グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(平成31年2月19日－令和2年2月18日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(平成31年2月19日－令和2年2月18日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月18日 提出
【計算期間】 第6期中(自 2019年2月19日至 2019年8月18日)
【ファンド名】 グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
(令和 1年 8月30日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 300,368,765 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,241,093 1.39
純資産総額 304,609,858 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
(令和 1年 8月30日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,205,339,545 98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,670,108 1.41
純資産総額 2,237,009,653 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）グローバルドライブ・マザーファンド
(令和 1年 8月30日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 11,781,928 0.14
投資証券 ルクセンブルグ 7,986,917,200 98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 78,687,775 0.97
純資産総額 8,077,386,903 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
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純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成27年 2月18日) 414 414 1.0235 1.0235
第2計算期間末 (平成28年 2月18日) 605 605 0.9268 0.9268
第3計算期間末 (平成29年 2月20日) 531 531 1.0214 1.0214
第4計算期間末 (平成30年 2月19日) 421 421 1.0984 1.0984
第5計算期間末 (平成31年 2月18日) 320 320 1.0219 1.0219
平成30年 8月末日 372 ― 1.0712 ―
9月末日 368 ― 1.0642 ―
10月末日 336 ― 0.9979 ―
11月末日 337 ― 1.0173 ―
12月末日 313 ― 0.9613 ―
平成31年 1月末日 318 ― 1.0042 ―
2月末日 323 ― 1.0300 ―
3月末日 321 ― 1.0308 ―
4月末日 313 ― 1.0413 ―
令和 1年 5月末日 304 ― 1.0176 ―
6月末日 312 ― 1.0481 ―
7月末日 311 ― 1.0494 ―
8月末日 304 ― 1.0382 ―
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成27年 2月18日) 2,311 2,311 1.1880 1.1880
第2計算期間末 (平成28年 2月18日) 4,656 4,656 1.0313 1.0313
第3計算期間末 (平成29年 2月20日) 4,205 4,205 1.1438 1.1438
第4計算期間末 (平成30年 2月19日) 3,073 3,073 1.1831 1.1831
第5計算期間末 (平成31年 2月18日) 2,459 2,459 1.1705 1.1705
平成30年 8月末日 2,874 ― 1.2174 ―
9月末日 2,818 ― 1.2373 ―
10月末日 2,583 ― 1.1600 ―
11月末日 2,597 ― 1.1867 ―
12月末日 2,341 ― 1.1006 ―
平成31年 1月末日 2,394 ― 1.1329 ―
2月末日 2,471 ― 1.1837 ―
3月末日 2,396 ― 1.1887 ―
4月末日 2,411 ― 1.2120 ―
令和 1年 5月末日 2,308 ― 1.1618 ―
6月末日 2,338 ― 1.1832 ―
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7月末日 2,337 ― 1.1975 ―
8月末日 2,237 ― 1.1637 ―
②【分配の推移】
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 0.0000
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 0.0000
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 0.0000
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 0.0000
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 0.0000
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 0.0000
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 0.0000
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 0.0000
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 0.0000
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 0.0000
③【収益率の推移】
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 2.4
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 △9.4
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 10.2
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 7.5
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 △7.0
第6中間計算期間 平成31年 2月19日～令和 1年 8月18日 0.7
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
期 計算期間 収益率（％）
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第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 18.8
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 △13.2
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 10.9
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 3.4
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 △1.1
第6中間計算期間 平成31年 2月19日～令和 1年 8月18日 △1.8
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
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２【設定及び解約の実績】
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 463,443,751 58,444,887
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 314,897,151 66,710,225
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 39,370,910 172,493,914
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 62,572,092 198,697,659
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 30,227,587 100,388,376
第6中間計算期間 平成31年 2月19日～令和 1年 8月18日 1,178,867 18,978,414
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成26年 2月24日～平成27年 2月18日 2,550,538,146 605,233,472
第2計算期間 平成27年 2月19日～平成28年 2月18日 2,985,380,732 415,813,204
第3計算期間 平成28年 2月19日～平成29年 2月20日 132,050,493 970,484,844
第4計算期間 平成29年 2月21日～平成30年 2月19日 97,107,712 1,175,769,513
第5計算期間 平成30年 2月20日～平成31年 2月18日 69,202,319 565,501,591
第6中間計算期間 平成31年 2月19日～令和 1年 8月18日 14,105,412 183,997,051
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
○グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
○グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
（1） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（平成
31年 2月19日から令和 1年 8月18日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
人による中間監査を受けております。
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【グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
資産の部
流動資産
12,026,436 7,381,172
コール・ローン
317,204,505 296,433,501
親投資信託受益証券
4,537,794
-
派生商品評価勘定
329,230,941 308,352,467
流動資産合計
329,230,941 308,352,467
資産合計
負債の部
流動負債
4,123,625
派生商品評価勘定 -
973,781 515,212
未払解約金
55,501 50,514
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,422,625 3,115,149
27 45
未払利息
5,278 4,748
その他未払費用
8,580,837 3,685,668
流動負債合計
8,580,837 3,685,668
負債合計
純資産の部
元本等
313,776,430 295,976,883
元本
剰余金
6,873,674 8,689,916
中間剰余金又は中間欠損金（△）
24,789,331 23,292,639
（分配準備積立金）
320,650,104 304,666,799
元本等合計
320,650,104 304,666,799
純資産合計
329,230,941 308,352,467
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成30年 8月19日 至 令和 1年 8月18日
営業収益
10,103,104
有価証券売買等損益 △ 1,771,004
為替差損益 △ 21,441,416 7,464,399
2,583
-
その他収益
5,693,395
△ 11,335,729
営業収益合計
営業費用
5,538 2,787
支払利息
66,523 50,514
受託者報酬
4,101,904 3,115,149
委託者報酬
17,402 15,548
その他費用
4,191,367 3,183,998
営業費用合計
2,509,397
△ 15,527,096
営業利益
2,509,397
△ 15,527,096
経常利益
2,509,397
△ 15,527,096
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 320,599
△ 1,803,469
37,769,509 6,873,674
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,030,477 43,581
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,030,477 43,581
額
6,051,968 416,137
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,051,968 416,137
額
- -
分配金
20,024,391 8,689,916
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成31年 2月19日
至 令和 1年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 中間計算期間末日における受益権の総数
313,776,430口 295,976,883口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0219円 1口当たり純資産額 1.0294円
(1万口当たり純資産額) (10,219円) (1万口当たり純資産額) (10,294円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
区分 自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成30年 8月19日 至 令和 1年 8月18日
委託者報酬 当ファンドの主要投資対象であるグローバル 当ファンドの主要投資対象であるグローバル
ドライブ・マザーファンドにおいて、信託財 ドライブ・マザーファンドにおいて、信託財
産の運用指図に関する権限を委託するための 産の運用指図に関する権限を委託するための
費用1,623,339円。 費用1,237,533円。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合に 同左
は、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合が
あります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大き
さを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
区分
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
期首元本額 383,937,219円 313,776,430円
期中追加設定元本額 30,227,587円 1,178,867円
期中一部解約元本額 100,388,376円 18,978,414円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
種類
契約額等（円） 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 299,641,375 － 303,765,000 △4,123,625 299,356,794 － 294,819,000 4,537,794
米ドル 299,641,375 － 303,765,000 △4,123,625 299,356,794 － 294,819,000 4,537,794
合計 299,641,375 － 303,765,000 △4,123,625 299,356,794 － 294,819,000 4,537,794
時価の算定方法
為替予約取引
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1)計算期間末日又は中間計算期間末日（以下「期末日」という。）に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外
貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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【グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
資産の部
流動資産
59,676,800 64,550,660
コール・ローン
2,430,712,481 2,196,489,990
親投資信託受益証券
2,490,389,281 2,261,040,650
流動資産合計
2,490,389,281 2,261,040,650
資産合計
負債の部
流動負債
4,165,946 16,715,537
未払解約金
421,579 381,366
未払受託者報酬
25,997,673 23,517,745
未払委託者報酬
138 394
未払利息
40,504 36,177
その他未払費用
30,625,840 40,651,219
流動負債合計
30,625,840 40,651,219
負債合計
純資産の部
元本等
2,101,476,778 1,931,585,139
元本
剰余金
358,286,663 288,804,292
中間剰余金又は中間欠損金（△）
145,827,463 133,092,282
（分配準備積立金）
2,459,763,441 2,220,389,431
元本等合計
2,459,763,441 2,220,389,431
純資産合計
2,490,389,281 2,261,040,650
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成30年 8月19日 至 令和 1年 8月18日
営業収益
70,360,862
有価証券売買等損益 △ 14,222,491
19,132 -
その他収益
70,379,994
△ 14,222,491
営業収益合計
営業費用
21,917 14,208
支払利息
480,247 381,366
受託者報酬
29,615,317 23,517,745
委託者報酬
47,960 36,177
その他費用
30,165,441 23,949,496
営業費用合計
40,214,553
△ 38,171,987
営業利益
40,214,553
△ 38,171,987
経常利益
40,214,553
△ 38,171,987
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 4,125,882 2,549,087
475,675,862 358,286,663
期首剰余金又は期首欠損金（△）
11,390,883 2,615,162
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,390,883 2,615,162
額
51,632,525 31,376,459
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
51,632,525 31,376,459
額
- -
分配金
471,522,891 288,804,292
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成31年 2月19日
至 令和 1年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 中間計算期間末日における受益権の総数
