               174,090         24.640        4,289,577.600
               SA-B
     メキシコ・ペソ　小計                         5,170,205                180,041,707.120
                                              (1,020,836,480)
               ALPHA   BANK   A.E.
                               125,732         1.180        148,363.760
     ユーロ
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.
                                4,089        20.250         82,802.250
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                22,051        10.730         236,607.230
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                3,130        4.800         15,024.000
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                5,847        21.200         123,956.400
               REFIN
               OPAP   SA
                                19,846         8.000        158,768.000
               JUMBO   SA
                                4,749        12.880         61,167.120
     ユーロ　小計                          185,444                 826,688.760
                                               (103,203,825)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                7,097      22,750.000         161,456,750.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                1,187      77,800.000         92,348,600.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                3,477      79,000.000         274,683,000.000
               PFD
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                2,650     269,000.000         712,850,000.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                4,209      67,800.000         285,370,200.000
               COWAY   CO  LTD
                                4,439      75,300.000         334,256,700.000
               KT&G   CORP
                                10,022      101,500.000        1,017,233,000.000
               S-1  CORPORATION
                                1,444     100,500.000         145,122,000.000
               KOREA   GAS  CORP
                                1,727      50,000.000         86,350,000.000
               CJ  CORP
                                1,179     118,000.000         139,122,000.000
               KAKAO   CORP
                                4,263     101,000.000         430,563,000.000
               CJ  ENM  CO  LTD
                                 987    208,500.000         205,789,500.000
               DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                                2,634      32,350.000         85,209,900.000
               MARINE
               SK  TELECOM    CO  LTD
                                1,859     271,000.000         503,789,000.000
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                2,649      96,800.000         256,423,200.000
               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                33,492       6,760.000        226,405,920.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION
                                1,387     472,000.000         654,664,000.000
               LG  UPLUS   CORP
                                6,540      17,150.000         112,161,000.000
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                13,540       5,640.000         76,365,600.000
               CONSTRUCT
               POSCO   DAEWOO    CORP
                                3,600      19,750.000         71,100,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 722   1,091,000.000          787,702,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                3,673     347,000.000        1,274,531,000.000
               LG  CHEM   LTD
                                 726    194,000.000         140,844,000.000
                                332/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 201    690,000.000         138,690,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                34,256      38,350.000        1,313,717,600.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                3,782      96,900.000         366,475,800.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                10,493      20,200.000         211,958,600.000
               CORPORATION
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                5,997      31,500.000         188,905,500.000
               LTD
               POSCO   CHEMTECH     CO  LTD
                                1,672      61,400.000         102,660,800.000
               LOTTE   CHEMICAL
                                1,313     265,000.000         347,945,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                2,826      69,700.000         196,972,200.000
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                3,207     135,000.000         432,945,000.000
               HYUNDAI    MOBIS
                                5,855     196,000.000        1,147,580,000.000
               SK  HYNIX   INC
                                47,543      65,300.000        3,104,557,900.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                6,587      58,600.000         385,998,200.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                1,954      70,500.000         137,757,000.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                10,785      123,000.000        1,326,555,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO
                                6,150      48,900.000         300,735,000.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                17,323      13,550.000         234,726,650.000
               KCC  CORP
                                 554    295,000.000         163,430,000.000
               KIA  MOTORS    CORP
                                22,988      34,300.000         788,488,400.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD
                                 698    447,500.000         312,355,000.000
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                22,108      34,450.000         761,620,600.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                3,785      30,300.000         114,685,500.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD
                                2,345      33,600.000         78,792,000.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                1,829      98,000.000         179,242,000.000
               CJ  LOGISTICS
                                 860    163,000.000         140,180,000.000
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                1,509      88,300.000         133,244,700.000
               LTD
               KT  CORP
                                2,048      29,400.000         60,211,200.000
               HLB  INC
                                2,994      74,300.000         222,454,200.000
               LG  ELECTRONICS      INC
                                9,110      65,600.000         597,616,000.000
               LOTTE   CORP
                                1,940      51,600.000         100,104,000.000
               LG  CORP
                                8,116      70,400.000         571,366,400.000
               NH  INVESTMENT      &
                                13,362      12,850.000         171,701,700.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                4,872      45,150.000         219,970,800.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                11,313      131,000.000        1,482,003,000.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                1,249      88,600.000         110,661,400.000
               CO  LTD
               KOREA   INVESTMENT
                                3,504      59,100.000         207,086,400.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                 112    770,000.000          86,240,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                1,754      66,000.000         115,764,000.000
                                333/481


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KANGWON    LAND   INC
                                10,655      31,800.000         338,829,000.000
               POSCO                 6,264     258,500.000        1,619,244,000.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                11,910      17,700.000         210,807,000.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                4,723     227,000.000        1,072,121,000.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                4,863      97,200.000         472,683,600.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                               397,189       39,800.000       15,808,122,200.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                32,995       7,410.000        244,492,950.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                70,564      32,450.000        2,289,801,800.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                 646    241,000.000         155,686,000.000
               YUHAN   CORP
                                 707    228,000.000         161,196,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                13,644      10,800.000         147,355,200.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                4,648      37,600.000         174,764,800.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                2,892      51,000.000         147,492,000.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                18,262      19,800.000         361,587,600.000
               CELLTRION     INC
                                6,730     216,500.000        1,457,045,000.000
               VIROMED    CO  LTD
                                1,302     249,300.000         324,588,600.000
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                25,782      35,400.000         912,682,800.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                1,800     137,500.000         247,500,000.000
               CELLTRION     PHARM   INC
                                1,457      61,100.000         89,022,700.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                 839    206,000.000         172,834,000.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                5,956      81,100.000         483,031,600.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                2,677     184,500.000         493,906,500.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                 848    101,500.000          86,072,000.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                2,877      34,650.000         99,688,050.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                5,196     181,500.000         943,074,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                 695    337,000.000         234,215,000.000
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                18,395       4,630.000         85,168,850.000
               LG  INNOTEK    CO  LTD          1,440      85,700.000         123,408,000.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                2,692     257,000.000         691,844,000.000
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                32,019      45,500.000        1,456,864,500.000
               MEDY-TOX     INC
                                 421    571,400.000         240,559,400.000
               KOREA   AEROSPACE
                                6,602      33,950.000         224,137,900.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                13,241       6,680.000         88,449,880.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                 530    450,500.000         238,765,000.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                27,836       4,175.000        116,215,300.000
               LTD
               FILA   KOREA   LTD
                                3,324      47,100.000         156,560,400.000
               E-MART    CO  LTD
                                1,699     193,500.000         328,756,500.000
               DGB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                10,752       8,050.000         86,553,600.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                2,482      35,850.000         88,979,700.000
               HANKOOK    TIRE   CO  LTD  NEW
                                6,590      37,000.000         243,830,000.000
                                334/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &         1,688      45,350.000         76,550,800.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                 773    356,000.000         275,188,000.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                 631    189,500.000         119,574,500.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                2,071     118,000.000         244,378,000.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                3,735      27,450.000         102,525,750.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                1,935     114,000.000         220,590,000.000
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                2,537     205,000.000         520,085,000.000
               WOORI   BANK
                                41,071      14,800.000         607,850,800.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                5,828     108,500.000         632,338,000.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                1,432     388,000.000         555,616,000.000
               PEARL   ABYSS   CORP
                                 534    206,100.000         110,057,400.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                3,636      32,950.000         119,806,200.000
               SILLAJEN     INC
                                4,787      72,700.000         348,014,900.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                3,951      73,900.000         291,978,900.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                         1,229,250               61,772,228,600.000
                                              (6,004,260,620)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                                91,000         9.330        849,030.000
     香港・ドル
               JIANGSU    EXPRESS
                                94,000        11.320        1,064,080.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                               156,000         5.060        789,360.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                               104,000         5.390        560,560.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                               502,000         79.750       40,034,500.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                               106,000         38.650        4,096,900.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                               288,000         1.860        535,680.000
               POWER   GEN
               BEIJING    ENTERPRISES
                                41,500        42.450        1,761,675.000
               HUANENG    POWER
                               306,000         5.060       1,548,360.000
               INTERNATIONAL       IN
               ALIBABA    HEALTH
                               290,000         6.800       1,972,000.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                               136,000         6.280        854,080.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                65,000        56.650        3,682,250.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                               144,000         3.550        511,200.000
               H
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                               124,000         4.430        549,320.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                              1,463,000          12.820       18,755,660.000
               BRILLIANCE      CHINA
                               270,000         6.520       1,760,400.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                               368,000         12.220        4,496,960.000
               GROUP   LTD
                                335/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               307,120         26.650        8,184,748.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               220,888         30.650        6,770,217.200
               CITIC   LTD             445,000         12.500        5,562,500.000
               CHINA   TRAVEL
                               198,000         2.140        423,720.000
               INTERNATIONAL       INV
               BEIJING    CAPITAL
                               162,000         6.610       1,070,820.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                               552,000         5.380       2,969,760.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                              1,708,000          5.030       8,591,240.000
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                               514,742         8.500       4,375,307.000
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               122,790         19.080        2,342,833.200
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                              2,065,200          6.090      12,577,068.000
               CHEMICAL     COR
               TONG   REN  TANG
                                54,000        10.180         549,720.000
               TECHNOLOGIES       CO
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                77,000        19.940        1,535,380.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                               220,000         6.860       1,509,200.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                64,900        69.650        4,520,285.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                               288,000         8.430       2,427,840.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                                91,000         5.870        534,170.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                84,000         7.730        649,320.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                               444,000         1.450        643,800.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                               104,000         15.120        1,572,480.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                               374,000         2.560        957,440.000
               LTD
               CHINA   INVESTMENT      FUND
               INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                72,000        25.700        1,850,400.000
               CO  LTD
               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                84,500        15.240        1,287,780.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD        82,000        13.540        1,110,280.000
               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                               139,000         25.650        3,565,350.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                63,500        24.400        1,549,400.000
               GEELY   AUTOMOBILE
                               419,000         11.000        4,609,000.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                               306,000         2.510        768,060.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                82,000        30.300        2,484,600.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                45,000        47.050        2,117,250.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                              1,244,000          4.000       4,976,000.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                               172,000         6.750       1,161,000.000
               LTD
                                336/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                              1,220,000          1.290       1,573,800.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                               190,000         3.340        634,600.000
               MAANSHAN     IRON   & STEEL        100,000         3.450        345,000.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                               275,592         7.720       2,127,570.240
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                               220,000         3.200        704,000.000
               LEE  & MAN  PAPER
                                97,000         6.770        656,690.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                               589,788         8.140       4,800,874.320
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                               126,000         4.750        598,500.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                               163,200         15.960        2,604,672.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                               300,500         4.920       1,478,460.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               610,000         17.380       10,601,800.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                               561,000         2.820       1,582,020.000
               LTD
               CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO
                                70,000         5.000        350,000.000
               LTD
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                               176,000         6.260       1,101,760.000
               MEDICAL-H
               SEMICONDUCTOR
                               274,700         6.560       1,802,032.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                               176,440         8.960       1,580,902.400
               CHINA   SHIPPING
                               100,000         4.040        404,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                               215,000         3.660        786,900.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                46,000        15.580         716,680.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                               178,000         10.000        1,780,000.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                26,000        33.250         864,500.000
               GUANGDONG     INVESTMENTS
                               250,000         15.120        3,780,000.000
               LTD
               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                               208,000         4.800        998,400.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   RESOURCES     BEER
                               123,333         26.350        3,249,824.550
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                                52,000         7.210        374,920.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                               589,500         5.670       3,342,465.000
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                               235,000         24.750        5,816,250.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               470,800        329.000       154,893,200.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                               428,500         69.100       29,609,350.000
               CO-H
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               BEIJING    ENTERPRISES
                               466,000         4.140       1,929,240.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                               970,240         0.650        630,656.000
               CHINA   POWER
                               350,000         1.840        644,000.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG
                               132,000         6.740        889,680.000
               ZTE  CORP
                                71,288        15.420        1,099,260.960
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                               250,000         2.590        647,500.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                               276,500         17.980        4,971,470.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                               248,500         3.180        790,230.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               659,205         6.190       4,080,478.950
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               142,250         6.760        961,610.000
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                62,000        44.000        2,728,000.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              7,943,530          6.570      52,188,992.100
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                64,000        93.150        5,961,600.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                               224,000         7.640       1,711,360.000
               LTD-H
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                               106,000         8.570        908,420.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                               144,000         5.860        843,840.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                               131,000         7.330        960,230.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                               364,000         5.240       1,907,360.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD
                              6,554,200          3.420      22,415,364.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                               335,500         1.740        583,770.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                                95,500        20.450        1,952,975.000
               LTD
               GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                82,000         5.970        489,540.000
               LTD
               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                                62,000        12.800         793,600.000
               CO  LTD
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                               330,470         29.550        9,765,388.500
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              5,721,235          5.690      32,553,827.150
               H
               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                96,000         7.900        758,400.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                               104,000         7.730        803,920.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               227,600         6.840       1,556,784.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               334,000         7.690       2,568,460.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
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               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                               178,000         3.120        555,360.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                31,000        16.100         499,100.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                51,000        44.600        2,274,600.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                               103,000         20.550        2,116,650.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                               191,000         2.800        534,800.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                               641,142         9.200       5,898,506.400
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                               369,000         2.910       1,073,790.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                               698,800         4.730       3,305,324.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               121,000         6.950        840,950.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                60,600        66.950        4,057,170.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                77,000        35.400        2,725,800.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                               230,028         10.800        2,484,302.400
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                               372,000         3.580       1,331,760.000
               GROUP   LTD
               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               141,000         3.370        475,170.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                               172,500         2.830        488,175.000
               KINGSOFT     CORP   LTD
                                76,000        13.000         988,000.000
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                64,500        11.080         714,660.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                               338,000         7.370       2,491,060.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                               122,000         6.340        773,480.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                52,500         9.530        500,325.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                               128,500         11.020        1,416,070.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                               355,000         6.230       2,211,650.000
               LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                               206,800         25.150        5,201,020.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               211,000         22.100        4,663,100.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                               338,450         7.830       2,650,063.500
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                               126,000         7.340        924,840.000
               HOLDINGS     LTD
               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                               179,000         7.410       1,326,390.000
               BBMG   CORP
                               222,000         2.430        539,460.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                               145,200         3.610        524,172.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                               107,600         32.800        3,529,280.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                               200,000         7.030       1,406,000.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                               276,000         1.920        529,920.000
               CHINA   LTD
                                339/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                               274,527         8.420       2,311,517.340
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                               154,000         4.720        726,880.000
               CHONGQING     RURAL
                               196,000         4.210        825,160.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                               242,000         5.580       1,350,360.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                59,100        16.540         977,514.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                               472,000         2.130       1,005,360.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                               325,000         1.540        500,500.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               205,000         25.200        5,166,000.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                               166,000         3.160        524,560.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                               128,500         23.600        3,032,600.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                75,800        27.650        2,095,870.000
               CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               491,656         5.500       2,704,108.000
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               203,000         2.280        462,840.000
               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      60,000         7.110        426,600.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                               171,000         3.450        589,950.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                              2,526,000          3.480       8,790,480.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                55,000        15.260         839,300.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                               199,000         7.620       1,516,380.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                               184,000         14.620        2,690,080.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                               172,000         5.490        944,280.000
               HOLDINGS     LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                               210,000         8.300       1,743,000.000
               LTD
               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                               618,000         3.070       1,897,260.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      46,000        22.150        1,018,900.000
               LTD
               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                               334,000         4.100       1,369,400.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                               121,500         6.650        807,975.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                               328,500         3.800       1,248,300.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                               986,000         0.000           0.000
               GROUP
                                340/481


