新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月20日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 継続募集額(2019年12月21日から2020年6月23日まで)
信託受益証券の金額】
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ファンドの正式名称 略 称
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 安定型
以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。
※上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「新光スマート・アロ
ケーション・ファンド」という場合があります。愛称として「さくラップ」という名称を用いる
ことがあります。
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
(以下、「安定成長型」という場合があります。)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
(以下、「成長型」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
(イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
(ロ)当初元本は1口当たり1円です。
(ハ)アセットマネジメントOne株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
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す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
(イ)発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
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そのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入
れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
(ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
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(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(5)【申込手数料】
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限
として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品お
よび投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払
いいただきます。当該手数料には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合が
あります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優
遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確
認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する
場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売
会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ) スイッチング手数料
「新光スマート・アロケーション・ファンド」構成ファンド間において、乗り換え
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(以下「スイッチング」 といいます。)が可能です。スイッチング手数料につきまし
ては販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります
ので、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意く
ださい。
ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間
内に「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得申し
込みをすることをいいます。
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(6)【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
(7)【申込期間】
2019年12月21日から2020年6月23日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
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(9)【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税
等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われ
る日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」ま
たは「受託会社」といいます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
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株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行
ありません。
(ハ)振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券
(以下「マザーファンド」という場合があります。)に投資し、安定した収益の確保と投資
信託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信(リート)・その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
う。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年6回(隔月)
公債 欧州
社債 年12回(毎月)
その他債券 アジア
クレジット属性 日々
( ) オセアニア
その他( )
為替ヘッジ
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
(投資信託証券(資産
複合(株式 一般、債 中近東(中東)
券 一般、不動産投
信)(資産配分変更 エマージング
型)))
あり(部分ヘッジ)
資産複合
なし
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産(株式 一般、債券 一
(投資信託証券(資産複 般、不動産投信)に投資を行います。
合(株式 一般、債券 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
一般、不動産投信)(資 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
産配分変更型))) もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの
をいう。
グローバル(含む日本) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含
む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
(注)
の記載があるものをいう。
(部分ヘッジ)
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性
区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品
分類表」の投資対象資産(資産複合)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
b.ファンドの特色
ファンドの特色をよりご理解いただくため、当ファンド以外に、「新光スマート・アロケー
ション・ファンド」を構成する他のファンドに関する記載をする場合があります。
1.わが国および海外の株式、不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)およ
び債券などに分散投資を行います。
◆各ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆マザーファンドを通じて、わが国および海外の株式、REITおよび債券などに実質的に投資す
ることにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。
◆ マザーファンド への投資比率は、原則として高位を保ちます。
◆ 効率的 な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引などを利用することが
あります。
2.安定型、安定成長型、成長型の3つのファンドから選択できます。
◆投資者のリスク許容度に応じて、リスク配分が異なる3つのファンドから選択できます。
<安定型> 投資信託財産の安定的な成長を重視した運用を行います。
<安定成長型> 投資信託財産の着実な成長を重視した運用を行います。
<成長型> 投資信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行います。
◆ 各マザーファンドへの投資比率は、「高リスク資産」、「低リスク資産」へのリスク配分に基づ
き、各マザー ファンドの値動きが与える影響度(=リスク寄与度)のバランスを勘案して決定し
ます。
<各資産クラスへのリスク配分の目安>
高リスク資産へのリスク配分 低リスク資産へのリスク配分
安定型 30% 70%
安定成長型 65% 35%
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成長型 80% 20%
※リスクとは、ファンドの基準価額や各資産の価格変動の振れ幅のことをいいます。
※各資産のリスク特性に基づき、日本株式、外国株式、REITを投資対象とするマザーファンドを「高リスク資産」、日本債
券、外国債券、オルタナティブを投資対象とするマザーファンドを「低リスク資産」に分類しています。各資産の分類は
今後予告なく変更となる場合があります。
※日本債券には為替ヘッジ付外国債券を含みます。
※上記は各資産クラスへのリスク配分の目安であり、実際の各マザーファンドへの投資比率とは異なります。また、リスク
配分の目安は今後予告なく変更となる場合があります。
各ファンド間においてスイッチングができる場合があります。
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては一部
のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
<各ファンドの資産配分について>
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※上記はイメージ図であり、実際の投資比率などを示唆、保証するものではありません。
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基準価額が大きく変動する場合があります。
(参考)各ファンドが投資するマザーファンドの運用方針
資産の種類 マザーファンドの名称 運用方針
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日本株式 新光日本株式変動抑制型 ・日本の株式を主要投資対象とします。
マザーファンド ・各銘柄の流動性や財務状況などを勘案し、全体のリスク・
リターン特性も考慮したうえで、株価変動による価格変動
を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
外国株式 新光外国 株式 変動抑制型 ・日本を除く世界の主要国(先進国中心)の株式を主要投資
マザーファンド 対象とします。
・各銘柄の流動性や財務状況などを勘案し、全体のリスク・
リターン特性も考慮したうえで、株価変動による価格変動
を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。
REIT 新光世界 REIT インデックス ・世界のREITを主要投資対象とします。
マザーファンド ・S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。
日本債券 債券ストラテジック・アロケー ・日本の公社債、米国公社債、欧州国債を主要投資対象と
ション 戦略 マザーファンド します。
・米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、原則とし
て、これらを投資対象とした上場投資信託証券(ETF)に投
資します。各国の金利水準、社債の信用スプレッドなどを
勘案して、各資産への投資割合を決定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為
替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引などを利
用することがあります。
外国債券 新光外国債券マザーファンド ・日本を除く世界の主要国(先進国中心)の公社債を主要投
(為替 リスク 抑制型) 資対象とします。
・原則としてFTSE世界国債インデックス(除く日本)におおむ
ね沿った国・通貨別アロケーションやデュレーションなどと
することを基本としますが、世界経済、金融市場の見通し
に基づき変更する場合があります。
・外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに
基づき、主要通貨について機動的に為替ヘッジおよびその
比率の調整を行います。
オルタナティブ 新光 グローバル ・マクロ戦略 ・世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引および為
マザーファンド 替予約取引などを活用します。有価証券先物取引などお
よび為替予約取引などのロング・ショート(買い建て・売り
建て)ポジションにより、収益の獲得を目指します。
りません。また、記載内容は2019年12月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
分配方針
■原則として、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の各月20日。休業日の場合は翌
営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
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◆ 毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
各決算期末の前営業日の基準価額 目標分配金額(1万口当たり、税引前)
*
基準価額水準などを勘案して決定
10,500円未満
10,500円以上11,000円未満 150円
11,000円以上11,500円未満 300円
11,500円以上12,000円未満 450円
12,000円以上 600円
*各決算期末の前営業日の基準価額が10,000円以下の場合は分配を行いません。
●基準価額の変動に応じて、目標分配金額が増減します。
●分配金を受け取ることで、各ファンドを売却せずに、その値上がり収益の一部を利益確定することが可
能です。
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れません。
㭬穻靧ὧ⬰欰䬰儰晗陏ꆘ䴰䱠╯쀰歙॒픰夰識㑔࠰樰椰ŗ陏ꆘ䵬㑮阰䨰蠰獞ɬ셒핔ᄰ欰蠰訰ř풊ᝏ᩹㸰
判断で上記と異なる分配金額となる場合や分配が行われない場合があります。
ではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
㭢閌잀吰栰殌ﱑ敏ꆘ䴰䱵瀰樰謰弰脰ŗ陏ꆘ䴰䰀 Ⰰ け蘰銍蔰䠰晥⽢唰輰谰归ڑ䶑터朰䈰挰昰舰Œڑ䶑
の一部または全部が実質的に元本の払い戻しに相当する場合があります。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み
ます。)などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
ません。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年3月30日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン
ド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資す
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ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益は
ベビーファンドに反映されます。
す。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年9月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
( 2019年9月30日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券、新光外国株式変動抑制型マザーファン
ド受益証券、債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券、新光外
国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益証券、新光世界REITインデックスマ
ザーファンド受益証券、新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券を主要投資
対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券およ
び不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の安定的な成長を重
視した運用を行います。投資対象のマザーファンドは以下の通りとします。
内国証券投資信託(親投資信託) 新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファン
ド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益
証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光世界REITインデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、当ファンド全体のリスク水準と各マザー
ファンドのリスク特性等を勘案して決定します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市
場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引等を利用す
ることがあります。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
各マザーファンドの運用方針
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指し
て運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リター
ン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォ
リオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
す。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
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運用プロセス
新光日本株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むとと
もに、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財
産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リター
ン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォ
リオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
す。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
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④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むとと
もに、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光世界REITインデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資
成果を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国を含む世界の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭市場登録
の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)および不動産関連株式を主要投
資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに投
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資を行い、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果
を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。
② REITおよび不動産関連株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とし
ます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① REITおよび株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄のREITおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。ただし、S&P先進国REIT指数における構成割合が10%を上回る銘柄
については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとしま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光世界REITインデックスマザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の金
融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行います。
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※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債、米国公社債に投資する上場投資信託証券(以下「ETF」といいま
す。)、および欧州国債に投資するETFを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債、米国公社債、欧州国債に投資を行い、投資信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、これ
らを投資対象としたETFに投資します。
② 各国の金利水準、社債のクレジットスプレッド等を勘案して、各資産への投資割合を決
定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図るこ
とを基本とします。
④ 金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引等を利用することがあります。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取
得したものに限ります。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投
資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないとき
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
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財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の公
社債、米国公社債に投資するETFおよび欧州国債に投資するETFへの投資を行います。
※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
1.基本方針
この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信
託財産の成長を目指して運用を行います。
② 原則としてFTSE世界国債インデックス(除く日本)に概ね沿った国・通貨別アロケー
ションやデュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに
基づき変更する場合があります。
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③ 外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに基づき、主要通貨について機
動的に為替ヘッジおよびその比率の調整を行います。
④ 公社債の組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、国債先物取引等を利用することがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取
得したものに限ります。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)は、以下のプロセスにより日本を除く世界の
主要国の公社債への投資を行います。
*債券ポートフォリオは、原則として、FTSE世界国債インデックスに概ね沿った国・通貨別アロケーショ
ンや、デュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに基づき変更する
場合があります。
※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国および海外の公社債を主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債
券先物取引を主要取引対象とし、為替予約取引等も活用します。
(2)投資態度
① 主としてわが国を含む世界の公社債に投資を行い、世界主要国の株価指数先物取引、
債券先物取引および為替予約取引等も活用しつつ、投資信託財産の成長を目指して積極
的な運用を行います。
② 有価証券先物取引等および為替予約取引等のロング・ショートポジションにより、収
益の獲得を目指します。
③ 資産配分・通貨配分にあたっては、経済動向、金融市場などの投資環境分析に加え、
投資対象国の株価指数、債券ならびに通貨の予想変動率を利用します。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の公社
債への投資を行い、株価指数先物取引、債券先物取引および為替予約取引などを活用します。
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※運用プロセスは 2019年9月30日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として第1号から第6号に掲げるアセットマネジメントOne株式
会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下
第1号から第6号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。)の受益
証券ならびに第7号から第27号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 .新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
2 .新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
3 .債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券
4 .新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益証券
5 .新光世界REITインデックスマザーファンド受益証券
6 .新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
7 .株券または新株引受権証書
8 .国債証券
9 .地方債証券
10 .特別の法律により法人の発行する債券
11 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
13 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
14 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
15 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16 .コマーシャル・ペーパー
17 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
18 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号から第17号までの証券または証
書の性質を有するもの
19 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
20 .投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法
第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
21 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
22 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
23 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
24 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
25 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
26 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第23号の有価証券に表示されるべ
き権利の性質を有するもの
なお、第7号の証券または証書、第18号、第23号ならびに第24号の証券または証書のうち
第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号まで
の証券および第20号の証券のうち投資法人債券ならびに第18号、第23号および第24号の証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
または証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、第19号および第20号の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を
以 下「投資信託証券」といいます。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。) により運用することを指図することができます。
1 .預金
2 .指定 金銭 信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
(イ)委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
d.スワップ
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
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託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得 た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
e.金利先渡取引および為替先渡取引
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以
下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ホ)上記(ハ)(ニ)においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ヘ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
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もとに算出した価額で評価するものとします。
(ト)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
f.直物為替先渡取引
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
(ロ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ハ)直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
(ニ)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副
本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成
し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行いま
す。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執
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行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
a.収益分配は年4回、原則として、3月、6月、9月、12月の各月20日(該当日が休業日の
場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき行います。
1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を
含みます。)等の全額とします。
2. 分配金額は、 基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
3. 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
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てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式等への投資割合
株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20
を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
c.投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただ
し、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する
