GW7つの卵 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | GW7つの卵 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月10日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 GW7つの卵
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
半期報告書 を提出しましたので 2019年4月10日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」と
いいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内
容は原届出書が更新されます。 なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は
原届出書の更新後の内容を記載しています。また、原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの
経理状況」に 「中間財務諸表」 の記載事項が追加されます。
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第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
*
・販売会社における申込手数料率は 3.24% (税抜3%) が上限となっております。
*消費税率が10%になった場合は、 3.3% となります。
<訂正後>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
② ファンドの基本的性格
(略)
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<訂正後>
② ファンドの基本的性格
(略)
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<更新後>
③ ファンドの特色
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(3)【ファンドの仕組み】
<更新後>
② 委託会社の概況( 2019年7月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
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1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(3)【運用体制】
<更新後>
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
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※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<更新後>
◆各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ
ては、将来、変更する場合があります。
※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株
式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・
チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カン
パニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。 同グ
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ループの運用総資産は約182兆円にのぼります(2018年12月末)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
捉えるというものです。また、配当割引モデル(DDM)を活用することにより客観的に銘柄の割安度を
判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹
底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
会社に委託します。
スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 2018年12月末現在の同社を
含むグループ全体の運用資産額は約1兆1,446億円です。
徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社 に委託します。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ(=市場が注
目する材料)」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
ト動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
収益の獲得を めざします。 三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける運用資産総額は約 62.9兆円
(2018年12月末現在)にのぼります。
④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエ
ルシーに委託します。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの一員で
す。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグローバ
ル・アクティブ運用会社です。世界27都市のオフィスに2,000名超の従業員が在籍しており、グループの総
運用資産残高は約36兆円に上ります(2018年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念し、揺るぎ
ない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用戦略の提供
に取り組み、確かな実績を築いています。
ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、MFSインターナショナル(U.K.)リ
ミテッドに委託します。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニー(MFS)グループの英国法人です。MFSは1924年米国初のミュー
チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
を置くグローバルな運用会社として、 世界中の投資家から約47兆円の運用資産を受託しています(2018年
12月末現在)。
同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント(シンガポール)リミテッドに委託します。
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドは、シュローダー・グ
ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
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オフィスを展開しています。なお、運用資産総額は 約57兆円 にのぼります( 2018年12月末 現在)。
同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
トロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーに委託します。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(ウエリントン)は、マサチューセッツ州ボ
ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
います。 ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約110兆円におよび、アメリカで
も大手の一角を担っています(2018年12月末現在)。
ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
でアクティブにリスクを管理しています。
◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル
ラップ株式会社(日興GW)より情報提供や助言を受けます。
日興GWでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカ
ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
3【投資リスク】
<更新後>
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<更新後>
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
*
・販売会社における申込手数料率は 3.24% (税抜3%) が上限となっております。
*消費税率が10%になった場合は、 3.3% となります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ <分配金再投資コース>の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
<訂正後>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ <分配金再投資コース>の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
(3)【信託報酬等】
<更新後>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.98% (税抜1.8%)の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
販売会社毎の
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純資産総額
合計 委託会社 販売会社 受託会社
30億円以下の部分 1.15% 0.60%
1.80% 0.05%
30億円超の部分 1.05% 0.70%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(5)【課税上の取扱い】
<更新後>
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
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2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
㭎ઊᠰ 2019年10月10日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【GW7つの卵】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 56,953,149,557 99.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 465,544,418 0.81
合計(純資産総額) 57,418,693,975 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 北米株式グローバル・ラップマザー 4,140,857,057 2.6455 10,954,637,345 3.1411 13,006,846,101 22.65
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本大型株式グローバル・ラップマ 5,750,288,589 2.0532 11,806,492,531 2.1737 12,499,402,305 21.77
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券グローバル・ラップマザー 6,636,822,173 1.3932 9,246,420,652 1.4372 9,538,440,827 16.61
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 欧州先進国株式グローバル・ラップ 2,707,363,704 3.1298 8,473,506,921 3.4965 9,466,297,191 16.49
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券グローバル・ラップマザー 2,119,363,352 2.4516 5,195,831,194 2.5723 5,451,638,350 9.49
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本小型株式グローバル・ラップマ 675,223,848 5.7776 3,901,173,305 6.3699 4,301,108,389 7.49
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 アジア太平洋先進国株式グローバ 364,266,554 6.3856 2,326,060,508 7.3831 2,689,416,394 4.68
益証券 ル・ラップマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.19
合 計 99.19
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第7計算期間末 (2010年 1月12日)
256,958 258,604 0.7807 0.7857
第8計算期間末 (2011年 1月11日)
181,386 182,117 0.7448 0.7478
第9計算期間末 (2012年 1月10日)
121,907 122,458 0.6637 0.6667
第10計算期間末 (2013年 1月10日)
116,051 116,482 0.8083 0.8113
第11計算期間末 (2014年 1月10日)
107,192 110,809 1.0372 1.0722
第12計算期間末 (2015年 1月13日)
85,521 91,107 1.0718 1.1418
第13計算期間末 (2016年 1月12日)
68,917 70,957 1.0132 1.0432
第14計算期間末 (2017年 1月10日)
64,401 67,480 1.0457 1.0957
第15計算期間末 (2018年 1月10日)
56,056 63,867 1.0765 1.2265
第16計算期間末 (2019年 1月10日)
54,091 54,263 0.9433 0.9463
2018年 7月末日
58,195 ― 1.0463 ―
8月末日 58,593 ― 1.0456 ―
9月末日
61,075 ― 1.0718 ―
10月末日 56,817 ― 0.9936 ―
11月末日 57,754 ― 1.0075 ―
12月末日 53,552 ― 0.9355 ―
2019年 1月末日
55,565 ― 0.9680 ―
2月末日
57,659 ― 1.0043 ―
3月末日
58,277 ― 1.0077 ―
4月末日
59,341 ― 1.0322 ―
5月末日
56,569 ― 0.9920 ―
6月末日
57,382 ― 1.0130 ―
7月末日
57,418 ― 1.0252 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第7期 2009年 1月14日~2010年 1月12日 0.0050
第8期 2010年 1月13日~2011年 1月11日 0.0030
第9期 2011年 1月12日~2012年 1月10日 0.0030
第10期 2012年 1月11日~2013年 1月10日 0.0030
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 0.0350
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 0.0700
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 0.0300
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 0.0500
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 0.1500
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 0.0030
当中間期 2019年 1月11日~2019年 7月10日 ―
③【収益率の推移】
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期 期間 収益率(%)
第7期 2009年 1月14日~2010年 1月12日 26.75
第8期 2010年 1月13日~2011年 1月11日 △4.21
第9期 2011年 1月12日~2012年 1月10日 △10.49
第10期 2012年 1月11日~2013年 1月10日 22.24
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 32.65
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 10.08
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 △2.67
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 8.14
