SMT インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月21日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
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計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2020年 1月22日から2020年 7月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル: 0120-668001
(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2019年11月29日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券 (以下 総称して 「マザーファンド受益証券」という場合があります。) を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
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ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グ ローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
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イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超 えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
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この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目 標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
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(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
こ との指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
た額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金 の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
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会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年11月29日現在の状況について記載してあります。
【SMT インデックスバランス・オープン】
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,771,615,130 98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,627,819 1.06
合計(純資産総額) 2,801,242,949 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 258,742,271 2.6356 681,941,130 2.7963 723,521,012 25.83
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 220,308,554 2.8394 625,544,109 2.8435 626,447,373 22.36
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 174,586,899 2.0205 352,752,830 2.0327 354,882,789 12.67
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 190,933,488 1.7446 333,102,564 1.7376 331,766,028 11.84
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 112,045,291 2.7538 308,550,323 2.8549 319,878,101 11.42
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 193,263,371 0.7702 148,851,449 0.7724 149,276,627 5.33
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 71,422,452 1.5155 108,240,727 1.5816 112,961,750 4.03
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 60,348,155 1.4273 86,134,922 1.4251 86,002,155 3.07
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 30,545,465 2.2142 67,633,769 2.1895 66,879,295 2.39
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.94
合計 98.94
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日) 2,862,769,922 2,862,769,922 10,703 10,703
2018年11月末日 2,949,623,772 ― 10,187 ―
12月末日 2,765,674,765 ― 9,615 ―
2019年 1月末日 2,867,578,585 ― 10,061 ―
2月末日 2,890,649,679 ― 10,346 ―
3月末日 2,890,335,986 ― 10,386 ―
4月末日 2,866,351,610 ― 10,571 ―
5月末日 2,773,679,924 ― 10,128 ―
6月末日 2,841,714,220 ― 10,401 ―
7月末日 2,842,745,579 ― 10,540 ―
8月末日 2,764,698,690 ― 10,206 ―
9月末日 2,815,131,800 ― 10,495 ―
10月末日 2,860,844,316 ― 10,815 ―
11月末日 2,801,242,949 ― 10,926 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
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第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 156,918,897 207,929,245 2,674,660,853
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 319,091,943,500 98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,939,364,922 1.83
合計(純資産総額) 325,031,308,422 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,803,740,000 1.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,482,300 6,645.97 9,851,321,331 7,638.00 11,321,807,400 3.48
器
日本 株式 ソニー 電気機器 840,700 5,405.49 4,544,395,443 6,904.00 5,804,192,800 1.79
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 9,031,100 508.66 4,593,759,326 578.10 5,220,878,910 1.61
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,106,700 3,827.87 4,236,303,729 4,455.00 4,930,348,500 1.52
日本 株式 日本電信電話 情報・通 872,400 4,937.06 4,307,091,144 5,527.00 4,821,754,800 1.48
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 120,500 31,440.53 3,788,583,865 37,440.00 4,511,520,000 1.39
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,035,700 5,188.25 5,373,470,525 4,253.00 4,404,832,100 1.36
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 907,300 3,800.91 3,448,565,643 3,989.00 3,619,219,700 1.11
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 910,500 3,593.73 3,272,091,165 3,962.00 3,607,401,000 1.11
ス 業
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日本 株式 任天堂 その他製 81,600 39,047.07 3,186,240,912 42,350.00 3,455,760,000 1.06
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,047,300 2,751.91 2,882,075,343 3,067.00 3,212,069,100 0.99
器
日本 株式 KDDI 情報・通 972,800 2,791.20 2,715,279,360 3,139.00 3,053,619,200 0.94
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,826,900 155.83 2,777,965,827 169.20 3,016,311,480 0.93
ループ
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 964,200 2,589.11 2,496,419,862 3,003.00 2,895,492,600 0.89
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 469,100 5,566.91 2,611,437,481 5,952.00 2,792,083,200 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 639,200 3,820.49 2,442,057,208 4,300.00 2,748,560,000 0.85
日本 株式 花王 化学 318,500 8,599.35 2,738,892,975 8,612.00 2,742,922,000 0.84
日本 株式 HOYA 精密機器 267,800 7,978.25 2,136,575,350 9,990.00 2,675,322,000 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 169,500 13,794.65 2,338,193,175 15,745.00 2,668,777,500 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 126,400 18,482.34 2,336,167,776 20,905.00 2,642,392,000 0.81
日本 株式 三菱商事 卸売業 919,300 2,830.00 2,601,619,000 2,866.00 2,634,713,800 0.81
日本 株式 信越化学工業 化学 223,700 9,452.82 2,114,595,834 11,710.00 2,619,527,000 0.81
日本 株式 第一三共 医薬品 380,600 5,566.41 2,118,575,646 6,862.00 2,611,677,200 0.80
日本 株式 日本電産 電気機器 160,100 13,782.50 2,206,578,250 16,190.00 2,592,019,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 390,800 4,689.66 1,832,719,128 6,344.00 2,479,235,200 0.76
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 110,600 22,636.82 2,503,632,292 22,095.00 2,443,707,000 0.75
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 234,100 10,404.30 2,435,646,630 10,070.00 2,357,387,000 0.73
日本 株式 三井物産 卸売業 1,151,500 1,684.86 1,940,116,290 1,939.50 2,233,334,250 0.69
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 916,300 2,021.08 1,851,915,604 2,388.00 2,188,124,400 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,170,100 1,538.98 1,800,760,498 1,867.50 2,185,161,750 0.67
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.73
食料品 3.84
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.24
化学 7.01
医薬品 5.91
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.75
金属製品 0.57
機械 5.02
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電気機器 13.96
輸送用機器 7.69
精密機器 2.30
その他製品 2.29
電気・ガス業 1.51
陸運業 4.48
海運業 0.17
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.40
卸売業 4.87
小売業 4.58
銀行業 5.75
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.25
その他金融業 1.15
不動産業 2.37
サービス業 5.04
小計 98.17
合計 98.17
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 342 円 5,590,660,390 5,803,740,000 1.79
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 456,973,896,800 83.28
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地方債証券 日本 29,410,393,434 5.36
特殊債券 日本 37,868,858,098 6.90
社債券 日本 20,054,367,970 3.65
フランス 1,599,637,000 0.29
オーストラリア 701,358,000 0.13
アメリカ 209,108,000 0.04
イギリス 100,418,000 0.02
小計 22,664,888,970 4.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,779,897,592 0.32
合計(純資産総額) 548,697,934,894 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 日本 153,160,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 101.18 9,824,869,300 0.100 2023/12/20 1.79
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 7,340,000,000 101.99 7,486,099,800 101.30 7,435,933,800 0.100 2024/6/20 1.36
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 6,840,000,000 103.04 7,047,952,000 101.92 6,971,806,800 0.100 2029/6/20 1.27
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 101.11 6,905,813,000 0.100 2023/9/20 1.26
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 102.27 6,698,750,500 0.100 2028/3/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 6,460,000,000 102.39 6,614,812,400 101.91 6,583,515,200 0.100 2026/3/20 1.20
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 103.52 6,542,464,000 0.400 2025/9/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 103.36 6,088,257,400 0.400 2025/6/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,970,000,000 101.28 6,046,822,900 100.95 6,026,774,700 0.100 2022/12/20 1.10
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第136回利付国 5,600,000,000 101.20 5,667,200,000 101.09 5,661,040,000 0.100 2023/6/20 1.03
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 5,580,000,000 101.13 5,643,054,000 101.01 5,636,469,600 0.100 2023/3/20 1.03
債(5年)
日本 国債証券 第131回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 100.66 5,577,007,200 0.100 2022/3/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 4,960,000,000 102.47 5,082,550,600 102.03 5,060,787,200 0.100 2026/9/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 102.13 4,994,548,200 0.100 2028/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 4,870,000,000 101.51 4,943,537,000 101.25 4,931,167,200 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,870,000,000 100.89 4,913,579,300 100.75 4,906,768,500 0.100 2022/6/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第127回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.35 4,796,730,000 0.100 2021/3/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第320回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.41 4,680,411,200 1.000 2021/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,490,000,000 102.03 4,581,457,900 102.10 4,584,559,400 0.100 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 4,410,000,000 101.45 4,474,347,300 101.38 4,470,858,000 0.100 2024/9/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.90 4,419,463,800 0.100 2022/9/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,110,000,000 103.24 4,243,537,400 102.29 4,204,365,600 0.100 2027/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 102.02 4,019,588,000 0.100 2029/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 3,270,000,000 120.55 3,942,310,900 120.33 3,934,889,100 1.500 2034/6/20 0.72
債(20年)
日本 国債証券 第403回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.47 3,787,907,500 0.100 2021/8/1 0.69
債(2年)
日本 国債証券 第335回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 103.34 3,740,980,400 0.500 2024/9/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 102.20 3,669,267,200 0.100 2028/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 103.06 3,534,992,300 0.300 2025/12/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第401回利付国 3,460,000,000 100.59 3,480,483,800 100.41 3,474,497,400 0.100 2021/6/1 0.63
債(2年)
日本 国債証券 第398回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.34 3,471,833,200 0.100 2021/3/1 0.63
債(2年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.28
地方債証券 5.36
特殊債券 6.90
社債券 4.13
合計 99.68
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 1円 153,320,330 153,160,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 245,730,778,379 62.40
イギリス 22,329,250,778 5.67
カナダ 14,351,615,949 3.64
フランス 14,204,663,525 3.61
スイス 13,993,490,225 3.55
ドイツ 12,107,188,273 3.07
オーストラリア 8,559,182,912 2.17
オランダ 7,376,200,526 1.87
アイルランド 7,139,086,183 1.81
スペイン 3,891,191,076 0.99
スウェーデン 3,348,662,178 0.85
香港 3,243,702,795 0.82
イタリア 2,656,134,045 0.67
デンマーク 2,500,229,940 0.63
シンガポール 1,621,013,302 0.41
バミューダ 1,503,354,855 0.38
フィンランド 1,479,919,071 0.38
ベルギー 1,369,276,623 0.35
ジャージー 1,061,986,566 0.27
ケイマン 881,687,572 0.22
ノルウェー 863,129,211 0.22
イスラエル 820,689,326 0.21
キュラソー 495,596,735 0.13
ニュージーランド 370,837,990 0.09
ルクセンブルク 355,345,978 0.09
オーストリア 309,180,751 0.08
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ポルトガル 211,388,309 0.05
リベリア 203,211,702 0.05
パナマ 174,024,854 0.04
パプアニューギニア 64,991,404 0.02
マン島 51,110,836 0.01
英ヴァージン諸島 47,440,849 0.01
小計 373,315,562,718 94.80
投資信託受益証券 オーストラリア 209,162,652 0.05
香港 84,793,380 0.02
小計 293,956,032 0.07
投資証券 アメリカ 8,538,428,780 2.17
オーストラリア 668,449,482 0.17
フランス 429,636,828 0.11
イギリス 264,585,581 0.07
香港 203,553,000 0.05
シンガポール 201,444,292 0.05
カナダ 92,200,384 0.02
小計 10,398,298,347 2.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,775,850,509 2.48
合計(純資産総額) 393,783,667,606 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,651,458,814 1.69
買建 カナダ 421,814,200 0.11
買建 ドイツ 1,425,268,259 0.36
買建 イギリス 587,356,980 0.15
買建 オーストラリア 369,380,308 0.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 325,304,100 0.08
売建 ― 260,765,280 △0.07
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 395,946 19,651.77 7,781,042,576 29,344.55 11,618,857,353 2.95
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 635,320 13,876.86 8,816,252,794 16,688.17 10,602,334,009 2.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,824 200,660.26 7,389,113,415 199,235.95 7,336,664,829 1.86
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 20,161.14 4,250,937,964 22,131.12 4,666,302,390 1.18
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 279,555 11,914.64 3,330,799,980 14,468.49 4,044,739,728 1.03
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 124,615.20 3,428,413,455 143,851.18 3,957,633,785 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 125,200.22 3,291,013,153 143,756.96 3,778,795,524 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 230,855 14,974.66 3,456,975,319 15,091.89 3,484,038,266 0.88
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 150,915 17,994.13 2,715,584,793 20,199.57 3,048,419,193 0.77
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 259,686 10,882.44 2,826,019,807 11,439.62 2,970,710,198 0.75
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,552.91 2,544,783,964 13,340.02 2,938,434,119 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 772,510 3,060.01 2,363,888,943 3,661.49 2,828,541,657 0.72
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,939.30 2,950,054,116 7,526.77 2,796,767,833 0.71
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 115,181 21,919.48 2,524,707,899 24,157.97 2,782,540,294 0.71
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,523.57 2,258,831,472 4,126.02 2,645,040,787 0.67
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,525.80 2,297,110,868 16,596.14 2,624,514,971 0.67
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,403.36 2,209,988,076 30,750.20 2,573,822,925 0.65
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 78,756 27,863.29 2,194,401,992 31,958.65 2,516,935,597 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 387,248 4,800.91 1,859,146,358 6,410.35 2,482,397,385 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,435.53 2,338,459,502 6,584.55 2,392,610,360 0.61
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 21,100.95 2,039,829,141 24,431.88 2,361,829,840 0.60
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 365,317 5,010.17 1,830,303,488 5,953.49 2,174,911,252 0.55
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アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,956.14 2,168,780,939 12,935.74 2,165,366,802 0.55
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 223,750 8,813.00 1,971,910,181 9,598.55 2,147,675,920 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,409.53 1,926,937,538 5,910.76 2,105,478,443 0.53
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,564.25 1,828,845,026 33,891.11 2,096,504,683 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,552.85 2,226,623,446 4,232.30 2,069,854,240 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,663.99 1,857,034,975 4,866.65 1,937,726,901 0.49
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 189,231 9,694.56 1,834,511,520 10,127.85 1,916,503,411 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,972.65 1,831,208,162 40,318.08 1,894,425,625 0.48
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.11
素材 4.19
資本財 6.99
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.86
消費者サービス 1.74
メディア・娯楽 5.94
小売 4.62
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.66
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.92
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.97
銀行 7.62
各種金融 4.34
保険 3.76
不動産 0.52
ソフトウェア・サービス 9.50
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テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.47
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.39
半導体・半導体製造装置 3.19
小計 94.80
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.64
合計 97.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 385 アメリカ 57,873,807.5 6,340,654,350 60,710,650 6,651,458,814 1.69
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 4,976,392.5 410,303,562 5,116,000 421,814,200 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 28 スイスフ 2,811,086 308,319,912 2,946,720 323,196,249 0.08
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 247 ユーロ 8,790,641.5 1,060,063,458 9,139,000 1,102,072,010 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 29 オースト 4,851,178 359,666,337 4,982,200 369,380,308 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 56 イギリス 4,073,015 576,127,972 4,152,400 587,356,980 0.15
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,970,000.00 324,433,162 325,304,100 0.08
イギリスポンド 売建 800,000.00 113,140,000 113,136,000 △0.03
スイスフラン 売建 1,346,000.00 147,618,512 147,629,280 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 189,255,730,568 47.85
フランス 38,131,686,599 9.64
イタリア 34,234,072,474 8.66
イギリス 24,803,106,077 6.27
ドイツ 24,198,652,853 6.12
スペイン 21,828,507,537 5.52
ベルギー 9,125,808,232 2.31
オーストラリア 7,791,164,796 1.97
カナダ 7,326,883,285 1.85
オランダ 7,151,853,462 1.81
オーストリア 5,344,340,274 1.35
メキシコ 3,238,549,130 0.82
アイルランド 2,701,976,923 0.68
ポーランド 2,215,605,829 0.56
南アフリカ 2,191,785,422 0.55
フィンランド 2,133,239,855 0.54
デンマーク 2,025,212,312 0.51
マレーシア 1,769,646,209 0.45
シンガポール 1,602,761,935 0.41
スウェーデン 1,318,735,396 0.33
ノルウェー 904,057,509 0.23
小計 389,293,376,677 98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,217,821,373 1.57
合計(純資産総額) 395,511,198,050 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 938,656,174 0.24
買建 ドイツ 1,152,493,100 0.29
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,585,447,000 0.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 20,000,000 11,536.31 2,307,262,386 11,754.58 2,350,917,948 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,323.68 2,264,736,672 11,373.26 2,274,653,912 2.750 2023/5/31 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,196.98 2,099,434,072 11,460.14 2,148,777,608 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 10,099.96 1,939,193,169 11,064.70 2,124,423,190 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,387.66 2,049,779,952 11,550.02 2,079,003,712 2.625 2026/1/31 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,438.10 2,060,002,983 11,526.91 2,075,996,557 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 11,027.31 2,040,054,105 11,062.99 2,046,653,564 2.125 2021/12/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,275.26 1,882,969,212 11,543.60 1,927,781,377 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,826.32 1,894,606,952 11,003.93 1,925,688,187 1.750 2023/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,792.57 1,765,348,178 12,857.89 1,924,826,600 3.000 2049/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,536.59 1,738,537,453 11,615.07 1,916,486,859 2.500 2046/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,520.06 1,833,994,008 11,946.31 1,901,854,102 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,529.74 1,684,758,900 11,620.20 1,859,233,200 2.500 2046/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/24 15,900,000 11,367.07 1,807,365,593 11,360.43 1,806,308,440 2.500 2024/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,511.93 1,726,789,715 11,753.73 1,763,060,062 3.000 2025/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,759.72 1,693,400,453 12,192.82 1,755,767,483 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,516.63 1,642,272,737 11,927.48 1,700,859,947 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 11,143.34 1,671,502,140 11,241.45 1,686,218,278 2.250 2024/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,173.03 1,675,955,754 11,209.78 1,681,467,816 2.375 2023/1/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 11,074.11 1,661,117,906 11,151.15 1,672,673,062 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,975.68 1,607,938,089 11,378.83 1,666,999,052 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,270.03 1,645,424,695 11,401.51 1,664,621,254 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,926.96 1,644,508,473 10,978.46 1,652,259,485 1.750 2021/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 11,032.18 1,649,311,157 11,038.59 1,650,270,392 2.125 2021/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,897.60 1,634,640,677 10,959.42 1,643,913,562 1.625 2022/8/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,299.82 1,568,228,010 12,785.99 1,630,214,282 3.000 2047/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,892.23 1,595,712,087 11,037.31 1,616,966,518 1.875 2022/10/31 0.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 11/15/23 13,900,000 11,371.32 1,580,614,138 11,424.62 1,588,022,987 2.750 2023/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,955.92 1,434,711,208 12,915.24 1,549,828,919 3.125 2044/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,794.98 1,409,500,632 12,833.07 1,533,551,983 3.000 2048/8/15 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.43
合計 98.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 31 アメリカ 3,693,311.65 404,639,224 3,687,789.14 404,034,178 0.10
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 18 アメリカ 2,335,446.97 255,871,570 2,330,718.84 255,353,556 0.06
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 16 アメリカ 2,556,595.25 280,100,576 2,549,000 279,268,440 0.07
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 16 ユーロ 1,794,079 216,347,987 1,792,000 216,097,280 0.05
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 17 ユーロ 2,293,398 276,560,865 2,284,800 275,524,032 0.07
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 32 ユーロ 5,508,588 664,280,626 5,480,320 660,871,788 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,070,000.00 1,312,638,068 1,320,578,700 0.33
カナダドル 買建 1,290,000.00 105,929,212 106,231,500 0.03
ユーロ 買建 8,120,000.00 974,712,940 979,109,600 0.25
イギリスポンド 買建 1,270,000.00 177,797,219 179,527,200 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 10,792,683,327 17.43
中国 7,358,640,950 11.88
韓国 7,091,317,495 11.45
台湾 7,046,583,321 11.38
インド 5,567,375,064 8.99
ブラジル 4,142,539,092 6.69
南アフリカ 2,617,622,252 4.23
ロシア 2,287,023,195 3.69
香港 1,836,982,187 2.97
タイ 1,637,978,311 2.64
サウジアラビア 1,463,367,566 2.36
メキシコ 1,340,639,797 2.16
インドネシア 1,159,357,698 1.87
マレーシア 1,135,546,020 1.83
フィリピン 589,660,281 0.95
カタール 579,182,534 0.94
ポーランド 550,860,614 0.89
バミューダ 525,740,106 0.85
チリ 433,883,625 0.70
アラブ首長国連邦 390,557,617 0.63
トルコ 311,462,534 0.50
コロンビア 212,727,807 0.34
ギリシャ 184,234,418 0.30
アメリカ 183,718,933 0.30
ハンガリー 166,916,674 0.27
チェコ 86,710,323 0.14
エジプト 77,375,782 0.12
ルクセンブルク 62,070,539 0.10
アルゼンチン 48,381,205 0.08
ジャージー 43,809,894 0.07
シンガポール 33,670,000 0.05
マン島 29,603,266 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペルー 27,748,568 0.04
パキスタン 21,045,704 0.03
小計 60,037,016,699 96.93
投資信託受益証券 ブラジル 163,337,760 0.26
メキシコ 27,271,786 0.04
小計 190,609,546 0.31
投資証券 南アフリカ 111,123,432 0.18
メキシコ 51,632,266 0.08
小計 162,755,698 0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,546,360,983 2.50
合計(純資産総額) 61,936,742,926 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,497,261,750 2.42
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 16,429,500 0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 158,136 20,550.97 3,249,849,262 22,001.83 3,479,282,844 5.62
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,332,389 1,096.74 2,558,035,974 1,111.10 2,591,529,080 4.18
導体製造装
MANUFAC
置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 543,100 4,580.80 2,487,832,480 4,732.00 2,569,949,200 4.15
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 451,537 4,850.51 2,190,184,734 4,776.02 2,156,554,258 3.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,117,620 90.58 825,874,020 89.60 816,938,752 1.32
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 275,350 2,226.07 612,948,375 2,433.66 670,108,832 1.08
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 525,500 1,317.40 692,293,700 1,264.90 664,704,950 1.07
CO-H
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 41,715 15,974.49 666,376,267 15,733.99 656,343,430 1.06
カ
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 158,513 3,439.12 545,146,497 3,557.01 563,833,119 0.91
FINANCE
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,262,515 82.03 513,776,730 80.35 503,255,705 0.81
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 580,500 900.20 522,566,100 844.20 490,058,100 0.79
サービス
LIMITED-R
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 507,052 906.06 459,420,143 865.52 438,865,675 0.71
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 457,781 943.02 431,696,639 899.60 411,819,788 0.66
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 253,773 1,657.09 420,525,969 1,609.98 408,570,520 0.66
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,182 7,662.13 399,825,268 7,708.68 402,254,340 0.65
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 302,478 1,278.67 386,772,569 1,309.61 396,131,238 0.64
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,196,248 326.33 390,372,806 322.38 385,648,823 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 36,794 10,342.46 380,540,620 10,452.02 384,571,771 0.62
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 326,529 1,090.55 356,096,527 1,080.84 352,928,543 0.57
ア・サービ
ス
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,726,200 46.34 358,032,108 44.94 347,215,428 0.56
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,080 13,646.79 355,908,377 13,093.51 341,478,887 0.55
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 414,357 758.94 314,472,648 799.49 331,274,692 0.53
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 383,453 890.23 341,365,198 863.45 331,096,327 0.53
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 77,555 3,966.05 307,587,783 3,882.27 301,089,450 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 391,240 780.52 305,370,645 767.77 300,386,247 0.48
PR
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,712,000 177.80 304,393,600 164.36 281,384,320 0.45
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 86,554 3,280.12 283,907,766 3,199.11 276,896,546 0.45
ア・サービ
ス
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,198,840 85.64 273,976,808 84.63 270,740,861 0.44
サービス
L
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 71,913 3,640.67 261,812,135 3,631.91 261,181,832 0.42
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 432,557 579.83 250,810,390 576.53 249,385,331 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
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株式 外国 エネルギー 7.32
素材 6.93
資本財 3.03
商業・専門サービス 0.23
運輸 1.78
自動車・自動車部品 2.26
耐久消費財・アパレル 1.33
消費者サービス 1.41
メディア・娯楽 6.69
小売 8.94
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 3.67
家庭用品・パーソナル用品 1.06
ヘルスケア機器・サービス 0.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.97
銀行 17.40
各種金融 2.47
保険 3.90
不動産 2.57
ソフトウェア・サービス 1.75
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.23
電気通信サービス 4.11
公益事業 2.52
半導体・半導体製造装置 6.00
小計 96.93
投資信託受益証券 ― ― 0.31
投資証券 ― ― 0.26
合計 97.50
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 259 アメリカ 13,796,744 1,511,571,272 13,666,135 1,497,261,750 2.42
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 150,000.00 16,405,500 16,429,500 0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 インドネシア 5,364,558,942 10.09
メキシコ 5,209,024,623 9.80
ブラジル 5,107,452,726 9.60
タイ 4,997,254,921 9.40
ポーランド 4,657,399,506 8.76
南アフリカ 4,626,962,475 8.70
ロシア 4,580,465,007 8.61
マレーシア 3,352,502,739 6.30
コロンビア 3,328,093,579 6.26
ハンガリー 2,260,105,795 4.25
チェコ 2,109,214,774 3.97
ペルー 2,022,565,725 3.80
トルコ 1,954,462,504 3.68
チリ 1,470,115,700 2.76
フィリピン 161,181,630 0.30
ドミニカ共和国 95,372,780 0.18
ウルグアイ 87,027,906 0.16
小計 51,383,761,332 96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,795,087,658 3.38
合計(純資産総額) 53,178,848,990 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 59,100,000,000 3.91 2,313,160,762 3.89 2,300,179,565 9.850 2027/6/28 4.33
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000 2,910.28 926,925,533 2,892.22 921,173,563 10.000 2023/1/1 1.73
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 98,900,000 822.43 813,391,028 822.08 813,041,986 10.500 2026/12/21 1.53
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 440.95 776,513,637 439.42 773,829,838 3.400 2036/6/17 1.46
06/17/36
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 24,450,000 3,014.47 737,038,905 2,985.55 729,967,705 10.000 2025/1/1 1.37
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 3.06 723,705,325 3.04 720,894,002 4.375 2023/3/21 1.36
ア
03/21/23
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 28,550,000 2,335.55 666,799,777 2,332.81 666,018,282 0.000 2022/1/1 1.25
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 23,750,000 2,748.78 652,837,052 2,740.47 650,863,902 10.000 2021/1/1 1.22
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,866.11 606,183,035 2,871.47 607,316,810 2.500 2023/1/25 1.14
ド
01/25/23
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 434.74 595,161,922 433.46 593,417,487 3.650 2031/6/20 1.12
06/20/31
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 19,350,000 3,099.65 599,783,742 3,057.58 591,642,888 10.000 2027/1/1 1.11
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 649.69 580,176,796 641.70 573,040,864 8.750 2048/2/28 1.08
カ
02/28/48
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 116,000,000 463.89 538,116,982 465.22 539,666,487 4.875 2029/6/22 1.01
06/22/29
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 584.05 538,209,907 576.44 531,190,003 7.500 2027/6/3 1.00
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 641.19 527,384,565 634.37 521,775,222 10.000 2024/12/5 0.98
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 58,800,000,000 0.83 492,535,789 0.83 490,703,522 8.375 2024/3/15 0.92
シア
03/15/24
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 23,250,000 2,112.04 491,051,007 2,104.84 489,375,575 0.000 2023/7/1 0.92
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 83,000,000 561.03 465,660,021 560.75 465,426,791 6.500 2021/6/10 0.88
06/10/21
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 79,600,000 588.67 468,583,325 583.63 464,575,052 8.000 2023/12/7 0.87
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 561.01 455,540,835 558.27 453,323,003 6.500 2022/6/9 0.85
06/09/22
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 15,600,000 2,871.66 447,980,476 2,900.03 452,405,684 2.500 2026/7/25 0.85
ド
07/25/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 68,200,000 651.83 444,553,253 643.77 439,055,276 8.750 2044/1/31 0.83
カ
01/31/44
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 63,300,000 686.16 434,339,597 683.94 432,935,694 8.000 2030/1/31 0.81
カ
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 50,500,000,000 0.85 429,683,846 0.84 426,087,539 8.375 2026/9/15 0.80
シア
09/15/26
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 68,500,000 626.45 429,118,360 616.61 422,379,460 8.500 2029/5/31 0.79
05/31/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,300,000 2,869.78 410,379,272 2,904.41 415,332,043 2.500 2027/7/25 0.78
ド
07/25/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/21 16,250,000 2,410.61 391,725,100 2,407.40 391,202,721 0.000 2021/7/1 0.74
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 2,982.65 378,796,769 3,005.58 381,709,676 3.250 2025/7/25 0.72
ド
07/25/25
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 13,500,000 2,710.12 365,866,727 2,716.49 366,726,414 3.899 2027/11/16 0.69
ア
11/16/27
メキシコ 国債証券 MBONO 7.25% 64,300,000 569.36 366,103,507 566.45 364,229,825 7.250 2021/12/9 0.68
12/09/21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.62
合計 96.62
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 122,839,517,210 97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,285,748,736 2.61
合計(純資産総額) 126,125,265,946 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,275,982,000 2.60
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,531 798,170.59 8,405,534,483 822,000 8,656,482,000 6.86
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,874 715,179.92 7,776,866,450 745,000 8,101,130,000 6.42
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 33,913 195,126.65 6,617,330,081 199,800 6,775,817,400 5.37
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,667 235,922.92 5,111,741,907 240,700 5,215,246,900 4.13
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,417 214,010.11 5,225,484,855 213,000 5,200,821,000 4.12
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 20,553 243,145.12 4,997,361,651 249,300 5,123,862,900 4.06
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,624 293,594.57 4,587,121,561 293,700 4,588,768,800 3.64
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,661 300,504.13 4,405,691,049 299,400 4,389,503,400 3.48
日本 投資証券 GLP投資法人 27,085 133,646.56 3,619,817,077 145,600 3,943,576,000 3.13
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,314 348,017.96 3,589,457,239 353,500 3,645,999,000 2.89
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,884 499,470.62 3,438,355,748 498,500 3,431,674,000 2.72
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,031 87,009.64 3,048,034,698 89,700 3,142,280,700 2.49
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 47,700 63,709.21 3,038,929,317 65,100 3,105,270,000 2.46
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,449 562,032.44 3,062,514,765 565,000 3,078,685,000 2.44
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,796 95,297.98 3,030,094,572 96,800 3,077,852,800 2.44
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,364 820,057.94 2,758,674,910 829,000 2,788,756,000 2.21
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,614 674,057.06 2,436,042,214 688,000 2,486,432,000 1.97
法人
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,380 166,734.94 2,230,913,497 171,200 2,290,656,000 1.82
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,511 172,626.24 2,159,726,888 177,400 2,219,451,400 1.76
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,510 837,911.03 2,103,156,685 822,000 2,063,220,000 1.64
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,105 274,118.46 1,947,611,658 280,200 1,990,821,000 1.58
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,248 200,214.87 1,851,587,117 202,000 1,868,096,000 1.48
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,863 477,013.34 1,842,702,532 476,000 1,838,788,000 1.46
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 9,738 182,393.24 1,776,145,371 185,000 1,801,530,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,736 146,130.24 1,714,984,496 152,400 1,788,566,400 1.42
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,532 471,660.19 1,665,903,791 484,500 1,711,254,000 1.36
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 10,111 160,814.06 1,625,990,960 167,200 1,690,559,200 1.34
日本 投資証券 MCUBS MidCity投資法 13,951 116,158.3 1,620,524,443 118,300 1,650,403,300 1.31
人
日本 投資証券 プレミア投資法人 9,822 156,734.24 1,539,443,705 163,400 1,604,914,800 1.27
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,528 346,498.11 1,568,943,442 350,000 1,584,800,000 1.26
法人
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.39
合計 97.39
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,476 円 3,193,503,000 3,275,982,000 2.60
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 67,296,084,585 73.73
オーストラリア 5,948,439,316 6.52
イギリス 4,645,592,205 5.09
シンガポール 3,575,696,335 3.92
フランス 3,170,445,208 3.47
カナダ 1,767,188,062 1.94
香港 1,683,884,720 1.84
ベルギー 946,091,137 1.04
スペイン 596,362,047 0.65
ニュージーランド 368,862,839 0.40
ドイツ 244,755,011 0.27
オランダ 227,204,403 0.25
ガーンジー 163,578,721 0.18
アイルランド 117,335,119 0.13
イスラエル 72,727,200 0.08
マン島 27,824,007 0.03
イタリア 25,996,816 0.03
韓国 13,278,387 0.01
小計 90,891,346,118 99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 376,223,340 0.41
合計(純資産総額) 91,267,569,458 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 219,060,000 0.24
売建 ― 38,585,600 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 388,530 9,543.82 3,708,060,587 10,123.34 3,933,222,844 4.31
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 52,250 58,123.29 3,036,942,223 61,922.21 3,235,435,807 3.55
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 188,510 16,925.92 3,190,706,009 16,567.66 3,123,170,190 3.42
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 247,760 9,080.33 2,249,743,254 9,402.43 2,329,548,336 2.55
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 91,770 23,155.50 2,124,980,786 23,239.86 2,132,722,613 2.34
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 85,620 22,991.16 1,968,503,633 23,617.84 2,022,160,249 2.22
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 213,740 9,200.84 1,966,589,422 9,381.62 2,005,228,057 2.20
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 127,790 12,771.40 1,632,058,382 13,278.67 1,696,881,495 1.86
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 195,300 8,361.61 1,633,024,230 8,511.71 1,662,338,213 1.82
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 228,590 6,523.20 1,491,138,837 6,432.26 1,470,352,051 1.61
香港 投資証券 LINK REIT 1,285,000 1,191.40 1,530,949,000 1,134.00 1,457,190,000 1.60
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 84,560 17,244.36 1,458,183,927 17,093.63 1,445,437,564 1.58
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 40,370 34,502.63 1,392,871,383 34,287.89 1,384,202,426 1.52
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 88,380 15,156.53 1,339,534,156 15,229.93 1,346,021,708 1.47
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 69,760 16,862.37 1,176,319,601 17,782.68 1,240,520,008 1.36
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 302,010 3,691.07 1,114,741,984 3,845.55 1,161,396,368 1.27
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 333,400 3,245.04 1,081,896,653 3,325.14 1,108,603,676 1.21
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 986,690 1,051.30 1,037,312,328 1,092.82 1,078,278,118 1.18
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 70,220 14,679.94 1,030,825,696 15,021.77 1,054,828,802 1.16
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 56,040 16,873.02 945,564,225 18,109.17 1,014,838,021 1.11
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 105,150 9,253.43 972,998,964 9,273.15 975,072,606 1.07
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,281,570 286.92 941,553,971 291.37 956,151,707 1.05
ラリア
アメリカ 投資証券 UDR INC 180,990 5,193.71 940,010,892 5,262.16 952,399,569 1.04
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 79,200 11,645.13 922,294,486 11,636.36 921,600,314 1.01
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 112,360 7,320.79 822,564,998 8,086.62 908,613,028 1.00
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 450,520 1,881.14 847,493,536 1,944.69 876,121,739 0.96
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 223,080 3,789.68 845,401,904 3,865.27 862,265,949 0.94
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 674,590 1,184.57 799,103,978 1,263.43 852,298,188 0.93
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 279,550 2,660.11 743,635,651 2,726.94 762,318,425 0.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 103,470 7,084.14 732,996,959 7,129.06 737,644,790 0.81
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,000,000.00 218,740,000 219,060,000 0.24
ユーロ 売建 320,000.00 38,526,400 38,585,600 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 南アフリカ 177,636,132 44.33
メキシコ 104,258,924 26.02
タイ 59,297,066 14.80
マレーシア 37,031,852 9.24
サウジアラビア 11,231,022 2.80
トルコ 6,738,510 1.68
小計 396,193,506 98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,550,296 1.14
合計(純資産総額) 400,743,802 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 307,000 170.32 52,290,743 167.41 51,397,879 12.83
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 299,630 168.95 50,624,945 169.40 50,758,520 12.67
カ
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 546,820 58.10 31,771,664 61.00 33,356,184 8.32
カ
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 160,700 133.94 21,524,158 121.27 19,488,089 4.86
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 118,500 152.38 18,058,132 146.44 17,353,768 4.33
カ
タイ 投資証券 TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 176,900 90.50 16,009,450 85.07 15,048,883 3.76
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 89,500 160.33 14,349,724 161.51 14,455,932 3.61
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 80,000 175.79 14,063,488 179.27 14,342,240 3.58
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 26,890 494.76 13,304,196 494.83 13,306,194 3.32
カ
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 90,610 142.80 12,939,525 145.55 13,188,621 3.29
カ
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,000 148.31 11,716,632 154.26 12,187,251 3.04
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 25,660 445.20 11,423,975 433.16 11,115,116 2.77
カ
マレーシ 投資証券 KLCCP STAPLED GROUP 47,200 209.02 9,866,197 210.08 9,915,776 2.47
ア
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 185,300 50.94 9,439,997 50.15 9,294,018 2.32
ア
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 56,200 163.31 9,178,101 149.34 8,393,077 2.09
カ
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 35,400 229.40 8,121,057 233.23 8,256,342 2.06
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 160,200 48.84 7,824,744 49.10 7,866,813 1.96
ア
南アフリ 投資証券 ATTACQ LTD 79,000 97.55 7,706,916 95.40 7,536,695 1.88
カ
タイ 投資証券 FRASERS PROPERTY THAILAND IN 131,000 65.52 8,583,382 56.47 7,397,832 1.85
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 117,000 65.44 7,657,603 61.54 7,200,180 1.80
南アフリ 投資証券 SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 274,610 23.70 6,508,724 24.51 6,733,163 1.68
カ
タイ 投資証券 IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 71,000 99.55 7,068,050 92.31 6,554,010 1.64
トルコ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 200,190 22.82 4,569,136 28.14 5,635,268 1.41
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-B 90,110 68.28 6,152,864 59.81 5,389,614 1.34
カ
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 40,800 108.55 4,428,933 107.95 4,404,682 1.10
カ
南アフリ 投資証券 EMIRA PROPERTY FUND LTD 38,770 92.05 3,569,077 97.18 3,767,839 0.94
カ
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 77,600 47.26 3,667,997 46.74 3,627,241 0.91
ア
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA 70,000 52.48 3,673,921 51.70 3,619,280 0.90
マレーシ 投資証券 PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT 76,300 46.48 3,546,440 47.26 3,606,549 0.90
ア
サウジア 投資証券 AL RAJHI REIT 11,410 260.99 2,978,001 260.12 2,967,985 0.74
ラビア
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.86
合計 98.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
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・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
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おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て 取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年4月23日から2019
年10月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2019年10月21日現在)
資産の部
流動資産
31,774,248 33,871,731
コール・ローン
2,870,010,679 2,832,238,323
親投資信託受益証券
24,290,000 20,100,000
未収入金
2,926,074,927 2,886,210,054
流動資産合計
2,926,074,927 2,886,210,054
資産合計
負債の部
流動負債
20,472,012 15,784,301
未払解約金
773,683 758,008
未払受託者報酬
6,963,085 6,822,056
未払委託者報酬
未払利息 87 26
77,456 75,741
その他未払費用
28,286,323 23,440,132
流動負債合計
28,286,323 23,440,132
負債合計
純資産の部
元本等
2,725,671,201 2,674,660,853
元本
剰余金
172,117,403 188,109,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)
292,704,446 307,935,097
(分配準備積立金)
2,897,788,604 2,862,769,922
元本等合計
2,897,788,604 2,862,769,922
純資産合計
2,926,074,927 2,886,210,054
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期
第10期
自 2018年10月23日
自 2019年 4月23日
至 2019年 4月22日
至 2019年10月21日
営業収益
3 12
受取利息
170,933,180 27,897,644
有価証券売買等損益
170,933,183 27,897,656
営業収益合計
営業費用
12,434 10,401
支払利息
773,683 758,008
受託者報酬
6,963,085 6,822,056
委託者報酬
78,611 75,779
その他費用
7,827,813 7,666,244
営業費用合計
163,105,370 20,231,412
営業利益又は営業損失(△)
163,105,370 20,231,412
経常利益又は経常損失(△)
163,105,370 20,231,412
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,986,931 △ 3,256,405
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
12,440,949 172,117,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,734,153 5,222,629
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,734,153 5,222,629
額
1,176,138 12,718,780
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,176,138 12,718,780
額
- -
分配金
172,117,403 188,109,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月
21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末
日が休業日のため、第10期計算期間は2019年 4月23日から2019年10月21日までと
なっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2019年10月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,725,671,201口 2,674,660,853口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0631円 1口当たり純資産額 1.0703円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,631円) (1万口当たり純資産額) (10,703円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 40,135,612円 費用控除後の配当等収益額 A 36,654,836円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 159,163,922円 収益調整金額 C 172,572,578円
分配準備積立金額 D 252,568,834円 分配準備積立金額 D 271,280,261円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 451,868,368円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 480,507,675円
当ファンドの期末残存口数 } 2,725,671,201口 当ファンドの期末残存口数 } 2,674,660,853口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,657円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,796円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第10期
自 2019年 4月23日
至 2019年10月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2019年10月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第9期 第10期
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
区分
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,904,018,937円 2,725,671,201円
期中追加設定元本額 166,800,463円 156,918,897円
期中一部解約元本額 345,148,199円 207,929,245円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2019年 4月22日現在) (2019年10月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 166,552,107 31,131,975
合計 166,552,107 31,131,975
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 31,673,818 70,135,335
グローバルREITインデックス マザーファ 181,883,740 367,532,473
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 117,205,415 322,760,271
国内株式インデックス マザーファンド 74,512,082 112,923,060
外国株式インデックス マザーファンド 269,460,786 710,190,847
国内債券インデックス マザーファンド 63,656,707 90,869,949
外国債券インデックス マザーファンド 230,365,028 654,167,570
新興国債券インデックス マザーファンド 199,091,548 347,374,932
新興国REITインデックス マザーファンド 202,834,376 156,283,886
合計 1,370,683,500 2,832,238,323
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,561,764,094
株式 314,586,614,780
派生商品評価勘定 184,819,460
未収入金 1,500,070,630
未収配当金 3,021,568,720
差入委託証拠金 205,620,400
流動資産合計 322,060,458,084
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2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産合計 322,060,458,084
負債の部
流動負債
前受金 184,832,500
未払解約金 1,397,362,552
未払利息 2,013
流動負債合計 1,582,197,065
負債合計 1,582,197,065
純資産の部
元本等
元本 211,468,660,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 109,009,600,042
元本等合計 320,478,261,019
純資産合計 320,478,261,019
負債純資産合計 322,060,458,084
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 211,468,660,977口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5155円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,155円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2019年10月21日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 188,860,671,480円
期中追加設定元本額 34,594,608,044円
期中一部解約元本額 11,986,618,547円
期末元本額 211,468,660,977円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 583,149,371円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,061,301,795円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,893,066円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,618,579,906円
世界経済インデックスファンド 2,105,776,805円
日本株式インデックス・オープン 5,292,541,436円
DCマイセレクション25 6,872,176,377円
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区分 2019年10月21日現在
DCマイセレクション50 19,452,151,696円
DCマイセレクション75 17,636,491,535円
DC日本株式インデックス・オープン 5,690,600,131円
DCマイセレクションS25 2,773,483,995円
DCマイセレクションS50 7,899,903,120円
DCマイセレクションS75 5,106,325,581円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,540,871,449円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 388,087,018円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 699,129,737円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 460,159,438円
DC世界経済インデックスファンド 1,857,150,235円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,091,417,481円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 15,912,032円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 36,366,735円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 281,191,309円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,717,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 80,841,365円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 330,566,260円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 59,674,632円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 466,465,937円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,776,433,658円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 729,471,979円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,211,737,360円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 639,490,957円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 45,107,010円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 800,229,370円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 37,334,854円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 454,183,358円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 587,003,192円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 54,860,220円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 886,871,060円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,011,550,659円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,669,560,201円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,496,119,375円
分散投資コア戦略ファンドA 5,840,455,125円
分散投資コア戦略ファンドS 15,826,016,011円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 261,423,057円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 281,345,467円
コア投資戦略ファンド(切替型) 779,159,346円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,447,001円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,313,475円
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区分 2019年10月21日現在
SMT インデックスバランス・オープン 74,512,082円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 13,975,790,491円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 680,819,456円
SMT 世界経済インデックス・オープン 15,920,228円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 61,642,788円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 9,085,379円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,622,189円
グローバル経済コア 313,104,663円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,456,053円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 43,270,495円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,657,084円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 230,508,151円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 32,326,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 52,166,612,154円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 615,132,489円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 4,724,957円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 17,605,826,735
合計 17,605,826,735
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,514,917,500 - 5,699,750,000 184,832,500
合計 5,514,917,500 - 5,699,750,000 184,832,500
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,000 2,884.00 17,304,000
日本水産 183,300 605.00 110,896,500
マルハニチロ 26,500 2,808.00 74,412,000
カネコ種苗 5,500 1,344.00 7,392,000
サカタのタネ 21,900 3,490.00 76,431,000
ホクト 15,400 1,923.00 29,614,200
ホクリヨウ 2,500 713.00 1,782,500
住石ホールディングス 39,500 138.00 5,451,000
日鉄鉱業 4,200 4,335.00 18,207,000
三井松島ホールディングス 7,700 1,238.00 9,532,600
国際石油開発帝石 735,300 963.90 708,755,670
石油資源開発 26,300 2,688.00 70,694,400
K&Oエナジーグループ 8,900 1,561.00 13,892,900
ヒノキヤグループ 4,600 2,017.00 9,278,200
ショーボンドホールディングス 26,200 4,090.00 107,158,000
ミライト・ホールディングス 51,600 1,674.00 86,378,400
タマホーム 8,800 1,765.00 15,532,000
サンヨーホームズ 2,600 677.00 1,760,200
日本アクア 7,300 652.00 4,759,600
ファーストコーポレーション 5,600 641.00 3,589,600
ベステラ 3,500 1,225.00 4,287,500
TATERU 37,200 205.00 7,626,000
スペースバリューホールディングス 22,300 531.00 11,841,300
ダイセキ環境ソリューション 3,500 834.00 2,919,000
第一カッター興業 2,300 1,781.00 4,096,300
安藤・間 117,500 819.00 96,232,500
東急建設 53,700 859.00 46,128,300
コムシスホールディングス 65,000 3,190.00 207,350,000
ミサワホーム 14,400 1,142.00 16,444,800
ビーアールホールディングス 20,000 441.00 8,820,000
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高松コンストラクショングループ 11,400 2,626.00 29,936,400
東建コーポレーション 5,600 6,900.00 38,640,000
ソネック 1,900 838.00 1,592,200
ヤマウラ 7,100 899.00 6,382,900
大成建設 150,500 4,195.00 631,347,500
大林組 453,500 1,108.00 502,478,000
清水建設 462,500 1,009.00 466,662,500
飛島建設 12,900 1,300.00 16,770,000
長谷工コーポレーション 189,000 1,342.00 253,638,000
松井建設 16,700 811.00 13,543,700
錢高組 1,800 4,030.00 7,254,000
鹿島建設 354,400 1,473.00 522,031,200
不動テトラ 10,400 1,425.00 14,820,000
大末建設 5,300 946.00 5,013,800
鉄建建設 9,200 2,862.00 26,330,400
西松建設 32,600 2,149.00 70,057,400
三井住友建設 109,100 592.00 64,587,200
大豊建設 10,200 3,085.00 31,467,000
前田建設工業 106,000 997.00 105,682,000
佐田建設 9,800 430.00 4,214,000
ナカノフドー建設 11,600 490.00 5,684,000
奥村組 24,900 3,020.00 75,198,000
東鉄工業 18,200 3,350.00 60,970,000
イチケン 2,700 1,704.00 4,600,800
富士ピー・エス 6,200 545.00 3,379,000
淺沼組 5,100 3,940.00 20,094,000
戸田建設 175,700 667.00 117,191,900
熊谷組 21,600 3,300.00 71,280,000
北野建設 3,200 2,708.00 8,665,600
植木組 1,900 2,583.00 4,907,700
矢作建設工業 20,600 724.00 14,914,400
ピーエス三菱 15,900 747.00 11,877,300
日本ハウスホールディングス 28,900 524.00 15,143,600
大東建託 53,900 14,050.00 757,295,000
新日本建設 18,000 824.00 14,832,000
NIPPO 40,000 2,193.00 87,720,000
東亜道路工業 2,800 3,475.00 9,730,000
前田道路 44,800 2,356.00 105,548,800
日本道路 4,100 6,660.00 27,306,000
東亜建設工業 13,200 1,452.00 19,166,400
日本国土開発 24,700 583.00 14,400,100
若築建設 7,600 1,623.00 12,334,800
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東洋建設 55,400 489.00 27,090,600
五洋建設 179,800 627.00 112,734,600
世紀東急工業 22,000 751.00 16,522,000
福田組 4,900 4,465.00 21,878,500
