ターゲット・リターン戦略ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ターゲット・リターン戦略ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月24日       提出
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋 信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【事務連絡者氏名】                      須田 静
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ターゲット・リターン戦略ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      募集額 1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     2019年3月22日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)につきまして、半
     期報告書の提出に伴い、訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。
     2【訂正の内容】

     <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                               は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原
     届出書の更新後の内容を示します。
     なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記
     載しています。
     原届出書の「第二部 ファンド情報 第                      3  ファンドの経理状況」において「                   1  財務諸表」は「中間財務
     諸表」を追加し、「           2  ファンドの現況」は更新後の内容を記載しています。
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     第一部【証券情報】

     (4)【発行(売出)価格】

      <訂正前>

       (略)

        ホームページ        http://www.sjnk-am.co.jp/
      <訂正後>

       (略)
        ホームページ        http  ▲ ://www.sjnk-am.co.jp/

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

        申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.16%(税抜2.0%)を上限として販売

       会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
       (略)
      <訂正後>

                                           *
        申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.16%                                    (税抜2.0%)を上限として販売
       会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
       *消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
       (略)
     (8)【申込取扱場所】

      <訂正前>

      (略)
       ホームページ        http://www.sjnk-am.co.jp/

      <訂正後>

      (略)
       ホームページ        http  ▲ ://www.sjnk-am.co.jp/

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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <訂正前>

     (略)
     
      ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
     (略)
      <訂正後>

     (略)
     
      ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
     (略)
     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

      (略)
      ③ 委託会社等の概況

      (ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (                   2018年12月末       現在)
      (略)
      (ⅲ)大株主の状況(           2018年12月末       現在)
      (略)
      <訂正後>

      (略)
      ③ 委託会社等の概況

      (ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (                   2019年6月末       現在)
      (略)
      (ⅲ)大株主の状況(           2019年6月末       現在)
      (略)
     2【投資方針】

     (2)【投資対象】

      <訂正前>

      (略)

        (参考)指定投資信託証券の概要
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (略)
        名称              損保ジャパン外国債券マザーファンド

        形態              国内籍親投資信託(円建て)
        運用の基本方針              主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債
                      券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確
                      保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの
                      獲得を狙い、       シティ    世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・
                      円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
                      す。
                      ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
                      クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エ
                      クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
                      て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
                      えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        設定日              2000年7月31日
        信託期間              無期限
        決算日              原則として、毎年7月15日
        信託報酬等              ありません。
        委託会社              損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
        受託会社              みずほ信託銀行株式会社
        名称              TOPIX連動型上場投資信託

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・株式への投資割合には、制限を設けません。
                      ・委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部
                      に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用
                      されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行す
                      るものとします。ただし、株主割当により取得する株式について
                      は、この限りではありません。
        信託期間              無期限
        決算日              7月10日
        取引通貨              円
        運用管理費用              信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①によ
        (信託報酬)              り計算した額に、次の②により計算した額を加えて得た額としま
                      す。ただし、次の①により計算した額(税抜)に、次の②により計算
                      した額(税抜)を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年
                      10,000分の24を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および東
                      証株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以
                      下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控
                      除した額を超えないものとします。
                      ①信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92(税抜年10,000分の
                      24)以内で委託者が定める率を乗じて得た額とします。
                      ②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の54%(税抜50%)以内
                      の額。委託会社と受託会社の配分については折半とします。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              野村アセットマネジメント株式会社
        名称              iシェアーズ・コア TOPIX               ETF

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)の動きと高位に連動することを目指しま
                      す。
        主な投資制限              ・株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の、50%未
                      満とします。
                      ・外貨建資産への投資は、原則、行ないません。
        信託期間              無期限
        決算日              2月9日、8月9日
        取引通貨              円
        運用管理費用              計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.0648%
        (信託報酬)              (税抜0.06%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額としま
                      す。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等、信託財産に係る監査費用等は、受益
                      者の負担とし、信託財産中から支払われます。
        運用会社              ブラックロック・ジャパン株式会社
        名称              MAXIS       トピックス上場投信

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)の値動きに連動する投資成果を目指しま
                      す。
        主な投資制限              ・株式への投資割合には制限を設けません。
                      ・外貨建資産への投資は行いません。
                      ・投資信託証券への投資は行いません。
                      ・同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
        信託期間              無期限
        決算日              1月16日、7月16日
        取引通貨              円
        運用管理費用              委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算され
        (信託報酬)              る①と②の合計額とします。
                      ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
                            ※
                      0.08424%      以内(税抜年0.078%以内)の率を乗じて得た額
                      ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その
                             ※
                      品貸料の54%        以内(税抜50%以内)の額
                      ; 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値にな
                      ります。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              三菱UFJ国際投信株式会社
       (略)

        名称              iシェアーズ・コア           MSCI   先進国株(除く日本           )ETF

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              MSCIコクサイ・インデックス(国内投信用                          円建て)の動きと
                      高位に連動することを目指します。
        主な投資制限              ・株式の投資割合には、制限を設けません。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合
                      は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
        信託期間              無期限
        決算日              2月9日、8月9日
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        取引通貨              円
        運用管理費用              ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額
        (信託報酬)              に対し年0.2052%(税抜0.19%)以内となります。
                      㭢閌윰夰譎੘㑢閌읏ដ㱒㠰湢閌읫푳蜰葘㆑汳蜰䱙०欰樰譓
                      性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
                      ①当ファンドの信託報酬
                      計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2052%
                      (税抜0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額としま
                      す。
                      ②投資する上場投資信託証券に係る報酬等
                      投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘
                      柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを
                      表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の
                      運用会社等に支払われます。
        その他の費用・手数料              上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純
                      資産総額の年0.0486%(税抜0.045%)を上限として、毎計算期
                      末、または信託終了のときファンドから支払うことができます。
                      信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              ブラックロック・ジャパン株式会社
        名称              MAXIS       海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              日本円換算したMSCIコクサイ・インデックスの値動きに連動す
                      る投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・外貨建資産への直接投資は行いません。
                      ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
        信託期間              無期限
        決算日              6月8日、12月8日
        取引通貨              円
        運用管理費用              ・委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期
        (信託報酬)              間を通じて毎日、以下により計算されます。
                                         ※
                      信託財産の純資産総額×年0.162%                   (税抜年0.15%)以内の率
                      ; 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値にな
                      ります。
                      ・受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
                      年0.27%(税込)程度
                      (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を
                      含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券へ
                      の投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性がある
                      ことから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固
                      定の料率、上限額等を表示することはできません。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              三菱UFJ国際投信株式会社
       (略)

       名称              バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              CRSP   USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへ
                     の連動を目指します。
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       主な投資制限              ・総資産の75%について、ファンドは(1)単一発行体の発行済議
                     決権付証券の10%以上を購入し、または(2)その結果、ファンド
                     の総資産の5%以上が当該証券の発行体に投資されることとなるよ
                     うな場合に証券を購入することはできません。本制限は米国政府ま
                     たはその機関、または下部機構の債務には適用されません。
       信託期間              無期限
       決算日              12月31日
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.0    ▶ %
       運用会社              ザ・バンガード・グループ・インク

       名称              iシェアーズ・コア           MSCI   ヨーロッパETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              欧州地域の先進国市場の大型株、中型株および小型株で構成される
                     MSCI   Europe    Investable       Market指数に連動する投資成果を目指し
                     ます。
       主な投資制限              MSCI   Europe    Investable       Marketの構成銘柄以外への投資は10%以
                     内とします。
       信託期間              無期限
       決算日              7月末
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.    1 0%
       その他の費用・手数料              支払利息、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数

                     料、その他特別費用などは受益者の負担とし、信託財産中から支払
                     われます。
       運用会社              ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
       名称              バンガード・FTSE・ヨーロッパETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへ
                     の連動を目指します。
       主な投資制限              ・ファンドの総資産の75%について、ファンドは、①いずれか単一
                     発行体の発行済議決権付証券の10%以上を購入すること、②結果的
                     にファンドの総資産の5%以上が当該発行体の証券に投資されるこ
                     ととなるような場合に、当該発行体の証券を購入することはできま
                     せん。本制限は、米国政府またはその機関もしくは下部組織の債務
                     には適用されません。さらに、ファンドは、(1986年米国内国歳入
                     法(改訂済)で定義される米国政府証券以外の)単一発行体の証券
                     の保有総額が、課税年度の各四半期末時点でファンドの総資産の
                     25%までに制限されます。
       信託期間              無期限
       決算日              10月31日
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.    1 0%
       運用会社              ザ・バンガード・グループ・インク

     㭎ઊᡣݛ驢閌읏ដ㱒㠰漰               2018年12月末       現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更と

     なる場合があります。
     (略)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正後>

      (略)

        (参考)指定投資信託証券の概要
      (略)

        名称              損保ジャパン外国債券マザーファンド
        形態              国内籍親投資信託(円建て)
        運用の基本方針              主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債
                      券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確
                      保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの
                      獲得を狙い、       FTSE  世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
                      ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
                      す。
                      ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
                      クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エ
                      クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
                      て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
                      えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        設定日              2000年7月31日
        信託期間              無期限
        決算日              原則として、毎年7月15日
        信託報酬等              ありません。
        委託会社              損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
        受託会社              みずほ信託銀行株式会社
        名称              TOPIX連動型上場投資信託

