ダイワファンドラップ　セレクト・シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年9月11日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワファンドラップ           日本株式セレクト

       益証券に係るファンドの名称】
                          ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
                          ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
                          ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
                          ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
                          ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
                          ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
                          ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
                          ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
                          ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       ダイワファンドラップ            日本株式セレクト
       ダイワファンドラップ            外国株式セレクト
       ダイワファンドラップ            外国株式セレクト          エマージングプラス
       ダイワファンドラップ            日本債券セレクト
       ダイワファンドラップ            外国債券セレクト
       ダイワファンドラップ            外国債券セレクト          エマージングプラス
       ダイワファンドラップ            J-REIT   セレクト
       ダイワファンドラップ            外国  REIT  セレクト
       ダイワファンドラップ            コモディティセレクト
       ダイワファンドラップ            ヘッジファンドセレクト
      （注  1 ）上記の総称を「ダイワファンドラップ                     セレクト・シリーズ」とします。
      （注  2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
      （注  3 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
        ダイワファンドラップ            日本株式セレクト                  ： FW 日本株式セレクト
        ダイワファンドラップ            外国株式セレクト                  ： FW 外国株式セレクト
        ダイワファンドラップ            外国株式セレクト          エマージングプ        ： FW 外国株式     EM+
        ラス
        ダイワファンドラップ            日本債券セレクト                  ： FW 日本債券セレクト
        ダイワファンドラップ            外国債券セレクト                  ： FW 外国債券セレクト
        ダイワファンドラップ            外国債券セレクト          エマージングプ        ： FW 外国債券     EM+
        ラス
        ダイワファンドラップ            J-REIT   セレクト               ： FW  J-REIT   セレクト
        ダイワファンドラップ            外国  REIT  セレクト              ： FW 外国  REIT  セレクト
        ダイワファンドラップ            コモディティセレクト                  ： FW コモディティセレクト
        ダイワファンドラップ            ヘッジファンドセレクト                  ： FW ヘッジ   } セレクト
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは
      閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を
      受け、受益権の帰属は、後述の「                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位
      の口座管理機関（社振法第              2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
      いいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行なわないものとします。
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     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドについて          10 兆円を上限とし、合計で             100  兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

      　各ファンドについて           1 万口当たり次のとおりとします。
                  ファンド名                          発行価格
        FW  J-REIT   セレクト
                                   取得申込受付日の基準価額
        FW 日本株式セレクト
        FW 日本債券セレクト                          取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        FW 外国  REIT  セレクト
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+
        FW 外国債券セレクト
                                   取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
        FW 外国債券     EM+
        FW コモディティセレクト
        FW ヘッジ   } セレクト
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の

      ホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

      　販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】

       2019  年 9 月 12 日から   2020  年 3 月 10 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
       （国内のすべての営業所等で取扱います。）
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、
      取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
      います。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
      に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
       （国内のすべての営業所等で取扱います。）
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　  当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運
       用するためのファンドです。               受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開
       設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に
       関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
      ②　下表に掲げる各ファンドについて、下表に掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする

       受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。
                  ファンド名                         該当日
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+                     ニューヨークの銀行休業日
        FW 外国債券セレクト                          ロンドンの銀行休業日
        FW 外国債券     EM+
                                   ニューヨーク証券取引所の休業日
        FW 外国  REIT  セレクト
                                   オーストラリア証券取引所の休業日
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                                   ニューヨークの銀行休業日
        FW コモディティセレクト                          ロンドンの銀行休業日
                                   毎年  12 月 24 日
      ※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合せ下さい。

      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                   3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
       る申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       （※）前②の申込受付中止日を除きます。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                     2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第  8

       項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。）等における取引
       の停止、外国為替取引の停止（「                 FW 日本株式セレクト」、「             FW 日本債券セレクト」および「               FW  J-REIT   セレ
       クト」を除きます。）            その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
       とがあります。
      ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー

       ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
       す。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。
      ⑥　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい

       契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契
       約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるもの
       とします（以下同じ。）。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                               (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                  (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
         の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                           １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。
           ファンド名                          ファンドの目的

       FW 日本株式セレクト
       FW 外国株式セレクト
                       信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国株式     EM+
       FW ヘッジ   } セレクト
                       安定した収益の確保および信託財産の着実な成長                         をめざして運用を行ない
       FW 日本債券セレクト
                       ます。
       FW 外国債券セレクト               信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないま
       FW 外国債券     EM+          す。
       FW  J-REIT   セレクト
                       信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、各ファンドについて次のとおりです。

      ＜ FW 日本株式セレクト＞

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             国内
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
      ＜ FW 外国株式セレクト＞

      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      ＜ FW 日本債券セレクト＞

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             国内
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
      ＜ FW 外国債券セレクト＞

      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             国内
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  投資形態             ファミリーファンド
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      ＜ FW コモディティセレクト＞

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                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             内外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     その他資産（商品先物）
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（商品先物））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
       属性区分
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数（        RICI  ）
      ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             内外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     資産複合
                  源泉  )
                  補足分類             特殊型（絶対収益追求型）
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券）
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
       属性区分
                  投資形態             ファンド・オブ・ファンズ
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  特殊型             絶対収益追求型
                                                10/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      
      す。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
        に運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
        る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
        の記載があるもの
       ・「内外」…       目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
        資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「その他資産」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産
        投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち複数
        の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
       ・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
        あるいは運用手法の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
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       ・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年   1 回」…目論見書等において、年                1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
        の
       ・「グローバル」…目論見書等                において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
        あるもの
       ・「ファンド・オブ・ファンズ」…                  「投資信託等の運用に関する規則」第                   2 条に規定するファンド・オブ・
        ファンズ
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
        れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
       ・「絶対収益追求型」…目論見書等において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載
        があるもの
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      

       http://www.toushin.or.jp/              ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
      きます。
            ファンド名                    限度額

       FW 日本株式セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト                各ファンドについて          1 兆円
       FW 外国債券セレクト
       FW 外国債券     EM+
       FW ヘッジ   } セレクト
       FW  J-REIT   セレクト
                        各ファンドについて          2 ,000  億円
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照







        ください。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照
        ください。
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照






        ください。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照





        ください。
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照






        ください。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照






        ください。
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照





        ください。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照










        ください。
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                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照
        ください。
                                        (1)  投資方針　①　主要投資対象」をご参照






        ください。
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                                                 (1)  投資方針」をご参照

        下さい。
     (2)  【ファンドの沿革】







        2007  年 11 月 1 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                          収益分配金（注        1 ）、償還金など↑↓お申込金（※                 6 ）

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
                               （※  1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
                               ①受益権の募集の取扱い
                       販売会社
        お取扱窓口
                    大和証券株式会社           ②一部解約請求に関する事務
                               ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
                               務　　    など
         ↑↓※   1                収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                      6 ）

                               当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」

                               といいます｡）（※          2 ）の委託者であり、次の業務を行ない
                               ます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社（                            株式
                               会社   大和ファンド・コンサルティング）                  （注  2 ）の投資助
                    大和証券投資信託
                               言を受けます（注         3 ）。
         委託会社
                     委託株式会社
                               ①受益権の募集・発行
                               ②信託財産の運用指図
                               ③信託財産の計算
                               ④運用報告書の作成　　など
        ↓運用指図      ↑↓※   2                   損益↑↓信託金（※          6 ）

                               信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないま

                    三井住友信託銀行
                               す。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービ
                       株式会社
                               ス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外
                               国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力
                    再信託受託会社：
         受託会社
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があり
                    日本トラスティ・
                               ます。
                    サービス信託銀行
                               ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    株式会社
                               ②信託財産の計算　　など
                                     損益↑↓投資

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
                    　わが国の      取引所   上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券　など
                    （注  ▶ ）
                    ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
                    　海外の取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含
                    みます。）の不動産投資信託証券　など（注                       5 ）
                    ＜ FW コモディティセレクト＞
         投資対象
                    　下記の     1. に掲げる親投資信託（マザーファンド）の受益証券および下記の                                  2.
                    に掲げる外国投資信託の受益証券　など
                     1 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
                     2 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ“                     RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湓흶쪊㱒㣿ࡼ猰
                     ル建）
                    ＜上記以外の各ファンド＞
                    　指定投資信託証券　など
      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ） 株式会社     大和ファンド・コンサルティングは、                   委託会社との投資顧問契約（※                3 ）に基づき、委託会
         社に対して、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
      （注  3 ）「  FW  J-REIT   セレクト」、「        FW 外国  REIT  セレクト」および「          FW コモディティセレクト」を除きます。
      （注  ▶ ）「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミ
         リーファンド方式で運用を行ないます。
      （注  5 ）「ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファン
         ド方式で運用を行ないます。なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問
         会社（コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク）に運用の指図にかかる権限を委
         託します。同社は、委託会社との間の運用委託契約（※                             ▶ ）に基づき、委託会社から権限の委託を受け
         て、マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※                                     5 ）。
      ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
        る事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
        に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
        務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 3 ：委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および方法、投資顧問報酬額お
        よび支払方法、運用の責任等が規定されています。事情により変更、解除されることもあります。
      ※ ▶ ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定められてい
        ます。
      ※ 5 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場
        合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することが
        できます。
      ※ 6 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
        日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
       は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜ FW 日本株式セレクト＞

     わが国の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
     ＜ FW 外国株式セレクト＞



     海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
     ＜ FW 外国株式     EM+  ＞



     海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券（新興国の株式を中心に運用を行なう投資信託証券
     を含みます。なお、新興国の株式を中心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                                   50 ％を上限
     とします。）に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ FW 日本債券セレクト＞




     わが国の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
     ＜ FW 外国債券セレクト＞



     海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
     ＜ FW 外国債券     EM+  ＞



     海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券（新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券
     を含みます。なお、新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                                   50 ％を上限
     とします。）に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
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     ＜ FW  J-REIT   セレクト＞




     ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
     ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞


     ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
     ＜ FW コモディティセレクト＞


     「ダイワ・マネー・マザーファンド」と「ダイワ“                           RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര止閌윰夰謰ర픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ
     ズ」です。
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     ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞




     絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
     ＜委託会社の概況（          2019  年 6 月末日現在）＞




     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円

     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
                  受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
                  る業務の認可を受ける。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                      29 条の登録を受けたものとみなされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局                      長（金商）第       352  号）
     ・大株主の状況
             名　称                    住　所              所有株式数         比率

                                                    株        ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
            ファンド名                           主要投資対象

       下記以外の各ファンド                 指定投資信託証券（注）
       FW  J-REIT   セレクト
                        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
       FW 外国  REIT  セレクト           ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
                        下記の    1. に掲げる親投資信託（マザーファンド）の受益証券および下
                        記の  2. に掲げる外国投資信託の受益証券
       FW コモディティセレクト                 1 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
                         2 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ“                     RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湓흶쪊
                         券（米ドル建）
      （注）「指定投資信託証券」とは、各ファンドについて次の                                「投資信託および外国投資信託」の受益証券

        （振替受益権を含みます。）または「投資法人および外国投資法人」の投資証券（振替投資口を含みま
        す。）をいいます。
         ファンド名                          指定投資信託証券
                                                40/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ダイワ・バリュー株・オープン（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   J Flag   中小型株ファンド（          FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   Ｔ＆Ｄ   ／ マイルストン日本株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                   大和住銀ニッポン中小型株ファンド（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド（                             FOFs  用）（適格機関投資
                   家専用）
                   ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   日本小型株フォーカス・ファンド（                  FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）
                   ダイワ成長株オープン（             FOFs  用）（適格機関投資家専用）
       FW 日本株式セレクト
                   ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専
                   用）
                   リサーチ・アクティブ・オープン                 } （適格機関投資家専用）
                   損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド（                                FOFs  用）（適格機
                   関投資家専用）
                   日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）
                   ニッセイ日本株グロースファンド（                  FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）
                                                41/489








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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（                                     FOFs  用）
                   （適格機関投資家専用）
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専
                   用）
                   UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                             (FOFs   用 ) （適格機関
                   投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                  FOFs  用）（適格
                   機関投資家専用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド                            (FOFs   用 ) （適格機関投資家
                   専用）
       FW 外国株式セレクト
                   米国グロース株式ファンド（               FOFs   用）（適格機関投資家専用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                     FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ／     GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）               （注）
                   バリューパートナーズ高配当株式ファンド                      （香港籍、米ドル建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・
                   SICAV   」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファン
                   ド」のクラス       I 投資証券（円建）
                                                42/489







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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（                                     FOFs  用）
                   （適格機関投資家専用））
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専
                   用）
                   UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                             (FOFs   用 ) （適格機関
                   投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                  FOFs  用）（適格
                   機関投資家専用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド                            (FOFs   用 ) （適格機関投資家
                   専用）
                   米国グロース株式ファンド（               FOFs   用）（適格機関投資家専用）
                   ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投
                   資家専用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
       FW 外国株式     EM+
                   ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                     FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ／     GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）               （注）
                   バリューパートナーズ高配当株式ファンド                      （香港籍、米ドル建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「フィデリティ・ファンズ」が発行する
                   「フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージング・マー
                   ケッツ・エクイティ・ファンド」のクラス                      I 投資証券（円建）
                   アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が発行す
                   る「マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ」のクラス
                   I 投資証券（円建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・
                   SICAV   」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファン
                   ド」のクラス       I 投資証券（円建）
                                                43/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドＭ（                         FOFs  用）（適格機関投資家専
                   用）
                   明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                   国内債券スイッチング戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私募）
                   NN 国内債券ファンド（          FOFs  用）（適格機関投資家専用）
       FW 日本債券セレクト
                   ダイワ日本国債ファンド             －ラダー     20 －（  FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ネオ・ジャパン債券ファンド（                FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   大和住銀日本債券アクティブ・ファンド                     (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）
                   りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）
                   ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                        FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ウエリントン・グローバル総合債券                   ( 除く日本     ) ファンド     クラスＳ受益証券         ( 円
                   ヘッジ無、分配金有          ) （ケイマン籍、円建）
       FW 外国債券セレクト
                   グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）
                   ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）
                   ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラ
                   テジー・ファンド（ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
                   アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・パスポート・ポートフォリ
                   オ・ピーエルシー」のサブファンドである「ロード・アベット・ハイイールド・
                   ファンド」の「クラスＩ‐円建て累積投資クラス」
                                                44/489







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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ（                       FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                        FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   ウエリントン・グローバル総合債券                   ( 除く日本     ) ファンド     クラスＳ受益証券         ( 円
                   ヘッジ無、分配金有          ) （ケイマン籍、円建）
       FW 外国債券     EM+
                   グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）
                   ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）
                   エマージング・マーケット債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、
                   円建）
                   ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラ
                   テジー・ファンド（ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
                   アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・パスポート・ポートフォリ
                   オ・ピーエルシー」のサブファンドである「ロード・アベット・ハイイールド・
                   ファンド」の「クラスＩ‐円建て累積投資クラス」
                                                45/489









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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ダイワ・トピックス・ニュートラル（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                   大和住銀     FoF  用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限定）
                   ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ（                          FOF  ｓ用）（適格機関投資家
                   専用）
                   ＳＭＡＭ・国内株式ロングショートＶファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資家限
                   定）
                   グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   ストラテジックＣＢファンド（適格機関投資家専用）
                   ブルーベイ・グローバル・ソブリン・オポチュニティーズ（ケイマン籍、円建）
                   ヌビーン・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンド（円ヘッジクラ
                   ス）  （ケイマン籍、円建）
                   マラソン新興国債券ファンド　市場リスクヘッジ・クラス（ケイマン籍、円建）
                   （注）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファ
                   ンズ」が発行する「ブラックロック                   UK エクイティ・アブソリュート・リターン・
                   ファンド」の円ヘッジクラス               I 投資証券（円建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「                     JP モルガン・インベストメント・ファン
                   ズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－                                       JPM  グ
                   ローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                      I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券
                   （円建）
                   アイルランド籍の外国証券投資法人「イートン・バンス・インターナショナル
                   （アイルランド）ファンズ・ピーエルシー」が発行する「イートン・バンス・イ
       FW ヘッジ   } セレクト
                   ンターナショナル（アイルランド）グローバル・マクロ・ファンド」のクラス                                         I
                   2 投資証券（円建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ピクテＴＲ」が発行する「アトラス                                         HJ
                   JPY  （円ヘッジ）」の投資証券（円建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ＪＰモルガン・ファンズ」が発行する
                   「 US  オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファンド－                                    US  オ
                   ポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファンド（                                    I クラス）
                   （円ヘッジ）」の投資証券（円建）
                                                46/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・                             VI  ピーエルシー」が発
                   行する「マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア」のクラス                                      I H 投
                   資証券（円建）
                   ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファ
                   ンズ」が発行する「ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイ
                   ティ・アブソルート・リターン・ファンド」のクラス                            I 2 円ヘッジ投資証券         （円
                   建）
                   ケイマン籍の外国投資法人「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・
                   マージャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド」が発行する「ナイン
                   ティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービトラージ・ジャパ
                   ン・リミテッド」の          JPY  クラス投資証券（円建）（              注）
      ※上記は、     2019  年 8 月現在の指定投資信託証券の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により

       除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
      ※各指定投資信託証券について、くわしくは「〈参考〉指定投資信託証券等の概要」をご参照下さい。
      ※（注）については、           2019  年 9 月 12 日に追加予定です。
      ②　投資態度

      ＜ FW 日本株式セレクト＞
       イ．主として、わが国の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を
        めざして運用を行ないます。
       ロ．投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社                              大和ファンド・コンサルティングの助言に基づ
        きこれを行ないます。
       ハ．投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として、信託財産総額の                 75 ％以下とします。
       ホ．指定投資信託証券は、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則
        として、信託財産総額の             75 ％以下とします。
                                                47/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FW 外国株式セレクト＞
       イ．主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめ
        ざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないま
        せん。
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国株式セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の株式を中心に
        運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                             50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 日本債券セレクト＞
       イ．主として、わが国の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確
        保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券セレクト＞

       イ．主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成
        長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                                                48/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国債券セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の債券を中心に
        運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                             50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞

       イ．マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不
        動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」とい
        います。）を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行な
        います。
       ロ．上場不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度など
           を勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                            90 ％程度以上とする
        ことを基本とします。
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

       イ．  マザーファンドの受益証券を通じて、海外の取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録
        （登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券を主要投資対
        象とし、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投
         資成果をめざします。
        ・個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポートフォリオを構
         築します。
       ハ．保有実質外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・イ
        ンクに運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．  (FW  J-REIT   セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW コモディティセレクト＞

       イ．投資するファンドを通じて、世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受することをめ
        ざして運用を行ないます。
       ロ．当ファンドは、「ダイワ“                RICI   
        ンドとするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドは、これらの投資対象ファンドを通じて実質的
        な運用を行ないます。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で「ダイワ
          RICI                                  90 ％程度以上）とすることを基本と
        します。
       ハ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
       㬰  FW コモディティセレクト」が投資する「ダイワ“                         RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര欰䨰䐰昰ţݥ瀰湙॒픰鈰ర쀰ꐰ

         RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰
       参照下さい。
      ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞

       イ．主として、絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を
        行ないます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
     ◆投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。

      ＜ FW 日本株式セレクト＞
      ＜ FW 外国株式セレクト＞
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
      ＜ FW 日本債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
      ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞
                      指定投資信託証券
       投資先ファンドの名称
                       ※具体的な名称については、前①をご参照下さい。
                      指定投資信託証券の選定およびその組入比率の決定は、株式会社                                  大和ファ
       選定の方針
                      ンド・コンサルティングの助言に基づき行ないます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞


                      わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券
       投資先ファンドの名称               （「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」を親投資信託（マ
                      ザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
                      上場不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行な
                      うことを基本とします。
                      (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される
       選定の方針
                       成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
                      (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

                      海外の取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を
                      含みます。）の不動産投資信託証券
       投資先ファンドの名称
                      （「ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」を親投資信託（マザーファン
                      ド）とするファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
                      Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、円換算）を中長期的に上回る投資
       選定の方針               成果をめざし、個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配
                      当利回りなどを勘案します。
      ＜ FW コモディティセレクト＞

       投資先ファンドの名称               ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ“                   RICI   ”ファンド」
                      信託財産の純資産総額の             50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するととも
                      に、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロ
       選定の方針
                      ジャーズ国際コモディティ指数（                  ᰀ刀䤀䌀䤠    ）に連動する投資成果をめざし
                      ます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  【投資対象】
     ＜ FW 日本株式セレクト＞
     ＜ FW 日本債券セレクト＞
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
       図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      ④　前②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
       必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
       とができます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ FW 外国株式セレクト＞
     ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
     ＜ FW 外国債券セレクト＞
     ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
     ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
       図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        限ります。）
      ③　  (FW  日本株式セレクトの③と同規定）
      ④　  (FW  日本株式セレクトの④と同規定）
     ＜ FW  J-REIT   セレクト＞

      ①　  (FW  日本株式セレクトの①と同規定）
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券、ならびに次
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に掲げる有価証券（金融商品取引法第                    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
       を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        限ります。）
      ③　  (FW  日本株式セレクトの③と同規定）
      ④　  (FW  日本株式セレクトの④と同規定）
     ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

      ①　  (FW  外国株式セレクトの①と同規定）
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券、ならびに次に掲げる有
       価証券（金融商品取引法第              2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        限ります。）
      ③　  (FW  日本株式セレクトの③と同規定）
      ④　  (FW  日本株式セレクトの④と同規定）
     ＜ FW コモディティセレクト＞