2,101,476,778口 1,931,585,139口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1705円 1口当たり純資産額 1.1495円
(1万口当たり純資産額) (11,705円) (1万口当たり純資産額) (11,495円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
区分
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成30年 8月19日 至 令和 1年 8月18日
委託者報酬 当ファンドの主要投資対象であるグローバル 当ファンドの主要投資対象であるグローバル
ドライブ・マザーファンドにおいて、信託財 ドライブ・マザーファンドにおいて、信託財
産の運用指図に関する権限を委託するための 産の運用指図に関する権限を委託するための
費用11,866,648円。 費用9,436,837円。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合に 同左
は、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合が
あります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
区分
平成31年 2月18日現在 令和 1年 8月18日現在
期首元本額 2,597,776,050円 2,101,476,778円
期中追加設定元本額 69,202,319円 14,105,412円
期中一部解約元本額 565,501,591円 183,997,051円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（参考）
「グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ」及び「グローバルドライブ（年１回決算型）為
替ヘッジなし」は、「グローバルドライブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
グローバルドライブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 8月18日現在
資産の部
流動資産
預金 296,022
コール・ローン 119,298,918
投資信託受益証券 61,060,027
7,880,838,096
投資証券
8,061,493,063
流動資産合計
8,061,493,063
資産合計
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令和 1年 8月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金 40,000,000
243
未払利息
40,000,243
流動負債合計
40,000,243
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,227,292,353
剰余金
1,794,200,467
剰余金又は欠損金（△）
8,021,492,820
元本等合計
8,021,492,820
純資産合計
8,061,493,063
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 2月19日
区分
至 令和 1年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
（1）投資証券
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（2）投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 8月18日現在
１. 計算日における受益権の総数
6,227,292,353口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2881円
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(1万口当たり純資産額) (12,881円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 8月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 8月18日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 6,840,588,242円
期中追加設定元本額 11,419,051円
期中一部解約元本額 624,714,940円
同期末における元本の内訳
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ 316,236,018円
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし 3,975,706,989円
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ 230,132,367円
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし 1,705,216,979円
合計 6,227,292,353円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
グローバルドライブ・マザーファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロ
ケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上さ
れた「投資証券」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－
クラスＸ」の投資証券であります。
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なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブ
ラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっており
ます。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグ
で設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブ
ルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細
表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・
キャップ・オプション明細表」、「ＣＦＤ取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップ
ション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋した
ものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2018年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 15,730,632,289
未実現利益 1,457,182,748
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 17,187,815,037
銀行預金 168,199,123
ブローカーによる債権 13,163,146
未収利息及び未収配当金 42,721,695
投資売却による未収入金 79,761,780
ファンド投資証券発行による未収入金 14,042,012
先物取引にかかる未実現利益 3,104,921
スワップの市場価額 1,382,510
買建オプション／スワップションの市場価額 76,630,059
その他の資産 3,123,637
資産合計 17,589,943,920
負債
銀行への債務 283,619
ブローカーへの債務 20,174,670
未払収益分配金 23,816,017
投資購入による未払金 15,012,328
ファンド投資証券償還による未払金 29,838,843
外国為替予約取引にかかる未実現損失 10,464,160
ＣＦＤ取引にかかる未実現損失 1,167,806
売建オプション／スワップションの市場価額 111,706,815
その他の負債 24,180,924
負債合計 236,645,182
純資産合計 17,353,298,738
ＣＦＤ：差金決済契約 ※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
投資有価証券明細表
2018年8月31日現在
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公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及び
マネー・マーケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
米国
11,750,857 iShares Gold Trust - ETF~
135,487,381 0.78
630,788 SPDR Gold Shares - ETF*
71,821,522 0.42
ファンド合計
207,308,903 1.20
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
30,849 AGL Energy Ltd
462,509 0.01
47,710 AMP Ltd
114,971 0.00
6,121 Rio Tinto Ltd
321,239 0.00
45,043 Stockland (Reit)
134,218 0.00
8,291 Wesfarmers Ltd
307,769 0.00
17,534 Woolworths Group Ltd 358,014 0.00
1,698,720 0.01
ベルギー
646,549 Anheuser-Busch InBev SA/NV
60,816,674 0.35
バミューダ
596,000 CK Infrastructure Holdings Ltd*
4,358,472 0.02
22,100 Hongkong Land Holdings Ltd
152,932 0.00
127,500 Jardine Matheson Holdings Ltd 8,047,800 0.05
12,559,204 0.07
ブラジル
3,136,604 Azul SA ADR*
50,624,789 0.29
69,220 Banco do Brasil SA
503,605 0.01
12,114 Banco Santander Brasil SA (Unit)
100,608 0.00
2,484,361 Hapvida Participacoes e Investimentos SA
15,468,644 0.09
539,904 Itau Unibanco Holding SA (Pref)
5,482,276 0.03
58,584 JBS SA
130,982 0.00
2,970,668 Notre Dame Intermedica Participacoes SA
18,051,408 0.11
54,819 Petroleo Brasileiro SA (Pref)
252,152 0.00
25,414 Suzano Papel e Celulose SA
301,610 0.00
9,759 Vale SA
127,731 0.00
91,043,805 0.53
カナダ
2,955 Bank of Nova Scotia/The
171,296 0.00
9,067 Canadian Natural Resources Ltd
312,273 0.00
1,130,798 Enbridge Inc
39,058,058 0.23
6,345,029 Encana Corp
84,008,184 0.49
28,990 Husky Energy Inc
478,111 0.00
5,821 Imperial Oil Ltd
182,412 0.00
7,448 Manulife Financial Corp
137,761 0.00
12,614 Nutrien Ltd
714,777 0.01
8,090 Royal Bank of Canada
647,768 0.00
1,062,485 Suncor Energy Inc*
43,912,815 0.25
6,824 Teck Resources Ltd
156,107 0.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
963,601 TransCanada Corp
41,561,325 0.24
211,340,887 1.22
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
130,000 Agile Group Holdings Ltd
212,328 0.00
519,925 Alibaba Group Holding Ltd ADR*
90,898,488 0.53
1,087 Baidu Inc ADR
243,151 0.00
23,500 CK Asset Holdings Ltd
167,511 0.00
81,000 Country Garden Holdings Co Ltd
120,532 0.00
11,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd
19,484 0.00
1,248 Momo Inc ADR
56,659 0.00
12,443 New Oriental Education & Technology Group Inc
ADR 980,259 0.01
532,300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd
3,014,424 0.02
18,000 Sands China Ltd
87,831 0.00
19,365 SINA Corp/China
1,369,493 0.01
2,813,900 Tencent Holdings Ltd*
121,888,765 0.70
28,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
50,013 0.00
7,085,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,785,941 0.03
805,500 WH Group Ltd
607,524 0.00
771,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd 5,112,711 0.03
230,615,114 1.33
中国
588,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
284,667 0.00
169,000 BAIC Motor Corp Ltd 'H’
142,104 0.00
288,000 Bank of China Ltd 'H'
129,522 0.00
6,114,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd
'H'* 6,511,901 0.04
234,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
146,079 0.00
860,000 China Communications Services Corp Ltd 'H'
712,177 0.01
375,000 China Construction Bank Corp 'H'
332,041 0.00
176,000 China National Building Material Co Ltd 'H'
164,583 0.00
712,000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'
715,703 0.01
166,500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'
371,218 0.00
238,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'
265,921 0.00
283,200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'
307,404 0.00
1,287,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
947,725 0.01
17,000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'
19,146 0.00
15,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'
149,290 0.00
162,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'
95,146 0.00
194,000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'
153,981 0.00
11,448,608 0.07
キュラソー
365,907 Schlumberger Ltd
23,282,662 0.13
チェコ共和国
285,485 CEZ AS
7,289,032 0.04
デンマーク
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
10,440 Carlsberg A/S
1,278,652 0.01
25,357 Danske Bank A/S
746,721 0.00
143,216 Novo Nordisk A/S
7,071,222 0.04
9,096,595 0.05
フィンランド
115,028 Nokia OYJ
644,538 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
フランス
1,333,119 AXA SA
33,750,223 0.19
9,840 BNP Paribas SA
578,505 0.00
30,505 Cie de Saint-Gobain
1,310,279 0.01
3,318 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
395,003 0.00
28,460 Credit Agricole SA
390,611 0.00
1,498,788 Danone SA
118,777,987 0.68
18,330 Dassault Aviation SA*
34,108,261 0.20
101,020 Eiffage SA
11,431,441 0.07
49,712 Engie SA
732,681 0.00
296,026 Eutelsat Communications SA
7,037,961 0.04
2,775 Kering SA
1,518,751 0.01
7,751 Publicis Groupe SA
498,625 0.00
629,527 Safran SA
82,087,091 0.47
83,145 Sanofi 7,170,701 0.04
28,532 Societe Generale SA
1,170,249 0.01
691,292 Sodexo SA*
71,951,850 0.42
24,012 TOTAL SA ADR*
1,511,796 0.01
250,452 53,091,643 0.31
Unibail-Rodamco-Westfield
427,513,658 2.46
ドイツ
2,074 adidas AG
518,914 0.00
4,519 Allianz SE
970,048 0.01
1,285,720 Bayer AG
121,103,932 0.70
36,255 Evonik Industries AG
1,348,836 0.01
77,802 Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide 7,015,022 0.04
1,871,532 Fresenius SE & Co KGaA
143,003,537 0.82
1,015 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
in Muenchen
220,762 0.00
8,652 SAP SE
1,041,688 0.01
34,062 Vonovia SE
1,756,388 0.01
276,979,127 1.60