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               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                85,000        10.840         921,400.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                               323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                96,000         6.220        597,120.000
               CO  LTD
               JIAYUAN    INTERNATIONAL
                                94,000        15.140        1,423,160.000
               GROUP   LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                42,400        15.820         670,768.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                               267,000         4.140       1,105,380.000
               CHINA   CO  LTD
               YIHAI   INTERNATIONAL
                                31,000        20.250         627,750.000
               HOLDING    LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP       74,000        11.400         843,600.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                95,000        12.900        1,225,500.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                               308,000         3.790       1,167,320.000
               GROUP   LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              2,904,000          1.480       4,297,920.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                               276,000         3.040        839,040.000
               CHINA   CINDA   ASSET
                               796,000         2.020       1,607,920.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                               134,000         10.700        1,433,800.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                               137,000         22.950        3,144,150.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               103,361         28.200        2,914,780.200
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                               108,000         5.480        591,840.000
               CAR  INC
                                68,000         5.900        401,200.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                39,000        14.460         563,940.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                               981,000         1.930       1,893,330.000
               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                               517,500         1.310        677,925.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD        163,500         4.570        747,195.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                                78,200        11.040         863,328.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                51,200        25.350        1,297,920.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                               112,600         13.340        1,502,084.000
               3SBIO   INC
                               101,500         10.720        1,088,080.000
               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                31,500        21.800         686,700.000
               CHINA   RESOURCES
                                89,000        10.300         916,700.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                               904,000         1.470       1,328,880.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                17,200        37.250         640,700.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                               188,000         5.430       1,020,840.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                               141,000         5.790        816,390.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
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               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                               525,000         1.600        840,000.000
               CORP
               MEITU   INC
                               152,500         2.700        411,750.000
               BOC  AVIATION     LTD          15,700        58.400         916,880.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                15,500        26.000         403,000.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                81,600        15.280        1,246,848.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                44,500        58.200        2,589,900.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                              2,096,000          0.226        473,696.000
               LTD
     香港・ドル　小計                        77,850,475                 723,678,967.410
                                              (10,015,716,909)
               ACER   INC
                               278,532         19.050        5,306,034.600
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                59,554        223.500        13,310,319.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                37,616        145.000        5,454,320.000
               CORP
               ASIA   CEMENT    CORP
                               160,928         35.600        5,729,036.800
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                31,000        154.500        4,789,500.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                               371,457         10.800        4,011,735.600
               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                85,000        56.300        4,785,500.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                65,000        77.200        5,018,000.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                54,975        65.200        3,584,370.000
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC
                               200,858         53.300       10,705,731.400
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                89,070        46.350        4,128,394.500
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                               149,269         15.500        2,313,669.500
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                54,760        212.000        11,609,120.000
               LTD
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                               509,345         17.850        9,091,808.250
               BANK
               CHINA   AIRLINES
                               232,156         10.950        2,542,108.200
               CHENG   SHIN   RUBBER
                               158,169         42.550        6,730,090.950
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                              1,075,058          24.900       26,768,944.200
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               256,994         28.100        7,221,531.400
               LTD/TAIWAN
               ADVANTECH     CO  LTD
                                29,889        223.000        6,665,247.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                               240,304         17.550        4,217,335.200
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                               162,663        145.000        23,586,135.000
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                73,000        53.800        3,927,400.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               296,327        107.000        31,706,989.000
               AU  OPTRONICS     CORP
                               727,194         12.450        9,053,565.300
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               146,800        108.000        15,854,400.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                               198,276         12.000        2,379,312.000
                                342/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               275,824         29.350        8,095,434.400
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                29,825        186.000        5,547,450.000
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                13,322        361.500        4,815,903.000
               NOVATEK
                                51,285        145.000        7,436,325.000
               MICROELECTRONICS　LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               359,633        100.500        36,143,116.500
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                                61,000        34.750        2,119,750.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                               283,594        107.000        30,344,558.000
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                30,151        159.000        4,794,009.000
               MEDIATEK     INC
                               120,507        226.000        27,234,582.000
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                               529,936         46.900       24,853,998.400
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                               634,232         17.950       11,384,464.400
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                15,000        260.000        3,900,000.000
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO      144,000         72.900       10,497,600.000
               LTD
               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                               876,141         15.700       13,755,413.700
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                               655,920         45.850       30,073,932.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                               924,403         9.900       9,151,589.700
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                               829,168         20.900       17,329,611.200
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                              1,071,225          69.300       74,235,892.500
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                               934,495         26.100       24,390,319.500
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                8,220      3,280.000         26,961,600.000
               TAISHIN    FINANCIAL
                               843,589         13.350       11,261,913.150
               HOLDINGS     CO  LTD
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                               831,061         8.910       7,404,753.510
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                               206,005         22.500        4,635,112.500
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               145,845         42.950        6,264,042.750
               SINOPAC    FINANCIAL
                               893,443         10.400        9,291,807.200
               HOLDINGS     CO  LTD
               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                              1,381,048          20.200       27,897,169.600
               CO  LTD
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                               844,220         20.200       17,053,244.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                61,560        66.500        4,093,740.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               414,828         74.800       31,029,134.400
               WISTRON    CORP
                               266,916         19.300        5,151,478.800
               POU  CHEN   CORP
                               183,990         34.450        6,338,455.500
                                343/481

