DC日本株式インデックスファンドL 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DC日本株式インデックスファンドL |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DC日本株式インデックスファンドL
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DC日本株式インデックスファンドL
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2019年12月28日から2020年 6月30日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル: 0120-668001
(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 2 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する
金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事
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情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得
申込みを取り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 オセアニ
( ) 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2002年4月1日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井DC日本株式インデックスファンドLからDC日
本株式インデックスファンドLに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日
本株式マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2019年10月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長
期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接
投資することもあります。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TO
PIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
用ができない場合があります。
E.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
F.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦
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通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び上記17.の証券又は証書のうち上記1.の証券
又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及
び上記17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま
す。以下同じ。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
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し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
へ の投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に 係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は3月31日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
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おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
せ ん。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
ニ.上記ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Q.再投資の指図
委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
R.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
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ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
S.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
T.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
U.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
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① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
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<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に 0.2 %の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.209%(税抜 0.19%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 ×
信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.1045% (税抜 0.095%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.0715% (税抜 0.065%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.033% (税抜 0.03%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
託会社が支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
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財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀でࠀ㌀ㅥ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年10月31日現在の状況について記載してあります。
【DC日本株式インデックスファンドL】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 96,961,233,777 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 48,469,570 0.05
合計(純資産総額) 97,009,703,347 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 53,921,273,372 1.7187 92,674,492,545 1.7982 96,961,233,777 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8期計算期間末 (2010年 3月31日) 31,944,557,894 31,944,557,894 10,243 10,243
第9期計算期間末 (2011年 3月31日) 32,618,291,529 32,618,291,529 9,279 9,279
第10期計算期間末 (2012年 4月 2日) 36,891,288,373 36,891,288,373 9,334 9,334
第11期計算期間末 (2013年 4月 1日) 47,541,549,876 47,541,549,876 11,141 11,141
第12期計算期間末 (2014年 3月31日) 56,643,451,778 56,643,451,778 13,652 13,652
第13期計算期間末 (2015年 3月31日) 73,026,107,098 73,026,107,098 17,815 17,815
第14期計算期間末 (2016年 3月31日) 69,315,595,697 69,315,595,697 15,862 15,862
第15期計算期間末 (2017年 3月31日) 79,513,820,774 79,513,820,774 18,169 18,169
第16期計算期間末 (2018年 4月 2日) 94,197,935,571 94,197,935,571 20,938 20,938
第17期計算期間末 (2019年 4月 1日) 93,580,494,253 93,580,494,253 20,237 20,237
2018年10月末日 93,198,825,623 ― 20,362 ―
11月末日 95,295,724,045 ― 20,629 ―
12月末日 85,528,185,505 ― 18,514 ―
2019年 1月末日 90,178,973,758 ― 19,422 ―
2月末日 92,373,528,043 ― 19,923 ―
3月末日 92,210,018,438 ― 19,938 ―
4月末日 92,731,771,426 ― 20,266 ―
5月末日 87,301,663,439 ― 18,944 ―
6月末日 89,910,855,898 ― 19,459 ―
7月末日 90,680,377,031 ― 19,633 ―
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8月末日 88,059,799,474 ― 18,968 ―
9月末日 92,823,626,671 ― 20,109 ―
10月末日 97,009,703,347 ― 21,110 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 0
第9期計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 0
第10期計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0
第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第8期計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 28.3
第9期計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 △9.4
第10期計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0.6
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 19.4
第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 22.5
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 30.5
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △11.0
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 14.5
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 15.2
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 △3.3
第18期中間計算期間 2019年 4月 2日~2019年10月 1日 0.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第8期計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 8,270,178,464 3,676,464,008 31,185,897,538
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第9期計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 7,917,962,462 3,950,250,803 35,153,609,197
第10期計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 8,098,197,566 3,730,095,100 39,521,711,663
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 9,677,054,316 6,526,059,313 42,672,706,666
第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 12,128,505,388 13,309,747,403 41,491,464,651
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 9,661,910,614 10,162,747,005 40,990,628,260
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 12,364,658,702 9,655,862,890 43,699,424,072
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 8,332,373,769 8,267,206,141 43,764,591,700
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 9,068,541,994 7,843,419,871 44,989,713,823
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 7,404,869,734 6,151,695,641 46,242,887,916
第18期中間計算期間 2019年 4月 2日~2019年10月 1日 3,083,020,032 3,182,295,895 46,143,612,053
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 229,777,186,180 98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,353,669,180 1.86
合計(純資産総額) 234,130,855,360 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,187,935,000 1.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,087,600 6,790.96 7,385,852,132 7,542.00 8,202,679,200 3.50
器
日本 株式 ソニー 電気機器 616,800 5,355.63 3,303,352,584 6,625.00 4,086,300,000 1.75
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,626,400 575.05 3,810,528,434 569.80 3,775,722,720 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 640,100 4,562.00 2,920,136,200 5,376.00 3,441,177,600 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 812,000 4,461.85 3,623,022,200 3,928.00 3,189,536,000 1.36
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 759,900 3,959.40 3,008,750,244 4,190.00 3,183,981,000 1.36
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 44,200 54,132.57 2,392,659,594 68,820.00 3,041,844,000 1.30
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 665,700 3,923.43 2,611,827,351 3,880.00 2,582,916,000 1.10
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 668,100 2,885.59 1,927,867,659 3,611.00 2,412,509,100 1.03
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 59,800 34,229.02 2,046,895,420 38,620.00 2,309,476,000 0.99
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 768,400 3,223.95 2,477,283,180 2,942.00 2,260,632,800 0.97
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,080,200 176.15 2,304,134,331 168.80 2,207,937,760 0.94
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 713,800 2,701.91 1,928,623,358 2,999.00 2,140,686,200 0.91
信業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 707,500 2,630.33 1,860,960,347 2,975.00 2,104,812,500 0.90
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 168,400 8,621.28 1,451,825,212 12,160.00 2,047,744,000 0.87
日本 株式 花王 化学 233,700 7,636.67 1,784,689,836 8,744.00 2,043,472,800 0.87
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 344,200 5,332.73 1,835,527,682 5,868.00 2,019,765,600 0.86
日本 株式 ファナック 電気機器 92,700 18,264.65 1,693,133,064 21,600.00 2,002,320,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 279,300 3,869.56 1,080,768,150 7,140.00 1,994,202,000 0.85
日本 株式 日立製作所 電気機器 469,000 3,525.37 1,653,398,815 4,069.00 1,908,361,000 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 124,400 11,843.55 1,473,337,620 15,230.00 1,894,612,000 0.81
日本 株式 日本電産 電気機器 117,500 12,528.06 1,472,047,554 16,085.00 1,889,987,500 0.81
日本 株式 HOYA 精密機器 196,500 6,379.39 1,253,551,369 9,603.00 1,886,989,500 0.81
日本 株式 三菱商事 卸売業 674,500 3,112.57 2,099,431,415 2,764.00 1,864,318,000 0.80
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 81,100 23,375.15 1,895,724,665 22,295.00 1,808,124,500 0.77
日本 株式 資生堂 化学 193,900 6,336.37 1,228,623,679 8,968.00 1,738,895,200 0.74
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 171,800 10,061.11 1,728,500,333 9,849.00 1,692,058,200 0.72
日本 株式 村田製作所 電気機器 286,800 4,685.07 1,343,678,076 5,863.00 1,681,508,400 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 858,500 1,561.76 1,340,774,510 1,858.50 1,595,522,250 0.68
日本 株式 三井物産 卸売業 844,900 1,782.39 1,505,944,199 1,867.50 1,577,850,750 0.67
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.26
建設業 2.83
食料品 3.90
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繊維製品 0.60
パルプ・紙 0.24
化学 7.27
医薬品 5.70
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.78
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.76
金属製品 0.60
機械 5.07
電気機器 13.71
輸送用機器 7.84
精密機器 2.20
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.59
陸運業 4.43
海運業 0.18
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.26
卸売業 4.88
小売業 4.61
銀行業 5.76
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.26
その他金融業 1.12
不動産業 2.44
サービス業 4.98
小計 98.14
合計 98.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 251 円 4,060,270,300 4,187,935,000 1.79
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後 2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
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(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時にお
ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
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約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
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原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
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(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2002年 4月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
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委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た 場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
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(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年4月3日から2019年
4月1日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DC日本株式インデックスファンドL】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
(2018年 4月 2日現在) (2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
6,289,763
金銭信託 -
194,351,596 203,791,977
コール・ローン
94,150,634,623 93,534,397,925
親投資信託受益証券
38,860,870
-
未収入金
94,344,986,219 93,783,340,535
流動資産合計
94,344,986,219 93,783,340,535
資産合計
負債の部
流動負債
49,285,590 109,808,441
未払解約金
15,436,238 14,689,984
未払受託者報酬
未払委託者報酬 82,326,551 78,346,490
538 549
未払利息
1,731 818
その他未払費用
147,050,648 202,846,282
流動負債合計
147,050,648 202,846,282
負債合計
純資産の部
元本等
44,989,713,823 46,242,887,916
元本
剰余金
49,208,221,748 47,337,606,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)
25,636,801,930 24,441,998,418
(分配準備積立金)
94,197,935,571 93,580,494,253
元本等合計
94,197,935,571 93,580,494,253
純資産合計
94,344,986,219 93,783,340,535
