国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成30年12月21日－令和1年12月20日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(平成30年12月21日－令和1年12月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月20日 提出
【計算期間】 第5期中(自 2018年12月21日至 2019年6月20日)
【ファンド名】 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2019年7月31日現在の状況について記載してあります。
【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 50,713,920,611 39.78
親投資信託受益証券 日本 76,064,299,547 59.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 695,678,920 0.55
合計(純資産総額) 127,473,899,078 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2015年12月21日) 77,117,716,194 77,117,716,194 11,046 11,046
第2期計算期間末 (2016年12月20日) 84,938,273,661 84,938,273,661 11,162 11,162
第3期計算期間末 (2017年12月20日) 103,303,941,407 103,303,941,407 13,365 13,365
第4期計算期間末 (2018年12月20日) 113,782,503,744 113,782,503,744 11,282 11,282
2018年 7月末日 114,356,195,287 ― 13,067 ―
8月末日 115,623,934,510 ― 12,916 ―
9月末日 132,549,118,464 ― 13,484 ―
10月末日 120,376,593,726 ― 12,132 ―
11月末日 123,192,177,993 ― 12,278 ―
12月末日 111,379,288,949 ― 11,015 ―
2019年 1月末日 123,515,019,155 ― 11,501 ―
2月末日 126,838,239,341 ― 11,872 ―
3月末日 126,694,946,617 ― 11,847 ―
4月末日 128,004,728,360 ― 12,055 ―
5月末日 120,522,144,674 ― 11,322 ―
6月末日 123,488,655,258 ― 11,590 ―
7月末日 127,473,899,078 ― 11,723 ―
②【分配の推移】
2/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 0
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 10.5
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 1.1
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 19.7
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 △15.6
第5期中間計算期間 2018年12月21日～2019年 6月20日 2.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 63,059,181,450 98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,103,728,925 1.72
合計(純資産総額) 64,162,910,375 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,111,614,000 1.73
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
3/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
日本株配当マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 22,687,630,610 98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 303,372,591 1.32
合計(純資産総額) 22,991,003,201 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 187,920,000 0.82
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 38,423,173,000 94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,085,215,667 5.15
合計(純資産総額) 40,508,388,667 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 284,452,460,560 98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,001,484,408 1.04
合計(純資産総額) 287,453,944,968 100.00
4/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,975,400,000 1.04
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープールマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 584,413,104,038 100.00
合計(純資産総額) 584,413,104,038 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
5/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２【設定及び解約の実績】
【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 81,752,097,825 11,939,046,387 69,813,051,438
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 32,549,745,987 26,264,044,984 76,098,752,441
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 25,222,310,539 24,029,412,202 77,291,650,778
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 39,648,856,359 16,087,379,469 100,853,127,668
第5期中間計算期間 2018年12月21日～2019年 6月20日 15,692,768,767 10,094,324,811 106,451,571,624
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
6/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2018年12月21日から
2019年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
7/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期中間計算期間
第4期
（2019年 6月20日現在）
（2018年12月20日現在）
資産の部
流動資産
170,133,364
金銭信託 -
1,282,084,006 1,255,313,961
コール・ローン
51,499,732,004 49,237,240,434
投資信託受益証券
61,482,335,085 73,640,953,112
親投資信託受益証券
300,955,000
-
未収入金
114,434,284,459 124,434,462,507
流動資産合計
114,434,284,459 124,434,462,507
資産合計
負債の部
流動負債
298,361,120 443,383,852
未払解約金
未払受託者報酬 19,219,678 19,831,671
333,140,881 343,748,860
未払委託者報酬
3,615 2,930
未払利息
1,055,421 1,057,437
その他未払費用
651,780,715 808,024,750
流動負債合計
651,780,715 808,024,750
負債合計
純資産の部
元本等
100,853,127,668 106,451,571,624
元本
剰余金
12,929,376,076 17,174,866,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
16,371,154,961 14,884,618,983
（分配準備積立金）
113,782,503,744 123,626,437,757
元本等合計
113,782,503,744 123,626,437,757
純資産合計
114,434,284,459 124,434,462,507
負債純資産合計
8/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
至 2018年 6月20日 至 2019年 6月20日
営業収益
93 576
受取利息
△ 3,062,830,087 3,917,451,516
有価証券売買等損益
3,917,452,092
△ 3,062,829,994
営業収益合計
営業費用
282,916 498,787
支払利息
17,156,126 19,831,671
受託者報酬
297,372,780 343,748,860
委託者報酬
1,026,139 1,090,674
その他費用
315,837,961 365,169,992
営業費用合計
3,552,282,100
△ 3,378,667,955
営業利益又は営業損失（△）
3,552,282,100
△ 3,378,667,955
経常利益又は経常損失（△）
3,552,282,100
△ 3,378,667,955
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 97,769,624 404,163,354
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
26,012,290,629 12,929,376,076
期首剰余金又は期首欠損金（△）
5,222,683,072 2,409,583,990
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,222,683,072 2,409,583,990
額
3,008,572,308 1,312,212,679
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,008,572,308 1,312,212,679
額
- -
分配金
24,945,503,062 17,174,866,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
9/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期中間計算期間
第4期
(2019年 6月20日現在)
(2018年12月20日現在)
１. 計算期間の末日にお 100,853,127,668口 106,451,571,624口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1282円 1口当たり純資産額 1.1613円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,282円) (1万口当たり純資産額) (11,613円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
(2019年 6月20日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
10/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第5期中間計算期間
(2019年 6月20日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期中間計算期間
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
区分
至 2018年12月20日 至 2019年 6月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 77,291,650,778円 100,853,127,668円
期中追加設定元本額 39,648,856,359円 15,692,768,767円
期中一部解約元本額 16,087,379,469円 10,094,324,811円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
11/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 907,145,144
株式 64,517,072,760
派生商品評価勘定 2,705,492
未収配当金 476,630,737
差入委託証拠金 39,085,800
流動資産合計 65,942,639,933
資産合計 65,942,639,933
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 540
前受金 2,710,460
未払金 20,448
未払解約金 137,397,150
未払利息 2,117
流動負債合計 140,130,715
負債合計 140,130,715
純資産の部
元本等
元本 49,036,982,092
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,765,527,126
元本等合計 65,802,509,218
純資産合計 65,802,509,218
負債純資産合計 65,942,639,933
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
12/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 49,036,982,092口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3419円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,419円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
13/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月21日
期首元本額 57,179,327,498円
期中追加設定元本額 4,457,173,289円
期中一部解約元本額 12,599,518,695円
期末元本額 49,036,982,092円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 1,261,128,236円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 6,080,867,035円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,623,148,153円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,961,986,439円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,214,860,054円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 847,520,600円
ＦＯＦｓ用ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（適格機関投資家専用） 12,831,485,630円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 1,142,545,203円
