ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年9月11日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
      　ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                  2050
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
     (7)  【申込期間】

       2019  年 9 月 12 日から    2020  年 3 月 11 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
       的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
      ②　受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

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      ③　委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                      2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、                       単に「取引所」ということがあります。以下同
       じ。  ）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追
       加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
       ほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      ⑤　当ファンドは、積立投資専用です。

       イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
        いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
        権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
       ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
      ⑥　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般                                                     社団
      法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更
                               型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
     

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      













       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】










        2016  年 5 月 13 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
                                  託契約」といいます｡            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社         ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産                                　など

          投資対象
                            （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2019  年 6 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
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      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所               所有       比率

                                                株式数
                                                    株      ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        ▶ ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ②　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2050  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
        当初設定時の基本配分比率
        トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の                                              48 ％
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                             32 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                            ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                            ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                             5 ％
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2050  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
        ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
        す。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
       　想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
        われないことがあります。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
     ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井
     　住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の                              1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託
      （以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                                          9 ．から    12 ．ま
       でに掲げる有価証券（金融商品取引法第                      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
       1.  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       2.  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

       3.  ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

       4.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券

       5.  ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券

       6.  ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       7.  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

       8.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券

       9.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

      10.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             9 ．の証券の性質を有するもの

      11.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      12.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券

        に限ります。）

      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
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        4. 手形割引市場において売買される手形
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

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       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
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      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えな     いものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞各マザーファンドの概要

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                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．  ポートフォリオ        は、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、     前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行ないません。
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      （注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
      　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価
      総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                                1968  年 1 月 ▶ 日（基準時）の時価総額を
      100  として、     1969  年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      　ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
      株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴ
      ＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
      　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩ
      Ｘの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行な
      うことができます。
                      ２．外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
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        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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      （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
      　ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ                     Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
      株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数
      （円ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、ＭＳＣＩ                                           Ｉｎｃ．の承諾を
      得て委託会社が計算したものです。
      　同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ                                      Ｉｎｃ．に帰属します。ま
      た、ＭＳＣＩ        Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有していま
      す。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                     （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ②　投資態度
       イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．  運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金

        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                           信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　（注）東証ＲＥＩＴ指数とは
       ●「東証ＲＥＩＴ指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重
        平均の指数で、        2003  年 ▶ 月より算出・公表されています。
         ［算出方法の概要］
                             （注  1 ）            （注  2）

               指数：算出時の時価総額                 ÷基準時の時価総額              × 1,000
        （注  1 ）算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
        （注  2 ） 2003  年 3 月 31 日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の増減など市
          況変動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時
          価総額を修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落（金銭の分配）についても、基
          準時の時価総額の修正が行なわれます。
      ① 東証   REIT   指数   の指数値および東証           REIT   指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱

       東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、東証                                  REIT   指数の算出、指数値の公
       表、利用など        東証   REIT   指数   に関するすべての権利・ノウハウおよび                       東証   REIT   指数   の商標に
       関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
      ②㈱東京証券取引所は、              東証   REIT   指数   の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
       性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、                                     東証   REIT   指数   の指数値の
       算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ③本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
       　海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度

       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）                                             の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定    金銭  信託の受益証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。）
       なお、前     3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）とは
        　Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバ
        ル・インデックスであるＳ＆Ｐグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用さ
        れ、各国ごとのＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して
        算出するインデックスです。
        ［特徴］
        ・世界に上場する各国のＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
        ・ 1989  年から過去データを算出。
        ・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
          Ｓ＆Ｐ    先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）は                                   S&P   Dow   Jones

        Indices     LLC  （「  SPDJI   」）の商品であり、これを利用するライセンスが                           大和証券投資信託
        委託株式会社       に付与されています。            Standard     & Poor    s® および    S&P®  は Standard     & Poor    ▲
        Financial      Services      LLC  （「   S&P  」）の登録商標で、            Dow   Jones®    は Dow   Jones    Trademark
        Holdings     LLC  （「  Dow  Jones   」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
        SPDJI   に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが                            大和証券投資信託委託株式会社                 に
        それぞれ付与されています。                当ファンド      は、  SPDJI   、 Dow  Jones   、 S&P  またはそれぞれの関連
        会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら
        関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、                                               Ｓ＆
        Ｐ  先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負い
        ません。
                 ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部 の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは

     　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動
      向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成された
      ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
     　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社
      に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
                   ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取 引（金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の   1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が         1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の   1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数とは

       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全
       体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて
       構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イン
       デックスがあり、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期                           ( ＮＯＭＵＲＡ－ボンド・パフォーマンス・
       インデックス総合短期            ) は、残存期間１年以上３年未満の短期の公募利付債市場全体の動向を
       表わす投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
       フォーマンスをもとに算出されます。
       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株
       式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありま
       せん。
                      ７．外国債券インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      （注）    FTSE  世界国債インデックスとは

        FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債
       の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                       ８．ダイワ・マネー・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
       ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                                A-2  格相当）以上の短期格付であり、かつ
        残存期間が      1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産                         （本邦通貨表示のものに限ります。）                     の種類は、次に掲
       げるものとします。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資法人債券（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       10.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       11.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       12.  外国の者に対する権利で前              11.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            8. の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有する
       ものを以下「株式」といい、前                 2. から前    6. までの証券および前           8. の証券または証書のうち前              2. から前
       6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
                                  40/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、行ないません。
      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑤　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥　先物取引等
       イ．  委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいい
        ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
         組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
         託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                             (2)  ③の  1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
        取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品（信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
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         前 (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 ％を上回ら
         ない範囲内とします。
      ⑦　スワップ取引
       イ．  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．  スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．  スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．  委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧　金利先渡取引
       イ．  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．  金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．  金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
        ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
        金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．  金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．  委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３　【投資リスク】

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     (1)  価額変動リスク
      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

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       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し





        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
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        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変






        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
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     (3)  その他の留意点
       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】
















     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                              6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合に
       は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                                          信託報酬率

                                            ※ 1
        第 1 計算期間から第        20 計算期間まで
                                     年率  0.3888    ％   （税抜    0.36  ％）
                                            ※ 2
        第 21 計算期間から第        30 計算期間まで
                                     年率  0.3672    ％   （税抜    0.34  ％）
                                            ※ 3
        第 31 計算期間から第        35 計算期間まで
                                     年率  0.3024    ％   （税抜    0.28  ％）
                                            ※ ▶
        第 36 計算期間以降
                                     年率  0.2376    ％   （税抜    0.22  ％）
        ※ 1 消費税率が      8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.396   ％となります。
        ※ 2 消費税率が      8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.374   ％となります。
        ※ 3 消費税率が      8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.308   ％となります。
        ※ ▶ 消費税率が      8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.242   ％となります。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      ＜第  1 計算期間から第        20 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.165   ％        年率  0.165   ％         年率  0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  21 計算期間から第        30 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 第 31 計算期間から第        35 計算期間まで       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
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      ＜ 第 36 計算期間以降       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                         信託財産に関する租税、              有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。        なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
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      　前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
      ず、次の取扱いとなります。
      イ．収益分配金に対する課税
       　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                                 配当所得として課税され、               20 ％（所得税
       15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
       できます。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ、税率は      20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
      ロ．解約金および償還金に対する課税
       　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
       む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税
       率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                            2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                       20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地
       方税  5 ％）となります。
      ハ．損益通算について
       　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
       債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
       上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                3 年間、上場
       株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
       償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
       なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （※）    2020  年 1 月 1 日以降の     分配  時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上

        記と異なる場合があります。
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      （  ; ）上記は、      2019  年 6 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
        は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     5,029,770             99.78
                  内　日本                           5,029,770             99.78
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       10,877            0.22
       純資産総額
                                            5,040,647            100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数　　　　　　　　　　
                                                簿価単価     評価単価      投資
                                      また
             銘柄名           地域    種類                    簿価     時価    比率
                                は　　　　　　　　　　　　　　
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                            親投資
                                                  0.9987     0.9985
                                           2,372,823                47.00
     1 トピックス・インデックス・マザーファンド                 日本    信託受
                                                2,369,829     2,369,263
                            益証券
                            親投資
                                                  2.4518     2.5291
                                            636,699               31.95
     2 外国株式インデックスマザーファンド                 日本    信託受
                                                1,561,073     1,610,275
                            益証券
                            親投資
                                                  2.8258     2.9286
                                            102,563                5.96
     3 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                 日本    信託受
                                                 289,831     300,366
                            益証券
                            親投資
                                                  2.7784     2.8067
                                            89,946               5.01
     ▶ 外国債券インデックスマザーファンド                 日本    信託受
                                                 249,910     252,451
                            益証券
                            親投資
                                                  1.2948     1.3100
       ダイワ日本債券インデックスマザーファ
                                            191,448                4.98
     5                  日本    信託受
       ンド（ＢＰＩ）
                                                 247,887     250,796
                            益証券
                            親投資
                                                  2.3517     2.3713
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・
                                            104,002                4.89
     6                  日本    信託受
       マザーファンド
                                                 244,586     246,619
                            益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.78%
       合計                        99.78%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額       １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）       純資産額       純資産額
                     (円 )      (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,133,176        1,133,176        1.1332       1.1332
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,335,634        1,335,634        1.2975       1.2975
        (2017   年 12 月 18 日 )
         2018  年 6 月末日      1,472,085          －      1.2715        －
             7 月末日      1,518,088          －      1.2959        －
             8 月末日      1,557,538          －      1.2998        －
             9 月末日      1,508,558          －      1.3452        －
            10 月末日      1,474,872          －      1.2429        －
            11 月末日      1,518,861          －      1.2645        －
         第 3 計算期間末

                    1,437,343        1,437,343        1.1966       1.1966
        (2018   年 12 月 18 日 )
            12 月末日      1,385,306          －      1.1533        －
         2019  年 1 月末日      1,493,417          －      1.2115        －
             2 月末日      1,543,250          －      1.2520        －
             3 月末日      1,571,401          －      1.2606        －
             ▶ 月末日      2,101,280          －      1.2868        －
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             5 月末日      3,367,387          －      1.2204        －
             6 月末日      5,040,647          －      1.2521        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 19 日～
                             －
        2019  年 6 月 18 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  13.3
        第 2 計算期間                  14.5

        第 3 計算期間                  △ 7.8
       2018  年 12 月 19 日～
                             3.7
        2019  年 6 月 18 日
     (4)  【設定及び解約の実績】


                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                         29,370                        0
         第 3 計算期間                        248,633                      76,842
       2018  年 12 月 19 日～
                                  1,895,197                         0
        2019  年 6 月 18 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         136,528,797,240                99.28
       株式
                    内　日本                     136,528,797,240                99.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    987,472,928              0.72
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       純資産総額
                                         137,516,270,168               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,209,780,000               0.88
                  内　日本                         1,209,780,000               0.88
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,002.13       6,688.00
                        輸送用
                                         684,700                   3.33
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             4,794,358,634       4,579,273,600
                                               5,432.23       5,165.00
                        情報・通
                                         502,600                   1.89
     2 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,730,241,635       2,595,929,000
                                               6,605.26       5,648.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                412,300                   1.69
     3            日本    株式
                        器
                                             2,723,352,608       2,328,670,400
                                                694.17       512.00
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,172,000                    1.55
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,896,112,059       2,136,064,000
                                               5,132.86       5,017.00
                        情報・通
                                         412,400                   1.50
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,116,793,830       2,069,010,800
                                               4,556.67       3,823.00
                                         536,400                   1.49
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,444,200,308       2,050,657,200
                                               63,227.90       66,130.00
                        電気機
                                         30,200                  1.45
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,909,482,653       1,997,126,000
                                               4,506.32       3,806.00
       三井住友フィナンシャ
                                         427,100                   1.18
     8            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,924,650,475       1,625,542,600
                                               3,643.31       3,594.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         420,600                   1.10
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,532,380,234       1,511,636,400
                                               3,360.02       2,785.00
                        輸送用
                                         518,400                   1.05
     10  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,741,839,491       1,443,744,000
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                                               39,807.41       39,490.00
                        その他
       任 天 堂                                35,200                  1.01
     11            日本    株式
                        製品
                                             1,401,221,162       1,390,048,000
                                               3,066.57       2,743.50
                        情報・通
                                         494,300                   0.99
     12  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                             1,515,807,494       1,356,112,050
                                                196.65       156.10
       みずほフィナンシャル
                                        8,233,500                    0.93
     13            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,619,139,859       1,285,249,350
                                               9,005.24       8,210.00
       花 王                                 149,200                   0.89
     14            日本    株式    化学
                                             1,343,583,051       1,224,932,000
                                               3,440.64       2,840.00
                                         424,700                   0.88
     15  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,461,240,474       1,206,148,000
                                               23,215.72       21,580.00
                                         55,000                  0.86
     16  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,276,864,735       1,186,900,000
                                               15,440.65       14,065.00
                                         83,800                  0.86
     17  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,293,927,266       1,178,647,000
                                               5,446.76       5,399.00
                                         216,600                   0.85
     18  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,179,768,304       1,169,423,400
                                               21,966.60       19,930.00
                        電気機
                                         58,400                  0.85
     19  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,282,849,654       1,163,912,000
                                               10,625.98       10,080.00
                                         109,300                   0.80
     20  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,161,419,768       1,101,744,000
                                               3,730.31       3,949.00
                        電気機
       日 立                                 276,500                   0.79
     21            日本    株式
                        器
                                             1,031,431,359       1,091,898,500
                                               16,358.09       14,725.00
                        電気機
                                         74,000                  0.79
     22  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,210,498,675       1,089,650,000
                                               9,825.51       10,035.00
                                         106,000                   0.77
     23  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,041,504,206       1,063,710,000
                                               3,520.44       3,146.00
                        電気機
                                         330,800                   0.76
     24  キヤノン          日本    株式
                        器
                                             1,164,564,730       1,040,696,800
                                               6,647.96       8,254.00
                        精密機
                                         123,700                   0.74
     25  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                              822,352,660      1,021,019,800
                                               7,912.72       8,121.00
       資 生 堂                               122,100                   0.72
     26            日本    株式    化学
                                              966,143,938       991,574,100
                                               4,600.86       5,635.00
                                         175,800                   0.72
     27  第一三共          日本    株式    医薬品
                                              808,832,455       990,633,000
                                               3,014.14       2,512.50
                        情報・通
                                         381,800                   0.70
     28  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,150,801,071        959,272,500
                                               5,930.90       4,840.00
                        電気機
                                         193,400                   0.68
     29  村田製作所          日本    株式
                        器
                                             1,147,036,173        936,056,000
                                               11,724.38       13,340.00
                        サービス
                                         69,400                  0.67
     30  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                              813,672,509       925,796,000
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.28%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.11%
       鉱業                        0.27%
       建設業                        2.78%
       食料品                        4.09%
       繊維製品                        0.65%
       パルプ・紙                        0.28%
       化学                        7.35%
       医薬品                        5.45%
       石油・石炭製品                        0.62%
       ゴム製品                        0.78%
       ガラス・土石製品                        0.86%
       鉄鋼                        0.90%
       非鉄金属                        0.77%
       金属製品                        0.55%
       機械                        5.14%
       電気機器                        13.51%
       輸送用機器                        7.78%
       精密機器                        2.12%
       その他製品                        2.15%
       電気・ガス業                        1.65%
       陸運業                        4.69%

       海運業                        0.16%
       空運業                        0.54%
       倉庫・運輸関連業                        0.20%
       情報・通信業                        8.84%
       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.52%
       銀行業                        5.82%
       証券、商品先物取引業                        0.75%
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       保険業                        2.27%
       その他金融業                        1.12%
       不動産業                        2.38%
       サービス業                        5.24%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 9 月            78   1,198,049,120
            日本                  買建                    1,209,780,000         0.88%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         109,266,313,042                95.77
       株式
                   内　香港                        1,579,453,356               1.38
                   内　シンガポール                         511,814,600              0.45
                   内　イスラエル                         237,701,195              0.21
                   内　ノルウェー                         280,092,477              0.25
                   内　スウェーデン                        1,111,219,030               0.97
                   内　デンマーク                         711,862,636              0.62
                   内　イギリス                        6,938,164,230               6.08
                   内　アイルランド                         225,946,989              0.20
                   内　オランダ                        1,500,357,666               1.32
                   内　ベルギー                         403,332,292              0.35
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                   内　フランス                        4,632,445,395               4.06
                   内　ドイツ                        3,665,830,557               3.21
                   内　スイス                        3,891,618,788               3.41
                   内　ポルトガル                         60,383,865              0.05
                   内　スペイン                        1,237,195,312               1.08
                   内　イタリア                         963,929,770              0.84
                   内　フィンランド                         415,090,436              0.36
                   内　オーストリア                         88,818,601              0.08
                   内　カナダ                        4,251,221,969               3.73
                   内　アメリカ                       73,814,148,024               64.70
                   内　オーストラリア                        2,644,199,230               2.32
                   内　ニュージーランド                         101,486,624              0.09
                                          3,152,156,649               2.76
       投資証券
                   内　香港                         106,155,972              0.09
                   内　シンガポール                         53,465,838              0.05
                   内　イギリス                         70,300,836              0.06
                   内　フランス                         122,014,003              0.11
                   内　カナダ                         21,101,920              0.02
                   内　アメリカ                        2,414,717,886               2.12
                   内　オーストラリア                         364,400,194              0.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,668,371,795               1.46
       純資産総額
                                         114,086,841,486               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,816,611,818               1.59
                 内　アメリカ                          1,816,611,818               1.59
       為替予約取引（買建）                                    527,779,000              0.46
                 内　日本                           527,779,000              0.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

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                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               11,902.06       14,460.02
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            199,600                  2.53
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,375,657,926       2,886,221,689
                                               19,311.65       21,529.97
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,000                  2.43
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,491,211,684       2,777,366,723
                         一般消
                                               180,800.26       205,262.34
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,430                  2.06
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,066,547,297       2,346,148,560
                         ス
                         コミュニ
                                               15,002.85       20,426.20
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        65,150                  1.17
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                              977,436,260      1,330,767,256
                         ビス
                                               15,672.66       15,164.97
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             73,000                  0.97
     5                 株式
                   カ      ケア
                                             1,144,109,576       1,107,043,182
                                               11,832.00       11,731.86
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         89,870                  0.92
     6                 株式   金融
                   カ
                                             1,063,342,357       1,054,342,582
                         コミュニ
                                               117,298.47       115,983.11
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,627                 0.88
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,011,934,223       1,000,586,358
                         ビス
                         コミュニ
                                               117,980.68       116,049.94
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,200                 0.83
     8                 株式
                   カ      ン・サー
                                              967,442,316       951,609,571
                         ビス
                                                9,434.63      11,106.85
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               85,550                  0.83
     9              スイス   株式
                         需品
                                              807,136,278       950,191,189
                                                8,490.51       8,172.63
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           116,055                  0.83
     10                 株式
                   カ      ギー                     985,371,533       948,475,480
       VISA   INC-CLASS     A    アメリ      情報技                      15,031.74       18,456.88

                                          48,050                  0.78
     11                 株式
       SHARES            カ      術                     722,277,373       886,853,166
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,396.46       22,853.63
                   アメリ
                                          35,800                  0.72
     12                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              837,597,232       818,160,162
       PROCTER     & GAMBLE                                   10,045.70       11,833.18

                   アメリ      生活必
                                          68,667                  0.71
     13                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        689,814,225       812,549,397
       BANK   OF  AMERICA                                    3,020.81       3,040.75
                   アメリ
                                         251,101                  0.67
     14                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        758,529,732       763,536,847
                                  60/359


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                         コミュニ
                                               12,384.74       15,015.14
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            49,412                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              611,955,791       741,928,444
                         ビス
                                                5,096.95       6,007.13
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.64
     16                 株式
                   カ      術
                                              616,994,078       727,163,898
                                                4,900.34       4,681.31
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               155,313                  0.64
     17                 株式
                   カ      ケア
                                              761,095,859       727,069,807
                         コミュニ
                                                3,296.11       3,554.91
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                199,991                  0.62
     18                 株式
                   カ      ン・サー
                                              659,200,646       710,950,846
                         ビス
                                               21,245.51       28,143.96
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,050                  0.62
     19                 株式
                   カ      術                     532,201,861       705,006,423
                         コミュニ

       VERIZON
                                                6,390.00       6,170.97
                   アメリ      ケーショ
                                         113,504                  0.61
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              725,294,528       700,430,630
                         ビス
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,365.73       26,552.98
                   アメリ      ヘルス
                                          26,326                  0.61
     21                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        799,408,992       699,033,978
                                               12,800.17       13,270.02
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              52,068                  0.61
     22                 株式
                   カ      ギー
                                              666,483,479       690,943,761
                         一般消
                                               18,973.19       22,314.68
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            30,950                  0.61
     23                 株式
                   カ      サービ
                                              587,222,868       690,639,526
                         ス
                   アメリ      ヘルス                      8,393.93       9,036.03

       MERCK    & CO.  INC.                            70,771                  0.56
     24                 株式
                   カ      ケア                     594,048,940       639,489,283
                   アメリ      情報技                      5,140.18       5,115.71

       INTEL   CORP                               123,550                  0.55
     25                 株式
                   カ      術
                                              635,069,453       632,046,391
                                                5,276.96       5,505.91
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            111,550                  0.54
     26                 株式
                   カ      需品
                                              588,646,957       614,184,617
                                                5,805.89       4,989.59
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,222                  0.53
     27                 株式   金融
                   カ
                                              697,997,010       599,859,583
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,152.71       30,213.59
                         ヘルス
                                          19,640                  0.52
     28              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        552,920,798       593,395,055
                                                8,773.37       9,853.24
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              60,200                  0.52
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              528,161,041       593,165,319
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         資本
                                               36,956.12       39,237.71
                   アメリ      財・
       BOEING    CO/THE                               14,740                  0.51
     30                 株式
                   カ      サービ
                                              544,734,664       578,363,931
                         ス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.77%
       投資証券                        2.76%
       合計                        98.54%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        5.93%
       素材                        4.46%
       資本財・サービス                        10.06%
       一般消費財・サービス                        9.65%
       生活必需品                        8.45%
       ヘルスケア                        12.72%
       金融                        15.93%
       情報技術                        16.51%
       コミュニケーション・サービス                        8.10%
       公益事業                        3.43%
       不動産                        0.54%

       合計                        95.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      115    1,799,081,930
            アメリカ                  買建                    1,816,611,818         1.59%
     取引
                 2019  年 9 月
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   4,900,000       528,011,860
     為替予約取引       日本                  買建                     527,779,000        0.46%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         283,269,546,670                98.60
       投資証券
                       内　日本                  283,269,546,670                98.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   4,009,132,355               1.40
       純資産総額
                                         287,278,679,025               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   3,842,000,000               1.34
                  内　日本                         3,842,000,000               1.34
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              736,892.97        738,000.00
                        投資証
                                        28,278                   7.26
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            20,837,859,543        20,869,164,000
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                                              643,450.61        656,000.00
                        投資証
                                        29,201                   6.67
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            18,789,401,532        19,155,856,000
                                              156,358.04        165,700.00
                        投資証
                                        90,857                   5.24
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            14,206,222,847        15,055,004,900
                                              221,045.71        218,000.00
                        投資証
                                        55,190                   4.19
     ▶ 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            12,199,513,203        12,031,420,000
                                              172,655.82        180,600.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        65,563                   4.12
     5              日本
       人                 券
                                            11,319,833,716        11,840,677,800
                                              189,641.33        196,600.00
                        投資証
                                        58,183                   3.98
     6 オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            11,033,901,765        11,438,777,800
                                              235,992.29        248,900.00
                        投資証
                                        41,954                   3.63
     7 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            9,900,820,637       10,442,350,600
                                              245,608.89        260,100.00
                        投資証
                                        39,180                   3.55
     8 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            9,622,956,525       10,190,718,000
                                              308,155.22        320,500.00
                        投資証
                                        28,459                   3.18
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            8,769,789,536        9,121,109,500
                                              117,753.47        122,800.00
                        投資証
                                        72,359                   3.09
     10  ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            8,520,523,353        8,885,685,200
                                              442,135.60        467,000.00
                        投資証
                                        18,485                   3.00
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            8,172,876,650        8,632,495,000
                                              87,238.83        86,800.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        93,995                   2.84
     12               日本
       人                 券
                                            8,200,014,432        8,158,766,000
                                              469,871.39        469,000.00
                        投資証
                                        15,341                   2.50
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            7,208,297,142        7,194,929,000
                                              769,634.14        771,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         9,033                   2.42
     14               日本
       人                 券
                                            6,952,105,232        6,964,443,000
                                              81,377.36        80,600.00
                        投資証
                                        85,386                   2.40
     15  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            6,948,487,872        6,882,111,600
                                              584,271.74        604,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                         9,703                   2.04
     16               日本
       投資法人                 券
                                            5,669,188,758        5,860,612,000
                                              52,780.44        55,800.00
                        投資証
                                        100,742                    1.96
     17  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            5,317,207,313        5,621,403,600
                                              778,945.74        773,000.00
                        投資証
                                         6,740                   1.81
     18  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            5,250,094,322        5,210,020,000
                                              144,235.07        152,600.00
                        投資証
                                        33,490                   1.78
     19  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            4,830,432,544        5,110,574,000
                                              121,789.93        134,000.00
                        投資証
                                        35,846                   1.67
     20  産業ファンド             日本
                        券
                                            4,365,682,069        4,803,364,000
                                              232,430.87        246,700.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        19,080                   1.64
     21               日本
       資法人                 券
                                            4,434,781,043        4,707,036,000
                                  64/359


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                                              464,594.13        460,000.00
                        投資証
                                         9,933                   1.59
     22  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            4,614,813,537        4,569,180,000
                                              181,759.65        187,100.00
                        投資証
                                        23,606                   1.54
     23  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            4,290,618,312        4,416,682,600
                                              159,651.56        158,200.00
                        投資証
                                        26,149                   1.44
     24  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            4,174,728,719        4,136,771,800
                                              131,381.31        138,000.00
                        投資証
                                        29,974                   1.44
     25  イオンリート投資             日本
                        券
                                            3,938,023,554        4,136,412,000
                                              420,920.16        419,000.00
                        投資証
                                         9,426                   1.37
     26  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            3,967,593,499        3,949,494,000
                                              135,488.82        141,800.00
                        投資証
                                        27,763                   1.37
     27  プレミア投資法人             日本
                        券
                                            3,761,576,132        3,936,793,400
                                              293,984.50        309,500.00
                        投資証
                                        12,110                   1.30
     28  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            3,560,152,302        3,748,045,000
                                              169,197.88        187,200.00
                        投資証
                                        19,578                   1.28
     29  東急リアル・エステート             日本
                        券
                                            3,312,556,128        3,665,001,600
                                              175,098.53        175,200.00
                        投資証
                                        20,870                   1.27
     30  森トラスト総合リート             日本
                        券
                                            3,654,306,459        3,656,424,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.60%
       合計                        98.60%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2019
     不動産投信指
                                     2,000     3,803,816,000
            日本                  買建                    3,842,000,000         1.34%
     数先物取引
                 年 9 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    204,669,496              0.92
                   内　アメリカ                         204,669,496              0.92
       投資証券                                  21,785,381,758               97.77

                   内　ガーンジィ                         38,166,511              0.17
                   内　マン島                          5,951,752             0.03
                   内　韓国                          3,761,856             0.02
                   内　香港                         553,592,931              2.48
                   内　シンガポール                         875,001,480              3.93
                   内　イスラエル                         15,912,326              0.07
                   内　イギリス                        1,038,961,604               4.66
                   内　アイルランド                         56,758,749              0.25
                   内　オランダ                         56,592,959              0.25
                   内　ベルギー                         201,457,000              0.90
                   内　フランス                         843,385,297              3.78
                   内　ドイツ                         59,002,967              0.26
                   内　スペイン                         151,297,274              0.68
                   内　イタリア                          4,448,445             0.02
                   内　カナダ                         425,269,842              1.91
                   内　アメリカ                       15,742,835,519               70.65
                   内　オーストラリア                        1,605,647,268               7.21
                   内　ニュージーランド                         107,337,978              0.48
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    292,556,096              1.31
       純資産総額
                                          22,282,607,350               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    272,512,535              1.22
                 内　ドイツ                           49,516,583              0.22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　アメリカ                           222,995,952              1.00
       為替予約取引（買建）                                    138,568,450              0.62
                 内　日本                           138,568,450              0.62
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                7,266.55      8,554.21
                          投資証
       PROLOGIS     INC                              105,302                  4.04
     1                 アメリカ
                          券
                                               765,187,021      900,775,885
                                                19,731.82      17,238.85
                          投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                       51,547                 3.99
     2                 アメリカ
                          券
                                              1,017,120,086       888,611,243
                                                22,905.91      25,550.54
                          投資証
       PUBLIC    STORAGE                                25,100                 2.88
     3                 アメリカ
                          券
                                               574,938,483      641,318,594
                                                7,807.44      8,798.89
                          投資証
       WELLTOWER       INC                             67,600                 2.67
     ▶                 アメリカ
                          券
                                               527,788,928      594,805,485
       AVALONBAY      COMMUNITIES                                   20,306.12      21,713.21
                          投資証
                                          23,300                 2.27
     5                 アメリカ
                          券
       INC                                        473,135,043      505,917,970
                                                7,593.69      8,150.00
                          投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                                62,000                 2.27
     6                 アメリカ
                          券
                                               470,811,220      505,300,118
                                                1,061.55      1,345.90
                          投資証
       LINK   REIT                                 360,500                  2.18
     7                 香港
                          券
                                               382,694,725      485,198,392
                                                6,752.93      7,482.78
                          投資証
       VENTAS    INC                               61,679                 2.07
     8                 アメリカ
                          券                     416,514,858      461,530,499
                                                12,247.74      12,676.10
                          投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                        34,778                 1.98
     9                 アメリカ
                          券
                                               425,955,082      440,849,545
                                                6,960.10      7,482.78
                          投資証
       REALTY    INCOME    CORP                           52,517                 1.76
     10                 アメリカ
                          券
                                               365,529,215      392,973,252
                                                18,778.45      15,586.85
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                          23,290                 1.63
     11                 フランス
       WESTFIELD                   券
                                               437,352,802      363,017,795
                                                13,935.84      13,800.35
                          投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                         25,900                 1.60
     12                 アメリカ
                          券
                                               360,939,612      357,429,161
                                                28,079.61      31,083.40
                          投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                        10,967                 1.53
     13                 アメリカ
                          券
                                               307,949,463      340,891,673
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                                                 821.70     1,151.22
                      オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                              274,920                  1.42
     14
                      ラリア    券
                                               225,923,162      316,494,090
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                                13,382.88      15,097.06
                          投資証
                                          19,000                 1.29
     15                 アメリカ
                          券
       EQUIT                                        254,275,899      286,844,281
                                                3,119.11      3,427.72
                          投資証
       HCP  INC                                 79,600                 1.22
     16                 アメリカ
                          券
                                               248,285,053      272,846,671
                                                 301.50      299.69
                      オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                              906,410                  1.22
     17
                      ラリア    券
                                               273,352,270      271,646,817
                                                7,463.27      8,776.26
                          投資証
       WP  CAREY    INC                              28,600                 1.13
     18                 アメリカ
                          券
                                               213,452,225      251,001,087
                                                10,224.31      11,383.70
                          投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                        21,200                 1.08
     19                 アメリカ
                          券
                                               216,756,420      241,334,480
                                                2,065.36      1,941.29
                          投資証
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                      123,300                  1.07
     20                 アメリカ
                          券
                                               254,665,084      239,362,031
       MID-AMERICA       APARTMENT                                  11,037.91      12,538.13
                          投資証
                                          19,028                 1.07
     21                 アメリカ
                          券
       COMM                                        210,030,449      238,575,591
                                                4,530.62      4,805.27
                          投資証
       UDR  INC                                 47,100                 1.02
     22                 アメリカ
                          券
                                               213,394,234      226,328,603
                                                11,330.77      13,646.21
                          投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                          15,100                 0.92
     23                 アメリカ
                          券
                                               171,095,024      206,057,831
                          投資信
                                                9,479.48      9,388.50
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                       21,800                 0.92
     24                 アメリカ    託受益
                                               206,654,287      204,669,496
                          証券
                                                6,769.75      7,211.15
                          投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                          27,920                 0.90
     25                 アメリカ
                          券
                                               189,011,705      201,335,336
                                                3,032.56      3,364.12
                          投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            59,800                 0.90
     26                 アメリカ
                          券
                                               181,353,044      201,174,729
                                                7,554.46      6,864.06
                          投資証
       VORNADO     REALTY    TRUST                          28,864                 0.89
     27                 アメリカ
                          券
                                               218,054,914      198,124,436
       EQUITY    LIFESTYLE                                     10,619.14      12,900.30
                          投資証
                                          15,000                 0.87
     28                 アメリカ
                          券
       PROPERTIES                                        159,287,233      193,504,608
                                                 835.59      990.42
                      オースト    投資証
                                          184,470                  0.82
     29  DEXUS
                      ラリア    券
                                               154,145,586      182,704,401
                                                2,417.62      2,859.66
                          投資証
       INVITATION      HOMES    INC                          63,697                 0.82
     30                 アメリカ
                          券
                                               153,996,562      182,152,317
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        0.92%
                                  68/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資証券                        97.77%
       合計                        98.69%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       60    226,790,160
            アメリカ                  買建                     222,995,952        1.00%
     数先物取引             2019  年 9 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                       50     51,187,652
            ドイツ                  買建                     49,516,583       0.22%
                 2019  年 9 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                    150,000       18,346,330
                              買建                     18,372,000       0.08%
     為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    106,000       14,462,185
                              買建                     14,473,100       0.06%
                 7 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    180,000       14,264,224
                              買建                     14,333,400       0.06%
                 円売   2019  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7

                                    680,000       73,183,062
                              買建                     73,242,800       0.33%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                     70,000       5,634,887
                              買建                      5,759,600       0.03%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    145,000       10,944,353
                              買建                     10,943,150       0.05%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                     20,000       1,419,360
                              買建                      1,444,400       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,271,636,270               83.25
       国債証券
                        内　日本                  15,271,636,270               83.25
                                          1,141,520,400               6.22
       地方債証券
                        内　日本                  1,141,520,400               6.22
                                           716,361,000              3.90
       特殊債券
                        内　日本                   716,361,000              3.90
                                          1,044,095,200               5.69
       社債券
                        内　日本                  1,044,095,200               5.69
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    171,243,245              0.93
       純資産総額
                                          18,344,856,115               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.44      100.36    0.100000
                     国債証
     1 １２５   ５年国債        日本                  370,000,000                         2.02
                     券
                                         371,631,700      371,357,900      2020/09/20
                                           101.90      102.74    0.100000
                     国債証
       ３４５   １０年国債                         280,000,000                         1.57
     2           日本
                     券                    285,325,300      287,677,600      2026/12/20
                     国債証                       100.50      100.46    0.100000

       １２６   ５年国債                         233,000,000                         1.28
     3           日本
                     券
                                         234,170,050      234,081,120      2020/12/20
                                           103.87      104.33    0.600000
                     国債証
       ３３４   １０年国債                         200,000,000                         1.14
     ▶           日本
                     券
                                         207,755,220      208,660,000      2024/06/20
                                           100.70      100.80    0.100000
                     国債証
       １３０   ５年国債                         197,000,000                         1.08
     5           日本
                     券
                                         198,384,910      198,589,790      2021/12/20
                                           101.06      102.55    0.100000
                     国債証
       ３４３   １０年国債                         192,000,000                         1.07
     6           日本
                     券
                                         194,039,280      196,905,600      2026/06/20
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                                           100.81      100.90    0.100000
                     国債証
       １３１   ５年国債                         190,000,000                         1.05
     7           日本
                     券
                                         191,543,000      191,713,800      2022/03/20
                                           100.46      102.79    0.100000
                     国債証
       ３５０   １０年国債                         185,000,000                         1.04
     8           日本
                     券
                                         185,854,700      190,176,300      2028/03/20
                                           100.59      100.63    0.100000
                     国債証
       １２８   ５年国債                         187,000,000                         1.03
     9           日本
                     券
                                         188,112,600      188,183,710      2021/06/20
                                           100.89      102.84    0.100000
                     国債証
       ３４７   １０年国債                         180,000,000                         1.01
     10            日本
                     券
                                         181,615,150      185,122,800      2027/06/20
                                           100.64      100.72    0.100000
                     国債証
       １２９   ５年国債                         182,000,000                         1.00
     11            日本
                     券
                                         183,170,400      183,319,500      2021/09/20
                                           100.84      102.85    0.100000
                     国債証
       ３４８   １０年国債                         170,000,000                         0.95
     12            日本
                     券
                                         171,432,600      174,846,700      2027/09/20
                                           100.58      102.85    0.100000
                     国債証
       ３４９   １０年国債                         170,000,000                         0.95
     13            日本
                     券
                                         170,996,200      174,846,700      2027/12/20
                                           100.94      101.29    0.100000
                     国債証
       １３５   ５年国債                         170,000,000                         0.94
     14            日本
                     券
                                         171,613,300      172,199,800      2023/03/20
                                           104.18      104.21    0.800000
                     国債証
       ３２９   １０年国債                         160,000,000                         0.91
     15            日本
                     券
                                         166,688,000      166,736,000      2023/06/20
                                           103.43      104.02    0.500000
                     国債証
       ３３５   １０年国債                         160,000,000                         0.91
     16            日本
                     券
                                         165,500,800      166,436,800      2024/09/20
                                           103.50      103.34    0.800000
                     国債証
       ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.90
     17            日本
                     券
                                         165,614,400      165,348,800      2022/09/20
                                           101.31      101.62    0.100000
                     国債証
       １３８   ５年国債                         150,000,000                         0.83
     18            日本
                     券
                                         151,972,800      152,442,000      2023/12/20
                                           100.85      101.08    0.100000
                     国債証
       １３３   ５年国債                         150,000,000                         0.83
     19            日本
                     券
                                         151,287,000      151,630,500      2022/09/20
                                           103.74      103.27    1.100000
                     国債証
       ３１９   １０年国債                         140,000,000                         0.79
     20            日本
                     券
                                         145,244,400      144,590,600      2021/12/20
                                           103.38      103.07    0.900000
                     国債証
       ３２２   １０年国債                         140,000,000                         0.79
     21            日本
                     券
                                         144,744,600      144,306,400      2022/03/20
                                           100.54      100.54    0.100000
                     国債証
       １２７   ５年国債                         140,000,000                         0.77
     22            日本
                     券
                                         140,760,050      140,760,200      2021/03/20
                                           103.42      103.62    0.600000
                     国債証
       ３３１   １０年国債                         130,000,000                         0.73
     23            日本
                     券
                                         134,451,200      134,713,800      2023/09/20
                                           100.65      102.74    0.100000
                     国債証
       ３５１   １０年国債                         130,000,000                         0.73
     24            日本
                     券
                                         130,854,000      133,562,000      2028/06/20
                                           100.28      102.67    0.100000
                     国債証
       ３５２   １０年国債                         130,000,000                         0.73
     25            日本
                     券
                                         130,367,100      133,474,900      2028/09/20
                                           101.35      102.64    0.100000
                     国債証
       ３５３   １０年国債                         130,000,000                         0.73
     26            日本
                     券
                                         131,761,100      133,442,400      2028/12/20
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                                           100.98      101.53    0.100000
                     国債証
       １３７   ５年国債                         130,000,000                         0.72
     27            日本
                     券
                                         131,283,400      131,996,800      2023/09/20
                                           121.34      123.16    2.100000
                     国債証
       １１３   ２０年国債                         100,000,000                         0.67
     28            日本
                     券
                                         121,347,200      123,165,000      2029/09/20
                                           117.02      119.18    1.840000
                     地方債
                                   100,000,000                         0.65
     29  １１兵庫県公債２０年          日本
                     証券
                                         117,023,600      119,186,500      2030/08/16
                                           122.69      127.28    1.400000
                     国債証
       ４９  ３０年国債                           93,000,000                         0.65
     30            日本
                     券
                                         114,105,790      118,377,840      2045/12/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        83.25%
       地方債証券                        6.22%
       特殊債券                        3.90%
       社債券                        5.69%
       合計                        99.07%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         173,863,649,431                98.33
       国債証券
                   内　ユーロ                      67,306,863,651               38.07
                   内　シンガポール                        691,971,343              0.39
                   内　マレーシア                        812,827,646              0.46
                                  72/359


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                   内　ノルウェー                        422,431,250              0.24
                   内　スウェーデン                        619,169,833              0.35
                   内　デンマーク                        887,294,456              0.50
                   内　イギリス                      11,083,093,002                6.27
                   内　ポーランド                       1,042,043,221               0.59
                   内　カナダ                       3,370,347,903               1.91
                   内　アメリカ                      81,713,704,513               46.22
                   内　メキシコ                       1,420,336,583               0.80
                   内　南アフリカ                        986,127,716              0.56
                   内　オーストラリア                       3,507,438,314               1.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,944,189,285               1.67
       純資産総額
                                         176,807,838,716               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,657,486,540               0.94
                  内　日本                         1,657,486,540               0.94
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United   States   Treasury                               99.98      100.83    2.250000
                      国債
                                    7,907,000                       0.49
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   852,164,622      859,386,628      2021/04/30
       United   States   Treasury                               102.66      109.62    3.125000
                      国債
                                    6,400,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   708,251,520      756,254,640      2028/11/15
       United   States   Treasury                               99.39      107.32    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.43
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,384,705      751,921,482      2028/05/15
       United   States   Treasury                               100.58      105.39    2.625000
                      国債
                                    6,600,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   715,580,406      749,759,214      2029/02/15
       United   States   Treasury                               91.63      98.35    1.625000
                      国債
                                    7,029,000                       0.42
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   694,276,204      745,162,164      2026/05/15
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       United   States   Treasury                               97.75      106.25    2.750000
                      国債
                                    6,300,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   663,845,302      721,566,847      2028/02/15
       United   States   Treasury                               98.64      107.42    2.875000
                      国債
                                    6,000,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   637,944,336      694,734,575      2028/08/15
       United   States   Treasury                               96.78      100.89    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,861,348      683,707,043      2022/11/30
       FRENCH
                      国債                      159.73      179.44    4.500000
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         603,394,706      677,873,702      2041/04/25
       United   States   Treasury                               96.38      102.29    2.250000

                      国債
                                    5,921,000                       0.37
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,133,624      652,878,226      2024/11/15
       United   States   Treasury                               94.14      102.34    2.250000
                      国債
                                    5,900,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,744,562      650,861,566      2027/08/15
       United   States   Treasury                               95.58      102.36    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   601,701,457      644,393,713      2025/11/15
       United   States   Treasury                               95.35      103.32    2.375000
                      国債
                                    5,700,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,839,404      634,850,331      2027/05/15
       United   States   Treasury                               95.23      101.63    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,153,993      634,070,380      2025/05/15
       FRENCH
                                            118.72      126.38    2.500000
                      国債
                                    4,087,000                       0.36
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         594,351,180      632,694,315      2030/05/25
       FRENCH