住友林業 107,200 1,554.00 166,588,800
日本基礎技術 15,500 398.00 6,169,000
巴コーポレーション 18,800 417.00 7,839,600
大和ハウス工業 418,700 3,676.00 1,539,141,200
ライト工業 29,100 1,608.00 46,792,800
積水ハウス 463,000 2,334.50 1,080,873,500
日特建設 12,900 703.00 9,068,700
北陸電気工事 7,300 953.00 6,956,900
ユアテック 24,200 693.00 16,770,600
四電工 2,300 2,787.00 6,410,100
中電工 19,500 2,458.00 47,931,000
関電工 68,800 1,025.00 70,520,000
きんでん 100,500 1,583.00 159,091,500
東京エネシス 15,600 954.00 14,882,400
トーエネック 4,300 3,470.00 14,921,000
住友電設 10,500 2,153.00 22,606,500
日本電設工業 25,800 2,348.00 60,578,400
協和エクシオ 59,200 2,721.00 161,083,200
新日本空調 12,200 1,995.00 24,339,000
九電工 29,700 3,565.00 105,880,500
三機工業 33,000 1,308.00 43,164,000
日揮ホールディングス 130,300 1,508.00 196,492,400
中外炉工業 4,200 1,582.00 6,644,400
ヤマト 13,500 791.00 10,678,500
太平電業 10,200 2,506.00 25,561,200
高砂熱学工業 36,800 1,918.00 70,582,400
三晃金属工業 1,800 2,483.00 4,469,400
朝日工業社 3,100 3,160.00 9,796,000
明星工業 27,400 816.00 22,358,400
大氣社 20,600 3,405.00 70,143,000
ダイダン 10,100 2,387.00 24,108,700
日比谷総合設備 13,600 1,944.00 26,438,400
東芝プラントシステム 32,700 2,068.00 67,623,600
OSJBホールディングス 66,700 260.00 17,342,000
東洋エンジニアリング 17,800 749.00 13,332,200
レイズネクスト 27,200 1,097.00 29,838,400
日本製粉 42,900 1,739.00 74,603,100
日清製粉グループ本社 153,000 2,067.00 316,251,000
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日東富士製粉 1,000 6,520.00 6,520,000
昭和産業 12,400 3,155.00 39,122,000
鳥越製粉 12,000 912.00 10,944,000
中部飼料 16,500 1,221.00 20,146,500
フィード・ワン 91,000 164.00 14,924,000
東洋精糖 2,100 1,081.00 2,270,100
日本甜菜製糖 7,700 2,007.00 15,453,900
三井製糖 10,700 2,295.00 24,556,500
塩水港精糖 14,700 209.00 3,072,300
日新製糖 6,400 1,971.00 12,614,400
森永製菓 34,100 5,340.00 182,094,000
中村屋 3,500 4,630.00 16,205,000
江崎グリコ 40,200 4,865.00 195,573,000
名糖産業 6,500 1,256.00 8,164,000
井村屋グループ 5,800 2,011.00 11,663,800
不二家 7,600 2,082.00 15,823,200
山崎製パン 101,500 1,950.00 197,925,000
第一屋製パン 2,300 973.00 2,237,900
モロゾフ 2,300 5,060.00 11,638,000
亀田製菓 8,400 4,765.00 40,026,000
寿スピリッツ 14,300 7,210.00 103,103,000
カルビー 61,700 3,365.00 207,620,500
森永乳業 27,100 4,260.00 115,446,000
六甲バター 9,000 1,789.00 16,101,000
ヤクルト本社 100,300 6,090.00 610,827,000
明治ホールディングス 96,000 7,760.00 744,960,000
雪印メグミルク 32,600 2,605.00 84,923,000
プリマハム 19,100 2,545.00 48,609,500
日本ハム 56,100 4,675.00 262,267,500
林兼産業 4,500 618.00 2,781,000
丸大食品 14,400 2,337.00 33,652,800
S Foods 12,200 2,912.00 35,526,400
伊藤ハム米久ホールディングス 87,200 687.00 59,906,400
サッポロホールディングス 46,200 2,740.00 126,588,000
アサヒグループホールディングス 283,700 5,359.00 1,520,348,300
キリンホールディングス 574,400 2,258.00 1,296,995,200
宝ホールディングス 101,400 1,078.00 109,309,200
オエノンホールディングス 35,700 411.00 14,672,700
養命酒製造 4,100 1,926.00 7,896,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 95,100 2,523.00 239,937,300
サントリー食品インターナショナル 90,600 4,630.00 419,478,000
ダイドーグループホールディングス 7,600 4,520.00 34,352,000
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伊藤園 41,100 5,270.00 216,597,000
キーコーヒー 13,300 2,240.00 29,792,000
ユニカフェ 3,500 1,018.00 3,563,000
ジャパンフーズ 1,900 1,206.00 2,291,400
日清オイリオグループ 17,400 3,595.00 62,553,000
不二製油グループ本社 33,000 3,205.00 105,765,000
かどや製油 1,500 3,710.00 5,565,000
J-オイルミルズ 7,000 4,275.00 29,925,000
キッコーマン 89,400 5,240.00 468,456,000
味の素 299,100 2,024.00 605,378,400
キユーピー 75,400 2,449.00 184,654,600
ハウス食品グループ本社 50,700 4,035.00 204,574,500
カゴメ 51,400 2,775.00 142,635,000
焼津水産化学工業 6,600 1,052.00 6,943,200
アリアケジャパン 12,400 8,430.00 104,532,000
ピエトロ 1,800 1,607.00 2,892,600
エバラ食品工業 3,300 2,138.00 7,055,400
やまみ 700 2,085.00 1,459,500
ニチレイ 70,400 2,454.00 172,761,600
東洋水産 69,700 4,410.00 307,377,000
イートアンド 4,700 1,712.00 8,046,400
大冷 1,500 1,975.00 2,962,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,700 1,079.00 3,992,300
日清食品ホールディングス 57,600 8,210.00 472,896,000
永谷園ホールディングス 7,200 2,085.00 15,012,000
一正蒲鉾 5,300 1,075.00 5,697,500
フジッコ 14,700 2,000.00 29,400,000
ロック・フィールド 14,600 1,487.00 21,710,200
日本たばこ産業 782,100 2,408.50 1,883,687,850
ケンコーマヨネーズ 7,600 2,491.00 18,931,600
わらべや日洋ホールディングス 8,900 1,882.00 16,749,800
なとり 7,600 1,648.00 12,524,800
イフジ産業 2,400 736.00 1,766,400
ピックルスコーポレーション 3,200 2,605.00 8,336,000
北の達人コーポレーション 53,200 640.00 34,048,000
ユーグレナ 57,800 851.00 49,187,800
ミヨシ油脂 5,200 1,213.00 6,307,600
理研ビタミン 6,400 3,620.00 23,168,000
片倉工業 19,500 1,367.00 26,656,500
グンゼ 9,000 4,625.00 41,625,000
東洋紡 56,300 1,470.00 82,761,000
ユニチカ 40,100 333.00 13,353,300
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富士紡ホールディングス 7,000 3,130.00 21,910,000
倉敷紡績 12,800 2,418.00 30,950,400
シキボウ 6,900 925.00 6,382,500
日本毛織 43,900 1,071.00 47,016,900
トーア紡コーポレーション 5,200 543.00 2,823,600
帝国繊維 15,100 1,932.00 29,173,200
帝人 108,000 2,160.00 233,280,000
東レ 1,025,900 846.20 868,116,580
サカイオーベックス 3,500 1,841.00 6,443,500
住江織物 3,900 2,807.00 10,947,300
日本フエルト 8,400 481.00 4,040,400
イチカワ 2,200 1,531.00 3,368,200
日東製網 1,500 1,604.00 2,406,000
アツギ 11,000 828.00 9,108,000
ダイニック 5,300 747.00 3,959,100
セーレン 32,800 1,281.00 42,016,800
ソトー 5,400 979.00 5,286,600
東海染工 1,900 1,134.00 2,154,600
小松マテーレ 21,800 835.00 18,203,000
ワコールホールディングス 37,400 2,802.00 104,794,800
ホギメディカル 16,500 3,310.00 54,615,000
レナウン 38,200 111.00 4,240,200
クラウディアホールディングス 3,500 494.00 1,729,000
TSIホールディングス 49,000 569.00 27,881,000
マツオカコーポレーション 4,300 1,963.00 8,440,900
ワールド 17,300 2,445.00 42,298,500
三陽商会 7,000 1,468.00 10,276,000
ナイガイ 5,100 478.00 2,437,800
オンワードホールディングス 79,600 605.00 48,158,000
ルックホールディングス 4,600 1,120.00 5,152,000
ゴールドウイン 24,000 7,980.00 191,520,000
デサント 32,300 1,398.00 45,155,400
キング 7,200 529.00 3,808,800
ヤマトインターナショナル 8,400 388.00 3,259,200
特種東海製紙 8,400 3,925.00 32,970,000
王子ホールディングス 595,000 554.00 329,630,000
日本製紙 63,300 1,839.00 116,408,700
三菱製紙 21,500 474.00 10,191,000
北越コーポレーション 87,700 542.00 47,533,400
中越パルプ工業 5,600 1,531.00 8,573,600
巴川製紙所 4,400 943.00 4,149,200
大王製紙 64,400 1,448.00 93,251,200
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阿波製紙 3,400 404.00 1,373,600
レンゴー 136,300 781.00 106,450,300
トーモク 8,100 1,620.00 13,122,000
ザ・パック 10,000 4,030.00 40,300,000
クラレ 208,200 1,368.00 284,817,600
旭化成 940,300 1,173.50 1,103,442,050
共和レザー 8,200 742.00 6,084,400
昭和電工 94,100 2,912.00 274,019,200
住友化学 1,040,400 507.00 527,482,800
住友精化 6,400 3,360.00 21,504,000
日産化学 80,100 4,360.00 349,236,000
ラサ工業 4,700 1,435.00 6,744,500
クレハ 12,200 6,710.00 81,862,000
多木化学 3,900 4,345.00 16,945,500
テイカ 10,800 2,071.00 22,366,800
石原産業 25,400 1,094.00 27,787,600
片倉コープアグリ 3,800 1,166.00 4,430,800
日本曹達 20,900 2,774.00 57,976,600
東ソー 204,300 1,506.00 307,675,800
トクヤマ 38,100 2,809.00 107,022,900
セントラル硝子 28,800 2,492.00 71,769,600
東亞合成 83,000 1,206.00 100,098,000
大阪ソーダ 14,600 2,949.00 43,055,400
関東電化工業 31,300 913.00 28,576,900
デンカ 51,900 3,075.00 159,592,500
信越化学工業 232,900 12,005.00 2,795,964,500
日本カーバイド工業 4,500 1,288.00 5,796,000
堺化学工業 8,800 2,650.00 23,320,000
第一稀元素化学工業 14,300 816.00 11,668,800
エア・ウォーター 108,200 2,009.00 217,373,800
大陽日酸 108,900 2,498.00 272,032,200
日本化学工業 4,500 3,370.00 15,165,000
東邦アセチレン 2,000 1,337.00 2,674,000
日本パーカライジング 72,200 1,241.00 89,600,200
高圧ガス工業 21,000 849.00 17,829,000
チタン工業 1,600 2,453.00 3,924,800
四国化成工業 22,200 1,206.00 26,773,200
戸田工業 2,800 2,180.00 6,104,000
ステラ ケミファ 7,800 2,934.00 22,885,200
保土谷化学工業 4,600 3,955.00 18,193,000
日本触媒 22,200 6,580.00 146,076,000
大日精化工業 10,900 3,235.00 35,261,500
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カネカ 34,200 3,555.00 121,581,000
三菱瓦斯化学 134,400 1,524.00 204,825,600
三井化学 120,000 2,579.00 309,480,000
JSR 132,600 1,829.00 242,525,400
東京応化工業 22,700 4,255.00 96,588,500
大阪有機化学工業 12,200 1,131.00 13,798,200
三菱ケミカルホールディングス 883,600 823.50 727,644,600
KHネオケム 23,300 2,510.00 58,483,000
ダイセル 194,700 939.00 182,823,300
住友ベークライト 22,900 4,440.00 101,676,000
積水化学工業 284,200 1,750.00 497,350,000
日本ゼオン 119,200 1,372.00 163,542,400
アイカ工業 39,600 3,440.00 136,224,000
宇部興産 66,700 2,276.00 151,809,200
積水樹脂 21,800 2,140.00 46,652,000
タキロンシーアイ 28,600 650.00 18,590,000
旭有機材 9,100 1,421.00 12,931,100
日立化成 61,100 3,540.00 216,294,000
ニチバン 7,000 1,737.00 12,159,000
リケンテクノス 36,000 498.00 17,928,000
大倉工業 6,200 1,947.00 12,071,400
積水化成品工業 19,700 776.00 15,287,200
群栄化学工業 3,400 2,411.00 8,197,400
タイガースポリマー 7,000 608.00 4,256,000
ミライアル 3,800 1,537.00 5,840,600
ダイキアクシス 4,700 884.00 4,154,800
ダイキョーニシカワ 27,900 821.00 22,905,900
竹本容器 4,700 991.00 4,657,700
森六ホールディングス 7,100 2,338.00 16,599,800
日本化薬 81,800 1,332.00 108,957,600
カーリットホールディングス 14,100 620.00 8,742,000
日本精化 10,600 1,230.00 13,038,000
扶桑化学工業 13,400 2,699.00 36,166,600
トリケミカル研究所 2,900 7,060.00 20,474,000
ADEKA 65,100 1,478.00 96,217,800
日油 49,800 3,580.00 178,284,000
新日本理化 23,400 208.00 4,867,200
ハリマ化成グループ 10,900 1,242.00 13,537,800
花王 323,100 8,290.00 2,678,499,000
第一工業製薬 4,900 3,320.00 16,268,000
石原ケミカル 3,300 1,672.00 5,517,600
日華化学 4,500 889.00 4,000,500
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ニイタカ 2,100 1,643.00 3,450,300
三洋化成工業 8,900 5,130.00 45,657,000
有機合成薬品工業 10,100 236.00 2,383,600
大日本塗料 14,900 1,085.00 16,166,500
日本ペイントホールディングス 109,100 6,200.00 676,420,000
関西ペイント 148,500 2,621.00 389,218,500
神東塗料 10,400 195.00 2,028,000
中国塗料 43,400 958.00 41,577,200
日本特殊塗料 9,900 1,140.00 11,286,000
藤倉化成 17,800 543.00 9,665,400
太陽ホールディングス 10,900 3,785.00 41,256,500
DIC 55,800 3,105.00 173,259,000
サカタインクス 28,900 1,191.00 34,419,900
東洋インキSCホールディングス 27,900 2,603.00 72,623,700
T&K TOKA 10,200 1,002.00 10,220,400
富士フイルムホールディングス 280,300 4,699.00 1,317,129,700
資生堂 268,200 8,563.00 2,296,596,600
ライオン 175,500 2,170.00 380,835,000
高砂香料工業 9,300 2,648.00 24,626,400
マンダム 30,300 2,688.00 81,446,400
ミルボン 18,000 5,530.00 99,540,000
ファンケル 60,100 2,764.00 166,116,400
コーセー 22,800 18,560.00 423,168,000
コタ 7,100 1,285.00 9,123,500
シーボン 1,600 2,420.00 3,872,000
ポーラ・オルビスホールディングス 57,600 2,505.00 144,288,000
ノエビアホールディングス 12,900 5,580.00 71,982,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 946.00 2,838,000
エステー 9,600 1,535.00 14,736,000
アグロ カネショウ 4,200 1,537.00 6,455,400
コニシ 23,900 1,515.00 36,208,500
長谷川香料 17,900 1,990.00 35,621,000
星光PMC 7,700 833.00 6,414,100
小林製薬 37,800 8,590.00 324,702,000
荒川化学工業 12,100 1,698.00 20,545,800
メック 9,300 1,806.00 16,795,800
日本高純度化学 3,700 2,536.00 9,383,200
タカラバイオ 35,300 2,170.00 76,601,000
JCU 17,500 2,528.00 44,240,000
新田ゼラチン 8,500 688.00 5,848,000
OATアグリオ 2,300 1,624.00 3,735,200
デクセリアルズ 34,800 827.00 28,779,600
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アース製薬 10,200 5,580.00 56,916,000
北興化学工業 13,800 544.00 7,507,200
大成ラミック 4,400 2,890.00 12,716,000
クミアイ化学工業 55,800 980.00 54,684,000
日本農薬 24,000 554.00 13,296,000
アキレス 9,300 1,849.00 17,195,700
有沢製作所 21,300 1,074.00 22,876,200
日東電工 93,100 5,551.00 516,798,100
レック 14,400 1,051.00 15,134,400
三光合成 15,400 391.00 6,021,400
きもと 22,900 170.00 3,893,000
藤森工業 12,100 3,465.00 41,926,500
前澤化成工業 9,200 1,147.00 10,552,400
未来工業 7,200 2,083.00 14,997,600
ウェーブロックホールディングス 3,700 811.00 3,000,700
JSP 7,900 1,866.00 14,741,400
エフピコ 14,800 6,620.00 97,976,000
天馬 9,000 1,990.00 17,910,000
信越ポリマー 24,200 825.00 19,965,000
東リ 33,600 262.00 8,803,200
ニフコ 54,100 2,636.00 142,607,600
バルカー 11,000 2,405.00 26,455,000
ユニ・チャーム 260,100 3,496.00 909,309,600
ショーエイコーポレーション 1,100 730.00 803,000
協和キリン 135,800 2,033.00 276,081,400
武田薬品工業 1,178,200 3,797.00 4,473,625,400
アステラス製薬 1,187,100 1,708.50 2,028,160,350
大日本住友製薬 100,000 1,750.00 175,000,000
塩野義製薬 172,600 6,003.00 1,036,117,800
田辺三菱製薬 141,100 1,229.00 173,411,900
わかもと製薬 16,100 264.00 4,250,400
あすか製薬 16,600 1,109.00 18,409,400
日本新薬 35,300 9,230.00 325,819,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,200.00 5,060,000
中外製薬 140,700 8,300.00 1,167,810,000
科研製薬 23,100 5,110.00 118,041,000
エーザイ 161,500 5,534.00 893,741,000
ロート製薬 69,300 3,140.00 217,602,000
小野薬品工業 318,700 1,916.00 610,629,200
久光製薬 39,900 4,945.00 197,305,500
持田製薬 20,400 4,095.00 83,538,000
参天製薬 251,300 1,860.00 467,418,000
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扶桑薬品工業 4,800 2,067.00 9,921,600
日本ケミファ 1,800 2,805.00 5,049,000
ツムラ 41,800 2,930.00 122,474,000
日医工 35,500 1,236.00 43,878,000
キッセイ薬品工業 23,900 2,694.00 64,386,600
生化学工業 26,200 1,164.00 30,496,800
栄研化学 23,700 1,583.00 37,517,100
日水製薬 5,700 1,257.00 7,164,900
鳥居薬品 8,400 2,784.00 23,385,600
JCRファーマ 9,500 8,110.00 77,045,000
東和薬品 19,400 2,540.00 49,276,000
富士製薬工業 9,200 1,335.00 12,282,000
沢井製薬 27,700 5,700.00 157,890,000
ゼリア新薬工業 26,700 1,931.00 51,557,700
第一三共 386,200 6,632.00 2,561,278,400
キョーリン製薬ホールディングス 29,800 1,835.00 54,683,000
大幸薬品 6,000 2,840.00 17,040,000
ダイト 7,900 2,965.00 23,423,500
大塚ホールディングス 257,100 4,345.00 1,117,099,500
大正製薬ホールディングス 28,500 7,790.00 222,015,000
ペプチドリーム 68,300 4,935.00 337,060,500
日本コークス工業 114,000 84.00 9,576,000
ニチレキ 17,300 1,166.00 20,171,800
ユシロ化学工業 7,000 1,372.00 9,604,000
ビーピー・カストロール 4,800 1,450.00 6,960,000
富士石油 32,800 251.00 8,232,800
MORESCO 4,900 1,298.00 6,360,200
出光興産 155,800 3,120.00 486,096,000
JXTGホールディングス 2,232,600 508.00 1,134,160,800
コスモエネルギーホールディングス 39,100 2,318.00 90,633,800
横浜ゴム 78,100 2,288.00 178,692,800
TOYO TIRE 77,500 1,407.00 109,042,500
ブリヂストン 414,800 4,347.00 1,803,135,600
住友ゴム工業 121,200 1,357.00 164,468,400
藤倉コンポジット 11,800 429.00 5,062,200
オカモト 9,000 4,070.00 36,630,000
フコク 5,900 712.00 4,200,800
ニッタ 15,200 2,973.00 45,189,600
住友理工 26,200 918.00 24,051,600
三ツ星ベルト 17,800 2,033.00 36,187,400
バンドー化学 25,700 885.00 22,744,500
日東紡績 20,100 3,120.00 62,712,000
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AGC 133,400 3,530.00 470,902,000
日本板硝子 64,500 675.00 43,537,500
石塚硝子 2,200 2,149.00 4,727,800
日本山村硝子 5,600 1,266.00 7,089,600
日本電気硝子 54,200 2,420.00 131,164,000
オハラ 5,400 1,526.00 8,240,400
住友大阪セメント 27,300 4,900.00 133,770,000
太平洋セメント 85,200 3,070.00 261,564,000
日本ヒューム 13,600 796.00 10,825,600
日本コンクリート工業 29,200 306.00 8,935,200
三谷セキサン 6,300 3,390.00 21,357,000
アジアパイルホールディングス 19,200 554.00 10,636,800
東海カーボン 141,400 1,118.00 158,085,200
日本カーボン 7,000 3,980.00 27,860,000
東洋炭素 7,900 2,449.00 19,347,100
ノリタケカンパニーリミテド 8,100 4,380.00 35,478,000
TOTO 103,800 4,230.00 439,074,000
日本碍子 164,700 1,549.00 255,120,300
日本特殊陶業 113,800 2,084.00 237,159,200
MARUWA 4,700 7,320.00 34,404,000
品川リフラクトリーズ 3,600 2,823.00 10,162,800
黒崎播磨 2,700 6,000.00 16,200,000
ヨータイ 11,900 704.00 8,377,600
イソライト工業 7,000 526.00 3,682,000
東京窯業 17,300 305.00 5,276,500
ニッカトー 6,200 780.00 4,836,000
フジミインコーポレーテッド 12,000 2,750.00 33,000,000
クニミネ工業 6,100 949.00 5,788,900
エーアンドエーマテリアル 2,600 1,072.00 2,787,200
ニチアス 37,000 2,158.00 79,846,000
ニチハ 18,800 3,055.00 57,434,000
日本製鉄 620,200 1,546.00 958,829,200
神戸製鋼所 244,400 574.00 140,285,600
中山製鋼所 18,600 468.00 8,704,800
合同製鐵 6,500 2,342.00 15,223,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 360,500 1,334.50 481,087,250
東京製鐵 71,500 891.00 63,706,500
共英製鋼 15,100 2,079.00 31,392,900
大和工業 28,400 2,832.00 80,428,800
東京鐵鋼 5,500 1,380.00 7,590,000
大阪製鐵 8,900 1,403.00 12,486,700
淀川製鋼所 18,000 2,055.00 36,990,000
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丸一鋼管 47,300 2,903.00 137,311,900
モリ工業 4,000 2,144.00 8,576,000
大同特殊鋼 21,900 4,620.00 101,178,000
日本高周波鋼業 5,100 414.00 2,111,400
日本冶金工業 11,000 2,360.00 25,960,000
山陽特殊製鋼 16,800 1,501.00 25,216,800
愛知製鋼 7,500 3,435.00 25,762,500
日立金属 143,800 1,247.00 179,318,600
日本金属 3,100 887.00 2,749,700
大平洋金属 9,000 2,497.00 22,473,000
新日本電工 86,300 182.00 15,706,600
栗本鐵工所 6,800 1,710.00 11,628,000
虹技 2,000 1,473.00 2,946,000
三菱製鋼 9,900 1,150.00 11,385,000
日亜鋼業 19,700 331.00 6,520,700
日本精線 1,900 2,527.00 4,801,300
エンビプロ・ホールディングス 5,100 649.00 3,309,900
シンニッタン 20,900 435.00 9,091,500
新家工業 3,100 1,531.00 4,746,100
大紀アルミニウム工業所 22,100 727.00 16,066,700
日本軽金属ホールディングス 364,400 205.00 74,702,000
三井金属鉱業 36,100 2,815.00 101,621,500
東邦亜鉛 7,500 2,118.00 15,885,000
三菱マテリアル 88,200 2,975.00 262,395,000
住友金属鉱山 182,800 3,349.00 612,197,200
DOWAホールディングス 31,200 3,745.00 116,844,000
古河機械金属 22,100 1,515.00 33,481,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,500 1,674.00 25,947,000
東邦チタニウム 24,100 878.00 21,159,800
UACJ 20,300 1,948.00 39,544,400
CKサンエツ 2,600 2,950.00 7,670,000
古河電気工業 38,500 2,853.00 109,840,500
住友電気工業 499,100 1,406.00 701,734,600
フジクラ 161,500 457.00 73,805,500
昭和電線ホールディングス 15,500 930.00 14,415,000
東京特殊電線 1,800 2,126.00 3,826,800
タツタ電線 26,700 518.00 13,830,600
カナレ電気 2,300 1,882.00 4,328,600
平河ヒューテック 5,700 1,077.00 6,138,900
リョービ 16,500 1,898.00 31,317,000
アーレスティ 16,600 525.00 8,715,000
アサヒホールディングス 25,100 2,278.00 57,177,800
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稲葉製作所 7,500 1,432.00 10,740,000
宮地エンジニアリンググループ 4,100 1,771.00 7,261,100
トーカロ 34,500 1,018.00 35,121,000
アルファCo 4,700 1,239.00 5,823,300
SUMCO 159,800 1,796.00 287,000,800
川田テクノロジーズ 3,000 6,970.00 20,910,000
RS Technologies 3,800 4,140.00 15,732,000
信和 7,100 960.00 6,816,000
東洋製罐グループホールディングス 85,000 1,750.00 148,750,000
ホッカンホールディングス 6,800 1,718.00 11,682,400
コロナ 7,400 1,120.00 8,288,000
横河ブリッジホールディングス 24,800 1,754.00 43,499,200
駒井ハルテック 2,500 1,733.00 4,332,500
高田機工 1,200 2,567.00 3,080,400
三和ホールディングス 137,900 1,255.00 173,064,500
文化シヤッター 39,400 950.00 37,430,000
三協立山 18,500 1,185.00 21,922,500
アルインコ 10,600 1,155.00 12,243,000
東洋シヤッター 3,200 709.00 2,268,800
LIXILグループ 196,900 2,017.00 397,147,300
日本フイルコン 10,300 503.00 5,180,900
ノーリツ 27,700 1,316.00 36,453,200
長府製作所 13,600 2,471.00 33,605,600
リンナイ 23,800 7,570.00 180,166,000
ダイニチ工業 7,200 695.00 5,004,000
日東精工 18,500 584.00 10,804,000
三洋工業 1,800 1,958.00 3,524,400
岡部 27,100 889.00 24,091,900
ジーテクト 14,700 1,735.00 25,504,500
東プレ 24,900 1,782.00 44,371,800
高周波熱錬 25,700 930.00 23,901,000
東京製綱 8,200 1,081.00 8,864,200
サンコール 7,500 467.00 3,502,500
モリテック スチール 10,500 344.00 3,612,000
パイオラックス 21,400 1,992.00 42,628,800
エイチワン 13,100 669.00 8,763,900
日本発條 133,000 858.00 114,114,000
中央発條 1,600 2,799.00 4,478,400
アドバネクス 1,800 1,700.00 3,060,000
立川ブラインド工業 5,900 1,400.00 8,260,000
三益半導体工業 11,900 2,050.00 24,395,000
日本ドライケミカル 3,700 1,174.00 4,343,800
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日本製鋼所 40,500 2,252.00 91,206,000
三浦工業 57,800 3,195.00 184,671,000
タクマ 48,800 1,264.00 61,683,200
ツガミ 30,100 924.00 27,812,400
オークマ 17,000 6,210.00 105,570,000
東芝機械 15,100 2,280.00 34,428,000
アマダホールディングス 200,600 1,193.00 239,315,800
アイダエンジニアリング 36,200 886.00 32,073,200
滝澤鉄工所 4,200 1,269.00 5,329,800
FUJI 53,400 1,698.00 90,673,200
牧野フライス製作所 15,700 5,120.00 80,384,000
オーエスジー 61,700 2,158.00 133,148,600
ダイジェット工業 1,600 1,584.00 2,534,400
旭ダイヤモンド工業 35,200 655.00 23,056,000
DMG森精機 84,500 1,618.00 136,721,000
ソディック 31,500 831.00 26,176,500
ディスコ 18,100 21,680.00 392,408,000
日東工器 7,400 2,265.00 16,761,000
日進工具 4,000 2,068.00 8,272,000
パンチ工業 9,500 519.00 4,930,500
冨士ダイス 6,100 633.00 3,861,300
豊和工業 7,500 761.00 5,707,500
OKK 5,600 721.00 4,037,600
東洋機械金属 9,800 594.00 5,821,200
津田駒工業 2,700 1,223.00 3,302,100
エンシュウ 3,600 1,125.00 4,050,000
島精機製作所 18,400 2,645.00 48,668,000
オプトラン 14,900 3,290.00 49,021,000
NCホールディングス 4,600 494.00 2,272,400
イワキポンプ 5,800 1,011.00 5,863,800
フリュー 10,800 948.00 10,238,400
ヤマシンフィルタ 23,300 906.00 21,109,800
日阪製作所 16,600 909.00 15,089,400
やまびこ 26,000 1,195.00 31,070,000
平田機工 6,300 7,670.00 48,321,000
ペガサスミシン製造 12,700 523.00 6,642,100
マルマエ 5,600 1,036.00 5,801,600
タツモ 6,300 1,275.00 8,032,500
ナブテスコ 78,700 3,340.00 262,858,000
三井海洋開発 14,200 2,763.00 39,234,600
レオン自動機 13,200 1,598.00 21,093,600
SMC 39,500 45,970.00 1,815,815,000
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ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 10,400 523.00 5,439,200
ホソカワミクロン 4,700 3,890.00 18,283,000
ユニオンツール 5,000 3,530.00 17,650,000
オイレス工業 18,800 1,601.00 30,098,800
日精エー・エス・ビー機械 4,500 3,765.00 16,942,500
サトーホールディングス 16,100 2,981.00 47,994,100
技研製作所 11,700 3,700.00 43,290,000
日本エアーテック 4,400 637.00 2,802,800
カワタ 3,800 1,124.00 4,271,200
日精樹脂工業 11,300 1,047.00 11,831,100
オカダアイヨン 4,700 1,312.00 6,166,400
ワイエイシイホールディングス 5,300 796.00 4,218,800
小松製作所 611,100 2,490.00 1,521,639,000
住友重機械工業 77,300 3,235.00 250,065,500
日立建機 54,100 2,599.00 140,605,900
日工 18,600 682.00 12,685,200
巴工業 5,800 2,390.00 13,862,000
井関農機 13,600 1,602.00 21,787,200
TOWA 11,700 983.00 11,501,100
丸山製作所 3,000 1,210.00 3,630,000
北川鉄工所 6,100 2,034.00 12,407,400
ローツェ 5,900 3,880.00 22,892,000
タカキタ 4,900 545.00 2,670,500
クボタ 723,100 1,739.50 1,257,832,450
荏原実業 3,400 2,134.00 7,255,600
三菱化工機 4,700 1,790.00 8,413,000
月島機械 26,800 1,595.00 42,746,000
帝国電機製作所 9,500 1,232.00 11,704,000
新東工業 32,100 1,008.00 32,356,800
澁谷工業 11,800 2,911.00 34,349,800
アイチ コーポレーション 23,500 723.00 16,990,500
小森コーポレーション 34,300 1,214.00 41,640,200
鶴見製作所 10,600 2,084.00 22,090,400
住友精密工業 2,300 3,185.00 7,325,500
日本ギア工業 4,300 427.00 1,836,100
酒井重工業 2,600 2,815.00 7,319,000
荏原製作所 59,900 3,125.00 187,187,500
石井鐵工所 2,100 2,540.00 5,334,000
酉島製作所 13,900 1,029.00 14,303,100
北越工業 14,000 1,230.00 17,220,000
ダイキン工業 184,200 14,720.00 2,711,424,000
オルガノ 4,900 5,470.00 26,803,000
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トーヨーカネツ 5,100 1,974.00 10,067,400
栗田工業 73,100 2,924.00 213,744,400
椿本チエイン 17,700 3,550.00 62,835,000
大同工業 6,600 826.00 5,451,600
木村化工機 11,500 394.00 4,531,000
アネスト岩田 21,100 1,018.00 21,479,800
ダイフク 74,300 5,840.00 433,912,000
サムコ 3,800 1,082.00 4,111,600
加藤製作所 7,000 1,960.00 13,720,000
油研工業 2,300 1,660.00 3,818,000
タダノ 65,200 1,067.00 69,568,400
フジテック 49,100 1,481.00 72,717,100
CKD 37,600 1,496.00 56,249,600
キトー 10,300 1,589.00 16,366,700
平和 37,700 2,188.00 82,487,600
理想科学工業 12,000 1,733.00 20,796,000
SANKYO 33,800 3,755.00 126,919,000
日本金銭機械 15,100 948.00 14,314,800
マースグループホールディングス 8,600 1,986.00 17,079,600
福島工業 8,400 3,305.00 27,762,000
オーイズミ 5,900 525.00 3,097,500
ダイコク電機 6,300 1,513.00 9,531,900
竹内製作所 22,700 1,672.00 37,954,400
アマノ 38,600 3,175.00 122,555,000
JUKI 18,800 950.00 17,860,000
蛇の目ミシン工業 12,600 410.00 5,166,000
マックス 20,700 1,912.00 39,578,400
グローリー 37,400 3,050.00 114,070,000
新晃工業 12,600 1,788.00 22,528,800
大和冷機工業 19,600 1,183.00 23,186,800
セガサミーホールディングス 133,900 1,555.00 208,214,500
日本ピストンリング 5,000 1,309.00 6,545,000
リケン 6,300 3,975.00 25,042,500
TPR 18,200 1,841.00 33,506,200
ツバキ・ナカシマ 27,600 1,745.00 48,162,000
ホシザキ 39,500 8,870.00 350,365,000
大豊工業 11,200 802.00 8,982,400
日本精工 277,300 989.00 274,249,700
NTN 290,400 325.00 94,380,000
ジェイテクト 129,600 1,289.00 167,054,400
不二越 12,600 5,040.00 63,504,000
日本トムソン 40,300 454.00 18,296,200
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THK 78,600 2,876.00 226,053,600
ユーシン精機 10,600 1,002.00 10,621,200
前澤給装工業 5,300 2,105.00 11,156,500
イーグル工業 16,800 1,019.00 17,119,200
前澤工業 9,300 393.00 3,654,900
日本ピラー工業 13,700 1,431.00 19,604,700
キッツ 54,900 721.00 39,582,900
マキタ 164,300 3,440.00 565,192,000
日立造船 107,300 354.00 37,984,200
三菱重工業 226,200 4,361.00 986,458,200
IHI 103,700 2,591.00 268,686,700
スター精密 21,200 1,628.00 34,513,600
日清紡ホールディングス 90,100 876.00 78,927,600
イビデン 82,800 2,316.00 191,764,800
コニカミノルタ 295,500 784.00 231,672,000
ブラザー工業 176,000 1,992.00 350,592,000
ミネベアミツミ 250,800 1,882.00 472,005,600
日立製作所 607,600 4,129.00 2,508,780,400
三菱電機 1,349,600 1,515.00 2,044,644,000
富士電機 87,600 3,375.00 295,650,000
東洋電機製造 5,400 1,644.00 8,877,600
安川電機 156,500 3,985.00 623,652,500
シンフォニアテクノロジー 18,800 1,274.00 23,951,200
明電舎 26,800 1,967.00 52,715,600
オリジン 3,800 1,426.00 5,418,800
山洋電気 6,600 5,030.00 33,198,000
デンヨー 12,500 1,790.00 22,375,000
東芝テック 16,900 3,715.00 62,783,500
芝浦メカトロニクス 2,600 3,380.00 8,788,000
マブチモーター 37,500 4,015.00 150,562,500
日本電産 162,400 15,170.00 2,463,608,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,300 501.00 3,657,300
トレックス・セミコンダクター 6,400 1,418.00 9,075,200
東光高岳 7,200 1,203.00 8,661,600
ダイヘン 14,800 3,375.00 49,950,000
ヤーマン 20,300 688.00 13,966,400
JVCケンウッド 104,700 308.00 32,247,600
ミマキエンジニアリング 13,000 542.00 7,046,000
第一精工 5,100 2,538.00 12,943,800
日新電機 31,700 1,370.00 43,429,000
大崎電気工業 27,000 708.00 19,116,000
オムロン 143,500 6,310.00 905,485,000
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日東工業 21,700 2,125.00 46,112,500
IDEC 18,200 2,117.00 38,529,400
正興電機製作所 3,800 805.00 3,059,000
不二電機工業 1,900 1,235.00 2,346,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,800 1,909.00 93,159,200
サクサホールディングス 3,500 1,849.00 6,471,500
メルコホールディングス 5,800 2,762.00 16,019,600
テクノメディカ 3,300 2,123.00 7,005,900
日本電気 174,700 4,585.00 800,999,500
富士通 130,100 8,795.00 1,144,229,500
沖電気工業 58,600 1,455.00 85,263,000
岩崎通信機 6,300 820.00 5,166,000
電気興業 7,100 3,425.00 24,317,500
サンケン電気 15,800 2,438.00 38,520,400
ナカヨ 2,700 1,589.00 4,290,300
アイホン 7,700 1,698.00 13,074,600
ルネサスエレクトロニクス 643,500 723.00 465,250,500
セイコーエプソン 167,500 1,506.00 252,255,000
ワコム 98,900 409.00 40,450,100
アルバック 26,900 4,780.00 128,582,000
アクセル 6,500 592.00 3,848,000
EIZO 12,400 3,905.00 48,422,000
日本信号 34,500 1,227.00 42,331,500
京三製作所 29,300 454.00 13,302,200
能美防災 18,100 2,082.00 37,684,200
ホーチキ 8,900 1,452.00 12,922,800
星和電機 8,100 526.00 4,260,600
エレコム 12,900 4,120.00 53,148,000
パナソニック 1,541,900 894.60 1,379,383,740
シャープ 134,000 1,254.00 168,036,000
アンリツ 86,900 2,185.00 189,876,500
富士通ゼネラル 41,300 1,818.00 75,083,400
ソニー 906,000 6,460.00 5,852,760,000
TDK 70,600 10,520.00 742,712,000
帝国通信工業 6,400 1,206.00 7,718,400
タムラ製作所 52,300 605.00 31,641,500
アルプスアルパイン 140,700 2,119.00 298,143,300
池上通信機 4,300 1,115.00 4,794,500
鈴木 8,000 635.00 5,080,000
日本トリム 2,600 4,810.00 12,506,000
ローランド ディー.ジー. 7,700 2,071.00 15,946,700
フォスター電機 15,300 2,024.00 30,967,200
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SMK 3,800 2,803.00 10,651,400
ヨコオ 9,800 3,190.00 31,262,000
ホシデン 40,200 1,064.00 42,772,800
ヒロセ電機 19,300 13,430.00 259,199,000
日本航空電子工業 31,000 1,703.00 52,793,000
TOA 14,600 1,218.00 17,782,800
マクセルホールディングス 29,400 1,529.00 44,952,600
古野電気 17,800 1,058.00 18,832,400
ユニデンホールディングス 4,000 1,998.00 7,992,000
スミダコーポレーション 10,800 1,081.00 11,674,800
アイコム 7,500 2,382.00 17,865,000
リオン 6,400 2,598.00 16,627,200
本多通信工業 12,500 507.00 6,337,500
横河電機 135,100 1,923.00 259,797,300
新電元工業 4,800 3,590.00 17,232,000
アズビル 85,200 2,949.00 251,254,800
東亜ディーケーケー 7,200 840.00 6,048,000
日本光電工業 59,600 3,140.00 187,144,000
チノー 4,800 1,412.00 6,777,600
共和電業 14,400 423.00 6,091,200
日本電子材料 5,600 622.00 3,483,200
堀場製作所 26,800 6,900.00 184,920,000
アドバンテスト 92,000 5,300.00 487,600,000
小野測器 6,600 521.00 3,438,600
エスペック 12,200 1,931.00 23,558,200
キーエンス 66,200 66,880.00 4,427,456,000
日置電機 7,200 3,665.00 26,388,000
シスメックス 105,200 6,780.00 713,256,000
日本マイクロニクス 24,000 951.00 22,824,000
メガチップス 10,900 1,759.00 19,173,100
OBARA GROUP 7,100 3,830.00 27,193,000
澤藤電機 1,900 1,789.00 3,399,100
原田工業 6,000 872.00 5,232,000
コーセル 16,900 1,174.00 19,840,600
イリソ電子工業 12,500 5,380.00 67,250,000
オプテックスグループ 22,400 1,682.00 37,676,800
千代田インテグレ 6,500 2,326.00 15,119,000
アイ・オー・データ機器 5,500 894.00 4,917,000
レーザーテック 27,700 7,490.00 207,473,000
スタンレー電気 95,400 2,947.00 281,143,800
岩崎電気 5,600 1,381.00 7,733,600
ウシオ電機 78,700 1,588.00 124,975,600
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岡谷電機産業 10,900 383.00 4,174,700
ヘリオス テクノ ホールディング 13,300 592.00 7,873,600
エノモト 4,200 1,093.00 4,590,600
日本セラミック 13,900 2,752.00 38,252,800
遠藤照明 7,500 675.00 5,062,500
古河電池 10,400 628.00 6,531,200
双信電機 7,700 418.00 3,218,600
山一電機 10,100 1,412.00 14,261,200
図研 9,000 1,989.00 17,901,000
日本電子 26,800 2,857.00 76,567,600
カシオ計算機 119,500 1,735.00 207,332,500
ファナック 128,200 20,925.00 2,682,585,000
日本シイエムケイ 35,100 645.00 22,639,500
エンプラス 6,200 3,835.00 23,777,000
大真空 5,400 1,056.00 5,702,400
ローム 64,600 8,820.00 569,772,000
浜松ホトニクス 96,900 4,030.00 390,507,000
三井ハイテック 15,100 1,814.00 27,391,400
新光電気工業 45,800 1,076.00 49,280,800
京セラ 205,800 6,923.00 1,424,753,400
太陽誘電 60,200 2,868.00 172,653,600
村田製作所 424,800 5,837.00 2,479,557,600
双葉電子工業 21,700 1,370.00 29,729,000
北陸電気工業 5,500 1,127.00 6,198,500
ニチコン 43,000 1,036.00 44,548,000
日本ケミコン 9,600 1,707.00 16,387,200
KOA 20,700 1,356.00 28,069,200
市光工業 20,800 831.00 17,284,800
小糸製作所 80,900 5,560.00 449,804,000
ミツバ 25,600 684.00 17,510,400
SCREENホールディングス 23,400 7,640.00 178,776,000
キヤノン電子 14,400 1,921.00 27,662,400
キヤノン 726,500 2,914.00 2,117,021,000
リコー 405,900 967.00 392,505,300
象印マホービン 39,900 1,535.00 61,246,500
MUTOHホールディングス 2,100 1,695.00 3,559,500
東京エレクトロン 90,000 21,775.00 1,959,750,000
トヨタ紡織 47,200 1,523.00 71,885,600
芦森工業 2,900 1,445.00 4,190,500
ユニプレス 26,200 1,715.00 44,933,000
豊田自動織機 109,200 6,230.00 680,316,000
モリタホールディングス 23,600 1,832.00 43,235,200
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三櫻工業 17,200 888.00 15,273,600
デンソー 297,100 4,832.00 1,435,587,200
東海理化電機製作所 35,600 1,910.00 67,996,000
三井E&Sホールディングス 48,700 1,006.00 48,992,200
川崎重工業 105,000 2,535.00 266,175,000
名村造船所 40,500 305.00 12,352,500
日本車輌製造 4,900 2,549.00 12,490,100
三菱ロジスネクスト 22,300 1,052.00 23,459,600
近畿車輛 2,000 1,632.00 3,264,000
日産自動車 1,591,600 682.60 1,086,426,160
いすゞ自動車 426,600 1,249.00 532,823,400
トヨタ自動車 1,503,900 7,400.00 11,128,860,000
日野自動車 168,500 944.00 159,064,000
三菱自動車工業 499,500 486.00 242,757,000
エフテック 9,500 689.00 6,545,500
レシップホールディングス 4,800 674.00 3,235,200
GMB 2,700 803.00 2,168,100
ファルテック 2,500 778.00 1,945,000
武蔵精密工業 32,800 1,407.00 46,149,600
日産車体 26,400 929.00 24,525,600
新明和工業 56,500 1,288.00 72,772,000
極東開発工業 26,900 1,389.00 37,364,100
日信工業 24,700 1,559.00 38,507,300
トピー工業 11,100 2,102.00 23,332,200
ティラド 4,900 2,040.00 9,996,000
曙ブレーキ工業 74,100 214.00 15,857,400
タチエス 22,200 1,393.00 30,924,600
NOK 72,600 1,686.00 122,403,600
フタバ産業 37,600 754.00 28,350,400
KYB 14,000 3,350.00 46,900,000
大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000
プレス工業 67,100 458.00 30,731,800
ミクニ 17,400 327.00 5,689,800
太平洋工業 28,300 1,610.00 45,563,000
ケーヒン 31,000 1,714.00 53,134,000
河西工業 16,700 855.00 14,278,500
アイシン精機 111,100 3,675.00 408,292,500
マツダ 423,600 987.40 418,262,640
今仙電機製作所 12,600 884.00 11,138,400
本田技研工業 1,138,500 2,895.00 3,295,957,500
スズキ 246,900 4,934.00 1,218,204,600
SUBARU 419,000 3,038.00 1,272,922,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安永 6,600 1,298.00 8,566,800
ヤマハ発動機 176,000 2,100.00 369,600,000
ショーワ 31,900 1,672.00 53,336,800
TBK 16,200 426.00 6,901,200
エクセディ 18,400 2,179.00 40,093,600
豊田合成 43,600 2,226.00 97,053,600
愛三工業 21,200 922.00 19,546,400
盟和産業 2,100 1,108.00 2,326,800
日本プラスト 10,700 698.00 7,468,600
ヨロズ 12,700 1,370.00 17,399,000
エフ・シー・シー 24,300 2,142.00 52,050,600
シマノ 50,500 15,760.00 795,880,000
テイ・エス テック 31,400 3,345.00 105,033,000
ジャムコ 6,800 1,500.00 10,200,000
テルモ 381,900 3,488.00 1,332,067,200
クリエートメディック 4,500 988.00 4,446,000
日機装 40,500 1,161.00 47,020,500
日本エム・ディ・エム 7,800 1,887.00 14,718,600
島津製作所 173,700 2,706.00 470,032,200
JMS 12,500 655.00 8,187,500
長野計器 10,600 697.00 7,388,200
ブイ・テクノロジー 6,300 6,470.00 40,761,000
東京計器 8,600 925.00 7,955,000
愛知時計電機 1,800 4,045.00 7,281,000
インターアクション 7,300 1,887.00 13,775,100
オーバル 13,300 242.00 3,218,600
東京精密 24,500 3,390.00 83,055,000
マニー 53,800 2,600.00 139,880,000
ニコン 235,200 1,360.00 319,872,000
トプコン 72,500 1,416.00 102,660,000
オリンパス 804,200 1,469.00 1,181,369,800
理研計器 11,900 2,129.00 25,335,100
タムロン 10,900 2,321.00 25,298,900
HOYA 271,700 9,176.00 2,493,119,200
シード 5,800 900.00 5,220,000
ノーリツ鋼機 10,600 1,530.00 16,218,000
エー・アンド・デイ 12,300 815.00 10,024,500
朝日インテック 114,500 2,840.00 325,180,000
シチズン時計 147,700 553.00 81,678,100
リズム時計工業 4,600 1,024.00 4,710,400
大研医器 10,700 527.00 5,638,900
メニコン 18,500 3,685.00 68,172,500
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シンシア 1,500 628.00 942,000
松風 6,600 1,570.00 10,362,000
セイコーホールディングス 20,800 2,518.00 52,374,400
ニプロ 93,400 1,242.00 116,002,800
中本パックス 3,800 1,405.00 5,339,000
スノーピーク 6,200 1,110.00 6,882,000
パラマウントベッドホールディングス 15,500 4,110.00 63,705,000
トランザクション 8,600 914.00 7,860,400
SHO-BI 3,900 381.00 1,485,900
ニホンフラッシュ 5,800 2,717.00 15,758,600
前田工繊 14,900 1,707.00 25,434,300
永大産業 17,600 344.00 6,054,400
アートネイチャー 14,400 659.00 9,489,600
バンダイナムコホールディングス 139,500 6,950.00 969,525,000
アイフィスジャパン 3,400 812.00 2,760,800
共立印刷 22,500 160.00 3,600,000
SHOEI 6,500 4,585.00 29,802,500
フランスベッドホールディングス 19,100 997.00 19,042,700
パイロットコーポレーション 23,500 4,090.00 96,115,000
萩原工業 7,500 1,656.00 12,420,000
トッパン・フォームズ 28,900 1,041.00 30,084,900
フジシールインターナショナル 30,200 2,723.00 82,234,600
タカラトミー 56,500 1,179.00 66,613,500
廣済堂 12,500 708.00 8,850,000
エステールホールディングス 3,600 637.00 2,293,200
アーク 51,500 96.00 4,944,000
タカノ 5,300 799.00 4,234,700
プロネクサス 11,600 1,161.00 13,467,600
ホクシン 8,300 172.00 1,427,600
ウッドワン 4,500 1,163.00 5,233,500
大建工業 10,200 1,945.00 19,839,000
凸版印刷 200,600 1,985.00 398,191,000
大日本印刷 190,200 2,809.00 534,271,800
共同印刷 4,200 2,683.00 11,268,600
NISSHA 27,700 1,154.00 31,965,800
光村印刷 1,200 1,788.00 2,145,600
宝印刷 6,500 1,717.00 11,160,500
アシックス 111,400 1,910.00 212,774,000
ツツミ 4,200 1,993.00 8,370,600
小松ウオール工業 4,100 2,040.00 8,364,000
ヤマハ 80,300 5,040.00 404,712,000
河合楽器製作所 4,200 3,100.00 13,020,000
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クリナップ 12,600 577.00 7,270,200
ピジョン 81,600 4,700.00 383,520,000
兼松サステック 900 1,767.00 1,590,300
キングジム 11,200 872.00 9,766,400
リンテック 32,100 2,256.00 72,417,600
イトーキ 28,700 469.00 13,460,300
任天堂 77,200 38,550.00 2,976,060,000
三菱鉛筆 22,200 1,779.00 39,493,800
タカラスタンダード 27,900 1,860.00 51,894,000
コクヨ 64,700 1,566.00 101,320,200
ナカバヤシ 13,300 529.00 7,035,700
グローブライド 6,500 2,758.00 17,927,000
オカムラ 47,100 1,070.00 50,397,000
美津濃 13,400 2,830.00 37,922,000
東京電力ホールディングス 1,077,300 538.00 579,587,400
中部電力 412,900 1,631.50 673,646,350
関西電力 550,700 1,256.00 691,679,200
中国電力 186,600 1,444.00 269,450,400
北陸電力 132,200 757.00 100,075,400
東北電力 316,100 1,099.00 347,393,900
四国電力 121,500 1,055.00 128,182,500
九州電力 278,200 1,085.00 301,847,000
北海道電力 126,300 583.00 73,632,900
沖縄電力 25,000 1,790.00 44,750,000
電源開発 107,400 2,615.00 280,851,000
エフオン 6,300 722.00 4,548,600
イーレックス 23,400 1,379.00 32,268,600
レノバ 22,200 940.00 20,868,000
東京瓦斯 259,500 2,701.00 700,909,500
大阪瓦斯 261,900 2,073.00 542,918,700
東邦瓦斯 66,800 4,230.00 282,564,000
北海道瓦斯 7,200 1,583.00 11,397,600
広島ガス 27,800 349.00 9,702,200
西部瓦斯 15,200 2,431.00 36,951,200
静岡ガス 38,300 919.00 35,197,700
メタウォーター 6,500 3,755.00 24,407,500
SBSホールディングス 11,600 1,699.00 19,708,400
東武鉄道 142,300 3,590.00 510,857,000
相鉄ホールディングス 46,300 2,867.00 132,742,100
東急 366,500 2,070.00 758,655,000
京浜急行電鉄 184,900 2,150.00 397,535,000
小田急電鉄 216,200 2,675.00 578,335,000
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京王電鉄 75,400 6,820.00 514,228,000
京成電鉄 101,100 4,525.00 457,477,500
富士急行 18,400 4,390.00 80,776,000
新京成電鉄 3,500 2,147.00 7,514,500
東日本旅客鉄道 237,500 10,000.00 2,375,000,000
西日本旅客鉄道 120,300 9,284.00 1,116,865,200
東海旅客鉄道 120,800 22,590.00 2,728,872,000
西武ホールディングス 167,200 1,911.00 319,519,200
鴻池運輸 21,500 1,650.00 35,475,000
西日本鉄道 37,400 2,478.00 92,677,200
ハマキョウレックス 10,400 3,540.00 36,816,000
サカイ引越センター 7,100 6,440.00 45,724,000
近鉄グループホールディングス 127,800 5,820.00 743,796,000
阪急阪神ホールディングス 170,500 4,285.00 730,592,500
南海電気鉄道 57,000 2,777.00 158,289,000
京阪ホールディングス 56,900 5,010.00 285,069,000
神戸電鉄 3,300 3,915.00 12,919,500
名古屋鉄道 105,100 3,395.00 356,814,500
山陽電気鉄道 9,800 2,140.00 20,972,000
日本通運 49,300 5,620.00 277,066,000
ヤマトホールディングス 224,100 1,782.50 399,458,250
山九 35,500 5,820.00 206,610,000
丸運 7,300 269.00 1,963,700
丸全昭和運輸 10,400 3,045.00 31,668,000
センコーグループホールディングス 70,500 859.00 60,559,500
トナミホールディングス 3,100 4,805.00 14,895,500
ニッコンホールディングス 48,600 2,574.00 125,096,400
日本石油輸送 1,500 2,806.00 4,209,000
福山通運 16,400 3,815.00 62,566,000
セイノーホールディングス 95,700 1,351.00 129,290,700
エスライン 3,800 915.00 3,477,000
神奈川中央交通 3,200 3,895.00 12,464,000
日立物流 28,100 3,185.00 89,498,500
丸和運輸機関 13,500 2,761.00 37,273,500
C&Fロジホールディングス 12,900 1,314.00 16,950,600
九州旅客鉄道 107,300 3,480.00 373,404,000
SGホールディングス 120,700 2,641.00 318,768,700
日本郵船 107,400 1,933.00 207,604,200
商船三井 76,100 2,940.00 223,734,000
川崎汽船 39,400 1,514.00 59,651,600
NSユナイテッド海運 7,400 2,389.00 17,678,600
飯野海運 63,000 364.00 22,932,000
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共栄タンカー 1,700 1,486.00 2,526,200
乾汽船 11,500 1,162.00 13,363,000
日本航空 234,000 3,350.00 783,900,000
ANAホールディングス 233,600 3,715.00 867,824,000
パスコ 2,500 1,045.00 2,612,500
トランコム 3,600 6,260.00 22,536,000
日新 11,000 1,645.00 18,095,000
三菱倉庫 44,200 2,741.00 121,152,200
三井倉庫ホールディングス 15,600 1,714.00 26,738,400
住友倉庫 47,100 1,463.00 68,907,300
澁澤倉庫 7,000 1,998.00 13,986,000
東陽倉庫 23,100 328.00 7,576,800
日本トランスシティ 28,100 532.00 14,949,200
ケイヒン 2,500 1,290.00 3,225,000
中央倉庫 7,800 1,160.00 9,048,000
川西倉庫 2,600 1,108.00 2,880,800
安田倉庫 10,500 944.00 9,912,000
ファイズホールディングス 2,300 731.00 1,681,300
東洋埠頭 3,900 1,363.00 5,315,700
宇徳 10,900 531.00 5,787,900
上組 78,800 2,404.00 189,435,200
サンリツ 3,000 665.00 1,995,000
キムラユニティー 3,400 1,017.00 3,457,800
キユーソー流通システム 3,200 1,835.00 5,872,000
近鉄エクスプレス 24,100 1,598.00 38,511,800
東海運 7,300 284.00 2,073,200
エーアイテイー 8,300 971.00 8,059,300
内外トランスライン 4,500 1,370.00 6,165,000
日本コンセプト 4,100 1,401.00 5,744,100
NECネッツエスアイ 14,700 3,085.00 45,349,500
クロスキャット 3,800 1,005.00 3,819,000
システナ 47,400 1,593.00 75,508,200
デジタルアーツ 7,100 6,570.00 46,647,000
日鉄ソリューションズ 19,900 3,635.00 72,336,500
キューブシステム 7,400 767.00 5,675,800
エイジア 2,800 1,223.00 3,424,400
コア 5,800 1,348.00 7,818,400
ソリトンシステムズ 6,100 958.00 5,843,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,900 1,800.00 10,620,000
TIS 44,200 6,610.00 292,162,000
ネオス 5,300 721.00 3,821,300
電算システム 5,100 2,956.00 15,075,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリー 91,900 491.00 45,122,900
コーエーテクモホールディングス 27,200 2,424.00 65,932,800
三菱総合研究所 5,800 3,685.00 21,373,000
電算 1,600 2,077.00 3,323,200
AGS 7,900 704.00 5,561,600
ファインデックス 11,400 962.00 10,966,800
ブレインパッド 2,600 5,700.00 14,820,000
KLab 25,400 970.00 24,638,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,800 1,026.00 18,262,800
イーブックイニシアティブジャパン 2,300 1,781.00 4,096,300
ネクソン 376,200 1,246.00 468,745,200
アイスタイル 34,400 715.00 24,596,000
エムアップ 4,700 1,933.00 9,085,100
エイチーム 9,400 1,076.00 10,114,400
エニグモ 9,700 972.00 9,428,400
テクノスジャパン 11,600 523.00 6,066,800
コロプラ 43,500 1,399.00 60,856,500
ブロードリーフ 66,100 593.00 39,197,300
クロス・マーケティンググループ 6,700 357.00 2,391,900
デジタルハーツホールディングス 6,300 894.00 5,632,200
システム情報 7,000 907.00 6,349,000
メディアドゥホールディングス 4,800 3,535.00 16,968,000
じげん 19,200 566.00 10,867,200
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 743.00 1,560,300
サイバーリンクス 2,300 1,137.00 2,615,100
フィックスターズ 14,300 1,504.00 21,507,200
CARTA HOLDINGS 6,700 1,154.00 7,731,800
オプティム 5,900 2,706.00 15,965,400
セレス 4,600 1,243.00 5,717,800
ティーガイア 9,500 2,253.00 21,403,500
セック 2,200 3,060.00 6,732,000
日本アジアグループ 14,000 355.00 4,970,000
豆蔵ホールディングス 9,200 1,737.00 15,980,400
テクマトリックス 9,500 2,276.00 21,622,000
プロシップ 4,000 1,280.00 5,120,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 32,000 2,291.00 73,312,000
GMOペイメントゲートウェイ 21,800 7,700.00 167,860,000
ザッパラス 7,600 377.00 2,865,200
システムリサーチ 3,700 1,808.00 6,689,600
インターネットイニシアティブ 21,700 2,538.00 55,074,600
さくらインターネット 16,200 614.00 9,946,800
ヴィンクス 4,000 1,120.00 4,480,000
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GMOクラウド 2,600 2,604.00 6,770,400
SRAホールディングス 7,100 2,509.00 17,813,900
Minoriソリューションズ 2,700 1,894.00 5,113,800
システムインテグレータ 4,100 767.00 3,144,700
朝日ネット 11,200 650.00 7,280,000
eBASE 8,200 1,171.00 9,602,200
アバント 4,900 2,100.00 10,290,000
アドソル日進 4,800 2,250.00 10,800,000
フリービット 8,200 912.00 7,478,400
コムチュア 15,000 1,946.00 29,190,000
サイバーコム 2,500 1,918.00 4,795,000
アステリア 9,200 653.00 6,007,600
アイル 2,500 2,347.00 5,867,500
マークラインズ 6,800 1,886.00 12,824,800
メディカル・データ・ビジョン 10,300 1,159.00 11,937,700
ショーケース 3,500 725.00 2,537,500
モバイルファクトリー 3,100 1,499.00 4,646,900
テラスカイ 2,300 1,844.00 4,241,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,000 1,680.00 10,080,000
PCIホールディングス 2,800 2,005.00 5,614,000
パイプドHD 2,200 1,746.00 3,841,200
アイビーシー 2,600 1,133.00 2,945,800
ネオジャパン 2,800 973.00 2,724,400
PR TIMES 1,200 2,609.00 3,130,800
ランドコンピュータ 2,300 1,048.00 2,410,400
ダブルスタンダード 1,200 5,230.00 6,276,000
オープンドア 6,700 1,995.00 13,366,500
マイネット 4,300 534.00 2,296,200
アカツキ 4,700 6,340.00 29,798,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,608.00 1,929,600
Ubicomホールディングス 2,600 1,423.00 3,699,800
LINE 30,400 3,925.00 119,320,000
カナミックネットワーク 8,600 590.00 5,074,000
ノムラシステムコーポレーション 3,300 595.00 1,963,500
チェンジ 2,800 1,966.00 5,504,800
シンクロ・フード 6,200 486.00 3,013,200
オークネット 8,300 1,374.00 11,404,200
セグエグループ 1,300 1,386.00 1,801,800
エイトレッド 1,600 1,744.00 2,790,400
AOI TYO Holdings 13,800 632.00 8,721,600
マクロミル 24,000 905.00 21,720,000
ビーグリー 2,900 950.00 2,755,000
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オロ 3,600 2,832.00 10,195,200
テモナ 2,300 483.00 1,110,900
ニーズウェル 2,000 699.00 1,398,000
サインポスト 2,200 1,907.00 4,195,400
ソルクシーズ 5,900 948.00 5,593,200
フェイス 5,600 796.00 4,457,600
プロトコーポレーション 12,100 1,139.00 13,781,900
ハイマックス 1,700 1,831.00 3,112,700
野村総合研究所 252,800 2,295.00 580,176,000
サイバネットシステム 9,800 688.00 6,742,400
CEホールディングス 8,300 415.00 3,444,500
日本システム技術 2,300 1,221.00 2,808,300
インテージホールディングス 16,800 948.00 15,926,400
東邦システムサイエンス 4,200 1,000.00 4,200,000
ソースネクスト 51,900 484.00 25,119,600
インフォコム 14,600 2,378.00 34,718,800
ラクスル 7,100 3,155.00 22,400,500
FIG 15,200 314.00 4,772,800
システムサポート 1,300 1,323.00 1,719,900
アルテリア・ネットワークス 14,900 1,450.00 21,605,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,200 1,656.00 5,299,200
フォーカスシステムズ 9,200 879.00 8,086,800
クレスコ 4,100 3,370.00 13,817,000
フジ・メディア・ホールディングス 137,600 1,399.00 192,502,400
オービック 45,900 12,300.00 564,570,000
ジャストシステム 18,900 4,275.00 80,797,500
TDCソフト 11,900 851.00 10,126,900
Zホールディングス 864,300 333.00 287,811,900
トレンドマイクロ 58,900 5,310.00 312,759,000
IDホールディングス 5,300 1,244.00 6,593,200
日本オラクル 26,900 8,950.00 240,755,000
アルファシステムズ 4,200 2,792.00 11,726,400
フューチャー 16,100 1,932.00 31,105,200
CAC Holdings 8,800 1,324.00 11,651,200
SBテクノロジー 5,800 1,926.00 11,170,800
トーセ 3,900 841.00 3,279,900
オービックビジネスコンサルタント 13,600 4,340.00 59,024,000
伊藤忠テクノソリューションズ 60,400 2,868.00 173,227,200
アイティフォー 16,400 867.00 14,218,800
東計電算 2,000 3,270.00 6,540,000
エックスネット 2,700 975.00 2,632,500
大塚商会 71,700 4,025.00 288,592,500
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サイボウズ 15,700 1,067.00 16,751,900
ソフトブレーン 8,200 727.00 5,961,400
電通国際情報サービス 8,300 3,515.00 29,174,500
デジタルガレージ 25,900 3,465.00 89,743,500
EMシステムズ 10,900 1,775.00 19,347,500
ウェザーニューズ 4,500 3,355.00 15,097,500
CIJ 10,200 833.00 8,496,600
ビジネスエンジニアリング 1,400 2,923.00 4,092,200
日本エンタープライズ 14,700 227.00 3,336,900
WOWOW 6,500 2,581.00 16,776,500
スカラ 9,700 953.00 9,244,100
インテリジェント ウェイブ 5,300 745.00 3,948,500
IMAGICA GROUP 11,700 553.00 6,470,100
ネットワンシステムズ 46,900 2,918.00 136,854,200
システムソフト 34,000 107.00 3,638,000
アルゴグラフィックス 11,400 2,564.00 29,229,600
マーベラス 20,600 788.00 16,232,800
エイベックス 22,900 1,291.00 29,563,900
日本ユニシス 41,400 3,465.00 143,451,000
兼松エレクトロニクス 7,300 3,180.00 23,214,000
東京放送ホールディングス 88,000 1,703.00 149,864,000
日本テレビホールディングス 121,800 1,403.00 170,885,400
朝日放送グループホールディングス 13,500 727.00 9,814,500
テレビ朝日ホールディングス 36,500 1,689.00 61,648,500
スカパーJSATホールディングス 87,800 446.00 39,158,800
テレビ東京ホールディングス 11,000 2,206.00 24,266,000
日本BS放送 4,700 1,080.00 5,076,000
ビジョン 12,500 1,689.00 21,112,500
スマートバリュー 4,200 747.00 3,137,400
ワイヤレスゲート 6,600 726.00 4,791,600
コネクシオ 9,600 1,396.00 13,401,600
クロップス 2,900 627.00 1,818,300
日本電信電話 905,800 5,329.00 4,827,008,200
KDDI 1,085,700 2,982.50 3,238,100,250
ソフトバンク 1,404,200 1,481.00 2,079,620,200
光通信 15,600 23,320.00 363,792,000
NTTドコモ 838,600 2,870.00 2,406,782,000
エムティーアイ 13,200 732.00 9,662,400
GMOインターネット 52,400 1,800.00 94,320,000
ファイバーゲート 2,700 1,470.00 3,969,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 654.00 2,158,200
KADOKAWA 38,800 1,498.00 58,122,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
学研ホールディングス 4,500 5,720.00 25,740,000
ゼンリン 26,600 1,833.00 48,757,800
昭文社 6,800 395.00 2,686,000
インプレスホールディングス 11,000 150.00 1,650,000
アイネット 7,700 1,370.00 10,549,000
松竹 8,800 16,070.00 141,416,000
東宝 87,200 4,565.00 398,068,000
東映 5,600 15,060.00 84,336,000
エヌ・ティ・ティ・データ 352,800 1,433.00 505,562,400
ピー・シー・エー 1,800 3,765.00 6,777,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,575.00 6,180,000
DTS 29,700 2,307.00 68,517,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス 61,700 4,965.00 306,340,500
シーイーシー 14,300 1,976.00 28,256,800
カプコン 56,900 2,789.00 158,694,100
アイ・エス・ビー 2,700 1,603.00 4,328,100
ジャステック 8,700 1,098.00 9,552,600
SCSK 35,000 5,090.00 178,150,000
日本システムウエア 4,500 2,345.00 10,552,500
アイネス 17,000 1,154.00 19,618,000
TKC 11,300 4,510.00 50,963,000
富士ソフト 17,000 4,550.00 77,350,000
NSD 21,800 3,115.00 67,907,000
コナミホールディングス 54,200 4,910.00 266,122,000
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,682.00 11,800,800
JBCCホールディングス 10,600 1,514.00 16,048,400
ミロク情報サービス 13,200 2,880.00 38,016,000
ソフトバンクグループ 1,050,800 4,298.00 4,516,338,400
ホウスイ 1,100 844.00 928,400
高千穂交易 5,100 1,121.00 5,717,100
伊藤忠食品 3,300 4,945.00 16,318,500
エレマテック 12,400 1,061.00 13,156,400
JALUX 3,800 2,470.00 9,386,000
あらた 9,800 4,020.00 39,396,000
トーメンデバイス 2,000 2,320.00 4,640,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,078.00 9,974,400
フィールズ 11,600 529.00 6,136,400
双日 734,100 336.00 246,657,600
アルフレッサ ホールディングス 147,700 2,377.00 351,082,900
横浜冷凍 37,300 1,087.00 40,545,100
ラサ商事 7,100 850.00 6,035,000
ラクーンホールディングス 6,400 704.00 4,505,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルコニックス 14,100 1,349.00 19,020,900
神戸物産 22,900 5,980.00 136,942,000
あい ホールディングス 19,000 1,874.00 35,606,000
ディーブイエックス 5,200 873.00 4,539,600
ダイワボウホールディングス 12,100 4,765.00 57,656,500
マクニカ・富士エレホールディングス 36,900 1,547.00 57,084,300
ラクト・ジャパン 5,000 3,735.00 18,675,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 25,000 1,064.00 26,600,000
八洲電機 10,300 862.00 8,878,600
メディアスホールディングス 7,600 746.00 5,669,600
レスターホールディングス 14,600 1,840.00 26,864,000
ジューテックホールディングス 3,100 1,305.00 4,045,500
大光 5,700 671.00 3,824,700
OCHIホールディングス 3,900 1,334.00 5,202,600
TOKAIホールディングス 70,300 1,049.00 73,744,700
黒谷 3,100 452.00 1,401,200
Cominix 2,300 862.00 1,982,600
三洋貿易 6,700 2,173.00 14,559,100
ビューティガレージ 2,200 1,662.00 3,656,400
ウイン・パートナーズ 8,700 1,365.00 11,875,500
ミタチ産業 4,000 715.00 2,860,000
シップヘルスケアホールディングス 27,700 4,530.00 125,481,000
明治電機工業 4,200 1,372.00 5,762,400
デリカフーズホールディングス 4,700 695.00 3,266,500
スターティアホールディングス 2,600 570.00 1,482,000
コメダホールディングス 30,900 2,088.00 64,519,200
富士興産 5,200 671.00 3,489,200
協栄産業 1,600 1,431.00 2,289,600
小野建 11,900 1,392.00 16,564,800
南陽 2,700 1,619.00 4,371,300
佐鳥電機 9,800 866.00 8,486,800
エコートレーディング 3,100 531.00 1,646,100
伯東 9,100 1,267.00 11,529,700
コンドーテック 10,300 971.00 10,001,300
中山福 7,700 540.00 4,158,000
ナガイレーベン 19,200 2,514.00 48,268,800
三菱食品 14,600 2,766.00 40,383,600
松田産業 9,700 1,484.00 14,394,800
第一興商 19,800 5,060.00 100,188,000
メディパルホールディングス 143,500 2,384.00 342,104,000
SPK 2,900 2,590.00 7,511,000
萩原電気ホールディングス 4,900 2,778.00 13,612,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アズワン 9,500 8,770.00 83,315,000
スズデン 4,600 1,347.00 6,196,200
尾家産業 4,300 1,301.00 5,594,300
シモジマ 8,200 1,175.00 9,635,000
ドウシシャ 12,500 1,720.00 21,500,000
小津産業 2,900 1,832.00 5,312,800
高速 7,900 1,315.00 10,388,500
たけびし 4,700 1,392.00 6,542,400
リックス 3,000 1,579.00 4,737,000
丸文 11,800 610.00 7,198,000
ハピネット 11,100 1,321.00 14,663,100
橋本総業ホールディングス 2,700 1,699.00 4,587,300
日本ライフライン 39,400 1,729.00 68,122,600
タカショー 6,500 471.00 3,061,500
エクセル 4,900 1,212.00 5,938,800
マルカ 4,700 2,202.00 10,349,400
IDOM 44,900 520.00 23,348,000
進和 7,900 2,341.00 18,493,900
エスケイジャパン 3,300 432.00 1,425,600
ダイトロン 5,600 1,451.00 8,125,600
シークス 16,900 1,611.00 27,225,900
田中商事 4,500 655.00 2,947,500
オーハシテクニカ 7,500 1,425.00 10,687,500
白銅 4,300 1,344.00 5,779,200
伊藤忠商事 929,700 2,276.00 2,115,997,200
丸紅 1,310,700 741.70 972,146,190
高島 2,100 1,714.00 3,599,400
長瀬産業 74,800 1,590.00 118,932,000
蝶理 8,500 1,688.00 14,348,000
豊田通商 148,400 3,625.00 537,950,000
三共生興 22,700 528.00 11,985,600
兼松 53,100 1,259.00 66,852,900
ツカモトコーポレーション 2,400 1,044.00 2,505,600
三井物産 1,095,100 1,792.50 1,962,966,750
日本紙パルプ商事 7,600 3,910.00 29,716,000
日立ハイテクノロジーズ 40,400 6,520.00 263,408,000
カメイ 17,400 1,211.00 21,071,400
東都水産 1,900 2,649.00 5,033,100
OUGホールディングス 2,100 2,775.00 5,827,500
スターゼン 4,900 4,595.00 22,515,500
山善 51,900 968.00 50,239,200
椿本興業 3,000 3,895.00 11,685,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友商事 786,100 1,710.50 1,344,624,050
内田洋行 5,700 4,320.00 24,624,000
三菱商事 932,700 2,703.50 2,521,554,450
第一実業 6,000 3,300.00 19,800,000
キヤノンマーケティングジャパン 38,000 2,325.00 88,350,000
西華産業 7,500 1,356.00 10,170,000
佐藤商事 11,900 842.00 10,019,800
菱洋エレクトロ 13,500 1,914.00 25,839,000
東京産業 13,300 570.00 7,581,000
ユアサ商事 13,600 3,250.00 44,200,000
神鋼商事 3,000 2,417.00 7,251,000
小林産業 8,000 315.00 2,520,000
阪和興業 23,100 3,080.00 71,148,000
正栄食品工業 8,600 3,335.00 28,681,000
カナデン 12,000 1,270.00 15,240,000
菱電商事 10,500 1,551.00 16,285,500
フルサト工業 7,300 1,617.00 11,804,100
岩谷産業 29,500 3,735.00 110,182,500
すてきナイスグループ 5,700 920.00 5,244,000
昭光通商 4,300 638.00 2,743,400
ニチモウ 2,100 1,862.00 3,910,200
極東貿易 4,100 1,827.00 7,490,700
イワキ 17,500 456.00 7,980,000
三愛石油 35,700 1,062.00 37,913,400
稲畑産業 32,000 1,369.00 43,808,000
GSIクレオス 3,600 1,071.00 3,855,600
明和産業 12,300 533.00 6,555,900
クワザワ 4,800 559.00 2,683,200
ワキタ 28,400 1,069.00 30,359,600
東邦ホールディングス 39,400 2,485.00 97,909,000
サンゲツ 39,100 2,014.00 78,747,400
ミツウロコグループホールディングス 17,700 1,124.00 19,894,800
シナネンホールディングス 5,500 1,869.00 10,279,500
伊藤忠エネクス 29,400 860.00 25,284,000
サンリオ 41,100 2,130.00 87,543,000
サンワテクノス 8,100 899.00 7,281,900
リョーサン 14,700 2,816.00 41,395,200
新光商事 25,000 929.00 23,225,000
トーホー 6,000 1,746.00 10,476,000
三信電気 9,200 1,620.00 14,904,000
東陽テクニカ 15,300 1,089.00 16,661,700
モスフードサービス 17,400 2,686.00 46,736,400
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加賀電子 13,200 2,090.00 27,588,000
ソーダニッカ 13,800 603.00 8,321,400
立花エレテック 9,800 1,775.00 17,395,000
フォーバル 5,800 996.00 5,776,800
PALTAC 24,000 5,140.00 123,360,000
三谷産業 15,600 309.00 4,820,400
西本Wismettacホールディングス 2,400 3,515.00 8,436,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,362.00 1,498,200
国際紙パルプ商事 31,100 311.00 9,672,100
ヤマタネ 6,700 1,377.00 9,225,900
丸紅建材リース 1,300 1,759.00 2,286,700
日鉄物産 9,500 4,465.00 42,417,500
泉州電業 4,100 2,850.00 11,685,000
トラスコ中山 27,700 2,695.00 74,651,500
オートバックスセブン 52,800 1,754.00 92,611,200
モリト 9,700 795.00 7,711,500
加藤産業 20,800 3,465.00 72,072,000
北恵 2,500 1,031.00 2,577,500
イノテック 7,900 970.00 7,663,000
イエローハット 25,100 1,639.00 41,138,900
JKホールディングス 12,100 539.00 6,521,900
日伝 11,000 2,064.00 22,704,000
北沢産業 10,100 273.00 2,757,300
杉本商事 7,200 1,959.00 14,104,800
因幡電機産業 18,900 4,825.00 91,192,500
東テク 4,400 2,115.00 9,306,000
ミスミグループ本社 166,500 2,495.00 415,417,500
アルテック 10,700 242.00 2,589,400
タキヒヨー 4,000 1,843.00 7,372,000
蔵王産業 2,200 1,440.00 3,168,000
スズケン 60,600 5,730.00 347,238,000
ジェコス 9,200 909.00 8,362,800
グローセル 12,300 428.00 5,264,400
ローソン 33,600 6,060.00 203,616,000
サンエー 10,100 5,020.00 50,702,000
カワチ薬品 10,400 2,144.00 22,297,600
エービーシー・マート 20,800 7,430.00 154,544,000
ハードオフコーポレーション 5,500 804.00 4,422,000
アスクル 13,900 2,863.00 39,795,700
ゲオホールディングス 20,400 1,348.00 27,499,200
アダストリア 18,500 2,608.00 48,248,000
ジーフット 8,300 617.00 5,121,100
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くら寿司 7,000 4,490.00 31,430,000
キャンドゥ 6,400 1,605.00 10,272,000
パルグループホールディングス 6,800 3,570.00 24,276,000
エディオン 56,500 1,063.00 60,059,500
サーラコーポレーション 27,200 624.00 16,972,800
ワッツ 6,100 610.00 3,721,000
ハローズ 5,100 2,510.00 12,801,000
フジオフードシステム 5,600 2,992.00 16,755,200
あみやき亭 2,900 3,405.00 9,874,500
ひらまつ 27,000 321.00 8,667,000
大黒天物産 3,200 3,435.00 10,992,000
ハニーズホールディングス 11,800 1,330.00 15,694,000
ファーマライズホールディングス 3,300 644.00 2,125,200
アルペン 10,300 1,720.00 17,716,000
ハブ 4,400 1,039.00 4,571,600
クオールホールディングス 19,700 1,488.00 29,313,600
ジンズホールディングス 7,100 6,280.00 44,588,000
ビックカメラ 79,000 1,152.00 91,008,000
DCMホールディングス 71,800 1,066.00 76,538,800
ペッパーフードサービス 10,700 1,617.00 17,301,900
MonotaRO 94,500 2,975.00 281,137,500
東京一番フーズ 3,600 610.00 2,196,000
DDホールディングス 5,900 1,617.00 9,540,300
きちりホールディングス 3,700 800.00 2,960,000
アークランドサービスホールディングス 9,800 1,900.00 18,620,000
J.フロント リテイリング 170,200 1,380.00 234,876,000
ドトール・日レスホールディングス 23,400 2,198.00 51,433,200
マツモトキヨシホールディングス 55,000 3,935.00 216,425,000
ブロンコビリー 7,000 2,536.00 17,752,000
ZOZO 141,300 2,522.00 356,358,600
トレジャー・ファクトリー 4,000 1,147.00 4,588,000
物語コーポレーション 3,300 9,480.00 31,284,000
ココカラファイン 15,000 5,950.00 89,250,000
三越伊勢丹ホールディングス 249,000 875.00 217,875,000
Hamee 4,200 1,099.00 4,615,800
ウエルシアホールディングス 35,200 6,320.00 222,464,000
クリエイトSDホールディングス 19,700 2,731.00 53,800,700
丸善CHIホールディングス 15,500 367.00 5,688,500
ティーライフ 2,000 836.00 1,672,000
エー・ピーカンパニー 2,800 549.00 1,537,200
チムニー 4,100 2,388.00 9,790,800
シュッピン 9,200 1,076.00 9,899,200
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ネクステージ 19,100 1,160.00 22,156,000
ジョイフル本田 39,000 1,387.00 54,093,000
鳥貴族 4,500 2,080.00 9,360,000
キリン堂ホールディングス 5,300 2,151.00 11,400,300
ホットランド 9,000 1,184.00 10,656,000
すかいらーくホールディングス 149,000 1,923.00 286,527,000
SFPホールディングス 5,700 2,150.00 12,255,000
綿半ホールディングス 5,000 1,993.00 9,965,000
ヨシックス 2,200 3,015.00 6,633,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,800 964.00 37,403,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,400 657.00 4,204,800
BEENOS 4,800 1,272.00 6,105,600
あさひ 11,100 1,205.00 13,375,500
日本調剤 4,700 3,850.00 18,095,000
コスモス薬品 5,900 22,490.00 132,691,000
トーエル 6,600 810.00 5,346,000
オンリー 2,400 786.00 1,886,400
セブン&アイ・ホールディングス 557,200 4,299.00 2,395,402,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,800 1,865.00 66,767,000
ツルハホールディングス 28,900 12,370.00 357,493,000
サンマルクホールディングス 10,600 2,385.00 25,281,000
フェリシモ 3,100 1,048.00 3,248,800
トリドールホールディングス 16,500 2,341.00 38,626,500
TOKYO BASE 12,200 720.00 8,784,000
ウイルプラスホールディングス 2,200 769.00 1,691,800
ジャパンミート 6,800 2,208.00 15,014,400
サツドラホールディングス 2,100 1,750.00 3,675,000
デファクトスタンダード 1,600 327.00 523,200
アレンザホールディングス 7,300 800.00 5,840,000
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,420.00 5,082,000
バロックジャパンリミテッド 10,900 922.00 10,049,800
クスリのアオキホールディングス 13,200 7,600.00 100,320,000
力の源ホールディングス 5,200 820.00 4,264,000
スシローグローバルホールディングス 14,600 7,380.00 107,748,000
LIXILビバ 11,300 1,728.00 19,526,400
メディカルシステムネットワーク 14,400 531.00 7,646,400
はるやまホールディングス 6,400 817.00 5,228,800
ノジマ 23,700 1,870.00 44,319,000
カッパ・クリエイト 18,600 1,388.00 25,816,800
ライトオン 9,900 587.00 5,811,300
良品計画 188,300 2,327.00 438,174,100
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三城ホールディングス 17,000 280.00 4,760,000
アドヴァン 20,400 1,133.00 23,113,200
アルビス 5,100 2,434.00 12,413,400
コナカ 16,000 409.00 6,544,000
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,665.00 2,830,500
G-7ホールディングス 4,000 3,610.00 14,440,000
イオン北海道 13,600 771.00 10,485,600
コジマ 23,200 434.00 10,068,800
ヒマラヤ 4,800 820.00 3,936,000
コーナン商事 17,500 2,512.00 43,960,000
エコス 5,000 1,713.00 8,565,000
ワタミ 17,600 1,417.00 24,939,200
マルシェ 3,700 773.00 2,860,100
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 318,500 1,695.00 539,857,500
西松屋チェーン 29,300 953.00 27,922,900
ゼンショーホールディングス 64,700 2,283.00 147,710,100
幸楽苑ホールディングス 8,500 2,122.00 18,037,000
ハークスレイ 2,900 1,033.00 2,995,700
サイゼリヤ 22,000 2,569.00 56,518,000
VTホールディングス 60,400 467.00 28,206,800
魚力 3,800 1,500.00 5,700,000
フジ・コーポレーション 3,600 2,096.00 7,545,600
ユナイテッドアローズ 15,200 3,320.00 50,464,000
ハイデイ日高 19,300 2,086.00 40,259,800
京都きもの友禅 8,900 350.00 3,115,000
コロワイド 44,200 2,082.00 92,024,400
ピーシーデポコーポレーション 18,000 482.00 8,676,000
壱番屋 9,400 5,110.00 48,034,000
PLANT 3,600 707.00 2,545,200
スギホールディングス 29,200 6,210.00 181,332,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,693.00 15,619,400
スクロール 20,900 337.00 7,043,300
ヨンドシーホールディングス 14,800 2,610.00 38,628,000
ファミリーマート 148,700 2,826.00 420,226,200
木曽路 16,300 2,721.00 44,352,300
SRSホールディングス 15,800 1,044.00 16,495,200
タカキュー 11,100 187.00 2,075,700
ケーヨー 24,900 520.00 12,948,000
上新電機 15,700 2,242.00 35,199,400
日本瓦斯 21,100 3,240.00 68,364,000
ロイヤルホールディングス 23,300 2,701.00 62,933,300
いなげや 14,900 1,527.00 22,752,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
