ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月11日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ワールドアセットバランス(基本コース)
益証券に係るファンドの名称】
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
【届出の対象とした募集内国投資信託受
益証券の金額】 ワールドアセットバランス(基本コース)
2,000億円を上限とします。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス(基本コース)/
(リスク抑制コース)」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
合があります。また、「ワールドアセットバランス(基本コース)」は「 ( 基本コース)」、
「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は「(リスク抑制コース)」という場合があ
ります。
各ファンドを総称した愛称として「ワールドOne」という名称を用いる場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいま
す。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
*
お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16% (税抜2.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率
を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
す。
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かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
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す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年9月12日から2020年3月11日まで
㭓홟霰縰弰漰뤰ꐰ쌰섰뀰湵㎏뱥䰰İ쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰
フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以
下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
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託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止することおよび
すでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消すことができる
ものとします。
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のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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<スイッチング>
(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチ
ングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行う
ことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
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にお問い合わせ下さい。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
ます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
海 外
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (フルヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
中近東
(中東)
資産複合
(投資信託証
券(債券、株 エマージング
式、不動産投
信)、先物、
ETF、短期
金融資産)
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合(投資信託証券
目論見書または投資信託約款において、複数資産(投資信託証券、
(債券、株式、
先物、ETF、短期金融資産)を投資対象とし、組入比率について
不動産投信 )、先物、E
は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
TF、 短期金融資産)
旨の記載がないものをいいます。
資産配分変更型
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
年2回
るものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本除く)
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
(フルヘッジ)
を行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月18日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間においては、
各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年6月28日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2019年6月28日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ワールドアセットバランス(基本コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
投資比率の見直しを行うことがあります。
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④「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等
先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
投資比率の見直しを行うことがあります。
(*)
④基準価額の下落を一定水準(下値目安値 )までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
(**)
場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場
急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。
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(**)合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとET
Fおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
ング債券パッシブ・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
;
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
り弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され
ている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンド
のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジ
なし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケッ
;
ト・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建
て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。
ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
(*)
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
(*) 海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている
不動産投資信託証券とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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㯿㏿ۿ 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門である
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの
一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
ズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
レードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標で
す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者
またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P
先進国 REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託
会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよ
び/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライ
センス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会社また
は本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITイン
デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
ません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指
数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税
務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売
り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
イスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまた
はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)
を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices
は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的ま
たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITインデックスを使用
することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、
時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesの
ライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く
日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合
が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
するために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
(*)
要格付機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高
い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投
資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
す。
2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
およびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法 (3)投資制限)
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資
制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
し た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商
品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商
品運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可
能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
す。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
・為替リスク
為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低
減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
あります。
なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実
質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
ます。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
は販売会社にお問い合わせください。
○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
;
し、合計資産比率を調整 します。そのため、基準価額は、長期的に15%以上下落する場合があ
ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
㭗陏ꆘ䴰湬㑮阰䱎⑶襐殏터攰䐰彘㑔ࡻ䤰朰漰Ŏ⑶襐鉡ྋ堰地後익⎑䵒ۿࡽ䑑
比率)をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付
を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付
または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.16% (税抜2.00%)を上限に各販売会社が定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
*
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204% (税抜1.13%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.243%となります。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
年率0.55%
委託会社
準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
年率0.55%
販売会社
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
年率0.03%
受託会社
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映)さ れ、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
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①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
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(ETFおよびリート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「 分配金自動けいぞく投資コー
ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含ま れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 32,508,472 0.25
内 アメリカ 32,508,472 0.25
親投資信託受益証券 12,574,606,903 98.05
内 日本 12,574,606,903 98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 218,080,783 1.70
純資産総額 12,825,196,158 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 6,632,801,100 △51.72
- 6,632,801,100 △51.72
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 50,107,043 0.10
内 アメリカ 50,107,043 0.10
親投資信託受益証券 48,068,477,359 98.22
内 日本 48,068,477,359 98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 821,994,103 1.68
純資産総額 48,940,578,505 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 25,413,714,400 △51.93
- 25,413,714,400 △51.93
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 330,641,547,343 95.69
内 アメリカ 214,165,358,124 61.98
内 イギリス 20,564,389,820 5.95
内 カナダ
12,917,760,444 3.74
内 フランス 12,787,748,178 3.70
内 スイス 12,671,167,127 3.67
内 ドイツ 10,801,557,285 3.13
内 オーストラリア 8,182,828,531 2.37
内 アイルランド 6,114,149,804 1.77
内 オランダ 6,054,525,247 1.75
内 スペイン 3,720,977,814 1.08
内 香港 3,529,400,437 1.02
内 スウェーデン 3,100,696,455 0.90
内 イタリア 2,375,078,847 0.69
内 デンマーク 2,162,814,491 0.63
内 シンガポール 1,544,325,334 0.45
内 フィンランド 1,457,043,467 0.42
内 バミューダ 1,437,175,641 0.42
内 ベルギー 1,225,267,906 0.35
内 ジャージィー
1,217,031,433 0.35
内 ケイマン諸島 869,250,338 0.25
内 ノルウェー 847,539,242 0.25
内 イスラエル 736,120,661 0.21
内 オランダ領キュラソー 476,884,671 0.14
内 ルクセンブルグ 371,894,953 0.11
内 ニュージーランド 306,195,121 0.09
内 オーストリア 285,822,200 0.08
内 リベリア 197,906,492 0.06
内 ポルトガル 182,361,419 0.05
内 パナマ 176,041,627 0.05
内 パプアニューギニア 57,325,898 0.02
内 イギリス領バージン諸島 44,484,070 0.01
内 マン島 43,327,855 0.01
内 モーリシャス 17,096,411 0.00
投資信託受益証券 859,609,699 0.25
内 オーストラリア 703,426,185 0.20
内 シンガポール 156,183,514 0.05
投資証券 8,233,196,143 2.38
内 アメリカ 7,347,567,137 2.13
内 香港 232,841,392 0.07
内 イギリス 198,163,154 0.06
内 フランス 192,010,788 0.06
内 オランダ 187,993,028 0.05
内 カナダ 74,620,644 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,802,746,502 1.68
純資産総額 345,537,099,687 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 927,400,050 0.27
- 927,400,050 0.27
為替予約取引(売建) 357,901,300 △0.10
- 357,901,300 △0.10
株価指数先物取引(買建) 5,242,812,801 1.52
内 アメリカ 3,680,613,508 1.07
内 ドイツ 899,887,483 0.26
内 イギリス 320,753,764 0.09
内 カナダ 192,019,905 0.06
内 オーストラリア 149,538,141 0.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 5,100,809,390 10.97
内 オーストラリア 3,340,556,309 7.18
内 シンガポール 1,733,850,288 3.73
内 カナダ 26,402,793 0.06
投資証券 41,059,508,547 88.31
内 アメリカ 33,454,516,674 71.95
内 イギリス 2,185,894,204 4.70
内 香港 1,152,664,921 2.48
内 フランス 1,009,305,183 2.17
内 オランダ
886,108,022 1.91
内 カナダ 874,024,613 1.88
内 ベルギー 433,358,814 0.93
内 スペイン 321,172,369 0.69
内 ニュージーランド 229,229,422 0.49
内 ドイツ 127,236,626 0.27
内 アイルランド 120,785,200 0.26
内 シンガポール 113,981,457 0.25
内 ガーンジィ 84,389,815 0.18
内 イスラエル 35,121,327 0.08
内 マン島 14,533,320 0.03
内 イタリア 11,345,672 0.02
内 韓国 5,840,908 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 333,666,647 0.72
純資産総額 46,493,984,584 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 75,001,100 0.16
- 75,001,100 0.16
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 443,374,206,228 97.63
内 アメリカ 211,956,231,205 46.67
内 フランス 43,680,823,501 9.62
内 イタリア 36,052,873,296 7.94
内 ドイツ 28,500,169,338 6.28
内 イギリス 27,639,947,119 6.09
内 スペイン 26,167,734,173 5.76
内 ベルギー 11,714,939,962 2.58
内 オランダ 9,966,398,667 2.19
内 オーストラリア 8,991,116,076 1.98
内 カナダ 8,722,603,002 1.92
内 オーストリア 7,116,505,563 1.57
内 アイルランド 4,221,227,689 0.93
内 フィンランド 3,915,512,918 0.86
内 メキシコ 3,332,902,611 0.73
内 ポーランド 2,770,326,606 0.61
内 南アフリカ
2,051,572,765 0.45
内 デンマーク 1,848,089,332 0.41
内 シンガポール 1,570,881,177 0.35
内 スウェーデン 1,256,938,338 0.28
内 マレーシア 1,132,181,017 0.25
内 ノルウェー 765,231,873 0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,772,990,348 2.37
純資産総額 454,147,196,576 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 447,796,037,952 △98.60
- 447,796,037,952 △98.60
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 52,385,159,405 88.83
内 ケイマン諸島 8,682,944,889 14.72
内 韓国 6,592,317,060 11.18
内 中国 5,919,811,303 10.04
内 台湾 5,717,401,363 9.69
内 インド 4,841,059,312 8.21
内 ブラジル 4,072,956,695 6.91
内 南アフリカ 3,091,847,997 5.24
内 ロシア 2,091,711,572 3.55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 香港 1,786,381,909 3.03
内 タイ 1,589,012,759 2.69
内 インドネシア 1,133,208,946 1.92
内 マレーシア 1,127,314,737 1.91
内 メキシコ 1,075,293,677 1.82
内 フィリピン 601,917,529 1.02
内 ポーランド 594,483,298 1.01
内 バミューダ 552,366,750 0.94
内 カタール 519,924,626 0.88
内 チリ 493,316,872 0.84
内 アラブ首長国連邦 369,884,226 0.63
内 トルコ 263,520,725 0.45
内 コロンビア 230,930,119 0.39
内 アメリカ 194,275,583 0.33
内 ギリシャ 163,370,384 0.28
内 ハンガリー 152,822,186 0.26
内 アルゼンチン 149,381,259 0.25
内 チェコ 81,858,302 0.14
内 エジプト 68,458,642 0.12
内 ルクセンブルグ 50,594,936 0.09
内 オランダ 46,158,600 0.08
内 ペルー 35,213,003 0.06
内 ジャージィー 32,170,877 0.05
内 マン島 28,249,884 0.05
内 シンガポール 19,675,365 0.03
内 パキスタン 15,324,020 0.03
新株予約権証券 498,287 0.00
内 タイ 498,287 0.00
投資信託受益証券 996,732,522 1.69
内 アイルランド 752,989,406 1.28
内 メキシコ 243,743,116 0.41
投資証券 36,871,561 0.06
内 メキシコ 36,871,561 0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,553,967,299 9.42
純資産総額 58,973,229,074 100.00
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 158,252,986 0.27
- 158,252,986 0.27
為替予約取引(売建) 221,698,403 △0.38
- 221,698,403 △0.38
株価指数先物取引(買建) 5,287,729,532 8.97
内 アメリカ 5,287,729,532 8.97
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券
94,213,479,089 95.96
内 メキシコ 14,501,321,228 14.77
内 インドネシア 11,776,324,919 11.99
内 ブラジル 10,875,333,213 11.08
内 ロシア 10,782,832,362 10.98
内 コロンビア 9,932,947,123 10.12
内 フィリピン 9,392,399,457 9.57
内 南アフリカ 6,062,224,284 6.17
内 ハンガリー 4,831,166,770 4.92
内 パナマ 4,770,266,389 4.86
内 ルーマニア 4,480,606,202 4.56
内 ペルー 4,161,092,821 4.24
内 クロアチア 2,646,964,321 2.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,970,792,518 4.04
純資産総額 98,184,271,607 100.00
その他資産の投資状況
令和1年6月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 10,020,750,000 △10.21
- 10,020,750,000 △10.21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
為替フルヘッジ外国債券パッ
シブ・ファンド・マザーファ 親投資信託受 1.3809 1.3926 -
1 4,089,060,037 44.40%
ンド 益証券
日本 5,646,991,911 5,694,425,007 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.5749 3.6077 -
2 ド・マザーファンド 532,822,267 14.99%
益証券
日本 1,904,839,604 1,922,262,892 -
エマージング債券パッシブ・
親投資信託受 1.9254 1.9439 -
3 マザーファンド 971,405,634 14.72%
益証券
日本 1,870,441,548 1,888,315,411 -
エマージング株式パッシブ・
親投資信託受 1.1094 1.1437 -
▶ マザーファンド 1,617,423,148 14.42%
益証券
日本 1,794,530,982 1,849,846,854 -
外国リート・パッシブ・ファ
親投資信託受 1.3020 1.2817 -
5 ンド・マザーファンド 951,671,015 9.51%
益証券
日本 1,239,170,828 1,219,756,739 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信託受益 2,383.66 2,444.24 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 13,300 0.25%
証券
アメリカ 31,702,785 32,508,472 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 0.25%
親投資信託受益証券 98.05%
合計 98.30%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
為替フルヘッジ外国債券パッ
シブ・ファンド・マザーファ 親投資信託 1.3810 1.3926 -
1 15,566,807,831 44.30%
ンド 受益証券
日本 21,497,761,615 21,678,336,585 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託 3.5749 3.6077 -
2 ド・マザーファンド 2,025,496,386 14.93%
受益証券
日本 7,241,149,579 7,307,383,311 -
エマージング債券パッシブ・
親投資信託 1.9254 1.9439 -
3 マザーファンド 3,697,617,320 14.69%
受益証券
日本 7,119,762,149 7,187,798,308 -
エマージング株式パッシブ・
親投資信託 1.1094 1.1437 -
▶ マザーファンド 6,277,274,398 14.67%
受益証券
日本 6,964,635,944 7,179,318,728 -
外国リート・パッシブ・ファ
親投資信託 1.3021 1.2817 -
5 ンド・マザーファンド 3,679,207,636 9.64%
受益証券
日本 4,790,696,263 4,715,640,427 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信託受 2,383.66 2,444.24 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 20,500 0.10%
益証券
アメリカ 48,865,195 50,107,043 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 0.10%
親投資信託受益証券 98.22%
合計 98.32%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
MICROSOFT CORP 株式 11,577.23 14,460.02 -
1 608,268 2.55%
アメリカ ソフトウェア 7,042,061,176 8,795,572,615 -
APPLE INC
株式 18,424.11 21,529.97 -
2 393,335 2.45%
コンピュー
アメリカ 7,246,851,108 8,468,492,559 -
タ・周辺機器
AMAZON.COM INC
株式 175,592.93 205,262.34 -
インターネッ
3 34,818 2.07%
アメリカ ト販売・通信 6,113,794,731 7,146,824,195 -
販売
FACEBOOK INC
株式 17,709.57 20,426.20 -
インタラク
▶ 198,873 1.18%
ティブ・メ
アメリカ 3,521,956,840 4,062,220,666 -
ディアおよび
サービス
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,472.91 15,164.97 -
5 222,406 0.98%
アメリカ 医薬品 3,218,863,947 3,372,781,452 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,047.37 11,731.86 -
6 273,080 0.93%
アメリカ 銀行 3,016,816,628 3,203,737,311 -
ALPHABET INC-CL C
株式 120,894.67 115,983.11 -
インタラク
7 26,469 0.89%
ティブ・メ
アメリカ 3,199,961,223 3,069,957,147 -
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL A
株式 121,727.62 116,049.94 -
インタラク
8 24,910 0.84%
ティブ・メ
アメリカ 3,032,235,018 2,890,804,197 -
ディアおよび
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 8,209.47 8,172.63 -
9 353,222 0.84%
石油・ガス・
アメリカ 2,899,766,803 2,886,755,468 -
消耗燃料
NESTLE SA-REGISTERED 株式 9,761.35 11,106.85 -
10 256,413 0.82%
スイス 食品 2,502,939,132 2,847,941,241 -
VISA INC 株式 15,477.47 18,456.88 -
11 146,074 0.78%
情報技術サー
アメリカ 2,260,856,629 2,696,070,537 -
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 21,843.77 22,853.63 -
B
12 108,793 0.72%
各種金融サー
アメリカ 2,376,449,868 2,486,315,599 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,632.25 11,833.18 -
13 208,854 0.72%
アメリカ 家庭用品 2,220,588,758 2,471,408,270 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,059.30 3,040.75 -
14 764,110 0.67%
アメリカ 銀行 2,337,647,913 2,323,471,990 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE WALT DISNEY CO
株式 12,042.68 15,015.14 -
15 149,922 0.65%
アメリカ 娯楽 1,805,462,791 2,251,100,868 -
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,221.55 6,007.13 -
16 367,113 0.64%
アメリカ 通信機器 1,916,902,389 2,205,297,975 -
PFIZER INC
株式 4,523.51 4,681.31 -
17 463,018 0.63%
アメリカ 医薬品 2,094,468,955 2,167,535,284 -
AT&T INC
株式 3,219.30 3,554.91 -
18 各種電気通信 607,366 0.62%
アメリカ 1,955,294,676 2,159,134,017 -
サービス
MASTERCARD INC
株式 23,766.35 28,143.96 -
19 76,152 0.62%
情報技術サー
アメリカ 1,809,855,443 2,143,219,527 -
ビス
VERIZON COMM INC
株式 5,839.19 6,170.97 -
20 344,610 0.62%
各種電気通信
アメリカ 2,012,244,455 2,126,580,556 -
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC 株式 28,530.18 26,552.98 -
ヘルスケア・
プロバイ
21 80,026 0.61%
アメリカ ダー/ヘルス 2,283,156,546 2,124,929,465 -
ケア・サービ
ス
CHEVRON CORP
株式 12,736.27 13,270.02 -
22 158,417 0.61%
石油・ガス・
アメリカ 2,017,642,409 2,102,197,851 -
消耗燃料
HOME DEPOT INC
株式 20,243.07 22,314.68 -
23 94,099 0.61%
アメリカ 専門小売り 1,904,853,505 2,099,789,619 -
MERCK & CO.INC.
株式 8,510.03 9,036.03 -
24 215,276 0.56%
アメリカ 医薬品 1,832,005,983 1,945,241,621 -
INTEL CORP
株式 5,467.52 5,115.71 -
25 375,086 0.56%
半導体・半導
アメリカ 2,050,791,541 1,918,832,476 -
体製造装置
COCA-COLA CO/THE
株式
4,922.49 5,505.91 -
26 339,634 0.54%
アメリカ 飲料 1,671,847,415 1,869,995,323 -
WELLS FARGO & CO
株式 5,225.09 4,989.59 -
27 360,286 0.52%
アメリカ 銀行
1,882,529,596 1,797,682,701 -
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 8,682.42 9,853.24 -
28 181,016 0.52%
スイス 医薬品 1,571,657,418 1,783,594,906 -
ROCHE HOLDING AG-
株式
29,884.07 30,213.59 -
29 58,743 0.51%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,755,480,371 1,774,837,357 -
BOEING CO
株式 44,029.49 39,237.71 -
30 44,742 0.51%
航空宇宙・防
アメリカ 1,969,967,789 1,755,573,880 -
衛
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
株式 95.69%
投資信託受益証券 0.25%
投資証券 2.38%
合計 98.32%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年6月28日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 7.69%
外国
石油・ガス・消耗燃料 5.63%
医薬品
5.42%
ソフトウェア 5.32%
情報技術サービス 4.15%
保険 3.95%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.09%
半導体・半導体製造装置 2.83%
資本市場 2.74%
コンピュータ・周辺機器 2.73%
ヘルスケア機器・用品
2.73%
インターネット販売・通信販売 2.59%
化学 2.30%
航空宇宙・防衛 2.30%
各種電気通信サービス 2.07%
飲料 2.04%
電力 2.00%
食品 1.99%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.88%
ホテル・レストラン・レジャー 1.87%
バイオテクノロジー 1.76%
専門小売り 1.64%
機械 1.61%
金属・鉱業 1.48%
繊維・アパレル・贅沢品 1.47%
食品・生活必需品小売り 1.47%
娯楽 1.44%
コングロマリット 1.35%
家庭用品 1.35%
メディア 1.27%
陸運・鉄道 1.08%
総合公益事業 1.06%
各種金融サービス 0.96%
通信機器 0.95%
タバコ 0.84%
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.80%
自動車 0.80%
専門サービス 0.75%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーソナル用品 0.74%
電気設備 0.71%
不動産管理・開発 0.55%
電子装置・機器・部品 0.53%
消費者金融 0.50%
複合小売り 0.49%
商業サービス・用品 0.49%
航空貨物・物流サービス 0.46%
建設関連製品 0.39%
家庭用耐久財 0.34%
建設・土木 0.33%
エネルギー設備・サービス 0.32%
自動車部品 0.30%
容器・包装 0.30%
建設資材 0.28%
無線通信サービス 0.27%
商社・流通業 0.26%
運送インフラ 0.22%
ガス 0.17%
ヘルスケア・テクノロジー 0.12%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10%
旅客航空輸送業 0.09%
水道 0.08%
紙製品・林産品 0.08%
販売 0.06%
海運業 0.06%
レジャー用品 0.05%
各種消費者サービス 0.01%
合計 95.69%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
PROLOGIS INC
8,764.88 8,554.21 -
1 投資証券 222,509 4.09%
アメリカ 1,950,266,378 1,903,389,691 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
17,684.72 17,238.85 -
2 投資証券 108,994 4.04%
アメリカ 1,927,529,215 1,878,931,729 -
PUBLIC STORAGE
25,919.82 25,550.54 -
3 投資証券 52,956 2.91%
アメリカ
1,372,610,044 1,353,054,480 -
WELLTOWER INC
9,016.68 8,798.89 -
▶ 投資証券 142,884 2.70%
アメリカ 1,288,339,432 1,257,221,698 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
22,398.76 21,713.21 -
5 投資証券 49,184 2.30%
アメリカ 1,101,660,710 1,067,942,894 -
EQUITY RESIDENTIAL 8,409.26 8,150.00 -
6 投資証券 130,740 2.29%
アメリカ 1,099,427,007 1,065,531,248 -
LINK REIT
1,325.35 1,345.90 -
7 投資証券 743,520 2.15%
香港 985,425,993 1,000,706,542 -
VENTAS INC
7,578.15 7,482.78 -
8 投資証券 130,385 2.10%
アメリカ 988,077,344 975,642,504 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
13,269.59 12,676.10 -
9 投資証券 73,516 2.00%
アメリカ 975,527,881 931,896,461 -
REALTY INCOME CORP
7,783.48 7,482.78 -
10 投資証券 111,136 1.79%
アメリカ 865,025,455 831,606,438 -
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
16,425.93 15,586.85 -
11 投資証券 48,595 1.63%
オランダ 798,218,348 757,443,097 -
BOSTON PROPERTIES INC
14,660.14 13,800.35 -
12 投資証券 54,556 1.62%
アメリカ 799,798,791 752,892,096 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
32,334.84 31,083.40 -
13 投資証券 23,115 1.55%
アメリカ
747,419,923 718,492,844 -
GOODMAN GROUP
投資信託受益 1,138.46 1,151.22 -
14 565,996 1.40%
証券
オーストラリア 644,366,781 651,587,330 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,659.73 15,097.06 -
15 EQUIT 投資証券 39,532 1.28%
アメリカ 619,060,493 596,817,268 -
HCP INC
3,523.95 3,427.72 -
16 投資証券 168,099 1.24%
アメリカ 592,373,944 576,196,640 -
SCENTRE GROUP
投資信託受益 290.63 299.69 -
17 1,865,894 1.20%
証券
オーストラリア 542,296,901 559,199,662 -
WP CAREY INC
9,224.66 8,776.26 -
18 投資証券 60,124 1.13%
アメリカ 554,623,950 527,663,964 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,613.29 11,383.70 -
19 投資証券 45,051 1.10%
アメリカ 523,190,535 512,847,154 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
1,958.54 1,941.29 -
20 投資証券 261,621 1.09%
アメリカ 512,396,318 507,884,297 -
MID AMERICA
12,836.71 12,538.13 -
21 投資証券 40,303 1.09%
アメリカ 517,357,967 505,324,366 -
UDR INC
4,921.32 4,805.27 -
22 投資証券 99,581 1.03%
アメリカ 490,070,780 478,514,408 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN COMMUNITIES INC
13,994.96 13,646.21 -
23 投資証券 31,554 0.93%
アメリカ 441,597,148 430,592,636 -
DUKE REALTY TRUST
3,439.57 3,364.12 -
24 投資証券 127,358 0.92%
アメリカ 438,057,889 428,448,346 -
VORNADO REALTY TRUST
7,197.13 6,864.06 -
投資証券
25 61,491 0.91%
アメリカ 442,559,231 422,078,356 -
REGENCY CENTERS CORP
7,493.56 7,211.15 -
26 投資証券 58,384 0.91%
アメリカ 437,504,053 421,015,839 -
EQUITY LIFESTYLE
13,161.15 12,900.30 -
27 投資証券 31,542 0.88%
PROPERTIES
アメリカ 415,129,277 406,901,489 -
INVITATION HOMES INC
2,926.49 2,859.66 -
28 投資証券 135,096 0.83%
アメリカ 395,358,241 386,329,802 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,444.06 11,172.43 -
29 投資証券 34,249 0.82%
アメリカ
391,947,758 382,644,674 -
DEXUS 投資信託受益 1,017.60 990.42 -
30 380,078 0.81%
オーストラリア 証券 386,769,349 376,440,197 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 10.97%
投資証券 88.31%
合計
99.28%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
US T N/B 1.75 05/15/23
99.85 100.03 1.750000
1 国債証券 3,721,988,700 0.82%
アメリカ 3,716,740,695 3,723,440,275 2023/5/15
US T N/B 1.5 03/31/23
98.97 99.15 1.500000
2 国債証券 3,156,091,200 0.69%
アメリカ 3,123,772,826 3,129,453,790 2023/3/31
US T N/B 2.25 11/15/25
102.03 102.36 2.250000
3 国債証券 2,789,605,200 0.63%
アメリカ
2,846,262,081 2,855,635,155 2025/11/15
US T N/B 2.75 08/15/21
102.05 102.07 2.750000
▶ 国債証券 2,704,451,100 0.61%
アメリカ 2,760,108,703 2,760,541,415 2021/8/15
US T N/B 1.375 08/31/20
99.37 99.38 1.375000
5 国債証券 2,729,242,800 0.60%
アメリカ 2,712,266,909 2,712,376,079 2020/8/31
US T N/B 2.625 07/31/20 100.74 100.72 2.625000
6 国債証券 2,619,297,000 0.58%
アメリカ 2,638,836,955 2,638,208,324 2020/7/31
US T N/B 3.125 11/15/28
109.09 109.62 3.125000
7 国債証券 2,298,082,800 0.55%
アメリカ 2,507,139,392 2,519,273,269 2028/11/15
US T N/B 2.25 04/15/22
101.33 101.40 2.250000
8 国債証券 2,459,767,800 0.55%
アメリカ 2,492,704,090 2,494,253,744 2022/4/15
US T N/B 2.625 02/15/29
104.85 105.38 2.625000
9 国債証券 2,332,575,600 0.54%
アメリカ 2,445,822,145 2,458,301,424 2029/2/15
US T N/B 1.5 08/15/20
99.53 99.52 1.500000
10 国債証券 2,466,235,200 0.54%
アメリカ 2,454,767,206 2,454,471,258 2020/8/15
US T N/B 2.875 07/31/25
105.70 105.95 2.875000
11 国債証券 2,295,927,000 0.54%
アメリカ 2,426,863,716 2,432,603,534 2025/7/31
US T N/B 2.0 02/15/25
100.70 100.97 2.000000
12 国債証券 2,335,809,300 0.52%
アメリカ 2,352,393,546 2,358,606,798 2025/2/15
US T N/B 2.375 05/15/27
102.89 103.32 2.375000
13 国債証券 2,152,566,300 0.49%
アメリカ
2,214,947,671 2,224,203,706 2027/5/15
US T N/B 2.125 03/31/24
101.40 101.64 2.125000
14 国債証券 2,182,747,500 0.49%
アメリカ 2,213,436,929 2,218,544,559 2024/3/31
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
115.21 115.81 1.500000
15 国債証券 1,908,394,200 0.49%
フランス 2,198,775,461 2,210,149,490 2031/5/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
172.29 173.13 5.750000
16 国債証券 1,220,000,400 0.47%
フランス 2,102,048,489 2,112,223,292 2032/10/25
US T N/B 2.75 09/30/20
101.05 101.05 2.750000
17 国債証券 2,032,919,400 0.45%
アメリカ 2,054,427,687 2,054,427,687 2020/9/30
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
108.56 108.77 1.000000
18 国債証券 1,860,623,100 0.45%
フランス 2,019,911,043 2,023,836,958 2025/11/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
154.23 154.78 5.500000
19 国債証券 1,302,068,700 0.44%
フランス 2,008,284,721 2,015,407,037 2029/4/25
US T N/B 2.5 01/31/21
101.03 101.07 2.500000
20 国債証券 1,934,830,500 0.43%
アメリカ 1,954,855,995 1,955,610,579 2021/1/31
US T N/B 2.875 10/31/20
101.33 101.31 2.875000
21 国債証券 1,813,027,800 0.40%
アメリカ 1,837,304,242 1,836,887,245 2020/10/31
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
109.70 109.76 2.250000
22 国債証券 1,670,763,600 0.40%
フランス 1,832,844,376 1,833,896,957 2022/10/25
US T N/B 2.625 07/15/21
101.70 101.70 2.625000
23 国債証券 1,796,859,300 0.40%
アメリカ
1,827,585,594 1,827,459,813 2021/7/15
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 2.75 10/31/24
115.15 115.29 2.750000
24 国債証券 1,582,570,800 0.40%
スペイン 1,822,393,579 1,824,704,132 2024/10/31
US T N/B 3.375 11/15/48
116.20 117.78 3.375000
25 国債証券 1,530,618,000 0.40%
アメリカ 1,778,624,034 1,802,899,636 2048/11/15
US T N/B 2.625 06/15/21
101.65 101.67 2.625000
国債証券
26 1,752,665,400 0.39%
アメリカ 1,781,759,645 1,782,022,545 2021/6/15
SPAIN 1.45 10/31/27
109.69 109.96 1.450000
27 国債証券 1,559,297,700 0.38%
スペイン 1,710,487,204 1,714,759,680 2027/10/31
US T N/B 2.75 02/15/28
105.78 106.25 2.750000
28 国債証券 1,610,382,600 0.38%
アメリカ 1,703,543,233 1,711,144,239 2028/2/15
US T N/B 2.5 02/28/21
101.11 101.13 2.500000
29 国債証券 1,691,225,100 0.38%
アメリカ 1,710,048,435 1,710,437,417 2021/2/28
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
177.86 179.44 4.500000
30 国債証券 948,072,600 0.37%
フランス 1,686,279,849 1,701,278,357 2041/4/25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
国債証券 97.63%
合計 97.63%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,327.86 4,865.11 -
インタラク
1 ティブ・メ 511,900 4.22%
ケイマン諸島 2,727,335,120 2,490,450,832 -
ディアおよび
サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-
株式 19,470.95 18,421.31 -
ADR
2 127,273 3.98%
インターネッ
ケイマン諸島 ト販売・通信 2,478,126,754 2,344,535,514 -
販売
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
株式 4,331.05 4,338.44 -
3 427,247 3.14%
コンピュー
韓国 1,850,428,193 1,853,589,747 -
タ・周辺機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 893.65 834.53 -
▶ 2,200,083 3.11%
半導体・半導
台湾 1,966,115,635 1,836,046,266 -
体製造装置
NASPERS LTD
株式 27,095.32 25,609.33 -
インターネッ
5 39,254 1.70%
南アフリカ ト販売・通信 1,063,599,834 1,005,269,032 -
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 97.03 92.11 -
6 8,583,530 1.34%
中国 銀行 832,918,761 790,690,749 -
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA
投資信託受益
536.59 524.50 -
7 CAPPED UCITS ETF 証券 1,435,616 1.28%
アイルランド - 770,348,292 752,989,406 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,281.60 1,296.94 -
8 493,500 1.09%
CO-H
中国 保険 632,474,397 640,044,578 -
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,038.67 984.60 -
9 544,500 0.91%
無線通信サー
香港 565,560,389 536,117,967 -
ビス
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,104.73 2,000.41 -
10 254,856 0.86%
石油・ガス・
インド 536,405,369 509,817,892 -
消耗燃料
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,206.72 3,446.85 -
FINANCE CORP
11 146,019 0.85%
貯蓄・抵当・
インド 468,243,330 503,306,539 -
不動産金融
IND & COMM BK OF CHINA - H
株式 83.04 78.32 -
12 5,827,235 0.77%
中国 銀行 483,945,348 456,431,001 -
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式
920.12 1,021.88 -
13 429,647 0.74%
ブラジル 銀行 395,328,597 439,050,898 -
VALE SA
株式 1,464.02 1,457.42 -
14 284,121 0.70%
ブラジル 金属・鉱業 415,959,138 414,084,480 -
SBERBANK ADR
株式 1,599.98 1,668.58 -
15 243,502 0.69%
ロシア 銀行 389,599,093 406,304,807 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO BRADESCO SA PREF
株式 974.32 1,068.40 -
16 363,650 0.66%
ブラジル 銀行 354,311,662 388,524,023 -
GAZPROM PAO ADR
株式 560.58 790.10 -
17 483,486 0.65%
石油・ガス・
ロシア 271,034,058 382,002,627 -
消耗燃料
INFOSYS LTD
株式 1,137.86 1,146.96 -
18 313,352 0.61%
情報技術サー
インド 356,552,264 359,403,306 -
ビス
LUKOIL SPON ADR
株式 9,304.70 9,211.73 -
19 37,740 0.59%
石油・ガス・
ロシア 351,159,404 347,650,818 -
消耗燃料
SK HYNIX INC
株式 7,383.97 6,549.65 -
20 49,053 0.54%
半導体・半導
韓国 362,206,010 321,280,471 -
体製造装置
BANK OF CHINA LTD
株式 51.77 45.36 -
21 6,952,200 0.53%
中国 銀行 359,930,767 315,415,057 -
BAIDU INC -SPON ADR 株式 17,537.20 12,507.95 -
インタラク
22 24,909 0.53%
ティブ・メ
ケイマン諸島 436,834,260 311,560,566 -
ディアおよび
サービス
HON HAI PRECISION INDUSTRY
株式 313.18 268.57 -
23 1,115,225 0.51%
電子装置・機
台湾 349,272,020 299,524,900 -
器・部品
CNOOC LTD
株式 201.30 185.61 -
24 1,591,000 0.50%
石油・ガス・
香港 320,275,586 295,310,919 -
消耗燃料
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 753.77 767.61 -
25 374,912 0.49%
石油・ガス・
ブラジル 282,597,733 287,787,587 -
消耗燃料
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,340.27 3,536.50 -
LTD
26 80,435 0.48%
情報技術サー
インド 268,675,038 284,458,659 -
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,488.46 3,545.39 -
27 73,481 0.44%
コンピュー
韓国 256,335,606 260,519,537 -
タ・周辺機器
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 82.88 79.07 -
28 3,017,678 0.40%
無線通信サー
メキシコ 250,112,136 238,618,059 -
ビス
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 846.07 842.59 -
29 267,010 0.38%
石油・ガス・
ブラジル 225,909,742 224,982,385 -
消耗燃料
QATAR NATIONAL BANK
株式 532.54 560.05 -
30 398,770 0.38%
カタール 銀行 212,364,450 223,332,294 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
株式 88.83%
新株予約権証券 0.00%
投資信託受益証券 1.69%
投資証券 0.06%
合計 90.58%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年6月28日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 15.27%
外国
石油・ガス・消耗燃料 7.13%
インターネット販売・通信販売 6.65%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.49%
半導体・半導体製造装置 4.55%
コンピュータ・周辺機器 4.40%
保険 3.62%
金属・鉱業 3.05%
無線通信サービス 2.71%
不動産管理・開発 2.44%
化学 1.96%
電子装置・機器・部品 1.79%
自動車 1.67%
食品 1.63%
情報技術サービス 1.59%
食品・生活必需品小売り 1.59%
各種電気通信サービス 1.35%
資本市場 1.31%
コングロマリット 1.20%
医薬品 1.08%
建設資材 1.01%
電力 0.95%
貯蓄・抵当・不動産金融 0.94%
運送インフラ 0.91%
飲料 0.90%
各種金融サービス 0.87%
繊維・アパレル・贅沢品 0.76%
建設・土木 0.74%
ホテル・レストラン・レジャー 0.68%
娯楽 0.66%
パーソナル用品 0.60%
機械 0.57%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.57%
ガス 0.54%
各種消費者サービス 0.54%
複合小売り 0.53%
タバコ 0.48%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.48%
自動車部品 0.48%
専門小売り 0.44%
バイオテクノロジー 0.42%
家庭用品 0.40%
家庭用耐久財 0.34%
紙製品・林産品 0.31%
陸運・鉄道 0.30%
メディア 0.29%
消費者金融 0.26%
水道 0.25%
旅客航空輸送業 0.25%
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.23%
電気設備 0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs) 0.18%
航空貨物・物流サービス 0.15%
ソフトウェア 0.15%
航空宇宙・防衛 0.14%
商業サービス・用品 0.13%
ヘルスケア機器・用品 0.09%
海運業 0.09%
エネルギー設備・サービス 0.07%
ヘルスケア・テクノロジー 0.06%
通信機器 0.06%
レジャー用品 0.06%
総合公益事業 0.06%
容器・包装 0.05%
商社・流通業 0.04%
建設関連製品 0.03%
専門サービス 0.02%
合計 88.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
102.86 110.04 5.250000
1 国債証券 2,479,170,000 2.78%
06/23/47
ロシア 2,550,257,505 2,728,202,626 2047/6/23
COLOMBIA 5.0 06/15/45
104.08 110.45 5.000000
2 国債証券 1,724,640,000 1.94%
コロンビア 1,795,134,660 1,904,864,880 2045/6/15
PERU 5.625 11/18/50
128.22 137.81 5.625000
3 国債証券 1,185,690,000 1.66%
ペルー 1,520,291,718 1,634,023,102 2050/11/18
ROMANIA 6.75 02/07/22
109.18 110.11 6.750000
▶ 国債証券 1,455,165,000 1.63%
ルーマニア 1,588,817,054 1,602,325,836 2022/2/7
UNITED MEXICAN STATES 4.75
97.86 104.40 4.750000
5 国債証券 1,444,386,000 1.54%
03/08/44
メキシコ 1,413,611,955 1,507,953,427 2044/3/8
BRAZIL 4.25 01/07/25
101.24 105.47 4.250000
6 国債証券 1,412,049,000 1.52%
ブラジル 1,429,578,348 1,489,358,682 2025/1/7
HUNGARY 6.375 03/29/21
106.49 106.93 6.375000
7 国債証券 1,293,480,000 1.41%
ハンガリー 1,377,465,656 1,383,118,164 2021/3/29
RUSSIAN FEDERATION
111.50 112.92 7.500000
8 国債証券 1,164,132,000 1.34%
03/31/30
ロシア 1,298,007,180 1,314,630,984 2030/3/31
UNITED MEXICAN STATES 5.55
109.21 116.55 5.550000
9 国債証券 1,121,016,000 1.33%
01/21/45
メキシコ 1,224,298,653 1,306,555,358 2045/1/21
UNITED MEXICAN STATES 6.05
114.09 119.25 6.050000
10 国債証券 1,067,121,000 1.30%
01/11/40
メキシコ 1,217,548,304 1,272,552,463 2040/1/11
RUSSIAN FEDERATION 5.625
110.73 117.04 5.625000
11 国債証券 1,056,342,000 1.26%
04/04/42
ロシア 1,169,789,681 1,236,427,184 2042/4/4
PHILIPPINES 6.375 10/23/34
132.78 139.51 6.375000
12 国債証券 862,320,000 1.23%
フィリピン 1,144,994,963 1,203,100,240 2034/10/23
RUSSIAN FEDERATION 4.875
105.69 106.98 4.875000
13 国債証券 1,121,016,000 1.22%
09/16/23
ロシア 1,184,873,382 1,199,285,337 2023/9/16
RUSSIAN FEDERATION 4.75
103.65 106.37 4.750000
14 国債証券 1,121,016,000 1.21%
05/27/26
ロシア 1,161,954,642 1,192,503,190 2026/5/27
UNITED MEXICAN STATES 4.15
101.60 104.72 4.150000
15 国債証券 1,121,016,000 1.20%
03/28/27
メキシコ 1,139,016,930 1,173,984,006 2027/3/28
PANAMA 6.7 01/26/36
129.95 135.02 6.700000
16 国債証券 851,541,000 1.17%
パナマ 1,106,624,957 1,149,835,812 2036/1/26
BRAZIL 5.0 01/27/45
91.09 98.56 5.000000
17 国債証券 1,164,132,000 1.17%
ブラジル 1,060,461,302 1,147,403,423 2045/1/27
COLOMBIA 5.625 02/26/44
111.65 118.26 5.625000
18 国債証券 970,110,000 1.17%
コロンビア 1,083,137,516 1,147,271,488 2044/2/26
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PERU 7.35 07/21/25
124.17 127.00 7.350000
19 国債証券 894,657,000 1.16%
ペルー 1,110,985,062 1,136,303,855 2025/7/21
INDONESIA 4.875 05/05/21
103.51 104.00 4.875000
20 国債証券 1,088,679,000 1.15%
インドネシア 1,126,989,614 1,132,226,160 2021/5/5
BRAZIL 4.625 01/13/28
100.42 105.02 4.625000
国債証券
21 1,056,342,000 1.13%
ブラジル 1,060,816,147 1,109,423,185 2028/1/13
BRAZIL 5.625 02/21/47
98.10 106.73 5.625000
22 国債証券 1,034,784,000 1.12%
ブラジル 1,015,186,484 1,104,497,398 2047/2/21
UNITED MEXICAN STATES 4.6
95.74 102.30 4.600000
23 国債証券 1,077,900,000 1.12%
01/23/46
メキシコ 1,031,981,460 1,102,702,479 2046/1/23
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
153.88 159.71 9.500000