                                            107.50      115.81    1.500000
                      国債
                                    4,420,000                       0.35
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         582,013,257      627,012,885      2031/05/25
       United   States   Treasury                               94.71      100.97    2.000000

                      国債
                                    5,743,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,340,384      625,079,780      2025/02/15
       United   States   Treasury                               94.26      100.91    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
       Note/Bond               証券                    583,536,142      624,695,977      2025/08/15
       FRENCH                                     121.43      121.21    4.250000

                      国債
                                    4,097,000                       0.34
     19             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         609,409,647      608,307,210      2023/10/25
       United   States   Treasury                               97.88      101.64    2.125000
                      国債
                                    5,550,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,567,773      608,045,545      2024/03/31
       United   States   Treasury                               93.94      102.31    2.250000
                      国債
                                    5,500,000                       0.34
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   556,948,235      606,551,576      2027/11/15
       United   States   Treasury                               93.00      100.68    2.000000
                      国債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   551,387,349      596,917,845      2026/11/15
       FRENCH
                                            162.41      173.13    5.750000
                      国債
                                    2,807,000                       0.34
     23             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         558,423,692      595,282,207      2032/10/25
       United   States   Treasury                               94.56      102.41    2.250000
                      国債
                                    5,340,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   544,297,548      589,493,550      2027/02/15
       United   States   Treasury                               99.33      104.41    2.750000
                      国債
                                    5,229,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   559,885,744      588,512,710      2024/02/15
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       United   States   Treasury                               89.91      97.38    1.500000
                      国債
                                    5,600,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   542,742,483      587,821,123      2026/08/15
       FRENCH
                                            148.58      154.78    5.500000
                      国債
                                    3,023,000                       0.32
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         550,191,340      573,149,150      2029/04/25
       United   States   Treasury                               97.23      102.89    2.375000

                      国債
                                    5,162,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   541,021,624      572,536,799      2024/08/15
       United   States   Treasury                               91.36      98.47    1.625000
                      国債
                                    5,366,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   528,467,769      569,586,306      2026/02/15
       United   States   Treasury                               99.46      104.20    2.750000
                      国債
                                    5,021,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   538,334,333      563,960,797      2023/11/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7

                                    233,000       17,541,638
                              買建                      17,584,510       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   1,100,000        8,303,779
                              買建                      8,294,000       0.00%
                 円売   2019  年 8 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    639,000       52,483,127
                              買建                      52,474,680       0.03%
                 2019  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    477,000       7,828,953
                              買建                      7,827,570       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 8

                                   3,133,000       383,704,489
                              買建                     383,635,850        0.22%
                 月
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                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                   1,592,000       194,916,201
                              買建                     194,988,160        0.11%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    481,000       65,599,020
                              買建                      65,589,160       0.04%
                 8 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    326,000       44,566,808
                              買建                      44,515,300       0.03%
                 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,129,487
                              買建                      20,077,160       0.01%
                 2019  年 8 月
                 マレーシア・リンギット
                                    522,000       13,587,660
                              買建                      13,572,000       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    972,000       12,282,481
                              買建                      12,276,360       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       23,728,799
                              買建                      24,105,600       0.01%
                 円売   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,156,276
                              買建                      2,182,680       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    300,000       23,839,500
                              買建                      23,835,000       0.01%
                 円売   2019  年 8 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 8

                                   4,740,000       509,423,918
                              買建                     509,218,200        0.29%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   2,538,000       273,311,128
                              買建                     273,469,500        0.15%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 8
                                     51,000       3,844,074
                              買建                      3,840,810       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                  76/359






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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

     定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
     ことができます。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
     社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
     るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
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      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
           ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
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          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 5 月 13 日から    2016  年 12
      月 18 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                                36 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
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        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思 表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
        交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金にかかる請求権
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      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
      　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ②　償還金にかかる請求権

      　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
      　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、
      その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ③　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            3 期計算期間（平成          29 年 12 月 19
     日から平成      30 年 12 月 18 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けており
     ます。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 平成29年12月18日現在              平成30年12月18日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －             1,184
         金銭信託
                                          7,451              4,958
         コール・ローン
                                        1,330,659              1,434,233
         親投資信託受益証券
                                        1,338,110              1,440,375
         流動資産合計
                                        1,338,110              1,440,375
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                           182              183
         未払受託者報酬
                                          2,112              2,666
         未払委託者報酬
                                           182              183
         その他未払費用
                                          2,476              3,032
         流動負債合計
                                          2,476              3,032
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        1,029,370              1,201,161
                                       ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                              306,264              236,182
                                         299,424              280,223
           （分配準備積立金）
                                        1,335,634              1,437,343
         元本等合計
                                        1,335,634              1,437,343
        純資産合計
                                        1,338,110              1,440,375
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                  自   平成28年12月20日            自   平成29年12月19日
                                  至   平成29年12月18日            至   平成30年12月18日
      営業収益
                                          171,037             △  108,426
        有価証券売買等損益
                                          171,037             △  108,426
        営業収益合計
      営業費用
                                            361              365
        受託者報酬
                                           4,064              5,170
        委託者報酬
                                            364              365
        その他費用
                                           4,789              5,900
        営業費用合計
                                          166,248             △  114,326
      営業利益又は営業損失（△）
                                          166,248             △  114,326
      経常利益又は経常損失（△）
                                          166,248             △  114,326
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －             3,025
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    133,176              306,264
                                           6,840              70,055
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           6,840              70,055
        額
                                             －            22,786
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            22,786
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                          306,264              236,182
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
            区　分                        自　平成     29 年 12 月 19 日
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                             平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          1,000,000     円            1,029,370     円

           期中追加設定元本額                            29,370    円             248,633    円
           期中一部解約元本額                               －円               76,842    円
     2.      計算期間末日における受益                          1,029,370     口            1,201,161     口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
               区　分                自　平成     28 年 12 月 20 日      自　平成     29 年 12 月 19 日
                               至　平成     29 年 12 月 18 日      至　平成     30 年 12 月 18 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                計算期間末における解約に伴
                             う当期純利益金額分配後の配                う当期純利益金額分配後の配
                             当等収益から費用を控除した                当等収益から費用を控除した
                             額（  0 円）、解約に伴う当期             額（  0 円）、解約に伴う当期
                             純利益金額分配後の有価証券                純利益金額分配後の有価証券
                             売買等損益から費用を控除                売買等損益から費用を控除
                             し、繰越欠損金を補填した額                し、繰越欠損金を補填した額
                             （ 166,248    円）、投資信託約           （ 0 円）、投資信託約款に規
                             款に規定される収益調整金                定される収益調整金（            73,736
                             （ 6,840   円）及び分配準備積            円）及び分配準備積立金
                             立金（    133,176    円）より分配         （ 280,223    円）より分配対象
                             対象額は     306,264    円（  1 万口当    額は  353,959    円（  1 万口当たり
                             たり  2,975.26     円）であり、分         2,946.81     円）であり、分配を
                             配を行っておりません。                行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 3 期
             区　分                        自　平成     29 年 12 月 19 日
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 3 期
             区　分
                                     平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                    第 3 期
                      平成  29 年 12 月 18 日現在              平成  30 年 12 月 18 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              170,738                     △ 111,876
     合計                              170,738                     △ 111,876
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
             平成  29 年 12 月 18 日現在                    平成  30 年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 3 期
                           自　平成     29 年 12 月 19 日
                           至　平成     30 年 12 月 18 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2975    円               1.1966    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,975    円 )             (11,966    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                          687,039           680,718
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                            197,868           452,464
              外国債券インデックスマザーファンド                             27,109           74,910
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                             28,858           76,831
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                           33,252           73,423
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                           59,366           75,887
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                               1,434,233
     合計                                               1,434,233
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
     ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
     （ＢＰＩ）」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

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     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －        3,981,864,844
        コール・ローン
                                       5,325,669,538              16,678,698,103
        株式
                             ※ 3 ※ ▶      143,644,364,120              132,803,813,650
        派生商品評価勘定
                                         20,448,280                   －
        未収入金
                                         28,787,680               2,682,956
        未収配当金
                                         13,410,638              16,140,750
        未収利息
                                          203,658              719,210
        前払金
                                             －         11,280,000
        その他未収収益
                             ※ 5            2,465,912              4,527,606
        流動資産合計
                                      149,035,349,826              153,499,727,119
       資産合計
                                      149,035,349,826              153,499,727,119
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         28,126,860
        前受金
                                         3,005,000                   －
        未払解約金
                                        146,171,100               58,304,300
        受入担保金
                                       3,932,576,602              19,684,511,815
        その他未払費用
                                             －            81,047
        流動負債合計
                                       4,081,752,702              19,771,024,022
       負債合計
                                       4,081,752,702              19,771,024,022
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        128,399,557,544              134,974,559,390
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2         16,554,039,580              △ 1,245,856,293
        元本等合計
                                      144,953,597,124              133,728,703,097
       純資産合計
                                      144,953,597,124              133,728,703,097
     負債純資産合計                                149,035,349,826              153,499,727,119
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                       138,207,285,313         円        128,399,557,544         円
                                  92/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                        15,341,862,921        円         18,708,118,755        円
          期中一部解約元本額                        25,149,590,690        円         12,133,116,909        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,340,213,526        円          4,201,513,179        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        10,950,187,562        円          8,723,420,410        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          62,130,624      円           50,876,443      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          80,019,243      円           65,059,832      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,368,511,576        円          1,048,156,296        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          70,073,352      円           59,087,088      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,923,003,980        円          1,439,870,693        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                               －円             4,688,328     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    28,362,087      円           40,048,507      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          24,808,577      円           20,229,721      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            571,628    円             687,039    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                   276,190,632       円           806,893,142       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   638,889,399       円          1,341,607,768        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             19,858,640      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        60,774,772,193        円         65,589,578,535        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,165,831,652        円          2,638,256,874        円
          ０
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,314,028,426        円          2,934,310,951        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,187,409,592        円          2,837,773,343        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,029,488,955        円          4,616,032,022        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          16,986,957      円           15,233,589      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          51,136,828      円           53,028,188      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,388,722      円           16,953,280      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円             18,427,073      円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                            364,602    円             350,718    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            362,318    円             359,201    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            690,983    円             712,052    円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                           6,930,943     円            4,149,572     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                          17,156,249      円            4,912,940     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                          15,921,448      円            9,756,807     円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                          345,195,537       円           184,088,109       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          169,150,600       円           161,522,359       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        10,851,915,853        円          9,663,609,360        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          220,121,595       円           11,266,082      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          228,337,957       円           14,433,489      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          885,899,660       円           825,057,420       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          144,200,065       円           129,734,372       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
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          ダイワ国内バランスファンド                          241,089,158       円           221,128,598       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ               73,865,612      円           145,177,137       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            6,118,126,552        円          8,514,418,449        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                           4,248,902     円           305,043,025       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,205,509,199        円          1,909,937,672        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,197,963,794        円          1,392,102,290        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          175,105,430       円           181,541,595       円
          ダイワライフスタイル５０                          625,654,835       円           651,110,098       円
          ダイワライフスタイル７５                          504,751,457       円           544,233,554       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        14,050,989,284        円         13,558,323,550        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          128,399,557,544         円        134,974,559,390         円
     2.     期末日における受益権の総数                       128,399,557,544         口        134,974,559,390         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                      ――――――            貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    1,245,856,293        円であり
                                            ます。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                             株式      3,768,357,250        円    株式     18,392,303,350        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                             株式       716,200,000       円    株式       677,500,000       円
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     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                           当額の未入金分        1,725,920     円が    当額の未入金分        2,970,375     円が
                           含まれております。                 含まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在            平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            11,644,035,480                   △ 18,231,339,771
     合計                            11,644,035,480                   △ 18,231,339,771
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 9
               月 20 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 9 月 20 日から平成      30 年 12 月 18 日ま
               で）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                   平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,214,735,000        －  1,235,220,000        20,485,000       948,200,000        －   920,105,000      △ 28,095,000

     合計        1,214,735,000        －  1,235,220,000        20,485,000       948,200,000        －   920,105,000      △ 28,095,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
                                  97/359

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         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1289    円               0.9908    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,289    円 )              (9,908    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        2,600     2,975.00          7,735,000
     日本水産                   81,300       649.00         52,763,700
     マルハニチロ                   11,700      3,775.00          44,167,500
     ホウスイ                    500     853.00          426,500
     カネコ種苗                   2,200     1,341.00          2,950,200
     サカタのタネ                   9,900     3,605.00          35,689,500
     ホクト                   6,800     1,980.00          13,464,000       貸付株式数           2,600   株
     ホクリヨウ                   1,000      658.00          658,000
     ヒノキヤグループ                   1,700     2,034.00          3,457,800
                                                         1,600   株
     ショーボンドＨＤ                   6,400     8,730.00          55,872,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ミライト・ホールディング                                                    5,500   株
                        20,800      1,557.00          32,385,600       貸付株式数
     ス                                                   (5,500    株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                   5,200     1,120.00          5,824,000      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     サンヨーホームズ                   1,400      817.00         1,143,800      貸付株式数            400  株
     日本アクア                   2,000      387.00          774,000     貸付株式数            800  株
     ファーストコーポレーショ
                        2,300      853.00         1,961,900
     ン
     ベステラ                   1,600     1,620.00          2,592,000
     スペースバリューＨＤ                   9,900     1,010.00          9,999,000
     住石ホールディングス                   17,000       101.00         1,717,000
     日鉄鉱業                   1,900     4,780.00          9,082,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,300     1,483.00          4,893,900
     国際石油開発帝石                  327,600      1,084.00         355,118,400
     石油資源開発                   11,700      2,168.00          25,365,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   3,900     1,573.00          6,134,700
                                  98/359


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     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,500      706.00         1,059,000
     ン
     第一カッター興業                    900    1,860.00          1,674,000
     安藤・間                   52,100       706.00         36,782,600
     東急建設                   23,700      1,038.00          24,600,600
     コムシスホールディングス                   29,000      2,696.00          78,184,000       貸付株式数           11,400    株
     ミサワホーム                   6,800      779.00         5,297,200
     ビーアールホールディング
                        6,500      350.00         2,275,000
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,100     2,735.00          13,948,500
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,500     6,460.00          16,150,000       貸付株式数            900  株
     ソネック                    800     761.00          608,800
     ヤマウラ                   3,000      951.00         2,853,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                   67,100      4,800.00         322,080,000
     大  林  組
                       201,900      1,042.00         210,379,800
     清水建設                  205,800       901.00        185,425,800
     飛島建設                   5,600     1,436.00          8,041,600
     長谷工コーポレーシヨン                   83,700      1,214.00         101,611,800
     松井建設                   7,300      753.00         5,496,900
     錢  高  組
                         800    5,210.00          4,168,000
     鹿島建設                  157,800      1,532.00         241,749,600
     不動テトラ                   5,000     1,752.00          8,760,000
     大末建設                   2,300     1,076.00          2,474,800
     鉄建建設                   4,000     2,668.00          10,672,000
     西松建設                   14,400      2,483.00          35,755,200
     三井住友建設                   48,400       670.00         32,428,000
     大豊建設                   4,600     3,595.00          16,537,000
     前田建設                   47,700      1,071.00          51,086,700
     佐田建設                   4,000      401.00         1,604,000
     ナカノフドー建設                   4,900      519.00         2,543,100      貸付株式数           1,000   株
     奥  村  組
                        11,000      3,380.00          37,180,000
     東鉄工業                   8,100     3,060.00          24,786,000
     イチケン                   1,200     1,993.00          2,391,600
     富士ピー・エス                   2,000      396.00          792,000
     淺沼組                   2,400     3,000.00          7,200,000
     戸田建設                   77,800       673.00         52,359,400
     熊  谷  組
                        9,600     3,420.00          32,832,000
     青木あすなろ建設                   3,600      946.00         3,405,600
     北野建設                   1,400     3,980.00          5,572,000
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     植  木  組
                         800    2,313.00          1,850,400
     矢作建設                   9,100      725.00         6,597,500
     ピーエス三菱                   7,000      626.00         4,382,000
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   12,900       461.00         5,946,900      貸付株式数           3,100   株
     大東建託                   23,900     15,600.00          372,840,000
     新日本建設                   8,200     1,080.00          8,856,000
     ＮＩＰＰＯ                   17,700      2,067.00          36,585,900
     東亜道路                   1,300     3,305.00          4,296,500      貸付株式数            800  株
     前田道路                   21,200      2,179.00          46,194,800
     日本道路                   1,800     6,050.00          10,890,000
     東亜建設                   5,900     1,395.00          8,230,500
     若築建設                   3,400     1,625.00          5,525,000      貸付株式数           1,000   株
     東洋建設                   24,300       380.00         9,234,000
     五洋建設                   80,100       647.00         51,824,700
     世紀東急                   9,700      640.00         6,208,000
     福  田  組
                        2,200     4,300.00          9,460,000      貸付株式数            800  株
     日本ドライケミカル                   1,500     1,224.00          1,836,000
     住友林業                   47,700      1,500.00          71,550,000
     日本基礎技術                   6,600      344.00         2,270,400
     巴コーポレーション                   8,300      378.00         3,137,400      貸付株式数            500  株
     大和ハウス                  186,200      3,602.00         670,692,400
     ライト工業                   12,900      1,492.00          19,246,800
     積水ハウス                  205,200      1,649.50         338,477,400
     日特建設                   5,600      659.00         3,690,400
     北陸電気工事                   3,100      945.00         2,929,500
     ユアテック                   10,800       889.00         9,601,200      貸付株式数            500  株
     四電工                   1,000     2,618.00          2,618,000
     中電工                   8,800     2,310.00          20,328,000
     関  電  工              30,600      1,062.00          32,497,200       貸付株式数           6,800   株
     きんでん                   44,900      1,795.00          80,595,500
     東京エネシス                   6,800      960.00         6,528,000      貸付株式数           3,200   株
     トーエネック                   1,900     3,110.00          5,909,000
     住友電設                   4,600     1,790.00          8,234,000      貸付株式数           2,000   株
     日本電設工業                   11,600      2,220.00          25,752,000
     協和エクシオ                   26,400      2,580.00          68,112,000
     新日本空調                   5,700     1,941.00          11,063,700
     日本工営                   3,900     2,588.00          10,093,200
     九電工                   13,300      4,110.00          54,663,000
     三機工業                   15,100      1,155.00          17,440,500
     日  揮
                        58,000      1,594.00          92,452,000       貸付株式数           10,000    株
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     中外炉工業                   1,900     2,159.00          4,102,100
     ヤマト                   5,900      533.00         3,144,700
     太平電業                   4,500     2,613.00          11,758,500
     高砂熱学                   17,000      1,859.00          31,603,000
     三晃金属                    800    2,807.00          2,245,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                   6,500     2,437.00          15,840,500
     朝日工業社                   1,400     3,115.00          4,361,000
     明星工業                   12,000       738.00         8,856,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        9,100     2,918.00          26,553,800       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ダイダン                   4,500     2,436.00          10,962,000
     日比谷総合設備                   6,300     1,819.00          11,459,700       貸付株式数           1,000   株
                                                         3,700   株
     東芝プラントシステム                   14,500      2,099.00          30,435,500       貸付株式数
                                                        (3,700    株 )
     日本製粉                   20,000      1,883.00          37,660,000
     日清製粉Ｇ本社                   68,200      2,376.00         162,043,200
     日東富士製粉                    400    5,580.00          2,232,000
     昭和産業                   5,500     3,015.00          16,582,500       貸付株式数            200  株
     鳥越製粉                   5,300      876.00         4,642,800      貸付株式数           1,000   株
     中部飼料                   7,300     1,251.00          9,132,300
     フィード・ワン                   40,000       181.00         7,240,000      貸付株式数           5,000   株
     東洋精糖                    900    1,113.00          1,001,700
     日本甜菜糖                   3,400     1,842.00          6,262,800
     三井製糖                   4,700     2,785.00          13,089,500
     塩水港精糖                   6,500      232.00         1,508,000
     日新製糖                   2,900     2,128.00          6,171,200
     ＬＩＦＵＬＬ                   19,900       733.00         14,586,700       貸付株式数           6,300   株
     ジェイエイシーリクルート
                        4,600     2,025.00          9,315,000      貸付株式数           1,300   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   42,800      2,308.00          98,782,400
     メンバーズ                   1,900      910.00         1,729,000
     中広                    500     577.00          288,500
     タケエイ                   5,900      706.00         4,165,400
     Ｅ・Ｊホールディングス                    700    1,088.00            761,600     貸付株式数            200  株
     トラスト・テック                   2,700     3,040.00          8,208,000      貸付株式数           1,000   株
     コシダカホールディングス                   15,300      1,414.00          21,634,200
     アルトナー                   1,000      759.00          759,000
                                                          500  株
     パソナグループ                   5,400     1,181.00          6,377,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＣＤＳ                   1,400     1,283.00          1,796,200      貸付株式数            700  株
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     リンクアンドモチベーショ
                        10,500       862.00         9,051,000      貸付株式数           4,100   株
     ン
     ＧＣＡ                   5,800      712.00         4,129,600
     エス・エム・エス                   21,100      1,762.00          37,178,200
     パーソルホールディングス                   57,500      1,790.00         102,925,000
     リニカル                   3,200     1,500.00          4,800,000
     クックパッド                   18,000       332.00         5,976,000      貸付株式数           3,400   株
     エスクリ                   1,600      596.00          953,600
     アイ・ケイ・ケイ                   2,800      701.00         1,962,800
     森永製菓                   15,200      4,840.00          73,568,000
     中  村  屋
                        1,600     4,345.00          6,952,000
     江崎グリコ                   18,100      5,600.00         101,360,000       貸付株式数           1,000   株
     名糖産業                   2,900     1,408.00          4,083,200
     井村屋グループ                   2,600     2,585.00          6,721,000
                                                         1,200   株
     不  二  家
                        3,300     2,406.00          7,939,800      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     山崎製パン                   49,300      2,366.00         116,643,800
     第一屋製パン                   1,100     1,103.00          1,213,300      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,000     5,250.00          5,250,000
     亀田製菓                   3,700     4,995.00          18,481,500
     寿スピリッツ                   6,400     4,520.00          28,928,000
     カルビー                   27,500      3,570.00          98,175,000       貸付株式数           10,200    株
     森永乳業                   12,100      3,140.00          37,994,000
     六甲バター                   4,300     2,136.00          9,184,800      貸付株式数            300  株
     ヤクルト                   44,700      8,270.00         369,669,000
     明治ホールディングス                   42,800      8,840.00         378,352,000
     雪印メグミルク                   14,500      2,819.00          40,875,500
     プリマハム                   8,400     1,964.00          16,497,600
     日本ハム                   26,100      4,355.00         113,665,500
     林兼産業                   1,800      614.00         1,105,200
     丸大食品                   6,400     1,818.00          11,635,200
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,400     4,365.00          23,571,000
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   38,600       684.00         26,402,400       貸付株式数           3,000   株
     学情                   2,300     1,234.00          2,838,200
     スタジオアリス                   2,900     2,356.00          6,832,400
     シミックホールディングス                   3,200     1,793.00          5,737,600
     システナ                   21,000      1,357.00          28,497,000
     ＮＪＳ                   1,200     1,689.00          2,026,800
     デジタルアーツ                   3,200     6,160.00          19,712,000       貸付株式数           1,200   株
     新日鉄住金ＳＯＬ                   8,800     2,772.00          24,393,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     綜合警備保障                   22,900      5,320.00         121,828,000
     キューブシステム                   3,100      657.00         2,036,700      貸付株式数           1,000   株
     いちご                   74,300       341.00         25,336,300
     エイジア                   1,200     1,193.00          1,431,600      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   75,600       150.00         11,340,000
     コア                   2,500     1,265.00          3,162,500
     カカクコム                   43,300      2,170.00          93,961,000       貸付株式数           3,400   株
     アイロムグループ                   2,200     1,730.00          3,806,000
     セントケア・ホールディン
                        3,100      535.00         1,658,500
     グ
     サイネックス                    900     708.00          637,200
     ルネサンス                   3,100     2,204.00          6,832,400
     ディップ                   9,200     1,879.00          17,286,800
     ＳＢＳホールディングス                   6,100     1,431.00          8,729,100
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,500     1,654.00          5,789,000      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     新日本科学                   7,900      683.00         5,395,700
     ツクイ                   13,400       808.00         10,827,200       貸付株式数           5,300   株
     キャリアデザインセンター                   1,400     1,043.00          1,460,200
     エムスリー                  120,900      1,546.00         186,911,400
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        3,800      606.00         2,302,800      貸付株式数           1,500   株
     Ｄ
     ブラス                    500     564.00          282,000
     アウトソーシング                   30,200      1,096.00          33,099,200       貸付株式数           12,000    株
     ウェルネット                   5,700      999.00         5,694,300      貸付株式数           3,000   株
     ワールドホールディングス                   1,600     2,296.00          3,673,600      貸付株式数            100  株
     ディー・エヌ・エー                   31,000      1,961.00          60,791,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   79,900      1,655.00         132,234,500
     ぐるなび                   8,100      703.00         5,694,300      貸付株式数           1,300   株
     エスアールジータカミヤ                   6,100      653.00         3,983,300      貸付株式数           2,300   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,400     1,374.00          6,045,600      貸付株式数           1,700   株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                        15,900       591.00         9,396,900      貸付株式数           6,200   株
     ズ
     ライク                   2,200     1,436.00          3,159,200      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,300      331.00          761,300
     ＷＤＢホールディングス                   2,600     2,520.00          6,552,000
     ティア                   2,600      622.00         1,617,200      貸付株式数           1,000   株
     ＣＤＧ                    500    1,282.00            641,000     貸付株式数            200  株
     バリューコマース                   3,900     1,368.00          5,335,200      貸付株式数           1,500   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォマート                   31,300      1,125.00          35,212,500       貸付株式数           12,400    株
     サッポロホールディングス                   21,900      2,434.00          53,304,600       貸付株式数           8,700   株
     アサヒグループホールディ
                       126,400      4,450.00         562,480,000
     ン
     キリンＨＤ                  273,000      2,342.50         639,502,500
     宝ホールディングス                   45,100      1,404.00          63,320,400
     オエノンホールディングス                   16,900       359.00         6,067,100      貸付株式数           6,700   株
     養  命  酒
                        1,900     2,205.00          4,189,500
     コカ・コーラボトラーズＪ
                        46,200      3,060.00         141,372,000
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   40,400      4,680.00         189,072,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,400     5,650.00          19,210,000       貸付株式数            800  株
     伊  藤  園
                        20,000      4,905.00          98,100,000
     キーコーヒー                   5,900     2,056.00          12,130,400
     ユニカフェ                   1,800     1,128.00          2,030,400
     ジャパンフーズ                    800    1,201.00            960,800
     日清オイリオグループ                   7,700     3,195.00          24,601,500
     不二製油グループ                   14,700      3,730.00          54,831,000
     かどや製油                    600    5,710.00          3,426,000
     Ｊ－オイルミルズ                   3,100     4,030.00          12,493,000
     ローソン                   15,000      7,210.00         108,150,000
     サンエー                   4,500     4,535.00          20,407,500
     カワチ薬品                   4,600     1,921.00          8,836,600
     エービーシー・マート                   9,200     6,130.00          56,396,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,300      851.00         1,957,300
     ン
     高千穂交易                   2,200      969.00         2,131,800
     アスクル                   5,200     2,628.00          13,665,600       貸付株式数           2,000   株
     ゲオホールディングス                   9,000     1,675.00          15,075,000       貸付株式数           3,500   株
     アダストリア                   8,200     1,980.00          16,236,000       貸付株式数            700  株
     ジーフット                   3,900      740.00         2,886,000      貸付株式数           1,000   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         700     712.00          498,400
     リア
     伊藤忠食品                   1,400     4,790.00          6,706,000
     くらコーポレーション                   3,500     5,620.00          19,670,000
     キャンドゥ                   2,800     1,652.00          4,625,600
     エレマテック                   2,700     2,017.00          5,445,900
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,000     2,779.00          8,337,000
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     2,647.00          4,499,900      貸付株式数            200  株
     エディオン                   25,100      1,104.00          27,710,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あらた                   3,300     4,395.00          14,503,500       貸付株式数           1,200   株
     サーラコーポレーション                   11,900       651.00         7,746,900
     ワッツ                   2,000      751.00         1,502,000      貸付株式数            100  株
     トーメンデバイス                    900    2,302.00          2,071,800
     ハローズ                   2,200     2,350.00          5,170,000
                                                         6,400   株
     ＪＰホールディングス                   16,100       265.00         4,266,500      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     あみやき亭                   1,300     3,780.00          4,914,000
     東京エレクトロンデバイス                   2,100     1,726.00          3,624,600
     ひらまつ                   11,600       340.00         3,944,000      貸付株式数           5,900   株
     フィールズ                   5,200      843.00         4,383,600      貸付株式数           1,200   株
     双日                  326,200       408.00        133,089,600
     アルフレッサホールディン
                        65,800      2,960.00         194,768,000
     グス
     大黒天物産                   1,400     4,360.00          6,104,000      貸付株式数            400  株
     ハニーズホールディングス                   5,600      798.00         4,468,800
                                                          500  株
     ファーマライズＨＤ                   1,400      596.00          834,400     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                   39,800      6,280.00         249,944,000
     味  の  素
                       135,500      1,972.50         267,273,750       貸付株式数           20,600    株
     キユーピー                   33,600      2,599.00          87,326,400
     ハウス食品Ｇ本社                   23,000      3,935.00          90,505,000
     カ  ゴ  メ
                        24,100      2,954.00          71,191,400
     焼津水産化工                   2,900     1,008.00          2,923,200      貸付株式数           1,000   株
     アリアケジャパン                   5,500     7,430.00          40,865,000
     ピエトロ                    700    1,648.00          1,153,600      貸付株式数            200  株
     エバラ食品工業                   1,400     2,132.00          2,984,800
     ニチレイ                   31,300      3,125.00          97,812,500
     横浜冷凍                   15,400       974.00         14,999,600
     東洋水産                   31,100      4,005.00         124,555,500
     イートアンド                   2,000     1,605.00          3,210,000
     大冷                    700    1,760.00          1,232,000
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        1,600      556.00          889,600
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   25,600      7,130.00         182,528,000
     永谷園ホールディングス                   3,100     2,550.00          7,905,000
     一正蒲鉾                   2,300     1,024.00          2,355,200      貸付株式数            800  株
     フジッコ                   6,500     2,383.00          15,489,500
     ロックフィールド                   6,500     1,666.00          10,829,000
     日本たばこ産業                  348,500      2,831.00         986,603,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケンコーマヨネーズ                   3,300     2,101.00          6,933,300      貸付株式数            200  株
     わらべや日洋ＨＤ                   3,900     1,847.00          7,203,300      貸付株式数            600  株
     なとり                   3,300     1,781.00          5,877,300
     イフジ産業                   1,000      683.00          683,000
     ピックルスコーポレーショ
                        1,400     2,310.00          3,234,000      貸付株式数            500  株
     ン
     北の達人コーポ                   23,500       380.00         8,930,000      貸付株式数           9,400   株
                                                         9,800   株
     ユーグレナ                   25,000       640.00         16,000,000       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
     片倉工業                   7,200     1,137.00          8,186,400
     グ  ン  ゼ
                        4,200     4,135.00          17,367,000
     ヒューリック                  124,000      1,034.00         128,216,000
     神  栄
                         700     959.00          671,300     貸付株式数            200  株
     ラサ商事                   3,200      883.00         2,825,600
     アルペン                   4,500     1,791.00          8,059,500      貸付株式数           1,800   株
     ハブ                   1,900      980.00         1,862,000
     ラクーンホールディングス                   3,400      660.00         2,244,000      貸付株式数           1,300   株
     クオールホールディングス                   8,700     1,863.00          16,208,100       貸付株式数           2,700   株
                                                         1,700   株
     アルコニックス                   6,200     1,148.00          7,117,600      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     神戸物産                   8,900     3,130.00          27,857,000
     ソリトンシステムズ                   3,300      777.00         2,564,100      貸付株式数           1,300   株
     ジンズ                   4,000     6,170.00          24,680,000
                                                         8,900   株
     ビックカメラ                   31,600      1,525.00          48,190,000       貸付株式数
                                                        (8,900    株 )
                                                        12,600    株
     ＤＣＭホールディングス                   31,900      1,100.00          35,090,000       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
                                                         1,800   株
     ペッパーフードサービス                   4,700     3,325.00          15,627,500       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   37,400      2,893.00         108,198,200       貸付株式数           11,500    株
                                                          500  株
     東京一番フーズ                   1,400      603.00          844,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＤホールディングス                   1,300     2,220.00          2,886,000
     あい    ホールディングス
                        9,400     1,997.00          18,771,800       貸付株式数           3,700   株
     ディーブイエックス                   2,300     1,121.00          2,578,300
     きちり                   1,500      810.00         1,215,000      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,300     2,287.00          9,834,100
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                        75,600      1,464.00         110,678,400       貸付株式数           26,800    株
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   10,400      2,155.00          22,412,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   24,500      3,695.00          90,527,500
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                   3,100     2,873.00          8,906,300      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＺＯＺＯ                   64,000      2,459.00         157,376,000       貸付株式数           22,500    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,700      689.00         1,171,300
     物語コーポレーション                   1,700     9,490.00          16,133,000       貸付株式数            600  株
     ココカラファイン                   6,700     5,610.00          37,587,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  110,700      1,300.00         143,910,000       貸付株式数           43,900    株
     東洋紡                   24,900      1,554.00          38,694,600
     ユニチカ                   17,300       499.00         8,632,700
     富士紡ホールディングス                   3,000     2,799.00          8,397,000
     日清紡ホールディングス                   33,200       886.00         29,415,200
     倉敷紡績                   5,500     2,596.00          14,278,000
     ダイワボウＨＤ                   5,400     5,080.00          27,432,000
     シキボウ                   3,200     1,069.00          3,420,800
     日東紡績                   9,000     1,860.00          16,740,000
     トヨタ紡織                   21,000      1,677.00          35,217,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                        16,400      1,446.00          23,714,400
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,500     1,232.00          1,848,000      貸付株式数            500  株
     ラクト・ジャパン                   1,300     7,170.00          9,321,000      貸付株式数            500  株
     ウエルシアＨＤ                   15,600      5,820.00          90,792,000
     クリエイトＳＤＨ                   8,800     2,768.00          24,358,400
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,000      1,154.00          12,694,000
     八洲電機                   6,000      794.00         4,764,000      貸付株式数           1,000   株
     メディアスホールディング
                        3,200      683.00         2,185,600
     ス
                                                         1,600   株
     ＵＫＣホールディングス                   3,800     2,060.00          7,828,000      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ジューテックＨＤ                   1,300      950.00         1,235,000
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        6,600      339.00         2,237,400
     大光                   1,400      575.00          805,000
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,150.00          2,070,000
     ＴＯＫＡＩホールディング
                        31,200       926.00         28,891,200
     ス
     黒谷                   1,000      434.00          434,000     貸付株式数            300  株
     ミサワ                   1,000      445.00          445,000
     ティーライフ                    800     992.00          793,600     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                    900     804.00          723,600
     エー・ピーカンパニー                    900     506.00          455,400     貸付株式数            300  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三洋貿易                   3,000     1,766.00          5,298,000
     チムニー                   1,700     2,662.00          4,525,400      貸付株式数            600  株
     シュッピン                   4,000      796.00         3,184,000      貸付株式数           1,500   株
     ビューティガレージ                    800    1,717.00          1,373,600
     ウイン・パートナーズ                   3,700      983.00         3,637,100      貸付株式数           1,000   株
     ネクステージ                   9,000     1,054.00          9,486,000      貸付株式数           3,500   株
     ジョイフル本田                   17,300      1,512.00          26,157,600       貸付株式数           4,600   株
     鳥貴族                   1,900     1,934.00          3,674,600      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,300     1,441.00          3,314,300
                                                         1,400   株
     ホットランド                   3,000     1,379.00          4,137,000      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
                                                        21,800    株
     すかいらーくＨＤ                   55,100      1,903.00         104,855,300       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     綿半ホールディングス                   2,200     2,400.00          5,280,000      貸付株式数            700  株
     日本毛織                   19,700       845.00         16,646,500
     ダイトウボウ                   12,700       88.00         1,117,600      貸付株式数           3,800   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      517.00         1,344,200
     ダイドーリミテツド                   6,900      349.00         2,408,100      貸付株式数           1,000   株
     ヨシックス                   1,000     2,741.00          2,741,000
     ユナイテッド・スーパー
                        17,200      1,237.00          21,276,400
     マーケ
     三栄建築設計                   2,600     1,521.00          3,954,600
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   40,300      2,108.00          84,952,400
     三重交通グループＨＤ                   12,500       595.00         7,437,500      貸付株式数           3,000   株
     サムティ                   8,300     1,271.00          10,549,300       貸付株式数           3,200   株
     エー・ディー・ワークス                   96,100       37.00         3,555,700
     日本商業開発                   4,200     1,656.00          6,955,200      貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーショ
                        9,600     1,464.00          14,054,400       貸付株式数           3,600   株
     ン
     ユニゾホールディングス                   9,100     2,191.00          19,938,100       貸付株式数           3,500   株
     日本管理センター                   4,100      931.00         3,817,100
     サンセイランディック                   1,900      919.00         1,746,100
     エストラスト                   1,300      751.00          976,300
     フージャースＨＤ                   13,500       646.00         8,721,000      貸付株式数           6,000   株
     オープンハウス                   9,600     3,780.00          36,288,000       貸付株式数           3,800   株
     東急不動産ＨＤ                  160,200       569.00         91,153,800
     飯田ＧＨＤ                   49,600      2,021.00         100,241,600       貸付株式数           3,000   株
     イーグランド                   1,100      675.00          742,500     貸付株式数            200  株
     帝国繊維                   6,600     2,119.00          13,985,400
     日本コークス工業                   50,100       95.00         4,759,500
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     ゴルフダイジェスト・オン                   2,400      752.00         1,804,800      貸付株式数            900  株
     ミタチ産業                   1,400      722.00         1,010,800      貸付株式数            500  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   1,400     1,347.00          1,885,800
     あさひ                   4,800     1,321.00          6,340,800
                                                          400  株
     日本調剤                   2,100     3,455.00          7,255,500      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     コスモス薬品                   3,000    19,890.00          59,670,000       貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアＨＤ                   12,300      4,275.00          52,582,500
     トーエル                   2,800      708.00         1,982,400
     一六堂                   1,200      499.00          598,800
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,500     1,532.00          3,830,000
     オンリー                   1,000     1,071.00          1,071,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  248,200      4,888.00        1,213,201,600
     薬王堂                   2,500     2,864.00          7,160,000      貸付株式数           1,000   株
     クリエイト・レストラン
                        15,800      1,251.00          19,765,800       貸付株式数           6,200   株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,800     1,738.00          3,128,400
     ツルハホールディングス                   12,900     10,780.00          139,062,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   1,000     1,416.00          1,416,000
     スターティアホールディン
                        1,100      591.00          650,100     貸付株式数            400  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        4,700     2,699.00          12,685,300
     ス
     フェリシモ                   1,300     1,189.00          1,545,700      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング                                                    2,800   株
                        7,300     2,060.00          15,038,000       貸付株式数
     ス                                                    (800  株 )
     帝  人
                        48,100      1,820.00          87,542,000
     東   レ
                       456,700       799.00        364,903,300
     ク  ラ  レ
                        99,300      1,572.00         156,099,600
     旭  化  成
                       418,900      1,144.00         479,221,600
     サカイ     オーベックス
                        1,400     2,187.00          3,061,800
                                                         2,100   株
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,200      578.00         3,005,600      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     稲葉製作所                   3,200     1,318.00          4,217,600
     宮地エンジニアリングＧ                   1,800     1,980.00          3,564,000
     トーカロ                   15,300       865.00         13,234,500
     アルファＣＯ                   2,100     1,313.00          2,757,300      貸付株式数            800  株
     ＳＵＭＣＯ                   65,700      1,379.00          90,600,300       貸付株式数           17,800    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     7,650.00          9,945,000
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     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,200     2,971.00          3,565,200      貸付株式数            400  株
     ＩＥＳ
     ビーロット                   1,000     1,412.00          1,412,000      貸付株式数            300  株
     ファーストブラザーズ                   1,600     1,144.00          1,830,400      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   2,300     1,068.00          2,456,400      貸付株式数            800  株
     シーアールイー                   2,600     1,004.00          2,610,400
     プロパティエージェント                    800     851.00          680,800     貸付株式数            200  株
     ケイアイスター不動産                   1,800     1,687.00          3,036,600      貸付株式数            600  株
     アグレ都市デザイン                   1,000      608.00          608,000
     ジェイ・エス・ビー                    200    4,055.00            811,000
     テンポイノベーション                    500    1,486.00            743,000
     住江織物                   1,600     2,618.00          4,188,800      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   3,200      460.00         1,472,000
     イチカワ                    800    1,432.00          1,145,600
     エコナックホールディング
                        10,400       103.00         1,071,200
     ス
     日東製網                    600    1,281.00            768,600
     芦森工業                   1,200     1,453.00          1,743,600
     アツギ                   4,800      990.00         4,752,000
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                    500     894.00          447,000
     ジャパンミート                   2,200     2,033.00          4,472,600
     コメダホールディングス                   13,600      2,259.00          30,722,400
     サツドラホールディングス                   1,000     1,901.00          1,901,000
     デファクトスタンダード                    400     502.00          200,800     貸付株式数            100  株
     ダイユー・リックＨＬＤＧ
                        3,200     1,006.00          3,219,200
     Ｓ
     バロックジャパン                   4,700     1,033.00          4,855,100
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   4,700     7,690.00          36,143,000
     ダイニック                   2,400      756.00         1,814,400
     共和レザー                   3,400      790.00         2,686,000      貸付株式数           1,300   株
     力の源ＨＤ                   1,600      757.00         1,211,200
     スシローグローバルＨＬＤ
                        6,500     6,080.00          39,520,000
     ＧＳ
     ＬＩＸＩＬビバ                   4,900     1,763.00          8,638,700      貸付株式数           1,000   株
     セーレン                   14,400      1,741.00          25,070,400
     ソトー                   2,200      955.00         2,101,000
     東海染工                    700    1,054.00            737,800
     小松マテーレ                   9,600      796.00         7,641,600
     ワコールホールディングス                   17,200      2,904.00          49,948,800
     ホギメディカル                   7,300     3,180.00          23,214,000
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     レナウン                   16,700       100.00         1,670,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,400      472.00          660,800
     ＴＳＩホールディングス                   21,500       694.00         14,921,000       貸付株式数            100  株
     マツオカコーポレーション                   1,800     3,085.00          5,553,000
     ワールド                   6,000     1,593.00          9,558,000      貸付株式数           2,400   株
     ＴＩＳ                   19,700      4,725.00          93,082,500
     ネオス                   2,100     1,242.00          2,608,200      貸付株式数            800  株
                                                          800  株
     電算システム                   2,200     2,251.00          4,952,200      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     グリー                   31,800       448.00         14,246,400
     コーエーテクモＨＤ                   12,100      1,922.00          23,256,200
     三菱総合研究所                   2,300     3,230.00          7,429,000
     ボルテージ                   1,200      607.00          728,400     貸付株式数            400  株
     電算                    700    2,091.00          1,463,700
     ＡＧＳ                   3,300      671.00         2,214,300
     ファインデックス                   5,000      596.00         2,980,000      貸付株式数           1,900   株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,300     1,566.00          2,035,800
     ズ
     ブレインパッド                   1,300     6,150.00          7,995,000
     ＫＬａｂ                   10,500       878.00         9,219,000      貸付株式数           4,100   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        3,900     1,936.00          7,550,400      貸付株式数           1,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    1,680.00          1,512,000      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  150,200      1,311.00         196,912,200
     アイスタイル                   15,000       898.00         13,470,000       貸付株式数           6,000   株
     エムアップ                   2,000     1,889.00          3,778,000      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   3,600     1,477.00          5,317,200      貸付株式数           1,700   株
     テクノスジャパン                   4,900      827.00         4,052,300      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,000      436.00          872,000
                                                         4,500   株
     コロプラ                   16,900       801.00         13,536,900       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   3,600      340.00         1,224,000      貸付株式数           1,400   株
     ブロードリーフ                   29,200       568.00         16,585,600       貸付株式数           11,500    株
     クロス・マーケティングＧ                   1,700      346.00          588,200
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   2,700     1,586.00          4,282,200      貸付株式数           1,100   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   1,800     2,450.00          4,410,000      貸付株式数            900  株
     じげん                   6,300      526.00         3,313,800      貸付株式数           2,400   株
     ブイキューブ                   3,100      396.00         1,227,600
     サイバーリンクス                    900    1,016.00            914,400     貸付株式数            300  株
     ディー・エル・イー                   3,800      206.00          782,800     貸付株式数           1,500   株
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     フィックスターズ                   5,600     1,075.00          6,020,000      貸付株式数           2,200   株
     ＶＯＹＡＧＥ        ＧＲＯＵＰ
                        3,100     1,055.00          3,270,500
     オプティム                   1,300     4,660.00          6,058,000      貸付株式数            500  株
     セレス                   1,900     1,748.00          3,321,200      貸付株式数            700  株
     特種東海製紙                   3,700     4,205.00          15,558,500
     ベリサーブ                    600    4,820.00          2,892,000      貸付株式数            200  株
     ティーガイア                   5,900     2,130.00          12,567,000
     セック                    900    3,740.00          3,366,000
     日本アジアグループ                   6,400      338.00         2,163,200
     豆蔵ホールディングス                   4,000     1,029.00          4,116,000      貸付株式数           1,700   株
     テクマトリックス                   4,100     1,781.00          7,302,100
     プロシップ                    800    2,477.00          1,981,600
     ガンホー・オンライン・エ
                       141,900       211.00         29,940,900       貸付株式数           53,800    株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                        9,700     4,990.00          48,403,000       貸付株式数           3,800   株
     ウェイ
     ザッパラス                   3,000      389.00         1,167,000
     システムリサーチ                    800    2,768.00          2,214,400
     インターネットイニシア
                        9,600     2,488.00          23,884,800
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      493.00         3,451,000      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   2,000     1,325.00          2,650,000
     ＧＭＯクラウド                   1,300     3,260.00          4,238,000
     ＳＲＡホールディングス                   3,100     2,737.00          8,484,700
     ＭＩＮＯＲＩソリューショ
                        1,100     1,620.00          1,782,000
     ンズ
     システムインテグレータ                   1,600      833.00         1,332,800      貸付株式数            600  株
     朝日ネット                   4,900      511.00         2,503,900
     ｅＢＡＳＥ                   1,700     1,520.00          2,584,000
     アバント                   1,600     1,188.00          1,900,800
     アドソル日進                   2,000     1,814.00          3,628,000
     フリービット                   4,000      787.00         3,148,000
     コムチュア                   3,300     3,215.00          10,609,500
     サイバーコム                   1,000     1,850.00          1,850,000
     アステリア                   2,900      761.00         2,206,900
     王子ホールディングス                  265,200       603.00        159,915,600
     日本製紙                   28,400      2,070.00          58,788,000       貸付株式数            600  株
     三菱製紙                   9,800      532.00         5,213,600      貸付株式数           4,300   株
     北越コーポレーション                   39,200       527.00         20,658,400       貸付株式数           1,000   株
     中越パルプ                   2,600     1,470.00          3,822,000
                                112/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     巴川製紙                   1,900     1,026.00          1,949,400
                                                         9,200   株
     大王製紙                   28,800      1,286.00          37,036,800       貸付株式数
                                                        (6,200    株 )
     阿波製紙                   1,500      497.00          745,500     貸付株式数            500  株
     マークラインズ                   2,000     1,215.00          2,430,000
     メディカル・データ・ビジ                   5,200      989.00         5,142,800      貸付株式数           2,000   株
     ｇｕｍｉ                   6,700      528.00         3,537,600      貸付株式数           2,600   株
     ショーケース・ティービー                   1,200      677.00          812,400     貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,138.00          1,820,800      貸付株式数            600  株
     デジタル・インフォメー
                        2,600     1,546.00          4,019,600      貸付株式数           1,000   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   1,000     2,204.00          2,204,000
     パイプドＨＤ                    900    1,007.00            906,300
     アイビーシー                    900    1,083.00            974,700     貸付株式数            300  株
     ネオジャパン                   1,100      681.00          749,100     貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         400    2,117.00            846,800     貸付株式数            100  株
     ランドコンピュータ                    700    1,011.00            707,700
     オープンドア                   2,900     2,470.00          7,163,000
     マイネット                   1,900     1,987.00          3,775,300      貸付株式数            700  株
     アカツキ                   2,100     5,770.00          12,117,000       貸付株式数            600  株
     ベネフィットジャパン                    300     741.00          222,300
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,100     1,053.00          1,158,300      貸付株式数            400  株
     グス
                                                         7,100   株
     ＬＩＮＥ                   18,000      3,620.00          65,160,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     カナミックネットワーク                    900    1,783.00          1,604,700      貸付株式数            300  株
     ノムラシステムコーポレー
                         500     911.00          455,500
     ション
     レンゴー                   60,500       837.00         50,638,500
     トーモク                   3,500     1,660.00          5,810,000      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,400     3,120.00          13,728,000
     チェンジ                    400    6,620.00          2,648,000      貸付株式数            100  株
     シンクロ・フード                   2,400      530.00         1,272,000      貸付株式数            900  株
     オークネット                   3,100     1,046.00          3,242,600      貸付株式数           1,200   株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,400      828.00         5,299,200      貸付株式数           1,000   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   7,400     1,547.00          11,447,800       貸付株式数           2,000   株
     ビーグリー                   1,100      904.00          994,400
     オロ                    600    4,110.00          2,466,000      貸付株式数            200  株
     昭和電工                   39,100      3,840.00         150,144,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友化学                  463,400       552.00        255,796,800
     住友精化                   2,900     4,275.00          12,397,500
     日産化学                   36,100      6,000.00         216,600,000
     ラサ工業                   2,100     1,326.00          2,784,600      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,400     6,490.00          35,046,000
     多木化学                    900    8,990.00          8,091,000      貸付株式数            300  株
     テイカ                   4,800     1,751.00          8,404,800
     石原産業                   11,200      1,046.00          11,715,200
     片倉コープアグリ                   2,200     1,157.00          2,545,400
     日東エフシー                   4,600      751.00         3,454,600
     日本曹達                   9,300     2,796.00          26,002,800
     東ソー                   90,900      1,461.00         132,804,900
     トクヤマ                   16,900      2,599.00          43,923,100       貸付株式数           3,500   株
     セントラル硝子                   12,800      2,293.00          29,350,400
     東亞合成                   36,800      1,219.00          44,859,200
     大阪ソーダ                   6,400     2,518.00          16,115,200       貸付株式数           2,600   株
     関東電化                   13,900       810.00         11,259,000
     デンカ                   23,100      3,180.00          73,458,000
     イビデン                   36,800      1,620.00          59,616,000       貸付株式数           14,600    株
     信越化学                  103,700      9,003.00         933,611,100       貸付株式数           40,600    株
     日本カ－バイド                   2,000     1,757.00          3,514,000
     堺  化  学
                        3,900     2,409.00          9,395,100
     第一稀元素化学工                   4,800      865.00         4,152,000
     エア・ウォーター                   47,900      1,713.00          82,052,700       貸付株式数           12,000    株
     大陽日酸                   48,300      1,936.00          93,508,800
     日本化学工業                   2,000     2,294.00          4,588,000
     東邦アセチレン                   1,000     1,354.00          1,354,000
     日本パ－カライジング                   32,000      1,305.00          41,760,000
     高圧ガス                   9,600      816.00         7,833,600
     チタン工業                    800    2,387.00          1,909,600      貸付株式数            200  株
     四国化成                   9,900     1,102.00          10,909,800
     戸田工業                   1,300     2,225.00          2,892,500      貸付株式数            400  株
     ステラ     ケミファ
                        3,400     2,778.00          9,445,200      貸付株式数           1,300   株
     保土谷化学                   2,000     2,100.00          4,200,000
     日本触媒                   9,900     6,900.00          68,310,000       貸付株式数           2,800   株
     大日精化                   4,900     2,748.00          13,465,200
     カネカ                   15,600      4,095.00          63,882,000
     協和発酵キリン                   75,300      2,236.00         168,370,800       貸付株式数           20,000    株
     三菱瓦斯化学                   60,400      1,715.00         103,586,000
     三井化学                   53,400      2,565.00         136,971,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＲ                   59,000      1,702.00         100,418,000
     東京応化工業                   10,100      3,170.00          32,017,000
     大阪有機化学                   5,400     1,160.00          6,264,000      貸付株式数           1,700   株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  393,300       825.00        324,472,500       貸付株式数          161,600    株
     ＫＨネオケム                   8,900     2,309.00          20,550,100
     ダイセル                   91,400      1,189.00         108,674,600
     住友ベ－クライト                   10,100      3,905.00          39,440,500
     積水化学                  128,800      1,714.00         220,763,200
                                                        21,000    株
     日本ゼオン                   53,000      1,053.00          55,809,000       貸付株式数
                                                       (21,000    株 )
     アイカ工業                   17,700      3,520.00          62,304,000
     宇部興産                   29,700      2,305.00          68,458,500
     積水樹脂                   9,700     1,940.00          18,818,000
     タキロンシーアイ                   12,600       615.00         7,749,000
     旭有機材                   4,000     1,499.00          5,996,000      貸付株式数            700  株
     日立化成                   27,200      1,633.00          44,417,600
     ニチバン                   3,100     1,953.00          6,054,300
     リケンテクノス                   16,300       454.00         7,400,200
     大倉工業                   3,000     1,965.00          5,895,000
     積水化成品                   8,700      935.00         8,134,500
     群栄化学                   1,700     2,754.00          4,681,800      貸付株式数            600  株
     タイガース       ポリマー
                        2,800      632.00         1,769,600
     ミライアル                   1,700      924.00         1,570,800
     ダイキアクシス                   2,000      968.00         1,936,000      貸付株式数            800  株
     ダイキョーニシカワ                   12,400      1,099.00          13,627,600
     竹本容器                   1,000     2,970.00          2,970,000
     森六ホールディングス                   3,200     2,728.00          8,729,600
     日本化薬                   37,400      1,425.00          53,295,000
     カーリットホールディング
                        6,300      775.00         4,882,500      貸付株式数           2,400   株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   8,500     1,825.00          15,512,500
     ソルクシーズ                   2,400      679.00         1,629,600      貸付株式数            900  株
                                                          500  株
     レッグス                   1,500     1,012.00          1,518,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     プレステージ・インター                   10,700      1,275.00          13,642,500
     フェイス                   2,300      996.00         2,290,800
     ハイマックス                    700    1,667.00          1,166,900
     アミューズ                   3,400     2,359.00          8,020,600
     野村総合研究所                   37,600      4,520.00         169,952,000
     ドリームインキュベータ                   1,700     1,505.00          2,558,500      貸付株式数            800  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイバネットシステム                   4,800      595.00         2,856,000      貸付株式数           1,900   株
     クイック                   3,500     1,296.00          4,536,000
     ＴＡＣ                   3,100      228.00          706,800
     ＣＥホールディングス                   1,500      660.00          990,000
     ケネディクス                   53,800       461.00         24,801,800
     日本システム技術                    900    1,732.00          1,558,800      貸付株式数            300  株
                                                          400  株
     電通                   70,000      5,020.00         351,400,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     インテージホールディング
                        7,600      938.00         7,128,800
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,200     2,004.00          4,408,800
     東邦システムサイエンス                   1,800      879.00         1,582,200
     ぴあ                   1,600     4,265.00          6,824,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   1,800     2,940.00          5,292,000      貸付株式数            700  株
     ソースネクスト                   22,800       562.00         12,813,600       貸付株式数           9,000   株
     シーティーエス                   6,400      625.00         4,000,000
     ネクシィーズグループ                   1,700     1,826.00          3,104,200
     メディカルシステムネット
                        6,200      385.00         2,387,000
     ワーク
     日本精化                   4,900     1,040.00          5,096,000      貸付株式数           1,300   株
     扶桑化学工業                   5,900     2,092.00          12,342,800
     トリケミカル                   1,300     4,620.00          6,006,000
     ＦＩＧ                   5,100      340.00         1,734,000      貸付株式数           1,000   株
     ＡＤＥＫＡ                   28,900      1,648.00          47,627,200
     日油                   22,600      3,855.00          87,123,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,153.00          3,228,400      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   11,300       158.00         1,785,400
     ハリマ化成グループ                   5,000      997.00         4,985,000
     花  王
                       146,000      7,961.00        1,162,306,000
     第一工業製薬                   2,200     3,120.00          6,864,000      貸付株式数            800  株
     石原ケミカル                   1,600     1,831.00          2,929,600
     日華化学                   2,100     1,134.00          2,381,400      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                    900    1,698.00          1,528,200
     三洋化成                   4,000     5,170.00          20,680,000
                                                        94,100    株
     武田薬品                  237,300      3,590.00         851,907,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     アステラス製薬                  554,200      1,554.50         861,503,900       貸付株式数          217,600    株
     大日本住友製薬                   44,500      3,715.00         165,317,500
     塩野義製薬                   78,600      6,792.00         533,851,200
     田辺三菱製薬                   62,900      1,667.00         104,854,300
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     わかもと製薬                   7,100      265.00         1,881,500
     あすか製薬                   7,400     1,162.00          8,598,800
     日本新薬                   15,700      7,450.00         116,965,000
     ビオフエルミン製薬                   1,000     2,643.00          2,643,000
     中外製薬                   62,700      7,140.00         447,678,000       貸付株式数           4,400   株
                                                         2,800   株
     科研製薬                   10,700      5,170.00          55,319,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   71,900      9,301.00         668,741,900
     理研ビタミン                   2,800     3,570.00          9,996,000
     ロート製薬                   30,800      3,290.00         101,332,000
     小野薬品                  141,900      2,577.00         365,676,300
     久光製薬                   17,800      6,660.00         118,548,000
     有機合成薬品                   6,700      211.00         1,413,700
     持田製薬                   4,500     9,800.00          44,100,000
     参天製薬                  113,900      1,737.00         197,844,300
     扶桑薬品                   2,100     2,653.00          5,571,300
     日本ケミファ                    800    3,270.00          2,616,000
     ツムラ                   18,600      3,315.00          61,659,000
     日医工                   14,900      1,859.00          27,699,100
     テ  ル  モ
                        85,100      6,264.00         533,066,400
     みらかホールディングス                   16,000      2,654.00          42,464,000
     キッセイ薬品工業                   10,600      3,060.00          32,436,000
     生化学工業                   11,600      1,353.00          15,694,800
     栄研化学                   10,500      2,550.00          26,775,000       貸付株式数           3,800   株
     日水製薬                   2,500     1,118.00          2,795,000
     鳥居薬品                   3,200     2,600.00          8,320,000
     ＪＣＲファーマ                   4,200     5,250.00          22,050,000
     東和薬品                   2,900     8,350.00          24,215,000       貸付株式数           1,100   株
     富士製薬工業                   4,000     1,760.00          7,040,000
     沢井製薬                   12,300      6,040.00          74,292,000
     ゼリア新薬工業                   11,800      1,997.00          23,564,600
     第一三共                  172,000      3,995.00         687,140,000
     キョーリン製薬ＨＤ                   15,100      2,564.00          38,716,400
     大幸薬品                   2,700     1,796.00          4,849,200      貸付株式数           1,000   株
     ダイト                   3,400     3,120.00          10,608,000
     大塚ホールディングス                  114,500      5,255.00         601,697,500
     大正製薬ＨＤ                   13,500     12,200.00          164,700,000
     ペプチドリーム                   27,600      4,480.00         123,648,000       貸付株式数           9,400   株
     大日本塗料                   7,000     1,009.00          7,063,000      貸付株式数           2,000   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                   48,500      3,835.00         185,997,500       貸付株式数           19,200    株
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     関西ペイント                   66,100      2,064.00         136,430,400       貸付株式数           26,200    株
     神東塗料                   7,900      168.00         1,327,200      貸付株式数           1,000   株
     中国塗料                   19,200       976.00         18,739,200       貸付株式数           5,600   株
     日本特殊塗料                   4,300     1,361.00          5,852,300
     藤倉化成                   8,700      617.00         5,367,900
     太陽ホールディングス                   4,900     3,265.00          15,998,500
     ＤＩＣ                   26,500      3,500.00          92,750,000
     サカタインクス                   12,800      1,171.00          14,988,800       貸付株式数           5,100   株
     東洋インキＳＣホールディ
                        12,500      2,581.00          32,262,500
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,000     1,034.00          5,170,000      貸付株式数           2,000   株
     アルプス技研                   5,000     1,773.00          8,865,000
     サニックス                   10,000       189.00         1,890,000      貸付株式数           2,200   株
     ダイオーズ                   1,300     1,400.00          1,820,000
     日本空調サービス                   6,500      727.00         4,725,500      貸付株式数            600  株
     オリエンタルランド                   67,900     11,195.00          760,140,500
     フォーカスシステムズ                   3,900     1,009.00          3,935,100
     ダスキン                   15,500      2,456.00          38,068,000
     パーク２４                   34,600      2,660.00          92,036,000       貸付株式数           9,700   株
     明光ネットワークジャパン                   7,200      928.00         6,681,600      貸付株式数           2,900   株
     ファルコホールディングス                   3,200     1,545.00          4,944,000      貸付株式数           1,000   株
     クレスコ                   1,800     3,140.00          5,652,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   60,900      1,590.00          96,831,000
     秀英予備校                   1,500      487.00          730,500     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,400      639.00          894,600
     ラウンドワン                   17,700      1,126.00          19,930,200
     リゾートトラスト                   24,200      1,622.00          39,252,400       貸付株式数           3,000   株
     オービック                   20,500      8,860.00         181,630,000
     ジャストシステム                   8,400     2,275.00          19,110,000       貸付株式数           3,800   株
     ＴＤＣソフト                   5,100      848.00         4,324,800      貸付株式数           1,000   株
     ヤフー                  385,100       282.00        108,598,200
     ビー・エム・エル                   7,400     2,842.00          21,030,800
     ワタベウェディング                   1,000      665.00          665,000
                                                         3,900   株
     トレンドマイクロ                   31,500      6,280.00         197,820,000       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
                                                         3,800   株
     りらいあコミュニケーショ                   10,400       946.00         9,838,400      貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
     インフォメーションディベ
                        1,600     1,272.00          2,035,200
     ロ
     リソー教育                   28,800       386.00         11,116,800
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     日本オラクル                   9,600     6,900.00          66,240,000
     早稲田アカデミー                    800    2,011.00          1,608,800
     アルファシステムズ                   1,900     2,740.00          5,206,000
     フューチャー                   8,000     1,554.00          12,432,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,400      992.00         4,364,800      貸付株式数           1,000   株
     ソフトバンク・テクノ                   2,500     1,796.00          4,490,000      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                   1,600      830.00         1,328,000      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   70,200      1,915.00         134,433,000
     オービックビジネスＣ                   3,000     9,390.00          28,170,000
     伊藤忠テクノソリュー                   26,900      2,100.00          56,490,000
     アイティフォー                   7,100      693.00         4,920,300      貸付株式数           2,800   株
     東京個別指導学院                   2,000     1,168.00          2,336,000
     東計電算                    900    3,150.00          2,835,000
     サイバーエージェント                   35,400      4,685.00         165,849,000       貸付株式数           14,000    株
     楽天                  267,800       826.00        221,202,800
     エックスネット                   1,100      879.00          966,900
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400      997.00         3,389,800      貸付株式数           1,300   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      762.00         4,114,800
     大塚商会                   31,900      3,295.00         105,110,500
     サイボウズ                   6,800      643.00         4,372,400
     ソフトブレーン                   4,500      463.00         2,083,500      貸付株式数           1,000   株
     セントラルスポーツ                   2,100     3,605.00          7,570,500
     パラカ                   1,500     1,724.00          2,586,000      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                   3,600     2,973.00          10,702,800       貸付株式数            900  株
     デジタルガレージ                   11,500      2,687.00          30,900,500       貸付株式数           4,500   株
     イーエムシステムズ                   4,800     1,041.00          4,996,800      貸付株式数           1,800   株
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                   2,000     3,035.00          6,070,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,600      710.00         3,266,000      貸付株式数           1,000   株
     東洋ビジネスエンジ                    600    2,012.00          1,207,200      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   5,800      203.00         1,177,400      貸付株式数           2,200   株
     ＷＯＷＯＷ                   2,800     3,090.00          8,652,000      貸付株式数           1,200   株
     スカラ                   4,700      739.00         3,473,300
     フルキャストホールディン
                        5,700     1,844.00          10,510,800
     グス
     エン・ジャパン                   6,300     4,030.00          25,389,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  124,900      4,387.00         547,936,300       貸付株式数           49,500    株
     コニカミノルタ                  131,400      1,029.00         135,210,600
     資  生  堂
                       119,400      6,953.00         830,188,200       貸付株式数           6,500   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライオン                   83,700      2,226.00         186,316,200
     高砂香料                   4,100     3,430.00          14,063,000
                                                         2,900   株
     マンダム                   13,500      3,220.00          43,470,000       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                   7,400     4,360.00          32,264,000
     ファンケル                   26,700      2,788.00          74,439,600
     コーセー                   10,200     16,720.00          170,544,000
     コタ                   2,800     1,437.00          4,023,600
     シーズ・ホールディングス                   7,400     5,870.00          43,438,000
     シーボン                    700    2,701.00          1,890,700
     ポーラ・オルビスＨＤ                   25,700      2,824.00          72,576,800       貸付株式数           10,100    株
     ノエビアホールディングス                   3,800     4,855.00          18,449,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,300      951.00         1,236,300      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,300     1,935.00          8,320,500
     アグロカネショウ                   2,400     1,962.00          4,708,800
     コ  ニ  シ
                        10,600      1,648.00          17,468,800
     長谷川香料                   7,200     1,520.00          10,944,000
     星光ＰＭＣ                   4,300      760.00         3,268,000
                                                         4,300   株
     小林製薬                   16,900      7,390.00         124,891,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     荒川化学工業                   5,400     1,433.00          7,738,200
                                                         1,500   株
     メック                   4,100     1,139.00          4,669,900      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   2,000     2,329.00          4,658,000
     タカラバイオ                   15,600      2,674.00          41,714,400
     ＪＣＵ                   7,700     1,515.00          11,665,500
     新田ゼラチン                   3,700      682.00         2,523,400      貸付株式数           2,000   株
     ＯＡＴアグリオ                    800    2,053.00          1,642,400
     デクセリアルズ                   15,400       809.00         12,458,600       貸付株式数            300  株
     アース製薬                   4,500     5,140.00          23,130,000       貸付株式数           1,700   株
     北興化学                   6,500      465.00         3,022,500
     大成ラミック                   1,900     2,965.00          5,633,500
     クミアイ化学                   24,600       759.00         18,671,400
     日本農薬                   14,600       478.00         6,978,800
     昭和シエル石油                   55,600      1,574.00          87,514,400
     富士興産                   2,200      607.00         1,335,400
     ニチレキ                   7,700     1,096.00          8,439,200      貸付株式数           1,000   株
     ユシロ化学                   3,100     1,208.00          3,744,800      貸付株式数           1,900   株
     ビーピー・カストロール                   2,200     1,432.00          3,150,400      貸付株式数            800  株
     富士石油                   14,300       288.00         4,118,400
                                120/359


