ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成30年12月12日－令和1年6月11日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2019年9月11日
                    第5期
     【計算期間】
                    （自　2018年12月12日　至　2019年6月11日）
                    ワールドアセットバランス（基本コース）
     【ファンド名】
                    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券
                       目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
        （債券、株式、
                       先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
        不動産投信      ）、先物、Ｅ
                       は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
        ＴＦ、    短期金融資産）
                       旨の記載がないものをいいます。
        資産配分変更型
                       目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
        年2回
                       るものをいいます。
                       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
        グローバル
                       日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
        （日本除く）
                       す。
                       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
        ファミリーファンド               ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                       資するものをいいます。
        為替ヘッジあり               目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
        （フルヘッジ）
                       を行う旨の記載があるものをいいます。
        ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年6月28日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                （2019年6月28日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ●ワールドアセットバランス（基本コース）
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
        ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
        パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
        めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
        ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
        Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
        実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
        低減をめざします。
        ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
       ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
        㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
         投資比率の見直しを行うことがあります。
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       ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等
        先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
       ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
        資助言を活用します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
        ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
        パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
        めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
        ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
        Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
        実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
        低減をめざします。
        ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
       ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
        㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
         投資比率の見直しを行うことがあります。
                              （*）
       ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                 （**）
        場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                            を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
        業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
        だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
          急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴ
           Ｆおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
       ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
        資助言を活用します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
        パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
        ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
        価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
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          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                 ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                  ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                  のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                  行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                  としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                  全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                  負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                  の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
      運用プロセス

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                        ;
                ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                         の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 

                  ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                  ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。






               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                   ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                        に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ               先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                      （＊）
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                   不動産投資信託証券とします。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                        ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 㯿㏿ۿ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                  Globalの一部門である
                  S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                  （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                  付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                  一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                  ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                  レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                  す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                  Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                  Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                  いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                  またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                  投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                  Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                  わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                  スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                  先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                  会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                  び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                  センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                  は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                  算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                  デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                  者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                  本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                  の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                  される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                  与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                  マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                  ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                  数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                  供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                  務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                  定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                  数に証券が含まれることは、S&P                   Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                  り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                  イスとして見なしてはなりません。
                  S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                  はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                  を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                  性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                  は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                  は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                  たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                  使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                   先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                  することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                  本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                  一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                  場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                  時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                  懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                  れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                  わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                  ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                  または取り決めの第三者受益者は存在しません。
      運用プロセス

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                      先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                  す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
        とおり収益分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
        用方法    （3）投資制限）
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                 （3）投資
        制限）
       ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
        資制限）
       ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
        託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
        財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
        ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         り ません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
           と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
           ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
           るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
           範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
           と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
           財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
           額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
           る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
           額の5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
           いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
           に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
           属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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           るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
           します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
           運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
           品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
           払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
           びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
           だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
           能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
           受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
           信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
           は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
           規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
         象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
         す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
         えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
         部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
         建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
         の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
         信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
         為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
         なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
         指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
         とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
         計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
         信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
         属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
         については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
         属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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         ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
         割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑰資金の借入れ（約款第35条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                      ;
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
          㭗﩮陏ꆘ䴰湬㑮阰䱎୐⑶襐␰殏터攰䐰彘㑔ࡻ䤰朰漰Ŏ୐⑶襐␰鉡ྋ堰地後익⎑䵒ۿࡽ䑑
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
           証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
           す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
                                    ＊
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.16％                              （税抜2.00％）を上限に各販売会社が定め
       る手数料率を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

                                    ＊
       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204％                              （税抜1.13％）
       ＊消費税率が10％になった場合は、年率1.243％となります。
           支払先          内訳（税抜）                      主な役務
                                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                      年率0.55％
          委託会社
                                準価額の算出等の対価
                                購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                      年率0.55％
          販売会社
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                      年率0.03％
          受託会社
                                の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
          の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
          に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
         㭎੘㑢閌읏៿ࣿ◿㓿☰䨰蠰猰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑢閌읏
          （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
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          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰

         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「               分配金自動けいぞく投資コー
         ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        32,508,472            0.25
                   内　アメリカ                          32,508,472            0.25
     親投資信託受益証券                                      12,574,606,903              98.05
                   内　日本                        12,574,606,903              98.05
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        218,080,783             1.70
     純資産総額                                      12,825,196,158             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      6,632,801,100            △51.72
                   －                         6,632,801,100            △51.72
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        50,107,043            0.10
                   内　アメリカ                          50,107,043            0.10
     親投資信託受益証券                                      48,068,477,359              98.22
                   内　日本                        48,068,477,359              98.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        821,994,103             1.68
     純資産総額                                      48,940,578,505             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      25,413,714,400             △51.93
                   －                        25,413,714,400             △51.93
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     330,641,547,343              95.69
                   内　アメリカ                        214,165,358,124              61.98
                   内　イギリス                        20,564,389,820              5.95
                   内　カナダ
                                           12,917,760,444              3.74
                   内　フランス                        12,787,748,178              3.70
                   内　スイス                        12,671,167,127              3.67
                   内　ドイツ                        10,801,557,285              3.13
                   内　オーストラリア                         8,182,828,531              2.37
                   内　アイルランド                         6,114,149,804              1.77
                   内　オランダ                         6,054,525,247              1.75
                   内　スペイン                         3,720,977,814              1.08
                   内　香港                         3,529,400,437              1.02
                   内　スウェーデン                         3,100,696,455              0.90
                   内　イタリア                         2,375,078,847              0.69
                   内　デンマーク                         2,162,814,491              0.63
                   内　シンガポール                         1,544,325,334              0.45
                   内　フィンランド                         1,457,043,467              0.42
                   内　バミューダ                         1,437,175,641              0.42
                   内　ベルギー                         1,225,267,906              0.35
                   内　ジャージィー
                                            1,217,031,433              0.35
                   内　ケイマン諸島                          869,250,338             0.25
                   内　ノルウェー                          847,539,242             0.25
                   内　イスラエル                          736,120,661             0.21
                   内　オランダ領キュラソー                          476,884,671             0.14
                   内　ルクセンブルグ                          371,894,953             0.11
                   内　ニュージーランド                          306,195,121             0.09
                   内　オーストリア                          285,822,200             0.08
                   内　リベリア                          197,906,492             0.06
                   内　ポルトガル                          182,361,419             0.05
                   内　パナマ                          176,041,627             0.05
                   内　パプアニューギニア                          57,325,898            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          44,484,070            0.01
                   内　マン島                          43,327,855            0.01
                   内　モーリシャス                          17,096,411            0.00
     投資信託受益証券                                        859,609,699             0.25
                   内　オーストラリア                          703,426,185             0.20
                   内　シンガポール                          156,183,514             0.05
     投資証券                                      8,233,196,143              2.38
                   内　アメリカ                         7,347,567,137              2.13
                   内　香港                          232,841,392             0.07
                   内　イギリス                          198,163,154             0.06
                   内　フランス                          192,010,788             0.06
                   内　オランダ                          187,993,028             0.05
                   内　カナダ                          74,620,644            0.02
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,802,746,502              1.68
     純資産総額                                     345,537,099,687              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        927,400,050             0.27
                   －                          927,400,050             0.27
     為替予約取引（売建）                                        357,901,300            △0.10
                   －                          357,901,300            △0.10
     株価指数先物取引（買建）                                      5,242,812,801              1.52
                   内　アメリカ                         3,680,613,508              1.07
                   内　ドイツ                          899,887,483             0.26
                   内　イギリス                          320,753,764             0.09
                   内　カナダ                          192,019,905             0.06
                   内　オーストラリア                          149,538,141             0.04
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,100,809,390             10.97
                   内　オーストラリア                         3,340,556,309              7.18
                   内　シンガポール                         1,733,850,288              3.73
                   内　カナダ                          26,402,793            0.06
     投資証券                                      41,059,508,547              88.31
                   内　アメリカ                        33,454,516,674              71.95
                   内　イギリス                         2,185,894,204              4.70
                   内　香港                         1,152,664,921              2.48
                   内　フランス                         1,009,305,183              2.17
                   内　オランダ
                                             886,108,022             1.91
                   内　カナダ                          874,024,613             1.88
                   内　ベルギー                          433,358,814             0.93
                   内　スペイン                          321,172,369             0.69
                   内　ニュージーランド                          229,229,422             0.49
                   内　ドイツ                          127,236,626             0.27
                   内　アイルランド                          120,785,200             0.26
                   内　シンガポール                          113,981,457             0.25
                   内　ガーンジィ                          84,389,815            0.18
                   内　イスラエル                          35,121,327            0.08
                   内　マン島                          14,533,320            0.03
                   内　イタリア                          11,345,672            0.02
                   内　韓国                           5,840,908            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        333,666,647             0.72
     純資産総額                                      46,493,984,584             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        75,001,100            0.16
                   －                          75,001,100            0.16
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     443,374,206,228              97.63
                   内　アメリカ                        211,956,231,205              46.67
                   内　フランス                        43,680,823,501              9.62
                   内　イタリア                        36,052,873,296              7.94
                   内　ドイツ                        28,500,169,338              6.28
                   内　イギリス                        27,639,947,119              6.09
                   内　スペイン                        26,167,734,173              5.76
                   内　ベルギー                        11,714,939,962              2.58
                   内　オランダ                         9,966,398,667              2.19
                   内　オーストラリア                         8,991,116,076              1.98
                   内　カナダ                         8,722,603,002              1.92
                   内　オーストリア                         7,116,505,563              1.57
                   内　アイルランド                         4,221,227,689              0.93
                   内　フィンランド                         3,915,512,918              0.86
                   内　メキシコ                         3,332,902,611              0.73
                   内　ポーランド                         2,770,326,606              0.61
                   内　南アフリカ
                                            2,051,572,765              0.45
                   内　デンマーク                         1,848,089,332              0.41
                   内　シンガポール                         1,570,881,177              0.35
                   内　スウェーデン                         1,256,938,338              0.28
                   内　マレーシア                         1,132,181,017              0.25
                   内　ノルウェー                          765,231,873             0.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,772,990,348              2.37
     純資産総額                                     454,147,196,576              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                     447,796,037,952             △98.60
                   －                        447,796,037,952             △98.60
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      52,385,159,405              88.83
                   内　ケイマン諸島                         8,682,944,889             14.72
                   内　韓国                         6,592,317,060             11.18
                   内　中国                         5,919,811,303             10.04
                   内　台湾                         5,717,401,363              9.69
                   内　インド                         4,841,059,312              8.21
                   内　ブラジル                         4,072,956,695              6.91
                   内　南アフリカ                         3,091,847,997              5.24
                   内　ロシア                         2,091,711,572              3.55
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,786,381,909              3.03
                   内　タイ                         1,589,012,759              2.69
                   内　インドネシア                         1,133,208,946              1.92
                   内　マレーシア                         1,127,314,737              1.91
                   内　メキシコ                         1,075,293,677              1.82
                   内　フィリピン                          601,917,529             1.02
                   内　ポーランド                          594,483,298             1.01
                   内　バミューダ                          552,366,750             0.94
                   内　カタール                          519,924,626             0.88
                   内　チリ                          493,316,872             0.84
                   内　アラブ首長国連邦                          369,884,226             0.63
                   内　トルコ                          263,520,725             0.45
                   内　コロンビア                          230,930,119             0.39
                   内　アメリカ                          194,275,583             0.33
                   内　ギリシャ                          163,370,384             0.28
                   内　ハンガリー                          152,822,186             0.26
                   内　アルゼンチン                          149,381,259             0.25
                   内　チェコ                          81,858,302            0.14
                   内　エジプト                          68,458,642            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          50,594,936            0.09
                   内　オランダ                          46,158,600            0.08
                   内　ペルー                          35,213,003            0.06
                   内　ジャージィー                          32,170,877            0.05
                   内　マン島                          28,249,884            0.05
                   内　シンガポール                          19,675,365            0.03
                   内　パキスタン                          15,324,020            0.03
     新株予約権証券                                          498,287           0.00
                   内　タイ                            498,287           0.00
     投資信託受益証券                                        996,732,522             1.69
                   内　アイルランド                          752,989,406             1.28
                   内　メキシコ                          243,743,116             0.41
     投資証券                                        36,871,561            0.06
                   内　メキシコ                          36,871,561            0.06
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,553,967,299              9.42
     純資産総額                                      58,973,229,074             100.00
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        158,252,986             0.27
                   －                          158,252,986             0.27
     為替予約取引（売建）                                        221,698,403            △0.38
                   －                          221,698,403            △0.38
     株価指数先物取引（買建）                                      5,287,729,532              8.97
                   内　アメリカ                         5,287,729,532              8.97
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券
                                           94,213,479,089              95.96
                   内　メキシコ                        14,501,321,228              14.77
                   内　インドネシア                        11,776,324,919              11.99
                   内　ブラジル                        10,875,333,213              11.08
                   内　ロシア                        10,782,832,362              10.98
                   内　コロンビア                         9,932,947,123             10.12
                   内　フィリピン                         9,392,399,457              9.57
                   内　南アフリカ                         6,062,224,284              6.17
                   内　ハンガリー                         4,831,166,770              4.92
                   内　パナマ                         4,770,266,389              4.86
                   内　ルーマニア                         4,480,606,202              4.56
                   内　ペルー                         4,161,092,821              4.24
                   内　クロアチア                         2,646,964,321              2.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,970,792,518              4.04
     純資産総額                                      98,184,271,607             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      10,020,750,000             △10.21
                   －                        10,020,750,000             △10.21
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファ               親投資信託受                   1.3809        1.3926     －
      1                       4,089,060,037                            44.40%
       ンド               益証券
                   日本                  5,646,991,911        5,694,425,007         －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5749        3.6077     －
      2  ド・マザーファンド                       532,822,267                           14.99%
                      益証券
                   日本                  1,904,839,604        1,922,262,892         －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.9254        1.9439     －
      3  マザーファンド                       971,405,634                           14.72%
                      益証券
                   日本                  1,870,441,548        1,888,315,411         －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.1094        1.1437     －
      ▶  マザーファンド                      1,617,423,148                            14.42%
                      益証券
                   日本                  1,794,530,982        1,849,846,854         －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.3020        1.2817     －
      5  ンド・マザーファンド                       951,671,015                           9.51%
                      益証券
                   日本                  1,239,170,828        1,219,756,739         －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                      投資信託受益                  2,383.66        2,444.24      －
      6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF              13,300                         0.25%
                      証券
                 アメリカ                      31,702,785        32,508,472       －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                    0.25%
      親投資信託受益証券                                                   98.05%
      合計                                                   98.30%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファ               親投資信託                   1.3810        1.3926     －
      1                       15,566,807,831                            44.30%
       ンド               受益証券
                   日本                  21,497,761,615        21,678,336,585         －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託                   3.5749        3.6077     －
      2  ド・マザーファンド                      2,025,496,386                            14.93%
                      受益証券
                   日本                  7,241,149,579        7,307,383,311         －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託                   1.9254        1.9439     －
      3  マザーファンド                      3,697,617,320                            14.69%
                      受益証券
                   日本                  7,119,762,149        7,187,798,308         －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託                   1.1094        1.1437     －
      ▶  マザーファンド                      6,277,274,398                            14.67%
                      受益証券
                   日本                  6,964,635,944        7,179,318,728         －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託                   1.3021        1.2817     －
      5  ンド・マザーファンド                      3,679,207,636                            9.64%
                      受益証券
                   日本                  4,790,696,263        4,715,640,427         －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                      投資信託受                  2,383.66        2,444.24      －
      6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF              20,500                         0.10%
                      益証券
                 アメリカ                      48,865,195        50,107,043       －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                    0.10%
      親投資信託受益証券                                                   98.22%
      合計                                                   98.32%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP          株式                 11,577.23        14,460.02       －
      1                          608,268                         2.55%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,042,061,176        8,795,572,615         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,424.11        21,529.97       －
      2                          393,335                         2.45%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,246,851,108        8,468,492,559         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 175,592.93        205,262.34       －
                      インターネッ
      3                           34,818                         2.07%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,113,794,731        7,146,824,195         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,709.57        20,426.20       －
                       インタラク
      ▶                          198,873                         1.18%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,521,956,840        4,062,220,666         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,472.91        15,164.97       －
      5                          222,406                         0.98%
                 アメリカ        医薬品            3,218,863,947        3,372,781,452         －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,047.37        11,731.86       －
      6                          273,080                         0.93%
                 アメリカ          銀行           3,016,816,628        3,203,737,311         －
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 120,894.67        115,983.11       －
                       インタラク
      7                           26,469                         0.89%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,199,961,223        3,069,957,147         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 121,727.62        116,049.94       －
                       インタラク
      8                           24,910                         0.84%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,032,235,018        2,890,804,197         －
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,209.47        8,172.63      －
      9                          353,222                         0.84%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,899,766,803        2,886,755,468         －
                        消耗燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED           株式                  9,761.35        11,106.85       －
     10                           256,413                         0.82%
                  スイス        食品           2,502,939,132        2,847,941,241         －
       VISA   INC            株式                 15,477.47        18,456.88       －
     11                           146,074                         0.78%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,260,856,629        2,696,070,537         －
                          ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 21,843.77        22,853.63       －
       B
     12                           108,793                         0.72%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,376,449,868        2,486,315,599         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,632.25        11,833.18       －
     13                           208,854                         0.72%
                 アメリカ       家庭用品             2,220,588,758        2,471,408,270         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,059.30        3,040.75      －
     14                           764,110                         0.67%
                 アメリカ          銀行           2,337,647,913        2,323,471,990         －
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,042.68        15,015.14       －
     15                           149,922                         0.65%
                 アメリカ          娯楽           1,805,462,791        2,251,100,868         －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,221.55        6,007.13      －
     16                           367,113                         0.64%
                 アメリカ       通信機器             1,916,902,389        2,205,297,975         －
       PFIZER    INC
                      株式                  4,523.51        4,681.31      －
     17                           463,018                         0.63%
                 アメリカ        医薬品            2,094,468,955        2,167,535,284         －
       AT&T   INC
                      株式                  3,219.30        3,554.91      －
     18                 各種電気通信          607,366                         0.62%
                 アメリカ                    1,955,294,676        2,159,134,017         －
                        サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式                 23,766.35        28,143.96       －
     19                            76,152                         0.62%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,809,855,443        2,143,219,527         －
                          ビス
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,839.19        6,170.97      －
     20                           344,610                         0.62%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,012,244,455        2,126,580,556         －
                        サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC     株式                 28,530.18        26,552.98       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     21                            80,026                         0.61%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,283,156,546        2,124,929,465         －
                      ケア・サービ
                           ス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,736.27        13,270.02       －
     22                           158,417                         0.61%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,017,642,409        2,102,197,851         －
                        消耗燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,243.07        22,314.68       －
     23                            94,099                         0.61%
                 アメリカ      専門小売り              1,904,853,505        2,099,789,619         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,510.03        9,036.03      －
     24                           215,276                         0.56%
                 アメリカ        医薬品            1,832,005,983        1,945,241,621         －
       INTEL   CORP
                      株式                  5,467.52        5,115.71      －
     25                           375,086                         0.56%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,050,791,541        1,918,832,476         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式
                                        4,922.49        5,505.91      －
     26                           339,634                         0.54%
                 アメリカ          飲料           1,671,847,415        1,869,995,323         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式                  5,225.09        4,989.59      －
     27                           360,286                         0.52%
                 アメリカ          銀行
                                     1,882,529,596        1,797,682,701         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,682.42        9,853.24      －
     28                           181,016                         0.52%
                  スイス       医薬品            1,571,657,418        1,783,594,906         －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式
                                       29,884.07        30,213.59       －
     29                            58,743                         0.51%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,755,480,371        1,774,837,357         －
       BOEING    CO
                      株式                 44,029.49        39,237.71       －
     30                            44,742                         0.51%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    1,969,967,789        1,755,573,880         －
                           衛
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  58/299




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.69%
      投資信託受益証券                                                    0.25%
      投資証券                                                    2.38%
      合計                                                   98.32%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.69%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.63%
      医薬品
                                                         5.42%
      ソフトウェア                                                    5.32%
      情報技術サービス                                                    4.15%
      保険                                                    3.95%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.09%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.83%
      資本市場                                                    2.74%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.73%
      ヘルスケア機器・用品
                                                         2.73%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.59%
      化学                                                    2.30%
      航空宇宙・防衛                                                    2.30%
      各種電気通信サービス                                                    2.07%
      飲料                                                    2.04%
      電力                                                    2.00%
      食品                                                    1.99%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.88%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.87%
      バイオテクノロジー                                                    1.76%
      専門小売り                                                    1.64%
      機械                                                    1.61%
      金属・鉱業                                                    1.48%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.47%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.47%
      娯楽                                                    1.44%
      コングロマリット                                                    1.35%
      家庭用品                                                    1.35%
      メディア                                                    1.27%
      陸運・鉄道                                                    1.08%
      総合公益事業                                                    1.06%
      各種金融サービス                                                    0.96%
      通信機器                                                    0.95%
      タバコ                                                    0.84%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.80%
      自動車                                                    0.80%
      専門サービス                                                    0.75%
                                  59/299


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      パーソナル用品                                                    0.74%
      電気設備                                                    0.71%
      不動産管理・開発                                                    0.55%
      電子装置・機器・部品                                                    0.53%
      消費者金融                                                    0.50%
      複合小売り                                                    0.49%
      商業サービス・用品                                                    0.49%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.46%
      建設関連製品                                                    0.39%
      家庭用耐久財                                                    0.34%
      建設・土木                                                    0.33%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.32%
      自動車部品                                                    0.30%
      容器・包装                                                    0.30%
      建設資材                                                    0.28%
      無線通信サービス                                                    0.27%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.22%
      ガス                                                    0.17%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      旅客航空輸送業                                                    0.09%
      水道                                                    0.08%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      販売                                                    0.06%
      海運業                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.69%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       PROLOGIS     INC
                                        8,764.88        8,554.21      －
      1                投資証券          222,509                         4.09%
                 アメリカ                    1,950,266,378        1,903,389,691         －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       17,684.72        17,238.85       －
      2                投資証券          108,994                         4.04%
                 アメリカ                    1,927,529,215        1,878,931,729         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       25,919.82        25,550.54       －
      3                投資証券           52,956                         2.91%
                 アメリカ
                                     1,372,610,044        1,353,054,480         －
       WELLTOWER     INC
                                        9,016.68        8,798.89      －
      ▶                投資証券          142,884                         2.70%
                 アメリカ                    1,288,339,432        1,257,221,698         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                       22,398.76        21,713.21       －
      5                投資証券           49,184                         2.30%
                 アメリカ                    1,101,660,710        1,067,942,894         －
       EQUITY    RESIDENTIAL                             8,409.26        8,150.00      －
      6                投資証券          130,740                         2.29%
                 アメリカ                    1,099,427,007        1,065,531,248         －
       LINK   REIT
                                        1,325.35        1,345.90      －
      7                投資証券          743,520                         2.15%
                   香港                   985,425,993       1,000,706,542         －
       VENTAS    INC
                                        7,578.15        7,482.78      －
      8                投資証券          130,385                         2.10%
                 アメリカ                     988,077,344        975,642,504        －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       13,269.59        12,676.10       －
      9                投資証券           73,516                         2.00%
                 アメリカ                     975,527,881        931,896,461        －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        7,783.48        7,482.78      －
     10                 投資証券          111,136                         1.79%
                 アメリカ                     865,025,455        831,606,438        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       16,425.93        15,586.85       －
     11                 投資証券           48,595                         1.63%
                 オランダ                     798,218,348        757,443,097        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       14,660.14        13,800.35       －
     12                 投資証券           54,556                         1.62%
                 アメリカ                     799,798,791        752,892,096        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       32,334.84        31,083.40       －
     13                 投資証券           23,115                         1.55%
                 アメリカ
                                      747,419,923        718,492,844        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                  1,138.46        1,151.22      －
     14                           565,996                         1.40%
                      証券
              オーストラリア                        644,366,781        651,587,330        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       15,659.73        15,097.06       －
     15  EQUIT               投資証券           39,532                         1.28%
                 アメリカ                     619,060,493        596,817,268        －
       HCP  INC
                                        3,523.95        3,427.72      －
     16                 投資証券          168,099                         1.24%
                 アメリカ                     592,373,944        576,196,640        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   290.63        299.69     －
     17                          1,865,894                          1.20%
                      証券
              オーストラリア                        542,296,901        559,199,662        －
       WP  CAREY   INC
                                        9,224.66        8,776.26      －
     18                 投資証券           60,124                         1.13%
                 アメリカ                     554,623,950        527,663,964        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       11,613.29        11,383.70       －
     19                 投資証券           45,051                         1.10%
                 アメリカ                     523,190,535        512,847,154        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        1,958.54        1,941.29      －
     20                 投資証券          261,621                         1.09%
                 アメリカ                     512,396,318        507,884,297        －
       MID  AMERICA
                                       12,836.71        12,538.13       －
     21                 投資証券           40,303                         1.09%
                 アメリカ                     517,357,967        505,324,366        －
       UDR  INC
                                        4,921.32        4,805.27      －
     22                 投資証券           99,581                         1.03%
                 アメリカ                     490,070,780        478,514,408        －
                                  61/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       13,994.96        13,646.21       －
     23                 投資証券           31,554                         0.93%
                 アメリカ                     441,597,148        430,592,636        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,439.57        3,364.12      －
     24                 投資証券          127,358                         0.92%
                 アメリカ                     438,057,889        428,448,346        －
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,197.13        6,864.06      －
                      投資証券
     25                            61,491                         0.91%
                 アメリカ                     442,559,231        422,078,356        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        7,493.56        7,211.15      －
     26                 投資証券           58,384                         0.91%
                 アメリカ                     437,504,053        421,015,839        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       13,161.15        12,900.30       －
     27                 投資証券           31,542                         0.88%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     415,129,277        406,901,489        －
       INVITATION      HOMES   INC
                                        2,926.49        2,859.66      －
     28                 投資証券          135,096                         0.83%
                 アメリカ                     395,358,241        386,329,802        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       11,444.06        11,172.43       －
     29                 投資証券           34,249                         0.82%
                 アメリカ
                                      391,947,758        382,644,674        －
       DEXUS               投資信託受益                  1,017.60         990.42     －
     30                           380,078                         0.81%
              オーストラリア        証券                386,769,349        376,440,197        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.97%
      投資証券                                                   88.31%
      合計
                                                         99.28%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  1.75   05/15/23
                                        99.85        100.03     1.750000
      1                国債証券     3,721,988,700                              0.82%
                 アメリカ                   3,716,740,695        3,723,440,275        2023/5/15
       US  T N/B  1.5  03/31/23
                                        98.97        99.15    1.500000
      2                国債証券     3,156,091,200                              0.69%
                 アメリカ                   3,123,772,826        3,129,453,790        2023/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       102.03        102.36     2.250000
      3                国債証券     2,789,605,200                              0.63%
                 アメリカ
                                   2,846,262,081        2,855,635,155        2025/11/15
       US  T N/B  2.75   08/15/21
                                       102.05        102.07     2.750000
      ▶                国債証券     2,704,451,100                              0.61%
                 アメリカ                   2,760,108,703        2,760,541,415        2021/8/15
       US  T N/B  1.375   08/31/20
                                        99.37        99.38    1.375000
      5                国債証券     2,729,242,800                              0.60%
                 アメリカ                   2,712,266,909        2,712,376,079        2020/8/31
       US  T N/B  2.625   07/31/20                        100.74        100.72     2.625000
      6                国債証券     2,619,297,000                              0.58%
                 アメリカ                   2,638,836,955        2,638,208,324        2020/7/31
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       109.09        109.62     3.125000
      7                国債証券     2,298,082,800                              0.55%
                 アメリカ                   2,507,139,392        2,519,273,269        2028/11/15
       US  T N/B  2.25   04/15/22
                                       101.33        101.40     2.250000
      8                国債証券     2,459,767,800                              0.55%
                 アメリカ                   2,492,704,090        2,494,253,744        2022/4/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       104.85        105.38     2.625000
      9                国債証券     2,332,575,600                              0.54%
                 アメリカ                   2,445,822,145        2,458,301,424        2029/2/15
       US  T N/B  1.5  08/15/20
                                        99.53        99.52    1.500000
     10                 国債証券     2,466,235,200                              0.54%
                 アメリカ                   2,454,767,206        2,454,471,258        2020/8/15
       US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       105.70        105.95     2.875000
     11                 国債証券     2,295,927,000                              0.54%
                 アメリカ                   2,426,863,716        2,432,603,534        2025/7/31
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       100.70        100.97     2.000000
     12                 国債証券     2,335,809,300                              0.52%
                 アメリカ                   2,352,393,546        2,358,606,798        2025/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       102.89        103.32     2.375000
     13                 国債証券     2,152,566,300                              0.49%
                 アメリカ
                                   2,214,947,671        2,224,203,706        2027/5/15
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                                       101.40        101.64     2.125000
     14                 国債証券     2,182,747,500                              0.49%
                 アメリカ                   2,213,436,929        2,218,544,559        2024/3/31
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       115.21        115.81     1.500000
     15                 国債証券     1,908,394,200                              0.49%
                 フランス                   2,198,775,461        2,210,149,490        2031/5/25
       FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       172.29        173.13     5.750000
     16                 国債証券     1,220,000,400                              0.47%
                 フランス                   2,102,048,489        2,112,223,292        2032/10/25
       US  T N/B  2.75   09/30/20
                                       101.05        101.05     2.750000
     17                 国債証券     2,032,919,400                              0.45%
                 アメリカ                   2,054,427,687        2,054,427,687        2020/9/30
       FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       108.56        108.77     1.000000
     18                 国債証券     1,860,623,100                              0.45%
                 フランス                   2,019,911,043        2,023,836,958        2025/11/25
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       154.23        154.78     5.500000
     19                 国債証券     1,302,068,700                              0.44%
                 フランス                   2,008,284,721        2,015,407,037        2029/4/25
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                       101.03        101.07     2.500000
     20                 国債証券     1,934,830,500                              0.43%
                 アメリカ                   1,954,855,995        1,955,610,579        2021/1/31
       US  T N/B  2.875   10/31/20
                                       101.33        101.31     2.875000
     21                 国債証券     1,813,027,800                              0.40%
                 アメリカ                   1,837,304,242        1,836,887,245        2020/10/31
       FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       109.70        109.76     2.250000
     22                 国債証券     1,670,763,600                              0.40%
                 フランス                   1,832,844,376        1,833,896,957        2022/10/25
       US  T N/B  2.625   07/15/21
                                       101.70        101.70     2.625000
     23                 国債証券     1,796,859,300                              0.40%
                 アメリカ
                                   1,827,585,594        1,827,459,813        2021/7/15
                                  63/299

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       SPAIN   2.75   10/31/24
                                       115.15        115.29     2.750000
     24                 国債証券     1,582,570,800                              0.40%
                 スペイン                   1,822,393,579        1,824,704,132        2024/10/31
       US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       116.20        117.78     3.375000
     25                 国債証券     1,530,618,000                              0.40%
                 アメリカ                   1,778,624,034        1,802,899,636        2048/11/15
       US  T N/B  2.625   06/15/21
                                       101.65        101.67     2.625000
                      国債証券
     26                      1,752,665,400                              0.39%
                 アメリカ                   1,781,759,645        1,782,022,545        2021/6/15
       SPAIN   1.45   10/31/27
                                       109.69        109.96     1.450000
     27                 国債証券     1,559,297,700                              0.38%
                 スペイン                   1,710,487,204        1,714,759,680        2027/10/31
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                                       105.78        106.25     2.750000
     28                 国債証券     1,610,382,600                              0.38%
                 アメリカ                   1,703,543,233        1,711,144,239        2028/2/15
       US  T N/B  2.5  02/28/21
                                       101.11        101.13     2.500000
     29                 国債証券     1,691,225,100                              0.38%
                 アメリカ                   1,710,048,435        1,710,437,417        2021/2/28
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       177.86        179.44     4.500000
     30                 国債証券      948,072,600                             0.37%
                 フランス                   1,686,279,849        1,701,278,357        2041/4/25
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.63%
      合計                                                   97.63%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  64/299











