ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第47期(平成31年3月12日－令和1年9月10日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月10日       提出
      【計算期間】                      第47期(自     2019年3月12日至        2019年9月10日)
      【ファンド名】                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以

         下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資産を
         主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
                ※
         Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
           ; ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、株
            式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を上
            げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
         と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉となる資産）
                                               株　　式
                単位型                国　　内                債　　券
                               海　　外                不動産投信
                追加型                内　　外                その他資産
                                               （　　）
                                               資産複合
          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

            追加型       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

                   ともに運用されるファンドをいう。
           国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及
           資産複合
                   び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                   の記載があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表
            投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
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          株式

           一般
           大型株
                                  グローバル
           中小型株
                      年1回
          債券
                                  日本
           一般
                      年2回
                                  北米
           公債
           社債
                      年4回
                                  欧州
           その他債券
                                              ファミリーファンド
                                  アジア
           クレジット属性
                      年6回
           （　　　）
                      （隔月）
                                  オセアニア
                                               ファンド・オブ・
          不動産投信
                                                 ファンズ
                                  中南米
          その他資産            年12回
                      （毎月）
           （　　　）
                                  アフリカ
          資産複合
                                  中近東
                      日々
          （株式、債券、短期
                                  （中東）
           金融資産、その他
                      その他
           資産（投資信託証
                                  エマージング
                      （　　　）
           券（株式）））
           資産配分固定型
           資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ・属性区分定義

                        目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
         資産複合
                        組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
         （株式、債券、短期金融資
                        しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
                        記載はその該当複数資産を表す。
          産、その他資産（投資信
          託証券（株式）））
                         ; 当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
         資産配分変更型
                          （投資信託証券）を通じて行うことがあります。
                        目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が

         年２回
                        あるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
         ファミリーファンド
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類して

            います。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信
            託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

       1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                   当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10日）
                   に変更
                   当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を追加
       1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
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       2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭスリー
                   ウェイオープン」に変更
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み

       ②　委託会社の概況











        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額　

          20億円（2019年9月30日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                  (2019年9月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                       ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株      70.0％
                                                            ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        
           ルディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針

         この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡＡモ
        デル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信託財産の安
        定的な成長を目標として運用を行います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債および
         短期金融資産を主要投資対象とします。なお、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入
         れることもあります。
          ◆　株式への投資は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて行う場合が

           あります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドは、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果
           を目指します。
            ※　東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時（1968年１

            月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されています。
            ※　東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算

            出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての
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            権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または
            販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
            し ても、責任を有しません。
        ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用することに
           より株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切なアセット・ア
                  ※
           ロケーション        を行うことで安定した収益を追求します。
           ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

           ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、様々
            な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的に変更す
            ることで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を上回る投資成果

           を目標とする運用を行います。
           ただし、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合は、ＴＯＰＩＸ（東証株価
           指数）に連動する投資成果を目標とします。
           ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％とし、株式

            のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資成果を

           目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利用

           します。
          㬰gॏꆊ㱒㡑䡲楓홟ᕻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰ş貊ᠰఀ⠀㔀                            投資制限　ａ．約款で定める投資制限　⑤　

           有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
        １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行いま
         す。
        ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル（ＴＡ
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         Ａモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスクコントロール
         の追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデルを使ったシステム
         運 用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用担当者の主観や判断および
         交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
        ３．機動的なアロケーション変更

                                                        ;
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                              モデルを
         用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分の変更を目
         指します。
           ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
        ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が崩れ
         ると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。アセットマネジメントOneでは、実
         際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っています。
        ◆　ＴＡＡモデルの構成

         ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の組入
          比率を決定します。
         ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の組入
          比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

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         ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル
           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、日
          次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
         ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、日
          次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

         ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることが

          あります。
        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞

          当ファンドは、株式運用部分について、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる
         場合があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの具体的な投資プロセスは以下の通りです。
            ※　日本株式マルチファクターモデル












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              複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、1988年に構築以
             来、随時改良を加えているアセットマネジメントOne独自のモデルです。これにより、ＴＯＰ
             Ｉ Ｘ（東証株価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをすること
             によりＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に対する連動性を高めます。
            なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用する

            モデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
     （２）【投資対象】

       ①　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社
        を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
        す。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証券
           等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券または証書
        のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第
        ２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金融商品取引
        法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
        条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環
        境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
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         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ③　その他の投資対象

         有価証券先物取引等
          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内において
         行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
         けるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を約款に規定する範囲
         で行うことができます。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制

       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
        境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運
        用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
        ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部
        長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
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          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
        めざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制
       に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリン
       グを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の
       任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則っ
       た適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めていま
       す。
         ※運用体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針

         毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業
        日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を行いま
        す。
         ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         
         す。
         ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
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        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
         㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊牓칶쩒ڑ䶑
          にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
          かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
          益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
     （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限

       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                          ;
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                  が、信託財産の純資産総額の100分の
         30を超えることとなる投資の指図はしません。
           㬰౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏ꅽ
           額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合
           計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分
         の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
         となる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5
         を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所（「証券
         取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条
         第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売
         買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を
         開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の
         発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
         ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等については
         この限りではありません。
       ②　転換社債等         (約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
        第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
        れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
        第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．において同様の性質を有するものを総称し
        て「転換社債等」といいます。））への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
        ととなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
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        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定する
        ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
        る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第
        10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、こ
        の信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の
        規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を
        しません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
         取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに
         外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債
          および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の指図
          範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプション
          取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲
          とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
         利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこと
         の指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記（2）
          投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
          「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の指図
          範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤で規定する全
          オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
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       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およ
        びわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場（上場
        予 定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当または株
        主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
         して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場
         を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
         運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただ
         し、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととし
         ます。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき
        投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
        50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図しないものとします。
     ＜参考＞ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資方針および主な投資制限

     (1)  基本方針

      この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目標
      として運用を行います。
     (2)  運用方法

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等を
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         活用することがあります。
       ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよう
         運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信
         託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信
         用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
       ４．上記１.から３.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
       ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
         に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
         価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
         取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことが
         できます。
     (3)  運用制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
       信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。した
        がって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ
        とがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

        限定されるものではありません。
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       ①　株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
        当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく
        下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
       ②　金利変動リスク

         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇
        した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投
        資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利
        変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変動の影響は
        株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあら
        かじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履
        行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融
        商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般に
        その企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、公社債等の発行
        体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       ④　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
         となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性
        リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合に
        は、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等
        の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合が
         あります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解
         約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファン
         ドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
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         中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
         て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
         になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
         りません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
         一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
         値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
         クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
         行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
         告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ※リスク管理体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】














     （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合

         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上限
        に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せ
        られます。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

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       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差

        し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合

        に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
        い。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。

     （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の率を乗

        じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
             委託会社               販売会社               受託会社

              0.40％               0.35％               0.10％

       ②　信託報酬は、         毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                        毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託
        財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
         販売会社        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                 の対価
         受託会社        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、

        受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担
        とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、                         毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                        毎計算期
        末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および
        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。
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       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中
        か ら支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受
        益者が間接的に負担することとなります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
           度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）
           のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                  ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
           ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得
           税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われま
           す。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
            る金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
           （上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定
           公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）
           との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収
           口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売
           会社にお問い合わせください。
        ; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュ

         ニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
         年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
         該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
         で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
         口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
         んので、ご留意ください。
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        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
        は、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われま
        す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㬀㈀　㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ

         異なる場合があります。
        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺໿࡟
         興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者につい
         ては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔࠰
         あります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
         る金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
         つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本
         の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する
         場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの
         受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本
         払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
        （受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該
        受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分
        配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
        戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分
        配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                                   令和1年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                           4,963,371,100              59.86
     国債証券
                   内　日本                         4,963,371,100              59.86
                                           1,647,825,195              19.87
     親投資信託受益証券
                   内　日本                         1,647,825,195              19.87
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,680,705,538              20.27
     純資産総額                                      8,291,901,833             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                             825,760,000             9.96
     株価指数先物取引（買建）
                   内　日本                          825,760,000             9.96
                                            3,720,480,000             △44.87
     債券先物取引（売建）
                   内　日本                         3,720,480,000             △44.87
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しています。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和1年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                           48,960,795,990              97.49
     株式
                   内　日本                        48,960,795,990              97.49
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,259,682,335              2.51
     純資産総額                                      50,220,478,325              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                            1,254,520,000              2.50
     株価指数先物取引（買建）
                   内　日本                         1,254,520,000              2.50
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しています。
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                                   令和1年9月30日現在
                                    簿価単価        評価単価
                                                         投資
                                                    利率
            銘柄名
     順
                      種類       数量
                                    簿価金額        評価金額        （％）
                                                         比率
          発行体の国/地域
     位
                                    （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ
                     親投資
                                      1.8514        1.9051      －
        ザーファンド
      1                信託受      864,954,698                              19.87
                     益証券
                  日本                 1,601,463,623        1,647,825,195          －
        ３４２回　利付国庫債券
                                      102.89        103.07      0.1
                     国債証
        （１０年）                    600,000,000                              7.46
      2
                     券
                  日本                  617,394,000        618,474,000       2026/3/20
        １３０回　利付国庫債券
                                      100.91        100.96      0.1
                     国債証
        （５年）
                           600,000,000                              7.31
      3
                     券
                  日本                  605,490,000        605,766,000       2021/12/20
        １３４回　利付国庫債券
                                      101.37        101.49      0.1
                     国債証
        （５年）
      ▶                      400,000,000                              4.90
                     券
                  日本                  405,488,000        405,992,000       2022/12/20
        １３７回　利付国庫債券
                                      101.73        101.85      0.1
                     国債証
        （５年）
      5                      300,000,000                              3.68
                     券
                  日本                  305,199,000        305,556,000       2023/9/20
        ３９５回　利付国庫債券
                                      100.45        100.47      0.1
                     国債証
        （２年）
                           300,000,000                              3.64
      6
                     券
                  日本                  301,377,000        301,422,000       2020/12/1
        ３２９回　利付国庫債券
                                      104.27        104.39      0.8
                     国債証
        （１０年）
                           280,000,000                              3.53
      7
                     券
                  日本                  291,972,800        292,292,000       2023/6/20
        ７１回　利付国庫債券
                                      112.18        112.23      2.2
                     国債証
        （２０年）
      8                      200,000,000                              2.71
                     券
                  日本                  224,372,000        224,464,000       2024/6/20
        １４１回　利付国庫債券
                                      123.79        123.28      1.7
                     国債証
        （２０年）
      9                      150,000,000                              2.23
                     券
                  日本                  185,697,000        184,930,500       2032/12/20
        １００回　利付国庫債券
                                      121.70        121.71      2.2
                     国債証
        （２０年）
                           140,000,000                              2.06
     10
                     券
                  日本                  170,380,000        170,401,000       2028/3/20
        ３９回　利付国庫債券
                                      139.21        137.71      1.9
                     国債証
        （３０年）
                           100,000,000                              1.66
     11
                     券
                  日本                  139,210,000        137,714,000       2043/6/20
        １５回　利付国庫債券
                                      137.33        136.59      2.5
                     国債証
        （３０年）
     12                      100,000,000                              1.65
                     券
                  日本                  137,337,000        136,593,000       2034/6/20
        ３３３回　利付国庫債券
                                      104.19        104.33      0.6
                     国債証
        （１０年）
     13                      130,000,000                              1.64
                     券
                  日本                  135,454,800        135,632,900       2024/3/20
                                  23/133


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        １４２回　利付国庫債券
                                      125.13        124.61      1.8
                     国債証
        （２０年）
     14                      100,000,000                              1.50
                     券
                  日本                  125,138,000        124,618,000       2032/12/20
        １０２回　利付国庫債券
                                      123.99        123.94      2.4
                     国債証
        （２０年）
                           100,000,000                              1.49
     15
                     券
                  日本                  123,991,000        123,948,000       2028/6/20
        １４５回　利付国庫債券
                                      124.35        123.82      1.7
                     国債証
        （２０年）
                           100,000,000                              1.49
     16
                     券
                  日本                  124,355,000        123,829,000       2033/6/20
        １０５回　利付国庫債券
                                      121.75        121.73      2.1
                     国債証
        （２０年）
     17                      100,000,000                              1.47
                     券
                  日本                  121,753,000        121,730,000       2028/9/20
        ９７回　利付国庫債券
                                      120.65        120.65      2.2
                     国債証
        （２０年）
     18                      100,000,000                              1.46
                     券
                  日本                  120,655,000        120,659,000       2027/9/20
        １０回　利付国庫債券
                                      120.84        116.67      0.9
                     国債証
        （４０年）
     19                      100,000,000                              1.41
                     券
                  日本                  120,845,000        116,671,000       2057/3/20
        １０回　利付国庫債券
                                      115.89        115.43      1.1
                     国債証
        （３０年）
     20                      100,000,000                              1.39
                     券
                  日本                  115,891,000        115,434,000       2033/3/20
        ７３回　利付国庫債券
                                      112.44        112.46       2
                     国債証
        （２０年）
     21                      100,000,000                              1.36
                     券
                  日本                  112,445,000        112,463,000       2024/12/20
        ５３回　利付国庫債券
                                      109.21        107.27      0.6
                     国債証
        （３０年）
     22                      100,000,000                              1.29
                     券
                  日本                  109,215,000        107,279,000       2046/12/20
        １６７回　利付国庫債券
                                      106.95        106.04      0.5
                     国債証
        （２０年）
                           100,000,000                              1.28
     23
                     券
                  日本                  106,950,000        106,042,000       2038/12/20
        １５６回　利付国庫債券
                                      105.90        105.28      0.4
                     国債証
        （２０年）
                           100,000,000                              1.27
     24
                     券
                  日本                  105,908,000        105,286,000       2036/3/20
        １４８回　利付国庫債券
                                      122.31        121.69      1.5
                     国債証
        （２０年）
     25                       60,000,000                              0.88
                     券
                  日本                   73,387,800        73,018,800       2034/3/20
        ７回　利付国庫債券（４
                                      146.07        141.95      1.7
                     国債証
        ０年）
     26                       40,000,000                              0.68
                     券
                  日本                   58,428,000        56,782,400       2054/3/20
        １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 123.50        123.00      1.7
        （２０年）
                            20,000,000                              0.30
     27
                     券
                  日本                   24,701,800        24,601,000       2032/9/20
        １５１回　利付国庫債券
                                      118.41        117.72      1.2
                     国債証
        （２０年）
                            10,000,000                              0.14
     28
                     券
                  日本                   11,841,900        11,772,500      2034/12/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
                                  24/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                                    59.86
     親投資信託受益証券                                                    19.87
     合計                                                    79.73
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和1年9月30日現在
                                    簿価単価        評価単価
                                                         投資
                                                    利率
            銘柄名          種類
     順
                             数量
                                    簿価金額        評価金額        （％）
                                                         比率
          発行体の国/地域            業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,725.83        7,216.00       －
                              239,800                            3.45
      1
                     輸送用機
                  日本                 1,612,854,891        1,730,396,800          －
                        器
        ソニー              株式                5,297.71        6,347.00       －
                              144,600                            1.83
      2
                  日本   電気機器               766,049,650        917,776,200         －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 559.33        548.40      －
        ル・グループ
      3                       1,462,600                             1.60
                  日本    銀行業              818,087,966        802,089,840         －
        日本電信電話              株式                4,836.18        5,156.00       －
      ▶                        144,400                            1.48
                     情報・通
                  日本                  698,344,779        744,526,400         －
                       信業
        ソフトバンクグループ              株式                5,171.88        4,240.00       －
                              167,700                            1.42
      5
                     情報・通
                  日本                  867,325,472        711,048,000         －
                       信業
        キーエンス              株式                66,069.75        66,900.00        －
      6                         10,600                           1.41
                  日本   電気機器               700,339,432        709,140,000         －
        武田薬品工業              株式                4,398.94        3,690.00       －
      7                        188,100                            1.38
                  日本    医薬品              827,442,312        694,089,000         －
        三井住友フィナンシャル
                     株式                3,839.27        3,695.00       －
        グループ
      8                        149,700                            1.10
                  日本    銀行業              574,739,363        553,141,500         －
        本田技研工業              株式                2,986.99        2,798.50       －
                              181,600                            1.01
      9
                     輸送用機
                  日本                  542,438,240        508,207,600         －
                        器
        任天堂              株式                32,127.90        40,020.00        －
     10                その他製         12,300                           0.98
                  日本                  395,173,176        492,246,000         －
                        品
        ＫＤＤＩ              株式                2,645.63        2,825.00       －
     11                        173,200                            0.97
                     情報・通
                  日本                  458,224,350        489,290,000         －
                       信業
        リクルートホールディン
                     株式                3,049.99        3,286.00       －
        グス
     12                        147,400                            0.96
                     サービス
                  日本                  449,568,880        484,356,400         －
                        業
        みずほフィナンシャルグ
                     株式                 168.81        165.60      －
        ループ
     13                       2,888,800                             0.95
                                  25/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  日本    銀行業              487,659,675        478,385,280         －
        東京海上ホールディング
                     株式                5,378.17        5,779.00       －
        ス
     14                         75,900                           0.87
                  日本    保険業              408,203,720        438,626,100         －
        信越化学工業              株式                9,424.02        11,560.00        －
                              37,200                           0.86
     15
                  日本     化学             350,573,774        430,032,000         －
        東海旅客鉄道              株式                24,391.49        22,220.00        －
                              19,300                           0.85
     16
                  日本    陸運業              470,755,928        428,846,000         －
        第一三共              株式                4,850.28        6,804.00       －
                              61,600                           0.83
     17
                  日本    医薬品              298,777,316        419,126,400         －
        ファナック              株式                18,664.36        20,340.00        －
                              20,500                           0.83
     18
                  日本   電気機器               382,619,420        416,970,000         －
        ダイキン工業              株式                12,839.22        14,180.00        －
     19                         29,400                           0.83
                  日本     機械             377,473,356        416,892,000         －
        花王              株式                8,555.87        7,984.00       －
     20                         51,600                           0.82
                  日本     化学             441,483,244        411,974,400         －
        オリエンタルランド              株式                13,009.04        16,440.00        －
                              24,300                           0.80
     21
                     サービス
                  日本                  316,119,710        399,492,000         －
                        業
        三菱商事              株式                3,057.93        2,651.00       －
     22                        148,700                            0.78
                  日本    卸売業              454,714,262        394,203,700         －
        東日本旅客鉄道              株式                10,542.94        10,310.00        －
     23                         38,200                           0.78
                  日本    陸運業              402,740,340        393,842,000         －
        日立製作所              株式                3,496.75        4,023.00       －
     24                         97,000                           0.78
                  日本   電気機器               339,185,704        390,231,000         －
        ＨＯＹＡ              株式                7,416.85        8,819.00       －
     25                         43,300                           0.76
                  日本   精密機器               321,149,993        381,862,700         －
        日本電産              株式                13,470.46        14,520.00        －
                              25,900                           0.75
     26
                  日本   電気機器               348,884,985        376,068,000         －
        資生堂              株式                7,915.40        8,629.00       －
                              42,800                           0.74
     27
                  日本     化学             338,779,176        369,321,200         －
        ＮＴＴドコモ              株式                2,542.77        2,753.00       －
     28                        133,600                            0.73
                     情報・通
                  日本                  339,715,315        367,800,800         －
                       信業
        セブン＆アイ・ホール
                     株式                4,460.34        4,132.00       －
        ディングス
                              88,900                           0.73
     29
                  日本    小売業              396,524,844        367,334,800         －
        村田製作所              株式                5,507.58        5,185.00       －
     30                         67,800                           0.70
                  日本   電気機器               373,413,988        351,543,000         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
     株式                                                    97.49
     合計                                                    97.49
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年9月30日現在
                                  26/133


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                業種               国内／外国              投資比率（％）
     電気機器                                                    13.70
                                 国内
     情報・通信業                                                    8.32
     輸送用機器                                                    7.66
     化学                                                    7.08
     銀行業                                                    5.73
     医薬品                                                    5.39
     サービス業                                                    5.07
     機械                                                    4.92
     卸売業                                                    4.73
     小売業                                                    4.68
     陸運業                                                    4.61
     食料品                                                    3.96
     建設業                                                    2.82
     不動産業                                                    2.48
     保険業                                                    2.26
     その他製品                                                    2.20
     精密機器                                                    2.19
     電気・ガス業                                                    1.61
     その他金融業                                                    1.10
     ガラス・土石製品                                                    0.80
     証券、商品先物取引業                                                    0.77
     鉄鋼                                                    0.75
     ゴム製品                                                    0.74
     非鉄金属                                                    0.73
     繊維製品                                                    0.64
     金属製品                                                    0.55
     石油・石炭製品                                                    0.55
     空運業                                                    0.51
     鉱業                                                    0.27
     パルプ・紙                                                    0.24
     倉庫・運輸関連業                                                    0.19
     海運業                                                    0.16
     水産・農林業                                                    0.10
     合計                                                    97.49
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     該当事項はありません。
                                  27/133


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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                                   令和1年9月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建            （円）        （円）      （％）
                   ＴＯＰＩＸ　　　　
     株価指数先       大阪取引
                              買建       52    828,376,848        825,760,000        9.96
     物取引       所      先物　０１１２月
     債券先物取       大阪取引      長国　先　０１１２
                              売建       24   3,699,340,928        3,720,480,000        △44.87
     引       所      月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しています。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和1年9月30日現在
                              買建／            簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建            （円）        （円）      （％）
     株価指数先       大阪取引      ＴＯＰＩＸ　　　　
                              買建       79   1,253,989,896        1,254,520,000         2.50
     物取引       所      先物　０１１２月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しています。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     直近日（令和1年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第28計算期間末
                          20,102            20,123         0.9257         0.9267
        (平成22年     3月10日)
          第29計算期間末
                          18,733            18,753         0.9105         0.9115
        (平成22年     9月10日)
          第30計算期間末
                          18,105            18,124         0.9348         0.9358
        (平成23年     3月10日)
          第31計算期間末

                          16,642            16,660         0.9096         0.9106
        (平成23年     9月12日)
          第32計算期間末

                          16,111            16,128         0.9317         0.9327
        (平成24年     3月12日)
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          第33計算期間末
                          14,861            14,878         0.9115         0.9125
        (平成24年     9月10日)
          第34計算期間末
                          14,710            14,784         0.9872         0.9922
        (平成25年     3月11日)
          第35計算期間末
                          12,849            12,977         1.0023         1.0123
        (平成25年     9月10日)
          第36計算期間末

                          11,584            11,595         1.0001         1.0011
        (平成26年     3月10日)
          第37計算期間末
                          11,061            11,072         0.9947         0.9957
        (平成26年     9月10日)
          第38計算期間末
                          10,480            10,490         1.0087         1.0097
        (平成27年     3月10日)
          第39計算期間末