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     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,400     1,578.00          3,787,200
                                                        18,100    株
     出光興産                   46,600      3,690.00         171,954,000       貸付株式数
                                                       (18,100    株 )
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,011,700         594.00        600,949,800
     コスモエネルギーＨＬＤＧ                                                    6,800   株
                        17,400      2,450.00          42,630,000       貸付株式数
     Ｓ                                                   (4,500    株 )
     横浜ゴム                   34,700      2,262.00          78,491,400
     東洋ゴム                   30,800      1,508.00          46,446,400
     ブリヂストン                  184,800      4,471.00         826,240,800       貸付株式数           1,500   株
     住友ゴム                   53,800      1,403.00          75,481,400
     藤倉ゴム                   4,900      463.00         2,268,700      貸付株式数           1,000   株
     オカモト                   4,200     5,870.00          24,654,000
     アキレス                   4,300     2,150.00          9,245,000
     フ  コ  ク
                        2,500      904.00         2,260,000
     ニッタ                   6,800     3,635.00          24,718,000
     クリエートメディック                   1,800     1,035.00          1,863,000
     住友理工                   11,700       961.00         11,243,700
     三ツ星ベルト                   7,900     2,133.00          16,850,700
     バンドー化学                   11,400      1,120.00          12,768,000
     ＡＧＣ                   59,700      3,535.00         211,039,500
     日本板硝子                   28,700       870.00         24,969,000       貸付株式数           11,300    株
     石塚硝子                    800    2,039.00          1,631,200      貸付株式数            300  株
     有沢製作所                   9,300      770.00         7,161,000      貸付株式数           2,300   株
     日本山村硝子                   2,400     1,571.00          3,770,400
     日本電気硝子                   26,100      2,842.00          74,176,200
     オハラ                   2,400     1,738.00          4,171,200
     住友大阪セメント                   12,100      4,660.00          56,386,000
     太平洋セメント                   38,000      3,570.00         135,660,000
     リソルホールディングス                    600    3,875.00          2,325,000
     日本ヒユ－ム                   5,900      881.00         5,197,900
     日本コンクリ－ト                   12,900       264.00         3,405,600
     三谷セキサン                   2,800     2,800.00          7,840,000
     アジアパイルＨＤ                   8,300      639.00         5,303,700      貸付株式数           2,900   株
     東海カーボン                   54,500      1,396.00          76,082,000       貸付株式数           21,600    株
     日本カーボン                   2,900     4,535.00          13,151,500       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   3,500     2,368.00          8,288,000
     ノリタケ                   3,600     4,695.00          16,902,000
     ＴＯＴＯ                   46,300      4,000.00         185,200,000       貸付株式数           18,300    株
     日本碍子                   73,400      1,573.00         115,458,200
     日本特殊陶業                   50,700      2,207.00         111,894,900
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     ダントーホールディングス                   5,600      106.00          593,600
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,100     5,950.00          12,495,000
     品川リフラクトリーズ                   1,600     3,890.00          6,224,000
                                                          400  株
     黒崎播磨                   1,200     7,040.00          8,448,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                   5,100      611.00         3,116,100      貸付株式数           1,900   株
     イソライト                   3,100      452.00         1,401,200      貸付株式数           1,200   株
     東京窯業                   7,500      388.00         2,910,000      貸付株式数           1,000   株
     ニッカトー                   2,700      868.00         2,343,600
     フジミインコーポレーテッ
                        5,400     2,155.00          11,637,000
     ド
     クニミネ工業                   2,000      891.00         1,782,000
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,005.00          1,105,500
     ニチアス                   16,500      1,969.00          32,488,500
     新日鐵住金                  266,300      1,998.50         532,200,550
     神戸製鋼所                  108,700       831.00         90,329,700
     中山製鋼所                   7,900      501.00         3,957,900
     合同製鐵                   2,800     1,673.00          4,684,400
     ＪＦＥホールディングス                  160,500      1,863.00         299,011,500
     日新製鋼                   14,400      1,416.00          20,390,400
     東京製鐵                   31,800       928.00         29,510,400
     共英製鋼                   6,700     1,726.00          11,564,200
     大和工業                   12,600      2,687.00          33,856,200
     東京鐵鋼                   2,500     1,211.00          3,027,500      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   4,000     1,862.00          7,448,000
     淀川製鋼所                   8,000     2,261.00          18,088,000       貸付株式数           2,000   株
     丸一鋼管                   21,100      3,520.00          74,272,000
     モリ工業                   1,700     2,482.00          4,219,400
     大同特殊鋼                   9,800     4,485.00          43,953,000
     日本高周波                   2,100      606.00         1,272,600
     日本冶金工                   48,900       239.00         11,687,100       貸付株式数           19,900    株
     山陽特殊製鋼                   7,500     2,450.00          18,375,000
     愛知製鋼                   3,300     3,655.00          12,061,500
     日立金属                   64,100      1,202.00          77,048,200       貸付株式数           3,000   株
     日本金属                   1,400     1,194.00          1,671,600
     大平洋金属                   4,000     2,946.00          11,784,000       貸付株式数           1,500   株
     新日本電工                   35,300       230.00         8,119,000      貸付株式数           14,000    株
     栗本鉄工所                   3,100     1,437.00          4,454,700
     虹  技
                         800    1,452.00          1,161,600      貸付株式数            200  株
     日本鋳鉄管                    500    1,172.00            586,000     貸付株式数            200  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所                   18,000      1,891.00          34,038,000
     三菱製鋼                   4,400     1,764.00          7,761,600
     日亜鋼業                   8,400      309.00         2,595,600
     日本精線                    800    3,275.00          2,620,000      貸付株式数            200  株
     エンビプロＨＤ                   1,200      505.00          606,000
     大紀アルミニウム                   9,700      573.00         5,558,100      貸付株式数           4,600   株
     日本軽金属ＨＤ                  162,200       232.00         37,630,400
     三井金属                   16,000      2,347.00          37,552,000
     東邦亜鉛                   3,300     3,480.00          11,484,000
     三菱マテリアル                   39,300      3,115.00         122,419,500
     住友鉱山                   81,400      3,159.00         257,142,600
     ＤＯＷＡホールディングス                   13,900      3,505.00          48,719,500
     古河機金                   9,800     1,223.00          11,985,400       貸付株式数           3,900   株
     エス・サイエンス                   26,400       59.00         1,557,600      貸付株式数           10,400    株
                                                         2,500   株
     大阪チタニウム                   6,900     1,866.00          12,875,400       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     東邦チタニウム                   10,600      1,064.00          11,278,400
                                                         3,500   株
     ＵＡＣＪ                   9,000     2,435.00          21,915,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＣＫサンエツ                   1,100     2,453.00          2,698,300
     古河電工                   17,200      2,823.00          48,555,600
     住友電工                  222,400      1,499.50         333,488,800
     フジクラ                   71,900       452.00         32,498,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,000      625.00         4,375,000      貸付株式数           3,000   株
     東京特殊電線                    700    1,924.00          1,346,800
     タツタ電線                   11,800       496.00         5,852,800
     カナレ電気                   1,000     1,866.00          1,866,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   2,400     1,108.00          2,659,200
     リョービ                   7,300     2,736.00          19,972,800
     アーレステイ                   7,200      634.00         4,564,800
     アサヒＨＤ                   11,100      2,342.00          25,996,200
     東洋製罐グループＨＤ                   37,800      2,557.00          96,654,600
     ホッカンホールディングス                   3,000     1,807.00          5,421,000
     コロナ                   3,200     1,113.00          3,561,600
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   11,000      1,720.00          18,920,000       貸付株式数           3,000   株
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                        29,700       308.00         9,147,600
     駒井ハルテック                   1,100     1,974.00          2,171,400
     高田機工                    500    2,715.00          1,357,500
     三和ホールディングス                   61,500      1,272.00          78,228,000
     文化シヤツタ－                   17,500       723.00         12,652,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三協立山                   8,200     1,178.00          9,659,600
     アルインコ                   4,700      979.00         4,601,300      貸付株式数           1,000   株
     東洋シヤツタ－                   1,400      621.00          869,400
     ＬＩＸＩＬグループ                   87,700      1,331.00         116,728,700
     日本フイルコン                   4,400      522.00         2,296,800
     ノーリツ                   13,300      1,491.00          19,830,300
     長府製作所                   6,100     2,238.00          13,651,800
     リンナイ                   10,600      7,400.00          78,440,000
     ユニプレス                   11,600      1,938.00          22,480,800
     ダイニチ工業                   3,100      698.00         2,163,800
     日東精工                   8,200      591.00         4,846,200
     三洋工業                    700    1,985.00          1,389,500
     岡  部
                        12,200       921.00         11,236,200
     ジーテクト                   6,500     1,471.00          9,561,500      貸付株式数           2,500   株
     中国工業                    900     538.00          484,200
     東  プ  レ
                        10,900      2,286.00          24,917,400
     高周波熱錬                   11,500       882.00         10,143,000       貸付株式数           1,700   株
     東京製綱                   3,600      999.00         3,596,400      貸付株式数           1,400   株
     サンコール                   3,200      672.00         2,150,400
     モリテックスチル                   4,500      418.00         1,881,000      貸付株式数           1,800   株
     パイオラックス                   9,500     2,282.00          21,679,000       貸付株式数            500  株
     エイチワン                   5,800      998.00         5,788,400
     日本発条                   59,300      1,011.00          59,952,300
     中央発條                    700    3,370.00          2,359,000
     アドバネクス                    800    1,253.00          1,002,400
     三浦工業                   25,800      2,630.00          67,854,000
     タ  ク  マ
                        21,700      1,425.00          30,922,500
     テクノプロ・ホールディン
                        10,800      4,665.00          50,382,000
     グ
     アトラ                   1,200      478.00          573,600     貸付株式数            400  株
     インターワークス                   1,100      710.00          781,000
     アイ・アールジャパンＨＤ                   1,800     1,346.00          2,422,800      貸付株式数            700  株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   1,900     1,033.00          1,962,700
     ファーストロジック                   1,100      736.00          809,600     貸付株式数            400  株
     三機サービス                    900    1,932.00          1,738,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                   3,500     3,040.00          10,640,000
     デザインワン・ジャパン                   1,200      330.00          396,000     貸付株式数            400  株
     イー・ガーディアン                   2,700     2,259.00          6,099,300      貸付株式数           1,000   株
     リブセンス                   3,100      280.00          868,000
     ジャパンマテリアル                   15,600      1,058.00          16,504,800       貸付株式数           2,400   株
                                124/359


