投資のソムリエ<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月12日-令和1年7月11日) |
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提出者 | 投資のソムリエ<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【計算期間】 第12期 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日)
投資のソムリエ<DC年金>
【ファンド名】
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資産複合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (一部ヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(債 中近東
券、株式、不動 (中東)
産投信)資産配
分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
その他資産
主として複数の資産(債券、株式、不動産投信)を実質的な投資対象と
(投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
(資産複合(債券、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
株式、不動産投信)
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
資産配分変更型)) 対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動
産投信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
年2回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
(日本を含む)
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリーファンド ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は一
為替ヘッジあり
部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2013年10月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
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証券(ETF)、短期金融資産に投資する場合もあります。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2019年7月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最
適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REI
Tインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージ
ング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先
物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)、短期金融資産
に投資する場合もあります。
<投資態度>
①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じ
て実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・J-REITインデックスファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
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・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがありま
す。)
*
・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ を行い、一部または全部の為
替リスクを軽減します。
*一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通貨
を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジ
により、外貨建資産の為替リスクを軽減します。
・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
資信託証券(ETF)、短期金融資産へ投資する場合もあります。
*
②基準価額の変動リスク を年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざしま
す。
㭎ઊᡥ灐潶ᥐ朰䈰訰Ş㠰欰뤰꽬㑮阰䱎[騰朰䈰謰匰栰İ䈰謰䐰潶ᥐ䲐呢ူ唰谰謰
とのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水
準の目標を表すものであり、当ファンドが年率4%程度の収益を目標とすることを意味するも
のではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとな
る可能性があります。
*価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味しま
す。
③基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。
・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上
で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、お
よび通貨配分比率を決定します。
・基本配分戦略は月次で行います。
④機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増
やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。
・機動的配分戦略は日次で行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
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2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債
券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-R
EITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド各
受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
ます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有するも
の
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
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18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のう
ち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
との指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
;
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
㯿ⷿ㗿㋿⇿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
して一切責任を負いません。
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運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への
投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
;
数(TOPIX)(配当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会
社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
X)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するす
べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
は公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
は公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
とができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOP
IXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
せん。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに
含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または
公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
ません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOP
IX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
ん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス
;
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀 Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income
LLCに帰属します。
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運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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;
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用予
定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込
み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込
み)が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東
京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべて
の権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
せん。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数
値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を負いません。
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運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵
投資信託証券とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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㯿㏿ۿ 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
ん。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品
の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 RE
ITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にあ
る唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商
標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
先進国 REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow
Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices
は、S&P 先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において
委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
たこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の
管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指数
のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会
社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
せん。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる
過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
します。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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先進国 REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益
の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices
のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約ま
たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日
本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が
30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
るために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジな
し)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・
;
ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て
長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。但
し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュ
リティーズ・エルエルシーに帰属します。
運用プロセス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
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当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に 関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
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(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
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④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
⑤非株式の実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図および範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取扱うものとします(以下同じ。)。
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2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
取 引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
⑩スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑯資金の借入れ(約款第33条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
当ファンドは短期金融債等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめ
ざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低
減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の
通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるもので
はなく為替相場の影響を受ける場合があります。なお、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国
通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されま
すので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受
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ける可能性があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、そ
の金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
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金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証
券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.10%)
支払先 内訳(税抜)
主な役務
委託会社 年率0.525% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.525% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.050% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消
費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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額等を示すことができません。
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(リート)の費用は表示しておりません。
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※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、 20.315%
(所 得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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上記と異なる場合があります。
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税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 13,681,325,484 97.29
内 日本 13,681,325,484 97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 381,408,590 2.71
純資産総額 14,062,734,074 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 1,395,613,900 9.92
- 1,395,613,900 9.92
為替予約取引(売建) 5,636,681,000 △40.08
- 5,636,681,000 △40.08
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 252,559,347,270 98.94
内 日本 252,559,347,270 98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,709,976,574 1.06
純資産総額 255,269,323,844 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 2,161,080,000 0.85
内 日本 2,161,080,000 0.85
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 225,319,013,800 80.78
内 日本 225,319,013,800 80.78
地方債証券 21,493,873,077 7.71
内 日本 21,493,873,077 7.71
特殊債券 17,853,877,085 6.40
内 日本 17,853,877,085 6.40
社債券 12,647,918,480 4.53
内 日本 12,241,648,480 4.39
内 フランス 406,270,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,625,626,020 0.58
純資産総額 278,940,308,462 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券
34,920,446,660 97.48
内 日本 34,920,446,660 97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 902,208,858 2.52
純資産総額 35,822,655,518 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 704,106,000 1.97
内 日本 704,106,000 1.97
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 334,034,241,390 95.59
内 アメリカ 219,175,912,208 62.72
内 イギリス 20,192,242,035 5.78
内 カナダ 12,852,836,732 3.68
内 スイス 12,539,641,086 3.59
内 フランス 12,467,409,944 3.57
内 ドイツ 10,499,528,786 3.00
内 オーストラリア 8,135,675,217 2.33
内 アイルランド 6,210,441,298 1.78
内 オランダ 6,148,126,036 1.76
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内 スペイン 3,577,617,782 1.02
内 香港 3,431,974,180 0.98
内 スウェーデン 2,963,749,165 0.85
内 イタリア 2,337,239,547 0.67
内 デンマーク 2,081,179,578 0.60
内 シンガポール 1,545,701,669 0.44
内 フィンランド 1,406,392,865 0.40
内 バミューダ 1,380,386,212 0.40
内 ベルギー 1,285,624,598 0.37
内 ジャージィー 1,205,405,656 0.34
内 ケイマン諸島 871,331,051 0.25
内 ノルウェー 802,678,870 0.23
内 イスラエル 756,340,133 0.22
内 オランダ領キュラソー 486,052,654 0.14
内 ルクセンブルグ 364,299,849 0.10
内 ニュージーランド 324,879,052 0.09
内 オーストリア 287,812,879 0.08
内 ポルトガル 183,577,943 0.05
内 パナマ 183,071,119 0.05
内 リベリア 177,361,236 0.05
内 パプアニューギニア 55,698,411 0.02
内 イギリス領バージン諸島 47,248,029 0.01
内 マン島 39,799,275 0.01
内 モーリシャス 17,006,295 0.00
投資信託受益証券 849,554,851 0.24
内 オーストラリア 695,960,213 0.20
内 シンガポール 153,594,638 0.04
投資証券 8,335,330,591 2.39
内 アメリカ 7,479,909,402 2.14
内 香港 221,673,982 0.06
内 イギリス 199,338,367 0.06
内 フランス 194,899,615 0.06
内 オランダ 165,421,259 0.05
内 カナダ 74,087,966 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,214,585,610 1.78
純資産総額 349,433,712,442 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 11,208,670 0.00
- 11,208,670 0.00
為替予約取引(売建) 420,281,580 △0.12
- 420,281,580 △0.12
株価指数先物取引(買建) 5,700,354,583 1.63
内 アメリカ 4,041,547,874 1.16
内 ドイツ 943,191,472 0.27
内 イギリス 340,561,782 0.10
内 カナダ 210,621,665 0.06
内 オーストラリア 164,431,790 0.05
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 5,046,926,579 10.77
内 オーストラリア 3,321,360,708 7.09
内 シンガポール 1,700,075,503 3.63
内 カナダ 25,490,368 0.05
投資証券 41,550,450,623 88.70
内 アメリカ 34,044,181,142 72.68
内 イギリス 2,137,083,128 4.56
内 香港 1,077,391,543 2.30
内 フランス 1,021,190,052 2.18
内 カナダ 885,451,476 1.89
内 オランダ 847,481,029 1.81
内 ベルギー 467,078,812 1.00
内 スペイン 328,093,865 0.70
内 ニュージーランド 231,959,219 0.50
内 ドイツ 127,765,981 0.27
内 アイルランド 122,164,860 0.26
内 シンガポール 114,769,069 0.25
内 ガーンジィ 76,679,099 0.16
内 イスラエル 36,912,923 0.08
内 マン島 14,837,239 0.03
内 イタリア 11,283,122 0.02
内 韓国 6,128,064 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 245,811,610 0.52
純資産総額 46,843,188,812 100.00
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その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 88,976,800 △0.19
- 88,976,800 △0.19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 466,315,106,597 96.82
内 アメリカ 223,664,493,367 46.44
内 フランス 45,412,380,014 9.43
内 イタリア 38,861,931,053 8.07
内 ドイツ 29,447,371,188 6.11
内 イギリス 29,049,784,846 6.03
内 スペイン 27,603,863,382 5.73
内 ベルギー 12,760,904,684 2.65
内 オランダ 10,475,960,698 2.18
内 オーストラリア 9,004,883,856 1.87
内 カナダ 8,542,975,724 1.77
内 オーストリア 7,704,562,827 1.60
内 アイルランド 4,433,746,019 0.92
内 フィンランド 4,102,846,064 0.85
内 メキシコ 3,401,355,431 0.71
内 ポーランド 2,725,512,564 0.57
内 南アフリカ 2,517,305,574 0.52
内 デンマーク 1,847,341,846 0.38
内 シンガポール 1,619,332,042 0.34
内 スウェーデン 1,236,657,764 0.26
内 マレーシア 1,152,108,189 0.24
内 ノルウェー 749,789,465 0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,329,835,806 3.18
純資産総額 481,644,942,403 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 477,891,222,290 △99.22
- 477,891,222,290 △99.22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 52,188,012,363 88.49
内 ケイマン諸島 8,911,169,043 15.11
内 韓国 6,313,805,523 10.71
内 中国 5,865,540,806 9.95
内 台湾 5,841,421,571 9.91
内 インド 4,568,184,025 7.75
内 ブラジル 4,258,576,963 7.22
内 南アフリカ 3,043,509,018 5.16
内 ロシア 2,040,413,063 3.46
内 香港 1,758,997,841 2.98
内 タイ 1,558,530,912 2.64
内 インドネシア 1,157,125,667 1.96
内 マレーシア 1,116,240,962 1.89
内 メキシコ 1,044,449,005 1.77
内 フィリピン 614,600,101 1.04
内 ポーランド 560,273,527 0.95
内 バミューダ 542,095,989 0.92
内 カタール 534,831,729 0.91
内 チリ 484,685,018 0.82
内 アラブ首長国連邦 406,784,696 0.69
内 トルコ 302,231,946 0.51
内 コロンビア 226,643,373 0.38
内 アメリカ 186,826,758 0.32
内 ギリシャ 165,935,117 0.28
内 ハンガリー 154,040,712 0.26
内 アルゼンチン 153,685,168 0.26
内 チェコ 80,062,484 0.14
内 エジプト 67,867,364 0.12
内 ルクセンブルグ 55,669,418 0.09
内 オランダ 43,653,766 0.07
内 ペルー 34,932,787 0.06
内 ジャージィー 31,162,076 0.05
内 マン島 28,201,962 0.05
内 シンガポール 20,426,425 0.03
内 パキスタン 15,437,548 0.03
新株予約権証券 560,098 0.00
内 タイ 560,098 0.00
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投資信託受益証券
974,630,871 1.65
内 アイルランド 746,138,101 1.27
内 メキシコ 228,492,770 0.39
投資証券 35,466,950 0.06
内 メキシコ 35,466,950 0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,774,708,763 9.79
純資産総額 58,973,379,045 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 176,944,730 △0.30
- 176,944,730 △0.30
株価指数先物取引(買建) 5,589,536,691 9.48
内 アメリカ 5,589,536,691 9.48
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 91,145,440,884 96.33
内 メキシコ 14,061,343,313 14.86
内 ブラジル 11,036,001,668 11.66
内 インドネシア 10,934,013,365 11.56
内 ロシア 10,713,057,754 11.32
内 コロンビア 9,768,619,704 10.32
内 フィリピン 8,142,169,284 8.61
内 南アフリカ 5,471,964,414 5.78
内 ハンガリー 5,256,699,579 5.56
内 パナマ 4,773,487,329 5.04
内 ペルー 4,207,676,412 4.45
内 ルーマニア 3,767,292,004 3.98
内 クロアチア 3,013,116,058 3.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,475,087,026 3.67
純資産総額 94,620,527,910 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
為替フルヘッジ外国債券パッ
シブ・ファンド・マザーファ
親投資信託受 1.3941 1.3987 -
1 4,793,374,623 47.68%
ンド 益証券
日本 6,682,833,845 6,704,493,085 -
エマージング債券パッシブ・
親投資信託受 1.9583 1.9755 -
2 マザーファンド 1,060,242,002 14.89%
益証券
日本 2,076,275,567 2,094,508,074 -
エマージング株式パッシブ・
親投資信託受 1.1455 1.1428 -
3 マザーファンド 1,150,089,537 9.35%
益証券
日本 1,317,457,620 1,314,322,322 -
外国リート・パッシブ・ファ
親投資信託受 1.3351 1.3137 -
▶ ンド・マザーファンド 908,544,276 8.49%
益証券
日本 1,213,033,244 1,193,554,615 -
国内債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.3258 1.3278 -
5 ド・マザーファンド 631,753,909 5.97%
益証券
日本 837,635,027 838,842,840 -
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン 親投資信託受 2.4695 2.4491 -
6 255,726,812 4.45%
ド 益証券
日本 631,532,258 626,300,535 -
J-REITインデックス
親投資信託受 2.1930 2.2095 -
ファンド・マザーファンド
7 221,991,341 3.49%
益証券
日本 486,830,153 490,489,867 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.6872 3.7059 -
8 ド・マザーファンド 113,012,803 2.98%
益証券
日本 416,705,735 418,814,146 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 97.29%
合計 97.29%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
トヨタ自動車 株式 6,571.87 7,024.00 -
1 1,256,100 3.46%
日本 輸送用機器 8,254,935,451 8,822,846,400 -
ソフトバンクグループ 株式 4,985.02 5,628.00 -
2 877,500 1.93%
日本 情報・通信業 4,374,359,823 4,938,570,000 -
ソニー 株式 4,726.32 6,170.00 -
3 756,400 1.83%
日本 電気機器 3,574,992,768 4,666,988,000 -
三菱UFJフィナンシャル・
株式 576.47 524.20 -
▶ グループ 7,652,400 1.57%
日本 銀行業 4,411,396,259 4,011,388,080 -
日本電信電話 株式 4,641.89 4,922.00 -
5 756,500 1.46%
日本 情報・通信業 3,511,591,636 3,723,493,000 -
武田薬品工業 株式 4,456.51 3,635.00 -
6 984,100 1.40%
日本 医薬品 4,385,658,368 3,577,203,500 -
キーエンス 株式 62,257.85 63,130.00 -
7 55,300 1.37%
日本 電気機器 3,442,859,290 3,491,089,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,925.23 3,807.00 -
8 ループ 783,600 1.17%
日本 銀行業 3,075,810,283 2,983,165,200 -
リクルートホールディングス 株式 2,928.37 3,718.00 -
9 771,700 1.12%
日本 サービス業 2,259,825,114 2,869,180,600 -
KDDI 株式 2,661.60 2,853.50 -
10 906,700 1.01%
日本 情報・通信業 2,413,277,170 2,587,268,450 -
任天堂 株式 29,539.08 40,100.00 -
11 64,500 1.01%
日本 その他製品 1,905,270,860 2,586,450,000 -
本田技研工業 株式 2,994.94 2,710.50 -
12 950,800 1.01%
日本 輸送用機器 2,847,596,276 2,577,143,400 -
みずほフィナンシャルグルー
株式 172.97 154.40 -
13 プ 15,104,200 0.91%
日本 銀行業 2,612,632,958 2,332,088,480 -
東京海上ホールディングス 株式 5,344.46 5,797.00 -
14 397,500 0.90%
日本 保険業 2,124,424,060 2,304,307,500 -
三菱商事 株式 3,149.25 2,936.50 -
15 779,000 0.90%
日本 卸売業 2,453,266,225 2,287,533,500 -
東海旅客鉄道 株式 23,606.51 21,920.00 -
16 100,900 0.87%
日本 陸運業 2,381,897,790 2,211,728,000 -
花王 株式 8,061.13 7,979.00 -
17 273,600 0.86%
日本 化学 2,205,527,436 2,183,054,400 -
信越化学工業 株式 9,241.43 11,155.00 -
18 194,500 0.85%
日本 化学 1,797,460,040 2,169,647,500 -
第一三共 株式 3,642.59 6,647.00 -
19 322,600 0.84%
日本 医薬品 1,175,101,453 2,144,322,200 -
ファナック 株式 18,790.96 19,530.00 -
20 107,100 0.82%
日本 電気機器 2,012,512,144 2,091,663,000 -
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ダイキン工業 株式 11,793.76 13,585.00 -
21 153,800 0.82%
日本 機械 1,813,881,784 2,089,373,000 -
東日本旅客鉄道 株式 10,163.95 10,005.00 -
22 200,400 0.79%
日本 陸運業 2,036,856,900 2,005,002,000 -
日本電産 株式 13,159.05 14,715.00 -
23 135,600 0.78%
日本 電気機器 1,784,368,330 1,995,354,000 -
日立製作所 株式 3,506.87 3,892.00 -
24 507,500 0.77%
日本 電気機器 1,779,741,563 1,975,190,000 -
HOYA 株式 6,612.40 8,405.00 -
25 226,900 0.75%
日本 精密機器 1,500,354,480 1,907,094,500 -
オリエンタルランド 株式 11,641.10 14,440.00 -
26 127,200 0.72%
日本 サービス業 1,480,748,670 1,836,768,000 -
NTTドコモ 株式 2,553.48 2,615.00 -
27 700,100 0.72%
日本 情報・通信業 1,787,691,942 1,830,761,500 -
資生堂 株式 7,215.42 8,046.00 -
28 224,000 0.71%
日本 化学 1,616,254,534 1,802,304,000 -
キヤノン 株式 3,182.70 2,970.50 -
29 606,700 0.71%
日本 電気機器 1,930,949,530 1,802,202,350 -
セブン&アイ・ホールディン
株式 4,744.22 3,728.00 -
30 グス 465,300 0.68%
日本 小売業 2,207,486,666 1,734,638,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
株式 98.94%
合計 98.94%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
令和1年7月31日現在
業種 国内/外国 投資比率
電気機器 13.72%
国内
情報・通信業 8.94%
輸送用機器 7.67%
化学 7.26%
銀行業 5.75%
医薬品 5.53%
サービス業 5.21%
機械 4.99%
卸売業 4.90%
陸運業 4.62%
小売業 4.59%
食料品 3.99%
建設業 2.74%
不動産業 2.40%
保険業 2.36%
その他製品
2.17%
精密機器 2.12%
電気・ガス業 1.68%
その他金融業 1.09%
鉄鋼 0.84%
ガラス・土石製品 0.83%
ゴム製品 0.75%
非鉄金属 0.74%
証券、商品先物取引業
0.71%
繊維製品 0.63%
石油・石炭製品 0.59%
金属製品 0.57%
空運業 0.54%
鉱業 0.27%
パルプ・紙 0.27%
倉庫・運輸関連業 0.20%
海運業
0.17%
水産・農林業 0.11%
合計 98.94%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
350回 利付国庫債券(1
101.55 102.77 0.100000
1 0年) 国債証券 2,800,000,000 1.03%
日本 2,843,405,000 2,877,560,000 2028/3/20
341回 利付国庫債券(1
103.19 103.56 0.300000
0年) 国債証券
2 2,460,000,000 0.91%
日本 2,538,531,000 2,547,797,400 2025/12/20
343回 利付国庫債券(1
101.92 102.48 0.100000
3 0年) 国債証券 2,480,000,000 0.91%
日本 2,527,644,000 2,541,677,600 2026/6/20
126回 利付国庫債券(5
100.50 100.39 0.100000
▶ 年) 国債証券 2,500,000,000 0.90%
日本 2,512,700,000 2,509,900,000 2020/12/20
342回 利付国庫債券(1
101.88 102.36 0.100000
5 0年) 国債証券 2,380,000,000 0.87%
日本 2,424,821,000 2,436,168,000 2026/3/20
346回 利付国庫債券(1
101.88 102.68 0.100000
6 0年) 国債証券 2,370,000,000 0.87%
日本 2,414,556,000 2,433,587,100 2027/3/20
340回 利付国庫債券(1
103.74 104.05 0.400000
7 0年) 国債証券 2,300,000,000 0.86%
日本 2,386,136,000 2,393,173,000 2025/9/20
347回 利付国庫債券(1
101.85 102.77 0.100000
8 0年) 国債証券 2,300,000,000 0.85%
日本 2,342,697,000 2,363,779,000 2027/6/20
329回 利付国庫債券(1
104.22 104.07 0.800000
9 0年) 国債証券 2,270,000,000 0.85%
日本 2,365,794,000 2,362,570,600 2023/6/20
332回 利付国庫債券(1
103.76 103.74 0.600000
10 0年) 国債証券 2,260,000,000 0.84%
日本 2,344,976,000 2,344,659,600 2023/12/20
344回 利付国庫債券(1
101.91 102.58 0.100000
11 0年) 国債証券 2,280,000,000 0.84%
日本 2,323,666,000 2,338,824,000 2026/9/20
339回 利付国庫債券(1
103.60 103.88 0.400000
12 0年) 国債証券 2,240,000,000 0.83%
日本 2,320,827,000 2,326,956,800 2025/6/20
349回 利付国庫債券(1
101.83 102.82 0.100000
13 0年) 国債証券 2,260,000,000 0.83%
日本 2,301,571,200 2,323,754,600 2027/12/20
348回 利付国庫債券(1
101.73 102.77 0.100000
14 0年) 国債証券 2,230,000,000 0.82%
日本 2,268,645,900 2,291,971,700 2027/9/20
334回 利付国庫債券(1
104.10 104.17 0.600000
15 0年) 国債証券 2,170,000,000 0.81%
日本 2,259,155,000 2,260,640,900 2024/6/20
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
328回 利付国庫債券(1
103.15 103.05 0.600000
16 0年) 国債証券 2,190,000,000 0.81%
日本 2,258,985,000 2,256,992,100 2023/3/20
312回 利付国庫債券(1
102.53 101.92 1.200000
17 0年) 国債証券 2,200,000,000 0.80%
日本 2,255,726,000 2,242,328,000 2020/12/20
345回 利付国庫債券(1
101.90 102.63 0.100000
18 0年) 国債証券 2,160,000,000 0.79%
日本 2,201,049,000 2,216,872,800 2026/12/20
128回 利付国庫債券(5
100.63 100.56 0.100000
19 年) 国債証券 2,200,000,000 0.79%
日本 2,213,948,000 2,212,474,000 2021/6/20
333回 利付国庫債券(1
103.96 103.95 0.600000
20 0年) 国債証券 2,100,000,000 0.78%
日本 2,183,196,000 2,183,139,000 2024/3/20
351回 利付国庫債券(1
101.40 102.76 0.100000
21 0年) 国債証券 2,110,000,000 0.78%
日本 2,139,626,800 2,168,236,000 2028/6/20
325回 利付国庫債券(1
103.48 103.23 0.800000
22 0年) 国債証券 2,100,000,000 0.78%
日本 2,173,218,000 2,167,998,000 2022/9/20
338回 利付国庫債券(1
103.41 103.71 0.400000
23 0年) 国債証券 2,080,000,000 0.77%
日本 2,150,970,000 2,157,230,400 2025/3/20
129回 利付国庫債券(5
100.70 100.66 0.100000
24 年) 国債証券 2,120,000,000 0.77%
日本 2,134,850,500 2,134,098,000 2021/9/20
335回 利付国庫債券(1
103.76 103.90 0.500000
25 0年) 国債証券 2,050,000,000 0.76%
日本 2,127,081,000 2,129,991,000 2024/9/20
135回 利付国庫債券(5
101.11 101.24 0.100000
年) 国債証券
26 2,100,000,000 0.76%
日本 2,123,352,000 2,126,166,000 2023/3/20
353回 利付国庫債券(1
101.40 102.72 0.100000
27 0年) 国債証券 2,000,000,000 0.74%
日本 2,028,064,000 2,054,440,000 2028/12/20
131回 利付国庫債券(5
100.83 100.83 0.100000
28 年) 国債証券 2,020,000,000 0.73%
日本 2,036,927,600 2,036,846,800 2022/3/20
352回 利付国庫債券(1
101.25 102.74 0.100000
29 0年) 国債証券 1,970,000,000 0.73%
日本 1,994,625,000 2,024,056,800 2028/9/20
132回 利付国庫債券(5
100.90 100.92 0.100000
30 年) 国債証券 2,000,000,000 0.72%
日本 2,018,140,000 2,018,580,000 2022/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
国債証券 80.78%
地方債証券 7.71%
特殊債券 6.40%
社債券 4.53%
合計 99.42%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
日本ビルファンド投資法人 752,977.50 764,000.00 -
1 投資証券 3,323 7.09%
日本 2,502,144,255 2,538,772,000 -
ジャパンリアルエステイト投
656,896.13 681,000.00 -
2 資法人 投資証券 3,431 6.52%
日本 2,253,810,648 2,336,511,000 -
野村不動産マスターファンド
166,361.41 172,900.00 -
3 投資法人 投資証券 10,701 5.16%
日本 1,780,233,472 1,850,202,900 -
オリックス不動産投資法人 195,777.35 211,300.00 -
▶ 投資証券 6,837 4.03%
日本 1,338,529,799 1,444,658,100 -
日本リテールファンド投資法
217,114.13 218,800.00 -
5 人 投資証券 6,485 3.96%
日本 1,407,985,186 1,418,918,000 -
ユナイテッド・アーバン投資
177,501.03 184,100.00 -
6 法人 投資証券 7,704 3.96%
日本 1,367,467,970 1,418,306,400 -
日本プロロジスリート投資法
232,642.28 261,700.00 -
7 人 投資証券 4,930 3.60%
日本 1,146,926,449 1,290,181,000 -
大和ハウスリート投資法人 257,175.08 266,500.00 -
8 投資証券 4,626 3.44%
日本 1,189,691,936 1,232,829,000 -
アドバンス・レジデンス投資
314,366.75 337,500.00 -
9 法人 投資証券 3,177 2.99%
日本 998,743,169 1,072,237,500 -
日本プライムリアルティ投資
465,289.60 481,500.00 -
10 法人 投資証券 2,172 2.92%
日本 1,010,609,021 1,045,818,000 -
GLP投資法人 118,349.70 121,400.00 -
11 投資証券 8,546 2.90%
日本 1,011,416,574 1,037,484,400 -
ジャパン・ホテル・リート投
87,445.82 90,800.00 -
12 資法人 投資証券 11,054 2.80%
日本 966,626,145 1,003,703,200 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インヴィンシブル投資法人 59,352.01 62,500.00 -
13 投資証券 15,052 2.63%
日本 893,366,582 940,750,000 -
アクティビア・プロパティー
471,688.88 499,500.00 -
14 ズ投資法人 投資証券 1,719 2.40%
日本 810,833,195 858,640,500 -
積水ハウス・リート投資法人 78,206.43 84,400.00 -
15 投資証券 10,033 2.36%
日本 784,645,183 846,785,200 -
ケネディクス・オフィス投資
747,385.77 782,000.00 -
16 法人 投資証券 1,061 2.32%
日本 792,976,305 829,702,000 -
日本アコモデーションファン
582,049.87 641,000.00 -
17 ド投資法人 投資証券 1,140 2.04%
日本 663,536,853 730,740,000 -
大和証券オフィス投資法人 750,578.26 805,000.00 -
18 投資証券 792 1.78%
日本 594,457,982 637,560,000 -
森ヒルズリート投資法人 151,953.09 160,300.00 -
19 投資証券 3,948 1.77%
日本 599,910,806 632,864,400 -
産業ファンド投資法人 129,731.73 142,400.00 -
20 投資証券 4,222 1.68%
日本 547,727,374 601,212,800 -
日本ロジスティクスファンド
245,513.30 261,300.00 -
21 投資法人 投資証券 2,242 1.64%
日本 550,440,836 585,834,600 -
フロンティア不動産投資法人 465,866.28 469,000.00 -
22 投資証券 1,167 1.53%
日本 543,665,952 547,323,000 -
ヒューリックリート投資法人 181,963.32 194,200.00 -
23 投資証券 2,789 1.51%
日本
507,495,722 541,623,800 -
ジャパンエクセレント投資法
159,338.12 162,000.00 -
人 投資証券
24 3,073 1.39%
日本 489,646,044 497,826,000 -
イオンリート投資法人
134,057.57 141,300.00 -
25 投資証券 3,522 1.39%
日本 472,150,789 497,658,600 -
日本リート投資法人 420,830.92 437,000.00 -
26 投資証券 1,115 1.36%
日本 469,226,486 487,255,000 -
コンフォリア・レジデンシャ
296,668.21 325,500.00 -
27 ル投資法人 投資証券 1,429 1.30%
日本 423,938,878 465,139,500 -
プレミア投資法人 137,012.19 146,700.00 -
28 投資証券 3,099 1.27%
日本 424,600,800 454,623,300 -
東急リアル・エステート投資
183,390.92 197,300.00 -
29 法人 投資証券 2,301 1.27%
日本 421,982,519 453,987,300 -
森トラスト総合リート投資法
174,247.29 181,100.00 -
30 人 投資証券 2,452 1.24%
日本 427,254,379 444,057,200 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
投資証券 97.48%
合計 97.48%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
MICROSOFT CORP
株式 11,668.52 15,247.62 -
1 599,090 2.61%
アメリカ ソフトウェア 6,990,499,481 9,134,699,062 -
APPLE INC
株式 18,569.40 22,681.85 -
2 387,571 2.52%
コンピュー
アメリカ 7,196,963,603 8,790,830,852 -
タ・周辺機器
AMAZON.COM INC
株式 176,977.60 206,256.29 -
インターネッ
3 34,301 2.02%
アメリカ ト販売・通信 6,070,508,885 7,074,797,318 -
販売
FACEBOOK INC
株式 17,849.23 21,406.42 -
インタラク
▶ 195,885 1.20%
ティブ・メ
アメリカ 3,496,396,786 4,193,197,678 -
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL C
株式 121,848.01 133,099.20 -
インタラク
5 26,069 0.99%
ティブ・メ
アメリカ 3,176,456,006 3,469,763,295 -
ディアおよび
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,134.49 12,557.69 -
6 268,844 0.97%
アメリカ 銀行 2,993,441,011 3,376,061,653 -
ALPHABET INC-CL A
株式 122,687.52 133,409.91 -
インタラク
7 24,410 0.93%
ティブ・メ
アメリカ 2,994,802,586 3,256,536,147 -
ディアおよび
サービス
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,587.04 14,349.17 -
8 218,908 0.90%
アメリカ 医薬品 3,193,221,684 3,141,148,369 -
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,697.72 11,537.01 -
9 252,060 0.83%
スイス 食品 2,444,408,840 2,908,019,295 -
EXXON MOBIL CORP
株式 8,274.21 8,186.02 -
10 348,433 0.82%
石油・ガス・
アメリカ 2,883,008,692 2,852,280,900 -
消耗燃料
VISA INC
株式 15,599.52 19,721.41 -
11 143,645 0.81%
情報技術サー
アメリカ 2,240,793,868 2,832,883,260 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,716.09 13,081.34 -
12 205,366 0.77%
アメリカ 家庭用品 2,200,722,143 2,686,462,963 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,083.43 3,355.88 -
13 752,856 0.72%
アメリカ 銀行 2,321,381,099 2,526,501,620 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,016.02 22,576.47 -
B
14 107,096 0.69%
各種金融サー
アメリカ 2,357,828,688 2,417,850,530 -
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 12,137.64 15,745.19 -
15 147,864 0.67%
アメリカ 娯楽 1,794,720,983 2,328,147,543 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MASTERCARD INC
株式 23,953.77 30,219.30 -
16 74,867 0.65%
情報技術サー
アメリカ 1,793,346,913 2,262,428,512 -
ビス
AT&T INC
株式 3,244.68 3,713.31 -
17 598,468 0.64%
各種電気通信
アメリカ 1,941,842,724 2,222,300,321 -
サービス
CISCO SYSTEMS INC 株式 5,262.73 6,134.90 -
18 361,349 0.63%
アメリカ 通信機器 1,901,684,713 2,216,840,269 -
HOME DEPOT INC
株式 20,402.71 23,613.99 -
19 92,646 0.63%
アメリカ 専門小売り 1,890,229,492 2,187,741,754 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,755.16 27,695.59 -
ヘルスケア・
プロバイ
20 78,383 0.62%
アメリカ ダー/ヘルス 2,253,916,291 2,170,863,838 -
ケア・サービ
ス
CHEVRON CORP
株式 12,836.70 13,508.29 -
21 石油・ガス・ 156,297 0.60%
アメリカ 2,006,339,167 2,111,306,389 -
消耗燃料
VERIZON COMM INC
株式 5,885.24 6,152.28 -
22 339,647 0.60%
各種電気通信
アメリカ 1,998,904,482 2,089,604,532 -
サービス
INTEL CORP
株式 5,510.64 5,616.68 -
23 369,463 0.59%
半導体・半導
アメリカ 2,035,977,672 2,075,158,398 -
体製造装置
COCA-COLA CO/THE
株式 4,961.31 5,836.14 -
24 334,203 0.56%
アメリカ 飲料 1,658,086,491 1,950,455,763 -
PFIZER INC
株式 4,559.18 4,214.14 -
25 455,494 0.55%
アメリカ 医薬品 2,076,682,817 1,919,518,035 -
MERCK & CO.INC.
株式 8,577.14 9,046.45 -
26 211,731 0.55%
アメリカ 医薬品 1,816,046,720 1,915,414,497 -
WELLS FARGO & CO
株式
5,266.30 5,274.47 -
27 354,628 0.54%
アメリカ 銀行 1,867,578,420 1,870,475,456 -
COMCAST CORP-CL A
株式 4,058.56 4,788.85 -
28 370,714 0.51%
アメリカ メディア
1,504,565,223 1,775,294,183 -
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 8,625.82 9,956.90 -
29 177,773 0.51%
スイス 医薬品 1,533,438,761 1,770,068,019 -
ROCHE HOLDING AG-
株式
29,689.27 29,221.09 -
30 57,693 0.48%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,712,863,101 1,685,852,864 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
株式 95.59%
投資信託受益証券 0.24%
投資証券 2.39%
合計 98.22%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年7月31日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行
7.71%
外国
石油・ガス・消耗燃料 5.36%
ソフトウェア 5.29%
医薬品 5.16%
情報技術サービス 4.29%
保険 3.87%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.34%
半導体・半導体製造装置 3.03%
コンピュータ・周辺機器
2.80%
ヘルスケア機器・用品 2.80%
資本市場 2.78%
インターネット販売・通信販売 2.55%
航空宇宙・防衛 2.29%
化学 2.24%
飲料 2.05%
各種電気通信サービス 2.02%
食品 2.02%
電力 1.96%
ホテル・レストラン・レジャー 1.92%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.91%
バイオテクノロジー 1.71%
専門小売り 1.69%
機械 1.58%
繊維・アパレル・贅沢品 1.46%
食品・生活必需品小売り 1.46%
家庭用品 1.42%
金属・鉱業 1.41%
娯楽 1.38%
コングロマリット 1.32%
メディア 1.27%
陸運・鉄道 1.09%
総合公益事業 1.05%
通信機器 0.95%
各種金融サービス 0.93%
タバコ 0.86%
自動車 0.79%
専門サービス 0.76%
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.75%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
パーソナル用品 0.72%
電気設備 0.69%
不動産管理・開発 0.53%
電子装置・機器・部品 0.52%
消費者金融 0.51%
航空貨物・物流サービス 0.51%
商業サービス・用品 0.48%
複合小売り 0.48%
建設関連製品 0.38%
家庭用耐久財 0.33%
エネルギー設備・サービス 0.33%
建設・土木 0.33%
容器・包装 0.29%
無線通信サービス 0.29%
建設資材 0.28%
自動車部品 0.28%
商社・流通業 0.26%
運送インフラ 0.22%
ガス 0.21%
ヘルスケア・テクノロジー 0.12%
旅客航空輸送業 0.10%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10%
紙製品・林産品 0.08%
水道 0.08%
販売 0.06%
レジャー用品 0.05%
海運業 0.05%
各種消費者サービス 0.01%
合計 95.59%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
PROLOGIS INC
8,834.97 8,909.56 -
1 投資証券 218,468 4.16%
アメリカ 1,930,159,841 1,946,455,152 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
17,816.38 17,405.21 -
2 投資証券 107,010 3.98%
アメリカ 1,906,531,020 1,862,531,992 -
PUBLIC STORAGE
26,133.99 26,410.38 -
3 投資証券 51,968 2.93%
アメリカ
1,358,131,366 1,372,494,835 -
WELLTOWER INC
9,089.31 9,120.32 -
▶ 投資証券 140,202 2.73%
アメリカ 1,274,339,512 1,278,688,226 -
EQUITY RESIDENTIAL
8,474.35 8,641.22 -
5 投資証券 128,247 2.37%
アメリカ 1,086,810,989 1,108,211,259 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,570.95 22,907.83 -
6 投資証券 48,258 2.36%
アメリカ 1,089,229,233 1,105,486,079 -
VENTAS INC
7,634.23 7,354.92 -
7 投資証券 127,859 2.01%
アメリカ 976,106,145 940,393,739 -
LINK REIT
1,335.21 1,281.35 -
8 投資証券 732,020 2.00%
香港 977,401,599 937,975,657 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
13,363.03 12,384.95 -
9 投資証券 72,083 1.91%
アメリカ 963,247,502 892,745,071 -
REALTY INCOME CORP
7,836.12 7,606.97 -
10 投資証券 108,945 1.77%
アメリカ 853,706,273 828,741,651 -
BOSTON PROPERTIES INC
14,763.50 14,450.20 -
11 投資証券 53,580 1.65%
アメリカ 791,028,531 774,242,058 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
32,586.27 33,317.71 -
12 投資証券 22,832 1.62%
アメリカ 744,009,855 760,710,073 -
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
16,245.85 15,179.04 -
13 投資証券 47,713 1.55%
オランダ
775,138,414 724,237,893 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,780.59 16,080.89 -
14 投資証券 39,223 1.35%
EQUIT
アメリカ 618,962,209 630,740,858 -
GOODMAN GROUP
投資信託受益 1,125.64 1,109.89 -
15 558,805 1.32%
証券
オーストラリア 629,014,601 620,217,222 -
HCP INC
3,550.99 3,503.63 -
16 投資証券 165,619 1.24%
アメリカ 588,112,281 580,269,353 -
WP CAREY INC
9,285.12 9,385.40 -
17 投資証券 59,035 1.18%
アメリカ 548,147,284 554,067,655 -
SCENTRE GROUP
投資信託受益 287.33 295.37 -
18 1,844,659 1.16%
証券
オーストラリア 530,041,720 544,868,734 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,704.99 12,156.81 -
19 投資証券 44,154 1.15%
アメリカ 516,822,392 536,772,053 -
MID AMERICA
12,941.67 12,952.06 -
20 投資証券 39,489 1.09%
アメリカ 511,053,950 511,463,928 -
UDR INC
4,960.13 5,062.62 -
21 投資証券 97,966 1.06%
アメリカ 485,924,433 495,965,022 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
1,974.18 1,920.75 -
22 投資証券 256,636 1.05%
アメリカ 506,647,055 492,934,931 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DUKE REALTY TRUST
3,467.38 3,658.99 -
23 投資証券 124,471 0.97%
アメリカ 431,588,403 455,438,791 -
SUN COMMUNITIES INC
14,110.76 14,498.00 -
24 投資証券 31,230 0.97%
アメリカ 440,679,276 452,772,789 -
INVITATION HOMES INC
2,957.22 3,015.84 -
投資証券
25 145,426 0.94%
アメリカ 430,056,763 438,582,478 -
VORNADO REALTY TRUST
7,249.81 7,008.36 -
26 投資証券 60,103 0.90%
アメリカ 435,735,734 421,223,845 -
REGENCY CENTERS CORP
7,549.25 7,271.27 -
27 投資証券 57,857 0.90%
アメリカ 436,777,266 420,694,169 -
EQUITY LIFESTYLE
13,267.28 13,453.97 -
28 投資証券 31,137 0.89%
PROPERTIES
アメリカ 413,103,349 418,916,500 -
SEGRO PLC
980.79 1,032.26 -
29 投資証券 375,433 0.83%
イギリス
368,224,626 387,547,974 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,536.67 11,525.61 -
30 投資証券 33,542 0.83%
アメリカ 386,963,159 386,592,265 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 10.77%
投資証券 88.70%
合計 99.48%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
US T N/B 1.75 05/15/23
99.85 99.70 1.750000
1 国債証券 3,751,339,200 0.78%
アメリカ 3,746,049,811 3,740,197,722 2023/5/15
US T N/B 1.5 03/31/23
98.97 98.84 1.500000
2 国債証券 3,180,979,200 0.65%
アメリカ 3,148,405,972 3,144,175,270 2023/3/31
US T N/B 2.875 08/15/28
106.90 106.91 2.875000
3 国債証券 2,853,972,800 0.63%
アメリカ
3,051,042,120 3,051,296,479 2028/8/15
US T N/B 2.0 08/15/25
100.58 100.54 2.000000
▶ 国債証券 2,891,996,800 0.60%
アメリカ 2,908,812,641 2,907,787,102 2025/8/15
US T N/B 2.25 11/15/25
102.03 101.93 2.250000
5 国債証券 2,811,603,200 0.60%
アメリカ 2,868,706,860 2,866,063,953 2025/11/15
US T N/B 2.75 08/15/21 102.05 101.79 2.750000
6 国債証券 2,725,777,600 0.58%
アメリカ 2,781,874,103 2,774,623,534 2021/8/15
US T N/B 1.75 06/15/22
99.91 99.86 1.750000
7 国債証券 2,758,369,600 0.57%
アメリカ 2,756,074,168 2,754,590,633 2022/6/15
US T N/B 2.0 05/31/24
100.94 100.75 2.000000
8 国債証券 2,712,740,800 0.57%
アメリカ 2,738,326,841 2,733,086,356 2024/5/31
US T N/B 1.375 08/31/20
99.37 99.34 1.375000
9 国債証券 2,750,764,800 0.57%
アメリカ 2,733,655,042 2,732,692,275 2020/8/31
US T N/B 3.125 11/15/28
109.09 109.10 3.125000
10 国債証券 2,316,204,800 0.52%
アメリカ 2,526,909,950 2,527,187,895 2028/11/15
US T N/B 2.25 04/15/22
101.33 101.10 2.250000
11 国債証券 2,479,164,800 0.52%
アメリカ 2,512,360,816 2,506,559,571 2022/4/15
US T N/B 1.5 08/15/20
99.53 99.47 1.500000
12 国債証券 2,485,683,200 0.51%
アメリカ 2,474,124,773 2,472,757,647 2020/8/15
US T N/B 2.625 02/15/29
104.85 104.92 2.625000
13 国債証券 2,350,969,600 0.51%
アメリカ
2,465,109,174 2,466,660,814 2029/2/15
US T N/B 2.875 07/31/25
105.70 105.50 2.875000
14 国債証券 2,314,032,000 0.51%
アメリカ 2,446,001,244 2,441,303,760 2025/7/31
US T N/B 2.125 05/31/21
100.52 100.44 2.125000
15 国債証券 2,399,857,600 0.50%
アメリカ 2,412,576,605 2,410,440,972 2021/5/31
US T N/B 2.0 02/15/25
100.70 100.63 2.000000
16 国債証券 2,354,228,800 0.49%
アメリカ 2,370,943,824 2,369,295,864 2025/2/15
US T N/B 2.375 05/15/27
102.89 102.90 2.375000
17 国債証券 2,169,540,800 0.46%
アメリカ 2,232,414,092 2,232,587,655 2027/5/15
US T N/B 2.125 03/31/24
101.40 101.24 2.125000
18 国債証券 2,199,960,000 0.46%
アメリカ 2,230,891,437 2,227,283,503 2024/3/31
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
115.21 117.61 1.500000
19 国債証券 1,888,140,200 0.46%
フランス 2,175,439,612 2,220,830,503 2031/5/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
172.29 175.26 5.750000
20 国債証券 1,207,052,400 0.44%
フランス 2,079,739,214 2,115,492,106 2032/10/25
US T N/B 2.75 09/30/20
101.05 100.88 2.750000
21 国債証券 2,048,950,400 0.43%
アメリカ 2,070,628,295 2,067,186,058 2020/9/30
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
108.56 109.44 1.000000
22 国債証券 1,840,876,100 0.42%
フランス 1,998,473,502 2,014,673,212 2025/11/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
154.23 156.08 5.500000
23 国債証券 1,288,249,700 0.42%
フランス
1,986,970,572 2,010,751,661 2029/4/25
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 01/31/21
101.03 100.86 2.500000
24 国債証券 1,950,088,000 0.41%
アメリカ 1,970,271,410 1,966,917,259 2021/1/31
US T N/B 2.875 10/31/20
101.33 101.12 2.875000
25 国債証券 1,827,324,800 0.38%
アメリカ 1,851,792,679 1,847,937,023 2020/10/31
US T N/B 2.625 07/15/21
101.70 101.45 2.625000
国債証券
26 1,811,028,800 0.38%
アメリカ 1,841,997,392 1,837,415,489 2021/7/15
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
109.70 109.69 2.250000
27 国債証券 1,653,031,600 0.38%
フランス 1,813,392,195 1,813,309,543 2022/10/25
SPAIN 2.75 10/31/24
115.15 115.61 2.750000
28 国債証券 1,565,774,800 0.38%
スペイン 1,803,052,313 1,810,270,535 2024/10/31
US T N/B 3.375 11/15/48
116.20 116.37 3.375000
29 国債証券 1,542,688,000 0.37%
アメリカ 1,792,649,736 1,795,303,160 2048/11/15
US T N/B 2.625 06/15/21
101.65 101.38 2.625000
30 国債証券 1,766,486,400 0.37%
アメリカ 1,795,810,074 1,790,969,901 2021/6/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
国債証券 96.82%
合計 96.82%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,366.50 5,183.74 -
インタラク
1 ティブ・メ 511,900 4.50%
ケイマン諸島 2,747,112,749 2,653,560,601 -
ディアおよび
サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-
株式 19,624.49 18,914.22 -
ADR
2 127,273 4.08%
インターネッ
ケイマン諸島 ト販売・通信 2,497,668,527 2,407,270,031 -
販売
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 901.38 910.00 -
3 2,200,083 3.39%
半導体・半導
台湾 1,983,113,753 2,002,075,530 -
体製造装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
株式 4,270.70 4,282.59 -
▶ 427,247 3.10%
コンピュー
韓国 1,824,645,163 1,829,728,002 -
タ・周辺機器
NASPERS LTD
株式 27,237.93 27,074.63 -
インターネッ
5 39,254 1.80%
南アフリカ ト販売・通信 1,069,197,728 1,062,787,604 -
販売
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA
投資信託受益
540.82 519.73 -
6 CAPPED UCITS ETF 証券 1,435,616 1.27%
アイルランド - 776,423,030 746,138,101 -
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 97.74 85.42 -
7 8,583,530 1.24%
中国 銀行 838,958,781 733,235,174 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,290.90 1,321.63 -
8 493,500 1.11%
CO-H
中国 保険 637,060,868 652,226,132 -
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,046.21 937.57 -
9 544,500 0.87%
無線通信サー
香港 569,661,624 510,509,587 -
ビス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,247.57 3,382.32 -
FINANCE CORP
10 146,019 0.84%
貯蓄・抵当・
インド 474,208,213 493,884,079 -
不動産金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,131.55 1,877.63 -
11 254,856 0.81%
石油・ガス・
インド 543,238,559 478,525,526 -
消耗燃料
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 935.13 1,024.81 -
12 429,647 0.75%
ブラジル 銀行 401,779,507 440,306,756 -
IND & COMM BK OF CHINA - H
株式
83.65 74.58 -
13 5,827,235 0.74%
中国 銀行 487,454,742 434,649,379 -
VALE SA
株式 1,487.91 1,432.78 -
14 284,121 0.69%
ブラジル 金属・鉱業 422,746,694 407,084,733 -
SBERBANK ADR
株式 1,612.60 1,638.29 -
15 243,502 0.68%
ロシア 銀行 392,671,356 398,927,183 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFOSYS LTD
株式 1,152.36 1,260.39 -
16 313,352 0.67%
情報技術サー
インド 361,094,331 394,946,667 -
ビス
GAZPROM PAO ADR
株式 565.00 802.19 -
17 483,486 0.66%
石油・ガス・
ロシア 273,171,352 387,851,385 -
消耗燃料
BANCO BRADESCO SA PREF 株式 990.21 1,014.20 -
18 363,650 0.63%
ブラジル 銀行 360,093,264 368,817,466 -
SK HYNIX INC
株式 7,281.08 7,258.79 -
19 49,053 0.60%
半導体・半導
韓国 357,159,195 356,065,916 -
体製造装置
LUKOIL SPON ADR
株式 9,378.07 8,684.68 -
20 37,740 0.56%
石油・ガス・
ロシア 353,928,543 327,759,883 -
消耗燃料
BANK OF CHINA LTD
株式 52.14 44.86 -
21 6,952,200 0.53%
中国 銀行 362,540,853 311,908,367 -
BAIDU INC -SPON ADR 株式 17,675.49 12,249.15 -
インタラク
22 24,909 0.52%
ティブ・メ
ケイマン諸島 440,279,006 305,114,326 -
ディアおよび
サービス
HON HAI PRECISION INDUSTRY
株式 315.89 272.29 -
23 1,115,225 0.51%
電子装置・機
台湾 352,291,663 303,675,767 -
器・部品
CNOOC LTD
株式 202.76 182.23 -
24 1,591,000 0.49%
石油・ガス・
香港 322,598,107 289,938,748 -
消耗燃料
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 766.07 751.77 -
25 374,912 0.48%
石油・ガス・
ブラジル 287,209,119 281,849,843 -
消耗燃料
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,382.82 3,464.84 -
LTD
26 80,435 0.47%
情報技術サー
インド 272,097,650 278,695,089 -
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,439.85 3,500.59 -
27 73,481 0.44%
コンピュー
韓国 252,763,942 257,227,588 -
タ・周辺機器
AMBEV SA
株式 489.38 582.74 -
28 419,695 0.41%
ブラジル 飲料 205,394,535 244,573,483 -
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 84.06 78.60 -
29 3,017,678 0.40%
無線通信サー
メキシコ 253,672,451 237,198,543 -
ビス
QATAR NATIONAL BANK
株式 537.97 583.30 -
30 398,770 0.39%
カタール 銀行 214,529,226 232,603,577 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
株式 88.49%
新株予約権証券 0.00%
投資信託受益証券 1.65%
投資証券 0.06%
合計 90.21%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年7月31日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 14.93%
外国
インターネット販売・通信販売 6.87%
石油・ガス・消耗燃料 6.85%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.77%
半導体・半導体製造装置 4.95%
コンピュータ・周辺機器 4.35%
保険 3.67%
金属・鉱業
2.95%
無線通信サービス 2.60%
不動産管理・開発 2.45%
化学 1.82%
電子装置・機器・部品 1.81%
食品 1.66%
食品・生活必需品小売り 1.64%
情報技術サービス 1.63%
自動車 1.58%
各種電気通信サービス 1.35%
資本市場 1.32%
コングロマリット 1.23%
医薬品 1.08%
電力 0.98%
建設資材 0.97%
飲料 0.96%
貯蓄・抵当・不動産金融 0.91%
運送インフラ 0.89%
各種金融サービス 0.76%
繊維・アパレル・贅沢品 0.76%
ホテル・レストラン・レジャー 0.68%
建設・土木 0.67%
娯楽 0.61%
ガス 0.61%
パーソナル用品 0.59%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.56%
複合小売り 0.55%
各種消費者サービス 0.54%
機械 0.54%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.48%
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タバコ 0.47%
自動車部品 0.47%
専門小売り 0.46%
家庭用品 0.39%
バイオテクノロジー 0.37%
家庭用耐久財 0.32%
陸運・鉄道 0.32%
メディア 0.30%
水道 0.27%
旅客航空輸送業 0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.24%
紙製品・林産品 0.23%
消費者金融 0.23%
電気設備 0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs) 0.18%
航空貨物・物流サービス 0.16%
ソフトウェア 0.15%
航空宇宙・防衛 0.15%
商業サービス・用品 0.14%
ヘルスケア機器・用品 0.09%
海運業 0.09%
エネルギー設備・サービス 0.08%
通信機器 0.06%
ヘルスケア・テクノロジー 0.06%
総合公益事業 0.05%
容器・包装 0.05%
商社・流通業 0.05%
レジャー用品 0.04%
専門サービス 0.03%
建設関連製品 0.03%
合計 88.49%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
103.83 112.12 5.250000
1 国債証券 2,498,720,000 2.96%
06/23/47
ロシア 2,594,649,120 2,801,564,864 2047/6/23
COLOMBIA 5.0 06/15/45
104.64 110.97 5.000000
2 国債証券 1,629,600,000 1.91%
コロンビア 1,705,322,080 1,808,464,896 2045/6/15
PERU 5.625 11/18/50
128.22 138.38 5.625000
3 国債証券 1,195,040,000 1.75%
ペルー 1,532,280,288 1,653,732,203 2050/11/18
BRAZIL 4.25 01/07/25
101.24 105.55 4.250000
▶ 国債証券 1,423,184,000 1.59%
ブラジル 1,440,851,580 1,502,241,871 2025/1/7
UNITED MEXICAN STATES 4.75
98.78 103.10 4.750000
5 国債証券 1,455,776,000 1.59%
03/08/44
メキシコ 1,438,122,000 1,500,919,613 2044/3/8
HUNGARY 6.375 03/29/21
106.49 106.39 6.375000
6 国債証券 1,303,680,000 1.47%
ハンガリー 1,388,327,942 1,387,011,225 2021/3/29
ROMANIA 6.75 02/07/22
109.18 109.71 6.750000
7 国債証券 1,249,360,000 1.45%
ルーマニア 1,364,115,345 1,370,685,349 2022/2/7
RUSSIAN FEDERATION
111.50 112.72 7.500000
8 国債証券 1,173,312,000 1.40%
03/31/30
ロシア 1,308,242,880 1,322,674,617 2030/3/31
UNITED MEXICAN STATES 6.05
114.09 119.62 6.050000
9 国債証券 1,075,536,000 1.36%
01/11/40
メキシコ 1,227,149,529 1,286,620,695 2040/1/11
RUSSIAN FEDERATION 5.625
110.73 118.60 5.625000
10 国債証券 1,064,672,000 1.33%
04/04/42
ロシア 1,179,014,296 1,262,807,459 2042/4/4
RUSSIAN FEDERATION 4.75
103.65 107.48 4.750000
11 国債証券 1,129,856,000 1.28%
05/27/26
ロシア 1,171,117,472 1,214,470,915 2026/5/27
BRAZIL 5.0 01/27/45
91.09 103.37 5.000000
12 国債証券 1,173,312,000 1.28%
ブラジル 1,068,823,786 1,212,946,479 2045/1/27
PANAMA 6.7 01/26/36
131.08 136.96 6.700000
13 国債証券 858,256,000 1.24%
パナマ 1,125,009,569 1,175,553,243 2036/1/26
UNITED MEXICAN STATES 4.15
102.32 104.00 4.150000
14 国債証券 1,129,856,000 1.24%
03/28/27
メキシコ 1,156,146,880 1,175,095,434 2027/3/28
COLOMBIA 5.625 02/26/44
113.66 119.62 5.625000
15 国債証券 977,760,000 1.24%
コロンビア 1,111,370,904 1,169,655,177 2044/2/26
BRAZIL 5.625 02/21/47
98.10 111.61 5.625000
16 国債証券 1,042,944,000 1.23%
ブラジル 1,023,191,944 1,164,061,086 2047/2/21
PERU 7.35 07/21/25
124.17 126.93 7.350000
17 国債証券 901,712,000 1.21%
ペルー 1,119,745,961 1,144,633,212 2025/7/21
INDONESIA 4.875 05/05/21
103.51 104.00 4.875000
18 国債証券 1,097,264,000 1.21%
インドネシア 1,135,876,720 1,141,154,560 2021/5/5
BRAZIL 4.625 01/13/28
100.42 106.27 4.625000
国債証券
19 1,064,672,000 1.20%
ブラジル 1,069,181,429 1,131,480,168 2028/1/13
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PHILIPPINES 9.5 02/02/30
153.88 161.25 9.500000
20 国債証券 695,296,000 1.18%
フィリピン 1,069,945,385 1,121,206,517 2030/2/2
HUNGARY 5.75 11/22/23
111.35 112.95 5.750000
21 国債証券 977,760,000 1.17%
ハンガリー 1,088,755,315 1,104,438,585 2023/11/22
RUSSIAN FEDERATION 4.875
105.99 107.50 4.875000
22 国債証券 1,021,216,000 1.16%
09/16/23
ロシア 1,082,473,098 1,097,827,624 2023/9/16
UNITED MEXICAN STATES 4.6
96.88 100.67 4.600000
23 国債証券 1,086,400,000 1.16%
01/23/46
メキシコ 1,052,504,320 1,093,744,064 2046/1/23
COLOMBIA 6.125 01/18/41
117.43 125.37 6.125000
24 国債証券 869,120,000 1.15%
コロンビア 1,020,679,318 1,089,667,891 2041/1/18
UNITED MEXICAN STATES 4.0
103.18 104.72 4.000000
25 国債証券 1,032,080,000 1.14%
10/02/23
メキシコ 1,064,915,353 1,080,866,421 2023/10/2
BRAZIL 2.625 01/05/23
97.78 99.85 2.625000
26 国債証券 1,064,672,000 1.12%
ブラジル 1,041,046,928 1,063,085,638 2023/1/5
BRAZIL 4.875 01/22/21
103.38 104.00 4.875000
27 国債証券 1,021,216,000 1.12%
ブラジル 1,055,785,248 1,062,074,852 2021/1/22
UNITED MEXICAN STATES 5.55
109.31 115.35 5.550000
28 国債証券 912,576,000 1.11%
01/21/45
メキシコ 997,604,616 1,052,665,541 2045/1/21
CROATIA 6.0 01/26/24
111.98 114.35 6.000000
29 国債証券 912,576,000 1.10%
クロアチア 1,021,924,984 1,043,612,787 2024/1/26
INDONESIA 7.75 01/17/38
137.16 146.31 7.750000
30 国債証券 706,160,000 1.09%
インドネシア 968,632,610 1,033,189,757 2038/1/17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年7月31日現在
種類 投資比率
国債証券
96.33%
合計 96.33%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
ユーロ買/円売201
買建 6,610,000 805,362,400 801,132,000 5.70%
為替予約取引 -
9年08月
イギリス・ポンド買/
買建 2,130,000 287,912,100 280,883,100 2.00%
円売2019年08月
カナダ・ドル買/円売
買建 1,940,000 160,127,600 160,108,200 1.14%
2019年08月
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 2,060,000 154,829,600 153,490,600 1.09%
8月
アメリカ・ドル売/円
売建 16,080,000 1,733,333,875 1,743,072,000 △12.39%
買2019年08月
イギリス・ポンド売/
売建 11,530,000 1,558,220,040 1,520,461,100 △10.81%
円買2019年08月
ユーロ売/円買201
売建 9,500,000 1,157,421,020 1,151,400,000 △8.19%
9年08月
カナダ・ドル売/円買
売建 7,870,000 649,564,140 649,511,100 △4.62%
2019年08月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 7,680,000 577,203,050 572,236,800 △4.07%
8月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 138 2,175,314,712 2,161,080,000 0.85%
取引 先物 0109月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 351 668,763,108 704,106,000 1.97%
数先物取引 先物 0109月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル買/円
買建 69,000 7,512,306 7,495,470 0.00%
為替予約取引 -
売2019年08月
ユーロ買/円売201
買建 14,000 1,698,228 1,696,660 0.00%
9年08月
カナダ・ドル買/円売
買建 11,000 909,942 909,260 0.00%
2019年08月
イギリス・ポンド買/
買建 5,000 664,720 659,800 0.00%
円売2019年08月
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 6,000 451,110 447,480 0.00%
8月
アメリカ・ドル売/円
売建 2,748,000 298,493,256 298,487,760 △0.09%
買2019年08月
ユーロ売/円買201
売建 590,000 71,502,690 71,502,100 △0.02%
9年08月
イギリス・ポンド売/
売建 190,000 25,072,780 25,072,400 △0.01%
円買2019年08月
カナダ・ドル売/円買
売建 186,000 15,374,760 15,374,760 △0.00%
2019年08月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 132,000 9,844,956 9,844,560 △0.00%