                           9,762            9,820         1.0024         1.0084
        (平成27年     9月10日)
          第40計算期間末
                           9,700            9,758         1.0090         1.0150
        (平成28年     3月10日)
          第41計算期間末
                           9,838            9,896         1.0257         1.0317
        (平成28年     9月12日)
          第42計算期間末
                           9,526            9,526         1.0258         1.0258
        (平成29年     3月10日)
          第43計算期間末
                           9,279            9,288         1.0305         1.0315
        (平成29年     9月11日)
          第44計算期間末
                           8,952            9,038         1.0417         1.0517
        (平成30年     3月12日)
          第45計算期間末
                           8,713            8,713         1.0288         1.0288
        (平成30年     9月10日)
          第46計算期間末

                           8,515            8,515         1.0330         1.0330
        (平成31年     3月11日)
          第47計算期間末
                           8,354            8,354         1.0270         1.0270
         (令和1年9月10日)
          平成30年9月末日                 8,818         －            1.0431        －
             10月末日              8,604         －            1.0218        －
             11月末日              8,614         －            1.0296        －
             12月末日              8,426         －            1.0121        －
          平成31年1月末日                 8,530         －            1.0269        －
              2月末日             8,563         －            1.0357        －
              3月末日             8,547         －            1.0369        －
              4月末日             8,449         －            1.0294        －
          令和1年5月末日                 8,368         －            1.0193        －
              6月末日             8,425         －            1.0263        －
              7月末日             8,373         －            1.0243        －
              8月末日             8,406         －            1.0306        －
              9月末日             8,291         －            1.0230        －
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     ②【分配の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                        １口当たりの分配金（円）
               第28計算期間                                         0.0010
               第29計算期間                                         0.0010
               第30計算期間                                         0.0010
               第31計算期間                                         0.0010
               第32計算期間                                         0.0010
               第33計算期間                                         0.0010
               第34計算期間                                         0.0050
               第35計算期間                                         0.0100
               第36計算期間                                         0.0010
               第37計算期間                                         0.0010
               第38計算期間                                         0.0010
               第39計算期間                                         0.0060
               第40計算期間                                         0.0060
               第41計算期間                                         0.0060
               第42計算期間                                         0.0000
               第43計算期間                                         0.0010
               第44計算期間                                         0.0100
               第45計算期間                                         0.0000
               第46計算期間                                         0.0000
               第47計算期間                                         0.0000
     ③【収益率の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                           収益率（％）

               第28計算期間                                         △2.12
               第29計算期間                                         △1.53
               第30計算期間                                          2.78
               第31計算期間                                         △2.59
               第32計算期間                                          2.54
               第33計算期間                                         △2.06
               第34計算期間                                          8.85
               第35計算期間                                          2.54
               第36計算期間                                         △0.12
               第37計算期間                                         △0.44
               第38計算期間                                          1.51
               第39計算期間                                         △0.03
               第40計算期間                                          1.26
               第41計算期間                                          2.25
               第42計算期間                                          0.01
               第43計算期間                                          0.56
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               第44計算期間                                          2.06
               第45計算期間                                         △1.24
               第46計算期間                                          0.41
               第47計算期間                                          △0.6
     （注1）収益率は期間騰落率です。
     （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                           設定口数                     解約口数
         第28計算期間                         553,644,690                    1,473,917,240
         第29計算期間                         554,534,433                    1,693,625,458
         第30計算期間                         513,047,715                    1,720,625,364
         第31計算期間                         479,462,651                    1,551,267,886
         第32計算期間                         442,676,695                    1,446,032,847
         第33計算期間                         376,968,206                    1,364,316,466
         第34計算期間                         369,488,222                    1,773,844,457
         第35計算期間                         427,178,848                    2,508,637,111
         第36計算期間                         417,035,300                    1,653,362,434
         第37計算期間                         428,874,227                     892,182,541
         第38計算期間                         294,952,276                    1,024,842,529
         第39計算期間                         317,180,609                     968,640,410
         第40計算期間                         442,473,798                     566,960,043
         第41計算期間                         440,391,845                     462,278,145
         第42計算期間                         497,804,047                     804,194,658
         第43計算期間                         290,194,467                     571,802,304
         第44計算期間                         275,168,842                     685,083,990
         第45計算期間                         376,901,704                     502,346,126
         第46計算期間                         221,128,589                     446,507,337
         第47計算期間                         255,610,157                     364,455,489
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】














     １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの

       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当
       日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌
       営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
       の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、
       当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追
       加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
                                  33/133


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       社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則とし
       て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法
       があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料お
       よび申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できる
       ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等
       の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
       と、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞

      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
       口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替
       受益権をもって行うものとします。
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当
       日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営
       業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                  ※
        照会先の名称
                             電話番号
        アセットマネジメントOne株式会社                     0120-104-694
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
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      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
       信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委
       託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止する
       こと、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益
       者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
       解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
       最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記（4）の規定に準じた価額
       とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

      (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が個別に
        定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、販売
        会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                ※
      (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                           とします。
         
          い場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差し引
          いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協
        議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当
        日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買
        取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求を受付けたものとして、前
        記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
      （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社

        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
               投資対象                          評価方法

          株式                計算日における取引所の最終相場
          公社債等                計算日における以下のいずれかの価額
                          ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
                           きます。）
                          ・価格情報会社の提供する価額
          マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
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       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準価額
        に ついては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に
        おいてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

         1993年11月26日から無期限とします。

     （４）【計算期間】

         毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ

        し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
        は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日の
        とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
        れるものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約

         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
         得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設定口数の10
         分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
         させることができます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委
          託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
          た書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか
          かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
          告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
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          の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
          難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
          できます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものと
          します。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
         託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関す
         る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款
         の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
         社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な
         い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじ
         め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者
         に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
         は、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に
         対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、
         買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
         たがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
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        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月
         前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
         合、委託会社は「②           信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新
         受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基
        づいて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
        などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
          の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     ４【受益者の権利等】

       受益者の主な権利の内容は次のとおりです。

       なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付で１
      口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権は、信託の
      日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交
       付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
       記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託
       会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
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       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加し
       た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお
       支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

         59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期計算期間の財務諸表について、

         EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第46期計算期間               第47期計算期間
                                (平成31年     3月11日現在)          (令和   1年  9月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       1,327,647,082               1,045,022,065
        コール・ローン
                                       5,589,733,300               5,702,218,000
        国債証券
                                       1,604,404,469               1,601,463,623
        親投資信託受益証券
                                         4,475,464                529,622
        派生商品評価勘定
                                          546,220
        未収入金                                                    -
                                        12,808,385               13,514,169
        未収利息
                                                        20,730,000
        前払金                                    -
                                          546,023
        前払費用                                                    -
                                        46,275,000               45,570,000
        差入委託証拠金
                                       8,586,435,943               8,429,047,479
        流動資産合計
                                       8,586,435,943               8,429,047,479
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,688,134               24,482,400
        派生商品評価勘定
                                         9,720,000
        前受金                                                    -
                                        11,911,563               11,478,431
        未払解約金
                                         4,623,111               4,546,991
        未払受託者報酬
                                        34,673,286               34,102,400
        未払委託者報酬
                                            953              2,170
        未払利息
                                          75,205               73,594
        その他未払費用
                                        70,692,252               74,685,986
        流動負債合計
                                        70,692,252               74,685,986
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,243,712,855               8,134,867,523
        元本
        剰余金
                                        272,030,836               219,493,970
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        479,986,967               463,200,373
          （分配準備積立金）
                                       8,515,743,691               8,354,361,493
        元本等合計
                                       8,515,743,691               8,354,361,493
       純資産合計
                                       8,586,435,943               8,429,047,479
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第46期計算期間               第47期計算期間
                                (自　平成30年       9月11日        (自　平成31年       3月12日
                                至　平成31年       3月11日)         至　令和     1年  9月10日)
      営業収益
                                        20,673,378               22,321,701
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 13,961,502               109,543,854
                                        67,166,806
                                                      △ 142,497,260
       派生商品取引等損益
                                        73,878,682
                                                      △ 10,631,705
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,058,095                410,636
       支払利息
                                         4,623,111               4,546,991
       受託者報酬
                                        34,673,286               34,102,400
       委託者報酬
                                          75,205               73,594
       その他費用
                                        40,429,697               39,133,621
       営業費用合計
                                        33,448,985
                                                      △ 49,765,326
      営業利益又は営業損失（△）
                                        33,448,985
                                                      △ 49,765,326
      経常利益又は経常損失（△）
                                        33,448,985
                                                      △ 49,765,326
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,513,908              △ 2,269,347
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        244,301,003               272,030,836
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         5,632,274               6,958,193
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,632,274               6,958,193
       額
                                        12,865,334               11,999,080
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,865,334               11,999,080
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        272,030,836               219,493,970
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第47期計算期間

     　　　　　　　項目
                                     (自  平成31年     3月12日
                                     至  令和   1年  9月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       　原則として時価で評価しております。

                       親投資信託受益証券

                       　基準価額で評価しております。

     ２派生商品等の評価基準及び評価方法

                       先物取引
                       　原則として時価で評価しております。

     ３収益・費用の計上基準

                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）

               第46期計算期間                            第47期計算期間

             (平成31年     3月11日現在)                       (令和   1年  9月10日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                          １   計算期間末日における受益権の総数
                         8,243,712,855口                            8,134,867,523口
     ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額                          ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

        １口当たり純資産の額                            １口当たり純資産の額
                             1.0330円                            1.0270円
        （1万口当たり純資産の額）                    (10,330円)         （1万口当たり純資産の額）                    (10,270円)

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第46期計算期間                            第47期計算期間

              (自  平成30年    9月11日                      (自  平成31年    3月12日
              至 平成31年    3月11日)                       至 令和  1年  9月10日)
      １                            １
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
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       計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,514,549                            計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,092,785
       円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(306,467,890                            円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(317,063,140
       円)、分配準備積立金(462,472,418円)より、分配対象収益は                            円)、分配準備積立金(459,107,588円)より、分配対象収益は
       786,454,857円(1万口当たり953円)でありますが、当期の収                            780,263,513円(1万口当たり959円)でありますが、当期の収
       益分配金につきましては、見送りとなりました。                            益分配金につきましては、見送りとなりました。
     （金融商品に関する注記）


     1.金融商品の状況に関する事項

                             第46期計算期間                   第47期計算期間

             項目               (自  平成30年     9月11日             (自  平成31年     3月12日
                           至  平成31年     3月11日)             至  令和   1年  9月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める投資を
                       目的とする証券投資信託であり、証券投
                       資信託約款および投資ガイドラインに基
                       づいて運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                       あります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
                       い。
                       これらは、市場リスク（価格変動リス
                       ク、為替変動リスク、金利変動リス
                       ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                       有しております。
                       また、当ファンドは信託財産に属する資
                       産の効率的な運用に資することを目的と
                       して、株価指数先物取引及び、債券先物
                       取引を行っており、当該デリバティブ取
                       引は対象とする株価指数等に係る価格変
                       動リスクを有しております。
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     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライ                   同左
                       アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
                       スクを把握、管理し、その結果に基づき
                       運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
                       により、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状
                       況を常時、分析・把握し、投資方針に
                       沿っているか等の管理を行っておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先
                       の財務状況等に関する情報収集・分析を
                       常時継続し、格付等の信用度に応じた組
                       入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて
                       市場流動性の状況を把握し、取引量や組
                       入比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合に
                       は、合理的に算定された価額が含まれて
                       おります。当該価額の算定においては一
                       定の前提条件等を採用しているため、異
                       なる前提条件等によった場合、当該価額
                       が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等については、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
                       ではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                             第46期計算期間                   第47期計算期間

     　　　　　　　項目
                           (平成31年     3月11日現在)              (令和   1年  9月10日現在)
     １貸借対照表日における貸借対照表の                  　貸借対照表に計上している金融商品                   同左
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 は、原則として時価評価としているた
      差額                 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２貸借対照表の科目ごとの時価の算定                  (１)有価証券                   (１)有価証券

      方法
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                       国債証券                   国債証券
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取                   同左

                       引所に上場されていない有価証券
                       　当該有価証券については、原則とし
                       て、日本証券業協会が発表する売買参考
                       統計値（平均値）（外貨建証券を除
                       く）、金融商品取引業者、銀行等の提示
                       する価額（売気配相場を除く）または価
                       格情報会社の提供する価額のいずれかか
                       ら入手した価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合また
                       は入手した評価額が時価と認定できない
                       事由が認められた場合は、委託会社が忠
                       実義務に基づいて合理的事由をもって時
                       価と認めた価額もしくは受託者と協議の
                       うえ両者が合理的事由をもって時価と認
                       めた価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券

                       　原則として、親投資信託受益証券の基                   同左
                       準価額で評価しております。
                       (２)デリバティブ取引                   (２)デリバティブ取引

                       先物取引　                   先物取引　

                       　デリバティブ取引等に関する注記に記                   同左

                       載しております。
                       (３)コール・ローン等の金銭債権及び金                   (３)コール・ローン等の金銭債権及び金
                         銭債務                   銭債務
                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭                   同左

                       債務は短期間で決済されるため、時価は
                       帳簿価額と近似していることから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     ①  売買目的有価証券

     第46期計算期間(自          平成30年     9月11日     至  平成31年     3月11日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
     国債証券                                                   75,881,300

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     親投資信託受益証券                                                  △89,695,802
              合計                                         △13,814,502

     第47期計算期間(自          平成31年     3月12日     至  令和   1年  9月10日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
     国債証券                                                   112,484,700

     親投資信託受益証券                                                   △2,940,846

              合計                                          109,543,854

     （デリバティブ取引等に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （株式関連）

     第46期計算期間（平成31年              3月11日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             売建            1,480,164,220               －    1,485,325,000           △5,160,780

            合計             1,480,164,220               －    1,485,325,000           △5,160,780

     第47期計算期間（令和            1年  9月10日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             売建            1,532,017,600               －    1,556,500,000          △24,482,400

            合計             1,532,017,600               －    1,556,500,000          △24,482,400

     （注）時価の算定方法

     　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （債券関連）

     第46期計算期間（平成31年              3月11日現在）

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       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引

             買建             763,701,890              －     763,650,000           △51,890

            合計              763,701,890              －     763,650,000           △51,890

     第47期計算期間（令和            1年  9月10日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引

             売建             155,199,622              －     154,670,000            529,622

            合計              155,199,622              －     154,670,000            529,622

     （注）時価の算定方法

     　債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （関連当事者との取引に関する注記）

               第46期計算期間                            第47期計算期間

              (自  平成30年     9月11日                      (自  平成31年     3月12日
              至  平成31年     3月11日)                      至  令和   1年  9月10日)
     　市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取                            同左
     引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
     該当事項はありません。
     （その他の注記）

       　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                第46期計算期間                 第47期計算期間
                              (平成31年     3月11日現在)            (令和   1年  9月10日現在)
               項目
     期首元本額                                8,469,091,603円                 8,243,712,855円
     期中追加設定元本額                                 221,128,589円                 255,610,157円
     期中一部解約元本額                                 446,507,337円                 364,455,489円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券


                                                 （令和    1年  9月10日現在）

       種類        通貨             銘柄           券面総額・口数            評価額       備考

     国債証券        日本・円         第３９５回利付国債（２年）                     300,000,000           301,377,000

                     第１３０回利付国債（５年）                     600,000,000           605,490,000

                     第１３４回利付国債（５年）                     400,000,000           405,488,000

                     第１３７回利付国債（５年）                     300,000,000           305,199,000

                     第７回利付国債（４０年）                     80,000,000          116,862,400

                     第１０回利付国債（４０年）                     100,000,000           120,845,000

                     第３２９回利付国債（１０年）                     280,000,000           291,972,800

                     第３３３回利付国債（１０年）                     130,000,000           135,454,800

                     第３４２回利付国債（１０年）                     600,000,000           617,394,000

                     第１０回利付国債（３０年）                     100,000,000           115,891,000

                     第１５回利付国債（３０年）                     100,000,000           137,337,000

                     第３９回利付国債（３０年）                     350,000,000           487,238,500

                     第５３回利付国債（３０年）                     100,000,000           109,215,000

                     第７１回利付国債（２０年）                     200,000,000           224,372,000

                     第７３回利付国債（２０年）                     100,000,000           112,445,000

                     第９７回利付国債（２０年）                     100,000,000           120,655,000

                     第１００回利付国債（２０年）                     140,000,000           170,380,000

                     第１０２回利付国債（２０年）                     100,000,000           123,991,000

                     第１０５回利付国債（２０年）                     100,000,000           121,753,000

                     第１４０回利付国債（２０年）                     20,000,000           24,701,800

                     第１４１回利付国債（２０年）                     150,000,000           185,697,000

                     第１４２回利付国債（２０年）                     100,000,000           125,138,000

                     第１４５回利付国債（２０年）                     100,000,000           124,355,000

                     第１４８回利付国債（２０年）                     60,000,000           73,387,800

                     第１５１回利付国債（２０年）                     10,000,000           11,841,900

                     第１５６回利付国債（２０年）                     100,000,000           105,908,000

                     第１６７回利付国債（２０年）                     400,000,000           427,828,000

            小計

                     銘柄数：27                    5,120,000,000           5,702,218,000
                                  49/133


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                     組入時価比率：68.3%                                   78.1%
            合計                                        5,702,218,000

     親投資信託受益        日本・円         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン                     864,954,698          1,601,463,623

     証券                 ド
            小計

                     銘柄数：1                     864,954,698          1,601,463,623
                     組入時価比率：19.2%                                   21.9%

            合計                                        1,601,463,623

                        合計                            7,303,681,623

     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。


     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りで
     す。
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (令和   1年  9月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               629,549,570
        株式                              40,228,704,510
        派生商品評価勘定                                8,453,984
        未収入金                                 181,209
        未収配当金                                21,304,624
                                        17,100,000
        差入委託証拠金
                                  50/133

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                                (令和   1年  9月10日現在)
                                      40,905,293,897
        流動資産合計
                                      40,905,293,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 336,296
        前受金                                6,800,000
        未払解約金                                53,928,100
                                           1,307
        未払利息
                                        61,065,703
        流動負債合計
                                        61,065,703
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              22,060,032,800
        剰余金
                                      18,784,195,394
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      40,844,228,194
        元本等合計
                                      40,844,228,194
       純資産合計
                                      40,905,293,897
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成31年     3月12日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  9月10日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　原則として時価で評価しております。

     ２派生商品等の評価基準及び評価方法                  先物取引

                       　原則として時価で評価しております。

     ３収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


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               項目                        (令和   1年  9月10日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               22,060,032,800口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.8515円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (18,515円)
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成31年     3月12日

             項目
                                     至  令和   1年  9月10日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
      係るリスク                 ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的とし
                       て、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数
                       等に係る価格変動リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (令和   1年  9月10日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       株式　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  デリバティブ取引

                       先物取引　

                       　デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

                       (３)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成31年     3月12日     至  令和   1年  9月10日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                  △561,702,889
              合計                                         △561,702,889
     （デリバティブ取引等に関する注記）

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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     （株式関連）
      （令和    1年  9月10日現在）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             583,352,312              －     591,470,000           8,117,688
            合計              583,352,312              －     591,470,000           8,117,688
     （注）時価の算定方法

     　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
     （その他の注記）

                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  9月10日現在)
                       項目
                                                     平成31年     3月12日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                21,352,396,579円
     期中追加設定元本額                                                 2,320,539,495円
     期中一部解約元本額                                                 1,612,903,274円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                22,060,032,800円
     ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                                  864,954,698円

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                                 4,401,944,176円
     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                                12,457,456,901円
     動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                                  12,015,405円
     コア資産形成ファンド                                                  11,178,858円
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  154,018,730円
     ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                                 2,151,896,231円
     ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                                 2,006,567,801円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                 （令和    1年  9月10日現在）