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
営業収益
122 40
受取利息
12,047,776,404 △ 2,974,591,318
有価証券売買等損益
12,047,776,526
△ 2,974,591,278
営業収益合計
営業費用
130,542 149,520
支払利息
28,923,804 30,444,733
受託者報酬
154,260,157 162,371,767
委託者報酬
2,497 12,986
その他費用
183,317,000 192,979,006
営業費用合計
11,864,459,526
△ 3,167,570,284
営業利益又は営業損失(△)
11,864,459,526
△ 3,167,570,284
経常利益又は経常損失(△)
11,864,459,526
△ 3,167,570,284
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,555,806,086 △ 156,127,640
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
35,749,229,074 49,208,221,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,641,822,657 7,853,034,671
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,641,822,657 7,853,034,671
額
6,491,483,423 6,712,207,438
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,491,483,423 6,712,207,438
額
- -
分配金
49,208,221,748 47,337,606,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第17期計算期間
は2018年 4月 3日から2019年 4月 1日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
(2018年 4月 2日現在) (2019年 4月 1日現在)
1. 計算期間の末日にお 44,989,713,823口 46,242,887,916口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0938円 1口当たり純資産額 2.0237円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,938円) (1万口当たり純資産額) (20,237円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,844,741,285円 費用控除後の配当等収益額 A 2,019,085,190円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,463,912,155円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,370,089,689円 収益調整金額 C 56,774,467,334円
分配準備積立金額 D 15,328,148,490円 分配準備積立金額 D 22,422,913,228円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,006,891,619円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 81,216,465,752円
当ファンドの期末残存口数 } 44,989,713,823口 当ファンドの期末残存口数 } 46,242,887,916口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,116円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,563円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期
自 2018年 4月 3日
至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2019年 4月 1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
区分
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 43,764,591,700円 44,989,713,823円
期中追加設定元本額 9,068,541,994円 7,404,869,734円
期中一部解約元本額 7,843,419,871円 6,151,695,641円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2018年 4月 2日現在) (2019年 4月 1日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,501,021,600 △2,803,098,464
合計 11,501,021,600 △2,803,098,464
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 54,323,613,617 93,534,397,925
合計 54,323,613,617 93,534,397,925
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月 1日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 87,267,819
コール・ローン 2,827,527,936
株式 221,505,303,640
派生商品評価勘定 38,196,170
未収入金 236,247,661
未収配当金 2,498,433,672
差入委託証拠金 224,407,600
流動資産合計 227,417,384,498
資産合計 227,417,384,498
負債の部
流動負債
前受金 38,196,710
未払金 17,496,318
未払解約金 140,921,869
未払利息 7,619
その他未払費用 9,527
流動負債合計 196,632,043
負債合計 196,632,043
純資産の部
元本等
元本 131,963,715,591
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2019年 4月 1日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 95,257,036,864
元本等合計 227,220,752,455
純資産合計 227,220,752,455
負債純資産合計 227,417,384,498
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 131,963,715,591口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7218円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,218円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 4月 1日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月 1日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 4月 1日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月 1日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 4月 3日
期首
期首元本額 130,352,099,130円
期中追加設定元本額 13,586,189,111円
期中一部解約元本額 11,974,572,650円
期末元本額 131,963,715,591円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 767,628,044円
DC日本株式インデックスファンド 340,282,943円
DC日本株式インデックスファンドL 54,323,613,617円
DC日本株式インデックスファンドA 1,174,373,292円
DCバランスファンド30 2,247,060,630円
DCバランスファンド50 3,296,472,789円
DCバランスファンド70 1,697,982,292円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 609,622,165円
日本株式インデックスe 1,859,866,278円
インデックスコレクション(国内株式) 11,177,083,782円
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区分 2019年 4月 1日現在
インデックスコレクション(バランス株式30) 6,651,366,714円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,647,568,066円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,313,449,705円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,366,651,336円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,322,062,075円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,769,442,116円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 145,929,232円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,383,700,930円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 136,002,981円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 775,337,992円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 5,226,163円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 866,650,144円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,454,243,582円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 675,499,098円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 11,367,323,453円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 917,645,938円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 167,580,377円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,792,542,662円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 47,491,178円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 231,453,228円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,789,637,661円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 85,671,348円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 84,807,886円
バランスVA20(適格機関投資家専用) 29,158,773円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 1,269,594,159円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 973,149,943円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 29,987,592円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 476,658,857円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 7,295,140,373円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 130,624,605円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 66,876,392円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 12,002,886円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 185,265,267円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,987,047円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月 1日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,152,776,733
合計 8,152,776,733
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 4月 1日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,598,553,290 - 5,636,750,000 38,196,710
合計 5,598,553,290 - 5,636,750,000 38,196,710
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,200 2,861.00 12,016,200
日本水産 129,900 841.00 109,245,900
マルハニチロ 18,800 3,985.00 74,918,000
カネコ種苗 4,000 1,428.00 5,712,000
サカタのタネ 15,800 3,790.00 59,882,000
ホクト 10,900 1,940.00 21,146,000
ホクリヨウ 1,800 603.00 1,085,400
住石ホールディングス 28,300 122.00 3,452,600
日鉄鉱業 3,000 4,650.00 13,950,000
三井松島ホールディングス 5,500 1,316.00 7,238,000
国際石油開発帝石 521,000 1,066.50 555,646,500
石油資源開発 18,700 2,440.00 45,628,000
K&Oエナジーグループ 6,400 1,583.00 10,131,200
ヒノキヤグループ 2,700 2,211.00 5,969,700
ショーボンドホールディングス 9,300 7,450.00 69,285,000
ミライト・ホールディングス 36,500 1,617.00 59,020,500
タマホーム 6,300 1,076.00 6,778,800
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サンヨーホームズ 1,900 825.00 1,567,500
日本アクア 3,100 547.00 1,695,700
ファーストコーポレーション 4,000 837.00 3,348,000
ベステラ 2,500 1,430.00 3,575,000
TATERU 15,200 260.00 3,952,000
スペースバリューホールディングス 16,000 532.00 8,512,000
ダイセキ環境ソリューション 2,500 652.00 1,630,000
第一カッター興業 1,600 1,788.00 2,860,800
安藤・間 83,700 760.00 63,612,000
東急建設 38,700 846.00 32,740,200
コムシスホールディングス 46,000 3,080.00 141,680,000
ミサワホーム 10,800 798.00 8,618,400
ビーアールホールディングス 10,700 342.00 3,659,400
高松コンストラクショングループ 8,300 2,392.00 19,853,600
東建コーポレーション 4,100 7,220.00 29,602,000
ソネック 1,400 726.00 1,016,400
ヤマウラ 5,600 916.00 5,129,600
大成建設 106,800 5,180.00 553,224,000
大林組 321,700 1,130.00 363,521,000
清水建設 328,200 985.00 323,277,000
飛島建設 9,500 1,369.00 13,005,500
長谷工コーポレーション 134,300 1,403.00 188,422,900
松井建設 12,400 730.00 9,052,000
錢高組 1,300 5,380.00 6,994,000
鹿島建設 251,400 1,667.00 419,083,800
不動テトラ 7,800 1,478.00 11,528,400
大末建設 4,400 946.00 4,162,400
鉄建建設 6,700 2,780.00 18,626,000
西松建設 23,300 2,509.00 58,459,700
三井住友建設 74,400 769.00 57,213,600
大豊建設 7,400 3,240.00 23,976,000
前田建設工業 76,800 1,141.00 87,628,800
佐田建設 8,400 395.00 3,318,000
ナカノフドー建設 9,400 480.00 4,512,000
奥村組 17,800 3,560.00 63,368,000
東鉄工業 12,900 3,070.00 39,603,000
イチケン 2,200 1,883.00 4,142,600
富士ピー・エス 3,400 498.00 1,693,200
淺沼組 4,000 2,504.00 10,016,000
戸田建設 125,200 699.00 87,514,800
熊谷組 15,400 3,505.00 53,977,000
青木あすなろ建設 5,700 995.00 5,671,500
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北野建設 2,400 3,165.00 7,596,000
植木組 1,500 2,354.00 3,531,000
矢作建設工業 14,600 798.00 11,650,800
ピーエス三菱 12,100 675.00 8,167,500
日本ハウスホールディングス 20,700 481.00 9,956,700
大東建託 38,200 15,565.00 594,583,000
新日本建設 13,200 1,003.00 13,239,600
NIPPO 28,400 2,100.00 59,640,000
東亜道路工業 2,000 2,950.00 5,900,000
前田道路 33,500 2,204.00 73,834,000
日本道路 2,900 6,520.00 18,908,000
東亜建設工業 8,400 1,634.00 13,725,600
若築建設 5,500 1,488.00 8,184,000
東洋建設 39,200 437.00 17,130,400
五洋建設 127,400 525.00 66,885,000
世紀東急工業 15,800 594.00 9,385,200
福田組 3,600 4,425.00 15,930,000
住友林業 76,200 1,562.00 119,024,400
日本基礎技術 11,100 382.00 4,240,200
巴コーポレーション 14,900 354.00 5,274,600
大和ハウス工業 296,800 3,601.00 1,068,776,800
ライト工業 20,700 1,484.00 30,718,800
積水ハウス 328,300 1,847.00 606,370,100
日特建設 9,200 605.00 5,566,000
北陸電気工事 5,300 907.00 4,807,100
ユアテック 17,200 848.00 14,585,600
四電工 1,600 2,743.00 4,388,800
中電工 13,800 2,295.00 31,671,000
関電工 48,900 965.00 47,188,500
きんでん 71,200 1,877.00 133,642,400
東京エネシス 11,200 1,003.00 11,233,600
トーエネック 3,000 3,250.00 9,750,000
住友電設 7,400 1,894.00 14,015,600
日本電設工業 18,300 2,376.00 43,480,800
協和エクシオ 42,000 3,090.00 129,780,000
新日本空調 9,200 1,812.00 16,670,400
九電工 21,100 3,490.00 73,639,000
三機工業 24,700 1,225.00 30,257,500
日揮 92,600 1,521.00 140,844,600
中外炉工業 3,300 1,807.00 5,963,100
ヤマト 10,800 515.00 5,562,000
太平電業 7,200 2,401.00 17,287,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 27,300 1,828.00 49,904,400
三晃金属工業 1,400 2,802.00 3,922,800
朝日工業社 2,400 3,025.00 7,260,000
明星工業 19,600 758.00 14,856,800
大氣社 14,700 3,410.00 50,127,000
ダイダン 7,300 2,701.00 19,717,300
日比谷総合設備 10,200 1,936.00 19,747,200
東芝プラントシステム 23,400 2,000.00 46,800,000
OSJBホールディングス 47,300 279.00 13,196,700
東洋エンジニアリング 12,200 613.00 7,478,600
新興プランテック 19,300 1,220.00 23,546,000
日本製粉 31,900 1,925.00 61,407,500
日清製粉グループ本社 108,400 2,551.00 276,528,400
日東富士製粉 700 6,270.00 4,389,000
昭和産業 8,800 3,045.00 26,796,000
鳥越製粉 8,600 766.00 6,587,600
中部飼料 11,700 1,201.00 14,051,700
フィード・ワン 65,300 177.00 11,558,100
東洋精糖 1,500 1,018.00 1,527,000
日本甜菜製糖 5,500 1,935.00 10,642,500
三井製糖 7,600 2,770.00 21,052,000
塩水港精糖 10,500 233.00 2,446,500
日新製糖 4,500 2,074.00 9,333,000
森永製菓 24,100 4,850.00 116,885,000
中村屋 2,500 4,270.00 10,675,000
江崎グリコ 28,900 5,860.00 169,354,000
名糖産業 4,700 1,530.00 7,191,000
井村屋グループ 4,100 2,429.00 9,958,900
不二家 5,400 2,224.00 12,009,600
山崎製パン 78,500 1,841.00 144,518,500
第一屋製パン 1,700 1,018.00 1,730,600
モロゾフ 1,600 4,970.00 7,952,000
亀田製菓 6,000 5,350.00 32,100,000
寿スピリッツ 10,200 4,395.00 44,829,000
カルビー 43,700 3,005.00 131,318,500
森永乳業 19,200 3,820.00 73,344,000
六甲バター 7,000 2,156.00 15,092,000
ヤクルト本社 71,100 7,800.00 554,580,000
明治ホールディングス 68,000 9,120.00 620,160,000
雪印メグミルク 23,100 2,721.00 62,855,100
プリマハム 13,500 2,137.00 28,849,500
日本ハム 41,500 4,060.00 168,490,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
林兼産業 3,200 605.00 1,936,000
丸大食品 10,200 1,929.00 19,675,800
S Foods 8,600 4,140.00 35,604,000
伊藤ハム米久ホールディングス 62,000 699.00 43,338,000
サッポロホールディングス 35,100 2,508.00 88,030,800
アサヒグループホールディングス 201,000 4,936.00 992,136,000
キリンホールディングス 434,200 2,665.00 1,157,143,000
宝ホールディングス 71,900 1,343.00 96,561,700
オエノンホールディングス 27,600 419.00 11,564,400
養命酒製造 2,900 2,141.00 6,208,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 73,500 2,819.00 207,196,500
サントリー食品インターナショナル 64,200 5,210.00 334,482,000
ダイドーグループホールディングス 5,400 5,120.00 27,648,000
伊藤園 29,100 5,780.00 168,198,000
キーコーヒー 9,400 2,105.00 19,787,000
ユニカフェ 2,600 1,000.00 2,600,000
ジャパンフーズ 1,400 1,218.00 1,705,200
日清オイリオグループ 12,400 3,330.00 41,292,000
不二製油グループ本社 23,400 3,845.00 89,973,000
かどや製油 1,000 5,160.00 5,160,000
J-オイルミルズ 5,000 4,125.00 20,625,000
キッコーマン 63,300 5,470.00 346,251,000
味の素 212,000 1,770.00 375,240,000
キユーピー 53,400 2,686.00 143,432,400
ハウス食品グループ本社 36,600 4,540.00 166,164,000
カゴメ 38,400 3,135.00 120,384,000
焼津水産化学工業 4,700 1,131.00 5,315,700
アリアケジャパン 8,800 6,030.00 53,064,000