8月
S&P500 EMI
シカゴ商品
株価指数先物
NI FUT Sep 買建 247 3,992,761,724 4,041,547,874 1.16%
取引所
取引
19
DJ EURO ST
EUREX
OXX 50 Sep 買建 225 950,279,875 943,191,472 0.27%
取引所
19
FTSE 100 I
ICE-E
NDEX FUTUR 買建 34 333,593,106 340,561,782 0.10%
U
E Sep19
モントリ S&P/TSE 6
オール取引 0 IX FUT S 買建 13 211,671,574 210,621,665 0.06%
所 ep19
SPI 200 FU
シドニー先
TURES Sep1 買建 13 160,733,991 164,431,790 0.05%
物取引所
9
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
売建 600,000 65,176,680 65,178,000 △0.14%
為替予約取引 -
買2019年08月
イギリス・ポンド売/
売建 65,000 8,577,400 8,577,400 △0.02%
円買2019年08月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 70,000 5,220,600 5,220,600 △0.01%
8月
ユーロ売/円買201
売建 40,000 4,847,568 4,847,600 △0.01%
9年08月
香港・ドル売/円買2
売建 200,000 2,776,000 2,776,000 △0.01%
019年08月
シンガポール・ドル
売/円買2019年0 売建 30,000 2,377,200 2,377,200 △0.01%
8月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
売建 2,113,781,387 227,199,991,293 229,536,227,952 △47.66%
為替予約取引 -
買2019年08月
ユーロ売/円買201
売建 1,531,128,285 187,767,541,600 185,557,436,874 △38.53%
9年08月
イギリス・ポンド売/
売建 225,675,200 30,889,415,315 29,777,842,640 △6.18%
円買2019年08月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 120,603,300 9,104,320,322 8,993,388,081 △1.87%
8月
カナダ・ドル売/円買
売建 105,246,100 8,660,647,577 8,697,537,704 △1.81%
2019年08月
メキシコ・ペソ売/円
売建 599,909,700 3,336,320,408 3,413,486,193 △0.71%
買2019年08月
ポーランド・ズロチ
売/円買2019年0 売建 97,238,900 2,804,118,513 2,740,192,202 △0.57%
8月
南アフリカ・ランド
売/円買2019年0 売建 350,229,500 2,664,295,186 2,672,251,085 △0.55%
8月
デンマーク・クローネ
売/円買2019年0 売建 111,702,300 1,836,756,216 1,812,928,329 △0.38%
8月
シンガポール・ドル
売/円買2019年0 売建 20,357,700 1,617,712,293 1,612,736,994 △0.33%
8月
スウェーデン・クロー
ナ売/円買2019年 売建 107,322,000 1,246,144,289 1,218,104,700 △0.25%
08月
マレーシア・リンギッ
ト売/円買2019年 売建 41,940,000 1,086,761,862 1,103,022,000 △0.23%
08月
ノルウェー・クローネ
売/円買2019年0 売建 61,022,400 769,832,175 756,067,536 △0.16%
8月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
為替予約取引 - 売建 1,629,000 177,010,730 176,944,730 △0.30%
買2019年08月
MINI MSCI
株価指数先物 ICE-U
EMG MKT Se 買建 992 5,571,668,127 5,589,536,691 9.48%
取引 S
p19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10 10 1.0126 1.0126
(平成26年1月14日)
第2計算期間末
39 39 1.0284 1.0284
(平成26年7月11日)
第3計算期間末
167 167 1.1049 1.1049
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
395 395 1.0878 1.0878
(平成27年7月13日)
第5計算期間末
559 559 1.0575 1.0575
(平成28年1月12日)
第6計算期間末
737 737 1.1073 1.1073
(平成28年7月11日)
第7計算期間末
1,130 1,130 1.1105 1.1105
(平成29年1月11日)
第8計算期間末
3,018 3,018 1.1135 1.1135
(平成29年7月11日)
第9計算期間末
5,476 5,476 1.1516 1.1516
(平成30年1月11日)
第10計算期間末
8,869 8,869 1.1376 1.1376
(平成30年7月11日)
第11計算期間末
10,452 10,452 1.1260 1.1260
(平成31年1月11日)
第12計算期間末
13,633 13,633 1.1974 1.1974
(令和1年7月11日)
平成30年7月末日 9,058 - 1.1369 -
8月末日 9,417 - 1.1370 -
9月末日 9,712 - 1.1402 -
10月末日 9,868 - 1.1201 -
11月末日 10,124 - 1.1215 -
12月末日 10,267 - 1.1222 -
平成31年1月末日 10,800 - 1.1385 -
2月末日 11,098 - 1.1451 -
3月末日 11,565 - 1.1686 -
4月末日 11,986 - 1.1709 -
令和1年5月末日 12,550 - 1.1684 -
6月末日 13,212 - 1.1888 -
7月末日 14,062 - 1.2005 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.3
第2計算期間 1.6
第3計算期間 7.4
第4計算期間 △1.5
第5計算期間 △2.8
第6計算期間 4.7
第7計算期間 0.3
第8計算期間 0.3
第9計算期間 3.4
第10計算期間 △1.2
第11計算期間 △1.0
第12計算期間 6.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,000,000 0
第2計算期間 29,620,308 1,469,785
第3計算期間 157,808,160 44,749,582
第4計算期間 295,136,653 82,702,800
第5計算期間 236,709,209 71,385,857
第6計算期間 217,112,609 79,684,622
第7計算期間 494,147,676 142,800,627
第8計算期間 1,993,035,937 299,745,758
第9計算期間 2,548,858,706 504,120,423
第10計算期間 3,544,895,064 503,732,671
第11計算期間 1,996,694,867 510,319,257
第12計算期間 2,663,475,109 560,681,653
(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に
該当する日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いませ
ん。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる
日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託
事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰
い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
信託期間は、2013年10月31日(設定日)から原則として無期限です。
㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、信託契約を
解約することが受益者のために有利であると認める場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受 益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
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i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日、7月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成31年1月12日から令和1年7
月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【投資のソムリエ<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 888,456,500 443,515,250
親投資信託受益証券
7,742,219,598 13,226,303,449
派生商品評価勘定 125,436,052 59,046,860
1,833,000,000 -
未収入金
流動資産合計 10,589,112,150 13,728,865,559
資産合計 10,589,112,150 13,728,865,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 71,222,109 20,126,689
未払解約金 6,991,918 5,109,054
未払受託者報酬 2,630,073 3,157,918
未払委託者報酬 55,232,453 66,317,149
204,115 239,913
その他未払費用
流動負債合計 136,280,668 94,950,723
負債合計 136,280,668 94,950,723
純資産の部
元本等
※1 9,283,307,807 ※1 11,386,101,263
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,169,523,675 2,247,813,573
(分配準備積立金) 231,506,912 694,487,780
10,452,831,482 13,633,914,836
元本等合計
純資産合計 10,452,831,482 13,633,914,836
負債純資産合計 10,589,112,150 13,728,865,559
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 113,430,370 773,683,851
76,224,109 22,562,292
為替差損益
営業収益合計 △ 37,206,261 796,246,143
営業費用
支払利息 259,241 140,723
受託者報酬
2,630,073 3,157,918
委託者報酬 55,232,453 66,317,149
214,915 239,913
その他費用
営業費用合計 58,336,682 69,855,703
営業利益又は営業損失(△) △ 95,542,943 726,390,440
経常利益又は経常損失(△) △ 95,542,943 726,390,440
当期純利益又は当期純損失(△) △ 95,542,943 726,390,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,175,884 18,763,264
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,072,800,273 1,169,523,675
剰余金増加額又は欠損金減少額 258,082,401 442,976,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
258,082,401 442,976,658
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 69,991,940 72,313,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
69,991,940 72,313,936
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,169,523,675 2,247,813,573
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 期首元本額 7,796,932,197円 9,283,307,807円
期中追加設定元本額 1,996,694,867円 2,663,475,109円
期中一部解約元本額 510,319,257円 560,681,653円
2. 受益権の総数 9,283,307,807口 11,386,101,263口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1. ※1
当等収益(67,265,633円)、費用控 当等収益(150,997,750円)、費用
除後、繰越欠損金を補填した有価証 控除後、繰越欠損金を補填した有価
券売買等損益(0円)、信託約款に 証券売買等損益(324,476,942
規定される収益調整金 円)、信託約款に規定される収益調
(1,160,616,587円)及び分配準備 整金(1,553,325,793円)及び分配
積立金(164,241,279円)より分配 準備積立金(219,013,088円)より
対象収益は1,392,123,499円(1万口 分配対象収益は2,247,813,573円(1
当たり1,499.60円)でありますが、 万口当たり1,974.17円)であります
分配を行っておりません。なお、分 が、分配を行っておりません。な
配金の計算過程においては、親投資 お、分配金の計算過程においては、
信託の配当等収益及び収益調整金相 親投資信託の配当等収益及び収益調
当額を充当する方法によっておりま 整金相当額を充当する方法によって
す。 おります。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
品に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である親投資信
託受益証券が保有する金融商品に係
る、価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
の差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △13,577,114 521,453,287
合計 △13,577,114 521,453,287
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第11期 第12期
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち (円) (円) うち (円) (円)
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
4,763,147,260 - 4,641,165,800 121,981,460 5,624,848,015 - 5,579,882,900 44,965,115
アメリカ・ドル
- - - - 1,717,494,392 - 1,711,705,200 5,789,192
イギリス・ポン
2,004,666,148 - 1,947,321,100 57,345,048 1,555,725,075 - 1,517,959,100 37,765,975
ド
オーストラリ
599,475,297 - 580,792,500 18,682,797 567,091,286 - 564,451,600 2,639,686
ア・ドル
カナダ・ドル
560,833,070 - 552,427,200 8,405,870 628,497,976 - 638,034,200 △9,536,224
ユーロ
1,598,172,745 - 1,560,625,000 37,547,745 1,156,039,286 - 1,147,732,800 8,306,486
買 建
2,096,967,117 - 2,029,199,600 △67,767,517 1,414,276,644 - 1,408,231,700 △6,044,944
イギリス・ポン
725,556,532 - 694,190,300 △31,366,232 292,176,147 - 287,912,100 △4,264,047
ド
オーストラリ
171,679,955 - 164,052,500 △7,627,455 155,103,235 - 154,829,600 △273,635
ア・ドル
カナダ・ドル
194,905,090 - 187,138,800 △7,766,290 159,290,010 - 160,127,600 837,590
ユーロ
1,004,825,540 - 983,818,000 △21,007,540 807,707,252 - 805,362,400 △2,344,852
合計
6,860,114,377 - 6,670,365,400 54,213,943 7,039,124,659 - 6,988,114,600 38,920,171
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.1260円 1.1974円
(1万口当たり純資産額) (11,260円) (11,974円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
244,354,937 603,532,258
親投資信託受益証券
法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
609,876,331 808,635,027
ンド
J-REITインデックスファンド・マ
220,624,785 483,830,153
ザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
111,395,952 410,705,735
ンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
884,073,093 1,181,033,244
ファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファン
4,636,948,677 6,464,833,845
ド・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファン
1,102,974,789 1,263,457,620
ド
エマージング債券パッシブ・マザーファン
1,026,593,590 2,010,275,567
ド
親投資信託受益証券 合計 8,836,842,154 13,226,303,449
合計 8,836,842,154 13,226,303,449
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フ
ルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,292,310,851 4,913,037,006
株式 ※2 268,142,003,270 255,087,906,650
派生商品評価勘定 158,349,508 47,585,176
未収入金 82,010,000 -
未収配当金 407,430,514 381,583,415
流動資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,175,220 3,251,664
前受金 123,755,000 17,787,000
未払金 8,034,485,480 -
未払解約金 53,755,000 834,484,000
流動負債合計 8,221,170,700 855,522,664
負債合計 8,221,170,700 855,522,664
純資産の部
元本等
元本 ※1 112,565,679,213 105,093,136,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 153,295,254,230 154,481,453,508
元本等合計 265,860,933,443 259,574,589,583
純資産合計 265,860,933,443 259,574,589,583
負債純資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 112,611,312,358円 112,565,679,213円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 21,121,248,870円 13,644,584,572円
同期中一部解約元本額 21,166,882,015円 21,117,127,710円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株式イン 12,256,998,801円 13,241,614,465円
デックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ 2,386,874,810円 2,774,630,418円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 3,886,220円 3,161,298円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 8,201,981円 7,360,034円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 13,986,982円 12,114,705円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 29,125,646円 30,269,764円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 22,563,437円 19,656,275円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 16,943,092円 14,847,701円
ド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 382,451,857円 478,955,759円
たわらノーロード バランス 97,173,355円 186,918,049円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 2,768,469円 4,991,418円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 18,790,896円 34,902,734円
(標準型)
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たわらノーロード バランス 37,831,498円 59,731,351円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 228,637円 382,921円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 9,300,086円 19,982,981円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 31,294,481円 57,541,347円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 23,577,333円 44,360,292円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 60,955,847円 107,805,387円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 74,040円 280,014円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 174,817円 599,186円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,095,745円 1,649,447円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 691,039円 1,083,709円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,411,837円 3,345,591円
ンス(積極型)
DIAM国内株式インデックス 38,449,340,503円 37,799,529,212円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 930,601,954円 996,067,259円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 3,152,850,618円 3,288,639,230円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,152,192,254円 3,386,203,253円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 353,322,394円 375,253,708円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,167,901,061円 1,225,800,108円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 1,104,473,614円 1,150,355,129円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 40,917,509円 41,914,007円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 1,083,076,227円 1,122,667,639円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 25,501,335円 26,814,455円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 286,731,745円 315,726,619円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 194,305,090円 219,871,828円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 335,172,615円 380,568,614円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 2,176,455,324円 2,330,785,591円
クルーズコントロール 188,360,302円 278,945,492円
199,016,808円 244,354,937円
投資のソムリエ<DC年金>
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DIAM 8資産バランスファ 222,726,425円 251,016,294円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 270,071,033円 298,654,853円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 120,118円 410,234円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 1,884,210円 3,430,634円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 3,452,430円 5,047,482円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 27,709,254円 85,033,783円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 474,143円 546,021円
リスク抑制世界8資産バランス 478,027,309円 1,166,155,599円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,678,361円 2,216,483円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,302,352円 1,870,434円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 172,989円 605,890円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,584,094円 2,810,942円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 15,567,413円 21,934,983円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 140,293,071円 176,144,529円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 18,666円 35,296,598円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 375,930円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 375,930円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 375,930円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 125,361円
<DC年金>
DIAMワールドバランス25 72,428,537円 70,055,528円
VA(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(イ 24,452,480円 679,077,334円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 121,667,701円 109,413,294円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 288,407,783円 272,840,706円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 15,671,232円 15,505,897円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
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DIAM国際分散バランスファ 66,509,812円 58,384,104円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 17,420,446円 16,580,518円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 14,049,764円 14,034,027円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 31,643,366円 32,336,451円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 57,429,940円 62,390,364円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 1,088,244,722円 985,364,008円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 1,015,093,457円 953,313,403円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,796,988,287円 2,672,479,679円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 199,320,662円 192,506,361円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 54,728,686円 52,605,140円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 585,876,895円 530,814,269円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 387,173,977円 279,805,676円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 10,313,671円 10,473,598円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 7,969,631円 3,389,647円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 52,147,134円 43,136,239円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 9,938,959,954円 4,733,197,994円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 195,148,097円 63,068,248円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,880,011,203円 904,582,818円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 10,784,276,752円 6,878,405,259円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 5,201,125円 5,084,371円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 118,453円 307,690円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 4,011,960円 294,829円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 9,606,107,157円 9,392,319,338円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 69,426,099円 64,552,277円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 29,836,616円 26,242,103円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 27,655,542円 27,057,655円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 109,220円 111,785円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 121,295円 125,891円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 426,124,037円 426,124,037円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,366,625,210円 1,335,152,689円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,837,729,242円 1,766,916,070円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 72,976,941円 72,976,941円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 112,565,679,213円 105,093,136,075円
2. 受益権の総数 112,565,679,213口 105,093,136,075口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,410,500,000円 株式 3,432,500,000円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引であります。当該デ
リバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動
リスクの低減及び信託財産に属
する資産の効率的な運用に資す
る事を目的とし行っており、株
価の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △34,734,987,130 1,624,841,507
合計 △34,734,987,130 1,624,841,507
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月8日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月8日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であ
ります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
(円) うち (円) うち
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
5,773,520,000 - 5,922,820,000 149,300,000 6,458,953,000 - 6,503,420,000 44,467,000
合計
5,773,520,000 - 5,922,820,000 149,300,000 6,458,953,000 - 6,503,420,000 44,467,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 2.3618円 2.4699円
(1万口当たり純資産額) (23,618円) (24,699円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年7月11日現在
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 5,000 3,065.00 15,325,000
日本水産 153,300 711.00 108,996,300
マルハニチロ 22,200 3,290.00 73,038,000
ホウスイ 900 842.00 757,800
カネコ種苗 4,600 1,328.00 6,108,800
サカタのタネ 18,600 3,335.00 62,031,000
ホクト 12,800 1,879.00 24,051,200
ホクリヨウ 2,100 607.00 1,274,700
ヒノキヤグループ 4,400 2,160.00 9,504,000
ショーボンドホールディングス 21,800 3,915.00 85,347,000
ミライト・ホールディングス 43,200 1,682.00 72,662,400
タマホーム 7,500 1,254.00 9,405,000
サンヨーホームズ 2,400 690.00 1,656,000
日本アクア 4,000 636.00 2,544,000
ファーストコーポレーション 4,600 649.00 2,985,400
ベステラ 3,100 1,305.00 4,045,500
TATERU 19,200 207.00 3,974,400
スペースバリューホールディングス
19,000 517.00 9,823,000
住石ホールディングス 34,600 137.00 4,740,200
日鉄鉱業 3,600 4,680.00 16,848,000
三井松島ホールディングス 6,400 1,345.00 8,608,000
国際石油開発帝石 614,000 995.80 611,421,200
石油資源開発 22,000 2,522.00 55,484,000
K&Oエナジーグループ 7,400 1,588.00 11,751,200
ダイセキ環境ソリューション 3,200 667.00 2,134,400
第一カッター興業
1,900 1,787.00 3,395,300
安藤・間 98,300 746.00 73,331,800
東急建設 44,800 755.00 33,824,000
コムシスホールディングス 54,300 2,759.00 149,813,700
ミサワホーム 12,200 1,039.00 12,675,800
ビーアールホールディングス 13,000 351.00 4,563,000
高松コンストラクショングループ 9,500 2,302.00 21,869,000
東建コーポレーション 4,800 6,450.00 30,960,000
ソネック 1,700 809.00 1,375,300
ヤマウラ 6,200 847.00 5,251,400
大成建設 125,700 3,935.00 494,629,500
大林組 378,700 1,083.00 410,132,100
清水建設 386,500 894.00 345,531,000
飛島建設 10,800 1,314.00 14,191,200
長谷工コーポレーション 157,900 1,177.00 185,848,300
松井建設 13,800 639.00 8,818,200
錢高組
1,500 4,525.00 6,787,500
鹿島建設 296,100 1,476.00 437,043,600
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不動テトラ 8,800 1,350.00 11,880,000
大末建設 4,700 948.00 4,455,600
鉄建建設 7,700 3,025.00 23,292,500
西松建設 27,100 2,141.00 58,021,100
三井住友建設 91,100 602.00 54,842,200
大豊建設 8,600 2,772.00 23,839,200
前田建設工業 90,000 869.00 78,210,000
佐田建設 8,300 382.00 3,170,600
ナカノフドー建設 9,900 435.00 4,306,500
奥村組 20,800 3,335.00 69,368,000
東鉄工業 15,100 3,030.00 45,753,000
イチケン 2,400 1,727.00 4,144,800
富士ピー・エス 4,300 489.00 2,102,700
淺沼組 4,600 3,550.00 16,330,000
戸田建設 146,700 614.00 90,073,800
熊谷組 18,000 3,115.00 56,070,000
青木あすなろ建設 6,100 884.00 5,392,400
北野建設 2,700 2,692.00 7,268,400
植木組 1,500 2,230.00 3,345,000
矢作建設工業 16,900 748.00 12,641,200
ピーエス三菱 13,600 610.00 8,296,000
日本ハウスホールディングス 24,400 443.00 10,809,200
大東建託 45,000 14,275.00 642,375,000
新日本建設 15,000 912.00 13,680,000
NIPPO 33,400 2,138.00 71,409,200
東亜道路工業 2,400 3,310.00 7,944,000
前田道路 39,500 2,327.00 91,916,500
日本道路 3,500 6,310.00 22,085,000
東亜建設工業 11,000 1,563.00 17,193,000
日本国土開発 21,100 539.00 11,372,900
若築建設 6,400 1,458.00 9,331,200
東洋建設 46,100 419.00 19,315,900
五洋建設 150,400 529.00 79,561,600
世紀東急工業 18,700 642.00 12,005,400
福田組 4,100 4,570.00 18,737,000
日本ドライケミカル 3,300 1,154.00 3,808,200
住友林業
89,300 1,314.00 117,340,200
日本基礎技術 13,500 346.00 4,671,000
巴コーポレーション 15,900 380.00 6,042,000
大和ハウス工業 349,800 3,203.00 1,120,409,400
ライト工業 24,400 1,456.00 35,526,400
積水ハウス 386,500 1,849.00 714,638,500
日特建設 11,100 606.00 6,726,600
北陸電気工事 6,100 901.00 5,496,100
ユアテック
20,100 774.00 15,557,400
四電工 1,900 2,715.00 5,158,500
中電工 16,100 2,357.00 37,947,700
関電工 57,300 937.00 53,690,100
きんでん 83,900 1,664.00 139,609,600
東京エネシス 13,000 951.00 12,363,000
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トーエネック 3,600 3,380.00 12,168,000
住友電設 8,700 1,803.00 15,686,100
日本電設工業 21,500 2,191.00 47,106,500
協和エクシオ 49,500 2,655.00 131,422,500
新日本空調 10,600 1,743.00 18,475,800
日本工営 7,300 2,396.00 17,490,800
九電工 24,900 3,370.00 83,913,000
三機工業 28,500 1,226.00 34,941,000
日揮 108,800 1,525.00 165,920,000
中外炉工業 3,600 1,660.00 5,976,000
ヤマト 11,500 587.00 6,750,500
太平電業 8,500 2,303.00 19,575,500
高砂熱学工業 30,600 1,789.00 54,743,400
三晃金属工業 1,500 2,448.00 3,672,000
NECネッツエスアイ 12,200 2,816.00 34,355,200
朝日工業社 2,700 2,763.00 7,460,100
明星工業 22,700 741.00 16,820,700
大氣社 17,200 3,380.00 58,136,000
ダイダン 8,400 2,356.00 19,790,400
日比谷総合設備 11,400 1,911.00 21,785,400
東芝プラントシステム 27,300 2,025.00 55,282,500
日本製粉 35,700 1,779.00 63,510,300
日清製粉グループ本社 127,700 2,489.00 317,845,300
日東富士製粉 800 5,880.00 4,704,000
昭和産業 10,300 3,175.00 32,702,500
鳥越製粉 10,300 863.00 8,888,900
中部飼料 13,800 1,304.00 17,995,200
フィード・ワン 76,600 195.00 14,937,000
東洋精糖 1,800 1,020.00 1,836,000
日本甜菜製糖 6,300 2,085.00 13,135,500
三井製糖 8,900 2,299.00 20,461,100
塩水港精糖 12,800 212.00 2,713,600
日新製糖 5,200 2,006.00 10,431,200
LIFULL 37,800 513.00 19,391,400
ジェイエイシーリクルートメント 8,700 2,554.00 22,219,800
日本M&Aセンター 80,400 2,688.00 216,115,200
メンバーズ
3,800 1,951.00 7,413,800
中広 1,100 627.00 689,700
タケエイ 11,600 972.00 11,275,200
E・Jホールディングス 1,400 1,080.00 1,512,000
トラスト・テック 11,000 1,584.00 17,424,000
コシダカホールディングス 26,000 1,532.00 39,832,000
アルトナー 2,100 793.00 1,665,300
パソナグループ 13,200 1,622.00 21,410,400
CDS 2,900 1,340.00 3,886,000
リンクアンドモチベーション 20,100 611.00 12,281,100
GCA 11,200 720.00 8,064,000
エス・エム・エス 39,700 2,568.00 101,949,600
パーソルホールディングス 107,800 2,570.00 277,046,000
リニカル 6,100 1,064.00 6,490,400
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クックパッド 34,700 339.00 11,763,300
エスクリ 3,300 759.00 2,504,700
アイ・ケイ・ケイ 5,500 711.00 3,910,500
森永製菓 28,400 5,400.00 153,360,000
中村屋 3,000 4,440.00 13,320,000
江崎グリコ 34,100 4,775.00 162,827,500
名糖産業 5,500 1,441.00 7,925,500
井村屋グループ 4,900 2,113.00 10,353,700
不二家 6,200 1,999.00 12,393,800
山崎製パン 92,600 1,687.00 156,216,200
第一屋製パン 2,000 990.00 1,980,000
モロゾフ 1,900 5,130.00 9,747,000
亀田製菓 7,000 5,040.00 35,280,000
寿スピリッツ 12,100 6,050.00 73,205,000
カルビー 51,500 3,060.00 157,590,000
森永乳業 22,700 4,410.00 100,107,000
六甲バター 8,300 1,833.00 15,213,900
ヤクルト本社 83,900 6,370.00 534,443,000
明治ホールディングス 80,200 7,650.00 613,530,000
雪印メグミルク 27,200 2,400.00 65,280,000
プリマハム 15,900 2,107.00 33,501,300
日本ハム 46,800 4,585.00 214,578,000
林兼産業 3,900 657.00 2,562,300
丸大食品 12,100 2,053.00 24,841,300
S Foods 10,200 3,865.00 39,423,000
伊藤ハム米久ホールディングス 72,500 742.00 53,795,000
学情 4,600 1,193.00 5,487,800
スタジオアリス 5,300 2,067.00 10,955,100
クロスキャット 3,100 998.00 3,093,800
シミックホールディングス 6,000 2,157.00 12,942,000
システナ 39,600 1,865.00 73,854,000
NJS 2,600 1,712.00 4,451,200
デジタルアーツ 5,900 10,270.00 60,593,000
日鉄ソリューションズ 16,600 3,505.00 58,183,000
綜合警備保障 43,000 5,020.00 215,860,000
キューブシステム 6,100 838.00 5,111,800
いちご
141,600 333.00 47,152,800
エイジア 2,400 1,228.00 2,947,200
日本駐車場開発 123,200 185.00 22,792,000
コア 4,900 1,652.00 8,094,800
カカクコム 80,800 2,253.00 182,042,400
アイロムグループ 4,200 1,702.00 7,148,400
セントケア・ホールディング 6,200 510.00 3,162,000
サイネックス 1,800 645.00 1,161,000
ルネサンス
6,000 1,794.00 10,764,000
ディップ 17,500 1,849.00 32,357,500
SBSホールディングス 11,200 1,540.00 17,248,000
オプトホールディング 6,600 1,718.00 11,338,800
新日本科学 14,800 740.00 10,952,000
ツクイ 25,500 538.00 13,719,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャリアデザインセンター 2,900 1,635.00 4,741,500
ベネフィット・ワン 30,000 1,893.00 56,790,000
エムスリー 226,900 2,047.00 464,464,300
ツカダ・グローバルホールディング 6,500 594.00 3,861,000
ブラス 800 724.00 579,200
アウトソーシング 57,000 1,363.00 77,691,000
ウェルネット 10,400 985.00 10,244,000
ワールドホールディングス 3,100 1,731.00 5,366,100
ディー・エヌ・エー 58,200 2,194.00 127,690,800
博報堂DYホールディングス 149,800 1,810.00 271,138,000
ぐるなび 15,300 675.00 10,327,500
タカミヤ 11,600 764.00 8,862,400
ジャパンベストレスキューシステム 7,400 1,503.00 11,122,200
ファンコミュニケーションズ 29,900 574.00 17,162,600
ライク 4,400 1,514.00 6,661,600
ビジネス・ブレークスルー 4,900 366.00 1,793,400
WDBホールディングス 4,900 2,771.00 13,577,900
ティア 5,300 650.00 3,445,000
CDG 1,000 1,394.00 1,394,000
バリューコマース 7,300 2,369.00 17,293,700
インフォマート 59,100 1,621.00 95,801,100
サッポロホールディングス 41,300 2,396.00 98,954,800
アサヒグループホールディングス 237,000 5,000.00 1,185,000,000
キリンホールディングス 511,800 2,344.00 1,199,659,200
宝ホールディングス 84,800 1,163.00 98,622,400
オエノンホールディングス 32,500 387.00 12,577,500
養命酒製造 3,500 2,031.00 7,108,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
86,600 2,751.00 238,236,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 75,700 4,705.00 356,168,500
ダイドーグループホールディングス 6,300 4,745.00 29,893,500
伊藤園 34,500 5,110.00 176,295,000
キーコーヒー 11,100 2,175.00 24,142,500
ユニカフェ 3,300 982.00 3,240,600
ジャパンフーズ 1,700 1,220.00 2,074,000
日清オイリオグループ 14,600 3,120.00 45,552,000
不二製油グループ本社 27,600 3,370.00 93,012,000
かどや製油 1,200 4,130.00 4,956,000
J-オイルミルズ 5,800 4,065.00 23,577,000
ローソン 28,000 5,400.00 151,200,000
サンエー 8,400 4,580.00 38,472,000
カワチ薬品 8,600 2,037.00 17,518,200
エービーシー・マート 17,300 6,700.00 115,910,000
ハードオフコーポレーション 4,600 705.00 3,243,000
高千穂交易 4,500 1,066.00 4,797,000
アスクル 11,700 2,354.00 27,541,800
ゲオホールディングス 16,900 1,556.00 26,296,400
アダストリア 15,300 2,126.00 32,527,800
ジーフット 6,300 668.00 4,208,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 714.00 1,071,000
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伊藤忠食品 2,800 4,765.00 13,342,000
くら寿司 6,500 4,375.00 28,437,500
キャンドゥ 5,400 1,666.00 8,996,400
エレマテック 10,300 1,054.00 10,856,200
パルグループホールディングス 5,600 3,615.00 20,244,000
JALUX 3,300 2,814.00 9,286,200
エディオン 47,000 1,063.00 49,961,000
あらた 8,200 3,790.00 31,078,000
サーラコーポレーション 22,400 619.00 13,865,600
ワッツ 3,900 698.00 2,722,200
トーメンデバイス 1,700 2,333.00 3,966,100
ハローズ 4,200 2,347.00 9,857,400
JPホールディングス 31,200 293.00 9,141,600
フジオフードシステム 4,700 2,583.00 12,140,100
あみやき亭 2,500 3,550.00 8,875,000
東京エレクトロン デバイス 4,100 2,011.00 8,245,100
ひらまつ 22,500 382.00 8,595,000
フィールズ 9,900 539.00 5,336,100
双日 613,400 351.00 215,303,400
アルフレッサ ホールディングス 123,300 2,777.00 342,404,100
大黒天物産 2,700 3,505.00 9,463,500
ハニーズホールディングス 9,900 1,375.00 13,612,500
ファーマライズホールディングス 2,800 524.00 1,467,200
キッコーマン 74,600 4,815.00 359,199,000
味の素 249,900 1,882.00 470,311,800
キユーピー 63,000 2,523.00 158,949,000
ハウス食品グループ本社 42,300 4,185.00 177,025,500
カゴメ 45,200 2,498.00 112,909,600
焼津水産化学工業 5,500 1,107.00 6,088,500
アリアケジャパン 10,300 7,010.00 72,203,000
ピエトロ 1,600 1,603.00 2,564,800
エバラ食品工業 2,700 2,159.00 5,829,300
ニチレイ 58,800 2,687.00 157,995,600
横浜冷凍 29,800 1,042.00 31,051,600
東洋水産 58,200 4,615.00 268,593,000
イートアンド 4,100 1,670.00 6,847,000
大冷
1,300 1,923.00 2,499,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 935.00 3,085,500
日清食品ホールディングス 48,100 6,860.00 329,966,000
永谷園ホールディングス 5,900 2,147.00 12,667,300
一正蒲鉾 4,600 1,042.00 4,793,200
フジッコ 12,300 2,046.00 25,165,800
ロック・フィールド 12,300 1,460.00 17,958,000
日本たばこ産業 653,100 2,453.00 1,602,054,300
ケンコーマヨネーズ
6,300 2,380.00 14,994,000
わらべや日洋ホールディングス 7,400 1,809.00 13,386,600
なとり 6,300 1,622.00 10,218,600
イフジ産業 2,100 671.00 1,409,100
ピックルスコーポレーション 2,900 2,525.00 7,322,500
北の達人コーポレーション 44,600 619.00 27,607,400
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ユーグレナ 48,500 1,040.00 50,440,000
スター・マイカ・ホールディングス 5,000 1,695.00 8,475,000
片倉工業 13,600 1,338.00 18,196,800
グンゼ 7,400 5,030.00 37,222,000
ヒューリック 232,000 920.00 213,440,000
神栄 1,600 791.00 1,265,600
ラサ商事 6,100 834.00 5,087,400
アルペン 8,400 1,593.00 13,381,200
ハブ 3,700 1,254.00 4,639,800
ラクーンホールディングス 5,500 653.00 3,591,500
クオールホールディングス 16,400 1,643.00 26,945,200
アルコニックス 11,900 1,381.00 16,433,900
神戸物産 16,800 5,430.00 91,224,000
ソリトンシステムズ 6,300 1,068.00 6,728,400
ジンズホールディングス 5,800 6,080.00 35,264,000
ビックカメラ 65,800 1,111.00 73,103,800
DCMホールディングス 59,900 1,098.00 65,770,200
ペッパーフードサービス 8,800 1,696.00 14,924,800
MonotaRO 70,300 2,470.00 173,641,000
東京一番フーズ 2,600 607.00 1,578,200
DDホールディングス 2,600 2,247.00 5,842,200
あい ホールディングス 15,900 1,775.00 28,222,500
ディーブイエックス 4,200 799.00 3,355,800
きちりホールディングス 3,200 725.00 2,320,000
アークランドサービスホールディング
8,200 1,942.00 15,924,400
ス
J.フロント リテイリング 141,900 1,292.00 183,334,800
ドトール・日レスホールディングス 19,500 2,084.00 40,638,000
マツモトキヨシホールディングス 45,900 3,400.00 156,060,000
ブロンコビリー 5,800 2,226.00 12,910,800
ZOZO 120,100 1,939.00 232,873,900
トレジャー・ファクトリー 3,600 1,048.00 3,772,800
物語コーポレーション 2,800 9,210.00 25,788,000
ココカラファイン 12,500 5,890.00 73,625,000
三越伊勢丹ホールディングス 207,600 906.00 188,085,600
東洋紡 46,600 1,340.00 62,444,000
ユニチカ 32,500 416.00 13,520,000
富士紡ホールディングス 5,700 2,383.00 13,583,100
日清紡ホールディングス 62,300 833.00 51,895,900
倉敷紡績 10,400 1,994.00 20,737,600
ダイワボウホールディングス 10,100 5,120.00 51,712,000
シキボウ 5,600 1,025.00 5,740,000
日東紡績 16,800 2,349.00 39,463,200
トヨタ紡織 39,400 1,440.00 56,736,000
マクニカ・富士エレホールディングス 30,800 1,523.00 46,908,400
Hamee 3,200 851.00 2,723,200
ラクト・ジャパン 4,900 3,600.00 17,640,000
ウエルシアホールディングス 29,400 5,110.00 150,234,000
クリエイトSDホールディングス 16,400 2,523.00 41,377,200
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バイタルケーエスケー・ホールディン
20,800 1,041.00 21,652,800
グス
八洲電機 8,800 859.00 7,559,200
メディアスホールディングス 6,500 705.00 4,582,500
レスターホールディングス 12,200 1,626.00 19,837,200
ジューテックホールディングス 2,700 977.00 2,637,900
丸善CHIホールディングス 12,800 393.00 5,030,400
大光 3,100 648.00 2,008,800
OCHIホールディングス 3,400 1,217.00 4,137,800
TOKAIホールディングス
58,600 939.00 55,025,400
黒谷 2,000 458.00 916,000
ミサワ 2,200 437.00 961,400
ティーライフ 1,600 920.00 1,472,000
Cominix 1,900 843.00 1,601,700
エー・ピーカンパニー 2,400 490.00 1,176,000
三洋貿易 5,600 2,422.00 13,563,200
チムニー 3,400 2,451.00 8,333,400
シュッピン 7,700 835.00 6,429,500
ビューティガレージ 1,800 1,705.00 3,069,000
ウイン・パートナーズ 7,200 1,193.00 8,589,600
ネクステージ 17,400 1,201.00 20,897,400
ジョイフル本田 32,300 1,258.00 40,633,400
鳥貴族 3,800 2,223.00 8,447,400
キリン堂ホールディングス 4,500 1,894.00 8,523,000
ホットランド 5,900 1,568.00 9,251,200
すかいらーくホールディングス 103,600 1,930.00 199,948,000
SFPホールディングス 4,800 1,904.00 9,139,200
綿半ホールディングス 4,200 2,423.00 10,176,600
日本毛織 36,000 852.00 30,672,000
ダイトウボウ 18,900 84.00 1,587,600
トーア紡コーポレーション 4,900 458.00 2,244,200
ダイドーリミテッド 13,700 291.00 3,986,700
ヨシックス 1,800 2,632.00 4,737,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
32,300 982.00 31,718,600
ホールディングス
三栄建築設計 4,600 1,612.00 7,415,200
野村不動産ホールディングス 74,100 2,443.00 181,026,300
三重交通グループホールディングス 22,600 590.00 13,334,000
サムティ 15,400 1,739.00 26,780,600
ディア・ライフ 14,800 479.00 7,089,200
コーセーアールイー 3,600 772.00 2,779,200
エー・ディー・ワークス 340,600 37.00 12,602,200
日本商業開発 7,100 1,535.00 10,898,500
プレサンスコーポレーション 17,800 1,559.00 27,750,200
ユニゾホールディングス 16,800 2,890.00 48,552,000
THEグローバル社 5,400 522.00 2,818,800
日本管理センター 7,500 1,156.00 8,670,000
サンセイランディック 3,300 757.00 2,498,100
エストラスト 1,600 720.00 1,152,000
フージャースホールディングス 24,500 627.00 15,361,500
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オープンハウス 16,200 4,505.00 72,981,000
東急不動産ホールディングス 299,100 647.00 193,517,700
飯田グループホールディングス 92,700 1,810.00 167,787,000
イーグランド 1,600 701.00 1,121,600
ムゲンエステート 8,000 583.00 4,664,000
帝国繊維 12,500 2,111.00 26,387,500
日本コークス工業 95,800 95.00 9,101,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 626.00 2,942,200
ミタチ産業 3,000 708.00 2,124,000
BEENOS 2,800 1,655.00 4,634,000
あさひ 9,300 1,275.00 11,857,500
日本調剤 4,000 3,375.00 13,500,000
コスモス薬品 4,900 18,930.00 92,757,000
シップヘルスケアホールディングス 23,200 4,945.00 114,724,000
トーエル 5,600 721.00 4,037,600
ソフトクリエイトホールディングス 4,900 1,650.00 8,085,000
オンリー 2,000 865.00 1,730,000
セブン&アイ・ホールディングス 465,300 3,802.00 1,769,070,600
薬王堂 4,900 2,501.00 12,254,900
クリエイト・レストランツ・ホール
30,000 1,425.00 42,750,000
ディングス
明治電機工業 3,600 1,387.00 4,993,200
ツルハホールディングス 24,100 10,780.00 259,798,000
デリカフーズホールディングス 2,100 1,498.00 3,145,800
スターティアホールディングス 2,200 557.00 1,225,400
サンマルクホールディングス 8,700 2,410.00 20,967,000
フェリシモ 2,600 951.00 2,472,600
トリドールホールディングス 13,800 2,394.00 33,037,200
帝人 89,800 1,836.00 164,872,800
東レ 856,300 770.10 659,436,630
クラレ 186,200 1,257.00 234,053,400
旭化成 785,400 1,116.50 876,899,100
サカイオーベックス 2,800 1,748.00 4,894,400
TOKYO BASE 10,000 889.00 8,890,000
稲葉製作所 6,200 1,498.00 9,287,600
宮地エンジニアリンググループ 3,500 1,846.00 6,461,000
トーカロ 28,800 812.00 23,385,600
アルファ 4,100 1,250.00 5,125,000
SUMCO 123,300 1,349.00 166,331,700
川田テクノロジーズ 2,600 7,760.00 20,176,000
RS Technologies 2,400 3,110.00 7,464,000
信和 6,000 940.00 5,640,000
ビーロット 1,800 2,315.00 4,167,000
ファーストブラザーズ 3,200 1,023.00 3,273,600
ハウスドゥ 4,500 1,554.00 6,993,000
シーアールイー 3,000 1,111.00 3,333,000
プロパティエージェント 1,100 1,141.00 1,255,100
ケイアイスター不動産 3,200 1,753.00 5,609,600
アグレ都市デザイン 1,500 513.00 769,500
グッドコムアセット 2,000 1,523.00 3,046,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェイ・エス・ビー 400 4,730.00 1,892,000
住江織物 3,300 3,010.00 9,933,000
日本フエルト 6,200 457.00 2,833,400
イチカワ 1,600 1,773.00 2,836,800
エコナックホールディングス 21,000 128.00 2,688,000
日東製網 1,400 1,472.00 2,060,800
芦森工業 2,500 1,645.00 4,112,500
アツギ 9,100 925.00 8,417,500
ウイルプラスホールディングス 1,100 812.00 893,200
ジャパンミート 5,600 1,927.00 10,791,200
コメダホールディングス 25,800 2,034.00 52,477,200
サツドラホールディングス 1,700 1,888.00 3,209,600
デファクトスタンダード 700 372.00 260,400
アレンザホールディングス 6,000 880.00 5,280,000
バロックジャパンリミテッド 9,000 914.00 8,226,000
クスリのアオキホールディングス 11,000 7,200.00 79,200,000
ダイニック 4,600 746.00 3,431,600
共和レザー 7,000 832.00 5,824,000
力の源ホールディングス 3,300 973.00 3,210,900
スシローグローバルホールディングス 12,300 6,870.00 84,501,000
LIXILビバ 9,300 1,253.00 11,652,900
セーレン 27,200 1,549.00 42,132,800
ソトー 4,500 978.00 4,401,000
東海染工 1,600 1,132.00 1,811,200
小松マテーレ 18,100 800.00 14,480,000
ワコールホールディングス 31,200 2,857.00 89,138,400
ホギメディカル 13,800 3,175.00 43,815,000
レナウン 33,100 104.00 3,442,400
クラウディアホールディングス 3,000 521.00 1,563,000
TSIホールディングス 40,700 639.00 26,007,300
マツオカコーポレーション 3,600 2,632.00 9,475,200
ワールド 14,500 2,145.00 31,102,500
TIS 36,800 5,800.00 213,440,000
ネオス 4,200 977.00 4,103,400
電算システム 4,400 3,475.00 15,290,000
グリー 77,000 527.00 40,579,000
コーエーテクモホールディングス
22,600 2,065.00 46,669,000
三菱総合研究所 4,500 3,500.00 15,750,000
ボルテージ 2,100 528.00 1,108,800
電算 1,300 2,028.00 2,636,400
AGS 6,400 665.00 4,256,000
ファインデックス 9,500 974.00 9,253,000
ブレインパッド 2,100 6,640.00 13,944,000
KLab 19,900 973.00 19,362,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
14,800 1,148.00 16,990,400
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,800 2,134.00 3,841,200
ネクソン 282,200 1,692.00 477,482,400
アイスタイル 28,500 850.00 24,225,000
エムアップ 3,900 2,542.00 9,913,800
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エイチーム 7,100 1,199.00 8,512,900
エニグモ 4,000 2,460.00 9,840,000
テクノスジャパン 9,700 589.00 5,713,300
enish 4,200 634.00 2,662,800
コロプラ 36,100 726.00 26,208,600
オルトプラス 7,200 277.00 1,994,400
ブロードリーフ 55,000 585.00 32,175,000
クロス・マーケティンググループ 3,400 388.00 1,319,200
デジタルハーツホールディングス 5,200 1,096.00 5,699,200
システム情報 5,700 1,100.00 6,270,000
メディアドゥホールディングス 3,500 3,650.00 12,775,000
じげん 12,200 827.00 10,089,400
ブイキューブ 6,100 596.00 3,635,600
サイバーリンクス 1,800 1,187.00 2,136,600
ディー・エル・イー 7,400 215.00 1,591,000
フィックスターズ 10,800 1,978.00 21,362,400
CARTA HOLDINGS 5,400 1,375.00 7,425,000
オプティム 4,900 3,155.00 15,459,500
セレス 3,700 1,863.00 6,893,100
特種東海製紙 7,000 3,965.00 27,755,000
ティーガイア 7,800 2,071.00 16,153,800
セック 1,800 3,665.00 6,597,000
日本アジアグループ 12,100 360.00 4,356,000
豆蔵ホールディングス 7,700 1,484.00 11,426,800
テクマトリックス 7,900 2,104.00 16,621,600
プロシップ 3,300 1,250.00 4,125,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
26,600 3,070.00 81,662,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 18,200 7,130.00 129,766,000
ザッパラス 5,800 347.00 2,012,600
システムリサーチ 1,500 3,790.00 5,685,000
インターネットイニシアティブ 18,100 2,087.00 37,774,700
さくらインターネット 13,700 587.00 8,041,900
ヴィンクス 3,900 1,150.00 4,485,000
GMOクラウド 2,600 3,175.00 8,255,000
SRAホールディングス 5,800 2,635.00 15,283,000
MINORIソリューションズ 2,200 1,997.00 4,393,400
システムインテグレータ 3,400 777.00 2,641,800
朝日ネット 9,300 718.00 6,677,400
eBASE 6,800 1,188.00 8,078,400
アバント 3,300 2,049.00 6,761,700
アドソル日進 4,100 1,714.00 7,027,400
フリービット 6,600 1,068.00 7,048,800
コムチュア 6,200 4,275.00 26,505,000
サイバーコム 2,000 1,938.00 3,876,000
アステリア 5,700 1,070.00 6,099,000
王子ホールディングス 497,000 592.00 294,224,000
日本製紙 53,000 1,936.00 102,608,000
三菱製紙 17,800 601.00 10,697,800
北越コーポレーション 73,100 579.00 42,324,900
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中越パルプ工業 4,800 1,611.00 7,732,800
巴川製紙所 3,900 909.00 3,545,100
大王製紙 53,800 1,296.00 69,724,800
阿波製紙 3,100 450.00 1,395,000
マークラインズ 4,000 1,929.00 7,716,000
メディカル・データ・ビジョン 9,900 1,190.00 11,781,000
gumi 13,800 572.00 7,893,600
ショーケース 2,600 585.00 1,521,000
モバイルファクトリー 3,200 1,522.00 4,870,400
テラスカイ 1,400 1,691.00 2,367,400
デジタル・インフォメーション・テク
4,900 1,811.00 8,873,900
ノロジー
PCIホールディングス 2,000 2,263.00 4,526,000
パイプドHD 1,800 1,227.00 2,208,600
アイビーシー 1,900 1,322.00 2,511,800
ネオジャパン 2,200 970.00 2,134,000
PR TIMES 700 2,953.00 2,067,100
ランドコンピュータ 1,300 1,113.00 1,446,900
ダブルスタンダード 700 4,895.00 3,426,500
オープンドア 5,500 2,901.00 15,955,500
マイネット 3,700 726.00 2,686,200
アカツキ 4,000 7,060.00 28,240,000
ベネフィットジャパン 600 900.00 540,000
Ubicomホールディングス 2,100 1,767.00 3,710,700
LINE 33,900 3,165.00 107,293,500
カナミックネットワーク 1,700 2,316.00 3,937,200
ノムラシステムコーポレーション 900 996.00 896,400
レンゴー 113,900 835.00 95,106,500
トーモク 6,800 1,832.00 12,457,600
ザ・パック 8,400 3,405.00 28,602,000
チェンジ 1,500 2,431.00 3,646,500
シンクロ・フード 4,900 576.00 2,822,400
オークネット 5,900 1,326.00 7,823,400
AOI TYO HOLDINGS 12,200 689.00 8,405,800
マクロミル 19,700 1,279.00 25,196,300
ビーグリー 2,200 878.00 1,931,600
オロ 3,100 2,600.00 8,060,000
サインポスト 1,700 2,989.00 5,081,300
昭和電工 73,400 2,987.00 219,245,800
住友化学 868,300 491.00 426,335,300
住友精化 5,300 3,400.00 18,020,000
日産化学 67,300 4,610.00 310,253,000
ラサ工業 4,100 1,435.00 5,883,500
クレハ 10,200 7,160.00 73,032,000
多木化学 3,300 4,230.00 13,959,000
テイカ 9,000 2,469.00 22,221,000
石原産業 21,300 1,244.00 26,497,200
片倉コープアグリ 3,100 1,079.00 3,344,900
日本曹達 17,400 2,701.00 46,997,400
東ソー 170,600 1,491.00 254,364,600
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トクヤマ 31,900 2,707.00 86,353,300
セントラル硝子 24,100 2,449.00 59,020,900
東亞合成 69,200 1,161.00 80,341,200
大阪ソーダ 12,000 2,643.00 31,716,000
関東電化工業 26,300 718.00 18,883,400
デンカ 43,400 3,195.00 138,663,000
イビデン 69,000 1,841.00 127,029,000
信越化学工業 194,500 9,790.00 1,904,155,000
日本カーバイド工業 3,900 1,374.00 5,358,600
堺化学工業 7,400 2,616.00 19,358,400
第一稀元素化学工業 12,100 862.00 10,430,200
エア・ウォーター 90,300 1,767.00 159,560,100
大陽日酸 91,000 2,156.00 196,196,000
日本化学工業 3,800 2,089.00 7,938,200
東邦アセチレン 1,700 1,311.00 2,228,700
日本パーカライジング 60,100 1,196.00 71,879,600
高圧ガス工業 17,400 898.00 15,625,200
チタン工業 1,400 2,999.00 4,198,600
四国化成工業 18,500 1,156.00 21,386,000
戸田工業 2,500 2,395.00 5,987,500
ステラ ケミファ 6,400 2,826.00 18,086,400
保土谷化学工業 3,900 2,772.00 10,810,800
日本触媒 18,500 7,090.00 131,165,000
大日精化工業 9,100 3,130.00 28,483,000
カネカ 28,500 4,020.00 114,570,000
協和キリン 132,200 1,914.00 253,030,800
三菱瓦斯化学 112,200 1,406.00 157,753,200
三井化学 100,100 2,559.00 256,155,900
JSR 110,800 1,635.00 181,158,000
東京応化工業 18,900 3,480.00 65,772,000
大阪有機化学工業 10,300 979.00 10,083,700
三菱ケミカルホールディングス 737,700 752.00 554,750,400
KHネオケム 16,800 2,807.00 47,157,600
ダイセル 162,600 947.00 153,982,200
住友ベークライト 19,100 3,580.00 68,378,000
積水化学工業 237,400 1,610.00 382,214,000
日本ゼオン
99,500 1,172.00 116,614,000
アイカ工業 33,100 3,615.00 119,656,500
宇部興産 55,600 2,206.00 122,653,600
積水樹脂 18,200 2,134.00 38,838,800
タキロンシーアイ 23,900 664.00 15,869,600
旭有機材 7,700 1,399.00 10,772,300
日立化成 51,100 2,989.00 152,737,900
ニチバン 5,800 2,041.00 11,837,800
リケンテクノス
30,200 542.00 16,368,400
大倉工業 5,600 1,744.00 9,766,400
積水化成品工業 16,600 764.00 12,682,400
群栄化学工業 2,900 2,428.00 7,041,200
タイガースポリマー 6,000 568.00 3,408,000
ミライアル 3,400 1,390.00 4,726,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイキアクシス 4,100 868.00 3,558,800
ダイキョーニシカワ 23,300 914.00 21,296,200
竹本容器 4,100 1,256.00 5,149,600
森六ホールディングス 5,800 2,469.00 14,320,200
日本化薬 68,300 1,331.00 90,907,300
カーリットホールディングス 12,100 635.00 7,683,500
EPSホールディングス 16,300 1,732.00 28,231,600
ソルクシーズ 4,900 977.00 4,787,300
レッグス 2,900 1,856.00 5,382,400
プレステージ・インターナショナル 20,200 1,687.00 34,077,400
フェイス 4,200 842.00 3,536,400
プロトコーポレーション 10,000 1,086.00 10,860,000
ハイマックス 1,400 1,812.00 2,536,800
アミューズ 6,500 2,514.00 16,341,000
野村総合研究所 211,200 1,789.00 377,836,800
ドリームインキュベータ 3,400 1,411.00 4,797,400
サイバネットシステム 9,300 653.00 6,072,900
クイック 6,800 1,619.00 11,009,200
TAC 6,500 198.00 1,287,000
CEホールディングス 3,100 1,144.00 3,546,400
ケネディクス 94,700 575.00 54,452,500
日本システム技術 1,900 1,812.00 3,442,800
電通 131,300 3,885.00 510,100,500
インテージホールディングス 14,400 952.00 13,708,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,300 1,111.00 4,777,300
東邦システムサイエンス 3,500 1,067.00 3,734,500
ぴあ 3,100 4,850.00 15,035,000
イオンファンタジー 3,500 2,382.00 8,337,000
ソースネクスト 43,300 433.00 18,748,900
シーティーエス 12,400 700.00 8,680,000
ネクシィーズグループ 3,300 2,120.00 6,996,000
インフォコム 12,200 2,452.00 29,914,400
メディカルシステムネットワーク 12,100 563.00 6,812,300
日本精化 8,900 1,265.00 11,258,500
扶桑化学工業 11,200 2,075.00 23,240,000
トリケミカル研究所 2,600 4,655.00 12,103,000
FIG 10,200 340.00 3,468,000
ADEKA 54,400 1,599.00 86,985,600
日油 41,600 3,895.00 162,032,000
ミヨシ油脂 4,500 1,104.00 4,968,000
新日本理化 20,700 214.00 4,429,800
ハリマ化成グループ 9,200 1,081.00 9,945,200
アルテリア・ネットワークス 12,400 1,253.00 15,537,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,700 1,846.00 4,984,200
ディングス
花王 273,600 8,303.00 2,271,700,800
第一工業製薬 4,200 3,405.00 14,301,000
石原ケミカル 2,900 1,641.00 4,758,900
日華化学 3,900 841.00 3,279,900
ニイタカ 1,800 1,442.00 2,595,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三洋化成工業 7,400 5,530.00 40,922,000
武田薬品工業 984,100 3,931.00 3,868,497,100
アステラス製薬 991,500 1,562.50 1,549,218,750
大日本住友製薬 83,700 2,017.00 168,822,900
塩野義製薬 144,100 6,259.00 901,921,900
田辺三菱製薬 117,700 1,236.00 145,477,200
わかもと製薬 14,000 270.00 3,780,000
あすか製薬 14,000 1,306.00 18,284,000
日本新薬 29,600 8,050.00 238,280,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,300.00 4,140,000
中外製薬 117,500 7,260.00 853,050,000
科研製薬 19,300 5,560.00 107,308,000
エーザイ 134,900 6,123.00 825,992,700
理研ビタミン 5,300 3,495.00 18,523,500
ロート製薬 57,800 3,070.00 177,446,000
小野薬品工業 266,100 2,021.50 537,921,150
久光製薬 33,300 4,435.00 147,685,500
有機合成薬品工業 8,200 237.00 1,943,400
持田製薬 17,100 4,790.00 81,909,000
参天製薬 209,900 1,756.00 368,584,400
扶桑薬品工業 4,000 1,948.00 7,792,000
日本ケミファ 1,500 2,944.00 4,416,000
ツムラ 34,900 3,110.00 108,539,000
日医工 29,700 1,277.00 37,926,900
テルモ 319,000 3,284.00 1,047,596,000
みらかホールディングス 30,100 2,524.00 75,972,400
キッセイ薬品工業 19,800 2,755.00 54,549,000
生化学工業 21,900 1,293.00 28,316,700
栄研化学 19,800 1,794.00 35,521,200
日水製薬 4,800 1,242.00 5,961,600
鳥居薬品 6,000 2,790.00 16,740,000
JCRファーマ 8,000 6,570.00 52,560,000
東和薬品 16,300 2,891.00 47,123,300
富士製薬工業 7,700 1,485.00 11,434,500
沢井製薬 23,200 6,150.00 142,680,000
ゼリア新薬工業 22,400 2,114.00 47,353,600
第一三共
322,600 5,933.00 1,913,985,800
キョーリン製薬ホールディングス 24,800 1,889.00 46,847,200
大幸薬品 5,100 2,185.00 11,143,500
ダイト 6,500 3,510.00 22,815,000
大塚ホールディングス 214,700 3,848.00 826,165,600
大正製薬ホールディングス 25,200 8,400.00 211,680,000
ペプチドリーム 56,500 5,630.00 318,095,000
大日本塗料 12,400 1,045.00 12,958,000
日本ペイントホールディングス
91,100 4,365.00 397,651,500
関西ペイント 124,100 2,070.00 256,887,000
神東塗料 8,800 173.00 1,522,400
中国塗料 36,300 928.00 33,686,400
日本特殊塗料 8,400 1,397.00 11,734,800
藤倉化成 14,800 596.00 8,820,800
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太陽ホールディングス 9,000 3,255.00 29,295,000
DIC 49,900 2,836.00 141,516,400
サカタインクス 24,200 1,032.00 24,974,400
東洋インキSCホールディングス 23,200 2,357.00 54,682,400
T&K TOKA 8,500 997.00 8,474,500
アルプス技研 10,400 1,654.00 17,201,600
サニックス 19,500 238.00 4,641,000
ダイオーズ 2,700 1,439.00 3,885,300
日本空調サービス 12,600 731.00 9,210,600
オリエンタルランド 127,200 13,815.00 1,757,268,000
フォーカスシステムズ 7,500 866.00 6,495,000
ダスキン 27,600 2,956.00 81,585,600
パーク24 64,900 2,473.00 160,497,700
明光ネットワークジャパン 12,800 991.00 12,684,800
ファルコホールディングス 6,000 1,672.00 10,032,000
クレスコ 3,400 3,885.00 13,209,000
フジ・メディア・ホールディングス 114,600 1,516.00 173,733,600
秀英予備校 2,600 426.00 1,107,600
田谷 2,100 604.00 1,268,400
ラウンドワン 33,500 1,584.00 53,064,000
リゾートトラスト 45,500 1,622.00 73,801,000
オービック 38,400 11,780.00 452,352,000
ジャストシステム 15,800 3,570.00 56,406,000
TDCソフト 10,000 887.00 8,870,000
ヤフー 722,200 340.00 245,548,000
ビー・エム・エル 14,000 3,085.00 43,190,000
ワタベウェディング 1,900 627.00 1,191,300
トレンドマイクロ 59,000 4,840.00 285,560,000
りらいあコミュニケーションズ 19,700 1,306.00 25,728,200
IDホールディングス 3,400 1,186.00 4,032,400
リソー教育 55,000 493.00 27,115,000
日本オラクル 22,400 8,700.00 194,880,000
早稲田アカデミー 3,300 774.00 2,554,200
アルファシステムズ 3,500 2,821.00 9,873,500
フューチャー 15,000 2,110.00 31,650,000
CAC Holdings 8,100 1,319.00 10,683,900
ソフトバンク・テクノロジー
4,800 2,353.00 11,294,400
トーセ 3,100 859.00 2,662,900
ユー・エス・エス 131,600 2,174.00 286,098,400
オービックビジネスコンサルタント 11,400 4,940.00 56,316,000
伊藤忠テクノソリューションズ 50,400 2,810.00 141,624,000
アイティフォー 13,600 888.00 12,076,800
東京個別指導学院 3,900 930.00 3,627,000
東計電算 1,600 3,115.00 4,984,000
サイバーエージェント
62,100 3,990.00 247,779,000
楽天 502,300 1,190.00 597,737,000
エックスネット 2,200 913.00 2,008,600
クリーク・アンド・リバー社 6,400 1,293.00 8,275,200
テー・オー・ダブリュー 9,800 790.00 7,742,000
大塚商会 59,800 4,385.00 262,223,000
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サイボウズ 13,100 1,392.00 18,235,200
ソフトブレーン 9,000 520.00 4,680,000
山田コンサルティンググループ 5,200 2,099.00 10,914,800
セントラルスポーツ 4,100 3,255.00 13,345,500
パラカ 3,000 2,031.00 6,093,000
電通国際情報サービス 6,900 3,580.00 24,702,000
デジタルガレージ 21,600 3,690.00 79,704,000
イーエムシステムズ 9,100 1,650.00 15,015,000
ウェザーニューズ 3,800 3,190.00 12,122,000
CIJ 8,900 1,022.00 9,095,800
東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,150.00 2,365,000
日本エンタープライズ 12,600 193.00 2,431,800
WOWOW 5,200 2,728.00 14,185,600
スカラ 8,000 948.00 7,584,000
インテリジェント ウェイブ 4,300 924.00 3,973,200
フルキャストホールディングス 10,800 2,348.00 25,358,400
エン・ジャパン 15,600 4,470.00 69,732,000
富士フイルムホールディングス 234,100 5,425.00 1,269,992,500
コニカミノルタ 246,200 1,086.00 267,373,200
資生堂 224,000 8,144.00 1,824,256,000
ライオン 157,000 2,111.00 331,427,000
高砂香料工業 7,800 2,961.00 23,095,800
マンダム 25,300 2,674.00 67,652,200
ミルボン 14,000 5,510.00 77,140,000
ファンケル 50,200 2,638.00 132,427,600
コーセー 19,100 17,850.00 340,935,000
コタ 5,900 1,193.00 7,038,700
シーボン 1,300 2,373.00 3,084,900
ポーラ・オルビスホールディングス 48,100 2,828.00 136,026,800
ノエビアホールディングス 10,700 5,860.00 62,702,000
アジュバンコスメジャパン 2,700 936.00 2,527,200
エステー 8,100 1,653.00 13,389,300
アグロ カネショウ 4,700 1,771.00 8,323,700
コニシ 19,900 1,550.00 30,845,000
長谷川香料 14,900 1,958.00 29,174,200
星光PMC 7,700 773.00 5,952,100
小林製薬
31,600 7,730.00 244,268,000
荒川化学工業 10,100 1,533.00 15,483,300
メック 7,900 1,067.00 8,429,300
日本高純度化学 3,300 2,350.00 7,755,000
タカラバイオ 29,600 2,162.00 63,995,200
JCU 14,700 2,049.00 30,120,300
新田ゼラチン 7,300 729.00 5,321,700
OATアグリオ 1,600 1,399.00 2,238,400
デクセリアルズ
29,000 712.00 20,648,000
アース製薬 8,500 4,800.00 40,800,000
北興化学工業 12,000 492.00 5,904,000
大成ラミック 3,700 2,895.00 10,711,500
クミアイ化学工業 46,600 777.00 36,208,200
日本農薬 20,200 433.00 8,746,600
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富士興産 4,500 1,037.00 4,666,500
ニチレキ 14,500 1,060.00 15,370,000
ユシロ化学工業 5,800 1,333.00 7,731,400
ビーピー・カストロール 4,100 1,380.00 5,658,000
富士石油 28,100 276.00 7,755,600
MORESCO 4,300 1,476.00 6,346,800
出光興産 130,200 3,260.00 424,452,000
JXTGホールディングス 1,895,700 542.80 1,028,985,960
コスモエネルギーホールディングス 32,700 2,480.00 81,096,000
横浜ゴム 65,200 2,057.00 134,116,400
TOYO TIRE 58,000 1,541.00 89,378,000
ブリヂストン 346,500 4,230.00 1,465,695,000
住友ゴム工業 101,200 1,240.00 125,488,000
藤倉コンポジット 10,200 444.00 4,528,800
オカモト 7,500 4,985.00 37,387,500
アキレス 8,200 2,080.00 17,056,000
フコク 5,100 757.00 3,860,700
ニッタ 12,700 3,010.00 38,227,000
クリエートメディック 3,900 947.00 3,693,300
住友理工 21,700 836.00 18,141,200
三ツ星ベルト 14,800 2,038.00 30,162,400
バンドー化学 21,500 995.00 21,392,500
AGC 111,400 3,705.00 412,737,000
日本板硝子 54,000 717.00 38,718,000
石塚硝子 1,600 2,159.00 3,454,400
有沢製作所 17,800 895.00 15,931,000
日本山村硝子 4,800 1,415.00 6,792,000
日本電気硝子 48,700 2,751.00 133,973,700
オハラ 4,600 1,563.00 7,189,800
