朝日ライフ　クオンツ　日本株オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年9月19日

      【発行者名】                    朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　山口　道男

      【本店の所在の場所】                    東京都杉並区和泉一丁目22番19号

      【事務連絡者氏名】                    塩山　和俊

      【電話番号】                    03-3323-6201

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    朝日ライフ　クオンツ　日本株オープン

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    継続募集額　上限1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】
     朝日ライフ　クオンツ　日本株オープン
     （以下   「 ファンド     」 または   「 当ファンド      」 といいます      。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     ①追加型証券投資信託受益権               （ 以下  「 受益権   」 といいます      。） です。
     ②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                              （ 以下  「 社振法   」 といいます      。） の規定の適用を受け、受益
      権の帰属は      、「(11)    振替機関に関する事項            」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関                               （ 社振法
      第2条に規定する         「 口座管理機関       」 をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます                              。） の振替口座簿に記
      載または記録されることにより定まります                      （ 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
      を 「 振替受益権      」 といいます      。）。
      委託会社である朝日ライフ              アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
      替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     ③委託会社の依頼により、              信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、
      提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

     1,000   億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

     取得申込受付日の基準価額とします。
     基準価額とは、純資産総額              （ 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額                        ） を計算日における受益権総口数で除し
     て得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
     基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
     朝刊に掲載されます。
                    朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                           0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

                 フリーダイヤル
     （５）【申込手数料】

                        注
     取得申込受付日の基準価額に、2.16％                     （ 税抜2.0％     ） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とし
     ます。ただし       、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりませ
     ん。
     詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     注：消費税率が10％となった場合は2.2％となります                        。
     （６）【申込単位】

     申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし                               、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配金を
     再投資する場合は、1口単位となります。
     詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

     2019  年9月20日から2020年3月23日まで                 とします。
     申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

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     取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
                    朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                           0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

                 フリーダイヤル
     （９）【払込期日】

     取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
     振替受益権に       かかる   各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経
     由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （10）【払込取扱場所】

     取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社につい
     ては委託会社の照会先までお問い合わせください。
                    朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                           0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

                 フリーダイヤル
     （11）【振替機関に関する事項】

     振替機関は下記のとおりです。
     株式会社証券保管振替機構
     （12）【その他】

     ①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る                                        「 分配金受取コース         」 と、税金を差し
      引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する                        「 自動けいぞく投資コース             」 の2つの申込方法があります              （ 販売会社
      によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販売会社により異なる場
      合があります       。）。
     ②取得申込金額には、利息はつきません。
     ③日本以外の地域における発行は行っていません。
     ④振替受益権について
      ファンドの受益権は、           投資信託振替制度の受益権であり、                  社振法の規定の適用を受け              、「(11)    振替機関に関する事
      項 」 に記載の振替機関の振替業に               かかる   業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
      ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および                               「(11)   振替機関に関する事項           」 に記載の振替機関の業
      務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
          ※
      TOPIX    との連動性を重視しつつ、長期的に                  TOPIX   を上回る収益の確保を目的とします。
      ; TOPIX   （ 東証株価指数：       TOPIX   は Tokyo   Stock   Price   Index  の略称   ） は、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄を
       対象とした時価総額加重型の株価指数です。1968年1月4日                           （ 基準日   ） の時価総額を100とした場合、現在の時価総額がどの程
       度かを表します。株式市場全体の資産価値の変化を通じて、株価の変動をみようとするものです。
     ②商品分類・属性区分

      一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
     ・商品分類表
           単位型   ・          投資対象             投資対象資産
           追加型              地域           （収益の源泉）
                                       株式
          単位型投信               国内              債券
                                     不動産投信
                         海外            その他資産
          追加型投信                           （　　　）
                         内外             資産複合
     ・属性区分表

         投資対象資産               決算頻度             投資対象地域               投資形態
      株式                   年1回            グローバル
            一般
           大型株
                         年2回              日本
           中小型株
                                                 ファミリーファンド
      債券                   年4回              北米
            一般
            公債
                         年6回              欧州
            社債
                                                ファンド・オブ・ファンズ
                        （隔月）
          その他債券
                                       アジア
          クレジット属性
                         年12回
          （　　　　）
                        （毎月）             オセアニア
      不動産投信                                中南米
      その他資産                   日々             アフリカ
       （投資信託証券（株式)）
                                       中近東
      資産複合                  その他             （中東）
             資産配分固定型
                        （　　　）
             資産配分変動型
                                     エマージング
     ＜各分類および区分の定義＞

     商品分類
                        一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の
     単位型・追加型           追加型投信
                        信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                        目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
     投資対象地域             国内
                        質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                        目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
     投資対象資産             株式
                        質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     属性区分

                その他資産
                        目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証
     投資対象資産          （ 投資信託証券
                        券に投資する旨の記載があるものをいいます。
                 （ 株式  ））
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                        目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
     決算頻度             年1回
                        をいいます。
                        目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
     投資対象地域             日本
                        産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                                   ;
                        目論見書または信託約款において、親投資信託                           （ ファンド・オブ・
                ファミリー
                        ファンズにのみ投資されるものを除きます                      。） を投資対象として投資する
     投資形態
                 ファンド
                        ものをいいます。
                         ※マザーファンドということがあります。
     （注1）上記は、一般社団法人投資信託協会                     「 商品分類に関する指針           」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分

        類・属性区分を反転表示しています。
     （注2）その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ                                              （http://www.toushin.or.jp/）
        をご覧ください。
     ③信託金の限度額

      1,000   億円とします。
      なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     ④ファンドの特色

      朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、                       わが国の株式市場全体の動きをあらわす                     TOPIX   との連動性を重視し
      つつ、長期的に        TOPIX   を上回る収益の確保を目的として運用を行います。
      当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と同様ですので                                 、「＜  参考  ＞ マザーファンドの特色           」 をご覧くだ
      さい。
     ＜参考＞マザーファンドの特色

     朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド
     ①運用の特色
      １）東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。
      ２）コンピュータを用いて統計的手法により銘柄を選定するクオンツ運用を行います。
        ・ 東京証券取引所第一部上場銘柄               （ 金融・電力・ガス株を除く             ） を企業規模等の特徴にしたがって6つの銘柄グループに
         分類します。
        ・ グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせて銘柄評価モデル                                              （ クオンツモデル       ）
         を構築します。
        ・ クオンツモデルの評価にしたがって、グループごとに魅力あると見込まれる銘柄を選びます。
        ・ 金融・電力・ガス株         は財務分析等により銘柄を選定します。
        ・ 特定のグループに集中投資しすぎていないか、業種に極端な偏りがないかの検証を行います。
     ②個別銘柄選定のプロセス

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             資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。







     （２）【ファンドの沿革】

     1999  年7月2日　信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
      ファミリーファンド方式とは、                投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマ
      ザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
      マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
     ②ファンドの仕組み及び関係法人



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     ③ 委託会社の概況













      １）資本金の額        （2019年7月      末 現在  ）
        30 億円
      ２）会社の沿革
        1985  年7月　朝日生命投資顧問株式会社設立
        1999  年4月　朝日ライフ          アセットマネジメント株式会社に商号変更
      ３）大株主の状況         （2019年7月      末 現在  ）
                  名称                住所            所有株式数          比率
             朝日生命保険相互会社              東京都千代田区大手町2－6－1                   32,000   株     100.0   ％

     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
     ①東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とする朝日ライフ                                   クオンツ     日本株マザーファンド受益証券を主
      要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は、高位に保つことを基本とし、非株式割合                                                 （ 他の投資信託受
      益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の
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      信託財産に属するとみなした部分を含みます                       。） は信託財産総額の50％以下とします。ただし、投資環境等に
      よっては、弾力的に変更する場合があります。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合
      があります。
     （２）【投資対象】

     ①委託会社は、信託金を、主として朝日ライフ                         クオンツ     日本株マザーファンドの受益証券および次の有価証券
      （ 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます                                                 。） に投資する
      ことを指図します。
      １）株券または新株引受権証書
      ２）国債証券
      ３）地方債証券
      ４）特別の法律により法人の発行する債券
      ５）社債券      （ 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券                                （ 以下  「 分離型新株引受権付社債券              」 と
        いいます     。） の新株引受権証券を除きます               。）
      ６）特定目的会社に          かかる   特定社債券      （ 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます                             。）
      ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券                              （ 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
        ます  。）
      ８）協同組織金融機関に             かかる   優先出資証券       （ 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます                             。）
      ９）特定目的会社に          かかる   優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券                            （ 金融商品取引法第2条第1項第8
        号で定めるものをいいます              。）
      10 ）コマーシャル・ペーパー
      11 ）新株引受権証券         （ 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ                                  。） および新株予約権証
        券
      12 ）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書
        の性質を有するもの
      13 ）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします。）
      14 ）投資証券      、新投資口予約権証券、             投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
        めるもので、本邦通貨表示のものとします。）
      15 ）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるもので、本邦通貨表示のものとしま
        す。）
      16 ）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券に             かかる   ものに限ります。）
      17 ）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨表示のものとします。）
      18 ）外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      19)  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す。）
      20)  抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
      21)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
        されるべきもので、本邦通貨表示のもの
      なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有するも
      のならびに14）の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券なら
      びに12）および17）の証券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
      い、13）および14）の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
     ②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
      ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １）預金
      ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      ３）コール・ローン
      ４）手形割引市場において売買される手形
      ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
     ③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は信託金を前記②の１）から５）までに掲げる金融商品により運用することを指
      図することができます。
     （３）【運用体制】

     ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスに                                           かかる   組織体および権限、責任









     等を定め、これに基づき業務を執行します。
     また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
     ① 以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。
      １）ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析
        を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定します。
      ２）投資政策委員会では、基本アセットアロケーション                             、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
     ②資産運用統括部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
      １）当ファンドにおけるマザーファンドの投資比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。
      ２）マザーファンドの信託財産の運用を行います。
     ③パフォーマンスレビュー委員会                  （ 20 名程度    ） でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会
      （ 20 名程度   ） で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。なお、パ
      フォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立場から適切
      に管理・監督を行います。
     ④受託会社等のファンドの関係法人                  （ 販売会社を除く        ） の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理
      体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受
      領しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）委員会および部の名称等は変更される場合があります。
     （４）【分配方針】

     ①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
      １）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入および売買益                                     （ 評価益を含みます         。） 等の全額としま
        す。
      ２）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分
        配を行わないこともあります。
      ３）収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
     ②分配時期
     　決算日は、毎年6月22日             （ 休業日の場合は翌営業日             ） です。
     ③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
      １）分配金受取コース
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
        金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配
        金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
        れている受益権については原則として取得申込者とします                              。） に、  原則として決算日から起算して5営業日ま
        でに支払いを開始します             。
      ２）自動けいぞく投資コース
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、
        再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます                                    。
     ( 注)  将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