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 17.29
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 △12.09
当中間期 2019年 1月11日~2019年 7月10日 9.02
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第7期 2009年 1月14日~2010年 1月12日 4,726,664,478 87,049,479,782
第8期 2010年 1月13日~2011年 1月11日 3,850,774,660 89,455,456,824
第9期 2011年 1月12日~2012年 1月10日 1,883,793,298 61,745,716,270
第10期 2012年 1月11日~2013年 1月10日 1,410,974,674 41,513,364,187
第11期 2013年 1月11日~2014年 1月10日 1,150,408,361 41,372,192,112
第12期 2014年 1月11日~2015年 1月13日 3,998,358,835 27,550,578,403
第13期 2015年 1月14日~2016年 1月12日 4,685,780,147 16,458,000,036
第14期 2016年 1月13日~2017年 1月10日 2,093,430,717 8,531,237,609
第15期 2017年 1月11日~2018年 1月10日 2,591,306,295 12,103,089,879
第16期 2018年 1月11日~2019年 1月10日 9,824,291,828 4,554,320,029
当中間期 2019年 1月11日~2019年 7月10日 2,153,575,049 3,018,162,399
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 24,848,108,830 99.49
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コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 128,207,648 0.51
合計(純資産総額) 24,976,316,478 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 231,700 4,760.00 1,102,892,000 4,922.00 1,140,427,400 4.57
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 129,700 6,610.00 857,317,000 7,024.00 911,012,800 3.65
器
日本 株式 ソニー 電気機器 132,200 4,735.53 626,038,113 6,170.00 815,674,000 3.27
日本 株式 三菱商事 卸売業 243,200 3,151.05 766,336,035 2,936.50 714,156,800 2.86
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 183,300 3,938.01 721,837,997 3,807.00 697,823,100 2.79
ループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 10,600 68,287.55 723,848,069 63,130.00 669,178,000 2.68
日本 株式 第一三共 医薬品 100,400 4,250.00 426,700,000 6,647.00 667,358,800 2.67
日本 株式 花王 化学 82,600 8,442.00 697,309,200 7,979.00 659,065,400 2.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 112,600 5,563.88 626,493,705 5,797.00 652,742,200 2.61
日本 株式 日本電産 電気機器 39,600 13,360.00 529,056,000 14,715.00 582,714,000 2.33
日本 株式 日立製作所 電気機器 146,800 3,519.00 516,589,200 3,892.00 571,345,600 2.29
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 971,400 553.40 537,572,760 524.20 509,207,880 2.04
ル・グループ
日本 株式 信越化学工業 化学 45,500 9,109.00 414,459,500 11,155.00 507,552,500 2.03
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 84,800 5,352.50 453,892,000 5,628.00 477,254,400 1.91
信業
日本 株式 資生堂 化学 58,200 7,808.00 454,425,600 8,046.00 468,277,200 1.87
日本 株式 T&Dホールディングス 保険業 363,400 1,139.50 414,094,300 1,226.00 445,528,400 1.78
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 164,200 2,962.50 486,442,500 2,710.50 445,064,100 1.78
器
日本 株式 アサヒグループホールディ 食料品 91,600 4,700.00 430,520,000 4,735.00 433,726,000 1.74
ングス
日本 株式 三井不動産 不動産業 174,600 2,706.42 472,542,471 2,471.50 431,523,900 1.73
日本 株式 沢井製薬 医薬品 68,900 6,236.12 429,669,159 6,040.00 416,156,000 1.67
日本 株式 ダイキン工業 機械 28,600 12,225.00 349,635,000 13,585.00 388,531,000 1.56
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 185,900 2,023.50 376,168,650 2,082.00 387,043,800 1.55
日本 株式 東京急行電鉄 陸運業 200,600 1,910.21 383,190,122 1,912.00 383,547,200 1.54
日本 株式 ニチレイ 食料品 151,200 2,691.42 406,942,843 2,532.00 382,838,400 1.53
日本 株式 日本航空 空運業 108,800 3,828.00 416,486,400 3,427.00 372,857,600 1.49
日本 株式 丸井グループ 小売業 155,600 2,214.00 344,498,400 2,362.00 367,527,200 1.47
日本 株式 野村総合研究所 情報・通 188,000 1,659.44 311,974,764 1,939.00 364,532,000 1.46
信業
日本 株式 三井化学 化学 143,300 2,676.49 383,541,153 2,508.00 359,396,400 1.44
日本 株式 任天堂 その他製 8,600 30,450.00 261,870,000 40,100.00 344,860,000 1.38
品
日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石 661,000 526.80 348,214,800 514.70 340,216,700 1.36
炭製品
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 2.55
食料品 4.25
化学 9.39
医薬品 5.41
石油・石炭製品 1.36
ガラス・土石製品 1.31
鉄鋼 1.06
機械 5.79
電気機器 16.53
輸送用機器 8.49
精密機器 0.59
その他製品 1.38
電気・ガス業 2.06
陸運業 2.77
空運業 1.49
情報・通信業 9.62
卸売業 5.54
小売業 4.07
銀行業 6.00
証券、商品先物取引業 1.03
保険業 4.40
不動産業 2.91
サービス業 1.51
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 8,121,723,300 95.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 343,448,532 4.06
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 8,465,171,832 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 エス・エム・エス サービス 87,600 1,881.00 164,775,600 2,435.00 213,306,000 2.52
業
日本 株式 シップヘルスケアホール 卸売業 42,100 4,420.00 186,082,000 4,920.00 207,132,000 2.45
ディングス
日本 株式 日鉄ソリューションズ 情報・通 55,800 2,906.00 162,154,800 3,690.00 205,902,000 2.43
信業
日本 株式 エレコム 電気機器 51,400 3,315.00 170,391,000 3,955.00 203,287,000 2.40
日本 株式 神戸物産 卸売業 33,000 3,895.00 128,535,000 6,120.00 201,960,000 2.39
日本 株式 日本ユニシス 情報・通 54,100 2,796.00 151,263,600 3,605.00 195,030,500 2.30
信業
日本 株式 ベネフィット・ワン サービス 101,600 1,954.00 198,526,400 1,873.00 190,296,800 2.25
業
日本 株式 デジタルガレージ 情報・通 49,300 3,054.37 150,580,890 3,775.00 186,107,500 2.20
信業
日本 株式 カカクコム サービス 80,800 1,989.00 160,711,200 2,276.00 183,900,800 2.17
業
日本 株式 メタウォーター 電気・ガ 50,000 3,053.43 152,671,806 3,655.00 182,750,000 2.16
ス業
日本 株式 日本信号 電気機器 148,500 1,018.26 151,212,293 1,214.00 180,279,000 2.13
日本 株式 ニホンフラッシュ その他製 61,300 1,965.31 120,473,690 2,937.00 180,038,100 2.13
品
日本 株式 オカムラ その他製 165,000 1,113.23 183,683,037 1,068.00 176,220,000 2.08
品
日本 株式 サイゼリヤ 小売業 67,500 2,146.67 144,900,785 2,558.00 172,665,000 2.04
日本 株式 ミライト・ホールディング 建設業 104,400 1,557.00 162,550,800 1,617.00 168,814,800 1.99
ス
日本 株式 ヒト・コミュニケーション 情報・通 90,900 1,585.00 144,076,500 1,852.00 168,346,800 1.99
ズ・ホールディングス 信業
日本 株式 電通国際情報サービス 情報・通 43,600 3,675.00 160,230,000 3,810.00 166,116,000 1.96
信業
日本 株式 マクニカ・富士エレホール 卸売業 108,900 1,481.00 161,280,900 1,518.00 165,310,200 1.95
ディングス
日本 株式 サトーホールディングス 機械 61,500 2,481.00 152,581,500 2,646.00 162,729,000 1.92
日本 株式 ダイヘン 電気機器 53,600 2,822.82 151,303,494 3,035.00 162,676,000 1.92
日本 株式 パルコ 小売業 132,400 1,008.06 133,467,180 1,198.00 158,615,200 1.87
日本 株式 キトー 機械 93,700 1,654.00 154,979,800 1,628.00 152,543,600 1.80
日本 株式 タカミヤ サービス 188,300 660.00 124,278,000 795.00 149,698,500 1.77
業
日本 株式 タケエイ サービス 151,200 729.00 110,224,800 983.00 148,629,600 1.76
業
日本 株式 阪和興業 卸売業 46,800 3,240.00 151,632,000 2,988.00 139,838,400 1.65
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 119,200 1,165.00 138,868,000 1,122.00 133,742,400 1.58
器
日本 株式 太平洋工業 輸送用機 84,500 1,507.64 127,396,147 1,544.00 130,468,000 1.54
器
日本 株式 ユーシン精機 機械 133,000 1,027.00 136,591,000 962.00 127,946,000 1.51
日本 株式 ステラ ケミファ 化学 41,400 3,046.89 126,141,279 3,080.00 127,512,000 1.51
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 トーカロ 金属製品 152,900 848.00 129,659,200 820.00 125,378,000 1.48
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 1.99
繊維製品 2.44
化学 3.25
ガラス・土石製品 1.32
金属製品 3.35
機械 7.81
電気機器 11.31
輸送用機器 3.12
その他製品 5.86
電気・ガス業 3.18
陸運業 2.36
倉庫・運輸関連業 0.68
情報・通信業 10.89
卸売業 13.40
小売業 7.63
保険業 1.15
不動産業 0.64
サービス業 15.56
合 計 95.94
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 75,029,206,973 60.81
フィリピン 300,924,000 0.24
インドネシア 1,102,774,171 0.89
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 76,432,905,144 61.94
地方債証券 日本 523,689,000 0.42
特殊債券 韓国 100,015,336 0.08
社債券 日本 40,178,853,772 32.56
アメリカ 301,150,000 0.24
イタリア 197,200,000 0.16
フランス 1,498,563,000 1.21
スペイン 401,380,000 0.33
イギリス 1,509,270,000 1.22
シンガポール 100,054,000 0.08
韓国 900,809,276 0.73
小計 45,087,280,048 36.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,249,113,988 1.01
合計(純資産総額) 123,393,003,516 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第842回国庫短期 8,500,000,000 100.02 8,502,195,246 100.02 8,502,195,246 ― 2019/10/7 6.89
証券
日本 国債証券 第841回国庫短期 6,000,000,000 100.01 6,001,152,756 100.01 6,001,152,756 ― 2019/9/30 4.86
証券
日本 国債証券 第167回利付国債 4,700,000,000 102.91 4,837,208,000 105.89 4,977,065,000 0.500 2038/12/20 4.03
(20年)
日本 国債証券 第355回利付国債 4,400,000,000 102.48 4,509,158,000 102.61 4,514,884,000 0.100 2029/6/20 3.66
(10年)
日本 国債証券 第844回国庫短期 4,400,000,000 100.02 4,401,318,215 100.02 4,401,318,215 ― 2019/10/15 3.57
証券
日本 国債証券 第11回利付国債 3,300,000,000 107.53 3,548,500,000 114.72 3,786,024,000 0.800 2058/3/20 3.07
(40年)
日本 国債証券 第61回利付国債 2,600,000,000 105.79 2,750,540,000 109.91 2,857,686,000 0.700 2048/12/20 2.32
(30年)
日本 国債証券 第159回利付国債 2,600,000,000 106.14 2,759,812,000 108.17 2,812,524,000 0.600 2036/12/20 2.28
(20年)
日本 国債証券 第158回利付国債 2,600,000,000 104.18 2,708,888,000 106.47 2,768,220,000 0.500 2036/9/20 2.24