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・株式への投資割合には、制限を設けません。
                      ・委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部
                      に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用
                      されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行す
                      るものとします。ただし、株主割当により取得する株式について
                      は、この限りではありません。
        信託期間              無期限
        決算日              7月10日
        取引通貨              円
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        運用管理費用              信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①によ
        (信託報酬)              り計算した額に、次の②により計算した額を加えて得た額としま
                      す。ただし、次の①により計算した額(税抜)に、次の②により計算
                      した額(税抜)を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年
                      10,000分の24を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および東
                      証株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以
                      下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控
                      除した額を超えないものとします。
                                              *1
                      ①信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92                          (税抜年10,000分の
                      24)以内で委託者が定める率を乗じて得た額とします。
                                                 *2
                      ②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の54%                             (税抜50%)以
                      内の額。委託会社と受託会社の配分については折半とします。
                      *消費税率が10%になった場合は、*1が26.4、*2が55%となりま
                      す。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              野村アセットマネジメント株式会社
        名称              iシェアーズ・コア TOPIX               ETF

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)の動きと高位に連動することを目指しま
                      す。
        主な投資制限              ・株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の、50%未
                      満とします。
                      ・外貨建資産への投資は、原則、行ないません。
        信託期間              無期限
        決算日              2月9日、8月9日
        取引通貨              円
                                                         *
        運用管理費用
                      計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.0648%
        (信託報酬)
                      (税抜0.06%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額としま
                      す。
                      *消費税率が10%になった場合は、0.066%となります。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等、信託財産に係る監査費用等は、受益
                      者の負担とし、信託財産中から支払われます。
        運用会社              ブラックロック・ジャパン株式会社
        名称              MAXIS       トピックス上場投信

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              東証株価指数(TOPIX)の値動きに連動する投資成果を目指しま
                      す。
        主な投資制限              ・株式への投資割合には制限を設けません。
                      ・外貨建資産への投資は行いません。
                      ・投資信託証券への投資は行いません。
                      ・同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
        信託期間              無期限
        決算日              1月16日、7月16日
        取引通貨              円
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        運用管理費用              委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算され
        (信託報酬)              る①と②の合計額とします。
                      ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
                           *1
                      0.08424%       以内(税抜年0.078%以内)の率を乗じて得た額
                      ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その
                             *2
                      品貸料の54%        以内(税抜50%以内)の額
                      *消費税率が10%になった場合は、*1が0.0858%、*2が55%とな
                      ります。
                      (注)    上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値
                      になります。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              三菱UFJ国際投信株式会社
       (略)

        名称              iシェアーズ・コア           MSCI   先進国株(除く日本           )ETF

        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              MSCIコクサイ・インデックス(国内投信用                          円建て)の動きと
                      高位に連動することを目指します。
        主な投資制限              ・株式の投資割合には、制限を設けません。
                      ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合
                      は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
        信託期間              無期限
        決算日              2月9日、8月9日
        取引通貨              円
        運用管理費用              ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額
                               *
        (信託報酬)
                      に対し年0.2052%          (税抜0.19%)以内となります。
                      㭢閌윰夰譎੘㑢閌읏ដ㱒㠰湢閌읫푳蜰葘㆑汳蜰䱙०欰樰譓
                      性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
                      *消費税率が10%になった場合は、0.209%となります。
                      ①当ファンドの信託報酬
                                                         *
                      計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2052%
                      (税抜0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額としま
                      す。
                      *消費税率が10%になった場合は、0.209%となります。
                      ②投資する上場投資信託証券に係る報酬等
                      投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘
                      柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを
                      表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の
                      運用会社等に支払われます。
        その他の費用・手数料              上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純
                                  *
                      資産総額の年0.0486%             (税抜0.045%)を上限として、毎計算期
                      末、または信託終了のときファンドから支払うことができます。
                      信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
                      *消費税率が10%になった場合は、0.0495%となります。
        運用会社              ブラックロック・ジャパン株式会社
        名称              MAXIS       海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        形態              国内籍投資信託
        運用の基本方針              日本円換算したMSCIコクサイ・インデックスの値動きに連動す
                      る投資成果を目指します。
        主な投資制限              ・外貨建資産への直接投資は行いません。
                      ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
        信託期間              無期限
        決算日              6月8日、12月8日
        取引通貨              円
        運用管理費用              ・委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期
        (信託報酬)              間を通じて毎日、以下により計算されます。
                                        *
                      信託財産の純資産総額×年0.162%                   (税抜年0.15%)以内の率
                      *消費税率が10%になった場合は、0.165%となります。
                      (注)    上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値
                      になります。
                      ・受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
                           *
                      年0.27%      (税込)程度
                      *消費税率が10%になった場合は、0.275%となります。
                      (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を
                      含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券へ
                      の投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性がある
                      ことから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固
                      定の料率、上限額等を表示することはできません。
        その他の費用・手数料              信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託
                      者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
                      ら支払われます。
        運用会社              三菱UFJ国際投信株式会社
      (略)

       名称              バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              CRSP   USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへ
                     の連動を目指します。
       主な投資制限              ・総資産の75%について、ファンドは(1)単一発行体の発行済議
                     決権付証券の10%以上を購入し、または(2)その結果、ファンド
                     の総資産の5%以上が当該証券の発行体に投資されることとなるよ
                     うな場合に証券を購入することはできません。本制限は米国政府ま
                     たはその機関、または下部機構の債務には適用されません。
       信託期間              無期限
       決算日              12月31日
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.0    3 %
       運用会社              ザ・バンガード・グループ・インク

       名称              iシェアーズ・コア           MSCI   ヨーロッパETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              欧州地域の先進国市場の大型株、中型株および小型株で構成される
                     MSCI   Europe    Investable       Market指数に連動する投資成果を目指し
                     ます。
       主な投資制限              MSCI   Europe    Investable       Marketの構成銘柄以外への投資は10%以
                     内とします。
       信託期間              無期限
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       決算日              7月末
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.0    9 %
       その他の費用・手数料              支払利息、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数

                     料、その他特別費用などは受益者の負担とし、信託財産中から支払
                     われます。
       運用会社              ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
       名称              バンガード・FTSE・ヨーロッパETF

       形態              米国籍投資信託
       運用の基本方針              FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへ
                     の連動を目指します。
       主な投資制限              ・ファンドの総資産の75%について、ファンドは、①いずれか単一
                     発行体の発行済議決権付証券の10%以上を購入すること、②結果的
                     にファンドの総資産の5%以上が当該発行体の証券に投資されるこ
                     ととなるような場合に、当該発行体の証券を購入することはできま
                     せん。本制限は、米国政府またはその機関もしくは下部組織の債務
                     には適用されません。さらに、ファンドは、(1986年米国内国歳入
                     法(改訂済)で定義される米国政府証券以外の)単一発行体の証券
                     の保有総額が、課税年度の各四半期末時点でファンドの総資産の
                     25%までに制限されます。
       信託期間              無期限
       決算日              10月31日
       取引通貨              USドル
       管理報酬等              年率0.0    9 %
       運用会社              ザ・バンガード・グループ・インク

     㭎ઊᡣݛ驢閌읏ដ㱒㠰漰               2019年6月末       現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更と

     なる場合があります。
      (略)
     (3)【運用体制】

      <訂正前>

      (運用体制)

        (略)
        ③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、                           運用管理部トレーディング室                が最良執行の観点か
         ら売買を執行します。
        (略)
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※ 2018年12月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。










      <訂正後>

      (運用体制)

        (略)
        ③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、                           トレーディング部          が最良執行の観点から売買を執
         行します。
        (略)
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※ 2019年6月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。










     3【投資リスク】

      <訂正前>

      (略)
     <リスクの管理体制>

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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)上図は、        2018年12月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。







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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正後>















      (略)
     <リスクの管理体制>

                                 17/66




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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)上図は、        2019年6月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。







                                 18/66













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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】














     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

        <申込み時に受益者が負担する費用・税金>

        時期      項目               費用・税金
                   申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
             申込手数                                  販売会社によるファン
                   価額に2.16%(税抜            2.0%)を上限として販売会
              料及び                                  ドの商品説明・投資環
                   社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
       申込み時
             消費税等                                  境の説明・事務処理等
                   㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ꥘᩹
              相当額                                  の対価
                    までお問い合わせください。
       (略)
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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正後>

        <申込み時に受益者が負担する費用・税金>

        時期      項目               費用・税金
                   申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
                          *
                   価額に2.16%        (税抜    2.0%)を上限として販売
             申込手数                                  販売会社によるファン
                   会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
              料及び                                  ドの商品説明・投資環
       申込み時
                   *消費税率が10%になった場合は、2.2%となりま
             消費税等                                  境の説明・事務処理等
                   す。
              相当額                                  の対価
                   㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ꥘᩹
                    までお問い合わせください。
        (略)
     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

       ① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

        率0.9504%(税抜0.88%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとお
        りです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
       ・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        委託会社        年率0.40%(税抜)             ファンドの運用の対価