     ①信託約款に定める投資制限
      １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。＜
        信託約款「運用の基本方針」２．(３)＞
      ２）委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
        ＜信託約款第19条第4項＞
        上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ＜同条第6項＞（以下３）、５）、６）、７）において同じ。）
      ３）委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
        こととなる投資の指図を行いません。＜信託約款第19条第5項＞
      ４）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                                      （ 金融
        商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
        金融商品市場をいいます。              なお、金融商品取引所を単に「取引所」ということがあります。）に上場されて
        いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
        び新株予約権証券については、この限りではありません。＜信託約款第21条第1項＞
        上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
        書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図する
        ことができるものとします。＜同条第2項＞
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      ５）委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
        属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第22条第1項＞
      ６）委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信
        託約款第22条第2項＞
      ７）委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社
        法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
        それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
        第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予
        約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
        の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第23条第1項＞
      ８）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
        ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
        ことができるものとします。＜信託約款第24条第1項＞
        上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売
        付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。              信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信
        託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの
        一部を決済するための指図を行うこととします。                         ＜同条第2項、第3項＞
      ９）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および
        有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の
        取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオ
        プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。＜信託約款第25条第1項＞
        委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取
        引所における金利に          かかる   先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
        似の取引を行うことの指図をすることができます。                          ＜同条第2項＞
      10 ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第26条第1項＞
        スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。＜同条第
        2項＞
        スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。                                              ＜同条第3項＞
        委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。                      ＜同条第4項＞
      11 ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第27条第1項＞
        金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。た
        だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。＜同条第2
        項＞
        金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。                                              ＜同条第3項＞
        委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。                      ＜同条第4項＞
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      12 ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
        内で貸付の指図を行うことができます。                     ＜信託約款第28条第1項＞
        １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
         超えないものとします。
        ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
         額面金額の合計額を超えないものとします。
        上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
        一部の解約を指図するものとします。                   ＜同条第2項＞
        委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。  ＜同条第3項＞
      13 ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産によ
        り借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
        ます。   ＜信託約款第29条第1項＞
        上記の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。                                                     信託
        財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行
        うものとします。         ＜同条第2項、第3項＞
      14 ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。                              ＜信託約款第30条第1項、第4項＞
        上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。                                                  信託財産
        の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えること
        となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための
        指図を行うものとします。              ＜同条第2項、第3項＞
      15 ）外貨建資産への投資は行いません。＜信託約款「運用の基本方針」２．(３)＞
      16 ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
        て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再
        投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
        す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
        す。＜信託約款第38条第1項＞
        一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
        有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価
        証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
        等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。＜同条第2項＞
        収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。＜同条第3項＞
        借入金の利息は信託財産中より支弁します。                       ＜同条第4項＞
      17 ）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
        算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。＜信託約款第27条の2＞
      18 ） 前記１）から17）まで           の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
        エクスポージャー、         債券等エクスポージャ            ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で      20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよ
        う調整を行うこととしま             す。  ＜信託約款      「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
     ②法令に基づく投資制限
      同一の法人の発行する株式への投資制限                     （ 投資信託及び投資法人に関する法律                  ）
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      委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資
      信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得
      た 数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま
      す。
     ＜参考＞マザーファンドの概要
     朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド
     ※以下   「（３）  投資制限    」 までにおいて      、「 ファンド    」、「  信託財産    」 および   「 信託期間    」 とは、マザーファンドのそれらをいいます。
     （１）投資方針
     ①投資対象
      東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。
     ②投資態度
      １）  TOPIX   を上回る収益の確保を目指し、銘柄の選定にあたっては独自開発のクオンツモデル（コンピュータを
        用いて統計的手法により銘柄を選定する仕組み）を活用します。
      ２）クオンツモデルにより、魅力ある銘柄を業種分散などに配慮しながら銘柄選定を行います。
      ３）株式の組入れにあたってはフルインベストメントを基本とし、非株式割合は原則として信託財産総額の50％
        以下とします。
      ４）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や、ファンドの投資目的が達成され
        ない場合があります。
     （２）投資対象
     ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
      同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      １）株券または新株引受権証書
      ２）国債証券
      ３）地方債証券
      ４）特別の法律により法人の発行する債券
      ５）社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをい
        います。）
      ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
      ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第
        8号で定めるものをいいます。）
      10 ）コマーシャル・ペーパー
      11 ）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      12 ）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書
        の性質を有するもの
      13 ）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします。）
      14 ）投資証券      、新投資口予約権証券、             投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
        めるもので、本邦通貨表示のものとします。）
      15 ）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるもので、本邦通貨表示のものとしま
        す。）
      16 ）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券にかかるものに限ります。）
      17 ）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨表示のものとします。）
      18 ）外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      19)  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      20)  抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
      21)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
        されるべきもので、かつ、本邦通貨表示のもの
      なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有するも
      のならびに14）の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券なら
      びに12）および17）の証券または証書のうち、２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
      いい、13）の証券および14）の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいま
      す。
     ②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
      ます。
      １）預金
      ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      ３）コール・ローン
      ４）手形割引市場において売買される手形
      ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
     ③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②の１）から５）までに掲げる金融商品により運用すること
      を指図することができます。
     （３）投資制限
     ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。＜信託約款
      「運用の基本方針」２．（３）＞
     ②委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産
      の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第10条第4項＞
     ③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
      る投資の指図を行いません。＜信託約款第10条第5項＞
     ④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され
      ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
      発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
      予約権証券については、この限りではありません。＜信託約款第12条第1項＞
      上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
      において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することがで
      きるものとします。＜同条第2項＞
     ⑤委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
      の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第13条第1項＞
     ⑥委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資
      産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第13条第2項＞
     ⑦委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
      価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第14条
      ＞
     ⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を行うことが
      できます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
      できるものとします。＜信託約款第15条第1項＞
      上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。                                                       信託
      財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることと
      なった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うことと
      します。     ＜同条第2項、第3項＞
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     ⑨ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
      品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証
      券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
      取 引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの
      取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第16条第1項＞
      委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
      における金利に        かかる   先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
      を行うことの指図をすることができます。                      ＜同条第2項＞
     ⑩ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、ス
      ワップ取引を行うことの指図をすることができます。                            ＜信託約款第17条第1項＞
      スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。＜同条第2項＞
      スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。                                              ＜同条第3項＞
      委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。                   ＜同条第4項＞
     ⑪委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金
      利先渡取引を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第18条第1項＞
      金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。＜同条第2項＞
      金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。                                              ＜同条第3項＞
      委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。                   ＜同条第4項＞
     ⑫ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で
      貸付の指図を行うことができます。                  ＜信託約款第19条第1項＞
      １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え
       ないものとします。
      ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
       金額の合計額を超えないものとします。
      上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部
      の解約を指図するものとします。                 ＜同条第2項＞
      委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。                                                        ＜
      同条第3項＞
     ⑬ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を
      売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産により借入れ
      た公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。                                                      ＜信託
      約款第20条第1項＞
      上記の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。                                                     信託財産
      の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
      た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行うものとしま
      す。  ＜同条第2項、第3項＞
     ⑭ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該
      公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入
      れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。                         ＜信託約款第21条第1項、第4項＞
      上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。                                                  信託財産の一
      部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
      場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うも
      のとします。       ＜同条第2項、第3項＞
     ⑮外貨建資産への投資は行いません。＜信託約款「運用の基本方針」２．(３)＞
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     ⑯デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
      した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。＜信託約款第18条の2＞
     ⑰前記①から⑯までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等                                                        エクス
      ポージャー、      債券等エクスポージャ            ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
      比率は、原則としてそれぞれ               10 ％、合計で      20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
      委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこと
      としま   す。  ＜信託約款      「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
     ３【投資リスク】

     ①リスクに関する留意点
      １）ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
        基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
        落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
        信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      ２）ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対
        象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象に
        はなりません。
      ３）ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定                                   （ いわゆるクーリング・オフ              ） の適用はあり
        ません。
      ４）  分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益                   （ 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益                          ） を超えて支払わ
        れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
        た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        投資者   のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
     ②ファンドの主なリスク
      当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
      １）株価変動リスク
        株式の価格      （ 株価  ） が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
        け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した
        場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や
        倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
      ２）信用リスク
        発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支
        払うことができなくなるリスク                （ 債務不履行      ） をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想
        される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し                                                    （ 価格
        がゼロになることもあります               。）、  ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の格付変更
        に伴い価格が下落するリスクもあります。
      ３）金利変動リスク
        金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。
      ４）繰上償還リスク
        当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の1を下回ることとなった場合、受益者のため有利であ
        ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
      ５）ファミリーファンド方式に起因するリスク
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        マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等によりマ
        ザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価
        証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
     ③リスク管理体制
      ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライア
      ンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成
      されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
      １）パフォーマンス評価とリスク管理
        ａ．パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリ
           スク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等により、データベース化してい
           ます。
        ｂ．当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバー
           とするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証するこ
           とにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
        ｃ．資産運用統括部へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
      ２）運用にかかわるコンプライアンスチェック
        ａ．担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部
           においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
        ｂ．  売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執
           行後の事後チェックを管理部がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス室に報告
           を行っています。
        ｃ．コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、
           ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
        ｄ．コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライ
           アンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立
           案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権限を有しています。
        ｅ．コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会において
           は、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改
           善策、是正措置等を協議決定することとしています。
      （注）委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】
                        注
     取得申込受付日の基準価額に、2.16％                     （ 税抜2.0％     ） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とし
     ます。   取得申込時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として販売
     会社にお支払いいただきます。                ただし   、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配金を再投資する場合は、申
     込手数料はかかりません。
     注：消費税率が10％となった場合は2.2％となります                        。
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     （２）【換金（解約）手数料】

     換金  （ 解約  ） 手数料はありません。
     （３）【信託報酬等】

                                      注
     信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.296％                                   （ 税抜1.2％     ） の率を乗じて得た額とし、信託財
     産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信
     託終了の時に信託財産中から支弁します。
     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
     注：消費税率が10％となった場合は年1.32％となります                          。
     信託報酬の配分        およびそれを対価とする役務の内容                  は次のとおりです。

           委託会社               販売会社               受託会社
         年率0.55％      （ 税抜  ）       年率0.55％      （ 税抜  ）       年率0.10％      （ 税抜  ）

      委託した資金の運用の対価               運用報告書等各種書類の送付、               運用財産の管理、委託会社から

                     口座内でのファンドの管理、購               の指図の実行の対価
                     入後の情報提供等の対価
     （４）【その他の手数料等】

     ①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を
      乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
     ②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立
      て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする                                    監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年
          注1
      0.0054   ％   （税抜0.     005  ％ ） の率を乗じて得た額とします。
                 注2
      ただし、     年 43 万2千円     （ 税抜  40 万円  ） を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になること
      があります。
      注1：消費税率が10％となった場合は年0.0055％となります。
      注2：消費税率が10％となった場合は年44万円となります。
     ③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取
      引・スワップ取引・金利先渡取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費
      用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかか
      る場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するもの
      であり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
     当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること

     ができません。
     （５）【課税上の取扱い】

     日本の居住者       （ 法人を含みます        。） である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
     課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
     ①個別元本について
      １）追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        受益者毎の信託時の受益権の価額等                   （ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれま
        せん  。） が当該受益者の元本          （ 個別元本     ） にあたります。
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      ２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
        受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取
        得 する場合については販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で
        同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に                        、「 分配金受取コース         」 と 「 自動けいぞく投資コース             」 の両コー
        スで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
      ３）受益者が元本払戻金             （ 特別分配金      ） を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
        （ 特別分配金      ） を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ②収益分配金の課税について
      追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる                             「 普通分配金      」 と、非課税扱いとなる           「 元本払戻金      （ 特別分
      配金  ） 」（ 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分                       ） とがあります。
      １）普通分配金
      ＜イメージ図＞
                                    収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個
                                    別元本と同額または当該受益者の個別元本を上
                                    回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
                                    通分配金となります。
      ２）  元本払戻金      （ 特別分配金      ）