(20年)
日本 国債証券 第62回利付国債 2,600,000,000 103.53 2,691,977,000 104.30 2,711,982,000 0.500 2049/3/20 2.20
(30年)
日本 国債証券 第840回国庫短期 2,500,000,000 100.01 2,500,438,756 100.01 2,500,438,756 ― 2019/9/24 2.03
証券
日本 国債証券 第60回利付国債 2,100,000,000 110.70 2,324,700,000 115.45 2,424,618,000 0.900 2048/9/20 1.96
(30年)
日本 国債証券 第168回利付国債 2,200,000,000 102.93 2,264,543,000 103.87 2,285,272,000 0.400 2039/3/20 1.85
(20年)
日本 国債証券 第154回利付国債 1,700,000,000 115.68 1,966,592,000 117.93 2,004,929,000 1.200 2035/9/20 1.62
(20年)
日本 国債証券 第163回利付国債 1,700,000,000 106.18 1,805,081,000 108.05 1,836,867,000 0.600 2037/12/20 1.49
(20年)
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日本 国債証券 第153回利付国債 1,500,000,000 117.57 1,763,610,000 119.41 1,791,255,000 1.300 2035/6/20 1.45
(20年)
日本 国債証券 第45回利付国債 1,300,000,000 125.37 1,629,875,000 129.52 1,683,877,000 1.500 2044/12/20 1.36
(30年)
日本 国債証券 第145回利付国債 1,300,000,000 122.45 1,591,941,000 123.69 1,607,970,000 1.700 2033/6/20 1.30
(20年)
日本 国債証券 第127回利付国債 1,300,000,000 122.62 1,594,060,000 123.32 1,603,173,000 1.900 2031/3/20 1.30
(20年)
日本 国債証券 第58回利付国債 1,400,000,000 108.00 1,512,056,000 112.73 1,578,332,000 0.800 2048/3/20 1.28
(30年)
日本 国債証券 第40回利付国債 1,000,000,000 131.66 1,316,640,000 135.74 1,357,460,000 1.800 2043/9/20 1.10
(30年)
日本 国債証券 第165回利付国債 1,200,000,000 103.80 1,245,699,000 106.03 1,272,456,000 0.500 2038/6/20 1.03
(20年)
日本 国債証券 第39回利付国債 800,000,000 133.73 1,069,848,000 137.81 1,102,480,000 1.900 2043/6/20 0.89
(30年)
日本 国債証券 第166回利付国債 1,000,000,000 106.97 1,069,700,000 109.72 1,097,210,000 0.700 2038/9/20 0.89
(20年)
日本 社債券 第1回武田薬品工業 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 102.64 1,026,480,000 1.720 2079/6/6 0.83
株式会社利払繰延条
項・期限前償還条項
付(劣後特約付)
日本 社債券 第1回明治安田生命 1,000,000,000 100.01 1,000,180,000 100.00 1,000,090,000 0.315 2023/9/25 0.81
2018基金特定目
的会社特定社債(一
般担保付)
日本 国債証券 第164回利付国債 900,000,000 103.49 931,491,000 106.15 955,359,000 0.500 2038/3/20 0.77
(20年)
フランス 社債券 第3回ビー・エヌ・ 800,000,000 99.04 792,320,000 99.71 797,688,000 0.367 2023/2/28 0.65
ピー・パリバ非上位
円貨社債(201
8)
日本 国債証券 第144回利付国債 600,000,000 119.47 716,826,000 120.61 723,678,000 1.500 2033/3/20 0.59
(20年)
日本 国債証券 第157回利付国債 700,000,000 100.92 706,481,000 101.49 710,437,000 0.200 2036/6/20 0.58
(20年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 61.94
地方債証券 0.42
特殊債券 0.08
社債券 36.54
合 計 98.99
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 24,448,221,267 93.87
カナダ 773,308,890 2.97
ジャージー 240,109,517 0.92
小計 25,461,639,674 97.76
投資証券 アメリカ 418,720,035 1.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 164,953,303 0.63
合計(純資産総額) 26,045,313,012 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 27,388,476 △0.11
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 91,052 12,833.64 1,168,528,880 15,247.62 1,388,326,660 5.33
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 4,615 191,970.13 885,942,193 206,256.29 951,872,821 3.65
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 6,437 130,965.51 843,025,052 133,099.20 856,759,612 3.29
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 56,478 11,220.33 633,702,317 12,557.69 709,233,645 2.72
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 21,054 25,069.76 527,818,862 30,219.30 636,237,193 2.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,731 28,314.84 530,365,328 32,987.44 617,887,918 2.37
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 31,085 16,629.52 516,928,779 19,721.41 613,040,316 2.35
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 40,538 11,915.63 483,036,020 13,964.58 566,096,371 2.17
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALTRIA GROUP INC 食品・飲 97,308 6,045.81 588,306,263 5,269.03 512,719,744 1.97
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 55,337 8,933.89 494,374,835 9,046.45 500,603,559 1.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 29,382 11,878.69 349,019,892 15,745.19 462,625,325 1.78
娯楽
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 19,774 20,755.67 410,422,658 22,681.85 448,511,084 1.72
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 25,716 17,419.77 447,966,947 17,052.13 438,512,688 1.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROGRESSIVE CORP 保険 47,941 7,906.81 379,060,819 8,768.33 420,362,719 1.61
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 18,812 18,788.20 353,443,649 21,831.20 410,688,685 1.58
料・タバコ
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 17,274 20,512.31 354,329,788 23,068.61 398,487,300 1.53
ビス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 13,365 26,831.90 358,608,440 27,695.59 370,151,630 1.42
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア 37,801 8,470.66 320,199,449 9,593.99 362,662,734 1.39
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 資本財 15,910 17,155.34 272,941,498 21,728.00 345,692,480 1.33
アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 医薬品・バ 70,029 5,089.70 356,426,755 4,840.99 339,010,277 1.30
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 9,395 39,332.02 369,524,381 35,409.03 332,667,886 1.28
娯楽
アメリカ 株式 BLACKSTONE GROUP INC/THE - 各種金融 62,362 5,045.12 314,624,325 5,330.96 332,449,627 1.28
A
アメリカ 株式 SYNCHRONY FINANCIAL 各種金融 83,182 3,458.01 287,644,288 3,931.68 327,045,139 1.26
アメリカ 株式 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 素材 12,902 20,239.63 261,131,732 25,183.83 324,921,883 1.25
INC
アメリカ 株式 GARTNER INC ソフトウェ 21,485 15,849.48 340,526,284 15,020.56 322,716,869 1.24
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NRG ENERGY INC 公益事業 84,085 4,546.18 382,265,920 3,779.58 317,806,455 1.22
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 40,551 6,624.86 268,644,990 7,790.57 315,915,583 1.21
アメリカ 株式 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 素材 5,588 45,707.02 255,410,832 55,951.77 312,658,506 1.20
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 32,824 8,936.72 293,339,107 9,473.40 310,955,144 1.19
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 8,179 39,361.10 321,934,451 37,748.05 308,741,337 1.19
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 6.00
素材 4.53
資本財 6.52
商業・専門サービス 1.86
運輸 1.13
自動車・自動車部品 0.92
耐久消費財・アパレル 1.19
消費者サービス 4.02
メディア・娯楽 7.92
小売 4.32
食品・飲料・タバコ 3.55
家庭用品・パーソナル用品 0.67
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器・サービス 5.33
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.11
銀行 4.39
各種金融 6.42
保険 1.61
ソフトウェア・サービス 20.78
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.43
電気通信サービス 0.80
公益事業 2.44
半導体・半導体製造装置 2.83
投資証券 ― ― 1.61
合 計 99.37
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 252,149.48 27,393,948 27,388,476 △0.11
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ドイツ 2,155,808,617 11.12
イタリア 699,113,559 3.61
フランス 2,599,965,216 13.41
オランダ 1,194,579,960 6.16
スペイン 919,539,186 4.74
ベルギー 436,211,089 2.25
ルクセンブルク 105,455,514 0.54
アイルランド 1,509,331,005 7.79
ポルトガル 389,349,506 2.01
イギリス 4,241,859,369 21.88
スイス 2,884,107,587 14.88
スウェーデン 783,505,467 4.04
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク 718,811,826 3.71
バミューダ 290,507,277 1.50
小計 18,928,145,178 97.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 455,285,340 2.35
合計(純資産総額) 19,383,430,518 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 91,629 10,308.34 944,543,683 11,537.01 1,057,124,891 5.45
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 13,983 38,066.31 532,281,245 45,385.65 634,627,614 3.27
財・アパレ
VUITTON SE
ル
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 21,289 29,545.95 629,003,846 29,221.09 622,087,977 3.21
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 28,154 18,238.56 513,488,533 21,371.85 601,703,248 3.10
ンド
イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信 2,865,429 179.15 513,347,151 199.59 571,915,065 2.95
サービス
イギリス 株式 BP PLC エネルギー 686,678 727.96 499,878,580 716.86 492,252,704 2.54
フランス 株式 DANONE 食品・飲 47,130 8,369.15 394,438,216 9,479.48 446,767,977 2.30
料・タバコ
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 45,166 8,224.42 371,464,560 9,377.68 423,552,394 2.19
イギリス 株式 RECKITT BENCKISER GROUP 家庭用品・ 48,281 8,425.05 406,769,992 8,518.66 411,289,592 2.12
パーソナル
PLC
用品
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 94,373 4,061.68 383,313,783 3,930.06 370,892,175 1.91
料・タバコ