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,327.86        4,865.11      －
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         511,900                         4.22%
               ケイマン諸島                      2,727,335,120        2,490,450,832         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 19,470.95        18,421.31       －
       ADR
      2                          127,273                         3.98%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,478,126,754        2,344,535,514         －
                          販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,331.05        4,338.44      －
      3                          427,247                         3.14%
                       コンピュー
                   韓国                  1,850,428,193        1,853,589,747         －
                      タ・周辺機器
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   893.65        834.53     －
      ▶                         2,200,083                          3.11%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,966,115,635        1,836,046,266         －
                       体製造装置
       NASPERS    LTD
                      株式                 27,095.32        25,609.33       －
                      インターネッ
      5                           39,254                         1.70%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,063,599,834        1,005,269,032         －
                          販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   97.03        92.11     －
      6                         8,583,530                          1.34%
                   中国       銀行            832,918,761        790,690,749        －
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      投資信託受益
                                         536.59        524.50     －
      7  CAPPED    UCITS   ETF        証券         1,435,616                          1.28%
               アイルランド             －           770,348,292        752,989,406        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,281.60        1,296.94      －
      8                          493,500                         1.09%
       CO-H
                   中国       保険            632,474,397        640,044,578        －
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,038.67         984.60     －
      9                          544,500                         0.91%
                      無線通信サー
                   香港                   565,560,389        536,117,967        －
                          ビス
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,104.73        2,000.41      －
     10                           254,856                         0.86%
                      石油・ガス・
                  インド                    536,405,369        509,817,892        －
                        消耗燃料
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,206.72        3,446.85      －
       FINANCE    CORP
     11                           146,019                         0.85%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    468,243,330        503,306,539        －
                       不動産金融
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式                   83.04        78.32     －
     12                          5,827,235                          0.77%
                   中国       銀行            483,945,348        456,431,001        －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式
                                         920.12       1,021.88      －
     13                           429,647                         0.74%
                 ブラジル          銀行            395,328,597        439,050,898        －
       VALE   SA
                      株式                  1,464.02        1,457.42      －
     14                           284,121                         0.70%
                 ブラジル      金属・鉱業               415,959,138        414,084,480        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,599.98        1,668.58      －
     15                           243,502                         0.69%
                  ロシア        銀行            389,599,093        406,304,807        －
                                  65/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                   974.32       1,068.40      －
     16                           363,650                         0.66%
                 ブラジル          銀行            354,311,662        388,524,023        －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   560.58        790.10     －
     17                           483,486                         0.65%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    271,034,058        382,002,627        －
                        消耗燃料
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,137.86        1,146.96      －
     18                           313,352                         0.61%
                      情報技術サー
                  インド                    356,552,264        359,403,306        －
                          ビス
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  9,304.70        9,211.73      －
     19                            37,740                         0.59%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    351,159,404        347,650,818        －
                        消耗燃料
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,383.97        6,549.65      －
     20                            49,053                         0.54%
                      半導体・半導
                   韓国                   362,206,010        321,280,471        －
                       体製造装置
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   51.77        45.36     －
     21                          6,952,200                          0.53%
                   中国       銀行            359,930,767        315,415,057        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR      株式                 17,537.20        12,507.95       －
                       インタラク
     22                            24,909                         0.53%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       436,834,260        311,560,566        －
                      ディアおよび
                        サービス
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   313.18        268.57     －
     23                          1,115,225                          0.51%
                      電子装置・機
                   台湾                   349,272,020        299,524,900        －
                        器・部品
       CNOOC   LTD
                      株式                   201.30        185.61     －
     24                          1,591,000                          0.50%
                      石油・ガス・
                   香港                   320,275,586        295,310,919        －
                        消耗燃料
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   753.77        767.61     －
     25                           374,912                         0.49%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     282,597,733        287,787,587        －
                        消耗燃料
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,340.27        3,536.50      －
       LTD
     26                            80,435                         0.48%
                      情報技術サー
                  インド                    268,675,038        284,458,659        －
                          ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,488.46        3,545.39      －
     27                            73,481                         0.44%
                       コンピュー
                   韓国                   256,335,606        260,519,537        －
                      タ・周辺機器
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   82.88        79.07     －
     28                          3,017,678                          0.40%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     250,112,136        238,618,059        －
                          ビス
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   846.07        842.59     －
     29                           267,010                         0.38%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     225,909,742        224,982,385        －
                        消耗燃料
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                   532.54        560.05     －
     30                           398,770                         0.38%
                 カタール          銀行            212,364,450        223,332,294        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   88.83%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    1.69%
      投資証券                                                    0.06%
      合計                                                   90.58%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   15.27%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    7.13%
      インターネット販売・通信販売                                                    6.65%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.49%
      半導体・半導体製造装置                                                    4.55%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.40%
      保険                                                    3.62%
      金属・鉱業                                                    3.05%
      無線通信サービス                                                    2.71%
      不動産管理・開発                                                    2.44%
      化学                                                    1.96%
      電子装置・機器・部品                                                    1.79%
      自動車                                                    1.67%
      食品                                                    1.63%
      情報技術サービス                                                    1.59%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.59%
      各種電気通信サービス                                                    1.35%
      資本市場                                                    1.31%
      コングロマリット                                                    1.20%
      医薬品                                                    1.08%
      建設資材                                                    1.01%
      電力                                                    0.95%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.94%
      運送インフラ                                                    0.91%
      飲料                                                    0.90%
      各種金融サービス                                                    0.87%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.76%
      建設・土木                                                    0.74%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      娯楽                                                    0.66%
      パーソナル用品                                                    0.60%
      機械                                                    0.57%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.57%
      ガス                                                    0.54%
      各種消費者サービス                                                    0.54%
      複合小売り                                                    0.53%
      タバコ                                                    0.48%
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      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.48%
      自動車部品                                                    0.48%
      専門小売り                                                    0.44%
      バイオテクノロジー                                                    0.42%
      家庭用品                                                    0.40%
      家庭用耐久財                                                    0.34%
      紙製品・林産品                                                    0.31%
      陸運・鉄道                                                    0.30%
      メディア                                                    0.29%
      消費者金融                                                    0.26%
      水道                                                    0.25%
      旅客航空輸送業                                                    0.25%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.23%
      電気設備                                                    0.22%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.18%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.15%
      ソフトウェア                                                    0.15%
      航空宇宙・防衛                                                    0.14%
      商業サービス・用品                                                    0.13%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.09%
      海運業                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06%
      通信機器                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.06%
      総合公益事業                                                    0.06%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.04%
      建設関連製品                                                    0.03%
      専門サービス                                                    0.02%
      合計                                                   88.83%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       102.86        110.04     5.250000
      1                国債証券     2,479,170,000                              2.78%
       06/23/47
                  ロシア                  2,550,257,505        2,728,202,626        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       104.08        110.45     5.000000
      2                国債証券     1,724,640,000                              1.94%
                コロンビア                    1,795,134,660        1,904,864,880        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.22        137.81     5.625000
      3                国債証券     1,185,690,000                              1.66%
                  ペルー                  1,520,291,718        1,634,023,102        2050/11/18
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        110.11     6.750000
      ▶                国債証券     1,455,165,000                              1.63%
                ルーマニア                    1,588,817,054        1,602,325,836        2022/2/7
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        97.86        104.40     4.750000
      5                国債証券     1,444,386,000                              1.54%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,413,611,955        1,507,953,427        2044/3/8
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       101.24        105.47     4.250000
      6                国債証券     1,412,049,000                              1.52%
                 ブラジル                   1,429,578,348        1,489,358,682        2025/1/7
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.49        106.93     6.375000
      7                国債証券     1,293,480,000                              1.41%
                ハンガリー                    1,377,465,656        1,383,118,164        2021/3/29
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.50        112.92     7.500000
      8                国債証券     1,164,132,000                              1.34%
       03/31/30
                  ロシア                  1,298,007,180        1,314,630,984        2030/3/31
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       109.21        116.55     5.550000
      9                国債証券     1,121,016,000                              1.33%
       01/21/45
                 メキシコ                   1,224,298,653        1,306,555,358        2045/1/21
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       114.09        119.25     6.050000
     10                 国債証券     1,067,121,000                              1.30%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,217,548,304        1,272,552,463        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       110.73        117.04     5.625000
     11                 国債証券     1,056,342,000                              1.26%
       04/04/42
                  ロシア                  1,169,789,681        1,236,427,184        2042/4/4
       PHILIPPINES      6.375   10/23/34
                                       132.78        139.51     6.375000
     12                 国債証券      862,320,000                             1.23%
                フィリピン                    1,144,994,963        1,203,100,240        2034/10/23
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.69        106.98     4.875000
     13                 国債証券     1,121,016,000                              1.22%
       09/16/23
                  ロシア                  1,184,873,382        1,199,285,337        2023/9/16
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       103.65        106.37     4.750000
     14                 国債証券     1,121,016,000                              1.21%
       05/27/26
                  ロシア                  1,161,954,642        1,192,503,190        2026/5/27
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       101.60        104.72     4.150000
     15                 国債証券     1,121,016,000                              1.20%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,139,016,930        1,173,984,006        2027/3/28
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       129.95        135.02     6.700000
     16                 国債証券      851,541,000                             1.17%
                  パナマ                  1,106,624,957        1,149,835,812        2036/1/26
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        91.09        98.56    5.000000
     17                 国債証券     1,164,132,000                              1.17%
                 ブラジル                   1,060,461,302        1,147,403,423        2045/1/27
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       111.65        118.26     5.625000
     18                 国債証券      970,110,000                             1.17%
                コロンビア                    1,083,137,516        1,147,271,488        2044/2/26
                                  69/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       PERU   7.35   07/21/25
                                       124.17        127.00     7.350000
     19                 国債証券      894,657,000                             1.16%
                  ペルー                  1,110,985,062        1,136,303,855        2025/7/21
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        104.00     4.875000
     20                 国債証券     1,088,679,000                              1.15%
               インドネシア                     1,126,989,614        1,132,226,160        2021/5/5
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.42        105.02     4.625000
                      国債証券
     21                      1,056,342,000                              1.13%
                 ブラジル                   1,060,816,147        1,109,423,185        2028/1/13
       BRAZIL    5.625   02/21/47
                                        98.10        106.73     5.625000
     22                 国債証券     1,034,784,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,015,186,484        1,104,497,398        2047/2/21
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                                        95.74        102.30     4.600000
     23                 国債証券     1,077,900,000                              1.12%
       01/23/46
                 メキシコ                   1,031,981,460        1,102,702,479        2046/1/23
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.88        159.71     9.500000
     24                 国債証券      689,856,000                             1.12%
                フィリピン                    1,061,574,126        1,101,782,814        2030/2/2
       SOUTH   AFRICA    5.875
                                       106.26        109.57     5.875000
     25                 国債証券      991,668,000                             1.11%
       09/16/25
                南アフリカ                    1,053,819,714        1,086,610,294        2025/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       103.18        104.49     4.000000
     26  10/02/23               国債証券     1,024,005,000                              1.09%
                 メキシコ                   1,056,583,449        1,070,044,264        2023/10/2
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       117.43        123.75     6.125000
     27                 国債証券      862,320,000                             1.09%
                コロンビア                    1,012,693,517        1,067,129,623        2041/1/18
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.38        103.95     4.875000
     28                 国債証券     1,013,226,000                              1.07%
                 ブラジル                   1,047,524,778        1,053,248,427        2021/1/22
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       137.16        144.17     7.750000
     29                 国債証券      700,635,000                             1.03%
               インドネシア                      961,054,023       1,010,133,504        2038/1/17
       UNITED    MEXICAN    STATES    3.75
                                        98.53        101.82     3.750000
     30                 国債証券      991,668,000                             1.03%
       01/11/28
                 メキシコ                    977,111,176       1,009,775,857        2028/1/11
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   95.96%
      合計                                                   95.96%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年6月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額        投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                              売建   48,560,000       5,259,048,000        5,230,397,600        △40.78%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０７月
                   香港・ドル売／円買２
                              売建   30,110,000        415,518,000        414,915,800       △3.24%
                   ０１９年０７月
                   ユーロ売／円買２０１
                              売建    2,470,000       303,241,900        302,525,600       △2.36%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド売／
                              売建    1,300,000       178,854,000        177,476,000       △1.38%
                   円買２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建    1,660,000       125,130,800        125,247,000       △0.98%
                   ７月
                   カナダ・ドル売／円買
                              売建    1,160,000        94,737,200        95,444,800       △0.74%
                   ２０１９年０７月
                   南アフリカ・ランド
                   売／円買２０１９年０            売建   11,650,000        84,928,500        88,307,000       △0.69%
                   ７月
                   スイス・フラン売／円
                              売建     560,000       61,404,000        61,852,000       △0.48%
                   買２０１９年０７月
                   シンガポール・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     610,000       48,379,100        48,574,300       △0.38%
                   ７月
                   メキシコ・ペソ売／円
                              売建    7,860,000        44,016,000        44,016,000       △0.34%
                   買２０１９年０７月
                   スウェーデン・クロー
                   ナ売／円買２０１９年            売建    1,490,000        17,164,800        17,298,900       △0.13%
                   ０７月
                   デンマーク・クローネ
                   売／円買２０１９年０            売建     710,000       11,672,400        11,651,100       △0.09%
                   ７月
                   ニュージーランド・ド
                   ル売／円買２０１９年            売建     100,000       7,158,000        7,222,000      △0.06%
                   ０７月
                   ノルウェー・クローネ
                   売／円買２０１９年０            売建     360,000       4,510,800        4,557,600      △0.04%
                   ７月
                   イスラエル・シュケル
                   売／円買２０１９年０            売建     110,000       3,331,900        3,315,400      △0.03%
                   ７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                                   令和1年6月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額        投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建            （円）        （円）       比率
                  アメリカ・ドル売／円
                              売建   185,480,000       20,087,484,000        19,978,050,800        △40.82%
     為替予約取引       －
                  買２０１９年０７月
                  香港・ドル売／円買２
                              売建   116,940,000       1,613,772,000        1,611,433,200        △3.29%
                  ０１９年０７月
                  ユーロ売／円買２０１
                              売建    9,440,000      1,158,948,800        1,156,211,200        △2.36%
                  ９年０７月
                  イギリス・ポンド売／
                              売建    5,080,000       698,906,400        693,521,600       △1.42%
                  円買２０１９年０７月
                  オーストラリア・ドル
                  売／円買２０１９年０            売建    6,490,000       489,216,200        489,670,500       △1.00%
                  ７月
                  カナダ・ドル売／円買
                              売建    4,500,000       367,515,000        370,260,000       △0.76%
                  ２０１９年０７月
                  南アフリカ・ランド
                  売／円買２０１９年０            売建   45,200,000        329,508,000        342,616,000       △0.70%
                  ７月
                  スイス・フラン売／円
                              売建    2,170,000       237,940,500        239,676,500       △0.49%
                  買２０１９年０７月
                  シンガポール・ドル
                  売／円買２０１９年０            売建    2,400,000       190,344,000        191,112,000       △0.39%
                  ７月
                  メキシコ・ペソ売／円
                              売建   30,520,000        170,912,000        170,912,000       △0.35%
                  買２０１９年０７月
                  スウェーデン・クロー
                  ナ売／円買２０１９年            売建    5,780,000        66,585,600        67,105,800      △0.14%
                  ０７月
                  デンマーク・クローネ
                  売／円買２０１９年０            売建    2,780,000        45,703,200        45,619,800      △0.09%
                  ７月
                  ニュージーランド・ド
                  ル売／円買２０１９年            売建     380,000       27,200,400        27,443,600      △0.06%
                  ０７月
                  ノルウェー・クローネ
                  売／円買２０１９年０            売建    1,400,000        17,542,000        17,724,000      △0.04%
                  ７月
                  イスラエル・シュケル
                  売／円買２０１９年０            売建     410,000       12,418,900        12,357,400      △0.03%
                  ７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （参考）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建
                                   6,070,000       653,556,900        654,042,500       0.19%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０７月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建    1,280,000       156,712,960        156,774,400       0.05%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     418,000       57,135,584        57,077,900       0.02%
                   円売２０１９年０７月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     425,000       34,880,175        34,977,500       0.01%
                   ２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     325,000       24,463,725        24,527,750       0.01%
                   ７月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,532,000       272,714,124        272,797,680      △0.08%
                   買２０１９年０７月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     303,000       37,093,866        37,111,440      △0.01%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     172,000       23,479,720        23,484,880      △0.01%
                   円買２０１９年０７月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     174,000       14,317,938        14,320,200      △0.00%
                   ２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     135,000       10,185,075        10,187,100      △0.00%
                   ７月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｓｅｐ            買建       233   3,644,938,252        3,680,613,508        1.07%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｓｅｐ            買建       214    885,236,454        899,887,483       0.26%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       32    318,757,111        320,753,764       0.09%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｓｅｐ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｓ            買建       12    191,481,467        192,019,905       0.06%
             所      ｅｐ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｓｅｐ１            買建       12    146,952,608        149,538,141       0.04%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     420,000       31,614,660        31,697,400       0.07%
     為替予約取引       －
                   ７月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     200,000       21,546,000        21,550,000       0.05%
                   売２０１９年０７月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     90,000      12,287,295        12,289,500       0.03%
                   円売２０１９年０７月
                   シンガポール・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     60,000       4,770,540        4,779,000      0.01%
                   ７月
                   香港・ドル買／円売２
                               買建     340,000       4,687,240        4,685,200      0.01%
                   ０１９年０７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                            買建/            簿価金額        評価金額        投資
       種類     取引所       資産の名称              数量
                             売建             （円）        （円）       比率
                 アメリカ・ドル売／円
                             売建   1,975,745,800       212,037,039,256        212,807,580,118         △46.86%
     為替予約取引       －
                 買２０１９年０７月
                 ユーロ売／円買２０１
                             売建   1,414,929,300       172,960,957,632        173,300,540,664         △38.16%
                 ９年０７月
                 イギリス・ポンド売／
                             売建    212,810,000       29,131,560,900        29,052,821,200         △6.40%
                 円買２０１９年０７月
                 オーストラリア・ドル
                 売／円買２０１９年０            売建    120,603,300       9,005,448,411        9,099,518,985        △2.00%
                 ７月
                 カナダ・ドル売／円買
                             売建    106,181,000       8,635,700,730        8,736,572,680        △1.92%
                 ２０１９年０７月
                 メキシコ・ペソ売／円
                             売建    589,514,800       3,307,178,028        3,301,282,880        △0.73%
                 買２０１９年０７月
                 ポーランド・ズロチ
                 売／円買２０１９年０            売建    97,238,900       2,792,701,208        2,799,507,931        △0.62%
                 ７月
                 南アフリカ・ランド
                 売／円買２０１９年０            売建    281,731,200       2,107,349,376        2,135,522,496        △0.47%
                 ７月
                 デンマーク・クローネ
                 売／円買２０１９年０            売建    111,702,300       1,828,566,651        1,833,034,743        △0.40%
                 ７月
                 シンガポール・ドル
                 売／円買２０１９年０            売建    20,357,700       1,614,365,610        1,621,083,651        △0.36%
                 ７月
                 スウェーデン・クロー
                 ナ売／円買２０１９年            売建    107,322,000       1,234,203,000        1,246,008,420        △0.27%
                 ０７月
                 マレーシア・リンギッ
                 ト売／円買２０１９年            売建    41,940,000       1,085,826,600        1,090,020,600        △0.24%
                 ０７月
                 ノルウェー・クローネ
                 売／円買２０１９年０            売建    61,022,400        771,323,136        772,543,584       △0.17%
                 ７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  75/299






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建    1,468,705       158,134,294        158,252,986       0.27%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０７月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,054,000       221,258,934        221,297,960      △0.38%
                   買２０１９年０７月
                   ブラジル・レアル売／
                               売建     14,205        397,744        400,443    △0.00%
                   円買２０１９年０７月
                   ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                   ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｓｅ            買建       929   5,067,615,885        5,287,729,532        8.97%
     取引       Ｓ
                   ｐ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額        投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
     為替予約取引       －                  売建   93,000,000      10,013,310,000        10,020,750,000        △10.21%
                   買２０１９年０７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
         (平成29年6月12日)
           第2計算期間末
                           13,684            13,684         1.0542         1.0542
        (平成29年12月11日)
           第3計算期間末
                           16,409            16,409         1.0376         1.0376
         (平成30年6月11日)
           第4計算期間末
                           14,083            14,083         1.0007         1.0007
        (平成30年12月11日)
           第5計算期間末
                           12,878            12,878         1.0565         1.0565
         (令和1年6月11日)
          平成30年6月末日                 16,161         －            1.0284        －
              7月末日             16,161         －            1.0365        －
              8月末日             16,011         －            1.0377        －
              9月末日             15,540         －            1.0281        －
              10月末日             14,569         －            0.9940        －
              11月末日             14,296         －            1.0065        －
              12月末日             13,796         －            0.9881        －
          平成31年1月末日                 14,064         －            1.0241        －
              2月末日             13,889         －            1.0345        －
              3月末日             13,329         －            1.0477        －
              4月末日             12,900         －            1.0525        －
          令和1年5月末日                12,704         －            1.0399        －
              6月末日             12,825         －            1.0680        －
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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           10,386            10,386         1.0337         1.0337
         (平成29年6月12日)
           第2計算期間末
                           47,243            47,243         1.0544         1.0544
        (平成29年12月11日)
           第3計算期間末
                           64,853            64,853         1.0356         1.0356
         (平成30年6月11日)
           第4計算期間末
                           53,883            53,883         0.9975         0.9975
        (平成30年12月11日)
           第5計算期間末
                           49,438            49,438         1.0392         1.0392
         (令和1年6月11日)
          平成30年6月末日                 63,462         －            1.0266        －
              7月末日             62,931         －            1.0345        －
              8月末日             61,948         －            1.0356        －
              9月末日             59,701         －            1.0259        －
              10月末日             55,927         －            0.9934        －
              11月末日             54,894         －            1.0010        －
              12月末日             52,678         －            0.9897        －
          平成31年1月末日                 52,421         －            1.0098        －
              2月末日             51,682         －            1.0174        －
              3月末日             50,241         －            1.0303        －
              4月末日             49,912         －            1.0350        －
          令和1年5月末日                48,845         －            1.0227        －
              6月末日             48,940         －            1.0506        －
      ②【分配の推移】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                      738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                     1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                    2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                    2,065,395,074
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                    6,670,815,337
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                           ※
          お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
           ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
           日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
           額で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

                              ＊
       お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16％                        （税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率
       を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
                                  86/299


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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                           評価方法
        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
                         ※
        株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
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                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                       ます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                         ※
        不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ;
                     計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
        上場先物取引等
                     終相場
                         ※
        上場投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
        㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎         イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
        ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
        きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
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     （５）【その他】
         イ.償還規定
          a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
           認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
           を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
           監督官庁に届け出ます。
          b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
           の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
           し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
           において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
           情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
           ません。
          f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
          g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
           に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
           信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
           会社との間において存続します。
          h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
           任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
           社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
           た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
           いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
           取請求の規定の適用を受けません。
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         ロ.信託約款の変更等

          a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
           （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
           しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
           の方法によって変更することができないものとします。
          b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
           微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
           て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
           款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
           にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
          g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
           あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
           決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
          h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
           定にしたがいます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
           において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
           権買取請求の規定の適用を受けません。
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         ハ．関係法人との契約の更改
           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           きます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         ニ．公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
         ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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       ②償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
                       ワールドアセットバランス（基本コース）

     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成30年12月12日から令和1年6
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【ワールドアセットバランス（基本コース）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                平成30年12月11日現在               令和1年6月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               1,125,264              1,866,580
         コール・ローン
                                      273,368,522              318,971,871
         投資信託受益証券                              32,313,717              31,914,549
         親投資信託受益証券                            13,916,113,877              12,639,712,097
         派生商品評価勘定                              40,353,187               1,151,020
                                        194,060                 －
         未収入金
         流動資産合計                            14,263,468,627              12,993,616,117
       資産合計                              14,263,468,627              12,993,616,117
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                265,060             22,251,677
         未払解約金                              84,241,806              10,408,757
         未払受託者報酬                               2,518,757              2,176,993
         未払委託者報酬                              92,356,100              79,824,798
                                        329,323              275,672
         その他未払費用
         流動負債合計                              179,711,046              114,937,897
       負債合計                               179,711,046              114,937,897
      純資産の部
       元本等
                                   ※１ 14,074,500,205             ※１ 12,189,629,029
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             9,257,376             689,049,191
          （分配準備積立金）                            458,921,709              547,862,300
                                     14,083,757,581              12,878,678,220
         元本等合計
       純資産合計                              14,083,757,581              12,878,678,220
      負債純資産合計                               14,263,468,627              12,993,616,117
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                自　平成30年6月12日              自　平成30年12月12日
                                至　平成30年12月11日               至　令和1年6月11日
      営業収益
       受取配当金                                    －            774,241
       受取利息                                  6,175              12,838
       有価証券売買等損益                              △ 171,150,597              625,613,198
                                     △ 292,974,258              201,267,761
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 464,118,680              827,668,038
      営業費用
       支払利息                                 105,220               88,526
       受託者報酬                                2,518,757              2,176,993
       委託者報酬                                92,356,100              79,824,798
                                        664,418              620,307
       その他費用
       営業費用合計                                95,644,495              82,710,624
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 559,763,175              744,957,414
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 559,763,175              744,957,414
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 559,763,175              744,957,414
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 43,038,956              69,454,363
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 595,086,690               9,257,376
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 15,923,980               5,963,805
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       15,923,980               5,963,805
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 85,029,075               1,675,041
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       85,029,075               1,675,041
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  9,257,376             689,049,191
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
                          よって計算しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                     15,814,199,201円                  14,074,500,205円
             期中追加設定元本額                       527,482,147円                  180,523,898円
             期中一部解約元本額                      2,267,181,143円                  2,065,395,074円
     ２．       受益権の総数                     14,074,500,205口                  12,189,629,029口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成30年6月12日                  自　平成30年12月12日
                             至　平成30年12月11日                  至　令和1年6月11日
             分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １．    ※１
                          当等収益（110,195,644円）、費用                  当等収益（155,880,432円）、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                  控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益（0円）、信託約款                  証券売買等損益（0円）、信託約款
                          に規定される収益調整金                  に規定される収益調整金
                          （341,923,949円）及び分配準備積                  （301,892,224円）及び分配準備積
                          立金（348,726,065円）より分配対                  立金（391,981,868円）より分配対
                          象収益は800,845,658円（1万口当た                  象収益は849,754,524円（1万口当た
                          り569円）でありますが、分配を                  り697.11円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の                  行っておりません。なお、分配金の
                          計算過程においては、親投資信託の                  計算過程においては、親投資信託の
                          配当等収益及び収益調整金相当額を                  配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。                  充当する方法によっております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成30年6月12日                  自　平成30年12月12日
                             至　平成30年12月11日                  至　令和1年6月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。当ファンド
                          が保有する有価証券の詳細は「附属
                          明細表」に記載しております。これ
                          らは、主要投資対象である投資信託
                          受益証券及び親投資信託受益証券が
                          保有する金融商品に係る、価格変動
                          リスク、為替変動リスク、金利変動
                          リスクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒
                          されております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、為替予約取引で
                          あります。当該デリバティブ取引
                          は、信託財産に属する資産の効率的
                          な運用に資する事を目的とし行って
                          おり、為替相場の変動によるリスク
                          を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                 第4期                  第5期
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               △4,136,998                    914,978
     親投資信託受益証券                              △186,534,189                   552,968,239
     合計                              △190,671,187                   553,883,217
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                          第4期                      第5期
                      平成30年12月11日       現在               令和1年6月11日      現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                            （円）      （円）                （円）      （円）
                       うち                      うち
                  （円）                      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                7,031,112,327        －  6,991,024,200       40,088,127     6,687,812,743        －  6,708,913,400      △21,100,657
          アメリカ・ド

                5,341,615,422        －  5,320,672,500       20,942,922     5,296,865,904        －  5,308,866,000      △12,000,096
          ル
          イギリス・ポ
                 205,669,676       －   201,469,600       4,200,076      177,915,010       －   178,854,000       △938,990
          ンド
          イスラエル・
                  3,056,100      －    3,016,000       40,100     3,281,300      －    3,331,900      △50,600
          シュケル
          オーストラリ
                 152,366,349       －   148,339,800       4,026,549      124,669,652       －   125,130,800       △461,148
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                 103,434,672       －   101,821,500       1,613,172      92,855,100       －   94,737,200      △1,882,100
          シンガポー
                 60,355,013       －   59,933,000       422,013     48,004,255       －   48,379,100      △374,845
          ル・ドル
          スイス・フラ
                 66,034,740       －   66,299,800      △265,060      60,746,000       －   61,404,000      △658,000
          ン
          スウェーデ
                 20,406,622       －   20,277,200       129,422     17,012,969       －   17,164,800      △151,831
          ン・クローナ
          デンマーク・
                 13,121,704       －   13,079,600        42,104     11,516,839       －   11,672,400      △155,561
          クローネ
          ニュージーラ
                  8,581,210      －    8,526,100       55,110     7,076,950      －    7,158,000      △81,050
          ンド・ドル
          ノルウェー・
                  5,700,983      －    5,671,700       29,283     4,452,732      －    4,510,800      △58,068
          クローネ
          メキシコ・ペ
                 53,393,172       －   52,785,800       607,372     43,057,080       －   44,016,000      △958,920
          ソ
          ユーロ
                 345,246,444       －   344,219,200       1,027,244      299,149,851       －   303,241,900      △4,092,049
          香港・ドル
                 523,900,748       －   522,294,800       1,605,948      415,129,581       －   415,518,000       △388,419
          南アフリカ・
                 128,229,472       －   122,617,600       5,611,872      86,079,520       －   84,928,500      1,151,020
          ランド
     合計

                7,031,112,327        －  6,991,024,200       40,088,127     6,687,812,743        －  6,708,913,400      △21,100,657
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
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         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第4期                  第5期
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0007円                  1.0565円
     （1万口当たり純資産額）                                (10,007円)                  (10,565円)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
        種　類          通　貨            銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益証券          アメリカ・ドル           XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                          MARKETS    HEDGED    EQUITY         13,300.000         294,116.200
                          ETF
               アメリカ・ドル　小計                           13,300.000         294,116.200
                                                   (31,914,549)
     投資信託受益証券　合計                                       13,300       31,914,549
                                                   (31,914,549)
     親投資信託受益証          日本円           外国株式パッシブ・ファン
                                          532,822,267        1,904,839,604
     券                    ド・マザーファンド
                          外国リート・パッシブ・
                                          951,671,015        1,239,170,828
                          ファンド・マザーファンド
                          為替フルヘッジ外国債券
                          パッシブ・ファンド・マ               4,185,978,240         5,780,835,949
                          ザーファンド
                          エマージング株式パッシ
                                         1,617,423,148         1,794,530,982
                          ブ・マザーファンド
                          エマージング債券パッシ
                                          997,317,442        1,920,334,734
                          ブ・マザーファンド
               日本円　小計                          8,285,212,112         12,639,712,097
     親投資信託受益証券　合計                                    8,285,212,112         12,639,712,097
     合計                                            12,671,626,646
                                                   (31,914,549)
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                          投資信託       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          受益証券         に対する比率
                                          時価比率
                            投資信託受
           アメリカ・ドル                           1銘柄       0.25%             0.25%
                            益証券
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成30年12月12日から令和1年6
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                平成30年12月11日現在               令和1年6月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               1,402,227              2,555,887
         コール・ローン                            18,791,922,894                913,773,023
         投資信託受益証券                              49,806,857              49,191,598
         親投資信託受益証券                            32,663,660,123              48,893,015,738
         派生商品評価勘定                              95,042,782               4,465,760
                                     2,927,566,404                    －
         未収入金
         流動資産合計                            54,529,401,287              49,863,002,006
       資産合計                              54,529,401,287              49,863,002,006
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                648,940             86,382,211
         未払解約金                              277,105,435               25,995,389
         未払受託者報酬                               9,757,290              8,267,525
         未払委託者報酬                              357,768,864              303,144,130
                                        850,300              728,164
         その他未払費用
         流動負債合計                              646,130,829              424,517,419
       負債合計                               646,130,829              424,517,419
      純資産の部
       元本等
                                   ※１ 54,018,789,433             ※１ 47,574,833,458
         元本
         剰余金
                                    ※２ △ 135,518,975            ※２ 1,863,651,129
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
          （分配準備積立金）                           1,267,538,784              1,620,843,229
                                     53,883,270,458              49,438,484,587
         元本等合計
       純資産合計                              53,883,270,458              49,438,484,587
      負債純資産合計                               54,529,401,287              49,863,002,006
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                自　平成30年6月12日              自　平成30年12月12日
                                至　平成30年12月11日               至　令和1年6月11日
      営業収益
       受取配当金                                    －           1,193,378
       受取利息                                  8,186             806,349
       有価証券売買等損益                              △ 792,277,610             1,845,145,919
                                    △ 1,046,937,597               562,864,340
       為替差損益
       営業収益合計                             △ 1,839,207,021              2,410,009,986
      営業費用
       支払利息                                2,957,221              3,354,973
       受託者報酬                                9,757,290              8,267,525
       委託者報酬                               357,768,864              303,144,130
                                       1,185,395              1,072,799
       その他費用
       営業費用合計                               371,668,770              315,839,427
      営業利益又は営業損失（△）                               △ 2,210,875,791              2,094,170,559
      経常利益又は経常損失（△）                               △ 2,210,875,791              2,094,170,559
      当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 2,210,875,791              2,094,170,559
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 170,045,344              115,299,603
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,226,740,371              △ 135,518,975
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 64,453,178              20,299,148
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －          16,601,186
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       64,453,178               3,697,962
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 385,882,077                   －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      385,882,077                   －
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 135,518,975             1,863,651,129
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
                          よって計算しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                     62,626,848,874円                  54,018,789,433円
             期中追加設定元本額                      2,278,919,156円                   226,859,362円
             期中一部解約元本額                     10,886,978,597円                  6,670,815,337円
     ２．       受益権の総数                     54,018,789,433口                  47,574,833,458口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額

                          を下回っており、その差額は                       ――――――
                          135,518,975円であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成30年6月12日                  自　平成30年12月12日
                             至　平成30年12月11日                  至　令和1年6月11日
             分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １．    ※１
                          当等収益（346,791,509円）、費用                  当等収益（509,515,428円）、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                  控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益（0円）、信託約款                  証券売買等損益（0円）、信託約款
                          に規定される収益調整金                  に規定される収益調整金
                          （1,469,567,335円）及び分配準備                  （1,299,527,620円）及び分配準備
                          積立金（920,747,275円）より分配                  積立金（1,111,327,801円）より分
                          対象収益は2,737,106,119円（1万口                  配対象収益は2,920,370,849円（1万
                          当たり506.70円）でありますが、分                  口当たり613.85円）でありますが、
                          配を行っておりません。なお、分配                  分配を行っておりません。なお、分
                          金の計算過程においては、親投資信                  配金の計算過程においては、親投資
                          託の配当等収益及び収益調整金相当                  信託の配当等収益及び収益調整金相
                          額を充当する方法によっておりま                  当額を充当する方法によっておりま
                          す。                  す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成30年6月12日                  自　平成30年12月12日
                             至　平成30年12月11日                  至　令和1年6月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。当ファンド
                          が保有する有価証券の詳細は「附属
                          明細表」に記載しております。これ
                          らは、主要投資対象である投資信託
                          受益証券及び親投資信託受益証券が
                          保有する金融商品に係る、価格変動
                          リスク、為替変動リスク、金利変動
                          リスクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒
                          されております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、為替予約取引で
                          あります。当該デリバティブ取引
                          は、信託財産に属する資産の効率的
                          な運用に資する事を目的とし行って
                          おり、為替相場の変動によるリスク
                          を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                 第4期                  第5期
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               △6,376,576                   1,410,304
     親投資信託受益証券                              △440,733,988                  1,862,213,727
     合計                              △447,110,564                  1,863,624,031
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                         第4期                       第5期
                      平成30年12月11日       現在                令和1年6月11日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                           （円）       （円）                （円）       （円）
                      うち                       うち
                 （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

               16,388,671,642        －  16,294,277,800        94,393,842     25,929,760,849        －  26,011,677,300       △81,916,451
         アメリカ・ド

               12,382,269,782        －  12,333,722,500        48,547,282     20,515,360,272        －  20,561,838,000       △46,477,728
         ル
         イギリス・ポ
                485,206,630       －   475,298,000       9,908,630      695,237,116       －   698,906,400      △3,669,284
         ンド
         イスラエル・
                 7,640,250      －    7,540,000       100,250     12,230,300       －   12,418,900       △188,600
         シュケル
         オーストラリ
                356,354,084       －   346,936,800       9,417,284      487,413,278       －   489,216,200      △1,802,922
         ア・ドル
         カナダ・ドル
                252,175,440       －   248,242,500       3,932,940      360,213,750       －   367,515,000      △7,301,250
         シンガポー
                146,340,237       －   145,317,000       1,023,237      188,869,200       －   190,344,000      △1,474,800
         ル・ドル
         スイス・フラ
                161,671,260       －   162,320,200       △648,940      235,390,750       －   237,940,500      △2,549,750
         ン
         スウェーデ
                49,576,824       －   49,262,400        314,424     65,996,618       －   66,585,600       △588,982
         ン・クローナ
         デンマーク・
                32,113,644       －   32,010,600        103,044     45,094,102       －   45,703,200       △609,098
         クローネ
         ニュージーラ
                20,282,860       －   20,152,600        130,260     26,892,410       －   27,200,400       △307,990
         ンド・ドル
         ノルウェー・
                14,053,586       －   13,981,400        72,186     17,316,180       －   17,542,000       △225,820
         クローネ
         メキシコ・ペ
                131,643,708       －   130,146,200       1,497,508      167,188,560       －   170,912,000      △3,723,440
         ソ
         ユーロ
                812,875,023       －   810,456,400       2,418,623     1,166,321,079        －  1,182,275,100       △15,954,021
         香港・ドル
               1,220,310,700        －  1,216,570,000        3,740,700     1,612,263,474        －  1,613,772,000       △1,508,526
         南アフリカ・
                316,157,614       －   302,321,200       13,836,414      333,973,760       －   329,508,000       4,465,760
         ランド
     合計

               16,388,671,642        －  16,294,277,800        94,393,842     25,929,760,849        －  26,011,677,300       △81,916,451
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
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         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第4期                  第5期
                             平成30年12月11日現在                  令和1年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9975円                  1.0392円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,975円)                 (10,392円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
        種　類          通　貨            銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益証券          アメリカ・ドル           XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                          MARKETS    HEDGED    EQUITY         20,500.000         453,337.000
                          ETF
               アメリカ・ドル　小計                           20,500.000         453,337.000
                                                   (49,191,598)
     投資信託受益証券　合計                                       20,500       49,191,598
                                                   (49,191,598)
     親投資信託受益証          日本円           外国株式パッシブ・ファン
                                         2,069,512,513         7,398,507,233
     券                    ド・マザーファンド
                          外国リート・パッシブ・
                                         3,735,792,629         4,864,375,582
                          ファンド・マザーファンド
                          為替フルヘッジ外国債券
                          パッシブ・ファンド・マ               16,092,225,458         22,223,363,357
                          ザーファンド
                          エマージング株式パッシ
                                         6,277,274,398         6,964,635,944
                          ブ・マザーファンド
                          エマージング債券パッシ
                                         3,865,039,534         7,442,133,622
                          ブ・マザーファンド
               日本円　小計                         32,039,844,532         48,893,015,738
     親投資信託受益証券　合計                                   32,039,844,532         48,893,015,738
     合計                                            48,942,207,336
                                                   (49,191,598)
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                          投資信託       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          受益証券         に対する比率
                                          時価比率
                            投資信託受
           アメリカ・ドル                           1銘柄       0.10%             0.10%
                            益証券
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     （参考）
     「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
     パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、
     「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファ
     ンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月11日現在              令和1年6月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 3,878,488,494             3,750,921,124
        コール・ローン                                  505,501,825             534,632,997
        株式                               296,596,601,963             338,345,526,123
        投資信託受益証券                                  766,871,198             846,702,779
        投資証券                                 7,405,843,364             8,664,320,496
        派生商品評価勘定                                    312,053           129,243,612
        未収入金                                  217,021,983              17,735,941
        未収配当金                                  579,340,500             685,859,245
        差入委託証拠金                                 2,098,634,981             2,325,509,662
        流動資産合計                               312,048,616,361             355,300,451,979
       資産合計                                 312,048,616,361             355,300,451,979
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  265,402,889              1,053,859
        未払解約金                                  665,588,000             564,250,000
        流動負債合計                                  930,990,889             565,303,859
       負債合計                                   930,990,889             565,303,859
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        93,087,548,203             99,226,336,874
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              218,030,077,269             255,508,811,246
        元本等合計                               311,117,625,472             354,735,148,120
       純資産合計                                 311,117,625,472             354,735,148,120
      負債純資産合計                                  312,048,616,361             355,300,451,979
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       89,477,974,583円                93,087,548,203円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       19,475,116,292円                19,702,416,518円
             同期中一部解約元本額                       15,865,542,672円                13,563,627,847円
             元本の内訳

         ファンド名
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             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,770,152,755円                2,565,498,658円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,795,385円                2,965,928円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,567,971円                7,313,195円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,971,755円                11,719,628円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,371,951円                27,307,668円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,048,530円                19,438,991円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,870,949円                14,417,276円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       8,290,315,837円                9,545,774,505円
             たわらノーロード　先進国株式                          424,170円              43,189,709円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                       1,014,096,674円                1,216,970,207円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         61,515,122円               115,803,933円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         4,624,797円                9,173,864円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         42,826,126円                82,838,543円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         75,315,235円               115,458,661円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          218,017円                380,817円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         18,850,914円                27,378,000円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         55,095,987円                74,810,028円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         38,052,697円                59,570,920円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         97,492,816円               144,397,350円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           17,277円                47,873円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           77,900円               281,920円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          855,692円                918,646円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          633,840円                756,199円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,319,405円                2,488,491円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       40,276,538,151円                40,780,642,088円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                             －円            27,651,297円
             デックスファンド
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        172,217,541円                176,678,943円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        872,487,284円                889,284,165円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,081,273,080円                1,087,618,406円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        127,206,341円                125,553,828円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        360,021,829円                356,194,178円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        323,498,598円                313,598,203円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         30,305,396円                28,967,247円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        800,195,148円                791,904,539円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        213,664,955円                199,603,769円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        206,255,560円                214,280,311円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        137,159,702円                147,468,473円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        239,035,345円                253,334,260円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        889,297,102円               1,625,071,913円
             クルーズコントロール                        181,927,336円                95,795,914円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         79,783,863円               166,306,311円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        149,764,407円                167,464,903円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                         90,320,164円                96,746,358円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          117,995円                85,891円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          980,420円                794,546円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,394,317円                1,152,095円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         18,047,243円                58,465,918円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          633,910円               1,472,681円
             リスク抑制世界８資産バランス                        319,690,616円                831,004,911円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        595,681,660円                532,822,267円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,409,243,916円                2,069,512,513円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,662,950円                1,647,727円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,259,352円                1,428,670円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          109,641円                434,542円
             ファンド（ＤＣ）
                                120/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,742,280円                2,144,097円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,366,582円                7,249,235円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                         97,008,785円               103,548,561円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円              18,973,581円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             325,645円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             325,645円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             325,645円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              42,426円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         91,028,759円                87,651,630円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,395,476,664円                2,356,950,305円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                       5,982,237,672円               12,300,019,161円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,201,980円                206,101,557円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         20,963,127円                20,709,316円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         83,173,640円                78,846,317円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        204,796,879円                192,229,046円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         10,841,774円                10,623,964円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         70,630,916円                64,548,050円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         5,975,667円                5,878,984円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,866,745円                6,392,460円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         21,797,603円                22,109,942円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         59,983,360円                64,152,268円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        497,825,607円                458,058,398円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        615,938,318円                576,905,106円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       1,961,841,073円                1,843,304,092円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        694,808,789円                674,206,375円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        113,563,089円                109,055,790円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        809,047,720円                740,469,115円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         95,911,596円                67,102,918円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         24,869,999円                10,477,208円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,773,016円                11,746,417円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,858,890,006円                2,674,701,528円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        178,441,405円                46,385,933円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,283,160,890円                 837,265,643円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,890,498,369円                3,961,050,480円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         17,626,648円                17,126,271円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          329,724円                833,807円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,422,014円                1,767,963円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,547,665,217円                6,454,767,212円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         56,306,640円                56,845,881円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          226,006円                223,180円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          255,056円                252,870円
             格機関投資家限定）
         計                          93,087,548,203円                99,226,336,874円
     ２．    受益権の総数                          93,087,548,203口                99,226,336,874口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月12日                自　平成30年12月12日
                項目
                               至　平成30年12月11日                至　令和1年6月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                125/299