ピエトロ 1,300 1,627.00 2,115,100
エバラ食品工業 2,300 2,200.00 5,060,000
ニチレイ 49,900 2,684.00 133,931,600
東洋水産 49,400 4,215.00 208,221,000
イートアンド 3,300 1,706.00 5,629,800
大冷 1,100 1,790.00 1,969,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,600 588.00 1,528,800
日清食品ホールディングス 40,800 7,720.00 314,976,000
永谷園ホールディングス 5,100 2,526.00 12,882,600
一正蒲鉾 3,800 1,130.00 4,294,000
フジッコ 10,400 2,184.00 22,713,600
ロック・フィールド 10,300 1,660.00 17,098,000
日本たばこ産業 554,200 2,774.50 1,537,627,900
ケンコーマヨネーズ 5,400 2,248.00 12,139,200
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わらべや日洋ホールディングス 6,300 1,874.00 11,806,200
なとり 5,400 1,678.00 9,061,200
イフジ産業 1,700 701.00 1,191,700
ピックルスコーポレーション 2,300 1,963.00 4,514,900
北の達人コーポレーション 37,700 490.00 18,473,000
ユーグレナ 41,000 685.00 28,085,000
ミヨシ油脂 3,700 1,128.00 4,173,600
理研ビタミン 4,500 3,600.00 16,200,000
片倉工業 11,700 1,287.00 15,057,900
グンゼ 6,300 4,610.00 29,043,000
東洋紡 39,700 1,456.00 57,803,200
ユニチカ 27,600 447.00 12,337,200
富士紡ホールディングス 4,900 2,747.00 13,460,300
倉敷紡績 9,000 2,133.00 19,197,000
シキボウ 5,000 1,025.00 5,125,000
日本毛織 31,000 953.00 29,543,000
トーア紡コーポレーション 4,000 458.00 1,832,000
ダイドーリミテッド 11,600 326.00 3,781,600
帝国繊維 10,500 2,761.00 28,990,500
帝人 76,400 1,868.00 142,715,200
東レ 726,700 723.00 525,404,100
サカイオーベックス 2,300 1,828.00 4,204,400
住江織物 2,700 2,889.00 7,800,300
日本フエルト 5,600 461.00 2,581,600
イチカワ 1,400 1,385.00 1,939,000
日東製網 1,100 1,540.00 1,694,000
アツギ 7,900 982.00 7,757,800
ダイニック 3,800 734.00 2,789,200
セーレン 23,100 1,703.00 39,339,300
ソトー 3,800 984.00 3,739,200
東海染工 1,400 1,099.00 1,538,600
小松マテーレ 15,700 836.00 13,125,200
ワコールホールディングス 27,300 2,859.00 78,050,700
ホギメディカル 11,700 4,000.00 46,800,000
レナウン 27,400 105.00 2,877,000
クラウディアホールディングス 2,500 485.00 1,212,500
TSIホールディングス 34,800 647.00 22,515,600
マツオカコーポレーション 3,000 3,555.00 10,665,000
ワールド 9,200 2,247.00 20,672,400
三陽商会 5,700 1,775.00 10,117,500
ナイガイ 3,600 533.00 1,918,800
オンワードホールディングス 56,600 603.00 34,129,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルックホールディングス 3,500 1,520.00 5,320,000
ゴールドウイン 8,500 16,130.00 137,105,000
デサント 22,900 2,912.00 66,684,800
キング 5,200 583.00 3,031,600
ヤマトインターナショナル 6,400 427.00 2,732,800
特種東海製紙 5,900 4,200.00 24,780,000
王子ホールディングス 421,600 707.00 298,071,200
日本製紙 44,900 2,301.00 103,314,900
三菱製紙 15,500 566.00 8,773,000
北越コーポレーション 62,100 655.00 40,675,500
中越パルプ工業 4,000 1,417.00 5,668,000
巴川製紙所 3,100 1,008.00 3,124,800
大王製紙 45,600 1,339.00 61,058,400
阿波製紙 2,400 500.00 1,200,000
レンゴー 96,600 1,058.00 102,202,800
トーモク 5,700 1,711.00 9,752,700
ザ・パック 7,100 3,550.00 25,205,000
クラレ 158,000 1,440.00 227,520,000
旭化成 666,300 1,167.50 777,905,250
共和レザー 6,000 770.00 4,620,000
昭和電工 62,200 3,985.00 247,867,000
住友化学 737,200 529.00 389,978,800
住友精化 4,600 4,120.00 18,952,000
日産化学 57,500 5,100.00 293,250,000
ラサ工業 3,300 1,523.00 5,025,900
クレハ 8,700 6,450.00 56,115,000
多木化学 2,700 6,120.00 16,524,000
テイカ 7,600 2,644.00 20,094,400
石原産業 18,000 1,174.00 21,132,000
片倉コープアグリ 2,800 1,154.00 3,231,200
日東エフシー 6,000 824.00 4,944,000
日本曹達 14,800 3,010.00 44,548,000
東ソー 144,800 1,776.00 257,164,800
トクヤマ 27,000 2,729.00 73,683,000
セントラル硝子 20,400 2,546.00 51,938,400
東亞合成 58,800 1,207.00 70,971,600
大阪ソーダ 10,100 2,783.00 28,108,300
関東電化工業 22,200 760.00 16,872,000
デンカ 36,800 3,270.00 120,336,000
信越化学工業 165,000 9,536.00 1,573,440,000
日本カーバイド工業 3,200 1,533.00 4,905,600
堺化学工業 6,200 2,523.00 15,642,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一稀元素化学工業 7,800 826.00 6,442,800
エア・ウォーター 76,700 1,666.00 127,782,200
大陽日酸 77,200 1,719.00 132,706,800
日本化学工業 3,200 2,073.00 6,633,600
東邦アセチレン 1,500 1,472.00 2,208,000
日本パーカライジング 51,200 1,467.00 75,110,400
高圧ガス工業 15,000 873.00 13,095,000
チタン工業 1,200 2,336.00 2,803,200
四国化成工業 15,800 1,242.00 19,623,600
戸田工業 2,000 2,310.00 4,620,000
ステラ ケミファ 5,500 3,100.00 17,050,000
保土谷化学工業 3,200 3,345.00 10,704,000
日本触媒 15,700 7,440.00 116,808,000
大日精化工業 7,700 3,120.00 24,024,000
カネカ 24,900 4,280.00 106,572,000
三菱瓦斯化学 96,300 1,660.00 159,858,000
三井化学 85,000 2,776.00 235,960,000
JSR 94,000 1,764.00 165,816,000
東京応化工業 16,100 3,175.00 51,117,500
大阪有機化学工業 8,800 1,136.00 9,996,800
三菱ケミカルホールディングス 626,200 809.60 506,971,520
KHネオケム 14,300 2,791.00 39,911,300
ダイセル 145,500 1,227.00 178,528,500
住友ベークライト 16,200 4,120.00 66,744,000
積水化学工業 204,700 1,846.00 377,876,200
日本ゼオン 84,500 1,147.00 96,921,500
アイカ工業 28,100 3,810.00 107,061,000
宇部興産 47,300 2,391.00 113,094,300
積水樹脂 15,500 2,032.00 31,496,000
タキロンシーアイ 20,500 624.00 12,792,000
旭有機材 6,500 1,685.00 10,952,500
日立化成 43,300 2,493.00 107,946,900
ニチバン 4,900 2,287.00 11,206,300
リケンテクノス 25,800 476.00 12,280,800
大倉工業 4,800 1,893.00 9,086,400
積水化成品工業 14,100 909.00 12,816,900
群栄化学工業 2,400 2,653.00 6,367,200
タイガースポリマー 5,100 606.00 3,090,600
ミライアル 2,800 1,183.00 3,312,400
ダイキアクシス 3,400 834.00 2,835,600
ダイキョーニシカワ 19,800 1,058.00 20,948,400
竹本容器 3,400 1,503.00 5,110,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森六ホールディングス 5,100 2,637.00 13,448,700
日本化薬 59,600 1,331.00 79,327,600
カーリットホールディングス 10,200 784.00 7,996,800
日本精化 7,600 1,241.00 9,431,600
扶桑化学工業 9,500 1,890.00 17,955,000
トリケミカル研究所 2,100 5,220.00 10,962,000
ADEKA 46,200 1,679.00 77,569,800
日油 36,100 3,865.00 139,526,500
ハリマ化成グループ 7,900 1,079.00 8,524,100
花王 232,200 8,727.00 2,026,409,400
第一工業製薬 3,500 3,485.00 12,197,500
石原ケミカル 2,400 1,708.00 4,099,200
日華化学 3,200 1,012.00 3,238,400
ニイタカ 1,500 1,495.00 2,242,500
三洋化成工業 6,300 5,240.00 33,012,000
有機合成薬品工業 7,500 211.00 1,582,500
大日本塗料 10,700 1,142.00 12,219,400
日本ペイントホールディングス 77,300 4,520.00 349,396,000
関西ペイント 105,200 2,160.00 227,232,000
神東塗料 7,700 175.00 1,347,500
中国塗料 30,900 1,027.00 31,734,300
日本特殊塗料 7,100 1,236.00 8,775,600
藤倉化成 12,800 615.00 7,872,000
太陽ホールディングス 7,700 3,790.00 29,183,000
DIC 42,400 3,370.00 142,888,000
サカタインクス 20,500 1,069.00 21,914,500
東洋インキSCホールディングス 19,800 2,577.00 51,024,600
T&K TOKA 7,400 959.00 7,096,600
富士フイルムホールディングス 198,600 5,094.00 1,011,668,400
資生堂 190,000 7,975.00 1,515,250,000
ライオン 133,200 2,337.00 311,288,400
高砂香料工業 6,600 3,520.00 23,232,000
マンダム 21,500 2,870.00 61,705,000
ミルボン 11,800 5,170.00 61,006,000
ファンケル 42,600 2,781.00 118,470,600
コーセー 16,200 20,110.00 325,782,000
コタ 5,060 1,309.00 6,623,540
シーボン 1,200 2,568.00 3,081,600
ポーラ・オルビスホールディングス 40,800 3,480.00 141,984,000
ノエビアホールディングス 6,100 5,430.00 33,123,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 945.00 2,079,000
エステー 6,900 1,943.00 13,406,700
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アグロ カネショウ 3,900 2,282.00 8,899,800
コニシ 16,900 1,691.00 28,577,900
長谷川香料 11,400 1,819.00 20,736,600
星光PMC 6,500 811.00 5,271,500
小林製薬 26,800 9,400.00 251,920,000
荒川化学工業 8,700 1,416.00 12,319,200
メック 6,700 1,057.00 7,081,900
日本高純度化学 2,600 2,396.00 6,229,600
タカラバイオ 25,000 2,606.00 65,150,000
JCU 12,400 1,805.00 22,382,000
新田ゼラチン 6,100 694.00 4,233,400
OATアグリオ 1,300 1,600.00 2,080,000
デクセリアルズ 24,700 722.00 17,833,400
アース製薬 7,200 5,270.00 37,944,000
北興化学工業 9,900 572.00 5,662,800
大成ラミック 3,100 2,805.00 8,695,500
クミアイ化学工業 39,500 799.00 31,560,500
日本農薬 23,200 460.00 10,672,000
アキレス 7,000 1,981.00 13,867,000
有沢製作所 15,000 828.00 12,420,000
日東電工 72,200 5,946.00 429,301,200
レック 10,200 1,447.00 14,759,400
三光合成 8,400 350.00 2,940,000
きもと 16,700 170.00 2,839,000
藤森工業 8,600 3,185.00 27,391,000
前澤化成工業 6,600 1,050.00 6,930,000
未来工業 5,200 2,451.00 12,745,200
ウェーブロックホールディングス 2,100 860.00 1,806,000
JSP 5,600 2,462.00 13,787,200
エフピコ 7,900 6,480.00 51,192,000
天馬 6,600 2,113.00 13,945,800
信越ポリマー 17,200 838.00 14,413,600
東リ 24,300 277.00 6,731,100
ニフコ 38,300 2,905.00 111,261,500
バルカー 7,800 2,268.00 17,690,400
ユニ・チャーム 202,800 3,624.00 734,947,200
ショーエイコーポレーション 800 860.00 688,000
協和発酵キリン 112,200 2,408.00 270,177,600
武田薬品工業 834,900 4,575.00 3,819,667,500
アステラス製薬 881,700 1,694.50 1,494,040,650
大日本住友製薬 70,900 2,754.00 195,258,600
塩野義製薬 122,300 6,852.00 837,999,600
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田辺三菱製薬 100,000 1,523.00 152,300,000
わかもと製薬 11,500 283.00 3,254,500
あすか製薬 11,900 1,178.00 14,018,200
日本新薬 25,000 7,860.00 196,500,000
ビオフェルミン製薬 1,600 2,358.00 3,772,800
中外製薬 99,700 7,640.00 761,708,000
科研製薬 17,300 5,130.00 88,749,000
エーザイ 114,500 6,277.00 718,716,500
ロート製薬 49,000 2,857.00 139,993,000
小野薬品工業 225,800 2,185.50 493,485,900
久光製薬 28,300 5,180.00 146,594,000
持田製薬 14,600 5,880.00 85,848,000
参天製薬 181,300 1,677.00 304,040,100
扶桑薬品工業 3,400 2,596.00 8,826,400
日本ケミファ 1,300 2,971.00 3,862,300
ツムラ 29,600 3,410.00 100,936,000
日医工 24,700 1,487.00 36,728,900
キッセイ薬品工業 16,900 2,948.00 49,821,200
生化学工業 18,600 1,225.00 22,785,000
栄研化学 16,800 2,613.00 43,898,400
日水製薬 4,100 1,158.00 4,747,800
鳥居薬品 5,100 2,249.00 11,469,900
JCRファーマ 6,700 6,320.00 42,344,000
東和薬品 13,800 2,952.00 40,737,600
富士製薬工業 6,500 1,790.00 11,635,000
沢井製薬 19,600 6,390.00 125,244,000
ゼリア新薬工業 18,900 1,961.00 37,062,900
第一三共 273,700 5,521.00 1,511,097,700
キョーリン製薬ホールディングス 21,100 2,202.00 46,462,200
大幸薬品 4,300 1,874.00 8,058,200
ダイト 5,600 2,828.00 15,836,800
大塚ホールディングス 182,200 4,370.00 796,214,000
大正製薬ホールディングス 21,400 10,750.00 230,050,000
ペプチドリーム 47,700 5,380.00 256,626,000
日本コークス工業 81,800 104.00 8,507,200
ニチレキ 12,200 1,130.00 13,786,000
ユシロ化学工業 5,000 1,324.00 6,620,000
ビーピー・カストロール 3,500 1,409.00 4,931,500
富士石油 23,500 263.00 6,180,500
MORESCO 3,500 1,501.00 5,253,500
出光興産 110,408 3,795.00 418,998,360
JXTGホールディングス 1,608,500 532.50 856,526,250
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コスモエネルギーホールディングス 27,700 2,330.00 64,541,000
横浜ゴム 55,400 2,098.00 116,229,200
TOYO TIRE 49,100 1,266.00 62,160,600
ブリヂストン 293,900 4,331.00 1,272,880,900
住友ゴム工業 85,900 1,359.00 116,738,100
藤倉コンポジット 8,500 443.00 3,765,500
オカモト 6,700 5,670.00 37,989,000
フコク 4,200 862.00 3,620,400
ニッタ 10,800 3,770.00 40,716,000
住友理工 18,600 973.00 18,097,800
三ツ星ベルト 12,600 2,031.00 25,590,600
バンドー化学 18,300 1,108.00 20,276,400
日東紡績 14,200 2,059.00 29,237,800
AGC 94,500 3,915.00 369,967,500
日本板硝子 44,700 914.00 40,855,800
石塚硝子 1,400 1,737.00 2,431,800
日本山村硝子 4,000 1,493.00 5,972,000
日本電気硝子 41,400 3,000.00 124,200,000
オハラ 3,800 1,271.00 4,829,800
住友大阪セメント 19,300 4,525.00 87,332,500
太平洋セメント 60,400 3,855.00 232,842,000
日本ヒューム 9,700 782.00 7,585,400
日本コンクリート工業 21,000 282.00 5,922,000
三谷セキサン 4,500 3,120.00 14,040,000
アジアパイルホールディングス 13,800 614.00 8,473,200
東海カーボン 86,800 1,432.00 124,297,600
日本カーボン 4,600 5,000.00 23,000,000
東洋炭素 5,600 2,137.00 11,967,200
ノリタケカンパニーリミテド 5,700 5,330.00 30,381,000
TOTO 73,600 4,710.00 346,656,000
日本碍子 116,700 1,651.00 192,671,700
日本特殊陶業 80,600 2,115.00 170,469,000
MARUWA 3,300 5,430.00 17,919,000
品川リフラクトリーズ 2,500 3,225.00 8,062,500
黒崎播磨 1,900 5,820.00 11,058,000
ヨータイ 8,500 522.00 4,437,000
イソライト工業 5,000 522.00 2,610,000
東京窯業 12,400 373.00 4,625,200
ニッカトー 4,400 927.00 4,078,800
フジミインコーポレーテッド 8,500 2,446.00 20,791,000
クニミネ工業 3,300 816.00 2,692,800
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,060.00 2,014,000
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ニチアス 26,200 2,169.00 56,827,800
ニチハ 13,300 3,115.00 41,429,500
日本製鉄 439,400 2,012.50 884,292,500
神戸製鋼所 173,100 856.00 148,173,600
中山製鋼所 13,300 521.00 6,929,300
合同製鐵 4,600 1,699.00 7,815,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 255,400 1,943.00 496,242,200
東京製鐵 50,700 963.00 48,824,100
共英製鋼 10,700 1,628.00 17,419,600
大和工業 20,100 3,105.00 62,410,500
東京鐵鋼 3,900 1,278.00 4,984,200
大阪製鐵 6,300 1,910.00 12,033,000
淀川製鋼所 12,800 2,150.00 27,520,000
丸一鋼管 33,500 3,320.00 111,220,000
モリ工業 2,800 2,504.00 7,011,200
大同特殊鋼 15,500 4,545.00 70,447,500
日本高周波鋼業 3,500 526.00 1,841,000
日本冶金工業 78,300 256.00 20,044,800
山陽特殊製鋼 11,900 2,294.00 27,298,600
愛知製鋼 5,300 3,555.00 18,841,500
日立金属 101,900 1,307.00 133,183,300
日本金属 2,200 1,242.00 2,732,400
大平洋金属 6,400 2,731.00 17,478,400
新日本電工 57,400 230.00 13,202,000
栗本鐵工所 4,800 1,505.00 7,224,000
虹技 1,400 1,377.00 1,927,800
三菱製鋼 7,000 1,609.00 11,263,000
日亜鋼業 14,000 345.00 4,830,000
日本精線 1,400 3,265.00 4,571,000
エンビプロ・ホールディングス 2,700 680.00 1,836,000
シンニッタン 14,900 378.00 5,632,200
新家工業 2,200 1,608.00 3,537,600
大紀アルミニウム工業所 15,900 677.00 10,764,300
日本軽金属ホールディングス 258,200 247.00 63,775,400
三井金属鉱業 25,600 2,913.00 74,572,800
東邦亜鉛 5,300 3,240.00 17,172,000
三菱マテリアル 62,500 2,976.00 186,000,000
住友金属鉱山 129,500 3,349.00 433,695,500
DOWAホールディングス 22,100 3,705.00 81,880,500
古河機械金属 15,700 1,427.00 22,403,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,000 1,716.00 18,876,000
東邦チタニウム 17,100 971.00 16,604,100
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UACJ 14,400 2,121.00 30,542,400
CKサンエツ 1,800 3,080.00 5,544,000
古河電気工業 27,300 2,890.00 78,897,000
住友電気工業 353,700 1,503.50 531,787,950
フジクラ 114,800 432.00 49,593,600
昭和電線ホールディングス 11,100 724.00 8,036,400
東京特殊電線 1,300 1,960.00 2,548,000
タツタ電線 19,200 465.00 8,928,000
カナレ電気 1,600 1,945.00 3,112,000
平河ヒューテック 4,100 1,416.00 5,805,600
リョービ 11,700 2,579.00 30,174,300
アーレスティ 11,900 657.00 7,818,300
アサヒホールディングス 17,800 2,036.00 36,240,800