                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社        年率0.45%(税抜)
                             内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率0.03%(税抜)             運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
       (略)
       ⑥ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)等を加えた当ファンドの
        実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.00332%(税抜0.929%)程度とな
        ります。
       㭔Ѣ閌읏ដ㱒㠰砰湢閌읫푳蜰䱙॒픰夰譓ﵠ✰葢閌읏ដ㱒㠰湙०湓ﵠ✰䰰䈰謰匰栰樰椰䬰褰ś龌萰橏᝘
        酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概
        算で表示しています。
       㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰源䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿ॻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰Ā⡓슀̀⥣ݛ驢閌읏ដ
        券の概要をご参照ください。
       ※上記の信託報酬等は、           2018年12月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
       ⑦ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
        委託手数料に対する消費税等相当額及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等
        に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託
        財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場
        によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
        売買委託手数料              有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

        保管費用              有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

      <訂正後>

       ① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

              *
        率0.9504%       (税抜0.88%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のと
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        おりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
        *消費税率が10%になった場合は、0.968%となります。
       ・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        委託会社        年率0.40%(税抜)             ファンドの運用の対価

                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社        年率0.45%(税抜)
                             内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率0.03%(税抜)             運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
       (略)
       ⑥ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)等を加えた当ファンドの
                                                *
        実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.00332%                                         (税抜0.929%)程度と
        なります。
      *消費税率が10%になった場合は、1.0219%となります。
       㭔Ѣ閌읏ដ㱒㠰砰湢閌읫푳蜰䱙॒픰夰譓ﵠ✰葢閌읏ដ㱒㠰湙०湓ﵠ✰䰰䈰謰匰栰樰椰䬰褰ś龌萰橏᝘
        酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概
        算で表示しています。
       㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰源䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿ॻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰Ā⡓슀̀⥣ݛ驢閌읏ដ
        券の概要をご参照ください。
       ※上記の信託報酬等は、           2019年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     (4)【その他の手数料等】

      <訂正前>

       (略)

       ②   委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産
        のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかか
        る監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円
        (税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.004752%(税抜0.0044%))を乗じて
        日々計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産から
        その支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性がありま
        す。
        監査費用             監査法人に支払うファンド監査にかかる費用

      <訂正後>

       (略)

       ②   信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々
        計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができ
        ます。支弁時期は信託報酬と同様です。
          監査費用         監査法人に支払うファンド監査にかかる費用

       㭎ઊᠰ溌뭵⡻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
        ることができないものがあります。
       ③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
        委託手数料に対する消費税等相当額及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等
        に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託
        財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場
        によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          売買委託手数料              有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
          保管費用              有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

      (略)
      㭎ઊᠰ    2018年12月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が

       あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

      (略)
      㭎ઊᠰ    2019年6月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が

       あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                                     2019年6月28日現在

              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       アメリカ                   52,632,897            10.07
     親投資信託受益証券                       日本                  467,614,968             89.47
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                   2,418,837            0.46
     純資産総額                                         522,666,702            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     その他資産の投資状況

                                                     2019年6月28日現在

        資産の種類         建別         地域           時価合計(円)             投資比率(%)

     為替予約取引            売建    ―                      49,546,600                △9.48
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

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                                                     2019年6月28日現在
              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                 11,514,597,100              68.22
     特殊債券                       日本                  478,133,281             2.83
     社債券                       日本                 4,065,572,000              24.09
                            フランス                  410,523,000             2.43
                                             4,476,095,000              26.52
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                  408,626,075             2.43
     純資産総額                                        16,877,451,456              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

                                                     2019年6月28日現在

              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                  700,289,899             46.34
                            フランス                  152,264,422             10.08
                            ドイツ                  136,414,576             9.03
                            イタリア                  130,957,287             8.67
                            イギリス                   94,798,593             6.27
                            スペイン                   84,961,333             5.62
                            ベルギー                   41,661,752             2.76
                            オーストラリア                   28,520,499             1.89
                            カナダ                   28,399,188             1.88
                            メキシコ                   21,261,513             1.41
                            オランダ                   15,682,774             1.04
                            シンガポール                   12,622,973             0.84
                            アイルランド                   12,051,803             0.80
                            ポーランド                   8,796,586            0.58
                            デンマーク                   7,498,731            0.50
                            スウェーデン                   5,627,636            0.37
                            ノルウェー                   3,268,435            0.22
                                             1,485,078,000              98.28
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                  26,054,570             1.72
     純資産総額                                        1,511,132,570             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     その他資産の投資状況

                                                     2019年6月28日現在

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        資産の種類         建別         地域           時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引            売建    ―                     1,488,437,580                 △98.50
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                                     2019年6月28日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類        銘柄名          数量                              比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)
                                                           (%)
      1日本    親投資信託    損保ジャパン外国債券マザーファ              140,471,395        1.6019     225,021,128        1.6762     235,458,152     45.05
          受益証券    ンド
      2日本    親投資信託    損保ジャパン日本債券マザーファ              158,220,416        1.4364     227,274,213        1.4673     232,156,816     44.42
          受益証券    ンド
      3アメリカ    投資信託受    ISHARES   CORE  S&P  500  ETF         990    29,166.89      28,875,226       31,612.65      31,296,524     5.99
           益証券
      ▶アメリカ    投資信託受    VANGUARD    FTSE  EUROPE   ETF        3,630     5,573.82      20,232,970       5,877.78      21,336,373     4.08
           益証券
     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                           2019年6月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

     投資信託受益証券                                            10.07
     親投資信託受益証券                                            89.47
     合計                                            99.54
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

                                                     2019年6月28日現在

                                                           投資

                           簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
     順位   地域    種類     銘柄名      数量                              利率(%)    償還日    比率
                            (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (%)
      1日本    国債証券    第347回利付       920,000,000        100.64     925,901,900        102.84     946,183,200     0.1000000    2027/6/20    5.61
              国債(10年)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2日本    国債証券    第38回利付国       580,000,000        123.26     714,945,100        134.70     781,283,200     1.8000000    2043/3/20    4.63
              債(30年)
      3日本    国債証券    第350回利付       760,000,000         99.97    759,772,000        102.79     781,264,800     0.1000000    2028/3/20    4.63
              国債(10年)
      ▶日本    国債証券    第150回利付       570,000,000        117.30     668,616,300        120.12     684,695,400     1.4000000    2034/9/20    4.06
              国債(20年)
      5日本    国債証券    第158回利付       600,000,000        100.77     604,630,500        105.96     635,784,000     0.5000000    2036/9/20    3.77
              国債(20年)
      6日本    国債証券    第154回利付       520,000,000        113.40     589,707,800        117.55     611,306,800     1.2000000    2035/9/20    3.62
              国債(20年)
      7日本    国債証券    第353回利付       510,000,000        101.63     518,327,100        102.64     523,504,800     0.1000000    2028/12/20     3.10
              国債(10年)
      8日本    国債証券    第349回利付       460,000,000        102.02     469,294,500        102.85     473,114,600     0.1000000    2027/12/20     2.80
              国債(10年)
      9日本    国債証券    第345回利付       440,000,000        101.90     448,363,500        102.74     452,064,800     0.1000000    2026/12/20     2.68
              国債(10年)
     10 日本    国債証券    第401回利付       400,000,000        100.63     402,555,000        100.61     402,464,000     0.1000000    2021/6/1    2.38
              国債(2年)
     11 日本    国債証券    第138回利付       360,000,000        101.21     364,383,200        101.62     365,860,800     0.1000000    2023/12/20     2.17
              国債(5年)
     12 日本    国債証券    第335回利付       300,000,000        103.60     310,828,000        104.02     312,069,000     0.5000000    2024/9/20    1.85
              国債(10年)
     13 日本    国債証券    第166回利付       280,000,000        105.47     295,316,000        109.15     305,631,200     0.7000000    2038/9/20    1.81
              国債(20年)
     14 日本    国債証券    第148回利付       250,000,000        118.63     296,583,700        121.27     303,182,500     1.5000000    2034/3/20    1.80
              国債(20年)
     15 日本    国債証券    第35回利付国       210,000,000        131.15     275,415,000        137.27     288,277,500     2.0000000    2041/9/20    1.71
              債(30年)
     16 日本    国債証券    第139回利付       280,000,000        101.75     284,908,400        101.71     284,813,200     0.1000000    2024/3/20    1.69
              国債(5年)
     17 日本    国債証券    第162回利付       250,000,000        100.42     251,074,700        107.50     268,760,000     0.6000000    2037/9/20    1.59
              国債(20年)
     18 日本    国債証券    第146回利付       210,000,000        120.18     252,385,800        123.73     259,847,700     1.7000000    2033/9/20    1.54
              国債(20年)
     19 日本    国債証券    第344回利付       250,000,000        100.52     251,315,000        102.64     256,622,500     0.1000000    2026/9/20    1.52
              国債(10年)
     20 日本    国債証券    第57回利付国       210,000,000        103.57     217,497,000        112.37     235,993,800     0.8000000    2047/12/20     1.40
              債(30年)
     21 日本    国債証券    第130回利付       190,000,000        120.99     229,888,800        122.82     233,367,500     1.8000000    2031/9/20    1.38
              国債(20年)
     22 日本    国債証券    第61回利付国       210,000,000        102.29     214,810,800        109.49     229,941,600     0.7000000    2048/12/20     1.36
              債(30年)
     23 日本    国債証券    第113回利付       180,000,000        122.23     220,014,000        123.16     221,697,000     2.1000000    2029/9/20    1.31
              国債(20年)
     24 日本    国債証券    第11回利付国       180,000,000        102.80     185,041,200        114.17     205,515,000     0.8000000    2058/3/20    1.22
              債(40年)
     25 日本    社債券   第1回武田薬品       200,000,000        100.00     200,000,000        102.15     204,306,000     1.7200000    2079/6/6    1.21
              工業株式会社無
              担保社債(劣後
              特約付)FR
     26 日本    社債券   第3回A号明治       200,000,000        101.37     202,750,000        101.91     203,824,000     1.1100000    2047/11/6    1.21
              安田生命劣後F
              R
     27 日本    社債券   第30回東レ株       200,000,000        100.28     200,560,200        101.23     202,468,000     0.3750000    2027/7/16    1.20
              式会社無担保社
              債(社債間限定
              同順位特約付)
     28 日本    社債券   第568回東京       200,000,000        102.07     204,140,800        101.14     202,290,000     1.1550000    2020/9/8    1.20
              電力株式会社社
              債(一般担保
              付)
     29 日本    社債券   第12回東京電       200,000,000        100.30     200,611,200        100.49     200,992,000     0.4400000    2023/4/19    1.19
              力パワーグリッ
              ド株式会社社債
              (一般担保付)
     30 日本    社債券   第3回A号富国       200,000,000         99.55    199,100,000        100.24     200,480,000     1.0200000    9999/99/99     1.19
              生命劣後FR
                                 25/66