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     ベクトル                   6,900     1,577.00          10,881,300       貸付株式数           2,700   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      449.00         1,347,000
     ライクキッズネクスト                   1,200      860.00         1,032,000
     キャリアリンク                   2,100      371.00          779,100
     ＩＢＪ                   3,800      685.00         2,603,000      貸付株式数           1,500   株
     アサンテ                   2,200     2,107.00          4,635,400      貸付株式数            800  株
                                                         1,400   株
     Ｎ・フィールド                   3,700      967.00         3,577,900      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     バリューＨＲ                   1,200     1,922.00          2,306,400      貸付株式数            400  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート                                                     500  株
                        1,400     3,705.00          5,187,000      貸付株式数
     ナー                                                    (300  株 )
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,400     1,497.00          3,592,800
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,600      814.00         1,302,400
     アビスト                    900    3,170.00          2,853,000
     シグマクシス                   2,700      832.00         2,246,400
     ウィルグループ                   3,700      944.00         3,492,800
     エスクローＡＪ                   7,700      367.00         2,825,900      貸付株式数           3,200   株
     日本ビューホテル                   1,800     1,164.00          2,095,200
     リクルートホールディング
                       411,500      2,787.00        1,146,850,500
     ス
     エラン                   2,000     2,640.00          5,280,000      貸付株式数            700  株
     ツ  ガ  ミ
                        13,200       690.00         9,108,000
     オークマ                   7,600     5,020.00          38,152,000       貸付株式数           2,900   株
     東芝機械                   6,700     1,941.00          13,004,700
     アマダホールディングス                   91,600      1,030.00          94,348,000
     アイダエンジニア                   16,500       743.00         12,259,500
     滝澤鉄工所                   1,800     1,400.00          2,520,000
     ＦＵＪＩ                   17,800      1,294.00          23,033,200
     牧野フライス                   7,000     3,970.00          27,790,000
     オーエスジー                   29,300      2,138.00          62,643,400
     ダイジェット                    600    1,831.00          1,098,600
     旭ダイヤモンド                   15,600       622.00         9,703,200
     ＤＭＧ森精機                   37,600      1,293.00          48,616,800       貸付株式数           13,800    株
     ソデイツク                   12,800       724.00         9,267,200      貸付株式数           5,100   株
     ディスコ                   8,000    13,440.00          107,520,000
     日東工器                   3,300     2,223.00          7,335,900
     日進工具                   1,700     2,396.00          4,073,200
     パンチ工業                   4,100      507.00         2,078,700
     冨士ダイス                   2,500      636.00         1,590,000
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     土木管理総合試験                   2,500      567.00         1,417,500      貸付株式数            900  株
     日本郵政                  467,700      1,285.00         600,994,500
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        9,600     1,313.00          12,604,800
     Ｓ
     鎌倉新書                   4,200     1,534.00          6,442,800
     一蔵                    700     630.00          441,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   1,300     1,798.00          2,337,400      貸付株式数            500  株
     グローバルグループ                    700     957.00          669,900
     エボラブルアジア                   1,600     1,908.00          3,052,800
     アトラエ                   1,100     2,342.00          2,576,200
     ストライク                   1,400     2,340.00          3,276,000      貸付株式数            500  株
     ソラスト                   13,900      1,196.00          16,624,400
     セラク                   1,300      597.00          776,100
     インソース                   1,900     2,018.00          3,834,200      貸付株式数            700  株
     豊田自動織機                   48,700      5,360.00         261,032,000
                                                          900  株
     豊和工業                   3,200      767.00         2,454,400      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＯＫＫ                   2,300      812.00         1,867,600
     石川製作所                   1,400     1,279.00          1,790,600      貸付株式数            400  株
     東洋機械金属                   4,200      542.00         2,276,400
     津田駒工業                   1,200     1,756.00          2,107,200
     エンシュウ                   1,500     1,036.00          1,554,000      貸付株式数            600  株
                                                         3,200   株
     島精機製作所                   8,200     3,215.00          26,363,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                         2,300   株
     オプトラン                   5,800     1,770.00          10,266,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＮＣホールディングス                   1,800      482.00          867,600
     フリュー                   4,700     1,017.00          4,779,900
                                                         4,100   株
     ヤマシンフィルタ                   10,300       732.00         7,539,600      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     日阪製作所                   7,200      871.00         6,271,200
     やまびこ                   11,400      1,074.00          12,243,600
     平田機工                   2,800     5,240.00          14,672,000       貸付株式数            800  株
     ペガサスミシン製造                   5,500      726.00         3,993,000
     タツモ                   1,800      720.00         1,296,000      貸付株式数            700  株
     ナブテスコ                   32,700      2,564.00          83,842,800
     三井海洋開発                   6,300     2,345.00          14,773,500
     レオン自動機                   5,800     1,481.00          8,589,800      貸付株式数           2,300   株
     ＳＭＣ                   17,600     34,630.00          609,488,000
     新川                   4,400      407.00         1,790,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホソカワミクロン                   2,100     4,225.00          8,872,500
     ユニオンツール                   2,600     3,100.00          8,060,000
     オイレス工業                   8,300     1,850.00          15,355,000       貸付株式数            200  株
     日精エーエスビー                   1,700     3,345.00          5,686,500      貸付株式数            700  株
     サト－ホールディングス                   7,100     2,614.00          18,559,400
     技研製作所                   4,100     3,545.00          14,534,500       貸付株式数            800  株
     日本エアーテック                   1,800      650.00         1,170,000
     カ  ワ  タ
                        1,200     1,396.00          1,675,200      貸付株式数            400  株
     日精樹脂工業                   5,000      944.00         4,720,000
     オカダアイヨン                   2,000     1,600.00          3,200,000
     ワイエイシイホールディン
                        2,300      627.00         1,442,100      貸付株式数            900  株
     グス
                                                        108,000    株
     小松製作所                  272,300      2,537.50         690,961,250       貸付株式数
                                                      (102,200     株 )
     住友重機械                   34,500      3,625.00         125,062,500
     日立建機                   24,100      2,613.00          62,973,300
     日  工
                        1,600     2,447.00          3,915,200
     巴工業                   2,500     2,324.00          5,810,000
     井関農機                   6,000     1,615.00          9,690,000
     ＴＯＷＡ                   5,100      630.00         3,213,000      貸付株式数           1,400   株
     丸山製作所                   1,200     1,375.00          1,650,000
     北川鉄工所                   2,700     2,251.00          6,077,700
     シンニッタン                   9,100      366.00         3,330,600
     ローツェ                   2,600     1,501.00          3,902,600      貸付株式数           1,300   株
     タカキタ                   2,000      617.00         1,234,000
     クボタ                  322,600      1,707.50         550,839,500       貸付株式数           37,700    株
     荏原実業                   1,700     2,035.00          3,459,500
                                                         3,300   株
     東洋エンジニア                   7,800      714.00         5,569,200      貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     三菱化工機                   1,900     1,506.00          2,861,400      貸付株式数            100  株
     月島機械                   11,900      1,256.00          14,946,400
     帝国電機製作所                   4,200     1,354.00          5,686,800
     東京機械                   2,400      409.00          981,600
     新東工業                   14,200       876.00         12,439,200
     渋谷工業                   5,300     3,750.00          19,875,000
     アイチ     コーポレーション
                        10,200       595.00         6,069,000      貸付株式数           3,800   株
     小森コーポレーション                   16,400      1,085.00          17,794,000
     鶴見製作所                   4,700     1,884.00          8,854,800      貸付株式数           1,000   株
     住友精密                   1,000     3,180.00          3,180,000
     酒井重工業                   1,100     2,435.00          2,678,500
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     荏原製作所                   26,700      2,611.00          69,713,700
     石井鉄工所                   1,100     1,830.00          2,013,000
     酉島製作所                   6,300      958.00         6,035,400      貸付株式数           1,000   株
     北越工業                   6,100     1,104.00          6,734,400      貸付株式数           2,000   株
     千代田化工建                   47,600       302.00         14,375,200       貸付株式数           19,000    株
     ダイキン工業                   81,900     12,240.00         1,002,456,000        貸付株式数           32,100    株
     オルガノ                   2,100     2,711.00          5,693,100
     ト－ヨ－カネツ                   2,200     2,274.00          5,002,800
     栗田工業                   32,500      2,794.00          90,805,000
     椿本チエイン                   7,900     3,910.00          30,889,000
     大同工業                   2,800      922.00         2,581,600
     日  機  装
                        19,400       946.00         18,352,400
     木村化工機                   4,800      380.00         1,824,000      貸付株式数           1,000   株
     新興プランテック                   12,100      1,064.00          12,874,400
     アネスト岩田                   9,400     1,116.00          10,490,400       貸付株式数           1,500   株
     ダイフク                   33,100      5,400.00         178,740,000       貸付株式数           13,000    株
     サムコ                   1,600      892.00         1,427,200
     加藤製作所                   3,000     2,722.00          8,166,000
     油研工業                   1,000     1,845.00          1,845,000
     タダノ                   29,000      1,067.00          30,943,000       貸付株式数           11,500    株
     フジテック                   21,800      1,260.00          27,468,000       貸付株式数           3,800   株
     ＣＫＤ                   16,700       979.00         16,349,300
     キトー                   4,500     1,545.00          6,952,500
     平和                   16,700      2,367.00          39,528,900
     理想科学工業                   5,200     1,727.00          8,980,400
     ＳＡＮＫＹＯ                   15,100      4,315.00          65,156,500
     日本金銭機械                   6,600      994.00         6,560,400      貸付株式数           1,800   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     2,214.00          8,413,200      貸付株式数            600  株
     福島工業                   3,800     3,600.00          13,680,000
     オーイズミ                   2,800      431.00         1,206,800
     ダイコク電機                   2,800     1,541.00          4,314,800
     竹内製作所                   10,000      1,826.00          18,260,000
     ア  マ  ノ
                        17,100      2,277.00          38,936,700
     ＪＵＫＩ                   8,300     1,207.00          10,018,100
     サンデンホールディングス                   7,200      788.00         5,673,600      貸付株式数           2,800   株
     蛇の目ミシン                   5,300      507.00         2,687,100      貸付株式数           1,000   株
     ブラザー工業                   78,300      1,680.00         131,544,000
     マックス                   9,200     1,367.00          12,576,400
     モリタホールディングス                   10,500      1,882.00          19,761,000
     グローリー                   16,500      2,519.00          41,563,500
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     新晃工業                   5,700     1,597.00          9,102,900
     大和冷機工業                   9,100     1,104.00          10,046,400
     セガサミーホールディング
                        59,600      1,631.00          97,207,600
     ス
     日本ピストンリング                   2,100     1,921.00          4,034,100
     リ  ケ  ン
                        2,800     5,110.00          14,308,000
     ＴＰＲ                   8,100     2,317.00          18,767,700
                                                         1,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   9,100     1,677.00          15,260,700       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ホシザキ                   17,500      6,700.00         117,250,000
     大豊工業                   4,800      984.00         4,723,200
     日本精工                  123,800       974.00        120,581,200
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       129,600       339.00         43,934,400
     ジェイテクト                   57,700      1,303.00          75,183,100
     不  二  越
                        5,600     4,120.00          23,072,000       貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  111,600      1,640.00         183,024,000
     日本トムソン                   17,600       501.00         8,817,600      貸付株式数           7,800   株
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        37,500      2,283.00          85,612,500
     ユーシン精機                   4,700      986.00         4,634,200
     前澤給装工業                   2,400     1,925.00          4,620,000
     イーグル工業                   7,400     1,293.00          9,568,200      貸付株式数           2,300   株
     前澤工業                   4,300      355.00         1,526,500      貸付株式数           1,600   株
     日本ピラ－工業                   6,000     1,370.00          8,220,000
     キッツ                   24,300       895.00         21,748,500
     日  立
                       270,400      3,138.00         848,515,200       貸付株式数          106,000    株
     三菱電機                  600,300      1,282.50         769,884,750       貸付株式数          235,200    株
     富士電機                   38,700      3,430.00         132,741,000
     東洋電機製造                   2,700     1,302.00          3,515,400      貸付株式数            600  株
     安川電機                   69,700      2,977.00         207,496,900       貸付株式数            300  株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,372.00          11,387,600
     ジー
     明  電  舎
                        12,200      1,395.00          17,019,000
     オリジン電気                   1,600     1,730.00          2,768,000
     山洋電気                   2,900     3,665.00          10,628,500
     デンヨー                   6,000     1,475.00          8,850,000
     アイモバイル                   1,300      853.00         1,108,900      貸付株式数            500  株
     キャリアインデックス                   2,000     1,802.00          3,604,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,300     1,337.00          3,075,100      貸付株式数            900  株
     船場                    900     965.00          868,500
     グレイステクノロジー                   1,500     2,000.00          3,000,000      貸付株式数            600  株
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     ジャパンエレベーターＳＨ
                        3,400     1,684.00          5,725,600
     Ｄ
     フルテック                    700    1,113.00            779,100     貸付株式数            200  株
     グリーンズ                   1,200     1,399.00          1,678,800      貸付株式数            400  株
     ツナグ・ソリューションズ                    500     704.00          352,000     貸付株式数            200  株
     日総工産                   1,400     1,833.00          2,566,200      貸付株式数            500  株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        2,900     1,959.00          5,681,100
     Ｓ
     三桜工業                   7,500      575.00         4,312,500
     マキタ                   73,200      4,140.00         303,048,000
     東芝テック                   7,400     2,570.00          19,018,000       貸付株式数           2,900   株
     芝浦メカトロニクス                   1,000     3,550.00          3,550,000
     マブチモーター                   16,600      3,635.00          60,341,000
     日本電産                   72,300     13,490.00          975,327,000       貸付株式数           28,400    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,200     2,026.00          6,483,200      貸付株式数            200  株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        2,000     1,418.00          2,836,000
     ター
     東光高岳                   3,500     1,437.00          5,029,500      貸付株式数           1,000   株
                                                         3,600   株
     ダブル・スコープ                   8,700     1,053.00          9,161,100      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     宮越ホールディングス                   2,500     1,065.00          2,662,500      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   6,800     2,386.00          16,224,800
     ヤーマン                   8,700     1,534.00          13,345,800       貸付株式数           3,400   株
     ＪＶＣケンウッド                   43,900       256.00         11,238,400
     ミマキエンジニアリング                   5,300      895.00         4,743,500
     第一精工                   2,500     1,205.00          3,012,500      貸付株式数           1,000   株
     日新電機                   14,200       882.00         12,524,400
     大崎電気                   12,900       707.00         9,120,300
     オムロン                   63,900      4,290.00         274,131,000
     日東工業                   10,000      1,793.00          17,930,000
     ＩＤＥＣ                   8,000     2,037.00          16,296,000
     不二電機工業                    600    1,315.00            789,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        21,600      2,436.00          52,617,600
     サクサホールディングス                   1,400     1,774.00          2,483,600
     メルコホールディングス                   2,500     3,505.00          8,762,500      貸付株式数            800  株
     テクノメディカ                   1,400     2,040.00          2,856,000
                                                          100  株
     日本電気                   77,800      3,490.00         271,522,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     富  士  通
                        58,000      7,013.00         406,754,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     沖  電  気
                        26,100      1,333.00          34,791,300
     岩崎通信機                   2,800      728.00         2,038,400
     電気興業                   3,100     2,492.00          7,725,200      貸付株式数           1,000   株
     サンケン電気                   7,000     2,049.00          14,343,000
     ナカヨ                   1,100     1,483.00          1,631,300
     アイホン                   3,400     1,695.00          5,763,000      貸付株式数           1,400   株
     ルネサスエレクトロニクス                   62,400       500.00         31,200,000
     セイコーエプソン                   74,500      1,580.00         117,710,000
     ワコム                   43,400       469.00         20,354,600       貸付株式数           17,000    株
     アルバック                   13,800      3,340.00          46,092,000
     アクセル                   2,500      551.00         1,377,500
     ＥＩＺＯ                   5,500     3,910.00          21,505,000       貸付株式数           1,500   株
     ジャパンディスプレイ                  139,100        83.00        11,545,300       貸付株式数           55,600    株
     日本信号                   16,100       919.00         14,795,900       貸付株式数           3,000   株
     京三製作所                   14,000       424.00         5,936,000      貸付株式数           2,000   株
     能美防災                   8,200     1,933.00          15,850,600
     ホーチキ                   4,100     1,144.00          4,690,400      貸付株式数           1,800   株
     星和電機                   3,000      377.00         1,131,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,200   株
     エレコム                   5,500     2,880.00          15,840,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     パナソニック                  686,300      1,068.00         732,968,400
     シャープ                   59,600      1,186.00          70,685,600       貸付株式数            200  株
     アンリツ                   38,600      1,640.00          63,304,000       貸付株式数           5,600   株
     富士通ゼネラル                   18,300      1,429.00          26,150,700       貸付株式数           7,200   株
     ソ  ニ  ー
                       402,900      5,582.00        2,248,987,800        貸付株式数          159,800    株
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        31,400      7,830.00         245,862,000       貸付株式数           10,000    株
     帝国通信工業                   2,600     1,176.00          3,057,600
     タムラ製作所                   23,000       551.00         12,673,000       貸付株式数           9,000   株
     アルプス電気                   55,500      2,374.00         131,757,000       貸付株式数            300  株
     池上通信機                   1,800     1,240.00          2,232,000      貸付株式数            900  株
     パイオニア                   98,800       63.00         6,224,400      貸付株式数           40,000    株
     日本電波工業                   5,400      396.00         2,138,400      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   2,900      591.00         1,713,900
                                                          400  株
     日本トリム                   1,100     5,920.00          6,512,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．
                        3,100     2,280.00          7,068,000      貸付株式数           1,200   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,000     1,463.00          10,241,000
     クラリオン                   7,000     2,487.00          17,409,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,264.00          3,848,800
                                131/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨコオ                   4,200     1,361.00          5,716,200      貸付株式数           1,200   株
     ティアック                   4,200      218.00          915,600     貸付株式数           1,600   株
     ホシデン                   17,700       755.00         13,363,500
     ヒロセ電機                   8,600    10,840.00          93,224,000
     日本航空電子                   13,800      1,317.00          18,174,600       貸付株式数           5,400   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ              6,900     1,030.00          7,107,000
     マクセルホールディングス                   12,800      1,480.00          18,944,000       貸付株式数           3,600   株
     古野電気                   7,700     1,134.00          8,731,800
     ユニデンホールディングス                   1,700     2,125.00          3,612,500
     アルパイン                   10,400      1,609.00          16,733,600
                                                         1,800   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,258.00          6,415,800      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,300     2,061.00          6,801,300
     リオン                   2,700     1,878.00          5,070,600
     本多通信工業                   5,000      497.00         2,485,000
                                                         4,000   株
     船井電機                   6,100      591.00         3,605,100      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     横河電機                   60,200      1,996.00         120,159,200
     新電元工業                   2,100     3,900.00          8,190,000
     アズビル                   38,900      2,089.00          81,262,100
     東亜ディーケーケー                   2,900      799.00         2,317,100
     日本光電工業                   26,500      3,545.00          93,942,500
     チ  ノ  ー
                        2,000     1,271.00          2,542,000
     共和電業                   6,300      400.00         2,520,000
     日本電子材料                   2,300      636.00         1,462,800
                                                         4,700   株
     堀場製作所                   11,900      4,860.00          57,834,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     アドバンテスト                   40,900      2,139.00          87,485,100       貸付株式数           16,200    株
     小野測器                   2,600      633.00         1,645,800
     エスペック                   5,300     1,887.00          10,001,100
     キーエンス                   29,500     56,300.00         1,660,850,000
     日置電機                   3,100     3,845.00          11,919,500
     シスメックス                   46,800      5,601.00         262,126,800
                                                         4,300   株
     日本マイクロニクス                   9,700      757.00         7,342,900      貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
                                                         2,100   株
     メガチップス                   4,700     2,487.00          11,688,900       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,500     4,135.00          14,472,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        4,900      501.00         2,454,900
     Ｐ
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澤藤電機                    700    1,666.00          1,166,200
     デンソー                  132,400      5,032.00         666,236,800
     原田工業                   1,900      770.00         1,463,000      貸付株式数            600  株
     コーセル                   8,200      948.00         7,773,600      貸付株式数            400  株
     イリソ電子工業                   5,500     4,030.00          22,165,000       貸付株式数           1,300   株
     オプテックスグループ                   10,500      1,896.00          19,908,000       貸付株式数           4,200   株
     千代田インテグレ                   2,600     2,200.00          5,720,000
     アイ・オー・データ                   2,400     1,096.00          2,630,400
     レーザーテック                   12,300      3,100.00          38,130,000
     スタンレー電気                   42,600      3,125.00         133,125,000
     岩崎電気                   3,200     1,379.00          4,412,800
     ウシオ電機                   36,500      1,142.00          41,683,000
     岡谷電機                   4,300      367.00         1,578,100
     ヘリオステクノＨ                   5,500      649.00         3,569,500      貸付株式数           2,100   株
     日本セラミック                   6,100     2,477.00          15,109,700
     遠藤照明                   4,100      727.00         2,980,700
                                                         1,700   株
     古河電池                   5,000      728.00         3,640,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     双信電機                   2,800      356.00          996,800
     山一電機                   4,300     1,220.00          5,246,000      貸付株式数           1,900   株
     図  研
                        3,900     1,591.00          6,204,900
     日本電子                   11,900      1,765.00          21,003,500
     カ  シ  オ
                        53,200      1,451.00          77,193,200       貸付株式数           21,000    株
     ファナック                   57,100     16,850.00          962,135,000       貸付株式数           22,400    株
     日本シイエムケイ                   15,200       551.00         8,375,200      貸付株式数           2,800   株
                                                          700  株
     エンプラス                   2,700     2,952.00          7,970,400      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                   2,200      889.00         1,955,800
     ロ  ー  ム
                        29,100      7,100.00         206,610,000       貸付株式数           10,400    株
     浜松ホトニクス                   43,100      3,730.00         160,763,000       貸付株式数           15,000    株
                                                         2,600   株
     三井ハイテック                   6,600      870.00         5,742,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     新光電気工業                   20,200       753.00         15,210,600
     京  セ  ラ
                        91,700      5,692.00         521,956,400
     協栄産業                    700    1,655.00          1,158,500
     太陽誘電                   26,700      1,826.00          48,754,200       貸付株式数           10,600    株
                                                        25,000    株
     村田製作所                   63,100     16,000.00         1,009,600,000        貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
                                                         1,400   株
     ユーシン                   9,200      980.00         9,016,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     双葉電子工業                   9,800     1,622.00          15,895,600
     日東電工                   45,400      5,680.00         257,872,000
     北陸電気工業                   2,100      971.00         2,039,100      貸付株式数            600  株
     東海理化電機                   15,800      1,855.00          29,309,000
     ニチコン                   18,900       815.00         15,403,500
     日本ケミコン                   4,200     1,945.00          8,169,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,000     1,320.00          11,880,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,300      1,149.00          24,473,700       貸付株式数           8,500   株
     日立造船                   47,700       343.00         16,361,100       貸付株式数           18,600    株
     三菱重工業                  100,600      4,174.00         419,904,400       貸付株式数           38,400    株
     川崎重工業                   46,900      2,520.00         118,188,000
     ＩＨＩ                   46,200      3,450.00         159,390,000
     名村造船所                   18,000       463.00         8,334,000      貸付株式数           7,100   株
     サノヤスホールディングス                   7,800      183.00         1,427,400      貸付株式数           2,900   株
     スプリックス                   1,600     1,708.00          2,732,800
     日本車輌                   2,200     2,374.00          5,222,800      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   7,200     1,060.00          7,632,000
     近畿車輌                    800    2,047.00          1,637,600
     ＦＰＧ                   18,700      1,072.00          20,046,400       貸付株式数            500  株
     島根銀行                   1,400      618.00          865,200
     じもとホールディングス                   40,000       132.00         5,280,000
     全国保証                   16,700      3,630.00          60,621,000       貸付株式数           6,600   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  308,000       307.00         94,556,000       貸付株式数           7,000   株
     東京きらぼしＦＧ                   8,000     1,724.00          13,792,000
     九州フィナンシャルＧ                   97,200       462.00         44,906,400
     かんぽ生命保険                   22,000      2,563.00          56,386,000       貸付株式数           4,600   株
     ゆうちょ銀行                  168,300      1,251.00         210,543,300       貸付株式数           64,000    株
     富山第一銀行                   13,800       404.00         5,575,200      貸付株式数           4,400   株
     コンコルディア・フィナン
                       377,500       452.00        170,630,000
     シャル
     ジェイリース                   1,200      388.00          465,600
     西日本フィナンシャルＨＤ                   37,900      1,031.00          39,074,900
     マーキュリアインベストメ
                        2,300      759.00         1,745,700
     ント
     イントラスト                   1,700      359.00          610,300     貸付株式数            600  株
     日本モーゲージサービス                    800     893.00          714,400
     Ｃａｓａ                   1,900     1,106.00          2,101,400
     アルヒ                   5,300     2,295.00          12,163,500       貸付株式数           2,700   株
     日産自動車                  708,900       927.90        657,788,310
     いすゞ自動車                  190,100      1,630.50         309,958,050
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ自動車        ※
                       669,900      6,775.00        4,538,572,500        貸付株式数          265,900    株
     日野自動車                   75,300      1,129.00          85,013,700
     三菱自動車工業                  222,700       657.00        146,313,900
     エフテック                   4,200      931.00         3,910,200
     レシップホールディングス                   4,000      696.00         2,784,000
     ＧＭＢ                   1,100     1,015.00          1,116,500
     ファルテック                   1,000      867.00          867,000
     武蔵精密工業                   14,100      1,567.00          22,094,700
     日産車体                   11,800       900.00         10,620,000       貸付株式数           2,100   株
     新明和工業                   27,900      1,439.00          40,148,100
     極東開発工業                   11,900      1,457.00          17,338,300
     日信工業                   11,000      1,430.00          15,730,000
     トピー工業                   5,000     2,363.00          11,815,000
     ティラド                   2,200     2,306.00          5,073,200
                                                        13,300    株
     曙ブレーキ                   32,900       198.00         6,514,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     タチエス                   10,100      1,449.00          14,634,900
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                        32,400      1,586.00          51,386,400       貸付株式数           12,700    株
     フタバ産業                   16,700       526.00         8,784,200      貸付株式数           7,000   株
                                                         2,200   株
     ＫＹＢ                   6,200     2,626.00          16,281,200       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     市光工業                   8,900      574.00         5,108,600      貸付株式数           3,700   株
     大同メタル工業                   9,700      832.00         8,070,400
     プレス工業                   29,700       557.00         16,542,900
     ミクニ                   7,500      519.00         3,892,500      貸付株式数           1,000   株
     太平洋工業                   12,600      1,466.00          18,471,600
     ケーヒン                   13,800      1,810.00          24,978,000
     河西工業                   7,300      877.00         6,402,100
     アイシン精機                   49,500      3,990.00         197,505,000       貸付株式数           19,000    株
     マ  ツ  ダ
                       188,900      1,229.50         232,252,550
     今仙電機製作所                   5,600     1,003.00          5,616,800
     本田技研                  507,100      3,028.00        1,535,498,800
     スズキ                  110,000      5,562.00         611,820,000       貸付株式数           45,900    株
     ＳＵＢＡＲＵ                  186,600      2,457.50         458,569,500
     安永                   2,900     1,511.00          4,381,900      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                   84,900      2,274.00         193,062,600       貸付株式数           22,700    株
     ショーワ                   14,100      1,353.00          19,077,300
     小糸製作所                   36,000      5,650.00         203,400,000
     ＴＢＫ                   7,000      413.00         2,891,000      貸付株式数           1,000   株
     エクセディ                   8,100     2,719.00          22,023,900
                                135/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                   11,000       624.00         6,864,000
     豊田合成                   19,400      2,237.00          43,397,800
     愛三工業                   9,400      758.00         7,125,200
     盟和産業                   1,000     1,040.00          1,040,000
     日本プラスト                   4,600      762.00         3,505,200
     ヨ  ロ  ズ              5,500     1,417.00          7,793,500
     エフ・シー・シー                   10,800      2,560.00          27,648,000
     新家工業                   1,300     1,603.00          2,083,900
     シマノ                   24,200     16,180.00          391,556,000
     テイ・エス       テック
                        14,000      2,990.00          41,860,000
     関西みらいＦＧ                   27,700       780.00         21,606,000
     ３３ＦＧ                   5,100     1,742.00          8,884,200
     第四北越フィナンシャルＧ                   10,300      3,180.00          32,754,000
                                                         1,100   株
     ジャムコ                   3,000     2,558.00          7,674,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         2,000   株
     小  野  建
                        5,100     1,623.00          8,277,300      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,700      809.00         2,184,300
     ノ  ジ  マ
                        10,500      2,269.00          23,824,500
     佐鳥電機                   4,400      908.00         3,995,200      貸付株式数           1,000   株
     カッパ・クリエイト                   8,400     1,396.00          11,726,400
     エコートレーディング                   1,500      602.00          903,000
     伯東                   4,000     1,181.00          4,724,000
     コンドーテック                   4,600     1,013.00          4,659,800      貸付株式数           1,000   株
     中山福                   3,400      511.00         1,737,400
                                                         1,400   株
     ライトオン                   5,000      892.00         4,460,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,500     2,617.00          22,244,500
     ジーンズメイト                   1,800      376.00          676,800
     三菱食品                   6,500     2,911.00          18,921,500
     良品計画                   8,400    28,060.00          235,704,000       貸付株式数           3,200   株
     三城ホールディングス                   7,500      438.00         3,285,000
     松田産業                   4,500     1,503.00          6,763,500
     第一興商                   8,800     5,120.00          45,056,000
     メディパルＨＤ                   63,800      2,466.00         157,330,800
                                                          600  株
     アドヴァン                   9,000      937.00         8,433,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＳＰＫ                   1,200     2,333.00          2,799,600
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,100     2,839.00          5,961,900
     アルビス                   2,200     2,493.00          5,484,600      貸付株式数            900  株
                                136/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アズワン                   4,200     7,600.00          31,920,000
     スズデン                   1,900     1,251.00          2,376,900
     尾家産業                   1,800     1,291.00          2,323,800
     シモジマ                   3,500     1,100.00          3,850,000
     ドウシシャ                   5,600     1,838.00          10,292,800       貸付株式数           2,000   株
     小津産業                   1,300     1,890.00          2,457,000
     コナカ                   7,700      462.00         3,557,400
     高速                   3,500     1,023.00          3,580,500
     ハウス     ローゼ
                         700    1,850.00          1,295,000
     Ｇ－７ホールディングス                   1,700     2,345.00          3,986,500      貸付株式数            600  株
     たけびし                   2,700     1,337.00          3,609,900
     イオン北海道                   6,100      798.00         4,867,800
     コ  ジ  マ
                        8,800      517.00         4,549,600
     ヒマラヤ                   1,700      947.00         1,609,900      貸付株式数            600  株
     コーナン商事                   7,700     2,704.00          20,820,800
                                                         7,300   株
     ネットワンシステムズ                   20,800      2,102.00          43,721,600       貸付株式数
                                                        (7,300    株 )
     エコス                   2,200     2,150.00          4,730,000
     ワタミ                   7,700     1,320.00          10,164,000       貸付株式数           3,200   株
     マルシェ                   1,400      784.00         1,097,600
     リックス                   1,300     1,499.00          1,948,700
     システムソフト                   13,500       94.00         1,269,000      貸付株式数           5,400   株
     ドンキホーテホールディン                                                   15,200    株
                        38,400      7,130.00         273,792,000       貸付株式数
     グ                                                  (15,000    株 )
     丸文                   5,200      761.00         3,957,200
     西松屋チェーン                   12,900       867.00         11,184,300
     ゼンショーホールディング
                        27,900      2,739.00          76,418,100
     ス
     ハピネット                   4,900     1,498.00          7,340,200
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   3,700     2,169.00          8,025,300      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,088.00          1,305,600
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,000     1,553.00          1,553,000
     日本ライフライン                   18,500      1,521.00          28,138,500       貸付株式数           7,200   株
     サイゼリヤ                   9,700     1,943.00          18,847,100       貸付株式数           2,600   株
     タカショー                   2,800      467.00         1,307,600
     エクセル                   2,200     2,002.00          4,404,400      貸付株式数           1,300   株
     ＶＴホールディングス                   19,600       427.00         8,369,200
     マルカキカイ                   1,900     2,053.00          3,900,700
     アルゴグラフィックス                   2,500     3,880.00          9,700,000
                                137/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     魚力                   1,600     1,415.00          2,264,000
     ＩＤＯＭ                   19,900       390.00         7,761,000      貸付株式数            300  株
     日本エム・ディ・エム                   3,400     1,124.00          3,821,600
     ポプラ                   1,500      595.00          892,500     貸付株式数            500  株
     フジ・コーポレーション                   1,200     2,025.00          2,430,000
                                                         1,900   株
     ユナイテッドアローズ                   6,800     3,935.00          26,758,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     進和                   3,500     2,035.00          7,122,500      貸付株式数           1,000   株
     エスケイジャパン                   1,400      785.00         1,099,000      貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,700     1,274.00          3,439,800
     ハイデイ日高                   7,800     2,259.00          17,620,200
     シークス                   7,500     1,534.00          11,505,000       貸付株式数           2,900   株
     京都きもの友禅                   4,000      384.00         1,536,000
     コロワイド                   19,600      2,505.00          49,098,000
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                   7,900      433.00         3,420,700      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                   2,000      585.00         1,170,000
     オーハシテクニカ                   3,200     1,322.00          4,230,400
     壱番屋                   4,100     4,530.00          18,573,000       貸付株式数           1,700   株
     白銅                   1,900     1,592.00          3,024,800
     トップカルチャー                   2,200      335.00          737,000     貸付株式数            800  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,400     1,022.00          1,430,800      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   13,000      4,730.00          61,490,000
     島津製作所                   77,400      2,321.00         179,645,400
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,200      540.00         2,808,000      貸付株式数           1,000   株
     クボテック                   1,200      250.00          300,000
     長野計器                   4,600      822.00         3,781,200
     ブイ・テクノロジー                   1,400    13,720.00          19,208,000
     スター精密                   10,300      1,503.00          15,480,900
                                                         1,300   株
     東京計器                   3,900      979.00         3,818,100      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     愛知時計                    800    3,915.00          3,132,000
     インターアクション                   3,200     1,962.00          6,278,400
     オーバル                   5,800      235.00         1,363,000      貸付株式数           1,000   株
     東京精密                   10,900      2,966.00          32,329,400
     マニー                   7,300     4,650.00          33,945,000
     ニコン                  104,800      1,685.00         176,588,000
     トプコン                   32,400      1,546.00          50,090,400
     オリンパス                   89,600      3,190.00         285,824,000
     理研計器                   5,300     2,092.00          11,087,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                        10,400      4,890.00          50,856,000
     グス
     キヤノン電子                   5,500     1,980.00          10,890,000
     タムロン                   5,300     1,656.00          8,776,800      貸付株式数            100  株
     ＨＯＹＡ                  121,000      6,509.00         787,589,000       貸付株式数           47,500    株
     シ  ー  ド
                        2,500     1,202.00          3,005,000
     ノーリツ鋼機                   4,700     1,613.00          7,581,100
     エー・アンド・デイ                   5,400      761.00         4,109,400      貸付株式数           1,000   株
     朝日インテック                   21,700      4,890.00         106,113,000
     キヤノン                  323,800      3,133.00        1,014,465,400
     リ  コ  ー
                       180,800      1,114.00         201,411,200
     シチズン時計                   65,600       555.00         36,408,000
     リズム時計                   2,000     1,986.00          3,972,000
     大研医器                   4,800      673.00         3,230,400
     メニコン                   8,200     2,803.00          22,984,600
     シンシア                    900     559.00          503,100
     中本パックス                   1,700     1,719.00          2,922,300
     スノーピーク                   2,200     1,184.00          2,604,800
     パラマウントベッドＨＤ                   7,000     4,835.00          33,845,000
     トランザクション                   3,200      676.00         2,163,200
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   1,700      377.00          640,900
     ニホンフラッシュ                   2,500     1,708.00          4,270,000
     前田工繊                   6,600     2,527.00          16,678,200       貸付株式数            600  株
     永大産業                   7,600      421.00         3,199,600      貸付株式数           1,000   株
     アートネイチャー                   6,400      655.00         4,192,000      貸付株式数           2,000   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   62,100      4,675.00         290,317,500
     アイフィスジャパン                   1,300      600.00          780,000     貸付株式数            500  株
     共立印刷                   10,200       216.00         2,203,200
     ＳＨＯＥＩ                   2,900     4,105.00          11,904,500       貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   8,300      928.00         7,702,400
                                                         3,800   株
     マーベラス                   9,000      825.00         7,425,000      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        10,500      5,700.00          59,850,000
     ン
     萩原工業                   3,200     1,690.00          5,408,000
     エイベックス                   10,100      1,520.00          15,352,000       貸付株式数           3,900   株
     トッパン・フォームズ                   13,000       898.00         11,674,000
     フジシールインターナショ
                        13,500      3,540.00          47,790,000
     ナル
     タカラトミー                   25,100      1,212.00          30,421,200       貸付株式数           9,800   株
                                139/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     廣済堂                   5,500      360.00         1,980,000      貸付株式数           1,000   株
     エステールホールディング
                        1,500      667.00         1,000,500
     ス
     アーク                   23,500       85.00         1,997,500
     レック                   6,400     1,823.00          11,667,200       貸付株式数           2,500   株
     タカノ                   2,300      851.00         1,957,300
     三光合成                   4,600      341.00         1,568,600
     プロネクサス                   5,100     1,008.00          5,140,800
     ホクシン                   3,700      151.00          558,700
     ウッドワン                   2,000     1,067.00          2,134,000      貸付株式数            800  株
     大建工業                   4,600     2,025.00          9,315,000
     き  も  と
                        10,000       187.00         1,870,000
     凸版印刷                   85,100      1,720.00         146,372,000
     大日本印刷                   84,800      2,414.00         204,707,200
     図書印刷                   5,600      741.00         4,149,600
     共同印刷                   1,900     2,417.00          4,592,300
                                                         4,800   株
     ＮＩＳＳＨＡ                   12,300      1,434.00          17,638,200       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     光村印刷                    500    2,172.00          1,086,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,400     2,945.00          15,903,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,200      698.00         5,025,600      貸付株式数           3,700   株
     宝印刷                   3,100     1,775.00          5,502,500
     前澤化成工業                   4,200     1,070.00          4,494,000
     アシックス                   59,700      1,503.00          89,729,100       貸付株式数           2,000   株
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     1,996.00          3,792,400      貸付株式数            700  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   1,400      729.00         1,020,600
     ジェイ     エス    ピー           3,500     2,178.00          7,623,000      貸付株式数            100  株
     ニ  チ  ハ
                        8,400     2,732.00          22,948,800
     エフピコ                   4,900     6,390.00          31,311,000       貸付株式数           1,900   株
     小松ウオール工業                   1,800     2,011.00          3,619,800
     ヤマハ                   35,700      5,100.00         182,070,000
     河合楽器                   1,800     3,175.00          5,715,000      貸付株式数            100  株
     クリナップ                   5,700      648.00         3,693,600      貸付株式数           2,200   株
     ピジヨン                   36,300      4,740.00         172,062,000       貸付株式数           14,200    株
     天馬                   4,100     1,802.00          7,388,200      貸付株式数           2,000   株
     兼松サステック                    400    1,586.00            634,400
     キングジム                   4,800      858.00         4,118,400
     象印マホービン                   11,100      1,056.00          11,721,600       貸付株式数           4,400   株
     リンテック                   14,300      2,480.00          35,464,000
     信越ポリマー                   10,700       703.00         7,522,100
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     東  リ
                        14,600       267.00         3,898,200      貸付株式数            800  株
     イトーキ                   10,900       608.00         6,627,200
     任  天  堂
                        37,000     30,990.00         1,146,630,000        貸付株式数           14,600    株
     三菱鉛筆                   9,900     2,098.00          20,770,200
     松  風
                        2,700     1,103.00          2,978,100
     タカラスタンダ－ド                   12,400      1,737.00          21,538,800
     コ  ク  ヨ
                        28,800      1,618.00          46,598,400
     ナカバヤシ                   5,700      532.00         3,032,400
     ニ  フ  コ
                        24,100      2,770.00          66,757,000
     立川ブラインド                   2,600     1,134.00          2,948,400      貸付株式数            400  株
     グローブライド                   2,900     2,465.00          7,148,500      貸付株式数           1,100   株
     オカムラ                   20,900      1,453.00          30,367,700       貸付株式数           8,100   株
     バルカー                   4,800     2,344.00          11,251,200
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         700    2,001.00          1,400,700
     ス
     伊  藤  忠
                       414,100      1,970.50         815,984,050       貸付株式数          169,800    株
     丸  紅
                       583,400       814.80        475,354,320
     スクロール                   9,000      403.00         3,627,000      貸付株式数           3,200   株
     高  島
                         900    1,910.00          1,719,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,500     2,291.00          14,891,500
     ス
     三陽商会                   3,600     1,953.00          7,030,800      貸付株式数           1,200   株
     長瀬産業                   33,300      1,536.00          51,148,800
     ナイガイ                   2,000      522.00         1,044,000
     蝶  理
                        3,800     1,692.00          6,429,600
     豊田通商                   66,000      3,435.00         226,710,000
     オンワ－ドホールディング
                        35,600       610.00         21,716,000
     ス
     三共生興                   10,200       422.00         4,304,400      貸付株式数           1,000   株
     兼  松
                        23,500      1,379.00          32,406,500
     美  津  濃
                        5,900     2,309.00          13,623,100
     ツカモトコーポレーション                   1,000     1,156.00          1,156,000
     ユニー・ファミリーマート
                        16,500     17,250.00          284,625,000       貸付株式数           6,500   株
     ＨＤ
     ルックホールディングス                   2,100     1,003.00          2,106,300      貸付株式数            800  株
     三井物産                  487,500      1,725.50         841,181,250       貸付株式数          190,700    株
     日本紙パルプ                   3,300     4,310.00          14,223,000
     東京エレクトロン                   40,100     13,510.00          541,751,000
     日立ハイテクノロジーズ                   18,000      3,505.00          63,090,000
     カメイ                   7,700     1,197.00          9,216,900
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     東都水産                    800    2,037.00          1,629,600
     ＯＵＧホールディングス                    900    2,508.00          2,257,200
     スターゼン                   2,200     3,825.00          8,415,000      貸付株式数           1,000   株
     セイコーＨＤ                   9,200     2,248.00          20,681,600
     山  善
                        23,000      1,023.00          23,529,000       貸付株式数           1,000   株
     椿本興業                   1,300     3,205.00          4,166,500      貸付株式数            500  株
     住友商事                  350,000      1,638.50         573,475,000
     日本ユニシス                   18,400      2,696.00          49,606,400
     内田洋行                   2,700     2,629.00          7,098,300      貸付株式数           1,300   株
     三菱商事                  415,500      3,108.00        1,291,374,000        貸付株式数          162,300    株
     第一実業                   2,700     3,575.00          9,652,500
     キヤノンマーケティングＪ
                        16,900      1,989.00          33,614,100
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,531.00          5,052,300      貸付株式数           1,000   株
     佐藤商事                   5,100      893.00         4,554,300
     菱洋エレクトロ                   6,000     1,561.00          9,366,000
     東京産業                   6,300      512.00         3,225,600      貸付株式数           1,000   株
     ユアサ商事                   6,000     3,230.00          19,380,000
     神鋼商事                   1,300     2,542.00          3,304,600
     小林産業                   3,100      308.00          954,800
     阪和興業                   10,200      2,909.00          29,671,800
     正栄食品                   3,100     3,050.00          9,455,000
     カナデン                   5,800     1,265.00          7,337,000
     菱電商事                   4,900     1,458.00          7,144,200
     ニプロ                   41,500      1,382.00          57,353,000
     フルサト工業                   3,200     1,667.00          5,334,400
     岩谷産業                   13,000      3,710.00          48,230,000       貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                   2,500     1,008.00          2,520,000      貸付株式数            600  株
     昭光通商                   2,300      647.00         1,488,100      貸付株式数            900  株
     ニチモウ                   1,300     1,670.00          2,171,000
     極東貿易                   1,900     1,477.00          2,806,300
     イ  ワ  キ
                        7,000      472.00         3,304,000
     兼松エレクトロニクス                   3,200     3,225.00          10,320,000       貸付株式数           1,000   株
     三愛石油                   15,900      1,097.00          17,442,300
     稲畑産業                   14,200      1,507.00          21,399,400
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,335.00          2,136,000
     明和産業                   6,200      390.00         2,418,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,100   株
     ゴ－ルドウイン                   5,300    12,590.00          66,727,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  127,500      3,511.00         447,652,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デサント                   14,300      1,920.00          27,456,000       貸付株式数           5,600   株
     キ  ン  グ
                        3,000      517.00         1,551,000
     ワ  キ  タ
                        12,500      1,198.00          14,975,000
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,700      428.00         1,583,600
     東邦ホールディングス                   17,400      2,838.00          49,381,200       貸付株式数           6,900   株
     サンゲツ                   17,800      2,059.00          36,650,200
     ミツウロコグループ                   8,600      669.00         5,753,400
     シナネンホールディングス                   2,400     2,510.00          6,024,000
     伊藤忠エネクス                   13,100      1,011.00          13,244,100
     サンリオ                   18,300      2,356.00          43,114,800       貸付株式数           7,200   株
     サンワ     テクノス
                        3,600     1,086.00          3,909,600      貸付株式数           1,000   株
     リョーサン                   6,500     2,957.00          19,220,500       貸付株式数            100  株
     新光商事                   5,600     1,696.00          9,497,600
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,700     2,239.00          6,045,300      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   5,000     1,826.00          9,130,000      貸付株式数           2,000   株
     東陽テクニカ                   6,800      829.00         5,637,200
     モスフード       サービス
                        7,700     2,923.00          22,507,100       貸付株式数           2,800   株
     加賀電子                   5,900     2,066.00          12,189,400
     三益半導体                   4,600     1,302.00          5,989,200
     ソーダニツカ                   6,600      538.00         3,550,800      貸付株式数           1,000   株
     立花エレテック                   4,300     1,602.00          6,888,600
     木曽路                   7,300     2,566.00          18,731,800
     ＳＲＳホールディングス                   6,900     1,001.00          6,906,900      貸付株式数           2,000   株
     千  趣  会
                        11,100       259.00         2,874,900      貸付株式数           4,600   株
     タカキユー                   4,800      189.00          907,200
     ケーヨー                   10,700       513.00         5,489,100
     上新電機                   7,000     2,459.00          17,213,000
     日本瓦斯                   10,700      4,135.00          44,244,500
     ロイヤルホールディングス                   10,300      2,749.00          28,314,700       貸付株式数           4,100   株
     東  天  紅
                         500    1,370.00            685,000     貸付株式数            200  株
     いなげや                   6,700     1,418.00          9,500,600      貸付株式数           2,500   株
     島  忠                13,400      2,977.00          39,891,800
     チヨダ                   6,200     1,853.00          11,488,600       貸付株式数           2,000   株
     ライフコーポレーション                   4,400     2,427.00          10,678,800
                                                         1,700   株
     リンガーハツト                   7,300     2,338.00          17,067,400       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,100      495.00         4,009,500
     テンアライド                   5,300      400.00         2,120,000
     ＡＯＫＩホールディングス                   11,700      1,309.00          15,315,300
                                143/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークワ                   8,300     1,150.00          9,545,000      貸付株式数           2,000   株
     コメリ                   9,100     2,435.00          22,158,500
     青山商事                   11,300      2,698.00          30,487,400
     しまむら                   6,900     9,180.00          63,342,000       貸付株式数           2,700   株
     はせがわ                   2,900      434.00         1,258,600
     高  島  屋              46,000      1,520.00          69,920,000
     松  屋
                        12,000      1,161.00          13,932,000
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        30,400      1,702.00          51,740,800
     リング
     近鉄百貨店                   2,300     3,520.00          8,096,000
     パ  ル  コ
                        5,800     1,167.00          6,768,600
     丸井グループ                   50,000      2,255.00         112,750,000       貸付株式数           8,600   株
     クレディセゾン                   41,100      1,284.00          52,772,400
     アクシアル       リテイリング
                        4,900     3,785.00          18,546,500
     井  筒  屋
                        3,300      214.00          706,200     貸付株式数           1,300   株
     イオン                  228,000      2,558.00         583,224,000       貸付株式数           90,400    株
     イ  ズ  ミ
                        12,000      5,620.00          67,440,000
     フオーバル                   2,600      923.00         2,399,800
     平  和  堂
                        12,000      2,915.00          34,980,000
     フ  ジ
                        7,200     1,925.00          13,860,000
     ヤオコー                   6,700     6,230.00          41,741,000
     ゼビオホールディングス                   7,100     1,308.00          9,286,800      貸付株式数           1,000   株
                                                        13,000    株
     ケーズホールディングス                   61,500      1,098.00          67,527,000       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,700      5,490.00          58,743,000       貸付株式数           3,200   株
                                                         3,100   株
     三谷産業                   7,900      286.00         2,259,400      貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,500      787.00         2,754,500      貸付株式数           1,300   株
     日産東京販売ＨＤ                   8,500      324.00         2,754,000
     新生銀行                   43,400      1,402.00          60,846,800
     あおぞら銀行                   33,000      3,525.00         116,325,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      4,129,000         575.40       2,375,826,600        貸付株式数         1,638,000     株
     Ｇ
     りそなホールディングス                  650,300       547.70        356,169,310
     三井住友トラストＨＤ                  116,500      4,230.00         492,795,000
     三井住友フィナンシャルＧ                  417,800      3,875.00        1,618,975,000        貸付株式数          165,700    株
     千葉銀行                  210,100       645.00        135,514,500
     群馬銀行                  118,400       485.00         57,424,000
     武蔵野銀行                   8,800     2,601.00          22,888,800
     千葉興業銀行                   16,300       387.00         6,308,100
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     筑波銀行                   24,500       206.00         5,047,000      貸付株式数           10,000    株
     七十七銀行                   18,600      2,002.00          37,237,200
     青森銀行                   4,600     2,892.00          13,303,200       貸付株式数           1,700   株
     秋田銀行                   3,800     2,235.00          8,493,000
                                                         2,600   株
     山形銀行                   6,600     2,157.00          14,236,200       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     岩手銀行                   4,100     3,820.00          15,662,000       貸付株式数            300  株
     東邦銀行                   52,600       317.00         16,674,200       貸付株式数           4,900   株
     東北銀行                   3,000     1,227.00          3,681,000      貸付株式数           1,000   株
     みちのく銀行                   3,800     1,758.00          6,680,400
     ふくおかフィナンシャルＧ                   48,200      2,422.00         116,740,400
     静岡銀行                  149,200       918.00        136,965,600
     十六銀行                   8,000     2,462.00          19,696,000
                                                        23,800    株
     スルガ銀行                   59,500       441.00         26,239,500       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  107,500       471.00         50,632,500
     山梨中央銀行                   7,300     1,445.00          10,548,500
     大垣共立銀行                   9,300     2,323.00          21,603,900
                                                         1,400   株
     福井銀行                   5,100     1,766.00          9,006,600      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     北國銀行                   6,300     3,870.00          24,381,000
                                                          300  株
     清水銀行                   2,500     1,682.00          4,205,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                   1,100     3,435.00          3,778,500      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                   11,900      2,670.00          31,773,000       貸付株式数           4,600   株
     南都銀行                   6,900     2,242.00          15,469,800
     百五銀行                   53,400       397.00         21,199,800
     京都銀行                   21,300      4,915.00         104,689,500
     紀陽銀行                   20,900      1,581.00          33,042,900       貸付株式数           8,200   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   39,600      1,299.00          51,440,400
     広島銀行                   87,800       616.00         54,084,800       貸付株式数           25,000    株
     山陰合同銀行                   35,100       800.00         28,080,000
     中国銀行                   38,200       960.00         36,672,000
     鳥取銀行                   2,000     1,426.00          2,852,000
     伊予銀行                   78,700       608.00         47,849,600
     百十四銀行                   6,300     2,626.00          16,543,800
     四国銀行                   8,400     1,314.00          11,037,600       貸付株式数           2,000   株
     阿波銀行                   9,500     2,862.00          27,189,000       貸付株式数            700  株
     大分銀行                   3,600     3,410.00          12,276,000       貸付株式数           1,400   株
     宮崎銀行                   3,900     3,020.00          11,778,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐賀銀行                   3,600     1,888.00          6,796,800      貸付株式数           1,300   株
     十八銀行                   3,700     2,664.00          9,856,800
     沖縄銀行                   5,400     3,415.00          18,441,000       貸付株式数            200  株
     琉球銀行                   13,500      1,159.00          15,646,500       貸付株式数           4,700   株
     セブン銀行                  200,000       336.00         67,200,000       貸付株式数           78,100    株
     みずほフィナンシャルＧ                 8,052,600         178.10       1,434,168,060        貸付株式数         1,400,000     株
     高知銀行                   2,000      786.00         1,572,000
     山口フィナンシャルＧ                   74,100      1,129.00          83,658,900
     アクリーティブ                    900     412.00          370,800
     芙蓉総合リース                   6,700     5,660.00          37,922,000
     興銀リース                   11,000      2,491.00          27,401,000
     東京センチュリー                   11,900      4,810.00          57,239,000
     ＳＢＩホールディングス                   70,600      2,286.00         161,391,600       貸付株式数           28,000    株
     日本証券金融                   26,000       551.00         14,326,000
                                                        35,500    株
     アイフル                   90,000       291.00         26,190,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     日本アジア投資                   5,000      220.00         1,100,000      貸付株式数           1,900   株
     長野銀行                   2,000     1,670.00          3,340,000
     名古屋銀行                   4,800     3,460.00          16,608,000       貸付株式数           1,200   株
     北洋銀行                   89,100       300.00         26,730,000
     愛知銀行                   2,200     4,090.00          8,998,000
     中京銀行                   2,400     2,262.00          5,428,800
     大光銀行                   2,000     1,946.00          3,892,000
     愛媛銀行                   8,200     1,078.00          8,839,600      貸付株式数           3,600   株
     トマト銀行                   2,300     1,158.00          2,663,400
     京葉銀行                   26,200       713.00         18,680,600
     栃木銀行                   30,100       248.00         7,464,800
     北日本銀行                   1,800     2,318.00          4,172,400
     東和銀行                   10,300       764.00         7,869,200
     福島銀行                   5,100      455.00         2,320,500      貸付株式数           3,000   株
     大東銀行                   2,900      650.00         1,885,000
     リコーリース                   4,600     3,295.00          15,157,000
     イオンフィナンシャルサー
                        37,800      2,065.00          78,057,000
     ビス
     ア  コ  ム
                       118,800       384.00         45,619,200
     ジャックス                   6,500     1,863.00          12,109,500       貸付株式数           2,500   株
     オ  リ  コ
                       163,600       144.00         23,558,400       貸付株式数           63,600    株
     日立キャピタル                   14,000      2,384.00          33,376,000
     アプラスフィナンシャル                   31,700       83.00         2,631,100      貸付株式数           16,300    株
     オリックス                  394,400      1,684.00         664,169,600
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＵＦＪリース                  133,500       533.00         71,155,500
                                                         2,200   株
     ジャフコ                   9,700     3,610.00          35,017,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     九州    リースサービス
                        3,000      615.00         1,845,000
     トモニホールディングス                   45,600       433.00         19,744,800
     大和証券Ｇ本社                  474,900       611.60        290,448,840
     野村ホールディングス                 1,086,600         459.10        498,858,060
     岡三証券グループ                   49,900       519.00         25,898,100       貸付株式数           18,000    株
     丸三証券                   17,800       827.00         14,720,600       貸付株式数           6,900   株
     東洋証券                   21,300       181.00         3,855,300
     東海東京ＨＤ                   70,100       498.00         34,909,800
     光世証券                   1,400      834.00         1,167,600
     水戸証券                   17,100       280.00         4,788,000
     いちよし証券                   12,300       836.00         10,282,800
     松井証券                   29,000      1,224.00          35,496,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       114,500      3,945.00         451,702,500
     ス
     だいこう証券ビジ                   2,400      432.00         1,036,800
     日本取引所グループ                  160,200      1,875.00         300,375,000
                                                        21,900    株
     マネックスＧ                   55,400       379.00         20,996,600       貸付株式数
                                                        (5,100    株 )
     カブドットコム証券                   43,900       386.00         16,945,400
     極東証券                   7,800     1,201.00          9,367,800      貸付株式数           3,200   株
     岩井コスモホールディング                   6,000     1,224.00          7,344,000      貸付株式数           2,400   株
     藍澤證券                   11,000       726.00         7,986,000      貸付株式数           1,000   株
     フィデアホール                   57,900       139.00         8,048,100
     池田泉州ＨＤ                   63,100       307.00         19,371,700       貸付株式数           4,100   株
     アニコム      ホールディング
                        4,500     3,515.00          15,817,500       貸付株式数            500  株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  153,000      3,231.00         494,343,000
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                        48,000      2,203.00         105,744,000
     マネーパートナーズＧＰ                   6,800      295.00         2,006,000
     小林洋行                   2,000      254.00          508,000     貸付株式数            800  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  332,000      1,849.50         614,034,000
     東京海上ＨＤ                  213,500      5,321.00        1,136,033,500        貸付株式数           84,400    株
     アドバンテッジリスクマネ                   2,200     1,019.00          2,241,800      貸付株式数            800  株
     イー・ギャランティ                   5,500      986.00         5,423,000      貸付株式数           3,300   株
     アサックス                   2,600      577.00         1,500,200
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,500     1,531.00          3,827,500
     ション
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  180,800      1,420.00         256,736,000
     アドバンスクリエイト                   1,300     2,019.00          2,624,700
     三井不動産                  313,300      2,674.00         837,764,200
     三菱地所                  414,300      1,857.50         769,562,250
     平和不動産                   11,700      1,812.00          21,200,400
     東京建物                   65,300      1,247.00          81,429,100       貸付株式数            100  株
     ダイビル                   18,200      1,202.00          21,876,400
     京阪神ビルディング                   11,700       858.00         10,038,600       貸付株式数           2,000   株
     住友不動産                  133,100      4,235.00         563,678,500       貸付株式数           23,600    株
     太平洋興発                   2,300      799.00         1,837,700
     テーオーシー                   14,300       810.00         11,583,000
     東京楽天地                    900    4,745.00          4,270,500
     レオパレス２１                   73,700       461.00         33,975,700       貸付株式数           29,000    株
     スターツコーポレーション                   8,400     2,498.00          20,983,200       貸付株式数           3,100   株
     フジ住宅                   8,500      858.00         7,293,000      貸付株式数           1,000   株
     空港施設                   8,100      550.00         4,455,000
     明和地所                   4,200      592.00         2,486,400
     ゴールドクレスト                   4,900     1,601.00          7,844,900
     リログループ                   31,500      2,764.00          87,066,000
     日本エスリード                   2,400     1,564.00          3,753,600
     日神不動産                   9,000      457.00         4,113,000
     日本エスコン                   10,900       663.00         7,226,700      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                   27,900       311.00         8,676,900      貸付株式数           11,200    株
     サンヨーハウジ          名古屋
                        4,000      951.00         3,804,000
     イオンモール                   30,200      1,832.00          55,326,400
     ファースト住建                   2,600     1,222.00          3,177,200      貸付株式数            900  株
     ランド                  258,500         8.00        2,068,000
     カチタス                   6,600     2,806.00          18,519,600       貸付株式数           3,100   株
     東祥                   3,600     3,765.00          13,554,000       貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                   8,400      917.00         7,702,800
     穴吹興産                    900    2,886.00          2,597,400      貸付株式数            300  株
     エヌ・ティ・ティ都市開発                   7,900     1,675.00          13,232,500
     サンフロンティア不動産                   8,400     1,122.00          9,424,800
     インテリックス                   2,000      695.00         1,390,000
     ランドビジネス                   4,200      700.00         2,940,000
     グランディハウス                   6,100      388.00         2,366,800      貸付株式数           1,000   株
     東武鉄道                   63,300      3,090.00         195,597,000
     相鉄ホールディングス                   20,700      3,320.00          68,724,000
     東京急行                  162,600      1,840.00         299,184,000
     京浜急行                   82,100      1,816.00         149,093,600       貸付株式数           25,500    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小田急電鉄                   95,900      2,443.00         234,283,700
     京王電鉄                   33,500      6,450.00         216,075,000       貸付株式数           5,000   株
     京成電鉄                   45,100      3,515.00         158,526,500
                                                         3,000   株
     富士急行                   8,200     3,165.00          25,953,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     新京成電鉄                   1,500     2,127.00          3,190,500
     東日本旅客鉄道                  106,900      10,095.00         1,079,155,500        貸付株式数           41,900    株
     西日本旅客鉄道                   53,900      7,870.00         424,193,000
     東海旅客鉄道                   53,900     22,930.00         1,235,927,000        貸付株式数           21,100    株
     西武ホールディングス                   76,100      2,029.00         154,406,900
     鴻池運輸                   9,500     1,629.00          15,475,500
     西日本鉄道                   16,700      2,788.00          46,559,600       貸付株式数           3,000   株
     ハマキョウレックス                   4,600     3,720.00          17,112,000
                                                         1,200   株
     サカイ引越センター                   3,200     5,830.00          18,656,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   56,700      4,765.00         270,175,500
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   75,500      3,760.00         283,880,000
     南海電鉄                   25,300      2,930.00          74,129,000
     京阪ホールディングス                   25,400      4,575.00         116,205,000
     神戸電鉄                   1,400     3,935.00          5,509,000
     名古屋鉄道                   45,400      2,841.00         128,981,400       貸付株式数           18,000    株
     山陽電鉄                   4,300     2,211.00          9,507,300
     トランコム                   1,600     6,320.00          10,112,000       貸付株式数            200  株
     日本通運                   22,400      6,340.00         142,016,000
     ヤマトホールディングス                   99,800      3,086.00         307,982,800
     山  九
                        15,800      5,270.00          83,266,000
     日  新
                        4,900     1,868.00          9,153,200
     丸  運
                        3,200      305.00          976,000
     丸全昭和運輸                   4,600     2,818.00          12,962,800
     センコーグループＨＬＤＧ                                                   12,300    株
                        31,200       837.00         26,114,400       貸付株式数
     Ｓ                                                  (11,200    株 )
     トナミホールディングス                   1,400     5,610.00          7,854,000      貸付株式数            500  株
     ニッコンホールディングス                   21,700      2,691.00          58,394,700
     日石輸送                    700    2,862.00          2,003,400
     福山通運                   7,300     4,365.00          31,864,500
     セイノーホールディングス                   42,600      1,524.00          64,922,400
     エスライン                   1,600     1,125.00          1,800,000
     神奈川中央交通                   1,400     3,780.00          5,292,000
     日立物流                   12,500      2,964.00          37,050,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          800  株
     丸和運輸機関                   3,000     2,918.00          8,754,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        5,700     1,208.00          6,885,600
     ス
     日本郵船                   47,700      1,878.00          89,580,600
     商船三井                   33,800      2,563.00          86,629,400
     川崎汽船                   17,600      1,555.00          27,368,000       貸付株式数           6,900   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     3,190.00          10,208,000
     明治海運                   5,900      360.00         2,124,000      貸付株式数           1,000   株
     飯野海運                   27,500       411.00         11,302,500
     共栄タンカー                    500    1,671.00            835,500
     九州旅客鉄道                   47,900      3,755.00         179,864,500
     ＳＧホールディングス                   53,800      2,845.00         153,061,000
     日本航空                  104,300      3,895.00         406,248,500
     ＡＮＡホールディングス                  104,200      3,932.00         409,714,400
     パスコ                   1,100      820.00          902,000
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,300     4,745.00          6,168,500
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         400    1,200.00            480,000
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,300     3,390.00          7,797,000      貸付株式数            900  株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   10,600       278.00         2,946,800      貸付株式数           1,000   株
     総合メディカルＨＤ                   5,100     2,243.00          11,439,300
     ブックオフＧＨＤ                   3,000      765.00         2,295,000
     三菱倉庫                   19,800      2,641.00          52,291,800       貸付株式数           6,000   株
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     1,844.00          12,723,600
     住友倉庫                   21,500      1,382.00          29,713,000
     渋沢倉庫                   3,100     1,568.00          4,860,800
     ヤマタネ                   2,900     1,665.00          4,828,500      貸付株式数           1,200   株
     東陽倉庫                   9,900      289.00         2,861,100      貸付株式数           1,000   株
     乾汽船                   5,200      905.00         4,706,000
     日本トランスシティ                   12,600       435.00         5,481,000      貸付株式数           6,000   株
     ケイヒン                   1,000     1,347.00          1,347,000
     中央倉庫                   3,400     1,008.00          3,427,200      貸付株式数           1,000   株
     川西倉庫                   1,100     1,393.00          1,532,300      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,600      796.00         3,661,600
     東洋埠頭                   1,700     1,445.00          2,456,500
     宇徳                   4,700      500.00         2,350,000
     上  組
                        35,200      2,361.00          83,107,200
                                150/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンリツ                   1,400      656.00          918,400
     キムラユニティー                   1,500     1,028.00          1,542,000
                                                          500  株
     キユーソー流通システム                   1,400     2,236.00          3,130,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     近鉄エクスプレス                   10,700      1,735.00          18,564,500
     東海運                   3,300      299.00          986,700     貸付株式数           1,000   株
     エーアイテイー                   3,600      937.00         3,373,200      貸付株式数           1,000   株
     内外トランスライン                   1,800     1,474.00          2,653,200      貸付株式数            600  株
     日本コンセプト                   1,500     1,121.00          1,681,500
     東京放送ＨＤ                   39,000      1,797.00          70,083,000
     日本テレビＨＬＤＳ                   54,200      1,706.00          92,465,200
     朝日放送グループＨＤ                   6,100      736.00         4,489,600
                                                         3,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                   16,200      2,109.00          34,165,800       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   44,800       494.00         22,131,200
                                                         2,000   株
     テレビ東京ＨＤ                   4,800     2,451.00          11,764,800       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,181.00          2,362,000      貸付株式数            700  株
     ビジョン                   1,800     3,795.00          6,831,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ                                         800  株
                        2,300      957.00         2,201,100      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＧＳ
                                                         1,300   株
     ワイヤレスゲート                   2,500      456.00         1,140,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     コネクシオ                   4,100     1,351.00          5,539,100
                                                        22,900    株
     日本通信                   50,500       110.00         5,555,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,000      662.00          662,000
     日本電信電話                  403,400      4,604.00        1,857,253,600
     ＫＤＤＩ                  519,900      2,661.00        1,383,453,900        貸付株式数          204,000    株
     光通信                   6,900    17,700.00          122,130,000
     ＮＴＴドコモ                  423,600      2,538.00        1,075,096,800        貸付株式数          166,200    株
     エムティーアイ                   6,900      523.00         3,608,700      貸付株式数           2,800   株
     ＧＭＯインターネット                   21,500      1,438.00          30,917,000
     アイドママーケティングコ
                        1,300      490.00          637,000
     ミュ
     カドカワ                   17,200      1,198.00          20,605,600       貸付株式数           6,800   株
     学研ホールディングス                   2,000     4,165.00          8,330,000
     ゼンリン                   11,800      2,583.00          30,479,400       貸付株式数           4,600   株
     昭文社                   2,700      475.00         1,282,500
                                151/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インプレスホールディング
                        4,900      142.00          695,800
     ス
     東京電力ＨＤ                  479,500       733.00        351,473,500
     中部電力                  183,700      1,674.50         307,605,650       貸付株式数           11,500    株
     関西電力                  245,100      1,750.00         428,925,000
     中国電力                   82,700      1,449.00         119,832,300       貸付株式数           32,800    株
     北陸電力                   58,600      1,012.00          59,303,200       貸付株式数            400  株
     東北電力                  140,600      1,503.00         211,321,800
     四国電力                   54,000      1,407.00          75,978,000
     九州電力                  123,500      1,357.00         167,589,500
     北海道電力                   56,100       812.00         45,553,200
     沖縄電力                   11,000      2,134.00          23,474,000       貸付株式数            100  株
     電源開発                   47,700      2,795.00         133,321,500
     エフオン                   3,600      895.00         3,222,000
     イーレックス                   10,300       637.00         6,561,100      貸付株式数           4,100   株
                                                         2,400   株
     レノバ                   6,200      862.00         5,344,400      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     東京瓦斯                  117,900      2,900.50         341,968,950
     大阪瓦斯                  116,600      2,158.00         251,622,800
     東邦瓦斯                   29,800      4,675.00         139,315,000
     北海道瓦斯                   3,100     1,539.00          4,770,900
     広島ガス                   11,900       347.00         4,129,300      貸付株式数           2,000   株
     西部瓦斯                   6,700     2,508.00          16,803,600       貸付株式数           2,800   株
     静岡ガス                   18,200       933.00         16,980,600
     メタウォーター                   2,900     2,997.00          8,691,300      貸付株式数           1,300   株
     アイネット                   3,300     1,450.00          4,785,000
     松  竹
                        3,900    10,930.00          42,627,000       貸付株式数           1,400   株
     東  宝
                        38,600      3,810.00         147,066,000
                                                         4,000   株
     エイチ・アイ・エス                   10,200      3,715.00          37,893,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     東  映
                        2,500    13,000.00          32,500,000
     ラックランド                   1,100     2,734.00          3,007,400      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  157,300      1,290.00         202,917,000
                                                         3,400   株
     共立メンテナンス                   8,700     4,995.00          43,456,500       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   5,900     1,246.00          7,351,400      貸付株式数            900  株
     建設技術研究所                   3,900     1,474.00          5,748,600
     スペース                   3,700     1,174.00          4,343,800
     長  大
                        2,200      802.00         1,764,400
     アインホールディングス                   7,900     8,530.00          67,387,000       貸付株式数           3,000   株
                                152/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     燦ホールディングス                   1,200     2,393.00          2,871,600
     ピー・シー・エー                    700    1,983.00          1,388,100
     スバル興業                    400    5,470.00          2,188,000
     東京テアトル                   2,400     1,304.00          3,129,600
     タナベ経営                   1,100     1,430.00          1,573,000
     ビジネスＢ太田昭和                   1,000     1,957.00          1,957,000      貸付株式数            400  株
     ナ  ガ  ワ
                        1,700     5,470.00          9,299,000
     よみうりランド                   1,200     3,905.00          4,686,000
     東京都競馬                   3,700     2,906.00          10,752,200       貸付株式数           1,400   株
     常磐興産                   2,200     1,662.00          3,656,400
     カナモト                   8,600     3,045.00          26,187,000
     東京ドーム                   21,500       938.00         20,167,000
     ＤＴＳ                   6,600     3,590.00          23,694,000
     スクウェア・エニックス・
                        27,400      3,010.00          82,474,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,300     1,954.00          12,310,200
     カプコン                   25,200      2,062.00          51,962,400
     西尾レントオール                   5,800     3,485.00          20,213,000       貸付株式数           2,000   株
     アイ・エス・ビー                   1,100     1,940.00          2,134,000
     アゴーラ・ホスピタリ
                        33,400       27.00          901,800     貸付株式数           6,500   株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                   18,900      3,860.00          72,954,000
     トランス・コスモス                   6,400     2,483.00          15,891,200
     乃村工藝社                   13,400      2,750.00          36,850,000
     ジャステック                   3,400      976.00         3,318,400
     ＳＣＳＫ                   15,600      3,910.00          60,996,000
     藤田観光                   2,300     2,992.00          6,881,600      貸付株式数            800  株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,000     1,127.00          3,381,000
     グス
     日本管財                   6,200     1,983.00          12,294,600
     トーカイ                   5,500     2,714.00          14,927,000       貸付株式数            300  株
     白  洋  舎
                         700    2,994.00          2,095,800      貸付株式数            200  株
     セコム                   60,900      9,597.00         584,457,300
     日本システムウエア                   1,900     1,938.00          3,682,200
     セントラル警備保障                   2,800     5,450.00          15,260,000
     アイネス                   7,400     1,136.00          8,406,400      貸付株式数           1,000   株
     丹青社                   10,800      1,146.00          12,376,800       貸付株式数           3,000   株
     メイテツク                   7,300     4,670.00          34,091,000
     ＴＫＣ                   4,900     3,780.00          18,522,000
     富士ソフト                   8,800     4,240.00          37,312,000
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     応用地質                   6,200     1,212.00          7,514,400      貸付株式数           1,100   株
     船井総研ホールディン                   11,900      1,744.00          20,753,600       貸付株式数           4,600   株
     ＮＳＤ                   9,600     2,138.00          20,524,800
     進学会ホールディングス                   2,800      634.00         1,775,200
     丸紅建材リース                    500    1,930.00            965,000
     オ  オ  バ              4,400      697.00         3,066,800
     コナミホールディングス                   24,100      4,785.00         115,318,500
     いであ                   1,100     1,050.00          1,155,000
     学  究  社
                        1,900     1,569.00          2,981,100
     ベネッセホールディングス                   21,100      3,000.00          63,300,000       貸付株式数           8,300   株
     イオンディライト                   7,100     3,835.00          27,228,500
     ナック                   3,800     1,039.00          3,948,200
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   1,900     1,476.00          2,804,400
     ニチイ学館                   8,100     1,079.00          8,739,900
     ダイセキ                   9,600     2,373.00          22,780,800
     ステップ                   2,100     1,256.00          2,637,600      貸付株式数            800  株
     日鉄住金物産                   4,200     4,635.00          19,467,000       貸付株式数           1,000   株
     泉州電業                   2,000     2,857.00          5,714,000
     元気寿司                   1,600     4,395.00          7,032,000
     トラスコ中山                   12,300      2,979.00          36,641,700
                                                        73,400    株
     ヤマダ電機                  180,500       536.00         96,748,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オートバックスセブン                   23,600      1,793.00          42,314,800
     モリト                   4,100      812.00         3,329,200
     アークランドサカモト                   9,900     1,405.00          13,909,500
     ニトリホールディングス                   25,600     14,565.00          372,864,000       貸付株式数           5,000   株
     グルメ杵屋                   4,100     1,174.00          4,813,400
     愛  眼                 4,700      293.00         1,377,100      貸付株式数           1,800   株
     ケーユーホールディングス                   3,000      829.00         2,487,000
     吉野家ホールディングス                   20,600      1,857.00          38,254,200       貸付株式数           8,100   株
     加藤産業                   9,200     3,320.00          30,544,000
     北恵                   1,000     1,151.00          1,151,000
     イノテック                   4,000      972.00         3,888,000      貸付株式数           2,000   株
     イエローハット                   5,500     2,666.00          14,663,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,800     3,755.00          10,514,000
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,600     1,714.00          7,884,400
     ＪＫホールディングス                   5,500      558.00         3,069,000
     サガミホールディングス                   7,800     1,352.00          10,545,600       貸付株式数            700  株
     日  伝
                        4,800     1,558.00          7,478,400
     関西スーパーマーケット                   4,400      997.00         4,386,800
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     ミロク情報サービス                   5,800     2,391.00          13,867,800       貸付株式数           2,300   株
     北沢産業                   4,400      229.00         1,007,600
     杉本商事                   3,100     1,685.00          5,223,500
     因幡電機産業                   8,600     4,370.00          37,582,000
     王将フードサービス                   4,300     7,640.00          32,852,000
                                                         2,600   株
     プレナス                   6,600     1,926.00          12,711,600       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ミニストップ                   4,400     2,140.00          9,416,000
     アークス                   11,100      2,564.00          28,460,400
     バローホールディングス                   12,700      2,724.00          34,594,800
     バイテックホールディング
                        2,700     2,035.00          5,494,500
     ス
     東  テ  ク
                        1,900     2,444.00          4,643,600
                                                        26,500    株
     ミスミグループ本社                   74,100      2,401.00         177,914,100       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤    久
                         500     798.00          399,000     貸付株式数            200  株
     アルテック                   4,400      233.00         1,025,200
     ベ  ル  ク
                        2,900     5,500.00          15,950,000
     大  庄
                        3,100     1,612.00          4,997,200
     タキヒヨー                   1,700     1,844.00          3,134,800
     ファーストリテイリング                   7,900    60,010.00          474,079,000       貸付株式数           3,100   株
     ソフトバンクグループ                  246,500      8,259.00        2,035,843,500
     蔵王産業                    900    1,300.00          1,170,000
     スズケン                   27,000      5,940.00         160,380,000
     サンドラッグ                   22,300      3,665.00          81,729,500
     サックスバーホールディン                                                    2,800   株
                        5,000     1,137.00          5,685,000      貸付株式数
     グ                                                   (2,800    株 )
     ジェコス                   4,000     1,076.00          4,304,000
     ヤマザワ                   1,200     1,729.00          2,074,800      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,000     2,234.00          2,234,000
     ルネサスイーストン                   5,500      400.00         2,200,000      貸付株式数           1,000   株
     ベルーナ                   14,400      1,015.00          14,616,000
     合計                               132,803,813,650
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           　す。
           トヨタ自動車                                          100,000    株