PLC
オランダ 株式 AKZO NOBEL 素材 35,026 9,628.20 337,237,469 10,404.16 364,416,161 1.88
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 68,317 5,454.97 372,667,843 5,251.21 358,747,358 1.85
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 JUST EAT PLC 小売 358,464 959.75 344,038,019 989.77 354,798,706 1.83
アイルラ 株式 EXPERIAN PLC 商業・専門 105,339 2,682.79 282,603,136 3,313.76 349,068,870 1.80
ンド サービス
ドイツ 株式 SCOUT24 AG メディア・ 55,891 5,576.19 311,659,222 6,049.80 338,129,640 1.74
娯楽
ドイツ 株式 SYMRISE AG 素材 32,999 9,581.70 316,186,593 10,196.92 336,488,381 1.74
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 66,518 5,120.28 340,591,224 5,031.80 334,705,858 1.73
ドイツ 株式 BAYER AG-REG 医薬品・バ 48,171 7,184.59 346,088,953 6,927.22 333,691,134 1.72
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 TAKEAWAY.COM NV 小売 34,681 7,973.65 276,534,465 9,489.17 329,094,147 1.70
スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA ソフトウェ 36,911 8,153.87 300,967,602 8,655.38 319,479,093 1.65
ア・サービ
ス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ 10,137 28,452.32 288,421,268 29,982.40 303,931,650 1.57
パーソナル
用品
スイス 株式 UBS GROUP AG-REG 各種金融 246,904 1,224.36 302,300,468 1,224.58 302,355,379 1.56
スウェー 株式 TELE2 AB-B SHS 電気通信 190,768 1,446.21 275,891,525 1,565.73 298,691,658 1.54
デン サービス
イタリア 株式 ENI SPA エネルギー 173,355 1,889.77 327,601,885 1,708.05 296,099,330 1.53
イギリス 株式 TESCO PLC 食品・生活 992,864 307.75 305,563,449 294.55 292,455,080 1.51
必需品小売
り
イギリス 株式 SAGE GROUP PLC/THE ソフトウェ 301,861 904.90 273,154,196 968.39 292,320,942 1.51
ア・サービ
ス
バミュー 株式 HISCOX LTD 保険 126,950 2,067.96 262,528,779 2,288.35 290,507,277 1.50
ダ
フランス 株式 ESSILORLUXOTTICA 耐久消費 18,984 11,900.68 225,922,651 14,367.07 272,744,542 1.41
財・アパレ
ル
ドイツ 株式 DEUTSCHE BOERSE AG 各種金融 17,600 13,579.24 238,994,760 15,124.51 266,191,411 1.37
オランダ 株式 KONINKLIJKE KPN NV 電気通信 845,974 343.90 290,931,230 313.03 264,818,430 1.37
サービス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.71
素材 8.44
資本財 4.75
商業・専門サービス 1.80
運輸 1.22
耐久消費財・アパレル 7.66
消費者サービス 1.88
メディア・娯楽 2.88
小売 5.53
食品・生活必需品小売り 2.36
食品・飲料・タバコ 9.67
家庭用品・パーソナル用品 4.93
ヘルスケア機器・サービス 0.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.14
銀行 7.25
各種金融 6.31
保険 2.80
不動産 0.92
ソフトウェア・サービス 3.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.26
電気通信サービス 7.07
公益事業 2.75
合 計 97.65
投資不動産物件
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 137,913,419 2.40
アイルランド 110,498,881 1.93
イギリス 69,831,142 1.22
ケイマン 82,770,071 1.44
オーストラリア 2,944,688,078 51.34
バミューダ 135,726,124 2.37
ニュージーランド 144,219,453 2.51
香港 1,257,677,828 21.93
シンガポール 479,165,793 8.35
中国 140,542,770 2.45
小計 5,503,033,559 95.95
投資証券 オーストラリア 84,551,338 1.47
シンガポール 85,153,377 1.48
小計 169,704,715 2.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 62,413,334 1.09
合計(純資産総額) 5,735,151,608 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 118,728 0.00
売建 ― 11,456,076 △0.20
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 421,000 1,070.91 450,856,900 1,146.61 482,726,810 8.42
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 128,492 2,805.32 360,462,449 3,045.50 391,323,632 6.82
ラリア
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 17,085 14,708.40 251,293,050 17,172.10 293,385,496 5.12
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 114,759 1,993.79 228,805,427 2,163.11 248,236,341 4.33
ラリア
オースト 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門 204,292 903.28 184,533,879 977.87 199,772,019 3.48
ラリア サービス
オースト 株式 COMMONWEALTH BANK OF 銀行 28,241 5,327.96 150,467,023 6,220.80 175,681,782 3.06
ラリア
AUSTRAL
香港 株式 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 消費者サー 221,000 758.52 167,634,745 763.25 168,679,465 2.94
ビス
L
オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 食品・生活 63,181 2,275.74 143,783,586 2,646.45 167,205,560 2.92
ラリア 必需品小売
り
オースト 株式 AUST AND NZ BANKING GROUP 銀行 78,423 1,978.12 155,130,638 2,088.52 163,788,004 2.86
ラリア
オースト 株式 ASX LTD 各種金融 24,042 5,213.09 125,333,232 6,590.02 158,437,417 2.76
ラリア
オースト 株式 INCITEC PIVOT LTD 素材 542,573 239.04 129,700,129 258.08 140,027,999 2.44
ラリア
ニュー 株式 CONTACT ENERGY LIMITED 公益事業 248,497 474.14 117,823,361 561.78 139,602,831 2.43
ジーラン
ド
アメリカ 株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア 97,880 1,059.92 103,745,351 1,409.00 137,913,419 2.40
機器・サー
ビス
バミュー 株式 JARDINE STRATEGIC HLDGS 資本財 34,800 4,126.08 143,587,688 3,900.17 135,726,124 2.37
ダ
LTD
香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 資本財 163,000 704.22 114,788,349 826.45 134,712,165 2.35
シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING 銀行 142,713 883.50 126,088,276 928.13 132,456,873 2.31
ポール
CORP
香港 株式 HANG LUNG PROPERTIES LTD 不動産 504,000 264.74 133,430,673 258.90 130,490,438 2.28
オースト 株式 MEDIBANK PRIVATE LTD 保険 475,949 201.39 95,852,797 270.76 128,868,760 2.25
ラリア
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 16,863 7,024.14 118,448,078 7,384.41 124,523,306 2.17
ラリア
オースト 株式 COLES GROUP LTD 食品・生活 111,521 872.80 97,336,540 1,067.38 119,035,608 2.08
ラリア 必需品小売
り
香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 277,500 456.91 126,795,278 422.25 117,176,040 2.04
シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 54,892 1,997.35 109,638,646 2,124.16 116,599,830 2.03
ポール
オースト 株式 CROWN RESORTS LTD 消費者サー 129,485 879.51 113,883,390 897.31 116,189,182 2.03
ラリア ビス
香港 株式 SWIRE PROPERTIES LTD 不動産 289,000 463.23 133,873,904 400.03 115,609,248 2.02
アイルラ 株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES 素材 74,331 1,337.39 99,410,182 1,486.57 110,498,881 1.93
ンド
PLC-CDI
オースト 株式 TABCORP HOLDINGS LTD 消費者サー 321,283 345.94 111,145,585 337.89 108,559,180 1.89
ラリア ビス
香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産 61,000 1,815.42 110,740,803 1,775.14 108,283,662 1.89
オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK 銀行 48,598 1,871.46 90,949,364 2,137.00 103,854,096 1.81
ラリア
LTD
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 18,100 5,069.85 91,764,285 5,183.74 93,825,839 1.64
娯楽
シンガ 株式 CITY DEVELOPMENTS LTD 不動産 119,000 716.00 85,204,787 779.12 92,715,970 1.62
ポール
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 1.54
素材 14.10
資本財 6.16
商業・専門サービス 3.48
消費者サービス 6.86
メディア・娯楽 1.64
食品・生活必需品小売り 4.99
ヘルスケア機器・サービス 2.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.12
銀行 19.66
各種金融 2.76
保険 12.97
不動産 7.80
ソフトウェア・サービス 0.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.85
電気通信サービス 2.46
公益事業 2.43
投資証券 ― ― 2.96
合 計 98.91
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 ニュージーランドドル 買建 1,652.91 118,832 118,728 0.00
豪ドル 売建 153,607.89 11,492,327 11,456,076 △0.20
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 アメリカ 3,022,271,164 29.95
カナダ 258,326,310 2.56
メキシコ 123,621,044 1.23
ドイツ 378,065,006 3.75
イタリア 935,719,140 9.27
フランス 691,149,892 6.85
オランダ 257,760,447 2.55
スペイン 773,489,195 7.67
ベルギー 245,388,304 2.43
オーストリア 128,681,110 1.28
フィンランド 76,596,303 0.76
アイルランド 91,573,800 0.91
イギリス 961,031,766 9.52
スウェーデン 196,477,495 1.95
ノルウェー 31,696,300 0.31
デンマーク 60,362,535 0.60
オーストラリア 134,709,696 1.33
ニュージーランド 210,888,975 2.09
シンガポール 94,587,622 0.94
マレーシア 26,474,533 0.26
カタール 45,262,140 0.45
南アフリカ 57,312,593 0.57
小計 8,801,445,370 87.22
地方債証券 ドイツ 10,845,110 0.11
特殊債券 アメリカ 13,476,379 0.13
ドイツ 15,859,281 0.16
小計 29,335,660 0.29
社債券 アメリカ 643,373,985 6.38
カナダ 22,731,609 0.23
イギリス 41,883,705 0.42
小計 707,989,299 7.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 541,195,421 5.36
合計(純資産総額) 10,090,810,860 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,926,933,103 29.01
買建 カナダ 165,077,109 1.64
買建 ドイツ 248,953,345 2.47
買建 イギリス 52,513,502 0.52
買建 オーストラリア 8,608,892 0.09
売建 アメリカ 491,840,440 △4.87
売建 カナダ 40,048,654 △0.40
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建 ドイツ 198,268,051 △1.96
売建 オーストラリア 173,034,013 △1.71
その他先物取引 売建 アメリカ 557,983,188 △5.53
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 3,529,337,013 34.98
売建 ― 3,558,124,298 △35.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
イギリス 国債証券 UK TREASURY 3,433,000 13,418.96 460,673,215 13,559.99 465,514,685 1.000 2024/4/22 4.61
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,020,000 10,827.30 435,257,480 10,922.35 439,078,491 2.125 2021/8/15 4.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,283,000 10,819.42 355,201,794 10,839.81 355,870,983 1.625 2019/12/31 3.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,780,000 10,715.46 297,890,028 10,842.56 301,423,418 1.750 2021/11/30 2.99