金融商品市場をいいます。)または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売
却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証
券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
d.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額とマザーファ
ンドの投資信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ニ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
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付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、 投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
e.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
f.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
g.信用取引の指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予
約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約
権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
i.公社債の空売りの指図範囲
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(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当 該売り付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
(ロ)売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
j.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
k.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
l.外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図することができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
m.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
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から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
し くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
n.利害関係人等との取引等
(イ)受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者( 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。) および
受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れらに類する行為 を行うことができます。
(ロ) 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
(ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
(ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
o.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
p.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
q.デリバティブの利用
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
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資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
託 財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)
に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投
資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、
一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファンド
の基準価額が下落する可能性があります。
b.株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
はその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
c.REITの価格変動リスク
REITの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
REITの保有不動産の評価の下落、REITの配当金の減少、企業体としてのREIT
に対する評価の悪化などの原因によりREITの価格が下落する場合があります。その影響
を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
d.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
また、当ファンドが投資対象とする一部のマザーファンドにおいて、保有する外貨建資産
について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
なく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあ
たり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかりま
す。
e.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
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f.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
g.信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
す。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
h.投資対象とするマザーファンドが用いる投資戦略に関するリスク
運用に用いる投資戦略は、市況動向と投資成果が必ずしも一致せず、基準価額の下落要因
となる可能性があります。
当ファンドは、有価証券への投資、および有価証券・為替などを原資産とする派生商品へ
の投資に関してさまざまな投資戦略を用いるマザーファンドに投資を行います。このような
投資戦略は、これら市場の市況動向と投資成果が必ずしも一致するものではありません。ま
た、投資対象とする派生商品の原資産の価格が一定の範囲を上下した場合であっても、売買
タイミングなどにより損失を被ることがあります。これらの場合には当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
i.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
j.他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
k.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
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す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す 場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
S&P 先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)について
S&P先進国REIT指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(以下「SPDJI」)が
公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株
修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとにアセットマネジメ
ントOne株式会社が独自に円換算した指数です。「S&P先進国REIT指数」は、S&P Globalの一部門であるSPDJI
(R)
の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's およびS&P
(R)
は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC
(R)
(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC
(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、
S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般
人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンス
を追跡するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしませ
ん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P先進国REIT
指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones
Indicesおよび/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P先
進国REIT指数は委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されま
す。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において委託会社または本商品
の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、また
は本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または
償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラス
の投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではあ
りません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談し
てください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホー
ルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電
子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかな
る義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いか
なる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P先進国REIT指数を使用することに
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よって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が
得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
て も、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定され
ない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとし
ても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P
Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決め
の第三者受益者は存在しません。
FTSE世界国債インデックスについて
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、
情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知
的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(イ) 申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限
として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品お
よび投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払
いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
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(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンド の受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合が
あります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優
遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確
認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する
場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売
会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ) スイッチング手数料
「新光スマート・アロケーション・ファンド」構成ファンド間において、乗り換え
㬀
(以下「スイッチング」 といいます。)が可能です。スイッチング手数料につきまし
ては販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります
ので、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意く
ださい。
ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間
内に「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得申し
込みをすることをいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3 %の率を乗じて得た額が信託財産
留保額として控除されます。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.485%(税抜1.35%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧
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末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドか
ら支払われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
委託会社 年率0.55%
価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
販売会社 年率0.75%
付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
受託会社 年率0.05%
実行等の対価
㬰픰ꄰ줰䱛龌萰止閌읛ﺌ愰栰夰譎㑎핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࠀ刀䔀䤀哿र䨰蠰獎㑢閌읏
託証券(ETF)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示す
ることができません。
(4)【その他の手数料等】
a. 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から 支払
われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特
定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示する
ことができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適
用されます。
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原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率によ
る 源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
(ハ)損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資
信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ
が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
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に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
の受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コー
ス」 の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行わ
れる場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
167,993,988 97.72
親投資信託受益証券
内 日本 167,993,988 97.72
3,928,138 2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 171,922,126 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
2,063,858,400 98.46
株式
内 日本 2,063,858,400 98.46
32,232,047 1.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 2,096,090,447 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 2,227,633,620 87.24
内 アメリカ 1,207,151,237 47.28
内 カナダ 282,860,024 11.08
内 スイス 186,497,782 7.30
内 シンガポール 124,126,193 4.86
内 香港 85,671,136 3.36
内 ドイツ 70,468,292 2.76
内 オーストラリア 65,403,259 2.56
内 バミューダ 44,389,965 1.74
内 ベルギー 39,920,221 1.56
内 イスラエル 26,582,649 1.04
内 フィンランド 25,791,058 1.01
内 デンマーク 25,050,723 0.98
内 ノルウェー 16,476,309 0.65
内 ジャージィー 9,231,091 0.36
内 スペイン 7,698,415 0.30
内 ケイマン諸島 6,789,872 0.27
内 ニュージーランド 3,525,394 0.14
60,264,462 2.36
投資信託受益証券
内 シンガポール 50,014,455 1.96
内 オーストラリア 10,250,007 0.40
投資証券 231,137,869 9.05
内 アメリカ 222,892,877 8.73
内 香港 8,244,992 0.32
34,349,901 1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 2,553,385,852 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
26,890,482,150 45.50
国債証券
内 日本 26,890,482,150 45.50
10,532,172,187 17.82
社債券
内 日本 9,632,063,111 16.30
内 フランス 900,109,076 1.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,672,154,579 36.67
純資産総額 59,094,808,916 100.00
その他資産の投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
8,836,140,000 △14.95
債券先物取引(売建)
内 日本 8,836,140,000 △14.95
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
1,042,429,234 97.55
国債証券
内 アメリカ 505,097,184 47.27
内 フランス 105,983,796 9.92
内 イタリア 85,440,952 8.00
内 ドイツ 65,928,600 6.17
内 イギリス 64,679,776 6.05
内 スペイン 55,562,823 5.20
内 ベルギー 30,106,560 2.82
内 オランダ 25,567,161 2.39
内 オーストリア 21,309,321 1.99
内 オーストラリア 20,631,934 1.93
内 カナダ 17,853,505 1.67
内 フィンランド 8,326,415 0.78
内 アイルランド 6,999,117 0.66
内 メキシコ 6,905,042 0.65
内 ポーランド 5,082,144 0.48
内 南アフリカ 4,763,231 0.45
内 デンマーク 4,182,803 0.39
内 シンガポール 3,445,434 0.32
内 スウェーデン 2,668,722 0.25
内 ノルウェー 1,894,714 0.18
26,132,928 2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 1,068,562,162 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
79,803,924 9.11
投資信託受益証券
内 オーストラリア 50,123,822 5.72
内 シンガポール 29,680,102 3.39
787,244,551 89.89
投資証券
内 アメリカ 585,141,678 66.81
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 日本 86,132,450 9.83
内 イギリス 35,466,088 4.05
内 香港 15,496,786 1.77
内 カナダ 15,098,466 1.72
内 フランス 14,077,471 1.61
内 オランダ 13,544,383 1.55
内 ベルギー 7,743,389 0.88
内 スペイン 5,068,400 0.58
内 ニュージーランド 3,229,855 0.37
内 ドイツ 2,009,783 0.23
内 アイルランド 1,841,098 0.21
内 ガーンジィ 1,207,652 0.14
内 イスラエル 698,137 0.08
内 マン島 282,871 0.03
内 イタリア 206,044 0.02
8,731,801 1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 875,780,276 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債
1,721,670,290 100.00
控除後)
純資産総額 1,721,670,290 100.00
その他資産の投資状況
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
359,614,635 20.89
株価指数先物取引(買建)
内 日本 95,280,000 5.53
内 カナダ 81,229,232 4.72
内 イギリス 68,626,604 3.99
内 オーストラリア 60,991,450 3.54
内 ドイツ 37,494,954 2.18
内 アメリカ 15,992,395 0.93
557,668,044 32.39
債券先物取引(買建)
内 日本 155,020,000 9.00
内 カナダ 139,817,282 8.12
内 ドイツ 102,801,321 5.97
内 アメリカ 84,430,540 4.90
内 オーストラリア 75,598,901 4.39
債券先物取引(売建) 35,582,150 △2.07
内 イギリス 35,582,150 △2.07
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
債券ストラテジック・アロ
親投資
ケーション戦略マザーファ 1.1303 1.1300 -
1 信託受 68,678,408 45.14
ンド
益証券
日本 77,634,072 77,606,601 -
新光グローバル・マクロ戦
親投資
0.9756 0.9763 -
略マザーファンド
2 信託受 43,394,458 24.64
益証券
日本 42,339,972 42,366,009 -
新光外国債券マザーファン
親投資
0.9940 0.9974 -
ド(為替リスク抑制型)
信託受 27,312,731 15.85
3
益証券
日本 27,151,585 27,241,717 -
新光世界REITインデッ
親投資
1.1389 1.1482 -
クスマザーファンド
信託受 6,260,267 4.18
▶
益証券
日本 7,130,444 7,188,038 -
新光日本株式変動抑制型マ
親投資
1.2190 1.2066 -
ザーファンド
5 信託受 5,800,256 4.07
益証券
日本 7,071,092 6,998,588 -
新光外国株式変動抑制型マ
親投資
1.2603 1.2565 -
ザーファンド
6 信託受 5,247,143 3.83
益証券
日本 6,613,499 6,593,035 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.72
合計 97.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名 種類
順
数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
ビックカメラ 株式 1,092.39 1,137.00 -
1 19,700 1.07
日本 小売業 21,520,200 22,398,900 -
北陸電力 株式 683.95 726.00 -
30,800 1.07
2
電気・ガ
日本 21,065,660 22,360,800 -
ス業
安藤・間 株式 764.20 804.00 -
3 27,700 1.06
日本 建設業 21,168,340 22,270,800 -
東海旅客鉄道 株式 24,556.80 22,220.00 -
▶ 1,000 1.06
日本 陸運業 24,556,800 22,220,000 -
山九 株式 5,507.56 5,610.00 -
5 3,900 1.04
日本 陸運業 21,479,484 21,879,000 -
雪印メグミルク 株式 2,686.97 2,601.00 -
8,400 1.04
6
日本 食料品 22,570,600 21,848,400 -
九州旅客鉄道 株式 3,574.58 3,445.00 -
6,300 1.04
7
日本 陸運業 22,519,910 21,703,500 -
アダストリア 株式 2,338.19 2,429.00 -
8,900 1.03
8
日本 小売業 20,809,900 21,618,100 -
日本たばこ産業 株式 2,708.07 2,366.00 -
9,100 1.03
9
日本 食料品 24,643,450 21,530,600 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,342.21 4,132.00 -
ングス
10 5,200 1.03
日本 小売業 22,579,510 21,486,400 -
積水ハウス 株式 1,817.76 2,125.00 -
10,100 1.02
11
日本 建設業 18,359,376 21,462,500 -
全国保証 株式 4,078.25 4,205.00 -
12 5,100 1.02
その他金
日本 20,799,120 21,445,500 -
融業
アサヒグループホールディ
株式 4,835.19 5,350.00 -
ングス
13 4,000 1.02
日本 食料品 19,340,760 21,400,000 -
しまむら 株式 9,062.84 8,560.00 -
14 2,500 1.02
日本 小売業 22,657,100 21,400,000 -
帝人 株式 2,011.29 2,076.00 -
10,300 1.02
15
日本 繊維製品 20,716,290 21,382,800 -
平和 株式 2,239.61 2,225.00 -
9,600 1.02
16
日本 機械 21,500,256 21,360,000 -
明治ホールディングス 株式 7,576.66 7,880.00 -
2,700 1.02
17
日本 食料品 20,457,000 21,276,000 -
ヒューリック 株式 1,061.54 1,105.00 -
19,200 1.01
18
日本 不動産業 20,381,568 21,216,000 -
コムシスホールディングス 株式 2,901.53 3,060.00 -
19 6,900 1.01
日本 建設業 20,020,600 21,114,000 -
ニプロ 株式 1,391.73 1,213.00 -
20 17,400 1.01
日本 精密機器 24,216,110 21,106,200 -
西武ホールディングス 株式 1,865.53 1,883.00 -
21 11,200 1.01
日本 陸運業 20,893,936 21,089,600 -
サンドラッグ 株式 3,178.91 3,400.00 -
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22 6,200 1.01
日本 小売業 19,709,242 21,080,000 -
ケーズホールディングス 株式 1,016.95 1,176.00 -
23 17,900 1.00
日本 小売業 18,203,405 21,050,400 -
大和ハウス工業 株式 3,396.55 3,506.00 -
6,000 1.00
24
日本 建設業 20,379,300 21,036,000 -
塩野義製薬 株式 5,843.71 5,999.00 -
25 3,500 1.00
日本 医薬品 20,453,000 20,996,500 -
北海道電力 株式 646.18 569.00 -
36,900 1.00
26
電気・ガ
日本 23,844,360 20,996,100 -
ス業
東京瓦斯 株式 2,599.01 2,724.50 -
27 7,700 1.00
電気・ガ
日本 20,012,400 20,978,650 -
ス業
住友不動産 株式 3,894.67 4,113.00 -
5,100 1.00
28
日本 不動産業 19,862,850 20,976,300 -
メディパルホールディング
株式 2,365.32 2,406.00 -
ス
29 8,700 1.00
日本 卸売業 20,578,300 20,932,200 -
音通 株式 27.00 27.00 -
773,100 1.00
30
日本 小売業 20,873,700 20,873,700 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 98.46
合計 98.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年9月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
小売業 14.56
国内
建設業 12.85
電気・ガス業 10.77
陸運業 8.58
医薬品 6.95
食料品 6.83
情報・通信業 6.68
不動産業 4.22
電気機器 4.20
卸売業 3.56
機械 2.48
サービス業 2.46
空運業 1.91
パルプ・紙 1.39
化学 1.33
その他金融業 1.02
繊維製品 1.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
精密機器 1.01
ガラス・土石製品 0.99
ゴム製品 0.98
水産・農林業 0.96
その他製品 0.95
非鉄金属 0.82
鉄鋼 0.79
金属製品 0.74
保険業 0.41
合計 98.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
利率 投資
銘柄名 種類
順
数量 簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
CANADIAN TIRE CORP-CL A
株式 11,730.58 12,062.96 -
2,327 1.10
1
複合小売
カナダ 27,297,064 28,070,518 -
り
SYSCO CORP
株式 7,193.94 8,511.65 -
食品・生
3,143 1.05
2
アメリカ 活必需品 22,610,576 26,752,117 -
小売り
AT&T INC
株式 4,075.46 4,039.44 -
各種電気
6,605 1.04
3
アメリカ 通信サー 26,918,457 26,680,538 -
ビス
RWE AG
株式 2,644.82 3,371.83 -
7,890 1.04
▶
総合公益
ドイツ 20,867,694 26,603,749 -
事業
BANK HAPOALIM BM
株式 780.69 848.85 -
31,316 1.04
5
イスラエル 銀行 24,448,275 26,582,649 -
投資証
VORNADO REALTY TRUST
7,109.16 6,913.35 -
券
3,835 1.04
6
アメリカ - 27,263,661 26,512,717 -
VERIZON COMM INC
株式 6,467.21 6,507.57 -
各種電気
7 4,055 1.03
アメリカ 通信サー 26,224,549 26,388,220 -
ビス
INTACT FINANCIAL CORP
株式 8,967.97 10,893.58 -
2,420 1.03
8
カナダ 保険 21,702,498 26,362,471 -
EVERSOURCE ENERGY
株式 7,605.12 9,209.89 -
2,860 1.03
9
アメリカ 電力 21,750,650 26,340,293 -
ROSS STORES INC
株式 9,940.51 11,768.67 -
10 2,226 1.03
専門小売
アメリカ 22,127,577 26,197,072 -
り
METRO INC
株式 3,914.77 4,719.08 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11 5,509 1.02
食品・生
カナダ 活必需品 21,566,520 25,997,444 -
小売り
AMEREN CORP
株式 8,267.49 8,633.59 -
3,006 1.02
12
総合公益
アメリカ 24,852,101 25,952,601 -
事業
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,395.42 31,422.76 -
13 GENUSSCHEIN 823 1.01
スイス 医薬品 24,192,432 25,860,938 -
