DCニッセイ安定収益追求ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCニッセイ安定収益追求ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月24日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)
内国投資信託受益証券に係る DCニッセイ安定収益追求ファンド
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資
継続募集額 上限1兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイ安定収益追求ファンド
上記ファンドの愛称として「みらいのミカタ」ということがあります。
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年9月25日(水)~ 2020年3月24日(火)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
当ファンドは確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度向けのファン
ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会(国民年金基
金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます)に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
○ ファンドは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に
際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資す
ることがあります。
③ ファンドの特色
◆円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を実質的に70%以上組入れ、金
利収入等の安定した収益を追求します。
※1 ※2
・当ファンドでは、実質的な主要組入資産である国内債券 および外国債券 (為替ヘッ
ジあり)を総称して「円金利資産」といいます。
※1 国債、社債等を含みます。
※2 国債、政府機関債、国際機関債、地方債、社債等を含みます。
・円金利資産からの金利収入を主な収益源とします(利回り追求部分)。なお、ポートフォ
リオ全体のリスクを抑制することを目的に国内株式、外国株式(新興国の株式を含みま
す)および外国債券(為替ヘッジなし)を組入れます(リスク調整部分)。
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◆ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整します。
・利回り追求部分(円金利資産)では主に金利の動きによる価格変動リスク、またリスク調
整部分(内外株式、外国債券(為替ヘッジなし))では主に株価や為替の動きによる価格
変動リスクがあります。当ファンドでは、各資産・通貨の値動きの違いに着目し資産配分
を決定します。
・ファンドは、「利回り追求部分(円金利資産)の価格変動リスク」と「リスク調整部分の
価格変動リスク」を概ね均衡に保つように資産配分比率の調整を行います。この調整によ
り、相互の価格変動は相殺され、ポートフォリオ全体のリスクを抑制する効果が期待され
ます。
〇 市況動向等によっては上記の通りにならない場合があります。
<ファンドのコンセプト>
・債券と株式・通貨の値動きの違いを活用してポートフォリオ全体のリスクを抑制し、金利
収入等の安定した収益を追求します。
・特定の市場インデックス等をベンチマークとした運用を行うファンドではありません。
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
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⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
(日本含む)
中小型株
年1回
日 本
債券
一般
年2回
北 米
公債
ファミリー
あ り
社債
ファンド
年4回
(部分ヘッジ)
欧 州
その他債券
クレジット属性
年6回
アジア
( )
(隔月)
オセアニア
不動産投信
年12回
(毎月)
中南米
その他資産
ファンド・
(投資信託証券
オブ・
アフリカ
日 々 な し
(資産複合
ファンズ
(株式・債券)
中近東
その他
資産配分変更型))
( ) (中東)
資産複合
エマー
( )
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合(株式・ う。
債券)資産配分変 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
更型)) 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
い
う。
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円
(部分ヘッジ) での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2013年2月15日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2013年8月15日 ファンドの投資対象を4つの投資信託証券に2つの投資信託証券を追加
し、6つの投資信託証券とする変更
2013年9月30日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、追加した2つ
の投資信託証券(マザーファンド)に投資するファミリーファンド方
式に変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込
受付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、および換金代金の支払開始
日を換金申込受付日から起算して、原則として9営業日目から7営業
日目へと短縮する変更
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(3)【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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委託会社の概況(2019年6月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式・公社債
に分散して投資を行い、中長期的に安定した収益の確保をめざします。なお、ニッセイクレ
ジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがありま
す。
② 国内外の株式・公社債への資産配分は、市況動向に応じて変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。な
お、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて
変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 安定的な収益確保のため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデ
リバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ安定収益追求マザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図るこ
とを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財
産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水
準等に応じて、変更を行います。
③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。
なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応
じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引
および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の50%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイクレジットキャリーマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行い
ます。
(2)運用方法
a 投資対象
日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長
期的な成長をめざして運用を行います。
② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ること
をめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接株式・公社債等に投資を行う場
合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイ
クレジットキャリーマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)のほか、次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
きます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月24日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
30%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行 うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
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6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
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1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目 的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
ります。
対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができると
は限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替
ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがありま
す。
対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けま
す。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・デリバティブリスク
デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
(倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されな
い、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要
因となります。
・資産配分リスク
ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンド
の収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失
を被る可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
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・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2018年11月末現在、ファンドの投資対象であ
るニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に
41.3%保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがありま
す。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
※
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.702%
(税抜0.65%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年0.715%となります。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.30% 0.30% 0.05%
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.00432% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.00540% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.00756% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.01080% (税抜0.010%)
○ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あ
るいは換金する際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた
額)をファンドからご負担いただきます。
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○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
(5)【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
(2019年6月28日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 29,252,878,242 87.86
内 日本 29,252,878,242 87.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,042,261,060 12.14
純資産総額 33,295,139,302 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
(2019年6月28日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 8,313,287,093 17.69
内 アメリカ 2,050,278,021 4.36
内 日本 1,957,309,380 4.16
内 オーストラリア 1,222,856,405 2.60
内 香港 638,889,551 1.36
内 イギリス 514,246,624 1.09
内 フランス 328,028,433 0.70
内 スイス 315,340,256 0.67
内 ドイツ 263,234,700 0.56
内 シンガポール 219,781,659 0.47
内 オランダ 133,606,007 0.28
内 カナダ 127,161,730 0.27
内 スペイン 88,860,002 0.19
内 アイルランド
78,406,344 0.17
内 スウェーデン 63,000,302 0.13
内 デンマーク 61,803,494 0.13
内 イタリア 60,168,207 0.13
内 ケイマン諸島 47,143,183 0.10
内 ニュージーランド 39,519,396 0.08
内 ベルギー 26,916,700 0.06
内 フィンランド 26,031,392 0.06
内 バミューダ 16,142,576 0.03
内 ノルウェー 14,901,815 0.03
内 ジャージィー 13,784,277 0.03
内 オランダ領キュラ
5,876,639 0.01
ソー
国債証券 20,441,137,834 43.49
内 日本
13,356,847,067 28.42
内 フランス 3,255,690,041 6.93
内 オーストラリア 2,025,283,212 4.31
内 イギリス 1,358,689,643 2.89
内 ドイツ 444,627,871 0.95
投資信託受益証券 55,833,463 0.12
内 アメリカ 55,833,463 0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,192,037,121 38.70
純資産総額 47,002,295,511 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(売建) 836,361,225 △1.78
内 アメリカ 789,831,225 △1.68
内 日本 46,530,000 △0.10
債券先物取引(買建) 17,485,334,263 37.20
内 アメリカ 6,013,785,995 12.79
内 ドイツ 5,609,585,111 11.93
内 オーストラリア 3,225,058,672 6.86
内 イギリス 2,636,904,485 5.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
(2019年6月28日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
特殊債券 466,250,396 0.69
内 オーストラリア 466,250,396 0.69
社債券 44,393,189,140 65.25
内 カナダ 14,353,307,768 21.10
内 アメリカ 12,349,166,479 18.15
内 日本 6,183,267,170 9.09
内 オーストラリア 6,093,365,247 8.96
内 イギリス 2,030,922,097 2.99
内 オランダ 1,955,424,931 2.87
内 フランス 752,213,592 1.11
内 アイルランド 547,480,112 0.80
内 スイス 76,388,331 0.11
内 スウェーデン 51,653,413 0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,176,135,363 34.06
純資産総額 68,035,574,899 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ安定収益追求 マザー
1.0605 1.1198 -
親投資信託
ファンド
1 24,802,684,389 83.42%
受益証券
日本 26,304,657,312 27,774,045,978 -
ニッセイクレジットキャリー
1.0334 1.0444 -
親投資信託
マザーファンド
2 1,415,963,486 4.44%
受益証券
日本
1,463,398,262 1,478,832,264 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 87.86
親投資信託受益証券
小計 87.86
合 計(対純資産総額比) 87.86
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年6月28日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第388回 利付国債
国債証券 100.22 100.22 0.100000
(2年)
1 5,605,600,000 11.95%
日本 - 5,618,466,279 5,618,466,279 2020/5/15
第168回 利付国債
国債証券
103.27 103.40 0.400000
(20年)
2 4,632,400,000 10.19%
日本 - 4,783,937,924 4,789,947,924 2039/3/20
第165回 利付国債
国債証券 103.41 105.48 0.500000
(20年)
3 2,795,200,000 6.27%
日本 - 2,890,587,826 2,948,432,864 2038/6/20
FRANCE (GOVT OF)
国債証券 104.24 107.66 0.750000
▶ 2,344,458,600 5.37%
フランス - 2,443,920,235 2,524,278,574 2028/5/25
AUSTRALIAN GOVERNMENT
国債証券 125.07 132.06 3.750000
5 1,533,503,860 4.31%
オーストラリア - 1,918,088,936 2,025,283,212 2037/4/21
UK TSY 3 1/4% 2044 国債証券
135.95 137.03 3.250000
6 991,498,200 2.89%
イギリス - 1,348,002,166 1,358,689,643 2044/1/22
FRANCE (GOVT OF)
国債証券 112.25 112.87 1.250000
7 647,972,100 1.56%
フランス - 727,413,479 731,411,467 2034/5/25
BUNDESREPUB.