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,540,000 11,004.42 279,512,314 11,188.43 284,186,218 2.500 2024/5/15 2.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,225,000 10,646.50 236,884,799 10,921.50 243,003,421 2.000 2025/8/15 2.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,934,000 10,808.59 209,038,200 10,879.48 210,409,313 2.000 2021/2/28 2.09
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,762,000 11,134.32 196,186,837 11,756.03 207,141,344 3.000 2045/5/15 2.05
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,440,000 11,381.52 163,893,960 12,007.05 172,901,571 3.125 2043/2/15 1.71
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,285,000 12,266.60 157,625,836 12,335.69 158,513,617 0.000 2022/2/25 1.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 11,135.60 146,989,920 11,764.94 155,297,302 3.000 2045/11/15 1.54
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,180,000 12,287.54 144,992,976 12,465.03 147,087,441 0.000 2025/3/25 1.46
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,125,000 12,060.23 135,677,643 12,298.85 138,362,153 0.900 2022/8/1 1.37
DEL TES
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 10,205,000 1,324.98 135,215,153 1,335.76 136,314,370 2.500 2025/5/12 1.35
デン
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,265,000 10,455.33 132,259,945 10,668.36 134,954,852 1.375 2023/8/31 1.34
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 966,000 13,185.83 127,375,198 13,451.76 129,944,027 1.450 2029/4/30 1.29
ESTADO
オランダ 国債証券 NETHERLANDS 1,024,000 12,322.13 126,178,684 12,487.51 127,872,148 0.000 2024/1/15 1.27
GOVERNMENT
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,072,000 11,770.36 126,178,341 11,790.41 126,393,196 3.000 2042/5/15 1.25
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 1,003,000 12,295.68 123,325,740 12,427.86 124,651,494 0.600 2029/10/31 1.24
ESTADO
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,053,000 11,177.74 117,701,671 11,491.65 121,007,076 2.750 2028/2/15 1.20
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND 1,433,000 8,042.59 115,250,328 8,175.93 117,161,190 3.000 2029/4/20 1.16
ジーラン
GOVERNMENT
ド
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 940,000 12,278.74 115,420,160 12,446.51 116,997,250 0.350 2023/7/30 1.16
ESTADO
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 910,000 12,619.40 114,836,591 12,516.81 113,903,046 2.250 2020/9/4 1.13
DEUTSCHLAND
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 国債証券 UK TREASURY 578,000 18,977.12 109,687,797 19,470.43 112,539,124 4.250 2036/3/7 1.12
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 582,000 17,887.64 104,106,088 19,276.12 112,187,076 2.500 2044/7/4 1.11
DEUTSCHLAND
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 721,000 13,087.48 94,360,802 14,254.33 102,773,791 3.500 2030/3/1 1.02
DEL TES
イギリス 国債証券 UK TREASURY 714,000 14,193.37 101,340,687 14,123.27 100,840,174 3.750 2021/9/7 1.00
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 785,000 12,011.14 94,287,456 12,128.36 95,207,688 0.050 2021/4/15 0.94
DEL TES
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 690,000 12,486.02 86,153,581 13,707.19 94,579,645 3.000 2029/8/1 0.94
DEL TES
イギリス 国債証券 UK TREASURY 429,000 21,443.67 91,993,358 21,933.91 94,096,514 4.250 2046/12/7 0.93
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 87.22
地方債証券 0.11
特殊債券 0.29
社債券 7.02
合 計 94.64
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
債券先 アメリ シカゴ商品 TNOTE2Y 1909 買建 16 米ドル 3,433,552.71 373,021,166 3,433,375.04 373,001,864 3.70
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE5Y 1909 買建 120 米ドル 14,121,008.93 1,534,106,410 14,114,062.8 1,533,351,783 15.20
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y1909 買建 36 米ドル 4,585,081.58 498,123,263 4,584,375 498,046,500 4.94
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND20Y1909 売建 2米ドル 300,668.22 32,664,595 309,250 33,596,920 △0.33
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOUL10Y1909 買建 35 米ドル 4,756,645.53 516,761,970 4,809,765.8 522,532,956 5.18
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND30Y1909 売建 24 米ドル 4,217,331.08 458,170,849 4,218,000 458,243,520 △4.54
カ 取引所
カナダ モントリ CAN 05Y 1909 売建 ▶加ドル 485,251.8 40,115,766 484,440 40,048,654 △0.40
オール取引
所
カナダ モントリ CAN 10Y 1909 買建 14 加ドル 2,000,955.7 165,419,007 1,996,820 165,077,109 1.64
オール取引
所
ドイツ ユーレック BOBL5Y 1909 買建 14 ユーロ 1,882,062.18 228,087,115 1,887,480 228,743,701 2.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 1909 売建 7ユーロ 1,219,983.91 147,849,850 1,221,850 148,076,001 △1.47
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック BUXL30Y 1909 売建 2ユーロ 403,118.26 48,853,901 414,160 50,192,050 △0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT10Y 1909 買建 1ユーロ 162,330.87 19,672,878 166,760 20,209,644 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR03Y1909 買建 1豪ドル 114,871.05 8,568,231 115,416.17 8,608,892 0.09
トラリ 物取引所
ア
オース シドニー先 AUSTR10Y1909 売建 16 豪ドル 2,302,030.71 171,708,470 2,319,801.76 173,034,013 △1.71
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 1909 買建 3英ポンド 394,312.55 52,037,427 397,920 52,513,502 0.52
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 90DEURO 1909 売建 21 米ドル 5,138,886.62 558,288,642 5,136,075 557,983,188 △5.53
先物取 カ 取引所
引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 22,079,761.55 2,384,286,470 2,397,641,293 23.76
ユーロ 買建 6,107,000.00 745,454,999 740,107,330 7.33
英ポンド 買建 1,593,000.00 216,725,786 210,196,350 2.08
ポーランドズロチ 買建 2,330,000.00 67,080,811 65,659,400 0.65
豪ドル 買建 1,552,000.00 116,929,617 115,732,640 1.15
米ドル 売建 15,938,670.99 1,720,698,825 1,730,780,558 △17.15
加ドル 売建 1,117,000.00 91,962,610 92,308,880 △0.91
メキシコペソ 売建 8,108,000.00 45,626,340 46,134,520 △0.46
ユーロ 売建 5,864,000.00 714,997,200 710,658,160 △7.04
英ポンド 売建 4,099,000.00 557,985,390 540,863,050 △5.36
スウェーデンクローナ 売建 14,124,000.00 162,645,450 160,307,400 △1.59
ノルウェークローネ 売建 729,000.00 9,243,720 9,032,310 △0.09
デンマーククローネ 売建 429,000.00 7,035,600 6,962,670 △0.07
ニュージーランドドル 売建 2,923,000.00 211,036,860 209,900,630 △2.08
シンガポールドル 売建 646,000.00 51,389,300 51,176,120 △0.51
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年 1月11日か
ら2019年 7月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
【中間財務諸表】
【GW7つの卵】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 347,647,305
コール・ローン 1,207,604,807 679,350,268
親投資信託受益証券 53,645,483,097 57,495,180,686
未収入金 - 189,182,103
- 34,174
その他未収収益
54,853,087,904 58,711,394,536
流動資産合計
54,853,087,904 58,711,394,536
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 172,026,799 -
未払解約金 25,646,104 72,382,958
未払受託者報酬 15,637,285 15,400,257
未払委託者報酬 547,307,188 539,011,102
未払利息 1,587 1,160
1,250,930 1,231,963
その他未払費用
761,869,893 628,027,440
流動負債合計
761,869,893 628,027,440
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,342,266,488 56,477,679,138
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △3,251,048,477 1,605,687,958
(分配準備積立金) 1,396,927,200 1,325,250,098
54,091,218,011 58,083,367,096
元本等合計
54,091,218,011 58,083,367,096
純資産合計
54,853,087,904 58,711,394,536
負債純資産合計
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月11日 自 2019年 1月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
営業収益
受取利息 265 438
有価証券売買等損益 △1,422,705,190 5,437,206,069
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前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月11日 自 2019年 1月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
- 34,174
その他収益
△1,422,704,925 5,437,240,681
営業収益合計
営業費用
支払利息 213,183 157,631
受託者報酬 15,273,417 15,400,257
委託者報酬 534,571,695 539,011,102
1,225,747 1,257,263
その他費用
551,284,042 555,826,253
営業費用合計
△1,973,988,967 4,881,414,428
営業利益又は営業損失(△)
△1,973,988,967 4,881,414,428
経常利益又は経常損失(△)
△1,973,988,967 4,881,414,428
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△74,754,924 188,988,649
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,983,888,136 △3,251,048,477
剰余金増加額又は欠損金減少額 335,515,905 167,261,051
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 167,261,051
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