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                              △14,165,624,657                 14,890,509,734
     投資信託受益証券                                 43,612,146                60,741,700
     投資証券                                 562,132,134                501,614,538
     合計                              △13,559,880,377                 15,452,865,972
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成30年12月11日まで及び平成31年2月16日から令和1年6月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                        平成30年12月11日       現在               令和1年6月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                   （円）     うち                （円）     うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  240,482,267       －   241,099,700      △617,433      69,730,001       －   69,682,800       47,201
          アメリカ・ドル

                  182,967,000       －   183,653,710      △686,710      50,669,500       －   50,669,500         －
          イギリス・ポンド
                   11,736,004       －   11,647,280       88,724     17,671,040       －   17,623,040       48,000
          オーストラリア・
                   3,159,000      －   3,169,530      △10,530         －   －      －      －
          ドル
          カナダ・ドル
                   9,379,944      －   9,360,630       19,314     1,389,461      －   1,390,260       △799
          ユーロ
                   33,240,319       －   33,268,550      △28,231         －   －      －      －
        買　建

                   16,450,343       －   16,448,950       △1,393     81,510,317       －   81,505,020       △5,297
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   56,848,760       －   56,848,760         －
          イギリス・ポンド
                   1,420,640      －   1,420,300       △340     4,405,536      －   4,405,760        224
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   2,494,624      －   2,490,840      △3,784
          ドル
          カナダ・ドル
                      －   －      －      －   1,308,384      －   1,308,480         96
          ユーロ
                   15,029,703       －   15,028,650       △1,053     16,453,013       －   16,451,180       △1,833
     合計

                  256,932,610       －   257,548,650      △618,826      151,240,318       －   151,187,820        41,904
                                126/299




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成30年12月11日       現在                 令和1年6月11日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                          （円）       （円）                 （円）       （円）
                     うち                       うち
                （円）                       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

              6,460,092,136        －  6,195,620,126       △264,472,010       6,680,268,100        －  6,808,415,949       128,147,849
     合計

              6,460,092,136        －  6,195,620,126       △264,472,010       6,680,268,100        －  6,808,415,949       128,147,849
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １口当たり純資産額                                  3.3422円                3.5750円
     （1万口当たり純資産額）                                 (33,422円)                (35,750円)
                                127/299





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年6月11日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  35,961      1,860.630        66,910,115.430
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  150,797        81.270      12,255,272.190
               AES  CORP
                                  55,631       16.430        914,017.330
               ABIOMED    INC
                                   4,179      272.430       1,138,484.970
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  76,701       134.740      10,334,692.740
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  83,961       33.230      2,790,024.030
               ADOBE   INC
                                  41,834       280.340      11,727,743.560
               CHUBB   LTD
                                  39,369       148.990       5,865,587.310
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  18,860       221.330       4,174,283.800
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      684.740        907,280.500
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      113.660        556,138.380
               ALLSTATE     CORP
                                  28,984       100.790       2,921,297.360
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  62,772       171.280      10,751,588.160
               INC
               AMGEN   INC
                                  53,250       175.580       9,349,635.000
               HESS   CORP
                                  23,734       57.280      1,359,483.520
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  61,330       122.660       7,522,737.800
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  42,628       89.020      3,794,744.560
               AFLAC   INC
                                  63,655       54.350      3,459,649.250
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  74,625       53.330      3,979,751.250
               AMERCO                     996     394.260        392,682.960
               ANALOG    DEVICES
                                  31,028       106.550       3,306,033.400
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  42,877       70.070      3,004,391.390
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  19,482       116.420       2,268,094.440
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  76,989       38.810      2,987,943.090
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      133.520        545,696.240
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  35,152       75.860      2,666,630.720
               APACHE    CORP
                                  31,470       28.880        908,853.600
               ANSYS   INC
                                   6,770      195.080       1,320,691.600
               APPLE   INC
                                  406,240       192.580      78,233,699.200
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  82,169       43.140      3,544,770.660
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       70.930        696,958.180
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  49,679       40.060      1,990,140.740
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       97.270        933,792.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  22,070       75.920      1,675,554.400
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       68.470        571,450.620
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               AUTOLIV    INC
                                   8,154       68.750        560,587.500
               AUTODESK     INC
                                  18,337       165.120       3,027,805.440
               AUTOMATIC     DATA
                                  37,472       167.690       6,283,679.680
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                   2,231     1,111.230        2,479,154.130
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   8,042      112.530        904,966.260
               BALL   CORP
                                  27,803       66.320      1,843,894.960
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                                  112,301       207.160      23,264,275.160
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  75,423       44.900      3,386,492.700
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  42,244       78.170      3,302,213.480
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                  23,046       240.210       5,535,879.660
               AMETEK    INC
                                  19,925       86.480      1,723,114.000
               VERIZON    COMM   INC            355,901        56.150      19,983,841.150
               WR  BERKLEY    CORP
                                  12,201       64.350        785,134.350
               BEST   BUY  CO  INC
                                  20,918       65.190      1,363,644.420
               YUM!   BRANDS    INC
                                  26,257       108.650       2,852,823.050
               FIRSTENERGY      CORP
                                  43,584       43.020      1,874,983.680
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       26.940        434,111.160
               BOEING    CO
                                  46,237       353.800      16,358,650.600
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       54.940        594,835.380
               BORGWARNER      INC
                                  17,210       40.330        694,079.300
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  119,820        41.450      4,966,539.000
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       80.200        942,751.000
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                  10,153       111.780       1,134,902.340
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      806.790       1,728,144.180
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  142,627        46.010      6,562,268.270
               AFFILIATED      MANAGERS
                                   5,215       90.180        470,288.700
               GROUP   INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       80.540        427,264.700
               ONEOK   INC
                                  35,019       65.820      2,304,950.580
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900      100.830        594,897.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,505      123.590        803,952.950
               SEMPRA    ENERGY
                                  24,187       134.090       3,243,234.830
               FEDEX   CORP
                                  21,525       161.840       3,483,606.000
               VERISIGN     INC
                                   8,852      207.110       1,833,337.720
               AMPHENOL     CORP
                                  25,265       94.150      2,378,699.750
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  27,200       57.250      1,557,200.000
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  153,241        5.430       832,098.630
               CSX  CORP
                                  66,458       78.670      5,228,250.860
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  38,255       24.180        925,005.900
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       42.010        590,240.500
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  20,798       43.950        914,072.100
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  14,553       191.960       2,793,593.880
                                129/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  26,919       44.000      1,184,436.000
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,566       53.180      1,891,399.880
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC             49,465       125.740       6,219,729.100
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                  11,232       113.980       1,280,223.360
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  60,871       95.290      5,800,397.590
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  10,886       95.980      1,044,838.280
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       10.330        830,779.920
               CERNER    CORP
                                  27,382       72.700      1,990,671.400
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  281,840       110.340      31,098,225.600
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  22,243       77.290      1,719,161.470
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                  12,715       102.580       1,304,304.700
               CORP
               CINTAS    CORP
                                   7,247      234.540       1,699,711.380
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  378,983        56.420      21,382,220.860
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       156.790       1,706,659.150
               COCA-COLA     CO/THE
                                  350,142        51.380      17,990,295.960
               COPART    INC
                                  16,749       74.840      1,253,495.160
               COGNEX    CORP
                                  15,291       45.560        696,657.960
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  71,000       73.030      5,185,130.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                  24,804       132.750       3,292,731.000
               CL  A
               COMERICA     INC
                                  12,770       70.160        895,943.200
               NRG  ENERGY,    INC.
                                  25,631       34.200        876,580.200
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  387,229        41.290      15,988,685.410
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       29.350      1,190,817.550
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  27,005       87.230      2,355,646.150
               CMS  ENERGY    CORP
                                  22,937       57.500      1,318,877.500
               COOPER    COS  INC
                                   4,484      322.610       1,446,583.240
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       54.740        886,788.000
               CORNING    INC
                                  68,691       30.940      2,125,299.540
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       44.670        619,572.900
               HEICO   CORP-CL    A
                                   6,718      102.890        691,215.020
               CUMMINS    INC
                                  13,193       163.080       2,151,514.440
               DR  HORTON    INC
                                  32,152       45.490      1,462,594.480
               DANAHER    CORP
                                  53,933       137.970       7,441,136.010
               MOODY'S    CORP
                                  14,550       191.950       2,792,872.500
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  50,331       63.030      3,172,362.930
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  44,547       87.550      3,900,089.850
               DEERE   & CO
                                  26,237       149.810       3,930,564.970
               MORGAN    STANLEY
                                  108,882        43.290      4,713,501.780
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  19,891       86.570      1,721,963.870
               COSTAR    GROUP   INC
                                   3,044      550.500       1,675,722.000
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  154,803       137.070      21,218,847.210
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       103.780       2,083,694.840
               DOVER   CORP
                                  12,635       96.590      1,220,414.650
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       78.590      1,518,751.750
                                130/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DTE  ENERGY    CO
                                  16,034       128.230       2,056,039.820
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  63,786       86.290      5,504,093.940
               FLOWSERVE     CORP
                                   9,882       49.420        488,368.440
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                  10,990       118.980       1,307,590.200
               EBAY   INC
                                  74,334       38.120      2,833,612.080
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  789,297        28.070      22,155,566.790
               CITIGROUP     INC
                                  201,884        67.120      13,550,454.080
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  13,009       72.170        938,859.530
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  21,624       46.640      1,008,543.360
               EATON   CORP   PLC
                                  36,362       79.320      2,884,233.840
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       41.040        376,911.360
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  24,922       67.170      1,674,010.740
               DISH   NETWORK    CORP
                                  21,762       37.350        812,810.700
               ECOLAB    INC
                                  22,339       199.690       4,460,874.910
               PERKINELMER      INC
                                   9,986       93.730        935,987.780
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  25,565       95.510      2,441,713.150
               SALESFORCE.COM        INC
                                  65,512       152.790      10,009,578.480
               ERIE   INDEMNITY     CO
                                   2,243      238.290        534,484.470
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  54,324       64.630      3,510,960.120
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                  10,220       103.120       1,053,886.400
               ENTERGY    CORP
                                  16,259       99.850      1,623,461.150
               EOG  RESOURCES     INC
                                  50,726       85.200      4,321,855.200
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       130.210       1,332,178.510
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  18,554       178.020       3,302,983.080
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       73.700      1,090,170.400
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  364,827        74.910      27,329,190.570
               FMC  CORP
                                  12,634       79.930      1,009,835.620
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  40,919       203.420       8,323,742.980
               FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                   3,418      297.080       1,015,419.440
               INC
               ASSURANT     INC
                                   5,949      103.470        615,543.030
               FASTENAL     CO
                                  50,836       32.640      1,659,287.040
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  69,325       27.020      1,873,161.500
               M&T  BANK   CORP
                                  11,572       167.600       1,939,467.200
               FISERV    INC
                                  33,890       90.580      3,069,756.200
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       51.740        601,374.020
               MACY'S    INC
                                  24,741       21.670        536,137.470
               FORD   MOTOR   CO
                                  334,331        9.820      3,283,130.420
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  28,548       33.400        953,503.200
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  120,727        10.610      1,280,913.470
               FLEX   LTD
                                  50,680        9.650       489,062.000
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  16,478       87.820      1,447,097.960
               GAP  INC/THE
                                  18,295       18.140        331,871.300
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                  18,386       57.100      1,049,840.600
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  21,078       173.390       3,654,714.420
               GENERAL    MILLS   INC
                                  52,709       51.340      2,706,080.060
               GENUINE    PARTS   CO
                                  13,432       101.970       1,369,661.040
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  109,182        66.120      7,219,113.840
               GARTNER    INC
                                   7,384      159.020       1,174,203.680
                                131/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MCKESSON     CORP
                                  16,848       132.750       2,236,572.000
               NVIDIA    CORP
                                  49,359       148.430       7,326,356.370
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  748,896        10.050      7,526,404.800
               WW  GRAINGER     INC
                                   4,331      275.180       1,191,804.580
               HALLIBURTON      CO
                                  74,684       21.760      1,625,123.840
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  36,373       65.750      2,391,524.750
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  28,350       194.120       5,503,302.000
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       35.060        452,309.060
               HARRIS    CORP
                                  10,033       196.580       1,972,287.140
               HASBRO    INC
                                  10,927       105.740       1,155,420.980
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  13,800       70.740        976,212.000
               HEICO   CORP
                                   4,111      128.000        526,208.000
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       50.660        509,386.300
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,265       136.740       1,677,116.100
               HP  INC
                                  129,509        19.880      2,574,638.920
               F5  NETWORKS     INC
                                   4,874      142.610        695,081.140
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                  10,472       60.200        630,414.400
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,939       26.860        750,441.540
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  15,339       40.220        616,934.580
               HOLOGIC    INC
                                  23,212       48.050      1,115,336.600
               UNUM   GROUP
                                  20,720       33.370        691,426.400
               HOME   DEPOT   INC
                                  97,204       198.050      19,251,252.200
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       81.110      1,223,057.690
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       41.470      1,001,956.670
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  43,020       28.920      1,244,138.400
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   2,913      285.500        831,661.500
               HUMANA    INC
                                  11,962       249.670       2,986,552.540
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359       88.640        652,301.760
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                  93,648       13.430      1,257,692.640
               INC
               RED  HAT  INC
                                  15,007       185.140       2,778,395.980
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  15,689       33.130        519,776.570
               BIOGEN    INC
                                  16,704       228.400       3,815,193.600
               IDEX   CORP
                                   6,154      163.070       1,003,532.780
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  28,507       152.220       4,339,335.540
               INTUIT    INC
                                  22,602       260.520       5,888,273.040
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      268.470       1,987,214.940
               IONIS   PHARMACEUTICALS
                                  11,699       63.900        747,566.100
               INC
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  20,682       125.350       2,592,488.700
               INTEL   CORP
                                  387,118        46.800      18,117,122.400
               INTL   FLAVORS    &
                                   9,033      151.330       1,366,963.890
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       43.700      1,441,357.100
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  35,849       21.320        764,300.680
               INC
                                132/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                  11,766       80.140        942,927.240
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   7,247      136.920        992,259.240
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       76.800      1,198,156.800
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  229,476       139.020      31,901,753.520
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       54.830      1,614,250.030
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  13,639       113.460       1,547,480.940
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  39,119       26.120      1,021,788.280
               KELLOGG    CO
                                  21,564       54.770      1,181,060.280
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  11,560       44.490        514,304.400
               KEYCORP                   88,511       16.920      1,497,606.120
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  30,175       134.710       4,064,874.250
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                  10,326       443.810       4,582,782.060
               KOHLS   CORP
                                  14,910       48.800        727,608.000
               KROGER    CO               66,610       24.390      1,624,617.900
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  12,854       191.170       2,457,299.180
               PACKAGING     CORP   OF
                                   8,982       94.700        850,595.400
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  13,254       79.550      1,054,355.700
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                  10,928       37.270        407,286.560
               LENNAR    CORP
                                  26,065       52.780      1,375,710.700
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                  20,795       18.030        374,933.850
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  76,780       113.930       8,747,545.400
               L BRANDS    INC
                                  21,698       21.820        473,450.360
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  16,387       63.740      1,044,507.380
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  60,555       100.090       6,060,949.950
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  28,167       70.290      1,979,858.430
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  22,006       351.600       7,737,309.600
               LOEWS   CORP
                                  24,656       54.030      1,332,163.680
               LOWE'S    COS  INC
                                  68,812       96.310      6,627,283.720
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  70,288       75.420      5,301,120.960
               MGM  RESORTS
                                  46,414       27.420      1,272,671.880
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC
                                  10,952       156.940       1,718,806.880
               MCDONALD'S      CORPORATION             65,985       201.300      13,282,780.500
               S&P  GLOBAL    INC
                                  21,599       227.130       4,905,780.870
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,751      252.170        945,889.670
               MANPOWERGROUP       INC
                                   4,555       90.280        411,225.400
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,079.370        1,318,990.140
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  17,601       185.230       3,260,233.230
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  43,593       99.200      4,324,425.600
               MASCO   CORP
                                  24,537       37.880        929,461.560
               MARTIN    MARIETTA
                                   5,382      229.520       1,235,276.640
               MATERIALS     INC
                                133/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               METLIFE    INC
                                  69,898       48.420      3,384,461.160
               MAXIM   INTEGRATED
                                  24,323       58.010      1,410,977.230
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC             115,225        97.750      11,263,243.750
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  67,123       46.010      3,088,329.230
               CVS  HEALTH    CORP
                                  111,424        55.030      6,131,662.720
               MERCK   & CO.INC.
                                  222,204        82.480      18,327,385.920
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  32,686       19.820        647,836.520
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,049      167.440       1,347,724.560
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  627,967       132.600      83,268,424.200
               MICRON    TECH   INC
                                  97,353       34.940      3,401,513.820
               MIDDLEBY     CORP
                                   5,373      135.220        726,537.060
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  20,269       85.750      1,738,066.750
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  55,242       24.450      1,350,666.900
               LTD
               3M  CO
                                  49,562       168.290       8,340,788.980
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   4,976      149.060        741,722.560
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  13,643       161.510       2,203,480.930
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      120.010       1,062,808.560
               MYLAN   NV
                                  43,574       17.570        765,595.180
               ILLUMINA     INC
                                  12,690       337.120       4,278,052.800
               XCEL   ENERGY    INC
                                  44,702       59.260      2,649,040.520
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       20.980        702,158.640
               INC
               NETAPP    INC
                                  20,797       62.320      1,296,069.040
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  43,380       14.380        623,804.400
               NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                  72,428       35.290      2,555,984.120
               NVR  INC
                                    307    3,402.350        1,044,521.450
               NIKE   INC-CL    B
                                  108,219        82.580      8,936,725.020
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  39,436       21.040        829,733.440
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       32.540        308,706.980
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  23,435       201.410       4,720,043.350
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       76.020      2,059,229.760
               NISOURCE     INC
                                  31,548       28.420        896,594.160
               TAPESTRY     INC
                                  26,818       29.970        803,735.460
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       88.390      1,579,264.130
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  13,505       311.310       4,204,241.550
               WELLS   FARGO   & CO
                                  372,161        46.270      17,219,889.470
               NUCOR   CORP
                                  25,192       50.940      1,283,280.480
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  19,175       66.400      1,273,220.000
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  40,053       90.430      3,621,992.790
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  65,907       47.900      3,156,945.300
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                   5,209      139.070        724,415.630
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       43.350        694,813.800
                                134/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   6,592      385.030       2,538,117.760
               ORACLE    CORP
                                  216,498        54.010      11,693,056.980
               PACCAR    INC
                                  29,661       70.200      2,082,202.200
               PTC  INC
                                  10,028       90.770        910,241.560
               EXELON    CORP
                                  82,356       49.570      4,082,386.920
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       166.800       1,838,636.400
               PAYCHEX    INC
                                  27,544       87.800      2,418,363.200
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,375      315.030       2,008,316.250
               PPL  CORPORATION
                                  63,229       30.690      1,940,498.010
               PEPSICO    INC
                                  121,011       133.590      16,165,859.490
               PENTAIR    PLC
                                  12,511       36.210        453,023.310
               PFIZER    INC
                                  477,998        43.070      20,587,373.860
               CONOCOPHILLIPS                   97,144       59.260      5,756,753.440
               PVH  CORP
                                   6,862       89.770        616,001.740
               PIONEER    NATURAL
                                  14,369       144.730       2,079,625.370
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC            161,289        51.210      8,259,609.690
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  39,730       134.380       5,338,917.400
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   5,726       90.530        518,374.780
               GARMIN    LTD
                                  10,774       80.170        863,751.580
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                   9,821       29.430        289,032.030
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  20,371       114.390       2,330,238.690
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   3,652      132.920        485,423.840
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  37,904       256.850       9,735,642.400
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  20,133       106.970       2,153,627.010
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  10,883       99.670      1,084,708.610
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  215,423       108.720      23,420,788.560
               PROGRESSIVE      CORP
                                  50,598       82.590      4,178,888.820
               PUBLIC    SERVICE
                                  43,956       59.870      2,631,645.720
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       32.730        694,170.570
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       160.450       2,150,992.700
               QUALCOMM     INC
                                  104,030        70.540      7,338,276.200
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  10,388       84.660        879,448.080
               INC
               EXACT   SCIENCES     CORP
                                  11,101       110.310       1,224,551.310
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      175.890        694,413.720
               LTD
               REGENERON
                                   7,045      304.250       2,143,441.250
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   5,042      150.890        760,787.380
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       118.330       1,452,027.430
               US  BANCORP
                                  130,836        52.900      6,921,224.400
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                  10,269       67.970        697,983.930
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  37,125       35.420      1,314,967.500
               ROSS   STORES    INC
                                  32,858       98.000      3,220,084.000
               ROLLINS    INC
                                  12,378       38.220        473,087.160
                                135/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   8,871      367.360       3,258,850.560
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       158.810       1,657,817.590
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  15,403       123.440       1,901,346.320
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                  24,616       187.190       4,607,869.040
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      136.350        524,674.800
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  54,893       184.440      10,124,464.920
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  125,693        54.190      6,811,303.670
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       188.310       2,074,422.960
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  23,127       149.320       3,453,323.640
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  27,850       122.290       3,405,776.500
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,866     1,781.120        6,885,809.920
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  121,122        35.470      4,296,197.340
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  101,646        43.310      4,402,288.260
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  18,138       121.710       2,207,575.980
               INC
               BUNGE   LTD
                                  13,404       56.400        755,985.600
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       54.630        671,621.220
               ANTHEM    INC
                                  22,158       282.140       6,251,658.120
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  12,749       84.770      1,080,732.730
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                  23,125       54.690      1,264,706.250
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   7,134      471.550       3,364,037.700
               CENTENE    CORP
                                  36,707       54.970      2,017,783.790
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,852      214.520       1,040,851.040
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,938      229.100       1,589,495.800
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  11,351       44.380        503,757.380
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      134.030        413,750.610
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      163.020        804,503.700
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                  35,083       99.740      3,499,178.420
               ADVANCE    AUTO   PARTS             6,330      153.520        971,781.600
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  29,504       60.870      1,795,908.480
               SOUTHERN     CO
                                  90,935       54.480      4,954,138.800
               BB&T   CORP
                                  64,534       49.580      3,199,595.720
               SOUTHWEST     AIRLINES              11,352       50.300        571,005.600
               AT&T   INC
                                  627,285        31.930      20,029,210.050
               CHEVRON    CORP
                                  163,511       122.290      19,995,760.190
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       139.480       1,823,979.960
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  33,680       57.220      1,927,169.600
               STARBUCKS     CORP
                                  107,031        81.930      8,769,049.830
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       26.060        495,921.800
               STRYKER    CORP
                                  28,663       196.120       5,621,387.560
               NETFLIX    INC
                                  37,506       352.010      13,202,487.060
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  38,341       63.720      2,443,088.520
                                136/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SYMANTEC     CORP
                                  55,368       19.210      1,063,619.280
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       31.300        306,520.900
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  13,239       126.220       1,671,026.580
               SYSCO   CORP
                                  43,043       71.720      3,087,043.960
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,901      509.720       5,046,737.720
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      310.950       1,214,259.750
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  96,274        9.290       894,385.460
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  80,361       112.630       9,051,059.430
               TEXTRON    INC
                                  19,312       49.570        957,295.840
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  34,238       283.760       9,715,374.880
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733       92.140        804,658.620
               TORCHMARK     CORP              8,807       88.800        782,061.600
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                  14,384       128.830       1,853,090.720
               INC
               DAVITA    INC
                                  10,878       47.990        522,035.220
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                  11,088       107.140       1,187,968.320
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       43.090        864,945.570
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,553       82.490      2,025,376.970
               UGI  CORP
                                  14,725       52.660        775,418.500
               MARATHON     OIL  CORP
                                  71,846       13.450        966,328.700
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  62,208       172.390      10,724,037.120
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  70,594       128.010       9,036,737.940
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  82,549       248.140      20,483,708.860
               UNIVERSAL     HEALTH
                                   7,743      123.580        956,879.940
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   8,438      131.320       1,108,078.160
               INC
               VF  CORP
                                  28,494       85.690      2,441,650.860
               CBS  CORP
                                  27,306       47.970      1,309,868.820
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  22,369       172.840       3,866,257.960
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  10,913       135.560       1,479,366.280
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  68,895       52.290      3,602,519.550
               INC
               WALMART    INC
                                  125,174       107.520      13,458,708.480
               WASTE   MANAGEMENT      INC          36,986       113.820       4,209,746.520
               WATERS    CORP
                                   6,203      210.480       1,305,607.440
               ALLERGAN     PLC
                                  28,389       126.610       3,594,331.290
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                  10,459       122.640       1,282,691.760
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,773      235.530        888,654.690
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  26,076       37.980        990,366.480
               WABTEC    CORP
                                  14,029       68.020        954,252.580
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      130.240        723,222.720
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  16,296       73.100      1,191,237.600
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,970      116.670        929,859.900
                                137/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               NASDAQ    INC
                                  10,920       96.670      1,055,636.400
               CME  GROUP   INC
                                  30,714       203.180       6,240,470.520
               WILLIAMS     COS  INC
                                  106,174        27.480      2,917,661.520
               LKQ  CORP
                                  26,690       26.750        713,957.500
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  19,910       48.780        971,209.800
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  28,063       82.740      2,321,932.620
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  25,664       52.500      1,347,360.000
               CORP
               CARMAX    INC
                                  13,973       82.360      1,150,816.280
               XEROX   CORP
                                  17,455       34.690        605,513.950
               XILINX    INC
                                  22,388       110.880       2,482,381.440
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       56.350        521,406.550
               TJX  COMPANIES     INC
                                  107,399        51.630      5,545,010.370
               ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                                   4,664      194.510        907,194.640
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       43.840        727,042.560
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        7.690       210,706.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        6.840       522,576.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                  15,700       66.400      1,042,480.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       37.960        649,116.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       70.720        579,338.240
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      117.380        489,591.980
               CBRE   GROUP   INC
                                  26,222       49.900      1,308,477.800
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  19,835       26.760        530,784.600
               WELLCARE     HEALTH    PLANS
                                   4,350      290.910       1,265,458.500
               INC
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  92,992       13.990      1,300,958.080
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      282.640        920,275.840
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       63.070        189,210.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  30,213       76.670      2,316,430.710
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  30,531       58.130      1,774,767.030
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       22.250        699,384.250
               MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                   3,334      339.900       1,133,226.600
               CELANESE     CORP
                                  10,326       102.600       1,059,447.600
               DEXCOM    INC
                                   7,665      138.440       1,061,142.600
               DISCOVERY     INC-A
                                  10,423       28.250        294,449.750
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       121.750       1,262,912.750
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       41.940        774,841.500
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  11,363       151.250       1,718,653.750
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                  41,818       26.020      1,088,104.360
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                  49,425       86.080      4,254,504.000
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       25.780        378,862.880
                                138/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       29.070        880,297.740
               LIVE   NATION
                                  13,682       61.750        844,863.500
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      720.520       1,602,436.480
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       82.670        511,809.970
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,972      474.670       1,885,389.240
               MASTERCARD      INC
                                  78,530       266.100      20,896,833.000
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       13.060        466,672.980
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       16.340        451,294.460
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       20.020        705,144.440
               OWENS   CORNING
                                  10,591       53.560        567,253.960
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  11,113       79.170        879,816.210
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       47.860        554,505.960
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       83.570        766,754.750
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  17,350       19.980        346,653.000
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                  10,519       132.140       1,389,980.660
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                  31,119       16.060        499,771.140
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       54.730        760,637.540
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,038       38.810        234,334.780
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  29,057       78.190      2,271,966.830
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  29,610       91.510      2,709,611.100
               CONCHO    RESOURCES
                                  17,807       99.500      1,771,796.500
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      131.040        534,119.040
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   9,812      171.350       1,681,286.200
               VMWARE    INC
                                   7,461      172.010       1,283,366.610
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,750      616.460       2,311,725.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   5,020      337.050       1,691,991.000
               INVESCO    LTD
                                  33,443       20.480        684,912.640
               MSCI   INC
                                   7,537      243.990       1,838,952.630
               PHILIP    MORRIS　
                                  133,849        76.960      10,301,019.040
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  150,661       170.820      25,735,912.020
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  15,933       115.840       1,845,678.720
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  37,135       26.340        978,135.900
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  56,770       47.680      2,706,793.600
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       52.690        612,468.560
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  180,546        20.880      3,769,800.480
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       80.380      1,214,622.180
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       22.770        274,446.810
                                139/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               LYONDELLBASELL
                                  25,797       83.650      2,157,919.050
               INDUSTRIES      NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      214.730        747,045.670
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       118.510       1,450,562.400
               EPAM   SYSTEMS    INC
                                   4,879      177.110        864,119.690
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  22,908       130.270       2,984,225.160
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  13,405       146.870       1,968,792.350
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      129.150        706,967.100
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                   7,443      266.220       1,981,475.460
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,805       98.880      1,365,038.400
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       49.490        459,613.630
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  25,841       95.390      2,464,972.990
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  19,038       38.470        732,391.860
               LEAR   CORP
                                   4,681      135.200        632,871.200
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                  10,084       111.130       1,120,634.920
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  20,223       58.720      1,187,494.560
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  22,307       134.970       3,010,775.790
               FORTINET     INC
                                  13,230       74.680        988,016.400
               AON  PLC
                                  20,942       190.870       3,997,199.540
               TESLA   INC
                                  10,991       212.880       2,339,764.080
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  110,050        36.010      3,962,900.500
               WORLDPAY     INC
                                  25,307       123.890       3,135,284.230
               XPO  LOGISTICS     INC
                                  10,273       55.550        570,665.150
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       45.650        422,855.950
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  33,215       29.630        984,160.450
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                  12,138       34.510        418,882.380
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       53.930        729,403.250
               APTIV   PLC                22,571       75.710      1,708,850.410
               PHILLIPS     66
                                  38,945       85.900      3,345,375.500
               FACEBOOK     INC
                                  205,406       174.820      35,909,076.920
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  14,935       139.720       2,086,718.200
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC         13,109       97.600      1,279,438.400
               SERVICENOW      INC
                                  15,292       275.870       4,218,604.040
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      198.930       1,578,509.550
               TABLEAU    SOFTWARE     INC
                                   6,429      167.410       1,076,278.890
               WORKDAY    INC               13,192       213.690       2,818,998.480
               ABBVIE    INC
                                  126,840        76.950      9,760,338.000
               ZOETIS    INC
                                  40,949       110.220       4,513,398.780
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  19,821       53.830      1,066,964.430
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  23,813       13.510        321,713.630
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       11.770        356,195.510
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  14,075       42.530        598,609.750
               CDW  CORP
                                  13,040       106.380       1,387,195.200
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.990       446,535.180
                                140/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       30.760        313,721.240
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       23.290        856,163.690
               TWILIO    INC                8,333      143.620       1,196,785.460
               SNAP   INC
                                  60,570       13.770        834,048.900
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       37.850        675,698.200
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       36.190        181,167.140
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                  17,931       36.270        650,357.370
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       22.690        349,652.900
               OKTA   INC
                                   8,982      129.920       1,166,941.440
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  43,404       23.410      1,016,087.640
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                  12,611       61.420        774,567.620
               ALTICE    USA  INC-A
                                  13,887       24.740        343,564.380
               TECHNIPFMC      LTD
                                  38,724       22.720        879,809.280
               BROADCOM     INC
                                  34,019       280.210       9,532,463.990
               MONGODB    INC
                                   2,869      172.360        494,500.840
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   6,007      164.420        987,670.940
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                   9,985       38.540        384,821.900
               INC
               ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                  24,000       32.450        778,800.000
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                  10,852       162.510       1,763,558.520
               TWITTER    INC
                                  61,369       37.640      2,309,929.160
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  13,214       46.810        618,547.340
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  21,366       59.840      1,278,541.440
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                  14,935       23.750        354,706.250
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  19,592       16.720        327,578.240
               ALLEGION     PLC
                                   7,469      105.540        788,278.260
               STERIS    PLC
                                   6,658      140.900        938,112.200
               DOCUSIGN     INC
                                   9,325       48.310        450,490.750
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      146.010        584,040.000
               DROPBOX    INC
                                  17,573       22.740        399,610.020
               KKR  & CO  INC
                                  43,616       23.960      1,045,039.360
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       43.810        462,326.930
               HILTON    WORLDWIDE
                                  23,927       93.030      2,225,928.810
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                   21,772       34.730        756,141.560
               CIGNA   CORP                32,831       156.550       5,139,693.050
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  12,960       54.200        702,432.000
               DOW  INC
                                  66,176       51.620      3,416,005.120
               FOX  CORP-A
                                  30,595       34.030      1,041,147.850
               FOX  CORP-B
                                  13,009       33.740        438,923.660
               UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                  17,038       42.610        725,989.180
               CORTEVA    INC
                                  64,517       25.310      1,632,925.270
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       64.700        527,822.600
               PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                   4,486      221.910        995,488.260
               SABRE   CORP
                                  25,826       21.820        563,523.320
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  25,677       17.490        449,090.730
                                141/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      250.070       1,110,560.870
               IHS  MARKIT    LTD
                                  31,980       60.750      1,942,785.000
               FNF  GROUP
                                  25,311       39.740      1,005,859.140
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  55,311       33.320      1,842,962.520
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  40,320       34.460      1,389,427.200
               INC
               CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                                   3,457      130.110        449,790.270
               CDK  GLOBAL    INC
                                   9,969       48.480        483,297.120
               WAYFAIR    INC
                                   5,091      155.320        790,734.120
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  15,515       82.360      1,277,815.400
               INC
               QORVO   INC
                                  10,887       65.500        713,098.500
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                  21,407       32.650        698,938.550
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   8,307      102.390        850,553.730
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  17,018       25.390        432,087.020
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       73.360      1,074,063.760
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  32,827       22.450        736,966.150
               TRANSUNION                   15,000       70.550      1,058,250.000
               SQUARE    INC
                                  29,333       70.370      2,064,163.210
               DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                  64,517       73.750      4,758,128.750
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  19,321       57.720      1,115,208.120
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  22,394       36.430        815,813.420
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  56,277       30.310      1,705,755.870
               FORTIVE    CORP
                                  26,779       78.920      2,113,398.680
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  22,523       93.640      2,109,053.720
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  25,710      1,082.760        27,837,759.600
               HEWLETT    PACKARD
                                  114,656        14.260      1,634,994.560
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  95,773       115.620      11,073,274.260
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                  23,220       21.080        489,477.600
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                  51,302       26.900      1,380,023.800
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  23,734       50.270      1,193,108.180
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                  11,723       46.090        540,313.070
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  27,149      1,080.380        29,331,236.620
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      123.210        389,220.390
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      254.490       1,718,316.480
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       22.970        292,247.310
               LINDE   PLC
                                  47,374       200.420       9,494,697.080
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  15,551       43.020        669,004.020
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  13,690       395.410       5,413,162.900
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       24.110        723,300.000
     アメリカ・ドル　小計                           26,033,223              2,127,449,871.840
                                              (230,849,585,593)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  31,798        8.344       265,322.510
     イギリス・ポンド
                                142/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ASHTEAD    GROUP
                                  42,154       19.500        822,003.000
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  18,217       20.540        374,177.180
               BHP  GROUP   PLC
                                  181,913        18.520      3,369,028.760
               BARCLAYS     PLC
                                 1,506,906         1.530      2,305,566.180
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  82,283        5.644       464,405.250
               BT  GROUP   PLC
                                  760,443        2.078      1,580,200.550
               BUNZL   PLC
                                  27,838       21.550        599,908.900
               EASYJET    PLC
                                  13,628        9.244       125,977.230
               AVIVA   PLC
                                  350,451        4.179      1,464,534.720
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,391       52.300        543,449.300
               DIAGEO    PLC
                                  208,421        34.030      7,092,566.630
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       29.870        326,538.840
               DCC  PLC
                                   7,898       69.160        546,225.680
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  293,141        8.169      2,394,668.820
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.129       352,732.720
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  270,106        4.850      1,310,014.100
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  197,368        30.200      5,960,513.600
               PLC
               HALMA   PLC
                                  33,930       19.035        645,857.550
               NEXT   PLC
                                  12,064       55.780        672,929.920
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  84,312       20.405      1,720,386.360
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       31.570        474,086.690
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  90,106       20.095      1,810,680.070
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  139,409        18.580      2,590,219.220
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,728,211         6.584     11,378,541.220
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                  508,463        2.699      1,372,341.630
               PLC
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        0.956       450,601.040
               UNILEVER     PLC
                                  95,493       48.990      4,678,202.070
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.142       319,734.700
               MORRISON     
                                  230,551        1.976       455,568.770
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        8.230       448,428.010
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.706       461,409.980
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       25.220        762,652.800
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        8.096       526,312.860
               PERSIMMON     PLC
                                  26,085       20.450        533,438.250
               PRUDENTIAL      PLC
                                  222,713        16.355      3,642,471.110
               RIO  TINTO   PLC
                                  98,968       45.870      4,539,662.160
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,332,041         1.304      3,040,981.460
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  62,253       63.940      3,980,456.820
               PLC
               RELX   PLC
                                  166,897        18.780      3,134,325.660
               RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                  172,170        3.808       655,623.360
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  152,877        9.002      1,376,198.750
                                143/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  397,434        2.161       858,854.870
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  48,466       10.565        512,043.290
               SSE  PLC                 95,257       11.200      1,066,878.400
               BP  PLC
                                 1,741,447         5.555      9,673,738.080
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  87,111        7.580       660,301.380
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       14.950        474,214.000
               SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                   6,836       87.600        598,833.600
               PLC
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  238,009        7.072      1,683,199.640
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 6,123,708         0.583      3,570,121.760
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  252,287        1.573       396,847.450
               TESCO   PLC
                                  877,157        2.304      2,020,969.720
               3I  GROUP   PLC
                                  88,662       10.600        939,817.200
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  74,903       16.890      1,265,111.670
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  427,036        15.770      6,734,357.720
               WEIR   GROUP
                                  19,161       15.110        289,522.710
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  26,266       54.640      1,435,174.240
               PLC
               WPP  PLC
                                  107,494        9.984      1,073,220.090
               ASTRAZENECA      PLC
                                  108,818        61.040      6,642,250.720
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       47.680        745,667.520
               CARNIVAL     PLC
                                  13,350       40.080        535,068.000
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                                  120,290        2.205       265,239.450
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        4.057       198,744.310
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       54.600        782,691.000
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  38,727       17.800        689,340.600
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.740       240,104.700
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  15,125       52.100        788,012.500
               ITV  PLC
                                  370,908        1.100       407,998.800
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        1.988       272,783.420
               G4S  PLC
                                  122,250        2.167       264,915.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC            15,893       20.890        332,004.770
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       35.670        382,596.420
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  382,231        25.415      9,714,400.860
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  321,528        25.500      8,198,964.000
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043        7.598       342,236.710
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.771       594,975.260
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  80,395       24.050      1,933,499.750
               MONDI   PLC
                                  28,318       16.800        475,742.400
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  27,429       19.130        524,716.770
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        7.898       123,516.820
               OCADO   GROUP   PLC
                                  40,627       11.650        473,304.550
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.950       814,676.250
                                144/299