住友大阪セメント 22,800 4,145.00 94,506,000
太平洋セメント 71,200 3,230.00 229,976,000
リソルホールディングス 1,200 4,030.00 4,836,000
日本ヒューム 11,200 715.00 8,008,000
日本コンクリート工業 24,600 294.00 7,232,400
三谷セキサン 5,200 3,005.00 15,626,000
アジアパイルホールディングス 16,300 579.00 9,437,700
東海カーボン
102,600 1,070.00 109,782,000
日本カーボン 5,400 4,165.00 22,491,000
東洋炭素 6,600 2,235.00 14,751,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,800 4,515.00 30,702,000
TOTO 86,600 4,320.00 374,112,000
日本碍子 137,300 1,565.00 214,874,500
日本特殊陶業 95,100 1,941.00 184,589,100
ダントーホールディングス 9,300 113.00 1,050,900
MARUWA 4,000 5,760.00 23,040,000
品川リフラクトリーズ 3,100 2,937.00 9,104,700
黒崎播磨 2,200 6,080.00 13,376,000
ヨータイ 10,100 585.00 5,908,500
イソライト工業 6,000 468.00 2,808,000
東京窯業 14,800 300.00 4,440,000
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ニッカトー 5,300 676.00 3,582,800
フジミインコーポレーテッド 10,000 2,249.00 22,490,000
クニミネ工業 4,000 899.00 3,596,000
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,027.00 2,464,800
ニチアス 30,900 1,945.00 60,100,500
日本製鉄 517,700 1,821.50 942,990,550
神戸製鋼所 203,700 697.00 141,978,900
中山製鋼所 15,200 512.00 7,782,400
合同製鐵 5,400 2,130.00 11,502,000
ジェイ エフ イー ホールディング
301,000 1,523.50 458,573,500
ス
東京製鐵 59,800 831.00 49,693,800
共英製鋼 12,600 1,880.00 23,688,000
大和工業 23,700 3,090.00 73,233,000
東京鐵鋼 4,700 1,332.00 6,260,400
大阪製鐵 7,400 1,720.00 12,728,000
淀川製鋼所 14,800 2,073.00 30,680,400
丸一鋼管 39,500 2,831.00 111,824,500
モリ工業 3,400 2,008.00 6,827,200
大同特殊鋼 18,200 3,995.00 72,709,000
日本高周波鋼業 4,200 475.00 1,995,000
日本冶金工業 92,900 226.00 20,995,400
山陽特殊製鋼 14,100 1,443.00 20,346,300
愛知製鋼 6,100 3,240.00 19,764,000
日立金属 120,100 1,192.00 143,159,200
日本金属 2,700 922.00 2,489,400
大平洋金属 7,600 2,294.00 17,434,400
新日本電工 67,400 206.00 13,884,400
栗本鐵工所 5,500 1,531.00 8,420,500
虹 技 1,700 1,368.00 2,325,600
日本鋳鉄管 1,200 1,228.00 1,473,600
日本製鋼所 33,900 1,850.00 62,715,000
三菱製鋼 8,200 1,249.00 10,241,800
日亜鋼業 17,100 343.00 5,865,300
日本精線 1,600 2,651.00 4,241,600
エンビプロ・ホールディングス 2,600 666.00 1,731,600
大紀アルミニウム工業所 18,500 792.00 14,652,000
日本軽金属ホールディングス 303,600 230.00 69,828,000
三井金属鉱業 30,100 2,446.00 73,624,600
東邦亜鉛 6,100 2,481.00 15,134,100
三菱マテリアル 73,600 3,010.00 221,536,000
住友金属鉱山 152,700 3,088.00 471,537,600
DOWAホールディングス 26,000 3,395.00 88,270,000
古河機械金属 18,400 1,420.00 26,128,000
エス・サイエンス 51,100 63.00 3,219,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,000 1,812.00 23,556,000
東邦チタニウム 20,000 1,027.00 20,540,000
UACJ 16,900 1,824.00 30,825,600
CKサンエツ 2,100 2,824.00 5,930,400
古河電気工業 32,200 3,190.00 102,718,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友電気工業 416,400 1,418.00 590,455,200
フジクラ 134,500 412.00 55,414,000
昭和電線ホールディングス 13,100 906.00 11,868,600
東京特殊電線 1,500 1,854.00 2,781,000
タツタ電線 22,200 523.00 11,610,600
カナレ電気 1,900 1,887.00 3,585,300
平河ヒューテック 4,700 1,255.00 5,898,500
リョービ 13,800 2,034.00 28,069,200
アーレスティ 14,100 571.00 8,051,100
アサヒホールディングス 21,100 2,264.00 47,770,400
東洋製罐グループホールディングス 71,000 2,055.00 145,905,000
ホッカンホールディングス 5,600 1,735.00 9,716,000
コロナ 5,900 1,085.00 6,401,500
横河ブリッジホールディングス 20,800 1,686.00 35,068,800
OSJBホールディングス 56,500 262.00 14,803,000
駒井ハルテック 2,100 1,663.00 3,492,300
高田機工 1,000 2,530.00 2,530,000
三和ホールディングス 115,100 1,133.00 130,408,300
文化シヤッター 32,900 860.00 28,294,000
三協立山 15,400 1,267.00 19,511,800
アルインコ 8,700 1,017.00 8,847,900
東洋シヤッター 3,000 695.00 2,085,000
LIXILグループ 164,300 1,796.00 295,082,800
日本フイルコン 8,800 486.00 4,276,800
ノーリツ 24,800 1,272.00 31,545,600
長府製作所 11,200 2,342.00 26,230,400
リンナイ 19,800 6,990.00 138,402,000
ユニプレス 21,900 1,780.00 38,982,000
ダイニチ工業 6,000 632.00 3,792,000
日東精工 15,500 596.00 9,238,000
三洋工業 1,500 1,810.00 2,715,000
岡部 22,700 937.00 21,269,900
ジーテクト 12,400 1,567.00 19,430,800
中国工業 1,900 587.00 1,115,300
東プレ 20,900 1,722.00 35,989,800
高周波熱錬 21,400 907.00 19,409,800
東京製綱
6,900 986.00 6,803,400
サンコール 6,500 531.00 3,451,500
モリテックスチール 8,900 374.00 3,328,600
パイオラックス 17,800 1,911.00 34,015,800
エイチワン 11,000 766.00 8,426,000
日本発条 111,000 841.00 93,351,000
中央発條 1,300 2,883.00 3,747,900
アドバネクス 1,500 1,717.00 2,575,500
三浦工業
48,300 3,175.00 153,352,500
タクマ 40,700 1,407.00 57,264,900
テクノプロ・ホールディングス 21,700 6,210.00 134,757,000
アトラ 2,400 290.00 696,000
インターワークス 2,400 719.00 1,725,600
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アイ・アールジャパンホールディング
3,500 2,672.00 9,352,000
ス
KeePer技研 4,000 1,333.00 5,332,000
ファーストロジック 2,400 597.00 1,432,800
三機サービス 1,900 1,255.00 2,384,500
Gunosy 7,100 1,803.00 12,801,300
デザインワン・ジャパン 2,400 316.00 758,400
イー・ガーディアン 5,300 1,904.00 10,091,200
リブセンス 6,200 256.00 1,587,200
ジャパンマテリアル
29,600 1,547.00 45,791,200
ベクトル 13,300 1,058.00 14,071,400
ウチヤマホールディングス 5,600 545.00 3,052,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,600 1,753.00 6,310,800
ライクキッズネクスト 2,600 1,062.00 2,761,200
キャリアリンク 4,300 594.00 2,554,200
IBJ 7,400 969.00 7,170,600
アサンテ 4,500 2,149.00 9,670,500
N・フィールド 7,100 735.00 5,218,500
バリューHR 2,500 3,355.00 8,387,500
M&Aキャピタルパートナーズ 3,900 6,200.00 24,180,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,600 1,191.00 5,478,600
グス
ERIホールディングス 3,300 826.00 2,725,800
アビスト 1,800 2,584.00 4,651,200
シグマクシス 5,300 1,345.00 7,128,500
ウィルグループ 7,200 903.00 6,501,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,300 253.00 3,870,900
日本ビューホテル 3,700 1,436.00 5,313,200
リクルートホールディングス 771,700 3,581.00 2,763,457,700
エラン 7,500 1,780.00 13,350,000
ツガミ 25,200 962.00 24,242,400
オークマ 14,200 5,610.00 79,662,000
東芝機械 12,700 2,418.00 30,708,600
アマダホールディングス 167,300 1,208.00 202,098,400
アイダエンジニアリング 30,000 906.00 27,180,000
滝澤鉄工所 3,600 1,434.00 5,162,400
FUJI 44,500 1,408.00 62,656,000
牧野フライス製作所 13,100 4,385.00 57,443,500
オーエスジー 54,800 2,218.00 121,546,400
ダイジェット工業 1,300 1,637.00 2,128,100
旭ダイヤモンド工業 29,400 677.00 19,903,800
DMG森精機 70,500 1,599.00 112,729,500
ソディック 24,400 984.00 24,009,600
ディスコ 15,000 18,970.00 284,550,000
日東工器 6,000 2,156.00 12,936,000
日進工具 3,400 2,054.00 6,983,600
パンチ工業 7,900 601.00 4,747,900
冨士ダイス 5,000 686.00 3,430,000
土木管理総合試験所 4,900 472.00 2,312,800
日本郵政 882,600 1,195.00 1,054,707,000
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ベルシステム24ホールディングス 18,100 1,707.00 30,896,700
鎌倉新書 8,000 1,515.00 12,120,000
一蔵 1,300 689.00 895,700
LITALICO 2,600 1,891.00 4,916,600
グローバルキッズCOMPANY 1,400 1,018.00 1,425,200
エボラブルアジア 4,800 2,585.00 12,408,000
アトラエ 2,900 2,737.00 7,937,300
ストライク 4,200 2,347.00 9,857,400
ソラスト 26,400 1,094.00 28,881,600
セラク 2,600 676.00 1,757,600
インソース 3,800 2,520.00 9,576,000
豊田自動織機 91,200 5,920.00 539,904,000
豊和工業 6,200 875.00 5,425,000
OKK 4,700 823.00 3,868,100
石川製作所 2,800 1,464.00 4,099,200
東洋機械金属 8,300 607.00 5,038,100
津田駒工業 2,500 1,586.00 3,965,000
エンシュウ 3,100 1,211.00 3,754,100
島精機製作所 15,300 3,120.00 47,736,000
オプトラン 10,900 2,578.00 28,100,200
NCホールディングス 3,900 493.00 1,922,700
イワキ 4,900 1,153.00 5,649,700
フリュー 9,000 1,157.00 10,413,000
ヤマシンフィルタ 19,500 637.00 12,421,500
日阪製作所 13,800 915.00 12,627,000
やまびこ 21,600 965.00 20,844,000
平田機工 5,200 6,390.00 33,228,000
ペガサスミシン製造 10,700 572.00 6,120,400
マルマエ 3,300 808.00 2,666,400
タツモ 3,700 856.00 3,167,200
ナブテスコ 61,400 2,995.00 183,893,000
三井海洋開発 11,900 3,005.00 35,759,500
レオン自動機 11,000 1,797.00 19,767,000
SMC 33,000 38,770.00 1,279,410,000
ヤマハモーターロボティクスホール
8,700 446.00 3,880,200
ディングス
ホソカワミクロン 4,000 4,525.00 18,100,000
ユニオンツール 4,800 3,105.00 14,904,000
オイレス工業 15,500 1,592.00 24,676,000
日精エー・エス・ビー機械 3,400 2,523.00 8,578,200
サトーホールディングス 13,500 2,720.00 36,720,000
技研製作所 9,800 3,255.00 31,899,000
日本エアーテック 3,800 584.00 2,219,200
カワタ 2,400 1,074.00 2,577,600
日精樹脂工業 9,400 1,054.00 9,907,600
オカダアイヨン 4,000 1,283.00 5,132,000
ワイエイシイホールディングス 4,700 961.00 4,516,700
小松製作所 510,200 2,507.50 1,279,326,500
住友重機械工業 64,400 3,620.00 233,128,000
日立建機 45,100 2,717.00 122,536,700
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日工 3,200 2,968.00 9,497,600
巴工業 4,900 2,420.00 11,858,000
井関農機 11,100 1,594.00 17,693,400
TOWA 9,900 846.00 8,375,400
丸山製作所 2,500 1,134.00 2,835,000
北川鉄工所 5,000 2,218.00 11,090,000
シンニッタン 17,800 354.00 6,301,200
ローツェ 5,000 2,459.00 12,295,000
タカキタ 4,200 567.00 2,381,400
クボタ 603,900 1,755.00 1,059,844,500
荏原実業 3,400 2,005.00 6,817,000
東洋エンジニアリング 14,900 559.00 8,329,100
三菱化工機 4,000 1,681.00 6,724,000
月島機械 22,300 1,297.00 28,923,100
帝国電機製作所 8,000 1,240.00 9,920,000
東京機械製作所 4,700 421.00 1,978,700
新東工業 26,600 982.00 26,121,200
澁谷工業 9,800 3,035.00 29,743,000
アイチコーポレーション 19,400 729.00 14,142,600
小森コーポレーション 28,600 1,177.00 33,662,200
鶴見製作所 8,800 1,980.00 17,424,000
住友精密工業 1,900 2,779.00 5,280,100
酒井重工業 2,100 2,692.00 5,653,200
荏原製作所 49,900 2,945.00 146,955,500
石井鐵工所 1,800 2,015.00 3,627,000
酉島製作所 11,600 1,065.00 12,354,000
北越工業 11,700 1,247.00 14,589,900
千代田化工建設 91,500 305.00 27,907,500
ダイキン工業 153,800 14,045.00 2,160,121,000
オルガノ 4,100 3,635.00 14,903,500
トーヨーカネツ 4,300 2,148.00 9,236,400
栗田工業 61,000 2,754.00 167,994,000
椿本チエイン 14,700 3,520.00 51,744,000
大同工業 5,200 891.00 4,633,200
日機装 36,400 1,393.00 50,705,200
木村化工機 9,400 357.00 3,355,800
レイズネクスト
22,700 1,206.00 27,376,200
アネスト岩田 17,500 964.00 16,870,000
ダイフク 62,100 5,910.00 367,011,000
サムコ 3,300 916.00 3,022,800
加藤製作所 5,700 2,024.00 11,536,800
油研工業 1,900 1,736.00 3,298,400
タダノ 54,400 1,083.00 58,915,200
フジテック 40,900 1,409.00 57,628,100
CKD 31,500 1,120.00 35,280,000
キトー 8,600 1,662.00 14,293,200
平和 31,400 2,181.00 68,483,400
理想科学工業 9,900 1,769.00 17,513,100
SANKYO 28,100 3,900.00 109,590,000
日本金銭機械 12,600 1,102.00 13,885,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マースグループホールディングス 7,100 2,067.00 14,675,700
福島工業 7,000 3,445.00 24,115,000
オーイズミ 4,900 383.00 1,876,700
ダイコク電機 5,200 1,364.00 7,092,800
竹内製作所 18,800 1,716.00 32,260,800
アマノ 32,200 3,055.00 98,371,000
JUKI 15,600 1,013.00 15,802,800
サンデンホールディングス 14,200 559.00 7,937,800
蛇の目ミシン工業 10,300 463.00 4,768,900
ブラザー工業 146,800 2,110.00 309,748,000
マックス 17,200 1,607.00 27,640,400
モリタホールディングス 19,700 1,902.00 37,469,400
グローリー 31,200 2,906.00 90,667,200
新晃工業 10,500 1,668.00 17,514,000
大和冷機工業 16,300 1,070.00 17,441,000
セガサミーホールディングス 111,800 1,373.00 153,501,400
日本ピストンリング 4,300 1,410.00 6,063,000
リケン 5,200 4,245.00 22,074,000
TPR 15,000 1,861.00 27,915,000
ツバキ・ナカシマ 17,100 1,835.00 31,378,500
ホシザキ 33,000 7,770.00 256,410,000
大豊工業 9,300 846.00 7,867,800
日本精工 231,500 942.00 218,073,000
NTN 241,900 316.00 76,440,400
ジェイテクト 108,000 1,327.00 143,316,000
不二越 10,400 4,500.00 46,800,000
ミネベアミツミ 209,300 1,816.00 380,088,800
日本トムソン 33,700 497.00 16,748,900
THK 70,400 2,582.00 181,772,800
ユーシン精機 8,800 1,011.00 8,896,800
前澤給装工業 4,500 2,059.00 9,265,500
イーグル工業 13,900 1,045.00 14,525,500
前澤工業 7,700 367.00 2,825,900
日本ピラー工業 11,600 1,052.00 12,203,200
キッツ 45,700 748.00 34,183,600
日立製作所 507,500 4,048.00 2,054,360,000
三菱電機
1,126,900 1,461.00 1,646,400,900
富士電機 73,200 3,690.00 270,108,000
東洋電機製造 4,600 1,362.00 6,265,200
安川電機 130,700 3,565.00 465,945,500
シンフォニア テクノロジー 15,600 1,281.00 19,983,600
明電舎 22,300 1,703.00 37,976,900
オリジン 3,200 1,483.00 4,745,600
山洋電気 5,400 4,270.00 23,058,000
デンヨー
10,400 1,567.00 16,296,800
ベイカレント・コンサルティング 7,700 4,230.00 32,571,000
アイモバイル 2,800 791.00 2,214,800
キャリアインデックス 3,900 802.00 3,127,800
MS-Japan 4,500 1,621.00 7,294,500
船場 1,800 970.00 1,746,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グレイステクノロジー 3,100 2,571.00 7,970,100
ジャパンエレベーターサービスホール
8,500 2,704.00 22,984,000
ディングス
フルテック 1,200 1,172.00 1,406,400
グリーンズ 2,700 1,537.00 4,149,900
ツナググループ・ホールディングス 1,000 613.00 613,000
ソウルドアウト 1,100 2,307.00 2,537,700
日総工産 5,400 1,526.00 8,240,400
キュービーネットホールディングス 6,500 2,414.00 15,691,000
RPAホールディングス
4,200 2,346.00 9,853,200
三櫻工業 14,800 463.00 6,852,400
マキタ 137,100 3,710.00 508,641,000
東芝テック 14,100 3,165.00 44,626,500
芝浦メカトロニクス 2,000 2,803.00 5,606,000
マブチモーター 31,200 3,780.00 117,936,000
日本電産 135,600 14,480.00 1,963,488,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,100 1,352.00 8,247,200
トレックス・セミコンダクター 4,000 1,195.00 4,780,000
東光高岳 5,600 1,235.00 6,916,000
ダブル・スコープ 16,500 1,396.00 23,034,000
宮越ホールディングス 4,300 919.00 3,951,700
ダイヘン 12,400 3,085.00 38,254,000
田淵電機 16,400 112.00 1,836,800
ヤーマン 16,400 949.00 15,563,600
JVCケンウッド 86,900 252.00 21,898,800
ミマキエンジニアリング 10,300 620.00 6,386,000
第一精工 4,800 1,296.00 6,220,800
日新電機 26,500 1,221.00 32,356,500
大崎電気工業 22,500 709.00 15,952,500
オムロン 119,900 5,530.00 663,047,000
日東工業 18,100 2,122.00 38,408,200
IDEC 15,100 2,041.00 30,819,100
不二電機工業 1,300 1,272.00 1,653,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 40,500 2,123.00 85,981,500
サクサホールディングス 2,900 1,973.00 5,721,700
メルコホールディングス 4,700 3,085.00 14,499,500
テクノメディカ 2,600 2,150.00 5,590,000
日本電気 145,800 4,355.00 634,959,000
富士通 108,600 7,758.00 842,518,800
沖電気工業 48,800 1,348.00 65,782,400
岩崎通信機 5,400 804.00 4,341,600
電気興業 5,900 2,959.00 17,458,100
サンケン電気 13,300 2,346.00 31,201,800
ナカヨ 2,100 1,638.00 3,439,800
アイホン 6,300 1,726.00 10,873,800
ルネサスエレクトロニクス 117,000 613.00 71,721,000
セイコーエプソン 139,700 1,754.00 245,033,800
ワコム 81,700 372.00 30,392,400
アルバック 22,500 3,670.00 82,575,000
アクセル 4,900 711.00 3,483,900
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EIZO 10,300 4,060.00 41,818,000
ジャパンディスプレイ 267,500 79.00 21,132,500
日本信号 28,800 1,243.00 35,798,400
京三製作所 24,200 378.00 9,147,600
能美防災 14,900 2,346.00 34,955,400
ホーチキ 7,200 1,382.00 9,950,400
星和電機 4,200 531.00 2,230,200
エレコム 10,700 3,880.00 41,516,000
パナソニック 1,287,500 925.00 1,190,937,500
シャープ 111,900 1,412.00 158,002,800
アンリツ 72,600 1,858.00 134,890,800
富士通ゼネラル 34,500 1,694.00 58,443,000
ソニー 756,400 5,974.00 4,518,733,600
TDK 59,000 8,490.00 500,910,000
帝国通信工業 4,900 1,188.00 5,821,200
タムラ製作所 43,600 598.00 26,072,800
アルプスアルパイン 117,300 1,877.00 220,172,100
池上通信機 3,700 1,111.00 4,110,700
日本電波工業 10,400 501.00 5,210,400
鈴木 6,000 660.00 3,960,000
日本トリム 2,100 5,010.00 10,521,000
ローランド ディー.ジー. 5,600 2,494.00 13,966,400
フォスター電機 12,800 1,647.00 21,081,600
SMK 3,200 2,823.00 9,033,600
ヨコオ 8,100 2,198.00 17,803,800
ティアック 8,500 203.00 1,725,500
ホシデン 33,300 1,212.00 40,359,600
ヒロセ電機 16,200 12,080.00 195,696,000
日本航空電子工業 25,900 1,547.00 40,067,300
TOA 12,200 1,272.00 15,518,400
マクセルホールディングス 24,300 1,534.00 37,276,200
古野電気 14,600 1,022.00 14,921,200
ユニデンホールディングス 3,400 2,002.00 6,806,800
スミダコーポレーション 9,600 1,174.00 11,270,400
アイコム 6,100 2,486.00 15,164,600
リオン 5,200 2,174.00 11,304,800
本多通信工業
9,900 509.00 5,039,100
船井電機 11,700 815.00 9,535,500
横河電機 112,800 2,140.00 241,392,000
新電元工業 4,000 3,580.00 14,320,000
アズビル 71,100 2,648.00 188,272,800
東亜ディーケーケー 5,600 824.00 4,614,400
日本光電工業 49,700 2,964.00 147,310,800
チノー 4,000 1,434.00 5,736,000
共和電業
12,000 420.00 5,040,000
日本電子材料 4,700 533.00 2,505,100
堀場製作所 22,400 5,730.00 128,352,000
アドバンテスト 76,900 3,080.00 236,852,000
小野測器 5,200 563.00 2,927,600
エスペック 10,000 2,304.00 23,040,000
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キーエンス 55,300 64,570.00 3,570,721,000
日置電機 5,800 3,585.00 20,793,000
シスメックス 87,800 7,454.00 654,461,200
日本マイクロニクス 18,700 983.00 18,382,100
メガチップス 8,900 1,444.00 12,851,600
OBARA GROUP 5,800 3,700.00 21,460,000
IMAGICA GROUP 9,600 652.00 6,259,200
澤藤電機 1,400 1,784.00 2,497,600
デンソー 248,200 4,602.00 1,142,216,400
原田工業 3,700 831.00 3,074,700
コーセル 14,300 1,151.00 16,459,300
イリソ電子工業 10,300 5,420.00 55,826,000
オプテックスグループ 19,800 1,369.00 27,106,200
千代田インテグレ 4,700 2,168.00 10,189,600
アイ・オー・データ機器 4,300 949.00 4,080,700
レーザーテック 23,200 4,445.00 103,124,000
スタンレー電気 79,800 2,668.00 212,906,400
岩崎電気 4,500 1,304.00 5,868,000
ウシオ電機 65,400 1,441.00 94,241,400
岡谷電機産業 8,300 388.00 3,220,400
ヘリオス テクノ ホールディング 10,700 649.00 6,944,300
エノモト 2,500 809.00 2,022,500
日本セラミック 11,500 2,986.00 34,339,000
遠藤照明 5,800 758.00 4,396,400
古河電池 8,300 654.00 5,428,200
双信電機 5,600 562.00 3,147,200
山一電機 8,300 1,064.00 8,831,200
図研 7,300 1,781.00 13,001,300
日本電子 22,300 2,425.00 54,077,500
カシオ計算機 99,700 1,327.00 132,301,900
ファナック 107,100 19,605.00 2,099,695,500
日本シイエムケイ 28,800 625.00 18,000,000
エンプラス 5,000 3,200.00 16,000,000
大真空 4,200 1,186.00 4,981,200
ローム 54,000 7,380.00 398,520,000
浜松ホトニクス 80,800 4,165.00 336,532,000
三井ハイテック
12,600 1,212.00 15,271,200
新光電気工業 37,900 941.00 35,663,900
京セラ 171,800 7,203.00 1,237,475,400
協栄産業 1,300 1,460.00 1,898,000
太陽誘電 50,200 2,120.00 106,424,000
村田製作所 354,800 4,904.00 1,739,939,200
双葉電子工業 18,300 1,432.00 26,205,600
日東電工 77,700 5,247.00 407,691,900
北陸電気工業
4,300 1,086.00 4,669,800
東海理化電機製作所 29,700 1,813.00 53,846,100
ニチコン 35,400 897.00 31,753,800
日本ケミコン 8,000 1,686.00 13,488,000
KOA 17,000 1,408.00 23,936,000
三井E&Sホールディングス 40,800 950.00 38,760,000
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日立造船 89,400 402.00 35,938,800
三菱重工業 188,900 4,788.00 904,453,200
川崎重工業 87,500 2,535.00 221,812,500
IHI 86,600 2,514.00 217,712,400
名村造船所 33,600 298.00 10,012,800
サノヤスホールディングス 15,600 210.00 3,276,000
スプリックス 3,200 1,679.00 5,372,800
日本車輌製造 4,200 2,519.00 10,579,800
三菱ロジスネクスト 13,500 1,139.00 15,376,500
近畿車輌 1,700 1,771.00 3,010,700
FPG 35,100 935.00 32,818,500
島根銀行 2,600 714.00 1,856,400
じもとホールディングス 77,600 107.00 8,303,200
全国保証 31,400 4,395.00 138,003,000
めぶきフィナンシャルグループ 576,700 284.00 163,782,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,900 1,635.00 24,361,500
九州フィナンシャルグループ 182,300 444.00 80,941,200
かんぽ生命保険 39,400 1,795.00 70,723,000
ゆうちょ銀行 314,300 1,107.00 347,930,100
富山第一銀行 26,300 327.00 8,600,100
コンコルディア・フィナンシャルグ
697,400 419.00 292,210,600
ループ
ジェイリース 2,700 368.00 993,600
西日本フィナンシャルホールディング
69,800 801.00 55,909,800
ス
マーキュリアインベストメント 4,600 822.00 3,781,200
イントラスト 3,400 610.00 2,074,000
日本モーゲージサービス 1,600 1,213.00 1,940,800
CASA 4,000 1,145.00 4,580,000
アルヒ 10,200 2,060.00 21,012,000
プレミアグループ 6,400 1,950.00 12,480,000
日産自動車 1,329,100 776.30 1,031,780,330
いすゞ自動車 356,400 1,221.00 435,164,400
トヨタ自動車 1,256,100 6,865.00 8,623,126,500 *
日野自動車 140,700 859.00 120,861,300
三菱自動車工業 417,300 505.00 210,736,500
エフテック 8,100 742.00 6,010,200
レシップホールディングス 4,400 819.00 3,603,600
GMB 2,400 842.00 2,020,800
ファルテック 2,000 814.00 1,628,000
武蔵精密工業 27,400 1,419.00 38,880,600
日産車体 22,000 1,094.00 24,068,000
新明和工業 47,200 1,344.00 63,436,800
極東開発工業 22,400 1,367.00 30,620,800
日信工業 20,800 1,494.00 31,075,200
トピー工業 9,300 2,407.00 22,385,100
ティラド 4,200 1,906.00 8,005,200
曙ブレーキ工業 63,900 128.00 8,179,200
タチエス 18,500 1,376.00 25,456,000
NOK 60,300 1,649.00 99,434,700
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フタバ産業 31,600 637.00 20,129,200
KYB 11,800 3,180.00 37,524,000
市光工業 17,000 725.00 12,325,000
大同メタル工業 18,500 663.00 12,265,500
プレス工業 56,000 491.00 27,496,000
ミクニ 14,800 381.00 5,638,800
太平洋工業 23,700 1,591.00 37,706,700
ケーヒン 25,900 1,511.00 39,134,900
河西工業 13,900 835.00 11,606,500
アイシン精機 92,900 3,690.00 342,801,000
マツダ 353,700 1,115.50 394,552,350
今仙電機製作所 10,600 933.00 9,889,800
本田技研工業 950,800 2,844.00 2,704,075,200
スズキ 206,300 4,590.00 946,917,000
SUBARU 350,000 2,747.00 961,450,000
安永 5,500 1,465.00 8,057,500
ヤマハ発動機 159,200 1,893.00 301,365,600
ショーワ 26,700 1,449.00 38,688,300
小糸製作所 67,500 5,870.00 396,225,000
TBK 13,800 402.00 5,547,600
エクセディ 15,200 2,240.00 34,048,000
ミツバ 20,900 630.00 13,167,000
豊田合成 36,400 2,074.00 75,493,600
愛三工業 17,500 685.00 11,987,500
盟和産業 1,800 1,043.00 1,877,400
日本プラスト 9,000 720.00 6,480,000
ヨロズ 10,600 1,371.00 14,532,600
エフ・シー・シー 20,400 2,166.00 44,186,400
新家工業 2,700 1,530.00 4,131,000
シマノ 45,400 15,860.00 720,044,000
テイ・エス テック 26,200 2,953.00 77,368,600
関西みらいフィナンシャルグループ 52,100 748.00 38,970,800
三十三フィナンシャルグループ 9,400 1,564.00 14,701,600
第四北越フィナンシャルグループ 19,200 2,844.00 54,604,800
ジャムコ 5,600 2,100.00 11,760,000
小野建 9,900 1,436.00 14,216,400
はるやまホールディングス
5,200 815.00 4,238,000
南陽 2,400 1,657.00 3,976,800
ノジマ 19,700 1,843.00 36,307,100
佐鳥電機 8,200 890.00 7,298,000
カッパ・クリエイト 15,500 1,427.00 22,118,500
エコートレーディング 2,700 544.00 1,468,800
伯東 7,500 1,249.00 9,367,500
コンドーテック 8,600 935.00 8,041,000
中山福
6,200 552.00 3,422,400
ライトオン 8,300 732.00 6,075,600
ナガイレーベン 16,000 2,414.00 38,624,000
ジーンズメイト 3,800 361.00 1,371,800
三菱食品 12,100 2,917.00 35,295,700
良品計画 15,600 19,570.00 305,292,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三城ホールディングス 13,800 360.00 4,968,000
松田産業 8,100 1,538.00 12,457,800
第一興商 16,500 5,010.00 82,665,000
メディパルホールディングス 119,800 2,401.00 287,639,800
アドヴァン 17,000 1,138.00 19,346,000
SPK 2,600 2,530.00 6,578,000
萩原電気ホールディングス 4,200 2,941.00 12,352,200
アルビス 4,300 2,749.00 11,820,700
アズワン 8,000 9,170.00 73,360,000
スズデン 4,000 1,368.00 5,472,000
尾家産業 3,500 1,332.00 4,662,000
シモジマ 6,800 1,155.00 7,854,000
ドウシシャ 10,400 1,752.00 18,220,800
小津産業 2,600 1,744.00 4,534,400
コナカ 13,100 445.00 5,829,500
高速 6,500 1,239.00 8,053,500
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,635.00 2,452,500
G-7ホールディングス 3,400 3,060.00 10,404,000
たけびし 3,900 1,428.00 5,569,200
イオン北海道 10,800 747.00 8,067,600
コジマ 17,000 512.00 8,704,000
ヒマラヤ 3,700 833.00 3,082,100
コーナン商事 14,600 2,352.00 34,339,200
ネットワンシステムズ 39,200 2,942.00 115,326,400
エコス 4,200 1,521.00 6,388,200
ワタミ 14,700 1,536.00 22,579,200
マルシェ 3,300 783.00 2,583,900
リックス 2,700 1,561.00 4,214,700
システムソフト 27,900 122.00 3,403,800
パン・パシフィック・インターナショ
66,500 6,850.00 455,525,000
ナルホールディングス
丸文 10,000 602.00 6,020,000
西松屋チェーン 24,300 874.00 21,238,200
ゼンショーホールディングス 52,500 2,315.00 121,537,500
ハピネット 9,300 1,341.00 12,471,300
幸楽苑ホールディングス 7,100 2,938.00 20,859,800
ハークスレイ 2,400 1,067.00 2,560,800
橋本総業ホールディングス 2,400 1,613.00 3,871,200
日本ライフライン 32,900 1,942.00 63,891,800
サイゼリヤ 18,300 2,648.00 48,458,400
タカショー 5,700 463.00 2,639,100
エクセル 4,200 1,644.00 6,904,800
VTホールディングス 50,500 421.00 21,260,500
マルカ 3,700 1,970.00 7,289,000
アルゴグラフィックス 9,400 2,452.00 23,048,800
魚力 3,200 1,514.00 4,844,800
IDOM 37,700 315.00 11,875,500
日本エム・ディ・エム 6,500 1,504.00 9,776,000
ポプラ 3,100 506.00 1,568,600
フジ・コーポレーション 2,400 2,090.00 5,016,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッドアローズ 12,800 3,330.00 42,624,000
進和 6,500 2,311.00 15,021,500
エスケイジャパン 2,900 600.00 1,740,000
ダイトロン 5,100 1,220.00 6,222,000
ハイデイ日高 16,000 2,058.00 32,928,000
シークス 14,100 1,374.00 19,373,400
京都きもの友禅 7,300 342.00 2,496,600
コロワイド 36,900 2,158.00 79,630,200
ピーシーデポコーポレーション 14,800 458.00 6,778,400
田中商事 3,800 619.00 2,352,200
オーハシテクニカ 6,400 1,502.00 9,612,800
壱番屋 7,800 4,930.00 38,454,000
白銅 3,800 1,441.00 5,475,800
トップカルチャー 4,600 358.00 1,646,800
PLANT 2,700 788.00 2,127,600
スギホールディングス 24,400 5,280.00 128,832,000
島津製作所 145,000 2,783.00 403,535,000
JMS 10,600 760.00 8,056,000
クボテック 2,700 437.00 1,179,900
長野計器 9,000 786.00 7,074,000
ブイ・テクノロジー 5,200 5,140.00 26,728,000
スター精密 19,200 1,428.00 27,417,600
東京計器 7,300 987.00 7,205,100
愛知時計電機 1,500 4,120.00 6,180,000
インターアクション 5,400 1,409.00 7,608,600
オーバル 11,200 264.00 2,956,800
東京精密 20,500 2,804.00 57,482,000
マニー 14,900 7,820.00 116,518,000
ニコン 196,300 1,577.00 309,565,100
トプコン 60,500 1,345.00 81,372,500
オリンパス 671,700 1,223.00 821,489,100
理研計器 9,900 2,019.00 19,988,100
SCREENホールディングス 19,500 5,100.00 99,450,000
キヤノン電子 10,200 1,936.00 19,747,200
タムロン 10,000 2,271.00 22,710,000
HOYA 226,900 8,155.00 1,850,369,500
シード
4,900 1,170.00 5,733,000
ノーリツ鋼機 8,900 2,076.00 18,476,400
エー・アンド・デイ 10,400 812.00 8,444,800
朝日インテック 95,600 2,759.00 263,760,400
キヤノン 606,700 3,217.00 1,951,753,900
リコー 338,700 1,057.00 358,005,900
シチズン時計 123,000 564.00 69,372,000
リズム時計工業 3,900 1,380.00 5,382,000
大研医器
9,000 646.00 5,814,000
メニコン 15,400 3,755.00 57,827,000
シンシア 1,800 618.00 1,112,400
中本パックス 3,400 1,532.00 5,208,800
スノーピーク 4,500 1,448.00 6,516,000
パラマウントベッドホールディングス 13,000 4,155.00 54,015,000
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トランザクション 6,300 978.00 6,161,400
SHO‐BI 3,600 378.00 1,360,800
ニホンフラッシュ 4,900 2,848.00 13,955,200
前田工繊 12,500 1,969.00 24,612,500
永大産業 14,900 376.00 5,602,400
アートネイチャー 11,900 678.00 8,068,200
バンダイナムコホールディングス 116,500 6,190.00 721,135,000
アイフィスジャパン 2,800 633.00 1,772,400
共立印刷 19,600 188.00 3,684,800
SHOEI 5,400 4,600.00 24,840,000
フランスベッドホールディングス 15,800 999.00 15,784,200
マーベラス 16,900 812.00 13,722,800
パイロットコーポレーション 19,600 4,135.00 81,046,000
萩原工業 6,300 1,365.00 8,599,500
エイベックス 18,900 1,419.00 26,819,100
トッパン・フォームズ 24,100 928.00 22,364,800
フジシールインターナショナル 25,300 3,405.00 86,146,500
タカラトミー 47,200 1,314.00 62,020,800
廣済堂 10,600 704.00 7,462,400
エステールホールディングス 3,000 624.00 1,872,000
アーク 44,200 103.00 4,552,600
レック 12,200 1,210.00 14,762,000
タカノ 4,400 780.00 3,432,000
三光合成 9,400 361.00 3,393,400
プロネクサス 9,700 1,142.00 11,077,400
ホクシン 7,600 133.00 1,010,800
ウッドワン 3,900 1,036.00 4,040,400
大建工業 8,600 2,182.00 18,765,200
きもと 19,600 172.00 3,371,200
凸版印刷 159,000 1,770.00 281,430,000
大日本印刷 158,700 2,372.00 376,436,400
図書印刷 10,700 1,409.00 15,076,300
共同印刷 3,600 2,857.00 10,285,200
NISSHA 23,200 1,180.00 27,376,000
光村印刷 1,000 2,005.00 2,005,000
藤森工業 10,100 2,956.00 29,855,600
ヴィア・ホールディングス
13,900 623.00 8,659,700
宝印刷 5,600 1,682.00 9,419,200
前澤化成工業 7,700 1,126.00 8,670,200
未来工業 6,000 1,926.00 11,556,000
アシックス 106,300 1,186.00 126,071,800
ツツミ 3,600 2,050.00 7,380,000
ウェーブロックホールディングス 2,500 699.00 1,747,500
JSP 6,500 2,027.00 13,175,500
ニチハ
15,600 3,035.00 47,346,000
エフピコ 12,400 6,550.00 81,220,000
小松ウオール工業 3,500 1,881.00 6,583,500
ヤマハ 67,000 5,130.00 343,710,000
河合楽器製作所 3,600 3,185.00 11,466,000
クリナップ 10,400 584.00 6,073,600
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ピジョン 68,100 4,000.00 272,400,000
天馬 7,800 1,895.00 14,781,000
兼松サステック 800 1,690.00 1,352,000
キングジム 9,400 838.00 7,877,200
象印マホービン 28,000 1,337.00 37,436,000
リンテック 26,700 2,259.00 60,315,300
信越ポリマー 20,200 740.00 14,948,000
東リ 27,900 252.00 7,030,800
イトーキ 20,600 468.00 9,640,800
任天堂 64,400 41,660.00 2,682,904,000
三菱鉛筆 18,500 1,730.00 32,005,000
松風 5,500 1,457.00 8,013,500
タカラスタンダード 23,200 1,741.00 40,391,200
コクヨ 54,100 1,516.00 82,015,600
ナカバヤシ 11,200 536.00 6,003,200
ニフコ 45,100 2,684.00 121,048,400
立川ブラインド工業 4,900 1,438.00 7,046,200
グローブライド 5,400 3,420.00 18,468,000
オカムラ 39,300 1,075.00 42,247,500
バルカー 9,200 2,251.00 20,709,200
MUTOHホールディングス 1,500 1,722.00 2,583,000
伊藤忠商事 776,500 2,094.50 1,626,379,250
丸紅 1,094,600 722.10 790,410,660
スクロール 17,300 353.00 6,106,900
高島 1,800 1,710.00 3,078,000
ヨンドシーホールディングス 12,400 2,632.00 32,636,800
三陽商会 6,600 1,592.00 10,507,200
長瀬産業 62,300 1,609.00 100,240,700
ナイガイ 4,500 464.00 2,088,000
蝶理 7,000 1,761.00 12,327,000
豊田通商 123,700 3,360.00 415,632,000
オンワードホールディングス 66,000 593.00 39,138,000
三共生興 18,700 539.00 10,079,300
兼松 44,500 1,245.00 55,402,500
美津濃 11,100 2,495.00 27,694,500
ツカモトコーポレーション 2,000 1,064.00 2,128,000
ユニー・ファミリーマートホールディ
124,200 2,630.00 326,646,000
ングス
ルックホールディングス 4,200 1,280.00 5,376,000
三井物産 914,500 1,809.50 1,654,787,750
日本紙パルプ商事 6,200 3,770.00 23,374,000
東京エレクトロン 75,200 16,660.00 1,252,832,000
日立ハイテクノロジーズ 33,700 5,900.00 198,830,000
カメイ 14,500 1,193.00 17,298,500
東都水産 1,600 2,588.00 4,140,800
OUGホールディングス 1,800 2,690.00 4,842,000
スターゼン 4,200 4,355.00 18,291,000
セイコーホールディングス 17,300 2,300.00 39,790,000
山善 43,400 1,067.00 46,307,800
椿本興業 2,600 3,325.00 8,645,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友商事 656,600 1,646.50 1,081,091,900
日本ユニシス 34,600 3,705.00 128,193,000
内田洋行 4,800 3,710.00 17,808,000
三菱商事 779,000 2,921.50 2,275,848,500
第一実業 5,000 3,190.00 15,950,000
キヤノンマーケティングジャパン 31,700 2,390.00 75,763,000
西華産業 6,200 1,374.00 8,518,800
佐藤商事 9,900 919.00 9,098,100
菱洋エレクトロ 11,200 1,869.00 20,932,800
東京産業 11,200 515.00 5,768,000
ユアサ商事 11,400 3,230.00 36,822,000
神鋼商事 2,600 2,354.00 6,120,400
小林産業 6,900 318.00 2,194,200
阪和興業 19,200 2,952.00 56,678,400
正栄食品工業 7,800 3,305.00 25,779,000
カナデン 10,100 1,428.00 14,422,800
菱電商事 8,700 1,646.00 14,320,200
ニプロ 77,900 1,228.00 95,661,200
フルサト工業 6,000 1,424.00 8,544,000
岩谷産業 24,600 3,755.00 92,373,000
すてきナイスグループ 4,800 598.00 2,870,400
昭光通商 4,200 656.00 2,755,200
ニチモウ 1,800 1,758.00 3,164,400
極東貿易 3,500 1,588.00 5,558,000
イワキ 13,600 503.00 6,840,800
兼松エレクトロニクス 5,900 3,150.00 18,585,000
三愛石油 29,700 1,065.00 31,630,500
稲畑産業 26,600 1,399.00 37,213,400
GSIクレオス 3,000 1,281.00 3,843,000
明和産業 10,400 386.00 4,014,400
キムラタン 56,700 39.00 2,211,300
ゴールドウイン 10,000 13,800.00 138,000,000
ユニ・チャーム 239,000 3,187.00 761,693,000
デサント 26,900 1,767.00 47,532,300
キング 6,000 596.00 3,576,000
ワキタ 23,600 1,088.00 25,676,800
ヤマトインターナショナル
6,900 423.00 2,918,700
東邦ホールディングス 32,800 2,541.00 83,344,800
サンゲツ 32,900 2,077.00 68,333,300
ミツウロコグループホールディングス 14,700 851.00 12,509,700
シナネンホールディングス 4,600 1,940.00 8,924,000
伊藤忠エネクス 24,200 895.00 21,659,000
サンリオ 34,400 2,419.00 83,213,600
サンワ テクノス 6,800 919.00 6,249,200
リョーサン
12,300 2,582.00 31,758,600
新光商事 10,400 1,909.00 19,853,600
トーホー 5,000 2,109.00 10,545,000
三信電気 7,600 1,811.00 13,763,600
東陽テクニカ 12,800 1,007.00 12,889,600
モスフードサービス 14,600 2,401.00 35,054,600
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
加賀電子 11,000 1,697.00 18,667,000
三益半導体工業 9,400 1,622.00 15,246,800
ソーダニッカ 11,800 596.00 7,032,800
立花エレテック 8,100 1,733.00 14,037,300
木曽路 13,600 2,634.00 35,822,400
SRSホールディングス 13,300 1,025.00 13,632,500
千趣会 20,600 295.00 6,077,000
タカキュー 9,100 184.00 1,674,400
ケーヨー 20,500 490.00 10,045,000
上新電機 13,100 2,185.00 28,623,500
日本瓦斯 17,500 2,878.00 50,365,000
ロイヤルホールディングス 19,300 2,797.00 53,982,100
東天紅 800 1,218.00 974,400
いなげや 12,400 1,463.00 18,141,200
島忠 23,400 2,552.00 59,716,800
チヨダ 11,500 1,631.00 18,756,500
ライフコーポレーション 8,400 2,332.00 19,588,800
リンガーハット 13,800 2,387.00 32,940,600
MrMaxHD 15,500 489.00 7,579,500
テンアライド 10,900 430.00 4,687,000
AOKIホールディングス 22,000 1,068.00 23,496,000
オークワ 15,800 1,127.00 17,806,600
コメリ 17,100 2,262.00 38,680,200
青山商事 19,300 2,102.00 40,568,600
しまむら 12,900 8,220.00 106,038,000
はせがわ 6,000 404.00 2,424,000
高島屋 87,100 1,250.00 108,875,000
松屋 22,500 909.00 20,452,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,800 1,286.00 73,044,800
近鉄百貨店 4,200 3,265.00 13,713,000
パルコ 10,600 1,173.00 12,433,800
丸井グループ 94,000 2,410.00 226,540,000
クレディセゾン 77,900 1,319.00 102,750,100
アクシアル リテイリング 9,200 3,970.00 36,524,000
井筒屋 5,800 255.00 1,479,000
イオン 427,200 1,880.00 803,136,000
イズミ
22,600 4,270.00 96,502,000
フォーバル 4,900 964.00 4,723,600
平和堂 22,500 2,047.00 46,057,500
フジ 13,400 1,877.00 25,151,800
ヤオコー 12,700 4,995.00 63,436,500
ゼビオホールディングス 13,400 1,284.00 17,205,600
ケーズホールディングス 115,500 1,063.00 122,776,500
PALTAC 20,000 6,100.00 122,000,000
三谷産業
13,800 285.00 3,933,000
Olympicグループ 6,600 692.00 4,567,200
日産東京販売ホールディングス 16,900 283.00 4,782,700
新生銀行 81,700 1,733.00 141,586,100
あおぞら銀行 62,200 2,643.00 164,394,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,652,400 526.30 4,027,458,120
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなホールディングス 1,220,400 459.90 561,261,960
三井住友トラスト・ホールディングス 218,500 3,953.00 863,730,500
三井住友フィナンシャルグループ 783,600 3,828.00 2,999,620,800
千葉銀行 382,400 555.00 212,232,000
群馬銀行 222,000 388.00 86,136,000
武蔵野銀行 16,500 2,165.00 35,722,500
千葉興業銀行 31,200 277.00 8,642,400
筑波銀行 46,900 177.00 8,301,300
七十七銀行 34,900 1,595.00 55,665,500
青森銀行 8,600 2,733.00 23,503,800
秋田銀行 7,100 2,062.00 14,640,200
山形銀行 12,500 1,717.00 21,462,500
岩手銀行 7,700 2,889.00 22,245,300
東邦銀行 99,000 273.00 27,027,000
東北銀行 5,900 1,078.00 6,360,200
みちのく銀行 7,200 1,723.00 12,405,600
ふくおかフィナンシャルグループ 98,100 2,046.00 200,712,600
静岡銀行 275,300 818.00 225,195,400
十六銀行 14,800 2,400.00 35,520,000
スルガ銀行 114,000 415.00 47,310,000
八十二銀行 268,400 448.00 120,243,200
山梨中央銀行 13,400 1,174.00 15,731,600
大垣共立銀行 23,400 2,446.00 57,236,400
福井銀行 9,500 1,499.00 14,240,500
北國銀行 11,500 3,055.00 35,132,500
清水銀行 4,700 1,874.00 8,807,800
富山銀行 2,200 2,630.00 5,786,000
滋賀銀行 22,300 2,536.00 56,552,800
南都銀行 17,300 2,378.00 41,139,400
百五銀行 99,500 337.00 33,531,500
京都銀行 39,800 4,185.00 166,563,000
紀陽銀行 39,300 1,468.00 57,692,400
ほくほくフィナンシャルグループ 73,900 1,167.00 86,241,300
広島銀行 163,800 542.00 88,779,600
山陰合同銀行 65,800 698.00 45,928,400
中国銀行 95,600 995.00 95,122,000
鳥取銀行
4,000 1,431.00 5,724,000
伊予銀行 146,800 573.00 84,116,400
百十四銀行 11,700 2,263.00 26,477,100
四国銀行 15,800 967.00 15,278,600
阿波銀行 17,000 2,594.00 44,098,000
大分銀行 6,800 3,140.00 21,352,000
宮崎銀行 7,400 2,594.00 19,195,600
佐賀銀行 6,800 1,648.00 11,206,400
沖縄銀行
10,100 3,455.00 34,895,500
琉球銀行 25,700 1,156.00 29,709,200
セブン銀行 376,000 292.00 109,792,000
みずほフィナンシャルグループ 15,104,200 158.80 2,398,546,960
高知銀行 4,300 805.00 3,461,500
山口フィナンシャルグループ 138,700 778.00 107,908,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース 12,700 6,310.00 80,137,000
興銀リース 20,900 2,685.00 56,116,500
東京センチュリー 22,400 4,630.00 103,712,000
SBIホールディングス 132,500 2,743.00 363,447,500
日本証券金融 49,200 575.00 28,290,000
アイフル 170,600 229.00 39,067,400
日本アジア投資 9,800 267.00 2,616,600
長野銀行 3,900 1,764.00 6,879,600
名古屋銀行 8,900 3,470.00 30,883,000
北洋銀行 167,300 256.00 42,828,800
愛知銀行 4,100 3,845.00 15,764,500
中京銀行 4,600 2,259.00 10,391,400
大光銀行 4,000 1,828.00 7,312,000
愛媛銀行 15,400 1,096.00 16,878,400
トマト銀行 4,600 1,066.00 4,903,600
京葉銀行 47,400 670.00 31,758,000
栃木銀行 57,800 184.00 10,635,200
北日本銀行 3,700 1,834.00 6,785,800
東和銀行 19,600 723.00 14,170,800
福島銀行 10,000 260.00 2,600,000
大東銀行 5,400 551.00 2,975,400
リコーリース 8,700 3,365.00 29,275,500
イオンフィナンシャルサービス 71,100 1,785.00 126,913,500
アコム 223,600 390.00 87,204,000
ジャックス 12,300 2,261.00 27,810,300
オリエントコーポレーション 301,000 128.00 38,528,000
日立キャピタル 26,200 2,313.00 60,600,600
アプラスフィナンシャル 54,800 74.00 4,055,200
オリックス 741,700 1,661.00 1,231,963,700
三菱UFJリース 250,500 589.00 147,544,500
ジャフコ 18,200 4,165.00 75,803,000
九州リースサービス 5,700 628.00 3,579,600
トモニホールディングス 85,800 378.00 32,432,400
大和証券グループ本社 891,400 472.90 421,543,060
野村ホールディングス 1,954,900 378.80 740,516,120
岡三証券グループ 94,000 407.00 38,258,000
丸三証券
33,100 569.00 18,833,900
東洋証券 39,900 124.00 4,947,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
132,400 331.00 43,824,400
ングス
光世証券 2,700 675.00 1,822,500
水戸証券 33,200 210.00 6,972,000
いちよし証券 23,300 765.00 17,824,500
松井証券 54,500 1,017.00 55,426,500
SOMPOホールディングス 195,900 4,400.00 861,960,000
だいこう証券ビジネス 4,800 497.00 2,385,600
日本取引所グループ 300,400 1,745.00 524,198,000
マネックスグループ 103,000 359.00 36,977,000
極東証券 14,900 912.00 13,588,800
岩井コスモホールディングス 11,500 1,194.00 13,731,000
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藍澤證券 20,100 671.00 13,487,100
フィデアホールディングス 109,700 121.00 13,273,700
池田泉州ホールディングス 119,600 209.00 24,996,400
アニコム ホールディングス 9,200 3,740.00 34,408,000
MS&ADインシュアランスグループ
290,600 3,571.00 1,037,732,600
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
91,400 2,595.00 237,183,000
ス
マネーパートナーズグループ 13,700 299.00 4,096,300
スパークス・グループ 44,500 237.00 10,546,500
小林洋行 3,500 249.00 871,500
第一生命ホールディングス 628,900 1,637.50 1,029,823,750
東京海上ホールディングス 397,500 5,593.00 2,223,217,500
アドバンテッジリスクマネジメント 4,500 729.00 3,280,500
イー・ギャランティ 10,500 1,361.00 14,290,500
アサックス 4,900 583.00 2,856,700
NECキャピタルソリューション 4,600 1,957.00 9,002,200
T&Dホールディングス 343,800 1,197.50 411,700,500
アドバンスクリエイト 2,800 1,843.00 5,160,400
三井不動産 589,800 2,611.50 1,540,262,700
三菱地所 779,000 2,049.00 1,596,171,000
平和不動産 20,400 2,343.00 47,797,200
東京建物 121,500 1,302.00 158,193,000
ダイビル 32,700 1,050.00 34,335,000
京阪神ビルディング 19,900 1,046.00 20,815,400
住友不動産 249,900 3,987.00 996,351,300
太平洋興発 4,500 772.00 3,474,000
テーオーシー 25,400 713.00 18,110,200
東京楽天地 1,600 5,190.00 8,304,000
レオパレス21 137,400 250.00 34,350,000
スターツコーポレーション 15,000 2,658.00 39,870,000
フジ住宅 14,300 776.00 11,096,800
空港施設 12,700 516.00 6,553,200
明和地所 6,600 574.00 3,788,400
ゴールドクレスト 8,800 1,986.00 17,476,800
リログループ 58,900 2,899.00 170,751,100
日本エスリード 4,500 1,669.00 7,510,500
日神不動産 16,500 486.00 8,019,000
日本エスコン 20,200 713.00 14,402,600
タカラレーベン 50,900 398.00 20,258,200
サンヨーハウジング名古屋 6,300 956.00 6,022,800
イオンモール 55,600 1,741.00 96,799,600
ファースト住建 4,300 1,250.00 5,375,000
ランド 479,500 9.00 4,315,500
カチタス 12,500 4,120.00 51,500,000
東祥 6,800 2,709.00 18,421,200
トーセイ 15,300 1,150.00 17,595,000
穴吹興産 1,200 2,897.00 3,476,400
サンフロンティア不動産 15,400 1,117.00 17,201,800
エフ・ジェー・ネクスト 9,900 1,083.00 10,721,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテリックス 3,500 703.00 2,460,500
ランドビジネス 5,000 770.00 3,850,000
グランディハウス 10,200 480.00 4,896,000
東武鉄道 118,800 3,155.00 374,814,000
相鉄ホールディングス 38,600 2,977.00 114,912,200
東京急行電鉄 306,200 1,958.00 599,539,600
京浜急行電鉄 154,300 1,868.00 288,232,400
小田急電鉄 180,600 2,580.00 465,948,000
京王電鉄 63,100 7,130.00 449,903,000
京成電鉄 84,500 4,040.00 341,380,000
富士急行 15,300 4,145.00 63,418,500
新京成電鉄 3,000 2,043.00 6,129,000
東日本旅客鉄道 200,400 10,240.00 2,052,096,000
西日本旅客鉄道 101,000 8,883.00 897,183,000
東海旅客鉄道 100,900 21,840.00 2,203,656,000
西武ホールディングス 139,600 1,807.00 252,257,200
鴻池運輸 17,900 1,741.00 31,163,900
西日本鉄道 31,100 2,387.00 74,235,700
ハマキョウレックス 8,700 3,840.00 33,408,000
サカイ引越センター 5,900 6,680.00 39,412,000
近鉄グループホールディングス 106,800 5,250.00 560,700,000
阪急阪神ホールディングス 142,400 3,860.00 549,664,000
南海電気鉄道 47,600 2,663.00 126,758,800
京阪ホールディングス 47,600 4,615.00 219,674,000
神戸電鉄 2,900 4,020.00 11,658,000
名古屋鉄道 87,500 3,025.00 264,687,500
山陽電気鉄道 8,300 2,168.00 17,994,400
トランコム 3,100 6,400.00 19,840,000
日本通運 41,100 5,790.00 237,969,000
ヤマトホールディングス 187,200 2,210.50 413,805,600
山九 29,700 5,720.00 169,884,000
日新 9,200 1,839.00 16,918,800
丸運 6,100 286.00 1,744,600
丸全昭和運輸 8,700 3,440.00 29,928,000
センコーグループホールディングス 58,900 872.00 51,360,800
トナミホールディングス 2,600 5,840.00 15,184,000
ニッコンホールディングス
40,500 2,579.00 104,449,500
日本石油輸送 1,300 2,878.00 3,741,400
福山通運 13,700 4,055.00 55,553,500
セイノーホールディングス 80,000 1,419.00 113,520,000
エスライン 3,200 991.00 3,171,200
神奈川中央交通 2,700 3,830.00 10,341,000
日立物流 23,600 3,430.00 80,948,000
丸和運輸機関 5,600 4,575.00 25,620,000
C&Fロジホールディングス
10,800 1,360.00 14,688,000
日本郵船 89,200 1,818.00 162,165,600
商船三井 63,300 2,667.00 168,821,100
川崎汽船 33,000 1,457.00 48,081,000
NSユナイテッド海運 5,800 2,417.00 14,018,600
明治海運 11,400 324.00 3,693,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
飯野海運 50,300 367.00 18,460,100
共栄タンカー 800 1,448.00 1,158,400
九州旅客鉄道 89,600 3,165.00 283,584,000
SGホールディングス 100,900 3,020.00 304,718,000
日本航空 195,300 3,468.00 677,300,400
ANAホールディングス 195,100 3,658.00 713,675,800
パスコ 2,200 846.00 1,861,200
西本Wismettacホールディン
2,600 3,810.00 9,906,000
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス
900 1,419.00 1,277,100
Genky DrugStores 4,700 2,671.00 12,553,700
国際紙パルプ商事 20,000 326.00 6,520,000
総合メディカルホールディングス 9,700 1,737.00 16,848,900
ブックオフグループホールディングス 5,900 1,251.00 7,380,900
三菱倉庫 36,900 3,020.00 111,438,000
三井倉庫ホールディングス 13,200 1,565.00 20,658,000
住友倉庫 39,200 1,403.00 54,997,600
澁澤倉庫 5,800 1,772.00 10,277,600
ヤマタネ 5,600 1,409.00 7,890,400
東陽倉庫 19,700 326.00 6,422,200
乾汽船 9,800 879.00 8,614,200
日本トランスシティ 23,600 516.00 12,177,600
ケイヒン 2,000 1,254.00 2,508,000
中央倉庫 6,500 1,102.00 7,163,000
川西倉庫 2,200 1,059.00 2,329,800
安田倉庫 8,800 910.00 8,008,000
東洋埠頭 3,400 1,426.00 4,848,400
宇徳 9,400 500.00 4,700,000
上組 65,800 2,556.00 168,184,800
サンリツ 2,700 651.00 1,757,700
キムラユニティー 3,100 1,113.00 3,450,300
キユーソー流通システム 2,700 2,050.00 5,535,000
近鉄エクスプレス 20,100 1,427.00 28,682,700
東海運 6,200 277.00 1,717,400
エーアイテイー 7,100 1,061.00 7,533,100
内外トランスライン 3,600 1,334.00 4,802,400
日本コンセプト 3,200 1,283.00 4,105,600
東京放送ホールディングス 73,400 1,915.00 140,561,000
日本テレビホールディングス 101,500 1,681.00 170,621,500
朝日放送グループホールディングス 10,600 737.00 7,812,200
テレビ朝日ホールディングス 30,300 1,897.00 57,479,100
スカパーJSATホールディングス 72,800 434.00 31,595,200
テレビ東京ホールディングス 9,100 2,371.00 21,576,100
日本BS放送 4,000 1,074.00 4,296,000
ビジョン 3,500 4,990.00 17,465,000
スマートバリュー 3,400 733.00 2,492,200
USEN-NEXT HOLDING
4,300 831.00 3,573,300
S
ワイヤレスゲート 5,200 553.00 2,875,600
コネクシオ 7,800 1,428.00 11,138,400
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日本通信 96,600 273.00 26,371,800
クロップス 2,100 617.00 1,295,700
日本電信電話 756,500 5,200.00 3,933,800,000
KDDI 906,700 2,883.50 2,614,469,450
ソフトバンク 1,172,900 1,442.00 1,691,321,800
光通信 13,100 23,800.00 311,780,000
NTTドコモ 700,100 2,605.00 1,823,760,500
エムティーアイ 10,900 791.00 8,621,900
GMOインターネット 40,400 1,929.00 77,931,600
アイドママーケティングコミュニケー
2,600 680.00 1,768,000
ション
KADOKAWA 32,400 1,466.00 47,498,400
学研ホールディングス 3,800 5,370.00 20,406,000
ゼンリン 22,100 1,978.00 43,713,800
昭文社 5,300 357.00 1,892,100
インプレスホールディングス 9,600 143.00 1,372,800
東京電力ホールディングス 900,000 553.00 497,700,000
中部電力 345,000 1,520.50 524,572,500
関西電力 460,000 1,283.50 590,410,000
中国電力 155,900 1,360.00 212,024,000
北陸電力 110,500 786.00 86,853,000
東北電力 263,800 1,095.00 288,861,000
四国電力 101,500 1,014.00 102,921,000
九州電力 232,400 1,084.00 251,921,600
北海道電力 105,700 604.00 63,842,800
沖縄電力 21,000 1,746.00 36,666,000
電源開発 89,600 2,500.00 224,000,000
エフオン 5,500 835.00 4,592,500
イーレックス 19,600 1,149.00 22,520,400
レノバ 18,600 807.00 15,010,200
東京瓦斯 221,100 2,674.50 591,331,950
大阪瓦斯 218,700 1,925.00 420,997,500
東邦瓦斯 55,800 3,965.00 221,247,000
北海道瓦斯 5,900 1,491.00 8,796,900
広島ガス 22,800 338.00 7,706,400
西部瓦斯 12,700 2,244.00 28,498,800
静岡ガス 34,600 830.00 28,718,000
メタウォーター 5,400 3,490.00 18,846,000
アイネット 6,200 1,232.00 7,638,400
松竹 7,300 12,750.00 93,075,000
東宝 72,800 4,805.00 349,804,000
エイチ・アイ・エス 19,200 2,659.00 51,052,800
東映 4,700 15,150.00 71,205,000
ラックランド 2,200 2,260.00 4,972,000
エヌ・ティ・ティ・データ 294,400 1,479.00 435,417,600
共立メンテナンス 16,500 4,815.00 79,447,500
イチネンホールディングス 11,200 1,148.00 12,857,600
建設技術研究所 7,600 1,549.00 11,772,400
スペース 6,900 1,202.00 8,293,800
長 大 4,400 769.00 3,383,600
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アインホールディングス 14,800 6,530.00 96,644,000
燦ホールディングス 2,400 2,322.00 5,572,800
ピー・シー・エー 1,500 3,440.00 5,160,000
スバル興業 700 6,270.00 4,389,000
東京テアトル 4,500 1,350.00 6,075,000
タナベ経営 2,200 1,207.00 2,655,400
ビジネスブレイン太田昭和 1,900 2,318.00 4,404,200
ナガワ 3,100 5,040.00 15,624,000
よみうりランド 2,400 5,030.00 12,072,000
東京都競馬 7,100 3,295.00 23,394,500
常磐興産 4,500 1,676.00 7,542,000
カナモト 16,100 2,870.00 46,207,000
東京ドーム 40,300 1,029.00 41,468,700
DTS 25,000 2,316.00 57,900,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
51,500 3,830.00 197,245,000
ングス
シーイーシー 11,900 2,472.00 29,416,800
カプコン 47,400 2,248.00 106,555,200
西尾レントオール 10,900 3,100.00 33,790,000
アイ・エス・ビー 2,200 1,734.00 3,814,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
62,500 35.00 2,187,500
プ
日本空港ビルデング 35,500 4,270.00 151,585,000
トランス・コスモス 12,000 2,420.00 29,040,000
乃村工藝社 50,400 1,415.00 71,316,000
ジャステック 6,400 1,104.00 7,065,600
SCSK 29,100 5,420.00 157,722,000
藤田観光 4,300 2,960.00 12,728,000
KNT-CTホールディングス 5,700 1,419.00 8,088,300
日本管財 11,700 1,870.00 21,879,000
トーカイ 10,400 2,300.00 23,920,000
白洋舎 1,200 2,885.00 3,462,000
セコム 114,200 9,102.00 1,039,448,400
日本システムウエア 3,700 2,700.00 9,990,000
セントラル警備保障 5,200 5,440.00 28,288,000
アイネス 14,100 1,153.00 16,257,300
丹青社 20,500 1,287.00 26,383,500
メイテック 13,400 5,630.00 75,442,000
TKC 9,400 4,845.00 45,543,000
富士ソフト 16,600 4,930.00 81,838,000
応用地質 11,700 1,130.00 13,221,000
船井総研ホールディングス 22,300 2,586.00 57,667,800
NSD 18,200 3,285.00 59,787,000
進学会ホールディングス 5,100 601.00 3,065,100
丸紅建材リース 1,100 1,737.00 1,910,700
オオバ 8,800 619.00 5,447,200
コナミホールディングス 45,200 4,930.00 222,836,000
いであ 2,400 1,203.00 2,887,200
学究社 3,800 1,327.00 5,042,600
ベネッセホールディングス 39,400 2,567.00 101,139,800
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イオンディライト 13,300 3,190.00 42,427,000
ナック 6,900 1,003.00 6,920,700
福井コンピュータホールディングス 3,700 2,433.00 9,002,100
ニチイ学館 15,300 1,667.00 25,505,100
ダイセキ 18,100 2,770.00 50,137,000
ステップ 4,000 1,485.00 5,940,000
日鉄物産 7,900 4,480.00 35,392,000
泉州電業 3,700 2,826.00 10,456,200
元気寿司 3,200 3,280.00 10,496,000
トラスコ中山 23,200 2,309.00 53,568,800
ヤマダ電機 338,000 503.00 170,014,000
オートバックスセブン 44,100 1,807.00 79,688,700
モリト 8,100 822.00 6,658,200
アークランドサカモト 18,700 1,369.00 25,600,300
ニトリホールディングス 48,100 14,765.00 710,196,500
グルメ杵屋 8,100 1,168.00 9,460,800
愛眼 9,400 255.00 2,397,000
ケーユーホールディングス 5,800 917.00 5,318,600
吉野家ホールディングス 38,900 2,142.00 83,323,800
加藤産業 17,300 3,290.00 56,917,000
北恵 2,200 871.00 1,916,200
イノテック 6,600 910.00 6,006,000
イエローハット 21,000 1,429.00 30,009,000
松屋フーズホールディングス 5,300 3,455.00 18,311,500
JBCCホールディングス 8,800 1,450.00 12,760,000
JKホールディングス 10,000 590.00 5,900,000
サガミホールディングス 14,900 1,352.00 20,144,800
日伝 9,200 1,935.00 17,802,000
関西スーパーマーケット 8,400 1,131.00 9,500,400
ミロク情報サービス 11,000 3,380.00 37,180,000
北沢産業 8,700 267.00 2,322,900
杉本商事 6,000 2,154.00 12,924,000
因幡電機産業 15,800 4,765.00 75,287,000
王将フードサービス 8,200 6,540.00 53,628,000
プレナス 12,400 1,821.00 22,580,400
ミニストップ 8,200 1,575.00 12,915,000
アークス
20,800 2,269.00 47,195,200
バローホールディングス 24,000 2,330.00 55,920,000
東テク 3,800 2,359.00 8,964,200
ミスミグループ本社 139,100 2,488.00 346,080,800
藤久 900 730.00 657,000
アルテック 8,600 217.00 1,866,200
ベルク 5,400 5,450.00 29,430,000
大 庄 5,900 1,607.00 9,481,300
タキヒヨー
3,400 1,854.00 6,303,600
ファーストリテイリング 14,800 67,650.00 1,001,220,000
ソフトバンクグループ 924,600 5,241.00 4,845,828,600
蔵王産業 1,800 1,346.00 2,422,800
スズケン 50,600 6,350.00 321,310,000
サンドラッグ 41,800 3,080.00 128,744,000
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サックスバー ホールディングス 9,400 986.00 9,268,400
ジェコス 7,600 1,006.00 7,645,600
ヤマザワ 2,400 1,671.00 4,010,400
やまや 1,900 2,237.00 4,250,300
グローセル 10,300 457.00 4,707,100
ベルーナ 27,300 745.00 20,338,500
合計 132,905,400 255,087,906,650
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 株 式 数
トヨタ自動車 500,000
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,665,269,969 1,807,193,800
国債証券 249,079,246,900 225,834,094,600
地方債証券 22,258,855,068 21,713,988,270
特殊債券 18,733,640,508 18,040,308,421
社債券 14,924,593,070 13,159,474,160
未収利息 582,607,024 509,939,747
前払費用 30,975,267 20,060,046
流動資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
負債の部
流動負債
未払解約金 4,426,743,000 1,466,133,000
流動負債合計 4,426,743,000 1,466,133,000
負債合計 4,426,743,000 1,466,133,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 235,499,717,802 210,886,282,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 70,348,727,004 68,732,643,380
元本等合計 305,848,444,806 279,618,926,044
純資産合計 305,848,444,806 279,618,926,044
負債純資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファンドの 265,317,226,510円 235,499,717,802円
期首における当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 65,375,386,237円 57,275,574,767円
同期中一部解約元本額 95,192,894,945円 81,889,009,905円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 17,996,235,320円 19,637,666,236円
MITO ラップ型ファンド(安定 108,081,600円 92,780,551円
型)
MITO ラップ型ファンド(中立 82,802,762円 78,080,655円
型)
MITO ラップ型ファンド(積極 25,181,286円 22,556,909円
型)
グローバル8資産ラップファンド(安 810,160,816円 888,494,976円
定型)
グローバル8資産ラップファンド(中 227,772,315円 209,370,246円
立型)
グローバル8資産ラップファンド(積 30,531,946円 27,618,876円
極型)
たわらノーロード 国内債券 5,300,114,866円 7,265,389,120円
たわらノーロード バランス(8資産 170,314,416円 333,194,981円
均等型)
たわらノーロード バランス(堅実 43,778,367円 82,280,525円
型)
たわらノーロード バランス(標準 79,403,926円 152,802,880円
型)
たわらノーロード バランス(積極 13,097,187円 21,340,393円
型)
たわらノーロード スマートグローバ 5,342,959円 8,812,844円
ルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグローバ 97,570,005円 179,795,943円
ルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバ 128,691,152円 216,450,718円
ルバランス(安定成長型)
たわらノーロード スマートグローバ 33,191,904円 59,322,736円
ルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバ 18,064,952円 17,407,298円
ルバランス(積極型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス 1,862,270円 5,696,187円
(保守型)
たわらノーロード 最適化バランス 1,270,410円 3,359,862円
(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス 3,572,067円 4,528,075円
(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス 613,753円 805,182円
(成長型)
たわらノーロード 最適化バランス 17,517円 17,517円
(積極型)
DIAM国内債券インデックスファン 12,967,075,063円 13,458,325,770円
ド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド<DC年 5,919,885,310円 6,225,337,779円
金>1安定型
DIAMバランス・ファンド<DC年 8,202,301,648円 8,584,327,097円
金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年 3,408,620,510円 3,414,554,922円
金>3成長型
DIAM DC バランス30イン 1,805,683,819円 1,779,642,841円
デックスファンド
DIAM DC バランス50イン 1,999,358,879円 1,963,720,077円
デックスファンド
DIAM DC バランス70イン 316,274,220円 303,597,011円
デックスファンド
マネックス資産設計ファンド<隔月分 87,494,470円 88,911,335円
配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型 2,320,757,716円 2,380,276,474円
>
マネックス資産設計ファンド エボ 2,827,451円 2,490,772円
リューション
DIAM DC 8資産バランスファ 3,136,906,696円 3,299,169,376円
ンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファ 750,943,777円 838,025,492円
ンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バランスファ 161,069,244円 175,362,247円
ンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,610,531,799円 5,820,503,576円
クルーズコントロール 397,524,317円 529,226,407円
投資のソムリエ<DC年金> 420,762,180円 609,876,331円
DIAM 8資産バランスファンドN 2,285,488,089円 2,636,179,699円
<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス<DC年 281,787,055円 307,514,498円
金>
クルーズコントロール<DC年金> 255,346円 781,654円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実 1,255,528円 2,155,856円
型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極 2,413,600円 3,200,970円
型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑 451,953,189円 830,376,910円
制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,704,726円 1,742,663円
リスク抑制世界8資産バランスファン 7,797,597,987円 11,373,967,887円
ド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 1,679,916円 2,292,925円
2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 1,314,061円 1,942,253円
2055)
リスク抑制世界8資産バランスファン 2,812,984円 5,904,395円
ド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2,675,959円 4,053,835円
2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC 73,934,208円 105,996,882円
年金>
リスクコントロール世界資産分散ファ 1,592,435,784円 2,062,513,475円
ンド
9資産分散投資・スタンダード<DC 290,676円 491,676,216円
年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー -円 391,365円
2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー -円 391,365円
2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー -円 391,365円
2060)
4資産分散投資・ミドルクラス<DC -円 280,894円
年金>
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円 9,450,010円
DIAM国内債券パッシブファンド 22,700,190,772円 7,853,561,008円
(適格機関投資家向け)
DIAMワールドバランス25VA 423,862,810円 421,257,916円
(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略 -円 5,024,920,806円
ファンド(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略 -円 2,533,463,372円