島忠 28,100 2,882.00 80,984,200
チヨダ 14,000 1,636.00 22,904,000
ライフコーポレーション 10,200 2,496.00 25,459,200
リンガーハット 16,400 2,420.00 39,688,000
MrMaxHD 18,600 477.00 8,872,200
テンアライド 12,300 430.00 5,289,000
AOKIホールディングス 26,700 1,098.00 29,316,600
オークワ 19,100 1,361.00 25,995,100
コメリ 20,600 2,276.00 46,885,600
青山商事 23,300 1,915.00 44,619,500
しまむら 15,500 9,200.00 142,600,000
はせがわ 7,400 401.00 2,967,400
高島屋 104,400 1,232.00 128,620,800
松屋 27,000 887.00 23,949,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 68,300 1,235.00 84,350,500
近鉄百貨店 5,100 3,335.00 17,008,500
パルコ 12,900 1,299.00 16,757,100
丸井グループ 112,500 2,416.00 271,800,000
アクシアル リテイリング 11,100 4,145.00 46,009,500
イオン 511,500 2,168.50 1,109,187,750
イズミ 27,100 4,245.00 115,039,500
平和堂 27,100 2,054.00 55,663,400
フジ 16,100 1,965.00 31,636,500
ヤオコー 15,100 5,020.00 75,802,000
ゼビオホールディングス 16,200 1,217.00 19,715,400
ケーズホールディングス 138,200 1,219.00 168,465,800
Olympicグループ 8,100 589.00 4,770,900
日産東京販売ホールディングス 20,000 298.00 5,960,000
Genky DrugStores 6,500 2,357.00 15,320,500
総合メディカルホールディングス 11,700 1,707.00 19,971,900
ブックオフグループホールディングス 6,900 1,138.00 7,852,200
アインホールディングス 17,800 6,140.00 109,292,000
元気寿司 3,800 2,668.00 10,138,400
ヤマダ電機 405,300 506.00 205,081,800
アークランドサカモト 22,700 1,261.00 28,624,700
ニトリホールディングス 57,600 16,090.00 926,784,000
グルメ杵屋 9,600 1,172.00 11,251,200
愛眼 10,600 244.00 2,586,400
ケーユーホールディングス 7,100 848.00 6,020,800
吉野家ホールディングス 46,500 2,610.00 121,365,000
松屋フーズホールディングス 6,400 3,910.00 25,024,000
サガミホールディングス 17,900 1,375.00 24,612,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関西スーパーマーケット 10,200 1,092.00 11,138,400
王将フードサービス 9,800 6,660.00 65,268,000
プレナス 15,000 1,823.00 27,345,000
ミニストップ 10,000 1,469.00 14,690,000
アークス 25,000 2,288.00 57,200,000
バローホールディングス 28,800 1,852.00 53,337,600
ベルク 6,600 5,140.00 33,924,000
大庄 7,200 1,594.00 11,476,800
ファーストリテイリング 17,800 69,270.00 1,233,006,000
サンドラッグ 50,000 3,530.00 176,500,000
サックスバー ホールディングス 11,400 905.00 10,317,000
ヤマザワ 2,800 1,708.00 4,782,400
やまや 2,300 2,200.00 5,060,000
ベルーナ 32,800 691.00 22,664,800
島根銀行 4,200 672.00 2,822,400
じもとホールディングス 89,900 99.00 8,900,100
めぶきフィナンシャルグループ 695,200 266.00 184,923,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,600 1,420.00 26,412,000
九州フィナンシャルグループ 220,500 443.00 97,681,500
ゆうちょ銀行 378,000 1,057.00 399,546,000
富山第一銀行 34,700 315.00 10,930,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 837,300 422.00 353,340,600
西日本フィナンシャルホールディングス 85,000 781.00 66,385,000
関西みらいフィナンシャルグループ 63,800 692.00 44,149,600
三十三フィナンシャルグループ 12,100 1,714.00 20,739,400
第四北越フィナンシャルグループ 23,400 2,738.00 64,069,200
新生銀行 97,700 1,656.00 161,791,200
あおぞら銀行 74,300 2,679.00 199,049,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,162,800 555.30 5,088,102,840
りそなホールディングス 1,460,700 458.70 670,023,090
三井住友トラスト・ホールディングス 261,700 3,870.00 1,012,779,000
三井住友フィナンシャルグループ 938,100 3,759.00 3,526,317,900
千葉銀行 459,500 571.00 262,374,500
群馬銀行 268,900 362.00 97,341,800
武蔵野銀行 20,300 1,863.00 37,818,900
千葉興業銀行 39,600 314.00 12,434,400
筑波銀行 55,300 198.00 10,949,400
七十七銀行 42,300 1,648.00 69,710,400
青森銀行 10,700 2,832.00 30,302,400
秋田銀行 9,000 2,136.00 19,224,000
山形銀行 15,600 1,491.00 23,259,600
岩手銀行 9,700 2,519.00 24,434,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦銀行 119,000 255.00 30,345,000
東北銀行 6,800 1,021.00 6,942,800
みちのく銀行 8,500 1,668.00 14,178,000
ふくおかフィナンシャルグループ 117,700 2,029.00 238,813,300
静岡銀行 330,800 815.00 269,602,000
十六銀行 18,300 2,384.00 43,627,200
八十二銀行 323,300 459.00 148,394,700
山梨中央銀行 16,900 1,056.00 17,846,400
大垣共立銀行 28,400 2,472.00 70,204,800
福井銀行 12,000 1,437.00 17,244,000
北國銀行 14,000 2,969.00 41,566,000
清水銀行 6,000 1,923.00 11,538,000
富山銀行 2,900 2,515.00 7,293,500
滋賀銀行 27,100 2,532.00 68,617,200
南都銀行 21,100 2,543.00 53,657,300
百五銀行 122,600 340.00 41,684,000
京都銀行 47,900 4,180.00 200,222,000
紀陽銀行 47,700 1,669.00 79,611,300
ほくほくフィナンシャルグループ 89,500 1,054.00 94,333,000
広島銀行 198,200 539.00 106,829,800
山陰合同銀行 80,400 654.00 52,581,600
中国銀行 115,500 1,036.00 119,658,000
鳥取銀行 5,200 1,428.00 7,425,600
伊予銀行 178,000 567.00 100,926,000
百十四銀行 14,600 2,170.00 31,682,000
四国銀行 19,800 999.00 19,780,200
阿波銀行 20,800 2,540.00 52,832,000
大分銀行 8,500 2,828.00 24,038,000
宮崎銀行 9,200 2,658.00 24,453,600
佐賀銀行 8,700 1,551.00 13,493,700
沖縄銀行 12,400 3,570.00 44,268,000
琉球銀行 31,500 1,174.00 36,981,000
セブン銀行 447,700 307.00 137,443,900
みずほフィナンシャルグループ 18,086,900 165.30 2,989,764,570
高知銀行 4,800 794.00 3,811,200
山口フィナンシャルグループ 167,400 742.00 124,210,800
長野銀行 4,900 1,671.00 8,187,900
名古屋銀行 11,100 3,165.00 35,131,500
北洋銀行 204,700 234.00 47,899,800
愛知銀行 5,100 3,580.00 18,258,000
中京銀行 5,900 2,116.00 12,484,400
大光銀行 5,100 1,654.00 8,435,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛媛銀行 19,400 1,124.00 21,805,600
トマト銀行 6,000 1,063.00 6,378,000
京葉銀行 58,200 654.00 38,062,800
栃木銀行 73,600 202.00 14,867,200
北日本銀行 4,700 1,818.00 8,544,600
東和銀行 23,400 849.00 19,866,600
福島銀行 11,600 214.00 2,482,400
大東銀行 6,400 576.00 3,686,400
トモニホールディングス 105,500 366.00 38,613,000
フィデアホールディングス 129,200 120.00 15,504,000
池田泉州ホールディングス 146,300 188.00 27,504,400
FPG 42,000 1,086.00 45,612,000
マーキュリアインベストメント 6,200 749.00 4,643,800
SBIホールディングス 158,700 2,343.00 371,834,100
ジャフコ 21,900 4,350.00 95,265,000
大和証券グループ本社 1,068,500 495.30 529,228,050
野村ホールディングス 2,342,500 491.20 1,150,636,000
岡三証券グループ 114,000 385.00 43,890,000
丸三証券 40,000 525.00 21,000,000
東洋証券 48,800 169.00 8,247,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 153,600 302.00 46,387,200
光世証券 3,500 619.00 2,166,500
水戸証券 39,300 239.00 9,392,700
いちよし証券 27,000 694.00 18,738,000
松井証券 65,400 893.00 58,402,200
だいこう証券ビジネス 5,700 582.00 3,317,400
マネックスグループ 123,600 261.00 32,259,600
極東証券 18,100 818.00 14,805,800
岩井コスモホールディングス 13,800 1,131.00 15,607,800
藍澤證券 24,200 728.00 17,617,600
マネーパートナーズグループ 16,400 253.00 4,149,200
スパークス・グループ 53,500 253.00 13,535,500
かんぽ生命保険 47,100 1,723.00 81,153,300
SOMPOホールディングス 234,600 4,251.00 997,284,600
アニコム ホールディングス 11,000 4,015.00 44,165,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 348,000 3,428.00 1,192,944,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 109,400 2,293.00 250,854,200
第一生命ホールディングス 753,100 1,754.00 1,320,937,400
東京海上ホールディングス 476,000 5,731.00 2,727,956,000
T&Dホールディングス 411,700 1,186.00 488,276,200
アドバンスクリエイト 3,100 1,850.00 5,735,000
全国保証 37,500 4,390.00 164,625,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイリース 3,700 315.00 1,165,500
イントラスト 3,700 715.00 2,645,500
日本モーゲージサービス 2,400 1,286.00 3,086,400
Casa 6,000 1,211.00 7,266,000
アルヒ 12,100 2,353.00 28,471,300
プレミアグループ 7,600 1,864.00 14,166,400
クレディセゾン 93,200 1,514.00 141,104,800
芙蓉総合リース 15,200 7,130.00 108,376,000
みずほリース 25,000 3,015.00 75,375,000
東京センチュリー 26,800 5,050.00 135,340,000
日本証券金融 58,700 513.00 30,113,100
アイフル 203,100 254.00 51,587,400
リコーリース 10,500 3,500.00 36,750,000
イオンフィナンシャルサービス 85,000 1,648.00 140,080,000
アコム 267,500 435.00 116,362,500
ジャックス 14,700 2,418.00 35,544,600
オリエントコーポレーション 360,000 145.00 52,200,000
日立キャピタル 31,400 2,452.00 76,992,800
アプラスフィナンシャル 63,900 93.00 5,942,700
オリックス 888,000 1,652.00 1,466,976,000
三菱UFJリース 300,300 656.00 196,996,800
九州リースサービス 6,500 601.00 3,906,500
日本取引所グループ 359,600 1,773.00 637,570,800
イー・ギャランティ 12,500 1,454.00 18,175,000
アサックス 5,500 615.00 3,382,500
NECキャピタルソリューション 5,400 2,179.00 11,766,600
いちご 171,800 444.00 76,279,200
日本駐車場開発 153,000 163.00 24,939,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,500 1,883.00 14,122,500
ヒューリック 285,200 1,151.00 328,265,200
三栄建築設計 6,100 1,539.00 9,387,900
野村不動産ホールディングス 89,200 2,471.00 220,413,200
三重交通グループホールディングス 29,000 581.00 16,849,000
サムティ 19,500 1,979.00 38,590,500
ディア・ライフ 19,400 491.00 9,525,400
コーセーアールイー 5,500 742.00 4,081,000
エー・ディー・ワークス 230,300 31.00 7,139,300
日本商業開発 9,200 1,493.00 13,735,600
プレサンスコーポレーション 21,800 1,763.00 38,433,400
ユニゾホールディングス 20,300 4,960.00 100,688,000
ハウスコム 2,200 1,541.00 3,390,200
日本管理センター 9,600 1,437.00 13,795,200
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サンセイランディック 5,200 883.00 4,591,600
エストラスト 1,800 750.00 1,350,000
フージャースホールディングス 28,900 657.00 18,987,300
オープンハウス 39,000 2,880.00 112,320,000
東急不動産ホールディングス 359,600 729.00 262,148,400
飯田グループホールディングス 111,700 1,762.00 196,815,400
イーグランド 3,500 719.00 2,516,500
ムゲンエステート 10,900 672.00 7,324,800
ハウスドゥ 7,300 1,840.00 13,432,000
シーアールイー 4,400 1,045.00 4,598,000
ケイアイスター不動産 4,200 1,923.00 8,076,600
グッドコムアセット 3,700 1,800.00 6,660,000
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,860.00 7,776,000
テンポイノベーション 2,200 1,668.00 3,669,600
パーク24 71,900 2,614.00 187,946,600
パラカ 4,000 2,028.00 8,112,000
三井不動産 706,600 2,725.50 1,925,838,300
三菱地所 933,100 2,111.50 1,970,240,650
平和不動産 24,900 2,684.00 66,831,600
東京建物 146,200 1,520.00 222,224,000
ダイビル 40,100 1,204.00 48,280,400
京阪神ビルディング 24,100 1,332.00 32,101,200
住友不動産 299,500 4,069.00 1,218,665,500
テーオーシー 31,900 824.00 26,285,600
東京楽天地 2,100 5,930.00 12,453,000
スターツコーポレーション 18,500 2,753.00 50,930,500
フジ住宅 18,700 669.00 12,510,300
空港施設 17,700 538.00 9,522,600
明和地所 9,400 552.00 5,188,800
ゴールドクレスト 11,000 2,257.00 24,827,000
エスリード 5,900 1,754.00 10,348,600
日神不動産 22,000 488.00 10,736,000
日本エスコン 25,400 904.00 22,961,600
タカラレーベン 63,500 436.00 27,686,000
サンヨーハウジング名古屋 8,700 937.00 8,151,900
イオンモール 67,400 1,745.00 117,613,000
毎日コムネット 4,300 806.00 3,465,800
ファースト住建 6,500 1,351.00 8,781,500
カチタス 15,100 4,510.00 68,101,000
トーセイ 19,100 1,369.00 26,147,900
穴吹興産 1,900 2,820.00 5,358,000
サンフロンティア不動産 19,300 1,320.00 25,476,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エフ・ジェー・ネクスト 12,700 1,092.00 13,868,400
インテリックス 5,300 752.00 3,985,600
ランドビジネス 5,600 763.00 4,272,800
日本社宅サービス 4,500 1,028.00 4,626,000
グランディハウス 14,000 482.00 6,748,000
日本空港ビルデング 42,700 5,290.00 225,883,000
日本工営 8,700 3,280.00 28,536,000
LIFULL 45,200 665.00 30,058,000
ジェイエイシーリクルートメント 8,700 2,012.00 17,504,400
日本M&Aセンター 97,400 3,005.00 292,687,000
メンバーズ 4,400 1,844.00 8,113,600
中広 1,600 554.00 886,400
アイティメディア 2,800 760.00 2,128,000
タケエイ 13,500 1,043.00 14,080,500
E・Jホールディングス 1,700 1,383.00 2,351,100
トラスト・テック 14,300 1,319.00 18,861,700
コシダカホールディングス 31,100 1,686.00 52,434,600
アルトナー 3,300 734.00 2,422,200
パソナグループ 15,800 1,455.00 22,989,000
CDS 3,300 1,362.00 4,494,600
リンクアンドモチベーション 28,700 580.00 16,646,000
GCA 15,400 840.00 12,936,000
エス・エム・エス 47,500 2,719.00 129,152,500
サニーサイドアップ 3,000 983.00 2,949,000
パーソルホールディングス 129,000 2,044.00 263,676,000
リニカル 7,400 961.00 7,111,400
クックパッド 45,500 308.00 14,014,000
エスクリ 3,700 851.00 3,148,700
アイ・ケイ・ケイ 6,500 692.00 4,498,000
学情 4,700 1,513.00 7,111,100
スタジオアリス 6,600 1,881.00 12,414,600
シミックホールディングス 7,200 1,740.00 12,528,000
エプコ 2,200 1,352.00 2,974,400
NJS 2,900 1,657.00 4,805,300
綜合警備保障 51,300 5,600.00 287,280,000
カカクコム 96,600 2,442.00 235,897,200
アイロムグループ 5,000 1,534.00 7,670,000
セントケア・ホールディング 9,700 499.00 4,840,300
サイネックス 2,400 647.00 1,552,800
ルネサンス 7,300 1,662.00 12,132,600
ディップ 20,800 2,864.00 59,571,200
オプトホールディング 7,100 1,563.00 11,097,300
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ツクイ 30,700 430.00 13,201,000
キャリアデザインセンター 3,400 1,379.00 4,688,600
ベネフィット・ワン 35,400 2,088.00 73,915,200
エムスリー 271,600 2,675.00 726,530,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,500 603.00 5,125,500
ブラス 1,700 649.00 1,103,300
アウトソーシング 73,900 1,093.00 80,772,700
ウェルネット 12,400 721.00 8,940,400
ワールドホールディングス 4,400 1,733.00 7,625,200
ディー・エヌ・エー 69,600 1,895.00 131,892,000
博報堂DYホールディングス 179,400 1,581.00 283,631,400
ぐるなび 18,600 737.00 13,708,200
タカミヤ 13,900 678.00 9,424,200
ジャパンベストレスキューシステム 8,700 1,039.00 9,039,300
ファンコミュニケーションズ 35,800 518.00 18,544,400
ライク 5,200 1,804.00 9,380,800
ビジネス・ブレークスルー 5,800 362.00 2,099,600
エスプール 25,100 611.00 15,336,100
WDBホールディングス 5,900 2,724.00 16,071,600
ティア 7,800 598.00 4,664,400
CDG 1,300 1,377.00 1,790,100
バリューコマース 7,300 1,618.00 11,811,400
インフォマート 70,800 1,480.00 104,784,000
JPホールディングス 37,400 297.00 11,107,800
エコナックホールディングス 24,600 126.00 3,099,600
EPSホールディングス 19,500 1,281.00 24,979,500
レッグス 3,300 1,694.00 5,590,200
プレステージ・インターナショナル 48,400 925.00 44,770,000
アミューズ 7,900 2,848.00 22,499,200
ドリームインキュベータ 4,000 1,626.00 6,504,000
クイック 8,100 1,448.00 11,728,800
TAC 7,800 197.00 1,536,600
ケネディクス 123,000 588.00 72,324,000
電通 133,000 3,775.00 502,075,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,100 1,237.00 6,308,700
ぴあ 3,700 4,620.00 17,094,000
イオンファンタジー 4,200 3,105.00 13,041,000
シーティーエス 14,800 780.00 11,544,000
ネクシィーズグループ 4,600 2,048.00 9,420,800
みらかホールディングス 36,100 2,539.00 91,657,900
アルプス技研 11,500 1,565.00 17,997,500
ダイオーズ 3,100 1,375.00 4,262,500
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日本空調サービス 14,900 709.00 10,564,100
オリエンタルランド 152,400 16,690.00 2,543,556,000
ダスキン 33,200 2,860.00 94,952,000
明光ネットワークジャパン 15,300 974.00 14,902,200
ファルコホールディングス 7,200 1,634.00 11,764,800
ラウンドワン 40,100 1,399.00 56,099,900
リゾートトラスト 54,700 1,752.00 95,834,400
ビー・エム・エル 16,700 3,145.00 52,521,500
ワタベウェディング 2,400 568.00 1,363,200
りらいあコミュニケーションズ 23,400 1,400.00 32,760,000
リソー教育 65,800 424.00 27,899,200
早稲田アカデミー 3,900 895.00 3,490,500
ユー・エス・エス 157,600 2,003.00 315,672,800
東京個別指導学院 4,700 897.00 4,215,900
サイバーエージェント 74,200 4,055.00 300,881,000
楽天 601,200 1,064.00 639,676,800
クリーク・アンド・リバー社 7,700 1,148.00 8,839,600
テー・オー・ダブリュー 11,500 761.00 8,751,500
山田コンサルティンググループ 6,300 1,794.00 11,302,200
セントラルスポーツ 4,900 3,200.00 15,680,000
フルキャストホールディングス 13,000 2,262.00 29,406,000
エン・ジャパン 18,800 4,350.00 81,780,000
リソルホールディングス 1,400 3,985.00 5,579,000
テクノプロ・ホールディングス 25,900 6,640.00 171,976,000
アトラ 3,400 359.00 1,220,600
インターワークス 2,800 510.00 1,428,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,300 3,815.00 20,219,500
KeePer技研 4,800 1,468.00 7,046,400
ファーストロジック 3,200 621.00 1,987,200
三機サービス 2,900 952.00 2,760,800
Gunosy 9,100 1,685.00 15,333,500
デザインワン・ジャパン 3,000 322.00 966,000
イー・ガーディアン 6,600 1,668.00 11,008,800
リブセンス 8,900 300.00 2,670,000
ジャパンマテリアル 35,400 1,517.00 53,701,800
ベクトル 16,200 1,026.00 16,621,200
ウチヤマホールディングス 6,700 505.00 3,383,500
チャーム・ケア・コーポレーション 4,200 2,261.00 9,496,200
ライクキッズ 3,300 898.00 2,963,400
キャリアリンク 5,000 597.00 2,985,000
IBJ 8,900 971.00 8,641,900
アサンテ 5,300 2,029.00 10,753,700
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N・フィールド 9,100 624.00 5,678,400
バリューHR 2,600 3,250.00 8,450,000
M&Aキャピタルパートナーズ 4,600 7,160.00 32,936,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,500 1,361.00 7,485,500
ERIホールディングス 3,800 786.00 2,986,800
アビスト 2,100 2,617.00 5,495,700
シグマクシス 6,300 1,472.00 9,273,600
ウィルグループ 8,600 992.00 8,531,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,500 218.00 4,033,000
リクルートホールディングス 923,800 3,532.00 3,262,861,600
エラン 7,700 1,674.00 12,889,800
土木管理総合試験所 6,000 454.00 2,724,000
ネットマーケティング 4,800 845.00 4,056,000
日本郵政 1,057,100 994.00 1,050,757,400
ベルシステム24ホールディングス 21,700 1,734.00 37,627,800
鎌倉新書 9,700 1,470.00 14,259,000
SMN 1,800 750.00 1,350,000
一蔵 1,600 679.00 1,086,400
LITALICO 3,000 2,137.00 6,411,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 827.00 1,736,700
エボラブルアジア 5,800 1,904.00 11,043,200
アトラエ 3,400 3,040.00 10,336,000
ストライク 4,900 3,620.00 17,738,000
ソラスト 31,700 1,189.00 37,691,300
セラク 4,300 722.00 3,104,600
インソース 6,300 2,663.00 16,776,900
ベイカレント・コンサルティング 9,100 5,260.00 47,866,000
Orchestra Holdings 2,700 1,101.00 2,972,700
アイモバイル 4,400 521.00 2,292,400
キャリアインデックス 4,800 545.00 2,616,000
MS-Japan 5,300 1,308.00 6,932,400
船場 2,300 955.00 2,196,500
グレイステクノロジー 4,700 2,900.00 13,630,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,200 2,833.00 28,896,600
フルテック 1,900 1,277.00 2,426,300
グリーンズ 5,000 1,298.00 6,490,000
ツナググループ・ホールディングス 1,800 586.00 1,054,800
GameWith 3,000 840.00 2,520,000
ソウルドアウト 2,100 1,364.00 2,864,400
MS&Consulting 2,100 1,045.00 2,194,500
日総工産 8,700 1,265.00 11,005,500
キュービーネットホールディングス 7,900 2,242.00 17,711,800
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RPAホールディングス 5,600 1,220.00 6,832,000
スプリックス 4,400 1,464.00 6,441,600
アドバンテッジリスクマネジメント 5,300 867.00 4,595,100
リログループ 70,600 2,509.00 177,135,400
東祥 8,100 2,222.00 17,998,200
エイチ・アイ・エス 20,200 2,808.00 56,721,600
ラックランド 2,700 2,343.00 6,326,100
共立メンテナンス 19,800 4,745.00 93,951,000
イチネンホールディングス 13,500 1,295.00 17,482,500
建設技術研究所 9,000 1,713.00 15,417,000
スペース 8,500 1,278.00 10,863,000
長大 4,900 1,004.00 4,919,600
燦ホールディングス 5,800 1,078.00 6,252,400
スバル興業 900 6,980.00 6,282,000
東京テアトル 5,200 1,376.00 7,155,200
タナベ経営 2,600 1,247.00 3,242,200
ナガワ 3,600 6,030.00 21,708,000
よみうりランド 2,800 4,515.00 12,642,000
東京都競馬 8,500 3,410.00 28,985,000
カナモト 21,200 2,913.00 61,755,600
東京ドーム 48,400 957.00 46,318,800
西尾レントオール 13,100 2,916.00 38,199,600
トランス・コスモス 14,400 2,650.00 38,160,000
乃村工藝社 60,400 1,321.00 79,788,400
藤田観光 5,700 2,841.00 16,193,700
KNT-CTホールディングス 6,900 1,672.00 11,536,800
日本管財 13,900 1,919.00 26,674,100
トーカイ 12,500 2,412.00 30,150,000
白洋舎 1,500 2,863.00 4,294,500
セコム 136,900 9,897.00 1,354,899,300
セントラル警備保障 6,200 6,160.00 38,192,000
丹青社 24,500 1,138.00 27,881,000
メイテック 16,000 5,640.00 90,240,000
応用地質 14,000 1,201.00 16,814,000
船井総研ホールディングス 26,700 2,580.00 68,886,000
進学会ホールディングス 6,200 512.00 3,174,400
オオバ 10,300 720.00 7,416,000
いであ 2,500 1,369.00 3,422,500
学究社 4,400 1,232.00 5,420,800
ベネッセホールディングス 47,300 2,929.00 138,541,700
イオンディライト 15,900 3,645.00 57,955,500
ナック 8,300 980.00 8,134,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチイ学館 18,400 1,828.00 33,635,200
ダイセキ 21,700 2,921.00 63,385,700
ステップ 4,800 1,427.00 6,849,600
合 計 158,081,700 314,586,614,780
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,351,295,349
国債証券 454,081,130,650
地方債証券 28,820,856,911
特殊債券 37,680,390,722
社債券 22,467,637,200
未収入金 100,660,000
未収利息 745,897,642
前払費用 63,068,570
流動資産合計 546,310,937,044
資産合計 546,310,937,044
負債の部
流動負債
未払金 100,002,000
未払解約金 1,919,585,191
未払利息 1,848
流動負債合計 2,019,589,039
負債合計 2,019,589,039
純資産の部
元本等
元本 381,287,025,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 163,004,322,223
元本等合計 544,291,348,005
純資産合計 544,291,348,005
負債純資産合計 546,310,937,044
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 381,287,025,782口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,916,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4275円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,275円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 320,922,037,698円
期中追加設定元本額 68,987,470,188円
期中一部解約元本額 8,622,482,104円
期末元本額 381,287,025,782円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,900,092,923円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,178,589円
SMT 国内債券インデックス・オープン 15,871,044,654円
世界経済インデックスファンド 1,891,514,480円
DCマイセレクション25 20,429,750,015円
DCマイセレクション50 22,149,568,812円
DCマイセレクション75 5,978,938,076円
DC日本債券インデックス・オープン 462,102,026円
DC日本債券インデックス・オープンS 86,900,223,287円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,595,187,423円
DCマイセレクションS25 8,325,796,024円
DCマイセレクションS50 9,018,434,718円
DCマイセレクションS75 1,724,781,724円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,092,902,077円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,308,946,855円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 439,298,460円
DC世界経済インデックスファンド 1,666,229,692円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 73,540,651円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,809,222円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 43,433,116円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 13,389,556円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 163,688,329円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 278,471,975円
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区分 2019年10月21日現在
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 59,465,295円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 135,554,868円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 4,164,468,476円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 930,482,531円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,518,297,605円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 796,529,879円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 103,005,935円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,213,392,430円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 27,939,515円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,396,848,751円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,775,491,885円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 163,306,996円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,283,800,135円
日本債券ファンド・シリーズ1 10,554,603,157円
分散投資コア戦略ファンドA 11,119,221,758円
分散投資コア戦略ファンドS 9,161,997,626円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 68,153,204円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 815,731,073円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 50,693,209円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 33,041,545円
SMT インデックスバランス・オープン 63,656,707円
SMT 世界経済インデックス・オープン 11,886,649円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 12,345,538円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 25,002,600円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,525,368円
グローバル経済コア 223,524,053円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,810,155円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 723,839円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,784円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,886円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,633円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,089円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 78,214,057,451円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 76,128,250
地方債証券 △50,119,588
特殊債券 △79,817,895
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社債券 △16,770,010
合計 △70,579,243
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第395回利付国債(2年) 560,000,000 562,139,200
第396回利付国債(2年) 1,710,000,000 1,716,942,600
第397回利付国債(2年) 1,600,000,000 1,606,960,000
第398回利付国債(2年) 3,460,000,000 3,475,950,600
第399回利付国債(2年) 3,100,000,000 3,115,190,000
第400回利付国債(2年) 630,000,000 633,263,400
第401回利付国債(2年) 3,460,000,000 3,478,926,200
第402回利付国債(2年) 1,870,000,000 1,880,771,200
第403回利付国債(2年) 3,770,000,000 3,792,808,500
第404回利付国債(2年) 280,000,000 281,800,400
第405回利付国債(2年) 100,000,000 100,672,000
第126回利付国債(5年) 2,960,000,000 2,971,692,000
第127回利付国債(5年) 4,780,000,000 4,802,896,200
第128回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,619,096,500
第129回利付国債(5年) 3,340,000,000 3,362,077,400
第130回利付国債(5年) 3,160,000,000 3,183,984,400
第131回利付国債(5年) 5,540,000,000 5,587,588,600
第132回利付国債(5年) 4,870,000,000 4,916,216,300
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,426,209,000
第134回利付国債(5年) 5,970,000,000 6,039,371,400
第135回利付国債(5年) 5,680,000,000 5,751,227,200
第136回利付国債(5年) 5,900,000,000 5,980,594,000
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第137回利付国債(5年) 6,830,000,000 6,929,786,300
第138回利付国債(5年) 9,710,000,000 9,861,087,600
第139回利付国債(5年) 4,870,000,000 4,951,426,400
第140回利付国債(5年) 7,340,000,000 7,468,083,000
第1回利付国債(40年) 400,000,000 615,036,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,691,858,600
第3回利付国債(40年) 550,000,000 829,614,500
第4回利付国債(40年) 1,000,000,000 1,523,460,000
第5回利付国債(40年) 890,000,000 1,313,568,800
第6回利付国債(40年) 1,620,000,000 2,360,404,800
第7回利付国債(40年) 830,000,000 1,165,129,100
第8回利付国債(40年) 800,000,000 1,051,360,000
第9回利付国債(40年) 1,170,000,000 1,153,503,000
第10回利付国債(40年) 1,920,000,000 2,217,907,200
第11回利付国債(40年) 1,730,000,000 1,940,973,500
第12回利付国債(40年) 550,000,000 558,266,500
第312回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,873,741,300
第313回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,379,308,500
第314回利付国債(10年) 470,000,000 478,878,300
第315回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,215,234,400
第316回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,196,079,300
第317回利付国債(10年) 890,000,000 912,873,000
第318回利付国債(10年) 1,960,000,000 2,006,608,800
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,759,914,900
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,693,481,400
第321回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,544,717,500
第322回利付国債(10年) 750,000,000 770,872,500
第323回利付国債(10年) 970,000,000 999,973,000
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,817,322,800
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 3,010,286,400
第326回利付国債(10年) 1,660,000,000 1,710,746,200
第327回利付国債(10年) 1,610,000,000 1,664,353,600
第328回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,851,825,800
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,338,492,500
第330回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,761,098,300
第331回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,427,154,600
第332回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,368,202,500
第333回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,420,357,400
第334回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,904,473,700
第335回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,758,682,200
第336回利付国債(10年) 510,000,000 530,680,500
第337回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,481,704,200
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第338回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,540,723,500
第339回利付国債(10年) 5,890,000,000 6,118,473,100
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,576,212,800
第341回利付国債(10年) 3,430,000,000 3,554,646,200
第342回利付国債(10年) 5,760,000,000 5,900,832,000
第343回利付国債(10年) 3,200,000,000 3,281,376,000
第344回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,715,604,200
第345回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,034,212,400
第346回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,456,532,800
第347回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,336,579,100
第348回利付国債(10年) 4,110,000,000 4,231,162,800
第349回利付国債(10年) 2,970,000,000 3,057,822,900
第350回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,740,998,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 3,830,000,000 3,939,882,700
第352回利付国債(10年) 4,890,000,000 5,027,604,600
第353回利付国債(10年) 4,320,000,000 4,436,769,600
第354回利付国債(10年) 3,940,000,000 4,043,582,600
第355回利付国債(10年) 5,860,000,000 6,006,500,000
第1回利付国債(30年) 110,000,000 142,283,900
第2回利付国債(30年) 160,000,000 201,851,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 150,693,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 146,469,400
第5回利付国債(30年) 50,000,000 63,094,500
第6回利付国債(30年) 190,000,000 245,960,700
第7回利付国債(30年) 180,000,000 232,342,200
第8回利付国債(30年) 100,000,000 123,386,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 283,653,600
第10回利付国債(30年) 160,000,000 182,979,200
第11回利付国債(30年) 90,000,000 110,367,900
第12回利付国債(30年) 190,000,000 243,971,400
第13回利付国債(30年) 290,000,000 369,245,400
第14回利付国債(30年) 300,000,000 400,257,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 460,203,600
第16回利付国債(30年) 370,000,000 502,293,500
第17回利付国債(30年) 570,000,000 767,482,200
第18回利付国債(30年) 345,000,000 460,851,000
第19回利付国債(30年) 380,000,000 508,877,000
第20回利付国債(30年) 480,000,000 659,889,600
第21回利付国債(30年) 500,000,000 673,315,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 552,720,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 596,156,300
第24回利付国債(30年) 380,000,000 528,135,400
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第25回利付国債(30年) 350,000,000 475,877,500
第26回利付国債(30年) 530,000,000 731,654,400
第27回利付国債(30年) 1,010,000,000 1,419,009,600
第28回利付国債(30年) 1,640,000,000 2,315,762,000
第29回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,961,190,000
第30回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,873,967,300
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,513,985,000
第32回利付国債(30年) 1,800,000,000 2,523,762,000
第33回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,252,963,600
第34回利付国債(30年) 1,545,000,000 2,157,129,000
第35回利付国債(30年) 2,190,000,000 2,979,889,200
第36回利付国債(30年) 1,980,000,000 2,706,541,200
第37回利付国債(30年) 1,830,000,000 2,470,884,300
第38回利付国債(30年) 1,250,000,000 1,667,350,000
第39回利付国債(30年) 900,000,000 1,223,496,000
第40回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,727,464,800
第41回利付国債(30年) 930,000,000 1,226,046,900
第42回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,504,640,400
第43回利付国債(30年) 910,000,000 1,202,492,200
第44回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,428,786,000
第45回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,456,612,200
第46回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,969,259,600
第47回利付国債(30年) 1,540,000,000 2,009,761,600
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 2,149,281,900
第49回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,836,169,000
第50回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,186,383,900
第51回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,806,548,800
第52回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,588,987,400
第53回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,183,571,200
第54回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,050,484,500
第55回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,152,195,200
第56回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,395,286,200
第57回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,507,206,400
第58回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,572,891,400
第59回利付国債(30年) 170,000,000 183,821,000
第60回利付国債(30年) 2,530,000,000 2,872,663,200
第61回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,405,508,000
第62回利付国債(30年) 480,000,000 492,628,800
第63回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,336,449,000
第48回利付国債(20年) 130,000,000 134,148,300
第49回利付国債(20年) 140,000,000 144,636,800
第50回利付国債(20年) 220,000,000 226,663,800
第51回利付国債(20年) 100,000,000 103,733,000
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第52回利付国債(20年) 110,000,000 114,944,500
第53回利付国債(20年) 80,000,000 84,071,200
第54回利付国債(20年) 200,000,000 210,612,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 147,613,200
第56回利付国債(20年) 150,000,000 159,028,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 253,802,400
第58回利付国債(20年) 300,000,000 318,903,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 212,484,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 368,504,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 250,389,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 332,585,600
第63回利付国債(20年) 200,000,000 215,212,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 347,299,200
第65回利付国債(20年) 220,000,000 239,978,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 358,578,000
第67回利付国債(20年) 130,000,000 142,513,800
第68回利付国債(20年) 190,000,000 210,829,700
第69回利付国債(20年) 390,000,000 431,016,300
第70回利付国債(20年) 400,000,000 450,160,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 223,194,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 703,936,800
第73回利付国債(20年) 360,000,000 402,645,600
第74回利付国債(20年) 200,000,000 224,738,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 146,859,700
第76回利付国債(20年) 270,000,000 302,054,400
第77回利付国債(20年) 290,000,000 326,020,900
第78回利付国債(20年) 170,000,000 191,137,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 305,124,300
第80回利付国債(20年) 220,000,000 249,882,600
第81回利付国債(20年) 390,000,000 443,032,200
第82回利付国債(20年) 600,000,000 685,188,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 332,940,300
第84回利付国債(20年) 470,000,000 536,650,700
第85回利付国債(20年) 290,000,000 334,578,800
第86回利付国債(20年) 210,000,000 245,017,500
第87回利付国債(20年) 550,000,000 638,132,000
第88回利付国債(20年) 420,000,000 492,840,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 408,331,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 739,298,700
第91回利付国債(20年) 450,000,000 531,238,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 1,031,492,000
第93回利付国債(20年) 410,000,000 480,146,900
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第94回利付国債(20年) 610,000,000 718,970,400
第95回利付国債(20年) 610,000,000 732,006,100
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,883,164,200
第97回利付国債(20年) 400,000,000 479,076,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 523,432,800
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,373,939,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 579,724,800
第101回利付国債(20年) 715,000,000 875,796,350
第102回利付国債(20年) 410,000,000 504,357,400
第103回利付国債(20年) 400,000,000 488,528,000
第104回利付国債(20年) 360,000,000 433,328,400
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,425,546,200
第106回利付国債(20年) 380,000,000 462,517,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 315,203,200
第108回利付国債(20年) 660,000,000 787,835,400
第109回利付国債(20年) 520,000,000 622,585,600
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,155,570,500
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,192,789,600
第112回利付国債(20年) 790,000,000 963,713,100
第113回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,774,597,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,860,471,100
第115回利付国債(20年) 700,000,000 866,565,000
第116回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,316,350,400
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,329,825,600
第118回利付国債(20年) 660,000,000 808,427,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 637,786,100
第120回利付国債(20年) 790,000,000 933,661,500
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,826,865,000
第122回利付国債(20年) 440,000,000 531,036,000
第123回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,380,895,500
第124回利付国債(20年) 610,000,000 752,008,000
第125回利付国債(20年) 820,000,000 1,032,814,600
第126回利付国債(20年) 730,000,000 902,696,100
第127回利付国債(20年) 990,000,000 1,212,829,200
第128回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,548,099,000
第129回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,642,842,000
第130回利付国債(20年) 1,115,000,000 1,360,500,700
第131回利付国債(20年) 870,000,000 1,051,142,700
第132回利付国債(20年) 840,000,000 1,016,719,200
第133回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,454,858,300
第134回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,286,848,500
第135回利付国債(20年) 590,000,000 715,758,500
第136回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,765,058,400
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第137回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,361,852,800
第138回利付国債(20年) 620,000,000 738,178,200
第139回利付国債(20年) 550,000,000 661,804,000
第140回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,242,352,800
第141回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,943,308,900
第142回利付国債(20年) 390,000,000 481,423,800
第143回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,367,785,900
第144回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,082,901,800
第145回利付国債(20年) 2,455,000,000 3,010,591,050
第146回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,580,417,000
第147回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,908,773,400
第148回利付国債(20年) 2,130,000,000 2,568,055,800
第149回利付国債(20年) 2,540,000,000 3,066,973,800
第150回利付国債(20年) 2,270,000,000 2,711,469,600
第151回利付国債(20年) 1,435,000,000 1,673,195,650
第152回利付国債(20年) 2,910,000,000 3,398,210,700
第153回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,829,951,200
第154回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,315,629,800
第155回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,459,354,400
第156回利付国債(20年) 1,960,000,000 2,041,712,400
第157回利付国債(20年) 2,910,000,000 2,933,629,200
第158回利付国債(20年) 2,110,000,000 2,229,932,400
第159回利付国債(20年) 2,070,000,000 2,220,240,600
第160回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,538,744,700
第161回利付国債(20年) 1,750,000,000 1,875,772,500
第162回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,195,570,500
第163回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,578,916,900
第164回利付国債(20年) 1,720,000,000 1,808,373,600
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,722,295,200
第166回利付国債(20年) 900,000,000 977,535,000
第167回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,569,021,000
第168回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,028,710,000
第169回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,080,015,200
国債証券合計 411,910,000,000 454,081,130,650
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,941,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,757,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 139,040,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 137,047,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,279,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,731,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,676,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,063,000
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第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 239,952,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 239,662,000
第695回東京都公募公債 100,000,000 101,682,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 101,964,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 101,934,000
第702回東京都公募公債 200,000,000 204,482,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 102,421,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 102,128,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 103,168,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 102,685,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,185,000
第764回東京都公募公債 150,000,000 151,929,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,330,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 101,146,000
平成23年度第6回北海道公募公債 200,000,000 204,052,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,613,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,204,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,227,000
平成28年度第14回北海道公募公債 300,000,000 304,143,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 142,126,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 119,553,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,863,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 204,546,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 101,108,000
第226回神奈川県公募公債 200,000,000 202,438,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 101,146,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 239,610,000
第345回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,478,000
第349回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,084,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,458,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,017,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,199,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,625,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 154,539,440
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,009,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,913,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,608,400
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,606,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 121,188,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 119,664,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 103,109,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,072,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 101,475,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 106,294,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 105,123,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,423,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,015,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 200,000,000 209,492,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,781,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 103,116,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 102,406,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 105,078,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 125,611,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 108,813,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 105,243,213
平成23年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 102,050,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,295,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,222,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,375,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,421,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 121,507,000
年)
平成23年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,087,000
年)
平成23年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,928,000
年)
平成23年度第14回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,112,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,173,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,984,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,286,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,532,000
年)
平成28年度第13回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,362,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,912,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 318,300,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 107,608,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 120,495,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 102,499,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 128,743,953
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平成29年度第1回広島県公募公債 200,000,000 202,196,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,266,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 111,758,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 239,860,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 202,964,000
平成22年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 101,596,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 193,000,000 196,317,670
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,627,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 102,749,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 102,878,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,803,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,377,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,595,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 101,223,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,335,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,310,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,062,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 121,636,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債 200,000,000 203,960,000
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,328,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 136,679,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 116,045,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,772,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 107,608,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 106,424,000
年)
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 120,954,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 119,995,000
平成22年度第8回千葉県公募公債 120,000,000 121,309,200
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 103,209,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 102,239,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 103,009,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,378,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 320,000,000 323,408,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 101,360,000
年)
第94回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,561,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,719,000
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第97回共同発行市場公募地方債 356,000,000 363,358,520
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,872,000
第102回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,961,000
第107回共同発行市場公募地方債 800,000,000 818,880,000
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,436,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,622,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,295,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,305,000
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,350,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,266,000
第119回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,314,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,133,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,707,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,681,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,436,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,691,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,884,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,713,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,527,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,362,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,064,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,302,448
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,928,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,545,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,324,000
第159回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,798,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,268,000
第161回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,020,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,115,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,065,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,567,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,370,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,988,467
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,438,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,681,000
平成23年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 102,009,000
年)
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 204,792,000
年)
平成22年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,100,000
平成23年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 102,180,000
平成23年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,180,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,493,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 241,834,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 305,607,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 106,775,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 135,357,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 141,391,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 118,493,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,677,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,339,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,445,000
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,306,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,388,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 102,782,000
平成28年度第6回京都市公募公債 300,000,000 303,201,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 140,026,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 240,198,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 121,751,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 112,227,000
第20回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 119,858,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 102,284,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 101,026,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,218,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,352,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 204,542,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 110,662,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,515,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,165,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 118,982,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,893,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,279,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,886,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 200,000,000 200,840,000
平成28年度第4回北九州市公募公債 145,000,000 146,347,050
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 120,682,000
年)
平成23年度第6回福岡市公募公債 100,000,000 102,009,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 205,336,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 102,189,000
年)
平成22年度第6回広島市公募公債 100,000,000 101,939,000
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 154,332,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,306,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,979,650
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 172,759,100
平成23年度第2回千葉市公募公債 200,000,000 204,422,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 203,372,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 118,190,000
地方債証券合計 27,234,220,000 28,820,856,911
特殊債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,108,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,492,000
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,310,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,862,000
社債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,058,000
債
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,655,000
機構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 205,612,000
機構債券
第14回道路債券 100,000,000 106,010,000
第17回道路債券 100,000,000 104,841,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 463,528,000
券
第21回道路債券 100,000,000 134,001,000
第28回道路債券 200,000,000 273,016,000
第33回道路債券 200,000,000 277,446,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,391,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 160,522,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,237,000
券
第42回道路債券 100,000,000 111,627,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,027,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,219,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,689,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 152,380,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,402,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,796,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,400,000
債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,502,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,010,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,849,000
債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,002,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,729,000
返済機構債券
第126回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,612,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 117,233,000
債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,080,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,066,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,271,000
債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,465,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 139,592,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 307,628,020
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,554,000
返済機構債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 230,622,000
債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,048,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,588,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,481,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,650,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,992,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,952,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,871,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,992,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 635,268,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,268,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,266,000
返済機構債券
200,000,000 207,006,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第193回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,061,600
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,585,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,158,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 237,628,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,395,580
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,331,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,190,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,955,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,652,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,790,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,812,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,292,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,530,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,178,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,727,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,313,510
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,742,880
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,275,500
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,381,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,074,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,507,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 529,807,200
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,008,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 319,200,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,926,900
返済機構債券
第2回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,555,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 391,290,000
第3回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 310,749,000
第3回公営企業債券(20年) 110,000,000 113,828,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 110,238,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 409,287,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,667,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 137,218,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 43,956,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 134,977,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 241,584,000
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,453,000
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 116,558,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 242,032,000
年)
第21回地方公共団体金融機構債券(5年) 400,000,000 400,052,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,915,970
第23回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,048,280
第23回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,129,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 120,246,000
年)
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,123,000
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,372,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 511,490,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,454,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,930,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,122,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,394,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,440,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,286,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,230,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,557,000
F73回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,087,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,544,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,580,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,384,000
第87回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,580,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,204,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,862,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,102,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,391,010
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,541,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,505,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,065,800
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,283,800
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,238,000