稲葉製作所 5,400 1,424.00 7,689,600
宮地エンジニアリンググループ 2,900 1,880.00 5,452,000
トーカロ 24,500 887.00 21,731,500
アルファCo 3,400 1,321.00 4,491,400
SUMCO 104,500 1,273.00 133,028,500
川田テクノロジーズ 2,100 7,750.00 16,275,000
RS Technologies 1,900 2,927.00 5,561,300
東洋製罐グループホールディングス 60,200 2,308.00 138,941,600
ホッカンホールディングス 4,800 1,983.00 9,518,400
コロナ 5,300 1,061.00 5,623,300
横河ブリッジホールディングス 17,600 1,923.00 33,844,800
駒井ハルテック 1,800 1,860.00 3,348,000
高田機工 900 2,570.00 2,313,000
三和ホールディングス 97,700 1,335.00 130,429,500
文化シヤッター 28,000 811.00 22,708,000
三協立山 13,100 1,529.00 20,029,900
アルインコ 7,600 1,007.00 7,653,200
東洋シヤッター 2,300 725.00 1,667,500
LIXILグループ 139,500 1,536.00 214,272,000
日本フイルコン 7,400 537.00 3,973,800
ノーリツ 21,100 1,772.00 37,389,200
長府製作所 9,600 2,433.00 23,356,800
リンナイ 16,900 7,930.00 134,017,000
ダイニチ工業 5,200 690.00 3,588,000
日東精工 13,300 595.00 7,913,500
三洋工業 1,300 1,892.00 2,459,600
岡部 19,200 987.00 18,950,400
ジーテクト 10,400 1,590.00 16,536,000
東プレ 17,700 2,128.00 37,665,600
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高周波熱錬 18,200 940.00 17,108,000
東京製綱 5,900 1,008.00 5,947,200
サンコール 5,400 632.00 3,412,800
モリテック スチール 7,500 418.00 3,135,000
パイオラックス 15,200 2,261.00 34,367,200
エイチワン 9,400 935.00 8,789,000
日本発條 94,200 1,019.00 95,989,800
中央発條 1,100 2,961.00 3,257,100
アドバネクス 1,200 1,688.00 2,025,600
立川ブラインド工業 4,200 1,205.00 5,061,000
三益半導体工業 8,400 1,552.00 13,036,800
日本ドライケミカル 2,600 1,121.00 2,914,600
日本製鋼所 28,800 2,112.00 60,825,600
三浦工業 41,000 2,616.00 107,256,000
タクマ 34,700 1,342.00 46,567,400
ツガミ 21,500 886.00 19,049,000
オークマ 12,100 6,070.00 73,447,000
東芝機械 10,800 2,290.00 24,732,000
アマダホールディングス 146,100 1,134.00 165,677,400
アイダエンジニアリング 26,500 819.00 21,703,500
滝澤鉄工所 2,900 1,519.00 4,405,100
FUJI 28,400 1,523.00 43,253,200
牧野フライス製作所 11,100 4,650.00 51,615,000
オーエスジー 46,700 2,190.00 102,273,000
ダイジェット工業 1,200 1,695.00 2,034,000
旭ダイヤモンド工業 25,100 783.00 19,653,300
DMG森精機 60,000 1,409.00 84,540,000
ソディック 20,600 958.00 19,734,800
ディスコ 12,800 16,400.00 209,920,000
日東工器 5,200 2,220.00 11,544,000
日進工具 2,800 2,550.00 7,140,000
パンチ工業 6,700 594.00 3,979,800
冨士ダイス 4,200 666.00 2,797,200
豊和工業 5,500 952.00 5,236,000
OKK 4,200 828.00 3,477,600
東洋機械金属 6,800 590.00 4,012,000
津田駒工業 2,100 1,912.00 4,015,200
島精機製作所 13,100 3,535.00 46,308,500
オプトラン 9,200 2,236.00 20,571,200
NCホールディングス 3,100 525.00 1,627,500
フリュー 7,700 997.00 7,676,900
ヤマシンフィルタ 16,600 722.00 11,985,200
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日阪製作所 11,800 952.00 11,233,600
やまびこ 18,400 1,079.00 19,853,600
平田機工 4,500 7,720.00 34,740,000
ペガサスミシン製造 9,000 628.00 5,652,000
マルマエ 2,600 708.00 1,840,800
タツモ 3,000 724.00 2,172,000
ナブテスコ 52,100 3,400.00 177,140,000
三井海洋開発 10,000 3,260.00 32,600,000
レオン自動機 9,400 1,615.00 15,181,000
SMC 28,000 41,850.00 1,171,800,000
新川 7,000 415.00 2,905,000
ホソカワミクロン 3,300 4,990.00 16,467,000
ユニオンツール 4,100 3,005.00 12,320,500
オイレス工業 13,200 1,825.00 24,090,000
日精エー・エス・ビー機械 2,700 3,805.00 10,273,500
サトーホールディングス 11,400 2,639.00 30,084,600
技研製作所 6,600 3,350.00 22,110,000
日本エアーテック 3,000 607.00 1,821,000
カワタ 2,000 1,367.00 2,734,000
日精樹脂工業 8,100 930.00 7,533,000
オカダアイヨン 3,300 1,331.00 4,392,300
ワイエイシイホールディングス 3,800 738.00 2,804,400
小松製作所 433,100 2,649.50 1,147,498,450
住友重機械工業 54,800 3,670.00 201,116,000
日立建機 38,400 3,030.00 116,352,000
日工 2,700 2,416.00 6,523,200
巴工業 4,100 2,442.00 10,012,200
井関農機 9,700 1,670.00 16,199,000
TOWA 8,300 705.00 5,851,500
丸山製作所 2,300 1,406.00 3,233,800
北川鉄工所 4,400 2,326.00 10,234,400
ローツェ 4,200 1,669.00 7,009,800
タカキタ 3,400 586.00 1,992,400
クボタ 512,400 1,609.00 824,451,600
荏原実業 2,900 2,023.00 5,866,700
三菱化工機 3,500 1,558.00 5,453,000
月島機械 19,100 1,411.00 26,950,100
帝国電機製作所 6,800 1,150.00 7,820,000
新東工業 22,900 989.00 22,648,100
澁谷工業 8,400 3,400.00 28,560,000
アイチ コーポレーション 16,800 724.00 12,163,200
小森コーポレーション 26,100 1,293.00 33,747,300
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鶴見製作所 7,500 2,013.00 15,097,500
住友精密工業 1,600 3,045.00 4,872,000
酒井重工業 1,800 2,768.00 4,982,400
荏原製作所 42,400 3,205.00 135,892,000
石井鐵工所 1,500 1,994.00 2,991,000
酉島製作所 9,900 973.00 9,632,700
北越工業 10,000 1,182.00 11,820,000
ダイキン工業 130,500 12,925.00 1,686,712,500
オルガノ 3,500 3,200.00 11,200,000
トーヨーカネツ 3,700 2,077.00 7,684,900
栗田工業 51,800 2,848.00 147,526,400
椿本チエイン 12,500 4,050.00 50,625,000
大同工業 4,800 863.00 4,142,400
木村化工機 8,600 379.00 3,259,400
アネスト岩田 14,900 992.00 14,780,800
ダイフク 52,700 5,840.00 307,768,000
サムコ 2,700 847.00 2,286,900
加藤製作所 4,900 2,696.00 13,210,400
油研工業 1,700 1,700.00 2,890,000
タダノ 46,400 1,096.00 50,854,400
フジテック 34,900 1,293.00 45,125,700
CKD 26,700 1,040.00 27,768,000
キトー 7,200 1,730.00 12,456,000
平和 26,700 2,221.00 59,300,700
理想科学工業 8,400 1,819.00 15,279,600
SANKYO 23,900 4,270.00 102,053,000
日本金銭機械 10,700 1,151.00 12,315,700
マースグループホールディングス 6,100 2,230.00 13,603,000
福島工業 5,900 3,625.00 21,387,500
オーイズミ 4,100 369.00 1,512,900
ダイコク電機 4,400 1,527.00 6,718,800
竹内製作所 16,000 2,015.00 32,240,000
アマノ 27,300 2,623.00 71,607,900
JUKI 13,300 1,128.00 15,002,400
サンデンホールディングス 11,800 787.00 9,286,600
蛇の目ミシン工業 8,800 486.00 4,276,800
マックス 14,700 1,686.00 24,784,200
グローリー 26,500 2,727.00 72,265,500
新晃工業 9,000 1,544.00 13,896,000
大和冷機工業 13,800 1,192.00 16,449,600
セガサミーホールディングス 94,900 1,322.00 125,457,800
日本ピストンリング 3,500 1,607.00 5,624,500
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リケン 4,400 5,320.00 23,408,000
TPR 12,900 2,202.00 28,405,800
ツバキ・ナカシマ 14,500 2,042.00 29,609,000
ホシザキ 28,000 7,020.00 196,560,000
大豊工業 7,900 936.00 7,394,400
日本精工 196,400 1,067.00 209,558,800
NTN 205,500 341.00 70,075,500
ジェイテクト 91,700 1,405.00 128,838,500
不二越 8,900 4,650.00 41,385,000
日本トムソン 28,700 525.00 15,067,500
THK 59,600 2,841.00 169,323,600
ユーシン精機 7,500 1,058.00 7,935,000
前澤給装工業 3,700 1,928.00 7,133,600
イーグル工業 11,800 1,249.00 14,738,200
前澤工業 6,400 346.00 2,214,400
日本ピラー工業 9,800 1,299.00 12,730,200
キッツ 38,900 830.00 32,287,000
マキタ 116,400 3,945.00 459,198,000
日立造船 76,500 345.00 26,392,500
三菱重工業 160,300 4,635.00 742,990,500
IHI 73,500 2,710.00 199,185,000
スター精密 16,300 1,740.00 28,362,000
日清紡ホールディングス 53,200 996.00 52,987,200
イビデン 58,700 1,711.00 100,435,700
コニカミノルタ 209,200 1,110.00 232,212,000
ブラザー工業 124,700 2,085.00 259,999,500
ミネベアミツミ 177,700 1,703.00 302,623,100
日立製作所 430,500 3,669.00 1,579,504,500
三菱電機 956,300 1,477.00 1,412,455,100
富士電機 62,100 3,220.00 199,962,000
東洋電機製造 4,000 1,251.00 5,004,000
安川電機 110,900 3,650.00 404,785,000
シンフォニアテクノロジー 13,500 1,387.00 18,724,500
明電舎 19,000 1,584.00 30,096,000
オリジン 2,600 2,016.00 5,241,600
山洋電気 4,700 4,130.00 19,411,000
デンヨー 8,900 1,423.00 12,664,700
東芝テック 12,000 3,120.00 37,440,000
芝浦メカトロニクス 1,800 3,520.00 6,336,000
マブチモーター 26,500 3,930.00 104,145,000
日本電産 115,100 14,250.00 1,640,175,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,300 1,577.00 8,358,100
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トレックス・セミコンダクター 3,500 1,241.00 4,343,500
東光高岳 5,100 1,354.00 6,905,400
ダブル・スコープ 14,200 1,631.00 23,160,200
ダイヘン 10,500 2,911.00 30,565,500
ヤーマン 14,200 1,159.00 16,457,800
JVCケンウッド 74,300 275.00 20,432,500
ミマキエンジニアリング 9,000 664.00 5,976,000
第一精工 4,200 1,080.00 4,536,000
日新電機 22,500 1,026.00 23,085,000
大崎電気工業 19,200 706.00 13,555,200
オムロン 101,700 5,320.00 541,044,000
日東工業 15,400 2,252.00 34,680,800
IDEC 12,900 1,916.00 24,716,400
正興電機製作所 2,000 797.00 1,594,000
不二電機工業 1,300 1,311.00 1,704,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,500 2,250.00 77,625,000
サクサホールディングス 2,500 1,741.00 4,352,500
メルコホールディングス 4,000 3,885.00 15,540,000
テクノメディカ 2,100 2,094.00 4,397,400
日本電気 123,800 3,755.00 464,869,000
富士通 92,200 8,035.00 740,827,000
沖電気工業 41,500 1,324.00 54,946,000
岩崎通信機 4,500 817.00 3,676,500
電気興業 5,100 3,340.00 17,034,000
サンケン電気 11,200 2,136.00 23,923,200
ナカヨ 1,900 1,476.00 2,804,400
アイホン 5,500 1,781.00 9,795,500
ルネサスエレクトロニクス 99,800 562.00 56,087,600
セイコーエプソン 118,700 1,725.00 204,757,500
ワコム 70,000 468.00 32,760,000
アルバック 19,100 3,345.00 63,889,500
アクセル 4,600 649.00 2,985,400
EIZO 8,800 4,490.00 39,512,000
日本信号 24,500 1,022.00 25,039,000
京三製作所 20,800 373.00 7,758,400
能美防災 12,800 1,868.00 23,910,400
ホーチキ 6,400 1,165.00 7,456,000
星和電機 4,600 510.00 2,346,000
エレコム 8,900 3,415.00 30,393,500
パナソニック 1,092,600 974.70 1,064,957,220
シャープ 94,900 1,258.00 119,384,200
アンリツ 61,600 2,098.00 129,236,800
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富士通ゼネラル 29,300 1,584.00 46,411,200
ソニー 641,500 4,756.00 3,050,974,000
TDK 50,100 8,890.00 445,389,000
帝国通信工業 4,500 1,248.00 5,616,000
タムラ製作所 37,100 639.00 23,706,900
アルプスアルパイン 99,700 2,322.00 231,503,400
池上通信機 3,100 1,138.00 3,527,800
鈴木 5,600 693.00 3,880,800
日本トリム 1,800 5,890.00 10,602,000
ローランド ディー.ジー. 5,000 2,364.00 11,820,000
フォスター電機 11,300 1,685.00 19,040,500
SMK 2,700 2,727.00 7,362,900
ヨコオ 7,100 1,657.00 11,764,700
ホシデン 28,500 941.00 26,818,500
ヒロセ電機 13,700 11,820.00 161,934,000
日本航空電子工業 22,000 1,583.00 34,826,000
TOA 10,400 1,154.00 12,001,600
マクセルホールディングス 20,800 1,603.00 33,342,400
古野電気 12,600 1,036.00 13,053,600
ユニデンホールディングス 2,900 2,291.00 6,643,900
スミダコーポレーション 8,300 1,593.00 13,221,900
アイコム 5,300 2,247.00 11,909,100
リオン 4,500 2,054.00 9,243,000
本多通信工業 8,800 549.00 4,831,200
横河電機 95,800 2,326.00 222,830,800
新電元工業 3,400 4,315.00 14,671,000
アズビル 61,800 2,624.00 162,163,200
東亜ディーケーケー 5,100 802.00 4,090,200
日本光電工業 42,200 3,300.00 139,260,000
チノー 3,400 1,315.00 4,471,000
共和電業 10,300 415.00 4,274,500
日本電子材料 4,200 675.00 2,835,000
堀場製作所 19,000 6,250.00 118,750,000
アドバンテスト 65,200 2,642.00 172,258,400
小野測器 4,900 623.00 3,052,700
エスペック 8,600 2,095.00 18,017,000
キーエンス 46,900 68,880.00 3,230,472,000
日置電機 5,100 4,765.00 24,301,500
シスメックス 74,600 6,670.00 497,582,000
日本マイクロニクス 16,000 763.00 12,208,000
メガチップス 7,700 1,723.00 13,267,100
OBARA GROUP 5,700 3,835.00 21,859,500
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澤藤電機 1,300 1,608.00 2,090,400
原田工業 3,300 856.00 2,824,800
コーセル 12,400 1,181.00 14,644,400
イリソ電子工業 8,800 5,280.00 46,464,000
オプテックスグループ 17,000 1,837.00 31,229,000
千代田インテグレ 4,200 2,109.00 8,857,800
アイ・オー・データ機器 3,800 1,201.00 4,563,800
レーザーテック 19,700 4,800.00 94,560,000
スタンレー電気 67,700 3,065.00 207,500,500
岩崎電気 4,000 1,438.00 5,752,000
ウシオ電機 58,300 1,337.00 77,947,100
岡谷電機産業 7,600 382.00 2,903,200
ヘリオス テクノ ホールディング 9,300 669.00 6,221,700
エノモト 2,400 873.00 2,095,200
日本セラミック 9,800 3,020.00 29,596,000
遠藤照明 5,300 786.00 4,165,800
古河電池 7,300 720.00 5,256,000
双信電機 5,400 529.00 2,856,600
山一電機 7,200 1,118.00 8,049,600
図研 6,500 1,522.00 9,893,000
日本電子 19,000 2,045.00 38,855,000
カシオ計算機 84,700 1,452.00 122,984,400
ファナック 90,900 19,335.00 1,757,551,500
日本シイエムケイ 24,500 683.00 16,733,500
エンプラス 4,400 2,905.00 12,782,000
大真空 3,800 1,078.00 4,096,400
ローム 46,300 7,190.00 332,897,000
浜松ホトニクス 68,700 4,345.00 298,501,500
三井ハイテック 10,800 1,074.00 11,599,200
新光電気工業 32,500 857.00 27,852,500
京セラ 145,800 6,657.00 970,590,600
太陽誘電 42,700 2,268.00 96,843,600
村田製作所 302,100 5,576.00 1,684,509,600
ユーシン 14,800 984.00 14,563,200
双葉電子工業 15,800 1,750.00 27,650,000
北陸電気工業 3,900 1,090.00 4,251,000
ニチコン 30,500 1,031.00 31,445,500
日本ケミコン 6,800 1,982.00 13,477,600
KOA 14,600 1,546.00 22,571,600
市光工業 14,900 624.00 9,297,600
小糸製作所 57,300 6,370.00 365,001,000
ミツバ 18,200 663.00 12,066,600
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SCREENホールディングス 16,600 4,665.00 77,439,000
キヤノン電子 8,900 1,855.00 16,509,500
キヤノン 514,800 3,252.00 1,674,129,600
リコー 287,600 1,175.00 337,930,000
象印マホービン 18,100 1,133.00 20,507,300
MUTOHホールディングス 1,400 1,900.00 2,660,000
東京エレクトロン 63,800 16,360.00 1,043,768,000
トヨタ紡織 33,500 1,719.00 57,586,500
芦森工業 2,000 1,612.00 3,224,000
ユニプレス 18,500 1,768.00 32,708,000
豊田自動織機 77,400 5,700.00 441,180,000
モリタホールディングス 16,700 1,921.00 32,080,700
三櫻工業 12,400 525.00 6,510,000
デンソー 210,600 4,394.00 925,376,400
東海理化電機製作所 25,200 1,948.00 49,089,600
三井E&Sホールディングス 34,000 1,074.00 36,516,000
川崎重工業 74,400 2,799.00 208,245,600
名村造船所 29,100 382.00 11,116,200
日本車輌製造 3,500 2,532.00 8,862,000
三菱ロジスネクスト 11,500 1,237.00 14,225,500
近畿車輛 1,400 2,045.00 2,863,000
日産自動車 1,127,800 924.50 1,042,651,100
いすゞ自動車 302,300 1,490.50 450,578,150
トヨタ自動車 1,065,700 6,646.00 7,082,642,200
日野自動車 119,400 951.00 113,549,400
三菱自動車工業 354,000 605.00 214,170,000
エフテック 6,800 934.00 6,351,200
レシップホールディングス 3,500 780.00 2,730,000
GMB 1,900 875.00 1,662,500
ファルテック 1,800 856.00 1,540,800
武蔵精密工業 23,300 1,543.00 35,951,900
日産車体 18,700 979.00 18,307,300
新明和工業 40,000 1,416.00 56,640,000
極東開発工業 19,100 1,545.00 29,509,500
日信工業 17,600 1,450.00 25,520,000
トピー工業 7,900 2,318.00 18,312,200
ティラド 3,500 2,164.00 7,574,000
曙ブレーキ工業 53,200 129.00 6,862,800
タチエス 16,300 1,655.00 26,976,500
NOK 51,400 1,771.00 91,029,400
フタバ産業 26,800 566.00 15,168,800
KYB 9,600 2,807.00 26,947,200
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大同メタル工業 15,800 720.00 11,376,000
プレス工業 47,700 597.00 28,476,900
ミクニ 12,400 435.00 5,394,000
