世界経済インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界経済インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月21日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界経済インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
世界経済インデックスファンド
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2019年10月22日から2020年 4月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル: 0120-668001
(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖
その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分
散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 ファンド ( )
大型株 年2回 む) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 北米 対収益追求型
公債 (隔月)
社債 欧州 その他
その他債券 年12回 ( )
クレジット属 (毎月) アジア
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券)資産 (中東)
配分固定型))
エマージン
資産複合 グ
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
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型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
の とする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
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(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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資産 インデックス
※1
1 国内債券
NOMURA-BPI総合
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※2
2 先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
3 新興国債券
※3
ケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
※4
4 国内株式
TOPIX(東証株価指数)
※5
5 先進国株式
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
※6
6 新興国株式
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
を目指します。
㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
ンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用
いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
Fixed Income LLCにより運営
され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あ
るいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的として
おり、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商
標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーに帰属します。
㬀㐰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰
指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Inc.が開発した日本を除く世界の主
要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関す
る著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
Inc.が開発した世界の新興国株
式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、
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米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的
財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変
更 する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(2)【ファンドの沿革】
2009年 1月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年 4月 1日 当ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 新興国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「新興国債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 新興国株式インデックス マザーファンド」の名称を「新興国株
式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2019年 8月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
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1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファン
ド」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下、
総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国
内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資する
ことでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基
本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ロ.株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式50%、債
券50%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
配分比率を調整する場合もあります。
ハ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product(国内
総生産))を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
は一定の変動幅を設けます。
ニ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。
ホ.実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプショ
ン取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国
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の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金 融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行
うことができます。
ト.ただし、資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次に掲げる1.から6.までの三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益
証券並びに7.から28.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.新興国債券インデックス マザーファンド
6.新興国株式インデックス マザーファンド
7.株券又は新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人の発行する債券
11.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
14.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
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す。)
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記7.から17.の証券又は証書の性質を有するも
の
19.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
28.外国の者に対する権利で上記27.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記7.の証券又は証書、上記18.並びに23.の証券又は証書のうち上記7.の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、上記8.から12.までの証券及び上記18.並びに23.の証券又は証
書のうち上記8.から12.までの証券の性質を有するもの、及び上記20.に記載する証券のうち投資法人
債券を以下「公社債」といい、上記19.及び20.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投
資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の60%以下とします。
ロ.投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等
において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
ホ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに
投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避 するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現 するため、わが国の取引所における有価証券先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができ
ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引
所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引
所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができま
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す。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
つ いてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係
るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定
元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び
為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこ
の限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡
取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象と
する金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの
投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額
との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託
財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡
取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総
額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
リ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ヌ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済
については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻し
により行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ル.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ヲ.委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建
資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ワ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証
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券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保
有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金 借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%
を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限
度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
カ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ヨ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
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有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券 の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する新興国債券インデック
ス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産
留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
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課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
と異なる場合があります。
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㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 8月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年8月30日現在の状況について記載してあります。
【世界経済インデックスファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 61,204,112,244 99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 568,973,031 0.92
合計(純資産総額) 61,773,085,275 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 7,603,422,357 2.3838 18,125,223,737 2.5126 19,104,359,014 30.93
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 6,695,644,010 2.6846 17,975,365,776 2.8013 18,756,507,565 30.36
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 5,570,856,057 1.6470 9,175,753,253 1.6513 9,199,154,606 14.89
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 3,342,000,115 2.6965 9,011,775,731 2.5520 8,528,784,293 13.81
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 2,080,619,882 1.4231 2,960,983,200 1.3935 2,899,343,805 4.69
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,871,271,160 1.4028 2,625,060,593 1.4514 2,715,962,961 4.40
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.08
合計 99.08
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2010年 1月20日) 473,632,486 473,632,486 13,329 13,329
第2期計算期間末 (2011年 1月20日) 1,022,019,787 1,022,019,787 12,972 12,972
第3期計算期間末 (2012年 1月20日) 1,737,011,301 1,737,011,301 12,000 12,000
第4期計算期間末 (2013年 1月21日) 2,751,494,290 2,755,095,142 15,282 15,302
第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182
第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550
第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276
第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148
第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375
第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463
2018年 8月末日 58,337,476,465 ― 22,236 ―
9月末日 60,411,961,310 ― 22,773 ―
10月末日 57,140,324,781 ― 21,491 ―
11月末日 59,257,735,140 ― 22,006 ―
12月末日 56,511,952,117 ― 20,881 ―
2019年 1月末日 59,535,873,869 ― 21,585 ―
2月末日 61,581,113,975 ― 22,291 ―
3月末日 61,216,738,355 ― 22,325 ―
4月末日 60,780,782,505 ― 22,765 ―
5月末日 59,148,835,091 ― 21,772 ―
6月末日 61,482,326,256 ― 22,428 ―
7月末日 62,847,304,203 ― 22,698 ―
8月末日 61,773,085,275 ― 21,915 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2009年 1月16日~2010年 1月20日 0
第2期計算期間 2010年 1月21日~2011年 1月20日 0
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 0
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 20
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 20
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 20
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 0
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 0
第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 0
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2009年 1月16日~2010年 1月20日 33.3
第2期計算期間 2010年 1月21日~2011年 1月20日 △2.7
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 △7.5
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 27.5
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 19.0
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 13.1
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 △11.0
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 10.2
第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 16.0
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 △8.2
第11期中間計算期間 2019年 1月22日~2019年 7月21日 5.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2009年 1月16日~2010年 1月20日 440,530,128 85,183,261 355,346,867
第2期計算期間 2010年 1月21日~2011年 1月20日 627,431,255 194,904,418 787,873,704
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 911,791,372 252,161,321 1,447,503,755
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 907,508,119 554,585,762 1,800,426,112
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 1,918,803,387 1,140,113,813 2,579,115,686
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 3,411,351,368 951,621,550 5,038,845,504
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 5,409,151,344 1,574,902,402 8,873,094,446
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 4,258,831,911 1,891,370,889 11,240,555,468
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第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 30,368,454,269 18,331,594,089 23,277,415,648
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 11,121,535,048 6,956,801,315 27,442,149,381
第11期中間計算期間 2019年 1月22日~2019年 7月21日 3,939,187,025 3,804,582,527 27,576,753,879
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 417,447,168,900 83.63
地方債証券 日本 26,735,763,697 5.36
特殊債券 日本 34,039,921,341 6.82
社債券 日本 17,290,672,440 3.46
フランス 1,405,576,000 0.28
オーストラリア 502,298,000 0.10
アメリカ 105,336,000 0.02
イギリス 100,667,000 0.02
小計 19,404,549,440 3.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,561,590,728 0.31
合計(純資産総額) 499,188,994,106 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 9,070,000,000 101.35 9,192,714,800 101.96 9,248,044,100 0.100 2023/12/20 1.85
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 5,970,000,000 101.95 6,086,703,600 102.22 6,102,534,000 0.100 2024/6/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,970,000,000 101.51 6,060,272,600 102.07 6,094,056,600 0.100 2024/3/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.75 6,003,309,000 0.100 2023/6/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.59 5,770,709,600 0.100 2023/3/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第131回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 101.06 5,598,945,600 0.100 2022/3/20 1.12
債(5年)
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日本 国債証券 第350回利付国 5,350,000,000 102.32 5,474,549,900 103.96 5,562,020,500 0.100 2028/3/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 101.18 4,856,880,000 0.100 2022/6/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第127回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.60 4,808,919,000 0.100 2021/3/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 101.32 4,802,757,600 0.100 2022/9/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第320回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 103.02 4,708,014,000 1.000 2021/12/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,400,000,000 102.02 4,488,880,000 103.92 4,572,700,000 0.100 2028/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,320,000,000 103.80 4,484,407,500 104.76 4,525,804,800 0.400 2025/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 4,430,000,000 101.41 4,492,612,600 101.84 4,511,866,400 0.100 2023/9/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,060,000,000 102.17 4,148,272,400 103.15 4,187,971,200 0.100 2026/3/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 103.87 4,092,832,600 0.100 2029/3/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 3,890,000,000 103.64 4,031,868,300 104.56 4,067,422,900 0.400 2025/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 3,890,000,000 102.07 3,970,561,900 103.96 4,044,121,800 0.100 2028/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 3,830,000,000 102.44 3,923,615,400 103.94 3,981,016,900 0.100 2028/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 101.92 3,883,228,200 1.200 2020/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 104.42 3,780,076,400 0.500 2024/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第398回利付国 3,660,000,000 100.47 3,677,264,000 100.57 3,681,118,200 0.100 2021/3/1 0.74
債(2年)
日本 国債証券 第341回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 104.32 3,578,176,000 0.300 2025/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 3,390,000,000 102.19 3,464,562,900 103.97 3,524,888,100 0.100 2027/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第337回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 103.59 3,501,443,400 0.300 2024/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 3,250,000,000 103.65 3,368,625,000 104.12 3,383,997,500 0.600 2023/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第129回利付国 3,340,000,000 100.66 3,362,077,400 100.83 3,367,889,000 0.100 2021/9/20 0.67
債(5年)
日本 国債証券 第315回利付国 3,140,000,000 102.84 3,229,458,600 102.69 3,224,497,400 1.200 2021/6/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,170,000,000 101.05 3,203,506,900 101.45 3,215,965,000 0.100 2022/12/20 0.64
債(5年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,540,000,000 120.58 3,062,935,200 123.84 3,145,663,000 1.500 2034/6/20 0.63
債(20年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.63
地方債証券 5.36
特殊債券 6.82
社債券 3.89
37/323
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合計 99.69
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 286,171,156,655 98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,704,821 1.08
合計(純資産総額) 289,284,861,476 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,171,000,000 1.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,473,100 6,608.16 9,734,486,983 6,960.00 10,252,776,000 3.54
器
日本 株式 ソニー 電気機器 887,200 5,359.80 4,755,221,128 6,042.00 5,360,462,400 1.85
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,029,300 5,238.17 5,391,658,139 4,824.00 4,965,343,200 1.72
信業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 8,975,200 506.20 4,543,297,535 510.40 4,580,942,080 1.58
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 887,300 4,926.60 4,371,377,220 5,096.00 4,521,680,800 1.56
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,154,100 3,833.58 4,424,341,140 3,590.00 4,143,219,000 1.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 64,900 62,736.24 4,071,582,364 62,900.00 4,082,210,000 1.41
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 918,900 3,807.78 3,498,972,388 3,484.00 3,201,447,600 1.11
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 75,700 39,010.93 2,953,127,780 40,290.00 3,049,953,000 1.05
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,063,400 2,789.53 2,966,396,098 2,835.00 3,014,739,000 1.04
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 904,900 3,608.09 3,264,965,880 3,219.00 2,912,873,100 1.01
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,115,200 2,750.22 3,067,047,934 2,523.50 2,814,207,200 0.97
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,716,700 155.29 2,751,381,962 154.70 2,740,773,490 0.95
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 378,300 5,482.14 2,073,895,449 7,018.00 2,654,909,400 0.92
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 466,200 5,556.21 2,590,306,314 5,472.00 2,551,046,400 0.88
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,400 22,678.92 2,685,185,084 21,015.00 2,488,176,000 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学 228,100 9,322.82 2,126,537,325 10,715.00 2,444,091,500 0.84
日本 株式 花王 化学 316,500 8,632.43 2,732,164,619 7,674.00 2,428,821,000 0.84
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 235,100 10,418.90 2,449,485,126 10,115.00 2,378,036,500 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 180,500 13,781.45 2,487,551,956 13,155.00 2,374,477,500 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業 913,600 2,837.03 2,591,914,550 2,585.00 2,361,656,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 125,600 18,386.23 2,309,311,640 18,455.00 2,317,948,000 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,300 13,513.87 2,017,621,810 15,470.00 2,309,671,000 0.80
業
日本 株式 HOYA 精密機器 266,100 7,907.94 2,104,304,103 8,649.00 2,301,498,900 0.80
日本 株式 資生堂 化学 262,700 8,044.42 2,113,269,704 8,690.00 2,282,863,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 159,100 13,722.81 2,183,300,324 13,855.00 2,204,330,500 0.76
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 821,400 2,517.98 2,068,274,900 2,682.00 2,202,994,800 0.76
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 595,100 3,771.97 2,244,703,063 3,629.00 2,159,617,900 0.75
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 545,800 3,755.95 2,050,001,791 3,757.00 2,050,570,600 0.71
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,375,500 1,422.35 1,956,454,450 1,490.50 2,050,182,750 0.71
信業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.81
食料品 4.04
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.25
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化学 7.17
医薬品 5.65
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.54
機械 4.83
電気機器 13.56
輸送用機器 7.69
精密機器 2.16
その他製品 2.23
電気・ガス業 1.70
陸運業 4.75
海運業 0.15
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.98
卸売業 4.83
小売業 4.75
銀行業 5.65
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.26
その他金融業 1.11
不動産業 2.53
サービス業 5.21
小計 98.92
合計 98.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 210 円 3,186,143,520 3,171,000,000 1.10
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 182,963,895,938 47.11
フランス 37,861,434,447 9.75
イタリア 34,097,488,311 8.78
ドイツ 24,299,663,162 6.26
イギリス 23,728,976,138 6.11
スペイン 21,343,997,452 5.50
ベルギー 9,565,096,277 2.46
オーストラリア 7,392,866,413 1.90
カナダ 7,309,863,929 1.88
オランダ 7,105,574,246 1.83
オーストリア 5,338,923,350 1.37
メキシコ 2,803,074,293 0.72
アイルランド 2,751,723,342 0.71
フィンランド 2,195,745,653 0.57
ポーランド 2,140,073,529 0.55
デンマーク 2,009,342,320 0.52
南アフリカ 1,991,043,373 0.51
マレーシア 1,731,839,489 0.45
シンガポール 1,516,425,658 0.39
スウェーデン 1,262,218,497 0.33
ノルウェー 870,582,174 0.22
小計 380,279,847,991 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,086,846,879 2.08
合計(純資産総額) 388,366,694,870 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,612,594,518 0.42
買建 ドイツ 1,990,148,445 0.51
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,435,271,700 1.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.625% 07/31/20 24,000,000 10,591.68 2,542,005,257 10,629.78 2,551,147,550 1.625 2020/7/31 0.66
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,003.27 2,200,655,952 11,152.93 2,230,586,521 2.750 2023/5/31 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 9,814.18 1,884,323,702 11,280.60 2,165,875,480 2.250 2046/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 10,880.16 2,040,030,589 11,356.28 2,129,303,965 2.375 2027/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,065.45 1,991,781,432 11,407.43 2,053,338,938 2.625 2026/1/31 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 10,715.30 1,982,330,777 10,798.62 1,997,744,777 2.125 2021/12/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,458.90 1,715,397,655 13,124.52 1,964,740,924 3.000 2049/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,238.45 1,689,345,538 11,832.86 1,952,422,347 2.500 2046/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 10,956.23 1,829,690,601 11,400.78 1,903,931,059 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,231.80 1,637,088,650 11,842.01 1,894,721,850 2.500 2046/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,194.10 1,782,101,151 11,875.28 1,890,544,626 2.875 2028/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,519.99 1,840,999,052 10,767.01 1,884,227,643 1.750 2023/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/43 12,500,000 12,806.07 1,600,758,909 14,416.18 1,802,022,643 3.750 2043/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 15,000,000 11,104.62 1,665,694,452 11,699.78 1,754,968,156 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,426.98 1,645,485,690 12,130.61 1,746,808,995 3.125 2028/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,186.20 1,677,930,203 11,606.63 1,740,995,281 3.000 2025/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/20 15,970,000 10,559.22 1,686,308,114 10,603.79 1,693,425,313 1.375 2020/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,190.77 1,595,804,633 11,851.16 1,689,975,490 2.875 2028/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 10,828.04 1,624,206,990 11,041.89 1,656,284,719 2.250 2024/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,665.12 1,562,441,484 11,282.26 1,652,851,806 2.250 2027/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 10,856.89 1,628,534,589 10,975.36 1,646,304,094 2.375 2023/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 10,951.14 1,598,867,406 11,266.46 1,644,903,479 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 10,760.77 1,614,116,578 10,893.43 1,634,015,453 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,617.78 1,597,977,109 10,701.72 1,610,609,643 1.750 2021/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,589.25 1,588,388,523 10,698.81 1,604,822,125 1.625 2022/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,584.03 1,550,561,417 10,787.80 1,580,413,875 1.875 2022/10/31 0.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,617.63 1,394,116,057 13,141.98 1,577,038,563 3.125 2044/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,461.24 1,369,618,814 13,085.43 1,563,709,021 3.000 2048/8/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,640,000 20,071.17 1,332,726,122 22,848.39 1,517,133,255 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 13,040,000 10,977.33 1,431,444,153 11,481.87 1,497,236,811 2.375 2029/5/15 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 54 アメリカ 6,479,270.57 689,783,144 6,473,671.74 689,187,093 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 32 アメリカ 4,218,534.26 449,105,157 4,212,000 448,409,520 0.12
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 27 アメリカ 4,477,139.25 476,636,245 4,461,750 474,997,905 0.12
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,810,365 330,583,235 2,813,875 330,996,116 0.09
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 30 ユーロ 4,061,950 477,807,179 4,084,200 480,424,446 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 56 ユーロ 9,881,404 1,162,349,552 10,020,640 1,178,727,883 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 21,080,000.00 2,224,318,597 2,241,858,000 0.58
カナダドル 買建 2,230,000.00 177,464,554 178,489,200 0.05
ユーロ 買建 14,650,000.00 1,728,124,331 1,723,279,500 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 買建 2,250,000.00 288,149,802 291,645,000 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 214,395,920,923 62.00
イギリス 19,541,973,468 5.65
カナダ 12,898,242,695 3.73
スイス 12,748,925,456 3.69
フランス 12,355,106,889 3.57
ドイツ 10,279,795,735 2.97
オーストラリア 7,543,621,382 2.18
アイルランド 6,281,734,225 1.82
オランダ 6,052,089,310 1.75
スペイン 3,450,275,832 1.00
香港 3,085,590,205 0.89
スウェーデン 2,842,163,152 0.82
イタリア 2,369,896,869 0.69
デンマーク 2,205,057,601 0.64
シンガポール 1,396,257,885 0.40
バミューダ 1,380,158,362 0.40
フィンランド 1,371,391,386 0.40
ベルギー 1,245,971,418 0.36
ジャージー 912,316,921 0.26
ノルウェー 772,503,044 0.22
ケイマン 759,637,782 0.22
イスラエル 725,690,671 0.21
キュラソー 406,505,840 0.12
ルクセンブルク 347,510,232 0.10
ニュージーランド 298,205,328 0.09
オーストリア 277,172,318 0.08
ポルトガル 189,142,443 0.05
リベリア 168,290,220 0.05
パナマ 164,538,614 0.05
パプアニューギニア 55,180,212 0.02
マン島 34,710,797 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ヴァージン諸島 32,637,746 0.01
モーリシャス 8,353,519 0.00
小計 326,596,568,480 94.44
投資信託受益証券 オーストラリア 186,212,859 0.05
香港 84,512,128 0.02
小計 270,724,987 0.08
投資証券 アメリカ 7,824,841,941 2.26
オーストラリア 636,118,284 0.18
フランス 366,515,847 0.11
香港 217,883,651 0.06
イギリス 206,202,047 0.06
シンガポール 152,197,454 0.04
カナダ 64,036,683 0.02
小計 9,467,795,907 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,472,679,278 2.74
合計(純資産総額) 345,807,768,652 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,589,842,594 1.91
買建 カナダ 376,260,648 0.11
買建 ドイツ 1,608,220,152 0.47
買建 イギリス 632,885,084 0.18
買建 オーストラリア 382,725,733 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 903,902,870 0.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 620,342 13,450.67 8,344,019,294 14,704.25 9,121,667,079 2.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 392,086 18,974.36 7,439,583,189 22,251.20 8,724,385,807 2.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,663 195,324.34 6,965,852,175 190,180.14 6,782,394,475 1.96
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 204,769 19,612.53 4,016,039,803 19,755.78 4,045,371,765 1.17
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 26,716 120,810.97 3,227,586,097 126,990.81 3,392,686,507 0.98
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 25,523 121,392.77 3,098,307,788 127,138.79 3,244,963,347 0.94
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 276,504 11,549.20 3,193,402,448 11,627.56 3,215,067,182 0.93
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 261,093 10,675.28 2,787,242,682 11,898.06 3,106,500,441 0.90
料・タバコ
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 226,749 14,577.27 3,305,382,926 13,652.43 3,095,674,941 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 148,232 17,454.01 2,587,243,226 19,287.35 2,859,003,681 0.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 213,814 11,164.52 2,387,132,107 12,900.82 2,758,376,526 0.80
パーソナル
用品
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 360,671 7,717.82 2,783,594,995 7,285.05 2,627,509,082 0.76
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 110,807 21,257.22 2,355,448,791 21,632.67 2,397,051,486 0.69
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 622,137 3,406.81 2,119,502,902 3,742.06 2,328,079,581 0.67
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 77,481 27,027.31 2,094,103,391 29,955.71 2,320,998,738 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 94,028 20,392.41 1,917,457,809 24,200.48 2,275,523,410 0.66
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 153,426 14,123.36 2,166,891,095 14,674.44 2,251,441,613 0.65
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 770,049 2,969.07 2,286,336,550 2,909.55 2,240,497,454 0.65
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 352,577 6,248.34 2,203,023,556 6,168.29 2,174,798,030 0.63
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 162,402 12,588.41 2,044,383,309 12,511.17 2,031,840,524 0.59
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 219,928 8,556.47 1,881,808,969 9,232.21 2,030,421,745 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 345,522 5,240.21 1,810,610,564 5,860.62 2,024,974,180 0.59
料・タバコ
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 81,179 25,741.37 2,089,658,831 24,551.80 1,993,090,994 0.58
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 381,705 4,643.04 1,772,273,398 4,989.78 1,904,624,051 0.55
導体製造装
置
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アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 366,517 5,741.38 2,104,316,232 5,032.36 1,844,447,029 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 386,179 4,524.62 1,747,314,058 4,702.33 1,815,944,264 0.53
娯楽
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 364,038 4,852.25 1,766,404,892 4,917.38 1,790,115,874 0.52
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 474,281 4,441.72 2,106,627,742 3,761.23 1,783,880,779 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 45,573 37,780.23 1,721,758,497 38,617.30 1,759,906,231 0.51
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 59,906 29,009.31 1,737,831,760 29,195.01 1,748,956,598 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.30
素材 4.15
資本財 6.72
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.88
自動車・自動車部品 1.03
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.93
メディア・娯楽 5.94
小売 4.81
食品・生活必需品小売り 1.53
食品・飲料・タバコ 5.03
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.86
銀行 7.22
各種金融 4.14
保険 3.74
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.55
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.11
電気通信サービス 2.36
公益事業 3.57
半導体・半導体製造装置 2.93
小計 94.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 97.26
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 423 アメリカ 62,363,983.5 6,639,269,683 61,899,705 6,589,842,594 1.91
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 24 カナダド 4,683,804 375,219,538 4,696,800 376,260,648 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 34 スイスフ 3,340,778 360,369,722 3,340,840 360,376,410 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 311 ユーロ 10,664,479.5 1,254,462,723 10,608,210 1,247,843,742 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 33 オースト 5,420,106 387,971,187 5,346,825 382,725,733 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,995,860 647,863,124 4,880,360 632,885,084 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,978,000.00 634,393,359 636,178,760 0.18
カナダドル 買建 385,000.00 30,726,487 30,833,320 0.01
ユーロ 買建 878,000.00 103,197,629 103,279,140 0.03
イギリスポンド 買建 433,000.00 56,082,814 56,141,500 0.02
スイスフラン 買建 469,000.00 50,664,198 50,591,030 0.01
スウェーデンクローナ 買建 1,405,000.00 15,321,525 15,286,400 0.00
オーストラリアドル 買建 162,000.00 11,593,076 11,592,720 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 インドネシア 4,888,637,812 9.89
メキシコ 4,805,588,153 9.73
タイ 4,625,129,878 9.36
ブラジル 4,505,678,337 9.12
ポーランド 4,285,900,594 8.67
南アフリカ 3,967,284,486 8.03
ロシア 3,826,472,427 7.74
コロンビア 3,195,111,525 6.47
マレーシア 2,945,194,013 5.96
ハンガリー 2,136,785,776 4.32
チェコ 2,124,772,148 4.30
ペルー 1,847,682,041 3.74
チリ 1,666,525,218 3.37
トルコ 1,660,938,639 3.36
フィリピン 141,571,971 0.29
ドミニカ共和国 96,984,713 0.20
ウルグアイ 88,125,605 0.18
小計 46,808,383,336 94.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,604,838,059 5.27
合計(純資産総額) 49,413,221,395 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 55,400,000,000 3.81 2,114,651,481 3.91 2,168,952,297 9.850 2027/6/28 4.39
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000 2,615.23 749,265,065 2,792.70 800,111,036 10.000 2023/1/1 1.62
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 35,400,000 2,083.99 737,734,369 2,214.46 783,920,276 0.000 2022/1/1 1.59
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 354.83 624,861,388 444.87 783,427,613 3.400 2036/6/17 1.59
06/17/36
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 2.91 690,368,936 3.02 716,293,534 4.375 2023/3/21 1.45
ア
03/21/23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 86,950,000 748.99 651,252,293 781.79 679,770,818 10.500 2026/12/21 1.38
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 21,100,000 2,648.51 558,836,367 2,865.46 604,612,829 10.000 2025/1/1 1.22
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 365.12 499,859,246 429.28 587,694,697 3.650 2031/6/20 1.19
06/20/31
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,714.20 574,054,649 2,763.34 584,447,480 2.500 2023/1/25 1.18
ド
01/25/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 21,200,000 2,653.31 562,502,652 2,686.65 569,570,093 10.000 2021/1/1 1.15
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 560.90 461,343,087 599.92 493,439,793 10.000 2024/12/5 1.00
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 91,700,000 502.42 460,720,094 523.79 480,324,380 6.500 2021/6/10 0.97
06/10/21
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 85,300,000 486.77 415,215,323 544.42 464,397,698 7.500 2027/6/3 0.94
06/03/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 15,900,000 2,569.58 408,563,769 2,916.04 463,650,636 10.000 2027/1/1 0.94
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 74,400,000 614.83 457,438,960 621.35 462,285,032 8.750 2048/2/28 0.94
カ
02/28/48
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 95,000,000 407.47 387,101,403 455.48 432,708,480 4.875 2029/6/22 0.88
06/22/29
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 77,600,000 515.93 400,362,163 548.92 425,967,569 8.000 2023/12/7 0.86
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 494.02 401,151,189 522.53 424,298,583 6.500 2022/6/9 0.86
06/09/22
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,000,000 2,558.74 358,223,630 2,825.05 395,508,103 2.500 2027/7/25 0.80
ド
07/25/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 13,950,000 2,588.93 361,155,921 2,812.59 392,357,699 2.500 2026/7/25 0.79
ド
07/25/26
チリ 国債証券 BTPCL 5% 03/01/35 2,060,000,000 18.64 384,116,802 18.93 389,981,902 5.000 2035/3/1 0.79
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 48,200,000,000 0.75 365,819,371 0.79 383,752,133 8.375 2024/3/15 0.78
シア
03/15/24
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 63,700,000 533.60 339,906,689 583.06 371,410,799 8.500 2029/5/31 0.75
05/31/29
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 2,750.67 349,335,461 2,914.43 370,133,312 3.250 2025/7/25 0.75
ド
07/25/25
チリ 国債証券 BTPCL 6% 01/01/43 1,620,000,000 22.15 358,836,526 22.60 366,187,765 6.000 2043/1/1 0.74
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 45,000,000,000 0.75 341,882,438 0.79 357,456,375 8.375 2026/9/15 0.72
シア
09/15/26
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 98,000,000 332.32 325,677,526 364.34 357,059,599 2.125 2026/12/17 0.72
12/17/26
タイ 国債証券 THAIGB 1.875% 99,700,000 342.68 341,660,460 352.02 350,973,676 1.875 2022/6/17 0.71
06/17/22
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 17,500,000 1,967.39 344,293,701 1,975.37 345,691,087 0.000 2023/7/1 0.70
メキシコ 国債証券 MBONO 7.25% 64,300,000 512.92 329,807,726 530.60 341,176,057 7.250 2021/12/9 0.69
12/09/21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 94.73
合計 94.73
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 8,454,128,841 15.90
中国 5,944,195,489 11.18
韓国 5,802,623,683 10.91
台湾 5,551,970,784 10.44
インド 4,441,957,394 8.35
ブラジル 3,623,250,348 6.81
南アフリカ 2,558,132,151 4.81
ロシア 1,919,371,172 3.61
香港 1,603,228,290 3.02
タイ 1,495,126,514 2.81
サウジアラビア 1,327,627,205 2.50
メキシコ 1,194,782,162 2.25
マレーシア 1,079,357,336 2.03
インドネシア 1,076,573,364 2.02
フィリピン 556,713,652 1.05
カタール 515,418,168 0.97
ポーランド 494,272,904 0.93
バミューダ 486,127,077 0.91
チリ 441,366,624 0.83
アラブ首長国連邦 398,766,071 0.75
トルコ 271,368,393 0.51
コロンビア 205,338,999 0.39
アメリカ 178,649,174 0.34
ギリシャ 155,779,811 0.29
ハンガリー 143,051,759 0.27
チェコ 83,453,695 0.16
エジプト 72,991,210 0.14
アルゼンチン 58,882,831 0.11
ルクセンブルク 51,858,926 0.10
ジャージー 40,891,605 0.08
シンガポール 29,504,572 0.06
マン島 28,439,999 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペルー 26,999,470 0.05
パキスタン 16,424,880 0.03
小計 50,328,624,553 94.65
投資信託受益証券 ブラジル 140,668,035 0.26
メキシコ 26,849,602 0.05
小計 167,517,637 0.32
投資証券 南アフリカ 104,179,378 0.20
メキシコ 44,763,396 0.08
小計 148,942,774 0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,526,248,333 4.75
合計(純資産総額) 53,171,333,297 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,431,376,064 4.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 95,933,486 0.18
売建 ― 155,416 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 129,785 15,747.31 2,043,765,577 18,397.35 2,387,700,407 4.49
ADR
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ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 520,700 3,828.05 1,993,269,096 4,345.11 2,262,500,860 4.26
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,249,389 784.35 1,764,310,352 861.05 1,936,858,892 3.64
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 436,138 3,902.96 1,702,231,331 3,827.87 1,669,483,927 3.14
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 40,026 18,582.56 743,785,646 23,788.73 952,168,027 1.79
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 8,580,620 87.25 748,702,856 78.29 671,853,107 1.26
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 495,000 1,057.11 523,271,767 1,221.30 604,543,500 1.14
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 557,500 993.05 553,626,825 882.72 492,121,139 0.93
サービス
LIMITED-R
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 254,198 1,648.26 418,984,396 1,862.62 473,475,550 0.89
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 147,455 2,737.39 403,642,580 3,192.67 470,775,892 0.89
FINANCE
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,109,515 72.73 444,376,796 66.35 405,410,920 0.76
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 442,781 867.98 384,326,408 869.97 385,209,198 0.72
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 308,929 994.13 307,118,676 1,210.42 373,935,385 0.70
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 493,504 481.19 237,473,730 739.68 365,037,052 0.69
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 233,869 1,272.19 297,527,440 1,438.27 336,367,842 0.63
ブラジル 株式 VALE SA 素材 285,178 1,392.11 397,000,856 1,150.95 328,226,189 0.62
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 50,048 6,385.74 319,593,559 6,465.06 323,563,323 0.61
導体製造装
置
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 36,794 8,041.98 295,896,921 8,514.67 313,288,797 0.59
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 365,953 765.85 280,265,349 828.12 303,054,462 0.57
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,408,200 45.45 336,773,068 40.16 297,566,651 0.56
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,196,248 257.22 307,708,984 243.74 291,574,684 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 24,875 19,514.11 485,413,685 11,160.20 277,610,020 0.52
娯楽
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 80,692 2,863.79 231,085,749 3,350.17 270,332,321 0.51
ア・サービ
ス
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,626,000 182.75 297,161,745 150.62 244,919,502 0.46
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 371,740 652.68 242,628,076 650.75 241,913,522 0.45
PR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 73,732 3,276.81 241,606,400 3,175.19 234,113,846 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 412,820 559.23 230,864,524 557.83 230,287,302 0.43
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,037,840 76.92 233,699,817 75.34 228,887,878 0.43
サービス
L
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 68,369 2,310.18 157,944,833 3,272.58 223,743,049 0.42
ブラジル 株式 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 各種金融 190,503 658.26 125,401,293 1,130.28 215,321,883 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 ―
エネルギー 7.12
素材 6.93
資本財 2.99
商業・専門サービス 0.21
運輸 1.78
自動車・自動車部品 2.18
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 1.41
メディア・娯楽 6.67
小売 8.44
食品・生活必需品小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 1.06
ヘルスケア機器・サービス 0.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.91
銀行 17.15
各種金融 2.37
保険 3.74
不動産 2.47
ソフトウェア・サービス 1.89
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.48
電気通信サービス 4.49
公益事業 2.65
半導体・半導体製造装置 5.29
小計 94.65
投資信託受益証券 ― ― 0.32
投資証券 ― ― 0.28
合計 95.25
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 468 アメリカ 23,294,136 2,479,893,719 22,838,400 2,431,376,064 4.57
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 901,461.06 95,545,868 95,933,486 0.18
ブラジルレアル 売建 6,090.00 154,868 155,416 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の
取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
る市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、
およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
イ.マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ロ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日のわが国の取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含み
ます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
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ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2009年 1月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2009年1月16日から2010年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
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・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2018年1月23日から2019
年1月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【世界経済インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
1,319,535,553 630,063,266
コール・ローン
53,807,218,162 58,487,591,961
親投資信託受益証券
290,570,000
-
未収入金
55,417,323,715 59,117,655,227
流動資産合計
55,417,323,715 59,117,655,227
資産合計
負債の部
流動負債
862,960,474 60,295,169
未払解約金
14,213,205 15,707,867
未払受託者報酬
127,918,793 141,370,770
未払委託者報酬
未払利息 2,186 1,759
1,596,902 1,764,581
その他未払費用
1,006,691,560 219,140,146
流動負債合計
1,006,691,560 219,140,146
負債合計
純資産の部
元本等
23,277,415,648 27,442,149,381
元本
剰余金
31,133,216,507 31,456,365,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,948,910,172 5,008,033,193
(分配準備積立金)
54,410,632,155 58,898,515,081
元本等合計
54,410,632,155 58,898,515,081
純資産合計
55,417,323,715 59,117,655,227
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 1月21日 自 2018年 1月23日
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月21日
営業収益
818 132
受取利息
6,727,780,813 △ 4,341,636,201
有価証券売買等損益
6,727,781,631
△ 4,341,636,069
営業収益合計
営業費用
616,022 663,963
支払利息
21,985,487 30,425,434
受託者報酬
197,869,275 273,828,866
委託者報酬
1,599,432 1,803,432
その他費用
222,070,216 306,721,695
営業費用合計
6,505,711,415
△ 4,648,357,764
営業利益又は営業損失(△)
6,505,711,415
△ 4,648,357,764
経常利益又は経常損失(△)
6,505,711,415
△ 4,648,357,764
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,027,724,707 △ 619,280,805
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,406,851,129 31,133,216,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)
35,217,033,392 13,503,022,150
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,217,033,392 13,503,022,150
額
19,968,654,722 9,150,795,998
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,968,654,722 9,150,795,998
額
- -
分配金
31,133,216,507 31,456,365,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間
は2018年 1月23日から2019年 1月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 23,277,415,648口 27,442,149,381口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.3375円 1口当たり純資産額 2.1463円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (23,375円) (1万口当たり純資産額) (21,463円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 1月21日 自 2018年 1月23日
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,053,364,454円 費用控除後の配当等収益額 A 1,237,420,469円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,172,393,494円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,184,306,335円 収益調整金額 C 26,448,332,507円
分配準備積立金額 D 723,152,224円 分配準備積立金額 D 3,770,612,724円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,133,216,507円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,456,365,700円
当ファンドの期末残存口数 } 23,277,415,648口 当ファンドの期末残存口数 } 27,442,149,381口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 13,374円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,462円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第10期
自 2018年 1月23日
至 2019年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2019年 1月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第9期 第10期
自 2017年 1月21日 自 2018年 1月23日
区分
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 11,240,555,468円 23,277,415,648円
期中追加設定元本額 30,368,454,269円 11,121,535,048円
期中一部解約元本額 18,331,594,089円 6,956,801,315円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,104,885,596 △4,168,637,837
合計 6,104,885,596 △4,168,637,837
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 3,220,013,398 8,681,800,123
国内株式インデックス マザーファンド 2,019,783,914 2,876,374,271
外国株式インデックス マザーファンド 7,548,044,626 17,925,096,377
国内債券インデックス マザーファンド 1,826,217,347 2,560,174,098
外国債券インデックス マザーファンド 6,538,698,751 17,521,097,173
新興国債券インデックス マザーファンド 5,421,050,984 8,923,049,919
合計 26,573,809,020 58,487,591,961
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,415,183,631
国債証券 358,669,301,350
地方債証券 24,001,239,006
特殊債券 30,151,440,493
社債券 17,798,047,580
未収入金 118,704
未収利息 787,006,103
前払費用 22,895,937
流動資産合計 432,845,232,804
資産合計 432,845,232,804
負債の部
流動負債
未払金 996,696,500
未払解約金 342,599,418
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2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
未払利息 3,951
その他未払費用 96,830
流動負債合計 1,339,396,699
負債合計 1,339,396,699
純資産の部
元本等
元本 307,793,237,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 123,712,598,310
元本等合計 431,505,836,105
純資産合計 431,505,836,105
負債純資産合計 432,845,232,804
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 307,793,237,795口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,286,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4019円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,019円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 256,411,785,507円
期中追加設定元本額 74,298,418,731円
期中一部解約元本額 22,916,966,443円
期末元本額 307,793,237,795円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,881,613,255円
SBI資産設計オープン(分配型) 16,283,081円
SMT 国内債券インデックス・オープン 14,614,886,155円
世界経済インデックスファンド 1,826,217,347円
DCマイセレクション25 19,416,341,404円
DCマイセレクション50 20,585,659,894円
DCマイセレクション75 5,697,730,073円
DC日本債券インデックス・オープン 449,431,322円
DC日本債券インデックス・オープンS 79,504,622,214円
DC日本債券インデックス・オープンP 36,801,224,002円
DCマイセレクションS25 7,703,587,418円
DCマイセレクションS50 8,233,363,322円
DCマイセレクションS75 1,642,481,221円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,208,301,501円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,169,887,992円
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区分 2019年 1月21日現在
DCターゲット・イヤー ファンド2045 381,687,947円
DC世界経済インデックスファンド 1,503,978,693円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 88,937,566円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 7,759,987円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 53,241,020円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 14,074,459円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 237,071,507円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 354,693,227円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 67,106,176円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 172,261,864円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 4,626,941,407円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 997,552,380円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,737,484,490円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 806,526,944円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 113,988,943円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,349,067,151円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 106,840,845円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,521,665,013円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,963,876,697円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 168,758,138円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,138,109,133円
日本債券ファンド・シリーズ1 10,156,889,205円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 57,441,298円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 701,524,729円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 61,681,623円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 33,299,671円
SMT インデックスバランス・オープン 69,301,358円
SMT 世界経済インデックス・オープン 7,167,365円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 11,059,057円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 19,144,891円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,463,878円
グローバル経済コア 257,667,730円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 7,946,600円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 257,645円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 69,242,045,484円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 738,738,600
地方債証券 1,686,287
特殊債券 △2,524,806
社債券 △11,239,030
合計 726,661,051
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第385回利付国債(2年) 360,000,000 361,072,800
第386回利付国債(2年) 2,610,000,000 2,618,508,600
第387回利付国債(2年) 1,710,000,000 1,715,779,800
第388回利付国債(2年) 2,130,000,000 2,137,668,000
第389回利付国債(2年) 2,780,000,000 2,790,369,400
第390回利付国債(2年) 4,320,000,000 4,337,107,200
第391回利付国債(2年) 2,850,000,000 2,861,970,000
第392回利付国債(2年) 560,000,000 562,480,800
第393回利付国債(2年) 740,000,000 743,448,400
第394回利付国債(2年) 820,000,000 824,009,800
第395回利付国債(2年) 350,000,000 351,760,500
第396回利付国債(2年) 1,370,000,000 1,377,206,200
第123回利付国債(5年) 3,140,000,000 3,150,173,600
第124回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,957,566,000
第125回利付国債(5年) 3,610,000,000 3,626,497,700
第126回利付国債(5年) 2,960,000,000 2,975,569,600
第127回利付国債(5年) 4,780,000,000 4,807,915,200
第128回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,620,304,000
第129回利付国債(5年) 3,200,000,000 3,222,656,000
76/323
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第130回利付国債(5年) 1,360,000,000 1,370,526,400
第131回利付国債(5年) 5,540,000,000 5,586,536,000
第132回利付国債(5年) 4,000,000,000 4,036,320,000
第133回利付国債(5年) 4,740,000,000 4,786,215,000
