ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月11日 提出
【計算期間】 第3計算期間
(自 2018年6月16日 至 2019年6月17日)
【ファンド名】 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス
ダイワファンドラップ 日経225インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップ J-REITインデックス
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会によ
る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
< FW TOPIXインデックス>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス TOPIX
< FW 日経225インデックス>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス 日経 225
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(除く日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
対象インデックス その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベー
ス))
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(除く日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ベース))
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
< FW 日本債券インデックス>
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 一般))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数(DBI総合指数)
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 公債))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(除く日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
その他の指数(FTSE世界国債インデックス(除く日
対象インデックス
本、円ヘッジ・円ベース))
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 公債))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(除く日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
その他の指数(FTSE世界国債インデックス(除く日
対象インデックス
本、ヘッジなし・円ベース))
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 一般))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
< FW J-REITインデックス>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信(リート)
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(不動産投信))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数(東証REIT指数(配当込み))
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信(リート)
源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(不動産投信))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信(リート)
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(不動産投信))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(除く日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数(S&P先進国REIT指数(除く日本)
(円ベース))
す。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるもの
・「不動産投信(リート)」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証
債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
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・「グローバル」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり 」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
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< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
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< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
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< FW 日本債券インデックス>
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< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
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< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
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< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
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< FW J-REITインデックス>
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< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
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< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
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http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
きます。
ファンド名 限度額
FW TOPIXインデックス
2,500 億円
FW 日経225インデックス
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
各ファンドについて
5,000 億円
FW 日本債券インデックス
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
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FW J-REITインデックス
各ファンドについて
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
1,000 億円
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 26 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注) 、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
販売会社
お取扱窓口
大和証券株式会社 ②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」
といいます。)(※ 2 )の委託者であり、次の業務を行ない
ます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金(※ 3 )
信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行ないます。
< FW 日経225
なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株
インデックス>
式会社に委託することができます。また、外国における資
みずほ信託銀行
産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
株式会社
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社:
資産管理サービス
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
信託銀行株式会社
②信託財産の計算 など
受託会社
信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行ないます。
<上記以外の各
ファンド>
なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信
三井住友信託銀行
託銀行株式会社に委託することができます。また、外国に
株式会社
おける資産の保管は、その業務を行なうに 充分な 能力を有
再信託受託会社:
すると認められる外国の金融機関が行なう場合がありま
日本トラスティ・
す。
サービス信託銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
株式会社
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
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ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
< FW TOPIXインデックス>
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。) など
< FW 日経225インデックス>
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄 な
ど
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
外国の株式(DR(預託証券)を含みます。) など
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、新興国の金融商品取引所上
場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、新
興国の企業のDR(預託証券)、 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連
投資対象
動をめざすETF(上場投資信託証券) など
< FW 日本債券インデックス>
わが国の公社債 など
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
外国の公社債 など
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
< FW J-REITインデックス>
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務の内容等が規定されています。
※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業
務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2019 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
る業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有株式数 比率
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株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FW TOPIXインデックス
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
FW 日経225インデックス
ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
(為替ヘッジあり)
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
(為替ヘッジなし)
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国株
式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ (為替ヘッジなし)
FW 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド の受益証券
(為替ヘッジあり)
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンド の受益証券
(為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国債
券インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ (為替ヘッジなし)
FW J-REITインデック
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
ス
FW 外国REITインデック
ス(為替ヘッジあり)
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
FW 外国REITインデック
ス(為替ヘッジなし)
㭎ରŔа픰ꄰ줰欰䨰䐰替࠰ FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」および「 FW 外国債券
インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」は総称して)「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
< FW TOPIXインデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資
は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 日経225インデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価
(日経 225 )の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資
は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投
資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ない
ます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投
資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ない
ます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
イ.主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
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ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額
の 80 %程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総
額の 20 %程度
ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 日本債券インデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
ド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ. マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
す。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
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イ.主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の 80 %程度
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 20 %程度
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW J-REITインデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
す。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証 REIT 指
数(配当込み、以下同じ。)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
<投資先ファンドについて>
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
わが国の 金融商品取引所 上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資先ファンド
(「ダイワJ-REITマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
す。)
投資成果を東証REIT指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘
選定の方針
柄は東証REIT指数の構成銘柄であること。
くわしくは前掲「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」および後掲「<
参 考>マザーファンド(ダイワJ-REITマザーファンド)の概要」をご参照下さい。
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
して運用を行ないます。
ロ. マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店
頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資
し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざし
て運用を行ないます。
ハ. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
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ニ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純 資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
す。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の
投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
ロ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李
さい。
(2) 【投資対象】
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(「 FW TOPIXインデックス」、「 FW 日経225イン
デックス」および「 FW 日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします 。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
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ロ. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。)
ハ. 約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 . 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、「 FW 日経225イ
ンデックス」は、みずほ信託銀行 株式会社、「 FW 日経225インデックス」 以外の各ファンドは三井住
友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金
融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図することができます。
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
1. 株券または新株引受権証書
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
1 .転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新株予約権に限り
ます。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも
のをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有
するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1 .預金
2 . 指定 金銭 信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
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2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を有す
るもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。)
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のうち投資法人債
券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1 .預金
2 . 指定 金銭 信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
< FW J-REITインデックス>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
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1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
ロ . デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5) ⑧ に
定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたダイワJ-REITマザーファンドの受益証券、ならびに 次の有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に
投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または 外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券 に
限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
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さい。
(3) 【運用体制】
<各ファンド共通>
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環境検
討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のよ
うに定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
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・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管理関連
部門の人員は 30 ~ 40 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行
ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部
統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
<運用プロセスについて>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 【分配方針】
<各ファンド共通>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
<各ファンド共通>
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限りま
す。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証
券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限りま
す。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
< FW J-REITインデックス>
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
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< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を
しません。
ロ.前イ.において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
④ 投資信託証券(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ. 委託会社 は、 信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場
合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
る投資の指図をしません。
ロ.前イ.において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除き
ます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
< FW J-REITインデックス>
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
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< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行
会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図すること
ができるものとします。
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するも
の、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株
主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されること
が確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
< FW J-REITインデックス>
(規定なし)
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
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ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑦ 信用取引(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 日本債券インデックス>
イ.委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることが
できます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1 .信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 .株式分割により取得する株券
3 .有償増資により取得する株券
4 .売出しにより取得する株券
5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 . 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除きます。)
の行使により取得可能な株券
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑧ 先物取引等(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 日本債券インデックス>
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいい
ます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
< FW J-REITインデックス>
委託会社は、 わが国の 金融商品取引所 における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の 金融商品
取引所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 日本債券インデックス>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をするこ
とができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
いは受入れの指図を行なうものとします。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこと
の指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
いは受入れの指図を行なうものとします。
< FW J-REITインデックス>
(規定なし)
⑩ 金利先渡取引(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 日本債券インデックス>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
る保有金利商品 (信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。) の時価総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
社 は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額 の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑫ 直物為替先渡取引 (信託約款)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑬ デリバティブ取引等(信託約款)
<各ファンド共通>
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑭ 有価証券の貸付け(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 日本債券インデックス>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を
次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
< FW J-REITインデックス>
(規定なし)
⑮ 外貨建資産(信託約款)
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
< FW 日本債券インデックス>
外貨建資産への投資は、行ないません。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
< FW J-REITインデックス>
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約さ
れることがあります。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑰ 外国為替予約取引(信託約款)
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑱ 信用リスク集中回避(信託約款)
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<各ファンド共通>
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑲ 資金の借入れ(信託約款)
<各ファンド共通>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資
にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保
有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日
までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金お
よび償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用
運用の基本方針
を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ない
ます。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
投資態度
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証
株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
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① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有
価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オ
プション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価
格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
主な投資制限 イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワッ
プ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ストックインデックス225・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用
運用の基本方針
を行ないます。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし
主要投資対象
ます。
イ.投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行
ないます。
1 .上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
投資態度 2 .株式の組入比率は、高位を保ちます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
③ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
主な投資制限 クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワッ
プ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含み
主要投資対象
ます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式(預託証券を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
② 保有外貨建資産については、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式
投資態度
等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の 20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5 %以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資
産総額の 10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
主な投資制限 た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
運用の基本方針
を基本とします。
主要投資対象 外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予
投資態度
約等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして
運用の基本方針
運用を行ないます。
イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を
含みます。)
主要投資対象
ロ.新興国の企業のDR(預託証券)
ハ. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)
イ.主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(※)に投資し、投資成果
を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資
信託証券)に投資する場合があります。
ロ.株式およびETF(上場投資信託証券)の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純
資産総額の 80 %程度以上に維持することを基本とします。
ハ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用すること
投資態度
があります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額
ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
60/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
主な投資制限
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
日本債券インデックスマザーファンド
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用
運用の基本方針
を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数
の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
投資態度 ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %
主な投資制限 以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下としま
す。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ.主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入
総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
投資態度
ハ.投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させる
ため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以
下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
主な投資制限 の限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が
保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え
る額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の
総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させるこ
運用の基本方針
とをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約
投資態度
等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以
主な投資制限 下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下としま
す。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル
運用の基本方針
ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
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イ.主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあり
ます。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに
投資態度
外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
主な投資制限
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ダイワJ-REITマザーファンド
東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」(配当込み、以下同じ。)に連動する投資成
運用の基本方針
果をめざして運用を行ないます。
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わが国の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
主要投資対象 㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下当マザーファンドについて同じ。
イ.東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を
行ないます。
ロ.投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証 REIT 指
数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、
投資態度
不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じた
とき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とし
ます。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割合が 30 %を超える場
主な投資制限 合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいま
す。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
S&P先進国REIT指数 (除く日本)( 円ベース )に連動した投資成果 をめざして 運用を行ないま
運用の基本方針
す。
海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予
定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
主要投資対象 㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下当マザーファンドについて同じ。
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベ
ンチマーク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちま
す。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、
投資態度
不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じた
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわ
れないことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下と
します。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合に
は、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
主な投資制限 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいま
す。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
り損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ 場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
にコストが拡大することもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
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< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし) >
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり 、投資元本を割込むことがあり ます。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国 の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
くなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
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能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合があり
ます。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受
ける可能性があります。
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 日本債券インデックス >
① 公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動き
の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信
用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想さ
れる場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の
価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
① 公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)
( FW 日本債券インデックス の①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
( FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の②と同内容)
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
( FW 日本債券インデックス の①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
( FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の②と同内容)
③ その他
( FW TOPIXイン デックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
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< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
① 公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)
( FW 日本債券インデックス の①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
( FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし) の②と同内容)
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW J-REITインデックス>
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する 見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の 上昇 局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ. リート の価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・ リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・ リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・ リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・ 法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・ その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や配当
が影響を受けることが考えられます。
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・ 金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く 法制度や 規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価
格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
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ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
( FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の②と同内容)
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
( FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) の①と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
( FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の②と同内容)
③ その他
( FW TOPIXインデックスおよび FW 日経225インデックスの②と同内容)
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「 FW TOPIXインデックス」、「 FW
日経225インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW J-REITインデックス」を除
きます。) その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、す
でに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止 (「 FW TOPIXインデックス」、「 FW
日経225インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW J-REITインデックス」を除
きます。)その他やむを得ない事情 (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖また
*
は流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ) があるときは、ご換金の申込みの受付けを
中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合
には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱
います。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」および 「 FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッ
ジなし)」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
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「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
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運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めてい
ます。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
FW TOPIXインデックス
* 1
年率 0.3348 % (税抜 0.31 %)
FW 日経225インデックス
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
* 2
年率 0.4374 % (税抜 0.405 %)
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
* 3
FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
年率 0.4482 % (税抜 0.415 %)
* ▶
FW 日本債券インデックス
年率 0.3294 % (税抜 0.305 %)以内(※)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
* 5
年率 0.4104 % (税抜 0.38 %)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
* 6
FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
年率 0.4212 % (税抜 0.39 %)
* 1
FW J-REITインデックス
年率 0.3348 % (税抜 0.31 %)
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
* 7
年率 0.4266 % (税抜 0.395 %)
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
* 1 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.341 %となります。
* 2 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.4455 %となります。
* 3 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.4565 %となります。
* ▶ 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.3355 %となります。
* 5 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.418 %となります。
* 6 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.429 %となります。
* 7 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.4345 %となります。
(※)毎月 10 日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から 2016 年 10 月 10 日(休業日の場合翌営業日)までの期間
については当初設定日の前営業日)における新発 10 年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に
応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発 10 年固定利付国債利回りが)
*
イ. 1 %未満の場合 ……………… 年率 0.1458 % ( 税抜 0.135 % )
*
ロ. 1 %以上の場合 ……………… 年率 0.3294 % ( 税抜 0.305 % )
* 消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、それぞれ 0.1485 %、 0.3355 %となりま
す。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
< FW TOPIXインデックス>
< FW 日経225インデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
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年 率 0.19 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
< FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.285 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.295 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 日本債券インデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
前 ① イ . の場合 年率 0.075 %(税抜) 年率 0.05 %(税抜) 年率 0.01 %(税抜)
前 ① ロ . の場合 年率 0.185 %(税抜) 年率 0.10 %(税抜) 年率 0.02 %(税抜)
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.26 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.26 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.27 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW J-REITインデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.19 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.275 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
< FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
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年 率 0.275 % 年 率 0.10 % 年 率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、
上場不動産投資信託およびETFは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
< マザーファンドより支弁する手数料等 >
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得税
15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申
告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります(「 FW TOPIXインデック
ス」および「 FW 日経225インデックス」のみ。)。)を選択することもできます。ただし、 2037 年 12
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月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税
15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含
む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率に
より、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた
復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)と
なります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債
投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の
譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差
益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
;
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
るのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、 2037 年 12 月 31 日
まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 %(所得税 15 %および
復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。
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(※) 2020 年 1 月 1 日以降の 分配 時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と
異なる場合があります。
(※)上記は、 2019 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ
とがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
【ダイワファンドラップ TOPIXインデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 9,029,075,731 99.99
内 日本 9,029,075,731 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 633,925 0.01
純資産総額
9,029,709,656 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
0.9897 0.9985
トピックス・インデックス・マザー
9,042,639,691 99.99
1 日本 信託受
ファンド
8,949,726,803 9,029,075,731
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 8,341,958,589 - 1.3293 -
7 月末日 8,725,005,064 - 1.3462 -
8 月末日 8,880,286,436 - 1.3322 -
9 月末日 9,580,965,511 - 1.4058 -
10 月末日 8,795,116,627 - 1.2727 -
11 月末日 8,992,478,730 - 1.2892 -
12 月末日 7,817,706,227 - 1.1568 -
2019 年 1 月末日 8,401,472,290 - 1.2135 -
2 月末日 8,740,411,060 - 1.2446 -
3 月末日 8,717,787,096 - 1.2453 -
▶ 月末日 8,906,202,550 - 1.2657 -
5 月末日 8,569,671,002 - 1.1830 -
第 3 計算期間末
8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 9,029,709,656 - 1.2151 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 19.6
第 2 計算期間 14.7
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第 3 計算期間 △ 12.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 4,454,641,067 310,563,294
第 2 計算期間 4,087,459,929 1,994,650,943
第 3 計算期間 2,901,918,904 1,801,264,876
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
136,528,797,240 99.28
株式
内 日本 136,528,797,240 99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 987,472,928 0.72
純資産総額
137,516,270,168 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,209,780,000 0.88
内 日本 1,209,780,000 0.88
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,002.13 6,688.00
輸送用
684,700 3.33
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,794,358,634 4,579,273,600
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5,432.23 5,165.00
情報・通
502,600 1.89
2 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,730,241,635 2,595,929,000
6,605.26 5,648.00
電気機
ソ ニ ー 412,300 1.69
3 日本 株式
器
2,723,352,608 2,328,670,400
694.17 512.00
三菱 UFJ フィナンシャル
4,172,000 1.55
▶ 日本 株式 銀行業
▶
2,896,112,059 2,136,064,000
5,132.86 5,017.00
情報・通
412,400 1.50
5 日本電信電話 日本 株式
信業
2,116,793,830 2,069,010,800
4,556.67 3,823.00
536,400 1.49
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,444,200,308 2,050,657,200
63,227.90 66,130.00
電気機
30,200 1.45
7 キーエンス 日本 株式
器
1,909,482,653 1,997,126,000
4,506.32 3,806.00
三井住友フィナンシャ
427,100 1.18
8 日本 株式 銀行業
ル ▶
1,924,650,475 1,625,542,600
3,643.31 3,594.00
リクルートホールディン サービス
420,600 1.10
9 日本 株式
グス 業
1,532,380,234 1,511,636,400
3,360.02 2,785.00
輸送用
518,400 1.05
10 本田技研 日本 株式
機器
1,741,839,491 1,443,744,000
39,807.41 39,490.00
その他
任 天 堂 35,200 1.01
11 日本 株式
製品
1,401,221,162 1,390,048,000
3,066.57 2,743.50
情報・通
494,300 0.99
12 KDDI 日本 株式
信業
1,515,807,494 1,356,112,050
196.65 156.10
みずほフィナンシャル
8,233,500 0.93
13 日本 株式 銀行業
G
1,619,139,859 1,285,249,350
9,005.24 8,210.00
花 王 149,200 0.89
14 日本 株式 化学
1,343,583,051 1,224,932,000
3,440.64 2,840.00
424,700 0.88
15 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,461,240,474 1,206,148,000
23,215.72 21,580.00
55,000 0.86
16 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,276,864,735 1,186,900,000
15,440.65 14,065.00
83,800 0.86
17 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,293,927,266 1,178,647,000
5,446.76 5,399.00
216,600 0.85
18 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,179,768,304 1,169,423,400
21,966.60 19,930.00
電気機
58,400 0.85
19 ファナック 日本 株式
器
1,282,849,654 1,163,912,000
10,625.98 10,080.00
109,300 0.80
20 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,161,419,768 1,101,744,000
3,730.31 3,949.00
電気機
日 立 276,500 0.79
21 日本 株式
器
1,031,431,359 1,091,898,500
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16,358.09 14,725.00
電気機
74,000 0.79
22 日本電産 日本 株式
器
1,210,498,675 1,089,650,000
9,825.51 10,035.00
106,000 0.77
23 信越化学 日本 株式 化学
1,041,504,206 1,063,710,000
3,520.44 3,146.00
電気機
330,800 0.76
24 キヤノン 日本 株式
器
1,164,564,730 1,040,696,800
6,647.96 8,254.00
精密機
123,700 0.74
25 HOYA 日本 株式
器
822,352,660 1,021,019,800
7,912.72 8,121.00
資 生 堂 122,100 0.72
26 日本 株式 化学
966,143,938 991,574,100
4,600.86 5,635.00
175,800 0.72
27 第一三共 日本 株式 医薬品
808,832,455 990,633,000
3,014.14 2,512.50
情報・通
381,800 0.70
28 NTTドコモ 日本 株式
信業
1,150,801,071 959,272,500
5,930.90 4,840.00
電気機
193,400 0.68
29 村田製作所 日本 株式
器
1,147,036,173 936,056,000
11,724.38 13,340.00
サービス
69,400 0.67
30 オリエンタルランド 日本 株式
業
813,672,509 925,796,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.28%
合計 99.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.11%
鉱業 0.27%
建設業 2.78%
食料品 4.09%
繊維製品 0.65%
パルプ・紙 0.28%
化学 7.35%
医薬品 5.45%
石油・石炭製品 0.62%
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ゴム製品 0.78%
ガラス・土石製品 0.86%
鉄鋼 0.90%
非鉄金属 0.77%
金属製品 0.55%
機械 5.14%
電気機器 13.51%
輸送用機器 7.78%
精密機器 2.12%
その他製品 2.15%
電気・ガス業 1.65%
陸運業 4.69%
海運業 0.16%
空運業 0.54%
倉庫・運輸関連業 0.20%
情報・通信業 8.84%
卸売業 4.92%
小売業 4.52%
銀行業 5.82%
証券、商品先物取引業 0.75%
保険業 2.27%
その他金融業 1.12%
不動産業 2.38%
サービス業 5.24%
合計 99.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2019 年 9 月 78 1,198,049,120
日本 買建 1,209,780,000 0.88%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 日経225インデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 8,245,370,136 99.98
内 日本 8,245,370,136 99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,410,488 0.02
純資産総額
8,246,780,624 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6379 2.6609
ストックインデックス225・マ
3,098,714,772 99.98
1 日本 信託受
ザーファンド
8,174,305,558 8,245,370,136
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 6,380,105,672 - 1.3736 -
7 月末日 6,497,247,951 - 1.3886 -
8 月末日 6,657,125,829 - 1.4081 -
9 月末日 7,095,028,830 - 1.4949 -
10 月末日 6,508,089,168 - 1.3593 -
11 月末日 6,805,047,215 - 1.3859 -
12 月末日 6,228,339,774 - 1.2432 -
2019 年 1 月末日 6,731,341,899 - 1.2900 -
2 月末日 7,110,414,755 - 1.3286 -
3 月末日 7,257,388,390 - 1.3277 -
▶ 月末日 7,741,586,712 - 1.3939 -
5 月末日 7,382,733,632 - 1.2902 -
第 3 計算期間末
8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 8,246,780,624 - 1.3341 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 20.1
第 2 計算期間 17.1
第 3 計算期間 △ 5.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 2,867,193,216 117,139,415
第 2 計算期間 2,980,382,583 1,019,368,476
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 3 計算期間 2,731,635,338 1,280,509,751
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ストックインデックス225・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
171,529,670,480 98.77
株式
内 日本 171,529,670,480 98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,137,689,353 1.23
純資産総額
173,667,359,833 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 2,147,260,000 1.24
内 日本 2,147,260,000 1.24
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
56,653.59 65,130.00
296,000 11.10
1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業
16,769,465,486 19,278,480,000
5,252.11 5,165.00
情報・通
1,776,000 5.28
2 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
9,327,752,814 9,173,040,000
21,343.33 19,930.00
電気機
296,000 3.40
3 ファナック 日本 株式
器
6,317,626,922 5,899,280,000
3,004.92 2,743.50
情報・通
1,776,000 2.81
▶ KDDI 日本 株式
信業
5,336,741,606 4,872,456,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15,968.49 15,120.00
電気機
296,000 2.58
5 東京エレクトロン 日本 株式
器
4,726,673,449 4,475,520,000
6,509.49 7,035.00
電気機
京 セ ラ 592,000 2.40
6 日本 株式
器
3,853,619,532 4,164,720,000
14,972.86 14,065.00
296,000 2.40
7 ダイキン工業 日本 株式 機械
4,431,967,599 4,163,240,000
3,238.77 3,210.00
精密機
テ ル モ 1,184,000 2.19
8 日本 株式
器
3,834,705,826 3,800,640,000
3,535.49 3,594.00
リクルートホールディ サービス
888,000 1.84
9 日本 株式
ングス 業
3,139,519,560 3,191,472,000
2,894.41 2,572.00
ユニー・ファミリー
1,184,000 1.75
10 日本 株式 小売業
マート HD
3,426,987,794 3,045,248,000
9,679.70 10,035.00
296,000 1.71
11 信越化学 日本 株式 化学
2,865,191,574 2,970,360,000
9,279.51 9,274.00
サービス
296,000 1.58
12 セコム 日本 株式
業
2,746,736,932 2,745,104,000
11,436.01 8,340.00
電気機
T D K 296,000 1.42
13 日本 株式
器
3,385,061,875 2,468,640,000
8,827.04 8,210.00
花 王 296,000 1.40
14 日本 株式 化学
2,612,805,062 2,430,160,000
7,788.33 8,121.00
資 生 堂 296,000 1.38
15 日本 株式 化学
2,305,348,516 2,403,816,000
1,922.05 1,535.00
1,480,000 1.31
16 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
2,844,647,653 2,271,800,000
1,512.41 1,435.00
情報・通
1,480,000 1.22
17 NTTデータ 日本 株式
信業
2,238,378,288 2,123,800,000
6,950.91 7,040.00
296,000 1.20
18 中外製薬 日本 株式 医薬品
2,057,470,047 2,083,840,000
6,919.59 6,688.00
輸送用
296,000 1.14
19 トヨタ自動車 日本 株式
機器
2,048,199,162 1,979,648,000
7,138.82 6,209.00
296,000 1.06
20 塩野義製薬 日本 株式 医薬品
2,113,091,953 1,837,864,000
10,154.84 6,091.00
296,000 1.04
21 エーザイ 日本 株式 医薬品
3,005,833,656 1,802,936,000
2,382.55 2,965.00
電気機
592,000 1.01
22 アドバンテスト 日本 株式
器
1,410,470,183 1,755,280,000
6,467.41 5,648.00
電気機
ソ ニ ー 296,000 0.96
23 日本 株式
器
1,914,355,887 1,671,808,000
4,559.85 5,635.00
296,000 0.96
24 第一三共 日本 株式 医薬品
1,349,715,787 1,667,960,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,159.61 5,620.00
電気機
296,000 0.96
25 オムロン 日本 株式
器
1,527,247,008 1,663,520,000
3,296.41 2,785.00
輸送用
592,000 0.95
26 本田技研 日本 株式
機器
1,951,479,220 1,648,720,000
5,034.20 5,463.00
296,000 0.93
27 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
1,490,126,149 1,617,048,000
7,994.80 5,317.00
296,000 0.91
28 日東電工 日本 株式 化学
2,366,462,979 1,573,832,000
5,651.28 5,120.00
その他
296,000 0.87
29 ヤマハ 日本 株式
製品
1,672,780,202 1,515,520,000
6,716.63 5,064.00
輸送用
296,000 0.86
30 スズキ 日本 株式
機器
1,988,124,675 1,498,944,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.77%
合計 98.77%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.17%
鉱業 0.07%
建設業 2.23%
食料品 4.31%
繊維製品 0.23%
パルプ・紙 0.14%
化学 8.51%
医薬品 7.49%
石油・石炭製品 0.31%
ゴム製品 0.89%
ガラス・土石製品 1.23%
鉄鋼 0.11%
非鉄金属 0.93%
金属製品 0.39%
機械 4.88%
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電気機器 17.89%
輸送用機器 5.00%
精密機器 3.36%
その他製品 1.21%
電気・ガス業 0.21%
陸運業 2.23%
海運業 0.10%
空運業 0.06%
倉庫・運輸関連業 0.25%
情報・通信業 11.31%
卸売業 2.10%
小売業 14.52%
銀行業 0.69%
証券、商品先物取引業 0.32%
保険業 0.97%
その他金融業 0.21%
不動産業 1.65%
サービス業 4.81%
合計 98.77%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
日経平均先物 2019 年 9 月 101 2,133,964,540
日本 買建 2,147,260,000 1.24%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)】
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(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 36,871,573,321 99.98
内 日本 36,871,573,321 99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,673,453 0.02
純資産総額
36,877,246,774 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.9403 1.9642
外国株式インデックス為替
18,771,801,915 99.98
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
36,424,293,732 36,871,573,321
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 31,198,358,015 - 1.2080 -
7 月末日 32,728,215,901 - 1.2442 -
8 月末日 34,170,120,356 - 1.2700 -
9 月末日 34,900,797,410 - 1.2717 -
10 月末日 32,405,013,032 - 1.1693 -
11 月末日 33,535,301,641 - 1.1901 -
12 月末日 30,777,331,846 - 1.0906 -
2019 年 1 月末日 33,043,377,946 - 1.1752 -
2 月末日 34,653,917,226 - 1.2240 -
3 月末日 34,945,844,078 - 1.2335 -
▶ 月末日 35,916,442,023 - 1.2813 -
5 月末日 34,867,729,645 - 1.2274 -
第 3 計算期間末
36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 36,877,246,774 - 1.2804 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 11.9
第 2 計算期間 10.8
第 3 計算期間 2.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 15,911,823,542 958,970,794
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 15,243,885,793 4,536,508,120
第 3 計算期間 9,938,067,643 7,085,414,359
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
38,895,054,527 90.95
株式
内 香港 585,677,611 1.37
内 シンガポール 182,704,726 0.43
内 イスラエル 85,029,200 0.20
内 ノルウェー 105,325,362 0.25
内 スウェーデン 415,659,197 0.97
内 デンマーク 267,241,523 0.62
内 イギリス 2,429,951,986 5.68
内 アイルランド 82,463,045 0.19
内 オランダ 532,297,067 1.24
内 ベルギー 144,461,880 0.34
内 フランス 1,621,530,318 3.79
内 ドイツ 1,285,840,914 3.01
内 スイス 1,371,838,505 3.21
内 ポルトガル 22,257,610 0.05
内 スペイン 436,390,193 1.02
内 イタリア 347,928,263 0.81
内 フィンランド 155,831,421 0.36
内 オーストリア 34,898,821 0.08
内 カナダ 1,472,986,665 3.44
内 アメリカ 26,343,802,094 61.60
内 オーストラリア 934,881,731 2.19
内 ニュージーランド 36,056,395 0.08
1,147,694,696 2.68
投資証券
内 香港 43,908,463 0.10
内 シンガポール 22,924,334 0.05
内 イギリス 35,013,420 0.08
内 フランス 41,062,565 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 6,776,747 0.02
内 アメリカ 879,263,406 2.06
内 オーストラリア 118,745,761 0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,722,208,212 6.37
純資産総額
42,764,957,435 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 2,557,794,424 5.98
内 イギリス 160,376,882 0.38
内 ドイツ 393,820,008 0.92
内 カナダ 128,013,270 0.30
内 アメリカ 1,800,815,193 4.21
内 オーストラリア 74,769,071 0.17
為替予約取引(売建) 38,457,856,856 △ 89.93
内 日本 38,457,856,856 △ 89.93
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,303.72 14,460.02
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 71,709 2.42
1 株式
カ 術
810,580,015 1,036,914,184
16,580.36 21,529.97
アメリ 情報技
APPLE INC 46,135 2.32
2 株式
カ 術
764,938,414 993,285,378
一般消
178,918.46 205,262.34
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 4,088 1.96
3 株式
カ サービ
731,419,076 839,112,451
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
15,604.97 20,426.20
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 23,434 1.12
▶ 株式
カ ン・サー
365,688,522 478,667,688
ビス
13,926.79 15,164.97
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 26,136 0.93
5 株式
カ ケア
363,992,916 396,351,789
10,833.11 11,731.86
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 31,962 0.88
6 株式 金融
カ
346,248,282 374,973,824
コミュニ
116,070.64 115,983.11
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,119 0.85
7 株式
カ ン・サー
362,024,547 361,751,345
ビス
コミュニ
116,705.74 116,049.94
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 2,964 0.80
8 株式
カ ン・サー
345,916,082 343,972,045
ビス
7,831.80 8,172.63
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 41,856 0.80
9 株式
カ ギー
327,809,592 342,073,928
9,059.10 11,106.85
生活必
NESTLE SA-REG 29,798 0.77
10 スイス 株式
需品
269,946,038 330,961,976
14,939.04 18,456.88
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 17,152 0.74
11 株式
カ 術
256,234,865 316,572,435
BERKSHIRE HATHAWAY
21,191.08 22,853.63
アメリ
12,844 0.69
12 株式 金融
INC-CL B カ
272,179,285 293,532,098
PROCTER & GAMBLE 9,864.18 11,833.18
アメリ 生活必
24,603 0.68
13 株式
カ 需品
CO/THE 242,690,375 291,131,880
2,789.06 3,040.75
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 89,256 0.63
14 株式 金融
カ
248,943,794 271,405,709
コミュニ
11,994.00 15,015.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 17,572 0.62
15 株式
カ ン・サー
210,760,099 263,846,163
ビス
4,669.46 6,007.13
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 43,266 0.61
16 株式
カ 術
202,028,978 259,904,776
4,671.61 4,681.31
アメリ ヘルス
PFIZER INC 54,454 0.60
17 株式
カ ケア
254,390,693 254,916,583
コミュニ
3,248.14 3,554.91
アメリ ケーショ
AT&T INC 70,903 0.59
18 株式
カ ン・サー
230,305,807 252,054,082
ビス
104/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21,237.86 28,143.96
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 8,884 0.58
19 株式
カ 術
188,677,614 250,031,021
UNITEDHEALTH GROUP 26,257.32 26,552.98
アメリ ヘルス
9,354 0.58
20 株式
カ ケア
INC 245,611,625 248,376,655
コミュニ
VERIZON
6,148.98 6,170.97
アメリ ケーショ
40,197 0.58
21 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
247,173,677 248,054,783
ビス
一般消
19,395.84 22,314.68
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 11,036 0.58
22 株式
カ サービ
214,053,295 246,264,872
ス
12,226.29 13,270.02
アメリ エネル
CHEVRON CORP 18,541 0.58
23 株式
カ ギー 226,689,401 246,039,569
アメリ ヘルス 8,143.10 9,036.03
MERCK & CO. INC. 25,393 0.54
24 株式
カ ケア
206,780,157 229,452,055
5,196.87 5,115.71
アメリ 情報技
INTEL CORP 44,602 0.53
25 株式
カ 術
231,794,179 228,171,049
5,016.22 5,505.91
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 39,438 0.51
26 株式
カ 需品
197,831,359 217,142,205
5,152.36 4,989.59
アメリ
WELLS FARGO & CO 42,071 0.49
27 株式 金融
カ
216,765,022 209,917,424
8,293.58 9,853.24
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 21,246 0.49
28 スイス 株式
ケア
176,206,934 209,342,033
資本
37,446.56 39,237.71
アメリ
BOEING CO/THE 5,273 0.48
29 株式 財・サー
カ
197,456,085 206,900,475
ビス
ROCHE HOLDING AG- ヘルス 28,099.36 30,213.59
6,828 0.48
30 スイス 株式
GENUSSCHEIN ケア 191,862,516 206,298,444
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.95%
投資証券 2.68%
合計 93.63%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.63%
素材 4.19%
資本財・サービス 9.57%
一般消費財・サービス 9.14%
生活必需品 8.01%
ヘルスケア 12.01%
金融 15.06%
情報技術 15.73%
コミュニケーション・サービス 7.73%
公益事業 3.36%
不動産 0.52%
合計 90.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
114 1,782,845,845
アメリカ 買建 1,800,815,193 4.21%
取引 2019 年 9 月
FT 100 2019 年 9 月 16 160,233,347
イギリス 買建 160,376,882 0.38%
SPI 200 INDEX 2019 年 9
オーストラリ
6 73,629,322
買建 74,769,071 0.17%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2019
8 128,742,220
カナダ 買建 128,013,270 0.30%
年 9 月
SMI 2019 年 9 月 8 87,225,899
買建 86,849,044 0.20%
ドイツ
EURO STOXX 50 2019 年 9
73 304,572,059
買建 306,970,964 0.72%
月
香港ドル売 / 円買 2019 年
40,832,200 562,994,373
売建 562,667,716 △ 1.32%
為替予約取引 日本
7 月
イスラエル・シュケル
1,528,600 45,546,318
売建 46,072,004 △ 0.11%
売 / 円買 2019 年 7 月
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ノルウェー・クローネ
8,432,400 104,338,301
売建 106,754,184 △ 0.25%
売 / 円買 2019 年 7 月
ニュージーランド・ドル
501,800 35,515,898
売建 36,239,996 △ 0.08%
売 / 円買 2019 年 7 月
スウェーデン・クローネ
34,423,400 393,029,169
売建 399,655,674 △ 0.93%
売 / 円買 2019 年 7 月
シンガポール・ドル売 /
2,390,400 188,155,555
売建 190,347,552 △ 0.45%
円買 2019 年 7 月
英ポンド売 / 円買 2019 年
17,719,300 2,425,285,401
売建 2,419,038,836 △ 5.66%
7 月
ユーロ売 / 円買 2019 年 7
37,002,500 4,481,391,277
売建 4,532,066,200 △ 10.60%
月
米ドル売 / 円買 2019 年 7
241,977,700 26,146,330,414
売建 26,063,418,067 △ 60.95%
月
スイス・フラン売 / 円買
12,091,900 1,311,901,005
売建 1,335,550,355 △ 3.12%
2019 年 7 月
カナダ・ドル売 / 円買
17,874,300 1,430,885,296
売建 1,470,697,404 △ 3.44%
2019 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2019 年 7
13,750,200 1,032,789,165
売建 1,037,452,590 △ 2.43%
月
デンマーク・クローネ
15,715,800 254,942,021
売建 257,896,278 △ 0.60%
売 / 円買 2019 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)】
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(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 4,646,867,638 99.99
内 日本 4,646,867,638 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 313,685 0.01
純資産総額
4,647,181,323 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5050 2.5291
外国株式インデックスマザー
1,837,360,183 99.99
1 日本 信託受
ファンド
4,602,609,068 4,646,867,638
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 3,203,005,075 - 1.3544 -
7 月末日 3,320,769,257 - 1.4075 -
8 月末日 3,512,126,581 - 1.4374 -
9 月末日 3,715,830,092 - 1.4733 -
10 月末日 3,464,689,500 - 1.3430 -
11 月末日 3,648,009,194 - 1.3737 -
12 月末日 3,360,209,707 - 1.2300 -
2019 年 1 月末日 3,778,328,782 - 1.3098 -
2 月末日 4,128,423,316 - 1.3878 -
3 月末日 4,101,709,642 - 1.3969 -
▶ 月末日 4,287,541,063 - 1.4588 -
5 月末日 4,077,208,073 - 1.3660 -
第 3 計算期間末
4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 4,647,181,323 - 1.4147 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 22.3
第 2 計算期間 13.9
第 3 計算期間 0.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 1,475,674,063 70,680,538
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 1,380,206,909 412,026,062
第 3 計算期間 1,523,438,524 669,208,679
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
109,266,313,042 95.77
株式
内 香港 1,579,453,356 1.38
内 シンガポール 511,814,600 0.45
内 イスラエル 237,701,195 0.21
内 ノルウェー 280,092,477 0.25
内 スウェーデン 1,111,219,030 0.97
内 デンマーク 711,862,636 0.62
内 イギリス 6,938,164,230 6.08
内 アイルランド 225,946,989 0.20
内 オランダ 1,500,357,666 1.32
内 ベルギー 403,332,292 0.35
内 フランス 4,632,445,395 4.06
内 ドイツ 3,665,830,557 3.21
内 スイス 3,891,618,788 3.41
内 ポルトガル 60,383,865 0.05
内 スペイン 1,237,195,312 1.08
内 イタリア 963,929,770 0.84
内 フィンランド 415,090,436 0.36
内 オーストリア 88,818,601 0.08
内 カナダ 4,251,221,969 3.73
内 アメリカ 73,814,148,024 64.70
内 オーストラリア 2,644,199,230 2.32
内 ニュージーランド 101,486,624 0.09
3,152,156,649 2.76
投資証券
内 香港 106,155,972 0.09
内 シンガポール 53,465,838 0.05
内 イギリス 70,300,836 0.06
内 フランス 122,014,003 0.11
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 21,101,920 0.02
内 アメリカ 2,414,717,886 2.12
内 オーストラリア 364,400,194 0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,668,371,795 1.46
純資産総額
114,086,841,486 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,816,611,818 1.59
内 アメリカ 1,816,611,818 1.59
為替予約取引(買建) 527,779,000 0.46
内 日本 527,779,000 0.46
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,902.06 14,460.02
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 199,600 2.53
1 株式
カ 術
2,375,657,926 2,886,221,689
19,311.65 21,529.97
アメリ 情報技
APPLE INC 129,000 2.43
2 株式
カ 術
2,491,211,684 2,777,366,723
一般消
180,800.26 205,262.34
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,430 2.06
3 株式
カ サービ
2,066,547,297 2,346,148,560
ス
コミュニ
15,002.85 20,426.20
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 65,150 1.17
▶ 株式
カ ン・サー
977,436,260 1,330,767,256
ビス
15,672.66 15,164.97
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 73,000 0.97
5 株式
カ ケア
1,144,109,576 1,107,043,182
112/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11,832.00 11,731.86
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 89,870 0.92
6 株式 金融
カ
1,063,342,357 1,054,342,582
コミュニ
117,298.47 115,983.11
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,627 0.88
7 株式
カ ン・サー
1,011,934,223 1,000,586,358
ビス
コミュニ
117,980.68 116,049.94
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,200 0.83
8 株式
カ ン・サー
967,442,316 951,609,571
ビス
9,434.63 11,106.85
生活必
NESTLE SA-REG 85,550 0.83
9 スイス 株式
需品
807,136,278 950,191,189
8,490.51 8,172.63
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 116,055 0.83
10 株式
カ ギー 985,371,533 948,475,480
VISA INC-CLASS A アメリ 情報技 15,031.74 18,456.88
48,050 0.78
11 株式
カ 術
SHARES 722,277,373 886,853,166
BERKSHIRE HATHAWAY
23,396.46 22,853.63
アメリ
35,800 0.72
12 株式 金融
INC-CL B カ
837,597,232 818,160,162
PROCTER & GAMBLE 10,045.70 11,833.18
アメリ 生活必
68,667 0.71
13 株式
カ 需品
CO/THE 689,814,225 812,549,397
BANK OF AMERICA 3,020.81 3,040.75
アメリ
251,101 0.67
14 株式 金融
カ
CORP 758,529,732 763,536,847
コミュニ
12,384.74 15,015.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 49,412 0.65
15 株式
カ ン・サー
611,955,791 741,928,444
ビス
5,096.95 6,007.13
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 121,050 0.64
16 株式
カ 術
616,994,078 727,163,898
4,900.34 4,681.31
アメリ ヘルス
PFIZER INC 155,313 0.64
17 株式
カ ケア
761,095,859 727,069,807
コミュニ
3,296.11 3,554.91
アメリ ケーショ
AT&T INC 199,991 0.62
18 株式
カ ン・サー
659,200,646 710,950,846
ビス
21,245.51 28,143.96
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 25,050 0.62
19 株式
カ 術
532,201,861 705,006,423
コミュニ
VERIZON
6,390.00 6,170.97
アメリ ケーショ
113,504 0.61
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
725,294,528 700,430,630
ビス
113/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITEDHEALTH GROUP 30,365.73 26,552.98
アメリ ヘルス
26,326 0.61
21 株式
カ ケア
INC 799,408,992 699,033,978
12,800.17 13,270.02
アメリ エネル
CHEVRON CORP 52,068 0.61
22 株式
カ ギー
666,483,479 690,943,761
一般消
18,973.19 22,314.68
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 30,950 0.61
23 株式
カ サービ
587,222,868 690,639,526
ス
8,393.93 9,036.03
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 70,771 0.56
24 株式
カ ケア
594,048,940 639,489,283
5,140.18 5,115.71
アメリ 情報技
INTEL CORP 123,550 0.55
25 株式
カ 術
635,069,453 632,046,391
5,276.96 5,505.91
アメリ 生活必
26 COCA-COLA CO/THE 株式 111,550 0.54
カ 需品
588,646,957 614,184,617
5,805.89 4,989.59
アメリ
WELLS FARGO & CO 120,222 0.53
27 株式 金融
カ
697,997,010 599,859,583
ROCHE HOLDING AG- 28,152.71 30,213.59
ヘルス
19,640 0.52
28 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 552,920,798 593,395,055
8,773.37 9,853.24
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 60,200 0.52
29 スイス 株式
ケア
528,161,041 593,165,319
資本
36,956.12 39,237.71
アメリ 財・
BOEING CO/THE 14,740 0.51
30 株式
カ サービ
544,734,664 578,363,931
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.77%
投資証券 2.76%
合計 98.54%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.93%
素材 4.46%
資本財・サービス 10.06%
一般消費財・サービス 9.65%
生活必需品 8.45%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア 12.72%
金融 15.93%
情報技術 16.51%
コミュニケーション・サービス 8.10%
公益事業 3.43%
不動産 0.54%
合計 95.77%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
115 1,799,081,930
アメリカ 買建 1,816,611,818 1.59%
取引
2019 年 9 月
米ドル買 / 円売 2019 年 7
4,900,000 528,011,860
為替予約取引 日本 買建 527,779,000 0.46%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,756,962,553 99.21
内 日本 1,756,962,553 99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,006,881 0.79
純資産総額
1,770,969,434 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5045 2.5291
外国株式インデックスマザー
555,023,159 79.26
1 日本 信託受
ファンド
1,390,086,751 1,403,709,071
益証券
ダイワ新興国株式ファンダメン 親投資
1.5320 1.5834
223,098,069 19.95
2 タル・インデックス・マザーファ 日本 信託受
341,799,288 353,253,482
ンド 益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.21%
合計 99.21%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 1,632,570,964 - 1.3333 -
7 月末日 1,737,294,421 - 1.3950 -
8 月末日 1,742,861,067 - 1.4089 -
9 月末日 1,794,972,436 - 1.4492 -
10 月末日 1,666,837,191 - 1.3281 -
11 月末日 1,701,761,500 - 1.3628 -
12 月末日 1,539,652,934 - 1.2319 -
2019 年 1 月末日 1,656,317,519 - 1.3136 -
2 月末日 1,740,507,182 - 1.3837 -
3 月末日 1,769,325,183 - 1.3853 -
▶ 月末日 1,846,757,336 - 1.4427 -
5 月末日 1,729,959,565 - 1.3485 -
第 3 計算期間末
1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 1,770,969,434 - 1.3990 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 21.6
第 2 計算期間 13.3
第 3 計算期間 0.1
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 702,644,049 33,190,572
第 2 計算期間 695,338,362 142,407,106
第 3 計算期間 339,152,791 304,533,894
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
6,452,516,886 88.22
株式
内 中国 2,145,806,244 29.34
内 台湾 801,211,930 10.95
内 タイ 244,054,878 3.34
内 シンガポール 5,777,119 0.08
内 マレーシア 93,783,003 1.28
内 インドネシア 127,946,342 1.75
内 インド 585,801,644 8.01
内 ロシア 656,287,632 8.97
内 トルコ 123,006,032 1.68
内 メキシコ 241,252,708 3.30
内 チリ 61,228,668 0.84
内 ブラジル 892,223,686 12.20
内 南アフリカ 474,137,000 6.48
731,283,242 10.00
投資証券
内 トルコ 3,627,901 0.05
内 アメリカ 699,772,680 9.57
内 メキシコ 9,660,235 0.13
内 南アフリカ 18,222,426 0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 130,265,167 1.78
純資産総額
7,314,065,295 100.00
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その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 96,761,466 1.32
内 アメリカ 96,761,466 1.32
為替予約取引(買建) 11,575,883 0.16
内 日本 11,575,883 0.16
為替予約取引(売建) 845,740 △ 0.01
内 日本 845,740 △ 0.01
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
INVESCO FTSE RAFI
2,252.81 2,332.57
投資証
300,000 9.57
1 アメリカ -
EMERGING M 券
675,851,742 699,772,680
CHINA CONSTRUCTION 96.86 92.11
3,091,000 3.89
2 中国 株式 金融
BANK-H 299,412,118 284,734,265
TAIWAN SEMICONDUCTOR 789.97 834.53
情報技
259,000 2.96
3 台湾 株式
術
MANUFAC 204,604,660 216,144,565
IND & COMM BK OF 80.40 78.32
2,494,000 2.67
▶ 中国 株式 金融
CHINA-H 200,558,067 195,348,037
477.94 790.10
エネル
GAZPROM PJSC-SPON ADR 187,960 2.03
5 ロシア 株式
ギー
89,859,075 148,507,328
7,551.01 9,211.73
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 15,880 2.00
6 ロシア 株式
ギー
119,911,518 146,282,326
52.08 45.36
BANK OF CHINA LTD-H 3,013,000 1.87
7 中国 株式 金融
156,952,974 136,697,098
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
951.02 984.60
ケーショ
CHINA MOBILE LTD 130,500 1.76
8 中国 株式
ン・サー
124,110,737 128,491,083
ビス
SBERBANK PJSC -
1,448.05 1,668.58
70,450 1.61
9 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR 102,020,514 117,552,109
1,392.05 1,457.42
ブラジ
VALE SA 80,190 1.60
10 株式 素材
ル
111,630,724 116,870,750
ITAU UNIBANCO HOLDING 836.36 1,021.88
ブラジ
107,336 1.50
11 株式 金融
ル
S-PREF 89,773,564 109,685,317
CHINA PETROLEUM & 94.70 73.77
エネル
1,297,800 1.31
12 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 122,925,725 95,747,142
BANCO BRADESCO SA- 680.19 1,068.40
ブラジ
78,160 1.14
13 株式 金融
ル
PREF 53,166,045 83,506,222
PING AN INSURANCE
1,049.73 1,296.94
63,500 1.13
14 中国 株式 金融
GROUP CO-H
66,658,476 82,356,293
176.51 185.61
エネル
CNOOC LTD 396,000 1.00
15 中国 株式
ギー
69,900,421 73,502,906
169.82 170.62
エネル
PTT PCL-NVDR 386,000 0.90
16 タイ 株式
ギー
65,553,087 65,861,250
PETROBRAS - PETROLEO 534.82 767.61
ブラジ エネル
85,100 0.89
17 株式
ル ギー
BRAS-PR 45,515,400 65,323,926
1,620.18 2,000.41
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 31,860 0.87
18 インド 株式
ギー
51,619,299 63,733,238
一般消
ALIBABA GROUP
19,523.46 18,421.31
費財・
3,400 0.86
19 中国 株式
HOLDING-SP ADR サービ
66,379,777 62,632,457
ス
コミュニ
ケーショ 5,085.97 4,865.11
TENCENT HOLDINGS LTD 12,600 0.84
20 中国 株式
ン・サー
64,083,285 61,300,411
ビス
コミュニ
AMERICA MOVIL SAB DE
88.49 79.07
メキシ ケーショ
764,100 0.83
21 株式
C-SER L コ ン・サー
67,621,541 60,419,985
ビス
HON HAI PRECISION 356.82 268.57
情報技
218,902 0.80
22 台湾 株式
術
INDUSTRY 78,109,054 58,792,261
873.55 1,516.62
ブラジ
BANCO DO BRASIL S.A. 37,600 0.78
23 株式 金融
ル
32,846,596 57,024,987
121/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PETROBRAS - PETROLEO 592.55 842.59
ブラジ エネル
64,100 0.74
24 株式
ル ギー
BRAS 37,983,505 54,010,602
STANDARD BANK GROUP 1,487.22 1,506.39
南アフ
30,290 0.62
25 株式 金融
リカ
LTD 45,047,964 45,628,735
AGRICULTURAL BANK OF 50.26 45.09
1,008,000 0.62
26 中国 株式 金融
CHINA-H 50,669,720 45,454,046
コミュニ
797.72 817.22
南アフ ケーショ
MTN GROUP LTD 54,410 0.61
27 株式
リカ ン・サー
43,404,518 44,465,375
ビス
HOUSING DEVELOPMENT 3,049.43 3,446.85
12,470 0.59
28 インド 株式 金融
FINANCE 38,026,455 42,982,301
1,068.94 1,146.96
情報技
29 INFOSYS LTD インド 株式 36,240 0.57
術
38,738,554 41,565,957
CHINA MERCHANTS BANK- 407.41 543.32
76,500 0.57
30 中国 株式 金融
H 31,167,337 41,564,439
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 88.22%
投資証券 10.00%
合計 98.22%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 15.18%
素材 8.95%
資本財・サービス 2.98%
一般消費財・サービス 4.86%
生活必需品 4.49%
ヘルスケア 0.62%
金融 30.25%
情報技術 7.68%
コミュニケーション・サービス 8.16%
公益事業 2.63%
不動産 2.42%
合計 88.22%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2019 年 9 月 17 92,533,565
アメリカ 買建 96,761,466 1.32%
取引
米ドル買 / 円売 2019 年 7
7,767 845,756
為替予約取引 日本 買建 836,883 0.01%
月
米ドル買 / 円売 2019 年 8
100,000 10,726,660
買建 10,739,000 0.15%
月
インドネシア・ルピア
104,269,745 802,876
売建 802,876 △ 0.01%
売 / 円買 2019 年 7 月
マレーシア・リンギット
1,648 42,880
売建 42,864 △ 0.00%
売 / 円買 2019 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 27,637,913,722 99.90
内 日本 27,637,913,722 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,501,182 0.10
純資産総額