ＦＯＦｓ用 ＪＰＸ日経インデックス４００ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,073,440,742円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,279,339,540 － 1,282,050,000 2,710,460
合計 1,279,339,540 － 1,282,050,000 2,710,460
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本株配当マザーファンド
14/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 317,353,009
株式 22,800,754,400
派生商品評価勘定 7,448,000
未収配当金 222,351,400
差入委託証拠金 13,440,000
流動資産合計 23,361,346,809
資産合計 23,361,346,809
負債の部
流動負債
前受金 7,448,000
未払解約金 5,647,117
未払利息 740
流動負債合計 13,095,857
負債合計 13,095,857
純資産の部
元本等
元本 12,937,362,751
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 10,410,888,201
元本等合計 23,348,250,952
純資産合計 23,348,250,952
負債純資産合計 23,361,346,809
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
15/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 12,937,362,751口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8047円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,047円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
16/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月21日
期首元本額 12,439,911,498円
期中追加設定元本額 840,479,921円
期中一部解約元本額 343,028,668円
期末元本額 12,937,362,751円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン 1,097,635,104円
３資産バランスオープン 968,707,287円
３資産バランスオープンアルファ 187,446,791円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 6,808,395,325円
日本株配当オープン（ＳＭＡ専用） 352,846,133円
ＦＯＦｓ用日本株配当オープン（適格機関投資家専用） 3,262,373,384円
ＦＯＦｓ用 日本株配当ファンドＳ（適格機関投資家専用） 259,958,727円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 427,532,000 － 434,980,000 7,448,000
合計 427,532,000 － 434,980,000 7,448,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
17/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,874,786,554
株式 37,187,357,000
未収入金 167,829,629
未収配当金 89,233,000
流動資産合計 39,319,206,183
資産合計 39,319,206,183
負債の部
流動負債
未払金 140,198,026
未払解約金 6,884,242
未払利息 4,377
流動負債合計 147,086,645
負債合計 147,086,645
純資産の部
元本等
元本 10,802,421,027
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,369,698,511
元本等合計 39,172,119,538
純資産合計 39,172,119,538
負債純資産合計 39,319,206,183
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
18/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,802,421,027口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6262円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,262円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月21日
期首元本額 10,326,897,022円
期中追加設定元本額 948,358,950円
期中一部解約元本額 472,834,945円
期末元本額 10,802,421,027円
19/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 6月20日現在
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 7,020,216,356円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 254,460,449円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,351,300,096円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 175,161,531円
ＦＯＦｓ用 中小型株式ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,282,595円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,867,623,155
株式 273,241,414,330
派生商品評価勘定 75,525,530
未収入金 9,960,000
未収配当金 1,968,134,286
差入委託証拠金 148,640,000
流動資産合計 278,311,297,301
資産合計 278,311,297,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 285,940
前受金 75,249,310
未払解約金 154,935,023
未払利息 6,695
流動負債合計 230,476,968
負債合計 230,476,968
純資産の部
元本等
元本 193,773,739,814
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 84,307,080,519
元本等合計 278,080,820,333
純資産合計 278,080,820,333
負債純資産合計 278,311,297,301
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
20/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 193,773,739,814口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4351円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,351円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
21/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月21日
期首元本額 165,487,029,053円
期中追加設定元本額 36,685,268,702円
期中一部解約元本額 8,398,557,941円
期末元本額 193,773,739,814円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 611,148,820円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,005,233,237円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,932,856円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,926,292,107円
世界経済インデックスファンド 2,018,873,043円
日本株式インデックス・オープン 5,421,751,254円
ＤＣマイセレクション２５ 6,706,775,024円
ＤＣマイセレクション５０ 19,092,114,522円
22/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 6月20日現在
ＤＣマイセレクション７５ 17,572,679,492円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,564,001,630円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,716,578,026円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,796,464,693円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,050,492,664円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,351,923,725円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 377,286,522円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 642,511,413円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 422,340,557円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,765,695,104円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,132,699,683円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,342,633円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,826,513円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,106,046円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 299,082,012円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 108,683,569円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 370,445,647円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 64,480,138円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 538,721,923円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,897,863,561円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 756,767,714円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,366,477,721円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 679,149,541円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,391,972円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 846,750,369円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,847,094円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 481,271,565円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 600,699,232円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,015,261円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 910,231,149円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,162,966,236円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,376,439,828円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,030,901,947円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,177,045,792円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,308,648円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 264,166,452円
コア投資戦略ファンド（切替型） 544,973,808円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 225,307,576円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,245,259円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 76,403,020円
23/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 6月20日現在
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,813,502,948円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 673,595,588円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,467,474円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 54,179,330円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,040,481円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,229,493円
グローバル経済コア 321,483,081円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,335,370円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 45,933,668円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,129,211円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 147,126,210円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 24,464,431円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 54,672,509,789円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 674,736,699円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,864,880,690 － 4,940,130,000 75,249,310