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               UNI-PRESIDENT
                               413,297         70.500       29,137,438.500
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                49,392        321.500        15,879,528.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                               108,480        111.500        12,095,520.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                7,658       237.500        1,818,775.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                54,393        47.000        2,556,471.000
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                20,829        82.700        1,722,558.300
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                                75,588        58.300        4,406,780.400
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                34,639        51.100        1,770,052.900
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                               113,899         37.200        4,237,042.800
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                               406,561         36.550       14,859,804.550
               TATUNG    CO  LTD
                               100,000         25.850        2,585,000.000
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR           2,030,083         216.000       438,497,928.000
               UNITED    MICROELECTRONICS
                               904,525         11.150       10,085,453.750
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                               241,000         13.650        3,289,650.000
               YAGEO   CORP
                                23,160        304.500        7,052,220.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                               156,000         30.850        4,812,600.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                               820,345         10.250        8,408,536.250
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                                75,203        38.000        2,857,714.000
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                19,073        217.000        4,138,841.000
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                18,000        175.500        3,159,000.000
               PEGATRON     CORP
                               143,554         48.500        6,962,369.000
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                9,000       315.000        2,835,000.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                38,000        120.000        4,560,000.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               101,737        106.500        10,834,990.500
               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                48,385        74.100        3,585,328.500
               HOLDING    LTD
               TAIWAN    COOPERATIVE
                               742,412         18.100       13,437,657.200
               FINANCIAL     HOLDING
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                               294,903         57.000       16,809,471.000
               CO  LTD
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                21,000        292.000        6,132,000.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                15,000        287.500        4,312,500.000
               LTD
     台湾・ドル　小計                        26,750,696                1,376,817,229.260
                                              (4,846,396,647)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                29,572        200.490        5,928,890.280
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                16,495        189.290        3,122,338.550
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                36,909        91.000        3,358,719.000
               LTD
               DISCOVERY     LTD
                                31,052        160.660        4,988,814.320
                                344/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                               469,360         9.710       4,557,485.600
               GOLD   FIELDS    LTD
                                64,234        50.500        3,243,817.000
               REMGRO    LTD
                                39,466        204.270        8,061,719.820
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                19,873        173.550        3,448,959.150
               MMI  HOLDINGS     LTD
                                30,301        16.900         512,086.900
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                               260,960         23.800        6,210,848.000
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                19,195        134.200        2,575,969.000
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                3,704      1,141.000         4,226,264.000
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                7,234       105.300         761,740.200
               MTN  GROUP   LTD
                               145,185         86.560       12,567,213.600
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                38,047        177.250        6,743,830.750
               TELKOM    SA  SOC  LTD
                                22,080        66.890        1,476,931.200
               FIRSTRAND     LTD
                               269,420         67.990       18,317,865.800
               PSG  GROUP   LTD
                                12,431        242.000        3,008,302.000
               NASPERS    LTD
                                36,084       2,954.160        106,597,909.440
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                34,119        274.570        9,368,053.830
               NETCARE    LTD
                               105,465         27.250        2,873,921.250
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                31,255        73.000        2,281,615.000
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                61,174        79.720        4,876,791.280
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                5,042       545.000        2,747,890.000
               LTD
               SAPPI   LTD
                                34,752        76.700        2,665,478.400
               SASOL   LTD
                                45,354        443.950        20,134,908.300
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                37,476        189.930        7,117,816.680
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                23,411        251.460        5,886,930.060
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               103,115        183.750        18,947,381.250
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                16,512        202.250        3,339,552.000
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                88,009        56.250        4,950,506.250
               ASPEN   PHARMACARE
                                34,576        139.650        4,828,538.400
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                54,711        167.460        9,161,904.060
               TIGER   BRANDS    LTD
                                13,510        270.180        3,650,131.800
               SANLAM    LTD
                               153,496         81.790       12,554,437.840
               INVESTEC     LTD
                                19,077        84.320        1,608,572.640
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                5,327       278.990        1,486,179.730
               MONDI   LTD
                                10,866        316.220        3,436,046.520
               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               110,218         26.950        2,970,375.100
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                55,278        36.600        2,023,174.800
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                                50,576        131.340        6,642,651.840
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                32,983        113.680        3,749,507.440
               OLD  MUTUAL    LTD
                               423,449         22.840        9,671,575.160
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                13,993        207.640        2,905,506.520
               FORTRESS     REIT   LTD-A
                               102,950         18.400        1,894,280.000
               BID  CORP   LTD
                                24,891        265.000        6,596,115.000
     南アフリカ・ランド　小計                         3,243,187                358,079,545.760
                                              (2,803,762,843)
                                345/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                        201,501,748                  44,235,304,878
                                              (44,235,304,878)
                                346/481




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   平成31年1月11日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     新株予約権証券          タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR
                                          59,033.000         23,022.870
               タイ・バーツ　小計                           59,033.000         23,022.870
                                                     (78,278)
     新株予約権証券　合計                                       59,033         78,278
                                                     (78,278)
     投資信託受益証券          メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                         1,231,475.000         12,511,786.000
                        FOMENTO    ECONOMICO     MEXICANO
                                          155,200.000        27,634,912.000
                        SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                          1,386,675.000         40,146,698.000
                                                  (227,631,777)
     投資信託受益証券　合計                                      1,386,675        227,631,777
                                                  (227,631,777)
     投資証券          メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA
                                          283,800.000        6,850,932.000
               メキシコ・ペソ　小計                           283,800.000        6,850,932.000
                                                   (38,844,785)
               南アフリカ・ラン         FORTRESS     REIT   LTD-B
                                          57,784.000         843,068.560
               ド
                        HYPROP    INVESTMENTS      LTD
                                          22,174.000        1,906,742.260
                        RESILIENT     REIT   LTD
                                          28,600.000        1,674,530.000
               南アフリカ・ランド　小計
                                          108,558.000        4,424,340.820
                                                   (34,642,588)
     投資証券　合計                                       392,358        73,487,373
                                                   (73,487,373)
     合計                                              301,197,428
                                                  (301,197,428)
     新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                347/481










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入         有価証券の
                                       組入新株            組入
                                  組入株式           投資信託           合計金額
               通貨           銘柄数            予約権証券            投資証券
                                  時価比率           受益証券          に対する比
                                       時価比率           時価比率
                                             時価比率             率
           アメリカ・ドル             株式      46銘柄      11.25%        -%      -%      -%   11.71%
           アラブ首長国連邦・ディ
                       株式       9銘柄      0.64%       -%      -%      -%    0.67%
           ルハム
           イギリス・ポンド             株式       1銘柄      0.03%       -%      -%      -%    0.03%
           インド・ルピー             株式      79銘柄      8.67%       -%      -%      -%    9.02%
           インドネシア・ルピア             株式      26銘柄      2.30%       -%      -%      -%    2.39%
           オフショア・人民元             株式      73銘柄      0.70%       -%      -%      -%    0.73%
           カタール・リアル             株式      10銘柄      1.06%       -%      -%      -%    1.11%
           コロンビア・ペソ             株式       9銘柄      0.41%       -%      -%      -%    0.43%
           タイ・バーツ             株式      36銘柄      2.36%       -%      -%      -%
                       新株予約                                  2.46%
                              1銘柄       -%    0.00%       -%      -%
                       権証券
           チェコ・コルナ             株式       3銘柄      0.17%       -%      -%      -%    0.18%
           チリ・ペソ             株式      17銘柄      1.06%       -%      -%      -%    1.11%
           トルコ・リラ             株式      19銘柄      0.57%       -%      -%      -%    0.59%
           ハンガリー・フォリント             株式       3銘柄      0.31%       -%      -%      -%    0.32%
           パキスタン・ルピー             株式       3銘柄      0.04%       -%      -%      -%    0.04%
           フィリピン・ペソ             株式      23銘柄      1.11%       -%      -%      -%    1.16%
           ブラジル・レアル             株式      53銘柄      7.75%       -%      -%      -%    8.07%
           ポーランド・ズロチ             株式      20銘柄      1.21%       -%      -%      -%    1.25%
           マレーシア・リンギット             株式      44銘柄      2.29%       -%      -%      -%    2.38%
           メキシコ・ペソ             株式      23銘柄      2.20%       -%      -%      -%
                       投資信託
                              2銘柄       -%      -%    0.49%       -%    2.89%
                       受益証券
                       投資証券       1銘柄       -%      -%      -%    0.08%
           ユーロ             株式       7銘柄      0.22%       -%      -%      -%    0.23%
           韓国・ウォン             株式     114銘柄      12.95%        -%      -%      -%   13.48%
           香港・ドル             株式     204銘柄      21.60%        -%      -%      -%   22.49%
           台湾・ドル             株式      86銘柄      10.45%        -%      -%      -%   10.88%
           南アフリカ・ランド             株式      46銘柄      6.05%       -%      -%      -%
                                                         6.37%
                       投資証券       3銘柄       -%      -%      -%    0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年1月11日現在             平成31年1月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                2,451,465,696             16,123,382,089
        コール・ローン                                 395,982,514              87,215,102
        国債証券                                98,971,707,355             107,326,775,455
        派生商品評価勘定                                      －          145,000
        未収入金                                 418,714,761                  －
        未収利息                                1,507,428,223              820,451,685
        前払費用                                  95,331,659             462,658,928
        流動資産合計                               103,840,630,208             124,820,628,259
       資産合計                                103,840,630,208             124,820,628,259
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  2,556,800                 －
        未払金                                 602,479,744            30,405,438,410
        未払解約金                                  68,895,000              7,529,000
        流動負債合計                                 673,931,544            30,412,967,410
       負債合計                                  673,931,544            30,412,967,410
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        54,256,447,518             52,757,465,400
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               48,910,251,146             41,650,195,449
        元本等合計                               103,166,698,664              94,407,660,849
       純資産合計                                103,166,698,664              94,407,660,849
      負債純資産合計                                 103,840,630,208             124,820,628,259
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       34,034,697,085円                54,256,447,518円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       36,324,035,709円                77,661,828,674円
             同期中一部解約元本額                       16,102,285,276円                79,160,810,792円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        231,736,287円                286,716,961円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                         13,439,320円               128,371,531円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                          185,533円               7,136,042円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                          578,044円              20,905,547円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                          658,928円              11,342,432円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             142,739円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             299,198円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,094,144円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             341,158円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             515,076円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                         75,944,530円                58,646,088円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         27,320,395円               196,510,788円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         90,077,700円               172,561,704円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        200,732,596円                338,305,279円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       5,386,829,880円                4,780,199,975円
             クルーズコントロール                       1,391,418,497円                 139,177,158円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        341,339,293円                436,204,954円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        103,835,053円                143,653,316円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          485,809円                89,225円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         6,404,568円                 915,607円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         14,622,181円                1,691,798円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        137,701,694円                199,792,522円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          188,968円                454,825円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,912,437,568円                3,446,924,591円
             ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（基                        704,245,670円               1,129,715,395円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,707,059,809円                2,262,347,925円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          802,092円               2,617,018円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          802,092円               2,029,113円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          641,925円               1,240,199円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          680,332円               4,146,714円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           779,406,995円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              13,655円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング債券リスク抑制型                       12,745,371,625円                16,751,347,027円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       3,284,400,424円                2,044,980,656円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,316,952,369円                4,245,286,325円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,762,929,633円                4,605,400,717円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,695,478,120円                4,132,286,126円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,875,707,169円                2,192,663,196円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,225,439,414円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          54,256,447,518円                52,757,465,400円
     ２．    受益権の総数                          54,256,447,518口                52,757,465,400口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年1月12日                自　平成30年1月12日
                項目
                                至　平成30年1月11日                至　平成31年1月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 248,212,144                432,798,496
     合計                                 248,212,144                432,798,496
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年4月19日から平成30年1月11日まで及び平成30年4月19日から平成31年1月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                       平成30年1月11日       現在               平成31年1月11日       現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                            （円）      （円）                （円）      （円）
                       うち                      うち
                  （円）                      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                 980,663,200       －   980,672,000       △8,800         －   －       －      －
         アメリカ・ドル

                 980,663,200       －   980,672,000       △8,800         －   －       －      －
        買　建                              16,588,120,000          16,588,265,000

                 292,344,000       －   289,796,000      △2,548,000              －          145,000
         アメリカ・ドル                             16,588,120,000          16,588,265,000

                 292,344,000       －   289,796,000      △2,548,000              －          145,000
     合計                                 16,588,120,000          16,588,265,000

                1,273,007,200        －  1,270,468,000       △2,556,800              －          145,000
                                355/481









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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方
           法によっております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
            る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年1月11日現在                平成31年1月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.9015円                1.7895円
     （1万口当たり純資産額）                                 (19,015円)                (17,895円)
                                356/481