OGE ENERGY CORP
株式 4,531.56 4,902.80 -
5,269 1.01
14
アメリカ 電力 23,876,793 25,832,882 -
DOLLAR GENERAL CORP
株式 12,700.02 17,269.35 -
1,495 1.01
15
複合小売
アメリカ 18,986,538 25,817,690 -
り
ELISA OYJ
株式 5,361.83 5,576.44 -
各種電気
4,625 1.01
16
フィンランド 通信サー 24,798,467 25,791,058 -
ビス
投資証
SL GREEN
8,850.32 8,826.77 -
券
17 2,920 1.01
アメリカ - 25,842,948 25,774,188 -
AMERICAN FINANCIAL GROUP
株式 10,413.20 11,546.36 -
18 INC 2,227 1.01
アメリカ 保険 23,190,198 25,713,745 -
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
株式 3,099.53 3,658.48 -
各種電気
19 6,990 1.00
アメリカ 通信サー 21,665,722 25,572,831 -
ビス
FORTIS INC
株式 3,988.93 4,570.77 -
20 5,587 1.00
カナダ 電力 22,286,182 25,536,914 -
DTE ENERGY CO
株式 13,221.27 14,298.32 -
21 1,786 1.00
総合公益
アメリカ 23,613,204 25,536,800 -
事業
RENAISSANCERE HOLDINGS
株式 15,808.12 20,660.20 -
22 LTD 1,236 1.00
バミューダ 保険 19,538,838 25,536,013 -
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
株式 1,783.77 1,813.02 -
各種電気
23 14,076 1.00
ドイツ 通信サー 25,108,476 25,520,114 -
ビス
BARRY CALLEBAUT AG
株式 199,264.55 222,986.23 -
24 114 1.00
スイス 食品 22,716,159 25,420,431 -
TJX COMPANIES INC
株式 5,639.89 5,917.25 -
4,290 0.99
25
専門小売
アメリカ 24,195,167 25,385,017 -
り
KIMBERLY-CLARK CORP
株式 13,023.78 15,331.11 -
1,653 0.99
26
アメリカ 家庭用品 21,528,317 25,342,333 -
SWISSCOM AG-REG
株式 52,966.21 53,732.27 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 471 0.99
各種電気
スイス 通信サー 24,947,087 25,307,903 -
ビス
SWISS LIFE HOLDING AG
株式 52,812.07 51,434.91 -
492 0.99
28
スイス 保険 25,983,543 25,305,976 -
ROGERS COMM-CL B
株式 5,808.45 5,281.36 -
4,790 0.99
29
無線通信
カナダ 27,822,502 25,297,747 -
サービス
XCEL ENERGY INC
株式 6,029.49 7,053.65 -
30 3,584 0.99
アメリカ 電力 21,609,693 25,280,285 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 87.24
投資信託受益証券 2.36
投資証券 9.05
合計 98.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年9月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
各種電気通信サービス 8.84
外国
食品 8.39
電力 7.15
総合公益事業 6.70
保険 5.46
食品・生活必需品小売り 4.03
情報技術サービス 3.99
医薬品 3.61
家庭用品 3.56
銀行 3.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 3.34
専門小売り 2.98
商業サービス・用品 2.88
飲料 2.57
ソフトウェア 2.21
複合小売り 2.11
ホテル・レストラン・レジャー 1.93
航空宇宙・防衛 1.93
不動産管理・開発 1.67
メディア 1.51
無線通信サービス 1.44
航空貨物・物流サービス 0.92
ヘルスケア機器・用品 0.92
化学 0.91
インターネット販売・通信販売 0.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売 0.84
コングロマリット 0.73
通信機器 0.68
資本市場 0.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス 0.41
容器・包装 0.36
金属・鉱業 0.36
繊維・アパレル・贅沢品 0.16
合計 87.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
350回 利付国庫債券
102.60 103.65 0.1
国債証
(10年) 3,700,000,000 6.49
1
券
日本 3,796,228,000 3,835,198,000 2028/3/20
349回 利付国庫債券
102.61 103.67 0.1
国債証
(10年)
1,400,000,000 2.46
2
券
日本 1,436,582,000 1,451,464,000 2027/12/20
2回 利付国庫債券(3
126.83 127.17 2.4
国債証
0年)
3 1,000,000,000 2.15
券
日本 1,268,300,000 1,271,790,000 2030/2/20
146回 利付国庫債券
123.76 124.09 1.7
国債証
(20年)
▶ 925,000,000 1.94
券
日本 1,144,839,610 1,147,878,750 2033/9/20
130回 利付国庫債券
122.80 123.01 1.8
国債証
(20年)
925,000,000 1.93
5
券
日本 1,135,963,190 1,137,916,500 2031/9/20
140回 利付国庫債券
122.72 123.00 1.7
国債証
(20年)
925,000,000 1.93
6
券
日本 1,135,221,340 1,137,796,250 2032/9/20
150回 利付国庫債券
120.27 120.59 1.4
国債証
(20年)
7 925,000,000 1.89
券
日本 1,112,583,090 1,115,513,000 2034/9/20
154回 利付国庫債券
117.74 118.12 1.2
国債証
(20年)
8 925,000,000 1.85
券
日本 1,089,142,190 1,092,665,500 2035/9/20
166回 利付国庫債券
109.55 109.84 0.7
国債証
(20年)
925,000,000 1.72
9
券
日本 1,013,352,390 1,016,020,000 2038/9/20
162回 利付国庫債券
107.86 108.15 0.6
国債証
(20年)
925,000,000 1.69
10
券
日本 997,740,660 1,000,461,500 2037/9/20
158回 利付国庫債券
106.29 106.76 0.5
国債証
(20年)
11 925,000,000 1.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
券
日本 983,224,780 987,557,750 2036/9/20
18回 利付国庫債券
134.45 134.84 2.3
国債証
(30年)
12 700,000,000 1.60
券
日本 941,199,000 943,887,000 2035/3/20
3回 利付国庫債券(3
126.22 126.54 2.3
国債証
0年)
700,000,000 1.50
13
券
日本 883,547,000 885,787,000 2030/5/20
4回 利付国庫債券(3
134.02 134.24 2.9
国債証
0年)
600,000,000 1.36
14
券
日本 804,150,000 805,440,000 2030/11/20
6回 利付国庫債券(3
130.25 130.55 2.4
国債証
0年)
15 600,000,000 1.33
券
日本 781,548,000 783,324,000 2031/11/20
1回 利付国庫債券(3
129.80 130.25 2.8
国債証
0年)
16 600,000,000 1.32
券
日本 778,818,000 781,518,000 2029/9/20
5回 利付国庫債券(3
126.86 127.22 2.2
国債証
0年)
600,000,000 1.29
17
券
日本 761,184,000 763,320,000 2031/5/20
8回 利付国庫債券(3
124.02 124.55 1.8
国債証
0年)
600,000,000 1.26
18
券
日本 744,123,000 747,336,000 2032/11/22
14回 利付国庫債券
134.18 134.71 2.4
国債証
(30年)
19 500,000,000 1.14
券
日本 670,935,000 673,585,000 2034/3/20
22回 利付国庫債券
139.12 139.66 2.5
国債証
(30年)
20 400,000,000 0.95
券
日本 556,480,000 558,676,000 2036/3/20
28回 利付国庫債券
142.28 142.73 2.5
国債証
(30年)
370,000,000 0.89
21
券
日本 526,465,600 528,126,900 2038/3/20
49回 NEC社債 100.02 100.02 0.11
22 社債券 500,000,000 0.85
日本 500,142,775 500,142,775 2020/6/15
10回 利付国庫債券
114.87 115.43 1.1
国債証
(30年)
400,000,000 0.78
23
券
日本 459,512,000 461,736,000 2033/3/20
68回 アコム社債 102.09 102.17 0.95
24 社債券 400,000,000 0.69
日本 408,360,000 408,704,000 2022/6/6
43回 利付国庫債券
133.54 133.91 1.7
国債証
(30年) 300,000,000 0.68
25
券
日本 400,635,000 401,730,000 2044/6/20
42回 利付国庫債券
133.22 133.73 1.7
国債証
(30年)
26 300,000,000 0.68
券
日本 399,681,000 401,214,000 2044/3/20
7回 利付国庫債券(3
129.85 130.20 2.3
国債証
0年)
27 300,000,000 0.66
券
日本 389,565,000 390,621,000 2032/5/20
46回 利付国庫債券
129.21 129.61 1.5
国債証
(30年)
300,000,000 0.66
28
券
日本 387,645,000 388,848,000 2045/3/20
54/168
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
49回 利付国庫債券
127.24 127.51 1.4
国債証
(30年)
29 300,000,000 0.65
券
日本 381,723,000 382,536,000 2045/12/20
60回 利付国庫債券
115.01 115.22 0.9
国債証
(30年)
300,000,000 0.58
30
券
日本 345,045,000 345,672,000 2048/9/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 45.50
社債券 17.82
合計 63.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 2.25 04/30/21
100.85 100.82 2.25
国債証
1 18,346,400 1.73
券
アメリカ 18,503,743 18,497,614 2021/4/30
US T N/B 2.375 12/31/20
99.77 100.73 2.375
国債証
2 16,188,000 1.53
券
アメリカ 16,151,323 16,306,879 2020/12/31
US T N/B 2.75 04/30/23
101.21 104.05 2.75
国債証
3 14,029,600 1.37
券
アメリカ 14,199,488 14,598,456 2023/4/30
US T N/B 2.0 11/15/21
98.89 100.75 2
国債証
▶ 12,950,400 1.22
券
アメリカ 12,806,731 13,048,033 2021/11/15
US T N/B 2.625 06/30/23
100.75 103.85 2.625
国債証
5 10,792,000 1.05
券
アメリカ 10,873,782 11,208,503 2023/6/30
US T N/B 1.75 05/15/22
97.94 100.41 1.75
国債証
6 10,792,000 1.01
券
アメリカ 10,570,257 10,836,263 2022/5/15
US T N/B 2.5 05/15/24
102.01 104.15 2.5
国債証
7 9,712,800 0.95
券
アメリカ 9,908,395 10,116,487 2024/5/15
US T N/B 2.625 11/15/20
100.18 100.91 2.625
国債証
8 9,712,800 0.92
券
アメリカ 9,731,011 9,801,201 2020/11/15
US T N/B 2.0 12/31/21
98.85 100.78 2
国債証
9 9,712,800 0.92
券
アメリカ 9,601,253 9,789,439 2021/12/31
US T N/B 1.75 05/15/23
97.26 100.63 1.75
国債証
10 9,712,800 0.91
券
アメリカ 9,447,215 9,774,263 2023/5/15
US T N/B 3.0 09/30/25
102.90 107.96 3
国債証
8,633,600 0.87
11
券
アメリカ 8,884,514 9,321,590 2025/9/30
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
108.49 109.07 1.75
国債証
8,261,400 0.84
12
券
フランス 8,963,205 9,010,932 2023/5/25
55/168
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.375 08/15/24
99.52 103.75 2.375
国債証
13 8,633,600 0.84
券
アメリカ 8,592,455 8,958,033 2024/8/15
US T N/B 2.75 11/30/20
100.39 101.09 2.75
国債証
14 8,633,600 0.82
券
アメリカ 8,667,325 8,728,030 2020/11/30
US T N/B 2.875 08/15/28
102.20 109.96 2.875
国債証
15 7,554,400 0.78
券
アメリカ 7,720,832 8,306,887 2028/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
101.32 104.71 2.75
国債証
16 7,554,400 0.74
券
アメリカ 7,654,731 7,910,282 2023/11/15
US T N/B 2.5 12/31/20
99.98 100.87 2.5
国債証
17 7,554,400 0.71
券
アメリカ 7,553,219 7,620,795 2020/12/31
US T N/B 1.625 05/15/26
97.18 100.10 1.625
国債証
18 7,554,400 0.71
券
アメリカ 7,341,682 7,562,072 2026/5/15
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
115.84 125.77 4.5
国債証
19 5,901,000 0.69
券
イタリア 6,836,308 7,422,277 2026/3/1
US T N/B 2.75 02/15/24
101.39 105.00 2.75
国債証
20 6,475,200 0.64
券
アメリカ 6,565,245 6,798,960 2024/2/15
US T N/B 2.75 05/31/23
国債証 101.24 104.17 2.75
6,475,200 0.63
21
券
アメリカ 6,555,632 6,745,841 2023/5/31
US T N/B 2.0 02/15/25
97.28 102.14 2
国債証
6,475,200 0.62
22
券
アメリカ 6,299,155 6,614,313 2025/2/15
US T N/B 2.0 11/30/22
98.46 101.28 2
国債証
6,475,200 0.61
23
券
アメリカ 6,376,047 6,558,667 2022/11/30
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
109.77 109.66 3
国債証
5,901,000 0.61
24
券
フランス 6,478,117 6,471,449 2022/4/25
US T N/B 3.125 02/15/43
102.15 119.27 3.125
国債証
5,396,000 0.60
25
券
アメリカ 5,512,350 6,435,993 2043/2/15
US T N/B 3.0 10/31/25
102.95 108.08 3
国債証
5,396,000 0.55
26
券
アメリカ 5,555,349 5,832,316 2025/10/31
US T N/B 2.5 05/15/46
90.21 107.72 2.5
国債証
5,396,000 0.54
27
券
アメリカ 4,867,825 5,812,924 2046/5/15
US T N/B 2.875 11/30/25
102.20 107.43 2.875
国債証
5,396,000 0.54
28
券
アメリカ 5,514,880 5,797,327 2025/11/30
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
120.84 120.43 4.25
国債証
4,720,800 0.53
29
券
フランス 5,705,086 5,685,698 2023/10/25
US T N/B 3.125 05/15/21
101.39 102.26 3.125
国債証
5,396,000 0.52
30
券
アメリカ 5,471,037 5,518,041 2021/5/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.55
合計 97.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
7,697.93 9,257.37 -
投資証
1 3,538 3.74
券
アメリカ 27,235,289 32,752,601 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
18,699.29 17,047.04 -
投資証
2 1,745 3.40
券
アメリカ 32,630,275 29,747,090 -
PUBLIC STORAGE
23,690.59 26,441.47 -
投資証
3 847 2.56
券
アメリカ 20,065,936 22,395,932 -
WELLTOWER INC
8,199.76 9,744.09 -
投資証
▶ 2,285 2.54
券
アメリカ 18,736,455 22,265,261 -
EQUITY RESIDENTIAL
7,981.76 9,308.09 -
投資証
5 2,089 2.22
券
アメリカ 16,673,903 19,444,620 -
AVALONBAY COMMUNITIES
21,309.88 23,124.01 -
投資証
6 INC 780 2.06
券
アメリカ 16,621,708 18,036,734 -
VENTAS INC
6,653.26 7,948.30 -
投資証
2,066 1.88
7
券
アメリカ 13,745,651 16,421,204 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
12,517.64 13,905.49 -
投資証
1,165 1.85
8
券
アメリカ 14,583,051 16,199,898 -
REALTY INCOME CORP
7,558.71 8,323.86 -
投資証
1,760 1.67
9
券
アメリカ 13,303,341 14,650,010 -
LINK REIT
1,223.26 1,177.85 -
投資証
11,500 1.55
10
券
香港 14,067,536 13,545,344 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
30,884.54 35,219.68 -
投資証
367 1.48
11
券
アメリカ 11,334,628 12,925,626 -
BOSTON PROPERTIES INC
14,298.31 14,042.54 -
投資証
863 1.38
12
券
アメリカ 12,339,450 12,118,720 -
UNIBAIL-RODAMCO
17,561.37 15,531.43 -
投資証
WESTFIELD 743 1.32
13
券
オランダ 13,048,102 11,539,853 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,197.29 16,523.63 -
投資証
14 EQUIT 642 1.21
券
アメリカ 9,756,663 10,608,171 -
HCP INC
3,291.55 3,833.31 -
投資証
2,716 1.19
15
券
アメリカ 8,939,876 10,411,292 -
EQUINIX INC
61,262.01 62,228.82 -
投資証
162 1.15
16
券
アメリカ 9,924,447 10,081,070 -
WP CAREY INC
8,355.16 9,717.11 -
投資証
956 1.06
17
券
アメリカ 7,987,539 9,289,563 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,794.15 12,593.18 -
投資証
715 1.03
18
券
アメリカ 7,717,823 9,004,127 -
MID AMERICA
11,610.03 14,065.21 -
投資証
640 1.03
19
券
アメリカ 7,430,421 9,001,736 -
投資信
GOODMAN GROUP
975.86 1,023.96 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 託受益 8,631 1.01
オーストラリア 8,422,675 8,837,833 -
証券
投資信
SCENTRE GROUP
290.06 287.14 -
託受益 29,871 0.98
21
オーストラリア 8,664,453 8,577,374 -
証券
INVITATION HOMES INC
2,669.43 3,195.51 -
投資証
2,600 0.95
22
券
アメリカ 6,940,542 8,308,329 -
UDR INC
4,815.38 5,215.77 -
投資証
1,580 0.94
23
券
アメリカ 7,608,316 8,240,922 -
SUN COMMUNITIES INC
12,639.59 16,002.37 -
投資証
505 0.92
24
券
アメリカ 6,382,993 8,081,200 -
HOST HOTELS & RESORTS
2,058.03 1,846.51 -
投資証
25 INC 4,151 0.88
券
アメリカ 8,542,900 7,664,867 -
DUKE REALTY TRUST
3,252.70 3,673.59 -
投資証
26 2,035 0.85
券
アメリカ 6,619,262 7,475,769 -
EQUITY LIFESTYLE
12,092.43 14,398.68 -
投資証
PROPERTIES 503 0.83
27
券
アメリカ 6,082,495 7,242,539 -
REGENCY CENTERS CORP
6,992.13 7,455.11 -
投資証
946 0.81
28
券
アメリカ 6,614,561 7,052,537 -
VORNADO REALTY TRUST
7,189.63 6,913.35 -
投資証
982 0.78
29
券
アメリカ 7,060,217 6,788,914 -
日本ビルファンド投資法人 752,669.12 830,000.00 -
投資証
30 8 0.76
券
日本 6,021,353 6,640,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 9.11
投資証券 89.89
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
債券先物取 大阪取引 長国 先 0112
売建 57 8,820,158,454 8,836,140,000 △14.95
引 所 月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しています。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
TOPIX
大阪取引
株価指数先
買建 6 94,481,944 95,280,000 5.53
所 先物 0112月
物取引
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
買建 5 81,073,749 81,229,232 4.72
オール取
Dec19
引所
FTSE 100 INDEX
ICE-
買建 7 68,036,797 68,626,604 3.99
FUTURE Dec19
EU
シドニー
SPI 200 FUTURES
買建 5 60,663,490 60,991,450 3.54
先物取引
Dec19
所
DJ EURO STOXX 50
EURE
買建 9 37,367,492 37,494,954 2.18
X取引所
Dec19
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商
買建 1 15,989,697 15,992,395 0.93
品取引所
Dec19
長国 先 0112
債券先物取 大阪取引
買建 1 154,790,378 155,020,000 9.00
所 月
引
モントリ
CAN 10YR BOND FUT
買建 12 140,718,561 139,817,282 8.12
オール取
Dec19
引所
EURO-BUND FUTURE
EURE
買建 5 103,475,215 102,801,321 5.97
X取引所
Dec19
US 10YR NOTE FUT
シカゴ証
買建 6 84,798,141 84,430,540 4.90
券取引所
Dec19
シドニー
AUST 10Y BOND FUT
先物取引 買建 7 74,671,874 75,598,901 4.39
Dec19
所
LONG GILT FUTURE
ICE-
売建 2 35,250,425 35,582,150 △2.07
EU
Dec19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1特定期間末
543 543 0.9832 0.9832
(平成27年 9月24日)
第2特定期間末
528 528 0.9914 0.9914
(平成28年 3月22日)
第3特定期間末
435 435 0.9762 0.9762
(平成28年 9月20日)
第4特定期間末
345 345 0.9664 0.9664
(平成29年 3月21日)
第5特定期間末
269 269 0.9806 0.9806
(平成29年 9月20日)
第6特定期間末
244 244 0.9640 0.9640
(平成30年 3月20日)
第7特定期間末
222 222 0.9620 0.9620
(平成30年 9月20日)
第8特定期間末
189 189 0.9662 0.9662
(平成31年 3月20日)
第9特定期間末
171 171 0.9772 0.9772
(令和1年9月20日)
平成30年9月末日 222 - 0.9635 -
10月末日 220 - 0.9553 -
11月末日 215 - 0.9598 -
12月末日 199 - 0.9558 -
平成31年1月末日 197 - 0.9566 -
2月末日 197 - 0.9618 -
3月末日 188 - 0.9691 -
4月末日 186 - 0.9657 -
令和1年5月末日 186 - 0.9648 -
6月末日 183 - 0.9706 -
7月末日 180 - 0.9735 -
8月末日 177 - 0.9776 -
9月末日 171 - 0.9771 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 0.0000
第2特定期間 0.0000
第3特定期間 0.0000
第4特定期間 0.0000
第5特定期間 0.0000
第6特定期間 0.0000
第7特定期間 0.0000
第8特定期間 0.0000
第9特定期間 0.0000
③【収益率の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
収益率(%)
第1特定期間 △1.7
第2特定期間 0.8
第3特定期間 △1.5
第4特定期間 △1.0
第5特定期間 1.5
第6特定期間 △1.7
第7特定期間 △0.2
第8特定期間 0.4
第9特定期間 1.1
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
設定口数 解約口数
第1特定期間 563,363,851 11,000,000
第2特定期間 59,998,755 79,108,493
第3特定期間 25,962,451 113,377,773
第4特定期間 8,366,178 96,851,026
第5特定期間 644,143 83,353,730
第6特定期間 29,726,883 50,632,068
第7特定期間 558,364 23,215,805
第8特定期間 334,228 35,656,744
第9特定期間 239,992 20,088,645
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。 ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
す。
また、スイッチングにより買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となりま
す。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのス
イッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合
があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光スマート・アロケー
ション・ファンド(安定型)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約
款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結しま
す。
(ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社
によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消す
ことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金
の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税
のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
(へ)委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
(ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された価額
とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
直物為替先渡取引
格情報会社の提供する価額
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年3月19日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月
20日まで、9月21日から12月20日まで、12月21日から翌年3月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日としま
す。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回る
こととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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(ロ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の
変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
b.投資信託約款の変更等
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
c.書面決議の手続き
(イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書面決議について賛成するものとみなします。
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(ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行います。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対して
その効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての
受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.運用報告書
委託者は、毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
f.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
i.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の
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利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができ
るものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
k.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期特定期間(平成31年
3月21日から令和 1年 9月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
1【財務諸表】
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【新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期特定期間末 第9期特定期間末
平成31年 3月20日現在 令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
4,290,176 4,618,709
コール・ローン
185,675,314 167,940,664
親投資信託受益証券
189,965,490 172,559,373
流動資産合計
189,965,490 172,559,373
資産合計
負債の部
流動負債
115,601
未払解約金 -
26,291 24,397