         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
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      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        405,471,667              328,173,314
        金銭信託
                                             －          63,196,362
        コール・ローン
                                        189,200,610              264,708,392
        株式
                                      92,687,655,335              96,598,974,693
        投資証券
                                       2,529,090,313              2,730,416,158
        派生商品評価勘定
                                         13,640,211                   －
        未収入金
                                         1,128,731                461,333
        未収配当金
                                        123,218,810              136,354,519
        差入委託証拠金
                                        752,492,066              744,120,976
        流動資産合計
                                      96,701,897,743              100,866,405,747
       資産合計
                                      96,701,897,743              100,866,405,747
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          498,240             29,605,952
        未払解約金
                                         72,256,900               3,167,800
        その他未払費用
                                             －             3,729
        流動負債合計
                                         72,755,140              32,777,481
       負債合計
                                         72,755,140              32,777,481
     純資産の部
       元本等
                                156/359


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        元本
                              ※ 1       39,738,227,827              44,096,261,199
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      56,890,914,776              56,737,367,067
        元本等合計
                                      96,629,142,603              100,833,628,266
       純資産合計
                                      96,629,142,603              100,833,628,266
     負債純資産合計                                 96,701,897,743              100,866,405,747
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                157/359


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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                        40,367,016,462        円         39,738,227,827        円
          期中追加設定元本額                        5,794,523,705        円          7,465,582,702        円
          期中一部解約元本額                        6,423,312,340        円          3,107,549,330        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          561,940,757       円           499,385,747       円
          ＶＡ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          18,626,936      円           14,096,372      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          270,075,076       円           195,204,265       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          32,623,332      円           25,078,769      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          888,111,878       円           623,000,121       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                               －円              846,375    円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             413,513,055       円           553,148,518       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             927,597,200       円          1,514,122,256        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          311,112,761       円           532,534,499       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     1,828,241     円            5,540,781     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            175,432    円             197,868    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   392,436,479       円           737,760,888       円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   294,049,882       円           579,355,553       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             8,552,977     円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        24,119,249,594        円         27,685,196,810        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          497,058,709       円           571,047,005       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          709,194,443       円           844,962,807       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          561,812,076       円           681,438,616       円
          ０
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          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,434,214,433        円          1,490,108,018        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,218,402     円            4,180,386     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,136,612      円           13,352,537      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,584,603     円            4,236,847     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円             6,232,510     円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                             81,383    円              76,173    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            162,594    円             156,042    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           2,143,628     円            1,204,032     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           7,922,722     円            2,140,945     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          485,331,409       円           238,397,161       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          393,970,223       円           348,671,890       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        3,763,739,239        円          3,140,769,877        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          176,212,362       円           153,782,925       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          502,490,994       円           635,373,798       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               44,779,107      円           88,789,723      円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            464,604    円             453,618    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,754,344,985        円          2,748,317,297        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          20,386,271      円           19,476,612      円
          ダイワライフスタイル５０                          71,290,918      円           70,259,055      円
          ダイワライフスタイル７５                          58,347,487      円           58,811,526      円
       計                           39,738,227,827        円         44,096,261,199        円
     2.     期末日における受益権の総数                        39,738,227,827        口         44,096,261,199        口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在           平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            1,137,078,677                   △ 6,210,725,766
     投資証券                              15,405,148                   △ 87,905,261
     合計                            1,152,483,825                   △ 6,298,631,027
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 12
               月 1 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 12 月 1 日から平成      30 年 12 月 18 日まで）
               を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                   平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
                    １年超                         １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,377,511,961         －  1,391,142,672        13,630,711      1,454,705,923         －  1,426,902,061       △ 27,803,862

     合計        1,377,511,961         －  1,391,142,672        13,630,711      1,454,705,923         －  1,426,902,061       △ 27,803,862

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
                                162/359


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         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         124,227,740        －   123,739,000       △ 488,740     271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090

      アメリカ・ドル        124,227,740        －   123,739,000       △ 488,740     271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090

     合計         124,227,740        －   123,739,000       △ 488,740     271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4316    円               2.2867    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,316    円 )             (22,867    円 )
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     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
       通　貨            銘　柄          株　式　数                評価額              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           94.790         289,109.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,500           176.610          441,525.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               4,800           59.900         287,520.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           138.490          221,584.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,800            23.490         441,612.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               45,666            69.750        3,185,203.500
             ARCONIC    INC
                               11,333            19.150         217,026.950
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,150           111.050          460,857.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            52.610         552,405.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               7,800           82.540         643,812.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,829           102.060          901,087.740
             QORVO   INC
                               3,400           60.340         205,156.000
             AFLAC   INC
                               20,300            44.320         899,696.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,400           98.890         336,226.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,900           52.360         204,204.000
             IN
             ADOBE   INC
                               12,780           221.380         2,829,236.400
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               5,950           41.370         246,151.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               2,600           118.870          309,062.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               10,000            15.180         151,800.000
             GARMIN    LTD
                               2,900           63.110         183,019.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,800           153.810          892,098.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               19,650           134.380         2,640,567.000
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,471           81.970         366,487.870
             WR  BERKLEY    CORP
                               2,550           73.080         186,354.000
             AUTOZONE     INC
                                700          854.180          597,926.000
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,321           85.010         537,348.210
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               25,700            17.650         453,605.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               2,950           88.420         260,839.000
             CELANESE     CORP
                               3,550           84.410         299,655.500
                                164/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DR  HORTON    INC
                               9,416           35.300         332,384.800
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           44.740         109,613.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           37.170         219,303.000
             AUTODESK     INC
                               5,750           127.270          731,802.500
             MOODY'S    CORP
                               4,450           141.390          629,185.500
             DEVON   ENERGY    CORP
                               13,950            25.510         355,864.500
             ALBEMARLE     CORP
                               2,800           80.510         225,428.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,050           95.560         291,458.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,250           44.130         275,812.500
             CITIGROUP     INC
                               66,073            54.250        3,584,460.250
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,500           132.470         1,523,405.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER        13,000            77.330        1,005,290.000
             ALLEGHANY     CORP
                                410          597.710          245,061.100
             DOMINO'S     PIZZA   INC          1,100           242.190          266,409.000
             HESS   CORP
                               7,200           49.760         358,272.000
             DAVITA    INC
                               3,500           56.700         198,450.000
             DANAHER    CORP
                               16,850           100.370         1,691,234.500
             FORTIVE    CORP
                               7,800           67.950         530,010.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               15,150            76.380        1,157,157.000
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           18.400          90,160.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           17.020          80,470.560
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,100            43.380         655,038.000
             BUNGE   LTD
                               3,600           57.890         208,404.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,425           72.010         678,694.250
             APPLE   INC
                              127,250            163.940        20,861,365.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,000           59.900         539,100.000
             BOEING    CO/THE
                               14,310           316.130         4,523,820.300
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,215           77.260         325,650.900
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,019           225.850         1,585,241.150
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           17.550         117,585.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           55.510         213,713.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,200           46.890         150,048.000
             NISOURCE     INC
                               9,350           26.640         249,084.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,600           84.840         305,424.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               26,521            48.980        1,298,998.580
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              107,454            55.950        6,012,051.300
                                165/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               34,300           197.920         6,788,656.000
             ANSYS   INC
                               2,250           146.420          329,445.000
             H&R  BLOCK   INC
                               5,100           26.230         133,773.000
             BB&T   CORP
                               20,750            45.150         936,862.500
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               43,200            50.920        2,199,744.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               87,770            99.010        8,690,107.700
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,300           91.030         573,489.000
             CIGNA   CORP
                               6,400           198.660         1,271,424.000
             LKQ  CORP
                               8,500           24.550         208,675.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,000           132.350          132,350.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               6,862           45.890         314,897.180
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               7,250           42.310         306,747.500
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC       3,810           108.660          413,994.600
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               6,950           103.120          716,684.000
             SERVICENOW      INC            4,650           171.470          797,335.500
             CATERPILLAR      INC
                               15,550           124.470         1,935,508.500
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,700           51.400         395,780.000
             MOSAIC    CO/THE
                               9,750           30.060         293,085.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           52.390         248,852.500
             CORNING    INC
                               21,300            30.900         658,170.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              123,750            44.200        5,469,750.000
             MORGAN    STANLEY
                               34,600            39.600        1,370,160.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,400           103.090          144,326.000
             MSCI   INC
                               2,300           144.210          331,683.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           210.190          210,190.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,450           107.730          156,208.500
             COTY   INC-CL    A
                               13,539            7.070         95,720.730
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               5,600           44.280         247,968.000
             BROADCOM     INC
                               11,452           254.130         2,910,296.760
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                               1,200           106.590          127,908.000
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,000           115.770          115,770.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,430           74.300         180,549.000
             ARAMARK                  6,450           31.160         200,982.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               5,350           21.780         116,523.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,950           114.140          564,993.000
             CENTENE    CORP
                               5,450           121.420          661,739.000
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,000           100.270          300,810.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,900            30.080         388,032.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,000           72.410         362,050.000
                                166/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GARTNER    INC
                               2,350           133.340          313,349.000
             SPLUNK    INC
                               3,800           100.570          382,166.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               17,200            74.000        1,272,800.000
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,100            51.250         568,875.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               3,650           42.380         154,687.000
             DEERE   & CO
                               8,000           146.080         1,168,640.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,250           99.630         423,427.500
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               1,950           152.930          298,213.500
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           27.020         122,941.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           157.790          299,801.000
             NASDAQ    INC
                               3,150           85.250         268,537.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           228.560          255,987.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC         3,650           44.230         161,439.500
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,850           40.850         238,972.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,650           136.840          225,786.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,980           89.940         178,081.200
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           65.000          68,250.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               8,400           80.630         677,292.000
             COGNEX    CORP
                               4,550           38.630         175,766.500
             TELEFLEX     INC
                               1,230           245.750          302,272.500
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,300           93.680         215,464.000
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,400           236.950          331,730.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,150           86.020         270,963.000
             IDEX   CORP
                               1,950           129.310          252,154.500
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               21,650            62.920        1,362,218.000
             ROLLINS    INC
                               3,825           35.850         137,126.250
             AMETEK    INC
                               6,175           69.170         427,124.750
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,500           65.470         425,555.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           26.780          97,747.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,450           53.830         185,713.500
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,550           82.190         702,724.500
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               11,400           202.230         2,305,422.000
             SCANA   CORP
                               3,500           48.930         171,255.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           75.890         197,314.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,350           95.460         128,871.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                650          443.500          288,275.000
                                167/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               7,600           17.600         133,760.000
             IN
             UGI  CORP
                               4,600           55.210         253,966.000
             CUMMINS    INC
                               4,050           131.450          532,372.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               19,150            47.080         901,582.000
             SABRE   CORP
                               6,850           22.830         156,385.500
             CDW  CORP/DE
                               4,050           84.730         343,156.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           107.970          161,955.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                970          345.000          334,650.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,390           192.760          267,936.400
             AMERCO                   220          342.550          75,361.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,650           124.420          205,293.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,090           310.490          338,434.100
             HANESBRANDS      INC
                               9,500           12.970         123,215.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,100           128.750          270,375.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,416           70.270         521,122.320
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               5,350           16.630          88,970.500
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           117.200          119,544.000
             DEXCOM    INC
                               2,450           113.700          278,565.000
             COPART    INC
                               5,400           47.190         254,826.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,250           88.540         376,295.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           58.630         170,027.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,070           206.970          428,427.900
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           339.850          435,008.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,000           25.300         227,700.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               53,581            15.840         848,723.040
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,350           123.120          904,932.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            22.610         272,450.500
             T-MOBILE     US  INC
                               9,000           64.810         583,290.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           30.990         106,915.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              105,100            48.330        5,079,483.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,750           46.830         269,272.500
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,550           69.640         316,862.000
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           34.850         106,292.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           30.490         263,738.500
             CSX  CORP
                               21,400            64.680        1,384,152.000
             FLUOR   CORP
                               3,650           32.580         118,917.000
                                168/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,780           133.800          371,964.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,225           116.930          377,099.250
             AUTOLIV    INC
                               2,400           71.750         172,200.000
             AMAZON.COM      INC
                               10,940          1,520.910         16,638,755.400
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,650           16.140         107,331.000
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           40.740         144,627.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,450           155.020          844,859.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              111,005            74.040        8,218,810.200
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           42.340         158,775.000
             AES  CORP
                               17,000            14.880         252,960.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                               2,050           188.190          385,789.500
             EVEREST    RE  GROUP   LTD         1,120           217.780          243,913.600
             EOG  RESOURCES     INC
                               15,250            96.210        1,467,202.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC        4,450           64.210         285,734.500
             ABIOMED    INC
                               1,170           298.770          349,560.900
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,250           77.000         327,250.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               8,390           67.850         569,261.500
             FORD   MOTOR   CO
                               99,623            8.500         846,795.500
             MACY'S    INC
                               8,098           30.280         245,207.440
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           27.520         109,804.800
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.840         111,619.080
             DISCOVERY     INC-C
                               7,989           25.630         204,758.070
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               3,400           45.740         155,516.000
             FORTINET     INC
                               3,800           68.240         259,312.000
             MARKEL    CORP
                                360         1,027.660           369,957.600
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           21.700          95,480.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               12,250           175.650         2,151,712.500
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               36,408            10.590         385,560.720
             US  BANCORP                40,350            47.940        1,934,379.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,150           105.410          226,631.500
             F5  NETWORKS     INC            1,600           163.070          260,912.000
             FASTENAL     CO
                               7,700           52.970         407,869.000
             FISERV    INC
                               10,700            74.430         796,401.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              226,350             7.150        1,618,402.500
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           34.160         152,012.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               5,600           47.140         263,984.000
             HOLDIN
             GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                               6,050           20.570         124,448.500
                                169/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    MOTORS    CO
                               33,400            34.660        1,157,644.000
             TRIPADVISOR      INC
                               2,750           57.710         158,702.500
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,600           163.450         1,078,770.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,340           168.010         1,569,213.400
             ALPHABET     INC-CL    A
                               7,850          1,025.650          8,051,352.500
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,267          1,016.530          8,403,653.510
             OWENS   CORNING
                               2,750           42.940         118,085.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               15,650            36.740         574,981.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               12,568            37.720         474,064.960
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,000           96.500         386,000.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,184            48.550         494,433.200
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               17,600            23.740         417,824.000
             HARRIS    CORP              3,050           145.910          445,025.500
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           32.040          96,120.000
             HALLIBURTON      CO           23,400            29.090         680,706.000
             HOME   DEPOT   INC
                               29,850           167.970         5,013,904.500
             ASSURANT     INC
                               1,400           90.000         126,000.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,400            11.900         349,860.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           197.360          234,858.400
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               3,750           105.170          394,387.500
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           33.940         151,033.000
             HUMANA    INC
                               3,600           303.220         1,091,592.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,400           75.270         707,538.000
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           56.370         163,473.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,050           79.740         322,947.000
             HP  INC
                               43,300            21.420         927,486.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            13.590         535,446.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           38.590         185,232.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,300           52.680         226,524.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               5,450           30.610         166,824.500
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,100           38.560          80,976.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               10,350            26.410         273,343.500
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               16,153            46.820         756,283.460
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               23,850           116.100         2,768,985.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,000            41.350         413,500.000
                                170/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               3,600           39.630         142,668.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               12,650            84.940        1,074,491.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,579           93.700         616,452.300
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               5,450           58.790         320,405.500
             ALLEGION     PLC
                               2,450           83.670         204,991.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           36.330         127,155.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,673            22.030         301,216.190
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               6,857           75.300         516,332.100
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               8,900           27.380         243,682.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               2,920           99.000         289,080.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               70,500           129.140         9,104,370.000
             ABBVIE    INC              39,429            84.930        3,348,704.970
             HOLOGIC    INC
                               7,100           40.260         285,846.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP          9,300           114.180         1,061,874.000
             KROGER    CO
                               21,850            28.920         631,902.000
             KLA-TENCOR      CORP
                               4,100           88.940         364,654.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,670           279.230         1,862,464.100
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,320           178.270          413,586.400
             L BRANDS    INC
                               6,500           29.510         191,815.000
             LOWE'S    COS  INC
                               21,200            90.450        1,917,540.000
             ELI  LILLY   & CO
                               25,250           108.360         2,736,090.000
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           135.680          573,926.400
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,250           126.860          158,575.000
             LOEWS   CORP
                               7,250           45.010         326,322.500
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           52.560         304,795.440
             MCDONALD'S      CORP
                               20,350           180.790         3,679,076.500
             3M  CO
                               15,350           192.820         2,959,787.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               63,650           140.190         8,923,093.500
             DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V     5,404           105.080          567,852.320
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           67.380         119,936.400
             S&P  GLOBAL    INC            6,730           166.290         1,119,131.700
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,720           175.620          302,066.400
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,250           109.780          576,345.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               14,550            16.420         238,911.000
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               5,300           23.540         124,762.000
             PHILLIPS     66
                               11,600            85.860         995,976.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               11,150            19.700         219,655.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               13,400            25.610         343,174.000
                                171/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MATTEL    INC
                               8,700           11.170          97,179.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,338           55.490         407,185.620
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,200           146.130          467,616.000
             MYLAN   NV
                               13,750            28.840         396,550.000
             METLIFE    INC
                               22,700            38.880         882,576.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               16,900            15.250         257,725.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,390           210.170          292,136.300
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,200           40.290         169,218.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,278           123.240          527,220.720
             METTLER-TOLEDO
                                690          572.340          394,914.600
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               13,273            21.620         286,962.260
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,230           153.310          495,191.300
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC       2,940           32.040          94,197.600
             MERCK   & CO.  INC.
                               69,621            75.230        5,237,587.830
             DOWDUPONT     INC
                               61,055            51.680        3,155,322.400
             MASCO   CORP
                               7,900           28.890         228,231.000
             M & T BANK   CORP
                               3,519           146.350          515,005.650
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               13,250            81.460        1,079,345.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,722           107.660          831,350.520
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               3,950           153.760          607,352.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,650           93.450         154,192.500
             SQUARE    INC  - A
                               8,150           58.620         477,753.000
             TRANSUNION                  4,700           56.640         266,208.000
             VISTRA    ENERGY    CORP           8,700           23.890         207,843.000
             MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD
                               3,850           38.100         146,685.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A        7,950           76.880         611,196.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                                950          133.440          126,768.000
             NETAPP    INC
                               6,850           59.610         408,328.500
             NIKE   INC  -CL  B
                               33,950            69.900        2,373,105.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,400           147.580         1,092,092.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,400           71.210         455,744.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,450           73.590         253,885.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            22.750         260,487.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,300           257.240         1,106,132.000
             APTIV   PLC
                               6,850           64.440         441,414.000
             NEWMONT    MINING    CORP
                               14,000            33.610         470,540.000
                                172/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MCKESSON     CORP
                               5,300           111.900          593,070.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               7,600           52.200         396,720.000
             XYLEM   INC
                               4,800           64.300         308,640.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               40,450            81.400        3,292,630.000
             NUCOR   CORP
                               8,200           54.820         449,524.000
             WESTERN    UNION   CO
                               11,746            17.820         209,313.720
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,500           61.090         274,905.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            21.500         264,278.000
             EVERGY    INC
                               6,950           58.350         405,532.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               20,500            64.110        1,314,255.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,850           77.730         221,530.500
             LINDE   PLC
                               14,796           157.330         2,327,854.680
             WIX.COM    LTD              1,300           83.180         108,134.000
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               5,200           16.830          87,516.000
             PAYCHEX    INC              8,350           64.950         542,332.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,120           340.940          722,792.800
             ALTRIA    GROUP   INC
                               49,100            52.350        2,570,385.000
             P ▶ & E CORP
                               13,250            24.440         323,830.000
             PFIZER    INC
                              155,213            43.110        6,691,232.430
             ALKERMES     PLC
                               4,000           32.950         131,800.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,150            51.730         680,249.500
             STRYKER    CORP
                               9,000           160.110         1,440,990.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,500           149.850          524,475.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,500           133.430          600,435.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           78.210         121,225.500
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               65,067            92.770        6,036,265.590
             EXELON    CORP
                               25,472            45.610        1,161,777.920
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               5,750           109.530          629,797.500
             NVR  INC                 90        2,453.380           220,804.200
             CONOCOPHILLIPS                 30,300            63.120        1,912,536.000
             PEPSICO    INC
                               37,500           112.870         4,232,625.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,000            81.630         897,930.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,850           93.580         453,863.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               16,700           151.670         2,532,889.000
             PENTAIR    PLC
                               4,205           38.320         161,135.600
             QUALCOMM     INC
                               36,950            57.000        2,106,150.000
             INVESCO    LTD
                               10,950            17.000         186,150.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               1,900           158.840          301,796.000
                                173/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               7,800           43.770         341,406.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,520           165.940         1,247,868.800
             RED  HAT  INC
                               4,750           176.000          836,000.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,090           375.500          784,795.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,000           73.780         442,680.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,250          1,739.520          2,174,400.000
             ROSS   STORES    INC
                               9,950           78.280         778,886.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,400           86.740         208,176.000
             RESMED    INC
                               3,700           110.760          409,812.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,550           85.360         303,028.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           56.150         188,102.500
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           100.960          146,392.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP        28,835            13.390         386,100.650
             CHEVRON    CORP
                               50,668           112.450         5,697,616.600
             EDISON    INTERNATIONAL              8,800           58.190         512,072.000
             TESLA   INC
                               3,420           348.420         1,191,596.400
             SYMANTEC     CORP
                               16,150            20.650         333,497.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,122           119.980          494,557.560
             SYNOPSYS     INC
                               4,100           85.630         351,083.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,505           309.280         1,393,306.400
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,700           39.460         343,302.000
             TWITTER    INC
                               17,900            33.430         598,397.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               26,650            46.000        1,225,900.000
             SYSCO   CORP
                               13,300            64.210         853,993.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,123           119.930          854,261.390
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,550           46.890         166,459.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           31.390         194,618.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               35,902            39.050        1,401,973.100
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           41.980         193,108.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              188,791            29.860        5,637,299.260
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               3,650           49.390         180,273.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               11,000            17.320         190,520.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,190           376.450          824,425.500
             SEMPRA    ENERGY
                               7,350           114.930          844,735.500
             TIFFANY    & CO
                               2,950           80.690         238,035.500
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,050           37.430         263,881.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               25,300            91.920        2,325,576.000
                                174/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SALESFORCE.COM        INC
                               19,050           130.830         2,492,311.500
             WESTROCK     CO
                               6,630           40.190         266,459.700
             JOHNSON    CONTROLS
                               23,884            31.060         741,837.040
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               20,150           139.600         2,812,940.000
             MARATHON     OIL  CORP
                               22,600            14.720         332,672.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               18,488            58.840        1,087,833.920
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               21,437           115.310         2,471,900.470
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               18,400            96.870        1,782,408.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           29.260         172,634.000
             SPRINT    CORP
                               20,765            5.820         120,852.300
             ANTERO    RESOURCES     CORP
                               5,100           10.780          54,978.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC          4,194           115.660          485,078.040
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           40.420         175,827.000
             AMEREN    CORPORATION              6,250           67.310         420,687.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               25,476           258.070         6,574,591.320
             VERISIGN     INC
                               2,900           150.100          435,290.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,292            72.580         819,573.360
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,510           241.950          365,344.500
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               7,488           31.110         232,951.680
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,300           118.490          272,527.000
             ANTHEM    INC
                               6,910           266.690         1,842,827.900
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               38,700           110.620         4,280,994.000
             WELLS   FARGO   & CO
                              119,622            46.610        5,575,581.420
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,500            89.050        1,024,075.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               31,900            22.980         733,062.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,200           87.020         278,464.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           111.470          189,499.000
             WALMART    INC
                               39,000            90.770        3,540,030.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           72.800         211,120.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,300           107.250          568,425.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,600           104.480          271,648.000
             XEROX   CORP
                               5,911           21.290         125,845.190
             WABTEC    CORP
                               2,250           72.010         162,022.500
             TJX  COMPANIES     INC
                               32,800            44.340        1,454,352.000
             WATERS    CORP
                               2,050           184.580          378,389.000
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           86.210         155,178.000
             ALLERGAN     PLC
                               8,857           148.330         1,313,758.810
                                175/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            76.220        1,676,840.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,523           151.280          532,959.440
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               7,800           38.250         298,350.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               8,280           72.050         596,574.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               13,400            53.410         715,694.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               47,050           131.400         6,182,370.000
             PPL  CORP
                               18,600            29.960         557,256.000
             PULTEGROUP      INC
                               6,900           25.640         176,916.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,450           97.130         626,488.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               5,650           85.620         483,753.000
             NVIDIA    CORP
                               15,000           143.580         2,153,700.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           175.420          359,611.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,243           118.320         1,448,591.760
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            19.540         223,733.000
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           36.490         171,503.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,900           53.470         422,413.000
             NETFLIX    INC
                               11,340           262.800         2,980,152.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,500           228.870         2,403,135.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               8,500           41.020         348,670.000
             TORCHMARK     CORP
                               2,925           75.890         221,978.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,250           87.340         371,195.000
             TEXTRON    INC
                               6,850           48.800         334,280.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A
                               27,500            48.950        1,346,125.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  -
                               11,600            48.770         565,732.000
             B
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               10,237            12.070         123,560.590
             OGE  ENERGY    CORP            5,300           40.140         212,742.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,050           74.970         453,568.500
             ORACLE    CORP
                               79,283            45.730        3,625,611.590
             MASTERCARD      INC  - A
                               24,050           190.450         4,580,322.500
             ONEOK   INC
                               10,750            58.600         629,950.000
             CENTURYLINK      INC
                               25,352            16.340         414,251.680
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,720           266.560          725,043.200
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,300           89.710         744,593.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           102.190          311,679.500
             SOFTWRE
                                176/359