ガーンジー
20,226 Amdocs Ltd
1,319,747 0.01
香港
105,000 China Mobile Ltd
987,238 0.01
24,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
102,125 0.00
185,000 CITIC Ltd
263,034 0.00
717,500 CLP Holdings Ltd
8,432,656 0.05
752,000 CNOOC Ltd
1,329,791 0.01
22/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
325,000 Fosun International Ltd
587,960 0.00
71,000 Galaxy Entertainment Group Ltd
525,546 0.00
2,724,000 Hang Lung Properties Ltd
5,379,165 0.03
3,256,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,206,283 0.03
4,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
116,693 0.00
656,010 I-CABLE Communications Ltd
7,438 0.00
758,000 Link REIT (Unit) (Reit)
7,551,827 0.04
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
香港（続き）
25,500 MTR Corp Ltd
131,412 0.00
533,000 Power Assets Holdings Ltd
3,738,184 0.02
2,268,000 Sino Land Co Ltd
3,843,004 0.02
5,451,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
80,914,168 0.47
492,000 Swire Pacific Ltd*
5,563,006 0.03
957,000 Wharf Holdings Ltd/The
2,731,090 0.02
126,410,620 0.73
インド
1,491,555 Coal India Ltd
6,013,432 0.04
29,149 HCL Technologies Ltd
430,066 0.00
147,227 Hero MotoCorp Ltd
6,754,160 0.04
208,818 Hindustan Petroleum Corp Ltd
747,227 0.00
11,924 Hindustan Unilever Ltd
299,268 0.00
1,831,422 Housing Development Finance Corp Ltd
49,989,133 0.29
58,254 Indian Oil Corp Ltd
127,758 0.00
7,451 Infosys Ltd
151,392 0.00
23,126 JSW Steel Ltd
129,233 0.00
1,959,318 Kotak Mahindra Bank Ltd
35,559,927 0.21
176,603 Maruti Suzuki India Ltd
22,649,607 0.13
1,811,597 Oil & Natural Gas Corp Ltd
4,598,834 0.03
5,665,673 Reliance Industries Ltd
99,184,483 0.57
3,942,571 State Bank of India
17,209,708 0.10
9,539 Titan Co Ltd
119,953 0.00
20,660 Vedanta Ltd
66,326 0.00
3,690,616 Yes Bank Ltd
17,873,872 0.10
261,904,379 1.51
インドネシア
1,028,200 Bank Central Asia Tbk PT
1,731,118 0.01
25,373,235 Siloam International Hospitals Tbk PT
5,339,920 0.03
7,071,038 0.04
アイルランド
20,979 Accenture Plc 'A'
3,550,066 0.02
6,622 Allergan Plc
1,270,762 0.01
17,891 Eaton Corp Plc
1,486,563 0.01
7,680 Ingersoll-Rand Plc
779,520 0.00
54,298 Medtronic Plc
5,240,843 0.03
12,327,754 0.07
イタリア
500,233 Ei Towers SpA
33,006,847 0.19
6,953,900 Enel SpA
34,530,250 0.20
23/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
35,110 Eni SpA
654,549 0.00
27,879 Intesa Sanpaolo SpA
69,072 0.00
844,425 Luxottica Group SpA
56,169,679 0.32
3,423,102 RAI Way SpA
18,423,843 0.11
2,223,613 Snam SpA*
9,225,021 0.05
24,826,141 Telecom Italia SpA/Milano
15,866,765 0.09
1,389,413 Telecom Italia SpA/Milano
779,017 0.01
24,656 UniCredit SpA 357,167 0.00
169,082,210 0.97
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本
3,113,600 Ajinomoto Co Inc*
52,996,256 0.31
164,800 Alfresa Holdings Corp*
4,145,099 0.02
127,500 Alpine Electronics Inc*
2,842,155 0.02
2,129,500 Asahi Kasei Corp*
31,326,071 0.18
3,246,300 Astellas Pharma Inc
55,137,739 0.32
706,400 Bridgestone Corp*
26,093,547 0.15
139,600 Canon Marketing Japan Inc*
2,961,957 0.02
167,800 COMSYS Holdings Corp*
4,565,832 0.03
625,100 Daicel Corp*
7,091,293 0.04
222,000 Daikin Industries Ltd*
28,389,877 0.16
3,800 Daiwa House Industry Co Ltd*
116,224 0.00
1,620,270 Denso Corp*
78,304,650 0.45
87,300 Dowa Holdings Co Ltd*
2,619,670 0.02
925,461 East Japan Railway Co*
83,980,969 0.48
8,500 Eisai Co Ltd
771,716 0.00
97,500 Exedy Corp
3,075,335 0.02
39,000 Fujitsu Ltd
286,187 0.00
670,000 GS Yuasa Corp*
3,313,569 0.02
291,200 Hino Motors Ltd*
3,074,807 0.02
221,900 Hitachi Chemical Co Ltd*
4,670,104 0.03
221,000 Hitachi Ltd
1,447,006 0.01
898,791 Hoya Corp*
52,700,200 0.30
16,300 Inpex Corp
178,733 0.00
2,111,900 Japan Airlines Co Ltd
76,333,742 0.44
198,000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
3,631,028 0.02
12,600 Japan Post Holdings Co Ltd
150,102 0.00
11,600 JFE Holdings Inc
254,550 0.00
13,000 Kajima Corp
93,859 0.00
152,300 Kamigumi Co Ltd*
3,100,842 0.02
4,100 Kansai Electric Power Co Inc/The
58,926 0.00
227,700 KDDI Corp*
6,043,642 0.04
11,200 Keyence Corp*
6,356,826 0.04
508,800 Kinden Corp*
8,049,515 0.05
3,200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd
125,915 0.00
3,700 Kirin Holdings Co Ltd
91,744 0.00
756,700 Koito Manufacturing Co Ltd*
46,916,019 0.27
209,900 Kuraray Co Ltd*
3,053,642 0.02
82,800 Kyudenko Corp*
3,160,905 0.02
24/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
120,700 Mabuchi Motor Co Ltd*
5,016,232 0.03
201,500 Maeda Road Construction Co Ltd
3,918,889 0.02
188,800 Medipal Holdings Corp*
3,818,427 0.02
13,000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp
116,854 0.00
6,775,300 Mitsubishi Electric Corp*
91,719,246 0.53
4,500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
167,565 0.00
6,500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
108,700 0.00
14,600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
88,387 0.00
4,300 Mitsui & Co Ltd
71,890 0.00
2,500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc
77,050 0.00
474,640 Murata Manufacturing Co Ltd*
82,180,130 0.47
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本（続き）
214,000 Nichias Corp*
2,790,759 0.02
1,100 Nintendo Co Ltd
398,682 0.00
196,500 Nippo Corp
3,660,268 0.02
117,980 Nippon Telegraph & Telephone Corp
5,270,530 0.03
380,900 Nippon Television Holdings Inc
6,325,130 0.04
1,220,200 Nitto Denko Corp*
95,012,740 0.55
186,006 Okumura Corp*
5,665,541 0.03
8,100 Ono Pharmaceutical Co Ltd
213,456 0.00
5,500 Oracle Corp Japan*
463,111 0.00
7,700 Otsuka Holdings Co Ltd
362,120 0.00
44,200 Panasonic Corp
529,139 0.00
471,950 Rohm Co Ltd
42,720,626 0.25
215,500 Seino Holdings Co Ltd*
3,308,204 0.02
68,400 Seven & i Holdings Co Ltd
2,793,286 0.02
29,100 Shimamura Co Ltd*
2,697,144 0.02
783,294 Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
73,695,598 0.42
9,200 Shionogi & Co Ltd*
536,034 0.00
5,000 Shiseido Co Ltd
353,053 0.00
14,400 Sony Corp
824,974 0.00
99,000 Stanley Electric Co Ltd
3,435,360 0.02
3,329,810 Subaru Corp*
99,198,627 0.57
105,000 Sumitomo Chemical Co Ltd
597,942 0.00
7,480 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
295,744 0.00
83,600 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*
3,810,117 0.02
1,518,648 Suzuki Motor Corp*
99,091,432 0.57
3,900 Taisei Corp
174,929 0.00
193,100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd
8,108,789 0.05
223,800 Toagosei Co Ltd
2,550,963 0.01
910,800 Toda Corp*
6,345,721 0.04
126,300 Toho Co Ltd/Tokyo*
3,886,856 0.02
2,177,656 Tokyo Gas Co Ltd*
51,746,481 0.30
576,600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
4,626,122 0.03
2,294,900 Toray Industries Inc*
17,266,895 0.10
191,000 Toshiba Corp
572,285 0.00
877,023 Toyota Industries Corp*
49,785,436 0.29
277,100 TV Asahi Holdings Corp
5,169,133 0.03
25/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1,153,480 Ube Industries Ltd
29,429,072 0.17
9,000 Unicharm Corp
295,005 0.00
600 Yakult Honsha Co Ltd
42,778 0.00
117,700 Yamato Kogyo Co Ltd*
3,388,503 0.02
1,432,232,208 8.25
リベリア
13,314 Royal Caribbean Cruises Ltd* 1,630,033 0.01
ルクセンブルグ
3,261 98,193 0.00
ArcelorMittal
マレーシア
1,307,900 Malaysia Airports Holdings Bhd
2,975,758 0.02
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
メキシコ
355,596 Cemex SAB de CV
251,898 0.00
6,142 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
41,696 0.00
34,188 Wal-Mart de Mexico SAB de CV
94,690 0.00
388,284 0.00
オランダ
1,173,214 ABN AMRO Group NV*
31,811,328 0.19
3,866,971 ING Groep NV*
52,452,851 0.30
2,689 Koninklijke DSM NV
281,945 0.00
3,491,972 Koninklijke Philips NV
156,228,139 0.90
240,774,263 1.39
ノルウェー
5,465 DNB ASA
112,058 0.00
36,483 Equinor ASA
940,440 0.01
1,052,498 0.01
パナマ
5,106 Carnival Corp
314,683 0.00
ポーランド
72,671 PGE Polska Grupa Energetyczna SA
175,859 0.00
ポルトガル
230,641 Jeronimo Martins SGPS SA
3,473,117 0.02
2,193,194 NOS SGPS SA
12,577,560 0.07
16,050,677 0.09
シンガポール
30,212,850 CapitaLand Ltd
75,558,802 0.43
2,691,100 ComfortDelGro Corp Ltd
4,493,291 0.03
746,400 Genting Singapore Ltd
582,311 0.00
2,682,000 Singapore Telecommunications Ltd*
6,316,268 0.04
86,950,672 0.50
南アフリカ
11,031 MTN Group Ltd*
66,894 0.00
402 Naspers Ltd
89,652 0.00
257,329 Old Mutual Ltd
531,784 0.01
26/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7,169 Tiger Brands Ltd
140,063 0.00
828,393 0.01
韓国
66,534 Coway Co Ltd
5,463,062 0.03
821,566 Doosan Bobcat Inc
26,274,757 0.15
787 E-MART Inc
151,652 0.00
13,329 Hana Financial Group Inc
511,295 0.00
27,960 Industrial Bank of Korea
374,257 0.00
5,864 KB Financial Group Inc
272,352 0.00
374,361 KT&G Corp
33,967,081 0.20
25,327 LG Chem Ltd
8,327,432 0.05
229 Lotte Chemical Corp
65,008 0.00
3,512 NCSoft Corp
1,222,567 0.01
28,653 POSCO 8,404,261 0.05
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
韓国（続き）
21,338 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)
761,010 0.00
951,490 Samsung Electronics Co Ltd
41,413,722 0.24
20,823 Shinhan Financial Group Co Ltd
815,598 0.01
3,302 SK Hynix Inc
246,208 0.00
938 SK Innovation Co Ltd
162,632 0.00
27,440 SK Telecom Co Ltd
6,470,825 0.04
37,843 S-Oil Corp
4,062,559 0.02
23,026 Woori Bank
337,173 0.00
139,303,451 0.80
スペイン
939 Amadeus IT Group SA
87,725 0.00
208,045 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1,305,437 0.01
71,022 CaixaBank SA
322,251 0.00
2,090,952 Cellnex Telecom SA*
53,970,227 0.31
27,989 Repsol SA
540,848 0.00
56,226,488 0.32
スウェーデン
11,201 Essity AB
292,096 0.00
31,678 Sandvik AB
556,749 0.01
35,625 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'