27,665,414,904 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.4374 1.4398
日本債券インデックスマ
19,195,661,705 99.90
1 日本 信託受
ザーファンド
27,593,407,986 27,637,913,722
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 25,049,241,203 - 0.9918 -
7 月末日 25,753,044,616 - 0.9899 -
8 月末日 26,054,836,052 - 0.9844 -
9 月末日 26,263,662,200 - 0.9820 -
10 月末日 26,883,863,787 - 0.9835 -
11 月末日 26,871,559,556 - 0.9875 -
12 月末日 25,971,659,068 - 0.9947 -
2019 年 1 月末日 26,145,693,733 - 0.9985 -
2 月末日 26,436,411,086 - 1.0005 -
3 月末日 26,673,265,777 - 1.0075 -
▶ 月末日 26,365,976,460 - 1.0041 -
5 月末日 26,891,339,454 - 1.0105 -
第 3 計算期間末
27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 27,665,414,904 - 1.0166 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 1.4
第 2 計算期間 0.6
第 3 計算期間 2.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 15,709,737,796 1,257,184,902
第 2 計算期間 17,894,969,975 7,012,636,355
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 3 計算期間 9,926,740,515 8,292,385,149
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
69,647,848,390 86.42
国債証券
内 日本 69,647,848,390 86.42
4,263,713,900 5.29
地方債証券
内 日本 4,263,713,900 5.29
2,940,989,700 3.65
特殊債券
内 日本 2,940,989,700 3.65
3,121,950,600 3.87
社債券
内 日本 3,121,950,600 3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 614,297,064 0.76
純資産総額
80,588,799,654 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.54 100.54 0.100000
国債証
127 5年国債 1,380,000,000 1.72
1 日本
券
1,387,462,600 1,387,493,400 2021/03/20
100.64 100.72 0.100000
国債証
129 5年国債 1,020,000,000 1.27
2 日本
券
1,026,579,000 1,027,395,000 2021/09/20
100.60 100.63 0.100000
国債証
128 5年国債 1,000,000,000 1.25
3 日本
券
1,006,000,000 1,006,330,000 2021/06/20
100.44 100.36 0.100000
国債証
125 5年国債 940,000,000 1.17
▶ 日本
券
944,145,400 943,449,800 2020/09/20
100.71 100.80 0.100000
国債証
130 5年国債 930,000,000 1.16
5 日本
券
936,611,900 937,505,100 2021/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100.76 100.90 0.100000
国債証
131 5年国債 920,000,000 1.15
6 日本
券
926,992,000 928,298,400 2022/03/20
100.94 101.29 0.100000
国債証
135 5年国債 880,000,000 1.11
7 日本
券
888,342,200 891,387,200 2023/03/20
101.05 102.55 0.100000
国債証
343 10年国債 830,000,000 1.06
8 日本
券
838,789,700 851,206,500 2026/06/20
101.09 102.46 0.100000
国債証
342 10年国債 830,000,000 1.06
9 日本
券
839,105,100 850,426,300 2026/03/20
103.87 104.33 0.600000
国債証
334 10年国債 800,000,000 1.04
10 日本
券
830,992,000 834,640,000 2024/06/20
100.66 102.85 0.100000
国債証
349 10年国債 800,000,000 1.02
11 日本
券
805,300,500 822,808,000 2027/12/20
100.87 102.79 0.100000
国債証
346 10年国債 800,000,000 1.02
12 日本
券
806,968,000 822,352,000 2027/03/20
103.43 104.02 0.500000
国債証
335 10年国債 780,000,000 1.01
13 日本
券
806,816,400 811,379,400 2024/09/20
103.13 104.17 0.400000
国債証
340 10年国債 770,000,000 1.00
14 日本
券
794,170,300 802,132,100 2025/09/20
100.50 100.46 0.100000
国債証
126 5年国債 790,000,000 0.98
15 日本
券
793,960,800 793,665,600 2020/12/20
101.07 102.64 0.100000
国債証
344 10年国債 700,000,000 0.89
16 日本
券
707,493,800 718,543,000 2026/09/20
102.73 102.08 1.200000
国債証
312 10年国債 700,000,000 0.89
17 日本
券
719,173,000 714,616,000 2020/12/20
100.98 101.42 0.100000
国債証
136 5年国債 700,000,000 0.88
18 日本
券
706,874,000 709,961,000 2023/06/20
103.75 104.10 0.600000
国債証
333 10年国債 680,000,000 0.88
19 日本
券
705,516,600 707,927,600 2024/03/20
103.09 104.00 0.400000
国債証
339 10年国債 680,000,000 0.88
20 日本
券
701,012,000 707,213,600 2025/06/20
100.46 102.79 0.100000
国債証
350 10年国債 670,000,000 0.85
21 日本
券
673,094,200 688,746,600 2028/03/20
100.80 100.98 0.100000
国債証
132 5年国債 680,000,000 0.85
22 日本
券
685,477,800 686,704,800 2022/06/20
101.26 101.62 0.100000
国債証
138 5年国債 650,000,000 0.82
23 日本
券
658,236,000 660,582,000 2023/12/20
101.38 102.74 0.100000
国債証
345 10年国債 630,000,000 0.80
24 日本
券
638,721,600 647,274,600 2026/12/20
100.38 102.67 0.100000
国債証
352 10年国債 630,000,000 0.80
25 日本
券
632,439,300 646,839,900 2028/09/20
128/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
104.38 104.48 0.800000
国債証
330 10年国債 612,000,000 0.79
26 日本
券
638,854,560 639,417,600 2023/09/20
101.40 101.71 0.100000
国債証
139 5年国債 620,000,000 0.78
27 日本
券
628,721,600 630,657,800 2024/03/20
100.92 101.19 0.100000
国債証
134 5年国債 610,000,000 0.77
28 日本
券
615,662,500 617,259,000 2022/12/20
100.70 102.85 0.100000
国債証
348 10年国債 600,000,000 0.77
29 日本
券
604,212,000 617,106,000 2027/09/20
100.52 102.74 0.100000
国債証
351 10年国債 600,000,000 0.76
30 日本
券
603,165,000 616,440,000 2028/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 86.42%
地方債証券 5.29%
特殊債券 3.65%
社債券 3.87%
合計 99.24%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 73,764,112,328 99.90
内 日本 73,764,112,328 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 71,114,885 0.10
純資産総額
73,835,227,213 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0016 1.0071
外国債券インデックス(為替
73,244,079,365 99.90
1 日本 信託受
ヘッジあり)マザーファンド
73,363,356,038 73,764,112,328
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
131/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 61,805,029,806 - 0.9519 -
7 月末日 63,587,647,536 - 0.9471 -
8 月末日 65,158,512,283 - 0.9482 -
9 月末日 66,114,557,844 - 0.9418 -
10 月末日 67,165,099,798 - 0.9390 -
11 月末日 67,961,614,159 - 0.9417 -
12 月末日 68,399,260,855 - 0.9542 -
2019 年 1 月末日 67,378,114,655 - 0.9579 -
2 月末日 68,010,186,485 - 0.9566 -
3 月末日 69,514,140,663 - 0.9740 -
▶ 月末日 69,498,816,718 - 0.9670 -
5 月末日 71,641,290,093 - 0.9805 -
第 3 計算期間末
72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 73,835,227,213 - 0.9958 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 2.9
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 37,021,440,339 2,368,454,114
第 2 計算期間 41,568,085,908 11,780,237,725
第 3 計算期間 27,255,813,662 18,253,054,308
( 注 ) 当初設定数量は 100,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
87,905,297,528 97.29
国債証券
内 ユーロ 33,764,875,129 37.37
内 シンガポール 302,198,366 0.33
内 マレーシア 303,933,619 0.34
内 ノルウェー 180,017,560 0.20
内 スウェーデン 379,471,587 0.42
内 デンマーク 423,314,249 0.47
内 イギリス 5,731,776,305 6.34
内 ポーランド 457,831,145 0.51
内 カナダ 1,783,094,762 1.97
内 アメリカ 41,822,036,922 46.28
内 メキシコ 558,356,681 0.62
内 南アフリカ 436,396,407 0.48
内 オーストラリア 1,761,994,796 1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,452,660,485 2.71
純資産総額
90,357,958,013 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
債券先物取引(買建) 618,083,139 0.68
内 ドイツ 382,076,933 0.42
内 アメリカ 236,006,206 0.26
為替予約取引(売建) 88,266,995,420 △ 97.69
内 日本 88,266,995,420 △ 97.69
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.93 101.04 2.625000
国債
32,370,000 3.90
1 アメリカ
証券
Note/Bond 3,521,716,184 3,525,519,371 2020/11/15
United States Treasury 99.84 99.91 1.875000
国債
24,540,000 2.93
2 アメリカ
証券
Note/Bond 2,641,119,495 2,642,971,111 2020/06/30
United States Treasury 100.54 100.72 2.125000
国債
22,990,000 2.76
3 アメリカ
証券
Note/Bond 2,491,622,482 2,496,083,048 2021/06/30
United States Treasury 100.44 100.64 2.000000
国債
18,946,000 2.27
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 2,051,358,770 2,055,341,039 2021/11/15
United States Treasury 99.76 100.06 1.750000
国債
16,720,000 2.00
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,798,013,515 1,803,366,194 2022/09/30
United States Treasury 99.82 100.05 1.750000
国債
15,450,000 1.84
6 アメリカ
証券
Note/Bond 1,662,357,860 1,666,254,791 2022/02/28
United States Treasury 99.34 99.66 1.625000
国債
14,500,000 1.72
7 アメリカ
証券
Note/Bond 1,552,686,385 1,557,640,953 2022/11/15
United States Treasury 99.68 100.03 1.750000
国債
14,020,000 1.67
8 アメリカ
証券
Note/Bond 1,506,485,694 1,511,805,174 2023/05/15
United States Treasury 103.83 104.20 2.750000
国債
12,905,000 1.60
9 アメリカ
証券
Note/Bond 1,444,375,948 1,449,494,938 2023/11/15
United States Treasury 103.03 103.42 2.500000
国債
12,580,000 1.55
10 アメリカ
証券
Note/Bond 1,397,098,505 1,402,386,898 2024/05/15
United States Treasury 101.89 102.29 2.250000
国債
11,810,000 1.44
11 アメリカ
証券
Note/Bond 1,297,059,598 1,302,227,977 2024/11/15
United States Treasury 102.80 102.91 3.625000
国債
10,040,000 1.23
12 アメリカ
証券
Note/Bond 1,112,513,524 1,113,779,712 2021/02/15
United States Treasury 105.82 107.02 2.875000
国債
9,600,000 1.23
13 アメリカ
証券
Note/Bond 1,095,008,428 1,107,456,880 2043/05/15
United States Treasury 100.45 100.91 2.000000
国債
9,820,000 1.18
14 アメリカ
証券
Note/Bond 1,063,292,795 1,068,172,469 2025/08/15
134/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 131.52 132.17 6.125000
国債
6,750,000 1.06
15 アメリカ
証券
Note/Bond 956,938,331 961,653,066 2027/11/15
United States Treasury 101.85 102.36 2.250000
国債
8,700,000 1.06
16 アメリカ
証券
Note/Bond 955,131,178 959,970,086 2025/11/15
United States Treasury 106.65 107.32 2.875000
国債
7,900,000 1.01
17 アメリカ
証券
Note/Bond 908,219,568 913,873,801 2028/05/15
United States Treasury 101.17 101.63 2.125000
国債
8,300,000 1.01
18 アメリカ
証券
Note/Bond 905,205,006 909,257,802 2025/05/15
United States Treasury 117.66 118.92 3.500000
国債
6,030,000 0.86
19 アメリカ
証券
Note/Bond 764,785,054 773,007,221 2039/02/15
United States Treasury 103.00 104.39 2.750000
国債
6,310,000 0.79
20 アメリカ
証券
Note/Bond 700,559,547 710,068,112 2047/08/15
United States Treasury 102.66 103.02 2.500000
国債
6,310,000 0.78
21 アメリカ
証券
Note/Bond 698,274,226 700,715,982 2023/08/15
United States Treasury 110.73 112.25 3.125000
国債
5,300,000 0.71
22 アメリカ
証券
Note/Bond 632,608,946 641,309,647 2048/05/15
United States Treasury 101.41 101.55 2.625000
国債
5,500,000 0.67
23 アメリカ
証券
Note/Bond 601,204,114 602,081,525 2021/05/15
United States Treasury 140.16 141.02 6.250000
国債
3,800,000 0.64
24 アメリカ
証券
Note/Bond 574,114,547 577,633,028 2030/05/15
United States Treasury 101.44 101.67 2.125000
国債
5,200,000 0.63
25 アメリカ
証券
Note/Bond 568,616,394 569,874,088 2024/07/31
United States Treasury 104.02 104.41 2.750000
国債
5,000,000 0.62
26 アメリカ
証券
Note/Bond 560,631,958 562,739,253 2024/02/15
United States Treasury 97.81 98.35 1.625000
国債
5,165,000 0.61
27 アメリカ
証券
Note/Bond 544,553,980 547,554,784 2026/05/15
FRENCH
国債 104.24 104.16 2.500000
4,270,000 0.60
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券 545,255,942 544,795,674 2020/10/25
United States Treasury 100.11 100.32 1.875000
国債
5,000,000 0.60
29 アメリカ
証券
Note/Bond 539,580,571 540,674,640 2022/01/31
169.98 168.87 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 2,243,000 0.57
30 イギリス
証券
520,693,801 517,293,577 2049/12/07
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.29%
合計 97.29%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
T-NOTE(5YR) 2019 年 9 月 8 101,517,967
買建 101,888,498 0.11%
債券先物取引 アメリカ
T-BOND(ULTRA LONG)
7 133,415,062
買建 134,117,708 0.15%
2019 年 9 月
BUNDS 2019 年 9 月 5 105,875,701
買建 105,721,119 0.12%
ドイツ
BOBL(5YR) 2019 年 9 月 3 49,274,052
買建 49,376,944 0.05%
BTP 10YR 2019 年 9 月 ▶ 64,606,126
買建 65,537,050 0.07%
OAT 10YR 2019 年 9 月 8 161,600,959
買建 161,441,820 0.18%
マレーシア・リンギット
11,280,000 292,286,232
売建 292,377,600 △ 0.32%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2019 年 8 月
ノルウェー・クローネ
14,674,000 182,984,780
売建 185,772,840 △ 0.21%
売 / 円買 2019 年 7 月
ポーランド・ズロチ売 /
17,491,000 500,067,690
売建 503,565,890 △ 0.56%
円買 2019 年 7 月
スウェーデン・クローネ
33,106,000 379,063,700
売建 384,360,660 △ 0.43%
売 / 円買 2019 年 7 月
シンガポール・ドル売 /
3,916,000 309,912,240
売建 311,752,760 △ 0.35%
円買 2019 年 7 月
米ドル売 / 円買 2019 年 7
391,076,000 42,414,755,215
売建 42,111,063,680 △ 46.60%
月
メキシコ・ペソ売 / 円買
106,000,000 597,840,000
売建 593,600,000 △ 0.66%
2019 年 7 月
英ポンド売 / 円買 2019 年
42,389,000 5,792,847,454
売建 5,786,098,500 △ 6.40%
7 月
南アフリカ・ランド売 /
59,418,000 434,345,580
売建 450,388,440 △ 0.50%
円買 2019 年 7 月
デンマーク・クローネ
26,021,000 424,662,720
売建 427,004,610 △ 0.47%
売 / 円買 2019 年 7 月
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル売 / 円買
21,609,000 1,748,168,100
売建 1,777,556,340 △ 1.97%
2019 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2019 年 7
23,538,000 1,757,111,700
売建 1,775,471,340 △ 1.96%
月
ユーロ売 / 円買 2019 年 7
274,908,000 33,504,609,671
売建 33,667,982,760 △ 37.26%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 3,718,365,518 99.91
内 日本 3,718,365,518 99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,388,158 0.09
純資産総額
3,721,753,676 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.7934 2.8067
外国債券インデックスマザー
1,324,817,586 99.91
1 日本 信託受
ファンド
3,700,870,775 3,718,365,518
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 2,445,384,573 - 1.0738 -
7 月末日 2,491,095,217 - 1.0814 -
8 月末日 2,625,744,114 - 1.0804 -
9 月末日 2,788,039,530 - 1.0980 -
10 月末日 2,830,307,725 - 1.0777 -
11 月末日 2,977,278,667 - 1.0871 -
12 月末日 3,103,520,500 - 1.0799 -
2019 年 1 月末日 3,147,420,419 - 1.0728 -
2 月末日 3,312,224,846 - 1.0875 -
3 月末日 3,356,946,940 - 1.1016 -
▶ 月末日 3,388,554,465 - 1.0982 -
5 月末日 3,461,591,434 - 1.0890 -
第 3 計算期間末
3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 3,721,753,676 - 1.1029 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 6.2
第 2 計算期間 0.8
第 3 計算期間 2.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 1,394,396,399 72,737,713
第 2 計算期間 1,454,615,593 530,660,407
第 3 計算期間 1,649,381,625 547,264,585
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
173,863,649,431 98.33
国債証券
内 ユーロ 67,306,863,651 38.07
内 シンガポール 691,971,343 0.39
内 マレーシア 812,827,646 0.46
内 ノルウェー 422,431,250 0.24
内 スウェーデン 619,169,833 0.35
内 デンマーク 887,294,456 0.50
内 イギリス 11,083,093,002 6.27
内 ポーランド 1,042,043,221 0.59
内 カナダ 3,370,347,903 1.91
内 アメリカ 81,713,704,513 46.22
内 メキシコ 1,420,336,583 0.80
内 南アフリカ 986,127,716 0.56
内 オーストラリア 3,507,438,314 1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,944,189,285 1.67
純資産総額
176,807,838,716 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,657,486,540 0.94
内 日本 1,657,486,540 0.94
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
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イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 国債 99.98 100.83 2.250000
7,907,000 0.49
1 アメリカ
証券
Note/Bond 852,164,622 859,386,628 2021/04/30
United States Treasury 102.66 109.62 3.125000
国債
6,400,000 0.43
2 アメリカ
証券
Note/Bond 708,251,520 756,254,640 2028/11/15
United States Treasury 99.39 107.32 2.875000
国債
6,500,000 0.43
3 アメリカ
証券
Note/Bond 696,384,705 751,921,482 2028/05/15
United States Treasury 100.58 105.39 2.625000
国債
6,600,000 0.42
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 715,580,406 749,759,214 2029/02/15
United States Treasury 91.63 98.35 1.625000
国債
5 アメリカ 7,029,000 0.42
証券
Note/Bond 694,276,204 745,162,164 2026/05/15
United States Treasury 97.75 106.25 2.750000
国債
6,300,000 0.41
6 アメリカ
証券
Note/Bond 663,845,302 721,566,847 2028/02/15
United States Treasury 98.64 107.42 2.875000
国債
6,000,000 0.39
7 アメリカ
証券
Note/Bond 637,944,336 694,734,575 2028/08/15
United States Treasury 96.78 100.89 2.000000
国債
6,287,000 0.39
8 アメリカ
証券
Note/Bond 655,861,348 683,707,043 2022/11/30
FRENCH
159.73 179.44 4.500000
国債
3,084,000 0.38
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
603,394,706 677,873,702 2041/04/25
United States Treasury 96.38 102.29 2.250000
国債
5,921,000 0.37
10 アメリカ
証券
Note/Bond 615,133,624 652,878,226 2024/11/15
United States Treasury 94.14 102.34 2.250000
国債
5,900,000 0.37
11 アメリカ
証券
Note/Bond 598,744,562 650,861,566 2027/08/15
United States Treasury 95.58 102.36 2.250000
国債
5,840,000 0.36
12 アメリカ
証券
Note/Bond 601,701,457 644,393,713 2025/11/15
United States Treasury 95.35 103.32 2.375000
国債
5,700,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 585,839,404 634,850,331 2027/05/15
United States Treasury 95.23 101.63 2.125000
国債
5,788,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 594,153,993 634,070,380 2025/05/15
FRENCH
118.72 126.38 2.500000
国債
4,087,000 0.36
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
594,351,180 632,694,315 2030/05/25
FRENCH
107.50 115.81 1.500000
国債
4,420,000 0.35
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
582,013,257 627,012,885 2031/05/25
United States Treasury 94.71 100.97 2.000000
国債
5,743,000 0.35
17 アメリカ
証券
Note/Bond 586,340,384 625,079,780 2025/02/15
142/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 94.26 100.91 2.000000
国債
5,743,000 0.35
18 アメリカ
証券
Note/Bond 583,536,142 624,695,977 2025/08/15
FRENCH
121.43 121.21 4.250000
国債
4,097,000 0.34
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
609,409,647 608,307,210 2023/10/25
United States Treasury 97.88 101.64 2.125000
国債
5,550,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 585,567,773 608,045,545 2024/03/31
United States Treasury 93.94 102.31 2.250000
国債
5,500,000 0.34
21 アメリカ
証券
Note/Bond 556,948,235 606,551,576 2027/11/15
United States Treasury 93.00 100.68 2.000000
国債
5,500,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 551,387,349 596,917,845 2026/11/15
FRENCH
162.41 173.13 5.750000
国債
2,807,000 0.34
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
558,423,692 595,282,207 2032/10/25
United States Treasury 国債 94.56 102.41 2.250000
5,340,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 544,297,548 589,493,550 2027/02/15
United States Treasury 99.33 104.41 2.750000
国債
5,229,000 0.33
25 アメリカ
証券
Note/Bond 559,885,744 588,512,710 2024/02/15
United States Treasury 89.91 97.38 1.500000
国債
5,600,000 0.33
26 アメリカ
証券
Note/Bond 542,742,483 587,821,123 2026/08/15
FRENCH
148.58 154.78 5.500000
国債
3,023,000 0.32
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
550,191,340 573,149,150 2029/04/25
United States Treasury 97.23 102.89 2.375000
国債
5,162,000 0.32
28 アメリカ
証券
Note/Bond 541,021,624 572,536,799 2024/08/15
United States Treasury 91.36 98.47 1.625000
国債
5,366,000 0.32
29 アメリカ
証券
Note/Bond 528,467,769 569,586,306 2026/02/15
United States Treasury 99.46 104.20 2.750000
国債
5,021,000 0.32
30 アメリカ
Note/Bond 証券 538,334,333 563,960,797 2023/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.33%
合計 98.33%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2019 年 7
233,000 17,541,638
買建 17,584,510 0.01%
為替予約取引 日本
月
南アフリカ・ランド買 /
1,100,000 8,303,779
買建 8,294,000 0.00%
円売 2019 年 8 月
カナダ・ドル買 / 円売
639,000 52,483,127
買建 52,474,680 0.03%
2019 年 8 月
デンマーク・クローネ
477,000 7,828,953
買建 7,827,570 0.00%
買 / 円売 2019 年 8 月
ユーロ買 / 円売 2019 年 8
3,133,000 383,704,489
買建 383,635,850 0.22%
月
ユーロ買 / 円売 2019 年 7
1,592,000 194,916,201
買建 194,988,160 0.11%
月
英ポンド買 / 円売 2019 年
481,000 65,599,020
買建 65,589,160 0.04%
8 月
英ポンド買 / 円売 2019 年
326,000 44,566,808
買建 44,515,300 0.03%
7 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
3,611,000 20,129,487
買建 20,077,160 0.01%
2019 年 8 月
マレーシア・リンギット
522,000 13,587,660
買建 13,572,000 0.01%
買 / 円売 2019 年 7 月
ノルウェー・クローネ
972,000 12,282,481
買建 12,276,360 0.01%
買 / 円売 2019 年 8 月
ポーランド・ズロチ買 /
837,000 23,728,799
買建 24,105,600 0.01%
円売 2019 年 7 月
スウェーデン・クローネ
188,000 2,156,276
買建 2,182,680 0.00%
買 / 円売 2019 年 7 月
シンガポール・ドル買 /
300,000 23,839,500
買建 23,835,000 0.01%
円売 2019 年 8 月
米ドル買 / 円売 2019 年 8
4,740,000 509,423,918
買建 509,218,200 0.29%
月
米ドル買 / 円売 2019 年 7
2,538,000 273,311,128
買建 273,469,500 0.15%
月
豪ドル買 / 円売 2019 年 8
51,000 3,844,074
買建 3,840,810 0.00%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,349,380,757 99.90
内 日本 1,349,380,757 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,290,625 0.10
純資産総額
1,350,671,382 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.7935 2.8067
外国債券インデックスマザー
384,272,495 79.85
1 日本 信託受
ファンド
1,073,471,679 1,078,537,611
益証券
親投資
1.3536 1.3791
ダイワ新興国債券インデック
196,391,231 20.05
2 日本 信託受
ス・マザーファンド
265,853,995 270,843,146
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 1,193,345,610 - 1.0748 -
7 月末日 1,220,096,206 - 1.0876 -
8 月末日 1,218,764,262 - 1.0724 -
9 月末日 1,244,662,824 - 1.0966 -
10 月末日 1,254,438,742 - 1.0767 -
11 月末日 1,265,239,779 - 1.0906 -
12 月末日 1,228,852,836 - 1.0806 -
2019 年 1 月末日 1,251,267,729 - 1.0806 -
2 月末日 1,274,642,928 - 1.0972 -
3 月末日 1,319,375,545 - 1.1048 -
▶ 月末日 1,342,639,136 - 1.1029 -
5 月末日 1,345,173,004 - 1.0899 -
第 3 計算期間末
1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 1,350,671,382 - 1.1107 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 7.5
第 2 計算期間 △ 0.0
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第 3 計算期間 2.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 571,935,222 15,390,972
第 2 計算期間 683,181,594 128,182,978
第 3 計算期間 364,448,905 257,568,148
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
12,111,903,148 93.52
国債証券
内 タイ 1,096,733,593 8.47
内 マレーシア 759,416,182 5.86
内 フィリピン 31,657,500 0.24
内 インドネシア 1,297,952,802 10.02
内 ポーランド 1,106,189,561 8.54
内 ロシア 998,935,818 7.71
内 ハンガリー 512,916,354 3.96
内 ルーマニア 292,427,270 2.26
内 トルコ 475,084,241 3.67
内 チェコ 535,256,027 4.13
内 メキシコ 1,174,365,619 9.07
内 コロンビア 799,308,594 6.17
内 ペルー 445,262,257 3.44
内 チリ 438,236,651 3.38
内 ブラジル 1,039,275,781 8.02
内 ウルグアイ 23,556,675 0.18
内 アルゼンチン 41,747,416 0.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 南アフリカ 1,043,580,807 8.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 839,191,786 6.48
純資産総額
12,951,094,934 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 143,749,910 1.11
内 日本 143,749,910 1.11
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
Brazil Notas do
100.65 109.81 10.000000
国債証
6,410,000 1.53
1 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
181,874,539 198,435,205 2023/01/01
}
REPUBLIC OF
109.85 112.89 10.500000
南アフリ 国債証
22,050,000 1.46
2
SOUTH AFRICA カ 券
184,087,096 189,192,792 2026/12/21
Brazil Notas do
96.51 112.46 10.000000
国債証
4,990,000 1.22
3 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
135,772,209 158,199,565 2025/01/01
}
104.67 105.70 7.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,335,000,000 1.19
▶
ア 券
152,918,960 154,418,062 2022/05/04
Brazil Notas do
102.69 105.50 10.000000
国債証
5,030,000 1.16
5 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
145,620,611 149,602,971 2021/01/01
}
REPUBLIC OF
91.07 89.35 8.750000
南アフリ 国債証
21,020,000 1.10
6
SOUTH AFRICA カ 券
145,497,898 142,749,594 2048/02/28
119.27 121.13 10.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,450,000,000 1.09
7
ア 券
138,675,432 140,842,258 2024/07/24
98.24 100.48 7.750000
国債証
Mexican Bonos 22,950,000 1.00
8 メキシコ
券
126,721,109 129,603,258 2031/05/29
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
95.58 99.26 7.500000
国債証
Mexican Bonos 23,230,000 1.00
9 メキシコ
券
124,789,960 129,587,816 2027/06/03
Brazil Letras do
75.94 88.76 -
国債証
5,030,000 0.97
10 ブラジル
Tesouro Nacional 券
107,682,490 125,862,117 2021/07/01
106.63 110.60 7.500000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,310,000,000 0.95
11
ア 券
118,947,027 123,381,021 2026/08/26
93.97 100.21 6.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,590,000,000 0.94
12
ア 券
113,696,443 121,245,533 2028/04/28
96.82 98.01 6.500000
国債証
Mexican Bonos 21,950,000 0.93
13 メキシコ
券
119,446,052 120,907,856 2021/06/10
Brazil Notas do
96.80 114.17 10.000000
国債証
3,750,000 0.93
14 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
102,334,507 120,697,246 2027/01/01
}
112.04 111.12 10.000000
国債証
Mexican Bonos 18,350,000 0.88
15 メキシコ
券
115,551,740 114,595,753 2024/12/05
Thailand Government 105.72 104.55 3.650000
国債証
30,600,000 0.86
16 タイ
券
Bond 113,234,620 111,980,547 2021/12/17
Indonesia Treasury 102.10 105.86 8.375000
インドネ 国債証
13,150,000,000 0.83
17
シア 券
Bond 103,391,349 107,188,543 2024/03/15
Poland Government 96.40 101.81 2.500000
ポーラン 国債証
3,640,000 0.82
18
ド 券
Bond 101,097,343 106,767,566 2026/07/25
95.92 97.24 6.500000
国債証
Mexican Bonos 19,450,000 0.82
19 メキシコ
券
104,850,285 106,301,909 2022/06/09
Poland Government 100.79 102.49 2.500000
ポーラン 国債証
3,500,000 0.80
20
ド 券
Bond 101,638,078 103,354,866 2024/04/25
107.62 112.56 7.750000
コロンビ 国債証
Colombian TES 2,700,000,000 0.79
21
ア 券
97,930,919 102,424,713 2030/09/18
Thailand Government 109.30 115.74 3.775000
国債証
25,000,000 0.78
22 タイ
券
Bond 95,639,777 101,278,625 2032/06/25
Thailand Government 119.13 124.20 4.875000
国債証
23,050,000 0.77
23 タイ
券
Bond 96,108,240 100,198,350 2029/06/22
REPUBLIC OF
南アフリ 国債証 90.29 90.65 8.500000
14,500,000 0.77
24
SOUTH AFRICA カ 券
99,509,362 99,905,116 2037/01/31
Russian Federal Bond - 99.68 102.68 7.750000
国債証
56,100,000 0.76
25 ロシア
券
OFZ 95,624,843 98,504,828 2026/09/16
Indonesia Treasury 100.26 105.75 8.375000
インドネ 国債証
12,020,000,000 0.76
26
シア 券
Bond 92,801,576 97,884,184 2034/03/15
Brazil Letras do
68.81 82.62 -
国債証
4,200,000 0.76
27 ブラジル
Tesouro Nacional 券
81,477,482 97,827,531 2022/07/01
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Brazil Letras do
73.42 85.65 -
国債証
4,000,000 0.75
28 ブラジル
Tesouro Nacional 券
82,798,685 96,581,195 2022/01/01
Poland Government ポーラン 国債証 97.83 103.35 2.750000
3,200,000 0.74
29
ド 券
Bond 90,191,865 95,285,041 2028/04/25
Poland Government 100.40 101.62 2.250000
ポーラン 国債証
3,200,000 0.72
30
ド 券
Bond 92,566,731 93,688,276 2022/04/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.52%
合計 93.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ルーマニア・レイ買 /
690,000 17,599,779
買建 17,884,800 0.14%
為替予約取引 日本
円売 2019 年 7 月
チェコ・コルナ買 / 円
3,790,000 17,845,180
買建 18,192,000 0.14%
売 2019 年 7 月
ハンガリー・フォリン
8,700,000 3,319,219
買建 3,291,210 0.03%
ト買 / 円売 2019 年 7 月
南アフリカ・ランド
1,860,000 13,642,653
買建 14,117,400 0.11%
買 / 円売 2019 年 7 月
メキシコ・ペソ買 / 円
4,710,000 25,963,616
買建 26,423,100 0.20%
売 2019 年 7 月
ポーランド・ズロチ
420,000 11,990,924
買建 12,096,000 0.09%
買 / 円売 2019 年 7 月
トルコ・リラ買 / 円売
670,000 12,277,375
買建 12,475,400 0.10%
2019 年 7 月
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドネシア・ルピア
5,100,000,000 38,851,800
買建 39,270,000 0.30%
買 / 円売 2019 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ J-REITインデックス】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 3,302,270,256 99.95
内 日本 3,302,270,256 99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,647,095 0.05
純資産総額
3,303,917,351 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9189 2.9286
1,127,593,477 99.95
1 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 信託受
3,291,425,497 3,302,270,256
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 2,390,945,118 - 1.0407 -
7 月末日 2,437,593,812 - 1.0458 -
8 月末日 2,452,019,523 - 1.0422 -
9 月末日 2,538,713,720 - 1.0586 -
10 月末日 2,573,744,365 - 1.0422 -
11 月末日 2,695,747,355 - 1.0870 -
12 月末日 2,638,070,089 - 1.0667 -
2019 年 1 月末日 2,755,653,692 - 1.1159 -
2 月末日 2,835,425,984 - 1.1213 -
3 月末日 2,957,493,841 - 1.1577 -
▶ 月末日 2,958,866,444 - 1.1490 -
5 月末日 3,103,337,502 - 1.1685 -
第 3 計算期間末
3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 3,303,917,351 - 1.1856 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 0.9
第 2 計算期間 3.5
第 3 計算期間 15.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 1,295,129,456 60,344,463
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 1,366,263,589 304,124,518
第 3 計算期間 1,052,662,291 596,816,922
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
283,269,546,670 98.60
投資証券
内 日本 283,269,546,670 98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,009,132,355 1.40
純資産総額
287,278,679,025 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 3,842,000,000 1.34
内 日本 3,842,000,000 1.34
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
736,892.97 738,000.00
投資証
28,278 7.26
1 日本ビルファンド 日本
券
20,837,859,543 20,869,164,000
643,450.61 656,000.00
投資証
29,201 6.67
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
18,789,401,532 19,155,856,000
156,358.04 165,700.00
投資証
90,857 5.24
3 野村不動産マスターF 日本
券
14,206,222,847 15,055,004,900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
221,045.71 218,000.00
投資証
55,190 4.19
▶ 日本リテールファンド 日本
券
12,199,513,203 12,031,420,000
172,655.82 180,600.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
65,563 4.12
5 日本
人 券
11,319,833,716 11,840,677,800
189,641.33 196,600.00
投資証
58,183 3.98
6 オリックス不動産投資 日本
券
11,033,901,765 11,438,777,800
235,992.29 248,900.00
投資証
41,954 3.63
7 日本プロロジスリート 日本
券
9,900,820,637 10,442,350,600
245,608.89 260,100.00
投資証
39,180 3.55
8 大和ハウスリート投資法人 日本
券
9,622,956,525 10,190,718,000
308,155.22 320,500.00
投資証
28,459 3.18
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
8,769,789,536 9,121,109,500
117,753.47 122,800.00
投資証
72,359 3.09
10 GLP投資法人 日本
券
8,520,523,353 8,885,685,200
442,135.60 467,000.00
投資証
18,485 3.00
11 日本プライムリアルティ 日本
券
8,172,876,650 8,632,495,000
87,238.83 86,800.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
93,995 2.84
12 日本
人 券
8,200,014,432 8,158,766,000
469,871.39 469,000.00
投資証
15,341 2.50
13 API投資法人 日本
券
7,208,297,142 7,194,929,000
769,634.14 771,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
9,033 2.42
14 日本
人 券
6,952,105,232 6,964,443,000
81,377.36 80,600.00
投資証
85,386 2.40
15 積水ハウス・リート投資 日本
券
6,948,487,872 6,882,111,600
584,271.74 604,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
9,703 2.04
16 日本
投資法人 券
5,669,188,758 5,860,612,000
52,780.44 55,800.00
投資証
100,742 1.96
17 インヴィンシブル投資法人 日本
券
5,317,207,313 5,621,403,600
778,945.74 773,000.00
投資証
6,740 1.81
18 大和証券オフィス投資法人 日本
券
5,250,094,322 5,210,020,000
144,235.07 152,600.00
投資証
33,490 1.78
19 森ヒルズリート 日本
券
4,830,432,544 5,110,574,000
121,789.93 134,000.00
投資証
35,846 1.67
20 産業ファンド 日本
券
4,365,682,069 4,803,364,000
232,430.87 246,700.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
19,080 1.64
21 日本
資法人 券
4,434,781,043 4,707,036,000
464,594.13 460,000.00
投資証
9,933 1.59
22 フロンティア不動産投資 日本
券
4,614,813,537 4,569,180,000
181,759.65 187,100.00
投資証
23,606 1.54
23 ヒューリックリート投資法 日本
券
4,290,618,312 4,416,682,600
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
159,651.56 158,200.00
投資証
26,149 1.44
24 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
4,174,728,719 4,136,771,800
131,381.31 138,000.00
投資証
29,974 1.44
25 イオンリート投資 日本
券
3,938,023,554 4,136,412,000
420,920.16 419,000.00
投資証
9,426 1.37
26 日本リート投資法人 日本
券
3,967,593,499 3,949,494,000
135,488.82 141,800.00
投資証
27,763 1.37
27 プレミア投資法人 日本
券
3,761,576,132 3,936,793,400
293,984.50 309,500.00
投資証
12,110 1.30
28 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
3,560,152,302 3,748,045,000
169,197.88 187,200.00
投資証
19,578 1.28
29 東急リアル・エステート 日本
券
3,312,556,128 3,665,001,600
175,098.53 175,200.00
投資証
20,870 1.27
30 森トラスト総合リート 日本
券
3,654,306,459 3,656,424,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.60%
合計 98.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2019
不動産投信指
2,000 3,803,816,000
日本 買建 3,842,000,000 1.34%
数先物取引
年 9 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
159/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 10,785,290,097 99.84
内 日本 10,785,290,097 99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,528,877 0.16
純資産総額
10,802,818,974 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 10,512,046,331 △ 97.31
内 日本 10,512,046,331 △ 97.31
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.4275 2.3713
ダイワ・グローバルREITイ
4,548,260,489 99.84
1 日本 信託受
ンデックス・マザーファンド
11,041,338,430 10,785,290,097
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.84%
合計 99.84%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル売 / 円買 2019 年 7
9,660,700 721,185,193
売建 728,709,971 △ 6.75%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 / 円買
2,508,700 202,971,197
売建 206,366,776 △ 1.91%
2019 年 7 月
ユーロ売 / 円買 2019 年 7
5,623,300 685,385,607
売建 688,685,551 △ 6.38%
月
英ポンド売 / 円買 2019 年
3,895,000 532,287,564
売建 531,667,500 △ 4.92%
7 月
米ドル売 / 円買 2019 年 7
70,999,600 7,700,614,954
売建 7,645,236,928 △ 70.77%
月
イスラエル・シュケル
237,700 7,154,770
売建 7,164,278 △ 0.07%
売 / 円買 2019 年 7 月
ニュージーランド・ドル
701,100 49,454,024
売建 50,620,006 △ 0.47%
売 / 円買 2019 年 7 月
シンガポール・ドル売 /
4,736,400 374,848,967
売建 377,064,804 △ 3.49%
円買 2019 年 7 月
香港ドル売 / 円買 2019 年
20,082,100 277,916,457
売建 276,530,517 △ 2.56%
7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間末
5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 8,921,950,710 - 0.9912 -
7 月末日 8,944,068,023 - 0.9864 -
8 月末日 9,473,015,676 - 1.0175 -
9 月末日 9,367,848,517 - 0.9797 -
10 月末日 9,483,218,756 - 0.9708 -
11 月末日 9,827,932,293 - 0.9869 -
12 月末日 9,193,881,672 - 0.9214 -
2019 年 1 月末日 10,276,210,597 - 1.0185 -
2 月末日 10,324,177,603 - 1.0235 -
3 月末日 10,735,517,303 - 1.0609 -
▶ 月末日 10,353,879,047 - 1.0497 -
5 月末日 10,585,355,883 - 1.0435 -
第 3 計算期間末
10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 10,802,818,974 - 1.0548 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 1.6
第 2 計算期間 △ 1.2
第 3 計算期間 10.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 5,609,575,520 250,487,506
第 2 計算期間 4,660,565,456 1,092,724,304
第 3 計算期間 3,628,593,466 2,439,154,634
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 204,669,496 0.92
内 アメリカ 204,669,496 0.92
21,785,381,758 97.77
投資証券
内 ガーンジィ 38,166,511 0.17
内 マン島 5,951,752 0.03
内 韓国 3,761,856 0.02
内 香港 553,592,931 2.48
内 シンガポール 875,001,480 3.93
内 イスラエル 15,912,326 0.07
内 イギリス 1,038,961,604 4.66
内 アイルランド 56,758,749 0.25
内 オランダ 56,592,959 0.25
内 ベルギー 201,457,000 0.90
内 フランス 843,385,297 3.78
内 ドイツ 59,002,967 0.26
内 スペイン 151,297,274 0.68
内 イタリア 4,448,445 0.02
内 カナダ 425,269,842 1.91
内 アメリカ 15,742,835,519 70.65
内 オーストラリア 1,605,647,268 7.21
内 ニュージーランド 107,337,978 0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 292,556,096 1.31
純資産総額
22,282,607,350 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 272,512,535 1.22
内 ドイツ 49,516,583 0.22
内 アメリカ 222,995,952 1.00
為替予約取引(買建) 138,568,450 0.62
内 日本 138,568,450 0.62
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,266.55 8,554.21
投資証
PROLOGIS INC 105,302 4.04
1 アメリカ
券
765,187,021 900,775,885
19,731.82 17,238.85
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,547 3.99
2 アメリカ
券
1,017,120,086 888,611,243
22,905.91 25,550.54
投資証
PUBLIC STORAGE 25,100 2.88
3 アメリカ
券
574,938,483 641,318,594
7,807.44 8,798.89
投資証
WELLTOWER INC 67,600 2.67
▶ アメリカ
券
527,788,928 594,805,485
AVALONBAY COMMUNITIES 20,306.12 21,713.21
投資証
23,300 2.27
5 アメリカ
券
INC 473,135,043 505,917,970
7,593.69 8,150.00
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 62,000 2.27
6 アメリカ
券
470,811,220 505,300,118
1,061.55 1,345.90
投資証
LINK REIT 360,500 2.18
7 香港
券
382,694,725 485,198,392
6,752.93 7,482.78
投資証
VENTAS INC 61,679 2.07
8 アメリカ
券
416,514,858 461,530,499
12,247.74 12,676.10
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 34,778 1.98
9 アメリカ
券
425,955,082 440,849,545
6,960.10 7,482.78
投資証
REALTY INCOME CORP 52,517 1.76
10 アメリカ
券
365,529,215 392,973,252
18,778.45 15,586.85
UNIBAIL-RODAMCO- 投資証
23,290 1.63
11 フランス
WESTFIELD 券
437,352,802 363,017,795
13,935.84 13,800.35
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 25,900 1.60
12 アメリカ
券
360,939,612 357,429,161
28,079.61 31,083.40
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,967 1.53
13 アメリカ
券
307,949,463 340,891,673
821.70 1,151.22
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 274,920 1.42
14
ラリア 券
225,923,162 316,494,090
ALEXANDRIA REAL ESTATE 13,382.88 15,097.06
投資証
19,000 1.29
15 アメリカ
券
EQUIT 254,275,899 286,844,281
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3,119.11 3,427.72
投資証
HCP INC 79,600 1.22
16 アメリカ
券
248,285,053 272,846,671
301.50 299.69
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 906,410 1.22
17
ラリア 券
273,352,270 271,646,817
7,463.27 8,776.26
投資証
WP CAREY INC 28,600 1.13
18 アメリカ
券
213,452,225 251,001,087
10,224.31 11,383.70
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 21,200 1.08
19 アメリカ
券
216,756,420 241,334,480
2,065.36 1,941.29
投資証
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,300 1.07
20 アメリカ
券
254,665,084 239,362,031
MID-AMERICA APARTMENT 11,037.91 12,538.13
投資証
19,028 1.07
21 アメリカ
券
COMM 210,030,449 238,575,591
4,530.62 4,805.27
投資証
UDR INC 47,100 1.02
22 アメリカ
券
213,394,234 226,328,603
11,330.77 13,646.21
投資証
SUN COMMUNITIES INC 15,100 0.92
23 アメリカ
券
171,095,024 206,057,831
投資信
9,479.48 9,388.50
VANGUARD REAL ESTATE ETF 21,800 0.92
24 アメリカ 託受益
206,654,287 204,669,496
証券
6,769.75 7,211.15
投資証
REGENCY CENTERS CORP 27,920 0.90
25 アメリカ
券
189,011,705 201,335,336
3,032.56 3,364.12
投資証
DUKE REALTY CORP 59,800 0.90
26 アメリカ
券
181,353,044 201,174,729
7,554.46 6,864.06
投資証
VORNADO REALTY TRUST 28,864 0.89
27 アメリカ
券
218,054,914 198,124,436
EQUITY LIFESTYLE 10,619.14 12,900.30
投資証
15,000 0.87
28 アメリカ
券
PROPERTIES 159,287,233 193,504,608
835.59 990.42
オースト 投資証
184,470 0.82
29 DEXUS
ラリア 券
154,145,586 182,704,401
2,417.62 2,859.66
投資証
INVITATION HOMES INC 63,697 0.82
30 アメリカ
券
153,996,562 182,152,317
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.92%
投資証券 97.77%
合計 98.69%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
60 226,790,160
アメリカ 買建 222,995,952 1.00%
数先物取引 2019 年 9 月
STOXX600 REIT IDXFTR
50 51,187,652
ドイツ 買建 49,516,583 0.22%
2019 年 9 月
ユーロ買 / 円売 2019 年 7
150,000 18,346,330
買建 18,372,000 0.08%
為替予約取引 日本
月
英ポンド買 / 円売 2019 年
106,000 14,462,185
買建 14,473,100 0.06%
7 月
シンガポール・ドル買 /
180,000 14,264,224
買建 14,333,400 0.06%
円売 2019 年 7 月
米ドル買 / 円売 2019 年 7
680,000 73,183,062
買建 73,242,800 0.33%
月
カナダ・ドル買 / 円売
70,000 5,634,887
買建 5,759,600 0.03%
2019 年 7 月
豪ドル買 / 円売 2019 年 7
145,000 10,944,353
買建 10,943,150 0.05%
月
ニュージーランド・ドル
20,000 1,419,360
買建 1,444,400 0.01%
買 / 円売 2019 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,642,029,603 99.99
内 日本 1,642,029,603 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 166,325 0.01
純資産総額
1,642,195,928 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.4275 2.3713
ダイワ・グローバルREITイン
692,459,665 99.99
1 日本 信託受
デックス・マザーファンド
1,680,994,440 1,642,029,603
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
168/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 6 月末日 1,208,428,126 - 1.1039 -
7 月末日 1,233,132,500 - 1.1078 -
8 月末日 1,301,574,617 - 1.1425 -
9 月末日 1,316,967,606 - 1.1272 -
10 月末日 1,346,801,678 - 1.1102 -
11 月末日 1,392,556,471 - 1.1361 -
12 月末日 1,273,188,435 - 1.0354 -
2019 年 1 月末日 1,425,498,723 - 1.1316 -
2 月末日 1,495,289,712 - 1.1581 -
3 月末日 1,574,908,460 - 1.2003 -
▶ 月末日 1,572,727,730 - 1.1962 -
5 月末日 1,559,214,747 - 1.1623 -
第 3 計算期間末
1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 1,642,195,928 - 1.1652 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 7.3
第 2 計算期間 1.3
第 3 計算期間 9.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 593,727,416 35,333,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 637,956,340 111,827,964
第 3 計算期間 579,621,490 276,337,306
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
171/654
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Aに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Aに掲げる該当日の いずれか
と同じ日付の日 を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、各ファンドについて後掲の別表Bに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる
販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「 FW TOPIXインデックス」、「 FW 日経
225インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW J-REITインデックス」 を除きま
す。) その他やむを得ない事情 (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更およ
び規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極
*
端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ) が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合
には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すこ
とができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」および 「 FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジ
なし)」に限ります。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、 後掲の別表Aに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Aに掲げる該当日の いずれか と 同じ日付
の日を請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Bに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「 FW TOPIXインデック
ス」、「 FW 日経225インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW J-REITインデッ
クス」 を除きます。) その他やむを得ない事情 (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重
大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
*
鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ) があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額としま
す。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FW TOPIXインデックス
FW 日経225インデックス
▶ 営業日目
FW 日本債券インデックス
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FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
5 営業日目
FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
FW J-REITインデックス
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
6 営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預金口
座等に払込みます 。 受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受益者に対
する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」および 「 FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジ
なし)」に限ります。
※「1 申込(販売)手続等」「2 換金(解約)手続等」中の別表AおよびBは、次のものとします。
[別表A]
ファンド名 該当日
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
ニューヨーク証券取引所の休業日
FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
商品取引所における米国債先物取引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
業日
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
ニューヨーク証券取引所または
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) オーストラリア証券取引所の休業日
[別表B]
ファンド名 価額
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FW TOPIXインデックス
FW 日経225インデックス
申込受付日の基準価額
FW 日本債券インデックス
FW J-REITインデックス
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジなし)
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいま
す。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。 * )を法令および 一般 社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額をいいます。
* 「 FW J-REITインデックス」は除きます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算時において知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
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なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします(「 FW TOPIXインデックス」、「 FW 日経225インデックス」、
「 FW 日本債券インデックス」および「 FW J-REITインデックス」 を除きます。) 。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 9 月 26 日から 2017 年 6 月 15 日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、 特定の指数が改廃された場合 (「 FW
外国株式インデックス EM+ (為替ヘッジなし)」および「 FW 外国債券インデックス EM+ (為替ヘッジ
なし)」 を除きます。)、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
る 受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 .前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1. から 7. までに定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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6 .前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 .前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. までの規
定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告書) を 計
算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用
報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1
か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
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受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託
財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日から起算
して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に 収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップ TOPIXインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
175,127 -
金銭信託
15,945,816 15,008,455
コール・ローン
8,561,785,181 8,838,674,747
親投資信託受益証券
3,221,000 150,000
未収入金
8,581,127,124 8,853,833,202
流動資産合計
8,581,127,124 8,853,833,202
資産合計
負債の部
流動負債
5,545,147 -
未払解約金
843,000 922,584
未払受託者報酬
12,224,330 13,377,985
未払委託者報酬
210,914 233,096
その他未払費用
18,823,391 14,533,665
流動負債合計
18,823,391 14,533,665
負債合計
純資産の部
元本等
6,237,886,759 7,338,540,787
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,324,416,974 1,500,758,750
843,028,662 648,712,408
(分配準備積立金)
8,562,303,733 8,839,299,537
元本等合計
8,562,303,733 8,839,299,537
純資産合計
8,581,127,124 8,853,833,202
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 17
受取利息
866,569,234 △ 1,115,734,434
有価証券売買等損益
866,569,234 △ 1,115,734,417
営業収益合計
営業費用
8,696 11,028
支払利息
1,467,078 1,885,848
受託者報酬
21,274,146 27,346,035
委託者報酬
367,236 472,687
その他費用
23,117,156 29,715,598
営業費用合計
843,452,078 △ 1,145,450,015
営業利益又は営業損失(△)
843,452,078 △ 1,145,450,015
経常利益又は経常損失(△)
843,452,078 △ 1,145,450,015
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
188,227,033 △ 176,542,336
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 814,251,074 2,324,416,974
1,304,476,025 789,673,667
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,304,476,025 789,673,667
額
449,535,170 644,424,212
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
449,535,170 644,424,212
額
- -
※1 ※1
分配金
2,324,416,974 1,500,758,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 4,145,077,773 円 6,237,886,759 円
期中追加設定元本額 4,087,459,929 円 2,901,918,904 円
期中一部解約元本額 1,994,650,943 円 1,801,264,876 円
2. 計算期間末日における受益 6,237,886,759 口 7,338,540,787 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 655,231,694 円)、投資信 ( 0 円)、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金( 1,481,395,946 円)及び ( 852,061,854 円)及び分配
分配準備積立金 準備積立金( 648,712,408
( 187,796,968 円)より分配 円)より分配対象額は
対象額は 2,324,424,608 円( 1 1,500,774,262 円( 1 万口当た
万口当たり 3,726.30 円)であ り 2,045.06 円)であり、分配
り、分配を行っておりませ を行っておりません。
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 757,277,221 △ 1,003,791,034
合計 757,277,221 △ 1,003,791,034
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.3726 円 1.2045 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,726 円 ) (12,045 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
8,930,660,551 8,838,674,747
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 8,838,674,747
合計 8,838,674,747
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
120,882,976 -
コール・ローン
11,006,764,790 21,226,501,523
株式
※ 3 ※ ▶ 144,768,159,960 134,161,291,380
派生商品評価勘定
265,140 3,346,000
未収入金
5,045,609 24,540,100
未収配当金
948,984,720 1,086,024,213
未収利息
368,056 720,429
前払金
7,485,000 -
その他未収収益
※ 5 17,292,950 37,436,485
流動資産合計
156,875,249,201 156,539,860,130
資産合計
156,875,249,201 156,539,860,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
49,680 1,281,740
前受金
- 8,460,000
未払金
693,489,959 -
未払解約金
129,332,800 50,779,400
受入担保金
9,421,551,195 20,323,222,856
その他未払費用
145,460 -
流動負債合計
10,244,569,094 20,383,743,996
負債合計
10,244,569,094 20,383,743,996
純資産の部
元本等
元本
※ 1 130,458,954,190 137,575,273,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 16,171,725,917 △ 1,419,157,667
元本等合計
146,630,680,107 136,156,116,134
純資産合計
146,630,680,107 136,156,116,134
負債純資産合計 156,875,249,201 156,539,860,130
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 134,029,657,083 円 130,458,954,190 円
期中追加設定元本額 16,293,172,951 円 19,483,159,298 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 19,863,875,844 円 12,366,839,687 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 4,153,396,880 円 4,064,718,502 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 9,718,686,101 円 7,831,019,610 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 61,521,904 円 28,922,843 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 71,040,156 円 60,746,661 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 1,168,663,058 円 970,087,745 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 59,978,575 円 49,591,649 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,610,026,616 円 1,345,886,376 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン -円 17,407,313 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 27,076,578 円 40,206,774 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 21,422,329 円 19,956,909 円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 637,974 円 1,811,311 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 501,844,025 円 1,086,769,694 円
デックス
iFree 8資産バランス 876,329,679 円 1,719,726,019 円
iFree 年金バランス -円 45,351,886 円
DCダイワ日本株式インデッ 62,933,028,590 円 65,593,800,212 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,334,930,943 円 2,830,723,893 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 2,510,392,046 円 3,174,079,892 円
0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス7 2,438,475,706 円 2,924,490,418 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 4,407,980,880 円 4,901,290,488 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 14,753,126 円 15,661,912 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 48,545,108 円 51,776,914 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 14,282,313 円 18,724,906 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス -円 124,032,077 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス -円 198,705 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス -円 298,057 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス -円 447,086 円
バランス70
ダイワ世界分散バランスファ 334,996 円 370,487 円
ンド15VA
ダイワ世界分散バランスファ 343,410 円 380,895 円
ンド20VA
ダイワ世界分散バランスファ 684,622 円 748,462 円
ンド20VA(国内株式型)
ダイワ世界分散バランスファ 2,185,320 円 4,378,927 円
ンド25VA
ダイワ世界分散バランスファ 4,842,830 円 4,332,378 円
ンド30VA
ダイワ世界分散バランスファ 10,343,078 円 8,522,639 円
ンド30VA(国内株式型)
ダイワ世界バランスファンド 234,779,386 円 171,234,737 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 164,962,864 円 171,314,178 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 9,950,968,666 円 9,583,310,698 円
5VA
ダイワ・ワールド・バランス 50,169,076 円 -円
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス 44,279,094 円 2,950,347 円
ファンド75VA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・バランスファンド2 858,675,952 円 825,721,462 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 129,181,252 円 127,351,633 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 225,110,840 円 223,926,223 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 102,672,198 円 164,247,771 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 7,617,246,603 円 8,930,660,551 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 89,512,504 円 1,918,006,449 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 1,719,661,688 円 2,518,767,124 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,348,424,482 円 1,423,976,054 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 174,040,116 円 192,967,338 円
ダイワライフスタイル50 615,588,461 円 678,951,850 円
ダイワライフスタイル75 519,964,237 円 559,984,571 円
DC・ダイワ・トピックス・ 13,621,969,928 円 13,145,441,175 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 130,458,954,190 円 137,575,273,801 円
2. 期末日における受益権の総数 130,458,954,190 口 137,575,273,801 口
3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 1,419,157,667 円であり
ます。
4. ※ 3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 8,912,218,000 円 株式 19,310,988,920 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5. ※ ▶ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 756,200,000 円 株式 482,520,000 円
6. ※ 5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 16,490,162 円 当額の未入金分 35,913,563 円
が含まれております。 が含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 9,379,912,312 △ 19,957,618,777
合計 9,379,912,312 △ 19,957,618,777
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 9 月
20 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 9 月 20 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,804,600,000 - 1,804,870,000 270,000 2,008,715,000 - 2,010,850,000 2,135,000
合計 1,804,600,000 - 1,804,870,000 270,000 2,008,715,000 - 2,010,850,000 2,135,000
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(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.1240 円 0.9897 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,240 円 ) (9,897 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
2,700 2,696.00 7,279,200 貸付株式数 200 株
日本水産 82,500 667.00 55,027,500 貸付株式数 13,900 株
マルハニチロ 11,900 3,165.00 37,663,500
ホウスイ 500 842.00 421,000 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,400 1,277.00 3,064,800
サカタのタネ 10,100 3,265.00 32,976,500 貸付株式数 3,900 株
ホクト 6,900 1,816.00 12,530,400 貸付株式数 2,500 株
ホクリヨウ 1,100 599.00 658,900 貸付株式数 400 株
ヒノキヤグループ 2,300 2,196.00 5,050,800 貸付株式数 700 株
2,300 株
ショーボンドHD 5,900 7,770.00 45,843,000 貸付株式数
(1,600 株 )
9,200 株
ミライト・ホールディングス 23,200 1,669.00 38,720,800 貸付株式数
(5,500 株 )
1,800 株
タマホーム 4,400 1,084.00 4,769,600 貸付株式数
(1,800 株 )
サンヨーホームズ 1,400 657.00 919,800
日本アクア 2,600 500.00 1,300,000
ファーストコーポレーション 2,400 775.00 1,860,000 貸付株式数 900 株
ベステラ 1,600 1,295.00 2,072,000 貸付株式数 600 株
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スペースバリューHD 10,000 498.00 4,980,000 貸付株式数 400 株
住石ホールディングス 18,100 120.00 2,172,000 貸付株式数 6,700 株
日鉄鉱業 1,900 4,510.00 8,569,000
三井松島HLDGS 3,400 1,327.00 4,511,800
国際石油開発帝石 331,100 923.50 305,770,850 貸付株式数 131,600 株
石油資源開発 11,900 2,313.00 27,524,700 貸付株式数 4,300 株
K&Oエナジーグループ 4,000 1,614.00 6,456,000
ダイセキ環境ソリューション 1,500 617.00 925,500 貸付株式数 400 株
第一カッター興業 1,000 1,777.00 1,777,000 貸付株式数 400 株
安藤・間 52,900 756.00 39,992,400
東急建設 24,100 741.00 17,858,100
コムシスホールディングス 29,300 2,710.00 79,403,000 貸付株式数 9,900 株
ミサワホーム 6,800 1,021.00 6,942,800
ビーアールホールディングス 8,800 330.00 2,904,000 貸付株式数 1,600 株
高松コンストラクションGP 5,100 2,270.00 11,577,000 貸付株式数 1,100 株
東建コーポレーション 2,500 6,640.00 16,600,000 貸付株式数 1,000 株
ソネック 800 782.00 625,600
ヤマウラ 3,000 848.00 2,544,000 貸付株式数 1,200 株
大成建設 67,800 4,050.00 274,590,000
大 林 組
204,100 1,037.00 211,651,700 貸付株式数 6,100 株
清水建設 208,200 915.00 190,503,000 貸付株式数 28,400 株
飛島建設 5,800 1,324.00 7,679,200
長谷工コーポレーシヨン 85,100 1,096.00 93,269,600 貸付株式数 500 株
松井建設 7,400 632.00 4,676,800 貸付株式数 2,800 株
錢 高 組
800 4,325.00 3,460,000
鹿島建設 159,600 1,507.00 240,517,200 貸付株式数 19,200 株
不動テトラ 5,000 1,344.00 6,720,000
大末建設 2,400 923.00 2,215,200
鉄建建設 4,100 3,030.00 12,423,000 貸付株式数 1,600 株
西松建設 14,600 2,132.00 31,127,200 貸付株式数 5,800 株
三井住友建設 49,200 610.00 30,012,000 貸付株式数 19,500 株
大豊建設 4,600 2,727.00 12,544,200
前田建設 48,500 872.00 42,292,000
佐田建設 4,600 369.00 1,697,400
ナカノフドー建設 5,000 432.00 2,160,000
奥 村 組
11,200 3,345.00 37,464,000
東鉄工業 8,200 3,020.00 24,764,000 貸付株式数 3,200 株
イチケン 1,200 1,636.00 1,963,200
富士ピー・エス 2,700 454.00 1,225,800 貸付株式数 800 株
淺沼組 2,400 3,485.00 8,364,000 貸付株式数 900 株
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戸田建設 78,800 597.00 47,043,600 貸付株式数 300 株
熊 谷 組
9,700 3,065.00 29,730,500 貸付株式数 3,200 株
青木あすなろ建設 3,600 811.00 2,919,600 貸付株式数 1,300 株
北野建設 1,400 2,661.00 3,725,400
植 木 組
800 2,135.00 1,708,000
矢作建設 9,100 736.00 6,697,600 貸付株式数 3,400 株
ピーエス三菱 7,000 621.00 4,347,000 貸付株式数 2,300 株
日本ハウスHLDGS 12,900 409.00 5,276,100 貸付株式数 4,700 株
大東建託 24,200 13,910.00 336,622,000 貸付株式数 4,300 株
新日本建設 8,200 897.00 7,355,400 貸付株式数 2,200 株
NIPPO 18,000 2,139.00 38,502,000 貸付株式数 1,300 株
東亜道路 1,200 3,135.00 3,762,000
前田道路 21,300 2,169.00 46,199,700
日本道路 1,800 6,310.00 11,358,000
東亜建設 5,900 1,507.00 8,891,300 貸付株式数 2,300 株
日本国土開発 11,100 508.00 5,638,800
若築建設 3,400 1,334.00 4,535,600
東洋建設 24,900 421.00 10,482,900 貸付株式数 9,400 株
五洋建設 80,900 513.00 41,501,700
世紀東急 9,900 615.00 6,088,500 貸付株式数 1,200 株
福 田 組
2,200 4,575.00 10,065,000 貸付株式数 200 株
日本ドライケミカル 1,500 1,101.00 1,651,500 貸付株式数 400 株
住友林業 48,300 1,254.00 60,568,200 貸付株式数 12,800 株
日本基礎技術 6,800 355.00 2,414,000 貸付株式数 2,600 株
巴コーポレーション 8,300 366.00 3,037,800 貸付株式数 3,300 株
大和ハウス 188,500 3,352.00 631,852,000 貸付株式数 25,600 株
ライト工業 13,100 1,434.00 18,785,400 貸付株式数 4,600 株
積水ハウス 208,300 1,797.00 374,315,100
日特建設 5,700 596.00 3,397,200
北陸電気工事 3,300 879.00 2,900,700
ユアテック 11,000 753.00 8,283,000 貸付株式数 4,300 株
四電工 1,000 2,685.00 2,685,000 貸付株式数 200 株
中電工 8,800 2,277.00 20,037,600
関 電 工
31,000 894.00 27,714,000 貸付株式数 1,600 株
きんでん 45,300 1,661.00 75,243,300 貸付株式数 15,000 株
東京エネシス 6,900 917.00 6,327,300 貸付株式数 2,400 株
トーエネック 1,900 3,020.00 5,738,000 貸付株式数 600 株
住友電設 4,700 1,735.00 8,154,500 貸付株式数 1,200 株
日本電設工業 11,600 2,216.00 25,705,600 貸付株式数 4,600 株
協和エクシオ 26,700 2,675.00 71,422,500
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新日本空調 5,700 1,714.00 9,769,800
日本工営 3,900 2,375.00 9,262,500
九電工 13,400 3,195.00 42,813,000 貸付株式数 4,400 株
三機工業 15,300 1,248.00 19,094,400 貸付株式数 6,000 株
日 揮
58,600 1,423.00 83,387,800 貸付株式数 23,300 株
中外炉工業 1,900 1,630.00 3,097,000
ヤマト 6,100 571.00 3,483,100 貸付株式数 2,100 株
太平電業 4,600 2,087.00 9,600,200 貸付株式数 400 株
高砂熱学 16,500 1,747.00 28,825,500 貸付株式数 3,700 株
三晃金属 800 2,430.00 1,944,000
NECネッツエスアイ 6,600 2,830.00 18,678,000
朝日工業社 1,400 2,657.00 3,719,800
明星工業 12,300 663.00 8,154,900 貸付株式数 2,700 株
2,100 株
大 氣 社
9,300 3,265.00 30,364,500 貸付株式数
(2,100 株 )
ダイダン 4,500 2,188.00 9,846,000 貸付株式数 900 株
日比谷総合設備 6,100 1,864.00 11,370,400 貸付株式数 1,800 株
5,000 株
東芝プラントシステム 14,700 2,043.00 30,032,100 貸付株式数
(3,700 株 )
日本製粉 19,300 1,766.00 34,083,800 貸付株式数 7,600 株
日清製粉G本社 69,000 2,521.00 173,949,000 貸付株式数 13,800 株
日東富士製粉 400 5,610.00 2,244,000
昭和産業 5,600 3,080.00 17,248,000
鳥越製粉 5,300 838.00 4,441,400
中部飼料 7,400 1,195.00 8,843,000 貸付株式数 2,200 株
フィード・ワン 40,900 179.00 7,321,100
東洋精糖 900 985.00 886,500 貸付株式数 300 株
日本甜菜糖 3,400 1,916.00 6,514,400 貸付株式数 1,300 株
三井製糖 4,800 2,329.00 11,179,200 貸付株式数 200 株
塩水港精糖 6,500 207.00 1,345,500
日新製糖 2,900 1,830.00 5,307,000
LIFULL 21,100 514.00 10,845,400 貸付株式数 1,700 株
ジェイエイシーリクルートメ
4,700 2,503.00 11,764,100 貸付株式数 1,800 株
ント
日本M&Aセンター 43,300 2,601.00 112,623,300 貸付株式数 17,200 株
メンバーズ 1,900 1,999.00 3,798,100 貸付株式数 500 株
中広 500 583.00 291,500
アイティメディア 1,000 528.00 528,000
タケエイ 6,000 884.00 5,304,000 貸付株式数 2,300 株
E・Jホールディングス 700 1,052.00 736,400
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トラスト・テック 3,200 3,235.00 10,352,000
コシダカホールディングス 14,200 1,402.00 19,908,400 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,300 722.00 938,600 貸付株式数 500 株
パソナグループ 7,100 1,657.00 11,764,700 貸付株式数 2,800 株
CDS 1,400 1,302.00 1,822,800 貸付株式数 500 株
リンクアンドモチベーション 10,600 593.00 6,285,800 貸付株式数 4,200 株
GCA 5,800 722.00 4,187,600
エス・エム・エス 21,300 2,622.00 55,848,600
サニーサイドアップ 600 2,258.00 1,354,800
パーソルホールディングス 58,100 2,463.00 143,100,300 貸付株式数 22,800 株
1,200 株
リニカル 3,200 1,045.00 3,344,000 貸付株式数
(600 株 )
クックパッド 18,000 328.00 5,904,000 貸付株式数 7,200 株
エスクリ 1,600 780.00 1,248,000
アイ・ケイ・ケイ 2,800 691.00 1,934,800 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,300 5,230.00 80,019,000 貸付株式数 3,000 株
中 村 屋
1,600 4,200.00 6,720,000 貸付株式数 500 株
江崎グリコ 18,300 4,845.00 88,663,500 貸付株式数 7,200 株
名糖産業 2,900 1,421.00 4,120,900 貸付株式数 1,100 株
井村屋グループ 2,600 2,096.00 5,449,600
不 二 家
3,400 1,971.00 6,701,400 貸付株式数 1,300 株
山崎製パン 49,900 1,535.00 76,596,500 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,100 1,010.00 1,111,000 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,000 4,860.00 4,860,000 貸付株式数 400 株
亀田製菓 3,800 4,795.00 18,221,000 貸付株式数 1,400 株
寿スピリッツ 6,500 5,220.00 33,930,000
カルビー 27,800 2,971.00 82,593,800 貸付株式数 11,000 株
森永乳業 12,200 4,380.00 53,436,000 貸付株式数 1,500 株
六甲バター 4,400 1,942.00 8,544,800
ヤクルト 45,200 6,370.00 287,924,000 貸付株式数 16,500 株
明治ホールディングス 43,200 7,680.00 331,776,000
雪印メグミルク 14,700 2,349.00 34,530,300
プリマハム 8,600 2,012.00 17,303,200
日本ハム 25,200 4,700.00 118,440,000 貸付株式数 6,100 株
林兼産業 1,800 606.00 1,090,800
丸大食品 6,500 1,911.00 12,421,500
S Foods
5,500 3,675.00 20,212,500 貸付株式数 300 株
伊藤ハム米久HLDGS 39,300 692.00 27,195,600 貸付株式数 1,100 株
学情 2,300 1,193.00 2,743,900 貸付株式数 900 株
スタジオアリス 2,900 2,118.00 6,142,200 貸付株式数 1,100 株
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クロスキャット 1,500 954.00 1,431,000
シミックホールディングス 3,200 2,024.00 6,476,800 貸付株式数 1,100 株
システナ 21,300 1,761.00 37,509,300 貸付株式数 4,700 株
NJS 1,200 1,749.00 2,098,800
1,200 株
デジタルアーツ 3,200 9,180.00 29,376,000 貸付株式数
(1,200 株 )
日鉄ソリューションズ 8,900 3,415.00 30,393,500
綜合警備保障 23,100 5,200.00 120,120,000
キューブシステム 3,100 800.00 2,480,000 貸付株式数 100 株
いちご 76,200 330.00 25,146,000
エイジア 1,200 1,198.00 1,437,600 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 71,300 172.00 12,263,600 貸付株式数 26,300 株
コア 2,500 1,619.00 4,047,500
カカクコム 43,400 2,040.00 88,536,000 貸付株式数 17,200 株
アイロムグループ 2,200 1,543.00 3,394,600 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディング 4,200 465.00 1,953,000 貸付株式数 1,600 株
サイネックス 900 634.00 570,600 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,200 1,828.00 5,849,600 貸付株式数 1,200 株
ディップ 9,300 1,795.00 16,693,500 貸付株式数 3,700 株
2,300 株
SBSホールディングス 6,100 1,515.00 9,241,500 貸付株式数
(2,300 株 )
1,500 株
オプトホールディング 3,500 1,568.00 5,488,000 貸付株式数
(1,500 株 )
新日本科学 7,900 697.00 5,506,300 貸付株式数 2,600 株
ツクイ 13,600 545.00 7,412,000 貸付株式数 5,300 株
キャリアデザインセンター 1,400 1,621.00 2,269,400 貸付株式数 100 株
ベネフィット・ワン 16,100 1,905.00 30,670,500 貸付株式数 6,400 株
エムスリー 122,200 2,022.00 247,088,400 貸付株式数 14,500 株
ツカダ・グローバルHOLD 3,800 607.00 2,306,600 貸付株式数 1,400 株
ブラス 500 635.00 317,500 貸付株式数 200 株
アウトソーシング 30,600 1,228.00 37,576,800 貸付株式数 12,100 株
ウェルネット 5,700 1,002.00 5,711,400 貸付株式数 1,600 株
ワールドホールディングス 1,600 1,698.00 2,716,800 貸付株式数 600 株
ディー・エヌ・エー 31,200 2,191.00 68,359,200
博報堂DYHLDGS 80,700 1,827.00 147,438,900
ぐるなび 8,200 623.00 5,108,600 貸付株式数 3,200 株
タカミヤ 6,100 777.00 4,739,700 貸付株式数 2,300 株
ジャパンベストレスキューS 4,400 1,451.00 6,384,400 貸付株式数 1,500 株
ファンコミュニケーションズ 15,900 560.00 8,904,000 貸付株式数 6,300 株
ライク 2,300 1,350.00 3,105,000
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビジネス・ブレークスルー 2,300 357.00 821,100 貸付株式数 900 株
WDBホールディングス 2,600 2,780.00 7,228,000
ティア 3,300 645.00 2,128,500
CDG 500 1,341.00 670,500 貸付株式数 100 株
1,500 株
バリューコマース 3,900 2,556.00 9,968,400 貸付株式数
(1,300 株 )
インフォマート 31,800 1,863.00 59,243,400 貸付株式数 12,400 株
サッポロホールディングス 22,300 2,276.00 50,754,800 貸付株式数 8,800 株
アサヒグループホールディン 127,700 4,917.00 627,900,900
キリンHD 275,900 2,292.50 632,500,750 貸付株式数 35,300 株
宝ホールディングス 45,700 1,135.00 51,869,500 貸付株式数 7,600 株
オエノンホールディングス 17,100 362.00 6,190,200
養 命 酒
1,900 2,017.00 3,832,300
コカ・コーラボトラーズJH
46,700 2,711.00 126,603,700 貸付株式数 18,500 株
D
サントリー食品インター 40,800 4,575.00 186,660,000
ダイドーグループHD 3,400 4,590.00 15,606,000 貸付株式数 400 株
伊 藤 園
18,500 5,230.00 96,755,000 貸付株式数 7,300 株
キーコーヒー 6,000 2,102.00 12,612,000 貸付株式数 2,100 株
ユニカフェ 1,800 982.00 1,767,600
ジャパンフーズ 800 1,197.00 957,600
日清オイリオグループ 7,800 3,130.00 24,414,000 貸付株式数 1,100 株
不二製油グループ 14,900 3,115.00 46,413,500
かどや製油 700 3,905.00 2,733,500
J-オイルミルズ 3,100 4,075.00 12,632,500 貸付株式数 1,200 株
ローソン 15,100 5,130.00 77,463,000 貸付株式数 6,000 株