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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年1月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             BRAZIL    2.625   01/05/23
                                         8,200,000.000          7,818,782.000
                          BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        14,700,000.000          14,620,179.000
                          BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        11,800,000.000          11,584,650.000
                          BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        13,000,000.000          13,364,000.000
                          BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        14,400,000.000          12,839,328.000
                          BRAZIL    5.625   01/07/41        9,300,000.000          9,158,268.000
                          BRAZIL    5.625   02/21/47        10,200,000.000          9,834,126.000
                          BRAZIL    6.0  04/07/26
                                         9,000,000.000          9,738,630.000
                          BRAZIL    7.125   01/20/37
                                         8,700,000.000         10,005,000.000
                          BRAZIL    8.25   01/20/34
                                         7,400,000.000          9,250,740.000
                          BRAZIL    8.75   02/04/25         6,400,000.000          7,857,600.000
                          COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                         5,900,000.000          5,633,733.000
                          COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                        11,400,000.000          11,140,194.000
                          COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                        10,700,000.000          10,750,932.000
                          COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                        10,000,000.000          10,237,500.000
                          COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                         6,400,000.000          6,539,968.000
                          COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        18,800,000.000          18,687,388.000
                          COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                        11,000,000.000          11,836,110.000
                          COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                         9,400,000.000         10,575,000.000
                          COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                         7,800,000.000          9,787,128.000
                          COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                         3,100,000.000          3,684,815.000
                          CROATIA    5.5  04/04/23
                                        10,000,000.000          10,601,000.000
                          CROATIA    6.0  01/26/24
                                         7,800,000.000          8,515,260.000
                          CROATIA    6.375   03/24/21
                                         9,500,000.000         10,006,350.000
                          CROATIA    6.625   07/14/20
                                        12,400,000.000          12,947,212.000
                          HUNGARY    5.375   02/21/23
                                         9,500,000.000         10,088,430.000
                          HUNGARY    5.375   03/25/24
                                        10,000,000.000          10,734,000.000
                          HUNGARY    5.75   11/22/23
                                        11,400,000.000          12,369,912.000
                          HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        14,200,000.000          15,012,950.000
                          HUNGARY    7.625   03/29/41
                                         5,200,000.000          7,362,472.000
                          INDONESIA     2.95   01/11/23
                                         3,800,000.000          3,669,166.000
                          INDONESIA     3.375
                                         4,700,000.000          4,592,229.000
                          04/15/23
                          INDONESIA     3.5  01/11/28
                                         3,000,000.000          2,833,170.000
                          INDONESIA     3.75   04/25/22
                                         8,000,000.000          7,971,040.000
                          INDONESIA     3.85   07/18/27
                                         2,600,000.000          2,510,326.000
                          INDONESIA     4.1  04/24/28
                                         5,000,000.000          4,932,000.000
                          INDONESIA     4.125
                                        12,200,000.000          12,191,582.000
                          01/15/25
                          INDONESIA     4.35   01/08/27
                                         5,400,000.000          5,400,162.000
                                357/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                          INDONESIA     4.35   01/11/48
                                         6,000,000.000          5,637,420.000
                          INDONESIA     4.625
                                         5,400,000.000          5,183,028.000
                          04/15/43
                          INDONESIA     4.75   01/08/26       7,200,000.000          7,403,328.000
                          INDONESIA     4.875
                                        12,100,000.000          12,417,988.000
                          05/05/21
                          INDONESIA     5.125
                                         6,800,000.000          6,916,008.000
                          01/15/45
                          INDONESIA     5.25   01/08/47
                                         5,000,000.000          5,173,350.000
                          INDONESIA     5.25   01/17/42
                                         8,100,000.000          8,421,408.000
                          INDONESIA     5.875
                                         6,600,000.000          7,136,052.000
                          01/15/24
                          INDONESIA     5.95   01/08/46
                                         4,400,000.000          4,942,432.000
                          INDONESIA     6.75   01/15/44
                                         6,900,000.000          8,483,481.000
                          INDONESIA     7.75   01/17/38
                                         6,900,000.000          9,160,095.000
                          PANAMA    3.75   03/16/25
                                         8,200,000.000          8,220,500.000
                          PANAMA    3.875   03/17/28
                                         6,600,000.000          6,593,466.000
                          PANAMA    4.5  04/16/50
                                         8,800,000.000          8,583,784.000
                          PANAMA    4.5  05/15/47
                                         5,000,000.000          4,934,500.000
                          PANAMA    6.7  01/26/36
                                        10,400,000.000          12,875,200.000
                          PANAMA    7.125   01/29/26
                                         4,800,000.000          5,711,136.000
                          PANAMA    9.375   04/01/29
                                         4,900,000.000          6,915,125.000
                          PERU   4.125   08/25/27
                                         7,200,000.000          7,534,800.000
                          PERU   5.625   11/18/50
                                        14,400,000.000          17,191,584.000
                          PERU   6.55   03/14/37
                                         6,400,000.000          8,163,200.000
                          PERU   7.35   07/21/25
                                        12,000,000.000          14,643,000.000
                          PHILIPPINES      3.0
                                         6,400,000.000          6,105,344.000
                          02/01/28
                          PHILIPPINES      3.7
                                         6,200,000.000          5,968,926.000
                          02/02/42
                          PHILIPPINES      3.7
                                         6,600,000.000          6,374,214.000
                          03/01/41
                          PHILIPPINES      3.95
                                         6,800,000.000          6,803,808.000
                          01/20/40
                          PHILIPPINES      4.0
                                         7,400,000.000          7,477,182.000
                          01/15/21
                          PHILIPPINES      4.2
                                         6,000,000.000          6,218,340.000
                          01/21/24
                          PHILIPPINES      5.0
                                         4,800,000.000          5,406,816.000
                          01/13/37
                          PHILIPPINES      5.5
                                         3,600,000.000          4,043,412.000
                          03/30/26
                          PHILIPPINES      6.375
                                         3,600,000.000          4,480,344.000
                          01/15/32
                          PHILIPPINES      6.375
                                         6,400,000.000          8,131,968.000
                          10/23/34
                          PHILIPPINES      7.75
                                         6,500,000.000          8,846,630.000
                          01/14/31
                          PHILIPPINES      9.5
                                         6,800,000.000         10,141,656.000
                          02/02/30
                                358/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ROMANIA    4.375   08/22/23
                                         9,400,000.000          9,512,706.000
                          ROMANIA    4.875   01/22/24
                                         6,600,000.000          6,831,330.000
                          ROMANIA    6.125   01/22/44
                                         5,800,000.000          6,496,522.000
                          ROMANIA    6.75   02/07/22
                                        14,300,000.000          15,419,547.000
                          RUSSIA    FOREIGN    BOND   5.0
                                        15,800,000.000          16,123,584.000
                          04/29/20
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        14,815,500.000          16,327,718.080
                          03/31/30
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                        10,000,000.000          9,664,800.000
                          06/23/27
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         5,800,000.000          5,622,172.000
                          4.375   03/21/29
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                         9,400,000.000          9,594,862.000
                          04/04/22
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        11,400,000.000          11,501,118.000
                          05/27/26
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        11,800,000.000          12,187,394.000
                          4.875   09/16/23
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        26,200,000.000          25,302,650.000
                          06/23/47
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        12,400,000.000          13,053,728.000
                          5.625   04/04/42
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         4,800,000.000          5,211,360.000
                          5.875   09/16/43
                          SOUTH   AFRICA    4.3
                                         8,800,000.000          8,004,744.000
                          10/12/28
                          SOUTH   AFRICA    4.665
                                         6,500,000.000          6,454,760.000
                          01/17/24
                          SOUTH   AFRICA    4.875
                                         5,800,000.000          5,625,420.000
                          04/14/26
                          SOUTH   AFRICA    5.0
                                         3,800,000.000          3,309,192.000
                          10/12/46
                          SOUTH   AFRICA    5.375
                                         3,800,000.000          3,432,996.000
                          07/24/44
                          SOUTH   AFRICA    5.5
                                         7,200,000.000          7,328,592.000
                          03/09/20
                          SOUTH   AFRICA    5.65
                                         4,800,000.000          4,416,960.000
                          09/27/47
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         4,000,000.000          4,172,960.000
                          05/30/22
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         5,800,000.000          5,809,802.000
                          06/22/30
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         9,200,000.000          9,500,196.000
                          09/16/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,800,000.000          7,793,682.000
                          3.5  01/21/21
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,600,000.000          9,288,000.000
                          3.6  01/30/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,900,000.000          6,862,050.000
                          3.625   03/15/22
                                359/481


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                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,600,000.000          9,093,600.000
                          3.75   01/11/28
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        13,100,000.000          13,142,837.000
                          4.0  10/02/23
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,400,000.000          9,340,028.000
                          4.125   01/21/26
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        13,000,000.000          12,712,830.000
                          4.15   03/28/27
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,400,000.000          6,528,650.000
                          4.35   01/15/47
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,600,000.000          9,664,656.000
                          4.6  01/23/46
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,800,000.000          8,053,056.000
                          4.6  02/10/48
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        16,600,000.000          15,471,200.000
                          4.75   03/08/44
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,000,000.000          11,453,750.000
                          5.55   01/21/45
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,600,000.000          9,252,000.000
                          5.75   10/12/2110
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        12,300,000.000          13,312,905.000
                          6.05   01/11/40
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,600,000.000          7,665,240.000
                          6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                           948,015,500.000          989,460,454.080
                                      (102,831,241,285)          (107,326,775,455)
     国債証券　合計                                  102,831,241,285          107,326,775,455
                                      (102,831,241,285)          (107,326,775,455)
     合計                                  102,831,241,285          107,326,775,455
                                      (102,831,241,285)          (107,326,775,455)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        111銘柄       113.68%              100%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

        38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
        月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【中間財務諸表】
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第7期           第8期中間計算期間末
                                平成31年1月11日現在               令和1年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              298,865,617              333,242,466
         親投資信託受益証券
                                     6,763,564,041              7,426,832,696
                                         44,000              108,000
         未収入金
         流動資産合計                             7,062,473,658              7,760,183,162
       資産合計                              7,062,473,658              7,760,183,162
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               6,227,775              13,557,846
         未払受託者報酬                               1,347,700              1,392,772
         未払委託者報酬                              10,781,876              11,142,506
                                        149,541              151,135
         その他未払費用
         流動負債合計                              18,506,892              26,244,259
       負債合計                                18,506,892              26,244,259
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 4,965,264,521             ※１ 5,208,898,289
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,078,702,245              2,525,040,614
          （分配準備積立金）                            130,552,954              127,260,127
                                     7,043,966,766              7,733,938,903
         元本等合計
       純資産合計                              7,043,966,766              7,733,938,903
      負債純資産合計                                7,062,473,658              7,760,183,162
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自　平成30年1月12日              自　平成31年1月12日
                                至　平成30年7月11日               至　令和1年7月11日
      営業収益
                                       31,393,287              347,090,655
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                31,393,287              347,090,655
      営業費用
       支払利息                                  25,501              114,142
       受託者報酬                                 287,105             1,392,772
       委託者報酬
                                       2,297,149              11,142,506
                                         32,771              151,135
       その他費用
       営業費用合計                                2,642,526              12,800,555
      営業利益又は営業損失（△）                                 28,750,761              334,290,100
      経常利益又は経常損失（△）                                 28,750,761              334,290,100
      中間純利益又は中間純損失（△）                                 28,750,761              334,290,100
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,490,719              5,415,056
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 336,306,126             2,078,702,245
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                1,850,183,643               171,980,155
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,850,183,643               171,980,155
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 36,378,083              54,516,830
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       36,378,083              54,516,830
       額
                                           －              －
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                2,180,353,166              2,525,040,614
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                       720,380,074円                 4,965,264,521円
             期中追加設定元本額                      4,495,262,603円                   373,455,369円
             期中一部解約元本額                       250,378,156円                  129,821,601円
     ２．       受益権の総数                      4,965,264,521口                  5,208,898,289口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.4186円                  1.4848円
     （1万口当たり純資産額）                                (14,186円)                  (14,848円)
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                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