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     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                           2019年6月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

     国債証券                                            68.22
     特殊債券                                             2.83
     社債券                                            26.52
     合計                                            97.58
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

                                                     2019年6月28日現在

                                                           投資

                           簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
     順
       地域    種類     銘柄名      数量                              利率(%)    償還日    比率
     位
                            (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (%)
      1アメリカ    国債証券    Treasury    1.625     1,660,000      10,645.81      176,720,608       10,741.05      178,301,561     1.6250000    2020/7/31    11.80
              200731
      2アメリカ    国債証券    Treasury    2.125     790,000     10,654.73      84,172,369       10,951.57      86,517,418    2.1250000    2025/5/15     5.73
              250515
      3アメリカ    国債証券    Treasury    2.75     630,000     10,804.22      68,066,612       11,450.10      72,135,632    2.7500000    2028/2/15     4.77
              280215
      ▶アメリカ    国債証券    Treasury    1.875     630,000     10,466.79      65,940,802       10,817.69      68,151,489    1.8750000    2022/2/28     4.51
              220228
      5フランス    国債証券    FRANCE   2.75      435,000     14,592.19      63,476,058       15,292.87      66,524,013    2.7500000    2027/10/25     4.40
              271025
      6アメリカ    国債証券    Treasury    2.125     550,000     10,431.14      57,371,271       10,952.43      60,238,387    2.1250000    2024/2/29     3.99
              240229
      7アメリカ    国債証券    Treasury    2.75     350,000     10,859.65      38,008,799       11,317.95      39,612,825    2.7500000    2025/2/28     2.62
              250228
      8ドイツ    国債証券    GERMANY   0.0      290,000     12,492.63      36,228,635       12,506.71      36,269,485    0.0000000    2022/4/8    2.40
              220408
      9アメリカ    国債証券    Treasury    2.875     310,000     10,591.56      32,833,859       11,532.66      35,751,270    2.8750000    2043/5/15     2.37
              430515
     10 アメリカ    国債証券    Treasury    3.0     280,000     10,701.64      29,964,610       11,812.16      33,074,068    3.0000000    2048/2/15     2.19
              480215
     11 スペイン    国債証券    SPAIN  0.45       250,000     12,454.66      31,136,663       12,564.77      31,411,948    0.4500000    2022/10/31     2.08
              221031
     12 イタリア    国債証券    ITALY  1.35       250,000     12,369.48      30,923,703       12,455.51      31,138,795    1.3500000    2022/4/15     2.06
              220415
     13 オースト    国債証券    AUSTRALIA    4.75     300,000      9,547.89      28,643,699       9,506.83      28,520,499    4.7500000    2027/4/21     1.89
      ラリア
              270421
     14 フランス    国債証券    FRANCE   0.25      220,000     12,002.79      26,406,149       12,708.58      27,958,881    0.2500000    2026/11/25     1.85
              261125
     15 イタリア    国債証券    ITALY  2.8       210,000     12,762.72      26,801,719       13,091.36      27,491,864    2.8000000    2028/12/1     1.82
              281201
     16 ドイツ    国債証券    GERMANY   0.5      200,000     12,579.72      25,159,446       13,232.71      26,465,434    0.5000000    2028/2/15     1.75
              280215
                                 26/66


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     17 ドイツ    国債証券    GERMANY   0.25      200,000     12,562.69      25,125,393       12,932.86      25,865,723    0.2500000    2029/2/15     1.71
              290215
     18 ドイツ    国債証券    GERMANY   2.5      110,000     16,604.74      18,265,219       19,576.71      21,534,391    2.5000000    2046/8/15     1.43
              460815
     19 イタリア    国債証券    ITALY  2.2       170,000     11,695.11      19,881,695       12,623.32      21,459,660    2.2000000    2027/6/1    1.42
              270601
     20 フランス    国債証券    FRANCE   4.0      105,000     18,780.92      19,719,971       20,101.95      21,107,054    4.0000000    2038/10/25     1.40
              381025
     21 アメリカ    国債証券    Treasury    3.5     150,000     11,737.10      17,605,656       12,815.15      19,222,730    3.5000000    2039/2/15     1.27
              390215
     22 ドイツ    国債証券    GERMANY   4.0      90,000     18,977.10      17,079,392       20,893.85      18,804,468    4.0000000    2037/1/4    1.24
              370104
     23 ベルギー    国債証券    BELGIUM   2.25      115,000     13,700.50      15,755,583       13,640.85      15,686,982    2.2500000    2023/6/22     1.04
              230622
     24 カナダ    国債証券    CANADA   5.75      119,000     11,162.37      13,283,221       11,437.20      13,610,269    5.7500000    2029/6/1    0.90
              290601
     25 アメリカ    国債証券    Treasury    3.0     115,000     10,930.98      12,570,632       11,781.87      13,549,160    3.0000000    2044/11/15     0.90
              441115
     26 アメリカ    国債証券    Treasury    4.625      90,000     13,688.44      12,319,600       14,813.47      13,332,125    4.6250000    2040/2/15     0.88
              400215
     27 スペイン    国債証券    SPAIN  4.7       60,000     17,774.52      10,664,715       20,904.51      12,542,707    4.7000000    2041/7/30     0.83
              410730
     28 イタリア    国債証券    ITALY  2.0       98,000     12,024.84      11,784,347       12,559.14      12,307,962    2.0000000    2025/12/1     0.81
              251201
     29 スペイン    国債証券    SPAIN  1.5       90,000     12,647.50      11,382,750       13,487.25      12,138,526    1.5000000    2027/4/30     0.80
              270430
     30 アメリカ    国債証券    Treasury    6.125      85,000     13,644.05      11,597,450       14,244.23      12,107,598    6.1250000    2027/11/15     0.80
              271115
     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                           2019年6月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

     国債証券                                            98.28
     合計                                            98.28
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     ②【投資不動産物件】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

     該当事項はありません。
     (参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
                                 27/66


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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                                     2019年6月28日現在

                             買建/             簿価金額        評価金額      投資比率

        種類            通貨                数量
                             売建             (円)        (円)      (%)
     為替予約取引        ドル                  売建     460,000.00        49,528,660        49,546,600       △9.48
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

     (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替
        予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     (参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

                                                     2019年6月28日現在

                             買建/             簿価金額        評価金額      投資比率

        種類            通貨                数量
                             売建             (円)        (円)      (%)
     為替予約取引        ドル                  売建    6,489,000.00         700,501,696        698,735,520       △46.24
             カナダドル                  売建     351,000.00        28,272,572        28,873,260       △1.91
             メキシコペソ                  売建    3,745,000.00         20,389,652        20,972,000       △1.39
             ユーロ                  売建    4,687,000.00         569,779,964        574,016,890       △37.99
             ポンド                  売建     703,000.00        96,370,346        95,959,500       △6.35
             スウェーデンクローナ                  売建     497,000.00         5,696,067        5,770,170       △0.38
             ノルウェークローネ                  売建     294,000.00         3,638,867        3,722,040       △0.25
             デンマーククローネ                  売建     471,000.00         7,663,405        7,729,110       △0.51
             ポーランドズロチ                  売建     327,000.00         9,374,436        9,414,330       △0.62
             オーストラリアドル                  売建     396,000.00        29,611,494        29,870,280       △1.98
             シンガポールドル                  売建     168,000.00        13,288,527        13,374,480       △0.89
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