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               GLENCORE     PLC
                                  982,806        2.649      2,603,453.090
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  49,618        6.282       311,700.270
               EVRAZ   PLC
                                  48,765        6.490       316,484.850
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       22.680        184,819.320
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.254       366,706.270
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  19,447       29.210        568,046.870
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                  50,037        3.744       187,338.520
               PLC
               ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                10,854,267          0.001        10,854.260
               PLC-C
               FERGUSON     PLC
                                  21,079       51.000      1,075,029.000
               MICRO   FOCUS
                                  32,244       19.788        638,044.270
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        5.982       456,713.730
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.727       721,229.740
     イギリス・ポンド　小計                           36,772,596               156,006,021.770
                                              (21,480,469,137)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  102,044        25.820      2,634,776.080
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        24.800      3,175,615.200
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      535.200        941,952.000
               ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                                  102,134        14.050      1,434,982.700
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       18.470        912,621.170
               NICE   LTD
                                   6,065      497.200       3,015,518.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       80.550        841,264.200
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      226.000       1,000,728.000
     イスラエル・シュケル　小計                            404,335              13,957,457.350
                                                (423,050,532)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       70.530        783,940.950
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                                  251,648        28.370      7,139,253.760
               GROUP   LT
               WESTPAC    BANKING
                                  295,361        27.980      8,264,200.780
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD         30,569        9.510       290,711.190
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  115,662        7.850       907,946.700
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.720      1,341,632.880
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                  39,014       11.500        448,661.000
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.130       644,141.820
               ASX  LTD
                                  15,573       79.290      1,234,783.170
               BHP  GROUP   LTD
                                  254,063        37.840      9,613,743.920
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       26.190        548,575.740
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        4.150        92,055.300
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       16.690        634,887.600
               CSL  LIMITED
                                  38,766       203.800       7,900,510.800
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       90.350        372,151.650
                                145/299

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TRANSURBAN      GROUP
                                  224,755        14.260      3,205,006.300
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601        9.860       479,205.860
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      200.390       1,076,895.860
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  163,057        7.080      1,154,443.560
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  152,457        80.000      12,196,560.000
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        5.280       454,613.280
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  32,562       98.000      3,191,076.000
               APA  GROUP
                                  94,106       10.800      1,016,344.800
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  53,168       29.510      1,568,987.680
               INSURANCE     AUSTRALIA
                                  206,789        7.590      1,569,528.510
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        6.390       183,514.410
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       42.470        139,089.250
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  33,926       18.300        620,845.800
               PLC
               ORICA   LTD
                                  37,821       20.710        783,272.910
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       44.510        387,637.590
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       10.930        403,765.130
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        7.600       646,988.000
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  28,250       119.210       3,367,682.500
               WORLEYPARSONS       LTD
                                  35,828       13.390        479,736.920
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.200      1,424,451.600
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  237,873        26.900      6,398,783.700
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  69,638       28.570      1,989,557.660
               OIL  SEARCH    LTD
                                  105,470        6.930       730,907.100
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.420       466,576.920
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  107,820        11.670      1,258,259.400
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        7.980       364,741.860
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  165,637        6.790      1,124,675.230
               SONIC   HEALTHCARE
                                  43,041       26.480      1,139,725.680
               WASHINGTON      H SOUL
                                   5,000       21.890        109,450.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.480       870,347.520
               WESFARMERS      LTD
                                  97,627       37.650      3,675,656.550
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.410       444,917.330
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       34.640      2,740,543.600
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  108,605        31.510      3,422,143.550
               SEEK   LTD
                                  25,899       21.000        543,879.000
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       38.390        175,864.590
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.855       306,197.430
               AGL  ENERGY    LTD
                                  60,649       20.910      1,268,170.590
               BRAMBLES     LTD
                                  144,062        12.730      1,833,909.260
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       12.350        405,833.350
                                146/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  190,969        5.210       994,948.490
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                  69,179       14.940      1,033,534.260
               LTD
               AMCOR   PLC-CDI                93,873       15.720      1,475,683.560
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  273,424        3.350       915,970.400
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  443,160        3.240      1,435,838.400
               COLES   GROUP   LTD
                                  96,821       12.940      1,252,863.740
     オーストラリア・ドル　小計                           6,454,998              110,945,822.390
                                               (8,375,300,132)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       60.850      1,234,098.850
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  37,169       86.640      3,220,322.160
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  150,726        17.840      2,688,951.840
               ATCO   LTD
                                   7,193       45.890        330,086.770
               BANK   OF  MONTREAL
                                  55,083       99.330      5,471,394.390
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  107,663        70.720      7,613,927.360
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA          28,553       62.070      1,772,284.710
               BCE  INC
                                  15,167       62.110        942,022.370
               BROOKFIELD      ASSET
                                  74,072       63.020      4,668,017.440
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       28.750        742,296.250
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.140       324,456.100
               SAPUTO    INC
                                  18,601       39.500        734,739.500
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       10.520        417,139.040
               CGI  INC
                                  20,610       100.000       2,061,000.000
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       63.910        724,739.400
               CAE  INC
                                  23,000       34.140        785,220.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       13.500        440,464.500
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  30,739       70.760      2,175,091.640
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  38,586       103.810       4,005,612.660
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  102,443        35.620      3,649,019.660
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A        4,862      135.850        660,502.700
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       38.330        349,531.270
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  62,047       119.900       7,439,435.300
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       22.070        251,973.190
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC          15,911       49.430        786,480.730
               OPEN   TEXT   CORP
                                  21,795       54.780      1,193,930.100
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       30.900        466,373.700
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        4.550       453,821.550
               FORTIS    INC
                                  36,000       51.670      1,860,120.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       10.770        595,537.920
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       50.130        799,322.850
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  27,766       30.980        860,190.680
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       36.260        781,112.920
               ENBRIDGE     INC
                                  173,278        46.950      8,135,402.100
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       37.540        316,312.040
                                147/299


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               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  164,593        23.560      3,877,811.080
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       70.270      1,078,925.580
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  28,590       60.260      1,722,833.400
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  52,457       53.390      2,800,679.230
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      628.990       1,521,526.810
               LTD
               METRO   INC
                                  24,146       49.890      1,204,643.940
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       12.460        358,212.540
               EMERA   INC
                                   6,509       53.060        345,367.540
               METHANEX     CORP
                                   5,281       57.490        303,604.690
               ONEX   CORP
                                   6,646       74.050        492,136.300
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  23,792       28.420        676,168.640
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  21,676       30.530        661,768.280
               QUEBECOR     INC-B
                                  18,078       32.150        581,207.700
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  123,554       103.340      12,768,070.360
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       23.700        311,275.800
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  12,107       308.370       3,733,435.590
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  43,461       27.660      1,202,131.260
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  137,353        40.300      5,535,325.900
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  71,805        6.380       458,115.900
               ENCANA    CORP
                                  127,517        6.730       858,189.410
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       28.430      1,166,084.880
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  16,394       87.110      1,428,081.340
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  157,556        75.390      11,878,146.840
               (THE)   C$
               TC  ENERGY    CORP
                                  80,543       66.080      5,322,281.440
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                   5,696       55.050        313,564.800
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   6,184      102.210        632,066.640
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  12,716       119.380       1,518,036.080
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  34,963       29.850      1,043,645.550
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,208.020        2,088,666.580
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  16,887       102.130       1,724,669.310
               CI  FINANCIAL     CORP            20,695       21.230        439,354.850
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  27,410       16.580        454,457.800
               KEYERA    CORP
                                  16,668       32.420        540,376.560
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       19.530        467,626.320
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       48.400      2,119,145.600
               DOLLARAMA     INC
                                  28,295       43.000      1,216,685.000
               STARS   GROUP   INC
                                  18,529       22.400        415,049.600
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  98,471       10.980      1,081,211.580
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       28.020        362,102.460
               KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                  17,317       49.970        865,330.490
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  38,609       20.460        789,940.140
               NUTRIEN    LTD
                                  51,035       68.850      3,513,759.750
               CRONOS    GROUP   INC
                                  16,000       23.060        368,960.000
                                148/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       70.740        594,216.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                   8,104       51.480        417,193.920
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       17.700        264,809.700
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       88.750      1,833,930.000
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  66,562       10.520        700,232.240
               SHOPIFY    INC
                                   8,616      407.350       3,509,727.600
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  18,634       58.060      1,081,890.040
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       23.080        631,007.200
     カナダ・ドル　小計                           3,457,043              158,224,611.950
                                              (12,941,191,011)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        4.060       507,500.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.380       193,732.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.320       286,984.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                                  692,140        0.270       186,877.800
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  158,100        24.520      3,876,612.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  36,400        8.970       326,508.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       35.050        208,337.200
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  47,800        4.970       237,566.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.500       516,750.000
               CAPITALAND　LTD                   204,515        3.310       676,944.650
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.880       366,432.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  134,600        6.140       826,444.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.500       444,750.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  289,553        10.730      3,106,903.690
               CORP
               SINGAPORE
                                  734,322        3.270      2,401,232.940
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500        9.120       433,200.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  111,600        24.380      2,720,808.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        7.140       289,170.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       15.700        329,700.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.360       478,128.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.400       264,320.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                           3,848,374               18,678,900.280
                                               (1,484,225,416)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  214,364        11.390      2,441,605.960
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  264,164       101.400      26,786,229.600
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  46,056       78.620      3,620,922.720
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  60,564       269.400      16,315,941.600
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      214.500        773,701.500
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  11,291       154.800       1,747,846.800
                                149/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SGS  SA-REG
                                    484    2,585.000        1,251,140.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  186,738        87.300      16,302,227.400
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      171.600        708,193.200
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    157    1,983.000         311,331.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       18.635        363,307.960
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      493.400       1,124,952.000
               ABB  LTD
                                  162,358        19.090      3,099,414.220
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,944       55.380        716,838.720
               GEBERIT    AG
                                   3,243      452.400       1,467,133.200
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,237      321.300       2,003,948.100
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    79   6,910.000         545,890.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  78,200.000          703,800.000
               GIVAUDAN-REG                     796    2,729.000        2,172,284.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  13,046       334.100       4,358,668.600
               AG
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  41,122       49.520      2,036,361.440
               TEMENOS    GROUP
                                   5,640      175.800        991,512.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   4,584      221.000       1,013,064.000
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      135.350        690,961.750
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    976     839.400        819,254.400
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      265.100        713,384.100
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       50.800        233,273.600
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      208.400        346,569.200
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   2,774      468.600       1,299,896.400
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   3,465      140.500        486,832.500
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    633     619.500        392,143.500
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       82.350        493,276.500
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       74.500        223,500.000
               DUFRY   GROUP
                                   3,138       82.880        260,077.440
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                   1,505      706.400       1,063,132.000
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                  17,849       40.070        715,209.430
               SWISS   RE  LTD
                                  27,157       98.860      2,684,741.020
               ALCON   INC
                                  37,547       58.340      2,190,491.980
               UBS  GROUP   AG
                                  336,464        11.630      3,913,076.320
     スイス・フラン　小計                           1,517,935              107,382,134.160
                                              (11,772,303,368)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  57,191       270.000      15,441,570.000
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                  33,303       244.000       8,125,932.000
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  271,783        91.780      24,944,243.740
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      337.400       2,490,686.800
               SKF  AB-B   SHS
                                  37,198       157.500       5,858,685.000
               SANDVIK    AB
                                  96,746       156.300      15,121,399.800
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  147,588        87.820      12,961,178.160
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       164.750       5,362,118.250
               SWEDBANK     AB
                                  82,410       141.950      11,698,099.500
                                150/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,705        92.540      11,725,280.700
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  129,676       139.650      18,109,253.400
               SWEDISH    MATCH   AB            16,488       436.500       7,197,012.000
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       131.850       5,916,900.600
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       200.900       2,290,862.700
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       222.100       4,262,321.100
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       163.550       3,941,227.900
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  38,298       432.000      16,544,736.000
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  67,565       150.280      10,153,668.200
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  88,327       198.250      17,510,827.750
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        40.800      9,459,684.000
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       260.100       4,367,079.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       225.500       4,928,302.500
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       199.950       4,667,432.850
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       250.400       4,584,824.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      514.000       2,740,648.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      393.200       2,327,744.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       84.420      2,844,278.640
               HEXAGON    AB
                                  22,037       472.300      10,408,075.100
               EPIROC    AB-A
                                  63,358       92.400      5,854,279.200
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       88.900      2,746,921.100
               ESSITY    AB-B
                                  52,522       286.200      15,031,796.400
               BOLIDEN    AB-REDEMPTION
                                  21,855        4.245        92,774.470
               SHARES
               NORDEA    BANK   ABP
                                  267,838        69.580      18,636,168.040
     スウェーデン・クローナ　小計                           2,148,381              288,346,010.900
                                               (3,321,746,046)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      895.400       8,635,237.600
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    7,292.000        4,404,368.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    6,915.000        1,887,795.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  61,114       109.750       6,707,261.500
               GENMAB    A/S
                                   5,622     1,176.000        6,611,472.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       306.100       5,849,877.100
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  150,011       323.750      48,566,061.250
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  17,720       548.400       9,717,648.000
               COLOPLAST-B                    9,729      739.000       7,189,731.000
               DSV  A/S
                                  15,349       611.200       9,381,308.800
               DEMANT    A/S
                                  12,042       225.800       2,719,083.600
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      256.600       1,241,944.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       215.000       2,388,005.000
               PANDORA    A/S
                                   8,251      230.400       1,901,030.400
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   9,283      724.200       6,722,748.600
               A/S
               ISS  A/S
                                  16,240       196.700       3,194,408.000
               ORSTED    A/S
                                  17,249       560.600       9,669,789.400
     デンマーク・クローネ　小計                            368,189             136,787,769.250
                                151/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               (2,248,790,927)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                                  85,245        8.620       734,811.900
     ド・ドル          LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       11.450        342,286.300
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       14.190        781,741.290
               FISHER    & PAYKEL
                                  57,274       15.250        873,428.500
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        5.200       333,340.800
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.775       602,576.820
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        4.380       394,957.740
     ニュージーランド・ドル　小計                            541,404              4,063,143.350
                                                (291,286,747)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                  35,183       208.000       7,318,064.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,858       152.900      12,210,288.200
               NORSK   HYDRO   ASA            137,190        31.590      4,333,832.100
               TELENOR    ASA
                                  62,076       185.200      11,496,475.200
               ORKLA   ASA
                                  64,938       76.940      4,996,329.720
               EQUINOR    ASA
                                  89,942       170.600      15,344,105.200
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       393.000       6,288,000.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      236.500       2,022,548.000
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                  16,683       175.000       2,919,525.000
               ASA
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      228.400       1,700,438.000
     ノルウェー・クローネ　小計                            517,867              68,629,605.420
                                                (860,615,252)
               CRH  PLC
                                  71,394       28.670      2,046,865.980
     ユーロ
               FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                   6,246       66.260        413,859.960
               PLC
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       105.900       1,468,303.500
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                  14,756       47.280        697,663.680
               UMICORE                   19,109       27.420        523,968.780
               AIR  LIQUIDE
                                  37,092       116.100       4,306,381.200
               AIRBUS    SE
                                  50,178       121.060       6,074,548.680
               AXA                   166,040        22.420      3,722,616.800
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT               44,449       21.290        946,319.210
               ADIDAS    AG
                                  15,601       265.250       4,138,165.250
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  95,191       15.980      1,521,152.180
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    274    1,236.000         338,664.000
               DANONE                   52,967       72.600      3,845,404.200
               SAFRAN    SA
                                  28,082       123.300       3,462,510.600
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,249,933         1.845      2,306,126.380
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  30,304       62.320      1,888,545.280
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       34.610        553,760.000
               BOUYGUES                   17,572       31.800        558,789.600
               BNP  PARIBAS
                                  96,099       41.480      3,986,186.520
               THALES    SA
                                   9,883      103.300       1,020,913.900
               CAPGEMINI     SA
                                  13,759       100.050       1,376,587.950
                                152/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CASINO    GUICHARD
                                   4,264       32.480        138,494.720
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       75.980        329,297.320
               UNICREDIT     SPA             170,144        10.242      1,742,614.840
               NATIXIS                   70,166        4.020       282,067.320
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       104.600       1,580,610.600
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        6.251       519,570.610
               EIFFAGE                    6,461       87.620        566,112.820
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  37,562       45.900      1,724,095.800
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       32.520        321,362.640
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       35.200        195,219.200
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       49.640        904,540.080
               FAURECIA                    6,117       36.070        220,640.190
               IBERDROLA     SA
                                  498,442        8.818      4,395,261.550
               ENI  SPA
                                  223,985        14.000      3,135,790.000
               IMERYS    SA
                                   2,256       40.240        90,781.440
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       14.605        285,045.780
               KBC  GROUPE
                                  20,803       58.260      1,211,982.780
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      139.600        679,572.800
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       13.125        458,521.870
               L'OREAL                   21,627       245.200       5,302,940.400
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  23,881       358.200       8,554,174.200
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       25.150        297,725.700
               BOLLORE                   71,347        3.944       281,392.560
               MEDIOBANCA      SPA
                                  62,022        8.562       531,032.360
               MICHELIN(CGDE)-B                   15,018       105.150       1,579,142.700
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      124.200       1,183,377.600
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  86,663       27.320      2,367,633.160
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  24,847       14.530        361,026.910
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       26.250        246,723.750
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   4,978       56.050        279,016.900
               OMV  AG                 12,817       42.380        543,184.460
               VERBUND    AG
                                   6,778       46.180        313,008.040
               PERNOD-RICARD                   18,479       159.400       2,945,552.600
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       20.880      1,045,816.560
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       56.500        748,568.500
               PFD
               RENAULT    SA
                                  17,786       55.080        979,652.880
               REPSOL    SA
                                  116,954        14.630      1,711,037.020
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      120.500        224,130.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       89.460      1,001,325.780
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                  44,331       32.605      1,445,412.250
               GOBAIN
               RWE  AG
                                  45,905       23.470      1,077,390.350
               SEB  SA
                                   2,420      152.300        368,566.000
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  64,277       22.270      1,431,448.790
               VINCI   S.A.
                                  43,950       90.540      3,979,233.000
                                153/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SODEXO                    7,075      104.400        738,630.000
               SOLVAY    SA
                                   7,086       87.120        617,332.320
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  48,032       74.020      3,555,328.640
               VIVENDI    SA
                                  80,942       24.550      1,987,126.100
               SAP  SE
                                  84,466       113.720       9,605,473.520
               TELEFONICA      S.A
                                  390,910        7.459      2,915,797.690
               TOTAL   SA
                                  204,575        48.250      9,870,743.750
               VALEO                   19,653       24.890        489,163.170
               E.ON   SE
                                  197,427        9.925      1,959,462.970
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       24.030        237,296.250
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   9,300       78.600        730,980.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  65,679       104.240       6,846,378.960
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  44,548       22.420        998,766.160
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  341,295        10.074      3,438,205.830
               PUMA   AG
                                   6,000       57.150        342,900.000
               BAYER   AG
                                  81,767       52.870      4,323,021.290
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  54,186        9.352       506,747.470
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  15,350       83.520      1,282,032.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  79,476       47.605      3,783,454.980
               BASF   SE
                                  78,681       61.280      4,821,571.680
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371      105.450        882,721.950
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      106.900        182,478.300
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  12,031       67.800        815,701.800
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                  18,494       66.320      1,226,522.080
               AG  & CO
               ORANGE                   172,654        13.765      2,376,582.310
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  39,403       39.800      1,568,239.400
               RANDSTAD     NV
                                   9,074       47.360        429,744.640
               ALLIANZ    SE
                                  36,464       204.300       7,449,595.200
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  242,094        3.446       834,255.920
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  103,511        20.365      2,108,001.510
               DELHAIZE     NV
               HERMES    INTL
                                   2,703      610.600       1,650,451.800
               ENDESA    S.A.
                                  29,314       23.340        684,188.760
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  24,926       17.585        438,323.710
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       32.060        805,251.020
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,966       221.100       2,866,782.600
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)           58,189       14.086        819,650.250
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       68.650        170,114.700
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       135.550       1,479,257.150
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  23,521       38.140        897,090.940
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  23,051       98.080      2,260,842.080
               AKZO   NOBEL
                                  19,142       79.750      1,526,574.500
               ASML   HOLDING    NV
                                  36,588       175.000       6,402,900.000
               AEGON   NV
                                  150,349        4.250       638,983.250
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        6.448       373,726.080
                                154/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      145.100        514,379.500
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  15,382       141.880       2,182,398.160
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  561,745        5.068      2,846,923.660
               ARGENTA
               KERING                    6,609      481.750       3,183,885.750
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       19.810        277,082.470
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       19.410        726,943.320
               AGEAS                   14,365       44.310        636,513.150
               UCB  SA
                                  11,267       68.840        775,620.280
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       11.670        442,222.980
               UNILEVER     NV-CVA
                                  125,330        53.830      6,746,513.900
               CARREFOUR     SA
                                  51,094       16.990        868,087.060
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  23,612       25.870        610,842.440
               ATOS   SE
                                   8,816       70.200        618,883.200
               NOKIA   OYJ               495,975        4.371      2,167,906.720
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  79,194       36.035      2,853,755.790
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  25,051       64.020      1,603,765.020
               SANOFI                   96,686       77.300      7,473,827.800
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  55,611       14.475        804,969.220
               ELISA   OYJ
                                  14,176       41.500        588,304.000
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,411,232         4.037      5,697,143.580
               METSO   OYJ
                                   8,585       30.600        262,701.000
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       19.320        668,394.720
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  21,897       34.450        754,351.650
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       27.060        85,211.940
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  171,985        5.966      1,026,062.510
               BMW  VORZUG
                                   4,116       53.000        218,148.000
               ENEL   SPA
                                  695,271        5.828      4,052,039.380
               COLRUYT    NV
                                   4,673       67.220        314,119.060
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       37.920        203,402.880
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  285,788        15.388      4,397,705.740
               SARTORIUS     AG              2,712      174.800        474,057.600
               LEONARDO     SPA
                                  40,409       10.610        428,739.490
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   7,786       73.280        570,558.080
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       14.926      1,478,688.960
               CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                   3,771       86.950        327,888.450
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                                  291,029        2.855       830,887.790
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     356.600        283,140.400
               TELEPERFORMANCE                    5,363      176.000        943,888.000
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  16,913       126.350       2,136,957.550
               EURAZEO                    2,748       64.200        176,421.600
               BANCO   SABADELL
                                  563,371        0.958       539,709.410
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   6,689       85.900        574,585.100
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       74.500        234,600.500
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       91.400        894,897.400
               INDITEX                   96,734       25.430      2,459,945.620
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       26.040        157,750.320
                                155/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       32.600        204,239.000
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.671       225,630.050
               ESSILORLUXOTTICA                   24,186       106.800       2,583,064.800
               SNAM   SPA
                                  169,163        4.704       795,742.750
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  99,973       10.495      1,049,216.630
               ENAGAS                   18,095       25.000        452,375.000
               WENDEL                    2,220      117.800        261,516.000
               WIRECARD     AG
                                   9,891      146.550       1,449,526.050
               TENARIS    SA
                                  36,959       11.080        409,505.720
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                  762,675        0.462       352,355.850
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.439       218,444.640
               ATLANTIA     SPA
                                  43,688       23.270      1,016,619.760
               ILIAD   SA
                                   2,102      104.850        220,394.700
               PROXIMUS                   14,283       26.190        374,071.770
               SES  FDR                 34,268       13.970        478,723.960
               TERNA   SPA               113,654        5.704       648,282.410
               BIOMERIEUX                    3,248       74.200        241,001.600
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       23.890        561,845.020
               FERROVIAL     SA
                                  45,253       21.770        985,157.810
               LANXESS    AG
                                   6,856       46.300        317,432.800
               NESTE   OYJ
                                  37,454       30.500      1,142,347.000
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       20.520        197,833.320
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       38.080        261,190.720
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                  55,725        8.690       484,250.250
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,859      201.300        978,116.700
               AG
               KONE   OYJ
                                  29,124       49.590      1,444,259.160
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   2,881      128.700        370,784.700
               ENGIE                   159,735        13.100      2,092,528.500
               ALSTOM                   12,046       42.100        507,136.600
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       48.900        177,702.600
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       16.290        204,309.180
               ELECTRICITE      DE  FRANCE           53,800       12.600        677,880.000
               IPSEN   SA
                                   3,646      112.200        409,081.200
               DEUTSCHE     WOHNEN              30,689       35.810      1,098,973.090
               ARKEMA    SA
                                   5,033       76.400        384,521.200
               LEGRAND    SA
                                  23,308       62.160      1,448,825.280
               ADP                    2,313      153.900        355,970.700
               ORION   OYJ
                                   8,051       30.630        246,602.130
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       43.980        151,555.080
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  40,088       13.700        549,205.600
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                  11,548       87.900      1,015,069.200
               SCOR   SE
                                  13,875       38.060        528,082.500
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       25.500        443,623.500
               PRYSMIAN     SPA
                                  21,452       16.645        357,068.540
               CAIXABANK                   297,224        2.677       795,668.640
                                156/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  23,179       21.100        489,076.900
               GETLINK                   37,646       14.010        527,420.460
               SUEZ   SA
                                  26,620       12.515        333,149.300
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  38,492       71.360      2,746,789.120
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       43.000        531,179.000
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  17,116       24.200        414,207.200
               EDENRED                   19,188       42.760        820,478.880
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.236       225,109.300
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        2.558       157,421.870
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                   5,218       53.620        279,789.160
               KION   GROUP   AG
                                   4,567       50.480        230,542.160
               VONOVIA    SE
                                  41,371       44.720      1,850,111.120
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                  82,256        4.880       401,409.280
               PLC
               KNORR-BREMSE       AG
                                   4,492       98.750        443,585.000
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  15,254       36.180        551,889.720
               FERRARI    NV
                                  10,895       134.500       1,465,377.500
               METRO   AG
                                  10,774       14.495        156,169.130
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  94,317        8.192       772,644.860
               AROUNDTOWN      SA
                                  71,783        7.500       538,372.500
               AIB  GROUP   PLC
                                  86,464        3.680       318,187.520
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.300        364,383.700
               MONCLER    SPA
                                  14,353       34.330        492,738.490
               WORLDLINE     SA
                                   7,758       59.000        457,722.000
               NN  GROUP   NV
                                  28,528       36.030      1,027,863.840
               FINECOBANK      SPA
                                  45,048        9.284       418,225.630
               ZALANDO    SE
                                   9,414       36.160        340,410.240
               FIAT   CHRYSLER
                                  89,977       11.872      1,068,206.940
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                   6,175      172.700       1,066,422.500
               CELLNEX    TELECOM    SAU           18,226       31.520        574,483.520
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       19.255        659,503.000
               EXOR   NV
                                  10,237       59.000        603,983.000
               COVESTRO     AG
                                  15,802       41.370        653,728.740
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  65,229       75.700      4,937,835.300
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        9.102       364,216.530
               AMUNDI    SA
                                   6,409       59.500        381,335.500
               ADYEN   NV
                                    929     714.000        663,306.000
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        5.248       178,883.320
               UNIPER    SE
                                  19,366       26.310        509,519.460
               DELIVERY     HERO   SE
                                  11,128       38.290        426,091.120
     ユーロ　小計                           16,599,574               324,440,142.880
                                              (39,831,516,341)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  32,700       76.850      2,512,995.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        17.560      2,879,840.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  103,860        24.350      2,528,991.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        90.600      13,544,700.000
                                157/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.620      1,529,220.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       63.900      3,131,100.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  100,940       258.000      26,042,520.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  150,000        48.450      7,267,500.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  65,400       198.700      12,994,980.000
               HENDERSON     LAND
                                  145,450        41.250      5,999,812.500
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                  123,000        55.900      6,875,700.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       20.600      1,972,450.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  920,755        17.040      15,689,665.200
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       40.800      2,040,000.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  178,000        50.150      8,926,700.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  73,500       31.200      2,293,200.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        30.650      9,930,600.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        15.340      2,070,900.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       21.350      1,078,175.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  588,266        11.960      7,035,661.360
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        9.480       985,920.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        13.060      3,335,524.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       128.900      17,401,500.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  47,500       98.250      4,666,875.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        53.100      6,026,850.000
               VITASOY    INTERNATIONAL
                                  70,000       44.350      3,104,500.000
               HOLDINGS     LTD
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  86,000       53.950      4,639,700.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        9.010      1,405,560.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        16.400      2,040,160.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       12.240        793,152.000
               AIA  GROUP   LTD
                                 1,038,827         76.300      79,262,500.100
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  386,000        12.600      4,863,600.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  199,200        37.300      7,430,160.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        33.800      3,521,960.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  117,750        55.250      6,505,687.500
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                                  230,000        7.790      1,791,700.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  872,000        7.560      6,592,320.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                  242,832        76.500      18,576,648.000
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        59.950      13,358,778.400
     香港・ドル　小計                           8,400,862              322,647,805.060
                                               (4,465,445,621)
                                158/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計                          107,064,781               338,345,526,123
                                              (338,345,526,123)
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル
                           DEXUS                100,909.000        1,357,226.050
                           GOODMAN    GROUP            147,572.000        2,108,803.880
                           GPT  GROUP
                                          144,955.000         876,977.750
                           LENDLEASE     GROUP
                                           42,974.000        559,951.220
                           MIRVAC    GROUP
                                          295,783.000         925,800.790
                           SCENTRE    GROUP
                                          476,956.000        1,831,511.040
                           STOCKLAND                194,018.000         871,140.820
                           VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         705,856.230
               オーストラリア・ドル　小計                          1,673,610.000         9,237,267.780
                                                  (697,321,345)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         590,369.640
                           INVT
                           CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         420,852.000
                           TRUST
                           CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         511,430.000
                           SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         357,306.000
                           INVEST    TR
               シンガポール・ドル　小計                           798,206.000        1,879,957.640
                                                  (149,381,434)
     投資信託受益証券　合計                                      2,471,816        846,702,779
                                                  (846,702,779)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        751,201.390
                           ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,644.000       1,449,686.080
                           EQUIT
                           AMERICAN     TOWER   CORP
                                           37,853.000       7,943,452.050
                           ANNALY    CAPITAL
                                          125,554.000        1,124,963.840
                           MANAGEMENT
                           AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           12,353.000       2,586,224.080
                           INC
                           BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,309.000       1,791,790.670
                           CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,062.000        850,379.760
                           CROWN   CASTLE
                                           35,379.000       4,765,905.090
                           INTERNATIONAL       CORP
                           DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           18,388.000       2,148,270.040
                           DUKE   REALTY    TRUST          32,954.000       1,033,107.900
                           EQUINIX    INC
                                           6,964.000       3,523,923.280
                           EQUITY    LIFESTYLE
                                           6,813.000        841,405.500
                           PROPERTIES
                           EQUITY    RESIDENTIAL
                                           31,567.000       2,456,859.610
                           ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,653.000       1,673,344.530
                           EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           10,754.000       1,173,476.480
                           FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        786,840.000
                           TRUST
                           HCP  INC
                                           41,301.000       1,298,503.440
                                159/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           64,001.000       1,182,738.480
                           INC
                           INVITATION      HOMES   INC
                                           30,427.000        815,139.330
                           IRON   MOUNTAIN     INC         23,977.000        754,076.650
                           KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        601,225.400
                           LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        576,159.540
                           MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,201,314.380
                           NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        738,820.370
                           PROPERTIES      INC
                           PROLOGIS     INC
                                           55,164.000       4,325,409.240
                           PUBLIC    STORAGE
                                           13,721.000       3,344,082.120
                           REALTY    INCOME    CORP
                                           26,616.000       1,910,230.320
                           REGENCY    CENTERS    CORP
                                           14,358.000        968,877.840
                           SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           9,447.000       2,092,888.380
                           SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           26,483.000       4,274,091.370
                           SL  GREEN
                                           7,097.000        625,671.520
                           SUN  COMMUNITIES      INC
                                           6,979.000        900,291.000
                           THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        316,842.100
                           UDR  INC
                                           22,345.000       1,029,881.050
                           VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,943,177.000
                           VEREIT    INC
                                           93,429.000        843,663.870
                           VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,034,320.400
                           WELLTOWER     INC
                                           33,309.000       2,743,995.420
                           WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,535,782.890
                           WP  CAREY   INC
                                           15,148.000       1,284,095.960
               アメリカ・ドル　小計                          1,076,629.000        71,242,108.370
                                                 (7,730,481,179)
               イギリス・ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           69,819.000        377,581.150
                           LAND   SECURITIES      GROUP
                                           55,843.000        474,218.750
                           PLC
                           SEGRO   PLC
                                           87,247.000        624,688.520
               イギリス・ポンド　小計                           212,909.000        1,476,488.420
                                                  (203,297,691)
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        247,741.400
                           INVESTMENT
                           RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           13,467.000        358,895.550
                           INVEST    TRUST
                           SMARTCENTRES       REIT
                                           9,288.000        308,361.600
               カナダ・ドル　小計                            33,503.000        914,998.550
                                                   (74,837,732)
               ユーロ            COVIVIO                 4,675.000        444,125.000
                           GECINA    SA
                                           3,670.000        493,248.000
                           ICADE                 2,234.000        175,592.400
                           KLEPIERRE                17,042.000        509,726.220
                           UNIBAIL-RODAMCO
                                           12,061.000       1,662,608.850
                           WESTFIELD
               ユーロ　小計                            39,682.000       3,285,300.470
                                                  (403,336,338)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                          185,500.000       18,234,650.000
                                160/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               香港・ドル　小計                           185,500.000       18,234,650.000
                                                  (252,367,556)
     投資証券　合計                                      1,548,223       8,664,320,496
                                                 (8,664,320,496)
     合計                                             9,511,023,275
                                                 (9,511,023,275)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        615銘柄       65.08%         -%      -%
                                                         68.59%
                       投資証券        40銘柄        -%       -%     2.18%
           イギリス・ポンド             株式        95銘柄       6.06%        -%      -%
                                                         6.23%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.06%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.12%        -%      -%     0.12%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.36%        -%      -%
                       投資信託                                  2.61%
                                8銘柄        -%     0.20%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        86銘柄       3.65%        -%      -%
                                                         3.74%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.42%        -%      -%
                       投資信託                                  0.47%
                                4銘柄        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        39銘柄       3.32%        -%      -%     3.38%
           スウェーデン・クローナ             株式        33銘柄       0.94%        -%      -%     0.95%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.63%        -%      -%     0.65%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.24%        -%      -%     0.25%
           ユーロ             株式        239銘柄       11.23%         -%      -%
                                                         11.57%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.11%
           香港・ドル             株式        39銘柄       1.26%        -%      -%
                                                         1.36%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月11日現在              令和1年6月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  325,815,955             109,248,178
        コール・ローン                                  425,362,599             175,808,669
        投資信託受益証券                                 4,324,122,181             5,033,254,323
        投資証券                                37,296,193,890             42,168,453,012
        派生商品評価勘定                                    13,233              3,020
        未収入金                                  144,026,096              22,442,860
        未収配当金                                  39,084,964             41,191,113
        流動資産合計                                42,554,618,918             47,550,401,175
       資産合計                                 42,554,618,918             47,550,401,175
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    249,045              12,600
        未払金                                  40,489,869             55,759,251
        未払解約金                                  424,057,000             107,259,000
        流動負債合計                                  464,795,914             163,030,851
       負債合計                                   464,795,914             163,030,851
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        33,888,470,740             36,392,280,998
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               8,201,352,264             10,995,089,326
        元本等合計                                42,089,823,004             47,387,370,324
       純資産合計                                 42,089,823,004             47,387,370,324
      負債純資産合計                                  42,554,618,918             47,550,401,175
                                162/299