券
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,577,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,063,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,134,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,127,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,548,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 111,381,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,032,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 123,477,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,483,840
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,541,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,087,400
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,973,750
第127回都市再生債券 400,000,000 400,824,000
第159回都市再生債券 200,000,000 181,836,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,142,000
第344回東京交通債券 100,000,000 105,359,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,774,400
第59回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 511,715,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,961,000 14,518,881
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,357,000 15,006,797
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,704,000 15,505,956
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 243,039,000 243,381,684
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 170,880,000 170,968,857
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,621,000 15,348,540
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,632,000 16,472,376
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,678,000 13,008,895
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 26,278,000 27,335,163
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,283,000 16,015,361
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,345,000
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,815,000 14,420,235
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,171,000 17,137,217
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,791,000 14,418,904
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 15,961,000 16,840,610
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,984,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 14,264,000 14,529,880
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 14,559,000 14,827,176
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,265,000 22,935,578
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,628,000 23,389,168
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,195,000 26,354,887
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,743,000 28,843,930
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,853,000 31,233,949
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,841,000 32,230,368
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,744,000 68,830,133
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,153,000 14,691,238
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,629,000 33,719,993
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,256,000 14,833,368
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,010,000 14,711,200
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,544,000 36,982,460
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,034,000 13,592,767
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,173,000 36,607,142
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,064,000 34,302,067
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,964,000 15,842,686
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,492,000 68,624,002
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,136,000 37,419,840
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,609,000 15,306,579
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,144,000 49,087,987
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,827,000 46,604,316
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,877,000 46,700,484
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,472,000 99,073,776
第60回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,523,000
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,556,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,986,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,322,000 105,563,824
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,166,000 53,702,810
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,927,000 53,901,646
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,947,000 55,053,430
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,551,000 48,021,686
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,531,000 47,666,403
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,466,000 54,513,816
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 183,825,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,798,000 145,279,866
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,608,000 197,415,993
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,708,000 55,082,495
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,189,000 56,673,023
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,177,000 57,554,576
158/342
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,232,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,038,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,237,000 181,723,963
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,599,000 61,921,573
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,172,000 128,217,523
第92回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 409,136,000
第93回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,756,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,100,000 72,636,919
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,747,000 76,255,872
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,973,000 75,842,298
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 224,019,000 233,788,468
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 149,886,000 156,275,640
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,613,000 76,580,340
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,210,000 81,462,753
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,444,000 84,401,937
券
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,996,000
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,381,000 88,562,391
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,555,000 88,609,162
券
第114回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,821,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,764,000 89,294,604
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,250,000 90,196,795
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,728,000 90,554,909
券
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,546,000
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,658,000 92,464,813
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,235,000 93,108,966
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,179,000 92,798,339
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,681,000 93,244,161
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,175,000 93,873,785
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,386,000 188,468,969
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,366,000 94,036,900
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,470,000 190,356,034
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,251,000 94,931,383
券
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第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,608,000 190,962,431
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,402,000 96,428,810
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,712,000 194,291,664
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,114,000 194,726,054
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 135,627,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,143,000 98,430,241
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,746,000 99,266,233
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,921,000 98,631,655
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,522,000 198,026,636
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,022,000 99,182,580
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,296,000 99,622,013
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,698,000 200,022,928
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,126,000 99,406,526
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 299,559,000 298,881,996
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 199,520,000
券
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,979,000
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,648,000
第169回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,198,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,468,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,197,000
第12回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 115,997,000
第57回日本学生支援債券 100,000,000 100,001,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,301,000
い第786号商工債 300,000,000 300,675,000
い第795号商工債 200,000,000 200,054,000
い第800号商工債 200,000,000 200,134,000
い第802号商工債 100,000,000 100,097,000
い第795号農林債 100,000,000 99,971,000
い第796号農林債 200,000,000 199,940,000
第317回信金中金債(5年) 200,000,000 200,120,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,286,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,292,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,596,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,322,000
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第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,255,000
第218号商工債(3年) 300,000,000 300,447,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,318,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,592,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 121,016,000
第38回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,046,000
第33回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,114,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,658,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,981,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,823,000
第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,998,000
券
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,641,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,101,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 202,290,000
債券
特殊債券合計 35,531,985,000 37,680,390,722
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,090,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,620,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,698,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,283,000
(ソーシャルボンド)
第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,786,000
エー円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,446,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,464,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,901,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 400,216,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,016,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,313,000
円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,588,000
ルシー円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 209,918,000
ループ・インク円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,756,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 402,888,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,119,000
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第21回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,511,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,883,000
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,835,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,961,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,124,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,119,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,154,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,635,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,194,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,914,000
第7回J.フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,918,000
無担保社債
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,842,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,975,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,836,000
社無担保社債
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,385,000
保社債
第12回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,160,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,164,000
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,652,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,916,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,073,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,710,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,204,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,197,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,906,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,898,000
第8回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,170,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,655,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,918,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,636,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,200,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第22回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 102,382,000
担保社債
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,878,000
グス株式会社無担保社
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,843,000
保社債
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第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,792,000
第36回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,428,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,082,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,294,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,514,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,142,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,827,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,575,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,252,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,625,000
第6回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,128,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,912,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特 100,000,000 100,180,000
定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,262,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,536,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,879,000
第14回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 200,204,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,609,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,879,000
第27回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第2回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,181,000
ングス株式会社無担保
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,946,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,656,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,180,000
第76回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,880,000
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,901,000
第11回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 699,720,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 123,695,000
社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,281,000
社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,477,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 116,671,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 102,469,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,559,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,858,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 308,124,000
除特約・劣後特約)
100,000,000 99,615,000
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第57回株式会社ホンダファイナンス無担保
社債
第66回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,252,000
社債
第23回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,842,000
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,836,000
第2回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,532,000
社無担保社債
第66回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 302,982,000
第73回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 301,233,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,066,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,153,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,058,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 199,976,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,908,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,060,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,530,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,338,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,122,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,824,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,520,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,942,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,522,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,227,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,882,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 103,376,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,692,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,116,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,383,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,625,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,270,000
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,058,000
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,417,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,000,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 239,740,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,563,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 112,948,000
通社債
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第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 114,441,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,026,000
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 118,905,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,753,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,805,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,095,400
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 135,882,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,497,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 115,007,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 113,907,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 99,282,000
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,922,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,162,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 203,588,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 102,796,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,074,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 102,266,000
第499回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,020,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,362,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,662,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,166,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,808,000
第496回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,390,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,228,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,509,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,324,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,961,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,198,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,355,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,659,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,561,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,599,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,205,000
第330回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,458,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,516,280
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,508,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,234,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,619,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,310,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,010,000
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第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,352,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,544,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,935,000
第320回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,062,520
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,374,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,395,000
第344回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,348,000
第351回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,149,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,409,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,607,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,425,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,263,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,693,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 102,676,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,808,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,986,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,380,000
保社債
社債券合計 21,966,000,000 22,467,637,200
合計 543,050,015,483
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 8,525,898,914
コール・ローン 277,137,275
株式 351,940,001,359
投資信託受益証券 286,833,272
投資証券 10,192,633,750
派生商品評価勘定 41,450,939
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2019年10月21日現在
項目 金額(円)
未収入金 4,722,254
未収配当金 320,841,650
前払金 23,738,488
差入委託証拠金 2,269,505,776
流動資産合計 373,882,763,677
資産合計 373,882,763,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 65,053,052
未払解約金 425,006,372
未払利息 217
流動負債合計 490,059,641
負債合計 490,059,641
純資産の部
元本等
元本 141,673,785,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 231,718,918,434
元本等合計 373,392,704,036
純資産合計 373,392,704,036
負債純資産合計 373,882,763,677
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2019年10月21日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 141,673,785,602口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6356円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,356円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年10月21日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 138,554,134,331円
期中追加設定元本額 11,738,639,634円
期中一部解約元本額 8,618,988,363円
期末元本額 141,673,785,602円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,469,816,735円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,166,869円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,084,013,157円
世界経済インデックスファンド 7,689,760,337円
外国株式インデックス・オープン 886,401,518円
DCマイセレクション25 1,103,227,900円
DCマイセレクション50 4,863,225,109円
DCマイセレクション75 5,061,509,646円
DC外国株式インデックス・オープン 8,719,161,756円
DCマイセレクションS25 442,018,476円
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区分 2019年10月21日現在
DCマイセレクションS50 1,988,632,750円
DCマイセレクションS75 1,455,076,559円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 108,722,609円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 191,784,636円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 126,261,599円
DC世界経済インデックスファンド 6,684,763,050円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,919,637,860円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 8,916,593円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,520,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 38,666,270円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 45,612,074円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 184,937,991円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,326,810円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 268,273,740円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 685,469,966円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 359,091,269円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,352,111,923円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,832,975,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 77,573,508円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 338,758,753円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 8,464,498円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 118,999,096円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,861,275,742円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,071,054,346円
外国株式ファンド・シリーズ1 964,883,625円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,409,544,325円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,348,263,137円
分散投資コア戦略ファンドA 2,384,578,389円
分散投資コア戦略ファンドS 6,843,432,715円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 943,486,903円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,046,028,375円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,701,369,457円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 809,731,835円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 43,312,595円
SMT インデックスバランス・オープン 269,460,786円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,614,096,362円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 33,052,008,457円
SMT 世界経済インデックス・オープン 88,256,128円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 344,330,103円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 53,050,997円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,541,237円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 50,311,625円
グローバル経済コア 1,048,194,779円
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区分 2019年10月21日現在
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 7,378,685円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 456,656円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 384,207,146円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 77,515,965円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,328,616,703円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 371,376,148円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 363,431,983円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 24,431,050円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 16,012,755,601
投資信託受益証券 23,498,067
投資証券 750,919,635
合計 16,787,173,303
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,716,812,192 - 10,693,073,704 △23,738,488
合計 10,716,812,192 - 10,693,073,704 △23,738,488
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 417,564,825 - 417,428,450 136,375
アメリカドル 309,421,500 - 309,209,000 212,500
ユーロ 47,168,940 - 47,236,800 △67,860
イギリスポンド 60,974,385 - 60,982,650 △8,265
合計 417,564,825 - 417,428,450 136,375
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 22.44 769,086.12
BAKER HUGHES CO 57,644 21.77 1,254,909.88
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.95 644,028.05
CHENIERE ENERGY INC 19,927 62.55 1,246,433.85
CHEVRON CORP 167,394 114.74 19,206,787.56
CIMAREX ENERGY CO 7,599 41.33 314,066.67
CONCHO RESOURCES INC 17,481 62.45 1,091,688.45
CONOCOPHILLIPS 100,011 53.95 5,395,593.45
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 27.56 210,751.32
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 19.80 749,647.80
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 81.97 1,105,529.39
EOG RESOURCES INC 51,609 64.44 3,325,683.96
EXXON MOBIL 371,576 67.61 25,122,253.36
HALLIBURTON CO 76,620 18.43 1,412,106.60
HELMERICH & PAYNE 8,315 36.56 303,996.40
HESS CORP 24,844 64.95 1,613,617.80
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HOLLYFRONTIER CORP 14,110 54.80 773,228.00
KINDER MORGAN INC 181,360 20.02 3,630,827.20
MARATHON OIL CORP 74,537 11.30 842,268.10
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 65.14 3,759,880.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 20.11 609,554.21
NOBLE ENERGY INC 38,291 19.06 729,826.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 40.45 3,098,146.40
ONEOK INC 36,957 69.20 2,557,424.40
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 15.41 315,519.75
PHILLIPS 66 40,336 107.20 4,324,019.20
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 123.36 1,783,168.80
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 17,841 20.04 357,533.64
SCHLUMBERGER 123,022 32.31 3,974,840.82
TARGA RESOURCES CORP 20,002 39.37 787,478.74
TECHNIPFMC PLC 36,005 22.90 824,514.50
VALERO ENERGY CORP 37,256 91.06 3,392,531.36
WILLIAMS COS 103,730 22.91 2,376,454.30
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,553 214.88 4,201,548.64
ALBEMARLE CORP 8,647 67.13 580,473.11
AMCOR PLC 138,214 9.59 1,325,472.26
AVERY DENNISON CORP 7,457 116.89 871,648.73
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 28.79 506,876.74
BALL CORP 27,142 74.11 2,011,493.62
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 121.65 1,344,597.45
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 47.77 911,021.67
CORTEVA INC 64,411 26.04 1,677,262.44
CROWN HOLDINGS INC 11,700 69.87 817,479.00
DOW INC 65,790 47.96 3,155,288.40
DUPONT DE NEMOURS INC 66,679 65.53 4,369,474.87
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 73.09 866,701.22
ECOLAB INC 23,026 193.82 4,462,899.32
FMC CORP 12,118 83.01 1,005,915.18
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 9.58 1,196,053.42
INT'L PAPER CO 33,803 42.26 1,428,514.78
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 117.84 1,022,144.16
LINDE PLC 47,863 195.79 9,371,096.77
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 86.11 1,981,132.77
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 265.78 1,426,441.26
MOSAIC CO/THE 31,911 19.55 623,860.05
NEWMONT GOLDCORP CORP 73,290 38.44 2,817,267.60
NUCOR CORP 26,204 51.68 1,354,222.72
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 108.22 962,075.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPG INDUSTRIES INC 19,958 124.23 2,479,382.34
SEALED AIR CORP 14,689 41.45 608,859.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,387 560.86 4,143,072.82
STEEL DYNAMICS INC 18,273 28.70 524,526.46
VULCAN MATERIALS CO 11,960 146.04 1,746,638.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 61.79 213,484.45
WESTROCK CO 21,244 36.70 779,654.80
3 M COMPANY 50,865 163.10 8,296,081.50
ACUITY BRANDS INC 3,505 122.93 430,869.65
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 55.93 633,686.90
ALLEGION PLC 7,435 103.95 772,868.25
AMETEK INC 19,001 88.35 1,678,738.35
ARCONIC INC 36,550 27.01 987,215.50
BOEING CO 46,987 344.00 16,163,528.00
CATERPILLAR 50,571 130.71 6,610,135.41
CUMMINS INC 12,585 170.28 2,142,973.80
DEERE&CO 26,740 173.92 4,650,620.80
DOVER CORP 12,008 102.22 1,227,457.76
EATON CORP 36,194 82.56 2,988,176.64
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 68.65 3,608,381.30
FASTENAL CO 51,959 35.83 1,861,690.97
FLOWSERVE CORP 10,826 46.56 504,058.56
FLUOR CORP 11,267 19.06 214,749.02
FORTIVE CORP 25,813 70.94 1,831,174.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 58.92 754,765.20
GENERAL DYNAMICS CORP 21,828 174.43 3,807,458.04
GENERAL ELECTRIC CO 770,523 8.96 6,903,886.08
GRAINGER (WW) INC 3,976 310.08 1,232,878.08
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 39.74 605,081.24
HEICO CORP 3,640 119.00 433,160.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 92.50 596,532.50
HONEYWELL INTL INC 64,118 165.57 10,616,017.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 210.10 739,972.20
IDEX CORP 6,916 160.34 1,108,911.44
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 158.31 4,437,112.68
INGERSOLL-RAND PLC 21,603 117.30 2,534,031.90
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 92.90 1,117,215.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 54.27 1,090,827.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 29.92 613,360.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 41.85 2,849,231.70
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,659 198.08 3,894,054.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 253.34 730,885.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOCKHEED MARTIN CORP 22,452 372.48 8,362,920.96
MASCO CORP 24,547 43.85 1,076,385.95
MIDDLEBY CORP 4,364 115.74 505,089.36
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,290 349.62 4,996,069.80
OWENS CORNING 10,458 62.95 658,331.10
PACCAR INC 30,075 72.03 2,166,452.62
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 184.54 2,092,683.60
PENTAIR PLC 13,583 38.55 523,624.65
RAYTHEON COMPANY 24,818 199.75 4,957,395.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 169.19 1,778,356.09
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,262 337.92 3,129,815.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 50.45 697,622.60
SMITH (A.O.) CORP 12,146 51.01 619,567.46
SNAP-ON INC 4,900 157.52 771,848.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 79.43 673,645.83
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 149.89 1,983,644.26
TEXTRON 21,534 46.01 990,779.34
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 526.57 2,144,193.04
UNITED RENTALS INC 6,446 128.66 829,342.36
UNITED TECHNOLOGIES CORP 72,207 136.80 9,877,917.60
WABCO HOLDINGS INC 3,841 135.04 518,688.64
WABTEC CORP 15,679 69.42 1,088,436.18
XYLEM INC 16,060 79.78 1,281,266.80
CINTAS CORP 7,616 269.31 2,051,064.96
COPART INC 17,540 82.32 1,443,892.80
COSTAR GROUP INC 3,300 588.12 1,940,796.00
EQUIFAX INC 10,799 144.68 1,562,399.32
IHS MARKIT LTD 32,775 69.74 2,285,728.50
MANPOWER GROUP 5,123 86.65 443,907.95
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 20.88 574,283.52
REPUBLIC SERVICES INC 20,400 88.24 1,800,096.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 55.09 526,990.94
ROLLINS INC 10,546 35.96 379,234.16
TRANSUNION 15,344 81.41 1,249,155.04
VERISK ANALYTICS INC 13,480 154.42 2,081,581.60
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 94.20 2,167,353.60
WASTE MANAGEMENT INC 37,723 117.05 4,415,477.15
AMERCO 602 397.88 239,523.76
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 28.22 279,942.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 86.55 990,881.64
CSX CORP 68,203 68.67 4,683,500.01
DELTA AIR LINES INC 15,095 53.83 812,563.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 73.94 1,173,279.92
FEDEX CORP 21,165 149.91 3,172,845.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 115.58 824,547.72
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 145.25 1,269,920.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 36.54 390,978.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,624 181.91 4,297,441.84
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 178.53 936,389.85
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 53.48 613,148.20
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 32.06 504,912.94
UNION PACIFIC CORP 62,381 161.50 10,074,531.50
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 90.08 540,780.25
UNITED PARCEL SERVICE B 61,610 117.35 7,229,933.50
XPO LOGISTICS INC 8,001 76.74 613,996.74
APTIV PLC 22,107 88.96 1,966,638.72
AUTOLIV INC 6,639 80.35 533,443.65
BORGWARNER INC 15,953 38.74 618,019.22
FORD MOTOR COMPANY 335,147 9.29 3,113,515.63
GENERAL MOTORS CO 113,426 36.17 4,102,618.42
HARLEY-DAVIDSON 14,677 36.57 536,737.89
LEAR CORP 5,287 119.87 633,752.69
TESLA INC 11,730 256.95 3,014,023.50
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 31.03 358,303.41
DR HORTON INC 32,171 53.97 1,736,268.87
GARMIN LTD 11,464 87.46 1,002,641.44
HANESBRANDS INC 31,136 15.23 474,201.28
HASBRO INC 10,617 121.96 1,294,849.32
LEGGETT & PLATT INC 10,594 43.61 462,004.34
LENNAR CORP-CL A 23,545 61.71 1,452,961.95
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 207.11 1,966,716.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 125.17 633,610.54
NEWELL BRANDS INC 37,563 19.39 728,534.38
NIKE B 110,763 96.10 10,644,324.30
NVR INC 294 3,892.89 1,144,509.66
POLARIS INC 4,691 90.58 424,910.78
PULTE GROUP INC 21,959 38.30 841,029.70
PVH CORP 7,252 87.39 633,752.28
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 94.97 434,772.66
ROKU INC 7,065 129.94 918,026.10
TAPESTRY INC 25,989 25.56 664,278.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 19.69 314,055.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 17.81 290,000.23
VF CORP 28,754 92.47 2,658,882.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHIRLPOOL CORP 5,324 161.06 857,483.44
ARAMARK 19,980 44.56 890,308.80
BLOCK H & R INC 16,984 23.28 395,387.52
CARNIVAL CORPORATION 35,126 42.79 1,503,041.54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 841.48 1,899,220.36
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 110.45 1,244,329.70
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 255.70 882,932.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 91.15 2,144,121.45
LAS VEGAS SANDS CORP 31,490 57.46 1,809,415.40
MARRIOTT INTL A 25,274 121.05 3,059,417.70
MCDONALD'S CORP 67,182 208.50 14,007,447.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 20.29 358,361.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.87 1,244,562.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 50.21 895,645.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 111.18 1,700,053.38
STARBUCKS CORP 106,777 86.03 9,186,025.31
VAIL RESORTS INC 3,574 232.82 832,098.68
WYNN RESORTS LTD 8,052 113.52 914,063.04
YUM BRANDS INC 26,166 112.30 2,938,441.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 68,180 54.54 3,718,537.20
ALPHABET INC-CL A 26,286 1,244.41 32,710,561.26
ALPHABET INC-CL C 27,512 1,245.49 34,265,920.88
ALTICE USA INC- A 12,457 29.34 365,488.38
CBS CORP-CL B 28,628 36.75 1,052,079.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 440.05 5,998,761.60
COMCAST CORP-CL A 398,164 45.57 18,144,333.48
DISCOVERY INC - A 12,804 27.71 354,798.84
DISCOVERY INC-C 31,156 25.90 806,940.40
DISH NETWORK CORPORATION-A 22,866 34.77 795,050.82
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 95.13 2,420,773.11
FACEBOOK INC-A 210,848 185.85 39,186,100.80
FOX CORP - CLASS A 30,270 32.21 974,996.70
FOX CORP- CLASS B 15,092 31.52 475,775.30
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 221.85 1,491,053.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 20.65 698,672.10
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 111.02 961,766.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.80 400,312.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C 34,106 24.35 830,481.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 41.45 774,824.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 43.77 666,748.41
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 43.32 276,554.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 67.01 846,805.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETFLIX INC 38,532 275.30 10,607,859.60
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.47 450,962.13
OMNICOM GROUP 19,030 75.38 1,434,481.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.43 832,717.15
SNAP INC - A 57,914 13.52 782,997.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 122.73 1,172,316.96
THE WALT DISNEY CO 158,140 130.89 20,698,944.60
TRIPADVISOR INC 10,393 37.41 388,854.09
TWITTER INC 65,352 38.99 2,548,074.48
VIACOM INC-CLASS B 31,895 22.05 703,284.75
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 32.04 319,182.48
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 163.50 1,011,411.00
AMAZON.COM 36,704 1,757.51 64,507,647.04
AUTOZONE INC 2,085 1,110.00 2,314,350.00
BEST BUY COMPANY INC 20,711 70.52 1,460,539.72
BOOKING HOLDINGS INC 3,823 2,013.53 7,697,725.19
BURLINGTON STORES INC 6,004 202.45 1,215,509.80
CARMAX INC 14,253 94.28 1,343,772.84
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 164.41 3,671,275.30
DOLLAR TREE INC 21,332 116.98 2,495,417.36
EBAY 71,876 38.82 2,790,226.32
EXPEDIA GROUP INC 12,028 136.03 1,636,168.84
GAP 21,891 16.88 369,520.08
GENUINE PARTS CO 12,722 101.35 1,289,374.70
GRUBHUB INC 8,261 55.69 460,055.09
HOME DEPOT 96,670 237.93 23,000,693.10
KOHLS CORP 14,645 50.60 741,037.00
L BRANDS INC 19,499 16.31 318,028.69
LKQ CORP 29,351 31.24 917,071.99
LOWES COMPANIES 70,188 112.84 7,920,013.92
MACY'S INC 25,926 15.12 392,001.12
MERCADOLIBRE INC 3,995 536.27 2,142,398.65
NORDSTROM INC 10,094 34.58 349,050.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 403.20 2,701,036.80
QURATE RETAIL INC 35,071 9.52 333,875.92
ROSS STORES INC 31,827 114.13 3,632,415.51
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,436 112.81 5,125,635.16
TIFFANY & CO 9,326 88.49 825,257.74
TJX COMPANIES INC 107,309 60.36 6,477,171.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 93.32 1,046,303.84
ULTA BEAUTY INC 4,911 239.92 1,178,247.12
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 109.20 581,708.40
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COSTCO WHOLESALE CORP 38,741 302.86 11,733,099.26
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 5.83 197,637.00
KROGER CO 68,147 23.94 1,631,439.18
SYSCO CORP 41,755 79.14 3,304,490.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 55.30 3,727,607.10
WALMART INC 126,110 119.14 15,024,745.40
ALTRIA GROUP INC 165,376 44.33 7,331,118.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 39.64 1,894,712.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 63.71 1,684,428.69
BUNGE LIMITED 11,767 54.70 643,654.90
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 47.56 669,264.32
COCA-COLA CO 356,211 54.78 19,513,238.58
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 58.77 1,191,267.90
CONAGRA BRANDS INC 39,943 27.15 1,084,452.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,937 197.02 2,942,887.74
GENERAL MILLS INC 53,542 52.55 2,813,632.10
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 153.07 1,916,589.47
HORMEL FOODS CORP 27,157 40.81 1,108,277.17
INGREDION INC 5,835 79.82 465,749.70
JM SMUCKER CO 9,442 107.62 1,016,148.04
KELLOGG CO 21,051 61.94 1,303,898.94
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 27.61 1,589,811.41
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 76.97 994,760.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,092 161.59 1,792,356.28
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 56.98 860,398.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 127,274 54.48 6,933,887.52
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 56.05 1,958,113.26
PEPSICO INC 123,268 136.25 16,795,265.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137,103 80.55 11,043,646.65
TYSON FOODS INC 26,508 82.42 2,184,789.36
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 73.89 1,571,196.96
CLOROX COMPANY 10,995 149.70 1,645,951.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 72,272 68.03 4,916,664.16
COTY INC-CL A 30,534 10.12 309,004.08
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,514 185.53 3,620,432.42
KIMBERLY-CLARK CORP 30,548 137.22 4,191,796.56
PROCTER & GAMBLE CO 220,272 117.47 25,875,351.84
ABBOTT LABORATORIES 155,594 82.79 12,881,627.26
ABIOMED INC 3,502 175.30 613,900.60
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 213.88 1,339,744.32
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 89.64 1,151,605.08
ANTHEM INC 22,819 249.40 5,691,058.60
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BAXTER INTERNATIONAL 43,221 87.99 3,803,015.79
BECTON DICKINSON & CO 23,911 258.59 6,183,145.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,474 38.47 4,750,044.78
CARDINAL HEALTH 25,252 51.54 1,301,488.08
CENTENE CORP 35,914 46.88 1,683,648.32
CERNER CORP 27,944 67.76 1,893,485.44
CIGNA CORP 33,690 166.88 5,622,187.20
CVS HEALTH CORP 114,987 66.16 7,607,539.92
DANAHER CORP 56,976 138.01 7,863,257.76
DAVITA INC 9,056 58.69 531,496.64
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 54.90 1,108,321.20
DEXCOM INC 7,827 156.92 1,228,212.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,568 227.46 4,223,477.28
HCA HEALTHCARE INC 24,531 123.64 3,033,012.84
HENRY SCHEIN INC 12,492 62.81 784,622.52
HOLOGIC INC 24,459 49.92 1,221,115.57
HUMANA INC 11,566 289.26 3,345,581.16
IDEXX LABORATORIES INC 7,763 282.83 2,195,609.29
INTUITIVE SURGICAL INC 10,243 566.25 5,800,098.75
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 167.46 1,478,169.42
MCKESSON CORP 16,655 152.26 2,535,890.30
MEDTRONIC PLC 118,252 108.12 12,785,406.24
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 102.66 1,188,802.80
RESMED INC 12,398 131.21 1,626,741.58
STERIS PLC 7,229 143.37 1,036,421.73
STRYKER CORP 28,773 215.32 6,195,402.36
TELEFLEX INC 3,971 328.31 1,303,719.01
THE COOPER COS INC 4,135 287.81 1,190,094.35
UNITEDHEALTH GROUP INC 83,701 245.34 20,535,203.34
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 146.09 1,058,860.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 114.62 944,124.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 142.90 1,569,327.80
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 274.45 1,208,403.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,404 137.61 2,532,574.44
ABBVIE INC 130,602 76.46 9,985,828.92
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 74.57 2,042,248.59
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 98.41 1,874,513.68
ALKERMES PLC 12,547 18.15 227,728.05
ALLERGAN PLC 27,804 173.60 4,826,774.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 84.78 812,616.30
AMGEN 53,848 202.72 10,916,066.56
BEIGENE LTD-ADR 3,149 132.28 416,549.72
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BIOGEN INC 17,270 220.06 3,800,436.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 69.15 1,119,676.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 144,780 53.03 7,677,683.40
CELGENE CORP 62,510 102.95 6,435,404.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 26.23 804,238.03
EXACT SCIENCES CORP 10,748 96.47 1,036,859.56
GILEAD SCIENCES INC 112,546 64.91 7,305,360.86
ILLUMINA INC 13,100 309.44 4,053,664.00
INCYTE CORP 16,120 77.76 1,253,491.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 55.79 626,856.44
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 143.49 2,045,449.95
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 119.65 594,780.15
JOHNSON & JOHNSON 233,555 127.70 29,824,973.50
LILLY (ELI) & CO 77,235 108.64 8,390,810.40
MERCK & CO 226,750 84.68 19,201,190.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 680.50 1,538,610.50
MYLAN NV 42,644 18.33 781,664.52
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 17.27 233,265.89
PERKINELMER INC 9,475 83.10 787,372.50
PERRIGO CO PLC 11,333 53.90 610,848.70
PFIZER 489,061 36.46 17,831,164.06
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 300.19 2,077,614.99
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 85.77 553,044.96
SEATTLE GENETICS INC 9,601 87.40 839,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 7.50 711,255.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,324 281.42 9,940,880.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,826 176.23 4,022,625.98
WATERS CORP 6,363 215.75 1,372,817.25
ZOETIS INC 42,491 128.12 5,443,946.92
BANK OF AMERICA CORP 793,510 30.35 24,083,028.50
BB&T CORP 68,214 52.67 3,592,831.38
CIT GROUP INC 7,038 44.29 311,713.02
CITIGROUP 203,474 69.74 14,190,276.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 35.32 1,413,153.20
COMERICA INC 14,360 65.45 939,862.00
EAST WEST BANCORP INC 13,827 41.30 571,055.10
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 27.33 1,722,145.29
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 104.18 1,471,646.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 14.19 1,215,557.97
JPMORGAN CHASE & CO 284,755 120.56 34,330,062.80
KEY CORP 87,033 17.77 1,546,576.41
M & T BANK CORP 11,742 152.23 1,787,484.66
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PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 16.46 604,411.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,972 143.52 5,736,781.44
REGIONS FINL CORP 83,851 15.77 1,322,330.27
SIGNATURE BANK 4,354 122.71 534,279.34
SUNTRUST BANKS 38,353 67.89 2,603,785.17
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 204.72 898,720.80
US BANCORP 133,575 55.07 7,355,975.25
WELLS FARGO & CO 375,317 49.97 18,754,590.49
ZIONS BANCORPORATION 15,186 44.72 679,117.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 74.58 330,613.14
ALLY FINANCIAL INC 36,028 30.29 1,091,288.12
AMERICAN EXPRESS 62,687 116.76 7,319,334.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 142.00 1,682,700.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 21.71 492,686.74
BANK NEW YORK CO 76,753 45.34 3,479,981.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 114,181 208.76 23,836,425.56
BLACKROCK INC 10,286 445.04 4,577,681.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,786 89.80 3,752,382.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 116.77 1,105,811.90
CME GROUP INC 31,640 213.17 6,744,698.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 78.94 2,295,417.32
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 40.85 862,261.80
EATON VANCE CORP 10,061 44.07 443,388.27
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 249.74 814,152.40
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 27.22 709,625.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,128 206.52 6,015,514.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,032 94.40 4,723,020.80
INVESCO LTD 30,943 15.89 491,684.27
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.49 475,303.94
KKR & CO INC -A 42,145 27.45 1,156,880.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 352.88 1,133,450.56
MOODY'S CORP 14,592 217.30 3,170,841.60
MORGAN STANLEY 111,907 43.66 4,885,859.62
MSCI INC 7,262 224.40 1,629,592.80
NASDAQ INC 9,996 98.62 985,805.52
NORTHERN TRUST CORP 17,320 94.68 1,639,857.60
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 109.41 2,195,421.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 82.69 904,793.98
S&P GLOBAL INC 21,802 250.48 5,460,964.96
SCHWAB (CHARLES) CORP 106,674 39.94 4,260,559.56
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 58.70 634,077.40
STATE STREET CORP 32,349 63.34 2,048,985.66
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SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 34.29 1,820,627.55
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 36.79 861,033.16
VOYA FINANCIAL INC 12,505 52.98 662,514.90
AFLAC 63,745 52.71 3,359,998.95
ALLEGHANY CORP 1,276 780.86 996,377.36
ALLSTATE CORP 28,490 108.41 3,088,600.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 104.03 729,562.39
AMERICAN INT'L GROUP 77,241 53.97 4,168,696.77
AON PLC 21,375 192.91 4,123,451.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 42.31 1,461,852.81
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,886 89.55 1,512,141.30
ASSURANT INC 4,769 125.67 599,320.23
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 40.99 547,093.53
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 36.95 384,923.28
CHUBB LTD 40,488 152.69 6,182,112.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 115.72 1,539,770.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 187.26 405,605.16
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 251.08 841,871.24
FNF GROUP 24,961 45.45 1,134,477.45
GLOBE LIFE INC 8,473 94.68 802,223.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 59.00 1,870,890.00
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 59.53 1,059,038.70
LOEWS CORP 22,051 50.96 1,123,718.96
MARKEL CORP 1,132 1,130.99 1,280,280.68
MARSH & MCLENNAN COS 43,684 99.05 4,326,900.20
METLIFE INC 72,012 46.10 3,319,753.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 56.00 1,296,680.00
PROGRESSIVE CORP 51,928 70.20 3,645,345.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 89.69 3,115,113.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 156.73 851,200.63
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 189.31 723,542.82
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 141.36 3,117,129.36
UNUM GROUP 18,574 28.27 525,086.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 187.77 2,052,326.10
WR BERKLEY CORP 12,637 71.16 899,248.92
CBRE GROUP INC-A 26,855 52.21 1,402,099.55
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.41 533,967.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 143.59 643,857.56
WEYERHAEUSER CO 69,607 28.28 1,968,485.96
ACCENTURE PLC-CL A 56,196 187.08 10,513,147.68
ADOBE INC 42,967 265.52 11,408,597.84
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 91.51 1,297,428.78
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ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 123.54 496,136.64
ANSYS INC 7,624 218.43 1,665,310.32
AUTODESK INC 18,836 139.67 2,630,824.12
AUTOMATIC DATA PROCESS 38,497 163.54 6,295,799.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 122.98 1,186,757.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 65.60 1,581,616.00
CDK GLOBAL INC 10,687 48.33 516,502.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 107.41 1,160,135.41
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 101.52 1,152,455.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,849 60.64 3,083,483.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 99.18 307,458.00
DOCUSIGN INC 8,693 64.52 560,872.36
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 18.41 299,188.50
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 26.44 621,287.12
EPAM SYSTEMS INC 4,620 186.96 863,755.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 54,206 128.33 6,956,255.98
FISERV INC 50,943 105.67 5,383,146.81
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 291.83 2,128,024.36
FORTINET INC 12,963 76.55 992,382.46
GARTNER INC 7,761 144.51 1,121,542.11
GLOBAL PAYMENTS INC 26,654 160.13 4,268,105.02
GODADDY INC - CLASS A 14,919 63.45 946,610.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,100 134.09 10,472,429.00
INTUIT INC 22,935 262.47 6,019,749.45
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,658 143.48 955,289.84
LEIDOS HOLDINGS 10,999 81.62 897,738.38
MASTERCARD INC-CLASS A 79,856 270.63 21,611,429.28
MICROSOFT CORP 638,320 137.41 87,711,551.20
MONGODB INC 3,652 116.86 426,772.72
OKTA INC 8,635 98.56 851,065.60
ORACLE CORP 210,716 54.55 11,494,557.80
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 212.61 1,714,487.04
PAYCHEX INC 27,697 84.24 2,333,333.76
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 202.98 860,229.24
PAYPAL HOLDINGS INC 98,367 101.22 9,956,707.74
PTC INC 9,984 64.38 642,769.92
SABRE CORP 24,114 20.89 503,862.03
SALESFORCE.COM INC 73,241 144.09 10,553,295.69
SERVICENOW INC 16,409 243.00 3,987,387.00
SPLUNK INC 12,887 110.95 1,429,812.65
SQUARE INC - A 27,989 60.45 1,691,935.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 50.14 985,000.30
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SYMANTEC CORP 53,148 23.01 1,222,935.48
SYNOPSYS INC 13,552 134.95 1,828,842.40
TWILIO INC - A 9,579 106.35 1,018,726.65
VERISIGN INC 9,194 185.51 1,705,578.94
VISA INC-CLASS A SHARES 152,715 175.71 26,833,552.65
VMWARE INC-CLASS A 6,787 152.14 1,032,574.18
WESTERN UNION CO 38,757 24.03 931,330.71
WIX.COM LTD 3,961 118.55 469,576.55