301,959 0.00
22,182 Volvo AB 385,109 0.00
1,535,913 0.01
スイス
408,483 Chubb Ltd
54,924,624 0.32
8,238 Cie Financiere Richemont SA
728,867 0.00
1,395,827 Nestle SA
117,129,604 0.68
7,494 Novartis AG
624,521 0.00
4,391 Roche Holding AG
1,092,937 0.01
215 SGS SA
566,322 0.00
2,431 Swatch Group AG/The
195,841 0.00
4,677 Swiss Re AG
421,238 0.00
4,725,387 UBS Group AG
73,745,192 0.43
27/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
249,429,146 1.44
台湾
4,088,000 Cathay Financial Holding Co Ltd
7,000,774 0.04
2,102,160 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
3,209,875 0.02
10,649,000 Chunghwa Telecom Co Ltd
37,617,335 0.22
6,302,000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd
15,018,928 0.09
1,416,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp
5,670,454 0.03
1,100,000 Formosa Petrochemical Corp
4,512,453 0.03
1,606,000 Formosa Plastics Corp
5,882,305 0.03
4,349,000 Fubon Financial Holding Co Ltd
7,207,035 0.04
2,519,500 Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6,603,280 0.04
2,016,000 Nan Ya Plastics Corp
5,605,287 0.03
105,000 Nanya Technology Corp
238,271 0.00
76,220 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
45,288 0.00
5,211,000 Taiwan Mobile Co Ltd
18,153,246 0.11
1,094,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,118,150 0.05
3,326,000 Uni-President Enterprises Corp
8,402,982 0.05
15,000 Yageo Corp
340,876 0.00
134,626,539 0.78
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
タイ
1,400,500 Advanced Info Service PCL
8,643,467 0.05
3,695,400 Intouch Holdings PCL
6,407,385 0.04
3,100,100 PTT Global Chemical PCL
7,743,137 0.04
456,900 Siam Cement PCL/The
6,309,763 0.04
1,869,600 Thai Oil PCL
4,812,515 0.03
33,916,267 0.20
トルコ
6,224 BIM Birlesik Magazalar AS
68,815 0.00
33,995 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
60,210 0.00
160,607 Turk Hava Yollari AO
399,752 0.00
100,869 Turkiye Is Bankasi AS 61,388 0.00
590,165 0.00
英国
7,058 Anglo American Plc
142,203 0.00
692 Aon Plc
99,828 0.00
12,194 Aviva Plc
77,219 0.00
111,086 Barclays Plc
253,347 0.00
58,176 Berkeley Group Holdings Plc
2,771,115 0.02
73,101 BP Plc
521,406 0.00
27,255 GlaxoSmithKline Plc
557,259 0.00
77,427 GW Pharmaceuticals Plc ADR*
11,265,628 0.07
7,002,924 HSBC Holdings Plc
61,038,388 0.35
26,151 Legal & General Group Plc
86,538 0.00
1,051,602 Liberty Global Plc 'A'*
28,603,574 0.17
9,182 Liberty Global Plc 'C'
241,303 0.00
86,011 National Grid Plc
910,863 0.01
1,751,500 NMC Health Plc*
89,312,737 0.51
28/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4,501,628 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
147,389,032 0.85
20,341 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
665,812 0.00
1,029,934 Royal Dutch Shell Plc ADR
67,419,480 0.39
26,323 Royal Dutch Shell Plc 'B'
876,293 0.01
45,770,562 Vodafone Group Plc
97,797,505 0.56
816,308 Vodafone Group Plc ADR*
17,656,742 0.10
527,686,272 3.04
米国
41,239 AbbVie Inc
3,957,707 0.02
955,491 Acadia Healthcare Co Inc*
39,136,911 0.23
20,681 Adobe Systems Inc
5,500,526 0.03
64,241 AES Corp/VA
882,671 0.01
27,251 Aetna Inc
5,445,022 0.03
5,177 Agilent Technologies Inc
347,636 0.00
597,923 Air Products & Chemicals Inc
99,607,993 0.57
4,028 Alliance Data Systems Corp*
970,627 0.01
1,535 Allstate Corp/The
153,285 0.00
48,275 Ally Financial Inc
1,298,115 0.01
234,709 Alphabet Inc
288,635,740 1.66
830 Alphabet Inc 'A'
1,033,134 0.01
1,642,414 Altria Group Inc
96,688,912 0.56
112,358 Amazon.com Inc
226,502,492 1.31
25,188 American Tower Corp (Reit)
3,779,963 0.02
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
14,461 Ameriprise Financial Inc
2,051,148 0.01
23,301 Amgen Inc
4,664,627 0.03
2,527,610 Anadarko Petroleum Corp
161,640,660 0.93
569,552 Anthem Inc*
150,270,600 0.87
1,411,609 Apple Inc
321,635,111 1.85
4,060 Applied Materials Inc
175,514 0.00
21,624 Archer-Daniels-Midland Co
1,088,768 0.01
10,615 AT&T Inc
338,937 0.00
3,861 Automatic Data Processing Inc
562,857 0.00
5,114,245 Bank of America Corp
156,751,609 0.90
27,743 Bank of New York Mellon Corp/The
1,440,139 0.01
204,203 Baxter International Inc
15,055,887 0.09
40,272 Berkshire Hathaway Inc 'B'
8,452,287 0.05
131,601 Biogen Inc
46,469,629 0.27
17,502 Boeing Co/The
6,029,614 0.03
400 Booking Holdings Inc
779,496 0.00
19,193 Bristol-Myers Squibb Co
1,160,985 0.01
25,665 Capital One Financial Corp
2,532,879 0.01
12,027 Caterpillar Inc
1,677,887 0.01
2,127,155 Charles Schwab Corp/The*
107,251,155 0.62
507,241 Charter Communications Inc
158,563,537 0.91
26,570 Chevron Corp
3,146,685 0.02
8,038 Cigna Corp
1,521,352 0.01
64,417 Cisco Systems Inc
3,050,789 0.02
29/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
571,581 Citigroup Capital XIII (Pref)
15,518,424 0.09
1,065,225 Citigroup Inc
75,417,930 0.43
3,124,393 Cloudera Inc*
46,522,212 0.27
19,336 Cognizant Technology Solutions Corp
1,504,147 0.01
174,921 Colgate-Palmolive Co
11,590,265 0.07
5,673,801 Comcast Corp
209,306,519 1.21
21,052 Conagra Brands Inc
771,345 0.00
10,183 ConocoPhillips 744,377 0.00
5,986 Constellation Brands Inc 'A'
1,247,602 0.01
7,947 Corning Inc
265,748 0.00
6,785 Costco Wholesale Corp
1,570,524 0.01
28,140 CSX Corp
2,086,581 0.01
1,096 Cummins Inc
155,435 0.00
2,662,759 CVS Health Corp
199,147,746 1.15
3,332 Danaher Corp
343,129 0.00
9,411 Dell Technologies Inc Class V
904,491 0.01
28,990 Delta Air Lines Inc
1,695,625 0.01
36,084 Discover Financial Services
2,809,500 0.02
92,211 Dollar General Corp*
9,813,095 0.06
579,301 Domo Inc
13,497,713 0.08
2,386,794 DowDuPont Inc
167,910,958 0.97
3,715 DXC Technology Co
337,062 0.00
3,498 Eastman Chemical Co
340,530 0.00
34,696 eBay Inc
1,209,156 0.01
745,741 Edgewell Personal Care Co*
41,836,070 0.24
9,806 Edwards Lifesciences Corp
1,412,750 0.01
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
4,913 Electronic Arts Inc
561,949 0.00
5,377 Eli Lilly & Co
563,348 0.00
1,076 Entergy Corp
90,890 0.00
104,229 Equity Residential (Reit)
7,089,657 0.04
39,426 Exelon Corp
1,733,561 0.01
4,921 Expedia Group Inc
643,913 0.00
17,162 Express Scripts Holding Co
1,516,606 0.01
520,893 Exxon Mobil Corp
41,838,126 0.24
1,250,747 Facebook Inc 'A'
219,456,069 1.26
822 Fidelity National Information Services Inc
88,488 0.00
939,253 Fifth Third Bancorp
27,416,795 0.16
400,548 FleetCor Technologies Inc*
85,565,064 0.49
66,121 Fortune Brands Home & Security Inc
3,516,976 0.02
19,423 General Electric Co
250,168 0.00
9,296 General Motors Co
336,236 0.00
1,326,016 Gilead Sciences Inc
101,029,159 0.58
71,620 Global Payments Inc
8,895,920 0.05
627,874 GMAC Capital Trust I (Pref)
16,776,793 0.10
18,316 Goldman Sachs Group Inc/The
4,363,054 0.03
22,954 Halliburton Co
911,733 0.01
92,273 Hartford Financial Services Group Inc/The
4,622,877 0.03
30/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
700,107 HCA Healthcare Inc
92,414,124 0.53
21,288 Helmerich & Payne Inc
1,387,126 0.01
29,347 Hewlett Packard Enterprise Co
484,812 0.00
30,807 Home Depot Inc/The
6,164,481 0.04
2,660 Honeywell International Inc
423,179 0.00
61,040 HP Inc
1,498,532 0.01
2,589 Humana Inc
858,072 0.01
39,214 Huntsman Corp
1,202,693 0.01
6,590 Hyatt Hotels Corp 'A'
511,252 0.00
3,374 Illumina Inc
1,197,939 0.01
86,784 Intel Corp
4,175,178 0.02
170,210 International Business Machines Corp
24,934,063 0.14
18,486 Intuit Inc
4,026,066 0.02
872 Intuitive Surgical Inc
484,972 0.00
1,607,710 Johnson & Johnson
216,542,460 1.25
87,674 JPMorgan Chase & Co
10,001,850 0.06
22,168 Kinder Morgan Inc/DE
392,374 0.00
13,580 KLA-Tencor Corp
1,594,156 0.01
25,025 Kohl’s Corp
1,953,201 0.01
48,827 Kroger Co/The
1,520,717 0.01
744 Lam Research Corp
129,032 0.00
21,767 Las Vegas Sands Corp
1,429,439 0.01
9,179 Lear Corp
1,501,134 0.01
106,394 Liberty Broadband Corp 'A'*
8,658,344 0.05
457,256 Liberty Broadband Corp 'C'
37,225,211 0.21
381,517 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
17,908,408 0.10
639,288 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
30,123,251 0.17
92,501 Lowe’s Cos Inc
10,034,508 0.06
247,053 Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
48,386,565 0.28
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
289,997 Marathon Petroleum Corp
23,556,456 0.14
669,111 Marsh & McLennan Cos Inc
56,278,926 0.32
277,081 Masco Corp
10,576,182 0.06
84,014 Mastercard Inc
18,017,642 0.10
11,030 McDonald’s Corp
1,790,500 0.01
10,387 McKesson Corp
1,338,157 0.01
107,344 Merck & Co Inc
7,342,330 0.04
10,769 MetLife Inc
492,574 0.00
2,094,505 MGM Resorts International*
60,573,085 0.35
51,685 Micron Technology Inc
2,743,440 0.02
2,462,314 Microsoft Corp
276,320,877 1.59
118,940 Mondelez International Inc
5,072,791 0.03
2,220,117 Morgan Stanley
108,430,514 0.63
577,509 NextEra Energy Inc
99,140,970 0.57
570,482 NextEra Energy Partners LP (Unit)
27,810,998 0.16
4,491 Norfolk Southern Corp
780,491 0.00
15,542 NRG Energy Inc
548,788 0.00
15,589 Occidental Petroleum Corp
1,242,755 0.01
31/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
302,835 Oracle Corp
14,669,327 0.08
159,207 O’Reilly Automotive Inc
52,718,214 0.30
21,794 Packaging Corp of America
2,414,993 0.01
4,877 Paychex Inc
356,119 0.00
65,310 PepsiCo Inc
7,324,517 0.04
3,374,075 Pfizer Inc
139,619,224 0.80
14,788 Philip Morris International Inc
1,162,485 0.01
32,536 Phillips 66
3,817,774 0.02
126,068 Pioneer Natural Resources Co
21,911,879 0.13
1,279,739 Procter & Gamble Co/The
106,538,272 0.61
7,809 Prologis Inc (Reit)