     (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替
        予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                 28/66


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     直近日(2019年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                               純資産総額(円)               1口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
         第1計算期間末         (2018年12月25日)           503,267,366         503,267,366           0.9817         0.9817
                   2018年    6月末日       501,873,908              ―      0.9793           ―
                       7月末日
                             500,537,701              ―      0.9762           ―
                       8月末日       500,180,876              ―      0.9751           ―
                       9月末日
                             505,550,704              ―      0.9854           ―
                      10月末日          495,878,456              ―      0.9663           ―
                      11月末日          498,828,343              ―      0.9718           ―
                      12月末日          503,500,767              ―      0.9821           ―
                   2019年    1月末日
                             508,095,691              ―      0.9908           ―
                       2月末日
                             509,965,174              ―      0.9945           ―
                       3月末日
                             516,030,975              ―      1.0062           ―
                       4月末日
                             515,070,594              ―      1.0043           ―
                       5月末日
                             515,780,322              ―      1.0057           ―
                       6月末日
                             522,666,702              ―      1.0190           ―
     ②【分配の推移】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                         1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                          0.0000
              第2中間計算期間末                                              ―
     ③【収益率の推移】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           △1.8
              第2中間計算期間末                                             3.8
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                 29/66


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                               設定口数                   解約口数

           第1計算期間                         515,673,135                    2,999,425
          第2中間計算期間末                             555,040                   327,212
     (注1)本邦外における設定及び解約はございません。

     (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
     ≪参考情報≫

                                 30/66

















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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

                                 31/66


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      <訂正前>

     (略)

                                                ※
      (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額                                           とします。
     (略)
           ホームページ        http://www.sjnk-am.co.jp/
      (4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取

        得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた申込
        手数料率を乗じて得た額です。
         自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
         ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     (略)
      <訂正後>

     (略)

                                                ※
      (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額                                           とします。
     (略)
           ホームページ        http  ▲ ://www.sjnk-am.co.jp/
      (4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取

                                  *
        得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.16%                          (税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた申込
        手数料率を乗じて得た額です。
         自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
        *消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
         ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     (略)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      <訂正前>

      (略)
         ホームページ        http://www.sjnk-am.co.jp/

      <訂正後>

      (略)
         ホームページ        http  ▲ ://www.sjnk-am.co.jp/

     (5)【その他】

      <訂正前>

      (略)

       ⑧ 公告
                                 32/66

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         http://www.sjnk-am.co.jp/
      (略)
      <訂正後>

      (略)
     ⑧ 公告

      (ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         http  ▲ ://www.sjnk-am.co.jp/
      (略)
                                 33/66
















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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57
       条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下
       「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2018年12月26日から2019年6月25
       日までの中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
     【中間財務諸表】

     【ターゲット・リターン戦略ファンド】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第1期            第2期中間計算期間末
                                 2018年12月25日現在               2019年6月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,019,686               1,183,472
        コール・ローン                                26,559,653                3,708,101
        投資信託受益証券                                     -           52,715,943
        親投資信託受益証券                               478,244,446               467,486,920
                                             -            221,260
        派生商品評価勘定
                                        505,823,785               525,315,696
        流動資産合計
                                        505,823,785               525,315,696
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  96,352                  -
        未払受託者報酬                                  83,404               82,776
        未払委託者報酬                                2,363,767               2,345,191
        未払利息                                    77               10
                                          12,819               12,091
        その他未払費用
                                         2,556,419               2,440,068
        流動負債合計
                                         2,556,419               2,440,068
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               512,673,710               512,901,538
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              △9,406,344                9,974,090
                                        503,267,366               522,875,628
        元本等合計
                                        503,267,366               522,875,628
       純資産合計
                                        505,823,785               525,315,696
      負債純資産合計
     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                 自 2017年12月21日               自 2018年12月26日
                                 至 2018年6月20日               至 2019年6月25日
      営業収益
       受取配当金                                   673,025               722,470
       有価証券売買等損益                                 △7,159,168                21,826,630
                                         △812,313               △700,368
       為替差損益
                                 34/66


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                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                 自 2017年12月21日               自 2018年12月26日
                                 至 2018年6月20日               至 2019年6月25日
                                        △7,298,456                21,848,732
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   10,816                1,565
       受託者報酬                                   81,470               82,776
       委託者報酬                                  2,309,542               2,345,191
                                          31,434               37,308
       その他費用
                                         2,433,262               2,466,840
       営業費用合計
                                        △9,731,718                19,381,892
      営業利益又は営業損失(△)
                                        △9,731,718                19,381,892
      経常利益又は経常損失(△)
                                        △9,731,718                19,381,892
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △39,921                 5,653
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -          △9,406,344
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                      119              6,001
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            119              6,001
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     34,214                1,806
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          34,214                1,806
       額
                                             -               -
      分配金
                                        △9,725,892                9,974,090
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評                  為替予約取引
       価方法
                       個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
                       国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しておりま
                       す。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における中間
       換算基準                計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     5.その他中間財務諸表作成のための                  外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                       外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
                       外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
                       但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                       貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
                       当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                       し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                       等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
                       計理処理を採用しております。
                                 35/66


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     (中間貸借対照表に関する注記)

                          第1期                   第2期中間計算期間末

         期別
                       2018年12月25日現在                       2019年6月25日現在
     1.   受益権の総数                         512,673,710口                       512,901,538口
     2.   元本の欠損                          9,406,344円                       ――――――
     3.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9817円    1口当たり純資産額                   1.0194円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,817円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,194円)
       資産の額
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
                               第1期                第2期中間計算期間末

           項目
                            2018年12月25日現在                    2019年6月25日現在
     1.  中間貸借対照表計上額、時価及び                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   当該ファンドの保有する金融商品は、原
       その差額                則としてすべて時価評価されているた                   則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価との差
                       ありません。                   額はありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   (1)有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記                   重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。                   に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                   デリバティブ取引等に関する注記に記載
                                          しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                                          (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決                   上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお                   の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       ります。                   済されるため、帳簿価額を時価としてお
                                          ります。
                                 36/66





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                               第1期                第2期中間計算期間末
           項目
                            2018年12月25日現在                    2019年6月25日現在
     3.  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。                   ることもあります。デリバティブ取引に
                                          関する契約額等は、あくまでデリバティ
                                          ブ取引における名目的な契約額または想
                                          定元本であり、当該金額自体がデリバ
                                          ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
                                          ではありません。
     (その他の注記)

                                   第1期              第2期中間計算期間

               項目                自 2017年12月21日                 自 2018年12月26日
                               至 2018年12月25日                 至 2019年6月25日
     期首元本額                                 510,000,000円                 512,673,710円
     期中追加設定元本額                                  5,673,135円                  555,040円
     期中一部解約元本額                                  2,999,425円                  327,212円
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     通貨関連

                         第1期                     第2期中間計算期間末

                      2018年12月25日 現在                        2019年6月25日 現在
                  契約額等                       契約額等
         種類
                  (円)                       (円)
                           時価      評価損益                  時価      評価損益
                           (円)       (円)                 (円)       (円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
      市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建              -    -       -       -    49,528,660       -    49,307,400        221,260
       ドル             -    -       -       -    49,528,660       -    49,307,400        221,260
         合計           -    -       -       -    49,528,660       -    49,307,400        221,260
     (注)時価の算定方法

        1.計算期間末日または中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
          評価しております。
          ①計算期間末日または中間計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客
           先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日または中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方
           法によっております。
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           (イ)計算期間末日または中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発
              表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレー
              トを用いています。
           (ロ)計算期間末日または中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、
              当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
        2.計算期間末日または中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末
          日または中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (参考)

     ターゲット・リターン戦略ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
     *なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
     損保ジャパン日本債券マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年12月25日現在               2019年6月25日現在

              科     目                     金額(円)               金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               182,738,830               229,755,719
         国債証券                              10,117,917,400               11,522,508,400
         特殊債券                               497,240,663               477,869,188
         社債券                              4,980,319,800               4,476,711,400
         未収入金                               211,715,500               588,587,400
         未収利息                                26,605,193               27,924,457
         前払費用                                2,204,698                138,626
         流動資産合計                              16,018,742,084               17,323,495,190
       資産合計                               16,018,742,084               17,323,495,190
      負債の部
       流動負債
         未払金                                    -          586,861,400
         未払利息                                   535               629
         その他未払費用                                  10,175                  -
         流動負債合計                                  10,710             586,862,029
       負債合計                                   10,710             586,862,029
      純資産の部
       元本等
         元本                              11,214,607,684               11,401,289,838
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             4,804,123,690               5,335,343,323
         元本等合計                              16,018,731,374               16,736,633,161
       純資産合計                               16,018,731,374               16,736,633,161
      負債純資産合計                                 16,018,742,084               17,323,495,190
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、特殊債券及び社債券

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
                       あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社
                       の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                       ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                       きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
                       由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
                       て時価と認めた価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