第134回利付国債(5年) 3,170,000,000 3,203,031,400
第135回利付国債(5年) 5,790,000,000 5,854,153,200
第136回利付国債(5年) 5,900,000,000 5,969,384,000
第137回利付国債(5年) 3,430,000,000 3,471,846,000
第138回利付国債(5年) 280,000,000 283,600,800
第1回利付国債(40年) 400,000,000 581,552,000
第2回利付国債(40年) 470,000,000 662,027,900
第3回利付国債(40年) 520,000,000 736,455,200
第4回利付国債(40年) 850,000,000 1,210,068,500
第5回利付国債(40年) 890,000,000 1,221,062,200
第6回利付国債(40年) 590,000,000 795,025,000
第7回利付国債(40年) 720,000,000 929,685,600
第8回利付国債(40年) 800,000,000 960,192,000
第9回利付国債(40年) 1,090,000,000 958,251,700
第10回利付国債(40年) 1,810,000,000 1,879,377,300
第11回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,073,199,300
第306回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,191,411,000
第307回利付国債(10年) 700,000,000 711,998,000
第308回利付国債(10年) 1,490,000,000 1,521,021,800
第309回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,494,075,500
第310回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,437,579,600
第311回利付国債(10年) 1,080,000,000 1,097,528,400
第312回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,909,974,400
第313回利付国債(10年) 1,250,000,000 1,289,625,000
第314回利付国債(10年) 470,000,000 482,863,900
第315回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,243,620,000
第316回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,205,778,600
第317回利付国債(10年) 890,000,000 919,957,400
第318回利付国債(10年) 1,960,000,000 2,020,740,400
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,772,979,300
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,724,923,000
第321回利付国債(10年) 3,070,000,000 3,182,945,300
第322回利付国債(10年) 750,000,000 775,215,000
第323回利付国債(10年) 970,000,000 1,005,230,400
第324回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,322,099,200
第325回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,412,342,200
第326回利付国債(10年) 860,000,000 889,093,800
第327回利付国債(10年) 1,150,000,000 1,193,424,000
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第328回利付国債(10年) 2,320,000,000 2,393,752,800
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,345,872,500
第330回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,504,900,800
第331回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,429,238,400
第332回利付国債(10年) 3,430,000,000 3,558,968,000
第333回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,421,429,200
第334回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,904,864,300
第335回利付国債(10年) 4,220,000,000 4,377,828,000
第336回利付国債(10年) 510,000,000 529,920,600
第337回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,471,699,400
第338回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,533,716,500
第339回利付国債(10年) 3,890,000,000 4,028,406,200
第340回利付国債(10年) 3,870,000,000 4,013,190,000
第341回利付国債(10年) 3,930,000,000 4,053,441,300
第342回利付国債(10年) 2,910,000,000 2,961,536,100
第343回利付国債(10年) 3,150,000,000 3,205,377,000
第344回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,462,108,000
第345回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,013,976,800
第346回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,969,231,200
第347回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,408,133,300
第348回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,360,435,000
第349回利付国債(10年) 3,210,000,000 3,255,999,300
第350回利付国債(10年) 3,940,000,000 3,990,668,400 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,712,856,800
第352回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,781,588,800
第353回利付国債(10年) 220,000,000 222,178,000
第1回利付国債(30年) 110,000,000 142,000,100
第2回利付国債(30年) 160,000,000 201,316,800
第3回利付国債(30年) 120,000,000 150,146,400
第4回利付国債(30年) 110,000,000 146,172,400
第5回利付国債(30年) 50,000,000 62,667,500
第6回利付国債(30年) 190,000,000 244,262,100
第7回利付国債(30年) 180,000,000 230,400,000
第8回利付国債(30年) 50,000,000 60,932,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 279,352,800
第10回利付国債(30年) 160,000,000 179,699,200
第11回利付国債(30年) 90,000,000 108,753,300
第12回利付国債(30年) 190,000,000 240,901,000
第13回利付国債(30年) 290,000,000 364,254,500
第14回利付国債(30年) 300,000,000 395,052,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 454,172,000
第16回利付国債(30年) 370,000,000 495,459,600
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第17回利付国債(30年) 570,000,000 755,774,400
第18回利付国債(30年) 345,000,000 453,067,800
第19回利付国債(30年) 340,000,000 447,038,800
第20回利付国債(30年) 480,000,000 648,067,200
第21回利付国債(30年) 320,000,000 422,656,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 542,256,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 584,090,500
第24回利付国債(30年) 380,000,000 517,172,400
第25回利付国債(30年) 350,000,000 465,020,500
第26回利付国債(30年) 430,000,000 579,988,300
第27回利付国債(30年) 600,000,000 822,354,000
第28回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,554,981,700
第29回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,811,526,500
第30回利付国債(30年) 960,000,000 1,294,176,000
第31回利付国債(30年) 1,020,000,000 1,359,986,400
第32回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,750,994,400
第33回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,834,099,800
第34回利付国債(30年) 1,185,000,000 1,594,773,000
第35回利付国債(30年) 1,690,000,000 2,210,469,300
第36回利付国債(30年) 1,660,000,000 2,176,741,400
第37回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,821,861,000
第38回利付国債(30年) 1,060,000,000 1,349,719,200
第39回利付国債(30年) 940,000,000 1,219,640,600
第40回利付国債(30年) 680,000,000 868,346,400
第41回利付国債(30年) 930,000,000 1,166,861,700
第42回利付国債(30年) 830,000,000 1,042,081,600
第43回利付国債(30年) 900,000,000 1,130,724,000
第44回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,395,469,800
第45回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,330,945,000
第46回利付国債(30年) 970,000,000 1,174,000,700
第47回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,654,900,000
第48回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,601,896,500
第49回利付国債(30年) 1,090,000,000 1,293,524,800
第50回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,110,884,700
第51回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,003,431,000
第52回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,480,633,000
第53回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,054,859,500
第54回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,284,268,000
第55回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,034,720,000
第56回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,302,512,400
第57回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,197,966,800
第58回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,382,478,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 170,833,000
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第60回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,342,263,000
第44回利付国債(20年) 170,000,000 175,287,000
第45回利付国債(20年) 290,000,000 298,685,500
第46回利付国債(20年) 170,000,000 175,734,100
第47回利付国債(20年) 90,000,000 93,572,100
第48回利付国債(20年) 130,000,000 136,671,600
第49回利付国債(20年) 140,000,000 146,910,400
第50回利付国債(20年) 220,000,000 229,904,400
第51回利付国債(20年) 100,000,000 105,266,000
第52回利付国債(20年) 110,000,000 116,694,600
第53回利付国債(20年) 80,000,000 85,322,400
第54回利付国債(20年) 200,000,000 213,890,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 149,647,400
第56回利付国債(20年) 150,000,000 161,103,000
第57回利付国債(20年) 240,000,000 256,941,600
第58回利付国債(20年) 300,000,000 322,752,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 214,634,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 371,479,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 251,647,200
第62回利付国債(20年) 320,000,000 333,635,200
第63回利付国債(20年) 200,000,000 217,402,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 350,867,200
第65回利付国債(20年) 220,000,000 242,365,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 361,914,300
第67回利付国債(20年) 130,000,000 143,847,600
第68回利付国債(20年) 190,000,000 213,200,900
第69回利付国債(20年) 390,000,000 435,594,900
第70回利付国債(20年) 400,000,000 455,612,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 225,626,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 710,917,200
第73回利付国債(20年) 360,000,000 406,148,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 226,830,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 148,128,500
第76回利付国債(20年) 270,000,000 304,295,400
第77回利付国債(20年) 290,000,000 328,636,700
第78回利付国債(20年) 170,000,000 192,485,900
第79回利付国債(20年) 270,000,000 307,459,800
第80回利付国債(20年) 220,000,000 251,946,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 446,257,500
第82回利付国債(20年) 600,000,000 690,588,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 335,321,200
第84回利付国債(20年) 470,000,000 540,171,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第85回利付国債(20年) 290,000,000 336,835,000
第86回利付国債(20年) 210,000,000 246,949,500
第87回利付国債(20年) 550,000,000 642,796,000
第88回利付国債(20年) 420,000,000 496,154,400
第89回利付国債(20年) 350,000,000 410,847,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 742,713,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 533,983,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 1,035,170,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 480,798,800
第94回利付国債(20年) 610,000,000 720,355,100
第95回利付国債(20年) 610,000,000 733,201,700
第96回利付国債(20年) 320,000,000 379,212,800
第97回利付国債(20年) 400,000,000 479,112,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 523,190,800
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,371,881,000
第100回利付国債(20年) 480,000,000 578,808,000
第101回利付国債(20年) 715,000,000 875,324,450
第102回利付国債(20年) 410,000,000 503,996,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 487,932,000
第104回利付国債(20年) 360,000,000 432,345,600
第105回利付国債(20年) 680,000,000 819,134,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 461,426,400
第107回利付国債(20年) 260,000,000 314,106,000
第108回利付国債(20年) 660,000,000 784,264,800
第109回利付国債(20年) 230,000,000 274,102,500
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,151,438,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,189,016,300
第112回利付国債(20年) 790,000,000 960,173,900
第113回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,767,999,500
第114回利付国債(20年) 940,000,000 1,149,704,600
第115回利付国債(20年) 700,000,000 863,765,000
第116回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,311,379,000
第117回利付国債(20年) 750,000,000 919,552,500
第118回利付国債(20年) 690,000,000 840,716,700
第119回利付国債(20年) 530,000,000 633,768,700
第120回利付国債(20年) 790,000,000 926,796,400
第121回利付国債(20年) 1,690,000,000 2,044,139,500
第122回利付国債(20年) 200,000,000 239,602,000
第123回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,569,859,700
第124回利付国債(20年) 500,000,000 612,165,000
第125回利付国債(20年) 450,000,000 563,157,000
第126回利付国債(20年) 730,000,000 896,038,500
第127回利付国債(20年) 670,000,000 814,351,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第128回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,509,848,800
第129回利付国債(20年) 280,000,000 337,509,200
第130回利付国債(20年) 935,000,000 1,128,778,750
第131回利付国債(20年) 640,000,000 764,672,000
第132回利付国債(20年) 840,000,000 1,005,522,000
第133回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,306,497,600
第134回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,212,090,000
第135回利付国債(20年) 590,000,000 707,528,000
第136回利付国債(20年) 570,000,000 676,191,000
第137回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,225,387,200
第138回利付国債(20年) 320,000,000 376,038,400
第139回利付国債(20年) 510,000,000 606,002,400
第140回利付国債(20年) 1,750,000,000 2,106,037,500
第141回利付国債(20年) 1,170,000,000 1,410,364,800
第142回利付国債(20年) 520,000,000 633,880,000
第143回利付国債(20年) 720,000,000 858,758,400
第144回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,733,071,200
第145回利付国債(20年) 2,045,000,000 2,471,116,650
第146回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,214,647,700
第147回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,382,985,200
第148回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,573,908,700
第149回利付国債(20年) 2,540,000,000 3,008,833,200
第150回利付国債(20年) 2,010,000,000 2,353,026,600
第151回利付国債(20年) 1,765,000,000 2,012,311,800
第152回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,461,449,600
第153回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,894,987,200
第154回利付国債(20年) 1,680,000,000 1,915,351,200
第155回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,391,768,000
第156回利付国債(20年) 1,870,000,000 1,882,080,200
第157回利付国債(20年) 2,010,000,000 1,952,514,000
第158回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,927,516,500
第159回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,894,324,500
第160回利付国債(20年) 1,950,000,000 2,050,756,500
第161回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,765,609,200
第162回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,112,012,500
第163回利付国債(20年) 1,680,000,000 1,728,417,600
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,795,681,800
第165回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,047,404,800
第166回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,418,847,200
国債証券合計 329,930,000,000 358,669,301,350
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,538,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,174,000
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第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,171,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 129,860,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,002,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,107,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 236,962,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 235,906,000
第695回東京都公募公債 100,000,000 102,532,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 102,801,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 102,638,000
第702回東京都公募公債 200,000,000 205,904,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 102,932,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 102,539,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 103,746,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 103,091,000
第764回東京都公募公債 150,000,000 152,248,500
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,422,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 101,087,000
平成23年度第6回北海道公募公債 200,000,000 205,600,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 103,159,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,345,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,362,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,438,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 135,981,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,892,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,554,000
第172回神奈川県公募公債 100,000,000 101,517,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 205,090,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 101,207,000
第226回神奈川県公募公債 200,000,000 202,436,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 237,178,000
第345回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,358,000
第349回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,041,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,050,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,342,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,700,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,881,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 154,823,320
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,286,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,164,000
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,414,000
平成22年度第2回京都府公募公債 100,000,000 101,898,000
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 118,420,000
年)
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平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 103,631,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,411,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 105,797,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,297,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 200,000,000 210,372,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,953,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 103,607,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 102,617,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 117,393,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 100,758,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 106,110,849
平成23年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 102,755,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,742,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,087,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,254,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,203,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 121,518,000
年)
平成23年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,068,000
年)
平成23年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,782,000
年)
平成23年度第14回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,799,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,589,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,396,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,522,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,742,000
年)
平成28年度第13回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,488,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,538,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 99,808,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 120,986,000
年)
平成22年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,807,000
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 103,040,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 129,132,166
平成29年度第1回広島県公募公債 200,000,000 201,992,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 119,683,000
平成22年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 102,492,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 193,000,000 198,073,970
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平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 103,355,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 103,317,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 103,283,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 103,105,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,460,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,674,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 101,088,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 119,693,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,265,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 111,259,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 120,819,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債 200,000,000 205,616,000
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 111,397,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 129,613,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 103,070,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 98,981,000
年)
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,005,000
平成22年度第8回千葉県公募公債 120,000,000 122,156,400
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 103,762,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 102,490,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 103,346,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,459,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 220,000,000 222,492,600
第94回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,442,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,629,000
第97回共同発行市場公募地方債 356,000,000 366,858,000
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,701,000
第102回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,026,000
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,139,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,352,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,902,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,872,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,740,000
第119回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,386,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,670,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,137,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,095,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,408,000
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第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,921,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,251,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,046,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,830,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,824,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,744,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,742,602
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,253,000
第159回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,110,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,448,000
第161回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,325,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,117,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,093,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,602,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,094,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,471,629
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,174,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,647,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 205,862,000
年)
平成22年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,811,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,095,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 241,216,000
平成22年度第5回大阪市公募公債 100,000,000 101,942,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,333,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 118,806,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 122,037,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,830,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,465,000
平成22年度第2回京都市公募公債 102,000,000 103,765,620
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 103,037,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,924,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 103,358,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 202,190,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 142,370,400
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 241,750,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,766,000
第20回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 120,103,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 102,980,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 101,091,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 202,952,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,731,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 202,778,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 111,654,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 103,049,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,421,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 118,271,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,985,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,549,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 200,000,000 200,866,000
平成28年度第4回北九州市公募公債 145,000,000 146,484,800
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 120,428,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 205,978,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,344,000
年)
平成22年度第6回広島市公募公債 100,000,000 102,790,000
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 154,957,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,580,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 106,080,450
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,914,200
平成23年度第2回千葉市公募公債 200,000,000 205,880,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 203,730,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,087,000
地方債証券合計 22,780,220,000 24,001,239,006
特殊債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 105,662,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,964,000
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 109,915,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,910,000
社債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,005,000
債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,873,000
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 104,074,000
機構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 208,446,000
機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,187,000
券
第14回道路債券 100,000,000 107,262,000
第17回道路債券 100,000,000 105,818,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 469,640,000
券
第21回道路債券 100,000,000 132,842,000
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第28回道路債券 200,000,000 269,356,000
第33回道路債券 200,000,000 273,246,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,270,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 150,727,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,949,000
券
第42回道路債券 100,000,000 113,399,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,248,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,863,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 309,729,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 142,299,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,258,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,695,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,764,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,104,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,047,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,200,000
債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,800,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,929,000
返済機構債券
第126回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,508,000
返済機構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,046,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,875,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,511,000
債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,646,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 127,730,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 309,593,550
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,356,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,235,000
返済機構債券
100,000,000 103,056,000
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第170回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,210,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,187,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,548,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,617,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,936,000
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,012,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,511,000
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 208,244,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,880,040
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,584,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 232,136,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,847,440
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,752,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,576,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,381,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,038,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,615,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,144,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,353,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,294,250
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,771,320
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,259,100
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,311,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,723,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,203,000
返済機構債券
520,000,000 527,306,000
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第339回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,674,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,895,420
返済機構債券
第2回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,466,000
第3回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 315,663,000
第3回公営企業債券(20年) 110,000,000 114,483,600
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 109,530,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,189,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 134,327,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 44,578,800
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 239,858,000
第11回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,831,000
第15回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,446,000
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,352,000
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 118,132,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,893,650
第23回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,023,940
第23回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,178,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,729,000
年)
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,838,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 513,945,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,887,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,512,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,495,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,811,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,022,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,166,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,694,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,631,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 222,496,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,930,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,465,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,114,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,910,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,134,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,205,270
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,314,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,239,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,590,600
券
156,000,000 158,143,440
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第111回政府保証地方公共団体金融機構債
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,398,000
券
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,437,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,863,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,734,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,016,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 113,014,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,954,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 122,094,000
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,315,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,272,600
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,507,670
第43回都市再生債券 100,000,000 102,112,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 112,817,000
第344回東京交通債券 100,000,000 106,480,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,923,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,414,000 16,130,596
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,734,000 16,555,472
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,145,000 17,152,932
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 282,822,000 284,069,245
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 197,550,000 198,132,772
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,351,000 17,270,416
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 17,192,000 18,171,084
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,942,000 14,398,739
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 28,790,000 30,244,182
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,694,000 17,567,763
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,618,000
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,204,000 16,011,636
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 17,562,000 18,545,120
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,090,000 15,839,822
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 17,365,000 18,266,243
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,079,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 17,359,000 17,764,853
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 17,735,000 18,137,407
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,666,000 25,549,340
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第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,149,000 26,149,020
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,273,000 28,557,437
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,777,000 32,005,808
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,770,000 34,152,114
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,732,000 35,097,541
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,006,000 74,014,455
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,575,000 16,193,794
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,039,000 37,263,275
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,591,000 16,197,333
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,398,000 16,199,311
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,872,000 40,423,815
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,364,000 15,079,901
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,803,000 40,434,844
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,565,000 38,034,633
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,192,000 17,139,070
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,828,000 75,147,091
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,313,000 40,708,711
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,139,000 16,972,417
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,716,000 52,613,945
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,320,000 50,074,970
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,520,000 50,325,105
第58回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,698,000
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,246,000 106,876,290
第60回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,507,000
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,560,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,234,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,460,000 113,384,084
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,762,000 57,170,432
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,672,000 57,552,667
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,863,000 58,880,160
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,905,000 52,424,204
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,749,000 51,867,312
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,433,000 58,468,511
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 181,651,500
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,135,000 53,324,089
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,993,000 60,330,117
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,084,000 61,538,940
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,375,000 61,668,062
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,035,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,930,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 125,724,000 130,546,772
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,834,000 66,030,527
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,822,000 135,437,877
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第93回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,561,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,214,000 76,508,696
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,118,000 80,309,209
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,165,000 79,739,224
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 158,654,000 164,495,640
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,869,000 80,620,111
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,475,000 85,460,595
券
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,775,000
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,767,000 91,335,201
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,031,000 91,385,110
券
第114回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,539,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,169,000 91,933,907
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,617,000 92,784,200
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,192,000 93,276,177
券
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,240,000
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,004,000 94,995,742
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,435,000 95,548,388
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,586,000 95,413,627
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,978,000 95,804,308
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,294,000 96,175,469
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,576,000 192,894,042
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,699,000 96,506,699
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,922,000 195,071,151
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,611,000 97,398,379
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,078,000 195,296,809
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,648,000 98,402,819
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,456,000 197,524,720
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,068,000 198,114,431
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 128,635,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,037,000 100,169,983
券
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第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,464,000 100,872,410
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,390,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,919,000
第169回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,334,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,923,000
第12回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 117,547,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 112,825,000
い第779号商工債 100,000,000 100,191,000
い第786号商工債 300,000,000 300,855,000
い第795号商工債 200,000,000 199,608,000
い第780号農林債 100,000,000 100,341,000
い第795号農林債 100,000,000 99,960,000
い第796号農林債 200,000,000 199,916,000
第303回信金中金債(5年) 100,000,000 100,243,000
第309回信金中金債(5年) 100,000,000 100,358,000
第317回信金中金債(5年) 200,000,000 200,022,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,121,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,168,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,087,000
第218号商工債(3年) 300,000,000 300,096,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,022,000
第38回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,985,000
第33回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 205,562,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,707,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,323,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,729,000
第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,856,000
券
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,954,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,000,000
券
特殊債券合計 28,518,741,000 30,151,440,493
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,847,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,945,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,837,000
(ソーシャルボンド)
第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,434,000
エー円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,520,000
エー円貨社債
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第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,018,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,415,000
エー円貨社債
第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 100,351,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,639,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,771,000
円貨社債
第6回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンA 100,000,000 100,265,000
B円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,357,000
ルシー円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 106,200,000
ループ・インク円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,454,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,200,000
ポレーション円貨社債
第9回オーストラリア・ニュージーランド銀 100,000,000 100,276,000
行円貨社債
第27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 200,000,000 200,696,000
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,619,000
第21回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,840,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,307,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,417,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,346,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,455,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,842,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,980,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,437,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,569,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,960,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,981,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,591,000
社無担保社債
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,135,000
保社債
第12回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,289,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,608,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,322,000
第8回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 101,233,000
ス無担保社債
100,000,000 100,224,000
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第24回株式会社三菱ケミカルホールディン
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,539,000
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,958,000
第8回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,918,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,298,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,511,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,376,000
第22回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 102,755,000
担保社債
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,104,000
保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,919,000
第36回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 202,030,000
第12回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,383,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,714,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,416,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,126,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,786,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,134,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,537,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,209,000
第6回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,162,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特 100,000,000 100,183,000
定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,243,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,732,000
第8回株式会社ドンキホーテホールディング 100,000,000 100,459,000
ス無担保社債
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,406,000
第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,812,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,097,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,216,000
第2回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,760,000
ングス株式会社無担保
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,510,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,093,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,508,000
第76回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,922,000
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,151,000
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 123,916,000
社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,174,000
社債(劣後特約付)
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第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,524,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,068,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 102,832,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,389,000
免除特約・劣後特約)
第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後 100,000,000 102,209,000
特約付)
第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社 100,000,000 102,017,000
債(劣後特約付)
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 307,608,000
除特約・劣後特約)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,236,000
(劣後特約付)
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後 100,000,000 103,010,000
特約付)
第66回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,510,000
社債
第23回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,850,000
第2回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,612,000
社無担保社債
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,258,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,858,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,096,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,717,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,102,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,010,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,569,000
債
第19回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,286,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,726,000
社債
第40回野村ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,305,000
保社債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,528,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,341,000
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 100,000,000 102,711,000
無担保社債
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,225,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,946,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,280,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,604,000
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 104,800,000
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第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,218,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,621,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,382,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,404,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 105,645,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 103,603,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,354,890
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,954,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 96,802,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,583,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,429,800
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,582,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,662,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 103,294,000
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,317,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,141,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 205,064,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 103,336,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,806,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 103,020,000
第459回東京電力株式会社社債 10,000,000 10,004,100
第528回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,707,000
第554回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,541,000
第499回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,468,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,154,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,479,000
第496回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,546,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,227,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,359,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,533,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,792,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,895,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,495,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,664,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,971,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,713,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,328,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,788,440
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第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,309,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,860,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,790,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,663,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,170,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,800,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,321,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,777,000
第320回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,247,350
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,968,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,479,000
第351回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,643,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,041,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,659,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,174,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,088,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,558,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,499,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,454,000
保社債
社債券合計 17,376,000,000 17,798,047,580
合計 430,620,028,429
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,089,248,611
株式 256,062,933,100
派生商品評価勘定 102,122,580
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2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
未収入金 100,012
未収配当金 379,957,126
差入委託証拠金 111,890,000
流動資産合計 264,746,251,429
資産合計 264,746,251,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,702,320
前受金 67,450,500
未払金 5,518,902,880
未払解約金 301,043,971
未払利息 22,585
その他未払費用 99,174
流動負債合計 5,922,221,430
負債合計 5,922,221,430
純資産の部
元本等
元本 181,739,336,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 77,084,693,500
元本等合計 258,824,029,999
純資産合計 258,824,029,999
負債純資産合計 264,746,251,429
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2019年 1月21日現在
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 181,739,336,499口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4241円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,241円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 121,805,661,791円
期中追加設定元本額 72,815,143,139円
期中一部解約元本額 12,881,468,431円
期末元本額 181,739,336,499円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 1月21日現在
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 646,813,170円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,903,066,873円
SBI資産設計オープン(分配型) 16,247,494円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,071,792,874円
世界経済インデックスファンド 2,019,783,914円
日本株式インデックス・オープン 5,668,428,687円
DCマイセレクション25 6,715,926,905円
DCマイセレクション50 19,452,325,971円
DCマイセレクション75 17,230,590,362円
DC日本株式インデックス・オープン 5,510,846,997円
DCマイセレクションS25 2,665,276,243円
DCマイセレクションS50 7,765,555,830円