ファンドII(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略 -円 2,510,988,052円
ファンドIII(適格機関投資家限
定)
One収益追求型マルチアセット戦略 -円 2,526,463,436円
ファンドIV(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略 -円 2,507,144,354円
ファンドV(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファン 260,162,439円 240,272,154円
ド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファン 205,011,654円 199,571,069円
ド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド3 65,148,400円 66,180,106円
0VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド5 177,679,515円 160,293,442円
0VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド3 77,562,193円 75,833,112円
0VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド5 33,341,168円 34,227,268円
0VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40V 84,548,966円 88,703,678円
A(適格機関投資家限定)
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DIAM世界バランスファンド50V 153,438,009円 171,156,082円
A(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA 5,165,098,735円 4,810,695,018円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5V 2,708,406,989円 2,617,310,614円
A(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA 4,973,738,654円 4,890,696,722円
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バラ 531,889,925円 528,183,732円
ンスVA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バラ 243,809,467円 240,648,790円
ンスVA2(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グローバル バラ 3,132,650,273円 2,917,761,720円
ンスファンド30VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 688,618,271円 512,115,704円
ドVA(適格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私募ファンド 194,752,933円 188,050,355円
(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55V 42,590,827円 18,621,766円
A(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド35V 75,249,648円 63,572,920円
A(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 47,134,774,807円 23,114,860,837円
ド2VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 346,165,294円 115,416,908円
ド40VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 6,693,326,830円 3,312,659,705円
ド25VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 25,584,090,821円 16,794,060,322円
ド3VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30VA(適格機関 74,330,112円 74,416,976円
投資家限定)
DIAMバランス50VA(適格機関 529,804円 1,402,505円
投資家限定)
DIAMバランス70VA(適格機関 7,143,275円 538,981円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファン 28,504,043,744円 28,651,900,935円
ド4VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス25VA(適格 405,780,698円 388,117,555円
機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA(適格 123,848,735円 112,179,649円
機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適格機関 494,147,950円 495,613,852円
投資家限定)
DIAMバランス40VA(適格機関 685,633円 713,232円
投資家限定)
DIAMバランス60VA(適格機関 360,438円 382,677円
投資家限定)
計 235,499,717,802円 210,886,282,664円
2. 受益権の総数 235,499,717,802口 210,886,282,664口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務であります。当ファンドが保
有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。
これらは、価格変動リスク、金
利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 1,160,223,000 3,446,717,100
地方債証券 △92,342,197 △34,602,384
特殊債券 △29,125,983 87,324,801
社債券 △97,189,180 △38,318,140
合計 941,565,640 3,461,121,377
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月15日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月15日から令和1年7月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.2987円 1.3259円
(1万口当たり純資産額) (12,987円) (13,259円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
393回 利付国庫債券(2年) 1,000,000,000 1,003,490,000
国債証券
394回 利付国庫債券(2年) 700,000,000 702,653,000
395回 利付国庫債券(2年) 900,000,000 903,627,000
396回 利付国庫債券(2年) 700,000,000 702,996,000
397回 利付国庫債券(2年) 800,000,000 803,624,000
398回 利付国庫債券(2年) 1,100,000,000 1,105,225,000
126回 利付国庫債券(5年) 2,500,000,000 2,510,475,000
127回 利付国庫債券(5年) 1,820,000,000 1,828,918,000
128回 利付国庫債券(5年) 2,200,000,000 2,212,408,000
129回 利付国庫債券(5年) 2,120,000,000 2,133,758,800
130回 利付国庫債券(5年) 1,300,000,000 1,309,555,000
131回 利付国庫債券(5年) 2,020,000,000 2,036,644,800
132回 利付国庫債券(5年) 2,000,000,000 2,018,040,000
133回 利付国庫債券(5年) 1,180,000,000 1,191,552,200
134回 利付国庫債券(5年) 1,180,000,000 1,192,673,200
135回 利付国庫債券(5年) 2,100,000,000 2,124,570,000
136回 利付国庫債券(5年) 1,700,000,000 1,721,607,000
137回 利付国庫債券(5年) 1,400,000,000 1,419,250,000
138回 利付国庫債券(5年) 1,900,000,000 1,927,683,000
139回 利付国庫債券(5年) 800,000,000 812,312,000
2回 利付国庫債券(40年) 460,000,000 699,200,000
3回 利付国庫債券(40年) 380,000,000 582,885,800
4回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 836,892,000
5回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 872,215,600
6回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 861,288,400
7回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 831,198,000
8回 利付国庫債券(40年) 620,000,000 833,137,400
9回 利付国庫債券(40年) 1,000,000,000 1,008,060,000
10回 利付国庫債券(40年) 940,000,000 1,112,132,800
11回 利付国庫債券(40年) 680,000,000 781,598,800
12回 利付国庫債券(40年) 200,000,000 208,276,000
310回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,521,135,000
311回 利付国庫債券(10年) 1,020,000,000 1,031,934,000
312回 利付国庫債券(10年) 2,200,000,000 2,244,176,000
313回 利付国庫債券(10年) 1,790,000,000 1,835,143,800
314回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 817,472,000
315回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,540,590,000
316回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,025,110,000
317回 利付国庫債券(10年) 600,000,000 617,034,000
318回 利付国庫債券(10年) 600,000,000 615,714,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
319回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 825,408,000
320回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,543,965,000
321回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 825,936,000
322回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 514,860,000
323回 利付国庫債券(10年) 750,000,000 774,390,000
324回 利付国庫債券(10年) 1,050,000,000 1,081,048,500
325回 利付国庫債券(10年) 2,100,000,000 2,167,452,000
326回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 515,680,000
327回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,500,489,000
328回 利付国庫債券(10年) 2,190,000,000 2,255,919,000
329回 利付国庫債券(10年) 2,270,000,000 2,361,526,400
330回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,512,567,500
331回 利付国庫債券(10年) 650,000,000 672,548,500
332回 利付国庫債券(10年) 2,460,000,000 2,550,454,200
333回 利付国庫債券(10年) 2,100,000,000 2,182,068,000
334回 利付国庫債券(10年) 2,170,000,000 2,259,425,700
335回 利付国庫債券(10年) 2,050,000,000 2,128,064,000
336回 利付国庫債券(10年) 850,000,000 884,187,000
337回 利付国庫債券(10年) 1,400,000,000 1,440,880,000
338回 利付国庫債券(10年) 2,080,000,000 2,155,504,000
339回 利付国庫債券(10年) 2,240,000,000 2,324,963,200
340回 利付国庫債券(10年) 2,300,000,000 2,391,011,000
341回 利付国庫債券(10年) 2,560,000,000 2,648,704,000
342回 利付国庫債券(10年) 2,730,000,000 2,791,179,300
343回 利付国庫債券(10年) 2,480,000,000 2,538,602,400
344回 利付国庫債券(10年) 2,280,000,000 2,335,860,000
345回 利付国庫債券(10年) 2,160,000,000 2,214,799,200
346回 利付国庫債券(10年) 2,370,000,000 2,432,141,400
347回 利付国庫債券(10年) 2,300,000,000 2,361,364,000
348回 利付国庫債券(10年) 2,230,000,000 2,289,518,700
349回 利付国庫債券(10年) 1,860,000,000 1,909,531,800
350回 利付国庫債券(10年) 2,800,000,000 2,874,256,000
351回 利付国庫債券(10年) 2,110,000,000 2,165,640,700
352回 利付国庫債券(10年) 1,970,000,000 2,020,609,300
353回 利付国庫債券(10年) 2,000,000,000 2,050,820,000
354回 利付国庫債券(10年) 1,520,000,000 1,558,121,600
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 129,927,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 126,879,000
3回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 252,536,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 268,166,000
5回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 253,966,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 260,610,000
7回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 389,949,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 248,276,000
11回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 246,878,000
12回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 258,686,000
13回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 384,978,000
14回 利付国庫債券(30年) 290,000,000 389,934,000
15回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 272,660,000
16回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 410,508,000
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17回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 271,392,000
18回 利付国庫債券(30年) 420,000,000 564,895,800
19回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 269,668,000
20回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 415,383,000
21回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 406,755,000
22回 利付国庫債券(30年) 320,000,000 445,324,800
23回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 279,258,000
24回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 419,913,000
25回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 547,564,000
26回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 556,032,000
27回 利付国庫債券(30年) 580,000,000 821,367,000
28回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 967,844,000
29回 利付国庫債券(30年) 710,000,000 1,002,399,300
30回 利付国庫債券(30年) 720,000,000 1,008,309,600
31回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 971,712,000
32回 利付国庫債券(30年) 860,000,000 1,217,562,200
33回 利付国庫債券(30年) 1,070,000,000 1,457,104,600
34回 利付国庫債券(30年) 920,000,000 1,297,071,200
35回 利付国庫債券(30年) 870,000,000 1,195,127,700
36回 利付国庫債券(30年) 1,000,000,000 1,380,160,000
37回 利付国庫債券(30年) 1,040,000,000 1,419,267,200
38回 利付国庫債券(30年) 720,000,000 970,653,600
39回 利付国庫債券(30年) 630,000,000 865,777,500
40回 利付国庫債券(30年) 550,000,000 744,469,000
41回 利付国庫債券(30年) 460,000,000 612,927,000
42回 利付国庫債券(30年) 610,000,000 813,770,500
43回 利付国庫債券(30年) 580,000,000 775,610,800
44回 利付国庫債券(30年) 610,000,000 816,710,700
45回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 904,967,000
46回 利付国庫債券(30年) 830,000,000 1,073,945,300
47回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 1,003,815,600
48回 利付国庫債券(30年) 790,000,000 1,005,907,000
49回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 969,547,200
50回 利付国庫債券(30年) 780,000,000 876,361,200
51回 利付国庫債券(30年) 730,000,000 726,371,900
52回 利付国庫債券(30年) 830,000,000 868,453,900
53回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 750,386,000
54回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 787,458,000
55回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 832,159,600
56回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 765,387,600
57回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 832,588,800
58回 利付国庫債券(30年) 860,000,000 967,190,400
59回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 746,463,200
60回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 749,645,000
61回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 713,576,500
62回 利付国庫債券(30年) 600,000,000 625,044,000
47回 利付国庫債券(20年) 250,000,000 257,122,500
48回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 519,470,000
61回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 522,480,000
64回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 653,676,000
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72回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 392,539,000
73回 利付国庫債券(20年) 340,000,000 381,565,000
75回 利付国庫債券(20年) 140,000,000 158,706,800
78回 利付国庫債券(20年) 190,000,000 214,240,200
81回 利付国庫債券(20年) 240,000,000 273,444,000
83回 利付国庫債券(20年) 480,000,000 552,758,400
85回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 509,286,800
88回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 883,192,500
90回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 823,781,000
92回 利付国庫債券(20年) 1,000,000,000 1,175,500,000
93回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 821,520,000
94回 利付国庫債券(20年) 800,000,000 945,136,000
95回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 421,102,500
97回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 600,185,000
99回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,077,264,000
100回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 1,028,993,000
102回 利付国庫債券(20年) 360,000,000 444,186,000
105回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 847,581,000
106回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 427,056,000
107回 利付国庫債券(20年) 400,000,000 486,420,000
108回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 897,667,500
109回 利付国庫債券(20年) 520,000,000 624,483,600
110回 利付国庫債券(20年) 630,000,000 768,965,400
111回 利付国庫債券(20年) 290,000,000 358,219,600
112回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 918,877,500
113回 利付国庫債券(20年) 1,020,000,000 1,254,283,800
114回 利付国庫債券(20年) 800,000,000 987,264,000
115回 利付国庫債券(20年) 400,000,000 497,856,000
116回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 562,113,000
117回 利付国庫債券(20年) 800,000,000 990,664,000
118回 利付国庫債券(20年) 310,000,000 381,792,900
119回 利付国庫債券(20年) 300,000,000 362,844,000
120回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 712,422,000
121回 利付国庫債券(20年) 730,000,000 893,731,700
122回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 606,495,000
123回 利付国庫債券(20年) 680,000,000 850,673,200
124回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 619,725,000
125回 利付国庫債券(20年) 360,000,000 456,030,000
126回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 559,435,500
127回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 554,139,000
128回 利付国庫債券(20年) 550,000,000 679,228,000
129回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 538,093,600
130回 利付国庫債券(20年) 580,000,000 711,619,400
131回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 546,597,000
132回 利付国庫債券(20年) 540,000,000 657,477,000
133回 利付国庫債券(20年) 720,000,000 885,643,200
134回 利付国庫債券(20年) 620,000,000 764,503,400
135回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 427,115,500
136回 利付国庫債券(20年) 200,000,000 241,518,000
137回 利付国庫債券(20年) 490,000,000 599,338,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
138回 利付国庫債券(20年) 280,000,000 335,213,200
139回 利付国庫債券(20年) 430,000,000 520,368,800
140回 利付国庫債券(20年) 940,000,000 1,152,317,800
141回 利付国庫債券(20年) 650,000,000 798,518,500
142回 利付国庫債券(20年) 400,000,000 496,772,000
143回 利付国庫債券(20年) 760,000,000 925,170,800
144回 利付国庫債券(20年) 510,000,000 613,866,600
145回 利付国庫債券(20年) 1,200,000,000 1,481,268,000
146回 利付国庫債券(20年) 1,100,000,000 1,360,557,000
147回 利付国庫債券(20年) 1,230,000,000 1,507,660,200
148回 利付国庫債券(20年) 1,080,000,000 1,310,234,400
149回 利付国庫債券(20年) 1,050,000,000 1,275,760,500
150回 利付国庫債券(20年) 1,250,000,000 1,502,162,500
151回 利付国庫債券(20年) 1,010,000,000 1,184,336,100
152回 利付国庫債券(20年) 1,140,000,000 1,337,812,800
153回 利付国庫債券(20年) 1,190,000,000 1,416,266,600
154回 利付国庫債券(20年) 1,050,000,000 1,234,033,500
155回 利付国庫債券(20年) 1,180,000,000 1,349,589,600
156回 利付国庫債券(20年) 1,030,000,000 1,076,298,500
157回 利付国庫債券(20年) 1,100,000,000 1,111,836,000
158回 利付国庫債券(20年) 1,010,000,000 1,071,034,300
159回 利付国庫債券(20年) 1,120,000,000 1,205,657,600
160回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 929,747,000
161回 利付国庫債券(20年) 960,000,000 1,032,758,400
162回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 1,022,076,500
163回 利付国庫債券(20年) 970,000,000 1,042,711,200
164回 利付国庫債券(20年) 1,210,000,000 1,277,687,400
165回 利付国庫債券(20年) 920,000,000 971,244,000
166回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 983,169,000
167回 利付国庫債券(20年) 1,050,000,000 1,106,868,000
168回 利付国庫債券(20年) 650,000,000 672,074,000
国債証券 合計 202,330,000,000 225,834,094,600
688回 東京都公募公債 200,000,000 202,234,000
地方債証券
697回 東京都公募公債 500,000,000 510,750,000
701回 東京都公募公債 700,000,000 715,148,000
708回 東京都公募公債 500,000,000 513,155,000
720回 東京都公募公債
300,000,000 310,347,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 413,060,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 112,026,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 233,532,000
10回 東京都公募公債 20年 300,000,000 349,731,000
22年度12回 北海道公募公債 200,000,000 203,920,000
30年度14回 北海道公募公債 300,000,000 303,966,000
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 308,223,000
208回 神奈川県公募公債
300,000,000 308,256,000
345回 大阪府公募公債 300,000,000 305,487,000
356回 大阪府公募公債 200,000,000 205,250,000
364回 大阪府公募公債 300,000,000 307,737,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 311,385,000
26年度11回 京都府公募公債 350,000,000 359,166,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
26年度17回 兵庫県公募公債 200,000,000 205,178,000
1回 兵庫県公募公債(12年) 300,000,000 316,371,000
22年度8回 静岡県公募公債 200,000,000 202,378,000
23年度9回 静岡県公募公債 200,000,000 204,980,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 216,546,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 113,533,000
22年度6回 愛知県公募公債 200,000,000 202,478,000
23年度20回 愛知県公募公債 500,000,000 514,745,000
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 310,032,000
23年度2回 埼玉県公募公債 200,000,000 204,452,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 412,448,000
14回 埼玉県公募公債 20年 300,000,000 358,440,000
25年度11回 福岡県公募公債 200,000,000 206,472,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年) 300,000,000 357,657,000
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 307,707,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 206,970,000
94回 共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,916,000
99回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 716,016,000
106回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,431,000
109回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,705,000
111回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 718,494,000
119回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,585,000
121回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 510,885,000
126回 共同発行市場公募地方債 793,900,000 821,130,770
127回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,695,000
128回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,721,000
137回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,615,000
139回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,525,000
142回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,700,000
144回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 410,832,000
146回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 413,088,000
148回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 516,850,000
166回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 506,095,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 202,208,000
488回 名古屋市公募公債 10年 450,000,000 464,094,000
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 117,869,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年
300,000,000 306,045,000
22年度3回 横浜市公募公債 200,000,000 202,776,000
22年度5回 横浜市公募公債 200,000,000 203,592,000
23年度4回 横浜市公募公債 450,000,000 461,016,000
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 414,312,000
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 206,344,000
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 202,858,000
23年度1回 千葉市公募公債 200,000,000 204,830,000
地方債証券 合計
20,943,900,000 21,713,988,270
78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,468,000
特殊債券
19回 高速道路機構債 150,000,000 236,031,000
26回 高速道路機構債 200,000,000 282,672,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 718,193,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 103,017,000
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172回 高速道路機構債 200,000,000 199,300,000
9回 政保日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 103,340,000
構
18回政保日本高速道路保有・債務返済機
300,000,000 314,469,000
構
121回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 599,730,000
機構
149回政保日本高速道路保有・債務返済
400,000,000 410,128,000
機構
180回政保日本高速道路保有・債務返済
1,000,000,000 1,027,560,000
機構
189回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 511,430,000
機構
193回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 518,735,000
機構
195回政保日本高速道路保有・債務返済
330,000,000 343,021,800
機構
239回政保日本高速道路保有・債務返済
300,000,000 346,326,000
機構
241回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 514,485,000
機構
260回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 248,630,000
機構
309回政保日本高速道路保有・債務返済
800,000,000 812,528,000
機構
319回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 213,146,000
機構
28回 日本道路・機構承継債 400,000,000 548,836,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年 200,000,000 237,734,000
15回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,306,000
20回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,757,000
24回 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,783,000
19回 地方公共団体金融機構債券 200,000,000 241,928,000
36回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,250,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年 200,000,000 239,884,000
44回 政保地方公共団体金融機構債券 400,000,000 412,640,000
50回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 519,505,000
56回 政保地方公共団体金融機構債券 542,000,000 561,842,620
64回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,324,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20
200,000,000 232,192,000
年
83回 地方公共団体金融機構債券 10
400,000,000 400,540,000
年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 240,478,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 241,880,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 430,094,000
222回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 303,615,000
230回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 305,136,000
6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 40,611,000 42,380,421
8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 28,584,000 29,917,443
9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
42,717,000 44,785,784
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2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債
45,501,000 48,115,487
券
13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
15,212,000 15,585,606
債券
14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
76,850,000 78,454,628
債券
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,084,000 15,929,910
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 58,172,000 61,334,229
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券
42,963,000 45,187,194
1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,880,000 76,031,331
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,620,000 164,171,103
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 260,952,000 278,581,917
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債
279,858,000 285,136,121
券
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債
280,779,000 285,973,411
券
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債
284,823,000 289,625,115
券
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債
285,111,000 289,929,375
券
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債
291,363,000 297,909,926
券
い第783号 利付商工債 300,000,000 300,702,000
325回 利附信金中金債 400,000,000 400,312,000
220号 利附商工債(3年) 300,000,000 300,435,000
15回 国際協力機構債 100,000,000 120,336,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 515,540,000
特殊債券 合計 16,845,080,000 18,040,308,421
1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャ
200,000,000 200,042,000
社債券
ルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・エス・エー
200,000,000 206,072,000
円貨社債
337回 東京交通債 200,000,000 207,458,000
22回 中日本高速道路債券 300,000,000 303,660,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,288,000
19回 三菱ケミカルホールディングス社
100,000,000 101,236,000
債
6回 JXホールディングス社債 100,000,000 103,786,000
14回 ブリヂストン社債 200,000,000 202,056,000
23回 ジェイ エフ イー ホールディ
100,000,000 99,970,000
ングス社債
13回 パナソニック社債 100,000,000 101,198,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 206,648,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,468,000
94回 丸紅社債 100,000,000 103,269,000
45回 住友商事社債 100,000,000 102,785,000
47回 住友商事社債
100,000,000 103,077,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,440,000
57回 東京三菱銀行社債 200,000,000 214,136,000
25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 203,248,000
28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 204,346,000
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32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 300,000,000 308,556,000
9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 100,000,000 102,786,000
12回 住友信託銀行劣後債 100,000,000 101,705,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 204,952,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 102,600,000
22回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 203,218,000
23回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 408,624,000
15回 トヨタファイナンス社債 200,000,000 203,936,000
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 205,120,000
56回 三菱UFJリース社債 200,000,000 203,286,000
26回 野村ホールディングス社債 100,000,000 101,735,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 111,121,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 201,938,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 109,635,000
15回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 308,880,000
19回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 106,158,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 106,401,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 334,548,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 224,744,000
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 212,242,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 325,125,000
6回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 106,172,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 311,610,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 217,422,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,001,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 138,802,800
60回 日本電信電話社債 300,000,000 305,493,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,422,000
377回 中国電力社債 400,000,000 416,004,000
379回 中国電力社債 300,000,000 302,604,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 103,767,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 105,792,000
471回 東北電力社債 400,000,000 417,656,000
473回 東北電力社債 300,000,000 302,709,000
253回 四国電力社債 200,000,000 206,838,000
424回 九州電力社債 200,000,000 209,272,000
426回 九州電力社債
400,000,000 416,396,000
320回 北海道電力社債 200,000,000 202,102,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 166,113,360
340回 北海道電力社債 300,000,000 303,993,000
13回 電源開発社債 200,000,000 220,966,000
38回 電源開発社債 300,000,000 310,476,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 311,424,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 104,971,000
27回 NTTデータ社債
100,000,000 103,323,000
7回 ファーストリテイリング社債 200,000,000 202,652,000
社債券 合計 12,681,000,000 13,159,474,160
合計 252,799,980,000 278,747,865,451
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,314,167,249 683,809,435
投資証券 32,839,378,200 33,907,407,120
派生商品評価勘定 8,421,192 29,726,892
未収配当金 305,320,935 242,420,534
差入委託証拠金 10,492,092 10,667,592
流動資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
負債の部
流動負債
前受金 2,980,692 25,514,892
未払金 1,776,310,520 -
未払解約金 31,354,000 80,757,000
流動負債合計 1,810,645,212 106,271,892
負債合計 1,810,645,212 106,271,892
純資産の部
元本等
元本 ※1 17,353,251,443 15,854,128,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,313,883,013 18,913,630,691
元本等合計 33,667,134,456 34,767,759,681
純資産合計 33,667,134,456 34,767,759,681
負債純資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 19,870,219,702円 17,353,251,443円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 10,345,151,925円 11,255,190,957円
同期中一部解約元本額 12,862,120,184円 12,754,313,410円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド 273,617円 369,566円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 1,005,641円 949,650円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 2,030,344円 1,505,516円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 1,959,291円 3,537,928円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 2,803,635円 2,579,247円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 2,391,639円 1,844,313円
ド(積極型)
たわらノーロード 国内リート 1,829,589,442円 2,718,972,353円
たわらノーロード 国内リート 631,502,662円 636,631,408円
<ラップ向け>
たわらノーロード バランス 120,157,449円 212,522,414円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 1,675,645円 2,850,792円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 32,882,913円 57,055,728円
(標準型)
たわらノーロード バランス 46,534,171円 68,323,953円
(積極型)
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たわらノーロード スマートグ 13,535,312円 22,906,391円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 47,448,867円 73,286,247円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 28,598,521円 46,933,760円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 64,075,667円 101,768,845円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 318,290円 858,806円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,772,149円 2,234,182円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,031,995円 1,319,941円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,925,114円 3,468,733円
ンス(積極型)
マネックス資産設計ファンド< 13,878,394円 12,293,543円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 367,687,724円 329,108,574円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 2,800,682円 3,869,053円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 112,562,702円 110,074,791円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 97,972,560円 100,125,827円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 193,573,200円 196,178,324円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,494,850,661円 2,112,926,947円
投資のソムリエ<DC年金> 136,466,780円 220,624,785円
DIAM 8資産バランスファ 80,069,705円 86,375,207円
ンドN<DC年金>
投資のソムリエ<DC年金>リ 26,060,325円 118,639,899円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 436,240円 462,781円
リスク抑制世界8資産バランス 454,608,007円 1,632,198,716円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 818,404円 1,128,727円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 637,800円 961,678円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 163,238円 849,414円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,297,694円 1,737,424円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 170,175,871円 302,836,657円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 8,057円 12,010,671円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 192,254円
イヤー2040)
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投資のソムリエ(ターゲット・ -円 192,254円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 192,254円
イヤー2060)
Jリートインデックスファンド 6,898,990円 13,470,283円
(DC)
DIAM J-REITイン 90,667,967円 88,865,089円
デックス私募ファンド2012
12(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITイン 814,638,139円 799,031,482円
デックス私募ファンド2014
01(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITイン 8,542,863,384円 4,098,901,168円
デックスファンド(適格機関投
資家向け)
日米資産配分戦略ファンド(イ 62,731,397円 400,914,971円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバルβ私募ファ 14,402,370円 15,360,153円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAMグローバル・リスク 1,189,092,929円 1,234,686,291円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスク 645,375,859円 -円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドII(適格機関投資家限
定)
計 17,353,251,443円 15,854,128,990円
2. 受益権の総数 17,353,251,443口 15,854,128,990口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、不動産
投信指数先物取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託
財産が運用対象とする資産の価
格変動リスクの低減及び信託財
産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行ってお
り、不動産投資信託証券の価格
の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資証券 1,032,127,528 1,567,294,679
合計 1,032,127,528 1,567,294,679
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年6月7日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月7日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であり
ます。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
不動産投信指数先物
取引
買 建
620,883,900 - 629,343,000 8,459,100 668,725,200 - 698,490,000 29,764,800
合計
620,883,900 - 629,343,000 8,459,100 668,725,200 - 698,490,000 29,764,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.9401円 2.1930円
(1万口当たり純資産額) (19,401円) (21,930円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
CREロジスティクスファンド投資法人 338 42,520,400
投資証券
GLP投資法人 8,362 1,056,956,800
MCUBS MidCity投資法人 3,803 412,245,200
Oneリート投資法人 492 148,584,000
いちごオフィスリート投資法人 2,800 295,680,000
いちごホテルリート投資法人 590 77,231,000
さくら総合リート投資法人
730 69,642,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,773 835,969,500
アドバンス・レジデンス投資法人 3,289 1,139,638,500
イオンリート投資法人 3,464 491,888,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
20,567 394,063,720
法人
インヴィンシブル投資法人 11,642 703,176,800
エスコンジャパンリート投資法人 346 38,717,400
オリックス不動産投資法人 6,724 1,381,109,600
グローバル・ワン不動産投資法人 2,334 323,259,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,044 811,188,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
2,086 411,985,000
投資法人
ケネディクス商業リート投資法人 1,237 338,072,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,399 458,872,000
サムティ・レジデンシャル投資法人
675 81,540,000
サンケイリアルエステート投資法人 334 40,080,000
ザイマックス・リート投資法人 311 42,296,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 10,862 967,804,200
ジャパンエクセレント投資法人 3,022 489,564,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 3,374 2,284,198,000
スターアジア不動産投資法人 1,048 126,703,200
スターツプロシード投資法人 525 94,920,000
タカラレーベン不動産投資法人 505 54,641,000
トーセイ・リート投資法人 650 79,625,000
ヒューリックリート投資法人 2,728 525,140,000
フロンティア不動産投資法人 1,148 529,802,000
プレミア投資法人 3,208 469,330,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 707 95,657,100
マリモ地方創生リート投資法人 290 34,626,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 7,576 1,392,468,800
ラサールロジポート投資法人 2,788 365,506,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
522 54,235,800
人
阪急阪神リート投資法人 1,518 232,405,800
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三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 819 319,000,500
三菱地所物流リート投資法人 357 107,814,000
産業ファンド投資法人 4,141 595,061,700
森トラスト・ホテルリート投資法人 792 113,256,000
森トラスト総合リート投資法人 2,412 435,366,000
森ヒルズリート投資法人 3,870 632,745,000
星野リゾート・リート投資法人 513 285,741,000
積水ハウス・リート投資法人 9,867 815,014,200
大江戸温泉リート投資法人 545 47,469,500
大和ハウスリート投資法人 4,528 1,242,483,200
大和証券オフィス投資法人 779 608,399,000
投資法人みらい 3,635 210,466,500
東急リアル・エステート投資法人 2,262 453,983,400
日本アコモデーションファンド投資法人 1,121 718,561,000
日本ビルファンド投資法人 3,268 2,457,536,000
日本プライムリアルティ投資法人 2,136 1,023,144,000
日本プロロジスリート投資法人 4,848 1,248,844,800
日本ヘルスケア投資法人 155 27,807,000
日本リート投資法人 1,089 482,971,500
日本リテールファンド投資法人 6,378 1,403,797,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,205 589,837,500
日本賃貸住宅投資法人 3,796 329,492,800
福岡リート投資法人 1,745 312,878,500
平和不動産リート投資法人 2,101 277,962,300
野村不動産マスターファンド投資法人 10,499 1,776,430,800
投資証券 合計 188,672 33,907,407,120
合計 188,672 33,907,407,120
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,836,684,496 4,132,150,703
コール・ローン 101,330,406 567,754,814
株式 308,327,397,174 332,267,325,819
投資信託受益証券 765,582,162 865,749,246
投資証券 7,344,836,469 8,458,868,904
派生商品評価勘定 342,984,345 162,529,373
未収入金 2,935,713 319,406,147
未収配当金 399,646,537 383,660,059
差入委託証拠金 4,288,210,905 2,429,195,579
流動資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,777,780 1,075,704
未払金 191,353,057 -
未払解約金 83,153,000 790,887,000
流動負債合計 280,283,837 791,962,704
負債合計 280,283,837 791,962,704
純資産の部
元本等
元本 ※1 101,086,948,774 94,603,893,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 224,042,375,596 254,190,784,778
元本等合計 325,129,324,370 348,794,677,940
純資産合計 325,129,324,370 348,794,677,940
負債純資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
2.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 88,975,107,871円 101,086,948,774円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 27,148,319,972円 12,073,878,254円
同期中一部解約元本額 15,036,479,069円 18,556,933,866円
元本の内訳
ファンド名
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM外国株式パッシブ・ 2,834,834,285円 2,964,146,781円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 2,795,385円 2,836,367円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 8,338,508円 7,276,686円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 16,109,487円 11,121,382円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 20,660,274円 27,163,269円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 22,937,156円 19,438,991円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 19,511,274円 13,616,730円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 8,432,850,323円 9,896,682,450円
たわらノーロード 先進国株式 423,862円 44,534,521円
<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国株式 1,113,800,589円 1,264,769,587円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 72,340,579円 124,628,369円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 5,902,698円 9,867,657円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 53,764,222円 88,715,208円
(標準型)
たわらノーロード バランス 86,792,047円 121,320,562円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 251,550円 383,014円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 22,507,488円 30,002,596円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 67,724,316円 82,425,238円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 45,651,641円 64,472,804円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 118,572,173円 152,265,791円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 27,125円 75,164円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 129,058円 302,405円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 897,827円 1,008,660円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 666,772円 728,904円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,471,010円 2,571,388円
ンス(積極型)
DIAM外国株式インデックス 40,302,652,318円 41,142,517,703円
ファンド<DC年金>
One DC 先進国株式イン -円 85,562,920円
デックスファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド< 177,126,536円 176,650,905円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 921,869,976円 880,045,133円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,083,135,794円 1,077,647,728円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 127,206,341円 126,384,378円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 360,021,829円 355,814,509円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 323,498,598円 310,681,226円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 30,117,672円 29,668,261円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 797,590,298円 794,921,104円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 209,301,312円 199,603,769円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 213,418,470円 212,887,825円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 144,027,570円 147,316,450円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 249,535,320円 255,675,336円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 678,676,729円 1,067,731,770円
クルーズコントロール 70,085,435円 95,795,914円
投資のソムリエ<DC年金> 62,512,430円 111,395,952円
DIAM 8資産バランスファ 167,809,740円 169,183,049円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 94,014,637円 95,388,259円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 44,663円 140,577円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 449,001円 794,546円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 844,676円 1,152,095円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 21,167,331円 46,660,190円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 343,259円 1,459,114円
リスク抑制世界8資産バランス 357,646,638円 640,465,965円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 610,427,443円 511,168,457円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 1,389,438,673円 2,025,496,386円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,012,100円 1,153,105円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 789,212円 982,574円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 128,251円 332,632円
ファンド(DC)
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投資のソムリエ(ターゲット・ 806,566円 1,456,920円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 5,789,621円 7,328,627円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 105,791,997円 118,508,997円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,989円 23,534,028円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 199,351円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 199,351円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 199,351円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 41,872円
<DC年金>
DIAM外国株式インデックス 90,254,658円 87,609,932円
ファンドVA(適格機関投資家
専用)
DIAM外国株式パッシブ私募 2,390,882,636円 2,342,036,018円
ファンド(適格機関投資家向
け)
DIAM先進国株式パッシブ 12,402,698,618円 9,261,112,810円
ファンド(適格機関投資家限
定)
外国株式パッシブ・ファンド2 206,183,273円 206,084,716円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 22,840,539円 20,181,928円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 89,701,630円 73,664,706円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 212,654,359円 183,710,080円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 11,554,549円 10,431,187円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 73,589,651円 58,971,490円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,413,299円 5,574,124円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,903,870円 6,293,906円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 23,330,526円 21,752,437円
40VA(適格機関投資家限
定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランスファンド 63,541,976円 62,968,491円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 534,544,227円 442,026,146円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 654,815,220円 561,563,200円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,062,322,007円 1,799,290,175円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 756,981,970円 643,148,820円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 124,735,564円 105,761,230円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 865,106,063円 715,481,449円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 95,074,329円 62,774,978円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 27,248,619円 10,225,561円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 15,458,639円 11,746,417円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 4,884,528,633円 2,125,221,429円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 144,037,122円 42,468,288円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,386,057,134円 609,147,808円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 5,298,403,339円 3,088,701,884円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 19,797,555円 17,123,800円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 355,559円 827,766円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 10,994,618円 726,238円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 7,082,295,609円 6,322,837,855円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
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DIAMバランス20VA(適 63,114,592円 54,693,394円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 246,843円 225,102円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 272,499円 253,969円
格機関投資家限定)
計 101,086,948,774円 94,603,893,162円
2. 受益権の総数 101,086,948,774口 94,603,893,162口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △12,919,777,352 24,962,812,601
投資信託受益証券 47,396,539 94,107,923
投資証券 234,989,246 673,944,556
合計 △12,637,391,567 25,730,865,080
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月16日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月16日から令和1年7月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
- - - - 256,120,109 - 254,611,530 1,508,579
アメリカ・ドル
- - - - 178,532,172 - 177,215,220 1,316,952
イギリス・ポンド
- - - - 15,067,362 - 15,026,070 41,292
オーストラリア・
- - - - 7,019,826 - 7,005,690 14,136
ドル
カナダ・ドル
- - - - 9,461,886 - 9,434,640 27,246
ユーロ
- - - - 46,038,863 - 45,929,910 108,953
買 建
3,879,788,937 - 3,879,951,050 162,113 1,089,597,401 - 1,089,651,660 54,259
アメリカ・ドル
2,662,040,379 - 2,662,064,930 24,551 757,401,784 - 757,438,190 36,406
イギリス・ポンド
262,145,481 - 262,165,400 19,919 70,795,424 - 70,798,510 3,086
オーストラリア・
105,725,286 - 105,727,320 2,034 30,731,947 - 30,734,640 2,693
ドル
カナダ・ドル
143,511,225 - 143,523,840 12,615 35,756,726 - 35,752,320 △4,406
ユーロ
706,366,566 - 706,469,560 102,994 194,911,520 - 194,928,000 16,480
合計
3,879,788,937 - 3,879,951,050 162,113 1,345,717,510 - 1,344,263,190 1,562,838
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
12,045,683,104 - 12,382,727,556 337,044,452 8,005,900,615 - 8,165,791,446 159,890,831
合計
12,045,683,104 - 12,382,727,556 337,044,452 8,005,900,615 - 8,165,791,446 159,890,831
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 3.2163円 3.6869円
(1万口当たり純資産額) (32,163円) (36,869円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年7月11日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
34,301 2,017.410 69,199,180.410
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
143,519 85.380 12,253,652.220
AES CORP
55,631 16.990 945,170.690
ABIOMED INC
3,574 255.810 914,264.940
INTL BUSINESS MACHINES
73,032 140.470 10,258,805.040
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
78,323 33.790 2,646,534.170
ADOBE INC
39,772 306.980 12,209,208.560
CHUBB LTD
37,602 149.150 5,608,338.300
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,048 226.260 4,083,540.480
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 703.440 769,563.360
RALPH LAUREN CORP
4,893 109.560 536,077.080
ALLSTATE CORP
27,204 104.260 2,836,289.040
HONEYWELL INTERNATIONAL
59,983 174.460 10,464,634.180
INC
AMGEN INC
50,795 182.270 9,258,404.650
HESS CORP
21,367 63.180 1,349,967.060
AMERICAN EXPRESS CO
59,618 126.890 7,564,928.020
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 90.810 3,871,048.680
AFLAC INC
63,655 56.510 3,597,144.050
AMERICAN INTL GROUP
70,786 55.730 3,944,903.780
AMERCO 585 372.150 217,707.750
ANALOG DEVICES
31,028 114.010 3,537,502.280
ANADARKO PETROLEUM CORP
40,368 71.160 2,872,586.880
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 124.370 2,262,539.040
INC
JOHNSON CONTROLS
65,366 41.330 2,701,576.780
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 137.120 560,409.440
VALERO ENERGY CORP
35,152 83.400 2,931,676.800
APACHE CORP
31,470 27.470 864,480.900
ANSYS INC
6,770 209.550 1,418,653.500
APPLE INC
387,571 203.230 78,766,054.330
APPLIED MATERIALS INC
77,627 44.720 3,471,479.440
ALBEMARLE CORP
9,826 70.490 692,634.740
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,602 41.800 1,906,163.600
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 95.460 916,416.000
CORP
AMEREN CORP
19,487 76.650 1,493,678.550
ARROW ELECTRONICS INC
7,754 68.910 534,328.140
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AUTOLIV INC
5,913 66.620 393,924.060
AUTODESK INC
18,337 172.740 3,167,533.380
AUTOMATIC DATA
36,118 164.540 5,942,855.720
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,049 1,148.470 2,353,215.030
AVERY DENNISON CORP
6,549 114.600 750,515.400
BALL CORP
25,262 70.430 1,779,202.660
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
107,096 214.030 22,921,756.880
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
70,127 43.040 3,018,266.080
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
39,377 82.120 3,233,639.240
BECTON DICKINSON & CO
22,265 253.470 5,643,509.550
AMETEK INC
19,925 89.580 1,784,881.500
VERIZON COMM INC 339,647 57.000 19,359,879.000
WR BERKLEY CORP
12,201 67.790 827,105.790
BEST BUY CO INC
20,918 71.930 1,504,631.740
YUM! BRANDS INC
24,852 110.980 2,758,074.960
FIRSTENERGY CORP
43,584 43.490 1,895,468.160
H&R BLOCK INC
16,114 28.440 458,282.160
BOEING CO
44,105 352.300 15,538,191.500
ROBERT HALF INTL INC
10,827 57.280 620,170.560
BORGWARNER INC
17,210 39.230 675,148.300
BOSTON SCIENTIFIC CORP
114,141 42.890 4,895,507.490
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 82.190 966,143.450
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 117.160 1,027,024.560
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 858.480 1,838,864.160
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
135,696 45.960 6,236,588.160
AFFILIATED MANAGERS
5,215 90.560 472,270.400
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 82.370 436,972.850
ONEOK INC
35,019 70.450 2,467,088.550
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 105.400 621,860.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,505 130.480 848,772.400
SEMPRA ENERGY
22,708 139.660 3,171,399.280
FEDEX CORP
20,406 159.990 3,264,755.940
VERISIGN INC
8,852 218.870 1,937,437.240
AMPHENOL CORP
25,265 97.520 2,463,842.800
BROWN-FORMAN CORP
24,381 56.350 1,373,869.350
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 6.030 755,281.620
CSX CORP
64,079 76.580 4,907,169.820
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 24.030 754,926.480
CAMPBELL SOUP CO
14,050 41.400 581,670.000
SEAGATE TECHNOLOGY
20,798 47.240 982,497.520
CONSTELLATION BRANDS INC
13,652 200.790 2,741,185.080
203/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC
22,950 47.460 1,089,207.000
CARNIVAL CORP COMMON
35,566 45.510 1,618,608.660
PAIRED
CATERPILLAR INC 47,697 132.640 6,326,530.080
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 119.740 1,181,235.100
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
58,351 93.590 5,461,070.090
CITRIX SYSTEMS INC
10,886 99.640 1,084,681.040
CENTURYLINK INC
80,424 11.930 959,458.320
CERNER CORP
27,382 75.680 2,072,269.760
JPMORGAN CHASE & CO
268,844 113.020 30,384,748.880
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,896 74.370 1,479,665.520
CINCINNATI FINANCIAL
12,715 107.070 1,361,395.050
CORP
CINTAS CORP
7,247 238.690 1,729,786.430
CISCO SYSTEMS INC
361,349 57.130 20,643,868.370
CLOROX COMPANY
10,885 154.510 1,681,841.350
COCA-COLA CO/THE
334,203 51.820 17,318,399.460
COPART INC
16,749 75.780 1,269,239.220
COGNEX CORP
15,291 42.440 648,950.040
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,106 73.490 5,005,109.940
MARRIOTT INTERNATIONAL-
23,382 141.570 3,310,189.740
CL A
COMERICA INC
12,770 71.480 912,799.600
NRG ENERGY, INC.