335,515,905 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 168,390,467 2,950,395
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
168,390,467 -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,950,395
額
- -
分配金
2,251,779,531 1,605,687,958
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首元本額 52,072,294,689円 57,342,266,488円
期中追加設定元本額 9,824,291,828円 2,153,575,049円
期中一部解約元本額 4,554,320,029円 3,018,162,399円
2. 受益権の総数 57,342,266,488口 56,477,679,138口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 3,251,048,477円 -円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月11日 自 2019年 1月11日
至 2018年 7月10日 至 2019年 7月10日
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信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
131,568,948円 128,374,955円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 0.9433円 1口当たり純資産額 1.0284円
(1万口当たり純資産額) (9,433円) (1万口当たり純資産額) (10,284円)
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通り
です。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
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(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 48,464,405
コール・ローン 155,364,485 94,706,060
株式 24,323,866,960 24,956,049,700
未収入金 146,171,372 577,287,356
37,275,650 32,290,300
未収配当金
24,662,678,467 25,708,797,821
流動資産合計
24,662,678,467 25,708,797,821
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 151,261,159 534,507,157
未払解約金 - 98,216,881
204 161
未払利息
151,261,363 632,724,199
流動負債合計
151,261,363 632,724,199
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,956,959,798 11,519,223,368
剰余金
12,554,457,306 13,556,850,254
剰余金又は欠損金(△)
24,511,417,104 25,076,073,622
元本等合計
24,511,417,104 25,076,073,622
純資産合計
24,662,678,467 25,708,797,821
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 13,507,345,599円 11,956,959,798円
期首からの追加設定元本額 1,549,050,682円 853,022,852円
期首からの一部解約元本額 3,099,436,483円 1,290,759,282円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 5,763,385,960円 5,763,535,644円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 164,241,453円 152,248,699円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 274,957,020円 256,732,649円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,393,853,515円 2,180,284,709円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 993,829,085円 923,607,558円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 1,152,366,971円 1,014,031,503円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 58,916,928円 62,143,346円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 143,822,379円 152,458,313円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 188,991,013円 192,162,752円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 419,587,397円 419,055,415円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 403,008,077円 402,962,780円
計 11,956,959,798円 11,519,223,368円
2. 受益権の総数 11,956,959,798口 11,519,223,368口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 2.0500円 1口当たり純資産額 2.1769円
(1万口当たり純資産額) (20,500円) (1万口当たり純資産額) (21,769円)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 101,379,461
コール・ローン 226,438,572 198,109,298
株式 7,662,458,300 8,204,576,800
未収入金 37,413,080 29,570,229
11,702,550 8,840,400
未収配当金
7,938,012,502 8,542,476,188
流動資産合計
7,938,012,502 8,542,476,188
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,216,133 5,595,723
未払解約金 - 64,383,736
297 338
未払利息
10,216,430 69,979,797
流動負債合計
10,216,430 69,979,797
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,377,853,993 1,332,166,060
剰余金
6,549,942,079 7,140,330,331
剰余金又は欠損金(△)
7,927,796,072 8,472,496,391
元本等合計
7,927,796,072 8,472,496,391
純資産合計
7,938,012,502 8,542,476,188
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 1,518,758,304円 1,377,853,993円
期首からの追加設定元本額 134,086,904円 87,928,349円
期首からの一部解約元本額 274,991,215円 133,616,282円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 680,116,544円 676,783,684円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 29,798,723円 27,768,838円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 39,120,736円 37,586,492円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 276,499,668円 255,663,615円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 103,728,753円 97,663,482円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 88,144,084円 73,573,460円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 14,086,365円 14,894,982円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 26,277,504円 28,254,390円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 27,765,906円 28,138,870円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 49,645,228円 49,003,700円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 42,670,482円 42,834,547円
計 1,377,853,993円 1,332,166,060円
2. 受益権の総数 1,377,853,993口 1,332,166,060口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 5.7537円 1口当たり純資産額 6.3599円
(1万口当たり純資産額) (57,537円) (1万口当たり純資産額) (63,599円)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 445,063,396
コール・ローン 1,306,594,377 869,714,600
国債証券 76,251,764,635 76,391,248,496
地方債証券 525,985,000 523,565,000
特殊債券 300,306,244 100,016,470
社債券 37,370,637,931 43,828,391,524
未収入金 496,194,000 -
未収利息 117,960,029 124,323,809
37,916,700 10,820,804
前払費用
116,407,358,916 122,293,144,099
流動資産合計
116,407,358,916 122,293,144,099
資産合計
負債の部
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
流動負債
未払金 505,885,000 -
未払解約金 105,025,602 2,914,203
1,717 1,486
未払利息
610,912,319 2,915,689
流動負債合計
610,912,319 2,915,689
負債合計
純資産の部
元本等
元本 83,116,460,919 85,329,992,941
剰余金
32,679,985,678 36,960,235,469
剰余金又は欠損金(△)
115,796,446,597 122,290,228,410
元本等合計
115,796,446,597 122,290,228,410
純資産合計
116,407,358,916 122,293,144,099
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 15,517,820,925円 83,116,460,919円
期首からの追加設定元本額 70,453,790,608円 5,076,352,515円
期首からの一部解約元本額 2,855,150,614円 2,862,820,493円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 7,563,984,764円 6,646,014,164円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向 67,641,728,212円 71,634,474,270円
け)
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 956,890,118円 904,889,823円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 1,011,731,284円 919,628,481円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 3,004,877,123円 2,506,022,175円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 100,545,773円 -円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 649,032,388円 659,256,973円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 893,325,177円 881,621,047円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 706,683,437円 685,610,876円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 546,773,571円 492,475,132円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 40,889,072円 -円
計 83,116,460,919円 85,329,992,941円
2. 受益権の総数 83,116,460,919口 85,329,992,941口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 1.3932円 1口当たり純資産額 1.4331円
(1万口当たり純資産額) (13,932円) (1万口当たり純資産額) (14,331円)
51/107
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 315,550,102 114,019,363
金銭信託 - 511,040
コール・ローン 1,510,354 998,642
株式 21,383,672,882 25,803,026,748
投資証券 350,250,240 434,059,039
未収入金 131,080,242 15,994,953
21,954,006 26,026,698
未収配当金
22,204,017,826 26,394,636,483
流動資産合計
22,204,017,826 26,394,636,483
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 139,627
未払金 216,193,671 -
未払解約金 - 71,821,949
1 1
未払利息
216,193,672 71,961,577
流動負債合計
216,193,672 71,961,577
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,363,264,802 8,409,590,284
剰余金
13,624,559,352 17,913,084,622
剰余金又は欠損金(△)
21,987,824,154 26,322,674,906
元本等合計
21,987,824,154 26,322,674,906
純資産合計
22,204,017,826 26,394,636,483
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
52/107
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 8,662,094,483円 8,363,264,802円
期首からの追加設定元本額 1,665,273,904円 701,511,142円
期首からの一部解約元本額 1,964,103,585円 655,185,660円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 4,064,810,881円 4,215,513,073円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 121,379,375円 116,624,516円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 202,832,015円 195,680,761円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,679,984,535円 1,588,110,149円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 651,616,705円 635,986,275円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 779,408,730円 750,218,653円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 54,686,342円 57,928,750円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 106,754,715円 117,573,371円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 140,234,408円 146,965,020円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 296,850,520円 306,689,827円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 264,706,576円 278,299,889円