合計 4,864,880,690 － 4,940,130,000 75,249,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
マネープールマザーファンド
貸借対照表
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
24/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
項目 金額（円）
流動資産
コール・ローン 617,047,555,123
流動資産合計 617,047,555,123
資産合計 617,047,555,123
負債の部
流動負債
未払解約金 176
未払利息 1,440,679
流動負債合計 1,440,855
負債合計 1,440,855
純資産の部
元本等
元本 615,394,922,834
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,651,191,434
元本等合計 617,046,114,268
純資産合計 617,046,114,268
負債純資産合計 617,047,555,123
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 615,394,922,834口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0027円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,027円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
25/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月20日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年12月21日
期首元本額 574,541,558,799円
期中追加設定元本額 106,432,149,723円
期中一部解約元本額 65,578,785,688円
期末元本額 615,394,922,834円
期末元本額の内訳
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース） 4,005,348円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
5,182,333円
ス）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 812,319円
オーストラリア公社債ファンド 999,601円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース） 99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース） 1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） 1,005,802円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 105,486円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 210,100円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース） 9,963円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース） 9,963円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 1,992,033円
バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
26/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 6月20日現在
バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用） 1,993円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 9,961円
ＧＡＲＳファンド 9,961円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
9,960円
ス）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
9,960円
ル・レアルコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
988円
コース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
9,960円
コース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
9,960円
コ・リラコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
9,960円
コ・ペソコース）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 49,791円
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 796,655円
ブルーベイ クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 9,957円
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 19,911円
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 696,865円
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,953円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,953円
債券コア戦略ファンド 9,953円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,952円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,951円
ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用） 9,951円
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,951円
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用） 1,004,876円
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,990円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,991円
債券コア・セレクション 9,956円
ニューメリックインベスターズ 世界株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 996円
ＮＭＳ 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 996円
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 9,957円
27/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 6月20日現在
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 996円
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド 996円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,962円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 997円
ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型） 997円
ＳＭＴＡＭインド債券オープン（年２回決算型） 997円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 4,985円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,970円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年１回決算型） 9,970円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型） 9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 9,972円
米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 7,673,852,645円
日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 4,944,817,437円
２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 113,825,760,972円
２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 173,040,514,693円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
1,196,620,123円
用）
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,833,864,733円
日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,885,970,854円
ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 1,217,312,100円
ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 11,801,975,454円
ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
18,869,953,879円
用）
２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 5,112,620,529円
２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,046,165,692円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
10,056,844,654円
専用）
２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 16,809,184,790円
ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
95,628,987,317円
用）
ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 298,984円
２２５ベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専用） 299,014円
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
144,380,075,568円
用）
米国短期・ドイツ短期国債ＬＳファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 299,044円
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
299,044円
用）
私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 44,487,455円
28/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
29/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2019年 7月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年7月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 520 12,316,102
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 89 366,936
単位型公社債投資信託 ▶ 30,821
合計 613 12,713,859
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 9月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
30/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
31/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
32/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
その他営業収益 － 283,013
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
その他営業雑経費 93,973 118,370
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
33/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
34/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
35/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
36/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
37/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
38/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
39/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
40/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
41/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
42/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
43/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
44/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
45/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
46/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
47/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
48/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
49/50
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年８月２０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の２０１８年１２月２１日から２０１９年６月２０日
までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
いて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の２０１９年６月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（２０１８年１２月２１日から２０１９年６月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
50/50