21,039 35.960 756,562.440
COMCAST CORP-CL A
370,714 43.790 16,233,566.060
CONAGRA BRANDS INC
40,573 28.340 1,149,838.820
CONSOLIDATED EDISON INC
27,005 89.110 2,406,415.550
CMS ENERGY CORP
22,937 58.920 1,351,448.040
COOPER COS INC
3,936 330.970 1,302,697.920
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 55.870 905,094.000
CORNING INC
63,750 32.740 2,087,175.000
SEALED AIR CORP
13,870 42.780 593,358.600
HEICO CORP-CL A
6,718 106.960 718,557.280
CUMMINS INC
12,238 167.400 2,048,641.200
DR HORTON INC
28,355 44.660 1,266,334.300
DANAHER CORP
51,515 142.600 7,346,039.000
MOODY'S CORP
14,550 199.770 2,906,653.500
COGNIZANT TECHNOLOGY
47,441 64.060 3,039,070.460
SOLUTIONS
TARGET CORP
42,502 85.850 3,648,796.700
DEERE & CO
25,116 160.810 4,038,903.960
MORGAN STANLEY
103,914 43.310 4,500,515.340
REPUBLIC SERVICES INC
18,081 87.510 1,582,268.310
COSTAR GROUP INC
3,044 580.810 1,767,985.640
THE WALT DISNEY CO
147,864 143.540 21,224,398.560
DOLLAR TREE INC
20,078 111.690 2,242,511.820
DOVER CORP
12,635 98.540 1,245,052.900
OMNICOM GROUP
19,325 83.770 1,618,855.250
204/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DTE ENERGY CO
14,817 131.560 1,949,324.520
DUKE ENERGY CORP
60,686 89.630 5,439,286.180
FLOWSERVE CORP
9,882 51.380 507,737.160
DARDEN RESTAURANTS INC
9,700 121.500 1,178,550.000
EBAY INC
70,386 40.010 2,816,143.860
BANK OF AMERICA CORP
752,856 29.020 21,847,881.120
CITIGROUP INC
192,316 71.130 13,679,437.080
EASTMAN CHEMICAL CO
11,935 74.310 886,889.850
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 44.550 963,349.200
EATON CORP PLC
34,489 79.040 2,726,010.560
EATON VANCE CORP
9,184 43.690 401,248.960
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 75.100 1,699,362.800
DISH NETWORK CORP
17,517 40.660 712,241.220
ECOLAB INC
21,250 198.130 4,210,262.500
PERKINELMER INC
8,338 95.820 798,947.160
ELECTRONIC ARTS INC
23,975 93.960 2,252,691.000
SALESFORCE.COM INC
63,205 156.270 9,877,045.350
ERIE INDEMNITY CO
2,243 264.810 593,968.830
EMERSON ELECTRIC CO
50,465 63.700 3,214,620.500
ATMOS ENERGY CORP
10,220 106.810 1,091,598.200
ENTERGY CORP
16,259 104.670 1,701,829.530
EOG RESOURCES INC
47,426 90.660 4,299,641.160
EQUIFAX INC
10,231 135.250 1,383,742.750
ESTEE LAUDER COS INC/THE
18,554 184.290 3,419,316.660
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 71.630 1,059,550.960
EXXON MOBIL CORP
348,433 77.510 27,007,041.830
FMC CORP
10,209 81.540 832,441.860
NEXTERA ENERGY INC
38,773 209.480 8,122,168.040
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,418 291.480 996,278.640
INC
ASSURANT INC
5,949 110.010 654,449.490
FASTENAL CO
45,891 31.250 1,434,093.750
FIFTH THIRD BANCORP
63,648 27.640 1,759,230.720
M&T BANK CORP
10,640 171.300 1,822,632.000
FISERV INC
32,020 93.860 3,005,397.200
FLIR SYSTEMS INC
11,623 53.820 625,549.860
MACY'S INC
24,741 21.180 524,014.380
FORD MOTOR CO
334,331 10.110 3,380,086.410
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 34.780 824,738.140
FREEPORT-MCMORAN INC
120,727 10.950 1,321,960.650
FLEX LTD
34,372 9.710 333,752.120
ARTHUR J GALLAGHER & CO
16,007 90.860 1,454,396.020
GAP INC/THE
18,295 17.860 326,748.700
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 57.290 1,053,333.940
GENERAL DYNAMICS CORP
20,124 182.540 3,673,434.960
GENERAL MILLS INC
49,173 54.500 2,679,928.500
GENUINE PARTS CO
11,605 104.190 1,209,124.950
GILEAD SCIENCES INC
103,704 67.460 6,995,871.840
GARTNER INC
7,384 168.360 1,243,170.240
205/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP
15,690 141.010 2,212,446.900
NVIDIA CORP
47,708 160.060 7,636,142.480
GENERAL ELECTRIC CO
723,566 10.200 7,380,373.200
WW GRAINGER INC
3,762 258.540 972,627.480
HALLIBURTON CO
74,684 23.600 1,762,542.400
MONSTER BEVERAGE CORP
33,500 65.030 2,178,505.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
27,326 205.970 5,628,336.220
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 35.640 459,791.640
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,810 192.610 3,622,994.100
INC
HASBRO INC
9,473 108.300 1,025,925.900
HENRY SCHEIN INC
13,800 69.230 955,374.000
HEICO CORP
2,769 136.340 377,525.460
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 51.830 521,150.650
HERSHEY FOODS CORP
12,265 138.570 1,699,561.050
HP INC
129,509 20.590 2,666,590.310
F5 NETWORKS INC 4,874 141.570 690,012.180
CROWN HOLDINGS INC NPR 10,472 61.010 638,896.720
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 26.290 734,516.310
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 46.940 556,473.700
HOLOGIC INC
23,212 47.820 1,109,997.840
UNUM GROUP
15,185 32.870 499,130.950
HOME DEPOT INC
92,646 210.750 19,525,144.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 85.110 1,283,373.690
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 41.300 997,849.300
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 29.010 1,248,010.200
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 284.420 828,515.460
HUMANA INC
11,172 267.910 2,993,090.520
JB HUNT TRANSPORT
7,359 87.630 644,869.170
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
90,155 13.720 1,236,926.600
INC
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 34.790 545,820.310
BIOGEN INC
15,909 232.430 3,697,728.870
IDEX CORP
6,154 169.010 1,040,087.540
ILLINOIS TOOL WORKS
27,037 146.150 3,951,457.550
INTUIT INC
21,465 274.810 5,898,796.650
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 282.530 1,918,661.230
IONIS PHARMACEUTICALS
11,699 65.200 762,774.800
INC
INGERSOLL-RAND PLC
19,439 124.210 2,414,518.190
INTEL CORP
369,463 48.210 17,811,811.230
INTL FLAVORS &
7,965 142.540 1,135,331.100
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 43.150 1,423,216.450
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 23.280 671,907.360
INC
206/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,766 83.820 986,226.120
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,019 137.400 827,010.600
INC
INCYTE CORP
15,601 83.770 1,306,895.770
JOHNSON & JOHNSON
218,908 141.210 30,911,998.680
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 57.170 1,683,141.970
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 119.610 1,631,360.790
DEVON ENERGY CORP
33,312 28.840 960,718.080
KELLOGG CO
21,564 54.780 1,181,275.920
EAST WEST BANCORP INC
11,560 45.150 521,934.000
KEYCORP 79,497 17.610 1,399,942.170
KIMBERLY-CLARK CORP
28,430 137.800 3,917,654.000
BLACKROCK INC/NEW YORK
9,774 475.540 4,647,927.960
KOHLS CORP
14,910 47.160 703,155.600
KROGER CO 66,610 21.650 1,442,106.500
LAM RESEARCH CORP
12,854 184.220 2,367,963.880
PACKAGING CORP OF
7,143 100.050 714,657.150
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 81.730 1,083,249.420
LEGGETT & PLATT INC
10,928 37.870 413,843.360
LENNAR CORP
22,753 48.420 1,101,700.260
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 21.410 445,220.950
GROUP INC
ELI LILLY & CO
72,929 114.530 8,352,558.370
L BRANDS INC
21,698 25.780 559,374.440
LINCOLN NATIONAL CORP
16,387 65.000 1,065,155.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL
57,844 101.620 5,878,107.280
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,544 73.370 1,874,163.280
LOCKHEED MARTIN CORP
20,760 368.160 7,643,001.600
LOEWS CORP
21,759 55.550 1,208,712.450
LOWE'S COS INC
66,422 103.080 6,846,779.760
DOMINION ENERGY INC
66,616 78.130 5,204,708.080
MGM RESORTS
44,798 29.130 1,304,965.740
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,935 157.450 1,564,265.750
MCDONALD'S CORPORATION 62,950 213.000 13,408,350.000
S&P GLOBAL INC
20,529 234.760 4,819,388.040
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 258.270 804,252.780
MANPOWERGROUP INC
4,555 93.000 423,615.000
MARKEL CORPORATION
1,222 1,121.620 1,370,619.640
EDWARDS LIFESCIENCES
17,601 191.180 3,364,959.180
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
41,804 101.690 4,251,048.760
MASCO CORP
24,537 38.400 942,220.800
MARTIN MARIETTA
5,382 226.010 1,216,385.820
MATERIALS INC
207/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
69,898 50.320 3,517,267.360
MAXIM INTEGRATED
21,386 61.120 1,307,112.320
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC 109,862 98.850 10,859,858.700
ACTIVISION BLIZZARD INC
62,904 46.840 2,946,423.360
CVS HEALTH CORP
107,677 55.380 5,963,152.260
MERCK & CO.INC.
211,731 84.820 17,959,023.420
ON SEMICONDUCTOR
32,686 19.690 643,587.340
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 174.310 1,403,021.190
HLDGS
MICROSOFT CORP
599,090 137.850 82,584,556.500
MICRON TECH INC
91,784 42.900 3,937,533.600
MIDDLEBY CORP
4,188 134.960 565,212.480
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 89.360 1,811,237.840
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 25.100 1,222,746.500
LTD
3M CO
47,007 165.700 7,789,059.900
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 148.600 739,433.600
MOTOROLA SOLUTIONS INC
13,643 170.730 2,329,269.390
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 119.170 1,055,369.520
MYLAN NV
43,574 19.130 833,570.620
ILLUMINA INC
12,114 372.700 4,514,887.800
XCEL ENERGY INC
41,501 61.170 2,538,616.170
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 22.090 739,308.120
INC
NETAPP INC
20,797 60.280 1,253,643.160
NEWELL BRANDS INC
33,317 14.920 497,089.640
NEWMONT GOLDCORP CORP
67,723 39.050 2,644,583.150
NVR INC
307 3,468.150 1,064,722.050
NIKE INC-CL B
102,838 87.440 8,992,154.720
NOBLE ENERGY INC
39,436 22.320 880,211.520
NORDSTROM INC
9,487 30.330 287,740.710
NORFOLK SOUTHERN CORP
22,115 198.210 4,383,414.150
EVERSOURCE ENERGY
27,088 77.670 2,103,924.960
NISOURCE INC
31,548 29.500 930,666.000
TAPESTRY INC
21,790 28.860 628,859.400
NORTHERN TRUST CORP
17,867 90.420 1,615,534.140
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,019 324.060 4,218,937.140
WELLS FARGO & CO
354,628 47.150 16,720,710.200
NUCOR CORP
25,192 54.170 1,364,650.640
CHENIERE ENERGY INC
19,175 68.670 1,316,747.250
CAPITAL ONE FINANCIAL
37,906 90.160 3,417,604.960
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,202 50.240 3,074,788.480
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 142.570 742,647.130
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 43.050 690,005.400
208/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,592 389.200 2,565,606.400
ORACLE CORP
206,320 60.150 12,410,148.000
PACCAR INC
29,661 70.510 2,091,397.110
PTC INC
10,028 91.060 913,149.680
EXELON CORP
77,211 49.370 3,811,907.070
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 161.760 1,783,080.480
PAYCHEX INC
27,544 85.460 2,353,910.240
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,375 286.650 1,827,393.750
PPL CORPORATION
58,220 30.350 1,766,977.000
PEPSICO INC
115,459 134.410 15,518,844.190
PENTAIR PLC
12,511 36.810 460,529.910
PFIZER INC
455,494 44.060 20,069,065.640
CONOCOPHILLIPS 93,517 61.210 5,724,175.570
PVH CORP
6,862 87.470 600,219.140
PIONEER NATURAL
14,369 146.600 2,106,495.400
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC 155,911 49.000 7,639,639.000
PNC FINANCIAL SERVICES
37,972 140.050 5,317,978.600
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 84.000 480,984.000
GARMIN LTD
10,774 78.740 848,344.760
FLUOR CORP (NEW)
9,821 31.890 313,191.690
PPG INDUSTRIES INC
19,031 115.410 2,196,367.710
IPG PHOTONICS CORP
2,608 141.920 370,127.360
COSTCO WHOLESALE CORP
36,042 271.420 9,782,519.640
T ROWE PRICE GROUP INC
20,133 109.450 2,203,556.850
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 102.520 1,115,725.160
PROCTER & GAMBLE CO
205,366 113.750 23,360,382.500
PROGRESSIVE CORP
48,142 83.430 4,016,487.060
PUBLIC SERVICE
41,411 60.220 2,493,770.420
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 32.650 692,473.850
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 163.880 2,196,975.280
QUALCOMM INC
100,618 74.360 7,481,954.480
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 84.860 881,525.680
INC
EXACT SCIENCES CORP
9,729 119.820 1,165,728.780
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 184.310 727,655.880
LTD
REGENERON
6,547 301.430 1,973,462.210
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 158.300 798,148.600
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 124.000 1,521,604.000
US BANCORP
123,829 53.180 6,585,226.220
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 66.250 680,321.250
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 38.470 1,211,805.000
ROSS STORES INC
30,276 102.610 3,106,620.360
ROLLINS INC
12,378 37.230 460,832.940
209/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,404 374.800 3,149,819.200
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 153.570 1,603,117.230
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 110.380 1,553,598.500
LTD
RAYTHEON COMPANY
23,282 177.000 4,120,914.000
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 147.940 569,273.120
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
52,371 191.710 10,040,044.410
MONDELEZ INTERNATIONAL
117,584 55.530 6,529,439.520
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 195.610 2,154,839.760
THE TRAVELERS COMPANIES
21,771 153.330 3,338,147.430
INC
FIDELITY NATIONAL
26,521 126.920 3,366,045.320
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,735 1,869.390 6,982,171.650
SCHLUMBERGER LTD
113,122 40.620 4,595,015.640
SCHWAB (CHARLES) CORP
97,212 39.660 3,855,427.920
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,659 120.780 2,012,074.020
INC
BUNGE LTD
10,622 57.190 607,472.180
SEI INVESTMENTS CO
12,294 56.030 688,832.820
ANTHEM INC
21,433 287.920 6,170,989.360
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 89.300 1,138,485.700
PRINCIPAL FINANCIAL
23,125 58.080 1,343,100.000
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,722 457.540 3,075,583.880
CENTENE CORP
33,216 51.210 1,700,991.360
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 212.640 859,916.160
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 232.200 1,451,714.400
SMITH (A.O.) CORP
11,351 44.770 508,184.270
ACUITY BRANDS INC
3,087 127.950 394,981.650
SNAP-ON INC
4,935 156.670 773,166.450
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
33,083 100.750 3,333,112.250
ADVANCE AUTO PARTS 6,330 156.430 990,201.900
EDISON INTERNATIONAL
26,277 69.620 1,829,404.740
SOUTHERN CO
85,765 56.910 4,880,886.150
BB&T CORP
61,315 49.750 3,050,421.250
SOUTHWEST AIRLINES 11,352 51.860 588,714.720
AT&T INC
598,468 33.760 20,204,279.680
CHEVRON CORP
156,297 125.440 19,605,895.680
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 142.970 1,869,618.690
INC
STATE STREET CORP
30,100 54.420 1,638,042.000
STARBUCKS CORP
101,557 88.380 8,975,607.660
STEEL DYNAMICS INC
19,030 29.170 555,105.100
STRYKER CORP
27,759 209.060 5,803,296.540
NETFLIX INC
35,768 381.000 13,627,608.000
SUNTRUST BANKS INC
35,828 64.020 2,293,708.560
210/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYMANTEC CORP
55,368 25.800 1,428,494.400
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 31.670 310,144.310
INC
SYNOPSYS INC
11,855 137.570 1,630,892.350
SYSCO CORP
40,114 72.060 2,890,614.840
INTUITIVE SURGICAL INC
9,427 532.280 5,017,803.560
TELEFLEX INC
3,905 331.900 1,296,069.500
TEVA PHARMACEUTICAL
96,274 9.180 883,795.320
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
76,781 116.640 8,955,735.840
TEXTRON INC
19,312 52.420 1,012,335.040
THERMO FISHER SCIENTIFIC
32,601 296.520 9,666,848.520
INC
TIFFANY & CO
8,733 92.770 810,160.410
TORCHMARK CORP 8,807 91.120 802,493.840
TOTAL SYSTEM SERVICES
14,384 132.040 1,899,263.360
INC
DAVITA INC
10,878 54.650 594,482.700
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 109.320 1,046,520.360
TRIMBLE INC
20,073 43.950 882,208.350
TYSON FOODS INC
24,553 82.030 2,014,082.590
UGI CORP
14,725 53.090 781,750.250
MARATHON OIL CORP
71,846 13.900 998,659.400
UNION PACIFIC CORP
59,079 169.570 10,018,026.030
UNITED TECHNOLOGIES CORP
67,018 130.450 8,742,498.100
UNITEDHEALTH GROUP INC
78,383 247.480 19,398,224.840
UNIVERSAL HEALTH
6,135 129.660 795,464.100
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 136.590 986,999.340
INC
VF CORP
28,494 86.840 2,474,418.960
CBS CORP
27,306 52.570 1,435,476.420
VERTEX PHARMACEUTICALS
20,956 178.760 3,746,094.560
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,913 136.920 1,494,207.960
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
65,144 55.570 3,620,052.080
INC
WALMART INC
119,431 112.980 13,493,314.380
WASTE MANAGEMENT INC 35,221 117.790 4,148,681.590
WATERS CORP
6,203 217.270 1,347,725.810
ALLERGAN PLC
27,014 166.700 4,503,233.800
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 118.140 1,084,052.640
VAIL RESORTS INC
3,109 224.580 698,219.220
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 54.040 1,219,520.680
WABTEC CORP
14,029 69.940 981,188.260
WHIRLPOOL CORP
5,553 142.080 788,970.240
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 79.910 1,110,908.820
WYNN RESORTS LTD
7,970 130.340 1,038,809.800
211/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ INC
9,020 103.020 929,240.400
CME GROUP INC
29,696 203.170 6,033,336.320
WILLIAMS COS INC
97,461 28.820 2,808,826.020
LKQ CORP
26,690 26.160 698,210.400
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 50.370 1,002,866.700
WEC ENERGY GROUP INC
25,582 86.130 2,203,377.660
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 50.010 1,091,218.200
CORP
CARMAX INC
13,973 87.410 1,221,379.930
XEROX CORP
17,455 35.480 619,303.400
XILINX INC
20,599 117.490 2,420,176.510
CIMAREX ENERGY CO
9,253 57.090 528,253.770
TJX COMPANIES INC
101,621 55.160 5,605,414.360
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,664 211.960 988,581.440
ZIONS BANCORP NA
16,584 45.280 750,923.520
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 7.130 195,362.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 6.650 508,060.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 63.390 995,223.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 39.260 671,346.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 74.110 607,109.120
INC
SIGNATURE BANK
4,171 124.400 518,872.400
CBRE GROUP INC
26,222 52.040 1,364,592.880
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 26.810 341,344.920
WELLCARE HEALTH PLANS
4,350 280.300 1,219,305.000
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
88,517 15.060 1,333,066.020
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 275.350 896,539.600
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 68.240 204,720.000
T-MOBILE US INC
27,710 78.630 2,178,837.300
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 62.250 1,727,997.750
MOSAIC CO/THE
31,433 23.080 725,473.640
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,334 349.400 1,164,899.600
CELANESE CORP
10,326 104.400 1,078,034.400
DEXCOM INC
7,665 150.880 1,156,495.200
DISCOVERY INC-A
10,423 31.650 329,887.950
EXPEDIA GROUP INC
10,373 133.300 1,382,720.900
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 44.220 816,964.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,363 148.320 1,685,360.160
LIBERTY GLOBAL PLC-
41,818 26.060 1,089,777.080
SERIES C
INTERCONTINENTAL
47,010 90.290 4,244,532.900
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 26.420 388,268.320
212/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VIACOM INC-CLASS B
30,282 31.280 947,220.960
LIVE NATION
11,339 69.340 786,246.260
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 743.010 1,652,454.240
INC
UNITED AIRLINES
6,191 89.510 554,156.410
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,972 489.760 1,945,326.720
MASTERCARD INC
74,867 275.380 20,616,874.460
QURATE RETAIL INC
35,733 12.420 443,803.860
HANESBRANDS INC
27,619 16.340 451,294.460
WESTERN UNION CO
35,222 20.550 723,812.100
OWENS CORNING
7,756 55.770 432,552.120
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 81.500 905,709.500
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 50.200 581,617.200
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 73.920 678,216.000
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 23.580 409,113.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 131.160 1,203,524.160
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
31,119 16.610 516,886.590
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 59.470 826,514.060
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 42.320 255,528.160
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
26,157 80.100 2,095,175.700
TE CONNECTIVITY LTD
27,658 93.750 2,592,937.500
CONCHO RESOURCES
15,970 103.000 1,644,910.000
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 132.400 539,662.400
LULULEMON ATHLETICA INC
8,939 183.870 1,643,613.930
VMWARE INC
6,532 166.570 1,088,035.240
MERCADOLIBRE INC
3,500 633.330 2,216,655.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 347.200 1,589,134.400
INVESCO LTD
33,443 20.430 683,240.490
MSCI INC
6,714 238.000 1,597,932.000
PHILIP MORRIS
127,528 80.280 10,237,947.840
INTERNATIONAL
VISA INC
143,645 179.310 25,756,984.950
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 118.710 1,725,568.560
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 28.970 881,296.370
MARATHON PETROLEUM CORP
53,915 54.980 2,964,246.700
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 54.990 639,203.760
SECURITY INC
KINDER MORGAN
167,476 21.180 3,547,141.680
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 80.390 1,214,773.290
ALKERMES PLC
12,053 23.060 277,942.180
213/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL
23,895 84.080 2,009,091.600
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 230.390 801,526.810
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 132.210 1,618,250.400
EPAM SYSTEMS INC
4,879 188.110 917,788.690
HCA HEALTHCARE INC
22,908 136.680 3,131,065.440
VERISK ANALYTICS INC
12,320 150.010 1,848,123.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 141.750 605,697.750
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 292.290 2,012,416.650
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,805 100.500 1,387,402.500
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 50.610 470,015.070
NXP SEMICONDUCTOR NV
24,113 96.130 2,317,982.690
TARGA RESOURCES CORP
19,038 41.640 792,742.320
LEAR CORP
4,681 132.400 619,764.400
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 111.700 963,077.400
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 58.100 1,003,270.800
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
21,173 140.930 2,983,910.890
FORTINET INC
11,150 81.050 903,707.500
AON PLC
19,835 197.820 3,923,759.700
TESLA INC
10,991 238.920 2,625,969.720
GENERAL MOTORS CO
104,794 38.100 3,992,651.400
WORLDPAY INC
25,307 128.390 3,249,165.730
XPO LOGISTICS INC
10,273 54.630 561,213.990
TRIPADVISOR INC
9,263 45.800 424,245.400
ALLY FINANCIAL INC
33,215 31.400 1,042,951.000
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 34.630 420,338.940
VOYA FINANCIAL INC
13,525 56.080 758,482.000
APTIV PLC 20,610 77.520 1,597,687.200
PHILLIPS 66
37,156 98.110 3,645,375.160
FACEBOOK INC
195,885 202.730 39,711,766.050
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 159.350 2,143,735.550
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,109 109.680 1,437,795.120
SERVICENOW INC
14,538 298.750 4,343,227.500
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 214.680 1,703,485.800
TABLEAU SOFTWARE INC
6,429 171.590 1,103,152.110
WORKDAY INC 12,264 219.230 2,688,636.720
ABBVIE INC
120,629 71.650 8,643,067.850
ZOETIS INC
39,442 114.570 4,518,869.940
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 49.650 839,035.350
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 11.300 269,086.900
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 13.300 402,497.900
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 39.470 555,540.250
CDW CORP
11,406 112.460 1,282,718.760
SPRINT CORP
63,882 7.160 457,395.120
214/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 32.940 335,955.060
INC
ARCONIC INC
36,761 25.790 948,066.190
TWILIO INC 9,434 145.440 1,372,080.960
SNAP INC
60,570 15.260 924,298.200
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 38.580 688,730.160
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 39.610 198,287.660
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
17,931 39.680 711,502.080
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 23.020 354,738.200
OKTA INC
7,689 135.480 1,041,705.720
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 25.380 1,101,593.520
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 66.200 834,848.200
ALTICE USA INC-A
13,887 25.080 348,285.960
TECHNIPFMC LTD
31,257 25.260 789,551.820
BROADCOM INC
32,387 274.500 8,890,231.500
MONGODB INC
2,869 157.230 451,092.870
BURLINGTON STORES INC
5,095 177.700 905,381.500
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 37.320 372,640.200
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
24,000 33.160 795,840.000
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 173.820 1,886,294.640
TWITTER INC
61,369 37.470 2,299,496.430
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 46.750 617,754.500
HOLDING PLC
EVERGY INC
21,366 61.690 1,318,068.540
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 25.290 377,706.150
COMMSCOPE HOLDING CO INC
19,592 15.450 302,696.400
ALLEGION PLC
7,469 109.320 816,511.080
STERIS PLC
6,658 149.700 996,702.600
DOCUSIGN INC
9,325 51.350 478,838.750
WIX.COM LTD
4,000 145.590 582,360.000
DROPBOX INC
17,573 25.510 448,287.230
KKR & CO INC
37,307 26.210 977,816.470
PERRIGO CO PLC
10,553 50.510 533,032.030
HILTON WORLDWIDE
22,290 99.190 2,210,945.100
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,772 36.080 785,533.760
CIGNA CORP 31,466 160.510 5,050,607.660
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 52.290 677,678.400
DOW INC
62,645 47.550 2,978,769.750
AMCOR PLC
130,000 10.960 1,424,800.000
FOX CORP-A
30,595 36.140 1,105,703.300
FOX CORP-B
13,009 36.140 470,145.260
UBER TECHNOLOGIES INC
17,038 43.700 744,560.600
CORTEVA INC
64,517 26.500 1,709,700.500
GRUBHUB INC
8,158 77.060 628,655.480
PAYCOM SOFTWARE INC
3,772 244.470 922,140.840
SABRE CORP
25,826 22.930 592,190.180
215/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PARSLEY ENERGY INC
25,677 18.700 480,159.900
ARISTA NETWORKS INC
4,441 270.390 1,200,801.990
IHS MARKIT LTD
31,980 64.840 2,073,583.200
FNF GROUP
21,372 41.390 884,587.080
SYNCHRONY FINANCIAL
50,790 35.520 1,804,060.800
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 34.990 1,253,341.800
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 132.090 456,635.130
CDK GLOBAL INC
9,969 50.100 499,446.900
WAYFAIR INC
5,091 150.180 764,566.380
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 88.950 1,380,059.250
INC
QORVO INC
10,887 69.340 754,904.580
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
21,407 33.370 714,351.590
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 107.200 890,510.400
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 29.400 500,329.200
LTD
GODADDY INC
14,641 70.070 1,025,894.870
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 22.470 737,622.690
TRANSUNION 15,000 74.350 1,115,250.000
SQUARE INC
26,487 78.370 2,075,786.190
DUPONT DE NEMOURS INC
62,055 69.650 4,322,130.750
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 57.040 1,102,069.840
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 37.400 837,535.600
KRAFT HEINZ CO
56,277 31.300 1,761,470.100
FORTIVE CORP
24,560 79.390 1,949,818.400
WASTE CONNECTIONS INC
22,523 96.790 2,180,001.170
ALPHABET INC-CL A
24,410 1,140.910 27,849,613.100
HEWLETT PACKARD
114,656 14.770 1,693,469.120
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
91,157 119.640 10,906,023.480
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 21.870 507,821.400
INC
FIRST DATA CORP
45,458 27.840 1,265,550.720
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 55.250 1,151,852.000
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 51.350 601,976.050
ALPHABET INC-CL C
26,069 1,140.480 29,731,173.120
BEIGENE LTD ADR
3,159 124.270 392,568.930
CHEMOURS CO
12,723 19.640 249,879.720
LINDE PLC
45,719 201.770 9,224,722.630
ATHENE HOLDING LTD
11,847 42.500 503,497.500
CHARTER COMMUNICATIONS
12,962 407.210 5,278,256.020
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 22.430 672,900.000
アメリカ・ドル 小計 24,962,633 2,103,760,424.440
(227,626,877,925)
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.632 274,480.330
イギリス・ポンド
216/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP
36,689 22.420 822,567.380
SEVERN TRENT PLC
18,217 20.800 378,913.600
BHP GROUP PLC
174,846 19.970 3,491,674.620
BARCLAYS PLC
1,418,427 1.564 2,218,419.820
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.842 480,697.280
BT GROUP PLC
696,282 1.923 1,338,950.280
BUNZL PLC
27,838 21.040 585,711.520
EASYJET PLC
13,628 9.800 133,554.400
AVIVA PLC
314,691 4.265 1,342,157.110
CRODA INTERNATIONAL
10,391 48.120 500,014.920
DIAGEO PLC
198,889 34.385 6,838,798.260
SCHRODERS PLC
10,932 29.870 326,538.840
DCC PLC
7,898 68.740 542,908.520
NATIONAL GRID PLC
276,384 8.539 2,360,042.970
KINGFISHER PLC
165,680 2.163 358,365.840
BAE SYSTEMS PLC
270,106 4.923 1,329,731.830
BRITISH AMERICAN TOBACCO
186,622 29.475 5,500,683.450
PLC
HALMA PLC
33,930 20.190 685,046.700
NEXT PLC
12,064 54.680 659,659.520
IMPERIAL BRANDS PLC
77,987 20.150 1,571,438.050
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 32.850 493,308.450
ANGLO AMERICAN PLC
84,546 21.535 1,820,698.110
COMPASS GROUP PLC
132,112 19.320 2,552,403.840
HSBC HOLDINGS PLC
1,647,910 6.667 10,986,615.970
LEGAL & GENERAL GROUP
508,463 2.690 1,367,765.470
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.873 411,479.820
UNILEVER PLC
90,514 50.220 4,545,613.080
MEGGITT PLC
62,181 5.282 328,440.040
MORRISON
168,676 2.060 347,472.560
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 7.940 432,626.780
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.840 472,245.760
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 23.710 716,990.400
PLC
PEARSON PLC
65,009 8.554 556,086.980
PERSIMMON PLC
26,085 18.855 491,832.670
PRUDENTIAL PLC
214,791 17.270 3,709,440.570
RIO TINTO PLC
94,671 48.560 4,597,223.760
VODAFONE GROUP PLC
2,204,526 1.325 2,920,996.950
RECKITT BENCKISER GROUP
58,874 64.280 3,784,420.720
PLC
RELX PLC
160,490 19.475 3,125,542.750
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 4.134 581,310.670
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 8.456 1,177,650.200
217/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.280 906,149.520
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 11.390 552,027.740
SSE PLC 83,105 11.435 950,305.670
BP PLC
1,670,638 5.457 9,116,671.560
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 8.120 707,341.320
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.650 496,418.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 87.950 485,308.100
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
238,009 7.338 1,746,510.040
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,910,523 0.579 3,422,192.810
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.585 399,874.890
TESCO PLC
808,049 2.371 1,915,884.170
3I GROUP PLC
76,643 11.285 864,916.250
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 17.415 1,304,435.740
GLAXOSMITHKLINE PLC
406,821 16.432 6,684,882.670
WEIR GROUP
19,161 14.985 287,127.580
LONDON STOCK EXCHANGE
26,266 56.680 1,488,756.880
PLC
WPP PLC
107,494 9.610 1,033,017.340
ASTRAZENECA PLC
103,777 64.890 6,734,089.530
WHITBREAD PLC
15,639 47.990 750,515.610
CARNIVAL PLC
13,350 34.730 463,645.500
MARKS & SPENCER GROUP
176,730 2.081 367,775.130
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 4.889 239,502.330
INTERTEK GROUP PLC
14,335 55.200 791,292.000
BURBERRY GROUP PLC
31,686 19.250 609,955.500
INVESTEC PLC
50,655 5.020 254,288.100
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 54.000 816,750.000
ITV PLC
254,308 1.089 276,941.410
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.014 276,351.010
G4S PLC
122,250 1.973 241,199.250
ADMIRAL GROUP PLC 15,893 22.850 363,155.050
THE BERKELEY GROUP
10,726 37.390 401,045.140
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
371,786 26.045 9,683,166.370
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
303,093 26.075 7,903,149.970
SHS
TUI AG-DI
45,043 7.578 341,335.850
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.996 643,286.140
PLC
EXPERIAN PLC
75,294 23.850 1,795,761.900
MONDI PLC
28,318 17.470 494,715.460
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 19.965 417,807.550
FRESNILLO PLC NPR
15,639 8.750 136,841.250
OCADO GROUP PLC
40,627 12.150 493,618.050
INFORMA PLC
102,475 8.470 867,963.250
218/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC
914,168 2.701 2,469,167.760
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.036 299,494.240
EVRAZ PLC
48,765 6.252 304,878.780
NMC HEALTH PLC
8,149 22.670 184,737.830
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.390 382,032.660
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 27.260 414,570.080
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 4.490 224,666.130
PLC
FERGUSON PLC
18,865 57.360 1,082,096.400
MICRO FOCUS
26,100 17.530 457,533.000
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.614 428,617.670
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.773 740,440.260
イギリス・ポンド 小計 24,726,577 151,874,727.230
(20,560,800,573)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM 102,044 27.950 2,852,129.800
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 25.800 3,303,664.200
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 558.100 982,256.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 14.920 1,523,839.280
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 18.110 894,833.210
NICE LTD
4,902 517.400 2,536,294.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 84.430 881,786.920
AZRIELI GROUP
4,428 230.900 1,022,425.200
イスラエル・シュケル 小計 403,172 13,997,229.410
(426,355,607)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 73.290 814,618.350
ドル
AUST AND NZ BANKING
237,677 27.530 6,543,247.810
GROUP LT
WESTPAC BANKING
282,429 27.870 7,871,296.230
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 9.340 285,514.460
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 8.890 1,028,235.180
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.870 1,395,730.980
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 11.350 442,808.900
BANK LTD
AMP LTD
302,414 2.140 647,165.960
ASX LTD
15,573 86.490 1,346,908.770
BHP GROUP LTD
244,265 40.960 10,005,094.400
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 26.090 546,481.140
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 4.150 92,055.300
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 16.720 636,028.800
CSL LIMITED
37,679 220.190 8,296,539.010
REA GROUP LTD
4,119 98.990 407,739.810
TRANSURBAN GROUP
224,755 15.380 3,456,731.900
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 10.480 509,338.480
219/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COCHLEAR LTD
5,374 222.170 1,193,941.580
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 7.450 989,807.000
COMMONWEALTH BANK OF
144,996 81.240 11,779,475.040
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 5.390 464,084.390
RIO TINTO LIMITED
30,337 103.670 3,145,036.790
APA GROUP
94,106 11.020 1,037,048.120
ARISTOCRAT LEISU
45,323 29.660 1,344,280.180
INSURANCE AUSTRALIA
206,789 8.530 1,763,910.170
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.540 187,822.260
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 43.490 142,429.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 18.600 631,023.600
PLC
ORICA LTD
37,821 20.480 774,574.080
CIMIC GROUP LTD
8,709 45.220 393,820.980
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 11.650 430,362.650
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.090 688,701.700
MACQUARIE GROUP LTD
26,417 128.010 3,381,640.170
WORLEYPARSONS LTD
34,652 15.150 524,977.800
SUNCORP GROUP LTD
107,913 13.360 1,441,717.680
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 26.860 6,081,668.060
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 31.490 1,954,899.200
OIL SEARCH LTD
105,470 6.950 733,016.500
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.210 437,927.460
QBE INSURANCE GROUP
107,820 11.910 1,284,136.200
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 6.890 314,921.230
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 6.850 910,104.700
SONIC HEALTHCARE
34,684 27.570 956,237.880
WASHINGTON H SOUL
15,007 22.820 342,459.740
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.690 911,145.060
WESFARMERS LTD
91,516 37.460 3,428,189.360
ALUMINA LIMITED
184,613 2.300 424,609.900
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 36.020 2,849,722.300
WOOLWORTHS GROUP LTD
101,937 34.490 3,515,807.130
SEEK LTD
25,899 21.940 568,224.060
DOMINO'S PIZZA
4,581 40.810 186,950.610
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.910 315,276.060
AGL ENERGY LTD
49,644 20.460 1,015,716.240
BRAMBLES LTD
126,693 12.350 1,564,658.550
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.870 422,921.070
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.530 830,329.500
220/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TREASURY WINE ESTATES
54,001 16.010 864,556.010
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 3.580 740,737.800
SOUTH32 LTD(AUD) 443,160 3.060 1,356,069.600
COLES GROUP LTD
96,821 14.030 1,358,398.630
オーストラリア・ドル 小計 6,058,801 108,008,872.270
(8,137,388,436)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 68.030 1,379,716.430
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
37,169 85.810 3,189,471.890
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 21.630 3,048,813.390
ATCO LTD
7,193 44.750 321,886.750
BANK OF MONTREAL
52,765 100.230 5,288,635.950
BANK OF NOVA SCOTIA
102,244 70.780 7,236,830.320
NATIONAL BANK OF CANADA
28,553 64.000 1,827,392.000
BCE INC
11,673 60.320 704,115.360
BROOKFIELD ASSET
69,355 63.830 4,426,929.650
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 32.610 841,957.590
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.220 336,585.300
SAPUTO INC
18,601 39.580 736,227.580
BLACKBERRY LTD
39,652 9.250 366,781.000
CGI INC
20,610 102.200 2,106,342.000
CCL INDUSTRIES INC
11,340 65.740 745,491.600
CAE INC
23,000 35.800 823,400.000
CAMECO CORP
32,627 14.020 457,430.540
ROGERS COMM-CL B
30,739 70.360 2,162,796.040
CAN IMPERIAL BK OF
36,378 103.370 3,760,393.860
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
96,491 36.150 3,488,149.650
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 145.080 705,378.960
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 36.730 334,940.870
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,271 121.740 7,337,391.540
FIRST CAPITAL REALTY INC
8,610 22.210 191,228.100
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 50.780 807,960.580
OPEN TEXT CORP
21,795 55.610 1,212,019.950
EMPIRE CO LTD 15,093 33.090 499,427.370
KINROSS GOLD CORP
99,741 5.390 537,603.990
FORTIS INC
36,000 52.510 1,890,360.000
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 11.080 612,679.680
LTD
TELUS CORP
15,945 48.780 777,797.100
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 30.300 627,876.600
IMPERIAL OIL LTD
21,542 36.820 793,176.440
ENBRIDGE INC
167,524 48.060 8,051,203.440
IGM FINANCIAL INC
8,426 37.770 318,250.020
MANULIFE FINANCIAL CORP
164,593 24.080 3,963,399.440
LOBLAW CO LTD
15,354 67.310 1,033,477.740
221/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAGNA INTERNATIONAL INC
25,247 61.190 1,544,863.930
SUN LIFE FINANCIAL INC
47,728 54.930 2,621,699.040
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 641.300 1,551,304.700
LTD
METRO INC
19,949 49.600 989,470.400
HUSKY ENERGY INC
28,749 12.640 363,387.360
EMERA INC
6,509 54.700 356,042.300
METHANEX CORP
5,281 56.530 298,534.930
ONEX CORP
6,646 81.650 542,645.900
POWER CORP OF CANADA
23,792 28.290 673,075.680
POWER FINANCIAL CORP
21,676 30.060 651,580.560
QUEBECOR INC-B
18,078 32.060 579,580.680
ROYAL BANK OF CANADA
117,009 105.170 12,305,836.530
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 24.780 325,460.520
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,446 307.910 3,524,337.860
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 26.480 938,212.880
SUNCOR ENERGY INC
128,812 42.400 5,461,628.800
LUNDIN MINING CORP
43,480 7.010 304,794.800
ENCANA CORP
127,517 6.540 833,961.180
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 28.140 1,154,190.240
THOMSON REUTERS CORP
16,394 87.050 1,427,097.700
TORONTO DOMINION BANK
149,135 76.420 11,396,896.700
(THE) C$
TC ENERGY CORP
75,767 66.610 5,046,839.870
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 55.510 316,184.960
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 100.680 622,605.120
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 126.550 1,390,657.950
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 31.650 1,106,578.950
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,244.580 2,151,878.820
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 112.290 1,675,591.380
CI FINANCIAL CORP
20,695 21.570 446,391.150
TOURMALINE OIL CORP
27,410 16.780 459,939.800
KEYERA CORP 16,668 34.910 581,879.880
ALTAGAS LTD
23,944 20.090 481,034.960
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 49.960 2,187,448.640
DOLLARAMA INC
23,536 49.200 1,157,971.200
STARS GROUP INC
18,529 20.900 387,256.100
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 12.260 989,639.460
VERMILION ENERGY INC
12,923 28.630 369,985.490
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
17,317 55.150 955,032.550
INTER PIPELINE LTD
38,609 22.200 857,119.800
NUTRIEN LTD
47,484 66.260 3,146,289.840
CRONOS GROUP INC
16,000 19.990 319,840.000
WSP GLOBAL INC
8,400 72.790 611,436.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 53.700 435,184.800
222/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 18.870 282,314.070
RESTAURANT BRANDS
20,664 93.060 1,922,991.840
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 9.640 641,657.680
SHOPIFY INC
7,998 417.240 3,337,085.520
CANOPY GROWTH CORP
18,634 50.560 942,135.040
HYDRO ONE LTD
27,340 23.390 639,482.600
カナダ・ドル 小計 3,297,843 154,250,574.880
(12,767,320,083)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.250 531,250.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.380 193,732.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.520 311,724.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.300 207,642.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
149,500 25.400 3,797,300.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 9.490 345,436.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 36.250 215,470.000
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 5.230 249,994.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.930 546,377.000
CAPITALAND LTD 204,515 3.690 754,660.350
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.910 378,924.000
KEPPEL CORP LTD
134,600 6.530 878,938.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.820 501,678.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
269,953 11.480 3,099,060.440
CORP
SINGAPORE
670,722 3.500 2,347,527.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.480 450,300.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
103,200 26.410 2,725,512.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.530 304,965.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.380 322,980.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.720 529,356.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.490 281,312.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,748,174 18,974,137.790
(1,512,618,265)
CREDIT SUISSE GROUP AG
214,364 11.950 2,561,649.800
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
252,060 102.840 25,921,850.400
CIE FINANC RICHEMONT
42,946 81.940 3,518,995.240
ROCHE HOLDING AG-
57,693 275.600 15,900,190.800
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 214.100 772,258.700
CERT
SIKA INHABER
10,209 160.400 1,637,523.600
SGS SA-REG
424 2,460.000 1,043,040.000
NOVARTIS AG-REG SHS
177,773 90.340 16,060,012.820
223/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 177.600 732,955.200
BARRY CALLEBAUT AG
157 1,980.000 310,860.000
CLARIANT AG-REG
19,496 18.965 369,741.640
SWISSCOM AG-REG
2,280 483.800 1,103,064.000
ABB LTD
152,119 18.580 2,826,371.020
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 53.640 694,316.160
GEBERIT AG
3,243 456.600 1,480,753.800
LONZA GROUP AG-REG
6,237 331.100 2,065,070.700
LINDT & SPRUENGLI PART
79 7,190.000 568,010.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 79,700.000 717,300.000
GIVAUDAN-REG 742 2,737.000 2,030,854.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,546 344.300 4,319,587.800
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
41,122 48.160 1,980,435.520
TEMENOS GROUP
5,640 174.500 984,180.000
SONOVA HOLDING AG
4,584 219.800 1,007,563.200
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,018 142.950 574,373.100
STRAUMANN HOLDING AG
794 847.400 672,835.600
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 275.200 740,563.200
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 51.800 237,865.600
SCHINDLER NAMEN
1,663 210.800 350,560.400
SWISS LIFE HOLDING AG
2,774 488.400 1,354,821.600
VIFOR PHARMA AG
3,465 142.250 492,896.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 579.500 366,823.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 86.600 518,734.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 74.800 224,400.000
DUFRY GROUP
3,138 83.500 262,023.000
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 770.400 1,159,452.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 42.060 750,728.940
SWISS RE LTD
24,816 97.460 2,418,567.360
ALCON INC
34,609 60.300 2,086,922.700
UBS GROUP AG
315,607 11.935 3,766,769.540
スイス・フラン 小計 1,451,545 104,584,921.190
(11,456,232,267)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 283.600 14,827,742.400
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS 33,303 253.500 8,442,310.500
ERICSSON LM-B SHS
254,497 89.260 22,716,402.220
LUNDBERGS B
7,382 357.600 2,639,803.200
SKF AB-B SHS
28,812 155.950 4,493,231.400
SANDVIK AB
96,746 159.050 15,387,451.300
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 90.420 11,829,377.340
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 175.500 5,711,998.500
SWEDBANK AB
71,958 145.300 10,455,497.400
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 97.400 12,341,067.000
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 145.750 17,377,335.250
224/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH MATCH AB
12,941 410.000 5,305,810.000
TELE2 AB-B SHS
44,876 132.300 5,937,094.800
INDUSTRIVARDEN C
11,403 215.600 2,458,486.800
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 239.200 4,590,487.200
SECURITAS AB-B SHS
24,098 165.550 3,989,423.900
INVESTOR AB-B SHS
38,298 460.100 17,620,909.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
67,565 170.000 11,486,050.000
ASSA ABLOY AB-B
81,088 210.800 17,093,350.400
TELIA CO AB
231,855 43.380 10,057,869.900
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 311.700 5,233,443.000
BOLIDEN AB
21,855 219.900 4,805,914.500
ALFA LAVAL AB
23,343 199.850 4,665,098.550
KINNEVIK AB-B
18,310 244.400 4,474,964.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 552.000 2,943,264.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 406.600 2,407,072.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 84.500 2,846,974.000
HEXAGON AB
22,037 462.000 10,181,094.000
EPIROC AB-A
63,358 91.520 5,798,524.160
EPIROC AB-B
30,899 87.280 2,696,864.720
ESSITY AB-B
52,522 292.500 15,362,685.000
NORDEA BANK ABP
246,268 70.490 17,359,431.320
スウェーデン・クローナ 小計 2,025,929 283,537,028.560
(3,260,675,829)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 913.000 7,706,633.000
ローネ
A P MOLLER A/S
604 7,728.000 4,667,712.000
AP MOLLER MAERSK A
273 7,335.000 2,002,455.000
DANSKE BANK A/S
51,034 102.850 5,248,846.900
GENMAB A/S
4,754 1,194.500 5,678,653.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 306.200 5,851,788.200
NOVO NORDISK A/S-B
142,420 335.050 47,717,821.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,604 591.600 9,231,326.400
COLOPLAST-B 9,729 803.000 7,812,387.000
DSV A/S
15,349 634.800 9,743,545.200
DEMANT A/S
12,042 202.200 2,434,892.400
H LUNDBECK A/S
4,840 255.600 1,237,104.000
TRYG A/S
11,107 219.800 2,441,318.600
PANDORA A/S
8,251 250.000 2,062,750.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,283 591.200 5,488,109.600
A/S
ISS A/S
11,107 195.450 2,170,863.150
ORSTED A/S
15,090 612.600 9,244,134.000
デンマーク・クローネ 小計 339,039 130,740,339.450
(2,133,682,340)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 9.470 807,270.150
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 12.630 377,561.220
A2 MILK CO LTD
55,091 16.250 895,228.750
225/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL
57,274 15.850 907,792.900
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.160 330,776.640
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 3.940 628,914.620
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 4.860 438,240.780
ニュージーランド・ドル 小計 541,404 4,385,785.060
(315,644,950)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 214.900 7,560,826.700
ローネ
DNB ASA
79,858 163.000 13,016,854.000
NORSK HYDRO ASA
93,139 30.400 2,831,425.600
TELENOR ASA
62,076 181.950 11,294,728.200
ORKLA ASA
64,938 78.280 5,083,346.640
EQUINOR ASA
81,022 170.650 13,826,404.300
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 394.300 6,308,800.000
AKER BP ASA
8,552 262.200 2,242,334.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 173.000 2,886,159.000
ASA
SCHIBSTED ASA 7,445 215.800 1,606,631.000
ノルウェー・クローネ 小計 464,896 66,657,509.840
(841,217,774)
CRH PLC
66,500 29.210 1,942,465.000
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 73.940 461,829.240
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,865 104.600 1,450,279.000
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 45.700 537,797.600
UMICORE 14,115 26.750 377,576.250
AIR LIQUIDE
35,338 123.050 4,348,340.900
AIRBUS SE
48,367 125.840 6,086,503.280
AXA 159,701 23.705 3,785,712.200
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 22.450 997,880.050
ADIDAS AG
14,991 278.650 4,177,242.150
ASSICURAZIONI GENERALI
95,191 17.210 1,638,237.110
DASSAULT AVIATION SA
163 1,186.000 193,318.000
DANONE 51,072 75.100 3,835,507.200
SAFRAN SA
26,876 128.700 3,458,941.200
INTESA SANPAOLO
1,249,933 2.031 2,538,613.920
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
27,742 65.650 1,821,262.300
AG
ACCOR SA
16,000 38.060 608,960.000
BOUYGUES 17,572 32.130 564,588.360
BNP PARIBAS 90,643 42.695 3,870,002.880
THALES SA
8,549 103.650 886,103.850
CAPGEMINI SA
12,515 114.150 1,428,587.250
CASINO GUICHARD
4,264 31.570 134,614.480
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 75.300 326,350.200
UNICREDIT SPA
170,144 11.464 1,950,530.810
NATIXIS 70,166 3.661 256,877.720
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 110.400 1,668,254.400
226/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMERZBANK AG
83,118 6.417 533,368.200
EIFFAGE 6,461 88.040 568,826.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,325 46.115 1,582,897.370
UNITED INTERNET
9,882 29.060 287,170.920
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 34.960 193,888.160
PUBLICIS GROUPE
18,222 47.220 860,442.840
FAURECIA 6,117 37.160 227,307.720
IBERDROLA SA
498,442 8.614 4,293,579.380
ENI SPA
207,168 14.706 3,046,612.600
IMERYS SA
2,256 44.120 99,534.720
JERONIMO MARTINS
19,517 14.260 278,312.420
KBC GROUPE
20,803 59.900 1,246,099.700
HANNOVER RUECK SE
4,868 143.900 700,505.200
WARTSILA OYJ
34,935 12.115 423,237.520
L'OREAL 21,000 253.800 5,329,800.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
22,696 381.000 8,647,176.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 22.800 269,906.400
BOLLORE 71,347 3.932 280,536.400
MEDIOBANCA SPA
56,009 9.400 526,484.600
MICHELIN(CGDE)-B 13,744 108.250 1,487,788.000
CONTINENTAL AG
9,528 118.220 1,126,400.160
DEUTSCHE POST AG-REG
81,617 29.320 2,393,010.440
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 14.850 235,892.250
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 27.300 256,592.700
AXEL SPRINGER SE
4,978 61.950 308,387.100
OMV AG
12,817 43.550 558,180.350
VERBUND AG
6,778 47.040 318,837.120
PERNOD-RICARD 17,565 158.250 2,779,661.250
PEUGEOT SA
50,087 21.430 1,073,364.410
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 58.900 780,366.100
PFD
RENAULT SA 14,917 51.900 774,192.300
REPSOL SA
116,954 13.790 1,612,795.660
REMY COINTREAU
1,860 126.300 234,918.000
MERCK KGAA
11,193 93.000 1,040,949.000
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 33.690 1,328,598.840
GOBAIN
RWE AG 45,905 22.800 1,046,634.000
SEB SA
1,551 160.700 249,245.700
SOCIETE GENERALE-A
64,277 22.475 1,444,625.570
VINCI S.A.