        38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
        月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第7期           第8期中間計算期間末
                                平成31年1月11日現在               令和1年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              99,565,058              118,667,544
         親投資信託受益証券                             3,000,698,452              3,496,425,272
                                           －           1,526,000
         未収入金
         流動資産合計                             3,100,263,510              3,616,618,816
       資産合計                              3,100,263,510              3,616,618,816
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,537,358              5,864,254
         未払受託者報酬                                575,282              630,416
         未払委託者報酬                               5,095,724              5,584,152
                                         63,775              68,360
         その他未払費用
         流動負債合計                               7,272,139              12,147,182
       負債合計                                7,272,139              12,147,182
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,863,093,142             ※１ 2,033,310,635
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,229,898,229              1,571,160,999
          （分配準備積立金）                            218,001,967              207,395,818
                                     3,092,991,371              3,604,471,634
         元本等合計
       純資産合計                              3,092,991,371              3,604,471,634
      負債純資産合計                                3,100,263,510              3,616,618,816
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自　平成30年1月12日              自　平成31年1月12日
                                至　平成30年7月11日               至　令和1年7月11日
      営業収益
                                      △ 18,773,248              222,747,820
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 18,773,248              222,747,820
      営業費用
       支払利息                                  24,125              39,753
       受託者報酬                                 363,109              630,416
       委託者報酬
                                       3,216,332              5,584,152
                                         41,478              68,360
       その他費用
       営業費用合計                                3,645,044              6,322,681
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 22,418,292              216,425,139
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 22,418,292              216,425,139
      中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 22,418,292              216,425,139
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,797,760              7,677,505
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 753,590,180             1,229,898,229
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 525,301,475              196,820,323
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      525,301,475              196,820,323
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 50,741,631              64,305,187
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       50,741,631              64,305,187
       額
                                           －              －
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                1,208,529,492              1,571,160,999
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                       986,790,596円                 1,863,093,142円
             期中追加設定元本額                      1,020,882,019円                   266,993,502円
             期中一部解約元本額                       144,579,473円                  96,776,009円
     ２．       受益権の総数                      1,863,093,142口                  2,033,310,635口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.6601円                  1.7727円
     （1万口当たり純資産額）                                (16,601円)                  (17,727円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

        38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
        月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第7期           第8期中間計算期間末
                                平成31年1月11日現在               令和1年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              93,243,009              106,055,035
                                     3,942,498,153              4,614,185,229
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             4,035,741,162              4,720,240,264
       資産合計                              4,035,741,162              4,720,240,264
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               5,315,120              3,126,307
         未払受託者報酬                                760,655              824,921
         未払委託者報酬                               7,389,567              8,013,956
                                         84,337              89,473
         その他未払費用
         流動負債合計                              13,549,679              12,054,657
       負債合計                                13,549,679              12,054,657
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 2,093,469,366             ※１ 2,251,090,550
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,928,722,117              2,457,095,057
          （分配準備積立金）                            364,960,508              337,466,655
                                     4,022,191,483              4,708,185,607
         元本等合計
       純資産合計                              4,022,191,483              4,708,185,607
      負債純資産合計                                4,035,741,162              4,720,240,264
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自　平成30年1月12日              自　平成31年1月12日
                                至　平成30年7月11日               至　令和1年7月11日
      営業収益
                                      △ 56,211,959              373,554,076
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 56,211,959              373,554,076
      営業費用
       支払利息                                  24,824              37,106
       受託者報酬                                 527,676              824,921
       委託者報酬
                                       5,126,399              8,013,956
                                         60,271              89,473
       その他費用
       営業費用合計                                5,739,170              8,965,456
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 61,951,129              364,588,620
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 61,951,129              364,588,620
      中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 61,951,129              364,588,620
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 9,873,192              18,731,722
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,353,646,662              1,928,722,117
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 786,585,933              339,372,885
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      786,585,933              339,372,885
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 145,459,462              156,856,843
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      145,459,462              156,856,843
       額
                                           －              －
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                1,942,695,196              2,457,095,057
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                      1,229,218,465円                  2,093,469,366円
             期中追加設定元本額                      1,131,364,584円                   326,578,467円
             期中一部解約元本額                       267,113,683円                  168,957,283円
     ２．       受益権の総数                      2,093,469,366口                  2,251,090,550口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第7期              第8期中間計算期間末
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.9213円                  2.0915円
     （1万口当たり純資産額）                                (19,213円)                  (20,915円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）」、「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２
     ０）」、「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
     法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴイン
     デックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債
     券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券
     を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
     受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 5,292,310,851             4,913,037,006
        株式                        ※２       268,142,003,270             255,087,906,650
        派生商品評価勘定                                  158,349,508              47,585,176
        未収入金                                  82,010,000                 －
        未収配当金                                  407,430,514             381,583,415
        流動資産合計                               274,082,104,143             260,430,112,247
       資産合計                                 274,082,104,143             260,430,112,247
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   9,175,220             3,251,664
        前受金                                  123,755,000              17,787,000
        未払金                                 8,034,485,480                   －
        未払解約金                                  53,755,000             834,484,000
        流動負債合計                                 8,221,170,700              855,522,664
       負債合計                                  8,221,170,700              855,522,664
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       112,565,679,213             105,093,136,075
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              153,295,254,230             154,481,453,508
        元本等合計                               265,860,933,443             259,574,589,583
       純資産合計                                 265,860,933,443             259,574,589,583
      負債純資産合計                                  274,082,104,143             260,430,112,247
                                376/481




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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      112,835,531,288円                112,565,679,213円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       36,549,394,271円                13,644,584,572円
             同期中一部解約元本額                       36,819,246,346円                21,117,127,710円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       12,256,998,801円                13,241,614,465円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,386,874,810円                2,774,630,418円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,886,220円                3,161,298円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,201,981円                7,360,034円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,986,982円                12,114,705円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         29,125,646円                30,269,764円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,563,437円                19,656,275円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,943,092円                14,847,701円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                        382,451,857円                478,955,759円
             たわらノーロード　バランス                         97,173,355円               186,918,049円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,768,469円                4,991,418円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         18,790,896円                34,902,734円
             （標準型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         37,831,498円                59,731,351円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          228,637円                382,921円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         9,300,086円               19,982,981円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         31,294,481円                57,541,347円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         23,577,333円                44,360,292円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         60,955,847円               107,805,387円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           74,040円               280,014円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          174,817円                599,186円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,095,745円                1,649,447円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          691,039円               1,083,709円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,411,837円                3,345,591円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       38,449,340,503円                37,799,529,212円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        930,601,954円                996,067,259円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,152,850,618円                3,288,639,230円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,152,192,254円                3,386,203,253円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        353,322,394円                375,253,708円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,167,901,061円                1,225,800,108円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,104,473,614円                1,150,355,129円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         40,917,509円                41,914,007円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,083,076,227円                1,122,667,639円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         25,501,335円                26,814,455円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        286,731,745円                315,726,619円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        194,305,090円                219,871,828円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        335,172,615円                380,568,614円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,176,455,324円                2,330,785,591円
             クルーズコントロール                        188,360,302円                278,945,492円
                                     199,016,808円                244,354,937円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
                                378/481


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             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        222,726,425円                251,016,294円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        270,071,033円                298,654,853円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          120,118円                410,234円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,884,210円                3,430,634円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,452,430円                5,047,482円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         27,709,254円                85,033,783円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          474,143円                546,021円
             リスク抑制世界８資産バランス                        478,027,309円               1,166,155,599円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,678,361円                2,216,483円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,302,352円                1,870,434円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          172,989円                605,890円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,584,094円                2,810,942円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,567,413円                21,934,983円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        140,293,071円                176,144,529円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           18,666円              35,296,598円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             125,361円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         72,428,537円                70,055,528円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         24,452,480円               679,077,334円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        121,667,701円                109,413,294円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        288,407,783円                272,840,706円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         15,671,232円                15,505,897円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         66,509,812円                58,384,104円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         17,420,446円                16,580,518円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         14,049,764円                14,034,027円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         31,643,366円                32,336,451円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         57,429,940円                62,390,364円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,088,244,722円                 985,364,008円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       1,015,093,457円                 953,313,403円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,796,988,287円                2,672,479,679円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        199,320,662円                192,506,361円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                         54,728,686円                52,605,140円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        585,876,895円                530,814,269円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        387,173,977円                279,805,676円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,473,598円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         7,969,631円                3,389,647円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         52,147,134円                43,136,239円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,938,959,954円                4,733,197,994円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        195,148,097円                63,068,248円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,880,011,203円                 904,582,818円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
                                380/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,784,276,752円                6,878,405,259円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         5,201,125円                5,084,371円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          118,453円                307,690円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         4,011,960円                 294,829円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,606,107,157円                9,392,319,338円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         69,426,099円                64,552,277円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         29,836,616円                26,242,103円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         27,655,542円                27,057,655円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          109,220円                111,785円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          121,295円                125,891円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        426,124,037円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,366,625,210円                1,335,152,689円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,837,729,242円                1,766,916,070円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         72,976,941円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          112,565,679,213円                105,093,136,075円
     ２．    受益権の総数                          112,565,679,213口                105,093,136,075口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                   株式　　3,410,500,000円                株式　　3,432,500,000円

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
                                381/481



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左
                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                382/481








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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連

                       平成31年1月11日       現在                令和1年7月11日      現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                  （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                       うち                      うち
                       １年超                      １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                5,773,520,000        －  5,922,820,000       149,300,000      6,458,953,000        －  6,503,420,000       44,467,000
     合計

                5,773,520,000        －  5,922,820,000       149,300,000      6,458,953,000        －  6,503,420,000       44,467,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  2.3618円                2.4699円
     （1万口当たり純資産額）                                 (23,618円)                (24,699円)
                                383/481











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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 4,665,269,969             1,807,193,800
        国債証券                               249,079,246,900             225,834,094,600
        地方債証券                                22,258,855,068             21,713,988,270
        特殊債券                                18,733,640,508             18,040,308,421
        社債券                                14,924,593,070             13,159,474,160
        未収利息                                  582,607,024             509,939,747
        前払費用                                  30,975,267             20,060,046
        流動資産合計                               310,275,187,806             281,085,059,044
       資産合計                                 310,275,187,806             281,085,059,044
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 4,426,743,000             1,466,133,000
        流動負債合計                                 4,426,743,000             1,466,133,000
       負債合計                                  4,426,743,000             1,466,133,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       235,499,717,802             210,886,282,664
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               70,348,727,004             68,732,643,380
        元本等合計                               305,848,444,806             279,618,926,044
       純資産合計                                 305,848,444,806             279,618,926,044
      負債純資産合計                                  310,275,187,806             281,085,059,044
                                384/481









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      282,148,441,520円                235,499,717,802円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                      107,335,270,578円                57,275,574,767円
             同期中一部解約元本額                      153,983,994,296円                81,889,009,905円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                       17,996,235,320円                19,637,666,236円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        108,081,600円                92,780,551円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         82,802,762円                78,080,655円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         25,181,286円                22,556,909円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                        810,160,816円                888,494,976円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                        227,772,315円                209,370,246円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         30,531,946円                27,618,876円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                       5,300,114,866円                7,265,389,120円
             たわらノーロード　バランス                        170,314,416円                333,194,981円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         43,778,367円                82,280,525円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         79,403,926円               152,802,880円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         13,097,187円                21,340,393円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,342,959円                8,812,844円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         97,570,005円               179,795,943円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                        128,691,152円                216,450,718円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         33,191,904円                59,322,736円
             ローバルバランス（成長型）
                                385/481