DCマイセレクションS75 4,967,015,272円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,055,388,378円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 402,680,002円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 634,566,266円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 406,976,199円
DC世界経済インデックスファンド 1,657,199,380円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 602,304,943円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 25,311,284円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 50,369,402円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 42,572,583円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 328,037,921円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,814,939円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 123,157,692円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 455,100,269円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 71,555,953円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 629,823,147円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,077,075,674円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 796,536,706円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,521,101,557円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 687,689,306円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 53,014,726円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 903,573,678円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 156,277,656円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 517,197,995円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 667,295,222円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 64,605,315円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 920,903,030円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,425,679,684円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,242,361,594円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 1月21日現在
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドA 922,766,897円
分散投資コア戦略ファンドS 1,961,423,314円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 206,595,765円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 243,430,351円
コア投資戦略ファンド(切替型) 571,766,575円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 234,186,982円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,419,098円
SMT インデックスバランス・オープン 77,341,132円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 6,424,773,918円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 740,838,148円
SMT 世界経済インデックス・オープン 8,918,824円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 53,549,601円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 7,088,959円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,500,514円
グローバル経済コア 343,509,606円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 8,152,364円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 38,267,879円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 618,170円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 41,181,007円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 13,814,691円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 49,139,660,213円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 684,192,192円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △24,580,569,730
合計 △24,580,569,730
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,688,709,500 - 2,756,160,000 67,450,500
合計 2,688,709,500 - 2,756,160,000 67,450,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,100 2,847.00 14,519,700
日本水産 157,000 664.00 104,248,000
マルハニチロ 22,700 3,790.00 86,033,000
カネコ種苗 4,400 1,279.00 5,627,600
サカタのタネ 19,100 3,605.00 68,855,500
ホクト 13,200 1,970.00 26,004,000
ホクリヨウ 2,100 609.00 1,278,900
住石ホールディングス 33,800 100.00 3,380,000
日鉄鉱業 3,600 4,690.00 16,884,000
三井松島ホールディングス 6,600 1,434.00 9,464,400
国際石油開発帝石 629,900 1,040.00 655,096,000
石油資源開発 22,600 2,112.00 47,731,200
K&Oエナジーグループ 7,600 1,443.00 10,966,800
ヒノキヤグループ 3,300 2,010.00 6,633,000
ショーボンドホールディングス 12,200 7,770.00 94,794,000
ミライト・ホールディングス 44,200 1,571.00 69,438,200
タマホーム 9,700 1,190.00 11,543,000
サンヨーホームズ 2,300 833.00 1,915,900
日本アクア 3,700 428.00 1,583,600
ファーストコーポレーション 4,300 750.00 3,225,000
ベステラ 3,000 1,469.00 4,407,000
TATERU 14,200 339.00 4,813,800
スペースバリューホールディングス 19,100 936.00 17,877,600
ダイセキ環境ソリューション 3,000 676.00 2,028,000
第一カッター興業 1,700 1,790.00 3,043,000
安藤・間 101,200 726.00 73,471,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急建設 46,600 1,017.00 47,392,200
コムシスホールディングス 55,700 2,828.00 157,519,600
ミサワホーム 13,100 763.00 9,995,300
ビーアールホールディングス 12,800 338.00 4,326,400
高松コンストラクショングループ 10,000 2,841.00 28,410,000
東建コーポレーション 4,900 6,730.00 32,977,000
ソネック 1,600 701.00 1,121,600
ヤマウラ 6,700 974.00 6,525,800
大成建設 129,100 5,070.00 654,537,000
大林組 389,000 1,042.00 405,338,000
清水建設 396,900 945.00 375,070,500
飛島建設 11,500 1,467.00 16,870,500
長谷工コーポレーション 162,400 1,230.00 199,752,000
松井建設 15,000 778.00 11,670,000
錢高組 1,600 5,310.00 8,496,000
鹿島建設 304,000 1,542.00 468,768,000
不動テトラ 9,600 1,701.00 16,329,600
大末建設 5,200 944.00 4,908,800
鉄建建設 8,100 2,600.00 21,060,000
西松建設 28,200 2,515.00 70,923,000
三井住友建設 89,700 693.00 62,162,100
大豊建設 8,900 3,560.00 31,684,000
前田建設工業 92,900 1,066.00 99,031,400
佐田建設 9,800 402.00 3,939,600
ナカノフドー建設 11,100 502.00 5,572,200
奥村組 21,500 3,430.00 73,745,000
東鉄工業 15,500 2,982.00 46,221,000
イチケン 2,600 2,023.00 5,259,800
富士ピー・エス 4,000 432.00 1,728,000
淺沼組 4,800 3,040.00 14,592,000
戸田建設 151,400 702.00 106,282,800
熊谷組 18,700 3,350.00 62,645,000
青木あすなろ建設 7,000 991.00 6,937,000
北野建設 2,900 3,280.00 9,512,000
植木組 1,900 2,259.00 4,292,100
矢作建設工業 17,600 701.00 12,337,600
ピーエス三菱 14,600 575.00 8,395,000
日本ハウスホールディングス 24,700 426.00 10,522,200
大東建託 46,200 15,295.00 706,629,000
新日本建設 16,000 1,085.00 17,360,000
NIPPO 34,300 2,082.00 71,412,600
東亜道路工業 2,400 3,060.00 7,344,000
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前田道路 40,600 2,172.00 88,183,200
日本道路 3,500 6,170.00 21,595,000
東亜建設工業 9,700 1,420.00 13,774,000
若築建設 6,500 1,526.00 9,919,000
東洋建設 47,400 398.00 18,865,200
五洋建設 154,000 646.00 99,484,000
世紀東急工業 18,900 627.00 11,850,300
福田組 4,300 4,140.00 17,802,000
住友林業 92,200 1,469.00 135,441,800
日本基礎技術 13,300 340.00 4,522,000
巴コーポレーション 17,800 364.00 6,479,200
大和ハウス工業 358,900 3,639.00 1,306,037,100
ライト工業 24,900 1,432.00 35,656,800
積水ハウス 397,000 1,656.00 657,432,000
日特建設 11,000 653.00 7,183,000
北陸電気工事 6,300 925.00 5,827,500
ユアテック 20,700 893.00 18,485,100
四電工 2,000 2,630.00 5,260,000
中電工 16,700 2,351.00 39,261,700
関電工 59,000 1,065.00 62,835,000
きんでん 86,100 1,814.00 156,185,400
東京エネシス 13,400 994.00 13,319,600
トーエネック 3,600 3,105.00 11,178,000
住友電設 9,000 1,828.00 16,452,000
日本電設工業 22,100 2,362.00 52,200,200
協和エクシオ 50,700 2,703.00 137,042,100
新日本空調 11,200 1,757.00 19,678,400
九電工 25,500 3,955.00 100,852,500
三機工業 29,700 1,155.00 34,303,500
日揮 111,900 1,690.00 189,111,000
中外炉工業 3,900 2,067.00 8,061,300
ヤマト 12,800 484.00 6,195,200
太平電業 8,800 2,449.00 21,551,200
高砂熱学工業 33,000 1,808.00 59,664,000
三晃金属工業 1,800 2,852.00 5,133,600
朝日工業社 2,900 3,160.00 9,164,000
明星工業 23,400 735.00 17,199,000
大氣社 17,800 3,020.00 53,756,000
ダイダン 8,900 2,527.00 22,490,300
日比谷総合設備 12,400 1,812.00 22,468,800
東芝プラントシステム 28,300 2,098.00 59,373,400
OSJBホールディングス 57,200 300.00 17,160,000
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東洋エンジニアリング 10,100 711.00 7,181,100
新興プランテック 23,300 1,199.00 27,936,700
日本製粉 38,500 1,882.00 72,457,000
日清製粉グループ本社 131,100 2,239.00 293,532,900
日東富士製粉 800 5,500.00 4,400,000
昭和産業 10,700 2,980.00 31,886,000
鳥越製粉 10,300 807.00 8,312,100
中部飼料 14,200 1,213.00 17,224,600
フィード・ワン 77,900 180.00 14,022,000
東洋精糖 1,800 1,017.00 1,830,600
日本甜菜製糖 6,600 1,792.00 11,827,200
三井製糖 9,200 2,971.00 27,333,200
塩水港精糖 12,600 223.00 2,809,800
日新製糖 5,500 2,105.00 11,577,500
森永製菓 29,200 4,675.00 136,510,000
中村屋 3,000 4,220.00 12,660,000
江崎グリコ 34,900 5,370.00 187,413,000
名糖産業 5,600 1,293.00 7,240,800
井村屋グループ 4,900 2,485.00 12,176,500
不二家 6,500 2,309.00 15,008,500
山崎製パン 94,900 2,176.00 206,502,400
第一屋製パン 2,000 1,046.00 2,092,000
モロゾフ 2,000 5,080.00 10,160,000
亀田製菓 7,200 4,935.00 35,532,000
寿スピリッツ 12,300 4,290.00 52,767,000
カルビー 52,900 3,500.00 185,150,000
森永乳業 23,200 3,225.00 74,820,000
六甲バター 8,500 2,067.00 17,569,500
ヤクルト本社 86,000 7,570.00 651,020,000
明治ホールディングス 82,200 8,590.00 706,098,000
雪印メグミルク 27,900 2,924.00 81,579,600
プリマハム 16,300 2,078.00 33,871,400
日本ハム 50,200 4,555.00 228,661,000
林兼産業 3,800 595.00 2,261,000
丸大食品 12,400 1,844.00 22,865,600
S Foods 10,400 3,770.00 39,208,000
伊藤ハム米久ホールディングス 74,700 705.00 52,663,500
サッポロホールディングス 42,400 2,525.00 107,060,000
アサヒグループホールディングス 243,000 4,442.00 1,079,406,000
キリンホールディングス 524,900 2,517.50 1,321,435,750
宝ホールディングス 86,900 1,381.00 120,008,900
オエノンホールディングス 33,000 351.00 11,583,000
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養命酒製造 3,600 2,082.00 7,495,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 88,800 3,350.00 297,480,000
サントリー食品インターナショナル 77,600 4,880.00 378,688,000
ダイドーグループホールディングス 6,500 5,450.00 35,425,000
伊藤園 38,400 4,930.00 189,312,000
キーコーヒー 11,400 2,023.00 23,062,200
ユニカフェ 3,500 1,051.00 3,678,500
ジャパンフーズ 1,600 1,212.00 1,939,200
日清オイリオグループ 14,900 3,240.00 48,276,000
不二製油グループ本社 28,300 3,525.00 99,757,500
かどや製油 1,300 5,460.00 7,098,000
J-オイルミルズ 6,000 3,870.00 23,220,000
キッコーマン 76,600 5,850.00 448,110,000
味の素 256,300 1,911.00 489,789,300
キユーピー 64,600 2,521.00 162,856,600
ハウス食品グループ本社 44,300 4,000.00 177,200,000
カゴメ 46,500 2,969.00 138,058,500
焼津水産化学工業 5,600 1,052.00 5,891,200
アリアケジャパン 10,600 6,930.00 73,458,000
ピエトロ 1,500 1,640.00 2,460,000
エバラ食品工業 2,800 2,143.00 6,000,400
ニチレイ 60,300 2,964.00 178,729,200
東洋水産 59,700 3,900.00 232,830,000
イートアンド 4,000 1,590.00 6,360,000
大冷 1,300 1,707.00 2,219,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,100 482.00 1,494,200
日清食品ホールディングス 49,300 6,840.00 337,212,000
永谷園ホールディングス 6,200 2,522.00 15,636,400
一正蒲鉾 4,500 1,091.00 4,909,500
フジッコ 12,600 2,393.00 30,151,800
ロック・フィールド 12,500 1,626.00 20,325,000
日本たばこ産業 670,100 2,753.00 1,844,785,300
ケンコーマヨネーズ 6,500 2,028.00 13,182,000
わらべや日洋ホールディングス 7,600 1,932.00 14,683,200
なとり 6,500 1,662.00 10,803,000
イフジ産業 2,000 654.00 1,308,000
ピックルスコーポレーション 2,800 2,171.00 6,078,800
北の達人コーポレーション 45,600 437.00 19,927,200
ユーグレナ 49,200 620.00 30,504,000
ミヨシ油脂 4,400 1,097.00 4,826,800
理研ビタミン 5,500 3,500.00 19,250,000
片倉工業 14,000 1,175.00 16,450,000
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グンゼ 7,900 4,735.00 37,406,500
東洋紡 48,000 1,598.00 76,704,000
ユニチカ 33,400 511.00 17,067,400
富士紡ホールディングス 5,900 2,621.00 15,463,900
倉敷紡績 10,800 2,483.00 26,816,400
シキボウ 5,900 1,044.00 6,159,600
日本毛織 37,400 863.00 32,276,200
トーア紡コーポレーション 4,800 470.00 2,256,000
ダイドーリミテッド 13,800 350.00 4,830,000
帝国繊維 12,700 2,290.00 29,083,000
帝人 92,400 1,865.00 172,326,000
東レ 878,600 808.10 709,996,660
サカイオーベックス 2,800 1,907.00 5,339,600
住江織物 3,000 2,584.00 7,752,000
日本フエルト 6,600 450.00 2,970,000
イチカワ 1,700 1,370.00 2,329,000
日東製網 1,300 1,284.00 1,669,200
アツギ 9,400 959.00 9,014,600
ダイニック 4,600 757.00 3,482,200
セーレン 27,900 1,754.00 48,936,600
ソトー 4,600 958.00 4,406,800
東海染工 1,600 982.00 1,571,200
小松マテーレ 18,700 785.00 14,679,500
ワコールホールディングス 33,000 2,899.00 95,667,000
ホギメディカル 14,100 3,645.00 51,394,500
レナウン 32,700 102.00 3,335,400
クラウディアホールディングス 2,900 475.00 1,377,500
TSIホールディングス 41,900 736.00 30,838,400
マツオカコーポレーション 3,600 2,789.00 10,040,400
ワールド 11,200 1,599.00 17,908,800
三陽商会 6,800 1,779.00 12,097,200
ナイガイ 4,300 522.00 2,244,600
オンワードホールディングス 68,100 640.00 43,584,000
ルックホールディングス 4,200 1,090.00 4,578,000
ゴールドウイン 10,300 10,600.00 109,180,000
デサント 27,700 1,904.00 52,740,800
キング 6,200 480.00 2,976,000
ヤマトインターナショナル 7,600 417.00 3,169,200
特種東海製紙 7,200 4,075.00 29,340,000
王子ホールディングス 509,800 622.00 317,095,600
日本製紙 54,200 2,158.00 116,963,600
三菱製紙 18,400 585.00 10,764,000
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北越コーポレーション 75,100 580.00 43,558,000
中越パルプ工業 4,800 1,360.00 6,528,000
巴川製紙所 3,700 1,092.00 4,040,400
大王製紙 55,200 1,360.00 75,072,000
阿波製紙 2,900 462.00 1,339,800
レンゴー 116,800 940.00 109,792,000
トーモク 6,900 1,655.00 11,419,500
ザ・パック 8,600 3,025.00 26,015,000
クラレ 191,100 1,723.00 329,265,300
旭化成 805,600 1,156.00 931,273,600
共和レザー 7,100 783.00 5,559,300
昭和電工 75,200 3,630.00 272,976,000
住友化学 891,300 583.00 519,627,900
住友精化 5,500 4,460.00 24,530,000
日産化学 69,500 5,950.00 413,525,000
ラサ工業 4,000 1,395.00 5,580,000
クレハ 10,500 6,590.00 69,195,000
多木化学 3,300 5,060.00 16,698,000
テイカ 9,200 1,831.00 16,845,200
石原産業 21,700 1,182.00 25,649,400
片倉コープアグリ 3,300 1,165.00 3,844,500
日東エフシー 7,100 733.00 5,204,300
日本曹達 17,900 2,890.00 51,731,000
東ソー 175,000 1,507.00 263,725,000
トクヤマ 32,600 2,580.00 84,108,000
セントラル硝子 24,700 2,248.00 55,525,600
東亞合成 71,100 1,255.00 89,230,500
大阪ソーダ 12,200 2,513.00 30,658,600
関東電化工業 26,900 851.00 22,891,900
デンカ 44,500 3,460.00 153,970,000
信越化学工業 199,500 8,631.00 1,721,884,500
日本カーバイド工業 3,800 1,705.00 6,479,000
堺化学工業 7,500 2,212.00 16,590,000
第一稀元素化学工業 9,200 876.00 8,059,200
エア・ウォーター 92,700 1,807.00 167,508,900
大陽日酸 93,300 1,789.00 166,913,700
日本化学工業 3,800 2,350.00 8,930,000
東邦アセチレン 1,700 1,389.00 2,361,300
日本パーカライジング 61,900 1,313.00 81,274,700
高圧ガス工業 18,000 767.00 13,806,000
チタン工業 1,400 2,447.00 3,425,800
四国化成工業 19,000 1,090.00 20,710,000
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戸田工業 2,400 2,288.00 5,491,200
ステラ ケミファ 6,600 2,879.00 19,001,400
保土谷化学工業 3,900 2,114.00 8,244,600
日本触媒 19,000 7,420.00 140,980,000
大日精化工業 9,400 2,848.00 26,771,200
カネカ 30,200 4,305.00 130,011,000
三菱瓦斯化学 116,500 1,764.00 205,506,000
三井化学 102,800 2,687.00 276,223,600
JSR 113,600 1,747.00 198,459,200
東京応化工業 19,400 3,085.00 59,849,000
大阪有機化学工業 10,500 1,179.00 12,379,500
三菱ケミカルホールディングス 757,000 917.70 694,698,900
KHネオケム 17,300 2,541.00 43,959,300
ダイセル 175,900 1,146.00 201,581,400
住友ベークライト 19,600 4,000.00 78,400,000
積水化学工業 247,500 1,589.00 393,277,500
日本ゼオン 102,100 1,091.00 111,391,100
アイカ工業 34,000 3,770.00 128,180,000
宇部興産 57,200 2,407.00 137,680,400
積水樹脂 18,700 1,949.00 36,446,300
タキロンシーアイ 24,500 585.00 14,332,500
旭有機材 7,800 1,561.00 12,175,800
日立化成 52,400 1,716.00 89,918,400
ニチバン 6,000 2,072.00 12,432,000
リケンテクノス 30,900 450.00 13,905,000
大倉工業 5,800 1,765.00 10,237,000
積水化成品工業 16,900 966.00 16,325,400
群栄化学工業 2,900 2,860.00 8,294,000
タイガースポリマー 6,000 610.00 3,660,000
ミライアル 3,300 1,034.00 3,412,200
ダイキアクシス 4,100 947.00 3,882,700
ダイキョーニシカワ 23,900 1,181.00 28,225,900
竹本容器 4,100 1,575.00 6,457,500
森六ホールディングス 6,100 2,579.00 15,731,900
日本化薬 72,100 1,397.00 100,723,700
カーリットホールディングス 12,100 754.00 9,123,400
日本精化 9,100 1,101.00 10,019,100
扶桑化学工業 11,500 2,104.00 24,196,000
トリケミカル研究所 2,500 4,435.00 11,087,500
ADEKA 55,800 1,777.00 99,156,600
日油 43,700 3,535.00 154,479,500
ハリマ化成グループ 9,400 971.00 9,127,400
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花王 280,700 7,634.00 2,142,863,800
第一工業製薬 4,200 2,625.00 11,025,000
石原ケミカル 2,900 1,634.00 4,738,600
日華化学 3,900 962.00 3,751,800
ニイタカ 1,800 1,448.00 2,606,400
三洋化成工業 7,600 5,070.00 38,532,000
有機合成薬品工業 8,900 208.00 1,851,200
大日本塗料 12,800 1,002.00 12,825,600
日本ペイントホールディングス 93,400 3,580.00 334,372,000
関西ペイント 127,200 1,909.00 242,824,800
神東塗料 9,200 167.00 1,536,400
中国塗料 37,200 943.00 35,079,600
日本特殊塗料 8,500 1,341.00 11,398,500
藤倉化成 15,300 577.00 8,828,100
太陽ホールディングス 9,300 3,350.00 31,155,000
DIC 51,200 3,510.00 179,712,000
サカタインクス 24,700 1,230.00 30,381,000
東洋インキSCホールディングス 23,900 2,525.00 60,347,500
T&K TOKA 8,800 990.00 8,712,000
富士フイルムホールディングス 240,200 4,578.00 1,099,635,600
資生堂 229,700 6,328.00 1,453,541,600
ライオン 161,100 2,157.00 347,492,700
高砂香料工業 8,000 3,520.00 28,160,000
マンダム 26,000 2,949.00 76,674,000
ミルボン 14,300 4,555.00 65,136,500
ファンケル 51,500 2,339.00 120,458,500
コーセー 19,600 15,290.00 299,684,000
コタ 5,500 1,410.00 7,755,000
シーボン 1,400 2,700.00 3,780,000
ポーラ・オルビスホールディングス 49,400 2,981.00 147,261,400
ノエビアホールディングス 7,400 4,570.00 33,818,000
アジュバンコスメジャパン 2,600 927.00 2,410,200
エステー 8,300 1,852.00 15,371,600
アグロ カネショウ 4,700 2,060.00 9,682,000
コニシ 20,500 1,666.00 34,153,000
長谷川香料 13,800 1,588.00 21,914,400
星光PMC 7,800 800.00 6,240,000
小林製薬 32,400 7,040.00 228,096,000
荒川化学工業 10,400 1,342.00 13,956,800
メック 8,000 1,103.00 8,824,000
日本高純度化学 3,200 2,273.00 7,273,600
タカラバイオ 30,300 2,637.00 79,901,100
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JCU 15,000 1,517.00 22,755,000
新田ゼラチン 7,300 679.00 4,956,700
OATアグリオ 1,600 2,007.00 3,211,200
デクセリアルズ 29,800 849.00 25,300,200
アース製薬 8,700 5,170.00 44,979,000
北興化学工業 11,800 556.00 6,560,800
大成ラミック 3,800 2,934.00 11,149,200
クミアイ化学工業 47,800 683.00 32,647,400
日本農薬 27,700 507.00 14,043,900
アキレス 8,400 2,046.00 17,186,400
有沢製作所 18,200 796.00 14,487,200
日東電工 87,300 5,861.00 511,665,300
レック 12,400 1,610.00 19,964,000
三光合成 9,000 350.00 3,150,000
きもと 19,900 186.00 3,701,400
藤森工業 10,400 2,937.00 30,544,800
前澤化成工業 7,900 1,050.00 8,295,000
ウェーブロックホールディングス 2,500 747.00 1,867,500
JSP 6,800 2,201.00 14,966,800
エフピコ 9,500 6,330.00 60,135,000
天馬 8,000 1,758.00 14,064,000
信越ポリマー 20,800 714.00 14,851,200
東リ 29,000 257.00 7,453,000
ニフコ 46,300 2,666.00 123,435,800
バルカー 9,400 2,316.00 21,770,400
ユニ・チャーム 245,100 3,404.00 834,320,400
協和発酵キリン 144,900 2,106.00 305,159,400
武田薬品工業 456,400 4,437.00 2,025,046,800
アステラス製薬 1,066,000 1,558.50 1,661,361,000
大日本住友製薬 85,700 3,820.00 327,374,000
塩野義製薬 151,300 6,590.00 997,067,000
田辺三菱製薬 120,900 1,627.00 196,704,300
わかもと製薬 13,800 291.00 4,015,800
あすか製薬 14,300 1,160.00 16,588,000
日本新薬 30,300 6,510.00 197,253,000
ビオフェルミン製薬 2,000 2,484.00 4,968,000
中外製薬 120,500 6,620.00 797,710,000
科研製薬 20,900 5,300.00 110,770,000
エーザイ 138,400 8,771.00 1,213,906,400
ロート製薬 59,300 3,010.00 178,493,000
小野薬品工業 273,000 2,382.00 650,286,000
久光製薬 34,200 5,570.00 190,494,000
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持田製薬 8,800 9,840.00 86,592,000
参天製薬 219,200 1,525.00 334,280,000
扶桑薬品工業 4,100 2,793.00 11,451,300
日本ケミファ 1,500 3,210.00 4,815,000
ツムラ 35,800 3,175.00 113,665,000
日医工 29,700 1,711.00 50,816,700
キッセイ薬品工業 20,500 2,891.00 59,265,500
生化学工業 22,400 1,297.00 29,052,800
栄研化学 20,300 2,433.00 49,389,900
日水製薬 4,900 1,157.00 5,669,300
鳥居薬品 6,200 2,486.00 15,413,200
JCRファーマ 8,100 5,850.00 47,385,000
東和薬品 5,500 8,040.00 44,220,000
富士製薬工業 7,900 1,813.00 14,322,700
沢井製薬 23,700 5,750.00 136,275,000
ゼリア新薬工業 22,900 1,954.00 44,746,600
第一三共 330,900 3,814.00 1,262,052,600
キョーリン製薬ホールディングス 25,500 2,344.00 59,772,000
大幸薬品 5,100 1,815.00 9,256,500
ダイト 6,700 2,960.00 19,832,000
大塚ホールディングス 220,300 4,500.00 991,350,000
大正製薬ホールディングス 25,900 11,430.00 296,037,000
ペプチドリーム 53,200 4,370.00 232,484,000
日本コークス工業 97,700 96.00 9,379,200
昭和シェル石油 107,000 1,688.00 180,616,000
ニチレキ 14,800 996.00 14,740,800
ユシロ化学工業 6,000 1,197.00 7,182,000
ビーピー・カストロール 4,100 1,315.00 5,391,500
富士石油 28,100 317.00 8,907,700
MORESCO 4,200 1,554.00 6,526,800
出光興産 89,600 3,990.00 357,504,000
JXTGホールディングス 1,944,700 606.50 1,179,460,550
コスモエネルギーホールディングス 33,500 2,501.00 83,783,500
横浜ゴム 66,900 2,268.00 151,729,200
TOYO TIRE 59,300 1,481.00 87,823,300
ブリヂストン 355,400 4,268.00 1,516,847,200
住友ゴム工業 103,900 1,438.00 149,408,200
藤倉ゴム工業 10,100 455.00 4,595,500
オカモト 8,100 5,720.00 46,332,000
フコク 5,100 899.00 4,584,900
ニッタ 13,000 3,615.00 46,995,000
住友理工 22,400 1,039.00 23,273,600
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三ツ星ベルト 15,200 2,088.00 31,737,600
バンドー化学 22,000 1,108.00 24,376,000
日東紡績 17,200 1,852.00 31,854,400
AGC 114,300 3,645.00 416,623,500
日本板硝子 53,000 966.00 51,198,000
石塚硝子 1,700 1,980.00 3,366,000
日本山村硝子 4,800 1,567.00 7,521,600
日本電気硝子 50,000 2,955.00 147,750,000
オハラ 4,600 1,700.00 7,820,000
住友大阪セメント 23,400 4,810.00 112,554,000
太平洋セメント 73,000 3,600.00 262,800,000
日本ヒューム 11,600 805.00 9,338,000
日本コンクリート工業 25,000 263.00 6,575,000
三谷セキサン 5,400 2,690.00 14,526,000
アジアパイルホールディングス 16,400 601.00 9,856,400
東海カーボン 105,000 1,474.00 154,770,000
日本カーボン 5,500 4,360.00 23,980,000
東洋炭素 6,800 2,254.00 15,327,200
ノリタケカンパニーリミテド 6,900 5,200.00 35,880,000
TOTO 88,900 4,070.00 361,823,000
日本碍子 141,100 1,644.00 231,968,400
日本特殊陶業 97,500 2,166.00 211,185,000
MARUWA 4,000 6,180.00 24,720,000
品川リフラクトリーズ 3,100 3,905.00 12,105,500
黒崎播磨 2,300 6,780.00 15,594,000
ヨータイ 10,200 638.00 6,507,600
イソライト工業 6,000 533.00 3,198,000
東京窯業 14,800 385.00 5,698,000
ニッカトー 5,300 909.00 4,817,700
フジミインコーポレーテッド 10,300 2,217.00 22,835,100
クニミネ工業 3,900 838.00 3,268,200
エーアンドエーマテリアル 2,200 988.00 2,173,600
ニチアス 31,700 1,947.00 61,719,900
ニチハ 16,100 2,686.00 43,244,600
新日鐵住金 531,200 2,012.00 1,068,774,400
神戸製鋼所 209,300 861.00 180,207,300
中山製鋼所 15,800 510.00 8,058,000
合同製鐵 5,500 1,730.00 9,515,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 308,800 1,911.00 590,116,800
東京製鐵 61,200 908.00 55,569,600
共英製鋼 12,900 1,788.00 23,065,200
大和工業 24,300 2,707.00 65,780,100
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東京鐵鋼 4,700 1,201.00 5,644,700
大阪製鐵 7,600 1,848.00 14,044,800
淀川製鋼所 15,400 2,250.00 34,650,000
丸一鋼管 40,500 3,420.00 138,510,000
モリ工業 3,400 2,293.00 7,796,200
大同特殊鋼 18,700 4,660.00 87,142,000
日本高周波鋼業 4,200 544.00 2,284,800
日本冶金工業 94,600 256.00 24,217,600
山陽特殊製鋼 14,400 2,329.00 33,537,600
愛知製鋼 6,400 3,585.00 22,944,000
日立金属 123,200 1,244.00 153,260,800
日本金属 2,600 1,171.00 3,044,600
大平洋金属 7,700 2,838.00 21,852,600
新日本電工 68,500 225.00 15,412,500
栗本鐵工所 5,800 1,405.00 8,149,000
虹技 1,700 1,351.00 2,296,700
日本鋳鉄管 1,200 985.00 1,182,000
三菱製鋼 8,500 1,694.00 14,399,000
日亜鋼業 16,700 298.00 4,976,600
日本精線 1,600 3,555.00 5,688,000
エンビプロ・ホールディングス 2,400 506.00 1,214,400
シンニッタン 17,800 330.00 5,874,000
新家工業 2,600 1,563.00 4,063,800
大紀アルミニウム工業所 19,000 594.00 11,286,000
日本軽金属ホールディングス 312,100 229.00 71,470,900
三井金属鉱業 30,900 2,537.00 78,393,300
東邦亜鉛 6,400 3,500.00 22,400,000
三菱マテリアル 75,600 3,140.00 237,384,000
住友金属鉱山 156,600 3,211.00 502,842,600
DOWAホールディングス 26,700 3,410.00 91,047,000
古河機械金属 19,000 1,318.00 25,042,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,300 1,654.00 21,998,200
東邦チタニウム 20,600 992.00 20,435,200
UACJ 17,400 2,338.00 40,681,200
CKサンエツ 2,200 2,469.00 5,431,800
古河電気工業 33,000 3,150.00 103,950,000
住友電気工業 427,600 1,533.50 655,724,600
フジクラ 138,300 467.00 64,586,100
昭和電線ホールディングス 13,300 627.00 8,339,100
東京特殊電線 1,500 1,951.00 2,926,500
タツタ電線 22,900 505.00 11,564,500
カナレ電気 2,000 1,738.00 3,476,000
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平河ヒューテック 4,900 1,104.00 5,409,600
リョービ 14,100 2,716.00 38,295,600
アーレスティ 14,200 657.00 9,329,400
アサヒホールディングス 21,500 2,303.00 49,514,500
稲葉製作所 6,500 1,280.00 8,320,000
宮地エンジニアリンググループ 3,500 1,954.00 6,839,000
トーカロ 29,500 921.00 27,169,500
アルファCo 4,000 1,273.00 5,092,000
SUMCO 126,400 1,300.00 164,320,000
川田テクノロジーズ 2,500 7,040.00 17,600,000
RS Technologies 2,300 2,567.00 5,904,100
東洋製罐グループホールディングス 72,800 2,631.00 191,536,800
ホッカンホールディングス 5,800 1,740.00 10,092,000
コロナ 6,300 1,072.00 6,753,600
横河ブリッジホールディングス 21,300 1,767.00 37,637,100
駒井ハルテック 2,200 1,888.00 4,153,600
高田機工 1,100 2,716.00 2,987,600
三和ホールディングス 118,100 1,194.00 141,011,400
文化シヤッター 33,700 730.00 24,601,000
三協立山 15,900 1,392.00 22,132,800
アルインコ 9,100 958.00 8,717,800
東洋シヤッター 2,800 623.00 1,744,400
LIXILグループ 168,700 1,517.00 255,917,900
日本フイルコン 8,800 556.00 4,892,800
ノーリツ 25,500 1,554.00 39,627,000
長府製作所 11,600 2,125.00 24,650,000
リンナイ 20,400 7,160.00 146,064,000
ダイニチ工業 6,200 646.00 4,005,200
日東精工 15,800 498.00 7,868,400
三洋工業 1,500 1,914.00 2,871,000
岡部 23,200 897.00 20,810,400
ジーテクト 12,600 1,546.00 19,479,600
東プレ 21,300 2,398.00 51,077,400
高周波熱錬 22,000 849.00 18,678,000
東京製綱 7,000 1,011.00 7,077,000
サンコール 6,500 614.00 3,991,000
モリテック スチール 9,000 423.00 3,807,000
パイオラックス 18,300 2,310.00 42,273,000
エイチワン 11,200 1,068.00 11,961,600
日本発條 113,900 1,006.00 114,583,400
中央発條 1,400 3,180.00 4,452,000
アドバネクス 1,500 1,608.00 2,412,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
立川ブラインド工業 5,100 1,046.00 5,334,600
三益半導体工業 8,900 1,298.00 11,552,200
日本ドライケミカル 3,100 1,142.00 3,540,200
日本製鋼所 34,800 1,936.00 67,372,800
三浦工業 49,600 2,666.00 132,233,600
タクマ 41,900 1,406.00 58,911,400
ツガミ 26,100 682.00 17,800,200
オークマ 14,600 5,540.00 80,884,000
東芝機械 13,000 2,173.00 28,249,000
アマダホールディングス 176,700 1,087.00 192,072,900
アイダエンジニアリング 32,100 772.00 24,781,200
滝澤鉄工所 3,500 1,477.00 5,169,500
FUJI 34,200 1,378.00 47,127,600
牧野フライス製作所 13,500 4,240.00 57,240,000
オーエスジー 56,400 2,153.00 121,429,200
ダイジェット工業 1,400 1,814.00 2,539,600
旭ダイヤモンド工業 30,400 676.00 20,550,400
DMG森精機 72,500 1,429.00 103,602,500
ソディック 24,900 805.00 20,044,500
ディスコ 15,500 14,670.00 227,385,000
日東工器 6,300 2,163.00 13,626,900
日進工具 3,400 2,400.00 8,160,000
パンチ工業 7,900 536.00 4,234,400
冨士ダイス 5,000 639.00 3,195,000
豊和工業 6,600 780.00 5,148,000
OKK 5,000 820.00 4,100,000
東洋機械金属 8,200 588.00 4,821,600
島精機製作所 15,800 3,615.00 57,117,000
オプトラン 11,100 1,747.00 19,391,700
NCホールディングス 3,700 548.00 2,027,600
フリュー 9,100 1,003.00 9,127,300
ヤマシンフィルタ 19,900 689.00 13,711,100
日阪製作所 14,100 826.00 11,646,600
やまびこ 22,200 1,104.00 24,508,800
平田機工 5,400 6,000.00 32,400,000
ペガサスミシン製造 10,700 718.00 7,682,600
マルマエ 3,100 702.00 2,176,200
タツモ 3,600 741.00 2,667,600
ナブテスコ 63,000 2,725.00 171,675,000
三井海洋開発 12,100 2,562.00 31,000,200
レオン自動機 11,200 1,370.00 15,344,000
SMC 33,900 35,980.00 1,219,722,000
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新川 5,900 366.00 2,159,400
ホソカワミクロン 4,000 4,175.00 16,700,000
ユニオンツール 5,000 3,060.00 15,300,000
オイレス工業 16,000 1,835.00 29,360,000
日精エー・エス・ビー機械 3,300 3,700.00 12,210,000
サトーホールディングス 13,800 2,715.00 37,467,000
技研製作所 7,900 3,240.00 25,596,000
日本エアーテック 3,600 594.00 2,138,400
カワタ 2,300 1,373.00 3,157,900
日精樹脂工業 9,900 959.00 9,494,100
オカダアイヨン 3,900 1,513.00 5,900,700
ワイエイシイホールディングス 4,600 645.00 2,967,000
小松製作所 523,600 2,774.50 1,452,728,200
住友重機械工業 66,200 3,720.00 246,264,000
日立建機 46,400 2,764.00 128,249,600
日工 3,300 2,314.00 7,636,200
巴工業 4,900 2,491.00 12,205,900
井関農機 11,700 1,645.00 19,246,500
TOWA 9,900 676.00 6,692,400
丸山製作所 2,700 1,340.00 3,618,000
北川鉄工所 5,300 2,262.00 11,988,600
ローツェ 5,100 1,604.00 8,180,400
タカキタ 4,000 656.00 2,624,000
クボタ 620,300 1,725.50 1,070,327,650
荏原実業 3,500 2,150.00 7,525,000
三菱化工機 4,200 1,500.00 6,300,000
月島機械 23,100 1,422.00 32,848,200
帝国電機製作所 8,100 1,209.00 9,792,900
新東工業 27,700 951.00 26,342,700
澁谷工業 10,200 3,695.00 37,689,000
アイチ コーポレーション 20,400 597.00 12,178,800
小森コーポレーション 31,500 1,167.00 36,760,500
鶴見製作所 9,100 1,952.00 17,763,200
住友精密工業 1,900 3,180.00 6,042,000
酒井重工業 2,300 2,366.00 5,441,800
荏原製作所 51,300 2,880.00 147,744,000
石井鐵工所 1,900 1,835.00 3,486,500
酉島製作所 12,100 955.00 11,555,500
北越工業 11,900 1,078.00 12,828,200
ダイキン工業 157,800 11,840.00 1,868,352,000
オルガノ 4,300 2,538.00 10,913,400
トーヨーカネツ 4,500 2,425.00 10,912,500
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栗田工業 62,700 2,717.00 170,355,900
椿本チエイン 15,200 4,030.00 61,256,000
大同工業 5,800 932.00 5,405,600
木村化工機 10,300 363.00 3,738,900
アネスト岩田 18,000 959.00 17,262,000
ダイフク 63,700 5,270.00 335,699,000
サムコ 3,200 954.00 3,052,800
加藤製作所 6,000 2,737.00 16,422,000
油研工業 2,100 1,936.00 4,065,600
タダノ 56,000 1,220.00 68,320,000
フジテック 42,000 1,204.00 50,568,000
CKD 32,200 1,039.00 33,455,800
キトー 8,700 1,612.00 14,024,400
平和 32,200 2,267.00 72,997,400
理想科学工業 10,200 1,702.00 17,360,400
SANKYO 28,900 4,200.00 121,380,000
日本金銭機械 12,800 991.00 12,684,800
マースグループホールディングス 7,300 2,250.00 16,425,000
福島工業 7,100 3,790.00 26,909,000
オーイズミ 4,800 370.00 1,776,000
ダイコク電機 5,300 1,550.00 8,215,000
竹内製作所 19,300 1,970.00 38,021,000
アマノ 33,000 2,270.00 74,910,000
JUKI 16,100 1,210.00 19,481,000
サンデンホールディングス 14,100 849.00 11,970,900
蛇の目ミシン工業 10,500 503.00 5,281,500
マックス 17,800 1,419.00 25,258,200
グローリー 32,000 2,723.00 87,136,000
新晃工業 10,700 1,467.00 15,696,900
大和冷機工業 16,700 1,181.00 19,722,700
セガサミーホールディングス 114,700 1,575.00 180,652,500
日本ピストンリング 4,200 1,784.00 7,492,800
リケン 5,400 4,790.00 25,866,000
TPR 15,500 2,336.00 36,208,000
ツバキ・ナカシマ 17,500 1,749.00 30,607,500
ホシザキ 33,800 8,290.00 280,202,000
大豊工業 9,400 998.00 9,381,200
日本精工 237,500 1,047.00 248,662,500
NTN 248,500 354.00 87,969,000
ジェイテクト 110,900 1,390.00 154,151,000
不二越 10,700 4,225.00 45,207,500
日本トムソン 34,300 531.00 18,213,300
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THK 72,100 2,397.00 172,823,700
ユーシン精機 9,000 911.00 8,199,000
前澤給装工業 4,500 1,838.00 8,271,000
イーグル工業 14,300 1,326.00 18,961,800
前澤工業 8,500 363.00 3,085,500
日本ピラー工業 11,700 1,344.00 15,724,800
キッツ 46,800 914.00 42,775,200
マキタ 140,700 4,135.00 581,794,500
日立造船 92,400 370.00 34,188,000
三菱重工業 193,800 4,236.00 820,936,800
IHI 88,900 3,355.00 298,259,500
スター精密 19,900 1,583.00 31,501,700
日清紡ホールディングス 64,600 932.00 60,207,200
イビデン 71,000 1,543.00 109,553,000
コニカミノルタ 252,900 1,047.00 264,786,300
ブラザー工業 150,800 1,817.00 274,003,600
ミネベアミツミ 214,800 1,657.00 355,923,600
日立製作所 520,600 3,475.00 1,809,085,000
三菱電機 1,156,400 1,354.00 1,565,765,600
富士電機 75,100 3,300.00 247,830,000
東洋電機製造 4,800 1,331.00 6,388,800
安川電機 134,100 3,005.00 402,970,500
シンフォニアテクノロジー 16,300 1,368.00 22,298,400
明電舎 23,100 1,426.00 32,940,600
オリジン電気 3,300 1,742.00 5,748,600
山洋電気 5,700 4,120.00 23,484,000
デンヨー 10,900 1,414.00 15,412,600
東芝テック 14,600 2,657.00 38,792,200
芝浦メカトロニクス 2,100 3,590.00 7,539,000
マブチモーター 32,100 3,570.00 114,597,000
日本電産 139,200 12,680.00 1,765,056,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,400 1,770.00 11,328,000
トレックス・セミコンダクター 4,200 1,209.00 5,077,800
東光高岳 6,100 1,396.00 8,515,600
ダブル・スコープ 17,200 1,200.00 20,640,000
ダイヘン 12,800 2,369.00 30,323,200
ヤーマン 17,000 1,349.00 22,933,000
JVCケンウッド 89,600 251.00 22,489,600
ミマキエンジニアリング 10,700 800.00 8,560,000
第一精工 5,100 1,205.00 6,145,500
日新電機 27,500 879.00 24,172,500
大崎電気工業 23,400 724.00 16,941,600
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オムロン 123,000 4,310.00 530,130,000
日東工業 18,700 1,970.00 36,839,000
IDEC 15,700 2,101.00 32,985,700
不二電機工業 1,500 1,320.00 1,980,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 41,700 2,350.00 97,995,000
サクサホールディングス 3,100 1,846.00 5,722,600
メルコホールディングス 4,900 3,545.00 17,370,500
テクノメディカ 1,800 2,082.00 3,747,600
日本電気 149,700 3,610.00 540,417,000
富士通 111,500 7,067.00 787,970,500
沖電気工業 50,300 1,394.00 70,118,200
岩崎通信機 5,400 789.00 4,260,600
電気興業 6,200 2,396.00 14,855,200
サンケン電気 13,700 2,232.00 30,578,400
ナカヨ 2,500 1,399.00 3,497,500
アイホン 6,700 1,643.00 11,008,100
ルネサスエレクトロニクス 120,300 601.00 72,300,300
セイコーエプソン 143,700 1,649.00 236,961,300
ワコム 84,400 465.00 39,246,000
アルバック 26,700 3,400.00 90,780,000
アクセル 5,500 499.00 2,744,500
EIZO 10,700 4,060.00 43,442,000
日本信号 29,800 936.00 27,892,800
京三製作所 25,600 437.00 11,187,200
能美防災 15,500 1,880.00 29,140,000
ホーチキ 7,600 1,115.00 8,474,000
星和電機 5,500 391.00 2,150,500
エレコム 10,700 2,904.00 31,072,800
パナソニック 1,321,100 1,093.50 1,444,622,850
シャープ 114,700 1,270.00 145,669,000
アンリツ 74,600 1,596.00 119,061,600
富士通ゼネラル 35,500 1,520.00 53,960,000
ソニー 775,300 5,436.00 4,214,530,800
TDK 60,500 7,800.00 471,900,000
帝国通信工業 5,400 1,171.00 6,323,400
タムラ製作所 45,200 593.00 26,803,600
アルプスアルパイン 120,500 2,206.00 265,823,000
池上通信機 3,700 1,207.00 4,465,900
日本電波工業 7,800 408.00 3,182,400
鈴木 6,300 618.00 3,893,400
日本トリム 2,200 5,910.00 13,002,000
ローランド ディー.ジー. 6,100 2,125.00 12,962,500
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フォスター電機 13,800 1,393.00 19,223,400
クラリオン 10,300 2,488.00 25,626,400
SMK 3,400 2,277.00 7,741,800
ヨコオ 8,500 1,387.00 11,789,500
ホシデン 34,500 781.00 26,944,500
ヒロセ電機 16,600 11,520.00 191,232,000
日本航空電子工業 26,800 1,384.00 37,091,200
TOA 12,700 1,007.00 12,788,900
マクセルホールディングス 25,100 1,532.00 38,453,200
古野電気 15,200 927.00 14,090,400
ユニデンホールディングス 3,600 2,111.00 7,599,600
スミダコーポレーション 10,100 1,228.00 12,402,800
アイコム 6,600 2,150.00 14,190,000
リオン 5,500 1,751.00 9,630,500
本多通信工業 10,500 499.00 5,239,500
横河電機 115,900 1,962.00 227,395,800
新電元工業 4,200 4,020.00 16,884,000
アズビル 74,800 2,163.00 161,792,400
東亜ディーケーケー 6,100 763.00 4,654,300
日本光電工業 51,100 3,445.00 176,039,500
チノー 4,300 1,229.00 5,284,700
共和電業 13,000 367.00 4,771,000
日本電子材料 5,100 642.00 3,274,200
堀場製作所 23,000 5,080.00 116,840,000
アドバンテスト 78,900 2,207.00 174,132,300
小野測器 5,900 591.00 3,486,900
エスペック 10,400 1,992.00 20,716,800
キーエンス 56,800 54,660.00 3,104,688,000
日置電機 6,100 3,580.00 21,838,000
シスメックス 90,100 6,153.00 554,385,300
日本マイクロニクス 19,100 726.00 13,866,600
メガチップス 9,200 2,806.00 25,815,200
OBARA GROUP 6,600 3,805.00 25,113,000
澤藤電機 1,600 1,474.00 2,358,400
原田工業 3,900 835.00 3,256,500
コーセル 16,400 973.00 15,957,200
イリソ電子工業 10,700 4,525.00 48,417,500
オプテックスグループ 20,500 1,893.00 38,806,500
千代田インテグレ 5,000 1,990.00 9,950,000
アイ・オー・データ機器 5,100 1,163.00 5,931,300
レーザーテック 23,800 3,100.00 73,780,000
スタンレー電気 81,900 3,195.00 261,670,500
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岩崎電気 4,700 1,358.00 6,382,600
ウシオ電機 70,400 1,236.00 87,014,400
岡谷電機産業 9,100 381.00 3,467,100
ヘリオス テクノ ホールディング 11,100 662.00 7,348,200
エノモト 2,800 828.00 2,318,400
日本セラミック 11,900 2,501.00 29,761,900
遠藤照明 6,300 716.00 4,510,800
古河電池 8,700 698.00 6,072,600
双信電機 6,500 372.00 2,418,000
山一電機 8,700 1,216.00 10,579,200
図研 7,700 1,520.00 11,704,000
日本電子 23,000 1,883.00 43,309,000
カシオ計算機 102,500 1,391.00 142,577,500
ファナック 109,900 18,575.00 2,041,392,500
日本シイエムケイ 27,000 651.00 17,577,000
エンプラス 5,300 3,060.00 16,218,000
大真空 4,600 953.00 4,383,800
ローム 55,900 7,050.00 394,095,000
浜松ホトニクス 83,000 3,695.00 306,685,000
三井ハイテック 13,100 900.00 11,790,000
新光電気工業 39,300 722.00 28,374,600
京セラ 176,300 5,961.00 1,050,924,300
太陽誘電 51,600 1,637.00 84,469,200
村田製作所 121,300 14,185.00 1,720,640,500
ユーシン 15,800 980.00 15,484,000
双葉電子工業 19,100 1,685.00 32,183,500
北陸電気工業 4,700 991.00 4,657,700
ニチコン 36,800 918.00 33,782,400
日本ケミコン 8,200 2,070.00 16,974,000
KOA 17,700 1,383.00 24,479,100
市光工業 17,800 612.00 10,893,600
小糸製作所 69,300 5,950.00 412,335,000
ミツバ 21,800 688.00 14,998,400
SCREENホールディングス 20,100 5,140.00 103,314,000
キヤノン電子 10,800 1,940.00 20,952,000
キヤノン 622,500 3,092.00 1,924,770,000
リコー 347,900 1,119.00 389,300,100
象印マホービン 21,800 1,101.00 24,001,800
MUTOHホールディングス 1,700 1,944.00 3,304,800
東京エレクトロン 77,100 14,515.00 1,119,106,500
トヨタ紡織 40,500 1,756.00 71,118,000
芦森工業 2,400 1,453.00 3,487,200
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ユニプレス 22,400 1,978.00 44,307,200
豊田自動織機 93,600 5,480.00 512,928,000
モリタホールディングス 20,200 1,888.00 38,137,600
三櫻工業 14,800 621.00 9,190,800
デンソー 254,600 5,067.00 1,290,058,200
東海理化電機製作所 30,500 1,978.00 60,329,000
三井E&Sホールディングス 36,100 1,209.00 43,644,900
川崎重工業 90,000 2,630.00 236,700,000
名村造船所 34,700 456.00 15,823,200
日本車輌製造 4,200 2,318.00 9,735,600
三菱ロジスネクスト 13,800 1,089.00 15,028,200
近畿車輛 1,100 1,952.00 2,147,200
日産自動車 1,363,500 917.50 1,251,011,250
いすゞ自動車 365,500 1,610.00 588,455,000
トヨタ自動車 1,288,400 6,817.00 8,783,022,800
日野自動車 144,400 1,113.00 160,717,200
三菱自動車工業 428,000 673.00 288,044,000
エフテック 8,100 995.00 8,059,500
レシップホールディングス 4,100 706.00 2,894,600
GMB 2,300 948.00 2,180,400
ファルテック 2,100 783.00 1,644,300
武蔵精密工業 28,100 1,615.00 45,381,500
日産車体 22,600 996.00 22,509,600
新明和工業 53,800 1,378.00 74,136,400
極東開発工業 23,000 1,512.00 34,776,000
日信工業 21,200 1,506.00 31,927,200
トピー工業 9,500 2,389.00 22,695,500
ティラド 4,200 2,314.00 9,718,800
曙ブレーキ工業 63,500 214.00 13,589,000
タチエス 19,700 1,548.00 30,495,600
NOK 62,200 1,654.00 102,878,800
フタバ産業 32,300 594.00 19,186,200
KYB 9,700 2,932.00 28,440,400
大同メタル工業 18,900 807.00 15,252,300
プレス工業 57,400 571.00 32,775,400
ミクニ 14,800 545.00 8,066,000
太平洋工業 24,300 1,546.00 37,567,800
ケーヒン 26,600 1,964.00 52,242,400
河西工業 14,300 863.00 12,340,900
アイシン精機 95,200 4,345.00 413,644,000
マツダ 362,900 1,211.00 439,471,900
今仙電機製作所 10,800 1,020.00 11,016,000
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本田技研工業 975,300 3,243.00 3,162,897,900
スズキ 211,500 5,937.00 1,255,675,500
SUBARU 358,900 2,566.00 920,937,400
安永 5,600 1,506.00 8,433,600
ヤマハ発動機 163,300 2,321.00 379,019,300
ショーワ 27,300 1,429.00 39,011,700
TBK 13,900 416.00 5,782,400
エクセディ 15,700 2,710.00 42,547,000
豊田合成 37,400 2,408.00 90,059,200
愛三工業 18,200 761.00 13,850,200
盟和産業 1,800 1,044.00 1,879,200
日本プラスト 9,100 784.00 7,134,400
ヨロズ 10,800 1,496.00 16,156,800
エフ・シー・シー 20,800 2,766.00 57,532,800
シマノ 46,600 15,450.00 719,970,000
テイ・エス テック 26,900 3,205.00 86,214,500
ジャムコ 5,800 2,542.00 14,743,600
テルモ 163,600 6,216.00 1,016,937,600
クリエートメディック 3,800 994.00 3,777,200
日機装 37,400 1,011.00 37,811,400
島津製作所 148,800 2,420.00 360,096,000
JMS 10,700 580.00 6,206,000
長野計器 9,100 798.00 7,261,800
ブイ・テクノロジー 2,700 14,390.00 38,853,000
東京計器 7,400 937.00 6,933,800
愛知時計電機 1,500 3,860.00 5,790,000
インターアクション 6,100 1,920.00 11,712,000
オーバル 11,400 234.00 2,667,600
東京精密 20,900 2,886.00 60,317,400
マニー 14,100 4,975.00 70,147,500
ニコン 201,500 1,709.00 344,363,500
トプコン 62,100 1,545.00 95,944,500
オリンパス 172,200 4,510.00 776,622,000
理研計器 10,200 2,050.00 20,910,000
タムロン 10,300 1,674.00 17,242,200
HOYA 232,800 6,343.00 1,476,650,400
シード 4,900 1,350.00 6,615,000
ノーリツ鋼機 9,100 1,690.00 15,379,000
エー・アンド・デイ 10,600 677.00 7,176,200
朝日インテック 41,800 4,805.00 200,849,000
シチズン時計 126,500 569.00 71,978,500
リズム時計工業 3,900 1,827.00 7,125,300
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大研医器 9,200 611.00 5,621,200
メニコン 15,900 2,807.00 44,631,300
シンシア 1,800 505.00 909,000
松風 5,700 1,121.00 6,389,700
セイコーホールディングス 17,800 2,356.00 41,936,800
ニプロ 80,000 1,440.00 115,200,000
中本パックス 3,200 1,690.00 5,408,000
スノーピーク 4,400 1,210.00 5,324,000
パラマウントベッドホールディングス 13,300 4,660.00 61,978,000
トランザクション 6,300 734.00 4,624,200
SHO-BI 3,400 342.00 1,162,800
ニホンフラッシュ 4,900 1,690.00 8,281,000
前田工繊 12,700 2,462.00 31,267,400
永大産業 15,100 425.00 6,417,500
アートネイチャー 12,300 626.00 7,699,800
バンダイナムコホールディングス 119,500 4,790.00 572,405,000
アイフィスジャパン 2,600 595.00 1,547,000
共立印刷 19,200 203.00 3,897,600
SHOEI 5,600 3,760.00 21,056,000
フランスベッドホールディングス 16,300 894.00 14,572,200
パイロットコーポレーション 20,200 5,320.00 107,464,000
萩原工業 6,400 1,572.00 10,060,800
トッパン・フォームズ 24,800 918.00 22,766,400
フジシールインターナショナル 25,900 3,865.00 100,103,500
タカラトミー 48,400 1,110.00 53,724,000
廣済堂 10,600 579.00 6,137,400
エステールホールディングス 3,100 651.00 2,018,100
アーク 44,100 82.00 3,616,200
タカノ 4,500 823.00 3,703,500
プロネクサス 9,900 1,019.00 10,088,100
ホクシン 7,100 151.00 1,072,100
ウッドワン 3,900 1,157.00 4,512,300
大建工業 8,700 1,917.00 16,677,900
凸版印刷 163,200 1,775.00 289,680,000
大日本印刷 162,900 2,535.00 412,951,500
図書印刷 10,800 919.00 9,925,200
共同印刷 3,600 2,393.00 8,614,800
NISSHA 23,700 1,410.00 33,417,000
光村印刷 1,000 2,131.00 2,131,000
宝印刷 6,000 1,585.00 9,510,000
アシックス 114,800 1,561.00 179,202,800
ツツミ 3,600 1,904.00 6,854,400
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小松ウオール工業 3,500 1,929.00 6,751,500
ヤマハ 68,800 4,710.00 324,048,000
河合楽器製作所 3,600 3,060.00 11,016,000
クリナップ 10,800 607.00 6,555,600
ピジョン 69,900 4,275.00 298,822,500
兼松サステック 700 1,571.00 1,099,700
キングジム 9,600 822.00 7,891,200
リンテック 27,500 2,407.00 66,192,500
イトーキ 21,300 592.00 12,609,600
任天堂 71,200 33,740.00 2,402,288,000
三菱鉛筆 19,000 2,272.00 43,168,000
タカラスタンダード 23,900 1,696.00 40,534,400
コクヨ 55,500 1,664.00 92,352,000
ナカバヤシ 11,400 544.00 6,201,600
グローブライド 5,600 2,661.00 14,901,600
オカムラ 40,300 1,432.00 57,709,600
美津濃 11,400 2,526.00 28,796,400
東京電力ホールディングス 923,000 740.00 683,020,000
中部電力 353,700 1,772.50 626,933,250
関西電力 471,700 1,720.50 811,559,850
中国電力 159,800 1,511.00 241,457,800
北陸電力 113,300 1,005.00 113,866,500
東北電力 270,800 1,543.00 417,844,400
四国電力 104,100 1,418.00 147,613,800
九州電力 238,300 1,380.00 328,854,000
北海道電力 108,200 771.00 83,422,200
沖縄電力 21,400 2,174.00 46,523,600
電源開発 92,000 2,774.00 255,208,000
エフオン 7,000 862.00 6,034,000
イーレックス 20,100 626.00 12,582,600
レノバ 12,100 1,103.00 13,346,300
東京瓦斯 226,800 2,936.50 665,998,200
大阪瓦斯 224,400 2,181.00 489,416,400
東邦瓦斯 57,300 5,010.00 287,073,000
北海道瓦斯 6,200 1,517.00 9,405,400
広島ガス 23,800 341.00 8,115,800
西部瓦斯 13,000 2,632.00 34,216,000
静岡ガス 35,600 916.00 32,609,600
メタウォーター 5,600 3,015.00 16,884,000
SBSホールディングス 11,400 1,590.00 18,126,000
東武鉄道 121,900 3,105.00 378,499,500
相鉄ホールディングス 39,600 3,385.00 134,046,000
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東京急行電鉄 314,000 1,866.00 585,924,000
京浜急行電鉄 158,400 1,828.00 289,555,200
小田急電鉄 185,200 2,490.00 461,148,000
京王電鉄 64,600 6,340.00 409,564,000
京成電鉄 86,600 3,480.00 301,368,000
富士急行 15,800 3,320.00 52,456,000
新京成電鉄 3,000 2,098.00 6,294,000
東日本旅客鉄道 205,600 10,025.00 2,061,140,000
西日本旅客鉄道 103,600 7,969.00 825,588,400
東海旅客鉄道 103,500 23,195.00 2,400,682,500
西武ホールディングス 147,400 1,926.00 283,892,400
鴻池運輸 18,400 1,645.00 30,268,000
西日本鉄道 32,000 2,827.00 90,464,000
ハマキョウレックス 8,900 3,645.00 32,440,500
サカイ引越センター 6,100 5,760.00 35,136,000
近鉄グループホールディングス 109,500 4,910.00 537,645,000
阪急阪神ホールディングス 146,000 3,900.00 569,400,000
南海電気鉄道 48,800 2,979.00 145,375,200
京阪ホールディングス 48,800 4,540.00 221,552,000
神戸電鉄 2,800 3,935.00 11,018,000
名古屋鉄道 87,700 2,880.00 252,576,000
山陽電気鉄道 8,400 2,114.00 17,757,600
日本通運 43,000 6,430.00 276,490,000
ヤマトホールディングス 191,900 2,992.00 574,164,800
山九 30,400 5,300.00 161,120,000
丸運 6,200 293.00 1,816,600
丸全昭和運輸 8,900 2,651.00 23,593,900
センコーグループホールディングス 60,400 881.00 53,212,400
トナミホールディングス 2,600 5,890.00 15,314,000
ニッコンホールディングス 41,600 2,775.00 115,440,000
日本石油輸送 1,300 2,866.00 3,725,800
福山通運 14,000 4,475.00 62,650,000
セイノーホールディングス 82,000 1,523.00 124,886,000
エスライン 3,300 1,051.00 3,468,300
神奈川中央交通 2,700 3,720.00 10,044,000
日立物流 24,100 3,170.00 76,397,000
丸和運輸機関 5,800 3,495.00 20,271,000
C&Fロジホールディングス 11,100 1,238.00 13,741,800
九州旅客鉄道 91,900 3,705.00 340,489,500
SGホールディングス 103,400 3,005.00 310,717,000
日本郵船 91,900 1,834.00 168,544,600
商船三井 65,200 2,675.00 174,410,000
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川崎汽船 34,200 1,525.00 52,155,000
NSユナイテッド海運 6,300 2,980.00 18,774,000
飯野海運 53,600 397.00 21,279,200
共栄タンカー 1,400 1,527.00 2,137,800
乾汽船 9,800 747.00 7,320,600
日本航空 200,500 3,926.00 787,163,000
ANAホールディングス 200,200 3,953.00 791,390,600
パスコ 2,100 761.00 1,598,100
トランコム 3,100 5,740.00 17,794,000
日新 9,500 1,836.00 17,442,000
三菱倉庫 37,900 2,803.00 106,233,700
三井倉庫ホールディングス 13,400 1,887.00 25,285,800
住友倉庫 41,200 1,404.00 57,844,800
澁澤倉庫 6,000 1,560.00 9,360,000
東陽倉庫 19,800 283.00 5,603,400
日本トランスシティ 24,100 452.00 10,893,200
ケイヒン 2,100 1,264.00 2,654,400
中央倉庫 6,700 1,012.00 6,780,400
川西倉庫 2,200 1,251.00 2,752,200
安田倉庫 9,000 825.00 7,425,000
東洋埠頭 3,300 1,474.00 4,864,200
宇徳 9,400 524.00 4,925,600
上組 67,500 2,339.00 157,882,500
サンリツ 2,600 658.00 1,710,800
キムラユニティー 2,900 1,014.00 2,940,600
キユーソー流通システム 2,700 2,124.00 5,734,800
近鉄エクスプレス 20,700 1,601.00 33,140,700
東海運 6,200 299.00 1,853,800
エーアイテイー 7,100 1,026.00 7,284,600
内外トランスライン 3,500 1,371.00 4,798,500
日本コンセプト 3,000 1,003.00 3,009,000
NECネッツエスアイ 12,600 2,390.00 30,114,000
システナ 40,600 1,287.00 52,252,200
デジタルアーツ 6,100 5,990.00 36,539,000
新日鉄住金ソリューションズ 17,100 2,717.00 46,460,700
キューブシステム 6,300 631.00 3,975,300
エイジア 2,400 1,166.00 2,798,400
コア 5,000 1,180.00 5,900,000
ソリトンシステムズ 6,600 796.00 5,253,600
ソフトクリエイトホールディングス 5,100 1,370.00 6,987,000
TIS 37,900 4,910.00 186,089,000
ネオス 2,600 1,133.00 2,945,800
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電算システム 4,400 2,336.00 10,278,400
グリー 61,300 485.00 29,730,500
コーエーテクモホールディングス 23,300 1,876.00 43,710,800
三菱総合研究所 4,500 3,250.00 14,625,000
電算 1,300 2,186.00 2,841,800
AGS 6,700 671.00 4,495,700
ファインデックス 9,900 533.00 5,276,700
ヒト・コミュニケーションズ 2,700 1,531.00 4,133,700
ブレインパッド 2,500 6,150.00 15,375,000
KLab 20,200 969.00 19,573,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 15,300 918.00 14,045,400
イーブックイニシアティブジャパン 1,900 1,643.00 3,121,700
ネクソン 289,000 1,575.00 455,175,000
アイスタイル 29,200 838.00 24,469,600
エムアップ 4,000 1,602.00 6,408,000
エイチーム 7,200 1,631.00 11,743,200
テクノスジャパン 9,800 793.00 7,771,400
コロプラ 32,600 772.00 25,167,200
ブロードリーフ 56,500 589.00 33,278,500
クロス・マーケティンググループ 3,700 347.00 1,283,900
デジタルハーツホールディングス 5,300 1,452.00 7,695,600
メディアドゥホールディングス 3,600 2,444.00 8,798,400
じげん 12,400 563.00 6,981,200
サイバーリンクス 1,900 926.00 1,759,400
フィックスターズ 11,000 1,298.00 14,278,000
CARTA HOLDINGS 6,200 1,054.00 6,534,800
オプティム 2,500 4,340.00 10,850,000
セレス 3,800 1,494.00 5,677,200
ベリサーブ 1,200 4,695.00 5,634,000
ティーガイア 11,400 2,117.00 24,133,800
セック 1,900 3,655.00 6,944,500
日本アジアグループ 12,000 345.00 4,140,000
豆蔵ホールディングス 7,900 1,040.00 8,216,000
テクマトリックス 8,100 1,814.00 14,693,400
プロシップ 1,700 2,700.00 4,590,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 274,300 235.00 64,460,500
GMOペイメントゲートウェイ 18,700 5,330.00 99,671,000
ザッパラス 5,900 359.00 2,118,100
システムリサーチ 1,600 2,780.00 4,448,000
インターネットイニシアティブ 18,500 2,545.00 47,082,500
さくらインターネット 13,900 467.00 6,491,300
ヴィンクス 4,000 1,298.00 5,192,000
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GMOクラウド 2,600 3,275.00 8,515,000
SRAホールディングス 6,100 2,553.00 15,573,300
Minoriソリューションズ 2,300 1,710.00 3,933,000
朝日ネット 9,600 499.00 4,790,400
eBASE 3,500 1,808.00 6,328,000
アバント 3,200 1,235.00 3,952,000
アドソル日進 4,100 1,647.00 6,752,700
フリービット 7,800 795.00 6,201,000
コムチュア 6,400 2,802.00 17,932,800
サイバーコム 2,100 2,192.00 4,603,200
アステリア 5,900 772.00 4,554,800
マークラインズ 4,000 1,350.00 5,400,000
メディカル・データ・ビジョン 10,300 999.00 10,289,700
ショーケース・ティービー 2,700 688.00 1,857,600
モバイルファクトリー 3,300 1,268.00 4,184,400
テラスカイ 700 3,585.00 2,509,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,100 1,370.00 6,987,000
PCIホールディングス 2,100 2,322.00 4,876,200
パイプドHD 1,900 958.00 1,820,200
アイビーシー 2,000 1,014.00 2,028,000
ネオジャパン 2,300 856.00 1,968,800
PR TIMES 800 2,452.00 1,961,600
ランドコンピュータ 1,500 1,018.00 1,527,000
ダブルスタンダード 800 3,735.00 2,988,000
オープンドア 5,700 3,015.00 17,185,500
マイネット 3,700 1,727.00 6,389,900
アカツキ 4,000 6,670.00 26,680,000
ベネフィットジャパン 900 754.00 678,600
Ubicomホールディングス 2,200 1,149.00 2,527,800
LINE 34,600 3,880.00 134,248,000
カナミックネットワーク 1,800 1,807.00 3,252,600
ノムラシステムコーポレーション 1,200 753.00 903,600
チェンジ 1,500 4,125.00 6,187,500
シンクロ・フード 5,100 599.00 3,054,900
オークネット 6,200 906.00 5,617,200
AOI TYO Holdings 12,600 803.00 10,117,800
マクロミル 14,500 1,606.00 23,287,000
ビーグリー 2,400 818.00 1,963,200
オロ 1,200 4,330.00 5,196,000
ソルクシーズ 5,100 636.00 3,243,600
フェイス 4,700 850.00 3,995,000
ハイマックス 1,400 1,781.00 2,493,400
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野村総合研究所 72,200 4,710.00 340,062,000
サイバネットシステム 9,600 573.00 5,500,800
CEホールディングス 3,200 716.00 2,291,200
日本システム技術 1,900 1,530.00 2,907,000
インテージホールディングス 14,700 904.00 13,288,800
東邦システムサイエンス 3,600 908.00 3,268,800
ソースネクスト 44,300 603.00 26,712,900
インフォコム 4,700 4,080.00 19,176,000
FIG 10,600 315.00 3,339,000
フォーカスシステムズ 7,800 1,028.00 8,018,400
クレスコ 3,500 3,040.00 10,640,000
フジ・メディア・ホールディングス 117,800 1,599.00 188,362,200
オービック 39,300 8,970.00 352,521,000
ジャストシステム 16,200 2,198.00 35,607,600
TDCソフト 10,100 806.00 8,140,600
ヤフー 740,300 292.00 216,167,600
トレンドマイクロ 60,500 6,280.00 379,940,000
インフォメーション・ディベロプメント 3,400 1,362.00 4,630,800
日本オラクル 18,400 7,760.00 142,784,000
アルファシステムズ 3,600 2,576.00 9,273,600
フューチャー 15,500 1,547.00 23,978,500
CAC Holdings 8,700 948.00 8,247,600
ソフトバンク・テクノロジー 4,900 1,824.00 8,937,600
トーセ 3,300 832.00 2,745,600
オービックビジネスコンサルタント 11,600 4,345.00 50,402,000
伊藤忠テクノソリューションズ 51,800 2,271.00 117,637,800
アイティフォー 14,000 734.00 10,276,000
東計電算 1,700 2,985.00 5,074,500
エックスネット 2,300 833.00 1,915,900
大塚商会 61,400 3,375.00 207,225,000
サイボウズ 13,500 667.00 9,004,500
ソフトブレーン 9,300 446.00 4,147,800
電通国際情報サービス 7,100 2,961.00 21,023,100
デジタルガレージ 22,200 2,623.00 58,230,600
EMシステムズ 9,400 1,114.00 10,471,600
ウェザーニューズ 3,900 2,971.00 11,586,900
CIJ 9,100 749.00 6,815,900
東洋ビジネスエンジニアリング 1,200 1,852.00 2,222,400
日本エンタープライズ 12,700 182.00 2,311,400
WOWOW 5,500 3,020.00 16,610,000
スカラ 9,400 712.00 6,692,800
IMAGICA GROUP 10,000 516.00 5,160,000
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ネットワンシステムズ 40,200 2,121.00 85,264,200
システムソフト 28,800 100.00 2,880,000
アルゴグラフィックス 4,900 3,990.00 19,551,000
マーベラス 17,500 864.00 15,120,000
エイベックス 19,600 1,480.00 29,008,000
日本ユニシス 35,500 2,605.00 92,477,500
兼松エレクトロニクス 6,200 3,270.00 20,274,000
東京放送ホールディングス 75,400 1,868.00 140,847,200
日本テレビホールディングス 104,300 1,718.00 179,187,400
朝日放送グループホールディングス 11,500 719.00 8,268,500
テレビ朝日ホールディングス 31,300 2,087.00 65,323,100
スカパーJSATホールディングス 87,000 481.00 41,847,000
テレビ東京ホールディングス 9,400 2,370.00 22,278,000
日本BS放送 4,000 1,093.00 4,372,000
ビジョン 3,600 3,995.00 14,382,000
ワイヤレスゲート 5,400 464.00 2,505,600
コネクシオ 8,200 1,418.00 11,627,600
クロップス 2,400 649.00 1,557,600
日本電信電話 776,000 4,543.00 3,525,368,000
KDDI 999,800 2,691.50 2,690,961,700
光通信 13,400 17,430.00 233,562,000
NTTドコモ 814,700 2,583.50 2,104,777,450
エムティーアイ 13,500 578.00 7,803,000
GMOインターネット 41,400 1,408.00 58,291,200
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 495.00 1,386,000
カドカワ 33,200 1,170.00 38,844,000
学研ホールディングス 3,800 4,135.00 15,713,000
ゼンリン 22,700 2,420.00 54,934,000
昭文社 5,600 495.00 2,772,000
インプレスホールディングス 9,400 144.00 1,353,600
アイネット 6,500 1,385.00 9,002,500
松竹 7,500 10,860.00 81,450,000
東宝 74,700 4,125.00 308,137,500
東映 4,800 13,280.00 63,744,000
エヌ・ティ・ティ・データ 302,200 1,275.00 385,305,000
ピー・シー・エー 1,500 1,918.00 2,877,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,000 1,866.00 3,732,000
DTS 12,700 3,705.00 47,053,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 52,800 3,475.00 183,480,000
シーイーシー 12,200 1,904.00 23,228,800
カプコン 48,700 2,195.00 106,896,500
アイ・エス・ビー 2,300 1,781.00 4,096,300
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ジャステック 6,800 947.00 6,439,600
SCSK 30,000 4,370.00 131,100,000
日本システムウエア 3,800 1,884.00 7,159,200
アイネス 14,500 1,174.00 17,023,000
TKC 9,600 3,955.00 37,968,000
富士ソフト 17,000 4,410.00 74,970,000
NSD 18,700 2,218.00 41,476,600
コナミホールディングス 46,400 4,955.00 229,912,000
福井コンピュータホールディングス 3,800 1,593.00 6,053,400
JBCCホールディングス 9,100 1,546.00 14,068,600
ミロク情報サービス 11,300 2,400.00 27,120,000
ソフトバンクグループ 474,100 7,868.00 3,730,218,800
ホウスイ 900 861.00 774,900
高千穂交易 4,400 961.00 4,228,400
伊藤忠食品 2,800 4,760.00 13,328,000
エレマテック 5,300 1,907.00 10,107,100
JALUX 3,200 2,522.00 8,070,400
あらた 6,300 4,390.00 27,657,000
トーメンデバイス 1,700 2,333.00 3,966,100
東京エレクトロン デバイス 4,100 1,842.00 7,552,200
フィールズ 10,000 761.00 7,610,000
双日 628,900 415.00 260,993,500
アルフレッサ ホールディングス 126,500 3,105.00 392,782,500
横浜冷凍 29,800 957.00 28,518,600
神栄 1,600 945.00 1,512,000
ラサ商事 6,100 844.00 5,148,400
ラクーンホールディングス 6,800 659.00 4,481,200
アルコニックス 12,100 1,115.00 13,491,500
神戸物産 17,200 3,355.00 57,706,000
あい ホールディングス 18,300 1,995.00 36,508,500
ディーブイエックス 4,500 1,154.00 5,193,000
ダイワボウホールディングス 10,400 5,270.00 54,808,000
マクニカ・富士エレホールディングス 31,600 1,499.00 47,368,400
ラクト・ジャパン 2,500 7,300.00 18,250,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 21,400 1,170.00 25,038,000
八洲電機 8,800 749.00 6,591,200
メディアスホールディングス 6,300 716.00 4,510,800
UKCホールディングス 7,300 1,968.00 14,366,400
ジューテックホールディングス 2,600 986.00 2,563,600
大光 2,900 533.00 1,545,700
OCHIホールディングス 3,300 1,145.00 3,778,500
TOKAIホールディングス 60,200 894.00 53,818,800
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黒谷 2,000 444.00 888,000
Cominix 2,000 813.00 1,626,000
三洋貿易 5,700 1,817.00 10,356,900
ビューティガレージ 1,600 1,507.00 2,411,200
ウイン・パートナーズ 7,400 1,043.00 7,718,200
ミタチ産業 2,900 709.00 2,056,100
シップヘルスケアホールディングス 23,700 4,220.00 100,014,000
明治電機工業 3,600 1,693.00 6,094,800
デリカフーズホールディングス 2,000 1,360.00 2,720,000
スターティアホールディングス 2,200 597.00 1,313,400
コメダホールディングス 26,300 2,057.00 54,099,100
富士興産 4,400 620.00 2,728,000
協栄産業 1,400 1,517.00 2,123,800
小野建 10,100 1,625.00 16,412,500
佐鳥電機 8,400 877.00 7,366,800
エコートレーディング 2,600 591.00 1,536,600
伯東 7,800 1,171.00 9,133,800
コンドーテック 8,800 956.00 8,412,800
中山福 6,600 533.00 3,517,800
ナガイレーベン 16,500 2,419.00 39,913,500
三菱食品 12,500 2,958.00 36,975,000
松田産業 8,300 1,450.00 12,035,000
第一興商 17,000 5,380.00 91,460,000
メディパルホールディングス 122,900 2,491.00 306,143,900
SPK 2,400 2,283.00 5,479,200
萩原電気ホールディングス 4,200 2,822.00 11,852,400
アズワン 8,200 7,370.00 60,434,000
スズデン 4,000 1,365.00 5,460,000
尾家産業 3,700 1,229.00 4,547,300
シモジマ 7,000 1,068.00 7,476,000
ドウシシャ 10,700 1,745.00 18,671,500
小津産業 2,500 1,895.00 4,737,500
高速 6,800 1,096.00 7,452,800
たけびし 4,000 1,403.00 5,612,000