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 154.54 2,141,924.40
AMPHENOL CORPORATION 25,582 99.00 2,532,618.00
APPLE INC 403,446 236.41 95,378,668.86
ARISTA NETWORKS INC 4,940 239.43 1,182,784.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 75.64 504,216.24
CDW CORP/DE 12,482 123.91 1,546,644.62
CISCO SYSTEMS 376,282 46.71 17,576,132.22
COGNEX CORP 16,230 51.04 828,379.20
CORNING 66,228 29.33 1,942,467.24
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 49.87 692,694.30
F5 NETWORKS INC 5,350 137.69 736,641.50
FLEX LTD 40,465 9.97 403,436.05
FLIR SYSTEMS INC 11,686 52.89 618,072.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 15.35 1,720,811.75
HP INC 135,146 16.85 2,277,210.10
IPG PHOTONICS CORP 3,207 134.76 432,175.32
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 23.90 748,165.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 98.26 1,557,715.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 175.05 2,439,496.80
NETAPP INC 20,586 53.49 1,101,145.14
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 54.98 1,255,523.28
TE CONNECTIVITY LTD 30,145 92.81 2,797,757.45
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 39.73 819,312.06
WESTERN DIGITAL CORP 26,625 58.13 1,547,711.25
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 29.80 498,196.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 203.06 934,076.00
AT&T INC 641,062 38.47 24,661,655.14
CENTURYLINK INC 83,301 12.44 1,036,264.44
SPRINT CORP 64,825 6.42 416,176.50
T-MOBILE US INC 30,672 81.60 2,502,835.20
VERIZON COMMUNICATIONS 363,367 61.05 22,183,555.35
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 34.33 700,263.34
AES CORP 61,761 16.38 1,011,645.18
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 52.98 1,020,182.88
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AMEREN CORPORATION 21,002 76.62 1,609,173.24
AMERICAN ELECTRIC POWER 43,855 94.14 4,128,509.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 122.41 1,893,805.11
ATMOS ENERGY CORP 10,759 111.60 1,200,704.40
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 28.64 1,225,562.88
CMS ENERGY CORP 24,527 64.01 1,569,973.27
CONSOLIDATED EDISON INC 29,281 91.49 2,678,918.69
DOMINION ENERGY INC 71,032 82.16 5,835,989.12
DTE ENERGY COMPANY 15,603 127.34 1,986,886.02
DUKE ENERGY CORP 64,402 95.35 6,140,730.70
EDISON INTL 30,299 70.52 2,136,685.48
ENTERGY CORP 17,139 118.15 2,024,972.85
EVERGY INC 21,330 63.31 1,350,402.30
EVERSOURCE ENERGY 27,188 85.60 2,327,292.80
EXELON CORP 86,267 44.66 3,853,115.55
FIRSTENERGY CORP 45,526 48.38 2,202,547.88
NEXTERA ENERGY INC 42,221 232.48 9,815,538.08
NISOURCE INC 32,308 27.98 903,977.84
NRG ENERGY INC 23,078 40.15 926,581.70
OGE ENERGY CORP 15,686 42.79 671,203.94
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 93.91 884,256.56
PPL CORPORATION 65,108 32.03 2,085,409.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 62.29 2,694,291.66
SEMPRA ENERGY 24,447 146.23 3,574,884.81
SOUTHERN CO 92,099 61.14 5,630,932.86
UGI CORP 18,019 48.17 867,975.23
VISTRA ENERGY CORP 29,561 26.79 791,939.19
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 92.96 2,509,548.16
XCEL ENERGY INC 44,029 64.01 2,818,296.29
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 30.97 2,722,944.34
ANALOG DEVICES 32,917 109.48 3,603,753.16
APPLIED MATERIALS 80,718 51.68 4,171,506.24
BROADCOM INC 34,898 286.73 10,006,303.54
INTEL CORP 393,448 51.36 20,207,489.28
KLA CORP 13,856 159.69 2,212,664.64
LAM RESEARCH CORP 12,864 233.70 3,006,316.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 23.68 1,296,172.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 57.75 1,352,678.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 95.00 1,970,783.72
MICRON TECHNOLOGY 95,275 43.47 4,141,604.25
NVIDIA CORP 51,023 190.49 9,719,371.27
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 109.01 2,733,752.78
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ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 18.84 678,164.64
QORVO INC 10,609 77.59 823,152.31
QUALCOMM 107,281 77.68 8,333,588.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 87.77 1,273,542.70
TEXAS INSTRUMENTS 82,668 129.46 10,702,199.28
XILINX INC 21,744 94.34 2,051,328.96
26,410,462 2,220,326,948.90
アメリカドル 小計
(240,949,880,494)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 12.07 346,517.63
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 33.19 3,429,456.32
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.27 1,089,425.82
ENBRIDGE 179,723 47.36 8,511,681.28
ENCANA CORP 117,430 5.35 628,250.50
HUSKY ENERGY INC 31,439 9.00 282,951.00
IMPERIAL OIL 24,763 32.46 803,806.98
INTER PIPELINE LTD 35,455 22.25 788,873.75
KEYERA CORP 18,607 30.34 564,536.38
PEMBINA PIPELINE CORP 46,962 46.97 2,205,805.14
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 15.32 281,122.00
SUNCOR ENERGY 140,329 39.58 5,554,221.82
TC ENERGY CORP 82,858 67.56 5,597,886.48
TOURMALINE OIL CORP 19,965 11.36 226,802.40
VERMILION ENERGY INC 10,067 19.38 195,098.46
AGNICO EAGLE MINES 21,459 71.13 1,526,378.67
BARRICK GOLD CORP 160,347 22.58 3,620,635.26
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 52.47 689,403.33
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 11.08 630,452.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 122.45 2,052,017.10
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.13 659,679.95
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 58.79 1,001,370.07
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.82 424,497.26
METHANEX CORP 7,099 46.54 330,387.46
NUTRIEN LTD 51,428 64.27 3,305,277.56
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 21.62 987,536.74
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 54.16 234,350.32
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 34.69 1,277,910.22
BOMBARDIER B 151,366 1.61 243,699.26
CAE INC 25,999 32.26 838,727.74
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 17.50 257,477.50
WSP GLOBAL INC 9,471 80.36 761,089.56
THOMSON REUTERS CORP 18,789 87.52 1,644,413.28
AIR CANADA 11,591 45.26 524,608.66
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,156 114.84 7,367,675.04
CP RAILWAY LIMITED 12,636 283.84 3,586,602.24
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 70.11 1,961,537.58
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 34.53 609,765.27
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 90.72 1,938,232.80
STARS GROUP INC/THE 20,487 25.90 530,613.30
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.56 464,512.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 26.22 1,182,181.14
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 144.29 780,464.61
DOLLARAMA INC 26,700 46.33 1,237,011.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 79,408 39.02 3,098,500.16
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 34.84 531,414.52
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 71.22 1,112,313.96
METRO INC 22,050 55.95 1,233,697.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 108.84 749,145.72
SAPUTO INC 20,412 38.58 787,494.96
AURORA CANNABIS INC 53,000 4.81 254,930.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 26.57 435,748.00
CRONOS GROUP INC 15,900 10.93 173,787.00
BANK MONTREAL 57,133 96.86 5,533,902.38
BANK NOVA SCOTIA 108,575 75.57 8,205,012.75
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 111.05 4,218,789.50
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 67.41 1,902,849.48
ROYAL BANK OF CANADA 126,779 106.95 13,559,014.05
TORONTO-DOMINION BANK 161,692 74.10 11,981,377.20
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 75,671 70.08 5,303,023.68
CI FINANCIAL CORP 18,671 19.09 356,429.39
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.17 285,651.45
ONEX CORP 6,603 78.32 517,146.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 548.57 1,264,453.85
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.05 738,617.40
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 61.29 504,416.70
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 135.57 1,768,239.51
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 24.33 4,098,923.76
POWER CORP OF CANADA 29,774 30.67 913,168.58
POWER FINANCIAL CORP 20,740 30.75 637,755.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,901 58.47 3,151,591.47
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 21.86 272,484.90
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.67 262,798.00
CGI INC - CL A 21,192 101.91 2,159,676.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,288.50 2,191,738.50
OPEN TEXT CORP 24,643 51.60 1,271,578.80
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SHOPIFY INC - CLASS A 8,973 412.16 3,698,311.68
BCE INC 12,539 64.11 803,875.29
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 65.28 2,095,161.60
TELUS CORP 16,454 47.61 783,374.94
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 19.51 475,946.45
ATCO LTD -CLASS I 5,241 47.95 251,305.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.46 397,061.04
EMERA INC 20,611 56.12 1,156,689.32
FORTIS INC 38,447 54.51 2,095,745.97
HYDRO ONE LTD 32,299 24.03 776,144.97
3,539,103 163,184,231.94
カナダドル 小計
(13,485,544,927)
ユーロ ENI 217,599 13.78 2,998,514.22
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 13.53 539,400.51
NESTE OIL OYJ 36,438 29.06 1,058,888.28
OMV AG 12,139 49.73 603,672.47
REPSOL SA 129,100 14.50 1,871,950.00
TENARIS SA 40,648 9.30 378,026.40
TOTAL SA 211,151 46.33 9,783,681.58
VOPAK 6,360 48.30 307,188.00
AIR LIQUIDE 42,062 117.50 4,942,285.00
AKZO NOBEL 19,742 84.00 1,658,328.00
ARCELORMITTAL 53,985 13.19 712,278.09
ARKEMA 5,335 90.00 480,150.00
BASF SE 81,730 66.31 5,419,516.30
COVESTRO AG 15,098 45.74 690,582.52
CRH PLC 71,124 31.41 2,234,004.84
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 23.67 318,456.18
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 34.74 200,171.88
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 64.68 959,398.44
IMERYS SA 3,000 35.80 107,400.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 108.15 1,647,557.10
LANXESS 7,293 59.28 432,329.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 28.66 560,732.90
SOLVAY SA 6,906 96.36 665,462.16
STORA ENSO OYJ R 47,237 11.75 555,270.93
SYMRISE AG 11,581 87.76 1,016,348.56
THYSSEN KRUPP 33,044 12.99 429,406.78
UMICORE 17,605 36.40 640,822.00
UPM KYMMENE OYJ 43,990 28.35 1,247,116.50
VOESTALPINE AG 8,140 21.82 177,614.80
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 35.74 775,379.30
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AIRBUS SE 51,774 120.40 6,233,589.60
ALSTOM 18,760 37.93 711,566.80
ANDRITZ AG 5,242 37.98 199,091.16
BOUYGUES ORD 19,381 38.75 751,013.75
BRENNTAG AG 15,254 44.19 674,074.26
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.66 898,817.21
DASSAULT AVIATION SA 213 1,209.00 257,517.00
EIFFAGE 6,079 95.16 578,477.64
FERROVIAL SA 45,344 26.00 1,178,944.00
GEA GROUP AG 13,382 26.66 356,764.12
HOCHTIEF AG 2,222 106.00 235,532.00
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 47.76 564,188.88
KION GROUP AG 5,887 49.76 292,937.12
KNORR-BREMSE AG 4,123 86.55 356,845.65
KONE OYJ-B 30,120 52.70 1,587,324.00
LEGRAND SA 24,584 69.06 1,697,771.04
LEONARDO SPA 35,425 10.24 362,929.12
METSO OYJ 9,561 32.50 310,732.50
MTU AERO ENGINES AG 4,753 241.90 1,149,750.70
PRYSMIAN SPA 21,155 20.20 427,331.00
SAFRAN SA 29,221 140.85 4,115,777.85
SAINT-GOBAIN 45,357 37.68 1,709,278.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,188 81.78 4,022,594.64
SIEMENS 67,838 99.77 6,768,197.26
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.09 211,466.19
THALES SA 9,665 89.98 869,656.70
VINCI S.A. 45,508 96.54 4,393,342.32
WARTSILA OYJ 34,386 10.46 359,677.56
BUREAU VERITAS SA 25,073 21.64 542,579.72
EDENRED 22,756 44.34 1,009,001.04
RANDSTAD NV 9,588 46.73 448,047.24
SOCIETE BIC SA 2,424 62.00 150,288.00
TELEPERFORMANCE 5,057 201.00 1,016,457.00
WOLTERS KLUWER 25,709 63.50 1,632,521.50
ADP 2,382 165.30 393,744.60
AENA SME SA 5,610 167.95 942,199.50
ATLANTIA SPA 42,039 22.27 936,208.53
BOLLORE 61,805 3.74 231,521.53
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 15.51 360,948.72
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 30.76 2,614,169.36
FRAPORT AG 3,561 75.50 268,855.50
GETLINK 36,478 14.78 539,144.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 67.41 1,951,249.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 53.70 268,016.70
CONTINENTAL AG 9,928 117.56 1,167,135.68
DAIMLER AG 81,382 48.42 3,940,923.35
FAURECIA 5,945 42.65 253,554.25
FERRARI NV 11,268 140.05 1,578,083.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 11.85 1,142,669.42
MICHELIN 14,695 102.45 1,505,502.75
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 28.47 293,013.24
PEUGEOT SA 52,883 23.66 1,251,211.78
PIRELLI & C SPA 39,097 5.40 211,358.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 65.36 916,870.08
RENAULT SA 17,362 48.56 843,098.72
VALEO SA 19,350 31.40 607,590.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 169.34 2,709,270.66
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 167.85 435,402.90
ADIDAS AG 16,091 281.35 4,527,202.85
ESSILORLUXOTTICA 24,247 134.80 3,268,495.60
HERMES INTERNATIONAL 2,899 632.40 1,833,327.60
HUGO BOSS AG 4,852 36.35 176,370.20
KERING 6,807 469.65 3,196,907.55
LVMH 24,557 375.05 9,210,102.85
MONCLER SPA 15,736 32.17 506,227.12
PUMA SE 7,720 70.75 546,190.00
SEB SA 2,075 136.40 283,030.00
ACCOR 17,931 37.96 680,660.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 86.92 620,869.56
SODEXO 8,135 96.62 786,003.70
AXEL SPRINGER SE-TEND 3,827 62.50 239,187.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 18.13 217,124.88
JC DECAUX SA 4,674 22.90 107,034.60
PUBLICIS GROUPE 17,601 37.76 664,613.76
RTL GROUP 3,513 42.68 149,934.84
SES 31,369 17.35 544,408.99
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 42.52 212,514.96
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 56.70 387,261.00
VIVENDI 77,307 25.42 1,965,143.94
DELIVERY HERO SE 8,671 42.55 368,951.05
INDITEX 93,820 28.45 2,669,179.00
PROSUS 41,700 67.00 2,793,900.00
ZALANDO SE 13,985 41.53 580,797.05
CARREFOUR 53,759 15.35 825,469.44
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CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 44.10 162,596.70
COLRUYT SA 4,160 50.68 210,828.80
JERONIMO MARTINS 20,234 14.96 302,801.81
KONINKLIJKE AHOLD NV 107,149 22.98 2,462,284.02
METRO AG 13,712 14.41 197,658.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 67,662 83.54 5,652,483.48
DANONE (GROUPE) 55,084 71.96 3,963,844.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.09 344,035.34
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 89.90 962,019.90
HEINEKEN NV 22,649 97.66 2,211,901.34
KERRY GROUP PLC-A 14,641 104.00 1,522,664.00
PERNOD-RICARD 18,169 161.00 2,925,209.00
REMY COINTREAU 1,575 120.90 190,417.50
BEIERSDORF AG 9,190 105.75 971,842.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 84.40 727,359.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 93.78 1,475,722.08
LOREAL 22,456 240.70 5,405,159.20
UNILEVER NV 129,135 54.07 6,982,329.45
BIOMERIEUX 3,246 75.55 245,235.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 103.70 355,691.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 61.10 1,099,555.60
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 43.36 1,593,533.65
KONINKLIJKE PHILIPS 82,897 39.07 3,238,785.79
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 167.90 545,003.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 37.13 464,187.50
BAYER 82,883 65.24 5,407,286.92
EUROFINS SCIENTIFIC 971 423.60 411,315.60
GRIFOLS SA 27,685 27.28 755,246.80
IPSEN 2,722 96.20 261,856.40
MERCK KGAA 12,078 106.00 1,280,268.00
ORION OYJ-CLASS B 7,975 33.96 270,831.00
QIAGEN N.V. 21,801 25.47 555,271.47
RECORDATI SPA 7,493 37.35 279,863.55
SANOFI 99,497 82.80 8,238,351.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 125.80 377,903.20
UCB (GROUPE) 10,465 70.76 740,503.40
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.56 549,609.84
AIB GROUP PLC 70,200 3.14 220,708.80
BANCO BILBAO VIZCAYA 600,761 4.77 2,870,736.43
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.02 452,706.14
BANCO SANTANDER SA 1,493,926 3.87 5,781,493.62
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.33 364,392.00
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BANKIA SA 110,053 1.80 198,975.82
BANKINTER SA 58,881 6.17 363,649.05
BNP PARIBAS 100,335 46.99 4,714,741.65
CAIXABANK 286,347 2.56 734,193.70
COMMERZBANK AG 80,494 5.30 426,859.68
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 11.54 1,240,660.33
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 30.30 835,068.00
FINECOBANK SPA 53,120 10.05 534,121.60
ING GROEP NV-CVA 349,585 10.16 3,552,482.77
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.23 2,875,343.42
KBC GROEP NV 21,492 61.66 1,325,196.72
MEDIOBANCA 53,990 10.62 573,373.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 21.40 267,286.00
SOCIETE GENERALE 70,347 26.03 1,831,132.41
UNICREDIT SPA 172,440 11.50 1,983,060.00
AMUNDI SA 4,764 63.85 304,181.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 7.09 1,142,918.35
DEUTSCHE BOERSE 17,199 143.00 2,459,457.00
EURAZEO SA 3,357 62.00 208,134.00
EXOR NV 10,345 61.60 637,252.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 88.40 552,234.80
NATIXIS 69,996 3.96 277,464.14
WENDEL 2,023 122.10 247,008.30
AEGON 166,267 3.89 647,443.69
AGEAS 16,065 51.72 830,881.80
ALLIANZ SE-REG 37,563 218.10 8,192,490.30
ASSICURAZIONI GENERALI 100,566 18.19 1,829,798.37
AXA 173,280 23.93 4,146,590.40
CNP ASSURANCES 11,830 17.89 211,638.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 158.10 915,240.90
MAPFRE SA 90,939 2.54 231,712.57
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 247.90 3,139,653.50
NN GROUP NV 27,631 33.54 926,743.74
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.76 495,566.77
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 35.70 1,359,277.50
SCOR SE 13,354 36.66 489,557.64
AROUNDTOWN SA 79,006 7.41 586,066.50
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 35.41 1,027,208.69
VONOVIA SE 43,528 48.00 2,089,344.00
ADYEN NV 884 620.20 548,256.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,633 65.50 2,595,961.50
ATOS SE 7,634 65.38 499,110.92
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CAPGEMINI SA 13,238 109.00 1,442,942.00
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 136.10 1,537,930.00
SAP SE 86,843 115.82 10,058,156.26
WIRECARD AG 9,864 111.65 1,101,315.60
WORLDLINE SA 7,022 58.30 409,382.60
INGENICO GROUP 4,681 91.34 427,562.54
NOKIA OYJ 489,813 4.71 2,308,978.48
1&1 DRILLISCH AG 3,773 30.98 116,887.54
CELLNEX TELECOM SA 16,559 40.97 678,422.23
CELLNEX TELECOM SA-RTS 16,559 3.50 57,956.50
DEUTSCHE TELEKOM 297,100 15.93 4,733,397.20
ELISA A 11,722 48.94 573,674.68
ILIAD SA 2,053 92.06 188,999.18
KPN (KON.) 308,450 2.96 914,245.80
ORANGE 170,925 14.92 2,551,055.62
PROXIMUS 13,141 27.06 355,595.46
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.53 456,456.34
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.52 248,237.61
TELEFONICA 400,024 7.06 2,827,369.63
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.73 183,221.71
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 35.52 337,901.76
E.ON SE 201,539 8.79 1,773,341.66
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 9.27 461,152.19
ENAGAS 18,299 20.35 372,384.65
ENDESA 24,774 23.68 586,648.32
ENEL 724,150 6.76 4,901,047.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.52 830,413.76
ENGIE 156,560 14.95 2,340,572.00
FORTUM OYJ 38,328 21.75 833,634.00
IBERDROLA SA 534,398 9.12 4,874,778.55
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 24.16 558,820.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 18.08 716,744.72
RWE STAMM 47,044 27.34 1,286,182.96
SNAM SPA 163,694 4.54 744,152.92
SUEZ 28,043 13.54 379,842.43
TERNA SPA 130,230 5.81 757,678.14
UNIPER SE 20,192 28.13 568,000.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 23.08 1,055,725.36
VERBUND AG 7,463 48.86 364,642.18
ASML HOLDING NV 37,644 228.00 8,582,832.00
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 16.29 1,747,382.16
STMICROELECTRONICS 57,598 19.00 1,094,362.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16,945,169 349,627,529.82
ユーロ 小計
(42,346,886,411)
イギリスポンド BP PLC 1,796,256 4.85 8,712,739.72
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 384,364 22.40 8,609,753.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,137 22.26 7,372,765.30
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 3.47 187,866.00
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 18.99 1,824,643.91
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.67 311,014.94
BHP GROUP PLC 189,010 16.00 3,024,160.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 47.30 472,952.70
EVRAZ PLC 43,000 3.75 161,336.00
FRESNILLO PLC 17,743 6.16 109,296.88
GLENCORE PLC 941,686 2.27 2,142,806.49
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 29.86 503,081.28
MONDI PLC 42,009 15.38 646,308.46
RIO TINTO PLC REG 101,122 39.61 4,005,948.03
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 21.55 905,552.55
BAE SYSTEMS PLC 274,735 5.39 1,483,019.53
BUNZL PLC 27,712 19.64 544,263.68
DCC PLC 9,127 70.32 641,810.64
FERGUSON PLC 19,208 64.34 1,235,842.72
MEGGITT PLC 66,268 5.89 390,848.66
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.06 841,481.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.11 1,060,461.90
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.77 585,792.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 75.00 470,775.00
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 13.64 253,513.04
EXPERIAN PLC 77,938 23.71 1,847,909.98
G4S PLC 132,555 2.02 268,423.87
INTERTEK GROUP PLC 15,404 49.34 760,033.36
RELX PLC 174,568 17.39 3,036,610.36
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.49 708,726.27
EASYJET PLC 11,633 12.35 143,667.55
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.74 650,393.99
BURBERRY GROUP PLC 35,328 18.76 662,753.28
PERSIMMON PLC 26,389 24.00 633,336.00
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.65 447,836.38
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 45.28 479,922.72
CARNIVAL PLC 13,721 30.60 419,862.60
COMPASS GROUP PLC 136,301 19.26 2,625,838.76
GVC HOLDINGS PLC 42,500 8.52 362,270.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 45.20 725,053.20
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MERLIN ENTERTAINME 65,098 4.54 295,935.50
TUI AG-DI 37,945 10.49 398,043.05
WHITBREAD PLC 11,623 42.23 490,839.29
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.30 424,053.00
INFORMA PLC 117,961 7.67 904,760.87
ITV PLC 295,435 1.37 405,927.69
PEARSON 66,305 6.74 447,293.53
WPP PLC 113,065 9.16 1,035,901.53
KINGFISHER PLC 170,994 2.15 368,321.07
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 2.00 271,337.57
NEXT PLC 11,202 67.36 754,566.72
OCADO GROUP PLC 38,762 13.30 515,534.60
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.03 426,271.21
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.16 320,700.27
TESCO 856,393 2.44 2,089,598.92
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 22.29 642,955.05
BRITISH AMERICAN TOBACCO 203,330 26.63 5,415,694.55
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 24.06 432,117.60
DIAGEO 210,292 31.16 6,553,750.18
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 18.63 1,550,854.35
RECKITT BENCKISER PLC 63,097 60.05 3,788,974.85
UNILEVER PLC 98,655 46.26 4,563,780.30
NMC HEALTH PLC 9,509 26.50 251,988.50
SMITH & NEPHEW PLC 75,051 18.29 1,373,058.04
ASTRAZENECA 115,877 67.72 7,847,190.44
GLAXOSMITHKLINE 441,129 16.46 7,261,865.59
BARCLAYS 1,471,691 1.65 2,428,290.15
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,784,402 6.01 10,734,962.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,344,250 0.60 3,818,604.07
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.38 942,533.69
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 6.51 1,659,506.64
3I GROUP PLC 79,251 10.81 857,099.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 17.39 469,895.19
INVESTEC PLC 54,280 4.29 233,349.72
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,508 71.02 2,024,638.16
SCHRODERS PLC 8,614 30.22 260,315.08
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.04 449,513.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.83 549,127.45
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.54 333,877.70
AVIVA PIC 348,023 4.12 1,434,550.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.90 329,887.21
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.75 1,515,190.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL 229,107 15.06 3,450,351.42
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.29 457,959.09
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 10.87 316,110.94
SAGE GROUP PLC 89,321 6.90 616,314.90
HALMA PLC 32,374 18.54 600,213.96
BT GROUP PLC 730,298 2.06 1,506,239.62
VODAFONE GROUP PLC 2,384,174 1.60 3,826,122.43
CENTRICA PLC 440,558 0.70 308,390.60
NATIONAL GRID PLC 291,880 9.00 2,626,920.00
SEVERN TRENT PLC 18,112 22.70 411,142.40
SSE PLC 93,277 13.08 1,220,529.54
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.77 516,936.42
26,238,467 153,000,560.33
イギリスポンド 小計
(21,452,208,563)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 21.26 369,881.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 626.00 420,672.00
GIVAUDAN-REG 813 2,810.00 2,284,530.00
LAFARGEHOLCIM LTD 44,261 48.20 2,133,380.20
SIKA AG-BR 11,762 160.20 1,884,272.40
ABB LTD 165,849 18.80 3,117,961.20
GEBERIT AG-REG 3,423 479.50 1,641,328.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 222.00 328,338.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 226.00 851,568.00
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 56.16 742,659.84
SGS SA 437 2,451.00 1,071,087.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 146.60 742,822.20
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 72.78 3,256,468.32
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 261.00 648,063.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.36 194,379.68
DUFRY AG-REG 3,825 83.46 319,234.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,082.00 333,120.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 79,400.00 635,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,130.00 741,520.00
NESTLE SA - REGISTERED 269,186 103.12 27,758,460.32
ALCON INC 35,606 58.10 2,068,708.60
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 228.00 1,163,712.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 852.00 762,540.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 335.60 2,183,749.20
NOVARTIS 189,231 85.51 16,181,142.81
ROCHE HOLDING GENUSS 61,860 289.35 17,899,191.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 154.40 555,994.40
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 12.16 2,662,456.23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 43.71 925,646.67
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 76.35 259,360.95
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 757.80 1,218,542.40
UBS GROUP AG 345,678 11.18 3,866,408.43
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 179.80 697,084.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 487.90 1,438,817.10
SWISS RE LTD 26,239 102.80 2,697,369.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,483 387.10 5,219,269.30
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 100.00 627,700.00
TEMENOS AG - REG 5,252 142.85 750,248.20
SWISSCOM 2,441 506.80 1,237,098.80
1,546,645 111,889,986.53
スイスフラン 小計
(12,324,682,016)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 305.60 4,336,769.60
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 245.90 5,877,747.70
ALFA LAVAL AB 25,639 204.90 5,253,431.10
ASSA ABLOY AB-B 85,980 226.50 19,474,470.00
ATLAS COPCO A 59,675 310.30 18,517,152.50
ATLAS COPCO B 36,538 274.00 10,011,412.00
EPIROC AB-A 53,833 108.75 5,854,338.75
EPIROC AB-B 29,972 104.35 3,127,578.20
SANDVIK AB 100,730 166.25 16,746,362.50
SKANSKA B 28,530 205.20 5,854,356.00
SKF AB-B 28,335 176.10 4,989,793.50
VOLVO B 125,906 143.45 18,061,215.70
SECURITAS B 22,844 152.20 3,476,856.80
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 252.00 4,578,840.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.42 2,919,659.04
HENNES & MAURITZ B 69,119 206.65 14,283,441.35
ICA GRUPPEN AB 7,959 437.00 3,478,083.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 409.60 6,205,030.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 289.10 15,057,773.50
NORDEA BANK ABP 295,938 70.15 20,760,050.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 93.78 13,008,223.80
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 93.84 12,798,462.24
SWEDBANK AB-A 80,216 141.95 11,386,661.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 205.50 2,628,756.00
INVESTOR AB-B SHS 40,438 484.20 19,580,079.60
KINNEVIK AB - B 18,104 267.30 4,839,199.20
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 357.60 2,603,328.00
ERICSSON (LM) B 268,755 88.74 23,849,318.70
HEXAGON AB-B SHS 21,504 460.50 9,902,592.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 472.60 2,927,284.40
TELE2 AB-B SHS 50,012 141.00 7,051,692.00
TELIA CO AB 235,437 42.15 9,923,669.55
2,149,036 309,363,629.03
スウェーデンクローナ 小計
(3,477,247,190)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 245.10 2,527,226.10
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 167.00 15,390,386.00
NORSK HYDRO 106,150 32.54 3,454,121.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 371.30 6,857,911.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 249.80 1,741,355.80
MOWI ASA 40,968 231.20 9,471,801.60
ORKLA 69,804 84.90 5,926,359.60
DNB ASA 80,217 160.60 12,882,850.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 180.60 3,354,464.40
TELENOR ASA 60,821 180.45 10,975,149.45
504,444 72,581,625.15
ノルウェークローネ 小計
(860,092,258)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 526.40 4,779,185.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 286.90 5,074,400.30
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 527.00 9,277,835.00
ISS A/S 14,253 164.15 2,339,629.95
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 7,450.00 2,227,550.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,972.00 4,049,776.00
DSV PANALPINA A/S 18,714 641.60 12,006,902.40
PANDORA A/S 8,431 278.40 2,347,190.40
CARLSBERG AS-B 9,692 985.60 9,552,435.20
COLOPLAST-B 10,223 791.20 8,088,437.60
DEMANT A/S 7,420 172.70 1,281,434.00
GENMAB A/S 5,595 1,409.50 7,886,152.50
H LUNDBECK A/S 4,871 221.80 1,080,387.80
NOVO NORDISK A/S-B 156,652 350.60 54,922,191.20
DANSKE BANK A/S 59,378 96.24 5,714,538.72
TRYG A/S 9,828 186.30 1,830,956.40
ORSTED A/S 15,908 622.80 9,907,502.40
366,143 142,366,505.47
デンマーククローネ 小計
(2,307,761,053)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 26.92 555,332.68
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.19 854,035.39
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.86 1,301,576.70
SANTOS 156,437 7.78 1,217,079.86
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 22.46 287,779.98
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 31.93 2,669,028.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORLEYPARSONS LTD 34,596 13.59 470,159.64
ALUMINA LIMITED 170,458 2.26 385,235.08
BHP GROUP LTD 261,560 34.79 9,099,672.40
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.31 607,227.68
BORAL LIMITED 81,732 4.77 389,861.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 8.29 1,116,464.04
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.36 506,012.64
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 25.23 942,668.49
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 33.13 2,186,778.78
ORICA LTD 29,211 23.22 678,279.42
RIO TINTO LTD 32,522 87.87 2,857,708.14
SOUTH32 LTD 408,172 2.46 1,004,103.12
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 32.52 299,834.40
BRAMBLES LTD 129,297 11.94 1,543,806.18
SEEK LTD 26,358 21.84 575,658.72
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.79 923,429.73
TRANSURBAN GROUP 229,164 14.44 3,309,128.16
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 31.70 1,672,238.40
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.08 366,362.24
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 43.11 140,667.93
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.84 807,534.64
REA GROUP LTD 3,593 111.84 401,841.12
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.08 184,265.04
WESFARMERS LTD 97,071 40.29 3,910,990.59
COLES GROUP LTD 93,277 15.00 1,399,155.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 37.49 4,039,584.99
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.39 479,290.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 18.60 1,085,775.00
COCHLEAR LIMITED 4,811 208.77 1,004,392.47
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 68.98 844,867.04
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 28.63 1,116,255.07
CSL LIMITED 40,233 250.97 10,097,276.01
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,665 27.76 7,013,980.40
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.15 325,740.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.08 470,168.72
COMMONWEALTH BANK OF AUST 156,654 79.64 12,475,924.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK 250,533 28.76 7,205,329.08
WESTPAC BANKING 306,284 28.84 8,833,230.56
AMP LTD 244,230 1.74 424,960.20
ASX LTD 15,814 82.45 1,303,864.30
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 7.77 342,408.36
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,283 133.82 3,918,651.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 50.45 550,510.40
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 8.05 1,685,307.75
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.37 722,905.44
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.56 1,420,448.08
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 13.44 1,604,117.76
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 15.85 703,359.60
TELSTRA CORP 342,339 3.58 1,225,573.62
TPG TELECOM LTD 31,475 6.66 209,623.50
AGL ENERGY LTD 51,344 19.13 982,210.72
AUSNET SERVICES 120,230 1.81 217,616.30
6,002,979 112,967,288.22
オーストラリアドル 小計
(8,407,025,589)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 4.82 369,424.08
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.11 773,894.50
A2 MILK CO LTD 66,854 13.07 873,781.78
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 18.75 853,275.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.30 483,016.10
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.49 653,066.01
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.28 583,672.32
566,266 4,590,129.79
ニュージーランドドル 小計
(318,417,303)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 72.80 17,034,908.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 12.08 1,969,040.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 58.20 6,925,800.00
MTR CORP 133,000 43.95 5,845,350.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.40 1,465,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 50.60 9,462,200.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 12.00 806,400.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.65 7,432,620.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 7.44 729,120.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.95 1,049,400.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.80 2,224,640.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 30.15 3,150,675.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 31.50 2,016,000.00
WH GROUP LTD 829,500 7.58 6,287,610.00
BANK EAST ASIA 109,160 18.46 2,015,093.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 26.80 8,308,000.00
HANG SENG BANK 68,000 163.30 11,104,400.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 102,200 238.20 24,344,040.00
AIA GROUP LTD 1,068,000 75.35 80,473,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 53.40 11,534,186.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.28 2,989,440.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 38.00 4,758,664.00
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 29.80 1,758,200.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 24.40 1,573,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 11.04 5,426,160.00
SINO LAND CO 315,400 12.02 3,791,108.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 115.10 15,711,150.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 73.10 2,960,550.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.40 2,251,080.00
WHARF HOLDINGS 91,000 17.60 1,601,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 44.50 4,227,500.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 46.40 3,016,000.00
PCCW LTD 357,000 4.53 1,617,210.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 55.80 2,790,000.00
CLP HOLDINGS 141,000 79.95 11,272,950.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 15.22 13,660,010.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 54.45 6,043,950.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 103.70 2,457,690.00
7,749,684 292,086,246.68
香港ドル 小計
(4,042,473,654)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 5.84 655,832.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.08 222,560.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.92 427,280.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.94 187,906.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.41 401,265.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.04 391,730.32
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.92 251,904.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.91 388,875.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.15 273,265.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 30.20 298,980.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.20 85,895.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.59 641,174.00
DBS GROUP 156,300 24.78 3,873,114.00
OCBC BANK 290,600 10.74 3,121,044.00
UNITED OVERSEAS BANK 115,000 25.82 2,969,300.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.22 512,106.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.58 800,130.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 10.33 322,296.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.53 357,675.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.35 394,495.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 3.15 2,369,565.45
3,653,176 18,946,391.77
シンガポールドル 小計
(1,507,943,320)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 16.55 1,121,361.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 580.20 1,245,109.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.14 2,668,133.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.96 3,510,748.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.75 1,567,125.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 88.30 1,104,014.90
AZRIELI GROUP 4,323 277.00 1,197,471.00
NICE LTD 4,894 529.00 2,588,926.00
430,087 15,002,890.10
イスラエルシェケル 小計
(459,838,581)
96,101,661 351,940,001,359
合 計
(351,940,001,359)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,161,048.80
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 792,162.00
SYDNEY AIRPORT 89,860 738,649.20
236,074 2,691,860.00
オーストラリアドル 小計
(200,328,221)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,660,365.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,590,000.00
595,500 6,250,365.00
香港ドル 小計
(86,505,051)
831,574 286,833,272
投資信託受益証券合計
(286,833,272)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 759,820.50
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,531,082.14
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,995 8,933,364.55
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,100,371.06
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,833 2,825,441.61
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,744,412.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,008,247.24
CROWN CASTLE INTL CORP 37,198 5,358,743.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,372,097.24
DUKE REALTY CORP 29,929 1,016,688.13
EQUINIX INC 7,467 4,304,053.47
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,570 1,005,767.10
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 33,874 2,993,445.38
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,885,428.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,251,042.24
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 832,243.16
HCP INC 41,014 1,533,513.46
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,113,135.96
INVITATION HOMES INC 46,500 1,435,920.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 826,411.50
KIMCO REALTY CORP 35,407 740,714.44
LIBERTY PROPERTY TRUST 16,322 828,504.72
MACERICH CO/THE 10,128 277,507.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,383,530.55
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 812,770.42
PROLOGIS INC 56,738 5,084,292.18
PUBLIC STORAGE 13,426 3,243,050.30
REALTY INCOME CORP 27,116 2,154,908.52
REGENCY CENTERS CORP 14,271 982,130.22
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,160 2,480,056.00
SIMON PROPERTY GROUP 27,453 4,115,753.76
SL GREEN REALTY CORP 8,067 648,909.48
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,147,393.35
UDR INC 24,799 1,234,990.20
VENTAS INC 30,413 2,215,891.18
VEREIT INC 105,798 1,042,110.30
VORNADO REALTY TRUST 15,390 960,643.80
WELLTOWER INC 34,628 3,188,892.52
WP CAREY INC 14,644 1,368,481.80
1,075,590 77,741,760.26
アメリカドル 小計
(8,436,535,823)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 214,723.05
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 411,724.20
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 181,768.68
30,576 808,215.93
カナダドル 小計
(66,790,964)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 364,598.20
GECINA SA 4,459 673,309.00
ICADE 2,845 239,833.50
KLEPIERRE 17,225 560,157.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,636,383.20
39,995 3,474,280.90
ユーロ 小計
(420,804,902)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 499,831.71
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 562,548.40
SEGRO PLC 94,451 788,665.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
232,415 1,851,045.96
イギリスポンド 小計
(259,535,154)
オーストラ DEXUS 94,090 1,091,444.00
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,000,264.46
GPT GROUP 167,884 1,044,238.48
MIRVAC GROUP 306,089 951,936.79
SCENTRE GROUP 486,663 1,873,652.55
STOCKLAND 207,412 958,243.44
VICINITY CENTERS 291,115 745,254.40
1,693,524 8,665,034.12
オーストラリアドル 小計
(644,851,839)
香港ドル LINK REIT 179,500 14,961,325.00
179,500 14,961,325.00
香港ドル 小計
(207,064,738)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 616,200.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 503,010.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 528,792.00
SUNTEC REIT 173,000 325,240.00
813,800 1,973,242.00
シンガポールドル 小計
(157,050,330)
4,065,400 10,192,633,750
投資証券合計
(10,192,633,750)
10,479,467,022
合計
(10,479,467,022)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.6 % ― ― 66.5 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.4 % 2.3 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.0 % ― ― 11.7 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.8 % ― ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.9 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.0 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.2 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.8 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.6 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 90,925,225
コール・ローン 3,915,932,974
国債証券 392,214,806,884
派生商品評価勘定 74,006,898
未収入金 11,222,786
未収利息 2,853,071,451
前払金 25,449,368
前払費用 281,827,390
差入委託証拠金 245,065,100
流動資産合計 399,712,308,076
資産合計 399,712,308,076
負債の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
流動負債
派生商品評価勘定 25,449,368
未払解約金 233,572,249
未払利息 3,078
流動負債合計 259,024,695
負債合計 259,024,695
純資産の部
元本等
元本 140,669,850,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 258,783,433,166
元本等合計 399,453,283,381
純資産合計 399,453,283,381
負債純資産合計 399,712,308,076
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2019年10月21日現在
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 140,669,850,215口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8397円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,397円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2019年10月21日現在
期首 2019年 4月23日
期首元本額 113,106,195,488円
期中追加設定元本額 32,572,965,589円
期中一部解約元本額 5,009,310,862円
期末元本額 140,669,850,215円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,740,738,100円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 704,500,755円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 476,264,879円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,023,111,599円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,334,399円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,142,809,892円
世界経済インデックスファンド 6,773,875,769円
DCマイセレクション25 1,703,364,447円
DCマイセレクション50 1,294,867,794円
DCマイセレクション75 820,380,936円
DC外国債券インデックス・オープン 1,902,264,894円
DCマイセレクションS25 686,437,388円
DCマイセレクションS50 531,671,169円
DCマイセレクションS75 236,343,864円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 47,859,918円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 66,509,167円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 31,617,275円
DC世界経済インデックスファンド 5,896,677,584円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 629,638,251円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 34,904,841円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,751,517円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 49,450,482円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 94,089,537円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 167,011,055円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 152,357,279円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 396,861,336円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,078,911,736円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 598,093,537円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,130,804,322円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 850,186,244円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 83,960,993円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 602,292,085円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 35,691,063円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 228,942,341円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 292,717,762円
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区分 2019年10月21日現在
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 947,356,602円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,058,353,493円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 845,689,534円
外国債券ファンド・シリーズ1 542,366,818円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,378,191,685円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,502,910,725円
分散投資コア戦略ファンドA 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドS 5,689,862,197円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 272,654,313円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,721,171,122円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,113,993,106円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 232,494,498円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 112,220,305円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,071,216,903円
SMT インデックスバランス・オープン 230,365,028円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 23,751,682,506円
SMT 世界経済インデックス・オープン 77,045,065円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 99,232,518円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 136,872,355円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,459,174円
グローバル経済コア 968,622,100円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 6,391,321円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 89,342円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 214,648,407円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 21,478,275円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,800円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 22,219円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 27,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 32,515円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 813,249,543円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,422,460,046円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 347,742,103円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 40,877,028,513円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 11,946,118,234
合計 11,946,118,234
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,876,878,390 - 2,851,429,022 △25,449,368
合計 2,876,878,390 - 2,851,429,022 △25,449,368
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,423,992,702 - 3,497,999,600 74,006,898
アメリカドル 1,771,730,066 - 1,791,943,600 20,213,534
カナダドル 118,880,260 - 122,129,600 3,249,340
ユーロ 1,326,312,000 - 1,362,600,000 36,288,000
イギリスポンド 207,070,376 - 221,326,400 14,256,024
合計 3,423,992,702 - 3,497,999,600 74,006,898
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,456,708.96
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,719,992.21
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,958,593.75
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,775,117.18
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,481,474.60
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,496,501.96
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,933,203.10
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,967,128.92
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,465,673.84
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,669,921.87
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,965,039.05
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,481,738.27
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,933,505.99
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,940,312.48
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,984,765.64
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,492,441.39
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,784,460.91
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,992,343.76
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,074,187.50
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,093,671.87
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,506,972.66
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,260,954.68
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,010,351.55
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,505,468.75
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,027,539.10
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,501,757.85
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,018,281.25
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,178,001.98
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,049,880.86
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,596,007.81
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,510,546.87
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,593,273.43
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,253,812.52
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,819,000.00
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,608,691.45
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,597,003.95
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T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,038,007.83
T 1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,700,406.25
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,385,559.44
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,207,490.20
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,212,398.47
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,101,146.52
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,211,371.10
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,080,156.28
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,517,480.47
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,540,175.79
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,530,415.98
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,075,585.96
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,265,822.68
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,036,718.76
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,789,060.58
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,434,171.90
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,028,515.60
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,019,101.57
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,310,082.05
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,573,437.50
T 2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,139,062.50
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,332,343.72
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,564,746.07
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,131,746.09
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,920,187.48
T 2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,087,820.30
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,403,804.73
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,206,562.48
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,956,879.71
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,716,796.87
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,414,554.70
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,111,406.24
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,388,678.07
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,314,992.18
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,077,402.35
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,164,453.10
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,533,359.37
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,440,625.00
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,033,691.41
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,907,363.32
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 19,195,500.09
T 2.25% 08/15/49 5,200,000.00 5,204,468.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,502,042.95
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,476,703.12
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,557,781.27
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,269,191.47
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,814,902.31
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,679,234.39
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,386,132.85
T 2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,104,492.20
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,627,802.72
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,261,562.50
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,697,753.99
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 19,007,585.23