526,405 0.00
18,054 Prudential Financial Inc
1,770,195 0.01
1,903,934 Pure Storage Inc
51,063,510 0.29
10,932 PVH Corp
1,559,286 0.01
1,975,978 QUALCOMM Inc
135,394,013 0.78
66,079 Raytheon Co
13,167,562 0.08
6,007 Red Hat Inc
877,082 0.01
16,292 Reinsurance Group of America Inc 'A'
2,319,166 0.01
9,298 Rockwell Automation Inc
1,672,524 0.01
20,648 Ross Stores Inc
1,963,831 0.01
308,681 Sempra Energy
36,152,719 0.21
2,046,923 Snap Inc*
22,495,684 0.13
982,984 St Joe Co/The
17,005,623 0.10
1,302,414 Starbucks Corp
69,457,739 0.40
16,299 State Street Corp
1,409,049 0.01
36,974 Stryker Corp*
6,195,363 0.04
927,759 SunTrust Banks Inc
67,837,738 0.39
20,641 Sysco Corp
1,528,879 0.01
6,436 Target Corp
560,061 0.00
1,534,536 Tenet Healthcare Corp*
50,256,054 0.29
245,112 TESARO Inc*
8,029,869 0.05
7,122 Texas Instruments Inc
804,216 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
24,762 Thermo Fisher Scientific Inc
5,900,785 0.03
52,491 Travelers Cos Inc/The
6,899,417 0.04
5,816 Union Pacific Corp
873,854 0.01
1,052,978 United Continental Holdings Inc*
91,777,562 0.53
14,884 United Rentals Inc
2,313,420 0.01
51,340 United Technologies Corp
6,790,742 0.04
66,543 UnitedHealth Group Inc
17,828,866 0.10
45,297 Valero Energy Corp
5,282,989 0.03
21,306 VeriSign Inc
3,362,939 0.02
418,112 Verizon Communications Inc
22,808,010 0.13
15,646 VF Corp
1,437,711 0.01
69,170 Visa Inc 'A'
10,166,607 0.06
349,138 Vistra Energy Corp*
8,190,777 0.05
8,681 VMware Inc
1,347,465 0.01
8,924 Vornado Realty Trust (Reit)
687,683 0.00
32/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
126,891 Walmart Inc
12,172,654 0.07
17,039 Walt Disney Co/The
1,908,368 0.01
9,625 Waste Management Inc
872,506 0.01
18,105 Waters Corp
3,433,794 0.02
3,152,455 Wells Fargo & Co
183,520,168 1.06
5,059 Wells Fargo & Co (Pref)
6,547,206 0.04
221,414 Welltower Inc (Pref)
13,681,171 0.08
1,304,634 Western Digital Corp
82,231,081 0.47
32,050 Weyerhaeuser Co (Reit)
1,116,942 0.01
5,950,615 Williams Cos Inc/The*
175,900,179 1.01
27,868 Wyndham Destinations Inc*
1,230,372 0.01
16,190 Xcel Energy Inc
786,834 0.00
7,794 Yum China Holdings Inc
301,316 0.00
10,440 Yum! Brands Inc
903,269 0.01
10,812 Zoetis Inc
971,350 0.01
9,494,876 Zynga Inc 'A'
39,308,787 0.23
6,047,834,013 34.85
普通／優先株式（証券）合計
10,917,064,147 62.91
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 14,606,000 Argentine Republic Government
International Bond 3.375% 15/1/2023
13,640,333 0.08
EUR 2,452,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.25% 15/1/2028
2,050,912 0.01
USD 49,925,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.875% 11/1/2028*
35,946,000 0.21
USD 20,712,000 Argentine Republic Government
International Bond 6.875% 26/1/2027
16,113,936 0.09
USD 29,635,000 Argentine Republic Government
International Bond 7.5% 22/4/2026
24,374,788 0.14
EUR 29,675,811 Argentine Republic Government
International Bond 7.82% 31/12/2033
30,088,049 0.18
122,214,018 0.71
オーストラリア
AUD 52,334,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
37,161,431 0.21
USD 25,000,000 Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023
18,606,875 0.11
55,768,306 0.32
カナダ
CAD 41,102,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021
30,454,633 0.18
ケイマン諸島
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd
(Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero
Coupon) 159,000 0.00
USD 26,345,624 Nile Delta Sukuk Ltd FRN 31/10/2020
24,461,914 0.14
24,620,914 0.14
チリ
33/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 15,094,724 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
590,355 0.00
31/12/2018
フランス
USD 13,068,000 Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
12,429,687 0.07
ドイツ
EUR 117,215,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.5% 15/2/2028* 139,274,543 0.80
イタリア
USD 6,940,000 Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303%
6,946,246 0.04
30/5/2024
日本
JPY 11,205,500,000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
15/10/2018 101,152,894 0.58
JPY 11,799,050,000 Japan Treasury Discount Bill 10/9/2018
(Zero Coupon)
106,487,222 0.62
JPY 7,362,300,000 Japan Treasury Discount Bill 1/10/2018
(Zero Coupon)
66,451,832 0.38
274,091,948 1.58
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 11,992,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
11,905,807 0.07
USD 10,510,000 Intelsat Jackson Holdings SA 7.5%
1/4/2021 10,667,650 0.06
USD 3,464,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024
3,654,520 0.02
26,227,977 0.15
メキシコ
MXN 8,305,101 Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021
41,996,926 0.24
MXN 11,659,366 Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022
58,348,658 0.34
MXN 11,798,610 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018
61,802,867 0.35
USD 7,759,000 Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022 8,253,636 0.05
170,402,087 0.98
オランダ
EUR 24,900,000 Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019
27,736,438 0.16
USD 3,441,000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022
3,452,003 0.02
USD 6,105,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual) 6,071,422 0.04
37,259,863 0.22
シンガポール
SGD 12,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
9,179,990 0.05
スイス
USD 7,995,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
8,027,608 0.05
24/9/2025
英国
USD 12,206,000 HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
12,033,023 0.07
34/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 23,772,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024
(Perpetual) 23,772,000 0.14
GBP 12,707,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual) 28,313,189 0.16
64,118,212 0.37
米国
USD 5,765,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
5,987,203 0.03
USD 7,858,000 Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019
7,875,680 0.05
USD 8,095,000 American Express Co FRN 15/3/2020
(Perpetual) 8,196,187 0.05
USD 26,160,000 American Express Co 3.7% 3/8/2023
26,295,116 0.15
USD 7,355,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5%
12/1/2024 7,325,970 0.04
USD 12,117,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4%
13/4/2028 12,108,979 0.07
USD 20,595,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
20,053,537 0.12
USD 21,432,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
21,152,902 0.12
USD 12,219,000 AT&T Inc 3.6% 17/2/2023
12,182,966 0.07
USD 2,447,000 AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024
2,442,576 0.01
USD 5,682,000 Bank of America Corp FRN 21/7/2021
5,582,494 0.03
USD 12,219,000 Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
12,120,692 0.07
USD 6,560,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
6,491,648 0.04
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 9,807,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
9,557,971 0.05
USD 11,897,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
11,758,263 0.07
USD 5,227,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,064,380 0.03
USD 7,577,000 Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023
7,404,487 0.04
USD 27,586,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
28,341,856 0.16
USD 11,178,000 Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)
11,583,202 0.07
USD 11,828,000 Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020
11,739,048 0.07
USD 7,418,000 Comcast Corp 2.75% 1/3/2023
7,230,536 0.04
USD 48,219,000 CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
48,236,503 0.28
USD 6,584,000 eBay Inc 2.75% 30/1/2023
6,360,332 0.04
USD 6,615,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021
6,697,687 0.04
USD 6,019,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022
5,973,857 0.03
USD 3,666,000 Enterprise Products Operating LLC 3.35%
15/3/2023 3,639,341 0.02
USD 3,671,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9%
15/2/2024 3,713,303 0.02
USD 5,041,000 General Motors Financial Co Inc 3.45%
10/4/2022 4,956,783 0.03
USD 12,221,000 Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022
12,210,857 0.07
USD 13,031,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
(Perpetual) 13,389,352 0.08
USD 12,221,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
11,892,060 0.07
USD 2,070,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625%
15/6/2021 2,235,600 0.01
USD 3,102,000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd
4.25% 15/6/2023
3,197,717 0.02
35/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 9,197,000 Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)
9,334,955 0.05
USD 9,422,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
9,563,330 0.05
USD 7,007,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
7,471,214 0.04
USD 4,655,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
4,871,271 0.03
USD 5,172,000 QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023
4,984,743 0.03
USD 7,333,000 QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
7,032,021 0.04
USD 3,421,000 Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
3,396,894 0.02
USD 3,300,000 Sempra Energy 2.875% 1/10/2022
3,216,883 0.02
USD 2,496,000 Sherwin-Williams Co/The 2.25% 15/5/2020
2,462,409 0.01
USD 4,888,000 Simon Property Group LP 2.75% 1/6/2023
4,747,382 0.03
USD 12,208,000 Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023
12,055,632 0.07
USD 3,357,000 Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021
3,351,196 0.02
USD 105,000,000 United States Treasury Bill 6/9/2018