42,039 90.340 3,797,803.260
SODEXO 7,075 101.700 719,527.500
SOLVAY SA
5,563 87.340 485,872.420
SCHNEIDER ELECTRIC SE
45,384 77.020 3,495,475.680
VIVENDI SA
73,790 24.950 1,841,060.500
SAP SE
80,585 121.900 9,823,311.500
TELEFONICA S.A
390,910 7.396 2,891,170.360
227/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTAL SA
194,758 49.760 9,691,158.080
VALEO 19,653 25.500 501,151.500
E.ON SE
181,317 9.541 1,729,945.490
VOEST-ALPINE AG
9,875 25.430 251,121.250
HENKEL AG & CO KGAA
9,300 80.850 751,905.000
SIEMENS AG-REG
62,647 100.780 6,313,564.660
UPM-KYMMENE OYJ
44,548 22.400 997,875.200
ING GROEP NV-CVA
318,806 10.276 3,276,050.450
PUMA AG
7,351 59.500 437,384.500
BAYER AG
77,331 59.510 4,601,967.810
STORA ENSO OYJ-R SHS
54,186 9.952 539,259.070
HENKEL AG & CO KGAA
13,759 88.040 1,211,342.360
VORZUG
DAIMLER AG
75,036 47.020 3,528,192.720
BASF SE
75,940 60.120 4,565,512.800
BEIERSDORF AG
8,371 106.550 891,930.050
HOCHTIEF AG
1,707 109.300 186,575.100
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 66.680 802,227.080
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,494 67.740 1,252,783.560
AG & CO
ORANGE 162,849 13.730 2,235,916.770
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 41.810 1,511,055.210
RANDSTAD NV
9,074 45.430 412,231.820
ALLIANZ SE
34,967 216.500 7,570,355.500
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 3.350 675,380.100
KONINKLIJKE AHOLD
96,798 20.055 1,941,283.890
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,703 641.000 1,732,623.000
ENDESA S.A.
29,314 22.920 671,876.880
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 14.970 240,957.120
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 33.600 843,931.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,266 224.600 2,754,943.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL) 58,189 14.650 852,468.850
SOCIETE BIC SA
2,478 70.000 173,460.000
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 139.700 1,524,546.100
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,521 37.010 870,512.210
SERV
HEINEKEN NV
21,624 99.000 2,140,776.000
AKZO NOBEL
19,142 82.460 1,578,449.320
ASML HOLDING NV
34,481 184.480 6,361,054.880
AEGON NV
150,349 4.539 682,434.110
BANKINTER S.A.
57,960 6.320 366,307.200
VOLKSWAGEN AG
3,545 154.400 547,348.000
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 152.400 2,194,712.400
BANCO BILBAO VIZCAYA
561,745 4.944 2,777,267.280
ARGENTA
KERING 6,216 516.800 3,212,428.800
CNP ASSURANCES
13,987 20.540 287,292.980
228/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORTUM OYJ
37,452 19.730 738,927.960
AGEAS 14,365 48.030 689,950.950
UCB SA
11,267 73.780 831,279.260
THYSSENKRUPP AG
37,894 11.585 439,001.990
CARREFOUR SA
51,094 17.805 909,728.670
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 22.660 535,047.920
ATOS SE
8,816 77.600 684,121.600
NOKIA OYJ
460,748 4.450 2,050,328.600
KONINKLIJKE PHILIPS NV
75,143 39.455 2,964,767.060
WOLTERS KLUWER-CVA
22,865 64.280 1,469,762.200
SANOFI 93,361 76.550 7,146,784.550
STMICROELECTRONICS NV
55,611 15.710 873,648.810
ELISA OYJ
10,787 42.820 461,899.340
BANCO SANTANDER SA
1,337,561 4.170 5,577,629.370
METSO OYJ
8,585 34.650 297,470.250
RED ELECTRICA DE
34,596 17.540 606,813.840
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 35.620 640,233.880
1&1 DRILLISCH AG
3,149 32.040 100,893.960
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 6.530 975,477.520
BMW VORZUG
4,116 56.150 231,113.400
ENEL SPA
652,089 6.426 4,190,323.910
COLRUYT NV
4,673 50.720 237,014.560
VOPAK (KON.)
5,364 42.740 229,257.360
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
273,413 15.410 4,213,294.330
SARTORIUS AG
2,712 180.100 488,431.200
LEONARDO SPA
28,316 11.495 325,492.420
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,786 73.660 573,516.760
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 15.910 1,576,171.880
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 85.750 323,363.250
KONINKLIJKE KPN NV 291,029 2.673 777,920.510
EUROFINS SCIENTIFIC
794 392.000 311,248.000
TELEPERFORMANCE 4,425 174.200 770,835.000
DEUTSCHE BOERSE AG
15,665 128.000 2,005,120.000
EURAZEO 2,748 61.550 169,139.400
BANCO SABADELL
407,477 0.940 383,028.380
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 86.020 575,387.780
SA
FRAPORT AG
3,149 74.100 233,340.900
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 94.300 923,291.300
INDITEX 89,759 26.820 2,407,336.380
JC DECAUX SA
6,058 25.840 156,538.720
ANDRITZ AG
6,265 30.860 193,337.900
MAPFRE SA
84,474 2.670 225,545.580
ESSILORLUXOTTICA 22,811 116.000 2,646,076.000
SNAM SPA
169,163 4.600 778,149.800
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 10.970 1,096,703.810
ENAGAS 18,095 19.285 348,962.070
WENDEL 2,220 120.600 267,732.000
229/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WIRECARD AG
9,891 149.500 1,478,704.500
TENARIS SA
36,959 11.990 443,138.410
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.494 376,761.450
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.468 232,874.920
ATLANTIA SPA
43,688 23.720 1,036,279.360
ILIAD SA
2,102 98.000 205,996.000
PROXIMUS 14,283 25.190 359,788.770
SES FDR
34,268 13.640 467,415.520
TERNA SPA
113,654 5.792 658,283.960
BIOMERIEUX 3,248 72.750 236,292.000
GRIFOLS SA
23,518 27.760 652,859.680
FERROVIAL SA
38,062 22.750 865,910.500
LANXESS AG
6,856 52.980 363,230.880
NESTE OYJ
32,931 29.880 983,978.280
RAIFFEISEN BANK
9,641 21.320 205,546.120
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 38.000 260,642.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO
55,725 8.760 488,151.000
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 214.000 891,952.000
AG
KONE OYJ
29,124 51.100 1,488,236.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 136.300 256,789.200
ENGIE 148,970 13.830 2,060,255.100
ALSTOM 12,046 41.350 498,102.100
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 44.680 162,367.120
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 17.065 214,029.230
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 11.120 598,256.000
IPSEN SA
3,646 117.500 428,405.000
DEUTSCHE WOHNEN
30,689 33.730 1,035,139.970
ARKEMA SA
5,033 79.900 402,136.700
LEGRAND SA
23,308 62.580 1,458,614.640
UNILEVER NV
119,119 54.010 6,433,617.190
ADP 2,313 159.000 367,767.000
ORION OYJ
8,051 33.930 273,170.430
RTL GROUP SA
3,446 45.720 157,551.120
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 13.500 541,188.000
SHRS
SYMRISE AG
9,988 82.120 820,214.560
SCOR SE 13,875 39.150 543,206.250
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 28.100 488,855.700
PRYSMIAN SPA
21,452 18.355 393,751.460
CAIXABANK 297,224 2.561 761,190.660
BUREAU VERITAS SA
23,179 21.600 500,666.400
GETLINK 37,646 13.810 519,891.260
SUEZ SA
26,620 12.970 345,261.400
AMADEUS IT GROUP SA
35,976 70.860 2,549,259.360
BRENNTAG AG
12,353 42.630 526,608.390
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 25.230 431,836.680
230/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDENRED 19,188 44.640 856,552.320
BANKIA SA
100,675 2.089 210,310.070
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.385 146,775.280
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 56.760 296,173.680
KION GROUP AG
4,567 50.520 230,724.840
VONOVIA SE
41,371 44.550 1,843,078.050
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.654 382,819.420
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 93.930 421,933.560
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 38.200 438,077.600
FERRARI NV
9,887 148.400 1,467,230.800
METRO AG
10,774 15.900 171,306.600
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 9.202 717,305.100
AROUNDTOWN SA
71,783 7.720 554,164.760
AIB GROUP PLC
86,464 3.720 321,646.080
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 37.800 369,268.200
MONCLER SPA
14,353 38.330 550,150.490
ACS ACTIVIDADES DE
23,521 1.590 37,398.390
CONSTRUCCION Y SERV-RTS
REPSOL SA-RTS
116,928 0.490 57,294.720
IBERDROLA SA-RTS
498,442 0.201 100,186.840
WORLDLINE SA
7,758 63.000 488,754.000
NN GROUP NV
27,458 35.480 974,209.840
FINECOBANK SPA
45,048 10.315 464,670.120
ZALANDO SE
9,414 41.130 387,197.820
FIAT CHRYSLER
89,977 12.430 1,118,414.110
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 173.100 924,007.800
CELLNEX TELECOM SAU
14,116 33.560 473,732.960
ABN AMRO BANK NV 34,251 19.105 654,365.350
EXOR NV
7,971 63.840 508,868.640
COVESTRO AG 15,802 41.090 649,304.180
ANHEUSER-BUSCH INBEV
62,980 80.770 5,086,894.600
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 9.748 390,066.220
AMUNDI SA
4,119 60.450 248,993.550
ADYEN NV
929 652.600 606,265.400
PIRELLI & C SPA
34,086 5.394 183,859.880
UNIPER SE
14,252 27.510 392,072.520
DELIVERY HERO SE
11,128 39.520 439,778.560
ユーロ 小計 16,535,933 318,815,747.360
(38,841,322,501)
ASM PACIFIC TECH
32,700 78.350 2,562,045.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.840 3,089,760.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 22.200 2,305,692.000
CLP HOLDINGS LTD
136,000 87.300 11,872,800.000
PCCW LTD
331,000 4.520 1,496,120.000
231/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CK INFRASTRUCTURE
49,500 63.250 3,130,875.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,840 270.800 25,682,672.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 53.850 6,785,100.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 194.300 12,707,220.000
HENDERSON LAND
115,450 42.500 4,906,625.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
123,000 57.500 7,072,500.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 20.400 1,953,300.000
HONG KONG & CHINA GAS
850,755 17.600 14,973,288.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 40.650 2,032,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT
178,000 55.850 9,941,300.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 33.050 2,429,175.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 30.700 9,946,800.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 15.780 2,130,300.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 22.450 1,133,725.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 12.200 5,908,045.200
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 9.840 1,023,360.000
SINO LAND CO
255,400 13.140 3,355,956.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 131.700 17,779,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 94.850 4,505,375.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 58.600 6,651,100.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 37.150 2,600,500.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
64,000 55.100 3,526,400.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.240 1,441,440.000
WYNN MACAU LTD
124,400 18.780 2,336,232.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 13.880 899,424.000
AIA GROUP LTD
985,627 83.300 82,102,729.100
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 12.660 3,658,740.000
SANDS CHINA LTD
199,200 39.550 7,878,360.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 31.250 3,256,250.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 52.400 5,017,300.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 8.030 1,846,900.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
872,000 7.650 6,670,800.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
225,332 75.800 17,080,165.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
222,832 59.700 13,303,070.400
香港・ドル 小計 7,942,062 316,993,444.300
(4,387,189,269)
合計 92,498,008 332,267,325,819
232/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(332,267,325,819)
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル
DEXUS 84,575.000 1,134,996.500
GOODMAN GROUP
132,051.000 2,042,828.970
GPT GROUP
179,806.000 1,123,787.500
LENDLEASE GROUP
42,974.000 605,503.660
MIRVAC GROUP
367,123.000 1,196,820.980
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,693,680.040
STOCKLAND 194,018.000 888,602.440
VICINITY CENTRES
270,443.000 713,969.520
オーストラリア・ドル 小計
1,691,258.000 9,400,189.610
(708,210,286)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 620,490.540
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 451,797.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 527,350.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 376,516.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,976,153.540
(157,538,960)
投資信託受益証券 合計 2,489,464 865,749,246
(865,749,246)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 766,413.330
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,436,184.480
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
36,033.000 7,622,060.490
ANNALY CAPITAL
108,247.000 1,002,367.220
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,347.000 2,425,648.190
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,610,054.490
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 887,868.060
CROWN CASTLE
33,772.000 4,595,693.760
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
16,931.000 2,067,613.720
DUKE REALTY TRUST 27,278.000 905,356.820
EQUINIX INC
6,636.000 3,498,233.760
EQUITY LIFESTYLE
6,813.000 872,404.650
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
31,567.000 2,511,786.190
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,653.000 1,742,141.540
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,754.000 1,198,425.760
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 800,220.000
TRUST
HCP INC
41,301.000 1,374,084.270
233/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOST HOTELS & RESORTS
64,001.000 1,173,778.340
INC
INVITATION HOMES INC
36,281.000 1,016,593.620
IRON MOUNTAIN INC 23,977.000 768,942.390
KIMCO REALTY
32,980.000 616,396.200
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 602,486.280
MID AMERICA
8,834.000 1,091,529.040
NATIONAL RETAIL
13,649.000 747,965.200
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
51,811.000 4,301,349.220
PUBLIC STORAGE
12,786.000 3,191,002.020
REALTY INCOME CORP
24,034.000 1,712,182.160
REGENCY CENTERS CORP
14,358.000 996,732.360
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,447.000 2,229,208.590
SIMON PROPERTY GROUP INC
24,926.000 4,084,872.880
SL GREEN
7,097.000 579,115.200
SUN COMMUNITIES INC
6,979.000 950,260.640
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 306,385.860
UDR INC
22,345.000 1,048,427.400
VENTAS INC
30,244.000 2,143,089.840
VEREIT INC
69,822.000 652,137.480
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,017,439.800
WELLTOWER INC
31,455.000 2,727,777.600
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,675,920.690
WP CAREY INC
12,956.000 1,095,688.920
アメリカ・ドル 小計 1,014,496.000 70,045,838.460
(7,578,959,722)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 377,022.600
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 467,852.650
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 654,701.480
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,499,576.730
(203,012,698)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 253,760.280
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 358,491.540
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 314,863.200
カナダ・ドル 小計 33,503.000 927,115.020
(76,737,311)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 437,813.750
GECINA SA
3,670.000 482,972.000
ICADE 2,234.000 178,608.300
KLEPIERRE 17,042.000 502,739.000
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,411,835.900
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,519.000 3,013,968.950
(367,191,837)
香港・ドル LINK REIT
173,000.000 16,832,900.000
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香港・ドル 小計 173,000.000 16,832,900.000
(232,967,336)
投資証券 合計 1,472,427 8,458,868,904
(8,458,868,904)
合計 9,324,618,150
(9,324,618,150)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 有価証券の
組入
組入株式 投資信託受益 合計金額
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 証券 に対する比
時価比率
時価比率 率
アメリカ・ドル 株式 614銘柄 65.26% -% -%
68.86%
投資証券 40銘柄 -% -% 2.17%
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 5.89% -% -%
6.08%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12% -% -% 0.12%
オーストラリア・ドル 株式 60銘柄 2.33% -% -%
投資信託 2.59%
8銘柄 -% 0.20% -%
受益証券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.66% -% -%
3.76%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.43% -% -%
投資信託 0.49%
4銘柄 -% 0.05% -%
受益証券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.28% -% -% 3.35%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.93% -% -% 0.95%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.61% -% -% 0.62%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09% -% -% 0.09%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.24% -% -% 0.25%
ユーロ 株式 242銘柄 11.14% -% -%
11.48%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.11%
香港・ドル 株式 39銘柄 1.26% -% -%
1.35%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.07%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 732,549,513 108,765,282
コール・ローン 78,368,735 94,986,583
投資信託受益証券 4,104,663,329 5,197,203,423
投資証券 40,893,156,516 42,576,203,812
派生商品評価勘定 254,365 -
未収配当金 175,364,522 197,680,479
流動資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,620 750
未払金 7,488,749,372 -
未払解約金 27,776,000 72,069,000
流動負債合計 7,516,573,992 72,069,750
負債合計 7,516,573,992 72,069,750
純資産の部
元本等
元本 ※1 33,176,902,219 36,007,799,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,290,880,769 12,094,970,316
元本等合計 38,467,782,988 48,102,769,829
純資産合計 38,467,782,988 48,102,769,829
負債純資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 43,633,295,638円 33,176,902,219円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 24,877,068,469円 21,870,955,742円
同期中一部解約元本額 35,333,461,888円 19,040,058,448円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITイン 250,874,408円 159,817,761円
デックスファンド<為替ヘッジ
なし>(ファンドラップ)
DIAM先進国REITイン 91,252,071円 95,189,351円
デックスファンド<為替ヘッジ
あり>(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド 4,172,228円 5,718,776円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 15,919,954円 14,621,134円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 31,826,259円 22,970,643円
(積極型)
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グローバル8資産ラップファン 30,843,640円 54,761,483円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 43,636,068円 39,196,988円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 38,541,149円 27,781,742円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国リー 3,063,958,957円 3,952,481,677円
ト
たわらノーロード 先進国リー 616,803,762円 604,995,933円
ト<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国リー 150,639,471円 157,835,253円
ト<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 201,222,909円 347,572,459円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 1,439,001円 2,311,743円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 27,934,331円 46,940,958円
(標準型)
たわらノーロード バランス 72,665,658円 103,837,951円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 7,556,297円 18,923,298円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 55,627,064円 96,870,840円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 47,896,710円 84,009,452円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 140,337,863円 216,191,988円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 296,229円 567,549円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,978,581円 1,987,715円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,511,910円 1,667,534円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 5,171,309円 5,429,553円
ンス(積極型)
One DC 先進国リートイ -円 771,846円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 22,837,296円 19,510,171円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 604,119,097円 522,158,857円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 52,317,354円 53,216,299円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 172,886,995円 176,778,690円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 153,844,071円 164,672,695円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 305,200,295円 324,075,249円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 5,091,609,781円 8,428,116,435円
投資のソムリエ<DC年金> 465,395,016円 884,073,093円
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DIAM 8資産バランスファ 133,586,692円 142,655,966円
ンドN<DC年金>
投資のソムリエ<DC年金>リ 119,937,911円 263,879,427円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 695,215円 758,378円
リスク抑制世界8資産バランス 2,064,821,221円 3,627,808,356円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 1,107,749,531円 951,671,015円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 2,627,039,919円 3,679,207,636円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,773,084円 4,608,063円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,168,352円 3,977,720円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 740,407円 1,884,146円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 4,412,949円 7,763,761円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 379,757,137円 650,236,523円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 12,333円 19,533,790円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,699円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,699円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,699円
イヤー2060)
DIAMパッシブ資産分散ファ 1,063,616,864円 834,894,408円
ンド
DIAM外国リートインデック 33,855,546円 46,193,240円
スファンド<DC年金>
DIAM世界アセットバランス 524,032,259円 352,626,090円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 11,580,328円 12,032,969円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界アセットバランス 6,722,401,410円 2,989,019,140円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAMグローバル・リスク 1,664,252,242円 1,762,493,192円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスク 923,299,332円 -円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドII(適格機関投資家限
定)
P-Oneマルチアセット戦略 3,461,256,521円 3,461,256,521円
ファンド(適格機関投資家限
定)
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DIAM海外リートインデック 558,597,232円 557,838,959円
スファンド(適格機関投資家限
定)
計 33,176,902,219円 36,007,799,513円
2. 受益権の総数 33,176,902,219口 36,007,799,513口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 78,125,761 101,700,395
投資証券 △1,206,760,695 483,901,988
合計 △1,128,634,934 585,602,383
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年6月23日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月25日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であ
ります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち (円) (円) うち (円) (円)
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
- - - - 30,456,750 - 30,457,500 △750
ユーロ
- - - - 30,456,750 - 30,457,500 △750
買 建
7,968,937,355 - 7,969,143,100 205,745 - - - -
アメリカ・ドル
5,746,737,000 - 5,746,790,000 53,000 - - - -
イギリス・ポンド
433,915,030 - 433,948,000 32,970 - - - -
オーストラリア・
561,373,200 - 561,384,000 10,800 - - - -
ドル
カナダ・ドル
152,357,808 - 152,371,200 13,392 - - - -
シンガポール・ド
291,246,153 - 291,307,500 61,347 - - - -
ル
ニュージーラン
37,522,842 - 37,525,800 2,958 - - - -
ド・ドル
ユーロ
547,967,702 - 548,047,600 79,898 - - - -
香港・ドル
197,817,620 - 197,769,000 △48,620 - - - -
合計
7,968,937,355 - 7,969,143,100 205,745 30,456,750 - 30,457,500 △750
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.1595円 1.3359円
(1万口当たり純資産額) (11,595円) (13,359円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリア・ドル ABACUS PROPERTY GROUP
108,292.000 458,075.160
証券
APN INDUSTRIA REIT
38,914.000 115,574.580
ARENA REIT
100,068.000 277,188.360
BWP TRUST
166,921.000 644,315.060
CHARTER HALL EDUCATION
83,044.000 313,906.320
TRUST
CHARTER HALL GROUP
164,101.000 1,880,597.460
CHARTER HALL LONG WALE
94,424.000 490,060.560
REIT
CHARTER HALL RETAIL
124,412.000 566,074.600
REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
645,320.000 777,610.600
DEXUS 380,600.000 5,107,652.000
GDI PROPERTY GROUP
160,100.000 226,541.500
GOODMAN GROUP
560,284.000 8,667,593.480
GPT GROUP
679,656.000 4,247,850.000
GROWTHPOINT PROPERTIES
93,795.000 407,070.300
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
52,264.000 184,491.920
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
65,779.000 216,412.910
GROUP
MIRVAC GROUP
1,395,893.000 4,550,611.180
NATIONAL STORAGE REIT
271,296.000 481,550.400
RURAL FUNDS GROUP
105,905.000 245,699.600
SCENTRE GROUP 1,860,772.000 7,498,911.160
SHOPPING CENTRES
313,615.000 799,718.250
AUSTRALASIA
STOCKLAND 859,318.000 3,935,676.440
VICINITY CENTRES
1,129,984.000 2,983,157.760
VIVA ENERGY REIT
156,535.000 414,817.750
オーストラリア・ドル 小計 9,611,292.000 45,491,157.350
(3,427,303,794)
カナダ・ドル KILLAM APARTMENT REIT
16,505.000 322,837.800
カナダ・ドル 小計 16,505.000 322,837.800
(26,721,285)
シンガポール・ドル AIMS APAC REIT
188,695.000 279,268.600
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS HOSPITALITY
241,500.000 253,575.000
TRUST
246/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASCENDAS REAL ESTATE
891,760.000 2,755,538.400
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
411,415.000 534,839.500
CACHE LOGISTICS TRUST 356,080.000 281,303.200
CAPITALAND COMMERCIAL
980,579.000 2,147,468.010
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
990,260.000 2,624,189.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
230,380.000 366,304.200
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
257,600.000 425,040.000
ESR REIT
660,330.000 356,578.200
FAR EAST HOSPITALITY
355,600.000 240,030.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
198,500.000 210,410.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
230,100.000 605,163.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL
244,280.000 405,504.800
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
273,000.000 195,195.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
555,650.000 694,562.500
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
341,400.000 570,138.000
KEPPEL REIT
626,400.000 789,264.000
LIPPO MALLS INDONESIA
779,600.000 183,206.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
657,200.000 1,340,688.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
460,920.000 1,055,506.800
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
829,820.000 1,327,712.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
741,700.000 1,068,048.000
COMMERCIAL TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
386,520.000 282,159.600
PARKWAY LIFE REIT
131,600.000 396,116.000
SABANA SHARIAH COMP IND
295,000.000 135,700.000
REIT
SOILBUILD BUSINESS
256,400.000 158,968.000
SPACE REIT
SPH REIT
224,900.000 249,639.000
STARHILL GLOBAL REIT
469,200.000 368,322.000
SUNTEC REAL ESTATE
798,890.000 1,565,824.400
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
14,065,279.000 21,866,261.210
(1,743,178,344)
投資信託受益証券 合計 23,693,076 5,197,203,423
(5,197,203,423)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
28,451.000 793,498.390
247/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGREE REALTY CORP
13,690.000 905,182.800
ALEXANDER'S INC.
1,283.000 505,078.610
ALEXANDRIA REAL ESTATE
39,476.000 5,878,765.920
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
16,365.000 789,120.300
INC
AMERICAN CAMPUS
48,474.000 2,380,558.140
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
20,602.000 238,159.120
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
91,894.000 2,378,216.720
AMERICOLD REALTY TRUST
67,640.000 2,357,254.000
APARTMENT INVT & MGMT
52,524.000 2,749,631.400
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
74,648.000 1,192,128.560
INC
ASHFORD HOSPITALITY
25,699.000 66,046.430
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
48,768.000 10,425,135.360
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
6,509.000 77,912.730
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
54,032.000 7,233,263.840
BRAEMAR HOTELS &
8,936.000 83,551.600
RESORTS INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
61,895.000 915,427.050
BRIXMOR PROPERTY GROUP
105,337.000 1,947,681.130
INC
BROOKFIELD PROPERTY
33,378.000 643,861.620
REIT INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 37,891.110
CAMDEN PROPERTY TRUST
34,083.000 3,753,560.790
CARETRUST REIT INC
33,024.000 808,097.280
CBL & ASSOCIATES
47,062.000 57,886.260
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 72,054.110
CHATHAM LODGING TRUST
15,475.000 289,227.750
CHESAPEAKE LODGING
21,119.000 597,245.320
TRUST
CITY OFFICE REIT INC
15,324.000 186,186.600
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 58,771.530
COLONY CAPITAL INC
172,625.000 885,566.250
COLUMBIA PROPERTY TRUST
40,874.000 880,834.700
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
5,902.000 243,103.380
TRUST INC
CORECIVIC INC
41,521.000 803,016.140
CORESITE REALTY CORP
13,062.000 1,583,114.400
CORPORATE OFFICE
38,643.000 1,072,729.680
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
51,366.000 1,952,421.660
248/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CUBESMART 66,566.000 2,331,806.980
CYRUSONE INC
39,965.000 2,387,908.750
DIAMONDROCK HOSPITALITY
68,910.000 711,151.200
CO
DIGITAL REALTY TRUST
72,853.000 8,896,808.360
INC
DOUGLAS EMMETT INC
57,128.000 2,361,100.240
DUKE REALTY TRUST
125,539.000 4,166,639.410
EAST GROUP 12,816.000 1,544,584.320
EASTERLY GOVERNMENT
23,025.000 428,725.500
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
48,864.000 749,573.760
TRUST INC
EPR PROPERTIES
26,680.000 2,063,164.400
EQUITY COMMONWEALTH
43,175.000 1,446,794.250
EQUITY LIFESTYLE
31,407.000 4,021,666.350
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
129,600.000 10,312,272.000
ESSENTIAL PROPERTIES
17,735.000 360,197.850
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST
22,979.000 7,081,668.220
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
44,535.000 4,962,980.400
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 62,980.200
FEDERAL REALTY INVS
26,412.000 3,522,568.440
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
44,748.000 1,699,081.560
FOUR CORNERS PROPERTY
23,356.000 655,602.920
TRUST INC
FRANKLIN STREET
35,489.000 275,749.530
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
15,940.000 194,468.000
CORP
GAMING AND LEISURE
71,189.000 2,845,424.330
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
42,240.000 857,472.000
GETTY REALTY CORP
11,371.000 357,617.950
GLADSTONE COMMERCIAL
11,234.000 242,991.420
CORP
GLADSTONE LAND CORP
4,129.000 48,185.430
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,429.000 102,304.650
GLOBAL NET LEASE INC
29,176.000 571,849.600
HCP INC
167,062.000 5,558,152.740
HEALTHCARE REALTY TRUST
45,759.000 1,518,283.620
INC
HEALTHCARE TRUST OF
72,480.000 2,054,083.200
AMERICA INC
HERSHA HOSPITALITY
13,759.000 229,362.530
TRUST
249/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HIGHWOODS PROPERTIES
36,700.000 1,618,470.000
INC
HOSPITALITY PROPERTIES
58,230.000 1,477,295.100
TRUST
HOST HOTELS & RESORTS
258,875.000 4,747,767.500
INC
HUDSON PACIFIC
54,581.000 1,909,789.190
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
30,016.000 359,891.840
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
22,070.000 473,842.900
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,316.000 438,739.960
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
3,898.000 239,064.340
TRUST
INVITATION HOMES INC
135,101.000 3,785,530.020
IRON MOUNTAIN INC
101,181.000 3,244,874.670
JBG SMITH PROPERTIES
41,967.000 1,692,529.110
KILROY REALTY CORP
35,635.000 2,747,458.500
KIMCO REALTY
148,935.000 2,783,595.150
KITE REALTY GROUP TRUST
28,438.000 440,220.240
LEXINGTON REALTY TRUST
71,427.000 685,699.200
LIBERTY PROPERTY TRUST
52,330.000 2,706,507.600
LIFE STORAGE INC
16,503.000 1,664,822.640
LTC PROPERTIES INC
13,560.000 646,676.400
MACK CALI
31,711.000 756,941.570
MANULIFE US REIT
456,500.000 401,720.000
MEDICAL PROPERTIES
139,245.000 2,598,311.700
TRUST
MID AMERICA
39,832.000 4,921,641.920
MONMOUTH RE INVEST CP
31,648.000 442,122.560
-CL A
NATIONAL HEALTH INVS
14,991.000 1,217,419.110
INC
NATIONAL RETAIL
57,383.000 3,144,588.400
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
19,694.000 585,108.740
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
31,630.000 220,777.400
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
7,071.000 305,467.200
TRUST INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE
16,680.000 283,726.800
CORP
OFFICE PROPERTIES
16,274.000 452,905.420
INCOME TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
75,694.000 2,883,184.460
INC
250/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,559.000 161,211.000
INC
PARAMOUNT GROUP INC
70,246.000 1,009,435.020
PARK HOTELS & RESORTS
71,243.000 1,967,019.230
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
46,299.000 1,306,557.780
PENN REAL ESTATE INVEST
17,505.000 115,357.950
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
63,958.000 1,136,533.660
PIEDMONT OFFICE REALTY
43,929.000 904,937.400
TRUST INC
PREFERRED APARTMENT
16,360.000 247,036.000
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
220,779.000 18,329,072.580
PS BUSINESS PARKS
7,004.000 1,227,801.200
PUBLIC STORAGE
52,519.000 13,107,166.830
QTS REALTY TRUST INC
19,246.000 884,161.240
REALTY INCOME CORP
110,097.000 7,843,310.280
REGENCY CENTERS CORP
58,364.000 4,051,628.880
RETAIL OPPORTUNITY
39,060.000 704,642.400
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
74,671.000 904,265.810
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,916.000 213,981.720
REXFORD INDUSTRIAL
36,829.000 1,558,234.990
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
61,640.000 1,098,424.800
RPT REALTY
27,630.000 330,178.500
RYMAN HOSPITALITY
18,213.000 1,416,060.750
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
62,571.000 1,299,599.670
INC
SAFEHOLD INC
2,744.000 89,536.720
SAUL CENTERS INC
3,816.000 213,924.960
SENIOR HOUSING PPTYS
83,031.000 729,012.180
TRUST
SERITAGE GROWTH
9,422.000 399,775.460
PROPERTIES
SIMON PROPERTY GROUP
108,144.000 17,722,638.720
INC
SITE CENTERS CORP
50,198.000 681,186.860
SL GREEN
29,773.000 2,429,476.800
SPIRIT MTA REIT
13,946.000 119,656.680
SPIRIT REALTY CAPITAL
30,951.000 1,384,128.720
INC
STAG INDUSTRIAL INC
43,588.000 1,353,843.280
STORE CAPITAL CORP
71,355.000 2,468,169.450
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
35,556.000 411,738.480
INC
SUN COMMUNITIES INC
31,501.000 4,289,176.160
251/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNSTONE HOTEL
80,002.000 1,106,427.660
INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET
32,737.000 538,523.650
TAUBMAN CENTERS INC
21,393.000 890,804.520
TERRENO REALTY CORP
22,408.000 1,133,396.640
THE MACERICH COMPANY
37,562.000 1,276,732.380
UDR INC
98,451.000 4,619,320.920
UMH PROPERTIES INC
13,433.000 169,927.450
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,265.000 388,029.700
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
41,187.000 717,889.410
URSTADT BIDDLE
9,793.000 208,590.900
PROPERTIES
VENTAS INC
129,217.000 9,156,316.620
VEREIT INC 343,297.000 3,206,393.980
VICI PROPERTIES INC
129,039.000 2,878,860.090
VORNADO REALTY TRUST
60,627.000 4,019,570.100
WASHINGTON PRIME GROUP
61,447.000 235,342.010
INC
WASHINGTON REIT
27,867.000 782,226.690
WEINGARTEN REALTY INVST
41,968.000 1,175,943.360
WELLTOWER INC
141,687.000 12,287,096.640
WHITESTONE REIT
15,361.000 197,696.070
WP CAREY INC
59,542.000 5,035,466.940
XENIA HOTELS & RESORTS
39,522.000 844,585.140
INC
アメリカ・ドル 小計 7,935,824.000 322,320,113.460
(34,875,036,276)
イギリス・ポンド ASSURA PLC
820,664.000 530,969.600
BIG YELLOW GROUP PLC
54,616.000 566,367.920
BRITISH LAND CO PLC
340,747.000 1,840,033.800
CAPITAL & REGIONAL PLC
135,437.000 23,159.720
CIVITAS SOCIAL HOUSING
206,111.000 179,934.900
PLC
DERWENT LONDON PLC
39,221.000 1,228,401.720
EMPIRIC STUDENT
196,113.000 180,620.070
PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
96,184.000 676,558.250
PLC
HAMMERSON PLC
269,495.000 759,706.400
HANSTEEN HOLDINGS PLC
159,520.000 156,489.120
INTU PROPERTIES PLC
295,875.000 230,782.500
LAND SECURITIES GROUP
262,089.000 2,195,781.640
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
292,501.000 620,102.120
PLC
LXI REIT PLC
175,748.000 223,551.450
NEWRIVER REIT PLC
103,999.000 172,014.340
252/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PICTON PROPERTY INCOME
194,275.000 185,144.070
LTD
PRIMARY HEALTH
395,499.000 544,206.620
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
100,204.000 108,420.720
REGIONAL REIT LTD
110,888.000 118,650.160
SAFESTORE HOLDINGS LTD
72,106.000 465,083.700
SCHRODER REAL ESTATE
165,188.000 93,331.220
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
378,655.000 2,841,427.120
SHAFTESBURY PLC
80,557.000 654,122.840
TRIPLE POINT SOCIAL
134,957.000 111,474.480
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
605,403.000 960,169.150
UK COMMERCIAL PROPERTY
227,534.000 198,864.710
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
93,317.000 948,100.720
WORKSPACE GROUP PLC
46,536.000 408,353.400
イギリス・ポンド 小計 6,053,439.000 17,221,822.460
(2,331,490,324)
イスラエル・シュケル REIT 1 LTD
63,655.000 1,175,707.850
イスラエル・シュケル 小計 63,655.000 1,175,707.850
(35,812,061)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
19,618.000 954,611.880
ARTIS REAL ESTATE
24,488.000 288,468.640
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
7,736.000 314,855.200
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
27,162.000 1,348,593.300
CHOICE PROPERTIES REIT
53,304.000 745,189.920
COMINAR REAL ESTATE
30,322.000 382,057.200
INVT TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
14,335.000 223,195.950
CT REAL ESTATE
16,489.000 242,058.520
INVESTMENT TRUST
DREAM GLOBAL REAL
33,203.000 465,506.060
ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
21,761.000 265,266.590
DREAM OFFICE REAL
9,817.000 240,811.010
ESTATE INV TRUST
GRANITE REAL ESTATE
8,529.000 526,239.300
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
48,916.000 1,154,906.760
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
19,349.000 274,949.290
INVEST
MINTO APARTMENT REAL
5,037.000 97,566.690
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,696.000 128,563.200
RESIDENTIAL REIT
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHVIEW APARTMENT
10,523.000 286,120.370
REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
19,527.000 235,495.620
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
52,282.000 1,391,746.840
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 71,266.100
SLATE RETAIL REIT
6,406.000 81,420.260
SMARTCENTRES REIT
24,167.000 819,261.300
SUMMIT INDUSTRIAL
19,293.000 254,474.670
INCOME REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
10,465.000 69,278.300
REIT
カナダ・ドル 小計 501,504.000 10,861,902.970
(899,039,709)
ニュージーランド・ド ARGOSY PROPERTY LTD
282,830.000 405,861.050
ル
GOODMAN PROPERTY TRUST
361,871.000 721,932.640
KIWI PROPERTY GROUP LTD
496,752.000 804,738.240
PRECINCT PROPERTIES
397,000.000 688,795.000
STRIDE STAPLED GROUP
135,711.000 306,706.860
VITAL HEALTHCARE
112,664.000 291,799.760
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,786,828.000 3,219,833.550
(231,731,420)
ユーロ AEDIFICA 8,753.000 789,520.600
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
55,598.000 830,078.140
ALTAREA 1,209.000 214,960.200
BEFIMMO 7,940.000 403,352.000
COFINIMMO SA
7,531.000 882,633.200
COVIVIO 22,758.000 2,131,286.700
EUROCOMMERCIAL
14,114.000 337,042.320
PROPERTIES NV
GECINA SA
19,347.000 2,546,065.200
GREEN REIT PLC
237,196.000 429,324.760
HAMBORNER REIT AG 27,782.000 253,316.270
HIBERNIA REIT PLC
242,240.000 352,701.440
ICADE 15,533.000 1,241,863.350
IMMOBILIARE GRANDE
15,915.000 97,558.950
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
94,269.000 940,333.270
SOCIMI SA
INTERVEST
7,360.000 192,096.000
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
124,155.000 208,828.710
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 71,632.000 2,113,144.000
LAR ESPANA REAL ESTATE
25,183.000 180,310.280
SOCIMI SA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCIALYS 18,406.000 212,405.240
MERLIN PROPERTIES
129,563.000 1,610,468.090
SOCIMI SA
MONTEA SCA 3,562.000 278,192.200
NSI NV
6,694.000 253,367.900
RETAIL ESTATES
2,609.000 213,416.200
UNIBAIL-RODAMCO
48,270.000 6,253,378.500
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,620.000 161,575.000
WAREHOUSES DE PAUW
6,228.000 970,322.400
WERELDHAVE NV
14,313.000 327,481.440
ユーロ 小計 1,233,780.000 24,425,022.360
(2,975,700,473)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
9,316.000 66,329,920.000
LTD
韓国・ウォン 小計 9,316.000 66,329,920.000
(6,108,985)
香港・ドル CHAMPION REIT
691,070.000 4,623,258.300
FORTUNE REAL ESTATE
491,000.000 5,381,360.000
(HK)
LINK REIT
738,520.000 71,857,996.000
PROSPERITY REIT
462,000.000 1,635,480.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
339,000.000 2,118,750.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
481,000.000 2,626,260.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,202,590.000 88,243,104.300
(1,221,284,564)
投資証券 合計 20,786,936 42,576,203,812
(42,576,203,812)
合計 47,773,407,235
(47,773,407,235)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入 有価証券の合計
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券 金額
時価比率 時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 投資証券 155銘柄 -% 72.50% 73.00%
イギリス・ポンド 投資証券 28銘柄 -% 4.85% 4.88%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 -% 0.07% 0.07%
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 24銘柄 7.12% -% 7.17%
カナダ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.06% -%
1.94%
投資証券 24銘柄 -% 1.87%
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 3.62% -% 3.65%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 -% 0.48% 0.49%
ユーロ 投資証券 27銘柄 -% 6.19% 6.23%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 0.01% 0.01%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港・ドル 投資証券 6銘柄 -% 2.54% 2.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 4,957,421,720 7,731,878,129
コール・ローン 23,058,949,456 1,670,030,701
国債証券 280,518,393,946 467,069,286,065
派生商品評価勘定 2,289,344,712 1,708,293,283
未収入金 125,047,606 213,500
未収利息 1,896,026,464 2,443,431,382
前払費用 350,541,979 865,582,602
流動資産合計 313,195,725,883 481,488,715,662
資産合計 313,195,725,883 481,488,715,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 268,565,372 1,175,269,130
未払金 9,774,476 23,809,229,010
未払解約金 20,751,274,000 1,260,714,000
流動負債合計 21,029,613,848 26,245,212,140
負債合計 21,029,613,848 26,245,212,140
純資産の部
元本等
元本 ※1 219,411,521,246 326,527,873,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 72,754,590,789 128,715,630,147
元本等合計 292,166,112,035 455,243,503,522
純資産合計 292,166,112,035 455,243,503,522
負債純資産合計 313,195,725,883 481,488,715,662
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 233,784,571,212円 219,411,521,246円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 121,525,095,057円 186,626,541,454円
同期中一部解約元本額 135,898,145,023円 79,510,189,325円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券 2,541,588,844円 3,320,644,812円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 39,692,572円 72,601,718円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 108,015,715円 202,342,697円
(標準型)
たわらノーロード バランス 66,384,511円 105,348,499円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 3,171,241円 5,319,848円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 96,614,108円 168,310,066円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 155,789,675円 245,110,347円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 51,031,337円 83,248,055円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 42,217,203円 55,253,893円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 994,940円 3,030,184円
ンス(保守型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バラ 1,565,962円 4,048,170円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 5,270,118円 6,532,693円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,564,742円 2,006,400円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,484,463円 2,054,025円
ンス(積極型)
投資のソムリエ 39,714,410,033円 44,230,594,862円
投資のソムリエ<DC年金> 3,625,824,284円 4,636,948,677円
投資のソムリエ<DC年金>リ 3,099,194,888円 3,728,368,340円
スク抑制型
リスク抑制世界8資産バランス 53,514,646,349円 51,083,212,012円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 4,716,820,251円 4,017,498,565円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 9,389,872,068円 15,566,807,831円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 8,138,115円 16,984,978円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 6,322,250円 14,404,244円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 19,290,361円 26,521,578円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 14,912,929円 33,748,559円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 7,479,169,253円 9,284,421,801円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 283,833円 466,703,474円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,893,437円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,893,437円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,893,437円
イヤー2060)
外国債券パッシブファンド2 8,814,294,746円 20,017,239,587円
(為替フルヘッジ)(適格機関
投資家限定)
先進国債券パッシブファンド -円 104,723,508,804円
(為替ヘッジあり)(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 11,469,553,596円 5,500,148,576円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 336,916,667円 109,919,380円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,517,289,100円 3,155,143,208円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 31,138,685,642円 19,989,868,430円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 27,119,601円 26,548,311円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 27,754,379,971円 27,288,422,062円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス20VA(適 144,225,620円 141,345,491円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 2,343,618,618円 2,242,319,606円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 2,597,230,650円 2,392,050,786円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 3,430,389,721円 3,166,832,839円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 133,547,269円 383,779,656円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 219,411,521,246円 326,527,873,375円
2. 受益権の総数 219,411,521,246口 326,527,873,375口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 1,508,696,309 1,555,383,397
合計 1,508,696,309 1,555,383,397
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年6月23日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月25日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であ
ります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年 1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
289,674,664,755 - 287,653,885,415 2,020,779,340 478,872,727,323 - 478,339,173,359 533,553,964
アメリ
133,657,561,192 - 132,183,683,808 1,473,877,384 227,101,617,774 - 228,153,987,483 △1,052,369,709
カ・ドル
イギリ
ス・ポン
19,317,818,398 - 19,106,991,220 210,827,178 30,889,415,315 - 30,524,827,552 364,587,763
ド
オースト
ラリア・
6,040,012,262 - 6,099,661,404 △59,649,142 9,104,320,322 - 9,074,192,292 30,128,030
ドル
カナダ・
5,714,264,994 - 5,828,708,889 △114,443,895 8,660,647,577 - 8,698,590,165 △37,942,588
ドル
シンガ
ポール・
962,746,989 - 959,997,465 2,749,524 1,617,712,293 - 1,620,065,766 △2,353,473
ドル
スウェー
デン・ク
887,609,818 - 874,149,776 13,460,042 1,246,144,289 - 1,234,203,000 11,941,289
ローナ
デンマー
ク・ク
1,463,445,147 - 1,455,410,792 8,034,355 1,836,756,216 - 1,822,981,536 13,774,680
ローネ
ノル
ウェー・
548,344,045 - 553,550,364 △5,206,319 769,832,175 - 768,882,240 949,935
クローネ
ポーラン
ド・ズロ
1,589,414,495 - 1,580,888,600 8,525,895 2,804,118,513 - 2,774,225,817 29,892,696
チ
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マレーシ
ア・リン
1,101,256,326 - 1,106,796,600 △5,540,274 1,086,761,862 - 1,095,892,200 △9,130,338
ギット
メキシ
2,203,784,314 - 2,244,366,283 △40,581,969 3,336,320,408 - 3,371,492,514 △35,172,106
コ・ペソ
ユーロ
114,562,437,906 - 113,990,567,572 571,870,334 187,754,785,393 - 186,503,065,644 1,251,719,749
南アフリ
カ・ラン
1,625,968,869 - 1,669,112,642 △43,143,773 2,664,295,186 - 2,696,767,150 △32,471,964
ド
買 建
- - - - 25,098,420,000 - 25,097,890,189 △529,811
アメリ
- - - - 12,469,830,000 - 12,469,253,520 △576,480
カ・ドル
イギリ
ス・ポン
- - - - 1,958,040,000 - 1,957,938,740 △101,260
ド
ユーロ
- - - - 10,172,560,000 - 10,172,643,498 83,498
南アフリ
カ・ラン
- - - - 497,990,000 - 498,054,431 64,431
ド
合計
289,674,664,755 - 287,653,885,415 2,020,779,340 503,971,147,323 - 503,437,063,548 533,024,153
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.3316円 1.3942円
(1万口当たり純資産額) (13,316円) (13,942円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
1,740,000.000 1,718,789.400
US T N/B 1.125 06/30/21
10,000,000.000 9,864,000.000
US T N/B 1.125 07/31/21
13,900,000.000 13,702,342.000
US T N/B 1.125 08/31/21
11,000,000.000 10,839,290.000
US T N/B 1.125 09/30/21
430,000.000 423,614.500
US T N/B 1.25 03/31/21 12,310,000.000 12,181,976.000
US T N/B 1.25 07/31/23 8,400,000.000 8,220,156.000
US T N/B 1.25 10/31/21
10,500,000.000 10,365,390.000
US T N/B 1.375 01/31/21
6,760,000.000 6,705,582.000
US T N/B 1.375 04/30/21
10,000,000.000 9,914,800.000
US T N/B 1.375 05/31/21 12,350,000.000 12,240,949.500
US T N/B 1.375 06/30/23
550,000.000 540,842.500
US T N/B 1.375 08/31/20
25,320,000.000 25,148,836.800
US T N/B 1.375 08/31/23
9,500,000.000 9,332,990.000
US T N/B 1.375 09/30/20
10,640,000.000 10,569,244.000
US T N/B 1.375 09/30/23
9,000,000.000 8,840,340.000
US T N/B 1.375 10/31/20
10,000,000.000 9,928,100.000
US T N/B 1.5 03/31/23
29,280,000.000 28,945,915.200
US T N/B 1.5 08/15/20
22,880,000.000 22,762,854.400
US T N/B 1.5 08/15/26
12,080,000.000 11,727,868.000
US T N/B 1.625 02/15/26
11,830,000.000 11,611,854.800
US T N/B 1.625 04/30/23
9,800,000.000 9,732,576.000
US T N/B 1.625 05/15/26
14,030,000.000 13,754,871.700
US T N/B 1.625 05/31/23
1,460,000.000 1,449,721.600
US T N/B 1.625 08/31/22
3,280,000.000 3,262,058.400
US T N/B 1.625 10/31/23
1,780,000.000 1,766,222.800
US T N/B 1.625 11/15/22
1,120,000.000 1,113,392.000
US T N/B 1.625 11/30/20
10,000,000.000 9,961,700.000
US T N/B 1.75 01/31/23
8,180,000.000 8,163,967.200
US T N/B 1.75 02/28/22
10,500,000.000 10,484,355.000
US T N/B 1.75 03/31/22
5,290,000.000 5,281,694.700
US T N/B 1.75 05/15/22
1,250,000.000 1,248,037.500
US T N/B 1.75 05/15/23
34,530,000.000 34,451,616.900
US T N/B 1.75 05/31/22
9,490,000.000 9,472,158.800
US T N/B 1.75 06/15/22
25,390,000.000 25,363,086.600
US T N/B 1.75 06/30/22
5,160,000.000 5,153,550.000
US T N/B 1.75 09/30/22
5,360,000.000 5,349,923.200
US T N/B 1.75 10/31/20
20,000.000 19,950.000
US T N/B 1.75 11/30/21
1,380,000.000 1,377,723.000
US T N/B 1.75 12/31/20
12,590,000.000 12,560,413.500
266/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.875 01/31/22
6,840,000.000 6,850,123.200
US T N/B 1.875 02/28/22
2,440,000.000 2,443,806.400
US T N/B 1.875 03/31/22
13,300,000.000 13,327,930.000
US T N/B 1.875 04/30/22
10,390,000.000 10,406,208.400
US T N/B 1.875 07/31/22
10,290,000.000 10,311,609.000
US T N/B 1.875 08/31/24
7,320,000.000 7,332,517.200
US T N/B 1.875 09/30/22
8,860,000.000 8,879,314.800
US T N/B 1.875 10/31/22
12,380,000.000 12,406,988.400
US T N/B 2.0 02/15/22
10,000,000.000 10,050,000.000
US T N/B 2.0 02/15/23
14,000,000.000 14,093,940.000
US T N/B 2.0 02/15/25
21,670,000.000 21,810,421.600
US T N/B 2.0 04/30/24
14,260,000.000 14,369,089.000
US T N/B 2.0 05/31/21
11,560,000.000 11,592,021.200
US T N/B 2.0 05/31/24
24,970,000.000 25,176,751.600
US T N/B 2.0 06/30/24
7,540,000.000 7,597,681.000
US T N/B 2.0 07/31/22
10,000.000 10,058.500
US T N/B 2.0 08/15/25
26,620,000.000 26,765,345.200
US T N/B 2.0 08/31/21
7,060,000.000 7,085,345.400
US T N/B 2.0 09/30/20
12,660,000.000 12,656,961.600
US T N/B 2.0 10/31/22
4,280,000.000 4,305,722.800
US T N/B 2.0 11/15/21
7,900,000.000 7,937,288.000
US T N/B 2.0 11/15/26
8,900,000.000 8,931,951.000
US T N/B 2.0 11/30/22
12,020,000.000 12,094,163.400
US T N/B 2.0 12/31/21
14,720,000.000 14,791,244.800
US T N/B 2.125 02/29/24
3,330,000.000 3,373,423.200
US T N/B 2.125 03/31/24
20,250,000.000 20,518,920.000
US T N/B 2.125 05/15/22
12,700,000.000 12,810,617.000
US T N/B 2.125 05/15/25
12,390,000.000 12,553,548.000
US T N/B 2.125 05/31/21
22,090,000.000 22,204,647.100
US T N/B 2.125 05/31/26
6,070,000.000 6,144,903.800
US T N/B 2.125 06/30/22
3,820,000.000 3,854,914.800
US T N/B 2.125 07/31/24
3,520,000.000 3,568,118.400
US T N/B 2.125 08/15/21 9,590,000.000 9,647,252.300
US T N/B 2.125 08/31/20
11,660,000.000 11,681,804.200
US T N/B 2.125 09/30/21
9,800,000.000 9,864,288.000
US T N/B 2.125 09/30/24
2,720,000.000 2,756,964.800
US T N/B 2.125 11/30/23 10,290,000.000 10,420,168.500
US T N/B 2.125 11/30/24
3,970,000.000 4,022,999.500
US T N/B 2.125 12/31/21
7,000,000.000 7,053,550.000
US T N/B 2.125 12/31/22
13,500,000.000 13,641,210.000
US T N/B 2.25 01/31/24
3,780,000.000 3,849,665.400
US T N/B 2.25 02/15/27
15,070,000.000 15,376,071.700
US T N/B 2.25 03/31/21
11,920,000.000 11,995,811.200
US T N/B 2.25 03/31/26
9,450,000.000 9,644,103.000
US T N/B 2.25 04/15/22
22,820,000.000 23,086,309.400
US T N/B 2.25 04/30/21
8,490,000.000 8,548,665.900
US T N/B 2.25 04/30/24
11,660,000.000 11,884,921.400
US T N/B 2.25 08/15/27
12,780,000.000 13,028,571.000
US T N/B 2.25 08/15/46
12,910,000.000 12,090,989.600
267/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.25 10/31/24
4,560,000.000 4,649,056.800
US T N/B 2.25 11/15/24
12,600,000.000 12,848,976.000
US T N/B 2.25 11/15/25
25,880,000.000 26,397,600.000
US T N/B 2.25 11/15/27
12,870,000.000 13,113,243.000
US T N/B 2.25 12/31/23
9,550,000.000 9,723,810.000
US T N/B 2.25 12/31/24
4,530,000.000 4,620,917.100
US T N/B 2.375 01/31/23
2,760,000.000 2,813,019.600
US T N/B 2.375 02/29/24
5,800,000.000 5,942,274.000
US T N/B 2.375 03/15/22
15,120,000.000 15,350,882.400
US T N/B 2.375 04/30/26
8,680,000.000 8,926,772.400
US T N/B 2.375 05/15/27
19,970,000.000 20,556,518.900
US T N/B 2.375 05/15/29
9,550,000.000 9,814,821.500
US T N/B 2.375 08/15/24
12,610,000.000 12,935,085.800
US T N/B 2.5 01/15/22
14,320,000.000 14,558,714.400
US T N/B 2.5 01/31/21
17,950,000.000 18,113,345.000
US T N/B 2.5 01/31/24
10,750,000.000 11,063,255.000
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US T N/B 2.75 08/15/42
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
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US T N/B 3.625 08/15/43
8,930,000.000 10,709,659.700
269/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
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US T N/B 5.0 05/15/37
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US T N/B 5.25 11/15/28
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US T N/B 5.375 02/15/31
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US T N/B 5.5 08/15/28
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US T N/B 6.125 11/15/27
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US T N/B 6.25 05/15/30
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US T N/B 6.25 08/15/23
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US T N/B 6.5 11/15/26
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US T N/B 8.0 11/15/21
2,100,000.000 2,394,567.000
アメリカ・ドル 小計 1,998,590,000.000 2,065,183,315.400
(216,247,438,000) (223,452,834,726)
イギリス・ポンド UK TREASURY 0.5
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07/22/22
UK TREASURY 0.75
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07/22/23
UK TREASURY 0.875
1,990,000.000 1,996,925.200
10/22/29
UK TREASURY 1.0
5,680,000.000 5,796,553.600
04/22/24
UK TREASURY 1.25
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07/22/27
UK TREASURY 1.5
4,900,000.000 4,970,658.000
01/22/21
UK TREASURY 1.5
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07/22/26
UK TREASURY 1.5
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07/22/47
UK TREASURY 1.625
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10/22/28
UK TREASURY 1.625
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10/22/54
UK TREASURY 1.625
2,010,000.000 2,278,938.000
10/22/71
270/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.75
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01/22/49
UK TREASURY 1.75
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UK TREASURY 1.75
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UK TREASURY 1.75
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UK TREASURY 2.5
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UK TREASURY 3.5
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UK TREASURY 3.75