      ①　  (FW  外国株式セレクトの①と同規定）
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券、次の                                           1. に掲げる外国投資信
       託の受益証券、ならびに次の               2. から  5. までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                      2 条第  2 項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ“                     RICI   ”ファンド」の受益証券（米ドル建）
        2 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             2. の証券または証書の性質を有するもの
        4 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        限ります。）
      ③　  (FW  日本株式セレクトの③と同規定）
      ④　  (FW  日本株式セレクトの④と同規定）
     㬰  FW コモディティセレクト」が投資する「ダイワ“                         RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര欰䨰䐰昰ţݥ瀰湙॒픰鈰ర쀰ꐰ

       RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓
      照下さい。
     ◆ファンドの純資産総額の              10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

     ＜ FW 日本株式セレクト＞
      投資先ファンドの名称                ダイワ・バリュー株・オープン（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンドを通じて、わが国の上場
      主要な投資対象
                       株式に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       J Flag  中小型株ファンド（          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      投資先ファンドの名称
      運用の基本方針                この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
      委託会社の名称                シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                       Ｔ＆Ｄ／マイルストン日本株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
      運用の基本方針                信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要な投資対象                わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
      委託会社の名称                Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資先ファンドの名称                大和住銀ニッポン中小型株ファンド（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                       日本中小型株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式の
      主要な投資対象
                       うち中小型株を主要投資対象とします。
      委託会社の名称                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                       ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド（                             FOFs  用）（適格機

      投資先ファンドの名称
                       関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投

      投資先ファンドの名称
                       資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
      主要な投資対象                わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
      委託会社の名称                アセットマネジメント           One  株式会社
      投資先ファンドの名称                日本小型株フォーカス・ファンド（                  FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）

                       このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」への投資を
      運用の基本方針                通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うこと
                       を基本とします。
                       日本小型株フォーカス・マザーファンド                     の受益証券を通じて、日本の株式に
      主要な投資対象
                       投資します。
      委託会社の名称                BNY  メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ成長株オープン（             FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       ダイワ成長株マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引
      主要な投資対象
                       所上場株式および店頭登録株式に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                                                59/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資
      投資先ファンドの名称
                       家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                       ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ                    マザーファンドの受益証券を通じ
      主要な投資対象
                       て、実質的に成長が期待される日本企業の株式へ投資を行います。なお、
                       直接、株式等に投資を行う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
      投資先ファンドの名称                リサーチ・アクティブ・オープン                 } （適格機関投資家専用）

                       信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
      運用の基本方針
                       します。
                       リサーチ・アクティブ・オープン                  マザーファンドの受益証券を通じて、
      主要な投資対象
                       わが国の株式を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資する場合が
                       あります。
      委託会社の名称                野村アセットマネジメント株式会社
                       損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド（                                 FOFs  用）

      投資先ファンドの名称
                       （適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
                       ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資
      主要な投資対象
                       対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することもできます。
      委託会社の名称                損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      投資先ファンドの名称                日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                       日本長期成長株集中投資マザーファンド                     の受益証券を通じて日本の上場株
      主要な投資対象
                       式に投資します。
      委託会社の名称                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      投資先ファンドの名称                ニッセイ日本株グロースファンド（                  FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託  財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、実質的に
      主要な投資対象                国内の成長が期待される株式へ投資を行います。なお、直接、株式等に投
                       資を行う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
     ＜ FW 外国株式セレクト＞

                       ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
      投資先ファンドの名称
                       （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       世界（日本を除く）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場
      主要な投資対象                予定および店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みま
                       す。）に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関

      投資先ファンドの名称
                       投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                       マザーファンドの受益証券を
      主要な投資対象
                       通じて欧州の株式を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行
                       う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド（                           FOFs  用）（適格機関投

      投資先ファンドの名称
                       資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                       ①　世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録

                        （店頭登録予定を含みます。）の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。
                        以下同じ。）および不動産投資信託証券
      主要な投資対象                ②　先進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                       ③　先進国の株式を対象とした株価指数先物取引
                       ④　ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
                       ⑤　国内の債券
                                                61/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                                (FOFs   用 )

      投資先ファンドの名称
                       （適格機関投資家専用）
                       主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の成

      運用の基本方針
                       長を目指して運用を行います。
                       UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式マザーファンド受益

      主要な投資対象
                       証券を通じて、日本を除くグローバル株式に投資します。
      委託会社の名称                UBS  アセット・マネジメント株式会社

                       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                    FOFs

      投資先ファンドの名称
                       用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                       世界（日本を含む）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場

      主要な投資対象                予定および店頭登録予定を含みます。また、                         DR （預託証券）を含みま
                       す。）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

      投資先ファンドの名称                コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
                       コクサイ計量株式マザーファンドの受益証券を                        通じて、主として日本を除く世
      主要な投資対象
                       界各国の株式に投資し           ます。
      委託会社の名称                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
                       ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド                            (FOFs   用 ) （適格機関

      投資先ファンドの名称
                       投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                       ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を
      主要な投資対象                通じて、     実質的に日本を除く世界の株式を                 主要投資対象とします。なお、
                       直接株式等に投資を行う場合があります。
                                                62/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       米国グロース株式ファンド（               FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      投資先ファンドの名称
      運用の基本方針                信託財産の成長を目指して運用を行います。
                       主として、米国グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国株
      主要な投資対象
                       式 (ADR   を含む   ) に投資します。
      委託会社の名称                ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
                       ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長を目指します。
                       主として、ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じ
      主要な投資対象                て、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産
                       投資信託を含む投資信託証券に投資します。
      委託会社の名称                レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
                       ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                       主として、ＧＩＭ米国大型バリュー株式マザーファンド（適格機関投資家
      主要な投資対象                専用）の受益証券を通じて、マザーファンドの運用委託先が、米国の大
                       型・中型株式に該当すると判断する有価証券に投資します。
                       委託会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
      委託会社等の名称                マザーファンドの運用委託先：Ｊ                  . Ｐ . モルガン・インベストメント・マ
                       ネージメント・インク
      投資先ファンドの名称                ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                     FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                       欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭

                       登録予定を含みます。また、優先株式および                        DR  （預託証券）を含みま
      主要な投資対象
                       す。）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資先ファンドの名称                ダイワ／     GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                日本を含む世界の株式
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
      投資先ファンドの名称                バリューパートナーズ高配当株式ファンド（香港籍、米ドル建）

                       主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することによ
      運用の基本方針
                       り、安定的な収益の確保を目指しています。
      主要な投資対象                アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。
                       投資運用会社：        Value   Partners     Hong   Kong   Limited
                       副投資顧問会社：該当なし
      委託会社等の名称
                       管理事務代行会社：          HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                       保管会社：      HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファン

      投資先ファンドの名称                ズ・  SICAV   」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイ
                       ティ・ファンド」のクラス              I 投資証券（円建）
                       主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目
      運用の基本方針
                       的に積極的な運用を行うことを基本とします。
                       新興国およびに日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新
      主要な投資対象
                       株予約権付社債、         ADR  等の関連証券を主要投資対象とします。
                       管理会社：ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント　
                       S.a.r.l.
      委託会社等の名称
                       運用会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
                       管理事務代行会社：          JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
     ＜ FW 外国株式     EM+  ＞

                       ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
      投資先ファンドの名称
                       （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       世界（日本を除く）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場
      主要な投資対象                予定および店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みま
                       す。）に投資します。
                                                64/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関

      投資先ファンドの名称
                       投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                       マザーファンドの受益証券を
      主要な投資対象
                       通じて欧州の株式を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行
                       う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド（                           FOFs  用）（適格機関投

      投資先ファンドの名称
                       資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       ①　世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録
                        （店頭登録予定を含みます。）の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。
                        以下同じ。）および不動産投資信託証券
      主要な投資対象                ②　先進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                       ③　先進国の株式を対象とした株価指数先物取引
                       ④　ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
                       ⑤　国内の債券
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                                (FOFs   用 )

      投資先ファンドの名称
                       （適格機関投資家専用）
                       主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の成

      運用の基本方針
                       長を目指して運用を行います。
                       UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式マザーファンド受益

      主要な投資対象
                       証券を通じて、日本を除くグローバル株式に投資します。
      委託会社の名称                UBS  アセット・マネジメント株式会社

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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                    FOFs
      投資先ファンドの名称
                       用）（適格機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                       世界（日本を含む）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場

      主要な投資対象                予定および店頭登録予定を含みます。また、                         DR （預託証券）を含みま
                       す。）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

      投資先ファンドの名称                コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
                       コクサイ計量株式マザーファンドの受益証券を                        通じて、主として日本を除く世
      主要な投資対象
                       界各国の株式に投資し           ます。
      委託会社の名称                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
                       ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド                            (FOFs   用 ) （適格機関

      投資先ファンドの名称
                       投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                       ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を
      主要な投資対象                通じて、     実質的に日本を除く世界の株式を                 主要投資対象とします。なお、
                       直接株式等に投資を行う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       米国グロース株式ファンド（               FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      投資先ファンドの名称
      運用の基本方針                信託財産の成長を目指して運用を行います。
                       主として、米国グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国株
      主要な投資対象
                       式 (ADR   を含む   ) に投資します。
      委託会社の名称                ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
                       ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式ファンド（                              FOFs  用）（適格

      投資先ファンドの名称
                       機関投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       主として、ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式マザーファンド
      主要な投資対象
                       を通じて、実質的に新興国の株式等に投資します。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長を目指します。
                       主として、ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じ
      主要な投資対象                て、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産
                       投資信託を含む投資信託証券に投資します。
      委託会社の名称                レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
                       ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                       主として、ＧＩＭ米国大型バリュー株式マザーファンド（適格機関投資家
      主要な投資対象                専用）の受益証券を通じて、マザーファンドの運用委託先が、米国の大
                       型・中型株式に該当すると判断する有価証券に投資します。
                       委託会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
      委託会社等の名称                マザーファンドの運用委託先：Ｊ                  . Ｐ . モルガン・インベストメント・マ
                       ネージメント・インク
      投資先ファンドの名称                ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                     FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                       欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭

                       登録予定を含みます。また、優先株式および                        DR  （預託証券）を含みま
      主要な投資対象
                       す。）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

      投資先ファンドの名称                ダイワ／     GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                日本を含む世界の株式
                                                67/489

                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
      投資先ファンドの名称                バリューパートナーズ高配当株式ファンド（香港籍、米ドル建）

                       主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することによ
      運用の基本方針
                       り、安定的な収益の確保を目指しています。
      主要な投資対象                アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。
                       投資運用会社：        Value   Partners     Hong   Kong   Limited
                       副投資顧問会社：該当なし
      委託会社等の名称
                       管理事務代行会社：          HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                       保管会社：      HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「フィデリティ・ファンズ」が発行

      投資先ファンドの名称                する「フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージン
                       グ・マーケッツ・エクイティ・ファンド」のクラス                          I 投資証券（円建）
                       この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行な
      運用の基本方針
                       います。
                       主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含む）および
      主要な投資対象                中東を含む急速な経済成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資
                       を行ないます。
      委託会社等の名称                投資運用会社：       FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
                       アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が

      投資先ファンドの名称                発行する「マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイ
                       ティ」のクラス        I 投資証券（円建）
                       主として、新興国の株式に投資することにより、                           MSCI   エマージング・
      運用の基本方針
                       マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。
      主要な投資対象                新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
                       管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
                       運用会社：ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
      委託会社等の名称
                       管理事務代行会社：          BNY   メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディーエー
                       シー
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファン

      投資先ファンドの名称                ズ・  SICAV   」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイ
                       ティ・ファンド」のクラス              I 投資証券（円建）
                                                68/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目
      運用の基本方針
                       的に積極的な運用を行うことを基本とします。
                       新興国およびに日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新
      主要な投資対象
                       株予約権付社債、         ADR  等の関連証券を主要投資対象とします。
                       管理会社：ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント　
                       S.a.r.l.
      委託会社等の名称
                       運用会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
                       管理事務代行会社：          JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
     ＜ FW 日本債券セレクト＞

                       マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド                        M （ FOFs  用）（適格機関投資
      投資先ファンドの名称
                       家専用）
                       主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の
      運用の基本方針
                       着実な成長を目指して運用を行います。
                       主として、マニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド受益証券を
      主要な投資対象
                       通じてわが国の公社債に投資します。
      委託会社の名称                マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
                       明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家

      投資先ファンドの名称
                       専用）
      運用の基本方針                信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

      主要な投資対象                邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等

      委託会社の名称                明治安田アセットマネジメント株式会社

                       国内債券スイッチング戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私

      投資先ファンドの名称
                       募）
      運用の基本方針                安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

      主要な投資対象                わが国の国債

      委託会社の名称                アセットマネジメント           One  株式会社

                       NN 国内債券ファンド（          FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      投資先ファンドの名称
                                                69/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行ないま
      運用の基本方針
                       す。
                       NN  国内債券マザーファンドの受益証券を通じて、主に日本の公社債に投資しま

      主要な投資対象
                       す。
      委託会社の名称                NN インベストメント・パートナーズ株式会社

                       ダイワ日本国債ファンド              －ラダー     20 －（  FOFs  用）（適格機関投資家専

      投資先ファンドの名称
                       用）
                       安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま

      運用の基本方針
                       す。
                       ダイワ日本国債         －ラダー     20 －  マザーファンドの受益証券を通じて、わが

      主要な投資対象
                       国の国債に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

      投資先ファンドの名称                ネオ・ジャパン債券ファンド（                FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま

      運用の基本方針
                       す。
                       ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資しま

      主要な投資対象
                       す。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社

                      大和住銀日本債券アクティブ・ファンド                     (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）

      投資先ファンドの名称
                      この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

      運用の基本方針
                      日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券                         通じて、わが国の公社債を
      主要な投資対象
                      主要投資対象とします。
      委託会社の名称                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                                                70/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資先ファンドの名称                りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）
                      安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま

      運用の基本方針
                      す。
                      主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークである
                      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資します。な
      主要な投資対象
                      お、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ円債を含
                      む）に投資することがあります。
      委託会社の名称                りそなアセットマネジメント株式会社
     ＜ FW 外国債券セレクト＞

                       ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
      投資先ファンドの名称
                       家専用）
                       当ファンドは、主に「ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド」
      運用の基本方針                受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資
                       を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
      主要な投資対象                ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンドの受益証券
      委託会社の名称                レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       投資成果を      FTSE  欧州世界国債インデックス（               5 年超・ヘッジなし・円ベー
      運用の基本方針
                       ス）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                欧州の債券に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       投資成果を      FTSE  米国債インデックス（            5 年超・ヘッジなし・円ベース）の
      運用の基本方針
                       動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                米国の債券
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                        FOFs  用）（適格機関投資家

      投資先ファンドの名称
                       専用）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないま
      運用の基本方針
                       す。
                       １ . 欧州の債券
      主要な投資対象
                       ２ . 金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                   5 年超、ヘッジなし、
      運用の基本方針
                       円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                       世界債券     5 年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資
      主要な投資対象
                       します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ウエリントン・グローバル総合債券                   ( 除く日本     ) ファンド     クラスＳ受益証

      投資先ファンドの名称
                       券 ( 円ヘッジ無、分配金有           ) （ケイマン籍、円建）
                       ファンドは、グローバル債券（日本を除く）への分散投資を通じ、ブルー
      運用の基本方針                ムバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数（除く日本）を上回る
                       長期的な総合収益の確保を目指して運用されます。
                       ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資しま
      主要な投資対象
                       す。
                       運用会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
                       管理会社：ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー
      委託会社等の名称                カストディアン：ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カ
                       ンパニー
                       監査法人：プライスウォーターハウスクーパース
                       グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円

      投資先ファンドの名称
                       建）
                       世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマー

      運用の基本方針                ク（ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く
                       日本円））を上回る投資成果を目指します。
      主要な投資対象                世界の発行体が発行する公社債

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資運用会社       ： PGIM   ジャパン株式会社
      委託会社等の名称                カストディアン        ： ブラウン・ブラザース・ハリマン＆                  Co.
                       監査法人     ： プライスウォーターハウスクーパース
      投資先ファンドの名称                ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスをベンチ
      主要な投資対象
                       マークに、主に欧州の投資適格債券への投資を行います。
                       管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co
                       受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッ
      委託会社等の名称                ド
                       運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                       資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
                       ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・

      投資先ファンドの名称
                       ストラテジー・ファンド（ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
                       米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最
      運用の基本方針
                       大化をめざします。
                       米ドル建ての複数種別の債券等（国債、政府機関債、地方債、投資適格社
      主要な投資対象                債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、
                       MBS  、優先証券、劣後債、転換社債、債券                   ETF  等）
                       管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                       受託会社：インタートラスト・トラスティー（ケイマン）リミテッド
      委託会社等の名称                投資運用会社：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エル
                       エルシー
                       管理事務代行会社・資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
                       アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・パスポート・ポート

      投資先ファンドの名称                フォリオ・ピーエルシー」のサブファンドである「ロード・アベット・ハ
                       イイールド・ファンド」の「クラスＩ‐円建て累積投資クラス」
                       高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追
      運用の基本方針
                       求することを目的とします。
                       ハイ・イールド債券を中心に、バンクローン、転換社債、優先証券、モー

      主要な投資対象
                       ゲージ債、アセットバック債等に投資します。
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       管理会社：      Lord   Abbett    (Ireland)      Ltd.
                       投資顧問会社：        Lord,   Abbett    & Co.  LLC
                       管理事務代行会社：             Brown    Brothers     Harriman     Fund   Administration
      委託会社の名称
                       Services     (Ireland)      Limited
                       保管会社：       Brown    Brothers      Harriman      Trustee     Services      (Ireland)
                       Limited
     ＜ FW 外国債券     EM+  ＞

                       Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ（                       FOFs  用）（適格機関投資家専
      投資先ファンドの名称
                       用）
                       主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中
      運用の基本方針                心に実質的に投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の
                       確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
                       新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の政府および政府機関等の発
      主要な投資対象                行する米ドル建ての債券を中心に投資します。（米ドル建て以外の資産に
                       投資する場合があります。）
      委託会社の名称                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                       ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資

      投資先ファンドの名称
                       家専用）
                       当ファンドは、主に「ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド」
      運用の基本方針                受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資
                       を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
      主要な投資対象                ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンドの受益証券
      委託会社の名称                レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       投資成果を      FTSE  欧州世界国債インデックス（               5 年超・ヘッジなし・円ベー
      運用の基本方針
                       ス）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                欧州の債券に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                                                74/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資先ファンドの名称                ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                       投資成果を      FTSE  米国債インデックス（            5 年超・ヘッジなし・円ベース）の
      運用の基本方針
                       動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要な投資対象                米国の債券
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                        FOFs  用）（適格機関投資家

      投資先ファンドの名称
                       専用）
                       信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないま
      運用の基本方針
                       す。
                       １ . 欧州の債券
      主要な投資対象
                       ２ . 金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
      投資先ファンドの名称                ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                       投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                   5 年超、ヘッジなし、
      運用の基本方針
                       円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                       世界債券     5 年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資
      主要な投資対象
                       します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       ウエリントン・グローバル総合債券                   ( 除く日本     ) ファンド     クラスＳ受益証

      投資先ファンドの名称
                       券 ( 円ヘッジ無、分配金有           ) （ケイマン籍、円建）
                       ファンドは、グローバル債券（日本を除く）への分散投資を通じ、ブルー
      運用の基本方針                ムバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数（除く日本）を上回る
                       長期的な総合収益の確保を目指して運用されます。
                       ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資しま
      主要な投資対象
                       す。
                       運用会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
                       管理会社：ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー
      委託会社等の名称                カストディアン：ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カ
                       ンパニー
                       監査法人：プライスウォーターハウスクーパース
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円

      投資先ファンドの名称
                       建）
                       世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマー

      運用の基本方針                ク（ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く
                       日本円））を上回る投資成果を目指します。
      主要な投資対象                世界の発行体が発行する公社債

                       投資運用会社       ： PGIM   ジャパン株式会社

      委託会社等の名称                カストディアン        ： ブラウン・ブラザース・ハリマン＆                  Co.
                       監査法人     ： プライスウォーターハウスクーパース
      投資先ファンドの名称                ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）

      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                       ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスをベンチ
      主要な投資対象
                       マークに、主に欧州の投資適格債券への投資を行います。
                       管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co
                       受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッ
      委託会社等の名称                ド
                       運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                       資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
                       エマージング・マーケット債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマ

      投資先ファンドの名称
                       ン籍、円建）
                       新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等
                       を主要投資対象とし、ベンチマーク（                    JP モルガン・エマージング・マー
      運用の基本方針
                       ケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド）を上
                       回る投資成果を目指します。
                       新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等
      主要な投資対象
                       を主要投資対象とします。
                                                76/489



                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資運用会社：       PGIM   ジャパン株式会社
                       再委託先：     PGIM   インク、   PGIM   リミテッド
                       トラスティー：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
      委託会社等の名称
                       アドミニストレーター：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                         Co.
                       カストディアン：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                      Co.
                       監査法人：プライスウォーターハウスクーパース
                       ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・

      投資先ファンドの名称
                       ストラテジー・ファンド（ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
                       米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最
      運用の基本方針
                       大化をめざします。
                       米ドル建ての複数種別の債券等（国債、政府機関債、地方債、投資適格社
      主要な投資対象                債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、
                       MBS  、優先証券、劣後債、転換社債、債券                   ETF  等）
                       管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                       受託会社：インタートラスト・トラスティー（ケイマン）リミテッド
      委託会社等の名称                投資運用会社：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エル
                       エルシー
                       管理事務代行会社・資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
                       アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・パスポート・ポート

      投資先ファンドの名称                フォリオ・ピーエルシー」のサブファンドである「ロード・アベット・ハ
                       イイールド・ファンド」の「クラスＩ‐円建て累積投資クラス」
                       高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追

      運用の基本方針
                       求することを目的とします。
                       ハイ・イールド債券を中心に、バンクローン、転換社債、優先証券、モー

      主要な投資対象
                       ゲージ債、アセットバック債等に投資します。
                       管理会社：      Lord   Abbett    (Ireland)      Ltd.