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
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     日本・円       極洋                           800     2,818.00         2,254,400
            日本水産                         24,600        623.00       15,325,800
            マルハニチロ                          3,500      2,697.00         9,439,500
            カネコ種苗                           600     1,140.00          684,000
            サカタのタネ                          2,900      3,675.00        10,657,500
            ホクト                          2,000      1,918.00         3,836,000
            ホクリヨウ                           300      602.00         180,600
            住石ホールディングス                          5,500        134.00         737,000
            日鉄鉱業                           500     4,015.00         2,007,500
            三井松島ホールディングス                          1,100      1,211.00         1,332,100
            国際石油開発帝石                         98,000        937.30       91,855,400
            石油資源開発                          3,500      2,701.00         9,453,500
            Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      1,337.00         1,604,400
            ヒノキヤグループ                           600     1,852.00         1,111,200
            ショーボンドホールディングス                          3,500      3,700.00        12,950,000
            ミライト・ホールディングス                          6,900      1,593.00        10,991,700
            タマホーム                          1,200      1,454.00         1,744,800
            サンヨーホームズ                           400      637.00         254,800
            日本アクア                          1,100        607.00         667,700
            ファーストコーポレーション                           800      593.00         474,400
            ベステラ                           500     1,225.00          612,500
            ＴＡＴＥＲＵ                          5,100        183.00         933,300
            スペースバリューホールディングス                          3,100        473.00        1,466,300
            ダイセキ環境ソリューション                           600      660.00         396,000
            第一カッター興業                           300     1,599.00          479,700
            安藤・間                         15,700        715.00       11,225,500
            東急建設                          7,200        763.00        5,493,600
            コムシスホールディングス                          8,700      2,904.00        25,264,800
            ミサワホーム                          2,000      1,102.00         2,204,000
            ビーアールホールディングス                          2,700        363.00         980,100
            高松コンストラクショングループ                          1,500      2,356.00         3,534,000
            東建コーポレーション                           800     6,300.00         5,040,000
            ソネック                           200      879.00         175,800
            ヤマウラ                          1,000        852.00         852,000
            大成建設                         20,100       3,950.00        79,395,000
            大林組                         60,600       1,018.00        61,690,800
            清水建設                         61,800        936.00       57,844,800
            飛島建設                          1,800      1,154.00         2,077,200
            長谷工コーポレーション                         25,200       1,200.00        30,240,000
            松井建設                          2,100        692.00        1,453,200
            錢高組                           200     3,915.00          783,000
            鹿島建設                         47,300       1,365.00        64,564,500
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            不動テトラ                          1,400      1,147.00         1,605,800
            大末建設                           700      929.00         650,300
            鉄建建設                          1,200      2,640.00         3,168,000
            西松建設                          4,400      1,924.00         8,465,600
            三井住友建設                         14,600        553.00        8,073,800
            大豊建設                          1,400      2,664.00         3,729,600
            前田建設工業                         14,500        883.00       12,803,500
            佐田建設                          1,400        392.00         548,800
            ナカノフドー建設                          1,600        434.00         694,400
            奥村組                          3,300      2,809.00         9,269,700
            東鉄工業                          2,400      3,150.00         7,560,000
            イチケン                           400     1,635.00          654,000
            富士ピー・エス                          1,000        490.00         490,000
            淺沼組                           700     3,620.00         2,534,000
            戸田建設                         23,500        600.00       14,100,000
            熊谷組                          2,900      3,000.00         8,700,000
            青木あすなろ建設                          1,000      1,208.00         1,208,000
            北野建設                           400     2,326.00          930,400
            植木組                           200     2,360.00          472,000
            矢作建設工業                          2,700        679.00        1,833,300
            ピーエス三菱                          2,200        671.00        1,476,200
            日本ハウスホールディングス                          3,900        475.00        1,852,500
            大東建託                          7,200      14,090.00        101,448,000
            新日本建設                          2,300        749.00        1,722,700
            ＮＩＰＰＯ                          5,400      1,878.00        10,141,200
            東亜道路工業                           400     3,235.00         1,294,000
            前田道路                          6,300      2,423.00        15,264,900
            日本道路                           500     6,140.00         3,070,000
            東亜建設工業                          1,800      1,311.00         2,359,800
            日本国土開発                          3,300        553.00        1,824,900
            若築建設                          1,000      1,495.00         1,495,000
            東洋建設                          7,600        436.00        3,313,600
            五洋建設                         24,200        573.00       13,866,600
            世紀東急工業                          3,000        688.00        2,064,000
            福田組                           700     3,860.00         2,702,000
            住友林業                         14,400       1,361.00        19,598,400
            日本基礎技術                          2,400        321.00         770,400
            巴コーポレーション                          2,700        404.00        1,090,800
            大和ハウス工業                         55,900       3,390.00        189,501,000
            ライト工業                          3,900      1,359.00         5,300,100
            積水ハウス                         61,800       1,989.50        122,951,100
            日特建設                          1,700        628.00        1,067,600
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            北陸電気工事                           900      867.00         780,300
            ユアテック                          3,300        654.00        2,158,200
            四電工                           300     2,716.00          814,800
            中電工                          2,600      2,266.00         5,891,600
            関電工                          9,200        927.00        8,528,400
            きんでん                         13,500       1,571.00        21,208,500
            東京エネシス                          2,100        882.00        1,852,200
            トーエネック                           500     3,235.00         1,617,500
            住友電設                          1,400      1,975.00         2,765,000
            日本電設工業                          3,400      2,143.00         7,286,200
            協和エクシオ                          7,900      2,573.00        20,326,700
            新日本空調                          1,600      1,748.00         2,796,800
            九電工                          4,000      3,330.00        13,320,000
            三機工業                          4,600      1,252.00         5,759,200
            日揮                         17,600       1,358.00        23,900,800
            中外炉工業                           600     1,455.00          873,000
            ヤマト                          1,800        650.00        1,170,000
            太平電業                          1,400      2,360.00         3,304,000
            高砂熱学工業                          4,900      1,723.00         8,442,700
            三晃金属工業                           200     2,347.00          469,400
            朝日工業社                           400     2,864.00         1,145,600
            明星工業                          3,700        720.00        2,664,000
            大氣社                          2,800      3,160.00         8,848,000
            ダイダン                          1,300      2,001.00         2,601,300
            日比谷総合設備                          1,800      1,906.00         3,430,800
            東芝プラントシステム                          4,400      1,751.00         7,704,400
            ＯＳＪＢホールディングス                          9,000        233.00        2,097,000
            レイズネクスト                          3,600      1,173.00         4,222,800
            日本製粉                          5,700      1,666.00         9,496,200
            日清製粉グループ本社                         20,400       1,968.00        40,147,200
            日東富士製粉                           100     6,540.00          654,000
            昭和産業                          1,600      3,100.00         4,960,000
            鳥越製粉                          1,500        824.00        1,236,000
            中部飼料                          2,200      1,144.00         2,516,800
            フィード・ワン                         12,600        156.00        1,965,600
            東洋精糖                           200     1,046.00          209,200
            日本甜菜製糖                           900     1,769.00         1,592,100
            三井製糖                          1,500      2,240.00         3,360,000
            塩水港精糖                          2,300        208.00         478,400
            日新製糖                           800     1,940.00         1,552,000
            森永製菓                          4,500      5,060.00        22,770,000
            中村屋                           400     4,285.00         1,714,000
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            江崎グリコ                          5,500      4,660.00        25,630,000
            名糖産業                           800     1,271.00         1,016,800
            井村屋グループ                           800     2,068.00         1,654,400
            不二家                          1,100      1,988.00         2,186,800
            山崎製パン                         13,600       1,844.00        25,078,400
            第一屋製パン                           500      929.00         464,500
            モロゾフ                           300     4,685.00         1,405,500
            亀田製菓                          1,100      4,740.00         5,214,000
            寿スピリッツ                          1,900      6,470.00        12,293,000
            カルビー                          8,300      3,265.00        27,099,500
            森永乳業                          3,600      4,335.00        15,606,000
            六甲バター                          1,200      1,633.00         1,959,600
            ヤクルト本社                         13,400       6,030.00        80,802,000
            明治ホールディングス                         12,800       7,490.00        95,872,000
            雪印メグミルク                          4,400      2,447.00        10,766,800
            プリマハム                          2,600      2,165.00         5,629,000
            日本ハム                          7,500      4,175.00        31,312,500
            丸大食品                          2,000      2,135.00         4,270,000
            Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,600      3,060.00         4,896,000
            伊藤ハム米久ホールディングス                         11,800        654.00        7,717,200
            サッポロホールディングス                          6,200      2,537.00        15,729,400
            アサヒグループホールディングス                         37,900       5,103.00        193,403,700
            キリンホールディングス                         76,700       2,095.00        160,686,500
            宝ホールディングス                         13,600       1,051.00        14,293,600
            オエノンホールディングス                          4,900        369.00        1,808,100
            養命酒製造                           500     1,900.00          950,000
            コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         12,700       2,368.00        30,073,600
            ディングス
            サントリー食品インターナショナル                         12,100       4,665.00        56,446,500
            ダイドーグループホールディングス                          1,100      4,385.00         4,823,500
            伊藤園                          5,500      4,935.00        27,142,500
            キーコーヒー                          1,800      2,150.00         3,870,000
            ユニカフェ                           600      976.00         585,600
            ジャパンフーズ                           300     1,198.00          359,400
            日清オイリオグループ                          2,300      3,340.00         7,682,000
            不二製油グループ本社                          4,400      2,966.00        13,050,400
            かどや製油                           200     3,525.00          705,000
            Ｊ－オイルミルズ                           900     4,040.00         3,636,000
            キッコーマン                         12,000       4,895.00        58,740,000
            味の素                         40,000       1,887.00        75,480,000
            キユーピー                         10,100       2,513.00        25,381,300
            ハウス食品グループ本社                          6,800      3,925.00        26,690,000
            カゴメ                          7,300      2,711.00        19,790,300
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            焼津水産化学工業                           800     1,042.00          833,600
            アリアケジャパン                          1,700      8,060.00        13,702,000
            ピエトロ                           300     1,609.00          482,700
            エバラ食品工業                           500     2,041.00         1,020,500
            やまみ                           100     1,975.00          197,500
            ニチレイ                          9,400      2,381.00        22,381,400
            東洋水産                          9,300      4,355.00        40,501,500
            イートアンド                           700     1,722.00         1,205,400
            大冷                           200     2,045.00          409,000
            ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      824.00         412,000
            日清食品ホールディングス                          7,700      7,490.00        57,673,000
            永谷園ホールディングス                          1,000      2,073.00         2,073,000
            一正蒲鉾                           700     1,082.00          757,400
            フジッコ                          1,900      1,897.00         3,604,300
            ロック・フィールド                          2,000      1,371.00         2,742,000
            日本たばこ産業                         104,500        2,274.50        237,685,250
            ケンコーマヨネーズ                          1,000      2,143.00         2,143,000
            わらべや日洋ホールディングス                          1,300      1,757.00         2,284,100
            なとり                          1,000      1,569.00         1,569,000
            イフジ産業                           300      716.00         214,800
            ピックルスコーポレーション                           400     2,404.00          961,600
            北の達人コーポレーション                          7,100        731.00        5,190,100
            ユーグレナ                          7,700        885.00        6,814,500
            ミヨシ油脂                           700     1,100.00          770,000
            理研ビタミン                           800     3,435.00         2,748,000
            片倉工業                          2,600      1,213.00         3,153,800
            グンゼ                          1,200      4,450.00         5,340,000
            東洋紡                          7,600      1,418.00        10,776,800
            ユニチカ                          5,700        333.00        1,898,100
            富士紡ホールディングス                           900     2,692.00         2,422,800
            倉敷紡績                          1,700      2,109.00         3,585,300
            シキボウ                           900      924.00         831,600
            日本毛織                          5,900        932.00        5,498,800
            トーア紡コーポレーション                           700      500.00         350,000
            ダイドーリミテッド                          3,000        268.00         804,000
            帝国繊維                          2,000      1,710.00         3,420,000
            帝人                         14,400       1,995.00        28,728,000
            東レ                         137,400         777.80       106,869,720
            サカイオーベックス                           400     1,655.00          662,000
            住江織物                           500     2,934.00         1,467,000
            日本フエルト                           800      459.00         367,200
            イチカワ                           100     1,366.00          136,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日東製網                           200     1,484.00          296,800
            アツギ                          1,300        815.00        1,059,500
            ダイニック                           500      700.00         350,000
            セーレン                          4,300      1,254.00         5,392,200
            ソトー                           600      979.00         587,400
            東海染工                           200     1,139.00          227,800
            小松マテーレ                          2,900        752.00        2,180,800
            ワコールホールディングス                          5,000      2,569.00        12,845,000
            ホギメディカル                          2,200      2,974.00         6,542,800
            クラウディアホールディングス                           600      488.00         292,800
            ＴＳＩホールディングス                          6,600        558.00        3,682,800
            マツオカコーポレーション                           600     2,029.00         1,217,400
            ワールド                          2,300      2,420.00         5,566,000
            三陽商会                          1,000      1,346.00         1,346,000
            ナイガイ                           900      346.00         311,400
            オンワードホールディングス                         11,000        523.00        5,753,000
            ルックホールディングス                           600     1,034.00          620,400
            ゴールドウイン                          1,600      16,450.00         26,320,000
            デサント                          4,300      1,449.00         6,230,700
            キング                           800      545.00         436,000
            ヤマトインターナショナル                          1,100        401.00         441,100
            特種東海製紙                          1,100      3,740.00         4,114,000
            王子ホールディングス                         79,900        511.00       40,828,900
            日本製紙                          8,600      1,824.00        15,686,400
            三菱製紙                          3,300        480.00        1,584,000
            北越コーポレーション                         11,900        555.00        6,604,500
            中越パルプ工業                           800     1,512.00         1,209,600
            大王製紙                          8,700      1,373.00        11,945,100
            阿波製紙                           500      401.00         200,500
            レンゴー                         18,300        774.00       14,164,200
            トーモク                          1,100      1,545.00         1,699,500
            ザ・パック                          1,300      3,435.00         4,465,500
            クラレ                         27,900       1,295.00        36,130,500
            旭化成                         125,600        1,014.00        127,358,400
            共和レザー                           900      735.00         661,500
            昭和電工                         12,500       2,988.00        37,350,000
            住友化学                         139,100         500.00       69,550,000
            住友精化                           900     3,420.00         3,078,000
            日産化学                         10,800       4,495.00        48,546,000
            ラサ工業                           700     1,243.00          870,100
            クレハ                          1,600      6,120.00         9,792,000
            多木化学                           500     4,815.00         2,407,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            テイカ                          1,400      1,924.00         2,693,600
            石原産業                          3,500        922.00        3,227,000
            片倉コープアグリ                           500     1,065.00          532,500
            日本曹達                          2,800      2,561.00         7,170,800
            東ソー                         27,300       1,438.00        39,257,400
            トクヤマ                          5,100      2,379.00        12,132,900
            セントラル硝子                          3,800      2,318.00         8,808,400
            東亞合成                         11,000       1,111.00        12,221,000
            大阪ソーダ                          1,900      2,495.00         4,740,500
            関東電化工業                          4,200        745.00        3,129,000
            デンカ                          6,900      2,918.00        20,134,200
            信越化学工業                         31,100      11,285.00        350,963,500
            日本カーバイド工業                           600     1,221.00          732,600
            堺化学工業                          1,200      2,447.00         2,936,400
            第一稀元素化学工業                          1,900        837.00        1,590,300
            エア・ウォーター                         14,500       1,857.00        26,926,500
            大陽日酸                         14,500       2,075.00        30,087,500
            日本化学工業                           600     2,285.00         1,371,000
            東邦アセチレン                           200     1,221.00          244,200
            日本パーカライジング                          9,700      1,180.00        11,446,000
            高圧ガス工業                          2,700        786.00        2,122,200
            チタン工業                           200     2,589.00          517,800
            四国化成工業                          2,900      1,081.00         3,134,900
            戸田工業                           400     2,072.00          828,800
            ステラ　ケミファ                          1,000      2,670.00         2,670,000
            保土谷化学工業                           600     2,973.00         1,783,800
            日本触媒                          3,000      6,390.00        19,170,000
            大日精化工業                          1,400      2,967.00         4,153,800
            カネカ                          4,600      3,365.00        15,479,000
            三菱瓦斯化学                         17,900       1,360.00        24,344,000
            三井化学                         16,000       2,383.00        38,128,000
            ＪＳＲ                         17,800       1,788.00        31,826,400
            東京応化工業                          3,000      4,000.00        12,000,000
            大阪有機化学工業                          1,600        976.00        1,561,600
            三菱ケミカルホールディングス                         117,900         804.10       94,803,390
            ＫＨネオケム                          3,100      2,188.00         6,782,800
            ダイセル                         26,100        874.00       22,811,400
            住友ベークライト                          3,100      4,085.00        12,663,500
            積水化学工業                         38,000       1,647.00        62,586,000
            日本ゼオン                         16,000       1,291.00        20,656,000
            アイカ工業                          5,300      3,080.00        16,324,000
            宇部興産                          8,900      2,174.00        19,348,600
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            積水樹脂                          2,900      2,020.00         5,858,000
            タキロンシーアイ                          3,800        626.00        2,378,800
            旭有機材                          1,200      1,275.00         1,530,000
            日立化成                          8,200      3,425.00        28,085,000
            ニチバン                           900     1,548.00         1,393,200
            リケンテクノス                          4,900        471.00        2,307,900
            大倉工業                           800     1,578.00         1,262,400
            積水化成品工業                          2,700        732.00        1,976,400
            群栄化学工業                           400     2,317.00          926,800
            タイガースポリマー                           700      535.00         374,500
            ミライアル                           600     1,268.00          760,800
            ダイキアクシス                           600      764.00         458,400
            ダイキョーニシカワ                          3,700        771.00        2,852,700
            竹本容器                           700      865.00         605,500
            森六ホールディングス                           900     2,511.00         2,259,900
            日本化薬                         11,100       1,241.00        13,775,100
            カーリットホールディングス                          2,000        571.00        1,142,000
            日本精化                          1,300      1,168.00         1,518,400
            扶桑化学工業                          1,800      2,316.00         4,168,800
            トリケミカル研究所                           400     6,230.00         2,492,000
            ＡＤＥＫＡ                          8,700      1,324.00        11,518,800
            日油                          6,600      3,485.00        23,001,000
            新日本理化                          3,400        184.00         625,600
            ハリマ化成グループ                          1,400      1,219.00         1,706,600
            花王                         43,800       7,637.00        334,500,600
            第一工業製薬                           700     2,751.00         1,925,700
            石原ケミカル                           500     1,636.00          818,000
            日華化学                           600      768.00         460,800
            ニイタカ                           300     1,444.00          433,200
            三洋化成工業                          1,200      4,955.00         5,946,000
            有機合成薬品工業                          1,900        222.00         421,800
            大日本塗料                          2,000      1,075.00         2,150,000
            日本ペイントホールディングス                         14,600       5,140.00        75,044,000
            関西ペイント                         19,900       2,272.00        45,212,800
            神東塗料                          1,500        163.00         244,500
            中国塗料                          5,800        854.00        4,953,200
            日本特殊塗料                          1,300      1,051.00         1,366,300
            藤倉化成                          2,300        539.00        1,239,700
            太陽ホールディングス                          1,500      3,390.00         5,085,000
            ＤＩＣ                          7,500      2,920.00        21,900,000
            サカタインクス                          3,900      1,073.00         4,184,700
            東洋インキＳＣホールディングス                          3,700      2,330.00         8,621,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300        941.00        1,223,300
            富士フイルムホールディングス                         37,400       4,678.00        174,957,200
            資生堂                         35,800       8,337.00        298,464,600
            ライオン                         23,400       2,010.00        47,034,000
            高砂香料工業                          1,200      2,639.00         3,166,800
            マンダム                          4,100      2,611.00        10,705,100
            ミルボン                          2,400      4,920.00        11,808,000
            ファンケル                          8,000      2,595.00        20,760,000
            コーセー                          3,100      17,960.00         55,676,000
            コタ                          1,000      1,165.00         1,165,000
            シーボン                           300     2,380.00          714,000
            ポーラ・オルビスホールディングス                          7,700      2,462.00        18,957,400
            ノエビアホールディングス                          1,700      5,560.00         9,452,000
            アジュバンコスメジャパン                           500      925.00         462,500
            エステー                          1,300      1,569.00         2,039,700
            アグロ　カネショウ                           600     1,437.00          862,200
            コニシ                          3,200      1,493.00         4,777,600
            長谷川香料                          2,400      2,029.00         4,869,600
            星光ＰＭＣ                          1,100        755.00         830,500
            小林製薬                          5,100      7,880.00        40,188,000
            荒川化学工業                          1,600      1,377.00         2,203,200
            メック                          1,300      1,384.00         1,799,200
            日本高純度化学                           500     2,409.00         1,204,500
            タカラバイオ                          4,700      2,234.00        10,499,800
            ＪＣＵ                          2,300      1,911.00         4,395,300
            新田ゼラチン                          1,200        638.00         765,600
            ＯＡＴアグリオ                           300     1,427.00          428,100
            デクセリアルズ                          4,700        753.00        3,539,100
            アース製薬                          1,400      5,080.00         7,112,000
            北興化学工業                          1,800        472.00         849,600
            大成ラミック                           600     2,792.00         1,675,200
            クミアイ化学工業                          7,500        924.00        6,930,000
            日本農薬                          3,500        478.00        1,673,000
            アキレス                          1,300      1,689.00         2,195,700
            有沢製作所                          2,900      1,030.00         2,987,000
            日東電工                         12,400       5,310.00        65,844,000
            レック                          1,900        954.00        1,812,600
            三光合成                          2,200        350.00         770,000
            きもと                          3,500        176.00         616,000
            藤森工業                          1,600      2,949.00         4,718,400
            前澤化成工業                          1,100      1,135.00         1,248,500
            未来工業                          1,000      1,876.00         1,876,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ウェーブロックホールディングス                           500      735.00         367,500
            ＪＳＰ                          1,100      1,783.00         1,961,300
            エフピコ                          2,000      6,610.00        13,220,000
            天馬                          1,200      1,952.00         2,342,400
            信越ポリマー                          3,400        752.00        2,556,800
            東リ                          4,600        248.00        1,140,800
            ニフコ                          7,200      2,536.00        18,259,200
            バルカー                          1,500      2,270.00         3,405,000
            ユニ・チャーム                         34,800       3,256.00        113,308,800
            ショーエイコーポレーション                           200      743.00         148,600
            協和キリン                         18,200       1,978.00        35,999,600
            武田薬品工業                         157,400        3,629.00        571,204,600
            アステラス製薬                         158,700        1,535.50        243,683,850
            大日本住友製薬                         13,400       1,826.00        24,468,400
            塩野義製薬                         23,000       5,783.00        133,009,000
            田辺三菱製薬                         18,900       1,223.00        23,114,700
            わかもと製薬                          2,900        243.00         704,700
            あすか製薬                          2,300      1,027.00         2,362,100
            日本新薬                          4,700      8,540.00        40,138,000
            ビオフェルミン製薬                           300     2,125.00          637,500
            中外製薬                         18,800       7,670.00        144,196,000
            科研製薬                          3,100      5,060.00        15,686,000
            エーザイ                         21,600       5,378.00        116,164,800
            ロート製薬                          9,300      2,690.00        25,017,000
            小野薬品工業                         42,600       1,961.00        83,538,600
            久光製薬                          5,300      4,480.00        23,744,000
            持田製薬                          2,700      4,025.00        10,867,500
            参天製薬                         33,600       1,814.00        60,950,400
            扶桑薬品工業                           600     1,904.00         1,142,400
            日本ケミファ                           300     2,795.00          838,500
            ツムラ                          5,600      2,966.00        16,609,600
            日医工                          4,800      1,213.00         5,822,400
            キッセイ薬品工業                          3,200      2,506.00         8,019,200
            生化学工業                          3,500      1,084.00         3,794,000
            栄研化学                          3,200      1,625.00         5,200,000
            日水製薬                           700     1,198.00          838,600
            鳥居薬品                          1,200      2,800.00         3,360,000
            ＪＣＲファーマ                          1,300      7,430.00         9,659,000
            東和薬品                          2,600      2,414.00         6,276,400
            富士製薬工業                          1,200      1,301.00         1,561,200
            沢井製薬                          3,700      5,660.00        20,942,000
            ゼリア新薬工業                          3,600      1,884.00         6,782,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第一三共                         51,600       6,712.00        346,339,200
            キョーリン製薬ホールディングス                          4,000      1,754.00         7,016,000
            大幸薬品                           800     2,246.00         1,796,800
            ダイト                          1,000      2,841.00         2,841,000
            大塚ホールディングス                         34,300       4,460.00        152,978,000
            大正製薬ホールディングス                          3,800      7,440.00        28,272,000
            ペプチドリーム                          9,100      5,140.00        46,774,000
            日本コークス工業                         15,800         86.00       1,358,800
            ニチレキ                          2,300      1,041.00         2,394,300
            ユシロ化学工業                           900     1,324.00         1,191,600
            ビーピー・カストロール                           600     1,338.00          802,800
            富士石油                          4,800        244.00        1,171,200
            ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,308.00          915,600
            出光興産                         20,800       3,060.00        63,648,000
            ＪＸＴＧホールディングス                         303,600         473.80       143,845,680
            コスモエネルギーホールディングス                          5,200      2,104.00        10,940,800
            横浜ゴム                         10,500       2,134.00        22,407,000
            ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,400       1,381.00        14,362,400
            ブリヂストン                         55,300       4,116.00        227,614,800
            住友ゴム工業                         16,300       1,261.00        20,554,300
            藤倉コンポジット                          1,700        424.00         720,800
            オカモト                          1,200      4,055.00         4,866,000
            フコク                           900      687.00         618,300
            ニッタ                          2,000      2,832.00         5,664,000
            住友理工                          3,700        835.00        3,089,500
            三ツ星ベルト                          2,300      1,761.00         4,050,300
            バンドー化学                          3,400        862.00        2,930,800
            日東紡績                          2,700      3,120.00         8,424,000
            ＡＧＣ                         17,800       3,255.00        57,939,000
            日本板硝子                          9,000        656.00        5,904,000
            石塚硝子                           300     1,928.00          578,400
            日本山村硝子                           600     1,236.00          741,600
            日本電気硝子                          7,200      2,417.00        17,402,400
            オハラ                           700     1,488.00         1,041,600
            住友大阪セメント                          3,600      4,625.00        16,650,000
            太平洋セメント                         11,400       2,843.00        32,410,200
            日本ヒューム                          1,800        687.00        1,236,600
            日本コンクリート工業                          4,100        243.00         996,300
            三谷セキサン                           800     2,969.00         2,375,200
            アジアパイルホールディングス                          2,600        507.00        1,318,200
            東海カーボン                         18,900       1,119.00        21,149,100
            日本カーボン                           900     3,870.00         3,483,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            東洋炭素                          1,100      2,223.00         2,445,300
            ノリタケカンパニーリミテド                          1,100      3,955.00         4,350,500
            ＴＯＴＯ                         13,900       3,960.00        55,044,000
            日本碍子                         22,100       1,520.00        33,592,000
            日本特殊陶業                         15,300       1,968.00        30,110,400
            ＭＡＲＵＷＡ                           600     6,560.00         3,936,000
            品川リフラクトリーズ                           500     2,633.00         1,316,500
            黒崎播磨                           400     5,610.00         2,244,000
            ヨータイ                          1,600        582.00         931,200
            イソライト工業                           900      440.00         396,000
            東京窯業                          2,400        290.00         696,000
            ニッカトー                           800      665.00         532,000
            フジミインコーポレーテッド                          1,600      2,496.00         3,993,600
            クニミネ工業                           800      877.00         701,600
            エーアンドエーマテリアル                           400      993.00         397,200
            ニチアス                          4,900      1,841.00         9,020,900
            ニチハ                          2,500      2,838.00         7,095,000
            日本製鉄                         82,600       1,542.50        127,410,500
            神戸製鋼所                         33,200        591.00       19,621,200
            中山製鋼所                          2,600        442.00        1,149,200
            合同製鐵                           900     2,178.00         1,960,200
            ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         48,100       1,335.50        64,237,550
            東京製鐵                          9,600        835.00        8,016,000
            共英製鋼                          2,000      1,931.00         3,862,000
            大和工業                          3,800      2,724.00        10,351,200
            東京鐵鋼                           800     1,226.00          980,800
            大阪製鐵                          1,100      1,335.00         1,468,500
            淀川製鋼所                          2,300      1,874.00         4,310,200
            丸一鋼管                          6,300      2,690.00        16,947,000
            モリ工業                           500     1,841.00          920,500
            大同特殊鋼                          2,900      4,295.00        12,455,500
            日本高周波鋼業                          1,000        411.00         411,000
            日本冶金工業                         15,100        232.00        3,503,200
            山陽特殊製鋼                          2,300      1,455.00         3,346,500
            愛知製鋼                          1,000      3,200.00         3,200,000
            日立金属                         19,300       1,217.00        23,488,100
            日本金属                           500      803.00         401,500
            大平洋金属                          1,300      2,245.00         2,918,500
            新日本電工                         11,900        167.00        1,987,300
            栗本鐵工所                           900     1,455.00         1,309,500
            虹技                           300     1,231.00          369,300
            三菱製鋼                          1,400      1,122.00         1,570,800
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            日亜鋼業                          2,600        287.00         746,200
            日本精線                           300     2,471.00          741,300
            エンビプロ・ホールディングス                           700      599.00         419,300
            シンニッタン                          2,600        448.00        1,164,800
            新家工業                           300     1,393.00          417,900
            大紀アルミニウム工業所                          2,900        739.00        2,143,100
            日本軽金属ホールディングス                         48,700        194.00        9,447,800
            三井金属鉱業                          4,900      2,433.00        11,921,700
            東邦亜鉛                          1,000      2,035.00         2,035,000
            三菱マテリアル                         11,800       2,739.00        32,320,200
            住友金属鉱山                         24,400       3,334.00        81,349,600
            ＤＯＷＡホールディングス                          4,200      3,510.00        14,742,000
            古河機械金属                          3,000      1,391.00         4,173,000
            大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,100      1,665.00         3,496,500
            東邦チタニウム                          3,300        818.00        2,699,400
            ＵＡＣＪ                          2,800      1,762.00         4,933,600
            ＣＫサンエツ                           300     2,839.00          851,700
            古河電気工業                          5,200      2,488.00        12,937,600
            住友電気工業                         66,600       1,335.50        88,944,300
            フジクラ                         22,000        379.00        8,338,000
            昭和電線ホールディングス                          2,200        799.00        1,757,800
            東京特殊電線                           200     1,847.00          369,400
            タツタ電線                          3,600        463.00        1,666,800
            カナレ電気                           300     1,774.00          532,200
            平河ヒューテック                           700     1,080.00          756,000
            リョービ                          2,200      1,709.00         3,759,800
            アーレスティ                          2,300        548.00        1,260,400
            アサヒホールディングス                          3,300      2,311.00         7,626,300
            稲葉製作所                          1,100      1,399.00         1,538,900
            宮地エンジニアリンググループ                           600     1,518.00          910,800
            トーカロ                          4,600        867.00        3,988,200
            アルファＣｏ                           600     1,173.00          703,800
            ＳＵＭＣＯ                         21,400       1,469.00        31,436,600
            川田テクノロジーズ                           400     6,420.00         2,568,000
            ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     3,405.00         1,702,500
            信和                           900      978.00         880,200
            東洋製罐グループホールディングス                         11,400       1,634.00        18,627,600
            ホッカンホールディングス                           800     1,497.00         1,197,600
            コロナ                           900     1,024.00          921,600
            横河ブリッジホールディングス                          3,300      1,571.00         5,184,300
            駒井ハルテック                           300     1,494.00          448,200
            高田機工                           100     2,494.00          249,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            三和ホールディングス                         18,400       1,205.00        22,172,000
            文化シヤッター                          5,300        910.00        4,823,000
            三協立山                          2,600      1,173.00         3,049,800
            アルインコ                          1,400        931.00        1,303,400
            東洋シヤッター                           500      677.00         338,500
            ＬＩＸＩＬグループ                         26,400       1,781.00        47,018,400
            日本フイルコン                          1,300        490.00         637,000
            ノーリツ                          3,800      1,248.00         4,742,400
            長府製作所                          1,800      2,249.00         4,048,200
            リンナイ                          3,200      7,000.00        22,400,000
            ダイニチ工業                           900      616.00         554,400
            日東精工                          2,400        539.00        1,293,600
            三洋工業                           200     1,796.00          359,200
            岡部                          3,700        828.00        3,063,600
            ジーテクト                          1,900      1,625.00         3,087,500
            中国工業                           600      571.00         342,600
            東プレ                          3,300      1,712.00         5,649,600
            高周波熱錬                          3,300        838.00        2,765,400
            東京製綱                          1,200        934.00        1,120,800
            サンコール                          1,100        468.00         514,800
            モリテック　スチール                          1,600        339.00         542,400
            パイオラックス                          2,800      1,847.00         5,171,600
            エイチワン                          1,800        659.00        1,186,200
            日本発條                         17,900        819.00       14,660,100
            中央発條                           100     2,780.00          278,000
            アドバネクス                           300     1,681.00          504,300
            立川ブラインド工業                           700     1,358.00          950,600
            三益半導体工業                          1,600      1,818.00         2,908,800
            日本ドライケミカル                           500     1,109.00          554,500
            日本製鋼所                          5,400      2,117.00        11,431,800
            三浦工業                          7,700      3,120.00        24,024,000
            タクマ                          6,500      1,210.00         7,865,000
            ツガミ                          4,100        964.00        3,952,400
            オークマ                          2,300      5,670.00        13,041,000
            東芝機械                          2,000      2,234.00         4,468,000
            アマダホールディングス                         26,800       1,171.00        31,382,800
            アイダエンジニアリング                          4,900        838.00        4,106,200
            滝澤鉄工所                           500     1,292.00          646,000
            ＦＵＪＩ                          7,100      1,550.00        11,005,000
            牧野フライス製作所                          2,100      4,715.00         9,901,500
            オーエスジー                          8,200      2,160.00        17,712,000
            ダイジェット工業                           200     1,466.00          293,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            旭ダイヤモンド工業                          5,000        645.00        3,225,000
            ＤＭＧ森精機                         11,400       1,554.00        17,715,600
            ソディック                          4,200        784.00        3,292,800
            ディスコ                          2,400      19,740.00         47,376,000
            日東工器                          1,000      2,110.00         2,110,000
            日進工具                           500     1,924.00          962,000
            パンチ工業                          1,300        508.00         660,400
            冨士ダイス                           800      577.00         461,600
            豊和工業                          1,100        754.00         829,400
            ＯＫＫ                           700      725.00         507,500
            東洋機械金属                          1,300        568.00         738,400
            津田駒工業                           400     1,307.00          522,800
            島精機製作所                          2,500      2,555.00         6,387,500
            オプトラン                          2,000      3,210.00         6,420,000
            ＮＣホールディングス                           700      457.00         319,900
            イワキポンプ                           800      952.00         761,600
            フリュー                          1,400        936.00        1,310,400
            ヤマシンフィルタ                          3,100        713.00        2,210,300
            日阪製作所                          2,200        854.00        1,878,800
            やまびこ                          3,500      1,045.00         3,657,500
            平田機工                           800     6,690.00         5,352,000
            ペガサスミシン製造                          1,700        497.00         844,900
            マルマエ                           700      872.00         610,400
            タツモ                           800     1,131.00          904,800
            ナブテスコ                         10,500       3,290.00        34,545,000
            三井海洋開発                          1,900      2,596.00         4,932,400
            レオン自動機                          1,700      1,532.00         2,604,400
            ＳＭＣ                          5,300      44,560.00        236,168,000
            ヤマハモーターロボティクスホールディン                          1,700        420.00         714,000
            グ
            ホソカワミクロン                           600     3,840.00         2,304,000
            ユニオンツール                           700     3,230.00         2,261,000
            オイレス工業                          2,500      1,589.00         3,972,500
            日精エー・エス・ビー機械                           600     3,360.00         2,016,000
            サトーホールディングス                          2,200      2,739.00         6,025,800
            技研製作所                          1,600      3,435.00         5,496,000
            日本エアーテック                           500      576.00         288,000
            カワタ                           500      955.00         477,500
            日精樹脂工業                          1,500      1,000.00         1,500,000
            オカダアイヨン                           600     1,150.00          690,000
            ワイエイシイホールディングス                           700      676.00         473,200
            小松製作所                         81,600       2,414.00        196,982,400
            住友重機械工業                         10,300       3,265.00        33,629,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日立建機                          7,300      2,474.00        18,060,200
            日工                           400     3,175.00         1,270,000
            巴工業                           800     2,329.00         1,863,200
            井関農機                          1,900      1,415.00         2,688,500
            ＴＯＷＡ                          1,600        771.00        1,233,600
            丸山製作所                           400     1,169.00          467,600
            北川鉄工所                           800     1,968.00         1,574,400
            ローツェ                           800     2,314.00         1,851,200
            タカキタ                           600      531.00         318,600
            クボタ                         96,600       1,570.50        151,710,300
            荏原実業                           500     2,082.00         1,041,000
            三菱化工機                           700     1,773.00         1,241,100
            月島機械                          3,600      1,328.00         4,780,800
            帝国電機製作所                          1,300      1,151.00         1,496,300
            東京機械製作所                          1,000        367.00         367,000
            新東工業                          4,200        930.00        3,906,000
            澁谷工業                          1,600      2,727.00         4,363,200
            アイチ　コーポレーション                          3,100        667.00        2,067,700
            小森コーポレーション                          4,600      1,115.00         5,129,000
            鶴見製作所                          1,400      1,994.00         2,791,600
            住友精密工業                           300     2,957.00          887,100
            日本ギア工業                           600      490.00         294,000
            酒井重工業                           300     2,679.00          803,700
            荏原製作所                          8,000      2,680.00        21,440,000
            石井鐵工所                           300     1,996.00          598,800
            酉島製作所                          1,800      1,028.00         1,850,400
            北越工業                          1,900      1,220.00         2,318,000
            ダイキン工業                         24,600      13,750.00        338,250,000
            オルガノ                           600     4,515.00         2,709,000
            トーヨーカネツ                           700     1,828.00         1,279,600
            栗田工業                          9,800      2,877.00        28,194,600
            椿本チエイン                          2,400      3,385.00         8,124,000
            大同工業                           900      810.00         729,000
            木村化工機                          1,600        381.00         609,600
            アネスト岩田                          2,800        903.00        2,528,400
            ダイフク                          9,900      5,270.00        52,173,000
            サムコ                           600      828.00         496,800
            加藤製作所                           900     1,832.00         1,648,800
            油研工業                           300     1,610.00          483,000
            タダノ                          8,800      1,011.00         8,896,800
            フジテック                          6,500      1,304.00         8,476,000
            ＣＫＤ                          5,100      1,258.00         6,415,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            キトー                          1,400      1,538.00         2,153,200
            平和                          5,000      2,101.00        10,505,000
            理想科学工業                          1,600      1,713.00         2,740,800
            ＳＡＮＫＹＯ                          4,500      3,685.00        16,582,500
            日本金銭機械                          2,100        936.00        1,965,600
            マースグループホールディングス                          1,100      1,873.00         2,060,300
            福島工業                          1,100      3,075.00         3,382,500
            オーイズミ                           900      413.00         371,700
            ダイコク電機                           800     1,524.00         1,219,200
            竹内製作所                          3,000      1,666.00         4,998,000
            アマノ                          5,100      3,210.00        16,371,000
            ＪＵＫＩ                          2,600        896.00        2,329,600
            蛇の目ミシン工業                          1,700        394.00         669,800
            マックス                          2,700      1,765.00         4,765,500
            グローリー                          5,000      3,015.00        15,075,000
            新晃工業                          1,700      1,709.00         2,905,300
            大和冷機工業                          2,600      1,072.00         2,787,200
            セガサミーホールディングス                         17,900       1,491.00        26,688,900
            日本ピストンリング                           600     1,293.00          775,800
            リケン                           800     3,700.00         2,960,000
            ＴＰＲ                          2,400      1,759.00         4,221,600
            ツバキ・ナカシマ                          3,700      1,670.00         6,179,000
            ホシザキ                          5,300      7,780.00        41,234,000
            大豊工業                          1,500        800.00        1,200,000
            日本精工                         37,200        966.00       35,935,200
            ＮＴＮ                         39,600        317.00       12,553,200
            ジェイテクト                         17,400       1,262.00        21,958,800
            不二越                          1,700      4,590.00         7,803,000
            日本トムソン                          5,500        461.00        2,535,500
            ＴＨＫ                         10,600       2,800.00        29,680,000
            ユーシン精機                          1,500      1,025.00         1,537,500
            前澤給装工業                           600     1,957.00         1,174,200
            イーグル工業                          2,300      1,025.00         2,357,500
            前澤工業                          1,300        335.00         435,500
            日本ピラー工業                          1,800      1,194.00         2,149,200
            キッツ                          7,300        707.00        5,161,100
            マキタ                         22,000       3,275.00        72,050,000
            日立造船                         14,900        339.00        5,051,100
            三菱重工業                         30,200       4,201.00        126,870,200
            ＩＨＩ                         13,900       2,336.00        32,470,400
            スター精密                          2,900      1,554.00         4,506,600
            日清紡ホールディングス                         12,100        842.00       10,188,200
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            イビデン                         11,100       2,104.00        23,354,400
            コニカミノルタ                         39,500        780.00       30,810,000
            ブラザー工業                         23,500       1,907.00        44,814,500
            ミネベアミツミ                         33,500       1,815.00        60,802,500
            日立製作所                         81,200       3,989.00        323,906,800
            三菱電機                         180,300        1,379.00        248,633,700
            富士電機                         11,700       3,260.00        38,142,000
            東洋電機製造                           700     1,517.00         1,061,900
            安川電機                         20,900       3,870.00        80,883,000
            シンフォニアテクノロジー                          2,500      1,214.00         3,035,000
            明電舎                          3,600      1,833.00         6,598,800
            オリジン                           500     1,402.00          701,000
            山洋電気                           900     4,640.00         4,176,000
            デンヨー                          1,600      1,647.00         2,635,200
            東芝テック                          2,300      3,120.00         7,176,000
            芝浦メカトロニクス                           300     2,918.00          875,400
            マブチモーター                          5,000      3,960.00        19,800,000
            日本電産                         21,700      14,290.00        310,093,000
            ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000        790.00         790,000
            トレックス・セミコンダクター                           800     1,173.00          938,400
            東光高岳                           900     1,116.00         1,004,400
            ダブル・スコープ                          2,500        614.00        1,535,000
            ダイヘン                          2,000      3,185.00         6,370,000
            ヤーマン                          2,600        826.00        2,147,600
            ＪＶＣケンウッド                         14,100        306.00        4,314,600
            ミマキエンジニアリング                          1,700        513.00         872,100
            第一精工                           700     2,341.00         1,638,700
            日新電機                          4,200      1,304.00         5,476,800
            大崎電気工業                          3,700        658.00        2,434,600
            オムロン                         19,200       5,810.00        111,552,000
            日東工業                          2,900      2,014.00         5,840,600
            ＩＤＥＣ                          2,400      1,891.00         4,538,400
            正興電機製作所                           400      716.00         286,400
            不二電機工業                           300     1,201.00          360,300
            ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,500      1,846.00        11,999,000
            サクサホールディングス                           400     1,775.00          710,000
            メルコホールディングス                           800     2,695.00         2,156,000
            テクノメディカ                           400     2,089.00          835,600
            日本電気                         23,400       4,470.00        104,598,000
            富士通                         17,400       8,448.00        146,995,200
            沖電気工業                          7,900      1,447.00        11,431,300
            岩崎通信機                           900      779.00         701,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            電気興業                          1,000      2,918.00         2,918,000
            サンケン電気                          2,200      2,035.00         4,477,000
            ナカヨ                           300     1,633.00          489,900
            アイホン                          1,000      1,588.00         1,588,000
            ルネサスエレクトロニクス                         85,800        678.00       58,172,400
            セイコーエプソン                         22,400       1,511.00        33,846,400
            ワコム                         13,200        347.00        4,580,400
            アルバック                          3,600      4,405.00        15,858,000
            アクセル                           900      638.00         574,200
            ＥＩＺＯ                          1,600      3,660.00         5,856,000
            日本信号                          4,600      1,192.00         5,483,200
            京三製作所                          3,900        357.00        1,392,300
            能美防災                          2,400      2,116.00         5,078,400
            ホーチキ                          1,200      1,400.00         1,680,000
            星和電機                          1,000        509.00         509,000
            エレコム                          1,700      4,175.00         7,097,500
            パナソニック                         206,300         881.40       181,832,820
            シャープ                         18,000       1,226.00        22,068,000
            アンリツ                         11,700       1,897.00        22,194,900
            富士通ゼネラル                          5,500      1,759.00         9,674,500
            ソニー                         121,000        6,369.00        770,649,000
            ＴＤＫ                          9,400      9,280.00        87,232,000
            帝国通信工業                           500     1,100.00          550,000
            タムラ製作所                          7,000        575.00        4,025,000
            アルプスアルパイン                         18,800       1,934.00        36,359,200
            池上通信機                           700     1,027.00          718,900
            日本電波工業                          2,100        452.00         949,200
            鈴木                          1,000        625.00         625,000
            日本トリム                           300     4,450.00         1,335,000
            ローランド　ディー．ジー．                          1,000      1,995.00         1,995,000
            フォスター電機                          2,100      1,857.00         3,899,700
            ＳＭＫ                           500     2,754.00         1,377,000
            ヨコオ                          1,300      2,784.00         3,619,200
            ホシデン                          5,400      1,033.00         5,578,200
            ヒロセ電機                          2,600      13,370.00         34,762,000
            日本航空電子工業                          4,200      1,499.00         6,295,800
            ＴＯＡ                          2,000      1,223.00         2,446,000
            マクセルホールディングス                          3,900      1,556.00         6,068,400
            古野電気                          2,400        942.00        2,260,800
            ユニデンホールディングス                           500     1,791.00          895,500
            スミダコーポレーション                          1,400      1,014.00         1,419,600
            アイコム                          1,000      2,164.00         2,164,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            リオン                           800     2,202.00         1,761,600
            本多通信工業                          1,600        479.00         766,400
            船井電機                          2,000        549.00        1,098,000
            横河電機                         18,100       1,970.00        35,657,000
            新電元工業                           700     3,305.00         2,313,500
            アズビル                         11,400       2,835.00        32,319,000
            東亜ディーケーケー                           900      831.00         747,900
            日本光電工業                          8,000      2,937.00        23,496,000
            チノー                           600     1,361.00          816,600
            共和電業                          2,000        410.00         820,000
            日本電子材料                           900      511.00         459,900
            堀場製作所                          3,600      5,980.00        21,528,000
            アドバンテスト                         12,300       4,410.00        54,243,000
            小野測器                           900      492.00         442,800
            エスペック                          1,600      1,878.00         3,004,800
            キーエンス                          8,800      65,070.00        572,616,000
            日置電機                           900     3,320.00         2,988,000
            シスメックス                         14,100       6,844.00        96,500,400
            日本マイクロニクス                          3,200        860.00        2,752,000
            メガチップス                          1,500      1,617.00         2,425,500
            ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,635.00         3,271,500
            澤藤電機                           200     1,698.00          339,600
            原田工業                           800      829.00         663,200
            コーセル                          2,400      1,081.00         2,594,400
            イリソ電子工業                          1,700      4,945.00         8,406,500
            オプテックスグループ                          3,000      1,557.00         4,671,000
            千代田インテグレ                           800     2,053.00         1,642,400
            アイ・オー・データ機器                           700      883.00         618,100
            レーザーテック                          3,700      6,310.00        23,347,000
            スタンレー電気                         12,700       2,722.00        34,569,400
            岩崎電気                           700     1,180.00          826,000
            ウシオ電機                         10,400       1,513.00        15,735,200
            岡谷電機産業                          1,500        374.00         561,000
            ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700        549.00         933,300
            エノモト                           400      924.00         369,600
            日本セラミック                          1,800      2,740.00         4,932,000
            遠藤照明                           900      657.00         591,300
            古河電池                          1,300        585.00         760,500
            双信電機                          1,000        448.00         448,000
            山一電機                          1,300      1,195.00         1,553,500
            図研                          1,200      1,857.00         2,228,400
            日本電子                          3,600      2,417.00         8,701,200
                                  74/133