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           161.180          214,369.400
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,050           60.570         305,878.500
             NOBLE   ENERGY    INC
                               12,400            21.160         262,384.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              249,101            24.470        6,095,501.470
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               4,600           92.450         425,270.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           47.660         142,980.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               19,050           101.180         1,927,479.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,999           87.310         873,012.690
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               23,800            18.830         448,154.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,700           47.930         369,061.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               23,022            37.460         862,404.120
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP        13,500            49.580         669,330.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,800           68.430         328,464.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD      4,450           106.350          473,257.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,300           89.170         205,091.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               15,350            64.670         992,684.500
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               16,550            58.720         971,816.000
             AON  PLC
                               6,300           150.370          947,331.000
             AMGEN   INC
                               17,250           190.080         3,278,880.000
             TAPESTRY     INC
                               7,650           34.730         265,684.500
             EATON   CORP   PLC
                               11,536            69.180         798,060.480
             CELGENE    CORP
                               19,200            68.130        1,308,096.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,530           176.050          797,506.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            32.670         859,221.000
             CIT  GROUP   INC
                               3,300           39.970         131,901.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           66.420         166,050.000
             CME  GROUP   INC
                               9,350           185.590         1,735,266.500
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               9,894           26.350         260,706.900
             ECOLAB    INC              6,850           149.640         1,025,034.000
             EQUIFAX    INC
                               3,150           97.240         306,306.000
             GAP  INC/THE                5,950           25.460         151,487.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               34,400            65.120        2,240,128.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,750           43.170         334,567.500
             STATE   STREET    CORP
                               10,243            63.890         654,425.270
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,048            51.790         623,965.920
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               31,800            40.700        1,294,260.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,700            64.190         879,403.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           38.830         188,325.500
                                177/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           45.210         155,974.500
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               8,300           47.930         397,819.000
             FEDEX   CORP
                               6,600           182.190         1,202,454.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               12,654            76.910         973,219.140
             FMC  CORP
                               3,600           76.270         274,572.000
             FLEX   LTD
                               14,750            7.630         112,542.500
             CERNER    CORP
                               7,750           54.300         420,825.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,624           132.060          346,525.440
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           106.630          394,531.000
             INTEL   CORP
                              120,500            47.080        5,673,140.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               10,200            21.760         221,952.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP      9,750           41.790         407,452.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               7,950           128.100         1,018,395.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        41,700            6.120         255,204.000
             ILLUMINA     INC
                               3,870           310.890         1,203,144.300
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           33.780         148,632.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               2,970           481.750         1,430,797.500
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           104.140          359,283.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           145.620          225,711.000
             CARMAX    INC
                               4,600           60.260         277,196.000
             COMERICA     INC
                               4,500           69.520         312,840.000
             INGREDION     INC
                               1,900           93.680         177,992.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               19,078            88.090        1,680,581.020
             TARGET    CORP
                               13,250            64.320         852,240.000
             DOVER   CORP
                               3,900           74.330         289,887.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,300           284.510          369,863.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,400           57.860         196,724.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,350           166.220          390,617.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               12,700            29.010         368,427.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           75.440         309,304.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,300           156.740          517,242.000
             ENTERGY    CORP
                               4,750           86.780         412,205.000
             MICROSOFT     CORP
                              192,200            102.890        19,775,458.000
             INCYTE    CORP
                               4,600           64.820         298,172.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               33,569            70.690        2,372,992.610
             MEDTRONIC     PLC
                               35,788            91.850        3,287,127.800
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               30,550            33.880        1,035,034.000
                                178/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BLACKROCK     INC
                               3,130           378.250         1,183,922.500
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               12,900            28.910         372,939.000
             HASBRO    INC
                               3,100           83.590         259,129.000
             KELLOGG    CO
                               6,850           59.230         405,725.500
             KEYCORP                 28,200            14.980         422,436.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,750           95.850         263,587.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               38,461            42.810        1,646,515.410
             A
             KOHLS   CORP
                               4,450           60.920         271,094.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,300           244.460          317,798.000
             APACHE    CORP
                               9,860           30.170         297,476.200
             CHUBB   LTD
                               12,049           127.630         1,537,813.870
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           69.890         167,736.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,200           80.160         737,472.000
             EBAY   INC
                               24,900            28.480         709,152.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               29,300            84.100        2,464,130.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,750           70.480         264,300.000
             XILINX    INC
                               6,550           87.180         571,029.000
             EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO
                               14,710            96.640        1,421,574.400
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               5,750           29.940         172,155.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           41.190         214,188.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               6,050           130.300          788,315.000
             TRIMBLE    INC
                               6,400           33.550         214,720.000
             LENNAR    CORP-A
                               7,600           40.020         304,152.000
             LEAR   CORP               1,800           120.900          217,620.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           43.230         302,610.000
             PROGRESSIVE      CORP           15,400            61.070         940,478.000
             PACCAR    INC
                               9,137           56.090         512,494.330
             PVH  CORP
                               2,000           91.340         182,680.000
             BIOGEN    INC
                               5,460           313.100         1,709,526.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,220           183.790          408,013.800
             STARBUCKS     CORP
                               35,450            64.470        2,285,461.500
             PTC  INC
                               3,150           82.340         259,371.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           56.380         191,692.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,530           67.250         573,642.500
             INTUIT    INC
                               6,520           197.490         1,287,634.800
             BORGWARNER      INC
                               5,600           34.010         190,456.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,500           52.230         339,495.000
             BALL   CORP
                               8,734           46.650         407,441.100
                                179/359


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             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               36,047            34.050        1,227,400.350
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               7,850           79.230         621,955.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,450           98.380         339,411.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,850           166.170         1,138,264.500
             VF  CORP
                               8,700           73.050         635,535.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               8,871           46.820         415,340.220
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               9,271           28.080         260,329.680
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           115.750          199,090.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,400           115.640          277,536.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,200            56.340         631,008.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              118,890            36.210        4,305,006.900
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,100           37.030         225,883.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD      5,900           67.400         397,660.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            9.100         81,900.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD      31,300            6.700         209,710.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  576,656,979.380
                                                 (65,041,140,704)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            3.265         63,014.500
             TUI  AG-DI
                               11,897            11.380         135,387.860
             BP  PLC
                              530,000             5.086        2,695,580.000
             UNILEVER     PLC
                               32,310            42.300        1,366,713.000
             BARCLAYS     PLC
                              465,000             1.528         710,706.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               44,000            8.078         355,432.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               42,100            2.513         105,797.300
             RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                               2,480           66.740         165,515.200
             PRUDENTIAL      PLC
                               69,000            13.940         961,860.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              126,791             2.082         263,978.860
             GROUP
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               4,964           26.880         133,432.320
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               85,600            4.549         389,394.400
             AVIVA   PLC
                              107,566             3.685         396,380.710
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              133,402            14.676        1,957,807.750
             INFORMA    PLC
                               34,200            6.374         217,990.800
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               11,500            14.080         161,920.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              126,300             1.551         195,891.300
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               25,300            4.395         111,193.500
                                180/359


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             DCC  PLC
                               2,600           59.200         153,920.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               14,000            6.860         96,040.000
             CONVATEC     GROUP   PLC
                               33,000            1.411         46,563.000
             ROYAL   MAIL   PLC
                               22,300            2.849         63,532.700
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           29.100          78,570.000
             RELX   PLC
                               52,846            16.390         866,145.940
             DIAGEO    PLC
                               65,300            28.090        1,834,277.000
             RIO  TINTO   PLC
                               31,450            37.625        1,183,306.250
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               81,300            5.900         479,670.000
             TESCO   PLC
                              264,800             1.902         503,782.000
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            8.190         45,864.000
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               23,550            14.670         345,478.500
             GLENCORE     PLC            306,625             2.929         898,257.930
             WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC
                               18,000            5.340         96,120.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC        7,400           18.140         134,236.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               10,233            13.840         141,624.720
             BABCOCK    INTL   GROUP   PLC
                               6,100            5.198         31,707.800
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               36,883            3.049         112,456.260
             PEARSON    PLC
                               20,163            9.400         189,532.200
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            2.643         119,529.670
             NEXT   PLC
                               3,850           41.370         159,274.500
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               84,200            1.310         110,302.000
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           44.510         220,814.110
             BUNZL   PLC
                               8,855           23.880         211,457.400
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              719,183             1.607        1,155,727.080
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,443           46.000         158,378.000
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.160         119,687.760
             WPP  PLC
                               33,100            8.708         288,234.800
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               18,727            7.560         141,576.120
             SEVERN    TRENT   PLC
                               6,333           18.705         118,458.760
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               17,850            61.760        1,102,416.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               13,600            9.262         125,963.200
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           23.660          81,627.000
             SSE  PLC
                               28,000            10.550         295,400.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,850           13.305          91,139.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               25,900            4.340         112,406.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               34,100            60.430        2,060,663.000
             FERGUSON     PLC
                               6,237           48.850         304,677.450
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              163,100             2.241         365,507.100
                                181/359


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             3I  GROUP   PLC
                               25,391            7.640         193,987.240
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               12,700            16.535         209,994.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               29,714            5.896         175,193.740
             NATIONAL     GRID   PLC
                               90,034            8.353         752,054.000
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,919,965              0.519         996,461.830
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               26,260            4.966         130,407.160
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               25,400            23.350         593,090.000
             CENTRICA     PLC
                              152,660             1.355         206,930.630
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           33.190         106,208.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               61,910            26.280        1,626,994.800
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               56,577            16.598         939,065.040
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,800           21.100         206,780.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC          530,250             6.488        3,440,262.000
             SHIRE   PLC
                               24,324            45.325        1,102,485.300
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               32,883            17.076         561,510.100
             MONDI   PLC
                               10,150            15.840         160,776.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               59,300            2.210         131,053.000
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           43.700         212,425.700
             EASYJET    PLC
                               4,000           10.515          42,060.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               42,239            16.635         702,645.760
             PERSIMMON     PLC
                               8,500           18.595         158,057.500
             BT  GROUP   PLC
                              222,400             2.500         556,111.200
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,200           24.180         125,736.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               11,339            17.105         193,953.590
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,986           41.780         208,315.080
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,400           46.020         202,488.000
             ITV  PLC
                               93,100            1.300         121,030.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               8,349           40.200         335,629.800
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS    121,700            23.220        2,825,874.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               99,568            23.390        2,328,895.520
             MEGGITT    PLC
                               21,500            4.736         101,824.000
             G4S  PLC
                               43,500            1.904         82,824.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           19.595         108,752.250
             INVESTEC     PLC
                               18,300            4.291         78,525.300
             ANTOFAGASTA      PLC
                               9,800            7.960         78,008.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               64,762            2.409         156,011.650
                                182/359


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             EXPERIAN     PLC
                               24,054            18.745         450,892.230
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  45,635,631.920
                                                  (6,493,037,710)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           186.100          186,100.000
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                               48,300            3.877         187,259.100
             CO
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            20.230         356,048.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          464.500          278,700.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               26,600            24.720         657,552.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               41,000            23.530         964,730.000
             NICE   LTD
                               1,650           419.900          692,835.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           65.600         196,800.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   3,520,024.100
                                                   (105,459,922)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            2.350         171,080.000
             BHP  BILLITON     LIMITED
                               86,550            33.530        2,902,021.500
             SOUTH32    LTD
                              134,100             3.360         450,576.000
             ALUMINA    LTD
                               62,300            2.250         140,175.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               24,500            31.140         762,930.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            4.180         177,650.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.370         137,921.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               74,050            23.550        1,743,877.500
             WESTPAC    BANKING    CORP         92,748            24.650        2,286,238.200
             SANTOS    LTD
                               45,200            5.550         250,860.000
             AUSNET    SERVICES              50,000            1.620         81,000.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               77,000            24.410        1,879,570.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,950            76.170         834,061.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               46,200            7.030         324,786.000
             AMCOR   LIMITED
                               31,400            13.360         419,504.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               54,300            4.460         242,178.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           27.100          92,140.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               29,745            11.930         354,857.850
             OIL  SEARCH    LTD
                               35,300            7.230         255,219.000
                                183/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEEK   LTD
                               8,300           17.600         146,080.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               19,100            14.910         284,781.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               20,950            20.850         436,807.500
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               42,300            3.470         146,781.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               47,400            69.260        3,282,924.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           27.050         193,407.500
             ORICA   LTD
                               10,100            17.250         174,225.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               36,050            10.270         370,233.500
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,400           43.260         103,824.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               35,100            28.640        1,005,264.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            8.480         116,176.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD         48,400            4.370         211,508.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               9,600           12.100         116,160.000
             TELSTRA    CORP   LTD          110,500             2.900         320,450.000
             AMP  LTD
                               75,000            2.360         177,000.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               12,050            15.210         183,280.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               8,584           113.260          972,223.840
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               15,250            22.590         344,497.500
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            9.630         104,004.000
             CSL  LTD
                               12,050           183.740         2,214,067.000
             WESFARMERS      LTD
                               30,945            31.940         988,383.300
             COCHLEAR     LTD
                               1,500           175.220          262,830.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               14,400            11.980         172,512.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               34,300            13.170         451,731.000
             BORAL   LTD
                               30,500            4.980         151,890.000
             ASX  LTD
                               5,000           60.110         300,550.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               12,250            17.630         215,967.500
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            3.190         44,660.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP       63,036            7.050         444,403.800
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               10,400            22.630         235,352.000
             CHALLENGER      LTD            13,900            9.870         137,193.000
             WORLEYPARSONS       LTD
                               9,400           12.530         117,782.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               17,400            19.800         344,520.000
             BRAMBLES     LTD
                               41,500            10.110         419,565.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           43.790          61,306.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,850           54.820         211,057.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.500         56,550.000
                                184/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REA  GROUP   LTD
                               1,350           74.110         100,048.500
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,650           41.150          67,897.500
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  29,194,538.490
                                                  (2,365,049,564)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,600           35.100         266,760.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                500          865.590          432,795.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,096           16.600          84,593.600
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               6,387           70.120         447,856.440
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            25.540         306,480.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,850           97.820         376,607.000
             BCE  INC
                               4,130           55.780         230,371.400
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,100           95.930         489,243.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               43,930            39.090        1,717,223.700
             METRO   INC
                               6,200           46.530         288,486.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,000           57.570         518,130.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               33,100            71.640        2,371,284.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               11,850           105.520         1,250,412.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               49,100            68.800        3,378,080.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               7,600           27.270         207,252.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               38,350            93.500        3,585,725.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               6,600           16.220         107,052.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               3,700           28.000         103,600.000
             TRANSCANADA      CORP
                               24,650            52.320        1,289,688.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               13,229            42.930         567,920.970
             BOMBARDIER      INC-B            53,000            2.020         107,060.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               30,400            18.300         556,320.000
             CAE  INC                7,200           24.850         178,920.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           67.620         460,627.440
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           28.540         131,284.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           63.370         101,392.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               3,850           50.330         193,770.500
             SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -
                               6,400            9.960         63,744.000
             A
             HYDRO   ONE  LTD
                               8,400           20.570         172,788.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           60.940         332,732.400
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           59.460         160,542.000
                                185/359

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EMERA   INC
                               1,300           43.900          57,070.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           31.240         103,092.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               9,500           70.180         666,710.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               6,400           52.880         338,432.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               5,000           21.910         109,550.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               34,100            4.020         137,082.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               17,100            89.010        1,522,071.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           24.000         225,600.000
             METHANEX     CORP
                               2,200           65.970         145,134.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,300           173.800          399,740.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            61.220        1,011,293.180
             AURORA    CANNABIS     INC
                               17,500            7.410         129,675.000
             CANOPY    GROWTH    CORP           5,500           39.290         216,095.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            15.300         162,180.000
             TELUS   CORP               5,400           45.970         248,238.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               6,200           25.560         158,472.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               14,000            29.040         406,560.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,600           142.290          227,664.000
             TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                               24,800            2.160         53,568.000
             LTD
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               32,800            33.150        1,087,320.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          574.870          459,896.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           59.420         516,954.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,037           92.770         188,972.490
             BLACKBERRY      LTD
                               13,500            10.000         135,000.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               16,550            43.830         725,386.500
             ENBRIDGE     INC
                               48,800            41.920        2,045,696.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               22,850            54.120        1,236,642.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               52,900            19.180        1,014,622.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               8,700           28.920         251,604.000
             GOLDCORP     INC
                               23,359            12.610         294,556.990
             ENCANA    CORP
                               25,800            7.690         198,402.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,800           242.160          920,208.000
             LTD
             INDUSTRIAL      ALLIANCE
                               2,900           42.640         123,656.000
             INSURANC
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           42.180         236,208.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               19,750           101.000         1,994,750.000
                                186/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CGI  GROUP   INC  - CLASS   A
                               6,900           82.980         572,562.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358           14.750         138,030.500
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           74.700         164,340.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               12,500            24.590         307,375.000
             FINNING    INTERNATIONAL       INC
                               4,400           24.070         105,908.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           47.050         211,725.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               1,900           31.220          59,318.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,000           42.930         300,510.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           17.360         121,520.000
             SAPUTO    INC
                               6,300           40.430         254,709.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               17,700            10.970         194,169.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               11,600            66.350         769,660.000
             FORTIS    INC              11,700            46.450         543,465.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               16,100            5.790         93,219.000
             CENOVUS    ENERGY    INC          27,200            9.850         267,920.000
             DOLLARAMA     INC
                               8,300           31.730         263,359.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               1,700           39.050          66,385.000
             ALTAGAS    LTD
                               6,900           14.130          97,497.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           19.480          93,504.000
             KEYERA    CORP
                               5,300           27.760         147,128.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               10,400            19.800         205,920.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               9,700            8.290         80,413.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  43,285,477.110
                                                  (3,638,577,205)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               35,900            24.920         894,628.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               48,900            23.940        1,170,666.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               13,670            9.450         129,181.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                               39,500            6.100         240,950.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            6.160         86,240.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            8.290         86,216.000
             CAPITALAND      LTD
                               68,900            3.150         217,035.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               56,800            1.210         68,728.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.430         99,630.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           35.790          96,633.000
             LTD
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             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               86,100            11.340         976,374.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              153,000             1.000         153,000.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               7,200           14.530         104,616.000
             SINGAPORE
                              220,950             3.060         676,107.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               39,500            3.520         139,040.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.620         75,456.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.260         42,744.000
             SATS   LTD
                               16,000            4.630         74,080.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.240         150,592.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               55,300            2.140         118,342.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               49,200            3.170         155,964.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   5,756,222.500
                                                   (473,103,928)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                850          93.240          79,254.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              102,250            12.325        1,260,231.250
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          460.800          105,984.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,250           44.800         190,400.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               18,870           248.200         4,683,534.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                950          69.000          65,550.000
             SIKA   AG-REG
                               3,590           122.400          439,416.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       77,500.000           232,500.000
             ABB  LTD-REG
                               48,700            19.245         937,231.500
             SWISS   RE  AG
                               8,400           88.660         744,744.000
             NESTLE    SA-REG
                               82,000            82.880        6,796,160.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                480          618.000          296,640.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,050           196.500          206,325.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               69,770            11.080         773,051.600
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               5,900           36.440         214,996.000
             SGS  SA-REG
                                140         2,296.000           321,440.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          190.000          110,200.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,200           113.150          135,780.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,700           120.300          204,510.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          282.800          240,380.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,022           291.400         1,172,010.800
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,300           138.300          179,790.000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           17.875         101,887.500
             NOVARTIS     AG-REG
                               57,400            85.780        4,923,772.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,586.000           95,160.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               13,960            62.580         873,616.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                710          477.700          339,167.000
             GEBERIT    AG-REG
                                990          374.400          370,656.000
             GIVAUDAN-REG                   250         2,338.000           584,500.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                270          628.500          169,695.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,540           160.150          246,631.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,010           293.300          589,533.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           55.750          84,740.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               12,790            41.460         530,273.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                900          377.900          340,110.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,490           129.050          192,284.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,030           81.250         164,937.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 29        6,520.000           189,080.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  29,186,171.850
                                                  (3,315,549,122)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,900           321.100          610,090.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               81,130            81.260        6,592,623.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                               42,100           116.600         4,908,860.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           564.500         1,016,100.000
             SKF  AB-B   SHARES             9,750           132.900         1,295,775.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           190.000         1,263,500.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           360.800         1,659,680.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               13,700           111.900         1,533,030.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               43,050            88.020        3,789,261.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               41,050           102.550         4,209,677.500
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               24,800           203.000         5,034,400.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           142.800         3,362,940.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               9,150           143.150         1,309,822.500
             SANDVIK    AB
                               29,850           127.300         3,799,905.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,300           383.200         4,713,360.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,550           209.750         3,890,862.500
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               8,450           143.950         1,216,377.500
                                189/359

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELIA   CO  AB
                               77,000            43.470        3,347,190.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               7,700           193.650         1,491,105.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               10,300           195.480         2,013,444.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               26,850           160.250         4,302,712.500
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               1,800           266.000          478,800.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               4,650           227.400         1,057,410.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               15,700           224.200         3,519,940.000
             BOLIDEN    AB
                               7,000           199.700         1,397,900.000
             EPIROC    AB-A
                               17,950            76.670        1,376,226.500
             EPIROC    AB-B
                               9,700           74.600         723,620.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            68.340         782,493.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               82,800            78.490        6,498,972.000
             KINNEVIK     AB  - B           6,500           212.500         1,381,250.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               6,900           413.700         2,854,530.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS        4,600           181.150          833,290.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  82,265,147.800
                                                  (1,024,201,090)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               49,000           305.000        14,945,000.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,800           135.400         2,545,520.000
             ISS  A/S
                               4,400           192.700          847,880.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        8,165.000           775,675.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           289.400          491,980.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           521.400         2,737,350.000
             CARLSBERG     AS-B
                               2,950           711.800         2,099,810.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES          5,800           295.100         1,711,580.000
             COLOPLAST-B                  3,100           628.000         1,946,800.000
             DSV  A/S
                               5,010           482.400         2,416,824.000
             WILLIAM    DEMANT    HOLDING
                               2,675           196.000          524,300.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                170         8,700.000          1,479,000.000
             TRYG   A/S
                               3,300           165.300          545,490.000
             PANDORA    A/S
                               2,750           286.500          787,875.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               2,700           595.200         1,607,040.000
             GENMAB    A/S
                               1,700          1,067.000          1,813,900.000
             ORSTED    A/S
                               5,050           450.000         2,272,500.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  39,548,524.000
                                190/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (677,861,702)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            3.425         118,162.500
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            10.950         208,050.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.200         221,293.800
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               23,400            6.945         162,513.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            4.830         97,083.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            12.400         187,240.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               8,800           11.000          96,800.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,091,142.300
                                                   (84,017,957)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            39.810        1,401,312.000
             DNB  ASA
                               26,150           143.550         3,753,832.500
             ORKLA   ASA
                               20,850            70.460        1,469,091.000
             TELENOR    ASA
                               19,900           170.400         3,390,960.000
             EQUINOR    ASA
                               31,223           190.350         5,943,298.050
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,560           337.400         1,538,544.000
             MARINE    HARVEST
                               11,050           187.350         2,070,217.500
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               4,850           133.000          645,050.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           266.500          639,600.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           228.600          662,940.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  21,514,845.050
                                                   (280,553,580)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               24,670            64.000        1,578,880.000
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               4,250           21.700          92,225.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               53,150            7.660         407,129.000
             COMMERZBANK      AG
                               26,335            6.359         167,464.260
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          146.000          129,940.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               4,970           146.480          728,005.600
             SIEMENS    AG-REG
                               20,650            99.580        2,056,327.000
             E.ON   SE
                               59,100            8.970         530,127.000
             UNIPER    SE
                               5,350           22.300         119,305.000
                                191/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,050           74.000         669,700.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           21.370          96,165.000
             OSRAM   LICHT   AG
                               2,560           38.020          97,331.200
             CONTINENTAL      AG
                               2,970           122.800          364,716.000
             BASF   SE
                               24,420            59.240        1,446,640.800
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,630           175.280         2,038,506.400
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            15.615         178,791.750
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,900           96.720         473,928.000
             RWE  AG
                               14,150            19.350         273,802.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,100           18.905         115,320.500
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           63.280          74,670.400
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG             4,300           37.460         161,078.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               11,250            42.000         472,500.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           37.520         124,566.400
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                530          116.000          61,480.000
             SAP  SE
                               26,142            88.660        2,317,749.720
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               3,980           187.200          745,056.000
             ZALANDO    SE
                               2,900           22.560          65,424.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               3,900           53.920         210,288.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           43.410          80,308.500
             WIRECARD     AG
                               3,070           134.600          413,222.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           42.910         223,132.000
             INNOGY    SE
                               3,730           40.600         151,438.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          116.300          110,485.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,000           55.960         223,840.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               2,500           29.900          74,750.000
             METRO   AG
                               5,000           11.945          59,725.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,300           44.420          57,746.000
             AROUNDTOWN      SA
                               22,200            7.420         164,724.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           36.865         147,460.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,690           92.480         248,771.200
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           34.060          66,417.000
             MERCK   KGAA
                               3,450           96.200         331,890.000
             ADIDAS    AG
                               5,110           186.850          954,803.500
             PUMA   SE
                                236          424.500          100,182.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               2,850           86.050         245,242.500
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               90,300            15.215        1,373,914.500
                                192/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               5,870           59.500         349,265.000
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               24,650            47.420        1,168,903.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               5,998           30.290         181,679.420
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               30,050            17.595         528,729.750
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,610           117.000          188,370.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               26,350            24.840         654,534.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,100           104.700          533,970.000
             PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                               5,950           15.715          93,504.250
             LANXESS    AG
                               2,200           40.980          90,156.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,430           167.600          239,668.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,200           49.560          59,472.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE          9,400           41.210         387,374.000
             SYMRISE    AG
                               3,200           65.860         210,752.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               18,800            3.550         66,740.000
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           64.950         100,672.500
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,760           54.880          96,588.800
             RTL  GROUP
                               1,000           47.260          47,260.000
             VONOVIA    SE
                               13,200            41.150         543,180.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               25,826            31.685         818,296.810
             NN  GROUP   NV
                               8,050           34.540         278,047.000
             ARCELORMITTAL                 17,700            19.424         343,804.800
             UNILEVER     NV-CVA
                               41,100            48.495        1,993,144.500
             HEINEKEN     NV
                               7,100           79.000         560,900.000
             AEGON   NV              48,644            4.192         203,915.640
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,483            22.390         749,684.370
             N
             AKZO   NOBEL
                               6,600           68.820         454,212.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               4,750           73.160         347,510.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,800           52.720         411,216.000
             ING  GROEP   NV
                              103,450             9.912        1,025,396.400
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               91,950            2.620         240,909.000
             ASML   HOLDING    NV
                               10,900           144.480         1,574,832.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               11,050            21.170         233,928.500
             VOPAK                  1,900           41.440          78,736.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           39.120         125,184.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,150           75.150         236,722.500
                                193/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JCDECAUX     SA
                               1,900           26.340          50,046.000
             TOTAL   SA
                               63,650            48.615        3,094,344.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,500           85.860         386,370.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               11,592           106.350         1,232,809.200
             KERING                  2,060           403.100          830,386.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               14,950            60.360         902,382.000
             BOUYGUES     SA
                               6,050           32.500         196,625.000
             BNP  PARIBAS
                               29,900            40.580        1,213,342.000
             PEUGEOT    SA
                               15,450            18.100         279,645.000
             NATIXIS                 25,350            4.433         112,376.550
             THALES    SA
                               2,850           102.800          292,980.000
             DANONE                 16,700            63.230        1,055,941.000
             CARREFOUR     SA
                               15,800            14.610         230,838.000
             SUEZ                  9,925           12.015         119,248.870
             VIVENDI                 27,991            21.030         588,650.730
             L'OREAL                  6,730           203.300         1,368,209.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,700            29.000         397,300.000
             LEGRAND    SA
                               7,217           49.330         356,014.610
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           36.060          55,893.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,617           146.650          823,733.050
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          90.050          63,035.000
             EURAZEO    SE
                               1,195           62.000          74,090.000
             REXEL   SA
                               7,850            9.746         76,506.100
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,900            29.025         606,622.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,350           250.100         1,838,235.000
             VUI
             ACCOR   SA               4,950           37.920         187,704.000
             CAPGEMINI     SE
                               4,220           92.020         388,324.400
             VALEO   SA
                               6,400           24.070         154,048.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,600           50.100         280,560.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               7,100           18.275         129,752.500
             EIFFAGE                  2,140           72.260         154,636.400
             SODEXO    SA
                               2,500           90.260         225,650.000
             IPSEN                  1,000           119.200          119,200.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           53.140          85,024.000
             AMUNDI    SA
                               1,500           46.520          69,780.000
             TELEPERFORMANCE                  1,500           140.700          211,050.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,200           68.880         151,536.000
             FAURECIA                  1,900           30.610          58,159.000
                                194/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          324.000          103,680.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          89.400          71,520.000
             SEB  SA
                                560          113.200          63,392.000
             ESSILORLUXOTTICA                  7,800           109.500          854,100.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 70        1,248.000           87,360.000
             AXA  SA
                               51,800            19.020         985,236.000
             EDENRED                  6,400           31.860         203,904.000
             RENAULT    SA
                               5,350           54.660         292,431.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                860          476.800          410,048.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               18,550            12.095         224,362.250
             REMY   COINTREAU
                                550          101.700          55,935.000
             ATOS   SE
                               2,500           67.980         169,950.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,580           102.700          367,666.000
             WENDEL                   780          101.300          79,014.000
             ORANGE                 53,650            14.435         774,437.750
             ALSTOM                  4,050           38.300         155,115.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,300           19.210          82,603.000
             SANOFI                 30,375            77.420        2,351,632.500
             VINCI   SA
                               13,450            72.360         973,242.000
             AIRBUS    SE
                               15,450            87.650        1,354,192.500
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               14,450            18.560         268,192.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               30,100            9.911         298,321.100
             BIOMERIEUX                  1,150           59.400          68,310.000
             ENGIE                 49,973            12.865         642,902.640
             IMERYS    SA
                                900          41.500          37,350.000
             EDF                 15,950            14.200         226,490.000
             SES                  9,700           17.320         168,004.000
             SAFRAN    SA
                               9,050           107.600          973,780.000
             ILIAD   SA
                                740          126.650          93,721.000
             ARKEMA                  1,770           75.160         133,033.200
             ADP                   810          165.900          134,379.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS             4,700           18.515          87,020.500
             SCOR   SE
                               4,500           38.780         174,510.000
             GETLINK    SE
                               12,400            11.380         141,112.000
             BOLLORE                 24,100            3.610         87,001.000
             UCB  SA
                               3,250           74.240         241,280.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,900           58.940         406,686.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           62.080          99,328.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           75.540         166,188.000
                                195/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SOLVAY    SA
                               1,950           87.280         170,196.000
             UMICORE                  5,400           34.860         188,244.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               20,350            61.070        1,242,774.500
             AGEAS                  4,940           39.340         194,339.600
             PROXIMUS                  4,100           23.310          95,571.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           42.100          61,045.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,150           16.550         101,782.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,343            14.315         448,675.040
             MEDIOBANCA      SPA
                               15,265            7.504         114,548.560
             TENARIS    SA
                               12,000            9.868         118,416.000
             UNICREDIT     SPA
                               54,956            10.548         579,675.880
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              313,982             0.558         175,264.750
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              146,950             0.477         70,153.930
             INTESA    SANPAOLO
                              396,237             1.973         781,775.600
             ATLANTIA     SPA
                               13,457            17.985         242,024.140
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            6.896         93,096.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           27.020         126,994.000
             RECORDATI     SPA
                               2,600           28.700          74,620.000
             ENI  SPA
                               68,200            13.960         952,072.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               14,300            7.580         108,394.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.726         62,986.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            8.020         88,019.500
             ENEL   SPA
                              220,934             5.014        1,107,763.070
             SNAM   SPA
                               61,600            4.015         247,324.000
             TERNA   SPA
                               38,900            5.148         200,257.200
             EXOR   NV               2,880           48.970         141,033.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               27,200            8.312         226,086.400
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               28,550            13.770         393,133.500
             NV
             FERRARI    NV
                               3,345           89.300         298,708.500
             TELEFONICA      SA
                              125,027             7.827         978,586.320
             ENDESA    SA
                               8,250           21.110         174,157.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              181,612             4.706         854,666.070
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              162,134             7.098        1,150,827.130
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              144,909             1.068         154,835.260
             BANKINTER     SA
                               18,300            7.300         133,590.000
             REPSOL    SA
                               36,650            14.710         539,121.500
             GRIFOLS    SA
                               7,750           23.480         181,970.000
                                196/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   SANTANDER     SA
                              439,650             4.027        1,770,470.550
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               11,700            61.680         721,656.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,050           23.290         210,774.500
             MAPFRE    SA
                               25,450            2.393         60,901.850
             CAIXABANK     SA
                               94,100            3.357         315,893.700
             INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-
                               15,200            6.662         101,262.400
             DI
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               6,726           33.050         222,294.300
             AENA   SME  SA
                               1,850           138.450          256,132.500
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               29,750            23.600         702,100.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               5,600           12.800          71,680.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,900           25.020         147,618.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               11,500            20.260         232,990.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                               13,400            18.045         241,803.000
             BANKIA    SA
                               30,105            2.750         82,788.750
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               14,850            22.530         334,570.500
             NOKIA   OYJ
                              154,000             5.216         803,264.000
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            14.035         168,420.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               13,800            10.375         143,175.000
             METSO   OYJ
                               2,800           22.970          64,316.000
             ELISA   OYJ
                               3,650           37.350         136,327.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               11,650            38.870         452,835.500
             FORTUM    OYJ
                               12,250            20.130         246,592.500
             KONE   OYJ-B
                               8,800           41.930         368,984.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           27.000          82,350.000
             NESTE   OYJ
                               3,450           70.600         243,570.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           30.330          83,407.500
             VERBUND    AG
                               2,000           39.640          79,280.000
             OMV  AG
                               3,550           40.980         145,479.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG         8,300           31.890         264,687.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           26.320          75,012.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           23.880          81,192.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           38.880          81,648.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           22.280         133,680.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            3.516         80,868.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            4.952         135,981.920
                                197/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           36.420         160,248.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           10.135          60,810.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.027         199,782.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               11,650            14.070         163,915.500
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,220           91.500         386,130.000
             CRH  PLC
                               22,700            22.500         510,750.000
             PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                               2,200           72.100         158,620.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  92,467,893.590
                                                 (11,833,116,342)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               37,500            54.900        2,058,750.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            50.200        3,263,000.000
             L
             MTR  CORP
                               40,000            41.200        1,648,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               44,000           113.900         5,011,600.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            14.000        1,260,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               73,669            79.650        5,867,735.850
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            20.000         640,000.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               13,500            84.400        1,139,400.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               43,500            89.550        3,895,425.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               35,916            39.700        1,425,865.200
             HANG   LUNG   GROUP   LTD
                               21,000            21.350         448,350.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              248,181            16.160        4,010,604.960
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               20,400           177.800         3,627,120.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               22,000            45.150         993,300.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              159,000            10.820        1,720,380.000
             WH  GROUP   LTD
                              241,500             6.020        1,453,830.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               31,300           231.200         7,236,560.000
             MINTH   GROUP   LTD
                               18,000            26.200         471,600.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               50,000            15.640         782,000.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           77.000         585,200.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            23.300         442,700.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            17.080         725,900.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            28.450         497,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               32,640            25.300         825,792.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            38.250         650,250.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               47,000            7.310         343,570.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            28.150         917,690.000
                                198/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               69,669            57.500        4,005,967.500
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               18,000            59.650        1,073,700.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.650         544,050.000
             AIA  GROUP   LTD
                              321,200            63.750        20,476,500.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            48.600        1,603,800.000
             INVESTMENT
             SANDS   CHINA   LTD
                               64,400            34.800        2,241,120.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            10.940         328,200.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               35,500            41.550        1,475,025.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            13.640         321,904.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              102,000            29.850        3,044,700.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            18.260         766,920.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  87,824,384.510
                                                  (1,267,305,867)
     合計                                             96,598,974,693
                                                 [96,598,974,693]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,617         650,589.790
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,137        1,423,812.260
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,000         480,200.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,647         305,772.600
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP               3,050         502,060.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            9,800         663,852.000
                   EQUINIX    INC                     2,088         770,597.280
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           11,450        1,842,763.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             20,043         347,144.760
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           11,100         171,939.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            8,300         172,225.000
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                            6,279         98,894.250
                   VENTAS    INC
                                            9,600         584,352.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           20,064         473,510.400
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           14,100         249,006.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           10,900        1,208,919.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            7,410         247,271.700
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                   VEREIT    INC
                                           24,400         183,976.000
                   PROLOGIS     INC
                                           16,412        1,009,666.240
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            2,720         323,000.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,350         208,374.500
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            9,400         252,296.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,700         432,259.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,000         252,980.000
                   WELLTOWER     INC
                                            9,700         685,984.000
                   HCP  INC
                                           12,400         346,952.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,950         176,288.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,000         291,300.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         129,920.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN           33,600         334,656.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,150         202,644.500
                   REALTY    INCOME    CORP                 7,550         484,030.500
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,150         828,215.500
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,050         235,872.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         206,784.000
                   UDR  INC
                                            6,800         276,896.000
                   WP  CAREY   INC
                                            4,300         294,550.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            5,500         591,305.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,250         302,900.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   18,243,759.280
                                                   (2,057,713,609)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           19,662         162,722.710
                   SEGRO   PLC
                                           27,650         164,517.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           22,200          75,924.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         139,043.100
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     542,207.310
                                                    (77,145,256)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         173,585.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           71,500         855,140.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           30,300         213,009.000
                   APA  GROUP
                                           31,200         274,872.000
                                200/359