計 8,363,264,802円 8,409,590,284円
2. 受益権の総数 8,363,264,802口 8,409,590,284口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 71,821,949 - 71,961,576 △139,627
米ドル 71,821,949 - 71,961,576 △139,627
合計 71,821,949 - 71,961,576 △139,627
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 2.6291円 1口当たり純資産額 3.1301円
(1万口当たり純資産額) (26,291円) (1万口当たり純資産額) (31,301円)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 280,007,223 351,864,375
金銭信託 - 6,740,664
コール・ローン 19,940,337 13,172,177
株式 17,065,525,966 19,409,316,390
派生商品評価勘定 21,004 8,859
未収入金 - 275,462
18,876,375 26,700,378
未収配当金
17,384,370,905 19,808,078,305
流動資産合計
17,384,370,905 19,808,078,305
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 58,617
未払解約金 5,736,729 38,741,486
26 22
未払利息
5,736,755 38,800,125
流動負債合計
5,736,755 38,800,125
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,564,563,146 5,556,402,046
剰余金
11,814,071,004 14,212,876,134
剰余金又は欠損金(△)
17,378,634,150 19,769,278,180
元本等合計
17,378,634,150 19,769,278,180
純資産合計
17,384,370,905 19,808,078,305
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 6,316,153,078円 5,564,563,146円
期首からの追加設定元本額 718,818,260円 385,803,736円
期首からの一部解約元本額 1,470,408,192円 393,964,836円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 2,630,832,427円 2,716,081,988円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 65,787,402円 65,344,018円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 125,344,548円 121,786,709円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,093,295,093円 1,023,163,826円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 447,146,012円 431,870,368円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 657,564,942円 623,237,957円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 30,081,708円 32,231,586円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 58,319,159円 65,457,529円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 86,011,027円 90,839,007円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 191,030,001円 197,873,121円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 179,150,827円 188,515,937円
計 5,564,563,146円 5,556,402,046円
2. 受益権の総数 5,564,563,146口 5,556,402,046口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 5,736,729 - 5,715,725 21,004
英ポンド 5,736,729 - 5,715,725 21,004
合計 5,736,729 - 5,715,725 21,004
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 886,650 - 883,295 △3,355
米ドル 886,650 - 883,295 △3,355
売建 39,628,136 - 39,674,539 △46,403
英ポンド 39,628,136 - 39,674,539 △46,403
合計 40,514,786 - 40,557,834 △49,758
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 3.1231円 1口当たり純資産額 3.5579円
(1万口当たり純資産額) (31,231円) (1万口当たり純資産額) (35,579円)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 15,190,889 26,146,480
金銭信託 - 26,002,991
コール・ローン 46,944,881 50,813,391
株式 5,485,259,739 5,602,481,635
投資証券 167,796,415 164,116,997
派生商品評価勘定 - 17,158
未収入金 7,263 14,598,424
3,031,804 3,954,252
未収配当金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
5,718,230,991 5,888,131,328
流動資産合計
5,718,230,991 5,888,131,328
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 5,532,219
未払解約金 705,541 47,478,052
61 86
未払利息
705,602 53,010,357
流動負債合計
705,602 53,010,357
負債合計
純資産の部
元本等
元本 897,996,925 792,220,508
剰余金
4,819,528,464 5,042,900,463
剰余金又は欠損金(△)
5,717,525,389 5,835,120,971
元本等合計
5,717,525,389 5,835,120,971
純資産合計
5,718,230,991 5,888,131,328
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 948,892,487円 897,996,925円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首からの追加設定元本額 119,823,018円 36,159,289円
期首からの一部解約元本額 170,718,580円 141,935,706円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 414,691,794円 375,600,038円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 10,474,004円 9,012,695円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 20,421,050円 17,974,680円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 169,402,615円 141,053,895円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 82,746,157円 70,651,594円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 108,241,906円 91,254,374円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 5,298,768円 5,253,127円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 9,383,476円 9,235,489円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 14,234,458円 13,455,787円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 29,989,908円 27,115,984円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 33,112,789円 31,612,845円
計 897,996,925円 792,220,508円
2. 受益権の総数 897,996,925口 792,220,508口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 1月10日現在)
該当事項はありません。
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,711,720 - 1,713,214 1,494
米ドル 1,711,720 - 1,713,214 1,494
売建 14,612,153 - 14,596,489 15,664
豪ドル 14,612,153 - 14,596,489 15,664
合計 16,323,873 - 16,309,703 17,158
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 6.3670円 1口当たり純資産額 7.3655円
(1万口当たり純資産額) (63,670円) (1万口当たり純資産額) (73,655円)
61/107
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金 222,386,119 163,618,043
金銭信託 - 3,380,918
コール・ローン 9,993,933 6,606,775
国債証券 9,539,769,916 9,118,369,528
特殊債券 31,481,545 29,757,881
社債券 896,530,799 710,383,773
派生商品評価勘定 118,223,268 30,621,225
未収入金 38,655,211 30,674,298
未収利息 71,896,440 51,061,569
前払費用 7,357,114 6,758,992
167,389,698 199,840,791
差入委託証拠金
11,103,684,043 10,351,073,793
流動資産合計
11,103,684,043 10,351,073,793
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 119,258,951 24,548,861
未払金 30,226,589 158,644,726
未払解約金 17,006,934 1,351,296
13 11
未払利息
166,492,487 184,544,894
流動負債合計
166,492,487 184,544,894
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,461,934,488 3,937,232,605
剰余金
6,475,257,068 6,229,296,294
剰余金又は欠損金(△)
10,937,191,556 10,166,528,899
元本等合計
10,937,191,556 10,166,528,899
純資産合計
11,103,684,043 10,351,073,793
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1. 期首 2018年 1月11日 2019年 1月11日
期首元本額 4,378,257,216円 4,461,934,488円
期首からの追加設定元本額 932,504,843円 301,073,189円
期首からの一部解約元本額 848,827,571円 825,775,072円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 2,380,761,283円 2,127,973,372円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 87,746,382円 78,958,011円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 131,200,179円 115,330,255円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 950,717,919円 804,254,732円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 371,294,176円 310,903,675円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 45,475,492円 45,256,240円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 80,701,558円 77,340,190円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 91,077,580円 85,998,947円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 172,073,419円 156,747,078円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 150,886,500円 134,470,105円
計 4,461,934,488円 3,937,232,605円
2. 受益権の総数 4,461,934,488口 3,937,232,605口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2019年 1月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,134,833,374 - 2,132,468,411 △2,364,963
売建 466,184,715 - 468,361,409 △2,176,694
合計 2,601,018,089 - 2,600,829,820 △4,541,657
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,910,002,309 - 2,912,030,764 2,028,455
売建 363,321,443 - 365,973,019 △2,651,576
合計 3,273,323,752 - 3,278,003,783 △623,121
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(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2019年 1月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,507,701,062 - 5,406,475,750 △101,225,312
米ドル 3,564,922,860 - 3,482,458,053 △82,464,807
加ドル 185,429,670 - 182,704,060 △2,725,610
メキシコペソ 26,077,616 - 26,116,140 38,524
ユーロ 589,833,209 - 584,250,000 △5,583,209
英ポンド 553,726,870 - 552,480,440 △1,246,430
スウェーデンク
42,002,697 - 41,758,200 △244,497
ローナ
ノルウェークロー
72,260,957 - 70,550,040 △1,710,917
ネ
デンマーククロー
93,542,056 - 92,070,000 △1,472,056
ネ
ポーランドズロチ 39,170,634 - 39,304,650 134,016