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            カシオ計算機                         16,000       1,579.00        25,264,000
            ファナック                         17,100      19,470.00        332,937,000
            日本シイエムケイ                          4,700        562.00        2,641,400
            エンプラス                           900     3,345.00         3,010,500
            大真空                           700     1,000.00          700,000
            ローム                          8,600      8,280.00        71,208,000
            浜松ホトニクス                         12,900       3,755.00        48,439,500
            三井ハイテック                          2,100      1,386.00         2,910,600
            新光電気工業                          6,200        889.00        5,511,800
            京セラ                         27,500       6,681.00        183,727,500
            太陽誘電                          8,100      2,260.00        18,306,000
            村田製作所                         56,800       4,867.00        276,445,600
            双葉電子工業                          2,900      1,318.00         3,822,200
            北陸電気工業                           800      993.00         794,400
            ニチコン                          5,800        925.00        5,365,000
            日本ケミコン                          1,300      1,469.00         1,909,700
            ＫＯＡ                          2,800      1,312.00         3,673,600
            市光工業                          2,700        834.00        2,251,800
            小糸製作所                         10,800       5,150.00        55,620,000
            ミツバ                          3,600        579.00        2,084,400
            ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,100      6,310.00        19,561,000
            キヤノン電子                          1,900      1,812.00         3,442,800
            キヤノン                         97,000       2,858.00        277,226,000
            リコー                         54,300       1,004.00        54,517,200
            象印マホービン                          5,300      1,369.00         7,255,700
            ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,614.00          484,200
            東京エレクトロン                         12,000      20,375.00        244,500,000
            トヨタ紡織                          6,400      1,497.00         9,580,800
            芦森工業                           400     1,357.00          542,800
            ユニプレス                          3,500      1,767.00         6,184,500
            豊田自動織機                         14,500       6,090.00        88,305,000
            モリタホールディングス                          3,100      1,680.00         5,208,000
            三櫻工業                          3,100        527.00        1,633,700
            デンソー                         39,700       4,659.00        184,962,300
            東海理化電機製作所                          4,800      1,796.00         8,620,800
            三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,900        892.00        6,154,800
            川崎重工業                         14,100       2,260.00        31,866,000
            名村造船所                          5,800        264.00        1,531,200
            日本車輌製造                           700     2,379.00         1,665,300
            三菱ロジスネクスト                          2,200      1,110.00         2,442,000
            近畿車輛                           400     1,284.00          513,600
            日産自動車                         212,700         697.50       148,358,250
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            いすゞ自動車                         57,100       1,195.00        68,234,500
            トヨタ自動車                         200,700        7,183.00       1,441,628,100
            日野自動車                         22,700        908.00       20,611,600
            三菱自動車工業                         67,100        482.00       32,342,200
            エフテック                          1,500        706.00        1,059,000
            レシップホールディングス                           800      779.00         623,200
            ＧＭＢ                           400      759.00         303,600
            ファルテック                           500      724.00         362,000
            武蔵精密工業                          4,400      1,318.00         5,799,200
            日産車体                          3,800        933.00        3,545,400
            新明和工業                          7,600      1,328.00        10,092,800
            極東開発工業                          3,600      1,229.00         4,424,400
            日信工業                          3,400      1,424.00         4,841,600
            トピー工業                          1,500      1,974.00         2,961,000
            ティラド                           700     1,799.00         1,259,300
            タチエス                          3,100      1,258.00         3,899,800
            ＮＯＫ                          9,800      1,588.00        15,562,400
            フタバ産業                          5,200        732.00        3,806,400
            ＫＹＢ                          1,900      3,025.00         5,747,500
            大同メタル工業                          3,100        638.00        1,977,800
            プレス工業                          9,000        473.00        4,257,000
            ミクニ                          2,400        314.00         753,600
            太平洋工業                          3,800      1,516.00         5,760,800
            ケーヒン                          4,200      1,597.00         6,707,400
            河西工業                          2,300        792.00        1,821,600
            アイシン精機                         14,900       3,455.00        51,479,500
            マツダ                         56,900        974.80       55,466,120
            今仙電機製作所                          1,700        866.00        1,472,200
            本田技研工業                         152,000        2,791.00        424,232,000
            スズキ                         33,000       4,221.00        139,293,000
            ＳＵＢＡＲＵ                         56,000       3,014.00        168,784,000
            安永                           900     1,311.00         1,179,900
            ヤマハ発動機                         23,500       1,865.00        43,827,500
            ショーワ                          4,300      1,424.00         6,123,200
            ＴＢＫ                          2,100        396.00         831,600
            エクセディ                          2,500      2,092.00         5,230,000
            豊田合成                          5,900      2,118.00        12,496,200
            愛三工業                          2,900        790.00        2,291,000
            盟和産業                           200     1,045.00          209,000
            日本プラスト                          1,500        691.00        1,036,500
            ヨロズ                          1,800      1,290.00         2,322,000
            エフ・シー・シー                          3,200      2,031.00         6,499,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            シマノ                          6,800      15,730.00        106,964,000
            テイ・エス　テック                          4,200      3,080.00        12,936,000
            ジャムコ                           900     1,482.00         1,333,800
            テルモ                         51,000       3,101.00        158,151,000
            クリエートメディック                           600      906.00         543,600
            日機装                          5,500      1,151.00         6,330,500
            島津製作所                         23,200       2,662.00        61,758,400
            ＪＭＳ                          1,500        624.00         936,000
            長野計器                          1,400        703.00         984,200
            ブイ・テクノロジー                           800     5,420.00         4,336,000
            東京計器                          1,200        882.00        1,058,400
            愛知時計電機                           200     3,930.00          786,000
            インターアクション                          1,000      1,979.00         1,979,000
            オーバル                          2,000        225.00         450,000
            東京精密                          3,300      3,165.00        10,444,500
            マニー                          7,200      2,462.00        17,726,400
            ニコン                         31,500       1,382.00        43,533,000
            トプコン                          9,800      1,400.00        13,720,000
            オリンパス                         107,500        1,395.00        149,962,500
            理研計器                          1,500      1,945.00         2,917,500
            タムロン                          1,500      2,254.00         3,381,000
            ＨＯＹＡ                         36,300       8,962.00        325,320,600
            シード                           800      874.00         699,200
            ノーリツ鋼機                          1,400      1,897.00         2,655,800
            エー・アンド・デイ                          1,700        711.00        1,208,700
            朝日インテック                         15,300       2,430.00        37,179,000
            シチズン時計                         20,100        533.00       10,713,300
            リズム時計工業                           600      899.00         539,400
            大研医器                          1,500        527.00         790,500
            メニコン                          2,500      3,835.00         9,587,500
            シンシア                           200      637.00         127,400
            松風                           900     1,485.00         1,336,500
            セイコーホールディングス                          2,800      2,307.00         6,459,600
            ニプロ                         12,500       1,167.00        14,587,500
            中本パックス                           500     1,395.00          697,500
            スノーピーク                           800     1,289.00         1,031,200
            パラマウントベッドホールディングス                          2,100      4,050.00         8,505,000
            トランザクション                          1,200      1,039.00         1,246,800
            ＳＨＯ－ＢＩ                           700      378.00         264,600
            ニホンフラッシュ                           800     2,365.00         1,892,000
            前田工繊                          2,000      1,421.00         2,842,000
            永大産業                          2,300        323.00         742,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            アートネイチャー                          2,000        645.00        1,290,000
            バンダイナムコホールディングス                         18,600       6,190.00        115,134,000
            アイフィスジャパン                           500      712.00         356,000
            共立印刷                          3,700        148.00         547,600
            ＳＨＯＥＩ                           900     4,480.00         4,032,000
            フランスベッドホールディングス                          2,600      1,011.00         2,628,600
            パイロットコーポレーション                          3,100      3,730.00        11,563,000
            萩原工業                          1,000      1,447.00         1,447,000
            トッパン・フォームズ                          4,000        928.00        3,712,000
            フジシールインターナショナル                          4,000      2,773.00        11,092,000
            タカラトミー                          7,600      1,133.00         8,610,800
            廣済堂                          1,700        699.00        1,188,300
            エステールホールディングス                           500      620.00         310,000
            アーク                          7,800        91.00        709,800
            タカノ                           600      751.00         450,600
            プロネクサス                          1,500      1,062.00         1,593,000
            ホクシン                          1,900        144.00         273,600
            ウッドワン                           500     1,024.00          512,000
            大建工業                          1,300      1,877.00         2,440,100
            凸版印刷                         26,800       1,821.00        48,802,800
            大日本印刷                         25,400       2,435.00        61,849,000
            共同印刷                           500     2,647.00         1,323,500
            ＮＩＳＳＨＡ                          3,800        981.00        3,727,800
            光村印刷                           100     1,690.00          169,000
            宝印刷                           800     1,622.00         1,297,600
            アシックス                         15,000       1,521.00        22,815,000
            ツツミ                           600     2,014.00         1,208,400
            小松ウオール工業                           500     1,884.00          942,000
            ヤマハ                         10,700       4,645.00        49,701,500
            河合楽器製作所                           600     2,873.00         1,723,800
            クリナップ                          1,800        572.00        1,029,600
            ピジョン                         10,900       4,220.00        45,998,000
            兼松サステック                           100     1,770.00          177,000
            キングジム                          1,600        855.00        1,368,000
            リンテック                          4,300      2,117.00         9,103,100
            イトーキ                          4,000        417.00        1,668,000
            任天堂                         10,300      41,660.00        429,098,000
            三菱鉛筆                          3,000      1,703.00         5,109,000
            タカラスタンダード                          3,700      1,668.00         6,171,600
            コクヨ                          8,600      1,440.00        12,384,000
            ナカバヤシ                          1,700        513.00         872,100
            グローブライド                           900     2,852.00         2,566,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            オカムラ                          6,300      1,088.00         6,854,400
            美津濃                          1,800      2,642.00         4,755,600
            東京電力ホールディングス                         144,000         511.00       73,584,000
            中部電力                         55,000       1,507.00        82,885,000
            関西電力                         73,400       1,278.50        93,841,900
            中国電力                         25,000       1,352.00        33,800,000
            北陸電力                         18,200        672.00       12,230,400
            東北電力                         42,200       1,041.00        43,930,200
            四国電力                         16,400       1,013.00        16,613,200
            九州電力                         37,300       1,015.00        37,859,500
            北海道電力                         17,200        569.00        9,786,800
            沖縄電力                          3,300      1,636.00         5,398,800
            電源開発                         14,300       2,429.00        34,734,700
            エフオン                           900      720.00         648,000
            イーレックス                          3,100      1,069.00         3,313,900
            レノバ                          3,000        839.00        2,517,000
            東京瓦斯                         35,400       2,581.00        91,367,400
            大阪瓦斯                         35,000       1,885.00        65,975,000
            東邦瓦斯                          8,900      3,885.00        34,576,500
            北海道瓦斯                           900     1,496.00         1,346,400
            広島ガス                          3,500        330.00        1,155,000
            西部瓦斯                          2,000      2,253.00         4,506,000
            静岡ガス                          5,100        849.00        4,329,900
            メタウォーター                           900     3,565.00         3,208,500
            ＳＢＳホールディングス                          1,600      1,501.00         2,401,600
            東武鉄道                         19,000       3,345.00        63,555,000
            相鉄ホールディングス                          6,200      2,810.00        17,422,000
            東急                         49,000       1,899.00        93,051,000
            京浜急行電鉄                         24,800       1,921.00        47,640,800
            小田急電鉄                         29,000       2,402.00        69,658,000
            京王電鉄                         10,100       6,370.00        64,337,000
            京成電鉄                         13,500       4,125.00        55,687,500
            富士急行                          2,500      4,385.00        10,962,500
            新京成電鉄                           400     2,022.00          808,800
            東日本旅客鉄道                         32,000       9,989.00        319,648,000
            西日本旅客鉄道                         16,100       9,049.00        145,688,900
            東海旅客鉄道                         16,100      20,785.00        334,638,500
            西武ホールディングス                         22,400       1,819.00        40,745,600
            鴻池運輸                          2,900      1,656.00         4,802,400
            西日本鉄道                          5,100      2,400.00        12,240,000
            ハマキョウレックス                          1,400      3,590.00         5,026,000
            サカイ引越センター                           900     6,040.00         5,436,000
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            近鉄グループホールディングス                         17,100       5,270.00        90,117,000
            阪急阪神ホールディングス                         22,700       4,085.00        92,729,500
            南海電気鉄道                          7,700      2,711.00        20,874,700
            京阪ホールディングス                          7,600      4,495.00        34,162,000
            神戸電鉄                           500     3,985.00         1,992,500
            名古屋鉄道                         14,100       3,180.00        44,838,000
            山陽電気鉄道                          1,400      2,126.00         2,976,400
            日本通運                          6,600      5,660.00        37,356,000
            ヤマトホールディングス                         30,100       1,864.00        56,106,400
            山九                          4,700      5,320.00        25,004,000
            丸運                          1,100        261.00         287,100
            丸全昭和運輸                          1,400      3,050.00         4,270,000
            センコーグループホールディングス                          9,500        839.00        7,970,500
            トナミホールディングス                           400     4,605.00         1,842,000
            ニッコンホールディングス                          6,400      2,423.00        15,507,200
            日本石油輸送                           200     2,870.00          574,000
            福山通運                          2,200      3,735.00         8,217,000
            セイノーホールディングス                         12,900       1,381.00        17,814,900
            エスライン                           500      811.00         405,500
            神奈川中央交通                           400     3,825.00         1,530,000
            日立物流                          3,800      3,235.00        12,293,000
            丸和運輸機関                           900     5,090.00         4,581,000
            Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,700      1,193.00         2,028,100
            九州旅客鉄道                         14,300       3,225.00        46,117,500
            ＳＧホールディングス                         16,100       2,821.00        45,418,100
            日本郵船                         14,600       1,771.00        25,856,600
            商船三井                         10,100       2,808.00        28,360,800
            川崎汽船                          5,600      1,285.00         7,196,000
            ＮＳユナイテッド海運                           900     2,329.00         2,096,100
            飯野海運                          8,000        338.00        2,704,000
            共栄タンカー                           100     1,340.00          134,000
            乾汽船                          1,500        951.00        1,426,500
            日本航空                         31,200       3,408.00        106,329,600
            ＡＮＡホールディングス                         31,200       3,640.00        113,568,000
            パスコ                           500      893.00         446,500
            トランコム                           500     5,840.00         2,920,000
            日新                          1,500      1,469.00         2,203,500
            三菱倉庫                          6,000      2,673.00        16,038,000
            三井倉庫ホールディングス                          2,300      1,632.00         3,753,600
            住友倉庫                          6,200      1,417.00         8,785,400
            澁澤倉庫                           900     1,897.00         1,707,300
            東陽倉庫                          2,900        305.00         884,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本トランスシティ                          3,700        450.00        1,665,000
            ケイヒン                           300     1,210.00          363,000
            中央倉庫                           900     1,027.00          924,300
            川西倉庫                           300     1,049.00          314,700
            安田倉庫                          1,400        915.00        1,281,000
            ファイズ                           300      758.00         227,400
            東洋埠頭                           500     1,318.00          659,000
            宇徳                          1,500        501.00         751,500
            上組                         10,600       2,470.00        26,182,000
            サンリツ                           200      647.00         129,400
            キムラユニティー                           400     1,014.00          405,600
            キユーソー流通システム                           500     1,788.00          894,000
            近鉄エクスプレス                          3,300      1,487.00         4,907,100
            東海運                          1,400        282.00         394,800
            エーアイテイー                          1,100        915.00        1,006,500
            内外トランスライン                           600     1,232.00          739,200
            日本コンセプト                           500     1,346.00          673,000
            ＮＥＣネッツエスアイ                          2,000      2,803.00         5,606,000
            クロスキャット                           500      997.00         498,500
            システナ                          6,300      1,492.00         9,399,600
            デジタルアーツ                           900     7,260.00         6,534,000
            日鉄ソリューションズ                          2,700      3,565.00         9,625,500
            キューブシステム                          1,100        770.00         847,000
            エイジア                           400     1,211.00          484,400
            コア                           800     1,323.00         1,058,400
            ソリトンシステムズ                           800     1,025.00          820,000
            ソフトクリエイトホールディングス                           800     1,704.00         1,363,200
            ＴＩＳ                          5,900      6,240.00        36,816,000
            ネオス                           700      749.00         524,300
            電算システム                           700     2,920.00         2,044,000
            グリー                         12,400        475.00        5,890,000
            コーエーテクモホールディングス                          3,600      2,226.00         8,013,600
            三菱総合研究所                           800     3,480.00         2,784,000
            ボルテージ                           400      500.00         200,000
            電算                           200     2,021.00          404,200
            ＡＧＳ                          1,000        663.00         663,000
            ファインデックス                          1,500        998.00        1,497,000
            ブレインパッド                           300     6,760.00         2,028,000
            ＫＬａｂ                          3,400      1,244.00         4,229,600
            ポールトゥウィン・ピットクルーホール                          2,400        997.00        2,392,800
            ディングス
            イーブックイニシアティブジャパン                           300     1,763.00          528,900
            ネクソン                         50,200       1,401.00        70,330,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            アイスタイル                          4,600        715.00        3,289,000
            エムアップ                           600     1,902.00         1,141,200
            エイチーム                          1,200      1,120.00         1,344,000
            エニグモ                          1,300      1,200.00         1,560,000
            テクノスジャパン                          1,500        505.00         757,500
            コロプラ                          5,800        684.00        3,967,200
            ブロードリーフ                          8,900        557.00        4,957,300
            クロス・マーケティンググループ                          1,000        328.00         328,000
            デジタルハーツホールディングス                           900      931.00         837,900
            システム情報                           900     1,023.00          920,700
            メディアドゥホールディングス                           600     3,580.00         2,148,000
            じげん                          2,600        575.00        1,495,000
            ブイキューブ                          1,200        424.00         508,800
            エンカレッジ・テクノロジ                           300      739.00         221,700
            サイバーリンクス                           300     1,056.00          316,800
            フィックスターズ                          1,900      1,538.00         2,922,200
            ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900      989.00         890,100
            オプティム                           800     2,781.00         2,224,800
            セレス                           600     1,274.00          764,400
            ティーガイア                          1,300      2,176.00         2,828,800
            セック                           300     3,065.00          919,500
            豆蔵ホールディングス                          1,200      1,628.00         1,953,600
            テクマトリックス                          1,300      2,277.00         2,960,100
            プロシップ                           500     1,137.00          568,500
            ガンホー・オンライン・エンターテイメン                          4,300      2,310.00         9,933,000
            ト
            ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,900      7,820.00        22,678,000
            ザッパラス                          1,400        342.00         478,800
            システムリサーチ                           200     3,915.00          783,000
            インターネットイニシアティブ                          2,900      2,433.00         7,055,700
            さくらインターネット                          2,100        605.00        1,270,500
            ヴィンクス                           500     1,244.00          622,000
            ＧＭＯクラウド                           300     2,568.00          770,400
            ＳＲＡホールディングス                           900     2,537.00         2,283,300
            Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           300     1,829.00          548,700
            システムインテグレータ                           600      653.00         391,800
            朝日ネット                          1,600        677.00        1,083,200
            ｅＢＡＳＥ                          1,100      1,006.00         1,106,600
            アバント                           600     1,924.00         1,154,400
            アドソル日進                           600     2,078.00         1,246,800
            フリービット                          1,100      1,132.00         1,245,200
            コムチュア                          1,000      3,825.00         3,825,000
            サイバーコム                           300     1,654.00          496,200
                                  82/133