      ＜イメージ図＞
                                    収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個
                                    別元本を下回っている場合には、その下回る部分
                                    の額が    元本払戻金      （ 特別分配金      ） となり、当該収益
                                    分配金から当該        元本払戻金      （ 特別分配金      ） を控除し
                                    た額が普通分配金となります。なお、受益者が                         元
                                    本払戻金     （ 特別分配金      ） を受け取った場合、収益分
                                    配金発生時にその個別元本から当該                  元本払戻金      （ 特
                                    別分配金     ） を控除した額が、その後の当該受益者の
                                    個別元本となります。
      ※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。

      ※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
     ③個人、法人別の課税の取扱いについて
      １）個人の受益者に対する課税
        ａ．  収益分配金に対する課税
           個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
           として、20.315％         （ 所得税および復興特別所得税15.315％、地方税5％                          ） の税率による源泉徴収が行わ
           れ、原則として確定申告の必要はありません。
           なお、確定申告を行い、総合課税                 （ 配当控除の適用が可能です              。） または申告分離課税を選択することも
           できます。
        ｂ．  ご換金   （ 解約  ） 時および償還時における課税
                    注
           解約時の解約価額          および償還時の償還価額から取得費                   （ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消
           費税等相当額を含みます             。） を控除した差益        （ 譲渡益   ） は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課
           税が適用されます。特定口座               （ 源泉徴収あり       ） の利用も可能です。
           その税率は、20.315％           （ 所得税および復興特別所得税15.315％、地方税5％                          ） です。
           注：解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
        ｃ．  損益通算について
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           解約時および償還時の損失              （ 譲渡損    ） については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株
           式等の配当等や        特定公社債等       （ 公募公社債投資信託を含みます                。） の利子所得および譲渡所得等               との損益
           通 算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損との損益
           通算が可能です。
        ｄ．  少額投資非課税制度          「 愛称：   NISA  （ ニーサ   ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ニー
           サ）」  をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
           および譲渡所得が一定期間非課税となります。                         NISA  口座での損失と他の口座での配当所得や譲渡所得
           との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
           なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税
        ａ．  収益分配金に対する課税
           法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、                                               15.315   ％
           （ 所得税および復興特別所得税               ） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
        ｂ．  ご換金   （ 解約  ） 時および償還時における課税
           解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％                               （ 所得税および復興特別所得税               ） の税率で
           源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
        ｃ．益金不算入制度の適用はありません。
     ④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
      確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金（解約）時および償還
      時における課税は行われません。
     上記は、2019年7月          末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があ
     ります。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     2019  年7月31日現在       の状況を記載しています。
     投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

            資産の種類             投資国または地域            時価合計    （ 円 ）    投資比率    （ ％ ）

                                                    90.73
      親投資信託受益証券                       日本          2,280,822,908
                                                    9.27
      コール・ローン、その他           （ 負債控除後     ）                 233,015,808
      合計  （ 純資産総額     ）                         2,513,838,716             100.00
      （注）株価指数先物取引を買建てており、その時価は                         234,900,000円（投資比率9.34％）となっていま
      す。
     ＜参考＞マザーファンドの              投資状況

     朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド
            資産の種類             投資国または地域            時価合計    （ 円 ）    投資比率    （ ％ ）

                                                   96.77
      株式                      日本          2,207,216,810
      コール・ローン、その他           （ 負債控除後     ）                 73,569,277            3.23
      合計  （ 純資産総額     ）                         2,280,786,087             100.00
      （注）株価指数先物取引を買建てており、その時価は                         62,640,000円（投資比率2.75％）となっていま
      す。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
      １）主要銘柄       の明細
                                 21/74


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                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       国／            簿価             評価            投資
       種類         銘柄             数量           簿価金額             評価金額
                       地域            単価             単価            比率
                               ( 口)    ( 円)        ( 円)    ( 円)        ( 円)   ( ％)
            朝日ライフ     クオンツ
      親投資信託
                       日本
                          1,306,014,034        1.7150    2,239,814,068        1.7464    2,280,822,908        90.73
      受益証券      日本株マザーファンド
      ２）種類別投資比率

        国内／外国              種類           投資比率    （ ％ ）
         国内          親投資信託受益証券                90.73

                合計                  90.73

     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                           投資
         種類       取引所         銘柄          限月     数量     簿価金額        評価金額
                                                           比率
                                                ( 円)       ( 円)   ( ％)
      株価指数先物取引           大阪     TOPIX   先物取引    （ 買建  ）   2019  年9月     15    231,450,000        234,900,000       9.34
     ＜参考＞マザーファンドの投資資産

     朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド
     ①投資有価証券の主要銘柄
      １）   主要銘柄の明細        （ 評価金額上位30銘柄          ）
      種          銘柄名            国／      業種      数量     簿価単価       評価単価       投資
      類                      地域                簿価金額       評価金額       比率
                                       （株）       （円）        ( 円)   （％）
      株  ソフトバンクグループ                    日本   情報・通信業        12,600      5,152.5       5,628.0      3.11
                                            64,921,500       70,912,800
      式
        トヨタ自動車                       輸送用機器         8,900      6,693.0       7,024.0      2.74
                                            59,567,700       62,513,600
        リクルートホールディングス                       サービス業        14,100      3,579.0       3,718.0      2.30
                                            50,463,900       52,423,800
        キーエンス                       電気機器          800    64,950.0       63,130.0       2.21
                                            51,960,000       50,504,000
        ＫＤＤＩ                       情報・通信業        17,100      2,751.5       2,853.5      2.14
                                            47,050,650       48,794,850
        ＨＯＹＡ                       精密機器         5,300      8,049.0       8,405.0      1.95
                                            42,659,700       44,546,500
        ＮＴＴドコモ                       情報・通信業        16,400      2,480.0       2,615.0      1.88
                                            40,672,000       42,886,000
        村田製作所                       電気機器         8,500      4,704.7       4,843.0      1.80
                                            39,989,920       41,165,500
        三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       銀行業        77,500       504.3       524.2     1.78
                                            39,083,250       40,625,500
        日本たばこ産業                       食料品        15,900      2,515.5       2,419.5      1.69
                                            39,996,450       38,470,050
        丸紅                       卸売業        47,800       729.2       710.0     1.49
                                            34,855,760       33,938,000
        ネクソン                       情報・通信業        18,600      1,595.0       1,732.0      1.41
                                            29,667,000       32,215,200
        三井住友フィナンシャルグループ                       銀行業         8,400      3,759.0       3,807.0      1.40
                                            31,575,600       31,978,800
        東京エレクトロン                       電気機器         1,700     14,810.0       18,695.0       1.39
                                            25,177,000       31,781,500
        塩野義製薬                       医薬品         5,200      6,219.0       6,057.0      1.38
                                 22/74


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                                            32,338,800       31,496,400
        阪急阪神ホールディングス                       陸運業         8,200      3,813.5       3,835.0      1.38
                                            31,270,700       31,447,000
        東海旅客鉄道                       陸運業         1,400     22,100.0       21,920.0       1.35
                                            30,940,000       30,688,000
        東ソー                       化学        20,000      1,486.0       1,533.0      1.34
                                            29,720,000       30,660,000
        アステラス製薬                       医薬品        19,600      1,462.5       1,553.5      1.34
                                            28,665,000       30,448,600
        国際石油開発帝石                       鉱業        30,600       993.1       961.3     1.29
                                            30,388,860       29,415,780
        凸版印刷                       その他製品        16,500      1,762.6       1,778.0      1.29
                                            29,082,900       29,337,000
        マニー                       精密機器         3,700      6,950.0       7,870.0      1.28
                                            25,715,000       29,119,000
        アマダホールディングス                       機械        23,400      1,236.1       1,208.0      1.24
                                            28,924,740       28,267,200
        ヤフー                       情報・通信業        88,000       316.0       321.0     1.24
                                            27,808,000       28,248,000
        きんでん                       建設業        17,000      1,631.6       1,656.0      1.23
                                            27,737,200       28,152,000
        横浜ゴム                       ゴム製品        13,900      1,987.0       2,011.0      1.23
                                            27,619,300       27,952,900
        三越伊勢丹ホールディングス                       小売業        31,700       896.9       868.0     1.21
                                            28,431,730       27,515,600
        東宝                       情報・通信業         6,400      4,238.7       4,250.0      1.19
                                            27,127,680       27,200,000
        ＮＩＰＰＯ                       建設業        13,000      2,116.0       2,084.0      1.19
                                            27,508,000       27,092,000
        科研製薬                       医薬品         5,100      5,140.0       5,310.0      1.19
                                            26,214,000       27,081,000
      ２）   業種別投資比率

       国内／外国            業種        投資比率    （ ％ ）
                                 23/74










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              情報・通信業                 19.22
              建設業                  7.89
              電気機器                  7.57
              サービス業                  7.15
              医薬品                  5.91
              小売業                  5.75
              銀行業                  5.74
              輸送用機器                  4.34
              陸運業                  4.27
              精密機器                  3.23
              卸売業                  2.91
              保険業                  2.60
              機械                  2.32
              食料品                  2.00
        国内
              化学                  2.00
              その他製品                  1.99
              鉄鋼                  1.63
              ゴム製品                  1.62
              電気・ガス業                  1.48
              不動産業                  1.32
              鉱業                  1.29
              石油・石炭製品                  1.11
              空運業                  1.03
              その他金融業                  0.95
              証券、商品先物取引業                  0.51
              繊維製品                  0.40
              金属製品                  0.36
              ガラス・土石製品                  0.17
              合計                 96.77
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

                                                           投資
          種類       取引所         銘柄          限月     数量    簿価金額       評価金額
                                                           比率
                                                ( 円)       ( 円)   ( ％)
      株価指数先物取引           大阪     TOPIX   先物取引    （ 買建  ）   2019  年9月     ▶    61,720,000       62,640,000       2.75
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
                                     基準価額    （ 円 ）
                      純資産総額     （ 円 ）
                                   （ 1 万口当たりの純資産額          ）
                 （分配付）        1,361,129,575        （分配付）         4,721
       第11計算期間末
       (2010   年6月22日)
                 （分配落）        1,361,129,575        （分配落）         4,721
                 （分配付）        1,276,019,082        （分配付）         4,428
       第12計算期間末
       (2011   年6月22日)
                 （分配落）        1,276,019,082        （分配落）         4,428
                 （分配付）        1,168,754,302        （分配付）         4,064
       第13計算期間末
       (2012   年6月22日)
                 （分配落）        1,168,754,302        （分配落）         4,064
                 （分配付）        1,643,282,641        （分配付）         5,858
       第14計算期間末
       (2013   年6月24日)
                 （分配落）        1,643,282,641        （分配落）         5,858
                                 24/74