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UK TREASURY 3.75
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UK TREASURY 3.75
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09/07/21
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3,560,000.000 6,583,864.000
01/22/60
UK TREASURY 4.0
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03/07/22
UK TREASURY 4.25
4,090,000.000 5,995,940.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
4,750,000.000 6,631,950.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
3,560,000.000 5,440,392.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
3,290,000.000 4,258,872.100
12/07/27
UK TREASURY 4.25
4,770,000.000 7,389,207.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
3,750,000.000 6,211,875.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
4,440,000.000 7,630,140.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
3,690,000.000 6,808,419.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5
3,920,000.000 5,779,256.000
09/07/34
271/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4.5
5,620,000.000 9,194,320.000
12/07/42
UK TREASURY 4.75
2,980,000.000 4,242,924.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,470,000.000 5,571,085.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0
4,180,000.000 5,212,376.400
03/07/25
UK TREASURY 6.0
1,450,000.000 2,146,087.000
12/07/28
UK TREASURY 8.0
1,520,000.000 1,735,733.600
06/07/21
イギリス・ポンド 小計 170,040,000.000 219,271,948.100
(23,020,015,200) (29,685,036,334)
オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 5.75
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05/15/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
670,000.000 675,333.200
AUSTRALIAN 1.75
2,950,000.000 2,979,588.500
11/21/20
AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
3,020,000.000 3,094,261.800
AUSTRALIAN 2.25
5,770,000.000 6,212,559.000
05/21/28
AUSTRALIAN 2.25
3,080,000.000 3,209,791.200
11/21/22
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
3,530,000.000 3,927,689.800
AUSTRALIAN 2.75
6,850,000.000 7,399,370.000
04/21/24
AUSTRALIAN 2.75
1,050,000.000 1,212,288.000
05/21/41
AUSTRALIAN 2.75
1,770,000.000 2,054,474.400
06/21/35
AUSTRALIAN 2.75
5,540,000.000 6,168,679.200
11/21/27
AUSTRALIAN 2.75
5,400,000.000 6,064,146.000
11/21/28
AUSTRALIAN 2.75
8,170,000.000 9,254,812.600
11/21/29
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,990,000.000 3,643,404.700
AUSTRALIAN 3.25
5,940,000.000 6,652,443.600
04/21/25
AUSTRALIAN 3.25
5,740,000.000 6,734,512.400
04/21/29
AUSTRALIAN 3.25
1,980,000.000 2,467,119.600
06/21/39
AUSTRALIAN 3.75
2,520,000.000 3,316,219.200
04/21/37
AUSTRALIAN 4.25
9,490,000.000 11,379,174.300
04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
2,870,000.000 3,946,077.800
272/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 4.75
6,170,000.000 7,762,353.600
04/21/27
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
5,470,000.000 6,384,584.000
AUSTRALIAN 5.75
7,000,000.000 7,989,660.000
07/15/22
オーストラリア・ドル 小計 104,510,000.000 119,636,149.500
(7,873,783,400) (9,013,387,503)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
900,000.000 1,325,574.000
CANADA 0.5 03/01/22
3,550,000.000 3,454,966.500
CANADA 0.75 03/01/21
5,890,000.000 5,808,776.900
CANADA 0.75 09/01/20
4,490,000.000 4,443,842.800
CANADA 0.75 09/01/21
5,860,000.000 5,760,673.000
CANADA 1.0 06/01/27
3,890,000.000 3,726,697.800
CANADA 1.0 09/01/22
3,030,000.000 2,980,126.200
CANADA 1.5 06/01/23
3,690,000.000 3,683,431.800
CANADA 1.5 06/01/26
3,020,000.000 3,009,460.200
CANADA 1.5 09/01/24 1,980,000.000 1,977,030.000
CANADA 1.75 03/01/23
3,740,000.000 3,765,918.200
CANADA 1.75 05/01/21
3,180,000.000 3,189,699.000
CANADA 2.0 06/01/28
2,960,000.000 3,062,445.600
CANADA 2.0 09/01/23
2,820,000.000 2,871,154.800
CANADA 2.0 11/01/20
2,740,000.000 2,752,604.000
CANADA 2.0 12/01/51
1,470,000.000 1,561,581.000
CANADA 2.25 02/01/21
1,680,000.000 1,696,262.400
CANADA 2.25 03/01/24
2,410,000.000 2,488,132.200
CANADA 2.25 06/01/25
3,110,000.000 3,233,809.100
CANADA 2.25 06/01/29
2,590,000.000 2,746,928.100
CANADA 2.5 06/01/24
3,600,000.000 3,763,080.000
CANADA 2.75 06/01/22
3,350,000.000 3,464,335.500
CANADA 2.75 12/01/48
3,670,000.000 4,505,292.000
CANADA 2.75 12/01/64
1,200,000.000 1,588,908.000
CANADA 3.25 06/01/21
2,400,000.000 2,474,472.000
CANADA 3.5 12/01/45
3,920,000.000 5,360,600.000
CANADA 4.0 06/01/41
3,540,000.000 4,971,292.800
CANADA 5.0 06/01/37
2,900,000.000 4,356,641.000
CANADA 5.75 06/01/29
3,000,000.000 4,130,040.000
CANADA 5.75 06/01/33
3,260,000.000 4,912,754.800
カナダ・ドル 小計 93,840,000.000 103,066,529.700
(7,767,136,800) (8,530,816,663)
シンガポール・ドル SINGAPORE 1.75 02/01/23
1,700,000.000 1,702,890.000
SINGAPORE 1.75 04/01/22
40,000.000 40,080.400
SINGAPORE 2.0 02/01/24
580,000.000 586,194.400
SINGAPORE 2.125
810,000.000 824,175.000
06/01/26
SINGAPORE 2.25 06/01/21
2,440,000.000 2,465,912.800
SINGAPORE 2.25 08/01/36
830,000.000 831,718.100
SINGAPORE 2.375
920,000.000 948,980.000
06/01/25
273/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE 2.625
1,020,000.000 1,073,305.200
05/01/28
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,580,000.000 1,674,721.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42 1,010,000.000 1,079,488.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
1,610,000.000 1,673,112.000
SINGAPORE 2.875
620,000.000 669,476.000
07/01/29
SINGAPORE 2.875
900,000.000 971,370.000
09/01/30
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,110,000.000 1,175,490.000
SINGAPORE 3.125
1,200,000.000 1,252,680.000
09/01/22
SINGAPORE 3.375
1,380,000.000 1,580,638.200
09/01/33
SINGAPORE 3.5 03/01/27 1,650,000.000 1,838,595.000
シンガポール・ドル 小計 19,400,000.000 20,388,826.100
(1,546,568,000) (1,625,397,217)
スウェーデン・クロー SWEDEN 0.75 05/12/28
9,300,000.000 9,964,950.000
ナ
SWEDEN 0.75 11/12/29 8,570,000.000 9,161,587.100
SWEDEN 1.0 11/12/26
12,360,000.000 13,423,701.600
SWEDEN 1.5 11/13/23
18,180,000.000 19,746,752.400
SWEDEN 2.5 05/12/25
13,830,000.000 16,121,907.600
SWEDEN 3.5 03/30/39
9,750,000.000 15,007,590.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
21,630,000.000 24,172,390.200
スウェーデン・クローナ 小計 93,620,000.000 107,598,878.900
(1,076,630,000) (1,237,387,107)
デンマーク・クローネ DENMARK 0.5 11/15/27
19,380,000.000 20,871,872.400
DENMARK 0.5 11/15/29
6,650,000.000 7,161,385.000
DENMARK 1.5 11/15/23
8,570,000.000 9,389,720.500
DENMARK 1.75 11/15/25
12,910,000.000 14,825,198.500
DENMARK 4.5 11/15/39
31,690,000.000 60,092,479.400
デンマーク・クローネ 小計 79,200,000.000 112,340,655.800
(1,292,544,000) (1,833,399,503)
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
8,260,000.000 8,332,688.000
NORWAY 1.75 02/17/27
7,030,000.000 7,209,194.700
NORWAY 1.75 03/13/25 5,990,000.000 6,122,618.600
NORWAY 1.75 09/06/29
4,710,000.000 4,834,249.800
NORWAY 2.0 04/26/28
7,420,000.000 7,754,196.800
NORWAY 2.0 05/24/23
15,430,000.000 15,836,426.200
NORWAY 3.0 03/14/24 9,430,000.000 10,140,361.900
ノルウェー・クローネ 小計 58,270,000.000 60,229,736.000
(735,367,400) (760,099,268)
ポーランド・ズロチ POLAND 1.75 07/25/21
4,510,000.000 4,522,222.100
POLAND 2.0 04/25/21
9,120,000.000 9,202,080.000
POLAND 2.25 04/25/22
4,880,000.000 4,963,252.800
POLAND 2.5 01/25/23
6,870,000.000 7,056,177.000
POLAND 2.5 04/25/24
6,690,000.000 6,890,164.800
POLAND 2.5 07/25/26
7,390,000.000 7,583,839.700
274/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND 2.5 07/25/27
8,370,000.000 8,581,761.000
POLAND 2.75 04/25/28
8,680,000.000 9,068,082.800
POLAND 2.75 10/25/29
1,230,000.000 1,293,603.300
POLAND 3.25 07/25/25
4,790,000.000 5,128,078.200
POLAND 4.0 10/25/23
10,380,000.000 11,317,833.000
POLAND 5.25 10/25/20
10,020,000.000 10,530,919.800
POLAND 5.75 04/25/29
1,800,000.000 2,370,672.000
POLAND 5.75 09/23/22
4,570,000.000 5,141,021.500
POLAND 5.75 10/25/21
2,690,000.000 2,943,962.900
ポーランド・ズロチ 小計 91,990,000.000 96,593,670.900
(2,628,154,300) (2,759,681,178)
マレーシア・リンギッ MALAYSIA 3.418 08/15/22
5,000,000.000 5,006,650.000
ト
MALAYSIA 3.48 03/15/23
3,910,000.000 3,917,859.100
MALAYSIA 3.502 05/31/27
4,580,000.000 4,535,711.400
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,340,000.000 1,339,075.400
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,500,000.000 1,527,930.000
MALAYSIA 3.955 09/15/25
4,400,000.000 4,502,784.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,180,000.000 1,216,792.400
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,190,000.000 2,260,123.800
MALAYSIA 4.232 06/30/31
2,000,000.000 2,084,620.000
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,480,000.000 1,551,868.800
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,820,000.000 2,996,080.800
MALAYSIA 4.642 11/07/33
1,050,000.000 1,142,043.000
MALAYSIA 4.762 04/07/37
5,540,000.000 6,073,225.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43
3,470,000.000 3,862,457.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,480,000.000 1,657,185.600
マレーシア・リンギット 小計 41,940,000.000 43,674,406.300
(1,098,828,000) (1,144,269,445)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
17,086,000.000 20,645,184.660
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
66,505,000.000 74,091,225.350
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
38,064,000.000 34,610,072.640
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
54,715,000.000 53,325,786.150
06/09/22
MEXICAN BONDS 6.5
56,340,000.000 55,306,161.000
06/10/21
MEXICAN BONDS 7.25
41,968,000.000 41,712,834.560
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
61,151,000.000 60,986,503.810
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
34,054,000.000 34,351,291.420
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
44,721,000.000 43,985,786.760
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
19,500,000.000 19,571,175.000
11/23/34
275/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 8.0
6,000,000.000 6,134,520.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
20,296,000.000 20,436,854.240
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
49,237,000.000 50,244,881.390
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
37,071,000.000 39,413,516.490
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
37,143,000.000 39,470,751.810
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 583,851,000.000 594,286,545.280
(3,304,596,660) (3,363,661,846)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
2,960,000.000 3,118,715.200
AUSTRIA 0.5 04/20/27
2,300,000.000 2,434,067.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28
2,030,000.000 2,191,283.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
3,300,000.000 3,551,691.000
AUSTRIA 07/15/23
2,760,000.000 2,822,238.000
AUSTRIA 09/20/22
3,400,000.000 3,468,442.000
AUSTRIA 1.2 10/20/25
2,790,000.000 3,074,496.300
AUSTRIA 1.5 02/20/47
1,250,000.000 1,513,687.500
AUSTRIA 1.5 11/02/86
410,000.000 503,787.500
AUSTRIA 1.65 10/21/24
4,150,000.000 4,622,892.500
AUSTRIA 1.75 10/20/23
2,760,000.000 3,037,380.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
1,030,000.000 1,591,463.300
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,370,000.000 1,793,138.200
AUSTRIA 3.15 06/20/44
1,760,000.000 2,818,041.600
AUSTRIA 3.4 11/22/22
3,350,000.000 3,807,744.000
AUSTRIA 3.5 09/15/21
4,750,000.000 5,183,675.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
3,420,000.000 3,830,913.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
1,150,000.000 2,387,250.500
AUSTRIA 3.9 07/15/20
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276/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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DEUTSCHLAND 08/15/26
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DEUTSCHLAND 1.5
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05/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
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05/15/24
277/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 1.5
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09/04/22
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02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
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DEUTSCHLAND 2.0
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DEUTSCHLAND 2.0
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DEUTSCHLAND 2.25
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DEUTSCHLAND 2.25
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DEUTSCHLAND 2.5
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DEUTSCHLAND 6.5
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FINLAND 0.5 09/15/28
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278/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE BTAN 8.5
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.75
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FRANCE OAT 02/25/21
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05/25/34
FRANCE OAT 1.25
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05/25/36
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.75
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05/25/23
FRANCE OAT 1.75
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05/25/66
FRANCE OAT 1.75
4,200,000.000 5,121,690.000
06/25/39
279/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.75
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11/25/24
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05/25/24
FRANCE OAT 2.25
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10/25/22
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04/25/21
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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10/25/32
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.8 03/15/22
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IRISH 0.9 05/15/28
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ITALY BTPS 0.05
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04/15/21
ITALY BTPS 0.2 10/15/20
2,500,000.000 2,508,125.000
280/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.35
10,200,000.000 10,221,522.000
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ITALY BTPS 0.45
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11/01/20
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
3,000,000.000 3,029,160.000
ITALY BTPS 0.95
2,000,000.000 2,017,540.000
03/01/23
ITALY BTPS 0.95
2,700,000.000 2,724,300.000
03/15/23
ITALY BTPS 1.0 07/15/22
6,800,000.000 6,887,992.000
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
2,700,000.000 2,752,380.000
ITALY BTPS 1.25
3,500,000.000 3,488,100.000
12/01/26
ITALY BTPS 1.35
3,000,000.000 3,070,320.000
04/15/22
ITALY BTPS 1.45
5,980,000.000 6,089,135.000
05/15/25
ITALY BTPS 1.45
4,140,000.000 4,250,869.200
09/15/22
ITALY BTPS 1.45
2,800,000.000 2,857,988.000
11/15/24
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
7,430,000.000 7,573,176.100
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
3,300,000.000 3,373,260.000
ITALY BTPS 1.65
13,420,000.000 13,081,950.200
03/01/32
ITALY BTPS 1.85
2,800,000.000 2,920,960.000
05/15/24
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
7,300,000.000 7,612,221.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
2,900,000.000 3,036,329.000
ITALY BTPS 2.05
5,700,000.000 5,959,065.000
08/01/27
ITALY BTPS 2.15
2,010,000.000 2,097,033.000
12/15/21
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,500,000.000 2,642,250.000
ITALY BTPS 2.25
2,400,000.000 2,436,000.000
09/01/36
ITALY BTPS 2.3 10/15/21
3,300,000.000 3,449,457.000
ITALY BTPS 2.45
2,650,000.000 2,786,819.500
09/01/33
ITALY BTPS 2.45
3,030,000.000 3,230,646.600
10/01/23
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
3,430,000.000 3,689,822.500
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
2,650,000.000 2,846,736.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
2,650,000.000 2,745,135.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
1,100,000.000 1,095,380.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
3,190,000.000 3,521,983.300
281/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.95
2,130,000.000 2,325,086.700
09/01/38
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
3,850,000.000 4,304,069.000
ITALY BTPS 3.25
2,900,000.000 3,299,678.000
09/01/46
ITALY BTPS 3.35
3,370,000.000 3,907,009.500
03/01/35
ITALY BTPS 3.45
8,640,000.000 10,132,905.600
03/01/48
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
5,100,000.000 5,928,393.000
ITALY BTPS 3.75
2,950,000.000 3,129,212.500
03/01/21
ITALY BTPS 3.75
3,000,000.000 3,195,360.000
05/01/21
ITALY BTPS 3.75
6,930,000.000 7,428,267.000
08/01/21
ITALY BTPS 3.75
6,380,000.000 7,233,197.400
09/01/24
ITALY BTPS 3.85
3,970,000.000 4,904,260.100
09/01/49
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
11,650,000.000 14,538,035.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
4,220,000.000 4,413,233.800
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
3,500,000.000 4,062,345.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
10,660,000.000 12,834,640.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
2,600,000.000 2,964,026.000
ITALY BTPS 4.75
4,010,000.000 4,642,377.000
08/01/23
ITALY BTPS 4.75
3,810,000.000 4,173,474.000
09/01/21
ITALY BTPS 4.75
8,450,000.000 10,779,073.500
09/01/28
ITALY BTPS 4.75
6,970,000.000 9,694,294.200
09/01/44
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,500,000.000 2,799,000.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
3,860,000.000 4,671,449.200
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
5,450,000.000 7,442,520.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
4,160,000.000 5,841,888.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
4,630,000.000 6,486,167.000
ITALY BTPS 5.25
6,380,000.000 8,466,260.000
11/01/29
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,960,000.000 3,409,890.400
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
3,200,000.000 3,703,872.000
ITALY BTPS 5.75
3,440,000.000 4,926,424.000
02/01/33
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,144,700.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,723,960.000
ITALY BTPS 7.25
2,150,000.000 3,021,825.000
11/01/26
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,700,000.000 2,284,460.000
282/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 0.25
4,130,000.000 4,312,091.700
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
2,260,000.000 2,352,750.400
07/15/29
NETHERLANDS 0.5
1,050,000.000 1,096,935.000
01/15/40
NETHERLANDS 0.5
3,140,000.000 3,339,390.000
07/15/26
NETHERLANDS 0.75
3,670,000.000 3,985,179.600
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
2,340,000.000 2,551,325.400
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
4,490,000.000 4,569,203.600
NETHERLANDS 01/15/24
3,980,000.000 4,086,345.600
NETHERLANDS 1.75
5,200,000.000 5,706,948.000
07/15/23
NETHERLANDS 2.0
3,600,000.000 4,068,072.000
07/15/24
NETHERLANDS 2.25
7,500,000.000 8,176,350.000
07/15/22
NETHERLANDS 2.5
3,370,000.000 4,505,925.900
01/15/33
NETHERLANDS 2.75
2,940,000.000 4,827,333.000
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
5,240,000.000 5,661,400.800
07/15/21
NETHERLANDS 3.5
3,940,000.000 4,105,164.800
07/15/20
NETHERLANDS 3.75
1,670,000.000 1,932,190.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
3,760,000.000 6,661,328.800
01/15/42
NETHERLANDS 4.0
3,260,000.000 5,446,808.000
01/15/37
NETHERLANDS 5.5
5,050,000.000 7,588,635.000
01/15/28
NETHERLANDS 7.5
590,000.000 761,985.000
01/15/23
SPAIN 0.05 01/31/21
2,510,000.000 2,529,728.600
SPAIN 0.05 10/31/21
6,080,000.000 6,147,913.600
SPAIN 0.35 07/30/23
3,270,000.000 3,351,717.300
SPAIN 0.4 04/30/22
3,300,000.000 3,376,560.000
SPAIN 0.45 10/31/22
9,820,000.000 10,083,961.600
SPAIN 0.6 10/31/29
960,000.000 976,137.600
SPAIN 0.75 07/30/21
2,700,000.000 2,767,365.000
SPAIN 1.15 07/30/20
4,500,000.000 4,576,185.000
SPAIN 1.3 10/31/26
12,120,000.000 13,171,894.800
SPAIN 1.4 04/30/28
3,760,000.000 4,133,368.000
SPAIN 1.4 07/30/28
3,770,000.000 4,137,386.500
SPAIN 1.45 04/30/29
5,320,000.000 5,865,885.200
283/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 1.45 10/31/27
12,730,000.000 14,019,294.400
SPAIN 1.5 04/30/27
2,700,000.000 2,977,290.000
SPAIN 1.6 04/30/25
3,100,000.000 3,404,451.000
SPAIN 1.85 07/30/35
2,770,000.000 3,160,043.700
SPAIN 1.95 04/30/26
3,000,000.000 3,389,220.000
SPAIN 1.95 07/30/30
4,840,000.000 5,586,715.200
SPAIN 2.15 10/31/25
4,650,000.000 5,285,562.000
SPAIN 2.35 07/30/33
3,210,000.000 3,883,779.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,730,000.000 2,265,123.600
SPAIN 2.75 10/31/24
12,920,000.000 14,916,656.800
SPAIN 2.9 10/31/46
4,820,000.000 6,509,892.000
SPAIN 3.45 07/30/66
2,350,000.000 3,644,779.500
SPAIN 3.8 04/30/24
5,600,000.000 6,678,448.000
SPAIN 4.2 01/31/37
5,190,000.000 7,948,069.800
SPAIN 4.4 10/31/23
4,080,000.000 4,899,753.600
SPAIN 4.65 07/30/25
4,820,000.000 6,197,748.800
SPAIN 4.7 07/30/41
6,260,000.000 10,614,769.000
SPAIN 4.8 01/31/24
3,000,000.000 3,689,700.000
SPAIN 4.85 10/31/20
2,630,000.000 2,812,706.100
SPAIN 4.9 07/30/40
4,360,000.000 7,480,452.000
SPAIN 5.15 10/31/28
4,410,000.000 6,361,866.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,510,000.000 4,623,068.600
SPAIN 5.4 01/31/23
6,210,000.000 7,479,634.500
SPAIN 5.5 04/30/21
3,710,000.000 4,110,309.000
SPAIN 5.75 07/30/32
4,390,000.000 7,218,257.500
SPAIN 5.85 01/31/22
4,160,000.000 4,830,176.000
SPAIN 5.9 07/30/26
4,440,000.000 6,259,378.800
SPAIN 6.0 01/31/29
3,500,000.000 5,373,865.000
ユーロ 小計 1,243,460,000.000 1,486,240,442.900
(151,490,731,800) (181,068,673,159)
南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5
54,860,000.000 62,082,867.600
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
17,630,000.000 12,991,018.100
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
13,680,000.000 9,767,656.800
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
17,190,000.000 14,779,962.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
2,740,000.000 2,785,922.400
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
32,290,000.000 30,700,363.300
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
63,370,000.000 59,504,430.000
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
36,310,000.000 33,291,912.800
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
33,480,000.000 30,456,086.400
01/31/44
284/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOUTH AFRICA 8.75
58,790,000.000 53,387,199.000
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
13,250,000.000 12,711,122.500
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
13,550,000.000 12,766,539.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 357,140,000.000 335,225,079.900
(2,764,263,600) (2,594,642,118)
国債証券 合計
420,846,057,160 467,069,286,065
(420,846,057,160) (467,069,286,065)
合計 420,846,057,160 467,069,286,065
(420,846,057,160) (467,069,286,065)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 212銘柄 49.08% 47.84%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 6.52% 6.36%
オーストラリア・ドル 国債証券 23銘柄 1.98% 1.93%
カナダ・ドル 国債証券 30銘柄 1.87% 1.83%
シンガポール・ドル 国債証券 17銘柄 0.36% 0.35%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.27% 0.26%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.40% 0.39%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.17% 0.16%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15銘柄 0.61% 0.59%
マレーシア・リンギット 国債証券 15銘柄 0.25% 0.24%
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.74% 0.72%
ユーロ 国債証券 302銘柄 39.77% 38.77%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.57% 0.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,299,271,008 3,105,393,841
コール・ローン 32,772,864 218,968,236
株式 44,235,304,878 52,334,255,994
新株予約権証券 78,278 617,207
投資信託受益証券 227,631,777 1,004,971,646
投資証券 73,487,373 36,607,477
派生商品評価勘定 93,745,445 179,670,587
未収入金 1,309,313 4,347,738
未収配当金 40,348,430 329,230,187
差入委託証拠金 368,721,191 1,969,297,009
流動資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 13,230,614
未払金 4,923 294,711
未払解約金 7,564,000 257,123,000
流動負債合計 7,568,923 270,648,325
負債合計 7,568,923 270,648,325
純資産の部
元本等
元本 ※1 43,032,611,492 51,431,852,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,332,490,142 7,480,859,361
元本等合計 46,365,101,634 58,912,711,597
純資産合計 46,365,101,634 58,912,711,597
負債純資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 55,614,868,236円 43,032,611,492円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 13,556,720,259円 27,785,967,336円
同期中一部解約元本額 26,138,977,003円 19,386,726,592円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデック 4,229,653,765円 5,170,590,841円
スファンド<DC年金>
DIAM新興国株式インデック 538,952,510円 497,859,715円
スファンド<為替ヘッジなし>
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド 5,084,297円 3,158,076円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 13,283,178円 10,613,946円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 16,008,746円 13,371,757円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 38,106,625円 30,235,294円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 36,541,116円 28,262,517円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 19,391,290円 16,377,733円
ド(積極型)
たわらノーロード 新興国株式 4,503,768,120円 5,059,076,925円
たわらノーロード 新興国株式 1,937,088,275円 1,840,804,377円
<ラップ向け>
たわらノーロード バランス 218,593,721円 402,034,527円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 1,544,922円 2,683,701円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 5,991,440円 10,724,323円
(標準型)
たわらノーロード バランス 12,990,571円 19,764,969円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 125,758円 202,871円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 8,172,737円 14,168,351円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 25,788,023円 40,798,655円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 17,269,961円 29,032,717円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 53,574,501円 67,446,053円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 63,713円 158,353円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 534,057円 635,540円
ンス(安定成長型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バラ 349,997円 286,853円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,177,612円 1,015,862円
ンス(積極型)
One DC 新興国株式イン -円 870,210円
デックスファンド
マネックス資産設計ファンド 447,212,307円 453,215,866円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 323,578,911円 344,918,448円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 283,538,394円 315,334,332円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 560,502,321円 611,668,322円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,125,613,712円 10,528,057,901円
クルーズコントロール 229,645,946円 285,779,318円
投資のソムリエ<DC年金> 103,543,744円 1,102,974,789円
DIAM 8資産バランスファ 244,460,621円 268,921,823円
ンドN<DC年金>
クルーズコントロール<DC年 147,820円 423,564円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 3,790,466円 5,932,519円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 7,033,164円 8,687,072円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 62,324,346円 364,370,602円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,288,060円 580,633円
リスク抑制世界8資産バランス 1,075,304,118円 4,994,315,586円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 1,879,064,959円 1,582,552,604円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 3,890,272,267円 6,277,274,398円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 598,449円 4,729,353円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 470,297円 3,993,071円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 389,308円 2,597,497円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 947,979円 8,849,610円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 313,785,870円 918,834,779円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 20,870円 37,958,281円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 812,459円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 812,459円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 812,459円
イヤー2060)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブファ 3,535,043,726円 1,834,300,137円
ンドVA(適格機関投資家専
用)
エマージング株式パッシブファ 2,125,194,681円 -円
ンド(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 7,261,569,827円 3,347,895,346円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 7,873,214,394円 4,865,074,842円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
計 43,032,611,492円 51,431,852,236円
2. 受益権の総数 43,032,611,492口 51,431,852,236口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △4,492,632,172 △1,404,710,002
新株予約権証券 11,159 263,530
投資信託受益証券 △16,919,785 △19,718,270
投資証券 △15,048,911 △3,284,899
合計 △4,524,589,709 △1,427,449,641
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
(円) うち (円) うち
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
- - - - 68,448,232 - 67,943,320 504,912
アメリカ・ドル
- - - - 68,448,232 - 67,943,320 504,912
買 建
3,084,805,050 - 3,084,833,500 28,450 1,103,223,627 - 1,103,213,430 △10,197
アメリカ・ドル 3,084,805,050 - 3,084,833,500 28,450 1,103,223,627 - 1,103,213,430 △10,197
合計
3,084,805,050 - 3,084,833,500 28,450 1,171,671,859 - 1,171,156,750 494,715
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
4,803,549,477 - 4,897,266,472 93,716,995 6,435,879,906 - 6,601,825,164 165,945,258
合計
4,803,549,477 - 4,897,266,472 93,716,995 6,435,879,906 - 6,601,825,164 165,945,258
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.0774円 1.1455円
(1万口当たり純資産額) (10,774円) (11,455円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年7月11日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
BBVA ARGENTINA SA ADR
6,180 12.130 74,963.400
アメリカ・ドル
CTRIP.COM INTERNATIONAL
37,132 37.960 1,409,530.720
LTD ADR
CIA DE MINAS
19,751 16.590 327,669.090
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
69,900 6.763 472,733.700
PREF
CREDICORP LTD
6,030 235.820 1,421,994.600
SINA CORP
6,514 40.810 265,836.340
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
50,770 8.660 439,668.200
ADR
NETEASE INC-ADR
6,369 262.620 1,672,626.780
GRUPO FINANCIERO GALICIA
11,420 38.000 433,960.000
SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
8,161 37.250 303,997.250
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 17.780 130,967.480
ADR
TRANSPORTADORA DE GAS
6,243 15.410 96,204.630
DEL SUR SP ADR
YPF SA ADR
13,657 18.450 251,971.650
LUKOIL SPON ADR
37,740 84.740 3,198,087.600
GAZPROM PAO ADR
483,486 7.862 3,801,166.930
COMMERCIAL INTERNATIONAL
148,738 4.350 647,010.300
BANK SP GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 1.049 70,073.200
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 1.210 104,950.560
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
64,929 4.234 274,909.380
51JOB INC ADR
1,814 76.050 137,954.700
X5 RETAIL GROUP NV GDR
12,169 34.950 425,306.550
NOVATEK PJSC GDR
8,417 212.800 1,791,137.600
BAIDU INC -SPON ADR
24,909 114.400 2,849,589.600
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 24.540 298,161.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 74.550 277,102.350
MMC NORILSK NICKEL ADR
59,570 22.560 1,343,899.200
ROSNEFT OIL CO GDR
110,942 6.698 743,089.510
NEW ORIENTAL EDUCATION &
12,816 90.530 1,160,232.480
TECH
SEVERSTAL GDR
21,951 16.970 372,508.470
TATNEFT ADR
23,549 70.900 1,669,624.100
MAGNITOGORSK IRON &
25,801 9.120 235,305.120
STEEL SPON GDR
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTB BANK OJSC GDR
172,000 1.386 238,392.000
DP WORLD PLC
12,841 15.500 199,035.500
MAGNIT PJSC GDR
34,762 15.300 531,858.600
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
34,821 7.880 274,389.480
PAMPA ENERGIA SA ADR
5,773 35.390 204,306.470
TAL EDUCATION GROUP-ADR
32,149 36.490 1,173,117.010
NOAH HOLDINGS LTD ADR
2,700 33.420 90,234.000
SBERBANK ADR
243,502 15.755 3,836,374.010
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 12.760 175,883.840
HUAZHU GROUP LTD ADR
12,147 34.700 421,500.900
YY INC-ADR
3,748 69.470 260,373.560
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 37.980 167,263.920
NIO INC ADR
57,194 3.680 210,473.920
TENCENT MUSIC
8,115 15.700 127,405.500
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
8,736 57.500 502,320.000
AUTOHOME INC ADR
5,418 84.320 456,845.760
WEIBO CORP ADR
4,093 42.330 173,256.690
JD.COM INC ADR
66,311 30.710 2,036,410.810
GLOBANT SA
2,914 108.970 317,538.580
ALIBABA GROUP HOLDING
127,273 166.930 21,245,681.890
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
13,537 34.690 469,598.530
BAOZUN INC-SPN ADR
3,400 53.060 180,404.000
PINDUODUO INC ADR
17,775 19.840 352,656.000
YUM CHINA HOLDINGS INC
32,210 44.200 1,423,682.000
IQIYI INC ADR
9,440 19.910 187,950.400
POLYUS PJSC GDR
4,556 49.960 227,617.760
HUTCHISON CHINA MEDITECH
4,746 22.300 105,835.800
LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
29,576 19.720 583,238.720
ADR
アメリカ・ドル 小計 2,423,652 62,875,878.140
(6,803,170,014)
アラブ首長国連
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC 136,145 5.140 699,785.300
邦・ディルハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
158,220 16.780 2,654,931.600
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
263,921 8.650 2,282,916.650
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
251,692 14.840 3,735,109.280
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
283,990 4.770 1,354,632.300
ALDAR PROPERTIES PJSC
356,142 2.010 715,845.420
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
77,463 4.100 317,598.300
EMAAR MALLS PJSC
178,166 2.020 359,895.320
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,705,739 12,120,714.170
(357,682,275)
297/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポンド 23,613 9.664 228,196.030
PLC
イギリス・ポンド 小計 23,613 228,196.030
(30,893,179)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
254,856 1,278.850 325,922,595.600
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
58,246 349.600 20,362,801.600
LTD
ASIAN PAINTS LTD
26,857 1,322.950 35,530,468.150
EICHER MOTORS LTD
1,291 18,751.000 24,207,541.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
25,384 913.450 23,187,014.800
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
64,106 621.650 39,851,494.900
SHREE CEMENT LTD
702 21,199.550 14,882,084.100
ICICI BANK LTD
213,313 430.900 91,916,571.700
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
46,395 286.700 13,301,446.500
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
160,842 354.200 56,970,236.400
CONTAINER CORP OF INDIA
21,881 555.350 12,151,613.350
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
26,242 541.450 14,208,730.900
TATA STEEL LTD
30,106 454.800 13,692,208.800
TATA MOTORS LTD
148,744 151.650 22,557,027.600
JSW STEEL LTD
71,572 254.900 18,243,702.800
TATA POWER CO LTD
100,483 66.350 6,667,047.050
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
4,334 2,769.550 12,003,229.700
NESTLE INDIA LTD
2,230 11,550.450 25,757,503.500
GAIL INDIA LTD
150,694 144.950 21,843,095.300
VEDANTA LTD
153,887 160.000 24,621,920.000
AXIS BANK LTD
170,862 769.250 131,435,593.500
TITAN COMPANY LTD
28,852 1,101.200 31,771,822.400
OIL & NATURAL GAS CORP
226,935 151.650 34,414,692.750
LTD
LUPIN LTD
18,852 760.150 14,330,347.800
BAJAJ FINANCE LTD
15,773 3,429.050 54,086,405.650
HOUSING DEVELOPMENT
146,019 2,227.750 325,293,827.250
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
48,770 332.750 16,228,217.500
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
313,352 717.250 224,751,722.000
WIPRO LTD
103,325 266.950 27,582,608.750
INDIAN OIL CORP LTD
174,628 148.150 25,871,138.200
HINDUSTAN UNILEVER LTD
57,560 1,718.600 98,922,616.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
49,458 1,018.900 50,392,756.200
DABUR INDIA LTD
52,173 409.750 21,377,886.750
HERO MOTOCORP LTD
4,509 2,400.000 10,821,600.000
DR REDDYS LABORATORIES
10,980 2,584.650 28,379,457.000
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
201,436 358.550 72,224,877.800
UNITED SPIRITS LTD
24,162 560.450 13,541,592.900
298/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN PHARMACEUTICAL
80,560 392.200 31,595,632.000
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,623.450 9,521,534.250
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
9,533 5,927.900 56,510,670.700
GLENMARK PHARMACEUTICALS
9,463 445.900 4,219,551.700
LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 597.100 13,351,753.100
HAVELLS INDIA LTD
26,377 726.550 19,164,209.350
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
99,877 118.150 11,800,467.550
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
11,319 1,034.200 11,706,109.800
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
59,517 244.200 14,534,051.400
CIPLA LTD/INDIA
26,157 544.950 14,254,257.150
LARSEN & TOUBRO LTD
43,142 1,499.550 64,693,586.100
ULTRATECH CEMENT LTD
8,252 4,480.700 36,974,736.400
ASHOK LEYLAND LTD
110,886 84.800 9,403,132.800
BOSCH LTD
529 15,915.450 8,419,273.050
TATA CONSULTANCY
80,435 2,108.200 169,573,067.000
SERVICES LTD
NTPC LTD
210,066 129.050 27,109,017.300
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,493 1,937.050 14,514,315.650
YES BANK LTD
133,947 93.000 12,457,071.000
AMBUJA CEMENTS LTD
60,245 208.850 12,582,168.250
BHARAT FORGE LTD
18,421 443.200 8,164,187.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD
100,088 193.650 19,382,041.200
ITC LTD
309,493 273.150 84,538,012.950
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,183.250 10,799,522.750
UNITED PHOSPHORUS LTD
49,354 634.850 31,332,386.900
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
33,093 637.750 21,105,060.750
LTD
TECH MAHINDRA LTD
43,799 674.850 29,557,755.150
VODAFONE IDEA LTD
714,690 11.250 8,040,262.500
MARICO LTD 37,213 370.400 13,783,695.200
PAGE INDUSTRIES LTD
581 20,169.450 11,718,450.450
POWER GRID CORP OF INDIA
145,077 205.300 29,784,308.100
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
54,822 405.000 22,202,910.000
ECONOMIC ZONE
REC LTD
55,173 143.100 7,895,256.300
BAJAJ FINSERV LTD
3,559 7,658.200 27,255,533.800
BAJAJ AUTO LTD
6,471 2,740.400 17,733,128.400
COAL INDIA LTD
114,340 233.350 26,681,239.000
MAHINDRA & MAHINDRA
31,084 387.900 12,057,483.600
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
32,296 259.950 8,395,345.200
INDIABULLS HOUSING
26,467 659.600 17,457,633.200
FINANCE LTD
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 56.450 131,697.850
PAID
AVENUE SUPERMARTS LTD
11,216 1,350.800 15,150,572.800
ICICI LOMBARD GENERAL
12,372 1,058.800 13,099,473.600
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
8,300 1,398.050 11,603,815.000
インド・ルピー 小計 6,035,204 2,989,559,872.650
(4,753,400,198)
インドネシア・ル
BARITO PACIFIC TBK PT
507,200 3,370.000 1,709,264,000.000
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
143,901 28,025.000 4,032,825,525.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 6,900.000 2,398,440,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
133,200 45,000.000 5,994,000,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,854,400 7,450.000 13,815,280,000.000
TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4,476,600 4,290.000 19,204,614,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
549,000 5,725.000 3,143,025,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
48,900 76,400.000 3,735,960,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 3,140.000 2,497,870,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
183,300 22,000.000 4,032,600,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
262,000 8,750.000 2,292,500,000.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT
256,700 2,940.000 754,698,000.000
BANK MANDIRI
1,698,700 7,950.000 13,504,665,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
98,000 12,975.000 1,271,550,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
4,988,800 4,470.000 22,299,936,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,120.000 1,710,416,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
709,200 9,150.000 6,489,180,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
2,100,200 1,465.000 3,076,793,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,550.000 2,759,745,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
883,800 30,000.000 26,514,000,000.000
JASA MARGA PERSERO TBK
200,125 5,675.000 1,135,709,375.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,480.000 1,104,820,000.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,345.000 1,366,789,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 735.000 1,220,026,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 10,125.000 1,678,725,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA TBK
480,300 2,450.000 1,176,735,000.000
PT
300/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PT SURYA CITRA MEDIA TBK
511,300 1,600.000 818,080,000.000
インドネシア・ルピア 小計 25,843,826 149,738,246,400.000
(1,152,984,497)
LUXSHARE PRECISION
オフショア・人民
44,850 19.880 891,618.000
INDUSTRY CO LTD
元
FOCUS MEDIA INFORMATION
131,100 5.170 677,787.000
TECHNOLOGY CO LTD
IFLYTEK CO LTD 22,200 33.000 732,600.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
2,300 82.090 188,807.000
LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
8,200 129.050 1,058,210.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,100 126.430 1,909,093.000
SUNING.COM CO LTD
69,400 10.980 762,012.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
232,600 3.680 855,968.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
39,700 21.740 863,078.000
CO LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES
16,900 56.290 951,301.000
INC OF ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
18,800 53.900 1,013,320.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 44,500 26.920 1,197,940.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
84,900 13.560 1,151,244.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
28,400 38.170 1,084,028.000
LTD
CHINA VANKE CO LTD
43,900 29.170 1,280,563.000
WEICHAI POWER CO LTD
29,900 11.880 355,212.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD
92,690 8.790 814,745.100
PETROCHINA CO LTD
32,800 6.660 218,448.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
75,500 5.550 419,025.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
82,500 3.590 296,175.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
74,500 3.700 275,650.000
CHINA PETROLEUM &
51,300 5.200 266,760.000
CHEMICAL CORP
CHINA MERCHANTS BANK CO
69,600 35.120 2,444,352.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
35,300 87.880 3,102,164.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
82,000 17.720 1,453,040.000
SHANGHAI PUDONG
121,700 11.350 1,381,295.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
173,700 5.980 1,038,726.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
41,300 25.690 1,060,997.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
3,800 982.520 3,733,576.000
301/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF COMMUNICATIONS
182,200 5.740 1,045,828.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
50,200 23.200 1,164,640.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
31,400 35.370 1,110,618.000
GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
26,500 18.000 477,000.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
30,100 7.870 236,887.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
60,800 3.780 229,824.000
LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
199,700 5.770 1,152,269.000
ENGINEERING CORP LTD
HUAXIA BANK CO LTD
98,400 7.640 751,776.000
INNER MONGOLIA YILI
32,300 33.160 1,071,068.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD 42,800 5.880 251,664.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO
121,700 6.350 772,795.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
22,900 40.820 934,778.000
LTD
CHINA MERCHANTS
22,800 16.720 381,216.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
70,000 13.460 942,200.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
126,800 7.880 999,184.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
19,800 67.410 1,334,718.000
CO LTD
CHINA RAILWAY
81,900 9.630 788,697.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
43,200 21.120 912,384.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
60,700 12.480 757,536.000
LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 11,000 27.320 300,520.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
84,500 6.900 583,050.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
11,600 87.940 1,020,104.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
AVIC CAPITAL CO LTD
49,800 5.270 262,446.000
POWER CONSTRUCTION CORP
132,100 5.050 667,105.000
OF CHINA LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.280 219,936.000
CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
9,900 17.460 172,854.000
HOLDING CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
9,500 23.660 224,770.000
LTD
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 12.240 195,840.000
GROUP CO LTD
302/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL SECURITIES CO
53,200 6.520 346,864.000
LTD
BEIJING TONGRENTANG CO
19,900 29.970 596,403.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
8,000 38.900 311,200.000
LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
74,000 9.980 738,520.000
LTD
AISINO CORP
26,300 22.430 589,909.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
6,100 111.380 679,418.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
35,900 16.280 584,452.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
49,500 18.030 892,485.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
51,300 5.490 281,637.000
POWER CO LTD
BANK OF JIANGSU CO LTD
96,200 7.200 692,640.000
ORIENT SECURITIES CO
24,800 10.080 249,984.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES CO
24,000 11.380 273,120.000
LTD
オフショア・人民元 小計 3,910,940 56,676,073.100
(892,081,391)
QATAR INSURANCE CO SAQ
144,170 3.540 510,361.800
カタール・リアル
QATAR NATIONAL BANK
398,770 19.210 7,660,371.700
COMMERCIAL BANK OF QATAR
182,020 4.810 875,516.200
QSC
OOREDOO QSC
67,600 6.750 456,300.000
QATAR FUEL QSC
41,330 21.340 881,982.200
QATAR ELECTRICITY &
50,500 16.640 840,320.000
WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
162,970 11.440 1,864,376.800
QATAR ISLAMIC BANK SAQ 105,030 17.210 1,807,566.300
MASRAF AL RAYAN
365,350 3.820 1,395,637.000
BARWA REAL ESTATE CO
167,630 3.530 591,733.900
MESAIEED PETROCHEMICAL
376,450 2.600 978,770.000
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 2,061,820 17,862,935.900
(529,278,791)
INTERCONEXION ELECTRICA
49,106 19,900.000 977,209,400.000
コロンビア・ペソ
SA ESP
ECOPETROL SA
397,193 3,090.000 1,227,326,370.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,138 32,880.000 333,337,440.000
SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,305.000 446,089,455.000
VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
37,720 7,820.000 294,970,400.000
GRUPO ARGOS SA
36,619 17,780.000 651,085,820.000
BANCOLOMBIA SA
17,386 38,800.000 674,576,800.000
303/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCOLOMBIA SA-PREF
38,573 40,940.000 1,579,178,620.000
GRUPO DE INVERSIONES
26,465 34,900.000 923,628,500.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 955,031 7,107,402,805.000
(239,519,474)
BANGKOK BANK PCL
38,300 199.000 7,621,700.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 50.750 4,471,075.000
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
286,500 19.400 5,558,100.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 78,600 67.250 5,285,850.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 57.250 2,221,300.000
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
68,700 139.000 9,549,300.000
NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
1,079,055 5.900 6,366,424.500
KASIKORNBANK PCL NVDR
74,600 188.500 14,062,100.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.900 1,919,000.000
IRPC PCL NVDR
1,300,500 4.860 6,320,430.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 14.500 5,570,900.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
26,600 339.000 9,017,400.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
187,000 63.500 11,874,500.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
325,800 30.000 9,774,000.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
98,800 217.000 21,439,600.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
510,820 17.800 9,092,596.000
NVDR
PTT PCL
1,005,300 48.250 48,505,725.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 18.700 5,897,980.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL NVDR
604,500 11.100 6,709,950.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
69,250 456.000 31,578,000.000
AIRPORTS OF THAILAND
384,400 74.250 28,541,700.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
106,600 189.500 20,200,700.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
192,100 75.250 14,455,525.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
837,800 25.500 21,363,900.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
47,900 175.000 8,382,500.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
239,010 41.500 9,918,915.000
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
116,500 68.000 7,922,000.000
CP ALL PCL NVDR
516,600 87.750 45,331,650.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 12.700 6,747,510.000
PTT EXPLORATION &
125,845 134.500 16,926,152.500
PRODUCTION PCL NVDR
304/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTAL ACCESS
66,700 52.500 3,501,750.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
166,322 42.500 7,068,685.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
210,208 62.000 13,032,896.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
164,800 54.750 9,022,800.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
612,500 11.200 6,860,000.000
METRO PCL NVDR
GULF ENERGY DEVELOPMENT
61,800 128.000 7,910,400.000
PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 56.750 3,370,950.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 12,030,610 453,393,964.000
(1,600,480,692)
KOMERCNI BANKA AS
5,669 885.500 5,019,899.500
チェコ・コルナ
CEZ 13,157 510.000 6,710,070.000
MONETA MONEY BANK AS
62,868 76.600 4,815,688.800
チェコ・コルナ 小計 81,694 16,545,658.300
(78,757,334)
BANCO SANTANDER CHILE
5,043,748 51.000 257,231,148.000
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
4,816 47,225.000 227,435,600.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,670,286 99.680 266,174,108.480
EMPRESAS CMPC SA
93,978 1,822.300 171,256,109.400
EMPRESAS COPEC SA
37,352 7,040.000 262,958,080.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 9,935.000 129,393,440.000
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 6,898.000 93,619,656.000
ENEL AMERICAS SA
2,742,103 116.000 318,083,948.000
COLBUN SA
554,294 133.500 73,998,249.000
AGUAS ANDINAS SA
224,014 406.000 90,949,684.000
EMBOTELLADORA ANDINA SA
35,748 2,475.000 88,476,300.000
LATAM AIRLINES GROUP SA
30,315 7,035.000 213,266,025.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,147 19,880.000 181,842,360.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
69,528 4,456.900 309,879,343.200
ITAU CORPBANCA
13,236,977 5.518 73,041,639.080
CENCOSUD SA
122,212 1,420.000 173,541,040.000
ENEL AMERICAS SA-RTS
893,936 5.015 4,483,089.040
ENEL CHILE SA
2,872,558 64.770 186,055,581.660
チリ・ペソ 小計 28,667,608 3,121,685,400.860
(491,977,619)
AKBANK TAS
289,930 7.530 2,183,172.900
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
19,724 20.260 399,608.240
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 18,902 19.590 370,290.180
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 17.140 544,469.240
SANAYI
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EREGLI DEMIR VE CELIK
91,528 7.190 658,086.320
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,919 60.450 357,803.550
KOC HOLDING AS
49,560 17.920 888,115.200
TURK SISE VE CAM
54,397 4.780 260,017.660
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
49,081 12.380 607,622.780
TURKCELL ILETISIM HIZMET
93,118 13.130 1,222,639.340
AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
230,296 9.800 2,256,900.800
AS
TURKIYE IS BANKASI
151,063 6.480 978,888.240
TUPRAS TURKIYE PETROL
10,681 116.900 1,248,608.900
RAFINE
HACI OMER SABANCI
77,665 9.180 712,964.700
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
20,916 88.000 1,840,608.000
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 25.020 343,649.700
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 1,208,281 14,873,445.750
(283,041,672)
ハンガリー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 5,110.000 51,784,740.000
リント
MOL HUNGARIAN OIL AND
40,691 2,962.000 120,526,742.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
19,509 12,270.000 239,375,430.000
ハンガリー・フォリント 小計 70,334 411,686,912.000
(153,929,737)
パキスタン・ル
MCB BANK LTD
39,000 174.960 6,823,440.000
ピー
OIL & GAS DEVELOPMENT CO
74,500 130.560 9,726,720.000
LTD
HABIB BANK LTD
54,400 116.220 6,322,368.000
パキスタン・ルピー 小計 167,900 22,872,528.000
(15,782,045)
AYALA LAND INC
678,800 51.250 34,788,500.000
フィリピン・ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
179,890 56.000 10,073,840.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
89,510 78.500 7,026,535.000
ISLAND
AYALA CORP
24,123 910.000 21,951,930.000
ALLIANCE GLOBAL GROUP
307,700 15.400 4,738,580.000
INC
DMCI HOLDINGS INC
351,850 10.020 3,525,537.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 2,174.000 6,054,590.000
INTERNATIONAL CONTAINER
91,810 142.500 13,082,925.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
245,040 69.700 17,079,288.000
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 282.000 10,245,060.000
306/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METROPOLITAN BANK &
143,447 71.500 10,256,460.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
188,813 142.300 26,868,089.900
MEGAWORLD CORP 962,000 6.010 5,781,620.000
PLDT INC
6,525 1,198.000 7,816,950.000
ROBINSONS LAND CORP
218,722 26.650 5,828,941.300
SECURITY BANK CORP
23,420 173.000 4,051,660.000
SM PRIME HOLDINGS INC
927,675 38.500 35,715,487.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
79,130 175.000 13,847,750.000
SM INVESTMENTS CORP
23,468 980.000 22,998,640.000
METRO PACIFIC
1,148,900 4.800 5,514,720.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
153,700 36.700 5,640,790.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
23,430 383.000 8,973,690.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,401 845.000 5,408,845.000
フィリピン・ペソ 小計 5,913,469 287,270,429.200
(603,267,901)
BRF SA
48,492 34.980 1,696,250.160
ブラジル・レアル
VALE SA
284,121 52.130 14,811,227.730
RAIA DROGASIL SA
21,900 83.500 1,828,650.000
TIM PARTICIPACOES SA
76,300 12.150 927,045.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 37.680 725,340.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 36.300 595,320.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
77,600 54.260 4,210,576.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
397,460 13.340 5,302,116.400
LOJAS AMERICANAS SA
63,874 17.380 1,110,130.120
GERDAU SA
104,330 15.310 1,597,292.300
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO
12,306 92.560 1,139,043.360
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
267,010 30.720 8,202,547.200
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
26,100 26.600 694,260.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
374,912 28.070 10,523,779.840
KROTON EDUCACIONAL SA
141,468 12.330 1,744,300.440
CCR SA
115,620 14.850 1,716,957.000
WEG SA
73,972 23.690 1,752,396.680
BANCO BRADESCO SA PREF
363,650 39.050 14,200,532.500
BANCO BRADESCO SA
100,441 35.100 3,525,479.100
NATURA COSMETICOS SA
19,000 58.250 1,106,750.000
CIA SIDERURGICA NACIONAL
47,606 17.240 820,727.440
SA
SUZANO SA
50,475 31.500 1,589,962.500
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
429,647 37.200 15,982,868.400
PORTO SEGURO SA
8,800 55.000 484,000.000
B2W CIA DIGITAL
16,200 39.210 635,202.000
BRASKEM SA
15,730 36.940 581,066.200
307/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENGIE BRASIL SA
15,487 46.160 714,879.920
LOCALIZA RENT A CAR
50,980 44.130 2,249,747.400
TELEFONICA BRASIL S.A.