         期別             2018年12月25日現在                       2019年6月25日現在

     1.   受益権の総数                        11,214,607,684口                       11,401,289,838口
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.4284円    1口当たり純資産額                   1.4680円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (14,284円)     (1万口当たり純資産額)                  (14,680円)
       資産の額
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
           項目                       2018年12月25日現在                   2019年6月25日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     3.  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
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     (その他の注記)

                               自 2017年12月21日                 自 2018年12月26日

               項目
                               至 2018年12月25日                 至 2019年6月25日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                    10,944,287,207円                 11,214,607,684円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                                2,359,715,794円                 1,007,644,780円
     同期中一部解約元本額                                2,089,395,317円                  820,962,626円
     元本の内訳*
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        94,207円                 87,211円
     ド 成長型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        608,939円                 694,458円
     ド 標準型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                       1,121,722円                 1,574,822円
     ド 安定型(適格機関投資家専用)
     SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機
                                      236,218,681円                 300,759,271円
     関投資家専用)
     損保ジャパン日本債券ファンド                                1,033,169,587円                 1,066,398,046円
     ハッピーエイジング20                                 134,694,452円                 137,665,929円
     ハッピーエイジング30                                 667,064,866円                 676,847,837円
     ハッピーエイジング40                                3,603,180,902円                 3,562,541,014円
     ハッピーエイジング50                                2,805,100,305円                 2,912,672,054円
     ハッピーエイジング60                                2,203,928,224円                 2,232,113,601円
     パン・アフリカ株式ファンド                                 15,650,501円                 14,651,344円
     好配当グローバルREITプレミアム・ファン
                                       1,905,262円                 1,688,418円
     ド 円ヘッジありコース
     好配当グローバルREITプレミアム・ファン
                                      15,807,241円                 13,489,717円
     ド 円ヘッジなしコース
     好配当グローバルREITプレミアム・ファン
                                      247,341,040円                 229,721,467円
     ド 通貨セレクトコース
     好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セ
                                      10,302,322円                  9,682,151円
     レクト・プレミアムコース
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
                                      29,906,133円                 57,548,391円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
                                      11,811,379円                 19,584,362円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
                                       3,094,480円                 5,349,329円
     5
     ターゲット・リターン戦略ファンド                                 193,607,441円                 158,220,416円
      計                               11,214,607,684円                 11,401,289,838円
     *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     損保ジャパン外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年12月25日現在               2019年6月25日現在

              科     目                     金額(円)               金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                                13,171,953               10,902,648
         コール・ローン                                74,549,713               18,530,474
         国債証券                              1,266,040,991               1,465,651,619
         派生商品評価勘定                                26,222,677                5,379,859
         未収利息                                7,478,396               7,691,933
         前払費用                                1,300,335               1,425,811
         流動資産合計                              1,388,764,065               1,509,582,344
       資産合計                                1,388,764,065               1,509,582,344
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 294,401              4,618,480
         未払利息                                   218                50
         その他未払費用                                  2,672                 -
         流動負債合計                                 297,291              4,618,530
       負債合計                                   297,291              4,618,530
      純資産の部
       元本等
         元本                               867,512,380               898,729,718
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                              520,954,394               606,234,096
         元本等合計                              1,388,466,774               1,504,963,814
       純資産合計                                1,388,466,774               1,504,963,814
      負債純資産合計                                 1,388,764,065               1,509,582,344
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
                       あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社
                       の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                       ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                       きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
                       由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
                       て時価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評                  為替予約取引
       価方法
                       個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
                       国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
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     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
       換算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本                  外貨建取引等の処理基準
       となる重要な事項
                       外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
                       外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
                       但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                       貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
                       当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                       し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                       等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
                       計理処理を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

         期別             2018年12月25日現在                       2019年6月25日現在

     1.   受益権の総数                         867,512,380口                       898,729,718口
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6005円    1口当たり純資産額                   1.6745円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,005円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,745円)
       資産の額
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
           項目                       2018年12月25日現在                   2019年6月25日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引等に関する注記に記載
                       しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
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           項目                       2018年12月25日現在                   2019年6月25日現在
     3.  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。デリバティブ取引に
                       関する契約額等は、あくまでデリバティ
                       ブ取引における名目的な契約額または想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
                       ではありません。
     (その他の注記)

                               自 2017年12月21日                 自 2018年12月26日

               項目
                               至 2018年12月25日                 至 2019年6月25日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     2,044,024,654円                  867,512,380円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                                 266,808,979円                  59,520,959円
     同期中一部解約元本額                                1,443,321,253円                   28,303,621円
     元本の内訳*
     損保ジャパン外国債券ファンド                                 741,492,025円                 758,258,323円
     ターゲット・リターン戦略ファンド                                 126,020,355円                 140,471,395円
      計                                 867,512,380円                 898,729,718円
     *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     通貨関連

                      2018年12月25日 現在                        2019年6月25日 現在

                  契約額等                        契約額等
         種類
                  (円)                        (円)
                           時価      評価損益                  時価      評価損益
                           (円)       (円)                 (円)       (円)
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
      市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建          1,287,399,266        -  1,261,470,990        25,928,276      1,460,791,129        -  1,460,029,750         761,379
       ドル          586,716,284       -   574,301,870       12,414,414      687,726,273       -   682,672,900       5,053,373
       カナダドル          26,325,778       -    25,392,150        933,628      28,272,572       -    28,550,340       △277,768
       メキシコペソ          19,001,279       -    19,295,680       △294,401      20,885,102       -    21,366,520       △481,418
       ユーロ          543,133,523       -   533,079,540       10,053,983      597,249,970       -   600,909,030       △3,659,060
       ポンド          85,991,425       -    83,870,640       2,120,785      96,370,346       -    96,043,860        326,486
                                 43/66


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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       スウェーデンクロー          3,872,233      -    3,751,260       120,973      5,696,067      -    5,745,320       △49,253
       ナ
       ノルウェークローネ          3,813,239      -    3,636,600       176,639      3,638,867      -    3,716,160       △77,293
       デンマーククローネ          7,760,841      -    7,614,930       145,911      7,663,405      -    7,714,980       △51,575
       シンガポールドル          10,784,664       -    10,528,320        256,344      13,288,527       -    13,310,640       △22,113
         合計       1,287,399,266        -  1,261,470,990        25,928,276      1,460,791,129        -  1,460,029,750         761,379
     (注)時価の算定方法

        1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
           れている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           (イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
              うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
           (ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
              れている対顧客先物相場の仲値を用いています。
        2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
          評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     ターゲット・リターン戦略ファンド

                                    2019年6月28日現在

      Ⅰ 資産総額                                522,725,644      円 

      Ⅱ 負債総額                                   58,942   円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                522,666,702      円 
      Ⅳ 発行済数量                                512,921,801      口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0190   円 
     (参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

      Ⅰ 資産総額                               16,877,452,502       円 

      Ⅱ 負債総額                                   1,046   円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               16,877,451,456       円 
      Ⅳ 発行済数量                               11,502,268,812       口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4673   円 
     (参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

                                    2019年6月28日現在

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      Ⅰ 資産総額                               1,565,639,074       円 

      Ⅱ 負債総額                                 54,506,504     円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,511,132,570       円 
      Ⅳ 発行済数量                                901,533,680      口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6762   円 
                                 45/66


















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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <訂正前>

     (1)資本金の額(           2018年12月末       現在)

     (略)
     (2)会社の機構(           2018年12月末       現在)
     (略)
        ② 投資運用の意思決定機構
     (略)
        ・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、                          運用管理部トレーディング室                が最良執行の観点か
         ら売買を執行します。
     (略)
      <訂正後>











     (1)資本金の額(           2019年6月末       現在)

     (略)
     (2)会社の機構(           2019年6月末       現在)
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     (略)
        ② 投資運用の意思決定機構
     (略)
        ・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、                          トレーディング部          が最良執行の観点から売買を執
         行します。
     (略)
     2【事業の内容及び営業の概況】











      <更新後>

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

       託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
       業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
       品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
        委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年6月末現在、計177本(追加型株
       式投資信託127本、単位型株式投資信託11本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額
       の合計は776,456百万円です。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

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      1.委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」とい
       う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
      2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年

       3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                       注記
             区分                   金額(千円)                 金額(千円)
                       番号
      (資産の部)
      Ⅰ 流動資産
       1  現金・預金                             4,606,103                 5,031,436
       2  前払費用                              69,417                 77,905
       3  未収委託者報酬                              919,027                 892,311
       ▶  未収運用受託報酬                             1,371,086                 1,133,534
       5  未収収益                                 57                 52
       6  その他                               3,144                 5,489
          流動資産合計                           6,968,836                 7,140,730
      Ⅱ 固定資産