サンエー 4,500 4,335.00 19,507,500 貸付株式数 1,500 株
カワチ薬品 4,600 1,900.00 8,740,000 貸付株式数 1,800 株
エービーシー・マート 9,300 7,050.00 65,565,000 貸付株式数 3,700 株
ハードオフコーポレーション 2,300 699.00 1,607,700 貸付株式数 800 株
高千穂交易 2,200 1,030.00 2,266,000 貸付株式数 800 株
アスクル 6,300 2,546.00 16,039,800 貸付株式数 1,600 株
ゲオホールディングス 9,100 1,405.00 12,785,500 貸付株式数 3,000 株
アダストリア 8,300 2,523.00 20,940,900 貸付株式数 3,200 株
ジーフット 3,900 664.00 2,589,600 貸付株式数 1,100 株
シー・ヴイ・エス・ベイエリ
800 660.00 528,000 貸付株式数 100 株
ア
伊藤忠食品 1,500 4,620.00 6,930,000
くら寿司 3,500 4,560.00 15,960,000 貸付株式数 1,400 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100 株
キャンドゥ 2,800 1,650.00 4,620,000 貸付株式数
(600 株 )
エレマテック 5,500 998.00 5,489,000 貸付株式数 1,800 株
パルグループHLDGS 3,000 3,315.00 9,945,000 貸付株式数 100 株
JALUX 1,700 2,840.00 4,828,000
エディオン 25,300 1,004.00 25,401,200 貸付株式数 10,000 株
あらた 4,400 3,780.00 16,632,000 貸付株式数 500 株
サーラコーポレーション 12,100 580.00 7,018,000 貸付株式数 1,900 株
ワッツ 2,500 685.00 1,712,500 貸付株式数 1,000 株
トーメンデバイス 900 2,260.00 2,034,000 貸付株式数 100 株
ハローズ 2,200 2,297.00 5,053,400
6,400 株
JPホールディングス 16,400 291.00 4,772,400 貸付株式数
(2,000 株 )
フジオフードシステム 2,500 2,901.00 7,252,500 貸付株式数 900 株
あみやき亭 1,300 3,460.00 4,498,000 貸付株式数 300 株
東京エレクトロンデバイス 2,100 1,889.00 3,966,900 貸付株式数 800 株
ひらまつ 11,700 342.00 4,001,400 貸付株式数 2,100 株
フィールズ 5,200 511.00 2,657,200 貸付株式数 2,000 株
双日 330,300 347.00 114,614,100
アルフレッサホールディング
66,500 2,714.00 180,481,000 貸付株式数 26,400 株
ス
大黒天物産 1,400 3,470.00 4,858,000
ハニーズホールディングス 5,600 1,007.00 5,639,200
500 株
ファーマライズHD 1,400 526.00 736,400 貸付株式数
(500 株 )
キッコーマン 40,300 4,640.00 186,992,000 貸付株式数 10,300 株
味 の 素
134,700 1,892.50 254,919,750 貸付株式数 20,800 株
キユーピー 34,000 2,396.00 81,464,000 貸付株式数 13,400 株
ハウス食品G本社 22,800 4,200.00 95,760,000 貸付株式数 5,000 株
カ ゴ メ
24,400 2,463.00 60,097,200 貸付株式数 9,700 株
焼津水産化工 2,900 1,096.00 3,178,400
アリアケジャパン 5,600 6,960.00 38,976,000 貸付株式数 2,200 株
ピエトロ 700 1,610.00 1,127,000 貸付株式数 200 株
エバラ食品工業 1,400 2,133.00 2,986,200
ニチレイ 31,700 2,754.00 87,301,800
横浜冷凍 16,800 961.00 16,144,800 貸付株式数 6,400 株
東洋水産 31,400 4,355.00 136,747,000 貸付株式数 12,200 株
イートアンド 2,100 1,652.00 3,469,200 貸付株式数 800 株
大冷 700 1,823.00 1,276,100 貸付株式数 100 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヨシムラ・フード・HLDG
1,600 940.00 1,504,000 貸付株式数 600 株
S
日清食品HD 25,900 6,750.00 174,825,000 貸付株式数 10,300 株
永谷園ホールディングス 3,300 2,134.00 7,042,200 貸付株式数 900 株
900 株
一正蒲鉾 2,300 1,131.00 2,601,300 貸付株式数
(800 株 )
フジッコ 6,600 2,054.00 13,556,400 貸付株式数 2,500 株
2,600 株
ロックフィールド 6,500 1,442.00 9,373,000 貸付株式数
(2,500 株 )
日本たばこ産業 352,200 2,499.00 880,147,800
ケンコーマヨネーズ 3,400 2,237.00 7,605,800 貸付株式数 300 株
わらべや日洋HD 4,000 1,669.00 6,676,000 貸付株式数 1,500 株
なとり 3,300 1,558.00 5,141,400
イフジ産業 1,000 656.00 656,000 貸付株式数 300 株
ピックルスコーポレーション 1,400 1,922.00 2,690,800
9,500 株
北の達人コーポ 23,900 574.00 13,718,600 貸付株式数
(2,200 株 )
9,600 株
ユーグレナ 26,000 964.00 25,064,000 貸付株式数
(5,800 株 )
片倉工業 7,200 1,290.00 9,288,000
グ ン ゼ
4,000 4,805.00 19,220,000 貸付株式数 1,500 株
ヒューリック 124,600 864.00 107,654,400 貸付株式数 34,200 株
神 栄
700 765.00 535,500
ラサ商事 3,200 793.00 2,537,600
アルペン 4,600 1,593.00 7,327,800 貸付株式数 1,800 株
ハブ 1,900 1,194.00 2,268,600
ラクーンホールディングス 3,400 684.00 2,325,600
クオールホールディングス 8,800 1,517.00 13,349,600 貸付株式数 3,400 株
1,900 株
アルコニックス 6,300 1,331.00 8,385,300 貸付株式数
(1,700 株 )
神戸物産 9,000 5,420.00 48,780,000 貸付株式数 3,500 株
ソリトンシステムズ 3,300 1,020.00 3,366,000 貸付株式数 1,300 株
ジンズ 3,200 6,390.00 20,448,000 貸付株式数 1,200 株
ビックカメラ 35,500 1,132.00 40,186,000 貸付株式数 14,100 株
12,800 株
DCMホールディングス 32,200 1,077.00 34,679,400 貸付株式数
(9,100 株 )
1,800 株
ペッパーフードサービス 4,700 1,891.00 8,887,700 貸付株式数
(300 株 )
MonotaRO 37,800 2,562.00 96,843,600 貸付株式数 15,000 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
500 株
東京一番フーズ 1,400 603.00 844,200 貸付株式数
(500 株 )
DDホールディングス 1,300 2,081.00 2,705,300
あい ホールディングス
8,700 1,768.00 15,381,600 貸付株式数 3,300 株
ディーブイエックス 2,300 806.00 1,853,800
きちりホールディングス 1,500 726.00 1,089,000 貸付株式数 600 株
アークランドサービスHD 4,400 1,880.00 8,272,000 貸付株式数 1,700 株
J. フロント リテイリン
76,500 1,143.00 87,439,500 貸付株式数 4,700 株
グ
ドトール・日レスHD 10,500 2,085.00 21,892,500 貸付株式数 300 株
マツモトキヨシHLDGS 24,700 3,195.00 78,916,500
1,400 株
ブロンコビリー 3,100 2,227.00 6,903,700 貸付株式数
(900 株 )
ZOZO 64,700 1,909.00 123,512,300 貸付株式数 25,700 株
トレジャー・ファクトリー 1,700 901.00 1,531,700 貸付株式数 600 株
物語コーポレーション 1,500 8,330.00 12,495,000 貸付株式数 500 株
ココカラファイン 6,700 5,750.00 38,525,000
三越伊勢丹HD 112,000 891.00 99,792,000 貸付株式数 44,500 株
東洋紡 25,100 1,221.00 30,647,100 貸付株式数 10,000 株
ユニチカ 17,400 364.00 6,333,600 貸付株式数 1,000 株
富士紡ホールディングス 3,100 2,292.00 7,105,200
日清紡ホールディングス 33,700 807.00 27,195,900 貸付株式数 6,900 株
倉敷紡績 5,600 1,952.00 10,931,200 貸付株式数 600 株
ダイワボウHD 5,400 4,980.00 26,892,000 貸付株式数 2,000 株
シキボウ 3,200 958.00 3,065,600 貸付株式数 1,200 株
日東紡績 9,100 2,141.00 19,483,100
トヨタ紡織 21,200 1,389.00 29,446,800 貸付株式数 7,700 株
マクニカ・富士エレHLDG
16,600 1,326.00 22,011,600 貸付株式数 6,600 株
S
Hamee 1,800 689.00 1,240,200 貸付株式数 700 株
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,600 3,865.00 10,049,000 貸付株式数
(500 株 )
ウエルシアHD 15,800 4,310.00 68,098,000 貸付株式数 6,200 株
3,100 株
クリエイトSDH 8,800 2,478.00 21,806,400 貸付株式数
(3,100 株 )
バイタルKSKHD 11,100 1,044.00 11,588,400 貸付株式数 800 株
八洲電機 5,400 816.00 4,406,400 貸付株式数 1,400 株
メディアスホールディングス 3,300 719.00 2,372,700 貸付株式数 1,300 株
レスターホールディングス 6,600 1,448.00 9,556,800 貸付株式数 1,000 株
ジューテックHD 1,300 919.00 1,194,700 貸付株式数 500 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸善CHI HD
6,600 377.00 2,488,200 貸付株式数 2,600 株
大光 2,500 638.00 1,595,000 貸付株式数 500 株
OCHIホールディングス 1,800 1,193.00 2,147,400
TOKAIホールディングス 31,600 902.00 28,503,200 貸付株式数 12,500 株
黒谷 1,300 448.00 582,400 貸付株式数 400 株
ミサワ 1,000 445.00 445,000
ティーライフ 800 865.00 692,000 貸付株式数 300 株
Cominix 1,000 836.00 836,000
エー・ピーカンパニー 1,000 460.00 460,000 貸付株式数 300 株
三洋貿易 3,000 2,385.00 7,155,000 貸付株式数 1,000 株
チムニー 1,800 2,450.00 4,410,000 貸付株式数 700 株
1,600 株
シュッピン 4,000 766.00 3,064,000 貸付株式数
(1,400 株 )
ビューティガレージ 900 1,586.00 1,427,400 貸付株式数 300 株
ウイン・パートナーズ 3,800 1,108.00 4,210,400 貸付株式数 1,300 株
ネクステージ 9,600 1,238.00 11,884,800
ジョイフル本田 17,500 1,202.00 21,035,000 貸付株式数 6,900 株
鳥貴族 2,000 2,176.00 4,352,000 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,300 1,742.00 4,006,600 貸付株式数 900 株
1,300 株
ホットランド 3,100 1,583.00 4,907,300 貸付株式数
(1,300 株 )
22,200 株
すかいらーくHD 55,800 1,959.00 109,312,200 貸付株式数
(2,800 株 )
SFPホールディングス 2,500 1,796.00 4,490,000
綿半ホールディングス 2,200 2,483.00 5,462,600 貸付株式数 800 株
日本毛織 19,700 864.00 17,020,800 貸付株式数 2,200 株
ダイトウボウ 12,700 82.00 1,041,400 貸付株式数 3,700 株
トーア紡コーポレーション 2,600 456.00 1,185,600 貸付株式数 100 株
1,200 株
ダイドーリミテツド 6,900 303.00 2,090,700 貸付株式数
(200 株 )
300 株
ヨシックス 1,000 2,360.00 2,360,000 貸付株式数
(200 株 )
ユナイテッド・スーパーマー
17,400 926.00 16,112,400 貸付株式数 6,800 株
ケ
三栄建築設計 2,600 1,489.00 3,871,400 貸付株式数 900 株
野村不動産HLDGS 39,700 2,348.00 93,215,600
1,000 株
三重交通グループHD 12,500 588.00 7,350,000 貸付株式数
(1,000 株 )
サムティ 8,300 1,532.00 12,715,600 貸付株式数 1,000 株
エー・ディー・ワークス 96,100 39.00 3,747,900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本商業開発 4,100 1,476.00 6,051,600 貸付株式数 1,900 株
プレサンスコーポレーション 9,600 1,603.00 15,388,800 貸付株式数 3,700 株
ユニゾホールディングス 8,900 1,876.00 16,696,400
日本管理センター 4,100 1,174.00 4,813,400 貸付株式数 1,500 株
サンセイランディック 1,900 740.00 1,406,000 貸付株式数 100 株
エストラスト 1,300 712.00 925,600 貸付株式数 300 株
フージャースHD 13,400 615.00 8,241,000
オープンハウス 8,700 4,730.00 41,151,000 貸付株式数 3,800 株
東急不動産HD 160,700 601.00 96,580,700 貸付株式数 63,800 株
飯田GHD 49,800 1,755.00 87,399,000 貸付株式数 19,700 株
イーグランド 1,100 672.00 739,200
帝国繊維 6,700 2,267.00 15,188,900
日本コークス工業 51,200 92.00 4,710,400
ゴルフダイジェスト・オン 2,400 667.00 1,600,800 貸付株式数 900 株
ミタチ産業 1,700 692.00 1,176,400
BEENOS 2,100 1,863.00 3,912,300 貸付株式数 800 株
あさひ 4,900 1,264.00 6,193,600 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 2,100 3,640.00 7,644,000 貸付株式数 300 株
コスモス薬品 2,600 18,000.00 46,800,000 貸付株式数 1,000 株
シップヘルスケアHD 12,500 4,735.00 59,187,500 貸付株式数 4,100 株
トーエル 2,800 710.00 1,988,000 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトHD 2,600 1,587.00 4,126,200 貸付株式数 800 株
オンリー 1,000 811.00 811,000 貸付株式数 300 株
セブン&アイ・HLDGS 250,900 3,703.00 929,082,700 貸付株式数 30,800 株
薬王堂 2,600 2,317.00 6,024,200 貸付株式数 800 株
クリエイト・レストランツ・
16,100 1,419.00 22,845,900
ホール
明治電機工業 1,800 1,405.00 2,529,000 貸付株式数 300 株
ツルハホールディングス 13,000 9,060.00 117,780,000 貸付株式数 5,100 株
デリカフーズHLDGS 1,000 1,452.00 1,452,000 貸付株式数 300 株
スターティアホールディング
1,100 537.00 590,700
ス
サンマルクホールディングス 4,700 2,335.00 10,974,500 貸付株式数 1,400 株
フェリシモ 1,300 973.00 1,264,900 貸付株式数 500 株
2,900 株
トリドールホールディングス 7,400 1,977.00 14,629,800 貸付株式数
(800 株 )
帝 人
48,500 1,795.00 87,057,500 貸付株式数 13,400 株
東 レ
461,700 808.70 373,376,790 貸付株式数 93,300 株
ク ラ レ
100,300 1,273.00 127,681,900 貸付株式数 16,900 株
旭 化 成
423,300 1,126.00 476,635,800 貸付株式数 54,700 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サカイ オーベックス
1,400 1,666.00 2,332,400
TOKYO BASE
5,300 827.00 4,383,100
稲葉製作所 3,300 1,458.00 4,811,400 貸付株式数 1,300 株
宮地エンジニアリングG 1,800 1,785.00 3,213,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 15,500 753.00 11,671,500 貸付株式数 1,300 株
アルファCO 2,100 1,237.00 2,597,700
SUMCO 66,400 1,201.00 79,746,400 貸付株式数 8,600 株
川田テクノロジーズ 1,300 8,420.00 10,946,000 貸付株式数 500 株
RS TECHNOLOGI
1,200 2,534.00 3,040,800 貸付株式数 400 株
ES
信和 3,100 952.00 2,951,200
ビーロット 1,200 2,208.00 2,649,600 貸付株式数 400 株
ファーストブラザーズ 1,600 1,001.00 1,601,600 貸付株式数 500 株
ハウスドゥ 3,200 1,579.00 5,052,800 貸付株式数 1,200 株
シーアールイー 2,300 1,026.00 2,359,800
プロパティエージェント 800 959.00 767,200 貸付株式数 100 株
ケイアイスター不動産 1,800 1,535.00 2,763,000 貸付株式数 600 株
アグレ都市デザイン 1,000 456.00 456,000
ジェイ・エス・ビー 200 4,055.00 811,000
テンポイノベーション 700 1,505.00 1,053,500 貸付株式数 100 株
グロバルリンクマネジメント 500 596.00 298,000 貸付株式数 200 株
住江織物 1,700 2,917.00 4,958,900 貸付株式数 500 株
日本フエルト 3,200 470.00 1,504,000 貸付株式数 900 株
イチカワ 800 1,572.00 1,257,600
エコナックホールディングス 10,400 126.00 1,310,400 貸付株式数 4,100 株
日東製網 600 1,482.00 889,200 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,200 1,625.00 1,950,000
アツギ 4,800 905.00 4,344,000 貸付株式数 1,900 株
ウイルプラスHLDGS 900 847.00 762,300 貸付株式数 300 株
ジャパンミート 3,000 1,690.00 5,070,000
コメダホールディングス 13,800 2,134.00 29,449,200 貸付株式数 5,400 株
サツドラホールディングス 1,000 1,908.00 1,908,000 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 400 342.00 136,800 貸付株式数 100 株
アレンザホールディングス 3,200 840.00 2,688,000 貸付株式数 200 株
バロックジャパン 4,800 882.00 4,233,600 貸付株式数 1,500 株
クスリのアオキHLDGS 5,900 7,440.00 43,896,000 貸付株式数 2,300 株
ダイニック 2,400 725.00 1,740,000 貸付株式数 400 株
共和レザー 3,600 778.00 2,800,800
力の源HD 2,200 733.00 1,612,600 貸付株式数 800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スシローグローバルHLDG
6,600 7,770.00 51,282,000
S
LIXILビバ 5,000 1,193.00 5,965,000 貸付株式数 1,100 株
セーレン 14,600 1,470.00 21,462,000
ソトー 2,200 976.00 2,147,200
東海染工 800 1,141.00 912,800
小松マテーレ 9,700 788.00 7,643,600 貸付株式数 3,700 株
ワコールホールディングス 17,300 2,776.00 48,024,800 貸付株式数 5,000 株
ホギメディカル 7,400 3,355.00 24,827,000 貸付株式数 600 株
レナウン 16,700 99.00 1,653,300 貸付株式数 6,600 株
クラウディアHLDGS 1,400 501.00 701,400 貸付株式数 500 株
TSIホールディングス 21,800 654.00 14,257,200
マツオカコーポレーション 1,900 2,600.00 4,940,000 貸付株式数 700 株
ワールド 7,800 2,112.00 16,473,600
TIS 19,900 5,390.00 107,261,000
ネオス 2,400 868.00 2,083,200 貸付株式数 900 株
電算システム 2,300 3,600.00 8,280,000 貸付株式数 800 株
グリー 40,900 495.00 20,245,500 貸付株式数 12,700 株
コーエーテクモHD 12,200 1,993.00 24,314,600
三菱総合研究所 2,600 3,260.00 8,476,000 貸付株式数 900 株
ボルテージ 1,200 503.00 603,600
100 株
電算 700 1,985.00 1,389,500 貸付株式数
(100 株 )
AGS 3,300 675.00 2,227,500 貸付株式数 400 株
ファインデックス 5,000 851.00 4,255,000
ブレインパッド 1,200 6,950.00 8,340,000 貸付株式数 500 株
KLab 10,600 827.00 8,766,200 貸付株式数 4,200 株
ポールトゥウィン・ピットク 600 株
7,900 1,275.00 10,072,500 貸付株式数
ル (600 株 )
イーブックイニシアティブ 900 2,348.00 2,113,200
ネクソン 152,100 1,580.00 240,318,000 貸付株式数 19,300 株
アイスタイル 15,200 720.00 10,944,000 貸付株式数 6,000 株
800 株
エムアップ 2,000 2,224.00 4,448,000 貸付株式数
(800 株 )
エイチーム 4,000 1,246.00 4,984,000 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 2,100 3,085.00 6,478,500
テクノスジャパン 4,900 574.00 2,812,600
enish 2,300 546.00 1,255,800 貸付株式数 900 株
7,700 株
コロプラ 19,500 715.00 13,942,500 貸付株式数
(4,500 株 )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オルトプラス 3,900 231.00 900,900 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 29,500 542.00 15,989,000 貸付株式数 11,600 株
クロス・マーケティングG 2,100 355.00 745,500 貸付株式数 300 株
デジタルハーツHLDGS 2,700 1,084.00 2,926,800 貸付株式数 1,100 株
システム情報 3,000 825.00 2,475,000 貸付株式数 1,000 株
メディアドゥHLDGS 1,800 3,420.00 6,156,000
じげん 8,400 802.00 6,736,800 貸付株式数 3,300 株
ブイキューブ 3,100 569.00 1,763,900 貸付株式数 1,200 株
エンカレッジ・テクノロジ 800 865.00 692,000
サイバーリンクス 900 1,148.00 1,033,200 貸付株式数 100 株
ディー・エル・イー 3,900 237.00 924,300
フィックスターズ 6,300 1,990.00 12,537,000 貸付株式数 1,500 株
CARTA HOLDING
3,100 1,380.00 4,278,000 貸付株式数 1,200 株
S
オプティム 2,600 3,590.00 9,334,000 貸付株式数 1,000 株
セレス 1,900 1,770.00 3,363,000 貸付株式数 700 株
特種東海製紙 3,800 3,785.00 14,383,000 貸付株式数 1,000 株
ティーガイア 5,900 1,965.00 11,593,500 貸付株式数 1,500 株
セック 1,000 3,355.00 3,355,000
日本アジアグループ 6,400 346.00 2,214,400 貸付株式数 1,200 株
豆蔵ホールディングス 4,000 1,311.00 5,244,000
テクマトリックス 4,200 2,077.00 8,723,400 貸付株式数 1,200 株
プロシップ 1,700 1,148.00 1,951,600 貸付株式数 600 株
ガンホー・オンライン・エン
143,600 303.00 43,510,800
ター
GMOペイメントゲートウェ
9,800 6,900.00 67,620,000 貸付株式数 3,800 株
イ
ザッパラス 3,000 373.00 1,119,000 貸付株式数 800 株
システムリサーチ 800 3,075.00 2,460,000 貸付株式数 300 株
インターネットイニシアティ
9,700 2,021.00 19,603,700
ブ
さくらインターネット 7,000 534.00 3,738,000
ヴィンクス 2,000 1,199.00 2,398,000 貸付株式数 700 株
GMOクラウド 1,300 3,060.00 3,978,000 貸付株式数 500 株
SRAホールディングス 3,100 2,400.00 7,440,000
MINORIソリューション
1,100 1,827.00 2,009,700 貸付株式数 400 株
ズ
システムインテグレータ 1,600 715.00 1,144,000 貸付株式数 600 株
朝日ネット 4,900 661.00 3,238,900 貸付株式数 1,500 株
eBASE 3,500 1,149.00 4,021,500 貸付株式数 1,400 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アバント 2,100 2,235.00 4,693,500 貸付株式数 800 株
アドソル日進 2,100 1,578.00 3,313,800 貸付株式数 800 株
1,300 株
フリービット 4,000 1,300.00 5,200,000 貸付株式数
(700 株 )
1,300 株
コムチュア 3,300 4,065.00 13,414,500 貸付株式数
(1,300 株 )
サイバーコム 1,000 2,005.00 2,005,000 貸付株式数 400 株
アステリア 3,900 1,015.00 3,958,500
王子ホールディングス 267,900 601.00 161,007,900 貸付株式数 38,300 株
日本製紙 28,500 1,866.00 53,181,000 貸付株式数 10,300 株
三菱製紙 9,800 542.00 5,311,600 貸付株式数 2,400 株
北越コーポレーション 39,400 555.00 21,867,000 貸付株式数 13,100 株
中越パルプ 2,600 1,460.00 3,796,000 貸付株式数 800 株
巴川製紙 1,900 938.00 1,782,200 貸付株式数 200 株
大王製紙 29,000 1,229.00 35,641,000 貸付株式数 8,700 株
100 株
阿波製紙 1,500 433.00 649,500 貸付株式数
(100 株 )
マークラインズ 2,700 1,966.00 5,308,200 貸付株式数 1,000 株
100 株
メディカル・データ・ビジ 5,300 1,174.00 6,222,200 貸付株式数
(100 株 )
gumi 7,600 531.00 4,035,600 貸付株式数 2,900 株
ショーケース 1,200 528.00 633,600 貸付株式数 400 株
モバイルファクトリー 1,600 1,414.00 2,262,400 貸付株式数 600 株
テラスカイ 1,200 1,575.00 1,890,000 貸付株式数 300 株
デジタル・インフォメーショ
2,600 1,857.00 4,828,200 貸付株式数 1,000 株
ン
PCIホールディングス 1,200 2,021.00 2,425,200 貸付株式数 400 株
パイプドHD 900 1,229.00 1,106,100 貸付株式数 300 株
アイビーシー 1,100 1,259.00 1,384,900 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,100 912.00 1,003,200 貸付株式数 300 株
PR TIMES
500 3,080.00 1,540,000 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 900 1,167.00 1,050,300
ダブルスタンダード 500 4,695.00 2,347,500 貸付株式数 200 株
オープンドア 2,900 2,990.00 8,671,000
マイネット 1,900 718.00 1,364,200
アカツキ 2,100 5,510.00 11,571,000 貸付株式数 800 株
100 株
ベネフィットジャパン 400 848.00 339,200 貸付株式数
(100 株 )
UBICOMホールディング
1,100 1,740.00 1,914,000 貸付株式数 400 株
ス
209/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,100 株
LINE 18,100 2,940.00 53,214,000 貸付株式数
(2,100 株 )
カナミックネットワーク 1,200 2,314.00 2,776,800 貸付株式数 400 株
ノムラシステムコーポレー
600 744.00 446,400
ション
レンゴー 61,300 863.00 52,901,900
トーモク 3,700 1,673.00 6,190,100 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 4,500 3,095.00 13,927,500 貸付株式数 1,700 株
チェンジ 1,200 2,736.00 3,283,200 貸付株式数 400 株
シンクロ・フード 2,500 619.00 1,547,500 貸付株式数 1,000 株
オークネット 3,100 1,291.00 4,002,100 貸付株式数 100 株
エイトレッド 600 2,063.00 1,237,800 貸付株式数 200 株
AOI TYO HOLDI
6,400 740.00 4,736,000 貸付株式数 2,500 株
NGS
マクロミル 10,500 1,154.00 12,117,000
ビーグリー 1,400 807.00 1,129,800 貸付株式数 500 株
オロ 1,600 2,571.00 4,113,600 貸付株式数 600 株
テモナ 700 461.00 322,700
昭和電工 39,500 3,060.00 120,870,000
住友化学 468,300 480.00 224,784,000
住友精化 2,900 3,220.00 9,338,000 貸付株式数 1,000 株
日産化学 36,300 4,775.00 173,332,500
ラサ工業 2,100 1,322.00 2,776,200 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,500 7,450.00 40,975,000 貸付株式数 2,100 株
多木化学 1,800 4,315.00 7,767,000 貸付株式数 600 株
テイカ 4,800 2,445.00 11,736,000
石原産業 11,300 1,252.00 14,147,600 貸付株式数 4,500 株
片倉コープアグリ 2,200 1,071.00 2,356,200
日東エフシー 3,800 1,201.00 4,563,800
日本曹達 9,300 2,622.00 24,384,600 貸付株式数 3,100 株
東ソー 91,900 1,431.00 131,508,900
トクヤマ 17,100 2,483.00 42,459,300
セントラル硝子 13,000 2,355.00 30,615,000
東亞合成 37,200 1,182.00 43,970,400
大阪ソーダ 6,400 2,694.00 17,241,600 貸付株式数 2,500 株
関東電化 14,000 734.00 10,276,000 貸付株式数 5,500 株
デンカ 23,400 3,145.00 73,593,000 貸付株式数 3,700 株
イビデン 37,200 1,781.00 66,253,200 貸付株式数 14,800 株
信越化学 104,900 9,217.00 966,863,300
日本カ-バイド 2,000 1,312.00 2,624,000
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堺 化 学
3,900 2,467.00 9,621,300
第一稀元素化学工 6,400 829.00 5,305,600 貸付株式数 2,500 株
エア・ウォーター 48,600 1,803.00 87,625,800 貸付株式数 18,700 株
大陽日酸 49,000 2,296.00 112,504,000 貸付株式数 19,400 株
日本化学工業 2,000 1,833.00 3,666,000 貸付株式数 700 株
東邦アセチレン 1,000 1,332.00 1,332,000 貸付株式数 300 株
日本パ-カライジング 32,500 1,205.00 39,162,500
高圧ガス 9,500 802.00 7,619,000 貸付株式数 1,100 株
チタン工業 800 2,879.00 2,303,200 貸付株式数 200 株
四国化成 9,900 1,090.00 10,791,000 貸付株式数 3,600 株
戸田工業 1,300 2,118.00 2,753,400
1,300 株
ステラ ケミファ
3,500 2,998.00 10,493,000 貸付株式数
(500 株 )
保土谷化学 2,000 2,563.00 5,126,000
日本触媒 10,000 7,030.00 70,300,000
大日精化 4,900 2,821.00 13,822,900 貸付株式数 300 株
カネカ 15,400 3,930.00 60,522,000
協和発酵キリン 71,300 2,027.00 144,525,100 貸付株式数 28,300 株
三菱瓦斯化学 60,800 1,364.00 82,931,200
三井化学 54,000 2,578.00 139,212,000 貸付株式数 19,000 株
JSR 59,700 1,641.00 97,967,700 貸付株式数 23,700 株
東京応化工業 10,200 3,325.00 33,915,000 貸付株式数 4,000 株
大阪有機化学 5,400 972.00 5,248,800 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルHLDGS 397,800 731.70 291,070,260 貸付株式数 161,600 株
KHネオケム 9,000 2,689.00 24,201,000 貸付株式数 3,600 株
ダイセル 87,600 957.00 83,833,200
住友ベ-クライト 10,300 3,710.00 38,213,000 貸付株式数 4,000 株
積水化学 129,400 1,599.00 206,910,600 貸付株式数 41,800 株
日本ゼオン 53,700 1,155.00 62,023,500 貸付株式数 21,300 株
アイカ工業 17,800 3,705.00 65,949,000
宇部興産 30,000 2,103.00 63,090,000
積水樹脂 9,800 2,092.00 20,501,600 貸付株式数 2,800 株
タキロンシーアイ 12,900 664.00 8,565,600 貸付株式数 5,000 株
旭有機材 4,100 1,345.00 5,514,500 貸付株式数 700 株
10,800 株
日立化成 27,500 2,985.00 82,087,500 貸付株式数
(10,800 株 )
ニチバン 3,100 2,227.00 6,903,700 貸付株式数 1,200 株
リケンテクノス 16,300 487.00 7,938,100 貸付株式数 6,100 株
大倉工業 3,000 1,702.00 5,106,000 貸付株式数 1,200 株
積水化成品 8,900 718.00 6,390,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
群栄化学 1,600 2,481.00 3,969,600
タイガース ポリマー
3,100 573.00 1,776,300 貸付株式数 100 株
ミライアル 1,700 1,196.00 2,033,200 貸付株式数 600 株
ダイキアクシス 2,100 892.00 1,873,200
ダイキョーニシカワ 12,500 829.00 10,362,500 貸付株式数 4,900 株
竹本容器 2,100 1,203.00 2,526,300 貸付株式数 300 株
森六ホールディングス 3,100 2,421.00 7,505,100
日本化薬 37,600 1,287.00 48,391,200
カーリットホールディングス 6,300 647.00 4,076,100 貸付株式数 2,500 株
EPSホールディングス 8,700 1,750.00 15,225,000 貸付株式数 1,600 株
ソルクシーズ 2,500 869.00 2,172,500
レッグス 1,500 1,620.00 2,430,000 貸付株式数 500 株
プレステージ・インター 10,800 1,586.00 17,128,800 貸付株式数 400 株
フェイス 2,300 930.00 2,139,000 貸付株式数 400 株
プロトコーポレーション 2,600 1,994.00 5,184,400
ハイマックス 700 1,848.00 1,293,600
アミューズ 3,500 2,505.00 8,767,500 貸付株式数 1,300 株
野村総合研究所 37,900 5,200.00 197,080,000
ドリームインキュベータ 1,700 1,636.00 2,781,200
サイバネットシステム 4,800 655.00 3,144,000 貸付株式数 400 株
クイック 3,600 1,594.00 5,738,400 貸付株式数 1,400 株
TAC 3,100 193.00 598,300 貸付株式数 1,200 株
CEホールディングス 1,700 973.00 1,654,100 貸付株式数 600 株
ケネディクス 50,800 531.00 26,974,800
日本システム技術 900 1,747.00 1,572,300 貸付株式数 300 株
電通 70,700 3,775.00 266,892,500
インテージホールディングス 7,600 1,000.00 7,600,000 貸付株式数 2,900 株
テイクアンドギヴニーズ 2,200 1,093.00 2,404,600
東邦システムサイエンス 1,800 911.00 1,639,800 貸付株式数 500 株
ぴあ 1,700 4,925.00 8,372,500 貸付株式数 200 株
イオンファンタジー 1,900 2,233.00 4,242,700 貸付株式数 700 株
9,200 株
ソースネクスト 23,100 410.00 9,471,000 貸付株式数
(9,100 株 )
シーティーエス 6,500 632.00 4,108,000 貸付株式数 1,700 株
ネクシィーズグループ 2,000 2,161.00 4,322,000 貸付株式数 600 株
インフォコム 6,500 2,511.00 16,321,500
メディカルシステムネット
6,300 496.00 3,124,800 貸付株式数 1,600 株
ワーク
日本精化 4,900 1,225.00 6,002,500 貸付株式数 1,800 株
扶桑化学工業 6,000 2,066.00 12,396,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トリケミカル 1,300 4,460.00 5,798,000
FIG 5,200 315.00 1,638,000
ADEKA 29,200 1,576.00 46,019,200
日油 22,400 4,075.00 91,280,000
ミヨシ油脂 2,800 1,055.00 2,954,000 貸付株式数 1,000 株
新日本理化 11,300 212.00 2,395,600 貸付株式数 4,200 株
ハリマ化成グループ 5,000 993.00 4,965,000
アルテリア・ネットワークス 6,600 1,177.00 7,768,200 貸付株式数 2,400 株
ヒト・コミュニケーションズ
1,300 1,749.00 2,273,700 貸付株式数 500 株
HD
花 王
147,500 8,475.00 1,250,062,500
第一工業製薬 2,200 3,480.00 7,656,000
石原ケミカル 1,600 1,582.00 2,531,200
日華化学 2,100 859.00 1,803,900 貸付株式数 200 株
ニイタカ 900 1,445.00 1,300,500 貸付株式数 200 株
三洋化成 4,000 5,690.00 22,760,000 貸付株式数 1,300 株
武田薬品 530,500 3,697.00 1,961,258,500
アステラス製薬 552,400 1,460.50 806,780,200
大日本住友製薬 45,000 2,060.00 92,700,000 貸付株式数 11,400 株
塩野義製薬 77,700 6,110.00 474,747,000
田辺三菱製薬 63,500 1,250.00 79,375,000
わかもと製薬 7,100 262.00 1,860,200 貸付株式数 1,200 株
あすか製薬 7,500 1,198.00 8,985,000 貸付株式数 1,000 株
日本新薬 15,900 8,260.00 131,334,000 貸付株式数 3,100 株
ビオフエルミン製薬 1,000 2,282.00 2,282,000
中外製薬 63,300 7,010.00 443,733,000
2,800 株
科研製薬 10,900 5,190.00 56,571,000 貸付株式数
(2,800 株 )
エーザイ 72,700 6,263.00 455,320,100 貸付株式数 14,000 株
理研ビタミン 2,900 3,450.00 10,005,000 貸付株式数 600 株
ロート製薬 31,200 3,005.00 93,756,000 貸付株式数 12,400 株
小野薬品 143,500 1,951.00 279,968,500 貸付株式数 4,000 株
久光製薬 17,900 4,320.00 77,328,000 貸付株式数 1,000 株
有機合成薬品 6,700 219.00 1,467,300
持田製薬 9,200 4,740.00 43,608,000 貸付株式数 3,600 株
参天製薬 113,100 1,676.00 189,555,600 貸付株式数 45,000 株
扶桑薬品 2,100 1,968.00 4,132,800
日本ケミファ 800 2,922.00 2,337,600
ツムラ 18,800 2,985.00 56,118,000 貸付株式数 7,300 株
日医工 15,900 1,193.00 18,968,700 貸付株式数 6,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テ ル モ
172,000 3,237.00 556,764,000 貸付株式数 68,400 株
みらかホールディングス 16,200 2,640.00 42,768,000 貸付株式数 6,400 株
キッセイ薬品工業 10,700 2,616.00 27,991,200
生化学工業 11,700 1,226.00 14,344,200 貸付株式数 3,800 株
栄研化学 10,600 1,782.00 18,889,200 貸付株式数 3,500 株
日水製薬 2,500 1,193.00 2,982,500
鳥居薬品 3,200 2,521.00 8,067,200 貸付株式数 1,200 株
JCRファーマ 4,300 6,340.00 27,262,000
東和薬品 8,700 2,784.00 24,220,800 貸付株式数 3,400 株
富士製薬工業 4,100 1,402.00 5,748,200 貸付株式数 100 株
沢井製薬 12,500 5,880.00 73,500,000 貸付株式数 2,300 株
ゼリア新薬工業 12,000 2,164.00 25,968,000 貸付株式数 4,000 株
第一三共 173,900 6,093.00 1,059,572,700 貸付株式数 69,100 株
キョーリン製薬HD 13,400 1,860.00 24,924,000 貸付株式数 2,800 株
大幸薬品 2,700 2,146.00 5,794,200
ダイト 3,500 3,510.00 12,285,000 貸付株式数 100 株
大塚ホールディングス 115,800 3,589.00 415,606,200
大正製薬HD 13,500 8,300.00 112,050,000 貸付株式数 5,100 株
ペプチドリーム 30,400 5,570.00 169,328,000 貸付株式数 12,100 株
大日本塗料 7,000 1,062.00 7,434,000
日本ペイントHOLD 49,100 4,255.00 208,920,500 貸付株式数 16,800 株
関西ペイント 66,800 2,197.00 146,759,600 貸付株式数 26,600 株
神東塗料 7,900 170.00 1,343,000 貸付株式数 1,800 株
中国塗料 19,400 917.00 17,789,800 貸付株式数 7,600 株
日本特殊塗料 4,400 1,245.00 5,478,000
藤倉化成 8,200 560.00 4,592,000 貸付株式数 3,100 株
太陽ホールディングス 4,900 3,250.00 15,925,000 貸付株式数 1,400 株
DIC 26,900 2,783.00 74,862,700
サカタインクス 12,900 973.00 12,551,700 貸付株式数 5,100 株
東洋インキSCホールディン 12,500 2,300.00 28,750,000 貸付株式数 4,900 株
T&K TOKA
4,700 961.00 4,516,700
アルプス技研 5,100 1,826.00 9,312,600
サニックス 10,000 219.00 2,190,000 貸付株式数 1,700 株
ダイオーズ 1,300 1,372.00 1,783,600 貸付株式数 500 株
日本空調サービス 6,500 680.00 4,420,000 貸付株式数 2,100 株
オリエンタルランド 68,600 13,410.00 919,926,000 貸付株式数 27,200 株
フォーカスシステムズ 4,000 881.00 3,524,000
ダスキン 14,900 2,902.00 43,239,800 貸付株式数 5,700 株
パーク24 35,000 2,478.00 86,730,000 貸付株式数 13,900 株
明光ネットワークジャパン 7,200 964.00 6,940,800 貸付株式数 2,800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファルコホールディングス 3,200 1,780.00 5,696,000 貸付株式数 1,200 株
クレスコ 1,800 3,375.00 6,075,000
フジ・メディア・HD 61,700 1,470.00 90,699,000
秀英予備校 1,500 432.00 648,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,400 608.00 851,200 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 18,000 1,483.00 26,694,000 貸付株式数 7,100 株
リゾートトラスト 24,500 1,644.00 40,278,000 貸付株式数 9,600 株
オービック 20,700 12,960.00 268,272,000 貸付株式数 1,700 株
ジャストシステム 8,500 3,595.00 30,557,500 貸付株式数 3,300 株
TDCソフト 5,100 823.00 4,197,300 貸付株式数 800 株
ヤフー 388,400 306.00 118,850,400 貸付株式数 76,000 株
ビー・エム・エル 7,500 3,230.00 24,225,000 貸付株式数 900 株
ワタベウェディング 1,000 651.00 651,000 貸付株式数 300 株
トレンドマイクロ 31,800 4,945.00 157,251,000 貸付株式数 12,600 株
3,800 株
りらいあコミュニケーショ 10,400 1,244.00 12,937,600 貸付株式数
(3,800 株 )
IDホールディングス 2,200 1,087.00 2,391,400
リソー教育 29,400 454.00 13,347,600
日本オラクル 12,100 7,660.00 92,686,000 貸付株式数 3,700 株
早稲田アカデミー 1,600 766.00 1,225,600 貸付株式数 600 株
アルファシステムズ 1,900 2,998.00 5,696,200 貸付株式数 600 株
フューチャー 8,100 2,075.00 16,807,500
CAC HOLDINGS
4,400 1,569.00 6,903,600 貸付株式数 600 株
ソフトバンク・テクノ 2,500 2,461.00 6,152,500 貸付株式数 1,000 株
トーセ 1,600 831.00 1,329,600 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 70,900 2,180.00 154,562,000 貸付株式数 28,200 株
オービックビジネスC 6,100 5,150.00 31,415,000 貸付株式数 2,400 株
伊藤忠テクノソリュー 27,200 2,712.00 73,766,400 貸付株式数 10,800 株
アイティフォー 7,200 821.00 5,911,200
東京個別指導学院 2,000 886.00 1,772,000 貸付株式数 800 株
東計電算 900 3,080.00 2,772,000
サイバーエージェント 33,400 4,110.00 137,274,000 貸付株式数 14,100 株
楽天 270,600 1,276.00 345,285,600 貸付株式数 107,600 株
エックスネット 1,100 911.00 1,002,100
クリーク・アンド・リバー社 3,400 1,268.00 4,311,200 貸付株式数 1,300 株
テー・オー・ダブリュー 5,400 813.00 4,390,200 貸付株式数 2,000 株
大塚商会 32,300 4,340.00 140,182,000 貸付株式数 2,000 株
サイボウズ 6,900 1,294.00 8,928,600 貸付株式数 2,700 株
ソフトブレーン 4,600 487.00 2,240,200 貸付株式数 1,400 株
山田コンサルティングGP 2,800 2,068.00 5,790,400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セントラルスポーツ 2,100 3,190.00 6,699,000 貸付株式数 800 株
パラカ 1,500 1,986.00 2,979,000 貸付株式数 800 株
電通国際情報S 3,700 3,435.00 12,709,500
デジタルガレージ 11,600 3,440.00 39,904,000 貸付株式数 4,500 株
イーエムシステムズ 4,800 1,588.00 7,622,400 貸付株式数 1,900 株
700 株
ウェザーニューズ 2,000 3,215.00 6,430,000 貸付株式数
(700 株 )
CIJ 4,600 976.00 4,489,600 貸付株式数 1,200 株
東洋ビジネスエンジ 600 2,045.00 1,227,000 貸付株式数 100 株
日本エンタープライズ 5,800 170.00 986,000 貸付株式数 1,300 株
WOWOW 2,800 2,614.00 7,319,200
スカラ 4,700 998.00 4,690,600 貸付株式数 600 株
インテリジェント ウェイブ
2,200 873.00 1,920,600
フルキャストホールディング
5,800 2,247.00 13,032,600 貸付株式数 2,200 株
ス
エン・ジャパン 8,400 4,005.00 33,642,000 貸付株式数 1,100 株
富士フイルムHLDGS 126,200 5,384.00 679,460,800
コニカミノルタ 132,800 1,014.00 134,659,200 貸付株式数 52,800 株
資 生 堂
120,800 8,553.00 1,033,202,400
ライオン 84,600 2,036.00 172,245,600 貸付株式数 33,600 株
高砂香料 4,100 2,912.00 11,939,200 貸付株式数 1,000 株
5,300 株
マンダム 13,700 2,638.00 36,140,600 貸付株式数
(2,900 株 )
ミルボン 7,500 5,270.00 39,525,000
ファンケル 27,100 2,893.00 78,400,300 貸付株式数 1,400 株
コーセー 10,300 17,950.00 184,885,000
コタ 3,200 1,182.00 3,782,400
シーボン 700 2,380.00 1,666,000 貸付株式数 200 株
ポーラ・オルビスHD 25,900 3,035.00 78,606,500
ノエビアホールディングス 5,800 5,790.00 33,582,000 貸付株式数 2,300 株
アジュバンコスメジャパン 1,300 933.00 1,212,900 貸付株式数 500 株
エステー 4,300 1,704.00 7,327,200 貸付株式数 1,500 株
アグロカネショウ 2,400 2,059.00 4,941,600 貸付株式数 600 株
コ ニ シ
10,700 1,552.00 16,606,400 貸付株式数 1,200 株
長谷川香料 8,000 1,820.00 14,560,000 貸付株式数 3,100 株
星光PMC 4,300 761.00 3,272,300 貸付株式数 1,000 株
6,700 株
小林製薬 17,000 7,830.00 133,110,000 貸付株式数
(4,300 株 )
荒川化学工業 5,400 1,308.00 7,063,200
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,500 株
メック 4,100 1,038.00 4,255,800 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 2,000 2,359.00 4,718,000 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 15,900 2,022.00 32,149,800 貸付株式数 6,300 株
JCU 7,800 1,953.00 15,233,400 貸付株式数 2,000 株
新田ゼラチン 3,900 684.00 2,667,600 貸付株式数 1,400 株
OATアグリオ 800 1,342.00 1,073,600
デクセリアルズ 15,500 696.00 10,788,000 貸付株式数 300 株
アース製薬 4,600 4,820.00 22,172,000 貸付株式数 1,800 株
北興化学 6,500 474.00 3,081,000 貸付株式数 1,000 株
大成ラミック 2,000 2,797.00 5,594,000
クミアイ化学 25,000 705.00 17,625,000 貸付株式数 9,900 株
日本農薬 11,900 408.00 4,855,200 貸付株式数 1,100 株
800 株
富士興産 2,300 963.00 2,214,900 貸付株式数
(500 株 )
ニチレキ 7,800 1,013.00 7,901,400 貸付株式数 2,600 株
ユシロ化学 3,100 1,336.00 4,141,600 貸付株式数 1,100 株
ビーピー・カストロール 2,200 1,462.00 3,216,400
富士石油 14,400 259.00 3,729,600 貸付株式数 5,700 株
MORESCO 2,400 1,493.00 3,583,200 貸付株式数 600 株
出光興産 70,200 3,020.00 212,004,000
JXTGホールディングス 1,022,100 510.90 522,190,890
コスモエネルギーHLDGS 17,600 2,184.00 38,438,400 貸付株式数 7,000 株
横浜ゴム 35,200 1,958.00 68,921,600
TOYO TIRE
31,200 1,501.00 46,831,200 貸付株式数 12,400 株
ブリヂストン 186,800 4,224.00 789,043,200
21,100 株
住友ゴム 54,600 1,231.00 67,212,600 貸付株式数
(200 株 )
藤倉コンポジット 5,300 397.00 2,104,100 貸付株式数 1,000 株
オカモト 4,200 4,805.00 20,181,000
アキレス 4,400 1,968.00 8,659,200
フ コ ク
2,600 735.00 1,911,000
ニッタ 6,900 2,993.00 20,651,700
クリエートメディック 1,900 926.00 1,759,400 貸付株式数 100 株
住友理工 11,900 800.00 9,520,000 貸付株式数 4,300 株
三ツ星ベルト 8,000 1,882.00 15,056,000 貸付株式数 1,600 株
バンドー化学 11,600 932.00 10,811,200
AGC 60,100 3,590.00 215,759,000
日本板硝子 29,200 711.00 20,761,200 貸付株式数 11,400 株
石塚硝子 1,000 2,195.00 2,195,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有沢製作所 9,500 818.00 7,771,000 貸付株式数 1,100 株
日本山村硝子 2,500 1,409.00 3,522,500
日本電気硝子 26,300 2,633.00 69,247,900 貸付株式数 4,200 株
オハラ 2,400 1,420.00 3,408,000 貸付株式数 900 株
住友大阪セメント 12,300 4,380.00 53,874,000 貸付株式数 4,800 株
太平洋セメント 38,400 3,245.00 124,608,000
リソルホールディングス 600 3,815.00 2,289,000
日本ヒユ-ム 6,100 726.00 4,428,600 貸付株式数 2,300 株
日本コンクリ-ト 12,900 289.00 3,728,100 貸付株式数 5,100 株
三谷セキサン 2,800 2,891.00 8,094,800
アジアパイルHD 8,600 593.00 5,099,800 貸付株式数 2,900 株
21,900 株
東海カーボン 55,200 1,118.00 61,713,600 貸付株式数
(100 株 )
日本カーボン 2,900 4,200.00 12,180,000 貸付株式数 1,100 株
東洋炭素 3,600 2,100.00 7,560,000 貸付株式数 1,400 株
ノリタケ 3,600 4,510.00 16,236,000 貸付株式数 1,400 株
TOTO 46,800 4,175.00 195,390,000
日本碍子 74,200 1,492.00 110,706,400
日本特殊陶業 51,300 1,937.00 99,368,100 貸付株式数 4,500 株
ダントーホールディングス 5,600 111.00 621,600 貸付株式数 1,500 株
MARUWA 2,100 4,900.00 10,290,000 貸付株式数 800 株
品川リフラクトリーズ 1,600 2,961.00 4,737,600 貸付株式数 600 株
400 株
黒崎播磨 1,200 5,960.00 7,152,000 貸付株式数
(400 株 )
ヨータイ 5,200 556.00 2,891,200 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,100 449.00 1,391,900
東京窯業 7,700 294.00 2,263,800 貸付株式数 3,000 株
ニッカトー 2,700 655.00 1,768,500
フジミインコーポレーテッド 5,400 2,142.00 11,566,800
クニミネ工業 2,600 795.00 2,067,000
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,010.00 1,111,000 貸付株式数 100 株
ニチアス 16,600 1,880.00 31,208,000
日本製鉄 279,400 1,828.50 510,882,900 貸付株式数 111,100 株
神戸製鋼所 110,000 679.00 74,690,000 貸付株式数 43,700 株
中山製鋼所 8,300 457.00 3,793,100 貸付株式数 300 株
合同製鐵 2,900 1,984.00 5,753,600 貸付株式数 1,100 株
JFEホールディングス 162,300 1,510.00 245,073,000
東京製鐵 32,100 833.00 26,739,300 貸付株式数 2,700 株
共英製鋼 6,800 1,796.00 12,212,800 貸付株式数 2,400 株
大和工業 12,800 3,050.00 39,040,000 貸付株式数 4,300 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京鐵鋼 2,500 1,237.00 3,092,500 貸付株式数 900 株
大阪製鐵 4,000 1,587.00 6,348,000
淀川製鋼所 8,100 2,043.00 16,548,300 貸付株式数 3,200 株
丸一鋼管 21,300 2,855.00 60,811,500
モリ工業 1,800 1,897.00 3,414,600
大同特殊鋼 9,800 3,955.00 38,759,000 貸付株式数 3,900 株
日本高周波 2,100 447.00 938,700 貸付株式数 300 株
日本冶金工 49,700 211.00 10,486,700 貸付株式数 19,600 株
山陽特殊製鋼 7,600 1,453.00 11,042,800
愛知製鋼 3,400 3,100.00 10,540,000 貸付株式数 1,100 株
日立金属 64,800 1,222.00 79,185,600 貸付株式数 25,700 株
日本金属 1,400 884.00 1,237,600
大平洋金属 4,000 2,101.00 8,404,000 貸付株式数 1,600 株
新日本電工 35,400 196.00 6,938,400 貸付株式数 8,000 株
栗本鉄工所 3,100 1,328.00 4,116,800
虹 技
800 1,244.00 995,200 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 500 626.00 313,000 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 18,200 1,801.00 32,778,200
三菱製鋼 4,500 1,160.00 5,220,000 貸付株式数 1,200 株
日亜鋼業 8,500 331.00 2,813,500 貸付株式数 3,300 株
日本精線 800 2,588.00 2,070,400
エンビプロHD 2,200 611.00 1,344,200 貸付株式数 800 株
大紀アルミニウム 9,800 738.00 7,232,400 貸付株式数 3,500 株
日本軽金属HD 163,800 234.00 38,329,200 貸付株式数 6,300 株
三井金属 16,200 2,432.00 39,398,400 貸付株式数 6,400 株
東邦亜鉛 3,300 2,378.00 7,847,400
三菱マテリアル 39,700 2,961.00 117,551,700 貸付株式数 15,800 株
住友鉱山 82,300 2,900.00 238,670,000
DOWAホールディングス 14,000 3,465.00 48,510,000 貸付株式数 5,500 株
古河機金 9,900 1,387.00 13,731,300
4,400 株
エス・サイエンス 26,400 61.00 1,610,400 貸付株式数
(100 株 )
2,700 株
大阪チタニウム 6,900 1,733.00 11,957,700 貸付株式数
(2,700 株 )
東邦チタニウム 10,800 1,126.00 12,160,800 貸付株式数 4,200 株
100 株
UACJ 9,100 1,686.00 15,342,600 貸付株式数
(100 株 )
CKサンエツ 1,100 2,766.00 3,042,600
古河電工 17,300 3,025.00 52,332,500
住友電工 224,900 1,357.00 305,189,300 貸付株式数 89,400 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジクラ 72,700 368.00 26,753,600
昭和電線HLDGS 7,000 782.00 5,474,000 貸付株式数 1,400 株
東京特殊電線 800 1,672.00 1,337,600
タツタ電線 11,900 468.00 5,569,200 貸付株式数 4,700 株
カナレ電気 1,000 1,908.00 1,908,000 貸付株式数 300 株
平河ヒューテック 2,500 1,147.00 2,867,500 貸付株式数 300 株
リョービ 7,400 2,028.00 15,007,200 貸付株式数 1,500 株
アーレステイ 7,200 525.00 3,780,000 貸付株式数 1,000 株
アサヒHD 11,200 2,204.00 24,684,800 貸付株式数 3,500 株
東洋製罐グループHD 38,300 2,237.00 85,677,100 貸付株式数 10,700 株
ホッカンホールディングス 3,000 1,721.00 5,163,000
コロナ 3,300 979.00 3,230,700 貸付株式数 600 株
横河ブリッジHLDGS 11,200 1,668.00 18,681,600 貸付株式数 1,200 株
OSJB HD
29,900 269.00 8,043,100
駒井ハルテック 1,100 1,631.00 1,794,100
高田機工 500 2,493.00 1,246,500
三和ホールディングス 62,100 1,107.00 68,744,700 貸付株式数 24,600 株
文化シヤツタ- 17,600 810.00 14,256,000 貸付株式数 7,000 株
三協立山 8,300 1,134.00 9,412,200 貸付株式数 700 株
アルインコ 4,700 942.00 4,427,400 貸付株式数 600 株
東洋シヤツタ- 1,400 641.00 897,400
LIXILグループ 88,700 1,498.00 132,872,600 貸付株式数 27,700 株
日本フイルコン 4,400 504.00 2,217,600 貸付株式数 1,700 株
ノーリツ 13,400 1,347.00 18,049,800 貸付株式数 1,100 株
長府製作所 6,100 2,167.00 13,218,700 貸付株式数 2,400 株
リンナイ 10,700 6,870.00 73,509,000
ユニプレス 11,800 1,743.00 20,567,400 貸付株式数 4,600 株
ダイニチ工業 3,100 594.00 1,841,400 貸付株式数 200 株
日東精工 8,300 568.00 4,714,400
三洋工業 800 1,772.00 1,417,600
岡 部
12,200 963.00 11,748,600 貸付株式数 4,800 株
ジーテクト 6,600 1,506.00 9,939,600
中国工業 900 513.00 461,700
東 プ レ
11,200 1,743.00 19,521,600 貸付株式数 4,400 株
高周波熱錬 11,600 823.00 9,546,800 貸付株式数 4,500 株
東京製綱 3,700 1,012.00 3,744,400 貸付株式数 1,300 株
サンコール 3,300 507.00 1,673,100
モリテックスチル 4,600 393.00 1,807,800
パイオラックス 9,600 1,854.00 17,798,400 貸付株式数 1,100 株
エイチワン 5,800 754.00 4,373,200 貸付株式数 2,300 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本発条 59,900 818.00 48,998,200 貸付株式数 23,800 株
中央発條 700 2,897.00 2,027,900 貸付株式数 200 株
300 株
アドバネクス 800 1,605.00 1,284,000 貸付株式数
(300 株 )
三浦工業 26,000 3,285.00 85,410,000 貸付株式数 10,200 株
タ ク マ
21,900 1,372.00 30,046,800
テクノプロ・ホールディング 11,600 5,840.00 67,744,000 貸付株式数 4,300 株
アトラ 1,200 283.00 339,600 貸付株式数 400 株
インターワークス 1,100 606.00 666,600
アイ・アールジャパンHD 2,300 2,906.00 6,683,800 貸付株式数 900 株
800 株
KeePer技研 2,100 1,400.00 2,940,000 貸付株式数
(700 株 )
ファーストロジック 1,200 639.00 766,800 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,200 1,215.00 1,458,000 貸付株式数 300 株
Gunosy 4,000 1,901.00 7,604,000 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 1,200 298.00 357,600
イー・ガーディアン 2,900 1,818.00 5,272,200 貸付株式数 1,000 株
リブセンス 3,100 255.00 790,500 貸付株式数 1,200 株
ジャパンマテリアル 15,900 1,375.00 21,862,500
ベクトル 7,100 1,055.00 7,490,500 貸付株式数 2,800 株
ウチヤマホールディングス 3,000 551.00 1,653,000 貸付株式数 900 株
チャームケアコーポレーショ
1,800 1,702.00 3,063,600
ン
ライクキッズネクスト 1,300 940.00 1,222,000 貸付株式数 500 株
キャリアリンク 2,100 436.00 915,600 貸付株式数 800 株
IBJ 3,900 890.00 3,471,000 貸付株式数 1,500 株
アサンテ 2,300 2,224.00 5,115,200
N・フィールド 3,700 686.00 2,538,200 貸付株式数 1,000 株
バリューHR 1,200 3,560.00 4,272,000
800 株
M&Aキャピタルパートナー 2,100 6,570.00 13,797,000 貸付株式数
(600 株 )
ライドオンエクスプレスHD 2,400 1,207.00 2,896,800
ERIホールディングス 1,600 943.00 1,508,800 貸付株式数 600 株
300 株
アビスト 900 2,626.00 2,363,400 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 2,800 1,209.00 3,385,200 貸付株式数 800 株
ウィルグループ 3,700 889.00 3,289,300
エスクローAJ 7,900 269.00 2,125,100 貸付株式数 3,200 株
日本ビューホテル 1,800 1,323.00 2,381,400
リクルートホールディングス 416,000 3,486.00 1,450,176,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エラン 4,000 1,994.00 7,976,000 貸付株式数 400 株
ツ ガ ミ
13,500 829.00 11,191,500 貸付株式数 5,300 株
オークマ 7,700 5,270.00 40,579,000 貸付株式数 3,000 株
東芝機械 6,800 2,413.00 16,408,400 貸付株式数 2,700 株
アマダホールディングス 90,300 1,160.00 104,748,000 貸付株式数 35,900 株
アイダエンジニア 16,200 761.00 12,328,200
滝澤鉄工所 1,800 1,395.00 2,511,000 貸付株式数 600 株
FUJI 24,000 1,206.00 28,944,000 貸付株式数 9,500 株
牧野フライス 7,100 3,980.00 28,258,000 貸付株式数 2,800 株
オーエスジー 29,600 2,091.00 61,893,600 貸付株式数 11,700 株
ダイジェット 700 1,233.00 863,100 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 15,700 624.00 9,796,800 貸付株式数 5,900 株
DMG森精機 38,100 1,525.00 58,102,500 貸付株式数 14,800 株
ソデイツク 13,100 902.00 11,816,200 貸付株式数 1,800 株
ディスコ 8,100 15,140.00 122,634,000 貸付株式数 3,200 株
日東工器 3,300 2,148.00 7,088,400
日進工具 1,800 2,059.00 3,706,200 貸付株式数 700 株
パンチ工業 4,100 472.00 1,935,200 貸付株式数 1,600 株
冨士ダイス 2,600 564.00 1,466,400 貸付株式数 1,000 株
土木管理総合試験 2,500 483.00 1,207,500 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 1,900 506.00 961,400
日本郵政 475,700 1,191.00 566,558,700
ベルシステム24HLDGS 9,700 1,502.00 14,569,400 貸付株式数 3,800 株
1,600 株
鎌倉新書 4,200 1,416.00 5,947,200 貸付株式数
(1,600 株 )
ソネット・メディア・ネット
700 802.00 561,400 貸付株式数 200 株
ワー
一蔵 700 645.00 451,500 貸付株式数 200 株
LITALICO 1,300 1,701.00 2,211,300 貸付株式数 500 株
グローバルキッズCOMP 900 914.00 822,600 貸付株式数 300 株
エボラブルアジア 2,500 2,646.00 6,615,000 貸付株式数 1,000 株
アトラエ 1,500 2,824.00 4,236,000 貸付株式数 500 株
600 株
ストライク 2,200 2,131.00 4,688,200 貸付株式数
(100 株 )
ソラスト 14,200 984.00 13,972,800
セラク 1,800 618.00 1,112,400 貸付株式数 600 株
インソース 2,200 2,474.00 5,442,800 貸付株式数 800 株
豊田自動織機 49,200 5,780.00 284,376,000 貸付株式数 17,100 株
豊和工業 3,300 831.00 2,742,300 貸付株式数 300 株
OKK 2,500 717.00 1,792,500 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石川製作所 1,400 1,434.00 2,007,600 貸付株式数 100 株
東洋機械金属 4,200 576.00 2,419,200 貸付株式数 1,500 株
津田駒工業 1,300 1,534.00 1,994,200
エンシュウ 1,500 1,095.00 1,642,500
島精機製作所 8,300 3,005.00 24,941,500 貸付株式数 3,200 株
オプトラン 5,900 2,130.00 12,567,000 貸付株式数 2,200 株
NCホールディングス 1,800 493.00 887,400 貸付株式数 300 株
イワキポンプ 2,500 1,054.00 2,635,000
フリュー 4,700 1,122.00 5,273,400
4,100 株
ヤマシンフィルタ 10,400 611.00 6,354,400 貸付株式数
(1,800 株 )
日阪製作所 7,400 886.00 6,556,400 貸付株式数 100 株
やまびこ 11,600 921.00 10,683,600 貸付株式数 2,700 株
1,100 株
平田機工 2,800 5,210.00 14,588,000 貸付株式数
(200 株 )
ペガサスミシン製造 5,600 540.00 3,024,000 貸付株式数 1,500 株
マルマエ 2,400 673.00 1,615,200 貸付株式数 900 株
タツモ 2,500 749.00 1,872,500
ナブテスコ 33,100 2,885.00 95,493,500 貸付株式数 13,100 株
三井海洋開発 6,400 2,793.00 17,875,200
レオン自動機 5,900 1,754.00 10,348,600
SMC 17,800 37,500.00 667,500,000 貸付株式数 7,000 株
新川 4,500 355.00 1,597,500 貸付株式数 1,700 株
ホソカワミクロン 2,100 4,450.00 9,345,000
ユニオンツール 2,600 2,722.00 7,077,200 貸付株式数 1,000 株
オイレス工業 8,400 1,521.00 12,776,400 貸付株式数 2,300 株
日精エーエスビー 2,000 2,454.00 4,908,000 貸付株式数 800 株
サト-ホールディングス 7,200 2,652.00 19,094,400
技研製作所 5,300 3,290.00 17,437,000
日本エアーテック 1,800 580.00 1,044,000
カ ワ タ
1,600 1,004.00 1,606,400 貸付株式数 600 株
日精樹脂工業 5,000 892.00 4,460,000 貸付株式数 400 株
オカダアイヨン 2,000 1,209.00 2,418,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディング
2,300 821.00 1,888,300 貸付株式数 900 株
ス
小松製作所 275,200 2,430.00 668,736,000 貸付株式数 108,800 株
住友重機械 34,800 3,515.00 122,322,000 貸付株式数 4,600 株
日立建機 24,400 2,818.00 68,759,200 貸付株式数 8,200 株
日 工
1,600 2,695.00 4,312,000 貸付株式数 500 株
巴工業 2,500 2,427.00 6,067,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
井関農機 6,100 1,435.00 8,753,500
TOWA 5,100 751.00 3,830,100 貸付株式数 2,000 株
丸山製作所 1,300 1,073.00 1,394,900
北川鉄工所 2,700 2,068.00 5,583,600
シンニッタン 9,200 321.00 2,953,200 貸付株式数 3,400 株
ローツェ 2,700 2,134.00 5,761,800 貸付株式数 1,000 株
タカキタ 2,000 553.00 1,106,000 貸付株式数 300 株
クボタ 325,600 1,757.50 572,242,000 貸付株式数 13,500 株
荏原実業 1,700 1,998.00 3,396,600 貸付株式数 200 株
3,100 株
東洋エンジニア 8,000 468.00 3,744,000 貸付株式数
(700 株 )
三菱化工機 2,000 1,684.00 3,368,000 貸付株式数 800 株
月島機械 12,000 1,224.00 14,688,000 貸付株式数 4,400 株
帝国電機製作所 4,200 1,264.00 5,308,800
東京機械 2,400 416.00 998,400 貸付株式数 900 株
新東工業 14,400 935.00 13,464,000 貸付株式数 2,100 株
渋谷工業 5,300 2,811.00 14,898,300 貸付株式数 700 株
アイチ コーポレーション
10,400 675.00 7,020,000 貸付株式数 400 株
小森コーポレーション 15,300 1,152.00 17,625,600
鶴見製作所 4,700 1,934.00 9,089,800
住友精密 1,000 2,763.00 2,763,000
酒井重工業 1,100 2,500.00 2,750,000 貸付株式数 400 株
荏原製作所 26,900 2,869.00 77,176,100 貸付株式数 3,200 株
石井鉄工所 1,100 1,985.00 2,183,500 貸付株式数 100 株
酉島製作所 6,200 1,050.00 6,510,000
北越工業 6,200 1,214.00 7,526,800
千代田化工建 49,000 322.00 15,778,000 貸付株式数 16,900 株
ダイキン工業 82,900 13,855.00 1,148,579,500
オルガノ 2,200 3,475.00 7,645,000 貸付株式数 700 株
ト-ヨ-カネツ 2,300 2,015.00 4,634,500 貸付株式数 700 株
栗田工業 32,900 2,539.00 83,533,100 貸付株式数 1,000 株
椿本チエイン 8,000 3,305.00 26,440,000
大同工業 3,000 827.00 2,481,000
日 機 装
19,600 1,433.00 28,086,800 貸付株式数 7,700 株
木村化工機 4,900 337.00 1,651,300 貸付株式数 800 株
新興プランテック 12,200 1,338.00 16,323,600 貸付株式数 4,800 株
アネスト岩田 9,500 942.00 8,949,000 貸付株式数 3,700 株
ダイフク 33,400 5,760.00 192,384,000 貸付株式数 13,300 株
サムコ 1,600 785.00 1,256,000 貸付株式数 200 株
加藤製作所 3,100 1,946.00 6,032,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
油研工業 1,000 1,604.00 1,604,000 貸付株式数 200 株
タダノ 29,300 1,056.00 30,940,800 貸付株式数 11,600 株
フジテック 22,100 1,415.00 31,271,500 貸付株式数 2,700 株
CKD 16,900 997.00 16,849,300 貸付株式数 700 株
キトー 4,600 1,680.00 7,728,000 貸付株式数 200 株
平和 16,900 2,223.00 37,568,700 貸付株式数 400 株
理想科学工業 5,400 1,673.00 9,034,200 貸付株式数 1,900 株
SANKYO 15,200 4,140.00 62,928,000 貸付株式数 6,000 株
2,600 株
日本金銭機械 6,700 1,115.00 7,470,500 貸付株式数
(2,100 株 )
マースグループHLDGS 3,800 2,043.00 7,763,400 貸付株式数 1,000 株
福島工業 3,800 3,460.00 13,148,000 貸付株式数 400 株
オーイズミ 2,800 383.00 1,072,400 貸付株式数 300 株
ダイコク電機 2,800 1,276.00 3,572,800 貸付株式数 1,100 株
竹内製作所 10,200 1,842.00 18,788,400 貸付株式数 1,500 株
ア マ ノ
17,400 2,937.00 51,103,800 貸付株式数 5,800 株
JUKI 8,400 920.00 7,728,000 貸付株式数 600 株
サンデンホールディングス 7,300 502.00 3,664,600 貸付株式数 2,900 株
蛇の目ミシン 5,600 437.00 2,447,200 貸付株式数 1,800 株
ブラザー工業 79,200 1,881.00 148,975,200 貸付株式数 3,300 株
マックス 9,200 1,529.00 14,066,800 貸付株式数 3,600 株
モリタホールディングス 10,600 1,859.00 19,705,400 貸付株式数 3,800 株
グローリー 16,800 2,805.00 47,124,000 貸付株式数 2,600 株
新晃工業 5,500 1,603.00 8,816,500 貸付株式数 1,500 株
大和冷機工業 8,700 1,110.00 9,657,000 貸付株式数 3,400 株
セガサミーホールディングス 60,300 1,295.00 78,088,500 貸付株式数 13,500 株
日本ピストンリング 2,200 1,375.00 3,025,000
リ ケ ン
2,800 4,055.00 11,354,000 貸付株式数 400 株
TPR 8,100 1,749.00 14,166,900 貸付株式数 2,700 株
2,700 株
ツバキ・ナカシマ 9,300 1,687.00 15,689,100 貸付株式数
(1,700 株 )
ホシザキ 17,700 7,780.00 137,706,000 貸付株式数 7,000 株
大豊工業 4,900 782.00 3,831,800
日本精工 124,900 897.00 112,035,300
N T N
131,100 301.00 39,461,100 貸付株式数 52,000 株
ジェイテクト 58,400 1,217.00 71,072,800 貸付株式数 13,800 株
不 二 越
5,700 4,185.00 23,854,500 貸付株式数 2,200 株
ミネベアミツミ 112,800 1,659.00 187,135,200 貸付株式数 44,800 株
日本トムソン 18,000 449.00 8,082,000
T H K
37,900 2,430.00 92,097,000 貸付株式数 100 株
225/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーシン精機 4,700 963.00 4,526,100
前澤給装工業 2,400 1,941.00 4,658,400 貸付株式数 900 株
イーグル工業 7,500 995.00 7,462,500 貸付株式数 2,000 株
前澤工業 4,300 350.00 1,505,000
日本ピラ-工業 6,100 1,050.00 6,405,000 貸付株式数 1,000 株
キッツ 24,600 712.00 17,515,200 貸付株式数 9,800 株
日 立
273,500 3,967.00 1,084,974,500
三菱電機 607,500 1,363.00 828,022,500
富士電機 39,400 3,675.00 144,795,000
東洋電機製造 2,700 1,362.00 3,677,400 貸付株式数 200 株
安川電機 70,500 3,275.00 230,887,500 貸付株式数 21,300 株
シンフォニア テクノロジー
8,300 1,170.00 9,711,000
明 電 舎
11,800 1,571.00 18,537,800
オリジン 1,600 1,414.00 2,262,400
山洋電気 2,900 4,125.00 11,962,500 貸付株式数 800 株
デンヨー 5,800 1,421.00 8,241,800
ベイカレントコンサルティン
4,100 4,010.00 16,441,000
グ
ORCHESTRA HLD
1,000 1,418.00 1,418,000 貸付株式数 300 株
GS
アイモバイル 1,800 880.00 1,584,000 貸付株式数 600 株
キャリアインデックス 2,000 807.00 1,614,000 貸付株式数 700 株
MS-Japan 2,300 1,543.00 3,548,900 貸付株式数 900 株
船場 900 950.00 855,000
グレイステクノロジー 2,100 2,930.00 6,153,000 貸付株式数 800 株
ジャパンエレベーターSHD 4,600 2,599.00 11,955,400 貸付株式数 1,800 株
フルテック 700 1,168.00 817,600
グリーンズ 2,200 1,486.00 3,269,200
ツナググループHLDGS 600 584.00 350,400 貸付株式数 200 株
ソウルドアウト 600 2,302.00 1,381,200 貸付株式数 200 株
MS&CONSULTING 900 1,168.00 1,051,200 貸付株式数 300 株
日総工産 4,200 1,460.00 6,132,000 貸付株式数 1,000 株
1,400 株
キュービーネットHLDGS 3,500 2,496.00 8,736,000 貸付株式数
(1,000 株 )
RPAホールディングス 1,200 5,230.00 6,276,000
三桜工業 7,600 405.00 3,078,000
マキタ 74,000 3,390.00 250,860,000 貸付株式数 29,400 株
東芝テック 7,600 2,728.00 20,732,800 貸付株式数 2,500 株
芝浦メカトロニクス 1,100 2,576.00 2,833,600 貸付株式数 400 株
マブチモーター 16,800 3,645.00 61,236,000 貸付株式数 6,600 株
226/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電産 73,100 13,915.00 1,017,186,500 貸付株式数 29,000 株
ユーエムシーエレクトロニク
3,300 1,235.00 4,075,500
ス
トレックス・セミコンダク
2,700 1,166.00 3,148,200 貸付株式数 400 株
ター
東光高岳 3,400 1,177.00 4,001,800 貸付株式数 100 株
3,500 株
ダブル・スコープ 8,900 1,605.00 14,284,500 貸付株式数
(800 株 )
宮越ホールディングス 2,400 909.00 2,181,600 貸付株式数 900 株
ダイヘン 6,500 3,200.00 20,800,000
ヤーマン 8,800 877.00 7,717,600 貸付株式数 3,500 株
JVCケンウッド 46,400 234.00 10,857,600
ミマキエンジニアリング 5,400 630.00 3,402,000 貸付株式数 2,100 株
第一精工 2,500 1,297.00 3,242,500 貸付株式数 1,000 株
日新電機 14,100 1,141.00 16,088,100
大崎電気 12,400 665.00 8,246,000
オムロン 64,600 5,310.00 343,026,000 貸付株式数 25,600 株
日東工業 9,900 1,972.00 19,522,800 貸付株式数 3,300 株
IDEC 8,200 1,949.00 15,981,800 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 900 774.00 696,600
200 株
不二電機工業 600 1,226.00 735,600 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
21,900 2,004.00 43,887,600 貸付株式数 3,500 株
サクサホールディングス 1,500 1,907.00 2,860,500 貸付株式数 600 株
メルコホールディングス 2,500 3,045.00 7,612,500 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,400 2,164.00 3,029,600 貸付株式数 200 株
18,900 株
日本電気 78,600 4,040.00 317,544,000 貸付株式数
(100 株 )
富 士 通
58,600 7,555.00 442,723,000 貸付株式数 10,300 株
沖 電 気
26,300 1,297.00 34,111,100
岩崎通信機 2,800 785.00 2,198,000
電気興業 3,200 3,180.00 10,176,000
サンケン電気 7,100 2,215.00 15,726,500 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,100 1,557.00 1,712,700
アイホン 3,400 1,742.00 5,922,800 貸付株式数 800 株
ルネサスエレクトロニクス 63,800 501.00 31,963,800 貸付株式数 15,600 株
セイコーエプソン 75,400 1,649.00 124,334,600 貸付株式数 30,000 株
ワコム 44,000 337.00 14,828,000 貸付株式数 17,200 株
アルバック 12,100 3,080.00 37,268,000 貸付株式数 4,700 株
アクセル 2,500 542.00 1,355,000 貸付株式数 1,000 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EIZO 5,600 3,790.00 21,224,000 貸付株式数 600 株
ジャパンディスプレイ 141,700 53.00 7,510,100 貸付株式数 55,600 株
日本信号 15,100 1,144.00 17,274,400
京三製作所 12,400 349.00 4,327,600
能美防災 7,900 2,222.00 17,553,800 貸付株式数 3,100 株
ホーチキ 3,900 1,216.00 4,742,400 貸付株式数 1,400 株
星和電機 3,000 496.00 1,488,000 貸付株式数 1,000 株
2,200 株
エレコム 5,800 3,415.00 19,807,000 貸付株式数
(2,200 株 )
パナソニック 694,000 857.60 595,174,400 貸付株式数 123,500 株
シャープ 60,300 1,066.00 64,279,800 貸付株式数 24,000 株
アンリツ 39,100 1,843.00 72,061,300 貸付株式数 15,500 株
富士通ゼネラル 18,600 1,611.00 29,964,600 貸付株式数 7,300 株
ソ ニ ー ※
407,800 5,635.00 2,297,953,000
T D K
31,800 7,570.00 240,726,000 貸付株式数 12,600 株
帝国通信工業 2,600 1,139.00 2,961,400
タムラ製作所 23,400 549.00 12,846,600 貸付株式数 2,800 株
アルプスアルパイン 63,300 1,796.00 113,686,800
池上通信機 1,900 1,070.00 2,033,000 貸付株式数 900 株
日本電波工業 5,500 456.00 2,508,000 貸付株式数 2,300 株
鈴木 3,200 614.00 1,964,800 貸付株式数 1,200 株
400 株
日本トリム 1,100 5,160.00 5,676,000 貸付株式数
(200 株 )
ローランド ディー.ジー.
3,100 2,378.00 7,371,800 貸付株式数 200 株
フオスタ-電機 7,000 1,446.00 10,122,000 貸付株式数 2,700 株
S M K
1,700 2,640.00 4,488,000 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,300 2,082.00 8,952,600
ティアック 4,200 186.00 781,200 貸付株式数 1,600 株
ホシデン 17,900 1,107.00 19,815,300 貸付株式数 7,000 株
ヒロセ電機 8,700 11,570.00 100,659,000 貸付株式数 3,400 株
日本航空電子 13,900 1,496.00 20,794,400 貸付株式数 5,500 株
T O A
6,500 1,289.00 8,378,500 貸付株式数 2,300 株
マクセルホールディングス 13,000 1,768.00 22,984,000 貸付株式数 5,100 株
古野電気 7,800 939.00 7,324,200 貸付株式数 3,100 株
ユニデンホールディングス 1,800 1,796.00 3,232,800 貸付株式数 600 株
2,000 株
スミダコーポレーション 5,200 1,115.00 5,798,000 貸付株式数
(1,700 株 )
アイコム 3,300 2,388.00 7,880,400
リオン 2,800 2,125.00 5,950,000 貸付株式数 1,100 株
本多通信工業 5,100 504.00 2,570,400 貸付株式数 2,000 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,900 株
船井電機 6,100 786.00 4,794,600 貸付株式数
(1,800 株 )
横河電機 60,800 2,040.00 124,032,000 貸付株式数 12,900 株
新電元工業 2,100 3,455.00 7,255,500
アズビル 38,800 2,539.00 98,513,200
東亜ディーケーケー 2,900 838.00 2,430,200
日本光電工業 26,800 3,135.00 84,018,000
チ ノ ー
2,000 1,144.00 2,288,000
共和電業 6,300 416.00 2,620,800 貸付株式数 100 株
日本電子材料 2,400 496.00 1,190,400
3,100 株
堀場製作所 12,000 5,150.00 61,800,000 貸付株式数
(3,100 株 )
アドバンテスト 41,400 2,529.00 104,700,600 貸付株式数 16,400 株
小野測器 2,600 555.00 1,443,000
エスペック 5,300 2,190.00 11,607,000 貸付株式数 1,000 株
キーエンス 29,800 61,970.00 1,846,706,000 貸付株式数 2,800 株
日置電機 3,200 3,465.00 11,088,000
シスメックス 47,400 7,742.00 366,970,800 貸付株式数 18,800 株
4,300 株
日本マイクロニクス 10,600 915.00 9,699,000 貸付株式数
(4,300 株 )
2,100 株
メガチップス 4,800 1,279.00 6,139,200 貸付株式数
(2,100 株 )
OBARA GROUP
3,200 3,740.00 11,968,000 貸付株式数 1,100 株
IMAGICA GROUP
5,000 556.00 2,780,000 貸付株式数 1,100 株
澤藤電機 700 1,615.00 1,130,500
デンソー 133,800 4,460.00 596,748,000 貸付株式数 20,200 株
原田工業 2,400 787.00 1,888,800
コーセル 8,000 1,049.00 8,392,000 貸付株式数 3,100 株
イリソ電子工業 5,600 5,260.00 29,456,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,600 1,248.00 13,228,800 貸付株式数 4,200 株
千代田インテグレ 2,600 2,001.00 5,202,600 貸付株式数 600 株
アイ・オー・データ 2,400 1,060.00 2,544,000
レーザーテック 12,400 3,670.00 45,508,000 貸付株式数 3,000 株
スタンレー電気 42,900 2,497.00 107,121,300 貸付株式数 6,000 株
岩崎電気 2,800 1,302.00 3,645,600 貸付株式数 800 株
ウシオ電機 35,200 1,348.00 47,449,600
岡谷電機 4,300 372.00 1,599,600
ヘリオステクノH 5,500 590.00 3,245,000 貸付株式数 1,100 株
エノモト 1,600 739.00 1,182,400 貸付株式数 600 株
日本セラミック 6,100 2,768.00 16,884,800 貸付株式数 2,400 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
遠藤照明 3,500 738.00 2,583,000
1,000 株
古河電池 5,000 643.00 3,215,000 貸付株式数
(1,000 株 )
双信電機 2,900 514.00 1,490,600 貸付株式数 1,100 株
山一電機 4,400 893.00 3,929,200
図 研
3,900 1,572.00 6,130,800
日本電子 12,000 2,426.00 29,112,000 貸付株式数 4,700 株
カ シ オ
53,800 1,324.00 71,231,200 貸付株式数 19,800 株
ファナック 57,700 19,280.00 1,112,456,000 貸付株式数 21,200 株
日本シイエムケイ 15,400 623.00 9,594,200 貸付株式数 6,000 株
1,000 株
エンプラス 2,700 3,090.00 8,343,000 貸付株式数
(700 株 )
大真空 2,200 1,072.00 2,358,400
ロ ー ム
29,100 6,770.00 197,007,000
浜松ホトニクス 43,600 3,975.00 173,310,000
2,600 株
三井ハイテック 6,700 1,043.00 6,988,100 貸付株式数
(100 株 )
新光電気工業 20,400 903.00 18,421,200
京 セ ラ
92,600 6,898.00 638,754,800
協栄産業 700 1,414.00 989,800 貸付株式数 100 株
太陽誘電 27,000 1,795.00 48,465,000 貸付株式数 10,700 株
村田製作所 191,300 4,616.00 883,040,800
ユーシン 1,400 983.00 1,376,200
双葉電子工業 9,900 1,375.00 13,612,500 貸付株式数 3,600 株
日東電工 41,900 5,043.00 211,301,700
北陸電気工業 2,200 944.00 2,076,800
東海理化電機 16,000 1,685.00 26,960,000 貸付株式数 5,400 株
ニチコン 19,100 795.00 15,184,500 貸付株式数 1,800 株
日本ケミコン 4,300 1,470.00 6,321,000
K O A
9,100 1,280.00 11,648,000
三井E&SHD 21,700 929.00 20,159,300
日立造船 48,200 357.00 17,207,400 貸付株式数 19,100 株
三菱重工業 101,800 4,646.00 472,962,800
川崎重工業 47,300 2,485.00 117,540,500 貸付株式数 18,800 株
IHI 46,700 2,578.00 120,392,600
名村造船所 18,100 313.00 5,665,300 貸付株式数 7,100 株
3,100 株
サノヤスホールディングス 7,900 228.00 1,801,200 貸付株式数
(2,900 株 )
スプリックス 1,900 1,944.00 3,693,600 貸付株式数 700 株
日本車輌 2,200 2,487.00 5,471,400 貸付株式数 800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱ロジスネクスト 7,200 1,162.00 8,366,400 貸付株式数 2,800 株
近畿車輌 900 1,772.00 1,594,800
FPG 18,800 873.00 16,412,400 貸付株式数 900 株
島根銀行 1,400 706.00 988,400 貸付株式数 200 株
じもとホールディングス 40,000 97.00 3,880,000 貸付株式数 15,900 株
全国保証 16,900 4,230.00 71,487,000 貸付株式数 6,700 株
めぶきフィナンシャルG 311,300 270.00 84,051,000 貸付株式数 49,800 株
東京きらぼしFG 8,100 1,676.00 13,575,600
九州フィナンシャルG 98,300 430.00 42,269,000
かんぽ生命保険 22,500 2,016.00 45,360,000
ゆうちょ銀行 169,800 1,078.00 183,044,400 貸付株式数 67,500 株
富山第一銀行 14,300 306.00 4,375,800
コンコルディア・フィナン
376,100 395.00 148,559,500
シャル
ジェイリース 1,500 321.00 481,500 貸付株式数 600 株
西日本フィナンシャルHD 37,600 789.00 29,666,400
マーキュリアインベストメン
2,300 711.00 1,635,300 貸付株式数 300 株
ト
イントラスト 1,700 482.00 819,400 貸付株式数 600 株
日本モーゲージサービス 1,100 1,126.00 1,238,600 貸付株式数 400 株
Casa 2,700 1,064.00 2,872,800
アルヒ 5,400 1,783.00 9,628,200 貸付株式数 2,700 株
プレミアグループ 3,400 1,939.00 6,592,600
日産自動車 716,800 757.90 543,262,720 貸付株式数 140,600 株
いすゞ自動車 192,100 1,225.00 235,322,500 貸付株式数 23,600 株
トヨタ自動車 ※
677,200 6,727.00 4,555,524,400
日野自動車 75,900 883.00 67,019,700 貸付株式数 14,300 株
三菱自動車工業 225,000 500.00 112,500,000 貸付株式数 89,500 株
エフテック 4,200 726.00 3,049,200 貸付株式数 1,600 株
レシップホールディングス 3,900 798.00 3,112,200 貸付株式数 700 株
GMB 1,100 817.00 898,700 貸付株式数 400 株
ファルテック 1,000 784.00 784,000
武蔵精密工業 14,800 1,349.00 19,965,200 貸付株式数 5,800 株
日産車体 11,900 1,037.00 12,340,300 貸付株式数 4,700 株
新明和工業 25,400 1,312.00 33,324,800 貸付株式数 10,100 株
極東開発工業 12,000 1,284.00 15,408,000 貸付株式数 3,600 株
日信工業 11,100 1,396.00 15,495,600
トピー工業 5,000 2,414.00 12,070,000
ティラド 2,200 1,812.00 3,986,400 貸付株式数 100 株
タチエス 10,100 1,281.00 12,938,100 貸付株式数 2,900 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
N O K
32,700 1,458.00 47,676,600 貸付株式数 13,000 株
フタバ産業 16,900 549.00 9,278,100 貸付株式数 6,200 株
KYB 6,300 2,894.00 18,232,200 貸付株式数 2,400 株
市光工業 9,100 617.00 5,614,700
大同メタル工業 9,900 639.00 6,326,100 貸付株式数 3,300 株
プレス工業 30,000 467.00 14,010,000 貸付株式数 11,900 株
ミクニ 7,600 375.00 2,850,000 貸付株式数 200 株
太平洋工業 12,700 1,432.00 18,186,400 貸付株式数 4,900 株
ケーヒン 13,900 1,486.00 20,655,400
河西工業 7,400 740.00 5,476,000
アイシン精機 50,000 3,610.00 180,500,000 貸付株式数 19,900 株
マ ツ ダ
190,700 1,104.00 210,532,800
今仙電機製作所 5,600 913.00 5,112,800
本田技研 512,700 2,775.00 1,422,742,500
スズキ 111,200 5,177.00 575,682,400 貸付株式数 44,200 株
SUBARU 188,600 2,568.50 484,419,100 貸付株式数 75,000 株
安永 2,900 1,430.00 4,147,000 貸付株式数 1,100 株
ヤマハ発動機 85,800 1,882.00 161,475,600 貸付株式数 15,600 株
ショーワ 14,300 1,378.00 19,705,400
小糸製作所 36,400 5,440.00 198,016,000 貸付株式数 14,400 株
TBK 7,000 385.00 2,695,000 貸付株式数 2,400 株
エクセディ 8,300 2,168.00 17,994,400 貸付株式数 600 株
ミツバ 11,100 583.00 6,471,300 貸付株式数 4,400 株
豊田合成 19,600 1,986.00 38,925,600 貸付株式数 7,800 株
愛三工業 9,500 673.00 6,393,500
盟和産業 1,000 1,034.00 1,034,000 貸付株式数 200 株
日本プラスト 4,600 668.00 3,072,800
ヨ ロ ズ
5,700 1,307.00 7,449,900
エフ・シー・シー 10,900 2,293.00 24,993,700
新家工業 1,300 1,455.00 1,891,500
シマノ 24,500 16,530.00 404,985,000
テイ・エス テック
14,100 2,801.00 39,494,100
関西みらいFG 28,100 719.00 20,203,900 貸付株式数 11,200 株
33FG 5,200 1,545.00 8,034,000 貸付株式数 500 株
第四北越フィナンシャルG 10,400 2,807.00 29,192,800 貸付株式数 1,000 株
900 株
ジャムコ 3,000 2,156.00 6,468,000 貸付株式数
(900 株 )
1,700 株
小 野 建
5,300 1,401.00 7,425,300 貸付株式数
(1,400 株 )
はるやまHLDGS 2,700 826.00 2,230,200
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南 陽
1,200 1,527.00 1,832,400
ノ ジ マ
10,600 1,767.00 18,730,200 貸付株式数 1,000 株
佐鳥電機 4,400 859.00 3,779,600 貸付株式数 1,000 株
カッパ・クリエイト 8,400 1,375.00 11,550,000 貸付株式数 3,300 株
エコートレーディング 1,500 522.00 783,000
伯東 4,100 1,136.00 4,657,600 貸付株式数 1,000 株
コンドーテック 4,600 947.00 4,356,200 貸付株式数 1,600 株
中山福 3,400 557.00 1,893,800
1,700 株
ライトオン 5,000 728.00 3,640,000 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,600 2,507.00 21,560,200 貸付株式数 3,400 株
ジーンズメイト 1,800 326.00 586,800 貸付株式数 700 株
三菱食品 6,600 2,877.00 18,988,200 貸付株式数 2,300 株
良品計画 8,500 19,220.00 163,370,000 貸付株式数 3,300 株
三城ホールディングス 7,500 332.00 2,490,000 貸付株式数 2,600 株
松田産業 4,500 1,483.00 6,673,500 貸付株式数 1,500 株
第一興商 8,900 5,020.00 44,678,000 貸付株式数 1,300 株
メディパルHD 64,600 2,372.00 153,231,200
1,500 株
アドヴァン 9,100 1,095.00 9,964,500 貸付株式数
(600 株 )
SPK 1,200 2,362.00 2,834,400
萩原電気HLDGS 2,200 2,626.00 5,777,200
アルビス 2,300 2,473.00 5,687,900 貸付株式数 800 株
アズワン 4,300 9,470.00 40,721,000 貸付株式数 800 株
スズデン 2,000 1,303.00 2,606,000 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,277.00 2,426,300
シモジマ 3,600 1,122.00 4,039,200
ドウシシャ 5,600 1,800.00 10,080,000 貸付株式数 1,300 株
小津産業 1,300 1,718.00 2,233,400
コナカ 7,700 411.00 3,164,700 貸付株式数 100 株
高速 3,500 1,135.00 3,972,500 貸付株式数 100 株
ハウス ローゼ
700 1,672.00 1,170,400
G-7ホールディングス 1,700 3,060.00 5,202,000
たけびし 2,700 1,302.00 3,515,400
イオン北海道 5,900 724.00 4,271,600 貸付株式数 1,500 株
コ ジ マ
10,200 487.00 4,967,400 貸付株式数 4,000 株
ヒマラヤ 2,000 862.00 1,724,000
コーナン商事 7,800 2,257.00 17,604,600 貸付株式数 2,300 株
ネットワンシステムズ 21,100 3,125.00 65,937,500 貸付株式数 7,200 株
エコス 2,200 1,392.00 3,062,400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワタミ 7,800 1,535.00 11,973,000 貸付株式数 3,100 株
マルシェ 1,400 781.00 1,093,400 貸付株式数 500 株
リックス 1,300 1,416.00 1,840,800
システムソフト 13,500 92.00 1,242,000 貸付株式数 5,400 株
パンパシフィックHD 35,800 6,910.00 247,378,000
丸文 5,300 549.00 2,909,700
西松屋チェーン 13,100 877.00 11,488,700 貸付株式数 5,200 株
ゼンショーホールディングス 28,200 2,177.00 61,391,400 貸付株式数 11,100 株
ハピネット 5,000 1,291.00 6,455,000 貸付株式数 1,900 株
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 3,800 2,855.00 10,849,000 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,200 1,025.00 1,230,000
橋本総業HLDGS 1,200 1,502.00 1,802,400
日本ライフライン 18,700 1,763.00 32,968,100 貸付株式数 7,400 株
サイゼリヤ 9,900 2,419.00 23,948,100 貸付株式数 3,800 株
タカショー 2,800 464.00 1,299,200 貸付株式数 600 株
エクセル 2,200 1,576.00 3,467,200
VTホールディングス 27,000 443.00 11,961,000
マルカ 1,900 1,879.00 3,570,100
アルゴグラフィックス 5,100 2,299.00 11,724,900
魚力 1,600 1,483.00 2,372,800 貸付株式数 400 株
IDOM 20,100 272.00 5,467,200 貸付株式数 8,000 株
日本エム・ディ・エム 3,500 1,512.00 5,292,000 貸付株式数 600 株
ポプラ 1,500 483.00 724,500 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,500 2,115.00 3,172,500 貸付株式数 600 株
2,600 株
ユナイテッドアローズ 6,800 3,645.00 24,786,000 貸付株式数
(1,900 株 )
進和 3,500 2,203.00 7,710,500 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,400 526.00 736,400 貸付株式数 500 株
ダイトロン 2,700 1,184.00 3,196,800 貸付株式数 400 株
ハイデイ日高 8,600 1,995.00 17,157,000 貸付株式数 3,400 株
シークス 7,600 1,209.00 9,188,400 貸付株式数 2,100 株
京都きもの友禅 4,000 360.00 1,440,000
コロワイド 19,900 2,086.00 41,511,400 貸付株式数 300 株
700 株
ピーシーデポコーポ 7,900 436.00 3,444,400 貸付株式数
(500 株 )
田中商事 2,000 583.00 1,166,000 貸付株式数 400 株
オーハシテクニカ 3,300 1,421.00 4,689,300 貸付株式数 1,200 株
壱番屋 4,200 4,530.00 19,026,000 貸付株式数 1,600 株
白銅 1,900 1,333.00 2,532,700
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トップカルチャー 2,200 366.00 805,200 貸付株式数 200 株
PLANT 1,400 807.00 1,129,800
スギホールディングス 13,100 5,190.00 67,989,000
島津製作所 78,200 2,806.00 219,429,200 貸付株式数 9,300 株
J M S
5,400 680.00 3,672,000 貸付株式数 2,000 株
クボテック 1,200 356.00 427,200 貸付株式数 400 株
長野計器 4,700 715.00 3,360,500 貸付株式数 200 株
ブイ・テクノロジー 2,800 4,460.00 12,488,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,300 1,357.00 13,977,100
1,300 株
東京計器 3,900 908.00 3,541,200 貸付株式数
(1,300 株 )
愛知時計 800 4,130.00 3,304,000 貸付株式数 100 株
インターアクション 3,200 1,374.00 4,396,800 貸付株式数 1,200 株
オーバル 5,800 235.00 1,363,000 貸付株式数 2,300 株
東京精密 11,000 2,492.00 27,412,000 貸付株式数 2,900 株
マニー 8,100 6,750.00 54,675,000 貸付株式数 3,200 株
ニコン 105,900 1,498.00 158,638,200 貸付株式数 7,100 株
トプコン 32,600 1,280.00 41,728,000 貸付株式数 1,400 株
オリンパス 362,100 1,233.00 446,469,300 貸付株式数 97,100 株
理研計器 5,300 1,962.00 10,398,600 貸付株式数 1,100 株
SCREENホールディング
10,500 3,910.00 41,055,000 貸付株式数 4,200 株
ス
キヤノン電子 5,600 1,831.00 10,253,600
タムロン 5,400 2,162.00 11,674,800 貸付株式数 1,500 株
HOYA 122,300 8,010.00 979,623,000
シ ー ド
2,600 1,057.00 2,748,200
ノーリツ鋼機 4,800 1,936.00 9,292,800 貸付株式数 1,700 株
エー・アンド・デイ 5,500 777.00 4,273,500
朝日インテック 25,800 5,290.00 136,482,000
キヤノン 327,200 3,149.00 1,030,352,800
リ コ ー 182,700 1,070.00 195,489,000 貸付株式数 72,600 株
シチズン時計 66,600 525.00 34,965,000 貸付株式数 26,400 株
リズム時計 2,000 1,270.00 2,540,000 貸付株式数 600 株
大研医器 4,800 645.00 3,096,000 貸付株式数 800 株
メニコン 8,300 3,700.00 30,710,000 貸付株式数 400 株
シンシア 900 593.00 533,700 貸付株式数 300 株
中本パックス 1,700 1,479.00 2,514,300 貸付株式数 300 株
スノーピーク 2,300 1,362.00 3,132,600 貸付株式数 900 株
パラマウントベッドHD 7,000 4,275.00 29,925,000 貸付株式数 2,300 株
トランザクション 3,800 843.00 3,203,400 貸付株式数 1,500 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHO‐BI 1,700 370.00 629,000 貸付株式数 600 株
ニホンフラッシュ 2,600 2,660.00 6,916,000 貸付株式数 900 株
前田工繊 6,700 1,964.00 13,158,800 貸付株式数 2,600 株
永大産業 7,700 333.00 2,564,100 貸付株式数 200 株
アートネイチャー 6,400 620.00 3,968,000 貸付株式数 1,300 株
バンダイナムコHLDGS 62,800 5,400.00 339,120,000 貸付株式数 20,900 株
アイフィスジャパン 1,300 623.00 809,900 貸付株式数 500 株
共立印刷 10,200 186.00 1,897,200
SHOEI 2,900 4,430.00 12,847,000 貸付株式数 1,200 株
フランスベッドHLDGS 8,500 981.00 8,338,500
2,800 株
マーベラス 9,000 830.00 7,470,000 貸付株式数
(2,800 株 )
パイロットコーポレーション 10,600 4,170.00 44,202,000
萩原工業 3,300 1,325.00 4,372,500
エイベックス 10,200 1,420.00 14,484,000
トッパン・フォームズ 12,900 874.00 11,274,600 貸付株式数 5,100 株
フジシールインターナショナ
13,600 3,290.00 44,744,000 貸付株式数 2,400 株
ル
タカラトミー 25,400 1,330.00 33,782,000 貸付株式数 9,300 株
廣済堂 5,500 664.00 3,652,000
エステールホールディングス 1,500 603.00 904,500 貸付株式数 600 株
アーク 23,500 103.00 2,420,500 貸付株式数 8,500 株
レック 6,500 1,200.00 7,800,000 貸付株式数 2,500 株
タカノ 2,400 779.00 1,869,600 貸付株式数 900 株
三光合成 6,900 321.00 2,214,900 貸付株式数 1,000 株
プロネクサス 5,200 1,149.00 5,974,800 貸付株式数 2,000 株
ホクシン 3,700 130.00 481,000
ウッドワン 2,000 996.00 1,992,000
大建工業 4,600 2,173.00 9,995,800 貸付株式数 1,800 株
き も と
10,100 158.00 1,595,800 貸付株式数 3,800 株
凸版印刷 85,800 1,639.00 140,626,200 貸付株式数 34,100 株
大日本印刷 85,600 2,406.00 205,953,600 貸付株式数 12,000 株
図書印刷 5,700 1,307.00 7,449,900
共同印刷 1,900 2,770.00 5,263,000 貸付株式数 400 株
4,900 株
NISSHA 12,500 1,072.00 13,400,000 貸付株式数
(2,700 株 )
光村印刷 500 2,079.00 1,039,500 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,400 2,782.00 15,022,800
ヴィア・ホールディングス 7,200 599.00 4,312,800
宝印刷 3,100 1,586.00 4,916,600 貸付株式数 200 株
236/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前澤化成工業 4,200 1,095.00 4,599,000 貸付株式数 1,600 株
未来工業 3,200 2,041.00 6,531,200
アシックス 57,300 1,214.00 69,562,200 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
1,900 2,051.00 3,896,900
ウェーブロックHLDGS 1,600 662.00 1,059,200
100 株
ジェイ エス ピー
3,600 2,039.00 7,340,400 貸付株式数
(100 株 )
ニ チ ハ