40,528 52.000 2,107,456.000
LOJAS RENNER SA
74,737 48.840 3,650,155.080
ULTRAPAR PARTICIPACOES
71,504 20.850 1,490,858.400
SA
COSAN SA
12,000 50.870 610,440.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
17,100 97.140 1,661,094.000
EMBRAER SA
69,460 19.420 1,348,913.200
M DIAS BRANCO SA
10,400 39.860 414,544.000
BR MALLS PARTICIPACOES
88,965 15.460 1,375,398.900
SA
JBS SA
89,900 25.370 2,280,763.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
90,649 15.400 1,395,994.600
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
32,798 49.500 1,623,501.000
DO ESTADO DE SAO PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 29.540 689,463.600
IMOBILIARIOS SA
SUL AMERICA SA
17,869 42.350 756,752.150
HYPERA SA
29,600 29.620 876,752.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
188,116 42.100 7,919,683.600
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
6,200 233.500 1,447,700.000
BANCO SANTANDER BRASIL
37,500 46.590 1,747,125.000
SA
ENERGISA SA
18,800 48.940 920,072.000
CIELO SA
111,307 7.300 812,541.100
BB SEGURIDADE
65,000 33.740 2,193,100.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
27,500 42.750 1,175,625.000
PARTICIPACOES SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 27,000 23.490 634,230.000
LTDA
AMBEV SA
419,695 19.020 7,982,598.900
KLABIN SA
67,600 16.800 1,135,680.000
RUMO SA
103,300 21.970 2,269,501.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
13,500 101.450 1,369,575.000
S/A
BANCO BTG PACTUAL SA
16,700 56.320 940,544.000
ブラジル・レアル 小計 5,010,199 151,298,509.220
(4,357,397,065)
ポーランド・ズロ
BANK MILLENNIUM SA
49,782 8.905 443,308.710
チ
MBANK 1,644 406.600 668,450.400
KGHM POLSKA MIEDZ SA
12,732 96.200 1,224,818.400
BANK PEKAO SA
15,704 104.650 1,643,423.600
ORANGE POLSKA SA
58,600 6.710 393,206.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLSKI KONCERN NAFTOWY
27,274 93.860 2,559,937.640
ORLEN
LPP SA
110 7,785.000 856,350.000
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,375 359.000 1,211,625.000
CD PROJEKT RED SA
6,332 215.900 1,367,078.800
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 75,449 41.600 3,138,678.400
SA
CCC SA
2,763 153.700 424,673.100
GRUPA LOTOS SA
6,865 85.480 586,820.200
POLSKIE GORNICTWO
140,134 5.310 744,111.540
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
23,495 30.720 721,766.400
POLSKA GRUPA
70,529 9.876 696,544.400
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
54,011 43.700 2,360,280.700
UBEZPIECZEN SA
JASTRZEBSKA SPOLKA
5,380 45.740 246,081.200
WEGLOWA SA
ALIOR BANK SA
11,052 52.700 582,440.400
DINO POLSKA SA
3,444 141.000 485,604.000
ポーランド・ズロチ 小計 568,675 20,355,198.890
(581,548,032)
マレーシア・リン
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 4.310 579,695.000
ギット
GENTING PLANTATIONS BHD
13,100 10.040 131,524.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
422,100 5.330 2,249,793.000
DIGI.COM BHD
286,300 5.050 1,445,815.000
MALAYSIA AIRPORTS
115,020 8.800 1,012,176.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
77,780 5.710 444,123.800
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.950 410,935.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
170,700 4.790 817,653.000
GAMUDA BHD
124,000 3.880 481,120.000
GENTING BHD
188,000 6.600 1,240,800.000
YTL CORP BHD
283,710 1.120 317,755.200
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 18.880 382,433.280
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,408 19.000 957,752.000
IJM CORP BHD
230,360 2.380 548,256.800
IOI CORP BHD
219,613 4.270 937,747.510
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
35,400 24.560 869,424.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
12,800 34.600 442,880.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
315,575 8.940 2,821,240.500
ALLIANCE BANK MALAYSIA
88,400 3.730 329,732.000
BHD
MISC BHD
90,280 7.230 652,724.400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NESTLE MALAYSIA BHD
6,800 148.500 1,009,800.000
PPB GROUP BHD
47,560 18.720 890,323.200
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 25.000 490,000.000
PETRONAS GAS BHD
60,400 17.320 1,046,128.000
GENTING MALAYSIA BHD
294,200 3.300 970,860.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
14,700 29.100 427,770.000
BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
103,400 4.430 458,062.000
SP SETIA BHD
136,700 2.100 287,070.000
TENAGA NASIONAL BHD
284,250 13.740 3,905,595.000
QL RESOURCES BHD
53,800 6.830 367,454.000
DIALOG GROUP BHD
336,644 3.380 1,137,856.720
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
272,230 23.120 6,293,957.600
AIRASIA GROUP BHD
147,900 2.890 427,431.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.340 606,294.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.230 612,433.000
AXIATA GROUP BERHAD 246,200 5.180 1,275,316.000
MAXIS BHD 201,200 5.650 1,136,780.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
213,400 8.410 1,794,694.000
BHD
IHH HEALTHCARE BHD
238,500 5.810 1,385,685.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 3.950 254,775.000
PRESS METAL ALUMINIUM
124,000 4.430 549,320.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PROPERTY BHD
232,700 0.995 231,536.500
SIME DARBY PLANTATION
178,300 4.880 870,104.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 6,572,786 43,502,825.510
(1,139,774,028)
ALFA SAB DE CV
264,100 17.470 4,613,827.000
メキシコ・ペソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 103.550 1,408,280.000
SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
233,900 35.650 8,338,535.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV
124,900 40.010 4,997,249.000
GRUMA SAB DE CV 21,340 179.350 3,827,329.000
PROMOTORA Y OPERADORA DE
20,260 192.370 3,897,416.200
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 70.120 2,636,512.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
236,200 104.800 24,753,760.000
SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV
94,025 42.990 4,042,134.750
INDUSTRIAS PENOLES SAB
14,295 230.490 3,294,854.550
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
134,300 35.900 4,821,370.000
SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
43,700 36.990 1,616,463.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
21,020 313.520 6,590,190.400
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
322,652 49.240 15,887,384.480
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3,017,678 14.130 42,639,790.140
GRUPO FINANCIERO INBURSA
176,800 27.490 4,860,232.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 104.070 3,288,612.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
468,500 53.440 25,036,640.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
35,600 202.370 7,204,372.000
PACIFICO SAB DE CV
MEGACABLE HOLDINGS SAB
27,400 80.270 2,199,398.000
DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 53,000 74.570 3,952,210.000
CV
BANCO SANTANDER MEXICO
154,590 29.630 4,580,501.700
SA
COCA-COLA FEMSA SAB DE
39,700 119.640 4,749,708.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 5,586,760 189,236,769.220
(1,071,080,114)
ALPHA BANK A.E.
99,133 1.668 165,353.840
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
48,905 2.330 113,948.650
TITAN CEMENT CO. S.A.
4,089 17.880 73,111.320
HELLENIC TELECOMMUN
24,457 12.460 304,734.220
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 2.400 7,512.000
EUROBANK ERGASIAS
221,515 0.830 183,857.450
MOTOR OIL HELLAS CORINTH
5,847 23.580 137,872.260
REFIN
OPAP SA
19,846 9.730 193,101.580
JUMBO SA
8,952 17.440 156,122.880
ユーロ 小計 435,874 1,335,614.200
(162,717,878)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 28,350.000 157,427,550.000
韓国・ウォン
HANMI SCIENCE CO LTD
1,187 47,850.000 56,797,950.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
3,124 87,400.000 273,037,600.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,645 261,500.000 691,667,500.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
5,027 52,400.000 263,414,800.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
4,918 78,100.000 384,095,800.000
KT&G CORP
10,002 97,700.000 977,195,400.000
S-1 CORPORATION
1,444 97,600.000 140,934,400.000
KOREA GAS CORP
2,469 43,000.000 106,167,000.000
CJ CORP
1,188 95,100.000 112,978,800.000
KAKAO CORP
4,647 131,000.000 608,757,000.000
CJ ENM CO LTD
791 170,000.000 134,470,000.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 31,500.000 82,971,000.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
1,876 254,500.000 477,442,000.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAELIM INDUSTRIAL CO
2,948 108,500.000 319,858,000.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
33,940 7,870.000 267,107,800.000
LTD
NCSOFT CORPORATION 1,419 486,500.000 690,343,500.000
LG UPLUS CORP
9,656 13,650.000 131,804,400.000
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,600.000 62,284,000.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL CORP
3,600 18,550.000 66,780,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
848 1,261,000.000 1,069,328,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
4,129 337,500.000 1,393,537,500.000
LG CHEM LTD
726 189,000.000 137,214,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
201 776,000.000 155,976,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
40,328 43,600.000 1,758,300,800.000
CO LTD
S-OIL CORP
4,486 89,500.000 401,497,000.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 21,800.000 180,700,200.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO LTD
33,835 5,250.000 177,633,750.000
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 37,450.000 163,057,300.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
2,126 51,200.000 108,851,200.000
LOTTE CHEMICAL
1,654 248,500.000 411,019,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 83,900.000 197,584,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 3,478 113,000.000 393,014,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
6,157 231,500.000 1,425,345,500.000
SK HYNIX INC
49,053 72,900.000 3,575,963,700.000
HYUNDAI ENGINEERING &
6,166 48,450.000 298,742,700.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO 1,954 79,200.000 154,756,800.000
HYUNDAI MOTOR CO
13,518 137,000.000 1,851,966,000.000
HYUNDAI STEEL CO
7,953 40,000.000 318,120,000.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
23,732 13,550.000 321,568,600.000
KCC CORP
700 260,000.000 182,000,000.000
KIA MOTORS CORP
23,760 42,950.000 1,020,492,000.000
KOREA ZINC CO LTD 733 439,500.000 322,153,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
24,243 25,250.000 612,135,750.000
CORP
HANWHA CORP
3,785 25,900.000 98,031,500.000
KOREAN AIR CO LTD
4,387 28,400.000 124,590,800.000
OCI COMPANY LTD
1,315 87,200.000 114,668,000.000
CJ LOGISTICS
985 131,000.000 129,035,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 88,500.000 133,546,500.000
LTD
HLB INC
2,994 32,400.000 97,005,600.000
312/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG ELECTRONICS INC
8,648 70,600.000 610,548,800.000
LOTTE CORP
2,810 40,400.000 113,524,000.000
LG CORP
8,976 75,100.000 674,097,600.000
NH INVESTMENT &
13,362 14,200.000 189,740,400.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 35,650.000 158,143,400.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
12,715 115,500.000 1,468,582,500.000
HYUNDAI DEPARTMENT STORE
1,249 78,800.000 98,421,200.000
CO LTD
KOREA INVESTMENT
3,607 77,900.000 280,985,300.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
112 676,000.000 75,712,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 62,800.000 126,730,400.000
KANGWON LAND INC
11,398 29,700.000 338,520,600.000
POSCO 7,052 239,000.000 1,685,428,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 16,700.000 196,609,100.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
4,974 231,500.000 1,151,481,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
5,188 90,100.000 467,438,800.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
427,247 45,550.000 19,461,100,850.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
43,514 7,600.000 330,706,400.000
CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
73,481 37,850.000 2,781,255,850.000
SHINSEGAE CO LTD
646 270,000.000 174,420,000.000
YUHAN CORP
750 230,000.000 172,500,000.000
HANON SYSTEMS
13,526 11,350.000 153,520,100.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
5,667 26,900.000 152,442,300.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
5,020 50,900.000 255,518,000.000
LG DISPLAY CO LTD
22,144 16,800.000 372,019,200.000
CELLTRION INC
8,093 189,000.000 1,529,577,000.000
HELIXMITH CO LTD
1,190 173,700.000 206,703,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
27,193 35,950.000 977,588,350.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 160,000.000 227,200,000.000
CELLTRION PHARM INC
1,457 42,350.000 61,703,950.000
LOTTE SHOPPING CO
1,003 148,000.000 148,444,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
6,537 80,100.000 523,613,700.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,810 159,000.000 446,790,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 87,300.000 103,363,200.000
SAMSUNG CARD CO
2,877 36,850.000 106,017,450.000
SK INNOVATION CO LTD
4,940 165,500.000 817,570,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
705 283,000.000 199,515,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,795.000 88,204,025.000
LG INNOTEK CO LTD
999 106,500.000 106,393,500.000
SK HOLDINGS CO LTD
3,262 220,000.000 717,640,000.000
313/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KB FINANCIAL GROUP INC
35,738 43,350.000 1,549,242,300.000
MEDY-TOX INC
320 423,300.000 135,456,000.000
KOREA AEROSPACE
6,602 33,700.000 222,487,400.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
28,752 7,300.000 209,889,600.000
HANMI PHARM CO LTD
695 292,500.000 203,287,500.000
HANWHA LIFE INSURANCE CO
11,369 2,990.000 33,993,310.000
LTD
FILA KOREA LTD
4,708 72,400.000 340,859,200.000
E-MART CO LTD
2,077 138,500.000 287,664,500.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 38,400.000 95,308,800.000
HANKOOK TIRE &
6,590 32,600.000 214,834,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING & 2,482 37,850.000 93,943,700.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
863 328,500.000 283,495,500.000
HOLDIMGS CO LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 188,500.000 118,943,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
2,506 86,100.000 215,766,600.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 29,950.000 82,751,850.000
LTD
NETMARBLE CORP
2,531 94,100.000 238,167,100.000
WOORI FINANCIAL GROUP
43,879 13,650.000 598,948,350.000
INC
SAMSUNG SDS CO LTD
3,225 212,000.000 683,700,000.000
SAMSUNG C&T CORP
7,422 91,300.000 677,628,600.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,301 299,500.000 389,649,500.000
PEARL ABYSS CORP
534 199,000.000 106,266,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 35,550.000 129,259,800.000
SILLAJEN INC
5,857 44,800.000 262,393,600.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,789 52,800.000 200,059,200.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,345,491 68,457,134,585.000
(6,304,902,095)
JIANGXI COPPER CO LTD 124,000 10.000 1,240,000.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
124,000 10.880 1,349,120.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
220,000 5.420 1,192,400.000
CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
135,200 3.280 443,456.000
CHINA MOBILE LIMITED
544,500 70.150 38,196,675.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
102,000 47.900 4,885,800.000
LTD
DATANG INTERNATIONAL
430,000 1.890 812,700.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 39.950 1,717,850.000
HUANENG POWER
328,000 4.690 1,538,320.000
INTERNATIONAL IN
314/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA HEALTH
356,000 7.380 2,627,280.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
172,000 7.140 1,228,080.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
66,500 56.000 3,724,000.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL CORP-
144,000 3.060 440,640.000
H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 4.560 565,440.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,591,000 13.140 20,905,740.000
BRILLIANCE CHINA
298,000 9.110 2,714,780.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
438,000 12.700 5,562,600.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
345,120 28.400 9,801,408.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
252,888 34.400 8,699,347.200
CITIC LTD
508,000 10.860 5,516,880.000
BEIJING CAPITAL
162,000 6.740 1,091,880.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
666,000 6.120 4,075,920.000
PETRO CHINA CO LTD
1,844,000 4.210 7,763,240.000
CHINA UNICOM HONG KONG
564,742 8.350 4,715,595.700
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
148,990 21.500 3,203,285.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
2,251,200 5.100 11,481,120.000
CHEMICAL COR
TONG REN TANG
86,000 9.360 804,960.000
TECHNOLOGIES CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 16.240 1,169,280.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
185,000 7.090 1,311,650.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
73,000 80.350 5,865,550.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
312,000 7.120 2,221,440.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
91,000 6.170 561,470.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD 152,000 7.460 1,133,920.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
634,000 1.870 1,185,580.000
CHINA MERCHANTS PORT
130,000 13.400 1,742,000.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
374,000 2.580 964,920.000
LTD
CHINA DING YI FENG
80,000 23.100 1,848,000.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
81,000 15.160 1,227,960.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
78,000 11.660 909,480.000
315/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GAS HOLDINGS LTD
167,400 30.800 5,155,920.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
63,500 19.560 1,242,060.000
GEELY AUTOMOBILE
431,000 12.000 5,172,000.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
414,000 2.910 1,204,740.000
CHINA RESOURCES GAS
70,000 41.100 2,877,000.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
65,500 47.600 3,117,800.000
CHINA TELECOM CORP LTD
1,234,000 3.820 4,713,880.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 8.020 1,074,680.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,470,000 1.620 2,381,400.000
LTD
SINOTRANS LTD
190,000 2.840 539,600.000
MAANSHAN IRON & STEEL
172,000 2.960 509,120.000
CHINA EVERBRIGHT
337,592 7.460 2,518,436.320
INTERNATIONAL
MMG LTD
220,000 2.490 547,800.000
LEE & MAN PAPER
136,000 5.280 718,080.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY
623,788 8.940 5,576,664.720
-H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 4.400 831,600.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 11.320 1,802,144.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
246,000 5.810 1,429,260.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
679,000 19.500 13,240,500.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
547,000 3.100 1,695,700.000
LTD
CHINA ORIENTAL GROUP CO
70,000 4.420 309,400.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
176,000 7.220 1,270,720.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
296,200 8.420 2,494,004.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
137,440 12.420 1,707,004.800
CHINA SHIPPING
100,000 4.400 440,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 2.950 846,650.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
58,000 16.820 975,560.000
TINGYI HOLDING CORP
194,000 13.400 2,599,600.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
40,000 48.450 1,938,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
266,000 16.160 4,298,560.000
LTD
316/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.720 773,760.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
137,333 37.150 5,101,920.950
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
166,000 8.210 1,362,860.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
652,500 8.720 5,689,800.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
254,000 31.300 7,950,200.000
TENCENT HOLDINGS LTD
511,900 356.800 182,645,920.000
PING AN INSURANCE GROUP
493,500 93.450 46,117,575.000
CO-H
LI NING CO LTD
177,000 19.260 3,409,020.000
BEIJING ENTERPRISES
554,000 4.660 2,581,640.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
970,240 0.820 795,596.800
CHINA POWER
350,000 1.980 693,000.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
164,000 7.850 1,287,400.000
ZTE CORP
57,288 22.750 1,303,302.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
250,000 2.750 687,500.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
322,000 16.160 5,203,520.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
248,500 3.040 755,440.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
704,205 5.860 4,126,641.300
CHINA STATE CONSTRUCTION
150,250 8.020 1,205,005.000
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
70,500 42.450 2,992,725.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
8,583,530 6.140 52,702,874.200
SHENZHOU INTERNATIONAL
69,800 105.900 7,391,820.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
232,000 6.510 1,510,320.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
120,000 10.680 1,281,600.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.970 724,880.000
NINE DRAGONS PAPER
180,000 6.780 1,220,400.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
382,000 7.330 2,800,060.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
6,952,200 3.240 22,525,128.000
SHUI ON LAND LTD
335,500 1.770 593,835.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
111,000 23.250 2,580,750.000
LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
80,000 15.320 1,225,600.000
CO LTD
317/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS BANK CO
335,470 37.600 12,613,672.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
5,827,235 5.490 31,991,520.150
H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
96,000 8.510 816,960.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
104,000 6.320 657,280.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 5.740 1,030,904.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
427,000 6.710 2,865,170.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
178,000 3.110 553,580.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 15.620 843,480.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
61,100 40.100 2,450,110.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
130,000 21.650 2,814,500.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 2.490 475,590.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
697,142 11.380 7,933,475.960
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
369,000 2.330 859,770.000
CHINA CITIC BANK-H
793,800 4.400 3,492,720.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
121,000 8.000 968,000.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
66,900 82.500 5,519,250.000
GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
92,000 50.800 4,673,600.000
FOSUN INTERNATIONAL
243,028 10.540 2,561,515.120
CHINA JINMAO HOLDINGS
522,000 4.830 2,521,260.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN PROPERTY
111,000 10.760 1,194,360.000
GROUP LTD
SINO-OCEAN GROUP HOLDING
253,500 3.330 844,155.000
LTD
SOHO CHINA LTD
172,500 2.780 479,550.000
KINGSOFT CORP LTD
61,000 16.600 1,012,600.000
SINOTRUK HONG KONG LTD 64,500 13.340 860,430.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 5.730 1,650,240.000
UNI-PRESIDENT CHINA
122,000 9.030 1,101,660.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
52,500 10.700 561,750.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
165,000 9.080 1,498,200.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA HOLDINGS
478,000 6.250 2,987,500.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
223,200 29.900 6,673,680.000
GROUP CO LTD
318/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERGRANDE GROUP
153,000 22.100 3,381,300.000
CRRC CORP LTD - H
342,450 6.370 2,181,406.500
CHINA MEDICAL SYSTEM
126,000 7.460 939,960.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
211,500 7.410 1,567,215.000
BBMG CORP
222,000 2.440 541,680.000
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS
145,200 4.010 582,252.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
115,600 27.050 3,126,980.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 7.710 1,464,900.000
METALLURGICAL CORP OF
489,000 2.040 997,560.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
294,527 8.210 2,418,066.670
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
199,500 5.820 1,161,090.000
CHONGQING RURAL
181,000 4.120 745,720.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 5.140 1,398,080.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
48,200 15.260 735,532.000
HOLDING CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 2.200 726,000.000
LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL
244,000 1.750 427,000.000
HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
225,000 37.500 8,437,500.000
YUZHOU PROPERTIES CO LTD
166,000 3.660 607,560.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS
149,000 30.150 4,492,350.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
80,000 36.750 2,940,000.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
555,656 5.380 2,989,429.280
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
203,000 3.650 740,950.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 55,200 9.400 518,880.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
322,000 3.550 1,143,100.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
2,567,000 3.230 8,291,410.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 20.700 817,650.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
229,000 7.730 1,770,170.000
CITIC SECURITIES CO LTD
201,500 15.440 3,111,160.000
FUTURE LAND DEVELOPMENT
132,000 7.030 927,960.000
HOLDINGS LTD
HAITONG SECURITIES CO
325,200 8.380 2,725,176.000
LTD
319/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEOPLE'S INSURANCE CO
629,000 3.130 1,968,770.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 24.350 754,850.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
262,000 5.470 1,433,140.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 6.530 793,395.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
392,000 4.450 1,744,400.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP
85,000 9.300 790,500.000
LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 6.500 624,000.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 13.100 783,380.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
634,000 4.680 2,967,120.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 45.000 1,575,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
74,000 19.600 1,450,400.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
93,000 18.740 1,742,820.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
308,000 2.400 739,200.000
GROUP LTD
CHINA EDUCATION GROUP
65,000 12.020 781,300.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,836,000 2.130 8,170,680.000
XIAOMI CORP 330,200 9.590 3,166,618.000
WUXI APPTEC CO LTD
16,100 69.500 1,118,950.000
MEITUAN DIANPING
92,200 67.450 6,218,890.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
276,000 3.750 1,035,000.000
CHINA CINDA ASSET
796,000 1.760 1,400,960.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 12.880 1,313,760.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
159,000 27.300 4,340,700.000
HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
121,061 30.850 3,734,731.850
LUYE PHARMA GROUP LTD
108,000 5.780 624,240.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 14.160 552,240.000
LTD
CGN POWER CO LTD
749,000 2.210 1,655,290.000
FULLSHARE HOLDINGS LTD
490,000 0.310 151,900.000
BAIC MOTOR CORP LTD
163,500 5.060 827,310.000
320/372
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD
112,000 9.050 1,013,600.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
60,400 24.600 1,485,840.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
124,800 13.220 1,649,856.000
3SBIO INC
109,500 14.160 1,550,520.000
LEGEND HOLDINGS CORP
31,500 17.900 563,850.000
CHINA RESOURCES
133,000 8.840 1,175,720.000
PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA HUARONG ASSET
904,000 1.350 1,220,400.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
24,000 37.200 892,800.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.090 956,920.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 5.840 823,440.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.370 719,250.000
CORP
MEITU INC
152,500 2.170 330,925.000
BOC AVIATION LTD
21,900 65.950 1,444,305.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 20.250 465,750.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
96,000 15.300 1,468,800.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
48,500 73.600 3,569,600.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
2,096,000 0.173 362,608.000
LTD
香港・ドル 小計 84,652,975 847,475,992.520
(11,729,067,736)
ACER INC
220,532 19.250 4,245,241.000
台湾・ドル
ASUSTEK COMPUTER INC
64,554 215.500 13,911,387.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
46,616 219.000 10,208,904.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 48.500 7,999,008.000
WALSIN TECHNOLOGY CORP 24,000 172.000 4,128,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
286,457 13.450 3,852,846.650
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 61.000 4,026,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL
51,000 89.800 4,579,800.000
CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
54,975 78.000 4,288,050.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
245,858 60.900 14,972,752.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 49.550 2,877,368.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP
196,269 14.950 2,934,221.550
CATCHER TECHNOLOGY CO
61,760 234.000 14,451,840.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
571,345 21.150 12,083,946.750
BANK
CHINA AIRLINES
232,156 9.860 2,289,058.160
321/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHENG SHIN RUBBER
161,169 40.250 6,487,052.250
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
1,074,058 24.850 26,690,341.300
CHINA LIFE INSURANCE CO
278,994 25.700 7,170,145.800
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
29,889 258.000 7,711,362.000
COMPAL ELECTRONICS INC
423,304 20.250 8,571,906.000
DELTA ELECTRONICS INC
176,663 151.500 26,764,444.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
114,000 64.400 7,341,600.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
324,327 113.500 36,811,114.500
AU OPTRONICS CORP
742,194 9.300 6,902,404.200
TAIWAN MOBILE CO LTD
140,800 113.500 15,980,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
198,276 13.450 2,666,812.200
FAR EASTERN NEW CENTURY
319,824 33.900 10,842,033.600
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
24,825 249.000 6,181,425.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 398.000 6,098,156.000
NOVATEK
56,285 175.000 9,849,875.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
401,633 103.000 41,368,199.000
FORMOSA TAFFETA CO LTD
60,000 38.800 2,328,000.000
FORMOSA CHEMICALS &
318,594 98.700 31,445,227.800
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 241.500 5,832,466.500
MEDIATEK INC
136,507 318.000 43,409,226.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
601,936 44.300 26,665,764.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
720,232 21.000 15,124,872.000
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
26,000 502.000 13,052,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 155,000 77.000 11,935,000.000
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
953,141 18.000 17,156,538.000
CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
652,920 42.200 27,553,224.000
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
1,301,403 9.290 12,090,033.870
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
849,168 26.500 22,502,952.000
CO LTD
HON HAI PRECISION
1,115,225 77.900 86,876,027.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
924,495 31.600 29,214,042.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
8,220 4,155.000 34,154,100.000
TAISHIN FINANCIAL
769,589 14.400 11,082,081.600
HOLDINGS CO LTD
322/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHIN KONG FINANCIAL
1,071,061 9.500 10,175,079.500
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 25.500 5,253,127.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
184,845 46.700 8,632,261.500
SINOPAC FINANCIAL
1,013,443 13.000 13,174,759.000
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,667,048 21.750 36,258,294.000
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
908,220 22.850 20,752,827.000
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
61,560 79.200 4,875,552.000
NAN YA PLASTICS CORP
466,828 72.300 33,751,664.400
WISTRON CORP
213,916 24.750 5,294,421.000
POU CHEN CORP
180,990 38.200 6,913,818.000
UNI-PRESIDENT
443,297 82.000 36,350,354.000
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
52,392 302.000 15,822,384.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
113,480 107.000 12,142,360.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 320.000 4,050,560.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
73,393 42.550 3,122,872.150
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
33,829 68.800 2,327,435.200
FOXCONN TECHNOLOGY CO
103,588 64.200 6,650,349.600
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 61.600 2,133,762.400
SYNNEX TECHNOLOGY
116,899 39.200 4,582,440.800
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
421,561 45.850 19,328,571.850
TATUNG CO LTD
164,000 18.950 3,107,800.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,200,083 247.000 543,420,501.000
UNITED MICROELECTRONICS
1,118,525 14.650 16,386,391.250
CORP
WINBOND ELECTRONICS CORP
219,000 16.850 3,690,150.000
YAGEO CORP
20,160 269.000 5,423,040.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
163,000 44.750 7,294,250.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 7.330 4,884,308.850
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 41.250 4,504,623.750
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
19,073 266.500 5,082,954.500
TAIMED BIOLOGICS INC
18,000 161.500 2,907,000.000
PEGATRON CORP
186,554 54.700 10,204,503.800
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 342.500 3,082,500.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
31,000 222.000 6,882,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
109,737 136.500 14,979,100.500
ZHEN DING TECHNOLOGY
31,385 100.500 3,154,192.500
HOLDING LTD
323/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN COOPERATIVE
828,412 20.750 17,189,549.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
290,000 57.200 16,588,000.000
SAVINGS BANK LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING
320,903 66.100 21,211,688.300
CO LTD
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 335.000 6,365,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
15,000 251.500 3,772,500.000
LTD
台湾・ドル 小計 29,360,696 1,676,430,598.580
(5,817,214,176)
南アフリカ・ラン
BIDVEST GROUP LTD
26,406 194.000 5,122,764.000
ド
CLICKS GROUP LTD
23,124 209.240 4,838,465.760
TRUWORTHS INTERNATIONAL
37,135 66.410 2,466,135.350
LTD
DISCOVERY LTD
35,409 145.730 5,160,153.570
REDEFINE PROPERTIES LTD
554,792 9.040 5,015,319.680
GOLD FIELDS LTD
69,936 77.050 5,388,568.800
REMGRO LTD
49,611 188.580 9,355,642.380
THE FOSCHINI GROUP LTD
23,348 180.250 4,208,477.000
MMI HOLDINGS LTD
80,877 18.080 1,462,256.160
GROWTHPOINT PROPERTIES
258,736 24.580 6,359,730.880
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 168.330 3,320,982.570
CAPITEC BANK HOLDINGS
3,983 1,264.920 5,038,176.360
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
11,438 106.100 1,213,571.800
MTN GROUP LTD
153,349 103.650 15,894,623.850
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
40,450 255.800 10,347,110.000
TELKOM SA SOC LTD
22,080 87.900 1,940,832.000
FIRSTRAND LTD
301,650 65.510 19,761,091.500
PSG GROUP LTD
11,126 243.680 2,711,183.680
NASPERS LTD
39,254 3,471.100 136,254,559.400
NEDBANK GROUP LTD
31,059 244.250 7,586,160.750
NETCARE LTD
85,575 17.190 1,471,034.250
PICK'N PAY STORES LTD 31,255 66.500 2,078,457.500
RMB HOLDINGS LTD
75,870 81.900 6,213,753.000
ANGLO AMERICAN PLATINUM
5,042 809.000 4,078,978.000
LTD
SAPPI LTD
45,640 51.040 2,329,465.600
SASOL LTD
51,184 336.420 17,219,321.280
SHOPRITE HOLDINGS LTD
40,773 155.050 6,321,853.650
MR PRICE GROUP LTD
24,787 193.120 4,786,865.440
STANDARD BANK GROUP LTD
115,773 189.250 21,910,040.250
SPAR GROUP LTD/THE
18,051 188.180 3,396,837.180
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
102,426 49.090 5,028,092.340
ASPEN PHARMACARE
28,788 105.000 3,022,740.000
HOLDINGS LTD
324/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABSA GROUP LTD
66,088 168.810 11,156,315.280
TIGER BRANDS LTD
15,965 229.970 3,671,471.050
SANLAM LTD
162,753 77.110 12,549,883.830
INVESTEC LTD
21,242 88.950 1,889,475.900
KUMBA IRON ORE LTD
5,327 479.560 2,554,616.120
MONDI LTD
12,308 304.400 3,746,555.200
LIFE HEALTHCARE GROUP
110,531 22.450 2,481,420.950
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 33.380 1,854,926.600
VODACOM GROUP PTY LTD
59,032 115.930 6,843,579.760
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 132.420 3,786,285.060
OLD MUTUAL LTD
452,416 21.550 9,749,564.800
REINET INVESTMENTS SCA
11,346 236.000 2,677,656.000
MULTICHOICE GROUP LTD
35,091 135.450 4,753,075.950
FORTRESS REIT LTD-A
135,465 21.510 2,913,852.150
BID CORP LTD
30,877 306.940 9,477,386.380
南アフリカ・ランド 小計 3,621,260 411,409,309.010
(3,184,308,051)
合計 228,254,437 52,334,255,994
(52,334,255,994)
325/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
59,033.000 122,788.640
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 52,057.500
NVDR
タイ・バーツ 小計
68,498.000 174,846.140
(617,207)
新株予約権証券 合計 68,498 617,207
(617,207)
投資信託受益証券 アメリカ・ドル ISHARES MSCI SAUDI ARABIA
1,435,616.000 7,035,954.010
CAPPED UCITS ETF
アメリカ・ドル 小計 1,435,616.000 7,035,954.010
(761,290,224)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
1,429,775.000 10,823,396.750
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
173,400.000 32,229,858.000
SAB DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,603,175.000 43,053,254.750
(243,681,422)
投資信託受益証券 合計 3,038,791 1,004,971,646
(1,004,971,646)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
258,400.000 6,467,752.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 258,400.000 6,467,752.000
(36,607,477)
投資証券 合計 258,400 36,607,477
(36,607,477)
合計 1,042,196,330
(1,042,196,330)
新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
326/372
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 有価証券の
組入新株 組入
組入株式 投資信託 合計金額
通貨 銘柄数 予約権証券 投資証券
時価比率 受益証券 に対する
時価比率 時価比率
時価比率 比率
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 11.55% -% -% -%
投資信託 14.17%
1銘柄 -% -% 1.29% -%
受益証券
アラブ首長国連邦・ディ
株式 8銘柄 0.61% -% -% -% 0.67%
ルハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.05% -% -% -% 0.06%
インド・ルピー 株式 79銘柄 8.07% -% -% -% 8.91%
インドネシア・ルピア 株式 27銘柄 1.96% -% -% -% 2.16%
オフショア・人民元 株式 69銘柄 1.51% -% -% -% 1.67%
カタール・リアル 株式 11銘柄 0.90% -% -% -% 0.99%
コロンビア・ペソ 株式 9銘柄 0.41% -% -% -% 0.45%
タイ・バーツ 株式 37銘柄 2.72% -% -% -%
新株予約 3.00%
2銘柄 -% 0.00% -% -%
権証券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.13% -% -% -% 0.15%
チリ・ペソ 株式 18銘柄 0.84% -% -% -% 0.92%
トルコ・リラ 株式 16銘柄 0.48% -% -% -% 0.53%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.26% -% -% -% 0.29%
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03% -% -% -% 0.03%
フィリピン・ペソ 株式 23銘柄 1.02% -% -% -% 1.13%
ブラジル・レアル 株式 55銘柄 7.40% -% -% -% 8.16%
ポーランド・ズロチ 株式 19銘柄 0.99% -% -% -% 1.09%
マレーシア・リンギット 株式 43銘柄 1.93% -% -% -% 2.14%
メキシコ・ペソ 株式 23銘柄 1.82% -% -% -%
投資信託
2銘柄 -% -% 0.41% -% 2.53%
受益証券
投資証券 1銘柄 -% -% -% 0.06%
ユーロ 株式 9銘柄 0.28% -% -% -% 0.30%
韓国・ウォン 株式 113銘柄 10.70% -% -% -% 11.81%
香港・ドル 株式 206銘柄 19.91% -% -% -% 21.97%
台湾・ドル 株式 87銘柄 9.87% -% -% -% 10.90%
南アフリカ・ランド 株式 47銘柄 5.41% -% -% -% 5.97%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 16,123,382,089 1,275,861,569
コール・ローン 87,215,102 210,080,076
国債証券 107,326,775,455 88,286,521,432
派生商品評価勘定 145,000 -
未収利息 820,451,685 1,014,850,998
前払費用 462,658,928 297,082,178
流動資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 20,000
未払金 30,405,438,410 -
未払解約金 7,529,000 273,007,000
流動負債合計 30,412,967,410 273,027,000
負債合計 30,412,967,410 273,027,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 52,757,465,400 46,374,799,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 41,650,195,449 44,436,569,551
元本等合計 94,407,660,849 90,811,369,253
純資産合計 94,407,660,849 90,811,369,253
負債純資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 59,857,001,615円 52,757,465,400円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 46,706,860,967円 31,334,577,861円
同期中一部解約元本額 53,806,397,182円 37,717,243,559円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデック 286,716,961円 247,854,333円
スファンド<為替ヘッジなし>
(ファンドラップ)
たわらノーロード バランス 128,371,531円 234,562,608円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 7,136,042円 12,529,425円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 20,905,547円 37,570,824円
(標準型)
たわらノーロード バランス 11,342,432円 17,339,030円
(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 142,739円 419,818円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 299,198円 654,370円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,094,144円 1,308,912円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 341,158円 421,792円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 515,076円 595,683円
ンス(積極型)
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マネックス資産設計ファンド 58,646,088円 65,031,717円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 196,510,788円 197,354,708円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 172,561,704円 182,270,176円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 338,305,279円 358,988,375円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,780,199,975円 9,791,719,622円
クルーズコントロール 139,177,158円 183,260,238円
投資のソムリエ<DC年金> 436,204,954円 1,026,593,590円
DIAM 8資産バランスファ 143,653,316円 156,920,625円
ンドN<DC年金>
クルーズコントロール<DC年 89,225円 270,126円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 915,607円 1,500,541円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 1,691,798円 2,221,045円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 199,792,522円 259,126,482円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 454,825円 512,806円
リスク抑制世界8資産バランス 3,446,924,591円 3,565,443,159円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 1,129,715,395円 951,156,570円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 2,262,347,925円 3,697,617,320円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,617,018円 4,639,943円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,029,113円 3,925,139円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 1,240,199円 1,852,291円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 4,146,714円 8,241,094円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 779,406,995円 648,733,942円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,655円 22,145,866円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 790,977円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 790,977円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 790,977円
イヤー2060)
エマージング債券リスク抑制型 16,751,347,027円 10,583,670,917円
(適格機関投資家限定)
エマージング債券パッシブファ 2,044,980,656円 1,057,417,437円
ンドVA(適格機関投資家専
用)
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DIAM世界アセットバランス 4,245,286,325円 1,963,944,077円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 4,605,400,717円 2,854,291,863円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMグローバル・リスク 4,132,286,126円 3,998,328,626円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスク 2,192,663,196円 -円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドII(適格機関投資家限
定)
P-Oneマルチアセット戦略 4,231,991,681円 4,231,991,681円
ファンド(適格機関投資家限
定)
計 52,757,465,400円 46,374,799,702円
2. 受益権の総数 52,757,465,400口 46,374,799,702口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年7月12日 自 平成31年1月12日
項目
至 平成31年1月11日 至 令和1年7月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 432,798,496 3,585,610,370
合計 432,798,496 3,585,610,370
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
16,588,120,000 - 16,588,265,000 145,000 432,620,000 - 432,600,000 △20,000
アメリカ・ドル
16,588,120,000 - 16,588,265,000 145,000 432,620,000 - 432,600,000 △20,000
合計
16,588,120,000 - 16,588,265,000 145,000 432,620,000 - 432,600,000 △20,000
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.7895円 1.9582円
(1万口当たり純資産額) (17,895円) (19,582円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年7月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.625 01/05/23
7,800,000.000 7,776,600.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
13,100,000.000 13,836,875.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
9,800,000.000 10,400,250.000
BRAZIL 4.875 01/22/21
9,400,000.000 9,776,094.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
10,800,000.000 10,847,304.000
BRAZIL 5.625 01/07/41 8,100,000.000 8,808,831.000
BRAZIL 5.625 02/21/47 9,600,000.000 10,422,048.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
5,800,000.000 6,707,700.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
5,300,000.000 6,651,553.000
BRAZIL 8.25 01/20/34
6,200,000.000 8,316,680.000
BRAZIL 8.75 02/04/25 2,800,000.000 3,509,800.000
COLOMBIA 2.625 03/15/23
3,700,000.000 3,686,162.000
COLOMBIA 3.875 04/25/27
7,600,000.000 7,938,732.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
6,100,000.000 6,406,586.000
COLOMBIA 4.375 07/12/21
6,200,000.000 6,431,012.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
4,000,000.000 4,327,480.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
5,000,000.000 5,482,500.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
14,000,000.000 15,575,000.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
7,000,000.000 8,369,340.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
8,000,000.000 10,000,080.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
5,400,000.000 7,418,304.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
3,900,000.000 4,787,835.000
CROATIA 5.5 04/04/23
7,400,000.000 8,180,256.000
CROATIA 6.0 01/26/24
7,400,000.000 8,490,316.000
CROATIA 6.375 03/24/21
7,400,000.000 7,821,800.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
7,600,000.000 8,366,612.000
HUNGARY 5.375 03/25/24
7,600,000.000 8,564,972.000
HUNGARY 5.75 11/22/23
7,000,000.000 7,933,450.000
HUNGARY 6.375 03/29/21
12,000,000.000 12,784,080.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
4,400,000.000 7,028,032.000
INDONESIA 2.95 01/11/23
3,800,000.000 3,831,768.000
INDONESIA 3.375 04/15/23
4,700,000.000 4,793,436.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
3,200,000.000 3,247,328.000
INDONESIA 3.75 04/25/22
6,000,000.000 6,169,380.000
INDONESIA 3.85 07/18/27
2,600,000.000 2,695,368.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
3,000,000.000 3,182,670.000
INDONESIA 4.125 01/15/25
6,800,000.000 7,173,252.000
INDONESIA 4.35 01/08/27
5,000,000.000 5,351,500.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
5,400,000.000 5,601,042.000
INDONESIA 4.625 04/15/43
5,400,000.000 5,735,070.000
336/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA 4.75 01/08/26
6,800,000.000 7,428,932.000
INDONESIA 4.875 05/05/21
10,100,000.000 10,503,899.000
INDONESIA 5.125 01/15/45
4,400,000.000 4,975,256.000
INDONESIA 5.25 01/08/47
4,400,000.000 5,086,048.000
INDONESIA 5.25 01/17/42
5,300,000.000 6,040,675.000
INDONESIA 5.875 01/15/24
6,200,000.000 6,949,270.000
INDONESIA 5.95 01/08/46
4,200,000.000 5,301,954.000
INDONESIA 6.75 01/15/44
4,500,000.000 6,153,885.000
INDONESIA 7.75 01/17/38
6,500,000.000 9,388,730.000
PANAMA 3.75 03/16/25
4,200,000.000 4,433,142.000
PANAMA 3.875 03/17/28
4,100,000.000 4,389,583.000
PANAMA 4.5 04/16/50
6,300,000.000 7,098,399.000
PANAMA 4.5 05/15/47
4,000,000.000 4,526,640.000
PANAMA 6.7 01/26/36
6,900,000.000 9,391,590.000
PANAMA 7.125 01/29/26
3,800,000.000 4,749,050.000
PANAMA 9.375 04/01/29
3,900,000.000 5,874,414.000
PERU 4.125 08/25/27
5,300,000.000 5,924,075.000
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 15,298,690.000
PERU 6.55 03/14/37
5,000,000.000 7,084,000.000
PERU 7.35 07/21/25
8,300,000.000 10,569,220.000
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
6,000,000.000 6,186,420.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
6,400,000.000 6,935,168.000
PHILIPPINES 3.7 03/01/41
6,600,000.000 7,147,338.000
PHILIPPINES 3.95
5,800,000.000 6,481,326.000
01/20/40
PHILIPPINES 4.0 01/15/21
5,400,000.000 5,526,414.000
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
5,800,000.000 6,246,310.000
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
3,800,000.000 4,777,626.000
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
3,600,000.000 4,258,044.000
PHILIPPINES 6.375
3,600,000.000 4,862,268.000
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
6,000,000.000 8,368,980.000
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
6,100,000.000 8,985,300.000
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
6,400,000.000 10,267,712.000
ROMANIA 4.375 08/22/23
6,000,000.000 6,357,060.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
3,600,000.000 3,886,308.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
5,600,000.000 6,180,384.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
4,400,000.000 5,547,036.000
ROMANIA 6.75 02/07/22
11,500,000.000 12,628,495.000
RUSSIAN FEDERATION
10,800,000.000 12,199,356.000
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
6,400,000.000 6,595,008.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
5,400,000.000 5,626,584.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
8,800,000.000 9,170,832.000
04/04/22
337/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RUSSIAN FEDERATION 4.75
10,400,000.000 11,073,816.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
8,400,000.000 8,984,976.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.25
21,000,000.000 23,360,400.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
9,800,000.000 11,567,234.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
4,200,000.000 5,126,688.000
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
7,200,000.000 7,044,624.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.665
6,100,000.000 6,373,097.000
01/17/24
SOUTH AFRICA 4.875
4,400,000.000 4,544,628.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.0
3,800,000.000 3,634,206.000
10/12/46
SOUTH AFRICA 5.375
3,800,000.000 3,795,782.000
07/24/44
SOUTH AFRICA 5.65
5,200,000.000 5,281,276.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.875
4,000,000.000 4,286,760.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
5,400,000.000 5,842,422.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
7,200,000.000 7,874,640.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
2,000,000.000 2,175,200.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
4,400,000.000 4,465,428.000
3.5 01/21/21
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 7,369,200.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
6,900,000.000 7,081,125.000
3.625 03/15/22
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 7,302,600.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
9,500,000.000 9,930,065.000
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,366,000.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
8,400,000.000 8,769,600.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 4,920,000.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,124,080.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
8,400,000.000 8,610,000.000
4.6 02/10/48
338/372
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
11,400,000.000 11,810,514.000
4.75 03/08/44
UNITED MEXICAN STATES
8,400,000.000 9,765,000.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
6,800,000.000 7,429,000.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
9,900,000.000 11,880,000.000
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
4,200,000.000 5,339,880.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 726,100,000.000 815,956,760.000
(78,564,020,000) (88,286,521,432)
国債証券 合計 78,564,020,000 88,286,521,432
(78,564,020,000) (88,286,521,432)
合計 78,564,020,000 88,286,521,432
(78,564,020,000) (88,286,521,432)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 111銘柄 97.22% 100%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,118,895,059円
Ⅱ 負債総額 56,160,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,062,734,074円
Ⅳ 発行済数量 11,713,796,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2005円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 256,591,857,178円
Ⅱ 負債総額 1,322,533,334円
255,269,323,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量 104,231,793,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4491円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 281,222,540,462円
Ⅱ 負債総額 2,282,232,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,940,308,462円
Ⅳ 発行済数量 210,079,437,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3278円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 36,200,947,049円
Ⅱ 負債総額 378,291,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,822,655,518円
Ⅳ 発行済数量 16,212,958,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2095円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 350,136,019,620円
Ⅱ 負債総額 702,307,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,433,712,442円
Ⅳ 発行済数量 94,290,034,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7059円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 46,947,204,164円
Ⅱ 負債総額 104,015,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,843,188,812円
Ⅳ 発行済数量 35,657,574,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3137円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 485,285,845,633円
Ⅱ 負債総額 3,640,903,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 481,644,942,403円
Ⅳ 発行済数量 344,360,318,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3987円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 59,271,153,370円
Ⅱ 負債総額 297,774,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,973,379,045円
Ⅳ 発行済数量 51,603,318,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1428円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 98,920,546,990円
Ⅱ 負債総額 4,300,019,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 94,620,527,910円
Ⅳ 発行済数量 47,897,528,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9755円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年7月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年7月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,188,004,242,151
追加型公社債投資信託
873 13,682,222,597,933
追加型株式投資信託
42 117,985,594,596
単位型公社債投資信託
164 1,274,431,192,895
単位型株式投資信託
1,105 16,262,643,627,575
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至
2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
事 業 の 内 容
名 称
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行 1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社横浜銀行 215,628 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四銀行 32,776 日本において銀行業務を営んでおります。
24,538
株式会社北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社静岡銀行 90,845 日本において銀行業務を営んでおります。
15,149
株式会社中国銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社伊予銀行 20,948 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
信金中央金庫 (※1) 690,998 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
第一生命保険株式会社 60,000 日本において保険業務を営んでおります。
ソニー生命保険株式会社 70,000 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
岡三証券株式会社 5,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495
品取引業を営んでおります。
損保ジャパン日本興亜DC証 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
券株式会社 品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(※1)出資の総額
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
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(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2019年4月11日
有価証券届出書 2019年4月11日
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独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年8月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ<DC年金>の平成31年1月12日か
ら令和1年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、投資のソムリエ<DC年金>の令和1年7月11日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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