国債証券 146.57 159.90 2.500000
DEUTSCHLAND
8 278,052,300 0.95%
ドイツ - 407,552,145 444,627,871 2046/8/15
AIA GROUP LTD
株式 1,058.71 1,161.11 -
9 143,400 0.35%
香港 保険 151,819,885 166,504,321 -
COMMONWEALTH BANK OF
株式 5,747.94 6,265.66 -
AUSTRALIA
10 22,711 0.30%
オーストラリア 銀行 130,541,514 142,299,631 -
BHP GROUP LIMITED
株式 2,863.75 3,166.80 -
11 38,426 0.26%
オーストラリア 素材 110,042,680 121,687,668 -
CSL LIMITED
株式 14,555.21 16,244.69 -
医薬品・バイ
12 5,991 0.21%
オテクノロ
オーストラリア 87,200,294 97,321,956 -
ジー・ライフ
サイエンス
トヨタ自動車 株式 6,774.00 6,688.00 -
13 14,500 0.21%
日本 輸送用機器 98,223,000 96,976,000 -
WESTPAC BANKING CORP
株式 2,049.72 2,124.28 -
14 45,448 0.21%
オーストラリア 銀行 93,156,003 96,544,668 -
AUSTRALIA & NEW
株式 2,121.09 2,142.40 -
ZEALAND BANKING GROUP
15 39,309 0.18%
オーストラリア 銀行 83,378,042 84,215,845 -
MICROSOFT CORP 株式 11,961.45 14,460.02 -
16 5,665 0.17%
ソフトウェ
アメリカ 67,761,649 81,916,061 -
ア・サービス
APPLE INC
株式 18,644.43 21,529.97 -
テクノロ
17 3,758 0.17%
ジー・ハード
アメリカ 70,065,791 80,909,644 -
ウェアおよび
機器
NATIONAL AUSTRALIA
株式 1,915.25 2,019.35 -
BANK LTD
18 38,805 0.17%
オーストラリア 銀行 74,321,326 78,361,167 -
日本電信電話 株式 4,779.00 5,017.00 -
19 13,800 0.15%
日本 情報・通信業 65,950,200 69,234,600 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMAZON.COM INC
株式 175,842.41 205,262.34 -
20 332 0.14%
アメリカ 小売 58,379,683 68,147,097 -
NESTLE SA
株式 10,144.65 11,106.85 -
21 5,963 0.14%
食品・飲料・
スイス 60,492,604 66,230,158 -
タバコ
WOOLWORTHS GROUP LTD
株式 2,251.55 2,520.61 -
22 24,124 0.13%
食品・生活必
オーストラリア 54,316,500 60,807,222 -
需品小売り
HONG KONG EXCHANGES &
株式 3,659.21 3,819.83 -
CLEAR
23 14,700 0.12%
香港 各種金融 53,790,518 56,151,501 -
VANGUARD REAL ESTATE
投資信託受益
9,175.08 9,388.50 -
証券
ETF
24 5,947 0.12%
アメリカ - 54,564,229 55,833,463 -
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
株式 3,322.96 3,543.30 -
B SHS
25 15,474 0.12%
イギリス エネルギー
51,419,626 54,829,158 -
三井住友フィナンシャル
株式 3,995.00 3,806.00 -
グループ
26 13,400 0.11%
日本 銀行業 53,533,000 51,000,400 -
東京海上ホールディング
株式 5,533.00 5,399.00 -
ス
27 9,200 0.11%
日本 保険業 50,903,600 49,670,800 -
CLP HOLDINGS LTD
株式 1,297.77 1,194.21 -
28 41,500 0.11%
香港 公益事業 53,857,755 49,559,881 -
WESFARMERS LIMITED
株式 2,711.99 2,762.17 -
29 16,890 0.10%
オーストラリア 小売 45,805,527 46,653,204 -
NTTドコモ 株式 2,607.00 2,512.50 -
30 18,300 0.10%
日本 情報・通信業
47,708,100 45,978,750 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 0.59
株式 国内
輸送用機器 0.36
情報・通信業 0.36
化学 0.31
医薬品 0.31
機械 0.30
卸売業 0.25
銀行業 0.23
保険業 0.19
建設業 0.18
サービス業 0.17
小売業 0.14
電気・ガス業 0.12
ガラス・土石製品 0.09
食料品 0.09
その他金融業 0.08
陸運業 0.07
ゴム製品 0.06
鉄鋼 0.05
繊維製品 0.04
金属製品 0.04
不動産業 0.04
石油・石炭製品 0.04
倉庫・運輸関連業 0.04
空運業 0.03
精密機器 0.01
小計 4.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行 1.91
外国
素材 1.05
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
1.01
イエンス
資本財 0.93
保険 0.80
エネルギー 0.75
ソフトウェア・サービス 0.72
食品・飲料・タバコ 0.71
公益事業 0.62
各種金融 0.56
不動産 0.53
小売 0.44
ヘルスケア機器・サービス 0.44
メディア・娯楽 0.41
電気通信サービス 0.38
消費者サービス 0.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.31
食品・生活必需品小売り 0.28
耐久消費財・アパレル 0.26
運輸 0.25
半導体・半導体製造装置 0.25
家庭用品・パーソナル用品 0.25
商業・専門サービス 0.18
自動車・自動車部品 0.14
小計 13.52
国内 国債証券 28.42
公社債券
小計 28.42
外国 国債証券 15.07
小計 15.07
外国 投資信託受益証券 0.12
投資信託受益証券
小計 0.12
合 計(対純資産総額比) 61.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
シカゴ商品取 EMINI FU
株価指数
売建 50 780,035,808 789,831,225 △1.68%
引所 TURE 201
先物取引
909
TOPI
大阪取引所 X 先物 売建 3 46,468,380 46,530,000 △0.10%
0109月
US 10YR
シカゴ証券取 T-NOTE F
債券先物
買建 268 3,626,299,903 3,695,822,677 7.86%
引所 UTURE 20
取引
1909
AUSTRALI
A 10 YEA
シドニー先物
R BOND F 買建 298 3,200,597,174 3,225,058,672 6.86%
取引所
UTURE 20
1909
EURO-BUN
EUREX取 D FUTURE
買建 146 3,062,609,471 3,087,056,674 6.57%
引所 (FGBL) 2
01909
LONG GIL
ICE-EU T FUTUR 買建 148 2,623,813,049 2,636,904,485 5.61%
E 201909
EURO-OA
EUREX取
T FUTUR 買建 125 2,488,070,010 2,522,528,437 5.37%
引所
E 201909
US 5YR T
シカゴ証券取 -NOTE FU
買建 182 2,311,542,751 2,317,963,318 4.93%
引所 TURE 201
909
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年6月28日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
TOYOTA CREDIT CANADA INC
99.34 99.94 2.020000
1 社債券 2,222,910,000 3.27%
カナダ 2,208,255,260 2,221,620,712 2022/2/28
BANK OF AMERICA CORP 103.08 102.98 3.228000
2 社債券 1,646,600,000 2.49%
アメリカ 1,697,315,280 1,695,751,010 2022/6/22
CANADIAN NATL RESOURCES
101.77 102.71 3.310000
3 社債券 1,646,600,000 2.49%
カナダ 1,675,860,082 1,691,305,190 2022/2/11
SUNCOR ENERGY INC
101.73 102.26 3.100000
▶ 社債券 1,646,600,000 2.47%
カナダ 1,675,168,510 1,683,879,024 2021/11/26
AOZORA BANK
99.18 100.04 2.750000
5 社債券 1,616,850,000 2.38%
日本 1,603,640,335 1,617,577,582 2020/3/9
MORGAN STANLEY
101.94 102.10 3.125000
6 社債券 1,481,940,000 2.22%
アメリカ 1,510,748,913 1,513,090,378 2021/8/5
ROGERS COMMUNICATIONS IN
105.69 105.49 5.340000
7 社債券 1,317,280,000 2.04%
カナダ
1,392,233,232 1,389,651,363 2021/3/22
WELLS FARGO & COMPANY
99.60 99.70 2.094000
8 社債券 1,309,047,000 1.92%
アメリカ 1,303,878,322 1,305,198,401 2022/4/25
BELL CANADA
101.89 102.30 3.150000
9 社債券 1,234,950,000 1.86%
カナダ 1,258,290,555 1,263,390,898 2021/9/29
DAIMLER CANADA FINANCE
102.18 102.28 3.050000
10 社債券 1,234,950,000 1.86%
カナダ 1,261,908,958 1,263,131,559 2022/5/16
HUSKY ENERGY INC
102.47 101.93 5.000000
11 社債券 1,234,950,000 1.85%
カナダ 1,265,473,847 1,258,846,282 2020/3/12
GOLDMAN SACHS GROUP INC
106.78 108.08 5.750000
12 社債券 1,077,900,000 1.71%
アメリカ 1,150,992,399 1,165,069,773 2022/1/24
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY
97.50 99.91 2.362000
13 社債券 1,045,563,000 1.54%
日本 1,019,490,830 1,044,705,638 2021/5/28
BP CAPITAL MARKETS PLC
101.91 101.81 3.497000
14 社債券 987,960,000 1.48%
イギリス 1,006,879,434 1,005,861,835 2020/11/9
QANTAS AIRWAYS LTD
115.62 115.76 7.750000
15 社債券 842,468,400 1.43%
オーストラリア
974,065,919 975,258,269 2022/5/19
NATIONAL GRID NA INC
97.85 99.62 2.375000
16 社債券 970,110,000 1.42%
アメリカ 949,252,635 966,501,190 2020/9/30
CHUGOKU ELECTRIC POWER
99.24 100.07 2.701000
17 社債券 959,331,000 1.41%
日本 952,093,440 960,012,125 2020/3/16
AURIZON NETWORK PTY LTD 105.17 105.14 5.750000
18 社債券 871,909,500 1.35%
オーストラリア 917,048,254 916,777,962 2020/10/28
AT&T INC
101.17 103.00 3.875000
19 社債券 862,320,000 1.31%
アメリカ 872,466,272 888,258,585 2021/8/15
AT&T INC
102.08 102.12 3.825000
20 社債券 823,300,000 1.24%
アメリカ 840,488,857 840,795,125 2020/11/25
ROYAL BANK OF CANADA
99.36 100.12 2.000000
21 社債券 823,300,000 1.21%
カナダ 818,096,744 824,329,125 2022/3/21
ABN AMRO BANK NV
105.10 105.61 5.250000
22 社債券 754,900,000 1.17%
オランダ 793,467,841 797,264,988 2021/3/17
ORANGE SA
98.54 99.69 1.625000
23 社債券 754,530,000 1.11%
フランス
743,566,679 752,213,592 2019/11/3
TRANSCANADA PIPELINES
100.79 101.66 3.800000
24 社債券 716,803,500 1.07%
カナダ 722,520,196 728,731,110 2020/10/1
LLOYDS BANKING GROUP PLC
97.84 101.22 3.100000
25 社債券 646,740,000 0.96%
イギリス 632,809,220 654,675,499 2021/7/6
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MIZUHO FINANCIAL GROUP
98.61 100.29 2.632000
26 社債券 646,740,000 0.95%
日本 637,784,806 648,673,752 2021/4/12
ORIX CORP
97.56 100.39 2.650000
27 社債券 614,403,000 0.91%
日本 599,458,778 616,836,035 2021/4/13
TRANSCANADA PIPELINES
98.95 99.80 2.125000
28 社債券 609,013,500 0.89%
カナダ 602,655,399 607,807,653 2019/11/15
BANK OF QUEENSLAND LTD
101.06 100.78 4.000000
29 社債券 590,331,800 0.87%
オーストラリア 596,648,350 594,954,097 2019/11/6
SMBC AVIATION CAPITAL FI
97.07 99.98 2.650000
30 社債券 547,573,200 0.80%
アイルランド 531,545,732 547,480,112 2021/7/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 社債券 9.09
公社債券
小計 9.09
特殊債券 0.69
外国
社債券 56.16
小計 56.85
合 計(対純資産総額比) 65.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
①【純資産の推移】
2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
713,030,690 713,030,690 1.0109 1.0109
(2013年12月24日)
第2計算期間末
1,988,065,589 1,988,065,589 1.0451 1.0451
(2014年12月24日)
第3計算期間末
3,020,406,388 3,020,406,388 1.0302 1.0302
(2015年12月24日)
第4計算期間末
3,492,151,727 3,492,151,727 1.0168 1.0168
(2016年12月26日)
第5計算期間末
21,875,228,780 21,875,228,780 1.0394 1.0394
(2017年12月25日)
第6計算期間末
29,880,672,641 29,880,672,641 1.0104 1.0104
(2018年12月25日)
2018年6月末日 28,761,987,859 - 1.0287 -
7月末日 29,067,793,108 - 1.0255 -
8月末日 29,718,014,149 - 1.0257 -
9月末日 29,678,843,800 - 1.0245 -
10月末日 29,795,470,282 - 1.0130 -
11月末日 30,105,642,572 - 1.0173 -
12月末日 29,987,360,090 - 1.0139 -
2019年1月末日 31,087,132,845 - 1.0241 -
2月末日 31,314,109,943 - 1.0316 -
3月末日 32,004,075,373 - 1.0472 -
4月末日 32,164,218,928 - 1.0442 -
5月末日 32,731,231,412 - 1.0459 -
6月末日 33,295,139,302 - 1.0553 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
2018年12月26日~
-
2019年6月25日
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.1
第2計算期間 3.4
第3計算期間 △1.4
第4計算期間 △1.3
第5計算期間 2.2
第6計算期間 △2.8
2018年12月26日~
4.4
2019年6月25日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 723,812,547 18,473,483 705,339,064
第2計算期間 1,432,961,029 236,016,174 1,902,283,919
第3計算期間 1,941,406,803 911,883,843 2,931,806,879
第4計算期間 1,240,502,423 737,882,095 3,434,427,207
第5計算期間 19,203,249,041 1,590,908,759 21,046,767,489
第6計算期間 10,937,501,071 2,412,182,575 29,572,085,985
2018年12月26日~
2,915,874,339 1,093,650,328 31,394,309,996
2019年6月25日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
込みの受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
③ 申込単位
1円以上1円単位とします。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する
際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
ご負担いただきます。
⑧ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
の受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
1口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
④ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する
際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
ご負担いただきます。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
⑥ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年12月25日から翌年12月24日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議 に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2017年12月26
日から2018年12月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【DCニッセイ安定収益追求ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
49,070,653 1,204,433,354
コール・ローン 3,051,270,739 2,915,966,830
18,893,830,739 25,902,866,705
親投資信託受益証券
流動資産合計 21,994,172,131 30,023,266,889
資産合計 21,994,172,131 30,023,266,889
負債の部
流動負債
未払解約金 44,088,248 37,753,524
未払受託者報酬 5,712,890 8,000,220
未払委託者報酬 68,555,192 96,003,170
587,021 837,334
その他未払費用
流動負債合計 118,943,351 142,594,248
負債合計 118,943,351 142,594,248
純資産の部
元本等
元本 21,046,767,489 29,572,085,985
剰余金
828,461,291 308,586,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 21,875,228,780 29,880,672,641
負債純資産合計 21,994,172,131 30,023,266,889
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自2016年12月27日 (自2017年12月26日
至2017年12月25日) 至2018年12月25日)
営業収益
受取利息 40,149 34,621
372,137,428 △ 564,336,019
有価証券売買等損益
営業収益合計 372,177,577 △ 564,301,398
営業費用
支払利息 1,667,040 2,755,751