24 国債証券 689,856,000 1.12%
フィリピン 1,061,574,126 1,101,782,814 2030/2/2
SOUTH AFRICA 5.875
106.26 109.57 5.875000
25 国債証券 991,668,000 1.11%
09/16/25
南アフリカ 1,053,819,714 1,086,610,294 2025/9/16
UNITED MEXICAN STATES 4.0
103.18 104.49 4.000000
26 10/02/23 国債証券 1,024,005,000 1.09%
メキシコ 1,056,583,449 1,070,044,264 2023/10/2
COLOMBIA 6.125 01/18/41
117.43 123.75 6.125000
27 国債証券 862,320,000 1.09%
コロンビア 1,012,693,517 1,067,129,623 2041/1/18
BRAZIL 4.875 01/22/21
103.38 103.95 4.875000
28 国債証券 1,013,226,000 1.07%
ブラジル 1,047,524,778 1,053,248,427 2021/1/22
INDONESIA 7.75 01/17/38
137.16 144.17 7.750000
29 国債証券 700,635,000 1.03%
インドネシア 961,054,023 1,010,133,504 2038/1/17
UNITED MEXICAN STATES 3.75
98.53 101.82 3.750000
30 国債証券 991,668,000 1.03%
01/11/28
メキシコ 977,111,176 1,009,775,857 2028/1/11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年6月28日現在
種類 投資比率
国債証券 95.96%
合計 95.96%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
売建 48,560,000 5,259,048,000 5,230,397,600 △40.78%
為替予約取引 -
買2019年07月
香港・ドル売/円買2
売建 30,110,000 415,518,000 414,915,800 △3.24%
019年07月
ユーロ売/円買201
売建 2,470,000 303,241,900 302,525,600 △2.36%
9年07月
イギリス・ポンド売/
売建 1,300,000 178,854,000 177,476,000 △1.38%
円買2019年07月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 1,660,000 125,130,800 125,247,000 △0.98%
7月
カナダ・ドル売/円買
売建 1,160,000 94,737,200 95,444,800 △0.74%
2019年07月
南アフリカ・ランド
売/円買2019年0 売建 11,650,000 84,928,500 88,307,000 △0.69%
7月
スイス・フラン売/円
売建 560,000 61,404,000 61,852,000 △0.48%
買2019年07月
シンガポール・ドル
売/円買2019年0 売建 610,000 48,379,100 48,574,300 △0.38%
7月
メキシコ・ペソ売/円
売建 7,860,000 44,016,000 44,016,000 △0.34%
買2019年07月
スウェーデン・クロー
ナ売/円買2019年 売建 1,490,000 17,164,800 17,298,900 △0.13%
07月
デンマーク・クローネ
売/円買2019年0 売建 710,000 11,672,400 11,651,100 △0.09%
7月
ニュージーランド・ド
ル売/円買2019年 売建 100,000 7,158,000 7,222,000 △0.06%
07月
ノルウェー・クローネ
売/円買2019年0 売建 360,000 4,510,800 4,557,600 △0.04%
7月
イスラエル・シュケル
売/円買2019年0 売建 110,000 3,331,900 3,315,400 △0.03%
7月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
売建 185,480,000 20,087,484,000 19,978,050,800 △40.82%
為替予約取引 -
買2019年07月
香港・ドル売/円買2
売建 116,940,000 1,613,772,000 1,611,433,200 △3.29%
019年07月
ユーロ売/円買201
売建 9,440,000 1,158,948,800 1,156,211,200 △2.36%
9年07月
イギリス・ポンド売/
売建 5,080,000 698,906,400 693,521,600 △1.42%
円買2019年07月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 6,490,000 489,216,200 489,670,500 △1.00%
7月
カナダ・ドル売/円買
売建 4,500,000 367,515,000 370,260,000 △0.76%
2019年07月
南アフリカ・ランド
売/円買2019年0 売建 45,200,000 329,508,000 342,616,000 △0.70%
7月
スイス・フラン売/円
売建 2,170,000 237,940,500 239,676,500 △0.49%
買2019年07月
シンガポール・ドル
売/円買2019年0 売建 2,400,000 190,344,000 191,112,000 △0.39%
7月
メキシコ・ペソ売/円
売建 30,520,000 170,912,000 170,912,000 △0.35%
買2019年07月
スウェーデン・クロー
ナ売/円買2019年 売建 5,780,000 66,585,600 67,105,800 △0.14%
07月
デンマーク・クローネ
売/円買2019年0 売建 2,780,000 45,703,200 45,619,800 △0.09%
7月
ニュージーランド・ド
ル売/円買2019年 売建 380,000 27,200,400 27,443,600 △0.06%
07月
ノルウェー・クローネ
売/円買2019年0 売建 1,400,000 17,542,000 17,724,000 △0.04%
7月
イスラエル・シュケル
売/円買2019年0 売建 410,000 12,418,900 12,357,400 △0.03%
7月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル買/円
買建
6,070,000 653,556,900 654,042,500 0.19%
為替予約取引 -
売2019年07月
ユーロ買/円売201
買建 1,280,000 156,712,960 156,774,400 0.05%
9年07月
イギリス・ポンド買/
買建 418,000 57,135,584 57,077,900 0.02%
円売2019年07月
カナダ・ドル買/円売
買建 425,000 34,880,175 34,977,500 0.01%
2019年07月
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 325,000 24,463,725 24,527,750 0.01%
7月
アメリカ・ドル売/円
売建 2,532,000 272,714,124 272,797,680 △0.08%
買2019年07月
ユーロ売/円買201
売建 303,000 37,093,866 37,111,440 △0.01%
9年07月
イギリス・ポンド売/
売建 172,000 23,479,720 23,484,880 △0.01%
円買2019年07月
カナダ・ドル売/円買
売建 174,000 14,317,938 14,320,200 △0.00%
2019年07月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 135,000 10,185,075 10,187,100 △0.00%
7月
S&P500 EMI
シカゴ商品
株価指数先物
NI FUT Sep 買建 233 3,644,938,252 3,680,613,508 1.07%
取引所
取引
19
DJ EURO ST
EUREX
OXX 50 Sep 買建 214 885,236,454 899,887,483 0.26%
取引所
19
FTSE 100 I
ICE-E
NDEX FUTUR 買建 32 318,757,111 320,753,764 0.09%
U
E Sep19
モントリ S&P/TSE 6
オール取引 0 IX FUT S 買建 12 191,481,467 192,019,905 0.06%
所 ep19
SPI 200 FU
シドニー先
TURES Sep1 買建 12 146,952,608 149,538,141 0.04%
物取引所
9
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 420,000 31,614,660 31,697,400 0.07%
為替予約取引 -
7月
アメリカ・ドル買/円
買建 200,000 21,546,000 21,550,000 0.05%
売2019年07月
イギリス・ポンド買/
買建 90,000 12,287,295 12,289,500 0.03%
円売2019年07月
シンガポール・ドル
買/円売2019年0 買建 60,000 4,770,540 4,779,000 0.01%
7月
香港・ドル買/円売2
買建 340,000 4,687,240 4,685,200 0.01%
019年07月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
売建 1,975,745,800 212,037,039,256 212,807,580,118 △46.86%
為替予約取引 -
買2019年07月
ユーロ売/円買201
売建 1,414,929,300 172,960,957,632 173,300,540,664 △38.16%
9年07月
イギリス・ポンド売/
売建 212,810,000 29,131,560,900 29,052,821,200 △6.40%
円買2019年07月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 120,603,300 9,005,448,411 9,099,518,985 △2.00%
7月
カナダ・ドル売/円買
売建 106,181,000 8,635,700,730 8,736,572,680 △1.92%
2019年07月
メキシコ・ペソ売/円
売建 589,514,800 3,307,178,028 3,301,282,880 △0.73%
買2019年07月
ポーランド・ズロチ
売/円買2019年0 売建 97,238,900 2,792,701,208 2,799,507,931 △0.62%
7月
南アフリカ・ランド
売/円買2019年0 売建 281,731,200 2,107,349,376 2,135,522,496 △0.47%
7月
デンマーク・クローネ
売/円買2019年0 売建 111,702,300 1,828,566,651 1,833,034,743 △0.40%
7月
シンガポール・ドル
売/円買2019年0 売建 20,357,700 1,614,365,610 1,621,083,651 △0.36%
7月
スウェーデン・クロー
ナ売/円買2019年 売建 107,322,000 1,234,203,000 1,246,008,420 △0.27%
07月
マレーシア・リンギッ
ト売/円買2019年 売建 41,940,000 1,085,826,600 1,090,020,600 △0.24%
07月
ノルウェー・クローネ
売/円買2019年0 売建 61,022,400 771,323,136 772,543,584 △0.17%
7月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル買/円
買建 1,468,705 158,134,294 158,252,986 0.27%
為替予約取引 -
売2019年07月
アメリカ・ドル売/円
売建 2,054,000 221,258,934 221,297,960 △0.38%
買2019年07月
ブラジル・レアル売/
売建 14,205 397,744 400,443 △0.00%
円買2019年07月
MINI MSCI
株価指数先物 ICE-U
EMG MKT Se 買建 929 5,067,615,885 5,287,729,532 8.97%
取引 S
p19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル売/円
為替予約取引 - 売建 93,000,000 10,013,310,000 10,020,750,000 △10.21%
買2019年07月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ワールドアセットバランス(基本コース)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
6,004 6,004 1.0341 1.0341
(平成29年6月12日)
第2計算期間末
13,684 13,684 1.0542 1.0542
(平成29年12月11日)
第3計算期間末
16,409 16,409 1.0376 1.0376
(平成30年6月11日)
第4計算期間末
14,083 14,083 1.0007 1.0007
(平成30年12月11日)
第5計算期間末
12,878 12,878 1.0565 1.0565
(令和1年6月11日)
平成30年6月末日 16,161 - 1.0284 -
7月末日 16,161 - 1.0365 -
8月末日 16,011 - 1.0377 -
9月末日 15,540 - 1.0281 -
10月末日 14,569 - 0.9940 -
11月末日 14,296 - 1.0065 -
12月末日 13,796 - 0.9881 -
平成31年1月末日 14,064 - 1.0241 -
2月末日 13,889 - 1.0345 -
3月末日 13,329 - 1.0477 -
4月末日 12,900 - 1.0525 -
令和1年5月末日 12,704 - 1.0399 -
6月末日 12,825 - 1.0680 -
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,386 10,386 1.0337 1.0337
(平成29年6月12日)
第2計算期間末
47,243 47,243 1.0544 1.0544
(平成29年12月11日)
第3計算期間末
64,853 64,853 1.0356 1.0356
(平成30年6月11日)
第4計算期間末
53,883 53,883 0.9975 0.9975
(平成30年12月11日)
第5計算期間末
49,438 49,438 1.0392 1.0392
(令和1年6月11日)
平成30年6月末日 63,462 - 1.0266 -
7月末日 62,931 - 1.0345 -
8月末日 61,948 - 1.0356 -
9月末日 59,701 - 1.0259 -
10月末日 55,927 - 0.9934 -
11月末日 54,894 - 1.0010 -
12月末日 52,678 - 0.9897 -
平成31年1月末日 52,421 - 1.0098 -
2月末日 51,682 - 1.0174 -
3月末日 50,241 - 1.0303 -
4月末日 49,912 - 1.0350 -
令和1年5月末日 48,845 - 1.0227 -
6月末日 48,940 - 1.0506 -
②【分配の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 1.9
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 △3.6
第5計算期間 5.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 2.0
第3計算期間 △1.8
第4計算期間 △3.7
第5計算期間 4.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
ワールドアセットバランス(基本コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,868,621,462 62,212,876
第2計算期間 7,912,713,431 738,193,959
第3計算期間 4,414,882,467 1,581,611,324
第4計算期間 527,482,147 2,267,181,143
第5計算期間 180,523,898 2,065,395,074
(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,404,764,520 356,726,722
第2計算期間 37,154,151,069 2,394,963,569
第3計算期間 23,144,363,900 5,324,740,324
第4計算期間 2,278,919,156 10,886,978,597
第5計算期間 226,859,362 6,670,815,337
(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合が
あります。)には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
額で表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
*
お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16% (税抜2.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率
を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
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※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除き
ます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
;
計算日 における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
上場先物取引等
終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2017年1月18日(設定日)から原則として2027年6月11日までです。
㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎 イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
します。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
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(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.
信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
取請求の規定の適用を受けません。
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ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
きます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
ジに掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年6月11日、12月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還
時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成30年12月12日から令和1年6
月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ワールドアセットバランス(基本コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,125,264 1,866,580
コール・ローン
273,368,522 318,971,871
投資信託受益証券 32,313,717 31,914,549
親投資信託受益証券 13,916,113,877 12,639,712,097
派生商品評価勘定 40,353,187 1,151,020
194,060 -
未収入金
流動資産合計 14,263,468,627 12,993,616,117
資産合計 14,263,468,627 12,993,616,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 265,060 22,251,677
未払解約金 84,241,806 10,408,757
未払受託者報酬 2,518,757 2,176,993
未払委託者報酬 92,356,100 79,824,798
329,323 275,672
その他未払費用
流動負債合計 179,711,046 114,937,897
負債合計 179,711,046 114,937,897
純資産の部
元本等
※1 14,074,500,205 ※1 12,189,629,029
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,257,376 689,049,191
(分配準備積立金) 458,921,709 547,862,300
14,083,757,581 12,878,678,220
元本等合計
純資産合計 14,083,757,581 12,878,678,220
負債純資産合計 14,263,468,627 12,993,616,117
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
営業収益
受取配当金 - 774,241
受取利息 6,175 12,838
有価証券売買等損益 △ 171,150,597 625,613,198
△ 292,974,258 201,267,761
為替差損益
営業収益合計 △ 464,118,680 827,668,038
営業費用
支払利息 105,220 88,526
受託者報酬 2,518,757 2,176,993
委託者報酬 92,356,100 79,824,798
664,418 620,307
その他費用
営業費用合計 95,644,495 82,710,624
営業利益又は営業損失(△) △ 559,763,175 744,957,414
経常利益又は経常損失(△) △ 559,763,175 744,957,414
当期純利益又は当期純損失(△) △ 559,763,175 744,957,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 43,038,956 69,454,363
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 595,086,690 9,257,376
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,923,980 5,963,805
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,923,980 5,963,805
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 85,029,075 1,675,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
85,029,075 1,675,041
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,257,376 689,049,191
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 期首元本額 15,814,199,201円 14,074,500,205円
期中追加設定元本額 527,482,147円 180,523,898円
期中一部解約元本額 2,267,181,143円 2,065,395,074円
2. 受益権の総数 14,074,500,205口 12,189,629,029口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1. ※1
当等収益(110,195,644円)、費用 当等収益(155,880,432円)、費用
控除後、繰越欠損金を補填した有価 控除後、繰越欠損金を補填した有価
証券売買等損益(0円)、信託約款 証券売買等損益(0円)、信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
(341,923,949円)及び分配準備積 (301,892,224円)及び分配準備積
立金(348,726,065円)より分配対 立金(391,981,868円)より分配対
象収益は800,845,658円(1万口当た 象収益は849,754,524円(1万口当た
り569円)でありますが、分配を り697.11円)でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の 行っておりません。なお、分配金の
計算過程においては、親投資信託の 計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を 配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である投資信託
受益証券及び親投資信託受益証券が
保有する金融商品に係る、価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに晒
されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △4,136,998 914,978
親投資信託受益証券 △186,534,189 552,968,239
合計 △190,671,187 553,883,217
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第4期 第5期
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
7,031,112,327 - 6,991,024,200 40,088,127 6,687,812,743 - 6,708,913,400 △21,100,657
アメリカ・ド
5,341,615,422 - 5,320,672,500 20,942,922 5,296,865,904 - 5,308,866,000 △12,000,096
ル
イギリス・ポ
205,669,676 - 201,469,600 4,200,076 177,915,010 - 178,854,000 △938,990
ンド
イスラエル・
3,056,100 - 3,016,000 40,100 3,281,300 - 3,331,900 △50,600
シュケル
オーストラリ
152,366,349 - 148,339,800 4,026,549 124,669,652 - 125,130,800 △461,148
ア・ドル
カナダ・ドル
103,434,672 - 101,821,500 1,613,172 92,855,100 - 94,737,200 △1,882,100
シンガポー
60,355,013 - 59,933,000 422,013 48,004,255 - 48,379,100 △374,845
ル・ドル
スイス・フラ
66,034,740 - 66,299,800 △265,060 60,746,000 - 61,404,000 △658,000
ン
スウェーデ
20,406,622 - 20,277,200 129,422 17,012,969 - 17,164,800 △151,831
ン・クローナ
デンマーク・
13,121,704 - 13,079,600 42,104 11,516,839 - 11,672,400 △155,561
クローネ
ニュージーラ
8,581,210 - 8,526,100 55,110 7,076,950 - 7,158,000 △81,050
ンド・ドル
ノルウェー・
5,700,983 - 5,671,700 29,283 4,452,732 - 4,510,800 △58,068
クローネ
メキシコ・ペ
53,393,172 - 52,785,800 607,372 43,057,080 - 44,016,000 △958,920
ソ
ユーロ
345,246,444 - 344,219,200 1,027,244 299,149,851 - 303,241,900 △4,092,049
香港・ドル
523,900,748 - 522,294,800 1,605,948 415,129,581 - 415,518,000 △388,419
南アフリカ・
128,229,472 - 122,617,600 5,611,872 86,079,520 - 84,928,500 1,151,020
ランド
合計
7,031,112,327 - 6,991,024,200 40,088,127 6,687,812,743 - 6,708,913,400 △21,100,657
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0007円 1.0565円
(1万口当たり純資産額) (10,007円) (10,565円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
MARKETS HEDGED EQUITY 13,300.000 294,116.200
ETF
アメリカ・ドル 小計 13,300.000 294,116.200
(31,914,549)
投資信託受益証券 合計 13,300 31,914,549
(31,914,549)
親投資信託受益証 日本円 外国株式パッシブ・ファン
532,822,267 1,904,839,604
券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
951,671,015 1,239,170,828
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 4,185,978,240 5,780,835,949
ザーファンド
エマージング株式パッシ
1,617,423,148 1,794,530,982
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
997,317,442 1,920,334,734
ブ・マザーファンド
日本円 小計 8,285,212,112 12,639,712,097
親投資信託受益証券 合計 8,285,212,112 12,639,712,097
合計 12,671,626,646
(31,914,549)
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
投資信託 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
受益証券 に対する比率
時価比率
投資信託受
アメリカ・ドル 1銘柄 0.25% 0.25%
益証券
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成30年12月12日から令和1年6
月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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【ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,402,227 2,555,887
コール・ローン 18,791,922,894 913,773,023
投資信託受益証券 49,806,857 49,191,598
親投資信託受益証券 32,663,660,123 48,893,015,738
派生商品評価勘定 95,042,782 4,465,760
2,927,566,404 -
未収入金
流動資産合計 54,529,401,287 49,863,002,006
資産合計 54,529,401,287 49,863,002,006
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 648,940 86,382,211
未払解約金 277,105,435 25,995,389
未払受託者報酬 9,757,290 8,267,525
未払委託者報酬 357,768,864 303,144,130
850,300 728,164
その他未払費用
流動負債合計 646,130,829 424,517,419
負債合計 646,130,829 424,517,419
純資産の部
元本等
※1 54,018,789,433 ※1 47,574,833,458
元本
剰余金
※2 △ 135,518,975 ※2 1,863,651,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(分配準備積立金) 1,267,538,784 1,620,843,229
53,883,270,458 49,438,484,587
元本等合計
純資産合計 53,883,270,458 49,438,484,587
負債純資産合計 54,529,401,287 49,863,002,006
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
営業収益
受取配当金 - 1,193,378
受取利息 8,186 806,349
有価証券売買等損益 △ 792,277,610 1,845,145,919
△ 1,046,937,597 562,864,340
為替差損益
営業収益合計 △ 1,839,207,021 2,410,009,986
営業費用
支払利息 2,957,221 3,354,973
受託者報酬 9,757,290 8,267,525
委託者報酬 357,768,864 303,144,130
1,185,395 1,072,799
その他費用
営業費用合計 371,668,770 315,839,427
営業利益又は営業損失(△) △ 2,210,875,791 2,094,170,559
経常利益又は経常損失(△) △ 2,210,875,791 2,094,170,559
当期純利益又は当期純損失(△) △ 2,210,875,791 2,094,170,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 170,045,344 115,299,603
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,226,740,371 △ 135,518,975
剰余金増加額又は欠損金減少額 64,453,178 20,299,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 16,601,186
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,453,178 3,697,962
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 385,882,077 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
385,882,077 -
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 135,518,975 1,863,651,129
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 期首元本額 62,626,848,874円 54,018,789,433円
期中追加設定元本額 2,278,919,156円 226,859,362円
期中一部解約元本額 10,886,978,597円 6,670,815,337円
2. 受益権の総数 54,018,789,433口 47,574,833,458口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は ――――――
135,518,975円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1. ※1
当等収益(346,791,509円)、費用 当等収益(509,515,428円)、費用
控除後、繰越欠損金を補填した有価 控除後、繰越欠損金を補填した有価
証券売買等損益(0円)、信託約款 証券売買等損益(0円)、信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
(1,469,567,335円)及び分配準備 (1,299,527,620円)及び分配準備
積立金(920,747,275円)より分配 積立金(1,111,327,801円)より分
対象収益は2,737,106,119円(1万口 配対象収益は2,920,370,849円(1万
当たり506.70円)でありますが、分 口当たり613.85円)でありますが、
配を行っておりません。なお、分配 分配を行っておりません。なお、分
金の計算過程においては、親投資信 配金の計算過程においては、親投資
託の配当等収益及び収益調整金相当 信託の配当等収益及び収益調整金相
額を充当する方法によっておりま 当額を充当する方法によっておりま
す。 す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である投資信託
受益証券及び親投資信託受益証券が
保有する金融商品に係る、価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに晒
されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △6,376,576 1,410,304
親投資信託受益証券 △440,733,988 1,862,213,727
合計 △447,110,564 1,863,624,031
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第4期 第5期
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
16,388,671,642 - 16,294,277,800 94,393,842 25,929,760,849 - 26,011,677,300 △81,916,451
アメリカ・ド
12,382,269,782 - 12,333,722,500 48,547,282 20,515,360,272 - 20,561,838,000 △46,477,728
ル
イギリス・ポ
485,206,630 - 475,298,000 9,908,630 695,237,116 - 698,906,400 △3,669,284
ンド
イスラエル・
7,640,250 - 7,540,000 100,250 12,230,300 - 12,418,900 △188,600
シュケル
オーストラリ
356,354,084 - 346,936,800 9,417,284 487,413,278 - 489,216,200 △1,802,922
ア・ドル
カナダ・ドル
252,175,440 - 248,242,500 3,932,940 360,213,750 - 367,515,000 △7,301,250
シンガポー
146,340,237 - 145,317,000 1,023,237 188,869,200 - 190,344,000 △1,474,800
ル・ドル
スイス・フラ
161,671,260 - 162,320,200 △648,940 235,390,750 - 237,940,500 △2,549,750
ン
スウェーデ
49,576,824 - 49,262,400 314,424 65,996,618 - 66,585,600 △588,982
ン・クローナ
デンマーク・
32,113,644 - 32,010,600 103,044 45,094,102 - 45,703,200 △609,098
クローネ
ニュージーラ
20,282,860 - 20,152,600 130,260 26,892,410 - 27,200,400 △307,990
ンド・ドル
ノルウェー・
14,053,586 - 13,981,400 72,186 17,316,180 - 17,542,000 △225,820
クローネ
メキシコ・ペ
131,643,708 - 130,146,200 1,497,508 167,188,560 - 170,912,000 △3,723,440
ソ
ユーロ
812,875,023 - 810,456,400 2,418,623 1,166,321,079 - 1,182,275,100 △15,954,021
香港・ドル
1,220,310,700 - 1,216,570,000 3,740,700 1,612,263,474 - 1,613,772,000 △1,508,526
南アフリカ・
316,157,614 - 302,321,200 13,836,414 333,973,760 - 329,508,000 4,465,760
ランド
合計
16,388,671,642 - 16,294,277,800 94,393,842 25,929,760,849 - 26,011,677,300 △81,916,451
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 0.9975円 1.0392円
(1万口当たり純資産額) (9,975円) (10,392円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
MARKETS HEDGED EQUITY 20,500.000 453,337.000
ETF
アメリカ・ドル 小計 20,500.000 453,337.000
(49,191,598)
投資信託受益証券 合計 20,500 49,191,598
(49,191,598)
親投資信託受益証 日本円 外国株式パッシブ・ファン
2,069,512,513 7,398,507,233
券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
3,735,792,629 4,864,375,582
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 16,092,225,458 22,223,363,357
ザーファンド
エマージング株式パッシ
6,277,274,398 6,964,635,944
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
3,865,039,534 7,442,133,622
ブ・マザーファンド
日本円 小計 32,039,844,532 48,893,015,738
親投資信託受益証券 合計 32,039,844,532 48,893,015,738
合計 48,942,207,336
(49,191,598)
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
投資信託 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
受益証券 に対する比率
時価比率
投資信託受
アメリカ・ドル 1銘柄 0.10% 0.10%
益証券
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
「ワールドアセットバランス(基本コース)」、「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は、「外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファ
ンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,878,488,494 3,750,921,124
コール・ローン 505,501,825 534,632,997
株式 296,596,601,963 338,345,526,123
投資信託受益証券 766,871,198 846,702,779
投資証券 7,405,843,364 8,664,320,496
派生商品評価勘定 312,053 129,243,612
未収入金 217,021,983 17,735,941
未収配当金 579,340,500 685,859,245
差入委託証拠金 2,098,634,981 2,325,509,662
流動資産合計 312,048,616,361 355,300,451,979
資産合計 312,048,616,361 355,300,451,979
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 265,402,889 1,053,859
未払解約金 665,588,000 564,250,000
流動負債合計 930,990,889 565,303,859
負債合計 930,990,889 565,303,859
純資産の部
元本等
元本 ※1 93,087,548,203 99,226,336,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 218,030,077,269 255,508,811,246
元本等合計 311,117,625,472 354,735,148,120
純資産合計 311,117,625,472 354,735,148,120
負債純資産合計 312,048,616,361 355,300,451,979
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
2.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 89,477,974,583円 93,087,548,203円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 19,475,116,292円 19,702,416,518円
同期中一部解約元本額 15,865,542,672円 13,563,627,847円
元本の内訳
ファンド名
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DIAM外国株式パッシブ・ 2,770,152,755円 2,565,498,658円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 2,795,385円 2,965,928円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 8,567,971円 7,313,195円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 16,971,755円 11,719,628円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 20,371,951円 27,307,668円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 23,048,530円 19,438,991円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 20,870,949円 14,417,276円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 8,290,315,837円 9,545,774,505円
たわらノーロード 先進国株式 424,170円 43,189,709円
<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国株式 1,014,096,674円 1,216,970,207円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 61,515,122円 115,803,933円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 4,624,797円 9,173,864円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 42,826,126円 82,838,543円
(標準型)
たわらノーロード バランス 75,315,235円 115,458,661円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 218,017円 380,817円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 18,850,914円 27,378,000円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 55,095,987円 74,810,028円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 38,052,697円 59,570,920円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 97,492,816円 144,397,350円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 17,277円 47,873円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 77,900円 281,920円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 855,692円 918,646円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 633,840円 756,199円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,319,405円 2,488,491円
ンス(積極型)
DIAM外国株式インデックス 40,276,538,151円 40,780,642,088円
ファンド<DC年金>
One DC 先進国株式イン -円 27,651,297円
デックスファンド
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DIAMバランス・ファンド< 172,217,541円 176,678,943円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 872,487,284円 889,284,165円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 1,081,273,080円 1,087,618,406円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 127,206,341円 125,553,828円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 360,021,829円 356,194,178円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 323,498,598円 313,598,203円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 30,305,396円 28,967,247円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 800,195,148円 791,904,539円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 213,664,955円 199,603,769円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 206,255,560円 214,280,311円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 137,159,702円 147,468,473円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 239,035,345円 253,334,260円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 889,297,102円 1,625,071,913円
クルーズコントロール 181,927,336円 95,795,914円
投資のソムリエ<DC年金> 79,783,863円 166,306,311円
DIAM 8資産バランスファ 149,764,407円 167,464,903円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 90,320,164円 96,746,358円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 117,995円 85,891円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 980,420円 794,546円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 2,394,317円 1,152,095円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 18,047,243円 58,465,918円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 633,910円 1,472,681円
リスク抑制世界8資産バランス 319,690,616円 831,004,911円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 595,681,660円 532,822,267円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 1,409,243,916円 2,069,512,513円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,662,950円 1,647,727円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,259,352円 1,428,670円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 109,641円 434,542円
ファンド(DC)
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投資のソムリエ(ターゲット・ 2,742,280円 2,144,097円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 5,366,582円 7,249,235円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 97,008,785円 103,548,561円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,989円 18,973,581円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 325,645円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 325,645円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 325,645円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 42,426円
<DC年金>
DIAM外国株式インデックス 91,028,759円 87,651,630円
ファンドVA(適格機関投資家
専用)
DIAM外国株式パッシブ私募 2,395,476,664円 2,356,950,305円
ファンド(適格機関投資家向
け)
DIAM先進国株式パッシブ 5,982,237,672円 12,300,019,161円
ファンド(適格機関投資家限
定)
外国株式パッシブ・ファンド2 206,201,980円 206,101,557円
(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25 20,963,127円 20,709,316円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 83,173,640円 78,846,317円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 204,796,879円 192,229,046円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 10,841,774円 10,623,964円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 70,630,916円 64,548,050円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 5,975,667円 5,878,984円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 6,866,745円 6,392,460円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 21,797,603円 22,109,942円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 59,983,360円 64,152,268円
50VA(適格機関投資家限
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25 497,825,607円 458,058,398円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 615,938,318円 576,905,106円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 1,961,841,073円 1,843,304,092円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 694,808,789円 674,206,375円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 113,563,089円 109,055,790円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 809,047,720円 740,469,115円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 95,911,596円 67,102,918円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 24,869,999円 10,477,208円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 15,773,016円 11,746,417円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 4,858,890,006円 2,674,701,528円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 178,441,405円 46,385,933円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,283,160,890円 837,265,643円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 4,890,498,369円 3,961,050,480円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 17,626,648円 17,126,271円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 329,724円 833,807円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 10,422,014円 1,767,963円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,547,665,217円 6,454,767,212円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス20VA(適 56,306,640円 56,845,881円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 226,006円 223,180円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス60VA(適 255,056円 252,870円
格機関投資家限定)
計 93,087,548,203円 99,226,336,874円
2. 受益権の総数 93,087,548,203口 99,226,336,874口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
項目
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △14,165,624,657 14,890,509,734
投資信託受益証券 43,612,146 60,741,700
投資証券 562,132,134 501,614,538
合計 △13,559,880,377 15,452,865,972
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月16日から平成30年12月11日まで及び平成31年2月16日から令和1年6月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
(円) うち (円) うち
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
240,482,267 - 241,099,700 △617,433 69,730,001 - 69,682,800 47,201
アメリカ・ドル
182,967,000 - 183,653,710 △686,710 50,669,500 - 50,669,500 -
イギリス・ポンド
11,736,004 - 11,647,280 88,724 17,671,040 - 17,623,040 48,000
オーストラリア・
3,159,000 - 3,169,530 △10,530 - - - -
ドル
カナダ・ドル
9,379,944 - 9,360,630 19,314 1,389,461 - 1,390,260 △799
ユーロ
33,240,319 - 33,268,550 △28,231 - - - -
買 建
16,450,343 - 16,448,950 △1,393 81,510,317 - 81,505,020 △5,297
アメリカ・ドル
- - - - 56,848,760 - 56,848,760 -
イギリス・ポンド
1,420,640 - 1,420,300 △340 4,405,536 - 4,405,760 224
オーストラリア・
- - - - 2,494,624 - 2,490,840 △3,784
ドル
カナダ・ドル
- - - - 1,308,384 - 1,308,480 96
ユーロ
15,029,703 - 15,028,650 △1,053 16,453,013 - 16,451,180 △1,833
合計
256,932,610 - 257,548,650 △618,826 151,240,318 - 151,187,820 41,904
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
6,460,092,136 - 6,195,620,126 △264,472,010 6,680,268,100 - 6,808,415,949 128,147,849
合計
6,460,092,136 - 6,195,620,126 △264,472,010 6,680,268,100 - 6,808,415,949 128,147,849
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 3.3422円 3.5750円
(1万口当たり純資産額) (33,422円) (35,750円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年6月11日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
35,961 1,860.630 66,910,115.430
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
150,797 81.270 12,255,272.190
AES CORP
55,631 16.430 914,017.330
ABIOMED INC
4,179 272.430 1,138,484.970
INTL BUSINESS MACHINES
76,701 134.740 10,334,692.740
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
83,961 33.230 2,790,024.030
ADOBE INC
41,834 280.340 11,727,743.560
CHUBB LTD
39,369 148.990 5,865,587.310
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,860 221.330 4,174,283.800
INC
ALLEGHANY CORP
1,325 684.740 907,280.500
RALPH LAUREN CORP
4,893 113.660 556,138.380
ALLSTATE CORP
28,984 100.790 2,921,297.360
HONEYWELL INTERNATIONAL
62,772 171.280 10,751,588.160
INC
AMGEN INC
53,250 175.580 9,349,635.000
HESS CORP
23,734 57.280 1,359,483.520
AMERICAN EXPRESS CO
61,330 122.660 7,522,737.800
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 89.020 3,794,744.560
AFLAC INC
63,655 54.350 3,459,649.250
AMERICAN INTL GROUP
74,625 53.330 3,979,751.250
AMERCO 996 394.260 392,682.960
ANALOG DEVICES
31,028 106.550 3,306,033.400
ANADARKO PETROLEUM CORP
42,877 70.070 3,004,391.390
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,482 116.420 2,268,094.440
INC
JOHNSON CONTROLS
76,989 38.810 2,987,943.090
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 133.520 545,696.240
VALERO ENERGY CORP
35,152 75.860 2,666,630.720
APACHE CORP
31,470 28.880 908,853.600
ANSYS INC
6,770 195.080 1,320,691.600
APPLE INC
406,240 192.580 78,233,699.200
APPLIED MATERIALS INC
82,169 43.140 3,544,770.660
ALBEMARLE CORP
9,826 70.930 696,958.180
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
49,679 40.060 1,990,140.740
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 97.270 933,792.000
CORP
AMEREN CORP
22,070 75.920 1,675,554.400
ARROW ELECTRONICS INC
8,346 68.470 571,450.620
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AUTOLIV INC
8,154 68.750 560,587.500
AUTODESK INC
18,337 165.120 3,027,805.440
AUTOMATIC DATA
37,472 167.690 6,283,679.680
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,231 1,111.230 2,479,154.130
AVERY DENNISON CORP
8,042 112.530 904,966.260
BALL CORP
27,803 66.320 1,843,894.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
112,301 207.160 23,264,275.160
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
75,423 44.900 3,386,492.700
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
42,244 78.170 3,302,213.480
BECTON DICKINSON & CO
23,046 240.210 5,535,879.660
AMETEK INC
19,925 86.480 1,723,114.000
VERIZON COMM INC 355,901 56.150 19,983,841.150
WR BERKLEY CORP
12,201 64.350 785,134.350
BEST BUY CO INC
20,918 65.190 1,363,644.420
YUM! BRANDS INC
26,257 108.650 2,852,823.050
FIRSTENERGY CORP
43,584 43.020 1,874,983.680
H&R BLOCK INC
16,114 26.940 434,111.160
BOEING CO
46,237 353.800 16,358,650.600
ROBERT HALF INTL INC
10,827 54.940 594,835.380
BORGWARNER INC
17,210 40.330 694,079.300
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,820 41.450 4,966,539.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 80.200 942,751.000
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,153 111.780 1,134,902.340
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 806.790 1,728,144.180
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
142,627 46.010 6,562,268.270
AFFILIATED MANAGERS
5,215 90.180 470,288.700
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 80.540 427,264.700
ONEOK INC
35,019 65.820 2,304,950.580
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 100.830 594,897.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,505 123.590 803,952.950
SEMPRA ENERGY
24,187 134.090 3,243,234.830
FEDEX CORP
21,525 161.840 3,483,606.000
VERISIGN INC
8,852 207.110 1,833,337.720
AMPHENOL CORP
25,265 94.150 2,378,699.750
BROWN-FORMAN CORP
27,200 57.250 1,557,200.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
153,241 5.430 832,098.630
CSX CORP
66,458 78.670 5,228,250.860
CABOT OIL & GAS CORP
38,255 24.180 925,005.900
CAMPBELL SOUP CO
14,050 42.010 590,240.500
SEAGATE TECHNOLOGY
20,798 43.950 914,072.100
CONSTELLATION BRANDS INC
14,553 191.960 2,793,593.880
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC
26,919 44.000 1,184,436.000
CARNIVAL CORP COMMON
35,566 53.180 1,891,399.880
PAIRED
CATERPILLAR INC 49,465 125.740 6,219,729.100
CHECK POINT SOFTWARE
11,232 113.980 1,280,223.360
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
60,871 95.290 5,800,397.590
CITRIX SYSTEMS INC
10,886 95.980 1,044,838.280
CENTURYLINK INC
80,424 10.330 830,779.920
CERNER CORP
27,382 72.700 1,990,671.400
JPMORGAN CHASE & CO
281,840 110.340 31,098,225.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
22,243 77.290 1,719,161.470
CINCINNATI FINANCIAL
12,715 102.580 1,304,304.700
CORP
CINTAS CORP
7,247 234.540 1,699,711.380
CISCO SYSTEMS INC
378,983 56.420 21,382,220.860
CLOROX COMPANY
10,885 156.790 1,706,659.150
COCA-COLA CO/THE
350,142 51.380 17,990,295.960
COPART INC
16,749 74.840 1,253,495.160
COGNEX CORP
15,291 45.560 696,657.960
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,000 73.030 5,185,130.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
24,804 132.750 3,292,731.000
CL A
COMERICA INC
12,770 70.160 895,943.200
NRG ENERGY, INC.