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             たわらノーロード　スマートグ                         18,064,952円                17,407,298円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,862,270円                5,696,187円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,270,410円                3,359,862円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         3,572,067円                4,528,075円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          613,753円                805,182円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           17,517円                17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,967,075,063円                13,458,325,770円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       5,919,885,310円                6,225,337,779円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       8,202,301,648円                8,584,327,097円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,408,620,510円                3,414,554,922円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                       1,805,683,819円                1,779,642,841円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,999,358,879円                1,963,720,077円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        316,274,220円                303,597,011円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         87,494,470円                88,911,335円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       2,320,757,716円                2,380,276,474円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         2,827,451円                2,490,772円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                       3,136,906,696円                3,299,169,376円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        750,943,777円                838,025,492円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        161,069,244円                175,362,247円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,610,531,799円                5,820,503,576円
             クルーズコントロール                        397,524,317円                529,226,407円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        420,762,180円                609,876,331円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                       2,285,488,089円                2,636,179,699円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        281,787,055円                307,514,498円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          255,346円                781,654円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,255,528円                2,155,856円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,413,600円                3,200,970円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        451,953,189円                830,376,910円
             スク抑制型
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,704,726円                1,742,663円
             リスク抑制世界８資産バランス                       7,797,597,987円               11,373,967,887円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,679,916円                2,292,925円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,314,061円                1,942,253円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         2,812,984円                5,904,395円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,675,959円                4,053,835円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         73,934,208円               105,996,882円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                       1,592,435,784円                2,062,513,475円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                          290,676円              491,676,216円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             391,365円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             280,894円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                         9,450,010円                9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                       22,700,190,772円                7,853,561,008円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        423,862,810円                421,257,916円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          5,024,920,806円
             ト戦略ファンド（適格機関投資
             家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,533,463,372円
             ト戦略ファンドＩＩ（適格機関
             投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,510,988,052円
             ト戦略ファンドＩＩＩ（適格機
             関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,526,463,436円
             ト戦略ファンドＩＶ（適格機関
             投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,507,144,354円
             ト戦略ファンドＶ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        260,162,439円                240,272,154円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        205,011,654円                199,571,069円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
                                387/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         65,148,400円                66,180,106円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        177,679,515円                160,293,442円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         77,562,193円                75,833,112円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         33,341,168円                34,227,268円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         84,548,966円                88,703,678円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        153,438,009円                171,156,082円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       5,165,098,735円                4,810,695,018円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,708,406,989円                2,617,310,614円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       4,973,738,654円                4,890,696,722円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        531,889,925円                528,183,732円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        243,809,467円                240,648,790円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,132,650,273円                2,917,761,720円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        688,618,271円                512,115,704円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                        194,752,933円                188,050,355円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         42,590,827円                18,621,766円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         75,249,648円                63,572,920円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       47,134,774,807円                23,114,860,837円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        346,165,294円                115,416,908円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,693,326,830円                3,312,659,705円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       25,584,090,821円                16,794,060,322円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         74,330,112円                74,416,976円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          529,804円               1,402,505円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         7,143,275円                 538,981円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       28,504,043,744円                28,651,900,935円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        405,780,698円                388,117,555円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                        123,848,735円                112,179,649円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        494,147,950円                495,613,852円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          685,633円                713,232円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          360,438円                382,677円
             格機関投資家限定）
         計                          235,499,717,802円                210,886,282,664円
     ２．    受益権の総数                          235,499,717,802口                210,886,282,664口

                                389/481










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2987円                1.3259円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,987円)                (13,259円)
                                390/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 2,314,167,249              683,809,435
        投資証券                                32,839,378,200             33,907,407,120
        派生商品評価勘定                                   8,421,192             29,726,892
        未収配当金                                  305,320,935             242,420,534
        差入委託証拠金                                  10,492,092             10,667,592
        流動資産合計                                35,477,779,668             34,874,031,573
       資産合計                                 35,477,779,668             34,874,031,573
      負債の部
       流動負債
        前受金                                   2,980,692             25,514,892
        未払金                                 1,776,310,520                   －
        未払解約金                                  31,354,000             80,757,000
        流動負債合計                                 1,810,645,212              106,271,892
       負債合計                                  1,810,645,212              106,271,892
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        17,353,251,443             15,854,128,990
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               16,313,883,013             18,913,630,691
        元本等合計                                33,667,134,456             34,767,759,681
       純資産合計                                 33,667,134,456             34,767,759,681
      負債純資産合計                                  35,477,779,668             34,874,031,573
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       19,626,564,592円                17,353,251,443円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       18,392,838,806円                11,255,190,957円
             同期中一部解約元本額                       20,666,151,955円                12,754,313,410円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                          273,617円                369,566円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         1,005,641円                 949,650円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,030,344円                1,505,516円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,959,291円                3,537,928円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         2,803,635円                2,579,247円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         2,391,639円                1,844,313円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内リート                       1,829,589,442円                2,718,972,353円
             たわらノーロード　国内リート                        631,502,662円                636,631,408円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        120,157,449円                212,522,414円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,675,645円                2,850,792円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         32,882,913円                57,055,728円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         46,534,171円                68,323,953円
             （積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         13,535,312円                22,906,391円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         47,448,867円                73,286,247円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         28,598,521円                46,933,760円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         64,075,667円               101,768,845円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          318,290円                858,806円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,772,149円                2,234,182円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,031,995円                1,319,941円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,925,114円                3,468,733円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         13,878,394円                12,293,543円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        367,687,724円                329,108,574円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         2,800,682円                3,869,053円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        112,562,702円                110,074,791円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         97,972,560円               100,125,827円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        193,573,200円                196,178,324円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,494,850,661円                2,112,926,947円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        136,466,780円                220,624,785円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         80,069,705円                86,375,207円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         26,060,325円               118,639,899円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          436,240円                462,781円
             リスク抑制世界８資産バランス                        454,608,007円               1,632,198,716円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          818,404円               1,128,727円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          637,800円                961,678円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          163,238円                849,414円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,297,694円                1,737,424円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        170,175,871円                302,836,657円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           8,057円             12,010,671円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             192,254円
             イヤー２０４０）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             192,254円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             192,254円
             イヤー２０６０）
             Ｊリートインデックスファンド                         6,898,990円               13,470,283円
             （ＤＣ）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                         90,667,967円                88,865,089円
             デックス私募ファンド２０１２
             １２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                        814,638,139円                799,031,482円
             デックス私募ファンド２０１４
             ０１（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       8,542,863,384円                4,098,901,168円
             デックスファンド（適格機関投
             資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         62,731,397円               400,914,971円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         14,402,370円                15,360,153円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,189,092,929円                1,234,686,291円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        645,375,859円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
         計                          17,353,251,443円                15,854,128,990円
     ２．    受益権の総数                          17,353,251,443口                15,854,128,990口

                                394/481










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     不動産投信関連

                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引
       不動産投信指数先物取引

        買　建

                  620,883,900       －   629,343,000      8,459,100      668,725,200       －   698,490,000      29,764,800
     合計

                  620,883,900       －   629,343,000      8,459,100      668,725,200       －   698,490,000      29,764,800
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.9401円                2.1930円
     （1万口当たり純資産額）                                 (19,401円)                (21,930円)
                                396/481











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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 3,836,684,496             4,132,150,703
        コール・ローン                                  101,330,406             567,754,814
        株式                               308,327,397,174             332,267,325,819
        投資信託受益証券                                  765,582,162             865,749,246
        投資証券                                 7,344,836,469             8,458,868,904
        派生商品評価勘定                                  342,984,345             162,529,373
        未収入金                                   2,935,713            319,406,147
        未収配当金                                  399,646,537             383,660,059
        差入委託証拠金                                 4,288,210,905             2,429,195,579
        流動資産合計                               325,409,608,207             349,586,640,644
       資産合計                                 325,409,608,207             349,586,640,644
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   5,777,780             1,075,704
        未払金                                  191,353,057                  －
        未払解約金                                  83,153,000             790,887,000
        流動負債合計                                  280,283,837             791,962,704
       負債合計                                   280,283,837             791,962,704
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       101,086,948,774              94,603,893,162
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              224,042,375,596             254,190,784,778
        元本等合計                               325,129,324,370             348,794,677,940
       純資産合計                                 325,129,324,370             348,794,677,940
      負債純資産合計                                  325,409,608,207             349,586,640,644
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       87,104,816,912円               101,086,948,774円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       41,186,554,316円                12,073,878,254円
             同期中一部解約元本額                       27,204,422,454円                18,556,933,866円
             元本の内訳

         ファンド名
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,834,834,285円                2,964,146,781円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,795,385円                2,836,367円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,338,508円                7,276,686円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,109,487円                11,121,382円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,660,274円                27,163,269円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,937,156円                19,438,991円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,511,274円                13,616,730円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       8,432,850,323円                9,896,682,450円
             たわらノーロード　先進国株式                          423,862円              44,534,521円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                       1,113,800,589円                1,264,769,587円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         72,340,579円               124,628,369円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         5,902,698円                9,867,657円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         53,764,222円                88,715,208円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         86,792,047円               121,320,562円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          251,550円                383,014円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         22,507,488円                30,002,596円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         67,724,316円                82,425,238円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         45,651,641円                64,472,804円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        118,572,173円                152,265,791円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           27,125円                75,164円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          129,058円                302,405円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          897,827円               1,008,660円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          666,772円                728,904円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,471,010円                2,571,388円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       40,302,652,318円                41,142,517,703円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                             －円            85,562,920円
             デックスファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        177,126,536円                176,650,905円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        921,869,976円                880,045,133円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,083,135,794円                1,077,647,728円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        127,206,341円                126,384,378円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        360,021,829円                355,814,509円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        323,498,598円                310,681,226円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         30,117,672円                29,668,261円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        797,590,298円                794,921,104円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        209,301,312円                199,603,769円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        213,418,470円                212,887,825円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        144,027,570円                147,316,450円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        249,535,320円                255,675,336円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        678,676,729円               1,067,731,770円
             クルーズコントロール                         70,085,435円                95,795,914円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         62,512,430円               111,395,952円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        167,809,740円                169,183,049円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                         94,014,637円                95,388,259円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                           44,663円               140,577円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          449,001円                794,546円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          844,676円               1,152,095円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         21,167,331円                46,660,190円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          343,259円               1,459,114円
             リスク抑制世界８資産バランス                        357,646,638円                640,465,965円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        610,427,443円                511,168,457円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,389,438,673円                2,025,496,386円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,012,100円                1,153,105円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          789,212円                982,574円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          128,251円                332,632円
             ファンド（ＤＣ）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          806,566円               1,456,920円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,789,621円                7,328,627円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        105,791,997円                118,508,997円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円              23,534,028円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              41,872円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         90,254,658円                87,609,932円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,390,882,636円                2,342,036,018円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                       12,402,698,618円                9,261,112,810円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,183,273円                206,084,716円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         22,840,539円                20,181,928円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         89,701,630円                73,664,706円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        212,654,359円                183,710,080円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         11,554,549円                10,431,187円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         73,589,651円                58,971,490円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,413,299円                5,574,124円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,903,870円                6,293,906円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         23,330,526円                21,752,437円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         63,541,976円                62,968,491円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        534,544,227円                442,026,146円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        654,815,220円                561,563,200円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,062,322,007円                1,799,290,175円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        756,981,970円                643,148,820円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        124,735,564円                105,761,230円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        865,106,063円                715,481,449円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         95,074,329円                62,774,978円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         27,248,619円                10,225,561円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,458,639円                11,746,417円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,884,528,633円                2,125,221,429円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        144,037,122円                42,468,288円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,386,057,134円                 609,147,808円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,298,403,339円                3,088,701,884円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         19,797,555円                17,123,800円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          355,559円                827,766円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,994,618円                 726,238円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,082,295,609円                6,322,837,855円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         63,114,592円                54,693,394円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          246,843円                225,102円
             格機関投資家限定）
                                402/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          272,499円                253,969円
             格機関投資家限定）
         計                          101,086,948,774円                94,603,893,162円
     ２．    受益権の総数                          101,086,948,774口                94,603,893,162口