受託者報酬 7,332,696 14,253,135
委託者報酬 87,993,344 171,038,564
884,879 1,959,043
その他費用
営業費用合計 97,877,959 190,006,493
営業利益又は営業損失(△) 274,299,618 △ 754,307,891
経常利益又は経常損失(△) 274,299,618 △ 754,307,891
当期純利益又は当期純損失(△) 274,299,618 △ 754,307,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,527,374 △ 30,716,139
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 57,724,520 828,461,291
剰余金増加額又は欠損金減少額 543,967,301 293,141,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
543,967,301 293,141,214
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 39,002,774 89,424,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,002,774 89,424,097
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 828,461,291 308,586,656
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月24日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2017年12月26日
から2018年12月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 受益権総口数 21,046,767,489口 29,572,085,985口
2. 1口当たり純資産額 1.0394円 1.0104円
(1万口当たり純資産額) (10,394円) (10,104円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 (自2016年12月27日 (自2017年12月26日
至2017年12月25日) 至2018年12月25日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(209,168,487円)、収益調整金 益(0円)、収益調整金
(602,215,658円)及び分配準備積 (873,840,686円)及び分配準備積
立金(18,637,914円)より分配対象 立金(207,117,360円)より分配対
収益は830,022,059円(1口当たり 象収益は1,080,958,046円(1口当た
0.039437円)のため、基準価額の水 り0.036553円)のため、基準価額の
準、市場動向等を勘案して分配は見 水準、市場動向等を勘案して分配は
送り(0円)としております。 見送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 (自2016年12月27日 (自2017年12月26日
至2017年12月25日) 至2018年12月25日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 372,642,585 △564,336,019
合計 372,642,585 △564,336,019
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第5期 第6期
項目
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
期首元本額 3,434,427,207円 21,046,767,489円
期中追加設定元本額 19,203,249,041円 10,937,501,071円
期中一部解約元本額 1,590,908,759円 2,412,182,575円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2018年12月25日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 23,086,594,033 24,439,468,443
親投資信託受益証券
ニッセイクレジットキャリー マザーファン
1,415,963,486 1,463,398,262
ド
親投資信託受益証券 合計 24,502,557,519 25,902,866,705
合計 24,502,557,519 25,902,866,705
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及
び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象
期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監
査意見の対象外であります。
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 125,122,023 331,907,874
金銭信託 219,695,171 4,847,447,645
コール・ローン 13,660,903,194 11,735,806,304
株式 - 6,484,057,347
国債証券 12,340,905,598 19,227,847,137
投資信託受益証券 9,063,540,883 53,972,043
派生商品評価勘定 6,163,670 414,163,455
未収入金 - 111,757,578
未収配当金 59,305,379 4,676,226
未収利息 41,722,008 23,086,607
前払費用 15,147,170 14,294,220
差入委託証拠金 1,310,356,319 2,562,779,669
流動資産合計 36,842,861,415 45,811,796,105
資産合計 36,842,861,415 45,811,796,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 181,469,233 5,415,759
前受金 - 52,675,000
未払金 - 31,141,968
未払解約金 278,232 441,027
未払利息 8,265 -
その他未払費用 27,105 270,073
流動負債合計 181,782,835 89,943,827
負債合計 181,782,835 89,943,827
純資産の部
元本等
元本 33,748,776,342 43,189,418,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,912,302,238 2,532,433,831
純資産合計 36,661,078,580 45,721,852,278
負債純資産合計 36,842,861,415 45,811,796,105
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
スワップ取引
金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供
する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な
評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理
的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 受益権総口数 33,748,776,342口 43,189,418,447口
2. 1口当たり純資産額 1.0863円 1.0586円
(1万口当たり純資産額) (10,863円) (10,586円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2016年12月27日 (自 2017年12月26日
項目
至 2017年12月25日) 至 2018年12月25日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
類は、有価証券、デリバティブ取 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及 引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、 び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、 価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信 金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス 用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。 クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、債券先物取引、 リバティブ取引は、株価指数先物取
為替予約取引及び金利スワップ取引 引、債券先物取引、為替予約取引及
であります。当該デリバティブ取引 び金利スワップ取引であります。当
は、信託財産が運用対象とする資産 該デリバティブ取引は、信託財産が
の価格変動リスクの低減及び信託財 運用対象とする資産の価格変動リス
産に属する資産の効率的な運用に資 クの低減及び信託財産に属する資産
する事を目的として行っており、市 の効率的な運用に資する事を目的と
場金利、為替相場及び金利の変動に して行っており、株価、市場金利、
よるリスクを有しております。 為替相場及び金利の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 - △1,158,799,447
国債証券 46,629,729 332,034,533
投資信託受益証券 465,609,690 △2,522,477
合計 512,239,419 △829,287,391
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2017年12月25日 現在) (2018年12月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
- -
売 建
8,980,311,954 9,038,671,477 △58,359,523 6,567,147,587 6,454,209,419 112,938,168
アメリ
- -
3,607,407,051 3,631,220,443 △23,813,392 - - -
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
1,958,190,591 1,959,187,073 △996,482 102,463,586 101,452,119 1,011,467
ド
オースト
- -
ラリア・
1,782,628,059 1,813,091,917 △30,463,858 1,444,009,530 1,414,699,043 29,310,487
ドル
- -
ユーロ
1,632,086,253 1,635,172,044 △3,085,791 4,739,065,576 4,660,191,929 78,873,647
香港・ド
- -
- - - 281,608,895 277,866,328 3,742,567
ル
- -
買 建
799,041,725 799,852,386 810,661 434,095,641 428,948,726 △5,146,915
アメリ
- -
491,563,602 491,894,903 331,301 434,095,641 428,948,726 △5,146,915
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
237,440,585 237,588,106 147,521 - - -
ド
香港・ド
- -
70,037,538 70,369,377 331,839 - - -
ル
- -
合計
9,779,353,679 9,838,523,863 △57,548,862 7,001,243,228 6,883,158,145 107,791,253
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金利関連
(2017年12月25日 現在) (2018年12月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
スワップ取
引
受取固
定・支
1,318,000,000 1,318,000,000 1,318,872,341 872,341 1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958
払変動
合計
1,318,000,000 1,318,000,000 1,318,872,341 872,341 1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958
(注) 1.時価の算定方法
金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいて
おります。
なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額
であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を
時価としております。
2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(2017年12月25日 現在) (2018年12月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
売 建
- - - 1,871,761,665 1,711,305,867 160,455,798
- -
合計
- - - 1,871,761,665 1,711,305,867 160,455,798
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券関連
(2017年12月25日 現在) (2018年12月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
17,583,376,382 17,464,747,342 △118,629,040 17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146
- -
合計
17,583,376,382 17,464,747,342 △118,629,040 17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146
1.時価の算定方法
(注)
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 13,575,352,075円 33,748,776,342円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 21,371,907,521円 11,468,258,617円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 1,198,483,254円 2,027,616,512円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド 16,631,292,396円 23,086,594,033円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関 11,721,640,208円 11,750,494,339円
投資家限定)
ニッセイ安定収益追求ファンド 488,447,097円 432,168,725円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資 4,907,396,641円 7,920,161,350円
家専用)
計 33,748,776,342円 43,189,418,447円
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附属明細表(2018年12月25日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
大和ハウス工業 9,000 3,300.00 29,700,000
日本円
積水ハウス 11,100 1,539.50 17,088,450
協和エクシオ
7,100 2,334.00 16,571,400
NECネッツエスアイ 6,900 2,222.00 15,331,800
東芝プラントシステム 8,800 1,846.00 16,244,800
日本M&Aセンター 4,300 2,045.00 8,793,500
夢真ホールディングス
2,300 726.00 1,669,800
ローソン 3,300 6,790.00 22,407,000
太陽化学 1,400 1,540.00 2,156,000
日本たばこ産業 16,500 2,587.00 42,685,500
TOKAIホールディン
16,000 802.00 12,832,000
グス
セブン&アイ・ホール
4,300 4,588.00 19,728,400
ディングス
帝人 10,400 1,656.00 17,222,400
トーカロ 12,000 767.00 9,204,000
住友化学 42,700 488.00 20,837,600
デンカ 6,000 2,876.00 17,256,000
JSR 14,700 1,571.00 23,093,700
アイカ工業 6,900 3,320.00 22,908,000
花王 3,500 7,702.00 26,957,000
武田薬品工業 11,600 3,640.00 42,224,000
アステラス製薬 25,500 1,374.50 35,049,750
第一三共 6,900 3,286.00 22,673,400
大塚ホールディングス 6,500 4,473.00 29,074,500
パーク24 6,900 2,341.00 16,152,900
JXTGホールディング
31,700 537.10 17,026,070
ス
ブリヂストン 11,900 4,152.00 49,408,800
AGC 3,700 3,230.00 11,951,000
ニチアス 5,400 1,760.00 9,504,000
新日鐵住金 7,900 1,807.50 14,279,250
テクノプロ・ホールディ
3,100 4,245.00 13,159,500
ングス
アマダホールディングス 19,700 925.00 18,222,500
日本郵政 14,000 1,238.00 17,332,000
小松製作所 12,100 2,255.50 27,291,550
日工 800 2,365.00 1,892,000
クボタ 10,900 1,503.50 16,388,150
アマノ 5,900 1,965.00 11,593,500
ツバキ・ナカシマ 11,000 1,555.00 17,105,000
日本精工 20,300 887.00 18,006,100
日立製作所 11,700 2,792.00 32,666,400
三菱電機 17,900 1,151.00 20,602,900
マブチモーター 6,800 3,265.00 22,202,000
IDEC 8,000 1,751.00 14,008,000
アズビル 13,600 2,001.00 27,213,600
オーデリック 1,800 3,500.00 6,300,000
デンソー 6,100 4,507.00 27,492,700
カシオ計算機 9,600 1,282.00 12,307,200
ローム 2,900 6,430.00 18,647,000
トヨタ自動車 14,500 6,079.00 88,145,500
本田技研工業 13,400 2,756.00 36,930,400
第一興商 3,900 4,885.00 19,051,500
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アズワン 3,600 6,830.00 24,588,000
VTホールディングス 51,800 382.00 19,787,600
スター精密 11,800 1,364.00 16,095,200
キヤノン 12,200 2,956.00 36,063,200
大研医器 5,500 550.00 3,025,000
バルカー 6,300 2,039.00 12,845,700
伊藤忠商事 8,500 1,757.00 14,934,500
三井物産 16,200 1,561.00 25,288,200
東京エレクトロン 2,200 11,735.00 25,817,000
住友商事 27,300 1,465.00 39,994,500
三菱商事 4,200 2,821.50 11,850,300
三菱UFJフィナンシャ
73,300 520.10 38,123,330
ル・グループ
りそなホールディングス 39,000 512.50 19,987,500
三井住友フィナンシャル
13,400 3,554.00 47,623,600
グループ
みずほフィナンシャルグ
124,700 165.80 20,675,260
ループ
オリックス 22,000 1,518.50 33,407,000
野村ホールディングス 57,700 399.50 23,051,150
MS&ADインシュアラ
ンスグループホールディ 5,700 3,041.00 17,333,700
ングス
東京海上ホールディング
9,200 5,030.00 46,276,000
ス
西日本旅客鉄道 3,900 7,302.00 28,477,800
日本航空 7,200 3,761.00 27,079,200
コネクシオ 7,600 1,228.00 9,332,800
日本電信電話 13,800 4,245.00 58,581,000
KDDI 8,300 2,464.00 20,451,200
NTTドコモ 18,300 2,341.50 42,849,450
中国電力 32,000 1,382.00 44,224,000
東京瓦斯 10,000 2,673.50 26,735,000
メイテック 3,600 4,185.00 15,066,000
日本円 小計 1,112,500 1,806,151,710
3M CO
499 178.62 89,131.38
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
1,341 65.56 87,915.96
ABBVIE INC
1,178 84.16 99,140.48
ABIOMED INC
61 281.08 17,145.88
ACCENTURE PLC
542 133.67 72,449.14
ACTIVISION BLIZZARD
664 43.99 29,209.36
INC
ADOBE INC
405 205.16 83,089.80
ADVANCED MICRO DEVICES
860 16.65 14,319.00
INC
AFFILIATED MANAGERS
228 90.24 20,574.72