未払受託者報酬
683,484 634,319
未払委託者報酬
7 9
未払利息
1,977 1,826
その他未払費用
827,360 660,551
流動負債合計
827,360 660,551
負債合計
純資産の部
元本等
195,759,214 175,910,561
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 6,621,084 △ 4,011,739
2,136,145 2,447,009
(分配準備積立金)
189,138,130 171,898,822
元本等合計
189,138,130 171,898,822
純資産合計
189,965,490 172,559,373
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
営業収益
2,132,269 3,365,350
有価証券売買等損益
2,132,269 3,365,350
営業収益合計
営業費用
1,383 1,330
支払利息
55,461 49,752
受託者報酬
1,441,825 1,293,505
委託者報酬
4,168 3,716
その他費用
1,502,837 1,348,303
営業費用合計
629,432 2,017,047
営業利益
629,432 2,017,047
経常利益
629,432 2,017,047
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 14,431
△ 39,821
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 8,773,669 △ 6,621,084
1,497,583 614,235
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,497,583 614,235
額
14,251 7,506
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,251 7,506
額
- -
分配金
△ 6,621,084 △ 4,011,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第9期特定期間
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第8期特定期間末 第9期特定期間末
平成31年 3月20日現在 令和 1年 9月20日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 1. 特定期間末日における受益権の総数
195,759,214口 175,910,561口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,621,084円 元本の欠損 4,011,739円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9662円 1口当たり純資産額 0.9772円
(1万口当たり純資産額) (9,662円) (1万口当たり純資産額) (9,772円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
分配金の計算過程 第15期(自 平成30年 9月21日 至 平成30 第17期(自 平成31年 3月21日 至 令和 1
年12月20日) 年 6月20日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
(284,200円)、費用控除後、繰越欠損金補填
価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める
後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に
収益調整金(661,572円)及び分配準備積立金
定める収益調整金(615,095円)及び分配準備
(1,952,418円)より分配対象収益は
積立金(2,109,884円)より分配対象収益は
2,613,990円(1万口当たり125.50円)であり
3,009,179円(1万口当たり156.07円)であり
ますが、分配を行っておりません。
ますが、分配を行っておりません。
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第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
第16期(自 平成30年12月21日 至 平成31 第18期(自 令和 1年 6月21日 至 令和 1
年 3月20日)
年 9月20日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(281,735円)、費用控除後、繰越欠損金補填
(225,797円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に
後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に
定める収益調整金(623,183円)及び分配準備
定める収益調整金(562,729円)及び分配準備
積立金(1,854,410円)より分配対象収益は
積立金(2,221,212円)より分配対象収益は
2,759,328円(1万口当たり140.94円)であり
3,009,738円(1万口当たり171.07円)であり
ますが、分配を行っておりません。
ますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
親投資信託受益証券であり、株価変動リ
スク、価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
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第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期特定期間末 第9期特定期間末
平成31年 3月20日現在 令和 1年 9月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法 2. 時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第8期特定期間 第9期特定期間
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1 元本の移動
第8期特定期間末 第9期特定期間末
区分
平成31年 3月20日現在 令和 1年 9月20日現在
期首元本額 231,081,730円 195,759,214円
期中追加設定元本額 334,228円 239,992円
期中一部解約元本額 35,656,744円 20,088,645円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期特定期間末 第9期特定期間末
平成31年 3月20日現在 令和 1年 9月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 2,287,624 1,261,689
合計 2,287,624 1,261,689
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザー 68,678,408 77,634,072
証券 ファンド
新光日本株式変動抑制型マザーファンド 5,800,256 7,071,092
新光外国株式変動抑制型マザーファンド 5,247,143 6,613,499
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新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型) 27,312,731 27,151,585
新光世界REITインデックスマザーファンド 6,260,267 7,130,444
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド 43,394,458 42,339,972
合計 156,693,263 167,940,664
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」、「新光外国株式変動抑制型マザーファン
ド」、「債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド」、「新光外国債券マザーファンド(為
替リスク抑制型)」、「新光世界REITインデックスマザーファンド」及び「新光グローバル・マクロ戦
略マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 35,736,667
株式 2,103,676,750
2,457,350
未収配当金
2,141,870,767
流動資産合計
2,141,870,767
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 15,600,000
72
未払利息
15,600,072
流動負債合計
15,600,072
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,744,163,384
剰余金
382,107,311
剰余金又は欠損金(△)
2,126,270,695
元本等合計
2,126,270,695
純資産合計
2,141,870,767
負債純資産合計
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
1,744,163,384口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2191円
(1万口当たり純資産額) (12,191円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
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自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法
株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,624,059,798円
期中追加設定元本額 229,788,523円
期中一部解約元本額 109,684,937円
同期末における元本の内訳
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区分 令和 1年 9月20日現在
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 5,800,256円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 13,598,650円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 26,141,826円
みずほラップファンド(堅実型コース) 88,705,339円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 362,739,599円
みずほラップファンド(成長型コース) 174,614,112円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) 1,072,563,602円
合計 1,744,163,384円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △47,622,199
合計 △47,622,199
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
マルハニチロ 7,400 2,767.00 20,475,800
ミライト・ホールディングス 12,000 1,680.00 20,160,000
安藤・間 27,700 764.00 21,162,800
コムシスホールディングス 6,900 2,989.00 20,624,100
不動テトラ 4,600 1,206.00 5,547,600
奥村組 4,300 2,941.00 12,646,300
東鉄工業 1,900 3,270.00 6,213,000
大東建託 1,500 14,430.00 21,645,000
NIPPO 6,300 1,972.00 12,423,600
前田道路 8,400 2,410.00 20,244,000
大和ハウス工業 6,000 3,578.00 21,468,000
ライト工業 7,300 1,417.00 10,344,100
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積水ハウス 10,100 2,102.50 21,235,250
関電工 18,800 978.00 18,386,400
きんでん 10,600 1,639.00 17,373,400
協和エクシオ 6,000 2,647.00 15,882,000
三機工業 6,200 1,329.00 8,239,800
高砂熱学工業 9,900 1,812.00 17,938,800
三井製糖 3,100 2,309.00 7,157,900
森永乳業 4,600 4,140.00 19,044,000
明治ホールディングス 2,700 8,040.00 21,708,000
雪印メグミルク 8,400 2,550.00 21,420,000
プリマハム 9,500 2,225.00 21,137,500
アサヒグループホールディングス 4,000 5,306.00 21,224,000
日清オイリオグループ 3,200 3,475.00 11,120,000
日本たばこ産業 9,100 2,320.50 21,116,550
帝人 10,300 2,078.00 21,403,400
日本製紙 5,100 1,818.00 9,271,800
レンゴー 26,000 799.00 20,774,000
大阪ソーダ 2,600 2,755.00 7,163,000
日油 5,800 3,650.00 21,170,000
アステラス製薬 13,300 1,530.00 20,349,000
塩野義製薬 3,500 5,821.00 20,373,500
科研製薬 4,000 5,040.00 20,160,000
日医工 10,700 1,235.00 13,214,500
東和薬品 7,400 2,546.00 18,840,400
沢井製薬 3,600 5,670.00 20,412,000
キョーリン製薬ホールディングス 8,100 1,849.00 14,976,900
大塚ホールディングス 4,500 4,732.00 21,294,000
ブリヂストン 4,900 4,308.00 21,109,200
住友大阪セメント 4,500 4,665.00 20,992,500
東京製鐵 19,900 841.00 16,735,900
アサヒホールディングス 7,700 2,339.00 18,010,300
那須電機鉄工 1,800 8,930.00 16,074,000
タクマ 12,500 1,235.00 15,437,500
フリュー 5,000 947.00 4,735,000
ニューフレアテクノロジー 1,400 7,860.00 11,004,000
平和 9,600 2,229.00 21,398,400
東芝テック 5,800 3,215.00 18,647,000
MCJ 11,300 702.00 7,932,600
沖電気工業 14,100 1,483.00 20,910,300
キヤノン 7,200 2,934.50 21,128,400
リコー 20,900 1,046.00 21,861,400
ニプロ 17,400 1,269.00 22,080,600
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パイロットコーポレーション 2,300 4,015.00 9,234,500
コクヨ 7,100 1,482.00 10,522,200
東京電力ホールディングス 35,500 556.00 19,738,000
中部電力 13,200 1,660.50 21,918,600
関西電力 15,800 1,373.50 21,701,300
中国電力 14,900 1,425.00 21,232,500
北陸電力 30,800 739.00 22,761,200
東北電力 19,600 1,094.00 21,442,400
四国電力 20,300 1,073.00 21,781,900
九州電力 19,700 1,100.00 21,670,000
北海道電力 36,900 575.00 21,217,500
電源開発 8,400 2,562.00 21,520,800
東京瓦斯 7,700 2,800.00 21,560,000
SBSホールディングス 6,700 1,607.00 10,766,900
東日本旅客鉄道 2,000 10,470.00 20,940,000
西日本旅客鉄道 2,200 9,415.00 20,713,000
東海旅客鉄道 1,000 22,285.00 22,285,000
西武ホールディングス 11,200 1,913.00 21,425,600
山九 3,900 5,620.00 21,918,000
センコーグループホールディングス 12,400 849.00 10,527,600
ニッコンホールディングス 4,300 2,515.00 10,814,500
福山通運 3,300 3,895.00 12,853,500
セイノーホールディングス 6,100 1,413.00 8,619,300
九州旅客鉄道 6,300 3,405.00 21,451,500
日本航空 6,100 3,379.00 20,611,900
ANAホールディングス 5,600 3,745.00 20,972,000
NECネッツエスアイ 5,000 2,981.00 14,905,000
ティーガイア 5,000 2,231.00 11,155,000
フジ・メディア・ホールディングス 14,600 1,451.00 21,184,600
日本テレビホールディングス 14,700 1,403.00 20,624,100
テレビ朝日ホールディングス 7,400 1,764.00 13,053,600
日本電信電話 4,000 5,209.00 20,836,000
KDDI 7,100 2,863.50 20,330,850
NTTドコモ 7,500 2,794.00 20,955,000
メディパルホールディングス 8,700 2,473.00 21,515,100
キヤノンマーケティングジャパン 7,900 2,261.00 17,861,900
岩谷産業 4,200 3,645.00 15,309,000
東邦ホールディングス 8,100 2,579.00 20,889,900
カワチ薬品 2,100 2,137.00 4,487,700
ゲオホールディングス 12,900 1,332.00 17,182,800
アダストリア 8,900 2,383.00 21,208,700
エディオン 19,700 1,034.00 20,369,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハニーズホールディングス 7,300 1,510.00 11,023,000
ビックカメラ 19,700 1,117.00 22,004,900
DCMホールディングス 14,700 1,070.00 15,729,000
ドトール・日レスホールディングス 4,200 2,136.00 8,971,200
セブン&アイ・ホールディングス 5,200 4,142.00 21,538,400
LIXILビバ 4,500 1,694.00 7,623,000
コーナン商事 3,700 2,394.00 8,857,800
ユナイテッドアローズ 6,100 3,065.00 18,696,500
音通 773,100 29.00 22,419,900
コメリ 5,700 2,267.00 12,921,900
しまむら 2,500 8,520.00 21,300,000
平和堂 7,000 2,096.00 14,672,000
ケーズホールディングス 17,900 1,176.00 21,050,400
アークス 4,200 2,262.00 9,500,400
バローホールディングス 3,900 1,858.00 7,246,200
サンドラッグ 6,200 3,460.00 21,452,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 3,700 2,372.00 8,776,400
全国保証 5,100 4,150.00 21,165,000
ヒューリック 19,200 1,111.00 21,331,200
住友不動産 5,100 4,148.00 21,154,800
スターツコーポレーション 5,100 2,598.00 13,249,800
ゴールドクレスト 6,000 2,271.00 13,626,000
イオンモール 11,800 1,726.00 20,366,800
アミューズ 3,900 2,773.00 10,814,700
日本郵政 20,800 1,049.00 21,819,200
エイチ・アイ・エス 7,600 2,750.00 20,900,000
合 計 1,864,700 2,103,676,750
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 13,614,698
コール・ローン 26,202,562
株式 2,235,860,352
投資証券 292,061,687
未収入金 7,318,722
4,724,827
未収配当金
2,579,782,848
流動資産合計
2,579,782,848
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 11,400,000
53
未払利息
11,400,053
流動負債合計
11,400,053
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,037,709,569
剰余金
530,673,226
剰余金又は欠損金(△)
2,568,382,795
元本等合計
2,568,382,795
純資産合計
2,579,782,848
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
2,037,709,569口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2604円
(1万口当たり純資産額) (12,604円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,085,722,248円
期中追加設定元本額 155,952,045円
期中一部解約元本額 203,964,724円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 5,247,143円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 12,477,911円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 24,062,162円
みずほラップファンド(堅実型コース) 103,922,563円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 423,073,800円
みずほラップファンド(成長型コース) 203,420,391円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) 1,265,505,599円
合計 2,037,709,569円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 152,796,828
投資証券 6,050,274
合計 158,847,102
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(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル AMCOR PLC 8,791 9.79 86,063.89
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1,104 214.06 236,322.24
REPUBLIC SERVICES INC 2,626 86.04 225,941.04
WASTE CONNECTIONS INC 2,570 90.33 232,148.10
WASTE MANAGEMENT INC 1,955 114.73 224,297.15
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 2,985 74.59 222,651.15
ARAMARK 5,379 42.42 228,177.18
YUM! BRANDS INC 2,001 114.10 228,314.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A 368 427.42 157,290.56
AUTOZONE INC 210 1,157.79 243,135.90
DOLLAR GENERAL CORPORATION 1,495 156.81 234,430.95
GENUINE PARTS CO 2,015 97.02 195,495.30
MERCADOLIBRE INC 371 549.31 203,794.01
ROSS STORES INC 2,226 108.61 241,765.86
TJX COMPANIES INC 4,290 56.46 242,213.40
SYSCO CORP 3,143 78.39 246,379.77
CAMPBELL SOUP COMPANY 3,455 46.61 161,037.55
GENERAL MILLS INC 3,459 54.39 188,135.01
HERSHEY CO/THE 1,462 153.45 224,343.90
INGREDION INCORPORATED 2,353 82.85 194,946.05
KELLOGG COMPANY 2,905 63.74 185,164.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,393 55.04 131,710.72
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 873 58.79 51,323.67
PEPSICO INC 871 135.48 118,003.08
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,942 72.77 214,089.34
CLOROX COMPANY 1,413 154.21 217,898.73
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KIMBERLY-CLARK CORP 1,653 134.12 221,700.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,305 84.63 195,072.15
DAVITA INC 3,053 59.75 182,416.75
HENRY SCHEIN INC 2,477 63.15 156,422.55
HUMANA INC 245 278.41 68,210.45
QUEST DIAGNOSTICS 2,026 105.72 214,188.72
ZOETIS INC 1,849 124.27 229,775.23
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,227 108.69 242,052.63
FNF GROUP 899 43.69 39,277.31
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,236 189.87 234,679.32
WR BERKLEY CORP 2,437 72.01 175,488.37
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,669 126.87 211,746.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1,484 66.92 99,309.28
CITRIX SYSTEMS INC 2,090 96.45 201,580.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 900 133.90 120,510.00
FISERV INC 350 104.91 36,718.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,618 147.86 239,237.48
PAYCHEX INC 2,863 82.50 236,197.50
SYNOPSYS INC 1,667 137.13 228,595.71
F5 NETWORKS INC 1,160 138.20 160,312.00
AT&T INC 6,605 37.15 245,375.75
T-MOBILE US INC 1,358 81.00 109,998.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,055 59.98 243,218.90
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6,990 33.85 236,611.50
AMEREN CORPORATION 3,006 78.66 236,451.96
CENTERPOINT ENERGY INC 7,188 30.04 215,927.52
CMS ENERGY CORPORATION 3,659 62.85 229,968.15
CONSOLIDATED EDISON INC 1,946 91.88 178,798.48
DTE ENERGY COMPANY 1,786 131.87 235,519.82
EVERGY INC 937 65.55 61,420.35
EVERSOURCE ENERGY 2,860 83.23 238,037.80
EXELON CORP 698 47.80 33,364.40
OGE ENERGY CORPORATION 5,269 44.95 236,841.55
PPL CORPORATION 6,019 31.54 189,839.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 3,661 61.72 225,956.92
XCEL ENERGY INC 3,584 64.26 230,307.84
157,484 11,776,202.39
米ドル 建小計
(1,272,536,430)
カナダドル GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,097 47.59 52,206.23
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 10,623 26.74 284,059.02
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,327 144.00 335,088.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 1,932 82.98 160,317.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEORGE WESTON LIMITED 2,744 111.24 305,242.56
LOBLAW COMPANIES LTD 2,065 73.27 151,302.55
METRO INC 5,509 57.16 314,894.44
SAPUTO INC 6,451 40.71 262,620.21
NATIONAL BANK OF CANADA 2,937 64.99 190,875.63
INTACT FINANCIAL CORPORATION 2,420 131.13 317,334.60
CGI INC -CL A 1,510 104.28 157,462.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 4,790 66.77 319,828.30
FORTIS INC 5,587 55.54 310,301.98
49,992 3,161,533.68
カナダドル 建小計
(257,475,302)
ユーロ HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 1,698 92.66 157,336.68
UCB SA 2,313 64.82 149,928.66
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 14,076 15.24 214,630.84
ELISA OYJ 4,625 46.42 214,692.50
PROXIMUS 6,738 26.27 177,007.26
ENDESA SA 2,735 23.62 64,600.70
RWE AG 7,890 27.39 216,107.10
40,075 1,194,303.74
ユーロ 建小計
(142,564,037)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 346 615.50 212,963.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 114 2,040.00 232,560.00
NOVARTIS AG-REG SHS 2,475 85.88 212,553.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 823 283.00 232,909.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 492 485.10 238,669.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 319 381.40 121,666.60
SWISS PRIME SITE AG-REG 2,342 97.00 227,174.00
SWISSCOM AG-REG 471 490.00 230,790.00
7,382 1,709,284.80
スイスフラン 建小計
(186,055,650)
ノルウェーク
ローネ ORKLA ASA 16,819 80.30 1,350,565.70
16,819 1,350,565.70
ノルウェークローネ 建小計
(16,260,811)
デンマークク
ローネ CARLSBERG AS-B 1,558 989.00 1,540,862.00
1,558 1,540,862.00
デンマーククローネ 建小計
(24,638,383)
オーストラリア NEWCREST MINING LIMITED 3,575 35.15 125,661.25
ドル
REA GROUP LIMITED 1,321 108.26 143,011.46
TREASURY WINE ESTATES LIMITED 16,722 19.04 318,386.88
COCHLEAR LIMITED 1,555 208.90 324,839.50
23,173 911,899.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 建小計
(66,796,608)
ニュージーラン
ドドル A2 MILK CO LTD 3,980 13.36 53,172.80
3,980 53,172.80
ニュージーランドドル 建小計
(3,614,155)
香港ドル WH GROUP LTD 71,000 7.19 510,490.00
HANG SENG BANK LTD 9,200 172.00 1,582,400.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 18,000 74.50 1,341,000.00
HKT TRUST AND HKT LIMITED 141,000 12.64 1,782,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 26,000 52.55 1,366,300.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 31,000 52.80 1,636,800.00
296,200 8,219,230.00
香港ドル 建小計
(113,425,374)
シンガポールド KEPPEL CORPORATION LIMITED 39,700 6.10 242,170.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 81,200 3.92 318,304.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 82,200 3.80 312,360.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10,800 25.70 277,560.00