8,400 2,884.00 24,225,600 貸付株式数 1,200 株
エフピコ 6,700 6,730.00 45,091,000 貸付株式数 2,200 株
小松ウオール工業 1,800 1,770.00 3,186,000 貸付株式数 300 株
ヤマハ 36,100 5,120.00 184,832,000
河合楽器 1,900 2,994.00 5,688,600
クリナップ 5,700 534.00 3,043,800 貸付株式数 1,700 株
ピジヨン 36,700 4,275.00 156,892,500 貸付株式数 14,600 株
天馬 4,200 1,765.00 7,413,000 貸付株式数 900 株
兼松サステック 400 1,628.00 651,200 貸付株式数 100 株
キングジム 4,900 848.00 4,155,200 貸付株式数 1,900 株
象印マホービン 15,100 1,162.00 17,546,200 貸付株式数 6,000 株
リンテック 14,500 2,213.00 32,088,500
信越ポリマー 10,900 766.00 8,349,400
東 リ
14,800 247.00 3,655,600 貸付株式数 2,300 株
イトーキ 11,100 426.00 4,728,600 貸付株式数 300 株
任 天 堂
34,800 37,450.00 1,303,260,000
三菱鉛筆 10,000 1,789.00 17,890,000
松 風
2,900 1,315.00 3,813,500
タカラスタンダ-ド 12,500 1,671.00 20,887,500 貸付株式数 5,000 株
コ ク ヨ
29,100 1,456.00 42,369,600
ナカバヤシ 5,900 505.00 2,979,500 貸付株式数 1,700 株
ニ フ コ 24,400 2,754.00 67,197,600 貸付株式数 9,600 株
立川ブラインド 2,600 1,269.00 3,299,400 貸付株式数 1,000 株
グローブライド 2,900 3,385.00 9,816,500
オカムラ 21,200 1,024.00 21,708,800
バルカー 4,900 2,163.00 10,598,700 貸付株式数 800 株
MUTOHホールディングス 800 1,725.00 1,380,000
伊 藤 忠
418,600 2,022.50 846,618,500 貸付株式数 166,400 株
丸 紅
590,200 714.10 421,461,820
スクロール 9,100 337.00 3,066,700
高 島
900 1,690.00 1,521,000 貸付株式数 200 株
ヨンドシーホールディングス 6,600 2,517.00 16,612,200
三陽商会 3,600 1,551.00 5,583,600 貸付株式数 1,400 株
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
長瀬産業 33,600 1,592.00 53,491,200
ナイガイ 2,000 476.00 952,000 貸付株式数 200 株
蝶 理
3,800 1,668.00 6,338,400 貸付株式数 1,400 株
豊田通商 66,800 3,240.00 216,432,000 貸付株式数 13,600 株
オンワ-ドホールディングス 35,500 589.00 20,909,500 貸付株式数 1,600 株
三共生興 10,200 516.00 5,263,200 貸付株式数 200 株
兼 松
23,800 1,213.00 28,869,400 貸付株式数 2,700 株
美 津 濃
6,000 2,504.00 15,024,000
ツカモトコーポレーション 1,000 1,028.00 1,028,000 貸付株式数 400 株
ユニー・ファミリーマートH
66,900 2,665.00 178,288,500 貸付株式数 26,600 株
D
ルックホールディングス 2,100 1,308.00 2,746,800
三井物産 493,100 1,750.00 862,925,000 貸付株式数 196,000 株
日本紙パルプ 3,400 3,580.00 12,172,000 貸付株式数 100 株
東京エレクトロン 40,500 14,265.00 577,732,500
日立ハイテクノロジーズ 18,200 5,530.00 100,646,000
カメイ 7,800 1,134.00 8,845,200 貸付株式数 3,000 株
東都水産 800 2,535.00 2,028,000
OUGホールディングス 900 2,624.00 2,361,600
スターゼン 2,200 3,940.00 8,668,000
セイコーHD 9,400 2,118.00 19,909,200
山 善
23,300 1,036.00 24,138,800
椿本興業 1,300 3,245.00 4,218,500 貸付株式数 500 株
住友商事 353,900 1,601.50 566,770,850 貸付株式数 140,700 株
日本ユニシス 18,600 3,645.00 67,797,000 貸付株式数 1,000 株
1,000 株
内田洋行 2,700 3,380.00 9,126,000 貸付株式数
(1,000 株 )
三菱商事 420,000 2,877.00 1,208,340,000
第一実業 2,700 2,925.00 7,897,500 貸付株式数 300 株
キヤノンマーケティングJP
17,100 2,396.00 40,971,600 貸付株式数 6,700 株
N
西華産業 3,400 1,271.00 4,321,400 貸付株式数 1,300 株
佐藤商事 5,300 922.00 4,886,600 貸付株式数 2,000 株
菱洋エレクトロ 6,000 1,692.00 10,152,000
東京産業 6,300 470.00 2,961,000 貸付株式数 2,300 株
ユアサ商事 6,100 3,050.00 18,605,000
神鋼商事 1,300 2,323.00 3,019,900
小林産業 3,300 324.00 1,069,200
阪和興業 10,400 2,866.00 29,806,400 貸付株式数 4,000 株
正栄食品 4,200 3,410.00 14,322,000 貸付株式数 1,200 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナデン 5,700 1,300.00 7,410,000 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,600 1,586.00 7,295,600
ニプロ 42,000 1,190.00 49,980,000 貸付株式数 16,200 株
フルサト工業 3,300 1,447.00 4,775,100 貸付株式数 1,200 株
岩谷産業 13,300 3,715.00 49,409,500 貸付株式数 5,200 株
すてきナイスグループ 2,500 587.00 1,467,500 貸付株式数 900 株
昭光通商 2,300 620.00 1,426,000 貸付株式数 900 株
ニチモウ 1,300 1,733.00 2,252,900 貸付株式数 500 株
極東貿易 1,900 1,476.00 2,804,400
イ ワ キ
7,000 503.00 3,521,000 貸付株式数 2,800 株
兼松エレクトロニクス 3,200 2,983.00 9,545,600
三愛石油 16,000 1,016.00 16,256,000 貸付株式数 2,300 株
稲畑産業 14,300 1,357.00 19,405,100 貸付株式数 5,100 株
GSIクレオス 1,600 1,109.00 1,774,400 貸付株式数 100 株
明和産業 6,200 359.00 2,225,800 貸付株式数 2,200 株
クワザワ 2,000 481.00 962,000
2,100 株
ゴ-ルドウイン 5,400 13,640.00 73,656,000 貸付株式数
(1,400 株 )
ユニ・チヤ-ム 128,900 3,391.00 437,099,900 貸付株式数 4,800 株
デサント 14,500 1,902.00 27,579,000 貸付株式数 100 株
キ ン グ
3,000 610.00 1,830,000 貸付株式数 300 株
ワ キ タ
12,700 1,030.00 13,081,000
ヤマトインタ-ナシヨナル 3,700 413.00 1,528,100 貸付株式数 900 株
東邦ホールディングス 17,700 2,524.00 44,674,800 貸付株式数 7,000 株
サンゲツ 17,700 2,109.00 37,329,300 貸付株式数 7,000 株
ミツウロコグループ 8,300 766.00 6,357,800 貸付株式数 1,600 株
シナネンホールディングス 2,500 1,788.00 4,470,000 貸付株式数 800 株
伊藤忠エネクス 13,200 871.00 11,497,200
サンリオ 18,500 2,581.00 47,748,500 貸付株式数 4,600 株
サンワ テクノス
3,600 828.00 2,980,800 貸付株式数 1,200 株
リョーサン 6,600 2,582.00 17,041,200
新光商事 5,600 1,871.00 10,477,600 貸付株式数 1,600 株
1,200 株
トーホー 2,700 2,023.00 5,462,100 貸付株式数
(1,200 株 )
三信電気 4,200 1,763.00 7,404,600 貸付株式数 1,600 株
東陽テクニカ 6,800 896.00 6,092,800 貸付株式数 700 株
モスフード サービス
7,800 2,378.00 18,548,400 貸付株式数 3,000 株
加賀電子 5,900 1,537.00 9,068,300 貸付株式数 1,200 株
三益半導体 5,300 1,552.00 8,225,600
239/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,900 株
ソーダニツカ 6,600 571.00 3,768,600 貸付株式数
(900 株 )
立花エレテック 4,400 1,670.00 7,348,000 貸付株式数 500 株
木曽路 7,300 2,530.00 18,469,000 貸付株式数 1,200 株
SRSホールディングス 6,900 1,005.00 6,934,500 貸付株式数 1,700 株
千 趣 会
11,100 278.00 3,085,800 貸付株式数 4,300 株
1,700 株
タカキユー 4,800 172.00 825,600 貸付株式数
(1,600 株 )
ケーヨー 10,800 486.00 5,248,800 貸付株式数 2,700 株
上新電機 7,000 2,123.00 14,861,000
日本瓦斯 9,700 2,679.00 25,986,300
ロイヤルホールディングス 10,400 2,773.00 28,839,200 貸付株式数 4,100 株
東 天 紅
500 1,200.00 600,000
いなげや 6,600 1,368.00 9,028,800 貸付株式数 300 株
島 忠
12,600 2,350.00 29,610,000 貸付株式数 5,300 株
チヨダ 6,300 1,619.00 10,199,700 貸付株式数 100 株
ライフコーポレーション 4,500 2,108.00 9,486,000 貸付株式数 1,000 株
リンガーハツト 7,300 2,219.00 16,198,700 貸付株式数 1,200 株
MrMaxHD 8,100 447.00 3,620,700
テンアライド 5,300 417.00 2,210,100 貸付株式数 600 株
AOKIホールディングス 12,000 1,046.00 12,552,000 貸付株式数 4,400 株
オークワ 8,500 1,160.00 9,860,000 貸付株式数 1,200 株
コメリ 9,200 2,202.00 20,258,400
青山商事 10,600 2,072.00 21,963,200 貸付株式数 3,300 株
しまむら 7,000 7,810.00 54,670,000 貸付株式数 2,700 株
はせがわ 2,900 403.00 1,168,700 貸付株式数 300 株
高 島 屋
47,000 1,108.00 52,076,000 貸付株式数 18,600 株
松 屋
12,100 886.00 10,720,600 貸付株式数 4,700 株
エイチ・ツー・オーリテイリ
30,800 1,181.00 36,374,800 貸付株式数 10,500 株
ング
近鉄百貨店 2,300 3,310.00 7,613,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
5,700 1,051.00 5,990,700 貸付株式数 2,200 株
丸井グループ 50,600 2,327.00 117,746,200 貸付株式数 600 株
クレディセゾン 42,000 1,242.00 52,164,000 貸付株式数 16,600 株
アクシアル リテイリング
5,000 3,615.00 18,075,000 貸付株式数 1,900 株
井 筒 屋
3,300 266.00 877,800
イオン 230,400 1,857.50 427,968,000 貸付株式数 91,600 株
イ ズ ミ
12,200 4,500.00 54,900,000
フオーバル 2,600 948.00 2,464,800
平 和 堂
12,200 1,935.00 23,607,000 貸付株式数 4,600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フ ジ
7,200 1,802.00 12,974,400
ヤオコー 6,800 4,950.00 33,660,000 貸付株式数 2,700 株
ゼビオホールディングス 7,200 1,249.00 8,992,800 貸付株式数 2,400 株
15,000 株
ケーズホールディングス 62,200 1,036.00 64,439,200 貸付株式数
(13,000 株 )
PALTAC 10,800 5,800.00 62,640,000 貸付株式数 3,600 株
3,100 株
三谷産業 7,900 276.00 2,180,400 貸付株式数
(3,100 株 )
OLYMPICグループ 3,500 694.00 2,429,000
日産東京販売HD 8,500 271.00 2,303,500
新生銀行 44,000 1,655.00 72,820,000 貸付株式数 17,400 株
あおぞら銀行 33,500 2,555.00 85,592,500
三菱UFJフィナンシャルG
4,126,100 503.70 2,078,316,570
※
りそなホールディングス 657,700 440.00 289,388,000
三井住友トラストHD 117,800 3,880.00 457,064,000
三井住友フィナンシャルG 422,400 3,766.00 1,590,758,400
千葉銀行 206,100 531.00 109,439,100 貸付株式数 18,100 株
群馬銀行 119,900 389.00 46,641,100 貸付株式数 1,700 株
武蔵野銀行 8,900 2,073.00 18,449,700
千葉興業銀行 16,300 279.00 4,547,700 貸付株式数 6,500 株
筑波銀行 24,700 171.00 4,223,700
七十七銀行 18,800 1,614.00 30,343,200
青森銀行 4,600 2,759.00 12,691,400 貸付株式数 400 株
秋田銀行 3,800 2,041.00 7,755,800 貸付株式数 1,400 株
1,700 株
山形銀行 6,700 1,681.00 11,262,700 貸付株式数
(1,600 株 )
岩手銀行 4,200 2,990.00 12,558,000 貸付株式数 800 株
東邦銀行 53,500 247.00 13,214,500 貸付株式数 21,200 株
東北銀行 3,000 1,085.00 3,255,000 貸付株式数 1,100 株
みちのく銀行 4,000 1,648.00 6,592,000 貸付株式数 1,100 株
ふくおかフィナンシャルG 52,800 1,921.00 101,428,800
静岡銀行 150,100 802.00 120,380,200 貸付株式数 59,100 株
十六銀行 8,000 2,338.00 18,704,000
23,700 株
スルガ銀行 60,500 414.00 25,047,000 貸付株式数
(7,000 株 )
八十二銀行 144,500 460.00 66,470,000 貸付株式数 6,300 株
山梨中央銀行 7,300 1,206.00 8,803,800 貸付株式数 2,600 株
大垣共立銀行 12,600 2,477.00 31,210,200 貸付株式数 5,000 株
241/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400 株
福井銀行 5,100 1,538.00 7,843,800 貸付株式数
(1,400 株 )
北國銀行 6,200 3,115.00 19,313,000
900 株
清水銀行 2,500 1,801.00 4,502,500 貸付株式数
(300 株 )
富山銀行 1,100 2,598.00 2,857,800 貸付株式数 100 株
滋賀銀行 12,000 2,544.00 30,528,000 貸付株式数 4,200 株
南都銀行 9,300 2,300.00 21,390,000 貸付株式数 3,700 株
百五銀行 53,700 341.00 18,311,700 貸付株式数 1,700 株
京都銀行 21,500 4,170.00 89,655,000
紀陽銀行 21,200 1,467.00 31,100,400 貸付株式数 8,400 株
ほくほくフィナンシャルG 39,800 1,173.00 46,685,400
広島銀行 88,400 549.00 48,531,600
山陰合同銀行 35,500 690.00 24,495,000
中国銀行 51,600 1,009.00 52,064,400 貸付株式数 20,500 株
鳥取銀行 2,000 1,407.00 2,814,000 貸付株式数 400 株
伊予銀行 79,300 563.00 44,645,900 貸付株式数 8,800 株
百十四銀行 6,300 2,338.00 14,729,400 貸付株式数 100 株
四国銀行 8,400 938.00 7,879,200 貸付株式数 1,800 株
阿波銀行 9,100 2,680.00 24,388,000 貸付株式数 3,700 株
大分銀行 3,700 3,130.00 11,581,000
宮崎銀行 4,000 2,653.00 10,612,000
佐賀銀行 3,600 1,563.00 5,626,800 貸付株式数 1,400 株
沖縄銀行 5,500 3,515.00 19,332,500 貸付株式数 1,900 株
琉球銀行 13,800 1,111.00 15,331,800 貸付株式数 2,500 株
セブン銀行 202,400 280.00 56,672,000 貸付株式数 80,500 株
みずほフィナンシャルG 8,144,300 151.40 1,233,047,020 貸付株式数 2,800,000 株
高知銀行 2,100 762.00 1,600,200 貸付株式数 300 株
山口フィナンシャルG 74,800 745.00 55,726,000 貸付株式数 19,000 株
芙蓉総合リース 6,800 5,700.00 38,760,000
興銀リース 11,300 2,639.00 29,820,700 貸付株式数 4,400 株
東京センチュリー 12,100 4,530.00 54,813,000 貸付株式数 4,500 株
SBIホールディングス 71,400 2,602.00 185,782,800 貸付株式数 28,400 株
日本証券金融 26,200 543.00 14,226,600 貸付株式数 10,400 株
300 株
アイフル 91,200 212.00 19,334,400 貸付株式数
(300 株 )
日本アジア投資 5,000 179.00 895,000 貸付株式数 1,900 株
長野銀行 2,000 1,689.00 3,378,000
名古屋銀行 4,800 3,390.00 16,272,000 貸付株式数 400 株
北洋銀行 90,200 256.00 23,091,200
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知銀行 2,200 3,775.00 8,305,000 貸付株式数 600 株
中京銀行 2,400 2,186.00 5,246,400
大光銀行 2,000 1,602.00 3,204,000
愛媛銀行 8,300 1,102.00 9,146,600 貸付株式数 3,100 株
トマト銀行 2,300 1,025.00 2,357,500
京葉銀行 26,400 636.00 16,790,400 貸付株式数 4,500 株
栃木銀行 30,700 182.00 5,587,400 貸付株式数 4,200 株
北日本銀行 1,800 1,726.00 3,106,800 貸付株式数 300 株
東和銀行 10,400 708.00 7,363,200
福島銀行 5,100 258.00 1,315,800 貸付株式数 2,200 株
大東銀行 2,900 565.00 1,638,500 貸付株式数 500 株
リコーリース 4,700 3,330.00 15,651,000 貸付株式数 1,400 株
イオンフィナンシャルサービ
38,300 1,698.00 65,033,400 貸付株式数 4,600 株
ス
ア コ ム
120,400 378.00 45,511,200 貸付株式数 47,900 株
ジャックス 6,500 2,020.00 13,130,000
オ リ コ
161,500 108.00 17,442,000 貸付株式数 36,800 株
日立キャピタル 14,100 2,432.00 34,291,200
アプラスフィナンシャル 31,700 70.00 2,219,000 貸付株式数 11,300 株
オリックス 399,800 1,560.00 623,688,000
三菱UFJリース 135,200 542.00 73,278,400 貸付株式数 53,700 株
ジャフコ 9,800 3,825.00 37,485,000
九州 リースサービス
3,000 614.00 1,842,000
トモニホールディングス 46,400 367.00 17,028,800
大和証券G本社 481,300 469.50 225,970,350
野村ホールディングス 1,054,800 348.70 367,808,760
岡三証券グループ 50,900 404.00 20,563,600 貸付株式数 20,200 株
丸三証券 17,800 579.00 10,306,200 貸付株式数 7,000 株
東洋証券 21,300 116.00 2,470,800 貸付株式数 3,700 株
東海東京HD 71,300 330.00 23,529,000 貸付株式数 23,000 株
光世証券 1,400 657.00 919,800 貸付株式数 500 株
水戸証券 17,100 198.00 3,385,800 貸付株式数 6,800 株
いちよし証券 12,500 743.00 9,287,500 貸付株式数 4,500 株
松井証券 29,300 1,026.00 30,061,800 貸付株式数 6,800 株
SOMPOホールディングス 105,600 4,237.00 447,427,200
だいこう証券ビジ 2,400 452.00 1,084,800 貸付株式数 600 株
日本取引所グループ 161,900 1,726.00 279,439,400
マネックスG 55,400 350.00 19,390,000 貸付株式数 16,600 株
極東証券 7,900 902.00 7,125,800
岩井コスモホールディング 6,000 1,136.00 6,816,000 貸付株式数 1,300 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藍澤證券 11,000 678.00 7,458,000 貸付株式数 4,200 株
フィデアホール 57,900 116.00 6,716,400
池田泉州HD 63,200 215.00 13,588,000 貸付株式数 1,000 株
アニコム ホールディングス
4,900 3,805.00 18,644,500 貸付株式数 1,900 株
MS&AD 156,600 3,496.00 547,473,600
SONY FH
49,100 2,606.00 127,954,600 貸付株式数 12,800 株
マネーパートナーズGP 6,800 288.00 1,958,400 貸付株式数 400 株
スパークス・グループ 23,700 227.00 5,379,900
小林洋行 2,000 252.00 504,000
第一生命HLDGS 338,900 1,623.00 550,034,700
東京海上HD 214,300 5,538.00 1,186,793,400 貸付株式数 25,100 株
アドバンテッジリスクマネ 2,200 691.00 1,520,200 貸付株式数 800 株
イー・ギャランティ 5,600 1,369.00 7,666,400 貸付株式数 400 株
アサックス 2,600 558.00 1,450,800 貸付株式数 300 株
NECキャピタルソリュー
2,500 1,765.00 4,412,500
ション
T&Dホールディングス 185,200 1,136.00 210,387,200
アドバンスクリエイト 1,300 1,750.00 2,275,000 貸付株式数 500 株
三井不動産 317,700 2,650.00 841,905,000 貸付株式数 126,300 株
三菱地所 419,500 2,046.00 858,297,000
平和不動産 11,200 2,290.00 25,648,000
東京建物 65,100 1,178.00 76,687,800
ダイビル 17,300 986.00 17,057,800 貸付株式数 6,800 株
京阪神ビルディング 10,800 1,050.00 11,340,000 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 134,500 4,054.00 545,263,000 貸付株式数 20,700 株
太平洋興発 2,300 747.00 1,718,100 貸付株式数 800 株
テーオーシー 13,300 600.00 7,980,000 貸付株式数 5,400 株
東京楽天地 900 5,160.00 4,644,000 貸付株式数 300 株
スターツコーポレーション 8,000 2,566.00 20,528,000
フジ住宅 8,100 730.00 5,913,000 貸付株式数 1,300 株
空港施設 6,500 508.00 3,302,000
明和地所 4,200 544.00 2,284,800 貸付株式数 1,200 株
ゴールドクレスト 4,500 1,964.00 8,838,000
リログループ 31,700 2,880.00 91,296,000 貸付株式数 12,600 株
日本エスリード 2,400 1,602.00 3,844,800
日神不動産 8,800 442.00 3,889,600 貸付株式数 1,900 株
日本エスコン 10,900 679.00 7,401,100 貸付株式数 4,600 株
タカラレーベン 27,100 380.00 10,298,000 貸付株式数 9,900 株
サンヨーハウジ 名古屋
4,000 895.00 3,580,000 貸付株式数 1,300 株
イオンモール 29,800 1,659.00 49,438,200 貸付株式数 1,200 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
毎日コムネット 1,000 721.00 721,000
ファースト住建 2,300 1,120.00 2,576,000 貸付株式数 800 株
96,400 株
ランド 258,500 8.00 2,068,000 貸付株式数
(24,800 株 )
2,600 株
カチタス 6,700 4,080.00 27,336,000 貸付株式数
(400 株 )
東祥 3,600 2,771.00 9,975,600 貸付株式数 1,400 株
トーセイ 8,400 909.00 7,635,600
穴吹興産 900 2,952.00 2,656,800 貸付株式数 200 株
サンフロンティア不動産 8,400 1,026.00 8,618,400 貸付株式数 3,200 株
インテリックス 2,000 664.00 1,328,000 貸付株式数 600 株
ランドビジネス 3,700 783.00 2,897,100 貸付株式数 500 株
グランディハウス 6,100 450.00 2,745,000
東武鉄道 64,100 3,145.00 201,594,500 貸付株式数 10,600 株
相鉄ホールディングス 20,800 3,015.00 62,712,000
東京急行 165,000 1,952.00 322,080,000
京浜急行 83,200 1,876.00 156,083,200 貸付株式数 33,100 株
小田急電鉄 97,300 2,688.00 261,542,400 貸付株式数 13,100 株
京王電鉄 34,000 7,330.00 249,220,000 貸付株式数 4,800 株
京成電鉄 45,600 4,035.00 183,996,000 貸付株式数 8,000 株
3,200 株
富士急行 8,300 4,010.00 33,283,000 貸付株式数
(900 株 )
新京成電鉄 1,500 2,021.00 3,031,500
東日本旅客鉄道 108,100 10,265.00 1,109,646,500
西日本旅客鉄道 54,500 8,780.00 478,510,000
東海旅客鉄道 54,400 22,740.00 1,237,056,000
西武ホールディングス 75,200 1,817.00 136,638,400 貸付株式数 10,900 株
鴻池運輸 9,700 1,699.00 16,480,300 貸付株式数 3,800 株
西日本鉄道 16,800 2,352.00 39,513,600 貸付株式数 6,000 株
ハマキョウレックス 4,700 3,805.00 17,883,500
サカイ引越センター 3,200 6,490.00 20,768,000
近鉄グループHLDGS 57,500 5,210.00 299,575,000
阪急阪神HLDGS 76,700 3,830.00 293,761,000 貸付株式数 12,800 株
南海電鉄 25,600 2,731.00 69,913,600
京阪ホールディングス 25,600 4,790.00 122,624,000 貸付株式数 10,100 株
神戸電鉄 1,400 3,955.00 5,537,000 貸付株式数 500 株
名古屋鉄道 47,300 3,030.00 143,319,000 貸付株式数 15,600 株
山陽電鉄 4,400 2,171.00 9,552,400
トランコム 1,600 6,130.00 9,808,000 貸付株式数 600 株
日本通運 22,200 5,500.00 122,100,000 貸付株式数 1,000 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマトホールディングス 100,900 2,221.00 224,098,900 貸付株式数 18,000 株
山 九
16,000 5,530.00 88,480,000 貸付株式数 6,300 株
日 新
5,000 1,778.00 8,890,000 貸付株式数 1,600 株
丸 運
3,200 277.00 886,400 貸付株式数 200 株
丸全昭和運輸 4,700 3,410.00 16,027,000 貸付株式数 1,300 株
センコーグループHLDGS 31,700 870.00 27,579,000 貸付株式数 4,200 株
トナミホールディングス 1,400 5,430.00 7,602,000 貸付株式数 100 株
ニッコンホールディングス 21,900 2,551.00 55,866,900 貸付株式数 2,800 株
日石輸送 700 2,819.00 1,973,300 貸付株式数 100 株
福山通運 7,400 3,945.00 29,193,000 貸付株式数 2,500 株
セイノーホールディングス 43,100 1,437.00 61,934,700 貸付株式数 1,500 株
エスライン 1,700 961.00 1,633,700 貸付株式数 600 株
神奈川中央交通 1,400 3,825.00 5,355,000
日立物流 12,700 3,415.00 43,370,500 貸付株式数 1,000 株
1,200 株
丸和運輸機関 3,000 4,950.00 14,850,000 貸付株式数
(1,100 株 )
C&Fロジホールディングス 5,800 1,314.00 7,621,200
日本郵船 48,100 1,598.00 76,863,800 貸付株式数 19,100 株
商船三井 34,100 2,365.00 80,646,500 貸付株式数 13,600 株
川崎汽船 17,800 1,149.00 20,452,200 貸付株式数 7,000 株
NSユナイテッド海運 3,200 2,196.00 7,027,200 貸付株式数 1,200 株
明治海運 5,900 305.00 1,799,500 貸付株式数 1,100 株
飯野海運 27,000 360.00 9,720,000
共栄タンカー 500 1,456.00 728,000
九州旅客鉄道 48,300 3,515.00 169,774,500
SGホールディングス 54,400 3,145.00 171,088,000 貸付株式数 21,600 株
日本航空 105,400 3,517.00 370,691,800
ANAホールディングス 105,200 3,641.00 383,033,200
パスコ 1,100 821.00 903,100 貸付株式数 400 株
西本WISMETTAC H
1,300 3,750.00 4,875,000
D
ヤマシタヘルスケアHLDG
400 1,215.00 486,000 貸付株式数 100 株
S
GENKY DRUGSTO
2,900 2,521.00 7,310,900 貸付株式数 400 株
RES
国際紙パルプ商事 13,700 266.00 3,644,200 貸付株式数 2,000 株
総合メディカルHD 5,200 1,671.00 8,689,200 貸付株式数 1,300 株
ブックオフGHD 3,000 1,014.00 3,042,000 貸付株式数 1,200 株
三菱倉庫 19,900 3,110.00 61,889,000 貸付株式数 5,400 株
三井倉庫HOLD 7,000 1,566.00 10,962,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫 21,100 1,387.00 29,265,700 貸付株式数 8,500 株
渋沢倉庫 3,100 1,734.00 5,375,400 貸付株式数 1,200 株
ヤマタネ 2,900 1,353.00 3,923,700 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 10,100 319.00 3,221,900 貸付株式数 3,600 株
乾汽船 5,200 831.00 4,321,200 貸付株式数 2,000 株
日本トランスシティ 12,600 446.00 5,619,600
ケイヒン 1,000 1,182.00 1,182,000 貸付株式数 400 株
中央倉庫 3,500 1,038.00 3,633,000 貸付株式数 1,000 株
川西倉庫 1,100 1,057.00 1,162,700 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,600 871.00 4,006,600 貸付株式数 1,300 株
ファイズ 1,000 691.00 691,000 貸付株式数 300 株
東洋埠頭 1,700 1,363.00 2,317,100
宇徳 4,900 500.00 2,450,000 貸付株式数 1,000 株
上 組
35,500 2,515.00 89,282,500
サンリツ 1,400 634.00 887,600 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,500 1,068.00 1,602,000 貸付株式数 100 株
200 株
キユーソー流通システム 1,400 2,080.00 2,912,000 貸付株式数
(200 株 )
近鉄エクスプレス 10,900 1,390.00 15,151,000 貸付株式数 4,200 株
東海運 3,300 247.00 815,100 貸付株式数 1,200 株
エーアイテイー 3,700 914.00 3,381,800 貸付株式数 300 株
内外トランスライン 1,800 1,177.00 2,118,600 貸付株式数 500 株
ショーエイコーポ 400 751.00 300,400 貸付株式数 100 株
日本コンセプト 2,100 1,220.00 2,562,000 貸付株式数 600 株
東京放送HD 39,300 1,835.00 72,115,500 貸付株式数 3,000 株
日本テレビHLDS 54,500 1,550.00 84,475,000
朝日放送グループHD 6,100 719.00 4,385,900 貸付株式数 2,100 株
テレビ朝日HD 16,300 1,707.00 27,824,100 貸付株式数 4,300 株
スカパーJSATHD 45,200 416.00 18,803,200 貸付株式数 15,600 株
1,900 株
テレビ東京HD 4,900 2,391.00 11,715,900 貸付株式数
(1,500 株 )
日本BS放送 2,000 1,064.00 2,128,000 貸付株式数 100 株
ビジョン 1,800 4,930.00 8,874,000 貸付株式数 700 株
スマートバリュー 1,700 711.00 1,208,700 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HLD
2,300 765.00 1,759,500 貸付株式数 800 株
GS
ワイヤレスゲート 2,500 459.00 1,147,500 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,200 1,334.00 5,602,800 貸付株式数 1,300 株
22,900 株
日本通信 51,400 182.00 9,354,800 貸付株式数
(1,000 株 )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クロップス 1,000 620.00 620,000
日本電信電話 407,900 5,040.00 2,055,816,000
KDDI 518,300 2,731.50 1,415,736,450
ソフトバンク 632,200 1,406.00 888,873,200 貸付株式数 206,000 株
光通信 7,000 23,210.00 162,470,000 貸付株式数 2,800 株
NTTドコモ 377,600 2,486.00 938,713,600
エムティーアイ 6,900 732.00 5,050,800 貸付株式数 1,000 株
GMOインターネット 21,700 1,873.00 40,644,100 貸付株式数 8,600 株
アイドママーケティングコ
1,300 596.00 774,800 貸付株式数 100 株
ミュ
カドカワ 17,300 1,415.00 24,479,500 貸付株式数 6,800 株
学研ホールディングス 2,000 5,160.00 10,320,000
ゼンリン 11,800 1,989.00 23,470,200 貸付株式数 4,700 株
昭文社 2,700 350.00 945,000 貸付株式数 300 株
インプレスホールディングス 4,900 139.00 681,100 貸付株式数 1,900 株
東京電力HD 485,100 569.00 276,021,900 貸付株式数 192,900 株
中部電力 185,900 1,531.50 284,705,850 貸付株式数 73,900 株
関西電力 248,000 1,245.00 308,760,000 貸付株式数 45,800 株
中国電力 84,000 1,367.00 114,828,000 貸付株式数 33,400 株
北陸電力 59,500 797.00 47,421,500 貸付株式数 1,500 株
東北電力 142,300 1,110.00 157,953,000 貸付株式数 48,100 株
四国電力 54,700 989.00 54,098,300 貸付株式数 21,700 株
九州電力 125,300 1,066.00 133,569,800 貸付株式数 18,400 株
北海道電力 56,800 607.00 34,477,600
沖縄電力 11,200 1,693.00 18,961,600 貸付株式数 4,400 株
電源開発 48,400 2,460.00 119,064,000
エフオン 3,600 755.00 2,718,000
イーレックス 10,500 1,157.00 12,148,500 貸付株式数 4,100 株
レノバ 10,000 815.00 8,150,000 貸付株式数 3,900 株
東京瓦斯 119,200 2,638.50 314,509,200
大阪瓦斯 117,900 1,901.00 224,127,900
東邦瓦斯 30,100 4,150.00 124,915,000 貸付株式数 11,900 株
北海道瓦斯 3,100 1,497.00 4,640,700
広島ガス 12,400 332.00 4,116,800
西部瓦斯 6,800 2,181.00 14,830,800 貸付株式数 1,100 株
静岡ガス 18,700 815.00 15,240,500 貸付株式数 2,200 株
メタウォーター 2,900 3,280.00 9,512,000 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,300 1,183.00 3,903,900
松 竹
3,900 13,080.00 51,012,000 貸付株式数 1,500 株
東 宝
39,200 4,875.00 191,100,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,100 株
エイチ・アイ・エス 10,300 2,745.00 28,273,500 貸付株式数
(3,200 株 )
東 映
2,500 14,980.00 37,450,000 貸付株式数 1,000 株
ラックランド 1,100 2,441.00 2,685,100 貸付株式数 400 株
NTTデータ 158,800 1,347.00 213,903,600 貸付株式数 50,500 株
3,400 株
共立メンテナンス 8,900 5,260.00 46,814,000 貸付株式数
(1,300 株 )
イチネンホールディングス 6,000 1,091.00 6,546,000 貸付株式数 2,000 株
建設技術研究所 4,000 1,505.00 6,020,000 貸付株式数 100 株
スペース 3,700 1,230.00 4,551,000 貸付株式数 1,400 株
長 大
2,200 724.00 1,592,800 貸付株式数 800 株
アインホールディングス 8,000 6,610.00 52,880,000 貸付株式数 3,200 株
燦ホールディングス 1,200 2,362.00 2,834,400
ピー・シー・エー 800 3,375.00 2,700,000
スバル興業 400 6,020.00 2,408,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,400 1,319.00 3,165,600
タナベ経営 1,100 1,190.00 1,309,000
ビジネスB太田昭和 1,000 2,064.00 2,064,000
ナ ガ ワ
1,600 5,640.00 9,024,000 貸付株式数 400 株
よみうりランド 1,200 5,430.00 6,516,000
東京都競馬 3,800 3,525.00 13,395,000
常磐興産 2,200 1,664.00 3,660,800 貸付株式数 600 株
カナモト 8,700 2,702.00 23,507,400 貸付株式数 3,400 株
東京ドーム 21,700 1,079.00 23,414,300 貸付株式数 8,500 株
DTS 6,600 4,520.00 29,832,000
スクウェア・エニックス・H
27,700 3,445.00 95,426,500
D
シーイーシー 6,400 2,377.00 15,212,800 貸付株式数 2,500 株
カプコン 25,600 2,172.00 55,603,200
西尾レントオール 5,900 2,951.00 17,410,900 貸付株式数 100 株
アイ・エス・ビー 1,100 1,672.00 1,839,200 貸付株式数 400 株
アゴーラ・ホスピタリティー 8,900 株
33,400 34.00 1,135,600 貸付株式数
G (800 株 )
日本空港ビルデング 19,100 4,440.00 84,804,000 貸付株式数 7,600 株
トランス・コスモス 6,400 2,363.00 15,123,200 貸付株式数 800 株
乃村工藝社 27,100 1,355.00 36,720,500 貸付株式数 10,600 株
ジャステック 3,400 960.00 3,264,000 貸付株式数 1,300 株
SCSK 15,700 5,340.00 83,838,000 貸付株式数 6,200 株
藤田観光 2,300 2,791.00 6,419,300 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KNT-CTホールディング
3,100 1,409.00 4,367,900 貸付株式数 100 株
ス
日本管財 6,200 1,860.00 11,532,000 貸付株式数 1,000 株
トーカイ 5,600 2,321.00 12,997,600 貸付株式数 700 株
白 洋 舎
700 2,985.00 2,089,500 貸付株式数 200 株
セコム 61,600 9,413.00 579,840,800
日本システムウエア 2,000 2,763.00 5,526,000
セントラル警備保障 2,800 5,410.00 15,148,000
アイネス 7,500 1,110.00 8,325,000 貸付株式数 2,600 株
丹青社 10,900 1,231.00 13,417,900 貸付株式数 3,000 株
メイテツク 7,200 5,630.00 40,536,000 貸付株式数 1,800 株
TKC 5,000 4,705.00 23,525,000 貸付株式数 1,900 株
富士ソフト 8,900 4,715.00 41,963,500 貸付株式数 3,500 株
応用地質 6,200 1,068.00 6,621,600 貸付株式数 2,000 株
船井総研ホールディン 12,000 2,656.00 31,872,000 貸付株式数 4,700 株
NSD 9,800 3,195.00 31,311,000 貸付株式数 3,800 株
進学会ホールディングス 2,800 606.00 1,696,800 貸付株式数 700 株
丸紅建材リース 500 1,682.00 841,000 貸付株式数 200 株
オ オ バ
4,400 637.00 2,802,800
コナミホールディングス 24,400 5,130.00 125,172,000 貸付株式数 9,400 株
いであ 1,100 1,167.00 1,283,700 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,900 1,296.00 2,462,400
ベネッセホールディングス 21,300 2,489.00 53,015,700 貸付株式数 3,900 株
イオンディライト 7,100 3,170.00 22,507,000
ナック 3,800 934.00 3,549,200 貸付株式数 1,000 株
福井コンピュータHLDS 1,900 2,551.00 4,846,900 貸付株式数 700 株
ニチイ学館 8,200 1,554.00 12,742,800 貸付株式数 3,200 株
ダイセキ 9,700 2,740.00 26,578,000 貸付株式数 3,800 株
ステップ 2,100 1,485.00 3,118,500 貸付株式数 600 株
日鉄物産 4,300 4,245.00 18,253,500
泉州電業 2,000 2,799.00 5,598,000 貸付株式数 100 株
元気寿司 1,700 3,775.00 6,417,500
トラスコ中山 12,400 2,302.00 28,544,800
63,900 株
ヤマダ電機 182,300 490.00 89,327,000 貸付株式数
(400 株 )
オートバックスセブン 23,800 1,821.00 43,339,800
モリト 4,200 803.00 3,372,600 貸付株式数 100 株
アークランドサカモト 10,100 1,339.00 13,523,900 貸付株式数 1,600 株
ニトリホールディングス 25,900 13,250.00 343,175,000 貸付株式数 1,000 株
グルメ杵屋 4,100 1,139.00 4,669,900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛 眼
4,700 239.00 1,123,300
ケーユーホールディングス 3,000 857.00 2,571,000
吉野家ホールディングス 20,800 1,869.00 38,875,200 貸付株式数 8,300 株
加藤産業 9,400 3,385.00 31,819,000
北恵 1,100 833.00 916,300
イノテック 4,000 806.00 3,224,000
イエローハット 11,200 1,475.00 16,520,000
松屋フーズHLDGS 2,900 3,330.00 9,657,000 貸付株式数 700 株
JBCCホールディングス 4,700 1,371.00 6,443,700
JKホールディングス 5,500 559.00 3,074,500 貸付株式数 600 株
サガミホールディングス 7,900 1,335.00 10,546,500 貸付株式数 3,100 株
日 伝
4,900 1,743.00 8,540,700 貸付株式数 500 株
関西スーパーマーケット 4,500 1,096.00 4,932,000 貸付株式数 1,400 株
ミロク情報サービス 5,900 3,415.00 20,148,500 貸付株式数 2,300 株
北沢産業 4,400 277.00 1,218,800 貸付株式数 100 株
杉本商事 3,200 2,082.00 6,662,400 貸付株式数 1,200 株
因幡電機産業 8,400 4,345.00 36,498,000 貸付株式数 3,200 株
王将フードサービス 4,400 6,700.00 29,480,000 貸付株式数 1,700 株
2,500 株
プレナス 6,700 1,868.00 12,515,600 貸付株式数
(2,500 株 )
ミニストップ 4,400 1,594.00 7,013,600 貸付株式数 1,700 株
アークス 11,200 2,212.00 24,774,400 貸付株式数 600 株
バローホールディングス 12,900 2,238.00 28,870,200
東 テ ク
2,000 2,253.00 4,506,000 貸付株式数 500 株
29,800 株
ミスミグループ本社 75,000 2,618.00 196,350,000 貸付株式数
(26,500 株 )
藤 久
500 719.00 359,500 貸付株式数 100 株
アルテック 4,400 211.00 928,400
ベ ル ク
3,000 5,350.00 16,050,000
大 庄
3,100 1,577.00 4,888,700
タキヒヨー 1,700 1,866.00 3,172,200
3,100 株
ファーストリテイリング 8,000 66,930.00 535,440,000 貸付株式数
(3,100 株 )
ソフトバンクグループ 247,800 10,190.00 2,525,082,000
蔵王産業 900 1,344.00 1,209,600
スズケン 27,300 6,550.00 178,815,000 貸付株式数 10,800 株
サンドラッグ 22,500 2,789.00 62,752,500 貸付株式数 8,900 株
2,800 株
サックスバーホールディング 5,000 967.00 4,835,000 貸付株式数
(2,800 株 )
ジェコス 4,100 953.00 3,907,300
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマザワ 1,200 1,625.00 1,950,000 貸付株式数 400 株
や ま や
1,000 2,050.00 2,050,000
ルネサスイーストン 5,500 454.00 2,497,000 貸付株式数 200 株
ベルーナ 14,600 739.00 10,789,400 貸付株式数 1,200 株
合計 134,161,291,380
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 日経225インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日経225インデックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
27,395,062 -
金銭信託
- 23,471,509
コール・ローン
6,622,436,669 8,150,957,344
親投資信託受益証券
65,230,000 4,080,000
未収入金
6,715,061,731 8,178,508,853
流動資産合計
6,715,061,731 8,178,508,853
資産合計
負債の部
流動負債
81,703,992 14,077,007
未払解約金
622,279 767,469
未払受託者報酬
9,023,568 11,128,790
未払委託者報酬
156,099 193,744
その他未払費用
91,505,938 26,167,010
流動負債合計
91,505,938 26,167,010
負債合計
純資産の部
元本等
4,712,067,908 6,163,193,495
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,911,487,885 1,989,148,348
787,561,755 608,929,059
(分配準備積立金)
6,623,555,793 8,152,341,843
元本等合計
6,623,555,793 8,152,341,843
純資産合計
6,715,061,731 8,178,508,853
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
7 -
受取利息
791,841,477 △ 359,039,325
有価証券売買等損益
791,841,484 △ 359,039,325
営業収益合計
営業費用
5,625 7,391
支払利息
1,061,317 1,489,948
受託者報酬
15,390,187 21,605,307
委託者報酬
267,176 378,368
その他費用
16,724,305 23,481,014
営業費用合計
775,117,179 △ 382,520,339
営業利益又は営業損失(△)
775,117,179 △ 382,520,339
経常利益又は経常損失(△)
775,117,179 △ 382,520,339
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
116,417,186 △ 28,349,437
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 552,144,137 1,911,487,885
932,557,007 942,530,739
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
932,557,007 942,530,739
額
231,913,252 510,699,374
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
231,913,252 510,699,374
額
- -
※1 ※1
分配金
1,911,487,885 1,989,148,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,751,053,801 円 4,712,067,908 円
期中追加設定元本額 2,980,382,583 円 2,731,635,338 円
期中一部解約元本額 1,019,368,476 円 1,280,509,751 円
2. 計算期間末日における受益 4,712,067,908 口 6,163,193,495 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 658,704,212 円)、投資信 ( 0 円)、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金( 1,123,931,086 円)及び ( 1,380,229,956 円)及び分
分配準備積立金 配準備積立金( 608,929,059
( 128,857,543 円)より分配 円)より分配対象額は
対象額は 1,911,492,841 円( 1 1,989,159,015 円( 1 万口当た
万口当たり 4,056.59 円)であ り 3,227.48 円)であり、分配
り、分配を行っておりませ を行っておりません。
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 733,355,795 △ 351,802,133
合計 733,355,795 △ 351,802,133
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.4057 円 1.3227 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,057 円 ) (13,227 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ストックインデックス225・マザー
3,089,941,751 8,150,957,344
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 8,150,957,344
合計 8,150,957,344
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
1,389,088,942 -
コール・ローン
- 2,801,951,624
株式
※ 2 152,731,980,480 168,003,484,800
派生商品評価勘定
32,827,900 38,920
未収入金
1,228,693,438 -
未収配当金
837,754,912 1,161,828,720
前払金
- 19,270,000
流動資産合計
156,220,345,672 171,986,574,064
資産合計
156,220,345,672 171,986,574,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
21,080 12,019,360
前受金
19,860,000 -
未払解約金
802,354,200 54,253,700
その他未払費用
103,114 -
流動負債合計
822,338,394 66,273,060
負債合計
822,338,394 66,273,060
純資産の部
元本等
元本
※ 1 55,624,307,757 65,172,307,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99,773,699,521 106,747,993,126
元本等合計
155,398,007,278 171,920,301,004
純資産合計
155,398,007,278 171,920,301,004
負債純資産合計 156,220,345,672 171,986,574,064
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
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1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 57,587,549,837 円 55,624,307,757 円
期中追加設定元本額 13,183,390,233 円 21,184,807,596 円
期中一部解約元本額 15,146,632,313 円 11,636,807,475 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ストック インデックス ファ 27,352,858,903 円 32,941,137,853 円
ンド225
適格機関投資家専用・ダイ 787,917,674 円 668,369,882 円
ワ・ストックインデックス
ファンド225VA
大和 ストック インデックス 9,794,942,172 円 11,548,166,311 円
225 ファンド
D-I ' s 日経225イン 113,296,479 円 196,978,371 円
デックス
iFree 日経225イン 649,547,457 円 1,909,011,874 円
デックス
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DC・ダイワ・ストックイン 5,265,561,412 円 5,572,832,122 円
デックス225(確定拠出年
金専用ファンド)
ダイワ・ノーロード 日経2 243,350,081 円 348,677,753 円
25ファンド
ダイワファンドラップ 日経 2,370,489,555 円 3,089,941,751 円
225インデックス
ダイワ日経225インデック 9,823,184 円 13,075,654 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワ・インデックスセレク 9,036,520,840 円 8,884,116,307 円
ト 日経225
計 55,624,307,757 円 65,172,307,878 円
2. 期末日における受益権の総数 55,624,307,757 口 65,172,307,878 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 2,437,650,000 円 株式 2,771,150,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 15,683,580,916 △ 16,247,051,021
合計 15,683,580,916 △ 16,247,051,021
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 9 月
20 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 9 月 20 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
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(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,638,240,000 - 2,671,110,000 32,870,000 3,930,900,000 - 3,919,020,000 △ 11,880,000
合計 2,638,240,000 - 2,671,110,000 32,870,000 3,930,900,000 - 3,919,020,000 △ 11,880,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.7937 円 2.6379 円
( 1 万口当たり純資産額) (27,937 円 ) (26,379 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考
単 価 金 額
日本水産 292,000 667.00 194,764,000
マルハニチロ 29,200 3,165.00 92,418,000
国際石油開発帝石 116,800 923.50 107,864,800
コムシスホールディングス 292,000 2,710.00 791,320,000
大成建設 58,400 4,050.00 236,520,000
大 林 組
292,000 1,037.00 302,804,000
清水建設 292,000 915.00 267,180,000
長谷工コーポレーシヨン 58,400 1,096.00 64,006,400
鹿島建設 146,000 1,507.00 220,022,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和ハウス 292,000 3,352.00 978,784,000
積水ハウス 292,000 1,797.00 524,724,000
日 揮
292,000 1,423.00 415,516,000
日清製粉G本社 292,000 2,521.00 736,132,000
明治ホールディングス 58,400 7,680.00 448,512,000
日本ハム 146,000 4,700.00 686,200,000
ディー・エヌ・エー 87,600 2,191.00 191,931,600
サッポロホールディングス 58,400 2,276.00 132,918,400
アサヒグループホールディン 292,000 4,917.00 1,435,764,000
キリンHD 292,000 2,292.50 669,410,000
宝ホールディングス 292,000 1,135.00 331,420,000
双日 29,200 347.00 10,132,400
キッコーマン 292,000 4,640.00 1,354,880,000
味 の 素
292,000 1,892.50 552,610,000
ニチレイ 146,000 2,754.00 402,084,000
日本たばこ産業 292,000 2,499.00 729,708,000
J. フロント リテイリング
146,000 1,143.00 166,878,000
三越伊勢丹HD 292,000 891.00 260,172,000
東洋紡 29,200 1,221.00 35,653,200
ユニチカ 29,200 364.00 10,628,800
日清紡ホールディングス 292,000 807.00 235,644,000
東急不動産HD 292,000 601.00 175,492,000
セブン&アイ・HLDGS 292,000 3,703.00 1,081,276,000
帝 人
58,400 1,795.00 104,828,000
東 レ
292,000 808.70 236,140,400
ク ラ レ
292,000 1,273.00 371,716,000
旭 化 成
292,000 1,126.00 328,792,000
SUMCO 29,200 1,201.00 35,069,200
王子ホールディングス 292,000 601.00 175,492,000
日本製紙 29,200 1,866.00 54,487,200
昭和電工 29,200 3,060.00 89,352,000
住友化学 292,000 480.00 140,160,000
日産化学 292,000 4,775.00 1,394,300,000
東ソー 146,000 1,431.00 208,926,000
トクヤマ 58,400 2,483.00 145,007,200
デンカ 58,400 3,145.00 183,668,000
信越化学 292,000 9,217.00 2,691,364,000
協和発酵キリン 292,000 2,027.00 591,884,000
三井化学 58,400 2,578.00 150,555,200
三菱ケミカルHLDGS 146,000 731.70 106,828,200
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宇部興産 29,200 2,103.00 61,407,600
日本化薬 292,000 1,287.00 375,804,000
電通 292,000 3,775.00 1,102,300,000
花 王
292,000 8,475.00 2,474,700,000
武田薬品 292,000 3,697.00 1,079,524,000 ※
アステラス製薬 1,460,000 1,460.50 2,132,330,000
大日本住友製薬 292,000 2,060.00 601,520,000
塩野義製薬 292,000 6,110.00 1,784,120,000
中外製薬 292,000 7,010.00 2,046,920,000
エーザイ 292,000 6,263.00 1,828,796,000
テ ル モ
1,168,000 3,237.00 3,780,816,000
第一三共 292,000 6,093.00 1,779,156,000
大塚ホールディングス 292,000 3,589.00 1,047,988,000
DIC 29,200 2,783.00 81,263,600
ヤフー 116,800 306.00 35,740,800
トレンドマイクロ 292,000 4,945.00 1,443,940,000
サイバーエージェント 58,400 4,110.00 240,024,000
楽天 292,000 1,276.00 372,592,000
富士フイルムHLDGS 292,000 5,384.00 1,572,128,000
コニカミノルタ 292,000 1,014.00 296,088,000
資 生 堂
292,000 8,553.00 2,497,476,000
出光興産 116,800 3,020.00 352,736,000
JXTGホールディングス 292,000 510.90 149,182,800
横浜ゴム 146,000 1,958.00 285,868,000
ブリヂストン 292,000 4,224.00 1,233,408,000
AGC 58,400 3,590.00 209,656,000
日本板硝子 29,200 711.00 20,761,200
日本電気硝子 87,600 2,633.00 230,650,800
住友大阪セメント 29,200 4,380.00 127,896,000
太平洋セメント 29,200 3,245.00 94,754,000
東海カーボン 292,000 1,118.00 326,456,000
TOTO 146,000 4,175.00 609,550,000
日本碍子 292,000 1,492.00 435,664,000
日本製鉄 29,200 1,828.50 53,392,200
神戸製鋼所 29,200 679.00 19,826,800
JFEホールディングス 29,200 1,510.00 44,092,000
大平洋金属 29,200 2,101.00 61,349,200
日本製鋼所 58,400 1,801.00 105,178,400
日本軽金属HD 292,000 234.00 68,328,000
三井金属 29,200 2,432.00 71,014,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東邦亜鉛 29,200 2,378.00 69,437,600
三菱マテリアル 29,200 2,961.00 86,461,200
住友鉱山 146,000 2,900.00 423,400,000
DOWAホールディングス 58,400 3,465.00 202,356,000
古河電工 29,200 3,025.00 88,330,000
住友電工 292,000 1,357.00 396,244,000
フジクラ 292,000 368.00 107,456,000
東洋製罐グループHD 292,000 2,237.00 653,204,000
リクルートホールディングス 876,000 3,486.00 3,053,736,000
オークマ 58,400 5,270.00 307,768,000
アマダホールディングス 292,000 1,160.00 338,720,000
日本郵政 292,000 1,191.00 347,772,000
小松製作所 292,000 2,430.00 709,560,000
住友重機械 58,400 3,515.00 205,276,000
日立建機 292,000 2,818.00 822,856,000
クボタ 292,000 1,757.50 513,190,000
荏原製作所 58,400 2,869.00 167,549,600
千代田化工建 292,000 322.00 94,024,000
ダイキン工業 292,000 13,855.00 4,045,660,000
日本精工 292,000 897.00 261,924,000
N T N
292,000 301.00 87,892,000
ジェイテクト 292,000 1,217.00 355,364,000
ミネベアミツミ 292,000 1,659.00 484,428,000
日 立
58,400 3,967.00 231,672,800
三菱電機 292,000 1,363.00 397,996,000
富士電機 58,400 3,675.00 214,620,000
安川電機 292,000 3,275.00 956,300,000
オムロン 292,000 5,310.00 1,550,520,000
ジーエス・ユアサ コーポ 58,400 2,004.00 117,033,600
日本電気 29,200 4,040.00 117,968,000
富 士 通
29,200 7,555.00 220,606,000
沖 電 気
29,200 1,297.00 37,872,400
セイコーエプソン 584,000 1,649.00 963,016,000
パナソニック 292,000 857.60 250,419,200
ソ ニ ー
292,000 5,635.00 1,645,420,000
T D K
292,000 7,570.00 2,210,440,000
アルプスアルパイン 292,000 1,796.00 524,432,000
横河電機 292,000 2,040.00 595,680,000
アドバンテスト 584,000 2,529.00 1,476,936,000
デンソー 292,000 4,460.00 1,302,320,000
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カ シ オ
292,000 1,324.00 386,608,000
ファナック 292,000 19,280.00 5,629,760,000 ※
京 セ ラ
584,000 6,898.00 4,028,432,000
太陽誘電 292,000 1,795.00 524,140,000
日東電工 292,000 5,043.00 1,472,556,000
三井E&SHD 29,200 929.00 27,126,800
日立造船 58,400 357.00 20,848,800
三菱重工業 29,200 4,646.00 135,663,200
川崎重工業 29,200 2,485.00 72,562,000
IHI 29,200 2,578.00 75,277,600
コンコルディア・フィナンシャル 292,000 395.00 115,340,000
日産自動車 292,000 757.90 221,306,800
いすゞ自動車 146,000 1,225.00 178,850,000
トヨタ自動車 292,000 6,727.00 1,964,284,000
日野自動車 292,000 883.00 257,836,000
三菱自動車工業 29,200 500.00 14,600,000
マ ツ ダ
58,400 1,104.00 64,473,600
本田技研 584,000 2,775.00 1,620,600,000
スズキ 292,000 5,177.00 1,511,684,000
SUBARU 292,000 2,568.50 750,002,000
ヤマハ発動機 292,000 1,882.00 549,544,000
ニコン 292,000 1,498.00 437,416,000
オリンパス 1,168,000 1,233.00 1,440,144,000
SCREENホールディングス 58,400 3,910.00 228,344,000
キヤノン 438,000 3,149.00 1,379,262,000
リ コ ー
292,000 1,070.00 312,440,000
シチズン時計 292,000 525.00 153,300,000
凸版印刷 146,000 1,639.00 239,294,000
大日本印刷 146,000 2,406.00 351,276,000
ヤマハ 292,000 5,120.00 1,495,040,000
伊 藤 忠
292,000 2,022.50 590,570,000
丸 紅
292,000 714.10 208,517,200
豊田通商 292,000 3,240.00 946,080,000
ユニー・ファミリーマートHD 1,168,000 2,665.00 3,112,720,000
三井物産 292,000 1,750.00 511,000,000
東京エレクトロン 292,000 14,265.00 4,165,380,000
住友商事 292,000 1,601.50 467,638,000
三菱商事 292,000 2,877.00 840,084,000
高 島 屋
146,000 1,108.00 161,768,000
丸井グループ 292,000 2,327.00 679,484,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン 292,000 1,242.00 362,664,000
イオン 292,000 1,857.50 542,390,000
新生銀行 29,200 1,655.00 48,326,000
あおぞら銀行 29,200 2,555.00 74,606,000
三菱UFJフィナンシャルG 292,000 503.70 147,080,400
りそなホールディングス 29,200 440.00 12,848,000
三井住友トラストHD 29,200 3,880.00 113,296,000
三井住友フィナンシャルG 29,200 3,766.00 109,967,200
千葉銀行 292,000 531.00 155,052,000
ふくおかフィナンシャルG 58,400 1,921.00 112,186,400
静岡銀行 292,000 802.00 234,184,000
みずほフィナンシャルG 292,000 151.40 44,208,800
大和証券G本社 292,000 469.50 137,094,000
野村ホールディングス 292,000 348.70 101,820,400
松井証券 292,000 1,026.00 299,592,000
SOMPOホールディングス 73,000 4,237.00 309,301,000
MS&AD 87,600 3,496.00 306,249,600
SONY FH
58,400 2,606.00 152,190,400
第一生命HLDGS 29,200 1,623.00 47,391,600
東京海上HD 146,000 5,538.00 808,548,000
T&Dホールディングス 58,400 1,136.00 66,342,400
三井不動産 292,000 2,650.00 773,800,000
三菱地所 292,000 2,046.00 597,432,000
東京建物 146,000 1,178.00 171,988,000
住友不動産 292,000 4,054.00 1,183,768,000
東武鉄道 58,400 3,145.00 183,668,000
東京急行 146,000 1,952.00 284,992,000
小田急電鉄 146,000 2,688.00 392,448,000
京王電鉄 58,400 7,330.00 428,072,000
京成電鉄 146,000 4,035.00 589,110,000
東日本旅客鉄道 29,200 10,265.00 299,738,000
西日本旅客鉄道 29,200 8,780.00 256,376,000
東海旅客鉄道 29,200 22,740.00 664,008,000
日本通運 29,200 5,500.00 160,600,000
ヤマトホールディングス 292,000 2,221.00 648,532,000
日本郵船 29,200 1,598.00 46,661,600
商船三井 29,200 2,365.00 69,058,000
川崎汽船 29,200 1,149.00 33,550,800
ANAホールディングス 29,200 3,641.00 106,317,200
三菱倉庫 146,000 3,110.00 454,060,000
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スカパーJSATHD 29,200 416.00 12,147,200
日本電信電話 58,400 5,040.00 294,336,000
KDDI 1,752,000 2,731.50 4,785,588,000
NTTドコモ 29,200 2,486.00 72,591,200
東京電力HD 29,200 569.00 16,614,800
中部電力 29,200 1,531.50 44,719,800
関西電力 29,200 1,245.00 36,354,000
東京瓦斯 58,400 2,638.50 154,088,400
大阪瓦斯 58,400 1,901.00 111,018,400
東 宝
29,200 4,875.00 142,350,000
NTTデータ 1,460,000 1,347.00 1,966,620,000
東京ドーム 146,000 1,079.00 157,534,000
セコム 292,000 9,413.00 2,748,596,000
コナミホールディングス 292,000 5,130.00 1,497,960,000
ファーストリテイリング 292,000 66,930.00 19,543,560,000 ※
ソフトバンクグループ 876,000 10,190.00 8,926,440,000
合計 168,003,484,800
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
武田薬品 50,000 株 ファナック 30,000 株
ファーストリテイリング 30,000 株
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
1,091,585 -
金銭信託
99,392,169 155,405,158
コール・ローン
31,815,061,868 36,061,336,569
親投資信託受益証券
- 22,100,000
未収入金
31,915,545,622 36,238,841,727
流動資産合計
31,915,545,622 36,238,841,727
資産合計
負債の部
流動負債
32,524,952 97,961,037
未払解約金
3,048,135 3,678,676
未払受託者報酬
58,677,590 70,815,327
未払委託者報酬
763,415 929,204
その他未払費用
95,014,092 173,384,244
流動負債合計
95,014,092 173,384,244
負債合計
純資産の部
元本等
25,661,230,421 28,513,883,705
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,159,301,109 7,551,573,778
3,133,565,006 3,262,261,400
(分配準備積立金)
31,820,531,530 36,065,457,483
元本等合計
31,820,531,530 36,065,457,483
純資産合計
31,915,545,622 36,238,841,727
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 11
受取利息
2,568,684,006 859,924,701
有価証券売買等損益
2,568,684,006 859,924,712
営業収益合計
営業費用
39,398 66,496
支払利息
5,194,436 7,302,906
受託者報酬
99,994,758 140,582,536
委託者報酬
1,301,885 1,832,049
その他費用
106,530,477 149,783,987
営業費用合計
2,462,153,529 710,140,725
営業利益
2,462,153,529 710,140,725
経常利益
2,462,153,529 710,140,725
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
211,364,293 △ 128,066,493
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,786,148,437 6,159,301,109
2,729,825,045 2,235,370,830
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,729,825,045 2,235,370,830
額
607,461,609 1,681,305,379
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
607,461,609 1,681,305,379
額
- -
※1 ※1
分配金
6,159,301,109 7,551,573,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 14,953,852,748 円 25,661,230,421 円
期中追加設定元本額 15,243,885,793 円 9,938,067,643 円
期中一部解約元本額 4,536,508,120 円 7,085,414,359 円
2. 計算期間末日における受益 25,661,230,421 口 28,513,883,705 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 2,250,820,186 円)、投資 ( 838,238,043 円)、投資信
信託約款に規定される収益調 託約款に規定される収益調整
整金( 3,025,772,365 円)及 金( 4,289,371,259 円)及び
び分配準備積立金 分配準備積立金
( 882,744,820 円)より分配 ( 2,424,023,357 円)より分
対象額は 6,159,337,371 円( 1 配対象額は 7,551,632,659 円
万口当たり 2,400.25 円)であ ( 1 万口当たり 2,648.41 円)
り、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,530,600,242 918,547,228
合計 2,530,600,242 918,547,228
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.2400 円 1.2648 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,400 円 ) (12,648 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
18,587,359,708 36,061,336,569
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 36,061,336,569
合計 36,061,336,569
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
170,771,012 240,579,815
金銭信託
6,720,404 -
コール・ローン
611,913,328 1,793,690,309
株式
34,565,920,178 38,411,435,543
投資証券
839,789,867 1,158,437,168
派生商品評価勘定
7,182,208 77,540,850
未収入金
146,133 1,291,588
未収配当金
65,077,036 69,406,559
差入委託証拠金
340,786,487 486,011,851
流動資産合計
36,608,306,653 42,238,393,683
資産合計
36,608,306,653 42,238,393,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
470,094,721 163,149,270
未払金
- 74,328,925
未払解約金
47,051,000 49,780,000
その他未払費用
284,825 -
流動負債合計
517,430,546 287,258,195
負債合計
517,430,546 287,258,195
純資産の部
元本等
元本
※ 1 19,059,528,948 21,623,237,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
17,031,347,159 20,327,897,557
元本等合計
36,090,876,107 41,951,135,488
純資産合計
36,090,876,107 41,951,135,488
負債純資産合計 36,608,306,653 42,238,393,683
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 12,815,862,979 円 19,059,528,948 円
期中追加設定元本額 9,283,343,285 円 5,457,024,519 円
期中一部解約元本額 3,039,677,316 円 2,893,315,536 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 16,801,363,471 円 18,587,359,708 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジあり)
ダイワファンドラップオンラ 1,101,496,652 円 1,137,083,572 円
イン 外国株式インデックス
(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式イン 155,311,204 円 315,080,260 円
デックス(為替ヘッジあり)
ダイワ・ワールド・バランス 119,630,315 円 -円
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス 171,395,487 円 10,016,873 円
ファンド75VA
ダイワ外国株式インデックス 710,331,819 円 1,573,697,518 円
(為替ヘッジあり)(ダイワ
SMA専用)
計 19,059,528,948 円 21,623,237,931 円
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2. 期末日における受益権の総数 19,059,528,948 口 21,623,237,931 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 272,567,228 3,547,525,858
投資証券 △ 11,180,521 161,117,811
合計 261,386,707 3,708,643,669
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 1 月
11 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,222,292,941 - 1,229,236,115 6,943,174 2,462,016,448 - 2,529,638,838 67,622,390
合計 1,222,292,941 - 1,229,236,115 6,943,174 2,462,016,448 - 2,529,638,838 67,622,390
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約
取引
売 建 34,673,053,201 - 35,142,908,888 △ 469,855,687 38,413,104,193 - 38,566,335,003 △ 153,230,810
アメリカ・ドル 23,050,591,704 - 23,440,320,304 △ 389,728,600 26,146,330,414 - 26,254,580,450 △ 108,250,036
イギリス・ 2,469,653,005 - 2,501,812,782 △ 32,159,777 2,425,285,401 - 2,421,696,731 3,588,670
ポンド
イスラエル・ 44,994,753 - 44,907,931 86,822 45,546,318 - 46,010,860 △ 464,542
シュケル
オーストラリ 899,183,431 - 901,270,942 △ 2,087,511 1,032,789,165 - 1,026,589,932 6,199,233
ア・ドル
カナダ・ドル 1,269,558,170 - 1,272,319,419 △ 2,761,249 1,430,885,296 - 1,446,209,613 △ 15,324,317
シンガポー 193,378,996 - 195,332,320 △ 1,953,324 188,155,555 - 189,200,160 △ 1,044,605
ル・ドル
スイス・ 1,053,725,552 - 1,057,009,555 △ 3,284,003 1,311,901,005 - 1,315,477,801 △ 3,576,796
フラン
スウェーデ 378,456,128 - 387,562,624 △ 9,106,496 393,029,169 - 394,147,930 △ 1,118,761
ン・クローナ
デンマーク 254,151,958 - 254,941,877 △ 789,919 254,942,021 - 256,481,856 △ 1,539,835
・クローネ
ニュージー 33,350,565 - 33,565,970 △ 215,405 35,515,898 - 35,396,972 118,926
ランド・ドル
ノルウェー・ 100,547,790 - 102,626,776 △ 2,078,986 104,338,301 - 105,152,028 △ 813,727
クローネ
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ユーロ 4,439,687,813 - 4,458,056,820 △ 18,369,007 4,481,391,277 - 4,509,864,700 △ 28,473,423
香港・ドル 485,773,336 - 493,181,568 △ 7,408,232 562,994,373 - 565,525,970 △ 2,531,597
合計 34,673,053,201 - 35,142,908,888 △ 469,855,687 38,413,104,193 - 38,566,335,003 △ 153,230,810
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.8936 円 1.9401 円
( 1 万口当たり純資産額) (18,936 円 ) (19,401 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,100 130.150 143,165.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,003 203.290 203,899.870
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
1,659 83.830 139,073.970
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
550 130.430 71,736.500
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 33.950 210,490.000
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ABBOTT LABORATORIES
16,844 82.220 1,384,913.680
ARCONIC INC
3,950 22.980 90,771.000
VERISK ANALYTICS INC
1,596 145.830 232,744.680
LAS VEGAS SANDS CORP
3,229 57.280 184,957.120
AMPHENOL CORP-CL A
3,188 94.300 300,628.400
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
3,353 121.400 407,054.200
QORVO INC
1,179 61.500 72,508.500
AFLAC INC
7,068 55.040 389,022.720
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 119.680 149,360.640
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 63.990 117,421.650
IN
ADOBE INC
4,806 274.280 1,318,189.680
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1,750 46.000 80,500.000
LULULEMON ATHLETICA INC
1,008 176.710 178,123.680
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 4,409 16.340 72,043.060
GARMIN LTD
1,318 79.790 105,163.220
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,204 219.250 483,227.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,031 172.810 1,215,027.110
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
1,710 127.270 217,631.700
WR BERKLEY CORP
1,771 65.620 116,213.020
AUTOZONE INC
240 1,119.870 268,768.800
DOLLAR TREE INC
2,399 110.310 264,633.690
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
9,683 8.240 79,787.920
PINNACLE WEST CAPITAL
900 97.480 87,732.000
CELANESE CORP
1,297 104.190 135,134.430
DR HORTON INC
3,306 45.960 151,943.760
CONTINENTAL RESOURCES
1,249 36.720 45,863.280
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 56.770 139,086.500
AUTODESK INC
2,203 158.160 348,426.480
MOODY'S CORP 1,782 192.300 342,678.600
DEVON ENERGY CORP
4,868 25.770 125,448.360
ALBEMARLE CORP
800 70.880 56,704.000
ATMOS ENERGY CORP
1,050 104.990 110,239.500
ALLIANT ENERGY CORP
2,200 50.000 110,000.000
CITIGROUP INC
23,176 67.480 1,563,916.480
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,363 165.540 722,251.020
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,453 90.580 403,352.740
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ALLEGHANY CORP
138 690.850 95,337.300
DOMINO'S PIZZA INC
300 280.650 84,195.000
HESS CORP
2,896 57.250 165,796.000
DAVITA INC
1,000 48.880 48,880.000
DANAHER CORP
6,131 139.630 856,071.530
FORTIVE CORP
3,044 77.330 235,392.520
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,314 84.930 451,318.020
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
1,200 27.070 32,484.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,701 23.850 40,568.850
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,074 40.790 247,758.460
BUNGE LTD
1,838 57.860 106,346.680
TE CONNECTIVITY LTD 3,246 90.660 294,282.360
APPLE INC
46,135 192.740 8,892,059.900
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,359 77.450 260,154.550
BOEING CO/THE
5,273 347.160 1,830,574.680
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,450 103.540 150,133.000
BECTON DICKINSON AND CO
2,493 234.160 583,760.880
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
1,500 20.040 30,060.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 78.840 110,376.000
CDK GLOBAL INC
1,100 48.590 53,449.000
NISOURCE INC
4,026 28.750 115,747.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,050 83.700 87,885.000
BANK OF NEW YORK MELLON
8,381 44.490 372,870.690
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
40,197 58.280 2,342,681.160
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
12,579 205.160 2,580,707.640
ANSYS INC
720 197.130 141,933.600
H&R BLOCK INC
1,600 28.690 45,904.000
BB&T CORP
6,955 50.060 348,167.300
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
16,067 47.560 764,146.520
JPMORGAN CHASE & CO
31,962 109.820 3,510,066.840
T ROWE PRICE GROUP INC
2,275 105.940 241,013.500
LKQ CORP
3,300 26.240 86,592.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 178.670 97,732.490
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
2,652 56.260 149,201.520
CADENCE DESIGN SYS INC
2,650 67.720 179,458.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,235 153.530 189,609.550
DOLLAR GENERAL CORP
2,672 135.690 362,563.680
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SERVICENOW INC
1,884 272.250 512,919.000
CATERPILLAR INC
5,483 127.230 697,602.090
CMS ENERGY CORP
2,500 58.750 146,875.000
MOSAIC CO/THE
3,000 22.360 67,080.000
DELTA AIR LINES INC
1,650 55.990 92,383.500
CORNING INC
8,399 30.910 259,613.090
CISCO SYSTEMS INC
43,266 54.750 2,368,813.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,265 62.090 78,543.850
MORGAN STANLEY
12,559 42.820 537,776.380
WABCO HOLDINGS INC
459 130.790 60,032.610
MSCI INC
730 235.780 172,119.400
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 275.840 124,128.000
MIDDLEBY CORP 400 131.100 52,440.000
COTY INC-CL A
4,757 13.580 64,600.060
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,507 56.580 141,846.060
BROADCOM INC
3,890 265.930 1,034,467.700
ACUITY BRANDS INC
350 133.500 46,725.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
700 70.030 49,021.000
ARAMARK 3,173 34.470 109,373.310
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 26.080 42,040.960
DTE ENERGY COMPANY
1,933 129.540 250,400.820
CENTENE CORP
3,908 53.550 209,273.400
CBOE GLOBAL MARKETS INC
900 107.740 96,966.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
4,050 34.970 141,628.500
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,797 87.700 157,596.900
GARTNER INC
800 158.580 126,864.000
SPLUNK INC
1,304 118.240 154,184.960
DOMINION ENERGY INC
7,639 76.660 585,605.740
MONSTER BEVERAGE CORP
4,436 61.330 272,059.880
SMITH (A.O.) CORP
1,400 45.530 63,742.000
DEERE & CO
3,008 151.510 455,742.080
GLOBAL PAYMENTS INC
1,610 158.810 255,684.100
VMWARE INC-CLASS A
833 168.290 140,185.570
CHEMOURS CO/THE
1,400 23.840 33,376.000
BURLINGTON STORES INC
700 168.690 118,083.000
NASDAQ INC
850 95.710 81,353.500
VAIL RESORTS INC
390 235.980 92,032.200
EAST WEST BANCORP INC
1,461 44.250 64,649.250
TARGA RESOURCES CORP
2,029 36.590 74,241.110
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REINSURANCE GROUP OF
501 153.450 76,878.450
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 104.430 91,271.820
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
405 63.760 25,822.800
CONSOLIDATED EDISON INC
2,994 88.540 265,088.760
COGNEX CORP
1,400 43.690 61,166.000
TELEFLEX INC
485 320.240 155,316.400
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
806 90.850 73,225.100
WELLCARE HEALTH PLANS INC
500 287.100 143,550.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,225 164.630 201,671.750
IDEX CORP
700 159.680 111,776.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
7,633 73.350 559,880.550
ROLLINS INC
1,050 37.650 39,532.500
AMETEK INC 1,982 84.990 168,450.180
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,155 77.160 166,279.800
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,000 32.220 32,220.000
HEICO CORP
535 126.170 67,500.950
XPO LOGISTICS INC
1,060 56.740 60,144.400
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
720 163.250 117,540.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
398 296.330 117,939.340
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,356 86.500 290,294.000
COSTCO WHOLESALE CORP
4,302 260.150 1,119,165.300
GRUBHUB INC
1,000 70.160 70,160.000
EPAM SYSTEMS INC
549 174.500 95,800.500
AFFILIATED MANAGERS GROUP
878 88.360 77,580.080
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
240 740.590 177,741.600
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
2,800 17.980 50,344.000
IN
UGI CORP
2,085 53.050 110,609.250
CUMMINS INC
1,604 163.860 262,831.440
ACTIVISION BLIZZARD INC
7,859 45.620 358,527.580
SABRE CORP
4,326 22.290 96,426.540
CDW CORP/DE
1,300 104.240 135,512.000
SIGNATURE BANK
769 116.300 89,434.700
COSTAR GROUP INC
382 549.660 209,970.120
SVB FINANCIAL GROUP
448 218.180 97,744.640
AMERCO 70 389.060 27,234.200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OLD DOMINION FREIGHT LINE
826 142.040 117,325.040
MERCADOLIBRE INC
480 616.000 295,680.000
HANESBRANDS INC
2,900 16.590 48,111.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 137.810 115,346.970
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,881 93.420 269,143.020
IN
COMMSCOPE HOLDING CO INC
2,245 15.900 35,695.500
IPG PHOTONICS CORP
250 131.940 32,985.000
DEXCOM INC
900 148.040 133,236.000
COPART INC
1,778 73.810 131,234.180
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 98.950 157,429.450
SEATTLE GENETICS INC
1,000 68.500 68,500.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 688 305.700 210,321.600
TRANSDIGM GROUP INC
500 472.860 236,430.000
NIELSEN HOLDINGS PLC 4,347 23.060 100,241.820
KINDER MORGAN INC
19,898 20.530 408,505.940
HCA HEALTHCARE INC
2,689 126.630 340,508.070
MARKETAXESS HOLDINGS INC
382 320.050 122,259.100
CABOT OIL & GAS CORP
4,608 23.770 109,532.160
T-MOBILE US INC
3,449 74.900 258,330.100
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 45.390 81,066.540
COCA-COLA CO/THE
39,438 51.310 2,023,563.780
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 56.740 146,105.500
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 73.970 143,945.620
EATON VANCE CORP
1,250 41.340 51,675.000
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 33.360 128,469.360
CSX CORP
7,356 77.170 567,662.520
FLUOR CORP
1,290 29.310 37,809.900
LABORATORY CRP OF AMER
1,050 166.390 174,709.500
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,150 126.810 145,831.500
AUTOLIV INC
800 65.980 52,784.000
AMAZON.COM INC
4,088 1,869.670 7,643,210.960
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
1,600 17.050 27,280.000
FLOWSERVE CORP
900 48.760 43,884.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,945 183.930 357,743.850
EXXON MOBIL CORP
41,125 74.350 3,057,643.750
FLIR SYSTEMS INC
1,613 51.120 82,456.560
AES CORP
5,088 17.090 86,953.920
289/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
L3 TECHNOLOGIES INC
875 246.760 215,915.000
EVEREST RE GROUP LTD
350 251.050 87,867.500
EOG RESOURCES INC
5,749 85.170 489,642.330
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,250 78.620 98,275.000
ABIOMED INC
355 250.960 89,090.800
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,360 85.050 115,668.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,458 69.970 241,956.260
FORD MOTOR CO
37,540 9.980 374,649.200
MACY'S INC
2,200 21.560 47,432.000
DISCOVERY INC - A
1,100 29.020 31,922.000
EXACT SCIENCES CORP
1,255 109.780 137,773.900
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 26.710 64,531.360
DISCOVERY INC-C 4,554 26.840 122,229.360
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 48.780 88,974.720
FORTINET INC 1,595 75.710 120,757.450
MARKEL CORP
158 1,087.720 171,859.760
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
800 24.230 19,384.000
NEXTERA ENERGY INC
4,674 206.960 967,331.040
FREEPORT-MCMORAN INC
15,025 10.650 160,016.250
US BANCORP
15,200 52.620 799,824.000
UNITED RENTALS INC
661 122.870 81,217.070
F5 NETWORKS INC
550 136.930 75,311.500
FASTENAL CO
5,814 31.650 184,013.100
FISERV INC
3,500 89.200 312,200.000
GENERAL ELECTRIC CO
85,682 10.230 876,526.860
NEKTAR THERAPEUTICS
1,401 33.400 46,793.400
NORWEGIAN CRUISE LINE
2,149 54.280 116,647.720
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
12,263 35.660 437,298.580
TRIPADVISOR INC 700 45.550 31,885.000
GENERAL DYNAMICS CORP
2,316 171.250 396,615.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,329 191.660 638,036.140
ALPHABET INC-CL A
2,864 1,086.300 3,111,163.200
ALPHABET INC-CL C
3,119 1,085.350 3,385,206.650
OWENS CORNING
800 50.220 40,176.000
GENERAL MILLS INC
5,556 53.410 296,745.960
FIRSTENERGY CORP
5,661 43.970 248,914.170
GENUINE PARTS CO
1,200 102.930 123,516.000
IHS MARKIT LTD
3,355 59.320 199,018.600
290/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 27.390 221,859.000
HARRIS CORP
1,272 190.600 242,443.200
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
950 32.680 31,046.000
HALLIBURTON CO
7,826 21.380 167,319.880
HOME DEPOT INC
11,036 205.770 2,270,877.720
ASSURANT INC
840 106.120 89,140.800
HUNTINGTON BANCSHARES INC
10,745 13.360 143,553.200
HUNTINGTON INGALLS
350 214.790 75,176.500
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,358 138.320 187,838.560
HARLEY-DAVIDSON INC
1,400 34.640 48,496.000
HUMANA INC
1,288 251.830 324,357.040
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,826 90.890 256,855.140
HELMERICH & PAYNE
1,336 48.400 64,662.400
HENRY SCHEIN INC 1,060 71.280 75,556.800
HP INC
16,133 19.910 321,208.030
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
13,250 14.150 187,487.500
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,100 36.720 40,392.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
1,783 40.300 71,854.900
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
1,350 36.540 49,329.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 36.490 74,001.720
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,600 35.560 128,016.000
KRAFT HEINZ CO/THE
5,973 30.310 181,041.630
INTL BUSINESS MACHINES CORP
8,804 135.150 1,189,860.600
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 42.990 173,980.530
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 54.010 81,015.000
SECURI
ZOETIS INC
4,663 110.790 516,613.770
INGERSOLL-RAND PLC
2,548 124.680 317,684.640
CHENIERE ENERGY INC
2,484 65.410 162,478.440
ALLEGION PLC
1,110 106.020 117,682.200
LEGGETT & PLATT INC
1,572 37.390 58,777.080
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 25.920 132,399.360
WASTE CONNECTIONS INC
2,665 94.460 251,735.900
JUNIPER NETWORKS INC
2,850 26.640 75,924.000
JM SMUCKER CO/THE
900 123.310 110,979.000
291/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON & JOHNSON
26,136 140.090 3,661,392.240
ABBVIE INC
14,710 78.690 1,157,529.900
HOLOGIC INC
3,042 47.840 145,529.280
KIMBERLY-CLARK CORP
3,544 137.650 487,831.600
KROGER CO
7,160 24.260 173,701.600
KLA-TENCOR CORP
1,520 109.700 166,744.000
LOCKHEED MARTIN CORP
2,515 350.140 880,602.100
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
936 272.660 255,209.760
L BRANDS INC
1,950 22.510 43,894.500
LOWE'S COS INC
8,058 99.630 802,818.540
ELI LILLY & CO
8,718 111.740 974,149.320
LAM RESEARCH CORP
1,477 176.800 261,133.600
JONES LANG LASALLE INC 587 133.130 78,147.310
LOEWS CORP
2,550 53.540 136,527.000
LINCOLN NATIONAL CORP 1,800 63.480 114,264.000
MCDONALD'S CORP
7,503 205.290 1,540,290.870
3M CO
5,739 166.690 956,633.910
FACEBOOK INC-CLASS A
23,434 181.330 4,249,287.220
MANPOWERGROUP INC
650 90.800 59,020.000
S&P GLOBAL INC
2,387 224.900 536,836.300
MARTIN MARIETTA MATERIALS
540 223.980 120,949.200
CONCHO RESOURCES INC
1,800 98.360 177,048.000
FIRST DATA CORP- CLASS A
5,832 26.570 154,956.240
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
1,900 32.600 61,940.000
PHILLIPS 66
4,521 85.590 386,952.390
TECHNIPFMC PLC
4,561 22.740 103,717.140
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 27.660 156,527.940
DXC TECHNOLOGY CO
2,429 51.720 125,627.880
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,029 156.600 161,141.400
MYLAN NV
4,888 17.020 83,193.760
METLIFE INC
7,519 48.810 367,002.390
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
6,124 23.830 145,934.920
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 236.080 139,995.440
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,349 43.580 58,789.420
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,435 160.350 230,102.250
METTLER-TOLEDO
210 791.060 166,122.600
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES A GE CO
5,556 22.150 123,065.400
292/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,100 156.530 172,183.000
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
512 38.450 19,686.400
MERCK & CO. INC.