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,958,496.12
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,096,894.49
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,301,757.85
T 2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,110,351.60
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,539,941.42
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,230,468.75
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,963,312.50
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 7,669,562.50
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 17,336,601.64
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,177,195.31
T 2.5% 05/15/24 15,900,000.00 16,544,074.17
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 16,813,750.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,706,406.25
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,102,734.40
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,059,609.42
T 2.625% 02/15/29 20,000,000.00 21,520,312.60
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,448,343.75
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,637,138.69
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,744,485.99
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,434,437.50
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,408,036.13
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,115,371.08
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,986,953.12
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,675,253.94
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,146,484.39
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,245,812.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,906,968.78
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,823,437.60
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,149,687.50
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,257,812.50
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,224,726.59
216/342
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,297,656.25
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 10,981,535.20
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,335,292.98
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,216,853.47
T 2.75% 11/15/23 13,900,000.00 14,540,703.12
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,613,109.39
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 9,992,472.70
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,672,656.30
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,577,936.00
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 12,894,375.00
T 2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,317,750.00
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,465,710.96
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,117,026.60
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,416,231.32
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,268,460.99
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,985,644.55
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,556,010.75
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,164,531.25
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,556,015.68
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,568,208.96
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,524,804.70
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,170,156.28
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,575,218.79
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,020,546.88
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,182,812.50
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,822,785.14
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,155,625.04
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,698,105.49
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,036,679.68
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,561,375.00
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,849,406.28
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,017,871.10
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,696,568.37
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,420,437.51
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,458,732.86
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,522,236.33
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,026,484.38
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,220,195.31
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,745,460.93
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,834,375.00
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,422,873.02
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,572,070.33
217/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,057,812.56
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,079,625.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,795,644.54
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,052,322.68
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,317,937.50
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,841,268.75
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,388,339.81
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,486,328.12
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,524,218.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,557,031.26
T 3.75% 11/15/43 8,500,000.00 10,939,101.60
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,085,894.54
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,151,917.99
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 17,404,964.06
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,377,980.48
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,026,367.20
T 3% 05/15/47 12,750,000.00 14,738,203.12
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 13,858,265.62
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,168,945.35
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,787,500.00
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 6,946,628.93
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,219,359.37
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,924,496.11
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,366,093.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,623,484.37
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,676,253.91
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,720,937.50
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,226,600.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,220,250.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,377,476.57
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,375,070.35
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,281,878.92
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,599,296.87
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,627,929.68
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,683,398.44
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,509,914.07
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,570,500.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,145,121.09
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,935,070.31
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,719,671.87
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,936,107.42
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,920,136.72
218/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,644,180,000.00 1,728,047,829.30
アメリカドル 小計
(187,527,750,435)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,018,935.00
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,617,623.20
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,655,409.50
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 445,965.40
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,865,561.60
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,191,200.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,294,319.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 598,533.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,019,380.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,702,538.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,893,406.40
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,474,050.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,365,297.00
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 3,943,526.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,040,051.30
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,187,602.00
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,051,457.10
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,596,397.00
CAN 2.75% 12/01/64 1,190,000.00 1,613,598.35
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,217,928.10
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,142,947.65
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,115,897.45
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,035,281.50
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,769,652.15
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,623,055.65
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 3,881,650.50
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,974,549.20
CAN 5.75% 06/01/33 2,280,000.00 3,428,618.40
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,508,188.00
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,701,675.25
78,710,000.00 86,974,293.70
カナダドル 小計
(7,187,555,631)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,903,891.75
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,419,754.40
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 36,113,011.65
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,527,677.00
MBONO 6.5% 06/10/21 77,190,000.00 77,064,952.20
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,551,063.10
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 56,373,922.70
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,866,320.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 38,421,304.45
219/342
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 21,076,632.85
MBONO 8.5% 05/31/29 39,240,000.00 43,879,149.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 27,610,651.45
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 19,994,949.10
MBONO 8% 11/07/47 26,770,000.00 29,439,102.85
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,870,064.50
546,010,000.00 577,112,447.00
メキシコペソ 小計
(3,277,998,698)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,264,801.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,378,086.05
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,314,024.00
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,359,282.05
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,237,286.55
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,235,432.00
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 977,784.75
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,162,015.40
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,803,925.50
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,579,056.25
BGB 1.9% 06/22/38 1,870,000.00 2,374,647.55
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,192,659.85
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,656,321.25
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,448,995.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,937,730.60
BGB 2.25% 06/22/57 820,000.00 1,183,042.70
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,795,495.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,810,592.00
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,129,478.50
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 5,944,528.35
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,573,814.00
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,764,500.25
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,183,848.80
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,453,431.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,355,069.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,131,385.80
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,168,733.80
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,987,957.20
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,222,570.70
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,396,790.15
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,606,986.80
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,415,162.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,291,773.80
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,565,120.25
220/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,263,093.40
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,604,247.50
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,696,755.00
BTPS 1.2% 04/01/22 4,010,000.00 4,136,916.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,039,758.50
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 3,001,630.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,431,801.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,095,396.75
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,374,698.00
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,464,052.45
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,848,760.00
BTPS 1.65% 03/01/32 6,650,000.00 7,011,826.50
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,276,280.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,147,200.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,702,222.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,240,043.50
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,623,300.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 7,009,065.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,937,604.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,831,085.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,854,675.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,316,716.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,303,823.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,100,992.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,508,125.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,139,981.25
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,682,138.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,449,102.80
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,817,788.50
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,440,083.50
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,309,455.30
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,463,987.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,740,000.00 3,438,727.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,840,000.00 3,742,523.60
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,996,605.20
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,009,304.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,788,555.40
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,549,140.20
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,505,567.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,174,129.65
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,506,896.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,509,831.50
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,698,768.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,506,781.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,933,173.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,312,294.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,674,436.20
BTPS 4.75% 09/01/44 3,650,000.00 5,667,227.25
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,430,502.70
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,646,768.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,707,506.40
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,939,597.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 4,022,527.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 6,041,647.95
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,398,006.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 7,037,668.25
BTPS 5% 08/01/34 4,240,000.00 6,248,000.40
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,218,316.90
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 10,895,051.20
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,319,760.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,037,350.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,084,028.00
DBR 0.25% 02/15/27 5,690,000.00 6,031,883.65
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,735,306.90
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,425,699.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,022,706.00
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,354,500.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,311,760.90
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,030,765.25
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,158,995.20
DBR 0% 08/15/29 1,810,000.00 1,880,517.60
DBR 0% 08/15/50 900,000.00 860,557.50
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,093,844.50
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,660,796.85
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,184,333.25
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,519,652.65
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,980,474.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,824,792.75
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,563,864.25
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,458,336.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,392,197.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,058,069.00
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,014,753.00
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,208,768.00
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,525,296.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,500,013.00
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,251,458.75
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,875,532.25
DBR 3.25% 07/04/42 2,840,000.00 4,947,180.60
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,521,457.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,029,627.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,733,990.50
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,220,479.00
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,438,585.90
DBR 5.5% 01/04/31 3,460,000.00 5,789,479.60
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,724,341.60
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,590,780.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,120,981.25
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,009,355.75
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,047,550.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,094,032.75
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,256,548.00
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,001,276.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,421,575.00
FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,761,298.85
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,228,158.90
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,051,210.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,228,030.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,505,769.80
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,589,252.60
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,141,389.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,641,686.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,559,761.50
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,413,783.90
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,350,711.00
FRTR 1.5% 05/25/50 3,640,000.00 4,408,968.20
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,982,376.15
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,464,630.20
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,069,270.80
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,707,425.65
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,309,580.25
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,822,872.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,629,084.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,241,647.30
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,132,602.40
FRTR 2.5% 10/25/20 6,520,000.00 6,725,673.40
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,230,700.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,518,584.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,307,955.50
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,706,065.00
FRTR 3.5% 04/25/26 7,550,000.00 9,486,046.50
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,126,502.95
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,306,268.20
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,476,843.75
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 12,610,738.00
FRTR 4.75% 04/25/35 5,730,000.00 9,717,764.85
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 5,789,110.50
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,122,043.50
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,171,608.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,150,000.00 7,947,557.25
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 11,034,326.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,640,354.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,323,730.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,180,000.00 2,249,749.10
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,849,040.10
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,359,939.20
IRISH 1.1% 05/15/29 1,220,000.00 1,343,689.70
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 879,223.80
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,005,081.45
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,012,849.65
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,252,077.75
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,201,353.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,020,759.90
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,918,553.60
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,716,239.70
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,483,874.10
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,101,453.10
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 242,750.05
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,005,640.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,680,544.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,381,209.60
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,269,995.15
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,932,218.70
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,782,785.90
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,551,397.50
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,495,352.30
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,216,871.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,794,742.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,670,000.00 3,605,915.10
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,540,429.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,380,937.35
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,130,119.00
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,630,093.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,250,914.00
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 5,074,320.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,056,710.60
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 253,546.00
OBL 0.25% 10/16/20 6,360,000.00 6,416,445.00
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,074,374.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,695,765.50
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,494,811.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,275,178.10
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,564,022.90
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,635,230.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,813,342.05
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 990,614.40
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,263,690.75
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,224,918.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,108,123.90
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,563,761.15
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,531,417.50
RAGB 0% 07/15/24 370,000.00 378,502.60
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,120,047.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,877,699.70
RAGB 1.5% 02/20/47 1,230,000.00 1,565,384.10
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 868,009.60
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,069,285.90
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,547,062.80
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,720,985.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,067,506.25
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,210,712.70
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,867,411.25
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,341,343.20
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,558,428.95
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,490,454.60
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,437,826.80
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,839,983.80
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 196,603.55
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,236,713.40
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,115,331.00
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 713,704.10
RFGB 0.5% 09/15/29 580,000.00 618,230.70
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 952,449.90
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RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 743,036.85
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 863,017.75
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,491,579.80
RFGB 0% 09/15/24 750,000.00 767,295.00
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 887,856.20
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 695,337.50
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 697,495.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,523,550.60
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,400,925.40
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,161,592.00
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 668,613.00
RFGB 3.5% 04/15/21 990,000.00 1,051,018.65
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,422,172.80
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,622,374.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,745,707.50
SPGB 0.25% 07/30/24 1,790,000.00 1,830,060.20
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,895,006.80
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,348,322.40
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,921,891.25
SPGB 0.6% 10/31/29 2,330,000.00 2,412,423.75
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,247,025.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,554,360.70
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,907,855.15
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,544,693.00
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,300,078.80
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,883,361.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,382,739.75
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,386,049.05
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,839,510.20
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,445,443.20
SPGB 1.95% 07/30/30 4,580,000.00 5,380,355.00
SPGB 2.15% 10/31/25 4,570,000.00 5,188,321.00
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,400,662.50
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,210,903.20
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,057,140.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,875,179.05
SPGB 3.45% 07/30/66 2,040,000.00 3,381,106.20
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,915,746.55
SPGB 4.2% 01/31/37 3,490,000.00 5,495,545.95
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,053,760.00
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,064,092.30
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 6,966,194.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,713,924.00
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,166,855.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,490,000.00 6,177,003.35
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,688,863.20
SPGB 5.15% 10/31/44 2,590,000.00 4,961,909.05
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,778,224.10
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,523,223.20
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,171,303.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,897,069.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,874,349.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,612,668.75
1,024,260,000.00 1,232,729,662.85
ユーロ 小計
(149,308,216,764)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,733,667.20
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 5,988,054.70
UKT 0.875% 10/22/29 1,430,000.00 1,453,952.50
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,164,796.00
UKT 1.5% 01/22/21 7,380,000.00 7,458,117.30
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,374,577.00
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,409,054.00
UKT 1.625% 10/22/28 6,650,000.00 7,233,105.25
UKT 1.625% 10/22/54 1,950,000.00 2,215,863.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,468,998.00
UKT 1.75% 01/22/49 2,310,000.00 2,630,466.30
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,289,742.50
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,320,828.90
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,444,447.40
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,143,476.80
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,670,562.50
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,281,312.70
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,717,160.25
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,365,375.95
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,700,212.45
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,054,548.80
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 6,988,414.00
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,598,238.40
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 3,997,123.65
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,390,684.30
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,229,055.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,990,000.00 4,670,768.70
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 868,584.65
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,836,369.75
UKT 4.25% 12/07/46 3,400,000.00 5,814,034.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,857,988.75
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,273,568.40
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,740,433.85
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,561,840.20
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,879,676.65
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,109,939.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,726,407.25
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,112,376.50
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,096,625.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,849,168.75
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 829,281.00
136,920,000.00 177,548,897.30
イギリスポンド 小計
(24,894,130,890)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,110,246.90
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,235,719.25
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,004,061.25
SGB 1% 11/12/26 13,470,000.00 14,714,425.95
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,815,473.40
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 13,683,813.00
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,459,201.35
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,079,205.30
103,020,000.00 117,102,146.40
スウェーデンクローナ 小計
(1,316,228,125)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,589,766.70
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 8,210,000.00 8,508,679.80
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,967,185.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,369,192.60
NGB 2% 04/26/28 6,190,000.00 6,561,214.30
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,826,332.80
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,218,967.00
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,728,587.50
72,730,000.00 75,769,925.70
ノルウェークローネ 小計
(897,873,619)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,506,690.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 18,901,148.40
DGB 0.5% 11/15/29 8,340,000.00 9,086,596.80
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,256,864.45
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 12,859,697.60
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 13,978,396.80
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 47,766,153.15
97,870,000.00 127,355,547.20
デンマーククローネ 小計
(2,064,433,420)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,845,926.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,790,635.20
POLGB 2.25% 10/25/24 560,000.00 573,322.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,024,871.10
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,039,394.85
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,688,356.65
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,034,131.55
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,909,537.40
POLGB 2.75% 10/25/29 3,540,000.00 3,774,648.90
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,615,300.80
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,707,155.70
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,781,631.90
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,235,628.45
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 803,628.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,314,490.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,685,005.00
79,030,000.00 82,823,663.90
ポーランドズロチ 小計
(2,342,253,215)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,555,289.10
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,375,687.10
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,331,741.35
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,058,078.70
ACGB 2.5% 05/21/30 4,270,000.00 4,845,211.70
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,577,614.90
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 962,188.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,708,356.65
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,494,395.00
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,168,454.95
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,146,505.50
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,790,760.80
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,609,596.50
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,870,208.40
ACGB 3.25% 06/21/39 1,890,000.00 2,434,811.40
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,142,173.20
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,169,861.60
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,688,144.10
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,717,473.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,177,134.70
ACGB 5.5% 04/21/23 4,130,000.00 4,799,968.60
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,232,393.85
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,045,152.75
91,270,000.00 104,901,201.85
オーストラリアドル 小計
(7,806,747,441)
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シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 983,574.90
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 803,956.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 783,003.00
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 874,305.75
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,606,663.20
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 741,072.50
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 654,576.30
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 280,256.60
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,126,314.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,515,960.60
SIGB 2.75% 04/01/42 1,060,000.00 1,211,929.80
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,665,080.00
SIGB 2.875% 07/01/29 670,000.00 739,030.10
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 744,996.45
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,621.50
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,290.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,359,740.70
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,338,381.10
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,671,241.45
18,380,000.00 19,664,993.95
シンガポールドル 小計
(1,565,136,868)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,521,525.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,726,676.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,713,590.75
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,720,343.20
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,374,101.00
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 1,971,909.95
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,709.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,528,417.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,229,093.40
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,045,703.70
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,462.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,060,240.80
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,161,662.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,028,262.75
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,668,384.20
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,790,490.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,087,392.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,968,181.50
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,141,983.50
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,766,711.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,613,751.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,119,220.00
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MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,482,831.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,530,000.00 3,731,563.00
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,294,341.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,657,200.00
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,547,825.30
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,803,314.60
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 922,784.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,795,520.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,660,478.40
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 679,941.00
66,780,000.00 69,933,611.75
マレーシアリンギット 小計
(1,813,378,552)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 51,717,766.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 8,063,113.60
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,519,762.75
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,718,939.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,835,488.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,921,651.60
SAGB 8.25% 03/31/32 33,120,000.00 30,690,813.60
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 24,507,614.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,383,933.00
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 40,247,013.00
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 20,164,550.00
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 28,083,468.65
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 18,248,365.80
322,510,000.00 301,102,479.75
南アフリカランド 小計
(2,213,103,226)
392,214,806,884
合計
(392,214,806,884)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 205銘柄 100.0 % 47.8 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.8 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 300銘柄 100.0 % 38.1 %
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イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 3,057,777,290
コール・ローン 19,237,502
株式 55,399,201,550
投資信託受益証券 179,727,808
投資証券 162,941,181
派生商品評価勘定 33,483,846
未収入金 1,040,428
未収配当金 71,397,799
差入委託証拠金 730,370,911
流動資産合計 59,655,178,315
資産合計 59,655,178,315
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,260,491
前受金 29,303,655
未払解約金 48,834,550
未払利息 15
流動負債合計 82,398,711
負債合計 82,398,711
純資産の部
元本等
元本 21,633,015,345
剰余金
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2019年10月21日現在
項目 金額(円)
剰余金又は欠損金(△) 37,939,764,259
元本等合計 59,572,779,604
純資産合計 59,572,779,604
負債純資産合計 59,655,178,315
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2019年10月21日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 21,633,015,345口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7538円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,538円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年10月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 19,189,688,695円
期中追加設定元本額 2,886,389,625円
期中一部解約元本額 443,062,975円
期末元本額 21,633,015,345円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,205,857,132円
世界経済インデックスファンド 3,384,002,093円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,211,384,663円
DC世界経済インデックスファンド 2,951,862,997円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 215,758,976円
分散投資コア戦略ファンドA 343,089,679円
分散投資コア戦略ファンドS 1,112,708,009円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 423,112,131円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 457,689,577円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 360,060,494円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 18,996,186円
SMT インデックスバランス・オープン 117,205,415円
SMT 世界経済インデックス・オープン 55,538,449円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 219,663,823円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 32,460,557円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,413,769円
グローバル経済コア 488,757,915円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 16,824,954円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 26,252円
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区分 2019年10月21日現在
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 36,269円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 16,503,139円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,961,703,460
投資信託受益証券 9,513,730
投資証券 1,815,361
合計 2,973,032,551
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,748,116,935 - 3,777,420,590 29,303,655
合計 3,748,116,935 - 3,777,420,590 29,303,655
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 47,290,200 - 47,370,500 △80,300
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アメリカドル 16,273,500 - 16,273,500 -
ポーランドズロチ 31,016,700 - 31,097,000 △80,300
合計 47,290,200 - 47,370,500 △80,300
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 493,504 7.06 3,484,138.24
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.88 91,624.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 36,794 89.04 3,276,137.76
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 8,617 210.00 1,809,570.00
ROSNEFT OJSC-GDR 133,544 6.41 856,017.04
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 160,402 5.58 895,043.16
TATNEFT-SPONSORED ADR 24,530 65.84 1,615,055.20
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B 7,076 8.07 57,103.32
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 9.12 141,460.32
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 14.61 247,347.30
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 25.28 1,681,044.16
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 15,509 20.10 311,730.90
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 18,620 12.94 240,942.80
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 57.55 409,986.20
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 13.61 527,700.53
SOUTHERN COPPER CORP 5,402 33.88 183,019.76
51JOB INC-ADR 1,655 76.48 126,574.40
DP WORLD PLC 21,152 14.00 296,128.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 29,952 20.84 624,199.68
NIO INC - ADR 53,878 1.52 81,894.56
HUAZHU GROUP LTD-ADR 10,934 35.51 388,266.34
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 13,433 113.82 1,528,944.06
TAL EDUCATION GROUP- ADR 38,759 38.96 1,510,050.64
YUM CHINA HOLDINGS INC 33,306 43.82 1,459,468.92
58.COM INC-ADR 9,450 50.97 481,666.50
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AUTOHOME INC-ADR 5,298 82.95 439,469.10
BAIDU INC - SPON ADR 26,753 103.74 2,775,356.22
IQIYI INC-ADR 11,977 16.09 192,709.93
MOMO INC-SPON ADR 12,997 33.07 429,810.79
NETEASE INC-ADR 6,498 286.03 1,858,622.94
SINA CORP 5,725 39.70 227,282.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 13.50 122,485.50
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 47.55 249,589.95
YY INC-ADR 4,344 57.63 250,344.72
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 132,184 169.13 22,356,279.92
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 41.00 143,828.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 38,071 29.38 1,118,525.98
JD.COM INC-ADR 68,369 29.93 2,046,284.17
PINDUODUO INC-ADR 17,726 33.38 591,693.88
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 36,239 9.43 341,733.77
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,845 11.48 457,420.60
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 19.12 69,654.16
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 25.24 101,843.40
BBVA ARGENTINA SA-ADR 4,996 4.04 20,183.84
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 147,287 4.88 718,760.56
CREDICORP LTD 6,431 209.83 1,349,416.73
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 8,771 12.51 109,725.21
SBERBANK-SPONSORED ADR 233,869 14.77 3,455,414.47
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 205,916 1.34 276,133.35
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 28.34 57,275.14
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 1.10 60,147.36
GDS HOLDINGS LTD - ADR 4,405 40.52 178,490.60
GLOBANT SA 3,122 97.78 305,269.16
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.24 328,396.96
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 6,359 10.00 63,590.00
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 5,650 15.38 86,897.00
2,519,999 63,107,749.70
アメリカドル 小計
(6,848,452,997)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,455,661 7.72 11,237,702.92
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 381,292 47.57 18,138,060.44
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 221.95 3,218,275.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 42.52 4,118,147.04
ALFA S.A.B.-A 242,900 17.35 4,214,315.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 57.54 2,157,750.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 305.32 7,115,482.60
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 194.93 6,058,424.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 180.15 3,058,947.00
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ALSEA SAB DE CV 34,300 47.77 1,638,511.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 209,790 42.01 8,813,277.90
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 81.93 2,572,602.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 107.45 1,171,205.00
WALMART DE MEXICO-SER V 468,580 56.56 26,502,884.80
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 33,675 105.84 3,564,162.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 179,140 175.88 31,507,143.20
GRUMA S.A.B.-B 25,960 192.85 5,006,386.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 132,400 34.06 4,509,544.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 38.68 7,032,024.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 247,600 107.05 26,505,580.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 24.35 6,148,375.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,304,240 15.38 50,819,211.20
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 37,700 83.50 3,147,950.00
7,450,055 238,255,960.50
メキシコペソ 小計
(1,353,293,855)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 56.77 1,044,568.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,100 29.95 8,329,095.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 402,440 27.60 11,107,344.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 19.51 1,474,956.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 28.55 422,540.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 13.05 822,150.00
GERDAU SA-PREF 87,000 13.16 1,144,920.00
SUZANO SA 50,679 33.81 1,713,456.99
VALE SA 302,478 46.03 13,923,062.34
EMBRAER SA 69,700 17.53 1,221,841.00
WEG SA 66,872 24.36 1,629,001.92
CCR SA 101,100 17.92 1,811,712.00
LOCALIZA RENT A CAR 59,002 44.93 2,650,959.86
RUMO SA 97,700 22.98 2,245,146.00
COGNA EDUCACAO 138,184 10.75 1,485,478.00
B2W CIA DIGITAL 23,600 54.50 1,286,200.00
B2W CIA DIGITAL-RCT 3,360 54.49 183,086.40
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 21.13 1,346,319.08
LOJAS RENNER S.A. 82,907 51.30 4,253,129.10
MAGAZINE LUIZA SA 56,800 43.00 2,442,400.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 59,600 26.65 1,588,340.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 19.69 817,135.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 82.55 1,221,740.00
RAIA DROGASIL SA 21,100 103.63 2,186,593.00
AMBEV SA 438,500 18.67 8,186,795.00
BRF SA 52,500 36.15 1,897,875.00
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JBS SA 118,600 29.04 3,444,144.00
M DIAS BRANCO SA 6,300 35.20 221,760.00
NATURA COSMETICOS SA 41,400 32.28 1,336,392.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 33,600 61.99 2,082,864.00
HYPERA SA 35,300 34.86 1,230,558.00
BANCO BRADESCO S.A. 116,362 31.44 3,658,421.28
BANCO BRADESCO SA-PREF 365,953 33.79 12,365,551.87
BANCO DO BRASIL S.A. 81,100 46.06 3,735,466.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 466,981 34.24 15,989,429.44
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 410,067 13.07 5,359,575.69
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,503 46.44 8,846,959.32
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 56,300 34.46 1,940,098.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 57,300 37.26 2,134,998.00
PORTO SEGURO SA 7,300 56.70 413,910.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 57,063 15.17 865,645.71
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 29.30 1,330,220.00
CIELO SA 99,269 7.65 759,407.85
TELEFONICA BRASIL S.A. 48,400 54.86 2,655,224.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 11.55 841,995.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 38.97 689,769.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 24,100 38.19 920,379.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 65,992 13.65 900,790.80
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 26,100 51.23 1,337,103.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 43.76 732,980.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 13,000 100.41 1,305,330.00
5,157,178 151,534,815.65
ブラジルレアル 小計
(3,995,973,088)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,360.00 329,212,800.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,864.00 253,438,760.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 9,857 20,190.00 199,012,830.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 23,754 8,502.00 201,956,508.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 4,270.00 302,473,990.00
CENCOSUD SA 137,988 1,139.00 157,168,332.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 7,900.00 73,651,700.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,378.00 36,174,136.00
BANCO DE CHILE 3,735,628 102.70 383,648,995.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,194 46,799.00 243,074,006.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 51.40 322,782,799.40
ITAU CORPBANCA 16,749,156 5.35 89,624,733.75
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 6,984.90 129,583,864.80
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 379.00 108,482,307.00
COLBUN SA 475,888 138.49 65,905,729.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 139.79 557,763,218.32
ENEL CHILE SA 2,561,278 71.50 183,131,377.00
34,549,424 3,637,086,086.99
チリペソ 小計
(554,291,919)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,915.00 1,425,373,785.00
CEMENTOS ARGOS SA 32,011 7,440.00 238,161,840.00
GRUPO ARGOS SA 17,723 17,800.00 315,469,400.00
BANCOLOMBIA SA 20,302 39,980.00 811,673,960.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 42,640.00 1,632,173,920.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,290.00 391,783,320.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 32,800.00 682,896,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 12,561 29,200.00 366,781,200.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 18,780.00 948,596,580.00
984,893 6,812,910,005.00
コロンビアペソ 小計
(215,969,247)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,000 21.10 189,900.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 4,358 18.24 79,489.92
OPAP SA 17,668 9.88 174,559.84
JUMBO SA 8,599 17.48 150,310.52
ALPHA BANK AE 129,138 1.72 223,279.60
EUROBANK ERGASIAS SA 182,882 0.88 160,936.16
NATIONAL BANK OF GREECE 53,130 2.75 146,107.50
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 20,293 13.53 274,564.29
425,068 1,399,147.83
ユーロ 小計
(169,464,785)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 11.73 313,191.00
26,700 313,191.00
イギリスポンド 小計
(43,912,510)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 124.20 1,441,092.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 6.59 769,415.45
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 17.87 425,502.57
KOC HOLDING AS 62,460 18.35 1,146,141.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 43,168 4.43 191,234.24
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,836 24.34 239,408.24
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 11.54 717,684.14
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 3,258 61.60 200,692.80
ARCELIK AS 15,358 18.10 277,979.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 47.44 2,031,570.56
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 11,230 20.12 225,947.60
AKBANK T.A.S. 276,321 7.30 2,017,143.30
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 9.27 2,224,725.84
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 6.10 1,055,373.20