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 （分配付）        1,274,022,508        （分配付）         7,034
       第15計算期間末
       (2014   年6月23日)
                 （分配落）        1,274,022,508        （分配落）         7,034
                 （分配付）        2,058,549,012        （分配付）         9,401
       第16計算期間末
       (2015   年6月22日)
                 （分配落）        2,058,549,012        （分配落）         9,401
                 （分配付）        1,981,333,406        （分配付）         7,529
       第17計算期間末
       (2016   年6月22日)
                 （分配落）        1,981,333,406        （分配落）         7,529
                 （分配付）        2,506,024,870        （分配付）         9,581
       第18計算期間末
       (2017   年6月22日)
                 （分配落）        2,506,024,870        （分配落）         9,581
                 （分配付）        2,732,541,911        （分配付）         10,462
       第19計算期間末
       (2018   年6月22日)
                 （分配落）        2,612,397,123        （分配落）         10,002
                 （分配付）        2,472,549,438        （分配付）         9,085
       第20計算期間末
       (2019   年6月24日)
                 （分配落）        2,472,549,438        （分配落）         9,085
        2018  年  7月末
                         2,763,103,475                 10,183
            8 月末             2,730,188,687                 10,043
            9 月末             2,880,588,690                 10,598
            10  月末             2,629,017,845                  9,672
            11  月末             2,643,058,827                  9,723
            12  月末             2,360,556,681                  8,683
        2019  年  1月末
                         2,495,632,754                  9,172
                         2,561,201,434                  9,413
            2 月末
                         2,550,575,552                  9,373
            3 月末
                         2,574,034,747                  9,459
            4 月末
                         2,414,876,217                  8,873
            5 月末
                         2,481,495,628                  9,118
            6 月末
        2019  年  7月末             2,513,838,716                  9,236
     ②【分配の推移】

                                   1 万口当たりの分配額         （ 円 ）
        第11計算期間末              2010  年6月22日                 0
        第12計算期間末              2011  年6月22日                 0
        第13計算期間末              2012  年6月22日                 0
        第14計算期間末              2013  年6月24日                 0
        第15計算期間末              2014  年6月23日                 0
        第16計算期間末              2015  年6月22日                 0
        第17計算期間末              2016  年6月22日                 0
        第18計算期間末              2017  年6月22日                 0
        第19計算期間末              2018  年6月22日                460
        第20計算期間末              2019  年6月24日                 0
     ③【収益率の推移】

                  期間                    収益率   （ ％ ）
                     自　2009年      6月23日
                                       △  2.64
        第11計算期間
                     至　2010年      6月22日
                                 25/74


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                     自　2010年      6月23日
                                       △  6.21
        第12計算期間
                     至　2011年      6月22日
                     自　2011年      6月23日
                                       △  8.22
        第13計算期間
                     至　2012年      6月22日
                     自　2012年      6月23日
        第14計算期間                                44.14
                     至　2013年      6月24日
                     自　2013年      6月25日
        第15計算期間                                20.08
                     至　2014年      6月23日
                     自　2014年      6月24日
        第16計算期間                                33.65
                     至　2015年      6月22日
                     自　2015年      6月23日
        第17計算期間                               △19.91
                     至　2016年      6月22日
                     自　2016年      6月23日
        第18計算期間                                27.25
                     至　2017年      6月22日
                     自　2017年      6月23日
        第19計算期間                                9.20
                     至　2018年      6月22日
                     自　2018年      6月23日
        第20計算期間                               △9.17
                     至　2019年      6月24日
     （ 注 ） 収益率は、計算期間末日の基準価額                 （ 分配付の額     ） から当該計算期間の直前の計算期間末
       日の基準価額      （ 分配落の額。以下        「 前期末基準価額       」 といいます     。） を控除した額を前期末
       基準価額で除して計算しています。
     （４）【設定及び解約の実績】

                期間                 設定数量    （ 口 ）       解約数量    （ 口 ）
                   自　2009年      6月23日
        第11計算期間                            4,911,726            22,543,756
                   至　2010年      6月22日
                   自　2010年      6月23日
        第12計算期間                            7,175,716             8,710,303
                   至　2011年      6月22日
                   自　2011年      6月23日
        第13計算期間                            4,888,104            11,026,896
                   至　2012年      6月22日
                   自　2012年      6月23日
        第14計算期間                            5,519,128            76,172,720
                   至　2013年      6月24日
                   自　2013年      6月25日
        第15計算期間                          1,529,742,180             2,523,719,876
                   至　2014年      6月23日
                   自　2014年      6月24日
        第16計算期間                          2,107,462,269             1,728,797,309
                   至　2015年      6月22日
                   自　2015年      6月23日
        第17計算期間                          2,581,786,276             2,139,920,309
                   至　2016年      6月22日
                   自　2016年      6月23日
        第18計算期間                            3,114,827            19,241,663
                   至　2017年      6月22日
                   自　2017年      6月23日
        第19計算期間                            5,026,497             8,720,159
                   至　2018年      6月22日
                   自　2018年      6月23日
        第20計算期間                           111,055,033              1,303,074
                   至　2019年      6月24日
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                                                           EDINET提出書類
                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
     ①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則とし
           注
      て午後3時      までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
      として取り扱います。
      注：販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認くださ
        い。
     ②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、                            取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
      れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に                                                       かか
      る 口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当
      該口座に当該取得申込者に              かかる   口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
      機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
      い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
      ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に                                           かかる   信託を設定した旨の通
      知を行います。
     ③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る                                        「 分配金受取コース         」 と、税金を差し
      引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する                        「 自動けいぞく投資コース             」 の2つの申込方法があります。申込方
      法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし                                    、「 自動けいぞく投資コース             」 における収益
      分配金の再投資については、1口単位となります。
     ④お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込手数料にかか
      る消費税等が別に加算されます。ただし                     、「 自動けいぞく投資コース             」 における収益分配金の再投資については、
      当該計算期間終了日の基準価額となります。
                                   注
     ⑤お申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.16％                               （ 税抜2.0％     ） を上限として販売会社が個別に定める率
      を乗じて得た額とします。
      注：  消費税率が10％となった場合は2.2％となります。
     ⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとしま
      す。
                                                    注
     ⑦ 「 自動けいぞく投資コース             」 を選択する場合には、販売会社との間で                     「 自動けいぞく投資約款            」 にしたがって契約
      を締結します。
      また  、「 自動けいぞく投資コース             」 を選択した取得申込者が             、「 定時定額購入サービス            」 を利用する場合には、販売
                                  注
      会社との間で       「 定時定額購入サービス            」 等に関する契約         を締結するものとします。なお                、「 定時定額購入サービ
      ス 」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
      注：販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用
        することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを
      中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。取得申込みの受付けが
      中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、取得
      申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申
      込みを受け付けたものとします。
     ２【換金（解約）手続等】

     ＜解約請求について＞
                                                        注
     ①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時                                                     までとし、
      当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。
      注：販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
     ②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
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     ③解約請求      を行う受益者は、         販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求                                 を行う受益者は、そ
      の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に                                 かかる   この信託契約の一部解約を委託会社が行
      う のと引き換えに、当該一部解約に                 かかる   受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
     ⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額                                 （ 基準価額の0.3％         ） を差し引いた額です。1口当た
      りの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
      ご解約価額      は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
                      朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ            http://www.alamco.co.jp/
                            0120-283-104       （ 営業日の9:00～17:00          ）
                 フリーダイヤル
     ⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益者に

      支払われます。
     ⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中
      止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。解約請求の受付けが中止さ
      れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約
      請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
      とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
     ①基準価額の計算
      基準価額は、信託財産に属する資産                  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます                             。） を法令および一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （ 以下  「 純資産総額      」 といいます      。） を、計算日における受益権総口数で除して計算します。
      当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
      当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
       朝日ライフ      クオンツ     日本株
                         移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。
       マザーファンド受益証券
     ＜参考＞マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法

              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品
         株式     取引所における最終相場             （ 最終相場のないものについては、それに準ずる価額                           ）、 または金融
              商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。
     ②基準価額の計算頻度と公表

      基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
      基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新
      聞朝刊に掲載されます。
                    朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                           0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

                 フリーダイヤル
     （２）【保管】

     該当事項はありません。
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     ※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託会
      社は受益証券を発行しません。
     （３）【信託期間】

     信託期間は無期限です。
     ※ 「（ ５ ） その他    ①信託の終了      （ 償還  ）」 の規定により信託を終了させる場合があります。
     （４）【計算期間】

     原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
     各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の
     計算期間が開始されるものとします。
     （５）【その他】

     ①信託の終了       （ 償還  ）
      １）委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1を下回ることとなった場
        合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
        したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      ２）委託会社は、１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
        面をこの信託契約に          かかる   知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に                                 かかる   すべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      ４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、１）の信託契約の解約をしません。
      ５）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ６）３）から５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        ３）の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
        ん。
      ７）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解
        約し信託を終了させます。
      ８）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この     信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業
        務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は                                     、「 ② 信託約款の変更        ４ ）」 に該当す
        る場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      ９）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受託
        会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
     ②信託約款の変更
      １）委託会社は        、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生                                    したときは、      受託会社と合
        意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内
        容を監督官庁に届け出ます。
      ２）委託会社は、１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
        よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に                                        かかる   知られたる受益者に対
        して交付します。ただし、この信託契約に                      かかる   すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て、公告を行いません。
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      ３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      ４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、１）の信託約款の変更をしません。
      ５）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
        れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
        を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ６）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、１）から５）                                                     までの規
        定にしたがいます。
     ③反対者の買取請求
      信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益
      者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま
      す。
     ④公告
      委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用報告書の作成および交付
      １）委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載
        した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
      ２）委託会社は、運用報告書               （ 全体版   ） を作成し、委託会社のホームページ                  （ http://www.alamco.co.jp/            ） に掲載しま
        す。
      ３）２）の規定にかかわらず、受益者から運用報告書                            （ 全体版   ） の交付の請求があった場合には、これを交付しま
        す。
     ⑥関係法人との契約の更改
      １）委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし                                 、「 ①信託の終了       （ 償還  ）」 に該当することとなっ
        た場合には解約されます。
      ２）委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売
        会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
     ⑦信託事務処理の委託
      受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会
      社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管
      理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
      なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中か
      ら当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次のとおりです。
     ①収益分配金に対する請求権
      受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                                    （ 原則として決算日から起算して5営業日
      まで）   から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                （ 当該収益
      分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
      収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
      または記録されている受益権については原則として取得申込者とします                                     。） に支払います。
      「 自動けいぞく投資コース             」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増
      加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとし
      ます。
     ②償還金に対する請求権
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      受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      償還金は、信託終了日           （ 以下  「 償還日   」 といいます      。） 後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                   （ 原則として償還日から
      起算して5営業日まで           ） から、   償還日   において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                    （ 償還
      日 以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該                                          償還日   以前に設定された受
      益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
      得申込者とします         。） に支払います。
      なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引
      き換えに、当該償還に            かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
      該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものと
      します。
     ③換金   （ 解約  ） 請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。
      詳細は   、「第２    管理及び運営       ２ 換金（解約）手続等」          の記載をご参照ください。
     ④帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
      できます。
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     第３【ファンドの経理状況】
      当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

     ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基
     づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、                                  第20期計算期間(2018年6月23日から2019年                      6