                       投資顧問会社：        Lord,   Abbett    & Co.  LLC
                       管理事務代行会社：             Brown    Brothers     Harriman     Fund   Administration
      委託会社の名称
                       Services     (Ireland)      Limited
                       保管会社：       Brown    Brothers      Harriman      Trustee     Services      (Ireland)
                       Limited
                                                77/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ FW コモディティセレクト＞
      投資先ファンドの名称                Daiwa   “ RICI   ” Fund  （ダイワ“      RICI   ”ファンド）
                       投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数（                         ᰀ刀䤀䌀䤠    ）に連動すること
      運用の基本方針
                       をめざします。
                       信託財産の純資産総額の             50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するととも
      主要な投資対象
                       に、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
                       管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド
      委託会社等の名称                （ケイマン）
                       運用会社：ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
     ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞

      投資先ファンドの名称                ダイワ・トピックス・ニュートラル（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
                       マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行な
      運用の基本方針
                       います。
                       ダイワ・バリュエーション・トピックス・マザーファンドを通じてわが国
      主要な投資対象                の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資するととも
                       に、株価指数先物取引に投資します。
      委託会社の名称                大和証券投資信託委託株式会社
                       大和住銀     FoF  用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限

      投資先ファンドの名称
                       定）
                       マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式へ投資するとと
      運用の基本方針                もに、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リス
                       クの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
                       大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが
                       国の株式を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を
      主要な投資対象
                       図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用しま
                       す。
      委託会社の名称                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                       ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ（                           FOF  ｓ用）（適格機関

      投資先ファンドの名称
                       投資家専用）
      運用の基本方針                信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                          マザーファンドの受益
      主要な投資対象
                       証券を通じ、日本および世界の先進国の公社債および国債先物取引等に投
                       資します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
      委託会社の名称                ニッセイアセットマネジメント株式会社
                       ＳＭＡＭ・国内株式ロングショートＶファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資

      投資先ファンドの名称
                       家限定）
      運用の基本方針                信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
                       国内株式ロングショートＶ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
      主要な投資対象
                       ます。
      委託会社の名称                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                       グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資

      投資先ファンドの名称
                       家専用）
                       この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして
      運用の基本方針
                       運用を行います。
                       ＤＩＡＭグローバル・ボンドアルファ戦略（積極型）マザーファンド受益
      主要な投資対象
                       証券を通じて、国内外の債券先物取引を行ないます。
      委託会社の名称                アセットマネジメント           One  株式会社
      投資先ファンドの名称                ストラテジックＣＢファンド（適格機関投資家専用）

                       この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
      運用の基本方針
                       す。
                       ストラテジックＣＢマザーファンドの受益証券を通じて、転換社債、転換
      主要な投資対象                社債型新株予約権付社債に投資を行なうとともに、信用取引による株式の
                       空売りを行ないます。
      委託会社の名称                日興アセットマネジメント株式会社
                       ブルーベイ・グローバル・ソブリン・オポチュニティーズ（ケイマン籍、

      投資先ファンドの名称
                       円建）
      運用の基本方針                信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       エマージング諸国を含むグローバルの国債、金利、通貨に投資を行いま
      主要な投資対象
                       す。
                       管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                        Co
                       受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケ
      委託会社等の名称                イマン）・リミテッド
                       運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                       資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co
                      ヌビーン・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンド（円ヘッジ

      投資先ファンドの名称
                      クラス）     （ケイマン籍、円建）
                      株式市場の動向に関わらず、中長期的に安定した絶対収益の獲得を目指し
      運用の基本方針
                      ます。
                      主として     Russell1000      ® Index   構成銘柄である米国上場株式に投資を行いま
      主要な投資対象
                      す。
                      投資顧問会社（運用会社）：             Nuveen    Asset   Management,       LLC
                      受託会社：     G.A.S.(Cayman)        Limited
      委託会社等の名称
                      管理事務代行会社：          SMT   Fund   Services    (Ireland)    Limited
                      保管会社：     Sumitomo     Mitsui   Trust   UK  Limited
                       マラソン新興国債券ファンド               　市場リスクヘッジ・クラス（ケイマン籍、

      投資先ファンドの名称
                       円建）
      運用の基本方針                信託財産の成長を目指して運用を行います。

      主要な投資対象                新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等

                       管理会社：ファンドロジック（ジャージー）リミテッド

                       受託会社：クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティー
                       ズ・リミテッド
      委託会社等の名称                投資運用会社：マラソン・アセット・マネジメント・エルピー
                       保管会社：ルクセンブルク三菱                UFJ  インベスターサービス銀行              S.A.
                       管理事務代行会社：エムユーエフジー・ファンド・サービシズ（ケイマ
                       ン）リミテッド
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジッ
      投資先ファンドの名称                ク・ファンズ」が発行する「ブラックロック                       UK エクイティ・アブソリュー
                       ト・リターン・ファンド」の円ヘッジクラス                       I 投資証券（円建）
                       本ファンドは、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指しま
      運用の基本方針
                       す。
                       英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要
      主要な投資対象
                       な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等
                       管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                       投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（                                    UK ）
                       リミテッド
      委託会社等の名称                保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・ルクセン
                       ブルグ・エス・シー・エー
                       名義書換事務代行会社：　              J.P.  モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
                       ス・エー
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「                     JP モルガン・インベストメント・

                       ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファ
      投資先ファンドの名称
                       ンド  −JPM   グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（Ⅰクラス）（円
                       ヘッジ）の投資証券（円建）
                       主として世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベ
      運用の基本方針
                       ンチマークを上回る資産の成長を目指します。
      主要な投資対象                世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
                       投資顧問会社：　         JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited
                       管理会社：　       JPMorgan     Asset   Management      (Europe)     S.à  r.l.
      委託会社等の名称
                       保管会社：　       J.P.   Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.
                       アイルランド籍の外国証券投資法人「イートン・バンス・インターナショ

                       ナル（アイルランド）ファンズ・ピーエルシー」が発行する「イートン・
      投資先ファンドの名称
                       バンス・インターナショナル（アイルランド）グローバル・マクロ・ファ
                       ンド」のクラス        I 2 投資証券（円建）
      運用の基本方針                投資収益及びキャピタル・ゲインの実現を目指して運用します。
                       世界各国の通貨、ソブリン債、クレジット・デフォルト・スワップ、金利
      主要な投資対象
                       スワップ及び先物、株式指数スワップ及び先物
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資運用会社：イートン・バンス・グローバル・アドバイザーズ・リミ
                       テッド
                       副投資顧問会社：イートン・バンス・マネジメント
      委託会社等の名称
                       管理事務代行会社：シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
                       保管会社：シティ・ディポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグ
                       ネーテッド・アクティビティー・カンパニー
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ピクテＴＲ」が発行する「アトラ

      投資先ファンドの名称
                       ス  HJ  JPY  （円ヘッジ）」の投資証券（円建）
                       投資対象ファンドの投資目的は世界株式へのロング・ショート戦略での投
      運用の基本方針                資によって長期的な絶対リターンを追求し投資元本の成長を目指すことで
                       す。
                       ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預
      主要な投資対象
                       金、マネーマーケット商品に投資します。
                       管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
                       投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・
                       アセット・マネジメント・リミテッド
                       保管会社・管理事務代行会社：                 BNP  パリバ・セキュリティー・サービシ
      委託会社等の名称
                       ズ、ルクセンブルグ・ブランチ
                       名義書換事務代行会社・支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソ
                       リューションズ（ヨーロッパ）エス・エイ
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ＪＰモルガン・ファンズ」が発行

                       する「   US  オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファ
      投資先ファンドの名称
                       ンド－   US  オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファ
                       ンド（   I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）
                       米国株やデリバティブを用いて、ロングとショートのポジションのア

      運用の基本方針
                       クティブ運用を行うことで、総合的な超過収益の獲得を目指します。
      主要な投資対象                米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米国に置いている企業等
                       投資顧問会社：　        JPMorgan     Investment      Management      Inc.
                       管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
      委託会社等の名称
                       保管会社：　      J.P.  Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・                             VI  ピーエル
                       シー」が発行する「マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミ
      投資先ファンドの名称
                       ア」のクラス       I H 投資証券（円建）
                       複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境

                       にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保し、投資信託財産の成長を
      運用の基本方針
                       めざして運用を行います。
                       世界の株式、債券、通貨および派生商品の幅広い資産を投資対象としま
      主要な投資対象
                       す。
                       管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
                       運用会社：マン・ソリューションズ・リミテッド
      委託会社等の名称
                       管理事務代行会社：          BNY  メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）
                       ディーエーシー
                       ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジッ

                       ク・ファンズ」が発行する「ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシ
      投資先ファンドの名称
                       ファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド」のクラス                                     I
                       2 円ヘッジ投資証券         （円建）
                       市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。

      運用の基本方針
                       米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品
      主要な投資対象
                       等を主要な投資対象とします。
                       管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                       投資運用会社：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・
                       カンパニー、エヌ         . エイ  .
                       保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・ルクセン
      委託会社等の名称
                       ブルグ・エス・シー・エー
                       名義書換事務代行会社：             J.P.  モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・
                       エー
                       ケイマン籍の外国投資法人「ナインティーンセブンティセブン・グローバ

                       ル・マージャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド」が発行する
      投資先ファンドの名称
                       「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービト
                       ラージ・ジャパン・リミテッド」の                  JPY  クラス投資証券（円建）
      運用の基本方針                投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主要な投資対象                世界各国の株式、デリバティブ取引など
                       投資運用会社：        UBS  オコーナー・エルエルシー
                       保管銀行・管理事務代行会社：　                  MUFG   オルタナティブ・ファンド・サー
      委託会社等の名称
                       ビシーズ（アイルランド）・リミテッド
     くわしくは後掲の「〈参考〉指定投資信託証券等の概要」をご参照下さい。

     (3)  【運用体制】

     ＜ FW 外国  REIT  セレクト以外の各ファンド＞
      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用指図にあたっては、株
       式会社    大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます（「                               FW  J-REIT   セレクト」および「          FW コモ
       ディティセレクト」を除きます。）。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
        審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）が議長となり、原則として月                1 回投資環境検
        討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月               1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
        的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
        けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
       て、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                 0 ～ 5 名程度）
         CIO  および   Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．   ファンドマネージャー
          ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

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        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
       管理関連部門の人員は           30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
        定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を
        行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
        す。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部
       統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制（マザーファンドにかかるものを含みます。）は、以下のとおりとなっています。
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       イ．ファンド運営上の諸方針の決定









        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
        審議・決定します。なお、マザーファンドでは、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメン
        ト・インクに外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、コーヘン＆スティアー
        ズ・キャピタル・マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラ
        インに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ．運用の実行

        　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクは、投資ガイドラインに基づき、投資
        戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引を実行します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．モニタリング

        　委託会社は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクとの間で取引の内容、運
        用経過の報告等を受け、資金動向等について必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドライ
        ンの遵守状況等をモニタリングします。
        　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管理体
        制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も行なって
        います。これらの報告および調査をもとに評価を行ない、委託会社でのファンド個別会議へ報告してい
        ます。
       ニ．  リスク管理、運用評価、コンプライアンス

        　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内
        部管理関連部門の人員は             30 ～ 40 名程度です。
         1 ．ファンド評価会議
        　　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
         2 ．運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・
          決定します。
         3 ．リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告
          を行ない、必要事項を審議・決定します。
         4 ．執行役員会議
          経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
          す。
      ②　職務権限（委託会社）

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のよ
       うに定められています。
       イ．  CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                 0 ～ 5 名程度）
         CIO  および   Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．  ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ③　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
       より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　原則として、基準価額の水準等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合
       および基準価額の水準によっては、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前         (1)  に基づいて運用します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5)  【投資制限】
      ① 　マザーファンドの受益証券               （信託約款）
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
      ＜ FW コモディティセレクト＞
       　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ②　株式（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ③　投資信託証券（信託約款）

      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　同一銘柄の投資信託証券              （信託約款）

      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
       イ．委託会社は、マザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘
        柄の不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の                                100  分の  30 を超えることとなる投資の指図
        をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動産投資信託証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜ FW コモディティセレクト＞
       （規定なし）
      ＜上記以外の各ファンド＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の                                                    100  分
        の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款ま
        たは規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額
        が、信託財産の純資産総額の               100  分の  50 を超える投資の指図をすることができるものとします。
      ⑤　外貨建資産（信託約款）

      ＜ FW 日本株式セレクト＞
      ＜ FW 日本債券セレクト＞
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
       　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜上記以外の各ファンド＞

       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑥　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

      ＜ FW 外国株式セレクト＞
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
      ＜ FW 外国債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
      ＜ FW コモディティセレクト＞
      ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞
       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜上記以外の各ファンド＞

       （規定なし）
      ⑦　外国為替予約取引（信託約款）

      ＜ FW 外国株式セレクト＞
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
      ＜ FW 外国債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
      ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞
       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
       売買の予約を指図することができます。
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

      ＜ FW コモディティセレクト＞
       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託
       財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
       信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額に
       ついて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
      ＜上記以外の各ファンド＞

       （規定なし）
      ⑧　信用リスク集中回避（信託約款）
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
       する比率は、原則として、              100  分の  35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
       託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
       す。
      ＜上記以外の各ファンド＞

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       れぞれ   100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ⑨　資金の借入れ（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
        じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
        行なわないものとします。
       ロ．  一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
        産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
        還金の入金日までの期間が              5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売
        却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日
        における信託財産の純資産総額の                 10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
        までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞指定投資信託証券等の概要


     ◆本項は、「ダイワファンドラップ                   セレクト・シリーズ」が投資を行なう投資信託証券（指定投資信託証券
      等）の投資態度、信託報酬、関係法人等について、                          2019  年 8 月現在で各投資信託証券の運用会社から入手した
      情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
     ◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加
      となる場合等があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・指定投資信託証券等の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券等の委託会社等について」を
      ご参照下さい。
     ・指定投資信託証券等の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合
      があります。
     1 ． ダイワ・バリュー株・オープン（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                ①　マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対象とし、取得時
                 に PER  、 PBR  などの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の
                 上昇が期待される銘柄に投資します。ただし、取得した後にこの条件を満たさない銘柄で
                 あっても保有を継続することがあります。
                ②　銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
                 イ．事業の再構築力、新しい事業展開
                 ロ．本業の技術力、市場展開力
                 ハ．株主本位の経営姿勢
     投資態度           ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          90 ％
                 程度以上に維持することを基本とします。
                ④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託
                 の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
                 部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                ⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                 準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
                 があります。
                ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　わが国の金融商品取引所（※）上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
                  㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                           2 条
                   第 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取
                   引法第   28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                   るものをいいます。
                ②　取得時にＰＥＲ、ＰＢＲなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、
                 今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただし、取得した後にこの条件を満たさな
     マザーファンドの
                 くなった銘柄であっても保有を継続することがあります。
     投資態度
                ③　銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
                 イ．事業の再構築力、新しい事業展開
                 ロ．本業の技術力、市場展開力
                 ハ．株主本位の経営姿勢
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
     主な投資制限            の純資産総額の        5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                          10 ％
                 以下とします。
                ⑤　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
     収益の分配           ②　原則として、配当等収益等を中心に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の
                 場合には、分配を行なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2006  年 11 月 29 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 9 日および    9 月 9 日（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.5724   ％  （税抜   0.53  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.583   ％ となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           TOPIX   （東証株価指数）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・ベンチマークとは、運用成果を判断する基準となるものです。日本株全体のベンチマークとし
                 ては、市場全体の動きや構造を反映し普遍的に使用しうるものであるのが望ましいとされてお
                 り、ＴＯＰＩＸが一般的に使用されています。
                ・ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所
                 が所有しています。
     ベンチマーク           ・ベンチマークと当ファンドの基準価額の動きを比較した結果は、運用報告書でお知らせしま
     について            す。
                ・なお、将来、ベンチマークとしてＴＯＰＩＸに代わる指数を使用することが望ましいと一般的に
                 みなされていると当社が判断した場合には、ベンチマークを当該指数に変更することがありま
                 す。
                ・当ファンドは、ＴＯＰＩＸとの連動をめざすものではありません。また、ＴＯＰＩＸを上回る運用成
                 果を保証するものではありません。
     2 ． J Flag   中小型株ファンド         (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
                ①　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を
                 目指して積極的に運用を行なうことを基本とします。
                ②　わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外の
                 上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所市場
                 第一部上場の銘柄中、時価総額上位                  300  銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を行ない
                 管理します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。
     投資態度
                ③　運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。
                ④　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
                 備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
                 ます。
                ⑤　当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                 す。
                ①　株式への投資割合には制限を設けません。
                ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の                                          10 ％
                 以下とします。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
                 の純資産総額の        10 ％以下とします。
     主な投資制限           ④　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                 5 ％以下とします。ただ
                 し、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いませ
                 ん。
                ⑤　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                              50 ％以下とします。
                ⑥　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ⑦　派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益
                 （評価損益を含みます。）等の全額とします。
     収益の分配
                ②　収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                 収益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限（    2011  年 2 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 20 日および    9 月 20 日（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.8856   ％  （税抜   0.82  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、運用報告書の作成費用、有価証券売買時の売買委託手数料等
     管理報酬等
                が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.902   ％ となります。
     ファンドの           委託会社：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     3 ．Ｔ＆Ｄ／マイルストン日本株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託
     運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象           わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
                ①わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指し
                 ます。
                ②ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が高い
                 と判断される銘柄に投資を行います。
                  ※ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査･分析をもとにした個別銘柄の
     投資態度
                   選択によってポートフォリオを構築する投資手法です。
                ③株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産総額の                                  50 ％以下とします。
                ④運用にあたっては投資顧問会社（マイルストンアセットマネジメント株式会社）の助言を受け
                 ます。
                ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①株式への投資割合には制限を設けません。
                ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下
                 とします。
                ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                 純資産総額の       10 ％以下とします。
     主な投資制限
                ④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。ただ
                 し、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いま
                 せん。
                ⑤外貨建資産への投資は行いません。
                ⑥デリバティブ取引はヘッジ目的に限定します。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
     収益の分配           ②　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
                 少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
     信託期間           無期限（     2014  年 9 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  ▶ 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
     信託財産留保額           換金申込受付日の基準価額に               0.3  ％の率を乗じて得た額

                                               ;