25,631 34.200 876,580.200
COMCAST CORP-CL A
387,229 41.290 15,988,685.410
CONAGRA BRANDS INC
40,573 29.350 1,190,817.550
CONSOLIDATED EDISON INC
27,005 87.230 2,355,646.150
CMS ENERGY CORP
22,937 57.500 1,318,877.500
COOPER COS INC
4,484 322.610 1,446,583.240
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 54.740 886,788.000
CORNING INC
68,691 30.940 2,125,299.540
SEALED AIR CORP
13,870 44.670 619,572.900
HEICO CORP-CL A
6,718 102.890 691,215.020
CUMMINS INC
13,193 163.080 2,151,514.440
DR HORTON INC
32,152 45.490 1,462,594.480
DANAHER CORP
53,933 137.970 7,441,136.010
MOODY'S CORP
14,550 191.950 2,792,872.500
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,331 63.030 3,172,362.930
SOLUTIONS
TARGET CORP
44,547 87.550 3,900,089.850
DEERE & CO
26,237 149.810 3,930,564.970
MORGAN STANLEY
108,882 43.290 4,713,501.780
REPUBLIC SERVICES INC
19,891 86.570 1,721,963.870
COSTAR GROUP INC
3,044 550.500 1,675,722.000
THE WALT DISNEY CO
154,803 137.070 21,218,847.210
DOLLAR TREE INC
20,078 103.780 2,083,694.840
DOVER CORP
12,635 96.590 1,220,414.650
OMNICOM GROUP
19,325 78.590 1,518,751.750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DTE ENERGY CO
16,034 128.230 2,056,039.820
DUKE ENERGY CORP
63,786 86.290 5,504,093.940
FLOWSERVE CORP
9,882 49.420 488,368.440
DARDEN RESTAURANTS INC
10,990 118.980 1,307,590.200
EBAY INC
74,334 38.120 2,833,612.080
BANK OF AMERICA CORP
789,297 28.070 22,155,566.790
CITIGROUP INC
201,884 67.120 13,550,454.080
EASTMAN CHEMICAL CO
13,009 72.170 938,859.530
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 46.640 1,008,543.360
EATON CORP PLC
36,362 79.320 2,884,233.840
EATON VANCE CORP
9,184 41.040 376,911.360
CADENCE DESIGN SYS INC
24,922 67.170 1,674,010.740
DISH NETWORK CORP
21,762 37.350 812,810.700
ECOLAB INC
22,339 199.690 4,460,874.910
PERKINELMER INC
9,986 93.730 935,987.780
ELECTRONIC ARTS INC
25,565 95.510 2,441,713.150
SALESFORCE.COM INC
65,512 152.790 10,009,578.480
ERIE INDEMNITY CO
2,243 238.290 534,484.470
EMERSON ELECTRIC CO
54,324 64.630 3,510,960.120
ATMOS ENERGY CORP
10,220 103.120 1,053,886.400
ENTERGY CORP
16,259 99.850 1,623,461.150
EOG RESOURCES INC
50,726 85.200 4,321,855.200
EQUIFAX INC
10,231 130.210 1,332,178.510
ESTEE LAUDER COS INC/THE
18,554 178.020 3,302,983.080
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 73.700 1,090,170.400
EXXON MOBIL CORP
364,827 74.910 27,329,190.570
FMC CORP
12,634 79.930 1,009,835.620
NEXTERA ENERGY INC
40,919 203.420 8,323,742.980
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,418 297.080 1,015,419.440
INC
ASSURANT INC
5,949 103.470 615,543.030
FASTENAL CO
50,836 32.640 1,659,287.040
FIFTH THIRD BANCORP
69,325 27.020 1,873,161.500
M&T BANK CORP
11,572 167.600 1,939,467.200
FISERV INC
33,890 90.580 3,069,756.200
FLIR SYSTEMS INC
11,623 51.740 601,374.020
MACY'S INC
24,741 21.670 536,137.470
FORD MOTOR CO
334,331 9.820 3,283,130.420
FRANKLIN RESOURCES INC
28,548 33.400 953,503.200
FREEPORT-MCMORAN INC
120,727 10.610 1,280,913.470
FLEX LTD
50,680 9.650 489,062.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
16,478 87.820 1,447,097.960
GAP INC/THE
18,295 18.140 331,871.300
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 57.100 1,049,840.600
GENERAL DYNAMICS CORP
21,078 173.390 3,654,714.420
GENERAL MILLS INC
52,709 51.340 2,706,080.060
GENUINE PARTS CO
13,432 101.970 1,369,661.040
GILEAD SCIENCES INC
109,182 66.120 7,219,113.840
GARTNER INC
7,384 159.020 1,174,203.680
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP
16,848 132.750 2,236,572.000
NVIDIA CORP
49,359 148.430 7,326,356.370
GENERAL ELECTRIC CO
748,896 10.050 7,526,404.800
WW GRAINGER INC
4,331 275.180 1,191,804.580
HALLIBURTON CO
74,684 21.760 1,625,123.840
MONSTER BEVERAGE CORP
36,373 65.750 2,391,524.750
GOLDMAN SACHS GROUP INC
28,350 194.120 5,503,302.000
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 35.060 452,309.060
HARRIS CORP
10,033 196.580 1,972,287.140
HASBRO INC
10,927 105.740 1,155,420.980
HENRY SCHEIN INC
13,800 70.740 976,212.000
HEICO CORP
4,111 128.000 526,208.000
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 50.660 509,386.300
HERSHEY FOODS CORP
12,265 136.740 1,677,116.100
HP INC
129,509 19.880 2,574,638.920
F5 NETWORKS INC
4,874 142.610 695,081.140
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 60.200 630,414.400
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 26.860 750,441.540
HOLLYFRONTIER CORP
15,339 40.220 616,934.580
HOLOGIC INC
23,212 48.050 1,115,336.600
UNUM GROUP
20,720 33.370 691,426.400
HOME DEPOT INC
97,204 198.050 19,251,252.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 81.110 1,223,057.690
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 41.470 1,001,956.670
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 28.920 1,244,138.400
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 285.500 831,661.500
HUMANA INC
11,962 249.670 2,986,552.540
JB HUNT TRANSPORT
7,359 88.640 652,301.760
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,648 13.430 1,257,692.640
INC
RED HAT INC
15,007 185.140 2,778,395.980
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 33.130 519,776.570
BIOGEN INC
16,704 228.400 3,815,193.600
IDEX CORP
6,154 163.070 1,003,532.780
ILLINOIS TOOL WORKS
28,507 152.220 4,339,335.540
INTUIT INC
22,602 260.520 5,888,273.040
IDEXX LABORATORIES INC
7,402 268.470 1,987,214.940
IONIS PHARMACEUTICALS
11,699 63.900 747,566.100
INC
INGERSOLL-RAND PLC
20,682 125.350 2,592,488.700
INTEL CORP
387,118 46.800 18,117,122.400
INTL FLAVORS &
9,033 151.330 1,366,963.890
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 43.700 1,441,357.100
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,849 21.320 764,300.680
INC
136/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,766 80.140 942,927.240
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,247 136.920 992,259.240
INC
INCYTE CORP
15,601 76.800 1,198,156.800
JOHNSON & JOHNSON
229,476 139.020 31,901,753.520
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 54.830 1,614,250.030
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 113.460 1,547,480.940
DEVON ENERGY CORP
39,119 26.120 1,021,788.280
KELLOGG CO
21,564 54.770 1,181,060.280
EAST WEST BANCORP INC
11,560 44.490 514,304.400
KEYCORP 88,511 16.920 1,497,606.120
KIMBERLY-CLARK CORP
30,175 134.710 4,064,874.250
BLACKROCK INC/NEW YORK
10,326 443.810 4,582,782.060
KOHLS CORP
14,910 48.800 727,608.000
KROGER CO 66,610 24.390 1,624,617.900
LAM RESEARCH CORP
12,854 191.170 2,457,299.180
PACKAGING CORP OF
8,982 94.700 850,595.400
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 79.550 1,054,355.700
LEGGETT & PLATT INC
10,928 37.270 407,286.560
LENNAR CORP
26,065 52.780 1,375,710.700
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 18.030 374,933.850
GROUP INC
ELI LILLY & CO
76,780 113.930 8,747,545.400
L BRANDS INC
21,698 21.820 473,450.360
LINCOLN NATIONAL CORP
16,387 63.740 1,044,507.380
UNITED PARCEL SERVICE-CL
60,555 100.090 6,060,949.950
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,167 70.290 1,979,858.430
LOCKHEED MARTIN CORP
22,006 351.600 7,737,309.600
LOEWS CORP
24,656 54.030 1,332,163.680
LOWE'S COS INC
68,812 96.310 6,627,283.720
DOMINION ENERGY INC
70,288 75.420 5,301,120.960
MGM RESORTS
46,414 27.420 1,272,671.880
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
10,952 156.940 1,718,806.880
MCDONALD'S CORPORATION 65,985 201.300 13,282,780.500
S&P GLOBAL INC
21,599 227.130 4,905,780.870
EVEREST RE GROUP LTD
3,751 252.170 945,889.670
MANPOWERGROUP INC
4,555 90.280 411,225.400
MARKEL CORPORATION
1,222 1,079.370 1,318,990.140
EDWARDS LIFESCIENCES
17,601 185.230 3,260,233.230
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
43,593 99.200 4,324,425.600
MASCO CORP
24,537 37.880 929,461.560
MARTIN MARIETTA
5,382 229.520 1,235,276.640
MATERIALS INC
137/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
69,898 48.420 3,384,461.160
MAXIM INTEGRATED
24,323 58.010 1,410,977.230
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC 115,225 97.750 11,263,243.750
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,123 46.010 3,088,329.230
CVS HEALTH CORP
111,424 55.030 6,131,662.720
MERCK & CO.INC.
222,204 82.480 18,327,385.920
ON SEMICONDUCTOR
32,686 19.820 647,836.520
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 167.440 1,347,724.560
HLDGS
MICROSOFT CORP
627,967 132.600 83,268,424.200
MICRON TECH INC
97,353 34.940 3,401,513.820
MIDDLEBY CORP
5,373 135.220 726,537.060
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 85.750 1,738,066.750
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
55,242 24.450 1,350,666.900
LTD
3M CO
49,562 168.290 8,340,788.980
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 149.060 741,722.560
MOTOROLA SOLUTIONS INC
13,643 161.510 2,203,480.930
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 120.010 1,062,808.560
MYLAN NV
43,574 17.570 765,595.180
ILLUMINA INC
12,690 337.120 4,278,052.800
XCEL ENERGY INC
44,702 59.260 2,649,040.520
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 20.980 702,158.640
INC
NETAPP INC
20,797 62.320 1,296,069.040
NEWELL BRANDS INC
43,380 14.380 623,804.400
NEWMONT GOLDCORP CORP
72,428 35.290 2,555,984.120
NVR INC
307 3,402.350 1,044,521.450
NIKE INC-CL B
108,219 82.580 8,936,725.020
NOBLE ENERGY INC
39,436 21.040 829,733.440
NORDSTROM INC
9,487 32.540 308,706.980
NORFOLK SOUTHERN CORP
23,435 201.410 4,720,043.350
EVERSOURCE ENERGY
27,088 76.020 2,059,229.760
NISOURCE INC
31,548 28.420 896,594.160
TAPESTRY INC
26,818 29.970 803,735.460
NORTHERN TRUST CORP
17,867 88.390 1,579,264.130
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,505 311.310 4,204,241.550
WELLS FARGO & CO
372,161 46.270 17,219,889.470
NUCOR CORP
25,192 50.940 1,283,280.480
CHENIERE ENERGY INC
19,175 66.400 1,273,220.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
40,053 90.430 3,621,992.790
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,907 47.900 3,156,945.300
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 139.070 724,415.630
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 43.350 694,813.800
138/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,592 385.030 2,538,117.760
ORACLE CORP
216,498 54.010 11,693,056.980
PACCAR INC
29,661 70.200 2,082,202.200
PTC INC
10,028 90.770 910,241.560
EXELON CORP
82,356 49.570 4,082,386.920
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 166.800 1,838,636.400
PAYCHEX INC
27,544 87.800 2,418,363.200
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,375 315.030 2,008,316.250
PPL CORPORATION
63,229 30.690 1,940,498.010
PEPSICO INC
121,011 133.590 16,165,859.490
PENTAIR PLC
12,511 36.210 453,023.310
PFIZER INC
477,998 43.070 20,587,373.860
CONOCOPHILLIPS 97,144 59.260 5,756,753.440
PVH CORP
6,862 89.770 616,001.740
PIONEER NATURAL
14,369 144.730 2,079,625.370
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC 161,289 51.210 8,259,609.690
PNC FINANCIAL SERVICES
39,730 134.380 5,338,917.400
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 90.530 518,374.780
GARMIN LTD
10,774 80.170 863,751.580
FLUOR CORP (NEW)
9,821 29.430 289,032.030
PPG INDUSTRIES INC
20,371 114.390 2,330,238.690
IPG PHOTONICS CORP
3,652 132.920 485,423.840
COSTCO WHOLESALE CORP
37,904 256.850 9,735,642.400
T ROWE PRICE GROUP INC
20,133 106.970 2,153,627.010
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 99.670 1,084,708.610
PROCTER & GAMBLE CO
215,423 108.720 23,420,788.560
PROGRESSIVE CORP
50,598 82.590 4,178,888.820
PUBLIC SERVICE
43,956 59.870 2,631,645.720
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 32.730 694,170.570
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 160.450 2,150,992.700
QUALCOMM INC
104,030 70.540 7,338,276.200
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 84.660 879,448.080
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,101 110.310 1,224,551.310
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 175.890 694,413.720
LTD
REGENERON
7,045 304.250 2,143,441.250
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 150.890 760,787.380
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 118.330 1,452,027.430
US BANCORP
130,836 52.900 6,921,224.400
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 67.970 697,983.930
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,125 35.420 1,314,967.500
ROSS STORES INC
32,858 98.000 3,220,084.000
ROLLINS INC
12,378 38.220 473,087.160
139/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,871 367.360 3,258,850.560
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 158.810 1,657,817.590
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
15,403 123.440 1,901,346.320
LTD
RAYTHEON COMPANY
24,616 187.190 4,607,869.040
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 136.350 524,674.800
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
54,893 184.440 10,124,464.920
MONDELEZ INTERNATIONAL
125,693 54.190 6,811,303.670
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 188.310 2,074,422.960
THE TRAVELERS COMPANIES
23,127 149.320 3,453,323.640
INC
FIDELITY NATIONAL
27,850 122.290 3,405,776.500
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,866 1,781.120 6,885,809.920
SCHLUMBERGER LTD
121,122 35.470 4,296,197.340
SCHWAB (CHARLES) CORP
101,646 43.310 4,402,288.260
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,138 121.710 2,207,575.980
INC
BUNGE LTD
13,404 56.400 755,985.600
SEI INVESTMENTS CO
12,294 54.630 671,621.220
ANTHEM INC
22,158 282.140 6,251,658.120
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 84.770 1,080,732.730
PRINCIPAL FINANCIAL
23,125 54.690 1,264,706.250
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,134 471.550 3,364,037.700
CENTENE CORP
36,707 54.970 2,017,783.790
SVB FINANCIAL GROUP
4,852 214.520 1,040,851.040
IAC INTERACTIVE CORP
6,938 229.100 1,589,495.800
SMITH (A.O.) CORP
11,351 44.380 503,757.380
ACUITY BRANDS INC
3,087 134.030 413,750.610
SNAP-ON INC
4,935 163.020 804,503.700
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
35,083 99.740 3,499,178.420
ADVANCE AUTO PARTS 6,330 153.520 971,781.600
EDISON INTERNATIONAL
29,504 60.870 1,795,908.480
SOUTHERN CO
90,935 54.480 4,954,138.800
BB&T CORP
64,534 49.580 3,199,595.720
SOUTHWEST AIRLINES 11,352 50.300 571,005.600
AT&T INC
627,285 31.930 20,029,210.050
CHEVRON CORP
163,511 122.290 19,995,760.190
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 139.480 1,823,979.960
INC
STATE STREET CORP
33,680 57.220 1,927,169.600
STARBUCKS CORP
107,031 81.930 8,769,049.830
STEEL DYNAMICS INC
19,030 26.060 495,921.800
STRYKER CORP
28,663 196.120 5,621,387.560
NETFLIX INC
37,506 352.010 13,202,487.060
SUNTRUST BANKS INC
38,341 63.720 2,443,088.520
140/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYMANTEC CORP
55,368 19.210 1,063,619.280
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 31.300 306,520.900
INC
SYNOPSYS INC
13,239 126.220 1,671,026.580
SYSCO CORP
43,043 71.720 3,087,043.960
INTUITIVE SURGICAL INC
9,901 509.720 5,046,737.720
TELEFLEX INC
3,905 310.950 1,214,259.750
TEVA PHARMACEUTICAL
96,274 9.290 894,385.460
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
80,361 112.630 9,051,059.430
TEXTRON INC
19,312 49.570 957,295.840
THERMO FISHER SCIENTIFIC
34,238 283.760 9,715,374.880
INC
TIFFANY & CO
8,733 92.140 804,658.620
TORCHMARK CORP 8,807 88.800 782,061.600
TOTAL SYSTEM SERVICES
14,384 128.830 1,853,090.720
INC
DAVITA INC
10,878 47.990 522,035.220
TRACTOR SUPPLY CO
11,088 107.140 1,187,968.320
TRIMBLE INC
20,073 43.090 864,945.570
TYSON FOODS INC
24,553 82.490 2,025,376.970
UGI CORP
14,725 52.660 775,418.500
MARATHON OIL CORP
71,846 13.450 966,328.700
UNION PACIFIC CORP
62,208 172.390 10,724,037.120
UNITED TECHNOLOGIES CORP
70,594 128.010 9,036,737.940
UNITEDHEALTH GROUP INC
82,549 248.140 20,483,708.860
UNIVERSAL HEALTH
7,743 123.580 956,879.940
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,438 131.320 1,108,078.160
INC
VF CORP
28,494 85.690 2,441,650.860
CBS CORP
27,306 47.970 1,309,868.820
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,369 172.840 3,866,257.960
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,913 135.560 1,479,366.280
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
68,895 52.290 3,602,519.550
INC
WALMART INC
125,174 107.520 13,458,708.480
WASTE MANAGEMENT INC 36,986 113.820 4,209,746.520
WATERS CORP
6,203 210.480 1,305,607.440
ALLERGAN PLC
28,389 126.610 3,594,331.290
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,459 122.640 1,282,691.760
VAIL RESORTS INC
3,773 235.530 888,654.690
WESTERN DIGITAL CORP
26,076 37.980 990,366.480
WABTEC CORP
14,029 68.020 954,252.580
WHIRLPOOL CORP
5,553 130.240 723,222.720
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,296 73.100 1,191,237.600
WYNN RESORTS LTD
7,970 116.670 929,859.900
141/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ INC
10,920 96.670 1,055,636.400
CME GROUP INC
30,714 203.180 6,240,470.520
WILLIAMS COS INC
106,174 27.480 2,917,661.520
LKQ CORP
26,690 26.750 713,957.500
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 48.780 971,209.800
WEC ENERGY GROUP INC
28,063 82.740 2,321,932.620
TD AMERITRADE HOLDING
25,664 52.500 1,347,360.000
CORP
CARMAX INC
13,973 82.360 1,150,816.280
XEROX CORP
17,455 34.690 605,513.950
XILINX INC
22,388 110.880 2,482,381.440
CIMAREX ENERGY CO
9,253 56.350 521,406.550
TJX COMPANIES INC
107,399 51.630 5,545,010.370
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,664 194.510 907,194.640
ZIONS BANCORP NA
16,584 43.840 727,042.560
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 7.690 210,706.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 6.840 522,576.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 66.400 1,042,480.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 37.960 649,116.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 70.720 579,338.240
INC
SIGNATURE BANK
4,171 117.380 489,591.980
CBRE GROUP INC
26,222 49.900 1,308,477.800
LIBERTY GLOBAL PLC
19,835 26.760 530,784.600
WELLCARE HEALTH PLANS
4,350 290.910 1,265,458.500
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
92,992 13.990 1,300,958.080
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 282.640 920,275.840
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 63.070 189,210.000
T-MOBILE US INC
30,213 76.670 2,316,430.710
LAS VEGAS SANDS CORP
30,531 58.130 1,774,767.030
MOSAIC CO/THE
31,433 22.250 699,384.250
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,334 339.900 1,133,226.600
CELANESE CORP
10,326 102.600 1,059,447.600
DEXCOM INC
7,665 138.440 1,061,142.600
DISCOVERY INC-A
10,423 28.250 294,449.750
EXPEDIA GROUP INC
10,373 121.750 1,262,912.750
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 41.940 774,841.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,363 151.250 1,718,653.750
LIBERTY GLOBAL PLC-
41,818 26.020 1,088,104.360
SERIES C
INTERCONTINENTAL
49,425 86.080 4,254,504.000
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 25.780 378,862.880
142/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIACOM INC-CLASS B
30,282 29.070 880,297.740
LIVE NATION
13,682 61.750 844,863.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 720.520 1,602,436.480
INC
UNITED CONTINENTAL
6,191 82.670 511,809.970
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,972 474.670 1,885,389.240
MASTERCARD INC
78,530 266.100 20,896,833.000
QURATE RETAIL INC
35,733 13.060 466,672.980
HANESBRANDS INC
27,619 16.340 451,294.460
WESTERN UNION CO
35,222 20.020 705,144.440
OWENS CORNING
10,591 53.560 567,253.960
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 79.170 879,816.210
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 47.860 554,505.960
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 83.570 766,754.750
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 19.980 346,653.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,519 132.140 1,389,980.660
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
31,119 16.060 499,771.140
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 54.730 760,637.540
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 38.810 234,334.780
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
29,057 78.190 2,271,966.830
TE CONNECTIVITY LTD
29,610 91.510 2,709,611.100
CONCHO RESOURCES
17,807 99.500 1,771,796.500
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 131.040 534,119.040
LULULEMON ATHLETICA INC
9,812 171.350 1,681,286.200
VMWARE INC
7,461 172.010 1,283,366.610
MERCADOLIBRE INC
3,750 616.460 2,311,725.000
ULTA BEAUTY INC
5,020 337.050 1,691,991.000
INVESCO LTD
33,443 20.480 684,912.640
MSCI INC
7,537 243.990 1,838,952.630
PHILIP MORRIS
133,849 76.960 10,301,019.040
INTERNATIONAL
VISA INC
150,661 170.820 25,735,912.020
AMERICAN WATER WORKS CO
15,933 115.840 1,845,678.720
INC
DISCOVERY INC-C
37,135 26.340 978,135.900
MARATHON PETROLEUM CORP
56,770 47.680 2,706,793.600
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 52.690 612,468.560
SECURITY INC
KINDER MORGAN
180,546 20.880 3,769,800.480
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 80.380 1,214,622.180
ALKERMES PLC
12,053 22.770 274,446.810
143/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL
25,797 83.650 2,157,919.050
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 214.730 747,045.670
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 118.510 1,450,562.400
EPAM SYSTEMS INC
4,879 177.110 864,119.690
HCA HEALTHCARE INC
22,908 130.270 2,984,225.160
VERISK ANALYTICS INC
13,405 146.870 1,968,792.350
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,474 129.150 706,967.100
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,443 266.220 1,981,475.460
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,805 98.880 1,365,038.400
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 49.490 459,613.630
NXP SEMICONDUCTOR NV
25,841 95.390 2,464,972.990
TARGA RESOURCES CORP
19,038 38.470 732,391.860
LEAR CORP
4,681 135.200 632,871.200
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,084 111.130 1,120,634.920
SS&C TECHNOLOGIES
20,223 58.720 1,187,494.560
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,307 134.970 3,010,775.790
FORTINET INC
13,230 74.680 988,016.400
AON PLC
20,942 190.870 3,997,199.540
TESLA INC
10,991 212.880 2,339,764.080
GENERAL MOTORS CO
110,050 36.010 3,962,900.500
WORLDPAY INC
25,307 123.890 3,135,284.230
XPO LOGISTICS INC
10,273 55.550 570,665.150
TRIPADVISOR INC
9,263 45.650 422,855.950
ALLY FINANCIAL INC
33,215 29.630 984,160.450
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 34.510 418,882.380
VOYA FINANCIAL INC
13,525 53.930 729,403.250
APTIV PLC 22,571 75.710 1,708,850.410
PHILLIPS 66
38,945 85.900 3,345,375.500
FACEBOOK INC
205,406 174.820 35,909,076.920
IQVIA HOLDINGS INC
14,935 139.720 2,086,718.200
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,109 97.600 1,279,438.400
SERVICENOW INC
15,292 275.870 4,218,604.040
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 198.930 1,578,509.550
TABLEAU SOFTWARE INC
6,429 167.410 1,076,278.890
WORKDAY INC 13,192 213.690 2,818,998.480
ABBVIE INC
126,840 76.950 9,760,338.000
ZOETIS INC
40,949 110.220 4,513,398.780
NORWEGIAN CRUISE LINE
19,821 53.830 1,066,964.430
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 13.510 321,713.630
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 11.770 356,195.510
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 42.530 598,609.750
CDW CORP
13,040 106.380 1,387,195.200
SPRINT CORP
63,882 6.990 446,535.180
144/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 30.760 313,721.240
INC
ARCONIC INC
36,761 23.290 856,163.690
TWILIO INC 8,333 143.620 1,196,785.460
SNAP INC
60,570 13.770 834,048.900
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 37.850 675,698.200
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 36.190 181,167.140
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
17,931 36.270 650,357.370
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 22.690 349,652.900
OKTA INC
8,982 129.920 1,166,941.440
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 23.410 1,016,087.640
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 61.420 774,567.620
ALTICE USA INC-A
13,887 24.740 343,564.380
TECHNIPFMC LTD
38,724 22.720 879,809.280
BROADCOM INC
34,019 280.210 9,532,463.990
MONGODB INC
2,869 172.360 494,500.840
BURLINGTON STORES INC
6,007 164.420 987,670.940
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 38.540 384,821.900
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
24,000 32.450 778,800.000
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 162.510 1,763,558.520
TWITTER INC
61,369 37.640 2,309,929.160
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 46.810 618,547.340
HOLDING PLC
EVERGY INC
21,366 59.840 1,278,541.440
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 23.750 354,706.250
COMMSCOPE HOLDING CO INC
19,592 16.720 327,578.240
ALLEGION PLC
7,469 105.540 788,278.260
STERIS PLC
6,658 140.900 938,112.200
DOCUSIGN INC
9,325 48.310 450,490.750
WIX.COM LTD
4,000 146.010 584,040.000
DROPBOX INC
17,573 22.740 399,610.020
KKR & CO INC
43,616 23.960 1,045,039.360
PERRIGO CO PLC
10,553 43.810 462,326.930
HILTON WORLDWIDE
23,927 93.030 2,225,928.810
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,772 34.730 756,141.560
CIGNA CORP 32,831 156.550 5,139,693.050
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 54.200 702,432.000
DOW INC
66,176 51.620 3,416,005.120
FOX CORP-A
30,595 34.030 1,041,147.850
FOX CORP-B
13,009 33.740 438,923.660
UBER TECHNOLOGIES INC
17,038 42.610 725,989.180
CORTEVA INC
64,517 25.310 1,632,925.270
GRUBHUB INC
8,158 64.700 527,822.600
PAYCOM SOFTWARE INC
4,486 221.910 995,488.260
SABRE CORP
25,826 21.820 563,523.320
PARSLEY ENERGY INC
25,677 17.490 449,090.730
145/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARISTA NETWORKS INC
4,441 250.070 1,110,560.870
IHS MARKIT LTD
31,980 60.750 1,942,785.000
FNF GROUP
25,311 39.740 1,005,859.140
SYNCHRONY FINANCIAL
55,311 33.320 1,842,962.520
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,320 34.460 1,389,427.200
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 130.110 449,790.270
CDK GLOBAL INC
9,969 48.480 483,297.120
WAYFAIR INC
5,091 155.320 790,734.120
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 82.360 1,277,815.400
INC
QORVO INC
10,887 65.500 713,098.500
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
21,407 32.650 698,938.550
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 102.390 850,553.730
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 25.390 432,087.020
LTD
GODADDY INC
14,641 73.360 1,074,063.760
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 22.450 736,966.150
TRANSUNION 15,000 70.550 1,058,250.000
SQUARE INC
29,333 70.370 2,064,163.210
DUPONT DE NEMOURS INC
64,517 73.750 4,758,128.750
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 57.720 1,115,208.120
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 36.430 815,813.420
KRAFT HEINZ CO
56,277 30.310 1,705,755.870
FORTIVE CORP
26,779 78.920 2,113,398.680
WASTE CONNECTIONS INC
22,523 93.640 2,109,053.720
ALPHABET INC-CL A
25,710 1,082.760 27,837,759.600
HEWLETT PACKARD
114,656 14.260 1,634,994.560
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
95,773 115.620 11,073,274.260
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 21.080 489,477.600
INC
FIRST DATA CORP
51,302 26.900 1,380,023.800
DXC TECHNOLOGY CO
23,734 50.270 1,193,108.180
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 46.090 540,313.070
ALPHABET INC-CL C
27,149 1,080.380 29,331,236.620
BEIGENE LTD ADR
3,159 123.210 389,220.390
L3 TECHNOLOGIES INC
6,752 254.490 1,718,316.480
CHEMOURS CO
12,723 22.970 292,247.310
LINDE PLC
47,374 200.420 9,494,697.080
ATHENE HOLDING LTD
15,551 43.020 669,004.020
CHARTER COMMUNICATIONS
13,690 395.410 5,413,162.900
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 24.110 723,300.000
アメリカ・ドル 小計 26,033,223 2,127,449,871.840
(230,849,585,593)
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.344 265,322.510
イギリス・ポンド
146/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP
42,154 19.500 822,003.000
SEVERN TRENT PLC
18,217 20.540 374,177.180
BHP GROUP PLC
181,913 18.520 3,369,028.760
BARCLAYS PLC
1,506,906 1.530 2,305,566.180
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.644 464,405.250
BT GROUP PLC
760,443 2.078 1,580,200.550
BUNZL PLC
27,838 21.550 599,908.900
EASYJET PLC
13,628 9.244 125,977.230
AVIVA PLC
350,451 4.179 1,464,534.720
CRODA INTERNATIONAL
10,391 52.300 543,449.300
DIAGEO PLC
208,421 34.030 7,092,566.630
SCHRODERS PLC
10,932 29.870 326,538.840
DCC PLC
7,898 69.160 546,225.680
NATIONAL GRID PLC
293,141 8.169 2,394,668.820
KINGFISHER PLC
165,680 2.129 352,732.720
BAE SYSTEMS PLC
270,106 4.850 1,310,014.100
BRITISH AMERICAN TOBACCO
197,368 30.200 5,960,513.600
PLC
HALMA PLC
33,930 19.035 645,857.550
NEXT PLC
12,064 55.780 672,929.920
IMPERIAL BRANDS PLC
84,312 20.405 1,720,386.360
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 31.570 474,086.690
ANGLO AMERICAN PLC
90,106 20.095 1,810,680.070
COMPASS GROUP PLC
139,409 18.580 2,590,219.220
HSBC HOLDINGS PLC
1,728,211 6.584 11,378,541.220
LEGAL & GENERAL GROUP
508,463 2.699 1,372,341.630
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.956 450,601.040
UNILEVER PLC
95,493 48.990 4,678,202.070
MEGGITT PLC
62,181 5.142 319,734.700
MORRISON
230,551 1.976 455,568.770
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.230 448,428.010
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.706 461,409.980
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 25.220 762,652.800
PLC
PEARSON PLC
65,009 8.096 526,312.860
PERSIMMON PLC
26,085 20.450 533,438.250
PRUDENTIAL PLC
222,713 16.355 3,642,471.110
RIO TINTO PLC
98,968 45.870 4,539,662.160
VODAFONE GROUP PLC
2,332,041 1.304 3,040,981.460
RECKITT BENCKISER GROUP
62,253 63.940 3,980,456.820
PLC
RELX PLC
166,897 18.780 3,134,325.660
RENTOKIL INITIAL PLC
172,170 3.808 655,623.360
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
152,877 9.002 1,376,198.750
147/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.161 858,854.870
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 10.565 512,043.290
SSE PLC 95,257 11.200 1,066,878.400
BP PLC
1,741,447 5.555 9,673,738.080
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 7.580 660,301.380
SMITHS GROUP PLC
31,720 14.950 474,214.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,836 87.600 598,833.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
238,009 7.072 1,683,199.640
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,123,708 0.583 3,570,121.760
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.573 396,847.450
TESCO PLC
877,157 2.304 2,020,969.720
3I GROUP PLC
88,662 10.600 939,817.200
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 16.890 1,265,111.670
GLAXOSMITHKLINE PLC
427,036 15.770 6,734,357.720
WEIR GROUP
19,161 15.110 289,522.710
LONDON STOCK EXCHANGE
26,266 54.640 1,435,174.240
PLC
WPP PLC
107,494 9.984 1,073,220.090
ASTRAZENECA PLC
108,818 61.040 6,642,250.720
WHITBREAD PLC
15,639 47.680 745,667.520
CARNIVAL PLC
13,350 40.080 535,068.000
MARKS & SPENCER GROUP
120,290 2.205 265,239.450
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 4.057 198,744.310
INTERTEK GROUP PLC
14,335 54.600 782,691.000
BURBERRY GROUP PLC
38,727 17.800 689,340.600
INVESTEC PLC
50,655 4.740 240,104.700
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 52.100 788,012.500
ITV PLC
370,908 1.100 407,998.800
SAINSBURY (J) PLC
137,215 1.988 272,783.420
G4S PLC
122,250 2.167 264,915.750
ADMIRAL GROUP PLC 15,893 20.890 332,004.770
THE BERKELEY GROUP
10,726 35.670 382,596.420
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
382,231 25.415 9,714,400.860
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
321,528 25.500 8,198,964.000
SHS
TUI AG-DI
45,043 7.598 342,236.710
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.771 594,975.260
PLC
EXPERIAN PLC
80,395 24.050 1,933,499.750
MONDI PLC
28,318 16.800 475,742.400
HARGREAVES LANSDOWN PLC
27,429 19.130 524,716.770
FRESNILLO PLC NPR
15,639 7.898 123,516.820
OCADO GROUP PLC
40,627 11.650 473,304.550
INFORMA PLC
102,475 7.950 814,676.250
148/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC
982,806 2.649 2,603,453.090
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.282 311,700.270
EVRAZ PLC
48,765 6.490 316,484.850
NMC HEALTH PLC
8,149 22.680 184,819.320
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.254 366,706.270
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
19,447 29.210 568,046.870
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 3.744 187,338.520
PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
10,854,267 0.001 10,854.260
PLC-C
FERGUSON PLC
21,079 51.000 1,075,029.000
MICRO FOCUS
32,244 19.788 638,044.270
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.982 456,713.730
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.727 721,229.740
イギリス・ポンド 小計 36,772,596 156,006,021.770
(21,480,469,137)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM
102,044 25.820 2,634,776.080
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 24.800 3,175,615.200
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 535.200 941,952.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 14.050 1,434,982.700
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 18.470 912,621.170
NICE LTD
6,065 497.200 3,015,518.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 80.550 841,264.200
AZRIELI GROUP
4,428 226.000 1,000,728.000
イスラエル・シュケル 小計 404,335 13,957,457.350
(423,050,532)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 70.530 783,940.950
ドル
AUST AND NZ BANKING
251,648 28.370 7,139,253.760
GROUP LT
WESTPAC BANKING
295,361 27.980 8,264,200.780
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD 30,569 9.510 290,711.190
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 7.850 907,946.700
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.720 1,341,632.880
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 11.500 448,661.000
BANK LTD
AMP LTD
302,414 2.130 644,141.820
ASX LTD
15,573 79.290 1,234,783.170
BHP GROUP LTD
254,063 37.840 9,613,743.920
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 26.190 548,575.740
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 4.150 92,055.300
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 16.690 634,887.600
CSL LIMITED
38,766 203.800 7,900,510.800
REA GROUP LTD
4,119 90.350 372,151.650
149/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANSURBAN GROUP
224,755 14.260 3,205,006.300
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 9.860 479,205.860
COCHLEAR LTD
5,374 200.390 1,076,895.860
ORIGIN ENERGY LTD
163,057 7.080 1,154,443.560
COMMONWEALTH BANK OF
152,457 80.000 12,196,560.000
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 5.280 454,613.280
RIO TINTO LIMITED
32,562 98.000 3,191,076.000
APA GROUP
94,106 10.800 1,016,344.800
ARISTOCRAT LEISU
53,168 29.510 1,568,987.680
INSURANCE AUSTRALIA
206,789 7.590 1,569,528.510
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.390 183,514.410
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 42.470 139,089.250
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 18.300 620,845.800
PLC
ORICA LTD
37,821 20.710 783,272.910
CIMIC GROUP LTD
8,709 44.510 387,637.590
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 10.930 403,765.130
SYDNEY AIRPORT
85,130 7.600 646,988.000
MACQUARIE GROUP LTD
28,250 119.210 3,367,682.500
WORLEYPARSONS LTD
35,828 13.390 479,736.920
SUNCORP GROUP LTD
107,913 13.200 1,424,451.600
NATIONAL AUSTRALIA BANK
237,873 26.900 6,398,783.700
LTD
NEWCREST MINING LTD
69,638 28.570 1,989,557.660
OIL SEARCH LTD
105,470 6.930 730,907.100
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.420 466,576.920
QBE INSURANCE GROUP
107,820 11.670 1,258,259.400
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 7.980 364,741.860
SERVICES
SANTOS LTD
165,637 6.790 1,124,675.230
SONIC HEALTHCARE
43,041 26.480 1,139,725.680
WASHINGTON H SOUL
5,000 21.890 109,450.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.480 870,347.520
WESFARMERS LTD
97,627 37.650 3,675,656.550
ALUMINA LIMITED
184,613 2.410 444,917.330
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 34.640 2,740,543.600
WOOLWORTHS GROUP LTD
108,605 31.510 3,422,143.550
SEEK LTD
25,899 21.000 543,879.000
DOMINO'S PIZZA
4,581 38.390 175,864.590
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.855 306,197.430
AGL ENERGY LTD
60,649 20.910 1,268,170.590
BRAMBLES LTD
144,062 12.730 1,833,909.260
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.350 405,833.350
150/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD
190,969 5.210 994,948.490
TREASURY WINE ESTATES
69,179 14.940 1,033,534.260
LTD
AMCOR PLC-CDI 93,873 15.720 1,475,683.560
MEDIBANK PVT LTD
273,424 3.350 915,970.400
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 3.240 1,435,838.400
COLES GROUP LTD
96,821 12.940 1,252,863.740
オーストラリア・ドル 小計 6,454,998 110,945,822.390
(8,375,300,132)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 60.850 1,234,098.850
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
37,169 86.640 3,220,322.160
INC
BARRICK GOLD CORP
150,726 17.840 2,688,951.840
ATCO LTD
7,193 45.890 330,086.770
BANK OF MONTREAL
55,083 99.330 5,471,394.390
BANK OF NOVA SCOTIA
107,663 70.720 7,613,927.360
NATIONAL BANK OF CANADA 28,553 62.070 1,772,284.710
BCE INC
15,167 62.110 942,022.370
BROOKFIELD ASSET
74,072 63.020 4,668,017.440
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 28.750 742,296.250
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.140 324,456.100
SAPUTO INC
18,601 39.500 734,739.500
BLACKBERRY LTD
39,652 10.520 417,139.040
CGI INC
20,610 100.000 2,061,000.000
CCL INDUSTRIES INC
11,340 63.910 724,739.400
CAE INC
23,000 34.140 785,220.000
CAMECO CORP
32,627 13.500 440,464.500
ROGERS COMM-CL B
30,739 70.760 2,175,091.640
CAN IMPERIAL BK OF
38,586 103.810 4,005,612.660
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
102,443 35.620 3,649,019.660
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A 4,862 135.850 660,502.700
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 38.330 349,531.270
CANADIAN NATL RAILWAY CO
62,047 119.900 7,439,435.300
FIRST CAPITAL REALTY INC
11,417 22.070 251,973.190
GILDAN ACTIVEWEAR INC 15,911 49.430 786,480.730
OPEN TEXT CORP
21,795 54.780 1,193,930.100
EMPIRE CO LTD
15,093 30.900 466,373.700
KINROSS GOLD CORP
99,741 4.550 453,821.550
FORTIS INC
36,000 51.670 1,860,120.000
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 10.770 595,537.920
LTD
TELUS CORP
15,945 50.130 799,322.850
GREAT WEST LIFECO INC
27,766 30.980 860,190.680
IMPERIAL OIL LTD
21,542 36.260 781,112.920
ENBRIDGE INC
173,278 46.950 8,135,402.100
IGM FINANCIAL INC
8,426 37.540 316,312.040
151/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MANULIFE FINANCIAL CORP
164,593 23.560 3,877,811.080
LOBLAW CO LTD
15,354 70.270 1,078,925.580
MAGNA INTERNATIONAL INC
28,590 60.260 1,722,833.400
SUN LIFE FINANCIAL INC
52,457 53.390 2,800,679.230
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 628.990 1,521,526.810
LTD
METRO INC
24,146 49.890 1,204,643.940
HUSKY ENERGY INC
28,749 12.460 358,212.540
EMERA INC
6,509 53.060 345,367.540
METHANEX CORP
5,281 57.490 303,604.690
ONEX CORP
6,646 74.050 492,136.300