豪ドル 137,284,818 - 131,583,990 △5,700,828
ニュージーランド
134,697,867 - 134,924,677 226,810
ドル
シンガポールドル 51,696,959 - 51,647,700 △49,259
南アフリカランド 17,054,849 - 16,627,800 △427,049
売建 5,870,752,780 - 5,765,368,053 105,384,727
米ドル 2,670,789,920 - 2,628,412,823 42,377,097
加ドル 289,796,410 - 282,717,100 7,079,310
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メキシコペソ 42,118,530 - 42,142,670 △24,140
ユーロ 955,449,430 - 940,625,000 14,824,430
英ポンド 1,134,097,990 - 1,108,366,040 25,731,950
スウェーデンク
67,845,960 - 66,813,120 1,032,840
ローナ
ノルウェークロー
60,377,810 - 59,436,080 941,730
ネ
デンマーククロー
98,882,750 - 95,836,500 3,046,250
ネ
ポーランドズロチ 79,470,030 - 78,541,650 928,380
豪ドル 85,856,840 - 83,874,790 1,982,050
ニュージーランド
272,708,010 - 267,055,560 5,652,450
ドル
シンガポールドル 105,045,200 - 103,211,420 1,833,780
南アフリカランド 8,313,900 - 8,335,300 △21,400
合計 11,378,453,842 - 11,171,843,803 4,159,415
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,601,090,340 - 2,615,058,195 13,967,855
米ドル 1,696,343,880 - 1,711,080,580 14,736,700
ユーロ 488,820,810 - 488,724,240 △96,570
英ポンド 325,115,489 - 324,546,324 △569,165
スウェーデンク
45,603,188 - 45,686,731 83,543
ローナ
ポーランドズロチ 15,917,161 - 15,765,120 △152,041
豪ドル 29,289,812 - 29,255,200 △34,612
売建 2,902,866,636 - 2,910,249,887 △7,383,251
米ドル 1,479,573,756 - 1,491,201,447 △11,627,691
加ドル 91,962,610 - 92,576,960 △614,350
メキシコペソ 45,626,340 - 45,891,280 △264,940
ユーロ 526,184,820 - 524,871,760 1,313,060
英ポンド 449,023,110 - 445,848,680 3,174,430
スウェーデンク
90,995,700 - 90,917,490 78,210
ローナ
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ノルウェークロー
9,243,720 - 9,178,110 65,610
ネ
デンマーククロー
7,035,600 - 7,018,440 17,160
ネ
ニュージーランド
151,831,680 - 151,130,320 701,360
ドル
シンガポールドル 51,389,300 - 51,615,400 △226,100
合計 5,503,956,976 - 5,525,308,082 6,584,604
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(2019年 1月10日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
買建 315,085,000 - 315,822,838 737,838
売建 920,167,084 315,445,807 921,558,363 △1,391,279
合計 1,235,252,084 315,445,807 1,237,381,201 △653,441
(2019年 7月10日現在)
(単位:円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 560,194,723 - 560,083,842 110,881
合計 560,194,723 - 560,083,842 110,881
(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 1月10日現在 2019年 7月10日現在
1口当たり純資産額 2.4512円 1口当たり純資産額 2.5822円
(1万口当たり純資産額) (24,512円) (1万口当たり純資産額) (25,822円)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 7月31日現在です。
【GW7つの卵】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 57,537,270,885 円
Ⅱ 負債総額 118,576,910 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,418,693,975 円
Ⅳ 発行済口数 56,009,229,618 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0252 円
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 25,138,693,440 円
Ⅱ 負債総額 162,376,962 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,976,316,478 円
Ⅳ 発行済口数 11,490,345,927 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1737 円
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,470,962,967 円
Ⅱ 負債総額 5,791,135 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,465,171,832 円
Ⅳ 発行済口数 1,328,931,902 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.3699 円
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 124,195,757,937 円
Ⅱ 負債総額 802,754,421 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 123,393,003,516 円
Ⅳ 発行済口数 85,859,386,563 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4372 円
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,083,051,793 円
Ⅱ 負債総額 37,738,781 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,045,313,012 円
Ⅳ 発行済口数 8,291,672,002 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1411 円
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 19,383,430,550 円
Ⅱ 負債総額 32 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,383,430,518 円
Ⅳ 発行済口数 5,543,681,093 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4965 円
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,750,140,665 円
Ⅱ 負債総額 14,989,057 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,735,151,608 円
Ⅳ 発行済口数 776,793,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.3831 円
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,435,914,423 円
Ⅱ 負債総額 345,103,563 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,090,810,860 円
Ⅳ 発行済口数 3,922,930,569 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5723 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額
2019年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年7月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年7月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
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・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 830 183,708
株式投資信託 783 156,726
単位型 253 9,400
追加型 530 147,325
公社債投資信託 47 26,982
単位型 33 850
追加型 14 26,132
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
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投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
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346 185
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
その他営業収益 5,398 3,063
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
その他 125 243
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
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※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
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新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
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(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
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(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益 618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
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(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<更新後>
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
金融商品取引法に定める第
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
日産証券株式会社 1,500百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
ひろぎん証券株式会社 ※1 5,000百万円
ほくほくTT証券株式会社 ※1 1,25 0百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
明和證券株式会社 511百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社あおぞら銀行 ※1 100,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
38,971百万円
株式会社関西みらい銀行
(2019年4月1日現在)
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社北日本銀行 7,761百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八銀行 24,404百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社千葉銀行 145,069百万円
んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社徳島銀行 ※1 11,036百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北越銀行 24,538百万円
株式会社北洋銀行 ※1 121,101百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
銀行法に基づき銀行業を営
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
株式会社りそな銀行 279,928百万円
でいます。
協同組合による金融事業に
107,275百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
(出資の総額)
業を営んでいます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
<更新後>
(3)投資顧問会社
名 称 資本金の額 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カン 692 百万米ドル
パニー・エルエルピー ( 2018 年12月末現在)
MFSインターナショナル(U.K.) 1,996千英ポンド
リミテッド ( 2018 年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメン 2,218百万円
ト株式会社 ( 2018 年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメン 1,039.1百万米ドル
ト・エルエルシー ( 2018 年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント 2,500百万円
株式会社 ( 2018 年12月末現在)
資産運用に関する業務を
シュローダー・インベストメント・マ
営んでいます。
5,077万シンガポールドル
ネージメント(シンガポール)リミ
( 2018 年12月末現在)
テッド
181百万米ドル
日興アセットマネジメント アメリカ
※資本金と資本剰余金
の合計額
ズ・インク
( 2019年3月末 現在)
1,499百万円
日興グローバルラップ株式会社
( 2018 年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメ 2,000百万円
ント株式会社 ( 2018 年 12 月末現在)
3【資本関係】
<更新後>
(2)販売会社
三井住友信託銀行株式会社 は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
ております。( 2019年3月末 現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<更新後>
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク の発行済株式総数の100%を保有しております。( 2019年3月末 現在)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年8月7日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているGW7つの卵の2019年1月11日から2019年7月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、GW7つの卵の2019年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年1月
11日から2019年7月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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