                信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年率                           0.81  ％  （税抜   0.75  ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が投資信託財産から
                支払われます。
     管理報酬等
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.825   ％ となります。な
                 お、  委託者の受ける報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料（年率                                  0.41  ％（税
                 抜））を含みます。
     ファンドの           委託会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     ▶ ．大和住銀ニッポン中小型株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象           日本中小型株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象
                 とします。
                ②徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮したファ
                 ンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                ③わが国の株式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に
                 属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                    50 ％以上としま
     投資態度            す。株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                 信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額
                 の 50 ％以下とします。
                ④設定日からポートフォリオの構築までの期間、大量の追加設定・解約が発生したとき、資金
                 動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合に
                 は、上記のような運用ができない場合があります。
                ⑤当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
     マザーファンドの           ②徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮したファ
     投資態度            ンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         10 ％以
                 内とします。
     主な投資制限           ③投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の５％以内とします。
                ④外貨建資産への実質投資は行いません。
                ⑤デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
                ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の範
                 囲内とします。
     収益の分配
                ②　収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して収益の分配額を決定します。ただし、分
                 配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2015  年 3 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 8 日（休業日の場合翌営業日）
                                            ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.729   ％  （税抜   0.675   ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.7425   ％ となります。
     ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     5 ．ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象としま
     主要投資対象
                す。
                ①　主として、わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、独自のモデルに基づいた
                 運用を行ない、信託財産の成長をめざします。
                ②　当ファンドにおける独自のモデルとは、ポートフォリオの銘柄選定・ウェート付けを個別企業
                 のファンダメンタルズ（売上高、キャッシュフロー、利益などの財務指標）を用いて定量的に
                 算出するモデルのことをいいます。
                ③　株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ④　運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。この
     投資態度
                 ため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
                 の純資産総額を超えることがあります。
                ⑤　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                              50 ％以下とします。
                ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                 資産総額の      20 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
     主な投資制限
                 額の  5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                 産総額の     5 ％以下とします。
                ⑤　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2015  年 3 月 10 日当初設定）
                毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日（休業日の場合翌営
     決算日
                業日）まで）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.24948    ％  （税抜   0.231   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
     管理報酬等
                われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.2541   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     6 ．ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
     主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下、同じ。）
                 ①　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図るこ
                  とを目的として、積極的な運用を行います。
                 ②　運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定（ボトムアップアプローチ）とマクロ環境や相
                  場環境の変化等に注目した機動的な運用（トップダウンアプローチ）を併用します。
                 ③　個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加え、みずほ第一
     投資態度
                  フィナンシャルテクノロジー社独自の定量モデルも活用し、企業の成長力や株価のバリュエーショ
                  ン等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定します。
                 ④　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
                 ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
                 ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           20 ％以下
                  とします。
                 ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以下とします。
                 ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 5 ％以下とします。
                 ⑤　外貨建資産への投資は、行ないません。
     主な投資制限           ⑥　有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                  5 ％以下とします。
                 ⑧　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
                  エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
                  は、原則としてそれぞれ           10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                  す。
                 ①　経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②　委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
     収益の分配             が少額の場合は分配を行わない場合があります。
                 ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運
                  用を行います。
     信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  2 月 12 日（休業日の場合翌営業日）
                                               ;
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.5238   ％  （税抜   0.485   ％）の率を乗じて得た額
     管理報酬等
                 とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.5335   ％となります。
     ファンドの           委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                 該当事項はありません。
     について
     7 ． 日本小型株フォーカス・ファンド（                  FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」（以下、マザーファンドといいます。）
     運用の基本方針           への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本と
                します。
     主要投資対象           マザーファンドの受益証券
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下                      2 点を目指します。
                ①  ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
     投資態度             目指します。
                ②  ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                        1 銘柄
                  当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                ①  ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
     マザーファンドの             目指します。
     投資態度           ②  ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                        1 銘柄
                  当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                ①  マザーファンドの受益証券への投資割合に制限を設けません。
                ②  マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
     主な投資制限             の 5 ％以下とします。
                ③  外貨建資産への投資は行いません。
                ④  為替予約は行いません。
                ①  分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評
                  価益を含みます。）の全額とします。
     収益の分配
                ②  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額
                  が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  2 月 15 日
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.7290   ％  （税抜   0.6750   ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
     管理報酬等
                れます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.7425   ％となります。
     ファンドの           委託会社：     BNY  メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           －
     ベンチマーク
                －
     について
     8 ．ダイワ成長株オープン（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           ダイワ成長株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主としてマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および
                 店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグ
                 ローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
                ②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  （ａ）大和投資信託のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、
                    中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                  （ b ）銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                    イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                    ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
                    ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
                  （ ▲ ）ポートフォリオの組成にあたっては、証券取引所第一部上場株式以外の銘柄にも積極
                    的に目を向けて組入れていくことを基本とします。
     投資態度
                  （ ▼ ）わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがあ
                    ります。
                  （ e ）株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率）
                    は、通常の状態で         70 ％程度以上とすることを基本とします。
                  （ f） TOPIX   （東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資
                    成果をめざします。
                ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                 す。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日本
                 経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国
                 内企業に投資します。
                ②　運用にあたっては、大和投資信託のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分
                 析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                ③　銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                 イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                 ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
                 ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
     マザーファンドの           ④　ポートフォリオの組成にあたっては、証券取引所第一部上場株式以外の銘柄にも積極的
     投資態度            に目を向けて組入れていくことを基本とします。
                ⑤　わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがありま
                 す。
                ⑥　株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率）は、通
                 常の状態で      70 ％程度以上とすることを基本とします。
                ⑦　  TOPIX   （東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成
                 果をめざします。
                ⑧　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限           ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                 質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以下とします。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
     決算日
                （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                                                ;
                信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.67068    ％  （税抜   年 0.621   ％）の率を
                乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
     管理報酬等
                支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.6831   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     9 ．ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ               マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直
     主要投資対象
                接、株式等に投資を行う場合があります。
                ①　ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ                  マザーファンドへの投資を通じて、実質的に成長が期待
                 される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                ②　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                ③　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
     投資態度
                ④　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信
                 託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を
                 含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                         50 ％以下とします。
                ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主として、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長
                 をめざします。
                ②　銘柄選定にあたっては              、ＲＯＥの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目
                 し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。
                ③　個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企
     マザーファンドの
                 業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。
     投資態度
                ④　ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流
                 動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
                ⑤　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ⑥　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
                ⑦　株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                ⑧　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の 20 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                 純資産総額の       10 ％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                  236  条第１項第３号の
                 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                 ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
                 第 341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
                 新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        10 ％以
     主な投資制限
                 下とします。
                ⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への
                 実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
                ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                 より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内と
                 なるよう調整を行うこととします。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
                 とします。
     収益の分配
                ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
                 配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
     信託期間           無期限（    2016  年 9 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  1 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                                              ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.6804   ％  （税抜   0.63  ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
     管理報酬等
                れます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.693   ％となります。
     ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＪＰＸ日経インデックス４００は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバ
                ルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成
                される新しい株価指数です。ＪＰＸ日経インデックス４００は、株式会社日本取引所グループ、株
                式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が算出します。
                ①　「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券

                 取引所（以下総称して「ＪＰＸグループ」といいます。）ならびに株式会社日本経済新聞社（以
                 下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「Ｊ
                 ＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデッ
     ベンチマーク            クス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
     について           ②　「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて
                 「ＪＰＸグループ」および「日経」に帰属しています。
                ③　当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、
                 「ＪＰＸグループ」および「日経」は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任
                 を負いません。
                ④　「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を
                 負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
                ⑤　「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、そ
                 の他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有して
                 います。
     10 ．リサーチ・アクティブ・オープン                  } （適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                リサーチ・アクティブ・オープン              } （適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針を
                有する親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン                           マザーファンド受益証券を主要投資
     主要投資対象
                対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。
                ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極
                 的な運用を行なうことを基本とします。
                ②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成長が期
     投資態度            待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野から投資します。
                ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の                                        50 ％以下
                 を基本とします。
                ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的
                 な運用を行なうことを基本とします。
                 　株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成
                 長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野か
     マザーファンドの
                 ら投資します。
     投資態度
                 　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                         50 ％
                 以下  を基本とします。
                 　なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                 ります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                ②  新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
                   財産の純資産総額の          20 ％以内とします。
                ③  有価証券先物取引等は約款第               27 条の範囲で行ないます。
                ④  スワップ取引は約款第           28 条の範囲で行ないます。
                ⑤  同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                  10 ％以内としま
                   す。
                ⑥  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産
                   の純資産総額の        5 ％以内とします。
     主な投資制限
                ⑦  同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の             10 ％以内とします。
                ⑧  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託
                   財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリ
                   バティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
                ⑨  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                   財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で      20 ％以内と
                   することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
                   以内となるよう調整を行なうこととします。
                ①　運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用

     収益の分配
                 の基本方針に基づいて運用します。
     信託期間           無期限（    2001  年 8 月 28 日当初設定）
     決算日           毎年  10 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
                                              ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.6966   ％  （税抜   0.645   ％）以内の率を乗
                じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
     管理報酬等
                払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.7095   ％となります。
     ファンドの           委託会社：野村アセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク           TOPIX   （東証株価指数）
                TOPIX   （東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）
                の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利
     ベンチマーク
                は（株）東京証券取引所が有しています。（株）東京証券取引所は、                                TOPIX    の算出もしくは公
     について
                表の方法の変更、         TOPIX    の算出もしくは公表の停止、または                 TOPIX    の商標の変更もしくは使
                用の停止を行なう権利を有しています。
     11 ． 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド                               （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託
     運用の基本方針           信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

                ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが

     主要投資対象
                国の株式に直接投資することもできます。
                ①  主として、ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則
                 として、    Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユ
                 ニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                ②  独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄
                 に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）を
                 中長期的に上回る運用成果を目指します。
                ③  転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
                 新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
                 存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3
     投資態度
                 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
                 権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建てを含みま
                 す。）等に投資する場合があります。
                ④  株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に
                 属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                              50 ％超（高位に維持）を基本
                 とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
                 の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す
                 るとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                50 ％以下とします。
                ⑤  資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が出来ない場合
                 があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  原則として     Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株
                 式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                ②  独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄
                 に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                 「 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）」
                 を中長期的に上回る運用成果を目指します。
                ③  転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
                 新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
                 存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3
     マザーファンドの
                 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
     投資態度
                 権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建てを含みま
                 す。）等に投資する場合があります。
                ④  株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に
                 属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                              50 ％超（高位に維持）を基本
                 とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
                 の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す
                 るとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                50 ％以下とします。ただ
                 し、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない
                 場合があります。
                ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限           ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以内とします。
                ③　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               30 ％以下とします。
                毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

                ①  分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益
                 を含みます。）等の全額とします。
     収益の分配
                ②　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配
                 を行うものではありません。
                ③　留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
                 の運用を行います。
     信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 25 日 (第 1 計算期間は、      2018  年 3 月 26 日まで   )（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.5238   ％  （税抜   0.485   ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.5335   ％となります。
     ファンドの           委託会社：     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
                Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）
     ベンチマーク
                                               113/489


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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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     12 ．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                日本長期成長株集中投資マザーファンド                    （以下｢マザーファンド｣といいます。）                 の受益証券を主
     主要投資対象
                要投資対象とします。
                ①  主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます
                 (ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。                                        )。
                ②  信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式                              (これに準ずるものを含みま
                 す。  )に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手
                 法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が
                 期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成
                 長を追求します。
                ③  事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流
     投資態度
                 動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                ④  投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                ⑤  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール       )ピーティーイー・リミテッドに日
                 本株式の運用       (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委託しま
                 す。
                ⑥  市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合
                 があります。
                ①  個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式
                 および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄で
                 ポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
                ②　事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流
                 動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
     マザーファンドの
                ③  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール       )ピーティーイー・リミテッドに日
     投資態度
                 本株式の運用       (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委託しま
                 す。
                ④  市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合
                 があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
                 の純資産総額の        20 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                 て信託財産の純資産総額の              5 ％以下とします。
     主な投資制限
                ⑤　投資信託証券         (マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。                               )への実
                 質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以下とします。
                ⑥　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               30 ％以下とします。
                ⑦　株式以外の資産          (マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信
                 託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。                         )への投資は、原則として信託財産総額
                 の 50 ％以下とします。
                ①　分配対象額の範囲は、             経 費控除後の利子・配当等収益および売買損益                      (評価損益を含み
                 ます。   )等の範囲内とします。
                ②　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、
     収益の分配
                 市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る
                 場合においても分配を行うことがあります。
                ③　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分
                 と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
     信託期間           無期限（    2014  年 6 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日および    12 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
     信託財産留保額           換金申込受付日の基準価額に               0.10  ％の率を乗じて得た額
                                 ※
                純資産総額に対して年率            0.6966   ％  （税抜　年率      0.645   ％）を上限とします。
     管理報酬等
                他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.7095   ％となります。
     ファンドの           委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     13 ．ニッセイ日本株グロースファンド（                   FOFs  用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
                ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接、
     主要投資対象
                株式等に投資を行う場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　ニッセイ       国内グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の成長が期
                 待される株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                ②　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
     投資態度           ③　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信
                 託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
                 を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                          50 ％以下とします。
                ④　資金動向、市況動向等によ               っては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主として国内の成長が期待される株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを
                 目標にアクティブ運用を行います。
                ②　証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を対象に、流動性・成長性等の定量的スクリー
                 ニングなどにより、投資候補銘柄群を絞ります。
                ③　２１世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「３つのＣ」と捉え、「健全な生活＝                                        Clean   」、
                 「創造的な生活＝         Creative    」、「快適な生活＝         Comfortable      」の創出に貢献する企業の株式を
                 選別します。
                ④　上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・
     マザーファンドの
                 アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価する
     投資態度
                 形で組入候補銘柄を厳選します。
                ⑤　市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞り込み、ポートフォリオを組成しま
                 す。
                ⑥　ファンドのリスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持します。
                ⑦　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ⑧　株式以外の資産の組入比率は                 50 ％以下とします。
                ⑨　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
                ⑩　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の 20 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                 純資産総額の       10 ％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                  236  条第１項第３号の
                 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                 ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
                 第 341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
                 新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        10 ％以
                 下とします。
     主な投資制限
                ⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への
                 実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
                ⑧　私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）および上場予定・登録予定株式への
                 投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の                           15 ％以下の範囲で行います。
                ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                 より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内と
                 なるよう調整を行うこととします。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
     収益の分配            とします。
                ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
     信託期間           無期限（    2019  年 9 月 6 日当初設定）
     決算日           毎年  8 月 25 日（第   1 計算期間は      2020  年 8 月 25 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                              ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.6804   ％  （税抜   0.630   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
     管理報酬等
                われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.693   ％となります。
     ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 ．ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（                                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）
     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                世界（日本を除く、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定お
     主要投資対象
                よび店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みます。）
                ①　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※株式等には      DR 、 REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                ②　日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将
                 来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式等に投資しま
                 す。
                ③　外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
     投資態度            に運用の指図にかかる権限を委託します。
                ④　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
                ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2014  年 9 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0584   ％  （税抜   0.98  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      1.078   ％となります。
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 ．ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                             FOFs  用）（適格機関投資家専用）
     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                   マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
     主要投資対象
                なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                ①　主として、ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                          マザーファンドへの投資を通じて、実質
                 的に欧州の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                ②　  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこれ
     投資態度
                 を上回ることを目標とした運用を行います。
                ③　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主として欧州の株式の中から、長期にわたり高い利益成長が期待できる企業に長期投資
                 を行います。
                ②　銘柄の選択にあたっては、利益やキャッシュフローの成長力、競争上の優位性や高い参
                 入障壁などのクオリティおよびバリュエーションに着目し、流動性も勘案します。
                ③　運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ                              GmbH   に運用指図に関する権
     マザーファンドの
                 限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
     投資態度
                ④　  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこれ
                 を上回ることを目標とした運用を行います。
                ⑤　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の 20 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                 純資産総額の５％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                  236  条第１項第３号の
                 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                 ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
                 第 341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
                 新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        10 ％以
     主な投資制限            下とします。
                ⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への
                 実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑧　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                 より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内と
                 なるよう調整を行うこととします。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
                 とします。
     収益の分配
                ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
                 配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
     信託期間           無期限（    2014  年 9 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                                               ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.89208    ％  （税抜   0.826   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
     管理報酬等
                われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.9086   ％となります。
                委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：アリアンツ・グローバル・インベスターズ                                  GmbH
                MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）
     ベンチマーク
                                               120/489


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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MSCI   ヨーロッパ・インデックスは、             MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著作
     ベンチマーク           権、知的財産権、その他一切の権利は                   MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指数の
     について
                内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
     16 ． ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ①　世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（店頭登録予定を含みま
                   す。）の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）および不動産投資信託証券
                 ②　先進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
     主要投資対象
                 ③　先進国の株式を対象とした株価指数先物取引
                 ④　ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
                 ⑤　国内の債券
                 ①　主として、アジア・オセアニア地域の先進国（日本を除きます。以下同じ。）の株式に投資し、アジ
                  ア・オセアニア地域の先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして
                  運用を行ないます。
                  ※先進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦに投資することがあります。
                 ②　運用の効率化をはかるため、先進国の株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがあ
                  ります。このため、アジア・オセアニア地域の先進国の株式および先進国の株式の指数を対象指
                  数としたＥＴＦの組入総額と先進国の株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の
     投資態度
                  合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
                  とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
                  いことがあります。
                 ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ①　わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
                 ②　邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                            A-2  格相当）以上の短期格付であり、かつ
     マザーファンドの             残存期間が      1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
     投資態度           ③　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
                  とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
                  いことがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
                  資産総額の      20 ％以下とします。
     主な投資制限           ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投
                  資割合は、信託財産の純資産総額の                  5 ％以下とします。
                 ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ⑥　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を
     収益の分配
                  勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないこと
                  があります。
     信託期間           無期限（    2016  年 3 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 15 日（第   1 計算期間は、      2017  年 3 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                              ;
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.31428    ％  （税抜   0.291   ％）の率を乗じて得た額と
     管理報酬等
                 します。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.3201   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                 該当事項はありません。
     について
     17 ． UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                              (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                この投資信託は、主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の成
     運用の基本方針
                長を目指して運用を行います。
                UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
     主要投資対象
                います）受益証券を主要投資対象とします。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として、       マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行いま
                す。
                ②　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄
                 選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                ③　ベンチマークは、          MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
     投資態度           ④　マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。
                ⑤　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
                ⑥　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
                 あります。
                * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                            MSCI  コクサイ・インデックス
                 （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
                ①　主として日本を除くグローバル株式に投資を行います。
                ②　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄
                 選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                ③　ベンチマークは、          MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
                ④　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
     マザーファンドの
                ⑤　  UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
     投資態度
                ⑥　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
                 あります。
                * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                            MSCI  コクサイ・インデックス
                 （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
                ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                ②  新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以内とします。
                ③  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
                  投資割合は、信託財産の純資産総額の                   5 ％以内とします。
                ④  デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
     主な投資制限
                ⑤  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属
                 する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
                 す。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をい
                 います。）等の合計額とします。
     収益の分配
                ②  収益分配金額は、①の範囲内で、委託者が市況動向等を勘案して委託者が決定します。
                 ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。
                ③  収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一
                 の運用を行います。
     信託期間           無期限（    2017  年 3 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                                            ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.891   ％  （税抜   0.825   ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.9075   ％となります。
                委託会社：     UBS  アセット・マネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：               UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッド
     ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
     ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                         MSCI   コクサイ・インデックス（配当込
     について           み）を委託会社が独自に円換算したものです。
     18 ．ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                    FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                世界（日本を含む、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定お
     主要投資対象
                よび店頭登録予定を含みます。また、                  DR （預託証券）を含みます。）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※株式等には      DR 、 REIT  および新株予約権証券を含みます。
                ②　世界の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続ける
                 企業の株式等に投資します。
                ③　株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運
                 用の指図にかかる権限を委託します。
     投資態度
                ④　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                 資産総額の      20 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
     主な投資制限
                 額の  5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、運用委託資産の
                 5 ％以下とします。
                ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2017  年 3 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.04868    ％  （税抜   0.971   ％）以内の率を乗じ
                て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
     管理報酬等
                払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      1.0681   ％となります。
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     19 ．コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     形態           追加型株式投資信託
     運用の基本方針           信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
                 コクサイ計量株式マザーファンド               (以下｢マザーファンド｣といいます。                )の受益証券を主要投資対象とし
     主要投資対象
                 ます。
                 ①  主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます                                           (ただ
                  し、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。                                     )。
                 ②　信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への
                  実質投資割合       (有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託等を含みます。                                    )は、原
                  則として高位に保ちます。
                 ③  マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリ
                  スク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長
                  をめざします。
     投資態度
                 ④　実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )を運用上のベンチマークとします。
                 ⑥  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用                                       (デリバティブ取
                  引等に係る運用を含みます。              )の指図に関する権限を委託します。
                 ⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                 ⑧　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①  信託財産は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への投資割合                                      (有価証券先物
                  取引およびインデックス連動型上場投資信託証券等を含みます。                                )は、原則として高位に保ちま
                  す。
                 ②  計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性
                  の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
     マザーファンドの
                 ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
     投資態度
                 ④ MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )を運用上のベンチマークとします。
                 ⑤  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用                                       (デリバティブ取
                  引等に係る運用を含みます。              )の指図に関する権限を委託します。
                 ⑥  市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限           ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益                                      (評価損益を含みま
                  す。  )等の範囲内とします。
                 ②　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場
     収益の分配             動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合におい
                  ても分配を行うことがあります。
                 ③　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同
                  様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
     信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
     決算日           毎年  2 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                                 ※

                 純資産総額に対して年率            0.567   ％  （税抜　年率      0.525   ％）を上限とします。
     管理報酬等
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.5775   ％となります。
     ファンドの           委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                 MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )
     ベンチマーク
                 MSCI   コクサイ・インデックス（税引前配当込、円ベース）とは、                          MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本
     ベンチマーク           を除く世界の主要国で構成されているインデックスを円換算したものです。
     について           また、   MSCI   コクサイ・インデックスは           MSCI   Inc.  の財産であり、「        MSCI   」は  MSCI   Inc.  のサービスマークで
                 す。
     20 ． ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド（                             FOFs  用）  （適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。な
     主要投資対象
                 お、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ①　主として、ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に
                  日本を除く世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ②　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマークとし、中長期的な
     投資態度             観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ③　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                 ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①　主として日本を除く世界の株式の中から、利益成長の長期的な継続が期待できる企業に投資を
                  行います。
                 ②　銘柄の選択にあたっては、競争優位性や経営力などのクオリティ、利益やフリーキャッシュフロー
                  創出力の継続性およびバリュエーションに着目します。
                 ③　運用にあたっては、           Intermede     Investment      Partners    Limited    に運用指図に関する権限（国内の短
     マザーファンドの
                  期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
     投資態度
                 ④　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマークとし、中長期的な
                  観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ⑤　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
                 ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                             20 ％
                  以下とします。
                 ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                  総額の５％以下とします。
                 ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                  236  条第１項第３号の財産が
                  当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
                  存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ３第１項
                  第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
                  います。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                            10 ％以下とします。
     主な投資制限
                 ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の５％以下とします。
                 ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算
                  出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
                  クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
                  率は、原則としてそれぞれ            10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                  合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととし
                  ます。
                 ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
                  す。
     収益の分配
                 ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
                  額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
     信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                                               128/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               ;
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.88668    ％  （税抜   0.821   ％）の率を乗じて得た額
     管理報酬等
                 とします。     他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.9031   ％となります。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：               Intermede     Investment      Partners    Limited
     ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）
                 MSCI   コクサイ・インデックスは、            MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的
     ベンチマーク           財産権、その他一切の権利は              MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指数の内容を変更す
     について
                 る権利および公表を停止する権利を有しています。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
     21 ．米国グロース株式ファンド（                FOFs   用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象           米国グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
                ①主として、米国グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国株式                                     (ADR   を含む   )に
                 投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
                ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                 す。
     投資態度
                ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
                 れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
                 なわれないことがあります。
                ④当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　主として、米国株式           (ADR   を含む   )に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
                ②　株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ③　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
     マザーファンドの
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
     投資態度
                 行なわれないことがあります。
                ④　当ファンドは、ベビー・ファンドのみに取得させることを目的とするものです。
                ⑤　ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピーに、運用の指図に関する権限を委託します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の 20 ％以内とします。
                ③　投資信託証券         (マザーファンド受益証券および上場投資信託証券                        (金融商品取引所に上
                 場等され、かつ当該取引所において常時売却可能                        (市場急変等により一時的に流動性が低
                 下している場合を除きます。             )な投資信託証券をいいます。              )を除きます。      )への実質投資割合
                 は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以内とします。
     主な投資制限
                ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                 純資産総額の５％以内とします。
                ⑥　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
                 る比率は、原則として、それぞれ               10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
                 ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
                 を行うこととします。
                ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
                 額とします。
     収益の分配
                ②　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。なお、分配対象額が少
                 額の場合には、分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限（    2018  年 3 月 8 日当初設定）
                毎年  3 月 10 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2019  年 3 月 10 日まで）（休業日の場合
     決算日
                翌営業日）
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
                                       ※
                 200  億円以下の部分            年率  0.66528    ％  （税抜   0.616   ％）
                                      ※
                 500  億円超の部分            年率  0.56268    ％  （税抜   0.521   ％）
     管理報酬等
                他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                 200  億円以下の部分            年率  0.6776   ％
                 500  億円超の部分            年率  0.5731   ％
                委託会社：ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません
     について
     22 ．ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