太平洋工業 20,100 1,607.00 32,300,700
ケーヒン 22,000 1,874.00 41,228,000
河西工業 11,800 848.00 10,006,400
アイシン精機 78,800 4,085.00 321,898,000
マツダ 300,100 1,265.00 379,626,500
今仙電機製作所 9,000 1,024.00 9,216,000
本田技研工業 806,700 3,075.00 2,480,602,500
スズキ 174,900 4,918.00 860,158,200
SUBARU 296,900 2,586.50 767,931,850
安永 4,700 1,680.00 7,896,000
ヤマハ発動機 135,100 2,216.00 299,381,600
ショーワ 22,700 1,444.00 32,778,800
TBK 11,700 419.00 4,902,300
エクセディ 13,000 2,493.00 32,409,000
豊田合成 30,900 2,433.00 75,179,700
愛三工業 15,200 710.00 10,792,000
盟和産業 1,500 1,061.00 1,591,500
日本プラスト 7,700 817.00 6,290,900
ヨロズ 9,000 1,512.00 13,608,000
エフ・シー・シー 17,200 2,388.00 41,073,600
シマノ 38,500 17,960.00 691,460,000
テイ・エス テック 22,200 3,295.00 73,149,000
ジャムコ 4,800 2,354.00 11,299,200
テルモ 271,600 3,382.00 918,551,200
クリエートメディック 3,200 964.00 3,084,800
日機装 31,000 1,340.00 41,540,000
島津製作所 123,100 3,200.00 393,920,000
JMS 9,000 684.00 6,156,000
長野計器 7,600 831.00 6,315,600
ブイ・テクノロジー 2,200 14,150.00 31,130,000
東京計器 6,200 1,136.00 7,043,200
愛知時計電機 1,300 3,935.00 5,115,500
インターアクション 4,500 1,673.00 7,528,500
オーバル 9,600 248.00 2,380,800
東京精密 17,300 2,880.00 49,824,000
マニー 11,600 5,570.00 64,612,000
ニコン 166,600 1,583.00 263,727,800
トプコン 51,400 1,318.00 67,745,200
オリンパス 572,000 1,212.00 693,264,000
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理研計器 8,400 2,212.00 18,580,800
タムロン 8,500 2,098.00 17,833,000
HOYA 192,500 7,480.00 1,439,900,000
シード 4,100 1,153.00 4,727,300
ノーリツ鋼機 7,500 2,443.00 18,322,500
エー・アンド・デイ 8,900 787.00 7,004,300
朝日インテック 40,500 5,190.00 210,195,000
シチズン時計 104,700 627.00 65,646,900
リズム時計工業 3,300 1,383.00 4,563,900
大研医器 7,700 559.00 4,304,300
メニコン 13,100 3,190.00 41,789,000
シンシア 1,500 604.00 906,000
松風 4,800 1,309.00 6,283,200
セイコーホールディングス 14,800 2,717.00 40,211,600
ニプロ 66,200 1,442.00 95,460,400
中本パックス 2,700 1,549.00 4,182,300
スノーピーク 3,700 1,537.00 5,686,900
パラマウントベッドホールディングス 11,000 5,040.00 55,440,000
トランザクション 5,300 790.00 4,187,000
SHO-BI 2,800 351.00 982,800
ニホンフラッシュ 4,100 2,175.00 8,917,500
前田工繊 10,500 2,468.00 25,914,000
永大産業 12,700 426.00 5,410,200
アートネイチャー 10,300 648.00 6,674,400
バンダイナムコホールディングス 98,900 5,140.00 508,346,000
アイフィスジャパン 2,200 617.00 1,357,400
共立印刷 16,100 219.00 3,525,900
SHOEI 4,600 4,645.00 21,367,000
フランスベッドホールディングス 13,500 909.00 12,271,500
パイロットコーポレーション 16,700 4,555.00 76,068,500
萩原工業 5,400 1,453.00 7,846,200
トッパン・フォームズ 20,600 969.00 19,961,400
フジシールインターナショナル 21,400 4,050.00 86,670,000
タカラトミー 40,000 1,157.00 46,280,000
廣済堂 8,800 807.00 7,101,600
エステールホールディングス 2,600 658.00 1,710,800
アーク 37,000 106.00 3,922,000
タカノ 3,800 843.00 3,203,400
プロネクサス 8,300 1,275.00 10,582,500
ホクシン 6,000 136.00 816,000
ウッドワン 3,300 1,083.00 3,573,900
大建工業 7,200 2,208.00 15,897,600
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凸版印刷 135,000 1,712.00 231,120,000
大日本印刷 134,800 2,671.00 360,050,800
図書印刷 9,100 1,016.00 9,245,600
共同印刷 2,900 2,498.00 7,244,200
NISSHA 19,700 1,199.00 23,620,300
光村印刷 800 2,261.00 1,808,800
宝印刷 4,600 1,709.00 7,861,400
アシックス 90,200 1,512.00 136,382,400
ツツミ 3,000 1,850.00 5,550,000
小松ウオール工業 2,900 1,907.00 5,530,300
ヤマハ 56,900 5,560.00 316,364,000
河合楽器製作所 2,900 2,869.00 8,320,100
クリナップ 9,000 619.00 5,571,000
ピジョン 57,800 4,525.00 261,545,000
兼松サステック 600 1,595.00 957,000
キングジム 8,100 875.00 7,087,500
リンテック 22,700 2,477.00 56,227,900
イトーキ 17,800 551.00 9,807,800
任天堂 58,900 31,920.00 1,880,088,000
三菱鉛筆 15,700 2,205.00 34,618,500
タカラスタンダード 19,800 1,756.00 34,768,800
コクヨ 45,900 1,663.00 76,331,700
ナカバヤシ 9,500 540.00 5,130,000
グローブライド 4,600 2,807.00 12,912,200
オカムラ 33,500 1,195.00 40,032,500
美津濃 9,500 2,605.00 24,747,500
東京電力ホールディングス 763,400 707.00 539,723,800
中部電力 292,600 1,750.00 512,050,000
関西電力 390,200 1,664.50 649,487,900
中国電力 132,200 1,391.00 183,890,200
北陸電力 93,700 885.00 82,924,500
東北電力 224,000 1,452.00 325,248,000
四国電力 86,100 1,385.00 119,248,500
九州電力 197,100 1,322.00 260,566,200
北海道電力 89,500 645.00 57,727,500
沖縄電力 17,700 1,907.00 33,753,900
電源開発 76,100 2,750.00 209,275,000
エフオン 4,600 787.00 3,620,200
イーレックス 16,600 1,025.00 17,015,000
レノバ 11,800 1,006.00 11,870,800
東京瓦斯 187,600 3,014.00 565,426,400
大阪瓦斯 185,600 2,213.00 410,732,800
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東邦瓦斯 47,400 5,070.00 240,318,000
北海道瓦斯 5,200 1,458.00 7,581,600
広島ガス 19,900 354.00 7,044,600
西部瓦斯 10,800 2,430.00 26,244,000
静岡ガス 29,500 872.00 25,724,000
メタウォーター 4,600 3,125.00 14,375,000
SBSホールディングス 9,400 1,897.00 17,831,800
東武鉄道 100,900 3,245.00 327,420,500
相鉄ホールディングス 32,800 3,440.00 112,832,000
東京急行電鉄 259,700 1,956.00 507,973,200
京浜急行電鉄 131,000 1,903.00 249,293,000
小田急電鉄 153,200 2,714.00 415,784,800
京王電鉄 53,400 7,200.00 384,480,000
京成電鉄 71,700 4,065.00 291,460,500
富士急行 13,000 4,185.00 54,405,000
新京成電鉄 2,500 2,089.00 5,222,500
東日本旅客鉄道 170,000 10,875.00 1,848,750,000
西日本旅客鉄道 85,700 8,459.00 724,936,300
東海旅客鉄道 85,600 26,155.00 2,238,868,000
西武ホールディングス 121,900 1,970.00 240,143,000
鴻池運輸 15,200 1,862.00 28,302,400
西日本鉄道 26,500 2,735.00 72,477,500
ハマキョウレックス 7,300 4,445.00 32,448,500
サカイ引越センター 5,000 7,000.00 35,000,000
近鉄グループホールディングス 90,600 5,170.00 468,402,000
阪急阪神ホールディングス 120,800 4,230.00 510,984,000
南海電気鉄道 40,400 3,140.00 126,856,000
京阪ホールディングス 40,300 4,695.00 189,208,500
神戸電鉄 2,300 3,970.00 9,131,000
名古屋鉄道 72,500 3,090.00 224,025,000
山陽電気鉄道 7,000 2,244.00 15,708,000
日本通運 35,600 6,320.00 224,992,000
ヤマトホールディングス 158,800 2,871.00 455,914,800
山九 25,200 5,440.00 137,088,000
丸運 5,200 291.00 1,513,200
丸全昭和運輸 7,300 3,120.00 22,776,000
センコーグループホールディングス 49,900 926.00 46,207,400
トナミホールディングス 2,200 6,530.00 14,366,000
ニッコンホールディングス 34,400 2,752.00 94,668,800
日本石油輸送 1,100 2,898.00 3,187,800
福山通運 11,600 4,400.00 51,040,000
セイノーホールディングス 67,800 1,501.00 101,767,800
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エスライン 2,800 1,053.00 2,948,400
神奈川中央交通 2,200 3,830.00 8,426,000
日立物流 19,900 3,310.00 65,869,000
丸和運輸機関 4,800 3,805.00 18,264,000
C&Fロジホールディングス 9,300 1,306.00 12,145,800
九州旅客鉄道 76,000 3,660.00 278,160,000
SGホールディングス 85,600 3,220.00 275,632,000
日本郵船 76,100 1,651.00 125,641,100
商船三井 53,900 2,447.00 131,893,300
川崎汽船 28,300 1,194.00 33,790,200
NSユナイテッド海運 5,200 2,434.00 12,656,800
飯野海運 44,300 380.00 16,834,000
共栄タンカー 1,200 1,491.00 1,789,200
乾汽船 8,200 930.00 7,626,000
日本航空 165,800 3,881.00 643,469,800
ANAホールディングス 165,500 4,057.00 671,433,500
パスコ 1,800 897.00 1,614,600
トランコム 2,500 6,700.00 16,750,000
日新 7,800 1,941.00 15,139,800
三菱倉庫 31,300 3,110.00 97,343,000
三井倉庫ホールディングス 11,100 1,828.00 20,290,800
住友倉庫 34,000 1,447.00 49,198,000
澁澤倉庫 5,000 1,719.00 8,595,000
東陽倉庫 16,600 328.00 5,444,800
日本トランスシティ 20,200 451.00 9,110,200
ケイヒン 1,800 1,391.00 2,503,800
中央倉庫 5,600 1,034.00 5,790,400
川西倉庫 1,900 1,350.00 2,565,000
安田倉庫 7,500 925.00 6,937,500
ファイズ 1,200 776.00 931,200
東洋埠頭 2,800 1,521.00 4,258,800
宇徳 7,800 573.00 4,469,400
上組 55,900 2,594.00 145,004,600
サンリツ 2,200 694.00 1,526,800
キムラユニティー 2,500 1,107.00 2,767,500
キユーソー流通システム 2,300 2,154.00 4,954,200
近鉄エクスプレス 17,100 1,762.00 30,130,200
東海運 5,200 270.00 1,404,000
エーアイテイー 5,900 1,158.00 6,832,200
内外トランスライン 2,900 1,346.00 3,903,400
日本コンセプト 2,500 996.00 2,490,000
NECネッツエスアイ 10,400 2,729.00 28,381,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クロスキャット 2,000 1,052.00 2,104,000
システナ 33,700 1,209.00 40,743,300
デジタルアーツ 5,100 9,410.00 47,991,000
日鉄ソリューションズ 14,100 3,030.00 42,723,000
キューブシステム 5,300 803.00 4,255,900
エイジア 2,000 1,399.00 2,798,000
コア 4,200 1,190.00 4,998,000
ソリトンシステムズ 5,500 1,110.00 6,105,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,685.00 7,245,500
TIS 31,300 5,310.00 166,203,000
ネオス 2,700 1,070.00 2,889,000
電算システム 3,600 3,515.00 12,654,000
グリー 65,300 460.00 30,038,000
コーエーテクモホールディングス 19,300 2,104.00 40,607,200
三菱総合研究所 3,700 3,400.00 12,580,000
電算 1,100 1,922.00 2,114,200
AGS 5,600 734.00 4,110,400
ファインデックス 8,300 803.00 6,664,900
ブレインパッド 1,800 6,030.00 10,854,000
KLab 16,800 882.00 14,817,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,600 1,097.00 13,822,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 1,619.00 2,590,400
ネクソン 239,100 1,715.00 410,056,500
アイスタイル 24,200 905.00 21,901,000
エムアップ 3,300 2,679.00 8,840,700
エイチーム 6,000 1,789.00 10,734,000
テクノスジャパン 8,200 718.00 5,887,600
コロプラ 27,300 695.00 18,973,500
ブロードリーフ 47,000 580.00 27,260,000
クロス・マーケティンググループ 3,100 411.00 1,274,100
デジタルハーツホールディングス 4,400 1,281.00 5,636,400
メディアドゥホールディングス 2,900 2,761.00 8,006,900
じげん 10,400 579.00 6,021,600
サイバーリンクス 1,600 1,088.00 1,740,800
フィックスターズ 9,200 1,393.00 12,815,600
CARTA HOLDINGS 5,200 1,128.00 5,865,600
オプティム 4,200 2,403.00 10,092,600
セレス 3,100 2,080.00 6,448,000
ティーガイア 9,500 1,872.00 17,784,000
セック 1,600 3,310.00 5,296,000
日本アジアグループ 10,000 336.00 3,360,000
豆蔵ホールディングス 6,600 1,070.00 7,062,000
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テクマトリックス 6,700 1,847.00 12,374,900
プロシップ 2,800 1,242.00 3,477,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 226,500 416.00 94,224,000
GMOペイメントゲートウェイ 15,500 7,830.00 121,365,000
ザッパラス 5,400 430.00 2,322,000
システムリサーチ 1,300 2,956.00 3,842,800
インターネットイニシアティブ 15,300 2,249.00 34,409,700
さくらインターネット 11,700 501.00 5,861,700
ヴィンクス 3,300 1,093.00 3,606,900
GMOクラウド 2,100 4,140.00 8,694,000
SRAホールディングス 5,000 2,496.00 12,480,000
Minoriソリューションズ 1,900 1,588.00 3,017,200
朝日ネット 8,000 583.00 4,664,000
eBASE 5,800 1,143.00 6,629,400
アバント 3,500 1,557.00 5,449,500
アドソル日進 3,400 1,636.00 5,562,400
フリービット 5,800 963.00 5,585,400
コムチュア 5,300 3,585.00 19,000,500
サイバーコム 1,700 2,148.00 3,651,600
アステリア 4,900 927.00 4,542,300
マークラインズ 3,400 1,461.00 4,967,400
メディカル・データ・ビジョン 8,600 1,070.00 9,202,000
ショーケース 2,300 715.00 1,644,500
モバイルファクトリー 2,700 1,440.00 3,888,000
テラスカイ 600 3,865.00 2,319,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,523.00 6,548,900
PCIホールディングス 1,700 2,456.00 4,175,200
パイプドHD 1,600 977.00 1,563,200
アイビーシー 1,700 1,477.00 2,510,900
ネオジャパン 2,000 934.00 1,868,000
PR TIMES 700 2,108.00 1,475,600
ランドコンピュータ 1,200 1,208.00 1,449,600
ダブルスタンダード 600 5,390.00 3,234,000
オープンドア 4,700 3,270.00 15,369,000
マイネット 3,100 995.00 3,084,500
アカツキ 3,300 6,460.00 21,318,000
ベネフィットジャパン 800 946.00 756,800
Ubicomホールディングス 1,900 1,439.00 2,734,100
LINE 28,600 3,905.00 111,683,000
カナミックネットワーク 1,500 2,003.00 3,004,500
ノムラシステムコーポレーション 1,000 707.00 707,000
チェンジ 1,300 3,925.00 5,102,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンクロ・フード 4,300 579.00 2,489,700
オークネット 5,200 1,309.00 6,806,800
AOI TYO Holdings 10,500 798.00 8,379,000
マクロミル 16,700 1,364.00 22,778,800
ビーグリー 2,000 997.00 1,994,000
オロ 1,000 6,640.00 6,640,000
ソルクシーズ 4,300 939.00 4,037,700
フェイス 3,900 874.00 3,408,600
ハイマックス 1,200 1,882.00 2,258,400
野村総合研究所 59,700 5,030.00 300,291,000
サイバネットシステム 8,100 580.00 4,698,000
CEホールディングス 2,700 814.00 2,197,800
日本システム技術 1,600 1,427.00 2,283,200
インテージホールディングス 12,300 886.00 10,897,800
東邦システムサイエンス 3,000 944.00 2,832,000
ソースネクスト 36,800 455.00 16,744,000
インフォコム 7,800 1,868.00 14,570,400
FIG 8,900 332.00 2,954,800
アルテリア・ネットワークス 8,000 1,253.00 10,024,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,300 1,606.00 3,693,800
フォーカスシステムズ 6,500 987.00 6,415,500
クレスコ 2,900 3,435.00 9,961,500
フジ・メディア・ホールディングス 97,400 1,551.00 151,067,400
オービック 32,500 11,420.00 371,150,000
ジャストシステム 13,400 2,822.00 37,814,800
TDCソフト 8,500 901.00 7,658,500
ヤフー 612,400 271.00 165,960,400
トレンドマイクロ 50,000 5,390.00 269,500,000
IDホールディングス 2,800 1,419.00 3,973,200
日本オラクル 19,000 7,590.00 144,210,000
アルファシステムズ 3,000 2,677.00 8,031,000
フューチャー 12,800 1,917.00 24,537,600
CAC Holdings 6,800 1,494.00 10,159,200
ソフトバンク・テクノロジー 4,000 2,483.00 9,932,000
トーセ 2,800 924.00 2,587,200
オービックビジネスコンサルタント 9,600 4,635.00 44,496,000
伊藤忠テクノソリューションズ 42,800 2,612.00 111,793,600
アイティフォー 11,500 975.00 11,212,500
東計電算 1,400 3,075.00 4,305,000
エックスネット 1,900 919.00 1,746,100
大塚商会 50,800 4,175.00 212,090,000
サイボウズ 11,200 929.00 10,404,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトブレーン 7,800 493.00 3,845,400
電通国際情報サービス 5,800 3,885.00 22,533,000
デジタルガレージ 18,300 3,300.00 60,390,000
EMシステムズ 7,800 1,316.00 10,264,800
ウェザーニューズ 3,200 3,270.00 10,464,000
CIJ 7,600 847.00 6,437,200
東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,329.00 2,329,000
日本エンタープライズ 10,700 177.00 1,893,900
WOWOW 4,500 3,035.00 13,657,500
スカラ 6,700 943.00 6,318,100
IMAGICA GROUP 8,400 702.00 5,896,800
ネットワンシステムズ 33,300 2,810.00 93,573,000
システムソフト 24,100 102.00 2,458,200
アルゴグラフィックス 8,000 2,392.00 19,136,000
マーベラス 14,500 864.00 12,528,000
エイベックス 16,200 1,491.00 24,154,200
日本ユニシス 29,400 2,957.00 86,935,800
兼松エレクトロニクス 5,100 3,375.00 17,212,500
東京放送ホールディングス 62,300 2,060.00 128,338,000
日本テレビホールディングス 86,300 1,691.00 145,933,300
朝日放送グループホールディングス 9,500 794.00 7,543,000
テレビ朝日ホールディングス 25,900 1,979.00 51,256,100
スカパーJSATホールディングス 72,200 472.00 34,078,400
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,374.00 18,517,200
日本BS放送 3,400 1,060.00 3,604,000
ビジョン 2,900 5,140.00 14,906,000