25,393 82.780 2,102,032.540
DUPONT DE NEMOURS INC
7,509 75.080 563,775.720
MASCO CORP
3,543 38.290 135,661.470
M & T BANK CORP
1,323 167.900 222,131.700
MARSH & MCLENNAN COS
5,016 98.180 492,470.880
HEICO CORP-CLASS A
707 100.670 71,173.690
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
2,783 133.680 372,031.440
A
WORKDAY INC-CLASS A
1,562 208.000 324,896.000
WAYFAIR INC- CLASS A
600 158.210 94,926.000
SQUARE INC - A 3,626 71.590 259,585.340
TRANSUNION 2,029 70.920 143,896.680
VISTRA ENERGY CORP
4,285 23.770 101,854.450
CAPRI HOLDINGS LTD
1,100 33.510 36,861.000
WORLDPAY INC-CLASS A
2,876 123.160 354,208.160
BEIGENE LTD-ADR
350 117.620 41,167.000
NETAPP INC
2,300 60.980 140,254.000
NIKE INC -CL B
12,489 83.440 1,042,082.160
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,553 194.740 497,171.220
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,050 83.190 170,539.500
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,050 82.560 86,688.000
ALLY FINANCIAL INC
5,094 29.210 148,795.740
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,606 309.430 496,944.580
APTIV PLC
2,680 75.330 201,884.400
NEWMONT GOLDCORP CORP 7,747 35.930 278,349.710
MCKESSON CORP
1,769 133.130 235,506.970
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,387 56.050 133,791.350
XYLEM INC
1,972 81.080 159,889.760
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
15,157 77.200 1,170,120.400
NUCOR CORP
2,700 51.700 139,590.000
WESTERN UNION CO
3,600 20.090 72,324.000
GODADDY INC - CLASS A
1,930 70.040 135,177.200
NEWELL BRANDS INC
4,058 14.500 58,841.000
EVERGY INC
2,400 60.670 145,608.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
7,513 49.310 370,466.030
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 247.230 66,504.870
OKTA INC
1,010 128.950 130,239.500
293/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY BROADBAND-C
800 100.590 80,472.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
2,847 31.950 90,961.650
LINDE PLC
5,189 202.710 1,051,862.190
WIX.COM LTD
500 142.940 71,470.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
3,452 21.270 73,424.040
KKR & CO INC -A
4,996 23.790 118,854.840
PAYCHEX INC
3,300 86.680 286,044.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
827 387.960 320,842.920
ALTRIA GROUP INC
18,361 50.860 933,840.460
PFIZER INC
54,454 42.760 2,328,453.040
ALKERMES PLC
1,050 21.890 22,984.500
CIGNA CORP
3,726 158.410 590,235.660
DELL TECHNOLOGIES -C 1,917 51.320 98,380.440
ALTICE USA INC- A
1,038 23.800 24,704.400
XCEL ENERGY INC 5,381 60.030 323,021.430
STERIS PLC
897 140.430 125,965.710
FOX CORP - CLASS B
1,530 34.960 53,488.800
FOX CORP - CLASS A
3,450 35.240 121,578.000
STRYKER CORP
3,379 195.470 660,493.130
DOW INC
7,509 51.150 384,085.350
PARKER HANNIFIN CORP
1,239 164.210 203,456.190
UBER TECHNOLOGIES INC
1,648 43.230 71,243.040
PIONEER NATURAL RESOURCES
1,650 141.580 233,607.000
CO
POLARIS INDUSTRIES INC
400 89.600 35,840.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE
24,114 111.200 2,681,476.800
EXELON CORP
9,042 50.800 459,333.600
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,207 117.930 260,271.510
NVR INC
30 3,459.620 103,788.600
CONOCOPHILLIPS 11,290 58.820 664,077.800
TWILIO INC - A
932 140.170 130,638.440
DOCUSIGN INC
1,027 50.780 52,151.060
PAYCOM SOFTWARE INC
491 214.340 105,240.940
PEPSICO INC
13,802 132.730 1,831,939.460
CYBERARK SOFTWARE
409 130.300 53,292.700
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 23.460 56,116.320
MONGODB INC
390 165.680 64,615.200
SNAP INC - A
6,889 13.960 96,170.440
294/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CORTEVA INC
7,509 25.190 189,151.710
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,288 99.230 425,498.240
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 118.270 247,420.840
ACCENTURE PLC-CL A
6,213 184.970 1,149,218.610
PENTAIR PLC
1,575 35.620 56,101.500
QUALCOMM INC
11,870 68.720 815,706.400
INVESCO LTD
3,700 20.640 76,368.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 151.800 124,324.200
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 55.910 178,520.630
RAYTHEON COMPANY
2,822 177.350 500,481.700
RED HAT INC
1,790 185.200 331,508.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
745 305.240 227,403.800
REPUBLIC SERVICES INC 2,050 86.990 178,329.500
BOOKING HOLDINGS INC
450 1,775.500 798,975.000
ROSS STORES INC 3,618 100.970 365,309.460
PACKAGING CORP OF AMERICA
844 95.320 80,450.080
RESMED INC
1,383 118.090 163,318.470
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,200 101.030 121,236.000
ROBERT HALF INTL INC
1,499 56.250 84,318.750
RALPH LAUREN CORP
400 112.130 44,852.000
PERKINELMER INC
1,163 92.940 108,089.220
REGIONS FINANCIAL CORP
9,250 14.590 134,957.500
CHEVRON CORP
18,541 120.810 2,239,938.210
EDISON INTERNATIONAL
3,103 59.440 184,442.320
TESLA INC
1,405 214.920 301,962.600
SYMANTEC CORP
5,400 19.360 104,544.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,581 141.510 223,727.310
SYNOPSYS INC
1,582 124.800 197,433.600
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,605 392.080 629,288.400
A
CBRE GROUP INC - A
2,800 49.560 138,768.000
TWITTER INC 7,182 36.150 259,629.300
SOUTHERN CO/THE
9,884 55.650 550,044.600
SYSCO CORP
5,097 72.250 368,258.250
TRAVELERS COS INC/THE
2,482 150.110 372,573.020
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,000 53.930 53,930.000
STEEL DYNAMICS INC
2,300 26.430 60,789.000
SCHLUMBERGER LTD
13,588 35.930 488,216.840
295/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 45.840 92,871.840
HOLDING
AT&T INC
70,903 32.350 2,293,712.050
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 51.820 91,099.560
ON SEMICONDUCTOR CORP
3,627 19.050 69,094.350
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
761 473.650 360,447.650
SEMPRA ENERGY
2,768 137.760 381,319.680
TIFFANY & CO
1,086 91.020 98,847.720
SEAGATE TECHNOLOGY
2,349 44.260 103,966.740
TEXAS INSTRUMENTS INC
9,023 107.310 968,258.130
SALESFORCE.COM INC
7,392 150.010 1,108,873.920
WESTROCK CO
2,321 36.050 83,672.050
JOHNSON CONTROLS
8,388 39.950 335,100.600
INTERNATION
UNION PACIFIC CORP 6,947 166.990 1,160,079.530
MARATHON OIL CORP
10,244 12.980 132,967.120
MARATHON PETROLEUM CORP
7,061 47.960 338,645.560
UNITED TECHNOLOGIES CORP
7,879 125.300 987,238.700
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
6,876 101.620 698,739.120
UNUM GROUP
1,900 33.050 62,795.000
SPRINT CORP
11,474 7.010 80,432.740
IQVIA HOLDINGS INC
1,432 141.300 202,341.600
VOYA FINANCIAL INC
1,800 54.180 97,524.000
AMEREN CORPORATION
2,861 76.710 219,467.310
UNITEDHEALTH GROUP INC
9,354 245.370 2,295,190.980
VERISIGN INC
1,085 205.200 222,642.000
VALERO ENERGY CORP
3,882 76.760 297,982.320
ULTA BEAUTY INC
475 354.620 168,444.500
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 39.860 119,898.880
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 122.750 121,768.000
ANTHEM INC
2,521 285.320 719,291.720
WALT DISNEY CO/THE
17,572 141.650 2,489,073.800
WELLS FARGO & CO
42,071 45.590 1,918,016.890
WASTE MANAGEMENT INC
4,225 114.580 484,100.500
WILLIAMS COS INC
12,523 26.990 337,995.770
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,050 106.140 111,447.000
WHIRLPOOL CORP
500 135.680 67,840.000
WALMART INC
14,109 109.070 1,538,868.630
296/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
900 78.530 70,677.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,956 117.450 229,732.200
WYNN RESORTS LTD
1,145 115.610 132,373.450
XEROX CORP
1,988 34.420 68,426.960
WABTEC CORP
1,898 68.000 129,064.000
TJX COMPANIES INC
12,166 53.340 648,934.440
WATERS CORP
650 203.200 132,080.000
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
350 87.120 30,492.000
ALLERGAN PLC
3,129 115.920 362,713.680
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 190.810 105,899.550
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,064 52.570 423,924.480
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,228 190.330 233,725.240
WESTERN DIGITAL CORP
2,545 36.330 92,459.850
WEC ENERGY GROUP INC
2,869 84.310 241,885.390
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,077 60.960 309,493.920
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
17,152 169.660 2,910,008.320
PPL CORP
7,394 31.450 232,541.300
PULTEGROUP INC
1,900 32.850 62,415.000
PPG INDUSTRIES INC
2,434 116.550 283,682.700
NORTHERN TRUST CORP
2,062 87.170 179,744.540
NVIDIA CORP
5,571 144.640 805,789.440
IAC/INTERACTIVECORP 859 228.420 196,212.780
PNC FINANCIAL SERVICES
4,559 135.210 616,422.390
GROUP
QURATE RETAIL INC 4,288 12.830 55,015.040
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 39.510 98,063.820
TYSON FOODS INC-CL A 3,211 81.910 263,013.010
NETFLIX INC
4,303 339.730 1,461,858.190
THERMO FISHER SCIENTIFIC
3,851 285.260 1,098,536.260
INC
NRG ENERGY INC
3,000 34.780 104,340.000
TORCHMARK CORP
1,215 89.170 108,341.550
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,856 96.350 178,825.600
TEXTRON INC
2,210 49.450 109,284.500
NEWS CORP - CLASS A
2,900 11.830 34,307.000
OGE ENERGY CORP
1,200 43.400 52,080.000
297/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OMNICOM GROUP
2,546 79.360 202,050.560
ORACLE CORP
24,568 53.280 1,308,983.040
MASTERCARD INC - A
8,884 260.100 2,310,728.400
ONEOK INC
3,736 64.460 240,822.560
CENTURYLINK INC
9,747 11.100 108,191.700
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,056 364.620 385,038.720
YUM! BRANDS INC
3,271 109.790 359,123.090
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,191 110.360 131,438.760
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
400 139.800 55,920.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
1,775 54.000 95,850.000
NOBLE ENERGY INC
3,750 19.730 73,987.500
BANK OF AMERICA CORP 89,256 28.040 2,502,738.240
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,383 80.840 111,801.720
NORDSTROM INC 800 32.610 26,088.000
AMERICAN EXPRESS CO
7,028 122.000 857,416.000
ANALOG DEVICES INC
3,336 104.020 347,010.720
ADVANCED MICRO DEVICES
9,545 30.360 289,786.200
TD AMERITRADE HOLDING CORP
2,394 50.520 120,944.880
AMERICAN INTERNATIONAL
8,469 53.310 451,482.390
GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
5,105 69.830 356,482.150
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,569 71.800 112,654.200
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,784 124.130 221,447.920
AVERY DENNISON CORP
650 110.390 71,753.500
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
5,353 61.640 329,958.920
EMERSON ELECTRIC CO
6,346 62.770 398,338.420
AON PLC
2,296 190.760 437,984.960
AMGEN INC
6,083 176.080 1,071,094.640
TAPESTRY INC
2,550 29.540 75,327.000
EATON CORP PLC
4,102 78.370 321,473.740
CELGENE CORP
7,024 96.510 677,886.240
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,506 187.630 282,570.780
APPLIED MATERIALS INC
9,164 41.230 377,831.720
CIT GROUP INC
900 50.190 45,171.000
CIMAREX ENERGY CO
800 54.600 43,680.000
CME GROUP INC
3,541 197.100 697,931.100
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 20.000 67,780.000
ECOLAB INC
2,646 198.870 526,210.020
298/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUIFAX INC
1,256 132.040 165,842.240
GAP INC/THE
2,820 18.180 51,267.600
GILEAD SCIENCES INC
12,579 66.360 834,742.440
HORMEL FOODS CORP
3,315 41.430 137,340.450
STATE STREET CORP
3,948 55.360 218,561.280
SUNTRUST BANKS INC
4,615 64.570 297,990.550
SCHWAB (CHARLES) CORP
11,510 41.010 472,025.100
BAXTER INTERNATIONAL INC
5,175 77.930 403,287.750
CAMPBELL SOUP CO
1,300 42.260 54,938.000
CROWN HOLDINGS INC
1,145 57.940 66,341.300
CARDINAL HEALTH INC
3,319 44.160 146,567.040
FEDEX CORP
2,545 164.550 418,779.750
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,569 90.570 413,814.330
FMC CORP
1,142 79.910 91,257.220
FLEX LTD 4,500 9.040 40,680.000
CERNER CORP
3,200 72.230 231,136.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,163 148.790 173,042.770
CITRIX SYSTEMS INC
1,350 96.790 130,666.500
INTEL CORP
44,602 46.190 2,060,166.380
INTERPUBLIC GROUP OF COS
2,800 22.070 61,796.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
3,814 54.950 209,579.300
ILLINOIS TOOL WORKS
3,229 149.050 481,282.450
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 5.560 85,068.000
ILLUMINA INC
1,463 344.000 503,272.000
SEALED AIR CORP
1,450 44.320 64,264.000
INTUITIVE SURGICAL INC
1,133 496.540 562,579.820
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,236 113.320 140,063.520
SNAP-ON INC
500 164.090 82,045.000
CARMAX INC 1,990 83.540 166,244.600
COMERICA INC
1,476 70.210 103,629.960
INGREDION INC 530 81.600 43,248.000
DUKE ENERGY CORP
6,964 87.870 611,926.680
TARGET CORP
4,932 87.790 432,980.280
DOVER CORP
1,713 96.070 164,567.910
WW GRAINGER INC
400 272.360 108,944.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,116 78.300 87,382.800
INC
CINTAS CORP
995 236.370 235,188.150
299/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONAGRA BRANDS INC
5,567 29.880 166,341.960
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 61.710 92,565.000
CLOROX COMPANY
1,278 156.880 200,492.640
ENTERGY CORP
2,114 102.040 215,712.560
MICROSOFT CORP
70,909 132.450 9,391,897.050
INCYTE CORP
1,993 77.710 154,876.030
CVS HEALTH CORP
12,896 54.170 698,576.320
MEDTRONIC PLC
12,889 97.500 1,256,677.500
MICRON TECHNOLOGY INC
11,372 32.660 371,409.520
BLACKROCK INC
1,184 446.970 529,212.480
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 29.620 166,938.320
HASBRO INC
1,000 107.460 107,460.000
KELLOGG CO 2,620 56.630 148,370.600
KEYCORP 8,773 17.150 150,456.950
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 116.910 137,486.160
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
14,306 55.050 787,545.300
A
KOHLS CORP
1,650 47.770 78,820.500
COOPER COS INC/THE
408 323.100 131,824.800
APACHE CORP
3,673 27.490 100,970.770
CHUBB LTD
4,288 150.260 644,314.880
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 67.100 67,100.000
ALLSTATE CORP
3,410 102.140 348,297.400
EBAY INC
9,053 38.910 352,252.230
PAYPAL HOLDINGS INC 10,888 116.170 1,264,858.960
EASTMAN CHEMICAL CO
1,283 72.090 92,491.470
XILINX INC 2,583 105.420 272,299.860
DISH NETWORK CORP-A
2,984 37.540 112,019.360
ZIONS BANCORP NA
1,900 44.880 85,272.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,044 176.880 361,542.720
TRIMBLE INC
2,200 42.720 93,984.000
LENNAR CORP-A
3,394 53.550 181,748.700
LEAR CORP
600 133.700 80,220.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
2,300 45.310 104,213.000
PROGRESSIVE CORP
5,719 81.960 468,729.240
PACCAR INC
3,525 70.020 246,820.500
PVH CORP
618 88.050 54,414.900
BIOGEN INC
1,899 227.670 432,345.330
IDEXX LABORATORIES INC
742 267.740 198,663.080
300/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STARBUCKS CORP
12,484 84.240 1,051,652.160
PTC INC
1,200 83.900 100,680.000
PERRIGO CO PLC
900 43.180 38,862.000
EVERSOURCE ENERGY
3,423 77.410 264,974.430
INTUIT INC
2,425 254.130 616,265.250
BORGWARNER INC
1,550 40.950 63,472.500
BEST BUY CO INC
2,300 66.030 151,869.000
BALL CORP
2,892 65.410 189,165.720
BOSTON SCIENTIFIC CORP
13,142 40.420 531,199.640
ELECTRONIC ARTS INC
3,024 92.730 280,415.520
VULCAN MATERIALS CO
1,223 132.590 162,157.570
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,558 170.220 435,422.760
VF CORP 3,204 87.260 279,581.040
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
2,841 48.990 139,180.590
VIACOM INC-CLASS B 3,071 29.390 90,256.690
MOHAWK INDUSTRIES INC
480 152.290 73,099.200
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 130.880 131,272.640
CARNIVAL CORP
3,814 53.120 202,599.680
COMCAST CORP-CLASS A
43,624 42.310 1,845,731.440
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 37.100 77,910.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,200 64.800 142,560.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 7.600 42,560.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
11,000 6.620 72,820.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
241,569,717.020
(26,248,965,451)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
MERLIN ENTERTAINMENT
5,000 3.778 18,890.000
TUI AG-DI
4,802 7.502 36,024.600
BP PLC
197,527 5.389 1,064,473.000
UNILEVER PLC
11,199 49.735 556,982.260
BARCLAYS PLC
180,173 1.490 268,457.770
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
17,745 8.918 158,249.910
MARKS & SPENCER GROUP PLC
10,500 2.160 22,680.000
PRUDENTIAL PLC
25,964 16.015 415,813.460
ROYAL BANK OF SCOTLAND
50,836 2.124 107,975.660
GROUP
EVRAZ PLC
7,441 6.960 51,789.360
301/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 30.930 54,374.940
BAE SYSTEMS PLC
29,337 4.847 142,196.430
AVIVA PLC
44,349 4.086 181,210.010
GLAXOSMITHKLINE PLC
48,552 15.844 769,257.880
INFORMA PLC
11,000 8.000 88,000.000
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
4,204 19.744 83,003.770
MELROSE INDUSTRIES PLC
40,000 1.695 67,820.000
AUTO TRADER GROUP PLC
5,971 5.614 33,521.190
DCC PLC
938 69.440 65,134.720
OCADO GROUP PLC
4,417 11.595 51,215.110
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 87.000 64,380.000
PLC
HALMA PLC 3,978 19.895 79,142.310
GVC HOLDINGS PLC
4,161 6.244 25,981.280
NMC HEALTH PLC 975 22.990 22,415.250
RELX PLC
20,260 19.085 386,662.100
DIAGEO PLC
22,895 34.185 782,665.570
RIO TINTO PLC
11,402 47.700 543,875.400
STANDARD CHARTERED PLC
29,745 6.764 201,195.180
TESCO PLC
88,748 2.244 199,150.510
FRESNILLO PLC
2,400 8.398 20,155.200
SMITH & NEPHEW PLC
8,329 17.035 141,884.510
GLENCORE PLC
106,703 2.720 290,285.510
JOHN WOOD GROUP PLC
5,466 3.978 21,743.740
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 18.700 59,840.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 14.835 60,526.800
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
10,963 3.233 35,443.370
PEARSON PLC
8,271 7.986 66,052.200
SAINSBURY (J) PLC
17,631 1.939 34,186.500
NEXT PLC 1,159 55.140 63,907.260
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.556 50,159.210
WHITBREAD PLC 1,785 47.150 84,162.750
BUNZL PLC
3,159 21.650 68,392.350
VODAFONE GROUP PLC
273,737 1.280 350,438.100
CRODA INTERNATIONAL PLC
783 52.400 41,029.200
KINGFISHER PLC
17,229 2.076 35,767.400
WPP PLC
13,021 9.604 125,053.680
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 8.242 67,947.040
SEVERN TRENT PLC
1,300 20.400 26,520.000
302/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RENTOKIL INITIAL PLC
17,758 3.898 69,220.680
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
6,664 65.260 434,892.640
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 10.425 50,905.270
SCHRODERS PLC
1,227 29.290 35,938.830
SSE PLC
8,282 11.220 92,924.040
WEIR GROUP PLC/THE
3,942 14.735 58,085.370
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 5.616 69,458.680
ASTRAZENECA PLC
12,153 62.150 755,308.950
FERGUSON PLC
1,989 55.660 110,707.740
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.667 181,974.740
3I GROUP PLC
8,439 10.250 86,499.750
ASHTEAD GROUP PLC
3,900 19.490 76,011.000
SAGE GROUP PLC/THE 9,725 7.604 73,948.900
NATIONAL GRID PLC
30,325 8.334 252,728.550
LLOYDS BANKING GROUP PLC 676,372 0.577 390,266.640
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 5.690 71,614.340
IMPERIAL BRANDS PLC
10,229 19.766 202,186.410
CENTRICA PLC
68,002 0.915 62,235.430
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 35.300 69,293.900
BRITISH AMERICAN TOBACCO
22,321 28.855 644,072.450
PLC
BHP GROUP PLC
21,317 19.100 407,154.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,960 24.630 72,904.800
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
195,667 6.456 1,263,226.150
ANGLO AMERICAN PLC
10,745 21.105 226,773.220
MONDI PLC
3,400 17.265 58,701.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
14,500 1.978 28,681.000
CARNIVAL PLC
1,383 40.330 55,776.390
EASYJET PLC
1,644 9.290 15,272.760
COMPASS GROUP PLC
14,239 19.115 272,178.480
PERSIMMON PLC
2,569 19.455 49,979.890
BT GROUP PLC
85,624 2.063 176,642.310
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 29.060 74,800.440
BURBERRY GROUP PLC
5,136 17.415 89,443.440
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,303 52.290 68,133.870
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,592 55.340 88,101.280
ITV PLC
27,587 1.052 29,035.310
303/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
2,735 54.460 148,948.100
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
43,770 25.150 1,100,815.500
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
36,970 25.165 930,350.050
MEGGITT PLC
9,925 5.112 50,736.600
G4S PLC
11,320 2.116 23,953.120
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 20.780 32,624.600
INVESTEC PLC
4,600 4.760 21,896.000
ANTOFAGASTA PLC
3,460 8.590 29,721.400
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
17,899 2.719 48,667.380
EXPERIAN PLC
9,319 24.080 224,401.520
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
17,563,226.110
(2,401,771,171)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 14.230 170,760.000
AZRIELI GROUP LTD
530 220.500 116,865.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
11,096 19.120 212,155.520
ELBIT SYSTEMS LTD
300 559.000 167,700.000
BANK HAPOALIM BM
7,900 25.950 205,005.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
11,400 24.960 284,544.000
NICE LTD
800 497.400 397,920.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
1,554,949.520
(46,819,530)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 3.380 77,145.120
BHP GROUP LTD
29,817 40.300 1,201,625.100
SOUTH32 LTD
56,387 3.310 186,640.970
ALUMINA LTD
36,217 2.430 88,007.310
WOODSIDE PETROLEUM LTD
9,576 35.030 335,447.280
FORTESCUE METALS GROUP LTD
10,500 8.800 92,400.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
3,600 11.480 41,328.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
26,899 26.730 719,010.270
WESTPAC BANKING CORP
33,042 27.880 921,210.960
SANTOS LTD
18,270 7.000 127,890.000
AUSNET SERVICES
28,500 1.945 55,432.500
AUST AND NZ BANKING GROUP
27,874 28.220 786,604.280
RIO TINTO LTD
3,349 105.340 352,783.660
304/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 7.020 147,195.360
AURIZON HOLDINGS LTD
15,310 5.340 81,755.400
COLES GROUP LTD
9,567 13.010 124,466.670
AMCOR PLC-CDI
10,996 15.650 172,087.400
OIL SEARCH LTD
15,418 7.000 107,926.000
SEEK LTD
2,600 21.090 54,834.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
5,592 15.070 84,271.440
NEWCREST MINING LTD
8,420 30.120 253,610.400
INCITEC PIVOT LTD
20,400 3.480 70,992.000
COMMONWEALTH BANK OF
17,668 79.770 1,409,376.360
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
2,000 26.470 52,940.000
ORICA LTD 2,000 20.450 40,900.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 12.230 187,706.040
CIMIC GROUP LTD 1,000 45.050 45,050.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,056 32.290 453,868.240
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 10.010 26,026.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 4.590 79,645.680
CROWN RESORTS LTD
3,000 11.970 35,910.000
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.870 135,891.180
AMP LTD
24,935 2.110 52,612.850
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
3,200 18.450 59,040.000
MACQUARIE GROUP LTD
3,347 122.090 408,635.230
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 30.620 188,711.060
BANK OF QUEENSLAND LTD
3,000 9.540 28,620.000
CSL LTD
4,463 212.870 950,038.810
WESFARMERS LTD
11,444 35.660 408,093.040
COCHLEAR LTD
444 204.230 90,678.120
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 11.760 83,401.920
SUNCORP GROUP LTD 14,938 13.370 199,721.060
BORAL LTD
8,600 5.390 46,354.000
ASX LTD 2,260 81.000 183,060.000
COMPUTERSHARE LTD
3,700 16.630 61,531.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 7.790 211,085.630
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 27.500 143,632.500
CHALLENGER LTD
6,300 6.500 40,950.000
WORLEYPARSONS LTD
1,321 13.740 18,150.540
AGL ENERGY LTD
8,466 19.570 165,679.620
BRAMBLES LTD
18,337 12.970 237,830.890
305/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
800 41.310 33,048.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
900 71.670 64,503.000
REA GROUP LTD
608 92.760 56,398.080
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
621 39.280 24,392.880
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
12,306,145.850
(919,638,280)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 36.140 83,122.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,202.500 300,625.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
2,438 17.320 42,226.160
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,121 90.940 192,883.740
WHEATON PRECIOUS METALS
4,200 30.820 129,444.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,100 120.310 132,341.000
BCE INC
900 59.880 53,892.000
FRANCO-NEVADA CORP
1,600 104.810 167,696.000
SUNCOR ENERGY INC
15,212 41.590 632,667.080
METRO INC/CN
3,000 50.520 151,560.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,300 61.730 203,709.000
BANK OF NOVA SCOTIA
11,900 70.590 840,021.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
4,400 103.510 455,444.000
TORONTO-DOMINION BANK
17,900 75.910 1,358,789.000
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 30.000 117,000.000
ROYAL BANK OF CANADA
13,500 103.550 1,397,925.000
TOURMALINE OIL CORP
1,300 15.560 20,228.000
VERMILION ENERGY INC
1,400 26.780 37,492.000
TC ENERGY CORP
8,800 65.660 577,808.000
PEMBINA PIPELINE CORP
5,571 48.360 269,413.560
BOMBARDIER INC-B
19,200 2.180 41,856.000
BARRICK GOLD CORP
17,400 18.660 324,684.000
CAE INC
2,300 34.590 79,557.000
THOMSON REUTERS CORP
1,833 87.300 160,020.900
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 31.840 57,312.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
600 62.210 37,326.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,000 64.220 64,220.000
HYDRO ONE LTD
1,500 22.860 34,290.000
LOBLAW COMPANIES LTD
1,489 69.420 103,366.380
306/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WSP GLOBAL INC
1,200 70.350 84,420.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.000 73,600.000
EMERA INC
1,200 53.450 64,140.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 37.950 37,950.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
3,900 69.050 269,295.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,800 62.060 111,708.000
STARS GROUP INC/THE
3,500 22.020 77,070.000
KINROSS GOLD CORP
10,534 4.740 49,931.160
BANK OF MONTREAL
5,800 99.670 578,086.000
POWER CORP OF CANADA
3,100 27.850 86,335.000
METHANEX CORP
600 59.960 35,976.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,000 409.150 409,150.000
NUTRIEN LTD 6,027 71.420 430,448.340
AURORA CANNABIS INC
7,000 10.130 70,910.000
CANOPY GROWTH CORP 2,000 55.260 110,520.000
CRONOS GROUP INC
3,400 20.750 70,550.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
2,200 51.190 112,618.000
CAMECO CORP
2,800 13.820 38,696.000
TELUS CORP
300 48.600 14,580.000
POWER FINANCIAL CORP
2,000 29.730 59,460.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 29.140 128,216.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
500 138.050 69,025.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
11,700 35.570 416,169.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 633.330 189,999.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 61.730 191,363.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 101.470 91,424.470
BLACKBERRY LTD
6,400 11.470 73,408.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
5,100 52.710 268,821.000
ENBRIDGE INC
19,600 46.250 906,500.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
7,800 63.260 493,428.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP 20,200 23.320 471,064.000
BAUSCH HEALTH COS INC
2,000 28.810 57,620.000
ENCANA CORP
15,200 6.250 95,000.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,300 311.100 404,430.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 52.440 57,684.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 52.020 145,656.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
7,100 122.570 870,247.000
307/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CGI INC - CLASS A
2,800 102.270 286,356.000
HUSKY ENERGY INC
3,012 12.700 38,252.400
ONEX CORPORATION
600 75.330 45,198.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
3,900 26.670 104,013.000
SNC-LAVALIN GROUP INC
1,900 25.520 48,488.000
IGM FINANCIAL INC
300 37.760 11,328.000
OPEN TEXT CORP
2,700 55.360 149,472.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 21.050 42,100.000
SAPUTO INC
2,900 39.790 115,391.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 11.150 70,245.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
4,500 85.800 386,100.000
FORTIS INC
4,200 52.150 219,030.000
LUNDIN MINING CORP 6,600 6.730 44,418.000
CENOVUS ENERGY INC
8,000 11.360 90,880.000
DOLLARAMA INC 2,700 46.780 126,306.000
ATCO LTD -CLASS I
800 45.120 36,096.000
ALTAGAS LTD
4,700 19.180 90,146.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
2,000 22.210 44,420.000
KEYERA CORP
2,200 32.250 70,950.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 19.960 95,808.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
17,897,414.190
(1,449,690,549)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
13,300 24.990 332,367.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
17,100 24.810 424,251.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,100 9.130 64,823.000
KEPPEL CORP LTD
17,300 6.300 108,990.000
UOL GROUP LTD
5,200 7.260 37,752.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 9.360 48,672.000
CAPITALAND LTD
19,000 3.430 65,170.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 1.470 39,690.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
12,000 2.370 28,440.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 36.500 32,850.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
34,800 10.780 375,144.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.885 39,825.000
308/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VENTURE CORP LTD
3,200 16.630 53,216.000
SINGAPORE
92,400 3.330 307,692.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 4.110 57,951.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
4,000 2.370 9,480.000
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
9,000 0.270 2,430.000
SATS LTD
7,700 5.140 39,578.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
6,900 7.540 52,026.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
10,000 2.580 25,800.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 3.480 54,984.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,201,131.000
(174,461,643)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
189 80.800 15,271.200
UBS GROUP AG-REG
37,402 11.520 430,871.040
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 628.000 81,640.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 57.520 100,890.080
ROCHE HOLDING AG-
6,828 276.000 1,884,528.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
389 74.150 28,844.350
SIKA AG-REG
1,140 159.000 181,260.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 78,100.000 78,100.000
ABB LTD-REG
17,676 18.830 332,839.080
SWISS RE AG
2,982 98.860 294,800.520
NESTLE SA-REG
29,798 101.400 3,021,517.200
PARTNERS GROUP HOLDING AG
163 712.400 116,121.200
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
531 217.100 115,280.100
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 25,416 11.365 288,852.840
JULIUS BAER GROUP LTD
2,198 40.870 89,832.260
SGS SA-REG 65 2,582.000 167,830.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
153 211.800 32,405.400
VIFOR PHARMA AG
369 138.600 51,143.400
TEMENOS AG - REG
793 174.600 138,457.800
ALCON INC
4,249 57.980 246,357.020
SWATCH GROUP AG/THE-BR
267 258.300 68,966.100
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,492 337.300 503,251.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 172.400 105,336.400
CLARIANT AG-REG
1,568 18.785 29,454.880
309/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOVARTIS AG-REG
21,246 89.410 1,899,604.860
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 1,978.000 39,560.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
5,428 79.440 431,200.320
REG
SWISSCOM AG-REG
276 496.000 136,896.000
GEBERIT AG-REG
334 464.100 155,009.400
GIVAUDAN-REG 89 2,776.000 247,064.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 841.000 93,351.000
SONOVA HOLDING AG-REG
563 230.600 129,827.800
LONZA GROUP AG-REG
692 329.100 227,737.200
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 49.240 22,158.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
4,770 48.650 232,060.500
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 474.600 180,822.600
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
495 134.000 66,330.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 83.700 79,180.200
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
10 6,885.000 68,850.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
12,413,502.350
(1,350,216,651)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 398.200 278,740.000
ERICSSON LM-B SHS
32,335 89.280 2,886,868.800
VOLVO AB-B SHS
14,568 140.950 2,053,359.600
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
777 506.000 393,162.000
SKF AB-B SHARES
4,000 157.650 630,600.000
ELECTROLUX AB-SER B 2,600 229.200 595,920.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 424.900 929,681.200
TELE2 AB-B SHS
7,026 134.100 942,186.600
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
19,697 87.060 1,714,820.820
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
16,526 91.880 1,518,408.880
SWEDBANK AB - A SHARES
9,075 140.350 1,273,676.250
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,039 154.040 1,392,367.560
SKANSKA AB-B SHS
3,709 167.250 620,330.250
SANDVIK AB
13,281 161.600 2,146,209.600
INVESTOR AB-B SHS
4,550 439.400 1,999,270.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,668 280.800 2,153,174.400
SECURITAS AB-B SHS
2,500 164.600 411,500.000
TELIA CO AB
24,107 41.260 994,654.820
310/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA LAVAL AB
2,000 200.100 400,200.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,678 255.700 940,464.600
ASSA ABLOY AB-B
10,882 202.800 2,206,869.600
LUNDBERGS AB-B SHS
948 341.200 323,457.600
LUNDIN PETROLEUM AB
1,900 266.500 506,350.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,747 296.000 1,997,112.000
BOLIDEN AB
3,171 225.450 714,901.950
EPIROC AB-A
6,982 91.020 635,501.640
EPIROC AB-B
2,500 88.170 220,425.000
HUSQVARNA AB-B SHS
2,400 86.880 208,512.000
NORDEA BANK ABP
33,957 69.290 2,352,880.530
KINNEVIK AB - B
1,500 242.100 363,150.000
HEXAGON AB-B SHS 2,400 482.100 1,157,040.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 201.300 261,690.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
35,223,485.700
(403,308,911)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
18,461 340.500 6,285,970.500
DANSKE BANK A/S
7,236 109.600 793,065.600
ISS A/S
1,320 192.850 254,562.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
30 6,885.000 206,550.000
H LUNDBECK A/S
500 253.900 126,950.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,857 569.000 1,056,633.000
CARLSBERG AS-B
1,232 880.000 1,084,160.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,802 305.000 549,610.000
COLOPLAST-B 1,052 751.200 790,262.400
DSV A/S
1,650 619.800 1,022,670.000
DEMANT A/S
1,314 216.600 284,612.400
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 7,258.000 479,028.000
TRYG A/S
1,700 218.000 370,600.000
PANDORA A/S
750 220.700 165,525.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 735.000 927,570.000
GENMAB A/S
733 1,179.000 864,207.000
ORSTED A/S
2,276 566.800 1,290,036.800
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
16,552,012.700
(270,128,847)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD 15,000 4.485 67,275.000
A2 MILK CO LTD
7,000 14.850 103,950.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 3.875 65,332.500
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,100 9.020 73,062.000
FLETCHER BUILDING LTD
14,526 5.430 78,876.180
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
3,700 15.070 55,759.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 11.650 51,481.350
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
495,736.030
(35,008,879)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 30.920 403,506.000
DNB ASA
8,545 150.550 1,286,449.750
ORKLA ASA
7,000 76.140 532,980.000
TELENOR ASA
8,746 189.050 1,653,431.300
EQUINOR ASA
11,121 169.950 1,890,013.950
YARA INTERNATIONAL ASA
1,450 406.500 589,425.000
MOWI ASA
4,677 205.300 960,188.100
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 175.100 350,200.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 225.000 382,500.000
AKER BP ASA
1,306 226.200 295,417.200
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
8,344,111.300
(104,217,949)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG 9,157 52.850 483,947.450
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 24.310 43,758.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 22,967 6.027 138,422.100
COMMERZBANK AG
9,689 6.113 59,228.850
VOLKSWAGEN AG
420 144.100 60,522.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
1,774 141.240 250,559.760
SIEMENS AG-REG
7,545 104.020 784,830.900
E.ON SE
22,270 9.935 221,252.450
UNIPER SE
1,380 26.290 36,280.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,921 62.460 182,445.660
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GEA GROUP AG
1,300 25.050 32,565.000
CONTINENTAL AG
1,180 124.400 146,792.000
BASF SE
9,106 60.480 550,730.880
ALLIANZ SE-REG
3,842 207.400 796,830.800
THYSSENKRUPP AG
4,030 11.770 47,433.100
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
1,857 88.480 164,307.360
RWE AG
5,309 22.850 121,310.650
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 17.690 30,073.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 76.180 42,660.800
AIRPORT
BRENNTAG AG
1,436 42.240 60,656.640
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,709 46.130 171,096.170
UNITED INTERNET AG-REG
959 31.650 30,352.350
SHARE
HOCHTIEF AG 166 106.600 17,695.600
SAP SE
9,365 113.540 1,063,302.100
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,415 221.600 313,564.000
ZALANDO SE
2,025 37.790 76,524.750
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 68.800 146,406.400
KION GROUP AG
600 52.480 31,488.000
WIRECARD AG
1,027 149.450 153,485.150
COVESTRO AG
1,945 41.760 81,223.200
INNOGY SE
1,500 41.320 61,980.000
SARTORIUS AG-VORZUG
305 177.700 54,198.500
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,265 56.180 71,067.700
DELIVERY HERO SE
1,056 37.590 39,695.040
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 89.550 50,148.000
METRO AG
1,500 15.065 22,597.500
1&1 DRILLISCH AG
500 27.360 13,680.000
AROUNDTOWN SA
8,042 7.684 61,794.720
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 36.610 54,915.000
KNORR-BREMSE AG
549 99.100 54,405.900
BEIERSDORF AG
1,275 106.950 136,361.250
FUCHS PETROLUB SE -PREF
700 34.860 24,402.000
MERCK KGAA
1,149 91.800 105,478.200
ADIDAS AG
1,791 260.600 466,734.600
PUMA SE
510 54.450 27,769.500
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 82.600 108,288.600
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
31,856 15.390 490,263.840
313/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,271 66.700 151,475.700
DAIMLER AG-REGISTERED
8,792 47.420 416,916.640
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 35.240 88,840.040
INFINEON TECHNOLOGIES AG
13,044 14.390 187,703.160
HANNOVER RUECK SE
644 140.200 90,288.800
DEUTSCHE POST AG-REG
8,974 27.380 245,708.120
DEUTSCHE BOERSE AG
1,897 125.700 238,452.900
LANXESS AG
600 45.700 27,420.000
MTU AERO ENGINES AG
444 198.700 88,222.800
AXEL SPRINGER SE
470 62.200 29,234.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
3,285 37.000 121,545.000
SYMRISE AG 1,436 88.280 126,770.080
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.475 15,444.000
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 53.200 47,880.000
PRF
HUGO BOSS AG -ORD
811 54.700 44,361.700
RTL GROUP
350 44.220 15,477.000
VONOVIA SE
4,637 46.050 213,533.850
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,309 36.665 341,314.480
NN GROUP NV
3,100 35.130 108,903.000
ARCELORMITTAL 8,031 14.572 117,027.730
UNILEVER NV-CVA
14,043 54.590 766,607.370
HEINEKEN NV
2,910 96.420 280,582.200
AEGON NV
14,361 4.194 60,230.030
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
10,652 20.575 219,164.900
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 82.090 205,553.360
KONINKLIJKE DSM NV
1,938 107.250 207,850.500
WOLTERS KLUWER
3,097 64.340 199,260.980
ING GROEP NV
36,440 9.821 357,877.240
KONINKLIJKE KPN NV
36,000 2.837 102,132.000
ASML HOLDING NV
4,223 171.040 722,301.920
ABN AMRO GROUP NV-CVA
3,453 18.815 64,968.190
ADYEN NV
77 700.200 53,915.400
VOPAK 630 39.080 24,620.400
RANDSTAD NV
998 48.210 48,113.580
HEINEKEN HOLDING NV
1,100 89.500 98,450.000
314/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JCDECAUX SA
845 26.280 22,206.600
TOTAL SA
23,014 47.250 1,087,411.500
MICHELIN (CGDE)
1,861 109.900 204,523.900
AIR LIQUIDE SA
3,938 118.750 467,637.500
KERING 708 486.450 344,406.600
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,224 75.060 392,113.440
BOUYGUES SA
1,892 31.440 59,484.480
BNP PARIBAS
10,986 40.860 448,887.960
PEUGEOT SA
6,497 20.720 134,617.840
NATIXIS 7,674 3.857 29,598.610
THALES SA
918 105.450 96,803.100
DANONE 5,853 72.520 424,459.560
CARREFOUR SA
5,156 17.110 88,219.160
SUEZ 2,950 12.575 37,096.250
VIVENDI 8,495 24.480 207,957.600
L'OREAL 2,533 248.000 628,184.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
5,849 33.265 194,566.980
LEGRAND SA
2,250 62.540 140,715.000
CASINO GUICHARD PERRACHON
200 32.600 6,520.000
PERNOD RICARD SA
2,154 157.850 340,008.900
SOCIETE BIC SA
150 67.600 10,140.000
EURAZEO SE
560 61.650 34,524.000
SOCIETE GENERALE SA
8,065 21.235 171,260.270
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,715 354.000 961,110.000
VUI
ACCOR SA
1,850 34.800 64,380.000
CAPGEMINI SE 1,645 97.160 159,828.200
VALEO SA
1,965 24.300 47,749.500
PUBLICIS GROUPE
1,806 50.000 90,300.000
BUREAU VERITAS SA
3,227 21.300 68,735.100
EIFFAGE 750 85.460 64,095.000
SODEXO SA
763 104.250 79,542.750
IPSEN 276 114.700 31,657.200
INGENICO GROUP
499 76.720 38,283.280
AMUNDI SA
437 59.100 25,826.700
TELEPERFORMANCE 500 173.900 86,950.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 68.040 66,475.080
FAURECIA 560 35.340 19,790.400
EUROFINS SCIENTIFIC
131 360.000 47,160.000
315/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 129.300 51,590.700
SEB SA
197 151.100 29,766.700
ESSILORLUXOTTICA 2,731 106.400 290,578.400
DASSAULT AVIATION SA
22 1,200.000 26,400.000
WORLDLINE SA
1,330 61.000 81,130.000
AXA SA
18,578 22.610 420,048.580
EDENRED 1,913 42.960 82,182.480
RENAULT SA
2,554 55.740 142,359.960
HERMES INTERNATIONAL
268 612.200 164,069.600
STMICROELECTRONICS NV
7,498 14.140 106,021.720
REMY COINTREAU
253 115.200 29,145.600
ATOS SE
946 71.480 67,620.080
DASSAULT SYSTEMES SA
1,149 137.000 157,413.000
WENDEL 201 117.400 23,597.400
ORANGE 20,492 13.820 283,199.440
ALSTOM 1,310 41.510 54,378.100
CNP ASSURANCES
1,349 19.790 26,696.710
SANOFI 10,967 75.980 833,272.660
VINCI SA
5,021 89.580 449,781.180
AIRBUS SE
5,688 122.420 696,324.960
VEOLIA ENVIRONNEMENT
6,973 21.250 148,176.250
CREDIT AGRICOLE SA
9,904 10.295 101,961.680
BIOMERIEUX 457 74.800 34,183.600
ENGIE 17,413 12.955 225,585.410
IMERYS SA
340 44.600 15,164.000
EDF 6,760 11.780 79,632.800
SES 4,402 14.300 62,948.600
SAFRAN SA
3,133 122.900 385,045.700
ILIAD SA
219 101.500 22,228.500
ARKEMA 838 76.280 63,922.640
ADP 350 153.500 53,725.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1,400 16.340 22,876.000
SCOR SE
1,297 38.810 50,336.570
GETLINK SE
3,940 13.820 54,450.800
BOLLORE 7,300 3.912 28,557.600
UCB SA
1,110 70.400 78,144.000
KBC GROUP NV
3,011 57.800 174,035.800
COLRUYT SA
350 62.480 21,868.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
900 85.000 76,500.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOLVAY SA
873 86.760 75,741.480
UMICORE 1,600 26.910 43,056.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
7,221 75.380 544,318.980
AGEAS 1,654 44.020 72,809.080
PROXIMUS 2,269 26.120 59,266.280
TELENET GROUP HOLDING NV
462 49.140 22,702.680
PRYSMIAN SPA
1,440 16.930 24,379.200
ASSICURAZIONI GENERALI
11,733 16.135 189,311.950
MEDIOBANCA SPA
4,460 8.526 38,025.960
TENARIS SA
4,700 10.800 50,760.000
UNICREDIT SPA
21,147 10.130 214,219.110
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.458 49,705.220
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.442 21,408.590
INTESA SANPAOLO
135,457 1.837 248,888.690
ATLANTIA SPA
6,027 23.420 141,152.340
POSTE ITALIANE SPA
2,900 9.268 26,877.200
MONCLER SPA
1,522 35.050 53,346.100
RECORDATI SPA
692 37.050 25,638.600
ENI SPA
24,898 13.944 347,177.710
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
4,483 8.760 39,271.080
PIRELLI & C SPA
5,651 5.292 29,905.090
LEONARDO SPA
2,500 10.780 26,950.000
ENEL SPA
79,795 6.070 484,355.650
SNAM SPA
24,300 4.718 114,647.400
TERNA SPA
19,900 5.766 114,743.400
EXOR NV 1,088 59.200 64,409.600
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 8.430 98,555.130
FINECOBANK SPA 5,972 9.046 54,022.710
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
10,787 11.840 127,718.080
NV
FERRARI NV
1,130 136.000 153,680.000
TELEFONICA SA
45,990 7.444 342,349.560
ENDESA SA
2,150 23.790 51,148.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
60,432 4.878 294,817.510
ARGENTA
IBERDROLA SA
56,028 8.958 501,898.820
BANCO DE SABADELL SA
49,634 0.919 45,653.350
BANKINTER SA
6,700 6.154 41,231.800
REPSOL SA
14,200 14.300 203,060.000
317/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRIFOLS SA
3,004 24.210 72,726.840
BANCO SANTANDER SA
159,897 3.954 632,312.680
AMADEUS IT GROUP SA
4,311 68.100 293,579.100
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 25.440 101,200.320
MAPFRE SA
8,005 2.637 21,109.180
CAIXABANK SA
46,859 2.577 120,755.640
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,195 37.270 81,807.650
AENA SME SA
569 173.200 98,550.800
CELLNEX TELECOM SA
2,096 32.070 67,218.720
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
9,655 25.000 241,375.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 14.825 26,581.220
ENE
ENAGAS SA 3,675 25.010 91,911.750
RED ELECTRICA CORPORACION
4,056 19.375 78,585.000
SA
FERROVIAL SA
6,346 22.140 140,500.440
BANKIA SA
15,905 2.146 34,132.130
UPM-KYMMENE OYJ
4,493 23.220 104,327.460
NOKIA OYJ
54,437 4.386 238,760.680
WARTSILA OYJ ABP
4,116 12.855 52,911.180
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,193 9.418 39,489.670
METSO OYJ
1,108 31.910 35,356.280
ELISA OYJ
1,300 42.100 54,730.000
SAMPO OYJ-A SHS
3,832 40.590 155,540.880
FORTUM OYJ
4,400 19.145 84,238.000
KONE OYJ-B
3,860 50.100 193,386.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
1,770 26.570 47,028.900
NESTE OYJ
4,849 30.870 149,688.630
ORION OYJ-CLASS B
1,763 31.430 55,411.090
VERBUND AG
240 45.860 11,006.400
OMV AG
1,209 42.090 50,886.810
ERSTE GROUP BANK AG
2,750 32.070 88,192.500
VOESTALPINE AG
1,800 24.160 43,488.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 21.450 23,595.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 31.320 17,226.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,995 26.600 53,067.000
AIB GROUP PLC
9,000 3.584 32,256.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
10,234 4.630 47,383.420
318/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 46.540 74,464.000
JERONIMO MARTINS
2,900 14.385 41,716.500
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 3.442 94,916.590
GALP ENERGIA SGPS SA
3,609 13.150 47,458.350
KERRY GROUP PLC-A
1,712 106.200 181,814.400
CRH PLC
8,012 28.360 227,220.320
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
889 65.920 58,602.880
ユーロ 小計 ユーロ
36,893,531.680
(4,496,214,706)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
14,500 56.200 814,900.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
22,000 48.500 1,067,000.000
L
MTR CORP
16,500 49.350 814,275.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
16,000 125.900 2,014,400.000
SINO LAND CO
34,000 12.500 425,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
27,052 75.100 2,031,605.200
WHARF HOLDINGS LTD
8,000 20.200 161,600.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
3,500 93.800 328,300.000
CLP HOLDINGS LTD
19,000 89.050 1,691,950.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 40.300 828,769.500
HONG KONG & CHINA GAS
118,035 17.180 2,027,841.300
HANG SENG BANK LTD
9,000 194.200 1,747,800.000
WHEELOCK & CO LTD
6,000 52.700 316,200.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,000 11.500 667,000.000
WH GROUP LTD
91,500 7.350 672,525.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
11,900 260.400 3,098,760.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
12,000 17.220 206,640.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,000 73.050 146,100.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
8,000 21.400 171,200.000
NWS HOLDINGS LTD
15,000 15.560 233,400.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 30.900 231,750.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 21.950 188,770.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
6,000 39.600 237,600.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 8.200 82,000.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 31.600 252,800.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
30,552 58.900 1,799,512.800
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 63.000 346,500.000
L
PCCW LTD
60,000 4.560 273,600.000
AIA GROUP LTD
129,200 73.800 9,534,960.000
WHARF REAL ESTATE
14,000 51.900 726,600.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
12,000 46.450 557,400.000
SANDS CHINA LTD
23,000 36.000 828,000.000
SHANGRI-LA ASIA LTD
4,000 9.450 37,800.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
12,000 55.300 663,600.000
LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
14,000 12.060 168,840.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
39,000 30.200 1,177,800.000
WYNN MACAU LTD
16,800 16.000 268,800.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
36,841,598.800
(510,992,976)
合計 38,411,435,543
[38,411,435,543]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,372 285,499.480
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,053 497,394.760
BOSTON PROPERTIES INC
1,556 210,371.200
VORNADO REALTY TRUST
2,128 140,873.600
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,055 238,957.500
EQUITY RESIDENTIAL
4,248 332,448.480
EQUINIX INC 817 416,604.640
AMERICAN TOWER CORP
4,318 912,091.140
HOST HOTELS & RESORTS INC 6,228 114,034.680
KIMCO REALTY CORP
3,300 61,809.000
INVITATION HOMES INC
2,200 60,082.000
VENTAS INC
3,702 247,145.520
WEYERHAEUSER CO
7,435 191,153.850
AGNC INVESTMENT CORP
4,334 73,157.920
CROWN CASTLE INTL CORP
4,153 553,636.430
IRON MOUNTAIN INC
3,474 110,230.020
VEREIT INC
13,632 129,912.960
320/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN COMMUNITIES INC
843 108,848.160
PROLOGIS INC
6,353 507,985.880
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,200 181,560.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
650 69,004.000
DUKE REALTY CORP
3,100 98,425.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
600 179,514.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 129,678.360
WELLTOWER INC
3,797 312,417.160
HCP INC
4,550 146,146.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
1,000 50,240.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,100 129,569.000
MACERICH CO/THE
700 24,171.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 975 120,929.250
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 142,563.840
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,552 85,794.560
REALTY INCOME CORP
2,550 186,838.500
PUBLIC STORAGE
1,540 374,697.400
REGENCY CENTERS CORP
1,150 79,200.500
SL GREEN REALTY CORP
650 56,901.000
UDR INC
2,965 137,694.600
WP CAREY INC
1,600 136,800.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,269 271,735.440
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,285 138,857.100
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
8,244,973.930
(895,898,867)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 86,642.720
SEGRO PLC
13,286 95,526.340
BRITISH LAND CO PLC
14,580 78,615.360
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
260,784.420
(35,662,269)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 55,939.000
TRANSURBAN GROUP
26,027 377,651.770
SYDNEY AIRPORT
9,129 70,658.460
APA GROUP
14,243 159,094.310
321/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCENTRE GROUP
43,529 163,669.040
DEXUS 13,949 190,264.360
GPT GROUP
14,648 90,378.160
MIRVAC GROUP
31,638 101,557.980
STOCKLAND 18,729 81,658.440
GOODMAN GROUP
14,731 215,809.150
VICINITY CENTRES
19,523 50,369.340
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,557,050.010
(116,358,347)
カナダ・ドル カナダ・ドル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
2,000 45,460.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 37,576.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
83,036.000
(6,725,916)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
28,000 57,680.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 90,890.000
CAPITALAND MALL TRUST
9,000 23,400.000
SUNTEC REIT
26,000 49,140.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
221,110.000
(17,525,178)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,249 169,676.650
ICADE 406 32,480.000
GECINA SA
334 44,756.000
KLEPIERRE 2,394 70,934.220
COVIVIO 353 33,517.350
ユーロ 小計 ユーロ
351,364.220
(42,820,758)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
24,000 2,300,400.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 405,600.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 426,360.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
3,132,360.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(43,445,833)
投資証券 合計 1,158,437,168
[1,158,437,168]
合計 1,158,437,168
[1,158,437,168]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 615 銘柄
96.7% 3.3% 68.5%
投資証券 40 銘柄
イギリス・ポンド 株式 94 銘柄
98.5% 1.5% 6.2%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 55 銘柄
88.8% 11.2% 2.6%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.5% 0.5% 3.7%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 21 銘柄
90.9% 9.1% 0.5%
投資証券 ▶ 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.3%
ユーロ 株式 239 銘柄
99.1% 0.9% 11.5%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 37 銘柄
92.2% 7.8% 1.4%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
319,981 -
金銭信託
29,135,210 12,043,433
コール・ローン
3,307,217,683 4,523,081,433
親投資信託受益証券
33,874,800 1,310,000
未収入金
3,370,547,674 4,536,434,866
流動資産合計
3,370,547,674 4,536,434,866
資産合計
負債の部
流動負債
56,883,038 4,273,865
未払解約金
303,548 427,926
未払受託者報酬
5,844,193 8,238,530
未払委託者報酬
75,927 107,967
その他未払費用
63,106,706 13,048,288
流動負債合計
63,106,706 13,048,288
負債合計
純資産の部
元本等
2,374,174,372 3,228,404,217
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 933,266,596 1,294,982,361
323,805,814 299,344,530
(分配準備積立金)
3,307,440,968 4,523,386,578
元本等合計
3,307,440,968 4,523,386,578
純資産合計
3,370,547,674 4,536,434,866
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 1
受取利息
313,058,979 68,766,650
有価証券売買等損益
313,058,979 68,766,651
営業収益合計
営業費用
2,326 5,617
支払利息
519,493 808,608
受託者報酬
10,002,070 15,567,469
委託者報酬
129,908 202,482
その他費用
10,653,797 16,584,176
営業費用合計
302,405,182 52,182,475
営業利益
302,405,182 52,182,475
経常利益
302,405,182 52,182,475
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 37,341,724 5,385,900
期首剰余金又は期首欠損金(△) 313,857,571 933,266,596
455,818,368 575,430,718
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
455,818,368 575,430,718
額
101,472,801 260,511,528
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
101,472,801 260,511,528
額
- -
※1 ※1
分配金
933,266,596 1,294,982,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,405,993,525 円 2,374,174,372 円
期中追加設定元本額 1,380,206,909 円 1,523,438,524 円
期中一部解約元本額 412,026,062 円 669,208,679 円
2. 計算期間末日における受益 2,374,174,372 口 3,228,404,217 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 265,065,250 円)、投資信 ( 46,799,914 円)、投資信託
託約款に規定される収益調整 約款に規定される収益調整金
金( 609,462,931 円)及び分 ( 995,642,847 円)及び分配
配準備積立金( 58,740,564 準備積立金( 252,544,616
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
933,268,745 円( 1 万口当たり 1,294,987,377 円( 1 万口当た
3,930.92 円)であり、分配を り 4,011.23 円)であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 288,341,601 64,783,772
合計 288,341,601 64,783,772
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3931 円 1.4011 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,931 円 ) (14,011 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 1,805,981,806 4,523,081,433
証券
親投資信託受益証券 合計 4,523,081,433
合計 4,523,081,433
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
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預金
541,972,936 1,178,453,239
金銭信託
1,966,937 -
コール・ローン
179,095,653 278,740,028
株式
99,506,241,962 107,829,712,844
投資証券
2,485,300,663 3,214,011,606
派生商品評価勘定
2,128,170 13,899,411
未収入金
434,216 3,677,222
未収配当金
190,403,446 193,387,984
差入委託証拠金
796,508,844 523,224,081
流動資産合計
103,704,052,827 113,235,106,415
資産合計
103,704,052,827 113,235,106,415
負債の部
流動負債
未払金
39,376,579 676,538,686
未払解約金
96,396,300 9,373,300
その他未払費用
4,294 -
流動負債合計
135,777,173 685,911,986
負債合計
135,777,173 685,911,986
純資産の部
元本等
元本
※ 1 41,775,947,138 44,938,531,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
61,792,328,516 67,610,662,633
元本等合計
103,568,275,654 112,549,194,429
純資産合計
103,568,275,654 112,549,194,429
負債純資産合計 103,704,052,827 113,235,106,415
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 39,756,964,781 円 41,775,947,138 円
期中追加設定元本額 6,670,399,883 円 6,764,304,685 円
期中一部解約元本額 4,651,417,526 円 3,601,720,027 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 516,700,593 円 464,023,812 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 16,429,883 円 12,197,180 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 229,429,617 円 165,854,025 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 27,312,346 円 19,605,630 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 734,645,896 円 536,545,354 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン -円 3,097,423 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワファンドラップ 外国 548,554,400 円 555,335,842 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,334,039,645 円 1,805,981,806 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 488,855,095 円 537,785,213 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 1,010,873 円 6,557,900 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 195,844 円 493,277 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 534,842,007 円 905,383,641 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 401,816,816 円 683,566,181 円
iFree 年金バランス -円 18,023,500 円
DCダイワ外国株式インデッ 25,684,078,835 円 28,406,470,539 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 542,582,707 円 566,909,665 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 767,007,247 円 846,970,888 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 622,100,357 円 648,553,039 円
0
大和DC海外株式インデック 1,470,100,006 円 1,486,105,064 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 4,277,573 円 3,399,663 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 12,987,127 円 13,174,854 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,783,334 円 4,250,389 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス -円 64,183,977 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス -円 39,782 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス -円 79,563 円
バランス50
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ダイワつみたてインデックス -円 99,454 円
バランス70
ダイワ世界分散バランスファ 76,716 円 73,565 円
ンド15VA
ダイワ世界分散バランスファ 157,568 円 151,649 円
ンド20VA
ダイワ世界分散バランスファ 668,959 円 1,162,691 円
ンド25VA
ダイワ世界分散バランスファ 2,223,951 円 1,725,194 円
ンド30VA
ダイワ世界バランスファンド 323,855,425 円 205,401,310 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 378,861,282 円 345,545,113 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 3,419,943,699 円 2,865,699,348 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 169,136,819 円 147,509,273 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 591,527,140 円 663,098,757 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 62,177,536 円 108,076,802 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 463,548 円 6,619,723 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,735,785,564 円 2,695,843,941 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 19,963,541 円 19,225,455 円
ダイワライフスタイル50 70,913,871 円 67,902,980 円
ダイワライフスタイル75 59,441,318 円 55,808,334 円
計 41,775,947,138 円 44,938,531,796 円
2. 期末日における受益権の総数 41,775,947,138 口 44,938,531,796 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 4,300,033,310 5,887,925,688
投資証券 △ 97,623,755 336,561,445
合計 4,202,409,555 6,224,487,133
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 12 月
1 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,542,242,790 - 1,543,155,900 913,110 1,478,267,686 - 1,491,888,217 13,620,531
合計 1,542,242,790 - 1,543,155,900 913,110 1,478,267,686 - 1,491,888,217 13,620,531
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 98,243,940 - 99,459,000 1,215,060 260,121,120 - 260,400,000 278,880
アメリカ・ドル 98,243,940 - 99,459,000 1,215,060 260,121,120 - 260,400,000 278,880
合計 98,243,940 - 99,459,000 1,215,060 260,121,120 - 260,400,000 278,880
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.4791 円 2.5045 円
( 1 万口当たり純資産額) (24,791 円 ) (25,045 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
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単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,050 130.150 396,957.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,500 203.290 508,225.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,150 83.830 431,724.500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 130.430 208,688.000
SYNCHRONY FINANCIAL
17,600 33.950 597,520.000
ABBOTT LABORATORIES
48,116 82.220 3,956,097.520
ARCONIC INC
11,333 22.980 260,432.340
VERISK ANALYTICS INC
4,150 145.830 605,194.500
LAS VEGAS SANDS CORP
10,500 57.280 601,440.000
AMPHENOL CORP-CL A
8,200 94.300 773,260.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
8,829 121.400 1,071,840.600
QORVO INC
3,400 61.500 209,100.000
AFLAC INC
20,250 55.040 1,114,560.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,400 119.680 406,912.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
3,900 63.990 249,561.000
IN
ADOBE INC
13,400 274.280 3,675,352.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,450 46.000 296,700.000
LULULEMON ATHLETICA INC
3,050 176.710 538,965.500
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
10,000 16.340 163,400.000
GARMIN LTD
3,650 79.790 291,233.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
5,980 219.250 1,311,115.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
20,050 172.810 3,464,840.500
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
4,471 127.270 569,024.170
WR BERKLEY CORP
3,825 65.620 250,996.500
AUTOZONE INC
670 1,119.870 750,312.900
DOLLAR TREE INC
6,321 110.310 697,269.510
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
30,900 8.240 254,616.000
PINNACLE WEST CAPITAL
2,950 97.480 287,566.000
CELANESE CORP
3,550 104.190 369,874.500
DR HORTON INC
9,416 45.960 432,759.360
CONTINENTAL RESOURCES
2,450 36.720 89,964.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
5,900 56.770 334,943.000
AUTODESK INC
5,950 158.160 941,052.000
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MOODY'S CORP
4,650 192.300 894,195.000
DEVON ENERGY CORP
12,850 25.770 331,144.500
ALBEMARLE CORP
2,800 70.880 198,464.000
ATMOS ENERGY CORP
3,050 104.990 320,219.500
ALLIANT ENERGY CORP
6,250 50.000 312,500.000
CITIGROUP INC
65,573 67.480 4,424,866.040
AUTOMATIC DATA PROCESSING
11,800 165.540 1,953,372.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
13,350 90.580 1,209,243.000
ALLEGHANY CORP
410 690.850 283,248.500
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 280.650 308,715.000
HESS CORP
7,200 57.250 412,200.000
DAVITA INC
3,500 48.880 171,080.000
DANAHER CORP 17,200 139.630 2,401,636.000
FORTIVE CORP
8,200 77.330 634,106.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
15,550 84.930 1,320,661.500
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 27.070 132,643.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
4,728 23.850 112,762.800
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
15,100 40.790 615,929.000
BUNGE LTD
4,000 57.860 231,440.000
TE CONNECTIVITY LTD
9,425 90.660 854,470.500
APPLE INC
129,000 192.740 24,863,460.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
8,900 77.450 689,305.000
BOEING CO/THE
14,740 347.160 5,117,138.400
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,215 103.540 436,421.100
BECTON DICKINSON AND CO
7,449 234.160 1,744,257.840
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 20.040 134,268.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 78.840 303,534.000
CDK GLOBAL INC
3,200 48.590 155,488.000
NISOURCE INC 10,150 28.750 291,812.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,850 83.700 322,245.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,421 44.490 1,175,470.290
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
112,204 58.280 6,539,249.120
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
35,500 205.160 7,283,180.000
ANSYS INC
2,250 197.130 443,542.500
H&R BLOCK INC
5,800 28.690 166,402.000
BB&T CORP
20,750 50.060 1,038,745.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
44,750 47.560 2,128,310.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JPMORGAN CHASE & CO
89,270 109.820 9,803,631.400
T ROWE PRICE GROUP INC
6,650 105.940 704,501.000
LKQ CORP
8,500 26.240 223,040.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,150 178.670 205,470.500
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
8,562 56.260 481,698.120
CADENCE DESIGN SYS INC
7,850 67.720 531,602.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 153.530 584,949.300
DOLLAR GENERAL CORP
7,200 135.690 976,968.000
SERVICENOW INC
5,010 272.250 1,363,972.500
CATERPILLAR INC
16,000 127.230 2,035,680.000
CMS ENERGY CORP
7,700 58.750 452,375.000
MOSAIC CO/THE
9,750 22.360 218,010.000
DELTA AIR LINES INC 4,750 55.990 265,952.500
CORNING INC
22,000 30.910 680,020.000
CISCO SYSTEMS INC 121,050 54.750 6,627,487.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,700 62.090 229,733.000
MORGAN STANLEY
35,450 42.820 1,517,969.000
WABCO HOLDINGS INC
1,400 130.790 183,106.000
MSCI INC
2,450 235.780 577,661.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 275.840 275,840.000
MIDDLEBY CORP
1,450 131.100 190,095.000
COTY INC-CL A
13,539 13.580 183,859.620
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,050 56.580 342,309.000
BROADCOM INC
11,072 265.930 2,944,376.960
ACUITY BRANDS INC
1,150 133.500 153,525.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,430 70.030 170,172.900
ARAMARK 6,450 34.470 222,331.500
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
6,050 26.080 157,784.000
DTE ENERGY COMPANY
4,950 129.540 641,223.000
CENTENE CORP
11,550 53.550 618,502.500
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,000 107.740 323,220.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,900 34.970 451,113.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,000 87.700 438,500.000
GARTNER INC
2,500 158.580 396,450.000
SPLUNK INC
4,000 118.240 472,960.000
DOMINION ENERGY INC
21,841 76.660 1,674,331.060
MONSTER BEVERAGE CORP
11,100 61.330 680,763.000
SMITH (A.O.) CORP
4,150 45.530 188,949.500
DEERE & CO
8,250 151.510 1,249,957.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL PAYMENTS INC
4,250 158.810 674,942.500
VMWARE INC-CLASS A
2,300 168.290 387,067.000
CHEMOURS CO/THE
4,550 23.840 108,472.000
BURLINGTON STORES INC
1,900 168.690 320,511.000
NASDAQ INC
3,150 95.710 301,486.500
VAIL RESORTS INC
1,120 235.980 264,297.600
EAST WEST BANCORP INC
4,100 44.250 181,425.000
TARGA RESOURCES CORP
5,850 36.590 214,051.500
REINSURANCE GROUP OF
1,800 153.450 276,210.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
1,980 104.430 206,771.400
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 63.760 66,948.000
CONSOLIDATED EDISON INC
8,950 88.540 792,433.000
COGNEX CORP 4,550 43.690 198,789.500
TELEFLEX INC
1,230 320.240 393,895.200
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,300 90.850 208,955.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,400 287.100 401,940.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,350 164.630 551,510.500
IDEX CORP
2,100 159.680 335,328.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
22,300 73.350 1,635,705.000
ROLLINS INC
3,825 37.650 144,011.250
AMETEK INC
6,175 84.990 524,813.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
6,500 77.160 501,540.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,650 32.220 117,603.000
HEICO CORP
1,200 126.170 151,404.000
XPO LOGISTICS INC
3,450 56.740 195,753.000
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
2,000 163.250 326,500.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,050 296.330 311,146.500
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,900 86.500 769,850.000
COSTCO WHOLESALE CORP 12,000 260.150 3,121,800.000
GRUBHUB INC
2,600 70.160 182,416.000
EPAM SYSTEMS INC
1,500 174.500 261,750.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP
1,500 88.360 132,540.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
740 740.590 548,036.600
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
8,350 17.980 150,133.000
IN
UGI CORP
4,600 53.050 244,030.000
343/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CUMMINS INC
4,050 163.860 663,633.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
21,050 45.620 960,301.000
SABRE CORP
7,650 22.290 170,518.500
CDW CORP/DE
4,050 104.240 422,172.000
SIGNATURE BANK
1,500 116.300 174,450.000
COSTAR GROUP INC
970 549.660 533,170.200
SVB FINANCIAL GROUP
1,490 218.180 325,088.200
AMERCO 220 389.060 85,593.200
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,650 142.040 234,366.000
MERCADOLIBRE INC
1,170 616.000 720,720.000
HANESBRANDS INC
9,500 16.590 157,605.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,100 137.810 289,401.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
7,416 93.420 692,802.720
IN
COMMSCOPE HOLDING CO INC
5,350 15.900 85,065.000
IPG PHOTONICS CORP
1,020 131.940 134,578.800
DEXCOM INC
2,450 148.040 362,698.000
COPART INC
5,850 73.810 431,788.500
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,250 98.950 420,537.500
SEATTLE GENETICS INC
2,900 68.500 198,650.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,070 305.700 632,799.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,280 472.860 605,260.800
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,900 23.060 228,294.000
KINDER MORGAN INC
56,081 20.530 1,151,342.930
HCA HEALTHCARE INC 7,350 126.630 930,730.500
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,050 320.050 336,052.500
CABOT OIL & GAS CORP 12,050 23.770 286,428.500
T-MOBILE US INC
9,500 74.900 711,550.000
ZILLOW GROUP INC - C
3,450 45.390 156,595.500
COCA-COLA CO/THE
110,600 51.310 5,674,886.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
5,750 56.740 326,255.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,850 73.970 358,754.500
EATON VANCE CORP
3,050 41.340 126,087.000
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 33.360 288,564.000
CSX CORP
21,450 77.170 1,655,296.500
FLUOR CORP
3,650 29.310 106,981.500
LABORATORY CRP OF AMER
2,780 166.390 462,564.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
3,425 126.810 434,324.250
344/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUTOLIV INC
2,400 65.980 158,352.000
AMAZON.COM INC
11,430 1,869.670 21,370,328.100
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
6,650 17.050 113,382.500
FLOWSERVE CORP
3,550 48.760 173,098.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
5,650 183.930 1,039,204.500
EXXON MOBIL CORP
116,055 74.350 8,628,689.250
FLIR SYSTEMS INC
3,750 51.120 191,700.000
AES CORP
18,400 17.090 314,456.000
L3 TECHNOLOGIES INC
2,200 246.760 542,872.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,120 251.050 281,176.000
EOG RESOURCES INC
15,650 85.170 1,332,910.500
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,450 78.620 349,859.000
ABIOMED INC 1,170 250.960 293,623.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,250 85.050 361,462.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC 8,740 69.970 611,537.800
FORD MOTOR CO
107,123 9.980 1,069,087.540
MACY'S INC
8,098 21.560 174,592.880
DISCOVERY INC - A
3,990 29.020 115,789.800
EXACT SCIENCES CORP
3,500 109.780 384,230.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 26.710 130,531.770
DISCOVERY INC-C
10,089 26.840 270,788.760
AERCAP HOLDINGS NV
3,400 48.780 165,852.000
FORTINET INC
3,800 75.710 287,698.000
MARKEL CORP
380 1,087.720 413,333.600
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
4,400 24.230 106,612.000
NEXTERA ENERGY INC
13,000 206.960 2,690,480.000
FREEPORT-MCMORAN INC
40,608 10.650 432,475.200
US BANCORP
41,650 52.620 2,191,623.000
UNITED RENTALS INC
2,300 122.870 282,601.000
F5 NETWORKS INC
1,600 136.930 219,088.000
FASTENAL CO
15,400 31.650 487,410.000
FISERV INC
10,600 89.200 945,520.000
GENERAL ELECTRIC CO
238,950 10.230 2,444,458.500
NEKTAR THERAPEUTICS
4,450 33.400 148,630.000
NORWEGIAN CRUISE LINE
6,100 54.280 331,108.000
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
34,200 35.660 1,219,572.000
TRIPADVISOR INC
2,750 45.550 125,262.500
GENERAL DYNAMICS CORP
6,800 171.250 1,164,500.000
345/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP INC
9,090 191.660 1,742,189.400
ALPHABET INC-CL A
8,200 1,086.300 8,907,660.000
ALPHABET INC-CL C
8,557 1,085.350 9,287,339.950
OWENS CORNING
3,150 50.220 158,193.000
GENERAL MILLS INC
16,350 53.410 873,253.500
FIRSTENERGY CORP
14,668 43.970 644,951.960
GENUINE PARTS CO
4,000 102.930 411,720.000
IHS MARKIT LTD
10,734 59.320 636,740.880
FIFTH THIRD BANCORP
22,600 27.390 619,014.000
HARRIS CORP
3,250 190.600 619,450.000
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 32.680 98,040.000
HALLIBURTON CO
23,400 21.380 500,292.000
HOME DEPOT INC 30,950 205.770 6,368,581.500
ASSURANT INC
1,750 106.120 185,710.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC 29,400 13.360 392,784.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 214.790 255,600.100
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,150 138.320 574,028.000
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 34.640 154,148.000
HUMANA INC
3,730 251.830 939,325.900
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,400 90.890 854,366.000
HELMERICH & PAYNE
2,900 48.400 140,360.000
HENRY SCHEIN INC
4,050 71.280 288,684.000
HP INC
43,300 19.910 862,103.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 14.150 557,510.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 36.720 176,256.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 40.300 189,410.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
5,450 36.540 199,143.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,500 36.490 91,225.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
11,150 35.560 396,494.000
KRAFT HEINZ CO/THE
18,653 30.310 565,372.430
INTL BUSINESS MACHINES CORP
24,450 135.150 3,304,417.500
INTERNATIONAL PAPER CO
10,700 42.990 459,993.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,000 54.010 216,040.000
SECURI
ZOETIS INC
13,050 110.790 1,445,809.500
346/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND PLC
6,579 124.680 820,269.720
CHENIERE ENERGY INC
6,550 65.410 428,435.500
ALLEGION PLC
2,450 106.020 259,749.000
LEGGETT & PLATT INC
3,500 37.390 130,865.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
13,573 25.920 351,812.160
WASTE CONNECTIONS INC
7,207 94.460 680,773.220
JUNIPER NETWORKS INC
9,650 26.640 257,076.000
JM SMUCKER CO/THE
3,170 123.310 390,892.700
JOHNSON & JOHNSON
73,000 140.090 10,226,570.000
ABBVIE INC
40,329 78.690 3,173,489.010
HOLOGIC INC
7,550 47.840 361,192.000
KIMBERLY-CLARK CORP
9,300 137.650 1,280,145.000
KROGER CO 21,850 24.260 530,081.000
KLA-TENCOR CORP
4,350 109.700 477,195.000
LOCKHEED MARTIN CORP 6,920 350.140 2,422,968.800
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,440 272.660 665,290.400
L BRANDS INC
6,500 22.510 146,315.000
LOWE'S COS INC
21,850 99.630 2,176,915.500
ELI LILLY & CO
24,505 111.740 2,738,188.700
LAM RESEARCH CORP
4,230 176.800 747,864.000
JONES LANG LASALLE INC
1,250 133.130 166,412.500
LOEWS CORP
7,900 53.540 422,966.000
LINCOLN NATIONAL CORP
5,799 63.480 368,120.520
MCDONALD'S CORP
21,000 205.290 4,311,090.000
3M CO
15,600 166.690 2,600,364.000
FACEBOOK INC-CLASS A
65,150 181.330 11,813,649.500
MANPOWERGROUP INC
1,780 90.800 161,624.000
S&P GLOBAL INC
6,730 224.900 1,513,577.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,720 223.980 385,245.600
CONCHO RESOURCES INC
5,450 98.360 536,062.000
FIRST DATA CORP- CLASS A
16,050 26.570 426,448.500
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
5,850 32.600 190,710.000
PHILLIPS 66
12,600 85.590 1,078,434.000
TECHNIPFMC PLC
12,100 22.740 275,154.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
13,250 27.660 366,495.000
DXC TECHNOLOGY CO
7,788 51.720 402,795.360
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,450 156.600 540,270.000
MYLAN NV
13,750 17.020 234,025.000
METLIFE INC
22,700 48.810 1,107,987.000
347/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
16,900 23.830 402,727.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,390 236.080 328,151.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,200 43.580 183,036.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,478 160.350 718,047.300
METTLER-TOLEDO
690 791.060 545,831.400
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES A GE CO
13,273 22.150 293,996.950
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,180 156.530 497,765.400
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
2,940 38.450 113,043.000
MERCK & CO. INC.