                                               130/489

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     形態           追加型株式投資信託
                当ファンドは、主に「ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主
     運用の基本方針           として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含
                む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
     主要投資対象           ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                ①  「ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期
                 的な成長を目指します。
                ②  「ＬＭ・ＱＳグローバル株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ち
                 ます。
     投資態度
                ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑤ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ①  主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
                 託を含む投資信託証券に投資を行います。
                ②  ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                  )をベンチマークとし、こ
                 れを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものでは
                 ありません。
                ③  ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、
     マザーファンドの
                 個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって銘柄選択を行い、規律ある運用プロセス
     投資態度
                 によるポートフォリオを構築します。
                ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ⑦ QS インベスターズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
                ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②  新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
                 20 ％以内とします。
                ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以内とします。
                ④ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                 産総額の     10 ％以内とします。
                ⑤  同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                    10 ％以内としま
                 す。
     主な投資制限
                ⑥  投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投
                 資割合は、信託財産の純資産総額の                  5 ％以内とします。
                ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑧  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
                 る比率は、原則として、それぞれ                10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
                 ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
                 を行うこととします。
                                               131/489

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託
                 財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び売買益
     収益の分配            （評価益を含みます。）等の全額とします。
                ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が
                 少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
     信託期間           無期限（    2018  年 9 月 7 日当初設定）
     決算日           毎年  ▶ 月 15 日（休業日の場合翌営業日。第               1 計算期間は      2019  年 ▶ 月 15 日まで）
                                              ※
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.5508   ％  （税抜   0.510   ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費用、印
     管理報酬等
                刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。純
                資産総額の年率        0.05  ％を合計上限額とします。）が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.561   ％となります。
                委託会社：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：               QS インベスターズ・エルエルシー
     ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                  )
                ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、                MSCI   Inc.  の財産であり、その著作権は              MSCI   Inc.  に帰属しま
     ベンチマーク
     について
                す。
     23 ．ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                「ＧＩＭ米国大型バリュー株式マザーファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券を主要投資
     主要投資対象
                対象とします。
                ①　主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
     投資態度           ②　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）およびみなし保
                 有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                ①　主要投資対象は、マザーファンドの運用委託先が、米国の大型・中型株式に該当すると判
     マザーファンドの            断する有価証券とします。
     投資態度           ②　上記①の主要投資対象のほか、上記①の有価証券を主要投資対象とする外国投資信託
                 または外国投資法人にかかる投資信託証券に投資することもあります。
                                               132/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ③　投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の５％以下としま
                 す。
                ④　有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以
                 外のデリバティブ取引、ならびに信託約款に定める有価証券にかかる取引（以下あわせて
                 「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバティ
                 ブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量（以
                 下「市場リスク量」といいます。）が、信託財産の純資産総額の                             80 ％以内となるよう管理するも
     主な投資制限            のとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行
                 わないことができます。市場リスク量は、平成                     19 年金融庁告示第        59 号「金融商品取引業者の
                 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める
                 件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・
                 リスク方式）による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
                ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、
                 「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の
                 純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで                          10 ％、合計で     20 ％を超えないものと
                 し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
                 則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
                ①　分配対象額の範囲
                　　計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配準
                 備積立金等の合計額とします。
                ②　収益分配金の分配方針
     収益の分配           　　委託会社は、上記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、
                 分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                ③　収益を留保した場合の留保益の運用方針
                　　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同
                 一の運用を行います。
     信託期間           無期限（    2018  年 9 月 6 日当初設定）
     決算日           8 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産総額に、そ
                れぞれ以下の年率を乗じて得た金額の合計額とします。
                                        ※
                純資産総額が       25 億円以下の部分　         年 0.67068    ％  （税抜   0.621   ％）
                                        ※
                純資産総額が       25 億円超の部分　　　年          0.50868    ％  （税抜   0.471   ％）
     管理報酬等
                他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                純資産総額が       25 億円以下の部分　         年 0.6831   ％
                純資産総額が       25 億円超の部分　　　年          0.5181   ％
                                               133/489


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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                委託会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの運用委託先：Ｊ               .Ｐ .モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     24 ．ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
     主要投資対象
                みます。また、優先株式および               DR  （預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
                ① 主として、欧州の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                   ※ 株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                ②  投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を行ない、逆張り投
                 資の観点から、市場での評価の改善が期待できる欧州の株式等を選択し分散投資します。
                ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用
                 の指図にかかる権限を委託します。
     投資態度
                ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑥  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                 資産総額の      20 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
     主な投資制限
                 額の  5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                 産総額の     5 ％以下とします。
                ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2019  年 3 月 11 日当初設定）
                                               134/489


                                                                                       EDINET提出書類
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     決算日           毎年  5 月 14 日（第   1 計算期間は      2019  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.94068    ％  （税抜   0.871   ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
     管理報酬等
                れます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.9581   ％となります。
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     25.  ダイワ／     GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           日本を含む世界の株式
                ①主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
                 す。
                 ※株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                ②投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点から、
                 定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。
                ③投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、
                 国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
     投資態度           ④株式等の運用にあたっては、               GQG   パートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限
                 を委託します。
                ⑤株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ⑥為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑦当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
                 れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
                 なわれないことがあります。
                ⑧当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
     主な投資制限
                 額の  5 ％以下とします。
                ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                                               135/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2019  年 9 月 12 日当初設定）
                毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）
     決算日
                （第  1 計算期間は      2020  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.99468    ％  （税抜   0.921   ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
     管理報酬等
                れます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       1.0131   ％ となります。
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                投資顧問会社：       GQG   パートナーズ・エルエルシー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     26 ．バリューパートナーズ高配当株式ファンド（香港籍、米ドル建）

     形態           外国投資信託　        / 香港籍、米ドル建

                主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することにより、安定的な収益の
     運用の基本方針
                確保を目指しています。
     主要投資対象           アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。
                ①　特に高い配当利回りを持つアジア域内の株式への投資に焦点を当てつつ、安定的なリ
                 ターンを得ることをめざします。ボトムアップの投資方法を通じて、企業の投資価値を見極
                 め、ポテンシャルのある企業の選別が可能となります。
                ②　ファンドの投資目的を達成するため、バリュー投資戦略とボトムアップのアプローチを取り
     投資態度            入れています。
                ③　ポートフォリオの銘柄を短期の値動きではなく、長期的なリターンを狙うバイ・アンド・ホール
                 ド投資手法を採用しています。株式などの投資資産を長期間に渡って持ち続けることで、投
                 資対象が本来持つ成長性を捉えたり、長期的な利益を獲得したりすることにより、投資成果
                 を大きく上げることを目標としています。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　ファンドマネージャーは、低格付（最大                     30 ％）の債券や有価証券に投資することができま
                 す。
                ②　ファンドの組み入れ資産は、現預金、短期国債・預金証書・銀行の引受といった短期債券
                 およびその他の固定利付証券を含むことができます。さらに、現金または現金同等物を保有
                 することもできます。
                ③　当ファンドは、上海・香港ストックコネクト（上海・香港の両証取が相互に上場株式の売買注
                 文を取り次ぐ「滬港通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。深セン・香
                 港ストックコネクト（深セン・香港の両証取が相互に上場株式の売買注文を取り次ぐ「深港
     主な投資制限            通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。また、中国                                   A 株アクセス商品
                 (「 CAAP   」 )を通じて中国      A 株市場に間接的に投資することもできます。
                ④　中国    A 株式への投資額上限はポートフォリオのＮＡＶ                      20 ％とします。また単一          CAAP   発行体
                 によって発行された         CAAPs   に投資する上限はポートフォリオのＮＡＶの                     10 ％とします。また、
                 中国  B 株式への投資額はポートフォリオ                NAV  の 0 ～ 20 ％の間とします。
                ⑤　補助的な投資としては、商品取引、先物取引、オプション、預託証券、ワラント、転換社債
                 にも投資することができます。またリスクをヘッジする目的に、インデックスと通貨スワップおよ
                 び為替予約に投資することも認められます。ただし、当ファンドは資産担保証券（資産担保コ
                 マーシャル・ペーパーを含む）に投資することができません。
     収益の分配           分配金が自動的に再投資されます。（                   累積投資型）
     信託期間           無期限（    2002  年 9 月 2 日当初設定）
     決算日           毎年  12 月 31 日
                信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                運用報酬等：      1.25  ％
     管理報酬等
                実績報酬：あらかじめ決められた純資産総額の増加部分に対して                                15 ％を実績報酬料金としま
                す。
                投資運用会社：        Value   Partners     Hong   Kong   Limited
                副投資顧問会社：該当なし
     ファンドの
                管理事務代行会社：          HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
     関係法人
                保管会社：      HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                インデックスに追随しない脱市場投資                  (ＢＭＡ   )手法を採用しているものの、             MSCI   AC  Asia    (ex-
     ベンチマーク
                Japan)   Index   を参考にしています。
                MSCI   AC  Asia    (ex-Japan)     Index   は、  MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に対する著作権、
     ベンチマーク
                知的所有権その他一切の権利は                MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.  は、同指数の内容
     について
                を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     27 ．ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式ファンド（                               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象としま
     主要投資対象           す。
                なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                ①　主として、ニッセイ／コムジェスト・新興国グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、
                 実質的に新興国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざしま
                 す。
     投資態度
                ②　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主として新興国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
                ②　徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別
                 銘柄を選定します。
     マザーファンドの
                ③　運用にあたっては、コムジェストＳ．Ａ                   .に運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の
     投資態度
                 指図に関する権限を除きます。）を委託します。
                ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
                ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                 の 20 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                 純資産総額の       10 ％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                  236  条第１項第３号の
                 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                 ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
                 第 341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
                 新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        10 ％以
     主な投資制限
                 下とします。
                ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
                 資産総額の５％以下とします。
                ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑧　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
                ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                 より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内と
                 なるよう調整を行うこととします。
                                               138/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
                 の全額とします。
     収益の分配
                ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
                 し、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限（    2018  年 3 月 7 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                                               ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         1.23228    ％  （税抜   1.141   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
     管理報酬等
                われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      1.2551   ％となります。
                委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：コムジェストＳ．Ａ．
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     28 ．ティー・ロウ・プライス・ファンズ・ＳＩＣＡＶ／                            グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・

     ファンド
     形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人                   / 円建

                主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用
     運用の基本方針
                を行うことを基本とします。
                新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、
     主要投資対象
                ADR  等の関連証券を主要投資対象とします。
                投資対象ファンドを通じて、
                ①  新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心
                   に分散投資を行います。
                ②  主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、                                 ADR  等の関連証券
     投資態度
                   へ投資をします。
                ③  銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、
                   ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信
                   用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した
                   運用を行います。
                                               139/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の                              70 ％以上とします。
                ②  債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の                            30 ％以下とします。
                ③  1 発行体の株式保有はファンド純資産の                  10 ％以下とします。
     主な投資制限           ④  1 発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の                         10 ％以下とします。
                ⑤  1 発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の                              35 ％以下とします。
                ⑥  デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いるこ
                   とがあります。
     収益の分配           収益の分配は行いません。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  12 月 31 日
                信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                運用報酬等：      0.75  ％
     管理報酬等           事務代行費用等：最大           0.10  ％
                その他外国投資法人にかかる租税、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支
                払われます。
                管理会社：ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント　                              S.a.r.l.
     ファンドの
                運用会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
     関係法人
                管理事務代行会社：          JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     29 ．フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファン

      ド
     形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍証券投資法人               / 日本円建

     運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含む）および中東を含む急速な経済
     主要投資対象
                成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資を行ないます。
                1 ） ファンドはその純資産において直接的に中国                      A 株、及び    B 株にも投資をすることができま
                 す。
                2) 参照指数は      MSCI   エマージング・マーケット・インデックスですが、インデックスに含まれない
     投資態度
                 国・地域、及び企業に投資を行うこともあります。
                3 ） 当ファンドは、運用部長主催の運用部内ミーティングを持ち、ポートフォリオのレビューを定
                 期的に行います。
     収益の分配           なし
                                               140/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  ▶ 月末
                 管理報酬：     0.80  ％

                ・その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を
     管理報酬等
                表示することができません。
                ・その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること
                ができません。
                投資運用会社：       FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
     ファンドの
                管理会社：      ＦＩＬ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
     関係法人
                管理事務代行会社         :ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイ
     参照指   数       MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に対
     参照指   数
                する著作権、知的所有権その他一切の権利は                      MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.  は、同
     について
                指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     30.  マン・ファンズ・ピーエルシー                / マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ

     形態           アイルランド籍の外国投資法人               / 円建

                主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデックスを
     運用の基本方針
                上回る投資成果をあげることを追求します。
     主要投資対象           新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
                ①  主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
                  を上回る投資成果をあげることを追求します。
     投資態度
                ②  銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。
                ③  資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ①有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                ②純資産総額の        10 ％を超える借入れは行いません。
     主な投資制限           ③流動性に欠ける資産の組入れは                 10 ％以下とします。
                ④他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の                             10 ％以下とします。
                ⑤一発行会社の発行済株式総数の                 50 ％を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。
     収益の分配           原則として分配は行いません。
                無期限
     信託期間
                 ※ （ 2015  年 2 月 10 日当初設定　Ｃｌａｓ         ▲ I USD  ）
     決算日           毎年  12 月 31 日
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                運用報酬等：      0.85  ％
     管理報酬等           事務代行費用等：最大           0.30  ％
                その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際に
                発生する費用等が支払われます。
                管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
     ファンドの
                運用会社：ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
     関係法人
                管理事務代行会社：          BNY   メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディーエーシー
     ベンチマーク           MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に対
     ベンチマーク
                する著作権、知的所有権その他一切の権利は                      MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.  は、同
     について
                指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     31 ．マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド                        M （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指
     運用の基本方針
                して運用を行います。
                主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
     主要投資対象           受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する
                場合があります。
                ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                ② NOMURA-BPI       総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主として
                 投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指しま
                 す。
     投資態度
                ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
                 備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがありま
                 す。
                ① NOMURA-BPI       総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主とし
                 て 投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
                ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ
     マザーファンドの
                 等を利用することがあります。
     投資態度
                ③公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。
                ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
                 備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあり
                 ます。
                                               142/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                ②外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限           ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                ④信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
                ⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投                           資は行いません。
                ①分配対象額の範囲
                 繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）
                 等の全額とします。
                ②分配対象額についての分配方針
     収益の分配            分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
                 額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                ③留保益の運用方針
                 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本
                 方針に基づき運用を行います。
     信託期間           無期限（    2011  年 3 月 8 日当初設定）
     決算日           毎月  5 日（休業日の場合は翌営業日）
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
                                             ※
                ・純資産総額      500  億円以内               年 0.324   ％  （税抜   0.30  ％）
                                             ※
                ・純資産総額      500  億円超   1,000   億円以内部分         年 0.270   ％  （税抜   0.25  ％）
                                              ※
                ・純資産総額      1,000   億円超部分              年 0.2106   ％  （税抜   0.195   ％）
     管理報酬等
                ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                ・純資産総額      500  億円以内               年 0.330   ％
                ・純資産総額      500  億円超   1,000   億円以内部分         年 0.275   ％
                ・純資産総額      1,000   億円超部分              年 0.2145   ％
     ファンドの           委託会社：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社

     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           NOMURA-BPI       総合
                NOMURA-BPI       総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の
                債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基
     ベンチマーク           づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。                                     NOMURA-BPI       総
     について           合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株
                式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンド
                の運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
                                               143/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     32 ．明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。このほか、
     主要投資対象           国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引（国債店頭オプション取引）、金
                 利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引等を行います。
                 ①　「  NOMURA-BPI       総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。
                 ②　投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別
                  に定める格付会社のいずれかより取得時において                        BBB  格以上の格付けを有する債券およびそれ
                  と同等の信用度を有すると判断した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択
                  権付債券売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引およびクレジット・デリバティブ取引等とし
     投資態度            ます。
                 ③　マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案し
                  て、ポートフォリオの見直しを随時行います。
                 ④　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備
                  に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
                 ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等
                  により取得したものに限ります。
     主な投資制限           ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                 ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以下とします。
                 ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ①　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
                  等の全額とします。
     収益の分配
                 ②　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
                  のではありません。
     信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  2 月 26 日および    8 月 26 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             ※
                 ①　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                        0.3024   ％  （税抜   0.28  ％）以内とします。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.308   ％となります。
                 ②　前①の信託報酬率は、毎月               10 日（休業日の場合翌営業日）における新発                    10 年固定利付国債の
                  利回り（日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は直近終値）に応じて、純資産総額
                  に対して以下の率とします。
                   （新発   10 年固定利付国債の利回りが）
                                        ※
                   イ．  1 ％未満の場合           …年率   0.1944   ％  （税抜   0.18  ％）
                   ロ．  1 ％以上の場合           …次に定める率
                                                    ※
                    ・純資産総額      500  億円未満                  年 0.3024   ％  （税抜   0.28  ％）
                                                   ※
                    ・純資産総額      500  億円以上     1,000   億円未満部分          年 0.2484   ％  （税抜   0.23  ％）
     管理報酬等
                                                    ※
                    ・純資産総額      1,000   億円以上部分                 年 0.1944   ％  （税抜   0.18  ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                   （新発   10 年固定利付国債の利回りが）
                   イ．  1 ％未満の場合           …年率   0.198   ％
                   ロ．  1 ％以上の場合           …次に定める率
                    ・純資産総額      500  億円未満                  年 0.308   ％
                    ・純資産総額      500  億円以上     1,000   億円未満部分          年 0.253   ％
                    ・純資産総額      1,000   億円以上部分                 年 0.198   ％
     ファンドの           委託会社：明治安田アセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）とは、野村證券が公表する日
     ベンチマーク
                 本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村
     について
                 證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
     33 ．国内債券スイッチング戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私募）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象           わが国の国債
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主としてわが国の国債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指
                 して運用を行います。
                ②　運用にあたっては、残存期間                20 年程度以下の年限で構成されるラダー型国債ポートフォリ
                 オの組み入れを高位とすることを基本としつつ、金利上昇が予測される局面では短期国債
                 や短期金融資産などの低リスク資産の配分比率を高めることにより、金利上昇時の値下がり
     投資態度
                 リスクを抑制することを目指します。
                ③　ラダー型国債ポートフォリオおよび低リスク資産への配分比率の決定は、原則として、所定
                 の運用モデル等に基づき行います。
                ④　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
                 には、上記のような運用ができない場合があります。
                ①　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                            10 ％以下とし、転換社債の転換お
                 よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により
                 取得したものに限ります。
                ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
                 産総額の     5 ％以下とします。
                ③　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                 5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
     主な投資制限
                 託財産の純資産総額の           10 ％以下とします。
                ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
                ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
                 るよう調整を行うこととします。
                ①分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額
                 とします。
     収益の分配
                ②分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対
                 象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限（    2015  年 9 月 8 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             ※
                ①　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                        0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）以内とします。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.374   ％となります。
                ②　前①の信託報酬率は、毎月               10 日時点    (休業日の場合翌営業日            )（当初設定日から        2015  年
                 10 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ
                 る新発   10 年国債の利回り        (日本相互証券株式会社の終値               )に応じて、純資産総額に対して
                 以下の率とします。
                   （新発   10 年国債の利回りが）
                                       ※
                   イ．  2 ％未満の場合           …年率   0.1944   ％  （税抜   0.18  ％）
                                         ※
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合        …年率   0.2376   ％  （税抜   0.22  ％）
                                         ※
                  ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合        …年率   0.2808   ％  （税抜   0.26  ％）
     管理報酬等
                                         ※
                   ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合        …年率   0.3240   ％  （税抜   0.30  ％）
                                       ※
                   ホ．  5 ％以上の場合           …年率   0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）
                他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                   （新発   10 年国債の利回りが）
                   イ．  2 ％未満の場合           …年率   0.1980   ％
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合        …年率   0.2420   ％
                  ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合        …年率   0.2860   ％
                   ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合        …年率   0.3300   ％
                   ホ．  5 ％以上の場合           …年率   0.3740   ％
     ファンドの           委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     34 ． NN 国内債券ファンド（          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行ないます。
     主要投資対象           NN  国内債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                                               147/489