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HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.62 985,938.36
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 12.39 1,178,239.44
1,301,293 15,128,089.14
トルコリラ 小計
(283,500,390)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 781.50 5,832,334.50
MONETA MONEY BANK AS 68,748 76.40 5,252,347.20
CEZ AS 13,737 521.00 7,156,977.00
89,948 18,241,658.70
チェココルナ 小計
(86,100,629)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 32,872 2,846.00 93,553,712.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 5,155.00 78,242,590.00
OTP BANK NYRT 19,549 13,050.00 255,114,450.00
67,599 426,910,752.00
ハンガリーフォリント 小計
(156,292,026)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 90.64 1,002,206.48
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 26,414 104.50 2,760,263.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 4.58 672,128.23
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 4,171 19.03 79,374.13
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 78.28 1,027,972.96
CCC SA 3,138 129.00 404,802.00
LPP SA 124 8,025.00 995,100.00
CD PROJEKT SA 6,704 235.00 1,575,440.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 27.42 644,424.84
DINO POLSKA SA 4,430 150.40 666,272.00
ALIOR BANK SA 8,830 38.04 335,893.20
BANK MILLENNIUM SA 33,017 6.14 202,889.46
BANK PEKAO SA 15,510 106.50 1,651,815.00
M BANK SA 1,663 378.20 628,946.60
PKO BANK POLSKI SA 76,505 37.64 2,879,648.20
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 299.60 1,083,054.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,951 36.76 1,872,958.76
ORANGE POLSKA SA 55,658 5.74 319,476.92
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 8.22 522,318.09
548,414 19,324,983.87
ポーランドズロチ 小計
(546,510,543)
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
CHINA COAL ENERGY CO - H 98,000 3.13 306,740.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 9.43 1,810,560.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,377,400 4.61 10,959,814.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 344,000 15.70 5,400,800.00
CNOOC LTD-R 1,626,000 11.88 19,316,880.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,976,000 4.06 8,022,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 8.11 1,151,620.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.47 839,800.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 75,400 2.67 201,318.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 47.55 5,230,500.00
BBMG CORPORATION - H 131,000 2.32 303,920.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 4.75 482,125.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 2.52 846,720.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 330,000 6.88 2,270,400.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 144,000 3.00 432,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 8.28 1,738,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 3.18 253,128.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 8.83 732,890.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 4.31 715,460.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 292,000 2.95 861,400.00
MMG LIMITED 168,000 1.57 263,760.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 6.89 888,810.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 2.22 441,780.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 8.65 782,825.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 2.65 1,931,850.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 3.72 461,280.00
BOC AVIATION LTD 32,500 74.00 2,405,000.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 395,000 6.13 2,421,350.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 136,000 4.74 644,640.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 30.80 4,912,600.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 8.92 1,708,180.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 300,000 4.78 1,434,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 7.32 1,244,400.00
CITIC LTD 502,000 10.08 5,060,160.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 5.36 2,739,228.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 10.04 2,891,520.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 16.68 583,800.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 1.72 245,960.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.46 413,280.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 14.84 563,920.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 4.57 326,755.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 11.94 507,450.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 143,800 12.20 1,754,360.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 9.25 290,598.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 30.50 1,900,150.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 6.01 2,314,294.74
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 25.40 3,454,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 8.26 1,486,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CHINA LIMITED-H 118,000 7.00 826,000.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 7.91 854,280.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 468,000 3.90 1,825,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 97,547 12.18 1,188,122.46
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.88 858,880.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 3.53 303,580.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 2.91 426,315.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 6.28 655,280.32
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.22 694,960.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 15.10 1,931,622.20
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 2.50 275,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.65 585,200.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 4.99 583,830.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 8.49 2,122,500.00
BYD CO LTD-H 68,500 38.45 2,633,825.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 2.18 545,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.54 2,005,640.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 22.05 599,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 471,000 13.72 6,462,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 5.34 1,883,685.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 8.07 2,036,416.08
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 6.35 584,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 73.15 8,119,650.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 3.69 715,860.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 20.95 2,430,200.00
LI NING CO LTD 194,000 26.70 5,179,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 106.60 7,462,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 12.10 326,700.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 15,000 37.20 558,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.17 1,696,500.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 29.85 961,170.00
TENCENT HOLDINGS LTD 530,400 331.00 175,562,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.71 421,710.18
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,656,000 0.11 197,064.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 102,700 92.75 9,525,425.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 25.50 1,071,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 8.25 1,608,750.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 2.56 263,680.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 31.10 7,992,700.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 42.00 5,964,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.18 624,190.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 148,000 10.52 1,556,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 28,000 46.75 1,309,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.34 667,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.36 3,561,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 34,000 54.00 1,836,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 52.40 3,484,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 286,000 7.08 2,024,880.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 8.53 2,081,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 14.60 1,874,640.00
SINOPHARM GROUP CO-H 99,600 26.35 2,624,460.00
3SBIO INC 119,000 13.94 1,658,860.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 10.06 1,006,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 17.40 7,864,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 7.48 1,178,100.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.61 599,260.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 16.22 1,330,040.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 6.08 495,520.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 22.00 1,221,000.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 321,000 1.06 340,260.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 726,000 11.16 8,102,160.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.13 698,820.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 37,000 7.40 273,800.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 27,600 87.15 2,405,340.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 44,500 83.00 3,693,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,929,000 3.17 9,284,930.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,408,200 3.17 23,483,994.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 5.28 5,002,668.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.39 4,175,768.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,846,620 6.26 55,379,841.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 3.64 2,493,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 354,423 37.95 13,450,352.85
CHINA MINSHENG BANKING-H 551,400 5.47 3,016,158.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 4.28 646,280.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,109,515 5.42 33,113,571.30
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 730,000 4.91 3,584,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.61 1,339,520.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 23.08 1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 62,000 11.40 706,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 4.09 1,343,565.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.19 1,103,130.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 14.58 1,924,560.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 14.82 2,949,180.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 7.19 1,013,790.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 8.30 735,380.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 12.26 725,792.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 8.15 2,255,920.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 11.96 1,899,248.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 710,000 18.76 13,319,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 29.45 7,975,060.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 1.24 296,360.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 17.82 2,527,303.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 115,600 31.55 3,647,180.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.20 2,214,400.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 613,288 9.55 5,856,900.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 512,000 94.60 48,435,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10,700 23.75 254,125.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 10.10 1,434,200.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 69,000 10.30 710,700.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 18.32 3,407,520.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 5.19 2,999,820.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 381,040 26.20 9,983,248.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 243,111 36.20 8,800,618.20
CHINA VANKE CO LTD-H 174,000 28.70 4,993,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.38 1,484,880.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 770,285 10.84 8,349,889.40
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 128,000 7.88 1,008,640.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 68,800 12.50 860,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.43 535,080.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 7.61 677,290.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 94,000 11.98 1,126,120.00
LONGFOR PROPERTIES 178,500 33.00 5,890,500.00
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DE 38,000 1.01 38,380.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 3.07 1,031,520.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 25.70 3,405,250.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.58 331,010.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 225,091 2.74 616,749.34
SOHO CHINA LTD 113,000 2.23 251,990.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 211,000 35.60 7,511,600.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.74 1,005,720.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 3.25 338,279.50
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 8.76 2,119,920.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 18.98 1,252,680.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 17.28 1,365,120.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 45.75 3,271,125.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 11.30 960,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 4.72 1,113,920.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 20.55 1,376,850.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.09 489,210.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 16.90 356,590.00
LENOVO GROUP LTD 578,000 5.40 3,121,200.00
MEITU INC 143,000 1.72 245,960.00
SUNNY OPTICAL TECH 74,300 118.80 8,826,840.00
XIAOMI CORP-CLASS B 823,800 8.55 7,043,490.00
ZTE CORP-H 82,908 20.80 1,724,486.40
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 582,000 66.15 38,499,300.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 3.63 4,922,280.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,672,000 1.72 6,315,840.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 700,000 8.32 5,824,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 36.40 1,419,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 408,000 4.13 1,685,040.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.99 2,670,580.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 32.70 5,630,940.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 4.15 1,049,950.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 165,000 1.66 273,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 43.50 3,741,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 9.42 1,652,268.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.59 219,420.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 87.70 6,586,270.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 222,000 16.62 3,689,640.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 3.01 553,840.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.63 1,343,100.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 306,000 2.98 911,880.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 258,000 6.74 1,738,920.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 5.98 275,080.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 15.42 693,900.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 9.69 2,567,850.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 224,453 4.46 1,001,060.38
85,213,124 867,727,952.67
香港ドル 小計
(12,009,354,864)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.47 1,435,427.96
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 23.30 584,830.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 7.38 1,550,538.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.77 688,311.00
GAMUDA BHD 139,200 3.77 524,784.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.85 376,270.00
IJM CORP BHD 198,100 2.21 437,801.00
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SIME DARBY BERHAD 167,246 2.29 382,993.34
AIRASIA GROUP BHD 64,800 1.91 123,768.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 53,594 8.13 435,719.22
MISC BHD 125,040 8.30 1,037,832.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.35 304,500.00
GENTING BHD 205,300 5.70 1,170,210.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 224,100 3.05 683,505.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 19.82 216,038.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 35.20 299,200.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.80 137,200.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.25 763,470.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 21.50 1,178,200.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 144.20 994,980.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 17.94 945,079.20
QL RESOURCES BHD 83,200 7.03 584,896.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.81 1,188,291.26
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 5.25 832,650.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.67 1,300,131.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 4.33 426,072.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 70,600 2.94 207,564.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 4.02 523,404.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 444,619 5.00 2,223,095.00
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 17.00 1,041,964.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 16.24 242,511.92
MALAYAN BANKING BHD 359,804 8.50 3,058,334.00
PUBLIC BANK BERHAD 298,520 19.28 5,755,465.60
RHB BANK BHD 206,419 5.66 1,168,331.54
SIME DARBY PROPERTY BHD 167,246 0.79 132,960.57
SP SETIA BHD 185,105 1.25 231,381.25
AXIATA GROUP BERHAD 281,687 4.22 1,188,719.14
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.69 1,461,873.00
MAXIS BHD 267,900 5.44 1,457,376.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 3.95 278,680.40
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.66 1,257,830.00
TENAGA NATIONAL BHD 294,475 13.80 4,063,755.00
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.94 237,223.10
6,715,631 43,133,165.50
マレーシアリンギット 小計
(1,118,442,981)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 11.80 4,304,640.00
IRPC PCL - NVDR 829,500 3.44 2,853,480.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 124,700 117.50 14,652,250.00
PTT PCL-NVDR 1,097,800 44.50 48,852,100.00
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THAI OIL PCL-NVDR 120,100 67.50 8,106,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 29.00 5,985,600.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 50.00 11,246,700.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 73,400 369.00 27,084,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 77.25 33,070,725.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 10.70 8,741,900.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 471,100 13.60 6,406,960.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 36.00 11,639,160.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,235 16.80 7,916,748.00
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 65.75 2,288,100.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 102,700 51.00 5,237,700.00
CP ALL PCL-NVDR 566,800 82.75 46,902,700.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 26.00 8,858,200.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 240,000 15.20 3,648,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 819,600 23.30 19,096,680.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 123.00 4,034,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 32,700 167.50 5,477,250.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 153.50 19,402,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 153.00 11,979,900.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 247,250 16.80 4,153,800.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 147,500 116.50 17,183,750.00
TMB BANK PCL-NVDR-RIGHT 925,212 0.02 18,504.24
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,336,500 1.45 1,937,925.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 60.50 5,432,900.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 172,500 64.00 11,040,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 537,100 9.60 5,156,160.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 231.00 24,462,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 68.25 16,632,525.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 59.50 3,927,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 5.30 5,095,467.70
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 368.00 8,537,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 49.75 9,228,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 52,400 174.00 9,117,600.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 76.50 4,153,950.00
13,075,450 443,865,649.94
タイバーツ 小計
(1,589,039,026)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 53.60 12,753,584.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 590,600 11.64 6,874,584.00
AYALA CORPORATION 22,370 855.50 19,137,535.00
DMCI HOLDINGS INC 345,450 9.10 3,143,595.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 873.00 5,987,034.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 230,360 72.60 16,724,136.00
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SM INVESTMENTS CORP 22,805 1,003.00 22,873,415.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 121.70 17,585,650.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 230.00 14,032,300.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 63,380 156.30 9,906,294.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 95.10 5,691,259.50
BDO UNIBANK INC 173,721 145.60 25,293,777.60
METROPOLITAN BANK & TRUST 142,732 70.90 10,119,698.80
SECURITY BANK CORP 30,810 199.50 6,146,595.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.85 11,425,145.00
AYALA LAND INC 637,000 49.00 31,213,000.00
MEGAWORLD CORP 638,000 4.80 3,062,400.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 25.50 2,371,500.00
SM PRIME HOLDINGS INC 887,550 38.75 34,392,562.50
GLOBE TELECOM INC 1,790 1,875.00 3,356,250.00
PLDT INC 6,225 1,110.00 6,909,750.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 39.00 3,490,500.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 360.60 10,497,066.00
6,870,256 282,987,631.40
フィリピンペソ 小計
(599,933,778)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,310.00 1,885,483,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 2,350.00 1,051,155,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 128,900 20,850.00 2,687,565,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 4,134,700 925.00 3,824,597,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,100.00 1,733,820,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 20,125.00 3,823,750,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 10,550.00 914,685,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 12,500.00 2,932,500,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 5,575.00 688,512,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 6,700.00 14,423,090,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 533,000 1,240.00 660,920,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 550,200 6,200.00 3,411,240,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 30,800 52,050.00 1,603,140,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 2,160.00 1,982,664,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 11,275.00 1,815,275,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 7,550.00 3,239,705,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 118,600 43,125.00 5,114,625,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,625.00 4,478,337,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 915,000 30,800.00 28,182,000,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 6,775.00 12,317,600,400.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 7,475.00 6,056,245,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 1,915.00 1,281,326,500.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 4,886,100 4,170.00 20,375,037,000.00
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BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,410.00 963,594,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 610.00 982,344,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,543,100 4,190.00 19,035,589,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 2,270.00 1,796,705,000.00
31,405,296 147,261,505,400.00
インドネシアルピア 小計
(1,133,913,591)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 4,227 49,950.00 211,138,650.00
S-OIL CORPORATION 5,824 99,100.00 577,158,400.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 163,000.00 910,518,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 10,706 17,500.00 187,355,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 36,200.00 262,160,400.00
KOREA ZINC CO LTD 783 437,500.00 342,562,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,051 70,800.00 74,410,800.00
LG CHEM LTD 4,436 295,500.00 1,310,838,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 479 165,000.00 79,035,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,400 235,500.00 329,700,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 67,800.00 76,410,600.00
POSCO 7,270 224,500.00 1,632,115,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,159 43,000.00 49,837,000.00
CJ CORP 1,230 84,700.00 104,181,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 4,176 97,300.00 406,324,800.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 8,270 4,610.00 38,124,700.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 32,800.00 141,302,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 32,800.00 221,728,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 24,850.00 70,201,250.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 32,650.00 71,862,650.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 6,380 44,700.00 285,186,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 348,500.00 282,285,000.00
KCC CORP 870 220,500.00 191,835,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 37,850.00 195,911,600.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 3,318 121,000.00 401,478,000.00
LG CORP 8,323 69,500.00 578,448,500.00
LOTTE CORP 2,370 38,550.00 91,363,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 18,500.00 110,778,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,702 92,300.00 710,894,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 16,800.00 311,068,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 7,820.00 290,520,820.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,879 241,000.00 934,839,000.00
S-1 CORPORATION 960 95,800.00 91,968,000.00
CJ LOGISTICS 862 155,500.00 134,041,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 148,000.00 215,340,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 24,900.00 137,049,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,605.00 136,934,280.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 32,000.00 226,112,000.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,800.00 224,200,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,414 241,000.00 1,545,774,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 13,176 123,000.00 1,620,648,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,892 80,000.00 231,360,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 73,200.00 219,819,600.00
KIA MOTORS CORPORATION 25,363 40,600.00 1,029,737,800.00
FILA KOREA LTD 4,080 58,700.00 239,496,000.00
HLB INC 2,398 129,100.00 309,581,800.00
LG ELECTRONICS INC 9,197 68,800.00 632,753,600.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,607 86,400.00 311,644,800.00
KANGWON LAND INC 13,208 30,950.00 408,787,600.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 25,000.00 126,750,000.00
KAKAO CORP 5,905 132,500.00 782,412,500.00
NAVER CORP 13,191 150,500.00 1,985,245,500.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 515,000.00 849,750,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 89,600.00 220,864,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 207,500.00 70,135,000.00
CJ ENM CO LTD 830 163,500.00 135,705,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 77,500.00 236,452,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 79,100.00 96,660,200.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 126,000.00 130,284,000.00
SHINSEGAE CO LTD 530 244,000.00 129,320,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 192,500.00 105,682,500.00
EMART 1,661 118,000.00 195,998,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,311 40,150.00 52,636,650.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 223,000.00 172,825,000.00
KT&G CORP 10,696 103,000.00 1,101,688,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 100,000.00 199,300,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 583,000.00 39,644,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 155,500.00 446,751,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 78,400.00 55,664,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 926 1,271,000.00 1,176,946,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 135 752,000.00 101,520,000.00
PACIFIC CORP 2,115 70,500.00 149,107,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,731 53,400.00 199,235,400.00
CELLTRION INC 9,173 181,500.00 1,664,899,500.00
CELLTRION PHARM INC 1,112 39,100.00 43,479,200.00
HANMI PHARM CO LTD 481 297,000.00 142,857,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 628 40,100.00 25,182,800.00
HELIXMITH CO LTD 1,641 84,300.00 138,336,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDY-TOX INC 326 314,300.00 102,461,800.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 344,000.00 537,672,000.00
SILLAJEN INC 5,667 12,750.00 72,254,250.00
YUHAN CORPORATION 630 222,000.00 139,860,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 7,180.00 166,690,880.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,256 35,150.00 1,168,948,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 12,600.00 356,958,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,159 42,850.00 1,635,113,150.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 42,483 42,100.00 1,788,534,300.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 45,214 12,050.00 544,828,700.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 70,300.00 323,520,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,795.00 229,699,680.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,240.00 225,106,080.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 11,298 12,200.00 137,835,600.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 34,600.00 65,705,400.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 34,300.00 198,116,800.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 52,300.00 220,130,700.00
HANWHA LIFE INSURANCE 29,897 2,345.00 70,108,465.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 4,318 26,200.00 113,131,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 27,550.00 109,511,250.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 222,000.00 689,976,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 70,100.00 519,931,700.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 192,500.00 600,792,500.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 14,000.00 336,994,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 123,000.00 174,045,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 109,500.00 613,528,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 441,054 49,900.00 22,008,594,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 79,690 40,300.00 3,211,507,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,221 224,000.00 1,169,504,000.00
LG UPLUS CORP 14,194 13,700.00 194,457,800.00
SK TELECOM 1,647 238,500.00 392,809,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 25,900.00 633,695,300.00
KOREA GAS CORPORATION 1,432 40,350.00 57,781,200.00
SK HYNIX INC 50,048 77,400.00 3,873,715,200.00
1,431,630 72,655,673,055.00
韓国ウォン 小計
(6,691,587,488)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 109,240 96.50 10,541,660.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 43.50 10,186,656.00
CHINA STEEL 1,120,261 23.25 26,046,068.25
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 314,061 88.10 27,668,774.10
FORMOSA PLASTICS CORP 452,824 96.00 43,471,104.00
NAN YA PLASTICS CORP 467,752 71.00 33,210,392.00
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TAIWAN CEMENT 469,479 40.95 19,225,165.05
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 426.50 5,118,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 29.20 10,162,417.60
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 265.00 5,627,805.00
CHINA AIRLINES LTD 130,203 9.19 1,196,565.57
EVA AIRWAYS CORP 164,159 14.20 2,331,057.80
EVERGREEN MARINE 132,968 13.15 1,748,529.20
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 35.00 6,195,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 48.70 8,622,870.70
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,937 413.50 4,935,949.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 218.50 7,911,229.50
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 34.75 1,390,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 218.50 5,563,884.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 265.00 4,240,000.00
POU CHEN 273,780 41.05 11,238,669.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 72.60 1,605,040.80
TATUNG CO LTD 210,000 17.10 3,591,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 486.50 12,649,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 66,544 295.00 19,630,480.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 61.00 2,181,116.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 446,395 73.00 32,586,835.00
TAIMED BIOLOGICS INC 13,000 137.00 1,781,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 420,468 21.80 9,166,202.40
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,628,237 20.90 34,030,153.30
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 978,573 26.40 25,834,327.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 22.05 22,140,272.70
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 579,945 21.20 12,294,834.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 902,339 29.10 26,258,064.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 12.35 14,287,579.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 964,768 13.95 13,458,513.60
TAIWAN BUSINESS BANK 209,620 12.60 2,641,212.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 769,621 20.65 15,892,673.65
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 51.00 16,873,911.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 132.00 17,426,904.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 772,153 18.80 14,516,476.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 731,951 41.30 30,229,576.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.47 11,901,706.60
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 177,791 25.00 4,444,775.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 649,082 45.25 29,370,960.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,166,470 9.69 11,303,094.30
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 45.90 1,933,308.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 45.50 1,521,520.00
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ACER INC 255,803 17.90 4,578,873.70
ADVANTECH CO LTD 28,402 285.50 8,108,771.00
ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 206.50 13,028,498.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 8.36 7,900,952.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 57,700 257.50 14,857,750.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 93.10 2,680,535.20
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 6.97 5,401,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 17.90 7,728,504.00
DELTA ELECTRONICS INC 186,903 136.50 25,512,259.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 65.10 6,044,535.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,196,248 76.90 91,991,471.20
INVENTEC CO LTD 280,511 21.75 6,101,114.25
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 4,305.00 38,917,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 48.05 10,832,968.60
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 89.30 5,358,000.00
PEGATRON CORP 159,474 58.00 9,249,492.00
QUANTA COMPUTER INC 242,270 54.40 13,179,488.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 35.95 4,605,195.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 182.50 4,927,500.00
WISTRON CORP 242,695 26.35 6,395,013.25
WPG HOLDINGS LTD 143,692 37.05 5,323,788.60
YAGEO CORPORATION 22,764 312.50 7,113,750.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 75,922 134.50 10,211,509.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 347,315 112.50 39,072,937.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 73.40 11,523,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 113.00 17,198,600.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 379,315 78.00 29,586,570.00
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 367.00 6,606,000.00
MEDIATEK INC 138,804 370.00 51,357,480.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 72.30 7,446,900.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 187.50 9,945,937.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 278.50 3,230,321.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 123,770 87.40 10,817,498.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 60,944 235.50 14,352,312.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,277,389 293.00 667,274,977.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 977,000 13.95 13,629,150.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 63.00 5,607,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 307.00 9,824,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 204,000 17.65 3,600,600.00
30,263,805 1,847,305,336.27
新台湾ドル 小計
(6,557,933,943)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 520.30 34,402,236.00
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COAL INDIA LTD 110,683 205.95 22,795,163.85
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 313.85 18,650,536.25
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 145.60 28,212,184.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 143.50 36,263,741.50
PETRONET LNG LTD 49,423 267.30 13,210,767.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD 266,443 1,416.35 377,376,543.05
AMBUJA CEMENTS LTD 37,185 207.65 7,721,465.25
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,816.75 45,346,080.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 746.50 20,410,803.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 187.40 22,742,301.80
JSW STEEL LTD 80,284 223.35 17,931,431.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,351.50 10,957,962.00
SHREE CEMENT LTD 901 18,679.75 16,830,454.75
TATA STEEL LTD 25,839 359.60 9,291,704.40
ULTRATECH CEMENT LTD 9,271 4,295.30 39,821,726.30
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 599.00 32,468,196.00
VEDANTA LTD 198,772 150.25 29,865,493.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 77.50 11,129,232.50
HAVELLS INDIA LTD 23,476 689.60 16,189,049.60
LARSEN & TOUBRO LTD 44,586 1,447.80 64,551,610.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 421.70 26,367,214.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 611.50 16,177,232.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,729.90 14,461,964.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 3,087.05 25,813,912.10
BHARAT FORGE LTD 13,392 445.80 5,970,153.60
BOSCH LTD 431 14,139.50 6,094,124.50
EICHER MOTORS LTD 1,254 20,275.90 25,425,978.60
HERO MOTOCORP LTD 7,507 2,646.15 19,864,648.05
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 62,948 593.30 37,347,048.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,499 7,302.30 69,364,547.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 107.55 8,263,819.35
TATA MOTORS LTD 147,050 136.85 20,123,792.50
PAGE INDUSTRIES LTD 601 21,498.45 12,920,568.45
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 1,300.60 36,181,391.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 49,307 250.20 12,336,611.40
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,924.85 21,223,396.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 3,252.35 16,613,003.80
ITC LTD 316,525 246.50 78,023,412.50
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 14,835.45 35,530,902.75
UNITED SPIRITS LTD 32,483 635.20 20,633,201.60
DABUR INDIA LTD 58,111 466.50 27,108,781.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,936 716.90 20,027,318.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HINDUSTAN UNILEVER LTD 59,690 2,106.85 125,757,876.50
MARICO LTD 42,465 391.85 16,639,910.25
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 476.45 9,689,087.20
CIPLA LTD 31,308 444.15 13,905,448.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,738.00 15,742,804.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 2,724.85 28,403,836.40
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 16,036 299.85 4,808,394.60
LUPIN LTD 16,340 739.10 12,076,894.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 6,701 1,556.85 10,432,451.85
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 401.65 33,316,867.50
AXIS BANK LTD 184,953 709.55 131,233,401.15
BANDHAN BANK LTD 36,073 554.70 20,009,693.10
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 154,909 2,094.45 324,449,155.05
ICICI BANK LTD 222,300 437.80 97,322,940.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 26,918 231.20 6,223,441.60
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 385.00 10,768,835.00
STATE BANK OF INDIA 167,428 269.65 45,146,960.20
YES BANK LTD 152,956 51.40 7,861,938.40
BAJAJ FINANCE LTD 16,731 4,137.65 69,227,022.15
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 27,929 319.25 8,916,333.25
REC LTD 48,168 130.50 6,285,924.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 12,137 1,096.25 13,305,186.25
BAJAJ FINSERV LTD 3,167 8,265.95 26,178,263.65
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 38,897 608.45 23,666,879.65
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 9,128 1,244.05 11,355,688.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 45,839 1,095.50 50,216,624.50
INFOSYS LTD 326,529 767.85 250,725,292.65
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 80,692 2,057.35 166,011,686.20
TECH MAHINDRA LTD 48,055 734.20 35,281,981.00
WIPRO LTD 118,712 248.90 29,547,416.80
BHARTI AIRTEL LTD 175,272 383.50 67,216,812.00
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 261.60 9,366,326.40
IDEA CELLULAR LTD 467,944 6.40 2,994,841.60
GAIL INDIA LTD 174,768 129.55 22,641,194.40
NTPC LTD 260,019 121.05 31,475,299.95
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 166,781 202.55 33,781,491.55
TATA POWER CO LTD 93,250 59.95 5,590,337.50
6,173,026 3,209,616,243.65
インドルピー 小計
(4,942,809,015)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 125.67 9,173,910.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 128.69 8,557,885.00
MCB BANK LTD 53,300 169.46 9,032,218.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
192,800 26,764,013.00
パキスタンルピー 小計
(18,734,809)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 22.61 1,296,864.38
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 302,960 2.69 814,962.40
INDUSTRIES QATAR 159,480 10.98 1,751,090.40
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.46 909,795.40
MASRAF AL RAYAN 406,540 3.81 1,548,917.40
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 15.48 1,768,280.40
QATAR NATIONAL BANK 412,820 19.47 8,037,605.40
QATAR INSURANCE CO 189,640 3.16 599,262.40
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.43 711,690.70
OOREDOO QSC 72,800 7.36 535,808.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 37,820 15.50 586,210.00
2,165,128 18,560,486.88
カタールリアル 小計
(551,060,855)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 119.62 2,349,097.56
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 5,219 1,075.40 5,612,512.60
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 38,437 306.70 11,788,627.90
GOLD FIELDS LTD 64,581 82.69 5,340,202.89
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 359.52 1,931,341.44
SAPPI LIMITED 49,985 38.35 1,916,924.75
SASOL LTD 51,446 281.14 14,463,528.44
BIDVEST GROUP LTD 27,702 205.50 5,692,761.00
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 118.50 4,802,686.50
MR PRICE GROUP LTD 21,299 158.85 3,383,346.15
NASPERS LTD-N SHS 41,274 2,299.33 94,902,546.42
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 167.40 4,022,956.80
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 47,367 51.79 2,453,136.93
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 83,684 55.75 4,665,383.00
BID CORP LTD 33,071 333.50 11,029,178.50
CLICKS GROUP LTD 20,499 244.46 5,011,185.54
PICK N PAY STORES LTD 62,266 61.40 3,823,132.40
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 131.48 5,889,252.16
SPAR GROUP LIMITED/THE 14,613 192.44 2,812,125.72
TIGER BRANDS LTD 13,023 211.17 2,750,066.91
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 24.09 3,771,120.87
NETCARE LTD 99,170 17.77 1,762,250.90
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 102.40 3,813,785.60
ABSA GROUP LTD 61,049 158.10 9,651,846.90
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,222 1,350.17 4,350,247.74
NEDBANK GROUP LTD 38,037 238.94 9,088,560.78
STANDARD BANK GROUP LTD 126,090 179.20 22,595,328.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRSTRAND LTD 312,664 65.99 20,632,697.36
INVESTEC LTD 28,883 83.39 2,408,553.37
PSG GROUP LTD 18,494 231.74 4,285,799.56
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 267.17 3,111,728.99
REMGRO LTD 46,153 173.87 8,024,622.11
RMB HOLDINGS LTD 74,398 80.17 5,964,487.66
DISCOVERY LIMITED 34,996 122.67 4,292,959.32
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,226 120.46 749,983.96
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 19.51 1,328,201.78
OLD MUTUAL LTD 407,000 20.21 8,225,470.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 136,094 30.38 4,134,535.72
SANLAM LTD 172,493 79.66 13,740,792.38
NEPI ROCKCASTLE PLC 32,121 128.00 4,111,488.00
MTN GROUP LTD 156,559 93.65 14,661,750.35
TELKOM SA LTD 11,353 68.22 774,501.66
VODACOM GROUP 58,903 125.75 7,407,052.25
2,806,246 353,527,758.87
南アフリカランド 小計
(2,598,429,027)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 7.57 2,040,039.30
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.28 678,944.64
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 223,903 15.30 3,425,715.90
ALDAR PROPERTIES PJSC 637,262 2.21 1,408,349.02
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 30,545 4.03 123,096.35
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.92 344,914.56
EMAAR PROPERTIES PJSC 300,622 4.43 1,331,755.46
EMIRATES TELECOM GROUP CO 168,271 16.44 2,766,375.24
1,938,324 12,119,190.47
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(358,606,846)
香港・オフショ SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 8.58 328,614.00
ア人民元
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 42.34 1,246,489.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 5.88 227,556.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 16.35 606,585.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.45 668,450.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 7.13 291,617.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 14,980 32.17 481,906.60
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 47,500 43.25 2,054,375.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 13.91 328,276.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.65 294,100.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 21.32 243,048.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 14.95 254,150.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 75,820 9.82 744,552.40
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 494,300 5.36 2,649,448.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.50 1,159,950.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 6,300 70.09 441,567.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 21.76 1,057,536.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 4.61 752,352.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 14.41 603,779.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.26 186,676.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.26 246,560.86
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 21.51 679,716.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.17 211,603.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.30 212,000.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 2.56 958,976.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 7.70 941,710.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.10 196,230.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 79.31 421,849.89
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.76 255,744.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 44.25 367,275.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 21.54 803,442.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 23.10 792,330.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 23.45 998,970.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 57.80 1,069,300.00
HLA CORP LTD-A 21,400 7.88 168,632.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 52.65 1,084,590.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 15.49 402,740.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 95.25 1,409,700.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 13.75 233,750.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.62 783,428.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 21,060 9.01 189,750.60
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 13.23 224,910.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 10.38 475,404.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 8.90 360,450.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 11,800 107.44 1,267,792.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 32,400 26.08 844,992.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 28.01 960,799.02
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 102.00 928,200.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 5,100 1,175.79 5,996,529.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 84.50 828,100.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 8,200 87.30 715,860.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 18.06 484,008.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 83.60 560,120.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 12.10 382,360.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 63,900 36.80 2,351,520.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 16,400 127.30 2,087,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 37.84 521,435.20
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 25.80 250,776.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 57,300 14.30 819,390.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 13.79 342,543.60
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 31.91 325,482.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 50.87 503,613.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 33.76 749,235.68
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 20,760 84.27 1,749,445.20
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 83.70 569,160.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 19.44 136,080.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 24.44 274,510.08
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 17.35 338,325.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 30.71 522,070.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 114.17 445,263.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.57 1,262,352.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 5.53 320,740.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 7.02 405,756.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 8.91 449,955.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 26.54 636,960.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 9.57 435,435.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.25 905,525.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 85,500 36.18 3,093,390.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 6.09 1,666,224.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 7.56 902,664.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.67 1,481,004.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 18.73 1,783,096.00
PING AN BANK CO LTD-A 85,100 16.51 1,405,001.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 12.78 1,767,474.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 4.41 140,679.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 6.92 1,276,740.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 56,200 16.62 934,044.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 22.00 950,400.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 128,800 14.82 1,908,816.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 11.33 1,153,394.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 13.65 827,190.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.94 528,876.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.19 268,646.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 10.05 318,585.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.79 992,488.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 35.86 652,652.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 50,400 89.75 4,523,400.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 28.03 392,420.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 25,000 19.60 490,000.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 26.96 1,447,752.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 43,900 15.32 672,548.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 30.10 385,280.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 34.77 375,516.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 57,200 30.28 1,732,016.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.64 417,144.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 42,400 30.44 1,290,656.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 168,332 29.01 4,883,311.32