(Zero Coupon)
104,967,607 0.60
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 13/9/2018
(Zero Coupon)
99,931,000 0.58
USD 80,000,000 United States Treasury Bill 20/9/2018
(Zero Coupon)
79,914,720 0.46
USD 155,000,000 United States Treasury Bill 27/9/2018
(Zero Coupon)
154,776,335 0.89
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 4/10/2018
(Zero Coupon)
99,817,950 0.58
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 18/10/2018
(Zero Coupon)
99,737,350 0.57
USD 35,015,100 United States Treasury Note/Bond 1.125%
31/7/2021* 33,484,557 0.19
USD 349,050,000 United States Treasury Note/Bond 2.5%
30/6/2020* 348,211,463 2.01
USD 743,864,100 United States Treasury Note/Bond 2.625%
30/6/2023* 739,970,433 4.26
USD 285,628,700 United States Treasury Note/Bond 2.75%
30/4/2023* 285,740,272 1.65
USD 172,768,400 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/5/2023* 172,883,129 1.00
USD 887,771,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/7/2023 888,118,281 5.12
USD 183,935,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
15/2/2028*† 182,455,393 1.05
USD 350,410,400 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/5/2025† 352,025,575 2.03
USD 528,117,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/7/2025† 530,633,805 3.06
USD 229,918,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
15/8/2028 230,582,606 1.33
USD 12,221,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/6/2023
12,304,366 0.07
USD 3,245,000 USB Capital IX FRN 1/10/2018 (Perpetual)
2,912,387 0.02
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 9,776,000 Verizon Communications Inc 3.125%
16/3/2022 9,709,577 0.06
USD 2,444,000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
2,395,903 0.01
USD 15,930,000 Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023
15,987,428 0.09
4,882,047,152 28.13
債券合計
5,863,653,539 33.79
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引され
16,988,026,589 97.90
ている譲渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
香港
3,070,664 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd** 17,082,124 0.10
米国
319,189 Domo Inc (Pref)** 7,195,478 0.04
1,658,429 Dropbox Inc** 44,362,976 0.26
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 5,120,141 0.03
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 11,217,756 0.06
107,909 Lookout** 17,265 0.00
1,919,121 Lookout, Series } (Pref)** 15,698,410 0.09
4,980 NCB Warrant Holding － 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 18,964,376 0.11
2,003,248 Uber Technologies Inc Npv (Pref)** 80,129,920 0.46
182,706,322 1.05
普通／優先株式（証券）合計
199,788,446 1.15
債券
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)** － 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5%
2 0.00
13/11/2014**
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero
－ 0.00
Coupon)**
債券合計
2 0.00
その他の譲渡性のある有価証券合計
199,788,448 1.15
ポートフォリオ合計
17,187,815,037 99.05
その他の純資産 165,483,701 0.95
純資産合計（米ドル）
17,353,298,738 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表しま
す。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
外国為替予約取引明細表
2018年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
BRL 185,181,929 USD 44,418,000 UBS 6/9/2018 332,136
USD 44,418,000 BRL 171,604,501 BNP Paribas
6/9/2018 2,948,918
USD 107,764,323 JPY 11,799,050,000 Barclays 10/9/2018 1,234,618
GBP 58,172,000 USD 77,831,925 Deutsche Bank
14/9/2018 (2,360,833)
GBP 58,166,000 USD 77,624,039 Deutsche Bank
21/9/2018 (2,139,219)
SEK 384,285,891 EUR 37,198,000 Goldman Sachs
21/9/2018 (1,127,046)
GBP 58,173,000 USD 77,645,388 Goldman Sachs
28/9/2018 (2,129,970)
SEK 378,855,262 EUR 36,677,000 Barclays 28/9/2018 (1,115,876)
USD 66,889,927 JPY 7,362,300,000 Bank of
America 1/10/2018 320,049
GBP 57,968,000 USD 77,416,287 JP Morgan
5/10/2018 (2,145,100)
ZAR 718,507,000 USD 53,485,015 Citibank 19/10/2018 (4,869,928)
USD 28,957,241 AUD 38,956,000 Credit Suisse
25/10/2018 847,976
NOK 273,851,000 USD 33,637,757 JP Morgan
26/10/2018 (750,657)
GBP 33,674,000 USD 43,373,998 Bank of
America 15/11/2018 432,778
GBP 32,387,000 USD 41,891,548 Morgan Stanley
16/11/2018 242,735
GBP 32,464,000 USD 41,618,536 Barclays 16/11/2018 615,921
USD 42,591,000 BRL 179,077,011 (305,048)
UBS 6/12/2018
(9,968,546)
未実現純損失
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 268,342,223 USD 198,919,011 14/9/2018 (5,312,654)
BNY Mellon
102,117
USD 12,003,139 AUD 16,495,049 14/9/2018
(5,210,537)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 37,546,134 USD 37,811,639 14/9/2018 973,952
BNY Mellon
(23,184)
USD 951,950 CHF 943,971 14/9/2018
950,768
未実現純利益
38/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 22,677,386 USD 3,315,442 14/9/2018 (3,187)
BNY Mellon
(191)
USD 45,511 CNY 312,899 14/9/2018
(3,378)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 2,388,157,510 USD 2,776,342,370 14/9/2018 4,844,469
BNY Mellon
(1,151,479)
USD 65,329,976 EUR 57,087,141 14/9/2018
3,692,990
未実現純利益
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 116,355,540 USD 149,863,572 14/9/2018 1,093,089
BNY Mellon
(51,976)
USD 4,405,372 GBP 3,435,676 14/9/2018
1,041,113
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 170,858,567 USD 21,787,428 14/9/2018 (15,961)
BNY Mellon
383
USD 1,603,632 HKD 12,582,011 14/9/2018
(15,578)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 5,115,498,408 USD 46,176,162 14/9/2018 22,936
BNY Mellon
1,487
USD 848,536 JPY 93,791,237 14/9/2018
24,423
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 51,977,042 USD 14,138,214 14/9/2018 (34,790)
BNY Mellon
(3,870)
USD 337,232 PLN 1,257,109 14/9/2018
(38,660)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 215,786,945 USD 158,288,677 14/9/2018 (930,652)
BNY Mellon
(6,103)
USD 2,844,468 SGD 3,909,028 14/9/2018
(936,755)
未実現純損失
未実現純損失合計
(10,464,160)
（米ドル原資産エクスポージャー － 4,505,850,188米ドル）
先物取引明細表
2018年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクス 未実現利益／
ポージャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
(3) S&P/TSX 60 Index September 2018
CAD 446,901 (7,799)
(83) CAC 40 10 Euro September 2018
EUR 5,229,317 (115,424)
(8,884) EURO STOXX 50 Index September 2018
EUR 351,301,956 7,176,827
317 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,842,995 (355,279)
124 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,891,861 (235,942)
21 Nikkei 225 (Yen) September 2018
JPY 2,158,657 (15,839)
1,906 SGX Nifty 50 Index September 2018
USD 44,754,786 (196,534)
332 S&P 500 E-Mini Index September 2018
USD 48,152,450 (85,762)
(322) NASDAQ 100 E-Mini Index September 2018
49,359,380 (3,059,327)
USD
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計
545,138,303 3,104,921
スワップ明細表
2018年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (35,504,067) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.29.V1; Credit
and receives Fixed 5%
Suisse 20/12/2022 (86,742) 2,520,834
CS JPY (11,205,500,000) Fund pays USD 2.012% Fixed;
Bank of
and receives JPY 0.1% Fixed
America 15/10/2018 7,099,856 7,099,856
IRS EUR 64,903,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8404%
Barclays 15/2/2028 (134,983) (134,983)
IRS EUR 64,899,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8406%
Barclays 15/2/2028 (136,381) (136,381)
IRS CAD 297,430,000 Fund receives Fixed
2.6163%; and pays Floating
Goldman
CAD CDOR 6 Month
Sachs 23/8/2028 (39,248) (39,248)
IRS GBP 157,670,000 Fund receives Floating GBP
LIBOR 6 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.553%
Sachs 23/8/2028 (191,376) (191,376)
IRS USD 542,181,074 Fund receives Fixed 2.94%;
and pays Floating USD LIBOR
Merrill
3 Month
Lynch 18/7/2025 1,365,752 1,365,752
IRS USD 121,838,444 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Merrill
Fixed 2.94175%
Lynch 18/7/2050 (477,528) (477,528)
IRS USD 230,972,848 Fund receives Fixed
2.3895%; and pays Floating
USD LIBOR 3 Month
UBS 7/3/2023 (4,506,907) (4,506,907)
IRS EUR 204,410,970 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.4205%
UBS 7/3/2023 (2,276,128) (2,276,128)
IRS USD 255,051,239 Fund receives Fixed 2.311%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 14/6/2023 (6,175,208) (6,175,208)
IRS EUR 204,522,220 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.345%
UBS 14/6/2023 (1,099,690) (1,099,690)
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
IRS USD 138,363,000 Fund receives Fixed 2.694%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 25/7/2028 (2,364,551) (2,364,551)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
IRS EUR 97,097,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 1.092%
UBS 25/7/2028 (2,503,312) (2,503,312)
TRS USD 292,250 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 18 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 21/12/2018 2,148,037 2,148,037
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 645,396 601,801
TRS JPY 400,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 302,787 264,248
TRS JPY 450,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 350,909 307,432
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 225,539 203,619
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 1,311,483 1,129,660
TRS USD 144,750 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 21 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 1,954,125 1,954,125
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 1,293,764 1,109,598
TRS JPY 860,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 509,483 515,356
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 229,495 207,807