スマートバリュー 2,300 851.00 1,957,300
ワイヤレスゲート 4,500 466.00 2,097,000
コネクシオ 6,900 1,422.00 9,811,800
クロップス 2,000 673.00 1,346,000
日本電信電話 641,800 4,755.00 3,051,759,000
KDDI 827,000 2,421.00 2,002,167,000
ソフトバンク 746,300 1,227.50 916,083,250
光通信 11,100 21,150.00 234,765,000
NTTドコモ 594,200 2,446.00 1,453,413,200
エムティーアイ 11,300 638.00 7,209,400
GMOインターネット 34,300 1,807.00 61,980,100
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 493.00 1,183,200
カドカワ 27,600 1,198.00 33,064,800
学研ホールディングス 3,200 5,280.00 16,896,000
ゼンリン 18,800 2,542.00 47,789,600
昭文社 4,700 416.00 1,955,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インプレスホールディングス 7,900 147.00 1,161,300
アイネット 5,500 1,381.00 7,595,500
松竹 6,200 12,550.00 77,810,000
東宝 61,800 4,400.00 271,920,000
東映 4,000 14,610.00 58,440,000
エヌ・ティ・ティ・データ 250,000 1,231.00 307,750,000
ピー・シー・エー 1,300 2,883.00 3,747,900
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 1,929.00 3,279,300
DTS 10,500 4,090.00 42,945,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 43,700 3,900.00 170,430,000
シーイーシー 10,100 2,100.00 21,210,000
カプコン 40,300 2,513.00 101,273,900
アイ・エス・ビー 1,900 1,970.00 3,743,000
ジャステック 5,700 989.00 5,637,300
SCSK 24,800 5,020.00 124,496,000
日本システムウエア 3,200 2,299.00 7,356,800
アイネス 12,000 1,369.00 16,428,000
TKC 8,000 4,050.00 32,400,000
富士ソフト 14,000 4,435.00 62,090,000
NSD 15,500 2,582.00 40,021,000
コナミホールディングス 38,400 4,850.00 186,240,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,102.00 6,726,400
JBCCホールディングス 7,600 1,534.00 11,658,400
ミロク情報サービス 9,400 2,854.00 26,827,600
ソフトバンクグループ 392,200 10,900.00 4,274,980,000
ホウスイ 800 834.00 667,200
高千穂交易 3,700 967.00 3,577,900
伊藤忠食品 2,300 4,780.00 10,994,000
エレマテック 4,400 1,752.00 7,708,800
JALUX 2,700 2,551.00 6,887,700
あらた 5,200 3,935.00 20,462,000
トーメンデバイス 1,400 2,435.00 3,409,000
東京エレクトロン デバイス 3,400 1,811.00 6,157,400
フィールズ 8,300 745.00 6,183,500
双日 520,200 397.00 206,519,400
アルフレッサ ホールディングス 104,700 3,180.00 332,946,000
横浜冷凍 24,700 903.00 22,304,100
神栄 1,300 786.00 1,021,800
ラサ商事 5,100 844.00 4,304,400
ラクーンホールディングス 4,500 694.00 3,123,000
アルコニックス 10,100 1,207.00 12,190,700
神戸物産 14,200 4,070.00 57,794,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あい ホールディングス 13,500 1,870.00 25,245,000
ディーブイエックス 3,700 961.00 3,555,700
ダイワボウホールディングス 8,600 6,400.00 55,040,000
マクニカ・富士エレホールディングス 26,200 1,617.00 42,365,400
ラクト・ジャパン 2,000 8,990.00 17,980,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 17,800 1,105.00 19,669,000
八洲電機 7,400 841.00 6,223,400
メディアスホールディングス 5,400 713.00 3,850,200
レスターホールディングス 10,300 2,037.00 20,981,100
ジューテックホールディングス 2,200 986.00 2,169,200
大光 3,100 695.00 2,154,500
OCHIホールディングス 2,800 1,188.00 3,326,400
TOKAIホールディングス 49,800 944.00 47,011,200
黒谷 1,700 456.00 775,200
Cominix 1,700 860.00 1,462,000
三洋貿易 4,700 1,956.00 9,193,200
ビューティガレージ 1,500 1,413.00 2,119,500
ウイン・パートナーズ 6,200 1,282.00 7,948,400
ミタチ産業 2,900 760.00 2,204,000
シップヘルスケアホールディングス 19,600 4,570.00 89,572,000
明治電機工業 3,000 1,728.00 5,184,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,446.00 2,458,200
スターティアホールディングス 1,900 588.00 1,117,200
コメダホールディングス 21,800 2,122.00 46,259,600
富士興産 3,700 690.00 2,553,000
協栄産業 1,200 1,599.00 1,918,800
小野建 8,400 1,605.00 13,482,000
南陽 1,900 2,126.00 4,039,400
佐鳥電機 7,000 966.00 6,762,000
エコートレーディング 2,200 561.00 1,234,200
伯東 6,500 1,216.00 7,904,000
コンドーテック 7,400 1,021.00 7,555,400
中山福 5,500 537.00 2,953,500
ナガイレーベン 13,600 2,521.00 34,285,600
三菱食品 10,400 2,950.00 30,680,000
松田産業 7,000 1,428.00 9,996,000
第一興商 14,000 5,820.00 81,480,000
メディパルホールディングス 101,600 2,654.00 269,646,400
SPK 2,000 2,403.00 4,806,000
萩原電気ホールディングス 3,500 3,080.00 10,780,000
アズワン 6,800 8,840.00 60,112,000
スズデン 3,300 1,482.00 4,890,600
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尾家産業 3,100 1,314.00 4,073,400
シモジマ 5,900 1,115.00 6,578,500
ドウシシャ 8,900 1,792.00 15,948,800
小津産業 2,100 1,945.00 4,084,500
高速 5,700 1,237.00 7,050,900
たけびし 3,400 1,446.00 4,916,400
リックス 2,100 1,524.00 3,200,400
丸文 8,500 663.00 5,635,500
ハピネット 8,000 1,443.00 11,544,000
橋本総業ホールディングス 1,980 1,426.00 2,823,480
日本ライフライン 29,500 1,807.00 53,306,500
タカショー 4,700 447.00 2,100,900
エクセル 3,400 2,377.00 8,081,800
マルカ 3,100 2,179.00 6,754,900
IDOM 32,200 318.00 10,239,600
日本エム・ディ・エム 5,600 1,110.00 6,216,000
進和 5,600 2,259.00 12,650,400
エスケイジャパン 2,300 819.00 1,883,700
ダイトロン 4,300 1,735.00 7,460,500
シークス 12,000 1,728.00 20,736,000
田中商事 3,200 608.00 1,945,600
オーハシテクニカ 5,400 1,413.00 7,630,200
白銅 3,000 1,596.00 4,788,000
伊藤忠商事 658,800 2,036.00 1,341,316,800
丸紅 928,800 791.40 735,052,320
高島 1,500 1,740.00 2,610,000
長瀬産業 53,000 1,651.00 87,503,000
蝶理 6,000 1,647.00 9,882,000
豊田通商 105,100 3,685.00 387,293,500
三共生興 16,300 483.00 7,872,900
兼松 37,600 1,296.00 48,729,600
ツカモトコーポレーション 1,700 1,198.00 2,036,600
三井物産 775,900 1,746.50 1,355,109,350
日本紙パルプ商事 5,400 4,260.00 23,004,000
日立ハイテクノロジーズ 28,600 4,645.00 132,847,000
カメイ 12,300 1,195.00 14,698,500
東都水産 1,300 2,391.00 3,108,300
OUGホールディングス 1,500 2,640.00 3,960,000
スターゼン 3,500 3,875.00 13,562,500
山善 36,900 1,198.00 44,206,200
椿本興業 2,100 3,920.00 8,232,000
住友商事 557,000 1,572.00 875,604,000
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内田洋行 4,300 3,415.00 14,684,500
三菱商事 660,900 3,119.00 2,061,347,100
第一実業 4,300 3,260.00 14,018,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,900 2,232.00 60,040,800
西華産業 5,400 1,418.00 7,657,200
佐藤商事 8,500 965.00 8,202,500
菱洋エレクトロ 9,600 1,665.00 15,984,000
東京産業 9,500 516.00 4,902,000
ユアサ商事 9,600 3,245.00 31,152,000
神鋼商事 2,100 2,680.00 5,628,000
小林産業 5,700 345.00 1,966,500
阪和興業 16,300 3,275.00 53,382,500
正栄食品工業 5,000 3,220.00 16,100,000
カナデン 9,100 1,213.00 11,038,300
菱電商事 7,600 1,531.00 11,635,600
フルサト工業 5,200 1,639.00 8,522,800
岩谷産業 20,900 3,600.00 75,240,000
すてきナイスグループ 4,100 913.00 3,743,300
昭光通商 3,400 620.00 2,108,000
ニチモウ 1,500 1,706.00 2,559,000
極東貿易 2,900 1,657.00 4,805,300
イワキ 11,500 403.00 4,634,500
三愛石油 25,400 953.00 24,206,200
稲畑産業 22,700 1,553.00 35,253,100
GSIクレオス 2,500 1,178.00 2,945,000
明和産業 8,800 466.00 4,100,800
ワキタ 20,200 1,144.00 23,108,800
東邦ホールディングス 27,900 2,800.00 78,120,000
サンゲツ 28,400 2,093.00 59,441,200
ミツウロコグループホールディングス 13,700 882.00 12,083,400
シナネンホールディングス 3,900 2,188.00 8,533,200
伊藤忠エネクス 20,900 918.00 19,186,200
サンリオ 29,100 2,675.00 77,842,500
サンワテクノス 5,800 886.00 5,138,800
リョーサン 10,400 3,045.00 31,668,000
新光商事 8,900 1,917.00 17,061,300
トーホー 4,300 2,261.00 9,722,300
三信電気 7,800 1,936.00 15,100,800
東陽テクニカ 11,000 900.00 9,900,000
モスフードサービス 12,400 2,723.00 33,765,200
加賀電子 9,400 2,117.00 19,899,800
ソーダニッカ 9,900 592.00 5,860,800
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立花エレテック 7,000 1,685.00 11,795,000
フォーバル 4,200 852.00 3,578,400
PALTAC 17,000 6,190.00 105,230,000
三谷産業 11,200 287.00 3,214,400
西本Wismettacホールディングス 2,100 4,315.00 9,061,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,249.00 999,200
国際紙パルプ商事 16,800 299.00 5,023,200
ヤマタネ 4,700 1,617.00 7,599,900
丸紅建材リース 900 1,975.00 1,777,500
日鉄物産 6,700 4,690.00 31,423,000
泉州電業 3,100 2,715.00 8,416,500
トラスコ中山 19,600 3,080.00 60,368,000
オートバックスセブン 37,400 1,853.00 69,302,200
モリト 7,000 854.00 5,978,000
加藤産業 14,700 3,720.00 54,684,000
北恵 1,800 938.00 1,688,400
イノテック 5,700 998.00 5,688,600
イエローハット 17,800 1,482.00 26,379,600
JKホールディングス 8,600 582.00 5,005,200
日伝 7,800 1,629.00 12,706,200
北沢産業 7,200 273.00 1,965,600
杉本商事 5,100 1,817.00 9,266,700
因幡電機産業 13,400 4,440.00 59,496,000
東テク 3,100 2,259.00 7,002,900
ミスミグループ本社 117,900 2,735.00 322,456,500
アルテック 7,000 219.00 1,533,000
タキヒヨー 2,900 1,752.00 5,080,800
蔵王産業 1,600 1,337.00 2,139,200
スズケン 43,000 6,440.00 276,920,000
ジェコス 6,600 1,058.00 6,982,800
ルネサスイーストン 8,800 417.00 3,669,600
ローソン 23,800 6,160.00 146,608,000
サンエー 7,100 4,495.00 31,914,500
カワチ薬品 7,300 1,813.00 13,234,900
エービーシー・マート 14,700 6,610.00 97,167,000
ハードオフコーポレーション 3,900 800.00 3,120,000
アスクル 9,900 2,830.00 28,017,000
ゲオホールディングス 14,400 1,558.00 22,435,200
アダストリア 13,100 2,475.00 32,422,500
ジーフット 5,800 665.00 3,857,000
くらコーポレーション 5,500 5,180.00 28,490,000
キャンドゥ 4,500 1,687.00 7,591,500
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パルグループホールディングス 4,800 3,100.00 14,880,000
エディオン 40,100 973.00 39,017,300
サーラコーポレーション 19,200 625.00 12,000,000
ワッツ 3,200 739.00 2,364,800
ハローズ 3,600 2,283.00 8,218,800
フジオフードシステム 4,000 3,055.00 12,220,000
あみやき亭 2,000 3,585.00 7,170,000
ひらまつ 19,200 348.00 6,681,600
大黒天物産 2,300 3,885.00 8,935,500
ハニーズホールディングス 8,300 1,112.00 9,229,600
ファーマライズホールディングス 2,300 539.00 1,239,700
アルペン 7,200 1,749.00 12,592,800
ハブ 3,100 1,009.00 3,127,900
クオールホールディングス 13,900 1,522.00 21,155,800
ジンズ 6,400 6,080.00 38,912,000
ビックカメラ 50,300 1,185.00 59,605,500
DCMホールディングス 50,800 1,041.00 52,882,800
ペッパーフードサービス 7,400 2,276.00 16,842,400
MonotaRO 59,500 2,461.00 146,429,500
東京一番フーズ 2,500 623.00 1,557,500
DDホールディングス 2,100 1,853.00 3,891,300
きちりホールディングス 2,600 781.00 2,030,600
アークランドサービスホールディングス 6,900 2,042.00 14,089,800
J.フロント リテイリング 120,500 1,322.00 159,301,000
ドトール・日レスホールディングス 16,600 2,120.00 35,192,000
マツモトキヨシホールディングス 38,900 3,705.00 144,124,500
ブロンコビリー 4,900 2,621.00 12,842,900
ZOZO 101,800 1,995.00 203,091,000
トレジャー・ファクトリー 2,900 779.00 2,259,100
物語コーポレーション 2,300 9,060.00 20,838,000
ココカラファイン 10,600 4,510.00 47,806,000
三越伊勢丹ホールディングス 176,200 1,135.00 199,987,000
Hamee 3,000 821.00 2,463,000
ウエルシアホールディングス 24,900 3,820.00 95,118,000
クリエイトSDホールディングス 13,900 2,579.00 35,848,100
丸善CHIホールディングス 11,100 366.00 4,062,600
ティーライフ 1,300 912.00 1,185,600
エー・ピーカンパニー 1,900 496.00 942,400
チムニー 2,900 2,629.00 7,624,100
シュッピン 6,600 823.00 5,431,800
ネクステージ 14,500 1,186.00 17,197,000
ジョイフル本田 27,700 1,446.00 40,054,200
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鳥貴族 3,100 1,773.00 5,496,300
キリン堂ホールディングス 3,800 1,527.00 5,802,600
ホットランド 5,000 1,616.00 8,080,000
すかいらーくホールディングス 87,800 1,820.00 159,796,000
SFPホールディングス 2,600 1,930.00 5,018,000
綿半ホールディングス 3,500 2,178.00 7,623,000
ヨシックス 1,500 3,475.00 5,212,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 27,500 1,118.00 30,745,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,900 658.00 2,566,200
BEENOS 2,300 1,217.00 2,799,100
あさひ 7,900 1,535.00 12,126,500
日本調剤 3,300 3,815.00 12,589,500
コスモス薬品 4,200 19,280.00 80,976,000
トーエル 4,700 831.00 3,905,700
オンリー 1,700 1,011.00 1,718,700
セブン&アイ・ホールディングス 394,800 4,257.00 1,680,663,600
薬王堂 4,100 2,723.00 11,164,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,500 1,364.00 34,782,000
ツルハホールディングス 20,500 9,180.00 188,190,000
サンマルクホールディングス 7,500 2,523.00 18,922,500
フェリシモ 2,200 1,099.00 2,417,800
トリドールホールディングス 11,600 2,253.00 26,134,800
TOKYO BASE 8,600 949.00 8,161,400
ウイルプラスホールディングス 1,200 940.00 1,128,000
ジャパンミート 3,600 1,993.00 7,174,800
サツドラホールディングス 1,400 1,925.00 2,695,000
デファクトスタンダード 700 441.00 308,700
アレンザホールディングス 5,200 936.00 4,867,200
バロックジャパンリミテッド 7,800 873.00 6,809,400
クスリのアオキホールディングス 9,400 7,910.00 74,354,000
力の源ホールディングス 2,700 789.00 2,130,300
スシローグローバルホールディングス 10,300 7,440.00 76,632,000
LIXILビバ 8,100 1,423.00 11,526,300
メディカルシステムネットワーク 10,300 543.00 5,592,900
はるやまホールディングス 4,500 872.00 3,924,000
ノジマ 16,800 2,045.00 34,356,000
カッパ・クリエイト 13,200 1,447.00 19,100,400
ライトオン 8,100 747.00 6,050,700
良品計画 13,300 28,130.00 374,129,000
三城ホールディングス 11,900 403.00 4,795,700
アドヴァン 14,400 1,038.00 14,947,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルビス 3,600 2,350.00 8,460,000
コナカ 12,300 445.00 5,473,500
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,752.00 2,102,400
G-7ホールディングス 2,800 2,360.00 6,608,000
イオン北海道 9,600 766.00 7,353,600
コジマ 14,200 605.00 8,591,000
ヒマラヤ 3,000 945.00 2,835,000
コーナン商事 12,400 2,780.00 34,472,000
エコス 3,500 1,541.00 5,393,500
ワタミ 12,400 1,625.00 20,150,000
マルシェ 2,600 779.00 2,025,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 56,400 7,350.00 414,540,000
西松屋チェーン 20,700 949.00 19,644,300
ゼンショーホールディングス 44,400 2,591.00 115,040,400
幸楽苑ホールディングス 6,000 2,677.00 16,062,000
ハークスレイ 2,000 1,107.00 2,214,000
サイゼリヤ 15,500 2,144.00 33,232,000
VTホールディングス 32,000 427.00 13,664,000
魚力 2,700 1,464.00 3,952,800
ポプラ 2,500 589.00 1,472,500
フジ・コーポレーション 1,900 2,227.00 4,231,300
ユナイテッドアローズ 10,800 3,830.00 41,364,000
ハイデイ日高 13,600 2,146.00 29,185,600
京都きもの友禅 6,200 397.00 2,461,400
コロワイド 31,300 2,347.00 73,461,100
ピーシーデポコーポレーション 12,800 454.00 5,811,200
壱番屋 6,600 4,915.00 32,439,000
PLANT 2,200 1,008.00 2,217,600
スギホールディングス 20,700 4,875.00 100,912,500
ヴィア・ホールディングス 11,700 683.00 7,991,100
スクロール 14,800 381.00 5,638,800
ヨンドシーホールディングス 10,500 2,140.00 22,470,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 105,400 2,830.00 298,282,000
木曽路 11,600 2,657.00 30,821,200
SRSホールディングス 11,100 999.00 11,088,900
タカキュー 7,700 174.00 1,339,800
ケーヨー 17,700 507.00 8,973,900
上新電機 11,100 2,531.00 28,094,100
日本瓦斯 15,300 3,140.00 48,042,000
ロイヤルホールディングス 16,500 2,781.00 45,886,500
いなげや 10,500 1,326.00 13,923,000
島忠 21,300 2,945.00 62,728,500