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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   256,120,109       －   254,611,530      1,508,579
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   178,532,172       －   177,215,220      1,316,952
          イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   15,067,362       －   15,026,070       41,292
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   7,019,826      －   7,005,690       14,136
          ドル
          カナダ・ドル
                      －   －      －      －   9,461,886      －   9,434,640       27,246
          ユーロ
                      －   －      －      －   46,038,863       －   45,929,910       108,953
        買　建

                  3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113    1,089,597,401        －  1,089,651,660         54,259
          アメリカ・ドル

                  2,662,040,379        －  2,662,064,930         24,551    757,401,784       －   757,438,190        36,406
          イギリス・ポンド
                  262,145,481       －   262,165,400        19,919     70,795,424       －   70,798,510        3,086
          オーストラリア・
                  105,725,286       －   105,727,320        2,034    30,731,947       －   30,734,640        2,693
          ドル
          カナダ・ドル
                  143,511,225       －   143,523,840        12,615     35,756,726       －   35,752,320       △4,406
          ユーロ
                  706,366,566       －   706,469,560       102,994     194,911,520       －   194,928,000        16,480
     合計

                  3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113    1,345,717,510        －  1,344,263,190       1,562,838
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                      平成31年1月11日       現在                令和1年7月11日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

               12,045,683,104         － 12,382,727,556       337,044,452      8,005,900,615        －  8,165,791,446       159,890,831
     合計

               12,045,683,104         － 12,382,727,556       337,044,452      8,005,900,615        －  8,165,791,446       159,890,831
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  3.2163円                3.6869円
     （1万口当たり純資産額）                                 (32,163円)                (36,869円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,908,913,542             2,041,572,574
        コール・ローン                                 1,135,808,636              706,278,770
        国債証券                               183,826,971,003             175,262,230,905
        派生商品評価勘定                                    204,390            2,010,406
        未収入金                                      －         671,356,241
        未収利息                                 1,557,116,947             1,299,885,970
        前払費用                                  22,390,099             19,341,617
        流動資産合計                               188,451,404,617             180,002,676,483
       資産合計                                 188,451,404,617             180,002,676,483
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                       1             －
        未払金                                 3,034,790,332             2,063,180,504
        未払解約金                                  61,066,000             802,366,000
        流動負債合計                                 3,095,856,333             2,865,546,504
       負債合計                                  3,095,856,333             2,865,546,504
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       104,514,418,065              95,726,952,071
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               80,841,130,219             81,410,177,908
        元本等合計                               185,355,548,284             177,137,129,979
       純資産合計                                 185,355,548,284             177,137,129,979
      負債純資産合計                                  188,451,404,617             180,002,676,483
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      125,530,104,029円                104,514,418,065円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       26,760,792,224円                9,460,902,434円
             同期中一部解約元本額                       47,776,478,188円                18,248,368,428円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       6,786,662,853円                8,333,243,800円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         9,822,148円                7,817,708円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         25,893,084円                26,354,122円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         31,409,274円                32,191,957円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         73,651,471円                74,979,498円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         71,228,791円                71,610,659円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         38,058,966円                39,415,440円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       3,265,662,747円                4,563,463,463円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円              77,647,010円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        130,006,533円                247,108,202円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,710,128円                4,970,034円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         14,081,954円                26,476,779円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         3,828,901円                6,096,925円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          292,673円                752,046円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         21,405,923円                43,706,093円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,016,416円                75,510,489円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         10,049,800円                22,389,394円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,196,463円               24,965,376円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          335,681円                786,689円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,556,752円                1,574,356円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          544,028円                621,788円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,027,964円                 835,964円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,233,603,399円                5,585,455,628円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券イン                             －円             536,470円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        517,237,588円                549,583,102円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,668,750,000円                1,722,345,333円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,750,349,034円                1,770,605,506円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        373,232,148円                370,418,880円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        812,192,171円                800,053,150円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        628,183,246円                612,075,187円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,571,041円                22,781,286円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        598,545,875円                610,421,668円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         11,297,386円                10,065,174円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        116,671,618円                123,561,385円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         67,978,539円                76,408,183円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        113,004,112円                125,523,306円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                        423,294,781円                564,358,224円
                                409/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         85,525,941円                98,934,802円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        146,786,408円                159,371,691円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          271,437円                835,455円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,371,699円                2,344,328円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,586,260円                3,439,266円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,510,449円                 363,905円
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,625,341円                21,823,796円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                           11,075円              18,664,645円
             ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              82,111円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,226,746,285円                1,282,866,932円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       7,190,891,462円                6,936,305,981円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       3,749,208,940円                3,762,404,174円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,093,632,320円                2,487,091,451円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                       6,084,705,149円                6,079,877,835円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         92,602,048円                91,951,478円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        747,492,851円                690,755,836円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        590,066,412円                573,907,866円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         46,785,848円                47,535,463円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         85,033,887円                76,743,215円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         22,271,660円                21,778,447円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         5,980,093円                6,139,730円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         60,706,694円                63,713,945円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                410/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         73,426,704円                81,939,965円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,249,458,679円                3,022,595,229円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,109,670,928円                2,036,673,156円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,576,104,598円                3,512,903,051円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        637,545,838円                632,182,408円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        245,210,091円                242,136,103円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,035,022,980円                2,791,295,663円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,860,903,792円                1,341,986,211円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                14,665,687円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,293,391円                6,685,226円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        123,782,019円                102,964,909円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,469,323,911円                4,148,752,530円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       18,386,940,356円                12,062,752,072円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         20,008,473円                20,045,603円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          380,438円               1,007,500円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         5,128,930円                 386,742円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       16,380,805,594円                16,462,391,215円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         88,756,482円                84,809,374円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        106,400,750円                106,606,660円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          351,229円                365,579円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          155,194円                164,562円
             格機関投資家限定）
                                411/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         計                          104,514,418,065円                95,726,952,071円
     ２．    受益権の総数                          104,514,418,065口                95,726,952,071口

                                412/481




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                413/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   285,280,000       －   283,363,627      1,916,373
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   247,670,000       －   245,843,049      1,826,951
          イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   18,830,000       －   18,778,396       51,604
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   18,780,000       －   18,742,182       37,818
          ドル
        買　建

                  2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389    2,913,790,000        －  2,913,884,033         94,033
          アメリカ・ドル

                  1,399,920,000        －  1,399,919,999          △1  1,485,580,000        －  1,485,580,000          －
          イギリス・ポンド
                  204,700,000       －   204,707,406        7,406    186,210,000       －   186,211,376        1,376
          オーストラリア・
                   54,840,000       －   54,844,923        4,923        －   －      －      －
          ドル
          スウェーデン・ク
                      －   －      －      －   68,800,000       －   68,805,983        5,983
          ローナ
          ユーロ
                  1,331,860,000        －  1,332,052,061        192,061    1,173,200,000        －  1,173,286,674         86,674
     合計

                  2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389    3,199,070,000        －  3,197,247,660       2,010,406
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                414/481




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7735円                1.8504円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,735円)                (18,504円)
                                415/481



















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     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  732,549,513             108,765,282
        コール・ローン                                  78,368,735             94,986,583
        投資信託受益証券                                 4,104,663,329             5,197,203,423
        投資証券                                40,893,156,516             42,576,203,812
        派生商品評価勘定                                    254,365                －
        未収配当金                                  175,364,522             197,680,479
        流動資産合計                                45,984,356,980             48,174,839,579
       資産合計                                 45,984,356,980             48,174,839,579
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    48,620               750
        未払金                                 7,488,749,372                   －
        未払解約金                                  27,776,000             72,069,000
        流動負債合計                                 7,516,573,992               72,069,750
       負債合計                                  7,516,573,992               72,069,750
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        33,176,902,219             36,007,799,513
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               5,290,880,769             12,094,970,316
        元本等合計                                38,467,782,988             48,102,769,829
       純資産合計                                 38,467,782,988             48,102,769,829
      負債純資産合計                                  45,984,356,980             48,174,839,579
                                416/481









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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       46,402,765,697円                33,176,902,219円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       46,019,259,577円                21,870,955,742円
             同期中一部解約元本額                       59,245,123,055円                19,040,058,448円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        250,874,408円                159,817,761円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         91,252,071円                95,189,351円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         4,172,228円                5,718,776円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         15,919,954円                14,621,134円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         31,826,259円                22,970,643円
             （積極型）
                                417/481


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グローバル８資産ラップファン                         30,843,640円                54,761,483円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         43,636,068円                39,196,988円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         38,541,149円                27,781,742円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       3,063,958,957円                3,952,481,677円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        616,803,762円                604,995,933円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                        150,639,471円                157,835,253円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                        201,222,909円                347,572,459円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,439,001円                2,311,743円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         27,934,331円                46,940,958円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         72,665,658円               103,837,951円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         7,556,297円               18,923,298円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         55,627,064円                96,870,840円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         47,896,710円                84,009,452円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        140,337,863円                216,191,988円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          296,229円                567,549円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,978,581円                1,987,715円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,511,910円                1,667,534円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         5,171,309円                5,429,553円
             ンス（積極型）
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートイ                             －円             771,846円
             ンデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,837,296円                19,510,171円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        604,119,097円                522,158,857円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         52,317,354円                53,216,299円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,886,995円                176,778,690円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        153,844,071円                164,672,695円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        305,200,295円                324,075,249円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       5,091,609,781円                8,428,116,435円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        465,395,016円                884,073,093円
                                418/481

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        133,586,692円                142,655,966円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        119,937,911円                263,879,427円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          695,215円                758,378円
             リスク抑制世界８資産バランス                       2,064,821,221円                3,627,808,356円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,107,749,531円                 951,671,015円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,627,039,919円                3,679,207,636円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,773,084円                4,608,063円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,168,352円                3,977,720円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          740,407円               1,884,146円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,412,949円                7,763,761円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        379,757,137円                650,236,523円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           12,333円              19,533,790円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,699円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,699円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,699円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,063,616,864円                 834,894,408円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         33,855,546円                46,193,240円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        524,032,259円                352,626,090円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                12,032,969円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,722,401,410円                2,989,019,140円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,664,252,242円                1,762,493,192円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        923,299,332円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,461,256,521円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        558,597,232円                557,838,959円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          33,176,902,219円                36,007,799,513円
     ２．    受益権の総数                          33,176,902,219口                36,007,799,513口

                                420/481


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                421/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   30,456,750       －   30,457,500        △750
          ユーロ

                      －   －      －      －   30,456,750       －   30,457,500        △750
        買　建

                  7,968,937,355        －  7,969,143,100        205,745         －   －      －      －
          アメリカ・ドル

                  5,746,737,000        －  5,746,790,000         53,000        －   －      －      －
          イギリス・ポンド
                  433,915,030       －   433,948,000        32,970        －   －      －      －
          オーストラリア・
                  561,373,200       －   561,384,000        10,800        －   －      －      －
          ドル
          カナダ・ドル
                  152,357,808       －   152,371,200        13,392        －   －      －      －
          シンガポール・ド
                  291,246,153       －   291,307,500        61,347        －   －      －      －
          ル
          ニュージーラン
                   37,522,842       －   37,525,800        2,958        －   －      －      －
          ド・ドル
          ユーロ
                  547,967,702       －   548,047,600        79,898        －   －      －      －
          香港・ドル
                  197,817,620       －   197,769,000       △48,620         －   －      －      －
     合計