GROUP
AFLAC INC
774 42.33 32,763.42
AGILENT TECHNOLOGIES
507 62.67 31,773.69
INC
AIR PRODUCTS &
327 149.88 49,010.76
CHEMICALS INC
ALEXION
200 93.94 18,788.00
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
75 193.72 14,529.00
ALLERGAN PLC
264 129.82 34,272.48
ALLIANT ENERGY CORP
837 41.21 34,492.77
ALLSTATE CORP
449 77.27 34,694.23
ALPHABET INC-CL A
235 984.67 231,397.45
ALPHABET INC-CL C
259 976.22 252,840.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTRIA GROUP INC
1,463 47.56 69,580.28
AMAZON.COM INC
319 1,343.96 428,723.24
AMERICAN ELECTRIC
474 73.55 34,862.70
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
562 89.50 50,299.00
AMERICAN INTERNATIONAL
1,096 37.33 40,913.68
GROUP
AMERIPRISE FINANCIAL
197 97.58 19,223.26
INC
AMGEN INC
524 178.40 93,481.60
AMPHENOL CORP-CL A
475 75.65 35,933.75
ANADARKO PETROLEUM
591 40.57 23,976.87
CORP
ANALOG DEVICES INC
364 80.42 29,272.88
ANTHEM INC
221 249.00 55,029.00
AON PLC
243 137.44 33,397.92
APACHE CORP
585 25.40 14,859.00
APPLE INC
3,819 146.83 560,743.77
APPLIED MATERIALS INC
907 28.99 26,293.93
APTIV PLC
363 60.08 21,809.04
ARAMARK 628 27.50 17,270.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
674 39.62 26,703.88
CO
AT&T INC
5,389 27.36 147,443.04
AUTODESK INC
250 118.32 29,580.00
AUTOMATIC DATA
385 121.95 46,950.75
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
34 822.82 27,975.88
BALL CORP
684 42.35 28,967.40
BANK OF AMERICA CORP
7,326 22.73 166,519.98
BANK OF NEW YORK
871 44.49 38,750.79
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
537 61.45 32,998.65
INC
BB&T CORPORATION
766 41.27 31,612.82
BECTON DICKINSON & CO
223 209.85 46,796.55
BERKSHIRE HATHAWAY
1,001 187.76 187,947.76
INC-CL B
BEST BUY CO INC
301 48.24 14,520.24
BIOGEN INC
174 278.50 48,459.00
BLACKROCK INC 95 361.77 34,368.15
BOEING CO
441 294.16 129,724.56
BOOKING HOLDINGS INC
42 1,616.83 67,906.86
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,323 31.73 41,978.79
BRISTOL-MYERS SQUIBB
1,491 48.76 72,701.16
CO
BROADCOM INC
311 233.80 72,711.80
CAPITAL ONE FINANCIAL
447 70.78 31,638.66
CORP
CARNIVAL CORP
468 46.21 21,626.28
CATERPILLAR INC
497 116.95 58,124.15
CBS CORP-CL B
529 42.02 22,228.58
CELGENE CORP
594 59.21 35,170.74
CENTENE CORP
264 109.09 28,799.76
CENTURYLINK INC
1,157 14.52 16,799.64
CHARLES SCHWAB CORP
1,059 38.25 40,506.75
CHARTER
157 273.52 42,942.64
COMMUNICATIONS-CL A
CHEVRON CORP
1,514 100.99 152,898.86
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CHUBB LTD
358 120.19 43,028.02
CHURCH & DWIGHT CO INC
466 62.66 29,199.56
CIGNA CORP
348 178.01 61,947.48
CISCO SYSTEMS INC
3,635 40.28 146,417.80
CITIGROUP INC
1,817 49.26 89,505.42
CITIZENS FINANCIAL
727 27.94 20,312.38
GROUP
CLOROX CO
195 145.37 28,347.15
CME GROUP INC
286 176.62 50,513.32
CMS ENERGY CORP
705 48.25 34,016.25
COCA-COLA CO
3,107 45.96 142,797.72
COGNIZANT TECHNOLOGY
565 60.02 33,911.30
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
649 58.04 37,667.96
COMCAST CORP
3,476 33.07 114,951.32
CONAGRA BRANDS INC
766 20.96 16,055.36
CONCHO RESOURCES INC
203 94.90 19,264.70
CONOCOPHILLIPS 943 57.01 53,760.43
CONSTELLATION BRANDS
183 156.95 28,721.85
INC-A
CORNING INC
1,142 27.97 31,941.74
COSTCO WHOLESALE CORP
361 189.99 68,586.39
CSX CORP
737 58.76 43,306.12
CUMMINS INC
211 125.49 26,478.39
CVS HEALTH CORP
1,088 62.92 68,456.96
DANAHER CORP
595 94.85 56,435.75
DEERE & CO
332 137.38 45,610.16
DEVON ENERGY
793 20.98 16,637.14
CORPORATION
DISCOVER FINANCIAL
434 55.09 23,909.06
SERVICES
DOLLAR GENERAL CORP
300 98.85 29,655.00
DOLLAR TREE INC
285 83.35 23,754.75
DOMINION ENERGY INC
670 71.12 47,650.40
DOVER CORP
347 66.53 23,085.91
DOWDUPONT INC
1,946 49.09 95,529.14
DUKE ENERGY CORP
581 83.91 48,751.71
DXC TECHNOLOGY CO
294 50.03 14,708.82
E*TRADE FINANCIAL 578 41.27 23,854.06
EATON CORP PLC
499 64.86 32,365.14
EATON VANCE CORP
619 32.65 20,210.35
EBAY INC
1,087 26.14 28,414.18
ECOLAB INC
282 137.90 38,887.80
EDWARDS LIFESCIENCES
233 139.92 32,601.36
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
306 74.72 22,864.32
ELI LILLY & CO
773 106.75 82,517.75
EMERSON ELECTRIC CO
656 55.49 36,401.44
ENTERGY CORP
372 83.24 30,965.28
EOG RESOURCES INC
442 82.86 36,624.12
ESTEE LAUDER COS INC
265 122.46 32,451.90
EXELON CORP
841 43.83 36,861.03
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
470 63.11 29,661.70
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
3,306 65.51 216,576.06
FACEBOOK INC-A
1,921 124.06 238,319.26
FEDEX CORP
219 152.70 33,441.30
61/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIDELITY NATIONAL
436 95.83 41,781.88
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
1,033 22.36 23,097.88
FIRST REPUBLIC BANK/CA
279 80.23 22,384.17
FISERV INC
604 69.00 41,676.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES
148 175.50 25,974.00
INC
FORD MOTOR CO
3,628 7.63 27,681.64
FORTIVE CORP
502 63.64 31,947.28
FREEPORT-MCMORAN INC
1,412 9.78 13,809.36
GARTNER INC
220 123.06 27,073.20
GENERAL DYNAMICS CORP
219 148.21 32,457.99
GENERAL ELECTRIC CO
7,879 6.92 54,522.68
GENERAL MILLS INC
693 37.59 26,049.87
GENERAL MOTORS CO
1,222 32.37 39,556.14
GENUINE PARTS CO
237 91.85 21,768.45
GILEAD SCIENCES INC
1,115 60.54 67,502.10
GOLDMAN SACHS GROUP
278 156.35 43,465.30
INC
HALLIBURTON CO 903 25.14 22,701.42
HARRIS CORP
235 127.26 29,906.10
HCA HEALTHCARE INC
290 116.13 33,677.70
HESS CORP
371 36.43 13,515.53
HEWLETT PACKARD
1,592 12.27 19,533.84
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
467 66.51 31,060.17
HOLDINGS IN
HOME DEPOT INC
912 158.14 144,223.68
HONEYWELL
655 124.83 81,763.65
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
12,200 6.47 78,934.00
LTD
HP INC
1,601 19.38 31,027.38
HUMANA INC
132 273.36 36,083.52
HUNTINGTON BANCSHARES
1,936 11.29 21,857.44
INC
IDEXX LABORATORIES INC
110 176.18 19,379.80
IHS MARKIT LTD 645 44.93 28,979.85
ILLINOIS TOOL WORKS
308 118.95 36,636.60
INC
ILLUMINA INC
138 272.46 37,599.48
INGERSOLL-RAND PLC
383 86.31 33,056.73
INTEL CORP
3,513 43.59 153,131.67
INTERCONTINENTAL
553 70.68 39,086.04
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
772 107.57 83,044.04
MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
553 37.56 20,770.68
INTUIT INC
278 182.75 50,804.50
INTUITIVE SURGICAL INC
109 434.89 47,403.01
INVESCO LTD
1,306 15.71 20,517.26
IQVIA HOLDINGS INC
251 105.70 26,530.70
JOHNSON & JOHNSON
2,103 122.84 258,332.52
JOHNSON CONTROLS
1,200 28.51 34,212.00
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
2,516 92.14 231,824.24
KEYCORP 1,448 13.82 20,011.36
KIMBERLY-CLARK CORP
335 106.85 35,794.75
KINDER MORGAN INC
2,186 14.71 32,156.06
62/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLA-TENCOR CORP
202 81.23 16,408.46
KRAFT HEINZ CO/THE
599 42.54 25,481.46
KROGER CO
846 26.60 22,503.60
LAM RESEARCH CORP
168 123.28 20,711.04
LAS VEGAS SANDS CORP
308 48.44 14,919.52
LENNAR CORP-CL A
722 38.06 27,479.32
LIBERTY GLOBAL PLC-
953 19.55 18,631.15
SERIES C
LINDE PLC
534 148.13 79,101.42
LOWE'S COS INC
707 85.96 60,773.72
LYONDELLBASELL INDU-CL
366 78.52 28,738.32
A
MARATHON OIL CORP
906 12.66 11,469.96
MARATHON PETROLEUM
724 54.32 39,327.68
CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL
326 100.99 32,922.74
INC
MARSH & MCLENNAN COS
425 75.52 32,096.00
INC
MASTERCARD INC-CLASS A
692 174.65 120,857.80
MCCORMICK & CO-NON VTG
203 134.05 27,212.15
SHRS
MCDONALD'S CORP
595 170.28 101,316.60
MCKESSON CORP
193 108.23 20,888.39
MEDTRONIC PLC
1,099 85.80 94,294.20
MERCK & CO INC
2,072 71.15 147,422.80
METLIFE INC
834 38.24 31,892.16
METTLER-TOLEDO
46 531.28 24,438.88
INTERNATIONAL
MICROCHIP TECHNOLOGY
350 65.73 23,005.50
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
911 29.02 26,437.22
MICROSOFT CORP
5,665 94.13 533,246.45
MONDELEZ INTERNATIONAL
1,213 39.48 47,889.24
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
467 47.95 22,392.65
MOODY'S CORP
237 129.35 30,655.95
MORGAN STANLEY
1,101 37.01 40,748.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC
341 108.97 37,158.77
MYLAN NV
752 26.21 19,709.92
NETFLIX INC
381 233.88 89,108.28
NEWMONT MINING CORP
907 34.58 31,364.06
NEXTERA ENERGY INC
378 168.08 63,534.24
NIKE INC
1,051 68.10 71,573.10
NORFOLK SOUTHERN CORP 286 139.79 39,979.94
NORTHERN TRUST CORP
303 77.26 23,409.78
NUCOR CORP
489 50.03 24,464.67
NVIDIA CORP
491 127.08 62,396.28
NXP SEMICONDUCTORS NV
761 67.71 51,527.31
O'REILLY AUTOMOTIVE
93 327.41 30,449.13
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
670 57.11 38,263.70
CORP
OMNICOM GROUP
395 69.06 27,278.70
ONEOK INC
518 50.79 26,309.22
ORACLE CORP
2,451 42.69 104,633.19
PACCAR INC
494 53.67 26,512.98
PALO ALTO NETWORKS INC
113 169.95 19,204.35
PARKER HANNIFIN CORP
219 141.11 30,903.09
63/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYCHEX INC
519 61.64 31,991.16
PAYPAL HOLDINGS INC
869 77.06 66,965.14
PEPSICO INC
1,110 106.03 117,693.30
PFIZER INC
4,546 40.55 184,340.30
PHILIP MORRIS
1,181 65.97 77,910.57
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
425 78.50 33,362.50
PIONEER NATURAL
180 120.51 21,691.80
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
381 109.71 41,799.51
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
355 95.60 33,938.00
PROCTER & GAMBLE CO
1,925 87.36 168,168.00
PROGRESSIVE CORP
634 57.07 36,182.38
PRUDENTIAL FINANCIAL
400 76.83 30,732.00
INC
QUALCOMM INC
1,301 53.65 69,798.65
QUEST DIAGNOSTICS
255 79.75 20,336.25
RAYTHEON CO
252 146.67 36,960.84
RED HAT INC
240 172.95 41,508.00
REGENERON
77 340.64 26,229.28
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
1,624 12.57 20,413.68
RESMED INC
299 103.52 30,952.48
ROCKWELL AUTOMATION
215 141.77 30,480.55
INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
155 247.01 38,286.55
ROSS STORES INC
452 76.30 34,487.60
ROYAL CARIBBEAN
220 89.48 19,685.60
CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
261 159.00 41,499.00
SALESFORCE.COM INC
593 121.33 71,948.69
SCHLUMBERGER LTD
1,394 35.19 49,054.86
SEMPRA ENERGY
265 107.40 28,461.00
SERVICENOW INC
227 158.92 36,074.84
SHERWIN-WILLIAMS
101 365.24 36,889.24
CO/THE
SOUTHERN CO 819 43.02 35,233.38
SPLUNK INC
194 92.72 17,987.68
SQUARE INC - A
284 50.72 14,404.48
STANLEY BLACK & DECKER
253 111.25 28,146.25
INC
STARBUCKS CORP
1,149 60.56 69,583.44
STATE STREET CORP
505 59.78 30,188.90
STRYKER CORP
272 145.00 39,440.00
SUNTRUST BANKS INC
553 46.90 25,935.70
SYNCHRONY FINANCIAL 816 22.17 18,090.72
SYNOPSYS INC
372 79.24 29,477.28
SYSCO CORP
497 59.95 29,795.15
T ROWE PRICE GROUP INC
350 84.95 29,732.50
T-MOBILE US INC
380 60.80 23,104.00
TARGET CORP
490 61.55 30,159.50
TE CONNECTIVITY LTD
547 70.72 38,683.84
TECHNIPFMC PLC
757 18.54 14,034.78
TESLA, INC.