                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　マザーファンドの受益証券を通じ、主に日本の公社債に投資します。
                ②　ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意し、トータルリ
                 ターンの向上を目指すとともに、リスクの低減に努めます。
                ③　債券への実質的な投資割合は高位に保ちます。
                                                  ※
                ④　ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします                                   。
                                                   BBB  格相当以上の格
                  付けを有する債券および同等の信用度を有すると判断した債券に投資します。
     投資態度
                ⑤　債券の投資プロセスは、
                 (1) 　イールドカーブの分析とポジショニングの決定
                 (2) 　銘柄の選定
                 (3) 　リスクコントロール
                 の 3 つのステップで行ないます。
                ⑥　  NOMURA-BPI       （総合）をベンチマークとします。
                ⑦　資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行なわない場合があります。
                ①　主に日本の公社債に投資します。
                ②　ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意し、トータルリ
                 ターンの向上を目指すとともに、リスクの低減に努めます。
                ③　債券への投資割合は高位に保ちます。
                                                  ※
                ④　ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします                                   。
                                                   BBB  格相当以上の格
     マザーファンドの
                  付けを有する債券および同等の信用度を有すると判断した債券に投資します。
     投資態度
                ⑤　債券の投資プロセスは、
                 (1) 　イールドカーブの分析とポジショニングの決定
                 (2) 　銘柄の選定
                 (3) 　リスクコントロール
                 の 3 つのステップで行ないます。
                ⑥　  NOMURA-BPI       （総合）をベンチマークとします。
                ⑦　資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行なわない場合があります。
                ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                 総額の   30 ％以下とします。
     主な投資制限
                ②　外貨建資産には投資しません。
                ③　デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。　　
                毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入（繰越分を含みます。）および売買益
                 （評価益を含みます。）等の全額とします。
     収益の分配           ②　収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
                 益が少額の場合は分配を行なわないこともあります。
                ③　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運
                 用を行ないます。
     信託期間           無期限（    2016  年 3 月 8 日当初設定）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     決算日           毎年  2 月 26 日 (休業日の場合は翌営業日             )
                                             ※
                ①　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                        0.3024   ％  （税抜き    0.28  ％）以内とします。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.308   ％となります。
                ②　前①の信託報酬率は、毎月               10 日（休業日の場合は翌営業日）における新発                     10 年固定利付
                 国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は直近終値）に応じて、
                 純資産総額に対して以下の率とします。
                （新発   10 年固定利付国債の利回りが）

                                   ※
                イ .  1 ％未満の場合　…年率           0.1944   ％  （税抜き    0.18  ％）
                ロ .  1 ％以上の場合　…次に定める率
                                                  ※
                　　・純資産総額        500  億円未満部分　　　　　　　　　　　　　　年率                    0.3024   ％  （税抜き    0.28  ％）
     管理報酬等
                                                  ※
                　　・純資産総額        500  億円以上     1,000   億円未満部分　　　　年率            0.2484   ％  （税抜き    0.23  ％）
                                                  ※
                　　・純資産総額        1,000   億円以上部分　　　　　　　　　　　　　年率                   0.1944   ％  （税抜き    0.18  ％）
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。

                （新発   10 年固定利付国債の利回りが）
                イ .  1 ％未満の場合　…年率           0.198   ％
                ロ .  1 ％以上の場合　…次に定める率
                　　・純資産総額        500  億円未満部分　　　　　　　　　　　　　　年率                    0.308   ％
                　　・純資産総額        500  億円以上     1,000   億円未満部分　　　　年率            0.253   ％
                　　・純資産総額        1,000   億円以上部分　　　　　　　　　　　　　年率                   0.198   ％
     ファンドの           委託会社：     NN  インベストメント・パートナーズ株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           NOMURA-BPI       （総合）
                NOMURA-BPI       （野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）とは、野村證券が公表する日
     ベンチマーク           本
     について           の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。                                NOMURA-BPI       は、野村證
                券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
     35 ． ダイワ日本国債ファンド             －ラダー     20 －（  FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                ダイワ日本国債        －ラダー    20 －  マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
     主要投資対象
                券
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる
                 債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
                ②　わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                            20 年程度までの国債を、残存期間
                 ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。
                  
                  ため、各残存期間の投資金額が同程度とならない場合があります。
                ③　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、国債および
     投資態度            マザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引の買建玉の時価総額の合計
                 額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                 す。
                ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　主として、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保するこ
                 とをめざして運用を行ないます。
                ②　わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                            20 年程度までの国債を、残存期間
                 ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。
                  
     マザーファンドの
                  ため、各残存期間の投資金額が同程度とならない場合があります。
     投資態度
                ③　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、国債の組
                 入総額ならびに債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
                 超えることがあります。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                 行使等により取得したものにかぎります。
     主な投資制限
                ②　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                            10 ％以下とします。
                ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2016  年 3 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 15 日（第   1 計算期間は、      2017  年 3 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              ※
                ①　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                        0.31428    ％  （税抜   0.291   ％）以内とします。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.3201   ％となります。
                ②　前①の信託報酬率は、毎月                10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                       2016  年 3 月
                 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新
                 発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して
                 以下の率とします。
                   （新発   10 年国債の利回りが）
                                        ※
                   イ．  2 ％未満の場合           …年率   0.14148    ％  （税抜   0.131   ％）
                                         ※
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合        …年率   0.18468    ％  （税抜   0.171   ％）
                                         ※
     管理報酬等
                  ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合        …年率   0.22788    ％  （税抜   0.211   ％）
                                         ※
                   ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合        …年率   0.27108    ％  （税抜   0.251   ％）
                                        ※
                   ホ．  5 ％以上の場合           …年率   0.31428    ％  （税抜   0.291   ％）
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                   （新発   10 年国債の利回りが）
                   イ．  2 ％未満の場合           …年率   0.1441   ％
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合        …年率   0.1881   ％
                  ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合        …年率   0.2321   ％
                   ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合        …年率   0.2761   ％
                   ホ．  5 ％以上の場合           …年率   0.3201   ％
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     36 ．ネオ・ジャパン債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託
     運用の基本方針           安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           ネオ・ジャパン債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                                               151/489





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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確
                  保と信託財産の着実な成長をめざします。
                ②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                　（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上（Ｒ＆
                  Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３以上。これ
                  らの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを
                  含みます。）とします。
                　※債券への投資に代えて、              CDS   取引を利用することがあります。　
                　（ロ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                80 ％程度以上に維持する
                  ことを基本とします。
     投資態度
                　（ハ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券
                  の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信
                  託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額
                  が債券の組入総額を超えることがあります。
                ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                  す。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                  されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                  行なわれないことがあります。
                ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし
                 ます。
                ②　組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上（Ｒ＆Ｉ、Ｊ
                 ＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３以上。これらの
                 格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みま
                 す。）とします。
                　※債券への投資に代えて、              CDS   取引を利用することがあります。　
     マザーファンドの
                ③　債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                               80 ％程度以上に維持するこ
     投資態度
                 とを基本とします。
                ④　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の
                 組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
                 額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額
                 を超えることがあります。
                ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                                               152/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
                 新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
     主な投資制限             株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                 質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以下とします。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
     収益の分配
                 の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合に
                 は、分配を行なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2014  年 11 月 14 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ※
                ①　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                        0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）以内とします。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.374   ％となります。
                ②　前①の信託報酬率は、毎月               10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2014  年 12 月
                  10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新
                  発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して
                  以下の率とします。
                （新発   10 年国債の利回りが）
                                       ※
                 イ．  2 ％未満の場合……………年率               0.1944   ％  （税抜   0.18  ％）
                                       ※
                 ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合…年率          0.2376   ％  （税抜   0.22  ％）
                                       ※
     管理報酬等
                 ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合…年率          0.2808   ％  （税抜   0.26  ％）
                                       ※
                 ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合…年率          0.3240   ％  （税抜   0.30  ％）
                                       ※
                 ホ．  5 ％以上の場合……………年率               0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                （新発   10 年国債の利回りが）
                 イ．  2 ％未満の場合……………年率               0.198   ％
                 ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合…年率          0.242   ％
                 ハ．  3 ％以上   ▶ ％未満の場合…年率          0.286   ％
                 ニ．  ▶ ％以上   5 ％未満の場合…年率          0.330   ％
                 ホ．  5 ％以上の場合……………年率               0.374   ％
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
                                               153/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     37 ．大和住銀日本債券アクティブ・ファンド（                       FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態            追加型株式投資信託
     運用の基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象            日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                 ①　日本債券アクティブ           ２ ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を主要投資
                  対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブに運用を行います。
                 ②　  NOMURA-BPI       総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目
     投資態度
                  指します。
                 ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①　わが国の公社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブに運
                  用を行います。
     マザーファンドの
                 ②　  NOMURA-BPI       総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目
     投資態度
                  指します。
                 ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限            ②　株式への実質投資は、行ないません。
                 ③　外貨建資産への実質投資は、行ないません。
                 ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内とし
                  ます。
     収益の分配
                 ②　毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定
                  します。※分配可能額が少額な場合は分配を行わない場合があります。
     信託期間            無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
     決算日            毎年  3 月 7 日（休業日の場合翌営業日）
                                  ※
                 純資産総額に対して年率            0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）以内
     管理報酬等
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.374   ％となります。
     ファンドの            委託会社：     三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク            NOMURA-BPI       （総合）
                 NOMURA-BPI       （野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）とは、野村證券が公表する日本の
     ベンチマーク
                 公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。                                NOMURA-BPI       は、野村證券の知
     について
                 的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
     38 ．りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                                               154/489

                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用の基本方針           安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
                ＲＡＭ日本債券コア・アクティブマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
     主要投資対象
                券を主要投資対象とします。（なお、国内の債券に直接投資することがあります。）
                ①  主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ

                  Ｉ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回
                  る投資成果を目指します。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ
                  円債を含む）に投資することがあります。
                ②  マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想し、金利およ
     投資態度             びクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する
                  超過収益の獲得を目指します。
                ③  債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ④  資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす
                  水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、
                  上記のような運用ができない場合があります。
                ①  主として、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投

                   資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、ＮＯＭ
                   ＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ円債を含む）に投資することがありま
                   す。
                ②  マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想し、金利およ
                   びクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する
     マザーファンドの
                   超過収益の獲得を目指します。
     投資態度
                ③  債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ④  株式会社りそな銀行に債券等の運用指図に関する権限を委託します。
                ⑤  資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす
                   水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、
                   上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                                       EDINET提出書類
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の          10 ％以下とします。
                ②  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
                  投資割合は、信託財産の純資産総額の                   5 ％以下とします。
                ③  外貨建資産への投資は行いません。
                ④  デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
                  的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     主な投資制限
                ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従
                  い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に                         10 ％、合計で     20 ％を超えないものと
                  し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則
                  に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

                 ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。                                   ）等とします。
                 ②  原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分
     収益の分配
                  配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
                 ③  留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
     信託期間           無期限（    2018  年 6 月 21 日当初設定）

     決算日           毎年  6 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                信 託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株
                式会社発表の新発         10 年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、以下の率とします。
                （新発   10 年固定利付国債利回り（終値）が）
                                     ※
                   イ）  1 ％未満の場合　　年率           0.2052   ％  （税抜   0.190   ％）
                                     ※
     管理報酬等
                   ロ）  1 ％以上の場合　　年率           0.3132   ％  （税抜   0.290   ％）
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、以下の率となります。
                （新発   10 年固定利付国債利回り（終値）が）
                   イ）  1 ％未満の場合　　年率           0.209   ％
                   ロ）  1 ％以上の場合　　年率           0.319   ％
     ファンドの           委託会社：りそなアセットマネジメント株式会社

     関係法人           受託会社：株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
     ベンチマーク           NOMURA-BPI       総合
                「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体
                の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
     ベンチマーク           フォーマンスをもとに計算されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の
     について           権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
                指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
                して一切責任を負いません。
                マザーファンドにおける債券等の運用について、株式会社りそな銀行に運用指図に関する権
     そ　　　の　　　他
                限を委託します。
     39 ．ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                当ファンドは、主に「ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じ
     運用の基本方針           て、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長
                を目指します。
                ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
     主要投資対象
                券
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の
                  中長期的な成長を目指します。
     投資態度           ②　ＬＭ・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を
                  維持します。
                ③　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                ②　外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対
                 的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがありま
                 す。
     マザーファンドの
                ③　取得時において、原則として                1 社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／Ｂａａ３以上）の
     投資態度
                 長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社
                 債に投資します。
                ④　運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エ
                 ルエルシーに委託します。
                ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                            5 ％以内とします。
                ②　新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
                 5 ％以内とします。
                ③　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                     10 ％以内としま
                 す。
                ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
                 の純資産総額の        5 ％以内とします。
     主な投資制限
                ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑥　為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
                 る比率は、原則として、それぞれ               10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
                 ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
                 を行うこととします。
                ①　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託
                 財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び売買益
     収益の分配            （評価益を含みます。）等の全額とします。
                ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額
                 が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
     信託期間           無期限（    2014  年 3 月 10 日当初設定）　
                毎年  3 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2015  年  3 月  16 日まで）
     決算日
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.4104   ％  （税抜   0.38  ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費用、印
                刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率                            0.05  ％を合計上限額とします。）が
     管理報酬等
                信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.418   ％となります。
                委託会社：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

     ファンドの           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     関係法人           マザーファンドの投資顧問会社：ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エ
                ルエルシー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     40 ．ダイワ欧州債券ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                投資成果を      FTSE   欧州世界国債インデックス（             5 年超・ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させ
     運用の基本方針
                ることをめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           欧州の債券
                ①　主として、欧州の債券に投資し、投資成果を                       FTSE   欧州世界国債インデックス（             5 年超・ヘッ
                 ジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ②　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組
                 入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
                 超えることがあります。
     投資態度           ③　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ④　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                 行使等により取得したものに限ります。
     主な投資制限
                ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信託期間           無期限（    2014  年 9 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は、      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.3024   ％  （税抜   0.28  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.308   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                FTSE   欧州世界国債インデックス（             5 年超・ヘッジなし・円ベース）
     ベンチマーク
                FTSE   欧州国債インデックスは、            FTSE   Fixed   Income    LLC   により運営されている債券インデック
     ベンチマーク
                スです。同指数は         FTSE   Fixed   Income    LLC  の知的財産であり、指数に関するすべての権利は
     について
                FTSE   FixedIncome      LLC  が有しています。
     41 ． ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                投資成果を      FTSE   米国債インデックス（          5 年超・ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることを
     運用の基本方針
                めざして運用を行ないます。
     主要投資対象           米国の債券
                ①　主として、米国の債券に投資し、投資成果を                       FTSE   米国債インデックス（          5 年超・ヘッジなし・
                 円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ②　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組
                 入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
                 超えることがあります。
                ③　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
     投資態度
                ④　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                 行使等により取得したものに限ります。
     主な投資制限
                ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
                                               160/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信託期間           無期限（    2016  年 3 月 9 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 15 日（第   1 計算期間は、      2017  年 3 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.29268    ％  （税抜   0.271   ％）の率を乗じて得
                た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
     管理報酬等
                れます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      02981   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           FTSE   米国債インデックス（          5 年超・ヘッジなし・円ベース）
                FTSE   米国債インデックスは、           FTSE   Fixed   Income    LLC  により運営されている債券インデックスで
     ベンチマーク
                す。同指数は      FTSE   Fixed   Income    LLC  の知的財産であり、指数に関するすべての権利は                        FTSE
     について
                Fixed   Income    LLC  が有しています。
     42 ．ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                １ .欧州の債券
     主要投資対象
                ２ .金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引
                ①　主として、欧州の政府、欧州の政府関係機関、欧州の企業、欧州の国際機関が発行する
                 債券に投資するとともに、欧州の債券先物取引、欧州の債券先物オプション取引を活用す
                 ることで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                ②　先物取引等の買建玉および売建玉の時価総額を合計した額は、信託財産の純資産総額
                 の 200  ％程度を上限とします。なお、オプション取引は先物に換算するものとします。
                ③　投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格                          (ムーディーズでＢａａ３以上またはＳ＆Ｐ
                 もしくはフィッチでＢＢＢ－以上              )の格付けを有するものとします。
                ④　デュレーション、イールドカーブ、クレジットスプレッド、国別構成、通貨別構成、債券セク
     投資態度            ター別構成等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
                ⑤　投資成果の向上を図るため、為替予約取引をヘッジ目的以外で行なうことがあります。
                ⑥　外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委
                 託します。
                ⑦　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                ⑧　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑨　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                                               161/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                 行使等により取得したものにかぎります。
                 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       10 ％以下とします。
     主な投資制限
                ②　  投資信託証券（        上場投資信託証券を除きます。                ）への投資割合は、信託財産の純資
                 産総額の     5 ％以下とします。
                ③　  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
     収益の分配
                 準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
                 なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
     決算日
                （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                                                ;
                信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.47628    ％  （税抜   年 0.441   ％）の率を
                乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
     管理報酬等
                支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.4851   ％となります。
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                投資顧問会社：デカ・インベストメント                 GmbH
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     43 ．ダイワ中長期世界債券ファンド（                  FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態          追加型株式投資信託

               投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                   5 年超、ヘッジなし、円ベース）
     運用の基本方針
               の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
               世界債券     5 年超インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
     主要投資対象
               す。）の受益証券
                                               162/489




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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の債券に投資し、投資成果を
                FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                  5 年超、ヘッジなし、円ベース）の動きに連動
                させることをめざして運用を行ないます。
               ②　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本
                とします。
               ③　マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用すること
                があります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取
     投資態度
                引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
               ④　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
               ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
               ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもの
                です。
               ①　主として、外国の債券に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス（除く日
                本、  5 年超、ヘッジなし、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ない
                ます。
               ②　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
                券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
     マザーファンドの
                総額を超えることがあります。
     投資態度
               ③　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
               ④　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
               ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
               ②　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
                の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
               ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）
                への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                        5 ％以下とします。
     主な投資制限
               ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
               ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
                総額に対する比率は、原則として、それぞれ                       10 ％、合計で      20 ％以下とし、当該比率を
                超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
               す。
     収益の分配          ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
                の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、
                分配を行なわないことがあります。
     信託期間          無期限（     2018  年 9 月 10 日当初設定）

     決算日          毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）

                                              ;

               信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                         0.29268    ％  （税抜    0.271   ％）の率を乗じ
               て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
     管理報酬等
               支払われます。
                ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.2981   ％となります。
               委託会社：大和証券投資信託委託株式会社

     ファンドの
     関係法人
               受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク          FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                  5 年超、ヘッジなし、円ベース）

               FTSE  世界国債インデックスは、              FTSE   Fixed   Income    LLC  により運営され、世界主要国の国

               債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイン
               デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、                             FTSE   Fixed   Income    LLC  は、当該
     ベンチマーク
     について
               データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何
               ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利
               は FTSE   Fixed   Income    LLC  に帰属します。
     44 ．ウエリントン・グローバル総合債券                    ( 除く日本     ) ファンド     クラスＳ受益証券         ( 円ヘッジ無、分配金有            ) （ケ

      イマン籍、円建）
     形態           ケイマン籍信託型外国投資信託               (受託会社と管理会社との間の信託証書に基づく                       )/ 円建て