     月24日まで）       の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【朝日ライフ       クオンツ     日本株オープン】
     （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                （2018年     6月22日現在）          （2019年     6月24日現在）
      資産の部
        流動資産
                                       175,943,497              241,809,412
         コール・ローン
                                      2,570,172,618              2,239,814,068
         親投資信託受益証券
                                        2,949,000              2,473,500
         前払金
                                        4,650,000              6,525,000
         差入委託証拠金
                                      2,753,715,115              2,490,621,980
         流動資産合計
                                      2,753,715,115              2,490,621,980
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,789,100              1,948,500
         派生商品評価勘定
                                         321,640                 －
         未払金
                                       120,144,788                   －
         未払収益分配金
                                        1,498,925              1,337,987
         未払受託者報酬
                                        16,488,144              14,717,820
         未払委託者報酬
                                           506              682
         未払利息
                                          74,889              67,553
         その他未払費用
                                       141,317,992               18,072,542
         流動負債合計
                                       141,317,992               18,072,542
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,611,843,222              2,721,595,181
         元本
         剰余金
                                         553,901           △ 249,045,743
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       199,568,700              227,069,847
           （分配準備積立金）
                                      2,612,397,123              2,472,549,438
         元本等合計
                                      2,612,397,123              2,472,549,438
        純資産合計
                                      2,753,715,115              2,490,621,980
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                 自　2017年      6月23日         自　2018年      6月23日
                                 至　2018年      6月22日         至　2019年      6月24日
      営業収益
                                       248,607,279             △ 192,358,550
        有価証券売買等損益
                                        16,834,460             △ 22,880,340
        派生商品取引等損益
                                       265,441,739             △ 215,238,890
        営業収益合計
      営業費用
                                         153,550              199,132
        支払利息
                                        2,928,884              2,810,494
        受託者報酬
                                        32,217,619              30,915,336
        委託者報酬
                                         154,505              190,516
        その他費用
                                        35,454,558              34,115,478
        営業費用合計
                                       229,987,181             △ 249,354,368
      営業利益又は営業損失（△）
                                       229,987,181             △ 249,354,368
      経常利益又は経常損失（△）
                                       229,987,181             △ 249,354,368
      当期純利益又は当期純損失（△）
                                         454,023              △ 10,099
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
                                      △ 109,512,014                553,901
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         677,545               3,108
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         380,331               3,108
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         297,214                 －
        少額
                                            －            258,483
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            －            258,483
        加額
                                       120,144,788                   －
      分配金
                                         553,901           △ 249,045,743
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 36/74










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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       　移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

      方法                 　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       　時価評価にあたっては、当該取引所の発表する計算期間末日に知りうる直近の清
                       算値段により評価しております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益

                       　約定日基準で計上しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  　当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとなって

      なる重要な事項                 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
                       す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
                       ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
                       すので、当計算期間は2018年              6月23日から2019年         6月24日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第19期                            第20期
             （2018年     6月22日現在）                        （2019年     6月24日現在）
     １.  信託財産に係る期首元本額、期中追加                           １.  信託財産に係る期首元本額、期中追加
      設定元本額及び期中一部解約元本額                            設定元本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                   2,615,536,884       円   期首元本額                   2,611,843,222       円
      期中追加設定元本額                     5,026,497     円   期中追加設定元本額                    111,055,033      円
      期中一部解約元本額                     8,720,159     円   期中一部解約元本額                     1,303,074     円
     ２.  計算期間の末日における受益権の総数                   2,611,843,222       口 ２.  計算期間の末日における受益権の総数                   2,721,595,181       口
                                 ３.  元本の欠損
                                   　貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
                                   その金額は249,045,743円であります。
     ３.                            ４.
      １単位（１万口）当たりの純資産額                      10,002   円   １単位（１万口）当たりの純資産額                       9,085   円
      （１口当たりの純資産額）                     (1.0002    円)   （１口当たりの純資産額）                     (0.9085    円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第19期                       第20期
                      自  2017年    6月23日                  自  2018年    6月23日
         項目
                      至  2018年    6月22日                  至  2019年    6月24日
     分配金の計算過程          費用控除後の配当等収益額                 48,741,257     円 費用控除後の配当等収益額                 27,593,432     円
               費用控除後・繰越欠損金補填後                 161,818,834      円 費用控除後・繰越欠損金補填後                      ―円
               の有価証券売買等損益額                        の有価証券売買等損益額
               収益調整金額                 597,952,975      円 収益調整金額                 631,662,592      円
               分配準備積立金額                 109,153,397      円 分配準備積立金額                 199,476,415      円
               当ファンドの分配対象収益額                 917,666,463      円 当ファンドの分配対象収益額                 858,732,439      円
               当ファンドの期末残存口数                2,611,843,222       口 当ファンドの期末残存口数                2,721,595,181       口
               １万口当たり収益分配対象額                    3,513   円 １万口当たり収益分配対象額                    3,155   円
               １万口当たり分配金額                     460  円 １万口当たり分配金額                      ―円
               収益分配金金額                 120,144,788      円 収益分配金金額                      ―円
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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第19期                   第20期
                     期別
                            自  2017年    6月23日              自  2018年    6月23日
             項目
                            至  2018年    6月22日              至  2019年    6月24日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
     ２.金融商品の内容およびその金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左

      に係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                       であります。当ファンドが保有する有価
                       証券の詳細は「（有価証券に関する注
                       記）」に記載しております。
                       　これらは、株価変動リスク、信用リス
                       クに晒されております。
                       　また、当ファンドは、信託財産に属す
                       る資産の効率的な運用に資することを目
                       的として、株価指数先物取引を行ってお
                       ります。当該デリバティブ取引は、対象
                       とする株価指数等に係る価格変動リスク
                       を有しております。※目論見書の記述に
                       合わせて、主要なリスク項目を記載して
                       おります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　委託会社においては、パフォーマンス                   同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                       ビュー委員会において報告され、運用計
                       画と運用成果との整合性を検証すること
                       により、当ファンドの品質の維持管理に
                       努めています。
                       　また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                       　また、デリバティブ取引に関する契約
                       額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                       おける名目的な契約額または計算上の想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                       ものではありません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第19期                            第20期
             （2018年     6月22日現在）                        （2019年     6月24日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            １.貸借対照表計上額、時価およびその差額
     　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法

     （１）親投資信託受益証券                            （１）親投資信託受益証券
     　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し                            同左
     ております。
     （２）派生商品評価勘定                            （２）派生商品評価勘定

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しており                            同左
     ます。
     （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

     　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第19期(自      2017年    6月23日     至  2018年    6月22日)
                                                       （単位：円）
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   247,461,279
              合計                                          247,461,279
     第20期(自      2018年    6月23日     至  2019年    6月24日)

                                                       （単位：円）
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  △190,939,253
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              合計                                        △190,939,253
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
     第19期（2018年         6月22日現在）
                                                       （単位：円）
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            159,569,100               -     156,780,000          △2,789,100
            合計              159,569,100               -     156,780,000          △2,789,100
     第20期（2019年         6月24日現在）

                                                       （単位：円）
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            233,398,500               -     231,450,000          △1,948,500
            合計              233,398,500               -     231,450,000          △1,948,500
     （注）時価の算定方法
       先物取引
        国内先物取引について
        先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期
              自  2017年    6月23日                       自  2018年    6月23日
              至  2018年    6月22日                       至  2019年    6月24日
     該当事項はありません。                            同左
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　１）株式（2019年           6月24日現在）
       該当事項はありません。
     　２）株式以外の有価証券（2019年                   6月24日現在）

                                                       （単位：円）
       種類       通貨               銘柄              券面総額         評価額      備考
     親投資信託受益        日本円       朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド             1,306,014,034         2,239,814,068
     証券
            日本円    小計
                   銘柄数：1                        1,306,014,034         2,239,814,068
                   組入時価比率：90.6%                                    100.0%
            合計                                        2,239,814,068
     ( 注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     ( 注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　当表に記載すべき内容は、「（デリバティブ取引等に関する注記）取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますの
     で、記載を省略しております。
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     （参考情報）
      当ファンドは、「         朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド           」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお、「     朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド           」の状況は以下のとおりです。

     「 朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド           」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                                       （単位：円）
                                （2018年     6月22日現在）           （2019年     6月24日現在）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                142,981,638                52,494,672
        株式                               2,412,443,990                2,173,180,850
        未収配当金                                 14,893,025                12,281,026
        前払金                                 2,359,200                 659,600
                                             -            1,740,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               2,572,677,853                2,240,356,148
      資産合計                                 2,572,677,853                2,240,356,148
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                   619,800                519,600
        未払金                                 1,929,840                    -
        未払利息                                     411                148
                                             -               125
        その他未払費用
        流動負債合計                                 2,550,051                 519,873
      負債合計                                   2,550,051                 519,873
     純資産の部
      元本等
        元本                               1,380,922,318                1,306,014,034
        剰余金
                                       1,189,205,484                 933,822,241
         剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               2,570,127,802                2,239,836,275
      純資産合計                                 2,570,127,802                2,239,836,275
     負債純資産合計                                  2,572,677,853                2,240,356,148
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       　時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所にお
                       ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

      方法                 　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       　時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所
                       の発表する直近の清算値段により評価しております。
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     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                       金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益

                       　約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

             （2018年     6月22日現在）                        （2019年     6月24日現在）
     １.  監査対象ファンドの期首における当該                           １.  監査対象ファンドの期首における当該
      親投資信託の元本額、期中追加設定元                            親投資信託の元本額、期中追加設定元
      本額及び期中一部解約元本額                            本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                   1,396,293,305       円   期首元本額                   1,380,922,318       円
      期中追加設定元本額                         －円    期中追加設定元本額                        －円
      期中一部解約元本額                    15,370,987     円   期中一部解約元本額                    74,908,284     円
     ２.                            ２.
      元本の内訳※                            元本の内訳※
      朝日ライフ      クオンツ     日本株オープン         1,380,922,318       円   朝日ライフ      クオンツ     日本株オープン        1,306,014,034       円
     ３.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,380,922,318       口 ３.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,306,014,034       口
      ける受益権の総数                            ける受益権の総数
     ４.  担保資産                           ４.  担保資産
      株価指数先物取引に係る差入委託証拠                            株価指数先物取引に係る差入委託証拠
      金代用有価証券として、以下の資産を                            金代用有価証券として、以下の資産を
      差入れております。                            差入れております。
      株式                    14,398,000     円   株式                    13,386,000     円
      合計                    14,398,000     円   合計                    13,386,000     円
     ５.                            ５.
      １単位（１万口）当たりの純資産額                      18,612   円   １単位（１万口）当たりの純資産額                      17,150   円
      （１口当たりの純資産額）                     (1.8612    円)   （１口当たりの純資産額）                     (1.7150    円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年    6月23日              自  2018年    6月23日
                     期別
             項目               至  2018年    6月22日              至  2019年    6月24日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
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     ２.金融商品の内容およびその金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      に係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                       であります。当ファンドが保有する有価
                       証券の詳細は「（有価証券に関する注
                       記）」に記載しております。
                       　これらは、株価変動リスク、信用リス
                       ク、金利変動リスク、流動性リスクに晒
                       されております。
                       　また、当ファンドは、信託財産に属す
                       る資産の効率的な運用に資することを目
                       的として、株価指数先物取引を行ってお
                       ります。当該デリバティブ取引は、対象
                       とする株価指数等に係る価格変動リスク
                       を有しております。※目論見書の記述に
                       合わせて、主要なリスク項目を記載して
                       おります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　委託会社においては、パフォーマンス                   同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                       ビュー委員会において報告され、運用計
                       画と運用成果との整合性を検証すること
                       により、当ファンドの品質の維持管理に
                       努めています。
                       　また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左

      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                       　また、デリバティブ取引に関する契約
                       額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                       おける名目的な契約額または計算上の想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                       ものではありません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             （2018年     6月22日現在）                        （2019年     6月24日現在）
     １.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            １.貸借対照表計上額、時価およびその差額
     　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法

     （１）株式                            （１）株式
     　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し                            同左
     ております。
     （２）派生商品評価勘定                            （２）派生商品評価勘定

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しており                            同左
     ます。
     （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

     　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     ( 自  2017年    6月23日     至  2018年    6月22日)
                                                       （単位：円）
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  △20,853,910
              合計                                         △20,853,910
     ( 自  2018年    6月23日     至  2019年    6月24日)