POWER CORP OF CANADA
23,792 28.420 676,168.640
POWER FINANCIAL CORP
21,676 30.530 661,768.280
QUEBECOR INC-B
18,078 32.150 581,207.700
ROYAL BANK OF CANADA
123,554 103.340 12,768,070.360
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 23.700 311,275.800
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,107 308.370 3,733,435.590
LTD
SHAW COMM INC-B
43,461 27.660 1,202,131.260
SUNCOR ENERGY INC
137,353 40.300 5,535,325.900
LUNDIN MINING CORP
71,805 6.380 458,115.900
ENCANA CORP
127,517 6.730 858,189.410
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 28.430 1,166,084.880
THOMSON REUTERS CORP
16,394 87.110 1,428,081.340
TORONTO DOMINION BANK
157,556 75.390 11,878,146.840
(THE) C$
TC ENERGY CORP
80,543 66.080 5,322,281.440
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 55.050 313,564.800
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 102.210 632,066.640
INTACT FINANCIAL CORP
12,716 119.380 1,518,036.080
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 29.850 1,043,645.550
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,208.020 2,088,666.580
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,887 102.130 1,724,669.310
CI FINANCIAL CORP 20,695 21.230 439,354.850
TOURMALINE OIL CORP
27,410 16.580 454,457.800
KEYERA CORP
16,668 32.420 540,376.560
ALTAGAS LTD
23,944 19.530 467,626.320
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 48.400 2,119,145.600
DOLLARAMA INC
28,295 43.000 1,216,685.000
STARS GROUP INC
18,529 22.400 415,049.600
CENOVUS ENERGY INC W/I
98,471 10.980 1,081,211.580
VERMILION ENERGY INC
12,923 28.020 362,102.460
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
17,317 49.970 865,330.490
INTER PIPELINE LTD
38,609 20.460 789,940.140
NUTRIEN LTD
51,035 68.850 3,513,759.750
CRONOS GROUP INC
16,000 23.060 368,960.000
152/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WSP GLOBAL INC
8,400 70.740 594,216.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 51.480 417,193.920
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 17.700 264,809.700
RESTAURANT BRANDS
20,664 88.750 1,833,930.000
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 10.520 700,232.240
SHOPIFY INC
8,616 407.350 3,509,727.600
CANOPY GROWTH CORP
18,634 58.060 1,081,890.040
HYDRO ONE LTD
27,340 23.080 631,007.200
カナダ・ドル 小計 3,457,043 158,224,611.950
(12,941,191,011)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.060 507,500.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.380 193,732.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.320 286,984.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.270 186,877.800
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,100 24.520 3,876,612.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 8.970 326,508.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 35.050 208,337.200
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 4.970 237,566.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.500 516,750.000
CAPITALAND LTD 204,515 3.310 676,944.650
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.880 366,432.000
KEPPEL CORP LTD
134,600 6.140 826,444.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.500 444,750.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
289,553 10.730 3,106,903.690
CORP
SINGAPORE
734,322 3.270 2,401,232.940
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.120 433,200.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
111,600 24.380 2,720,808.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.140 289,170.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.700 329,700.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.360 478,128.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.400 264,320.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,848,374 18,678,900.280
(1,484,225,416)
CREDIT SUISSE GROUP AG
214,364 11.390 2,441,605.960
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
264,164 101.400 26,786,229.600
CIE FINANC RICHEMONT
46,056 78.620 3,620,922.720
ROCHE HOLDING AG-
60,564 269.400 16,315,941.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 214.500 773,701.500
CERT
SIKA INHABER
11,291 154.800 1,747,846.800
153/303
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGS SA-REG
484 2,585.000 1,251,140.000
NOVARTIS AG-REG SHS
186,738 87.300 16,302,227.400
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 171.600 708,193.200
BARRY CALLEBAUT AG
157 1,983.000 311,331.000
CLARIANT AG-REG
19,496 18.635 363,307.960
SWISSCOM AG-REG
2,280 493.400 1,124,952.000
ABB LTD
162,358 19.090 3,099,414.220
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 55.380 716,838.720
GEBERIT AG
3,243 452.400 1,467,133.200
LONZA GROUP AG-REG
6,237 321.300 2,003,948.100
LINDT & SPRUENGLI PART
79 6,910.000 545,890.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 78,200.000 703,800.000
GIVAUDAN-REG 796 2,729.000 2,172,284.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,046 334.100 4,358,668.600
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
41,122 49.520 2,036,361.440
TEMENOS GROUP
5,640 175.800 991,512.000
SONOVA HOLDING AG
4,584 221.000 1,013,064.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,105 135.350 690,961.750
STRAUMANN HOLDING AG
976 839.400 819,254.400
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 265.100 713,384.100
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 50.800 233,273.600
SCHINDLER NAMEN
1,663 208.400 346,569.200
SWISS LIFE HOLDING AG
2,774 468.600 1,299,896.400
VIFOR PHARMA AG
3,465 140.500 486,832.500
EMS-CHEMIE HOLDING
633 619.500 392,143.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 82.350 493,276.500
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 74.500 223,500.000
DUFRY GROUP
3,138 82.880 260,077.440
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 706.400 1,063,132.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 40.070 715,209.430
SWISS RE LTD
27,157 98.860 2,684,741.020
ALCON INC
37,547 58.340 2,190,491.980
UBS GROUP AG
336,464 11.630 3,913,076.320
スイス・フラン 小計 1,517,935 107,382,134.160
(11,772,303,368)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
57,191 270.000 15,441,570.000
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,303 244.000 8,125,932.000
ERICSSON LM-B SHS
271,783 91.780 24,944,243.740
LUNDBERGS B
7,382 337.400 2,490,686.800
SKF AB-B SHS
37,198 157.500 5,858,685.000
SANDVIK AB
96,746 156.300 15,121,399.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA
147,588 87.820 12,961,178.160
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 164.750 5,362,118.250
SWEDBANK AB
82,410 141.950 11,698,099.500
154/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 92.540 11,725,280.700
SHS
VOLVO AB-B SHS
129,676 139.650 18,109,253.400
SWEDISH MATCH AB 16,488 436.500 7,197,012.000
TELE2 AB-B SHS
44,876 131.850 5,916,900.600
INDUSTRIVARDEN C
11,403 200.900 2,290,862.700
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 222.100 4,262,321.100
SECURITAS AB-B SHS
24,098 163.550 3,941,227.900
INVESTOR AB-B SHS
38,298 432.000 16,544,736.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
67,565 150.280 10,153,668.200
ASSA ABLOY AB-B
88,327 198.250 17,510,827.750
TELIA CO AB
231,855 40.800 9,459,684.000
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 260.100 4,367,079.000
BOLIDEN AB
21,855 225.500 4,928,302.500
ALFA LAVAL AB
23,343 199.950 4,667,432.850
KINNEVIK AB-B
18,310 250.400 4,584,824.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 514.000 2,740,648.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 393.200 2,327,744.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 84.420 2,844,278.640
HEXAGON AB
22,037 472.300 10,408,075.100
EPIROC AB-A
63,358 92.400 5,854,279.200
EPIROC AB-B
30,899 88.900 2,746,921.100
ESSITY AB-B
52,522 286.200 15,031,796.400
BOLIDEN AB-REDEMPTION
21,855 4.245 92,774.470
SHARES
NORDEA BANK ABP
267,838 69.580 18,636,168.040
スウェーデン・クローナ 小計 2,148,381 288,346,010.900
(3,321,746,046)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,644 895.400 8,635,237.600
ローネ
A P MOLLER A/S
604 7,292.000 4,404,368.000
AP MOLLER MAERSK A
273 6,915.000 1,887,795.000
DANSKE BANK A/S
61,114 109.750 6,707,261.500
GENMAB A/S
5,622 1,176.000 6,611,472.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 306.100 5,849,877.100
NOVO NORDISK A/S-B
150,011 323.750 48,566,061.250
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,720 548.400 9,717,648.000
COLOPLAST-B 9,729 739.000 7,189,731.000
DSV A/S
15,349 611.200 9,381,308.800
DEMANT A/S
12,042 225.800 2,719,083.600
H LUNDBECK A/S
4,840 256.600 1,241,944.000
TRYG A/S
11,107 215.000 2,388,005.000
PANDORA A/S
8,251 230.400 1,901,030.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,283 724.200 6,722,748.600
A/S
ISS A/S
16,240 196.700 3,194,408.000
ORSTED A/S
17,249 560.600 9,669,789.400
デンマーク・クローネ 小計 368,189 136,787,769.250
155/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,248,790,927)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 8.620 734,811.900
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 11.450 342,286.300
A2 MILK CO LTD
55,091 14.190 781,741.290
FISHER & PAYKEL
57,274 15.250 873,428.500
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.200 333,340.800
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 3.775 602,576.820
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 4.380 394,957.740
ニュージーランド・ドル 小計 541,404 4,063,143.350
(291,286,747)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 208.000 7,318,064.000
ローネ
DNB ASA
79,858 152.900 12,210,288.200
NORSK HYDRO ASA 137,190 31.590 4,333,832.100
TELENOR ASA
62,076 185.200 11,496,475.200
ORKLA ASA
64,938 76.940 4,996,329.720
EQUINOR ASA
89,942 170.600 15,344,105.200
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 393.000 6,288,000.000
AKER BP ASA
8,552 236.500 2,022,548.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 175.000 2,919,525.000
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 228.400 1,700,438.000
ノルウェー・クローネ 小計 517,867 68,629,605.420
(860,615,252)
CRH PLC
71,394 28.670 2,046,865.980
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 66.260 413,859.960
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,865 105.900 1,468,303.500
KINGSPAN GROUP PLC
14,756 47.280 697,663.680
UMICORE 19,109 27.420 523,968.780
AIR LIQUIDE
37,092 116.100 4,306,381.200
AIRBUS SE
50,178 121.060 6,074,548.680
AXA 166,040 22.420 3,722,616.800
VEOLIA ENVIRONNEMENT 44,449 21.290 946,319.210
ADIDAS AG
15,601 265.250 4,138,165.250
ASSICURAZIONI GENERALI
95,191 15.980 1,521,152.180
DASSAULT AVIATION SA
274 1,236.000 338,664.000
DANONE 52,967 72.600 3,845,404.200
SAFRAN SA
28,082 123.300 3,462,510.600
INTESA SANPAOLO
1,249,933 1.845 2,306,126.380
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,304 62.320 1,888,545.280
AG
ACCOR SA
16,000 34.610 553,760.000
BOUYGUES 17,572 31.800 558,789.600
BNP PARIBAS
96,099 41.480 3,986,186.520
THALES SA
9,883 103.300 1,020,913.900
CAPGEMINI SA
13,759 100.050 1,376,587.950
156/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CASINO GUICHARD
4,264 32.480 138,494.720
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 75.980 329,297.320
UNICREDIT SPA 170,144 10.242 1,742,614.840
NATIXIS 70,166 4.020 282,067.320
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 104.600 1,580,610.600
COMMERZBANK AG
83,118 6.251 519,570.610
EIFFAGE 6,461 87.620 566,112.820
FRESENIUS SE & CO KGAA
37,562 45.900 1,724,095.800
UNITED INTERNET
9,882 32.520 321,362.640
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 35.200 195,219.200
PUBLICIS GROUPE
18,222 49.640 904,540.080
FAURECIA 6,117 36.070 220,640.190
IBERDROLA SA
498,442 8.818 4,395,261.550
ENI SPA
223,985 14.000 3,135,790.000
IMERYS SA
2,256 40.240 90,781.440
JERONIMO MARTINS
19,517 14.605 285,045.780
KBC GROUPE
20,803 58.260 1,211,982.780
HANNOVER RUECK SE
4,868 139.600 679,572.800
WARTSILA OYJ
34,935 13.125 458,521.870
L'OREAL 21,627 245.200 5,302,940.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,881 358.200 8,554,174.200
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 25.150 297,725.700
BOLLORE 71,347 3.944 281,392.560
MEDIOBANCA SPA
62,022 8.562 531,032.360
MICHELIN(CGDE)-B 15,018 105.150 1,579,142.700
CONTINENTAL AG
9,528 124.200 1,183,377.600
DEUTSCHE POST AG-REG
86,663 27.320 2,367,633.160
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
24,847 14.530 361,026.910
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 26.250 246,723.750
AXEL SPRINGER SE
4,978 56.050 279,016.900
OMV AG 12,817 42.380 543,184.460
VERBUND AG
6,778 46.180 313,008.040
PERNOD-RICARD 18,479 159.400 2,945,552.600
PEUGEOT SA
50,087 20.880 1,045,816.560
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 56.500 748,568.500
PFD
RENAULT SA
17,786 55.080 979,652.880
REPSOL SA
116,954 14.630 1,711,037.020
REMY COINTREAU
1,860 120.500 224,130.000
MERCK KGAA
11,193 89.460 1,001,325.780
COMPAGNIE DE SAINT-
44,331 32.605 1,445,412.250
GOBAIN
RWE AG
45,905 23.470 1,077,390.350
SEB SA
2,420 152.300 368,566.000
SOCIETE GENERALE-A
64,277 22.270 1,431,448.790
VINCI S.A.
43,950 90.540 3,979,233.000
157/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SODEXO 7,075 104.400 738,630.000
SOLVAY SA
7,086 87.120 617,332.320
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,032 74.020 3,555,328.640
VIVENDI SA
80,942 24.550 1,987,126.100
SAP SE
84,466 113.720 9,605,473.520
TELEFONICA S.A
390,910 7.459 2,915,797.690
TOTAL SA
204,575 48.250 9,870,743.750
VALEO 19,653 24.890 489,163.170
E.ON SE
197,427 9.925 1,959,462.970
VOEST-ALPINE AG
9,875 24.030 237,296.250
HENKEL AG & CO KGAA
9,300 78.600 730,980.000
SIEMENS AG-REG
65,679 104.240 6,846,378.960
UPM-KYMMENE OYJ
44,548 22.420 998,766.160
ING GROEP NV-CVA
341,295 10.074 3,438,205.830
PUMA AG
6,000 57.150 342,900.000
BAYER AG
81,767 52.870 4,323,021.290
STORA ENSO OYJ-R SHS
54,186 9.352 506,747.470
HENKEL AG & CO KGAA
15,350 83.520 1,282,032.000
VORZUG
DAIMLER AG
79,476 47.605 3,783,454.980
BASF SE
78,681 61.280 4,821,571.680
BEIERSDORF AG
8,371 105.450 882,721.950
HOCHTIEF AG
1,707 106.900 182,478.300
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 67.800 815,701.800
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,494 66.320 1,226,522.080
AG & CO
ORANGE 172,654 13.765 2,376,582.310
SAMPO OYJ-A SHS
39,403 39.800 1,568,239.400
RANDSTAD NV
9,074 47.360 429,744.640
ALLIANZ SE
36,464 204.300 7,449,595.200
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
242,094 3.446 834,255.920
KONINKLIJKE AHOLD
103,511 20.365 2,108,001.510
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,703 610.600 1,650,451.800
ENDESA S.A.
29,314 23.340 684,188.760
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
24,926 17.585 438,323.710
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 32.060 805,251.020
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,966 221.100 2,866,782.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL) 58,189 14.086 819,650.250
SOCIETE BIC SA
2,478 68.650 170,114.700
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 135.550 1,479,257.150
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,521 38.140 897,090.940
SERV
HEINEKEN NV
23,051 98.080 2,260,842.080
AKZO NOBEL
19,142 79.750 1,526,574.500
ASML HOLDING NV
36,588 175.000 6,402,900.000
AEGON NV
150,349 4.250 638,983.250
BANKINTER S.A.
57,960 6.448 373,726.080
158/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VOLKSWAGEN AG
3,545 145.100 514,379.500
VOLKSWAGEN AG PFD
15,382 141.880 2,182,398.160
BANCO BILBAO VIZCAYA
561,745 5.068 2,846,923.660
ARGENTA
KERING 6,609 481.750 3,183,885.750
CNP ASSURANCES
13,987 19.810 277,082.470
FORTUM OYJ
37,452 19.410 726,943.320
AGEAS 14,365 44.310 636,513.150
UCB SA
11,267 68.840 775,620.280
THYSSENKRUPP AG
37,894 11.670 442,222.980
UNILEVER NV-CVA
125,330 53.830 6,746,513.900
CARREFOUR SA
51,094 16.990 868,087.060
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 25.870 610,842.440
ATOS SE
8,816 70.200 618,883.200
NOKIA OYJ 495,975 4.371 2,167,906.720
KONINKLIJKE PHILIPS NV
79,194 36.035 2,853,755.790
WOLTERS KLUWER-CVA
25,051 64.020 1,603,765.020
SANOFI 96,686 77.300 7,473,827.800
STMICROELECTRONICS NV
55,611 14.475 804,969.220
ELISA OYJ
14,176 41.500 588,304.000
BANCO SANTANDER SA
1,411,232 4.037 5,697,143.580
METSO OYJ
8,585 30.600 262,701.000
RED ELECTRICA DE
34,596 19.320 668,394.720
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
21,897 34.450 754,351.650
1&1 DRILLISCH AG
3,149 27.060 85,211.940
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,985 5.966 1,026,062.510
BMW VORZUG
4,116 53.000 218,148.000
ENEL SPA
695,271 5.828 4,052,039.380
COLRUYT NV
4,673 67.220 314,119.060
VOPAK (KON.)
5,364 37.920 203,402.880
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
285,788 15.388 4,397,705.740
SARTORIUS AG 2,712 174.800 474,057.600
LEONARDO SPA
40,409 10.610 428,739.490
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,786 73.280 570,558.080
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 14.926 1,478,688.960
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 86.950 327,888.450
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.855 830,887.790
EUROFINS SCIENTIFIC
794 356.600 283,140.400
TELEPERFORMANCE 5,363 176.000 943,888.000
DEUTSCHE BOERSE AG
16,913 126.350 2,136,957.550
EURAZEO 2,748 64.200 176,421.600
BANCO SABADELL
563,371 0.958 539,709.410
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 85.900 574,585.100
SA
FRAPORT AG
3,149 74.500 234,600.500
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 91.400 894,897.400
INDITEX 96,734 25.430 2,459,945.620
JC DECAUX SA
6,058 26.040 157,750.320
159/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANDRITZ AG
6,265 32.600 204,239.000
MAPFRE SA
84,474 2.671 225,630.050
ESSILORLUXOTTICA 24,186 106.800 2,583,064.800
SNAM SPA
169,163 4.704 795,742.750
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 10.495 1,049,216.630
ENAGAS 18,095 25.000 452,375.000
WENDEL 2,220 117.800 261,516.000
WIRECARD AG
9,891 146.550 1,449,526.050
TENARIS SA
36,959 11.080 409,505.720
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.462 352,355.850
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.439 218,444.640
ATLANTIA SPA
43,688 23.270 1,016,619.760
ILIAD SA
2,102 104.850 220,394.700
PROXIMUS 14,283 26.190 374,071.770
SES FDR 34,268 13.970 478,723.960
TERNA SPA 113,654 5.704 648,282.410
BIOMERIEUX 3,248 74.200 241,001.600
GRIFOLS SA
23,518 23.890 561,845.020
FERROVIAL SA
45,253 21.770 985,157.810
LANXESS AG
6,856 46.300 317,432.800
NESTE OYJ
37,454 30.500 1,142,347.000
RAIFFEISEN BANK
9,641 20.520 197,833.320
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 38.080 261,190.720
DAVIDE CAMPARI-MILANO
55,725 8.690 484,250.250
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,859 201.300 978,116.700
AG
KONE OYJ
29,124 49.590 1,444,259.160
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,881 128.700 370,784.700
ENGIE 159,735 13.100 2,092,528.500
ALSTOM 12,046 42.100 507,136.600
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 48.900 177,702.600
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 16.290 204,309.180
ELECTRICITE DE FRANCE 53,800 12.600 677,880.000
IPSEN SA
3,646 112.200 409,081.200
DEUTSCHE WOHNEN 30,689 35.810 1,098,973.090
ARKEMA SA
5,033 76.400 384,521.200
LEGRAND SA
23,308 62.160 1,448,825.280
ADP 2,313 153.900 355,970.700
ORION OYJ
8,051 30.630 246,602.130
RTL GROUP SA
3,446 43.980 151,555.080
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 13.700 549,205.600
SHRS
SYMRISE AG
11,548 87.900 1,015,069.200
SCOR SE
13,875 38.060 528,082.500
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 25.500 443,623.500
PRYSMIAN SPA
21,452 16.645 357,068.540
CAIXABANK 297,224 2.677 795,668.640
160/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUREAU VERITAS SA
23,179 21.100 489,076.900
GETLINK 37,646 14.010 527,420.460
SUEZ SA
26,620 12.515 333,149.300
AMADEUS IT GROUP SA
38,492 71.360 2,746,789.120
BRENNTAG AG
12,353 43.000 531,179.000
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 24.200 414,207.200
EDENRED 19,188 42.760 820,478.880
BANKIA SA
100,675 2.236 225,109.300
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.558 157,421.870
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 53.620 279,789.160
KION GROUP AG
4,567 50.480 230,542.160
VONOVIA SE
41,371 44.720 1,850,111.120
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.880 401,409.280
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 98.750 443,585.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,254 36.180 551,889.720
FERRARI NV
10,895 134.500 1,465,377.500
METRO AG
10,774 14.495 156,169.130
CNH INDUSTRIAL NV
94,317 8.192 772,644.860
AROUNDTOWN SA
71,783 7.500 538,372.500
AIB GROUP PLC
86,464 3.680 318,187.520
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 37.300 364,383.700
MONCLER SPA
14,353 34.330 492,738.490
WORLDLINE SA
7,758 59.000 457,722.000
NN GROUP NV
28,528 36.030 1,027,863.840
FINECOBANK SPA
45,048 9.284 418,225.630
ZALANDO SE
9,414 36.160 340,410.240
FIAT CHRYSLER
89,977 11.872 1,068,206.940
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
6,175 172.700 1,066,422.500
CELLNEX TELECOM SAU 18,226 31.520 574,483.520
ABN AMRO GROUP NV
34,251 19.255 659,503.000
EXOR NV
10,237 59.000 603,983.000
COVESTRO AG
15,802 41.370 653,728.740
ANHEUSER-BUSCH INBEV
65,229 75.700 4,937,835.300
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 9.102 364,216.530
AMUNDI SA
6,409 59.500 381,335.500
ADYEN NV
929 714.000 663,306.000
PIRELLI & C SPA
34,086 5.248 178,883.320
UNIPER SE
19,366 26.310 509,519.460
DELIVERY HERO SE
11,128 38.290 426,091.120
ユーロ 小計 16,599,574 324,440,142.880
(39,831,516,341)
ASM PACIFIC TECH
32,700 76.850 2,512,995.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.560 2,879,840.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 24.350 2,528,991.000
CLP HOLDINGS LTD
149,500 90.600 13,544,700.000
161/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PCCW LTD
331,000 4.620 1,529,220.000
CK INFRASTRUCTURE
49,000 63.900 3,131,100.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
100,940 258.000 26,042,520.000
&CLEAR
MTR CORP
150,000 48.450 7,267,500.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 198.700 12,994,980.000
HENDERSON LAND
145,450 41.250 5,999,812.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
123,000 55.900 6,875,700.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 20.600 1,972,450.000
HONG KONG & CHINA GAS
920,755 17.040 15,689,665.200
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 40.800 2,040,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
178,000 50.150 8,926,700.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 31.200 2,293,200.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 30.650 9,930,600.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 15.340 2,070,900.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 21.350 1,078,175.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
588,266 11.960 7,035,661.360
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 9.480 985,920.000
SINO LAND CO
255,400 13.060 3,335,524.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 128.900 17,401,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 98.250 4,666,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 53.100 6,026,850.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 44.350 3,104,500.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
86,000 53.950 4,639,700.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.010 1,405,560.000
WYNN MACAU LTD
124,400 16.400 2,040,160.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 12.240 793,152.000
AIA GROUP LTD
1,038,827 76.300 79,262,500.100
HKT TRUST / HKT LTD
386,000 12.600 4,863,600.000
SANDS CHINA LTD
199,200 37.300 7,430,160.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 33.800 3,521,960.000
WHARF REAL ESTATE
117,750 55.250 6,505,687.500
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.790 1,791,700.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
872,000 7.560 6,592,320.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
242,832 76.500 18,576,648.000
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
222,832 59.950 13,358,778.400
香港・ドル 小計 8,400,862 322,647,805.060
(4,465,445,621)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 107,064,781 338,345,526,123
(338,345,526,123)
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル
DEXUS 100,909.000 1,357,226.050
GOODMAN GROUP 147,572.000 2,108,803.880
GPT GROUP
144,955.000 876,977.750
LENDLEASE GROUP
42,974.000 559,951.220
MIRVAC GROUP
295,783.000 925,800.790
SCENTRE GROUP
476,956.000 1,831,511.040
STOCKLAND 194,018.000 871,140.820
VICINITY CENTRES
270,443.000 705,856.230
オーストラリア・ドル 小計 1,673,610.000 9,237,267.780
(697,321,345)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 590,369.640
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 420,852.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 511,430.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 357,306.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,879,957.640
(149,381,434)
投資信託受益証券 合計 2,471,816 846,702,779
(846,702,779)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 751,201.390
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,449,686.080
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
37,853.000 7,943,452.050
ANNALY CAPITAL
125,554.000 1,124,963.840
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,353.000 2,586,224.080
INC
BOSTON PROPERTIES INC
13,309.000 1,791,790.670
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 850,379.760
CROWN CASTLE
35,379.000 4,765,905.090
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
18,388.000 2,148,270.040
DUKE REALTY TRUST 32,954.000 1,033,107.900
EQUINIX INC
6,964.000 3,523,923.280
EQUITY LIFESTYLE
6,813.000 841,405.500
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
31,567.000 2,456,859.610
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,653.000 1,673,344.530
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,754.000 1,173,476.480
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 786,840.000
TRUST
HCP INC
41,301.000 1,298,503.440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOST HOTELS & RESORTS
64,001.000 1,182,738.480
INC
INVITATION HOMES INC
30,427.000 815,139.330
IRON MOUNTAIN INC 23,977.000 754,076.650
KIMCO REALTY
32,980.000 601,225.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 576,159.540
MID AMERICA
10,258.000 1,201,314.380
NATIONAL RETAIL
13,649.000 738,820.370
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
55,164.000 4,325,409.240
PUBLIC STORAGE
13,721.000 3,344,082.120
REALTY INCOME CORP
26,616.000 1,910,230.320
REGENCY CENTERS CORP
14,358.000 968,877.840
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,447.000 2,092,888.380
SIMON PROPERTY GROUP INC
26,483.000 4,274,091.370
SL GREEN
7,097.000 625,671.520
SUN COMMUNITIES INC
6,979.000 900,291.000
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 316,842.100
UDR INC
22,345.000 1,029,881.050
VENTAS INC
30,244.000 1,943,177.000
VEREIT INC
93,429.000 843,663.870
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,034,320.400
WELLTOWER INC
33,309.000 2,743,995.420
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,535,782.890
WP CAREY INC
15,148.000 1,284,095.960
アメリカ・ドル 小計 1,076,629.000 71,242,108.370
(7,730,481,179)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 377,581.150
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 474,218.750
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 624,688.520
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,476,488.420
(203,297,691)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 247,741.400
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 358,895.550
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 308,361.600
カナダ・ドル 小計 33,503.000 914,998.550
(74,837,732)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 444,125.000
GECINA SA
3,670.000 493,248.000
ICADE 2,234.000 175,592.400
KLEPIERRE 17,042.000 509,726.220
UNIBAIL-RODAMCO
12,061.000 1,662,608.850
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,682.000 3,285,300.470
(403,336,338)
香港・ドル LINK REIT
185,500.000 18,234,650.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港・ドル 小計 185,500.000 18,234,650.000
(252,367,556)
投資証券 合計 1,548,223 8,664,320,496
(8,664,320,496)
合計 9,511,023,275
(9,511,023,275)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入 有価証券の
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 合計金額に
時価比率 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 615銘柄 65.08% -% -%
68.59%
投資証券 40銘柄 -% -% 2.18%
イギリス・ポンド 株式 95銘柄 6.06% -% -%
6.23%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12% -% -% 0.12%
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.36% -% -%
投資信託 2.61%
8銘柄 -% 0.20% -%
受益証券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.65% -% -%
3.74%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.42% -% -%
投資信託 0.47%
4銘柄 -% 0.04% -%
受益証券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.32% -% -% 3.38%
スウェーデン・クローナ 株式 33銘柄 0.94% -% -% 0.95%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.63% -% -% 0.65%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% -% 0.08%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.24% -% -% 0.25%
ユーロ 株式 239銘柄 11.23% -% -%
11.57%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.11%
香港・ドル 株式 39銘柄 1.26% -% -%
1.36%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.07%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 325,815,955 109,248,178
コール・ローン 425,362,599 175,808,669
投資信託受益証券 4,324,122,181 5,033,254,323
投資証券 37,296,193,890 42,168,453,012
派生商品評価勘定 13,233 3,020
未収入金 144,026,096 22,442,860
未収配当金 39,084,964 41,191,113
流動資産合計 42,554,618,918 47,550,401,175
資産合計 42,554,618,918 47,550,401,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 249,045 12,600
未払金 40,489,869 55,759,251
未払解約金 424,057,000 107,259,000
流動負債合計 464,795,914 163,030,851
負債合計 464,795,914 163,030,851
純資産の部
元本等
元本 ※1 33,888,470,740 36,392,280,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 8,201,352,264 10,995,089,326
元本等合計 42,089,823,004 47,387,370,324
純資産合計 42,089,823,004 47,387,370,324
負債純資産合計 42,554,618,918 47,550,401,175
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 44,350,594,689円 33,888,470,740円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 23,510,305,162円 25,123,598,786円
同期中一部解約元本額 33,972,429,111円 22,619,788,528円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITイン 245,728,884円 161,687,303円
デックスファンド<為替ヘッジ
なし>(ファンドラップ)
DIAM先進国REITイン 86,793,572円 93,393,620円
デックスファンド<為替ヘッジ
あり>(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド 4,172,228円 5,820,644円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 16,225,550円 14,365,615円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 32,145,399円 22,970,643円
(積極型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファン 30,410,645円 53,567,046円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 43,636,068円 38,170,950円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 39,542,249円 28,280,765円
ド(積極型)
たわらノーロード 先進国リー 2,992,157,809円 3,860,112,014円
ト
たわらノーロード 先進国リー 592,872,085円 592,925,724円
ト<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国リー 136,578,452円 144,889,802円
ト<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 167,838,710円 314,843,495円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 1,095,387円 2,116,968円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 22,314,656円 42,197,622円
(標準型)
たわらノーロード バランス 62,964,320円 95,040,867円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 6,767,021円 16,313,746円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 47,594,670円 84,055,870円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 42,037,959円 73,299,732円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 120,841,006円 197,636,884円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 124,517円 641,159円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,742,332円 2,003,153円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,282,078円 1,697,866円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 4,746,314円 5,155,267円
ンス(積極型)
マネックス資産設計ファンド< 22,970,248円 19,026,187円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 606,005,036円 520,077,807円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 39,383,601円 53,216,299円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 172,886,995円 175,540,190円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 150,229,482円 158,001,161円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 297,809,813円 310,718,534円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,516,947,177円 7,768,303,637円
投資のソムリエ<DC年金> 405,407,229円 795,364,191円
DIAM 8資産バランスファ 124,725,828円 135,569,125円
ンドN<DC年金>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ<DC年金>リ 240,140,544円 282,312,537円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 751,308円 746,055円
リスク抑制世界8資産バランス 4,271,006,789円 4,021,843,742円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 1,126,268,050円 951,671,015円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 2,627,590,304円 3,735,792,629円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,453,589円 4,061,194円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,852,660円 3,538,958円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 1,461,600円 2,099,764円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 3,909,468円 7,302,739円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 1,272,960,071円 636,414,304円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 12,333円 15,243,230円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 794,026円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 794,026円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 794,026円
イヤー2060)
DIAMパッシブ資産分散ファ 1,063,616,864円 857,628,570円
ンド
DIAM外国リートインデック 32,602,838円 39,274,053円
スファンド<DC年金>
DIAM世界アセットバランス 539,627,690円 366,743,074円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 11,580,328円 12,032,969円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界アセットバランス 6,799,349,886円 3,637,454,255円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAMグローバル・リスク 593,754,543円 2,009,502,069円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスク 318,394,409円 -円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドII(適格機関投資家限
定)
P-Oneマルチアセット戦略 3,386,407,330円 3,461,256,521円
ファンド(適格機関投資家限
定)
DIAM海外リートインデック 558,752,816円 557,977,356円
スファンド(適格機関投資家限
定)
計 33,888,470,740円 36,392,280,998円
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2. 受益権の総数 33,888,470,740口 36,392,280,998口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
項目
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 47,803,077 523,255,696
投資証券 △39,326,002 2,353,427,383
合計 8,477,075 2,876,683,079
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年6月23日から平成30年12月11日まで及び平成30年6月23日から令和1年6月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
156,213,433 - 156,447,630 △234,197 6,141,100 - 6,138,500 2,600
アメリカ・ドル
64,471,161 - 64,461,300 9,861 - - - -
イギリス・ポンド
4,262,016 - 4,261,200 816 - - - -
オーストラリア・ド
42,303,920 - 42,422,140 △118,220 - - - -
ル
カナダ・ドル
1,518,186 - 1,517,940 246 - - - -
シンガポール・ドル 20,198,748 - 20,247,950 △49,202 - - - -
ニュージーランド・
2,316,600 - 2,331,600 △15,000 - - - -
ドル
ユーロ
6,808,252 - 6,807,850 402 6,141,100 - 6,138,500 2,600
香港・ドル
14,334,550 - 14,397,650 △63,100 - - - -
買 建
3,705,565 - 3,703,950 △1,615 21,702,380 - 21,690,200 △12,180
オーストラリア・ド
- - - - 10,566,780 - 10,567,200 420
ル
シンガポール・ドル
3,705,565 - 3,703,950 △1,615 11,135,600 - 11,123,000 △12,600
合計
159,918,998 - 160,151,580 △235,812 27,843,480 - 27,828,700 △9,580
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(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.2420円 1.3021円
(1万口当たり純資産額) (12,420円) (13,021円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリア・ドル ABACUS PROPERTY GROUP
120,666.000 508,003.860
証券
APN INDUSTRIA REIT
38,914.000 112,850.600
ARENA REIT
106,906.000 295,060.560
BWP TRUST
166,921.000 617,607.700
CHARTER HALL EDUCATION
95,978.000 350,319.700
TRUST
CHARTER HALL GROUP
162,348.000 1,776,087.120
CHARTER HALL LONG WALE
77,550.000 392,403.000
REIT
CHARTER HALL RETAIL
124,412.000 568,562.840
REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
608,982.000 724,688.580
DEXUS 387,580.000 5,212,951.000
GDI PROPERTY GROUP
160,100.000 218,536.500
GOODMAN GROUP
572,651.000 8,183,182.790
GPT GROUP
632,592.000 3,827,181.600
GROWTHPOINT PROPERTIES
99,748.000 427,918.920
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
52,264.000 183,446.640
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
79,545.000 258,521.250
GROUP
MIRVAC GROUP
1,326,229.000 4,151,096.770
NATIONAL STORAGE REIT
243,475.000 428,516.000
RURAL FUNDS GROUP
105,905.000 241,463.400
SCENTRE GROUP 1,902,716.000 7,306,429.440
SHOPPING CENTRES
313,615.000 818,535.150
AUSTRALASIA
STOCKLAND 871,018.000 3,910,870.820
VICINITY CENTRES
1,131,404.000 2,952,964.440
VIVA ENERGY REIT
156,535.000 416,383.100
オーストラリア・ドル 小計 9,538,054.000 43,883,581.780
(3,312,771,589)
カナダ・ドル KILLAM APARTMENT REIT
16,959.000 333,413.940
カナダ・ドル 小計 16,959.000 333,413.940
(27,269,927)
シンガポール・ドル AIMS APAC REIT
217,695.000 306,949.950
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS HOSPITALITY
283,500.000 263,655.000
TRUST
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ASCENDAS REAL ESTATE
911,760.000 2,680,574.400
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
438,715.000 561,555.200
CACHE LOGISTICS TRUST 410,780.000 306,031.100
CAPITALAND COMMERCIAL
992,379.000 2,024,453.160
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
1,001,860.000 2,574,780.200
CAPITALAND RETAIL CHINA
233,380.000 364,072.800
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
257,600.000 417,312.000
ESR REIT
727,530.000 407,416.800
FAR EAST HOSPITALITY
355,600.000 231,140.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
198,500.000 198,500.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
200,100.000 502,251.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL
256,780.000 403,144.600
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
273,000.000 193,830.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
591,650.000 709,980.000
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
341,000.000 552,420.000
KEPPEL REIT
626,400.000 776,736.000
LIPPO MALLS INDONESIA
571,800.000 128,655.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
657,200.000 1,334,116.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
460,920.000 990,978.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
839,720.000 1,293,168.800
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
741,700.000 1,001,295.000
COMMERCIAL TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
445,320.000 309,497.400
PARKWAY LIFE REIT
131,600.000 406,644.000
SABANA SHARIAH COMP IND
218,600.000 95,091.000
REIT
SOILBUILD BUSINESS
256,400.000 155,122.000
SPACE REIT
SPH REIT
224,900.000 233,896.000
STARHILL GLOBAL REIT
509,500.000 382,125.000
SUNTEC REAL ESTATE
808,390.000 1,503,605.400
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
14,184,279.000 21,308,995.810
(1,693,212,807)
投資信託受益証券 合計 23,739,292 5,033,254,323
(5,033,254,323)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
28,451.000 800,611.140
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AGREE REALTY CORP
13,141.000 872,036.760
ALEXANDER'S INC.