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            アステリア                          1,200        612.00         734,400
            マークラインズ                           900     1,814.00         1,632,600
            メディカル・データ・ビジョン                          1,300      1,059.00         1,376,700
            ｇｕｍｉ                          2,400        649.00        1,557,600
            ショーケース                           500      708.00         354,000
            モバイルファクトリー                           400     1,610.00          644,000
            テラスカイ                           300     1,839.00          551,700
            デジタル・インフォメーション・テクノロ                           800     1,542.00         1,233,600
            ジー
            ＰＣＩホールディングス                           400     2,056.00          822,400
            パイプドＨＤ                           300     1,258.00          377,400
            アイビーシー                           300     1,047.00          314,100
            ネオジャパン                           300     1,021.00          306,300
            ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     2,884.00          576,800
            ランドコンピュータ                           300     1,017.00          305,100
            ダブルスタンダード                           200     4,420.00          884,000
            オープンドア                           900     2,166.00         1,949,400
            マイネット                           600      483.00         289,800
            アカツキ                           600     7,100.00         4,260,000
            ベネフィットジャパン                           200     1,484.00          296,800
            Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     1,564.00          469,200
            ＬＩＮＥ                          4,100      4,075.00        16,707,500
            カナミックネットワーク                          1,200        550.00         660,000
            ノムラシステムコーポレーション                           400      469.00         187,600
            チェンジ                           400     2,114.00          845,600
            シンクロ・フード                           800      490.00         392,000
            オークネット                          1,100      1,258.00         1,383,800
            セグエグループ                           200     1,348.00          269,600
            エイトレッド                           200     1,670.00          334,000
            ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,800        634.00        1,141,200
            マクロミル                          3,200        948.00        3,033,600
            ビーグリー                           400      900.00         360,000
            オロ                           500     2,669.00         1,334,500
            テモナ                           300      642.00         192,600
            ニーズウェル                           200      707.00         141,400
            サインポスト                           300     2,274.00          682,200
            ソルクシーズ                           800      902.00         721,600
            フェイス                           800      741.00         592,800
            プロトコーポレーション                          1,600      1,219.00         1,950,400
            ハイマックス                           200     1,820.00          364,000
            野村総合研究所                         33,800       2,166.00        73,210,800
            サイバネットシステム                          1,300        610.00         793,000
            ＣＥホールディングス                           600     1,012.00          607,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本システム技術                           300     1,220.00          366,000
            インテージホールディングス                          2,300        915.00        2,104,500
            東邦システムサイエンス                           500      977.00         488,500
            ソースネクスト                          6,900        461.00        3,180,900
            インフォコム                          1,900      2,434.00         4,624,600
            ＦＩＧ                          2,000        300.00         600,000
            アルテリア・ネットワークス                          2,000      1,391.00         2,782,000
            ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ                           400     1,707.00          682,800
            ングス
            フォーカスシステムズ                          1,200        833.00         999,600
            クレスコ                           500     3,375.00         1,687,500
            フジ・メディア・ホールディングス                         18,400       1,428.00        26,275,200
            オービック                          6,100      11,850.00         72,285,000
            ジャストシステム                          2,500      3,555.00         8,887,500
            ＴＤＣソフト                          1,500        724.00        1,086,000
            ヤフー                         116,000         289.00       33,524,000
            トレンドマイクロ                          7,900      5,060.00        39,974,000
            ＩＤホールディングス                           700     1,202.00          841,400
            日本オラクル                          3,600      9,060.00        32,616,000
            アルファシステムズ                           600     2,711.00         1,626,600
            フューチャー                          2,100      1,738.00         3,649,800
            ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,331.00         1,597,200
            ソフトバンク・テクノロジー                           800     2,020.00         1,616,000
            トーセ                           500      812.00         406,000
            オービックビジネスコンサルタント                          1,800      4,240.00         7,632,000
            伊藤忠テクノソリューションズ                          8,100      2,860.00        23,166,000
            アイティフォー                          2,200        842.00        1,852,400
            東計電算                           200     3,005.00          601,000
            エックスネット                           400      979.00         391,600
            大塚商会                          9,600      3,945.00        37,872,000
            サイボウズ                          2,100        984.00        2,066,400
            ソフトブレーン                          1,100        580.00         638,000
            電通国際情報サービス                          1,100      3,370.00         3,707,000
            デジタルガレージ                          3,500      3,505.00        12,267,500
            ＥＭシステムズ                          1,500      1,907.00         2,860,500
            ウェザーニューズ                           600     3,190.00         1,914,000
            ＣＩＪ                          1,400        821.00        1,149,400
            東洋ビジネスエンジニアリング                           200     2,639.00          527,800
            日本エンタープライズ                          2,300        170.00         391,000
            ＷＯＷＯＷ                           900     2,558.00         2,302,200
            スカラ                          1,300        991.00        1,288,300
            インテリジェント　ウェイブ                           700      791.00         553,700
            ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600        468.00         748,800
                                  84/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ネットワンシステムズ                          6,300      2,749.00        17,318,700
            システムソフト                          4,700        107.00         502,900
            アルゴグラフィックス                          1,500      2,572.00         3,858,000
            マーベラス                          2,800        806.00        2,256,800
            エイベックス                          3,100      1,263.00         3,915,300
            日本ユニシス                          5,500      3,225.00        17,737,500
            兼松エレクトロニクス                           900     2,996.00         2,696,400
            東京放送ホールディングス                         11,800       1,727.00        20,378,600
            日本テレビホールディングス                         16,300       1,395.00        22,738,500
            朝日放送グループホールディングス                          1,800        706.00        1,270,800
            テレビ朝日ホールディングス                          4,900      1,717.00         8,413,300
            スカパーＪＳＡＴホールディングス                         11,900        432.00        5,140,800
            テレビ東京ホールディングス                          1,500      2,139.00         3,208,500
            日本ＢＳ放送                           700     1,052.00          736,400
            ビジョン                           600     4,915.00         2,949,000
            スマートバリュー                           600      725.00         435,000
            ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700      835.00         584,500
            コネクシオ                          1,300      1,380.00         1,794,000
            クロップス                           400      603.00         241,200
            日本電信電話                         120,900        5,126.00        619,733,400
            ＫＤＤＩ                         145,000        2,796.00        405,420,000
            ソフトバンク                         187,600        1,502.50        281,869,000
            光通信                          2,100      24,110.00         50,631,000
            ＮＴＴドコモ                         111,900        2,751.00        307,836,900
            エムティーアイ                          1,800        675.00        1,215,000
            ＧＭＯインターネット                          7,100      1,842.00        13,078,200
            ファイバーゲート                           400     1,627.00          650,800
            アイドママーケティングコミュニケーショ                           500      537.00         268,500
            ン
            ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          5,200      1,510.00         7,852,000
            学研ホールディングス                           600     5,280.00         3,168,000
            ゼンリン                          3,600      1,835.00         6,606,000
            昭文社                          1,300        364.00         473,200
            インプレスホールディングス                          1,800        141.00         253,800
            アイネット                          1,000      1,360.00         1,360,000
            松竹                          1,200      12,530.00         15,036,000
            東宝                         11,700       4,415.00        51,655,500
            東映                           700     15,000.00         10,500,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                         47,200       1,374.00        64,852,800
            ピー・シー・エー                           200     3,730.00          746,000
            ビジネスブレイン太田昭和                           300     2,508.00          752,400
            ＤＴＳ                          4,000      2,209.00         8,836,000
                                  85/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            スクウェア・エニックス・ホールディング                          8,300      4,125.00        34,237,500
            ス
            シーイーシー                          1,900      2,232.00         4,240,800
            カプコン                          7,600      2,709.00        20,588,400
            アイ・エス・ビー                           400     1,516.00          606,400
            ジャステック                          1,200      1,066.00         1,279,200
            ＳＣＳＫ                          4,700      5,130.00        24,111,000
            日本システムウエア                           600     2,411.00         1,446,600
            アイネス                          2,300      1,075.00         2,472,500
            ＴＫＣ                          1,500      4,450.00         6,675,000
            富士ソフト                          2,300      4,510.00        10,373,000
            ＮＳＤ                          2,900      3,070.00         8,903,000
            コナミホールディングス                          7,200      4,880.00        35,136,000
            福井コンピュータホールディングス                           600     2,144.00         1,286,400
            ＪＢＣＣホールディングス                          1,400      1,551.00         2,171,400
            ミロク情報サービス                          1,700      2,782.00         4,729,400
            ソフトバンクグループ                         140,400        4,711.00        661,424,400
            ホウスイ                           500      797.00         398,500
            高千穂交易                           700     1,070.00          749,000
            伊藤忠食品                           500     4,155.00         2,077,500
            エレマテック                          1,700        987.00        1,677,900
            ＪＡＬＵＸ                           500     2,304.00         1,152,000
            あらた                          1,300      3,745.00         4,868,500
            トーメンデバイス                           300     2,336.00          700,800
            東京エレクトロン　デバイス                           700     2,053.00         1,437,100
            フィールズ                          1,800        493.00         887,400
            双日                         98,000        343.00       33,614,000
            アルフレッサ　ホールディングス                         19,700       2,432.00        47,910,400
            横浜冷凍                          5,000      1,034.00         5,170,000
            ラサ商事                           800      812.00         649,600
            ラクーンホールディングス                           900      618.00         556,200
            アルコニックス                          1,900      1,216.00         2,310,400
            神戸物産                          3,100      5,020.00        15,562,000
            あい　ホールディングス                          2,600      1,746.00         4,539,600
            ディーブイエックス                           800      782.00         625,600
            ダイワボウホールディングス                          1,600      4,225.00         6,760,000
            マクニカ・富士エレホールディングス                          4,900      1,450.00         7,105,000
            ラクト・ジャパン                           700     3,545.00         2,481,500
            バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,400      1,035.00         3,519,000
            八洲電機                          1,400        886.00        1,240,400
            メディアスホールディングス                          1,100        661.00         727,100
            レスターホールディングス                          2,000      1,759.00         3,518,000
            ジューテックホールディングス                           400      940.00         376,000
                                  86/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            大光                           800      650.00         520,000
            ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,152.00          576,000
            ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,300      1,012.00         9,411,600
            黒谷                           500      422.00         211,000
            Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      783.00         234,900
            三洋貿易                           900     2,198.00         1,978,200
            ビューティガレージ                           300     1,849.00          554,700
            ウイン・パートナーズ                          1,100      1,065.00         1,171,500
            ミタチ産業                           600      665.00         399,000
            シップヘルスケアホールディングス                          3,700      4,655.00        17,223,500
            明治電機工業                           500     1,348.00          674,000
            デリカフーズホールディングス                           600      719.00         431,400
            スターティアホールディングス                           400      519.00         207,600
            コメダホールディングス                          4,100      1,954.00         8,011,400
            富士興産                           800      719.00         575,200
            協栄産業                           200     1,316.00          263,200
            小野建                          1,600      1,330.00         2,128,000
            南陽                           300     1,562.00          468,600
            佐鳥電機                          1,400        784.00        1,097,600
            エコートレーディング                           800      518.00         414,400
            伯東                          1,200      1,156.00         1,387,200
            コンドーテック                          1,300        892.00        1,159,600
            中山福                          1,100        510.00         561,000
            ナガイレーベン                          2,500      2,170.00         5,425,000
            三菱食品                          2,000      2,607.00         5,214,000
            松田産業                          1,300      1,433.00         1,862,900
            第一興商                          2,600      4,785.00        12,441,000
            メディパルホールディングス                         19,200       2,350.00        45,120,000
            ＳＰＫ                           300     2,424.00          727,200
            萩原電気ホールディングス                           600     2,726.00         1,635,600
            アズワン                          1,300      8,800.00        11,440,000
            スズデン                           600     1,348.00          808,800
            尾家産業                           700     1,151.00          805,700
            シモジマ                          1,100      1,089.00         1,197,900
            ドウシシャ                          1,700      1,763.00         2,997,100
            小津産業                           500     1,770.00          885,000
            高速                          1,000      1,241.00         1,241,000
            たけびし                           600     1,296.00          777,600
            リックス                           300     1,504.00          451,200
            丸文                          1,700        568.00         965,600
            ハピネット                          1,600      1,274.00         2,038,400
            橋本総業ホールディングス                           400     1,510.00          604,000
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            日本ライフライン                          5,200      1,720.00         8,944,000
            タカショー                          1,200        456.00         547,200
            エクセル                           700     1,110.00          777,000
            マルカ                           600     1,976.00         1,185,600
            ＩＤＯＭ                          6,300        423.00        2,664,900
            日本エム・ディ・エム                          1,000      1,722.00         1,722,000
            進和                          1,000      2,117.00         2,117,000
            エスケイジャパン                           500      415.00         207,500
            ダイトロン                           700     1,249.00          874,300
            シークス                          2,300      1,451.00         3,337,300
            田中商事                           500      626.00         313,000
            オーハシテクニカ                          1,000      1,397.00         1,397,000
            白銅                           500     1,303.00          651,500
            伊藤忠商事                         124,100        2,232.50        277,053,250
            丸紅                         175,000         725.40       126,945,000
            高島                           300     1,574.00          472,200
            長瀬産業                         10,000       1,507.00        15,070,000
            蝶理                          1,100      1,722.00         1,894,200
            豊田通商                         19,800       3,585.00        70,983,000
            三共生興                          2,900        495.00        1,435,500
            兼松                          7,100      1,235.00         8,768,500
            ツカモトコーポレーション                           300     1,020.00          306,000
            三井物産                         146,000        1,788.00        261,048,000
            日本紙パルプ商事                          1,000      3,835.00         3,835,000
            日立ハイテクノロジーズ                          5,400      5,910.00        31,914,000
            カメイ                          2,300      1,075.00         2,472,500
            東都水産                           300     2,566.00          769,800
            ＯＵＧホールディングス                           300     2,637.00          791,100
            スターゼン                           700     4,090.00         2,863,000
            山善                          7,000        949.00        6,643,000
            椿本興業                           400     3,390.00         1,356,000
            住友商事                         104,700        1,711.00        179,141,700
            内田洋行                           800     3,685.00         2,948,000
            三菱商事                         124,400        2,757.00        342,970,800
            第一実業                           800     2,876.00         2,300,800
            キヤノンマーケティングジャパン                          5,100      2,174.00        11,087,400
            西華産業                          1,100      1,291.00         1,420,100
            佐藤商事                          1,500        819.00        1,228,500
            菱洋エレクトロ                          1,800      1,808.00         3,254,400
            東京産業                          2,000        478.00         956,000
            ユアサ商事                          1,800      3,120.00         5,616,000
            神鋼商事                           400     2,280.00          912,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小林産業                          1,200        272.00         326,400
            阪和興業                          3,100      3,020.00         9,362,000
            正栄食品工業                          1,100      3,145.00         3,459,500
            カナデン                          1,500      1,279.00         1,918,500
            菱電商事                          1,400      1,613.00         2,258,200
            フルサト工業                           900     1,416.00         1,274,400
            岩谷産業                          4,000      3,570.00        14,280,000
            昭光通商                          1,100        618.00         679,800
            極東貿易                           500     1,743.00          871,500
            イワキ                          2,400        487.00        1,168,800
            三愛石油                          4,900      1,026.00         5,027,400
            稲畑産業                          4,300      1,317.00         5,663,100
            ＧＳＩクレオス                           500     1,035.00          517,500
            明和産業                          1,800        595.00        1,071,000
            クワザワ                          1,000        412.00         412,000
            ワキタ                          3,800      1,068.00         4,058,400
            東邦ホールディングス                          5,300      2,493.00        13,212,900
            サンゲツ                          5,200      2,029.00        10,550,800
            ミツウロコグループホールディングス                          2,300        937.00        2,155,100
            シナネンホールディングス                           800     1,708.00         1,366,400
            伊藤忠エネクス                          4,100        845.00        3,464,500
            サンリオ                          5,500      2,047.00        11,258,500
            サンワテクノス                          1,200        794.00         952,800
            リョーサン                          2,000      2,702.00         5,404,000
            新光商事                          1,700      1,864.00         3,168,800
            トーホー                          1,000      1,688.00         1,688,000
            三信電気                          1,200      1,494.00         1,792,800
            東陽テクニカ                          2,100      1,067.00         2,240,700
            モスフードサービス                          2,400      2,423.00         5,815,200
            加賀電子                          1,800      1,754.00         3,157,200
            ソーダニッカ                          2,000        525.00        1,050,000
            立花エレテック                          1,300      1,570.00         2,041,000
            フォーバル                           800      944.00         755,200
            ＰＡＬＴＡＣ                          3,200      5,060.00        16,192,000
            三谷産業                          2,200        289.00         635,800
            太平洋興発                           700      759.00         531,300
            西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     3,250.00          975,000
            ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300     1,253.00          375,900
            国際紙パルプ商事                          4,200        306.00        1,285,200
            ヤマタネ                           900     1,322.00         1,189,800
            丸紅建材リース                           100     1,686.00          168,600
            日鉄物産                          1,300      4,260.00         5,538,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            泉州電業                           500     2,572.00         1,286,000
            トラスコ中山                          3,700      2,453.00         9,076,100
            オートバックスセブン                          7,100      1,798.00        12,765,800
            モリト                          1,200        761.00         913,200
            加藤産業                          2,800      3,185.00         8,918,000
            北恵                           500      929.00         464,500
            イノテック                          1,000        880.00         880,000
            イエローハット                          3,300      1,544.00         5,095,200
            ＪＫホールディングス                          1,700        524.00         890,800
            日伝                          1,400      1,957.00         2,739,800
            北沢産業                          1,800        262.00         471,600
            杉本商事                           800     2,056.00         1,644,800
            因幡電機産業                          2,500      4,700.00        11,750,000
            東テク                           600     2,004.00         1,202,400
            ミスミグループ本社                         22,300       2,490.00        55,527,000
            アルテック                          1,700        203.00         345,100
            タキヒヨー                           600     1,741.00         1,044,600
            蔵王産業                           200     1,374.00          274,800
            スズケン                          8,100      5,700.00        46,170,000
            ジェコス                          1,200        859.00        1,030,800
            グローセル                          2,000        406.00         812,000
            ローソン                          4,500      5,560.00        25,020,000
            サンエー                          1,300      4,610.00         5,993,000
            カワチ薬品                          1,400      2,012.00         2,816,800
            エービーシー・マート                          2,800      6,890.00        19,292,000
            ハードオフコーポレーション                           600      716.00         429,600
            アスクル                          1,900      2,932.00         5,570,800
            ゲオホールディングス                          2,700      1,345.00         3,631,500
            アダストリア                          2,500      2,311.00         5,777,500
            ジーフット                          1,200        618.00         741,600
            シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      676.00         202,800
            くら寿司                           900     4,455.00         4,009,500
            キャンドゥ                           900     1,625.00         1,462,500
            パルグループホールディングス                           900     3,295.00         2,965,500
            エディオン                          7,500      1,050.00         7,875,000
            サーラコーポレーション                          3,600        604.00        2,174,400
            ワッツ                           900      624.00         561,600
            ハローズ                           700     2,100.00         1,470,000
            フジオフードシステム                           700     2,712.00         1,898,400
            あみやき亭                           400     3,390.00         1,356,000
            ひらまつ                          3,600        338.00        1,216,800
            大黒天物産                           400     3,250.00         1,300,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ハニーズホールディングス                          1,600      1,468.00         2,348,800
            ファーマライズホールディングス                           500      557.00         278,500
            アルペン                          1,400      1,645.00         2,303,000
            ハブ                           600     1,167.00          700,200
            クオールホールディングス                          2,600      1,442.00         3,749,200
            ジンズホールディングス                           900     6,340.00         5,706,000
            ビックカメラ                         10,600       1,072.00        11,363,200
            ＤＣＭホールディングス                          9,500      1,040.00         9,880,000
            ペッパーフードサービス                          1,400      1,584.00         2,217,600
            ＭｏｎｏｔａＲＯ                         12,600       2,584.00        32,558,400
            東京一番フーズ                           400      611.00         244,400
            ＤＤホールディングス                           800     1,449.00         1,159,200
            きちりホールディングス                           500      735.00         367,500
            アークランドサービスホールディングス                          1,300      1,930.00         2,509,000
            Ｊ．フロント　リテイリング                         22,700       1,288.00        29,237,600
            ドトール・日レスホールディングス                          3,100      2,046.00         6,342,600
            マツモトキヨシホールディングス                          7,300      3,935.00        28,725,500
            ブロンコビリー                           900     2,304.00         2,073,600
            ＺＯＺＯ                         19,200       2,112.00        40,550,400
            トレジャー・ファクトリー                           500     1,230.00          615,000
            物語コーポレーション                           400     9,650.00         3,860,000
            ココカラファイン                          2,000      5,920.00        11,840,000
            三越伊勢丹ホールディングス                         33,400        851.00       28,423,400
            Ｈａｍｅｅ                           500      725.00         362,500
            ウエルシアホールディングス                          4,700      5,460.00        25,662,000
            クリエイトＳＤホールディングス                          2,600      2,408.00         6,260,800
            丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200        380.00         836,000
            ミサワ                           500      447.00         223,500
            ティーライフ                           300      834.00         250,200
            チムニー                           500     2,440.00         1,220,000
            シュッピン                          1,200        885.00        1,062,000
            ネクステージ                          2,500      1,104.00         2,760,000
            ジョイフル本田                          5,200      1,327.00         6,900,400
            鳥貴族                           600     2,120.00         1,272,000
            キリン堂ホールディングス                           700     1,944.00         1,360,800
            ホットランド                          1,100      1,152.00         1,267,200
            すかいらーくホールディングス                         19,900       1,876.00        37,332,400
            ＳＦＰホールディングス                           800     2,057.00         1,645,600
            綿半ホールディングス                           700     2,150.00         1,505,000
            ヨシックス                           300     3,160.00          948,000
            ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー                          5,300        960.00        5,088,000
            ルディングス
            ゴルフダイジェスト・オンライン                           900      696.00         626,400
                                  91/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ＢＥＥＮＯＳ                           600     1,249.00          749,400
            あさひ                          1,500      1,231.00         1,846,500
            日本調剤                           600     3,720.00         2,232,000
            コスモス薬品                           800     21,510.00         17,208,000
            トーエル                           800      689.00         551,200
            オンリー                           300      775.00         232,500
            セブン＆アイ・ホールディングス                         74,400       3,986.00        296,558,400
            クリエイト・レストランツ・ホールディン                          4,800      1,620.00         7,776,000
            グス
            ツルハホールディングス                          3,900      11,360.00         44,304,000
            サンマルクホールディングス                          1,400      2,446.00         3,424,400
            フェリシモ                           400      990.00         396,000
            トリドールホールディングス                          2,200      2,508.00         5,517,600
            ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600        875.00        1,400,000
            ウイルプラスホールディングス                           300      772.00         231,600
            ジャパンミート                           900     2,102.00         1,891,800
            サツドラホールディングス                           300     1,725.00          517,500
            デファクトスタンダード                           400      307.00         122,800
            アレンザホールディングス                          1,000        792.00         792,000
            串カツ田中ホールディングス                           300     2,087.00          626,100
            バロックジャパンリミテッド                          1,500        989.00        1,483,500
            クスリのアオキホールディングス                          1,800      8,200.00        14,760,000
            力の源ホールディングス                           700      867.00         606,900
            スシローグローバルホールディングス                          1,900      6,810.00        12,939,000
            ＬＩＸＩＬビバ                          1,500      1,519.00         2,278,500
            メディカルシステムネットワーク                          2,000        510.00        1,020,000
            はるやまホールディングス                           700      797.00         557,900
            ノジマ                          3,100      1,787.00         5,539,700
            カッパ・クリエイト                          2,600      1,408.00         3,660,800
            ライトオン                          1,400        659.00         922,600
            ジーンズメイト                           600      317.00         190,200
            良品計画                         25,000       1,989.00        49,725,000
            三城ホールディングス                          2,300        308.00         708,400
            アドヴァン                          2,600      1,145.00         2,977,000
            アルビス                           700     2,405.00         1,683,500
            コナカ                          1,900        435.00         826,500
            ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,589.00          317,800
            Ｇ－７ホールディングス                           500     3,190.00         1,595,000
            イオン北海道                          1,900        731.00        1,388,900
            コジマ                          3,200        461.00        1,475,200
            ヒマラヤ                           700      795.00         556,500
            コーナン商事                          2,300      2,403.00         5,526,900
            エコス                           700     1,588.00         1,111,600
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            ワタミ                          2,400      1,454.00         3,489,600
            マルシェ                           700      779.00         545,300
            パン・パシフィック・インターナショナル                         42,400       1,689.00        71,613,600
            ホールディングス
            西松屋チェーン                          4,000        915.00        3,660,000
            ゼンショーホールディングス                          8,600      2,396.00        20,605,600
            幸楽苑ホールディングス                          1,100      2,432.00         2,675,200
            ハークスレイ                           200     1,022.00          204,400
            サイゼリヤ                          2,900      2,627.00         7,618,300
            ＶＴホールディングス                          8,100        455.00        3,685,500
            魚力                           500     1,540.00          770,000
            フジ・コーポレーション                           500     2,137.00         1,068,500
            ユナイテッドアローズ                          2,000      3,200.00         6,400,000
            ハイデイ日高                          2,500      2,078.00         5,195,000
            京都きもの友禅                          1,800        343.00         617,400
            コロワイド                          5,900      2,123.00        12,525,700
            ピーシーデポコーポレーション                          2,400        507.00        1,216,800
            壱番屋                          1,200      5,040.00         6,048,000
            ＰＬＡＮＴ                           500      719.00         359,500
            スギホールディングス                          3,900      5,620.00        21,918,000
            薬王堂ホールディングス                           800     2,500.00         2,000,000
            スクロール                          2,900        332.00         962,800
            ヨンドシーホールディングス                          2,000      2,641.00         5,282,000
            ファミリーマート                         19,900       2,637.00        52,476,300
            木曽路                          2,200      2,637.00         5,801,400
            ＳＲＳホールディングス                          2,200      1,038.00         2,283,600
            千趣会                          4,000        299.00        1,196,000
            タカキュー                          2,100        175.00         367,500
            ケーヨー                          3,400        476.00        1,618,400
            上新電機                          2,100      1,985.00         4,168,500
            日本瓦斯                          2,800      3,045.00         8,526,000
            ロイヤルホールディングス                          3,100      2,585.00         8,013,500
            東天紅                           100     1,236.00          123,600
            いなげや                          2,000      1,572.00         3,144,000
            島忠                          3,700      2,583.00         9,557,100
            チヨダ                          1,800      1,574.00         2,833,200
            ライフコーポレーション                          1,400      2,126.00         2,976,400
            リンガーハット                          2,200      2,499.00         5,497,800
            ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400        441.00        1,058,400
            テンアライド                          2,000        444.00         888,000
            ＡＯＫＩホールディングス                          3,500      1,081.00         3,783,500
            オークワ                          2,500      1,147.00         2,867,500
            コメリ                          2,800      2,222.00         6,221,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            青山商事                          3,100      1,931.00         5,986,100
            しまむら                          2,100      8,250.00        17,325,000
            はせがわ                          1,100        405.00         445,500
            高島屋                         14,100       1,239.00        17,469,900
            松屋                          3,700        800.00        2,960,000
            エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,200      1,187.00        10,920,400
            近鉄百貨店                           700     3,010.00         2,107,000
            パルコ                          1,700      1,269.00         2,157,300
            丸井グループ                         15,000       2,193.00        32,895,000
            アクシアル　リテイリング                          1,400      3,910.00         5,474,000
            イオン                         68,400       1,953.00        133,585,200
            イズミ                          3,600      4,135.00        14,886,000
            平和堂                          3,600      2,031.00         7,311,600
            フジ                          2,200      1,842.00         4,052,400
            ヤオコー                          2,000      4,755.00         9,510,000
            ゼビオホールディングス                          2,200      1,160.00         2,552,000
            ケーズホールディングス                         18,400       1,156.00        21,270,400
            Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,300        610.00         793,000
            日産東京販売ホールディングス                          2,600        282.00         733,200
            Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900     2,154.00         1,938,600
            総合メディカルホールディングス                          1,600      1,542.00         2,467,200
            ブックオフグループホールディングス                           900     1,174.00         1,056,600
            アインホールディングス                          2,400      5,940.00        14,256,000
            元気寿司                           500     2,825.00         1,412,500
            ヤマダ電機                         54,200        498.00       26,991,600
            アークランドサカモト                          2,900      1,277.00         3,703,300
            ニトリホールディングス                          7,700      15,145.00        116,616,500
            グルメ杵屋                          1,300      1,180.00         1,534,000
            愛眼                          1,500        242.00         363,000
            ケーユーホールディングス                           700      800.00         560,000
            吉野家ホールディングス                          6,200      2,255.00        13,981,000
            松屋フーズホールディングス                           800     3,870.00         3,096,000
            サガミホールディングス                          2,400      1,357.00         3,256,800
            関西スーパーマーケット                          1,300      1,101.00         1,431,300
            王将フードサービス                          1,300      7,040.00         9,152,000
            プレナス                          2,000      1,744.00         3,488,000
            ミニストップ                          1,600      1,413.00         2,260,800
            アークス                          3,300      2,215.00         7,309,500
            バローホールディングス                          3,800      1,812.00         6,885,600
            藤久                           400      723.00         289,200
            ベルク                           900     5,050.00         4,545,000
            大庄                          1,000      1,562.00         1,562,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ファーストリテイリング                          2,400      65,570.00        157,368,000
            サンドラッグ                          6,700      3,290.00        22,043,000
            サックスバー　ホールディングス                          1,500        907.00        1,360,500
            ヤマザワ                           400     1,632.00          652,800
            やまや                           300     2,326.00          697,800
            ベルーナ                          4,300        721.00        3,100,300
            島根銀行                           500      722.00         361,000
            じもとホールディングス                         12,300         98.00       1,205,400
            めぶきフィナンシャルグループ                         92,500        254.00       23,495,000
            東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,400      1,370.00         3,288,000
            九州フィナンシャルグループ                         29,400        422.00       12,406,800
            ゆうちょ銀行                         50,400       1,036.00        52,214,400
            富山第一銀行                          4,000        288.00        1,152,000
            コンコルディア・フィナンシャルグループ                         111,700         395.00       44,121,500
            西日本フィナンシャルホールディングス                         11,100        696.00        7,725,600
            関西みらいフィナンシャルグループ                          8,400        722.00        6,064,800
            三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,654.00         2,481,000
            第四北越フィナンシャルグループ                          3,000      2,562.00         7,686,000
            新生銀行                         13,200       1,526.00        20,143,200
            あおぞら銀行                          9,900      2,580.00        25,542,000
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,224,200          545.80       668,168,360
            りそなホールディングス                         195,300         447.90       87,474,870
            三井住友トラスト・ホールディングス                         35,000       3,758.00        131,530,000
            三井住友フィナンシャルグループ                         125,300        3,657.00        458,222,100
            千葉銀行                         61,600        561.00       34,557,600
            群馬銀行                         36,100        353.00       12,743,300
            武蔵野銀行                          2,600      1,824.00         4,742,400
            千葉興業銀行                          5,300        304.00        1,611,200
            筑波銀行                          8,100        177.00        1,433,700
            七十七銀行                          5,600      1,456.00         8,153,600
            青森銀行                          1,400      2,530.00         3,542,000
            秋田銀行                          1,000      1,935.00         1,935,000
            山形銀行                          2,100      1,464.00         3,074,400
            岩手銀行                          1,200      2,372.00         2,846,400
            東邦銀行                         16,300        248.00        4,042,400
            東北銀行                           600      986.00         591,600
            みちのく銀行                          1,200      1,593.00         1,911,600
            ふくおかフィナンシャルグループ                         15,700       1,964.00        30,834,800
            静岡銀行                         44,400        772.00       34,276,800
            十六銀行                          2,400      2,249.00         5,397,600
            スルガ銀行                         19,000        438.00        8,322,000
            八十二銀行                         43,200        416.00       17,971,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            山梨中央銀行                          2,200      1,019.00         2,241,800
            大垣共立銀行                          3,800      2,297.00         8,728,600
            福井銀行                          1,500      1,327.00         1,990,500
            北國銀行                          1,800      2,401.00         4,321,800
            清水銀行                           700     1,873.00         1,311,100
            富山銀行                           300     2,350.00          705,000
            滋賀銀行                          3,600      2,374.00         8,546,400
            南都銀行                          2,800      2,351.00         6,582,800
            百五銀行                         15,800        337.00        5,324,600
            京都銀行                          6,400      4,075.00        26,080,000
            紀陽銀行                          6,300      1,535.00         9,670,500
            ほくほくフィナンシャルグループ                         11,800       1,000.00        11,800,000
            広島銀行                         26,500        510.00       13,515,000
            山陰合同銀行                         10,400        614.00        6,385,600
            中国銀行                         15,600        929.00       14,492,400
            鳥取銀行                           400     1,374.00          549,600
            伊予銀行                         23,900        526.00       12,571,400
            百十四銀行                          1,800      2,047.00         3,684,600
            四国銀行                          2,400        938.00        2,251,200
            阿波銀行                          2,700      2,279.00         6,153,300
            大分銀行                          1,000      2,862.00         2,862,000
            宮崎銀行                          1,100      2,354.00         2,589,400
            佐賀銀行                           900     1,444.00         1,299,600
            沖縄銀行                          1,600      3,190.00         5,104,000
            琉球銀行                          4,200      1,083.00         4,548,600
            セブン銀行                         60,500        286.00       17,303,000
            みずほフィナンシャルグループ                        2,417,900          164.20       397,019,180
            高知銀行                           600      770.00         462,000
            山口フィナンシャルグループ                         22,200        708.00       15,717,600
            長野銀行                           500     1,597.00          798,500
            名古屋銀行                          1,400      3,010.00         4,214,000
            北洋銀行                         27,000        222.00        5,994,000
            愛知銀行                           600     3,450.00         2,070,000
            中京銀行                           800     2,139.00         1,711,200
            大光銀行                           500     1,622.00          811,000
            愛媛銀行                          2,400      1,118.00         2,683,200
            トマト銀行                           400     1,041.00          416,400
            京葉銀行                          7,700        606.00        4,666,200
            栃木銀行                         10,200        179.00        1,825,800
            北日本銀行                           500     1,735.00          867,500
            東和銀行                          3,000        724.00        2,172,000
            福島銀行                          2,500        219.00         547,500
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            大東銀行                           800      579.00         463,200
            トモニホールディングス                         13,600        326.00        4,433,600
            フィデアホールディングス                         17,300        118.00        2,041,400
            池田泉州ホールディングス                         19,400        188.00        3,647,200
            ＦＰＧ                          5,600      1,102.00         6,171,200
            マーキュリアインベストメント                           800      749.00         599,200
            ＳＢＩホールディングス                         21,200       2,373.00        50,307,600
            ジャフコ                          2,900      4,020.00        11,658,000
            大和証券グループ本社                         142,500         496.00       70,680,000
            野村ホールディングス                         313,800         456.30       143,186,940
            岡三証券グループ                         15,500        363.00        5,626,500
            丸三証券                          5,500        506.00        2,783,000
            東洋証券                          6,900        147.00        1,014,300
            東海東京フィナンシャル・ホールディング                         21,800        304.00        6,627,200
            ス
            光世証券                           700      570.00         399,000
            水戸証券                          5,500        195.00        1,072,500
            いちよし証券                          3,700        654.00        2,419,800
            松井証券                          8,800        904.00        7,955,200
            だいこう証券ビジネス                           800      533.00         426,400
            マネックスグループ                         16,700        327.00        5,460,900
            極東証券                          2,400        830.00        1,992,000
            岩井コスモホールディングス                          1,700      1,102.00         1,873,400
            藍澤證券                          3,200        710.00        2,272,000
            マネーパートナーズグループ                          2,200        273.00         600,600
            スパークス・グループ                          7,200        248.00        1,785,600
            かんぽ生命保険                          6,400      1,638.00        10,483,200
            ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,300       4,534.00        141,914,200
            アニコム　ホールディングス                          1,500      3,850.00         5,775,000
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー                         46,500       3,464.00        161,076,000
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         14,700       2,378.00        34,956,600
            第一生命ホールディングス                         100,700        1,554.50        156,538,150
            東京海上ホールディングス                         63,500       5,735.00        364,172,500
            Ｔ＆Ｄホールディングス                         55,200       1,121.00        61,879,200
            アドバンスクリエイト                           400     1,830.00          732,000
            全国保証                          5,000      4,025.00        20,125,000
            ジェイリース                           600      305.00         183,000
            イントラスト                           500      646.00         323,000
            日本モーゲージサービス                           300     1,063.00          318,900
            Ｃａｓａ                           800     1,221.00          976,800
            アルヒ                          1,600      2,174.00         3,478,400
            プレミアグループ                          1,000      1,866.00         1,866,000
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            クレディセゾン                         12,500       1,274.00        15,925,000
            芙蓉総合リース                          2,000      6,330.00        12,660,000
            興銀リース                          3,300      2,838.00         9,365,400
            東京センチュリー                          3,600      5,200.00        18,720,000
            日本証券金融                          7,800        505.00        3,939,000
            アイフル                         27,500        245.00        6,737,500
            リコーリース                          1,400      3,435.00         4,809,000
            イオンフィナンシャルサービス                         11,400       1,660.00        18,924,000
            アコム                         36,000        401.00       14,436,000
            ジャックス                          2,000      2,295.00         4,590,000
            オリエントコーポレーション                         48,900        140.00        6,846,000
            日立キャピタル                          4,200      2,214.00         9,298,800
            アプラスフィナンシャル                          9,900        73.00        722,700
            オリックス                         118,500        1,665.50        197,361,750
            三菱ＵＦＪリース                         40,100        620.00       24,862,000
            九州リースサービス                           700      595.00         416,500
            日本取引所グループ                         48,000       1,796.00        86,208,000
            イー・ギャランティ                          1,700      1,288.00         2,189,600
            アサックス                           700      594.00         415,800
            ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     2,094.00         1,465,800
            いちご                         22,700        446.00       10,124,200
            日本駐車場開発                         19,800        174.00        3,445,200
            スター・マイカ・ホールディングス                          1,000      1,836.00         1,836,000
            ヒューリック                         38,142       1,040.00        39,667,680
            三栄建築設計                           700     1,457.00         1,019,900
            野村不動産ホールディングス                         11,900       2,303.00        27,405,700
            三重交通グループホールディングス                          3,700        540.00        1,998,000
            サムティ                          2,500      1,866.00         4,665,000
            ディア・ライフ                          2,300        520.00        1,196,000
            コーセーアールイー                           500      674.00         337,000
            エー・ディー・ワークス                         56,200         34.00       1,910,800
            日本商業開発                          1,100      1,482.00         1,630,200
            プレサンスコーポレーション                          2,800      1,604.00         4,491,200
            ユニゾホールディングス                          2,700      4,285.00        11,569,500
            ＴＨＥグローバル社                          1,000        426.00         426,000
            日本管理センター                          1,200      1,350.00         1,620,000
            サンセイランディック                           600      801.00         480,600
            エストラスト                           300      736.00         220,800
            フージャースホールディングス                          3,900        624.00        2,433,600
            オープンハウス                          2,600      5,230.00        13,598,000
            東急不動産ホールディングス                         48,300        653.00       31,539,900
            飯田グループホールディングス                         14,900       1,718.00        25,598,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            イーグランド                           300      698.00         209,400
            ムゲンエステート                          1,300        609.00         791,700
            ビーロット                           400     1,629.00          651,600
            ファーストブラザーズ                           400     1,052.00          420,800
            ハウスドゥ                          1,000      1,585.00         1,585,000
            シーアールイー                           500     1,017.00          508,500
            プロパティエージェント                           300     1,186.00          355,800
            ケイアイスター不動産                           500     1,965.00          982,500
            アグレ都市デザイン                           500      429.00         214,500
            グッドコムアセット                           400     1,651.00          660,400
            ジェイ・エス・ビー                           200     4,205.00          841,000
            テンポイノベーション                           200     1,608.00          321,600
            グローバル・リンク・マネジメント                           300      577.00         173,100
            パーク２４                          9,600      2,319.00        22,262,400
            パラカ                           500     2,102.00         1,051,000
            三井不動産                         94,900       2,511.50        238,341,350
            三菱地所                         125,300        2,033.50        254,797,550
            平和不動産                          3,300      2,495.00         8,233,500
            東京建物                         19,600       1,380.00        27,048,000
            ダイビル                          5,400      1,054.00         5,691,600
            京阪神ビルディング                          3,200      1,202.00         3,846,400
            住友不動産                         40,100       3,901.00        156,430,100
            テーオーシー                          4,300        798.00        3,431,400
            東京楽天地                           300     5,500.00         1,650,000
            スターツコーポレーション                          2,400      2,435.00         5,844,000
            フジ住宅                          2,300        683.00        1,570,900
            空港施設                          2,200        527.00        1,159,400
            明和地所                          1,000        529.00         529,000
            ゴールドクレスト                          1,400      2,074.00         2,903,600
            日本エスリード                           700     1,603.00         1,122,100
            日神不動産                          2,600        442.00        1,149,200
            日本エスコン                          3,200        760.00        2,432,000
            タカラレーベン                          8,200        404.00        3,312,800
            サンヨーハウジング名古屋                          1,100        880.00         968,000
            イオンモール                          9,000      1,711.00        15,399,000
            毎日コムネット                           400      725.00         290,000
            ファースト住建                           800     1,269.00         1,015,200
            カチタス                          2,000      4,265.00         8,530,000
            トーセイ                          2,500      1,255.00         3,137,500
            穴吹興産                           200     2,779.00          555,800
            サンフロンティア不動産                          2,500      1,239.00         3,097,500
            エフ・ジェー・ネクスト                          1,500      1,031.00         1,546,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            インテリックス                           600      728.00         436,800
            日本社宅サービス                           500     1,002.00          501,000
            グランディハウス                          1,600        462.00         739,200
            日本空港ビルデング                          5,700      4,275.00        24,367,500
            日本工営                          1,200      2,824.00         3,388,800
            ＬＩＦＵＬＬ                          6,100        635.00        3,873,500
            ジェイエイシーリクルートメント                          1,200      1,928.00         2,313,600
            日本Ｍ＆Ａセンター                         12,800       3,065.00        39,232,000
            メンバーズ                           600     1,842.00         1,105,200
            中広                           300      604.00         181,200
            アイティメディア                           400      669.00         267,600
            タケエイ                          1,800        932.00        1,677,600
            Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,233.00          246,600
            トラスト・テック                          1,900      1,198.00         2,276,200
            コシダカホールディングス                          4,200      1,610.00         6,762,000
            アルトナー                           400      759.00         303,600
            パソナグループ                          2,100      1,507.00         3,164,700
            ＣＤＳ                           400     1,305.00          522,000
            リンクアンドモチベーション                          3,800        595.00        2,261,000
            ＧＣＡ                          2,100        721.00        1,514,100
            エス・エム・エス                          6,300      2,600.00        16,380,000
            サニーサイドアップ                           400      935.00         374,000
            パーソルホールディングス                         17,200       2,116.00        36,395,200
            リニカル                          1,000      1,009.00         1,009,000
            クックパッド                          6,300        291.00        1,833,300
            エスクリ                           500      830.00         415,000
            アイ・ケイ・ケイ                           900      689.00         620,100
            学情                           600     1,222.00          733,200
            スタジオアリス                           900     1,925.00         1,732,500
            シミックホールディングス                          1,000      1,669.00         1,669,000
            ＮＪＳ                           400     1,599.00          639,600
            綜合警備保障                          6,800      5,350.00        36,380,000
            カカクコム                         12,900       2,524.00        32,559,600
            アイロムグループ                           700     1,650.00         1,155,000
            セントケア・ホールディング                          1,300        512.00         665,600
            サイネックス                           300      624.00         187,200
            ルネサンス                          1,000      1,579.00         1,579,000
            ディップ                          2,800      2,535.00         7,098,000
            オプトホールディング                          1,000      1,435.00         1,435,000
            新日本科学                          2,400        684.00        1,641,600
            ツクイ                          4,200        438.00        1,839,600
            キャリアデザインセンター                           400     1,302.00          520,800
                                100/133