                                                       （単位：円）
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  △69,200,855
              合計                                         △69,200,855
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
      （2018年     6月22日現在）
                                                       （単位：円）
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             35,459,800               -     34,840,000          △619,800
            合計              35,459,800               -     34,840,000          △619,800
      （2019年     6月24日現在）

                                                       （単位：円）
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             62,239,600               -     61,720,000          △519,600
            合計              62,239,600               -     61,720,000          △519,600
     （注）時価の算定方法
       先物取引
        国内先物取引について
        先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

              自  2017年    6月23日                       自  2018年    6月23日
              至  2018年    6月22日                       至  2019年    6月24日
     該当事項はありません。                            同左
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     　１）株式（2019年           6月24日現在）
                                                       （単位：円）
                                              評価額
      通貨               銘柄                株式数                    備考
                                           単価       金額
     日本円    日本水産                             14,000      690.00      9,660,000
         国際石油開発帝石                             30,600      993.10      30,388,860
         大成建設                             5,200    3,945.00       20,514,000
         大林組                             23,800     1,054.00       25,085,200
         清水建設                             30,700      898.00      27,568,600
         鹿島建設                             19,000     1,486.00       28,234,000
         西松建設                             4,400    2,056.00       9,046,400
         新日本建設                             7,400     919.00      6,800,600
         日比谷総合設備                             4,600    1,869.00       8,597,400
         日本たばこ産業                             15,900     2,515.50       39,996,450
         東洋紡                             3,900    1,257.00       4,902,300
         オンワードホールディングス                             6,900     597.00      4,119,300
         東ソー                             20,000     1,486.00       29,720,000
         信越化学工業                             2,000    9,601.00       19,202,000
         花王                              900   8,400.00       7,560,000
         資生堂                              400   8,473.00       3,389,200
         武田薬品工業                             5,600    3,741.00       20,949,600
         アステラス製薬                             25,800     1,462.50       37,732,500
         塩野義製薬                             5,200    6,219.00       32,338,800
         中外製薬                             4,600    7,030.00       32,338,000
         科研製薬                             5,100    5,140.00       26,214,000
         第一三共                              500   5,977.00       2,988,500
         ビーピー・カストロール                             2,400    1,430.00       3,432,000
         ＪＸＴＧホールディングス                             16,000      532.30      8,516,800
         横浜ゴム                             13,900     1,987.00       27,619,300
         バンドー化学                             9,600     986.00      9,465,600
         日本カーボン                              900   4,210.00       3,789,000
         愛知製鋼                              800   3,120.00       2,496,000
         東プレ                             5,000    1,723.00       8,615,000
         ＤＭＧ森精機                             4,200    1,592.00       6,686,400
         オプトラン                             2,200    2,162.00       4,756,400
         ダイキン工業                              300   13,850.00        4,155,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         平和                             12,000     2,229.00       26,748,000
         マースグループホールディングス                             3,100    2,034.00       6,305,400
         ツバキ・ナカシマ                             5,100    1,745.00       8,899,500
         ミネベアミツミ                             3,500    1,730.00       6,055,000
         日立製作所                             1,200    3,949.00       4,738,800
         日本電産                              200   14,230.00        2,846,000
         パナソニック                             40,700      883.30      35,950,310
         ソニー                             4,100    5,752.00       23,583,200
         キーエンス                              800   64,950.00       51,960,000
         ファナック                              300   20,040.00        6,012,000
         村田製作所                             6,700    4,672.00       31,302,400
         キヤノン                             1,300    3,236.00       4,206,800
         東京エレクトロン                             2,400    14,810.00       35,544,000
         トヨタ自動車                             8,900    6,693.00       59,567,700     代用有価証券
                                                      2,000株
         新明和工業                             6,900    1,350.00       9,315,000
         ＮＯＫ                             12,900     1,538.00       19,840,200
         本田技研工業                             3,500    2,785.50       9,749,250
         ＳＵＢＡＲＵ                             4,200    2,532.50       10,636,500
         エクセディ                             4,100    2,209.00       9,056,900
         シマノ                              300   16,430.00        4,929,000
         マニー                             3,700    6,950.00       25,715,000
         ＨＯＹＡ                             5,300    8,049.00       42,659,700
         朝日インテック                             2,200    5,230.00       11,506,000
         大建工業                              100   2,238.00        223,800
         ピジョン                             2,200    4,355.00       9,581,000
         任天堂                              200   38,150.00        7,630,000
         中部電力                             5,700    1,549.00       8,829,300
         中国電力                             5,200    1,373.00       7,139,600
         四国電力                             4,800    1,002.00       4,809,600
         電源開発                             2,200    2,431.00       5,348,200
         東京瓦斯                             2,000    2,598.00       5,196,000
         大阪瓦斯                             2,000    1,911.00       3,822,000
         東日本旅客鉄道                              500   10,035.00        5,017,500
         東海旅客鉄道                             1,400    22,100.00       30,940,000
         セイノーホールディングス                             19,300     1,401.00       27,039,300
         ネクソン                             18,600     1,595.00       29,667,000
         ガンホー・オンライン・エンターテイメント                             76,500      297.00      22,720,500
         フジ・メディア・ホールディングス                             18,200     1,506.00       27,409,200
         オービック                             2,300    12,760.00       29,348,000
         ヤフー                             88,000      316.00      27,808,000
         トレンドマイクロ                             5,200    4,935.00       25,662,000
         ウェザーニューズ                             2,600    3,330.00       8,658,000
         兼松エレクトロニクス                             2,100    2,979.00       6,255,900
         日本テレビホールディングス                             11,800     1,562.00       18,431,600
         スカパーＪＳＡＴホールディングス                             21,500      420.00      9,030,000
         日本電信電話                             3,600    4,989.00       17,960,400
         ＫＤＤＩ                             18,100     2,751.50       49,802,150
         光通信                              200   23,380.00        4,676,000
         ＮＴＴドコモ                             16,400     2,480.00       40,672,000
         ＮＳＤ                             2,900    3,140.00       9,106,000
         ソフトバンクグループ                             6,300    10,305.00       64,921,500
         伊藤忠商事                             13,600     2,075.00       28,220,000
         丸紅                             47,800      729.20      34,855,760
         三井物産                             1,100    1,784.50       1,962,950
         三菱商事                             2,600    2,884.50       7,499,700
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         ユアサ商事                             2,300    3,005.00       6,911,500
         阪和興業                             2,200    2,853.00       6,276,600
         伊藤忠エネクス                             7,400     857.00      6,341,800
         日鉄物産                             1,900    4,375.00       8,312,500
         因幡電機産業                             1,600    4,450.00       7,120,000
         エービーシー・マート                             3,900    6,980.00       27,222,000
         ＺＯＺＯ                             3,300    1,928.00       6,362,400
         セブン＆アイ・ホールディングス                              500   3,648.00       1,824,000
         サンマルクホールディングス                             3,700    2,300.00       8,510,000
         コジマ                             11,700      482.00      5,639,400
         西松屋チェーン                             9,900     822.00      8,137,800
         しまむら                             3,300    7,980.00       26,334,000
         高島屋                             22,400     1,114.00       24,953,600
         エイチ・ツー・オー　リテイリング                             4,100    1,200.00       4,920,000
         ケーズホールディングス                             6,800    1,028.00       6,990,400
         三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                             83,100      504.30      41,907,330
         りそなホールディングス                             10,700      442.90      4,739,030
         三井住友トラスト・ホールディングス                             1,900    3,918.00       7,444,200
         三井住友フィナンシャルグループ                             8,400    3,759.00       31,575,600
         千葉銀行                             13,000      532.00      6,916,000
         群馬銀行                             13,000      380.00      4,940,000
         ふくおかフィナンシャルグループ                             3,000    1,936.00       5,808,000
         ほくほくフィナンシャルグループ                             4,800    1,098.00       5,270,400
         広島銀行                             10,300      512.00      5,273,600
         みずほフィナンシャルグループ                            139,500      154.60      21,566,700
         大和証券グループ本社                             10,000      480.50      4,805,000
         野村ホールディングス                             20,700      379.30      7,851,510
         ＳＯＭＰＯホールディングス                             1,700    4,146.00       7,048,200
         ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                             3,100    3,416.00       10,589,600
         第一生命ホールディングス                             6,700    1,600.50       10,723,350
         東京海上ホールディングス                             3,400    5,394.00       18,339,600
         Ｔ＆Ｄホールディングス                             4,600    1,132.50       5,209,500
         クレディセゾン                             1,800    1,256.00       2,260,800
         オリックス                             7,800    1,601.00       12,487,800
         三菱ＵＦＪリース                             12,300      580.00      7,134,000
         ヒューリック                             29,000      869.00      25,201,000
         パーク２４                             11,200     2,472.00       27,686,400
         東京建物                             21,600     1,266.00       27,345,600
         ジェイエイシーリクルートメント                             3,200    2,505.00       8,016,000
         ＧＣＡ                             6,100     732.00      4,465,200
         カカクコム                             9,100    2,022.00       18,400,200
         インフォマート                             14,900     1,812.00       26,998,800
         アルプス技研                             2,600    1,882.00       4,893,200
         オリエンタルランド                              100   13,470.00        1,347,000
         リソー教育                             14,600      449.00      6,555,400
         ユー・エス・エス                             13,900     2,143.00       29,787,700
         フルキャストホールディングス                             4,000    2,391.00       9,564,000
         アイ・アールジャパンホールディングス                              800   2,755.00       2,204,000
         リクルートホールディングス                             14,100     3,579.00       50,463,900
         アトラエ                              800   2,395.00       1,916,000
         グレイステクノロジー                              800   2,808.00       2,246,400
         メイテック                              900   5,720.00       5,148,000
         ニチイ学館                             5,700    1,570.00       8,949,000
     日本円
         銘柄数：140                           1,428,400           2,173,180,850
     小計
         組入時価比率：97.0%                                          100.0%
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      合　計                              1,428,400           2,173,180,850
     ( 注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
     　２）株式以外の有価証券（2019年                   6月24日現在）

       該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　当表に記載すべき内容は、「（デリバティブ取引等に関する注記）取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますの
     で、記載を省略しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                       2019  年7月31日
       Ⅰ　資産総額                             2,521,877,610        円
       Ⅱ　負債総額                                8,038,894      円
       Ⅲ　純資産総額       （ Ⅰ－Ⅱ   ）                   2,513,838,716        円
       Ⅳ　発行済数量                             2,721,775,135        口
       Ⅴ　1口当たり純資産額           （ Ⅲ／Ⅳ   ）                  0.9236    円
                                      （  9,236
         （ 1 万口当たり純資産額         ）                        円）
      ＜参考＞マザーファンドの現況

      朝日ライフ      クオンツ     日本株マザーファンド
                                       2019  年7月31日
       Ⅰ　資産総額                             2,282,046,457        円
       Ⅱ　負債総額                                1,260,370      円
       Ⅲ　純資産総額       （ Ⅰ－Ⅱ   ）                   2,280,786,087        円
       Ⅳ　発行済数量                             1,306,014,034        口
       Ⅴ　1口当たり純資産額           （ Ⅲ／Ⅳ   ）                  1.7463    円
                                      （  17,464
         （ 1 万口当たり純資産額         ）                        円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     １．名義書換の手続等
       委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
     ２．受益者に対する特典

       ありません。
     ３．譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     ４．受益権の譲渡