       1  有形固定資産
       (1)建物                ※1               27,525                 23,660
       (2)器具備品                ※1               19,460                 24,492
           有形固定資産合計                            46,986                 48,153
       2  無形固定資産
       (1)電話加入権                                4,535                 4,535
           無形固定資産合計                            4,535                 4,535
       3  投資その他の資産
       (1)投資有価証券                               66,370                189,407
       (2)長期差入保証金                               161,598                 161,598
       (3)繰延税金資産                               273,815                 369,181
       (4)その他                                  31                 31
          投資その他の資産合
                                      501,815                 720,218
          計
        固定資産合計                              553,337                 772,907
        資産合計                             7,522,173                 7,913,637
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                      注記
            区分                  金額(千円)                 金額(千円)
                      番号
      (負債の部)
      Ⅰ 流動負債
       1  預り金                              15,053                 12,372
       2  未払金
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       (1)未払配当金                ※2      200,000                 240,000
       (2)未払手数料                      332,515                 320,577
       (3)その他未払金                      168,587         701,102        193,367         753,944
       3  未払費用                            1,106,809                  985,047
       ▶  未払消費税等                              44,927                 15,760
       5  未払法人税等                              71,550                225,326
       6  賞与引当金                             104,908                 125,066
       7  役員賞与引当金                               5,400                 7,200
          流動負債合計                           2,049,753                 2,124,718
      Ⅱ 固定負債
       1  退職給付引当金                             112,624                 134,243
       2  資産除去債務                               8,181                 8,327
          固定負債合計                            120,805                 142,570
        負債合計                             2,170,558                 2,267,288
      (純資産の部)
      Ⅰ 株主資本
       1  資本金                            1,550,000                 1,550,000
       2  資本剰余金
       (1)資本準備金                               413,280                 413,280
        資本剰余金合計                              413,280                 413,280
       3  利益剰余金
       (1)その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                          3,385,956                 3,675,113
        利益剰余金合計                             3,385,956                 3,675,113
        株主資本合計                             5,349,236                 5,638,393
      Ⅱ 評価・換算差額等
       1  その他有価証券評価                               2,378                 7,956
          差額金
          評価・換算差額等合                             2,378                 7,956
          計
        純資産合計                             5,351,614                 5,646,349
        負債・純資産合計                             7,522,173                 7,913,637
     (2)【損益計算書】


                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                      注記
            区分                  金額(千円)                 金額(千円)
                      番号
      Ⅰ 営業収益
       1  委託者報酬                   5,004,466                 4,693,325
       2  運用受託報酬                   3,372,949         8,377,416         3,479,650         8,172,976
      Ⅱ 営業費用
       1  支払手数料                   2,340,455                 2,096,873
       2  広告宣伝費                     40,406                 30,230
       3  公告費                      2,265                  200
       ▶  調査費                   2,634,404                 2,532,683
       (1)調査費                      891,711                1,070,321
       (2)委託調査費                    1,738,613                 1,457,726
                                 49/66


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       (3)図書費                       4,078                 4,635
       5  営業雑経費                    183,871                 165,973
       (1)通信費                       6,147                 6,109
       (2)印刷費                      162,442                 145,335
       (3)諸会費                      15,281       5,201,402          14,528       4,825,961
      Ⅲ 一般管理費
       1  給料                   1,460,280                 1,523,789
       (1)役員報酬                      74,540                 75,540
       (2)給料・手当                    1,210,435                 1,260,953
       (3)賞与                      175,304                 187,295
       2  福利厚生費                    161,706                 183,912
       3  交際費                     10,338                 10,052
       ▶  寄付金                       300                 300
       5  旅費交通費                     49,534                 39,791
       6  法人事業税                     34,078                 41,849
       7  租税公課                     15,243                 15,555
       8  不動産賃借料                    206,575                 208,923
       9  退職給付費用                     45,062                 58,381
       10 賞与引当金繰入                      104,908                 125,066
       11 役員賞与引当金繰入                       5,400                 7,200
       12 固定資産減価償却費                       7,609                 11,976
       13 諸経費                      297,581       2,398,617          353,873       2,580,671
      営業利益                               777,396                 766,343
      Ⅳ 営業外収益
       1  受取配当金                       93                 98
       2  受取利息                       309                 281
       3  有価証券売却益                       654               12,029
       ▶  為替差益                      1,906                   -
       5  雑益                      2,023         4,987         2,826        15,236
      Ⅴ 営業外費用
       1  為替差損                       -               3,184
       2   事務過誤費                       5               4,341
       3  雑損                       115         121         198       7,724
      経常利益                               782,261                 773,855
      Ⅵ 特別損失
       1  固定資産除却損              ※1          0         0         7         7
      税引前当期純利益                               782,261                 773,847
       法人税・住民税及び事業                              281,742                 342,518
      税
       法人税等調整額                              △49,741                 △  97,828
      当期純利益                               550,260                 529,156
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                              (単位:千円)
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,035,695        3,035,695        4,998,975
     当期変動額
      剰余金の配当                                △200,000        △200,000        △200,000
      当期純利益                                 550,260        550,260        550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                    -       -        -     350,260        350,260        350,260
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                               純資産
                証券評価差        算差額等
                                合計
                 額金       合計
     当期首残高               902       902    4,999,878
     当期変動額
      剰余金の配当                        △200,000
      当期純利益                          550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
                   1,475       1,475        1,475
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                   1,475       1,475       351,736
      計
     当期末残高             2,378       2,378     5,351,614
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                              (単位:千円)

                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
     当期変動額
      剰余金の配当                                △240,000        △240,000        △240,000
      当期純利益                                 529,156        529,156        529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                    -       -        -     289,156        289,156        289,156
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,675,113        3,675,113        5,638,393
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                              純資産合計
                証券評価差        算差額等
                 額金       合計
                                 51/66


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     当期首残高             2,378       2,378     5,351,614
     当期変動額
      剰余金の配当                        △240,000
      当期純利益                          529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
                   5,578       5,578        5,578
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                   5,578       5,578       294,735
      計
     当期末残高             7,956       7,956     5,646,349
     重要な会計方針

       1.有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
           動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの

            移動平均法による原価法を採用しております。
       2.固定資産の減価償却の方法

         有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                  建物    15年
                  器具備品  2~20年
       3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
        おります。
       4.引当金の計上基準

         (1)賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
         (2)役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
         (3)退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
              退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
            準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
       5.消費税等の会計処理方法

         税抜方式を採用しております。
      (表示方法の変更)

       (損益計算書)
        前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、営業外費用の100
       分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた121千円
       は、「事務過誤費」5千円、「その他」115千円として組み替えております。
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
       度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
       資産」55,224千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」273,815千円に含めて表示しておりま
       す。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
       に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容
       を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
       正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

      (貸借対照表関係)

        ※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                  当事業年度
                         (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
         建物                       82,540                  86,787
         器具備品                       47,055                  52,226
        ※2 関係会社項目

           関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                 当事業年度
                         (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         未払金
           未払配当金                      200,000                 240,000
      (損益計算書関係)

        ※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                  当事業年度
                       (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                        至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         器具備品                          0                  7
      (株主資本等変動計算書関係)

       前事業年度      (自 2017年4月1日             至 2018年3月31日)
       1.発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            -株          -株        24,085株
       2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       3.新株予約権等に関する事項

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         該当事項はありません。
       4.剰余金の配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                   株式の      配当金の       1株当たり
           (決議)                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2018年3月27日          普通
                         200,000千円         8,303円      2017年3月31日          2018年3月31日
           取締役会         株式
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
       当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

       1.発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            -株          -株        24,085株
       2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       3.新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       4.剰余金の配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                   株式の      配当金の       1株当たり
           (決議)                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2019年3月27日          普通
                         240,000千円         9,964円      2018年3月31日          2019年3月31日
           取締役会         株式
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
            当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
           できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
           れるため、回収リスクは僅少で                 あります。
            投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
           評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
           に晒されております。
        (3)金融商品に係るリスク管理体制
            当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
            価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
           用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
        (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
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           れた価額が含まれております。                 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
           る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
       2.金融商品の時価等に関する事項

          貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
         することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。
         前事業年度(2018年3月31日)                                          (単位:千円)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金・預金                   4,606,103            4,606,103                -
         (2)未収委託者報酬                     919,027            919,027               -
         (3)未収運用受託報酬                   1,371,086            1,371,086                -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券                  50,620            50,620              -
              資産計              6,946,838            6,946,838                -
         (1)未払費用                   1,106,809            1,106,809                -
              負債計              1,106,809            1,106,809                -
         当事業年度(2019年3月31日)                                          (単位:千円)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金・預金                   5,031,436            5,031,436                -
         (2)未収委託者報酬                     892,311            892,311               -
         (3)未収運用受託報酬                   1,133,534            1,133,534                -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券                  188,657            188,657               -
              資産計              7,245,941            7,245,941                -
         (1)未払費用                     985,047            985,047               -
              負債計                985,047            985,047               -
         注1.   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

          資 産
           (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
           (4)投資有価証券
               時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
              によっております。
          負 債
           (1)未払費用
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
         注2.   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                (単位:千円)
                             前事業年度                当事業年度
               区分
                           (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         非上場株式                           15,750                  750
          非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
         「(4)投資有価証券            その他有価      証券」には含めておりません。
         注3.   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

         前事業年度(2018年3月31日)                                       (単位:千円)

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                                   1年超        5年超
                          1年以内                        10年超
                                  5年以内       10年以内
         (1)預金                 4,605,909            -        -        -
         (2)未収委託者報酬                  919,027           -        -        -
         (3)未収運用受託報酬                 1,371,086            -        -        -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 -        -        -        -
              債券                 -        -        -        -
              その他                 -      37,688         1,126        11,806
               合計           6,896,023          37,688         1,126        11,806
         当事業年度(2019年3月31日)                                       (単位:千円)