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       44,350,594,689円                33,888,470,740円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       23,510,305,162円                25,123,598,786円
             同期中一部解約元本額                       33,972,429,111円                22,619,788,528円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        245,728,884円                161,687,303円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         86,793,572円                93,393,620円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         4,172,228円                5,820,644円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,225,550円                14,365,615円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         32,145,399円                22,970,643円
             （積極型）
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             グローバル８資産ラップファン                         30,410,645円                53,567,046円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         43,636,068円                38,170,950円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         39,542,249円                28,280,765円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       2,992,157,809円                3,860,112,014円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        592,872,085円                592,925,724円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                        136,578,452円                144,889,802円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                        167,838,710円                314,843,495円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,095,387円                2,116,968円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         22,314,656円                42,197,622円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         62,964,320円                95,040,867円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         6,767,021円               16,313,746円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         47,594,670円                84,055,870円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         42,037,959円                73,299,732円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        120,841,006円                197,636,884円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          124,517円                641,159円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,742,332円                2,003,153円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,282,078円                1,697,866円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         4,746,314円                5,155,267円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,970,248円                19,026,187円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        606,005,036円                520,077,807円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         39,383,601円                53,216,299円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,886,995円                175,540,190円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        150,229,482円                158,001,161円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        297,809,813円                310,718,534円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,516,947,177円                7,768,303,637円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        405,407,229円                795,364,191円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        124,725,828円                135,569,125円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        240,140,544円                282,312,537円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          751,308円                746,055円
             リスク抑制世界８資産バランス                       4,271,006,789円                4,021,843,742円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,126,268,050円                 951,671,015円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,627,590,304円                3,735,792,629円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,453,589円                4,061,194円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,852,660円                3,538,958円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,461,600円                2,099,764円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         3,909,468円                7,302,739円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                       1,272,960,071円                 636,414,304円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           12,333円              15,243,230円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             794,026円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             794,026円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             794,026円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,063,616,864円                 857,628,570円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         32,602,838円                39,274,053円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        539,627,690円                366,743,074円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                12,032,969円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,799,349,886円                3,637,454,255円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        593,754,543円               2,009,502,069円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        318,394,409円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,386,407,330円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        558,752,816円                557,977,356円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          33,888,470,740円                36,392,280,998円
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     ２．    受益権の総数                          33,888,470,740口                36,392,280,998口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月12日                自　平成30年12月12日
                項目
                               至　平成30年12月11日                至　令和1年6月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資信託受益証券                                 47,803,077               523,255,696
     投資証券                                △39,326,002               2,353,427,383
     合計                                  8,477,075              2,876,683,079
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年12月11日まで及び平成30年6月23日から令和1年6月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                         平成30年12月11日       現在              令和1年6月11日      現在
                    契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
           種類
                              （円）      （円）               （円）      （円）
                          うち                     うち
                    （円）                     （円）
                         １年超                     １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                   156,213,433       －  156,447,630      △234,197      6,141,100      －   6,138,500       2,600
          アメリカ・ドル

                    64,471,161       －   64,461,300       9,861        －   －      －     －
          イギリス・ポンド
                    4,262,016      －   4,261,200        816       －   －      －     －
          オーストラリア・ド
                    42,303,920       －   42,422,140      △118,220         －   －      －     －
          ル
          カナダ・ドル
                    1,518,186      －   1,517,940        246       －   －      －     －
          シンガポール・ドル          20,198,748       －   20,247,950      △49,202         －   －      －     －
          ニュージーランド・
                    2,316,600      －   2,331,600      △15,000         －   －      －     －
          ドル
          ユーロ
                    6,808,252      －   6,807,850        402    6,141,100      －   6,138,500       2,600
          香港・ドル
                    14,334,550       －   14,397,650      △63,100         －   －      －     －
        買　建

                    3,705,565      －   3,703,950      △1,615     21,702,380       －   21,690,200      △12,180
          オーストラリア・ド

                       －   －      －     －   10,566,780       －   10,567,200        420
          ル
          シンガポール・ドル
                    3,705,565      －   3,703,950      △1,615     11,135,600       －   11,123,000      △12,600
     合計

                   159,918,998       －  160,151,580      △235,812      27,843,480       －   27,828,700       △9,580
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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2420円                1.3021円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,420円)                (13,021円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          120,666.000          508,003.860
     証券
                          APN  INDUSTRIA     REIT
                                          38,914.000         112,850.600
                          ARENA   REIT
                                          106,906.000          295,060.560
                          BWP  TRUST
                                          166,921.000          617,607.700
                          CHARTER    HALL   EDUCATION
                                          95,978.000         350,319.700
                          TRUST
                          CHARTER    HALL   GROUP
                                          162,348.000         1,776,087.120
                          CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                          77,550.000         392,403.000
                          REIT
                          CHARTER    HALL   RETAIL
                                          124,412.000          568,562.840
                          REIT
                          CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          608,982.000          724,688.580
                          DEXUS                387,580.000         5,212,951.000
                          GDI  PROPERTY     GROUP
                                          160,100.000          218,536.500
                          GOODMAN    GROUP
                                          572,651.000         8,183,182.790
                          GPT  GROUP
                                          632,592.000         3,827,181.600
                          GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          99,748.000         427,918.920
                          AUSTRALIA
                          HOTEL   PROPERTY
                                          52,264.000         183,446.640
                          INVESTMENTS      LTD
                          INGENIA    COMMUNITIES
                                          79,545.000         258,521.250
                          GROUP
                          MIRVAC    GROUP
                                         1,326,229.000          4,151,096.770
                          NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          243,475.000          428,516.000
                          RURAL   FUNDS   GROUP
                                          105,905.000          241,463.400
                          SCENTRE    GROUP           1,902,716.000          7,306,429.440
                          SHOPPING     CENTRES
                                          313,615.000          818,535.150
                          AUSTRALASIA
                          STOCKLAND                871,018.000         3,910,870.820
                          VICINITY     CENTRES
                                         1,131,404.000          2,952,964.440
                          VIVA   ENERGY    REIT
                                          156,535.000          416,383.100
             オーストラリア・ドル　小計                            9,538,054.000         43,883,581.780
                                                 (3,312,771,589)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                          16,959.000         333,413.940
             カナダ・ドル　小計                             16,959.000         333,413.940
                                                   (27,269,927)
             シンガポール・ドル             AIMS   APAC   REIT
                                          217,695.000          306,949.950
                          MANAGEMENT      LTD
                          ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          283,500.000          263,655.000
                          TRUST
                                171/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          911,760.000         2,680,574.400
                          INVT
                          ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          438,715.000          561,555.200
                          CACHE   LOGISTICS     TRUST        410,780.000          306,031.100
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          992,379.000         2,024,453.160
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                         1,001,860.000          2,574,780.200
                          CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          233,380.000          364,072.800
                          TRUST
                          CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          257,600.000          417,312.000
                          ESR  REIT
                                          727,530.000          407,416.800
                          FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          355,600.000          231,140.000
                          TRUST
                          FIRST   REAL   ESTATE
                                          198,500.000          198,500.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          FRASERS    CENTREPOINT
                                          200,100.000          502,251.000
                          TRUST
                          FRASERS    COMMERCIAL
                                          256,780.000          403,144.600
                          TRUST
                          FRASERS    HOSPITALITY
                                          273,000.000          193,830.000
                          TRUST
                          FRASERS    LOGISTICS     &
                                          591,650.000          709,980.000
                          INDUSTRIAL      TRUST
                          KEPPEL    DC  REIT
                                          341,000.000          552,420.000
                          KEPPEL    REIT
                                          626,400.000          776,736.000
                          LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          571,800.000          128,655.000
                          RETAIL    TRUST
                          MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          657,200.000         1,334,116.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          460,920.000          990,978.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     LOGISTICS
                                          839,720.000         1,293,168.800
                          TRUST
                          MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          741,700.000         1,001,295.000
                          COMMERCIAL      TRUST
                          OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          445,320.000          309,497.400
                          PARKWAY    LIFE   REIT
                                          131,600.000          406,644.000
                          SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          218,600.000          95,091.000
                          REIT
                          SOILBUILD     BUSINESS
                                          256,400.000          155,122.000
                          SPACE   REIT
                          SPH  REIT
                                          224,900.000          233,896.000
                          STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          509,500.000          382,125.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          808,390.000         1,503,605.400
                          INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                        14,184,279.000          21,308,995.810
                                                 (1,693,212,807)
     投資信託受益証券　合計                                     23,739,292        5,033,254,323
                                                 (5,033,254,323)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                          28,451.000         800,611.140
                                172/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          AGREE   REALTY    CORP
                                          13,141.000         872,036.760
                          ALEXANDER'S      INC.
                                           1,406.000         527,713.980
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          40,272.000        6,053,687.040
                          EQUIT
                          AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          13,155.000         611,839.050
                          INC
                          AMERICAN     CAMPUS
                                          49,096.000        2,298,183.760
                          COMMUNITIES
                          AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                          20,602.000         212,612.640
                          INC
                          AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                          92,275.000        2,288,420.000
                          AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          65,012.000        2,075,833.160
                          APARTMENT     INVT   & MGMT
                                          55,043.000        2,820,953.750
                          CO-A
                          APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                          75,452.000        1,192,896.120
                          INC
                          ASHFORD    HOSPITALITY
                                          25,699.000         114,617.540
                          TRUST
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          49,184.000        10,297,162.240
                          INC
                          BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                           6,509.000         75,960.030
                          GROWTH    REIT   INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          55,179.000        7,428,748.770
                          BRAEMAR    HOTELS    &
                                           8,936.000         92,398.240
                          RESORTS    INC
                          BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                          61,895.000         961,848.300
                          BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                          105,086.000         1,861,073.060
                          INC
                          BROOKFIELD      PROPERTY
                                          34,260.000         643,745.400
                          REIT   INC
                          BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,813.000         36,709.650
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          34,249.000        3,612,584.520
                          CARETRUST     REIT   INC
                                          33,024.000         793,236.480
                          CBL  & ASSOCIATES
                                          47,062.000          52,709.440
                          CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                          27,397.000          74,793.810
                          CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          17,398.000         330,562.000
                          CHESAPEAKE      LODGING
                                          21,119.000         605,904.110
                          TRUST
                          CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          15,324.000         183,275.040
                          CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         65,542.920
                          COLONY    CAPITAL    INC
                                          171,468.000          896,777.640
                          COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                          40,874.000         900,454.220
                          INC
                          COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           6,760.000         255,933.600
                          TRUST   INC
                          CORECIVIC     INC
                                          41,521.000         959,965.520
                          CORESITE     REALTY    CORP
                                          12,902.000        1,483,600.980
                          CORPORATE     OFFICE
                                          38,643.000        1,104,416.940
                          PROPERTIES
                          COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          147,621.000         1,369,922.880
                                173/299

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          CUBESMART                66,756.000        2,261,693.280
                          CYRUSONE     INC
                                          38,140.000        2,286,874.400
                          DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                          73,922.000         747,351.420
                          CO
                          DIGITAL    REALTY    TRUST
                                          73,766.000        8,618,081.780
                          INC
                          DOUGLAS    EMMETT    INC
                                          57,933.000        2,369,459.700
                          DUKE   REALTY    TRUST
                                          127,358.000         3,992,673.300
                          EAST   GROUP              12,816.000        1,469,354.400
                          EASTERLY     GOVERNMENT
                                          25,372.000         468,113.400
                          PROPERTIES      INC
                          EMPIRE    STATE   REALTY
                                          48,864.000         750,551.040
                          TRUST   INC
                          EPR  PROPERTIES
                                          26,376.000        2,077,110.000
                          EQUITY    COMMONWEALTH
                                          42,702.000        1,427,100.840
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                          32,042.000        3,957,187.000
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                          131,363.000        10,223,982.290
                          ESSENTIAL     PROPERTIES
                                          17,735.000         369,065.350
                          REALTY    TRUST   INC
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          23,315.000        6,901,473.150
                          INC
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          45,495.000        4,964,414.400
                          FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           9,630.000         62,498.700
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                          26,353.000        3,455,932.420
                          TRUST
                          FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                          44,501.000        1,617,166.340
                          FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                          25,108.000         701,015.360
                          TRUST   INC
                          FRANKLIN     STREET
                                          40,560.000         304,605.600
                          PROPERTIES      C
                          FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                          18,755.000         212,119.050
                          CORP
                          GAMING    AND  LEISURE
                                          72,221.000        2,878,729.060
                          PROPERTIES      INC
                          GEO  GROUP   INC
                                          42,240.000         977,856.000
                          GETTY   REALTY    CORP
                                          12,616.000         396,773.200
                          GLADSTONE     COMMERCIAL
                                          11,234.000         235,689.320
                          CORP
                          GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,129.000         50,704.120
                          GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,336.000         78,715.280
                          GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                          31,135.000         590,008.250
                          HCP  INC
                                          169,495.000         5,328,922.800
                          HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                          44,016.000        1,419,075.840
                          INC
                          HEALTHCARE      TRUST   OF
                                          72,282.000        2,054,254.440
                          AMERICA    INC
                          HERSHA    HOSPITALITY
                                          13,759.000         237,342.750
                          TRUST
                                174/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          HIGHWOODS     PROPERTIES
                                          36,411.000        1,601,355.780
                          INC
                          HOSPITALITY      PROPERTIES
                                          57,784.000        1,410,507.440
                          TRUST
                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          262,621.000         4,853,236.080
                          INC
                          HUDSON    PACIFIC
                                          54,303.000        1,861,506.840
                          PROPERTIES      INC
                          INDEPENDENCE       REALTY
                                          33,291.000         379,850.310
                          TRUST   INC
                          INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                          24,280.000         455,250.000
                          PROPERTIES      TRUST
                          INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           3,694.000         363,822.060
                          PROPERTIES      INC
                          INVESTORS     REAL   ESTATE
                                           4,546.000         270,305.160
                          TRUST
                          INVITATION      HOMES   INC
                                          135,096.000         3,619,221.840
                          IRON   MOUNTAIN     INC
                                          102,463.000         3,222,461.350
                          JBG  SMITH   PROPERTIES
                                          41,967.000        1,682,457.030
                          KILROY    REALTY    CORP
                                          36,150.000        2,726,794.500
                          KIMCO   REALTY
                                          149,202.000         2,719,952.460
                          KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                          31,031.000         478,187.710
                          LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                          76,871.000         711,056.750
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          52,372.000        2,590,319.120
                          LIFE   STORAGE    INC
                                          16,395.000        1,602,119.400
                          LTC  PROPERTIES      INC
                                          14,610.000         649,268.400
                          MACK   CALI
                                          31,711.000         737,914.970
                          MANULIFE     US  REIT
                                          456,500.000          390,307.500
                          MEDICAL    PROPERTIES
                                          136,490.000         2,458,184.900
                          TRUST
                          MID  AMERICA
                                          40,706.000        4,767,079.660
                          MONMOUTH     RE  INVEST    CP　
                                          34,320.000         477,734.400
                          -CL  A
                          NATIONAL     HEALTH    INVS
                                          14,991.000        1,166,299.800
                          INC
                          NATIONAL     RETAIL
                                          57,252.000        3,099,050.760
                          PROPERTIES      INC
                          NATIONAL     STORAGE
                                          19,694.000         587,275.080
                          AFFILIATES      TRUST
                          NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                          31,630.000         206,860.200
                          GROUP   INC
                          NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           8,002.000         321,680.400
                          TRUST   INC
                          NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                          18,806.000         304,281.080
                          CORP
                          OFFICE    PROPERTIES
                                          17,851.000         423,425.720
                          INCOME    TRUST
                          OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                          74,959.000        2,703,021.540
                          INC
                                175/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           4,255.000         129,734.950
                          INC
                          PARAMOUNT     GROUP   INC
                                          70,246.000        1,026,294.060
                          PARK   HOTELS    & RESORTS
                                          70,840.000        1,975,019.200
                          INC
                          PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                          45,820.000        1,296,706.000
                          PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                          17,505.000         117,108.450
                          TST
                          PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                          63,958.000        1,144,208.620
                          PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                          43,929.000         905,376.690
                          TRUST   INC
                          PREFERRED     APARTMENT
                                          16,360.000         263,068.800
                          COMMUNITIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                          224,427.000        17,597,321.070
                          PS  BUSINESS     PARKS
                                           7,004.000        1,178,352.960
                          PUBLIC    STORAGE
                                          53,301.000        12,990,519.720
                          QTS  REALTY    TRUST   INC
                                          19,246.000         873,383.480
                          REALTY    INCOME    CORP
                                          108,483.000         7,785,824.910
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                          59,384.000        4,007,232.320
                          RETAIL    OPPORTUNITY
                                          41,878.000         713,601.120
                          INVESTMENTS      CORP
                          RETAIL    PROPERTIES      OF
                                          74,671.000         902,025.680
                          AMERICA    INC
                          RETAIL    VALUE   INC
                                           5,916.000         200,966.520
                          REXFORD    INDUSTRIAL
                                          36,539.000        1,433,059.580
                          REALTY    INC
                          RLJ  LODGING    TRUST
                                          61,408.000        1,102,273.600
                          RPT  REALTY
                                          27,630.000         345,375.000
                          RYMAN   HOSPITALITY
                                          18,038.000        1,438,891.260
                          PROPERTIES
                          SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                          62,571.000        1,208,871.720
                          INC
                          SAFEHOLD     INC
                                           2,744.000         78,149.120
                          SAUL   CENTERS    INC
                                           4,421.000         247,133.900
                          SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                          87,422.000         700,250.220
                          TRUST
                          SERITAGE     GROWTH
                                          10,320.000         420,024.000
                          PROPERTIES
                          SIMON   PROPERTY     GROUP
                                          109,743.000        17,711,422.770
                          INC
                          SITE   CENTERS    CORP
                                          50,198.000         660,605.680
                          SL  GREEN
                                          29,965.000        2,641,714.400
                          SPIRIT    MTA  REIT
                                          13,946.000         118,541.000
                          SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                          30,159.000        1,327,900.770
                          INC
                          STAG   INDUSTRIAL      INC
                                          43,588.000        1,336,408.080
                          STORE   CAPITAL    CORP
                                          70,644.000        2,425,208.520
                          SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                          38,836.000         455,546.280
                          INC
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                          30,888.000        3,984,552.000
                                176/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          SUNSTONE     HOTEL
                                          80,002.000        1,100,027.500
                          INVESTORS     INC
                          TANGER    FACTORY    OUTLET
                                          32,737.000         536,559.430
                          TAUBMAN    CENTERS    INC
                                          21,393.000         898,078.140
                          TERRENO    REALTY    CORP
                                          21,401.000        1,006,061.010
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                          37,186.000        1,307,087.900
                          TIER   REIT   INC
                                          20,073.000         555,620.640
                          UDR  INC
                                          97,737.000        4,504,698.330
                          UMH  PROPERTIES      INC
                                          13,433.000         182,957.460
                          UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           4,708.000         387,562.560
                          INCOME
                          URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                          44,064.000         779,932.800
                          URSTADT    BIDDLE
                                          11,393.000         241,987.320
                          PROPERTIES
                          VENTAS    INC            126,445.000         8,124,091.250
                          VEREIT    INC
                                          346,316.000         3,127,233.480
                          VICI   PROPERTIES      INC
                                          128,935.000         2,873,961.150
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                          61,491.000        4,144,493.400
                          WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                          70,292.000         295,929.320
                          INC
                          WASHINGTON      REIT
                                          27,867.000         760,490.430
                          WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                          41,968.000        1,175,523.680
                          WELLTOWER     INC
                                          137,308.000        11,311,433.040
                          WHITESTONE      REIT
                                          15,361.000         192,012.500
                          WP  CAREY   INC
                                          60,704.000        5,145,878.080
                          XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                          39,522.000         834,704.640
                          INC
             アメリカ・ドル　小計                            8,125,940.000         316,512,409.760
                                                 (34,344,761,583)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          854,448.000          546,846.720
                          BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          54,616.000         563,090.960
                          BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          345,743.000         1,869,778.140
                          CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          135,437.000          21,940.790
                          CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          235,420.000          188,336.000
                          PLC
                          DERWENT    LONDON    PLC
                                          39,464.000        1,291,262.080
                          EMPIRIC    STUDENT
                                          196,113.000          177,482.260
                          PROPERTY     PLC
                          GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                          95,824.000         683,991.710
                          PLC
                          HAMMERSON     PLC
                                          269,495.000          755,933.470
                          HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          159,520.000          153,458.240
                          INTU   PROPERTIES      PLC
                                          295,875.000          260,665.870
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                          268,927.000         2,283,728.080
                          PLC
                          LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          251,418.000          518,926.750
                          PLC
                          LXI  REIT   PLC
                                          134,197.000          168,014.640
                          NEWRIVER     REIT   PLC
                                          103,999.000          201,134.060
                                177/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          PICTON    PROPERTY     INCOME
                                          194,275.000          187,669.650
                          LTD
                          PRIMARY    HEALTH
                                          395,499.000          541,042.630
                          PROPERTIES      PLC
                          RDI  REIT   PLC
                                          77,641.000          78,883.250
                          REGIONAL     REIT   LTD
                                          110,888.000          120,424.360
                          SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                          77,102.000         496,151.370
                          SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          204,861.000          115,541.600
                          INVESTMENT      TRUST   LTD
                          SEGRO   PLC
                                          384,300.000         2,751,588.000
                          SHAFTESBURY      PLC
                                          80,557.000         664,595.250
                          TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          134,957.000          117,142.670
                          HOUSING    REIT   PLC
                          TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          598,461.000          908,463.790
                          UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          253,882.000          228,493.800
                          REIT   LTD
                          UNITE   GROUP   PLC
                                          92,217.000         879,750.180
                          WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          46,404.000         401,394.600
             イギリス・ポンド　小計                            6,091,540.000         17,175,730.920
                                                 (2,364,926,391)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                          63,655.000        1,073,223.300
             イスラエル・シュケル　小計                             63,655.000        1,073,223.300
                                                   (32,529,398)
             カナダ・ドル
                          ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                          18,469.000         916,616.470
                          ARTIS   REAL   ESTATE
                                          24,488.000         291,407.200
                          INVESTMENT      TRUST
                          BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           7,736.000         315,242.000
                          INVEST
                          CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          26,047.000        1,289,066.030
                          CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                          53,304.000         737,727.360
                          COMINAR    REAL   ESTATE
                                          30,322.000         379,328.220
                          INVT   TR
                          CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          16,860.000         256,609.200
                          CT  REAL   ESTATE
                                          16,489.000         236,452.260
                          INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   GLOBAL    REAL
                                          33,203.000         453,885.010
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                          22,370.000         270,005.900
                          DREAM   OFFICE    REAL
                                           9,817.000         231,877.540
                          ESTATE    INV  TRUST
                          GRANITE    REAL   ESTATE
                                           8,978.000         550,890.080
                          INVESTMENT      TRUST
                          H & R REAL   ESTATE
                                          48,916.000        1,127,513.800
                          INVESTMENT
                          INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          19,862.000         285,218.320
                          INVEST
                          MINTO   APARTMENT     REAL
                                           5,037.000         100,840.740
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           6,696.000         121,800.240
                          RESIDENTIAL      REIT
                                178/299

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          NORTHVIEW     APARTMENT
                                          10,523.000         286,015.140
                          REIT
                          NORTHWEST     HEALTHCARE
                          PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                          22,017.000         262,662.810
                          INVESTMENT      TRUST
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          52,282.000        1,393,315.300
                          INVEST    TRUST
                          SLATE   OFFICE    REIT
                                          12,079.000          72,836.370
                          SLATE   RETAIL    REIT
                                           6,406.000         81,035.900
                          SMARTCENTRES       REIT
                                          24,167.000         802,344.400
                          SUMMIT    INDUSTRIAL
                                          33,755.000         437,464.800
                          INCOME    REIT
                          TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          10,465.000          68,964.350
                          REIT
             カナダ・ドル　小計                             520,288.000        10,969,119.440
                                                  (897,164,279)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          282,830.000          384,648.800
                          GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          361,871.000          658,605.220
                          KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          512,744.000          799,880.640
                          PRECINCT     PROPERTIES
                                          380,191.000          629,216.100
                          STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          140,039.000          305,285.020
                          VITAL   HEALTHCARE
                                          127,868.000          306,883.200
                          PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計
                                         1,805,543.000          3,084,518.980
                                                  (221,129,166)
             ユーロ             AEDIFICA                 8,684.000         719,903.600
                          ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          56,116.000         799,653.000
                          ALTAREA                 1,209.000         219,312.600
                          BEFIMMO                 7,940.000         405,734.000
                          COFINIMMO     SA
                                           7,418.000         851,586.400
                          COVIVIO                21,906.000        2,081,070.000
                          EUROCOMMERCIAL
                                          14,114.000         333,090.400
                          PROPERTIES      NV
                          GECINA    SA
                                          19,539.000        2,626,041.600
                          GREEN   REIT   PLC
                                          240,878.000          423,463.520
                          HAMBORNER     REIT   AG
                                          27,782.000         250,593.640
                          HIBERNIA     REIT   PLC
                                          242,240.000          343,011.840
                          ICADE                16,153.000        1,269,625.800
                          IMMOBILIARE      GRANDE
                                          15,915.000          99,309.600
                          DISTRIBUZIONE
                          INMOBILIARIA       COLONIAL
                                          97,764.000         984,483.480
                          SOCIMI    SA
                          INTERVEST
                                           8,307.000         209,751.750
                          OFFICES&WAREHOUSES
                          IRISH   RESIDENTIAL
                                          124,155.000          202,124.340
                          PROPERTIES      REIT   PLC
                          KLEPIERRE                73,802.000        2,207,417.820
                          LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          25,183.000         175,021.850
                          SOCIMI    SA
                          MERCIALYS                20,654.000         238,140.620
                                179/299

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          MERLIN    PROPERTIES
                                          130,594.000         1,586,717.100
                          SOCIMI    SA
                          MONTEA    SCA
                                           3,819.000         294,444.900
                          NSI  NV
                                           6,338.000         239,259.500
                          RETAIL    ESTATES
                                           2,609.000         210,285.400
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                          48,855.000        6,734,661.750
                          WESTFIELD
                          VASTNED    RETAIL
                                           6,326.000         181,239.900
                          WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           6,236.000         892,995.200
                          WERELDHAVE      NV
                                          14,313.000         325,763.880
             ユーロ　小計                            1,248,849.000         24,904,703.490
                                                 (3,057,550,448)
             韓国・ウォン             SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                           9,316.000       59,715,560.000
                          LTD
             韓国・ウォン　小計                              9,316.000       59,715,560.000
                                                   (5,481,888)
             香港・ドル             CHAMPION     REIT
                                          691,070.000         4,623,258.300
                          FORTUNE    REAL   ESTATE　
                                          477,000.000         5,094,360.000
                          (HK)
                          LINK   REIT
                                          750,520.000        73,776,116.000
                          PROSPERITY      REIT
                                          462,000.000         1,556,940.000
                          SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          384,000.000         2,311,680.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          481,000.000         2,587,780.000
                          INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                         3,245,590.000         89,950,134.300
                                                 (1,244,909,859)
     投資証券　合計                                     21,110,721        42,168,453,012
                                                 (42,168,453,012)
     合計                                            47,201,707,335
                                                 (47,201,707,335)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入     有価証券の
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券       合計金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
           アメリカ・ドル             投資証券           156銘柄            -%   72.48%        72.76%
           イギリス・ポンド             投資証券           28銘柄           -%   4.99%        5.01%
           イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.07%        0.07%
           オーストラリア・ドル             投資信託受益証券           24銘柄          6.99%      -%       7.02%
           カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.06%      -%
                                                         1.96%
                       投資証券           24銘柄           -%   1.89%
           シンガポール・ドル             投資信託受益証券           30銘柄          3.57%      -%       3.59%
           ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.47%        0.47%
           ユーロ             投資証券           27銘柄           -%   6.45%        6.48%
           韓国・ウォン             投資証券            1銘柄           -%   0.01%        0.01%
           香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.63%        2.64%
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月11日現在              令和1年6月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 3,894,841,992             4,111,888,378
        コール・ローン                                 2,762,424,203             5,907,594,269
        国債証券                               309,476,392,363             386,403,698,299
        派生商品評価勘定                                 1,231,454,286               34,266,112
        未収入金                                 4,674,044,952                   －
        未収利息                                 1,733,464,955             2,073,321,881
        前払費用                                  514,562,594             654,851,671
        流動資産合計                               324,287,185,345             399,185,620,610
       資産合計                                 324,287,185,345             399,185,620,610
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  16,717,923            2,663,738,576
        未払金                                  298,015,525             423,620,019
        未払解約金                                 2,129,314,000             1,025,911,000
        流動負債合計                                 2,444,047,448             4,113,269,595
       負債合計                                  2,444,047,448             4,113,269,595
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       242,453,536,258             286,069,393,155
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               79,389,601,639             109,002,957,860
        元本等合計                               321,843,137,897             395,072,351,015
       純資産合計                                 321,843,137,897             395,072,351,015
      負債純資産合計                                  324,287,185,345             399,185,620,610
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      217,773,827,773円                242,453,536,258円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                      138,702,045,486円                138,550,653,968円
             同期中一部解約元本額                      114,022,337,001円                94,934,797,071円
             元本の内訳

         ファンド名
             たわらノーロード　先進国債券                       2,425,313,608円                3,100,186,767円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         34,349,825円                64,423,498円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         96,584,356円               179,019,897円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         64,189,160円                95,038,992円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         3,115,711円                5,149,784円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         96,294,168円               147,100,887円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                        148,361,670円                215,612,241円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         49,851,900円                73,629,976円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         40,460,011円                51,208,143円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          693,155円               1,890,658円
             ンス（保守型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                          948,827円               3,703,694円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         5,373,655円                5,840,917円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,683,987円                1,923,259円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,990,200円                1,619,559円
             ンス（積極型）
             投資のソムリエ                       53,654,441,596円                43,865,840,177円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                       4,815,337,225円                4,489,900,445円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                       3,029,242,102円                3,385,451,406円
             スク抑制型
             リスク抑制世界８資産バランス                       53,929,465,618円                48,208,802,056円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       5,321,193,820円                4,185,978,240円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       12,589,896,763円                16,092,225,458円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         6,304,008円               14,518,714円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,766,302円               12,420,177円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         18,484,570円                25,178,864円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         10,057,165円                29,668,347円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                       6,392,523,126円                7,630,272,898円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                          283,833円              353,960,217円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            2,786,156円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            2,786,156円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            2,786,156円
             イヤー２０６０）
             外国債券パッシブファンド２                       8,815,504,674円               20,019,358,085円
             （為替フルヘッジ）（適格機関
             投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                             －円          61,710,487,832円
             （為替ヘッジあり）（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       12,922,725,107円                6,797,533,184円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        475,524,709円                117,947,641円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,826,248,405円                4,256,552,260円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       32,519,009,895円                25,200,650,840円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         28,050,156円                26,541,840円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       29,022,086,210円                27,371,139,268円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        149,419,781円                143,188,562円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,501,377,202円                2,314,215,501円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,597,230,650円                2,463,946,681円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       3,430,389,721円                3,267,487,092円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        424,763,387円                131,420,630円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          242,453,536,258円                286,069,393,155円
     ２．    受益権の総数                          242,453,536,258口                286,069,393,155口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月12日                自　平成30年12月12日
                項目
                               至　平成30年12月11日                至　令和1年6月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 698,445,061              12,771,184,170
     合計                                 698,445,061              12,771,184,170
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年12月11日まで及び平成30年6月23日から令和1年6月11日まで）に対応する金額で
        あります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                     平成30年12月11日       現在                 令和1年6月11日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                         （円）       （円）                 （円）       （円）
                     うち                       うち
                （円）                       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取引

      為替予約取引

       売　建

              317,704,696,529        － 316,489,960,166        1,214,736,363      388,221,173,180        － 390,850,645,644       △2,629,472,464
        アメリカ・ド

              147,091,281,619        － 146,650,251,992         441,029,627     185,329,910,579        － 185,377,294,110        △47,383,531
        ル
        イギリス・ポ
              20,821,510,796        －  20,423,575,655        397,935,141      25,213,305,650        －  25,366,422,564       △153,116,914
        ンド
        オーストラリ
               6,737,859,860        －  6,608,502,120        129,357,740      7,851,209,074        －  7,877,104,468       △25,895,394
        ア・ドル
        カナダ・ドル
               6,293,560,542        －  6,216,343,744        77,216,798      7,589,955,613        －  7,728,840,450       △138,884,837
        シンガポー
               988,372,081       －   983,718,855        4,653,226     1,604,250,918        －  1,614,569,187       △10,318,269
        ル・ドル
        スウェーデ
               894,709,147       －   892,077,376        2,631,771     1,224,061,071        －  1,236,349,440       △12,288,369
        ン・クローナ
        デンマーク・
               1,499,577,983        －  1,498,063,381         1,514,602     1,810,158,111        －  1,836,385,812       △26,227,701
        クローネ
        ノルウェー・
               570,451,408       －   571,309,022        △857,614      756,267,699       －   764,610,672       △8,342,973
        クローネ
        ポーランド・
               1,628,386,125        －  1,626,679,856         1,706,269     2,100,166,011        －  2,141,127,356       △40,961,345
        ズロチ
        マレーシア・
               1,136,718,882        －  1,130,702,400         6,016,482     1,080,303,102        －  1,089,181,800        △8,878,698
        リンギット
        メキシコ・ペ
               2,219,215,942        －  2,211,949,828         7,266,114     3,235,081,434        －  3,301,282,880       △66,201,446
        ソ
        ユーロ
              126,081,852,367        － 125,999,091,739         82,760,628     148,384,503,050        － 150,508,788,847       △2,124,285,797
        南アフリカ・
               1,741,199,777        －  1,677,694,198        63,505,579      2,042,000,868        －  2,008,688,058        33,312,810
        ランド
     合計

              317,704,696,529        － 316,489,960,166        1,214,736,363      388,221,173,180        － 390,850,645,644       △2,629,472,464
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.3274円                1.3810円
     （1万口当たり純資産額）                                 (13,274円)                (13,810円)
                                190/299
















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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         1,740,000.000          1,715,796.600
                          US  T N/B  1.125   06/30/21
                                        10,000,000.000          9,847,600.000
                          US  T N/B  1.125   07/31/21
                                        13,900,000.000          13,675,098.000
                          US  T N/B  1.125   08/31/21
                                        11,000,000.000          10,817,730.000
                          US  T N/B  1.125   09/30/21
                                          430,000.000          422,840.500
                          US  T N/B  1.25   03/31/21       12,310,000.000          12,160,925.900
                          US  T N/B  1.25   07/31/23        8,400,000.000          8,183,364.000
                          US  T N/B  1.25   10/31/21
                                        10,500,000.000          10,343,235.000
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         6,760,000.000          6,695,509.600
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        10,000,000.000          9,899,200.000
                          US  T N/B  1.375   05/31/21       12,350,000.000          12,222,548.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                          550,000.000          538,824.000
                          US  T N/B  1.375   08/31/23
                                         9,500,000.000          9,298,125.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/20
                                        10,640,000.000          10,552,645.600
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         9,000,000.000          8,800,290.000
                          US  T N/B  1.375   10/31/20
                                        10,000,000.000          9,911,700.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                        12,080,000.000          11,643,912.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                        11,830,000.000          11,536,970.900
                          US  T N/B  1.625   04/30/23
                                         9,800,000.000          9,702,000.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                        11,710,000.000          11,401,675.700
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         1,460,000.000          1,444,816.000
                          US  T N/B  1.625   08/31/22
                                         3,280,000.000          3,253,858.400
                          US  T N/B  1.625   10/31/23
                                         1,780,000.000          1,759,263.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         1,120,000.000          1,110,412.800
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        10,000,000.000          9,948,400.000
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         8,180,000.000          8,140,327.000
                          US  T N/B  1.75   02/28/22
                                        10,500,000.000          10,463,880.000
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                         5,290,000.000          5,271,379.200
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                         1,250,000.000          1,245,500.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         5,000,000.000          4,972,650.000
                          US  T N/B  1.75   05/31/22
                                         9,490,000.000          9,450,616.500
                          US  T N/B  1.75   06/30/22
                                         5,160,000.000          5,142,249.600
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                         5,360,000.000          5,336,952.000
                          US  T N/B  1.75   11/30/21
                                         1,380,000.000          1,375,252.800
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        12,590,000.000          12,544,676.000
                          US  T N/B  1.875   01/31/22
                                         6,840,000.000          6,838,358.400
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         2,440,000.000          2,439,414.400
                          US  T N/B  1.875   03/31/22
                                        13,300,000.000          13,303,059.000
                          US  T N/B  1.875   04/30/22
                                        10,390,000.000          10,384,285.500
                          US  T N/B  1.875   07/31/22
                                        10,290,000.000          10,287,530.400
                                191/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         7,320,000.000          7,297,674.000
                          US  T N/B  1.875   09/30/22
                                         8,860,000.000          8,857,873.600
                          US  T N/B  1.875   10/31/22
                                        12,380,000.000          12,377,028.800
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        10,000,000.000          10,031,200.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        14,000,000.000          14,053,480.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        21,670,000.000          21,705,538.800
                          US  T N/B  2.0  04/30/24
                                        14,260,000.000          14,308,911.800
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        11,560,000.000          11,580,230.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         3,500,000.000          3,514,735.000
                          US  T N/B  2.0  06/30/24
                                         7,540,000.000          7,564,731.200
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                        11,600,000.000          11,609,048.000
                          US  T N/B  2.0  08/31/21
                                         7,060,000.000          7,075,955.600
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                        12,660,000.000          12,656,961.600
                          US  T N/B  2.0  10/31/22
                                         4,280,000.000          4,296,050.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                         7,900,000.000          7,923,068.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         8,900,000.000          8,869,384.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                        12,020,000.000          12,065,075.000
                          US  T N/B  2.0  12/31/21
                                        14,720,000.000          14,767,104.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         3,330,000.000          3,360,669.300
                          US  T N/B  2.125   03/31/24
                                        10,730,000.000          10,830,540.100
                          US  T N/B  2.125   05/15/22
                                        12,700,000.000          12,791,694.000
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        12,390,000.000          12,497,421.300
                          US  T N/B  2.125   07/31/24
                                         3,520,000.000          3,552,172.800
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                         9,590,000.000          9,635,648.400
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                        11,660,000.000          11,675,391.200
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                         9,800,000.000          9,852,038.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         2,720,000.000          2,744,208.000
                          US  T N/B  2.125   11/30/23
                                        10,290,000.000          10,384,050.600
                          US  T N/B  2.125   11/30/24
                                         3,970,000.000          4,005,968.200
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                         7,000,000.000          7,042,630.000
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        13,500,000.000          13,609,620.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                         3,780,000.000          3,834,621.000
                          US  T N/B  2.25   02/15/27       10,300,000.000          10,433,488.000
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        11,920,000.000          11,986,513.600
                          US  T N/B  2.25   03/31/26
                                         9,450,000.000          9,586,552.500
                          US  T N/B  2.25   04/15/22
                                        22,820,000.000          23,054,361.400
                          US  T N/B  2.25   04/30/21        8,490,000.000          8,542,043.700
                          US  T N/B  2.25   04/30/24
                                        11,660,000.000          11,842,129.200
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                        12,780,000.000          12,941,667.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         6,000,000.000          5,561,220.000
                          US  T N/B  2.25   10/31/24
                                         4,560,000.000          4,630,497.600
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        12,600,000.000          12,793,914.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                        10,800,000.000          10,956,924.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                        12,870,000.000          13,025,727.000
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         9,550,000.000          9,687,233.500
                          US  T N/B  2.25   12/31/24
                                         4,530,000.000          4,600,758.600
                          US  T N/B  2.375   01/31/23
                                         2,760,000.000          2,806,782.000
                          US  T N/B  2.375   02/29/24
                                         5,800,000.000          5,921,858.000
                          US  T N/B  2.375   03/15/22
                                        15,120,000.000          15,329,563.200
                                192/299