117 295.39 34,560.63
TEXAS INSTRUMENTS INC
713 87.80 62,601.40
THERMO FISHER
336 208.47 70,045.92
SCIENTIFIC INC
TJX COS INC
1,180 41.63 49,123.40
64/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRAVELERS COS INC/THE
308 112.63 34,690.04
TWENTY-FIRST CENTURY
1,247 46.35 57,798.45
FOX INC
TWITTER INC
747 26.45 19,758.15
TYSON FOODS INC-CL A
345 50.75 17,508.75
ULTA BEAUTY INC
78 229.06 17,866.68
UNION PACIFIC CORP
577 128.21 73,977.17
UNITED PARCEL SERVICE
601 89.89 54,023.89
INC
UNITED TECHNOLOGIES
802 102.06 81,852.12
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
736 232.94 171,443.84
US BANCORP
1,130 43.76 49,448.80
VALERO ENERGY CORP
459 68.94 31,643.46
VERISIGN INC
266 139.54 37,117.64
VERIZON COMMUNICATIONS
3,066 53.05 162,651.30
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
213 151.91 32,356.83
INC
VF CORP
355 67.32 23,898.60
VISA INC-CLASS A
1,437 121.73 174,926.01
SHARES
WALGREENS BOOTS
643 65.26 41,962.18
ALLIANCE INC
WALMART INC
1,149 85.82 98,607.18
WALT DISNEY CO
1,154 100.35 115,803.90
WASTE MANAGEMENT INC
570 83.70 47,709.00
WATERS CORP
140 173.54 24,295.60
WEC ENERGY GROUP INC
478 67.62 32,322.36
WELLS FARGO & CO
3,478 43.60 151,640.80
WESTERN DIGITAL CORP
293 35.06 10,272.58
WILLIAMS COS INC
1,438 20.58 29,594.04
WORKDAY INC-CLASS A
165 142.41 23,497.65
WORLDPAY INC
322 70.53 22,710.66
XILINX INC
293 79.27 23,226.11
XYLEM INC
363 61.38 22,280.94
YUM! BRANDS INC 398 87.02 34,633.96
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
228 97.23 22,168.44
INC
ZOETIS INC
533 79.28 42,256.24
アメリカ・ドル 小計 242,469 15,923,955.90
(1,752,749,825)
イギリス・ポン
ANGLO AMERICAN PLC
2,755 17.39 47,914.96
ド
ASHTEAD GROUP PLC
2,318 16.43 38,084.74
ASTRAZENECA PLC
2,492 59.61 148,548.12
AVIVA PLC
13,745 3.72 51,158.89
BAE SYSTEMS PLC
11,318 4.51 51,100.77
BARCLAYS PLC
42,073 1.46 61,552.79
BHP GROUP PLC
5,023 16.37 82,246.60
BP PLC
36,519 4.98 182,193.29
BRITISH AMERICAN
4,369 25.19 110,055.11
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
21,337 2.43 51,934.25
COMPASS GROUP PLC
4,173 16.31 68,061.63
CRODA INTERNATIONAL
1,226 46.44 56,935.44
PLC
DIAGEO PLC
4,578 27.95 127,955.10
EXPERIAN PLC
4,164 18.63 77,575.32
65/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLAXOSMITHKLINE PLC
9,439 14.97 141,339.58
GLENCORE PLC
23,223 2.87 66,812.57
HSBC HOLDINGS PLC
33,204 6.47 214,829.88
IMPERIAL BRANDS PLC
2,525 23.22 58,630.50
INTERCONTINENTAL
1,374 40.62 55,811.88
HOTELS GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
22,892 2.26 51,873.27
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
130,065 0.50 66,203.08
PLC
MONDI PLC/WI
2,429 16.33 39,665.57
NATIONAL GRID PLC
8,574 7.78 66,748.59
PRUDENTIAL PLC
5,136 13.68 70,260.48
RECKITT BENCKISER
1,365 61.63 84,124.95
GROUP PLC
RELX PLC
5,863 15.95 93,514.85
RIO TINTO PLC
2,046 37.75 77,236.50
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
4,579 8.01 36,677.79
PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
210,634 0.00 210.63
PLC-ENT
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
13,982 22.91 320,327.62
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
9,668 5.00 48,417.34
PLC
SSE PLC
4,605 10.80 49,757.02
STANDARD CHARTERED PLC
7,200 5.92 42,638.40
STANDARD LIFE ABERDEEN
13,041 2.51 32,758.99
PLC
TESCO PLC
28,378 1.90 53,918.20
UNILEVER PLC
2,178 41.64 90,702.81
UNITED UTILITIES GROUP
6,368 7.31 46,575.55
PLC
VODAFONE GROUP PLC
55,740 1.54 86,118.30
WPP PLC
4,455 8.50 37,867.50
イギリス・ポンド 小計 765,053 3,088,338.86
(431,379,172)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
5,246 19.83 104,028.18
ア・ドル
AMCOR LTD
10,499 13.02 136,696.98
AMP LTD
57,438 2.34 134,404.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD
5,408 20.95 113,297.60
AUSTRALIA & NEW
26,914 23.36 628,711.04
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
26,643 33.50 892,540.50
BRAMBLES LTD
15,884 9.92 157,569.28
CALTEX AUSTRALIA
6,273 25.28 158,581.44
LIMITED
CIMIC GROUP LIMITED
3,932 42.64 167,660.48
COCA-COLA AMATIL
20,261 8.25 167,153.25
LIMITED
COCHLEAR LTD
750 167.39 125,542.50
COLES GROUP LTD
11,467 11.70 134,163.90
COMMONWEALTH BANK OF
15,589 68.65 1,070,184.85
AUSTRALIA
CROWN RESORTS LTD
13,380 11.77 157,482.60
CSL LIMITED
4,029 178.26 718,209.54
FORTESCUE METALS GROUP
18,585 4.10 76,198.50
LTD
66/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE
10,538 14.54 153,222.52
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
2,687 105.44 283,317.28
NATIONAL AUSTRALIA
26,440 22.91 605,740.40
BANK LTD
NEWCREST MINING
9,564 21.25 203,235.00
LIMITED
ORICA LTD
7,483 16.83 125,938.89
ORIGIN ENERGY LIMITED
15,172 6.13 93,004.36
QBE INSURANCE GROUP
17,294 9.90 171,210.60
LTD
RIO TINTO LTD
4,348 77.22 335,752.56
SANTOS LTD
15,977 5.24 83,719.48
SOUTH32 LTD
40,254 3.24 130,422.96
TELSTRA CORP LTD
69,637 2.78 193,590.86
TREASURY WINE ESTATES
12,500 14.69 183,625.00
LTD
WESFARMERS LIMITED
11,467 31.59 362,242.53
WESTPAC BANKING CORP
31,728 23.86 757,030.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD
9,113 29.82 271,749.66
WOOLWORTHS GROUP LTD
15,703 28.78 451,932.34
オーストラリア・ドル 小計 542,203 9,348,160.08
(725,417,222)
ALIMENTATION COUCHE-
504 64.92 32,719.68
カナダ・ドル
TARD -B
BANK OF MONTREAL
644 86.32 55,590.08
BANK OF NOVA SCOTIA
1,034 66.84 69,112.56
BARRICK GOLD CORP
1,671 18.63 31,130.73
BROOKFIELD ASSET
936 49.98 46,781.28
MANAGEMENT INC
CANADIAN IMPERIAL BANK
586 100.80 59,068.80
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
627 96.51 60,511.77
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
1,428 30.24 43,182.72
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
188 228.35 42,929.80
RAILWAY LTD
ENBRIDGE INC
1,423 39.79 56,621.17
FIRST CAPITAL REALTY
3,558 18.63 66,285.54
INC
FORTIS INC 1,068 43.65 46,618.20
FRANCO-NEVADA CORP
453 96.10 43,533.30
MAGNA INTERNATIONAL
604 59.96 36,215.84
INC
MANULIFE FINANCIAL
2,058 18.50 38,073.00
CORP
NATIONAL BANK OF
727 54.97 39,963.19
CANADA
NUTRIEN LTD
733 59.97 43,958.01
PEMBINA PIPELINE CORP
1,199 39.51 47,372.49
POWER CORP OF CANADA
1,387 23.65 32,802.55
RESTAURANT BRANDS
477 68.76 32,798.52
INTERN
ROYAL BANK OF CANADA
1,120 90.21 101,035.20
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,268 43.35 54,967.80
SUNCOR ENERGY INC
1,535 35.53 54,538.55
TORONTO-DOMINION BANK
1,415 65.61 92,838.15
TRANSCANADA CORP
884 48.39 42,776.76
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル 小計 27,527 1,271,425.69
(102,934,624)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
77,900 3.10 241,490.00
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
14,100 23.57 332,337.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES
253,700 0.23 58,351.00
LTD
KEPPEL CORP LTD
18,500 5.86 108,410.00
OVERSEA-CHINESE
25,800 11.06 285,348.00
BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
13,400 9.42 126,228.00
SINGAPORE
84,300 2.94 247,842.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
13,300 24.41 324,653.00
LTD
シンガポール・ドル 小計 501,000 1,724,659.00
(138,196,925)
ABB LTD
5,775 18.60 107,415.00
スイス・フラン
CHOCOLADEFABRIKEN