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ベネフィット・ワン                          4,800      1,847.00         8,865,600
            エムスリー                         36,300       2,390.00        86,757,000
            ツカダ・グローバルホールディング                          1,200        577.00         692,400
            ブラス                           300      629.00         188,700
            アウトソーシング                          9,800        992.00        9,721,600
            ウェルネット                          1,700        709.00        1,205,300
            ワールドホールディングス                           600     1,582.00          949,200
            ディー・エヌ・エー                          9,300      1,948.00        18,116,400
            博報堂ＤＹホールディングス                         24,000       1,584.00        38,016,000
            ぐるなび                          2,600        694.00        1,804,400
            タカミヤ                          1,800        639.00        1,150,200
            ジャパンベストレスキューシステム                          1,200      1,135.00         1,362,000
            ファンコミュニケーションズ                          4,800        547.00        2,625,600
            ライク                           700     1,707.00         1,194,900
            ビジネス・ブレークスルー                           800      359.00         287,200
            ＷＤＢホールディングス                           800     2,566.00         2,052,800
            ティア                          1,100        619.00         680,900
            ＣＤＧ                           200     1,423.00          284,600
            バリューコマース                          1,000      1,657.00         1,657,000
            インフォマート                          9,500      1,574.00        14,953,000
            ＪＰホールディングス                          5,100        275.00        1,402,500
            ＥＰＳホールディングス                          2,600      1,312.00         3,411,200
            レッグス                           400     1,720.00          688,000
            プレステージ・インターナショナル                          3,200      1,799.00         5,756,800
            アミューズ                          1,000      2,597.00         2,597,000
            ドリームインキュベータ                           600     1,290.00          774,000
            クイック                          1,100      1,307.00         1,437,700
            ＴＡＣ                          1,400        197.00         275,800
            ケネディクス                         16,400        544.00        8,921,600
            電通                         17,800       3,740.00        66,572,000
            テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,153.00          807,100
            ぴあ                           500     4,115.00         2,057,500
            イオンファンタジー                           600     2,807.00         1,684,200
            シーティーエス                          1,900        700.00        1,330,000
            ネクシィーズグループ                           600     1,858.00         1,114,800
            みらかホールディングス                          4,900      2,440.00        11,956,000
            アルプス技研                          1,500      1,473.00         2,209,500
            ダイオーズ                           400     1,453.00          581,200
            日本空調サービス                          1,800        702.00        1,263,600
            オリエンタルランド                         20,300      15,355.00        311,706,500
            ダスキン                          4,400      2,776.00        12,214,400
            明光ネットワークジャパン                          2,200        896.00        1,971,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ファルコホールディングス                           900     1,632.00         1,468,800
            田谷                           900      614.00         552,600
            ラウンドワン                          5,400      1,573.00         8,494,200
            リゾートトラスト                          7,400      1,658.00        12,269,200
            ビー・エム・エル                          2,200      2,972.00         6,538,400
            ワタベウェディング                           400      562.00         224,800
            りらいあコミュニケーションズ                          3,200      1,332.00         4,262,400
            リソー教育                          8,700        454.00        3,949,800
            早稲田アカデミー                           500      801.00         400,500
            ユー・エス・エス                         21,000       2,020.00        42,420,000
            東京個別指導学院                           600      943.00         565,800
            サイバーエージェント                          9,900      4,165.00        41,233,500
            楽天                         80,400       1,026.00        82,490,400
            クリーク・アンド・リバー社                          1,000      1,154.00         1,154,000
            テー・オー・ダブリュー                          1,400        703.00         984,200
            山田コンサルティンググループ                           800     1,652.00         1,321,600
            セントラルスポーツ                           600     3,095.00         1,857,000
            フルキャストホールディングス                          1,700      1,964.00         3,338,800
            エン・ジャパン                          2,500      3,780.00         9,450,000
            リソルホールディングス                           200     4,035.00          807,000
            テクノプロ・ホールディングス                          3,500      6,030.00        21,105,000
            アトラ                           500      509.00         254,500
            インターワークス                           400      555.00         222,000
            アイ・アールジャパンホールディングス                           700     3,465.00         2,425,500
            ＫｅｅＰｅｒ技研                           600     1,345.00          807,000
            ファーストロジック                           400      640.00         256,000
            三機サービス                           400      926.00         370,400
            Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200      1,446.00         1,735,200
            デザインワン・ジャパン                           500      284.00         142,000
            イー・ガーディアン                           900     1,732.00         1,558,800
            リブセンス                          1,300        257.00         334,100
            ジャパンマテリアル                          4,700      1,171.00         5,503,700
            ベクトル                          2,200        953.00        2,096,600
            ウチヤマホールディングス                          1,000        500.00         500,000
            チャーム・ケア・コーポレーション                           600     1,892.00         1,135,200
            ライクキッズネクスト                           400      896.00         358,400
            キャリアリンク                           700      589.00         412,300
            ＩＢＪ                          1,200      1,090.00         1,308,000
            アサンテ                           700     1,970.00         1,379,000
            Ｎ・フィールド                          1,200        619.00         742,800
            バリューＨＲ                           300     2,815.00          844,500
            Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           600     6,190.00         3,714,000
                                102/133