リックス 2,600 1,482.00 3,853,200
丸文 10,100 717.00 7,241,700
ハピネット 9,500 1,579.00 15,000,500
橋本総業ホールディングス 2,100 1,451.00 3,047,100
日本ライフライン 35,700 1,604.00 57,262,800
タカショー 5,600 433.00 2,424,800
エクセル 2,900 2,047.00 5,936,300
マルカキカイ 3,700 2,220.00 8,214,000
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IDOM 38,400 409.00 15,705,600
日本エム・ディ・エム 6,700 1,043.00 6,988,100
進和 6,700 2,247.00 15,054,900
エスケイジャパン 2,800 751.00 2,102,800
ダイトロン 5,200 1,284.00 6,676,800
シークス 14,500 1,483.00 21,503,500
田中商事 3,800 563.00 2,139,400
オーハシテクニカ 6,400 1,230.00 7,872,000
白銅 3,700 1,639.00 6,064,300
伊藤忠商事 796,500 1,996.00 1,589,814,000
丸紅 1,122,900 830.10 932,119,290
高島 1,800 1,823.00 3,281,400
長瀬産業 64,000 1,570.00 100,480,000
蝶理 7,300 1,666.00 12,161,800
豊田通商 127,100 3,485.00 442,943,500
三共生興 19,400 407.00 7,895,800
兼松 45,500 1,320.00 60,060,000
ツカモトコーポレーション 2,000 1,054.00 2,108,000
三井物産 938,100 1,799.00 1,687,641,900
日本紙パルプ商事 6,500 4,075.00 26,487,500
日立ハイテクノロジーズ 34,600 3,815.00 131,999,000
カメイ 14,900 1,266.00 18,863,400
東都水産 1,600 2,245.00 3,592,000
OUGホールディングス 1,800 2,455.00 4,419,000
スターゼン 4,200 3,960.00 16,632,000
山善 44,500 1,103.00 49,083,500
椿本興業 2,600 3,255.00 8,463,000
住友商事 673,500 1,693.00 1,140,235,500
内田洋行 5,200 2,501.00 13,005,200
三菱商事 799,100 3,158.00 2,523,557,800
第一実業 5,200 3,490.00 18,148,000
キヤノンマーケティングジャパン 32,500 1,993.00 64,772,500
西華産業 6,500 1,537.00 9,990,500
佐藤商事 10,200 919.00 9,373,800
菱洋エレクトロ 11,600 1,561.00 18,107,600
東京産業 11,400 516.00 5,882,400
ユアサ商事 11,600 3,225.00 37,410,000
神鋼商事 2,600 2,525.00 6,565,000
小林産業 6,900 268.00 1,849,200
阪和興業 19,800 3,055.00 60,489,000
正栄食品工業 6,000 2,663.00 15,978,000
カナデン 10,900 1,218.00 13,276,200
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菱電商事 9,000 1,422.00 12,798,000
フルサト工業 6,300 1,590.00 10,017,000
岩谷産業 25,300 3,710.00 93,863,000
すてきナイスグループ 4,900 896.00 4,390,400
昭光通商 4,000 628.00 2,512,000
ニチモウ 1,800 1,743.00 3,137,400
極東貿易 3,500 1,595.00 5,582,500
イワキ 13,700 432.00 5,918,400
三愛石油 30,600 1,028.00 31,456,800
稲畑産業 27,400 1,497.00 41,017,800
GSIクレオス 3,000 1,280.00 3,840,000
明和産業 10,600 399.00 4,229,400
ワキタ 24,300 1,136.00 27,604,800
東邦ホールディングス 33,700 2,771.00 93,382,700
サンゲツ 34,400 2,093.00 71,999,200
ミツウロコグループホールディングス 16,500 825.00 13,612,500
シナネンホールディングス 4,700 2,332.00 10,960,400
伊藤忠エネクス 25,200 1,001.00 25,225,200
サンリオ 35,200 2,267.00 79,798,400
サンワテクノス 6,900 1,012.00 6,982,800
リョーサン 12,600 3,030.00 38,178,000
新光商事 10,700 1,740.00 18,618,000
トーホー 5,100 2,103.00 10,725,300
三信電気 9,500 1,796.00 17,062,000
東陽テクニカ 13,100 820.00 10,742,000
モスフードサービス 14,900 2,835.00 42,241,500
加賀電子 11,300 2,087.00 23,583,100
ソーダニッカ 11,800 539.00 6,360,200
立花エレテック 8,400 1,585.00 13,314,000
フォーバル 5,000 839.00 4,195,000
PALTAC 20,500 4,985.00 102,192,500
三谷産業 13,400 287.00 3,845,800
西本Wismettacホールディングス 2,600 4,460.00 11,596,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,132.00 1,018,800
国際紙パルプ商事 20,000 288.00 5,760,000
ヤマタネ 5,700 1,642.00 9,359,400
丸紅建材リース 1,100 1,839.00 2,022,900
日鉄住金物産 8,100 4,725.00 38,272,500
泉州電業 3,800 2,752.00 10,457,600
トラスコ中山 23,700 2,961.00 70,175,700
オートバックスセブン 45,300 1,865.00 84,484,500
モリト 8,300 768.00 6,374,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加藤産業 17,800 3,210.00 57,138,000
北恵 2,200 959.00 2,109,800
イノテック 7,500 999.00 7,492,500
イエローハット 10,800 2,636.00 28,468,800
JKホールディングス 10,300 562.00 5,788,600
日伝 9,500 1,643.00 15,608,500
北沢産業 8,600 261.00 2,244,600
杉本商事 6,200 1,787.00 11,079,400
因幡電機産業 16,200 4,195.00 67,959,000
バイテックホールディングス 5,200 1,944.00 10,108,800
東テク 3,800 1,955.00 7,429,000
ミスミグループ本社 142,500 2,606.00 371,355,000
アルテック 8,300 223.00 1,850,900
タキヒヨー 3,500 1,785.00 6,247,500
蔵王産業 1,900 1,336.00 2,538,400
スズケン 51,900 5,810.00 301,539,000
ジェコス 7,900 1,038.00 8,200,200
ルネサスイーストン 10,500 421.00 4,420,500
ローソン 28,800 6,690.00 192,672,000
サンエー 8,600 4,430.00 38,098,000
カワチ薬品 8,900 1,944.00 17,301,600
エービーシー・マート 17,800 6,180.00 110,004,000
ハードオフコーポレーション 4,600 836.00 3,845,600
アスクル 9,900 2,335.00 23,116,500
ゲオホールディングス 17,400 1,617.00 28,135,800
アダストリア 15,800 2,128.00 33,622,400
ジーフット 7,000 674.00 4,718,000
くらコーポレーション 6,700 5,410.00 36,247,000
キャンドゥ 5,500 1,594.00 8,767,000
パルグループホールディングス 5,800 3,030.00 17,574,000
エディオン 48,300 1,093.00 52,791,900
サーラコーポレーション 23,200 595.00 13,804,000
ワッツ 3,900 731.00 2,850,900
ハローズ 4,300 2,124.00 9,133,200
あみやき亭 2,500 3,540.00 8,850,000
ひらまつ 22,900 356.00 8,152,400
大黒天物産 2,700 4,070.00 10,989,000
ハニーズホールディングス 11,100 914.00 10,145,400
ファーマライズホールディングス 2,700 584.00 1,576,800
アルペン 8,800 1,721.00 15,144,800
ハブ 3,700 923.00 3,415,100
クオールホールディングス 16,800 1,781.00 29,920,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジンズ 7,800 5,420.00 42,276,000
ビックカメラ 60,800 1,327.00 80,681,600
DCMホールディングス 61,400 1,130.00 69,382,000
ペッパーフードサービス 9,000 2,897.00 26,073,000
MonotaRO 72,000 2,522.00 181,584,000
東京一番フーズ 3,000 584.00 1,752,000
DDホールディングス 2,500 2,218.00 5,545,000
きちりホールディングス 3,100 691.00 2,142,100
アークランドサービスホールディングス 8,400 2,052.00 17,236,800
J.フロント リテイリング 145,700 1,258.00 183,290,600
ドトール・日レスホールディングス 20,000 2,129.00 42,580,000
マツモトキヨシホールディングス 47,100 3,395.00 159,904,500
ブロンコビリー 6,000 2,605.00 15,630,000
ZOZO 123,100 2,265.00 278,821,500
トレジャー・ファクトリー 3,400 797.00 2,709,800
物語コーポレーション 3,200 9,210.00 29,472,000
ココカラファイン 12,800 5,390.00 68,992,000
三越伊勢丹ホールディングス 213,100 1,178.00 251,031,800
Hamee 3,000 917.00 2,751,000
ウエルシアホールディングス 30,100 4,190.00 126,119,000
クリエイトSDホールディングス 16,800 2,644.00 44,419,200
丸善CHIホールディングス 13,300 330.00 4,389,000
ティーライフ 1,600 940.00 1,504,000
エー・ピーカンパニー 2,300 483.00 1,110,900
チムニー 3,500 2,511.00 8,788,500
シュッピン 7,800 707.00 5,514,600
ネクステージ 17,500 1,244.00 21,770,000
ジョイフル本田 33,400 1,433.00 47,862,200
鳥貴族 3,800 1,889.00 7,178,200
キリン堂ホールディングス 4,500 1,401.00 6,304,500
ホットランド 6,000 1,300.00 7,800,000
すかいらーくホールディングス 106,200 1,835.00 194,877,000
綿半ホールディングス 4,300 2,138.00 9,193,400
ヨシックス 1,900 2,915.00 5,538,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 33,100 1,224.00 40,514,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 680.00 3,196,000
BEENOS 2,700 1,372.00 3,704,400
あさひ 9,500 1,391.00 13,214,500
日本調剤 4,000 3,550.00 14,200,000
コスモス薬品 5,700 20,150.00 114,855,000
トーエル 5,600 741.00 4,149,600
オンリー 2,000 965.00 1,930,000
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セブン&アイ・ホールディングス 477,300 4,699.00 2,242,832,700
薬王堂 5,000 2,700.00 13,500,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 30,700 1,259.00 38,651,300
ツルハホールディングス 24,700 9,610.00 237,367,000
サンマルクホールディングス 9,000 2,529.00 22,761,000
フェリシモ 2,600 1,128.00 2,932,800
トリドールホールディングス 14,100 1,946.00 27,438,600
TOKYO BASE 10,300 674.00 6,942,200
ウイルプラスホールディングス 1,100 800.00 880,000
ジャパンミート 4,400 1,765.00 7,766,000
サツドラホールディングス 1,900 1,918.00 3,644,200
デファクトスタンダード 900 511.00 459,900
ダイユー・リックホールディングス 6,200 995.00 6,169,000
バロックジャパンリミテッド 9,300 900.00 8,370,000
クスリのアオキホールディングス 9,100 6,900.00 62,790,000
力の源ホールディングス 3,300 814.00 2,686,200
スシローグローバルホールディングス 12,500 5,620.00 70,250,000
LIXILビバ 9,700 1,606.00 15,578,200
メディカルシステムネットワーク 12,300 442.00 5,436,600
はるやまホールディングス 5,400 843.00 4,552,200
ノジマ 20,300 2,215.00 44,964,500
カッパ・クリエイト 16,000 1,397.00 22,352,000
ライトオン 9,700 844.00 8,186,800
良品計画 16,100 24,060.00 387,366,000
三城ホールディングス 14,300 422.00 6,034,600
アドヴァン 17,500 927.00 16,222,500
アルビス 4,300 2,426.00 10,431,800
コナカ 14,700 450.00 6,615,000
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,849.00 2,588,600
G-7ホールディングス 3,400 2,158.00 7,337,200
イオン北海道 11,500 797.00 9,165,500
コジマ 16,900 525.00 8,872,500
ヒマラヤ 3,600 930.00 3,348,000
コーナン商事 15,000 2,688.00 40,320,000
エコス 4,200 1,721.00 7,228,200
ワタミ 15,000 1,400.00 21,000,000
マルシェ 3,100 766.00 2,374,600
ドンキホーテホールディングス 73,800 6,170.00 455,346,000
西松屋チェーン 25,100 909.00 22,815,900
ゼンショーホールディングス 53,700 2,539.00 136,344,300
幸楽苑ホールディングス 7,200 2,502.00 18,014,400
ハークスレイ 2,400 1,117.00 2,680,800
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サイゼリヤ 18,800 2,041.00 38,370,800
VTホールディングス 38,700 429.00 16,602,300
魚力 3,200 1,408.00 4,505,600
ポプラ 3,000 582.00 1,746,000
フジ・コーポレーション 2,300 2,103.00 4,836,900
ユナイテッドアローズ 13,000 3,555.00 46,215,000
ハイデイ日高 15,000 2,243.00 33,645,000
京都きもの友禅 7,400 436.00 3,226,400
コロワイド 37,900 2,382.00 90,277,800
ピーシーデポコーポレーション 15,300 449.00 6,869,700
壱番屋 8,000 4,635.00 37,080,000
PLANT 2,700 1,009.00 2,724,300
スギホールディングス 25,000 4,575.00 114,375,000
ヴィア・ホールディングス 13,900 675.00 9,382,500
スクロール 17,700 415.00 7,345,500
ヨンドシーホールディングス 12,700 2,157.00 27,393,900
ユニー・ファミリーマートホールディングス 31,800 12,650.00 402,270,000
木曽路 14,000 2,510.00 35,140,000
SRSホールディングス 13,500 983.00 13,270,500
タカキュー 9,200 187.00 1,720,400
ケーヨー 21,200 542.00 11,490,400
上新電機 13,500 2,444.00 32,994,000
日本瓦斯 18,500 4,010.00 74,185,000
ロイヤルホールディングス 19,900 2,663.00 52,993,700
いなげや 12,700 1,371.00 17,411,700
島忠 25,800 3,175.00 81,915,000
チヨダ 12,000 1,866.00 22,392,000
ライフコーポレーション 8,700 2,422.00 21,071,400
リンガーハット 14,100 2,351.00 33,149,100
MrMaxHD 15,800 478.00 7,552,400
テンアライド 10,500 390.00 4,095,000
AOKIホールディングス 22,800 1,314.00 29,959,200
オークワ 16,300 1,034.00 16,854,200
コメリ 17,600 2,479.00 43,630,400
青山商事 19,900 2,734.00 54,406,600
しまむら 13,300 8,910.00 118,503,000
はせがわ 6,200 403.00 2,498,600
高島屋 89,400 1,484.00 132,669,600
松屋 23,000 1,010.00 23,230,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 58,500 1,580.00 92,430,000
近鉄百貨店 4,400 3,480.00 15,312,000
パルコ 11,000 1,051.00 11,561,000
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丸井グループ 96,400 2,189.00 211,019,600
アクシアル リテイリング 9,500 3,700.00 35,150,000
イオン 438,200 2,189.00 959,219,800
イズミ 23,200 5,550.00 128,760,000
平和堂 23,100 2,578.00 59,551,800
フジ 13,800 1,929.00 26,620,200
ヤオコー 12,900 5,820.00 75,078,000
ゼビオホールディングス 13,800 1,297.00 17,898,600
ケーズホールディングス 118,400 1,072.00 126,924,800
Olympicグループ 6,800 677.00 4,603,600
日産東京販売ホールディングス 17,000 320.00 5,440,000
Genky DrugStores 4,500 2,955.00 13,297,500
総合メディカルホールディングス 9,900 2,040.00 20,196,000
ブックオフグループホールディングス 5,900 756.00 4,460,400
アインホールディングス 15,300 8,180.00 125,154,000
元気寿司 3,200 4,515.00 14,448,000
ヤマダ電機 347,100 534.00 185,351,400
アークランドサカモト 19,400 1,373.00 26,636,200
ニトリホールディングス 49,300 14,095.00 694,883,500
グルメ杵屋 8,200 1,159.00 9,503,800
愛眼 9,100 298.00 2,711,800
ケーユーホールディングス 6,000 808.00 4,848,000
吉野家ホールディングス 39,800 1,738.00 69,172,400
松屋フーズホールディングス 5,500 3,655.00 20,102,500
サガミホールディングス 15,300 1,342.00 20,532,600
関西スーパーマーケット 8,700 1,024.00 8,908,800
王将フードサービス 8,400 7,160.00 60,144,000
プレナス 12,800 1,906.00 24,396,800
ミニストップ 8,500 2,009.00 17,076,500
アークス 21,400 2,529.00 54,120,600
バローホールディングス 24,600 2,657.00 65,362,200
ベルク 5,600 5,000.00 28,000,000
大庄 6,100 1,576.00 9,613,600
ファーストリテイリング 15,200 51,320.00 780,064,000
サンドラッグ 42,900 3,395.00 145,645,500
サックスバー ホールディングス 9,700 1,068.00 10,359,600
ヤマザワ 2,400 1,777.00 4,264,800
やまや 2,000 2,133.00 4,266,000
ベルーナ 28,000 1,030.00 28,840,000
島根銀行 3,500 707.00 2,474,500
じもとホールディングス 77,000 129.00 9,933,000
めぶきフィナンシャルグループ 595,100 312.00 185,671,200
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東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,900 1,684.00 26,775,600
九州フィナンシャルグループ 189,000 438.00 82,782,000
ゆうちょ銀行 323,700 1,258.00 407,214,600
富山第一銀行 29,100 399.00 11,610,900
コンコルディア・フィナンシャルグループ 728,000 453.00 329,784,000
西日本フィナンシャルホールディングス 73,800 998.00 73,652,400
関西みらいフィナンシャルグループ 54,400 867.00 47,164,800
三十三フィナンシャルグループ 10,300 1,695.00 17,458,500
第四北越フィナンシャルグループ 20,000 3,275.00 65,500,000
新生銀行 83,700 1,453.00 121,616,100
あおぞら銀行 63,700 3,400.00 216,580,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,941,600 581.40 4,617,246,240
りそなホールディングス 1,251,400 556.20 696,028,680
三井住友トラスト・ホールディングス 224,100 4,241.00 950,408,100
三井住友フィナンシャルグループ 803,700 3,955.00 3,178,633,500
千葉銀行 405,100 667.00 270,201,700
群馬銀行 229,700 487.00 111,863,900
武蔵野銀行 17,300 2,575.00 44,547,500
千葉興業銀行 33,400 358.00 11,957,200
筑波銀行 47,400 234.00 11,091,600
七十七銀行 36,200 2,011.00 72,798,200
青森銀行 9,100 2,908.00 26,462,800
秋田銀行 7,700 2,228.00 17,155,600
山形銀行 13,200 2,141.00 28,261,200
岩手銀行 8,200 3,535.00 28,987,000
東邦銀行 102,000 328.00 33,456,000
東北銀行 5,800 1,116.00 6,472,800
みちのく銀行 7,300 1,740.00 12,702,000
ふくおかフィナンシャルグループ 92,900 2,466.00 229,091,400
静岡銀行 287,900 903.00 259,973,700
十六銀行 15,600 2,420.00 37,752,000
八十二銀行 208,100 478.00 99,471,800
山梨中央銀行 14,700 1,373.00 20,183,100
大垣共立銀行 18,400 2,305.00 42,412,000
福井銀行 10,200 1,675.00 17,085,000
北國銀行 12,300 3,610.00 44,403,000
清水銀行 5,200 1,642.00 8,538,400
富山銀行 2,400 3,280.00 7,872,000
滋賀銀行 23,200 2,642.00 61,294,400
南都銀行 13,700 2,285.00 31,304,500
百五銀行 104,600 409.00 42,781,400
京都銀行 41,000 4,750.00 194,750,000
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紀陽銀行 40,900 1,614.00 66,012,600
ほくほくフィナンシャルグループ 76,500 1,300.00 99,450,000
広島銀行 169,600 646.00 109,561,600
山陰合同銀行 68,600 783.00 53,713,800
中国銀行 74,400 1,001.00 74,474,400
鳥取銀行 4,400 1,445.00 6,358,000
伊予銀行 152,400 624.00 95,097,600
百十四銀行 12,400 2,669.00 33,095,600
四国銀行 17,000 1,123.00 19,091,000
阿波銀行 18,500 2,983.00 55,185,500
大分銀行 7,200 3,520.00 25,344,000
宮崎銀行 7,900 2,840.00 22,436,000
佐賀銀行 7,300 1,807.00 13,191,100
十八銀行 7,300 2,723.00 19,877,900
沖縄銀行 10,700 3,220.00 34,454,000
琉球銀行 27,000 1,158.00 31,266,000
セブン銀行 387,600 325.00 125,970,000
みずほフィナンシャルグループ 15,495,100 177.50 2,750,380,250
高知銀行 4,100 792.00 3,247,200
山口フィナンシャルグループ 143,000 1,118.00 159,874,000
長野銀行 4,200 1,669.00 7,009,800
名古屋銀行 9,500 3,405.00 32,347,500
北洋銀行 174,500 301.00 52,524,500
愛知銀行 4,300 3,825.00 16,447,500
中京銀行 5,000 2,135.00 10,675,000
大光銀行 4,300 1,780.00 7,654,000
愛媛銀行 16,600 1,072.00 17,795,200
トマト銀行 5,100 1,128.00 5,752,800
京葉銀行 51,500 726.00 37,389,000
栃木銀行 62,100 254.00 15,773,400
北日本銀行 3,900 2,275.00 8,872,500
東和銀行 20,000 759.00 15,180,000
福島銀行 7,300 411.00 3,000,300
大東銀行 5,500 619.00 3,404,500
トモニホールディングス 90,000 421.00 37,890,000
フィデアホールディングス 110,700 135.00 14,944,500
池田泉州ホールディングス 123,600 310.00 38,316,000
FPG 35,900 1,178.00 42,290,200
マーキュリアインベストメント 4,600 723.00 3,325,800
SBIホールディングス 135,900 2,320.00 315,288,000
ジャフコ 18,700 3,755.00 70,218,500
大和証券グループ本社 915,200 591.30 541,157,760
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ホールディングス 2,092,900 459.80 962,315,420
岡三証券グループ 97,400 532.00 51,816,800
丸三証券 34,000 831.00 28,254,000
東洋証券 41,500 178.00 7,387,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 136,200 508.00 69,189,600
光世証券 2,900 771.00 2,235,900
水戸証券 33,500 274.00 9,179,000
いちよし証券 24,100 873.00 21,039,300
松井証券 55,900 1,191.00 66,576,900
だいこう証券ビジネス 4,900 408.00 1,999,200
マネックスグループ 106,800 401.00 42,826,800
カブドットコム証券 85,500 379.00 32,404,500
極東証券 15,400 1,200.00 18,480,000
岩井コスモホールディングス 11,800 1,303.00 15,375,400
藍澤證券 21,500 665.00 14,297,500
マネーパートナーズグループ 13,800 298.00 4,112,400
かんぽ生命保険 43,100 2,575.00 110,982,500
SOMPOホールディングス 201,000 4,074.00 818,874,000
アニコム ホールディングス 9,100 3,465.00 31,531,500
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 298,200 3,296.00 982,867,200
ソニーフィナンシャルホールディングス 93,700 2,118.00 198,456,600
第一生命ホールディングス 645,200 1,781.00 1,149,101,200
東京海上ホールディングス 413,300 5,338.00 2,206,195,400
T&Dホールディングス 352,700 1,401.50 494,309,050
アドバンスクリエイト 2,700 1,767.00 4,770,900
全国保証 32,100 3,830.00 122,943,000
ジェイリース 2,400 354.00 849,600
イントラスト 3,200 374.00 1,196,800
日本モーゲージサービス 1,500 884.00 1,326,000
Casa 3,800 1,221.00 4,639,800
アルヒ 10,400 2,508.00 26,083,200
クレディセゾン 79,900 1,398.00 111,700,200
芙蓉総合リース 13,000 5,680.00 73,840,000
興銀リース 21,400 2,547.00 54,505,800
東京センチュリー 23,000 5,000.00 115,000,000
日本証券金融 50,300 614.00 30,884,200
アイフル 174,000 269.00 46,806,000
リコーリース 9,000 3,350.00 30,150,000
イオンフィナンシャルサービス 72,900 2,129.00 155,204,100
アコム 229,200 383.00 87,783,600
ジャックス 12,600 1,885.00 23,751,000
オリエントコーポレーション 308,400 131.00 40,400,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立キャピタル 26,900 2,447.00 65,824,300
アプラスフィナンシャル 54,700 86.00 4,704,200
オリックス 760,800 1,711.00 1,301,728,800
三菱UFJリース 257,300 562.00 144,602,600
九州リースサービス 5,600 702.00 3,931,200
日本取引所グループ 308,000 1,984.00 611,072,000
イー・ギャランティ 10,600 1,067.00 11,310,200
アサックス 4,700 551.00 2,589,700
NECキャピタルソリューション 4,600 1,608.00 7,396,800
いちご 145,400 360.00 52,344,000
日本駐車場開発 138,500 144.00 19,944,000
ヒューリック 238,100 987.00 235,004,700
三栄建築設計 4,600 1,750.00 8,050,000
スター・マイカ 5,300 1,546.00 8,193,800
野村不動産ホールディングス 76,000 2,072.00 157,472,000
三重交通グループホールディングス 23,300 608.00 14,166,400
サムティ 15,800 1,499.00 23,684,200
ディア・ライフ 14,900 452.00 6,734,800
コーセーアールイー 3,500 901.00 3,153,500
エー・ディー・ワークス 115,000 37.00 4,255,000
日本商業開発 7,200 1,531.00 11,023,200
プレサンスコーポレーション 18,100 1,444.00 26,136,400
ユニゾホールディングス 17,300 2,059.00 35,620,700
THEグローバル社 5,600 557.00 3,119,200
日本管理センター 7,700 864.00 6,652,800
サンセイランディック 3,200 806.00 2,579,200
エストラスト 1,200 748.00 897,600
フージャースホールディングス 21,200 659.00 13,970,800
オープンハウス 18,600 4,325.00 80,445,000
東急不動産ホールディングス 306,900 577.00 177,081,300
飯田グループホールディングス 95,200 1,963.00 186,877,600
イーグランド 1,800 679.00 1,222,200
ムゲンエステート 8,100 560.00 4,536,000
ファーストブラザーズ 3,200 1,099.00 3,516,800
ハウスドゥ 4,200 1,257.00 5,279,400
シーアールイー 3,900 944.00 3,681,600
ケイアイスター不動産 3,100 1,742.00 5,400,200
グッドコムアセット 2,100 1,460.00 3,066,000
ジェイ・エス・ビー 400 3,700.00 1,480,000
テンポイノベーション 1,000 1,528.00 1,528,000
パーク24 66,700 2,677.00 178,555,900
パラカ 3,000 1,685.00 5,055,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井不動産 605,000 2,649.50 1,602,947,500
三菱地所 799,000 1,912.50 1,528,087,500
平和不動産 21,600 1,907.00 41,191,200
東京建物 124,700 1,283.00 159,990,100
ダイビル 33,700 1,085.00 36,564,500
京阪神ビルディング 20,500 937.00 19,208,500
住友不動産 256,400 4,206.00 1,078,418,400
テーオーシー 26,300 778.00 20,461,400
東京楽天地 1,700 4,705.00 7,998,500
レオパレス21 140,600 504.00 70,862,400
スターツコーポレーション 15,600 2,421.00 37,767,600
フジ住宅 14,700 826.00 12,142,200
空港施設 13,600 531.00 7,221,600
明和地所 6,500 592.00 3,848,000
ゴールドクレスト 9,100 1,620.00 14,742,000
日本エスリード 4,500 1,504.00 6,768,000
日神不動産 17,200 444.00 7,636,800
日本エスコン 20,700 812.00 16,808,400
タカラレーベン 53,800 331.00 17,807,800
サンヨーハウジング名古屋 6,600 915.00 6,039,000
イオンモール 57,200 1,787.00 102,216,400
毎日コムネット 2,100 750.00 1,575,000
ファースト住建 4,400 1,177.00 5,178,800
カチタス 12,800 2,935.00 37,568,000
トーセイ 15,800 967.00 15,278,600
穴吹興産 1,300 2,852.00 3,707,600
サンフロンティア不動産 15,900 1,153.00 18,332,700
エフ・ジェー・ネクスト 10,100 908.00 9,170,800
インテリックス 3,400 654.00 2,223,600
ランドビジネス 5,800 790.00 4,582,000
グランディハウス 10,300 416.00 4,284,800
日本空港ビルデング 36,400 3,980.00 144,872,000
日本工営 7,500 2,585.00 19,387,500
LIFULL 38,600 754.00 29,104,400
ジェイエイシーリクルートメント 9,000 2,067.00 18,603,000
日本M&Aセンター 82,400 2,601.00 214,322,400
メンバーズ 3,800 1,112.00 4,225,600
中広 1,400 605.00 847,000
タケエイ 11,700 667.00 7,803,900
E・Jホールディングス 1,500 1,021.00 1,531,500
トラスト・テック 5,400 3,260.00 17,604,000
コシダカホールディングス 29,600 1,395.00 41,292,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルトナー 2,200 695.00 1,529,000
パソナグループ 10,600 1,300.00 13,780,000
CDS 2,900 1,145.00 3,320,500
リンクアンドモチベーション 20,500 889.00 18,224,500
GCA 11,400 737.00 8,401,800
エス・エム・エス 40,700 1,729.00 70,370,300
パーソルホールディングス 110,500 1,889.00 208,734,500
リニカル 6,300 1,503.00 9,468,900
クックパッド 35,200 297.00 10,454,400
エスクリ 3,300 591.00 1,950,300
アイ・ケイ・ケイ 5,600 766.00 4,289,600
学情 4,600 1,243.00 5,717,800
スタジオアリス 5,600 2,475.00 13,860,000
シミックホールディングス 6,200 1,612.00 9,994,400
NJS 2,500 1,552.00 3,880,000
綜合警備保障 44,000 4,990.00 219,560,000
カカクコム 83,200 1,837.00 152,838,400
アイロムグループ 4,200 1,515.00 6,363,000
セントケア・ホールディング 6,300 550.00 3,465,000
サイネックス 2,100 687.00 1,442,700
ルネサンス 6,200 2,037.00 12,629,400
ディップ 17,900 1,816.00 32,506,400
オプトホールディング 6,900 1,490.00 10,281,000
ツクイ 26,200 803.00 21,038,600
キャリアデザインセンター 2,900 1,118.00 3,242,200
ベネフィット・ワン 15,300 3,460.00 52,938,000
エムスリー 232,700 1,561.00 363,244,700
ツカダ・グローバルホールディング 7,300 602.00 4,394,600
ブラス 1,100 563.00 619,300
アウトソーシング 58,300 1,184.00 69,027,200
ウェルネット 11,300 991.00 11,198,300
ワールドホールディングス 3,100 2,554.00 7,917,400
ディー・エヌ・エー 59,600 1,922.00 114,551,200
博報堂DYホールディングス 153,700 1,616.00 248,379,200
ぐるなび 15,900 714.00 11,352,600
エスアールジータカミヤ 11,600 690.00 8,004,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,700 1,288.00 11,205,600
ファンコミュニケーションズ 30,600 546.00 16,707,600
ライク 4,500 1,241.00 5,584,500
ビジネス・ブレークスルー 5,100 326.00 1,662,600
WDBホールディングス 5,100 2,441.00 12,449,100
ティア 5,800 613.00 3,555,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDG 1,100 1,335.00 1,468,500
バリューコマース 7,500 1,384.00 10,380,000
インフォマート 60,700 1,107.00 67,194,900
JPホールディングス 32,100 287.00 9,212,700
エコナックホールディングス 21,300 109.00 2,321,700
EPSホールディングス 16,700 1,681.00 28,072,700
レッグス 2,900 923.00 2,676,700
プレステージ・インターナショナル 20,800 1,229.00 25,563,200
アミューズ 6,700 2,389.00 16,006,300
ドリームインキュベータ 3,400 1,600.00 5,440,000
クイック 7,000 1,357.00 9,499,000
TAC 6,600 224.00 1,478,400
ケネディクス 103,600 534.00 55,322,400
電通 134,600 5,250.00 706,650,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,300 1,850.00 7,955,000
ぴあ 3,200 3,900.00 12,480,000
イオンファンタジー 3,600 2,692.00 9,691,200
シーティーエス 12,700 702.00 8,915,400
ネクシィーズグループ 3,400 1,936.00 6,582,400
みらかホールディングス 30,900 2,650.00 81,885,000
アルプス技研 9,800 1,783.00 17,473,400
ダイオーズ 2,600 1,291.00 3,356,600
日本空調サービス 12,700 636.00 8,077,200
オリエンタルランド 130,600 11,070.00 1,445,742,000
ダスキン 29,800 2,516.00 74,976,800
明光ネットワークジャパン 14,100 998.00 14,071,800
ファルコホールディングス 6,200 1,548.00 9,597,600
ラウンドワン 34,400 1,123.00 38,631,200
リゾートトラスト 46,800 1,667.00 78,015,600
ビー・エム・エル 14,300 3,025.00 43,257,500
ワタベウェディング 2,000 702.00 1,404,000
りらいあコミュニケーションズ 20,100 962.00 19,336,200
リソー教育 56,400 461.00 26,000,400
早稲田アカデミー 1,600 1,911.00 3,057,600
ユー・エス・エス 135,000 1,878.00 253,530,000
東京個別指導学院 4,000 1,338.00 5,352,000
サイバーエージェント 68,100 4,155.00 282,955,500
楽天 515,100 843.00 434,229,300
クリーク・アンド・リバー社 6,600 1,180.00 7,788,000
テー・オー・ダブリュー 10,700 756.00 8,089,200
セントラルスポーツ 4,200 3,395.00 14,259,000
フルキャストホールディングス 11,100 1,813.00 20,124,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エン・ジャパン 12,100 3,665.00 44,346,500
リソルホールディングス 1,200 4,000.00 4,800,000
テクノプロ・ホールディングス 20,900 5,420.00 113,278,000
アトラ 2,500 440.00 1,100,000
インターワークス 2,300 715.00 1,644,500
アイ・アールジャパンホールディングス 3,500 1,225.00 4,287,500
KeePer技研 3,700 979.00 3,622,300
ファーストロジック 2,300 661.00 1,520,300
三機サービス 1,800 1,430.00 2,574,000
Gunosy 6,800 2,891.00 19,658,800
デザインワン・ジャパン 2,600 324.00 842,400
イー・ガーディアン 5,300 2,084.00 11,045,200
リブセンス 6,600 283.00 1,867,800
ジャパンマテリアル 30,300 1,139.00 34,511,700
ベクトル 13,500 1,360.00 18,360,000
ウチヤマホールディングス 5,800 430.00 2,494,000
ライクキッズネクスト 2,400 792.00 1,900,800
キャリアリンク 4,500 333.00 1,498,500
IBJ 7,600 873.00 6,634,800
アサンテ 4,500 2,036.00 9,162,000
N・フィールド 7,300 940.00 6,862,000
バリューHR 2,400 1,820.00 4,368,000
M&Aキャピタルパートナーズ 2,800 4,210.00 11,788,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,700 1,290.00 6,063,000
ERIホールディングス 3,300 760.00 2,508,000
アビスト 1,800 3,430.00 6,174,000
シグマクシス 5,400 821.00 4,433,400
ウィルグループ 7,300 914.00 6,672,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,700 260.00 4,082,000
日本ビューホテル 3,600 1,100.00 3,960,000
リクルートホールディングス 791,500 2,869.50 2,271,209,250
エラン 7,700 1,380.00 10,626,000
土木管理総合試験所 5,100 508.00 2,590,800
日本郵政 905,600 1,352.00 1,224,371,200
ベルシステム24ホールディングス 18,600 1,445.00 26,877,000
鎌倉新書 8,100 1,258.00 10,189,800
一蔵 1,400 582.00 814,800
LITALICO 2,600 1,938.00 5,038,800
グローバルグループ 1,500 923.00 1,384,500
エボラブルアジア 3,300 2,028.00 6,692,400
アトラエ 2,200 2,152.00 4,734,400
ストライク 2,900 1,811.00 5,251,900
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ソラスト 27,000 1,138.00 30,726,000
セラク 2,700 575.00 1,552,500
インソース 3,700 1,828.00 6,763,600
アイモバイル 2,800 788.00 2,206,400
キャリアインデックス 3,900 1,247.00 4,863,300
MS-Japan 4,600 1,325.00 6,095,000
船場 1,900 840.00 1,596,000
グレイステクノロジー 3,000 1,961.00 5,883,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 6,600 1,609.00 10,619,400
フルテック 1,300 1,142.00 1,484,600
グリーンズ 2,500 1,389.00 3,472,500
ツナグ・ソリューションズ 1,200 639.00 766,800
日総工産 2,800 1,900.00 5,320,000
キュービーネットホールディングス 5,700 1,887.00 10,755,900
スプリックス 3,100 2,132.00 6,609,200
アドバンテッジリスクマネジメント 4,500 922.00 4,149,000
リログループ 60,400 2,806.00 169,482,400
東祥 6,900 3,280.00 22,632,000
エイチ・アイ・エス 19,700 4,075.00 80,277,500
ラックランド 2,200 2,096.00 4,611,200
共立メンテナンス 16,900 4,845.00 81,880,500
イチネンホールディングス 11,600 1,195.00 13,862,000
建設技術研究所 7,700 1,479.00 11,388,300
スペース 7,300 1,232.00 8,993,600
長大 4,600 713.00 3,279,800
燦ホールディングス 2,500 2,386.00 5,965,000
スバル興業 800 5,650.00 4,520,000
東京テアトル 4,400 1,224.00 5,385,600
タナベ経営 2,200 1,278.00 2,811,600
ナガワ 3,100 5,660.00 17,546,000
よみうりランド 2,400 3,880.00 9,312,000
東京都競馬 7,300 2,903.00 21,191,900
カナモト 16,600 3,010.00 49,966,000
東京ドーム 41,400 925.00 38,295,000
西尾レントオール 11,300 3,435.00 38,815,500
トランス・コスモス 12,300 2,243.00 27,588,900
乃村工藝社 25,900 2,699.00 69,904,100
藤田観光 4,400 2,827.00 12,438,800
KNT-CTホールディングス 5,900 1,375.00 8,112,500
日本管財 11,900 1,923.00 22,883,700
トーカイ 10,700 2,792.00 29,874,400
白洋舎 1,300 2,837.00 3,688,100
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セコム 117,300 9,228.00 1,082,444,400
セントラル警備保障 5,300 4,745.00 25,148,500
丹青社 21,000 1,135.00 23,835,000
メイテック 14,000 4,720.00 66,080,000
応用地質 12,000 1,161.00 13,932,000
船井総研ホールディングス 23,000 1,687.00 38,801,000
進学会ホールディングス 5,300 575.00 3,047,500
オオバ 8,900 612.00 5,446,800
いであ 2,400 983.00 2,359,200
学究社 3,700 1,412.00 5,224,400
ベネッセホールディングス 40,500 2,854.00 115,587,000
イオンディライト 13,600 4,000.00 54,400,000
ナック 7,100 1,041.00 7,391,100
ニチイ学館 15,900 1,018.00 16,186,200
ダイセキ 18,600 2,431.00 45,216,600
ステップ 4,200 1,261.00 5,296,200
合 計 131,631,000 256,062,933,100
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 110,316,743
コール・ローン 2,380,811,675
国債証券 240,619,013,100
派生商品評価勘定 19,726,580
未収入金 239,055
未収利息 1,959,091,674
前払金 3,395,381
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2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
前払費用 90,174,431
差入委託証拠金 137,123,534
流動資産合計 245,319,892,173
資産合計 245,319,892,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,604,496
未払金 183,330
未払解約金 176,287,128
未払利息 6,647
その他未払費用 19,341
流動負債合計 182,100,942
負債合計 182,100,942
純資産の部
元本等
元本 91,483,392,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 153,654,398,539
元本等合計 245,137,791,231
純資産合計 245,137,791,231
負債純資産合計 245,319,892,173
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2019年 1月21日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 91,483,392,692口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6796円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,796円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2019年 1月21日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 94,509,771,464円
期中追加設定元本額 21,455,020,843円
期中一部解約元本額 24,481,399,615円
期末元本額 91,483,392,692円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,899,595,648円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 766,490,074円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 511,607,997円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,065,174,956円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,671,882円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,242,752,145円
世界経済インデックスファンド 6,538,698,751円
DCマイセレクション25 1,660,445,406円
DCマイセレクション50 1,374,634,080円
DCマイセレクション75 864,353,566円
DC外国債券インデックス・オープン 1,781,497,911円
DCマイセレクションS25 658,730,410円
DCマイセレクションS50 547,424,469円
DCマイセレクションS75 249,119,074円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 50,592,655円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 59,320,310円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 27,871,774円
DC世界経済インデックスファンド 5,268,652,676円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 614,603,316円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 46,225,350円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,556,105円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 2,137,167円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 63,060,058円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 139,783,117円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 220,806,512円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 173,406,905円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 508,837,584円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,349,629,618円
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区分 2019年 1月21日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 639,045,567円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,265,545,862円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 868,332,764円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 93,707,180円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 669,155,562円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 142,089,648円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 255,231,389円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 329,352,002円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 1,056,890,243円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 967,370,392円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 889,532,753円
外国債券ファンド・シリーズ1 453,830,753円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,141,142,231円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,562,953,450円
分散投資コア戦略ファンドA 917,063,499円
分散投資コア戦略ファンドS 2,714,192,297円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 217,594,536円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,367,826,027円
コア投資戦略ファンド(切替型) 495,939,393円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 246,483,838円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 112,855,937円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,052,584,412円
SMT インデックスバランス・オープン 247,577,514円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 22,248,879,820円
SMT 世界経済インデックス・オープン 43,605,392円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 87,079,670円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 109,044,211円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 786,244円
グローバル経済コア 1,119,934,584円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,306,350円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 35,263円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 34,174,518円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 7,629,036円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 806,085,118円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,262,582,831円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 355,272,890円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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国債証券 435,097,965
合計 435,097,965
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,666,924,614 - 1,663,529,233 △3,395,381
合計 1,666,924,614 - 1,663,529,233 △3,395,381
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,227,123,435 - 2,244,640,900 17,517,465
アメリカドル 1,139,049,950 - 1,153,603,000 14,553,050
カナダドル 97,224,134 - 98,234,500 1,010,366
ユーロ 831,390,085 - 830,768,400 △621,685
イギリスポンド 159,459,266 - 162,035,000 2,575,734
合計 2,227,123,435 - 2,244,640,900 17,517,465
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,301,561.76
ル
T 1.125% 04/30/20 4,000,000.00 3,924,988.68
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,464,502.19
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,819,616.45
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,694,678.58
T 1.25% 01/31/20 9,620,000.00 9,488,425.91
T 1.25% 02/29/20 3,400,000.00 3,350,208.32
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,400,692.40
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,285,105.50
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,639,269.10
T 1.375% 01/15/20 5,000,000.00 4,940,602.40
T 1.375% 01/31/20 5,000,000.00 4,938,710.65
T 1.375% 01/31/21 4,800,000.00 4,682,061.69
T 1.375% 02/29/20 5,000,000.00 4,933,366.95
T 1.375% 03/31/20 8,280,000.00 8,161,646.50
T 1.375% 04/30/20 1,000,000.00 984,325.20
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,242,125.54
T 1.375% 05/31/20 1,550,000.00 1,523,814.09
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,483,645.55
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,740,116.50
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,365,511.35
T 1.375% 09/30/20 4,000,000.00 3,916,698.12
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,561,706.24
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,870,194.74
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,357,702.84
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,461,575.94
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,823,464.32
T 1.5% 04/15/20 5,750,000.00 5,672,393.97
T 1.5% 07/15/20 7,200,000.00 7,081,710.26
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,825,711.80
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 12,095,237.08
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,534,043.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.625% 03/15/20 4,500,000.00 4,451,103.67
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,360,003.99
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 7,671,230.24
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,796,519.25
T 1.625% 06/30/20 3,000,000.00 2,957,421.39
T 1.625% 07/31/20 5,000,000.00 4,924,547.70
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,416,575.25
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,372,096.80
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,599,266.09
T 1.625% 11/15/22 7,150,000.00 6,894,065.96
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 2,994,756.84
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,300,815.79
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,437,234.42
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,304,241.25
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 10,902,796.24
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,697,458.48
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 16,879,726.15
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,288,566.64
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 6,805,086.12
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 9,843,879.04
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,938,726.08
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,068,783.68
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,446,125.32
T 1.875% 06/30/20 3,750,000.00 3,709,665.00
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 8,778,513.42
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 3,899,279.44
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,263,504.57
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,292,958.93
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 2,970,101.13
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 8,878,261.75
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,216,463.05
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 11,606,438.16
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,416,103.35
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,067,196.86
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,670,256.24
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,026,703.98
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,448,069.61
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 1,975,307.74
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 7,774,423.28
T 2.125% 11/30/23 2,000,000.00 1,954,388.46
T 2.125% 12/31/21 4,500,000.00 4,440,566.70
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,629,548.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 03/31/20 11,500,000.00 11,452,416.45
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,026,026.08
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,471,763.89
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 2,973,975.84
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,218,299.15
T 2.25% 08/15/46 6,700,000.00 5,637,838.74
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,160,933.98
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,920,522.20
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,274,276.16
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 14,056,714.55
T 2.25% 12/31/23 2,000,000.00 1,965,249.72
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,206,829.48
T 2.375% 04/30/20 3,960,000.00 3,946,962.80
T 2.375% 05/15/27 6,950,000.00 6,758,478.36
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,318,503.62
T 2.375% 12/31/20 2,300,000.00 2,289,374.23
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,951,450.00
T 2.5% 02/15/45 6,300,000.00 5,623,999.03
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 14,675,891.50
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,031,344.60
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 2,879,164.39
T 2.5% 05/15/46 2,550,000.00 2,266,108.32
T 2.5% 05/31/20 13,950,000.00 13,924,210.77
T 2.5% 06/30/20 6,500,000.00 6,487,368.48
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,526,100.30
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,400,483.29
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,226,945.29
T 2.625% 05/15/21 5,380,000.00 5,380,877.37
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,202,033.04
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,351,111.46
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,498,448.12
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 10,995,885.34
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,016,057.02
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 10,379,509.08
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,640,846.42
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 10,538,534.89
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,033,476.34
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,037,020.28
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 2,834,058.84
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 9,276,754.54
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 6,940,257.77
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 3,962,924.99
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 8,431,957.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875% 05/15/28 9,760,000.00 9,835,719.34
T 2.875% 05/15/43 6,000,000.00 5,779,668.60
T 2.875% 08/15/28 5,220,000.00 5,259,845.56
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 10,464,130.47
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,802,644.25
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,456,392.32
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,345,627.46
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,079,599.05
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 3,948,997.80
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,746,330.09
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,156,332.79
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,150,101.99
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 2,939,090.82
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 11,783,160.27
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,695,015.68
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 4,947,986.45
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,559,730.45
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,361,587.06
T 2% 11/15/26 5,150,000.00 4,883,707.92
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,437,489.36
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 1,955,145.40
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,163,665.24
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,374,467.77
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,033,096.15
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,361,190.03
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 4,715,832.42
T 3.125% 08/15/44 6,000,000.00 6,039,130.50
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,283,867.63
T 3.375% 05/15/44 5,610,000.00 5,891,890.66
T 3.5% 02/15/39 3,000,000.00 3,242,926.38
T 3.5% 05/15/20 5,650,000.00 5,710,699.98
T 3.625% 02/15/20 7,000,000.00 7,073,313.24
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,325,368.40
T 3.625% 02/15/44 5,000,000.00 5,468,301.60
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,185,408.72
T 3.75% 11/15/43 6,000,000.00 6,688,816.74
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,574,062.57
T 3% 02/15/48 1,500,000.00 1,468,900.39
T 3% 05/15/42 1,950,000.00 1,926,830.41
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,443,479.09
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 7,603,342.48
T 3% 08/15/48 4,050,000.00 3,966,843.33
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,187,989.80
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 5,954,547.39
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,074,182.99
T 4.25% 11/15/40 1,150,000.00 1,373,376.93
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,212,370.42
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,306,335.23
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,222,208.32
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,272,837.69
T 4.5% 02/15/36 1,840,000.00 2,245,086.28
T 4.5% 05/15/38 1,000,000.00 1,231,770.95
T 4.5% 08/15/39 250,000.00 307,982.25
T 4.625% 02/15/40 1,700,000.00 2,129,997.43
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 3,764,860.12
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,429,854.99
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,516,780.33
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,571,959.28
T 5.375% 02/15/31 1,600,000.00 2,014,318.40
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,471,394.89
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,058,470.43
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,828,109.29
T 6.25% 05/15/30 400,000.00 532,204.50
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,904,682.58
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,947,062.49
1,026,490,000.00 1,011,813,294.40
アメリカドル 小計
(110,965,563,996)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 2,965,041.50
CAN 0.75% 03/01/21 4,590,000.00 4,477,866.30
CAN 0.75% 09/01/20 4,200,000.00 4,122,027.00
CAN 0.75% 09/01/21 1,630,000.00 1,581,026.65
CAN 1.25% 02/01/20 1,770,000.00 1,758,202.95
CAN 1.5% 03/01/20 6,100,000.00 6,072,672.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,400,000.00 2,353,620.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,222,099.00
CAN 1.75% 03/01/23 1,900,000.00 1,883,802.50
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,816,881.75
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,450,080.00
CAN 2.25% 06/01/25 2,050,000.00 2,082,287.50
CAN 2.5% 06/01/24 1,430,000.00 1,468,188.15
CAN 2.75% 06/01/22 2,210,000.00 2,267,150.60
CAN 2.75% 12/01/48 1,750,000.00 1,937,057.50
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 713,837.00
CAN 2% 06/01/28 1,300,000.00 1,296,243.00
CAN 2% 12/01/51 400,000.00 376,498.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 3.25% 06/01/21 2,130,000.00 2,193,953.25
CAN 3.5% 06/01/20 1,800,000.00 1,837,800.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,490,000.00 3,105,005.10
CAN 4.0% 06/01/41 2,000,000.00 2,605,390.00
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,910,360.60
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,305,168.00
CAN 5% 06/01/37 1,710,000.00 2,423,129.85
CAN 8.0% 06/01/27 360,000.00 525,112.20
55,480,000.00 58,750,500.40
カナダドル 小計
(4,857,491,373)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 18,599,828.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 41,558,605.80
MBONO 5.75% 03/05/26 25,070,000.00 21,352,871.10
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 44,074,759.50
MBONO 6.5% 06/10/21 35,950,000.00 34,508,584.75
MBONO 7.25% 12/09/21 16,950,000.00 16,459,806.00
MBONO 7.5% 06/03/27 33,010,000.00 30,789,087.20
MBONO 7.75% 05/29/31 17,100,000.00 15,752,776.50
MBONO 7.75% 11/13/42 24,450,000.00 21,560,988.00
MBONO 7.75% 11/23/34 5,950,000.00 5,378,948.75
MBONO 8.5% 05/31/29 15,600,000.00 15,401,022.00
MBONO 8.5% 11/18/38 15,850,000.00 15,187,549.25
MBONO 8% 06/11/20 30,750,000.00 30,605,628.75
MBONO 8% 11/07/47 9,250,000.00 8,314,038.75
MBONO 8% 12/07/23 8,800,000.00 8,644,020.00
341,220,000.00 328,188,514.60
メキシコペソ 小計
(1,883,802,073)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 550,000.00 556,921.75
BGB 0.5% 10/22/24 880,000.00 898,845.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,100,000.00 2,178,130.50
BGB 0.8% 06/22/27 2,110,000.00 2,152,083.95
BGB 0.8% 06/22/28 2,060,000.00 2,078,570.90
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 861,050.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 803,096.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,350,000.00 1,312,854.75
BGB 1.9% 06/22/38 1,100,000.00 1,182,021.50
BGB 1% 06/22/26 1,730,000.00 1,807,313.70
BGB 1% 06/22/31 1,300,000.00 1,299,174.50
BGB 2.15% 06/22/66 570,000.00 589,684.95
BGB 2.25% 06/22/23 1,760,000.00 1,950,053.60
BGB 2.25% 06/22/57 540,000.00 582,533.10
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,435,191.60
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BGB 3.75% 06/22/45 1,280,000.00 1,856,556.80
BGB 3.75% 09/28/20 2,750,000.00 2,949,911.25
BGB 3% 06/22/34 1,450,000.00 1,812,282.50
BGB 4.25% 03/28/41 2,230,000.00 3,364,869.30
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,647,745.00
BGB 4.25% 09/28/22 1,580,000.00 1,846,790.90
BGB 4.5% 03/28/26 1,420,000.00 1,839,524.80
BGB 4% 03/28/22 2,250,000.00 2,566,237.50
BGB 4% 03/28/32 1,030,000.00 1,407,175.70
BGB 5.5% 03/28/28 2,260,000.00 3,239,484.00
BGB 5% 03/28/35 1,760,000.00 2,723,160.00
BTPS 0.05% 04/15/21 1,550,000.00 1,532,399.75
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,387,164.40
BTPS 0.35% 06/15/20 1,480,000.00 1,483,256.00
BTPS 0.35% 11/01/21 3,800,000.00 3,757,782.00
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,396,129.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,300,000.00 1,251,763.50
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,558,734.25
BTPS 0.7% 05/01/20 2,000,000.00 2,013,160.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,151,713.90
BTPS 0.95% 03/01/23 1,300,000.00 1,278,205.50
BTPS 0.95% 03/15/23 2,000,000.00 1,967,570.00
BTPS 1.2% 04/01/22 400,000.00 402,274.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,400,000.00 1,300,523.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,928,449.00
BTPS 1.45% 05/15/25 700,000.00 676,004.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,059,581.25
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,269,268.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 2,820,648.45
BTPS 1.6% 06/01/26 1,600,000.00 1,537,088.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,100,000.00 2,678,973.50
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,009,750.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,200,000.00 3,094,352.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,591,200.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,950,000.00 2,893,994.25
BTPS 2.25% 09/01/36 1,750,000.00 1,539,868.75
BTPS 2.45% 09/01/33 1,690,000.00 1,571,252.15
BTPS 2.5% 11/15/25 350,000.00 357,792.75
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,619,168.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,000,000.00 1,748,220.00
BTPS 2.8% 03/01/67 920,000.00 773,278.40
BTPS 2.8% 12/01/28 950,000.00 957,376.75
BTPS 2.95% 09/01/38 1,760,000.00 1,657,022.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,582,102.50
BTPS 2% 12/01/25 1,300,000.00 1,291,114.50
BTPS 3.25% 09/01/46 1,870,000.00 1,795,200.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,880,000.00 1,840,529.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,160,000.00 3,349,410.40
BTPS 3.75% 03/01/21 1,130,000.00 1,205,964.25
BTPS 3.75% 05/01/21 3,100,000.00 3,316,364.50
BTPS 3.75% 08/01/21 4,000,000.00 4,295,760.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,362,398.50
BTPS 4.25% 03/01/20 4,030,000.00 4,213,143.35
BTPS 4.5% 02/01/20 1,650,000.00 1,724,373.75
BTPS 4.5% 03/01/24 3,450,000.00 3,913,473.00
BTPS 4.5% 03/01/26 5,300,000.00 6,098,922.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,395,495.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,800,201.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,348,377.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,119,351.70
BTPS 4.75% 09/01/44 2,400,000.00 2,860,032.00
BTPS 4% 02/01/37 3,700,000.00 4,059,677.00
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,661,404.00
BTPS 5.0% 08/01/39 2,920,000.00 3,559,888.80
BTPS 5.25% 11/01/29 3,650,000.00 4,469,936.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,915,559.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,981,093.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,620,000.00 3,395,572.40
BTPS 5% 03/01/22 3,000,000.00 3,362,355.00
BTPS 5% 03/01/25 2,650,000.00 3,105,906.00
BTPS 5% 08/01/34 3,250,000.00 3,973,482.50
BTPS 5% 09/01/40 2,900,000.00 3,523,369.50
BTPS 6.5% 11/01/27 3,060,000.00 4,012,409.70
BTPS 6% 05/01/31 3,900,000.00 5,104,339.50
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,888,320.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,073,520.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,810,000.00 4,895,112.95
DBR 0.25% 08/15/28 2,590,000.00 2,599,984.45
DBR 0.5% 02/15/25 3,200,000.00 3,334,864.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,400,000.00 3,539,842.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,270,000.00 3,374,116.80
DBR 0.5% 08/15/27 3,050,000.00 3,158,198.75
DBR 0% 08/15/26 3,160,000.00 3,165,419.40
DBR 1.25% 08/15/48 1,540,000.00 1,692,429.20
DBR 1.5% 02/15/23 2,550,000.00 2,751,858.00
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DBR 1.5% 05/15/23 850,000.00 920,409.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,507,893.50
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,002,468.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,823,481.00
DBR 1.75% 07/04/22 3,650,000.00 3,934,955.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,139,910.00
DBR 1% 08/15/25 3,050,000.00 3,279,512.50
DBR 2.25% 09/04/20 2,500,000.00 2,616,625.00
DBR 2.25% 09/04/21 2,950,000.00 3,169,568.50
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,078,857.50
DBR 2.5% 07/04/44 3,350,000.00 4,653,351.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,190,000.00 4,494,470.75
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,550,123.50
DBR 2% 08/15/23 2,100,000.00 2,329,467.00
DBR 3.25% 01/04/20 2,450,000.00 2,541,850.50
DBR 3.25% 07/04/21 3,400,000.00 3,721,402.00
DBR 3.25% 07/04/42 1,850,000.00 2,848,713.25
DBR 3% 07/04/20 5,940,000.00 6,253,869.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,860,000.00 4,512,164.80
DBR 4.25% 07/04/39 1,850,000.00 3,113,661.00
DBR 4.75% 07/04/28 940,000.00 1,345,337.40
DBR 4.75% 07/04/34 2,570,000.00 4,192,222.55
DBR 4.75% 07/04/40 1,950,000.00 3,533,897.25
DBR 5.5% 01/04/31 2,030,000.00 3,265,711.75
DBR 5.625% 01/04/28 2,000,000.00 2,988,380.00
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,655,230.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,060,893.75
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,004,906.50
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,071,375.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,850,000.00 4,805,137.50
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,042,165.65
FRTR 0.5% 05/25/26 6,280,000.00 6,374,702.40