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 16,500 8.50 140,250.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 101,700 3.18 323,406.00
332,100 1,614,050.00
シンガポールドル 建小計
(126,509,239)
イスラエルシュ
ケル BANK HAPOALIM BM 31,316 27.01 845,845.16
31,316 845,845.16
イスラエルシュケル 建小計
(25,984,363)
960,079 2,235,860,352
合 計
(2,235,860,352)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORPORATION 979 222,301.53
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,910 223,183.50
HOST HOTELS & RESORTS 6,708 115,847.16
IRON MOUNTAIN INC 6,118 196,693.70
KIMCO REALTY CORPORATION 10,854 219,467.88
SIMON PROPERTY GROUP 1,200 185,544.00
SL GREEN REALTY CORPORATION 2,920 238,651.60
VEREIT INC 23,806 232,108.50
VORNADO REALTY TRUST 3,835 240,761.30
WEYERHAEUSER COMPANY 6,706 186,359.74
65,036 2,060,918.91
米ドル建小計
(222,702,897)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オースト 投資証券 DEXUS 11,481 143,282.88
ラリアド
ル
11,481 143,282.88
オーストラリアドル建小計
(10,495,470)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 7,000 616,000.00
7,000 616,000.00
香港ドル建小計
(8,500,800)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 102,100 317,531.00
ポールド
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 168,400 325,012.00
ル
270,500 642,543.00
シンガポールドル建小計
(50,362,520)
292,061,687
合計
(292,061,687)
(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 株式 62銘柄 49.5 % ― 50.3 %
投資証券 10銘柄 ― 8.7 % 8.8 %
カナダドル 株式 13銘柄 10.0 % ― 10.2 %
ユーロ 株式 7銘柄 5.6 % ― 5.6 %
スイスフラン 株式 8銘柄 7.2 % ― 7.4 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 0.6 % ― 0.6 %
デンマーククローネ 株式 1銘柄 1.0 % ― 1.0 %
オーストラリアドル 株式 4銘柄 2.6 % ― 2.6 %
投資証券 1銘柄 ― 0.4 % 0.4 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 0.1 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 6銘柄 4.4 % ― 4.5 %
投資証券 1銘柄 ― 0.3 % 0.3 %
シンガポールドル 株式 6銘柄 4.9 % ― 5.0 %
投資証券 2銘柄 ― 2.0 % 2.0 %
イスラエルシュケル 株式 1銘柄 1.0 % ― 1.0 %
(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 5,903,957,576
コール・ローン 15,099,530,088
国債証券 27,781,132,300
社債券 10,541,168,327
投資信託受益証券 5,896,823,394
派生商品評価勘定 22,033,274
未収入金 402,499,000
未収利息 47,722,500
458,630
前払費用
65,695,325,089
流動資産合計
65,695,325,089
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,903,957,576
未払解約金 659,300,000
30,745
未払利息
6,563,288,321
流動負債合計
6,563,288,321
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,310,033,141
剰余金
6,822,003,627
剰余金又は欠損金(△)
59,132,036,768
元本等合計
59,132,036,768
純資産合計
65,695,325,089
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
52,310,033,141口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1304円
(1万口当たり純資産額) (11,304円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、社債券、投資信託受益証券であ
り、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約
取引であります。債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為
替相場の変動によるリスクを有しております。
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3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
国債証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
社債券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 53,655,339,813円
期中追加設定元本額 1,637,711,776円
期中一部解約元本額 2,983,018,448円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募/年金信託
29,090,251,137円
専用)
債券アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募) 19,278,940,566円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 68,678,408円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 36,856,287円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 37,938,347円
みずほラップファンド(堅実型コース) 416,057,268円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 374,767,303円
みずほラップファンド(成長型コース) 61,358,965円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) 2,945,184,860円
合計 52,310,033,141円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 150,666,710
社債券 26,506,190
投資信託受益証券 △7,134,182
合計 170,038,718
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建 8,820,158,454 - 8,819,610,000 548,454
長期国債標準物先物 8,820,158,454 - 8,819,610,000 548,454
合計 8,820,158,454 - 8,819,610,000 548,454
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時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,896,547,020 - 5,875,062,200 21,484,820
米ドル 5,896,547,020 - 5,875,062,200 21,484,820
合計 5,896,547,020 - 5,875,062,200 21,484,820
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国債証券 第349回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,449,742,000
第350回利付国債(10年) 3,700,000,000 3,830,499,000
第1回利付国債(30年) 600,000,000 781,872,000
第2回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,272,980,000
第3回利付国債(30年) 700,000,000 887,089,000
第4回利付国債(30年) 600,000,000 806,712,000
第5回利付国債(30年) 600,000,000 764,496,000
第6回利付国債(30年) 600,000,000 784,584,000
第7回利付国債(30年) 300,000,000 391,257,000
第8回利付国債(30年) 700,000,000 873,306,000
第10回利付国債(30年) 400,000,000 462,448,000
第14回利付国債(30年) 500,000,000 674,795,000
第18回利付国債(30年) 700,000,000 944,916,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 559,316,000
第25回利付国債(30年) 400,000,000 550,524,000
第28回利付国債(30年) 370,000,000 528,289,700
第32回利付国債(30年) 100,000,000 142,023,000
第42回利付国債(30年) 300,000,000 402,219,000
第43回利付国債(30年) 300,000,000 403,215,000
第46回利付国債(30年) 300,000,000 390,309,000
第47回利付国債(30年) 300,000,000 398,415,000
第48回利付国債(30年) 200,000,000 255,814,000
第49回利付国債(30年) 300,000,000 384,003,000
第51回利付国債(30年) 100,000,000 100,000,000
第52回利付国債(30年) 100,000,000 104,993,000
第53回利付国債(30年) 100,000,000 107,554,000
第55回利付国債(30年) 300,000,000 338,409,000
第60回利付国債(30年) 300,000,000 346,158,000
第130回利付国債(20年) 946,000,000 1,165,519,300
第140回利付国債(20年) 946,000,000 1,165,481,460
第146回利付国債(20年) 946,000,000 1,175,906,380
第150回利付国債(20年) 946,000,000 1,142,796,380
第154回利付国債(20年) 946,000,000 1,118,559,860
第158回利付国債(20年) 946,000,000 1,011,747,000
第162回利付国債(20年) 946,000,000 1,025,047,760
第166回利付国債(20年) 946,000,000 1,040,136,460
国債証券 小計 23,238,000,000 27,781,132,300
社債券 第1回クレディ・アグリコル・エス・ 300,000,000 300,780,000
エー非上位円貨社債(2017)
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第19回ルノー円貨社債 200,000,000 199,713,186
第20回ルノー円貨社債 200,000,000 198,560,000
第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨 200,000,000 200,360,000
社債(2017)
第6回西松建設社債 100,000,000 100,378,718
第7回西松建設社債 100,000,000 101,160,000
第4回五洋建設社債 100,000,000 100,069,424
第1回パーソルホールディングス社債 200,000,000 200,200,000
第10回アサヒグループホールディング 300,000,000 301,200,000
ス社債
第3回サントリー食品インターナショナ 100,000,000 100,030,000
ル社債
第30回双日社債 100,000,000 105,830,000
第34回双日社債 200,000,000 205,040,000
第12回東急不動産ホールディングス社 200,000,000 206,180,000
債
第3回ヤフー社債 200,000,000 201,820,000
第9回ブリヂストン社債 300,000,000 300,450,000
第30回住友金属鉱山社債 300,000,000 300,210,000
第34回豊田自動織機社債 100,000,000 99,980,000
第47回日本電気社債 100,000,000 100,263,190
第49回日本電気社債 500,000,000 500,148,225
第13回パナソニック社債 200,000,000 202,700,000
第15回パナソニック社債 300,000,000 301,050,000
第8回JA三井リース社債 100,000,000 100,750,000
第30回阪和興業社債 100,000,000 100,310,000
第48回クレディセゾン社債 100,000,000 103,610,000
第1回三井住友トラスト・ホールディン 300,000,000 308,190,000
グス社債
第5回三井住友トラスト・ホールディン 200,000,000 203,360,000
グス社債
第6回三井住友トラスト・ホールディン 300,000,000 304,290,000
グス社債
第1回三井住友フィナンシャルグループ 200,000,000 205,480,000
社債
第1回千葉銀行社債 100,000,000 102,940,000
第65回アコム社債 100,000,000 100,220,724
第66回アコム社債 100,000,000 101,140,000
第68回アコム社債 400,000,000 408,720,000
第71回アコム社債 100,000,000 100,261,668
第72回アコム社債 200,000,000 200,840,000
第8回オリエントコーポレーション社債 100,000,000 100,110,000
第3回アプラスフィナンシャル社債 100,000,000 100,343,192
第64回三井不動産社債 200,000,000 200,320,000
第9回日本リテールファンド投資法人投 100,000,000 102,730,000
資法人債
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第31回相鉄ホールディングス社債 100,000,000 103,850,000
第37回南海電気鉄道社債 100,000,000 103,520,000
第2回神奈川中央交通社債 100,000,000 100,380,000
第1回日本航空社債 200,000,000 204,060,000
第2回日本航空社債 100,000,000 100,270,000
第16回光通信社債 200,000,000 218,240,000
第18回光通信社債 300,000,000 317,010,000
第19回光通信社債 100,000,000 101,140,000
第20回光通信社債 100,000,000 104,140,000
第512回関西電力社債 200,000,000 201,660,000
第328回北海道電力社債 100,000,000 101,110,000
第345回北海道電力社債 300,000,000 301,680,000
第11回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 201,800,000
第13回東京電力パワーグリッド社債 300,000,000 301,920,000
第27回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 200,980,000
第28回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 203,100,000
第29回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 203,420,000
第5回ファーストリテイリング社債 100,000,000 100,230,000
第54回ソフトバンクグループ社債 200,000,000 202,920,000
社債券 小計 10,400,000,000 10,541,168,327
日本円建小計 33,638,000,000 38,322,300,627
米ドル 投資信託受益証 ISHARES US TREASURY BOND ETF 2,090,000 54,569,900.00
券
2,090,000 54,569,900.00
米ドル建小計
(5,896,823,394)
44,219,124,021
合計
(5,896,823,394)
(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 有価証券の
通貨 銘柄数 受益証券 合計金額に
時価比率 対する比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 10.0 % 13.3 %
(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 19,250,872
コール・ローン 3,988,818
国債証券 1,045,346,327
未収利息 7,755,255
262,963
前払費用
1,076,604,235
流動資産合計
1,076,604,235
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,650,092
未払解約金 849,700
8
未払利息
7,499,800
流動負債合計
7,499,800
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,075,445,157
剰余金
△6,340,722
剰余金又は欠損金(△)
1,069,104,435
元本等合計
1,069,104,435
純資産合計
1,076,604,235
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
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(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
1,075,445,157口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 6,340,722円
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9941円
(1万口当たり純資産額) (9,941円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法
国債証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,100,247,295円
期中追加設定元本額 93,708,603円
期中一部解約元本額 118,510,741円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 27,312,731円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 14,551,869円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 14,967,727円
みずほラップファンド(堅実型コース) 104,400,312円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 93,366,532円
みずほラップファンド(成長型コース) 15,074,769円
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) 805,771,217円
合計 1,075,445,157円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 54,271,307
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 54,271,307
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 305,801,508 - 312,451,600 △6,650,092
米ドル 102,862,342 - 104,497,826 △1,635,484
ユーロ 162,741,121 - 166,015,850 △3,274,729
英ポンド 40,198,045 - 41,937,924 △1,739,879
合計 305,801,508 - 312,451,600 △6,650,092
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 30,000.00 30,309.37
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 90,000.00 90,717.18
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 80,000.00 80,775.00
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 40,000.00 39,918.75
US TREASURY N/B-2.5%-20/12/31 70,000.00 70,514.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 150,000.00 150,925.77
US TREASURY N/B-2.5%-21/01/31 40,000.00 40,331.25
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 30,000.00 30,733.59
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 40,000.00 39,581.25
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 170,000.00 171,075.78
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 50,000.00 51,050.78
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 20,000.00 19,848.43
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 50,000.00 50,308.59
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 40,000.00 40,887.50
US TREASURY N/B-2.875%-21/11/15 20,000.00 20,462.50
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 120,000.00 120,628.12
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 40,000.00 39,990.62
US TREASURY N/B-2.625%-21/12/15 50,000.00 50,972.65
US TREASURY N/B-2.0%-21/12/31 90,000.00 90,492.18
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 50,000.00 50,859.37
US TREASURY N/B-1.875%-22/01/31 10,000.00 10,031.25
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 50,000.00 50,039.06
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 100,000.00 100,179.68
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 50,000.00 49,894.53
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 60,000.00 60,548.42
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 40,000.00 40,546.87
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 50,000.00 50,519.53
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 20,000.00 20,554.68
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 130,000.00 134,803.90
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 90,000.00 90,175.78
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 60,000.00 62,268.74
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 100,000.00 103,414.06
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 40,000.00 41,575.00
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 30,000.00 30,909.37
US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31 30,000.00 31,207.03
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 30,000.00 31,387.50
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 30,000.00 31,406.25
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 70,000.00 72,958.59
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 20,000.00 20,959.37
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 30,000.00 31,028.90
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 60,000.00 62,700.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 20,000.00 20,600.00
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 30,000.00 30,585.93
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 90,000.00 93,290.62
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 40,000.00 40,600.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 80,000.00 82,600.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 40,000.00 41,103.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 60,000.00 60,937.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 10,000.00 10,491.40
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 20,000.00 20,446.87
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 20,000.00 21,273.43
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 20,000.00 21,301.56
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 30,000.00 30,480.46
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 10,000.00 10,590.62
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 80,000.00 85,887.50
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 50,000.00 53,718.75
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 30,000.00 30,928.12
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 50,000.00 53,406.25
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 30,000.00 29,810.15
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 30,000.00 37,781.25
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 20,000.00 20,942.18
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 70,000.00 69,557.02
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 30,000.00 30,300.00
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 50,000.00 49,265.62
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 20,000.00 20,354.68
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 20,000.00 20,715.62
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 20,000.00 20,909.37
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 30,000.00 31,110.93
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 30,000.00 31,117.96
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 30,000.00 32,303.88
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 30,000.00 32,650.77
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 70,000.00 76,316.39
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 40,000.00 44,521.85
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 40,000.00 42,912.49
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 10,000.00 13,010.93
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 40,000.00 42,100.00
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 10,000.00 14,315.62
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 10,000.00 13,675.78
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 10,000.00 13,631.25
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 20,000.00 24,737.50
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 30,000.00 41,564.06
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 30,000.00 41,078.90
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 30,000.00 35,259.37
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 30,000.00 33,171.09
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 50,000.00 58,777.34
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 30,000.00 33,892.96
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 30,000.00 38,139.84
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 20,000.00 25,934.36
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 10,000.00 12,749.21
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 10,000.00 12,276.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 10,000.00 11,804.68
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 20,000.00 23,139.06
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 30,000.00 31,760.15