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.375   04/30/26
                                         8,680,000.000          8,875,300.000
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                        19,970,000.000          20,420,722.900
                          US  T N/B  2.375   05/15/29
                                         6,270,000.000          6,400,729.500
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        12,610,000.000          12,878,845.200
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                        14,320,000.000          14,543,105.600
                          US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        17,950,000.000          18,103,472.500
                          US  T N/B  2.5  01/31/24
                                        10,750,000.000          11,023,695.000
                          US  T N/B  2.5  01/31/25
                                         2,980,000.000          3,065,436.600
                          US  T N/B  2.5  02/15/22
                                         7,160,000.000          7,276,063.600
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                        10,160,000.000          9,940,036.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                        10,100,000.000          9,867,195.000
                          US  T N/B  2.5  02/28/21
                                        15,690,000.000          15,835,132.500
                          US  T N/B  2.5  02/28/26
                                         5,520,000.000          5,685,986.400
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         6,720,000.000          6,869,049.600
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                        10,790,000.000          11,081,653.700
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         8,840,000.000          8,632,083.200
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         6,700,000.000          6,861,202.000
                          US  T N/B  2.5  12/31/20
                                        14,350,000.000          14,462,647.500
                          US  T N/B  2.625   01/31/26
                                         8,050,000.000          8,353,726.500
                          US  T N/B  2.625   02/15/29
                                        13,560,000.000          14,128,842.000
                          US  T N/B  2.625   02/28/23
                                        12,400,000.000          12,724,508.000
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         2,400,000.000          2,485,872.000
                          US  T N/B  2.625   06/15/21
                                        16,260,000.000          16,495,607.400
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         2,650,000.000          2,724,942.000
                          US  T N/B  2.625   07/31/20
                                        24,300,000.000          24,459,408.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        13,350,000.000          13,442,782.500
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                        12,790,000.000          12,883,367.000
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                        11,860,000.000          11,970,653.800
                          US  T N/B  2.625   12/15/21
                                        11,320,000.000          11,530,891.600
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         9,670,000.000          9,967,642.600
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         7,300,000.000          7,574,261.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                        11,930,000.000          12,374,511.800
                          US  T N/B  2.75   02/15/28       14,940,000.000          15,706,720.800
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         6,290,000.000          6,556,318.600
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                        10,670,000.000          11,007,598.800
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,880,000.000          4,005,789.600
                          US  T N/B  2.75   06/30/25        8,100,000.000          8,452,431.000
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                        10,070,000.000          10,408,251.300
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         3,830,000.000          3,952,368.500
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         7,440,000.000          7,609,706.400
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         7,030,000.000          7,270,004.200
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         8,140,000.000          8,498,648.400
                          US  T N/B  2.75   09/15/21
                                         2,960,000.000          3,017,216.800
                          US  T N/B  2.75   09/30/20
                                        18,860,000.000          19,037,472.600
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                        13,330,000.000          13,803,748.200
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         4,500,000.000          4,639,185.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         6,690,000.000          6,853,570.500
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         5,110,000.000          5,165,647.900
                          US  T N/B  2.875   04/30/25
                                         4,220,000.000          4,430,324.800
                                193/299

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                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                        13,610,000.000          14,450,961.900
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         7,200,000.000          7,572,312.000
                          US  T N/B  2.875   05/15/49
                                         3,680,000.000          3,873,200.000
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         4,550,000.000          4,779,274.500
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         2,720,000.000          2,858,747.200
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                        14,020,000.000          14,894,006.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         7,640,000.000          8,024,979.600
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                         7,810,000.000          8,120,525.600
                          US  T N/B  2.875   10/15/21
                                        13,100,000.000          13,394,226.000
                          US  T N/B  2.875   10/31/20
                                        16,820,000.000          17,018,980.600
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         9,290,000.000          9,665,223.100
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         8,440,000.000          8,635,470.400
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         6,200,000.000          6,514,836.000
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         9,810,000.000         10,216,134.000
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         6,780,000.000          7,134,322.800
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                        12,980,000.000          13,976,734.200
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         8,610,000.000          9,252,994.800
                          US  T N/B  3.0  02/15/49
                                        11,190,000.000          12,056,329.800
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                         2,310,000.000          2,488,655.400
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         8,570,000.000          9,208,036.500
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         6,660,000.000          7,152,174.000
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         9,140,000.000          9,835,462.600
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         7,430,000.000          7,869,410.200
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         6,560,000.000          6,949,992.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         9,340,000.000         10,025,836.200
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         8,800,000.000          9,464,752.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         2,760,000.000          3,036,193.200
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         6,130,000.000          6,722,403.200
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                          100,000.000          102,230.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         8,270,000.000          9,104,029.500
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         8,090,000.000          8,871,817.600
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                        14,170,000.000          15,362,263.800
                          US  T N/B  3.125   11/15/41       2,350,000.000          2,587,937.500
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                        10,700,000.000          12,225,499.000
                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         9,220,000.000         10,649,100.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         2,150,000.000          2,515,156.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21       7,430,000.000          7,635,736.700
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         7,940,000.000          9,433,672.800
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         5,590,000.000          6,640,305.100
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         4,490,000.000          5,426,569.100
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         7,740,000.000          9,373,217.400
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         5,580,000.000          6,862,953.600
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                         1,790,000.000          2,307,829.100
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         3,650,000.000          4,719,596.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                         1,210,000.000          1,576,968.800
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         4,250,000.000          5,577,105.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         2,100,000.000          2,762,466.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         2,340,000.000          3,067,763.400
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         2,180,000.000          2,838,251.000
                                194/299

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                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                         2,250,000.000          2,979,832.500
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         2,000,000.000          2,662,640.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         5,110,000.000          6,914,852.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         4,420,000.000          6,095,445.200
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          890,000.000         1,237,856.500
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                          830,000.000         1,054,357.300
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,700,000.000          2,150,092.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         2,300,000.000          3,053,411.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                          930,000.000         1,190,400.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                          800,000.000          997,496.000
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         2,050,000.000          2,685,500.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,210,000.000          1,689,075.300
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,200,000.000          1,408,776.000
                          US  T N/B  6.5  11/15/26
                                          500,000.000          652,300.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         2,100,000.000          2,402,274.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,640,060,000.000          1,689,516,153.600
                                      (177,962,910,600)          (183,329,397,827)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         5,710,000.000          5,707,658.900
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         5,830,000.000          5,874,482.900
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                         4,210,000.000          4,289,021.700
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,890,000.000          3,005,282.100
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         4,900,000.000          4,975,656.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         3,950,000.000          4,178,468.000
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         4,620,000.000          4,710,552.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         5,650,000.000          6,051,997.500
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,420,000.000          1,522,552.400
                          10/22/54
                          UK  TREASURY     1.625
                                         2,010,000.000          2,254,395.900
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          720,000.000          778,464.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         4,190,000.000          4,700,342.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         4,150,000.000          4,314,174.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         4,970,000.000          5,330,822.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,650,000.000          1,789,656.000
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,820,000.000          3,019,684.200
                          09/07/23
                                195/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     2.5
                                         3,840,000.000          5,398,195.200
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,500,000.000          2,777,125.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         4,810,000.000          6,645,015.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         4,700,000.000          6,800,900.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         3,340,000.000          5,954,218.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,920,000.000          4,767,484.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         3,060,000.000          3,178,269.000
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,410,000.000          2,583,423.600
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         2,760,000.000          5,067,084.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         2,350,000.000          2,574,143.000
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,460,000.000          5,044,680.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,170,000.000          4,405,032.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,470,000.000          3,755,141.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,290,000.000          4,245,942.400
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,250,000.000          5,008,900.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,750,000.000          6,166,125.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,330,000.000          3,978,242.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,690,000.000          6,767,460.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         3,820,000.000          5,604,704.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         4,040,000.000          6,573,484.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         2,980,000.000          4,221,170.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         3,470,000.000          5,542,978.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         4,180,000.000          5,212,627.200
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,450,000.000          2,138,286.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,520,000.000          1,745,598.400
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           139,250,000.000          178,659,436.400
                                196/299

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                                       (19,173,332,500)          (24,599,617,798)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         6,540,000.000          7,119,051.600
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      1.75
                                         2,940,000.000          2,966,019.000
                          11/21/20
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         3,020,000.000          3,089,943.200
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         5,770,000.000          6,174,477.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         3,080,000.000          3,201,013.200
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                         3,530,000.000          3,882,576.400
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         4,930,000.000          5,305,518.100
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          590,000.000          664,800.200
                          05/21/41
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,770,000.000          2,020,348.800
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         5,540,000.000          6,133,721.800
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         5,400,000.000          6,007,986.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         4,240,000.000          4,754,312.000
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         2,650,000.000          3,144,304.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         5,940,000.000          6,620,011.200
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         5,740,000.000          6,673,266.600
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         1,730,000.000          2,113,229.600
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         2,520,000.000          3,260,325.600
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         6,290,000.000          7,504,913.500
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         2,600,000.000          3,526,666.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         6,170,000.000          7,721,076.300
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         5,470,000.000          6,379,551.600
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         4,910,000.000          5,605,845.200
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           91,370,000.000         103,868,957.400
                                        (6,897,521,300)          (7,841,067,594)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                          900,000.000         1,337,616.000
                          CANADA    0.5  03/01/22
                                         3,550,000.000          3,463,131.500
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         5,890,000.000          5,816,669.500
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         9,530,000.000          9,431,555.100
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                         2,790,000.000          2,748,177.900
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                         2,690,000.000          2,594,209.100
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                         3,030,000.000          2,989,882.800
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         3,690,000.000          3,702,841.200
                                197/299


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                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         3,020,000.000          3,029,815.000
                          CANADA    1.5  09/01/24
                                         1,230,000.000          1,235,928.600
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         3,740,000.000          3,785,441.000
                          CANADA    1.75   05/01/21
                                         3,180,000.000          3,197,649.000
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         2,690,000.000          2,801,608.100
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                         2,820,000.000          2,888,244.000
                          CANADA    2.0  11/01/20
                                         2,740,000.000          2,757,070.200
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                         1,470,000.000          1,559,596.500
                          CANADA    2.25   02/01/21
                                         1,680,000.000          1,700,697.600
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                         2,410,000.000          2,504,447.900
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         2,190,000.000          2,293,762.200
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                         2,590,000.000          2,764,048.000
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         2,250,000.000          2,368,237.500
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         1,850,000.000          1,921,428.500
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         3,080,000.000          3,777,928.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          910,000.000         1,204,339.500
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         2,400,000.000          2,483,880.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         3,190,000.000          4,365,515.000
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         2,850,000.000          4,005,418.500
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         2,550,000.000          3,841,039.500
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         2,210,000.000          3,065,977.200
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         2,510,000.000          3,800,315.700
             カナダ・ドル　小計                           85,630,000.000          93,436,470.600
                                        (7,003,677,700)          (7,642,168,930)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                         1,700,000.000          1,699,830.000
                          SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                          580,000.000          585,005.400
                          SINGAPORE     2.125
                                          810,000.000          821,583.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   06/01/21
                                         2,440,000.000          2,464,912.400
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          640,000.000          630,240.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          920,000.000          946,680.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.625
                                         1,020,000.000          1,067,470.800
                          05/01/28
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                         1,270,000.000          1,323,378.100
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                         1,010,000.000          1,061,510.000
                          SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                         1,280,000.000          1,328,128.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          620,000.000          664,950.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          610,000.000          653,615.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                         1,110,000.000          1,173,603.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,200,000.000          1,251,600.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                         1,100,000.000          1,246,300.000
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                         1,270,000.000          1,409,700.000
             シンガポール・ドル　小計                           17,580,000.000          18,328,505.700
                                        (1,396,906,800)          (1,456,383,063)
                                198/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         9,300,000.000          9,978,528.000
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         7,250,000.000          7,758,732.500
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                        12,360,000.000          13,448,792.400
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                        18,180,000.000          19,818,199.800
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                        12,380,000.000          14,501,560.600
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         9,220,000.000         14,277,354.400
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        20,890,000.000          23,436,699.900
             スウェーデン・クローナ　小計                           89,580,000.000         103,219,867.600
                                        (1,031,961,600)          (1,189,092,875)
             デンマーク・クローネ
                          DENMARK    0.5  11/15/27
                                        17,060,000.000          18,309,815.600
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         8,570,000.000          9,394,862.500
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                        12,910,000.000          14,808,673.700
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                        18,170,000.000          19,799,849.000
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        26,240,000.000          49,112,358.400
             デンマーク・クローネ　小計                           82,950,000.000         111,425,559.200
                                        (1,363,698,000)          (1,831,836,193)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         8,260,000.000          8,380,843.800
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         7,030,000.000          7,219,810.000
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         5,990,000.000          6,165,686.700
                          NORWAY    1.75   09/06/29
                                         4,710,000.000          4,841,832.900
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         7,420,000.000          7,740,247.200
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                        15,430,000.000          15,916,662.200
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         9,430,000.000         10,215,990.500
             ノルウェー・クローネ　小計                           58,270,000.000          60,481,073.300
                                         (730,705,800)          (758,432,659)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         4,500,000.000          4,512,375.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         9,120,000.000          9,194,784.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,880,000.000          4,949,686.400
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         6,870,000.000          7,036,254.000
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         6,690,000.000          6,847,683.300
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         7,390,000.000          7,492,794.900
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         8,370,000.000          8,466,338.700
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         5,410,000.000          5,547,143.500
                          POLAND    2.75   10/25/29
                                         1,230,000.000          1,263,013.200
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         4,790,000.000          5,085,399.300
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         4,070,000.000          4,422,136.400
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,800,000.000          2,325,150.000
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,380,000.000          3,800,708.600
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         2,690,000.000          2,946,410.800
             ポーランド・ズロチ　小計                           71,190,000.000          73,889,878.100
                                        (2,050,272,000)          (2,128,028,489)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         5,000,000.000          5,000,350.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         3,910,000.000          3,917,546.300
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         4,580,000.000          4,501,865.200
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,340,000.000          1,315,183.200
                          MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                         1,500,000.000          1,521,735.000
                          MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                         4,400,000.000          4,482,280.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,180,000.000          1,197,027.400
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,190,000.000          2,259,138.300
                                199/299


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                          MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                         2,000,000.000          2,058,020.000
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         1,480,000.000          1,546,866.400
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         2,820,000.000          2,979,076.200
                          MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                         1,050,000.000          1,123,825.500
                          MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                         5,540,000.000          5,975,998.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         3,470,000.000          3,727,404.600
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,480,000.000          1,649,341.600
             マレーシア・リンギット　小計                           41,940,000.000          43,255,657.700
                                        (1,092,537,000)          (1,126,809,883)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        17,086,000.000          20,182,666.640
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        66,505,000.000          73,448,787.050
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        27,824,000.000          24,971,483.520
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        54,715,000.000          52,952,082.700
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        56,340,000.000          54,968,684.400
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        34,225,000.000          33,826,963.250
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        57,820,000.000          56,915,117.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        34,054,000.000          33,756,027.500
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        38,302,000.000          36,687,953.720
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        16,622,000.000          16,288,064.020
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         6,000,000.000          6,084,420.000
                          09/05/24
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        20,296,000.000          19,808,896.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        41,147,000.000          41,658,457.210
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        28,693,000.000          30,054,195.920
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        26,953,000.000          27,979,639.770
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           526,582,000.000          529,583,438.700
                                        (2,969,922,480)          (2,986,850,594)
             ユーロ             AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                          930,000.000          968,213.700
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                         2,300,000.000          2,414,195.000
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                         2,030,000.000          2,169,582.800
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         2,040,000.000          2,180,658.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                         1,430,000.000          1,459,386.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          830,000.000          845,097.700
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,940,000.000          2,127,365.200
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                         1,250,000.000          1,466,712.500
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          410,000.000          486,936.500
                                200/299


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                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         4,150,000.000          4,608,450.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         2,750,000.000          3,020,050.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          900,000.000         1,337,724.000
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                         1,270,000.000          1,631,505.500
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                         1,760,000.000          2,744,596.800
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                         3,350,000.000          3,811,027.000
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         3,480,000.000          3,805,380.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         3,420,000.000          3,837,240.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          660,000.000         1,320,217.800
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         2,450,000.000          2,568,335.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         2,420,000.000          3,943,874.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,620,000.000          2,186,659.800
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,160,000.000          1,763,629.200
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                         2,020,000.000          2,079,186.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,500,000.000          1,566,030.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         2,430,000.000          2,586,200.400
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         2,050,000.000          2,185,689.500
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         3,390,000.000          3,605,163.300
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                         1,330,000.000          1,421,783.300
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         2,420,000.000          2,616,721.800
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         3,220,000.000          3,455,510.800
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          700,000.000          768,537.000
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                         1,000,000.000          1,106,290.000
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         2,230,000.000          2,480,540.500
                          BELGIUM    1.7  06/22/50
                                          860,000.000          965,307.000
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                         1,220,000.000          1,446,029.400
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          900,000.000         1,139,040.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         2,950,000.000          3,281,698.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          810,000.000         1,015,780.500
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         4,580,000.000          5,271,900.600
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                         1,410,000.000          1,899,848.100
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                         3,060,000.000          4,948,754.400
                          BELGIUM    3.75   09/28/20        2,520,000.000          2,661,750.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         2,130,000.000          2,405,685.900
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                         1,550,000.000          2,244,911.500
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         2,880,000.000          4,759,257.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21        7,470,000.000          8,308,059.300
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         4,100,000.000          4,757,722.000
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         2,220,000.000          2,931,510.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         3,870,000.000          6,403,689.000
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         3,370,000.000          4,982,241.700
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         3,000,000.000          3,036,030.000
                          BUNDESOBL     04/05/24
                                         5,990,000.000          6,163,230.800
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,500,000.000          2,548,500.000
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,850,000.000          2,885,140.500
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         2,960,000.000          3,036,397.600
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         3,000,000.000          3,068,190.000
                          BUNDESOBL     10/08/21
                                         3,400,000.000          3,454,094.000
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         4,800,000.000          4,935,216.000
                                201/299

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                          BUNDESSCHAT      03/12/21
                                         1,640,000.000          1,659,352.000
                          BUNDESSCHAT      09/11/20
                                         5,060,000.000          5,099,670.400
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         7,580,000.000          7,987,576.600
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         4,420,000.000          4,622,215.000
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         3,420,000.000          3,584,980.800
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         3,440,000.000          3,653,658.400
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         6,250,000.000          6,681,375.000
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         3,330,000.000          3,571,092.000
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         4,490,000.000          4,812,606.500
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         3,770,000.000          3,893,052.800
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         3,100,000.000          3,358,633.000
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         3,410,000.000          3,742,134.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         4,460,000.000          5,501,588.400
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,100,000.000          3,351,534.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,070,000.000          3,334,603.300
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         7,210,000.000          7,969,789.800
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,300,000.000          3,536,082.000
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         4,200,000.000          4,672,920.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         9,530,000.000         10,249,515.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,888,028.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,900,000.000          3,226,192.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         3,000,000.000          3,107,520.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         2,700,000.000          2,878,740.000
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,311,584.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         5,470,000.000          8,457,714.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         5,250,000.000          8,145,637.500
                          08/15/46
                                202/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,200,000.000          3,324,064.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         2,490,000.000          2,693,408.100
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         2,330,000.000          3,936,907.800
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         4,010,000.000          6,718,875.300
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         3,740,000.000          6,797,861.400
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,800,000.000          2,648,646.000
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         4,120,000.000          7,111,820.400
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,980,000.000          5,836,747.200
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         2,600,000.000          4,342,754.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         3,440,000.000          5,248,167.200
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,180,000.000          1,557,529.200
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,400,000.000          2,382,338.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,670,000.000          2,619,161.200
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                         5,630,000.000          5,698,911.200
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          910,000.000          956,546.500
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          600,000.000          629,418.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          650,000.000          680,543.500
                          FINLAND    0.5  09/15/29
                                          640,000.000          666,508.800
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          750,000.000          797,130.000
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          780,000.000          838,250.400
                          FINLAND    04/15/22
                                         1,800,000.000          1,829,160.000
                          FINLAND    09/15/23
                                         2,090,000.000          2,133,492.900
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          660,000.000          731,293.200
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          470,000.000          553,768.100
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          830,000.000          895,819.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                         1,430,000.000          1,532,159.200
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                         1,610,000.000          1,803,554.200
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          780,000.000         1,132,201.200
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          700,000.000          877,968.000
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                         2,460,000.000          2,646,984.600
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                         1,330,000.000          1,685,575.500
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,480,000.000          2,004,408.400
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         4,300,000.000          4,354,524.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         6,490,000.000          6,685,284.100
                          11/25/26
                                203/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         7,840,000.000          8,224,630.400
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                        10,560,000.000          11,081,558.400
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                         4,530,000.000          4,693,940.700
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         5,470,000.000          5,828,613.200
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         6,690,000.000          7,114,279.800
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         7,080,000.000          7,153,632.000
                          FRANCE    OAT  02/25/22
                                         1,110,000.000          1,127,082.900
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         5,720,000.000          5,834,571.600
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         4,560,000.000          4,653,069.600
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         4,160,000.000          4,210,211.200
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         5,500,000.000          5,595,975.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         5,000,000.000          5,437,350.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         5,200,000.000          5,629,884.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         4,080,000.000          4,507,257.600
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         5,350,000.000          5,928,870.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         8,170,000.000          9,317,068.000
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                         2,060,000.000          2,254,628.800
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         7,450,000.000          8,126,385.500
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,700,000.000          1,956,717.000
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,200,000.000          4,956,672.000
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         9,220,000.000         10,302,796.800
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         5,150,000.000          6,328,423.000
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         8,220,000.000          9,324,685.800
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,900,000.000          5,369,812.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         8,110,000.000         10,117,711.600
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         4,310,000.000          4,494,942.100
                          FRANCE    OAT  2.75
                                        10,570,000.000          13,094,855.900
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         7,350,000.000          8,115,282.000
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         5,600,000.000          8,537,424.000
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         6,000,000.000          6,554,040.000
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         7,840,000.000          9,911,720.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         5,510,000.000          5,963,197.500
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         3,340,000.000          6,211,398.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         2,440,000.000          4,599,912.400
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         4,510,000.000          7,216,496.100
                                204/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  4.25
                                        10,990,000.000          13,309,659.300
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         7,740,000.000         13,494,380.400
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         5,390,000.000          8,874,904.500
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         5,620,000.000          8,622,147.800
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         9,960,000.000         16,994,050.800
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,220,000.000          3,116,547.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                         2,090,000.000          2,162,397.600
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                         1,360,000.000          1,444,972.800
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         2,540,000.000          2,727,807.600
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          770,000.000          828,127.300
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          740,000.000          798,275.000
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          400,000.000          438,196.000
                          IRISH   1.5  05/15/50
                                          400,000.000          421,172.000
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                         1,020,000.000          1,153,110.000
                          IRISH   10/18/22
                                         2,420,000.000          2,453,952.600
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                         1,710,000.000          2,051,316.000
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,490,000.000          1,804,837.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                         1,870,000.000          2,204,561.700
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                         1,950,000.000          2,269,468.500
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                         3,450,000.000          3,708,646.500
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         3,740,000.000          4,944,766.200
                          ITALY   BTPS   0.05
                                          950,000.000          944,271.500
                          04/15/21
                          ITALY   BTPS   0.2  10/15/20
                                         2,500,000.000          2,502,100.000
                          ITALY   BTPS   0.35
                                        10,200,000.000          10,137,882.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                         3,750,000.000          3,752,587.500
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         1,870,000.000          1,818,593.700
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,000,000.000          2,012,920.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                         3,000,000.000          2,988,150.000
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,000,000.000          1,980,420.000
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,700,000.000          2,673,000.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                         2,700,000.000          2,722,950.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         3,500,000.000          3,353,770.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         3,000,000.000          3,035,250.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         5,980,000.000          5,887,788.400
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         4,140,000.000          4,193,406.000
                          09/15/22
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                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,800,000.000          2,770,796.000
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         7,430,000.000          7,328,134.700
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26       3,300,000.000          3,245,550.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         3,300,000.000          3,011,514.000
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,800,000.000          2,843,400.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         7,300,000.000          7,276,932.000
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,900,000.000          2,931,407.000
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         5,700,000.000          5,709,633.000
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,000,000.000          2,070,000.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27       2,500,000.000          2,535,250.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         2,400,000.000          2,250,000.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                         3,300,000.000          3,424,476.000
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         2,650,000.000          2,603,095.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         3,030,000.000          3,161,835.300
                          10/01/23
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                         3,430,000.000          3,563,838.600
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                         2,650,000.000          2,763,897.000
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         2,650,000.000          2,472,185.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                         1,100,000.000           974,820.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         3,190,000.000          3,350,807.900
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         2,130,000.000          2,131,682.700
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                         3,850,000.000          4,081,731.500
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         2,900,000.000          2,979,953.000
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         3,370,000.000          3,613,381.400
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         2,690,000.000          2,830,095.200
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         3,980,000.000          4,379,592.000
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,950,000.000          3,122,840.500
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,000,000.000          3,186,780.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         6,930,000.000          7,397,082.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,500,000.000          2,759,200.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   3.85
                                         3,970,000.000          4,382,681.500
                          09/01/49
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                        11,650,000.000          13,465,070.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         4,220,000.000          4,418,213.400
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         3,500,000.000          3,971,135.000
                                206/299


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                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,850,000.000          3,319,110.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         2,600,000.000          2,916,212.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         4,010,000.000          4,560,974.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         3,810,000.000          4,154,805.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         8,450,000.000         10,313,056.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,600,000.000          3,283,150.000
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,500,000.000          2,777,250.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         3,860,000.000          4,540,093.400
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         5,450,000.000          6,959,650.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         4,160,000.000          5,364,320.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         4,630,000.000          5,942,142.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         6,380,000.000          8,050,284.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,960,000.000          3,373,008.800
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22       3,200,000.000          3,660,064.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         3,440,000.000          4,640,904.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         4,300,000.000          5,823,060.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,400,000.000          4,542,060.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         2,150,000.000          2,923,355.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,700,000.000          2,247,570.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         4,130,000.000          4,296,645.500
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,380,000.000          1,421,262.000
                          07/15/29
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,040,000.000          1,065,209.600
                          01/15/40
                          NETHERLANDS      0.5
                                         3,140,000.000          3,330,598.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         3,670,000.000          3,959,526.300
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         2,340,000.000          2,530,405.800
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         4,250,000.000          4,320,550.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         2,880,000.000          2,948,572.800
                          NETHERLANDS      1.75
                                         5,200,000.000          5,697,432.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         3,590,000.000          4,051,279.100
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         3,150,000.000          3,434,445.000
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         2,110,000.000          2,787,964.100
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         2,940,000.000          4,711,350.000
                          01/15/47
                                207/299


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                          NETHERLANDS      3.25
                                         5,240,000.000          5,671,409.200
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         3,940,000.000          4,116,945.400
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,670,000.000          1,938,369.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         2,730,000.000          4,753,039.200
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         3,260,000.000          5,423,336.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         2,070,000.000          3,100,860.000
                          01/15/28
                          NETHERLANDS      7.5
                                          590,000.000          764,935.000
                          01/15/23
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                         2,500,000.000          2,516,025.000
                          SPAIN   0.05   10/31/21
                                         6,080,000.000          6,133,443.200
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         3,270,000.000          3,338,866.200
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         3,300,000.000          3,370,587.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         2,600,000.000          2,661,932.000
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         2,660,000.000          2,722,297.200
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         4,500,000.000          4,579,560.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         3,500,000.000          3,769,115.000
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         3,760,000.000          4,075,012.800
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         3,770,000.000          4,072,580.200
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                         5,320,000.000          5,751,186.000
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                        12,730,000.000          13,848,457.800
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,700,000.000          2,954,610.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         3,100,000.000          3,385,169.000
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         3,000,000.000          3,360,270.000
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         4,840,000.000          5,473,652.800
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         4,650,000.000          5,253,430.500
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         3,210,000.000          3,811,554.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                         1,730,000.000          2,138,141.600
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         1,510,000.000          1,736,107.400
                          SPAIN   2.9  10/31/46          4,820,000.000          6,185,457.800
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,720,000.000          2,467,598.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         5,600,000.000          6,669,712.000
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         5,190,000.000          7,699,520.700
                          SPAIN   4.4  10/31/23          4,080,000.000          4,893,756.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         4,820,000.000          6,173,407.800
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         3,390,000.000          5,517,767.400
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         3,000,000.000          3,686,640.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,630,000.000          2,821,779.600
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         4,360,000.000          7,279,020.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         4,410,000.000          6,283,809.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         2,510,000.000          4,419,783.700
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         3,000,000.000          3,615,600.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,700,000.000          4,108,517.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         4,390,000.000          7,078,479.900
                                208/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         4,160,000.000          4,838,579.200
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         4,440,000.000          6,224,391.600
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         3,500,000.000          5,305,720.000
             ユーロ　小計                          1,037,540,000.000          1,218,313,279.000
                                      (127,378,785,800)          (149,572,321,263)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        43,910,000.000          48,964,480.100
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        17,630,000.000          12,632,952.800
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        13,680,000.000          9,533,318.400
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        17,190,000.000          14,327,865.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         2,740,000.000          2,768,797.400
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        32,290,000.000          29,758,464.000
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        13,000,000.000          11,871,860.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        36,310,000.000          32,384,889.000
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        33,480,000.000          29,809,587.600
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        58,790,000.000          52,233,739.200
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        13,250,000.000          12,338,797.500
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         9,000,000.000          8,271,720.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           291,270,000.000          264,896,471.000
                                        (2,135,009,100)          (1,941,691,132)
     国債証券　合計                                  351,187,240,680          386,403,698,299
                                      (351,187,240,680)          (386,403,698,299)
     合計                                  351,187,240,680          386,403,698,299
                                      (351,187,240,680)          (386,403,698,299)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        202銘柄       46.40%             47.45%
           イギリス・ポンド                  国債証券         41銘柄       6.23%             6.37%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         22銘柄       1.98%             2.03%
           カナダ・ドル                  国債証券         30銘柄       1.93%             1.98%
           シンガポール・ドル                  国債証券         16銘柄       0.37%             0.38%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         7銘柄       0.30%             0.31%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.46%             0.47%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         7銘柄       0.19%             0.20%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.54%             0.55%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         15銘柄       0.29%             0.29%
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           メキシコ・ペソ                  国債証券         15銘柄       0.76%             0.77%
           ユーロ                  国債証券        298銘柄       37.86%             38.71%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.49%             0.50%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月11日現在              令和1年6月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 2,139,537,250             5,202,617,621
        コール・ローン                                  439,165,834              29,948,052
        株式                                44,442,360,635             50,975,166,743
        新株予約権証券                                      －           327,467
        投資信託受益証券                                  209,150,747             270,132,178
        投資証券                                  68,992,188             37,629,448
        派生商品評価勘定                                   1,090,080             97,962,285
        未収入金                                  17,428,648              4,405,018
        未収配当金                                  22,129,594             142,375,245
        差入委託証拠金                                  457,594,564            1,974,709,084
        流動資産合計                                47,797,449,540             58,735,273,141
       資産合計                                 47,797,449,540             58,735,273,141
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  75,190,211             150,073,670
        未払金                                      －           23,400
        未払解約金                                  681,247,000               167,000
        流動負債合計                                  756,437,211             150,264,070
       負債合計                                   756,437,211             150,264,070
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        43,585,591,471             52,803,219,242
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               3,455,420,858             5,781,789,829
        元本等合計                                47,041,012,329             58,585,009,071
       純資産合計                                 47,041,012,329             58,585,009,071
      負債純資産合計                                  47,797,449,540             58,735,273,141
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       54,153,814,826円                43,585,591,471円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       15,706,051,471円                26,824,569,164円
             同期中一部解約元本額                       26,274,274,826円                17,606,941,393円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       4,142,427,950円                4,658,801,051円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        526,707,429円                500,492,731円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,828,134円                3,298,513円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         10,610,747円                10,666,880円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,230,020円                14,404,320円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         27,864,451円                30,467,853円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,537,703円                28,184,149円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,073,343円                16,600,746円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       4,389,883,451円                4,912,771,390円
             たわらノーロード　新興国株式                       1,905,066,219円                1,816,395,554円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        190,681,329円                367,680,381円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,257,591円                2,479,174円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         5,050,701円                9,851,875円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         11,584,948円                18,492,115円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          113,508円                201,874円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         7,508,187円               12,775,306円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         22,682,320円                37,016,676円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         15,570,306円                26,540,385円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         47,322,762円                64,470,999円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           34,527円               150,299円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          484,295円                588,209円
             ンス（安定成長型）
                                213/299

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             たわらノーロード　最適化バラ                          329,078円                426,921円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          830,968円               1,274,392円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                        447,212,307円                453,215,866円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        323,578,911円                346,828,288円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        282,922,262円                316,007,413円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        556,578,683円                613,434,574円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,259,880,520円               10,172,278,657円
             クルーズコントロール                        582,870,316円                285,779,318円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        113,471,725円               1,041,145,175円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        233,487,274円                273,481,850円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          377,623円                256,087円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,991,023円                5,932,519円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         19,170,778円                8,687,072円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         55,824,502円               328,696,838円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          572,764円                543,216円
             リスク抑制世界８資産バランス                        997,564,262円               4,679,320,792円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,853,672,739円                1,617,423,148円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       4,331,722,844円                6,277,274,398円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          543,072円               4,618,364円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          414,635円               4,142,204円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          342,685円               2,441,879円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          856,271円               7,688,727円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        286,292,506円                482,742,018円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           20,870円              29,661,809円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             925,700円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             925,700円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             925,700円
             イヤー２０６０）
             エマージング株式パッシブファ                       3,620,367,138円                2,470,537,899円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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             エマージング株式パッシブファ                       2,125,580,212円                      －円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,533,878,251円                4,368,828,331円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,582,717,331円                6,475,443,907円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          43,585,591,471円                52,803,219,242円
     ２．    受益権の総数                          43,585,591,471口                52,803,219,242口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月12日                自　平成30年12月12日
                項目
                               至　平成30年12月11日                至　令和1年6月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               △5,694,899,784                △2,308,904,847
     新株予約権証券                                      －             △19,196
     投資信託受益証券                                △30,656,429                 1,840,567
     投資証券                                △18,795,325                △2,121,965
     合計                               △5,744,351,538                △2,309,205,441
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年12月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                       平成30年12月11日       現在               令和1年6月11日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  323,424,900       －   322,984,410       440,490         －    －      －      －
          アメリカ・ドル

                  180,864,900       －   181,504,410      △639,510         －    －      －      －
          南アフリカ・ラ
                  142,560,000       －   141,480,000      1,080,000         －    －      －      －
          ンド
        買　建

                      －    －      －      －   48,061,070       －   48,061,070         －
          アメリカ・ドル

                      －    －      －      －   48,061,070       －   48,061,070         －
     合計

                  323,424,900       －   322,984,410       440,490     48,061,070       －   48,061,070         －
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
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        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                      平成30年12月11日       現在                令和1年6月11日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                           （円）      （円）                 （円）      （円）
                      うち                       うち
                 （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

               2,311,785,727        －  2,237,245,106      △74,540,621      7,341,117,093        －  7,289,005,708      △52,111,385
     合計