FRTR 0.75% 05/25/28 5,000,000.00 5,073,000.00
FRTR 0.75% 11/25/28 2,590,000.00 2,612,623.65
FRTR 0% 03/25/23 3,900,000.00 3,930,732.00
FRTR 0% 03/25/24 3,500,000.00 3,502,275.00
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,144,341.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,612,437.50
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,378,437.75
FRTR 1.25% 05/25/36 4,200,000.00 4,213,965.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,970,000.00 6,388,974.60
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,978,359.90
FRTR 1.75% 05/25/66 1,250,000.00 1,218,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.75% 06/25/39 1,920,000.00 2,060,313.60
FRTR 1.75% 11/25/24 5,750,000.00 6,317,956.25
FRTR 1% 05/25/27 3,650,000.00 3,814,797.50
FRTR 1% 11/25/25 4,050,000.00 4,266,371.25
FRTR 2.25% 05/25/24 3,100,000.00 3,476,882.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,100,000.00 5,586,922.50
FRTR 2.5% 05/25/30 4,760,000.00 5,638,791.20
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,741,874.75
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 5,981,475.00
FRTR 2% 05/25/48 3,060,000.00 3,335,813.10
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 4,617,087.25
FRTR 3.25% 10/25/21 6,850,000.00 7,549,350.75
FRTR 3.5% 04/25/20 10,180,000.00 10,699,434.50
FRTR 3.5% 04/25/26 2,130,000.00 2,630,422.20
FRTR 3.75% 04/25/21 5,070,000.00 5,556,517.20
FRTR 3% 04/25/22 2,800,000.00 3,108,910.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,561,375.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,580,000.00 7,342,907.90
FRTR 4.75% 04/25/35 3,000,000.00 4,642,365.00
FRTR 4% 04/25/55 1,900,000.00 3,074,665.50
FRTR 4% 04/25/60 1,650,000.00 2,735,922.75
FRTR 4% 10/25/38 3,300,000.00 4,883,752.50
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,001,168.50
FRTR 5.75% 10/25/32 4,100,000.00 6,647,863.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,642,368.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,373,130.00
IRISH 0.8% 03/15/22 970,000.00 1,001,374.65
IRISH 0.9% 05/15/28 600,000.00 603,510.00
IRISH 1.3% 05/15/33 520,000.00 515,652.80
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 345,995.90
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 768,446.25
IRISH 1% 05/15/26 1,880,000.00 1,944,437.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,230,000.00 1,403,620.65
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,218,425.00
IRISH 3.4% 03/18/24 800,000.00 934,404.00
IRISH 3.9% 03/20/23 1,310,000.00 1,526,346.50
IRISH 4.5% 04/18/20 2,080,000.00 2,208,377.60
IRISH 5.4% 03/13/25 1,550,000.00 2,027,338.00
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 251,897.15
NETHER 0.25% 01/15/20 1,320,000.00 1,332,018.60
NETHER 0.25% 07/15/25 1,880,000.00 1,911,828.40
NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,696,517.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.75% 07/15/27 2,050,000.00 2,135,854.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,490,000.00 1,544,049.75
NETHER 0% 01/15/22 1,800,000.00 1,826,136.00
NETHER 0% 01/15/24 1,260,000.00 1,272,436.20
NETHER 1.75% 07/15/23 1,950,000.00 2,131,116.00
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,817,036.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,670,000.00 2,087,625.25
NETHER 2.75% 01/15/47 1,790,000.00 2,602,624.20
NETHER 2% 07/15/24 2,750,000.00 3,075,421.25
NETHER 3.25% 07/15/21 2,050,000.00 2,245,252.25
NETHER 3.5% 07/15/20 2,660,000.00 2,823,310.70
NETHER 3.75% 01/15/23 1,930,000.00 2,251,924.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,030,000.00 3,279,688.30
NETHER 4% 01/15/37 2,090,000.00 3,243,439.65
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,673,599.80
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 263,261.00
OBL 0.25% 10/16/20 2,250,000.00 2,283,840.00
OBL 0% 04/14/23 1,790,000.00 1,820,358.40
OBL 0% 04/17/20 3,800,000.00 3,828,861.00
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,550,464.25
OBL 0% 10/08/21 3,800,000.00 3,858,995.00
OBL 0% 10/13/23 3,530,000.00 3,586,480.00
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,124,570.00
RAGB 0.75% 02/20/28 540,000.00 553,942.80
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,430,318.50
RAGB 0% 07/15/23 630,000.00 635,358.15
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,112,177.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,834,240.05
RAGB 1.5% 02/20/47 640,000.00 666,390.40
RAGB 1.5% 11/02/86 400,000.00 379,036.00
RAGB 1.65% 10/21/24 1,090,000.00 1,195,642.80
RAGB 1.75% 10/20/23 1,400,000.00 1,529,619.00
RAGB 2.1% 09/20/17 500,000.00 582,470.00
RAGB 2.4% 05/23/34 940,000.00 1,134,674.00
RAGB 3.15% 06/20/44 900,000.00 1,276,942.50
RAGB 3.4% 11/22/22 1,500,000.00 1,714,927.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,400,681.85
RAGB 3.65% 04/20/22 1,100,000.00 1,244,226.50
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 823,632.70
RAGB 3.9% 07/15/20 1,750,000.00 1,865,281.25
RAGB 4.15% 03/15/37 1,800,000.00 2,731,878.00
RAGB 4.85% 03/15/26 500,000.00 666,510.00
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 194,374.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.375% 09/15/20 790,000.00 801,648.55
RFGB 0.5% 04/15/26 650,000.00 664,267.50
RFGB 0.5% 09/15/27 350,000.00 353,633.00
RFGB 0.5% 09/15/28 350,000.00 349,914.25
RFGB 0.75% 04/15/31 630,000.00 632,705.85
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 315,246.00
RFGB 0% 04/15/22 430,000.00 435,020.25
RFGB 0% 09/15/23 760,000.00 766,156.00
RFGB 1.125% 04/15/34 570,000.00 588,601.95
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 698,028.50
RFGB 1.625% 09/15/22 770,000.00 825,128.15
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,224,133.60
RFGB 2.75% 07/04/28 720,000.00 873,914.40
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 665,898.00
RFGB 3.375% 04/15/20 700,000.00 734,111.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 871,396.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,417,477.65
SPGB 0.05% 01/31/21 1,100,000.00 1,105,115.00
SPGB 0.05% 10/31/21 1,700,000.00 1,704,675.00
SPGB 0.35% 07/30/23 2,280,000.00 2,287,638.00
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,324,558.80
SPGB 0.45% 10/31/22 2,350,000.00 2,383,499.25
SPGB 0.75% 07/30/21 3,400,000.00 3,478,404.00
SPGB 1.15% 07/30/20 3,000,000.00 3,065,880.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,900,000.00 1,940,375.00
SPGB 1.4% 01/31/20 2,360,000.00 2,402,291.20
SPGB 1.4% 04/30/28 2,430,000.00 2,455,174.80
SPGB 1.4% 07/30/28 2,090,000.00 2,100,115.60
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,652,455.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,135,949.00
SPGB 1.6% 04/30/25 2,900,000.00 3,063,632.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,950,000.00 3,160,084.25
SPGB 1.95% 07/30/30 2,970,000.00 3,083,602.50
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,057,982.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,200,000.00 2,328,128.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,110,000.00 1,141,213.20
SPGB 2.75% 10/31/24 3,200,000.00 3,593,056.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,300,000.00 2,485,989.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,210,000.00 1,397,005.50
SPGB 3.8% 04/30/24 1,700,000.00 1,991,524.50
SPGB 4.2% 01/31/37 2,540,000.00 3,363,861.70
SPGB 4.4% 10/31/23 1,750,000.00 2,084,880.00
172/323
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.65% 07/30/25 2,550,000.00 3,182,502.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,620,000.00 3,725,535.20
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,711,377.25
SPGB 4.85% 10/31/20 2,100,000.00 2,290,606.50
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,266,628.75
SPGB 4% 04/30/20 3,000,000.00 3,165,165.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,364,085.60
SPGB 5.15% 10/31/44 1,800,000.00 2,737,980.00
SPGB 5.4% 01/31/23 3,400,000.00 4,114,459.00
SPGB 5.5% 04/30/21 3,480,000.00 3,929,094.00
SPGB 5.75% 07/30/32 4,100,000.00 6,093,686.50
SPGB 5.85% 01/31/22 2,950,000.00 3,475,527.75
SPGB 5.9% 07/30/26 2,380,000.00 3,228,684.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,504,350.75
664,910,000.00 753,273,907.00
ユーロ 小計
(93,963,387,159)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 3,300,000.00 3,257,727.00
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 3,230,000.00 3,198,523.65
UKT 1.25% 07/22/27 4,200,000.00 4,199,769.00
UKT 1.5% 01/22/21 2,700,000.00 2,736,490.50
UKT 1.5% 07/22/26 2,600,000.00 2,664,324.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,670,000.00 2,456,974.05
UKT 1.625% 10/22/28 2,360,000.00 2,419,802.40
UKT 1.625% 10/22/71 550,000.00 529,138.50
UKT 1.75% 01/22/49 390,000.00 380,214.90
UKT 1.75% 07/22/57 1,980,000.00 1,967,417.10
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,503,904.00
UKT 1.75% 09/07/37 2,240,000.00 2,227,276.80
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,645,050.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,300,000.00 2,847,906.00
UKT 2.75% 09/07/24 2,200,000.00 2,405,799.00
UKT 2% 07/22/20 4,360,000.00 4,437,695.20
UKT 2% 09/07/25 2,250,000.00 2,381,535.00
UKT 3.25% 01/22/44 3,650,000.00 4,655,958.25
UKT 3.5% 01/22/45 2,910,000.00 3,884,762.70
UKT 3.5% 07/22/68 2,610,000.00 4,108,570.65
UKT 3.75% 07/22/52 2,050,000.00 3,049,990.00
UKT 3.75% 09/07/20 1,070,000.00 1,120,616.35
UKT 3.75% 09/07/21 2,770,000.00 2,980,603.10
UKT 4.25% 03/07/36 2,800,000.00 3,852,184.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,000,000.00 2,649,420.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,790,000.00 2,548,324.55
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 839,265.45
173/323
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25% 12/07/40 2,240,000.00 3,225,992.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,250,000.00 3,414,555.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,770,000.00 2,771,359.80
UKT 4.25% 12/07/55 2,660,000.00 4,435,589.90
UKT 4.5% 09/07/34 2,430,000.00 3,379,704.75
UKT 4.5% 12/07/42 2,450,000.00 3,712,203.25
UKT 4.75% 03/07/20 2,650,000.00 2,766,427.75
UKT 4.75% 12/07/30 1,610,000.00 2,187,732.40
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 2,851,539.00
UKT 4% 01/22/60 1,950,000.00 3,225,748.50
UKT 4% 03/07/22 1,450,000.00 1,591,063.25
UKT 5% 03/07/25 2,100,000.00 2,588,575.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,789,993.75
UKT 8% 06/07/21 1,550,000.00 1,812,957.50
93,810,000.00 113,702,684.50
イギリスポンド 小計
(16,032,078,514)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,700,000.00 6,879,258.50
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 4,010,000.00 4,057,498.45
SGB 1.5% 11/13/23 10,250,000.00 11,003,580.00
SGB 1% 11/12/26 8,660,000.00 9,124,046.10
SGB 2.5% 05/12/25 7,810,000.00 8,968,535.40
SGB 3.5% 03/30/39 5,850,000.00 8,321,157.00
SGB 3.5% 06/01/22 14,070,000.00 15,828,961.05
SGB 5% 12/01/20 12,000,000.00 13,210,020.00
69,350,000.00 77,393,056.50
スウェーデンクローナ 小計
(941,099,567)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 5,260,000.00 5,219,761.00
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 4,650,000.00 4,666,995.75
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,873,341.00
NGB 2% 04/26/28 3,170,000.00 3,229,374.10
NGB 2% 05/24/23 8,650,000.00 8,886,620.75
NGB 3.75% 05/25/21 10,350,000.00 10,964,945.25
NGB 3% 03/14/24 5,550,000.00 5,979,792.00
43,430,000.00 44,820,829.85
ノルウェークローネ 小計
(574,154,830)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 4,440,000.00 4,508,176.20
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 7,700,000.00 7,916,447.00
DGB 1.5% 11/15/23 9,700,000.00 10,536,382.50
DGB 1.75% 11/15/25 12,720,000.00 14,288,757.60
DGB 3% 11/15/21 10,700,000.00 11,770,160.50
DGB 4.5% 11/15/39 16,890,000.00 29,435,047.50
62,150,000.00 78,454,971.30
デンマーククローネ 小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,310,982,570)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 2,200,000.00 2,204,345.00
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 5,100,000.00 5,122,134.00
POLGB 2.25% 04/25/22 2,160,000.00 2,190,056.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,680,000.00 5,789,198.00
POLGB 2.5% 07/25/26 4,650,000.00 4,597,710.75
POLGB 2.5% 07/25/27 4,100,000.00 4,022,653.50
POLGB 2.75% 04/25/28 3,080,000.00 3,057,315.80
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,630,257.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,508,854.80
POLGB 4% 10/25/23 2,110,000.00 2,287,735.85
POLGB 5.25% 10/25/20 3,150,000.00 3,360,939.75
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 753,693.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,087,872.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,150,000.00 1,277,132.50
50,370,000.00 51,889,898.95
ポーランドズロチ 小計
(1,508,958,261)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 2,850,000.00 2,842,219.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 3,800,000.00 3,775,490.00
ACGB 2.25% 11/21/22 400,000.00 405,722.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,480,000.00 1,498,677.60
ACGB 2.75% 04/21/24 3,510,000.00 3,642,449.85
ACGB 2.75% 05/21/41 440,000.00 436,306.20
ACGB 2.75% 06/21/35 1,030,000.00 1,050,651.50
ACGB 2.75% 11/21/27 3,550,000.00 3,677,551.50
ACGB 2.75% 11/21/28 3,050,000.00 3,160,150.75
ACGB 2.75% 11/21/29 2,360,000.00 2,448,488.20
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,733,137.60
ACGB 3.25% 04/21/25 3,570,000.00 3,810,421.65
ACGB 3.25% 04/21/29 2,590,000.00 2,803,208.80
ACGB 3.25% 06/21/39 1,010,000.00 1,090,820.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,500,000.00 1,734,217.50
ACGB 3% 03/21/47 1,600,000.00 1,641,448.00
ACGB 4.25% 04/21/26 4,230,000.00 4,813,126.65
ACGB 4.5% 04/15/20 3,170,000.00 3,269,347.80
ACGB 4.5% 04/21/33 2,100,000.00 2,606,709.00
ACGB 4.75% 04/21/27 3,850,000.00 4,570,643.00
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,587,060.00
ACGB 5.75% 05/15/21 4,170,000.00 4,534,833.30
ACGB 5.75% 07/15/22 3,070,000.00 3,474,150.15
60,050,000.00 64,606,830.75
オーストラリアドル 小計
(5,076,158,692)
SIGB 1.25% 10/01/21 250,000.00 245,255.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポー
SIGB 1.75% 04/01/22 510,000.00 506,475.90
ルドル
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 850,119.00
SIGB 2.25% 06/01/21 870,000.00 875,585.40
SIGB 2.25% 08/01/36 240,000.00 232,054.80
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 640,158.75
SIGB 2.625% 05/01/28 170,000.00 176,158.25
SIGB 2.75% 03/01/46 700,000.00 721,812.00
SIGB 2.75% 04/01/42 620,000.00 639,052.60
SIGB 2.75% 07/01/23 810,000.00 834,733.35
SIGB 2.875% 07/01/29 280,000.00 296,641.80
SIGB 2.875% 09/01/30 470,000.00 497,079.05
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,267.20
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,143,560.00
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,091,656.80
SIGB 3.375% 09/01/33 730,000.00 813,479.15
SIGB 3.5% 03/01/27 780,000.00 858,592.80
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,100,620.50
11,450,000.00 11,843,302.35
シンガポールドル 小計
(956,109,798)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,477,525.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,672,149.50
MGS 3.492% 03/31/20 1,480,000.00 1,480,873.20
MGS 3.502% 05/31/27 2,400,000.00 2,296,740.00
MGS 3.659% 10/15/20 1,150,000.00 1,153,202.75
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,268,982.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,100,000.00 1,103,652.00
MGS 3.8% 08/17/23 400,000.00 399,814.00
MGS 3.844% 04/15/33 1,560,000.00 1,466,275.20
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 757,402.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,509,045.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,112,242.05
MGS 3.9% 11/30/26 1,080,000.00 1,070,658.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,698,407.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,074,456.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,917,470.50
MGS 4.127% 04/15/32 1,000,000.00 973,585.00
MGS 4.16% 07/15/21 1,650,000.00 1,673,702.25
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,576,396.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 1,987,360.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,363,698.00
MGS 4.392% 04/15/26 2,180,000.00 2,231,437.10
MGS 4.498% 04/15/30 1,650,000.00 1,684,336.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,050,000.00 1,038,250.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.762% 04/07/37 1,860,000.00 1,912,721.70
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,477,648.80
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 649,608.00
42,080,000.00 42,027,639.55
マレーシアリンギット 小計
(1,120,877,146)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 27,500,000.00 29,995,487.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,869,326.90
SAGB 6.5% 02/28/41 8,200,000.00 5,724,010.00
SAGB 6.75% 03/31/21 7,300,000.00 7,241,344.50
SAGB 7.25% 01/15/20 4,170,000.00 4,206,696.00
SAGB 7.75% 02/28/23 7,750,000.00 7,668,470.00
SAGB 7% 02/28/31 13,100,000.00 10,788,898.00
SAGB 8.25% 03/31/32 14,160,000.00 12,745,628.40
SAGB 8.5% 01/31/37 17,700,000.00 15,728,043.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,210,508.40
SAGB 8.75% 02/28/48 16,450,000.00 14,651,357.00
SAGB 8.875% 02/28/35 10,550,000.00 9,796,519.00
SAGB 8% 01/31/30 17,400,000.00 15,779,538.00
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,487,009.75
197,090,000.00 179,892,836.45
南アフリカランド 小計
(1,428,349,121)
240,619,013,100
合計
(240,619,013,100)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 182銘柄 100.0 % 46.1 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 284銘柄 100.0 % 39.1 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,181,496,102
コール・ローン 645,826,138
株式 316,278,946,476
投資信託受益証券 220,470,635
投資証券 8,048,999,055
派生商品評価勘定 543,258,227
未収配当金 327,442,238
差入委託証拠金 2,695,194,313
流動資産合計 335,941,633,184
資産合計 335,941,633,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,500
前受金 540,660,812
未払金 222,111,527
未払解約金 188,129,289
未払利息 1,803
その他未払費用 23,677
流動負債合計 950,931,608
負債合計 950,931,608
純資産の部
元本等
元本 141,058,766,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 193,931,934,721
元本等合計 334,990,701,576
純資産合計 334,990,701,576
負債純資産合計 335,941,633,184
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 141,058,766,855口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3748円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,748円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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2019年 1月21日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 133,409,705,614円
期中追加設定元本額 21,307,743,454円
期中一部解約元本額 13,658,682,213円
期末元本額 141,058,766,855円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,415,112,269円
SBI資産設計オープン(分配型) 10,115,691円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,517,570,822円
世界経済インデックスファンド 7,548,044,626円
外国株式インデックス・オープン 1,059,048,426円
DCマイセレクション25 1,008,510,033円
DCマイセレクション50 4,977,294,763円
DCマイセレクション75 5,234,445,461円
DC外国株式インデックス・オープン 8,080,785,954円
DCマイセレクションS25 400,461,475円
DCマイセレクションS50 1,982,119,244円
DCマイセレクションS75 1,508,919,397円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 124,238,188円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 196,014,460円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 125,500,798円
DC世界経済インデックスファンド 6,145,071,526円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,804,195,614円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 12,878,995円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 12,927,715円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 57,968,503円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 75,167,672円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 276,248,851円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 43,889,791円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 386,455,720円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 832,545,989円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 419,355,066円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,725,527,612円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 2,170,116,526円
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区分 2019年 1月21日現在
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 100,323,258円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 407,776,262円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 38,892,841円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 133,125,355円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,163,296,205円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,307,981,842円
外国株式ファンド・シリーズ1 907,887,849円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,841,706,471円
コア投資戦略ファンド(成長型) 6,314,724,224円
分散投資コア戦略ファンドA 2,206,637,749円
分散投資コア戦略ファンドS 4,603,320,148円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 771,607,364円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 933,055,582円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,258,393,490円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 874,239,353円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 44,284,640円
SMT インデックスバランス・オープン 291,373,699円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,876,372,616円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,825,424,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン 51,900,361円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 308,162,363円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 42,635,601円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 926,737円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 35,693,600円
グローバル経済コア 1,299,170,883円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 5,015,701円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 190,413円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 91,471,625円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 34,914,142円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,562,430,198円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,373,263,663円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,202,037,016円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △12,164,347,812
投資信託受益証券 △15,974,558
投資証券 322,799,060
合計 △11,857,523,310
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,784,340,432 - 10,325,001,244 540,660,812
合計 9,784,340,432 - 10,325,001,244 540,660,812
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 438,467,345 - 441,064,760 2,597,415
アメリカドル 347,890,480 - 350,254,040 2,363,560
ユーロ 90,576,865 - 90,810,720 233,855
売建 90,563,350 - 90,567,850 △4,500
アメリカドル 49,232,850 - 49,232,850 -
カナダドル 41,330,500 - 41,335,000 △4,500
合計 529,030,695 - 531,632,610 2,592,915
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 48.67 2,159,974.60
ANTERO RESOURCES CORP 18,636 10.82 201,641.52
APACHE CORP 34,273 32.09 1,099,820.57
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 24.12 1,070,928.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 25.62 919,219.98
CHENIERE ENERGY INC 18,402 64.80 1,192,449.60
CHEVRON CORP 163,581 114.37 18,708,758.97
CIMAREX ENERGY CO 7,599 74.74 567,949.26
CONCHO RESOURCES INC 17,481 124.87 2,182,852.47
CONOCOPHILLIPS 99,705 67.90 6,769,969.50
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 47.59 363,920.73
DEVON ENERGY CORPORATION 43,420 27.14 1,178,418.80
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 106.89 1,441,625.43
EOG RESOURCES INC 49,840 101.05 5,036,332.00
EXXON MOBIL 361,142 72.99 26,359,754.58
HALLIBURTON CO 76,620 32.25 2,470,995.00
HELMERICH & PAYNE 8,315 54.14 450,174.10
HESS CORP 22,081 52.81 1,166,097.61
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 55.97 789,736.70
KINDER MORGAN INC 167,254 18.01 3,012,244.54
MARATHON OIL CORP 74,537 16.10 1,200,045.70
MARATHON PETROLEUM CORP 57,562 66.09 3,804,272.58
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 30.45 922,969.95
NOBLE ENERGY INC 38,291 23.39 895,626.49
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 64,462 67.03 4,320,887.86
ONEOK INC 33,743 63.19 2,132,220.17
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 19.25 394,143.75
PHILLIPS 66 38,115 95.30 3,632,359.50
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 144.90 2,094,529.50
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 24.00 237,360.00
SCHLUMBERGER 119,098 44.73 5,327,253.54
TARGA RESOURCES CORP 20,002 43.50 870,087.00
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.08 867,000.40
VALERO ENERGY CORP 35,381 82.59 2,922,116.79
WILLIAMS COS 105,155 26.40 2,776,092.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,003 158.62 3,014,255.86
ALBEMARLE CORP 8,647 76.63 662,619.61
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AVERY DENNISON CORP 7,457 96.57 720,122.49
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 25.57 450,185.42
BALL CORP 27,142 50.26 1,364,156.92
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 97.81 1,081,093.93
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 21,052 44.18 930,077.36
CHEMOURS CO/THE 15,493 34.95 541,480.35
CROWN HOLDINGS INC 10,321 48.27 498,194.67
DOWDUPONT INC 197,370 58.06 11,459,302.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 81.20 962,869.60
ECOLAB INC 21,802 154.50 3,368,409.00
FMC CORP 12,118 80.65 977,316.70
FREEPORT-MCMORAN INC 111,396 12.56 1,399,133.76
INT'L PAPER CO 33,803 45.68 1,544,121.04
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6,824 138.06 942,121.44
LINDE PLC 47,208 160.79 7,590,574.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A 28,777 87.86 2,528,347.22
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 180.47 900,364.83
MOSAIC CO/THE 31,911 32.20 1,027,534.20
NEWMONT MINING CORP 46,929 31.77 1,490,934.33
NUCOR CORP 27,868 58.73 1,636,687.64
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,205 91.90 662,139.50
PPG INDUSTRIES INC 19,958 105.43 2,104,171.94
SEALED AIR CORP 14,689 37.74 554,362.86
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,287 398.53 2,904,088.11
STEEL DYNAMICS INC 18,273 34.30 626,763.90
VULCAN MATERIALS CO 10,740 103.61 1,112,771.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 77.83 268,902.65
WESTROCK CO 21,244 41.42 879,926.48
3 M COMPANY 50,210 195.86 9,834,130.60
ACUITY BRANDS INC 3,505 120.57 422,597.85
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 46.64 528,431.20
ALLEGION PLC 7,168 83.51 598,599.68
AMETEK INC 18,866 72.36 1,365,143.76
ARCONIC INC 36,550 20.34 743,427.00
BOEING CO 46,611 364.73 17,000,430.03
CATERPILLAR 50,991 136.60 6,965,370.60
CUMMINS INC 13,588 150.56 2,045,809.28
DEERE&CO 26,347 164.61 4,336,979.67
DOVER CORP 12,008 80.69 968,925.52
EATON CORP 37,641 71.87 2,705,258.67
EMERSON ELECTRIC CO 53,427 63.68 3,402,231.36
FASTENAL CO 23,228 59.35 1,378,581.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FLOWSERVE CORP 10,826 43.10 466,600.60
FLUOR CORP 11,267 38.53 434,117.51
FORTIVE CORP 25,813 73.03 1,885,123.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 43.06 551,598.60
GENERAL DYNAMICS CORP 21,158 168.58 3,566,815.64
GENERAL ELECTRIC CO 745,767 9.06 6,756,649.02
GRAINGER (WW) INC 3,976 305.39 1,214,230.64
HARRIS CORP 9,793 142.78 1,398,244.54
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 40.03 609,496.78
HONEYWELL INTL INC 63,600 141.85 9,021,660.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 200.29 705,421.38
IDEX CORP 6,916 140.77 973,565.32
ILLINOIS TOOL WORKS 25,828 136.67 3,529,912.76
INGERSOLL-RAND PLC 20,249 96.11 1,946,131.39
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 9,693 62.51 605,909.43
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 66.85 1,343,685.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 36.61 750,505.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 80,399 32.73 2,631,459.27
L3 TECHNOLOGIES INC 6,974 183.29 1,278,264.46
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 225.37 650,192.45
LOCKHEED MARTIN CORP 22,009 282.87 6,225,685.83
MASCO CORP 24,547 32.22 790,904.34
MIDDLEBY CORP 4,364 117.09 510,980.76
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,287 267.75 3,825,344.25
OWENS CORNING 7,979 48.87 389,933.73
PACCAR INC 30,075 62.98 1,894,123.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 162.49 1,842,636.60
PENTAIR PLC 13,583 41.17 559,212.11
RAYTHEON COMPANY 24,615 165.41 4,071,567.15
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 164.75 1,731,687.25
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 282.04 2,459,388.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 47.44 656,000.32
SMITH (A.O.) CORP 12,146 48.01 583,129.46
SNAP-ON INC 4,900 167.76 822,024.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 79.47 673,985.07
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 136.88 1,811,469.92
TEXTRON 21,877 49.40 1,080,723.80
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 355.89 1,449,184.08
UNITED RENTALS INC 6,446 123.32 794,920.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,171 113.90 7,992,476.90
WABCO HOLDINGS INC 3,841 114.36 439,256.76
WABTEC CORP 7,158 75.65 541,502.70
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XYLEM INC 16,060 71.21 1,143,632.60
CINTAS CORP 7,934 184.91 1,467,075.94
COPART INC 17,540 50.06 878,052.40
COSTAR GROUP INC 3,008 380.10 1,143,340.80
EQUIFAX INC 10,799 104.24 1,125,687.76
IHS MARKIT LTD 32,775 51.61 1,691,517.75
MANPOWER GROUP 5,123 74.44 381,356.12
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 26.14 718,954.56
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 76.26 1,407,835.86
ROBERT HALF INTL INC 9,566 60.87 582,282.42
ROLLINS INC 10,546 38.68 407,919.28
TRANSUNION 15,344 60.58 929,539.52
VERISK ANALYTICS INC 13,480 115.70 1,559,636.00
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 80.43 1,850,533.44
WASTE MANAGEMENT INC 36,731 94.47 3,469,977.57
AMERCO 602 356.78 214,781.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 33.97 336,982.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 88.67 1,015,094.16
CSX CORP 68,519 67.36 4,615,439.84
DELTA AIR LINES INC 15,095 48.11 726,220.45
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 69.29 956,409.87
FEDEX CORP 21,697 176.91 3,838,416.27
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 106.11 756,988.74
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 110.52 966,276.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 32.64 349,248.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,799 169.05 4,023,220.95
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 136.63 716,624.35
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 51.57 591,250.05
UNION PACIFIC CORP 63,293 158.34 10,021,813.62
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 85.59 513,796.77
UNITED PARCEL SERVICE B 59,561 101.60 6,051,397.60
XPO LOGISTICS INC 10,037 63.89 641,263.93
APTIV PLC 23,291 72.93 1,698,612.63
AUTOLIV INC 6,639 79.51 527,866.89
BORGWARNER INC 15,953 40.62 648,010.86
FORD MOTOR COMPANY 315,578 8.58 2,707,659.24
GENERAL MOTORS CO 106,320 38.61 4,105,015.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 21,627 20.58 445,083.66
HARLEY-DAVIDSON 14,677 37.43 549,360.11
LEAR CORP 5,287 151.56 801,297.72
TESLA INC 10,812 302.26 3,268,035.12
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 42.42 489,823.74
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DR HORTON INC 28,586 37.18 1,062,827.48
GARMIN LTD 9,564 67.90 649,395.60
HANESBRANDS INC 31,136 14.84 462,058.24
HASBRO INC 10,617 88.85 943,320.45
LEGGETT & PLATT INC 10,594 39.61 419,628.34
LENNAR CORP-CL A 23,545 44.10 1,038,334.50
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 152.07 1,288,337.04
MATTEL INC 27,399 12.44 340,843.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 126.62 640,950.44
NEWELL BRANDS INC 37,563 21.09 792,203.67
NIKE B 109,697 80.45 8,825,123.65
NVR INC 264 2,490.45 657,478.80
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 88.32 414,309.12
PULTE GROUP INC 21,959 26.59 583,889.81
PVH CORP 5,820 110.18 641,247.60
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 111.57 510,767.46
TAPESTRY INC 25,989 37.08 963,672.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 20.49 326,815.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 18.55 302,049.65
VF CORP 28,754 82.34 2,367,604.36
WHIRLPOOL CORP 5,324 127.06 676,467.44
ARAMARK 19,980 31.89 637,162.20
BLOCK H & R INC 16,984 25.63 435,299.92
CARNIVAL CORPORATION 35,126 54.88 1,927,714.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,975 513.24 1,013,649.00
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 109.02 1,093,579.62
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 267.46 923,539.38
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 73.08 1,719,060.84
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 57.70 1,866,075.70
MARRIOTT INTL A 25,016 109.05 2,727,994.80
MCDONALD'S CORP 66,333 182.57 12,110,415.81
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 21.20 374,434.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 28.56 1,275,375.36
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 47.53 847,840.14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 109.35 1,518,324.75
STARBUCKS CORP 115,669 64.70 7,483,784.30
VAIL RESORTS INC 3,574 186.73 667,373.02
WYNN RESORTS LTD 8,052 115.18 927,429.36
YUM BRANDS INC 27,323 92.36 2,523,552.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 48.65 2,986,526.20
ALPHABET INC-CL A 25,494 1,107.30 28,229,506.20
ALPHABET INC-CL C 26,855 1,098.26 29,493,772.30
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CBS CORP-CL B 28,628 49.24 1,409,642.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 291.40 3,972,364.80
COMCAST CORP-CL A 390,717 36.21 14,147,862.57
DISCOVERY INC - A 12,804 27.71 354,798.84
DISCOVERY INC-C 23,672 25.92 613,578.24
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 29.80 542,896.40
ELECTRONIC ARTS INC 25,070 92.52 2,319,476.40
FACEBOOK INC-A 205,664 150.04 30,857,826.56
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 200.01 1,272,863.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 22.25 752,806.50
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 75.60 654,922.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 22.16 343,834.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 21.57 998,065.47
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 32.04 598,923.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 39.36 599,570.88
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 39.13 249,805.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 54.04 682,903.48
NETFLIX INC 37,232 339.10 12,625,371.20
NEWS CORP-CLASS A 33,479 12.52 419,157.08
OMNICOM GROUP 19,030 76.00 1,446,280.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.05 783,505.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 108.26 1,034,099.52
THE WALT DISNEY CO 127,073 111.04 14,110,185.92
TRIPADVISOR INC 10,393 59.04 613,602.72
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 90,813 48.74 4,426,225.62
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 36,459 48.35 1,762,792.65
TWITTER INC 55,701 33.27 1,853,172.27
VIACOM INC-CLASS B 31,895 30.08 959,401.60
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 34.00 338,708.00
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 167.61 1,036,835.46
AMAZON.COM 35,323 1,696.20 59,914,872.60
AUTOZONE INC 2,315 844.32 1,954,600.80
BEST BUY COMPANY INC 21,836 58.71 1,281,991.56
BOOKING HOLDINGS INC 4,004 1,760.26 7,048,081.04
BURLINGTON STORES INC 6,004 169.47 1,017,497.88
CARMAX INC 14,253 61.92 882,545.76
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 113.53 2,535,124.90
DOLLAR TREE INC 19,550 94.66 1,850,603.00
EBAY 78,686 31.00 2,439,266.00
EXPEDIA GROUP INC 9,800 118.48 1,161,104.00
GAP 21,891 26.01 569,384.91
GENUINE PARTS CO 12,722 97.93 1,245,865.46
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GRUBHUB INC 8,261 80.97 668,893.17
HOME DEPOT 97,692 179.58 17,543,529.36
KOHLS CORP 14,645 69.95 1,024,417.75
L BRANDS INC 19,499 27.33 532,907.67
LKQ CORP 24,693 26.25 648,191.25
LOWES COMPANIES 68,413 94.98 6,497,866.74
MACY'S INC 25,926 25.79 668,631.54
MERCADOLIBRE INC 3,727 350.66 1,306,909.82
NORDSTROM INC 10,094 47.52 479,666.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,012 351.50 2,464,718.00
QURATE RETAIL INC 35,071 21.57 756,481.47
ROSS STORES INC 31,827 93.01 2,960,229.27
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 70.68 2,956,968.48
TIFFANY & CO 9,326 89.82 837,661.32
TJX COMPANIES INC 106,813 49.16 5,250,927.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,456 89.48 846,122.88
ULTA BEAUTY INC 4,911 291.50 1,431,556.50
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 102.14 544,099.78
COSTCO WHOLESALE CORP 37,583 213.59 8,027,352.97
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 9.48 321,372.00
KROGER CO 68,147 29.43 2,005,566.21
SYSCO CORP 42,872 62.68 2,687,216.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,540 72.43 5,254,072.20
WALMART INC 126,155 97.73 12,329,128.15
ALTRIA GROUP INC 161,562 48.31 7,805,060.22
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 44.26 2,115,539.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 45.91 1,011,856.40
BUNGE LIMITED 11,767 53.03 624,004.01
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 35.49 499,415.28
COCA-COLA CO 345,058 47.61 16,428,211.38
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 46.20 788,911.20
CONAGRA BRANDS INC 39,943 21.57 861,570.51
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 164.15 2,301,054.70
GENERAL MILLS INC 50,246 43.47 2,184,193.62
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 108.14 1,354,020.94
HORMEL FOODS CORP 23,465 43.84 1,028,705.60
INGREDION INC 5,835 98.70 575,914.50
JM SMUCKER CO 9,442 104.79 989,427.18
KELLOGG CO 21,051 59.43 1,251,060.93
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 47.53 2,521,846.74
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 70.88 916,053.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 139.44 1,391,053.44
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MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 63.62 960,662.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 126,095 43.36 5,467,479.20
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 55.58 1,941,520.56
PEPSICO INC 120,885 110.07 13,305,811.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,107 73.79 9,821,965.53
TYSON FOODS INC 24,363 60.96 1,485,168.48
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 68.36 1,453,607.04
CLOROX COMPANY 10,995 154.37 1,697,298.15
COLGATE-PALMOLIVE CO 71,032 62.63 4,448,734.16
COTY INC-CL A 39,000 7.53 293,670.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,908 127.54 2,411,526.32
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 116.87 3,438,666.01
PROCTER & GAMBLE CO 212,473 91.42 19,424,281.66
ABBOTT LABORATORIES 150,415 71.42 10,742,639.30
ABIOMED INC 3,502 333.74 1,168,757.48
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 220.09 1,378,643.76
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 79.86 1,025,961.42
ANTHEM INC 21,882 266.12 5,823,237.84
BAXTER INTERNATIONAL 44,084 70.63 3,113,652.92
BECTON DICKINSON & CO 22,547 242.08 5,458,177.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,930 37.69 4,407,091.70
CARDINAL HEALTH 25,252 49.05 1,238,610.60
CENTENE CORP 17,957 126.62 2,273,715.34
CERNER CORP 25,778 54.06 1,393,558.68
CIGNA CORP 32,709 194.83 6,372,694.47
CVS HEALTH CORP 111,050 65.52 7,275,996.00
DANAHER CORP 54,225 107.45 5,826,476.25
DAVITA INC 11,875 57.37 681,268.75
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 40.83 728,162.22
DEXCOM INC 7,827 149.52 1,170,293.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 168.41 3,004,265.99
HCA HEALTHCARE INC 23,027 134.54 3,098,052.58
HENRY SCHEIN INC 12,492 79.30 990,615.60
HOLOGIC INC 24,459 44.12 1,079,131.08
HUMANA INC 11,944 295.56 3,530,168.64
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 200.87 1,447,268.35
INTUITIVE SURGICAL INC 9,805 542.55 5,319,702.75
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 137.70 1,215,477.90
MCKESSON CORP 16,655 126.67 2,109,688.85
MEDTRONIC PLC 115,827 87.30 10,111,697.10
QUEST DIAGNOSTICS 12,284 87.04 1,069,199.36
RESMED INC 12,398 117.84 1,460,980.32
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STRYKER CORP 29,041 167.55 4,865,819.55
TELEFLEX INC 3,697 257.92 953,530.24
THE COOPER COS INC 4,135 269.63 1,114,920.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,318 265.50 21,855,429.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 131.97 956,518.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 127.84 1,053,018.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,761 106.03 1,034,958.83
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 264.36 1,163,977.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 105.34 1,826,806.28
ABBVIE INC 129,772 89.50 11,614,594.00
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 71.93 1,969,946.91
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 117.05 2,229,568.40
ALKERMES PLC 12,547 34.14 428,354.58
ALLERGAN PLC 29,318 160.22 4,697,329.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 83.12 615,004.88
AMGEN 55,476 203.88 11,310,446.88
BEIGENE LTD-ADR 3,967 143.28 568,391.76
BIOGEN INC 17,262 337.42 5,824,544.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,341 97.69 1,400,972.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,314 50.12 7,032,537.68
CELGENE CORP 59,466 86.27 5,130,131.82
GILEAD SCIENCES INC 111,360 69.18 7,703,884.80
ILLUMINA INC 12,711 312.75 3,975,365.25
INCYTE CORP 16,120 78.42 1,264,130.40
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 127.19 1,813,093.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 129.07 641,606.97
JOHNSON & JOHNSON 229,254 130.69 29,961,205.26
LILLY (ELI) & CO 82,910 116.59 9,666,476.90
MERCK & CO 227,576 75.87 17,266,191.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,243 602.10 1,350,510.30
MYLAN NV 42,644 29.59 1,261,835.96
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 46.20 624,023.40
PERRIGO CO PLC 11,333 45.97 520,978.01
PFIZER 501,305 42.53 21,320,501.65
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 418.84 2,898,791.64
SEATTLE GENETICS INC 9,601 73.61 706,729.61
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 18.82 1,518,585.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,582 240.66 8,322,504.12
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,247 115.75 375,840.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 194.70 4,212,139.80
WATERS CORP 6,513 206.94 1,347,800.22
ZOETIS INC 41,718 84.59 3,528,925.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF AMERICA CORP 809,805 29.30 23,727,286.50
BB&T CORP 64,293 49.29 3,169,001.97
CIT GROUP INC 10,713 44.39 475,550.07
CITIGROUP 215,167 63.12 13,581,341.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 35.43 1,417,554.30
COMERICA INC 14,360 81.19 1,165,888.40
EAST WEST BANCORP INC 10,794 50.25 542,398.50
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 27.00 1,571,859.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 96.02 1,356,378.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC 98,222 13.59 1,334,836.98
JPMORGAN CHASE & CO 286,626 104.59 29,978,213.34
KEY CORP 87,033 16.85 1,466,506.05
M & T BANK CORP 11,745 165.59 1,944,854.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 27,384 16.37 448,276.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,173 125.25 4,906,418.25
REGIONS FINL CORP 96,209 15.70 1,510,481.30
SIGNATURE BANK 4,354 124.40 541,637.60
SUNTRUST BANKS 38,353 60.72 2,328,794.16
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 230.99 1,014,046.10
US BANCORP 132,861 50.22 6,672,279.42
WELLS FARGO & CO 390,589 50.01 19,533,355.89
ZIONS BANCORPORATION 15,186 47.05 714,501.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 108.57 481,290.81
ALLY FINANCIAL INC 36,028 26.14 941,771.92
AMERICAN EXPRESS 62,843 100.48 6,314,464.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 121.11 1,435,153.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 18.88 428,462.72
BANK NEW YORK CO 84,617 52.66 4,455,931.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 110,724 204.48 22,640,843.52
BLACKROCK INC 10,321 419.45 4,329,143.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,390 84.97 3,516,908.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 95.09 900,502.30
CME GROUP INC 30,723 183.43 5,635,519.89
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 66.37 1,962,229.05
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 50.66 1,069,331.28
EATON VANCE CORP 10,061 39.70 399,421.70
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 31.54 822,247.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,147 202.54 6,105,973.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,543 75.63 3,746,937.09
INVESCO LTD 30,943 18.84 582,966.12
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 20.38 523,888.28
MOODY'S CORP 15,058 159.40 2,400,245.20
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MORGAN STANLEY 112,668 43.69 4,922,464.92
MSCI INC 7,907 165.97 1,312,324.79
NASDAQ INC 9,070 83.14 754,079.80
NORTHERN TRUST CORP 17,320 91.16 1,578,891.20
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 96.61 1,938,576.26
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,870 81.26 964,556.20
S&P GLOBAL INC 21,709 188.64 4,095,185.76
SCHWAB (CHARLES) CORP 102,452 47.98 4,915,646.96
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 49.33 532,862.66
STATE STREET CORP 32,349 71.30 2,306,483.70
SYNCHRONY FINANCIAL 60,347 26.28 1,585,919.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 55.37 1,295,879.48
VOYA FINANCIAL INC 14,081 45.35 638,573.35
AFLAC 65,227 47.70 3,111,327.90
ALLEGHANY CORP 1,276 619.59 790,596.84
ALLSTATE CORP 30,108 85.70 2,580,255.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 95.96 672,967.48
AMERICAN INT'L GROUP 76,910 44.16 3,396,345.60
AON PLC 20,163 154.41 3,113,368.83
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 28.48 984,012.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 74.41 1,114,066.52
ASSURANT INC 4,769 96.38 459,636.22
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 43.49 580,461.03
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 36.43 379,454.88
CHUBB LTD 38,983 133.59 5,207,738.97
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 80.35 997,384.55
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 216.69 726,561.57
FNF GROUP 24,961 34.43 859,407.23
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 46.68 1,480,222.80
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 59.16 1,052,456.40
LOEWS CORP 22,051 47.53 1,048,084.03
MARKEL CORP 1,132 1,068.20 1,209,202.40
MARSH & MCLENNAN COS 42,543 84.06 3,576,164.58
METLIFE INC 71,520 45.31 3,240,571.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 50.10 1,160,065.50
PROGRESSIVE CORP 48,878 64.42 3,148,720.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,290 92.26 3,255,855.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 149.13 809,925.03
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 132.95 431,954.55
TORCHMARK CORP 8,473 81.98 694,616.54
TRAVELERS COS INC/THE 23,228 124.01 2,880,504.28
UNUM GROUP 18,574 34.45 639,874.30
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WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 158.66 1,734,153.80
WR BERKLEY CORP 7,296 75.68 552,161.28
CBRE GROUP INC-A 26,855 44.55 1,196,390.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 6.90 681,030.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 142.83 524,614.59
WEYERHAEUSER CO 62,107 25.08 1,557,643.56
ACCENTURE PLC-CL A 54,905 150.45 8,260,457.25
ADOBE INC 41,906 247.51 10,372,154.06
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 65.79 932,770.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 172.52 692,840.32
ANSYS INC 6,865 161.71 1,110,139.15
AUTODESK INC 18,086 141.73 2,563,328.78
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,852 135.18 4,981,653.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 101.31 977,641.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25,271 46.62 1,178,134.02
CDK GLOBAL INC 10,687 50.24 536,914.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 106.84 1,153,978.84
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 108.74 1,234,416.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,020 67.82 3,256,716.40
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 62.62 1,471,444.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,125 105.84 2,870,910.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 47,683 22.95 1,094,324.85
FISERV INC 33,784 77.82 2,629,070.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,163 198.32 1,420,566.16
FORTINET INC 12,963 70.50 913,891.50
GARTNER INC 8,145 129.74 1,056,732.30
GLOBAL PAYMENTS INC 13,947 114.59 1,598,186.73
GODADDY INC - CLASS A 14,919 65.31 974,359.89
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,135 123.82 9,674,675.70
INTUIT INC 20,572 213.87 4,399,733.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,979 130.87 782,471.73
LEIDOS HOLDINGS 10,999 56.88 625,623.12
MASTERCARD INC-CLASS A 78,802 202.00 15,918,004.00
MICROSOFT CORP 620,635 107.71 66,848,595.85
ORACLE CORP 255,283 49.27 12,577,793.41
PAYCHEX INC 27,697 69.90 1,936,020.30
PAYPAL HOLDINGS INC 96,308 91.12 8,775,584.96
PTC INC 9,984 87.68 875,397.12
RED HAT INC 15,009 175.51 2,634,229.59
SABRE CORP 24,114 22.85 551,004.90
SALESFORCE.COM INC 61,555 152.51 9,387,753.05
SERVICENOW INC 14,927 190.09 2,837,473.43
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SPLUNK INC 11,773 120.72 1,421,236.56
SQUARE INC - A 24,800 72.24 1,791,552.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 17,681 48.84 863,540.04
SYMANTEC CORP 48,508 20.11 975,495.88
SYNOPSYS INC 12,264 91.49 1,122,033.36
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 87.94 1,250,330.92
VERISIGN INC 9,541 164.44 1,568,922.04
VISA INC-CLASS A SHARES 151,622 138.50 20,999,647.00
VMWARE INC-CLASS A 6,787 147.66 1,002,168.42
WESTERN UNION CO 38,757 18.26 707,702.82
WIX.COM LTD 5,661 104.29 590,385.69
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 172.08 2,154,785.76
WORLDPAY INC-CLASS A 25,793 83.88 2,163,516.84
AMPHENOL CORPORATION 26,216 82.49 2,162,557.84
APPLE INC 411,495 156.82 64,530,645.90
ARISTA NETWORKS INC 4,324 232.08 1,003,513.92
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 75.31 502,016.46
CDW CORP/DE 12,482 81.69 1,019,654.58
CISCO SYSTEMS 401,562 45.03 18,082,336.86
COGNEX CORP 12,660 42.94 543,620.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 19.05 284,473.65
CORNING 71,752 30.63 2,197,763.76
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 43.35 602,131.50
F5 NETWORKS INC 5,350 158.64 848,724.00
FLEX LTD 40,465 8.14 329,385.10
FLIR SYSTEMS INC 11,686 45.39 530,427.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 14.68 1,904,524.48