CHINA UNITED NETWORK-A 749,200 6.09 4,562,628.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.25 912,450.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 104,000 17.73 1,843,920.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 4.09 1,220,047.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.88 882,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 23.35 380,605.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 12.83 520,898.00
8,390,689 106,466,095.05
香港・オフショア人民元 小計
(1,635,319,219)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 19.96 470,237.64
リアル
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 46.85 459,317.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 12.82 409,316.96
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 17.24 556,558.92
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 14,573 80.50 1,173,126.50
SAUDI ARABIAN MINING CO 36,841 42.30 1,558,374.30
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 73,481 90.90 6,679,422.90
SAUDI CEMENT 7,489 67.90 508,503.10
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 22.16 466,667.44
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 10.06 665,106.84
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,804 53.40 1,057,533.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 86.50 383,368.00
JARIR MARKETING CO 5,046 150.00 756,900.00
ALMARAI CO 22,935 47.45 1,088,265.75
SAVOLA 25,336 26.50 671,404.00
AL RAJHI BANK 120,466 60.60 7,300,239.60
ALINMA BANK 62,612 20.72 1,297,320.64
BANK AL-JAZIRA 35,813 13.12 469,866.56
BANK ALBILAD 32,374 24.72 800,285.28
BANQUE SAUDI FRANSI 48,323 32.80 1,584,994.40
NATIONAL COMMERCIAL BANK 106,300 44.00 4,677,200.00
RIYAD BANK 106,583 21.80 2,323,509.40
SAMBA FINANCIAL GROUP 86,380 26.85 2,319,303.00
SAUDI BRITISH BANK 32,217 30.70 989,061.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 1,609 102.60 165,083.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 71.00 469,523.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 12.02 566,045.84
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 9.85 454,941.95
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 23.70 815,611.80
SAUDI TELECOM CO 35,361 102.00 3,606,822.00
SAUDI ELECTRICITY CO 74,768 20.12 1,504,332.16
1,271,796 46,248,244.28
サウジアラビアリアル 小計
(1,340,274,119)
251,033,772 55,399,201,550
合 計
(55,399,201,550)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 43,300 4,781,619.00
益証券 ソ
43,300 4,781,619.00
メキシコペソ 小計
(27,159,595)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,478,280.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,824,228.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 782,100.00
KLABIN SA-UNIT 55,100 864,519.00
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 836,546.62
153,462 5,785,673.62
ブラジルレアル 小計
(152,568,213)
196,762 179,727,808
投資信託受益証券合計
(179,727,808)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 9,437,040.00
ソ
308,400 9,437,040.00
メキシコペソ 小計
(53,602,387)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 189,245 3,881,414.95
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 6,709,368.78
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 4,285,242.70
1,032,277 14,876,026.43
南アフリカランド 小計
(109,338,794)
1,340,677 162,941,181
投資証券合計
(162,941,181)
342,668,989
合計
(342,668,989)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 12.3 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 94.4 % ― ― 2.4 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.7 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 96.3 % ― ― 7.2 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.7 % ― 0.3 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
香港ドル 株式 208銘柄 100.0 % ― ― 21.5 %
マレーシアリンギッ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
ト
タイバーツ 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
インドネシアルピア 株式 27銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 12.0 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 11.8 %
インドルピー 株式 80銘柄 100.0 % ― ― 8.9 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 96.0 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 4.0 % 0.2 %
アラブ首長国連邦 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 114銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
民元
サウジアラビアリア 株式 31銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
ル
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(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 299,310,377
コール・ローン 464,544,499
国債証券 52,190,910,839
未収利息 764,714,716
前払費用 63,836,558
流動資産合計 53,783,316,989
資産合計 53,783,316,989
負債の部
流動負債
前受収益 1,303
未払金 168,839,662
未払解約金 87,980,465
未払利息 365
流動負債合計 256,821,795
負債合計 256,821,795
純資産の部
元本等
元本 30,677,256,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 22,849,238,428
元本等合計 53,526,495,194
純資産合計 53,526,495,194
負債純資産合計 53,783,316,989
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2019年10月21日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,677,256,766口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7448円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,448円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年10月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 28,791,241,481円
期中追加設定元本額 2,765,145,890円
期中一部解約元本額 879,130,605円
期末元本額 30,677,256,766円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,109,033,759円
世界経済インデックスファンド 5,636,083,382円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,293,355,128円
DC世界経済インデックスファンド 4,914,505,061円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,872,299,989円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 99,741,998円
分散投資コア戦略ファンドA 235,054,582円
分散投資コア戦略ファンドS 1,037,167,638円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 227,963,025円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,280,579,770円
コア投資戦略ファンド(切替型) 167,723,590円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 198,471,868円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 93,245,249円
SMT インデックスバランス・オープン 199,091,548円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,370,113,160円
SMT 世界経済インデックス・オープン 92,221,231円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 118,703,016円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 161,901,945円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,299,363円
グローバル経済コア 790,410,468円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 28,048,658円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 3,336,327円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,339円
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区分 2019年10月21日現在
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,809円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 25,278円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 26,454円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 114,722,556円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 3,062,180,072
合計 3,062,180,072
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 40,318,668.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 94,066,035.00
MBONO 5.75% 03/05/26 51,600,000.00 48,947,502.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 80,900,372.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 91,551,446.00
MBONO 7.25% 12/09/21 64,300,000.00 65,090,568.50
MBONO 7.5% 06/03/27 92,150,000.00 96,076,511.50
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 53,159,010.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 65,654,632.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 25,768,680.00
MBONO 8.5% 05/31/29 68,500,000.00 76,598,412.50
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MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 55,370,178.25
MBONO 8% 09/05/24 39,800,000.00 41,950,394.00
MBONO 8% 11/07/47 36,400,000.00 40,029,262.00
MBONO 8% 12/07/23 79,600,000.00 83,379,806.00
902,350,000.00 958,861,478.25
メキシコペソ 小計
(5,446,333,196)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 35,400,000.00 31,852,389.00
アル
BLTN 0% 07/01/21 16,250,000.00 15,049,138.00
BLTN 0% 07/01/22 13,250,000.00 11,568,699.20
BLTN 0% 07/01/23 23,250,000.00 18,951,216.82
BNTNF 10% 01/01/21 23,750,000.00 25,204,991.16
BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000.00 35,969,029.46
BNTNF 10% 01/01/25 25,500,000.00 29,824,434.97
BNTNF 10% 01/01/27 19,350,000.00 23,292,268.10
BNTNF 10% 01/01/29 8,150,000.00 10,020,407.75
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,756,125.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 521,156.25
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,090,000.00
200,500,000.00 206,099,855.71
ブラジルレアル 小計
(5,434,853,195)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/21 945,000,000.00 979,460,007.12
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,955,000,000.00 2,162,592,879.28
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,615,000,000.00 1,897,466,155.06
BTPCL 4% 03/01/23 1,260,000,000.00 1,335,071,490.48
BTPCL 5% 03/01/35 2,170,000,000.00 2,683,705,586.45
BTPCL 6% 01/01/43 1,730,000,000.00 2,519,293,540.92
9,675,000,000.00 11,577,589,659.31
チリペソ 小計
(1,764,424,664)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 23,250,669,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 9,600,000,000.00 9,992,112,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 59,100,000,000.00 74,662,507,500.00
92,350,000,000.00 107,905,289,250.00
コロンビアペソ 小計
(3,420,597,669)
ペルーヌエ PERUGB 5.4% 08/12/34 4,000,000.00 4,369,840.00
ボソル
PERUGB 5.7% 08/12/24 6,250,000.00 6,994,156.25
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,237,944.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,169,560.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,800,000.00 9,220,731.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,350,000.00 9,220,170.75
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,950,000.00 9,856,847.25
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 8,326,532.50
54,000,000.00 64,395,781.75
ペルーヌエボソル 小計
(2,092,862,906)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 13,451,646.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,038,567.50
32,950,000.00 30,490,213.50
ウルグアイペソ 小計
(88,421,619)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,522,094.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 25,587,625.00
45,400,000.00 46,109,719.00
ドミニカペソ 小計
(94,524,923)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 3,030,566.25
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,050,000.00 6,762,684.25
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 8,406,011.25
TURKGB 10.7% 02/17/21 6,700,000.00 6,441,681.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 9,928,001.25
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 8,053,800.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,266,520.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,421,137.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,810,104.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,056,286.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 5,664,555.00
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 4,722,406.50
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 10,009,396.25
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,739,960.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,010,213.75
108,600,000.00 96,323,323.00
トルコリラ 小計
(1,805,099,073)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 38,200,000.00 35,294,317.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 29,000,000.00 28,122,895.00
CZGB 0.95% 05/15/30 46,400,000.00 44,094,616.00
CZGB 1% 06/26/26 47,900,000.00 46,829,435.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 54,767,417.50
CZGB 2.5% 08/25/28 51,600,000.00 56,407,572.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 54,707,632.00
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 39,774,913.00
CZGB 4.7% 09/12/22 39,000,000.00 42,841,110.00
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 46,961,580.00
429,000,000.00 449,801,487.50
チェココルナ 小計
(2,123,063,021)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 287,000,000.00 289,076,445.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 575,804,175.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 586,916,220.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 358,372,245.00
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 503,361,875.00
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HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 561,151,625.00
HGB 3% 10/27/27 626,000,000.00 691,388,830.00
HGB 5.5% 06/24/25 636,000,000.00 787,504,740.00
HGB 6.0% 11/24/23 496,000,000.00 601,729,840.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 470,082,120.00
HGB 7.5% 11/12/20 188,500,000.00 203,410,350.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 561,270,690.00
5,460,000,000.00 6,190,069,155.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,266,184,317)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,703,590.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,205,440.00
POLGB 2.25% 10/25/24 4,000,000.00 4,095,160.00
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,745,055.25
POLGB 2.5% 04/25/24 11,550,000.00 11,939,061.75
POLGB 2.5% 07/25/26 15,600,000.00 16,186,014.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,900,000.00 15,481,323.50
POLGB 2.75% 04/25/28 11,800,000.00 12,504,991.00
POLGB 2.75% 10/25/29 8,450,000.00 9,010,108.25
POLGB 2% 04/25/21 10,050,000.00 10,134,721.50
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,672,693.00
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,783,179.00
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 12,139,414.00
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,749,348.75
161,750,000.00 169,350,100.00
ポーランドズロチ 小計
(4,789,220,828)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 135,100,000.00 136,738,087.50
ブル
RFLB 6.9% 05/23/29 138,000,000.00 142,502,940.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 184,532,235.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 170,113,444.50
RFLB 7.25% 05/10/34 114,200,000.00 120,087,010.00
RFLB 7.4% 07/17/24 129,200,000.00 135,521,756.00
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 179,324,964.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 126,103,905.00
RFLB 7.6% 04/14/21 64,500,000.00 65,979,952.50
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 143,890,847.50
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 190,230,755.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 175,055,562.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 160,144,740.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 99,743,724.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 110,238,584.00
RFLB 7% 12/15/21 151,000,000.00 153,855,410.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 193,975,760.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 142,592,922.00
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2,494,950,000.00 2,630,632,599.50
ロシアルーブル 小計
(4,472,075,419)
マレーシア MGS 3.62% 11/30/21 10,200,000.00 10,315,056.00
リンギット
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,472,578.75
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,942,974.50
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,839,132.25
MGS 3.885% 08/15/29 9,700,000.00 10,088,679.00
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 13,899,262.50
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,295,082.25
MGS 3.906% 07/15/26 7,500,000.00 7,757,700.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,575,368.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,820,931.75
MGS 4.16% 07/15/21 11,850,000.00 12,063,655.50
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 9,838,678.50
MGS 4.762% 04/07/37 6,900,000.00 7,787,202.00
119,650,000.00 123,696,301.00
マレーシアリンギット 小計
(3,207,445,084)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 96,500,000.00 97,716,382.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 102,089,050.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 78,500,000.00 81,665,905.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 72,827,151.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 86,086,487.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 78,000,000.00 98,715,630.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 221,494,177.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 90,618,780.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 167,125,466.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 64,100,000.00 67,160,454.50
THAIGB 3.775% 06/25/32 64,400,000.00 80,376,030.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 76,000,000.00 86,781,360.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 116,000,000.00 150,330,200.00
1,218,400,000.00 1,402,987,074.50
タイバーツ 小計
(5,022,693,726)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 25,047,125.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 25,000,000.00 25,319,500.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,241,300.00
70,000,000.00 74,607,925.00
フィリピンペソ 小計
(158,168,801)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,966,225,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,822,826,500.00
INDOGB 11% 11/15/20 8,100,000,000.00 8,532,054,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,523,452,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 40,800,000,000.00 39,774,492,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 33,693,480,000.00
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INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 26,726,255,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 23,051,691,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 30,500,000,000.00 30,362,292,500.00
INDOGB 7% 05/15/22 33,700,000,000.00 34,222,518,500.00
INDOGB 7% 05/15/27 44,300,000,000.00 44,375,974,500.00
INDOGB 7% 09/15/30 12,100,000,000.00 11,879,598,500.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 31,377,924,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 33,800,000,000.00 36,412,402,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 34,674,080,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,953,864,000.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,870,070,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 58,800,000,000.00 62,702,850,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 38,500,000,000.00 41,184,412,500.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 16,100,000,000.00 17,083,871,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 48,635,325,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 35,959,863,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,211,859,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 36,255,537,500.00
665,000,000,000.00 692,252,917,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,330,347,464)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 98,900,000.00 110,831,790.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 25,389,296.00
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 37,381,954.50
SAGB 6.75% 03/31/21 22,950,000.00 22,990,621.50
SAGB 7.75% 02/28/23 42,500,000.00 43,068,650.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 35,635,336.00
SAGB 8.25% 03/31/32 47,650,000.00 44,155,110.75
SAGB 8.5% 01/31/37 55,100,000.00 49,829,134.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 61,274,290.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 80,045,841.00
SAGB 8.875% 02/28/35 35,250,000.00 33,449,430.00
SAGB 8% 01/31/30 63,300,000.00 59,394,706.50
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 32,553,150.00
687,350,000.00 635,999,310.75
南アフリカランド 小計
(4,674,594,934)
52,190,910,839
合計
(52,190,910,839)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.4 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.4 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.0 % 3.4 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 6.6 %
ペルーヌエボソル 国債証券 8銘柄 100.0 % 4.0 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.5 %
チェココルナ 国債証券 10銘柄 100.0 % 4.1 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 4.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.2 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.0 % 8.6 %
マレーシアリンギット 国債証券 13銘柄 100.0 % 6.1 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.6 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.2 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,689,889,072
投資証券 125,522,328,150
派生商品評価勘定 170,439,500
未収配当金 842,976,070
差入委託証拠金 83,391,000
流動資産合計 129,309,023,792
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2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産合計 129,309,023,792
負債の部
流動負債
前受金 170,439,500
未払金 147,364,880
未払解約金 171,687,967
未払利息 2,114
流動負債合計 489,494,461
負債合計 489,494,461
純資産の部
元本等
元本 58,176,735,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 70,642,794,134
元本等合計 128,819,529,331
純資産合計 128,819,529,331
負債純資産合計 129,309,023,792
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 58,176,735,197口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2143円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,143円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2019年10月21日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 61,126,317,476円
期中追加設定元本額 4,947,997,745円
期中一部解約元本額 7,897,580,024円
期末元本額 58,176,735,197円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,673,355,885円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,024,302円
SMT J-REITインデックス・オープン 12,439,405,704円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 27,348,291,454円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,137,466,442円
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区分 2019年10月21日現在
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,387,244,629円
分散投資コア戦略ファンドA 2,149,549,811円
分散投資コア戦略ファンドS 4,086,307,095円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,107,790,092円
SMT インデックスバランス・オープン 31,673,818円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 520,518,207円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,041,053円
グローバル経済コア 339,019,570円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,945,292円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 316,102,519円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 37,509,267円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 918,777,089円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 945,080,508円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 400,173,502円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 325,458,958円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 24,389,864,179
合計 24,389,864,179
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,113,995,500 - 3,284,435,000 170,439,500
合計 3,113,995,500 - 3,284,435,000 170,439,500
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,125 149,062,500
サンケイリアルエステート投資法人 1,589 194,016,900
日本アコモデーションファンド投資法人 3,643 2,542,814,000
MCUBS MidCity投資法人 13,005 1,638,630,000
森ヒルズリート投資法人 12,614 2,313,407,600
産業ファンド投資法人 13,489 2,302,572,300
アドバンス・レジデンス投資法人 10,399 3,764,438,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,823 1,529,034,300
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,494 3,186,520,000
GLP投資法人 27,307 4,014,129,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,565 1,611,445,000
日本プロロジスリート投資法人 15,752 4,843,740,000
星野リゾート・リート投資法人 1,668 1,004,136,000
Oneリート投資法人 1,709 580,205,500
イオンリート投資法人 11,832 1,861,173,600
ヒューリックリート投資法人 9,325 1,934,937,500
日本リート投資法人 3,561 1,673,670,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 70,437 1,546,092,150
人
日本ヘルスケア投資法人 532 117,944,400
積水ハウス・リート投資法人 32,057 3,295,459,600
トーセイ・リート投資法人 2,016 287,481,600
ケネディクス商業リート投資法人 4,042 1,191,985,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,338 331,996,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,195 272,180,000
野村不動産マスターファンド投資法人 34,192 6,999,102,400
いちごホテルリート投資法人 1,816 245,886,400
ラサールロジポート投資法人 10,194 1,673,854,800
スターアジア不動産投資法人 3,638 432,194,400
マリモ地方創生リート投資法人 943 128,908,100
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,700 1,243,350,000
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大江戸温泉リート投資法人 1,863 184,250,700
さくら総合リート投資法人 2,372 237,911,600
投資法人みらい 11,893 765,909,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,572 373,968,800
三菱地所物流リート投資法人 2,158 774,722,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,539 223,001,100
ザイマックス・リート投資法人 1,591 217,330,600
タカラレーベン不動産投資法人 3,112 398,024,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,696 218,105,600
日本ビルファンド投資法人 10,617 8,737,791,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,964 8,025,648,000
日本リテールファンド投資法人 20,721 5,084,933,400
オリックス不動産投資法人 21,845 5,170,711,500
日本プライムリアルティ投資法人 6,940 3,608,800,000
プレミア投資法人 9,903 1,663,704,000
東急リアル・エステート投資法人 7,351 1,555,471,600
グローバル・ワン不動産投資法人 7,613 1,114,543,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 24,617 5,341,889,000
森トラスト総合リート投資法人 7,836 1,558,580,400
インヴィンシブル投資法人 48,092 3,279,874,400
フロンティア不動産投資法人 3,894 1,919,742,000
平和不動産リート投資法人 6,828 988,694,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,164 2,003,770,800
福岡リート投資法人 5,670 1,067,094,000
ケネディクス・オフィス投資法人 3,392 2,927,296,000
いちごオフィスリート投資法人 8,490 988,236,000
大和証券オフィス投資法人 2,531 2,133,633,000
阪急阪神リート投資法人 4,952 883,932,000
スターツプロシード投資法人 1,707 364,956,600
大和ハウスリート投資法人 14,781 4,692,967,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,319 3,019,774,500
日本賃貸住宅投資法人 12,332 1,304,725,600
ジャパンエクセレント投資法人 9,818 1,781,967,000
合計 633,173 125,522,328,150
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 437,640,052
コール・ローン 42,715,765
投資証券 86,007,585,603
派生商品評価勘定 14,790
未収入金 1,003,937
未収配当金 85,310,776
流動資産合計 86,574,270,923
資産合計 86,574,270,923
負債の部
流動負債
未払金 245,815,434
未払解約金 50,122,216
未払利息 33
流動負債合計 295,937,683
負債合計 295,937,683
純資産の部
元本等
元本 42,697,507,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 43,580,825,800
元本等合計 86,278,333,240
純資産合計 86,278,333,240
負債純資産合計 86,574,270,923
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
為替予約取引
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2019年10月21日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,697,507,440口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0207円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,207円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年10月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 40,537,998,055円
期中追加設定元本額 4,128,765,380円
期中一部解約元本額 1,969,255,995円
期末元本額 42,697,507,440円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 90,755,477円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 134,697,721円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,639,062,472円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,034,917円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 9,136,875,250円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,896,205,186円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,055,767,143円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,378,003,642円
分散投資コア戦略ファンドA 1,172,328,339円
分散投資コア戦略ファンドS 3,780,737,185円
コア投資戦略ファンド(切替型) 715,350,234円
SMT インデックスバランス・オープン 181,883,740円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 529,571,646円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,074,803円
グローバル経済コア 343,895,299円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,962,787円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 157,607,199円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 31,816,140円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 854,099,535円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 585,778,725円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 9,105,751,701
合計 9,105,751,701
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年10月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 82,991,910 - 82,993,100 1,190
アメリカドル 67,263,800 - 67,263,800 -
ユーロ 6,055,200 - 6,056,000 800
オーストラリアド
9,672,910 - 9,673,300 390
ル
売建 8,693,600 - 8,680,000 13,600
アメリカドル 8,693,600 - 8,680,000 13,600
合計 91,685,510 - 91,673,100 14,790
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,347,255.20
ル
AGREE REALTY CORP 25,220 1,915,459.00
ALEXANDER'S INC 1,490 527,743.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 66,350 10,351,263.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 26,970 1,272,984.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 79,390 3,903,606.30
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,100 841,584.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 147,280 3,804,242.40
AMERICOLD REALTY TRUST 110,660 4,218,359.20
APARTMENT INVEST & MGMT 87,890 4,788,247.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,993 2,002,326.04
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 248,687.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 133,947.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC 81,150 17,866,795.50
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 110,070.00
BOSTON PROPERTIES 84,070 10,791,225.20
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 132,530.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,481,147.62
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 178,840 3,709,141.60
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 42,700 812,154.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 80,950.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 57,460 6,592,385.80
CARETRUST REIT INC 57,290 1,376,965.15
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 149,760.00
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 178,708.00
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 413,971.00
CITY OFFICE REIT INC 37,050 500,545.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 69,642.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,587,660.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,020 1,423,951.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 451,438.00
CORECIVIC INC 68,050 1,043,206.50
COREPOINT LODGING INC 22,000 213,180.00
CORESITE REALTY CORP 22,070 2,675,546.10
CORPORATE OFFICE PPTYS 66,720 1,982,251.20
COUSINS PROPERTIES INC 87,373 3,267,750.20
CUBESMART 115,340 3,966,542.60
CYRUSONE INC 65,240 4,958,240.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,193,723.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 121,140 16,109,197.20
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,500 4,021,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE REALTY CORP 213,770 7,261,766.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 45,300 991,617.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,700 2,776,732.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,174,245.80
EPR PROPERTIES 44,390 3,475,293.10
EQUINIX INC 49,640 28,612,992.40
EQUITY COMMONWEALTH 72,400 2,285,668.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 107,880 7,446,956.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 202,580 17,901,994.60
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 45,510 1,126,372.50
ESSEX PROPERTY TRUST 38,270 12,678,851.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 75,810 8,660,534.40
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 127,300.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 40,150 5,542,306.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 75,390 3,035,201.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,068,498.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 465,370.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 324,540.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 120,140 4,657,827.80
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,080,579.50
GETTY REALTY CORP 19,000 623,390.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 350,625.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 59,450.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 23,500 278,475.00
GLOBAL NET LEASE INC 51,900 1,005,303.00
HCP INC 287,280 10,741,399.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,542,041.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 121,720 3,689,333.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 241,153.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 61,380 2,703,789.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 431,760 7,098,134.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 89,120 2,991,758.40
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 751,500.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 795,409.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,040 510,681.60
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 498,405.89
INVITATION HOMES INC 277,510 8,569,508.80
IRON MOUNTAIN INC 165,440 5,542,240.00
JBG SMITH PROPERTIES 68,500 2,690,680.00
KILROY REALTY CORPORATION 53,620 4,195,765.00
KIMCO REALTY CORP 243,310 5,090,045.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 831,334.50
LEXINGTON CORP PROPERTIES 137,366 1,462,947.90
LIBERTY PROPERTY TRUST 90,990 4,618,652.40
LIFE STORAGE INC 27,070 2,907,047.30
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,218,998.60
MACERICH CO/THE 66,650 1,826,210.00
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,195,986.60
MANULIFE US REAL ESTATE INV 856,564 788,038.88
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 260,440 5,234,844.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 67,260 9,090,189.00
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 809,716.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 100,750 5,773,982.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,700 1,269,820.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 2,084,491.70
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 278,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 652,080.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 874,847.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 127,246 5,720,980.16
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 222,480.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,556,476.20
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 138,674 3,154,833.50
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 77,960 2,055,025.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 179,671.40
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,873,262.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 76,840 1,600,577.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,400 83,600.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 336,030.00
PROLOGIS INC 369,270 33,090,284.70
PS BUSINESS PARKS INC 11,950 2,198,919.50
PUBLIC STORAGE 88,190 21,302,294.50
QTS REALTY TRUST INC 33,350 1,766,549.50
REALTY INCOME CORP 185,130 14,712,281.10
REGENCY CENTERS CORP 99,380 6,839,331.60
RETAIL OPPORTUNITY 70,630 1,305,948.70
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 129,080 1,689,657.20
RETAIL VALUE 8,630 310,075.90
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 64,880 3,013,027.20
INC
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,655,184.30
RPT REALTY 51,580 717,993.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 31,240 2,587,296.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 112,390 2,655,775.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAFEHOLD INC 4,700 159,706.00
SAUL CENTERS INC 6,700 366,624.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 1,349,563.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 20,200 884,558.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 92,450 2,347,305.50
SIMON PROPERTY GROUP 180,320 27,033,574.40
SITE CENTERS CORP 84,059 1,268,450.31
SL GREEN REALTY CORP 47,610 3,829,748.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 51,730 2,517,181.80
STAG INDUSTRIAL INC 74,400 2,278,128.00
STORE CAPITAL CORP 122,870 4,656,773.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 768,617.80
SUN COMMUNITIES INC 53,530 8,339,438.70
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 135,100 1,827,903.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 900,926.10
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,285,716.00
TERRENO REALTY CORP 37,790 2,019,119.70
UDR INC 172,830 8,606,934.00
UMH PROPERTIES INC 20,000 295,200.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 850,589.60
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,413,299.50
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 394,680.00
VENTAS INC 216,620 15,782,933.20
VEREIT INC 627,050 6,176,442.50
VICI PROPERTIES INC 265,320 6,139,504.80
VORNADO REALTY TRUST 91,180 5,691,455.60
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 428,367.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,358,258.00
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 72,920 2,140,202.00
WELLTOWER INC 237,440 21,865,849.60
WHITESTONE REIT 22,610 311,339.70
WP CAREY INC 99,990 9,344,065.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,401,022.70
14,009,202 589,759,058.05
アメリカドル 小計
(64,000,652,979)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,590 1,782,621.30
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 539,985.60
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 639,870.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 45,380 2,490,000.60
CHOICE PROPERTIES REIT 95,660 1,369,851.20
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 721,330.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROMBIE REAL ESTATE 21,867 350,528.01
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 41,000 612,130.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 57,280 954,284.80
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 33,800 453,258.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 555,190.00
GRANITE REAL ESTATE 14,100 922,563.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 82,080 1,864,036.80
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,000 534,480.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 506,940.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 103,500.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 157,326.60
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 466,054.94
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 33,000 395,670.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,380 2,375,720.40
SLATE OFFICE REI 17,000 106,760.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 133,127.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 44,930 1,450,340.40
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 33,000 421,080.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 107,550.00
884,930 20,014,199.75
カナダドル 小計
(1,653,973,467)
ユーロ AEDIFICA 14,966 1,562,450.40
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 90,000 1,462,500.00
ALTAREA 2,000 383,200.00
BEFIMMO S.C.A. 13,310 771,980.00
COFINIMMO 14,310 1,857,438.00
COVIVIO(FP) 26,850 2,736,015.00
EUROCOMMERCIAL 23,840 666,566.40
GECINA SA 32,450 4,899,950.00
GREEN REIT PLC 377,170 717,377.34
HAMBORNER REIT AG 44,000 424,160.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 561,154.70
ICADE 16,960 1,429,728.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 194,968.30
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 142,670 1,647,838.50
INTERVEST OFFICES & 14,300 384,670.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 389,286.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 120,620 3,922,562.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 279,650.00
MERCIALYS 10,970 139,099.60
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,791,404.00
MONTEA 5,900 463,740.00
NSI NV 9,300 377,115.00
RETAIL ESTATES 4,200 363,720.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,200 11,039,530.00
VASTNED RETAIL 10,950 309,337.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,260 1,705,212.00
WERELDHAVE NV 24,970 538,353.20
1,998,027 42,019,006.67
ユーロ 小計
(5,089,342,087)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 72,000 68,400.00
ンド
ASSURA PLC 1,400,150 1,055,713.10
BIG YELLOW GROUP PLC 94,570 1,078,098.00
BRITISH LAND CO PLC 543,620 3,421,544.28
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 75,690.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 320,160.00
DERWENT LONDON PLC 61,120 2,213,766.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 310,000 301,010.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 153,000 1,220,940.00
HAMMERSON PLC 470,100 1,468,122.30
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 258,835.56
INTU PROPERTIES PLC 521,960 244,225.08
LAND SECURITIES GROUP PLC 442,750 4,253,942.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 474,110 1,086,660.12
LXI REIT PLC 297,000 376,002.00
NEWRIVER REIT PL 173,000 365,030.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 289,920.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 703,700 992,217.00
RDI REIT PLC 154,400 189,603.20
REGIONAL REIT LTD 232,000 244,528.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 856,220.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 142,000.00
SEGRO PLC 637,600 5,323,960.00
SHAFTESBURY PLC 128,470 1,236,523.75
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 204,083.40
TRITAX BIG BOX REIT PLC 996,370 1,504,518.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 469,000 416,003.00
UNITE GROUP PLC 175,240 2,015,260.00
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 724,924.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,421,446 31,947,900.09
イギリスポンド 小計
(4,479,415,071)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 214,440 847,038.00
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 222,000.00
ARENA REIT 141,000 420,180.00
BWP TRUST 298,560 1,271,865.60
CENTURIA METROPOLITAN REIT 151,000 453,000.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 130,800 490,500.00
CHARTER HALL GROUP 271,600 3,215,744.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 165,846 950,297.58
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 833,005.40
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,117,623 1,458,498.01
DEXUS 632,590 7,338,044.00
GDI PROPERTY GROUP 286,500 444,075.00
GOODMAN GROUP 935,740 13,343,652.40
GPT GROUP 1,109,650 6,902,023.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 172,860 736,383.60
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 251,940.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 124,000 527,000.00
MIRVAC GROUP 2,345,330 7,293,976.30
NATIONAL STORAGE REIT 480,000 876,000.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 339,770.64
SCENTRE GROUP 3,121,050 12,016,042.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,378,136.40
STOCKLAND 1,403,240 6,482,968.80
VICINITY CENTERS 1,857,400 4,754,944.00
VIVA ENERGY REIT 290,000 864,200.00
16,298,655 73,711,285.23
オーストラリアドル 小計
(5,485,593,846)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 722,700.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 641,500 1,433,752.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 865,000 1,427,250.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 1,156,200.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 506,142.00
2,803,960 5,246,044.50
ニュージーランドドル 小計
(363,918,106)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 5,665,000.00
FORTUNE REIT 813,000 7,325,130.00
LINK REIT 1,225,500 102,145,425.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,283,440.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,370,800.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 860,000 4,437,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,449,500 125,227,395.00
香港ドル 小計
(1,733,147,146)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 245,000 338,100.00
ルドル
LTD
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 491,550.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,498,666 4,675,837.92
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 946,670.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 522,585.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,665,228 3,447,021.96
CAPITALAND MALL TRUST 1,639,600 4,328,544.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 399,429 607,132.08
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 747,029.00
ESR REIT 1,163,365 634,033.92
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 336,000.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 341,380.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 441,229 1,213,379.75
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 579,600.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 331,200.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,232,053.20
KEPPEL DC REIT 714,003 1,435,146.03
KEPPEL REIT 1,241,400 1,539,336.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 224,190.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,135,830 2,691,917.10
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 884,860 2,282,938.80
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,733,752 2,895,365.84
MAPLETREE NORTH ASIA 1,251,800 1,552,232.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,363,644 750,004.20
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 817,500.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 215,343.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 250,000 200,000.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 379,016 198,983.40
REIT
SPH REIT 462,300 531,645.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 526,193.50
SUNTEC REIT 1,334,500 2,508,860.00
25,103,582 39,141,771.70
シンガポールドル 小計
(3,115,293,609)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 148,400,000.00
17,500 148,400,000.00
韓国ウォン 小計
(13,667,640)
REIT 1 LTD 104,000 2,368,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル
シェケル
104,000 2,368,080.00
イスラエルシェケル 小計
(72,581,652)
77,090,802 86,007,585,603
合計
(86,007,585,603)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 74.4 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 5.9 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 5.2 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年10月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
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2019年10月21日現在
項目 金額(円)
預金 13,026,508
コール・ローン 1,541,104
投資証券 404,286,680
未収配当金 89,886
流動資産合計 418,944,178
資産合計 418,944,178
負債の部
流動負債
未払解約金 1,664,886
未払利息 1
流動負債合計 1,664,887
負債合計 1,664,887
純資産の部
元本等
元本 541,560,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △124,281,044
元本等合計 417,279,291
純資産合計 417,279,291
負債純資産合計 418,944,178
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月21日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 541,560,335口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 124,281,044円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.7705円
の額
(1万口当たり純資産額) (7,705円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2019年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月23日
期首
期首元本額 528,864,981円
期中追加設定元本額 36,389,587円
期中一部解約元本額 23,694,233円
期末元本額 541,560,335円
期末元本額の内訳
SMT インデックスバランス・オープン 202,834,376円
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区分 2019年10月21日現在
SMT 新興国REITインデックス・オープン 338,725,959円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年10月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 11,357,160
合計 11,357,160
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 89,500 2,574,915.00
ソ
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA 70,000 665,700.00
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 311,500 9,531,900.00
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,000 2,084,810.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 80,000 2,502,400.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 35,400 1,445,028.00
665,400 18,804,753.00
メキシコペソ 小計
(106,810,997)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 200,190 240,228.00
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 50,881 47,828.14
251,071 288,056.14
トルコリラ 小計
(5,398,172)
マレーシア AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 77,600 139,680.00
リンギット
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU 98,700 103,635.00
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IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 185,300 359,482.00
KLCCP STAPLED GROUP 47,200 375,712.00
PAVILION REAL ESTATE 76,300 135,051.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 160,200 297,972.00
INVESTMENT
645,300 1,411,532.00
マレーシアリンギット 小計
(36,601,024)
タイバーツ CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 167,700 6,204,900.00
FRASERS PROPERTY THAILAND IN 131,000 2,371,100.00
HEMARAJ LEASEHOLD REIT 58,500 582,075.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 71,000 1,952,500.00
S PRIME GROWTH LEASEHOLD REA 35,400 520,380.00
TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 176,900 4,422,500.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 117,000 2,117,700.00
757,500 18,171,155.00
タイバーツ 小計
(65,052,734)
南アフリカ ARROWHEAD PROPERTIES LTD-B 86,488 311,356.80
ランド
ATTACQ LTD 79,000 1,037,270.00
EMIRA PROPERTY FUND LTD 46,770 579,480.30
EQUITES PROPERTY FUND LTD 56,200 1,235,276.00
FORTRESS REIT LTD-A 123,000 2,522,730.00
FORTRESS REIT LTD-B 90,110 828,110.90
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 303,930 6,911,368.20
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 25,660 1,537,547.20
REDEFINE PROPERTIES LTD 566,820 4,432,532.40
RESILIENT REIT LTD 26,890 1,790,605.10
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 274,610 876,005.90
STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 40,800 596,088.00
VUKILE PROPERTY FUND LTD 90,610 1,741,524.20
1,810,888 24,399,895.00
南アフリカランド 小計
(179,339,228)
サウジアラ AL RAJHI REIT 11,410 101,777.20
ビアリアル
DERAYAH REIT 8,700 81,171.00
JADWA REIT SAUDI FUND 9,100 91,728.00
MUSHARAKA REIT FUND 2,828 23,331.00
RIYAD REIT FUND 10,640 84,481.60
42,678 382,488.80
サウジアラビアリアル 小計
(11,084,525)
4,172,837 404,286,680
合計
(404,286,680)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 6銘柄 100.0 % 26.4 %
トルコリラ 投資証券 2銘柄 100.0 % 1.3 %
マレーシアリンギット 投資証券 6銘柄 100.0 % 9.1 %
タイバーツ 投資証券 7銘柄 100.0 % 16.1 %
南アフリカランド 投資証券 13銘柄 100.0 % 44.4 %
サウジアラビアリアル 投資証券 5銘柄 100.0 % 2.7 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,817,200,988 円
Ⅱ 負債総額 15,958,039 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,801,242,949 円
Ⅳ 発行済口数 2,563,912,309 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0926 円
(1万口当たり純資産額) (10,926 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 325,909,328,011 円
Ⅱ 負債総額 878,019,589 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,031,308,422 円
Ⅳ 発行済口数 205,511,140,335 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5816 円
(1万口当たり純資産額) (15,816 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 561,029,442,871 円
Ⅱ 負債総額 12,331,507,977 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 548,697,934,894 円
Ⅳ 発行済口数 385,021,315,509 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4251 円
(1万口当たり純資産額) (14,251 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 396,721,536,150 円
Ⅱ 負債総額 2,937,868,544 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 393,783,667,606 円
Ⅳ 発行済口数 140,822,679,861 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7963 円
(1万口当たり純資産額) (27,963 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 395,693,196,356 円
Ⅱ 負債総額 181,998,306 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 395,511,198,050 円
Ⅳ 発行済口数 139,094,083,041 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8435 円
(1万口当たり純資産額) (28,435 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 62,108,727,815 円
Ⅱ 負債総額 171,984,889 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,936,742,926 円
Ⅳ 発行済口数 21,694,517,802 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8549 円
(1万口当たり純資産額) (28,549 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 53,198,195,965 円
Ⅱ 負債総額 19,346,975 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,178,848,990 円
Ⅳ 発行済口数 30,604,891,723 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7376 円
(1万口当たり純資産額) (17,376 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 126,841,166,960 円
Ⅱ 負債総額 715,901,014 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,125,265,946 円
Ⅳ 発行済口数 57,604,632,792 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1895 円
(1万口当たり純資産額) (21,895 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 91,720,619,734 円
Ⅱ 負債総額 453,050,276 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,267,569,458 円
Ⅳ 発行済口数 44,900,149,847 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0327 円
(1万口当たり純資産額) (20,327 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額 401,380,101 円
Ⅱ 負債総額 636,299 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 400,743,802 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 518,800,200 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7724 円
(1万口当たり純資産額) (7,724 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年11月29日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 1月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年11月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 538 12,742,439
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 311,227
単位型公社債投資信託 15 127,121
合計 640 13,180,787
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
- 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
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貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 - 9,137
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
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(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債合計
9,935
(単位:百万円)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
(単位:百万円)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 230 - 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △513 152 △360 △360
額)
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
(中間損益計算書関係)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
(金融商品関係)
第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照く
ださい。)。
(単位: 百万円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 -
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 -
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 -
(6)未払金 (7,726) (7,726) -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
1.子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
2.その他有価証券
(単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 - 1 1
の取引 英ポンド 52 - 0 0
カナダドル 2 - 0 0
スイスフラン 6 - 0 0
香港ドル 195 - 0 0
ユーロ 155 - 2 2
合計 1,285 - 5 5
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 - △57 △57
合計 6,493 - △57 △57
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 - 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 - 41
子会社株式
カナダドル 22 - 0
スイスフラン 53 - 0
香港ドル 96 - 0
ユーロ 113 - 1
合計 5,046 - 48
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 1月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 9,257
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 31,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
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ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年12月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2019年4月23日から2019年10月21日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SMT
インデックスバランス・オープンの2019年10月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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