               2,311,785,727        －  2,237,245,106      △74,540,621      7,341,117,093        －  7,289,005,708      △52,111,385
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0793円                1.1095円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,793円)                (11,095円)
                                219/299










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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年6月11日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               BBVA   BANCO   FRANCES    SA
     アメリカ・ドル                           6,180        9.540         58,957.200
               ADR
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                37,132        35.100        1,303,333.200
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                19,751        15.340         302,980.340
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                69,900         6.320        441,768.000
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                6,030       228.880        1,380,146.400
               SINA   CORP
                                6,514        41.260         268,767.640
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                50,770         8.300        421,391.000
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                6,369       262.840        1,674,027.960
               GRUPO   FINANCIERO      GALICIA
                                11,420        28.550         326,041.000
               SA  ADR
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                8,161        36.360         296,733.960
               TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                                7,366        15.710         115,719.860
               ADR
               TRANSPORTADORA        DE  GAS
                                6,243        13.380         83,531.340
               DEL  SUR  SP  ADR
               YPF  SA  ADR
                                13,657        16.130         220,287.410
               LUKOIL    SPON   ADR
                                37,740        79.720        3,008,632.800
               GAZPROM    PAO  ADR
                               483,486         7.126       3,445,321.230
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                               148,738         4.230        629,161.740
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                                66,800         1.034         69,071.200
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                86,736         1.155        100,180.080
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                64,929         3.810        247,379.490
               51JOB   INC  ADR
                                1,814        72.260         131,079.640
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                12,169        31.360         381,619.840
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                8,417       201.400        1,695,183.800
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                24,909        111.760        2,783,829.840
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                12,150        26.600         323,190.000
               BANCO   MACRO   SA  ADR
                                3,717        57.870         215,102.790
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                59,570        21.260        1,266,458.200
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                               110,942         6.500        721,123.000
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                12,816        89.440        1,146,263.040
               TECH
               SEVERSTAL     GDR
                                21,951        16.340         358,679.340
               TATNEFT    ADR
                                23,549        70.200        1,653,139.800
                                220/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                25,801         9.030        232,983.030
               STEEL   SPON   GDR
               VTB  BANK   OJSC   GDR
                               172,000         1.239        213,108.000
               DP  WORLD   PLC
                                12,841        18.390         236,145.990
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                34,762        14.300         497,096.600
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                34,821         7.500        261,157.500
               PAMPA   ENERGIA    SA  ADR
                                5,773        26.960         155,640.080
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                32,149        35.670        1,146,754.830
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                2,700        39.830         107,541.000
               SBERBANK     ADR
                               243,502         15.750        3,835,156.500
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                13,784        12.570         173,264.880
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                12,147        32.330         392,712.510
               YY  INC-ADR
                                3,748        77.740         291,369.520
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                4,404        36.050         158,764.200
               NIO  INC  ADR
                                57,194         2.630        150,420.220
               TENCENT    MUSIC
                                8,115        14.300         116,044.500
               ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
               58.COM    INC  ADR
                                8,736        60.220         526,081.920
               AUTOHOME     INC  ADR
                                5,418        93.480         506,474.640
               WEIBO   CORP   ADR
                                4,093        42.920         175,671.560
               JD.COM    INC  ADR
                                66,311        27.260        1,807,637.860
               GLOBANT    SA
                                2,914        96.120         280,093.680
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               127,273        159.850        20,344,589.050
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                13,537        31.570         427,363.090
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                3,400        42.510         144,534.000
               PINDUODUO     INC  ADR
                                17,775        20.200         359,055.000
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                32,210        41.380        1,332,849.800
               IQIYI   INC  ADR
                                9,440        18.190         171,713.600
               POLYUS    PJSC   GDR
                                4,556        42.400         193,174.400
               HUTCHISON     CHINA   MEDITECH
                                4,746        27.440         130,230.240
               LTD  ADR
               ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                                29,576        17.940         530,593.440
               ADR
     アメリカ・ドル　小計                         2,423,652                 59,967,322.780
                                              (6,507,054,195)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                               136,145         5.120        697,062.400
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                               158,220         16.240        2,569,492.800
               CO  PJSC
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                               263,921         8.700       2,296,112.700
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                               251,692         14.900        3,750,210.800
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                               283,990         4.570       1,297,834.300
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                               356,142         1.830        651,739.860
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                77,463         3.920        303,654.960
               EMAAR   MALLS   PJSC
                               178,166         1.960        349,205.360
                                221/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                         1,705,739                 11,915,313.180
                                               (352,574,116)
               POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポンド                          23,613         8.744        206,472.070
               PLC
     イギリス・ポンド　小計                          23,613                 206,472.070
                                                (28,429,139)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               254,856       1,319.150        336,193,292.400
     インド・ルピー
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                58,246        389.650        22,695,553.900
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                26,857       1,422.600         38,206,768.200
               EICHER    MOTORS    LTD
                                1,291      20,131.450         25,989,701.950
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                25,384        880.950        22,362,034.800
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                64,106        646.950        41,473,376.700
               SHREE   CEMENT    LTD
                                 702     20,807.650         14,606,970.300
               ICICI   BANK   LTD          213,313        416.100        88,759,539.300
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                46,395        305.600        14,178,312.000
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                               160,842        344.300        55,377,900.600
               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                21,881        533.750        11,678,983.750
               LTD
               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                26,242        550.800        14,454,093.600
               TATA   STEEL   LTD
                                30,106        486.050        14,633,021.300
               TATA   MOTORS    LTD
                               148,744        166.200        24,721,252.800
               JSW  STEEL   LTD
                                71,572        266.850        19,098,988.200
               TATA   POWER   CO  LTD
                               100,483         66.550        6,687,143.650
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                4,334      2,994.300         12,977,296.200
               NESTLE    INDIA   LTD
                                2,230      11,698.400         26,087,432.000
               GAIL   INDIA   LTD
                                75,347        307.250        23,150,365.750
               VEDANTA    LTD
                               153,887        165.200        25,422,132.400
               AXIS   BANK   LTD
                               170,862        814.150       139,107,297.300
               TITAN   COMPANY    LTD
                                28,852       1,277.000         36,844,004.000
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                               226,935        164.650        37,364,847.750
               LTD
               LUPIN   LTD
                                18,852        727.550        13,715,772.600
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                15,773       3,519.600         55,514,650.800
               HOUSING    DEVELOPMENT
                               146,019       2,194.050        320,372,986.950
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                48,770        335.350        16,355,019.500
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                               313,352        753.500       236,110,732.000
               WIPRO   LTD
                               103,325        297.100        30,697,857.500
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               174,628        160.650        28,053,988.200
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                57,560       1,852.500        106,629,900.000
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                49,458       1,091.200         53,968,569.600
               DABUR   INDIA   LTD
                                52,173        409.300        21,354,408.900
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                4,509      2,745.000         12,377,205.000
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                10,980       2,629.250         28,869,165.000
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                               201,436        363.450        73,211,914.200
                                222/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               UNITED    SPIRITS    LTD
                                24,162        563.650        13,618,911.300
               SUN  PHARMACEUTICAL
                                80,560        402.050        32,389,148.000
               INDUSTRIES      LTD
               DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                5,865      1,561.050         9,155,558.250
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                9,533      6,969.950         66,444,533.350
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                9,463       533.300        5,046,617.900
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                22,361        627.150        14,023,701.150
               HAVELLS    INDIA   LTD
                                26,377        792.050        20,891,902.850
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                99,877        119.050        11,890,356.850
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                11,319       1,076.050         12,179,809.950
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                59,517        238.500        14,194,804.500
               CIPLA   LTD/INDIA
                                26,157        554.550        14,505,364.350
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                43,142       1,532.100         66,097,858.200
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                8,252      4,597.850         37,941,458.200
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                               110,886         90.700       10,057,360.200
               BOSCH   LTD
                                 529     17,085.450          9,038,203.050
               TATA   CONSULTANCY
                                80,435       2,231.500        179,490,702.500
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                               210,066        135.000        28,358,910.000
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                7,493      2,125.450         15,925,996.850
               YES  BANK   LTD
                               133,947        135.900        18,203,397.300
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                60,245        223.100        13,440,659.500
               BHARAT    FORGE   LTD
                                18,421        461.100        8,493,923.100
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                               100,088        198.250        19,842,446.000
               ITC  LTD
                               309,493        279.400        86,472,344.200
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                9,127      1,283.450         11,714,048.150
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                32,903       1,016.400         33,442,609.200
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                33,093        691.900        22,897,046.700
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD
                                43,799        768.200        33,646,391.800
               VODAFONE     IDEA   LTD         714,690         12.800        9,148,032.000
               MARICO    LTD
                                37,213        377.400        14,044,186.200
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                 581     20,167.000         11,717,027.000
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                               145,077        194.300        28,188,461.100
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                54,822        425.750        23,340,466.500
               ECONOMIC     ZONE
               REC  LTD
                                55,173        152.550        8,416,641.150
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                3,559      8,304.450         29,555,537.550
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                6,471      2,989.800         19,346,995.800
               COAL   INDIA   LTD
                               114,340        259.300        29,648,362.000
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                31,084        417.600        12,980,678.400
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                32,296        281.950        9,105,857.200
               INDIABULLS      HOUSING
                                26,467        733.350        19,409,574.450
               FINANCE    LTD
                                223/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                2,333        63.200         147,445.600
               PAID
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                11,216       1,299.700         14,577,435.200
               ICICI   LOMBARD    GENERAL
                                12,372       1,189.600         14,717,731.200
               INSURANCE     CO  LTD
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                8,300      1,657.500         13,757,250.000
     インド・ルピー　小計                         5,943,406               3,116,808,223.850
                                              (4,893,388,911)
     インドネシア・ル
               BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                               507,200       3,550.000       1,800,560,000.000
     ピア
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               143,901       26,550.000        3,820,571,550.000
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                               347,600       6,900.000       2,398,440,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                               133,200       44,650.000        5,947,380,000.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                              1,854,400        7,675.000      14,232,520,000.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              4,476,600        4,040.000      18,085,464,000.000
               PERSERO    TBK
               CHAROEN    POKPHAND
                               549,000       5,000.000       2,745,000,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                48,900      79,300.000        3,877,770,000.000
               HANJAYA    MANDALA
                               795,500       3,360.000       2,672,880,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                               183,300       21,000.000        3,849,300,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                               262,000       7,800.000       2,043,600,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BUKIT   ASAM   TBK  PT
                               256,700       2,940.000        754,698,000.000
               BANK   MANDIRI
                              1,698,700        7,850.000      13,334,795,000.000
               PABRIK    KERTAS    TJIWI
                                98,000      11,350.000        1,112,300,000.000
               KIMIA   TBK  PT
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              4,988,800        4,230.000      21,102,624,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                               806,800       2,050.000       1,653,940,000.000
               TBK  PT
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                               709,200       8,675.000       6,152,310,000.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                              2,100,200        1,450.000       3,045,290,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                               219,900       12,175.000        2,677,282,500.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               883,800       29,400.000       25,983,720,000.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                               200,125       5,700.000       1,140,712,500.000
               PT
               BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                               746,500       1,425.000       1,063,762,500.000
               ADARO   ENERGY    PT
                              1,016,200        1,285.000       1,305,817,000.000
               PAKUWON    JATI   TBK
                              1,659,900         740.000      1,228,326,000.000
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                               165,800       9,800.000       1,624,840,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                               480,300       2,580.000       1,239,174,000.000
               PT
                                224/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                               511,300       1,665.000        851,314,500.000
     インドネシア・ルピア　小計                        25,843,826               145,744,391,550.000
                                              (1,107,657,376)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                34,500        22.200         765,900.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                               131,100         5.300        694,830.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD           22,200        28.600         634,920.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                2,300        75.380         173,374.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                8,200       113.400         929,880.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                15,100        100.440        1,516,644.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                69,400        10.700         742,580.000
               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                               232,600         3.390        788,514.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                39,700        21.230         842,831.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                16,900        53.040         896,376.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                18,800        49.760         935,488.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO       44,500        24.960        1,110,720.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                84,900        12.340        1,047,666.000
               WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                                28,400        37.270        1,058,468.000
               LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                43,900        27.810        1,220,859.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                29,900        11.760         351,624.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                71,300        11.520         821,376.000
               PETROCHINA      CO  LTD
                                32,800         7.050        231,240.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                75,500         5.780        436,390.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                82,500         3.790        312,675.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                74,500         3.740        278,630.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                51,300         5.540        284,202.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                69,600        34.740        2,417,904.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                35,300        79.100        2,792,230.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                                82,000        18.180        1,490,760.000
               SHANGHAI     PUDONG
                               121,700         11.610        1,412,937.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               173,700         6.230       1,082,151.000
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                                41,300        24.280        1,002,764.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                3,800       871.080        3,310,104.000
                                225/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               182,200         6.110       1,113,242.000
               CO  LTD
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                50,200        20.080        1,008,016.000
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                31,400        34.600        1,086,440.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                26,500        17.950         475,675.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                30,100         8.460        254,646.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                60,800         3.940        239,552.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               199,700         5.740       1,146,278.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                98,400         7.570        744,888.000
               INNER   MONGOLIA     YILI
                                32,300        30.680         990,964.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD       42,800         5.870        251,236.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                               121,700         6.350        772,795.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                22,900        38.840         889,436.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                22,800        15.320         349,296.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                70,000        12.790         895,300.000
               HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                               126,800         7.990       1,013,132.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                19,800        58.630        1,160,874.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                81,900         9.520        779,688.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                43,200        18.390         794,448.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                60,700        12.210         741,147.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      11,000        22.670         249,370.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                84,500         6.790        573,755.000
               LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                11,600        75.940         880,904.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                                49,800         5.140        255,972.000
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                               132,100         4.900        647,290.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                23,700         9.190        217,803.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                9,900        17.300         171,270.000
               HOLDING    CO  LTD
               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                9,500        22.160         210,520.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                16,000        12.470         199,520.000
               GROUP   CO  LTD
                                226/299


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                53,200         6.040        321,328.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                19,900        27.700         551,230.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                8,000        32.800         262,400.000
               LTD
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                74,000         9.870        730,380.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                26,300        22.150         582,545.000
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                6,100       104.000         634,400.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                35,900        15.850         569,015.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                49,500        16.040         793,980.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                51,300         5.420        278,046.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                                96,200         7.270        699,374.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                24,800         9.920        246,016.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                24,000        10.340         248,160.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計                         3,879,200                 53,614,368.000
                                               (838,528,715)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                                14,417        35.130         506,469.210
     カタール・リアル
               QATAR   NATIONAL     BANK
                                39,877        191.000        7,616,507.000
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                               182,020         4.800        873,696.000
               QSC
               OOREDOO    QSC
                                6,760        65.350         441,766.000
               QATAR   FUEL   QSC
                                4,133       216.000         892,728.000
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                5,050       168.900         852,945.000
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC
                                16,297        115.000        1,874,155.000
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ       10,503        176.000        1,848,528.000
               MASRAF    AL  RAYAN
                                36,535        37.700        1,377,369.500
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                16,763        35.610         596,930.430
               MESAIEED     PETROCHEMICAL
                                37,645        26.590        1,000,980.550
               HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                          370,000                17,882,074.690
                                               (531,455,260)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                49,106      17,520.000         860,337,120.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                               397,193       2,815.000       1,118,098,295.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                10,138      30,100.000         305,153,800.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                               341,831       1,165.000        398,233,115.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                37,720       7,240.000        273,092,800.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                36,619      16,400.000         600,551,600.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                17,386      37,800.000         657,190,800.000
                                227/299

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                38,573      39,700.000        1,531,348,100.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                26,465      32,700.000         865,405,500.000
               SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                          955,031              6,609,411,130.000
                                               (220,093,391)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                38,300        202.000        7,736,600.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                                88,100        47.750        4,206,775.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                               286,500         19.400        5,558,100.000
               RATCHABURI      ELECTRICITY
               GENERATING      HOLDING    PCL       78,600        63.500        4,991,100.000
               NVDR
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                38,800        56.000        2,172,800.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                                68,700        132.000        9,068,400.000
               NVDR
               TRUE   CORP   PCL  NVDR
                              1,079,055          5.150       5,557,133.250
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                74,600        192.000        14,323,200.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                              1,010,000          1.960       1,979,600.000
               IRPC   PCL  NVDR
                              1,300,500          4.860       6,320,430.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                               384,200         14.900        5,724,580.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                26,600        309.000        8,219,400.000
               PCL  NVDR
               SHIN   CORP   PCL
                               187,000         58.250       10,892,750.000
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                               325,800         28.000        9,122,400.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                98,800        195.500        19,315,400.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                               510,820         16.900        8,632,858.000
               NVDR
               PTT  PCL
                              1,005,300          47.250       47,500,425.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                               315,400         18.600        5,866,440.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                               604,500         11.100        6,709,950.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                69,250        460.000        31,855,000.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                               384,400         66.000       25,370,400.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                               106,600        192.500        20,520,500.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                               192,100         74.750       14,359,475.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                               837,800         26.000       21,782,800.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                47,900        171.000        8,190,900.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                               239,010         39.500        9,440,895.000
               NVDR
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                               116,500         61.000        7,106,500.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                               516,600         82.000       42,361,200.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                               531,300         11.600        6,163,080.000
               PTT  EXPLORATION      &
                               125,845        128.000        16,108,160.000
               PRODUCTION      PCL  NVDR
                                228/299

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TOTAL   ACCESS
                                66,700        50.000        3,335,000.000
               COMMUNICATION       PCL
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                               166,322         47.250        7,858,714.500
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               210,208         63.000       13,243,104.000
               NVDR
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                               164,800         54.250        8,940,400.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                               612,500         11.900        7,288,750.000
               METRO   PCL  NVDR
               GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                                61,800        107.500        6,643,500.000
               PCL  NVDR
               MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                                59,400        55.500        3,296,700.000
               NVDR
     タイ・バーツ　小計                        12,030,610                 437,763,419.750
                                              (1,514,661,433)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                5,669       906.000        5,136,114.000
     チェコ・コルナ
               CEZ                 13,157        545.500        7,177,143.500
               MONETA    MONEY   BANK   AS
                                62,868        77.200        4,853,409.600
     チェコ・コルナ　小計                          81,694               17,166,667.100
                                                (82,228,335)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                              5,043,748          50.750      255,970,211.000
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                4,816      46,389.000         223,409,424.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE
                              2,670,286          98.400      262,756,142.400
               EMPRESAS     CMPC   SA
                                93,978       1,823.900        171,406,474.200
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                37,352       7,190.000        268,560,880.000
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                13,024       9,530.000        124,118,720.000
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                13,572       6,891.000         93,524,652.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                              2,742,103         114.500       313,970,793.500
               COLBUN    SA
                               554,294        136.900        75,882,848.600
               AGUAS   ANDINAS    SA
                               224,014        398.480        89,265,098.720
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                35,748       2,401.000         85,830,948.000
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                30,315       6,440.000        195,228,600.000
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                9,147      22,120.000         202,331,640.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                69,528       4,289.900        298,268,167.200
               ITAU   CORPBANCA
                              13,236,977           5.850      77,436,315.450
               CENCOSUD     SA
                               122,212       1,314.900        160,696,558.800
               ENEL   CHILE   SA
                              2,872,558          65.000      186,716,270.000
     チリ・ペソ　小計                        27,773,672                3,085,373,743.870
                                               (479,775,616)
               AKBANK    TAS
                               289,930         6.450       1,870,048.500
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                19,724        19.590         386,393.160
               VE  MALT   SANAYII    AS
               ARCELIK                 18,902        17.470         330,217.940
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                31,766        19.050         605,142.300
               SANAYI
               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                                91,528         7.640        699,273.920
               FABRIKALARI      TAS
                                229/299

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                5,919        57.250         338,862.750
               KOC  HOLDING    AS
                                49,560        16.520         818,731.200
               TURK   SISE   VE  CAM
                                54,397         5.340        290,479.980
               FABRIKALARI      AS
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                49,081        13.260         650,814.060
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                93,118        12.670        1,179,805.060
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               230,296         8.360       1,925,274.560
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI
                               151,063         5.280        797,612.640
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                10,681        125.900        1,344,737.900
               RAFINE
               HACI   OMER   SABANCI
                                77,665         8.200        636,853.000
               HOLDING    AS
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                20,916        80.250        1,678,509.000
               AS
               TAV  HAVALIMANLARI
                                13,735        26.300         361,230.500
               HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                         1,208,281                 13,913,986.470
                                               (260,887,246)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                10,134       5,100.000         51,683,400.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                40,691       3,286.000        133,710,626.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT
                                19,509      12,480.000         243,472,320.000
     ハンガリー・フォリント　小計                          70,334               428,866,346.000
                                               (164,384,470)
     パキスタン・ル
               MCB  BANK   LTD
                                39,000        178.350        6,955,650.000
     ピー
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                74,500        126.690        9,438,405.000
               LTD
               HABIB   BANK   LTD
                                54,400        123.530        6,720,032.000
     パキスタン・ルピー　小計                          167,900                23,114,087.000
                                                (16,873,284)
               AYALA   LAND   INC
                               678,800         50.650       34,381,220.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                               179,890         55.700       10,019,873.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                89,510        81.850        7,326,393.500
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                24,123        927.000        22,362,021.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                               307,700         15.980        4,917,046.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                               351,850         10.440        3,673,314.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                2,785      2,226.000         6,199,410.000
               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                91,810        139.900        12,844,219.000
               TERM   SERVICES     INC
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                               245,040         63.400       15,535,536.000
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                36,330        280.000        10,172,400.000
               METROPOLITAN       BANK   &
                               143,447         71.250       10,220,598.750
               TRUST
                                230/299


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BDO  UNIBANK    INC
                               188,813        139.500        26,339,413.500
               MEGAWORLD     CORP
                               962,000         6.130       5,897,060.000
               PLDT   INC
                                6,525      1,230.000         8,025,750.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                               218,722         26.950        5,894,557.900
               SECURITY     BANK   CORP
                                23,420        170.900        4,002,478.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                               927,675         39.700       36,828,697.500
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                79,130        173.000        13,689,490.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                23,468        971.000        22,787,428.000
               METRO   PACIFIC
                              1,148,900          4.560       5,238,984.000
               INVESTMENTS      CORP
               ABOITIZ    POWER   CORP
                               153,700         35.000        5,379,500.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                23,430        387.600        9,081,468.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                5,927       893.000        5,292,811.000
     フィリピン・ペソ　小計                         5,912,995                286,109,669.150
                                               (595,108,113)
               BRF  SA
                                48,492        27.200        1,318,982.400
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                               284,121         48.340       13,734,409.140
               RAIA   DROGASIL     SA
                                21,900        72.610        1,590,159.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                76,300        11.070         844,641.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                19,250        36.420         701,085.000
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                16,400        35.420         580,888.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                77,600        51.870        4,025,112.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                               397,460         12.210        4,852,986.600
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                63,874        16.230        1,036,675.020
               GERDAU    SA
                               104,330         14.150        1,476,269.500
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                12,306        87.000        1,070,622.000
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               267,010         29.350        7,836,743.500
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                26,100        24.350         635,535.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               374,912         26.650        9,991,404.800
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               141,468         10.440        1,476,925.920
               CCR  SA
                               115,620         13.710        1,585,150.200
               WEG  SA
                                73,972        19.230        1,422,481.560
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                               363,650         36.850       13,400,502.500
               BANCO   BRADESCO     SA
                               100,441         32.650        3,279,398.650
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                19,000        55.830        1,060,770.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                47,606        17.240         820,727.440
               SA
               SUZANO    SA
                                50,475        30.770        1,553,115.750
               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                               429,647         34.630       14,878,675.610
               PORTO   SEGURO    SA
                                8,800        55.500         488,400.000
               B2W  CIA  DIGITAL
                                16,200        31.910         516,942.000
               BRASKEM    SA
                                15,730        32.870         517,045.100
               ENGIE   BRASIL    SA
                                15,487        45.090         698,308.830
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                50,980        38.730        1,974,455.400
                                231/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                40,528        49.580        2,009,378.240
               LOJAS   RENNER    SA
                                74,737        44.770        3,345,975.490
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                71,504        20.180        1,442,950.720
               SA
               COSAN   SA
                                12,000        47.010         564,120.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                17,100        87.000        1,487,700.000
               EMBRAER    SA
                                69,460        18.480        1,283,620.800
               M DIAS   BRANCO    SA
                                10,400        38.180         397,072.000
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                88,965        13.350        1,187,682.750
               SA
               JBS  SA
                                89,900        22.020        1,979,598.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                90,649        14.700        1,332,540.300
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                32,798        47.400        1,554,625.200
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                23,340        26.140         610,107.600
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                17,869        33.750         603,078.750
               HYPERA    SA
                                29,600        29.020         858,992.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                               188,116         37.250        7,007,321.000
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                6,200       202.500        1,255,500.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                37,500        44.200        1,657,500.000
               SA
               ENERGISA     SA
                                18,800        43.980         826,824.000
               CIELO   SA
                               111,307         6.570        731,286.990
               BB  SEGURIDADE
                                65,000        30.780        2,000,700.000
               PARTICIPACOES
               NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                                27,500        42.160        1,159,400.000
               PARTICIPACOES       SA
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA           27,000        23.220         626,940.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                               419,695         17.650        7,407,616.750
               KLABIN    SA
                                67,600        15.580        1,053,208.000
               RUMO   SA
                               103,300         19.130        1,976,129.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                13,500        98.570        1,330,695.000
               S/A
               BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                16,700        47.350         790,745.000
     ブラジル・レアル　小計                         5,010,199                139,849,719.510
                                              (3,900,408,678)
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                49,782         9.635        479,649.570
     チ
               MBANK                 1,644       423.400         696,069.600
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                12,732        95.440        1,215,142.080
               BANK   PEKAO   SA
                                15,704        110.550        1,736,077.200
               ORANGE    POLSKA    SA
                                58,600         6.230        365,078.000
               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                27,274        91.340        2,491,207.160
               ORLEN
                                232/299

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               LPP  SA
                                 110     7,090.000          779,900.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                3,375       372.400        1,256,850.000
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                6,332       228.500        1,446,862.000
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       75,449        41.900        3,161,313.100
               SA
               CCC  SA
                                2,763       153.300         423,567.900
               GRUPA   LOTOS   SA
                                6,865        84.140         577,621.100
               POLSKIE    GORNICTWO
                               140,134         5.565        779,845.710
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                23,495        28.040         658,799.800
               POLSKA    GRUPA
                                70,529         8.966        632,363.010
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                54,011        41.950        2,265,761.450
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                5,380        48.740         262,221.200
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                11,052        50.850         561,994.200
               DINO   POLSKA    SA
                                3,444       124.700         429,466.800
     ポーランド・ズロチ　小計                          568,675                20,219,789.880
                                               (582,329,948)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                               134,500         4.450        598,525.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                13,100        10.360         135,716.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               422,100         5.280       2,228,688.000
               DIGI.COM     BHD
                               286,300         4.900       1,402,870.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                               115,020         7.860        904,057.200
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                                77,780         5.850        455,013.000
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                41,300         9.900        408,870.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                               170,700         5.070        865,449.000
               GAMUDA    BHD
                               124,000         3.390        420,360.000
               GENTING    BHD
                               188,000         6.520       1,225,760.000
               YTL  CORP   BHD
                               283,710         1.150        326,266.500
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                20,256        18.880         382,433.280
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                50,408        19.220         968,841.760
               IJM  CORP   BHD
                               230,360         2.210        509,095.600
               IOI  CORP   BHD
                               219,613         4.300        944,335.900
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                35,400        24.660         872,964.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                12,800        34.820         445,696.000
               BHD
               MALAYAN    BANKING    BHD
                               315,575         9.040       2,852,798.000
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                88,400         3.840        339,456.000
               BHD
               MISC   BHD
                                90,280         7.000        631,960.000
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                6,800       148.000        1,006,400.000
               PPB  GROUP   BHD
                                47,560        18.840         896,030.400
                                233/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                19,600        25.500         499,800.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                60,400        17.920        1,082,368.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                               294,200         3.220        947,324.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                14,700        29.200         429,240.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                               103,400         3.550        367,070.000
               SP  SETIA   BHD
                               136,700         2.110        288,437.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                               284,250         12.760        3,627,030.000
               QL  RESOURCES     BHD
                                53,800         6.860        369,068.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                               336,644         3.300       1,110,925.200
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                               272,230         23.500        6,397,405.000
               AIRASIA    GROUP   BHD
                               147,900         2.910        430,389.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                               259,100         2.290        593,339.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                               117,100         5.340        625,314.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD
                               246,200         4.660       1,147,292.000
               MAXIS   BHD
                               201,200         5.600       1,126,720.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               213,400         8.380       1,788,292.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                               238,500         5.600       1,335,600.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                                64,500         3.830        247,035.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                               124,000         4.480        555,520.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                               232,700         1.080        251,316.000
               SIME   DARBY   PLANTATION
                               178,300         4.580        816,614.000
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                         6,572,786                 42,857,683.840
                                              (1,116,442,664)
               ALFA   SAB  DE  CV
                               264,100         18.340        4,843,594.000
     メキシコ・ペソ
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                13,600        108.190        1,471,384.000
               SAB  DE  CV
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                               233,900         36.100        8,443,790.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                               124,900         40.380        5,043,462.000
               GRUMA   SAB  DE  CV
                                21,340        186.600        3,982,044.000
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                20,260        190.840        3,866,418.400
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                                37,600        70.720        2,659,072.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                               236,200        107.240        25,330,088.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                                94,025        42.720        4,016,748.000
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                14,295        243.860        3,485,978.700
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                               134,300         36.650        4,922,095.000
               SAB  DE  CV
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                43,700        36.360        1,588,932.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                21,020        320.850        6,744,267.000
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                               322,652         50.440       16,274,566.880
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                              3,017,678          14.380       43,394,209.640
                                234/299


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               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                               176,800         26.010        4,598,568.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                31,600        104.720        3,309,152.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                               468,500         54.950       25,744,075.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                35,600        200.550        7,139,580.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
               MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                27,400        81.860        2,242,964.000
               DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      53,000        83.710        4,436,630.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                               154,590         28.970        4,478,472.300
               SA
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                39,700        122.520        4,864,044.000
               CV
     メキシコ・ペソ　小計                         5,586,760                192,880,134.920
                                              (1,087,843,960)
               ALPHA   BANK   A.E.
                                99,133         1.705        169,021.760
     ユーロ
               NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                48,905         2.404        117,567.620
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.
                                4,089        17.960         73,438.440
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                24,457        12.440         304,245.080
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                3,130        2.400         7,512.000
               EUROBANK     ERGASIAS
                               221,515         0.840        186,072.600
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                5,847        22.580         132,025.260
               REFIN
               OPAP   SA
                                19,846         9.890        196,276.940
               JUMBO   SA
                                8,952        16.500         147,708.000
     ユーロ　小計                          435,874                1,333,867.700
                                               (163,758,937)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                5,553      28,000.000         155,484,000.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                1,187      68,300.000         81,072,100.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                3,124      87,700.000         273,974,800.000
               PFD
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                2,645     277,000.000         732,665,000.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                5,027      62,500.000         314,187,500.000
               WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                                4,918      81,300.000         399,833,400.000
               KT&G   CORP
                                10,002      101,000.000        1,010,202,000.000
               S-1  CORPORATION
                                1,444      97,700.000         141,078,800.000
               KOREA   GAS  CORP
                                2,469      41,650.000         102,833,850.000
               CJ  CORP
                                1,188     102,500.000         121,770,000.000
               KAKAO   CORP
                                4,647     124,000.000         576,228,000.000
               CJ  ENM  CO  LTD
                                 791    189,100.000         149,578,100.000
               DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                                2,634      30,150.000         79,415,100.000
               MARINE
               SK  TELECOM    CO  LTD
                                1,876     253,500.000         475,566,000.000
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                2,948     118,000.000         347,864,000.000
                                235/299

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               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                33,940       7,690.000        260,998,600.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION
                                1,419     474,000.000         672,606,000.000
               LG  UPLUS   CORP             9,656      14,350.000         138,563,600.000
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                13,540       4,950.000         67,023,000.000
               CONSTRUCT
               POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                3,600      17,200.000         61,920,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 848   1,322,000.000         1,121,056,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                4,129     337,000.000        1,391,473,000.000
               LG  CHEM   LTD
                                 726    190,000.000         137,940,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 201    780,000.000         156,780,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                40,328      45,500.000        1,834,924,000.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                4,486      85,000.000         381,310,000.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                8,289      21,350.000         176,970,150.000
               CORPORATION
               MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                                33,835       5,110.000        172,896,850.000
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                4,354      35,200.000         153,260,800.000
               LTD
               POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                2,126      55,400.000         117,780,400.000
               LOTTE   CHEMICAL
                                1,654     258,000.000         426,732,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                2,355      94,100.000         221,605,500.000
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                3,478     117,000.000         406,926,000.000
               HYUNDAI    MOBIS
                                6,157     225,500.000        1,388,403,500.000
               SK  HYNIX   INC
                                49,053      66,800.000        3,276,740,400.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                6,166      53,800.000         331,730,800.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                1,954      81,100.000         158,469,400.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                13,518      143,000.000        1,933,074,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO          7,953      40,850.000         324,880,050.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                23,732      13,950.000         331,061,400.000
               KCC  CORP
                                 700    268,500.000         187,950,000.000
               KIA  MOTORS    CORP
                                23,760      43,000.000        1,021,680,000.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD           733    457,500.000         335,347,500.000
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                24,243      25,350.000         614,560,050.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                3,785      26,250.000         99,356,250.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD
                                4,387      32,500.000         142,577,500.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                1,315      93,200.000         122,558,000.000
               CJ  LOGISTICS
                                 985    154,500.000         152,182,500.000
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                1,509      98,300.000         148,334,700.000
               LTD
               HLB  INC
                                2,994      73,000.000         218,562,000.000
               LG  ELECTRONICS      INC
                                8,648      77,900.000         673,679,200.000
               LOTTE   CORP
                                2,810      43,150.000         121,251,500.000
               LG  CORP
                                8,976      75,300.000         675,892,800.000
                                236/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               NH  INVESTMENT      &
                                13,362      14,050.000         187,736,100.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                4,436      41,500.000         184,094,000.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                12,715      114,000.000        1,449,510,000.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                1,249      84,200.000         105,165,800.000
               CO  LTD
               KOREA   INVESTMENT
                                3,607      74,600.000         269,082,200.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                 112    705,000.000          78,960,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                2,018      63,500.000         128,143,000.000
               KANGWON    LAND   INC
                                11,398      31,500.000         359,037,000.000
               POSCO                 7,052     237,000.000        1,671,324,000.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                11,773      16,000.000         188,368,000.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                4,974     235,000.000        1,168,890,000.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                5,188      95,500.000         495,454,000.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                               427,247       44,800.000       19,140,665,600.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                43,514       7,800.000        339,409,200.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                73,481      36,800.000        2,704,100,800.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                 646    296,000.000         191,216,000.000
               YUHAN   CORP
                                 750    250,500.000         187,875,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                13,526      12,050.000         162,988,300.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                5,667      30,650.000         173,693,550.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                5,020      51,300.000         257,526,000.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                22,144      17,150.000         379,769,600.000
               CELLTRION     INC
                                8,093     198,500.000        1,606,460,500.000
               HELIXMITH     CO  LTD
                                1,190     191,000.000         227,290,000.000
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                27,193      37,750.000        1,026,535,750.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                1,420     166,500.000         236,430,000.000
               CELLTRION     PHARM   INC
                                1,457      51,700.000         75,326,900.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                1,003     161,000.000         161,483,000.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                6,537      82,700.000         540,609,900.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                2,810     177,000.000         497,370,000.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                1,184      94,300.000         111,651,200.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                2,877      37,800.000         108,750,600.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                4,940     162,500.000         802,750,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                 705    285,000.000         200,925,000.000
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                18,395       4,345.000         79,926,275.000
               LG  INNOTEK    CO  LTD
                                 999     95,700.000         95,604,300.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                3,262     239,000.000         779,618,000.000
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                35,738      44,900.000        1,604,636,200.000
               MEDY-TOX     INC
                                 320    438,500.000         140,320,000.000
                                237/299


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               KOREA   AEROSPACE
                                6,602      34,750.000         229,419,500.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                28,752       7,150.000        205,576,800.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                 695    411,500.000         285,992,500.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                11,369       3,210.000         36,494,490.000
               LTD
               FILA   KOREA   LTD
                                4,708      78,700.000         370,519,600.000
               E-MART    CO  LTD
                                2,077     147,000.000         305,319,000.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                2,482      35,300.000         87,614,600.000
               HANKOOK    TIRE   &
                                6,590      36,850.000         242,841,500.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &         2,482      45,250.000         112,310,500.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                 863    312,000.000         269,256,000.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                 631    195,000.000         123,045,000.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                2,506      85,800.000         215,014,800.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                2,763      33,900.000         93,665,700.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                2,531     122,500.000         310,047,500.000
               WOORI   FINANCIAL     GROUP
                                43,879      13,850.000         607,724,150.000
               INC
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                3,225     211,500.000         682,087,500.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                7,422      93,100.000         690,988,200.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                1,301     305,500.000         397,455,500.000
               PEARL   ABYSS   CORP
                                 534    209,000.000         111,606,000.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                3,636      34,250.000         124,533,000.000
               SILLAJEN     INC
                                5,857      54,200.000         317,449,400.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                3,789      57,600.000         218,246,400.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                         1,345,491               69,276,713,515.000
                                              (6,359,602,300)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                               124,000         9.880       1,225,120.000
     香港・ドル
               JIANGSU    EXPRESS
                               124,000         11.260        1,396,240.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                               220,000         5.010       1,102,200.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                               135,200         3.500        473,200.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                               544,500         70.050       38,142,225.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                               102,000         44.950        4,584,900.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                               430,000         1.940        834,200.000
               POWER   GEN
               BEIJING    ENTERPRISES
                                43,000        39.700        1,707,100.000
               HUANENG    POWER
                               328,000         4.850       1,590,800.000
               INTERNATIONAL       IN
               ALIBABA    HEALTH
                               356,000         7.400       2,634,400.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
                                238/299