HP INC 134,066 21.75 2,915,935.50
IPG PHOTONICS CORP 3,207 132.51 424,959.57
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 28.32 886,529.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 69.58 1,103,051.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 115.60 1,611,001.60
NETAPP INC 22,881 62.98 1,441,045.38
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 203.30 1,639,411.20
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 40.23 918,692.28
TE CONNECTIVITY LTD 30,342 81.25 2,465,287.50
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 36.59 754,558.98
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 39.20 924,218.40
XEROX CORP 16,718 23.43 391,702.74
AT&T INC 619,927 30.96 19,192,939.92
CENTURYLINK INC 83,301 15.83 1,318,654.83
SPRINT CORP 64,825 6.07 393,487.75
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T-MOBILE US INC 28,273 66.96 1,893,160.08
VERIZON COMMUNICATIONS 352,654 57.09 20,133,016.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 27.65 422,740.85
AES CORP 52,646 15.55 818,645.30
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 42.95 827,045.20
AMEREN CORPORATION 21,002 67.24 1,412,174.48
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 76.09 3,151,799.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,134 92.61 1,494,169.74
ATMOS ENERGY CORP 9,385 95.43 895,610.55
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 29.44 1,259,796.48
CMS ENERGY CORP 24,527 50.88 1,247,933.76
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 76.51 2,103,565.94
DOMINION ENERGY INC 65,279 68.77 4,489,236.83
DTE ENERGY COMPANY 15,603 112.98 1,762,826.94
DUKE ENERGY CORP 61,991 85.60 5,306,429.60
EDISON INTL 28,962 54.88 1,589,434.56
ENTERGY CORP 15,636 86.29 1,349,230.44
EVERGY INC 24,339 56.66 1,379,047.74
EVERSOURCE ENERGY 28,103 67.67 1,901,730.01
EXELON CORP 84,371 46.08 3,887,815.68
FIRSTENERGY CORP 43,246 38.87 1,680,972.02
NEXTERA ENERGY INC 40,931 176.09 7,207,539.79
NISOURCE INC 32,308 26.65 861,008.20
NRG ENERGY INC 26,737 40.34 1,078,570.58
OGE ENERGY CORP 15,686 40.28 631,832.08
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 85.67 806,668.72
PPL CORPORATION 59,613 30.07 1,792,562.91
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 44,554 51.94 2,314,134.76
SEMPRA ENERGY 23,257 112.67 2,620,366.19
SOUTHERN CO 88,512 47.22 4,179,536.64
UGI CORP 13,950 55.23 770,458.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 24.20 715,376.20
WEC ENERGY GROUP INC 27,947 70.86 1,980,324.42
XCEL ENERGY INC 44,934 50.70 2,278,153.80
ADVANCED MICRO DEVICES 77,168 20.77 1,602,779.36
ANALOG DEVICES 32,237 91.36 2,945,172.32
APPLIED MATERIALS 84,218 35.71 3,007,424.78
BROADCOM INC 36,960 260.82 9,639,907.20
INTEL CORP 393,606 49.19 19,361,479.14
KLA-TENCOR CORP 13,856 95.73 1,326,434.88
LAM RESEARCH CORP 13,961 147.55 2,059,945.55
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 16.88 923,960.56
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 24,692 53.61 1,323,738.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 77.64 1,610,564.16
MICRON TECHNOLOGY 97,275 35.76 3,478,554.00
NVIDIA CORP 49,534 156.93 7,773,370.62
NXP SEMICONDUCTORS NV 29,778 80.79 2,405,764.62
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 18.41 662,686.36
QORVO INC 10,609 63.28 671,337.52
QUALCOMM 120,656 55.27 6,668,657.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 70.07 1,016,715.70
TEXAS INSTRUMENTS 83,302 99.42 8,281,884.84
XILINX INC 22,116 93.52 2,068,288.32
25,894,489 1,957,990,945.68
アメリカドル 小計
(214,732,867,012)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 27,117 9.90 268,458.30
CAMECO CORP 28,709 15.73 451,592.57
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,328 36.51 3,882,035.28
CENOVUS ENERGY INC 96,666 10.79 1,043,026.14
ENBRIDGE 173,856 47.91 8,329,440.96
ENCANA CORP 76,271 9.34 712,371.14
HUSKY ENERGY INC 31,439 16.70 525,031.30
IMPERIAL OIL 24,763 37.21 921,431.23
INTER PIPELINE LTD 30,317 21.58 654,240.86
KEYERA CORP 14,929 28.21 421,147.09
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 45.33 1,916,371.08
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 19.62 360,027.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 20,010 10.58 211,705.80
SUNCOR ENERGY 140,326 42.49 5,962,451.74
TOURMALINE OIL CORP 19,965 19.18 382,928.70
TRANSCANADA CORP 76,556 55.29 4,232,781.24
VERMILION ENERGY INC 10,067 32.67 328,888.89
AGNICO EAGLE MINES 21,459 51.74 1,110,288.66
BARRICK GOLD CORP 149,092 15.64 2,331,798.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 54.92 721,593.88
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 12.70 722,630.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 91.48 1,533,021.84
GOLDCORP INC 68,688 13.78 946,520.64
KINROSS GOLD CORP 107,615 4.12 443,373.80
LUNDIN MINING CORP 62,243 5.96 370,968.28
METHANEX CORP 7,099 78.27 555,638.73
NUTRIEN LTD 51,428 68.09 3,501,732.52
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 30.63 1,399,086.51
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 71,000 2.16 153,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 70.90 306,784.30
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 25.25 930,159.50
BOMBARDIER B 157,835 2.10 331,453.50
CAE INC 25,999 26.92 699,893.08
FINNING INTERNATIONAL INC 11,764 25.63 301,511.32
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 48.20 709,166.60
WSP GLOBAL INC 9,471 64.25 608,511.75
THOMSON REUTERS CORP 20,231 67.52 1,365,997.12
CANADIAN NATL RAILWAY CO 63,162 109.25 6,900,448.50
CP RAILWAY LIMITED 11,959 261.72 3,129,909.48
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 67.56 1,890,193.68
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 43.48 767,813.32
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 76.21 1,628,226.65
STARS GROUP INC/THE 24,249 23.79 576,883.71
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 26.93 968,052.71
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 147.80 799,450.20
DOLLARAMA INC 26,700 35.16 938,772.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 40,089 71.63 2,871,575.07
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 30.08 345,889.92
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 63.63 993,773.34
METRO INC 19,179 49.29 945,332.91
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 94.01 647,070.83
SAPUTO INC 20,412 39.39 804,028.68
AURORA CANNABIS INC 53,000 8.53 452,090.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 57.80 947,920.00
BANK MONTREAL 55,382 96.73 5,357,100.86
BANK NOVA SCOTIA 106,056 73.34 7,778,147.04
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 109.69 4,167,123.10
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 60.74 1,714,568.72
ROYAL BANK OF CANADA 123,447 98.64 12,176,812.08
TORONTO-DOMINION BANK 154,229 72.34 11,156,925.86
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 73,316 55.98 4,104,229.68
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.16 339,065.36
IGM FINANCIAL INC 7,685 33.12 254,527.20
ONEX CORP 6,603 78.72 519,788.16
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 623.34 1,436,798.70
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 29.54 702,697.52
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 48.14 396,192.20
INTACT FINANCIAL CORP 13,951 103.07 1,437,929.57
MANULIFE FINANCIAL CORP 172,987 21.38 3,698,462.06
POWER CORP OF CANADA 29,774 25.87 770,253.38
POWER FINANCIAL CORP 20,740 27.34 567,031.60
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SUN LIFE FINANCIAL INC 49,536 48.86 2,420,328.96
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 20.19 251,668.35
BLACKBERRY LIMITED 39,400 10.41 410,154.00
CGI GROUP INC - CL A 21,192 86.85 1,840,525.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 940.98 1,600,606.98
OPEN TEXT CORP 24,643 46.87 1,155,017.41
SHOPIFY INC - CLASS A 7,342 210.55 1,545,858.10
BCE INC 12,539 55.83 700,052.37
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 72.61 2,330,417.95
TELUS CORP 16,454 46.20 760,174.80
ALTAGAS INCOME LTD 31,487 14.02 441,447.74
ATCO LTD -CLASS I 5,241 40.00 209,640.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 33.34 344,202.16
EMERA INC 4,086 44.93 183,583.98
FORTIS INC 38,447 46.37 1,782,787.39
HYDRO ONE LTD 32,299 20.44 660,191.56
3,530,362 148,469,161.27
カナダドル 小計
(12,275,430,253)
ユーロ ENAGAS 18,299 25.02 457,840.98
ENI 216,297 14.60 3,159,666.57
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 14.36 572,490.12
NESTE OIL OYJ 11,086 78.86 874,241.96
OMV AG 12,139 42.65 517,728.35
REPSOL SA 113,179 15.00 1,697,685.00
SNAM SPA 205,372 4.13 849,418.59
TENARIS SA 40,648 10.65 433,104.44
TOTAL SA 205,309 47.78 9,810,690.56
VOPAK 6,360 43.72 278,059.20
AIR LIQUIDE 36,297 105.55 3,831,148.35
AKZO NOBEL 22,210 73.68 1,636,432.80
ARCELORMITTAL 53,985 20.01 1,080,239.85
ARKEMA 5,335 84.00 448,140.00
BASF SE 77,217 65.60 5,065,435.20
COVESTRO AG 16,178 48.48 784,309.44
CRH PLC 71,124 25.29 1,798,725.96
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 23.79 320,070.66
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 40.94 235,896.28
HEIDELBERGCEMENT AG 11,407 60.14 686,016.98
IMERYS SA 3,000 45.50 136,500.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 80.00 1,218,720.00
LANXESS 7,293 48.72 355,314.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 25.18 492,646.70
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SOLVAY SA 6,906 95.76 661,318.56
STORA ENSO OYJ R 47,237 11.79 556,924.23
SYMRISE AG 11,581 72.88 844,023.28
THYSSEN KRUPP 33,044 15.98 528,043.12
UMICORE 17,605 35.87 631,491.35
UPM KYMMENE OYJ 43,990 25.63 1,127,463.70
VOESTALPINE AG 8,140 27.19 221,326.60
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,591 35.32 727,274.12
AIRBUS SE 49,075 93.66 4,596,364.50
ALSTOM 13,816 34.45 475,961.20
ANDRITZ AG 5,242 43.22 226,559.24
BOUYGUES ORD 16,815 30.12 506,467.80
BRENNTAG AG 11,626 41.35 480,735.10
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.04 841,327.14
DASSAULT AVIATION SA 213 1,268.00 270,084.00
EIFFAGE 6,079 78.42 476,715.18
FERROVIAL SA 38,509 19.36 745,534.24
GEA GROUP AG 13,382 24.19 323,710.58
HOCHTIEF AG 1,354 123.70 167,489.80
KINGSPAN GROUP PLC 16,906 37.96 641,751.76
KION GROUP AG 5,887 47.19 277,807.53
KONE OYJ-B 30,120 43.98 1,324,677.60
LEGRAND SA 21,312 51.08 1,088,616.96
LEONARDO SPA 35,425 7.89 279,644.95
METSO OYJ 9,561 25.92 247,821.12
MTU AERO ENGINES AG 4,753 181.50 862,669.50
OSRAM LICHT AG 7,440 37.78 281,083.20
PRYSMIAN SPA 25,673 18.61 477,902.89
REXEL SA 24,339 10.03 244,120.17
SAFRAN SA 28,935 110.05 3,184,296.75
SAINT-GOBAIN 46,266 29.91 1,383,816.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,763 60.26 2,878,198.38
SIEMENS 65,680 100.56 6,604,780.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 11.52 201,496.32
THALES SA 9,665 99.82 964,760.30
VINCI S.A. 43,091 75.42 3,249,923.22
WARTSILA OYJ 34,386 14.45 497,049.63
BUREAU VERITAS SA 19,558 19.26 376,687.08
EDENRED 18,941 36.63 693,808.83
RANDSTAD NV 9,588 41.71 399,915.48
SOCIETE BIC SA 2,424 91.60 222,038.40
TELEPERFORMANCE 4,523 147.00 664,881.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER 25,763 53.36 1,374,713.68
ADP 2,382 163.00 388,266.00
AENA SME SA 5,610 142.90 801,669.00
ATLANTIA SPA 42,039 19.63 825,435.76
BOLLORE 61,805 3.63 224,352.15
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,929 20.85 352,969.65
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 25.77 2,190,089.22
FRAPORT AG 3,561 64.36 229,185.96
GETLINK 36,478 12.52 456,704.56
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 46,342 7.02 325,320.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 73.34 2,122,899.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 63.90 318,924.90
CONTINENTAL AG 8,828 134.50 1,187,366.00
DAIMLER AG 78,530 50.89 3,996,391.70
FAURECIA 5,945 37.41 222,402.45
FERRARI NV 9,947 99.50 989,726.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 14.75 1,421,590.25
MICHELIN 13,802 93.00 1,283,586.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 29.30 301,555.60
PEUGEOT SA 52,883 21.33 1,127,994.39
PIRELLI & C SPA 39,097 6.05 236,615.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 56.02 785,848.56
RENAULT SA 17,362 57.10 991,370.20
VALEO SA 19,350 26.64 515,484.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 145.66 2,330,414.34
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 147.00 381,318.00
ADIDAS AG 16,028 204.00 3,269,712.00
ESSILORLUXOTTICA 25,039 112.05 2,805,619.95
HERMES INTERNATIONAL 2,861 500.40 1,431,644.40
HUGO BOSS AG 4,852 58.36 283,162.72
KERING 6,725 410.00 2,757,250.00
LVMH 23,916 253.40 6,060,314.40
MONCLER SPA 15,736 30.34 477,430.24
PUMA AG 772 472.00 364,384.00
SEB SA 2,075 127.60 264,770.00
ACCOR 17,931 39.02 699,667.62
PADDY POWER PLC 7,143 71.00 507,153.00
SODEXO 8,135 94.16 765,991.60
AXEL SPRINGER SE 3,827 50.70 194,028.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 18.17 217,603.92
JC DECAUX SA 4,674 25.74 120,308.76
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 19,174 14.92 286,171.95
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PUBLICIS GROUPE 17,601 53.04 933,557.04
RTL GROUP 3,513 46.52 163,424.76
SES 31,369 17.26 541,585.78
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 39.72 198,520.56
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 78.22 534,242.60
VIVENDI 94,307 21.97 2,071,924.79
DELIVERY HERO SE 8,671 32.94 285,622.74
INDITEX 93,820 23.83 2,235,730.60
ZALANDO SE 9,155 26.61 243,614.55
CARREFOUR 53,759 16.61 893,205.78
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 39.19 144,493.53
COLRUYT SA 4,160 62.34 259,334.40
JERONIMO MARTINS 20,234 12.10 244,831.40
KONINKLIJKE AHOLD NV 108,577 22.55 2,448,954.23
METRO AG 13,712 14.93 204,788.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,381 64.75 4,168,669.75
DANONE (GROUPE) 52,307 62.35 3,261,341.45
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 7.98 339,570.11
HEINEKEN HOLDING NV 8,980 73.65 661,377.00
HEINEKEN NV 22,649 75.80 1,716,794.20
KERRY GROUP PLC-A 13,146 92.25 1,212,718.50
PERNOD-RICARD 18,484 139.60 2,580,366.40
REMY COINTREAU 1,575 101.80 160,335.00
BEIERSDORF AG 9,190 88.34 811,844.60
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 87.55 754,505.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 97.02 1,526,706.72
LOREAL 21,337 199.80 4,263,132.60
UNILEVER NV-CVA 131,771 46.85 6,173,471.35
BIOMERIEUX 3,246 61.40 199,304.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 62.02 1,116,111.92
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 44.03 1,617,970.41
KONINKLIJKE PHILIPS 80,612 31.40 2,531,216.80
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 113.80 369,394.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 35.25 440,625.00
BAYER 78,360 66.50 5,210,940.00
EUROFINS SCIENTIFIC 971 359.80 349,365.80
GRIFOLS SA 27,685 24.44 676,621.40
IPSEN 2,722 120.60 328,273.20
MERCK KGAA 10,480 90.50 948,440.00
ORION OYJ-CLASS B 7,975 31.24 249,139.00
QIAGEN N.V. 17,548 32.45 569,432.60
RECORDATI SPA 7,493 30.91 231,608.63
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SANOFI 96,647 72.92 7,047,499.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,042 88.30 356,908.60
UCB (GROUPE) 10,465 75.84 793,665.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 22.82 757,372.98
BANCO BILBAO VIZCAYA 591,442 5.20 3,075,498.40
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.06 470,867.54
BANCO SANTANDER SA 1,401,372 4.35 6,103,675.74
BANKIA SA 110,053 2.59 285,807.64
BANKINTER SA 58,881 7.11 418,879.43
BNP PARIBAS 95,497 42.47 4,055,757.59
CAIXABANK 343,011 3.30 1,133,651.35
COMMERZBANK AG 80,494 6.68 537,699.92
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.32 958,418.21
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 30.61 843,611.60
ING GROEP NV-CVA 332,029 10.45 3,471,031.16
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.03 2,623,131.60
KBC GROEP NV 20,232 60.66 1,227,273.12
MEDIOBANCA 53,990 7.87 425,333.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 24.29 303,382.10
SOCIETE GENERALE 63,719 28.60 1,822,681.99
UNICREDIT SPA 177,131 10.66 1,889,633.50
AMUNDI SA 4,764 49.48 235,722.72
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 7.99 1,288,925.68
DEUTSCHE BOERSE 17,038 114.45 1,949,999.10
EURAZEO SA 3,198 64.90 207,550.20
EXOR NV 10,345 55.06 569,595.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 81.94 511,879.18
NATIXIS 69,996 4.59 321,351.63
WENDEL 2,023 108.40 219,293.20
AEGON 166,267 4.54 755,849.78
AGEAS 16,065 41.09 660,110.85
ALLIANZ SE-REG 37,062 184.00 6,819,408.00
ASSICURAZIONI GENERALI 101,649 15.37 1,562,345.13
AXA 165,661 20.56 3,405,990.16
CNP ASSURANCES 11,830 19.80 234,234.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 125.10 588,720.60
MAPFRE SA 90,939 2.46 224,073.69
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 195.15 2,471,574.75
NN GROUP NV 27,631 37.53 1,036,991.43
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.58 349,221.51
SAMPO OYJ-A SHS 36,213 40.81 1,477,852.53
SCOR SE 13,354 41.66 556,327.64
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AROUNDTOWN SA 86,595 7.52 651,194.40
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,559 41.56 1,394,712.04
VONOVIA SE 40,469 42.01 1,700,102.69
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,186 65.00 2,352,090.00
ATOS SE 7,634 73.66 562,320.44
CAPGEMINI SA 13,238 96.38 1,275,878.44
DASSAULT SYSTEMES SA 10,469 111.70 1,169,387.30
SAP SE 84,279 93.10 7,846,374.90
WIRECARD AG 9,864 149.85 1,478,120.40
INGENICO GROUP 4,681 52.76 246,969.56
NOKIA OYJ 489,813 5.30 2,597,968.15
1&1 DRILLISCH AG 3,773 38.82 146,467.86
DEUTSCHE TELEKOM 281,702 14.89 4,194,542.78
ELISA A 11,722 38.66 453,172.52
ILIAD SA 2,053 105.85 217,310.05
KPN (KON.) 261,596 2.52 660,529.90
ORANGE 164,543 13.57 2,232,848.51
PROXIMUS 13,141 22.78 299,351.98
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.48 416,471.65
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.42 198,402.03
TELEFONICA 410,000 7.68 3,151,670.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 3.10 207,664.66
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.46 346,843.98
E.ON SE 183,255 9.13 1,673,667.91
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 14.30 711,473.48
ENDESA 24,774 21.14 523,722.36
ENEL 711,008 5.30 3,774,030.46
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.07 725,432.47
ENGIE 151,158 13.83 2,091,270.93
FORTUM OYJ 38,328 19.34 741,455.16
IBERDROLA SA 506,837 7.06 3,580,296.56
IBERDROLA SA-RTS 506,837 0.15 79,370.67
INNOGY SE 11,000 40.61 446,710.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,230 23.40 754,182.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 19.66 779,165.12
RWE STAMM 42,828 20.25 867,267.00
SUEZ 28,043 11.63 326,140.09
TERNA SPA 130,230 5.33 694,907.28
UNIPER SE 14,751 24.76 365,234.76
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 18.33 838,679.57
VERBUND AG 10,227 43.92 449,169.84
ASML HOLDING NV 35,211 142.88 5,030,947.68
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INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 18.47 1,844,044.80
STMICROELECTRONICS 57,598 12.86 740,710.28
16,962,333 302,844,672.16
ユーロ 小計
(37,776,844,405)
イギリスポンド BP PLC 1,710,065 5.23 8,948,770.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 393,260 23.62 9,288,801.20
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,895 23.89 7,666,181.55
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 5.48 296,028.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,426 18.21 1,592,202.31
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.54 306,497.08
BHP GROUP PLC 179,682 16.28 2,926,301.05
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,243 48.83 500,165.69
FRESNILLO PLC 17,743 8.87 157,486.86
GLENCORE PLC 988,180 2.97 2,942,305.95
JOHNSON MATTHEY PLC 18,160 30.51 554,061.60
MONDI PLC 34,071 18.13 617,877.58
RIO TINTO PLC REG 100,197 39.25 3,932,732.25
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 19.53 820,670.13
BAE SYSTEMS PLC 282,016 5.10 1,438,281.60
BUNZL PLC 27,712 24.21 670,907.52
DCC PLC 9,127 64.40 587,778.80
FERGUSON PLC 19,208 53.21 1,022,057.68
MEGGITT PLC 66,268 5.01 332,532.82
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.69 692,588.01
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 8.95 1,334,071.80
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.60 542,331.60
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.15 262,991.90
BABCOCK INTL GROUP PLC 19,693 5.53 108,902.29
EXPERIAN PLC 75,041 19.43 1,458,421.83
G4S PLC 132,555 2.09 277,172.50
INTERTEK GROUP PLC 14,722 50.70 746,405.40
RELX PLC 171,324 16.67 2,855,971.08
EASYJET PLC 11,633 11.72 136,338.76
ROYAL MAIL PLC 75,133 2.98 224,347.13
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.35 516,109.15
BURBERRY GROUP PLC 35,328 17.87 631,488.00
PERSIMMON PLC 26,389 23.95 632,016.55
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.67 452,436.51
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 38.41 407,107.59
CARNIVAL PLC 13,721 41.68 571,891.28
COMPASS GROUP PLC 136,301 16.19 2,206,713.19
GVC HOLDINGS PLC 42,500 7.14 303,662.50
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INTERCONTINENTAL HOTELS 13,265 44.15 585,716.07
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.42 222,635.16
TUI AG-DI 37,945 11.87 450,407.15
WHITBREAD PLC 14,664 48.20 706,804.80
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 4.53 362,445.30
INFORMA PLC 100,899 6.76 682,279.03
ITV PLC 295,435 1.32 391,894.52
PEARSON 66,305 9.25 613,586.47
WPP PLC 113,065 8.75 990,223.27
KINGFISHER PLC 170,994 2.26 387,814.39
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 2.89 391,586.38
NEXT PLC 11,202 47.46 531,646.92
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 2.30 387,780.31
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.77 412,222.96
TESCO 856,393 2.24 1,922,602.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 23.51 678,145.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO 197,242 25.41 5,012,905.43
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.46 457,261.60
DIAGEO 211,349 27.53 5,819,494.71
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 24.82 2,066,557.12
RECKITT BENCKISER PLC 56,603 59.78 3,383,727.34
UNILEVER PLC 97,505 40.58 3,956,752.90
CONVATEC GROUP PLC 112,565 1.40 157,816.13
NMC HEALTH PLC 9,509 27.58 262,258.22
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 14.55 1,033,442.85
ASTRAZENECA 108,675 55.70 6,053,197.50
GLAXOSMITHKLINE 425,464 14.98 6,376,003.50
BARCLAYS 1,471,691 1.65 2,440,946.69
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,712,303 6.51 11,160,790.95
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,182,117 0.58 3,585,627.86
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.45 971,011.42
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.23 1,456,458.00
3I GROUP PLC 79,251 8.38 664,757.38
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 18.34 495,700.24
INVESTEC PLC 54,280 4.89 265,483.48
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 44.54 1,171,223.84
SCHRODERS PLC 8,614 26.42 227,581.88
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.83 439,982.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.69 521,845.22
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.00 341,355.00
AVIVA PIC 348,023 4.17 1,452,648.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.26 370,938.33
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LEGAL & GENERAL GROUP 485,419 2.57 1,247,526.83
PRUDENTIAL 225,383 15.03 3,387,506.49
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.29 457,959.09
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 35,036 15.00 525,540.00
SAGE GROUP PLC 89,321 6.32 565,044.64
BT GROUP PLC 730,298 2.38 1,744,681.92
VODAFONE GROUP PLC 2,309,362 1.49 3,448,801.21
CENTRICA PLC 440,558 1.37 604,225.29
NATIONAL GRID PLC 299,953 8.04 2,413,721.79
SEVERN TRENT PLC 18,112 19.55 354,089.60
SSE PLC 80,824 11.33 916,140.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.30 489,258.12
25,604,908 144,980,660.45
イギリスポンド 小計
(20,442,273,123)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.88 345,872.24
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 508.50 341,712.00
GIVAUDAN-REG 813 2,442.00 1,985,346.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 47.50 1,915,865.00
SIKA AG-BR 10,500 135.50 1,422,750.00
ABB LTD 162,508 19.25 3,129,091.54
GEBERIT AG-REG 3,021 386.10 1,166,408.10
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 202.80 299,941.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 207.40 781,483.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 50.70 670,456.80
SGS SA 437 2,368.00 1,034,816.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 135.25 685,311.75
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 68.80 3,078,387.20
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 307.10 762,529.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 60.40 237,855.20
DUFRY AG-REG 2,548 95.32 242,875.36
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,564.00 250,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 73,100.00 584,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 6,205.00 645,320.00
NESTLE SA - REGISTERED 261,490 84.40 22,069,756.00
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 179.70 917,188.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 713.50 555,816.50
LONZA GROUP AG-REG 6,507 277.50 1,805,692.50
NOVARTIS 185,277 88.80 16,452,597.60
ROCHE HOLDING GENUSS 60,050 258.40 15,516,920.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 124.00 446,524.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 224,271 12.24 2,745,077.04
JULIUS BAER GROUP LTD 17,254 40.79 703,790.66
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PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 78.30 265,985.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 684.00 1,019,844.00
UBS GROUP AG 334,926 13.50 4,523,175.63
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 153.60 595,507.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 417.10 1,230,027.90
SWISS RE LTD 26,239 94.90 2,490,081.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,265 314.20 4,167,863.00
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 84.15 528,209.55
TEMENOS AG - REG 5,252 132.10 693,789.20
SWISSCOM 2,064 488.70 1,008,676.80
1,477,276 97,317,583.47
スイスフラン 小計
(10,723,424,522)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 270.00 3,831,570.00
ローナ
BOLIDEN AB 20,141 217.65 4,383,688.65
ALFA LAVAL AB 25,639 201.40 5,163,694.60
ASSA ABLOY AB-B 88,864 167.75 14,906,936.00
ATLAS COPCO A 59,675 228.95 13,662,591.25
ATLAS COPCO B 29,972 213.10 6,387,033.20
EPIROC AB-A 53,833 88.21 4,748,608.93
EPIROC AB-B 29,972 82.57 2,474,788.04
SANDVIK AB 100,730 139.25 14,026,652.50
SKANSKA B 28,530 158.20 4,513,446.00
SKF AB-B 28,335 148.40 4,204,914.00
VOLVO B 136,906 125.15 17,133,785.90
SECURITAS B 22,844 145.15 3,315,806.60
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 208.50 3,788,445.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 70.98 2,747,777.76
HENNES & MAURITZ B 73,962 136.74 10,113,563.88
ICA GRUPPEN AB 5,730 325.40 1,864,542.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 398.70 6,039,906.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B 48,571 227.50 11,049,902.50
NORDEA BANK ABP 274,557 82.00 22,513,674.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 91.94 12,752,997.40
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 100.85 13,754,528.10
SWEDBANK AB-A 80,216 214.40 17,198,310.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 187.70 2,401,058.40
INVESTOR AB-B SHS 40,438 401.00 16,215,638.00
KINNEVIK AB - B 18,104 225.70 4,086,072.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 283.60 2,064,608.00
ERICSSON (LM) B 268,755 77.08 20,715,635.40
HEXAGON AB-B SHS 21,504 447.10 9,614,438.40
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 628.00 3,889,832.00
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TELE2 AB-B SHS 51,594 114.70 5,917,831.80
TELIA CO AB 235,437 42.15 9,923,669.55
2,131,893 275,405,947.36
スウェーデンクローナ 小計
(3,348,936,319)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 286.20 2,951,008.20
ローネ
EQUINOR ASA 100,907 193.55 19,530,549.85
NORSK HYDRO 106,150 40.65 4,314,997.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 358.00 4,822,260.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 292.00 2,035,532.00
MOWI ASA 32,238 190.00 6,125,220.00
ORKLA 69,804 70.74 4,937,934.96
DNB ASA 80,217 155.40 12,465,721.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 137.60 2,555,782.40
TELENOR ASA 60,821 166.00 10,096,286.00
499,463 69,835,292.71
ノルウェークローネ 小計
(894,590,099)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 614.40 5,578,137.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 299.70 5,300,793.90
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 518.60 9,189,592.00
ISS A/S 14,253 194.60 2,773,633.80
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,345.00 2,495,155.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 8,920.00 4,531,360.00
DSV A/S 16,873 510.60 8,615,353.80
PANDORA A/S 8,431 275.10 2,319,368.10
CARLSBERG AS-B 9,692 738.40 7,156,572.80
COLOPLAST-B 9,476 616.00 5,837,216.00
WILLIAM DEMANT HOLDING 7,420 204.00 1,513,680.00
GENMAB A/S 6,342 1,018.50 6,459,327.00
H LUNDBECK A/S 4,871 287.00 1,397,977.00
NOVO NORDISK A/S-B 155,978 315.10 49,148,667.80
DANSKE BANK A/S 59,378 126.50 7,511,317.00
TRYG A/S 9,828 166.60 1,637,344.80
ORSTED A/S 15,908 445.00 7,079,060.00
363,743 128,544,556.60
デンマーククローネ 小計
(2,147,979,540)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 26.28 542,130.12
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.72 916,989.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 134,202 7.20 966,254.40
SANTOS 156,437 6.06 948,008.22
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 18,060 26.17 472,630.20
WOODSIDE PETROLEUM LTD 76,916 33.89 2,606,683.24
WORLEYPARSONS LTD 46,003 13.59 625,180.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALUMINA LIMITED 170,458 2.42 412,508.36
AMCOR 105,214 13.39 1,408,815.46
BHP GROUP LTD 253,437 33.11 8,391,299.07
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.47 615,120.16
BORAL LIMITED 81,732 5.19 424,189.08
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 4.63 623,549.88
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.53 531,614.47
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 15.15 566,049.45
NEWCREST MINING LIMITED 61,159 23.61 1,443,963.99
ORICA LTD 29,211 17.51 511,484.61
RIO TINTO LTD 32,522 80.65 2,622,899.30
SOUTH32 LTD 408,172 3.41 1,391,866.52
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 44.77 412,779.40
BRAMBLES LTD 129,297 10.60 1,370,548.20
SEEK LTD 26,358 17.43 459,419.94
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 4.42 704,932.54
TRANSURBAN GROUP 214,921 11.86 2,548,963.06
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 23.56 1,242,837.12
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.88 360,296.64
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 43.77 241,741.71
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 44.10 143,898.30
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.63 772,496.98
REA GROUP LTD 3,593 77.30 277,738.90
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 3.25 146,779.75
WESFARMERS LTD 100,277 32.50 3,259,002.50
COLES GROUP LTD 93,277 12.32 1,149,172.64
WOOLWORTHS GROUP LTD 113,612 29.96 3,403,815.52
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.25 380,572.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 15.34 895,472.50
COCHLEAR LIMITED 4,811 189.19 910,193.09
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 57.81 708,056.88
SONIC HEALTHCARE LTD 31,777 22.69 721,020.13
CSL LIMITED 38,119 196.19 7,478,566.61
AUST AND NZ BANKING GROUP 248,111 26.07 6,468,253.77
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 10.33 367,748.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.06 469,320.04
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,029 73.23 11,059,853.67
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 24.89 5,917,871.29
WESTPAC BANKING 287,943 26.15 7,529,709.45
AMP LTD 244,230 2.66 649,651.80
ASX LTD 15,814 63.90 1,010,514.60
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 9.23 406,747.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,778 118.20 3,165,159.60
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.19 1,505,262.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 2.64 566,311.68
QBE INSURANCE GROUP 113,093 10.96 1,239,499.28
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 12.90 1,327,680.90
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 18.21 808,086.96
TELSTRA CORP 342,339 2.92 999,629.88
TPG TELECOM LTD 31,475 6.87 216,233.25
AGL ENERGY LTD 51,344 20.90 1,073,089.60
AUSNET SERVICES 120,230 1.63 196,576.05
5,993,689 98,586,741.44
オーストラリアドル 小計
(7,745,960,274)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.02 384,752.88
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 7.35 624,382.50
A2 MILK CO LTD 66,854 12.65 845,703.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 13.85 630,285.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 11.10 403,118.70
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.04 587,613.96
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 3.59 396,852.96
566,266 3,872,709.90
ニュージーランドドル 小計
(286,115,807)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 79.20 18,532,483.20
NWS HOLDINGS LTD 99,000 17.20 1,702,800.00
MTR CORP 142,000 42.30 6,006,600.00
MINTH GROUP LTD 46,000 26.80 1,232,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 46.45 5,527,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 25.10 1,719,350.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 49.15 9,731,700.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 13.78 926,016.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.45 7,392,060.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 10.14 993,720.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.17 946,440.00
WYNN MACAU LTD 140,800 17.68 2,489,344.00
WH GROUP LTD 699,000 6.68 4,669,320.00
BANK EAST ASIA 109,160 25.80 2,816,328.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 29.50 9,145,000.00
HANG SENG BANK 68,000 174.30 11,852,400.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 103,000 239.40 24,658,200.00
AIA GROUP LTD 1,035,400 69.90 72,374,460.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 63.45 13,704,946.20
HANG LUNG GROUP LTD 81,000 21.00 1,701,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 15.82 2,736,860.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 113,844 43.15 4,912,368.60
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 38.20 2,253,800.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 28.40 1,831,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 11.70 5,750,550.00
SINO LAND CO 315,400 14.22 4,484,988.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 124.00 16,368,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 90.70 3,673,350.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 28.40 2,732,080.00
WHARF HOLDINGS 91,000 22.40 2,038,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 49.90 4,540,900.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 47.65 3,097,250.00
PCCW LTD 357,000 4.75 1,695,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 61.35 3,067,500.00
CLP HOLDINGS 133,500 90.55 12,088,425.00
HONG KONG & CHINA GAS 815,913 16.70 13,625,747.10
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 54.30 6,027,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 78.75 1,866,375.00
7,392,909 290,913,961.10
香港ドル 小計
(4,066,977,176)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.29 706,367.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.70 288,900.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.69 402,210.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.35 269,865.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.14 356,310.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.59 415,563.47
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.82 246,784.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 1.08 459,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.52 320,292.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 37.06 366,894.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.26 111,035.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.25 580,450.00
DBS GROUP 156,300 25.14 3,929,382.00
OCBC BANK 260,000 11.75 3,055,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,700 26.54 2,937,978.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.42 462,266.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.30 617,430.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 8.98 280,176.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.69 317,775.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.15 389,355.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 760,443 3.07 2,334,560.01
3,590,076 18,847,592.48
シンガポールドル 小計
(1,521,566,140)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 21.45 1,453,366.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 454.20 663,132.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 23.83 2,003,316.61
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,794 23.43 2,713,053.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 65.79 539,478.00
AZRIELI GROUP 4,323 189.00 817,047.00
NICE LTD 4,894 392.10 1,918,937.40
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 154,606 3.41 527,206.46
441,100 10,635,537.09
イスラエルシェケル 小計
(315,981,806)
94,448,507 316,278,946,476
合 計
(316,278,946,476)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 801,660.45
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 539,990.43
SYDNEY AIRPORT 89,860 576,002.60
223,440 1,917,653.48
オーストラリアドル 小計
(150,670,033)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,803,690.00
HKT TRUST AND HKT LTD 268,000 3,189,200.00
488,500 4,992,890.00
香港ドル 小計
(69,800,602)
711,940 220,470,635
投資信託受益証券合計
(220,470,635)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 833,142.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,479 1,053,600.54
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,042 6,099,706.14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 112,760 1,153,534.80
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,159,927.97
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,651,456.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 19,000 331,550.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,092 651,967.56
CROWN CASTLE INTL CORP 34,766 3,741,169.26
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,824 1,804,374.00
DUKE REALTY CORP 29,929 850,582.18
EQUINIX INC 6,911 2,589,344.37
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,192,932.88
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,479,261.63
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 931,794.36
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 759,111.39
HCP INC 41,014 1,225,498.32
HOST HOTELS AND RESORTS INC 59,388 1,040,477.76
INVITATION HOMES INC 24,000 510,000.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 879,203.16
KIMCO REALTY CORP 35,407 585,985.85
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 527,615.86
MACERICH CO/THE 10,128 468,723.84
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,025,133.18
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 708,816.36
PROLOGIS INC 53,238 3,444,498.60
PUBLIC STORAGE 13,613 2,765,208.69
REALTY INCOME CORP 24,440 1,580,046.00
REGENCY CENTERS CORP 11,717 722,821.73
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 1,620,786.30
SIMON PROPERTY GROUP 26,119 4,543,661.24
SL GREEN REALTY CORP 8,067 719,899.08
UDR INC 20,960 873,612.80
VENTAS INC 30,413 1,856,409.52
VEREIT INC 77,798 604,490.46
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,021,742.10
WELLTOWER INC 31,753 2,319,239.12
WP CAREY INC 13,017 909,237.45
964,210 58,236,563.90
アメリカドル 小計
(6,386,803,962)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 206,119.00
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 380,899.10
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 182,050.23
30,576 769,068.33
カナダドル 小計
(63,586,569)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 312,717.20
GECINA SA 4,459 540,430.80
ICADE 2,845 204,413.25
KLEPIERRE 17,225 489,879.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,040 1,808,889.60
40,147 3,356,329.85
ユーロ 小計
(418,668,585)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 453,612.76
ンド
HAMMERSON PLC 61,184 218,977.53
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 502,593.20
SEGRO PLC 81,695 515,168.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
280,843 1,690,352.16
イギリスポンド 小計
(238,339,654)
オーストラ DEXUS 94,090 1,046,280.80
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,641,170.70
GPT GROUP 136,015 748,082.50
MIRVAC GROUP 306,089 691,761.14
SCENTRE GROUP 486,663 1,975,851.78
STOCKLAND 207,412 767,424.40
VICINITY CENTERS 291,115 762,721.30
1,661,655 7,633,292.62
オーストラリアドル 小計
(599,747,801)
香港ドル LINK REIT 179,500 14,243,325.00
179,500 14,243,325.00
香港ドル 小計
(199,121,683)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 535,225.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 447,120.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 458,687.00
SUNTEC REIT 173,000 326,970.00
813,800 1,768,002.00
シンガポールドル 小計
(142,730,801)
3,970,731 8,048,999,055
投資証券合計
(8,048,999,055)
8,269,469,690
合計
(8,269,469,690)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.1 % ― ― 66.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.9 % 2.0 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 98.9 % ― ― 11.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.8 % ― ― 6.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
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スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.2 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.1 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.8 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.4 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 505,072,586
コール・ローン 562,804,742
国債証券 44,839,004,491
未収利息 738,739,353
前払費用 53,974,922
流動資産合計 46,699,596,094
資産合計 46,699,596,094
負債の部
流動負債
未払金 24,399,510
未払解約金 26,493,198
未払利息 1,571
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2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
その他未払費用 1,581
流動負債合計 50,895,860
負債合計 50,895,860
純資産の部
元本等
元本 28,341,111,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,307,589,046
元本等合計 46,648,700,234
純資産合計 46,648,700,234
負債純資産合計 46,699,596,094
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,341,111,188口
2. 1口当たり純資産額 1.6460円
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2019年 1月21日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (16,460円)
の額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 1月21日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 19,505,694,501円
期中追加設定元本額 11,014,724,643円
期中一部解約元本額 2,179,307,956円
期末元本額 28,341,111,188円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,201,029,760円
世界経済インデックスファンド 5,421,050,984円
DC新興国債券インデックス・オープン 3,910,786,558円
DC世界経済インデックスファンド 4,398,097,631円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,871,312,197円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 99,286,194円
分散投資コア戦略ファンドA 132,210,545円
分散投資コア戦略ファンドS 417,066,427円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 182,784,643円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,990,960,675円
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区分 2019年 1月21日現在
コア投資戦略ファンド(切替型) 79,323,611円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 209,886,987円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 93,804,406円
SMT インデックスバランス・オープン 213,041,592円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,146,925,450円
SMT 世界経済インデックス・オープン 53,231,682円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 104,456,705円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 129,187,555円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,337,534円
グローバル経済コア 930,203,418円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 4,849,816円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 1,109,392円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 118,081,851円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 596,115,381
合計 596,115,381
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 34,236,852.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 77,350,000.00 82,764,113.25
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MBONO 5.75% 03/05/26 47,200,000.00 40,201,656.00
MBONO 6.5% 06/09/22 91,600,000.00 86,450,706.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 88,023,288.50
MBONO 7.25% 12/09/21 45,600,000.00 44,281,248.00
MBONO 7.5% 06/03/27 92,700,000.00 86,463,144.00
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 45,876,507.00
MBONO 7.75% 11/13/42 74,100,000.00 65,344,344.00
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 21,696,600.00
MBONO 8.5% 05/31/29 28,400,000.00 28,037,758.00
MBONO 8.5% 11/18/38 31,450,000.00 30,135,547.25
MBONO 8% 06/11/20 85,000,000.00 84,600,925.00
MBONO 8% 11/07/47 28,500,000.00 25,616,227.50
MBONO 8% 12/07/23 63,700,000.00 62,570,917.50
862,300,000.00 826,299,834.00
メキシコペソ 小計
(4,742,961,047)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 17,850,000.00 14,215,306.24
アル
BLTN 0% 04/01/20 21,600,000.00 19,983,015.36
BLTN 0% 07/01/20 37,550,000.00 34,123,055.57
BLTN 0% 07/01/21 16,500,000.00 13,760,455.50
BLTN 0% 07/01/22 1,900,000.00 1,444,645.24
BNTNF 10% 01/01/21 13,800,000.00 14,425,655.30
BNTNF 10% 01/01/23 25,850,000.00 27,174,511.11
BNTNF 10% 01/01/25 15,550,000.00 16,373,548.85
BNTNF 10% 01/01/27 15,700,000.00 16,570,523.25
BNTNF 10% 01/01/29 1,850,000.00 1,959,063.86
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,565,375.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 507,093.75
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,938,000.00
171,900,000.00 164,040,249.03
ブラジルレアル 小計
(4,791,615,674)
チリペソ CHILE 5.5% 08/05/20 8,870,000,000.00 9,112,372,750.00
8,870,000,000.00 9,112,372,750.00
チリペソ 小計
(1,492,606,656)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 22,425,284,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 11,600,000,000.00 12,076,644,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 48,100,000,000.00 58,845,299,500.00
83,350,000,000.00 93,347,228,250.00
コロンビアペソ 小計
(3,276,487,711)
ペルーヌエ PERUGB 5.7% 08/12/24 5,550,000.00 5,767,060.50
ボソル
PERUGB 5.94% 02/12/29 4,700,000.00 4,826,665.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,100,000.00 6,215,656.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,100,000.00 7,503,564.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 5,100,000.00 5,502,594.00
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PERUGB 6.95% 08/12/31 6,750,000.00 7,381,563.75
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 7,672,892.50
41,800,000.00 44,869,995.75
ペルーヌエボソル 小計
(1,482,055,959)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 16,900,000.00 14,809,216.50
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 18,450,000.00 18,540,681.75
35,350,000.00 33,349,898.25
ウルグアイペソ 小計
(112,055,658)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 19,776,678.00
ソ
20,400,000.00 19,776,678.00
ドミニカペソ 小計
(42,915,391)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 2,749,063.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 10,050,000.00 7,646,542.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 7,651,361.25
TURKGB 10.7% 02/17/21 7,300,000.00 6,409,619.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 8,876,651.25
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 7,293,618.00
TURKGB 11% 03/02/22 9,600,000.00 8,144,256.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,750,000.00 8,434,091.25
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,435,886.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 8,400,000.00 6,065,136.00
TURKGB 7.4% 02/05/20 5,750,000.00 5,139,033.75
TURKGB 8.5% 09/14/22 4,900,000.00 3,843,854.00
TURKGB 8.8% 09/27/23 6,050,000.00 4,583,268.25
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 4,254,780.50
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 8,972,244.75
TURKGB 9.4% 07/08/20 7,750,000.00 6,871,188.75
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,445,450.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 5,418,178.75
135,200,000.00 109,234,223.50
トルコリラ 小計
(2,253,502,030)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 26,700,000.00 23,570,226.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 20,400,000.00 19,216,800.00
CZGB 0.95% 05/15/30 30,500,000.00 27,001,040.00
CZGB 0% 02/10/20 15,200,000.00 14,925,944.00
CZGB 1% 06/26/26 29,000,000.00 27,291,755.00
CZGB 2.4% 09/17/25 47,200,000.00 49,088,708.00
CZGB 2.5% 08/25/28 46,500,000.00 49,221,877.50
CZGB 3.75% 09/12/20 40,700,000.00 42,047,984.00
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 40,037,560.00
CZGB 4.7% 09/12/22 38,000,000.00 41,935,850.00
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 47,013,572.00
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370,900,000.00 381,351,316.50
チェココルナ 小計
(1,860,994,424)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 297,000,000.00 292,256,910.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 596,000,000.00 599,266,080.00
HGB 1% 09/23/20 230,000,000.00 231,400,700.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 352,825,880.00
HGB 2.75% 12/22/26 340,000,000.00 339,398,200.00
HGB 3.5% 06/24/20 442,000,000.00 460,453,500.00
HGB 3% 06/26/24 466,000,000.00 486,114,890.00
HGB 3% 10/27/27 531,000,000.00 537,302,970.00
HGB 5.5% 06/24/25 556,000,000.00 656,235,680.00
HGB 6.0% 11/24/23 453,000,000.00 541,278,375.00
HGB 6.75% 10/22/28 195,000,000.00 257,613,525.00
HGB 7.5% 11/12/20 237,000,000.00 265,961,400.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 560,949,727.50
5,159,500,000.00 5,581,057,837.50
ハンガリーフォリント 小計
(2,188,332,778)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 13,350,000.00 13,376,366.25
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,700,561.00
POLGB 2.25% 04/25/22 14,000,000.00 14,194,810.00
POLGB 2.5% 01/25/23 11,300,000.00 11,517,242.50
POLGB 2.5% 04/25/24 1,400,000.00 1,419,180.00
POLGB 2.5% 07/25/26 14,550,000.00 14,386,385.25
POLGB 2.5% 07/25/27 13,150,000.00 12,901,925.25
POLGB 2.75% 04/25/28 7,700,000.00 7,643,289.50
POLGB 2% 04/25/21 9,750,000.00 9,854,422.50
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,268,452.00
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,733,926.50
POLGB 5.25% 10/25/20 7,200,000.00 7,682,148.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,550,000.00 8,573,176.00