1 73,000.00 73,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
1,620 62.10 100,602.00
RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
6,629 10.71 70,996.59
GEBERIT AG-REG
260 376.80 97,968.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
1,988 40.46 80,434.48
LONZA GROUP AG
270 256.40 69,228.00
NESTLE SA
5,366 81.38 436,685.08
NOVARTIS AG
4,009 83.50 334,751.50
ROCHE HOLDING AG
1,270 243.40 309,118.00
SWATCH GROUP AG
207 285.60 59,119.20
SWISS PRIME SITE-REG
1,283 80.10 102,768.30
SWISS RE AG
945 89.34 84,426.30
UBS GROUP AG
8,808 12.02 105,872.16
ZURICH INSURANCE GROUP
328 289.00 94,792.00
AG
スイス・フラン 小計 38,759 2,127,176.61
(237,201,463)
スウェーデン・
ASSA ABLOY AB
3,646 157.45 574,062.70
クローナ
ATLAS COPCO AB
3,022 190.92 576,960.24
NORDEA BANK ABP
6,400 76.30 488,320.00
SANDVIK AB
5,052 124.85 630,742.20
SWEDBANK AB - A SHARES
2,925 197.20 576,810.00
SWEDISH MATCH AB
1,172 349.00 409,028.00
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
8,519 77.94 663,970.86
ERICSSON
VOLVO AB
5,033 114.90 578,291.70
スウェーデン・クローナ 小計 35,769 4,498,185.70
(54,607,974)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
574 701.00 402,374.00
ローネ
DANSKE BANK A/S
2,326 128.25 298,309.50
DSV A/S
840 432.20 363,048.00
ISS A/S
2,310 184.45 426,079.50
NOVO-NORDISK A/S
3,765 296.20 1,115,193.00
TRYGVESTA AS
3,113 161.50 502,749.50
デンマーク・クローネ 小計 12,928 3,107,753.50
(52,210,258)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
8,004 10.60 84,842.40
ド・ドル
ニュージーランド・ドル 小計 8,004 84,842.40
(6,295,306)
ノルウェー・ク
EQUINOR ASA
2,879 183.35 527,864.65
ローネ
TELENOR ASA
3,472 168.70 585,726.40
ノルウェー・クローネ 小計 6,351 1,113,591.05
(14,008,975)
ADIDAS AG
427 184.75 78,888.25
ユーロ
AIR LIQUIDE
1,110 106.80 118,548.00
AIRBUS SE
1,306 81.63 106,608.78
AKZO NOBEL NV
1,041 69.00 71,829.00
ALLIANZ SE
729 175.02 127,589.58
AMADEUS IT GROUP SA
1,232 59.66 73,501.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV
1,589 58.46 92,892.94
SA/NV
ARCELORMITTAL 2,292 17.96 41,178.07
ASML HOLDING NV
871 130.88 113,996.48
ASSICURAZIONI GENERALI
4,090 14.53 59,427.70
SPA
AXA 3,715 18.76 69,723.12
BANCO BILBAO VIZCAYA
16,670 4.55 75,981.86
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
28,819 3.89 112,134.72
BASF SE
1,854 60.72 112,574.88
BAYER AG
1,790 61.39 109,888.10
BAYERISCHE MOTOREN
800 71.93 57,544.00
WERKE AG
BNP PARIBAS
2,168 38.79 84,096.72
BRENNTAG AG
1,472 37.49 55,185.28
CAIXABANK 12,957 3.09 40,037.13
CIE DE SAINT-GOBAIN
2,247 28.38 63,769.86
CONTINENTAL AG
420 122.70 51,534.00
CRH PLC
2,812 22.54 63,382.48
DAIMLER AG
1,719 46.81 80,474.98
DANONE 1,510 61.62 93,046.20
DEUTSCHE BANK AG
5,195 7.04 36,583.19
DEUTSCHE BOERSE AG
521 106.00 55,226.00
DEUTSCHE POST AG 2,340 24.12 56,440.80
DEUTSCHE TELEKOM AG
7,020 15.01 105,370.20
DEUTSCHE WOHNEN SE
1,620 41.00 66,420.00
E.ON SE
5,990 8.86 53,095.36
ELISA OYJ
1,256 36.70 46,095.20
ENEL SPA
16,242 5.18 84,231.01
ENGIE 5,195 12.28 63,794.60
ENI-ENTE NAZIONALE
5,562 13.77 76,610.98
IDROCARBURI SPA
ESSILORLUXOTTICA 655 109.65 71,820.75
FIAT CHRYSLER
3,612 13.12 47,403.88
AUTOMOBILES NV
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,267 42.87 54,316.29
GROUPE BRUXELLES
829 73.54 60,964.66
LAMBERT SA
HENKEL AG & CO KGAA
612 85.65 52,417.80
IBERDROLA SA
13,208 7.03 92,957.90
INDITEX SA
2,513 22.25 55,914.25
INFINEON TECHNOLOGIES
3,082 17.03 52,486.46
AG
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ING GROEP NV-CVA
8,306 9.31 77,403.61
INTESA SANPAOLO
34,129 1.91 65,254.64
KERING 188 387.00 72,756.00
KERRY GROUP PLC-A 614 87.30 53,602.20
KONINKLIJKE AHOLD
3,575 22.05 78,846.62
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
3,041 30.37 92,370.37
L'OREAL SA
544 197.65 107,521.60
LEGRAND SA
1,463 48.43 70,853.09
LVMH MOET HENNESSY
615 245.15 150,767.25
LOUIS VUITTON SE
MICHELIN (C.G.D.E.)
784 85.38 66,937.92
MUENCHENER
393 188.35 74,021.55
RUECKVERSICHERUNGS AG
NOKIA OYJ
16,198 5.00 80,990.00
ORANGE S.A.
6,416 14.10 90,497.68
PERNOD-RICARD 727 141.65 102,979.55
PUBLICIS GROUPE
1,025 48.64 49,856.00
RENAULT SA
718 54.90 39,418.20
REPSOL SA
4,140 13.96 57,815.10
REPSOL SA- RTS
4,140 0.39 1,643.58
SAFRAN SA
821 101.60 83,413.60
SANOFI 2,181 74.24 161,917.44
SAP SE
1,872 86.42 161,778.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,508 57.98 87,433.84
SIEMENS AG
1,482 98.17 145,487.94
SOCIETE GENERALE
2,054 27.61 56,710.94
TELEFONICA SA
11,567 7.38 85,422.29
TERNA SPA
14,308 5.07 72,627.40
TOTAL SA
4,475 45.23 202,404.25
UNICREDIT SPA
4,584 9.82 45,024.04
UNILEVER NV
2,963 46.98 139,216.55
VINCI SA
1,444 70.50 101,802.00
VIVENDI SA
2,873 21.00 60,333.00
VOLKSWAGEN AG
426 143.30 61,045.80
VONOVIA SE
1,909 41.48 79,185.32
WIRECARD AG 327 128.90 42,150.30
WOLTERS KLUWER NV
1,609 51.12 82,252.08
ユーロ 小計 313,778 6,087,722.57
(763,643,919)
AIA GROUP LTD
96,200 64.00 6,156,800.00
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
29,500 29.00 855,500.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
23,500 57.00 1,339,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS
20,500 75.95 1,556,975.00
LTD
CLP HOLDINGS LTD
28,500 89.70 2,556,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT
20,000 47.80 956,000.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
39,000 15.14 590,460.00
LTD
HANG SENG BANK LTD
9,300 174.60 1,623,780.00
HENDERSON LAND
34,100 39.40 1,343,540.00
DEVELOPMENT
HONG KONG EXCHANGES &
10,200 227.60 2,321,520.00
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
24,000 27.05 649,200.00
MTR CORP
35,500 41.30 1,466,150.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS
22,500 54.85 1,234,125.00
LTD
SANDS CHINA LTD
21,600 33.15 716,040.00
SUN HUNG KAI
16,000 113.40 1,814,400.00
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
18,000 83.35 1,500,300.00
WHARF HOLDINGS LTD
21,000 20.45 429,450.00
WHARF REAL ESTATE
21,000 47.85 1,004,850.00
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
18,000 16.78 302,040.00
香港・ドル 小計 508,400 28,417,080.00
(399,259,974)
合計 4,114,741 6,484,057,347
(4,677,905,637)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 日本円 第388回 利付国債
8,198,800,000 8,228,889,596
(2年)
第165回 利付国債
5,025,200,000 5,020,727,572
(20年)
日本円 小計 13,224,000,000 13,249,617,168
イギリス・ポン UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
4,390,000.00 5,663,231.70
ド
2044/01/22
イギリス・ポンド 小計 4,390,000.00 5,663,231.70
(791,040,204)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
26,493,000.00 30,720,488.01
ア・ドル
3.75 2037/04/21
オーストラリア・ドル 小計 26,493,000.00 30,720,488.01
(2,383,909,870)
ユーロ BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 3,770,000.00 5,318,301.30
2046/08/15
FRANCE (GOVT OF) 0.75
16,860,000.00 17,029,274.40
2028/05/25
ユーロ 小計 20,630,000.00 22,347,575.70
(2,803,279,896)
国債証券 合計 19,227,847,137
(5,978,229,969)
投資信託受益証 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE
6,835.00 490,342.90
券
ETF
アメリカ・ドル 小計 6,835.00 490,342.90
(53,972,043)
投資信託受益証券 合計 53,972,043
(53,972,043)
合計 19,281,819,180
(6,032,202,012)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
(注)3.