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 529,369 517,034
TRS USD 116,500 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 20 + 0bps; and
Goldman
pays Fixed 0% 1,342,663 1,342,663
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,658,275,097米ドル）
(683,396) 1,382,510
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
CS:通貨スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
買建オプション明細表
2018年8月31日現在
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
35,928 コール Russell 2000 Bank of
USD 1,700
Index America 21/12/2018 635,788 2,781,883
47,901 コール Russell 2000 Bank of
USD 1,700
Index America 15/3/2019 1,175,790 4,837,342
12,136,714 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 191.28
America 13/12/2019 (641,611) 890,745
83,791 プット S&P 500 Index USD 2,700
Barclays 18/1/2019 (1,587,633) 3,439,827
286,386 コール EURO STOXX Banks EUR 136.97
Barclays 19/3/2021 (2,268,236) 614,983
16,191,686 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 194.0398
Paribas 13/3/2020 (1,239,600) 1,221,827
581,323 コール Halliburton Co USD 50
Citibank 17/1/2020 (1,286,432) 1,204,020
363,159 コール EURO STOXX Banks EUR 131.8833
Citibank 19/6/2020 (2,433,593) 598,369
6,554 コール SX5E Index Link Deutsche
EUR 3,426.55
Bank 21/9/2018 (2,186,773) 202,592
274,083 コール EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 136.56
Bank 16/4/2021 (2,386,077) 613,028
240,088 コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 302.5
Sachs 14/3/2019 360,481 1,879,518
191,715 プット S&P 500 Index Morgan
USD 2,741.305
Stanley 21/12/2018 (6,736,518) 7,258,677
3,397,244 コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,785
Stanley 8/3/2019 (141,319) 1,093,733
23,052,779 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 191.2806
Stanley 13/12/2019 (1,671,949) 1,691,870
622,086 コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 4,756.3349 13/3/2020 (882,113) 1,064,962
14,369,879 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 192.0414
Stanley 10/4/2020 (1,002,433) 1,186,378
503,897 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,816.24
Stanley 11/9/2020 (482,824) 940,737
502,454 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,894.869
Stanley 11/12/2020 (855,878) 880,399
220,742 コール EURO STOXX Banks Societe
EUR 117.5677
Generale 20/3/2020 (1,030,383) 936,163
479,449 コール Chevron Corp USD 125
UBS 18/1/2019 (151,183) 1,277,575
325,967 コール Exxon Mobile
USD 95
Corp UBS 18/1/2019 (532,594) 54,146
471,836 コール Schlumberger Ltd USD 90
UBS 18/1/2019 (1,886,496) 15,003
1,039,659 コール Total SA USD 60
UBS 18/1/2019 2,990,350 4,549,839
1,525,598 コール BP Plc USD 52
UBS 21/6/2019 (1,633,962) 602,680
803,446 コール ConocoPhillips USD 75
UBS 21/6/2019 1,174,868 4,644,549
705,644 コール Occidental
Petroleum Corp USD 92.5
UBS 21/6/2019 (1,837,645) 1,022,171
870,829 コール Royal Dutch
Shell Plc USD 77
UBS 21/6/2019 (946,182) 574,171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1,027,582 コール Suncor Energy
USD 45
Inc UBS 21/6/2019 (338,886) 1,649,390
1,142,009 コール Facebook Inc USD 190
UBS 17/1/2020 (6,121,103) 23,324,951
295,897 コール EURO STOXX Banks EUR 134.9208
(2,549,915) 624,897
UBS 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－733,340,677米ドル）
(36,494,061) 71,676,425
売建オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(29,939) プット Russell 2000 Bank of
USD 1,600
Index America 21/12/2018 667,273 (559,337)
(47,901) コール Russell 2000 Bank of
USD 1,900
Index America 15/3/2019 (151,045) (630,055)
(27,543) プット S&P 500 Index Bank of
USD 2,600
America 15/3/2019 977,209 (1,171,420)
(12,136,714) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 221.29
America 13/12/2019 283,160 (323,216)
(12,136,714) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 156.59
America 13/12/2019 (143,960) (1,078,276)
(121,847) コール Apple Inc USD 160
Barclays 18/1/2019 (6,672,295) (8,414,707)
(269,863) コール DowDuPont Inc USD 70
Barclays 18/1/2019 459,198 (1,099,261)
(58,875) コール Fleetcor
Technologies Inc USD 180
Barclays 18/1/2019 (1,253,907) (2,172,357)
(215,950) コール Microsoft Corp USD 90
Barclays 18/1/2019 (3,366,990) (5,072,996)
(83,791) コール S&P 500 Index USD 2,950
Barclays 18/1/2019 (2,491,710) (5,498,969)
(190,924) プット EURO STOXX Banks EUR 110.23
Barclays 19/3/2021 (2,105,263) (5,129,941)
(16,191,686) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 155.7984 13/3/2020 (202,188) (1,630,325)
(16,191,686) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 237.4745 13/3/2020 446,105 (337,968)
(48,628) コール Charter
Communications
USD 305
Inc Citibank 21/12/2018 (506,170) (1,152,922)
(92,426) コール Charter
Communications
USD 315
Inc Citibank 21/12/2018 (484,259) (1,713,524)
(527,000) コール Comcast Corp USD 36.25
Citibank 18/1/2019 (125,655) (1,300,865)
(581,323) プット Halliburton Co USD 35
Citibank 17/1/2020 (538,333) (1,528,912)
(581,323) コール Halliburton Co USD 57.5
Citibank 17/1/2020 618,256 (618,604)
(242,107) プット EURO STOXX Banks EUR
Citibank 106.0239 19/6/2020 (2,363,498) (4,962,330)
(363,159) コール EURO STOXX Banks EUR
Citibank 161.6218 19/6/2020 507,256 (120,689)
(155,209) コール United
Continental
Deutsche
Holdings inc USD 75
Bank 18/1/2019 (1,503,103) (2,242,830)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 118.81
Bank 16/4/2021 (1,187,047) (3,186,428)
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 99.04
Bank 16/4/2021 (715,982) (1,715,673)
(240,088) プット KOSPI 200 Index Goldman
USD 270
Sachs 14/3/2019 316,713 (766,084)
(240,088) コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 327.5
Sachs 14/3/2019 (67,626) (371,577)
(872,056) コール Fifth Third Morgan
USD 34
Bancorp Stanley 16/11/2018 750,578 (86,596)
(81,389) コール S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,965.085 21/12/2018 (2,230,512) (3,619,163)
(191,715) プット S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,517.525 21/12/2018 3,131,753 (3,194,842)
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(3,397,244) プット TOPIX Index Morgan
JPY 1,600
Stanley 8/3/2019 27,052 (928,377)
(3,397,244) コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,950
Stanley 8/3/2019 57,903 (161,485)
(23,052,779) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 156.5876 13/12/2019 (85,034) (2,047,917)
(23,052,779) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 221.2854 13/12/2019 964,982 (614,019)
(622,086) コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 5,679.8951 13/3/2020 448,186 (314,857)
(622,086) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,832.7747 13/3/2020 (25,075) (1,409,078)
(14,369,879) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 157.8162 10/4/2020 (252,547) (1,615,902)
(14,369,879) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 233.8722 10/4/2020 434,622 (356,129)
(335,931) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,820.96 11/9/2020 (98,566) (963,620)
(334,969) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,786.5967 11/12/2020 (18,477) (1,049,900)
(147,163) プット EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 100.7723 20/3/2020 (240,129) (2,025,824)
(220,742) コール EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 158.9964 20/3/2020 100,536 (80,326)
(325,967) プット Exxon Mobile
USD 60
Corp UBS 18/1/2019 473,338 (48,209)
(126,068) コール Pioneer Natural
Resources Co USD 165
UBS 18/1/2019 (256,046) (2,289,523)
(471,836) プット Schlumberger Ltd USD 60
UBS 18/1/2019 540,302 (993,165)
(1,525,598) コール BP Plc USD 59
UBS 21/6/2019 339,966 (141,099)
44/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(803,446) コール ConocoPhillips USD 85
UBS 21/6/2019 (827,442) (1,876,261)
(705,644) コール Occidental
Petroleum Corp USD 105
UBS 21/6/2019 546,257 (238,316)
(870,829) コール Royal Dutch
Shell Plc USD 87.5
UBS 21/6/2019 139,190 (112,121)
(1,027,582) コール Suncor Energy
USD 50
Inc UBS 21/6/2019 (61,347) (654,927)
(1,142,009) コール Facebook Inc USD 220
UBS 17/1/2020 2,146,152 (13,457,057)
(1,142,009) プット Facebook Inc USD 155
UBS 17/1/2020 (1,051,379) (13,998,395)
(194,662) プット EURO STOXX Banks EUR
(2,045,625) (5,185,268)
UBS 106.3798 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－883,239,036米ドル）
(16,695,223) (110,261,642)
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
372,979,000 コール USD - 5 Year
Constant Goldman
Maturity Swap USD 0.6
(1,143,795) 8
Sachs 6/11/2018
合計（米ドル原資産エクスポージャー－372,979,000米ドル）
(1,143,795) 8
ＣＦＤ取引明細表
2018年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
オーストラリア
(48,672) Insurance Australia Group Ltd JP Morgan
(247,823)
(247,823)
バミューダ
(246,000) Alibaba Health Information Technology Ltd
Citibank (19,121)
(4,000) Alibaba Health Information Technology Ltd JP Morgan
149
(146,000) Beijing Enterprises Water Group Ltd JP Morgan
(7,008)
(2,000) Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
206
(26,800) China Gas Holdings Ltd JP Morgan
3,286
(22,488)
カナダ
(10,183) Alimentation Couche-Tard Inc 'B' JP Morgan
(5,117)
(134,722) Cenovus Energy Inc JP Morgan
24,207
(415) Fairfax Financial Holdings Ltd JP Morgan
596
(19,393) Saputo Inc JP Morgan 14,780
34,466
ケイマン諸島
(3,357) 58.Com Inc
Citibank (3,827)
(18,218) Huazhu Group Ltd
Citibank (19,584)
(3,790) Netease Inc
Citibank 53,969
(84,951) Vipshop Holdings Ltd
Citibank 31,857
(16,500) AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan
(547)
(1,602) Autohome Inc JP Morgan
(6,088)
45/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(80,000) China State Construction International
Holdings Ltd JP Morgan
348
(10,583) Ctrip.Com International JP Morgan
8,683