70,771 82.780 5,858,423.380
DUPONT DE NEMOURS INC
20,718 75.080 1,555,507.440
MASCO CORP
8,600 38.290 329,294.000
M & T BANK CORP
3,569 167.900 599,235.100
MARSH & MCLENNAN COS 13,700 98.180 1,345,066.000
HEICO CORP-CLASS A
2,100 100.670 211,407.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
8,072 133.680 1,079,064.960
A
WORKDAY INC-CLASS A
4,200 208.000 873,600.000
WAYFAIR INC- CLASS A
1,650 158.210 261,046.500
SQUARE INC - A
9,050 71.590 647,889.500
TRANSUNION 5,100 70.920 361,692.000
VISTRA ENERGY CORP
10,050 23.770 238,888.500
CAPRI HOLDINGS LTD
3,850 33.510 129,013.500
WORLDPAY INC-CLASS A
8,250 123.160 1,016,070.000
BEIGENE LTD-ADR
950 117.620 111,739.000
NETAPP INC 6,850 60.980 417,713.000
NIKE INC -CL B
34,300 83.440 2,861,992.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 7,320 194.740 1,425,496.800
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,400 83.190 532,416.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,450 82.560 284,832.000
ALLY FINANCIAL INC
11,450 29.210 334,454.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,450 309.430 1,376,963.500
APTIV PLC
7,300 75.330 549,909.000
NEWMONT GOLDCORP CORP
22,461 35.930 807,023.730
MCKESSON CORP
5,300 133.130 705,589.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
7,600 56.050 425,980.000
XYLEM INC
4,800 81.080 389,184.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
42,650 77.200 3,292,580.000
348/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NUCOR CORP
8,700 51.700 449,790.000
WESTERN UNION CO
11,746 20.090 235,977.140
GODADDY INC - CLASS A
4,500 70.040 315,180.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 14.500 178,234.000
EVERGY INC
6,900 60.670 418,623.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
20,500 49.310 1,010,855.000
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
700 247.230 173,061.000
OKTA INC
2,800 128.950 361,060.000
LIBERTY BROADBAND-C
2,850 100.590 286,681.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
7,305 31.950 233,394.750
LINDE PLC
15,146 202.710 3,070,245.660
WIX.COM LTD
1,300 142.940 185,822.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 8,300 21.270 176,541.000
KKR & CO INC -A
13,500 23.790 321,165.000
PAYCHEX INC 8,800 86.680 762,784.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,200 387.960 853,512.000
ALTRIA GROUP INC
51,350 50.860 2,611,661.000
PFIZER INC
155,313 42.760 6,641,183.880
ALKERMES PLC
4,000 21.890 87,560.000
CIGNA CORP
10,530 158.410 1,668,057.300
DELL TECHNOLOGIES -C
4,101 51.320 210,463.320
ALTICE USA INC- A
9,200 23.800 218,960.000
XCEL ENERGY INC
13,700 60.030 822,411.000
STERIS PLC
2,300 140.430 322,989.000
FOX CORP - CLASS B
4,833 34.960 168,961.680
FOX CORP - CLASS A
9,399 35.240 331,220.760
STRYKER CORP
9,300 195.470 1,817,871.000
DOW INC
20,718 51.150 1,059,725.700
PARKER HANNIFIN CORP
3,500 164.210 574,735.000
UBER TECHNOLOGIES INC
5,200 43.230 224,796.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,700 141.580 665,426.000
CO
POLARIS INDUSTRIES INC
1,550 89.600 138,880.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE
68,067 111.200 7,569,050.400
EXELON CORP
26,072 50.800 1,324,457.600
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,000 117.930 707,580.000
NVR INC
90 3,459.620 311,365.800
CONOCOPHILLIPS 31,300 58.820 1,841,066.000
TWILIO INC - A
3,150 140.170 441,535.500
349/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOCUSIGN INC
2,900 50.780 147,262.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,400 214.340 300,076.000
PEPSICO INC
38,150 132.730 5,063,649.500
CYBERARK SOFTWARE
1,100 130.300 143,330.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,200 23.460 121,992.000
MONGODB INC
900 165.680 149,112.000
SNAP INC - A
19,000 13.960 265,240.000
CORTEVA INC
20,718 25.190 521,886.420
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,000 99.230 1,091,530.000
AMCOR PLC
13,500 10.930 147,555.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,850 118.270 573,609.500
ACCENTURE PLC-CL A 17,450 184.970 3,227,726.500
PENTAIR PLC
4,705 35.620 167,592.100
QUALCOMM INC 33,150 68.720 2,278,068.000
INVESCO LTD
10,950 20.640 226,008.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,050 151.800 311,190.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
7,800 55.910 436,098.000
RAYTHEON COMPANY
7,720 177.350 1,369,142.000
RED HAT INC
4,750 185.200 879,700.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,160 305.240 659,318.400
REPUBLIC SERVICES INC
6,000 86.990 521,940.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,240 1,775.500 2,201,620.000
ROSS STORES INC
10,300 100.970 1,039,991.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,650 95.320 252,598.000
RESMED INC
3,900 118.090 460,551.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,800 101.030 383,914.000
ROBERT HALF INTL INC
3,350 56.250 188,437.500
RALPH LAUREN CORP
1,450 112.130 162,588.500
PERKINELMER INC 3,100 92.940 288,114.000
REGIONS FINANCIAL CORP
28,035 14.590 409,030.650
CHEVRON CORP 52,068 120.810 6,290,335.080
EDISON INTERNATIONAL
8,800 59.440 523,072.000
TESLA INC
3,620 214.920 778,010.400
SYMANTEC CORP
17,250 19.360 333,960.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
4,122 141.510 583,304.220
SYNOPSYS INC
4,100 124.800 511,680.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,305 392.080 1,687,904.400
A
350/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CBRE GROUP INC - A
8,700 49.560 431,172.000
TWITTER INC
20,150 36.150 728,422.500
SOUTHERN CO/THE
28,450 55.650 1,583,242.500
SYSCO CORP
13,300 72.250 960,925.000
TRAVELERS COS INC/THE
7,123 150.110 1,069,233.530
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,550 53.930 191,451.500
STEEL DYNAMICS INC
6,200 26.430 163,866.000
SCHLUMBERGER LTD
37,652 35.930 1,352,836.360
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 45.840 210,864.000
HOLDING
AT&T INC
198,291 32.350 6,414,713.850
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,050 51.820 209,871.000
ON SEMICONDUCTOR CORP 11,000 19.050 209,550.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,280 473.650 1,079,922.000
SEMPRA ENERGY 7,350 137.760 1,012,536.000
TIFFANY & CO
2,950 91.020 268,509.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,600 44.260 336,376.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
25,750 107.310 2,763,232.500
SALESFORCE.COM INC
20,850 150.010 3,127,708.500
WESTROCK CO
7,130 36.050 257,036.500
JOHNSON CONTROLS
24,884 39.950 994,115.800
INTERNATION
UNION PACIFIC CORP
19,750 166.990 3,298,052.500
MARATHON OIL CORP
22,600 12.980 293,348.000
MARATHON PETROLEUM CORP
18,488 47.960 886,684.480
UNITED TECHNOLOGIES CORP
22,437 125.300 2,811,356.100
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,250 101.620 1,956,185.000
UNUM GROUP
5,900 33.050 194,995.000
SPRINT CORP
20,765 7.010 145,562.650
IQVIA HOLDINGS INC
4,644 141.300 656,197.200
VOYA FINANCIAL INC
4,350 54.180 235,683.000
AMEREN CORPORATION
6,700 76.710 513,957.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
26,326 245.370 6,459,610.620
VERISIGN INC
2,900 205.200 595,080.000
VALERO ENERGY CORP
11,292 76.760 866,773.920
ULTA BEAUTY INC
1,510 354.620 535,476.200
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
7,488 39.860 298,471.680
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,300 122.750 282,325.000
ANTHEM INC
7,030 285.320 2,005,799.600
351/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WALT DISNEY CO/THE
48,912 141.650 6,928,384.800
WELLS FARGO & CO
120,222 45.590 5,480,920.980
WASTE MANAGEMENT INC
11,500 114.580 1,317,670.000
WILLIAMS COS INC
33,100 26.990 893,369.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,200 106.140 339,648.000
WHIRLPOOL CORP
1,700 135.680 230,656.000
WALMART INC
39,800 109.070 4,340,986.000
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 78.530 227,737.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,550 117.450 651,847.500
WYNN RESORTS LTD
2,600 115.610 300,586.000
XEROX CORP
5,911 34.420 203,456.620
WABTEC CORP 4,411 68.000 299,948.000
TJX COMPANIES INC
33,450 53.340 1,784,223.000
WATERS CORP 2,050 203.200 416,560.000
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
1,800 87.120 156,816.000
ALLERGAN PLC
9,107 115.920 1,055,683.440
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,500 190.810 286,215.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
21,900 52.570 1,151,283.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,523 190.330 670,532.590
WESTERN DIGITAL CORP
7,800 36.330 283,374.000
WEC ENERGY GROUP INC
8,680 84.310 731,810.800
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
14,100 60.960 859,536.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
47,550 169.660 8,067,333.000
PPL CORP
20,100 31.450 632,145.000
PULTEGROUP INC
7,500 32.850 246,375.000
PPG INDUSTRIES INC
6,450 116.550 751,747.500
NORTHERN TRUST CORP
5,650 87.170 492,510.500
NVIDIA CORP
15,550 144.640 2,249,152.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,050 228.420 468,261.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,543 135.210 1,695,939.030
GROUP
QURATE RETAIL INC
11,450 12.830 146,903.500
HD SUPPLY HOLDINGS INC
4,700 39.510 185,697.000
TYSON FOODS INC-CL A
7,900 81.910 647,089.000
NETFLIX INC
11,890 339.730 4,039,389.700
352/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
10,800 285.260 3,080,808.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 34.780 276,501.000
TORCHMARK CORP
2,925 89.170 260,822.250
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,500 96.350 433,575.000
TEXTRON INC
6,850 49.450 338,732.500
NEWS CORP - CLASS A
10,237 11.830 121,103.710
OGE ENERGY CORP
5,300 43.400 230,020.000
OMNICOM GROUP
6,050 79.360 480,128.000
ORACLE CORP
71,283 53.280 3,797,958.240
MASTERCARD INC - A
24,850 260.100 6,463,485.000
ONEOK INC
11,250 64.460 725,175.000
CENTURYLINK INC 27,052 11.100 300,277.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,820 364.620 1,028,228.400
YUM! BRANDS INC 8,300 109.790 911,257.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 110.360 336,598.000
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 139.800 185,934.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,050 54.000 272,700.000
NOBLE ENERGY INC
13,350 19.730 263,395.500
BANK OF AMERICA CORP
251,101 28.040 7,040,872.040
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,900 80.840 396,116.000
NORDSTROM INC
3,000 32.610 97,830.000
AMERICAN EXPRESS CO
19,700 122.000 2,403,400.000
ANALOG DEVICES INC
9,999 104.020 1,040,095.980
ADVANCED MICRO DEVICES
26,600 30.360 807,576.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
7,700 50.520 389,004.000
AMERICAN INTERNATIONAL
23,822 53.310 1,269,950.820
GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
13,900 69.830 970,637.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,800 71.800 344,640.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,950 124.130 614,443.500
AVERY DENNISON CORP
2,300 110.390 253,897.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
15,800 61.640 973,912.000
EMERSON ELECTRIC CO
17,000 62.770 1,067,090.000
AON PLC
6,500 190.760 1,239,940.000
AMGEN INC
17,200 176.080 3,028,576.000
TAPESTRY INC
7,650 29.540 225,981.000
EATON CORP PLC
11,536 78.370 904,076.320
353/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CELGENE CORP
19,500 96.510 1,881,945.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,530 187.630 849,963.900
APPLIED MATERIALS INC
26,300 41.230 1,084,349.000
CIT GROUP INC
2,800 50.190 140,532.000
CIMAREX ENERGY CO
2,500 54.600 136,500.000
CME GROUP INC
9,900 197.100 1,951,290.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
10,594 20.000 211,880.000
ECOLAB INC
7,050 198.870 1,402,033.500
EQUIFAX INC
3,150 132.040 415,926.000
GAP INC/THE
5,950 18.180 108,171.000
GILEAD SCIENCES INC
34,900 66.360 2,315,964.000
HORMEL FOODS CORP
7,750 41.430 321,082.500
STATE STREET CORP 10,243 55.360 567,052.480
SUNTRUST BANKS INC
11,948 64.570 771,482.360
SCHWAB (CHARLES) CORP 32,900 41.010 1,349,229.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,700 77.930 1,067,641.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 42.260 204,961.000
CROWN HOLDINGS INC
3,450 57.940 199,893.000
CARDINAL HEALTH INC
8,300 44.160 366,528.000
FEDEX CORP
6,800 164.550 1,118,940.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
12,604 90.570 1,141,544.280
FMC CORP
3,600 79.910 287,676.000
FLEX LTD
14,750 9.040 133,340.000
CERNER CORP
9,000 72.230 650,070.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,774 148.790 412,743.460
CITRIX SYSTEMS INC
3,700 96.790 358,123.000
INTEL CORP
122,600 46.190 5,662,894.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
10,200 22.070 225,114.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 9,750 54.950 535,762.500
ILLINOIS TOOL WORKS
8,950 149.050 1,333,997.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC 46,100 5.560 256,316.000
ILLUMINA INC
3,970 344.000 1,365,680.000
SEALED AIR CORP
4,400 44.320 195,008.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,160 496.540 1,569,066.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 113.320 390,954.000
SNAP-ON INC
1,550 164.090 254,339.500
CARMAX INC
4,600 83.540 384,284.000
COMERICA INC
4,500 70.210 315,945.000
354/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGREDION INC
1,900 81.600 155,040.000
DUKE ENERGY CORP
19,878 87.870 1,746,679.860
TARGET CORP
14,300 87.790 1,255,397.000
DOVER CORP
3,900 96.070 374,673.000
WW GRAINGER INC
1,300 272.360 354,068.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,950 78.300 309,285.000
INC
CINTAS CORP
2,500 236.370 590,925.000
CONAGRA BRANDS INC
12,700 29.880 379,476.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,100 61.710 253,011.000
CLOROX COMPANY
3,500 156.880 549,080.000
ENTERGY CORP
5,050 102.040 515,302.000
MICROSOFT CORP 199,600 132.450 26,437,020.000
INCYTE CORP
5,000 77.710 388,550.000
CVS HEALTH CORP 35,869 54.170 1,943,023.730
MEDTRONIC PLC
36,538 97.500 3,562,455.000
MICRON TECHNOLOGY INC
30,350 32.660 991,231.000
BLACKROCK INC
3,300 446.970 1,475,001.000
CENTERPOINT ENERGY INC
13,700 29.620 405,794.000
HASBRO INC
3,350 107.460 359,991.000
KELLOGG CO
6,850 56.630 387,915.500
KEYCORP 28,200 17.150 483,630.000
KANSAS CITY SOUTHERN
2,750 116.910 321,502.500
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
39,461 55.050 2,172,328.050
A
KOHLS CORP
4,450 47.770 212,576.500
COOPER COS INC/THE
1,300 323.100 420,030.000
APACHE CORP
10,610 27.490 291,668.900
CHUBB LTD
12,699 150.260 1,908,151.740
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 67.100 161,040.000
ALLSTATE CORP
9,200 102.140 939,688.000
EBAY INC
24,500 38.910 953,295.000
PAYPAL HOLDINGS INC
30,600 116.170 3,554,802.000
EASTMAN CHEMICAL CO
3,750 72.090 270,337.500
XILINX INC
6,900 105.420 727,398.000
DISH NETWORK CORP-A
6,450 37.540 242,133.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 44.880 233,376.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,850 176.880 1,034,748.000
TRIMBLE INC
7,050 42.720 301,176.000
355/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LENNAR CORP-A
8,100 53.550 433,755.000
LEAR CORP
1,800 133.700 240,660.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 45.310 317,170.000
PROGRESSIVE CORP
15,900 81.960 1,303,164.000
PACCAR INC
9,537 70.020 667,780.740
PVH CORP
2,000 88.050 176,100.000
BIOGEN INC
5,460 227.670 1,243,078.200
IDEXX LABORATORIES INC
2,370 267.740 634,543.800
STARBUCKS CORP
34,000 84.240 2,864,160.000
PTC INC
3,150 83.900 264,285.000
PERRIGO CO PLC
3,400 43.180 146,812.000
EVERSOURCE ENERGY
8,530 77.410 660,307.300
INTUIT INC 7,070 254.130 1,796,699.100
BORGWARNER INC
5,600 40.950 229,320.000
BEST BUY CO INC 6,500 66.030 429,195.000
BALL CORP
8,734 65.410 571,290.940
BOSTON SCIENTIFIC CORP
38,347 40.420 1,549,985.740
ELECTRONIC ARTS INC
8,200 92.730 760,386.000
VULCAN MATERIALS CO
3,700 132.590 490,583.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,100 170.220 1,208,562.000
VF CORP
9,100 87.260 794,066.000
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
9,371 48.990 459,085.290
VIACOM INC-CLASS B
9,271 29.390 272,474.690
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,720 152.290 261,938.800
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,400 130.880 314,112.000
CARNIVAL CORP
11,150 53.120 592,288.000
COMCAST CORP-CLASS A
123,590 42.310 5,229,092.900
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,100 37.100 226,310.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,200 64.800 401,760.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 7.600 68,400.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
31,300 6.620 207,206.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
676,313,847.550
(73,488,262,675)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
MERLIN ENTERTAINMENT
19,300 3.778 72,915.400
TUI AG-DI
11,897 7.502 89,251.290
BP PLC
566,200 5.389 3,051,251.800
356/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC
30,760 49.735 1,529,848.600
BARCLAYS PLC
485,000 1.490 722,650.000
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
46,800 8.918 417,362.400
MARKS & SPENCER GROUP PLC
56,100 2.160 121,176.000
PRUDENTIAL PLC
73,000 16.015 1,169,095.000
ROYAL BANK OF SCOTLAND
134,791 2.124 286,296.080
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 6.960 104,400.000
JOHNSON MATTHEY PLC
5,464 30.930 169,001.520
BAE SYSTEMS PLC
89,800 4.847 435,260.600
AVIVA PLC
107,566 4.086 439,514.670
GLAXOSMITHKLINE PLC
138,352 15.844 2,192,049.080
INFORMA PLC 34,200 8.000 273,600.000
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
9,540 19.744 188,357.760
MELROSE INDUSTRIES PLC 134,500 1.695 228,044.750
AUTO TRADER GROUP PLC
25,300 5.614 142,034.200
DCC PLC
2,800 69.440 194,432.000
OCADO GROUP PLC
13,500 11.595 156,532.500
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,100 87.000 182,700.000
PLC
HALMA PLC
11,000 19.895 218,845.000
GVC HOLDINGS PLC
16,700 6.244 104,274.800
NMC HEALTH PLC
2,700 22.990 62,073.000
RELX PLC
55,346 19.085 1,056,278.410
DIAGEO PLC
67,350 34.185 2,302,359.750
RIO TINTO PLC
31,450 47.700 1,500,165.000
STANDARD CHARTERED PLC
78,300 6.764 529,621.200
TESCO PLC
275,300 2.244 617,773.200
FRESNILLO PLC
5,600 8.398 47,028.800
SMITH & NEPHEW PLC
25,050 17.035 426,726.750
GLENCORE PLC
311,325 2.720 846,959.660
JOHN WOOD GROUP PLC
18,000 3.978 71,604.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,150 18.700 152,405.000
SMITHS GROUP PLC
11,383 14.835 168,866.800
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
36,883 3.233 119,242.730
PEARSON PLC
21,663 7.986 173,000.710
SAINSBURY (J) PLC
45,225 1.939 87,691.270
NEXT PLC
3,850 55.140 212,289.000
TAYLOR WIMPEY PLC
93,200 1.556 145,019.200
357/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC
4,961 47.150 233,911.150
BUNZL PLC
9,605 21.650 207,948.250
VODAFONE GROUP PLC
741,183 1.280 948,862.470
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 52.400 191,836.400
KINGFISHER PLC
55,411 2.076 115,033.230
WPP PLC
35,400 9.604 339,981.600
UNITED UTILITIES GROUP PLC
18,727 8.242 154,347.930
SEVERN TRENT PLC
6,333 20.400 129,193.200
RENTOKIL INITIAL PLC
54,000 3.898 210,492.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
19,650 65.260 1,282,359.000
ST JAMES'S PLACE PLC
15,150 10.425 157,938.750
SCHRODERS PLC
3,450 29.290 101,050.500
SSE PLC 28,000 11.220 314,160.000
WEIR GROUP PLC/THE
6,850 14.735 100,934.750
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 28,500 5.616 160,056.000
ASTRAZENECA PLC
35,300 62.150 2,193,895.000
FERGUSON PLC
6,687 55.660 372,198.420
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
163,100 2.667 434,987.700
3I GROUP PLC
27,391 10.250 280,757.750
ASHTEAD GROUP PLC
13,650 19.490 266,038.500
SAGE GROUP PLC/THE
29,714 7.604 225,945.250
NATIONAL GRID PLC
93,534 8.334 779,512.350
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,970,965 0.577 1,137,246.800
RSA INSURANCE GROUP PLC
28,760 5.690 163,644.400
IMPERIAL BRANDS PLC
26,300 19.766 519,845.800
CENTRICA PLC
152,660 0.915 139,714.430
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,200 35.300 112,960.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
64,310 28.855 1,855,665.050
PLC
BHP GROUP PLC 58,327 19.100 1,114,045.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
9,800 24.630 241,374.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
557,250 6.456 3,597,606.000
ANGLO AMERICAN PLC
29,883 21.105 630,680.710
MONDI PLC
10,150 17.265 175,239.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
66,300 1.978 131,141.400
CARNIVAL PLC
4,861 40.330 196,044.130
EASYJET PLC
4,000 9.290 37,160.000
COMPASS GROUP PLC
43,839 19.115 837,982.480
358/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PERSIMMON PLC
8,500 19.455 165,367.500
BT GROUP PLC
233,200 2.063 481,091.600
COCA-COLA HBC AG-DI
5,800 29.060 168,548.000
BURBERRY GROUP PLC
11,339 17.415 197,468.680
INTERCONTINENTAL HOTELS
4,736 52.290 247,645.440
GROU
INTERTEK GROUP PLC
4,400 55.340 243,496.000
ITV PLC
93,100 1.052 97,987.750
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
8,799 54.460 479,193.540
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
123,900 25.150 3,116,085.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
104,268 25.165 2,623,904.220
MEGGITT PLC
21,500 5.112 109,908.000
G4S PLC 43,500 2.116 92,046.000
ADMIRAL GROUP PLC
5,550 20.780 115,329.000
INVESTEC PLC 18,300 4.760 87,108.000
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.590 97,926.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.719 192,673.770
EXPERIAN PLC
25,354 24.080 610,524.320
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
50,226,091.600
(6,868,418,026)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 14.230 490,935.000
AZRIELI GROUP LTD
1,000 220.500 220,500.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 19.120 336,512.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 559.000 335,400.000
BANK HAPOALIM BM
30,700 25.950 796,665.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 41,000 24.960 1,023,360.000
NICE LTD
1,650 497.400 820,710.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,000 79.830 239,490.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,263,572.000
(128,376,153)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
72,800 3.380 246,064.000
BHP GROUP LTD
82,150 40.300 3,310,645.000
SOUTH32 LTD
141,100 3.310 467,041.000
ALUMINA LTD
69,300 2.430 168,399.000
359/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE PETROLEUM LTD
25,700 35.030 900,271.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 8.800 374,000.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 11.480 152,684.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
77,250 26.730 2,064,892.500
WESTPAC BANKING CORP
96,848 27.880 2,700,122.240
SANTOS LTD
48,700 7.000 340,900.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.945 97,250.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
78,950 28.220 2,227,969.000
RIO TINTO LTD
10,300 105.340 1,085,002.000
ORIGIN ENERGY LTD
49,500 7.020 347,490.000
AURIZON HOLDINGS LTD
54,300 5.340 289,962.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 22.950 78,030.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
31,545 13.010 410,400.450
AMCOR PLC-CDI 31,400 15.650 491,410.000
OIL SEARCH LTD
38,400 7.000 268,800.000
SEEK LTD
9,600 21.090 202,464.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
20,500 15.070 308,935.000
NEWCREST MINING LTD
20,950 30.120 631,014.000
INCITEC PIVOT LTD
42,300 3.480 147,204.000
COMMONWEALTH BANK OF
49,300 79.770 3,932,661.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 26.470 189,260.500
ORICA LTD
10,100 20.450 206,545.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
36,050 12.230 440,891.500
CIMIC GROUP LTD
2,800 45.050 126,140.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,400 32.290 1,175,356.000
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 10.010 137,137.000
TABCORP HOLDINGS LTD
57,700 4.590 264,843.000
CROWN RESORTS LTD
9,600 11.970 114,912.000
TELSTRA CORP LTD
120,200 3.870 465,174.000
AMP LTD
84,000 2.110 177,240.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
12,050 18.450 222,322.500
MACQUARIE GROUP LTD
8,934 122.090 1,090,752.060
ARISTOCRAT LEISURE LTD
16,350 30.620 500,637.000
BANK OF QUEENSLAND LTD
10,800 9.540 103,032.000
CSL LTD
12,550 212.870 2,671,518.500
WESFARMERS LTD
31,945 35.660 1,139,158.700
COCHLEAR LTD
1,650 204.230 336,979.500
360/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLUESCOPE STEEL LTD
14,400 11.760 169,344.000
SUNCORP GROUP LTD
36,200 13.370 483,994.000
BORAL LTD
30,500 5.390 164,395.000
ASX LTD
5,400 81.000 437,400.000
COMPUTERSHARE LTD
13,900 16.630 231,157.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 4.040 56,560.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
63,036 7.790 491,050.440
SONIC HEALTHCARE LTD
12,150 27.500 334,125.000
CHALLENGER LTD
13,900 6.500 90,350.000
WORLEYPARSONS LTD
9,400 13.740 129,156.000
AGL ENERGY LTD
19,000 19.570 371,830.000
BRAMBLES LTD
44,300 12.970 574,571.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 41.310 57,834.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,850 71.670 275,929.500
TPG TELECOM LTD
8,700 6.520 56,724.000
REA GROUP LTD
1,350 92.760 125,226.000
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,650 39.280 64,812.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
34,719,967.390
(2,594,623,163)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
7,600 36.140 274,664.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,202.500 721,500.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,996 17.320 103,850.720
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,787 90.940 617,209.780
WHEATON PRECIOUS METALS
12,000 30.820 369,840.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
3,850 120.310 463,193.500
BCE INC
4,130 59.880 247,304.400
FRANCO-NEVADA CORP
5,100 104.810 534,531.000
SUNCOR ENERGY INC
43,930 41.590 1,827,048.700
METRO INC/CN
7,300 50.520 368,796.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,500 61.730 586,435.000
BANK OF NOVA SCOTIA
34,400 70.590 2,428,296.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
12,550 103.510 1,299,050.500
TORONTO-DOMINION BANK
50,900 75.910 3,863,819.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 30.000 249,000.000
ROYAL BANK OF CANADA
40,150 103.550 4,157,532.500
361/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOURMALINE OIL CORP
6,600 15.560 102,696.000
VERMILION ENERGY INC
4,500 26.780 120,510.000
TC ENERGY CORP
25,450 65.660 1,671,047.000
PEMBINA PIPELINE CORP
13,929 48.360 673,606.440
BOMBARDIER INC-B
53,000 2.180 115,540.000
BARRICK GOLD CORP
49,900 18.660 931,134.000
CAE INC
7,200 34.590 249,048.000
THOMSON REUTERS CORP
5,412 87.300 472,467.600
EMPIRE CO LTD 'A'
4,600 31.840 146,464.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 62.210 99,536.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,150 64.220 266,513.000
HYDRO ONE LTD
9,200 22.860 210,312.000
LOBLAW COMPANIES LTD 5,460 69.420 379,033.200
WSP GLOBAL INC
2,700 70.350 189,945.000
QUEBECOR INC -CL B 5,300 32.000 169,600.000
EMERA INC
1,700 53.450 90,865.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
3,300 37.950 125,235.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,000 69.050 690,500.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
6,400 62.060 397,184.000
STARS GROUP INC/THE
6,300 22.020 138,726.000
KINROSS GOLD CORP
34,100 4.740 161,634.000
BANK OF MONTREAL
17,900 99.670 1,784,093.000
POWER CORP OF CANADA
9,400 27.850 261,790.000
METHANEX CORP
1,700 59.960 101,932.000
SHOPIFY INC - CLASS A
2,700 409.150 1,104,705.000
NUTRIEN LTD
16,919 71.420 1,208,354.980
AURORA CANNABIS INC
19,800 10.130 200,574.000
CANOPY GROWTH CORP
5,500 55.260 303,930.000
CRONOS GROUP INC
5,500 20.750 114,125.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,800 51.190 296,902.000
CAMECO CORP
10,600 13.820 146,492.000
TELUS CORP
5,400 48.600 262,440.000
POWER FINANCIAL CORP
7,000 29.730 208,110.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
14,000 29.140 407,960.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 138.050 248,490.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
33,800 35.570 1,202,266.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
800 633.330 506,664.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,700 61.730 537,051.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,037 101.470 206,694.390
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLACKBERRY LTD
13,500 11.470 154,845.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
16,550 52.710 872,350.500
ENBRIDGE INC
56,300 46.250 2,603,875.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
23,450 63.260 1,483,447.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
54,700 23.320 1,275,604.000
BAUSCH HEALTH COS INC
8,700 28.810 250,647.000
ENCANA CORP
41,800 6.250 261,250.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,900 311.100 1,213,290.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
2,900 52.440 152,076.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
5,600 52.020 291,312.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
20,150 122.570 2,469,785.500
CGI INC - CLASS A
6,900 102.270 705,663.000
HUSKY ENERGY INC 9,358 12.700 118,846.600
ONEX CORPORATION
2,200 75.330 165,726.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
12,500 26.670 333,375.000
SNC-LAVALIN GROUP INC
4,500 25.520 114,840.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 37.760 90,624.000
OPEN TEXT CORP
7,500 55.360 415,200.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 21.050 147,350.000
SAPUTO INC
6,300 39.790 250,677.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 11.150 215,195.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
12,100 85.800 1,038,180.000
FORTIS INC
11,700 52.150 610,155.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 6.730 130,562.000
CENOVUS ENERGY INC
29,300 11.360 332,848.000
DOLLARAMA INC
8,300 46.780 388,274.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 45.120 99,264.000
ALTAGAS LTD
6,900 19.180 132,342.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 22.210 106,608.000
KEYERA CORP
6,000 32.250 193,500.000
INTER PIPELINE LTD
11,500 19.960 229,540.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
51,463,492.310
(4,168,542,878)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
37,300 24.990 932,127.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
49,300 24.810 1,223,133.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,970 9.130 136,676.100
KEPPEL CORP LTD
39,500 6.300 248,850.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.260 101,640.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
10,400 9.360 97,344.000
CAPITALAND LTD
68,900 3.430 236,327.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.470 101,871.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
41,000 2.370 97,170.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 36.500 98,550.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
89,500 10.780 964,810.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
170,000 0.885 150,450.000
VENTURE CORP LTD
7,200 16.630 119,736.000
SINGAPORE
220,950 3.330 735,763.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
44,000 4.110 180,840.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
28,800 2.370 68,256.000
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
164,400 0.270 44,388.000
SATS LTD
19,600 5.140 100,744.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
20,800 7.540 156,832.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
55,300 2.580 142,674.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
53,400 3.480 185,832.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,124,013.600
(485,389,318)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
1,250 80.800 101,000.000
UBS GROUP AG-REG
108,750 11.520 1,252,800.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
230 628.000 144,440.000
ADECCO GROUP AG-REG 4,250 57.520 244,460.000
ROCHE HOLDING AG-
19,480 276.000 5,376,480.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 74.150 81,565.000
SIKA AG-REG
3,590 159.000 570,810.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 78,100.000 234,300.000
ABB LTD-REG
52,100 18.830 981,043.000
SWISS RE AG
8,400 98.860 830,424.000
NESTLE SA-REG
84,900 101.400 8,608,860.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
530 712.400 377,572.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,140 217.100 247,494.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
72,270 11.365 821,348.550
JULIUS BAER GROUP LTD
6,400 40.870 261,568.000
SGS SA-REG
150 2,582.000 387,300.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 211.800 122,844.000
VIFOR PHARMA AG
1,300 138.600 180,180.000
TEMENOS AG - REG
1,820 174.600 317,772.000
ALCON INC
11,880 57.980 688,802.400
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 258.300 219,555.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,252 337.300 1,434,199.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,390 172.400 239,636.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.785 107,074.500
NOVARTIS AG-REG 60,200 89.410 5,382,482.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
60 1,978.000 118,680.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
14,410 79.440 1,144,730.400
REG
SWISSCOM AG-REG
710 496.000 352,160.000
GEBERIT AG-REG
1,050 464.100 487,305.000
GIVAUDAN-REG 260 2,776.000 721,760.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 841.000 243,890.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,540 230.600 355,124.000
LONZA GROUP AG-REG
2,100 329.100 691,110.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 49.240 74,844.800
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
13,640 48.650 663,586.000
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 970 474.600 460,362.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,490 134.000 199,660.000
SWISS PRIME SITE-REG 2,030 83.700 169,911.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
29 6,885.000 199,665.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
35,096,798.250
(3,817,478,745)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
2,300 398.200 915,860.000
ERICSSON LM-B SHS
87,230 89.280 7,787,894.400
VOLVO AB-B SHS
42,600 140.950 6,004,470.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 506.000 910,800.000
SKF AB-B SHARES
10,550 157.650 1,663,207.500
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 229.200 1,524,180.000
SWEDISH MATCH AB
4,600 424.900 1,954,540.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELE2 AB-B SHS
13,700 134.100 1,837,170.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
45,550 87.060 3,965,583.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
43,050 91.880 3,955,434.000
SWEDBANK AB - A SHARES
24,800 140.350 3,480,680.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
23,550 154.040 3,627,642.000
SKANSKA AB-B SHS
9,150 167.250 1,530,337.500
SANDVIK AB
31,150 161.600 5,033,840.000
INVESTOR AB-B SHS
12,950 439.400 5,690,230.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
18,550 280.800 5,208,840.000
SECURITAS AB-B SHS
8,450 164.600 1,390,870.000
TELIA CO AB
77,000 41.260 3,177,020.000
ALFA LAVAL AB 8,800 200.100 1,760,880.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
10,300 255.700 2,633,710.000
ASSA ABLOY AB-B 28,250 202.800 5,729,100.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 341.200 750,640.000
LUNDIN PETROLEUM AB
5,250 266.500 1,399,125.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
16,550 296.000 4,898,800.000
BOLIDEN AB
7,800 225.450 1,758,510.000
EPIROC AB-A
17,950 91.020 1,633,809.000
EPIROC AB-B
9,700 88.170 855,249.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 86.880 994,776.000
NORDEA BANK ABP
82,800 69.290 5,737,212.000
KINNEVIK AB - B
6,500 242.100 1,573,650.000
HEXAGON AB-B SHS
7,400 482.100 3,567,540.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,600 201.300 925,980.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
93,877,579.400
(1,074,898,284)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
47,700 340.500 16,241,850.000
DANSKE BANK A/S
20,100 109.600 2,202,960.000
ISS A/S
4,400 192.850 848,540.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 6,885.000 654,075.000
H LUNDBECK A/S
1,700 253.900 431,630.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,250 569.000 2,987,250.000
CARLSBERG AS-B
2,950 880.000 2,596,000.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
5,800 305.000 1,769,000.000
366/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLOPLAST-B 3,350 751.200 2,516,520.000
DSV A/S
5,360 619.800 3,322,128.000
DEMANT A/S
2,675 216.600 579,405.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
170 7,258.000 1,233,860.000
TRYG A/S
3,300 218.000 719,400.000
PANDORA A/S
3,150 220.700 695,205.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,050 735.000 2,241,750.000
GENMAB A/S
1,700 1,179.000 2,004,300.000
ORSTED A/S
5,200 566.800 2,947,360.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
43,991,233.000
(717,936,923)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
34,500 4.485 154,732.500
A2 MILK CO LTD
19,000 14.850 282,150.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 3.875 204,169.870
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,400 9.020 265,188.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 5.430 109,143.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
15,100 15.070 227,557.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,800 11.650 137,470.000
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
1,380,410.370
(97,484,580)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
35,200 30.920 1,088,384.000
DNB ASA
26,150 150.550 3,936,882.500
ORKLA ASA
21,950 76.140 1,671,273.000
TELENOR ASA
21,300 189.050 4,026,765.000
EQUINOR ASA
27,023 169.950 4,592,558.850
YARA INTERNATIONAL ASA
4,960 406.500 2,016,240.000
MOWI ASA
12,850 205.300 2,638,105.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,550 175.100 971,805.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,400 225.000 540,000.000
AKER BP ASA
2,900 226.200 655,980.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
22,137,993.350
367/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(276,503,537)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
25,770 52.850 1,361,944.500
EVONIK INDUSTRIES AG
5,300 24.310 128,843.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
53,150 6.027 320,335.050
COMMERZBANK AG
28,135 6.113 171,989.250
VOLKSWAGEN AG
890 144.100 128,249.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,130 141.240 724,561.200
SIEMENS AG-REG
21,300 104.020 2,215,626.000
E.ON SE
61,500 9.935 611,002.500
UNIPER SE
5,350 26.290 140,651.500
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,050 62.460 565,263.000
GEA GROUP AG
4,500 25.050 112,725.000
CONTINENTAL AG
3,170 124.400 394,348.000
BASF SE
25,570 60.480 1,546,473.600
ALLIANZ SE-REG
11,890 207.400 2,465,986.000
THYSSENKRUPP AG
11,450 11.770 134,766.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,900 88.480 433,552.000
RWE AG
15,250 22.850 348,462.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 17.690 117,638.500
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 76.180 89,892.400
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,300 42.240 181,632.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
11,650 46.130 537,414.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 31.650 105,078.000
SHARE
HOCHTIEF AG
710 106.600 75,686.000
SAP SE
27,342 113.540 3,104,410.680
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,120 221.600 912,992.000
ZALANDO SE
3,550 37.790 134,154.500
HEIDELBERGCEMENT AG
4,150 68.800 285,520.000
KION GROUP AG
1,850 52.480 97,088.000
WIRECARD AG
3,270 149.450 488,701.500
COVESTRO AG
5,200 41.760 217,152.000
INNOGY SE
3,730 41.320 154,123.600
SARTORIUS AG-VORZUG
950 177.700 168,815.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,300 56.180 241,574.000
DELIVERY HERO SE
3,200 37.590 120,288.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 89.550 111,937.500
368/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METRO AG
5,000 15.065 75,325.000
1&1 DRILLISCH AG
1,550 27.360 42,408.000
AROUNDTOWN SA
22,200 7.684 170,584.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,000 36.610 146,440.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 99.100 143,695.000
BEIERSDORF AG
2,890 106.950 309,085.500
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,950 34.860 67,977.000
MERCK KGAA
3,500 91.800 321,300.000
ADIDAS AG
5,010 260.600 1,305,606.000
PUMA SE
2,360 54.450 128,502.000
HENKEL AG & CO KGAA
2,850 82.600 235,410.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
92,850 15.390 1,428,961.500
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5,870 66.700 391,529.000
DAIMLER AG-REGISTERED
25,350 47.420 1,202,097.000
SHARES
QIAGEN N.V.
6,498 35.240 228,989.520
INFINEON TECHNOLOGIES AG
31,550 14.390 454,004.500
HANNOVER RUECK SE
1,730 140.200 242,546.000
DEUTSCHE POST AG-REG
27,350 27.380 748,843.000
DEUTSCHE BOERSE AG
5,390 125.700 677,523.000
LANXESS AG
2,500 45.700 114,250.000
MTU AERO ENGINES AG
1,430 198.700 284,141.000
AXEL SPRINGER SE
1,400 62.200 87,080.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
9,950 37.000 368,150.000
SYMRISE AG
3,670 88.280 323,987.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
26,300 2.475 65,092.500
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 53.200 82,460.000
PRF
HUGO BOSS AG -ORD
1,760 54.700 96,272.000
RTL GROUP
1,000 44.220 44,220.000
VONOVIA SE 13,650 46.050 628,582.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
25,326 36.665 928,577.790
NN GROUP NV
8,250 35.130 289,822.500
ARCELORMITTAL 18,800 14.572 273,953.600
UNILEVER NV-CVA
42,400 54.590 2,314,616.000
HEINEKEN NV
7,100 96.420 684,582.000
AEGON NV
48,644 4.194 204,012.930
369/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
32,883 20.575 676,567.720
N
AKZO NOBEL N.V.
6,088 82.090 499,763.920
KONINKLIJKE DSM NV
5,000 107.250 536,250.000
WOLTERS KLUWER
7,800 64.340 501,852.000
ING GROEP NV
106,850 9.821 1,049,373.850
KONINKLIJKE KPN NV
91,950 2.837 260,862.150
ASML HOLDING NV
11,650 171.040 1,992,616.000
ABN AMRO GROUP NV-CVA
11,700 18.815 220,135.500
ADYEN NV
300 700.200 210,060.000
VOPAK 1,900 39.080 74,252.000
RANDSTAD NV
3,200 48.210 154,272.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,150 89.500 281,925.000
JCDECAUX SA
1,900 26.280 49,932.000
TOTAL SA
66,350 47.250 3,135,037.500
MICHELIN (CGDE)
4,750 109.900 522,025.000
AIR LIQUIDE SA
11,992 118.750 1,424,050.000
KERING 2,130 486.450 1,036,138.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
15,400 75.060 1,155,924.000
BOUYGUES SA
6,050 31.440 190,212.000
BNP PARIBAS
31,650 40.860 1,293,219.000
PEUGEOT SA
16,550 20.720 342,916.000
NATIXIS 25,350 3.857 97,774.950
THALES SA
2,850 105.450 300,532.500
DANONE 17,250 72.520 1,250,970.000
CARREFOUR SA
15,800 17.110 270,338.000
SUEZ 9,925 12.575 124,806.870
VIVENDI 29,091 24.480 712,147.680
L'OREAL 7,070 248.000 1,753,360.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
13,700 33.265 455,730.500
LEGRAND SA
7,217 62.540 451,351.180
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 32.600 50,530.000
PERNOD RICARD SA
5,937 157.850 937,155.450
SOCIETE BIC SA
700 67.600 47,320.000
EURAZEO SE
1,254 61.650 77,309.100
SOCIETE GENERALE SA
20,900 21.235 443,811.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,760 354.000 2,747,040.000
VUI
ACCOR SA
5,350 34.800 186,180.000
370/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPGEMINI SE
4,470 97.160 434,305.200
VALEO SA
6,400 24.300 155,520.000
PUBLICIS GROUPE
5,950 50.000 297,500.000
BUREAU VERITAS SA
8,000 21.300 170,400.000
EIFFAGE 2,140 85.460 182,884.400
SODEXO SA
2,500 104.250 260,625.000
IPSEN 1,000 114.700 114,700.000
INGENICO GROUP
1,600 76.720 122,752.000
AMUNDI SA
1,700 59.100 100,470.000
TELEPERFORMANCE 1,650 173.900 286,935.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,200 68.040 149,688.000
FAURECIA 1,900 35.340 67,146.000
EUROFINS SCIENTIFIC
320 360.000 115,200.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
800 129.300 103,440.000
SEB SA
650 151.100 98,215.000
ESSILORLUXOTTICA 8,000 106.400 851,200.000
DASSAULT AVIATION SA
70 1,200.000 84,000.000
WORLDLINE SA
2,364 61.000 144,204.000
AXA SA
53,250 22.610 1,203,982.500
EDENRED 6,400 42.960 274,944.000
RENAULT SA
5,350 55.740 298,209.000
HERMES INTERNATIONAL
860 612.200 526,492.000
STMICROELECTRONICS NV
18,550 14.140 262,297.000
REMY COINTREAU
630 115.200 72,576.000
ATOS SE
2,660 71.480 190,136.800
DASSAULT SYSTEMES SA
3,580 137.000 490,460.000
WENDEL 780 117.400 91,572.000
ORANGE 55,400 13.820 765,628.000
ALSTOM 4,450 41.510 184,719.500
CNP ASSURANCES
4,850 19.790 95,981.500
SANOFI 30,975 75.980 2,353,480.500
VINCI SA
14,300 89.580 1,280,994.000
AIRBUS SE
16,300 122.420 1,995,446.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
14,450 21.250 307,062.500
CREDIT AGRICOLE SA
32,300 10.295 332,528.500
BIOMERIEUX 1,150 74.800 86,020.000
ENGIE 49,973 12.955 647,400.210
IMERYS SA
900 44.600 40,140.000
EDF 17,050 11.780 200,849.000
371/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SES 9,700 14.300 138,710.000
SAFRAN SA
9,070 122.900 1,114,703.000
ILIAD SA
740 101.500 75,110.000
ARKEMA 1,920 76.280 146,457.600
ADP 810 153.500 124,335.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 16.340 76,798.000
SCOR SE
4,500 38.810 174,645.000
GETLINK SE
12,400 13.820 171,368.000
BOLLORE 24,100 3.912 94,279.200
UCB SA
3,550 70.400 249,920.000
KBC GROUP NV
6,900 57.800 398,820.000
COLRUYT SA
1,600 62.480 99,968.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,200 85.000 187,000.000
SOLVAY SA
1,950 86.760 169,182.000
UMICORE 5,800 26.910 156,078.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
20,800 75.380 1,567,904.000
AGEAS 4,940 44.020 217,458.800
PROXIMUS 4,100 26.120 107,092.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 49.140 71,253.000
PRYSMIAN SPA
6,850 16.930 115,970.500
ASSICURAZIONI GENERALI
31,643 16.135 510,559.800
MEDIOBANCA SPA
17,065 8.526 145,496.190
TENARIS SA
13,300 10.800 143,640.000
UNICREDIT SPA
54,956 10.130 556,704.280
TELECOM ITALIA SPA
313,982 0.458 143,835.150
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.442 76,087.870
INTESA SANPAOLO
410,237 1.837 753,769.460
ATLANTIA SPA
13,457 23.420 315,162.940
POSTE ITALIANE SPA
13,500 9.268 125,118.000
MONCLER SPA 4,700 35.050 164,735.000
RECORDATI SPA
3,050 37.050 113,002.500
ENI SPA 70,000 13.944 976,080.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
16,200 8.760 141,912.000
PIRELLI & C SPA
11,000 5.292 58,212.000
LEONARDO SPA
10,975 10.780 118,310.500
ENEL SPA
228,934 6.070 1,389,629.380
SNAM SPA
61,600 4.718 290,628.800
TERNA SPA
38,900 5.766 224,297.400
EXOR NV
2,880 59.200 170,496.000
372/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CNH INDUSTRIAL NV
27,200 8.430 229,296.000
FINECOBANK SPA
14,500 9.046 131,167.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
29,850 11.840 353,424.000
NV
FERRARI NV
3,345 136.000 454,920.000
TELEFONICA SA
128,827 7.444 958,988.180
ENDESA SA
8,250 23.790 196,267.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
186,012 4.878 907,459.540
ARGENTA
IBERDROLA SA
164,934 8.958 1,477,478.770
BANCO DE SABADELL SA
160,109 0.919 147,268.250
BANKINTER SA
18,300 6.154 112,618.200
REPSOL SA
39,200 14.300 560,560.000
GRIFOLS SA
8,500 24.210 205,785.000
BANCO SANTANDER SA 446,250 3.954 1,764,695.620
AMADEUS IT GROUP SA
12,300 68.100 837,630.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,850 25.440 250,584.000
MAPFRE SA
30,650 2.637 80,824.050
CAIXABANK SA
100,300 2.577 258,473.100
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,176 37.270 267,449.520
AENA SME SA
1,850 173.200 320,420.000
CELLNEX TELECOM SA
5,800 32.070 186,006.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
29,750 25.000 743,750.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 14.825 98,586.250
ENE
ENAGAS SA
5,900 25.010 147,559.000
RED ELECTRICA CORPORACION
11,500 19.375 222,812.500
SA
FERROVIAL SA
13,400 22.140 296,676.000
BANKIA SA
30,105 2.146 64,605.330
UPM-KYMMENE OYJ
14,850 23.220 344,817.000
NOKIA OYJ
160,000 4.386 701,760.000
WARTSILA OYJ ABP
12,000 12.855 154,260.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
15,550 9.418 146,449.900
METSO OYJ
2,800 31.910 89,348.000
ELISA OYJ
4,150 42.100 174,715.000
SAMPO OYJ-A SHS
12,250 40.590 497,227.500
FORTUM OYJ
12,250 19.145 234,526.250
KONE OYJ-B
9,400 50.100 470,940.000
373/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,050 26.570 81,038.500
NESTE OYJ
11,850 30.870 365,809.500
ORION OYJ-CLASS B
2,750 31.430 86,432.500
VERBUND AG
2,000 45.860 91,720.000
OMV AG
3,550 42.090 149,419.500
ERSTE GROUP BANK AG
8,300 32.070 266,181.000
VOESTALPINE AG
2,850 24.160 68,856.000
RAIFFEISEN BANK
3,400 21.450 72,930.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 31.320 65,772.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,000 26.600 159,600.000
AIB GROUP PLC
23,000 3.584 82,432.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC 27,460 4.630 127,139.800
KINGSPAN GROUP PLC
4,400 46.540 204,776.000
JERONIMO MARTINS 6,000 14.385 86,310.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
66,000 3.442 227,172.000
GALP ENERGIA SGPS SA
13,950 13.150 183,442.500
KERRY GROUP PLC-A
4,570 106.200 485,334.000
CRH PLC
22,700 28.360 643,772.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,200 65.920 145,024.000
ユーロ 小計 ユーロ
104,570,587.630
(12,744,017,515)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 56.200 2,107,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 48.500 3,152,500.000
L
MTR CORP
42,500 49.350 2,097,375.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 44,000 125.900 5,539,600.000
SINO LAND CO
90,000 12.500 1,125,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 76,669 75.100 5,757,841.900
WHARF HOLDINGS LTD
32,000 20.200 646,400.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
13,500 93.800 1,266,300.000
CLP HOLDINGS LTD
45,500 89.050 4,051,775.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
39,507 40.300 1,592,132.100
HONG KONG & CHINA GAS
288,199 17.180 4,951,258.820
HANG SENG BANK LTD
21,400 194.200 4,155,880.000
WHEELOCK & CO LTD
22,000 52.700 1,159,400.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
169,000 11.500 1,943,500.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WH GROUP LTD
265,000 7.350 1,947,750.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
33,300 260.400 8,671,320.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
57,000 17.220 981,540.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
7,600 73.050 555,180.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 21.400 406,600.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 15.560 661,300.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 30.900 540,750.000
BANK OF EAST ASIA LTD
36,640 21.950 804,248.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
17,000 39.600 673,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 8.200 475,600.000
SWIRE PROPERTIES LTD
32,600 31.600 1,030,160.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
72,669 58.900 4,280,204.100
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
18,000 63.000 1,134,000.000
L
PCCW LTD 117,000 4.560 533,520.000
AIA GROUP LTD
336,000 73.800 24,796,800.000
WHARF REAL ESTATE
33,000 51.900 1,712,700.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
22,000 46.450 1,021,900.000
SANDS CHINA LTD
67,200 36.000 2,419,200.000
SHANGRI-LA ASIA LTD
30,000 9.450 283,500.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
38,000 55.300 2,101,400.000
LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
23,600 12.060 284,616.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
102,000 30.200 3,080,400.000
WYNN MACAU LTD
42,000 16.000 672,000.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
98,614,350.920
(1,367,781,047)
合計 107,829,712,844
[107,829,712,844]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,767 783,875.030
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,337 1,358,264.040
BOSTON PROPERTIES INC
4,250 574,600.000
VORNADO REALTY TRUST
4,647 307,631.400
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,050 690,825.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY RESIDENTIAL
10,300 806,078.000
EQUINIX INC
2,238 1,141,200.960
AMERICAN TOWER CORP
12,150 2,566,444.500
HOST HOTELS & RESORTS INC
20,043 366,987.330
KIMCO REALTY CORP
11,100 207,903.000
INVITATION HOMES INC
11,100 303,141.000
VENTAS INC
9,600 640,896.000
WEYERHAEUSER CO
20,064 515,845.440
AGNC INVESTMENT CORP
14,100 238,008.000
CROWN CASTLE INTL CORP
11,200 1,493,072.000
IRON MOUNTAIN INC
7,410 235,119.300
VEREIT INC
26,900 256,357.000
SUN COMMUNITIES INC 2,400 309,888.000
PROLOGIS INC
17,062 1,364,277.520
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 3,170 479,621.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,600 276,016.000
DUKE REALTY CORP
9,400 298,450.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,800 538,542.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,000 266,280.000
WELLTOWER INC
10,650 876,282.000
HCP INC
13,500 433,620.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
3,950 198,448.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,000 353,370.000
MACERICH CO/THE
2,900 100,137.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
2,400 297,672.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
37,700 343,824.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,150 229,412.000
REALTY INCOME CORP
8,500 622,795.000
PUBLIC STORAGE
4,290 1,043,799.900
REGENCY CENTERS CORP
4,600 316,802.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 210,096.000
UDR INC
7,400 343,656.000
WP CAREY INC
4,300 367,650.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,800 694,608.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,500 378,210.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
22,829,704.420
(2,480,675,682)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC 19,662 165,475.390
SEGRO PLC
30,550 219,654.500
BRITISH LAND CO PLC
25,550 137,765.600
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
522,895.490
(71,505,958)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
14,900 193,700.000
TRANSURBAN GROUP
75,300 1,092,603.000
SYDNEY AIRPORT
30,300 234,522.000
APA GROUP
33,300 371,961.000
SCENTRE GROUP
153,922 578,746.720
DEXUS 30,750 419,430.000
GPT GROUP
51,160 315,657.200
MIRVAC GROUP
111,600 358,236.000
STOCKLAND 66,000 287,760.000
GOODMAN GROUP
47,000 688,550.000
VICINITY CENTRES
89,273 230,324.340
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
4,771,490.260
(356,573,467)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 71,442.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 84,101.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
3,900 104,676.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
260,219.000
(21,077,739)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
70,100 144,406.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
69,500 207,110.000
CAPITALAND MALL TRUST
69,700 181,220.000
SUNTEC REIT
63,000 119,070.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
651,806.000
(51,662,144)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,780 513,513.000
ICADE 950 76,000.000
GECINA SA
1,250 167,500.000
KLEPIERRE 5,650 167,409.500
COVIVIO 1,270 120,586.500
ユーロ 小計 ユーロ
1,045,009.000
(127,355,247)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
59,000 5,655,150.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 585,000.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
107,000 1,341,780.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,581,930.000
(105,161,369)
投資証券 合計 3,214,011,606
[3,214,011,606]
合計 3,214,011,606
[3,214,011,606]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 616 銘柄
96.7% 3.3% 68.5%
投資証券 40 銘柄
イギリス・ポンド 株式 94 銘柄
99.0% 1.0% 6.2%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 58 銘柄
87.9% 12.1% 2.7%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.5% 0.5% 3.8%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 21 銘柄
90.4% 9.6% 0.5%
投資証券 ▶ 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.4%
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スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.6%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 239 銘柄
99.0% 1.0% 11.6%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 37 銘柄
92.9% 7.1% 1.3%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
184,814 -
金銭信託
16,827,857 17,640,172
コール・ローン
1,684,443,508 1,733,708,318
親投資信託受益証券
- 1,800,000
未収入金
1,701,456,179 1,753,148,490
流動資産合計
1,701,456,179 1,753,148,490
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,680,882
未払解約金
164,853 185,117
未払受託者報酬
3,256,712 3,656,777
未払委託者報酬
41,359 46,691
その他未払費用
3,462,924 5,569,467
流動負債合計
3,462,924 5,569,467
負債合計
純資産の部
元本等
1,232,384,733 1,267,003,630
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 465,608,522 480,575,393
163,184,866 131,493,498
(分配準備積立金)
1,697,993,255 1,747,579,023
元本等合計
1,697,993,255 1,747,579,023
純資産合計
1,701,456,179 1,753,148,490
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 2
受取利息
142,496,585 11,024,810
有価証券売買等損益
142,496,585 11,024,812
営業収益合計
営業費用
7,366 12,490
支払利息
278,405 371,469
受託者報酬
5,500,121 7,338,062
委託者報酬
69,985 94,138
その他費用
5,855,877 7,816,159
営業費用合計
136,640,708 3,208,653
営業利益
136,640,708 3,208,653
経常利益
136,640,708 3,208,653
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
13,653,351 △ 427,232
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 146,644,116 465,608,522
230,524,776 126,152,840
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
230,524,776 126,152,840
額
34,547,727 114,821,854
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
34,547,727 114,821,854
額
- -
※1 ※1
分配金
465,608,522 480,575,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 679,453,477 円 1,232,384,733 円
期中追加設定元本額 695,338,362 円 339,152,791 円
期中一部解約元本額 142,407,106 円 304,533,894 円
2. 計算期間末日における受益 1,232,384,733 口 1,267,003,630 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 122,993,019 円)、投資信 ( 3,641,583 円)、投資信託
託約款に規定される収益調整 約款に規定される収益調整金
金( 302,430,638 円)及び分 ( 349,093,063 円)及び分配
配準備積立金( 40,191,847 準備積立金( 127,851,915
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
465,615,504 円( 1 万口当たり 480,586,561 円( 1 万口当たり
3,778.17 円)であり、分配を 3,793.10 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 134,003,951 10,473,940
合計 134,003,951 10,473,940
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3778 円 1.3793 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,778 円 ) (13,793 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
親投資信託受益
223,805,289 342,869,702
インデックス・マザーファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 555,335,842 1,390,838,616
親投資信託受益証券 合計 1,733,708,318
合計 1,733,708,318
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダ
メンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」に記載のとおりでありま
す。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
36,657,626 11,758,171
金銭信託
564,417 -
コール・ローン
51,391,860 36,874,733
株式
4,534,181,748 6,274,186,968
投資証券
665,088,728 609,190,229
派生商品評価勘定
44,480 204,249
未収入金
356,353 -
未収配当金
20,795,547 46,788,410
差入委託証拠金
28,092,622 24,175,918
流動資産合計
5,337,173,381 7,003,178,678
資産合計
5,337,173,381 7,003,178,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
195,903 4,395,222
未払株式払込金
- 357,906
未払解約金
15,380,000 1,820,000
その他未払費用
530 -
流動負債合計
15,576,433 6,573,128
負債合計
15,576,433 6,573,128
純資産の部
元本等
元本
※ 1 3,410,057,687 4,567,104,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,911,539,261 2,429,501,004
元本等合計
5,321,596,948 6,996,605,550
純資産合計
5,321,596,948 6,996,605,550
負債純資産合計 5,337,173,381 7,003,178,678
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 2,177,846,631 円 3,410,057,687 円
期中追加設定元本額 1,566,561,474 円 1,486,881,231 円
期中一部解約元本額 334,350,418 円 329,834,372 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ -円 8,415,448 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 207,947,133 円 223,805,289 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 189,070,919 円 216,916,938 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 70,735,373 円 94,741,433 円
デックス
iFree 新興国株式イン 1,068,005,927 円 1,569,065,380 円
デックス
iFree 8資産バランス 623,519,746 円 1,104,455,012 円
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DCダイワ新興国株式ファン 836,181,573 円 919,980,442 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 346,791,758 円 368,062,743 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 67,805,258 円 61,661,861 円
株式ファンド
計 3,410,057,687 円 4,567,104,546 円
2. 期末日における受益権の総数 3,410,057,687 口 4,567,104,546 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 238,863,425 20,517,551
投資証券 △ 37,341,491 △ 4,794,582
合計 201,521,934 15,722,969
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 7 月 6
日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 7 月 6 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 37,108,790 - 36,912,887 △ 195,903 80,737,639 - 76,632,464 △ 4,105,175
合計 37,108,790 - 36,912,887 △ 195,903 80,737,639 - 76,632,464 △ 4,105,175
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 217,750 - 217,680 70
インドネシ - - - - 153,224 - 153,224 0
ア・ルピア
トルコ・リラ - - - - 64,526 - 64,456 70
買 建 10,945,520 - 10,990,000 44,480 22,021,010 - 21,935,142 △ 85,868
アメリカ・ドル 10,945,520 - 10,990,000 44,480 22,021,010 - 21,935,142 △ 85,868
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合計 10,945,520 - 10,990,000 44,480 22,238,760 - 22,152,822 △ 85,798
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.5606 円 1.5320 円
( 1 万口当たり純資産額) (15,606 円 ) (15,320 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
16,400 6.424 105,353.600
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
3,400 158.100 537,540.000
ADR
BAIDU INC - SPON ADR
2,000 113.080 226,160.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,800 7.690 67,672.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
26,450 8.530 225,618.500
JD.COM INC-ADR
7,900 27.050 213,695.000
NETEASE INC-ADR
500 265.940 132,970.000
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
3,600 33.470 120,492.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTB BANK JSC -GDR-REG S
89,306 1.260 112,525.560
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,830 28.300 51,789.000
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,950 71.460 282,267.000
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
15,530 3.858 59,914.740
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
10,490 22.750 238,647.500
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
18,700 13.745 257,031.500
RUSHYDRO PJSC-ADR
60,610 0.882 53,458.020
SBERBANK PJSC -SPONSORED
70,450 15.195 1,070,487.750
ADR
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
930 203.200 188,976.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
15,880 80.680 1,281,198.400
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
46,270 6.310 291,963.700
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR 187,960 7.170 1,347,673.200
SEVERSTAL - GDR REG S
6,180 17.300 106,914.000
TATNEFT PJSC - PREF
4,540 9.736 44,202.530
ALROSA PJSC
39,180 1.323 51,857.390
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
32,809 1.388 45,568.120
PJ
AEROFLOT PJSC
40,700 1.518 61,819.840
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
7,175,795.350
(779,721,923)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
12,150 501.800 6,096,870.000
AXIS BANK LTD
18,460 801.200 14,790,152.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
870 6,747.400 5,870,238.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,490 1,822.950 4,539,145.500
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
45,610 306.450 13,977,184.500
STATE BANK OF INDIA 52,780 343.800 18,145,764.000
NTPC LTD
64,840 132.750 8,607,510.000
POWER FINANCE CORPORATION 30,580 132.600 4,054,908.000
JSW STEEL LTD
22,270 271.250 6,040,737.500
INDIAN OIL CORP LTD
108,280 159.800 17,303,144.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
44,045 386.500 17,023,392.500
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
23,790 59.150 1,407,178.500
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,050 1,084.950 3,309,097.500
TECH MAHINDRA LTD
4,220 740.250 3,123,855.000
YES BANK LTD
23,520 115.050 2,705,976.000
394/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TATA MOTORS LTD-A-DVR
31,820 80.600 2,564,692.000
REC LTD
33,110 156.650 5,186,681.500
COAL INDIA LTD
37,570 255.150 9,585,985.500
BHARTI INFRATEL LTD
11,440 275.050 3,146,572.000
INDIABULLS HOUSING FINANCE
7,900 672.250 5,310,775.000
L
GAIL INDIA LTD
10,453 308.500 3,224,750.500
HINDALCO INDUSTRIES LTD
37,450 198.250 7,424,462.500
GRASIM INDUSTRIES LTD
8,120 899.000 7,299,880.000
WIPRO LTD
13,653 298.800 4,079,516.400
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
6,156 2,254.500 13,878,702.000
INFOSYS LTD
36,240 740.450 26,833,908.000
LARSEN & TOUBRO LTD 4,182 1,526.300 6,382,986.600
TATA MOTORS LTD
84,520 164.200 13,878,184.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 12,470 2,185.850 27,257,549.500
RELIANCE INDUSTRIES LTD
31,860 1,317.550 41,977,143.000
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
74,175 169.300 12,557,827.500
ITC LTD
23,640 278.050 6,573,102.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
9,890 637.250 6,302,402.500
HERO MOTOCORP LTD
1,530 2,670.300 4,085,559.000
BHARTI AIRTEL LTD
38,622 353.300 13,645,152.600
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
10,840 392.550 4,255,242.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
5,810 1,087.000 6,315,470.000
VEDANTA LTD
86,050 169.550 14,589,777.500
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
373,351,474.600
(586,161,816)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
28,400 26,900.000 763,960,000.000
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 308,400 7,425.000 2,289,870,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
47,000 11,450.000 538,150,000.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
77,000 7,050.000 542,850,000.000
P
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
795,600 3,990.000 3,174,444,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
125,200 8,500.000 1,064,200,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
51,500 29,000.000 1,493,500,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
297,700 7,825.000 2,329,502,500.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
301,500 1,960.000 590,940,000.000
PT
BANK RAKYAT INDONESIA
660,500 4,230.000 2,793,915,000.000
PERSER
ADARO ENERGY TBK PT
472,900 1,235.000 584,031,500.000
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
16,165,363,000.000
(122,856,759)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
47,700 1.470 70,119.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
70,119.000
(5,557,631)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
10,200 200.000 2,040,000.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
16,600 458.000 7,602,800.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
11,000 193.500 2,128,500.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
7,800 193.500 1,509,300.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
57,100 133.500 7,622,850.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
30,200 56.000 1,691,200.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
20,000 198.500 3,970,000.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
179,000 19.500 3,490,500.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
123,300 14.500 1,787,850.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
29,900 126.500 3,782,350.000
IRPC PCL - NVDR
284,300 4.740 1,347,582.000
PTT PCL-NVDR
386,000 46.500 17,949,000.000
THAI OIL PCL-NVDR
34,700 60.250 2,090,675.000
CP ALL PCL-NVDR
42,300 83.000 3,510,900.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
103,400 28.750 2,972,750.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
61,400 62.250 3,822,150.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
67,318,407.000
(234,268,056)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
ENEL CHILE SA
487,797 64.600 31,511,686.200
LATAM AIRLINES GROUP SA
7,000 6,307.000 44,149,000.000
CENCOSUD SA
41,450 1,375.000 56,993,750.000
396/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER CHILE
983,090 51.490 50,619,304.100
ENEL AMERICAS SA
528,500 116.480 61,559,680.000
EMPRESAS CMPC SA
16,880 1,858.000 31,363,040.000
S.A.C.I. FALABELLA
8,640 4,364.800 37,711,872.000
EMPRESAS COPEC SA
4,630 7,290.000 33,752,700.000
BANCO DE CHILE
396,692 100.000 39,669,200.000
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
387,330,232.300
(60,113,652)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
94,550 7.860 743,163.000
AKBANK T.A.S.
122,692 6.060 743,513.520
TURKIYE IS BANKASI-C
99,510 5.090 506,505.900
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
43,950 12.400 544,980.000
TUPRAS-TURKIYE PETROL
4,410 117.500 518,175.000
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
50,791 7.380 374,837.580
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
63,180 7.790 492,172.200
TURKIYE HALK BANKASI
72,200 5.150 371,830.000
YAPI VE KREDI BANKASI
107,560 2.110 226,951.600
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
79,510 3.580 284,645.800
D
KOC HOLDING AS
36,115 16.380 591,563.700
TURK HAVA YOLLARI AO
35,620 12.680 451,661.600
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
3,440 78.950 271,588.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
6,121,587.900
(112,576,002)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
1,200 45.740 54,888.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
1,700 93.600 159,120.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
4,600 46.800 215,280.000
CIA DE SANEAMENTO DO PA-
1,600 77.000 123,200.000
UNIT
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
13,900 24.640 342,496.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
85,100 27.060 2,302,806.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
78,160 36.130 2,823,920.800
397/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
107,336 33.990 3,648,350.640
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
22,800 16.770 382,356.000
VALE SA
80,190 51.400 4,121,766.000
GERDAU SA-PREF
33,200 14.350 476,420.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
64,100 30.190 1,935,179.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
39,097 14.530 568,079.410
PRF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-
37,541 11.980 449,741.180
PR
BRASKEM SA-PREF A
5,000 34.550 172,750.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
4,800 36.180 173,664.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
37,600 50.520 1,899,552.000
COSAN SA
4,000 47.280 189,120.000
CENTRAIS ELETRICAS
6,800 35.300 240,040.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
5,800 48.090 278,922.000
PFB
EMBRAER SA
22,300 18.670 416,341.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
68,100 6.760 460,356.000
CCR SA
24,200 14.000 338,800.000
BRF SA
24,100 29.100 701,310.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
7,600 46.640 354,464.000
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
7,700 26.800 206,360.000
TIM PARTICIPACOES SA 20,026 11.040 221,087.040
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
11,700 50.260 588,042.000
LOJAS RENNER S.A.
5,005 45.840 229,429.200
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
8,500 16.080 136,680.000
JBS SA
49,000 21.130 1,035,370.000
SUZANO SA
4,245 32.500 137,962.500
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF
7,000 22.050 154,350.000
B
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
7,900 18.960 149,784.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
15,000 35.750 536,250.000
BR MALLS PARTICIPACOES SA
14,108 14.080 198,640.640
CIELO SA
34,728 6.600 229,204.800
HYPERA SA
5,300 29.000 153,700.000
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
4,500 86.360 388,620.000
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
1,800 89.400 160,920.000
398/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUL AMERICA SA - UNITS
4,500 33.090 148,905.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,200 17.890 57,248.000
BANCO SANTANDER BRASIL-
8,200 43.380 355,716.000
UNIT
KLABIN SA - UNIT
9,800 15.780 154,644.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
29,200 21.500 627,800.000
LOJAS AMERICANAS SA
1,900 12.830 24,377.000
KROTON EDUCACIONAL SA
31,700 10.480 332,216.000
BANCO BRADESCO S.A.