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,940,432.50
141,350,000.00 145,192,317.25
ポーランドズロチ 小計
(4,222,192,585)
ロシアルー RFLB 6.4% 05/27/20 98,800,000.00 97,358,014.00
ブル
RFLB 6.5% 02/28/24 121,000,000.00 113,709,145.00
RFLB 6.9% 05/23/29 39,000,000.00 35,652,825.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 165,277,290.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 157,718,971.50
RFLB 7.25% 05/10/34 55,000,000.00 50,413,550.00
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 170,550,289.00
RFLB 7.5% 08/18/21 159,200,000.00 158,263,108.00
RFLB 7.6% 04/14/21 79,350,000.00 79,352,380.50
RFLB 7.6% 07/20/22 62,500,000.00 62,246,562.50
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RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 167,370,489.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 159,856,125.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 94,363,218.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 103,360,632.00
RFLB 7% 12/15/21 144,000,000.00 141,333,120.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 176,940,720.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 126,157,323.00
2,113,100,000.00 2,059,923,762.50
ロシアルーブル 小計
(3,419,473,445)
マレーシア MGS 3.492% 03/31/20 8,400,000.00 8,404,956.00
リンギット
MGS 3.62% 11/30/21 6,900,000.00 6,915,801.00
MGS 3.659% 10/15/20 6,150,000.00 6,167,127.75
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,005,435.00
MGS 3.757% 04/20/23 10,050,000.00 10,067,034.75
MGS 3.8% 08/17/23 7,200,000.00 7,196,652.00
MGS 3.899% 11/16/27 10,950,000.00 10,814,055.75
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 7,980,367.50
MGS 3.955% 09/15/25 5,950,000.00 5,946,489.50
MGS 4.059% 09/30/24 6,550,000.00 6,610,227.25
MGS 4.16% 07/15/21 6,050,000.00 6,136,908.25
MGS 4.181% 07/15/24 6,000,000.00 6,102,180.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,200,000.00 6,375,739.00
98,700,000.00 98,722,973.75
マレーシアリンギット 小計
(2,632,941,709)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 99,700,000.00 99,502,095.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 96,200,230.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 12,000,000.00 12,154,200.00
THAIGB 2.55% 06/26/20 44,350,000.00 44,846,720.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 27,000,000.00 27,966,465.00
THAIGB 2% 12/17/22 97,500,000.00 97,461,487.50
THAIGB 3.4% 06/17/36 167,500,000.00 173,857,462.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,516,700.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 148,758,962.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 102,100,000.00 107,400,011.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 20,900,000.00 22,922,911.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 89,000,000.00 97,595,620.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 95,000,000.00 114,175,750.00
1,073,950,000.00 1,132,358,615.00
タイバーツ 小計
(3,906,637,221)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 23,905,875.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 20,000,000.00 19,912,900.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 20,520,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
65,000,000.00 64,339,275.00
フィリピンペソ 小計
(134,469,084)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,467,379,500.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,251,339,500.00
INDOGB 11% 11/15/20 18,500,000,000.00 19,681,872,500.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,581,014,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 44,900,000,000.00 41,255,467,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 29,700,000,000.00 25,735,198,500.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 24,638,835,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 21,238,191,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,800,000,000.00 17,225,500,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 39,200,000,000.00 38,380,132,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 47,800,000,000.00 44,272,599,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 32,787,822,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 18,495,823,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 35,000,000,000.00 35,494,375,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 48,200,000,000.00 48,946,618,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 32,500,000,000.00 32,260,150,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 45,409,275,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 33,335,034,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,268,452,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 34,281,975,000.00
565,500,000,000.00 554,007,052,500.00
インドネシアルピア 小計
(4,321,255,009)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 76,750,000.00 83,714,678.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 24,779,096.50
SAGB 6.5% 02/28/41 29,300,000.00 20,452,865.00
SAGB 6.75% 03/31/21 16,600,000.00 16,466,619.00
SAGB 7.75% 02/28/23 34,100,000.00 33,741,268.00
SAGB 7% 02/28/31 40,800,000.00 33,602,064.00
SAGB 8.25% 03/31/32 36,900,000.00 33,214,243.50
SAGB 8.5% 01/31/37 46,800,000.00 41,586,012.00
SAGB 8.75% 01/31/44 56,800,000.00 50,669,008.00
SAGB 8.75% 02/28/48 68,850,000.00 61,321,941.00
SAGB 8.875% 02/28/35 26,800,000.00 24,885,944.00
SAGB 8% 01/31/30 46,200,000.00 41,897,394.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 32,221,525.00
549,600,000.00 498,552,658.75
南アフリカランド 小計
(3,958,508,110)
44,839,004,491
合計
(44,839,004,491)
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.6 %
ブラジルレアル 国債証券 13銘柄 100.0 % 10.7 %
チリペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 3.3 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 7.3 %
ペルーヌエボソル 国債証券 7銘柄 100.0 % 3.3 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 18銘柄 100.0 % 5.0 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.2 %
ハンガリーフォリント 国債証券 13銘柄 100.0 % 4.9 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.4 %
ロシアルーブル 国債証券 17銘柄 100.0 % 7.6 %
マレーシアリンギット 国債証券 13銘柄 100.0 % 5.9 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.7 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 20銘柄 100.0 % 9.6 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.8 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,174,372,161
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 25,319,673
株式 49,954,153,688
投資信託受益証券 100,443,311
投資証券 187,924,405
派生商品評価勘定 65,116,562
未収入金 33,126,879
未収配当金 40,055,844
差入委託証拠金 223,847,881
流動資産合計 51,804,360,404
資産合計 51,804,360,404
負債の部
流動負債
前受金 65,116,562
未払金 5,212
未払解約金 16,426,931
未払利息 70
その他未払費用 133
流動負債合計 81,548,908
負債合計 81,548,908
純資産の部
元本等
元本 19,183,829,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 32,538,982,101
元本等合計 51,722,811,496
純資産合計 51,722,811,496
負債純資産合計 51,804,360,404
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,183,829,395口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6962円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,962円)
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 16,271,676,908円
期中追加設定元本額 3,790,512,657円
期中一部解約元本額 878,360,170円
期末元本額 19,183,829,395円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,210,616,818円
世界経済インデックスファンド 3,220,013,398円
DC新興国株式インデックス・オープン 3,872,098,715円
DC世界経済インデックスファンド 2,635,967,059円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 175,446,907円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 336,691,932円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 397,933,939円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 381,553,385円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 19,083,415円
SMT インデックスバランス・オープン 125,754,003円
SMT 世界経済インデックス・オープン 31,520,184円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 191,113,350円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 25,247,586円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 806,448円
グローバル経済コア 551,416,419円
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i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 8,565,837円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,631,922,393
投資信託受益証券 9,407,393
投資証券 △1,085,425
合計 1,640,244,361
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,450,951,647 - 1,516,068,209 65,116,562
合計 1,450,951,647 - 1,516,068,209 65,116,562
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
(2019年 1月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 54,825,000 - 54,825,000 -
アメリカドル 54,825,000 - 54,825,000 -
合計 54,825,000 - 54,825,000 -
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 487,161 4.74 2,312,066.10
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 1.21 126,048.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 45,453 78.60 3,572,605.80
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 8,617 180.00 1,551,060.00
ROSNEFT OJSC-GDR 108,104 6.28 678,893.12
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 160,402 4.19 673,367.59
TATNEFT-SPONSORED ADR 24,530 67.00 1,643,510.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 15.17 256,828.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 20.22 1,344,569.34
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 15,509 22.83 354,070.47
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 18,620 13.53 251,928.60
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 40.45 288,165.80
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SEVERSTAL - GDR REG S 25,350 14.35 363,772.50
SOUTHERN COPPER CORP 5,402 32.29 174,430.58
51JOB INC-ADR 1,655 67.85 112,291.75
DP WORLD LTD 21,152 16.65 352,180.80
HUAZHU GROUP LTD-ADR 10,934 34.93 381,924.62
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 12,213 65.90 804,836.70
TAL EDUCATION GROUP- ADR 34,236 30.19 1,033,584.84
YUM CHINA HOLDINGS INC 33,306 36.16 1,204,344.96
58.COM INC-ADR 9,450 60.26 569,457.00
AUTOHOME INC-ADR 5,298 72.64 384,846.72
BAIDU INC - SPON ADR 25,114 171.36 4,303,535.04
MOMO INC-SPON ADR 12,997 30.26 393,289.22
NETEASE INC-ADR 6,861 252.68 1,733,637.48
SINA CORP 5,725 61.72 353,347.00
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 60.80 319,139.20
YY INC-ADR 4,344 73.97 321,325.68
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 117,435 157.02 18,439,643.70
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 33.29 116,781.32
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 38,071 32.40 1,233,500.40
JD.COM INC-ADR 68,369 23.26 1,590,262.94
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 36,239 6.87 248,961.93
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 30,969 15.50 480,174.34
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 22.15 80,692.45
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 129,064 4.54 586,595.88
CREDICORP LTD 6,431 232.05 1,492,313.55
SBERBANK-SPONSORED ADR 252,453 12.89 3,255,381.43
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 205,916 1.24 257,189.08
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 48.83 98,685.43
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 45,360 1.34 60,827.76
GDS HOLDINGS LTD - ADR 4,405 28.83 126,996.15
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.14 324,411.56
2,265,971 54,251,474.93
アメリカドル 小計
(5,949,759,255)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,571,661 10.68 16,785,339.48
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 300,792 45.12 13,571,735.04
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 246.50 3,574,250.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 96,852 47.27 4,578,194.04
ALFA S.A.B.-A 242,900 24.82 6,028,778.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 77.25 2,896,875.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 15,485 336.17 5,205,592.45
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 179.86 5,590,048.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 192.37 3,266,442.60
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ALSEA SAB DE CV 34,300 51.85 1,778,455.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 209,790 47.70 10,006,983.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 86.99 2,731,486.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 127.54 1,390,186.00
WALMART DE MEXICO-SER V 468,580 49.37 23,133,794.60
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 33,675 106.75 3,594,806.25
COCA-COLA FEMSA SAB-SER 43,300 123.65 5,354,045.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 179,140 178.58 31,990,821.20
GRUMA S.A.B.-B 14,210 230.15 3,270,431.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 132,400 38.30 5,070,920.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 30.71 5,583,078.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 169,700 26.81 4,549,657.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 248,500 109.09 27,108,865.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 29.83 7,532,075.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,037,840 15.18 46,114,411.20
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 37,700 79.95 3,014,115.00
7,413,485 243,721,385.16
メキシコペソ 小計
(1,398,960,750)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 42.18 776,112.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,100 29.15 8,106,615.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 346,340 25.40 8,797,036.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 28,700 56.02 1,607,774.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 46.29 685,092.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 71,700 9.84 705,528.00
GERDAU SA-PREF 87,000 15.49 1,347,630.00
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 50,679 44.37 2,248,627.23
VALE SA 288,278 54.76 15,786,103.28
EMBRAER SA 69,700 19.85 1,383,545.00
WEG SA 66,872 18.70 1,250,506.40
CCR SA 101,100 13.50 1,364,850.00
LOCALIZA RENT A CAR 59,002 31.18 1,839,682.36
RUMO SA 97,700 18.57 1,814,289.00
KROTON EDUCATIONAL SA 138,184 10.18 1,406,713.12
B2W CIA DIGITAL 23,600 46.00 1,085,600.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 20.43 1,301,717.88
LOJAS RENNER S.A. 60,370 43.85 2,647,224.50
MAGAZINE LUIZA SA 7,100 174.20 1,236,820.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27,700 26.43 732,111.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 19.80 821,700.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 89.65 1,326,820.00
RAIA DROGASIL SA 21,100 63.37 1,337,107.00
AMBEV SA 438,500 18.00 7,893,000.00
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BRF SA 52,500 24.05 1,262,625.00
JBS SA 111,900 13.53 1,514,007.00
M DIAS BRANCO SA 6,300 45.62 287,406.00
NATURA COSMETICOS SA 20,700 46.05 953,235.00
HYPERA SA 35,300 33.02 1,165,606.00
BANCO BRADESCO S.A. 96,969 38.10 3,694,518.90
BANCO BRADESCO SA-PREF 292,161 42.68 12,469,431.48
BANCO DO BRASIL S.A. 81,100 48.55 3,937,405.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 426,781 37.66 16,072,572.46
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 370,067 12.93 4,784,966.31
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,503 30.40 5,791,291.20
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 56,300 29.64 1,668,732.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 7,200 86.21 620,712.00
PORTO SEGURO SA 7,300 54.40 397,120.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 57,063 13.59 775,486.17
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 24.28 1,102,312.00
CIELO SA 99,269 10.42 1,034,382.98
TELEFONICA BRASIL S.A. 48,400 47.09 2,279,156.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 12.35 900,315.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 35.69 631,713.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 24,100 32.36 779,876.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 65,992 13.88 915,968.96
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 26,100 40.67 1,061,487.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 38.49 644,707.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 22,000 82.80 1,821,600.00
4,665,696 134,068,836.73
ブラジルレアル 小計
(3,916,150,720)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 9,080.00 406,148,400.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 2,394.00 325,500,210.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 9,857 29,000.00 285,853,000.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 40,858 8,025.00 327,885,450.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 5,274.00 373,594,338.00
CENCOSUD SA 137,988 1,410.00 194,563,080.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 9,249.00 86,228,427.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,710.00 41,224,520.00
BANCO DE CHILE 2,335,280 103.51 241,724,832.80
BANCO DE CREDITO E INVERSION 2,724 46,600.00 126,938,400.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 52.89 332,139,732.69
ITAU CORPBANCA 16,749,156 6.56 109,874,463.36
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 6,175.00 114,558,600.00
AGUAS ANDINAS SA-A 163,248 394.60 64,417,660.80
COLBUN SA 475,888 154.23 73,396,206.24
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ENEL AMERICAS SA 2,162,581 138.40 299,301,210.40
ENEL CHILE SA 2,561,278 72.14 184,770,594.92
31,213,298 3,588,119,126.21
チリペソ 小計
(587,733,912)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,895.00 1,415,594,205.00
CEMENTOS ARGOS SA 32,011 7,080.00 226,637,880.00
GRUPO ARGOS SA 17,723 17,400.00 308,380,200.00
BANCOLOMBIA SA 20,302 34,020.00 690,674,040.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 34,400.00 1,316,763,200.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,055.00 320,411,940.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 32,580.00 678,315,600.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 12,561 31,060.00 390,144,660.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 13,980.00 706,143,780.00
984,893 6,053,065,505.00
コロンビアペソ 小計
(212,462,599)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,000 21.15 190,350.00
TITAN CEMENT CO. S.A. 4,358 20.35 88,685.30
OPAP SA 17,668 8.35 147,527.80
JUMBO SA 8,599 14.10 121,245.90
ALPHA BANK AE 129,138 0.95 122,681.10
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 20,293 10.70 217,135.10
189,056 887,625.20
ユーロ 小計
(110,722,367)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 130.00 1,508,390.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 7.89 921,196.95
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 52,814 5.32 280,970.48
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 24.16 575,273.76
KOC HOLDING AS 62,460 16.22 1,013,101.20
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 43,168 5.75 248,216.00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,836 24.84 244,326.24
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 14.44 898,038.04
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 3,258 57.15 186,194.70
ARCELIK AS 15,358 18.02 276,751.16
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 21,412 93.40 1,999,880.80
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 11,230 20.66 232,011.80
AKBANK T.A.S. 228,927 6.55 1,499,471.85
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 9.15 2,195,926.80
TURKIYE HALK BANKASI 52,431 7.88 413,156.28
TURKIYE IS BANKASI-C 219,434 5.10 1,119,113.40
HACI OMER SABANCI HOLDING 61,446 8.45 519,218.70
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 14.24 1,354,167.04
1,331,222 15,485,405.20
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トルコリラ 小計
(319,463,909)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 890.00 6,642,070.00
MONETA MONEY BANK AS 26,717 74.45 1,989,080.65
CEZ AS 13,737 539.50 7,411,111.50
47,917 16,042,262.15
チェココルナ 小計
(78,286,239)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 32,872 3,242.00 106,571,024.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,020.00 91,371,560.00
OTP BANK NYRT 19,549 11,850.00 231,655,650.00
67,599 429,598,234.00
ハンガリーフォリント 小計
(168,445,467)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 5,516 97.30 536,706.80
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 26,414 111.65 2,949,123.10
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 7.41 1,085,542.77
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 4,171 67.50 281,542.50
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 92.48 1,214,447.36
CCC SA 3,138 185.90 583,354.20
LPP SA 124 8,135.00 1,008,740.00
CD PROJEKT SA 6,704 173.90 1,165,825.60
CYFROWY POLSAT SA 23,502 23.06 541,956.12
DINO POLSKA SA 4,430 102.60 454,518.00
ALIOR BANK SA 8,830 54.20 478,586.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 2,010 70.60 141,906.00
BANK MILLENNIUM SA 33,017 9.35 308,708.95
BANK PEKAO SA 15,510 115.70 1,794,507.00
M BANK SA 2,316 456.00 1,056,096.00
PKO BANK POLSKI SA 76,505 40.58 3,104,572.90
SANTANDER BANK POLSKA SA 4,247 372.60 1,582,432.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,951 44.10 2,246,939.10
ORANGE POLSKA SA 55,658 5.45 303,336.10
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 10.31 654,643.76
546,168 21,493,484.46
ポーランドズロチ 小計
(625,030,528)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 98,000 3.29 322,420.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.30 1,401,600.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,377,400 6.16 14,644,784.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 287,000 18.66 5,355,420.00
CNOOC LTD-R 1,626,000 12.92 21,007,920.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 258,000 8.50 2,193,000.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,976,000 5.05 9,978,800.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 7.11 1,009,620.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.84 965,600.00
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ANGANG STEEL CO LTD-H 58,000 5.75 333,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 39.55 4,350,500.00
BBMG CORPORATION - H 131,000 2.54 332,740.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 5.07 514,605.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 3.04 1,021,440.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 330,000 5.80 1,914,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 7.28 1,528,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 3.67 292,132.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 9.46 785,180.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.75 1,120,500.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 292,000 3.67 1,071,640.00
MMG LIMITED 168,000 3.56 598,080.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.68 990,720.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 3.58 712,420.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 7.52 680,560.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 2.74 1,997,460.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 4.86 602,640.00
BOC AVIATION LTD 32,500 62.50 2,031,250.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 577,000 7.84 4,523,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 24.60 3,923,700.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 11.26 2,156,290.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 300,000 7.36 2,208,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 6.99 1,188,300.00
CITIC LTD 502,000 11.88 5,963,760.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 7.67 3,919,753.50
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 11.00 3,168,000.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 557,500 1.61 897,575.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 17.16 600,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 1.96 280,280.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.66 446,880.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 16.00 608,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 7.33 524,095.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 12.00 510,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 143,800 9.45 1,358,910.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 26,400 7.05 186,120.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 45.50 2,834,650.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 7.63 2,938,114.62
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 11.54 1,569,440.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.80 1,224,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 118,000 7.57 893,260.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 7.30 788,400.00
CAR INC 42,000 5.38 225,960.00
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CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 66,000 4.78 315,480.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 97,547 15.36 1,498,321.92
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.47 962,720.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 4.07 350,020.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 3.17 464,405.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 8.21 856,664.24
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 11.48 780,640.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 118,500 15.24 1,805,940.00
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 3.37 370,700.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 7.72 679,360.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 4.88 570,960.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 6.93 1,732,500.00
BYD CO LTD-H 74,500 44.05 3,281,725.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 3.92 980,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.86 2,090,760.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 26.40 718,080.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 421,000 12.26 5,161,460.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 203,750 5.20 1,059,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 8.29 2,091,931.76
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 11.30 1,039,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 37.05 4,112,550.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 21.30 2,470,800.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,656,000 0.26 430,560.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 92.55 6,478,500.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 118,000 2.09 246,620.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.28 1,856,000.00
CHINA LITERATURE LTD 11,800 38.45 453,710.00
TENCENT HOLDINGS LTD 517,800 337.00 174,498,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.67 397,951.86
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 14.06 590,520.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 7.83 1,526,850.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 2.91 299,730.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 25.45 6,540,650.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 27.15 3,855,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.64 679,620.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 148,000 10.50 1,554,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 28,000 34.60 968,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.84 547,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 379,000 6.13 2,323,270.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 34,000 22.45 763,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 58.20 3,870,300.00
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ALIBABA HEALTH INFORMATION T 286,000 6.93 1,981,980.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 292,000 6.46 1,886,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 17.02 2,185,368.00
SINOPHARM GROUP CO-H 99,600 34.30 3,416,280.00
3SBIO INC 119,000 12.58 1,497,020.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 7.66 766,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 13.10 5,921,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 10.96 1,726,200.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 4.94 820,040.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 64,000 11.72 750,080.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 5.73 466,995.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 23.95 1,329,225.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 321,000 1.60 513,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 579,000 6.46 3,740,340.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.30 718,200.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 37,000 10.06 372,220.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 39,000 61.45 2,396,550.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,418,000 3.58 8,656,440.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,408,200 3.47 25,706,454.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 6.39 6,054,365.25
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.87 4,632,344.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,631,620 6.63 57,227,640.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 223,000 3.61 805,030.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 357,423 31.00 11,080,113.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 551,400 5.73 3,159,522.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 463,000 4.39 2,032,570.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,239,515 5.76 35,939,606.40
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 202,000 4.19 846,380.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 2.09 1,738,880.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 24.65 1,972,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 62,000 14.18 879,160.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 4.04 1,327,140.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.53 1,418,310.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 15.04 1,985,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 15.44 3,072,560.00
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 7.69 1,084,290.00
GF SECURITIES CO LTD-H 225,600 11.60 2,616,960.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 16.32 966,144.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 8.57 2,372,176.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 13.76 2,185,088.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 667,000 19.10 12,739,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 27.20 7,365,760.00
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CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 1,140,000 1.61 1,835,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 21.60 3,063,398.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 67,000 30.25 2,026,750.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.17 2,193,640.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 613,288 8.30 5,090,290.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 464,000 71.85 33,338,400.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10,700 28.20 301,740.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 9.30 1,320,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 238,000 22.85 5,438,300.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 3.71 2,144,380.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 381,040 27.80 10,592,912.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 243,111 31.15 7,572,907.65
CHINA VANKE CO LTD-H 120,800 28.60 3,454,880.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 4.40 1,214,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 657,285 9.71 6,382,237.35
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 128,000 6.19 792,320.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 6.34 355,040.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 68,800 14.14 972,832.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 70,000 4.40 308,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 2.41 375,960.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 7.57 673,730.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 94,000 10.56 992,640.00
LONGFOR PROPERTIES 123,500 22.80 2,815,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.61 876,960.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 21.70 2,875,250.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.83 383,385.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 599,091 3.61 2,162,718.51
SOHO CHINA LTD 113,000 2.98 336,740.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 211,000 26.35 5,559,850.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 1,360,000 1.51 2,053,600.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 3.59 373,668.74
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 7.37 1,783,540.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 15.02 991,320.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 20.50 1,619,500.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 60,000 48.20 2,892,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 9.30 790,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 57,000 6.01 342,570.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 25.40 1,701,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.73 533,370.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 21.00 443,100.00
LENOVO GROUP LTD 578,000 5.61 3,242,580.00
MEITU INC 143,000 2.69 384,670.00
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SUNNY OPTICAL TECH 61,100 71.65 4,377,815.00
ZTE CORP-H 48,508 15.46 749,933.68
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 350,000 6.88 2,408,000.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 545,000 80.85 44,063,250.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,100,000 4.09 4,499,000.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,672,000 1.53 5,618,160.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 508,000 8.67 4,404,360.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 44.40 1,731,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 408,000 4.29 1,750,320.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.99 2,670,580.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 26.00 4,477,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 5.69 1,439,570.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 165,000 1.88 310,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 32.45 2,790,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 15.40 2,701,160.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.98 273,240.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 74.50 5,594,950.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 222,000 15.60 3,463,200.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 3.60 662,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 4.93 1,824,100.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 306,000 2.22 679,320.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 6.23 286,580.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED 650,000 0.17 115,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 15.80 711,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 6.79 1,799,350.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 151,725 3.17 480,968.25
83,615,558 812,808,567.17
香港ドル 小計
(11,363,063,769)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 222,968 3.12 695,660.16
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 25.00 627,500.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 8.60 1,806,860.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.45 642,135.00
GAMUDA BHD 139,200 2.80 389,760.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.88 377,416.00
IJM CORP BHD 198,100 1.80 356,580.00
SIME DARBY BERHAD 167,246 2.30 384,665.80
AIRASIA GROUP BHD 64,800 3.04 196,992.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 53,594 8.10 434,111.40
MISC BHD 125,040 6.63 829,015.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.93 275,100.00
GENTING BHD 205,300 6.79 1,393,987.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 224,100 3.30 739,530.00
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BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 37.94 413,546.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 33.64 285,940.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.98 139,720.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.64 833,529.60
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 24.30 1,331,640.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 147.40 1,017,060.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 17.58 926,114.40
QL RESOURCES BHD 83,200 6.87 571,584.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 167,246 5.11 854,627.06
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 5.30 840,580.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.70 1,307,010.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 4.86 478,224.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 70,600 4.23 298,638.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 4.50 585,900.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 431,570 5.67 2,447,001.90
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.72 1,269,970.24
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 19.42 289,998.86
MALAYAN BANKING BHD 352,318 9.55 3,364,636.90
PUBLIC BANK BERHAD 256,420 24.80 6,359,216.00
RHB BANK BHD 53,119 5.43 288,436.17
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD 153,825 1.57 241,505.25
SIME DARBY PROPERTY BHD 167,246 1.10 183,970.60
SP SETIA BHD 180,947 2.48 448,748.56
AXIATA GROUP BERHAD 278,374 4.06 1,130,198.44
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.50 1,402,650.00
MAXIS BHD 267,900 5.71 1,529,709.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 2.78 196,134.56
PETRONAS GAS BHD 75,500 17.78 1,342,390.00
TENAGA NATIONAL BHD 294,475 13.68 4,028,418.00
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 1.14 287,696.10
6,375,550 43,844,106.20
マレーシアリンギット 小計
(1,169,322,312)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 118,500 16.50 1,955,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 45.00 8,347,500.00
IRPC PCL - NVDR 572,800 5.85 3,350,880.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 124,700 125.00 15,587,500.00
PTT PCL-NVDR 961,200 48.25 46,377,900.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 69.50 8,346,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 47.75 9,855,600.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 69.00 15,520,446.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 27,200 442.00 12,022,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 68.50 29,324,850.00
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BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 391,200 10.00 3,912,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 367,500 9.55 3,509,625.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 161,810 36.50 5,906,065.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 231,635 15.00 3,474,525.00
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 68.50 2,383,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 67,800 45.75 3,101,850.00
CP ALL PCL-NVDR 491,700 74.75 36,754,575.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 26.50 9,028,550.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 240,000 17.40 4,176,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 455,700 23.60 10,754,520.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 25,600 181.00 4,633,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 16,200 202.00 3,272,400.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 186.50 23,573,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 51,600 183.00 9,442,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 247,250 19.60 4,846,100.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 148,000 128.50 19,018,000.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,336,500 2.18 2,913,570.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 43.00 3,861,400.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 132,100 77.00 10,171,700.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 132,300 10.10 1,336,230.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 32,300 69.25 2,236,775.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 172.00 18,214,800.00
TRUE CORP PCL-NVDR 607,709 4.70 2,856,232.30
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 253.00 5,869,600.00
GLOW ENERGY PCL - NVDR 29,600 90.75 2,686,200.00
8,856,738 348,623,793.30
タイバーツ 小計
(1,202,752,086)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 67.90 16,156,126.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 590,600 14.28 8,433,768.00
DMCI HOLDINGS INC 345,450 12.12 4,186,854.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 230,360 66.25 15,261,350.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 976.00 22,257,680.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 63,240 108.00 6,829,920.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 324.80 19,816,048.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 63,380 142.90 9,057,002.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 93.10 5,571,569.50
BDO UNIBANK INC 173,721 132.00 22,931,172.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 142,732 82.50 11,775,390.00
SECURITY BANK CORP 30,810 179.70 5,536,557.00
AYALA CORPORATION 22,370 939.00 21,005,430.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,350 1,050.00 6,667,500.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 735,700 5.01 3,685,857.00
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AYALA LAND INC 637,000 45.00 28,665,000.00
MEGAWORLD CORP 638,000 5.38 3,432,440.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 23.20 2,157,600.00
SM PRIME HOLDINGS INC 887,550 39.40 34,969,470.00
GLOBE TELECOM INC 1,790 2,092.00 3,744,680.00
PLDT INC 6,225 1,247.00 7,762,575.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 37.95 3,396,525.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 369.20 10,747,412.00
5,168,488 274,047,925.50
フィリピンペソ 小計
(572,760,164)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,485.00 2,137,360,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 4,470.00 1,999,431,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 128,900 26,925.00 3,470,632,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 12,300.00 3,003,660,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 18,800.00 3,572,000,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 12,875.00 1,116,262,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 12,700.00 2,979,420,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 4,900.00 605,150,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,721,200 8,475.00 14,587,170,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 533,000 1,945.00 1,036,685,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 979,900 8,250.00 8,084,175,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 30,800 83,900.00 2,584,120,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 3,730.00 3,423,767,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 10,150.00 1,634,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 7,500.00 3,218,250,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 118,600 48,925.00 5,802,505,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,154,000 1,615.00 5,093,710,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 831,200 27,125.00 22,546,300,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK 196,500 8,350.00 1,640,775,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 7,875.00 14,317,506,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 9,400.00 7,615,880,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 894,600 2,760.00 2,469,096,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 4,886,100 3,820.00 18,664,902,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,400.00 956,760,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 660.00 1,062,864,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,543,100 4,020.00 18,263,262,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 133,400 4,720.00 629,648,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 791,500 2,430.00 1,923,345,000.00
28,138,496 154,438,786,500.00
インドネシアルピア 小計
(1,204,622,534)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 4,227 52,000.00 219,804,000.00
S-OIL CORPORATION 3,401 98,200.00 333,978,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK INNOVATION CO LTD 6,130 183,500.00 1,124,855,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 10,706 21,450.00 229,643,700.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 50,400.00 364,996,800.00
KOREA ZINC CO LTD 783 424,000.00 331,992,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,051 88,200.00 92,698,200.00
LG CHEM LTD 4,436 368,500.00 1,634,666,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 479 208,000.00 99,632,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,400 281,500.00 394,100,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 98,800.00 111,347,600.00
POSCO 7,270 262,500.00 1,908,375,000.00
POSCO CHEMTECH CO LTD 1,159 57,800.00 66,990,200.00
CJ CORP 1,230 118,000.00 145,140,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,964 101,000.00 400,364,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 8,270 5,650.00 46,725,500.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 33,750.00 145,395,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 45,450.00 307,242,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 33,600.00 94,920,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 44,050.00 96,954,050.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 6,380 60,800.00 387,904,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 3,318 139,500.00 462,861,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 365,500.00 296,055,000.00
KCC CORP 870 305,500.00 265,785,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 34,250.00 177,278,000.00
LG CORP 8,323 75,500.00 628,386,500.00
LOTTE CORP 2,370 50,700.00 120,159,000.00
POSCO DAEWOO CORP 5,988 20,050.00 120,059,400.00
SAMSUNG C&T CORP 6,354 116,500.00 740,241,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 16,900.00 312,920,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 7,610.00 282,719,110.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,769 266,500.00 737,938,500.00
S-1 CORPORATION 960 104,500.00 100,320,000.00
CJ LOGISTICS 862 173,500.00 149,557,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 142,000.00 206,610,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 36,550.00 201,171,200.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,665.00 138,718,440.00
HANKOOK TIRE CO LTD 7,066 41,300.00 291,825,800.00
HANON SYSTEMS 19,000 12,700.00 241,300,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,621 210,000.00 1,390,410,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 13,176 131,000.00 1,726,056,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,892 83,600.00 241,771,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 76,600.00 230,029,800.00
KIA MOTORS CORPORATION 26,869 35,800.00 961,910,200.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COWAY CO.,LTD. 3,982 79,000.00 314,578,000.00
FILA KOREA LTD 2,995 48,200.00 144,359,000.00
HLB INC 2,398 69,500.00 166,661,000.00
LG ELECTRONICS INC 9,197 67,000.00 616,199,000.00
KANGWON LAND INC 13,208 32,150.00 424,637,200.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 22,650.00 114,835,500.00
KAKAO CORP 4,122 99,600.00 410,551,200.00
NAVER CORP 13,644 137,500.00 1,876,050,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 498,000.00 821,700,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 106,000.00 261,290,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 187,200.00 63,273,600.00
CJ ENM CO LTD 830 206,500.00 171,395,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 73,200.00 223,333,200.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 91,800.00 112,179,600.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 194,500.00 201,113,000.00
SHINSEGAE CO LTD 530 250,500.00 132,765,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 183,000.00 100,467,000.00
EMART 1,661 192,500.00 319,742,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,311 35,600.00 46,671,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 341,500.00 264,662,500.00
KT&G CORP 10,696 102,000.00 1,090,992,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 122,000.00 243,146,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 768,000.00 52,224,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 172,500.00 495,592,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 97,000.00 68,870,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 926 1,140,000.00 1,055,640,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 135 720,000.00 97,200,000.00
PACIFIC CORP 2,115 63,900.00 135,148,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,731 66,500.00 248,111,500.00
CELLTRION INC 7,739 201,000.00 1,555,539,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,112 59,800.00 66,497,600.00
HANMI PHARM CO LTD 481 446,000.00 214,526,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 628 75,600.00 47,476,800.00
MEDY-TOX INC 326 594,400.00 193,774,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 400,000.00 625,200,000.00
SILLAJEN INC 5,667 69,500.00 393,856,500.00
VIROMED CO LTD 1,015 261,000.00 264,915,000.00
YUHAN CORPORATION 630 233,500.00 147,105,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 6,980.00 162,047,680.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 12,276 8,330.00 102,259,080.00
HANA FINANCIAL GROUP 26,441 38,050.00 1,006,080,050.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 13,750.00 389,537,500.00
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KB FINANCIAL GROUP INC 38,159 46,700.00 1,782,025,300.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 37,696 40,750.00 1,536,112,000.00
WOORI BANK 45,214 14,800.00 669,167,200.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 64,100.00 294,988,200.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,280.00 226,349,760.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 11,298 13,700.00 154,782,600.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 34,950.00 66,370,050.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 33,550.00 193,784,800.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 68,500.00 288,316,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE 29,897 4,245.00 126,912,765.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 4,318 38,200.00 164,947,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 28,900.00 114,877,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 2,526 270,500.00 683,283,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 85,600.00 634,895,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 215,500.00 672,575,500.00
LG DISPLAY CO LTD 18,774 20,000.00 375,480,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 92,400.00 130,746,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 4,566 94,600.00 431,943,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 437,637 42,300.00 18,512,045,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 76,736 35,150.00 2,697,270,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD 4,724 232,500.00 1,098,330,000.00