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               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                               172,000         6.870       1,181,640.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                66,500        59.600        3,963,400.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                               144,000         3.180        457,920.000
               H
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                               124,000         4.250        527,000.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                              1,591,000          12.760       20,301,160.000
               BRILLIANCE      CHINA
                               298,000         8.270       2,464,460.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                               438,000         11.720        5,133,360.000
               GROUP   LTD
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               345,120         28.300        9,766,896.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               252,888         33.550        8,484,392.400
               CITIC   LTD
                               508,000         10.620        5,394,960.000
               BEIJING    CAPITAL
                               162,000         6.660       1,078,920.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                               666,000         5.790       3,856,140.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                              1,844,000          4.350       8,021,400.000
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                               564,742         8.450       4,772,069.900
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               148,990         20.050        2,987,249.500
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                              2,251,200          5.200      11,706,240.000
               CHEMICAL     COR
               TONG   REN  TANG
                                86,000         9.690        833,340.000
               TECHNOLOGIES       CO
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                72,000        15.720        1,131,840.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                               185,000         8.780       1,624,300.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                73,000        72.650        5,303,450.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                               312,000         7.060       2,202,720.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                                91,000         5.700        518,700.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                               152,000         7.600       1,155,200.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                               634,000         1.760       1,115,840.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                               130,000         13.360        1,736,800.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                               374,000         2.790       1,043,460.000
               LTD
               CHINA   DING   YI  FENG
                                80,000        23.100        1,848,000.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                81,000        14.420        1,168,020.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                78,000        11.520         898,560.000
               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                               167,400         26.000        4,352,400.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                63,500        20.900        1,327,150.000
                                239/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               GEELY   AUTOMOBILE
                               431,000         12.920        5,568,520.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                               414,000         2.890       1,196,460.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                70,000        37.700        2,639,000.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                65,500        47.300        3,098,150.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                              1,234,000          3.960       4,886,640.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                               134,000         7.220        967,480.000
               LTD
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                              1,470,000          1.610       2,366,700.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                               190,000         2.680        509,200.000
               MAANSHAN     IRON   & STEEL
                               172,000         3.340        574,480.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                               337,592         7.430       2,508,308.560
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                               220,000         2.500        550,000.000
               LEE  & MAN  PAPER
                               136,000         5.120        696,320.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                               623,788         8.350       5,208,629.800
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                               189,000         4.580        865,620.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                               159,200         11.480        1,827,616.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                               246,000         5.830       1,434,180.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               679,000         18.240       12,384,960.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                               547,000         2.750       1,504,250.000
               LTD
               CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO
                                70,000         4.380        306,600.000
               LTD
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                               176,000         6.930       1,219,680.000
               MEDICAL-H
               SEMICONDUCTOR
                               296,200         8.960       2,653,952.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                               137,440         12.400        1,704,256.000
               CHINA   SHIPPING
                               100,000         4.240        424,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                               287,000         3.370        967,190.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                58,000        16.680         967,440.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                               194,000         12.720        2,467,680.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                40,000        47.800        1,912,000.000
               GUANGDONG     INVESTMENTS
                               266,000         16.040        4,266,640.000
               LTD
               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                               208,000         3.900        811,200.000
               HOLDINGS     CO  LTD
                                240/299


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               CHINA   RESOURCES     BEER
                               137,333         34.200        4,696,788.600
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                               166,000         8.360       1,387,760.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                               652,500         7.140       4,658,850.000
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                               254,000         30.000        7,620,000.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               511,900        343.000       175,581,700.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                               493,500         87.200       43,033,200.000
               CO-H
               LI  NING   CO  LTD
                               177,000         14.280        2,527,560.000
               BEIJING    ENTERPRISES
                               554,000         4.280       2,371,120.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                               970,240         0.750        727,680.000
               CHINA   POWER
                               350,000         2.040        714,000.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG
                               164,000         7.140       1,170,960.000
               ZTE  CORP
                                57,288        21.500        1,231,692.000
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                               250,000         2.760        690,000.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                               322,000         16.320        5,255,040.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                               248,500         2.920        725,620.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               704,205         6.240       4,394,239.200
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               150,250         7.960       1,195,990.000
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                70,500        42.500        2,996,250.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              8,583,530          6.310      54,162,074.300
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                69,800        96.950        6,767,110.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                               232,000         6.290       1,459,280.000
               LTD-H
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                               120,000         10.200        1,224,000.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                               104,000         6.350        660,400.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                               180,000         6.230       1,121,400.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                               382,000         6.020       2,299,640.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD
                              6,952,200          3.240      22,525,128.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                               335,500         1.730        580,415.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               111,000         22.600        2,508,600.000
               LTD
               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                                80,000        14.300        1,144,000.000
               CO  LTD
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                               335,470         38.000       12,747,860.000
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              5,827,235          5.680      33,098,694.800
               H
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               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                96,000         7.540        723,840.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                               104,000         6.980        725,920.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               179,600         6.190       1,111,724.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               427,000         7.010       2,993,270.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                               178,000         3.130        557,140.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                54,000        16.040         866,160.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                61,100        41.650        2,544,815.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                               130,000         21.050        2,736,500.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                               191,000         2.440        466,040.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                               697,142         10.980        7,654,619.160
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                               369,000         2.490        918,810.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                               793,800         4.410       3,500,658.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               121,000         8.320       1,006,720.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                66,900        72.150        4,826,835.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                92,000        50.900        4,682,800.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                               243,028         10.440        2,537,212.320
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                               522,000         4.720       2,463,840.000
               GROUP   LTD
               CHINA   AOYUAN    PROPERTY
                               111,000         9.800       1,087,800.000
               GROUP   LTD
               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               253,500         3.230        818,805.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                               172,500         2.580        445,050.000
               KINGSOFT     CORP   LTD
                                61,000        20.250        1,235,250.000
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                64,500        14.820         955,890.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                               288,000         5.760       1,658,880.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                               122,000         8.330       1,016,260.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                52,500        10.920         573,300.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                               165,000         9.400       1,551,000.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                               478,000         5.910       2,824,980.000
               LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                               223,200         29.350        6,550,920.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               153,000         20.700        3,167,100.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                               342,450         6.540       2,239,623.000
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                               126,000         6.650        837,900.000
               HOLDINGS     LTD
                                242/299

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               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                               211,500         6.990       1,478,385.000
               BBMG   CORP
                               222,000         2.340        519,480.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                               145,200         3.600        522,720.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                               115,600         28.300        3,271,480.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                               190,000         7.200       1,368,000.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                               489,000         2.030        992,670.000
               CHINA   LTD
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                               294,527         7.610       2,241,350.470
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                               199,500         5.230       1,043,385.000
               CHONGQING     RURAL
                               181,000         4.060        734,860.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                               272,000         5.150       1,400,800.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                48,200        15.360         740,352.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                               330,000         2.170        716,100.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                               244,000         1.780        434,320.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               225,000         34.950        7,863,750.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                               166,000         3.810        632,460.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                               149,000         28.950        4,313,550.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                80,000        35.000        2,800,000.000
               CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               555,656         5.690       3,161,682.640
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               203,000         3.580        726,740.000
               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      55,200         8.260        455,952.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                               322,000         3.490       1,123,780.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                              2,567,000          3.460       8,881,820.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                39,500        20.200         797,900.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                               229,000         8.120       1,859,480.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                               201,500         14.260        2,873,390.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                               132,000         9.420       1,243,440.000
               HOLDINGS     LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                               325,200         8.020       2,608,104.000
               LTD
               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                               629,000         3.040       1,912,160.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      31,000        21.750         674,250.000
               LTD
                                243/299


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               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                               262,000         4.850       1,270,700.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                               121,500         6.390        776,385.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                               392,000         4.130       1,618,960.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                               986,000         0.000           0.000
               GROUP
               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                85,000         9.510        808,350.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                               323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                96,000         6.300        604,800.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                59,800        13.360         798,928.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                               634,000         4.320       2,738,880.000
               CHINA   CO  LTD
               YIHAI   INTERNATIONAL
                                35,000        40.200        1,407,000.000
               HOLDING    LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                74,000        17.860        1,321,640.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                93,000        15.860        1,474,980.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                               308,000         2.340        720,720.000
               GROUP   LTD
               CHINA   EDUCATION     GROUP
                                65,000        11.700         760,500.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              3,836,000          1.940       7,441,840.000
               XIAOMI    CORP
                               330,200         9.530       3,146,806.000
               WUXI   APPTEC    CO  LTD
                                11,500        87.150        1,002,225.000
               MEITUAN    DIANPING
                                92,200        60.200        5,550,440.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                               276,000         4.000       1,104,000.000
               CHINA   CINDA   ASSET
                               796,000         1.790       1,424,840.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                               102,000         12.020        1,226,040.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                               159,000         25.700        4,086,300.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               121,061         28.750        3,480,503.750
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                               108,000         5.540        598,320.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                39,000        15.420         601,380.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                               749,000         2.170       1,625,330.000
               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                               490,000         0.620        303,800.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                               163,500         4.760        778,260.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                               112,000         8.890        995,680.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                60,400        22.950        1,386,180.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                               124,800         12.220        1,525,056.000
               3SBIO   INC
                               109,500         11.920        1,305,240.000
                                244/299

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               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                31,500        18.300         576,450.000
               CHINA   RESOURCES
                               133,000         9.830       1,307,390.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                               904,000         1.340       1,211,360.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                24,000        31.100         746,400.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                               188,000         5.590       1,050,920.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                               141,000         5.080        716,280.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                               525,000         1.380        724,500.000
               CORP
               MEITU   INC
                               152,500         2.530        385,825.000
               BOC  AVIATION     LTD
                                21,900        65.850        1,442,115.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                23,000        21.950         504,850.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                96,000        14.140        1,357,440.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                48,500        74.300        3,603,550.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                              2,096,000          0.183        383,568.000
               LTD
     香港・ドル　小計                        84,648,375                 826,378,331.400
                                              (11,437,076,107)
               ACER   INC
                               220,532         19.300        4,256,267.600
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                64,554        218.500        14,105,049.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                46,616        218.500        10,185,596.000
               CORP
               ASIA   CEMENT    CORP
                               164,928         45.900        7,570,195.200
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                24,000        150.000        3,600,000.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                               286,457         13.750        3,938,783.750
               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                66,000        59.800        3,946,800.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                51,000        80.100        4,085,100.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                54,975        79.000        4,343,025.000
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC        245,858         58.900       14,481,036.200
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                58,070        48.700        2,828,009.000
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                               196,269         15.200        2,983,288.800
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                61,760        195.500        12,074,080.000
               LTD
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                               571,345         21.450       12,255,350.250
               BANK
               CHINA   AIRLINES
                               232,156         9.740       2,261,199.440
               CHENG   SHIN   RUBBER
                               161,169         40.400        6,511,227.600
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                              1,074,058          24.500       26,314,421.000
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               278,994         24.250        6,765,604.500
               LTD/TAIWAN
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               ADVANTECH     CO  LTD
                                29,889        260.000        7,771,140.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                               423,304         19.850        8,402,584.400
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                               176,663        151.500        26,764,444.500
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                               114,000         59.300        6,760,200.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               324,327        114.000        36,973,278.000
               AU  OPTRONICS     CORP
                               742,194         9.110       6,761,387.340
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               140,800        119.500        16,825,600.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                               198,276         12.050        2,389,225.800
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               319,824         32.800       10,490,227.200
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                24,825        244.500        6,069,712.500
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                15,322        395.000        6,052,190.000
               NOVATEK
                                56,285        159.500        8,977,457.500
               MICROELECTRONICS　LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               401,633        111.000        44,581,263.000
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                                60,000        38.800        2,328,000.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                               318,594        107.500        34,248,855.000
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                24,151        230.000        5,554,730.000
               MEDIATEK     INC
                               136,507        316.000        43,136,212.000
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                               601,936         44.150       26,575,474.400
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                               720,232         21.400       15,412,964.800
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                26,000        518.000        13,468,000.000
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO      155,000         78.700       12,198,500.000
               LTD
               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                               953,141         18.100       17,251,852.100
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                               652,920         41.350       26,998,242.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                              1,301,403          9.530      12,402,370.590
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                               849,168         27.300       23,182,286.400
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                              1,115,225          72.100       80,407,722.500
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                               924,495         31.950       29,537,615.250
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                8,220      3,520.000         28,934,400.000
               TAISHIN    FINANCIAL
                               769,589         14.300       11,005,122.700
               HOLDINGS     CO  LTD
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                              1,071,061          8.840       9,468,179.240
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                               206,005         23.800        4,902,919.000
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               184,845         46.000        8,502,870.000
               SINOPAC    FINANCIAL
                              1,013,443          12.450       12,617,365.350
               HOLDINGS     CO  LTD
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               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                              1,667,048          21.300       35,508,122.400
               CO  LTD
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                               908,220         22.750       20,662,005.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                61,560        75.200        4,629,312.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               466,828         77.700       36,272,535.600
               WISTRON    CORP
                               213,916         24.100        5,155,375.600
               POU  CHEN   CORP
                               180,990         37.500        6,787,125.000
               UNI-PRESIDENT
                               443,297         82.000       36,350,354.000
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                52,392        303.500        15,900,972.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                               113,480        116.000        13,163,680.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                12,658        274.000        3,468,292.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                73,393        41.300        3,031,130.900
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                33,829        69.400        2,347,732.600
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                               103,588         61.700        6,391,379.600
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                34,639        58.800        2,036,773.200
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                               116,899         38.100        4,453,851.900
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                               421,561         43.850       18,485,449.850
               TATUNG    CO  LTD
                               164,000         21.550        3,534,200.000
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              2,200,083         240.000       528,019,920.000
               UNITED    MICROELECTRONICS
                              1,118,525          13.300       14,876,382.500
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                               219,000         14.200        3,109,800.000
               YAGEO   CORP
                                20,160        251.000        5,060,160.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                               163,000         46.950        7,652,850.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                               666,345         7.060       4,704,395.700
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                               109,203         39.500        4,313,518.500
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                19,073        239.000        4,558,447.000
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                18,000        140.500        2,529,000.000
               PEGATRON     CORP
                               186,554         50.300        9,383,666.200
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                9,000       318.000        2,862,000.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                31,000        180.500        5,595,500.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               109,737        120.000        13,168,440.000
               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                31,385        93.800        2,943,913.000
               HOLDING    LTD
               TAIWAN    COOPERATIVE
                               828,412         20.800       17,230,969.600
               FINANCIAL     HOLDING
               SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                               290,000         58.200       16,878,000.000
               SAVINGS    BANK   LTD
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                               320,903         59.900       19,222,089.700
               CO  LTD
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                19,000        304.000        5,776,000.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                15,000        212.500        3,187,500.000
               LTD
     台湾・ドル　小計                        29,360,696                1,638,708,268.760
                                              (5,653,543,527)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                26,406        207.980        5,491,919.880
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                23,124        203.650        4,709,202.600
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                37,135        74.520        2,767,300.200
               LTD
               DISCOVERY     LTD
                                35,409        146.920        5,202,290.280
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                               554,792         9.190       5,098,538.480
               GOLD   FIELDS    LTD
                                69,936        73.300        5,126,308.800
               REMGRO    LTD
                                49,611        189.240        9,388,385.640
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD       23,348        176.630        4,123,957.240
               MMI  HOLDINGS     LTD
                                80,877        18.740        1,515,634.980
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                               258,736         24.520        6,344,206.720
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                19,729        168.400        3,322,363.600
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                3,983      1,259.890         5,018,141.870
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                11,438        107.250        1,226,725.500
               MTN  GROUP   LTD
                               153,349        110.100        16,883,724.900
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                40,450        212.700        8,603,715.000
               TELKOM    SA  SOC  LTD
                                22,080        98.270        2,169,801.600
               FIRSTRAND     LTD
                               301,650         68.350       20,617,777.500
               PSG  GROUP   LTD
                                11,126        242.210        2,694,828.460
               NASPERS    LTD
                                39,254       3,514.900        137,973,884.600
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                31,059        265.570        8,248,338.630
               NETCARE    LTD
                                85,575        18.700        1,600,252.500
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                31,255        72.000        2,250,360.000
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                75,870        83.750        6,354,112.500
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                5,042       763.110        3,847,600.620
               LTD
               SAPPI   LTD
                                45,640        55.440        2,530,281.600
               SASOL   LTD
                                51,184        381.410        19,522,089.440
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                40,773        168.000        6,849,864.000
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                24,787        207.870        5,152,473.690
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               115,773        199.800        23,131,445.400
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                18,051        195.000        3,519,945.000
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                               102,426         48.400        4,957,418.400
               ASPEN   PHARMACARE
                                28,788        102.460        2,949,618.480
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                66,088        173.050        11,436,528.400
               TIGER   BRANDS    LTD
                                15,965        221.050        3,529,063.250
               SANLAM    LTD
                               162,753         78.100       12,711,009.300
               INVESTEC     LTD
                                21,242        90.240        1,916,878.080
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                5,327       460.150        2,451,219.050
               MONDI   LTD
                                12,308        315.930        3,888,466.440
                                248/299


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               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               110,531         24.480        2,705,798.880
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                55,570        33.860        1,881,600.200
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                                59,032        125.990        7,437,441.680
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                28,593        127.000        3,631,311.000
               OLD  MUTUAL    LTD
                               452,416         21.890        9,903,386.240
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                11,346        246.090        2,792,137.140
               MULTICHOICE      GROUP   LTD
                                35,091        124.400        4,365,320.400
               FORTRESS     REIT   LTD-A
                               135,465         20.550        2,783,805.750
               BID  CORP   LTD
                                30,877        314.450        9,709,272.650
     南アフリカ・ランド　小計                         3,621,260                420,335,746.570
                                              (3,081,061,022)
     合計                        225,540,069                  50,975,166,743
                                              (50,975,166,743)
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     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年6月11日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     新株予約権証券          タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                          59,033.000         59,623.330
                        NVDR
                        MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                           9,465.000         35,020.500
                        NVDR
               タイ・バーツ　小計
                                          68,498.000         94,643.830
                                                    (327,467)
     新株予約権証券　合計                                       68,498         327,467
                                                    (327,467)
     投資信託受益証券          アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                                          35,616.000         174,447.160
                        CAPPED    UCITS   ETF
               アメリカ・ドル　小計                           35,616.000         174,447.160
                                                  (18,929,261)
               メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        1,429,775.000         11,995,812.250
                        FOMENTO    ECONOMICO     MEXICANO
                                         173,400.000        32,543,712.000
                        SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                         1,603,175.000         44,539,524.250
                                                  (251,202,917)
     投資信託受益証券　合計                                     1,638,791        270,132,178
                                                  (270,132,178)
     投資証券          メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                         258,400.000        6,671,888.000
                        SA
               メキシコ・ペソ　小計                          258,400.000        6,671,888.000
                                                  (37,629,448)
     投資証券　合計                                      258,400        37,629,448
                                                  (37,629,448)
     合計                                             308,089,093
                                                  (308,089,093)
     新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                       組入新株            組入    有価証券の
                                  組入株式           投資信託
               通貨           銘柄数            予約権証券            投資証券     合計金額に
                                  時価比率           受益証券
                                       時価比率           時価比率     対する比率
                                             時価比率
           アメリカ・ドル             株式      59銘柄     11.11%        -%      -%     -%
                       投資信託                                  12.73%
                              1銘柄       -%      -%    0.03%       -%
                       受益証券
           アラブ首長国連邦・ディ
                       株式       8銘柄     0.60%       -%      -%     -%    0.69%
           ルハム
           イギリス・ポンド             株式       1銘柄     0.05%       -%      -%     -%    0.06%
           インド・ルピー             株式      79銘柄      8.35%       -%      -%     -%    9.54%
           インドネシア・ルピア             株式      27銘柄      1.89%       -%      -%     -%    2.16%
           オフショア・人民元             株式      69銘柄      1.43%       -%      -%     -%    1.64%
           カタール・リアル             株式      11銘柄      0.91%       -%      -%     -%    1.04%
           コロンビア・ペソ             株式       9銘柄     0.38%       -%      -%     -%    0.43%
           タイ・バーツ             株式      37銘柄      2.59%       -%      -%     -%
                       新株予約                                  2.95%
                              2銘柄       -%    0.00%       -%     -%
                       権証券
           チェコ・コルナ             株式       3銘柄     0.14%       -%      -%     -%    0.16%
           チリ・ペソ             株式      17銘柄      0.82%       -%      -%     -%    0.94%
           トルコ・リラ             株式      16銘柄      0.45%       -%      -%     -%    0.51%
           ハンガリー・フォリント             株式       3銘柄     0.28%       -%      -%     -%    0.32%
           パキスタン・ルピー             株式       3銘柄     0.03%       -%      -%     -%    0.03%
           フィリピン・ペソ             株式      23銘柄      1.02%       -%      -%     -%    1.16%
           ブラジル・レアル             株式      55銘柄      6.66%       -%      -%     -%    7.61%
           ポーランド・ズロチ             株式      19銘柄      0.99%       -%      -%     -%    1.14%
           マレーシア・リンギット             株式      43銘柄      1.91%       -%      -%     -%    2.18%
           メキシコ・ペソ             株式      23銘柄      1.86%       -%      -%     -%
                       投資信託
                              2銘柄       -%      -%    0.43%       -%    2.68%
                       受益証券
                       投資証券       1銘柄       -%      -%      -%    0.06%
           ユーロ             株式       9銘柄     0.28%       -%      -%     -%    0.32%
           韓国・ウォン             株式      113銘柄      10.86%        -%      -%     -%   12.40%
           香港・ドル             株式      206銘柄      19.52%        -%      -%     -%   22.30%
           台湾・ドル             株式      87銘柄      9.65%       -%      -%     -%   11.02%
           南アフリカ・ランド             株式      47銘柄      5.26%       -%      -%     -%    6.01%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月11日現在              令和1年6月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 2,085,230,931             2,432,283,202
        コール・ローン                                  413,785,204             389,218,686
        国債証券                                72,792,748,619             104,719,974,113
        派生商品評価勘定                                    14,000               －
        未収利息                                  682,685,314            1,113,392,795
        前払費用                                  443,616,977             385,478,342
        流動資産合計                                76,418,081,045             109,040,347,138
       資産合計                                 76,418,081,045             109,040,347,138
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   1,475,000                 －
        未払金                                      －         440,550,600
        未払解約金                                  669,160,000             278,807,000
        流動負債合計                                  670,635,000             719,357,600
       負債合計                                   670,635,000             719,357,600
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        41,571,625,612             56,256,616,999
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               34,175,820,433             52,064,372,539
        元本等合計                                75,747,446,045             108,320,989,538
       純資産合計                                 75,747,446,045             108,320,989,538
      負債純資産合計                                  76,418,081,045             109,040,347,138
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       62,346,960,857円                41,571,625,612円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       34,500,209,786円                45,449,813,868円
             同期中一部解約元本額                       55,275,545,031円                30,764,822,481円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        279,967,475円                247,623,627円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                        115,331,162円                210,305,497円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         6,088,503円               11,386,995円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         18,504,059円                33,821,060円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         10,749,561円                15,869,978円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          100,066円                261,939円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          172,145円                685,379円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,049,206円                1,172,861円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          339,294円                405,374円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          515,789円                544,199円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                         58,646,088円                65,031,717円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        196,510,788円                197,354,708円
             スファンド（新興国１０）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,561,704円                180,100,588円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        342,893,758円                353,583,507円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,685,529,373円                9,771,238,311円
             クルーズコントロール                        356,233,786円                183,260,238円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        420,125,125円               1,000,310,889円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        143,653,316円                155,584,393円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          231,040円                164,135円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,903,366円                1,500,541円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         4,718,529円                2,221,045円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         52,777,299円               400,179,199円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          516,298円                512,806円
             リスク抑制世界８資産バランス                        942,608,725円               5,697,378,726円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        802,579,470円                997,317,442円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,812,831,635円                3,865,039,534円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,540,137円                4,124,593円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,924,206円                3,568,709円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          321,207円               2,977,836円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,008,620円                7,365,609円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        177,970,229円                890,243,911円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,655円              17,105,774円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,205円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,205円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             801,205円
             イヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                       12,056,800,976円                15,642,433,804円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       2,199,410,874円                1,340,948,746円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,690,970,113円                2,434,894,691円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,720,917,447円                3,605,024,171円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,931,893,385円                4,680,679,171円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,022,842,219円                      －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       4,334,874,984円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          41,571,625,612円                56,256,616,999円
     ２．    受益権の総数                          41,571,625,612口                56,256,616,999口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月12日                自　平成30年12月12日
                項目
                               至　平成30年12月11日                至　令和1年6月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項                「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して                に関する注記）」にて記載して
                             おります。                おります。
                             (２)デリバティブ取引                (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す                該当事項はありません。
                             る注記）」にて記載しておりま                (３)上記以外の金融商品
                             す。                上記以外の金融商品（コール・
                             (３)上記以外の金融商品                ローン等の金銭債権及び金銭債
                             上記以外の金融商品（コール・                務）は短期間で決済されるた
                             ローン等の金銭債権及び金銭債                め、帳簿価額は時価と近似して
                             務）は短期間で決済されるた                いることから、当該帳簿価額を
                             め、帳簿価額は時価と近似して                時価としております。
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                金融商品の時価には、市場価格

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格                に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ                がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。                れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定                当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた                の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった                め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも                場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ                あります。
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △1,205,945,631                 2,706,367,333
     合計                               △1,205,945,631                 2,706,367,333
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年12月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                       平成30年12月11日       現在               令和1年6月11日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                        うち     （円）      （円）           うち     （円）      （円）
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  360,420,000       －   361,881,000      △1,461,000          －    －      －      －
          アメリカ・ドル

                  360,420,000       －   361,881,000      △1,461,000          －    －      －      －
     合計

                  360,420,000       －   361,881,000      △1,461,000          －    －      －      －
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                               平成30年12月11日現在                令和1年6月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8221円                1.9255円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,221円)                (19,255円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年6月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             BRAZIL    2.625   01/05/23
                                         7,800,000.000          7,675,200.000
                          BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        15,100,000.000          15,687,541.000
                          BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        11,800,000.000          12,216,068.000
                          BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        11,400,000.000          11,793,300.000
                          BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        12,800,000.000          12,296,064.000
                          BRAZIL    5.625   01/07/41        10,100,000.000          10,548,945.000
                          BRAZIL    5.625   02/21/47        9,600,000.000          9,906,048.000
                          BRAZIL    6.0  04/07/26
                                         7,800,000.000          8,842,392.000
                          BRAZIL    7.125   01/20/37
                                         7,300,000.000          8,878,698.000
                          BRAZIL    8.25   01/20/34
                                         6,200,000.000          8,048,220.000
                          BRAZIL    8.75   02/04/25         4,800,000.000          5,999,760.000
                          COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                         5,700,000.000          5,643,057.000
                          COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                         9,600,000.000          9,878,592.000
                          COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                         8,100,000.000          8,438,256.000
                          COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                         8,200,000.000          8,480,932.000
                          COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                         6,000,000.000          6,416,220.000
                          COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                         5,000,000.000          5,370,000.000
                          COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        18,000,000.000          19,440,000.000
                          COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                         9,000,000.000         10,373,130.000
                          COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                        10,000,000.000          12,037,600.000
                          COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                         6,400,000.000          8,507,904.000
                          COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                         3,900,000.000          4,740,645.000
                          CROATIA    5.5  04/04/23
                                         7,400,000.000          8,120,168.000
                          CROATIA    6.0  01/26/24
                                         7,400,000.000          8,413,060.000
                          CROATIA    6.375   03/24/21
                                         7,400,000.000          7,844,000.000
                          HUNGARY    5.375   02/21/23
                                         9,600,000.000         10,537,056.000
                          HUNGARY    5.375   03/25/24
                                         9,600,000.000         10,769,664.000
                          HUNGARY    5.75   11/22/23
                                         9,000,000.000         10,175,040.000
                          HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        14,000,000.000          14,962,080.000
                          HUNGARY    7.625   03/29/41
                                         6,400,000.000         10,056,320.000
                          INDONESIA     2.95   01/11/23
                                         3,800,000.000          3,793,920.000
                          INDONESIA     3.375
                                         4,700,000.000          4,758,233.000
                          04/15/23
                          INDONESIA     3.5  01/11/28
                                         3,200,000.000          3,223,328.000
                          INDONESIA     3.75   04/25/22
                                         6,000,000.000          6,120,480.000
                          INDONESIA     3.85   07/18/27
                                         4,600,000.000          4,726,362.000
                          INDONESIA     4.1  04/24/28
                                         3,000,000.000          3,142,680.000
                          INDONESIA     4.125
                                         6,800,000.000          7,120,892.000
                          01/15/25
                          INDONESIA     4.35   01/08/27
                                         5,000,000.000          5,293,050.000
                                260/299


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                          INDONESIA     4.35   01/11/48
                                         5,400,000.000          5,586,570.000
                          INDONESIA     4.625
                                         5,400,000.000          5,686,686.000
                          04/15/43
                          INDONESIA     4.75   01/08/26       6,800,000.000          7,368,820.000
                          INDONESIA     4.875
                                        10,100,000.000          10,468,246.000
                          05/05/21
                          INDONESIA     5.125
                                         6,400,000.000          7,166,080.000
                          01/15/45
                          INDONESIA     5.25   01/08/47
                                         4,400,000.000          5,018,860.000
                          INDONESIA     5.25   01/17/42
                                         7,300,000.000          8,277,105.000
                          INDONESIA     5.875
                                         6,200,000.000          6,900,352.000
                          01/15/24
                          INDONESIA     5.95   01/08/46
                                         4,200,000.000          5,212,830.000
                          INDONESIA     6.75   01/15/44
                                         6,500,000.000          8,760,895.000
                          INDONESIA     7.75   01/17/38
                                         6,500,000.000          9,331,725.000
                          PANAMA    3.75   03/16/25
                                         6,200,000.000          6,516,262.000
                          PANAMA    3.875   03/17/28
                                         6,100,000.000          6,469,843.000
                          PANAMA    4.5  04/16/50
                                         8,300,000.000          9,116,139.000
                          PANAMA    4.5  05/15/47
                                         5,000,000.000          5,516,850.000
                          PANAMA    6.7  01/26/36
                                         9,900,000.000         13,211,550.000
                          PANAMA    7.125   01/29/26
                                         3,800,000.000          4,706,490.000
                          PANAMA    9.375   04/01/29
                                         4,900,000.000          7,301,049.000
                          PERU   4.125   08/25/27
                                         5,300,000.000          5,886,710.000
                          PERU   5.625   11/18/50
                                        11,000,000.000          14,805,340.000
                          PERU   6.55   03/14/37
                                         5,000,000.000          6,932,500.000
                          PERU   7.35   07/21/25
                                         8,300,000.000         10,493,275.000
                          PHILIPPINES      3.0
                                         8,000,000.000          8,200,640.000
                          02/01/28
                          PHILIPPINES      3.7
                                         8,400,000.000          8,975,484.000
                          02/02/42
                          PHILIPPINES      3.7
                                         8,600,000.000          9,208,880.000
                          03/01/41
                          PHILIPPINES      3.95
                                         7,800,000.000          8,636,550.000
                          01/20/40
                          PHILIPPINES      4.0
                                         7,400,000.000          7,574,566.000
                          01/15/21
                          PHILIPPINES      4.2
                                         5,800,000.000          6,236,276.000
                          01/21/24
                          PHILIPPINES      5.0
                                         5,800,000.000          7,147,746.000
                          01/13/37
                          PHILIPPINES      5.5
                                         3,600,000.000          4,255,308.000
                          03/30/26
                          PHILIPPINES      6.375
                                         3,600,000.000          4,855,212.000
                          01/15/32
                          PHILIPPINES      6.375
                                         8,000,000.000         11,080,480.000
                          10/23/34
                          PHILIPPINES      7.75
                                         6,100,000.000          8,903,621.000
                          01/14/31
                          PHILIPPINES      9.5
                                         8,400,000.000         13,388,004.000
                          02/02/30
                                261/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ROMANIA    4.375   08/22/23
                                         9,000,000.000          9,516,780.000
                          ROMANIA    4.875   01/22/24
                                         6,600,000.000          7,122,324.000
                          ROMANIA    5.125   06/15/48
                                         7,600,000.000          8,238,704.000
                          ROMANIA    6.125   01/22/44
                                         6,400,000.000          7,884,800.000
                          ROMANIA    6.75   02/07/22
                                        13,500,000.000          14,873,220.000
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        10,800,000.000          12,116,412.000
                          03/31/30
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                         8,400,000.000          8,592,276.000
                          06/23/27
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         5,400,000.000          5,557,302.000
                          4.375   03/21/29
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                        10,800,000.000          11,255,544.000
                          04/04/22
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        10,400,000.000          11,017,032.000
                          05/27/26
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        12,400,000.000          13,237,744.000
                          4.875   09/16/23
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        25,000,000.000          26,998,750.000
                          06/23/47
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        11,800,000.000          13,455,894.000
                          5.625   04/04/42
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         6,200,000.000          7,330,198.000
                          5.875   09/16/43
                          SOUTH   AFRICA    4.3
                                         9,200,000.000          8,778,272.000
                          10/12/28
                          SOUTH   AFRICA    4.665
                                         6,100,000.000          6,275,802.000
                          01/17/24
                          SOUTH   AFRICA    4.875
                                         4,400,000.000          4,454,868.000
                          04/14/26
                          SOUTH   AFRICA    5.0
                                         3,800,000.000          3,483,612.000
                          10/12/46
                          SOUTH   AFRICA    5.375
                                         3,800,000.000          3,639,450.000
                          07/24/44
                          SOUTH   AFRICA    5.65
                                         6,200,000.000          6,057,772.000
                          09/27/47
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         4,000,000.000          4,276,920.000
                          05/30/22
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         5,400,000.000          5,653,260.000
                          06/22/30
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         9,200,000.000          9,876,384.000
                          09/16/25
                          SOUTH   AFRICA    6.3
                                         2,000,000.000          2,092,300.000
                          06/22/48
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,400,000.000          6,495,616.000
                          3.5  01/21/21
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000          9,310,400.000
                          3.6  01/30/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,900,000.000          9,095,889.000
                          3.625   03/15/22
                                262/299


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000          9,183,900.000
                          3.75   01/11/28
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,500,000.000          11,931,480.000
                          4.0  10/02/23
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,000,000.000          10,316,200.000
                          4.125   01/21/26
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        12,400,000.000          12,750,052.000
                          4.15   03/28/27
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,000,000.000          6,676,250.000
                          4.35   01/15/47
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,000,000.000          9,862,600.000
                          4.6  01/23/46
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,400,000.000          10,317,112.000
                          4.6  02/10/48
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        15,400,000.000          15,511,650.000
                          4.75   03/08/44
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,400,000.000          11,702,600.000
                          5.55   01/21/45
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,800,000.000          9,207,088.000
                          5.75   10/12/2110
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,900,000.000          13,816,019.000
                          6.05   01/11/40
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,200,000.000          7,637,780.000
                          6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                           873,100,000.000          965,072,105.000
                                       (94,740,081,000)         (104,719,974,113)
     国債証券　合計                                   94,740,081,000         104,719,974,113
                                       (94,740,081,000)         (104,719,974,113)
     合計                                   94,740,081,000         104,719,974,113
                                       (94,740,081,000)         (104,719,974,113)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        111銘柄       96.68%              100%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              12,868,961,877円
     　Ⅱ　負債総額                                                43,765,719円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              12,825,196,158円
     　Ⅳ　発行済数量                                              12,008,529,760口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0680円
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              49,023,190,930円
     　Ⅱ　負債総額                                                82,612,425円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              48,940,578,505円
     　Ⅳ　発行済数量                                              46,585,025,078口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0506円
     （参考）

     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              345,831,327,623円
     　Ⅱ　負債総額                                                294,227,936円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              345,537,099,687円
     　Ⅳ　発行済数量                                              95,777,853,306口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.6077円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              46,696,711,994円
     　Ⅱ　負債総額                                                202,727,410円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              46,493,984,584円
     　Ⅳ　発行済数量                                              36,276,144,290口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2817円
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              457,407,766,474円
     　Ⅱ　負債総額                                               3,260,569,898円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              454,147,196,576円
     　Ⅳ　発行済数量                                              326,103,743,080口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3926円
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     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              59,062,220,239円
     　Ⅱ　負債総額                                                88,991,165円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              58,973,229,074円
     　Ⅳ　発行済数量                                              51,563,425,089口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1437円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              108,119,622,607円
     　Ⅱ　負債総額                                               9,935,351,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              98,184,271,607円
     　Ⅳ　発行済数量                                              50,509,591,959口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9439円
                                265/299















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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年6月28日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年6月28日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,148,126,943,859

           追加型公社債投資信託
                                  868          13,507,046,429,619

           追加型株式投資信託
                                  45            133,655,540,124

           単位型公社債投資信託
                                  164           1,255,969,173,901

           単位型株式投資信託
                                1,103            16,044,798,087,503

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                275/299









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                276/299



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                278/299




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                279/299




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     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                              1,404,065
       株式会社みずほ銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                     日本において銀行業務および信託業務を営
                               247,369
       みずほ信託銀行株式会社
                                     んでいます。
      （注）資本金の額は2019年3月末日現在
     （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
     第３【参考情報】

      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                          提出年月日
       有価証券届出書                 2019年3月11日
       有価証券報告書                 2019年3月11日
                                294/299














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和１年８月２日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の平成３０年
     １２月１２日から令和１年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
     び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の令和１年６月１１日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
                                296/299




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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和１年８月２日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の平成
     ３０年１２月１２日から令和１年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の令和１年６月１１日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
                                298/299




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                299/299

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