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,476.00         1,033,200
            ＥＲＩホールディングス                           600      784.00         470,400
            アビスト                           300     2,656.00          796,800
            シグマクシス                           800     1,295.00         1,036,000
            ウィルグループ                          1,100        842.00         926,200
            エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,400        226.00         542,400
            リクルートホールディングス                         123,400        3,175.00        391,795,000
            エラン                          1,000      1,823.00         1,823,000
            土木管理総合試験所                           800      421.00         336,800
            ネットマーケティング                           700      626.00         438,200
            日本郵政                         141,000         999.00       140,859,000
            ベルシステム２４ホールディングス                          2,900      1,576.00         4,570,400
            鎌倉新書                          1,300      1,613.00         2,096,900
            ソネット・メディア・ネットワークス                           200      615.00         123,000
            一蔵                           200      603.00         120,600
            ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     1,882.00          752,800
            グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      866.00         259,800
            エボラブルアジア                           800     1,993.00         1,594,400
            アトラエ                           400     2,476.00          990,400
            ストライク                           700     2,552.00         1,786,400
            ソラスト                          4,200      1,238.00         5,199,600
            セラク                           600      701.00         420,600
            インソース                           800     2,330.00         1,864,000
            ベイカレント・コンサルティング                          1,200      4,610.00         5,532,000
            Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     1,039.00          311,700
            アイモバイル                           600      740.00         444,000
            キャリアインデックス                           600      447.00         268,200
            ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700     1,376.00          963,200
            船場                           300      902.00         270,600
            グレイステクノロジー                           600     2,888.00         1,732,800
            ジャパンエレベーターサービスホールディ                          1,400      2,554.00         3,575,600
            ングス
            フルテック                           200     1,230.00          246,000
            グリーンズ                           700     1,353.00          947,100
            ツナググループ・ホールディングス                           300      580.00         174,000
            ソウルドアウト                           300     1,380.00          414,000
            ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      917.00         275,100
            日総工産                          1,200      1,044.00         1,252,800
            キュービーネットホールディングス                          1,100      2,147.00         2,361,700
            ＲＰＡホールディングス                           700     1,612.00         1,128,400
            スプリックス                           600     1,479.00          887,400
            アドバンテッジリスクマネジメント                           700      784.00         548,800
            リログループ                          9,400      2,547.00        23,941,800
                                103/133