                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                   5年以内        10年以内
         (1)預金                 5,031,283            -        -        -
         (2)未収委託者報酬                   892,311           -        -        -
         (3)未収運用受託報酬                 1,133,534            -        -        -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 -        -        -        -
              債券                 -        -        -        -
              その他                 -     177,539         11,118          -
               合計           7,057,129         177,539         11,118          -
         注4.   社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

            該当事項はありません。
      (有価証券関係)

       1.売買目的有価証券
          該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券

          該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式

          該当事項はありません。
       4.その他有価証券で時価のあるもの

         前事業年度(2018年3月31日)                                         (単位:千円)
                                 貸借対照表
                          種類                 取得原価          差額
                                  計上額
                       (1)株式                -         -         -
                       (2)債券                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                       (3)その他              40,528         36,993          3,534
         取得原価を超えるもの
                          小計           40,528         36,993          3,534
                       (1)株式                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                       (2)債券                -         -         -
         取得原価を超えないも
               の
                       (3)その他              10,092         10,199          △106
                          小計           10,092         10,199          △106
                                 56/66

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                   合計                  50,620         47,193          3,427
         当事業年度(2019年3月31日)                                         (単位:千円)

                                 貸借対照表
                         種類                  取得原価          差額
                                  計上額
                      (1)株式                -         -         -
                      (2)債券                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                      (3)その他             176,630         165,000          11,630
         取得原価を超えるもの
                         小計           176,630         165,000          11,630
                      (1)株式                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                      (2)債券                -         -         -
         取得原価を超えないも
               の
                      (3)その他              12,027         12,189          △161
                         小計           12,027         12,189          △161
                   合計                 188,657         177,189          11,468
       5.売却したその他有価証券

         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                     (単位:千円)
              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         (1)株式                      -           -           -
         (2)債券                      -           -           -
         (3)その他                    6,160            668            14
              合計
                             6,160            668            14
         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                     (単位:千円)

              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         (1)株式                   24,900            9,900             -
         (2)債券                      -           -           -
         (3)その他                   13,229            2,130             0
              合計
                            38,129           12,030              0
      (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
           おります。
            退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
           た一時金を支給しております。
            なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
           ております。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

         (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            退職給付引当金の期首残高                         90,737                112,624
              退職給付費用                       24,091                23,211
                                    △  2,204               △  1,592
              退職給付の支払額
            退職給付引当金の期末残高                        112,624                134,243
         (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:千円)
                                 57/66


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                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
            非積立型制度の退職給付債
                                    112,624                134,243
            務
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
            退職給付引当金                        112,624                134,243
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
          (3)退職給付費用

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            簡便法で計算した退職給付
                                     24,091                23,211
            費用
        3.確定拠出制度

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            当社の確定拠出制度への要
                                     14,515                25,915
            拠出額
      (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  (単位:千円)
                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
            繰延税金資産
                                        172,841             259,327
              ソフトウェア損金算入限度超過額
                                         34,485             41,105
              退職給付引当金
                                         32,123             38,295
              賞与引当金
                                         17,276             14,684
              未払費用否認
                                         6,393             14,487
              未払事業税
                                         6,561             5,949
              繰延資産損金算入限度超過額
              その他                           8,285             4,944
                                        277,965             378,793
            繰延税金資産 小計
              将来減算一時差異等の合計に係る
                                           -         △ 2,645
              評価性引当額
                                       △ 2,595             △ 2,645
            評価性引当額 小計
            繰延税金資産 合計                            275,370             376,148
            繰延税金負債

                                       △  1,049            △  3,512
              その他有価証券評価差額金
                                           -          △  3,031
              株式譲渡損益
                                         △  505            △  424
              固定資産除去価額
                                       △  1,554            △  6,967
            繰延税金負債 合計
                                        273,815             369,181
            繰延税金資産の純額
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

           異の原因となった主要な項目別の内訳
            法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
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           下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
         1.当該資産除去債務の概要

            本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
         2.当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
           算しております。
         3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                   (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            期首残高                           8,039                8,181
            時の経過による調整額                            142                145
            期末残高                           8,181                8,327
      (セグメント情報等)

        セグメント情報
         当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

        関連情報

         前事業年度(自 2017年4月1日                   至 2018年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
            超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
               本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載
              を省略しております。
           (2)有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
                     顧客の名称又は氏名                         営業収益
               B社(注)                                      972,353
              (注)B社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
         当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
            超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
                                                  (単位:千円)
                日本        欧州       中東       米国       アジア        合計
               7,315,521        575,733       128,375       117,530        35,814      8,172,976
              (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

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               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
            記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

      1.関連当事者との取引

       (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

           記載すべき重要な取引はありません。
       (2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

           該当事項はありません。
       (3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

          等
      前事業年度      (自 2017年4月1日             至 2018年3月31日)
                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    (千円)                    内容
                             容   所有)     の関        (千円)         (千円)
                                 割合     係
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     -             165,124          89,703
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              (注          報酬
                                      資産
            険株式                              1)
                                      運用
             会社
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜D     都新     3,000,000           -             468,486     手数     107,721
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            C証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             (注
            株式会
                                          2)
                                      委託
             社
                                      等
         注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           (注1)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
           (注2)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
      当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    (千円)                    内容
                             容   所有)     の関         (千円)         (千円)
                                 割合     係
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜D     都新     3,000,000           -             488,979     手数     107,223
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            C証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             (注
            株式会
                                          1)
                                      委託
             社
                                      等
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             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     -             165,115          88,523
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              (注          報酬
                                      資産
            険株式                              2)
                                      運用
             会社
         注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           (注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
           (注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
       (4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

           役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       (1)親会社情報

           SOMPOホールディングス株式会社                    (東京証券取引所に上場)
       (2)重要な関連会社の要約財務情報

           関連会社はありません。
      (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        1株当たり純資産額(円)
                                    222,196.99                 234,434.27
        1株当たり当期純利益金額(円)
                                    22,846.62                 21,970.39
     (注)   1.  潜在  株式調整後1株当たり当期純利益                金額については、潜在株式が存在しない                   た め記載しておりません           。

     (注)   2 . 1 株当た   り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります                             。
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        当期純利益(千円)
                                     550,260                 529,156
        普通株主に帰属しない金額(千
                                        -                 -
        円)
        普通株式に係る当期純利益(千
                                     550,260                 529,156
        円)
        期中平均株式数(株)
                                      24,085                 24,085
      ( 重要  な 後発事象    )

         該当事項はありません           。
     5【その他】

      <訂正前>

       (1) 定款の変更

           定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
       (2) 訴訟事件その他の重要事項

           委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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      <訂正後>

       (1) 定款の変更

           2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
       (2) 訴訟事件その他の重要事項

           2020年4月1日付で商号をSOMPOアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <訂正前>

       (1)   受託会社

       (略)
        ② 資本金の額
            247,369百万円(         2018年3月末       現在)
       (略)
           <再信託受託会社の概要>
       (略)

            資本金の額   :50,000百万円(                   2018年3月末       現在)
       (略)
       (2)   販売会社

                                  ※
                           資本金の額
              名 称                               事業の内容
                           (単位:百万
                              円)
                              48,323
       株式会社SBI証券
                              11,069
       髙木証券株式会社
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                     商品取引業を営んでいます。
                              12,200
       マネックス証券株式会社
                               7,495
       楽天証券株式会社
       ※資本金の額は、         2018年3月末       現在
      <訂正後>

       (1)   受託会社

      (略)
        ② 資本金の額
            247,369百万円(         2019年3月末       現在)
      (略)
           <再信託受託会社の概要>
      (略)

            資本金の額   :50,000百万円(                   2019年3月末       現在)
      (略)
       (2)   販売会社

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                                  ※
                           資本金の額
              名 称                               事業の内容
                           (単位:百万
                              円)
                              48,323
       株式会社SBI証券
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              12,200
       マネックス証券株式会社
                                     商品取引業を営んでいます。
                               7,495
       楽天証券株式会社
       ※資本金の額は、         2019年3月末       現在
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                 2019年8月26日

     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会  御 中

                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員                  蒲 谷 剛 

                                      公認会計士
                          業務執行社員                  史   
                          指定有限責任社員                  伊 藤 志 

                                      公認会計士
                          業務執行社員                  保   
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

     の経理状況」に掲げられているターゲット・リターン戦略ファンドの2018年12月26日から201
     9年6月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
     算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間
     財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
     い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
     ることが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基
     準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務
     諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な
     保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めてい
     る。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べ
     て監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不
     正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
     監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
     切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討
     する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
     成基準に準拠して、ターゲット・リターン戦略ファンドの2019年6月25日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する中間計算期間(2018年12月26日から2019年6月25日まで)の損益
     の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

                                 64/66


                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
     間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 65/66


















                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                   2019年6月3日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       蒲 谷 剛 史
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       伊 藤 志 保
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社の経理の状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
     計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                      以  上
     (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
           途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 66/66




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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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