組入
組入株式 組入債券 投資信託 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 受益証券 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 292銘柄 3.83% -% -%
投資信託 7.01%
1銘柄 -% -% 0.12%
受益証券
イギリス・ポンド 株式 39銘柄 0.94% -% -%
4.74%
国債証券 1銘柄 -% 1.73% -%
オーストラリア・ドル 株式 32銘柄 1.59% -% -%
12.07%
国債証券 1銘柄 -% 5.21% -%
カナダ・ドル 株式 25銘柄 0.23% -% -% 0.40%
シンガポール・ドル 株式 8銘柄 0.30% -% -% 0.54%
スイス・フラン 株式 15銘柄 0.52% -% -% 0.92%
スウェーデン・クロー
株式 8銘柄 0.12% -% -% 0.21%
ナ
デンマーク・クローネ 株式 6銘柄 0.11% -% -% 0.20%
ニュージーランド・ド
株式 1銘柄 0.01% -% -% 0.02%
ル
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄 0.03% -% -% 0.05%
ユーロ 株式 77銘柄 1.67% -% -%
13.84%
国債証券 2銘柄
-% 6.13% -%
香港・ドル 株式 19銘柄 0.87% -% -% 1.55%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,895,706 1,117,416,080
金銭信託 298,498,686 3,872,930,630
コール・ローン 18,560,998,114 9,376,473,359
地方債証券 2,143,280,849 2,086,603,595
特殊債券 - 311,163,584
社債券 31,479,822,310 49,231,062,026
派生商品評価勘定 - 1,308,807,867
未収利息 265,641,165 423,907,901
前払費用 15,758,392 18,301,537
流動資産合計 52,773,895,222 67,746,666,579
資産合計 52,773,895,222 67,746,666,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 189,154,066 8,321,821
未払解約金 16,966 651,911
その他未払費用 37,201 222,824
流動負債合計 189,208,233 9,196,556
負債合計 189,208,233 9,196,556
純資産の部
元本等
元本 50,668,468,994 65,539,178,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,916,217,995 2,198,291,313
純資産合計 52,584,686,989 67,737,470,023
負債純資産合計 52,773,895,222 67,746,666,579
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 受益権総口数 50,668,468,994口 65,539,178,710口
2. 1口当たり純資産額 1.0378円 1.0335円
(1万口当たり純資産額) (10,378円) (10,335円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2016年12月27日 (自 2017年12月26日
項目
至 2017年12月25日) 至 2018年12月25日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
地方債証券 △2,280,452 250,960
特殊債券 - 186,240
社債券 △10,387,094 14,229,689
合計 △12,667,546 14,666,889
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2017年12月25日 現在) (2018年12月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
- -
売 建
33,653,164,269 33,842,318,335 △189,154,066 54,644,239,684 53,335,431,817 1,308,807,867
アメリ
- -
33,653,164,269 33,842,318,335 △189,154,066 48,485,735,735 47,451,020,363 1,034,715,372
カ・ドル
オースト
- -
ラリア・
- - - 6,158,503,949 5,884,411,454 274,092,495
ドル
- -
買 建
- - - 310,528,415 302,206,594 △8,321,821
オースト
- -
ラリア・
- - - 310,528,415 302,206,594 △8,321,821
ドル
- -
合計
33,653,164,269 33,842,318,335 △189,154,066 54,954,768,099 53,637,638,411 1,300,486,046
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2017年12月25日現在) (2018年12月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 118,159,958,299円 50,668,468,994円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,918,137,954円 18,418,670,963円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 75,409,627,259円 3,547,961,247円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限 1,923,632,684円 1,923,632,684円
定)
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用 11,742,788,672円 15,582,713,837円
(適格機関投資家限定)
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限 5,972,822,688円 7,476,386,593円
定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私 1,673,150,972円 2,073,014,287円
募)
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資 380,570,366円 487,432,101円
家限定)
DCニッセイ安定収益追求ファンド 797,126,431円 1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関 554,984,201円 840,850,202円
投資家限定)
ニッセイ安定収益追求ファンド 25,555,913円 28,901,969円
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス(適格機 5,165,244,405円 5,267,230,476円
関投資家限定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,227,388,596円 4,357,629,004円
限定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資 188,651,503円 240,791,267円
家限定)
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランスⅡ(適格 1,495,516,437円 -円
機関投資家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関 11,553,257,460円 11,531,928,581円
投資家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格 5,325,429,214円 5,434,401,845円
機関投資家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資 383,912,161円 654,542,607円
家私募)
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適 -円 7,726,484,984円
格機関投資家限定)
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資 258,437,291円 497,274,787円
家専用)
計 50,668,468,994円 65,539,178,710円
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附属明細表(2018年12月25日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
地方債証券 アメリカ・ドル TOKYO METROPOLITAN GOVT
19,000,000.00 18,957,060.00
2.125 2019/05/20
アメリカ・ドル 小計 19,000,000.00 18,957,060.00
(2,086,603,595)
地方債証券 合計 2,086,603,595
(2,086,603,595)
特殊債券 オーストラリア・ TELSTRA CORP LTD 2.9
4,000,000.00 4,009,840.00
ドル
2021/04/19
オーストラリア・ドル 小計 4,000,000.00 4,009,840.00
(311,163,584)
特殊債券 合計 311,163,584
(311,163,584)
社債券 アメリカ・ドル AMERICAN EXPRESS CREDIT
5,000,000.00 4,980,350.00
1.875 2019/05/03
AMERICAN EXPRESS CREDIT
1,500,000.00 1,491,855.00
2.25 2019/08/15
ANHEUSER-BUSCH INBEV
1,500,000.00 1,474,485.00
FIN 2.65 2021/02/01
AOZORA BANK 2.75
15,000,000.00 14,877,450.00
2020/03/09
AT&T INC 3.875
3,000,000.00 3,023,550.00
2021/08/15
AUST & NZ BANKING GROUP
3,000,000.00 2,972,850.00
2.25 2019/12/19
AUST & NZ BANKING GRP
1,000,000.00 981,770.00
NY 2.25 2020/11/09
BNP PARIBAS 5
4,000,000.00 4,134,080.00
2021/01/15
CAPITAL ONE NA 1.85
2,000,000.00 1,977,220.00
2019/09/13
CARGILL INC 3.05
3,160,000.00 3,147,549.60
2021/04/19
CATERPILLAR FINANCIAL
3,935,000.00 3,955,816.15
SE 7.15 2019/02/15
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWAY 2.17 1,000,000.00 994,510.00
2019/08/05
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.091 750,000.00 723,855.00
2021/09/14
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.293 4,060,000.00 3,957,485.00
2021/04/23
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.362 9,200,000.00 8,965,492.00
2021/05/28
CHUGOKU ELECTRIC POWER
3,000,000.00 2,974,650.00
2.701 2020/03/16
CISCO SYSTEMS INC 1.4
10,000,000.00 9,889,000.00
2019/09/20
CITIGROUP INC 2.55
10,000,000.00 9,983,300.00
2019/04/08
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CITIGROUP INC 2.7
7,300,000.00 7,182,470.00
2021/03/30
COMMONWEALTH BK AUSTR
10,000,000.00 9,837,700.00
NY 2.4 2020/11/02
DAIMLER FINANCE NA LLC
1,000,000.00 983,120.00
2.2 2020/05/05
DAIMLER FINANCE NA LLC
5,000,000.00 4,935,950.00
3 2021/02/22
FIFTH THIRD BANK 3.35
3,000,000.00 2,998,560.00
2021/07/26
FORD MOTOR CREDIT CO
10,000,000.00 9,999,800.00
LLC 2.943 2019/01/08
GOLDMAN SACHS GROUP INC
18,900,000.00 18,885,258.00
2.625 2019/01/31
HARLEY-DAVIDSON FINL
5,000,000.00 4,901,150.00
SER 2.85 2021/01/15
HARLEY-DAVIDSON FINL
1,000,000.00 999,520.00
SER 3.55 2021/05/21
ING BANK NV 2.7
5,000,000.00 4,944,500.00
2020/08/17
JAPAN TOBACCO INC 2
1,050,000.00 1,018,594.50
2021/04/13
JOHN DEERE CAPITAL CORP
2,000,000.00 1,970,640.00
1.7 2020/01/15
JPMORGAN CHASE & CO
200,000.00 199,882.00
2.35 2019/01/28
JPMORGAN CHASE & CO
5,000,000.00 5,078,450.00
4.25 2020/10/15
JPMORGAN CHASE & CO
7,700,000.00 7,912,443.00
4.625 2021/05/10
KELLOGG CO ▶ 2020/12/15
11,000,000.00 11,141,350.00
LLOYDS BANK PLC 2.4
5,000,000.00 4,923,600.00
2020/03/17
LLOYDS BANK PLC 5.8
2,000,000.00 2,046,100.00
2020/01/13
LLOYDS BANKING GROUP
6,000,000.00 5,866,320.00
PLC 3.1 2021/07/06
MACQUARIE GROUP LTD 6
2,290,000.00 2,349,517.10
2020/01/14
MARRIOTT INTERNATIONAL
2,000,000.00 1,986,820.00
3.375 2020/10/15
MCDONALD'S CORP 2.2
3,000,000.00 2,961,870.00
2020/05/26
MCDONALD'S CORP 2.75
1,000,000.00 991,550.00
2020/12/09
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
3,000,000.00 2,963,370.00
2.95 2021/03/01
MITSUBISHI UFJ
LEASE&FIN 2.25 1,610,000.00 1,553,150.90
2021/09/07
MIZUHO BANK LTD 2.45
13,000,000.00 12,976,990.00
2019/04/16
MIZUHO FINANCIAL GROUP
1,000,000.00 980,750.00
2.632 2021/04/12
MORGAN STANLEY 2.45
10,000,000.00 9,993,200.00
2019/02/01
MORGAN STANLEY 7.3
5,000,000.00 5,077,750.00
2019/05/13
MUFG BANK LTD 2.3
16,000,000.00 15,973,920.00
2019/03/10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
12,000,000.00 12,210,120.00
4.375 2020/12/10
NATIONAL GRID NA INC
9,000,000.00 8,809,200.00
2.375 2020/09/30
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
1,266,000.00 1,263,379.38
2.35 2019/03/04
NOMURA HOLDINGS INC 6.7
300,000.00 311,556.00
2020/03/04
NORDEA BANK AB 2.25
7,750,000.00 7,536,565.00
2021/05/27
ORANGE SA 1.625
7,000,000.00 6,901,790.00
2019/11/03
ORANGE SA 2.75
5,017,000.00 5,013,437.93
2019/02/06
ORIX CORP 2.65
3,800,000.00 3,704,088.00
2021/04/13
PHILIP MORRIS INTL INC
3,000,000.00 2,992,650.00
1.625 2019/02/21
PHILIP MORRIS INTL INC
331,000.00 330,774.92
1.875 2019/01/15
PSA INTERNATIONAL PTE
18,900,000.00 19,167,624.00
LT 3.875 2021/02/11
PSA INTERNATIONAL PTE
1,000,000.00 1,010,640.00
LT 4.625 2019/09/11
ROYAL BANK OF CANADA
10,000,000.00 9,956,100.00
1.625 2019/04/15
SHELL INTERNATIONAL FIN
15,000,000.00 14,915,250.00
1.375 2019/05/10
SIEMENS
FINANCIERINGSMAT 1.3 5,000,000.00 4,938,350.00
2019/09/13
SKY PLC 2.625
1,400,000.00 1,390,956.00
2019/09/16
SMBC AVIATION CAPITAL
5,080,000.00 4,938,877.60
FI 2.65 2021/07/15
STARBUCKS CORP 2.1
5,000,000.00 4,861,400.00
2021/02/04
SUMITOMO MITSUI BANKING
2,000,000.00 1,969,200.00
2.45 2020/10/20
SUNTORY HOLDINGS LTD
2,550,000.00 2,531,920.50
2.55 2019/09/29
SVENSKA HANDELSBANKEN
2,250,000.00 2,248,920.00
AB 2.5 2019/01/25
SVENSKA HANDELSBANKEN
2,000,000.00 2,044,800.00
AB 5.125 2020/03/30
TEMASEK FINANCIAL I LTD
1,400,000.00 1,413,538.00
4.3 2019/10/25
TOYOTA MOTOR CREDIT
4,000,000.00 3,997,400.00
CORP 2.1 2019/01/17
TRANSCANADA PIPELINES
5,650,000.00 5,593,387.00
2.125 2019/11/15
TRANSCANADA PIPELINES
1,650,000.00 1,661,170.50
3.8 2020/10/01
UNITEDHEALTH GROUP INC
6,500,000.00 6,372,600.00
1.95 2020/10/15
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
2,000,000.00 2,012,140.00
▶ 2020/08/12
WALT DISNEY COMPANY/THE
3,000,000.00 2,969,160.00
1.95 2020/03/04
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALT DISNEY COMPANY/THE
3,000,000.00 3,014,670.00
5.5 2019/03/15
WELLS FARGO & COMPANY
8,670,000.00 8,665,925.10
2.15 2019/01/15
WESTPAC BANKING CORP
1,100,000.00 1,094,236.00
1.65 2019/05/13
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,000,000.00 3,054,330.00
4.55 2021/04/12
アメリカ・ドル 小計 404,769,000.00 403,035,719.18
(44,362,141,610)
オーストラリア・ ABN AMRO BANK NV 5.25
4,300,000.00 4,361,017.00
ドル
2019/07/23
ABN AMRO BANK NV 5.25
10,000,000.00 10,514,900.00
2021/03/17
AURIZON NETWORK PTY LTD
11,550,000.00 12,142,746.00
5.75 2020/10/28
AUST & NZ BANKING GROUP
4,000,000.00 4,202,160.00
5.25 2020/12/18
BANK OF QUEENSLAND LTD
7,820,000.00 7,900,858.80
▶ 2019/11/06
COMMONWEALTH BANK AUST
9,020,000.00 9,000,607.00
2.27 2019/04/17
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,700,000.00 2,739,258.00
5 2019/08/21
ING BANK NV/SYDNEY 5.5
1,000,000.00 1,021,670.00
2019/09/27
JPMORGAN CHASE & CO
1,000,000.00 1,010,990.00
3.75 2019/12/09
MORGAN STANLEY 5
2,300,000.00 2,425,971.00
2021/09/30
UBS AG AUSTRALIA 2.7
1,000,000.00 1,000,640.00
2020/08/10
VICINITY CENTRES FIN
2,000,000.00 2,057,900.00
5.75 2019/12/13
WESTPAC BANKING CORP
4,300,000.00 4,365,102.00
3.5 2020/07/28
オーストラリア・ドル 小計 60,990,000.00 62,743,819.80
(4,868,920,416)
社債券 合計 49,231,062,026
(49,231,062,026)
合計 51,628,829,205
(51,628,829,205)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
(注)3.