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 40,000.00 46,353.12
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 10,000.00 11,346.87
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 10,000.00 11,614.84
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 10,000.00 10,592.96
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 50,000.00 52,984.37
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 20,000.00 20,162.50
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 30,000.00 34,141.39
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 10,000.00 11,655.46
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 10,000.00 11,655.46
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 30,000.00 33,377.34
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 20,000.00 22,267.18
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 10,000.00 11,666.40
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 40,000.00 47,775.00
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 30,000.00 35,064.84
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 20,000.00 25,040.62
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 20,000.00 23,417.18
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 30,000.00 34,342.96
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 10,000.00 10,081.25
4,440,000.00 4,680,861.94
米ドル建小計
(505,813,941)
カナダド 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 30,000.00 30,804.90
ル
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 10,000.00 10,317.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 10,000.00 9,843.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 20,000.00 20,155.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 10,000.00 10,000.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 10,000.00 10,466.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 10,000.00 10,020.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 10,000.00 10,438.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 10,000.00 10,042.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 10,000.00 10,477.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 10,000.00 13,870.50
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 10,000.00 15,237.10
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 10,000.00 15,328.90
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 10,000.00 14,423.90
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 10,000.00 14,106.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 10,000.00 12,770.00
190,000.00 218,303.00
カナダドル建小計
(17,778,596)
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 181,000.00 179,756.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 200,000.00 208,936.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 100,000.00 113,306.00
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 163,000.00 153,373.22
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 100,000.00 103,127.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 100,000.00 110,264.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 86,000.00 90,172.72
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 100,000.00 126,172.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 100,000.00 111,368.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 50,000.00 51,882.00
42/11/13
1,180,000.00 1,248,357.47
メキシコペソ建小計
(6,940,867)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 10,000.00 11,182.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 30,000.00 34,497.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 10,000.00 11,090.00
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 20,000.00 23,002.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 10,000.00 10,725.00
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 10,000.00 13,245.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 10,000.00 10,952.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 10,000.00 10,876.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 10,000.00 14,986.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 10,000.00 10,921.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 10,000.00 11,215.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 10,000.00 15,032.00
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 10,000.00 14,191.00
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 10,000.00 17,371.00
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 10,000.00 12,807.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 10,000.00 17,834.00
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 10,000.00 12,559.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 30,000.00 32,883.00
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 10,000.00 10,226.00
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 10,000.00 11,488.00
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 20,000.00 23,876.00
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 10,000.00 11,929.00
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 10,000.00 12,214.00
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 10,000.00 11,861.00
24/04/30
110/168
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 20,000.00 23,018.00
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 20,000.00 21,934.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 20,000.00 25,584.00
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 20,000.00 22,726.00
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 10,000.00 14,046.00
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 10,000.00 10,912.00
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 10,000.00 11,094.00
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 10,000.00 11,084.00
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 10,000.00 11,093.00
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 10,000.00 14,497.00
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 10,000.00 15,409.00
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 10,000.00 11,164.00
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 10,000.00 11,740.00
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 20,000.00 33,416.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 10,000.00 15,716.00
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 10,000.00 17,683.90
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 10,000.00 17,467.70
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 10,000.00 19,078.00
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 10,000.00 14,133.00
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 10,000.00 13,743.00
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 10,000.00 16,532.00
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 10,000.00 10,101.80
20/10/16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 40,000.00 41,721.60
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 30,000.00 32,137.50
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 10,000.00 10,152.80
21/10/08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 10,000.00 10,639.40
22/01/04
111/168
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 10,000.00 10,707.30
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,355.80
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,563.80
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,675.80
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 10,000.00 11,093.50
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 10,000.00 13,047.40
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 20,000.00 22,225.40
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 20,000.00 21,729.00
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 10,000.00 11,032.30
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 20,000.00 21,566.80
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30,000.00 31,438.80
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 20,000.00 21,840.60
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 10,000.00 10,955.10
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 14,823.60
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 20,000.00 21,503.00
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 10,000.00 16,980.00
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 17,780.70
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 10,000.00 17,591.10
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 10,000.00 19,037.30
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 20,515.70
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 10,000.00 17,864.10
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 10,000.00 16,486.80
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 20,000.00 33,780.40
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 10,000.00 13,657.20
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 10,000.00 10,579.10
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 30,000.00 32,185.50
21/08/01
112/168
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 20,000.00 22,492.00
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 40,000.00 46,476.00
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 10,000.00 11,576.00
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 10,000.00 11,757.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 30,000.00 35,601.00
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 20,000.00 23,324.00
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 12,475.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 20,000.00 21,182.00
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 30,000.00 32,766.00
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 50,000.00 62,660.00
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 20,000.00 29,228.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 20,000.00 29,170.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 30,000.00 40,425.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 30,000.00 42,528.00
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 10,000.00 12,492.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 20,000.00 30,706.00
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 10,000.00 10,606.00
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 10,000.00 15,482.00
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 10,000.00 11,515.00
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 14,869.00
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 20,000.00 22,490.00
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 20,000.00 27,498.00
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 10,000.00 12,224.00
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 15,656.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 15,695.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 10,000.00 15,788.00
44/09/01
113/168
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 20,000.00 26,080.00
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 10,000.00 11,970.00
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 10,000.00 13,476.00
48/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 10,000.00 10,691.00
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 10,000.00 10,778.00
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 20,000.00 25,348.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 10,000.00 12,750.00
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 10,000.00 10,751.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 10,000.00 10,342.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 30,000.00 30,273.00
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 30,000.00 32,130.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 10,000.00 10,830.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 50,000.00 54,750.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 30,000.00 32,697.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 70,000.00 76,233.50
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 40,000.00 48,140.00
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 20,000.00 20,512.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 10,000.00 11,339.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 20,000.00 22,394.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 10,000.00 10,585.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 20,000.00 28,024.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 10,000.00 10,929.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 10,000.00 12,592.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 10,000.00 10,638.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 20,000.00 20,968.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 20,000.00 22,150.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 20,000.00 25,106.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 20,000.00 21,826.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 40,000.00 43,684.00
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 20,000.00 31,186.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 20,000.00 21,296.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 10,000.00 12,852.00
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 20,000.00 23,702.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 20,000.00 35,230.00
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 10,000.00 11,658.00
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 20,000.00 34,344.00
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 10,000.00 11,689.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 10,000.00 16,972.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 10,000.00 12,692.00
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 20,000.00 37,344.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 10,000.00 16,619.00
114/168
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 10,000.00 13,741.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 10,000.00 20,369.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 10,000.00 21,160.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 10,000.00 13,455.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-0.8%-22/03/15 10,000.00 10,320.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-3.4%-24/03/18 10,000.00 11,730.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.4%-30/05/15 10,000.00 12,403.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-1.35%- 10,000.00 11,298.00
31/03/18
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.0%-45/02/18 10,000.00 12,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 40,000.00 42,464.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 10,000.00 10,168.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 20,000.00 21,702.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 10,000.00 12,769.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 10,000.00 10,955.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 10,000.00 10,284.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 10,000.00 10,495.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 10,000.00 10,727.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 10,000.00 10,979.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 10,000.00 15,067.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 10,000.00 11,053.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 10,000.00 13,719.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 10,000.00 17,251.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 10,000.00 17,511.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 40,000.00 43,312.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 30,000.00 33,885.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 10,000.00 10,973.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 10,000.00 11,047.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 10,000.00 10,844.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 10,000.00 15,293.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 10,000.00 10,718.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 10,000.00 13,513.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 10,000.00 17,045.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 10,000.00 13,021.00
2,740,000.00 3,409,206.30
ユーロ建小計
(406,956,956)
英ポンド 国債証券 TSY-0.5%-22/07/22 20,000.00 20,026.00
TSY-1.75%-22/09/07 10,000.00 10,376.00
TSY-2.25%-23/09/07 20,000.00 21,404.00
TSY-1.0%-24/04/22 20,000.00 20,492.00
TSY-2.75%-24/09/07 10,000.00 11,127.00
TSY-2.0%-25/09/07 10,000.00 10,938.00
TSY-1.5%-26/07/22 10,000.00 10,718.00
115/168
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSY-1.25%-27/07/22 10,000.00 10,585.00
TSY-4.25%-27/12/07 10,000.00 13,045.00
TSY-1.625%-28/10/22 10,000.00 10,939.00
TSY-6.0%-28/12/07 10,000.00 14,914.00
TSY-4.75%-30/12/07 10,000.00 14,439.00
TSY-4.25%-32/06/07 10,000.00 14,252.00
TSY-4.5%-34/09/07 10,000.00 15,158.00
TSY-4.25%-36/03/07 10,000.00 15,142.00
TSY-1.75%-37/09/07 10,000.00 11,278.00
TSY-4.75%-38/12/07 10,000.00 16,690.00
TSY-4.25%-39/09/07 10,000.00 15,934.00