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チヨダ 9,900 1,800.00 17,820,000
ライフコーポレーション 7,200 2,394.00 17,236,800
リンガーハット 11,600 2,371.00 27,503,600
MrMaxHD 13,200 454.00 5,992,800
テンアライド 8,800 409.00 3,599,200
AOKIホールディングス 18,900 1,182.00 22,339,800
オークワ 13,500 1,157.00 15,619,500
コメリ 14,600 2,786.00 40,675,600
青山商事 16,500 2,584.00 42,636,000
しまむら 11,000 9,540.00 104,940,000
はせがわ 5,200 408.00 2,121,600
高島屋 73,900 1,469.00 108,559,100
松屋 19,100 1,035.00 19,768,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 48,500 1,553.00 75,320,500
近鉄百貨店 3,600 3,575.00 12,870,000
パルコ 9,200 1,075.00 9,890,000
丸井グループ 79,700 2,251.00 179,404,700
アクシアル リテイリング 7,800 3,510.00 27,378,000
イオン 362,400 2,342.50 848,922,000
イズミ 19,200 5,240.00 100,608,000
平和堂 19,100 2,402.00 45,878,200
フジ 11,400 1,922.00 21,910,800
ヤオコー 10,700 5,580.00 59,706,000
ゼビオホールディングス 11,400 1,238.00 14,113,200
ケーズホールディングス 97,900 1,010.00 98,879,000
Olympicグループ 5,700 721.00 4,109,700
日産東京販売ホールディングス 14,200 303.00 4,302,600
Genky DrugStores 4,600 2,430.00 11,178,000
総合メディカルホールディングス 8,200 1,718.00 14,087,600
ブックオフグループホールディングス 4,900 839.00 4,111,100
アインホールディングス 12,600 8,330.00 104,958,000
元気寿司 2,600 5,030.00 13,078,000
ヤマダ電機 287,000 548.00 157,276,000
アークランドサカモト 16,000 1,524.00 24,384,000
ニトリホールディングス 40,800 14,210.00 579,768,000
グルメ杵屋 6,900 1,166.00 8,045,400
愛眼 7,600 300.00 2,280,000
ケーユーホールディングス 5,100 863.00 4,401,300
吉野家ホールディングス 32,900 1,758.00 57,838,200
松屋フーズホールディングス 4,500 3,725.00 16,762,500
サガミホールディングス 12,600 1,312.00 16,531,200
関西スーパーマーケット 7,300 1,066.00 7,781,800
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王将フードサービス 6,900 7,070.00 48,783,000
プレナス 10,600 1,785.00 18,921,000
ミニストップ 7,000 1,743.00 12,201,000
アークス 17,700 2,479.00 43,878,300
バローホールディングス 20,300 2,780.00 56,434,000
ベルク 4,700 5,180.00 24,346,000
大庄 5,100 1,527.00 7,787,700
ファーストリテイリング 12,600 52,490.00 661,374,000
サンドラッグ 35,400 3,095.00 109,563,000
サックスバー ホールディングス 8,100 1,141.00 9,242,100
ヤマザワ 2,000 1,718.00 3,436,000
やまや 1,600 2,243.00 3,588,800
ベルーナ 23,200 863.00 20,021,600
島根銀行 3,000 801.00 2,403,000
じもとホールディングス 64,600 116.00 7,493,600
めぶきフィナンシャルグループ 492,800 289.00 142,419,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,200 1,642.00 21,674,400
九州フィナンシャルグループ 156,400 465.00 72,726,000
ゆうちょ銀行 267,800 1,215.00 325,377,000
富山第一銀行 24,600 379.00 9,323,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 602,600 441.00 265,746,600
西日本フィナンシャルホールディングス 61,200 971.00 59,425,200
関西みらいフィナンシャルグループ 45,200 803.00 36,295,600
三十三フィナンシャルグループ 8,600 1,586.00 13,639,600
第四北越フィナンシャルグループ 16,600 3,325.00 55,195,000
新生銀行 69,200 1,591.00 110,097,200
あおぞら銀行 52,700 2,776.00 146,295,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,492,700 558.80 3,628,120,760
りそなホールディングス 1,035,000 487.90 504,976,500
三井住友トラスト・ホールディングス 185,400 4,029.00 746,976,600
三井住友フィナンシャルグループ 664,800 3,937.00 2,617,317,600
千葉銀行 335,300 616.00 206,544,800
群馬銀行 190,300 432.00 82,209,600
武蔵野銀行 14,400 2,252.00 32,428,800
千葉興業銀行 28,200 304.00 8,572,800
筑波銀行 39,700 200.00 7,940,000
七十七銀行 30,100 1,580.00 47,558,000
青森銀行 7,600 3,010.00 22,876,000
秋田銀行 6,400 2,315.00 14,816,000
山形銀行 11,000 2,034.00 22,374,000
岩手銀行 6,800 3,380.00 22,984,000
東邦銀行 84,700 301.00 25,494,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東北銀行 4,900 1,101.00 5,394,900
みちのく銀行 6,100 1,628.00 9,930,800
ふくおかフィナンシャルグループ 83,432 2,550.00 212,751,600
静岡銀行 238,300 863.00 205,652,900
十六銀行 13,000 2,318.00 30,134,000
八十二銀行 172,400 471.00 81,200,400
山梨中央銀行 12,300 1,413.00 17,379,900
大垣共立銀行 15,200 2,355.00 35,796,000
福井銀行 8,500 1,744.00 14,824,000
北國銀行 10,200 3,575.00 36,465,000
清水銀行 4,300 1,846.00 7,937,800
富山銀行 2,100 3,210.00 6,741,000
滋賀銀行 19,200 2,673.00 51,321,600
南都銀行 11,400 2,129.00 24,270,600
百五銀行 87,000 363.00 31,581,000
京都銀行 33,900 4,750.00 161,025,000
紀陽銀行 34,000 1,581.00 53,754,000
ほくほくフィナンシャルグループ 63,400 1,200.00 76,080,000
広島銀行 140,600 579.00 81,407,400
山陰合同銀行 56,900 823.00 46,828,700
中国銀行 61,600 1,062.00 65,419,200
鳥取銀行 3,800 1,447.00 5,498,600
伊予銀行 126,300 603.00 76,158,900
百十四銀行 10,300 2,333.00 24,029,900
四国銀行 14,300 1,071.00 15,315,300
阿波銀行 15,400 2,891.00 44,521,400
大分銀行 6,000 3,560.00 21,360,000
宮崎銀行 6,600 2,830.00 18,678,000
佐賀銀行 6,100 1,942.00 11,846,200
沖縄銀行 8,900 3,535.00 31,461,500
琉球銀行 22,500 1,143.00 25,717,500
セブン銀行 321,000 328.00 105,288,000
みずほフィナンシャルグループ 12,816,200 173.30 2,221,047,460
高知銀行 3,500 830.00 2,905,000
山口フィナンシャルグループ 118,500 951.00 112,693,500
長野銀行 3,600 1,734.00 6,242,400
名古屋銀行 7,800 3,650.00 28,470,000
北洋銀行 145,300 282.00 40,974,600
愛知銀行 3,600 3,550.00 12,780,000
中京銀行 4,200 2,282.00 9,584,400
大光銀行 3,700 1,705.00 6,308,500
愛媛銀行 13,800 1,157.00 15,966,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トマト銀行 4,300 1,067.00 4,588,100
京葉銀行 42,800 658.00 28,162,400
栃木銀行 52,400 241.00 12,628,400
北日本銀行 3,300 2,002.00 6,606,600
東和銀行 16,800 734.00 12,331,200
福島銀行 8,000 383.00 3,064,000
大東銀行 4,600 634.00 2,916,400
トモニホールディングス 74,700 431.00 32,195,700
フィデアホールディングス 91,600 134.00 12,274,400
池田泉州ホールディングス 102,700 289.00 29,680,300
FPG 29,800 934.00 27,833,200
マーキュリアインベストメント 3,800 701.00 2,663,800
SBIホールディングス 112,400 2,450.00 275,380,000
ジャフコ 15,500 4,065.00 63,007,500
大和証券グループ本社 757,000 547.20 414,230,400
野村ホールディングス 1,659,800 409.10 679,024,180
岡三証券グループ 80,900 420.00 33,978,000
丸三証券 28,200 668.00 18,837,600
東洋証券 34,800 148.00 5,150,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 112,700 412.00 46,432,400
光世証券 2,400 724.00 1,737,600
水戸証券 28,100 211.00 5,929,100
いちよし証券 19,900 805.00 16,019,500
松井証券 46,400 1,034.00 47,977,600
だいこう証券ビジネス 4,100 416.00 1,705,600
マネックスグループ 88,700 384.00 34,060,800
カブドットコム証券 72,600 556.00 40,365,600
極東証券 12,900 1,055.00 13,609,500
岩井コスモホールディングス 9,700 1,259.00 12,212,300
藍澤證券 17,800 706.00 12,566,800
マネーパートナーズグループ 11,600 306.00 3,549,600
かんぽ生命保険 35,600 2,422.00 86,223,200
SOMPOホールディングス 166,300 4,171.00 693,637,300
アニコム ホールディングス 7,700 3,000.00 23,100,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 246,600 3,389.00 835,727,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 77,500 2,099.00 162,672,500
第一生命ホールディングス 533,600 1,562.50 833,750,000
東京海上ホールディングス 341,900 5,438.00 1,859,252,200
T&Dホールディングス 291,700 1,176.50 343,185,050
アドバンスクリエイト 2,200 1,891.00 4,160,200
全国保証 26,600 3,965.00 105,469,000
ジェイリース 2,000 400.00 800,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イントラスト 2,700 467.00 1,260,900
日本モーゲージサービス 1,300 1,254.00 1,630,200
Casa 3,200 1,080.00 3,456,000
アルヒ 8,600 2,182.00 18,765,200
プレミアグループ 3,800 1,995.00 7,581,000
クレディセゾン 66,100 1,499.00 99,083,900
芙蓉総合リース 10,800 5,670.00 61,236,000
興銀リース 17,700 2,740.00 48,498,000
東京センチュリー 19,000 4,935.00 93,765,000
日本証券金融 41,700 590.00 24,603,000
アイフル 144,400 283.00 40,865,200
リコーリース 7,400 3,410.00 25,234,000
イオンフィナンシャルサービス 60,300 2,277.00 137,303,100
アコム 189,600 393.00 74,512,800
ジャックス 10,400 1,812.00 18,844,800
オリエントコーポレーション 256,100 113.00 28,939,300
日立キャピタル 22,200 2,609.00 57,919,800
アプラスフィナンシャル 45,800 86.00 3,938,800
オリックス 629,200 1,608.50 1,012,068,200
三菱UFJリース 212,800 580.00 123,424,000
九州リースサービス 4,700 708.00 3,327,600
日本取引所グループ 254,800 1,972.00 502,465,600
イー・ギャランティ 8,900 1,120.00 9,968,000
アサックス 4,000 518.00 2,072,000
NECキャピタルソリューション 3,800 1,733.00 6,585,400
いちご 121,800 382.00 46,527,600
日本駐車場開発 116,100 174.00 20,201,400
ヒューリック 197,500 1,087.00 214,682,500
三栄建築設計 3,900 1,591.00 6,204,900
スター・マイカ 4,500 1,643.00 7,393,500
野村不動産ホールディングス 63,100 2,164.00 136,548,400
三重交通グループホールディングス 19,600 572.00 11,211,200
サムティ 13,300 1,534.00 20,402,200
ディア・ライフ 12,500 428.00 5,350,000
コーセーアールイー 3,000 726.00 2,178,000
エー・ディー・ワークス 123,300 33.00 4,068,900
日本商業開発 6,000 1,508.00 9,048,000
プレサンスコーポレーション 15,200 1,388.00 21,097,600
ユニゾホールディングス 14,500 2,137.00 30,986,500
日本管理センター 6,400 820.00 5,248,000
サンセイランディック 2,700 749.00 2,022,300
エストラスト 1,300 727.00 945,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フージャースホールディングス 20,700 661.00 13,682,700
オープンハウス 15,500 3,925.00 60,837,500
東急不動産ホールディングス 254,700 669.00 170,394,300
飯田グループホールディングス 79,000 2,026.00 160,054,000
イーグランド 1,500 692.00 1,038,000
ムゲンエステート 6,800 624.00 4,243,200
ファーストブラザーズ 2,700 1,146.00 3,094,200
ハウスドゥ 5,300 1,493.00 7,912,900
シーアールイー 3,300 950.00 3,135,000
ケイアイスター不動産 2,600 1,720.00 4,472,000
グッドコムアセット 1,700 1,623.00 2,759,100
ジェイ・エス・ビー 400 3,820.00 1,528,000
テンポイノベーション 900 1,586.00 1,427,400
パーク24 55,400 2,413.00 133,680,200
パラカ 2,500 1,970.00 4,925,000
三井不動産 500,600 2,783.50 1,393,420,100
三菱地所 661,100 2,007.00 1,326,827,700
平和不動産 18,100 2,139.00 38,715,900
東京建物 103,500 1,350.00 139,725,000
ダイビル 28,200 1,063.00 29,976,600
京阪神ビルディング 17,200 1,027.00 17,664,400
住友不動産 212,200 4,580.00 971,876,000
テーオーシー 22,000 781.00 17,182,000
東京楽天地 1,400 5,010.00 7,014,000
スターツコーポレーション 13,000 2,411.00 31,343,000
フジ住宅 12,300 834.00 10,258,200
空港施設 11,400 557.00 6,349,800
明和地所 5,500 574.00 3,157,000
ゴールドクレスト 7,600 1,501.00 11,407,600
日本エスリード 3,800 1,579.00 6,000,200
日神不動産 14,400 485.00 6,984,000
日本エスコン 17,400 756.00 13,154,400
タカラレーベン 45,100 352.00 15,875,200
サンヨーハウジング名古屋 5,500 948.00 5,214,000
イオンモール 47,600 1,828.00 87,012,800
毎日コムネット 2,200 796.00 1,751,200
ファースト住建 3,700 1,274.00 4,713,800
カチタス 10,700 3,820.00 40,874,000
トーセイ 13,300 1,006.00 13,379,800
穴吹興産 1,100 2,957.00 3,252,700
サンフロンティア不動産 13,300 1,189.00 15,813,700
エフ・ジェー・ネクスト 8,500 866.00 7,361,000
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インテリックス 2,900 695.00 2,015,500
ランドビジネス 4,800 808.00 3,878,400
グランディハウス 8,600 453.00 3,895,800
日本空港ビルデング 30,200 4,700.00 141,940,000
日本工営 6,200 2,404.00 14,904,800
LIFULL 35,700 585.00 20,884,500
ジェイエイシーリクルートメント 7,400 2,418.00 17,893,200
日本M&Aセンター 68,100 3,040.00 207,024,000
メンバーズ 3,100 1,714.00 5,313,400
中広 1,200 576.00 691,200
タケエイ 9,800 776.00 7,604,800
E・Jホールディングス 1,300 1,152.00 1,497,600
トラスト・テック 5,100 3,680.00 18,768,000
コシダカホールディングス 24,500 1,623.00 39,763,500
アルトナー 1,800 911.00 1,639,800
パソナグループ 11,200 1,728.00 19,353,600
CDS 2,400 1,244.00 2,985,600
リンクアンドモチベーション 17,100 799.00 13,662,900
GCA 9,500 800.00 7,600,000
エス・エム・エス 33,600 1,989.00 66,830,400
サニーサイドアップ 1,100 1,822.00 2,004,200
パーソルホールディングス 91,400 1,832.00 167,444,800
リニカル 5,300 1,366.00 7,239,800
クックパッド 29,400 275.00 8,085,000
エスクリ 2,700 659.00 1,779,300
アイ・ケイ・ケイ 4,700 774.00 3,637,800
学情 3,800 1,262.00 4,795,600
スタジオアリス 4,600 2,306.00 10,607,600
シミックホールディングス 5,100 1,629.00 8,307,900
NJS 2,100 1,484.00 3,116,400
綜合警備保障 36,400 4,850.00 176,540,000
カカクコム 68,500 2,125.00 145,562,500
アイロムグループ 3,500 1,532.00 5,362,000
セントケア・ホールディング 5,300 550.00 2,915,000
サイネックス 1,700 703.00 1,195,100
ルネサンス 5,100 1,934.00 9,863,400
ディップ 14,800 1,918.00 28,386,400
オプトホールディング 5,700 1,724.00 9,826,800
ツクイ 21,900 702.00 15,373,800
キャリアデザインセンター 2,400 1,291.00 3,098,400
ベネフィット・ワン 25,400 2,209.00 56,108,600
エムスリー 192,400 1,865.00 358,826,000
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ツカダ・グローバルホールディング 6,100 613.00 3,739,300
ブラス 900 613.00 551,700
アウトソーシング 48,200 1,380.00 66,516,000
ウェルネット 8,900 1,085.00 9,656,500
ワールドホールディングス 2,600 1,969.00 5,119,400
ディー・エヌ・エー 49,300 1,660.00 81,838,000
博報堂DYホールディングス 127,100 1,789.00 227,381,900
ぐるなび 13,300 716.00 9,522,800
タカミヤ 9,700 690.00 6,693,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,200 1,495.00 10,764,000
ファンコミュニケーションズ 25,300 557.00 14,092,100
ライク 3,700 941.00 3,481,700
ビジネス・ブレークスルー 4,200 388.00 1,629,600
WDBホールディングス 4,200 3,205.00 13,461,000
ティア 4,900 680.00 3,332,000
CDG 900 1,352.00 1,216,800
バリューコマース 6,200 2,074.00 12,858,800
インフォマート 50,300 1,416.00 71,224,800
JPホールディングス 26,800 308.00 8,254,400
エコナックホールディングス 17,700 122.00 2,159,400
EPSホールディングス 13,800 1,902.00 26,247,600
レッグス 2,400 925.00 2,220,000
プレステージ・インターナショナル 17,200 1,430.00 24,596,000
アミューズ 5,600 2,431.00 13,613,600
ドリームインキュベータ 2,800 1,674.00 4,687,200
クイック 5,700 1,775.00 10,117,500
TAC 5,500 224.00 1,232,000
ケネディクス 80,700 558.00 45,030,600
電通 111,300 4,720.00 525,336,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,600 1,430.00 5,148,000
ぴあ 2,600 4,670.00 12,142,000
イオンファンタジー 3,000 2,929.00 8,787,000
シーティーエス 10,600 644.00 6,826,400
ネクシィーズグループ 2,700 2,295.00 6,196,500
みらかホールディングス 25,600 2,859.00 73,190,400
アルプス技研 8,100 1,860.00 15,066,000
ダイオーズ 2,200 1,378.00 3,031,600
日本空調サービス 10,700 694.00 7,425,800
オリエンタルランド 108,000 12,735.00 1,375,380,000
ダスキン 24,600 2,705.00 66,543,000
明光ネットワークジャパン 11,800 977.00 11,528,600
ファルコホールディングス 5,200 1,374.00 7,144,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラウンドワン 28,500 1,416.00 40,356,000
リゾートトラスト 38,700 1,546.00 59,830,200
ビー・エム・エル 11,800 3,210.00 37,878,000
ワタベウェディング 1,600 579.00 926,400
りらいあコミュニケーションズ 16,600 980.00 16,268,000
リソー教育 46,800 509.00 23,821,200
早稲田アカデミー 2,800 708.00 1,982,400
ユー・エス・エス 111,700 2,092.00 233,676,400
東京個別指導学院 3,400 1,132.00 3,848,800
サイバーエージェント 56,300 4,455.00 250,816,500
楽天 426,000 1,008.00 429,408,000