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                   SCENTRE    GROUP
                                           143,322          573,288.000
                   DEXUS                        28,050         315,843.000
                   GPT  GROUP
                                           47,560         268,238.400
                   MIRVAC    GROUP
                                           98,800         229,216.000
                   STOCKLAND                        66,000         244,200.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           43,900         486,851.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           89,273         239,251.640
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    3,873,494.040
                                                    (313,791,752)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            1,500         46,860.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         77,182.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         93,912.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     217,954.000
                                                    (18,321,214)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           70,100         125,479.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           69,500         182,090.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           63,200         145,360.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         114,660.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     567,589.000
                                                    (46,650,139)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,780         538,876.800
                   ICADE                          950        62,320.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         151,125.000
                   KLEPIERRE                         5,650         160,064.500
                   COVIVIO                          970        82,741.000
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                     995,127.300
                                                    (127,346,441)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           57,000        4,511,550.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           64,500         501,165.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           99,000        1,186,020.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                201/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    6,198,735.000
                                                    (89,447,747)
     投資証券　合計                                               2,730,416,158
                                                   [2,730,416,158]
     合計                                               2,730,416,158
                                                   [2,730,416,158]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式               合計金額に
                 通貨             銘柄数                  投資証券
                                        時価比率               対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         596  銘柄
                                           96.9%        3.1%       67.6%
                         投資証券         39 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         94 銘柄
                                           98.8%        1.2%        6.6%
                         投資証券          ▶ 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄        100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         58 銘柄
                                           88.3%        11.7%        2.7%
                         投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         88 銘柄
                                           99.5%        0.5%        3.7%
                         投資証券          3 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         21 銘柄
                                           91.0%        9.0%        0.5%
                         投資証券          ▶ 銘柄
           スイス・フラン              株式         38 銘柄        100%         -%      3.3%
           スウェーデン・クローナ              株式         32 銘柄        100%         -%      1.0%
           デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄        100%         -%      0.7%
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄        100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄        100%         -%      0.3%
           ユーロ              株式         237  銘柄
                                           98.9%        1.1%       12.0%
                         投資証券          5 銘柄
           香港・ドル              株式         38 銘柄
                                           93.4%        6.6%        1.4%
                         投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                202/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －         586,413,834
        コール・ローン
                                       1,059,519,229              2,456,291,131
        投資証券
                              ※ 2       217,100,972,800              218,552,442,750
        派生商品評価勘定
                                         25,700,200              13,305,600
        未収入金
                                       1,607,086,927                     －
        未収配当金
                                       1,163,416,707              1,086,606,834
        流動資産合計
                                      220,956,695,863              222,695,060,149
       資産合計
                                      220,956,695,863              222,695,060,149
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                         33,300,000              39,600,000
        未払金
                                        189,094,400                    －
        未払解約金
                                         23,048,500              28,367,900
        その他未払費用
                                             －            12,811
        流動負債合計
                                        245,442,900               67,980,711
       負債合計
                                        245,442,900               67,980,711
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       93,103,935,587              83,618,179,092
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      127,607,317,376              139,008,900,346
        元本等合計
                                      220,711,252,963              222,627,079,438
       純資産合計
                                      220,711,252,963              222,627,079,438
     負債純資産合計                                220,956,695,863              222,695,060,149
     注記表


                                203/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                       105,872,694,601         円         93,103,935,587        円
          期中追加設定元本額                        15,004,810,266        円          7,997,501,780        円
          期中一部解約元本額                        27,773,569,280        円         17,483,258,275        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        9,847,773,031        円          7,302,744,511        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        76,300,634,662        円         68,216,833,743        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          394,808,043       円           373,979,635       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             27,123    円              28,858    円
          ヤー  2050
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          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   124,681,806       円           126,035,282       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   302,411,577       円           515,506,552       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        3,533,542,169        円          3,890,262,175        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,354,287     円            2,733,692     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,785,265     円            5,348,275     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,256,105     円            1,385,927     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               55,539,603      円           46,340,607      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－             777,631,926       円          1,007,319,809        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                           1,417,548     円           389,109,116       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                          245,822,040       円           382,869,897       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,509,250,402        円          1,357,681,013        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           93,103,935,587        円         83,618,179,092        円
     2.     期末日における受益権の総数                        93,103,935,587        口         83,618,179,092        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                             投資証券       332,400,000       円    投資証券       414,600,000       円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在           平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
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     投資証券                             452,415,989                   5,723,692,910
     合計                             452,415,989                   5,723,692,910
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 9
               月 16 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 9 月 19 日から平成      30 年 12 月 18 日ま
               で）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                   平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建                －

             3,028,450,000           3,054,350,000       25,900,000      3,189,600,000         －  3,203,100,000       13,500,000
     合計        3,028,450,000         －  3,054,350,000       25,900,000      3,189,600,000         －  3,203,100,000       13,500,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3706    円               2.6624    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (23,706    円 )             (26,624    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                  （円）
             日本アコモデーションファンド投資法人                               8,253      4,464,873,000
     投資証券
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              27,988       2,586,091,200
             森ヒルズリート                              28,484       3,945,034,000
             産業ファンド                              28,936       3,252,406,400
             アドバンス・レジデンス                              24,205       7,479,345,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           14,734       2,482,679,000
             ト投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              11,901       5,498,262,000
             ＧＬＰ投資法人                              61,543       6,972,821,900
             コンフォリア・レジデンシャル                               9,472      2,749,721,600
             日本プロロジスリート                              33,314       7,852,109,800
             星野リゾート・リート                               3,779      1,987,754,000
             ＯＮＥリート投資法人                               3,620        953,508,000
             イオンリート投資                              25,494       3,235,188,600
             ヒューリックリート投資法                              20,077       3,431,159,300
             日本リート投資法人                               8,017      3,066,502,500
             インベスコ・オフィス・             J リート                147,224        2,385,028,800
             日本ヘルスケア投資法                               1,137        188,855,700
             積水ハウス・リート投資                              64,080       4,479,192,000
             トーセイ・リート投資法人                               4,781        524,953,800
             ケネディクス商業リート                               9,103      2,268,467,600
             ヘルスケア      & メディカル投資                        3,289        373,630,400
             サムティ・レジデンシャル                               4,971        440,927,700
             野村不動産マスターＦ                              73,614      10,688,752,800
             いちごホテルリート投資                               4,343        585,002,100
             ラサールロジポート投資                              18,737       2,001,111,600
             スターアジア不動産投                               7,710        824,970,000
             マリモ地方創生リート                               2,136        233,678,400
             三井不ロジパーク                               4,240      1,358,920,000
             大江戸温泉リート                               4,009        329,940,700
             さくら総合リート                               5,374        465,925,800
             投資法人みらい                               6,689      1,265,558,800
             森トラスト・ホテルリート投                               5,827        751,683,000
             三菱地所物流       REIT                        2,628        643,334,400
             CRE  ロジスティクスファンド                             2,487        260,886,300
             ザイマックス・リート                               2,290        259,915,000
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             タカラレーベン不動産投                               3,717        328,211,100
             伊藤忠アドバンスロジ                               3,842        326,954,200
             日本ビルファンド                              24,051      16,619,241,000          ※
             ジャパンリアルエステイト                              24,836      15,497,664,000
             日本リテールファンド                              46,940      10,458,232,000
             オリックス不動産投資                              49,486       9,115,321,200
             日本プライムリアルティ                              15,722       6,854,792,000
             プレミア投資法人                              23,613       2,937,457,200
             東急リアル・エステート                              16,652       2,757,571,200
             グローバル・ワン不動産投資法人                              15,880       1,919,892,000
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              54,777       9,580,497,300
             森トラスト総合リート                              17,750       2,880,825,000
             インヴィンシブル投資法人                              86,913       4,210,934,850
             フロンティア不動産投資                               8,448      3,772,032,000
             平和不動産リート                              15,467       1,860,680,100
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              16,388       3,728,270,000
             福岡リート投資法人                              12,845       2,192,641,500
             ケネディクス・オフィス投資法人                               7,683      5,508,711,000
             いちごオフィスリート投資法人                              20,605       1,967,777,500
             大和証券オフィス投資法人                               5,732      4,012,400,000
             阪急阪神リート投資法人                              11,175       1,630,432,500
             スターツプロシード投資法人                               3,913        655,818,800
             大和ハウスリート投資法人                              31,095       7,671,136,500
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              71,913       6,019,118,100
             日本賃貸住宅投資法人                              27,935       2,354,920,500
             ジャパンエクセレント投資法人                              22,240       3,402,720,000
     投資証券　合計                                            218,552,442,750
     合計                                            218,552,442,750
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                                 600  口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         50,262,799              113,722,457
        金銭信託
                                             －          18,580,949
        コール・ローン
                                         91,529,565              77,829,373
        投資信託受益証券
                                         46,049,379              168,584,393
        投資証券
                                      13,832,110,951              18,608,705,787
        派生商品評価勘定
                                          471,338               26,626
        未収入金
                                           59,471               8,046
        未収配当金
                                         33,086,895              38,184,704
        差入委託証拠金
                                         13,517,642              51,308,493
        流動資産合計
                                      14,067,088,040              19,076,950,828
       資産合計
                                      14,067,088,040              19,076,950,828
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                            8,995            6,625,585
        未払金
                                         50,712,789              63,681,085
        未払解約金
                                         1,061,000              4,748,300
        その他未払費用
                                             －              522
        流動負債合計
                                         51,782,784              75,055,492
       負債合計
                                         51,782,784              75,055,492
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        6,102,884,330              8,605,559,107
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,912,420,926              10,396,336,229
        元本等合計
                                      14,015,305,256              19,001,895,336
       純資産合計
                                      14,015,305,256              19,001,895,336
     負債純資産合計                                 14,067,088,040              19,076,950,828
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  出資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち
                        日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
                        未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                        2,861,359,942        円          6,102,884,330        円
          期中追加設定元本額                        3,616,858,632        円          3,189,233,518        円
          期中一部解約元本額                          375,334,244       円           686,558,741       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
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          ダイワファンドラップ             外国            3,150,065,335        円          4,250,708,821        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             405,524,115       円           607,517,253       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          204,326,703       円           332,616,245       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                          142,134,165       円           243,780,173       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,191,277     円            1,218,823     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             28,535    円              33,252    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                    62,916,833      円           76,699,942      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   313,141,173       円           595,418,401       円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        1,502,563,697        円          1,752,831,763        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,481,750     円            3,180,473     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,017,065     円            6,164,552     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,160,118     円            1,416,414     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                          279,188,081       円           258,789,793       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               22,068,351      円           26,738,838      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                           4,515,104     円           227,933,210       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                           4,562,028     円           220,511,154       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           6,102,884,330        円          8,605,559,107        円
     2.     期末日における受益権の総数                        6,102,884,330        口          8,605,559,107        口

     （金融商品に関する注記）

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     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                         売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                         従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在           平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                443,823                 △ 10,094,705
     投資証券                              170,662,826                   △ 696,492,363
     合計                              171,106,649                   △ 706,587,068
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 12
               月 1 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 12 月 1 日から平成      30 年 12 月 18 日まで）
               を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                   平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建        58,109,738        －    58,581,076       471,338     130,736,956        －   124,243,076      △ 6,493,880

     合計          58,109,738        －    58,581,076       471,338     130,736,956        －   124,243,076      △ 6,493,880

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                215/359

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     2.  通貨関連

                    平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建              －   －       －      －    32,401,000       －    32,400,000        1,000

      オーストラリア             －   －       －      －    32,401,000       －    32,400,000        1,000

      ・ドル
      買　建          68,504,245       －    68,495,250       △ 8,995     95,441,079       －    95,335,000      △ 106,079

      アメリカ・ドル          50,738,625       －    50,733,000       △ 5,625     73,289,079       －    73,179,000      △ 110,079

      オーストラリア          7,323,812       －    7,323,600        △ 212     8,080,600       －    8,082,000        1,400
      ・ドル
      カナダ・ドル             －   －       －      －    5,871,600       －    5,873,000        1,400
      シンガポール          10,441,808       －    10,438,650       △ 3,158     8,199,800       －    8,201,000        1,200
      ・ドル
     合計          68,504,245       －    68,495,250       △ 8,995    127,842,079        －   127,735,000       △ 105,079

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2965    円               2.2081    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,965    円 )             (22,081    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         19,500.000          1,494,675.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    1,494,675.000
                                                    (168,584,393)
     投資信託受益証券　合計                                                168,584,393
                                                    [168,584,393]
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           21,000         677,880.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP             10,100          46,359.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           16,782         296,537.940
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           16,500         313,335.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           21,300        3,831,231.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           47,747        8,354,770.060
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           23,800        2,857,190.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           24,055        1,085,602.150
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           26,664        1,754,491.200
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                            8,600         145,340.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                            8,300         227,586.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                            3,100         104,005.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                            7,800         293,670.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           56,900        3,854,406.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           33,300         503,496.000
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                   EPR  PROPERTIES
                                           11,300         768,061.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            3,500         34,020.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            5,300         57,558.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           11,533         213,014.510
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                            9,829         260,861.660
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                            6,300         115,920.000
                   CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                            9,200         243,984.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                            4,100         143,869.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            7,900         536,963.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           17,200         288,960.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,300         66,746.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         39,608.190
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            114,000         1,974,480.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           39,108         786,070.800
                   CORESITE     REALTY    CORP                5,600         511,112.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           23,900         693,578.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           26,671         479,544.580
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                            2,900         14,848.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           27,200         449,344.000
                   CYRUSONE     INC
                                           15,900         894,693.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           64,400         997,556.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            1,800         16,128.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           31,550         831,027.000
                   WHITESTONE      REIT
                                            5,800         75,574.000
                   TIER   REIT   INC
                                            8,100         170,181.000
                   MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC
                                            3,000         20,310.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           30,600        1,028,160.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           19,700         341,401.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           30,700         848,241.000
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           75,311         382,579.880
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           45,397         941,987.750
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           16,532         601,434.160
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         17,430.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                             900        10,872.000
                   INFRAREIT     INC
                                            5,600         118,328.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                            8,500         223,975.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                            2,500         48,150.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           54,800        1,081,752.000
                   SPIRIT    MTA  REIT
                                            5,870         51,186.400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            1,957         51,684.370
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                            1,300         14,664.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                            7,300         67,598.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                            1,400         70,042.000
                   SAFETY    INCOME    & GROWTH    INC
                                            1,300         24,817.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           26,560         153,251.200
                   CORECIVIC     INC
                                           18,024         359,038.080
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           27,800         826,494.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           15,700         163,437.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            7,200         706,248.000
                   SELECT    INCOME    REIT
                                           13,300         223,972.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            5,900         239,658.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN           11,882         117,869.440
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            5,300         77,062.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC                31,800         422,940.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           20,200         298,556.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           13,900         424,645.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           18,200         353,444.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           15,900         401,952.000
                   VENTAS    INC
                                           54,779        3,334,397.730
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           12,103         238,671.160
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           18,500         401,450.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           46,100         705,330.000
                   GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME
                                           14,400         103,968.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           27,187         489,637.870
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            4,200         51,870.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           44,200        1,474,954.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                            8,800         323,488.000
                   VEREIT    INC
                                           147,308         1,110,702.320
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           12,720         475,473.600
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           13,300        1,380,939.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           12,611         331,038.750
                   ALEXANDER'S      INC
                                             600        183,468.000
                   PROLOGIS     INC
                                           97,202        5,979,867.040
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           16,300        1,935,625.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           26,800         346,792.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            1,700         85,017.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          52,773.500
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           13,500         278,370.000
                                219/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           14,300        1,267,981.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           64,607         523,962.770
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           22,278         261,766.500
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           55,200        1,481,568.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            5,500         534,050.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           10,167        2,585,163.090
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           19,500         590,070.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           11,400        1,441,986.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                            4,903         151,943.970
                   WELLTOWER     INC
                                           57,500        4,066,400.000
                   HCP  INC
                                           72,200        2,020,156.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           15,700         626,587.000
                   HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            25,000         628,000.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           19,300         567,613.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH                     18,675         564,732.000
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           15,400         978,516.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           22,600        1,008,638.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            6,000         258,060.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           32,000         267,520.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           17,528        1,701,968.800
                   MACERICH     CO/THE
                                           16,300         730,240.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           13,600        1,330,216.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                            6,500         499,850.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           24,200        1,181,686.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           44,617        2,860,395.870
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           16,400         354,732.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                            8,600         60,114.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           23,100        4,610,067.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            3,100         418,717.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           26,120        1,521,228.800
                   RPT  REALTY
                                           11,700         154,440.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           14,300         317,174.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           13,200        1,137,312.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           36,200         449,242.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                            9,100         435,253.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            4,400         87,472.000
                   UDR  INC
                                           41,200        1,677,664.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            1,900         121,011.000
                   WP  CAREY   INC
                                           24,900        1,705,650.000
                                220/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   WASHINGTON      REIT
                                           12,000         301,800.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           18,400         497,352.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          46,104.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            5,200         301,600.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           30,950        1,084,178.500
                   CUBESMART                        28,300         853,811.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           34,126         480,152.820
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           31,878        3,427,203.780
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          32,508.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           19,500        1,817,400.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            5,275         93,262.000
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           16,600          85,158.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           11,950         184,986.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           13,400         181,838.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         56,254.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           21,000         882,000.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            3,600         64,008.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           31,042         297,382.360
                   NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP
                                            6,849         106,844.400
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           55,700         897,327.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           16,300         110,351.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           24,600         837,876.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           32,900         385,917.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                           189,527          144,040.520
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   119,355,114.520
                                                  (13,462,063,366)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           354,050          189,062.700
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          18,818.220
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           86,570          81,375.800
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           97,170          81,234.120
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           46,310          42,558.890
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           46,330         100,304.450
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           22,490          21,905.260
                   LXI  REIT   PLC
                                           54,038          64,845.600
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           54,330          54,221.340
                   RDI  REIT   PLC
                                           205,180          60,938.460
                                221/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           116,581          964,824.350
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           60,790          55,926.800
                   SEGRO   PLC
                                           156,630          931,948.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           122,640          419,428.800
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           40,160         328,910.400
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           154,220          839,265.240
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           43,551         295,188.670
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           130,670          156,934.670
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           17,130         498,825.600
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           107,560          116,595.040
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           19,360         160,784.800
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           30,810         162,522.750
                   SHAFTESBURY      PLC                  35,630         304,458.350
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           23,730         205,383.150
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            107,440          193,284.560
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           76,600          42,359.800
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           224,960          292,448.000
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                    6,684,354.320
                                                    (951,049,932)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                            9,340         132,254.400
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     132,254.400
                                                     (3,962,342)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST
                                           29,900          88,504.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           278,284          283,849.680
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           50,595         113,332.800
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           65,550         144,865.500
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           31,254         135,954.900
                   PROPERTYLINK       GROUP
                                           65,670          77,818.950
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           136,260          366,539.400
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           39,307         147,794.320
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           91,935         162,724.950
                   INDUSTRIA     REIT
                                           11,760          31,516.800
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           69,120          91,929.600
                   SCENTRE    GROUP
                                           835,070         3,340,280.000
                                222/359


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                   ARENA   REIT
                                           35,380          86,327.200
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          67,308.000
                   BWP  TRUST
                                           71,560         263,340.800
                   DEXUS                        158,280         1,782,232.800
                   GPT  GROUP
                                           279,900         1,578,636.000
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           48,780         226,339.200
                   MIRVAC    GROUP
                                           577,800         1,340,496.000
                   STOCKLAND                        378,330         1,399,821.000
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           45,880         152,780.400
                   GOODMAN    GROUP
                                           251,370         2,787,693.300
                   VICINITY     CENTRES
                                           501,130         1,343,028.400
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           71,370         538,843.500
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           28,460          83,957.000
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   16,635,914.500
                                                   (1,347,675,434)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           10,400          96,200.000
                   DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV
                                           13,900         167,356.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         35,805.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            6,400         102,656.000
                   AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA
                                            2,700         38,232.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         31,875.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                            7,200         70,128.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                            4,500         42,345.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                            4,200         23,772.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            3,400         181,050.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            7,000         66,570.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                            7,600         99,408.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           20,500         245,385.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            1,700         29,427.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                            8,000         95,920.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           10,300         321,772.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           11,200         504,560.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           13,790         161,894.600
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           21,866         456,124.760
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           23,800         573,104.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                            5,400         123,390.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            3,200         123,616.000
                                223/359


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                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                            3,800         93,138.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            6,500         81,445.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                            7,700         341,033.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                    4,106,206.360
                                                    (345,167,706)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           139,728          192,824.640
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           81,200          82,824.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           316,700          364,205.000
                   AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL
                                           89,000         120,150.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           242,250          254,362.500
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           434,475          777,710.250
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           396,100         1,037,782.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           419,200          964,160.000
                   SUNTEC    REIT
                                           343,800          625,716.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           352,700          462,037.000
                   KEPPEL    REIT
                                           283,400          328,744.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                           104,960          144,844.800
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           188,600          205,574.000
                   ESR-REIT                        294,337          147,168.500
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           112,300          171,819.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           89,300         194,674.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           203,800          138,584.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           87,600         121,764.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           57,300         157,575.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           267,200          52,371.200
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           191,080          368,784.400
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           145,200          102,366.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           294,300          494,424.000
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           127,100          77,531.000
                   SPH  REIT
                                           89,600          90,496.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           95,000          57,000.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           124,400          50,382.000
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           108,900          86,575.500
                   OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                           166,873          112,639.270
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,985,088.060
                                                    (656,294,387)
                                224/359


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          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP                51,480          97,812.000
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           128,520          151,011.000
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           225,200          311,902.000
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           44,560          92,462.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           152,500          239,425.000
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           147,000          210,210.000
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,102,822.000
                                                    (84,917,294)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           24,320         308,864.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         105,184.400
                   WERELDHAVE      NV
                                            5,960         171,052.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        21,430        3,055,060.800
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            6,020         169,764.000
                   NSI  NV
                                            2,731         95,038.800
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            2,450         81,830.000
                   ICADE                         6,950         455,920.000
                   ALTAREA                          540        93,420.000
                   GECINA    SA
                                            8,501        1,027,770.900
                   KLEPIERRE                        32,160         911,092.800
                   COVIVIO                         8,360         713,108.000
                   MERCIALYS                         8,070         104,345.100
                   AEDIFICA                         2,798         219,083.400
                   COFINIMMO                         3,210         350,853.000
                   BEFIMMO                         3,460         177,152.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            3,310         69,510.000
                   RETAIL    ESTATES
                                            1,140         83,334.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            2,560         300,544.000
                   BENI   STABILI    SPA
                                           143,400          101,097.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ               6,240         34,320.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          85,082.400
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           45,393         396,053.920
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           56,800         623,664.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           49,010          68,712.020
                   GREEN   REIT   PLC
                                           100,940          138,287.800
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           103,100          137,741.600
          ユーロ　小計                                             ユーロ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,077,885.940
                                                   (1,289,667,064)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           199,000         1,008,930.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           153,000          765,000.000
                   FORTUNE    REIT
                                           218,000         1,992,520.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           158,000          474,000.000
                   LINK   REIT
                                           335,500        26,554,825.000
                   CHAMPION     REIT
                                           302,000         1,630,800.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   32,426,075.000
                                                    (467,908,262)
     投資証券　合計                                              18,608,705,787
                                                  [18,608,705,787]
     合計                                              18,777,290,180
                                                  [18,777,290,180]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                                  組入
                                         投資信託             合計金額に
                  通貨              銘柄数                 投資証券
                                         受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                          投資信託
            アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                             1.2%      98.8%       72.5%
                          受益証券
                          投資証券         156  銘柄
            イギリス・ポンド              投資証券          27 銘柄        -%      100%       5.1%
            イスラエル・シュケル              投資証券           1 銘柄        -%      100%       0.0%
            オーストラリア・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       7.2%
            カナダ・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       1.8%
            シンガポール・ドル              投資証券          29 銘柄        -%      100%       3.5%
            ニュージーランド・ドル              投資証券           6 銘柄        -%      100%       0.5%
            ユーロ              投資証券          27 銘柄        -%      100%       6.9%
            香港・ドル              投資証券           6 銘柄        -%      100%       2.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －          16,117,091
        コール・ローン
                                        163,546,995               67,509,097
        国債証券
                                      12,069,320,560              14,078,326,560
        地方債証券
                                       1,129,848,000              1,039,704,300
        特殊債券
                                        920,279,300              919,529,500
        社債券
                                       1,124,225,300              1,045,422,100
        未収利息
                                         49,739,724              51,890,376
        前払費用
                                          925,410             1,086,624
        流動資産合計
                                      15,457,885,289              17,219,585,648
       資産合計
                                      15,457,885,289              17,219,585,648
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                         82,295,170                   －
        未払解約金
                                         3,237,000                356,000
        その他未払費用
                                             －              519
        流動負債合計
                                         85,532,170                356,519
       負債合計
                                         85,532,170                356,519
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       12,102,682,064              13,470,544,219
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,269,671,055              3,748,684,910
        元本等合計
                                      15,372,353,119              17,219,229,129
       純資産合計
                                      15,372,353,119              17,219,229,129
     負債純資産合計                                 15,457,885,289              17,219,585,648
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                        11,776,318,682        円         12,102,682,064        円
          期中追加設定元本額                        2,838,779,099        円          2,604,701,757        円
          期中一部解約元本額                        2,512,415,717        円          1,236,839,602        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                               －円             12,700,496      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             50,696    円              59,366    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                    96,637,058      円           115,879,263       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   565,941,197       円          1,073,449,867        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        5,146,920,747        円          5,864,740,765        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,677,084,156        円          3,186,852,570        円
          ０
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          ダイワ・ライフ・バランス７                          858,932,360       円          1,030,403,541        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          614,116,560       円           712,638,846       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          496,813,535       円           571,642,583       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          154,223,264       円           179,007,932       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          62,710,608      円           56,559,291      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          46,788,441      円           51,345,213      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,511,254     円            5,092,545     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円             5,135,055     円
          日本債券
          ダイワ世界バランスファンド                          759,134,105       円           382,555,859       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          221,878,439       円           201,393,773       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          195,536,040       円            9,240,428     円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          202,403,604       円           11,846,826      円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           12,102,682,064        円         13,470,544,219        円
     2.     期末日における受益権の総数                        12,102,682,064        口         13,470,544,219        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在           平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              11,838,220                    68,012,350
     地方債証券                               △ 75,300                  3,303,800
     特殊債券                               △ 63,000                  1,652,700
     社債券                               △ 203,800                   3,572,800
     合計                              11,496,120                    76,541,650
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 12
               月 1 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 12 月 1 日から平成      30 年 12 月 18 日まで）
               を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  29 年 12 月 18 日現在                    平成  30 年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

                                230/359

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     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2702    円               1.2783    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,702    円 )             (12,783    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３８６     ２年国債
     国債証券                                   170,000,000           170,578,000
             ３８９     ２年国債
                                        50,000,000           50,199,500
             １２３     ５年国債
                                        100,000,000           100,344,000
             １２４     ５年国債
                                        120,000,000           120,487,200
             １２５     ５年国債
                                        370,000,000           371,753,800
             １２６     ５年国債
                                        233,000,000           234,262,860
             １２７     ５年国債
                                        30,000,000           30,182,700
             １２８     ５年国債
                                        167,000,000           168,132,260
             １２９     ５年国債
                                        132,000,000           132,966,240
             １３０     ５年国債
                                        197,000,000           198,544,480
             １３１     ５年国債
                                        90,000,000           90,764,100
             １３２     ５年国債
                                        90,000,000           90,807,300
             １３３     ５年国債
                                        150,000,000           151,443,000
             １３４     ５年国債
                                        60,000,000           60,616,200
             １３５     ５年国債
                                        170,000,000           171,890,400
             １３６     ５年国債
                                        65,000,000           65,765,700
             １３７     ５年国債
                                        130,000,000           131,554,800
             １  ４０年国債
                                        30,000,000           42,902,700
             ２   ４０年国債
                                        28,000,000           38,774,960
             ３  ４０年国債
                                        19,000,000           26,443,060
             ４  ４０年国債
                                        30,000,000           41,949,600
             ５  ４０年国債
                                        35,000,000           47,081,650
             ６  ４０年国債
                                        28,000,000           36,975,680
             ７  ４０年国債
                                        31,000,000           39,155,480
             ８  ４０年国債
                                        23,000,000           26,915,520
                                231/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ９  ４０年国債
                                        40,000,000           34,087,600
             １０    ４０年国債
                                        91,000,000           91,651,560
             １１    ４０年国債
                                        40,000,000           38,839,600
             ３０６     １０年国債
                                        10,000,000           10,196,500
             ３０８     １０年国債
                                        100,000,000           102,204,000
             ３０９     １０年国債
                                        103,000,000           104,960,090
             ３１０     １０年国債
                                        30,000,000           30,614,400
             ３１１     １０年国債
                                        42,000,000           42,712,320
             ３１２     １０年国債
                                        94,000,000           96,577,480
             ３１３     １０年国債
                                        34,000,000           35,124,380
             ３１４     １０年国債
                                        77,000,000           79,198,350
             ３１５     １０年国債
                                        90,000,000           93,085,200
             ３１６     １０年国債                       56,000,000           57,779,120
             ３１７     １０年国債
                                        40,000,000           41,393,600
             ３１８     １０年国債
                                        33,000,000           34,058,640
             ３１９     １０年国債
                                        140,000,000           145,300,400
             ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           36,219,400
             ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           67,451,150
             ３２２     １０年国債
                                        140,000,000           144,823,000
             ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           72,586,500
             ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           82,674,400
             ３２５     １０年国債
                                        160,000,000           165,736,000
             ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,684,400
             ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           93,442,500
             ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           61,937,400
             ３２９     １０年国債
                                        160,000,000           166,926,400
             ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           84,683,880
             ３３１     １０年国債                      130,000,000           134,667,000
             ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           67,457,000
             ３３３     １０年国債
                                        63,000,000           65,499,840
             ３３４     １０年国債
                                        181,000,000           188,529,600
             ３３５     １０年国債
                                        160,000,000           166,035,200
             ３３７     １０年国債
                                        50,000,000           51,347,000
             ３３８     １０年国債
                                        52,000,000           53,787,240
             ３３９     １０年国債
                                        25,000,000           25,885,500
             ３４０     １０年国債
                                        133,000,000           137,849,180
             ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,461,250
             ３４２     １０年国債
                                        75,000,000           76,317,750
             ３４３     １０年国債
                                        192,000,000           195,269,760
                                232/359


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             ３４４     １０年国債
                                        38,000,000           38,623,960
             ３４５     １０年国債
                                        150,000,000           152,419,500
             ３４６     １０年国債
                                        43,000,000           43,660,480
             ３４７     １０年国債
                                        155,000,000           157,252,150
             ３４８     １０年国債
                                        150,000,000           152,044,500
             ３４９     １０年国債
                                        170,000,000           172,072,300
             ３５０     １０年国債
                                        185,000,000           186,970,250
             ３５１     １０年国債
                                        100,000,000           100,902,000
             ３５２     １０年国債
                                        110,000,000           110,801,900
             ２  ３０年国債
                                         9,000,000           11,299,590
             ３  ３０年国債
                                         4,000,000           4,990,480
             ４  ３０年国債
                                         8,000,000           10,607,440
             ５  ３０年国債                          8,000,000           9,992,960
             ６  ３０年国債
                                         9,000,000           11,530,080
             ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,292,560
             １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,742,700
             １１    ３０年国債
                                         9,000,000           10,811,070
             １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,865,830
             １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,724,040
             １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,799,760
             １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,863,850
             １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,578,180
             １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,382,880
             １８    ３０年国債
                                        20,000,000           26,056,200
             １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,578,300
             ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,426,880
             ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,956,320
             ２２    ３０年国債                        17,000,000           22,852,590
             ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,548,480
             ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,221,500
             ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,367,920
             ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,739,520
             ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,457,280
             ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           46,305,960
             ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           57,948,090
             ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           74,671,520
             ３１    ３０年国債
                                        38,000,000           50,099,200
             ３２    ３０年国債
                                        49,000,000           65,752,120
             ３３    ３０年国債
                                        65,000,000           83,554,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３４    ３０年国債
                                        50,000,000           66,486,000
             ３５    ３０年国債
                                        68,000,000           87,850,560
             ３６    ３０年国債
                                        59,000,000           76,398,510
             ３７    ３０年国債
                                        67,000,000           85,463,190
             ３８    ３０年国債
                                        39,000,000           49,010,910
             ３９    ３０年国債
                                        37,000,000           47,375,540
             ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           55,379,280
             ４１    ３０年国債
                                        34,000,000           42,039,640
             ４２    ３０年国債
                                        33,000,000           40,825,290
             ４３    ３０年国債
                                        37,000,000           45,798,970
             ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           52,015,320
             ４５    ３０年国債
                                        43,000,000           51,243,530
             ４６    ３０年国債                        55,000,000           65,556,150
             ４７    ３０年国債
                                        44,000,000           53,510,160
             ４８    ３０年国債
                                        45,000,000           52,571,700
             ４９    ３０年国債
                                        45,000,000           52,571,250
             ５０    ３０年国債
                                        44,000,000           44,852,720
             ５１    ３０年国債
                                        45,000,000           40,199,850
             ５２    ３０年国債
                                        47,000,000           44,249,560
             ５３    ３０年国債
                                        55,000,000           53,090,400
             ５４    ３０年国債
                                        45,000,000           45,684,000
             ５５    ３０年国債
                                        46,000,000           46,649,520
             ５６    ３０年国債
                                        50,000,000           50,651,000
             ５７    ３０年国債
                                        50,000,000           50,595,500
             ５８    ３０年国債
                                        55,000,000           55,592,900
             ５９    ３０年国債
                                        45,000,000           44,295,750
             ６０    ３０年国債
                                        21,000,000           21,739,620
             ４４    ２０年国債                        32,000,000           33,069,440
             ４５    ２０年国債
                                        20,000,000           20,643,400
             ４６    ２０年国債
                                        19,000,000           19,678,680
             ４７    ２０年国債
                                        23,000,000           23,957,950
             ４８    ２０年国債
                                         9,000,000           9,482,580
             ４９    ２０年国債
                                         4,000,000           4,205,040
             ５０    ２０年国債
                                        30,000,000           31,401,900
             ５１    ２０年国債
                                        25,000,000           26,360,750
             ５２    ２０年国債
                                        19,000,000           20,188,640
             ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,884,260
             ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           14,994,560
             ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           43,887,630
                                234/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,908,040
             ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           25,731,600
             ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           37,708,300
             ５９    ２０年国債
                                         3,000,000           3,223,470
             ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,967,200
             ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,688,800
             ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           32,651,100
             ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           38,425,800
             ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           46,328,100
             ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           32,940,300
             ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           21,055,230
             ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           28,101,000
             ６９    ２０年国債                        12,000,000           13,425,000
             ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           20,540,340
             ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           19,210,680
             ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           59,903,250
             ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,977,080
             ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           28,215,250
             ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           19,268,990
             ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,960,420
             ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           74,432,800
             ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           32,254,040
             ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           36,045,870
             ８６    ２０年国債
                                         6,000,000           7,064,400
             ８７    ２０年国債
                                        20,000,000           23,401,600
             ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           39,030,090
             ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           17,627,400
             ９２    ２０年国債                        45,000,000           52,965,000
             ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           21,108,960
             ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           53,145,900
             ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           36,065,100
             ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           27,256,610
             ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           29,945,250
             ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           40,426,680
             ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           63,218,930
             １００     ２０年国債
                                        35,000,000           42,180,250
             １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           22,026,240
             １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           12,274,400
             １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           25,576,950
                                235/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           76,732,800
             １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           45,693,860
             １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           19,395,360
             １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           24,116,600
             １０８     ２０年国債
                                        48,000,000           56,923,200
             １０９     ２０年国債
                                        35,000,000           41,623,750
             １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           32,660,550
             １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           42,816,200
             １１２     ２０年国債
                                        34,000,000           41,237,920
             １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           85,166,200
             １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,884,250
             １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           51,683,100
             １１６     ２０年国債                       27,000,000           33,325,830
             １１７     ２０年国債
                                        37,000,000           45,256,920
             １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,790,580
             １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           27,414,620
             １２０     ２０年国債
                                        40,000,000           46,768,800
             １２１     ２０年国債
                                        16,000,000           19,289,600
             １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           51,747,780
             １２４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,912,600
             １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           31,183,250
             １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,688,250
             １２７     ２０年国債
                                        43,000,000           52,082,460
             １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,824,000
             １２９     ２０年国債
                                        45,000,000           54,045,000
             １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,675,880
             １３１     ２０年国債
                                        47,000,000           55,941,280
             １３２     ２０年国債                       25,000,000           29,809,000
             １３３     ２０年国債
                                        47,000,000           56,637,820
             １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           18,097,650
             １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,872,000
             １３６     ２０年国債
                                        40,000,000           47,228,000
             １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,521,160
             １３９     ２０年国債
                                        62,000,000           73,314,380
             １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           57,532,800
             １４２     ２０年国債
                                        45,000,000           54,547,200
             １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           56,915,520
             １４４     ２０年国債
                                        24,000,000           28,127,520
             １４５     ２０年国債
                                        75,000,000           90,092,250
                                236/359