1,406.000 527,713.980
ALEXANDRIA REAL ESTATE
40,272.000 6,053,687.040
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
13,155.000 611,839.050
INC
AMERICAN CAMPUS
49,096.000 2,298,183.760
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
20,602.000 212,612.640
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
92,275.000 2,288,420.000
AMERICOLD REALTY TRUST
65,012.000 2,075,833.160
APARTMENT INVT & MGMT
55,043.000 2,820,953.750
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
75,452.000 1,192,896.120
INC
ASHFORD HOSPITALITY
25,699.000 114,617.540
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
49,184.000 10,297,162.240
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
6,509.000 75,960.030
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
55,179.000 7,428,748.770
BRAEMAR HOTELS &
8,936.000 92,398.240
RESORTS INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
61,895.000 961,848.300
BRIXMOR PROPERTY GROUP
105,086.000 1,861,073.060
INC
BROOKFIELD PROPERTY
34,260.000 643,745.400
REIT INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 36,709.650
CAMDEN PROPERTY TRUST
34,249.000 3,612,584.520
CARETRUST REIT INC
33,024.000 793,236.480
CBL & ASSOCIATES
47,062.000 52,709.440
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 74,793.810
CHATHAM LODGING TRUST
17,398.000 330,562.000
CHESAPEAKE LODGING
21,119.000 605,904.110
TRUST
CITY OFFICE REIT INC
15,324.000 183,275.040
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 65,542.920
COLONY CAPITAL INC
171,468.000 896,777.640
COLUMBIA PROPERTY TRUST
40,874.000 900,454.220
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
6,760.000 255,933.600
TRUST INC
CORECIVIC INC
41,521.000 959,965.520
CORESITE REALTY CORP
12,902.000 1,483,600.980
CORPORATE OFFICE
38,643.000 1,104,416.940
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
147,621.000 1,369,922.880
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUBESMART 66,756.000 2,261,693.280
CYRUSONE INC
38,140.000 2,286,874.400
DIAMONDROCK HOSPITALITY
73,922.000 747,351.420
CO
DIGITAL REALTY TRUST
73,766.000 8,618,081.780
INC
DOUGLAS EMMETT INC
57,933.000 2,369,459.700
DUKE REALTY TRUST
127,358.000 3,992,673.300
EAST GROUP 12,816.000 1,469,354.400
EASTERLY GOVERNMENT
25,372.000 468,113.400
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
48,864.000 750,551.040
TRUST INC
EPR PROPERTIES
26,376.000 2,077,110.000
EQUITY COMMONWEALTH
42,702.000 1,427,100.840
EQUITY LIFESTYLE
32,042.000 3,957,187.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
131,363.000 10,223,982.290
ESSENTIAL PROPERTIES
17,735.000 369,065.350
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST
23,315.000 6,901,473.150
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
45,495.000 4,964,414.400
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 62,498.700
FEDERAL REALTY INVS
26,353.000 3,455,932.420
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
44,501.000 1,617,166.340
FOUR CORNERS PROPERTY
25,108.000 701,015.360
TRUST INC
FRANKLIN STREET
40,560.000 304,605.600
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
18,755.000 212,119.050
CORP
GAMING AND LEISURE
72,221.000 2,878,729.060
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
42,240.000 977,856.000
GETTY REALTY CORP
12,616.000 396,773.200
GLADSTONE COMMERCIAL
11,234.000 235,689.320
CORP
GLADSTONE LAND CORP
4,129.000 50,704.120
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,336.000 78,715.280
GLOBAL NET LEASE INC
31,135.000 590,008.250
HCP INC
169,495.000 5,328,922.800
HEALTHCARE REALTY TRUST
44,016.000 1,419,075.840
INC
HEALTHCARE TRUST OF
72,282.000 2,054,254.440
AMERICA INC
HERSHA HOSPITALITY
13,759.000 237,342.750
TRUST
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HIGHWOODS PROPERTIES
36,411.000 1,601,355.780
INC
HOSPITALITY PROPERTIES
57,784.000 1,410,507.440
TRUST
HOST HOTELS & RESORTS
262,621.000 4,853,236.080
INC
HUDSON PACIFIC
54,303.000 1,861,506.840
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
33,291.000 379,850.310
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
24,280.000 455,250.000
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,694.000 363,822.060
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
4,546.000 270,305.160
TRUST
INVITATION HOMES INC
135,096.000 3,619,221.840
IRON MOUNTAIN INC
102,463.000 3,222,461.350
JBG SMITH PROPERTIES
41,967.000 1,682,457.030
KILROY REALTY CORP
36,150.000 2,726,794.500
KIMCO REALTY
149,202.000 2,719,952.460
KITE REALTY GROUP TRUST
31,031.000 478,187.710
LEXINGTON REALTY TRUST
76,871.000 711,056.750
LIBERTY PROPERTY TRUST
52,372.000 2,590,319.120
LIFE STORAGE INC
16,395.000 1,602,119.400
LTC PROPERTIES INC
14,610.000 649,268.400
MACK CALI
31,711.000 737,914.970
MANULIFE US REIT
456,500.000 390,307.500
MEDICAL PROPERTIES
136,490.000 2,458,184.900
TRUST
MID AMERICA
40,706.000 4,767,079.660
MONMOUTH RE INVEST CP
34,320.000 477,734.400
-CL A
NATIONAL HEALTH INVS
14,991.000 1,166,299.800
INC
NATIONAL RETAIL
57,252.000 3,099,050.760
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
19,694.000 587,275.080
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
31,630.000 206,860.200
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,002.000 321,680.400
TRUST INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE
18,806.000 304,281.080
CORP
OFFICE PROPERTIES
17,851.000 423,425.720
INCOME TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
74,959.000 2,703,021.540
INC
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONE LIBERTY PROPERTIES
4,255.000 129,734.950
INC
PARAMOUNT GROUP INC
70,246.000 1,026,294.060
PARK HOTELS & RESORTS
70,840.000 1,975,019.200
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
45,820.000 1,296,706.000
PENN REAL ESTATE INVEST
17,505.000 117,108.450
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
63,958.000 1,144,208.620
PIEDMONT OFFICE REALTY
43,929.000 905,376.690
TRUST INC
PREFERRED APARTMENT
16,360.000 263,068.800
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
224,427.000 17,597,321.070
PS BUSINESS PARKS
7,004.000 1,178,352.960
PUBLIC STORAGE
53,301.000 12,990,519.720
QTS REALTY TRUST INC
19,246.000 873,383.480
REALTY INCOME CORP
108,483.000 7,785,824.910
REGENCY CENTERS CORP
59,384.000 4,007,232.320
RETAIL OPPORTUNITY
41,878.000 713,601.120
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
74,671.000 902,025.680
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,916.000 200,966.520
REXFORD INDUSTRIAL
36,539.000 1,433,059.580
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
61,408.000 1,102,273.600
RPT REALTY
27,630.000 345,375.000
RYMAN HOSPITALITY
18,038.000 1,438,891.260
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
62,571.000 1,208,871.720
INC
SAFEHOLD INC
2,744.000 78,149.120
SAUL CENTERS INC
4,421.000 247,133.900
SENIOR HOUSING PPTYS
87,422.000 700,250.220
TRUST
SERITAGE GROWTH
10,320.000 420,024.000
PROPERTIES
SIMON PROPERTY GROUP
109,743.000 17,711,422.770
INC
SITE CENTERS CORP
50,198.000 660,605.680
SL GREEN
29,965.000 2,641,714.400
SPIRIT MTA REIT
13,946.000 118,541.000
SPIRIT REALTY CAPITAL
30,159.000 1,327,900.770
INC
STAG INDUSTRIAL INC
43,588.000 1,336,408.080
STORE CAPITAL CORP
70,644.000 2,425,208.520
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
38,836.000 455,546.280
INC
SUN COMMUNITIES INC
30,888.000 3,984,552.000
180/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNSTONE HOTEL
80,002.000 1,100,027.500
INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET
32,737.000 536,559.430
TAUBMAN CENTERS INC
21,393.000 898,078.140
TERRENO REALTY CORP
21,401.000 1,006,061.010
THE MACERICH COMPANY
37,186.000 1,307,087.900
TIER REIT INC
20,073.000 555,620.640
UDR INC
97,737.000 4,504,698.330
UMH PROPERTIES INC
13,433.000 182,957.460
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,708.000 387,562.560
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
44,064.000 779,932.800
URSTADT BIDDLE
11,393.000 241,987.320
PROPERTIES
VENTAS INC 126,445.000 8,124,091.250
VEREIT INC
346,316.000 3,127,233.480
VICI PROPERTIES INC
128,935.000 2,873,961.150
VORNADO REALTY TRUST
61,491.000 4,144,493.400
WASHINGTON PRIME GROUP
70,292.000 295,929.320
INC
WASHINGTON REIT
27,867.000 760,490.430
WEINGARTEN REALTY INVST
41,968.000 1,175,523.680
WELLTOWER INC
137,308.000 11,311,433.040
WHITESTONE REIT
15,361.000 192,012.500
WP CAREY INC
60,704.000 5,145,878.080
XENIA HOTELS & RESORTS
39,522.000 834,704.640
INC
アメリカ・ドル 小計 8,125,940.000 316,512,409.760
(34,344,761,583)
イギリス・ポンド ASSURA PLC
854,448.000 546,846.720
BIG YELLOW GROUP PLC
54,616.000 563,090.960
BRITISH LAND CO PLC
345,743.000 1,869,778.140
CAPITAL & REGIONAL PLC
135,437.000 21,940.790
CIVITAS SOCIAL HOUSING
235,420.000 188,336.000
PLC
DERWENT LONDON PLC
39,464.000 1,291,262.080
EMPIRIC STUDENT
196,113.000 177,482.260
PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
95,824.000 683,991.710
PLC
HAMMERSON PLC
269,495.000 755,933.470
HANSTEEN HOLDINGS PLC
159,520.000 153,458.240
INTU PROPERTIES PLC
295,875.000 260,665.870
LAND SECURITIES GROUP
268,927.000 2,283,728.080
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
251,418.000 518,926.750
PLC
LXI REIT PLC
134,197.000 168,014.640
NEWRIVER REIT PLC
103,999.000 201,134.060
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PICTON PROPERTY INCOME
194,275.000 187,669.650
LTD
PRIMARY HEALTH
395,499.000 541,042.630
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
77,641.000 78,883.250
REGIONAL REIT LTD
110,888.000 120,424.360
SAFESTORE HOLDINGS LTD
77,102.000 496,151.370
SCHRODER REAL ESTATE
204,861.000 115,541.600
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
384,300.000 2,751,588.000
SHAFTESBURY PLC
80,557.000 664,595.250
TRIPLE POINT SOCIAL
134,957.000 117,142.670
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
598,461.000 908,463.790
UK COMMERCIAL PROPERTY
253,882.000 228,493.800
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
92,217.000 879,750.180
WORKSPACE GROUP PLC
46,404.000 401,394.600
イギリス・ポンド 小計 6,091,540.000 17,175,730.920
(2,364,926,391)
イスラエル・シュケル REIT 1 LTD
63,655.000 1,073,223.300
イスラエル・シュケル 小計 63,655.000 1,073,223.300
(32,529,398)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
18,469.000 916,616.470
ARTIS REAL ESTATE
24,488.000 291,407.200
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
7,736.000 315,242.000
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
26,047.000 1,289,066.030
CHOICE PROPERTIES REIT
53,304.000 737,727.360
COMINAR REAL ESTATE
30,322.000 379,328.220
INVT TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
16,860.000 256,609.200
CT REAL ESTATE
16,489.000 236,452.260
INVESTMENT TRUST
DREAM GLOBAL REAL
33,203.000 453,885.010
ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
22,370.000 270,005.900
DREAM OFFICE REAL
9,817.000 231,877.540
ESTATE INV TRUST
GRANITE REAL ESTATE
8,978.000 550,890.080
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
48,916.000 1,127,513.800
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
19,862.000 285,218.320
INVEST
MINTO APARTMENT REAL
5,037.000 100,840.740
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,696.000 121,800.240
RESIDENTIAL REIT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTHVIEW APARTMENT
10,523.000 286,015.140
REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
22,017.000 262,662.810
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
52,282.000 1,393,315.300
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 72,836.370
SLATE RETAIL REIT
6,406.000 81,035.900
SMARTCENTRES REIT
24,167.000 802,344.400
SUMMIT INDUSTRIAL
33,755.000 437,464.800
INCOME REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
10,465.000 68,964.350
REIT
カナダ・ドル 小計 520,288.000 10,969,119.440
(897,164,279)
ニュージーランド・ドル ARGOSY PROPERTY LTD
282,830.000 384,648.800
GOODMAN PROPERTY TRUST
361,871.000 658,605.220
KIWI PROPERTY GROUP LTD
512,744.000 799,880.640
PRECINCT PROPERTIES
380,191.000 629,216.100
STRIDE STAPLED GROUP
140,039.000 305,285.020
VITAL HEALTHCARE
127,868.000 306,883.200
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計
1,805,543.000 3,084,518.980
(221,129,166)
ユーロ AEDIFICA 8,684.000 719,903.600
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
56,116.000 799,653.000
ALTAREA 1,209.000 219,312.600
BEFIMMO 7,940.000 405,734.000
COFINIMMO SA
7,418.000 851,586.400
COVIVIO 21,906.000 2,081,070.000
EUROCOMMERCIAL
14,114.000 333,090.400
PROPERTIES NV
GECINA SA
19,539.000 2,626,041.600
GREEN REIT PLC
240,878.000 423,463.520
HAMBORNER REIT AG
27,782.000 250,593.640
HIBERNIA REIT PLC
242,240.000 343,011.840
ICADE 16,153.000 1,269,625.800
IMMOBILIARE GRANDE
15,915.000 99,309.600
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
97,764.000 984,483.480
SOCIMI SA
INTERVEST
8,307.000 209,751.750
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
124,155.000 202,124.340
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 73,802.000 2,207,417.820
LAR ESPANA REAL ESTATE
25,183.000 175,021.850
SOCIMI SA
MERCIALYS 20,654.000 238,140.620
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERLIN PROPERTIES
130,594.000 1,586,717.100
SOCIMI SA
MONTEA SCA
3,819.000 294,444.900
NSI NV
6,338.000 239,259.500
RETAIL ESTATES
2,609.000 210,285.400
UNIBAIL-RODAMCO
48,855.000 6,734,661.750
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
6,326.000 181,239.900
WAREHOUSES DE PAUW
6,236.000 892,995.200
WERELDHAVE NV
14,313.000 325,763.880
ユーロ 小計 1,248,849.000 24,904,703.490
(3,057,550,448)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
9,316.000 59,715,560.000
LTD
韓国・ウォン 小計 9,316.000 59,715,560.000
(5,481,888)
香港・ドル CHAMPION REIT
691,070.000 4,623,258.300
FORTUNE REAL ESTATE
477,000.000 5,094,360.000
(HK)
LINK REIT
750,520.000 73,776,116.000
PROSPERITY REIT
462,000.000 1,556,940.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
384,000.000 2,311,680.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
481,000.000 2,587,780.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
3,245,590.000 89,950,134.300
(1,244,909,859)
投資証券 合計 21,110,721 42,168,453,012
(42,168,453,012)
合計 47,201,707,335
(47,201,707,335)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入 有価証券の
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券 合計金額
時価比率 時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 投資証券 156銘柄 -% 72.48% 72.76%
イギリス・ポンド 投資証券 28銘柄 -% 4.99% 5.01%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 -% 0.07% 0.07%
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 24銘柄 6.99% -% 7.02%
カナダ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.06% -%
1.96%
投資証券 24銘柄 -% 1.89%
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 3.57% -% 3.59%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 -% 0.47% 0.47%
ユーロ 投資証券 27銘柄 -% 6.45% 6.48%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 0.01% 0.01%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 -% 2.63% 2.64%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,894,841,992 4,111,888,378
コール・ローン 2,762,424,203 5,907,594,269
国債証券 309,476,392,363 386,403,698,299
派生商品評価勘定 1,231,454,286 34,266,112
未収入金 4,674,044,952 -
未収利息 1,733,464,955 2,073,321,881
前払費用 514,562,594 654,851,671
流動資産合計 324,287,185,345 399,185,620,610
資産合計 324,287,185,345 399,185,620,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,717,923 2,663,738,576
未払金 298,015,525 423,620,019
未払解約金 2,129,314,000 1,025,911,000
流動負債合計 2,444,047,448 4,113,269,595
負債合計 2,444,047,448 4,113,269,595
純資産の部
元本等
元本 ※1 242,453,536,258 286,069,393,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 79,389,601,639 109,002,957,860
元本等合計 321,843,137,897 395,072,351,015
純資産合計 321,843,137,897 395,072,351,015
負債純資産合計 324,287,185,345 399,185,620,610
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 217,773,827,773円 242,453,536,258円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 138,702,045,486円 138,550,653,968円
同期中一部解約元本額 114,022,337,001円 94,934,797,071円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券 2,425,313,608円 3,100,186,767円
<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス 34,349,825円 64,423,498円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 96,584,356円 179,019,897円
(標準型)
たわらノーロード バランス 64,189,160円 95,038,992円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 3,115,711円 5,149,784円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 96,294,168円 147,100,887円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 148,361,670円 215,612,241円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 49,851,900円 73,629,976円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 40,460,011円 51,208,143円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 693,155円 1,890,658円
ンス(保守型)
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たわらノーロード 最適化バラ 948,827円 3,703,694円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 5,373,655円 5,840,917円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,683,987円 1,923,259円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,990,200円 1,619,559円
ンス(積極型)
投資のソムリエ 53,654,441,596円 43,865,840,177円
投資のソムリエ<DC年金> 4,815,337,225円 4,489,900,445円
投資のソムリエ<DC年金>リ 3,029,242,102円 3,385,451,406円
スク抑制型
リスク抑制世界8資産バランス 53,929,465,618円 48,208,802,056円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 5,321,193,820円 4,185,978,240円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 12,589,896,763円 16,092,225,458円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 6,304,008円 14,518,714円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 4,766,302円 12,420,177円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 18,484,570円 25,178,864円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 10,057,165円 29,668,347円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 6,392,523,126円 7,630,272,898円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 283,833円 353,960,217円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,786,156円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,786,156円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 2,786,156円
イヤー2060)
外国債券パッシブファンド2 8,815,504,674円 20,019,358,085円
(為替フルヘッジ)(適格機関
投資家限定)
先進国債券パッシブファンド -円 61,710,487,832円
(為替ヘッジあり)(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 12,922,725,107円 6,797,533,184円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 475,524,709円 117,947,641円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 6,826,248,405円 4,256,552,260円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
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DIAM世界アセットバランス 32,519,009,895円 25,200,650,840円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 28,050,156円 26,541,840円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 29,022,086,210円 27,371,139,268円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス20VA(適 149,419,781円 143,188,562円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 2,501,377,202円 2,314,215,501円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 2,597,230,650円 2,463,946,681円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 3,430,389,721円 3,267,487,092円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 424,763,387円 131,420,630円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 242,453,536,258円 286,069,393,155円
2. 受益権の総数 242,453,536,258口 286,069,393,155口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
項目
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 698,445,061 12,771,184,170
合計 698,445,061 12,771,184,170
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年6月23日から平成30年12月11日まで及び平成30年6月23日から令和1年6月11日まで)に対応する金額で
あります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
317,704,696,529 - 316,489,960,166 1,214,736,363 388,221,173,180 - 390,850,645,644 △2,629,472,464
アメリカ・ド
147,091,281,619 - 146,650,251,992 441,029,627 185,329,910,579 - 185,377,294,110 △47,383,531
ル
イギリス・ポ
20,821,510,796 - 20,423,575,655 397,935,141 25,213,305,650 - 25,366,422,564 △153,116,914
ンド
オーストラリ
6,737,859,860 - 6,608,502,120 129,357,740 7,851,209,074 - 7,877,104,468 △25,895,394
ア・ドル
カナダ・ドル
6,293,560,542 - 6,216,343,744 77,216,798 7,589,955,613 - 7,728,840,450 △138,884,837
シンガポー
988,372,081 - 983,718,855 4,653,226 1,604,250,918 - 1,614,569,187 △10,318,269
ル・ドル
スウェーデ
894,709,147 - 892,077,376 2,631,771 1,224,061,071 - 1,236,349,440 △12,288,369
ン・クローナ
デンマーク・
1,499,577,983 - 1,498,063,381 1,514,602 1,810,158,111 - 1,836,385,812 △26,227,701
クローネ
ノルウェー・
570,451,408 - 571,309,022 △857,614 756,267,699 - 764,610,672 △8,342,973
クローネ
ポーランド・
1,628,386,125 - 1,626,679,856 1,706,269 2,100,166,011 - 2,141,127,356 △40,961,345
ズロチ
マレーシア・
1,136,718,882 - 1,130,702,400 6,016,482 1,080,303,102 - 1,089,181,800 △8,878,698
リンギット
メキシコ・ペ
2,219,215,942 - 2,211,949,828 7,266,114 3,235,081,434 - 3,301,282,880 △66,201,446
ソ
ユーロ
126,081,852,367 - 125,999,091,739 82,760,628 148,384,503,050 - 150,508,788,847 △2,124,285,797
南アフリカ・
1,741,199,777 - 1,677,694,198 63,505,579 2,042,000,868 - 2,008,688,058 33,312,810
ランド
合計
317,704,696,529 - 316,489,960,166 1,214,736,363 388,221,173,180 - 390,850,645,644 △2,629,472,464
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.3274円 1.3810円
(1万口当たり純資産額) (13,274円) (13,810円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
1,740,000.000 1,715,796.600
US T N/B 1.125 06/30/21
10,000,000.000 9,847,600.000
US T N/B 1.125 07/31/21
13,900,000.000 13,675,098.000
US T N/B 1.125 08/31/21
11,000,000.000 10,817,730.000
US T N/B 1.125 09/30/21
430,000.000 422,840.500
US T N/B 1.25 03/31/21 12,310,000.000 12,160,925.900
US T N/B 1.25 07/31/23 8,400,000.000 8,183,364.000
US T N/B 1.25 10/31/21
10,500,000.000 10,343,235.000
US T N/B 1.375 01/31/21
6,760,000.000 6,695,509.600
US T N/B 1.375 04/30/21
10,000,000.000 9,899,200.000
US T N/B 1.375 05/31/21 12,350,000.000 12,222,548.000
US T N/B 1.375 06/30/23
550,000.000 538,824.000
US T N/B 1.375 08/31/23
9,500,000.000 9,298,125.000
US T N/B 1.375 09/30/20
10,640,000.000 10,552,645.600
US T N/B 1.375 09/30/23
9,000,000.000 8,800,290.000
US T N/B 1.375 10/31/20
10,000,000.000 9,911,700.000
US T N/B 1.5 08/15/26
12,080,000.000 11,643,912.000
US T N/B 1.625 02/15/26
11,830,000.000 11,536,970.900
US T N/B 1.625 04/30/23
9,800,000.000 9,702,000.000
US T N/B 1.625 05/15/26
11,710,000.000 11,401,675.700
US T N/B 1.625 05/31/23
1,460,000.000 1,444,816.000
US T N/B 1.625 08/31/22
3,280,000.000 3,253,858.400
US T N/B 1.625 10/31/23
1,780,000.000 1,759,263.000
US T N/B 1.625 11/15/22
1,120,000.000 1,110,412.800
US T N/B 1.625 11/30/20
10,000,000.000 9,948,400.000
US T N/B 1.75 01/31/23
8,180,000.000 8,140,327.000
US T N/B 1.75 02/28/22
10,500,000.000 10,463,880.000
US T N/B 1.75 03/31/22
5,290,000.000 5,271,379.200
US T N/B 1.75 05/15/22
1,250,000.000 1,245,500.000
US T N/B 1.75 05/15/23
5,000,000.000 4,972,650.000
US T N/B 1.75 05/31/22
9,490,000.000 9,450,616.500
US T N/B 1.75 06/30/22
5,160,000.000 5,142,249.600
US T N/B 1.75 09/30/22
5,360,000.000 5,336,952.000
US T N/B 1.75 11/30/21
1,380,000.000 1,375,252.800
US T N/B 1.75 12/31/20
12,590,000.000 12,544,676.000
US T N/B 1.875 01/31/22
6,840,000.000 6,838,358.400
US T N/B 1.875 02/28/22
2,440,000.000 2,439,414.400
US T N/B 1.875 03/31/22
13,300,000.000 13,303,059.000
US T N/B 1.875 04/30/22
10,390,000.000 10,384,285.500
US T N/B 1.875 07/31/22
10,290,000.000 10,287,530.400
195/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.875 08/31/24
7,320,000.000 7,297,674.000
US T N/B 1.875 09/30/22
8,860,000.000 8,857,873.600
US T N/B 1.875 10/31/22
12,380,000.000 12,377,028.800
US T N/B 2.0 02/15/22
10,000,000.000 10,031,200.000
US T N/B 2.0 02/15/23
14,000,000.000 14,053,480.000
US T N/B 2.0 02/15/25
21,670,000.000 21,705,538.800
US T N/B 2.0 04/30/24
14,260,000.000 14,308,911.800
US T N/B 2.0 05/31/21
11,560,000.000 11,580,230.000
US T N/B 2.0 05/31/24
3,500,000.000 3,514,735.000
US T N/B 2.0 06/30/24
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US T N/B 2.875 04/30/25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 3.0 11/15/45
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US T N/B 3.125 02/15/42
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US T N/B 3.125 02/15/43
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US T N/B 3.125 11/15/28
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US T N/B 3.375 05/15/44
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US T N/B 3.375 11/15/48
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US T N/B 3.5 02/15/39
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 4.25 05/15/39
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US T N/B 4.25 11/15/40
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US T N/B 4.375 02/15/38
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US T N/B 4.375 05/15/40
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US T N/B 4.375 05/15/41
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US T N/B 4.375 11/15/39
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US T N/B 4.5 02/15/36
2,180,000.000 2,838,251.000
198/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.5 05/15/38
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US T N/B 4.5 08/15/39
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US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
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US T N/B 5.0 05/15/37
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US T N/B 5.25 02/15/29
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US T N/B 5.25 11/15/28
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US T N/B 5.375 02/15/31
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US T N/B 5.5 08/15/28
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US T N/B 6.0 02/15/26
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US T N/B 6.125 11/15/27
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US T N/B 6.25 05/15/30
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US T N/B 6.25 08/15/23
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US T N/B 6.5 11/15/26
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US T N/B 8.0 11/15/21
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アメリカ・ドル 小計 1,640,060,000.000 1,689,516,153.600
(177,962,910,600) (183,329,397,827)
イギリス・ポンド UK TREASURY 0.5
5,710,000.000 5,707,658.900
07/22/22
UK TREASURY 0.75
5,830,000.000 5,874,482.900
07/22/23
UK TREASURY 1.0
4,210,000.000 4,289,021.700
04/22/24
UK TREASURY 1.25
2,890,000.000 3,005,282.100
07/22/27
UK TREASURY 1.5
4,900,000.000 4,975,656.000
01/22/21
UK TREASURY 1.5
3,950,000.000 4,178,468.000
07/22/26
UK TREASURY 1.5
4,620,000.000 4,710,552.000
07/22/47
UK TREASURY 1.625
5,650,000.000 6,051,997.500
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,420,000.000 1,522,552.400
10/22/54
UK TREASURY 1.625
2,010,000.000 2,254,395.900
10/22/71
UK TREASURY 1.75
720,000.000 778,464.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
4,190,000.000 4,700,342.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
4,150,000.000 4,314,174.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
4,970,000.000 5,330,822.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0
1,650,000.000 1,789,656.000
09/07/25
UK TREASURY 2.25
2,820,000.000 3,019,684.200
09/07/23
199/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.5
3,840,000.000 5,398,195.200
07/22/65
UK TREASURY 2.75
2,500,000.000 2,777,125.000
09/07/24
UK TREASURY 3.25
4,810,000.000 6,645,015.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5
4,700,000.000 6,800,900.000
01/22/45
UK TREASURY 3.5
3,340,000.000 5,954,218.000
07/22/68
UK TREASURY 3.75
2,920,000.000 4,767,484.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
3,060,000.000 3,178,269.000
09/07/20
UK TREASURY 3.75
2,410,000.000 2,583,423.600
09/07/21
UK TREASURY 4.0
2,760,000.000 5,067,084.000
01/22/60
UK TREASURY 4.0
2,350,000.000 2,574,143.000
03/07/22
UK TREASURY 4.25
3,460,000.000 5,044,680.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
3,170,000.000 4,405,032.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
2,470,000.000 3,755,141.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
3,290,000.000 4,245,942.400
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,250,000.000 5,008,900.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
3,750,000.000 6,166,125.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
2,330,000.000 3,978,242.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
3,690,000.000 6,767,460.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5
3,820,000.000 5,604,704.000
09/07/34
UK TREASURY 4.5
4,040,000.000 6,573,484.000
12/07/42
UK TREASURY 4.75
2,980,000.000 4,221,170.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,470,000.000 5,542,978.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0
4,180,000.000 5,212,627.200
03/07/25
UK TREASURY 6.0
1,450,000.000 2,138,286.000
12/07/28
UK TREASURY 8.0
1,520,000.000 1,745,598.400
06/07/21
イギリス・ポンド 小計 139,250,000.000 178,659,436.400
200/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(19,173,332,500) (24,599,617,798)
オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 5.75
6,540,000.000 7,119,051.600
05/15/21
AUSTRALIAN 1.75
2,940,000.000 2,966,019.000
11/21/20
AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
3,020,000.000 3,089,943.200
AUSTRALIAN 2.25
5,770,000.000 6,174,477.000
05/21/28
AUSTRALIAN 2.25
3,080,000.000 3,201,013.200
11/21/22
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
3,530,000.000 3,882,576.400
AUSTRALIAN 2.75
4,930,000.000 5,305,518.100
04/21/24
AUSTRALIAN 2.75
590,000.000 664,800.200
05/21/41
AUSTRALIAN 2.75
1,770,000.000 2,020,348.800
06/21/35
AUSTRALIAN 2.75
5,540,000.000 6,133,721.800
11/21/27
AUSTRALIAN 2.75
5,400,000.000 6,007,986.000
11/21/28
AUSTRALIAN 2.75
4,240,000.000 4,754,312.000
11/21/29
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,650,000.000 3,144,304.500
AUSTRALIAN 3.25
5,940,000.000 6,620,011.200
04/21/25
AUSTRALIAN 3.25
5,740,000.000 6,673,266.600
04/21/29
AUSTRALIAN 3.25
1,730,000.000 2,113,229.600
06/21/39
AUSTRALIAN 3.75
2,520,000.000 3,260,325.600
04/21/37
AUSTRALIAN 4.25
6,290,000.000 7,504,913.500
04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
2,600,000.000 3,526,666.000
AUSTRALIAN 4.75
6,170,000.000 7,721,076.300
04/21/27
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
5,470,000.000 6,379,551.600
AUSTRALIAN 5.75
4,910,000.000 5,605,845.200
07/15/22
オーストラリア・ドル 小計 91,370,000.000 103,868,957.400
(6,897,521,300) (7,841,067,594)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
900,000.000 1,337,616.000
CANADA 0.5 03/01/22
3,550,000.000 3,463,131.500
CANADA 0.75 03/01/21
5,890,000.000 5,816,669.500
CANADA 0.75 09/01/20
9,530,000.000 9,431,555.100
CANADA 0.75 09/01/21
2,790,000.000 2,748,177.900
CANADA 1.0 06/01/27
2,690,000.000 2,594,209.100
CANADA 1.0 09/01/22
3,030,000.000 2,989,882.800
CANADA 1.5 06/01/23
3,690,000.000 3,702,841.200
201/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 1.5 06/01/26
3,020,000.000 3,029,815.000
CANADA 1.5 09/01/24
1,230,000.000 1,235,928.600
CANADA 1.75 03/01/23
3,740,000.000 3,785,441.000
CANADA 1.75 05/01/21
3,180,000.000 3,197,649.000
CANADA 2.0 06/01/28
2,690,000.000 2,801,608.100
CANADA 2.0 09/01/23
2,820,000.000 2,888,244.000
CANADA 2.0 11/01/20
2,740,000.000 2,757,070.200
CANADA 2.0 12/01/51
1,470,000.000 1,559,596.500
CANADA 2.25 02/01/21
1,680,000.000 1,700,697.600
CANADA 2.25 03/01/24
2,410,000.000 2,504,447.900
CANADA 2.25 06/01/25
2,190,000.000 2,293,762.200
CANADA 2.25 06/01/29
2,590,000.000 2,764,048.000
CANADA 2.5 06/01/24
2,250,000.000 2,368,237.500
CANADA 2.75 06/01/22
1,850,000.000 1,921,428.500
CANADA 2.75 12/01/48
3,080,000.000 3,777,928.000
CANADA 2.75 12/01/64
910,000.000 1,204,339.500
CANADA 3.25 06/01/21
2,400,000.000 2,483,880.000
CANADA 3.5 12/01/45
3,190,000.000 4,365,515.000
CANADA 4.0 06/01/41
2,850,000.000 4,005,418.500
CANADA 5.0 06/01/37
2,550,000.000 3,841,039.500
CANADA 5.75 06/01/29
2,210,000.000 3,065,977.200
CANADA 5.75 06/01/33
2,510,000.000 3,800,315.700
カナダ・ドル 小計 85,630,000.000 93,436,470.600
(7,003,677,700) (7,642,168,930)
シンガポール・ドル SINGAPORE 1.75 02/01/23
1,700,000.000 1,699,830.000
SINGAPORE 2.0 02/01/24
580,000.000 585,005.400
SINGAPORE 2.125
810,000.000 821,583.000
06/01/26
SINGAPORE 2.25 06/01/21
2,440,000.000 2,464,912.400
SINGAPORE 2.25 08/01/36
640,000.000 630,240.000
SINGAPORE 2.375
920,000.000 946,680.000
06/01/25
SINGAPORE 2.625
1,020,000.000 1,067,470.800