       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿に              かかる   振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に                                  かかる   譲渡人の保有する受益権の口数の減
        少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
        します。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
        開設した他の振替機関等             （ 当該他の振替機関等の上位機関を含みます                      。） に社振法の規定にしたがい、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
        替口座簿に      かかる   振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
        社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
        ることができます。
     ５．受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
       できません。
     ６．受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
       できるものとします。
     ７．質権口記載        または   記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に                                     かかる   収益分配金の支払い、解約請求
       の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
       がって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     ①資本金の額等（2019年7月末現在）
      １）資本金：3,000百万円
      ２）発行可能株式総数：64,000株
      ３）発行済株式総数：32,000株
      ４）最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ②委託会社の機構

      ・会社の意思決定機構
       委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
       取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任しま
       す。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
       また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定
       します。
      ・投資運用の意思決定機構
       １）ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体および
         権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
         また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保していま
         す。
         ａ．ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資
            環境分析を行い、これを踏まえて資産別                     （ 株式および債券        ） 運用委員会を開催し、個別資産および各
            プロダクトの投資戦略を決定します。
         ｂ．投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
       ２）運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
       ３）パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で法令
         遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
       （注）委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

     投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うととも
     に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用                                （ 投資運用業      ） ならびに受益権の募集または私募                 （ 第
     二種金融商品取引業          ） を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
     2019  年7月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託                            （ 親投資信託を除きます           。） は以下のとおりです。
            種類           本数      純資産総額     （ 百万円   ）

      単位型株式投資信託                  18             72,432
      追加型株式投資信託                  63            394,606
            合計            81            467,038
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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．財務諸表の作成方法について

       　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
       びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づい
       て作成しております。
     ２．監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日ま
       で）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
       　なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人と
       なっております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                      （単位：千円）
                                    第33期                第34期
                期別
                                 （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
                          注記
               科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      （資産の部）
      流動資産
      　　現金・預金                                  3,617,250                3,855,371
      　　有価証券                                   704,422                    -
      　　前払費用                    ※2               54,207                45,656
      　　未収委託者報酬                                   274,669                259,774
      　　未収運用受託報酬                    ※2               552,340                370,262
      　　未収還付法人税等                                      -              66,384
      　　未収収益                                    23,805                20,104
                                          1,648                4,008
      　　その他
      　　流動資産計
                                        5,228,344                4,621,562
      固定資産
      　有形固定資産
      　　建物                    ※1       9,457                8,402
                                  31,703                39,577
      　　器具備品                    ※1               41,160                47,980
      　無形固定資産
      　　電話加入権                            2,776                2,776
                                  10,282                 7,491
      　　ソフトウェア                                    13,058                10,267
      　投資その他の資産
      　　投資有価証券                           19,821                15,981
      　　関係会社株式                           38,291                38,291
      　　長期差入保証金                    ※2       37,299                36,642
      　　長期前払費用                            4,077                2,329
                                  93,012        192,502         64,186        157,431
      　　繰延税金資産
      　　固定資産計
                                         246,720                215,679
      資産合計                                  5,475,065                4,837,241
                                 54/74







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                                                      （単位：千円）
                                    第33期                第34期
                期別
                                 （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
                          注記
               科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      （負債の部）
      流動負債
      　　預り金                                    96,656                15,922
      　　未払金
      　　　未払手数料                           89,883                83,627
                                  67,657                29,375
      　　　その他未払金                                   157,540                113,002
      　　未払費用                    ※2               356,867                390,894
      　　未払法人税等                                   248,927                    -
      　　未払消費税等                                    73,932                16,560
                                         143,674                146,741
      　　賞与引当金
      　　流動負債計
                                        1,077,599                 683,121
      負債合計                                  1,077,599                 683,121
      （純資産の部）
      株主資本
      　資本金                                  3,000,000                3,000,000
      　資本剰余金
                                 524,000                524,000
      　　資本準備金                                   524,000                524,000
      　利益剰余金
      　　利益準備金                           226,000                226,000
      　　その他利益剰余金
                                 646,577        872,577        402,404        628,404
      　　　繰越利益剰余金
      　　株主資本合計
                                        4,396,577                4,152,404
      評価・換算差額等
                                           888               1,716
      　　その他有価証券評価差額金
      　　評価・換算差額等合計
                                           888               1,716
      純資産合計                                  4,397,466                4,154,120
      負債・純資産合計                                  5,475,065                4,837,241
                                 55/74







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     （２）【損益計算書】
                                                      （単位：千円）
                                   第33期                 第34期
                                （自    2017年4月     1日        （自    2018年4月     1日
                期別
                                　至    2018年3月31日）             　至    2019年3月31日）
                          注記
              科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      営業収益
      　委託者報酬                          2,823,503                 3,105,583
      　運用受託報酬                          2,032,822                 1,546,662
                                 179,956       5,036,283         176,663       4,828,909
      　その他営業収益
      営業費用                    ※1
      　支払手数料                                   815,521                 917,830
      　広告宣伝費                                    11,519                 11,370
      　公告費                                     200                 200
      　調査費
      　　調査費                           449,351                 510,829
      　　委託調査費                          1,561,756                 1,632,411
                                  1,343                 1,226
      　　図書費                                  2,012,451                 2,144,467
      　営業雑経費
      　　通信費                            2,894                 3,457
      　　印刷費                           11,779                 14,371
      　　協会費                            4,655                 5,738
      　　諸会費                            2,480                 2,975
                                   538       22,347          389       26,931
      　　その他営業雑経費
      　営業費用計
                                        2,862,040                 3,100,800
      一般管理費                    ※1
      　給料
      　　役員報酬                           80,534                 72,762
      　　給料・手当                           685,693                 724,969
                                  80,291                 42,241
      　　賞与                                   846,519                 839,974
      　交際費                                    4,177                 4,005
      　寄付金                                    34,108                 14,370
      　旅費交通費                                    19,598                 18,705
      　租税公課                                    43,067                 33,696
      　不動産賃借料                                   101,561                 98,887
      　退職給付費用                                    41,914                 41,238
      　福利厚生費                                   126,273                 121,438
      　賞与引当金繰入                                   124,973                 127,451
      　固定資産減価償却費                                    18,811                 19,861
                                         115,170                 118,222
      　諸経費
      　一般管理費計
                                        1,476,178                 1,437,853
      営業利益                                   698,064                 290,256
      営業外収益
      　受取配当金                    ※1               33,246                 40,923
      　有価証券利息                                    2,656                 1,397
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      　受取利息                                      19                 20
      　受取賃借料                                    14,671                 11,598
      　雑収入                                     282                 282
      　営業外収益計
                                          50,877                 54,222
      営業外費用
                                            84               1,599
      　雑損
      　営業外費用計
                                            84               1,599
      経常利益                                   748,857                 342,878
      特別利益
                                            56                 11
      　投資有価証券売却益
      　特別利益計
                                            56                 11
      特別損失
      　固定資産除却損                    ※2                  0               128
                                            -               124
      　投資有価証券売却損
      　特別損失計
                                            0               252
      税引前当期純利益                                   748,914                 342,637
      法人税、住民税及び事業税                           258,554                 58,350
                                △  32,311
                                         226,243         28,460        86,810
      法人税等調整額
      当期純利益                                   522,670                 255,826
                                 57/74













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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
                                                        （単位：千円）
      第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                           純資産
                                                 その他有
                                  その他利
                                                      評価・換
                                            株主資本
                                                            合計
                                  益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額等
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                       合計
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     323,907     549,907    4,073,907        587    587  4,074,495
      当期変動額
      　剰余金の配当                            △200,000     △200,000     △200,000              △200,000
      　当期純利益                             522,670     522,670     522,670              522,670
      　株主資本以外の項目
                                                    300    300     300
      　の当期変動額       （純額）
      当期変動額合計                             322,670     322,670     322,670       300    300   322,971
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     646,577     872,577    4,396,577        888    888  4,397,466
                                                        （単位：千円）

      第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                           純資産
                                                 その他有
                                  その他利
                                                      評価・換
                                            株主資本
                                                            合計
                                  益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額等
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                       合計
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     646,577     872,577    4,396,577        888    888  4,397,466
      当期変動額
      　剰余金の配当                            △500,000     △500,000     △500,000              △500,000
      　当期純利益                             255,826     255,826     255,826              255,826
      　株主資本以外の項目
                                                    827    827     827
      　の当期変動額       （純額）
      当期変動額合計                            △244,173     △244,173     △244,173        827    827  △243,346
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     402,404     628,404    4,152,404       1,716    1,716   4,154,120
     重要な会計方針

       1 ．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  満期保有目的の債券
                            償却原価法（定額法）
                          (2)  子会社株式及び関連会社株式
                            移動平均法による原価法
                          (3)  その他有価証券
                            時価のあるもの
                             期末日の市場価格等に基づく時価法
                             （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                             により算定）
                            時価のないもの
                             移動平均法による原価法
                                 58/74


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       2 ．固定資産の減価償却方法                   (1)  有形固定資産
                            定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く）並
                            びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
                            額法）を採用しております。
                            なお、主な耐用年数は、建物6年～24年、器具備品4年～15年でありま
                            す。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
                            （5年）に基づいております。
       3 ．引当金の計上基準                   賞与引当金
                            従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
                            当期の負担額を計上しております。
       ▶ ．外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
        の換算基準                  額は損益として処理しております。
       5 ．その他財務諸表作成のための基本と                   消費税等の処理方法
        なる重要な事項
                            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
     表示方法の変更

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
       用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,806千円は、「投資その他の資産」
       の「繰延税金資産」93,012千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
                                                      （単位：千円）
                                第33期                  第34期
              項目
                              （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
       ※1  有形固定資産の減価償却累計額
         建物                              38,248                  39,303
         器具備品                              112,589                  119,098
       ※2  関係会社に対する資産及び負債
         前払費用                               5,995                  5,995
         未収運用受託報酬                               4,368                  4,242
         長期差入保証金                              39,651                  39,651
         未払費用                               7,238                  6,926
     （損益計算書関係）

                                                      （単位：千円）
                                第33期                  第34期
                             （自　2017年4月        1日          （自　2018年4月        1日
              項目
                             　至　2018年3月31日）                  　至　2019年3月31日）
       ※1  関係会社との取引に係るもの
         営業費用                              142,150                  142,832
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         一般管理費                              221,528                  231,938
         受取配当金                              33,150                  40,800
       ※2  固定資産除却損の内訳
         器具備品                                 0                 128
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      1. 発行済株式に関する事項
                                                       （単位：株）
             株式の種類              当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
             　普通株式                   32,000           -         -      32,000
               合計                 32,000           -         -      32,000
      2. 配当に関する事項

      （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額（円）           1 株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
      2017  年6月22日

                普通株式        200,000,000             6,250   円       2017  年3月31日      2017  年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資       1 株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
                     総額（円）
      2018  年6月20日

               普通株式      500,000,000      利益剰余金          15,625   円      2018  年3月31日      2018  年6月21日
      定時株主総会
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

      1. 発行済株式に関する事項
                                                       （単位：株）
             株式の種類              当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
             　普通株式                   32,000           -         -      32,000
               合計                 32,000           -         -      32,000
      2. 配当に関する事項

      （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額（円）           1 株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
      2018  年6月20日

                普通株式        500,000,000             15,625   円      2018  年3月31日      2018  年6月21日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資       1 株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
                     総額（円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019  年6月19日
               普通株式      200,000,000      利益剰余金           6,250   円      2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     1. 金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        　当社は、第二種金融商品取引業（委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務）、投資助
        言・代理業（投資顧問契約に係る業務）及び投資運用業（投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業
        務）を営んでおります。
        　当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公
        共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとと
        もに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        　当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。
        これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
        す。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        　当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンス
        チェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を
        把握し、保有状況を見直すよう努めております。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