                ファンドは、グローバル債券（日本を除く）への分散投資を通じ、ブルームバーグ・バークレイ
     運用の基本方針           ズ・グローバル総合債券指数（除く日本）を上回る長期的な総合収益の確保を目指して運用さ
                れます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資します。ファンドの保有
     主要投資対象
                債券は、市場環境や投資機会の変化に応じ、大きく変わることがあります。
                ①  ファンドは、ベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
                ②  指数に含まれない政府、政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証
                  券、社債、アセットバック証券、インフレ連動債券、地方債、トラスト優先証券、その他の債券
                  に投資することがあります。
                ③  投資対象債券は、指数に含まれる国の通貨建て、もしくはスタンダード・アンド・プアーズ社
                  またはムーディーズ社の格付けが                BBB-/Baa3      以上の指数に含まれない国の通貨（「対象通
                  貨」）建てとします。
                ④  現金並びに現金同等物は、投資戦略の遂行の目的で、またはデリバティブ投資の担保とし
                  て保有することがあります。
                ⑤  現金並びに現金同等物を除いては、円建て債券は組み入れません。
                ⑥  市場エクスポージャーを得るため、もしくはヘッジを目的として、債券・為替先渡し；債券・為
                  替オプション；金利・債券トータルリターン・クレジットデフォルト・通貨スワップ取引；上場債
                  券・上場為替先物の取引を行うことがあります。ファンドの保有債券・通貨ポジションとは関
                  連しない単独の売建ポジションを取ることもありますが、経済的レバレッジは取りません。
                ⑦  管理会社がその流動性について適切であると認めた場合、私募証券、その他の規制証券
                  に投資を行うことがあります。
     投資態度
                ⑧  管理会社が適切であると認めた場合、管理会社またはその関連会社が運用する他の投資
                  ファンドの持分に投資を行う場合があります。ただし、運用手数料の重複が無い場合に限り
                  ます。
                ⑨  ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資しま
                  す。
                ⑩  ファンドは円建とし、ヘッジ無しクラス受益証券については、通常ヘッジなしとします。ただ
                  し、アクティブな通貨戦略に基づき、機を見て選別的に通貨エクスポージャーをヘッジする
                  ことがあります。同様に、ヘッジ有りクラス受益証券において、アクティブな通貨ポジションを
                  除いたファンドの通貨ポジションは通常円ヘッジされます。ヘッジ有りクラス受益証券のヘッ
                  ジに関わる証券ならびに投資商品は、当該受益証券特有のものとし、当該ヘッジ取引から
                  生じる実現     / 評価損益及び費用は、各々のヘッジ有りクラス受益証券に配分されます。
                ⑪  ファンドは、ファンドの債券ポジションに関わりなく、対象通貨の売り・買いポジションをアク
                  ティブに取ることがあります。
                ⑫  資金の借り入れは、短期的な資金繰り、特殊なかつ緊急の目的以外には行いません。
                ⑬  現在の運用方針は、運用基本方針の達成に最善であると投資運用会社が考える場合には
                  変更されることがあります。ファンドの投資が顕著に変化するような運用方針の重要な変更
                  については、受益者への事前通知が行われます。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　債券デリバティブのエクスポージャーは、ネットではファンドの                               100  ％、グロスでは       200  ％を超
                 えないこととします。
                ②　同一銘柄への投資は、組み入れ時のファンド資産の                            5 ％以内とします。ただし、            1)OECD
                 諸国、政府関連機関、それらの下部組織、または国際・地域機関や機構が発行・保証する
                 証券、   2) デリバティブ取引のカウンターパーティ、                   3) 投資対象に含まれる投資ファンドについ
                 てはこの制限を課しません。
                ③  ファンド全体のデュレーションは穏やかで、典型的にはベンチマーク指数の±                                     2 年の範囲内
                 となります。個別銘柄におけるデュレーションの範囲はこれよりも大きくなる場合があります。
                ④  米ドル、ユーロ、英ポンドの通貨エクスポージャーは、通常、ベンチマーク指数における配
                 分の±   20 ％以内、日本円およびその他の対象通貨はベンチマーク指数における配分の
                 ± 10 ％以内となることが想定されます。
                ⑤  ファンドの加重平均格付けは              A-/A3   以上となることが想定されます。発行体の格付けは、ス
                 タンダード・アンド・プアーズ社、またはムーディーズ社またはフィッチ社の長期格付けのい
                 ずれか高い方を採用します。無格付けの場合は管理会社がそれと同等の信用力であると見
     主な投資制限
                 なした格付けを採用します。投資適格未満（スタンダード・アンド・プアーズ社またはムー
                 ディーズ社の格付けが           BBB-/Baa3      未満）の債券、または無格付けの場合で管理会社がそれ
                 と同等の信用力であると見なす債券の組み入れは、ファンド資産の                                10 ％以内とします。
                ⑥  個別有価証券の空売りは行いません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と
                 類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取引について
                 はこの限りではありません（例：証券の売りとリバースレポ取引を組み合わせて行う擬似的な
                 先渡取引など）。
                ⑦  資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに
                 限って行います。
                ⑧  ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行う場合、評価の透明性を確保する方法を
                 規定しています。
                ⑨  未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の                                         5 ％
                 以下とします。
                管理会社の裁量により、各クラス受益証券の持分のファンド資産から得られたネットインカムと
     収益の分配           ネットキャピタルゲイン（実現益および未実現益）の一部または全部を分配金として払い出す予
                定です。
                信託証書の日付（         2005  年 1 月 12 日）から    150  年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあ
     信託期間
                ります。
     決算日           毎年  12 月 31 日
                運用報酬     0.45  ％（年率）、その他に管理費用がかかります。
     管理報酬等           管理費用には       0.25  ％（年率）の上限を設けていますが、管理会社の裁量により予告なく変更さ
                れる場合もあります。
                （投資運用会社）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
     ファンドの           （管理会社）ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー
     関係法人           （カストディアン）ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
                （監査法人）プライスウォーターハウスクーパース
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク           ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数（除く日本）
                ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数（除く日本）は、ブルームバーグが算
                出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示す代表
                的な指数です。従前、バークレイズ・グローバル総合債券指数（除く日本）と呼ばれていました。
                ブルームバーグは         2016  年 8 月 24 日にブルームバーグ・バークレイズ指数をバークレイズから取
                得しました。ブルームバーグ（               BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー
     ベンチマーク
                （ Bloomberg     Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。バークレイズ（                        BARCLAYS      ）は、
     について
                ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー（                                  Barclays    Bank   Plc ）の
                商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会
                社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルーム
                バーグ・バークレイズ・インデックス（                 BLOOMBERG       BARCLAYS      INDICES    ）に対する一切の独
                占的権利を有しています。
     45 ．グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍信託型外国投資信託               / 円建て

                世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブルームバー
     運用の基本方針
                グ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指します。
     主要投資対象           世界の発行体が発行する公社債
                ①　世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブルーム
                 バーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指
                 します。
                ②　ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資しま
                 す。
                ③　ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティブに
     投資態度            とることがあります。
                ④　現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                ⑤　収益確保を目的として各種デリバティブ取引を活用します。
                   対象デリバティブ取引：金利スワップ、金利先渡、インフレーション・スワップ、通貨スワッ
                   プ、金利先物、債券先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップ、為
                   替フォワード、債券ＴＢＡ、およびこれらの取引にかかわるオプション
                ⑥　運用の指図に関する権限を               PGIM   インク、および       PGIM   リミテッドに委託します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　国債・ソブリン債セクターの組入比率には上限を設けません。
                ②　政府機関債、地方債、および国際機関債セクターの組入比率はファンドの純資産総額の
                 60 ％を上限とします。
                ③　ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率はベンチマーク対比                                       +50  ％を上限
                 とします。
                ④　ファンドの純資産総額に占める証券化商品セクターの組入比率はベンチマーク対比                                          +50  ％
                 を上限とします。
                ⑤　投資適格未満の債券の組入比率はファンドの純資産総額の                              25 ％を上限とします。
                ⑥　ファンドの純資産総額に占める新興国市場債券の組入比率はベンチマーク対比                                         +15  ％を
     主な投資制限
                 上限とします。
                ⑦　ファンド全体のデュレーションのベンチマーク・デュレーションからの乖離は±                                       2.5  年以内と
                 します。
                ⑧　デリバティブ取引によるデュレーション寄与は合計でファンド全体のデュレーションの                                          50 ％
                 以内とします。
                ⑨　ファンドの各通貨エクスポージャーのベンチマークからのプラス乖離の合計、マイナス乖離
                 の合計はそれぞれファンドの純資産総額の                    30 ％を上限とします。
                ⑩　単一の発行体の証券の組入比率はファンドの純資産総額の                              10 ％を上限とします。ただし国
                 債・ソブリン債、デリバティブ取引のカウンターパーティについては上限を設けません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
                 ます。
     収益の分配
                ②　分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決
                 定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                信託証書の日付（         2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあ
     信託期間
                ります。
     決算日           毎年  5 月最終営業日またはトラスティーが別途定めた日
                ファンドの純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                運用報酬等：
                       ・純資産総額最初の          100  億円までの部分           　　年   0.3000   ％
                       ・純資産総額      100  億円超   200  億円までの部分　         年 0.2800   ％
                       ・純資産総額      200  億円超   300  億円までの部分         年 0.2500   ％
     管理報酬等
                       ・純資産総額      300  億円超の部分            　　年   0.1500   ％
                管理費用：　      0.15  ％（年率）を上限とし、          ▶ 万米ドル（年額）を下限とします。
                その他の諸費用、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への
                報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支払われます。また、この他有価証券
                売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンドの資産およびその収益に関する租税
                等もファンドの負担となります。
                                               168/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
     ファンドの
                （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
     関係法人
                （監査法人）プライスウォーターハウスクーパース
     ベンチマーク           ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円）
                ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円）は、ブルームバーグ
                が開発、算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンス
                を示す代表的な指数です。ブルームバーグ（                      BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナン
                ス・エル・ピー（        Bloomberg     Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。バークレイズ
     ベンチマーク
                （ BARCLAYS      ）は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー
     について
                （ Barclays    Bank   Plc ）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・
                ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライ
                センサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス（                                BLOOMBERG       BARCLAYS
                INDICES    ）に対する一切の独占的権利を有しています。
     46 ． ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスをベンチマークに、主に欧州の投
     主要投資対象
                資適格債券への投資を行います。
                ①  ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスに対して超過収益の獲得を目
                   指します。
                ②  EU 諸国で発行された投資適格債に少なくとも純資産額の                          2/3  以上投資します。
                ③  EU 以外の国で発行された投資適格債に対して純資産額の                          1/3  まで投資可能とします。
     投資態度
                ④  B-/B3   以上で投資適格未満の債券に対して純資産額の                       15 ％まで投資可能とします。
                ⑤  少なくとも純資産額の          2/3  以上は、欧州通貨資産とします。
                ⑥  為替変動リスクに関しては、外貨建て資産について円に対する為替ヘッジを原則行いま
                   せん。
                ①  株式および投資信託への投資は行いません。
                ②  日本を国籍とする発行体の発行する債券への投資は行いません。
                ③  容易に換金できない私募形式で販売された有価証券や非上場証券など非流動性資産に
     主な投資制限
                   対する投資は純資産額の            15 ％を超えないものとします。ただし                144A  証券や上場されること
                   が表明された或いは上場予定にある証券についてはこの限りではありません。
                ④  現物債券の売り建ては行いません。
     収益の分配           分配無し
     信託期間           2160  年 11 月 15 日  但し一定の事由の場合、終了することがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                毎年  6 月最終ファンド営業日
                （ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして                                     12 月 24 日を除く
     決算日
                平日）
                ただし、第１計算期間は当初設定日～                  2016  年 6 月 30 日
                運用報酬および費用は以下の通りとなります。
                ・運用報酬　      0.34  ％
     管理報酬等
                ・管理手数料（カストディ費用、管理・受託報酬等）                        0.15  ％
                その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料等、監査
                費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。
                管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co
     ファンドの           受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッド
     関係法人           運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
     ベンチマーク           ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックス
                ・ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは
                 欧州通貨統合（        EMU  ）に参加する      16 ヵ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から
                 構成。
                ・全ての債券は投資適格級格付けであり、残存年数は少なくとも１年以上であることが必要であ
                 り、転換社債や変動利付債、永久債やワラント債、ストラクチャード商品は対象外。またドイツ
                 の準ローン証券についても売買上の制約や非上場に伴い流動性に欠けることを背景に対象
                 外。
                ・発行国についての定めはなく、ユーロ圏外の発行体であっても同インデックス組入基準を満
     ベンチマーク
                 たすようであれば組入対象。
     について
                ・ブルームバーグ（         BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（                       Bloomberg
                 Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。バークレイズ（                        BARCLAYS      ）は、ライセンスに
                 基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー（                            Barclays    Bank   Plc ）の商標および
                 サービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下
                 「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
                 グ・バークレイズ・インデックス（               BLOOMBERG       BARCLAYS      INDICES    ）に対する一切の独占的
                 権利を有しています。
     47 ．ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド（ノン

       ヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
     形態           ケイマン籍の外国投資信託             / 円建

     運用の基本方針           米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化を目指します。
                 米ドル建ての複数種別の債券等（国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、
     主要投資対象
                 新興国債券、資産担保証券、バンクローン、                     MBS  、優先証券、劣後債、転換社債、債券                  ETF  等）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組
                  み合わせによりトータルリターンの最大化を目指します。
                 ②運用にあたっては、以下の点に留意します。

                 （ ▶ ） マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の個別銘柄分析による
                   魅力的な銘柄の発掘につとめます。
                 （ｂ）　各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行なうことでポートフォ
                   リオを構築します。
                 (ｃ )　投資対象の徹底的な分析を重視することで、特定インデックスの債券等の種別や銘柄にとらわ
     投資態度
                   れない運用を行ないます。
                 ;  米ドル以外の通貨建資産に投資する場合もあります。この場合、原則として実質的に米ドル建

                   てとなるよう為替取引を行ないます。
                 ③為替変動リスクを回避するための対円での為替ヘッジは原則として行ないません。

                 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に

                  入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 a.  投資運用会社は、ファンドのために、純資産総額の                        50 ％を超える部分を金融商品取引法第                  2 条
                   1 項に規定される「有価証券」に投資します。
                 b.  管理会社および管理会社を代理する投資運用会社のいずれも、ファンドの勘定において以下
                   を行うことはできません。
                   ①  有価証券の空売りを行うこと。
                   ②  受益者の利益を損なうような取引またはファンドの資産の適正な運用を害するような取引
                      （管理会社または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引を含みますが、こ
                      れに限りません。）を行うこと。
                   ③  即時に換金することのできない流動性に欠ける資産に対し、純資産総額の                                    15 ％を超えて
                      投資を行うこと（価格決定の透明性を確保する方法が採られている場合は、この限りでは
                      ありません。）。
                   ④  投資会社ではない同一銘柄の議決権付株式を取得した結果、管理会社が運用するすべ
                      ての集団投資ファンドにより保有される当該銘柄の議決権付株式総数が当該銘柄の発行
                      済議決権付株式総数の           50 ％を超えることとなる場合に、かかる取得を行うこと。
                   ⑤  後記「借入方針」の項に記載する借入方針に基づく借入れ以外の一切の借入れを行うこ
                      と。借入れは、ファンドの資産により全額担保され、ファンドのためにのみ実施されます。
                   ⑥  投資信託または投資会社の利害関係者に対し投資を行うこと。
                   ⑦  単一銘柄の株式または単一の投資信託の受益証券の保有総額（以下「株式エクスポー
                      ジャー」といいます。）が純資産総額の                   10 ％を超えることとなる場合に（かかる株式エクス
                      ポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、かかる株式または
                      受益証券を保有すること。
                   ⑧  単一のカウンターパーティーに対しデリバティブ・ポジションを保有した結果、かかるデリバ
                      ティブ・ポジションから当該カウンターパーティーに対し発生する純エクスポージャー（以下
                      「デリバティブ・エクスポージャー」といいます。）が純資産総額の                              10 ％を超えることとなる場
                      合に（かかるデリバティブ・エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算
                      されます。）、かかるポジションを保有すること。
                   ⑨  単一の法主体により発行され、取り決められ、または引き受けられた                                (A) 有価証券（上記⑦
                      に規定する株式または受益証券を除きます。）、（                        B ）金銭請求権（上記⑧に規定するデリ
                      バティブを除きます。）および（              C ）匿名組合出資持分の保有総額（以下、総称して「債券エ
                      クスポージャー」といいます。）が純資産総額の                      10 ％を超えることとなる場合に（かかる債券
     主な投資制限
                      エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）（注：担保付取
                      引の場合はかかる担保の評価額は、発行体等に対する支払義務が存在する場合はかか
                      る支払義務の額を控除します。）、かかる有価証券、金銭請求権または匿名組合出資持分
                      を保有すること。
                   ⑩  単一の発行体またはカウンターパーティーへの株式エクスポージャー、債券エクスポー
                      ジャーおよびデリバティブ・エクスポージャーの総額が純資産総額の                                20 ％を超えることとな
                      る場合に、かかる発行体またはカウンターパーティーに対するポジションを保有すること。
                   ⑪  管理会社または投資運用会社が決定する合理的な方法により事前に計算される額が純資
                      産総額を超えることとなる場合に、デリバティブ取引またはその他の類似取引を行うこと。
                      本⑪において、デリバティブ取引またはその他の類似取引を管理する方法は、
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (A)  標準的手法を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の                             80 ％以内となる市場リス
                        ク相当額算出方法、
                      (B)  内部格付手法（        VaR  手法）を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の                           80 ％以
                        内となる市場リスク相当額算出方法、または
                      (C)  欧州連合のＵＣＩＴに適用される規則に基づく方法
                        につき管理会社もしくは投資運用会社がファンドのために決定する合理的な方法で
                        あるとみなされる。
                   ⑫  ファンドは、投信協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」（以下
                      「投信協会規則」といいます。）によると純資産総額の                         10 ％超に相当する単一発行体の債
                      券、その他の債務証券またはデリバティブの原証券（投資信託協会により制定された投資
                      信託等の運用に関する規則第               17  条の２第２項第２号に規定される機関により発行され、ま
                      たは保証される債務を除きます。）にさらされてはなりません。投信協会規則によると、
                      ショート・デリバティブ・エクスポージャーは、本制限では考慮されません。
                 * 借入方針：借入残存総額が借入時における純資産総額の                            10 ％を超えないことを条件とします。

                 ただし、特別の緊急事態（ファンドと別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその他の種類の集団
                 投資スキームの合併を含みますが、これに限りません。）によりかかる制限を一時的に超える場合は、
                 この限りではありません。投資運用会社は、信用枠を設定することにより、かかる資金調達および借
                 入れを行うことができます。リバース・レポ契約およびリバース・レポ取引は、レバレッジまたは借入れ
                 を構成しません。ファンドは、レポ契約（有価証券と引き換えに現金を貸し付けるもの）を締結すること
                 もでき、これは、借入制限には考慮されません。
                 ①  管理会社は、通常、債券ポートフォリオの最終利回り、各分配計算期間に対応するその他の報
                   酬、経費および費用を含みますが、これらに限らない要因を考慮した上で、分配金額を決定し
                   ます。ただし、特定の分配計算期間について分配が行なわれない場合もあります。
     収益の分配
                 ②  管理会社は、配当収益ならびに実現および未実現の利益をもとに分配を行うことを目指します。
                   ただし、関連するコースに帰属する元本から分配を行なうこともあります。　
                 ③　  分配金は再投資されます。
                 ファンドは、      2020  年 8 月 17 日　（ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定し、受託会社に書
                 面により通知した場合を除く。かかる場合、ファンドは同一の方法で再延長されない限り、かかる延長
                 された日に終了）に強制買戻しされます。
     信託期間
                 また、いずれかの評価日において、（                 a) ファンドの純資産が         30 億円（または米ドルでの           30 億円相当額）
                 を下回り、管理会社が、ファンドの終了を決定する場合、または                              (b) 受託会社および管理会社によって
                 ファンドの終了が決定された場合のいずれか最初に発生した時点で終了します。
     決算日           毎年  9 月 30 日
                 純資産総額に対して、年率             0.615   ％程度
                 ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファン
     管理報酬等
                 ド」全体に対して、固定報酬として年額                  10,000   米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有
                 価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                 受託会社：インタートラスト・トラスティー（ケイマン）リミテッド
     ファンドの
                 投資運用会社：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
     関係法人
                 管理事務代行会社・資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
     ベンチマーク           ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数

                 ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象となる
                 社債市場全般を対象としたフラグシップ・ベンチマークです。当指数は、米国国債、政府機関債およ
                 び社債、    MBS(   固定金利およびハイブリッド              ARM  型エージェンシー・パススルー証券                 )、 ABS  、 CMBS
                 (エージェンシーおよびノン・エージェンシー                    )を含んでいます。
     ベンチマーク           ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマー
     について           クです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピー
                 エルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーお
                 よびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライ
                 センサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有
                 しています。
     48 ．Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ（                        FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

                主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に投
     運用の基本方針           資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめ
                ざして運用を行います。
     主要投資対象           新興国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                ①　新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する
                 米ドル建ての債券を中心に投資します。（米ドル建て以外の資産に投資する場合がありま
                 す。）
                ②　  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
     投資態度            （円換算）をベンチマークとします。
                ③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ④　資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記
                 のような運用ができない場合があります。
                ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資しま
                 す。（米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。）
                ② JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
                 （円換算）をベンチマークとします。
     マザーファンドの
                ③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
     投資態度
                ④  運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託しま
                 す。
                ⑤  資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができな
                 い場合があります。
                ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　  株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株
                 予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の                                       5 ％以内と
                 します。
                ③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以
     主な投資制限
                 内とします。
                ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
                 の純資産総額の        5 ％以内とします。
                ⑤　外貨建資産への実質投資には制限を設けません。
                ⑥　デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。
                ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                 す。）等の範囲内とします。
     収益の分配
                ②　安定した分配を継続的に行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分
                 配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限（    2007  年 8 月 10 日当初設定）
     決算日           毎月  5 日（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.6372   ％  （税抜   0.59  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.649   ％となります。
                委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     関係法人
                （マザーファンドの投資顧問会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド                                        )
                JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円
     ベンチマーク
                換算）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（                                          JP
                モルガン    EMBI   グローバル・ダイバーシファイド）とは、                  J.P.  Morgan    Securities     LLC  が公表する債
                券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は                                       J.P.  Morgan
     ベンチマーク
                Securities     LLC  に帰属します。       JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
     について
                ローバル・ダイバーシファイド（円換算）とは、米ドルベースの                             JP モルガン・エマージング・マー
                ケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友ＤＳアセットマネジメント
                株式会社が円換算したものです。
     49 ． エマージング・マーケット債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