20,265 32.000 648,480.000
AMBEV SA
65,000 17.640 1,146,600.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
30,851,308.210
(860,134,473)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ マレーシア・リンギッ
株
ンギット ト ト
MALAYAN BANKING BHD
64,700 8.960 579,712.000
GENTING BHD
45,000 6.480 291,600.000
PUBLIC BANK BERHAD
34,600 23.120 799,952.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
39,100 8.340 326,094.000
BHD
GENTING MALAYSIA BHD
67,500 3.230 218,025.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
73,700 5.280 389,136.000
TENAGA NASIONAL BHD
44,100 12.180 537,138.000
PETRONAS GAS BHD
10,300 17.600 181,280.000
SAPURA ENERGY BHD
692,800 0.310 214,768.000
マレーシア・リンギッ
マレーシア・リンギット 小計
ト
3,537,705.000
(92,086,462)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
BANCO SANTANDER MEXICO SA
62,100 28.260 1,754,946.000
IN
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 10,800 123.410 1,332,828.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
764,100 13.930 10,643,913.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
55,200 34.490 1,903,848.000
CEMEX SAB-CPO
707,319 7.910 5,594,893.290
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
30,900 187.920 5,806,728.000
UBD
MEXICHEM SAB DE CV-*
29,623 41.060 1,216,320.380
399/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA S.A.B.-A
71,600 18.560 1,328,896.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
73,500 50.920 3,742,620.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
80,400 54.150 4,353,660.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
48,100 106.200 5,108,220.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
42,786,872.670
(242,601,567)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
95,000 9.880 938,600.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
165,000 6.270 1,034,550.000
CHINA MERCHANTS PORT
24,000 13.060 313,440.000
HOLDING
KINGBOARD HOLDINGS LTD
16,000 20.300 324,800.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
45,000 12.160 547,200.000
LT
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
41,000 7.320 300,120.000
CHINA RESOURCES BEER
14,000 34.850 487,900.000
HOLDING
JIANGXI COPPER CO LTD-H
60,000 9.910 594,600.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
1,297,800 5.090 6,605,802.000
H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
10,000 38.550 385,500.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
76,000 6.030 458,280.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
56,000 6.010 336,560.000
H
CHINA CONCH VENTURE
13,500 25.950 350,325.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
61,000 9.910 604,510.000
TENCENT HOLDINGS LTD
12,600 330.000 4,158,000.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
458,000 3.880 1,777,040.000
AIR CHINA LTD-H
42,000 7.300 306,600.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
210,000 8.450 1,774,500.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
41,000 23.050 945,050.000
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
150,000 4.630 694,500.000
CHINA RESOURCES POWER
60,000 11.400 684,000.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
686,000 4.270 2,929,220.000
400/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CNOOC LTD
396,000 12.340 4,886,640.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
64,000 4.880 312,320.000
HUANENG POWER INTL INC-H
188,000 4.880 917,440.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,000 46.700 793,900.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
84,000 5.000 420,000.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
3,091,000 6.330 19,566,030.000
CHINA MOBILE LTD
130,500 68.300 8,913,150.000
CHINA TAIPING INSURANCE
33,000 19.440 641,520.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
342,000 4.330 1,480,860.000
GF SECURITIES CO LTD-H
30,600 8.750 267,750.000
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-
279,000 1.330 371,070.000
H
HENGAN INTL GROUP CO LTD 10,000 57.250 572,500.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
156,000 4.380 683,280.000
H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
112,000 16.200 1,814,400.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
22,000 11.440 251,680.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
27,600 27.300 753,480.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
54,000 33.100 1,787,400.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
19,000 20.000 380,000.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
58,000 6.750 391,500.000
BYD CO LTD-H
8,000 45.350 362,800.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,008,000 3.210 3,235,680.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
15,100 34.550 521,705.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
182,000 3.000 546,000.000
H
CITIC LTD
122,000 10.660 1,300,520.000
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-
215,000 1.760 378,400.000
H
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,494,000 5.740 14,315,560.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
386,000 1.920 741,120.000
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
74,000 4.440 328,560.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
30,000 16.200 486,000.000
CHINA OVERSEAS LAND &
78,000 27.750 2,164,500.000
INVEST
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CRRC CORP LTD - H
64,000 6.670 426,880.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
167,000 7.100 1,185,700.000
H
CGN POWER CO LTD-H
185,000 2.230 412,550.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-
63,500 87.200 5,537,200.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
21,000 36.800 772,800.000
BAIC MOTOR CORP LTD-H
68,000 4.550 309,400.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-
267,080 5.650 1,509,002.000
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
124,000 11.460 1,421,040.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
8,000 51.150 409,200.000
CHINA VANKE CO LTD-H
25,300 29.550 747,615.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
92,000 3.300 303,600.000
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
38,000 7.020 266,760.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
4,000 97.250 389,000.000
GROUP
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
202,000 8.270 1,670,540.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
100,000 5.510 551,000.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
41,000 13.000 533,000.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
188,000 2.780 522,640.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
47,800 28.650 1,369,470.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
24,400 15.540 379,176.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 124,000 18.000 2,232,000.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
7,400 74.100 548,340.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
38,000 6.210 235,980.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
68,000 6.680 454,240.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
50,800 14.280 725,424.000
H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
44,000 7.010 308,440.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
114,000 2.930 334,020.000
CHINA STATE CONSTRUCTION
46,000 8.450 388,700.000
INT
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
194,000 6.360 1,233,840.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
296,100 6.260 1,853,586.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERGRANDE GROUP
38,000 20.900 794,200.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
52,000 10.000 520,000.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
465,000 0.440 204,600.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
76,500 38.900 2,975,850.000
BANK OF CHINA LTD-H
3,013,000 3.200 9,641,600.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
30,500 14.380 438,590.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
114,000 3.490 397,860.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
69,600 8.060 560,976.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO-
67,000 4.210 282,070.000
H
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
29,000 30.050 871,450.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
139,855,201.000
(1,939,791,639)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
16,000 78.700 1,259,200.000
TAIWAN CEMENT
94,600 43.950 4,157,670.000
ASIA CEMENT CORP
55,000 46.350 2,549,250.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
66,112 80.600 5,328,627.200
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
57,600 112.000 6,451,200.000
NAN YA PLASTICS CORP
48,140 78.400 3,774,176.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
50,390 110.500 5,568,095.000
WALSIN LIHWA CORP
93,000 15.900 1,478,700.000
CHINA STEEL CORP
130,686 24.500 3,201,807.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
65,616 45.100 2,959,281.600
DELTA ELECTRONICS INC
34,000 148.000 5,032,000.000
ACER INC
93,000 19.250 1,790,250.000
INVENTEC CORP 67,000 23.750 1,591,250.000
TATUNG CO LTD
55,000 20.800 1,144,000.000
QUANTA COMPUTER INC 59,000 59.000 3,481,000.000
AU OPTRONICS CORP
272,000 9.190 2,499,680.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
68,400 112.500 7,695,000.000
MEDIATEK INC
31,003 307.000 9,517,921.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
17,000 217.500 3,697,500.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
61,187 24.150 1,477,666.050
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
113,411 43.550 4,939,049.050
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
145,693 41.300 6,017,120.900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
172,000 9.270 1,594,440.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
136,334 25.900 3,531,050.600
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
169,828 17.850 3,031,429.800
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
155,993 30.650 4,781,185.450
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
153,575 14.150 2,173,086.250
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
355,677 8.870 3,154,854.990
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
242,028 21.350 5,167,297.800
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
96,210 22.200 2,135,862.000
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,630.000 3,630,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
10,000 164.000 1,640,000.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
24,000 120.500 2,892,000.000
WISTRON CORP 62,110 23.750 1,475,112.500
INNOLUX CORP
219,000 7.270 1,592,130.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 78.000 1,794,000.000
PEGATRON CORP
47,000 52.000 2,444,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
14,220 122.000 1,734,840.000
TAIWAN COOPERATIVE
61,800 20.450 1,263,810.000
FINANCIAL
POWERTECH TECHNOLOGY INC
21,400 74.000 1,583,600.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
22,000 115.000 2,530,000.000
POU CHEN
37,440 37.100 1,389,024.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
259,000 236.000 61,124,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
218,902 75.100 16,439,540.200
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 300.000 2,400,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
10,760 216.500 2,329,540.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
75,000 32.700 2,452,500.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
438,000 13.700 6,000,600.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
225,894,347.390
(779,335,499)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
25,490 78.000 1,988,220.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,900 129.730 635,677.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OLD MUTUAL LTD
69,000 21.690 1,496,610.000
VODACOM GROUP LTD
16,250 126.000 2,047,500.000
SHOPRITE HOLDINGS LTD
10,090 165.880 1,673,729.200
NEDBANK GROUP LTD
10,010 253.470 2,537,234.700
BIDVEST GROUP LTD
5,430 195.530 1,061,727.900
BID CORP LTD
5,110 312.360 1,596,159.600
NETCARE LTD
32,930 17.900 589,447.000
STANDARD BANK GROUP LTD
30,290 195.920 5,934,416.800
SASOL LTD
15,190 357.000 5,422,830.000
REMGRO LTD
7,540 186.670 1,407,491.800
EXXARO RESOURCES LTD
4,600 172.380 792,948.000
PICK N PAY STORES LTD
8,570 70.120 600,928.400
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 9,640 71.740 691,573.600
SANLAM LTD
31,040 78.250 2,428,880.000
TIGER BRANDS LTD 3,180 228.330 726,089.400
FIRSTRAND LTD
53,900 67.000 3,611,300.000
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
27,680 48.340 1,338,051.200
THE FOSCHINI GROUP LTD
4,330 177.000 766,410.000
ABSA GROUP LTD
25,130 171.980 4,321,857.400
NASPERS LTD-N SHS
1,420 3,448.430 4,896,770.600
INVESTEC LTD
6,990 89.880 628,261.200
MTN GROUP LTD
54,410 106.740 5,807,723.400
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
13,780 69.100 952,198.000
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
7,030 101.010 710,100.300
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,790 237.700 1,376,283.000
BARLOWORLD LTD
6,070 125.830 763,788.100
SAPPI LIMITED
15,710 58.050 911,965.500
TELKOM SA SOC LTD
10,830 95.230 1,031,340.900
MONDI LTD
2,170 319.620 693,575.400
SPAR GROUP LIMITED/THE
4,730 190.000 898,700.000
MR PRICE GROUP LTD
3,190 202.330 645,432.700
LIFE HEALTHCARE GROUP
27,640 22.810 630,468.400
HOLDIN
SIBANYE GOLD LTD
55,570 14.950 830,771.500
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
62,446,461.000
(458,981,489)
合計 6,274,186,968
405/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[6,274,186,968]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
256,000 5,324,800.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,324,800.000
(578,592,768)
トルコ・リラ トルコ・リラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
171,870 189,057.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
189,057.000
(3,476,758)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 67,700 1,706,717.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
1,706,717.000
(9,677,085)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド
ンド
REDEFINE PROPERTIES LTD
105,000 948,150.000
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
59,430 1,425,131.400
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
2,373,281.400
(17,443,618)
投資証券 合計 609,190,229
[609,190,229]
合計 609,190,229
[609,190,229]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 25 銘柄
57.4% 42.6% 19.7%
投資証券 1 銘柄
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インド・ルピー 株式 38 銘柄 100% -% 8.5%
インドネシア・ルピア 株式 11 銘柄 100% -% 1.8%
シンガポール・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 16 銘柄 100% -% 3.4%
チリ・ペソ 株式 9 銘柄 100% -% 0.9%
トルコ・リラ 株式 13 銘柄
97.0% 3.0% 1.7%
投資証券 1 銘柄
ブラジル・レアル 株式 49 銘柄 100% -% 12.5%
マレーシア・リンギット 株式 9 銘柄 100% -% 1.3%
メキシコ・ペソ 株式 11 銘柄
96.2% 3.8% 3.7%
投資証券 1 銘柄
香港・ドル 株式 91 銘柄 100% -% 28.2%
台湾・ドル 株式 48 銘柄 100% -% 11.3%
南アフリカ・ランド 株式 35 銘柄
96.3% 3.7% 6.9%
投資証券 2 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
820,627 -
金銭信託
74,720,632 58,479,756
コール・ローン
25,095,927,810 27,345,256,937
親投資信託受益証券
62,785,794 -
未収入金
25,234,254,863 27,403,736,693
流動資産合計
25,234,254,863 27,403,736,693
資産合計
負債の部
流動負債
96,116,755 11,495,232
未払解約金
1,229,049 1,424,362
未払受託者報酬
15,363,693 17,804,946
未払委託者報酬
615,315 720,048
その他未払費用
113,324,812 31,444,588
流動負債合計
113,324,812 31,444,588
負債合計
純資産の部
元本等
25,335,886,514 26,970,241,880
※1 ※1
元本
剰余金
△ 214,956,463 402,050,225
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
121,793,614 680,324,762
(分配準備積立金)
25,120,930,051 27,372,292,105
元本等合計
25,120,930,051 27,372,292,105
純資産合計
25,234,254,863 27,403,736,693
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 22
受取利息
162,898,640 667,413,051
有価証券売買等損益
162,898,640 667,413,073
営業収益合計
営業費用
27,892 44,511
支払利息
2,122,258 2,860,177
受託者報酬
26,529,414 35,753,275
委託者報酬
1,063,033 1,435,679
その他費用
29,742,597 40,093,642
営業費用合計
133,156,043 627,319,431
営業利益
133,156,043 627,319,431
経常利益
133,156,043 627,319,431
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 7,177,146 36,031,343
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 205,358,462 △ 214,956,463
100,049,250 72,577,897
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
100,049,250 72,577,897
額
235,626,148 46,859,297
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
235,626,148 46,859,297
額
- -
※1 ※1
分配金
△ 214,956,463 402,050,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 14,453,552,894 円 25,335,886,514 円
期中追加設定元本額 17,894,969,975 円 9,926,740,515 円
期中一部解約元本額 7,012,636,355 円 8,292,385,149 円
2. 計算期間末日における受益 25,335,886,514 口 26,970,241,880 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 214,956,463 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 121,793,614 円)、投資信 ( 591,308,207 円)、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金( 0 円)及び分配準備積立 金( 40,607,892 円)及び分配
金( 0 円)より分配対象額は 準備積立金( 89,016,555 円)
121,793,614 円( 1 万口当たり より分配対象額は
48.07 円)であり、分配を 720,932,654 円( 1 万口当たり
行っておりません。 267.31 円)であり、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 156,995,021 642,477,378
合計 156,995,021 642,477,378
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 0.9915 円 1.0149 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,915 円 ) (10,149 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
日本債券インデックスマザーファンド 19,024,110,851 27,345,256,937
証券
親投資信託受益証券 合計 27,345,256,937
合計 27,345,256,937
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
2,590,675 -
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コール・ローン
235,888,930 360,887,346
国債証券
62,694,390,280 69,574,913,070
地方債証券
4,460,002,450 4,268,356,600
特殊債券
3,338,374,600 3,042,776,500
社債券
3,606,957,200 3,220,570,700
未収利息
208,511,175 214,730,664
前払費用
6,324,909 7,066,913
流動資産合計
74,553,040,219 80,689,301,793
資産合計
74,553,040,219 80,689,301,793
負債の部
流動負債
未払金
- 121,902,500
未払解約金
71,156,514 92,742,073
その他未払費用
3,891 -
流動負債合計
71,160,405 214,644,573
負債合計
71,160,405 214,644,573
純資産の部
元本等
元本
※ 1 53,122,088,329 55,985,054,926
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
21,359,791,485 24,489,602,294
元本等合計
74,481,879,814 80,474,657,220
純資産合計
74,481,879,814 80,474,657,220
負債純資産合計 74,553,040,219 80,689,301,793
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 45,733,895,667 円 53,122,088,329 円
期中追加設定元本額 14,320,084,238 円 13,594,968,519 円
期中一部解約元本額 6,931,891,576 円 10,732,001,922 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 144,466,105 円 110,544,053 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 930,933,526 円 667,506,184 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 111,826,913 円 81,173,073 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,283,693,789 円 934,094,036 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
D-I ' s 日本債券インデッ 761,060 円 -円
クス
DCダイワ日本債券インデッ 5,457,745,439 円 6,683,254,527 円
クス
ダイワ・バランスファンド3 13,867,768,482 円 11,850,024,585 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 2,269,479,451 円 1,979,999,931 円
5VA(適格機関投資家専
用)
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ダイワ国内バランスファンド 312,147,523 円 271,217,036 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 416,966,702 円 377,796,020 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード 日本債 56,296,878 円 76,456,533 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 17,898,814,500 円 19,024,110,851 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 199,030,194 円 3,556,309,557 円
(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 1,453,404,501 円 1,464,191,094 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,305,882,033 円 1,188,807,626 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,333,134,398 円 6,681,339,672 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 451,884,199 円 436,056,658 円
ダイワライフスタイル50 489,448,250 円 471,431,380 円
ダイワライフスタイル75 138,404,386 円 130,742,110 円
計 53,122,088,329 円 55,985,054,926 円
2. 期末日における受益権の総数 53,122,088,329 口 55,985,054,926 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 112,073,410 1,750,414,970
地方債証券 △ 8,139,750 33,470,900
特殊債券 △ 5,579,100 21,243,900
社債券 △ 7,687,100 16,769,600
合計 90,667,460 1,821,899,370
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 12 月
1 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
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2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.4021 円 1.4374 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,021 円 ) (14,374 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
391 2年国債
100,000,000 100,320,000
国債証券
392 2年国債
50,000,000 50,172,000
394 2年国債
550,000,000 552,194,500
399 2年国債
100,000,000 100,537,000
400 2年国債
200,000,000 201,124,000
125 5年国債
940,000,000 943,374,600
126 5年国債
790,000,000 793,460,200
127 5年国債
1,380,000,000 1,387,162,200
128 5年国債
1,000,000,000 1,006,040,000
129 5年国債
1,020,000,000 1,027,048,200
130 5年国債
880,000,000 886,872,800
131 5年国債
920,000,000 928,022,400
132 5年国債
680,000,000 686,582,400
133 5年国債
430,000,000 434,510,700
134 5年国債
610,000,000 617,002,800
135 5年国債 880,000,000 890,824,000
136 5年国債
700,000,000 709,338,000
137 5年国債
400,000,000 405,672,000
138 5年国債
650,000,000 659,763,000
139 5年国債
620,000,000 629,827,000
1 40年国債
70,000,000 109,055,100
2 40年国債
110,000,000 166,633,500
3 40年国債
74,000,000 113,267,360
4 40年国債
107,000,000 165,220,840
5 40年国債
125,000,000 187,256,250
6 40年国債
105,000,000 155,301,300
7 40年国債
121,000,000 172,414,110
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8 40年国債
230,000,000 307,229,400
9 40年国債
220,000,000 220,352,000
10 40年国債
375,000,000 440,835,000
11 40年国債
320,000,000 365,398,400
12 40年国債
80,000,000 82,601,600
310 10年国債
130,000,000 131,940,900
311 10年国債
150,000,000 151,861,500
312 10年国債
700,000,000 714,700,000
313 10年国債
200,000,000 205,260,000
314 10年国債
260,000,000 265,922,800
315 10年国債
221,000,000 227,227,780
316 10年国債
250,000,000 256,542,500
317 10年国債 214,000,000 220,332,260
318 10年国債
200,000,000 205,464,000
319 10年国債
100,000,000 103,288,000
320 10年国債
230,000,000 236,982,800
321 10年国債
175,000,000 180,864,250
322 10年国債
130,000,000 133,996,200
324 10年国債
410,000,000 422,587,000
325 10年国債
310,000,000 320,319,900
326 10年国債
30,000,000 30,975,300
327 10年国債
450,000,000 466,218,000
328 10年国債
350,000,000 360,927,000
329 10年国債
500,000,000 520,710,000
330 10年国債
612,000,000 638,964,720
331 10年国債
365,000,000 377,942,900
332 10年国債
400,000,000 415,116,000
333 10年国債 780,000,000 811,106,400
334 10年国債
800,000,000 833,616,000
335 10年国債
780,000,000 810,295,200
336 10年国債
275,000,000 286,195,250
337 10年国債
300,000,000 308,868,000
338 10年国債
490,000,000 507,850,700
339 10年国債
680,000,000 705,867,200
340 10年国債
770,000,000 800,538,200
341 10年国債
440,000,000 455,250,400
342 10年国債
830,000,000 848,492,400
343 10年国債
830,000,000 849,197,900
344 10年国債
700,000,000 716,779,000
420/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
345 10年国債
630,000,000 645,384,600
346 10年国債
800,000,000 819,864,000
347 10年国債
330,000,000 338,190,600
348 10年国債
600,000,000 614,850,000
349 10年国債
800,000,000 819,704,000
350 10年国債
670,000,000 686,374,800
351 10年国債
600,000,000 614,532,000
352 10年国債
630,000,000 644,779,800
353 10年国債
550,000,000 562,716,000
354 10年国債
380,000,000 388,633,600
1 30年国債
16,000,000 20,776,480
2 30年国債
24,000,000 30,442,080
3 30年国債 30,000,000 37,865,700
4 30年国債
36,000,000 48,258,000
5 30年国債
28,000,000 35,533,400
6 30年国債
24,000,000 31,253,520
7 30年国債
55,000,000 71,390,550
8 30年国債
27,000,000 33,459,480
9 30年国債
43,000,000 50,993,270
10 30年国債
45,000,000 51,594,750
11 30年国債
40,000,000 49,282,000
12 30年国債
60,000,000 77,467,200
13 30年国債
75,000,000 95,994,000
14 30年国債
82,000,000 110,060,400
15 30年国債
100,000,000 136,084,000
16 30年国債
100,000,000 136,477,000
17 30年国債
80,000,000 108,261,600
18 30年国債 80,000,000 107,296,000
19 30年国債
57,000,000 76,694,070
20 30年国債
60,000,000 82,903,200
21 30年国債
60,000,000 81,171,000
22 30年国債
70,000,000 97,281,100
23 30年国債
60,000,000 83,589,000
24 30年国債
92,000,000 128,584,720
25 30年国債
150,000,000 205,014,000
26 30年国債
180,000,000 249,820,200
27 30年国債
150,000,000 211,888,500
28 30年国債
170,000,000 241,547,900
29 30年国債
200,000,000 281,852,000
421/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30 30年国債
220,000,000 307,498,400
31 30年国債
180,000,000 249,357,600
32 30年国債
235,000,000 332,012,700
33 30年国債
311,000,000 422,558,810
34 30年国債
233,000,000 327,751,780
35 30年国債
195,000,000 267,231,900
36 30年国債
270,000,000 371,722,500
37 30年国債
300,000,000 407,901,000
38 30年国債
190,000,000 255,173,800
39 30年国債
172,000,000 235,469,720
40 30年国債
140,000,000 188,764,800
41 30年国債
170,000,000 225,618,900
42 30年国債 176,000,000 234,124,000
43 30年国債
170,000,000 226,412,800
44 30年国債
165,000,000 220,268,400
45 30年国債
200,000,000 257,474,000
46 30年国債
140,000,000 180,594,400
47 30年国債
210,000,000 276,523,800
48 30年国債
250,000,000 316,935,000
49 30年国債
93,000,000 118,118,370
50 30年国債
215,000,000 240,430,200
51 30年国債
240,000,000 237,624,000
52 30年国債
235,000,000 244,684,350
53 30年国債
200,000,000 213,348,000
54 30年国債
218,000,000 244,048,820
55 30年国債
200,000,000 224,098,000
56 30年国債
210,000,000 235,206,300
57 30年国債 230,000,000 257,830,000
58 30年国債
300,000,000 336,144,000
59 30年国債
200,000,000 218,432,000
60 30年国債
180,000,000 206,548,200
61 30年国債
200,000,000 218,428,000
62 30年国債
150,000,000 155,434,500
47 20年国債
89,000,000 91,680,680
48 20年国債
54,000,000 56,198,880
49 20年国債
64,000,000 66,592,000
50 20年国債
107,000,000 110,955,790
51 20年国債
82,000,000 85,636,700
52 20年国債
52,000,000 54,721,680
422/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
53 20年国債
66,000,000 69,833,280
54 20年国債
65,000,000 68,939,000
55 20年国債
140,000,000 148,576,400
58 20年国債
200,000,000 213,876,000
59 20年国債
45,000,000 48,053,250
60 20年国債
10,000,000 10,572,500
61 20年国債
100,000,000 104,637,000
62 20年国債
95,000,000 98,934,900
63 20年国債
130,000,000 140,611,900
64 20年国債
90,000,000 98,220,600
65 20年国債
175,000,000 191,887,500
66 20年国債
185,000,000 202,010,750
67 20年国債 55,000,000 60,600,650
68 20年国債
120,000,000 133,948,800
69 20年国債
110,000,000 122,258,400
70 20年国債
83,000,000 94,005,800
71 20年国債
125,000,000 140,310,000
72 20年国債
175,000,000 196,595,000
73 20年国債
120,000,000 134,850,000
74 20年国債
73,000,000 82,440,360
75 20年国債
80,000,000 90,788,000
76 20年国債
51,000,000 57,283,200
77 20年国債
130,000,000 146,773,900
78 20年国債
61,000,000 68,848,870
79 20年国債
50,000,000 56,738,000
80 20年国債
53,000,000 60,464,520
81 20年国債
76,000,000 86,677,240
82 20年国債 87,000,000 99,774,210
83 20年国債
93,000,000 107,207,610
85 20年国債
58,000,000 67,177,920
86 20年国債
80,000,000 93,755,200
87 20年国債
55,000,000 64,079,950
88 20年国債
100,000,000 117,846,000
89 20年国債
78,000,000 91,365,300
90 20年国債
20,000,000 23,552,200
91 20年国債
60,000,000 71,098,800
92 20年国債
310,000,000 364,476,300
93 20年国債
100,000,000 117,326,000
94 20年国債
130,000,000 153,546,900
423/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
95 20年国債
50,000,000 60,120,500
96 20年国債
55,000,000 65,238,250
97 20年国債
40,000,000 47,999,600
98 20年国債
120,000,000 142,993,200
99 20年国債
150,000,000 179,467,500
100 20年国債
155,000,000 187,557,750
101 20年国債
75,000,000 92,085,750
102 20年国債
80,000,000 98,667,200
103 20年国債
170,000,000 208,115,700
104 20年国債
10,000,000 12,059,400
105 20年国債
126,000,000 152,471,340
106 20年国債
150,000,000 182,920,500
107 20年国債 90,000,000 109,318,500
108 20年国債
277,000,000 331,125,800
109 20年国債
55,000,000 65,964,250
110 20年国債
260,000,000 316,963,400
111 20年国債
50,000,000 61,716,000
112 20年国債
150,000,000 183,630,000
113 20年国債
200,000,000 245,728,000
114 20年国債
70,000,000 86,306,500
115 20年国債
180,000,000 223,840,800
116 20年国債
140,000,000 174,717,200
117 20年国債
215,000,000 265,980,800
118 20年国債
95,000,000 116,874,700
119 20年国債
93,000,000 112,350,510
120 20年国債
210,000,000 249,032,700
121 20年国債
170,000,000 207,882,800
122 20年国債 160,000,000 193,840,000
123 20年国債
200,000,000 249,910,000
124 20年国債
193,000,000 238,928,210
125 20年国債
85,000,000 107,610,850
126 20年国債
110,000,000 136,659,600
127 20年国債
165,000,000 203,039,100
128 20年国債
119,000,000 146,849,570
129 20年国債
230,000,000 281,050,800
130 20年国債
140,000,000 171,519,600
131 20年国債
80,000,000 97,026,400
132 20年国債
320,000,000 389,008,000
133 20年国債
230,000,000 282,483,700
424/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
134 20年国債
80,000,000 98,490,400
135 20年国債
92,000,000 112,089,120
136 20年国債
200,000,000 241,118,000
137 20年国債
70,000,000 85,476,300
138 20年国債
87,000,000 103,971,960
139 20年国債
235,000,000 283,898,800
140 20年国債
335,000,000 409,956,250
141 20年国債
200,000,000 245,260,000
142 20年国債
200,000,000 247,954,000
143 20年国債
210,000,000 255,158,400
144 20年国債
200,000,000 240,268,000
145 20年国債
380,000,000 468,179,000
146 20年国債 230,000,000 283,923,500
147 20年国債
250,000,000 305,587,500
148 20年国債
330,000,000 399,201,000
149 20年国債
252,000,000 305,282,880
150 20年国債
250,000,000 299,515,000
151 20年国債
370,000,000 432,478,200
152 20年国債
350,000,000 409,391,500
153 20年国債
400,000,000 474,864,000
154 20年国債
400,000,000 468,888,000
155 20年国債
275,000,000 313,662,250
156 20年国債
230,000,000 239,591,000
157 20年国債
400,000,000 402,980,000
158 20年国債
100,000,000 105,709,000
159 20年国債
280,000,000 300,722,800
160 20年国債
270,000,000 294,659,100
161 20年国債 280,000,000 300,507,200
162 20年国債
300,000,000 321,702,000
163 20年国債
290,000,000 310,978,600
164 20年国債
370,000,000 389,709,900
165 20年国債
330,000,000 347,169,900
166 20年国債
300,000,000 326,904,000
167 20年国債
300,000,000 315,414,000
168 20年国債
200,000,000 206,228,000
27 メキシコ国債
100,000,000 101,010,000
11 フイリピン共和国
100,000,000 102,984,400
国債証券 合計 69,574,913,070
688 東京都公債
100,000,000 101,194,900
地方債証券
425/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
699 東京都公債
100,000,000 102,381,900
713 東京都公債
100,000,000 102,640,900
751 東京都公債
100,000,000 102,554,300
16 東京都20年
100,000,000 118,651,600
24-1 北海道公債
100,000,000 102,884,600
24-6 北海道公債
100,000,000 102,768,300
31 神奈川県20年
100,000,000 111,816,700
361 大阪府公債
100,000,000 102,836,000
420 大阪府公債
200,000,000 202,259,400
22-5 京都府公債
100,000,000 101,928,600
24-5 京都府公債
100,000,000 102,790,700
26-17 兵庫県公債
100,000,000 102,713,700
3 兵庫県公債12年 200,000,000 206,710,400
19兵庫県公債20年 100,000,000 119,027,300
26-10 静岡県公債 100,000,000 102,970,200
21-5 愛知県公債
100,000,000 122,242,500
24-16 愛知県公債
100,000,000 102,902,700
29-5 広島県公債
100,000,000 101,793,500
4 埼玉県30年
100,000,000 121,511,900
29-1 福岡県公債
100,000,000 101,465,000
16 千葉県20年
100,000,000 119,265,100
90 共同発行地方
100,000,000 101,433,600
108 共同発行地方
100,000,000 102,879,600
117 共同発行地方
100,000,000 102,688,900
126 共同発行地方
100,000,000 103,638,200
131 共同発行地方
100,000,000 103,277,800
23-2 島根県公債
100,000,000 102,591,900
25-6 大阪市公債
200,000,000 206,515,200
20-1 神戸市20年
100,000,000 120,842,200
24-10 神戸市公債
100,000,000 102,788,900
24-3 横浜市公債
100,000,000 102,720,600
24-5 札幌市公債
100,000,000 102,577,000
4 川崎市公債30年
100,000,000 136,506,200
23-4 福岡市20年
100,000,000 121,090,000
24-4 福井県公債
100,000,000 101,946,700
22-1 岡山県公債
100,000,000 101,549,600
地方債証券 合計 4,268,356,600
19 政保政策投資C
100,000,000 103,001,800
特殊債券
81 道路機構
100,000,000 102,644,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
86 政保道路機構
100,000,000 120,421,400
110 政保道路機構
100,000,000 101,457,100
168 政保道路機構
100,000,000 102,979,800
173 政保道路機構
100,000,000 103,101,000
175 政保道路機構
100,000,000 103,099,500
186 政保道路機構
100,000,000 103,002,000
190 政保道路機構
100,000,000 102,926,900
223 政保道路機構
100,000,000 119,242,100
236 政保道路機構
100,000,000 102,404,600
261 政保道路機構
200,000,000 206,324,800
284 政保道路機構
200,000,000 197,973,800
3 公営企業15年
100,000,000 104,433,500
29 地方公共団体 100,000,000 102,481,600
33 地方公共団体
100,000,000 102,862,800
39政保地方公共団 100,000,000 102,903,600
F143地方公共団体 100,000,000 110,673,600
1 地方公共団15年
100,000,000 110,944,600
48 地方公共団体
100,000,000 103,334,900
51 地方公共団体
100,000,000 103,662,100
31 地方公共団20
100,000,000 120,935,500
65 地方公共団体
100,000,000 102,930,600
71 地方公共団体
100,000,000 102,708,200
25 日本政策金融
100,000,000 102,950,700
25 政保日本政策
100,000,000 103,505,400
19 利付商工債
100,000,000 99,870,500
特殊債券 合計 3,042,776,500
20 成田国際空港 100,000,000 100,214,100
社債券
17 シテイグループ・インク
100,000,000 102,359,700
9 AUST・NZ銀行
100,000,000 100,286,300
63 中日本高速道
100,000,000 103,346,700
21 西日本高速道
100,000,000 103,362,900
12 アサヒグループHD
100,000,000 101,284,900
5 野村不動産HD
100,000,000 104,037,300
11 セブンアンドアイ
100,000,000 101,460,700
4 JXホールデイングス
100,000,000 103,787,900
17 パナソニツク
100,000,000 101,959,900
15 デンソー
100,000,000 100,749,600
7 凸版印刷
100,000,000 108,814,300
1 三菱UFJFG 劣後
100,000,000 103,208,800
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20 東京三菱銀行
100,000,000 102,865,300
9三菱UFJ信託BK劣 100,000,000 103,071,800
11三菱UFJ信託BK 100,000,000 103,657,200
15 トヨタフアイナンス
100,000,000 102,092,500
78 トヨタフアイナンス
100,000,000 100,960,500
2 イオンFS
100,000,000 100,826,200
175 オリックス
100,000,000 104,206,700
44 野村ホールデイング
100,000,000 101,081,500
18 エヌテイテイ都市開
100,000,000 108,165,000
72東日本旅客鉄道 100,000,000 101,957,900
107東日本旅客鉄 100,000,000 121,210,800
41 東海旅客鉄道
100,000,000 119,489,200
509 関西電力
100,000,000 101,358,700
372 中国電力 100,000,000 103,834,900
332 北海道電力
100,000,000 104,587,100
11 東京電力パワー
100,000,000 99,782,800
30 大阪瓦斯
100,000,000 102,718,000
4 フアーストリテイリング
100,000,000 103,831,500
社債券 合計 3,220,570,700
合計 80,106,616,870
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
2,896,881 -
金銭信託
263,769,854 372,641,014
コール・ローン
61,096,056,167 72,778,781,170
親投資信託受益証券
- 13,020,670
未収入金
61,362,722,902 73,164,442,854
流動資産合計
61,362,722,902 73,164,442,854
資産合計
負債の部
流動負債
93,344,219 174,650,664
未払解約金
5,970,110 7,432,520
未払受託者報酬
107,462,900 133,786,207
未払委託者報酬
1,061,497 1,094,942
その他未払費用
207,838,726 316,964,333
流動負債合計
207,838,726 316,964,333
負債合計
純資産の部
元本等
64,540,834,408 73,543,593,762
※1 ※1
元本
剰余金
△ 3,385,950,232 △ 696,115,241
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
271,363,864 2,374,884,429
(分配準備積立金)
61,154,884,176 72,847,478,521
元本等合計
61,154,884,176 72,847,478,521
純資産合計
61,362,722,902 73,164,442,854
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 34
受取利息
△ 950,083,529 3,392,901,979
有価証券売買等損益
△ 950,083,529 3,392,902,013
営業収益合計
営業費用
91,737 162,917
支払利息
10,254,157 14,585,465
受託者報酬
184,576,423 262,540,263
委託者報酬
2,166,670 2,186,760
その他費用
197,088,987 279,475,405
営業費用合計
△ 1,147,172,516 3,113,426,608
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,147,172,516 3,113,426,608
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,147,172,516 3,113,426,608
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 103,035,585 142,424,968
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,007,882,132 △ 3,385,950,232
382,215,491 953,602,457
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
382,215,491 953,602,457
額
1,716,146,660 1,234,769,106
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,716,146,660 1,234,769,106
額
- -
※1 ※1
分配金
△ 3,385,950,232 △ 696,115,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 34,752,986,225 円 64,540,834,408 円
期中追加設定元本額 41,568,085,908 円 27,255,813,662 円
期中一部解約元本額 11,780,237,725 円 18,253,054,308 円
2. 計算期間末日における受益 64,540,834,408 口 73,543,593,762 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 3,385,950,232 円であり 差額は 696,115,241 円でありま
ます。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 2,165,508,764 円)、投資
定される収益調整金 信託約款に規定される収益調
( 371,049,308 円)及び分配 整金( 522,621,308 円)及び
準備積立金( 271,363,864 分配準備積立金
円)より分配対象額は ( 209,375,665 円)より分配
642,413,172 円( 1 万口当たり 対象額は 2,897,505,737 円( 1
99.54 円)であり、分配を 万口当たり 393.98 円)であ
行っておりません。 り、分配を行っておりませ
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 922,297,063 3,326,062,303
合計 △ 922,297,063 3,326,062,303
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 0.9475 円 0.9905 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,475 円 ) (9,905 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 外国債券インデックス(為替ヘッジあ
72,662,521,137 72,778,781,170
証券 り)マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 72,778,781,170
合計 72,778,781,170
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
284,212,058 222,122,908
金銭信託
32,356,713 -
コール・ローン
2,946,177,671 1,814,269,093
国債証券
62,822,098,221 86,713,568,595
派生商品評価勘定
28,448,168 20,454,927
未収利息
420,542,318 561,770,663
前払費用
54,845,725 44,471,503
差入委託証拠金
68,896,960 123,414,598
流動資産合計
66,657,577,834 89,500,072,287
資産合計
66,657,577,834 89,500,072,287
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
856,003,067 365,925,981
未払解約金
- 123,178,918
その他未払費用
24,246 -
流動負債合計
856,027,313 489,104,899
負債合計
856,027,313 489,104,899
純資産の部
元本等
元本
※ 1 68,969,365,389 88,872,666,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 △ 3,167,814,868 138,300,448
元本等合計
65,801,550,521 89,010,967,388
純資産合計
65,801,550,521 89,010,967,388
負債純資産合計 66,657,577,834 89,500,072,287
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 35,493,735,600 円 68,969,365,389 円
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期中追加設定元本額 37,519,095,983 円 30,384,881,483 円
期中一部解約元本額 4,043,466,194 円 10,481,579,932 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 64,035,275,304 円 72,662,521,137 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジあり)
ダイワファンドラップオンラ 3,469,288,196 円 3,492,377,916 円
イン 外国債券インデックス
(為替ヘッジあり)
ダイワ外国債券インデックス 1,464,801,889 円 12,717,767,887 円
(為替ヘッジあり)(ダイワ
SMA専用)
計 68,969,365,389 円 88,872,666,940 円
2. 期末日における受益権の総数 68,969,365,389 口 88,872,666,940 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 3,167,814,868 円であり
ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債
券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
ております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 1,620,326,653 3,330,070,609
合計 △ 1,620,326,653 3,330,070,609
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 6 月
16 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
債券先物取引
買 建 1,379,467,016 - 1,382,383,171 2,916,155 1,217,042,947 - 1,219,378,229 2,335,282
合計 1,379,467,016 - 1,382,383,171 2,916,155 1,217,042,947 - 1,219,378,229 2,335,282
(注) 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約
取引
売 建 62,918,624,746 - 63,749,095,800 △ 830,471,054 87,125,941,574 - 87,473,747,910 △ 347,806,336
アメリカ・ドル 27,240,290,248 - 27,771,494,530 △ 531,204,282 41,806,504,464 - 41,885,690,500 △ 79,186,036
イギリス・ 4,503,775,286 - 4,569,338,340 △ 65,563,054 5,764,866,522 - 5,762,815,540 2,050,982
ポンド
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オーストラ 1,364,464,868 - 1,370,891,860 △ 6,426,992 1,767,496,665 - 1,757,111,700 10,384,965
リア・ドル
カナダ・ドル 1,414,734,319 - 1,424,666,220 △ 9,931,901 1,732,183,922 - 1,748,168,100 △ 15,984,178
シンガポー 250,268,736 - 253,360,600 △ 3,091,864 308,189,983 - 309,912,240 △ 1,722,257
ル・ドル
スイス・ 92,555,627 - 92,865,150 △ 309,523 - - - -
フラン
スウェーデ 250,277,496 - 257,084,960 △ 6,807,464 377,567,308 - 379,063,700 △ 1,496,392
ン・クローナ
デンマーク 352,938,868 - 355,556,360 △ 2,617,492 421,688,519 - 424,662,720 △ 2,974,201
・クローネ
ノルウェー・ 190,273,514 - 194,805,100 △ 4,531,586 181,719,881 - 182,984,780 △ 1,264,899
クローネ
ポーランド・ 407,585,909 - 414,309,400 △ 6,723,491 493,400,120 - 500,067,690 △ 6,667,570
ズロチ
マレーシア 278,648,216 - 283,686,480 △ 5,038,264 293,046,504 - 293,167,200 △ 120,696
・リンギット
メキシコ・ 482,197,808 - 471,812,560 10,385,248 581,335,800 - 597,840,000 △ 16,504,200
ペソ
ユーロ 25,723,592,209 - 25,936,968,900 △ 213,376,691 32,958,046,665 - 33,197,918,160 △ 239,871,495
南アフリカ・ 367,021,642 - 352,255,340 14,766,302 439,895,221 - 434,345,580 5,549,641
ランド
合計 62,918,624,746 - 63,749,095,800 △ 830,471,054 87,125,941,574 - 87,473,747,910 △ 347,806,336
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 0.9541 円 1.0016 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,541 円 ) (10,016 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.625% United States Treasury
32,370,000.000 32,672,012.100
Note/Bond 20201115
3.625% United States Treasury
10,040,000.000 10,321,120.000
Note/Bond 20210215
2% United States Treasury
18,946,000.000 19,031,067.540
Note/Bond 20211115
1.625% United States Treasury
14,500,000.000 14,404,735.000
Note/Bond 20221115
1.75% United States Treasury
14,020,000.000 13,976,117.400
Note/Bond 20230515
1.875% United States Treasury
24,540,000.000 24,502,453.800
Note/Bond 20200630
2.5% United States Treasury
6,310,000.000 6,478,098.400
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
12,905,000.000 13,399,906.750
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,000,000.000 5,201,150.000
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
12,580,000.000 12,961,299.800
Note/Bond 20240515
2.125% United States Treasury
22,990,000.000 23,115,525.400
Note/Bond 20210630
6.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,293,052.000
Note/Bond 20230815
6.125% United States Treasury
6,750,000.000 8,877,802.500
Note/Bond 20271115
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,285,310.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
2,700,000.000 3,428,784.000
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
3,800,000.000 5,326,232.000
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,130,000.000 1,506,516.000
Note/Bond 20310215
3.5% United States Treasury
6,030,000.000 7,095,139.200
Note/Bond 20390215
4.375% United States Treasury
410,000.000 540,589.100
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
490,000.000 666,703.800
Note/Bond 20400215
4.75% United States Treasury
1,770,000.000 2,454,901.500
Note/Bond 20410215
3.125% United States Treasury
2,970,000.000 3,287,641.500
Note/Bond 20420215
2.875% United States Treasury
9,600,000.000 10,158,720.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
1,100,000.000 1,314,500.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,532,000.000 3,085,267.320
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
1,000,000.000 1,195,930.000
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,679,488.000
Note/Bond 20440515
3.125% United States Treasury
3,190,000.000 3,520,452.100
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
11,810,000.000 12,033,209.000
Note/Bond 20241115
1.75% United States Treasury
15,450,000.000 15,422,190.000
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
8,300,000.000 8,397,857.000
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
1,570,000.000 1,698,049.200
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
9,820,000.000 9,864,484.600
Note/Bond 20250815
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
16,720,000.000 16,680,708.000
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
8,700,000.000 8,861,037.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
2,300,000.000 2,488,485.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,958,420.000
Note/Bond 20260215
1.625% United States Treasury
5,165,000.000 5,051,989.800
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,070,000.000 2,033,443.800
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,421,275.000
Note/Bond 20260815
2% United States Treasury
2,350,000.000 2,352,937.500
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
2,480,000.000 2,621,434.400
Note/Bond 20461115
2.25% United States Treasury
3,370,000.000 3,432,378.700
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,005,850.000
Note/Bond 20220131
2.375% United States Treasury
3,350,000.000 3,441,321.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,250,000.000 2,434,387.500
Note/Bond 20470515
2.25% United States Treasury
1,500,000.000 1,526,010.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,239,744.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
6,310,000.000 6,499,300.000
Note/Bond 20470815
2.5% United States Treasury
1,800,000.000 1,857,654.000
Note/Bond 20250131
3.125% United States Treasury
5,300,000.000 5,868,902.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
7,900,000.000 8,425,824.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
5,500,000.000 5,577,550.000
Note/Bond 20210515
444/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3% United States Treasury
1,500,000.000 1,622,805.000
Note/Bond 20480815
3.375% United States Treasury
950,000.000 1,103,558.000
Note/Bond 20481115
3% United States Treasury
2,650,000.000 2,871,937.500
Note/Bond 20490215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
381,573,257.210
(41,461,750,128)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
750,000.000 812,160.000
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,160,000.000 1,622,028.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,725,000.000 1,822,169.250
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 249,525.000
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
200,000.000 202,960.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
720,000.000 770,184.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,226,610.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,050,000.000 1,090,666.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
800,000.000 856,016.000
20281022
8% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,145,960.000
20210607
6% United Kingdom Gilt
863,000.000 1,270,853.800
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
700,000.000 970,970.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
175,000.000 217,836.500
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,565,000.000 2,276,918.500
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
200,000.000 318,620.000
20381207
445/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
450,000.000 821,025.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
620,000.000 1,015,684.000
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
600,000.000 773,262.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
411,000.000 666,436.500
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
907,500.000 1,283,749.500
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
2,243,000.000 3,812,651.400
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,630,000.000 2,471,080.000
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 1,136,959.200
20220307
4% United Kingdom Gilt
787,000.000 1,437,691.600
20600122
3.75% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,556,175.000
20200907
3.75% United Kingdom Gilt
742,000.000 794,132.920
20210907
1.75% United Kingdom Gilt
1,380,000.000 1,432,219.200
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,425,000.000 1,961,940.000
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
2,290,000.000 2,447,964.200
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
748,900.000 1,327,350.360
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 2,107,157.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,290,000.000 1,859,664.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
41,758,619.430
(5,710,491,207)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,770,000.000 1,928,485.800
BOND 20210515
446/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,080,000.000 1,235,638.800
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,383,000.000 1,617,404.670
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,089,000.000 1,371,726.180
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
656,000.000 708,775.200
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
920,000.000 1,078,644.800
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,343,736.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
859,000.000 1,178,333.250
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
998,000.000 1,197,609.980
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
725,000.000 952,033.750
BOND 20370421
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.000 403,988.000
BOND 20201121
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
684,000.000 849,418.560
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,449,331.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,158,000.000 2,322,288.540
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
475,000.000 575,804.500
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 560,955.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,397,451.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,584,478.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 555,400.000
BOND 20300521
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
23,311,503.030
(1,742,068,621)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
447/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% Canada Government
610,000.000 821,133.200
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
907,000.000 1,264,657.310
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
450,000.000 686,506.500
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
848,000.000 1,288,044.160
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
370,000.000 525,440.700
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,820,000.000 5,922,257.400
20200601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 416,100.000
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,040,000.000 1,440,618.400
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,238,000.000 1,245,700.360
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
230,000.000 242,937.500
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 372,780.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
592,000.000 622,422.880
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
820,000.000 826,232.000
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,959,000.000 1,932,847.350
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
930,000.000 901,728.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,211,926.400
20220301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 629,070.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 304,455.000
BOND 20230301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,042,130.000
BOND 20240301
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
21,696,987.160
(1,757,455,960)
448/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
203,000.000 226,751.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,043,900.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 159,120.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 324,300.000
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
390,000.000 394,130.100
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
89,000.000 95,274.500
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 207,960.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.000 137,752.800
20330901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 413,400.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.000 350,486.400
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 204,040.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
260,000.000 260,826.800
20360801
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
3,817,941.600
(302,610,051)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,780,000.000 3,008,377.000
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 2,998,368.000
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
12,950,000.000 14,531,454.000
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,525,367.500
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,020,000.000 2,368,046.000
20250512
449/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,280,000.000 2,486,704.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,741,071.500
20280512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
32,659,388.800
(373,950,002)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,140,000.000 9,758,804.000
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,518,131.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,670,000.000 2,925,519.000
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
2,330,000.000 2,677,309.800
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 5,601,700.000
20271115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,229,722.000
20201115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
25,711,185.800
(419,606,552)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,620,000.000 2,750,214.000
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,186,662.000
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,408,589.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
150,000.000 154,647.000
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.000 1,452,022.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,093,090.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,206,000.000
20280426
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
450/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,251,224.000
(177,997,788)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,350,756.000
20220923
2.5% Poland Government Bond
640,000.000 650,400.000
20260725
2% Poland Government Bond
2,000,000.000 2,018,400.000
20210425
1.75% Poland Government Bond
1,520,000.000 1,524,164.800
20210725
2.5% Poland Government Bond
1,815,000.000 1,839,230.250
20270725
2.25% Poland Government Bond
800,000.000 813,192.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,072,870.000
20230125
5.75% Poland Government Bond
600,000.000 779,826.000
20290425
4% Poland Government Bond
710,000.000 772,543.900
20231025
2.75% Poland Government Bond
1,500,000.000 1,547,475.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
1,430,000.000 1,522,992.900
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
15,891,850.850
(454,983,690)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,760,000.000 1,855,568.000
20300415
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,264,237.500
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 590,106.000
20330415
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,150,000.000 1,171,528.000
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,113,706.000
20220930
451/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 607,596.000
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,478,489.800
20460315
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 402,512.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,049,520.000
20240930
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,076,230.000
20370407
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
11,609,493.300
(302,195,111)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
9,200,000.000 8,314,684.000
8% Mexican Bonos 20471107
11,450,000.000 11,509,196.500
8% Mexican Bonos 20231207
6,740,000.000 6,843,324.200
10% Mexican Bonos 20241205
6,340,000.000 7,032,391.400
7.5% Mexican Bonos 20270603
4,800,000.000 4,766,112.000
10% Mexican Bonos 20361120
2,750,000.000 3,315,950.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
6,500,000.000 6,877,715.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
5,000,000.000 5,296,700.000
8% Mexican Bonos 20200611
5,500,000.000 5,506,490.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
13,700,000.000 13,388,599.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
2,700,000.000 2,705,697.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
8,900,000.000 8,632,644.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
4,750,000.000 4,659,037.500
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,300,000.000 10,266,319.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
99,114,859.600
(561,981,254)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
190,000.000 202,876.300
20310415
0.5% Finland Government Bond
180,000.000 189,428.400
20260415
1.375% Finland Government
220,000.000 263,285.000
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
200,000.000 210,326.000
20270915
452/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.125% Finland Government
150,000.000 167,424.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 525,155.000
20280915
1.2% Austria Government Bond
840,000.000 922,210.800
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,290,000.000 1,381,848.000
20261020
1.5% Austria Government Bond
120,000.000 143,294.400
20470220
0.5% Austria Government Bond
400,000.000 421,068.000
20270420
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 643,542.000
20280220
0.8% Belgium Government Bond
670,000.000 713,677.300
20250622
1% Belgium Government Bond
1,022,000.000 1,103,279.660
20310622
1.9% Belgium Government Bond
610,000.000 732,305.000
20380622
1% Belgium Government Bond
595,000.000 644,271.950
20260622
1.6% Belgium Government Bond
564,000.000 641,397.720
20470622
2.15% Belgium Government Bond
120,000.000 152,227.200
20660622
0.2% Belgium Government Bond
400,000.000 411,584.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,730,000.000 1,850,269.600
20270622
0.5% Belgium Government Bond
500,000.000 522,405.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
310,000.000 399,239.700
20570622
0.8% Belgium Government Bond
1,280,000.000 1,366,720.000
20280622
1.25% Belgium Government Bond
500,000.000 553,310.000
20330422
1.7% Belgium Government Bond
100,000.000 114,864.000
20500622
453/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
855,000.000 1,339,254.900
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,219,392.000
20280104
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,496,000.000 2,544,172.400
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,060,000.000 1,770,019.800
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
970,000.000 1,673,075.400
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
890,000.000 1,504,909.900
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
720,000.000 1,308,391.200
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
610,000.000 1,194,648.400
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
806,000.000 1,361,994.920
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,658,652.300
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,548,000.000 2,394,879.840
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,243,242.000
20230215
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,460,000.000 1,624,425.200
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 556,400.000
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
725,000.000 1,145,130.250
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,094,633.100
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 216,826.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,263,387.300
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,974,258.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
883,000.000 943,547.310
20260215
454/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 982,756.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 737,436.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 752,262.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
960,000.000 1,209,120.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
450,000.000 484,011.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,367,496.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,440,000.000 3,482,415.200
20201016
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,721,641.000
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,829,646.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,529,835.000
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 511,515.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
150,000.000 153,931.500
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,028,460.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 514,755.000
20240405
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,415,000.000 3,391,046.400
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,538,790.000
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 2,916,469.000
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,310,000.000 2,173,499.600
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,532,000.000 2,851,480.960
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
650,000.000 703,157.000
20210425
455/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,065,000.000 1,722,019.800
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,452,732.000
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,043,000.000 1,841,009.730
20410425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,040,000.000 1,312,781.600
20260425
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,270,000.000 4,451,432.300
20201025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,314,000.000 3,618,390.900
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,097,163.000
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,910,000.000 2,371,226.800
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,195,000.000 3,500,985.150
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,340,000.000 2,077,804.000
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,730,000.000 2,978,784.900
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,495,768.000
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,486,000.000 3,116,026.980
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,520,140.000
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,205,000.000
20250525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,312,222.000
20260525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,070,000.000 1,104,240.000
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,751,766.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,526,000.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,634,334.000
20480525
456/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,224,624.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,389,908.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,339,316.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,950,000.000 2,081,332.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,224,996.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 560,280.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,248,384.000
20290525
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
580,000.000 869,686.800
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
655,000.000 1,089,029.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,356,158.700
BOND 20230115
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
175,000.000 182,813.750
BOND 20200715
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
630,000.000 1,110,557.700
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,100,000.000 2,272,578.000
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
500,000.000 545,205.000
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
590,000.000 784,074.600
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
750,000.000 822,022.500
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
740,000.000 1,205,178.800
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
380,000.000 428,887.000
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
690,000.000 718,434.900
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
670,000.000 710,220.100
BOND 20260715
457/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
470,000.000 508,206.300
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 409,772.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 650,874.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 620,286.000
BOND 20290715
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 2,182,272.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,135,000.000 2,861,412.400
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,673,280.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
705,000.000 724,436.850
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
920,000.000 910,165.200
20250601
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 507,320.000
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 810,712.000
20220915
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,189,656.000
20230315
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 704,452.500
20360901
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,363,992.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,982,840.000
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 803,592.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,279,941.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 509,035.000
20270601
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,513,410.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 368,483.500
20480301
458/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 697,921.000
20220801
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 500,130.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,107,780.000
20281201
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 220,910.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,063,530.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,012,980.000
20260715
5.25% Italy Buoni Poliennali
740,000.000 936,743.800
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
1,288,000.000 1,750,546.560
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,000,000.000 1,351,500.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,450,000.000 1,855,942.000
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
770,000.000 891,806.300
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,640,000.000 2,118,158.400
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,170,000.000 2,469,915.700
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,700,000.000 2,004,555.000
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,114,000.000 1,431,389.740
Tesoro 20400901
4% Italy Buoni Poliennali Del
3,050,000.000 3,193,594.000
Tesoro 20200901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,850,000.000 2,160,633.500
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
3,250,000.000 3,439,897.500
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,320,000.000 1,439,182.800
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
780,000.000 866,502.000
Tesoro 20220301
459/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,770,000.000 3,169,212.400
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
80,000.000 97,977.600
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,375,000.000 1,735,332.500
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
830,000.000 943,046.000
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,110,000.000 2,335,031.500
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,370,000.000 1,513,302.000
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
700,000.000 724,703.000
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
500,000.000 741,085.000
20280328
5% Belgium Government Bond
450,000.000 750,870.000
20350328
4% Belgium Government Bond
550,000.000 620,950.000
20220328
3.75% Belgium Government Bond
534,000.000 563,701.080
20200928
4.25% Belgium Government Bond
665,000.000 1,114,307.250
20410328
4.5% Belgium Government Bond
300,000.000 396,414.000
20260328
4.25% Belgium Government Bond
730,000.000 846,865.700
20220928
4% Belgium Government Bond
300,000.000 437,028.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,112,640.000
20230622
3.75% Belgium Government Bond
340,000.000 559,487.000
20450622
2.6% Belgium Government Bond
800,000.000 921,152.000
20240622
3% Belgium Government Bond
300,000.000 407,535.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
688,000.000 909,006.240
5% IRISH TREASURY 20201018
910,000.000 977,785.900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.9% IRISH TREASURY 20230320
420,000.000 488,548.200
3.4% IRISH TREASURY 20240318
600,000.000 707,124.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
680,000.000 826,261.200
2% IRISH TREASURY 20450218
310,000.000 377,890.000
1% IRISH TREASURY 20260515
320,000.000 343,737.600
1.7% IRISH TREASURY 20370515
170,000.000 193,929.200
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 532,945.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
150,000.000 163,017.000
6.25% Austria Government Bond
380,000.000 578,778.000
20270715
3.9% Austria Government Bond
480,000.000 503,140.800
20200715
3.5% Austria Government Bond
660,000.000 721,743.000
20210915
4.15% Austria Government Bond
510,000.000 831,606.000
20370315
3.65% Austria Government Bond
400,000.000 448,624.000
20220420
3.4% Austria Government Bond
860,000.000 978,275.800
20221122
3.8% Austria Government Bond
620,000.000 1,268,315.400
20620126
3.15% Austria Government Bond
380,000.000 601,870.600
20440620
1.75% Austria Government Bond
680,000.000 747,252.000
20231020
2.4% Austria Government Bond
280,000.000 362,502.000
20340523
1.65% Austria Government Bond
280,000.000 311,038.000
20241021
4% Finland Government Bond
200,000.000 253,612.000
20250704
2.75% Finland Government Bond
120,000.000 150,859.200
20280704
1.625% Finland Government
980,000.000 1,050,217.000
Bond 20220915
2.625% Finland Government
210,000.000 308,221.200
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
350,000.000 392,189.000
20240415
461/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,320,000.000 3,540,436.000
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,531,180.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
610,000.000 698,132.800
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,865,000.000 2,110,713.750
20251031
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,017,660.000
20200730
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,123,270.000
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
389,000.000 511,978.460
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
480,000.000 713,572.800
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,749,000.000 1,889,129.880
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,275,300.000
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 657,756.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,320,000.000 1,579,063.200
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
670,000.000 732,752.200
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,036,098.500
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
350,000.000 444,867.500
20481031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,026,580.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 873,360.000
20290430
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
280,000.000 457,038.400
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,206,224.000
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 2,186,639.000
20400730
462/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
943,000.000 1,563,616.590
20410730
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,715,680.000
20201031
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
724,000.000 803,437.280
20210430
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 697,236.000
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,781,886.800
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,588,000.000 1,904,869.520
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,577,587.000
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
890,000.000 1,600,771.800
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
700,000.000 833,658.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,084,000.000 2,397,558.640
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
271,035,426.160
(33,031,087,386)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
8,010,000.000 8,937,558.000
AFRICA 20261221
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
1,200,000.000 1,204,620.000
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2,610,000.000 1,821,388.500
20410228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
2,900,000.000 2,933,205.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
15,900,000.000 14,067,048.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
5,250,000.000 4,696,492.500
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2,850,000.000 2,639,499.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
2,300,000.000 2,045,919.000
AFRICA 20440131
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
9,700,000.000 8,886,461.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
5,000,000.000 4,674,750.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
5,300,000.000 4,880,929.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
56,787,870.000
(417,390,845)
国債証券 合計 86,713,568,595
[86,713,568,595]
合計 86,713,568,595
[86,713,568,595]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 56 銘柄 100% 48.0%
イギリス・ポンド 国債証券 32 銘柄 100% 6.6%
オーストラリア・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 12 銘柄 100% 0.3%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11 銘柄 100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 10 銘柄 100% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.6%
ユーロ 国債証券 219 銘柄 100% 38.1%
南アフリカ・ランド 国債証券 11 銘柄 100% 0.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
465/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
145,644 -
金銭信託
13,261,330 14,528,190
コール・ローン
2,403,653,220 3,672,973,565
親投資信託受益証券
2,417,060,194 3,687,501,755
流動資産合計
2,417,060,194 3,687,501,755
資産合計
負債の部
流動負債
6,919,914 4,224,609
未払解約金
219,671 354,656
未払受託者報酬
3,954,915 6,384,623
未払委託者報酬
82,394 134,302
その他未払費用
11,176,894 11,098,190
流動負債合計
11,176,894 11,098,190
負債合計
純資産の部
元本等
2,246,613,872 3,348,730,912
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 159,269,428 327,672,653
9,444,467 62,444,006
(分配準備積立金)
2,405,883,300 3,676,403,565
元本等合計
2,405,883,300 3,676,403,565
純資産合計
2,417,060,194 3,687,501,755
負債純資産合計
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 1
受取利息
11,057,008 87,989,142
有価証券売買等損益
11,057,008 87,989,143
営業収益合計
営業費用
2,683 5,954
支払利息
387,487 650,550
受託者報酬
6,976,546 11,711,445
委託者報酬
145,338 244,400
その他費用
7,512,054 12,612,349
営業費用合計
3,544,954 75,376,794
営業利益
3,544,954 75,376,794
経常利益
3,544,954 75,376,794
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 19,457,764 7,634,705
期首剰余金又は期首欠損金(△) 82,225,804 159,269,428
130,190,162 140,955,221
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
130,190,162 140,955,221
額
37,233,728 40,294,085
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,233,728 40,294,085
額
- -
※1 ※1
分配金
159,269,428 327,672,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,322,658,686 円 2,246,613,872 円
期中追加設定元本額 1,454,615,593 円 1,649,381,625 円
期中一部解約元本額 530,660,407 円 547,264,585 円
2. 計算期間末日における受益 2,246,613,872 口 3,348,730,912 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 54,700,792 円)、投資信託
定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 149,827,806 円)及び分配 ( 265,234,087 円)及び分配
準備積立金( 9,444,467 円) 準備積立金( 7,743,214 円)
より分配対象額は より分配対象額は
159,272,273 円( 1 万口当たり 327,678,093 円( 1 万口当たり
708.94 円)であり、分配を 978.51 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 5,963,032 84,061,696
合計 △ 5,963,032 84,061,696
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0709 円 1.0978 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,709 円 ) (10,978 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 1,314,828,554 3,672,973,565
証券
親投資信託受益証券 合計 3,672,973,565
合計 3,672,973,565
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
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預金
450,277,438 283,833,241
金銭信託
6,740,515 -
コール・ローン
613,744,470 961,052,430
国債証券
161,781,211,688 172,799,261,126
派生商品評価勘定
6,412,552 962,330
未収入金
2,107,837 210,828
未収利息
1,200,038,774 1,198,596,642
前払費用
33,324,989 36,497,176
流動資産合計
164,093,858,263 175,280,413,773
資産合計
164,093,858,263 175,280,413,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,138,003 2,553,600
未払金
- 1,168,600
未払解約金
94,056,724 19,756,159
その他未払費用
13,859 -
流動負債合計
95,208,586 23,478,359
負債合計
95,208,586 23,478,359
純資産の部
元本等
元本
※ 1 60,439,178,019 62,737,394,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
103,559,471,658 112,519,541,306
元本等合計
163,998,649,677 175,256,935,414
純資産合計
163,998,649,677 175,256,935,414
負債純資産合計 164,093,858,263 175,280,413,773
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 59,482,440,391 円 60,439,178,019 円
期中追加設定元本額 6,470,833,619 円 6,100,976,543 円
期中一部解約元本額 5,514,095,991 円 3,802,760,454 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 854,523,679 円 654,072,209 円
VA
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ダイワ国内重視バランスファ 29,450,309 円 22,454,828 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 206,824,310 円 147,272,269 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 57,761,758 円 41,724,252 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 662,292,154 円 480,965,798 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン -円 11,613,534 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 353,339,336 円 384,151,534 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 885,845,515 円 1,314,828,554 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 641,273,428 円 773,960,847 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 935,352 円 2,268,798 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 27,099 円 69,170 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 435,441,531 円 554,887,492 円
デックス
iFree 8資産バランス 363,248,667 円 613,821,475 円
iFree 年金バランス -円 9,711,173 円
DCダイワ外国債券インデッ 41,138,711,641 円 43,728,026,780 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 718,124,357 円 758,436,363 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 345,053,257 円 377,625,094 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 224,187,800 円 231,913,346 円
0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ワールドアセッ 301,508,138 円 364,075,106 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 246,918,816 円 286,464,004 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 78,267,023 円 93,554,489 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 11,123,826 円 10,211,317 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 18,255,807 円 18,516,474 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,700,379 円 2,180,071 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス -円 31,345,881 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス -円 53,558 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス -円 35,706 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス -円 35,706 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 337,001,995 円 211,467,656 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 168,856,742 円 149,389,183 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 6,143,693,045 円 5,225,915,482 円
5VA
ダイワ・ワールド・バランス 83,827,530 円 -円
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス 27,516,152 円 1,603,962 円
ファンド75VA
ダイワ・バランスファンド2 349,404,648 円 308,506,848 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 139,464,733 円 148,300,880 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 26,817,344 円 30,702,909 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 369,220 円 3,934,856 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
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ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,470,401,280 円 5,631,519,712 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 35,960,613 円 34,452,178 円
ダイワライフスタイル50 63,227,770 円 60,560,622 円
ダイワライフスタイル75 17,822,765 円 16,763,992 円
計 60,439,178,019 円 62,737,394,108 円
2. 期末日における受益権の総数 60,439,178,019 口 62,737,394,108 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 3,424,903,537 8,527,965,263
合計 △ 3,424,903,537 8,527,965,263
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 12 月
1 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約
取引
買 建 586,277,111 - 591,551,660 5,274,549 962,987,000 - 961,395,730 △ 1,591,270
アメリカ・ドル 267,833,163 - 272,345,920 4,512,757 442,047,550 - 440,916,760 △ 1,130,790
イギリス・ - - - - 61,551,731 - 61,369,320 △ 182,411
ポンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリ 16,985,074 - 17,065,080 80,006 3,850,994 - 3,808,170 △ 42,824
ア・ドル
カナダ・ドル 10,541,009 - 10,615,500 74,491 51,595,479 - 51,707,880 112,401
シンガポー - - - - 23,732,703 - 23,748,000 15,297
ル・ドル
スウェーデ - - - - 2,156,276 - 2,152,600 △ 3,676
ン・クローナ
デンマーク - - - - 7,784,257 - 7,784,640 383
・クローネ
ノルウェー・ - - - - 12,093,167 - 12,120,840 27,673
クローネ
ポーランド・ - - - - 23,728,799 - 23,938,200 209,401
ズロチ
メキシコ・ 15,871,398 - 15,544,320 △ 327,078 20,124,048 - 20,366,040 241,992
ペソ
ユーロ 254,923,461 - 256,439,500 1,516,039 306,243,343 - 305,431,280 △ 812,063
南アフリカ・ 20,123,006 - 19,541,340 △ 581,666 8,078,653 - 8,052,000 △ 26,653
ランド
合計 586,277,111 - 591,551,660 5,274,549 962,987,000 - 961,395,730 △ 1,591,270
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.7134 円 2.7935 円
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( 1 万口当たり純資産額) (27,134 円 ) (27,935 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.625% United States Treasury
2,854,000.000 2,874,377.560
Note/Bond 20200815
2.625% United States Treasury
4,509,000.000 4,551,068.970
Note/Bond 20201115
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,190,128.000
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,610,285.240
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,549,127.980
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,162,666.970
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,239,475.200
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,454,672.160
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,527,894.580
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
3,168,000.000 3,147,186.240
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,376,491.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,670,335.950
Note/Bond 20230515
1.375% United States Treasury
2,461,000.000 2,445,421.870
Note/Bond 20200531
1.875% United States Treasury
2,131,000.000 2,127,739.570
Note/Bond 20200630
480/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
2,827,000.000 2,826,886.920
Note/Bond 20200731
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,689,691.520
Note/Bond 20230815
2.125% United States Treasury
1,993,000.000 1,996,268.520
Note/Bond 20200831
2% United States Treasury
1,885,000.000 1,886,319.500
Note/Bond 20200930
1.75% United States Treasury
2,345,000.000 2,338,387.100
Note/Bond 20201031
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,213,555.350
Note/Bond 20231115
2% United States Treasury
2,501,000.000 2,503,125.850
Note/Bond 20201130
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 2,019,380.020
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,439,362.670
Note/Bond 20240215
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,652,649.210
Note/Bond 20210131
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,736,965.140
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,838,941.560
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,060,882.720
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
7,907,000.000 7,962,269.930
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,739,349.080
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,504,028.100
Note/Bond 20210630
8.75% United States Treasury
642,000.000 691,677.960
Note/Bond 20200815
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,408,569.020
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 769,162.860
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,070,118.000
Note/Bond 20260215
481/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.5% United States Treasury
630,000.000 825,344.100
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 932,498.070
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 899,717.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 937,200.960
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 986,262.970
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,351,180.960
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,591,000.000 2,121,121.200
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,326,000.000 1,735,190.340
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
747,000.000 1,044,515.160
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 718,093.720
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 691,121.160
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,469,623.360
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,453,533.440
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,419,403.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,595,397.100
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
2,710,000.000 3,687,280.200
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,478,000.000 1,950,265.340
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 1,968,226.100
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,909,802.830
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,432,710.300
Note/Bond 20410215
482/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,805,949.600
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,367,000.000 1,662,395.030
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,606,658.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,796,579.850
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,466,516.700
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,316,915.810
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,727,783.400
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,326,000.000 2,567,136.420
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,398,000.000 3,595,763.600
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,661,480.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,363,484.310
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,617,000.000 4,325,678.810
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 4,204,964.880
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,857,663.900
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
5,162,000.000 5,288,985.200
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,629,000.000 4,004,928.110
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,305,319.320
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,649,903.750
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,171,435.700
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,032,906.900
Note/Bond 20241115
483/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3% United States Treasury
3,696,000.000 3,993,380.160
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,889,030.300
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,192,767.500
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,407,268.490
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,773,954.770
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
3,763,000.000 3,705,952.920
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,805,743.800
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,886,229.850
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,856,240.520
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 4,147,782.600
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,607,507.360
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,831,510.700
Note/Bond 20220531
1.5% United States Treasury
3,013,000.000 2,997,452.920
Note/Bond 20200531
1.625% United States Treasury
3,001,000.000 2,989,026.010
Note/Bond 20200630
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,846,783.940
Note/Bond 20220630
1.625% United States Treasury
3,135,000.000 3,121,770.300
Note/Bond 20200731
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,190,897.340
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,769,015.790
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,573,000.000 3,776,196.510
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,449,009.800
Note/Bond 20220831
484/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.375% United States Treasury
2,868,000.000 2,847,493.800
Note/Bond 20200831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,466,190.800
Note/Bond 20220930
1.375% United States Treasury
2,876,000.000 2,853,739.760
Note/Bond 20200930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,948,098.400
Note/Bond 20251115
1.375% United States Treasury
3,116,000.000 3,092,630.000
Note/Bond 20201031
3% United States Treasury
3,709,000.000 4,012,952.550
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,562,374.180
Note/Bond 20221031
1.625% United States Treasury
3,096,000.000 3,081,944.160
Note/Bond 20201130
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,322,835.900
Note/Bond 20221130
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 3,034,905.620
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
3,492,000.000 3,528,002.520
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,099,116.400
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,254,440.860
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,553,982.860
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,428,000.000 3,368,524.200
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,266,313.900
Note/Bond 20210228
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,211,708.400
Note/Bond 20230228
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,968,677.800
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,097,439.080
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,029,000.000 6,875,205.480
Note/Bond 20260515
485/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,427,974.500
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,055,282.300
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,362,549.820
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,674,674.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,480,250.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,464,450.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,946,540.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,600,000.000 5,423,656.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,246,457.200
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,642,465.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,645,647.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,715,698.600
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,355,744.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,457,229.650
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 2,995,639.920
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,500,000.000 5,506,875.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,959,200.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,477,125.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,541,050.500
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,519,556.300
Note/Bond 20231130
486/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
2,400,000.000 2,395,104.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,009,060.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,543,350.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,438,843.400
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,013,521.700
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,523,573.600
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 3,839,660.400
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,013,973.200
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,328,382.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
5,550,000.000 5,618,931.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,906,090.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,855,382.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 3,786,825.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,004,920.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,019,680.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,994,360.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,014,840.000
Note/Bond 20240531
1.5% United States Treasury
2,700,000.000 2,686,176.000
Note/Bond 20200615
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,995,050.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,416,104.000
Note/Bond 20240630
487/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
2,000,000.000 1,989,060.000
Note/Bond 20200715
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,002,306.000
Note/Bond 20270815
1.5% United States Treasury
1,300,000.000 1,292,733.000
Note/Bond 20200815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,904,292.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,037,260.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 3,914,000.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,180,224.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,000,620.000
Note/Bond 20240831
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,482,500.000
Note/Bond 20200915
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,504,475.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,442,228.000
Note/Bond 20240930
1.625% United States Treasury
1,000,000.000 995,740.000
Note/Bond 20201015
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,514,250.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,591,520.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,100,000.000 3,193,000.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,566,150.000
Note/Bond 20241031
1.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,590,856.000
Note/Bond 20201115
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,998,500.000
Note/Bond 20201215
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,238,720.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
1,300,000.000 1,324,674.000
Note/Bond 20241231
488/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,303,496.000
Note/Bond 20210115
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,566,990.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,651,855.000
Note/Bond 20280215
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,514,350.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,393,819.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,683,278.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,823,174.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 3,891,060.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,226,624.000
Note/Bond 20210315
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,970,673.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,014,173.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,522,150.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
3,900,000.000 4,318,626.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 6,932,640.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,042,300.000
Note/Bond 20210515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,584,750.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,000,928.000
Note/Bond 20250430
2.5% United States Treasury
1,400,000.000 1,405,950.000
Note/Bond 20200531
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,002,562.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,586,700.000
Note/Bond 20230531
489/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,077,100.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,576,750.000
Note/Bond 20230630
2.5% United States Treasury
3,300,000.000 3,315,972.000
Note/Bond 20200630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,142,260.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,352,437.000
Note/Bond 20210715
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,322,803.000
Note/Bond 20200731
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,589,825.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,000,000.000 6,402,600.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,543,854.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,547,925.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,637,100.000
Note/Bond 20250731
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,518,825.000
Note/Bond 20200831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,731,904.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,772,656.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,572,030.000
Note/Bond 20210915
2.75% United States Treasury
3,300,000.000 3,334,914.000
Note/Bond 20200930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,600.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,126,780.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,070,650.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,658,775.000
Note/Bond 20251031
490/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
3,300,000.000 3,341,118.000
Note/Bond 20201031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,172,160.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,097,960.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
6,400,000.000 6,969,472.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,400,000.000 5,111,216.000
Note/Bond 20481115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,528,800.000
Note/Bond 20201130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,169,440.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,132,180.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,855,664.000
Note/Bond 20211215
2.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,008,630.000
Note/Bond 20201231
2.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,562,460.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,583,975.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
2,000,000.000 2,033,980.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 6,907,296.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,052,380.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,028,230.000
Note/Bond 20210131
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,114,360.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,675.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,600,000.000 4,985,250.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,030,330.000
Note/Bond 20210228
491/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,586,500.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,378,606.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,554,250.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,547,050.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,744,067.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,430,396.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
1,300,000.000 1,376,167.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
1,500,000.000 1,537,500.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,565,065.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,875,684.000
Note/Bond 20260430
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
752,838,216.360
(81,803,400,590)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
2,280,000.000 2,312,854.800
20200722
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,971,924.480
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,512,569.720
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,351,940.600
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,547,523.450
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,297,530.000
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,227,908.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,200,000.000 1,283,640.000
20370907
492/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75% United Kingdom Gilt
1,430,000.000 1,594,593.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,110,000.000 2,191,720.300
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,012,180.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,461,046.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,037,322.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
600,000.000 610,632.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
70,000.000 75,327.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
340,000.000 362,861.600
20541022
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,262,847.920
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,397,497.400
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,858,714.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,832,316.160
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 2,956,356.800
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,457,000.000 2,321,146.700
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 3,116,246.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,417,285.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,587,764.640
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,596,000.000 2,587,914.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,881,418.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,588,795.400
20491207
493/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,246,000.000 1,888,936.000
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,510,843.860
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,310,000.000 1,917,447.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,510,023.200
20600122
3.75% United Kingdom Gilt
1,795,000.000 1,862,222.750
20200907
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,422,429.700
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 859,418.780
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,352,000.000 2,196,729.600
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,326,837.280
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,966,000.000 2,706,788.800
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,075,959.160
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 2,873,060.400
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,543,769.760
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,061,958.400
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
81,416,299.860
(11,133,679,006)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,636,686.800
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,473,565.820
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,418,505.320
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,261,156.180
BOND 20270421
494/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,671,952.850
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,701,301.760
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,698,000.000 3,021,166.440
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,358,000.000 1,862,836.500
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,848,000.000 3,417,628.480
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,461,535.950
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
557,000.000 644,816.620
BOND 20350621
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,195,000.000 2,216,884.150
BOND 20201121
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
712,000.000 884,190.080
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 2,978,932.640
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,078,000.000 2,236,198.140
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,517,699.440
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,845,252.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,141,348.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
750,000.000 781,777.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,150,363.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,570,000.000 1,743,956.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.000 333,836.400
BOND 20410521
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
46,401,590.070
(3,467,590,826)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
495/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% Canada Government
425,000.000 572,101.000
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
386,000.000 575,884.980
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,370,626.390
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,127,000.000 1,719,317.390
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,689,039.040
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,935,609.930
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,876,000.000 1,908,961.320
20200601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 990,329.960
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,821,477.750
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 2,162,312.810