                  7,968,937,355        －  7,969,143,100        205,745     30,456,750       －   30,457,500        △750
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.1595円                1.3359円
     （1万口当たり純資産額）                                 (11,595円)                (13,359円)
                                423/481



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,299,271,008             3,105,393,841
        コール・ローン                                  32,772,864             218,968,236
        株式                                44,235,304,878             52,334,255,994
        新株予約権証券                                    78,278             617,207
        投資信託受益証券                                  227,631,777            1,004,971,646
        投資証券                                  73,487,373             36,607,477
        派生商品評価勘定                                  93,745,445             179,670,587
        未収入金                                   1,309,313             4,347,738
        未収配当金                                  40,348,430             329,230,187
        差入委託証拠金                                  368,721,191            1,969,297,009
        流動資産合計                                46,372,670,557             59,183,359,922
       資産合計                                 46,372,670,557             59,183,359,922
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －         13,230,614
        未払金                                     4,923            294,711
        未払解約金                                   7,564,000            257,123,000
        流動負債合計                                   7,568,923            270,648,325
       負債合計                                    7,568,923            270,648,325
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        43,032,611,492             51,431,852,236
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               3,332,490,142             7,480,859,361
        元本等合計                                46,365,101,634             58,912,711,597
       純資産合計                                 46,365,101,634             58,912,711,597
      負債純資産合計                                  46,372,670,557             59,183,359,922
                                424/481







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       47,332,729,770円                43,032,611,492円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       37,708,746,421円                27,785,967,336円
             同期中一部解約元本額                       42,008,864,699円                19,386,726,592円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       4,229,653,765円                5,170,590,841円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        538,952,510円                497,859,715円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         5,084,297円                3,158,076円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,283,178円                10,613,946円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,008,746円                13,371,757円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         38,106,625円                30,235,294円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         36,541,116円                28,262,517円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,391,290円                16,377,733円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       4,503,768,120円                5,059,076,925円
             たわらノーロード　新興国株式                       1,937,088,275円                1,840,804,377円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        218,593,721円                402,034,527円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,544,922円                2,683,701円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         5,991,440円               10,724,323円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         12,990,571円                19,764,969円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          125,758円                202,871円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         8,172,737円               14,168,351円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         25,788,023円                40,798,655円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         17,269,961円                29,032,717円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         53,574,501円                67,446,053円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           63,713円               158,353円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          534,057円                635,540円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                          349,997円                286,853円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,177,612円                1,015,862円
             ンス（積極型）
             Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式イン                             －円             870,210円
             デックスファンド
             マネックス資産設計ファンド　                        447,212,307円                453,215,866円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        323,578,911円                344,918,448円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        283,538,394円                315,334,332円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        560,502,321円                611,668,322円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,125,613,712円               10,528,057,901円
             クルーズコントロール                        229,645,946円                285,779,318円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        103,543,744円               1,102,974,789円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        244,460,621円                268,921,823円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          147,820円                423,564円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,790,466円                5,932,519円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,033,164円                8,687,072円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         62,324,346円               364,370,602円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,288,060円                 580,633円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,075,304,118円                4,994,315,586円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,879,064,959円                1,582,552,604円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       3,890,272,267円                6,277,274,398円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          598,449円               4,729,353円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          470,297円               3,993,071円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          389,308円               2,597,497円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          947,979円               8,849,610円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        313,785,870円                918,834,779円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           20,870円              37,958,281円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０６０）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エマージング株式パッシブファ                       3,535,043,726円                1,834,300,137円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             エマージング株式パッシブファ                       2,125,194,681円                      －円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,261,569,827円                3,347,895,346円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,873,214,394円                4,865,074,842円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          43,032,611,492円                51,431,852,236円
     ２．    受益権の総数                          43,032,611,492口                51,431,852,236口

                                428/481
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                429/481





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      －   68,448,232       －   67,943,320       504,912
          アメリカ・ドル

                      －    －      －      －   68,448,232       －   67,943,320       504,912
        買　建

                 3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,103,223,627        －  1,103,213,430        △10,197
          アメリカ・ドル

                 3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,103,223,627        －  1,103,213,430        △10,197
     合計

                 3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,171,671,859        －  1,171,156,750        494,715
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                430/481








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                      平成31年1月11日       現在                令和1年7月11日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

               4,803,549,477        －  4,897,266,472       93,716,995     6,435,879,906        －  6,601,825,164       165,945,258
     合計

               4,803,549,477        －  4,897,266,472       93,716,995     6,435,879,906        －  6,601,825,164       165,945,258
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0774円                1.1455円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,774円)                (11,455円)
                                431/481












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     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,123,382,089              1,275,861,569
        コール・ローン                                  87,215,102             210,080,076
        国債証券                               107,326,775,455              88,286,521,432
        派生商品評価勘定                                    145,000                －
        未収利息                                  820,451,685            1,014,850,998
        前払費用                                  462,658,928             297,082,178
        流動資産合計                               124,820,628,259              91,084,396,253
       資産合計                                 124,820,628,259              91,084,396,253
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －           20,000
        未払金                                30,405,438,410                   －
        未払解約金                                   7,529,000            273,007,000
        流動負債合計                                30,412,967,410               273,027,000
       負債合計                                 30,412,967,410               273,027,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        52,757,465,400             46,374,799,702
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               41,650,195,449             44,436,569,551
        元本等合計                                94,407,660,849             90,811,369,253
       純資産合計                                 94,407,660,849             90,811,369,253
      負債純資産合計                                  124,820,628,259              91,084,396,253
                                432/481









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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       54,256,447,518円                52,757,465,400円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       77,661,828,674円                31,334,577,861円
             同期中一部解約元本額                       79,160,810,792円                37,717,243,559円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        286,716,961円                247,854,333円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                        128,371,531円                234,562,608円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         7,136,042円               12,529,425円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         20,905,547円                37,570,824円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         11,342,432円                17,339,030円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          142,739円                419,818円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          299,198円                654,370円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,094,144円                1,308,912円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          341,158円                421,792円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          515,076円                595,683円
             ンス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファンド　                         58,646,088円                65,031,717円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        196,510,788円                197,354,708円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,561,704円                182,270,176円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        338,305,279円                358,988,375円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,780,199,975円                9,791,719,622円
             クルーズコントロール                        139,177,158円                183,260,238円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        436,204,954円               1,026,593,590円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        143,653,316円                156,920,625円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                           89,225円               270,126円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          915,607円               1,500,541円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,691,798円                2,221,045円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        199,792,522円                259,126,482円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          454,825円                512,806円
             リスク抑制世界８資産バランス                       3,446,924,591円                3,565,443,159円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,129,715,395円                 951,156,570円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,262,347,925円                3,697,617,320円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,617,018円                4,639,943円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,029,113円                3,925,139円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,240,199円                1,852,291円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,146,714円                8,241,094円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        779,406,995円                648,733,942円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,655円              22,145,866円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                       16,751,347,027円                10,583,670,917円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       2,044,980,656円                1,057,417,437円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,245,286,325円                1,963,944,077円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,605,400,717円                2,854,291,863円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,132,286,126円                3,998,328,626円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       2,192,663,196円                      －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       4,231,991,681円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          52,757,465,400円                46,374,799,702円
     ２．    受益権の総数                          52,757,465,400口                46,374,799,702口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                      平成31年1月11日       現在                令和1年7月11日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        買　建

               16,588,120,000         － 16,588,265,000         145,000     432,620,000        －   432,600,000       △20,000
          アメリカ・

               16,588,120,000         － 16,588,265,000         145,000     432,620,000        －   432,600,000       △20,000
          ドル
     合計

               16,588,120,000         － 16,588,265,000         145,000     432,620,000        －   432,600,000       △20,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7895円                1.9582円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,895円)                (19,582円)
                                437/481







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               7,795,310,955円
     　Ⅱ　負債総額                                                 9,088,555円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               7,786,222,400円
     　Ⅳ　発行済数量                                               5,241,967,547口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4854円
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               3,682,886,204円
     　Ⅱ　負債総額                                                 3,356,930円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               3,679,529,274円
     　Ⅳ　発行済数量                                               2,075,827,245口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7726円
     ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               4,813,386,199円
     　Ⅱ　負債総額                                                14,841,329円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               4,798,544,870円
     　Ⅳ　発行済数量                                               2,295,635,926口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0903円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              256,591,857,178円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,322,533,334円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              255,269,323,844円
     　Ⅳ　発行済数量                                              104,231,793,484口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4491円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              281,222,540,462円
     　Ⅱ　負債総額                                               2,282,232,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              278,940,308,462円
     　Ⅳ　発行済数量                                              210,079,437,875口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3278円
                                438/481




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              36,200,947,049円
     　Ⅱ　負債総額                                                378,291,531円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              35,822,655,518円
     　Ⅳ　発行済数量                                              16,212,958,836口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2095円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              350,136,019,620円
     　Ⅱ　負債総額                                                702,307,178円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              349,433,712,442円
     　Ⅳ　発行済数量                                              94,290,034,594口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7059円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              176,845,621,692円
     　Ⅱ　負債総額                                                809,056,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              176,036,565,692円
     　Ⅳ　発行済数量                                              94,937,088,165口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8542円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              46,947,204,164円
     　Ⅱ　負債総額                                                104,015,352円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              46,843,188,812円
     　Ⅳ　発行済数量                                              35,657,574,111口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3137円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              59,271,153,370円
     　Ⅱ　負債総額                                                297,774,325円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              58,973,379,045円
     　Ⅳ　発行済数量                                              51,603,318,141口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1428円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              98,920,546,990円
     　Ⅱ　負債総額                                               4,300,019,080円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              94,620,527,910円
     　Ⅳ　発行済数量                                              47,897,528,370口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9755円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年7月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年7月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,188,004,242,151

           追加型公社債投資信託
                                  873           13,682,222,597,933

           追加型株式投資信託
                                  42            117,985,594,596

           単位型公社債投資信託
                                  164           1,274,431,192,895

           単位型株式投資信託
                                 1,105            16,262,643,627,575

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                449/481









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                450/481



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                451/481



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                452/481




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                458/481


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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a．名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b．資本金の額
         2019年3月末日現在　247,369百万円
        c．事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

                           資本金の額
             名　　    称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                              1,404,065
        株式会社みずほ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                    関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
        信金中央金庫                   （※1）690,998         と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                    業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                    補完を図っています。
                               60,000
        第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
        損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券                            「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
        株式会社                            品取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2019年3月末日現在
       （※1）出資の総額
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
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     ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                平成３１年２月２２日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１
     ０）の平成３０年１月１２日から平成３１年１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）の平成３１年１月１１日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成３０年１月１１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
     て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年２月２８日付けで無限定適正
     意見を表明している。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                470/481


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                        独立監査人の監査報告書
                                                平成３１年２月２２日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

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                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２
     ０）の平成３０年１月１２日から平成３１年１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）の平成３１年１月１１日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成３０年１月１１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
     て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年２月２８日付けで無限定適正
     意見を表明している。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３
     ０）の平成３０年１月１２日から平成３１年１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）の平成３１年１月１１日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成３０年１月１１日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
     て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年２月２８日付けで無限定適正
     意見を表明している。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                474/481


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年８月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１
     ０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
     ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）の令和１年７
     月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
     ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年８月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２
     ０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
     ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）の令和１年７
     月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
     ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年８月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３
     ０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
     ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）の令和１年７
     月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
     ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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