05/01/28
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,270,000.000 1,323,378.100
SINGAPORE 2.75 04/01/42
1,010,000.000 1,061,510.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
1,280,000.000 1,328,128.000
SINGAPORE 2.875
620,000.000 664,950.000
07/01/29
SINGAPORE 2.875
610,000.000 653,615.000
09/01/30
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,110,000.000 1,173,603.000
SINGAPORE 3.125
1,200,000.000 1,251,600.000
09/01/22
SINGAPORE 3.375
1,100,000.000 1,246,300.000
09/01/33
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,270,000.000 1,409,700.000
シンガポール・ドル 小計 17,580,000.000 18,328,505.700
(1,396,906,800) (1,456,383,063)
202/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・クローナ SWEDEN 0.75 05/12/28
9,300,000.000 9,978,528.000
SWEDEN 0.75 11/12/29
7,250,000.000 7,758,732.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
12,360,000.000 13,448,792.400
SWEDEN 1.5 11/13/23
18,180,000.000 19,818,199.800
SWEDEN 2.5 05/12/25
12,380,000.000 14,501,560.600
SWEDEN 3.5 03/30/39
9,220,000.000 14,277,354.400
SWEDEN 3.5 06/01/22
20,890,000.000 23,436,699.900
スウェーデン・クローナ 小計 89,580,000.000 103,219,867.600
(1,031,961,600) (1,189,092,875)
デンマーク・クローネ
DENMARK 0.5 11/15/27
17,060,000.000 18,309,815.600
DENMARK 1.5 11/15/23
8,570,000.000 9,394,862.500
DENMARK 1.75 11/15/25
12,910,000.000 14,808,673.700
DENMARK 3.0 11/15/21
18,170,000.000 19,799,849.000
DENMARK 4.5 11/15/39
26,240,000.000 49,112,358.400
デンマーク・クローネ 小計 82,950,000.000 111,425,559.200
(1,363,698,000) (1,831,836,193)
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
8,260,000.000 8,380,843.800
NORWAY 1.75 02/17/27
7,030,000.000 7,219,810.000
NORWAY 1.75 03/13/25
5,990,000.000 6,165,686.700
NORWAY 1.75 09/06/29
4,710,000.000 4,841,832.900
NORWAY 2.0 04/26/28
7,420,000.000 7,740,247.200
NORWAY 2.0 05/24/23
15,430,000.000 15,916,662.200
NORWAY 3.0 03/14/24
9,430,000.000 10,215,990.500
ノルウェー・クローネ 小計 58,270,000.000 60,481,073.300
(730,705,800) (758,432,659)
ポーランド・ズロチ POLAND 1.75 07/25/21
4,500,000.000 4,512,375.000
POLAND 2.0 04/25/21
9,120,000.000 9,194,784.000
POLAND 2.25 04/25/22
4,880,000.000 4,949,686.400
POLAND 2.5 01/25/23
6,870,000.000 7,036,254.000
POLAND 2.5 04/25/24
6,690,000.000 6,847,683.300
POLAND 2.5 07/25/26
7,390,000.000 7,492,794.900
POLAND 2.5 07/25/27
8,370,000.000 8,466,338.700
POLAND 2.75 04/25/28
5,410,000.000 5,547,143.500
POLAND 2.75 10/25/29
1,230,000.000 1,263,013.200
POLAND 3.25 07/25/25
4,790,000.000 5,085,399.300
POLAND 4.0 10/25/23
4,070,000.000 4,422,136.400
POLAND 5.75 04/25/29
1,800,000.000 2,325,150.000
POLAND 5.75 09/23/22
3,380,000.000 3,800,708.600
POLAND 5.75 10/25/21
2,690,000.000 2,946,410.800
ポーランド・ズロチ 小計 71,190,000.000 73,889,878.100
(2,050,272,000) (2,128,028,489)
マレーシア・リンギット MALAYSIA 3.418 08/15/22
5,000,000.000 5,000,350.000
MALAYSIA 3.48 03/15/23
3,910,000.000 3,917,546.300
MALAYSIA 3.502 05/31/27
4,580,000.000 4,501,865.200
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,340,000.000 1,315,183.200
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,500,000.000 1,521,735.000
MALAYSIA 3.955 09/15/25
4,400,000.000 4,482,280.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,180,000.000 1,197,027.400
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,190,000.000 2,259,138.300
203/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.232 06/30/31
2,000,000.000 2,058,020.000
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,480,000.000 1,546,866.400
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,820,000.000 2,979,076.200
MALAYSIA 4.642 11/07/33
1,050,000.000 1,123,825.500
MALAYSIA 4.762 04/07/37
5,540,000.000 5,975,998.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43
3,470,000.000 3,727,404.600
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,480,000.000 1,649,341.600
マレーシア・リンギット 小計 41,940,000.000 43,255,657.700
(1,092,537,000) (1,126,809,883)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
17,086,000.000 20,182,666.640
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
66,505,000.000 73,448,787.050
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
27,824,000.000 24,971,483.520
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
54,715,000.000 52,952,082.700
06/09/22
MEXICAN BONDS 6.5
56,340,000.000 54,968,684.400
06/10/21
MEXICAN BONDS 7.25
34,225,000.000 33,826,963.250
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
57,820,000.000 56,915,117.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
34,054,000.000 33,756,027.500
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
38,302,000.000 36,687,953.720
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
16,622,000.000 16,288,064.020
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
6,000,000.000 6,084,420.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
20,296,000.000 19,808,896.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
41,147,000.000 41,658,457.210
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
28,693,000.000 30,054,195.920
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
26,953,000.000 27,979,639.770
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 526,582,000.000 529,583,438.700
(2,969,922,480) (2,986,850,594)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
930,000.000 968,213.700
AUSTRIA 0.5 04/20/27
2,300,000.000 2,414,195.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28
2,030,000.000 2,169,582.800
AUSTRIA 0.75 10/20/26
2,040,000.000 2,180,658.000
AUSTRIA 07/15/23
1,430,000.000 1,459,386.500
AUSTRIA 09/20/22
830,000.000 845,097.700
AUSTRIA 1.2 10/20/25
1,940,000.000 2,127,365.200
AUSTRIA 1.5 02/20/47
1,250,000.000 1,466,712.500
AUSTRIA 1.5 11/02/86
410,000.000 486,936.500
204/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.65 10/21/24
4,150,000.000 4,608,450.500
AUSTRIA 1.75 10/20/23
2,750,000.000 3,020,050.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
900,000.000 1,337,724.000
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,270,000.000 1,631,505.500
AUSTRIA 3.15 06/20/44
1,760,000.000 2,744,596.800
AUSTRIA 3.4 11/22/22
3,350,000.000 3,811,027.000
AUSTRIA 3.5 09/15/21
3,480,000.000 3,805,380.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
3,420,000.000 3,837,240.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
660,000.000 1,320,217.800
AUSTRIA 3.9 07/15/20
2,450,000.000 2,568,335.000
AUSTRIA 4.15 03/15/37
2,420,000.000 3,943,874.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,620,000.000 2,186,659.800
AUSTRIA 6.25 07/15/27
1,160,000.000 1,763,629.200
BELGIUM 0.2 10/22/23
2,020,000.000 2,079,186.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,500,000.000 1,566,030.000
BELGIUM 0.8 06/22/25
2,430,000.000 2,586,200.400
BELGIUM 0.8 06/22/27
2,050,000.000 2,185,689.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
3,390,000.000 3,605,163.300
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,330,000.000 1,421,783.300
BELGIUM 1.0 06/22/26
2,420,000.000 2,616,721.800
BELGIUM 1.0 06/22/31
3,220,000.000 3,455,510.800
BELGIUM 1.25 04/22/33
700,000.000 768,537.000
BELGIUM 1.45 06/22/37
1,000,000.000 1,106,290.000
BELGIUM 1.6 06/22/47
2,230,000.000 2,480,540.500
BELGIUM 1.7 06/22/50
860,000.000 965,307.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
1,220,000.000 1,446,029.400
BELGIUM 2.15 06/22/66
900,000.000 1,139,040.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
2,950,000.000 3,281,698.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
810,000.000 1,015,780.500
BELGIUM 2.6 06/22/24
4,580,000.000 5,271,900.600
BELGIUM 3.0 06/22/34
1,410,000.000 1,899,848.100
BELGIUM 3.75 06/22/45
3,060,000.000 4,948,754.400
BELGIUM 3.75 09/28/20 2,520,000.000 2,661,750.000
BELGIUM 4.0 03/28/22
2,130,000.000 2,405,685.900
BELGIUM 4.0 03/28/32
1,550,000.000 2,244,911.500
BELGIUM 4.25 03/28/41
2,880,000.000 4,759,257.600
BELGIUM 4.25 09/28/21 7,470,000.000 8,308,059.300
BELGIUM 4.25 09/28/22
4,100,000.000 4,757,722.000
BELGIUM 4.5 03/28/26
2,220,000.000 2,931,510.000
BELGIUM 5.0 03/28/35
3,870,000.000 6,403,689.000
BELGIUM 5.5 03/28/28
3,370,000.000 4,982,241.700
BUNDESOBL 0.25 10/16/20
3,000,000.000 3,036,030.000
BUNDESOBL 04/05/24
5,990,000.000 6,163,230.800
BUNDESOBL 04/08/22
2,500,000.000 2,548,500.000
BUNDESOBL 04/09/21
2,850,000.000 2,885,140.500
BUNDESOBL 04/14/23
2,960,000.000 3,036,397.600
BUNDESOBL 10/07/22
3,000,000.000 3,068,190.000
BUNDESOBL 10/08/21
3,400,000.000 3,454,094.000
BUNDESOBL 10/13/23
4,800,000.000 4,935,216.000
205/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHAT 03/12/21
1,640,000.000 1,659,352.000
BUNDESSCHAT 09/11/20
5,060,000.000 5,099,670.400
DEUTSCHLAND 0.25
7,580,000.000 7,987,576.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
4,420,000.000 4,622,215.000
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
3,420,000.000 3,584,980.800
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
3,440,000.000 3,653,658.400
02/15/25
DEUTSCHLAND 0.5
6,250,000.000 6,681,375.000
02/15/26
DEUTSCHLAND 0.5
3,330,000.000 3,571,092.000
02/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
4,490,000.000 4,812,606.500
08/15/27
DEUTSCHLAND 08/15/26
3,770,000.000 3,893,052.800
DEUTSCHLAND 1.0
3,100,000.000 3,358,633.000
08/15/24
DEUTSCHLAND 1.0
3,410,000.000 3,742,134.000
08/15/25
DEUTSCHLAND 1.25
4,460,000.000 5,501,588.400
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5
3,100,000.000 3,351,534.000
02/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
3,070,000.000 3,334,603.300
05/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
7,210,000.000 7,969,789.800
05/15/24
DEUTSCHLAND 1.5
3,300,000.000 3,536,082.000
09/04/22
DEUTSCHLAND 1.75
4,200,000.000 4,672,920.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
9,530,000.000 10,249,515.000
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
2,700,000.000 2,888,028.000
01/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
2,900,000.000 3,226,192.000
08/15/23
DEUTSCHLAND 2.25
3,000,000.000 3,107,520.000
09/04/20
DEUTSCHLAND 2.25
2,700,000.000 2,878,740.000
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
2,200,000.000 2,311,584.000
01/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
5,470,000.000 8,457,714.000
07/04/44
DEUTSCHLAND 2.5
5,250,000.000 8,145,637.500
08/15/46
206/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 3.0
3,200,000.000 3,324,064.000
07/04/20
DEUTSCHLAND 3.25
2,490,000.000 2,693,408.100
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
2,330,000.000 3,936,907.800
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0
4,010,000.000 6,718,875.300
01/04/37
DEUTSCHLAND 4.25
3,740,000.000 6,797,861.400
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,800,000.000 2,648,646.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
4,120,000.000 7,111,820.400
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
2,980,000.000 5,836,747.200
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5
2,600,000.000 4,342,754.000
01/04/31
DEUTSCHLAND 5.625
3,440,000.000 5,248,167.200
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
1,180,000.000 1,557,529.200
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,400,000.000 2,382,338.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5
1,670,000.000 2,619,161.200
07/04/27
FINLAND 0.375 09/15/20
5,630,000.000 5,698,911.200
FINLAND 0.5 04/15/26
910,000.000 956,546.500
FINLAND 0.5 09/15/27
600,000.000 629,418.000
FINLAND 0.5 09/15/28
650,000.000 680,543.500
FINLAND 0.5 09/15/29
640,000.000 666,508.800
FINLAND 0.75 04/15/31
750,000.000 797,130.000
FINLAND 0.875 09/15/25
780,000.000 838,250.400
FINLAND 04/15/22
1,800,000.000 1,829,160.000
FINLAND 09/15/23
2,090,000.000 2,133,492.900
FINLAND 1.125 04/15/34
660,000.000 731,293.200
FINLAND 1.375 04/15/47
470,000.000 553,768.100
FINLAND 1.5 04/15/23
830,000.000 895,819.000
FINLAND 1.625 09/15/22
1,430,000.000 1,532,159.200
FINLAND 2.0 04/15/24
1,610,000.000 1,803,554.200
FINLAND 2.625 07/04/42
780,000.000 1,132,201.200
FINLAND 2.75 07/04/28
700,000.000 877,968.000
FINLAND 3.5 04/15/21
2,460,000.000 2,646,984.600
FINLAND 4.0 07/04/25
1,330,000.000 1,685,575.500
FRANCE BTAN 8.5
1,480,000.000 2,004,408.400
04/25/23
FRANCE OAT 0.25
4,300,000.000 4,354,524.000
11/25/20
FRANCE OAT 0.25
6,490,000.000 6,685,284.100
11/25/26
207/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
7,840,000.000 8,224,630.400
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
10,560,000.000 11,081,558.400
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
4,530,000.000 4,693,940.700
FRANCE OAT 0.75
5,470,000.000 5,828,613.200
05/25/28
FRANCE OAT 0.75
6,690,000.000 7,114,279.800
11/25/28
FRANCE OAT 02/25/21
7,080,000.000 7,153,632.000
FRANCE OAT 02/25/22
1,110,000.000 1,127,082.900
FRANCE OAT 03/25/23
5,720,000.000 5,834,571.600
FRANCE OAT 03/25/24
4,560,000.000 4,653,069.600
FRANCE OAT 05/25/21
4,160,000.000 4,210,211.200
FRANCE OAT 05/25/22
5,500,000.000 5,595,975.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
5,000,000.000 5,437,350.000
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
5,200,000.000 5,629,884.000
FRANCE OAT 1.25
4,080,000.000 4,507,257.600
05/25/34
FRANCE OAT 1.25
5,350,000.000 5,928,870.000
05/25/36
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
8,170,000.000 9,317,068.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
2,060,000.000 2,254,628.800
FRANCE OAT 1.75
7,450,000.000 8,126,385.500
05/25/23
FRANCE OAT 1.75
1,700,000.000 1,956,717.000
05/25/66
FRANCE OAT 1.75
4,200,000.000 4,956,672.000
06/25/39
FRANCE OAT 1.75
9,220,000.000 10,302,796.800
11/25/24
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
5,150,000.000 6,328,423.000
FRANCE OAT 2.25
8,220,000.000 9,324,685.800
05/25/24
FRANCE OAT 2.25
4,900,000.000 5,369,812.000
10/25/22
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
8,110,000.000 10,117,711.600
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
4,310,000.000 4,494,942.100
FRANCE OAT 2.75
10,570,000.000 13,094,855.900
10/25/27
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
7,350,000.000 8,115,282.000
FRANCE OAT 3.25
5,600,000.000 8,537,424.000
05/25/45
FRANCE OAT 3.25
6,000,000.000 6,554,040.000
10/25/21
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
7,840,000.000 9,911,720.000
FRANCE OAT 3.75
5,510,000.000 5,963,197.500
04/25/21
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
3,340,000.000 6,211,398.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
2,440,000.000 4,599,912.400
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
4,510,000.000 7,216,496.100
208/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 4.25
10,990,000.000 13,309,659.300
10/25/23
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
7,740,000.000 13,494,380.400
FRANCE OAT 4.75
5,390,000.000 8,874,904.500
04/25/35
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
5,620,000.000 8,622,147.800
FRANCE OAT 5.75
9,960,000.000 16,994,050.800
10/25/32
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,220,000.000 3,116,547.000
IRISH 0.8 03/15/22
2,090,000.000 2,162,397.600
IRISH 0.9 05/15/28
1,360,000.000 1,444,972.800
IRISH 1.0 05/15/26
2,540,000.000 2,727,807.600
IRISH 1.1 05/15/29
770,000.000 828,127.300
IRISH 1.3 05/15/33
740,000.000 798,275.000
IRISH 1.35 03/18/31
400,000.000 438,196.000
IRISH 1.5 05/15/50
400,000.000 421,172.000
IRISH 1.7 05/15/37
1,020,000.000 1,153,110.000
IRISH 10/18/22
2,420,000.000 2,453,952.600
IRISH 2.0 02/18/45
1,710,000.000 2,051,316.000
IRISH 2.4 05/15/30
1,490,000.000 1,804,837.000
IRISH 3.4 03/18/24
1,870,000.000 2,204,561.700
IRISH 3.9 03/20/23
1,950,000.000 2,269,468.500
IRISH 5.0 10/18/20
3,450,000.000 3,708,646.500
IRISH 5.4 03/13/25
3,740,000.000 4,944,766.200
ITALY BTPS 0.05
950,000.000 944,271.500
04/15/21
ITALY BTPS 0.2 10/15/20
2,500,000.000 2,502,100.000
ITALY BTPS 0.35
10,200,000.000 10,137,882.000
11/01/21
ITALY BTPS 0.45
3,750,000.000 3,752,587.500
06/01/21
ITALY BTPS 0.65
1,870,000.000 1,818,593.700
10/15/23
ITALY BTPS 0.65
2,000,000.000 2,012,920.000
11/01/20
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
3,000,000.000 2,988,150.000
ITALY BTPS 0.95
2,000,000.000 1,980,420.000
03/01/23
ITALY BTPS 0.95
2,700,000.000 2,673,000.000
03/15/23
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
2,700,000.000 2,722,950.000
ITALY BTPS 1.25
3,500,000.000 3,353,770.000
12/01/26
ITALY BTPS 1.35
3,000,000.000 3,035,250.000
04/15/22
ITALY BTPS 1.45
5,980,000.000 5,887,788.400
05/15/25
ITALY BTPS 1.45
4,140,000.000 4,193,406.000
09/15/22
209/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 1.45
2,800,000.000 2,770,796.000
11/15/24
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
7,430,000.000 7,328,134.700
ITALY BTPS 1.6 06/01/26 3,300,000.000 3,245,550.000
ITALY BTPS 1.65
3,300,000.000 3,011,514.000
03/01/32
ITALY BTPS 1.85
2,800,000.000 2,843,400.000
05/15/24
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
7,300,000.000 7,276,932.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
2,900,000.000 2,931,407.000
ITALY BTPS 2.05
5,700,000.000 5,709,633.000
08/01/27
ITALY BTPS 2.15
2,000,000.000 2,070,000.000
12/15/21
ITALY BTPS 2.2 06/01/27 2,500,000.000 2,535,250.000
ITALY BTPS 2.25
2,400,000.000 2,250,000.000
09/01/36
ITALY BTPS 2.3 10/15/21
3,300,000.000 3,424,476.000
ITALY BTPS 2.45
2,650,000.000 2,603,095.000
09/01/33
ITALY BTPS 2.45
3,030,000.000 3,161,835.300
10/01/23
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
3,430,000.000 3,563,838.600
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
2,650,000.000 2,763,897.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
2,650,000.000 2,472,185.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
1,100,000.000 974,820.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
3,190,000.000 3,350,807.900
ITALY BTPS 2.95
2,130,000.000 2,131,682.700
09/01/38
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
3,850,000.000 4,081,731.500
ITALY BTPS 3.25
2,900,000.000 2,979,953.000
09/01/46
ITALY BTPS 3.35
3,370,000.000 3,613,381.400
03/01/35
ITALY BTPS 3.45
2,690,000.000 2,830,095.200
03/01/48
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
3,980,000.000 4,379,592.000
ITALY BTPS 3.75
2,950,000.000 3,122,840.500
03/01/21
ITALY BTPS 3.75
3,000,000.000 3,186,780.000
05/01/21
ITALY BTPS 3.75
6,930,000.000 7,397,082.000
08/01/21
ITALY BTPS 3.75
2,500,000.000 2,759,200.000
09/01/24
ITALY BTPS 3.85
3,970,000.000 4,382,681.500
09/01/49
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
11,650,000.000 13,465,070.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
4,220,000.000 4,418,213.400
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
3,500,000.000 3,971,135.000
210/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,850,000.000 3,319,110.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
2,600,000.000 2,916,212.000
ITALY BTPS 4.75
4,010,000.000 4,560,974.000
08/01/23
ITALY BTPS 4.75
3,810,000.000 4,154,805.000
09/01/21
ITALY BTPS 4.75
8,450,000.000 10,313,056.000
09/01/28
ITALY BTPS 4.75
2,600,000.000 3,283,150.000
09/01/44
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,500,000.000 2,777,250.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
3,860,000.000 4,540,093.400
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
5,450,000.000 6,959,650.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
4,160,000.000 5,364,320.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
4,630,000.000 5,942,142.000
ITALY BTPS 5.25
6,380,000.000 8,050,284.000
11/01/29
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,960,000.000 3,373,008.800
ITALY BTPS 5.5 11/01/22 3,200,000.000 3,660,064.000
ITALY BTPS 5.75
3,440,000.000 4,640,904.000
02/01/33
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 5,823,060.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,542,060.000
ITALY BTPS 7.25
2,150,000.000 2,923,355.000
11/01/26
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,700,000.000 2,247,570.000
NETHERLANDS 0.25
4,130,000.000 4,296,645.500
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
1,380,000.000 1,421,262.000
07/15/29
NETHERLANDS 0.5
1,040,000.000 1,065,209.600
01/15/40
NETHERLANDS 0.5
3,140,000.000 3,330,598.000
07/15/26
NETHERLANDS 0.75
3,670,000.000 3,959,526.300
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
2,340,000.000 2,530,405.800
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
4,250,000.000 4,320,550.000
NETHERLANDS 01/15/24
2,880,000.000 2,948,572.800
NETHERLANDS 1.75
5,200,000.000 5,697,432.000
07/15/23
NETHERLANDS 2.0
3,590,000.000 4,051,279.100
07/15/24
NETHERLANDS 2.25
3,150,000.000 3,434,445.000
07/15/22
NETHERLANDS 2.5
2,110,000.000 2,787,964.100
01/15/33
NETHERLANDS 2.75
2,940,000.000 4,711,350.000
01/15/47
211/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 3.25
5,240,000.000 5,671,409.200
07/15/21
NETHERLANDS 3.5
3,940,000.000 4,116,945.400
07/15/20
NETHERLANDS 3.75
1,670,000.000 1,938,369.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
2,730,000.000 4,753,039.200
01/15/42
NETHERLANDS 4.0
3,260,000.000 5,423,336.000
01/15/37
NETHERLANDS 5.5
2,070,000.000 3,100,860.000
01/15/28
NETHERLANDS 7.5
590,000.000 764,935.000
01/15/23
SPAIN 0.05 01/31/21
2,500,000.000 2,516,025.000
SPAIN 0.05 10/31/21
6,080,000.000 6,133,443.200
SPAIN 0.35 07/30/23
3,270,000.000 3,338,866.200
SPAIN 0.4 04/30/22
3,300,000.000 3,370,587.000
SPAIN 0.45 10/31/22
2,600,000.000 2,661,932.000
SPAIN 0.75 07/30/21
2,660,000.000 2,722,297.200
SPAIN 1.15 07/30/20
4,500,000.000 4,579,560.000
SPAIN 1.3 10/31/26
3,500,000.000 3,769,115.000
SPAIN 1.4 04/30/28
3,760,000.000 4,075,012.800
SPAIN 1.4 07/30/28
3,770,000.000 4,072,580.200
SPAIN 1.45 04/30/29
5,320,000.000 5,751,186.000
SPAIN 1.45 10/31/27
12,730,000.000 13,848,457.800
SPAIN 1.5 04/30/27
2,700,000.000 2,954,610.000
SPAIN 1.6 04/30/25
3,100,000.000 3,385,169.000
SPAIN 1.95 04/30/26
3,000,000.000 3,360,270.000
SPAIN 1.95 07/30/30
4,840,000.000 5,473,652.800
SPAIN 2.15 10/31/25
4,650,000.000 5,253,430.500
SPAIN 2.35 07/30/33
3,210,000.000 3,811,554.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,730,000.000 2,138,141.600
SPAIN 2.75 10/31/24
1,510,000.000 1,736,107.400
SPAIN 2.9 10/31/46 4,820,000.000 6,185,457.800
SPAIN 3.45 07/30/66
1,720,000.000 2,467,598.000
SPAIN 3.8 04/30/24
5,600,000.000 6,669,712.000
SPAIN 4.2 01/31/37
5,190,000.000 7,699,520.700
SPAIN 4.4 10/31/23 4,080,000.000 4,893,756.000
SPAIN 4.65 07/30/25
4,820,000.000 6,173,407.800
SPAIN 4.7 07/30/41
3,390,000.000 5,517,767.400
SPAIN 4.8 01/31/24
3,000,000.000 3,686,640.000
SPAIN 4.85 10/31/20
2,630,000.000 2,821,779.600
SPAIN 4.9 07/30/40
4,360,000.000 7,279,020.000
SPAIN 5.15 10/31/28
4,410,000.000 6,283,809.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,510,000.000 4,419,783.700
SPAIN 5.4 01/31/23
3,000,000.000 3,615,600.000
SPAIN 5.5 04/30/21
3,700,000.000 4,108,517.000
SPAIN 5.75 07/30/32
4,390,000.000 7,078,479.900
212/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 5.85 01/31/22
4,160,000.000 4,838,579.200
SPAIN 5.9 07/30/26
4,440,000.000 6,224,391.600
SPAIN 6.0 01/31/29
3,500,000.000 5,305,720.000
ユーロ 小計 1,037,540,000.000 1,218,313,279.000
(127,378,785,800) (149,572,321,263)
南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5
43,910,000.000 48,964,480.100
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
17,630,000.000 12,632,952.800
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
13,680,000.000 9,533,318.400
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
17,190,000.000 14,327,865.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
2,740,000.000 2,768,797.400
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
32,290,000.000 29,758,464.000
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
13,000,000.000 11,871,860.000
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
36,310,000.000 32,384,889.000
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
33,480,000.000 29,809,587.600
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
58,790,000.000 52,233,739.200
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
13,250,000.000 12,338,797.500
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
9,000,000.000 8,271,720.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 291,270,000.000 264,896,471.000
(2,135,009,100) (1,941,691,132)
国債証券 合計 351,187,240,680 386,403,698,299
(351,187,240,680) (386,403,698,299)
合計 351,187,240,680 386,403,698,299
(351,187,240,680) (386,403,698,299)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 202銘柄 46.40% 47.45%
イギリス・ポンド 国債証券 41銘柄 6.23% 6.37%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 1.98% 2.03%
カナダ・ドル 国債証券 30銘柄 1.93% 1.98%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.37% 0.38%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.30% 0.31%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.46% 0.47%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.19% 0.20%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.54% 0.55%
マレーシア・リンギット 国債証券 15銘柄 0.29% 0.29%
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メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.76% 0.77%
ユーロ 国債証券 298銘柄 37.86% 38.71%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.49% 0.50%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,139,537,250 5,202,617,621
コール・ローン 439,165,834 29,948,052
株式 44,442,360,635 50,975,166,743
新株予約権証券 - 327,467
投資信託受益証券 209,150,747 270,132,178
投資証券 68,992,188 37,629,448
派生商品評価勘定 1,090,080 97,962,285
未収入金 17,428,648 4,405,018
未収配当金 22,129,594 142,375,245
差入委託証拠金 457,594,564 1,974,709,084
流動資産合計 47,797,449,540 58,735,273,141
資産合計 47,797,449,540 58,735,273,141
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 75,190,211 150,073,670
未払金 - 23,400
未払解約金 681,247,000 167,000
流動負債合計 756,437,211 150,264,070
負債合計 756,437,211 150,264,070
純資産の部
元本等
元本 ※1 43,585,591,471 52,803,219,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,455,420,858 5,781,789,829
元本等合計 47,041,012,329 58,585,009,071
純資産合計 47,041,012,329 58,585,009,071
負債純資産合計 47,797,449,540 58,735,273,141
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 54,153,814,826円 43,585,591,471円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 15,706,051,471円 26,824,569,164円
同期中一部解約元本額 26,274,274,826円 17,606,941,393円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデック 4,142,427,950円 4,658,801,051円
スファンド<DC年金>
DIAM新興国株式インデック 526,707,429円 500,492,731円
スファンド<為替ヘッジなし>
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド 3,828,134円 3,298,513円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 10,610,747円 10,666,880円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 13,230,020円 14,404,320円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 27,864,451円 30,467,853円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 28,537,703円 28,184,149円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 16,073,343円 16,600,746円
ド(積極型)
たわらノーロード 新興国株式 4,389,883,451円 4,912,771,390円
たわらノーロード 新興国株式 1,905,066,219円 1,816,395,554円
<ラップ向け>
たわらノーロード バランス 190,681,329円 367,680,381円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 1,257,591円 2,479,174円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 5,050,701円 9,851,875円
(標準型)
たわらノーロード バランス 11,584,948円 18,492,115円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 113,508円 201,874円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 7,508,187円 12,775,306円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 22,682,320円 37,016,676円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 15,570,306円 26,540,385円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 47,322,762円 64,470,999円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 34,527円 150,299円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 484,295円 588,209円
ンス(安定成長型)
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たわらノーロード 最適化バラ 329,078円 426,921円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 830,968円 1,274,392円
ンス(積極型)
マネックス資産設計ファンド 447,212,307円 453,215,866円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 323,578,911円 346,828,288円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 282,922,262円 316,007,413円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 556,578,683円 613,434,574円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,259,880,520円 10,172,278,657円
クルーズコントロール 582,870,316円 285,779,318円
投資のソムリエ<DC年金> 113,471,725円 1,041,145,175円
DIAM 8資産バランスファ 233,487,274円 273,481,850円
ンドN<DC年金>
クルーズコントロール<DC年 377,623円 256,087円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 7,991,023円 5,932,519円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 19,170,778円 8,687,072円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 55,824,502円 328,696,838円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 572,764円 543,216円
リスク抑制世界8資産バランス 997,564,262円 4,679,320,792円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 1,853,672,739円 1,617,423,148円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 4,331,722,844円 6,277,274,398円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 543,072円 4,618,364円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 414,635円 4,142,204円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 342,685円 2,441,879円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 856,271円 7,688,727円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 286,292,506円 482,742,018円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 20,870円 29,661,809円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 925,700円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 925,700円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 925,700円
イヤー2060)
エマージング株式パッシブファ 3,620,367,138円 2,470,537,899円
ンドVA(適格機関投資家専
用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブファ 2,125,580,212円 -円
ンド(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 7,533,878,251円 4,368,828,331円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 7,582,717,331円 6,475,443,907円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
計 43,585,591,471円 52,803,219,242円
2. 受益権の総数 43,585,591,471口 52,803,219,242口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
項目
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △5,694,899,784 △2,308,904,847
新株予約権証券 - △19,196
投資信託受益証券 △30,656,429 1,840,567
投資証券 △18,795,325 △2,121,965
合計 △5,744,351,538 △2,309,205,441
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年4月19日から平成30年12月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
323,424,900 - 322,984,410 440,490 - - - -
アメリカ・ドル
180,864,900 - 181,504,410 △639,510 - - - -
南アフリカ・ラ
142,560,000 - 141,480,000 1,080,000 - - - -
ンド
買 建
- - - - 48,061,070 - 48,061,070 -
アメリカ・ドル
- - - - 48,061,070 - 48,061,070 -
合計
323,424,900 - 322,984,410 440,490 48,061,070 - 48,061,070 -
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
2,311,785,727 - 2,237,245,106 △74,540,621 7,341,117,093 - 7,289,005,708 △52,111,385
合計
2,311,785,727 - 2,237,245,106 △74,540,621 7,341,117,093 - 7,289,005,708 △52,111,385
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0793円 1.1095円
(1万口当たり純資産額) (10,793円) (11,095円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年6月11日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
BBVA BANCO FRANCES SA
アメリカ・ドル 6,180 9.540 58,957.200
ADR
CTRIP.COM INTERNATIONAL
37,132 35.100 1,303,333.200
LTD ADR
CIA DE MINAS
19,751 15.340 302,980.340
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
69,900 6.320 441,768.000
PREF
CREDICORP LTD
6,030 228.880 1,380,146.400
SINA CORP
6,514 41.260 268,767.640
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
50,770 8.300 421,391.000
ADR
NETEASE INC-ADR
6,369 262.840 1,674,027.960
GRUPO FINANCIERO GALICIA
11,420 28.550 326,041.000
SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
8,161 36.360 296,733.960
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 15.710 115,719.860
ADR
TRANSPORTADORA DE GAS
6,243 13.380 83,531.340
DEL SUR SP ADR
YPF SA ADR
13,657 16.130 220,287.410
LUKOIL SPON ADR
37,740 79.720 3,008,632.800
GAZPROM PAO ADR
483,486 7.126 3,445,321.230
COMMERCIAL INTERNATIONAL
148,738 4.230 629,161.740
BANK SP GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 1.034 69,071.200
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 1.155 100,180.080
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
64,929 3.810 247,379.490
51JOB INC ADR
1,814 72.260 131,079.640
X5 RETAIL GROUP NV GDR
12,169 31.360 381,619.840
NOVATEK PJSC GDR
8,417 201.400 1,695,183.800
BAIDU INC -SPON ADR
24,909 111.760 2,783,829.840