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             １４６     ２０年国債
                                        71,000,000           85,405,190
             １４７     ２０年国債
                                        89,000,000           105,837,910
             １４８     ２０年国債
                                        59,000,000           69,323,820
             １４９     ２０年国債
                                        97,000,000           114,072,000
             １５０     ２０年国債
                                        75,000,000           87,082,500
             １５１     ２０年国債
                                        74,000,000           83,658,480
             １５２     ２０年国債
                                        69,000,000           77,956,890
             １５３     ２０年国債
                                        72,000,000           82,477,440
             １５４     ２０年国債
                                        87,000,000           98,236,050
             １５５     ２０年国債
                                        68,000,000           74,554,520
             １５６     ２０年国債
                                        63,000,000           62,696,340
             １５７     ２０年国債
                                        93,000,000           89,227,920
             １５８     ２０年国債                       63,000,000           63,465,570
             １５９     ２０年国債
                                        82,000,000           83,908,140
             １６０     ２０年国債
                                        66,000,000           68,550,900
             １６１     ２０年国債
                                        69,000,000           70,346,880
             １６２     ２０年国債
                                        60,000,000           61,080,600
             １６３     ２０年国債
                                        72,000,000           73,122,480
             １６４     ２０年国債
                                        90,000,000           89,605,800
             １６５     ２０年国債
                                        60,000,000           59,628,600
             １６６     ２０年国債
                                        50,000,000           51,473,500
     国債証券　合計                                            14,078,326,560
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           102,569,400
     地方債証券
             ２１－３５       兵庫県公債
                                        100,000,000           101,615,500
             ３  兵庫県公債１２年
                                        100,000,000           103,388,200
             １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           117,547,200
             ２８－１      静岡県公債
                                        100,000,000           100,499,800
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           103,226,800
             ２９－６      千葉県公債
                                        100,000,000           101,107,500
             １１６     共同発行地方
                                        100,000,000           103,226,800
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,975,000
             ２５－６      大阪市公債
                                        100,000,000           103,548,100
     地方債証券　合計                                             1,039,704,300
             ９８    政保道路機構
                                        100,000,000           101,585,300
     特殊債券
             １２２     政保道路機構
                                        100,000,000           101,946,500
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           103,050,300
             ２４１     政保道路機構
                                        100,000,000           103,271,300
             ２６１     政保道路機構
                                        100,000,000           103,111,600
             ３６    地方公共団体
                                        100,000,000           103,043,200
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             １４政保地方公共６                           100,000,000           100,456,000
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           103,062,700
             い７８９      利付商工債
                                        100,000,000           100,002,600
     特殊債券　合計                                              919,529,500
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000           100,149,400
     社債券
             ３３    中日本高速道
                                        100,000,000           102,952,700
             ２５    西日本高速道
                                        100,000,000           102,912,000
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           101,750,800
             ５  ＮＴＴフアイナンス
                                        100,000,000           100,594,700
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,341,300
             ８０    三菱地所
                                        100,000,000           117,130,400
             ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           111,523,900
             ７０東日本旅客鉄道                           100,000,000           102,106,300
             ４９７     関西電力                      100,000,000           104,960,600
     社債券　合計                                             1,045,422,100
     合計                                            17,082,982,460
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 12 月 18 日現在      平成  30 年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        123,036,300              147,401,950
        金銭信託
                                             －         164,535,577
        コール・ローン
                                        793,027,061              689,184,423
        国債証券
                                      165,664,776,804              167,455,873,047
        派生商品評価勘定
                                         1,926,259                26,908
        未収入金
                                             －            12,417
        未収利息
                                       1,252,417,864              1,232,206,917
                                238/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        前払費用
                                         26,076,341              35,796,651
        流動資産合計
                                      167,861,260,629              169,725,037,890
       資産合計
                                      167,861,260,629              169,725,037,890
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,432,087              6,343,318
        未払金
                                             －           175,727
        未払解約金
                                         54,270,025              33,250,979
        その他未払費用
                                             －             5,620
        流動負債合計
                                         55,702,112              39,775,644
       負債合計
                                         55,702,112              39,775,644
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       59,323,594,737              61,406,010,061
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      108,481,963,780              108,279,252,185
        元本等合計
                                      167,805,558,517              169,685,262,246
       純資産合計
                                      167,805,558,517              169,685,262,246
     負債純資産合計                                167,861,260,629              169,725,037,890
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 12 月 18 日現在         平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 20 日         平成  29 年 12 月 19 日
          期首元本額                        58,881,648,354        円         59,323,594,737        円
          期中追加設定元本額                        6,379,737,514        円          6,439,352,239        円
          期中一部解約元本額                        5,937,791,131        円          4,356,936,915        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          937,476,924       円           690,377,947       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          31,459,334      円           26,063,629      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          232,118,354       円           171,491,829       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          64,271,557      円           52,710,212      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                          758,526,259       円           542,916,644       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                               －円             2,206,505     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             257,923,135       円           358,202,378       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             551,455,042       円          1,129,646,948        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          406,568,796       円           707,663,901       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      880,097    円             731,384    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             22,820    円              27,109    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   592,031,307       円           503,496,973       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   253,214,157       円           492,941,040       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             4,389,691     円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        39,940,525,208        円         42,429,483,894        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          632,009,821       円           739,788,743       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          300,452,088       円           368,136,096       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          192,336,290       円           237,768,692       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          273,754,216       円           329,260,143       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          221,997,497       円           263,486,369       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          68,923,747      円           82,547,093      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,218,839      円           10,485,123      円
          ヤー  2020
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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          17,808,259      円           18,657,551      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,323,903     円            1,851,074     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円             1,402,439     円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                          480,519,859       円           246,851,720       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          167,029,144       円           154,707,266       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        6,370,904,816        円          5,641,456,746        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          349,081,593       円           17,076,090      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          135,747,380       円            8,179,618     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          349,320,791       円           325,032,492       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          127,522,458       円           142,904,084       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               20,761,833      円           28,395,905      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            374,472    円           27,703,290      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,465,139,568        円          5,533,310,797        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,460,276      円           35,190,841      円
          ダイワライフスタイル５０                          59,917,401      円           62,125,559      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,517,496      円           17,342,246      円
       計                           59,323,594,737        円         61,406,010,061        円
     2.     期末日における受益権の総数                        59,323,594,737        口         61,406,010,061        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 19 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                242/359


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 12 月 18 日現在           平成  30 年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                243/359


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     国債証券                             656,591,608                   1,551,789,987
     合計                             656,591,608                   1,551,789,987
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 12
               月 1 日から平成      29 年 12 月 18 日まで、及び平成          30 年 12 月 1 日から平成      30 年 12 月 18 日まで）
               を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  29 年 12 月 18 日 現在                平成  30 年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         785,504,328        －   785,998,500        494,172     786,889,450        －   780,573,040      △ 6,316,410

      アメリカ・ドル         315,000,980        －   316,293,600       1,292,620      228,409,947        －   227,443,340       △ 966,607

      イギリス・ポン          87,408,770       －    87,156,600      △ 252,170      42,976,998       －    42,212,610      △ 764,388
      ド
      オーストラリア          11,529,794       －    11,697,360       167,566      14,552,556       －    14,227,840      △ 324,716
      ・ドル
      カナダ・ドル          16,170,933       －    16,278,720       107,787      48,774,121       －    48,421,840      △ 352,281
      シンガポール          8,296,250       －    8,343,000       46,750     12,623,052       －    12,550,590       △ 72,462
      ・ドル
      デンマーク・ク          8,895,027       －    8,869,380      △ 25,647     28,784,040       －    28,487,190      △ 296,850
      ローネ
      ノルウェー・ク             －   －       －      －    7,193,659       －    7,108,920      △ 84,739
      ローネ
      ポーランド・ズ             －   －       －      －    10,785,429       －    10,701,790       △ 83,639
      ロチ
      ユーロ         338,202,574        －   337,359,840       △ 842,734     392,789,648        －   389,418,920      △ 3,370,728
     合計          785,504,328        －   785,998,500        494,172     786,889,450        －   780,573,040      △ 6,316,410

     （注）    1.  時価の算定方法

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           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 12 月 18 日現在          平成  30 年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8286    円               2.7633    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,286    円 )             (27,633    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,280,000.000            4,323,442.000
                   Note/Bond     20200215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,073,000.000            3,105,143.580
                   Note/Bond     20200515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,849,405.060
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,501,424.880
                   Note/Bond     20201115
                                245/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,155,278.200
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,577,402.850
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,497,561.080
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,112,954.200
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,157,488.880
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,384,074.270
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,448,222.390
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,042,388.800
                   Note/Bond     20221115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,331,690.250
                   Note/Bond     20191130
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,894,000.000            1,863,961.160
                   Note/Bond     20191231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,366,000.000            1,346,083.720
                   Note/Bond     20200131
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,229,331.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        1,968,000.000            1,934,091.360
                   Note/Bond     20200229
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,160,000.000            1,136,834.800
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,500,129.900
                   Note/Bond     20230515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,451,000.000            1,420,166.250
                   Note/Bond     20200430
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,414,265.610
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,104,021.540
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,795,196.250
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,526,202.800
                   Note/Bond     20230815
                                246/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,973,528.390
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,862,172.650
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,304,501.850
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,030,389.270
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,467,961.790
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            1,993,923.880
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,236,738.920
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,627,565.400
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,708,250.100
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,794,313.340
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,912,000.000            3,867,364.080
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,407,000.000            2,383,868.730
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,687,796.240
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,437,882.800
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            704,363.880
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,416,698.180
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            754,807.560
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,033,541.100
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            795,274.200
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            890,730.880
                   Note/Bond     20271115
                                247/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            854,735.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            888,419.160
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         473,000.000            571,331.970
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,277,820.560
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                         991,000.000           1,241,762.640
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,626,000.000            1,968,728.280
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         547,000.000            705,072.060
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            659,265.920
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            634,394.460
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,341,401.020
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,329,696.570
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,298,415.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,458,993.800
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,710,000.000            2,130,540.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,784,212.040
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,796,207.180
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,746,729.140
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,228,667.480
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,652,919.450
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,516,399.430
                   Note/Bond     20410815
                                248/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,459,062.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,633,646.880
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,332,163.800
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        1,731,000.000            1,629,978.840
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,473,620.200
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,334,885.320
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,798,000.000            3,648,434.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,339,974.480
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            3,983,003.060
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            3,944,772.540
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            3,831,256.050
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,802,315.880
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,063,973.620
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,329,000.000            3,341,716.780
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,277,764.140
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,571,168.750
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,122,443.750
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            5,759,534.330
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,627,845.760
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,820,949.560
                   Note/Bond     20211130
                                249/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,325,000.000            4,276,992.500
                   Note/Bond     20191130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,116,236.150
                   Note/Bond     20211231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,204,000.000            2,180,064.560
                   Note/Bond     20191231
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,963,000.000            3,900,146.820
                   Note/Bond     20200131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,341,278.360
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,495,304.410
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,349,333.410
                   Note/Bond     20450215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,788,000.000            2,744,312.040
                   Note/Bond     20200229
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,757,696.760
                   Note/Bond     20220228
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,792,000.000            2,744,871.040
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,805,599.860
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,572,281.240
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            3,762,480.150
                   Note/Bond     20450515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,607,000.000            2,560,751.820
                   Note/Bond     20200430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,533,431.040
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,750,263.200
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,960,844.970
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,951,993.670
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,767,880.570
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,080,858.550
                   Note/Bond     20200731
                                250/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,126,224.620
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,472,849.280
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,419,468.190
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,373,923.850
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,803,900.200
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,387,210.400
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,809,248.040
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,646,520.800
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,040,997.880
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            3,636,526.140
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,480,646.080
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,033,089.280
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,123,412.260
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            2,987,830.410
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,415,036.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,041,004.060
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            4,963,550.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,466,140.560
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,039,916.120
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,198,347.040
                   Note/Bond     20210228
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,058,191.160
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,907,947.340
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,019,822.200
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,029,000.000            4,640,006.850
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,376,867.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,977,657.300
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,031,203.420
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,616,462.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,387,100.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,406,050.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,830,050.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,101,208.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            2,921,286.000
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,550,261.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,554,590.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,604,943.400
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,259,000.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,355,075.750
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,916,274.140
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,188,425.000
                   Note/Bond     20261115
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,881,620.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,376,550.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,201,059.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,421,699.300
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,336,616.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,440,000.000            1,421,712.000
                   Note/Bond     20191215
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,960,780.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,445,100.000
                   Note/Bond     20231231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,479,135.000
                   Note/Bond     20200115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,123,463.000
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,936,857.000
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,424,373.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,471,299.450
                   Note/Bond     20470215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,130,000.000            2,097,453.600
                   Note/Bond     20200215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,935,201.500
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,232,955.000
                   Note/Bond     20240229
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,875,129.000
                   Note/Bond     20200315
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,475,081.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,826,572.000
                   Note/Bond     20220331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                         850,000.000            836,544.500
                   Note/Bond     20200415
                                253/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,515,605.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,423,980.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,921,700.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,891,010.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,932,640.000
                   Note/Bond     20200515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,907,180.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,925,780.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,652,210.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,905,530.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,310,000.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,962,420.000
                   Note/Bond     20200715
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            5,637,686.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,274,650.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,818,423.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,905,530.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,534,570.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,080,224.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,910,000.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,444,225.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,426,750.000
                   Note/Bond     20220930
                                254/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,288,956.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             980,890.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,436,325.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,245,625.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            2,882,504.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,406,480.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,535,992.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,776,256.000
                   Note/Bond     20191130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,968,660.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,090,720.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             991,830.000
                   Note/Bond     20191231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,263,834.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,267,731.000
                   Note/Bond     20210115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,282,290.000
                   Note/Bond     20200131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,455,970.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,250,230.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,790,010.000
                   Note/Bond     20200229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,476,650.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,290,430.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,563,028.000
                   Note/Bond     20250131
                                255/359


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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,698,920.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,519,000.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,178,848.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,490,910.000
                   Note/Bond     20200331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,876,655.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,878,018.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,482,125.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            3,904,563.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,509,405.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,995,170.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,200,000.000            1,194,420.000
                   Note/Bond     20200430
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,505,075.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,912,901.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,395,450.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,912,464.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,506,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,993,150.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,492,375.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,289,275.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,997,630.000
                   Note/Bond     20250630
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                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,294,687.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,295,215.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,505,250.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            6,009,840.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,104,828.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,503,400.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,516,600.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,496,375.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,609,000.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,596,040.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,505,320.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,302,442.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,536,500.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,022,500.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,014,880.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,536,500.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,309,900.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,030,920.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,020,440.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,557,225.000
                   Note/Bond     20281115
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,891,116.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,502,425.000
                   Note/Bond     20201130
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   685,911,272.390
                                                  (77,363,932,412)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,325,508.800
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,941,222.420
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,516,012.750
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            2,002,337.400
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,512,524.600
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,286,545.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,129,535.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,100,000.000            1,106,710.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,349,418.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,124,706.700
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            1,987,320.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,239,900.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000            912,888.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            200,452.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            69,230.000
                   20490122
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,298,850.260
                   20210607
                                258/359


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                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,372,434.310
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,796,136.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,829,121.920
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,826,105.600
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,209,831.900
                   20381207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,724,000.000            1,807,372.640
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            2,893,522.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,204,513.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,558,788.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,444,752.800
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,480,000.000            2,030,264.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,416,696.400
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,791,748.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,523,116.020
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,620,000.000            2,278,530.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,244,000.000            2,095,766.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,886,868.100
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,295,481.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            867,818.160
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            2,043,142.400
                   20520722
                                259/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,318,407.360
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,535,353.600
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,064,112.960
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,602,353.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,531,534.080
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            2,867,612.400
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   78,094,544.980
                                                  (11,111,291,860)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,634,000.600
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,409,000.000            2,487,822.480
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,442,800.560
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,362,669.320
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,052,741.680
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,546,472.830
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,074,000.000            2,225,754.580
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,398,000.000            2,538,642.700
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,666,510.440
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,216,958.400
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,271,146.170
                   BOND   20370421
                                260/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            560,509.100
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,185,759.050
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            758,344.080
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,522,000.000            2,588,933.880
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,044,855.900
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,132,000.000            1,142,674.760
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,802,106.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            2,875,348.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            756,727.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,541,070.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         600,000.000            600,918.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            283,544.600
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   43,586,310.630
                                                   (3,530,927,024)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            492,702.500
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            563,513.680
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,318,743.650
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,626,914.660
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,578,005.840
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,781,372.850
                   20410601
                                261/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,917,665.960
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            984,708.680
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,794,214.680
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,955,620.800
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,226,661.940
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,440,167.150
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,332,141.300
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,171,906.560
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,719,000.000            1,710,198.720
                   20200301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,793,977.180
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,087,249.580
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,237,000.000            1,204,268.980
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,432,018.400
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,139,646.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            800,906.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,349,936.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,193,820.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,583,920.000
                   BOND   20230301
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,588,176.000
                   BOND   20200201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            698,229.000
                   BOND   20200501
                                262/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            600,120.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            284,022.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            298,974.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            609,732.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,200,880.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            607,644.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            301,650.000
                   BOND   20210201
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   39,669,709.310
                                                   (3,334,635,765)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            711,117.120
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            850,744.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            455,782.800
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            653,838.500
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            379,175.800
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            498,712.500
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            410,600.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            506,466.500
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         468,000.000            520,701.480
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            132,162.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            532,646.000
                   20250601
                                263/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            224,118.720
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            583,131.520
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            249,875.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            451,306.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,640.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            144,523.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,020.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            310,932.000
                   20280501
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    8,012,493.940
                                                    (658,546,877)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000           10,072,166.800
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            5,901,678.900
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,559,778.450
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,554,966.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,857,059.150
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            5,987,969.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,668,345.500
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   49,601,964.400
                                                    (617,544,457)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                                264/359


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                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            20,025,239.120
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,327,725.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,264,839.780
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,363,000.000            9,383,202.370
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,900,000.000            7,065,462.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,524,780.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   51,591,248.770
                                                    (884,274,004)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,428,377.000
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,334,100.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,401,183.150
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,423,212.450
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,299,018.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,445,791.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,436,024.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   29,767,705.800
                                                    (388,170,884)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,620,853.540
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,478,000.000            2,488,407.600
                   20200425
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                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,322,461.450
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,148,270.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,060,763.200
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,370,000.000            2,309,612.400
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,347,608.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,150,000.000            2,186,550.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            293,775.000
                   20200725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,006,600.000
                   20240425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,033,204.180
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,414,822.400
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,204,269.800
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,406,226.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,400,000.000            2,364,360.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,696,065.050
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   33,903,848.870
                                                   (1,012,707,966)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            545,295.450
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            794,493.900
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,189,685.760
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,939,279.400
                   20210715
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,540,903.780
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,270,737.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            864,316.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            716,803.980
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            596,258.760
                   20320415
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,044,000.000            1,043,853.840
                   20200331
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000             986,195.210
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         927,000.000            863,630.280
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         586,000.000            569,222.820
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            659,411.200
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            602,310.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,066,967.510
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            865,672.840
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            732,231.610
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            701,918.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,161,719.820
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            783,026.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            698,869.080
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            901,932.600
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            639,112.500
                   20261130
                                267/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            351,454.400
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,685.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            749,775.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         590,000.000            577,108.500
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,056,321.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,191,528.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            498,335.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            710,283.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            408,228.000
                   20380608
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   27,779,565.690
                                                    (749,770,477)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                       21,447,000.000            20,741,608.170
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       13,290,000.000            11,116,287.600
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            6,117,930.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,620,800.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207           15,633,000.000            15,176,516.400
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            23,357,000.430
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       24,168,000.000            22,211,842.080
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000            9,495,446.220
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        8,844,000.000            8,580,891.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        9,694,000.000            9,050,124.520
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,796,828.960
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            26,514,838.880
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            11,748,640.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            22,964,642.440
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            15,976,031.760
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            6,126,413.440
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   237,595,842.400
                                268/359


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                                                   (1,335,288,635)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            438,924.960
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            413,855.100
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            292,394.790
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            418,373.340
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            201,264.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         200,000.000            210,244.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,893.500
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            301,575.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            380,707.800
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            497,065.000
                   20280915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            934,302.060
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,162,842.720
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         734,000.000            758,177.960
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            140,584.500
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            906,840.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            584,170.200
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         340,000.000            390,697.400
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            404,520.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,021,590.000
                   20280220
                                269/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,446,482.060
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         924,000.000            919,028.880
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            596,658.240
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,334,101.890
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000            912,753.600
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            449,429.200
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            495,679.100
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,420,846.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            662,213.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            491,464.000
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            299,538.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,140,000.000            1,144,890.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            554,889.500
                   20330422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,296,910.220
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,115,377.820
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,034,623.700
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,788,175.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,567,875.660
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,327,602.080
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            2,891,155.500
                   20340704
                                270/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,259,609.030
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,057,644.750
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,528,678.510
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,075,000.000            2,162,751.750
                   20200104
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,037,780.320
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,474,000.000            2,263,371.220
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,516,228.880
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,484,575.010
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,838,604.420
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,524,167.250
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,025,637.230
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,398,937.860
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,038,000.000            2,821,611.000
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,764,521.640
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,522,546.200
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,968,664.990
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,775,017.920
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,724,936.220
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,383,970.480
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,744,585.180
                   20240515
                                271/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,647,997.080
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,281,672.240
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,290,358.180
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,251,489.680
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,845,981.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,622,624.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,372,979.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,094,930.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,541,460.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,199,184.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,006,540.000
                   20191213
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,845.000
                   20200313
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            807,824.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            353,993.500
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            708,561.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,731,000.000            1,745,921.220
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,472,109.200
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,600,423.380
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,422,204.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            366,026.400
                   20220408
                                272/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,134,965.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            508,110.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            912,888.000
                   20231013
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,357,389.100
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,209,045.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,467,601.010
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,533,669.910
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,209,000.000            3,402,169.260
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,189,820.160
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,550,609.800
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            3,865,991.680
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,961,016.330
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            4,916,667.000
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,380,000.000            3,565,933.800
                   20200425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,919,248.200
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,878,703.400
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,288,293.030
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,583,716.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,036,124.400
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,808,153.580
                   20271025
                                273/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,952,246.840
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,238,000.000            3,064,493.400
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,627,277.780
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,458,449.340
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,787,000.000            3,282,612.210
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,727,955.220
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,355,305.160
                   20250525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,070,000.000            3,094,989.800
                   20200525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,729,749.500
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,224,995.870
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,920,000.000            4,164,568.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,737,000.000            2,765,191.100
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,259,969.380
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000            854,518.060
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,798,863.400
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,758,000.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,019,960.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,120,000.000            1,195,432.000
                   20390625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            704,851.000
                   20200225
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,597,375.000
                   20270525
                                274/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,432,587.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,413,104.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,129,725.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,423,400.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            963,214.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,103,969.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,098,097.000
                   20240325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            724,582.040
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,817,761.680
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,095,168.750
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            924,679.000
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,221,613.080
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,493,177.460
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,607,866.260
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,576,191.800
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,456,764.640
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,513,514.150
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            1,804,842.470
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,690,078.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,374,000.000            1,388,124.720
                   BOND   20200115
                                275/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,307,757.180
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,370,914.800
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,217,280.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,245,000.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            805,456.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,186,144.500
                   BOND   20280715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,464,963.360
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,474,257.600
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,085,321.200
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,837,146.640
                   20241201
                   1.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,445,000.000            1,454,739.300
                   20191201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,371,768.550
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,623,461.400
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,599,039.820
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,499,314.550
                   20320301
                   0.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,511,000.000            1,516,273.390
                   20200501
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,591,000.000            1,546,977.030
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,495,472.320
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            774,797.220
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,262,462.400
                   20470301
                                276/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,279,619.650
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,286,000.000            1,211,129.080
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,657,109.340
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            806,097.600
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,427,679.680
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            660,205.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,329,427.680
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            549,212.400
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,097,280.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            1,934,444.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,278,836.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,240,912.500
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            968,321.900
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,419,840.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,232,179.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,660,322.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,145,160.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,887,821.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            746,568.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,412,955.000
                   20280201
                                277/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            869,445.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,227,512.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            490,750.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,038,450.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            408,264.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            600,156.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            205,792.000
                   20211015
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            2,957,315.400
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,671,192.910
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,111,217.300
                   Del  Tesoro    20330201
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,921,000.000            2,009,269.950
                   Del  Tesoro    20200201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            2,999,973.100
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,038,756.400
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,917,451.400
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,461,119.660
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,534,175.800
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,437,606.200
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,468,597.760
                   Tesoro    20400901
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,560,000.000            2,677,913.600
                   Del  Tesoro    20200301
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,341,305.000
                   Tesoro    20200901
                                278/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,337,154.200
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,279,372.160
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,496,075.490
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,236,237.400
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,888,035.510
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,177,762.900
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,799,769.300
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,104,404.460
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,680,127.650
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,444,116.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,840,814.430
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,371,335.390
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,017,690.560
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,635,278.220
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,442,787.280
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,629,612.800
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000           1,003,077.520
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,869,672.000
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,518,599.960
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,634,890.980
                   20210928
                                279/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,295,123.830
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,542,681.000
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            926,336.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,483,828.620
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         753,000.000           1,087,354.590
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,712,915.750
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            741,987.420
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,476,090.720
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            842,287.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            587,890.800
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            708,332.580
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            858,917.870
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            532,063.080
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            814,130.020
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,100,876.540
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         350,000.000            354,399.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,086.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            497,495.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            686,574.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            201,652.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         735,000.000            784,112.700
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,233,482.250
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,336,682.880
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,484,939.050
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            1,926,036.270
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,166,497.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            904,802.220
                   20220420
                                280/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000           1,000,088.080
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            553,367.700
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            881,040.370
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,048,215.770
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            746,870.490
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,021,891.400
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            836,097.840
                   20250704
                   3.375%    Finland    Government
                                         632,000.000            665,281.120
                   Bond   20200415
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            501,847.650
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            470,328.230
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            656,345.520
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            479,035.220
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            542,502.510
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            586,708.610
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,365,359.200
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,838,566.900
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,122,404.120
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            1,944,266.240
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,688,775.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,851,034.630
                   20260430
                                281/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,786,849.070
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,559,956.200
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            974,822.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,759,185.100
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,380,000.000            1,398,464.400
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,843,488.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,528,720.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,828,134.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,305,187.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,012,810.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,112,726.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            868,530.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            700,399.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            700,126.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            200,496.000
                   20211031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            2,935,233.010
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,184,123.540
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            1,893,003.000
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,047,885.460
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            2,655,202.260
                   20410730
                                282/359


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,226,849.900
                   20200430
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,729,223.310
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,839,904.930
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,850,677.050
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,664,382.800
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,340,132.240
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,164,025.600
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,601,000.000            1,907,671.550
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,380,048.200
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,271,809.450
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,306,476.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,350,632.150
                   20241031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,938,323.000
                   20200131
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   512,093,907.030
                                                  (65,532,657,283)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,768,000.000            5,819,681.280
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       17,934,000.000            19,191,173.400
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,054,779.920
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,569,632.740
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,019,549.200
                   20410228
                                283/359


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                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,999,000.000            7,224,847.150
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,539,000.000            5,410,772.150
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       17,652,000.000            15,223,084.800
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,520,821.480
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,474,857.720
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,315,077.280
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,243,000.000            7,237,766.150
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,566,048.200
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,179,000.000            4,623,552.250
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   119,251,643.720
                                                    (936,125,403)
     国債証券　合計                                              167,455,873,047
                                                  [167,455,873,047]
     合計                                              167,455,873,047
                                                  [167,455,873,047]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           246  銘柄        100%       46.3%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.6%
            オーストラリア・ドル               国債証券           23 銘柄        100%        2.1%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        2.0%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
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            マレーシア・リンギット               国債証券           33 銘柄        100%        0.4%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           299  銘柄        100%       39.1%
            南アフリカ・ランド               国債証券           14 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2018  年 12 月 19 日
     から  2019  年 6 月 18 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
     【中間財務諸表】






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      ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年6月18日現在
      資産の部
        流動資産
                                          12,228
         コール・ローン
                                        3,831,866
         親投資信託受益証券
                                        3,844,094
         流動資産合計
                                        3,844,094
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                           249
         未払受託者報酬
                                          3,339
         未払委託者報酬
                                           182
         その他未払費用
                                          3,770
         流動負債合計
                                          3,770
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        3,096,358
                                       ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                              743,966
                                         280,223
           （分配準備積立金）
                                        3,840,324
         元本等合計
                                        3,840,324
        純資産合計
                                        3,844,094
      負債純資産合計
                                287/359










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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2018年12月19日
                                   至   2019年6月18日
      営業収益
                                           30,633
        有価証券売買等損益
                                             3
        その他収益
                                           30,636
        営業収益合計
      営業費用
                                            249
        受託者報酬
                                           3,339
        委託者報酬
                                            182
        その他費用
                                           3,770
        営業費用合計
                                           26,866
      営業利益又は営業損失（△）
                                           26,866
      経常利益又は経常損失（△）
                                           26,866
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          236,182
                                          480,918
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          480,918
        額
                                          743,966
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                288/359












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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2018  年 12 月 19 日
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                            1,201,161     円

           期中追加設定元本額                                            1,895,197     円
           期中一部解約元本額                                                －円
     2.      中間計算期間末日における                                            3,096,358     口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 19 日
                                       至　  2019  年 6 月 18 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 6 月 18 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.2403    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,403    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
     ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
     （ＢＰＩ）」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
     益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     20,518,019,920
        株式
                             ※ 3 ※ ▶                     133,196,924,740
                                290/359


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        未収入金
                                                       24,540,100
        未収配当金
                                                     1,081,966,113
        未収利息
                                                         780,557
        その他未収収益
                             ※ 5                          37,525,116
        流動資産合計
                                                    154,859,756,546
       資産合計
                                                    154,859,756,546
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       11,036,280
        前受金
                                                        2,135,000
        未払解約金
                                                       56,423,500
        受入担保金
                                                     19,577,434,830
        流動負債合計
                                                     19,647,029,610
       負債合計
                                                     19,647,029,610
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       137,609,256,631
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2                       △ 2,396,529,695
        元本等合計
                                                    135,212,726,936
       純資産合計
                                                    135,212,726,936
     負債純資産合計                                              154,859,756,546
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                291/359





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                         134,974,559,390         円
          期中追加設定元本額                                          9,965,797,638        円
          期中一部解約元本額                                          7,331,100,397        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          4,064,718,502        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,809,558,561        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                            28,922,843      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                            60,746,661      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           970,087,745       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                292/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国際分散バランスファ                                            49,591,649      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,345,886,376        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            18,427,623      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                      40,206,774      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            20,284,281      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,813,332     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   1,098,419,689        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,722,463,213        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     45,552,958      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         65,604,106,366        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          2,830,723,893        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,175,206,497        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          2,924,490,418        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          4,894,631,904        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            15,661,912      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            51,777,925      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,725,917      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           125,977,111       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                             198,705    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             298,057    円
          バランス５０
                                293/359


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          ダイワつみたてインデックス                                             447,086    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                                             370,487    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             380,895    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             748,462    円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,378,927     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,332,378     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            8,522,639     円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                                           171,234,737       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           171,314,178       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          9,583,310,698        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            2,950,347     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           830,881,612       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           127,351,633       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           223,926,223       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                                164,335,677       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                             8,975,916,690        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          1,902,082,431        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,518,241,712        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,424,824,797        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
                                294/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル２５                                           192,967,338       円
          ダイワライフスタイル５０                                           678,951,850       円
          ダイワライフスタイル７５                                           559,987,603       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         13,143,319,319        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                            137,609,256,631         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         137,609,256,631         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                           は 2,396,529,695        円であります。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       18,392,021,000        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         481,500,000       円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        35,890,363      円が含

                           まれております。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                295/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,023,965,000            －     2,013,000,000             △ 10,965,000

     合計                   2,023,965,000            －     2,013,000,000             △ 10,965,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9826    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,826    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      530,947,365
                                296/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン
                                                      310,012,779
        株式
                                                    107,809,021,772
        投資証券
                                                     3,235,341,313
        派生商品評価勘定
                                                         861,495
        未収入金
                                                        3,673,530
        未収配当金
                                                      176,539,075
        差入委託証拠金
                                                      536,458,376
        流動資産合計
                                                    112,602,855,705
       資産合計
                                                    112,602,855,705
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                                       11,606,889
        未払解約金
                                                       20,495,900
        その他未払費用
                                                         764,215
        流動負債合計
                                                       32,867,004
       負債合計
                                                       32,867,004
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      44,946,577,592
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     67,623,411,109
        元本等合計
                                                    112,569,988,701
       純資産合計
                                                    112,569,988,701
     負債純資産合計                                              112,602,855,705
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                297/359




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                298/359



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                         44,096,261,199        円
          期中追加設定元本額                                          3,105,384,525        円
          期中一部解約元本額                                          2,255,068,132        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           460,586,000       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            12,197,180      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           165,854,025       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            19,605,630      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           534,030,281       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            3,249,110     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
                                299/359



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国                              554,018,213       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,807,001,571        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           537,665,428       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                      6,557,780     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             493,277    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                    907,222,731       円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    683,828,509       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     18,051,051      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         28,414,228,575        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           566,725,995       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           846,970,888       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           648,485,560       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,489,890,251        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,399,663     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            13,174,854      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,250,389     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            64,244,189      円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                              39,782    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                              79,563    円
          バランス５０
                                300/359


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          ダイワつみたてインデックス                                              99,454    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                                              73,565    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             151,649    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,162,691     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,725,194     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           205,401,310       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           345,545,113       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          2,865,699,348        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           147,509,273       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           664,013,511       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                108,061,389       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                            6,602,114     円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,695,756,099        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            19,225,455      円
          ダイワライフスタイル５０                                            67,892,598      円
          ダイワライフスタイル７５                                            55,808,334      円
       計                                            44,946,577,592        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         44,946,577,592        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                301/359


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                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,587,325,591            －     1,588,097,866                772,275

     合計                   1,587,325,591            －     1,588,097,866                772,275

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
                                302/359

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     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   357,696,780           －       357,786,000               89,220

       アメリカ・ドル                  357,696,780           －       357,786,000               89,220

     合計                    357,696,780           －       357,786,000               89,220

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.5045    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (25,045    円 )
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                303/359


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                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     4,691,865,150
        投資証券
                              ※ 2                     275,565,460,950
        派生商品評価勘定
                                                       29,184,000
        未収配当金
                                                     1,409,944,053
        流動資産合計
                                                    281,696,454,153
       資産合計
                                                    281,696,454,153
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                                       27,400,000
        未払金
                                                     1,260,716,666
        未払解約金
                                                       50,222,400
        流動負債合計
                                                     1,338,339,066
       負債合計
                                                     1,338,339,066
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      95,956,371,908
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    184,401,743,179
        元本等合計
                                                    280,358,115,087
       純資産合計
                                                    280,358,115,087
     負債純資産合計                                              281,696,454,153
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                304/359




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                         83,618,179,092        円
          期中追加設定元本額                                         14,411,838,425        円
          期中一部解約元本額                                          2,073,645,609        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          6,814,159,423        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                         80,466,287,689        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           339,767,050       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              79,957    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                                     96,949,729      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    590,869,858       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                                          4,404,226,207        円
          オープン
                                305/359


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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,455,461     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,838,857     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,399,634     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ                                50,411,216      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－                             1,118,256,297        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                                           426,314,579       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                           374,359,443       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,265,996,508        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                            95,956,371,908        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         95,956,371,908        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                             投資証券        453,600,000       円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                306/359



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     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                        3,803,600,000            －     3,833,000,000              29,400,000
     合計                   3,803,600,000            －     3,833,000,000              29,400,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.9217    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (29,217    円 )
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                           金　額（円）
                                307/359


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     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       60,577,909
        コール・ローン
                                                      154,182,740
        投資信託受益証券
                                                      140,767,238
        投資証券
                                                     22,435,369,195
        派生商品評価勘定
                                                        2,431,570
        未収入金
                                                         527,305
        未収配当金
                                                       38,672,619
        差入委託証拠金
                                                       59,738,202
        流動資産合計
                                                     22,892,266,778
       資産合計
                                                     22,892,266,778
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         113,223
        未払金
                                                       69,023,980
        未払解約金
                                                       13,660,000
        流動負債合計
                                                       82,797,203
       負債合計
                                                       82,797,203
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      9,336,470,536
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     13,472,999,039
        元本等合計
                                                     22,809,469,575
       純資産合計
                                                     22,809,469,575
     負債純資産合計                                               22,892,266,778
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                                308/359



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                309/359



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                          8,605,559,107        円
          期中追加設定元本額                                          1,284,529,005        円
          期中一部解約元本額                                           553,617,576       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                             4,507,886,136        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国                              686,971,736       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           334,540,901       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                           229,567,663       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                                      1,216,249     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              79,996    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                                     83,936,413      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    710,450,097       円
                                310/359


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          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                                          1,995,608,217        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,943,144     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,830,872     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,473,077     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                                           247,516,568       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー                                29,835,439      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           285,004,866       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           213,609,162       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                             9,336,470,536        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          9,336,470,536        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

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                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  217,020,290           －       219,033,679             2,013,389

     合計                    217,020,290           －       219,033,679             2,013,389

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   112,316,642           －       112,621,600              304,958

       アメリカ・ドル                   87,471,085          －       87,851,700              380,615

       イギリス・ポン                    8,257,836         －        8,164,800             △ 93,036
       ド
       カナダ・ドル                    7,247,561         －        7,280,100              32,539
       シンガポール                    7,920,800         －        7,915,000             △ 5,800
       ・ドル
                                312/359


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       ニュージーラ                    1,419,360         －        1,410,000             △ 9,360
       ンド・ドル
     合計                    112,316,642           －       112,621,600              304,958

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4431    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (24,431    円 )
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      125,588,588
                                313/359


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        国債証券
                                                     15,204,412,260
        地方債証券
                                                     1,143,668,500
        特殊債券
                                                      716,437,900
        社債券
                                                     1,044,542,200
        未収利息
                                                       50,333,045
        前払費用
                                                        1,395,128
        流動資産合計
                                                     18,286,377,621
       資産合計
                                                     18,286,377,621
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                                       56,853,300
        未払解約金
                                                        3,124,036
        流動負債合計
                                                       59,977,336
       負債合計
                                                       59,977,336
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      13,927,914,501
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     4,298,485,784
        元本等合計
                                                     18,226,400,285
       純資産合計
                                                     18,226,400,285
     負債純資産合計                                               18,286,377,621
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                314/359





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                         13,470,544,219        円
          期中追加設定元本額                                          1,264,642,846        円
          期中一部解約元本額                                           807,272,564       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                            43,512,468      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             147,207    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                                    128,280,974       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,313,349,704        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          5,940,595,403        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,227,857,027        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           991,881,217       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           778,776,381       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           612,247,192       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           199,852,802       円
          ト（六つの羽／成長コース）
                                315/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            54,575,749      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            53,937,496      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,820,519     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            63,117,645      円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                                             419,453    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             305,057    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                             152,529    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           320,567,682       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           190,225,395       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            2,292,601     円
          ファンド７５ＶＡ
       計                                            13,927,914,501        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         13,927,914,501        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2019  年 6 月 18 日現在
     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 口当たり情報）
                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.3086    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,086    円 )
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 18 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      301,610,418
        コール・ローン
                                                     1,020,627,338
        国債証券
                                                    172,577,005,055
        派生商品評価勘定
                                                         714,238
        未収入金
                                                         210,828
        未収利息
                                                     1,191,581,928
        前払費用
                                                       35,712,024
        流動資産合計
                                                    175,127,461,829
       資産合計
                                                    175,127,461,829
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        3,116,459
        未払金
                                                        1,168,600
        未払解約金
                                                       31,953,251
        流動負債合計
                                                       36,238,310
       負債合計
                                                       36,238,310
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,754,354,808
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    112,336,868,711
        元本等合計
                                                    175,091,223,519
       純資産合計
                                                    175,091,223,519
                                317/359


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     負債純資産合計                                              175,127,461,829
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                                         61,406,010,061        円
          期中追加設定元本額                                          3,130,082,272        円
          期中一部解約元本額                                          1,781,737,525        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           652,620,225       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            22,454,828      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           147,272,269       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            41,724,252      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           478,956,132       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            12,135,645      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              383,469,892       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,318,407,779        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           773,960,847       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      2,268,798     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              69,170    円
          ヤー  2050
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          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    559,596,492       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    613,844,744       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                      9,717,259     円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         43,741,677,210        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           758,422,044       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           377,628,316       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           231,907,260       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           364,164,600       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           286,366,993       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            93,532,652      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            10,210,959      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,516,474      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,180,071     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            31,345,881      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                              53,558    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                              35,706    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                              35,706    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           211,467,656       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           149,389,183       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,222,112,367        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            1,603,962     円
          ファンド７５ＶＡ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド２                                           308,506,848       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           148,248,943       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,713,189      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                            3,934,856     円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,634,026,324        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            34,452,178      円
          ダイワライフスタイル５０                                            60,559,548      円
          ダイワライフスタイル７５                                            16,763,992      円
       計                                            62,754,354,808        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         62,754,354,808        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 6 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2019  年 6 月 18 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
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                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   984,911,981           －       982,509,760            △ 2,402,221

       アメリカ・ドル                  451,698,265           －       450,242,880            △ 1,455,385

       イギリス・ポン                   65,906,553          －       65,459,290             △ 447,263
       ド
       オーストラリア                    3,850,994         －        3,793,890             △ 57,104
       ・ドル
       カナダ・ドル                   51,595,479          －       51,695,100              99,621
       シンガポール・                   23,732,703          －       23,748,000              15,297
       ドル
       スウェーデン・                    2,156,276         －        2,152,600             △ 3,676
       クローナ
       デンマーク・ク                    7,784,257         －        7,784,640                383
       ローネ
       ノルウェー・ク                   12,093,167          －       12,081,960             △ 11,207
       ローネ
       ポーランド・ズ                   23,728,799          －       23,904,720              175,921
       ロチ
       メキシコ・ペソ                   20,124,048          －       20,366,040              241,992
       ユーロ                  314,162,787           －       313,250,640             △ 912,147
       南アフリカ・ラ                    8,078,653         －        8,030,000             △ 48,653
       ンド
     合計                    984,911,981           －       982,509,760            △ 2,402,221

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 6 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7901    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,901    円 )
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                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                                5,041,107     円
     　Ⅱ　負債総額                                    460  円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                5,040,647     円
     　Ⅳ　発行済数量                                4,025,619     口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2521   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             155,598,886,758         円
     　Ⅱ　負債総額                             18,082,616,590        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             137,516,270,168         円
     　Ⅳ　発行済数量                             137,726,173,770         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9985   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             114,139,929,196         円
     　Ⅱ　負債総額                                53,087,710      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             114,086,841,486         円
     　Ⅳ　発行済数量                             45,109,732,813        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5291   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド



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     純資産額計算書
                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             291,116,277,094         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,837,598,069       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             287,278,679,025         円
     　Ⅳ　発行済数量                             98,093,263,391        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9286   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             22,332,804,119        円
     　Ⅱ　負債総額                                50,196,769      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,282,607,350        円
     　Ⅳ　発行済数量                              9,396,786,374       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3713   円
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             18,348,364,851        円
     　Ⅱ　負債総額                                3,508,736     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             18,344,856,115        円
     　Ⅳ　発行済数量                             14,003,785,708        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3100   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド



     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅰ　資産総額                             177,245,825,755         円
     　Ⅱ　負債総額                               437,987,039      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             176,807,838,716         円
     　Ⅳ　発行済数量                             62,994,327,197        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8067   円
                                326/359


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                       721               15,318,969
      　株式投資信託　　合計                       796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
      　公社債投資信託　合計                        44               1,503,108
      総合計                       840               16,967,330
                                330/359







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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2018  年４月１日から

       2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
                                       47                  56
          その他
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                331/359


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                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                                5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
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         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費
                                        53                   55
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               762                   746
       営業費用計                              53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
                                333/359


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       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                           （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                           　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計                         359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益                         12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
                                334/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
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     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
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           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                             480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
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     （未適用の会計基準等）
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
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         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
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         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
                                340/359


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        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                341/359

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
                                342/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
                                343/359


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
                                345/359

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     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

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     ［セグメント情報］
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
                                347/359


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     取引条件及び取引条件の決定方針等
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
                                348/359


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
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       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　      三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称             ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                           （ 2019  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                         100,000     金融商品取引法に定める

                                    第一種金融商品取引業を営んでいます。

      東海東京証券株式会社                          6,000
      第一生命保険株式会社                          60,000    （注  1 ）

                              1,404,065
      株式会社みずほ銀行                              （注  2 ）
     （注  1 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
     （注  2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

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     ＜再信託受託会社の概要＞

       名称：日本トラスティ・サービス                  信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：         原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
                目的とします。
                            第３　【その他】


     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

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     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                355/359



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     平成  31 年 2 月 1 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            2050  の平成   29 年 12 月 19 日から平成      30 年 12 月 18 日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                   2050  の平成   30 年 12 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 26 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            2050  の 2018  年 12 月 19 日から   2019  年 6 月 18 日までの中間計算
     期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
     監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                        2050  の 2019  年 6 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する中間計算期間（           2018  年 12 月 19 日から   2019  年 6 月 18 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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