        　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難
        と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
                                                      （単位：千円）

      第33期（2018年3月31日）
                             貸借対照表計上額               時価           差額
      （1）現金・預金                            3,617,250           3,617,250               －
      （2）未収委託者報酬                             274,669           274,669              －
      （3）未収運用受託報酬                             552,340           552,340              －
      （4）有価証券及び投資有価証券
        ①　満期保有目的の債券                           704,422           706,350            1,927
        ②　その他有価証券                            19,821           19,821             －
      （5）未払費用                             356,867           356,867              －
                                                      （単位：千円）

      第34期（2019年3月31日）
                              貸借対照表計上額               時価           差額
      （1）現金・預金                            3,855,371           3,855,371              －
      （2）未収委託者報酬                             259,774           259,774             －
      （3）未収運用受託報酬                             370,262           370,262             －
      （4）投資有価証券
        　　その他有価証券                            15,981           15,981             －
      （5）未払費用                             390,894           390,894             －
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      （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、並びに（5）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
         （4）有価証券及び投資有価証券
           これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によって
           おります。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位：千円）
              区分                2018  年3月31日                 2019  年3月31日

             非上場株式                    38,291                   38,291

      上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め

      て困難と認められるため、「（4）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      （単位：千円）
      第33期（2018年3月31日）
                            1 年以内        1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                       3,617,250             －         －         －
      未収委託者報酬                         274,669            －         －         －
      未収運用受託報酬                         552,340            －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　満期保有目的の債券
      　　（1）国債・地方債等                         604,054            －         －         －
      　　（2）社債                           －         －         －         －
      　　（3）その他                         100,367            －         －         －
               合計               5,148,682             －         －         －
                                                      （単位：千円）

      第34期（2019年3月31日）
                            1 年以内        1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                       3,855,371             －         －         －
      未収委託者報酬                         259,774            －         －         －
      未収運用受託報酬                         370,262            －         －         －
               合計               4,485,408             －         －         －
     （有価証券関係）

     1. 満期保有目的の債券
                                                      （単位：千円）
      第33期（2018年3月31日）
                          種類         貸借対照表計上額             時価         差額
                     （1）国債・地方債等                   604,054         605,310          1,255
      時価が貸借対照表計上額を               （2）社債                      －         －         －
                     （3）その他                   100,367         101,040           672
      超えるもの
                          小計              704,422         706,350          1,927
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     （1）国債・地方債等                      －         －         －
      時価が貸借対照表計上額を               （2）社債                      －         －         －
                     （3）その他                      －         －         －
      超えないもの
                          小計                 －         －         －
                   合計                      704,422         706,350          1,927
     2. 子会社株式及び関連会社株式

      　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500
      千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円）は、市場価格がな
      く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     3. その他有価証券

                                                      （単位：千円）
      第33期（2018年3月31日）
                          種類         取得原価        貸借対照表計上額             差額
                      投資信託                 9,600         11,761          2,161
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計             9,600         11,761          2,161
                                                          △  880
                      投資信託                 8,940          8,060
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                    △  880
                          小計             8,940          8,060
                  合計                     18,540          19,821          1,281
                                                      （単位：千円）

      第34期（2019年3月31日）
                          種類         取得原価        貸借対照表計上額             差額
                      投資信託                 9,600         12,245          2,645
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計             9,600         12,245          2,645
                                                          △  171
                      投資信託                 3,908          3,736
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                    △  171
                          小計             3,908          3,736
                  合計                     13,508          15,981          2,473
     4. 事業年度中に売却したその他有価証券

                                                      （単位：千円）
      第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
           種類             売却額             売却益の合計              売却損の合計
      投資信託                        5,056                56               -
           合計                   5,056                56               -
                                                      （単位：千円）

      第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
           種類             売却額             売却益の合計              売却損の合計
      投資信託                        5,887                11              124
           合計                   5,887                11              124
     （デリバティブ取引関係）

      当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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     （退職給付関係）
     1. 採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
     2. 退職給付費用の内訳

                                                      （単位：千円）
                                第33期                  第34期

                             （自　2017年4月        1日          （自　2018年4月        1日
                             　至　2018年3月31日）                  　至　2019年3月31日）
      確定拠出掛金等                                  41,914                   41,238

     （税効果会計関係）

     1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
                                                      （単位：千円）
                                    第33期                第34期
                                 （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
      繰延税金資産
      　　　未払事業税                                    15,963                  781
      　　　未払事業所税                                    1,034                1,021
      　　　賞与引当金                                    58,376                44,762
      　　　未払役員報酬                                      97                98
      　　　未払法定福利費                                    8,879                6,822
      　　　未払寄付金                                     609                608
      　　　未払確定拠出掛金                                    1,081                1,080
      　　　未返還投資顧問料                                    1,592                1,523
      　　　未払監査費用                                    4,901                4,225
      　　　未払調査費                                      －                654
      　　　関係会社株式評価損                                    3,689                3,689
      　　　敷金                                    2,351                2,518
      　　　税務上の繰延資産                                     868               3,366
      　　　小計                                    99,445                71,151
      　　　評価性引当額                                   △6,040                △6,207
      　　　繰延税金資産合計                                    93,405                64,944
      繰延税金負債
      　　　その他有価証券評価差額金                                     392                757
      　　　繰延税金負債合計                                     392                757
      繰延税金資産の純額                                    93,012                64,186
     2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

                                                       （単位：％）
                                    第33期                第34期
                                 （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
      法定実効税率                                    30.86                30.62
      　（調整）
      永久に損金に算入されない項目                                     0.31                0.62
      永久に益金に算入されない項目                                    △1.37                △3.65
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      住民税均等割                                     0.31                0.67
      評価性引当額の増減                                     0.02                0.05
      法人税額の特別控除額                                      -              △2.82
      その他                                     0.08               △0.15
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    30.21                25.34
     （持分法損益等）

                                                      （単位：千円）
                                    第33期                第34期
                                （自　2017年4月        1日        （自　2018年4月        1日
                                　至　2018年3月31日）                　至　2019年3月31日）
      関連会社等に対する投資の金額                                    38,000                38,000
      持分法を適用した場合の投資の金額                                   161,174                164,330
      持分法を適用した場合の投資利益の金額                                    41,723                43,956
     （資産除去債務関係）

      資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要

      　当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務と
      して認識しております。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

      　当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最
      終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方
      法によっております。
      　この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                                      （単位：千円）
                                    第33期                第34期
                                （自　2017年4月        1日        （自　2018年4月        1日
                                　至　2018年3月31日）                　至　2019年3月31日）
      期首残高                                    20,127                19,581
      増減額（△は減少）                                    △545                △545
      期末残高                                    19,581                19,036
     ( セグメント情報等）

     〔セグメント情報〕
      当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     〔関連情報〕

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
         載を省略     しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

      （1）売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
         載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

      該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     1. 関連当事者との取引
      親会社及び法人主要株主等
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           （千円）         （千円）
                    （百万円）
                                 66/74


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                                                    未収運用
                                          運用受託報酬        47,557          4,368
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     （被所有）
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区     126,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100％
                                          の支払、賃借
                                                 221,528   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           （千円）         （千円）
                    （百万円）
                                                    未収運用

                                          運用受託報酬        47,155          4,242
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     （被所有）
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区      91,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100％
                                          の支払、賃借
                                                 231,938   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
      （注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
          投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
          証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
         3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経
          由した取引となっております。
     2. 親会社に関する注記

      親会社情報
      朝日生命保険相互会社（相互会社であるため上場しておりません）
     （1株当たり情報）

                                                       （単位：円）
                                第33期                   第34期
                            （自　2017年4月        1日          （自　2018年4月        1日
              項目
                            　至　2018年3月31日）                   　至　2019年3月31日）
      1 株当たり純資産額                               137,420.83                   129,816.27
      1 株当たり当期純利益                               16,333.46                   7,994.58
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      （注）1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                             （自　2017年4月        1日          （自　2018年4月        1日
              項目
                             　至　2018年3月31日）                  　至　2019年3月31日）
      損益計算書上の当期純利益                               522,670    千円               255,826    千円
      普通株主に帰属しない金額                                    －                   －
      普通株式に係る当期純利益                               522,670    千円               255,826    千円
      普通株式の期中平均株式数                                32,000   株               32,000   株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
     委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
     います。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                                    （ 投資者の保
      護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
      府令で定めるものを除きます               。） 。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                     （ 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公
      正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
      す 。） 。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等                                                      （ 委託会
      社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ                                            。） または子法人等        （ 委託会
      社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ                                     。） と有価証券の売買その他の取引または
      店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
      もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
      け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
      定める行為。
     ５【その他】

     ①定款の変更等
      １）委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ２）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
      ３）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
     ②訴訟事件その他の重要事項
      該当事項はありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     ＜受託会社＞
     ①名称
      みずほ信託銀行株式会社
     ②資本金の額       （2019年3月      現在  ）
      247,369    百万円
     ③事業の内容
      銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                          （ 兼営法   ） に基づき信託業務を
      営んでいます。
     （ 参考  ） 再信託受託会社の概要
     名称：資産管理サービス信託銀行株式会社
     資本金の額：50,000百万円              （2019年3月      末現在   ）
     事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                                 （ 兼営法   ） に基づき
            信託業務を営んでいます。
     ＜販売会社＞
                             ②資本金の額
               ①名称                             ③事業の内容
                             ( 単位：百万円)
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
      藍澤證券株式会社
                                   8,000
                                      品取引業を営んでいます           。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000    同上
      株式会社ＳＢＩ証券                            48,323    同上
      カブドットコム証券株式会社                            7,196   同上
      極東証券株式会社                            5,251   同上
      立花証券株式会社                            6,695   同上
      マネックス証券株式会社                            12,200    同上
      丸八証券株式会社                            3,751   同上
      楽天証券株式会社                            7,495   同上
      リテラ・クレア証券株式会社                            3,794   同上
     （注）資本金の額は、2019年3月末現在を記載しています。
     ２【関係業務の概要】

     ＜受託会社＞
      ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
     ＜販売会社＞
      ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関
      する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
     ３【資本関係】

     受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
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     第３【その他】
     ①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
     ②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
     ③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
      １）金融商品取引法上の目論見書である旨
      ２）金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関する
        情報
      ３）請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
      ４）目論見書の使用開始日
      ５）届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨を記
        録しておくべきである旨
      ８）購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
     ④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
     ⑤目論見書の別称として             、「 投資信託説明書        」 という名称を用いることがあります。
     ⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
     ⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              ２０１９年６月１９日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

      　取　締　役　会　　御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         伊藤　志保　㊞
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         窪寺　　信　㊞
                        業  務  執  行  社  員
      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている朝日ライフ                                     アセットマネジメント株式
      会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、
      すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
      注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現
      在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
      害関係はない。
                                                    以　　上
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      （注）   １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
          ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              ２０１９年８月１４日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

      　取　締　役　会　　御　中
                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         伊藤　志保　㊞
                        業  務  執  行  社  員
      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている朝日ライフ                                  クオンツ      日本株オープンの２０
      １８年６月２３日から２０１９年６月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
      照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   クオンツ      日本株オープンの２０１９年６月２４日現在の信
      託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
      適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及び                     ファンド     と当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
      （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

          当社が別途保管しております。
      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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