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 26.600 323,190.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 57.870 215,102.790
MMC NORILSK NICKEL ADR
59,570 21.260 1,266,458.200
ROSNEFT OIL CO GDR
110,942 6.500 721,123.000
NEW ORIENTAL EDUCATION &
12,816 89.440 1,146,263.040
TECH
SEVERSTAL GDR
21,951 16.340 358,679.340
TATNEFT ADR
23,549 70.200 1,653,139.800
224/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGNITOGORSK IRON &
25,801 9.030 232,983.030
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
172,000 1.239 213,108.000
DP WORLD PLC
12,841 18.390 236,145.990
MAGNIT PJSC GDR
34,762 14.300 497,096.600
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
34,821 7.500 261,157.500
PAMPA ENERGIA SA ADR
5,773 26.960 155,640.080
TAL EDUCATION GROUP-ADR
32,149 35.670 1,146,754.830
NOAH HOLDINGS LTD ADR
2,700 39.830 107,541.000
SBERBANK ADR
243,502 15.750 3,835,156.500
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 12.570 173,264.880
HUAZHU GROUP LTD ADR
12,147 32.330 392,712.510
YY INC-ADR
3,748 77.740 291,369.520
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 36.050 158,764.200
NIO INC ADR
57,194 2.630 150,420.220
TENCENT MUSIC
8,115 14.300 116,044.500
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
8,736 60.220 526,081.920
AUTOHOME INC ADR
5,418 93.480 506,474.640
WEIBO CORP ADR
4,093 42.920 175,671.560
JD.COM INC ADR
66,311 27.260 1,807,637.860
GLOBANT SA
2,914 96.120 280,093.680
ALIBABA GROUP HOLDING
127,273 159.850 20,344,589.050
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
13,537 31.570 427,363.090
BAOZUN INC-SPN ADR
3,400 42.510 144,534.000
PINDUODUO INC ADR
17,775 20.200 359,055.000
YUM CHINA HOLDINGS INC
32,210 41.380 1,332,849.800
IQIYI INC ADR
9,440 18.190 171,713.600
POLYUS PJSC GDR
4,556 42.400 193,174.400
HUTCHISON CHINA MEDITECH
4,746 27.440 130,230.240
LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
29,576 17.940 530,593.440
ADR
アメリカ・ドル 小計 2,423,652 59,967,322.780
(6,507,054,195)
アラブ首長国連
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
136,145 5.120 697,062.400
邦・ディルハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
158,220 16.240 2,569,492.800
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
263,921 8.700 2,296,112.700
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
251,692 14.900 3,750,210.800
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
283,990 4.570 1,297,834.300
ALDAR PROPERTIES PJSC
356,142 1.830 651,739.860
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
77,463 3.920 303,654.960
EMAAR MALLS PJSC
178,166 1.960 349,205.360
225/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,705,739 11,915,313.180
(352,574,116)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポンド 23,613 8.744 206,472.070
PLC
イギリス・ポンド 小計 23,613 206,472.070
(28,429,139)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
254,856 1,319.150 336,193,292.400
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
58,246 389.650 22,695,553.900
LTD
ASIAN PAINTS LTD
26,857 1,422.600 38,206,768.200
EICHER MOTORS LTD
1,291 20,131.450 25,989,701.950
GRASIM INDUSTRIES LTD
25,384 880.950 22,362,034.800
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
64,106 646.950 41,473,376.700
SHREE CEMENT LTD
702 20,807.650 14,606,970.300
ICICI BANK LTD 213,313 416.100 88,759,539.300
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
46,395 305.600 14,178,312.000
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
160,842 344.300 55,377,900.600
CONTAINER CORP OF INDIA
21,881 533.750 11,678,983.750
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
26,242 550.800 14,454,093.600
TATA STEEL LTD
30,106 486.050 14,633,021.300
TATA MOTORS LTD
148,744 166.200 24,721,252.800
JSW STEEL LTD
71,572 266.850 19,098,988.200
TATA POWER CO LTD
100,483 66.550 6,687,143.650
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
4,334 2,994.300 12,977,296.200
NESTLE INDIA LTD
2,230 11,698.400 26,087,432.000
GAIL INDIA LTD
75,347 307.250 23,150,365.750
VEDANTA LTD
153,887 165.200 25,422,132.400
AXIS BANK LTD
170,862 814.150 139,107,297.300
TITAN COMPANY LTD
28,852 1,277.000 36,844,004.000
OIL & NATURAL GAS CORP
226,935 164.650 37,364,847.750
LTD
LUPIN LTD
18,852 727.550 13,715,772.600
BAJAJ FINANCE LTD
15,773 3,519.600 55,514,650.800
HOUSING DEVELOPMENT
146,019 2,194.050 320,372,986.950
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
48,770 335.350 16,355,019.500
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
313,352 753.500 236,110,732.000
WIPRO LTD
103,325 297.100 30,697,857.500
INDIAN OIL CORP LTD
174,628 160.650 28,053,988.200
HINDUSTAN UNILEVER LTD
57,560 1,852.500 106,629,900.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
49,458 1,091.200 53,968,569.600
DABUR INDIA LTD
52,173 409.300 21,354,408.900
HERO MOTOCORP LTD
4,509 2,745.000 12,377,205.000
DR REDDYS LABORATORIES
10,980 2,629.250 28,869,165.000
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
201,436 363.450 73,211,914.200
226/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED SPIRITS LTD
24,162 563.650 13,618,911.300
SUN PHARMACEUTICAL
80,560 402.050 32,389,148.000
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,561.050 9,155,558.250
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
9,533 6,969.950 66,444,533.350
GLENMARK PHARMACEUTICALS
9,463 533.300 5,046,617.900
LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 627.150 14,023,701.150
HAVELLS INDIA LTD
26,377 792.050 20,891,902.850
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
99,877 119.050 11,890,356.850
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
11,319 1,076.050 12,179,809.950
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
59,517 238.500 14,194,804.500
CIPLA LTD/INDIA
26,157 554.550 14,505,364.350
LARSEN & TOUBRO LTD
43,142 1,532.100 66,097,858.200
ULTRATECH CEMENT LTD
8,252 4,597.850 37,941,458.200
ASHOK LEYLAND LTD
110,886 90.700 10,057,360.200
BOSCH LTD
529 17,085.450 9,038,203.050
TATA CONSULTANCY
80,435 2,231.500 179,490,702.500
SERVICES LTD
NTPC LTD
210,066 135.000 28,358,910.000
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,493 2,125.450 15,925,996.850
YES BANK LTD
133,947 135.900 18,203,397.300
AMBUJA CEMENTS LTD
60,245 223.100 13,440,659.500
BHARAT FORGE LTD
18,421 461.100 8,493,923.100
HINDALCO INDUSTRIES LTD
100,088 198.250 19,842,446.000
ITC LTD
309,493 279.400 86,472,344.200
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,283.450 11,714,048.150
UNITED PHOSPHORUS LTD
32,903 1,016.400 33,442,609.200
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
33,093 691.900 22,897,046.700
LTD
TECH MAHINDRA LTD
43,799 768.200 33,646,391.800
VODAFONE IDEA LTD 714,690 12.800 9,148,032.000
MARICO LTD
37,213 377.400 14,044,186.200
PAGE INDUSTRIES LTD
581 20,167.000 11,717,027.000
POWER GRID CORP OF INDIA
145,077 194.300 28,188,461.100
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
54,822 425.750 23,340,466.500
ECONOMIC ZONE
REC LTD
55,173 152.550 8,416,641.150
BAJAJ FINSERV LTD
3,559 8,304.450 29,555,537.550
BAJAJ AUTO LTD
6,471 2,989.800 19,346,995.800
COAL INDIA LTD
114,340 259.300 29,648,362.000
MAHINDRA & MAHINDRA
31,084 417.600 12,980,678.400
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
32,296 281.950 9,105,857.200
INDIABULLS HOUSING
26,467 733.350 19,409,574.450
FINANCE LTD
227/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 63.200 147,445.600
PAID
AVENUE SUPERMARTS LTD
11,216 1,299.700 14,577,435.200
ICICI LOMBARD GENERAL
12,372 1,189.600 14,717,731.200
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
8,300 1,657.500 13,757,250.000
インド・ルピー 小計 5,943,406 3,116,808,223.850
(4,893,388,911)
インドネシア・ル
BARITO PACIFIC TBK PT
507,200 3,550.000 1,800,560,000.000
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
143,901 26,550.000 3,820,571,550.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 6,900.000 2,398,440,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
133,200 44,650.000 5,947,380,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,854,400 7,675.000 14,232,520,000.000
TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4,476,600 4,040.000 18,085,464,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
549,000 5,000.000 2,745,000,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
48,900 79,300.000 3,877,770,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 3,360.000 2,672,880,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
183,300 21,000.000 3,849,300,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
262,000 7,800.000 2,043,600,000.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT
256,700 2,940.000 754,698,000.000
BANK MANDIRI
1,698,700 7,850.000 13,334,795,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
98,000 11,350.000 1,112,300,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
4,988,800 4,230.000 21,102,624,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,050.000 1,653,940,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
709,200 8,675.000 6,152,310,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
2,100,200 1,450.000 3,045,290,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,175.000 2,677,282,500.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
883,800 29,400.000 25,983,720,000.000
JASA MARGA PERSERO TBK
200,125 5,700.000 1,140,712,500.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,425.000 1,063,762,500.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,285.000 1,305,817,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 740.000 1,228,326,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 9,800.000 1,624,840,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA TBK
480,300 2,580.000 1,239,174,000.000
PT
228/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PT SURYA CITRA MEDIA TBK
511,300 1,665.000 851,314,500.000
インドネシア・ルピア 小計 25,843,826 145,744,391,550.000
(1,107,657,376)
LUXSHARE PRECISION
オフショア・人民
34,500 22.200 765,900.000
INDUSTRY CO LTD
元
FOCUS MEDIA INFORMATION
131,100 5.300 694,830.000
TECHNOLOGY CO LTD
IFLYTEK CO LTD 22,200 28.600 634,920.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
2,300 75.380 173,374.000
LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
8,200 113.400 929,880.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,100 100.440 1,516,644.000
SUNING.COM CO LTD
69,400 10.700 742,580.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
232,600 3.390 788,514.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
39,700 21.230 842,831.000
CO LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES
16,900 53.040 896,376.000
INC OF ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
18,800 49.760 935,488.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 44,500 24.960 1,110,720.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
84,900 12.340 1,047,666.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
28,400 37.270 1,058,468.000
LTD
CHINA VANKE CO LTD
43,900 27.810 1,220,859.000
WEICHAI POWER CO LTD
29,900 11.760 351,624.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD
71,300 11.520 821,376.000
PETROCHINA CO LTD
32,800 7.050 231,240.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
75,500 5.780 436,390.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
82,500 3.790 312,675.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
74,500 3.740 278,630.000
CHINA PETROLEUM &
51,300 5.540 284,202.000
CHEMICAL CORP
CHINA MERCHANTS BANK CO
69,600 34.740 2,417,904.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
35,300 79.100 2,792,230.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
82,000 18.180 1,490,760.000
SHANGHAI PUDONG
121,700 11.610 1,412,937.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
173,700 6.230 1,082,151.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
41,300 24.280 1,002,764.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
3,800 871.080 3,310,104.000
229/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF COMMUNICATIONS
182,200 6.110 1,113,242.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
50,200 20.080 1,008,016.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
31,400 34.600 1,086,440.000
GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
26,500 17.950 475,675.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
30,100 8.460 254,646.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
60,800 3.940 239,552.000
LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
199,700 5.740 1,146,278.000
ENGINEERING CORP LTD
HUAXIA BANK CO LTD
98,400 7.570 744,888.000
INNER MONGOLIA YILI
32,300 30.680 990,964.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD 42,800 5.870 251,236.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO
121,700 6.350 772,795.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
22,900 38.840 889,436.000
LTD
CHINA MERCHANTS
22,800 15.320 349,296.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
70,000 12.790 895,300.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
126,800 7.990 1,013,132.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
19,800 58.630 1,160,874.000
CO LTD
CHINA RAILWAY
81,900 9.520 779,688.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
43,200 18.390 794,448.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
60,700 12.210 741,147.000
LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 11,000 22.670 249,370.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
84,500 6.790 573,755.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
11,600 75.940 880,904.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
AVIC CAPITAL CO LTD
49,800 5.140 255,972.000
POWER CONSTRUCTION CORP
132,100 4.900 647,290.000
OF CHINA LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.190 217,803.000
CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
9,900 17.300 171,270.000
HOLDING CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
9,500 22.160 210,520.000
LTD
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 12.470 199,520.000
GROUP CO LTD
230/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL SECURITIES CO
53,200 6.040 321,328.000
LTD
BEIJING TONGRENTANG CO
19,900 27.700 551,230.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
8,000 32.800 262,400.000
LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
74,000 9.870 730,380.000
LTD
AISINO CORP
26,300 22.150 582,545.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
6,100 104.000 634,400.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
35,900 15.850 569,015.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
49,500 16.040 793,980.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
51,300 5.420 278,046.000
POWER CO LTD
BANK OF JIANGSU CO LTD
96,200 7.270 699,374.000
ORIENT SECURITIES CO
24,800 9.920 246,016.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES CO
24,000 10.340 248,160.000
LTD
オフショア・人民元 小計 3,879,200 53,614,368.000
(838,528,715)
QATAR INSURANCE CO SAQ
14,417 35.130 506,469.210
カタール・リアル
QATAR NATIONAL BANK
39,877 191.000 7,616,507.000
COMMERCIAL BANK OF QATAR
182,020 4.800 873,696.000
QSC
OOREDOO QSC
6,760 65.350 441,766.000
QATAR FUEL QSC
4,133 216.000 892,728.000
QATAR ELECTRICITY &
5,050 168.900 852,945.000
WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
16,297 115.000 1,874,155.000
QATAR ISLAMIC BANK SAQ 10,503 176.000 1,848,528.000
MASRAF AL RAYAN
36,535 37.700 1,377,369.500
BARWA REAL ESTATE CO
16,763 35.610 596,930.430
MESAIEED PETROCHEMICAL
37,645 26.590 1,000,980.550
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 370,000 17,882,074.690
(531,455,260)
INTERCONEXION ELECTRICA
49,106 17,520.000 860,337,120.000
コロンビア・ペソ
SA ESP
ECOPETROL SA
397,193 2,815.000 1,118,098,295.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,138 30,100.000 305,153,800.000
SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,165.000 398,233,115.000
VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
37,720 7,240.000 273,092,800.000
GRUPO ARGOS SA
36,619 16,400.000 600,551,600.000
BANCOLOMBIA SA
17,386 37,800.000 657,190,800.000
231/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCOLOMBIA SA-PREF
38,573 39,700.000 1,531,348,100.000
GRUPO DE INVERSIONES
26,465 32,700.000 865,405,500.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 955,031 6,609,411,130.000
(220,093,391)
BANGKOK BANK PCL
38,300 202.000 7,736,600.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 47.750 4,206,775.000
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
286,500 19.400 5,558,100.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 78,600 63.500 4,991,100.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 56.000 2,172,800.000
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
68,700 132.000 9,068,400.000
NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
1,079,055 5.150 5,557,133.250
KASIKORNBANK PCL NVDR
74,600 192.000 14,323,200.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.960 1,979,600.000
IRPC PCL NVDR
1,300,500 4.860 6,320,430.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 14.900 5,724,580.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
26,600 309.000 8,219,400.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
187,000 58.250 10,892,750.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
325,800 28.000 9,122,400.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
98,800 195.500 19,315,400.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
510,820 16.900 8,632,858.000
NVDR
PTT PCL
1,005,300 47.250 47,500,425.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 18.600 5,866,440.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL NVDR
604,500 11.100 6,709,950.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
69,250 460.000 31,855,000.000
AIRPORTS OF THAILAND
384,400 66.000 25,370,400.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
106,600 192.500 20,520,500.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
192,100 74.750 14,359,475.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
837,800 26.000 21,782,800.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
47,900 171.000 8,190,900.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
239,010 39.500 9,440,895.000
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
116,500 61.000 7,106,500.000
CP ALL PCL NVDR
516,600 82.000 42,361,200.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 11.600 6,163,080.000
PTT EXPLORATION &
125,845 128.000 16,108,160.000
PRODUCTION PCL NVDR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTAL ACCESS
66,700 50.000 3,335,000.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
166,322 47.250 7,858,714.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
210,208 63.000 13,243,104.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
164,800 54.250 8,940,400.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
612,500 11.900 7,288,750.000
METRO PCL NVDR
GULF ENERGY DEVELOPMENT
61,800 107.500 6,643,500.000
PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 55.500 3,296,700.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 12,030,610 437,763,419.750
(1,514,661,433)
KOMERCNI BANKA AS
5,669 906.000 5,136,114.000
チェコ・コルナ
CEZ 13,157 545.500 7,177,143.500
MONETA MONEY BANK AS
62,868 77.200 4,853,409.600
チェコ・コルナ 小計 81,694 17,166,667.100
(82,228,335)
BANCO SANTANDER CHILE
5,043,748 50.750 255,970,211.000
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
4,816 46,389.000 223,409,424.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,670,286 98.400 262,756,142.400
EMPRESAS CMPC SA
93,978 1,823.900 171,406,474.200
EMPRESAS COPEC SA
37,352 7,190.000 268,560,880.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 9,530.000 124,118,720.000
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 6,891.000 93,524,652.000
ENEL AMERICAS SA
2,742,103 114.500 313,970,793.500
COLBUN SA
554,294 136.900 75,882,848.600
AGUAS ANDINAS SA
224,014 398.480 89,265,098.720
EMBOTELLADORA ANDINA SA
35,748 2,401.000 85,830,948.000
LATAM AIRLINES GROUP SA
30,315 6,440.000 195,228,600.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,147 22,120.000 202,331,640.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
69,528 4,289.900 298,268,167.200
ITAU CORPBANCA
13,236,977 5.850 77,436,315.450
CENCOSUD SA
122,212 1,314.900 160,696,558.800
ENEL CHILE SA
2,872,558 65.000 186,716,270.000
チリ・ペソ 小計 27,773,672 3,085,373,743.870
(479,775,616)
AKBANK TAS
289,930 6.450 1,870,048.500
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
19,724 19.590 386,393.160
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 18,902 17.470 330,217.940
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 19.050 605,142.300
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
91,528 7.640 699,273.920
FABRIKALARI TAS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,919 57.250 338,862.750
KOC HOLDING AS
49,560 16.520 818,731.200
TURK SISE VE CAM
54,397 5.340 290,479.980
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
49,081 13.260 650,814.060
TURKCELL ILETISIM HIZMET
93,118 12.670 1,179,805.060
AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
230,296 8.360 1,925,274.560
AS
TURKIYE IS BANKASI
151,063 5.280 797,612.640
TUPRAS TURKIYE PETROL
10,681 125.900 1,344,737.900
RAFINE
HACI OMER SABANCI
77,665 8.200 636,853.000
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
20,916 80.250 1,678,509.000
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 26.300 361,230.500
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 1,208,281 13,913,986.470
(260,887,246)
ハンガリー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 5,100.000 51,683,400.000
リント
MOL HUNGARIAN OIL AND
40,691 3,286.000 133,710,626.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
19,509 12,480.000 243,472,320.000
ハンガリー・フォリント 小計 70,334 428,866,346.000
(164,384,470)
パキスタン・ル
MCB BANK LTD
39,000 178.350 6,955,650.000
ピー
OIL & GAS DEVELOPMENT CO
74,500 126.690 9,438,405.000
LTD
HABIB BANK LTD
54,400 123.530 6,720,032.000
パキスタン・ルピー 小計 167,900 23,114,087.000
(16,873,284)
AYALA LAND INC
678,800 50.650 34,381,220.000
フィリピン・ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
179,890 55.700 10,019,873.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
89,510 81.850 7,326,393.500
ISLAND
AYALA CORP
24,123 927.000 22,362,021.000
ALLIANCE GLOBAL GROUP
307,700 15.980 4,917,046.000
INC
DMCI HOLDINGS INC
351,850 10.440 3,673,314.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 2,226.000 6,199,410.000
INTERNATIONAL CONTAINER
91,810 139.900 12,844,219.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
245,040 63.400 15,535,536.000
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 280.000 10,172,400.000
METROPOLITAN BANK &
143,447 71.250 10,220,598.750
TRUST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BDO UNIBANK INC
188,813 139.500 26,339,413.500
MEGAWORLD CORP
962,000 6.130 5,897,060.000
PLDT INC
6,525 1,230.000 8,025,750.000
ROBINSONS LAND CORP
218,722 26.950 5,894,557.900
SECURITY BANK CORP
23,420 170.900 4,002,478.000
SM PRIME HOLDINGS INC
927,675 39.700 36,828,697.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
79,130 173.000 13,689,490.000
SM INVESTMENTS CORP
23,468 971.000 22,787,428.000
METRO PACIFIC
1,148,900 4.560 5,238,984.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
153,700 35.000 5,379,500.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
23,430 387.600 9,081,468.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
5,927 893.000 5,292,811.000
フィリピン・ペソ 小計 5,912,995 286,109,669.150
(595,108,113)
BRF SA
48,492 27.200 1,318,982.400
ブラジル・レアル
VALE SA
284,121 48.340 13,734,409.140
RAIA DROGASIL SA
21,900 72.610 1,590,159.000
TIM PARTICIPACOES SA
76,300 11.070 844,641.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 36.420 701,085.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 35.420 580,888.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
77,600 51.870 4,025,112.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
397,460 12.210 4,852,986.600
LOJAS AMERICANAS SA
63,874 16.230 1,036,675.020
GERDAU SA
104,330 14.150 1,476,269.500
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO
12,306 87.000 1,070,622.000
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
267,010 29.350 7,836,743.500
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
26,100 24.350 635,535.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
374,912 26.650 9,991,404.800
KROTON EDUCACIONAL SA
141,468 10.440 1,476,925.920
CCR SA
115,620 13.710 1,585,150.200
WEG SA
73,972 19.230 1,422,481.560
BANCO BRADESCO SA PREF
363,650 36.850 13,400,502.500
BANCO BRADESCO SA
100,441 32.650 3,279,398.650
NATURA COSMETICOS SA
19,000 55.830 1,060,770.000
CIA SIDERURGICA NACIONAL
47,606 17.240 820,727.440
SA
SUZANO SA
50,475 30.770 1,553,115.750
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
429,647 34.630 14,878,675.610
PORTO SEGURO SA
8,800 55.500 488,400.000
B2W CIA DIGITAL
16,200 31.910 516,942.000
BRASKEM SA
15,730 32.870 517,045.100
ENGIE BRASIL SA
15,487 45.090 698,308.830
LOCALIZA RENT A CAR
50,980 38.730 1,974,455.400
235/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA BRASIL S.A.
40,528 49.580 2,009,378.240
LOJAS RENNER SA
74,737 44.770 3,345,975.490
ULTRAPAR PARTICIPACOES
71,504 20.180 1,442,950.720
SA
COSAN SA
12,000 47.010 564,120.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
17,100 87.000 1,487,700.000
EMBRAER SA
69,460 18.480 1,283,620.800
M DIAS BRANCO SA
10,400 38.180 397,072.000
BR MALLS PARTICIPACOES
88,965 13.350 1,187,682.750
SA
JBS SA
89,900 22.020 1,979,598.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
90,649 14.700 1,332,540.300
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
32,798 47.400 1,554,625.200
DO ESTADO DE SAO PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 26.140 610,107.600
IMOBILIARIOS SA
SUL AMERICA SA
17,869 33.750 603,078.750
HYPERA SA
29,600 29.020 858,992.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
188,116 37.250 7,007,321.000
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
6,200 202.500 1,255,500.000
BANCO SANTANDER BRASIL
37,500 44.200 1,657,500.000
SA
ENERGISA SA
18,800 43.980 826,824.000
CIELO SA
111,307 6.570 731,286.990
BB SEGURIDADE
65,000 30.780 2,000,700.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
27,500 42.160 1,159,400.000
PARTICIPACOES SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 27,000 23.220 626,940.000
LTDA
AMBEV SA
419,695 17.650 7,407,616.750
KLABIN SA
67,600 15.580 1,053,208.000
RUMO SA
103,300 19.130 1,976,129.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
13,500 98.570 1,330,695.000
S/A
BANCO BTG PACTUAL SA
16,700 47.350 790,745.000
ブラジル・レアル 小計 5,010,199 139,849,719.510
(3,900,408,678)
ポーランド・ズロ
BANK MILLENNIUM SA
49,782 9.635 479,649.570
チ
MBANK 1,644 423.400 696,069.600
KGHM POLSKA MIEDZ SA
12,732 95.440 1,215,142.080
BANK PEKAO SA
15,704 110.550 1,736,077.200
ORANGE POLSKA SA
58,600 6.230 365,078.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
27,274 91.340 2,491,207.160
ORLEN
236/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPP SA
110 7,090.000 779,900.000
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,375 372.400 1,256,850.000
CD PROJEKT RED SA
6,332 228.500 1,446,862.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 75,449 41.900 3,161,313.100
SA
CCC SA
2,763 153.300 423,567.900
GRUPA LOTOS SA
6,865 84.140 577,621.100
POLSKIE GORNICTWO
140,134 5.565 779,845.710
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
23,495 28.040 658,799.800
POLSKA GRUPA
70,529 8.966 632,363.010
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
54,011 41.950 2,265,761.450
UBEZPIECZEN SA
JASTRZEBSKA SPOLKA
5,380 48.740 262,221.200
WEGLOWA SA
ALIOR BANK SA
11,052 50.850 561,994.200
DINO POLSKA SA
3,444 124.700 429,466.800
ポーランド・ズロチ 小計 568,675 20,219,789.880
(582,329,948)
マレーシア・リン
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 4.450 598,525.000
ギット
GENTING PLANTATIONS BHD
13,100 10.360 135,716.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
422,100 5.280 2,228,688.000
DIGI.COM BHD
286,300 4.900 1,402,870.000
MALAYSIA AIRPORTS
115,020 7.860 904,057.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
77,780 5.850 455,013.000
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.900 408,870.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
170,700 5.070 865,449.000
GAMUDA BHD
124,000 3.390 420,360.000
GENTING BHD
188,000 6.520 1,225,760.000
YTL CORP BHD
283,710 1.150 326,266.500
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 18.880 382,433.280
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,408 19.220 968,841.760
IJM CORP BHD
230,360 2.210 509,095.600
IOI CORP BHD
219,613 4.300 944,335.900
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
35,400 24.660 872,964.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
12,800 34.820 445,696.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
315,575 9.040 2,852,798.000
ALLIANCE BANK MALAYSIA
88,400 3.840 339,456.000
BHD
MISC BHD
90,280 7.000 631,960.000
NESTLE MALAYSIA BHD
6,800 148.000 1,006,400.000
PPB GROUP BHD
47,560 18.840 896,030.400
237/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 25.500 499,800.000
PETRONAS GAS BHD
60,400 17.920 1,082,368.000
GENTING MALAYSIA BHD
294,200 3.220 947,324.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
14,700 29.200 429,240.000
BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
103,400 3.550 367,070.000
SP SETIA BHD
136,700 2.110 288,437.000
TENAGA NASIONAL BHD
284,250 12.760 3,627,030.000
QL RESOURCES BHD
53,800 6.860 369,068.000
DIALOG GROUP BHD
336,644 3.300 1,110,925.200
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
272,230 23.500 6,397,405.000
AIRASIA GROUP BHD
147,900 2.910 430,389.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.290 593,339.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.340 625,314.000
AXIATA GROUP BERHAD
246,200 4.660 1,147,292.000
MAXIS BHD
201,200 5.600 1,126,720.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
213,400 8.380 1,788,292.000
BHD
IHH HEALTHCARE BHD
238,500 5.600 1,335,600.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 3.830 247,035.000
PRESS METAL ALUMINIUM
124,000 4.480 555,520.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PROPERTY BHD
232,700 1.080 251,316.000
SIME DARBY PLANTATION
178,300 4.580 816,614.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 6,572,786 42,857,683.840
(1,116,442,664)
ALFA SAB DE CV
264,100 18.340 4,843,594.000
メキシコ・ペソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 108.190 1,471,384.000
SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
233,900 36.100 8,443,790.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV
124,900 40.380 5,043,462.000
GRUMA SAB DE CV
21,340 186.600 3,982,044.000
PROMOTORA Y OPERADORA DE
20,260 190.840 3,866,418.400
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 70.720 2,659,072.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
236,200 107.240 25,330,088.000
SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV
94,025 42.720 4,016,748.000
INDUSTRIAS PENOLES SAB
14,295 243.860 3,485,978.700
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
134,300 36.650 4,922,095.000
SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
43,700 36.360 1,588,932.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
21,020 320.850 6,744,267.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
322,652 50.440 16,274,566.880
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3,017,678 14.380 43,394,209.640
238/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPO FINANCIERO INBURSA
176,800 26.010 4,598,568.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 104.720 3,309,152.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
468,500 54.950 25,744,075.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
35,600 200.550 7,139,580.000
PACIFICO SAB DE CV
MEGACABLE HOLDINGS SAB
27,400 81.860 2,242,964.000
DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 53,000 83.710 4,436,630.000
CV
BANCO SANTANDER MEXICO
154,590 28.970 4,478,472.300
SA
COCA-COLA FEMSA SAB DE
39,700 122.520 4,864,044.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 5,586,760 192,880,134.920
(1,087,843,960)
ALPHA BANK A.E.
99,133 1.705 169,021.760
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
48,905 2.404 117,567.620
TITAN CEMENT CO. S.A.