(15,920) Huazhu Group Ltd JP Morgan
22,407
(77,000) Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan
(34,978)
(17,906) TAL Education Group JP Morgan
11,682
(90,817) Vipshop Holdings Ltd JP Morgan
25,247
(10,000) Wuxi Biologics Cayman Inc JP Morgan 1,284
90,453
中国
(141,200) China International Capital Corp Ltd 'H'
Citibank (12,440)
(55,200) Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' JP Morgan
(2,170)
(14,610)
デンマーク
(9,282) Orsted A/S
2,467
Citibank
2,467
フィンランド
(4,409) Kone OYJ 'B'
Citibank 2,332
(8,205) Kone OYJ 'B' JP Morgan
(5,269)
(2,937)
フランス
(18,406) Electricite de France SA JP Morgan
(2,481)
(54,516) Pernod Ricard SA JP Morgan
250,392
247,911
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
ドイツ
(5,899) Daimler AG
Citibank 7,532
(717) Volkswagen AG
Citibank (884)
(11,978) Daimler AG JP Morgan
(14,246)
(6,011) Deutsche Bank AG JP Morgan
2,149
(22,582) thyssenkrupp AG JP Morgan
(4,795)
(141) Volkswagen AG JP Morgan
799
(3,475) Volkswagen AG JP Morgan (5,964)
(15,409)
香港
(30,000) BYD Electronic International Co Ltd
Citibank 611
(169,000) China Everbright International Ltd
Citibank 3,350
(126,000) Lenovo Group Ltd JP Morgan (998)
2,963
日本
(1,500) LINE Corp
Citibank (2,775)
(9,900) Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(6,442)
(1,400) FANUC Corp JP Morgan
2,471
(4,200) Komatsu Ltd JP Morgan
(2,500)
(2,100) LINE Corp JP Morgan
(8,113)
(8,600) Makita Corp JP Morgan
(7,349)
(13,900) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(17,862)
(14,800) Renesas Electronics Corp JP Morgan
378
46/73
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1,500) SoftBank Group Corp JP Morgan
(7,175)
(490,700) SUMCO Corp JP Morgan
(262,324)
(246,300) Yaskawa Electric Corp JP Morgan
(180,123)
(491,814)
ジャージー
(2,145) Aptive Plc JP Morgan
7,319
(2,912) Shire Plc JP Morgan (3,330)
3,989
韓国
(8,166) LG Display Co Ltd
Citibank 759
(646) Amorepacific Corp JP Morgan
(3,469)
(1,087) Hyundai Glovis Co Ltd JP Morgan
3,653
(4,749) LG Display Co Ltd JP Morgan
6,072
(559) Lotte Corp JP Morgan
82
(429) NAVER Corp JP Morgan
(2,673)
(7,511) Netmarble Corp JP Morgan
20,261
(958) Samsung SDI Co Ltd JP Morgan
(15,299)
9,386
メキシコ
(15,952) Grupo Mexico SAB de CV
Citibank (842)
(10,945) Grupo Televisa SAB
Citibank 1,475
(2,803) Industrias Penoles SAB de CV
(310)
Citibank
323
オランダ
(7,466) Mylan NV
Citibank (4,385)
(280,097) Lyondellbasell Industries JP Morgan
(16,806)
(21,191)
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(44,678) Bankia SA
1,884
Citibank
1,884
スウェーデン
(26,229) Hennes & Mauritz AB
17,939
Citibank
17,939
台湾
(83,000) ASE Technology Holding Co Ltd JP Morgan
(5,313)
(14,000) Delta Electronics Inc JP Morgan
(8,139)
(3,000) Largan Precision Co Ltd JP Morgan
(3,109)
(16,561)
英国
(11,203) British American Tobacco Plc
Citibank 47,570
(1,736) Reckitt Benckiser Group Plc JP Morgan
3,432
51,002
米国
(18,419) Baker Hughes Co
Citibank (16,761)
(631) Crown Castle Intl Corp
Citibank (1,748)
(8,023) Digital Realty Trust Inc
Citibank (16,596)
(1,259) Dollar Tree Inc
Citibank 15,913
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(12,414) Edison International
Citibank 11,323
(488) Equinix Inc
Citibank (1,762)
(4,017) Freeport-McMoRan Inc
Citibank 1,326
(6,857) General Mills Inc
Citibank (3,566)
(7,416) Hess Corp
Citibank (16,019)
(23,126) Hormel Foods Corp
Citibank (15,330)
(4,328) Incyte Corp
Citibank (8,179)
(4,418) Molson Coors Brewing Co
Citibank 5,567
(11,656) National Oilwell Varco Inc
Citibank (18,744)
(2,131) Netflix Inc
Citibank (52,540)
(60,010) Newell Brands Inc
Citibank 14,513
(2,174) Regeneron Pharmaceuticals
Citibank (54,489)
(6,082) Rockwell Collins Inc
Citibank 1,399
(1,807) Sherwin-Williams Co
Citibank (33,411)
(1,688) T Rowe Price Group Inc
Citibank 2,660
(3,543) TD Ameritrade Holding Corp
Citibank (5,385)
(8,638) Analog Devices Inc JP Morgan
(23,798)
(429) Autozone Inc JP Morgan
3,832
(11,100) Baker Hughes Co JP Morgan
(1,855)
(1,001) Concho Resources Inc JP Morgan
(871)
(642) Crown Castle Intl Corp JP Morgan
(1,898)
(156) Equinix Inc JP Morgan
(186)
(92,339) Estee Lauder Companies JP Morgan
(554,034)
(2,748) Freeport-McMoRan Inc JP Morgan
1,383
(6,444) General Mills Inc JP Morgan
(2,765)
(3,525) Hess Corp JP Morgan
(4,378)
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
米国（続き）
(6,613) Incyte Corp JP Morgan
(30,139)
(1,635) Kimberly-Clark Corp JP Morgan
3,390
(1,918) Molson Coors Brewing Co JP Morgan
1,969
(944) Nvidia Corp JP Morgan
(3,293)
(7,165) Omnicom Group JP Morgan
1,954
(3,171) Rockwell Collins Inc JP Morgan
2,648
(882) Sherwin-Williams Co JP Morgan
(2,817)
(18,077) Southwest Airlines Co JP Morgan
773
(4,605) T Rowe Price Group Inc JP Morgan
7,030
(933) TD Ameritrade Holding Corp JP Morgan
314
(930) Worldpay Inc JP Morgan
(3,186)
(797,756)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－108,177,039米ドル）
(1,167,806)
買建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益 時価
（米ドル） （米ドル）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 488,718,000 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 3%
Fixed semi-annually from
6/8/2019; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
1,630,344 4,953,626
6/5/2019 Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－290,576,505米ドル）
1,630,344 4,953,626
売建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現損失 時価
（米ドル） （米ドル）
USD (488,718,000) Fund writes ▶ call option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 6/5/2019; and
pays 2.6% Fixed semi-annually
Goldman
from 6/8/2019 (614,353) (1,445,173)
Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－116,549,788米ドル）
(614,353) (1,445,173)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
資本金の額（2019年8月30日現在） 20億円
※
100,000株 （普通株式 上限100,000株、Ａ種
発行する株式総数
種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株 （普通株式24,490株、Ａ種種類株
式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,154,407,417,273
追加型株式投資信託 873 13,507,385,911,626
単位型公社債投資信託 41 118,024,810,741
単位型株式投資信託 167 1,260,959,327,482
合計 1,107 16,040,777,467,122
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月
31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
53/73
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
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研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,000,483
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 － 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
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3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
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※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
関係会社株式売却益 1,492,680 －
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2018年6月20日 利益
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定時株主総会 剰余金 12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
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（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 41,087,475 －
（2）金銭の信託 18,773,228 18,773,228 －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 －
資産計 77,082,582 77,082,582 －
（1）未払手数料 4,883,723 4,883,723 －
負債計 4,883,723 4,883,723 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
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ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 － － －
（2）金銭の信託 18,773,228 － － －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 － － －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 － － －
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（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 394,222 353,644 －
投資信託 － － －
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
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第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用
53,156 －
制度への拠出額
△35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
未払給与 9,186 7,961
受取負担金 － 138,994
運用受託報酬 － 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 －
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
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投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
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取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
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顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
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属 名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性 所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 － －
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2） 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
（注3） 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
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（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
(24,490株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
１日までの 第３４期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年１０月１１日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジの
平成３１年２月１９日から令和１年８月１８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジの令和１年８月１
８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年２月１９日から令
和１年８月１８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年１０月１１日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなしの
平成３１年２月１９日から令和１年８月１８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなしの令和１年８月１
８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年２月１９日から令
和１年８月１８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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