TSY-4.25%-40/12/07 10,000.00 16,194.00
TSY-3.25%-44/01/22 10,000.00 14,684.00
TSY-3.5%-45/01/22 20,000.00 30,848.00
TSY-4.25%-46/12/07 10,000.00 17,553.00
TSY-1.5%-47/07/22 20,000.00 22,090.00
TSY-1.75%-49/01/22 10,000.00 11,739.00
TSY-4.25%-49/12/07 20,000.00 36,496.00
TSY-3.75%-52/07/22 10,000.00 17,571.00
TSY-4.0%-60/01/22 10,000.00 20,078.00
TSY-2.5%-65/07/22 10,000.00 15,673.00
TSY-3.5%-68/07/22 10,000.00 19,837.00
350,000.00 480,220.00
英ポンド建小計
(64,983,370)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 50,000.00 53,345.50
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 50,000.00 55,551.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 20,000.00 23,413.60
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 10,000.00 11,004.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 60,000.00 97,285.80
190,000.00 240,600.40
スウェーデンクローナ建小計
(2,680,288)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 100,000.00 107,510.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 50,000.00 51,640.00
ローネ
150,000.00 159,150.00
ノルウェークローネ建小計
(1,916,166)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 20,000.00 21,882.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 40,000.00 46,092.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 50,000.00 54,555.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 70,000.00 139,006.00
180,000.00 261,535.00
デンマーククローネ建小計
(4,181,944)
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 40,000.00 41,736.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーラン
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 20,000.00 22,402.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 10,000.00 10,882.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 20,000.00 20,634.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 20,000.00 21,444.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 30,000.00 30,999.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 30,000.00 39,819.00
170,000.00 187,916.00
ポーランドズロチ建小計
(5,162,052)
オースト 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 30,000.00 32,415.00
ラリアド
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 10,000.00 11,359.00
ル
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 20,000.00 23,330.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 10,000.00 10,881.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 10,000.00 11,307.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 20,000.00 24,273.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 20,000.00 25,370.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 10,000.00 11,370.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 20,000.00 21,948.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 10,000.00 11,486.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 20,000.00 23,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 10,000.00 11,531.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 20,000.00 22,897.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 10,000.00 11,951.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 10,000.00 13,700.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 10,000.00 12,978.10
240,000.00 280,618.70
オーストラリアドル建小計
(20,555,319)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 10,000.00 10,425.20
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 10,000.00 11,250.70
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 10,000.00 11,099.20
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 10,000.00 11,299.80
40,000.00 44,074.90
シンガポールドル建小計
(3,454,590)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 140,000.00 157,138.80
カランド
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 150,000.00 128,077.50
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 70,000.00 64,961.40
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 100,000.00 90,532.00
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 240,000.00 170,512.80
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 70,000.00 63,056.70
48/02/28
770,000.00 674,279.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド建小計
(4,922,238)
1,045,346,327
合計
(1,045,346,327)
有価証券明細表注記
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 債券 111銘柄 47.3 % 48.4 %
カナダドル 債券 16銘柄 1.7 % 1.7 %
メキシコペソ 債券 10銘柄 0.6 % 0.7 %
ユーロ 債券 176銘柄 38.1 % 38.9 %
英ポンド 債券 29銘柄 6.1 % 6.2 %
スウェーデンクローナ 債券 5銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 債券 2銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 債券 4銘柄 0.4 % 0.4 %
ポーランドズロチ 債券 7銘柄 0.5 % 0.5 %
オーストラリアドル 債券 16銘柄 1.9 % 2.0 %
シンガポールドル 債券 4銘柄 0.3 % 0.3 %
南アフリカランド 債券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
(注1)組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。
新光世界REITインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,870,019
株式 4,337,096
投資証券 858,763,693
派生商品評価勘定 1,303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
未収入金 16,412,445
2,142,009
未収配当金
898,526,565
流動資産合計
898,526,565
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 713
前受金 3,457,095
未払金 9,937,627
未払解約金 16,400,000
34
未払利息
29,795,469
流動負債合計
29,795,469
負債合計
純資産の部
元本等
元本 762,737,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 105,993,792
868,731,096
元本等合計
868,731,096
純資産合計
898,526,565
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式(投資証券を含む)の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
762,737,304口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1390円
(1万口当たり純資産額) (11,390円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 804,532,824円
期中追加設定元本額 114,469,276円
期中一部解約元本額 156,264,796円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 6,260,267円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 14,897,685円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 28,663,829円
みずほラップファンド(堅実型コース) 100,909,645円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 416,592,906円
みずほラップファンド(成長型コース) 195,412,972円
合計 762,737,304円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 381,334
投資証券 54,193,283
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合計 54,574,617
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 9,720,729 - 9,721,800 1,071
米ドル 9,720,729 - 9,721,800 1,071
売建 9,280,229 - 9,280,710 △481
カナダドル 651,252 - 651,280 △28
ユーロ 3,938,493 - 3,938,880 △387
英ポンド 1,352,782 - 1,352,900 △118
オーストラリアドル 1,830,952 - 1,830,750 202
ニュージーランドドル 679,320 - 679,500 △180
香港ドル 827,430 - 827,400 30
合計 19,000,958 - 19,002,510 590
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 213 24.60 5,239.80
213 5,239.80
ユーロ 建小計
(625,474)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LIMITED 4,828 1.47 7,121.30
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LIMITED 7,712 1.61 12,454.88
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LIMITED 6,377 1.81 11,574.25
STRIDE STAPLED GROUP 1,950 2.28 4,446.00
20,867 35,596.43
ニュージーランドドル 建小計
(2,419,489)
シンガポールド ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 4,400 1.09 4,796.00
ル
CDL HOSPITALITY TRUSTS 3,500 1.63 5,705.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 4,700 0.68 3,196.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 3,900 0.71 2,788.50
16,500 16,485.50
シンガポールドル 建小計
(1,292,133)
37,580 4,337,096
合 計
(4,337,096)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 3 1,989,000
MCUBS MidCity投資法人 10 1,168,000
森ヒルズリート投資法人 9 1,506,600
産業ファンド投資法人 10 1,523,000
アドバンス・レジデンス投資法人 7 2,429,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス 5 1,008,000
ト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 ▶ 2,148,000
GLP投資法人 21 2,879,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3 1,009,500
日本プロロジスリ-ト投資法人 13 3,850,600
星野リゾート・リ-ト投資法人 1 585,000
Oneリ-ト投資法人 1 308,000
イオンリート投資法人 9 1,239,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒューリックリ-ト投資法人 6 1,162,800
日本リ-ト投資法人 2 876,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 45 940,950
資法人
積水ハウス・リ-ト投資法人 23 2,155,100
ト-セイ・リ-ト投資法人 2 261,800
ケネディクス商業リ-ト投資法人 3 831,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 2 269,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 2 242,400
野村不動産マスタ-ファンド投資法人 25 4,867,500
いちごホテルリ-ト投資法人 2 248,600
ラサ-ルロジポ-ト投資法人 7 1,077,300
スタ-アジア不動産投資法人 2 233,600
マリモ地方創生リート投資法人 1 122,900
三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法 2 889,000
人
大江戸温泉リート投資法人 2 179,400
さくら総合リート投資法人 3 288,900
投資法人みらい 8 484,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 2 279,600
三菱地所物流リート投資法人 1 338,500
CREロジスティクスファンド投資法人 1 131,000
ザイマックス・リート投資法人 1 129,500
タカラレーベン不動産投資法人 3 347,400
日本ビルファンド投資法人 8 6,528,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 7 5,061,000
日本リテールファンド投資法人 14 3,067,400
オリックス不動産投資法人 15 3,465,000
日本プライムリアルティ投資法人 5 2,530,000
プレミア投資法人 8 1,248,800
東急リアル・エステート投資法人 5 1,010,500
グローバル・ワン不動産投資法人 5 751,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 17 3,459,500
森トラスト総合リート投資法人 6 1,188,000
インヴィンシブル投資法人 32 2,051,200
フロンティア不動産投資法人 3 1,350,000
平和不動産リート投資法人 6 796,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 5 1,321,500
福岡リート投資法人 3 537,900
ケネディクス・オフィス投資法人 2 1,672,000
いちごオフィスリ-ト投資法人 8 839,200
大和証券オフィス投資法人 2 1,666,000
阪急阪神リート投資法人 ▶ 636,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターツプロシード投資法人 1 200,200
大和ハウスリート投資法人 10 2,965,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 26 2,111,200
日本賃貸住宅投資法人 10 997,000
ジャパンエクセレント投資法人 6 1,027,200
日本円建小計 449 84,481,950
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 457 13,093.05
AGREE REALTY CORPORATION 227 16,559.65
ALEXANDER'S INC 22 7,517.62
ALEXANDRIA REAL ESTATE 642 98,893.68
AMERICAN ASSETS TRUST INC 250 11,832.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 770 36,143.80
AMERICAN FINANCE TRUST INC 288 3,905.28
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 1,442 36,439.34
AMERICOLD REALTY TRUST 1,104 40,461.60
APARTMENT INVT & MGMT CO-A 837 43,105.50
APPLE HOSPITALITY REIT INC 1,143 18,710.91
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 519 1,640.04
AVALONBAY COMMUNITIES INC 780 164,392.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC 134 1,587.90
BOSTON PROPERTIES INC 863 112,215.89
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 177 1,662.03
BRANDYWINE REALTY 1,056 15,797.76
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,667 33,073.28
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 388 7,709.56
BRT APARTMENTS CORP 53 796.06
CAMDEN PROPERTY TRUST 540 59,599.80
CARETRUST REIT INC 528 12,302.40
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 1,028 1,213.04
CEDAR REALTY TRUST INC 512 1,387.52
CHATHAM LODGING TRUST 290 5,243.20
CITY OFFICE REIT INC 238 3,355.80
CLIPPER REALTY INC 62 673.94
COLONY CAPITAL INC 2,839 16,210.69
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 646 13,733.96
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 107 4,664.13
CORECIVIC INC 638 11,056.54
CORESITE REALTY CORPORATION 201 23,416.50
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 628 18,218.28
COUSINS PROPERTIES INC 831 30,763.62
CUBESMART 1,045 37,369.20
CYRUSONE INC 652 49,688.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1,158 11,672.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,165 144,261.95
DOUGLAS EMMETT INC 928 38,836.80
DUKE REALTY CORP 2,035 67,887.60
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 381 7,978.14
EASTGROUP PROPERTIES 202 25,534.82
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 788 11,071.40
EPR PROPERTIES 417 32,063.13
EQUINIX INC 162 92,182.86
EQUITY COMMONWEALTH 662 22,289.54
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 503 66,888.94
EQUITY RESIDENTIAL 2,089 178,630.39
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 375 8,561.25
ESSEX PROPERTY TRUST INC 367 119,983.31
EXTRA SPACE STORAGE INC 715 83,547.75
FARMLAND PARTNERS INC 159 1,039.86
FEDERAL REALTY INVESTMENT 423 57,219.21
FIRST INDUSTRIAL REALTY 704 27,723.52
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 396 11,282.04
FRANKLIN STREET PROPERTIES 664 5,511.20
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 294 3,348.66
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 1,165 45,202.00
GETTY REALTY CORP 211 6,749.89
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 177 4,079.85
GLADSTONE LAND CORPORATION 95 1,135.25
GLOBAL MEDICAL REIT INC 117 1,364.22
GLOBAL NET LEASE INC 481 9,326.59
HCP INC 2,716 95,304.44
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 716 23,842.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 1,147 32,987.72
HERSHA HOSPITALITY TRUST 223 3,342.77
HIGHWOODS PROPERTIES INC 570 25,735.50
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 893 22,182.12
HOST HOTELS & RESORTS 4,151 71,687.77
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 861 29,187.90
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 511 7,368.62
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 384 8,332.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 68 6,619.12
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 74 5,368.70
INVITATION HOMES INC 2,378 68,890.66
IRON MOUNTAIN INC 1,589 51,086.35
JBG SMITH PROPERTIES 663 25,996.23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KILROY REALTY CORP 583 45,258.29
KIMCO REALTY CORPORATION 2,334 47,193.48
KITE REALTY GROUP TRUST 494 7,795.32
LEXINGTON REALTY TRUST 1,235 12,819.30
LIBERTY PROPERTY TRUST 856 43,767.28
LIFE STORAGE INC 263 27,693.90
LTC PROPERTIES INC 227 11,393.13
MACK-CALI REALTY CORP 518 11,080.02
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT 7,600 6,916.00
TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,476 46,920.20
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 640 83,084.80
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- 537 7,722.06
CL A
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 244 20,227.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 917 50,545.04
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 310 10,295.10
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 489 3,183.39
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 120 5,685.60
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 285 4,842.15
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 260 7,638.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 1,187 48,880.66
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 86 2,452.72
PARAMOUNT GROUP INC 1,096 14,467.20
PARK HOTELS & RESORTS INC 1,405 36,459.75
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 770 21,390.60
PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 385 2,094.40
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,015 17,661.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A 747 15,373.26
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 253 3,633.08
PROLOGIS INC 3,538 300,800.76
PS BUSINESS PARKS INC/CA 118 21,142.06
PUBLIC STORAGE 847 212,080.33
QTS REALTY TRUST INC-CL A 308 15,169.00
REALTY INCOME CORP 1,760 133,091.20
REGENCY CENTERS CORPORATION 946 64,328.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP 671 12,346.40
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 1,157 13,860.86
RETAIL VALUE INC 83 3,100.88
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 616 27,319.60
RLJ LODGING TRUST 1,021 17,734.77
RPT REALTY 502 6,641.46
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 286 23,360.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SABRA HEALTH CARE REIT INC 1,038 23,313.48
SAFEHOLD INC 77 2,298.45
SAUL CENTERS INC 71 3,855.30
SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,338 11,627.22
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 162 7,056.72
SIMON PROPERTY GROUP 1,745 269,811.90
SITE CENTERS CORP 795 11,710.35
SL GREEN REALTY CORPORATION 474 38,740.02
SPIRIT MTA REIT 165 1,405.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 496 23,639.36
STAG INDUSTRIAL INC 685 20,563.70
STORE CAPITAL CORPORATION 1,167 43,505.76
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 611 7,222.02
SUN COMMUNITIES INC 505 74,714.75
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,281 17,703.42
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 539 8,505.42
TAUBMAN CENTERS INC 332 13,821.16
TERRENO REALTY CORP 356 18,070.56
THE GEO GROUP INC 651 11,464.11
THE MACERICH COMPANY 593 19,171.69
UDR INC 1,580 76,203.40
UMH PROPERTIES INC 208 2,914.08
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 79 7,976.63
URBAN EDGE PROPERTIES 650 12,623.00
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 183 4,337.10
VENTAS INC 2,066 149,309.82
VEREIT INC 5,393 52,581.75
VICI PROPERTIES INC 2,272 51,619.84
VORNADO REALTY TRUST 982 61,649.96
WASHINGTON PRIME GROUP INC 1,165 4,671.65
WASHINGTON REAL ESTATE INV 460 12,668.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 705 20,148.90
WELLTOWER INC 2,285 204,050.50
WHITESTONE REIT 243 3,273.21
WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST 400 112.00
WP CAREY INC 956 85,017.08
XENIA HOTELS & RESORTS INC 688 14,681.92
129,962 5,377,232.46
米ドル建小計
(581,063,739)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 305 16,299.20
ル
INVESTMENT TRUST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 404 5,062.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT 127 5,577.84