4,089 17.960 73,438.440
HELLENIC TELECOMMUN
24,457 12.440 304,245.080
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 2.400 7,512.000
EUROBANK ERGASIAS
221,515 0.840 186,072.600
MOTOR OIL HELLAS CORINTH
5,847 22.580 132,025.260
REFIN
OPAP SA
19,846 9.890 196,276.940
JUMBO SA
8,952 16.500 147,708.000
ユーロ 小計 435,874 1,333,867.700
(163,758,937)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 28,000.000 155,484,000.000
韓国・ウォン
HANMI SCIENCE CO LTD
1,187 68,300.000 81,072,100.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
3,124 87,700.000 273,974,800.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,645 277,000.000 732,665,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
5,027 62,500.000 314,187,500.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
4,918 81,300.000 399,833,400.000
KT&G CORP
10,002 101,000.000 1,010,202,000.000
S-1 CORPORATION
1,444 97,700.000 141,078,800.000
KOREA GAS CORP
2,469 41,650.000 102,833,850.000
CJ CORP
1,188 102,500.000 121,770,000.000
KAKAO CORP
4,647 124,000.000 576,228,000.000
CJ ENM CO LTD
791 189,100.000 149,578,100.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 30,150.000 79,415,100.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
1,876 253,500.000 475,566,000.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
2,948 118,000.000 347,864,000.000
239/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRAE ASSET DAEWOO CO
33,940 7,690.000 260,998,600.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,419 474,000.000 672,606,000.000
LG UPLUS CORP 9,656 14,350.000 138,563,600.000
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,950.000 67,023,000.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL CORP
3,600 17,200.000 61,920,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
848 1,322,000.000 1,121,056,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
4,129 337,000.000 1,391,473,000.000
LG CHEM LTD
726 190,000.000 137,940,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
201 780,000.000 156,780,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
40,328 45,500.000 1,834,924,000.000
CO LTD
S-OIL CORP
4,486 85,000.000 381,310,000.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 21,350.000 176,970,150.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO LTD
33,835 5,110.000 172,896,850.000
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 35,200.000 153,260,800.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
2,126 55,400.000 117,780,400.000
LOTTE CHEMICAL
1,654 258,000.000 426,732,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 94,100.000 221,605,500.000
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
3,478 117,000.000 406,926,000.000
HYUNDAI MOBIS
6,157 225,500.000 1,388,403,500.000
SK HYNIX INC
49,053 66,800.000 3,276,740,400.000
HYUNDAI ENGINEERING &
6,166 53,800.000 331,730,800.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,954 81,100.000 158,469,400.000
HYUNDAI MOTOR CO
13,518 143,000.000 1,933,074,000.000
HYUNDAI STEEL CO 7,953 40,850.000 324,880,050.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
23,732 13,950.000 331,061,400.000
KCC CORP
700 268,500.000 187,950,000.000
KIA MOTORS CORP
23,760 43,000.000 1,021,680,000.000
KOREA ZINC CO LTD 733 457,500.000 335,347,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
24,243 25,350.000 614,560,050.000
CORP
HANWHA CORP
3,785 26,250.000 99,356,250.000
KOREAN AIR CO LTD
4,387 32,500.000 142,577,500.000
OCI COMPANY LTD
1,315 93,200.000 122,558,000.000
CJ LOGISTICS
985 154,500.000 152,182,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 98,300.000 148,334,700.000
LTD
HLB INC
2,994 73,000.000 218,562,000.000
LG ELECTRONICS INC
8,648 77,900.000 673,679,200.000
LOTTE CORP
2,810 43,150.000 121,251,500.000
LG CORP
8,976 75,300.000 675,892,800.000
240/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NH INVESTMENT &
13,362 14,050.000 187,736,100.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 41,500.000 184,094,000.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
12,715 114,000.000 1,449,510,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT STORE
1,249 84,200.000 105,165,800.000
CO LTD
KOREA INVESTMENT
3,607 74,600.000 269,082,200.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
112 705,000.000 78,960,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 63,500.000 128,143,000.000
KANGWON LAND INC
11,398 31,500.000 359,037,000.000
POSCO 7,052 237,000.000 1,671,324,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 16,000.000 188,368,000.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
4,974 235,000.000 1,168,890,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
5,188 95,500.000 495,454,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
427,247 44,800.000 19,140,665,600.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
43,514 7,800.000 339,409,200.000
CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
73,481 36,800.000 2,704,100,800.000
SHINSEGAE CO LTD
646 296,000.000 191,216,000.000
YUHAN CORP
750 250,500.000 187,875,000.000
HANON SYSTEMS
13,526 12,050.000 162,988,300.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
5,667 30,650.000 173,693,550.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
5,020 51,300.000 257,526,000.000
LG DISPLAY CO LTD
22,144 17,150.000 379,769,600.000
CELLTRION INC
8,093 198,500.000 1,606,460,500.000
HELIXMITH CO LTD
1,190 191,000.000 227,290,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
27,193 37,750.000 1,026,535,750.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 166,500.000 236,430,000.000
CELLTRION PHARM INC
1,457 51,700.000 75,326,900.000
LOTTE SHOPPING CO
1,003 161,000.000 161,483,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
6,537 82,700.000 540,609,900.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,810 177,000.000 497,370,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 94,300.000 111,651,200.000
SAMSUNG CARD CO
2,877 37,800.000 108,750,600.000
SK INNOVATION CO LTD
4,940 162,500.000 802,750,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
705 285,000.000 200,925,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,345.000 79,926,275.000
LG INNOTEK CO LTD
999 95,700.000 95,604,300.000
SK HOLDINGS CO LTD
3,262 239,000.000 779,618,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
35,738 44,900.000 1,604,636,200.000
MEDY-TOX INC
320 438,500.000 140,320,000.000
241/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA AEROSPACE
6,602 34,750.000 229,419,500.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
28,752 7,150.000 205,576,800.000
HANMI PHARM CO LTD
695 411,500.000 285,992,500.000
HANWHA LIFE INSURANCE CO
11,369 3,210.000 36,494,490.000
LTD
FILA KOREA LTD
4,708 78,700.000 370,519,600.000
E-MART CO LTD
2,077 147,000.000 305,319,000.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 35,300.000 87,614,600.000
HANKOOK TIRE &
6,590 36,850.000 242,841,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING & 2,482 45,250.000 112,310,500.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
863 312,000.000 269,256,000.000
HOLDIMGS CO LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 195,000.000 123,045,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
2,506 85,800.000 215,014,800.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 33,900.000 93,665,700.000
LTD
NETMARBLE CORP
2,531 122,500.000 310,047,500.000
WOORI FINANCIAL GROUP
43,879 13,850.000 607,724,150.000
INC
SAMSUNG SDS CO LTD
3,225 211,500.000 682,087,500.000
SAMSUNG C&T CORP
7,422 93,100.000 690,988,200.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,301 305,500.000 397,455,500.000
PEARL ABYSS CORP
534 209,000.000 111,606,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 34,250.000 124,533,000.000
SILLAJEN INC
5,857 54,200.000 317,449,400.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,789 57,600.000 218,246,400.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,345,491 69,276,713,515.000
(6,359,602,300)
JIANGXI COPPER CO LTD
124,000 9.880 1,225,120.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
124,000 11.260 1,396,240.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
220,000 5.010 1,102,200.000
CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
135,200 3.500 473,200.000
CHINA MOBILE LIMITED
544,500 70.050 38,142,225.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
102,000 44.950 4,584,900.000
LTD
DATANG INTERNATIONAL
430,000 1.940 834,200.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 39.700 1,707,100.000
HUANENG POWER
328,000 4.850 1,590,800.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
356,000 7.400 2,634,400.000
INFORMATION TECHNOLOGY
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YANZHOU COAL MINING CO
172,000 6.870 1,181,640.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
66,500 59.600 3,963,400.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL CORP-
144,000 3.180 457,920.000
H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 4.250 527,000.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,591,000 12.760 20,301,160.000
BRILLIANCE CHINA
298,000 8.270 2,464,460.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
438,000 11.720 5,133,360.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
345,120 28.300 9,766,896.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
252,888 33.550 8,484,392.400
CITIC LTD
508,000 10.620 5,394,960.000
BEIJING CAPITAL
162,000 6.660 1,078,920.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
666,000 5.790 3,856,140.000
PETRO CHINA CO LTD
1,844,000 4.350 8,021,400.000
CHINA UNICOM HONG KONG
564,742 8.450 4,772,069.900
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
148,990 20.050 2,987,249.500
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
2,251,200 5.200 11,706,240.000
CHEMICAL COR
TONG REN TANG
86,000 9.690 833,340.000
TECHNOLOGIES CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 15.720 1,131,840.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
185,000 8.780 1,624,300.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
73,000 72.650 5,303,450.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
312,000 7.060 2,202,720.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
91,000 5.700 518,700.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD
152,000 7.600 1,155,200.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
634,000 1.760 1,115,840.000
CHINA MERCHANTS PORT
130,000 13.360 1,736,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
374,000 2.790 1,043,460.000
LTD
CHINA DING YI FENG
80,000 23.100 1,848,000.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
81,000 14.420 1,168,020.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
78,000 11.520 898,560.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
167,400 26.000 4,352,400.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
63,500 20.900 1,327,150.000
243/303
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEELY AUTOMOBILE
431,000 12.920 5,568,520.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
414,000 2.890 1,196,460.000
CHINA RESOURCES GAS
70,000 37.700 2,639,000.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
65,500 47.300 3,098,150.000
CHINA TELECOM CORP LTD
1,234,000 3.960 4,886,640.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 7.220 967,480.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,470,000 1.610 2,366,700.000
LTD
SINOTRANS LTD
190,000 2.680 509,200.000
MAANSHAN IRON & STEEL
172,000 3.340 574,480.000
CHINA EVERBRIGHT
337,592 7.430 2,508,308.560
INTERNATIONAL
MMG LTD
220,000 2.500 550,000.000
LEE & MAN PAPER
136,000 5.120 696,320.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY
623,788 8.350 5,208,629.800
-H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 4.580 865,620.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 11.480 1,827,616.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
246,000 5.830 1,434,180.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
679,000 18.240 12,384,960.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
547,000 2.750 1,504,250.000
LTD
CHINA ORIENTAL GROUP CO
70,000 4.380 306,600.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
176,000 6.930 1,219,680.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
296,200 8.960 2,653,952.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
137,440 12.400 1,704,256.000
CHINA SHIPPING
100,000 4.240 424,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 3.370 967,190.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
58,000 16.680 967,440.000
TINGYI HOLDING CORP
194,000 12.720 2,467,680.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
40,000 47.800 1,912,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
266,000 16.040 4,266,640.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.900 811,200.000
HOLDINGS CO LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES BEER
137,333 34.200 4,696,788.600
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
166,000 8.360 1,387,760.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
652,500 7.140 4,658,850.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
254,000 30.000 7,620,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD
511,900 343.000 175,581,700.000
PING AN INSURANCE GROUP
493,500 87.200 43,033,200.000
CO-H
LI NING CO LTD
177,000 14.280 2,527,560.000
BEIJING ENTERPRISES
554,000 4.280 2,371,120.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
970,240 0.750 727,680.000
CHINA POWER
350,000 2.040 714,000.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
164,000 7.140 1,170,960.000
ZTE CORP
57,288 21.500 1,231,692.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
250,000 2.760 690,000.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
322,000 16.320 5,255,040.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
248,500 2.920 725,620.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
704,205 6.240 4,394,239.200
CHINA STATE CONSTRUCTION
150,250 7.960 1,195,990.000
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
70,500 42.500 2,996,250.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
8,583,530 6.310 54,162,074.300
SHENZHOU INTERNATIONAL
69,800 96.950 6,767,110.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
232,000 6.290 1,459,280.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
120,000 10.200 1,224,000.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.350 660,400.000
NINE DRAGONS PAPER
180,000 6.230 1,121,400.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
382,000 6.020 2,299,640.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
6,952,200 3.240 22,525,128.000
SHUI ON LAND LTD
335,500 1.730 580,415.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
111,000 22.600 2,508,600.000
LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
80,000 14.300 1,144,000.000
CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
335,470 38.000 12,747,860.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
5,827,235 5.680 33,098,694.800
H
245/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
96,000 7.540 723,840.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
104,000 6.980 725,920.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 6.190 1,111,724.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
427,000 7.010 2,993,270.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
178,000 3.130 557,140.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 16.040 866,160.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
61,100 41.650 2,544,815.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
130,000 21.050 2,736,500.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 2.440 466,040.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
697,142 10.980 7,654,619.160
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
369,000 2.490 918,810.000
CHINA CITIC BANK-H
793,800 4.410 3,500,658.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
121,000 8.320 1,006,720.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
66,900 72.150 4,826,835.000
GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
92,000 50.900 4,682,800.000
FOSUN INTERNATIONAL
243,028 10.440 2,537,212.320
CHINA JINMAO HOLDINGS
522,000 4.720 2,463,840.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN PROPERTY
111,000 9.800 1,087,800.000
GROUP LTD
SINO-OCEAN GROUP HOLDING
253,500 3.230 818,805.000
LTD
SOHO CHINA LTD
172,500 2.580 445,050.000
KINGSOFT CORP LTD
61,000 20.250 1,235,250.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
64,500 14.820 955,890.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 5.760 1,658,880.000
UNI-PRESIDENT CHINA
122,000 8.330 1,016,260.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
52,500 10.920 573,300.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
165,000 9.400 1,551,000.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA HOLDINGS
478,000 5.910 2,824,980.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
223,200 29.350 6,550,920.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
153,000 20.700 3,167,100.000
CRRC CORP LTD - H
342,450 6.540 2,239,623.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
126,000 6.650 837,900.000
HOLDINGS LTD
246/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN ART RETAIL GROUP LTD
211,500 6.990 1,478,385.000
BBMG CORP
222,000 2.340 519,480.000
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS
145,200 3.600 522,720.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
115,600 28.300 3,271,480.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 7.200 1,368,000.000
METALLURGICAL CORP OF
489,000 2.030 992,670.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
294,527 7.610 2,241,350.470
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
199,500 5.230 1,043,385.000
CHONGQING RURAL
181,000 4.060 734,860.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 5.150 1,400,800.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
48,200 15.360 740,352.000
HOLDING CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 2.170 716,100.000
LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL
244,000 1.780 434,320.000
HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
225,000 34.950 7,863,750.000
YUZHOU PROPERTIES CO LTD
166,000 3.810 632,460.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS
149,000 28.950 4,313,550.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
80,000 35.000 2,800,000.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
555,656 5.690 3,161,682.640
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
203,000 3.580 726,740.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 55,200 8.260 455,952.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
322,000 3.490 1,123,780.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
2,567,000 3.460 8,881,820.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 20.200 797,900.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
229,000 8.120 1,859,480.000
CITIC SECURITIES CO LTD
201,500 14.260 2,873,390.000
FUTURE LAND DEVELOPMENT
132,000 9.420 1,243,440.000
HOLDINGS LTD
HAITONG SECURITIES CO
325,200 8.020 2,608,104.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
629,000 3.040 1,912,160.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 21.750 674,250.000
LTD
247/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIFI HOLDINGS GROUP CO
262,000 4.850 1,270,700.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 6.390 776,385.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
392,000 4.130 1,618,960.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP
85,000 9.510 808,350.000
LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 6.300 604,800.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 13.360 798,928.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
634,000 4.320 2,738,880.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 40.200 1,407,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
74,000 17.860 1,321,640.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
93,000 15.860 1,474,980.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
308,000 2.340 720,720.000
GROUP LTD
CHINA EDUCATION GROUP
65,000 11.700 760,500.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,836,000 1.940 7,441,840.000
XIAOMI CORP
330,200 9.530 3,146,806.000
WUXI APPTEC CO LTD
11,500 87.150 1,002,225.000
MEITUAN DIANPING
92,200 60.200 5,550,440.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
276,000 4.000 1,104,000.000
CHINA CINDA ASSET
796,000 1.790 1,424,840.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 12.020 1,226,040.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
159,000 25.700 4,086,300.000
HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
121,061 28.750 3,480,503.750
LUYE PHARMA GROUP LTD
108,000 5.540 598,320.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 15.420 601,380.000
LTD
CGN POWER CO LTD
749,000 2.170 1,625,330.000
FULLSHARE HOLDINGS LTD
490,000 0.620 303,800.000
BAIC MOTOR CORP LTD
163,500 4.760 778,260.000
GF SECURITIES CO LTD
112,000 8.890 995,680.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
60,400 22.950 1,386,180.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
124,800 12.220 1,525,056.000
3SBIO INC
109,500 11.920 1,305,240.000
248/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEGEND HOLDINGS CORP
31,500 18.300 576,450.000
CHINA RESOURCES
133,000 9.830 1,307,390.000
PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA HUARONG ASSET
904,000 1.340 1,211,360.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
24,000 31.100 746,400.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.590 1,050,920.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 5.080 716,280.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.380 724,500.000
CORP
MEITU INC
152,500 2.530 385,825.000
BOC AVIATION LTD
21,900 65.850 1,442,115.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 21.950 504,850.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
96,000 14.140 1,357,440.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
48,500 74.300 3,603,550.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
2,096,000 0.183 383,568.000
LTD
香港・ドル 小計 84,648,375 826,378,331.400
(11,437,076,107)
ACER INC
220,532 19.300 4,256,267.600
台湾・ドル
ASUSTEK COMPUTER INC
64,554 218.500 14,105,049.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
46,616 218.500 10,185,596.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 45.900 7,570,195.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP
24,000 150.000 3,600,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
286,457 13.750 3,938,783.750
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 59.800 3,946,800.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL
51,000 80.100 4,085,100.000
CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
54,975 79.000 4,343,025.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC 245,858 58.900 14,481,036.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 48.700 2,828,009.000
CORP
EVA AIRWAYS CORP
196,269 15.200 2,983,288.800
CATCHER TECHNOLOGY CO
61,760 195.500 12,074,080.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
571,345 21.450 12,255,350.250
BANK
CHINA AIRLINES
232,156 9.740 2,261,199.440
CHENG SHIN RUBBER
161,169 40.400 6,511,227.600
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
1,074,058 24.500 26,314,421.000
CHINA LIFE INSURANCE CO
278,994 24.250 6,765,604.500
LTD/TAIWAN
249/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANTECH CO LTD
29,889 260.000 7,771,140.000
COMPAL ELECTRONICS INC
423,304 19.850 8,402,584.400
DELTA ELECTRONICS INC
176,663 151.500 26,764,444.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
114,000 59.300 6,760,200.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
324,327 114.000 36,973,278.000
AU OPTRONICS CORP
742,194 9.110 6,761,387.340
TAIWAN MOBILE CO LTD
140,800 119.500 16,825,600.000
EVERGREEN MARINE CORP
198,276 12.050 2,389,225.800
FAR EASTERN NEW CENTURY
319,824 32.800 10,490,227.200
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
24,825 244.500 6,069,712.500
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 395.000 6,052,190.000
NOVATEK
56,285 159.500 8,977,457.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
401,633 111.000 44,581,263.000
FORMOSA TAFFETA CO LTD
60,000 38.800 2,328,000.000
FORMOSA CHEMICALS &
318,594 107.500 34,248,855.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 230.000 5,554,730.000
MEDIATEK INC
136,507 316.000 43,136,212.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
601,936 44.150 26,575,474.400
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
720,232 21.400 15,412,964.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
26,000 518.000 13,468,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 155,000 78.700 12,198,500.000
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
953,141 18.100 17,251,852.100
CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
652,920 41.350 26,998,242.000
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
1,301,403 9.530 12,402,370.590
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
849,168 27.300 23,182,286.400
CO LTD
HON HAI PRECISION
1,115,225 72.100 80,407,722.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
924,495 31.950 29,537,615.250
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
8,220 3,520.000 28,934,400.000
TAISHIN FINANCIAL
769,589 14.300 11,005,122.700
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
1,071,061 8.840 9,468,179.240
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 23.800 4,902,919.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
184,845 46.000 8,502,870.000
SINOPAC FINANCIAL
1,013,443 12.450 12,617,365.350
HOLDINGS CO LTD
250/303
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,667,048 21.300 35,508,122.400
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
908,220 22.750 20,662,005.000
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
61,560 75.200 4,629,312.000
NAN YA PLASTICS CORP
466,828 77.700 36,272,535.600
WISTRON CORP
213,916 24.100 5,155,375.600
POU CHEN CORP
180,990 37.500 6,787,125.000
UNI-PRESIDENT
443,297 82.000 36,350,354.000
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
52,392 303.500 15,900,972.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
113,480 116.000 13,163,680.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 274.000 3,468,292.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
73,393 41.300 3,031,130.900
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
33,829 69.400 2,347,732.600
FOXCONN TECHNOLOGY CO
103,588 61.700 6,391,379.600
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 58.800 2,036,773.200
SYNNEX TECHNOLOGY
116,899 38.100 4,453,851.900
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
421,561 43.850 18,485,449.850
TATUNG CO LTD
164,000 21.550 3,534,200.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,200,083 240.000 528,019,920.000
UNITED MICROELECTRONICS
1,118,525 13.300 14,876,382.500
CORP
WINBOND ELECTRONICS CORP
219,000 14.200 3,109,800.000
YAGEO CORP
20,160 251.000 5,060,160.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
163,000 46.950 7,652,850.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 7.060 4,704,395.700
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 39.500 4,313,518.500
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
19,073 239.000 4,558,447.000
TAIMED BIOLOGICS INC
18,000 140.500 2,529,000.000
PEGATRON CORP
186,554 50.300 9,383,666.200
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 318.000 2,862,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
31,000 180.500 5,595,500.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
109,737 120.000 13,168,440.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
31,385 93.800 2,943,913.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
828,412 20.800 17,230,969.600
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
290,000 58.200 16,878,000.000
SAVINGS BANK LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING
320,903 59.900 19,222,089.700
CO LTD
251/303
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 304.000 5,776,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
15,000 212.500 3,187,500.000
LTD
台湾・ドル 小計 29,360,696 1,638,708,268.760
(5,653,543,527)
南アフリカ・ラン
BIDVEST GROUP LTD
26,406 207.980 5,491,919.880
ド
CLICKS GROUP LTD
23,124 203.650 4,709,202.600
TRUWORTHS INTERNATIONAL
37,135 74.520 2,767,300.200
LTD
DISCOVERY LTD
35,409 146.920 5,202,290.280
REDEFINE PROPERTIES LTD
554,792 9.190 5,098,538.480
GOLD FIELDS LTD
69,936 73.300 5,126,308.800
REMGRO LTD
49,611 189.240 9,388,385.640
THE FOSCHINI GROUP LTD 23,348 176.630 4,123,957.240
MMI HOLDINGS LTD
80,877 18.740 1,515,634.980
GROWTHPOINT PROPERTIES
258,736 24.520 6,344,206.720
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 168.400 3,322,363.600
CAPITEC BANK HOLDINGS
3,983 1,259.890 5,018,141.870
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
11,438 107.250 1,226,725.500
MTN GROUP LTD
153,349 110.100 16,883,724.900
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
40,450 212.700 8,603,715.000
TELKOM SA SOC LTD
22,080 98.270 2,169,801.600
FIRSTRAND LTD
301,650 68.350 20,617,777.500
PSG GROUP LTD
11,126 242.210 2,694,828.460
NASPERS LTD
39,254 3,514.900 137,973,884.600
NEDBANK GROUP LTD
31,059 265.570 8,248,338.630
NETCARE LTD
85,575 18.700 1,600,252.500
PICK'N PAY STORES LTD
31,255 72.000 2,250,360.000
RMB HOLDINGS LTD
75,870 83.750 6,354,112.500
ANGLO AMERICAN PLATINUM
5,042 763.110 3,847,600.620
LTD
SAPPI LTD
45,640 55.440 2,530,281.600
SASOL LTD
51,184 381.410 19,522,089.440
SHOPRITE HOLDINGS LTD
40,773 168.000 6,849,864.000
MR PRICE GROUP LTD
24,787 207.870 5,152,473.690
STANDARD BANK GROUP LTD
115,773 199.800 23,131,445.400
SPAR GROUP LTD/THE
18,051 195.000 3,519,945.000
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
102,426 48.400 4,957,418.400
ASPEN PHARMACARE
28,788 102.460 2,949,618.480
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
66,088 173.050 11,436,528.400
TIGER BRANDS LTD
15,965 221.050 3,529,063.250
SANLAM LTD
162,753 78.100 12,711,009.300
INVESTEC LTD
21,242 90.240 1,916,878.080
KUMBA IRON ORE LTD
5,327 460.150 2,451,219.050
MONDI LTD
12,308 315.930 3,888,466.440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIFE HEALTHCARE GROUP
110,531 24.480 2,705,798.880
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 33.860 1,881,600.200
VODACOM GROUP PTY LTD
59,032 125.990 7,437,441.680
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 127.000 3,631,311.000
OLD MUTUAL LTD
452,416 21.890 9,903,386.240
REINET INVESTMENTS SCA
11,346 246.090 2,792,137.140
MULTICHOICE GROUP LTD
35,091 124.400 4,365,320.400
FORTRESS REIT LTD-A
135,465 20.550 2,783,805.750
BID CORP LTD
30,877 314.450 9,709,272.650
南アフリカ・ランド 小計 3,621,260 420,335,746.570
(3,081,061,022)
合計 225,540,069 50,975,166,743
(50,975,166,743)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
59,033.000 59,623.330
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 35,020.500
NVDR
タイ・バーツ 小計
68,498.000 94,643.830
(327,467)
新株予約権証券 合計 68,498 327,467
(327,467)
投資信託受益証券 アメリカ・ドル ISHARES MSCI SAUDI ARABIA
35,616.000 174,447.160
CAPPED UCITS ETF
アメリカ・ドル 小計 35,616.000 174,447.160
(18,929,261)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
1,429,775.000 11,995,812.250
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
173,400.000 32,543,712.000
SAB DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,603,175.000 44,539,524.250
(251,202,917)
投資信託受益証券 合計 1,638,791 270,132,178
(270,132,178)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
258,400.000 6,671,888.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 258,400.000 6,671,888.000
(37,629,448)
投資証券 合計 258,400 37,629,448
(37,629,448)
合計 308,089,093
(308,089,093)
新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入 有価証券の
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 予約権証券 投資証券 合計金額に
時価比率 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 11.11% -% -% -%
投資信託 12.73%
1銘柄 -% -% 0.03% -%
受益証券
アラブ首長国連邦・ディ
株式 8銘柄 0.60% -% -% -% 0.69%
ルハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.05% -% -% -% 0.06%
インド・ルピー 株式 79銘柄 8.35% -% -% -% 9.54%
インドネシア・ルピア 株式 27銘柄 1.89% -% -% -% 2.16%
オフショア・人民元 株式 69銘柄 1.43% -% -% -% 1.64%
カタール・リアル 株式 11銘柄 0.91% -% -% -% 1.04%
コロンビア・ペソ 株式 9銘柄 0.38% -% -% -% 0.43%
タイ・バーツ 株式 37銘柄 2.59% -% -% -%
新株予約 2.95%
2銘柄 -% 0.00% -% -%
権証券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.14% -% -% -% 0.16%
チリ・ペソ 株式 17銘柄 0.82% -% -% -% 0.94%
トルコ・リラ 株式 16銘柄 0.45% -% -% -% 0.51%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.28% -% -% -% 0.32%
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03% -% -% -% 0.03%
フィリピン・ペソ 株式 23銘柄 1.02% -% -% -% 1.16%
ブラジル・レアル 株式 55銘柄 6.66% -% -% -% 7.61%
ポーランド・ズロチ 株式 19銘柄 0.99% -% -% -% 1.14%
マレーシア・リンギット 株式 43銘柄 1.91% -% -% -% 2.18%
メキシコ・ペソ 株式 23銘柄 1.86% -% -% -%
投資信託
2銘柄 -% -% 0.43% -% 2.68%
受益証券
投資証券 1銘柄 -% -% -% 0.06%
ユーロ 株式 9銘柄 0.28% -% -% -% 0.32%
韓国・ウォン 株式 113銘柄 10.86% -% -% -% 12.40%
香港・ドル 株式 206銘柄 19.52% -% -% -% 22.30%
台湾・ドル 株式 87銘柄 9.65% -% -% -% 11.02%
南アフリカ・ランド 株式 47銘柄 5.26% -% -% -% 6.01%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,085,230,931 2,432,283,202
コール・ローン 413,785,204 389,218,686
国債証券 72,792,748,619 104,719,974,113
派生商品評価勘定 14,000 -
未収利息 682,685,314 1,113,392,795
前払費用 443,616,977 385,478,342
流動資産合計 76,418,081,045 109,040,347,138
資産合計 76,418,081,045 109,040,347,138
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,475,000 -
未払金 - 440,550,600
未払解約金 669,160,000 278,807,000
流動負債合計 670,635,000 719,357,600
負債合計 670,635,000 719,357,600
純資産の部
元本等
元本 ※1 41,571,625,612 56,256,616,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 34,175,820,433 52,064,372,539
元本等合計 75,747,446,045 108,320,989,538
純資産合計 75,747,446,045 108,320,989,538
負債純資産合計 76,418,081,045 109,040,347,138
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2. その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 62,346,960,857円 41,571,625,612円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 34,500,209,786円 45,449,813,868円
同期中一部解約元本額 55,275,545,031円 30,764,822,481円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデック 279,967,475円 247,623,627円
スファンド<為替ヘッジなし>
(ファンドラップ)
たわらノーロード バランス 115,331,162円 210,305,497円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 6,088,503円 11,386,995円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 18,504,059円 33,821,060円
(標準型)
たわらノーロード バランス 10,749,561円 15,869,978円
(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 100,066円 261,939円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 172,145円 685,379円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,049,206円 1,172,861円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 339,294円 405,374円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 515,789円 544,199円
ンス(積極型)
マネックス資産設計ファンド 58,646,088円 65,031,717円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 196,510,788円 197,354,708円
スファンド(新興国10)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バラン 172,561,704円 180,100,588円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 342,893,758円 353,583,507円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,685,529,373円 9,771,238,311円
クルーズコントロール 356,233,786円 183,260,238円
投資のソムリエ<DC年金> 420,125,125円 1,000,310,889円
DIAM 8資産バランスファ 143,653,316円 155,584,393円
ンドN<DC年金>
クルーズコントロール<DC年 231,040円 164,135円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 1,903,366円 1,500,541円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 4,718,529円 2,221,045円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 52,777,299円 400,179,199円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 516,298円 512,806円
リスク抑制世界8資産バランス 942,608,725円 5,697,378,726円
ファンド
ワールドアセットバランス(基 802,579,470円 997,317,442円
本コース)
ワールドアセットバランス(リ 1,812,831,635円 3,865,039,534円
スク抑制コース)
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,540,137円 4,124,593円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,924,206円 3,568,709円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 321,207円 2,977,836円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 4,008,620円 7,365,609円
イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分 177,970,229円 890,243,911円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 13,655円 17,105,774円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,205円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,205円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 801,205円
イヤー2060)
エマージング債券リスク抑制型 12,056,800,976円 15,642,433,804円
(適格機関投資家限定)
エマージング債券パッシブファ 2,199,410,874円 1,340,948,746円
ンドVA(適格機関投資家専
用)
DIAM世界アセットバランス 4,690,970,113円 2,434,894,691円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 4,720,917,447円 3,605,024,171円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMグローバル・リスク 1,931,893,385円 4,680,679,171円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスク 1,022,842,219円 -円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドII(適格機関投資家限
定)
P-Oneマルチアセット戦略 4,334,874,984円 4,231,991,681円
ファンド(適格機関投資家限
定)
計 41,571,625,612円 56,256,616,999円
2. 受益権の総数 41,571,625,612口 56,256,616,999口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年6月12日 自 平成30年12月12日
項目
至 平成30年12月11日 至 令和1年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して に関する注記)」にて記載して
おります。 おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 該当事項はありません。
る注記)」にて記載しておりま (3)上記以外の金融商品
す。 上記以外の金融商品(コール・
(3)上記以外の金融商品 ローン等の金銭債権及び金銭債
上記以外の金融商品(コール・ 務)は短期間で決済されるた
ローン等の金銭債権及び金銭債 め、帳簿価額は時価と近似して
務)は短期間で決済されるた いることから、当該帳簿価額を
め、帳簿価額は時価と近似して 時価としております。
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価には、市場価格
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。 れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも 場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ あります。
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △1,205,945,631 2,706,367,333
合計 △1,205,945,631 2,706,367,333
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年4月19日から平成30年12月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月11日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年12月11日 現在 令和1年6月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち (円) (円) うち (円) (円)
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
360,420,000 - 361,881,000 △1,461,000 - - - -
アメリカ・ドル
360,420,000 - 361,881,000 △1,461,000 - - - -
合計
360,420,000 - 361,881,000 △1,461,000 - - - -
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年12月11日現在 令和1年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.8221円 1.9255円
(1万口当たり純資産額) (18,221円) (19,255円)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年6月11日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.625 01/05/23
7,800,000.000 7,675,200.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
15,100,000.000 15,687,541.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
11,800,000.000 12,216,068.000
BRAZIL 4.875 01/22/21
11,400,000.000 11,793,300.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
12,800,000.000 12,296,064.000
BRAZIL 5.625 01/07/41 10,100,000.000 10,548,945.000
BRAZIL 5.625 02/21/47 9,600,000.000 9,906,048.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
7,800,000.000 8,842,392.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
7,300,000.000 8,878,698.000
BRAZIL 8.25 01/20/34
6,200,000.000 8,048,220.000
BRAZIL 8.75 02/04/25 4,800,000.000 5,999,760.000
COLOMBIA 2.625 03/15/23
5,700,000.000 5,643,057.000
COLOMBIA 3.875 04/25/27
9,600,000.000 9,878,592.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
8,100,000.000 8,438,256.000
COLOMBIA 4.375 07/12/21
8,200,000.000 8,480,932.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
6,000,000.000 6,416,220.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
5,000,000.000 5,370,000.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
18,000,000.000 19,440,000.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
9,000,000.000 10,373,130.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
10,000,000.000 12,037,600.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
6,400,000.000 8,507,904.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
3,900,000.000 4,740,645.000
CROATIA 5.5 04/04/23
7,400,000.000 8,120,168.000
CROATIA 6.0 01/26/24
7,400,000.000 8,413,060.000
CROATIA 6.375 03/24/21
7,400,000.000 7,844,000.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
9,600,000.000 10,537,056.000
HUNGARY 5.375 03/25/24
9,600,000.000 10,769,664.000
HUNGARY 5.75 11/22/23
9,000,000.000 10,175,040.000
HUNGARY 6.375 03/29/21
14,000,000.000 14,962,080.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
6,400,000.000 10,056,320.000
INDONESIA 2.95 01/11/23
3,800,000.000 3,793,920.000
INDONESIA 3.375
4,700,000.000 4,758,233.000
04/15/23
INDONESIA 3.5 01/11/28
3,200,000.000 3,223,328.000
INDONESIA 3.75 04/25/22
6,000,000.000 6,120,480.000
INDONESIA 3.85 07/18/27
4,600,000.000 4,726,362.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
3,000,000.000 3,142,680.000
INDONESIA 4.125
6,800,000.000 7,120,892.000
01/15/25
INDONESIA 4.35 01/08/27
5,000,000.000 5,293,050.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA 4.35 01/11/48
5,400,000.000 5,586,570.000
INDONESIA 4.625
5,400,000.000 5,686,686.000
04/15/43
INDONESIA 4.75 01/08/26 6,800,000.000 7,368,820.000
INDONESIA 4.875
10,100,000.000 10,468,246.000
05/05/21
INDONESIA 5.125
6,400,000.000 7,166,080.000
01/15/45
INDONESIA 5.25 01/08/47
4,400,000.000 5,018,860.000
INDONESIA 5.25 01/17/42
7,300,000.000 8,277,105.000
INDONESIA 5.875
6,200,000.000 6,900,352.000
01/15/24
INDONESIA 5.95 01/08/46
4,200,000.000 5,212,830.000
INDONESIA 6.75 01/15/44
6,500,000.000 8,760,895.000
INDONESIA 7.75 01/17/38
6,500,000.000 9,331,725.000
PANAMA 3.75 03/16/25
6,200,000.000 6,516,262.000
PANAMA 3.875 03/17/28
6,100,000.000 6,469,843.000
PANAMA 4.5 04/16/50
8,300,000.000 9,116,139.000
PANAMA 4.5 05/15/47
5,000,000.000 5,516,850.000
PANAMA 6.7 01/26/36
9,900,000.000 13,211,550.000
PANAMA 7.125 01/29/26
3,800,000.000 4,706,490.000
PANAMA 9.375 04/01/29
4,900,000.000 7,301,049.000
PERU 4.125 08/25/27
5,300,000.000 5,886,710.000
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 14,805,340.000
PERU 6.55 03/14/37
5,000,000.000 6,932,500.000
PERU 7.35 07/21/25
8,300,000.000 10,493,275.000
PHILIPPINES 3.0
8,000,000.000 8,200,640.000
02/01/28
PHILIPPINES 3.7
8,400,000.000 8,975,484.000
02/02/42
PHILIPPINES 3.7
8,600,000.000 9,208,880.000
03/01/41
PHILIPPINES 3.95
7,800,000.000 8,636,550.000
01/20/40
PHILIPPINES 4.0
7,400,000.000 7,574,566.000
01/15/21
PHILIPPINES 4.2
5,800,000.000 6,236,276.000
01/21/24
PHILIPPINES 5.0
5,800,000.000 7,147,746.000
01/13/37
PHILIPPINES 5.5
3,600,000.000 4,255,308.000
03/30/26
PHILIPPINES 6.375
3,600,000.000 4,855,212.000
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
8,000,000.000 11,080,480.000
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
6,100,000.000 8,903,621.000
01/14/31
PHILIPPINES 9.5
8,400,000.000 13,388,004.000
02/02/30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROMANIA 4.375 08/22/23
9,000,000.000 9,516,780.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
6,600,000.000 7,122,324.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
7,600,000.000 8,238,704.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
6,400,000.000 7,884,800.000
ROMANIA 6.75 02/07/22
13,500,000.000 14,873,220.000
RUSSIAN FEDERATION
10,800,000.000 12,116,412.000
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
8,400,000.000 8,592,276.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION
5,400,000.000 5,557,302.000
4.375 03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
10,800,000.000 11,255,544.000
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
10,400,000.000 11,017,032.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION
12,400,000.000 13,237,744.000
4.875 09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.25
25,000,000.000 26,998,750.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION
11,800,000.000 13,455,894.000
5.625 04/04/42
RUSSIAN FEDERATION
6,200,000.000 7,330,198.000
5.875 09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
9,200,000.000 8,778,272.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.665
6,100,000.000 6,275,802.000
01/17/24
SOUTH AFRICA 4.875
4,400,000.000 4,454,868.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.0
3,800,000.000 3,483,612.000
10/12/46
SOUTH AFRICA 5.375
3,800,000.000 3,639,450.000
07/24/44
SOUTH AFRICA 5.65
6,200,000.000 6,057,772.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.875
4,000,000.000 4,276,920.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
5,400,000.000 5,653,260.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
9,200,000.000 9,876,384.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
2,000,000.000 2,092,300.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
6,400,000.000 6,495,616.000
3.5 01/21/21
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,310,400.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
8,900,000.000 9,095,889.000
3.625 03/15/22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,183,900.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
11,500,000.000 11,931,480.000
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,316,200.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
12,400,000.000 12,750,052.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 6,676,250.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 9,862,600.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 10,317,112.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
15,400,000.000 15,511,650.000
4.75 03/08/44
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 11,702,600.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
8,800,000.000 9,207,088.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
11,900,000.000 13,816,019.000
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
6,200,000.000 7,637,780.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 873,100,000.000 965,072,105.000
(94,740,081,000) (104,719,974,113)
国債証券 合計 94,740,081,000 104,719,974,113
(94,740,081,000) (104,719,974,113)
合計 94,740,081,000 104,719,974,113
(94,740,081,000) (104,719,974,113)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 111銘柄 96.68% 100%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールドアセットバランス(基本コース)
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 12,868,961,877円
Ⅱ 負債総額 43,765,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,825,196,158円
Ⅳ 発行済数量 12,008,529,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0680円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 49,023,190,930円
Ⅱ 負債総額 82,612,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,940,578,505円
Ⅳ 発行済数量 46,585,025,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0506円
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 345,831,327,623円
Ⅱ 負債総額 294,227,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 345,537,099,687円
Ⅳ 発行済数量 95,777,853,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6077円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 46,696,711,994円
Ⅱ 負債総額 202,727,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,493,984,584円
Ⅳ 発行済数量 36,276,144,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2817円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 457,407,766,474円
Ⅱ 負債総額 3,260,569,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 454,147,196,576円
Ⅳ 発行済数量 326,103,743,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3926円
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 59,062,220,239円
Ⅱ 負債総額 88,991,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,973,229,074円
Ⅳ 発行済数量 51,563,425,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1437円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額 108,119,622,607円
Ⅱ 負債総額 9,935,351,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,184,271,607円
Ⅳ 発行済数量 50,509,591,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9439円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年6月28日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年6月28日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,148,126,943,859
追加型公社債投資信託
868 13,507,046,429,619
追加型株式投資信託
45 133,655,540,124
単位型公社債投資信託
164 1,255,969,173,901
単位型株式投資信託
1,103 16,044,798,087,503
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至
2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
247,369
みずほ信託銀行株式会社
んでいます。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(3)投資顧問会社
a.名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 200百万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和1年8月2日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(基本コース)の平成30年
12月12日から令和1年6月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ワールドアセットバランス(基本コース)の令和1年6月11日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和1年8月2日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の平成
30年12月12日から令和1年6月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の令和1年6月11日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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