KT CORP 3,800 29,300.00 111,340,000.00
LG UPLUS CORP 17,329 17,350.00 300,658,150.00
SK TELECOM 1,647 269,500.00 443,866,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 33,850.00 828,207,950.00
KOREA GAS CORPORATION 1,432 53,900.00 77,184,800.00
SK HYNIX INC 53,572 64,600.00 3,460,751,200.00
1,374,139 70,081,220,485.00
韓国ウォン 小計
(6,839,927,119)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 109,240 110.50 12,071,020.00
ASIA CEMENT CORP 261,176 36.15 9,441,512.40
CHINA STEEL 1,120,261 25.00 28,006,525.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 314,061 106.50 33,447,496.50
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 102.50 39,854,460.00
NAN YA PLASTICS CORP 467,752 75.60 35,362,051.20
TAIWAN CEMENT 465,721 36.00 16,765,956.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 362.00 4,344,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 385,028 28.80 11,088,806.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 20,619 238.50 4,917,631.50
CHINA AIRLINES LTD 130,203 11.00 1,432,233.00
EVA AIRWAYS CORP 159,403 15.25 2,430,895.75
EVERGREEN MARINE 132,968 12.05 1,602,264.40
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TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 30.95 5,478,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 43.00 7,613,623.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,937 359.00 4,285,383.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,916 192.50 6,336,330.00
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 34.90 1,396,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 159.50 4,061,508.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 267.00 4,272,000.00
POU CHEN 153,780 35.60 5,474,568.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 81.30 1,797,380.40
TATUNG CO LTD 210,000 26.10 5,481,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 266.50 6,929,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 45,544 320.00 14,574,080.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 50.50 1,805,678.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 446,395 72.10 32,185,079.50
TAIMED BIOLOGICS INC 13,000 171.50 2,229,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 412,224 17.85 7,358,198.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.91 12,454,689.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,628,237 19.95 32,483,328.15
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 913,614 21.20 19,368,616.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 724,153 20.20 14,627,890.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 852,972 18.25 15,566,739.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 902,339 26.10 23,551,047.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 10.45 12,089,490.05
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 945,114 13.40 12,664,527.60
TAIWAN BUSINESS BANK 199,639 10.85 2,166,083.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 747,205 18.30 13,673,851.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD 128,177 108.50 13,907,204.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 551,082 44.15 24,330,270.30
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 772,153 16.30 12,586,093.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 731,951 43.50 31,839,868.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 163,157 26.65 4,348,134.05
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,142,638 8.45 9,655,291.10
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 46.60 1,962,792.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 46.30 1,548,272.00
ACER INC 255,803 19.20 4,911,417.60
ADVANTECH CO LTD 51,402 229.00 11,771,058.00
ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 232.50 14,668,890.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 12.45 11,766,370.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 57,700 224.50 12,953,650.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 67.70 1,949,218.40
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 10.45 8,098,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 17.55 7,577,388.00
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DELTA ELECTRONICS INC 186,903 150.50 28,128,901.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 58.60 5,441,010.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,185,248 70.80 83,915,558.40
INVENTEC CO LTD 349,511 22.85 7,986,326.35
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 3,785.00 38,001,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 251,452 43.00 10,812,436.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 75,000 78.70 5,902,500.00
PEGATRON CORP 159,474 48.95 7,806,252.30
QUANTA COMPUTER INC 242,270 55.50 13,445,985.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 38.00 4,867,800.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 166.00 4,482,000.00
WISTRON CORP 242,695 20.10 4,878,169.50
WPG HOLDINGS LTD 143,692 38.15 5,481,849.80
YAGEO CORPORATION 22,764 318.50 7,250,334.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 21,922 76.70 1,681,417.40
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 357,315 107.00 38,232,705.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 72.70 11,413,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 109.00 16,589,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 293,315 58.80 17,246,922.00
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 263.00 4,734,000.00
MEDIATEK INC 129,804 244.00 31,672,176.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 56.40 5,809,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 150.50 7,983,272.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 243.00 2,818,557.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 47,770 68.30 3,262,691.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 62,944 152.50 9,598,960.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,232,389 218.50 487,776,996.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP 977,000 11.40 11,137,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 60.00 5,340,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 126.00 4,032,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 204,000 13.95 2,845,800.00
29,372,042 1,535,139,984.10
新台湾ドル 小計
(5,465,098,343)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 354.20 23,419,704.00
COAL INDIA LTD 41,924 230.00 9,642,520.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 239.50 14,232,287.50
INDIAN OIL CORP LTD 117,608 137.85 16,212,262.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 102,814 146.75 15,087,954.50
PETRONET LNG LTD 49,423 218.55 10,801,396.65
RELIANCE INDUSTRIES LTD 258,794 1,184.35 306,502,673.90
AMBUJA CEMENTS LTD 37,185 212.65 7,907,390.25
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,400.45 34,955,232.00
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GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 824.95 22,555,782.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 208.80 25,339,341.60
JSW STEEL LTD 80,284 285.60 22,929,110.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,148.80 9,314,470.40
SHREE CEMENT LTD 901 15,590.25 14,046,815.25
TATA STEEL LTD 25,839 470.65 12,161,125.35
ULTRATECH CEMENT LTD 7,354 3,819.95 28,091,912.30
UNITED PHOSPHORUS LTD 26,218 766.05 20,084,298.90
VEDANTA LTD 110,508 198.70 21,957,939.60
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 92.30 13,254,556.90
HAVELLS INDIA LTD 23,476 677.50 15,904,990.00
LARSEN & TOUBRO LTD 44,586 1,317.90 58,759,889.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 399.30 24,966,631.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,038 683.85 17,806,086.30
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,076.00 8,995,360.00
BAJAJ AUTO LTD 9,465 2,720.75 25,751,898.75
BHARAT FORGE LTD 13,392 479.80 6,425,481.60
BOSCH LTD 431 19,210.45 8,279,703.95
EICHER MOTORS LTD 1,381 20,122.75 27,789,517.75
HERO MOTOCORP LTD 3,249 2,898.75 9,418,038.75
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 62,948 734.95 46,263,632.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,499 7,357.95 69,893,167.05
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 157.55 12,105,669.35
TATA MOTORS LTD 147,050 183.30 26,954,265.00
PAGE INDUSTRIES LTD 601 22,969.70 13,804,789.70
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 960.95 26,732,668.05
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 49,307 440.30 21,709,872.10
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,383.05 15,249,509.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,478 3,171.35 17,372,655.30
ITC LTD 316,525 291.45 92,251,211.25
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 11,248.40 26,939,918.00
UNITED SPIRITS LTD 37,523 584.30 21,924,688.90
DABUR INDIA LTD 58,111 424.10 24,644,875.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,936 789.65 22,059,662.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 59,690 1,744.10 104,105,329.00
MARICO LTD 42,465 379.35 16,109,097.75
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 770.05 15,659,736.80
CADILA HEALTHCARE LTD 10,506 347.05 3,646,107.30
CIPLA LTD 31,308 509.40 15,948,295.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,509.15 13,669,880.70
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 2,596.80 27,069,043.20
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 16,036 640.40 10,269,454.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUPIN LTD 16,340 862.30 14,089,982.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 6,701 2,296.20 15,386,836.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 390.75 32,412,712.50
AXIS BANK LTD 167,398 664.60 111,252,710.80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 145,120 2,006.85 291,234,072.00
ICICI BANK LTD 230,892 372.00 85,891,824.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 26,918 817.35 22,001,427.30
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 476.05 13,315,594.55
STATE BANK OF INDIA 167,428 294.95 49,382,888.60
YES BANK LTD 152,956 198.60 30,377,061.60
BAJAJ FINANCE LTD 17,670 2,542.90 44,933,043.00
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 27,929 441.55 12,332,049.95
REC LTD 48,168 126.15 6,076,393.20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 12,137 1,135.80 13,785,204.60
BAJAJ FINSERV LTD 3,167 6,249.90 19,793,433.30
HCL TECHNOLOGIES LTD 45,839 966.30 44,294,225.70
INFOSYS LTD 314,410 730.95 229,817,989.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 81,948 1,900.65 155,754,466.20
TECH MAHINDRA LTD 48,055 709.15 34,078,203.25
WIPRO LTD 89,034 346.15 30,819,119.10
BHARTI AIRTEL LTD 124,727 311.15 38,808,806.05
BHARTI INFRATEL LTD 45,240 278.05 12,578,982.00
IDEA CELLULAR LTD 142,255 35.20 5,007,376.00
GAIL INDIA LTD 87,384 322.15 28,150,755.60
NTPC LTD 145,475 144.30 20,992,042.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 113,285 193.60 21,931,976.00
TATA POWER CO LTD 93,250 76.00 7,087,000.00
5,000,196 2,868,564,077.45
インドルピー 小計
(4,446,274,320)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 145.15 10,595,950.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 134.05 8,914,325.00
MCB BANK LTD 53,300 195.79 10,435,607.00
192,800 29,945,882.00
パキスタンルピー 小計
(23,956,705)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR 15,948 148.20 2,363,493.60
COMMERCIAL BANK QSC 20,399 41.80 852,678.20
MASRAF AL RAYAN 26,948 41.74 1,124,809.52
QATAR ISLAMIC BANK 11,423 158.00 1,804,834.00
QATAR NATIONAL BANK 41,282 197.95 8,171,771.90
QATAR INSURANCE CO 18,964 39.72 753,250.08
BARWA REAL ESTATE CO 20,749 39.95 828,922.55
EZDAN HOLDING GROUP 67,796 14.78 1,002,024.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OOREDOO QSC 7,280 76.20 554,736.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 3,782 188.50 712,907.00
234,571 18,169,427.73
カタールリアル 小計
(545,991,303)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 143.07 2,809,608.66
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 3,192 578.83 1,847,625.36
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 48,402 169.61 8,209,463.22
GOLD FIELDS LTD 64,581 49.53 3,198,696.93
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 279.38 1,500,829.36
MONDI LTD 9,893 321.85 3,184,062.05
SAPPI LIMITED 49,985 74.19 3,708,387.15
SASOL LTD 48,270 418.82 20,216,441.40
BIDVEST GROUP LTD 27,702 203.00 5,623,506.00
NASPERS LTD-N SHS 39,879 3,062.52 122,130,235.08
MR PRICE GROUP LTD 21,299 208.97 4,450,852.03
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 173.69 4,174,118.08
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 47,367 79.95 3,786,991.65
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 83,684 50.25 4,205,121.00
BID CORP LTD 33,071 264.75 8,755,547.25
CLICKS GROUP LTD 20,499 194.50 3,987,055.50
PICK N PAY STORES LTD 52,108 73.88 3,849,739.04
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 190.07 8,513,615.44
SPAR GROUP LIMITED/THE 14,613 202.73 2,962,493.49
TIGER BRANDS LTD 13,023 285.24 3,714,680.52
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 27.87 4,362,853.41
NETCARE LTD 99,170 26.49 2,627,013.30
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 30,125 139.98 4,216,897.50
ABSA GROUP LTD 61,049 174.59 10,658,544.91
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,222 1,118.29 3,603,130.38
NEDBANK GROUP LTD 38,037 277.70 10,562,874.90
STANDARD BANK GROUP LTD 112,744 184.27 20,775,336.88
FIRSTRAND LTD 312,664 68.26 21,342,444.64
INVESTEC LTD 28,883 86.47 2,497,513.01
PSG GROUP LTD 18,494 239.35 4,426,538.90
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 207.37 2,415,238.39
REMGRO LTD 46,153 206.00 9,507,518.00
RMB HOLDINGS LTD 74,398 80.58 5,994,990.84
DISCOVERY LIMITED 34,996 165.22 5,782,039.12
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,226 108.61 676,205.86
MMI HOLDINGS LTD 68,078 17.20 1,170,941.60
OLD MUTUAL LTD 407,000 22.51 9,161,570.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 40,408 36.63 1,480,145.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANLAM LTD 172,493 83.72 14,441,113.96
NEPI ROCKCASTLE PLC 30,914 117.17 3,622,193.38
MTN GROUP LTD 164,317 85.48 14,045,817.16
TELKOM SA LTD 11,353 63.76 723,867.28
VODACOM GROUP 63,550 132.99 8,451,514.50
2,663,866 383,375,372.17
南アフリカランド 小計
(3,044,000,455)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 184,540 8.49 1,566,744.60
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.07 651,941.16
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 223,903 14.58 3,264,505.74
ALDAR PROPERTIES PJSC 637,262 1.53 975,010.86
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 181,209 1.21 219,262.89
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 30,545 3.99 121,874.55
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.68 301,800.24
EMAAR PROPERTIES PJSC 300,622 4.02 1,208,500.44
EMIRATES TELECOM GROUP CO 137,725 16.86 2,322,043.50
2,004,037 10,631,683.98
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(317,993,667)
香港・オフショ ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 31.05 914,112.00
ア人民元
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 145,800 1.57 228,906.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.44 263,396.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 10,700 29.52 315,864.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 9.43 222,548.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.24 280,160.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 22.52 256,728.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 14.03 238,510.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 16,640 15.09 251,097.60
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.16 184,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 16,900 10.99 185,731.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 10,400 25.53 265,512.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.13 210,567.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.09 203,600.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 98,400 2.42 238,128.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 61,300 8.37 513,081.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.50 221,550.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 49.99 265,896.81
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 31.81 264,023.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 22.96 856,408.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 25.39 1,081,614.00
HEILAN HOME CO LTD -A 21,400 8.72 186,608.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 42.08 866,848.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 59.43 879,564.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 15.49 263,330.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 21,060 10.20 214,812.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 10.54 179,180.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 4,300 72.15 310,245.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,400 683.61 1,640,664.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 4,400 42.20 185,680.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 3,800 53.88 204,744.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 23.27 237,354.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 11,800 59.17 698,206.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 21.20 148,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.58 1,265,888.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.64 829,336.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 192,200 5.83 1,120,526.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 4.58 146,102.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 5.63 1,038,735.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 9.72 989,496.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 5.14 223,076.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 23,800 59.92 1,426,096.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 21,100 12.07 254,677.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 68,800 15.75 1,083,600.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.80 1,133,540.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.08 762,000.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 113,300 4.53 513,249.00
2,625,159 24,263,804.41
香港・オフショア人民元 小計
(391,375,165)
224,346,945 49,954,153,688
合 計
(49,954,153,688)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ブラジルレ BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,932,357.00
益証券 アル
KLABIN SA-UNIT 55,100 1,002,820.00
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 503,484.80
111,562 3,438,661.80
ブラジルレアル 小計
(100,443,311)
111,562 100,443,311
投資信託受益証券合計
(100,443,311)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,509,540.00
ソ
308,400 7,509,540.00
メキシコペソ 小計
(43,104,759)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 49,578 922,150.80
ランド
FORTRESS REIT LTD-B 85,801 1,240,682.46
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 7,255,205.73
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 22,923 2,016,077.85
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 5,446,970.90
RESILIENT REIT LTD 23,098 1,358,162.40
1,024,432 18,239,250.14
南アフリカランド 小計
(144,819,646)
1,332,832 187,924,405
投資証券合計
(187,924,405)
288,367,716
合計
(288,367,716)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 11.8 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 97.0 % ― ― 2.8 %
投資証券 1銘柄 ― ― 3.0 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 97.5 % ― ― 7.8 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.5 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
香港ドル 株式 203銘柄 100.0 % ― ― 22.6 %
マレーシアリンギッ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 2.3 %
ト
タイバーツ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
韓国ウォン 株式 113銘柄 100.0 % ― ― 13.6 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 10.9 %
インドルピー 株式 78銘柄 100.0 % ― ― 8.8 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 95.5 % ― ― 6.1 %
投資証券 6銘柄 ― ― 4.5 % 0.3 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
民元
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2019年1月22日から
2019年7月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【世界経済インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間
(2019年 1月21日現在) (2019年 7月21日現在)
資産の部
流動資産
630,063,266 799,154,447
コール・ローン
58,487,591,961 61,748,065,988
親投資信託受益証券
239,037,261
-
未収入金
59,117,655,227 62,786,257,696
流動資産合計
59,117,655,227 62,786,257,696
資産合計
負債の部
流動負債
60,295,169 329,227,869
未払解約金
15,707,867 16,306,502
未払受託者報酬
141,370,770 146,758,516
未払委託者報酬
未払利息 1,759 5,218
1,764,581 886,191
その他未払費用
219,140,146 493,184,296
流動負債合計
219,140,146 493,184,296
負債合計
純資産の部
元本等
27,442,149,381 27,576,753,879
元本
剰余金
31,456,365,700 34,716,319,521
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,008,033,193 4,361,741,033
(分配準備積立金)
58,898,515,081 62,293,073,400
元本等合計
58,898,515,081 62,293,073,400
純資産合計
59,117,655,227 62,786,257,696
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月22日
至 2018年 7月22日 至 2019年 7月21日
営業収益
132 286
受取利息
△ 1,660,105,715 3,323,284,027
有価証券売買等損益
3,323,284,313
△ 1,660,105,583
営業収益合計
営業費用
329,536 235,128
支払利息
14,717,567 16,306,502
受託者報酬
132,458,096 146,758,516
委託者報酬
891,911 890,223
その他費用
148,397,110 164,190,369
営業費用合計
3,159,093,944
△ 1,808,502,693
営業利益又は営業損失(△)
3,159,093,944
△ 1,808,502,693
経常利益又は経常損失(△)
3,159,093,944
△ 1,808,502,693
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 317,480,391 354,488,342
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
31,133,216,507 31,456,365,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)
8,054,065,917 4,827,634,584
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,054,065,917 4,827,634,584
額
5,218,985,428 4,372,286,365
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,218,985,428 4,372,286,365
額
- -
分配金
32,477,274,694 34,716,319,521
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第11期中間計算期間は2019年 1月22
日から2019年 7月21日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間
(2019年 1月21日現在) (2019年 7月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 27,442,149,381口 27,576,753,879口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1463円 1口当たり純資産額 2.2589円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,463円) (1万口当たり純資産額) (22,589円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第11期中間計算期間
(2019年 7月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第11期中間計算期間
(2019年 7月21日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月22日
区分
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 23,277,415,648円 27,442,149,381円
期中追加設定元本額 11,121,535,048円 3,939,187,025円
期中一部解約元本額 6,956,801,315円 3,804,582,527円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 747,118,495
国債証券 392,679,104,250
地方債証券 25,776,170,419
特殊債券 31,867,890,627
社債券 18,896,300,680
派生商品評価勘定 119,676
未収利息 796,177,842
前払費用 19,145,289
差入委託証拠金 10,000
流動資産合計 470,782,037,278
資産合計 470,782,037,278
負債の部
流動負債
前受金 120,000
未払解約金 182,908,990
未払利息 1,626
その他未払費用 304
流動負債合計 183,030,920
負債合計 183,030,920
純資産の部
元本等
元本 329,241,217,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 141,357,788,449
元本等合計 470,599,006,358
純資産合計 470,599,006,358
負債純資産合計 470,782,037,278
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
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2019年 7月21日現在
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 329,241,217,909口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,598,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4293円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,293円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 307,793,237,795円
期中追加設定元本額 27,000,492,381円
期中一部解約元本額 5,552,512,267円
期末元本額 329,241,217,909円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,901,351,271円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,090,251円
SMT 国内債券インデックス・オープン 15,268,009,702円
世界経済インデックスファンド 1,835,230,830円
DCマイセレクション25 20,153,276,710円
DCマイセレクション50 22,020,937,537円
DCマイセレクション75 5,898,976,963円
DC日本債券インデックス・オープン 457,272,883円
DC日本債券インデックス・オープンS 85,130,990,570円
DC日本債券インデックス・オープンP 39,054,781,089円
DCマイセレクションS25 8,164,249,124円
DCマイセレクションS50 8,964,893,653円
DCマイセレクションS75 1,692,322,656円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,184,839,365円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,275,639,897円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 426,499,502円
DC世界経済インデックスファンド 1,618,183,512円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 85,176,741円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,937,984円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 45,786,485円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 13,389,556円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 200,864,734円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 301,584,979円
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区分 2019年 7月21日現在
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 61,311,149円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 145,106,653円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 4,389,380,851円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 956,211,725円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,605,105,668円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 814,714,629円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 105,650,919円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,245,247,914円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 29,101,083円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,468,640,730円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,810,893,661円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 166,695,170円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,524,182,637円
日本債券ファンド・シリーズ1 10,082,538,321円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 63,648,839円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 789,239,965円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 52,101,348円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,492,215円
SMT インデックスバランス・オープン 65,549,064円
SMT 世界経済インデックス・オープン 10,119,957円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 10,522,048円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 21,912,870円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,245,696円
グローバル経済コア 216,901,623円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,403,312円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 814,338円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,784円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,886円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,633円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,089円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 78,843,054,665円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 153,440,000 - 153,560,000 120,000
合計 153,440,000 - 153,560,000 120,000
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(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,962,196,284
株式 276,823,786,870
派生商品評価勘定 37,383,790
未収入金 10,232,060
未収配当金 411,516,600
差入委託証拠金 127,440,000
流動資産合計 280,372,555,604
資産合計 280,372,555,604
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,543,840
前受金 34,858,310
未払金 798,272,550
未払解約金 263,108,680
未払利息 6,447
その他未払費用 832
流動負債合計 1,098,790,659
負債合計 1,098,790,659
純資産の部
元本等
元本 193,820,748,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 85,453,016,086
元本等合計 279,273,764,945
純資産合計 279,273,764,945
負債純資産合計 280,372,555,604
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 193,820,748,859口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4409円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,409円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 181,739,336,499円
期中追加設定元本額 21,373,088,091円
期中一部解約元本額 9,291,675,731円
期末元本額 193,820,748,859円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 604,469,886円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,021,350,132円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,925,970円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,894,576,384円
世界経済インデックスファンド 2,034,041,313円
日本株式インデックス・オープン 5,392,882,905円
DCマイセレクション25 6,735,633,760円
DCマイセレクション50 19,184,123,001円
DCマイセレクション75 17,659,232,778円
DC日本株式インデックス・オープン 5,600,128,080円
DCマイセレクションS25 2,730,023,302円
DCマイセレクションS50 7,807,236,235円
DCマイセレクションS75 5,066,575,721円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
DC日本株式インデックス・オープンS 6,398,188,211円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 380,097,694円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 648,823,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 425,912,255円
DC世界経済インデックスファンド 1,796,743,950円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,176,916,353円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 16,342,633円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 39,678,732円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 290,492,743円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,717,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 99,711,429円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 358,733,279円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 63,720,310円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 516,866,865円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,870,562,398円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 749,173,985円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,337,411,641円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 677,499,926円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 47,919,188円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 820,910,624円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 39,628,784円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 477,146,421円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 598,552,039円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 56,015,261円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 908,522,863円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,162,966,236円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,371,231,223円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドA 1,047,855,488円
分散投資コア戦略ファンドS 2,245,019,382円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 247,194,502円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 272,337,373円
コア投資戦略ファンド(切替型) 544,973,808円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 224,753,450円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,134,367円
SMT インデックスバランス・オープン 76,363,044円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 12,772,721,002円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 673,595,588円
SMT 世界経済インデックス・オープン 13,265,510円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 55,924,739円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 8,026,955円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,313,549円
グローバル経済コア 302,960,583円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,794,702円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 47,209,756円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,827,207円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 148,867,684円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 26,476,683円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 54,507,293,367円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 646,940,632円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,722,801,690 - 2,757,660,000 34,858,310
合計 2,722,801,690 - 2,757,660,000 34,858,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 3,308,144,098
コール・ローン 2,541,944,867
国債証券 374,504,654,509
派生商品評価勘定 6,427,140
未収入金 2,940,490
未収利息 2,244,423,478
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
前払費用 472,582,879
差入委託証拠金 245,013,264
流動資産合計 383,326,130,725
資産合計 383,326,130,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,074,376
前受金 6,427,140
未払金 3,144,057,651
未払解約金 217,252,461
未払利息 5,533
その他未払費用 600
流動負債合計 3,375,817,761
負債合計 3,375,817,761
純資産の部
元本等
元本 137,122,179,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 242,828,133,344
元本等合計 379,950,312,964
純資産合計 379,950,312,964
負債純資産合計 383,326,130,725
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2019年 7月21日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,122,179,620口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7709円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,709円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 7月21日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 91,483,392,692円
期中追加設定元本額 50,393,049,799円
期中一部解約元本額 4,754,262,871円
期末元本額 137,122,179,620円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,786,708,849円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 725,979,304円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 487,018,147円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,003,307,907円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,874,102円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,158,354,489円
世界経済インデックスファンド 6,555,555,422円
DCマイセレクション25 1,657,319,330円
DCマイセレクション50 1,263,984,858円
DCマイセレクション75 808,201,628円
DC外国債券インデックス・オープン 1,869,175,798円
DCマイセレクションS25 672,121,652円
DCマイセレクションS50 517,019,248円
DCマイセレクションS75 231,412,079円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 50,776,055円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 65,667,383円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
DCターゲット・イヤー ファンド2045 31,293,595円
DC世界経済インデックスファンド 5,710,641,801円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 617,467,133円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 41,628,124円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,580,113円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 52,564,536円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 116,041,491円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 181,243,274円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 158,048,512円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 427,449,509円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,191,599,757円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 614,624,281円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,184,124,670円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 875,137,662円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 86,660,839円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 618,191,982円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 38,054,503円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 240,750,943円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 298,678,822円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 991,547,649円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,068,981,325円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 843,186,808円
外国債券ファンド・シリーズ1 471,233,460円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,410,439,035円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,735,282,821円
分散投資コア戦略ファンドA 1,251,239,893円
分散投資コア戦略ファンドS 3,134,446,524円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 258,699,858円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,639,157,464円
コア投資戦略ファンド(切替型) 633,079,220円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 236,751,377円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 110,443,592円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,066,491,936円
SMT インデックスバランス・オープン 236,104,830円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 24,304,593,580円
SMT 世界経済インデックス・オープン 64,542,509円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 90,629,339円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 122,252,798円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,213,111円
グローバル経済コア 939,339,403円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 5,538,138円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 103,814円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 185,396,092円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 17,043,568円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,800円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 22,219円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 27,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 32,515円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 864,133,831円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,511,376,977円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 351,226,100円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 40,228,325,845円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,791,755,748 - 1,798,182,888 6,427,140
合計 1,791,755,748 - 1,798,182,888 6,427,140
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,250,858,676 - 2,242,784,300 △8,074,376
アメリカドル 1,198,933,617 - 1,194,471,600 △4,462,017
カナダドル 104,065,038 - 103,798,800 △266,238
ユーロ 781,772,260 - 778,673,000 △3,099,260
イギリスポンド 166,087,761 - 165,840,900 △246,861
合計 2,250,858,676 - 2,242,784,300 △8,074,376
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,750,121,443
コール・ローン 620,553,942
株式 340,120,535,866
投資信託受益証券 265,828,550
投資証券 9,197,957,952
派生商品評価勘定 79,416,060
未収入金 5,589,637
未収配当金 309,995,939
差入委託証拠金 2,396,752,797
流動資産合計 355,746,752,186
資産合計 355,746,752,186
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,359,204
前受金 77,789,556
未払解約金 751,245,421
未払利息 1,350
その他未払費用 587
流動負債合計 830,396,118
負債合計 830,396,118
純資産の部
元本等
元本 135,611,982,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,304,374,044
元本等合計 354,916,356,068
純資産合計 354,916,356,068
負債純資産合計 355,746,752,186
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,611,982,024口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6171円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,171円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
281/323
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 141,058,766,855円
期中追加設定元本額 6,471,999,371円
期中一部解約元本額 11,918,784,202円
期末元本額 135,611,982,024円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,447,547,181円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,751,940円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,154,248,395円
世界経済インデックスファンド 7,448,616,705円
外国株式インデックス・オープン 884,929,862円
DCマイセレクション25 1,077,791,484円
DCマイセレクション50 4,803,485,840円
DCマイセレクション75 5,047,443,499円
DC外国株式インデックス・オープン 8,481,745,136円
DCマイセレクションS25 434,200,011円
DCマイセレクションS50 1,948,939,064円
DCマイセレクションS75 1,444,006,022円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 111,286,186円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 189,884,633円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 124,642,951円
DC世界経済インデックスファンド 6,482,408,915円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,792,592,411円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 9,512,668円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 44,535,520円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 57,110,644円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 202,986,627円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 35,577,292円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 288,710,940円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 732,540,014円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 373,755,378円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,433,016,105円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,881,756,458円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 79,866,302円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 352,894,136円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 9,304,582円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 125,694,288円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,007,272,335円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,095,242,459円
外国株式ファンド・シリーズ1 919,630,345円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,504,660,906円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,581,705,796円
分散投資コア戦略ファンドA 2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドS 4,791,427,715円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 895,833,941円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,015,906,090円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,138,158,082円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 824,208,706円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 42,659,515円
SMT インデックスバランス・オープン 275,655,254円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,664,466,869円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,052,693,934円
SMT 世界経済インデックス・オープン 74,604,735円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 314,925,822円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 47,624,383円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,339,715円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 45,061,448円
グローバル経済コア 1,015,416,353円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 6,444,404円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 521,935円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 320,545,715円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 60,959,003円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,369,264,473円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 341,473,280円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 361,816,669円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,475,383,981 - 4,553,173,537 77,789,556
合計 4,475,383,981 - 4,553,173,537 77,789,556
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 883,854,300 - 883,587,000 267,300
アメリカドル 591,595,000 - 591,315,000 280,000
カナダドル 65,992,800 - 66,000,000 △7,200
ユーロ 145,318,100 - 145,320,000 △1,900
イギリスポンド 80,948,400 - 80,952,000 △3,600
合計 883,854,300 - 883,587,000 267,300
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,267,571,369
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 546,030,155
国債証券 48,337,445,775
未収利息 680,242,600
前払費用 37,182,819
流動資産合計 50,868,472,718
資産合計 50,868,472,718
負債の部
流動負債
前受収益 53,568
未払解約金 30,491,405
未払利息 1,188
その他未払費用 180
流動負債合計 30,546,341
負債合計 30,546,341
純資産の部
元本等
元本 29,408,028,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 21,429,897,699
元本等合計 50,837,926,377
純資産合計 50,837,926,377
負債純資産合計 50,868,472,718
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,408,028,678口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7287円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,287円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月21日現在
期首元本額 28,341,111,188円
期中追加設定元本額 2,078,841,276円
期中一部解約元本額 1,011,923,786円
期末元本額 29,408,028,678円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,140,969,550円
世界経済インデックスファンド 5,454,765,119円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,170,968,744円
DC世界経済インデックスファンド 4,760,895,832円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,872,871,790円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 97,435,074円
分散投資コア戦略ファンドA 143,981,727円
分散投資コア戦略ファンドS 456,719,090円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 216,385,874円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,212,767,166円
コア投資戦略ファンド(切替型) 79,323,611円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 202,000,320円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 91,826,665円
SMT インデックスバランス・オープン 203,746,138円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,433,925,483円
SMT 世界経済インデックス・オープン 77,572,149円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 108,610,302円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 144,714,892円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,996,035円
グローバル経済コア 766,107,041円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 15,860,308円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 1,981,020円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,339円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,809円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 25,278円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 26,454円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 121,421,293円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,122,133,022
コール・ローン 26,664,315
株式 52,908,121,335
投資信託受益証券 149,704,101
投資証券 149,058,683
派生商品評価勘定 48,593,724
未収入金 4,806,560
未収配当金 323,619,987
差入委託証拠金 150,573,069
流動資産合計 54,883,274,796
資産合計 54,883,274,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 525,305
前受金 48,080,765
未払金 187,170
未払株式払込金 12,210,226
未払解約金 20,007,340
未払利息 58
その他未払費用 11
流動負債合計 81,010,875
負債合計 81,010,875
純資産の部
元本等
元本 19,662,797,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 35,139,466,887
元本等合計 54,802,263,921
純資産合計 54,802,263,921
負債純資産合計 54,883,274,796
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月21日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,662,797,034口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7871円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,871円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 19,183,829,395円
期中追加設定元本額 1,191,058,651円
期中一部解約元本額 712,091,012円
期末元本額 19,662,797,034円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,144,678,923円
世界経済インデックスファンド 3,267,161,092円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,089,336,055円
DC世界経済インデックスファンド 2,854,272,027円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 196,885,920円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 400,055,339円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 443,125,070円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 367,079,293円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 18,691,139円
SMT インデックスバランス・オープン 120,173,897円
SMT 世界経済インデックス・オープン 46,191,765円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 199,494,418円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 28,741,022円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,191,793円
グローバル経済コア 470,609,339円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 14,984,555円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 26,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 36,269円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,523,082,769 - 1,571,163,534 48,080,765
291/323
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 1,523,082,769 - 1,571,163,534 48,080,765
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 7月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,471,864 - 1,472,885 1,021
アメリカドル 1,471,864 - 1,472,885 1,021
売建 1,471,864 - 1,485,231 △13,367
ブラジルレアル 1,471,864 - 1,485,231 △13,367
合計 2,943,728 - 2,958,116 △12,346
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【世界経済インデックスファンド】
【純資産額計算書】
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 61,900,615,854 円
Ⅱ 負債総額 127,530,579 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,773,085,275 円
Ⅳ 発行済口数 28,188,194,163 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1915 円
(1万口当たり純資産額) (21,915 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 508,754,613,690 円
Ⅱ 負債総額 9,565,619,584 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 499,188,994,106 円
Ⅳ 発行済口数 343,934,832,685 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4514 円
(1万口当たり純資産額) (14,514 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 290,696,480,330 円
Ⅱ 負債総額 1,411,618,854 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 289,284,861,476 円
Ⅳ 発行済口数 207,602,993,701 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3935 円
(1万口当たり純資産額) (13,935 円)
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 388,434,578,079 円
Ⅱ 負債総額 67,883,209 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 388,366,694,870 円
Ⅳ 発行済口数 138,636,933,725 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8013 円
(1万口当たり純資産額) (28,013 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 346,092,168,985 円
Ⅱ 負債総額 284,400,333 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 345,807,768,652 円
Ⅳ 発行済口数 137,627,636,128 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5126 円
(1万口当たり純資産額) (25,126 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 49,414,682,450 円
Ⅱ 負債総額 1,461,055 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,413,221,395 円
Ⅳ 発行済口数 29,923,204,098 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6513 円
(1万口当たり純資産額) (16,513 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 53,236,870,617 円
Ⅱ 負債総額 65,537,320 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,171,333,297 円
Ⅳ 発行済口数 20,835,427,259 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5520 円
(1万口当たり純資産額) (25,520 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 8月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年10月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年8月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 517 12,293,215
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 88 343,157
単位型公社債投資信託 7 58,802
合計 612 12,695,174
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 - 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
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ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
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(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年10月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営んでい
31,000
ソニー銀行株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北海道銀行 93,524
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
カブドットコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みちのく銀行 36,986
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社栃木銀行 27,408
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北都銀行 12,500
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行 90,845
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 9,257
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社福井銀行 17,965
ます。
株式会社商工組合中央金庫法に基
づき、中小企業等協同組合その他
主として中小規模の事業者を構成
株式会社商工組合中央金庫 218,653
員とする団体及びその構成員に対
する総合金融機関としての業務を
営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東邦銀行 23,519
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
とうほう証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社琉球銀行 56,967
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社きらぼし銀行 43,734
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社紀陽銀行 80,096
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社イオン銀行 51,250
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社広島銀行 54,573
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社池田泉州銀行 61,385
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社千葉興業銀行 62,120
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社南都銀行 37,924
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
ます。
2【関係業務の概要】
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(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている世界経済インデックスファンドの2018年1月23日から2019年1月21日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界経済インデックスファンドの2019年1月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年9月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている世界経済インデックスファンドの2019年1月22日から2019年7月21日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、世界経済インデックスファンドの2019年7月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2019年1月22日から2019年7月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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