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,187.00 6,528,500
テー・オー・ダブリュー 8,300 735.00 6,100,500
山田コンサルティンググループ 4,500 2,486.00 11,187,000
セントラルスポーツ 3,400 3,125.00 10,625,000
フルキャストホールディングス 9,200 2,403.00 22,107,600
エン・ジャパン 10,000 3,215.00 32,150,000
リソルホールディングス 1,000 4,095.00 4,095,000
テクノプロ・ホールディングス 18,300 6,640.00 121,512,000
アトラ 2,100 373.00 783,300
インターワークス 1,900 731.00 1,388,900
アイ・アールジャパンホールディングス 2,800 1,814.00 5,079,200
KeePer技研 3,500 1,353.00 4,735,500
ファーストロジック 2,000 596.00 1,192,000
三機サービス 2,000 1,494.00 2,988,000
Gunosy 6,400 2,395.00 15,328,000
デザインワン・ジャパン 2,200 311.00 684,200
イー・ガーディアン 4,400 2,217.00 9,754,800
リブセンス 5,500 277.00 1,523,500
ジャパンマテリアル 25,100 1,395.00 35,014,500
ベクトル 11,300 1,402.00 15,842,600
ウチヤマホールディングス 4,800 471.00 2,260,800
チャーム・ケア・コーポレーション 2,300 1,478.00 3,399,400
ライクキッズネクスト 2,300 927.00 2,132,100
キャリアリンク 3,700 410.00 1,517,000
IBJ 6,300 898.00 5,657,400
アサンテ 3,700 2,215.00 8,195,500
N・フィールド 6,100 758.00 4,623,800
バリューHR 2,000 2,560.00 5,120,000
M&Aキャピタルパートナーズ 2,300 4,900.00 11,270,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,191.00 4,644,900
ERIホールディングス 2,700 988.00 2,667,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アビスト 1,500 3,195.00 4,792,500
シグマクシス 4,500 1,080.00 4,860,000
ウィルグループ 6,100 1,241.00 7,570,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 256.00 3,379,200
日本ビューホテル 3,000 1,213.00 3,639,000
リクルートホールディングス 654,600 3,154.00 2,064,608,400
エラン 6,500 1,492.00 9,698,000
土木管理総合試験所 4,200 466.00 1,957,200
日本郵政 749,100 1,305.00 977,575,500
ベルシステム24ホールディングス 15,400 1,420.00 21,868,000
鎌倉新書 6,800 1,393.00 9,472,400
一蔵 1,200 582.00 698,400
LITALICO 2,100 1,777.00 3,731,700
グローバルキッズCOMPANY 1,200 1,124.00 1,348,800
エボラブルアジア 2,700 2,346.00 6,334,200
アトラエ 1,800 4,035.00 7,263,000
ストライク 2,400 2,194.00 5,265,600
ソラスト 22,400 1,222.00 27,372,800
セラク 2,200 605.00 1,331,000
インソース 3,100 2,446.00 7,582,600
ベイカレント・コンサルティング 4,900 3,520.00 17,248,000
Orchestra Holdings 1,300 877.00 1,140,100
アイモバイル 2,300 942.00 2,166,600
キャリアインデックス 3,200 903.00 2,889,600
MS-Japan 3,800 1,689.00 6,418,200
船場 1,600 969.00 1,550,400
グレイステクノロジー 2,500 2,061.00 5,152,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,400 2,112.00 11,404,800
フルテック 1,100 1,146.00 1,260,600
グリーンズ 2,700 1,469.00 3,966,300
ツナググループ・ホールディングス 1,000 700.00 700,000
MS&Consulting 1,600 1,113.00 1,780,800
日総工産 2,300 2,508.00 5,768,400
キュービーネットホールディングス 4,200 2,174.00 9,130,800
スプリックス 2,600 2,807.00 7,298,200
アドバンテッジリスクマネジメント 3,700 871.00 3,222,700
リログループ 50,000 3,155.00 157,750,000
東祥 5,700 3,010.00 17,157,000
エイチ・アイ・エス 16,300 4,020.00 65,526,000
ラックランド 1,900 2,038.00 3,872,200
共立メンテナンス 14,000 5,490.00 76,860,000
イチネンホールディングス 9,700 1,193.00 11,572,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
建設技術研究所 6,500 1,522.00 9,893,000
スペース 6,100 1,420.00 8,662,000
長大 3,800 736.00 2,796,800
燦ホールディングス 2,000 2,523.00 5,046,000
スバル興業 700 5,840.00 4,088,000
東京テアトル 3,700 1,333.00 4,932,100
タナベ経営 1,900 1,228.00 2,333,200
ナガワ 2,600 6,180.00 16,068,000
よみうりランド 2,000 4,390.00 8,780,000
東京都競馬 6,000 3,420.00 20,520,000
カナモト 13,700 2,766.00 37,894,200
東京ドーム 34,400 1,066.00 36,670,400
西尾レントオール 9,300 3,235.00 30,085,500
トランス・コスモス 10,200 2,268.00 23,133,600
乃村工藝社 21,400 3,150.00 67,410,000
藤田観光 3,700 2,745.00 10,156,500
KNT-CTホールディングス 4,900 1,346.00 6,595,400
日本管財 9,800 1,987.00 19,472,600
トーカイ 8,900 2,765.00 24,608,500
白洋舎 1,100 2,942.00 3,236,200
セコム 97,000 9,584.00 929,648,000
セントラル警備保障 4,400 4,915.00 21,626,000
丹青社 17,400 1,309.00 22,776,600
メイテック 11,600 5,130.00 59,508,000
応用地質 9,900 1,144.00 11,325,600
船井総研ホールディングス 18,900 2,681.00 50,670,900
進学会ホールディングス 4,400 556.00 2,446,400
オオバ 7,500 650.00 4,875,000
いであ 2,000 1,033.00 2,066,000
学究社 3,100 1,316.00 4,079,600
ベネッセホールディングス 33,500 2,955.00 98,992,500
イオンディライト 11,300 4,310.00 48,703,000
ナック 6,000 1,024.00 6,144,000
ニチイ学館 13,100 1,312.00 17,187,200
ダイセキ 15,400 2,760.00 42,504,000
ステップ 3,500 1,528.00 5,348,000
合 計 110,762,680 221,505,303,640
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2019年4月2日から
2019年10月1日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【DC日本株式インデックスファンドL】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期中間計算期間
(2019年 4月 1日現在) (2019年10月 1日現在)
資産の部
流動資産
6,289,763
金銭信託 -
203,791,977 239,049,764
コール・ローン
93,534,397,925 93,638,298,086
親投資信託受益証券
38,860,870 88,388,819
未収入金
93,783,340,535 93,965,736,669
流動資産合計
93,783,340,535 93,965,736,669
資産合計
負債の部
流動負債
109,808,441 188,473,458
未払解約金
14,689,984 14,617,760
未払受託者報酬
未払委託者報酬 78,346,490 77,961,354
549 435
未払利息
818 44
その他未払費用
202,846,282 281,053,051
流動負債合計
202,846,282 281,053,051
負債合計
純資産の部
元本等
46,242,887,916 46,143,612,053
元本
剰余金
47,337,606,337 47,541,071,565
中間剰余金又は中間欠損金(△)
24,441,998,418 22,821,717,313
(分配準備積立金)
93,580,494,253 93,684,683,618
元本等合計
93,580,494,253 93,684,683,618
純資産合計
93,783,340,535 93,965,736,669
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2018年10月 2日 至 2019年10月 1日
営業収益
21 64
受取利息
7,434,709,374 432,050,996
有価証券売買等損益
7,434,709,395 432,051,060
営業収益合計
営業費用
77,214 57,135
支払利息
15,754,749 14,617,760
受託者報酬
84,025,277 77,961,354
委託者報酬
3,990 419
その他費用
99,861,230 92,636,668
営業費用合計
7,334,848,165 339,414,392
営業利益又は営業損失(△)
7,334,848,165 339,414,392
経常利益又は経常損失(△)
7,334,848,165 339,414,392
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
182,385,860 △ 169,418,712
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
49,208,221,748 47,337,606,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,885,183,384 2,934,100,503
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,885,183,384 2,934,100,503
額
3,347,431,131 3,239,468,379
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,347,431,131 3,239,468,379
額
- -
分配金
56,898,436,306 47,541,071,565
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期中間計算期間は2019年 4月 2
日から2019年10月 1日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期中間計算期間
(2019年 4月 1日現在) (2019年10月 1日現在)
1. 計算期間の末日にお 46,242,887,916口 46,143,612,053口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0237円 1口当たり純資産額 2.0303円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,237円) (1万口当たり純資産額) (20,303円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
(2019年10月 1日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第18期中間計算期間
(2019年10月 1日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
区分
至 2019年 4月 1日 至 2019年10月 1日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 44,989,713,823円 46,242,887,916円
期中追加設定元本額 7,404,869,734円 3,083,020,032円
期中一部解約元本額 6,151,695,641円 3,182,295,895円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
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2019年10月 1日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,588,898,746
株式 222,508,173,670
派生商品評価勘定 41,322,000
未収入金 5,747,000
未収配当金 2,215,012,283
差入委託証拠金 192,604,000
流動資産合計 227,551,757,699
資産合計 227,551,757,699
負債の部
流動負債
前受金 41,322,000
未払金 1,344,137
未払解約金 175,263,916
未払利息 4,719
その他未払費用 484
流動負債合計 217,935,256
負債合計 217,935,256
純資産の部
元本等
元本 131,478,284,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 95,855,537,915
元本等合計 227,333,822,443
純資産合計 227,333,822,443
負債純資産合計 227,551,757,699
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年10月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2019年10月 1日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月 1日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 131,478,284,528口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7291円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,291円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年10月 1日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年10月 1日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月 2日
期首
期首元本額 131,963,715,591円
期中追加設定元本額 5,779,861,215円
期中一部解約元本額 6,265,292,278円
期末元本額 131,478,284,528円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 750,833,321円
DC日本株式インデックスファンド 334,845,941円
DC日本株式インデックスファンドL 54,154,356,652円
DC日本株式インデックスファンドA 1,155,956,541円
DCバランスファンド30 2,312,145,312円
DCバランスファンド50 3,468,927,573円
DCバランスファンド70 1,770,259,026円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 620,421,686円
日本株式インデックスe 1,815,366,631円
インデックスコレクション(国内株式) 11,326,849,083円
インデックスコレクション(バランス株式30) 7,352,673,307円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,164,149,280円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,627,569,318円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,449,636,306円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,291,034,175円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,631,807,633円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 120,189,107円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,177,175,863円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 120,202,784円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 613,896,458円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 4,591,192円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 844,208,408円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,334,950,871円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 637,098,968円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 10,781,539,478円
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区分 2019年10月 1日現在
バランスVA75(適格機関投資家専用) 876,844,226円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 150,990,321円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,716,288,408円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 46,966,297円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 214,838,890円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,741,093,230円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 84,605,397円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 84,025,881円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 635,417,055円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 960,943,256円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 3,568,089円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 447,514,004円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 7,259,078,906円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 128,008,439円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 65,186,884円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 11,933,163円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 184,694,706円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,602,462円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年10月 1日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,573,638,000 - 4,614,960,000 41,322,000
合計 4,573,638,000 - 4,614,960,000 41,322,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【DC日本株式インデックスファンドL】
【純資産額計算書】
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 97,278,237,780 円
Ⅱ 負債総額 268,534,433 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 97,009,703,347 円
Ⅳ 発行済口数 45,953,526,021 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1110 円
(1万口当たり純資産額) (21,110 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 238,852,170,584 円
Ⅱ 負債総額 4,721,315,224 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 234,130,855,360 円
Ⅳ 発行済口数 130,202,101,660 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7982 円
(1万口当たり純資産額) (17,982 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年10月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年12月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年10月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 532 12,691,584
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 333,737
単位型公社債投資信託 12 109,199
合計 631 13,134,520
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 - 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
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ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
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(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年12月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称: 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
保険業法に基づき損害保険業を営ん
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
① 名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
② 設立年月日 :2000年6月20日
③ 資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④ 事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
⑤ 再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドLの2018年4月3日から2019年4月1日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 D
C日本株式インデックスファンドLの2019年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月29日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドLの2019年4月2日から2019年10月1日までの
中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DC日本株式インデックスファンドLの2019年10月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間(2019年4月2日から2019年10月1日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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