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT 427 23,092.16
CHOICE PROPERTIES REIT 789 11,322.15
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 422 5,422.70
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 264 4,213.44
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 300 4,275.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT 496 8,223.68
TRUST
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 300 3,855.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT 179 5,103.29
TRUST
GRANITE REAL ESTATE INC 137 8,741.97
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS 775 17,639.00
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT 316 4,973.84
TRUST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 228 4,544.04
INVESTMENT
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 65 1,453.40
INVESTMENT T
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL 91 1,773.59
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 168 4,924.08
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT 302 3,566.62
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 835 21,993.90
SLATE OFFICE REIT 200 1,260.00
SLATE RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT 80 1,016.80
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 349 11,279.68
TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 390 4,917.90
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE 253 1,735.58
INVEST
8,202 182,266.98
カナダドル建小計
(14,843,822)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 137 14,302.80
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 884 13,454.48
ALTAREA 22 4,100.80
BEFIMMO S.A. 114 6,270.00
COFINIMMO 132 17,001.60
COVIVIO 234 22,311.90
GECINA SA 305 43,920.00
GREEN REIT PLC 3,413 6,491.52
HAMBORNER REIT AG 339 3,198.80
HIBERNIA REIT PLC 3,734 5,533.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICADE 144 11,721.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ 314 1,761.54
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1,258 13,397.70
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV 133 3,424.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 2,147 3,585.49
KLEPIERRE 1,165 35,311.15
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 396 3,152.16
MERCIALYS 114 1,396.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2,030 25,740.40
MONTEA SCA 60 4,644.00
NSI NV 109 4,321.85
RETAIL ESTATES NV 43 3,723.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 743 96,441.40
VASTNED RETAIL 94 2,575.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 95 16,055.00
WERELDHANE NV 237 4,763.70
18,396 368,602.32
ユーロ建小計
(44,000,058)
英ポンド 投資証券 ASSURA PLC 13,152 9,285.31
BIG YELLOW GROUP PLC 875 9,100.00
BRITISH LAND CO PLC 5,006 27,953.50
CAPITAL & REGIONAL PLC 2,914 594.45
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 4,419 3,906.39
DERWENT LONDON PLC 553 18,038.86
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 3,696 3,429.88
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 1,340 9,623.88
HAMMERSON PLC 4,125 11,067.37
HANSTEEN HOLDINGS PLC 2,499 2,361.55
INTU PROPERTIES PLC 5,424 2,276.99
LAND SECURITIES GROUP PLC 4,148 34,843.20
LONDONMETRIC PROPERITY PLC 4,589 9,719.50
LXI REIT PLC 1,892 2,463.38
NEWRIVER REIT PLC 1,700 3,196.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 2,375 2,087.62
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 6,581 8,976.48
RDI REIT PLC 1,931 2,236.09
REGIONAL REIT LTD 1,970 2,025.16
SAFESTORE HOLDINGS PLC 1,129 7,440.11
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,632 1,421.28
SEGRO PLC 5,815 45,543.08
SHAFTESBURY PLC 1,247 10,911.25
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC 1,833 1,649.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRITAX BIG BOX REIT PLC 9,996 14,834.06
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT PLC 4,189 3,518.76
UNITE GROUP PLC 1,622 17,241.86
WORKSPACE GROUP PLC 745 7,181.80
98,397 272,927.51
英ポンド建小計
(36,932,550)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 2,000 7,800.00
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 712 2,064.80
ル
ARENA REIT 1,573 4,435.86
BWP TRUST 2,719 10,549.72
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 1,344 4,878.72
CHARTER HALL GROUP 2,658 30,487.26
CHARTER HALL LONG WALE REIT 1,342 7,729.92
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,062 8,722.26
CROMWELL PROPERTY GROUP 8,716 11,112.90
DEXUS 6,114 76,302.72
GDI PROPERTY GROUP 3,067 4,661.84
GOODMAN GROUP 9,100 126,399.00
GPT GROUP 11,134 68,362.76
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA 1,576 6,855.60
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 699 2,376.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 1,054 4,057.90
MIRVAC GROUP 22,219 68,878.90
NATIONAL STORAGE REIT 4,029 7,232.05
RURAL FUNDS GROUP 1,728 2,972.16
SCENTRE GROUP 29,871 117,990.45
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY 4,512 11,640.96
GROUP
STOCKLAND 13,688 60,774.72
VICINITY CENTRES 19,103 49,094.71
VIVA ENERGY REIT 2,687 7,469.86
153,707 702,851.67
オーストラリアドル建小計
(51,483,884)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 6,243 13,484.88
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 1,634 4,411.80
ドドル
7,877 17,896.68
ニュージーランドドル建小計
(1,216,437)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 10,000 50,800.00
FORTUNE REIT(HK) 8,000 74,000.00
LINK REIT 12,000 1,056,000.00
PROSPERITY REIT 7,000 20,300.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,000 32,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,000 41,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
51,000 1,274,400.00
香港ドル建小計
(17,586,720)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 3,500 5,110.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 14,300 44,473.00
ル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 7,100 9,301.00
CACHE LOGISTICS TRUST 5,800 4,263.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 15,800 33,654.00
CAPITALAND MALL TRUST 15,500 40,610.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 3,800 5,814.00
ESR REIT 11,900 6,426.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,400 3,638.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 3,800 10,374.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 4,200 6,846.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST 8,300 9,960.00
KEPPEL DC REIT 5,900 12,213.00
KEPPEL REIT 10,700 13,375.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST 10,200 2,448.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 11,000 24,970.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 7,100 17,324.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 13,300 21,413.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 12,700 16,637.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT 9,643 5,255.43
TR
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 2,400 7,368.00
INVESTMENTTRUST
SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL 4,400 1,980.00
REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 1,300 695.50
SPH REIT 2,700 2,943.00
STARHILL GLOBAL REIT 8,400 6,384.00
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12,700 24,511.00
209,843 337,985.93
シンガポールドル建小計
(26,491,337)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LIMITED 1,029 21,588.42
ルシュケ
ル
1,029 21,588.42
イスラエルシュケル建小計
(663,196)
858,763,693
合計
(774,281,743)
(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 156銘柄 ― 66.9 % 67.3 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 ― 1.7 % 1.7 %
ユーロ 株式 1銘柄 0.1 % ― 0.1 %
投資証券 26銘柄 ― 5.1 % 5.1 %
英ポンド 投資証券 28銘柄 ― 4.3 % 4.3 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 ― 5.9 % 6.0 %
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 0.3 % ― 0.3 %
投資証券 2銘柄 ― 0.1 % 0.1 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 2.0 % 2.0 %
シンガポールドル 株式 4銘柄 0.1 % ― 0.1 %
投資証券 26銘柄 ― 3.0 % 3.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.1 %
(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 665,979,602
派生商品評価勘定 4,322,973
現先取引勘定 1,000,000,000
未収入金 381,685
61,474,081
差入委託証拠金
1,732,158,341
流動資産合計
1,732,158,341
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,852,660
前受金 1,645,000
未払金 1,749,011
未払解約金 1,200,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 1年 9月20日現在
1,356
未払利息
8,448,027
流動負債合計
8,448,027
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,766,563,329
剰余金
△42,853,015
剰余金又は欠損金(△)
1,723,710,314
元本等合計
1,723,710,314
純資産合計
1,732,158,341
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
1.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 9月20日現在
1. 計算日における受益権の総数
1,766,563,329口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 42,853,015円
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9757円
(1万口当たり純資産額) (9,757円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先
物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリス
ク、債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動
によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
派生商品評価勘定
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
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該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,724,008,340円
期中追加設定元本額 156,193,296円
期中一部解約元本額 113,638,307円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 43,394,458円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 23,268,541円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 24,008,444円
みずほラップファンド(堅実型コース) 186,050,148円
みずほラップファンド(安定成長型コース) 166,145,539円
みずほラップファンド(成長型コース) 27,353,652円
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) 1,296,342,547円
合計 1,766,563,329円
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 555,567,976 - 559,168,816 3,600,840
東証株価指数先物 94,246,944 - 96,000,000 1,753,056
日経平均株価指数先物 87,481,296 - 87,640,000 158,704
S&P500 EMINI 146,291,628 - 146,265,153 △26,475
S&P/TSE 60IX 97,191,310 - 98,402,323 1,211,013
FTSE 100 IDX 69,385,330 - 69,413,747 28,417
SPI 200 60,971,468 - 61,447,593 476,125
売建 25,311,215 - 25,325,539 △14,324
DJ EURO ST50 25,311,215 - 25,325,539 △14,324
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合計 580,879,191 - 584,494,355 3,586,516
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
国内先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおります。
海外先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
換算において円未満の端数を切り捨てております。そのため、貸借対照表の派生商品評価勘定と端数分が一致しな
いことがあります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(債券関連)
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 525,055,182 - 521,676,420 △3,378,762
長期国債標準物先物 154,790,378 - 154,730,000 △60,378
US 10YR NOTE 70,782,678 - 70,019,503 △763,175
CA 10YR BOND 140,632,221 - 138,900,806 △1,731,415
EURO-BUND FU 83,798,934 - 82,747,284 △1,051,650
AU 10YR BOND 75,050,971 - 75,278,827 227,856
売建 35,949,111 - 35,884,157 64,954
LONG GILT FU 35,949,111 - 35,884,157 64,954
合計 561,004,293 - 557,560,577 △3,313,808
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
国内先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおります。
海外先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
換算において円未満の端数を切り捨てております。そのため、貸借対照表の派生商品評価勘定と端数分が一致しな
いことがあります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 16,761,570 - 16,706,200 △55,370
ユーロ 16,761,570 - 16,706,200 △55,370
売建 77,656,675 - 77,403,700 252,975
米ドル 21,585,580 - 21,548,000 37,580
カナダドル 32,572,019 - 32,500,000 72,019
英ポンド 9,446,353 - 9,459,100 △12,747
オーストラリアドル 14,052,723 - 13,896,600 156,123
合計 94,418,245 - 94,109,900 197,605
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 171,990,822円
Ⅱ 負債総額 68,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,922,126円
Ⅳ 発行済数量 175,950,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9771円
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,096,090,447円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,096,090,447円
Ⅳ 発行済数量 1,737,191,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2066円
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,553,385,852円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,553,385,852円
Ⅳ 発行済数量 2,032,155,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2565円
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 59,123,790,462円
Ⅱ 負債総額 28,981,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,094,808,916円
Ⅳ 発行済数量 52,296,781,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1300円
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,072,690,976円
Ⅱ 負債総額 4,128,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,068,562,162円
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Ⅳ 発行済数量 1,071,345,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974円
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 876,576,976円
Ⅱ 負債総額 796,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 875,780,276円
Ⅳ 発行済数量 762,737,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1482円
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,725,293,668円
Ⅱ 負債総額 3,623,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,721,670,290円
Ⅳ 発行済数量 1,763,488,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9763円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
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関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年9月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年9月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円)
26 1,184,021,420,937
追加型公社債投資信託
866 13,707,188,049,398
追加型株式投資信託
40 109,914,896,574
単位型公社債投資信託
167 1,264,802,784,203
単位型株式投資信託
1,099 16,265,927,151,112
合計
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月
31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - - 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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株主資本以外の
項目の当期変動 - 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 - 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
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第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関係会社株式売却益 1,492,680 -
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
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合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
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取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 49,071,217 -
(2)金銭の信託 12,083,824 12,083,824 -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 -
資産計 78,947,251 78,947,251 -
(1)未払手数料 4,629,133 4,629,133 -
負債計 4,629,133 4,629,133 -
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 41,087,475 -
(2)金銭の信託 18,773,228 18,773,228 -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 -
資産計 77,082,582 77,082,582 -
(1)未払手数料 4,883,723 4,883,723 -
負債計 4,883,723 4,883,723 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 - - -
(2)金銭の信託 12,083,824 - - -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 - - -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 - - -
(2)金銭の信託 18,773,228 - - -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 - - -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
株式 544,326 479,323 -
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
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株式 394,222 353,644 -
投資信託 - - -
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用
53,156 -
制度への拠出額
△35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 (千円) (千円)
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 - 138,994
運用受託報酬 - 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 -
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下
「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下
「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディングス
株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)
に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 - -
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
(注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
- -
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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(24,490株) (24,490株)
(うち普通株式)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)みずほ信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
2019年3月末日現在、247,369百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)
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に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 (資本金の額は2019年3月末日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
大山日ノ丸証券株式会社 215
取引業を営んでいます。
三津井証券株式会社 558 同上
ちばぎん証券株式会社 4,374 同上
銀行法に基づき、銀行業を営んでおりま
株式会社トマト銀行 17,810
す。
株式会社東邦銀行 23,519 同上
(注)
37,461 同上
株式会社第三銀行
(注)
43,734 同上
株式会社きらぼし銀行
(注)株式会社第三銀行および株式会社きらぼし銀行におきましては、募集・販売の取り扱いを行っ
ておりません。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が5.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信
託受託者から再信託受託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)
へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管す
ることを目的とします。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月3
1日までの 第34期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の
平成31年3月21日から令和1年9月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の令和1年9月20日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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