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            東祥                          1,100      2,251.00         2,476,100
            エイチ・アイ・エス                          2,700      2,689.00         7,260,300
            ラックランド                           400     2,281.00          912,400
            共立メンテナンス                          2,600      4,205.00        10,933,000
            イチネンホールディングス                          1,700      1,076.00         1,829,200
            建設技術研究所                          1,200      1,561.00         1,873,200
            スペース                          1,000      1,235.00         1,235,000
            長大                           700      964.00         674,800
            燦ホールディングス                           300     2,103.00          630,900
            スバル興業                           100     6,570.00          657,000
            東京テアトル                           700     1,369.00          958,300
            タナベ経営                           300     1,262.00          378,600
            ナガワ                           500     5,060.00         2,530,000
            よみうりランド                           400     4,525.00         1,810,000
            東京都競馬                          1,100      3,215.00         3,536,500
            常磐興産                           700     1,694.00         1,185,800
            カナモト                          2,800      2,611.00         7,310,800
            東京ドーム                          6,500        977.00        6,350,500
            西尾レントオール                          1,800      2,802.00         5,043,600
            トランス・コスモス                          1,900      2,508.00         4,765,200
            乃村工藝社                          8,000      1,331.00        10,648,000
            藤田観光                           800     2,688.00         2,150,400
            ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,442.00         1,442,000
            日本管財                          1,800      1,880.00         3,384,000
            トーカイ                          1,700      2,306.00         3,920,200
            白洋舎                           200     2,781.00          556,200
            セコム                         18,300       9,149.00        167,426,700
            セントラル警備保障                           800     5,300.00         4,240,000
            丹青社                          3,200      1,255.00         4,016,000
            メイテック                          2,100      5,260.00        11,046,000
            応用地質                          1,900      1,070.00         2,033,000
            船井総研ホールディングス                          3,500      2,319.00         8,116,500
            進学会ホールディングス                           500      477.00         238,500
            オオバ                          1,400        601.00         841,400
            いであ                           300     1,108.00          332,400
            学究社                           500     1,220.00          610,000
            ベネッセホールディングス                          6,400      2,731.00        17,478,400
            イオンディライト                          2,100      3,275.00         6,877,500
            ナック                          1,200        922.00        1,106,400
            ニチイ学館                          2,500      1,613.00         4,032,500
            ダイセキ                          2,900      2,665.00         7,728,500
            ステップ                           500     1,405.00          702,500
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       小計
            銘柄数：2,098                       21,201,142               40,228,704,510
            組入時価比率：98.5%                                           100.0%
       合　計                            21,201,142               40,228,704,510
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                                   令和1年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               8,330,120,470円
     Ⅱ　負債総額                                                38,218,637円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               8,291,901,833円
     Ⅳ　発行済数量                                               8,105,865,941口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0230円
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和1年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              50,236,089,121円
     Ⅱ　負債総額                                                15,610,796円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              50,220,478,325円
     Ⅳ　発行済数量                                              26,360,782,581口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9051円
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委
      託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
      やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
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       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
        録 するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
        人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
        規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知する
        ものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（          2019年9月30日現在）

        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（          2019年9月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任
        後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満
        了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委
        員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の
        時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
        に関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
        して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時
        までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議
        にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
        議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数
        が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
          環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
          長、運用グループ長等で構成されます。
        ２．運用計画、売買計画の決定
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           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
          用 本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を

      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受
      益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に
      定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格               本数          純資産総額（単位：円）

                                  26           1,184,021,420,937

           追加型公社債投資信託
                                 866           13,707,188,049,398

           追加型株式投資信託
                                  40            109,914,896,574

           単位型公社債投資信託
                                 167            1,264,802,784,203

           単位型株式投資信託
                                1,099            16,265,927,151,112

               合計
     ３【委託会社等の経理状況】

     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月

      31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
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       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                   流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1       1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1        364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                   固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,003,550                  2,183,889
       未払金                              5,081,728                  5,697,942
        未払収益分配金                               1,031                  1,053
        未払償還金                               57,275                  48,968
        未払手数料                             4,629,133                  4,883,723
        その他未払金                              394,288                  764,196
       未払費用                              7,711,038                  6,724,986
       未払法人税等                              5,153,972                  3,341,238
       未払消費税等                              1,660,259                   576,632
       賞与引当金                              1,393,911                  1,344,466
                                110/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       役員賞与引当金                                49,986                  48,609
       本社移転費用引当金                               156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                  19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                              1,637,133                  1,895,158
       時効後支払損引当金                               199,026                  177,851
                   固定負債計                  1,836,160                  2,073,009
             負債合計                        24,047,195                  21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              44,349,855                  45,949,372
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             44,226,562                  45,826,079
         別途積立金                            24,580,000                  31,680,000
         研究開発積立金                             300,000                    －
         運用責任準備積立金                             200,000                    －
         繰越利益剰余金                            19,146,562                  14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                  67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               795,002                  846,755
               評価・換算差額等計                       795,002                  846,755
            純資産合計                        66,697,815                  68,349,085
           負債・純資産合計                          90,745,010                  90,339,861
     （２）【損益計算書】


                                                    （単位：千円）
                             第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                    84,705,447                   84,812,585
       運用受託報酬                    19,124,427                   16,483,356
       投資助言報酬                     1,217,672                   1,235,553
       その他営業収益                      117,586                   113,622
               営業収益計                   105,165,133                   102,645,117
      営業費用
       支払手数料                    37,242,284                   36,100,556
       広告宣伝費                      379,873                   387,028
       公告費                       1,485                    375
                                111/133


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       調査費                    23,944,438                   24,389,003
        調査費                   10,677,166                   9,956,757
        委託調査費                   13,267,272                   14,432,246
       委託計算費                     1,073,938                    936,075
       営業雑経費                     1,215,963                   1,254,114
        通信費                     48,704                   47,007
        印刷費                     947,411                   978,185
        協会費                     64,331                   63,558
        諸会費                     22,412                   22,877
        支払販売手数料                     133,104                   142,485
               営業費用計                   63,857,984                   63,067,153
      一般管理費
       給料                    11,304,873                   10,859,354
        役員報酬                     189,022                   189,198
        給料・手当                    9,565,921                   9,098,957
        賞与                    1,549,929                   1,571,197
       交際費                      58,863                   60,115
       寄付金                       5,150                   7,255
       旅費交通費                      395,605                   361,479
       租税公課                      625,498                   588,172
       不動産賃借料                     1,534,255                   1,511,876
       退職給付費用                      595,876                   521,184
       固定資産減価償却費                     1,226,472                    590,667
       福利厚生費                      49,797                   45,292
       修繕費                       4,620                  16,247
       賞与引当金繰入額                     1,393,911                   1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                      49,986                   48,609
       機器リース料                        148                   130
       事務委託費                     3,037,804                   3,302,806
       事務用消耗品費                      144,804                   131,074
       器具備品費                       5,253                   8,112
       諸経費                      149,850                   188,367
              一般管理費計                    20,582,772                   19,585,212
      営業利益                             20,724,376                   19,992,752
                                                    （単位：千円）

                              第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                       1,430                  1,749
       受取配当金                       74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                        256                 8,582
       為替差益                       8,530                    －
       投資信託解約益                      236,398                     －
       投資信託償還益                       93,177                    －
       受取負担金                         －                177,066
       雑収入                       10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                       17,429                  19,797
               営業外収益計                      441,807                   305,633
      営業外費用
       為替差損                         －                17,542
       投資信託解約損                       4,138                    －
       投資信託償還損                       17,065                    －
       金銭の信託運用損                       99,303                  175,164
                                112/133

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       雑損失                         －                 5,659
               営業外費用計                      120,507                   198,365
      経常利益                             21,045,676                   20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                         1                  －
       投資有価証券売却益                      479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                ※1     1,492,680              ※1        －
       本社移転費用引当金戻入額                      138,294                     －
       その他特別利益                        350                   －
                特別利益計                    2,110,649                    353,644
      特別損失
       固定資産除却損                ※2       36,992             ※2      19,121
       固定資産売却損                        134                   －
       退職給付制度終了損                      690,899                     －
       システム移行損失                       76,007                    －
       その他特別損失                         50                  －
                特別損失計                     804,083                   19,121
      税引前当期純利益                             22,352,243                   20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                   6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                   6,315,026
      当期純利益                             15,650,211                   14,119,516
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発           繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
                                                        △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金
                                            純資産
                              その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
               利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           31,899,643       53,452,601        517,864       517,864       53,970,465
     当期変動額
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               △ 3,200,000      △ 3,200,000                    △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益          15,650,211       15,650,211                     15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －    277,137       277,137        277,137
      額(純額)
     当期変動額合計           12,450,211       12,450,211        277,137       277,137       12,727,349
     当期末残高           44,349,855       65,902,812        795,002       795,002       66,697,815
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 12 ,520,000
      当期純利益                                                   14,119,516
      別途積立金
                                         7,100,000
      の積立
      研究開発
                                              △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                        △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －     －      －     －   7,100,000     △300,000     △200,000     △ 5,000,483
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000        －     －   14,146,079
                   株主資本            評価・換算差額等

              利益剰余金
                                           純資産
                             その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
              利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           44,349,855       65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当         △12,520,000       △12,520,000                     △12,520,000
      当期純利益          14,119,516       14,119,516                     14,119,516
      別途積立金
                7,100,000       7,100,000                     7,100,000
      の積立
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      研究開発
                △300,000       △300,000                     △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                △200,000       △200,000                     △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
               △6,600,000       △6,600,000                     △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －     51,753      51,753        51,753
      額(純額)
     当期変動額合計           1,599,516       1,599,516        51,753      51,753       1,651,270
     当期末残高           45,949,372       67,502,329        846,755      846,755       68,349,085
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   （1）子会社株式及び関連会社株式
                                   ：移動平均法による原価法
                          （2）その他有価証券
                           時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                           平均法により算定）
                           時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方                   時価法

      法
     3.  固定資産の減価償却の方法                   （1）有形固定資産

                           定率法を採用しております。
                            ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                           は、定額法を採用しております。
                          （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                           可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨                   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                          算し、換算差額は損益として処理しております。
      への換算基準
                                115/133







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     5.  引当金の計上基準                   （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
                           ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                           ております。
                          （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                           るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                           しております。
                          （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                           時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                           に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                             末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                             によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                             務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                             額を費用処理しております。　　　　　　　　　　　　　　
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                             の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                             る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                             ら費用処理しております。
                          （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                           配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                           ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                           ます。
                          （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                           備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                          す。
     表示方法の変更

                    第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年

      度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
      示する方法に変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
      資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                  229,897
      器具備品                                847,466                  927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        （千円）
                                116/133


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                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      関係会社株式売却益                               1,492,680                      －
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      建物                                   298                 1,550
      器具備品                                 8,217                   439
      ソフトウエア                                 28,472                  17,130
      電話加入権                                    3                  －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

          合計             40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                   種類       （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2017年6月21日
                          3,200,000          80,000      2017年3月31日         2017年6月22日
                  A種種類
       定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2018年6月20日              利益
                          12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

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          合計             40,000             －           －         40,000
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                  種類      （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2018年6月20日
                         12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
                 A種種類
       定時株主総会
                  株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                          11,280,000          282,000      2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
              A種種類
               株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
       スクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217                 －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824                 －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015                 －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968                －
              資産計                 78,947,251            78,947,251                 －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133                －
              負債計                 4,629,133            4,629,133                －
       第34期（2019年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        41,087,475            41,087,475                 －
       （2）金銭の信託                        18,773,228            18,773,228                 －
       （3）未収委託者報酬                        12,438,085            12,438,085                 －
       （4）未収運用受託報酬                        3,295,109            3,295,109                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,488,684            1,488,684                －
              資産計                 77,082,582            77,082,582                 －
       （1）未払手数料　                        4,883,723            4,883,723                －
              負債計                 4,883,723            4,883,723                －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
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        （5）有価証券及び投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第33期                 第34期
               区分
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       ①非上場株式                              272,464                 276,764
       ②関係会社株式                             3,229,196                 4,499,196
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    49,071,217              －         －       －
       （2）金銭の信託                    12,083,824              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    11,769,015              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225              －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －        3,995           －       －
          その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    41,087,475              －         －       －
       （2）金銭の信託                    18,773,228              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    12,438,085              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     3,295,109             －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              153,518           1,995          996        －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                                120/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157              146,101            1,121,055
       ②投資信託                      177,815             153,000              24,815
       小計                     1,444,972              299,101            1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  ▶
       ②投資信託                       3,995             4,000
                                                         △  ▶
       小計                       3,995             4,000
       合計                     1,448,968              303,101            1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,326,372              111,223            1,215,148
       ②投資信託                      158,321             153,000               5,321
       小計                     1,484,694              264,223            1,220,470
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  9
       ②投資信託                       3,990             4,000
                                                         △  9
       小計                       3,990             4,000
       合計                     1,488,684              268,223            1,220,460
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
       株式                       544,326             479,323                －
       投資信託                      2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
                                121/133


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式                        394,222             353,644                －
       投資信託                          －             －             －

     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は   2017  年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
      職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372               2,154,607
          勤務費用                               269,128               300,245
          利息費用                                7,523               1,918
          数理計算上の差異の発生額                               61,792              △ 10,147
          退職給付の支払額                              △111,758               △158,018
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                             △1,316,796                    －
          退職一時金制度改定に伴う増加額                               526,345                  －
          その他                                  －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607               2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                  －
           期待運用収益                               17,042                 －
           事業主からの拠出額                               36,672                 －
           確定拠出制度への移行に伴う減少額                            △1,417,152                   －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未積立退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                △204,636               △150,568
       未認識過去勤務費用                                △312,836               △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
       退職給付引当金                                1,637,133               1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                122/133


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                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       勤務費用                                 269,128               300,245
       利息費用                                   7,523               1,918
       期待運用収益                                 △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  88,417               43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                  39,611               69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                  70,560                 －
       その他                                 △1,620               △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 456,577               411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                 690,899                  －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       割引率                                  0.09  ％             0.09  ％
       予想昇給率                             1.00％～4.42％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                △300,927                   －
         退職給付費用
                                         53,156                 －
         制度への拠出額
                                        △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                        391,600                  －
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                       △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                    －               －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          86,141   千円、当事業年度         104,720    千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
       繰延税金資産                             （千円）                  （千円）
       　未払事業税                        290,493                  173,805
       　未払事業所税                         11,683                  10,915
       　賞与引当金                        426,815                  411,675
       　未払法定福利費                         81,186                  80,253
                                123/133


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        未払給与                        9,186                  7,961
       　受取負担金                           －               138,994
       　運用受託報酬                           －               102,490
       　資産除去債務                         90,524                  10,152
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                  4,569
         減価償却超過額                       176,791                  125,839
        繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
       　退職給付引当金                        501,290                  580,297
       　時効後支払損引当金                         60,941                  54,458
       　ゴルフ会員権評価損                         13,173                  7,360
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        28,976                  28,976
         本社移転費用引当金                        47,947                    －
                                29,193                  29,494
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,981,254                  2,069,527
                                   －                  －
         評価性引当額
       繰延税金資産合計                       1,981,254                  2,069,527
       繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                       △281,720                  △321,067
       繰延税金資産の純額                       1,699,533                  1,748,459
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
     「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

                                124/133

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      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                  144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
                                125/133


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          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
          別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                              第33期                 第34期
                         （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       流動資産                           －千円                 －千円
       固定資産                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       資産合計                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       流動負債                           －千円                 －千円
       固定負債                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       負債合計                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       純資産                     101,210,659千円                 93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                     70,507,975千円                 66,696,733千円
        顧客関連資産                     45,200,838千円                 39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                              第33期                 第34期
                          （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
       営業収益                           －千円                 －千円
       営業利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       経常利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       税引前当期純利益                      △9,012,128千円                 △9,091,728千円
       当期純利益                      △7,419,617千円                 △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                      △185,490円43銭                 △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                       3,811,241千円                 3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                       5,233,360千円                 5,241,252千円
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     2．関連情報

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）         及び  第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所              取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業     有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都     1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

                                127/133


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                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託       6,048,352      未払      915,980

       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
     親
       行     区                    の販売     行手数料
     会
     社
                                      子会社株       1,270,000       －     －
     の
                                      式の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託       10,215,017      未払     1,670,194
     社
       券株式会     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
       社     区                    の販売     行手数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）    投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）    子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
         定しております。
     （注3）    上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第33期                   第34期
                           （自   2017年4月      1日          （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                 至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445     円 37 銭            1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255    円 29 銭             352,987円92銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第33期                   第34期
                          （自   2017年4月      1日           （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                  至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                           15,650,211千円                   14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 15,650,211千円                   14,119,516千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                    40,000株
      の株式の期中平均株式数                                                  40,000株
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                                   (24,490株)                   (24,490株)
      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                             (15,510株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

      が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
       ものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取
       引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
       のを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
       を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同
       じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
       同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
       財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
       ものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

        該当事項はありません。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                     資本金の額

                   名称                              事業の内容
                                     単位：百万円
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                                              銀行法に基づき銀行業を
     （1）受託会社         みずほ信託銀行株式会社                         247,369
                                             営むとともに、金融機関の
                                             信託業務の兼営等に関する
                                             法律（兼営法）に基づき信
                                             託業務を行っています。
                        ※1
                                              「金融商品取引法」に定
     （2）販売会社
                                       125,167
              みずほ証券株式会社
                                             める第一種金融商品取引業
                                             を営んでいます。
              SMBC日興証券株式会社                          10,000
              株式会社SBI証券                          48,323
                       ※1
                                        1,500
              OKB証券株式会社
                                        7,196
              au カブコム証券株式会社
              フィデリティ証券株式会社                          9,257
              マネックス証券株式会社                          12,200
              丸國證券株式会社                           601
              丸三証券株式会社                          10,000
              楽天証券株式会社                          7,495
              ワイエム証券株式会社                          1,270
              株式会社みずほ銀行                        1,404,065        銀行法に基づき監督官庁
                                             の免許を受け、銀行業を営
              株式会社池田泉州銀行                          61,385
                                             んでいます。
              株式会社大垣共立銀行                          46,773
              株式会社北九州銀行                          10,000
              株式会社きらぼし銀行                          43,734
              株式会社きらやか銀行                          22,700
              株式会社四国銀行                          25,000
              株式会社十八銀行                          24,404
              株式会社荘内銀行                          8,500
              株式会社親和銀行                          36,878
              株式会社常陽銀行                          85,113
              株式会社千葉興業銀行                          62,120
              株式会社北越銀行                          24,538
                       ※1
                                       12,500
              株式会社北都銀行
              株式会社北陸銀行                         140,409
              株式会社北海道銀行                          93,524
              株式会社宮崎銀行                          14,697
              株式会社もみじ銀行                          10,000
              株式会社山口銀行                          10,005
                                              銀行法に基づき銀行業を
                                             営むとともに、金融機関の
                           ※1
                                       247,369      信託業務の兼営等に関する
              みずほ信託銀行株式会社
                                             法律（兼営法）に基づき信
                                             託業務を行っています。
                                             信用金庫法に基づき金融業
                     ※2
                                       690,998
              信金中央金庫
                                             務を営んでおります。
                                              保険業法に基づき生命保
              第一生命保険株式会社                          60,000
                                             険業務を営んでおります。
      (注)資本金の額：2019年3月末日現在　　　　
      ※1　みずほ証券株式会社、OKB証券株式会社、株式会社北都銀行およびみずほ信託銀行株式会社は、新規の受益権の取得

       のお申込みの取扱いは行いません。なお、アセットマネジメントOne株式会社においても新規の受益権の取得のお申込
       みの取扱いは行いません。
      ※2　信金中央金庫は「出資金」の合計額を表示しています。
     ２【関係業務の概要】


      (1)  受託会社

        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行い
       ます。
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      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収
       益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      （持株比率５％以上を記載します。）
     ＜参考：再信託受託会社の概要＞

       名称　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
       業務の概要　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき
               信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
               会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託
               受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    6月11日              有価証券届出書
          2019年    6月11日              有価証券報告書
                                131/133











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書
                                                  ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            EY  新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社       員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
     １日までの      第３４期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
     な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                132/133




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                        独立監査人の監査報告                 書

                                                 令和１年１０月２５日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                               山野　    浩  　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、                                                     「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている                    ＭＨＡＭスリーウェイオープン                  の 平成３１年３月１２日             から   令和
     １年９月１０日         までの    計算   期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに    附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                                    財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に                                                    対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる                                                  監査の基準
     に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施                                                     され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示                                                    のリスク
     の評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に                                                ついて意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に                                             応じた適切な監査手
     続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を                                           検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって                                        行われた見積りの評価も含め
     全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの令和１年９月１０日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって    終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
     (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                133/133

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