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,260,793.660
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,484,031.250
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,197,000.000 1,487,392.200
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,215,406.840
BOND 20250601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,831,000.000 1,813,349.160
BOND 20200901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,129,000.000 1,137,580.400
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,837,000.000 1,816,315.380
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,480,000.000 1,460,242.000
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,202,304.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
840,000.000 820,982.400
20220301
496/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,384,530.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,258,140.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,623,760.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 616,266.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
550,000.000 592,372.000
20511201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 300,951.000
BOND 20200801
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,182,335.000
BOND 20290601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,214,938.000
20201101
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 625,278.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 303,972.000
BOND 20210201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,057,087.500
BOND 20210501
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,008,560.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 401,112.000
20210801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
41,013,359.360
(3,322,082,109)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT
696,000.000 708,729.840
20200901
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 862,324.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 457,228.200
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 660,878.400
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 388,079.000
20300901
497/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 500,242.050
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 428,200.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
491,000.000 510,541.800
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
468,000.000 537,235.920
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
125,000.000 135,187.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 541,554.000
20250601
2% SINGAPORE GOVERNMENT
224,000.000 224,535.360
20200701
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 603,261.440
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 255,050.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 455,418.400
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 200,244.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 300,954.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 200,200.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 580,794.500
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
190,000.000 192,226.800
20240201
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
8,742,885.210
(692,961,081)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
9,095,000.000 9,842,154.250
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 6,488,655.750
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,498,745.800
20220601
498/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,025,000.000 7,660,411.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,095,000.000 5,972,868.500
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,194,948.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,890,931.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,738,572.500
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
53,287,288.350
(610,139,451)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
11,512,000.000 21,856,683.200
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,230,255.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,309,762.200
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
7,363,000.000 8,460,528.780
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,510,275.000
20271115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,520,265.000
20201115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
53,887,769.180
(879,448,393)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,345,800.600
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,369,903.520
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,437,055.350
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,500,177.100
BOND 20250313
499/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,391,436.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,557,053.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,680,250.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,163,987.000
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
33,445,663.070
(417,736,332)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,599,079.670
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,431,876.250
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,146,568.400
20210425
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,059,359.740
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,908,314.500
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,358,256.800
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 2,919,226.500
20230125
Poland Government Bond
300,000.000 295,362.000
20200725
2.5% Poland Government Bond
2,190,000.000 2,246,523.900
20240425
2.75% Poland Government Bond
750,000.000 775,485.000
20291025
Poland Government Bond
800,000.000 777,064.000
20210525
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,074,860.170
20290425
5.25% Poland Government Bond
2,256,000.000 2,370,582.240
20201025
5.75% Poland Government Bond
1,084,000.000 1,188,226.600
20211025
500/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4% Poland Government Bond
2,225,000.000 2,421,000.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 2,837,037.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,759,492.730
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
36,168,316.250
(1,035,498,895)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 563,820.540
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 820,139.400
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,241,965.400
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,946,445.240
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,580,010.400
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,342,380.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 875,752.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 739,326.090
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 627,529.560
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,003,932.930
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,403,468.770
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,180,342.780
20280615
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT
656,000.000 660,618.240
20200731
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 648,102.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,091,743.590
20240715
501/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 869,820.720
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 750,796.640
20250915
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 703,507.000
20201015
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,175,466.060
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 837,080.600
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
702,000.000 710,887.320
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 968,306.700
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 658,807.500
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 354,210.560
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 506,800.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 768,570.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 898,170.200
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,130,041.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,221,600.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 505,635.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 747,978.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 437,100.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
250,000.000 254,187.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
410,000.000 415,489.900
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 643,758.000
20480706
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
502/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30,283,790.640
(788,287,070)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
15,290,000.000 13,818,643.300
8% Mexican Bonos 20471107
7,000,000.000 7,036,190.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 9,894,400.000
8% Mexican Bonos 20240905
4,800,000.000 4,888,032.000
8% Mexican Bonos 20231207
20,633,000.000 20,949,303.890
10% Mexican Bonos 20241205
22,119,000.000 24,534,615.990
7.5% Mexican Bonos 20270603
24,168,000.000 23,997,373.920
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 10,700,269.200
8.5% Mexican Bonos 20290531
14,344,000.000 15,177,529.840
8.5% Mexican Bonos 20381118
12,194,000.000 12,917,591.960
8% Mexican Bonos 20200611
18,928,000.000 18,950,335.040
6.5% Mexican Bonos 20210610
27,826,000.000 27,193,515.020
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 13,042,461.650
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 23,860,046.040
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 18,296,775.900
7.75% Mexican Bonos 20341123
6,944,000.000 6,921,293.120
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
252,178,376.870
(1,429,851,397)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.375% Finland Government
432,000.000 437,317.920
Bond 20200915
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 442,056.780
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,084.030
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 432,528.180
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,278.000
20230915
1.375% Finland Government
200,000.000 239,350.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 782,805.100
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 315,489.000
20270915
503/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.125% Finland Government
370,000.000 412,979.200
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 525,155.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 522,780.000
20290915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 958,440.510
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,206,171.200
20261020
1.5% Austria Government Bond
534,000.000 637,660.080
20470220
1.5% Austria Government Bond
150,000.000 180,766.500
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 918,612.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 610,548.600
20270420
2.1% Austria Government Bond
440,000.000 676,007.200
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 407,452.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,072,570.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
300,000.000 313,707.000
20290220
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,490,200.810
20250622
1% Belgium Government Bond
1,124,000.000 1,213,391.720
20310622
1.9% Belgium Government Bond
558,000.000 669,879.000
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,389,245.230
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 1,073,545.120
20470622
2.15% Belgium Government Bond
440,000.000 558,166.400
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 504,190.400
20231022
504/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,497,328.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
650,000.000 679,126.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 592,420.200
20570622
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 336,555.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,140,000.000 1,217,235.000
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 608,641.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
800,000.000 858,976.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
350,000.000 402,024.000
20500622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,284,686.520
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,141,241.460
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,076,014.880
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,836,962.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,617,318.150
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,417,913.840
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,775,000.000 3,061,555.500
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,501,874.610
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,226,082.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,399,000.000 2,739,857.560
20400704
3% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,928,000.000 2,001,784.560
20200704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,374,000.000 2,321,812.680
20420704
505/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,444,000.000 1,495,420.840
20200904
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,451,026.470
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,810,096.200
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,508,616.400
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 3,002,704.040
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,390,094.300
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,338,000.000 3,617,073.040
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,762,154.280
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,524,322.800
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,974,061.480
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,779,079.380
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,737,080.800
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,409,000.000 3,804,991.410
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,762,469.860
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,671,728.460
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,329,303.980
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,340,592.540
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,316,659.760
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,948,268.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,685,568.000
20270215
506/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,471,718.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,350,000.000 1,700,325.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,613,370.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,577,880.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,784,643.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 805,080.000
20200612
GERMAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 352,863.000
20200911
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 707,070.000
20201211
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 404,840.000
20210312
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 1,465,853.840
20201016
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,598,087.940
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,423,058.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,183,072.400
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,148,363.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 749,133.300
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 925,614.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,080,985.500
20240405
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
985,000.000 1,333,059.600
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,247,584.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,651,762.170
20290425
507/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,815,604.990
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,459,000.000 4,079,874.440
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,364,000.000 2,538,785.920
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,494,149.400
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 4,242,798.080
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,959,869.170
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,084,000.000 5,443,599.240
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 2,251,668.150
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,971,164.340
20260425
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,113,000.000 3,245,271.370
20201025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,531,177.500
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 4,006,685.100
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,199,000.000 3,971,494.520
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,952,004.380
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,780,362.800
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,652,012.110
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,500,881.840
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,087,000.000 5,122,768.410
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,799,232.250
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,456,600.000
20250525
508/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,601,000.000 2,818,105.470
20251125
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,193,000.000 2,220,653.730
20201125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,070,137.800
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,737,000.000 3,927,624.370
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,269,000.000 2,513,371.300
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
887,000.000 1,050,784.550
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,803,350.800
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,889,600.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,070,120.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,420,000.000 1,698,916.400
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,725,000.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,828,655.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,449,248.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,383,556.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,425,800.000
20210225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,726,638.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,241,435.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,449,992.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
400,000.000 406,244.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
800,000.000 896,448.000
20500525
509/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,248,384.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
400,000.000 407,264.000
20250325
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 709,769.600
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,857,830.940
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,355,000.000 2,252,877.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 916,856.010
BOND 20230115
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,146,000.000 1,197,168.900
BOND 20200715
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,730,561.710
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,583,229.340
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,568,009.580
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,552,201.920
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,518,001.550
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,249,000.000 2,034,146.380
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,708,776.100
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,344,202.110
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,418,320.140
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,220,172.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,297,548.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,544.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,247,508.500
BOND 20280715
510/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
700,000.000 723,667.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 415,184.000
BOND 20400115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,462,795.600
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,513,951.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,205,854.080
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,897,081.200
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,429,000.000 1,468,397.530
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,649,167.020
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,668,965.970
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,617,040.050
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 1,918,684.240
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,524,138.560
20220915
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
774,000.000 779,418.000
20201101
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,343,160.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,338,665.420
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,763,800.020
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,675,858.140
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
924,000.000 867,885.480
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,568,000.000 1,507,004.800
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 681,996.000
20231015
511/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,350,232.240
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
648,000.000 578,586.240
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,673,769.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,010,000.000 2,046,320.700
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,322,646.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,261,175.000
20220401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
970,000.000 973,540.500
20200615
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,526,574.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,306,838.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,694,951.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,190,796.000
20241115
0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,902,584.000
20201015
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,204,068.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,500,390.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 892,179.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,284,127.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,491,660.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,633,529.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,462,650.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,146,882.000
20251115
512/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 726,544.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,074,240.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
850,000.000 938,867.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,049,874.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,063,530.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 504,215.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 506,490.000
20260715
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,454,000.000 3,106,444.980
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 3,872,132.880
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,655,000.000 2,236,732.500
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 3,197,340.080
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,231,350.100
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,918,599.680
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 2,627,033.040
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,562,110.710
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,497,439.700
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 2,625,071.130
Tesoro 20400901
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,214,000.000 2,318,235.120
Tesoro 20200901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,417,573.700
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,269,273.920
Del Tesoro 20210301
513/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,486,951.490
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,235,130.800
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,888,400.050
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,910,000.000 2,185,269.200
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 2,951,575.200
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,125,730.900
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,413,000.000 1,783,290.780
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,492,822.800
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,836,215.290
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,435,736.650
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,140,714.800
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,649,216.970
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,528,582.020
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,843,294.400
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 990,133.000
20220328
3.75% Belgium Government Bond
1,736,000.000 1,832,556.320
20200928
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,805,038.100
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,607,677.260
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,322,701.380
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,526,678.440
20220928
514/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4% Belgium Government Bond
680,000.000 990,596.800
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,488,712.320
20230622
3.75% Belgium Government Bond
853,000.000 1,403,654.150
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,732,917.200
20240622
3% Belgium Government Bond
597,000.000 810,994.650
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,494,311.130
5% IRISH TREASURY 20201018
765,000.000 821,984.850
3.9% IRISH TREASURY 20230320
504,000.000 586,257.840
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 715,373.780
2.4% IRISH TREASURY 20300515
761,000.000 924,683.490
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 533,884.560
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 952,039.000
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,152,595.140
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 627,418.000
IRISH TREASURY 20221018
50,000.000 50,699.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 532,945.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
700,000.000 760,746.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 220,262.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
300,000.000 323,652.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
300,000.000 321,645.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,256,557.500
20270715
3.9% Austria Government Bond
1,248,000.000 1,308,166.080
20200715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,462,076.350
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,075,753.800
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,182,028.750
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 893,883.320
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 991,926.160
20221122
515/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.8% Austria Government Bond
318,000.000 650,523.060
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 986,751.010
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,053,845.100
20231020
2.4% Austria Government Bond
621,000.000 803,977.650
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,035,312.200
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 845,796.020
20250704
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 493,778.430
20210415
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 489,035.240
20280704
1.625% Finland Government
612,000.000 655,849.800
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 481,153.720
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 597,362.040
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 592,765.660
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,589,269.600
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,745,000.000 1,908,506.500
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,348,472.960
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,792,000.000 2,028,096.000
20251031
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,679,139.000
20200730
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,946,626.910
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,788,246.670
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,452,000.000 1,911,035.280
20461031
516/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,412,279.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,730,000.000 1,868,607.600
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,122,099.200
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,973,268.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,734,577.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,242,003.000
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,308,684.000
20210131
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,023,630.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,290,323.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
850,000.000 1,080,392.500
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,429,638.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,305,624.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,210,632.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,074,230.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 896,168.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
400,000.000 406,616.000
20240730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,230,282.120
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,654,000.000 2,493,868.120
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,308,000.000 2,200,095.240
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,066,707.040
20240131
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,105,677.490
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,807,545.730
20250730
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,681,000.000 1,802,536.300
20201031
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,790,945.800
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,761,591.350
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,298,554.680
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,140,762.240
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,280,325.540
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,538,480.900
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,499,000.000 2,696,131.380
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,346,151.800
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,412,514.620
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
543,823,794.140
(66,275,805,792)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
19,434,000.000 21,684,457.200
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,370,045.720
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,639,794.700
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,213,656.400
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,999,000.000 8,409,159.000
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
7,439,000.000 7,524,176.550
AFRICA 20230228
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
20,052,000.000 17,740,405.440
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,859,055.970
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,862,000.000 10,985,872.680
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
11,944,000.000 10,624,546.320
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,743,000.000 9,841,984.590
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
6,166,000.000 5,764,901.700
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
7,179,000.000 6,611,356.470
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
128,269,412.740
(942,780,184)
国債証券 合計 172,799,261,126
[172,799,261,126]
合計 172,799,261,126
[172,799,261,126]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 244 銘柄 100% 47.4%
イギリス・ポンド 国債証券 42 銘柄 100% 6.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 22 銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 17 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 35 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 307 銘柄 100% 38.4%
南アフリカ・ランド 国債証券 13 銘柄 100% 0.5%
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
61,159 -
金銭信託
5,568,760 4,010,802
コール・ローン
1,194,460,520 1,343,240,672
親投資信託受益証券
7,881,767 1,761,613
未収入金
1,207,972,206 1,349,013,087
流動資産合計
1,207,972,206 1,349,013,087
資産合計
負債の部
流動負債
10,076,705 1,751,509
未払解約金
118,829 139,538
未払受託者報酬
2,199,274 2,582,155
未払委託者報酬
44,533 52,797
その他未払費用
12,439,341 4,525,999
流動負債合計
12,439,341 4,525,999
負債合計
純資産の部
元本等
1,112,542,866 1,219,423,623
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 82,989,999 125,063,465
13,310,528 22,979,887
(分配準備積立金)
1,195,532,865 1,344,487,088
元本等合計
1,195,532,865 1,344,487,088
純資産合計
1,207,972,206 1,349,013,087
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
△ 14,640,910 38,289,799
有価証券売買等損益
- 9,051
その他収益
△ 14,640,910 38,298,850
営業収益合計
営業費用
1,148 2,179
支払利息
202,617 273,887
受託者報酬
3,750,277 5,068,595
委託者報酬
75,916 102,709
その他費用
4,029,958 5,447,370
営業費用合計
△ 18,670,868 32,851,480
営業利益又は営業損失(△)
△ 18,670,868 32,851,480
経常利益又は経常損失(△)
△ 18,670,868 32,851,480
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 3,052,594 3,144,254
期首剰余金又は期首欠損金(△) 41,637,159 82,989,999
74,150,046 31,900,927
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
74,150,046 31,900,927
額
11,073,744 19,534,687
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,073,744 19,534,687
額
- -
※1 ※1
分配金
82,989,999 125,063,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 557,544,250 円 1,112,542,866 円
期中追加設定元本額 683,181,594 円 364,448,905 円
期中一部解約元本額 128,182,978 円 257,568,148 円
2. 計算期間末日における受益 1,112,542,866 口 1,219,423,623 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 5,783 円)、解約に伴う
純利益金額分配後の有価証券 当期純利益金額分配後の有価
売買等損益から費用を控除 証券売買等損益から費用を控
し、繰越欠損金を補填した額 除し、繰越欠損金を補填した
( 0 円)、投資信託約款に規 額( 12,330,655 円)、投資信
定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
( 69,680,734 円)及び分配準 金( 102,083,578 円)及び分
備積立金( 13,310,528 円)よ 配準備積立金( 10,643,449
り分配対象額は 82,991,262 円 円)より分配対象額は
( 1 万口当たり 745.96 円)で 125,063,465 円( 1 万口当たり
あり、分配を行っておりませ 1,025.59 円)であり、分配を
ん。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 16,881,216 35,599,704
合計 △ 16,881,216 35,599,704
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0746 円 1.1026 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,746 円 ) (11,026 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワ新興国債券インデックス・マ
親投資信託受益
199,537,093 270,113,362
ザーファンド
証券
外国債券インデックスマザーファンド 384,151,534 1,073,127,310
親投資信託受益証券 合計 1,343,240,672
合計 1,343,240,672
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」に記載のとおりでありま
す。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
62,827,549 120,906,887
金銭信託
1,022,784 -
コール・ローン
93,127,644 157,354,876
国債証券
8,713,400,729 12,113,022,561
派生商品評価勘定
190,647 1,139,592
未収入金
13,072 1,186,355
未収利息
147,130,183 212,291,160
前払費用
30,176,649 21,089,750
流動資産合計
9,047,889,257 12,626,991,181
資産合計
9,047,889,257 12,626,991,181
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
830,455 175,948
未払金
- 15,991,480
未払解約金
17,515,053 3,481,657
その他未払費用
1,837 -
流動負債合計
18,347,345 19,649,085
負債合計
18,347,345 19,649,085
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,882,755,540 9,313,186,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,146,786,372 3,294,155,555
元本等合計
9,029,541,912 12,607,342,096
純資産合計
9,029,541,912 12,607,342,096
負債純資産合計 9,047,889,257 12,626,991,181
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 3,958,047,683 円 6,882,755,540 円
期中追加設定元本額 3,396,346,573 円 2,872,245,706 円
期中一部解約元本額 471,638,716 円 441,814,705 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファ -円 9,240,531 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 179,670,376 円 199,537,093 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 326,925,628 円 403,369,138 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国債券イン 45,764,193 円 58,417,356 円
デックス
iFree 新興国債券イン 1,340,012,391 円 2,157,305,281 円
デックス
iFree 8資産バランス 739,451,734 円 1,267,577,936 円
DCダイワ新興国債券イン 4,039,037,258 円 5,006,795,753 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 183,461,837 円 179,398,402 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 28,432,123 円 31,545,051 円
債券ファンド
計 6,882,755,540 円 9,313,186,541 円
2. 期末日における受益権の総数 6,882,755,540 口 9,313,186,541 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 253,155,275 373,038,039
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合計 △ 253,155,275 373,038,039
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 7 月 6
日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 7 月 6 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約
取引
買 建 85,362,698 - 84,722,890 △ 639,808 99,642,186 - 100,605,830 963,644
タイ・バーツ - - - - 14,610,960 - 14,574,000 △ 36,960
チェコ・ 29,407,028 - 29,571,500 164,472 15,462,080 - 15,660,400 198,320
コルナ
トルコ・リラ 25,357,561 - 24,791,900 △ 565,661 8,589,875 - 8,544,600 △ 45,275
ハンガリー・ 15,689,071 - 15,562,800 △ 126,271 3,319,219 - 3,287,730 △ 31,489
フォリント
ポーランド・ 2,685,078 - 2,682,900 △ 2,178 11,990,924 - 12,012,000 21,076
ズロチ
メキシコ・ 6,969,010 - 6,864,000 △ 105,010 21,441,736 - 22,091,500 649,764
ペソ
ルーマニア・ 3,207,100 - 3,202,290 △ 4,810 17,599,779 - 17,774,400 174,621
レイ
南アフリカ・ 2,047,850 - 2,047,500 △ 350 6,627,613 - 6,661,200 33,587
ランド
合計 85,362,698 - 84,722,890 △ 639,808 99,642,186 - 100,605,830 963,644
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 1.3119 円 1.3537 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,119 円 ) (13,537 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アルゼンチン・
国債証券 アルゼンチン・ペソ アルゼンチン・ペソ
ペソ
18.2% REPUBLIC OF ARGENTINA
4,700,000.000 3,058,901.000
20211003
16% REPUBLIC OF ARGENTINA
1,400,000.000 917,532.000
20231017
15.5% REPUBLIC OF ARGENTINA
16,800,000.000 11,066,664.000
20261017
アルゼンチン・ペソ 小計 アルゼンチン・ペソ
15,043,097.000
(37,156,450)
インドネシア・
インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
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8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 8,392,395,000.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
4,000,000,000.000 4,249,840,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
2,800,000,000.000 2,681,756,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 6,881,418,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
5,000,000,000.000 5,195,600,000.000
Bond 20240515
8.375% Indonesia Treasury
5,000,000,000.000 5,117,000,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
9,000,000,000.000 9,365,580,000.000
20290515
11% Indonesia Treasury Bond
2,400,000,000.000 2,539,872,000.000
20201115
12.8% Indonesia Treasury Bond
1,600,000,000.000 1,773,392,000.000
20210615
11% Indonesia Treasury Bond
4,700,000,000.000 5,501,068,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
4,180,000,000.000 4,982,392,800.000
20300815
8.25% Indonesia Treasury Bond
9,210,000,000.000 9,451,117,800.000
20210715
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,324,321,000.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
10,224,000,000.000 10,667,108,160.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 4,853,977,500.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
10,330,000,000.000 9,924,134,300.000
20270515
7% Indonesia Treasury Bond
8,660,000,000.000 8,646,577,000.000
20220515
5.625% Indonesia Treasury
8,910,000,000.000 8,450,422,200.000
Bond 20230515
6.125% Indonesia Treasury
8,700,000,000.000 7,829,043,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
6,975,000,000.000 6,179,710,500.000
Bond 20330515
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8.375% Indonesia Treasury
12,020,000,000.000 12,417,862,000.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
13,150,000,000.000 13,761,212,000.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
7,820,000,000.000 8,439,813,200.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
160,625,612,460.000
(1,220,754,654)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
9.875% Uruguay Government
5,300,000.000 5,231,736.000
International Bond 20220620
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,366,224.000
International Bond 20280315
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
7,597,960.000
(23,401,717)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 113,070,600.000
International Bond 20270628
7.75% Colombia Government
95,000,000.000 98,985,250.000
International Bond 20210414
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 43,483,500.000
International Bond 20230321
11% Colombian TES 20200724
2,265,000,000.000 2,431,454,850.000
7% Colombian TES 20220504
4,335,000,000.000 4,583,438,850.000
10% Colombian TES 20240724
3,450,000,000.000 4,162,701,000.000
6% Colombian TES 20280428
3,590,000,000.000 3,586,661,300.000
7.5% Colombian TES 20260826
3,310,000,000.000 3,653,015,300.000
7.75% Colombian TES 20300918
2,700,000,000.000 3,034,152,000.000
7% Colombian TES 20320630
2,200,000,000.000 2,319,768,000.000
6.25% Colombian TES 20251126
2,000,000,000.000 2,066,280,000.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
26,093,010,650.000
(866,287,953)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
4.875% Thailand Government
23,050,000.000 28,691,257.000
Bond 20290622
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.625% Thailand Government
19,300,000.000 20,675,704.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
20,610,000.000 22,986,333.000
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
30,600,000.000 32,006,070.000
Bond 20211217
3.65% Thailand Government
22,700,000.000 26,062,551.000
Bond 20310620
1.875% Thailand Government
21,200,000.000 21,267,416.000
Bond 20220617
3.4% Thailand Government Bond
19,100,000.000 21,599,617.000
20360617
2.125% Thailand Government
23,400,000.000 23,649,678.000
Bond 20261217
2% Thailand Government Bond
26,000,000.000 26,193,440.000
20221217
3.775% Thailand Government
25,000,000.000 29,016,500.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
21,000,000.000 20,626,200.000
Bond 20460617
2.4% Thailand Government Bond
14,000,000.000 14,344,120.000
20231217
2.875% Thailand Government
13,000,000.000 13,868,660.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
9,000,000.000 10,077,480.000
20380617
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
311,065,026.000
(1,082,506,290)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
3.75% Czech Republic
6,500,000.000 6,677,060.000
Government Bond 20200912
3.85% Czech Republic
8,200,000.000 8,616,888.000
Government Bond 20210929
2.5% Czech Republic
12,600,000.000 13,652,100.000
Government Bond 20280825
5.7% Czech Republic
8,600,000.000 10,331,180.000
Government Bond 20240525
4.7% Czech Republic
10,200,000.000 11,201,640.000
Government Bond 20220912
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.4% Czech Republic
16,100,000.000 16,960,545.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
10,900,000.000 10,579,322.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
10,000,000.000 9,308,000.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
2,900,000.000 2,772,313.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
8,000,000.000 7,294,800.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
12,000,000.000 13,320,840.000
Government Bond 20290723
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
110,714,688.000
(528,109,062)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
425,000,000.000 439,267,250.000
20210301
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
470,000,000.000 509,188,600.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
500,000,000.000 587,385,000.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 556,874,300.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
320,000,000.000 358,118,400.000
20300901
4% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 260,630,000.000
20230301
5.5% Chile Government
50,000,000.000 51,441,500.000
International Bond 20200805
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
2,762,905,050.000
(428,802,863)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
9.5% Turkey Government Bond
1,660,000.000 1,303,548.200
20220112
8.5% Turkey Government Bond
790,000.000 586,045.700
20220914
7.1% Turkey Government Bond
2,780,000.000 1,878,863.000
20230308
537/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.8% Turkey Government Bond
1,390,000.000 974,723.600
20230927
10.4% Turkey Government Bond
680,000.000 498,875.200
20240320
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,129,117.300
20240724
8% Turkey Government Bond
1,490,000.000 970,049.600
20250312
9.4% Turkey Government Bond
1,180,000.000 1,036,287.800
20200708
10.7% Turkey Government Bond
1,610,000.000 1,367,984.800
20210217
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 1,904,498.500
20260211
9.2% Turkey Government Bond
2,010,000.000 1,614,753.600
20210922
11% Turkey Government Bond
2,400,000.000 1,935,936.000
20220302
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 2,198,067.300
20270224
10.7% Turkey Government Bond
1,900,000.000 1,490,854.000
20220817
10.5% Turkey Government Bond
1,700,000.000 1,187,450.000
20270811
12.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,134,014.000
20230118
12.4% Turkey Government Bond
1,000,000.000 786,120.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
2,000,000.000 1,810,060.000
20230614
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
23,807,248.600
(437,815,302)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 105,508,275.000
20240626
3% Hungary Government Bond
170,000,000.000 179,581,200.000
20271027
2.5% Hungary Government Bond
89,000,000.000 93,043,270.000
20211027
538/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75% Hungary Government Bond
140,000,000.000 143,654,000.000
20221026
2.75% Hungary Government Bond
85,000,000.000 88,498,600.000
20261222
0.5% Hungary Government Bond
60,000,000.000 60,162,000.000
20210421
6.75% Hungary Government Bond
50,000,000.000 67,696,500.000
20281022
7.5% Hungary Government Bond
99,500,000.000 109,982,325.000
20201112
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 158,146,820.000
20231124
7% Hungary Government Bond
125,000,000.000 147,646,250.000
20220624
5.5% Hungary Government Bond
142,500,000.000 172,567,500.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
1,326,486,740.000
(501,411,988)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
4.95% Philippine Government
15,000,000.000 15,075,000.000
International Bond 20210115
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
15,075,000.000
(31,506,750)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
5,030,000.000 5,308,611.700
Nacional Serie } 20210101
10% Brazil Notas do Tesouro
6,410,000.000 7,004,655.700
Nacional Serie } 20230101
10% Brazil Notas do Tesouro
4,990,000.000 5,553,371.000
Nacional Serie } 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro
3,750,000.000 4,215,525.000
Nacional Serie } 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
1,500,000.000 1,702,245.000
Nacional Serie } 20290101
Brazil Letras do Tesouro
8,340,000.000 7,858,865.400
Nacional 20200701
539/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Brazil Letras do Tesouro
5,030,000.000 4,443,904.400
Nacional 20210701
Brazil Letras do Tesouro
4,000,000.000 3,404,000.000
Nacional 20220101
Brazil Letras do Tesouro
4,200,000.000 3,443,454.000
Nacional 20220701
Brazil Letras do Tesouro
1,200,000.000 909,096.000
Nacional 20230701
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
43,843,728.200
(1,222,363,142)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
1,130,000.000 1,238,581.700
20240812
6.35% Peru Government Bond
1,970,000.000 2,220,978.000
20280812
6.15% Peru Government Bond
1,850,000.000 2,033,372.000
20320812
5.94% Peru Government Bond
1,900,000.000 2,089,468.000
20290212
8.2% Peru Government Bond
1,565,000.000 1,947,924.200
20260812
6.9% Peru Government Bond
1,565,000.000 1,835,275.500
20370812
6.95% Peru Government Bond
1,920,000.000 2,255,712.000
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
13,621,311.400
(442,147,768)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,210,000.000 2,487,642.300
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,640,000.000 3,699,150.000
20260725
2% Poland Government Bond
2,260,000.000 2,280,792.000
20210425
1.75% Poland Government Bond
2,230,000.000 2,236,110.200
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,890,000.000 2,928,581.500
20270725
540/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,252,768.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,072,870.000
20230125
Poland Government Bond
2,000,000.000 1,969,080.000
20200725
2.5% Poland Government Bond
3,500,000.000 3,590,335.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
500,000.000 516,990.000
20291025
5.25% Poland Government Bond
1,720,000.000 1,807,358.800
20201025
5.75% Poland Government Bond
1,820,000.000 1,994,993.000
20211025
4% Poland Government Bond
2,530,000.000 2,752,867.700
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,301,280.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,350,000.000 2,502,820.500
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
38,393,639.000
(1,099,209,885)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.948% Malaysia Government
2,000,000.000 2,029,340.000
Investment Issue 20220414
4.258% Malaysia Government
1,200,000.000 1,244,616.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,053,160.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
1,000,000.000 1,048,940.000
Investment Issue 20281031
4.13% Malaysia Government
1,500,000.000 1,549,905.000
Investment Issue 20290709
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,371,451.500
20210715
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,488,075.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,797,193.800
20240715
541/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,375,272.000
20250915
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,748,717.400
20201015
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 911,394.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,317,615.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,207,536.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,455,159.200
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,120,000.000 2,139,461.600
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,183,853.000
20370407
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,415,778.000
20230420
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,033,500.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 709,373.000
20290815
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
29,080,340.500
(756,961,262)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305 10,400,000.000 9,399,208.000
8% Mexican Bonos 20471107
9,500,000.000 9,549,115.000
7.25% Mexican Bonos 20211209 10,000,000.000 9,894,400.000
8% Mexican Bonos 20231207
16,250,000.000 16,499,112.500
10% Mexican Bonos 20241205
18,350,000.000 20,354,003.500
7.5% Mexican Bonos 20270603
23,230,000.000 23,065,996.200
10% Mexican Bonos 20361120
7,390,000.000 8,910,862.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
11,230,000.000 11,882,575.300
8.5% Mexican Bonos 20381118
14,100,000.000 14,936,694.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
21,950,000.000 21,451,076.500
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,950,000.000 22,998,424.500
6.5% Mexican Bonos 20220609
19,450,000.000 18,865,722.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
11,320,000.000 11,103,222.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,130,000.000 7,106,684.900
542/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
206,017,096.400
(1,168,116,936)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,519,989.900
20230426
5.95% Romania Government Bond
940,000.000 981,313.000
20210611
4.75% Romania Government Bond
1,150,000.000 1,178,853.500
20250224
3.25% Romania Government Bond
1,130,000.000 1,124,576.000
20210322
5.8% Romania Government Bond
1,200,000.000 1,314,900.000
20270726
3.5% Romania Government Bond
1,090,000.000 1,071,273.800
20221219
3.25% Romania Government Bond
800,000.000 767,120.000
20240429
3.4% Romania Government Bond
800,000.000 790,360.000
20220308
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,505,970.000
20230628
4% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,004,480.000
20211027
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
11,258,836.200
(290,477,974)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
7.6% Russian Federal Bond -
14,880,000.000 14,991,600.000
OFZ 20210414
8.15% Russian Federal Bond -
41,760,000.000 43,467,566.400
OFZ 20270203
7.6% Russian Federal Bond -
21,910,000.000 22,107,190.000
OFZ 20220720
7% Russian Federal Bond - OFZ
14,400,000.000 14,277,600.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
36,160,000.000 35,250,214.400
OFZ 20280119
543/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7% Russian Federal Bond - OFZ
24,300,000.000 23,984,343.000
20230816
7.5% Russian Federal Bond -
29,300,000.000 29,484,297.000
OFZ 20210818
8.5% Russian Federal Bond -
24,000,000.000 25,758,000.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
56,100,000.000 57,161,412.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
39,000,000.000 39,234,780.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
47,000,000.000 47,259,440.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond -
35,600,000.000 35,119,400.000
OFZ 20241016
7% Russian Federal Bond - OFZ
49,000,000.000 48,821,640.000
20211215
6.5% Russian Federal Bond -
31,000,000.000 29,968,320.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
25,000,000.000 24,141,500.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
39,000,000.000 37,352,250.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
22,000,000.000 22,649,440.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
28,000,000.000 27,984,320.000
OFZ 20240717
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
579,013,312.800
(978,532,499)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
22,050,000.000 24,603,390.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,220,000.000 7,366,678.200
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,880,000.000 6,894,758.000
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,440,000.000 7,098,040.000
20310228
544/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
9,880,000.000 9,993,126.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
21,020,000.000 18,596,814.400
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,500,000.000 12,971,265.000
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
12,100,000.000 11,206,294.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,100,000.000 11,652,843.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,300,000.000 9,436,139.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,100,000.000 9,442,995.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
7,000,000.000 6,446,510.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
135,708,852.600
(997,460,066)
国債証券 合計 12,113,022,561
[12,113,022,561]
合計 12,113,022,561
[12,113,022,561]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アルゼンチン・ペソ 国債証券 3 銘柄 100% 0.3%
インドネシア・ルピア 国債証券 23 銘柄 100% 10.1%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.2%
コロンビア・ペソ 国債証券 11 銘柄 100% 7.2%
タイ・バーツ 国債証券 14 銘柄 100% 8.9%
チェコ・コルナ 国債証券 11 銘柄 100% 4.4%
チリ・ペソ 国債証券 7 銘柄 100% 3.5%
トルコ・リラ 国債証券 18 銘柄 100% 3.6%
ハンガリー・フォリント 国債証券 11 銘柄 100% 4.1%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.3%
ブラジル・レアル 国債証券 10 銘柄 100% 10.1%
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ペルー・ソル 国債証券 7 銘柄 100% 3.7%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 9.1%
マレーシア・リンギット 国債証券 19 銘柄 100% 6.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 9.6%
ルーマニア・レイ 国債証券 10 銘柄 100% 2.4%
ロシア・ルーブル 国債証券 18 銘柄 100% 8.1%
南アフリカ・ランド 国債証券 12 銘柄 100% 8.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ J-REITインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ J-REITインデックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
392,419 -
金銭信託
35,730,950 15,515,511
コール・ローン
2,350,731,287 3,252,858,304
親投資信託受益証券
16,850,000 3,042,000
未収入金
2,403,704,656 3,271,415,815
流動資産合計
2,403,704,656 3,271,415,815
資産合計
負債の部
流動負債
44,666,343 12,068,718
未払解約金
232,555 308,957
未払受託者報酬
3,372,589 4,480,382
未払委託者報酬
58,200 77,948
その他未払費用
48,329,687 16,936,005
流動負債合計
48,329,687 16,936,005
負債合計
純資産の部
元本等
2,297,924,064 2,753,769,433
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,450,905 500,710,377
99,070,831 435,415,462
(分配準備積立金)
2,355,374,969 3,254,479,810
元本等合計
2,355,374,969 3,254,479,810
純資産合計
2,403,704,656 3,271,415,815
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 3
受取利息
114,843,303 400,376,017
有価証券売買等損益
268 -
その他収益
114,843,571 400,376,020
営業収益合計
営業費用
4,265 8,027
支払利息
392,016 583,375
受託者報酬
5,685,636 8,460,193
委託者報酬
98,159 146,582
その他費用
6,180,076 9,198,177
営業費用合計
108,663,495 391,177,843
営業利益
108,663,495 391,177,843
経常利益
108,663,495 391,177,843
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,178,922 33,481,973
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 11,573,487 57,450,905
6,633,086 104,380,406
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,633,086 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 104,380,406
額
45,093,267 18,816,804
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 18,816,804
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,093,267 -
額
- -
※1 ※1
分配金
57,450,905 500,710,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,235,784,993 円 2,297,924,064 円
期中追加設定元本額 1,366,263,589 円 1,052,662,291 円
期中一部解約元本額 304,124,518 円 596,816,922 円
2. 計算期間末日における受益 2,297,924,064 口 2,753,769,433 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 99,070,831 円)、投資信託 ( 357,700,099 円)、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
( 0 円)及び分配準備積立金 金( 65,302,064 円)及び分配
( 0 円)より分配対象額は 準備積立金( 77,715,363 円)
99,070,831 円( 1 万口当たり より分配対象額は
431.13 円)であり、分配を 500,717,526 円( 1 万口当たり
行っておりません。 1,818.30 円)であり、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 113,745,178 385,994,237
合計 113,745,178 385,994,237
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0250 円 1.1818 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,250 円 ) (11,818 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
ダイワJ-REITマザーファンド 1,114,412,383 3,252,858,304
証券
親投資信託受益証券 合計 3,252,858,304
合計 3,252,858,304
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
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金銭信託
38,099,261 -
コール・ローン
3,469,054,314 3,926,297,899
投資証券
※ 2 209,017,190,580 274,642,114,000
派生商品評価勘定
18,885,600 27,184,000
未収入金
1,060,294,414 -
未収配当金
1,315,936,685 1,704,536,535
流動資産合計
214,919,460,854 280,300,132,434
資産合計
214,919,460,854 280,300,132,434
負債の部
流動負債
前受金
16,380,000 34,400,000
未払金
- 604,206,193
未払解約金
2,702,297,400 670,176,100
その他未払費用
36,292 -
流動負債合計
2,718,713,692 1,308,782,293
負債合計
2,718,713,692 1,308,782,293
純資産の部
元本等
元本
※ 1 84,131,299,324 95,580,504,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
128,069,447,838 183,410,845,171
元本等合計
212,200,747,162 278,991,350,141
純資産合計
212,200,747,162 278,991,350,141
負債純資産合計 214,919,460,854 280,300,132,434
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 110,682,384,557 円 84,131,299,324 円
期中追加設定元本額 4,835,703,556 円 19,598,932,151 円
期中一部解約元本額 31,386,788,789 円 8,149,726,505 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 8,634,387,920 円 6,706,584,651 円
ダイワJ-REITオープン 68,030,957,225 円 80,193,938,516 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 427,102,393 円 338,060,927 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 29,232 円 79,957 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 123,106,225 円 96,476,948 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 390,865,743 円 590,869,858 円
DC・ダイワJ-REIT 3,554,437,382 円 4,402,876,383 円
オープン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ターゲットイ 2,995,920 円 2,455,804 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 5,407,352 円 4,838,857 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,334,004 円 1,399,634 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 54,950,461 円 50,397,512 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 931,979,260 円 1,114,412,383 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 127,599,903 円 438,357,130 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 351,216,953 円 374,445,092 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,494,929,351 円 1,265,311,318 円
ト J-REIT
計 84,131,299,324 円 95,580,504,970 円
2. 期末日における受益権の総数 84,131,299,324 口 95,580,504,970 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 371,400,000 円 投資証券 455,400,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 6,566,853,993 8,449,127,430
合計 6,566,853,993 8,449,127,430
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 3 月
16 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2019 年 3 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
3,079,620,000 3,098,700,000 19,080,000 3,803,600,000 - 3,831,000,000 27,400,000
合計 3,079,620,000 - 3,098,700,000 19,080,000 3,803,600,000 - 3,831,000,000 27,400,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.5223 円 2.9189 円
( 1 万口当たり純資産額) (25,223 円 ) (29,189 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
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該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 2,915 309,573,000
投資証券
サンケイリアルエステート 2,807 306,805,100
日本アコモデーションファンド投資法人 9,436 5,567,240,000
MCUBS MidCity投資法人 32,000 3,318,400,000
森ヒルズリート 32,567 4,972,980,900
産業ファンド 34,851 4,656,093,600
アドバンス・レジデンス 27,675 8,703,787,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
17,554 3,245,734,600
ト投資法人
API投資法人 14,918 7,078,591,000
GLP投資法人 70,365 8,570,457,000
コンフォリア・レジデンシャル 11,776 3,591,680,000
日本プロロジスリート 38,090 9,236,825,000
星野リゾート・リート 4,321 2,350,624,000
ONEリート投資法人 4,139 1,152,297,600
イオンリート投資 29,148 3,987,446,400
ヒューリックリート投資法 22,955 4,221,424,500
日本リート投資法人 9,166 3,941,380,000
インベスコ・オフィス・ J リート 173,075 3,028,812,500
日本ヘルスケア投資法 1,300 226,590,000
積水ハウス・リート投資 83,033 6,626,033,400
トーセイ・リート投資法人 5,466 641,708,400
ケネディクス商業リート 10,408 2,761,242,400
ヘルスケア & メディカル投資 5,948 728,630,000
サムティ・レジデンシャル 5,684 616,145,600
野村不動産マスターF 88,353 14,613,586,200
いちごホテルリート投資 4,966 634,654,800
ラサールロジポート投資 23,463 2,984,493,600
スターアジア不動産投 8,815 1,024,303,000
マリモ地方創生リート 2,442 291,330,600
三井不ロジパーク 6,891 2,480,760,000
大江戸温泉リート 4,583 387,721,800
さくら総合リート 6,144 564,633,600
投資法人みらい 30,592 1,502,067,200
森トラスト・ホテルリート投 6,662 926,684,200
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三菱地所物流 REIT 3,005 822,468,500
CRE ロジスティクスファンド 2,843 339,454,200
ザイマックス・リート 2,619 327,898,800
タカラレーベン不動産投 4,250 415,225,000
伊藤忠アドバンスロジ 4,393 439,739,300
日本ビルファンド 27,499 20,871,741,000 ※
ジャパンリアルエステイト 28,397 18,656,829,000
日本リテールファンド 53,669 11,705,208,900
オリックス不動産投資 56,580 11,191,524,000
日本プライムリアルティ 17,975 8,708,887,500
プレミア投資法人 26,998 3,679,827,400
東急リアル・エステート 19,039 3,567,908,600
グローバル・ワン不動産投資法人 19,644 2,624,438,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 62,629 11,285,745,800
森トラスト総合リート 20,295 3,559,743,000
インヴィンシブル投資法人 97,966 5,819,180,400
フロンティア不動産投資 9,660 4,578,840,000
平和不動産リート 17,684 2,233,489,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 18,554 4,605,102,800
福岡リート投資法人 14,686 2,571,518,600
ケネディクス・オフィス投資法人 8,784 6,746,112,000
いちごオフィスリート投資法人 23,559 2,391,238,500
大和証券オフィス投資法人 6,554 5,079,350,000
阪急阪神リート投資法人 12,777 1,899,939,900
スターツプロシード投資法人 4,440 774,336,000
大和ハウスリート投資法人 38,101 9,765,286,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 91,405 7,952,235,000
日本賃貸住宅投資法人 31,940 2,676,572,000
ジャパンエクセレント投資法人 25,428 4,101,536,400
投資証券 合計 274,642,114,000
合計 274,642,114,000
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 600 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
255,328 -
金銭信託
23,248,416 62,263,405
コール・ローン
8,805,742,899 10,918,058,430
親投資信託受益証券
330,380 5,228,448
派生商品評価勘定
- 924,258
未収入金
8,829,577,023 10,986,474,541
流動資産合計
8,829,577,023 10,986,474,541
資産合計
負債の部
流動負債
119,702,888 40,949,810
派生商品評価勘定
9,566 59,460
未払金
4,682,249 27,724,774
未払解約金
837,713 1,103,445
未払受託者報酬
15,708,135 20,690,411
未払委託者報酬
209,790 278,664
その他未払費用
141,150,341 90,806,564
流動負債合計
141,150,341 90,806,564
負債合計
純資産の部
元本等
8,936,929,166 10,126,367,998
※1 ※1
元本
剰余金
△ 248,502,484 769,299,979
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
192,092,032 1,089,204,741
(分配準備積立金)
8,688,426,682 10,895,667,977
元本等合計
8,688,426,682 10,895,667,977
純資産合計
8,829,577,023 10,986,474,541
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
- 1
受取利息
178,202,667 1,025,505,531
有価証券売買等損益
△ 163,522,845 49,909,833
為替差損益
- 19,940
その他収益
14,679,822 1,075,435,305
営業収益合計
営業費用
11,755 29,554
支払利息
1,496,565 2,123,649
受託者報酬
28,062,554 39,819,913
委託者報酬
385,624 543,953
その他費用
29,956,498 42,517,069
営業費用合計
△ 15,276,676 1,032,918,236
営業利益又は営業損失(△)
△ 15,276,676 1,032,918,236
経常利益又は経常損失(△)
△ 15,276,676 1,032,918,236
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 26,896,884 93,196,250
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 83,499,628 △ 248,502,484
23,746,788 78,080,477
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,746,788 58,732,152
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 19,348,325
額
200,369,852 -
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
200,369,852 -
額
- -
※1 ※1
分配金
△ 248,502,484 769,299,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 5,369,088,014 円 8,936,929,166 円
期中追加設定元本額 4,660,565,456 円 3,628,593,466 円
期中一部解約元本額 1,092,724,304 円 2,439,154,634 円
2. 計算期間末日における受益 8,936,929,166 口 10,126,367,998 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 248,502,484 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 11,630,148 円)、投資信託 ( 939,720,575 円)、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
( 167,889,634 円)及び分配 金( 258,405,632 円)及び分
準備積立金( 180,461,884 配準備積立金( 149,484,166
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
359,981,666 円( 1 万口当たり 1,347,610,373 円( 1 万口当た
402.80 円)であり、分配を り 1,330.79 円)であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 174,154,638 949,388,259
合計 174,154,638 949,388,259
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約
取引
売 建 8,592,500,919 - 8,711,873,427 △ 119,372,508 10,388,616,746 - 10,424,338,108 △ 35,721,362
アメリカ・ドル 6,084,377,844 - 6,187,252,167 △ 102,874,323 7,577,552,770 - 7,608,954,604 △ 31,401,834
イギリス・ 502,220,533 - 508,612,557 △ 6,392,024 526,336,857 - 525,580,694 756,163
ポンド
イスラエル・ 5,392,636 - 5,381,238 11,398 7,082,849 - 7,154,770 △ 71,921
シュケル
オーストラリ 699,255,108 - 700,814,640 △ 1,559,532 716,355,818 - 712,088,035 4,267,783
ア・ドル
カナダ・ドル 156,231,633 - 156,539,714 △ 308,081 198,288,878 - 200,397,947 △ 2,109,069
シンガポー 287,809,650 - 290,620,656 △ 2,811,006 368,077,807 - 370,121,952 △ 2,044,145
ル・ドル
ニュージー 38,668,464 - 38,940,209 △ 271,745 49,032,688 - 48,863,894 168,794
ランド・ドル
ユーロ 631,581,728 - 634,051,460 △ 2,469,732 672,549,584 - 676,738,700 △ 4,189,116
香港・ドル 186,963,323 - 189,660,786 △ 2,697,463 273,339,495 - 274,437,512 △ 1,098,017
合計 8,592,500,919 - 8,711,873,427 △ 119,372,508 10,388,616,746 - 10,424,338,108 △ 35,721,362
(注) 1. 時価の算定方法
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(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 0.9722 円 1.0760 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,722 円 ) (10,760 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ダイワ・グローバルREITインデッ
4,497,284,850 10,918,058,430
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,918,058,430
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合計 10,918,058,430
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
49,907,321 31,637,876
金銭信託
1,711,640 -
コール・ローン
155,850,086 206,694,603
投資信託受益証券
137,679,722 139,379,269
投資証券
16,471,872,345 22,264,457,330
派生商品評価勘定
828,281 9,191,356
未収入金
197,007 527,362
未収配当金
32,903,547 41,015,642
差入委託証拠金
37,424,658 51,198,111
流動資産合計
16,888,374,607 22,744,101,549
資産合計
16,888,374,607 22,744,101,549
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
702,774 77,705
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未払金
28,930,016 54,858,688
未払解約金
20,267,000 9,222,000
その他未払費用
2,034 -
流動負債合計
49,901,824 64,158,393
負債合計
49,901,824 64,158,393
純資産の部
元本等
元本
※ 1 7,648,262,213 9,341,984,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,190,210,570 13,337,958,416
元本等合計
16,838,472,783 22,679,943,156
純資産合計
16,838,472,783 22,679,943,156
負債純資産合計 16,888,374,607 22,744,101,549
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 出資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち
日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 6 月 16 日 2018 年 6 月 16 日
期首元本額 4,755,388,415 円 7,648,262,213 円
期中追加設定元本額 3,327,846,253 円 2,725,741,065 円
期中一部解約元本額 434,972,455 円 1,032,018,538 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 3,999,701,535 円 4,497,284,850 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 540,038,266 円 686,878,821 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 323,038,547 円 334,635,641 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 227,561,132 円 229,637,689 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,222,466 円 1,216,249 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 35,023 円 79,996 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 70,112,709 円 83,862,326 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 453,719,542 円 710,450,097 円
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DCダイワ・グローバルRE 1,576,902,629 円 1,995,608,217 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 3,424,485 円 2,943,144 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,256,261 円 5,830,872 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,336,304 円 1,473,077 円
ヤー 2040
ダイワ・インデックスセレク 284,483,123 円 247,516,568 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 25,922,759 円 29,860,566 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 129,954,928 円 294,668,334 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 4,552,504 円 220,038,293 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 7,648,262,213 円 9,341,984,740 円
2. 期末日における受益権の総数 7,648,262,213 口 9,341,984,740 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 6 月 16 日
区 分
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 3,726,817 3,679,934
投資証券 △ 252,937,558 1,672,277,308
合計 △ 249,210,741 1,675,957,242
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 12 月
1 日から 2018 年 6 月 15 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 6 月 17 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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1. 不動産投信関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 164,465,621 - 164,086,117 △ 379,504 208,985,320 - 217,708,695 8,723,375
合計 164,465,621 - 164,086,117 △ 379,504 208,985,320 - 217,708,695 8,723,375
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 6 月 15 日 現在 2019 年 6 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約
取引
買 建 108,411,289 - 108,916,300 505,011 133,244,999 - 133,635,275 390,276
アメリカ・ドル 82,330,999 - 82,893,700 562,701 97,266,586 - 97,695,000 428,414
イギリス・ - - - - 8,257,836 - 8,200,200 △ 57,636
ポンド
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オーストラリ - - - - 4,259,296 - 4,259,040 △ 256
ア・ドル
カナダ・ドル - - - - 11,135,297 - 11,169,420 34,123
シンガポー 10,666,392 - 10,674,600 8,208 7,920,800 - 7,915,000 △ 5,800
ル・ドル
ニュージー - - - - 1,419,360 - 1,410,800 △ 8,560
ランド・ドル
ユーロ 15,413,898 - 15,348,000 △ 65,898 2,985,824 - 2,985,815 △ 9
合計 108,411,289 - 108,916,300 505,011 133,244,999 - 133,635,275 390,276
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.2016 円 2.4277 円
( 1 万口当たり純資産額) (22,016 円 ) (24,277 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
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種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
14,300.000 1,282,710.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,282,710.000
(139,379,269)
投資信託受益証券 合計 139,379,269
[139,379,269]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
21,900 624,369.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 91,242.000
URBAN EDGE PROPERTIES
19,582 341,314.260
XENIA HOTELS & RESORTS INC
18,000 380,340.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
23,100 4,806,879.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
51,747 8,430,621.240
BOSTON PROPERTIES INC
25,900 3,501,680.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
25,867 1,322,579.710
VORNADO REALTY TRUST
28,864 1,910,796.800
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
11,100 206,238.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
9,100 271,726.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
3,100 125,364.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
8,800 403,832.000
EQUITY RESIDENTIAL
62,000 4,852,120.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
36,200 570,512.000
EPR PROPERTIES
12,500 975,000.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 42,175.000
CITY OFFICE REIT INC
5,300 65,084.000
GLOBAL NET LEASE INC
13,333 261,193.470
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
10,829 308,951.370
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 141,784.000
CHESAPEAKE LODGING TRUST 10,000 288,500.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
4,700 201,771.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
8,600 683,958.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
18,300 315,858.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
2,900 109,243.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
4,113 41,459.040
HOST HOTELS & RESORTS INC
123,300 2,257,623.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
43,308 1,070,573.760
CORESITE REALTY CORP
6,100 701,134.000
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
25,700 877,141.000
RLJ LODGING TRUST
29,371 519,866.700
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 18,734.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
30,400 550,848.000
CYRUSONE INC
18,200 1,072,162.000
KIMCO REALTY CORP
70,200 1,314,846.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
3,700 40,330.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
34,150 985,227.500
WHITESTONE REIT
5,800 73,718.000
TIER REIT INC
9,000 259,920.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
33,600 1,336,608.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
20,700 427,455.000
PARK HOTELS & RESORTS INC 33,000 929,610.000
COLONY CAPITAL INC
78,811 401,936.100
INVITATION HOMES INC 63,697 1,739,565.070
JBG SMITH PROPERTIES
20,032 815,302.400
CLIPPER REALTY INC
1,400 18,144.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 30,625.000
AMERICOLD REALTY TRUST
30,800 1,017,940.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
10,500 204,540.000
VICI PROPERTIES INC
60,000 1,363,800.000
SPIRIT MTA REIT
5,870 50,540.700
RETAIL VALUE INC
2,009 69,471.220
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
16,600 307,598.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 16,835.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
7,300 89,279.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
1,400 151,872.000
SAFEHOLD INC
1,300 38,376.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 118,941.200
AMERICAN FINANCE TRUST INC
8,300 89,391.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
7,500 159,900.000
CORECIVIC INC
19,124 455,151.200
STORE CAPITAL CORP
33,200 1,167,644.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
15,700 182,905.000
LIFE STORAGE INC
7,800 765,258.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
6,400 302,400.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
13,682 163,089.440
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
6,600 100,980.000
PARAMOUNT GROUP INC
33,600 495,936.000
579/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
23,300 353,461.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
17,100 684,000.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
19,500 426,270.000
STAG INDUSTRIAL INC
20,700 644,391.000
VENTAS INC
59,679 3,984,170.040
CARETRUST REIT INC
15,903 387,397.080
GEO GROUP INC/THE
19,500 453,180.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
49,700 904,540.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
7,700 184,646.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
29,687 576,818.410
UMH PROPERTIES INC
5,600 74,704.000
IRON MOUNTAIN INC
48,000 1,523,040.000
TERRENO REALTY CORP 9,900 469,755.000
VEREIT INC
161,208 1,536,312.240
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 14,320 641,106.400
SUN COMMUNITIES INC
14,400 1,859,328.000
ACADIA REALTY TRUST
13,611 383,557.980
ALEXANDER'S INC
600 231,852.000
PROLOGIS INC
105,602 8,443,935.920
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
19,000 2,874,700.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
28,500 433,770.000
SAUL CENTERS INC
1,700 96,900.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 25,239.500
MACK-CALI REALTY CORP
14,500 349,160.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
16,100 1,709,176.000
COUSINS PROPERTIES INC
70,007 681,868.180
SITE CENTERS CORP
24,078 323,126.760
DUKE REALTY CORP
59,800 1,898,650.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
6,100 704,001.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
10,967 3,281,216.730
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
21,100 772,049.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
12,400 1,650,936.000
GETTY REALTY CORP
5,703 178,161.720
WELLTOWER INC
64,700 5,323,516.000
HCP INC
79,600 2,556,752.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
17,200 760,756.000
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
27,400 672,396.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
20,900 680,922.000
EQUITY COMMONWEALTH
20,275 685,092.250
580/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KILROY REALTY CORP
16,800 1,299,648.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
24,600 1,235,904.000
LTC PROPERTIES INC
6,400 292,800.000
LEXINGTON REALTY TRUST
34,800 327,120.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
19,028 2,241,308.120
MACERICH CO/THE
17,600 607,728.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
15,000 1,860,450.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
7,100 558,344.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
27,100 1,498,088.000
REALTY INCOME CORP
50,617 3,708,707.590
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
18,400 525,320.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 56,674.000
PUBLIC STORAGE 25,100 6,107,081.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,300 562,320.000
REGENCY CENTERS CORP 27,920 1,922,850.400
RPT REALTY
11,700 148,707.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
15,100 244,771.000
SL GREEN REALTY CORP
14,000 1,225,560.000
SENIOR HOUSING PROP TRUST
38,000 304,760.000
TAUBMAN CENTERS INC
9,800 429,240.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
4,400 94,160.000
UDR INC
45,900 2,131,596.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
1,900 167,504.000
WP CAREY INC
28,600 2,445,300.000
WASHINGTON REIT
12,800 350,976.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
20,100 571,443.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 41,245.000
AGREE REALTY CORP
6,100 412,604.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
35,448 1,294,206.480
CUBESMART 31,300 1,063,574.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
38,226 520,638.120
DIGITAL REALTY TRUST INC
34,778 4,165,013.280
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 30,780.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
21,200 2,290,872.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
5,275 89,147.500
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 123,641.200
KITE REALTY GROUP TRUST
13,350 213,733.500
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
14,800 203,352.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 68,200.000
581/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
23,000 1,081,000.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
4,700 100,110.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
33,242 331,755.160
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
8,049 128,784.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
63,500 1,145,540.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
16,300 125,021.000
DOUGLAS EMMETT INC
27,100 1,118,959.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
34,600 423,504.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
229,527 199,688.490
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
149,538,391.230
(16,248,841,591)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
383,930 244,563.410
CAPITAL & REGIONAL PLC
59,270 8,783.810
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
86,570 78,518.990
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
117,170 105,218.660
PICTON PROPERTY INCOME LTD
88,110 83,880.720
REGIONAL REIT LTD
46,310 50,570.520
NEWRIVER REIT PLC
46,330 87,378.380
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
100,490 77,075.830
LXI REIT PLC
54,038 68,520.180
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
54,330 46,071.840
RDI REIT PLC
41,036 41,282.210
LAND SECURITIES GROUP PLC
127,151 1,070,102.810
HANSTEEN HOLDINGS PLC
60,790 58,844.720
SEGRO PLC
183,550 1,319,724.500
HAMMERSON PLC
127,610 360,498.250
UNITE GROUP PLC
44,520 422,940.000
BRITISH LAND CO PLC
163,330 880,675.360
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
45,691 325,685.440
INTU PROPERTIES PLC
145,670 125,101.390
DERWENT LONDON PLC
18,830 603,313.200
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
192,040 266,551.520
WORKSPACE GROUP PLC
20,960 182,352.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC
33,820 222,028.300
SHAFTESBURY PLC
39,160 320,524.600
BIG YELLOW GROUP PLC
25,310 258,921.300
582/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
116,040 238,578.240
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
76,600 43,125.800
TRITAX BIG BOX REIT PLC
284,570 427,139.570
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,017,971.550
(1,096,457,610)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 499,797.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
499,797.200
(15,048,894)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL EDUCATION TRUST
36,520 140,236.800
CROMWELL PROPERTY GROUP
278,284 333,940.800
RURAL FUNDS GROUP
50,595 117,380.400
VIVA ENERGY REIT
76,330 206,854.300
CHARTER HALL LONG WALE REIT
37,424 193,107.840
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
145,160 378,867.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
39,307 169,806.240
NATIONAL STORAGE REIT
105,195 194,084.770
APN INDUSTRIA REIT
11,760 34,809.600
GDI PROPERTY GROUP
83,310 117,883.650
SCENTRE GROUP
906,410 3,408,101.600
ARENA REIT
42,890 123,094.300
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
21,300 74,337.000
BWP TRUST
78,550 296,133.500
DEXUS 184,470 2,516,170.800
GPT GROUP
306,720 1,892,462.400
CHARTER HALL RETAIL REIT
59,400 282,150.000
MIRVAC GROUP
676,340 2,171,051.400
STOCKLAND 414,450 1,807,002.000
ABACUS PROPERTY GROUP
52,350 220,393.500
GOODMAN GROUP
272,840 3,997,106.000
VICINITY CENTRES
547,060 1,411,414.800
CHARTER HALL GROUP
78,800 907,776.000
INGENIA COMMUNITIES GROUP
28,460 90,787.400
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
21,084,952.700
583/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,575,678,515)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 156,938.000
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
15,400 210,518.000
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 39,277.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
7,700 151,228.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 30,804.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
1,200 23,724.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
10,200 125,460.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
15,200 198,360.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
4,200 27,930.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
3,900 238,173.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
9,400 115,620.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
7,600 109,060.000
CHOICE PROPERTIES REIT
25,300 351,923.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
1,700 31,280.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
8,000 116,000.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
11,400 387,828.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
12,500 607,000.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
13,790 172,375.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
23,866 542,474.180
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
25,600 687,104.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 129,330.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
3,700 152,477.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
4,900 133,182.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
6,500 99,645.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
8,800 424,512.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,262,222.180
(426,239,996)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
153,628 251,949.920
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
81,200 82,012.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
365,100 511,140.000
AIMS APAC REIT
89,000 125,490.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 86,478.000
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI
271,650 325,980.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
465,075 958,054.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
434,200 1,293,916.000
584/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND MALL TRUST
478,900 1,245,140.000
SUNTEC REIT
379,400 717,066.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
389,700 615,726.000
KEPPEL REIT
308,400 388,584.000
FRASERS COMMERCIAL TRUST
104,960 166,886.400
ASCOTT RESIDENCE TRUST
213,600 277,680.000
ESR-REIT 294,337 166,300.400
CDL HOSPITALITY TRUSTS
130,600 210,266.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
114,968 295,467.760
STARHILL GLOBAL REIT
243,800 184,069.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
108,000 163,080.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
69,300 211,365.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
267,200 61,456.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
216,480 465,432.000
CACHE LOGISTICS TRUST
174,500 134,365.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
318,400 643,168.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
127,100 82,615.000
SPH REIT
89,600 94,976.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
95,000 57,475.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
124,400 54,736.000
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
108,900 105,088.500
OUE HOSPITALITY TRUST
166,873 117,645.460
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,093,607.940
(800,019,366)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
STRIDE PROPERTY GROUP
51,480 111,196.800
ARGOSY PROPERTY LTD
128,520 171,574.200
KIWI PROPERTY GROUP LTD
243,920 382,954.400
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
56,800 136,036.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
168,250 317,151.250
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
190,240 320,554.400
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,439,467.050
(101,655,163)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
26,600 382,774.000
HAMBORNER REIT AG
11,980 107,700.200
WERELDHAVE NV
6,470 150,751.000
585/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,290 3,163,946.500
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
6,530 156,589.400
NSI NV
2,731 101,183.550
VASTNED RETAIL NV
2,450 71,907.500
ICADE 7,460 596,800.000
ALTAREA 540 97,200.000
GECINA SA
9,211 1,234,274.000
KLEPIERRE 34,830 1,032,012.900
COVIVIO 10,442 991,467.900
MERCIALYS 8,070 92,643.600
AEDIFICA 4,144 348,924.800
COFINIMMO 3,560 400,856.000
BEFIMMO 3,720 193,068.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
3,310 83,577.500
RETAIL ESTATES
1,140 91,998.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
2,920 419,312.000
MONTEA 1,650 127,380.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 37,315.200
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 72,657.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
45,083 458,494.110
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
61,780 756,187.200
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
58,050 94,389.300
GREEN REIT PLC
111,570 195,470.640
HIBERNIA REIT PLC
116,240 159,248.800
ユーロ 小計 ユーロ
11,618,129.100
(1,415,901,393)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 38,820,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
38,820,000.000
(3,559,794)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
227,000 1,205,370.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
153,000 899,640.000
FORTUNE REIT
232,000 2,454,560.000
PROSPERITY REIT
195,000 647,400.000
LINK REIT
360,500 34,553,925.000
CHAMPION REIT
327,000 2,132,040.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
41,892,935.000
(581,055,008)
投資証券 合計 22,264,457,330
[22,264,457,330]
合計 22,403,836,599
[22,403,836,599]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
0.9% 99.1% 73.1%
受益証券
投資証券 156 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 28 銘柄 -% 100% 4.9%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 24 銘柄 -% 100% 7.0%
カナダ・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 30 銘柄 -% 100% 3.6%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 0.5%
ユーロ 投資証券 27 銘柄 -% 100% 6.3%
韓国・ウォン 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 2.6%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間( 2018 年 6 月 16 日か
ら 2019 年 6 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年6月15日現在 2019年6月17日現在
資産の部
流動資産
101,438 -
金銭信託
9,236,199 4,709,600
コール・ローン
1,188,948,246 1,667,535,713
親投資信託受益証券
6,340,000 57,000
未収入金
1,204,625,883 1,672,302,313
流動資産合計
1,204,625,883 1,672,302,313
資産合計
負債の部
流動負債
13,274,604 1,393,062
未払解約金
111,131 160,288
未払受託者報酬
2,084,515 3,006,396
未払委託者報酬
27,742 40,404
その他未払費用
15,497,992 4,600,150
流動負債合計
15,497,992 4,600,150
負債合計
純資産の部
元本等
1,094,522,792 1,397,806,976
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 94,605,099 269,895,187
34,010,134 146,911,049
(分配準備積立金)
1,189,127,891 1,667,702,163
元本等合計
1,189,127,891 1,667,702,163
純資産合計
1,204,625,883 1,672,302,313
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年6月16日 自 2018年6月16日
至 2018年6月15日 至 2019年6月17日
営業収益
20,597,399 138,406,467
有価証券売買等損益
- 4,269
その他収益
20,597,399 138,410,736
営業収益合計
営業費用
948 2,306
支払利息
192,648 302,336
受託者報酬
3,613,606 5,670,404
委託者報酬
48,076 75,571
その他費用
3,855,278 6,050,617
営業費用合計
16,742,121 132,360,119
営業利益
16,742,121 132,360,119
経常利益
16,742,121 132,360,119
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 29,672 12,601,767
期首剰余金又は期首欠損金(△) 41,449,491 94,605,099
44,868,012 81,446,671
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
44,868,012 81,446,671
額
8,424,853 25,914,935
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,424,853 25,914,935
額
- -
※1 ※1
分配金
94,605,099 269,895,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 367 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 568,394,416 円 1,094,522,792 円
期中追加設定元本額 637,956,340 円 579,621,490 円
期中一部解約元本額 111,827,964 円 276,337,306 円
2. 計算期間末日における受益 1,094,522,792 口 1,397,806,976 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 6 月 16 日 自 2018 年 6 月 16 日
至 2018 年 6 月 15 日 至 2019 年 6 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 2,111 円)、解約に伴う
純利益金額分配後の有価証券 当期純利益金額分配後の有価
売買等損益から費用を控除 証券売買等損益から費用を控
し、繰越欠損金を補填した額 除し、繰越欠損金を補填した
( 16,713,215 円)、投資信託 額( 119,755,520 円)、投資
約款に規定される収益調整金 信託約款に規定される収益調
( 60,595,866 円)及び分配準 整金( 122,984,138 円)及び
備積立金( 17,296,919 円)よ 分配準備積立金( 27,153,418
り分配対象額は 94,606,000 円 円)より分配対象額は
( 1 万口当たり 864.36 円)で 269,895,187 円( 1 万口当たり
あり、分配を行っておりませ 1,930.85 円)であり、分配を
ん。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 20,548,428 133,605,371
合計 20,548,428 133,605,371
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期
自 2018 年 6 月 16 日
至 2019 年 6 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 2 期 第 3 期
2018 年 6 月 15 日現在 2019 年 6 月 17 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0864 円 1.1931 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,864 円 ) (11,931 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ダイワ・グローバルREITインデッ
686,878,821 1,667,535,713
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,667,535,713
合計 1,667,535,713
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」に記載のとおりであり
ます。
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2 【ファンドの現況】
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス
【純資産額計算書】
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 9,044,744,212 円
Ⅱ 負債総額 15,034,556 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,029,709,656 円
Ⅳ 発行済数量 7,431,320,379 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2151 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 155,598,886,758 円
Ⅱ 負債総額 18,082,616,590 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 137,516,270,168 円
Ⅳ 発行済数量 137,726,173,770 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9985 円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 8,273,680,409 円
Ⅱ 負債総額 26,899,785 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,246,780,624 円
Ⅳ 発行済数量 6,181,341,907 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3341 円
( 参考 ) ストックインデックス225・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 174,852,070,563 円
Ⅱ 負債総額 1,184,710,730 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 173,667,359,833 円
Ⅳ 発行済数量 65,266,461,593 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6609 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 36,963,805,135 円
Ⅱ 負債総額 86,558,361 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,877,246,774 円
Ⅳ 発行済数量 28,801,843,034 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2804 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 42,901,858,721 円
Ⅱ 負債総額 136,901,286 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,764,957,435 円
Ⅳ 発行済数量 21,772,570,884 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9642 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 4,647,793,720 円
Ⅱ 負債総額 612,397 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,647,181,323 円
Ⅳ 発行済数量 3,284,935,471 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4147 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 114,139,929,196 円
Ⅱ 負債総額 53,087,710 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 114,086,841,486 円
Ⅳ 発行済数量 45,109,732,813 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5291 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 1,774,244,527 円
Ⅱ 負債総額 3,275,093 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,770,969,434 円
Ⅳ 発行済数量 1,265,916,216 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3990 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 7,329,034,570 円
Ⅱ 負債総額 14,969,275 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,314,065,295 円
Ⅳ 発行済数量 4,619,178,375 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5834 円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 27,763,964,743 円
Ⅱ 負債総額 98,549,839 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,665,414,904 円
Ⅳ 発行済数量 27,214,904,594 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0166 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 80,712,492,041 円
Ⅱ 負債総額 123,692,387 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,588,799,654 円
Ⅳ 発行済数量 55,970,299,440 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4398 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 74,018,246,955 円
Ⅱ 負債総額 183,019,742 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,835,227,213 円
Ⅳ 発行済数量 74,143,301,249 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9958 円
( 参考 ) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 90,869,468,717 円
Ⅱ 負債総額 511,510,704 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,357,958,013 円
Ⅳ 発行済数量 89,718,119,862 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0071 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 3,722,218,713 円
Ⅱ 負債総額 465,037 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,721,753,676 円
Ⅳ 発行済数量 3,374,534,619 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1029 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 177,245,825,755 円
Ⅱ 負債総額 437,987,039 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 176,807,838,716 円
Ⅳ 発行済数量 62,994,327,197 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8067 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 1,350,844,826 円
Ⅱ 負債総額 173,444 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,350,671,382 円
Ⅳ 発行済数量 1,216,042,230 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1107 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 12,999,581,404 円
Ⅱ 負債総額 48,486,470 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,951,094,934 円
Ⅳ 発行済数量 9,390,810,527 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3791 円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 3,304,293,552 円
Ⅱ 負債総額 376,201 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,303,917,351 円
Ⅳ 発行済数量 2,786,634,605 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1856 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 291,116,277,094 円
Ⅱ 負債総額 3,837,598,069 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 287,278,679,025 円
Ⅳ 発行済数量 98,093,263,391 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9286 円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 10,834,143,212 円
Ⅱ 負債総額 31,324,238 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,802,818,974 円
Ⅳ 発行済数量 10,241,921,905 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0548 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 22,332,804,119 円
Ⅱ 負債総額 50,196,769 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,282,607,350 円
Ⅳ 発行済数量 9,396,786,374 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3713 円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 1,642,412,739 円
Ⅱ 負債総額 216,811 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,642,195,928 円
Ⅳ 発行済数量 1,409,342,080 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1652 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることとなる場
合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者
が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口
数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当
該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
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取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 75 145,253
追加型株式投資信託 721 15,318,969
株式投資信託 合計 796 15,464,222
単位型公社債投資信託 30 111,005
追加型公社債投資信託 14 1,392,102
公社債投資信託 合計 44 1,503,108
総合計 840 16,967,330
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2018 年4月1日から
2019 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2017 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31
至 2019 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 平成 30 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年3
月 30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2017 年6月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年6月 26 日
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
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11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
(3)長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
(退職給付関係)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
至 2018 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は 480 百万円減少し
ております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,760.66 円 1株当たり純資産額 15,389.06 円
1株当たり当期純利益 4,857.40 円 1株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前と
比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注3 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
< FW 日経225インデックス>
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
<その他各ファンド>
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2019 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注)
(注) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
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<再信託受託会社の概要>
< FW 日経225インデックス>
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 50,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
<その他各ファンド>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2018 年 9 月 7 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 3 月 8 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年5月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
の 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)の 2019 年 6 月 17 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の 2018 年 6 月 16 日から
2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の 2018 年 6 月 16 日から
2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
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大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
の 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)の 2019 年 6 月 17 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)の 2018 年 6 月 16 日から
2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)の 2018 年 6 月 16 日から
2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)の 2018 年 6 月 16 日
から 2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
644/654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)の 2018 年 6 月 16 日
から 2019 年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)の 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ J-REITインデックスの 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ J-REITインデックスの 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ TOPIXインデックスの 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ TOPIXインデックスの 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
650/654
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 日経225インデックスの 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 日経225インデックスの 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
652/654
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 19 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2018 年 6 月 16 日から 2019 年 6 月 17 日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2019 年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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