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 地方債証券 1銘柄 3.08%
89.97%
社債券 81銘柄 65.49%
オーストラリア・ドル 特殊債券 1銘柄 0.46%
10.03%
社債券 13銘柄 7.19%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2018年12月26
日から2019年6月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイ安定収益追求ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期中間計算期間
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,204,433,354 85,548,709
コール・ローン 2,915,966,830 3,816,473,221
25,902,866,705 29,245,012,648
親投資信託受益証券
流動資産合計 30,023,266,889 33,147,034,578
資産合計 30,023,266,889 33,147,034,578
負債の部
流動負債
未払解約金 37,753,524 21,560,361
未払受託者報酬 8,000,220 48,955
未払委託者報酬 96,003,170 587,460
837,334 11,144
その他未払費用
流動負債合計 142,594,248 22,207,920
負債合計 142,594,248 22,207,920
純資産の部
元本等
元本 29,572,085,985 31,394,309,996
剰余金
308,586,656 1,730,516,662
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 29,880,672,641 33,124,826,658
負債純資産合計 30,023,266,889 33,147,034,578
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
(自2017年12月26日 (自2018年12月26日
至2018年 6月25日) 至2019年 6月25日)
営業収益
受取利息 15,057 30,205
△ 163,160,033 1,476,957,074
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 163,144,976 1,476,987,279
営業費用
支払利息 1,194,970 1,537,094
受託者報酬 6,252,915 8,538,792
委託者報酬 75,035,394 102,465,975
862,037 1,079,889
その他費用
営業費用合計 83,345,316 113,621,750
営業利益又は営業損失(△) △ 246,490,292 1,363,365,529
経常利益又は経常損失(△) △ 246,490,292 1,363,365,529
中間純利益又は中間純損失(△) △ 246,490,292 1,363,365,529
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 13,020,440 26,578,114
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 828,461,291 308,586,656
剰余金増加額又は欠損金減少額 229,826,124 97,407,966
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
229,826,124 97,407,966
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 47,435,819 12,265,375
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
47,435,819 12,265,375
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 777,381,744 1,730,516,662
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のため ファンドの中間計算期間
の基本となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月24日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2018年12月26日から2019年6月25日まで
となっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期中間計算期間
項目
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 受益権総口数 29,572,085,985口 31,394,309,996口
2. 1口当たり純資産額 1.0104円 1.0551円
(1万口当たり純資産額) (10,104円) (10,551円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間
項目
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第6期 第7期中間計算期間
項目
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
期首元本額 21,046,767,489円 29,572,085,985円
期中追加設定元本額 10,937,501,071円 2,915,874,339円
期中一部解約元本額 2,412,182,575円 1,093,650,328円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考>
開示対象ファンド(DCニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及
び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示
対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それら
は監査意見の対象外であります。
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 331,907,874 1,318,223,772
金銭信託 4,847,447,645 334,908,682
コール・ローン 11,735,806,304 14,940,845,130
株式 6,484,057,347 8,280,994,486
国債証券 19,227,847,137 20,437,455,873
投資信託受益証券 53,972,043 57,368,435
派生商品評価勘定 414,163,455 278,855,770
未収入金 111,757,578 194,006,595
未収配当金 4,676,226 20,256,364
未収利息 23,086,607 19,087,886
前払費用 14,294,220 18,228,303
差入委託証拠金 2,562,779,669 2,458,301,962
流動資産合計 45,811,796,105 48,358,533,258
資産合計 45,811,796,105 48,358,533,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,415,759 19,822,466
前受金 52,675,000 180,000
未払金 31,141,968 1,270,094,743
未払解約金 441,027 -
受入担保金 - 80,000,000
その他未払費用 270,073 22,737
流動負債合計 89,943,827 1,370,119,946
負債合計 89,943,827 1,370,119,946
純資産の部
元本等
元本 43,189,418,447 41,972,614,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,532,433,831 5,015,799,093
純資産合計 45,721,852,278 46,988,413,312
負債純資産合計 45,811,796,105 48,358,533,258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
スワップ取引
金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供
する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な
評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理
的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 受益権総口数 43,189,418,447口 41,972,614,219口
2. 1口当たり純資産額 1.0586円 1.1195円
(1万口当たり純資産額) (10,586円) (11,195円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2018年12月25日 現在) (2019年6月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
売 建
6,567,147,587 6,454,209,419 112,938,168 7,404,146,392 7,407,300,216 △3,153,824
アメリカ・
- -
- - - 530,739,771 530,338,263 401,508
ドル
イギリス・
- -
102,463,586 101,452,119 1,011,467 331,856,881 332,129,221 △272,340
ポンド
オーストラ
- -
1,444,009,530 1,414,699,043 29,310,487 1,586,318,146 1,585,918,944 399,202
リア・ドル
- -
ユーロ
4,739,065,576 4,660,191,929 78,873,647 4,557,243,626 4,560,693,113 △3,449,487
香港・ドル - -
281,608,895 277,866,328 3,742,567 397,987,968 398,220,675 △232,707
- -
買 建
434,095,641 428,948,726 △5,146,915 240,344,849 240,634,818 289,969
アメリカ・
- -
434,095,641 428,948,726 △5,146,915 230,615,868 230,920,193 304,325
ドル
スウェーデ
- -
ン・クロー
- - - 6,402,255 6,390,590 △11,665
ナ
- -
ユーロ
- - - 3,326,726 3,324,035 △2,691
- -
合計
7,001,243,228 6,883,158,145 107,791,253 7,644,491,241 7,647,935,034 △2,863,855
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金利関連
(2018年12月25日 現在) (2019年6月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
スワップ取引
受取固定・支払変動
1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958 1,318,000,000 1,318,000,000 1,412,785,273 94,785,273
合計
1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958 1,318,000,000 1,318,000,000 1,412,785,273 94,785,273
(注) 1.時価の算定方法
金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいて
おります。
なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額
であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を
時価としております。
2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
株式関連
(2018年12月25日 現在) (2019年6月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
売 建
1,871,761,665 1,711,305,867 160,455,798 822,828,540 837,776,400 △14,947,860
- -
合計
1,871,761,665 1,711,305,867 160,455,798 822,828,540 837,776,400 △14,947,860
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券関連
(2018年12月25日 現在) (2019年6月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146 17,240,582,623 17,422,643,991 182,061,368
- -
合計
17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146 17,240,582,623 17,422,643,991 182,061,368
(注) 1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 33,748,776,342円 43,189,418,447円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 11,468,258,617円 2,633,633,308円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,027,616,512円 3,850,437,536円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド 23,086,594,033円 24,802,684,389円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関 11,750,494,339円 9,442,874,794円
投資家限定)
ニッセイ安定収益追求ファンド 432,168,725円 408,279,295円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資 7,920,161,350円 7,318,775,741円
家専用)
計 43,189,418,447円 41,972,614,219円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,117,416,080 2,707,717,844
金銭信託 3,872,930,630 538,351,778
コール・ローン 9,376,473,359 24,016,787,185
地方債証券 2,086,603,595 -
特殊債券 311,163,584 461,412,935
社債券 49,231,062,026 44,025,962,331
派生商品評価勘定 1,308,807,867 235,673,429
未収入金 - 787,161,528
未収利息 423,907,901 326,342,235
前払費用 18,301,537 47,316,441
流動資産合計 67,746,666,579 73,146,725,706
資産合計 67,746,666,579 73,146,725,706
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,321,821 180,446,096
未払金 - 4,951,667,090
未払解約金 651,911 -
その他未払費用 222,824 32,382
流動負債合計 9,196,556 5,132,145,568
負債合計 9,196,556 5,132,145,568
純資産の部
元本等
元本 65,539,178,710 65,140,819,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,198,291,313 2,873,760,915
純資産合計 67,737,470,023 68,014,580,138
負債純資産合計 67,746,666,579 73,146,725,706
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 受益権総口数 65,539,178,710口 65,140,819,223口
2. 1口当たり純資産額 1.0335円 1.0441円
(1万口当たり純資産額) (10,335円) (10,441円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2018年12月25日 現在) (2019年6月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
売 建 1,308,807,867
54,644,239,684 53,335,431,817 49,078,997,060 48,991,729,357 87,267,703
アメリカ・
- -
1,034,715,372
48,485,735,735 47,451,020,363 22,533,942,380 22,367,678,217 166,264,163
ドル
オーストラ
- -
6,158,503,949 5,884,411,454 274,092,495 7,359,962,077 7,297,092,491 62,869,586
リア・ドル
カナダ・ド △
- -
- - - 19,185,092,603 19,326,958,649
ル
141,866,046
- -
買 建
310,528,415 302,206,594 △8,321,821 5,744,565,745 5,712,525,375 △32,040,370
アメリカ・
- -
- - - 4,064,445,066 4,034,013,296 △30,431,770
ドル
オーストラ
- -
310,528,415 302,206,594 △8,321,821 - - -
リア・ドル
カナダ・ド
- -
- - - 1,680,120,679 1,678,512,079 △1,608,600
ル
- -
合計 1,300,486,046
54,954,768,099 53,637,638,411 54,823,562,805 54,704,254,732 55,227,333
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年12月25日現在) (2019年6月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 50,668,468,994円 65,539,178,710円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 18,418,670,963円 10,232,542円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,547,961,247円 408,592,029円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限 1,923,632,684円 1,923,632,684円
定)
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用 15,582,713,837円 15,582,713,837円
(適格機関投資家限定)
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限 7,476,386,593円 7,476,386,593円
定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私 2,073,014,287円 2,073,014,287円
募)
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資 487,432,101円 487,432,101円
家限定)
DCニッセイ安定収益追求ファンド 1,415,963,486円 1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関 840,850,202円 840,850,202円
投資家限定)
ニッセイ安定収益追求ファンド 28,901,969円 28,901,969円
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス(適格機 5,267,230,476円 5,267,230,476円
関投資家限定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 4,357,629,004円 4,357,629,004円
限定)
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資 240,791,267円 240,791,267円
家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関 11,531,928,581円 11,517,810,518円
投資家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格 5,434,401,845円 5,103,545,993円
機関投資家限定)
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資 654,542,607円 653,368,550円
家私募)
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適 7,726,484,984円 7,713,469,271円
格機関投資家限定)
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資 497,274,787円 458,078,985円
家専用)
計 65,539,178,710円 65,140,819,223円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年6月28日現在)
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
Ⅰ 資産総額 33,318,689,628円
Ⅱ 負債総額 23,550,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,295,139,302円
Ⅳ 発行済数量 31,550,212,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0553円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
398 60,327
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
104 24,479
単位型株式投資信託
2 85
単位型公社債投資信託
504 84,892
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(自2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
- 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
-
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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176,877 124,674
受取配当金
- 35,286
金融派生商品収益
22,977
-
為替差益
27,718
時効成立償還金 -
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
20,127
金融派生商品費用 -
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 -
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
-
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
- ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
(純額)
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い(その2)」(2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号)に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
車両 169千円 -
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア - 465
計 5,271 1,089
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)配当財産のすべてを普通株式(108千株)の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、1株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
1株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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当事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
-千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 - 31,858
1,022,464 - 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536
1,988,812 - 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
1株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2019年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000百万円
商品取引業を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
株式会社北陸銀行 140,409百万円
け、銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
信用金庫法に基づき設立された、信
信金中央金庫 690,998百万円
用金庫の中央金融機関です。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
日本生命保険相互会社 1,350,000百万円
受け、生命保険業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有して
います。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年1月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイ安定収益追求ファンドの2017年12月26日から2018年
12月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイ安定収益追求ファンドの2018年12月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月2日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイ安定収益追求ファンドの2018年12月26日から2019年
6月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、DCニッセイ安定収益追求ファンドの2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間(2018年12月26日から2019年6月25日まで)の損益の状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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