                新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資対象
     運用の基本方針           とし、ベンチマーク（         JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダ
                イバーシファイド）を上回る投資成果を目指します。
                新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資対象
     主要投資対象
                とします。
                ①  新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資
                   対象として、利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
                ②  現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                ③  収益確保を目的として、現地通貨建ての新興国債券等へ投資する場合もあります。
     投資態度           ④  収益確保を目的として、各種デリバティブ取引を活用する場合があります。
                ⑤  運用の指図に関する権限を             PGIM   インク   、および    PGIM   リミテッド    に委託します。
                ⑥  大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                   準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
                   とがあります。
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  ハードカレンシー建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                   75 ％を下限とし
                   ます。なお上限は設けません。
                ②  新興国国債、新興国準国債の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                  85 ％を下限としま
                   す。なお上限は設けません。
                ③  現地通貨建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                25 ％を上限とします。
                ④  ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率は、ファンドの純資産総額の                                        15 ％
                   を上限とします。
                ⑤  ハードカレンシー建て以外の先進国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                       5 ％を上
                   限とします。
                ⑥  ファンドの純資産総額に占める単一の国債（投資適格）の組入比率は、ベンチマーク対比
                   +12  ％を上限とします。
     主な投資制限
                ⑦  ファンドの純資産総額に占める単一の国債（非投資適格）の組入比率は、ベンチマーク対
                   比 +8 ％を上限とします。
                ⑧  ファンドの純資産総額に占める単一の発行体（国債を除く）の証券（投資適格）の組入比
                   率は、ベンチマーク対比            +1 ％もしくはファンドの純資産総額               10 ％を上限とします。
                ⑨  ファンドの純資産総額に占める単一の発行体（国債を除く）の証券（非投資適格）の組入
                   比率は、ベンチマーク対比             +0.5  ％もしくはファンドの純資産総額               10 ％を上限とします。
                ⑩  現地通貨のエクスポージャーは純資産総額の                      20 ％を上限とします。
                ⑪  単一銘柄の組入比率は、ファンドの純資産総額の                        5 ％を上限とします。
                ⑫  レバレッジは使用しません。
                ⑬  発行国が日本、あるいは日本企業への投資は不可とします。
                ①  分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。                                   ）等の全額とし
                   ます。
     収益の分配
                ②  分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決
                   定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                信託証書の日付（         2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあ
     信託期間
                ります。
     決算日           毎年  5 月最終営業日または、トラスティーが別途定めた日
                運用報酬
                             純資産総額                       年率
                      最初の   100  億円までの部分                      0.5200   ％　

                    100  億円超   200  億円までの部分                      0.4700   ％　
                          200  億円超の部分                     0.4000   ％　
                管理費用

     管理報酬等
                  上限：純資産総額に対し            0.15  ％（年率）     ※
                  下限：年額     ▶ 万米ドル
                ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（カストディ費用、監査報酬、法律顧問への報
                酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支払われます。また、この他有価証券売
                買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等も
                ファンドの負担となります。
                 㭻ꅴڌ뭵⠰歎ખ倰澊ⴰ儰昰䨰訰縰夰䰰Ţ閌이끘茰ﭞɘ㐰欰蠰挰昰漰ř०唰谰識㑔࠰䰰䈰訰
                す。
                                               177/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
                （再委託先）      PGIM   インク、    PGIM   リミテッド
     ファンドの           （トラスティー）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
     関係法人           （アドミニストレーター）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co.
                （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
                （監査法人）プライスウォーターハウスクーパース
     ベンチマーク           JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
                JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドと
     ベンチマーク
                は、  JP モルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびそ
     について
                の一切の権利は        JP モルガン社に帰属します。
     50 ． ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオ・ピーエルシー                                  －ロード・アベット・ハイイールド・

     ファンド－クラスＩ‐円建て累積投資クラス
     形態           アイルランド籍外国投資法人              / 円建て

                高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追求することを目的と
     運用の基本方針
                します。
                主要投資対象は、ハイ・イールド債券（通称低格付け債又はジャンク債。普通株式への転換権
     主要投資対象           や購入請求権をもつ債券を含む）を中心に、バンクローン、転換社債、優先証券、モーゲージ
                債、アセットバック債等と致します。
                ①  ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準のインカム収益
                  と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。
                ②  インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド債の特に低
                  格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。
                ③  ファンドは、分散投資、銘柄分析、さらには投資環境分析を通じ投資リスクの低減を図りま
     投資態度
                  す。
                ④  ファンドは債券発行体の経営者の資質、信用リスク、業界内での競争優位性、業界動向さ
                  らにはマクロ経済動向等の分析を通じたボトムアップ手法で投資銘柄を選定します。
                ⑤  ファンドは積極的な銘柄入替を実施します。
                ①　非米国発行体により発行された米ドル建て以外の債券への投資は                                 20 ％を上限とします。
                ②　同一業種への投資は            25 ％を上限とします。但しこれにはモーゲージ債、米国政府や政府
                  機関の発行する債券は含みません。
                ③　バンクローンへの投資は              10 ％を上限とします。
     主な投資制限
                ④　デリバティブへの投資は、レバレッジ率がファンドの純資産の                               100  ％を越えない範囲で可能
                  とします。
                ⑤　保有債券からの転換やコーポレートアクションにより受領した場合には普通株式の保有も
                  可能とします。
     収益の分配           無分配
                無期限（    2019  年 3 月 6 日設定    クラス   I –円建て累積投資クラス）
     信託期間
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     決算日           1 月 31 日
                投資顧問会社報酬：年率            0.60  ％
                管理事務代行および保管報酬：年                0.15  ％を上限とします。
                その他の諸費用：管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬の
     管理報酬等
                ほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費
                用等を含みます。）は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券売買時の
                売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
                管理会社：     Lord   Abbett    (Ireland)    Ltd.
                投資顧問会社：       Lord,   Abbett    & Co.  LLC
     ファンドの
     関係法人           管理事務代行会社：          Brown   Brothers    Harriman     Fund   Administration       Services    (Ireland)    Limited
                保管会社：     Brown   Brothers    Harriman     Trustee    Services    (Ireland)    Limited
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     51 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

     形態           証券投資信託／親投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の
                受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいま
                す。）
     主要投資対象            㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                           2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するもの
                 をいいます。以下同じ。
                ①　わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益
                 の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
                ②　投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
                 イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な
                   割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
     投資態度            ロ．個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
                ③　不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                        80 ％程度
                 以上に維持することを基本とします。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                                               179/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＜ 2019  年 10 月 9 日まで＞
                ①　株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                      30 ％以下としま
                 す。
                ④　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ＜ 2019  年 10 月 10 日から＞
                ①　株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                      30 ％以下としま
                 す。
                ④　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤　先物取引
     主な投資制限
                   委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                 引法第   28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいい
                 ます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
                 との指図をすることができます。
                 1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内としま
                   す。
                 2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を
                   差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
                   益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証
                   券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入
                   有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第                          13 条第  2 項第  1 号から第    ▶ 号に掲げ
                   る金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内としま
                   す。
     収益の分配           信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
     信託期間           無期限（    2005  年 11 月 14 日当初設定）
     決算日           毎年  5 月 10 日および    11 月 10 日（休業日の場合翌営業日）
                信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
     管理報酬等
                す。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     52 ．ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド

                                               180/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     形態           証券投資信託／親投資信託
     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録
                予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証
                券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）
     主要投資対象           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                           2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するもの
                 をいいます。以下同じ。
                ①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、信
                 託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
                ②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
                 イ．Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長期的に同指数を
                   上回る投資成果をめざします。
                 ロ．個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポート
                   フォリオを構築します。
     投資態度           ③　外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
                 に運用の指図にかかる権限を委託します。
                ④　不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                        80 ％程度
                 以上に維持することを基本とします。
                ⑤　外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
                ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　株式への直接投資は、行ないません。
     主な投資制限           ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     収益の分配           信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
     信託期間           無期限（    2006  年 11 月 28 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 15 日および    9 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
     管理報酬等
                す。
                                               181/489




                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                投資顧問会社：コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
                （運用指図権限の委託）
                ①　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次のも
     ファンドの
                 のに委託します。
     関係法人
                    コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
                    New  York,   New  York,   USA
                ②　前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約
                 に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用
                 の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
     ベンチマーク           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、円換算）
                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数            （除く日本、円換算）の所有権及びその他一切の権利は、                            S&P  Dow
     ベンチマーク
                Jones   Indices    LLC  が有しています。        S&P  Dow  Jones   Indices    LLC  は、同指数の算出にかかる誤
     について
                謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
     53 ．ダイワ・マネー・マザーファンド

     形態           証券投資信託／親投資信託

     運用の基本方針           主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           本邦通貨表示の公社債
                ①　わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
                ②　邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                            A-2  格相当）以上の短期格付であ
                 り、かつ残存期間が         1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本としま
     投資態度            す。
                ③　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法
                 第 236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                 当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
                 会社法施行前の旧商法第             341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社
                 債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行
                 使等により取得したものに限ります。
     主な投資制限
                 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        30 ％以下とします。
                ②　投資信託証券への投資は、行ないません。
                ③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下と
                 します。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
                                               182/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     収益の分配           信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
     信託期間           無期限（    2004  年 12 月 10 日当初設定）
     決算日           毎年  12 月 9 日（休業日の場合翌営業日）
                信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
     管理報酬等
                 す。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     54 ． Daiwa   “ RICI   ” Fund  （ダイワ“      RICI   ”ファンド）

     形態／表示通貨           ケイマン籍の外国証券投資信託／米ドル建て

     運用目的           投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数（                      “RICI”    ）に連動することをめざします。
                 ①　信託財産の純資産総額の              50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商
                  品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数
                  （ “RICI”    ）に連動する投資成果をめざします。
                 ②　米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に                            1 年以内に償還を迎える米ドル建
                  て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマー
                  シャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。
                 ③　信託財産の純資産総額の               50 ％未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資
                  します。
     投資方針
                 ④　当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合は
                  おおよそ    10 － 30 パーセントの範囲で行ないます。（また、最大でも、純資産の                             50 ％以下とし
                  ます。）
                 ⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                  準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわれな
                  い場合があります。
                 ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
     設定日           2006  年 11 月 13 日
     決算日           毎年  ▶ 月 30 日
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 管理報酬等：      0.415   ％（管理会社代行サービス報酬を含みます。）
                 受託報酬等：      0.175   ％（管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。）
     管理報酬等           運用報酬等：      0.41  ％
                 合計：   1.00  ％
                 その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先
                 物取引の際に発生する費用等が支払われます。
                 管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                 受託会社：     G.A.S.   （ケイマン）リミテッド
                 運用会社：ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
     ファンドの
                 資産保管会社：       SMT   Trustees    (Ireland)    Limited
     関係法人
                 管理事務代行会社：          SMT   Fund   Services    (Ireland)    Limited
                 管理会社代行サービス会社：大和証券投資信託委託株式会社
                 ・ RICI  は、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ（商品）の値動きを表わしま
                 す。
     ロジャーズ国際           ・ RICI  は、  38 種類（   2019  年 6 月末現在）の商品先物で構成される指数です。
     コモディティ指数           ・ RICI  は、  1998  年 8 月より計算および公表を行なっております。
     （ “RICI”    ）とは      ・ RICI  を構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズ氏が議長をつとめる                                RICI  委員会におい
                 て、各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。
                 ・ RICI  は、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。
     55 ．ダイワ・トピックス・ニュートラル（                     FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                ダイワ・バリュエーション・トピックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
     主要投資対象
                証券および株価指数先物取引
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　「マーケット・ニュートラル戦略」を採用することにより、マーケットの状況にかかわらず、安定
                 した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                ②　当ファンドにおける「マーケット・ニュートラル戦略」とは次のとおりです。
                  1.  現物株式のポートフォリオが有する                 TOPIX(    東証株価指数       )の動きに依存して変動する要
                   素（以下「マーケット・リスク」といいます。）を株価指数先物取引の売建てを利用して可能
                   な限りヘッジし、        TOPIX   の動きの影響を受けにくい投資成果の獲得をめざします。
                   
                    全にヘッジできないことがあります。その他、値幅制限やサーキットブレーカー制度など
                    株価指数先物取引における取引を規制する制度が適用されたあるいは適用される可
                    能性が高まった場合には、その差異が顕著になることが想定されます。また、そうした場
                    合には、株価指数先物取引の流動性が低下していることがあり、必要な建玉数量の調
                    整ができなくなることがあります。
                  2.  マザーファンドの受益証券への投資は、通常の状態で信託財産の純資産総額に対して
     投資態度
                   70 ％程度から     80 ％程度を基本とします。当該比率は、株価指数先物取引の証拠金にも依
                   存し、当該証拠金の額もしくは率が変更された場合には、当該比率も変更となることがあり
                   ます。
                  3.  株価指数先物取引は、           TOPIX   先物取引を利用することを原則としますが流動性その他
                   を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあります。
                ③　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託
                 の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
                 部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式の運用にあたっては、東証株価指数（                      TOPIX   ）をベンチマークとし、ベンチマークの変
                 動性に対する基準価額の変動性の乖離（「トラッキング・エラー」といいます。）が大きくならな
                 いよう努めつつ、ベンチマークを上回る投資成果が得られるようポートフォリオ管理を行な
                 い、信託財産の成長をめざします。
                ②　株式ポートフォリオの構築にあたっては、「大和ストック・バリュエーション・モデル」を用いた
                 定量評価を基本とし、これに運用担当者の投資判断を加えて行ないます。
                  1.  当該モデルの概略は次のとおりです。
                   イ．企業の財務諸表、利益予想データに基づく指標等から計量的に理論株価を推定しま
                   す。
                   ロ．理論株価と実際の株価との比較により個別銘柄の相対的な投資魅力度を算出しま
     マザーファンドの
                    す。
     投資態度
                   ハ．投資魅力度から個別銘柄の期待収益率を算出します。
                    㬰\٧攰İ윰鉥㦂漰渰弰腙०夰謰匰栰䰰䈰訰縰夰ɜ٧攰Ŏઊᠤ怰鈰脰嘰奢䭫
                     を、当該モデルの利用以外のものに変更することがあります。
                  2.  運用担当者は、上記①の目的のため、当該モデルの適用結果に対して銘柄の追加、削
                   除を行なうほか、個別銘柄の流動性の欠如、突発的な事象の発生などの存在を精査し、
                   投資判断を行ないます。
                ③　株式への投資比率は、通常の状態で可能な限り高位に維持することを基本とします。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                 されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
                 行なわれないことがあります。
                ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限           ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
                 の純資産総額の        5 ％以下とします。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
     収益の分配           ②　原則として、配当等収益等を中心に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の
                 場合には、分配を行なわないことがあります。
     信託期間           無期限（    2007  年 11 月 8 日当初設定）
     決算日           毎年  2 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.4428   ％  （税抜   0.41  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.451   ％となります。
     ファンドの           委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     56 ．大和住銀      FoF  用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限定）

     形態           追加型株式投資信託
                マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式へ投資するとともに、株価指数先物
     運用の基本方針           取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の
                獲得を目指して運用を行います。
                大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を
     主要投資対象           主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的とし
                て、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視し
                  たアクティブ運用を行います。
                ②  運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                  リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。現物株
                  式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
                  なした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                             50 ％以上とします。株式以外
                  への資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
                  託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                        50 ％以
                  下とします。
                ③  実質株式組入について、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数
                  先物取引等の派生商品取引を活用します。
                ④  資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
     投資態度
                  な運用ができない場合があります。
                ⑤  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
                  ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                  プション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市
                  場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
                  利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物
                  取引等」といいます。）を行うことができます。
                ⑥  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
                  受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                  す。）を行うことができます。
                ⑦  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。
                ②運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                 リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。株式へ
                 の投資は、原則として信託財産総額の                  50 ％以上とします。株式以外への資産への投資は、
                 原則として信託財産総額の             50 ％以下とします。
                ③ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、ベンチマークに対するリスクコントロールを重
                 視しつつ、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を目指します。
                ④資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような
                 運用ができない場合があります。
                ⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
     マザーファンドの
     投資態度
                 ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                 プション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市
                 場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
                 利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物
                 取引等」といいます。）を行うことができます。
                ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または受取金利
                 とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこと
                 ができます。
                ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                 す。
                ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

                ② 外貨建資産への実質投資は行いません。
                ③  新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、                               取得時において信託財産
                 の純資産総額の        20 ％以内とします       。
                ④  投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただし、親
                 投資信託への投資割合には制限を設けません                      。
     主な投資制限
                ⑤  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以
                 内とします。
                ⑥  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、                                    取得時におい
                 て信託財産の純資産総額の５％以内とします                     。
                ⑦  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、                                        取得時
                 において信託財産の純資産総額の                10 ％以内とします       。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。
                ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等
                 の範囲内とします        。
     収益の分配
                ② 収益分配金額は        、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、
                 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  10 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.5508   ％  （税抜   0.51  ％）の率を乗じて得た
                額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
     管理報酬等
                ます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.561   ％となります。
     ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     57 ．ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ（                            FOFs  用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                     マザーファンドの受益証券を主要投資対象としま
     主要投資対象
                す。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
                ①　主として、ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                            マザーファンド受益証券への投資を
                 通じて、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引等の
                 デリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行います。
     投資態度
                ②　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を
                 図ることをめざします。
                ③　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主として、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引等
                 のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行います。
     マザーファンドの
                ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを
     投資態度
                 めざします。
                ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実
                 質投資割合は信託財産の純資産総額の                    10 ％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
                 は、新株予約権付社債のうち会社法第                   236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
                 についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                 あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                              341  条ノ３第１項第７号および
                 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
                 す。）の新株予約権をいいます。
                ②　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託
                 財産の純資産総額の          10 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への
     主な投資制限
                 実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑤　デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                ⑥　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
                 より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を超
                 えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内とな
                 るよう調整を行うこととします。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
                 とします。
     収益の分配
                ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
                 配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
     信託期間           無期限（    2015  年 3 月 6 日当初設定）
     決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
                                           ※
                 100  億円以下の部分                 年率  0.53028    ％  （税抜   0.491   ％）
                                           ※
                 100  億円超   200  億円以下の部分           年率  0.50868    ％  （税抜   0.471   ％）
                                           ※
                 200  億円超   500  億円以下の部分           年率  0.48708    ％  （税抜   0.451   ％）
                                            ※
                 500  億円超の部分                 年率  0.45468    ％  （税抜   0.421   ％）
     管理報酬等
                他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       以下の率となります。
                 100  億円以下の部分                 年率  0.5401   ％
                 100  億円超   200  億円以下の部分           年率  0.5181   ％
                 200  億円超   500  億円以下の部分           年率  0.4961   ％
                 500  億円超の部分                 年率  0.4631   ％
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     58 ． ＳＭＡＭ・国内株式ロングショートＶファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資家限定）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
                国内株式ロングショートＶ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を主
     主要投資対象
                要投資対象とします。
                マザーファンド受益証券等への投資を通じて、実質的に次のような運用を行います。
                ①　主としてわが国の株式への投資と、信用取引等による株式の売建てを活用した運用を行う
                 ことにより、市場リスクを限定しつつ、信託財産の安定的な成長を図ることを目標に運用を行
                 います。
                ②　株式の買付けおよび株価指数先物取引等の買建てによる「ロングポジション」と、信用取引
     投資態度
                 等による株式の売建ておよび株価指数先物取引等の売建てによる「ショートポジション」は、
                 概ね同額程度とし、かつ、それぞれ信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                ③　運用に当たっては、アナリストによる個別銘柄リサーチを活用し、バリュエーションの変化を
                 投資機会として捉えることを目指します。
                 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ①　主としてわが国の株式への投資と、信用取引等による株式の売建てを活用した運用を行う
                 ことにより、市場リスクを限定しつつ、信託財産の安定的な成長を図ることを目標に運用を行
                 います。
                ②　株式の買付けおよび株価指数先物取引等の買建てによる「ロングポジション」と、信用取引
     マザーファンドの
                 等による株式の売建ておよび株価指数先物取引等の売建てによる「ショートポジション」は、
     投資態度
                 概ね同額程度とし、かつ、それぞれ信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                ③　運用に当たっては、アナリストによる個別銘柄リサーチを活用し、バリュエーションの変化を
                 投資機会として捉えることを目指します。
                 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                ②　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以下とします。
                ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
     主な投資制限            投資割合は、信託財産の純資産総額の                   5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                          10 ％
                 以下とします。
                ⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の
                 範囲内とします。
     収益の分配
                ②　収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                 分配対象額が少額の場合等には、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
     信託期間           無期限
     決算日           年１回（原則として         2 月 20 日。休業日の場合は翌営業日）
                                             ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0692   ％  （税抜   0.99  ％）の率を乗じて得た
                額とします。
     管理報酬等
                上記の他、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の
                費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます）が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       1.089   ％となります。
     ファンドの           委託会社：三井住友          ＤＳ  アセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     59 ．グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
                ＤＩＡＭグローバル・ボンドアルファ戦略（積極型）マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
     主要投資対象
                ます。
                ①　主として、ＤＩＡＭグローバル・ボンドアルファ戦略（積極型）マザーファンド（以下「マザー
                 ファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の債券先物取引を用
                 いたロング・ショート戦略により、絶対収益の獲得をめざします。
     投資態度           ②　マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
                ③　実質外貨建て資産については、原則として為替フルヘッジを行います。
                ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
                ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　この投資信託は、内外の債券先物を用いたロング･ショート戦略を駆使することで絶対収益
                 を追求することをめざします。
                ②　当社独自の定量モデルを活用した、以下の３つの戦略を組み合わせることを基本に、安定
                 した超過収益の獲得をめざします。
                ・長期コア戦略（α１）：各国のインカム水準とリスクをベースに中長期的にアルファの獲得をめ
                 ざします。
                ・市場間レラティブバリュー戦略（α２）：各国間の相対スプレッドの推移から短期的な歪みを捉
                 えてアルファの獲得をめざします。
                ・市場内（イールドカーブ）レラティブバリュー戦略（α３）：各国内のイールドカーブの形状から
                 短期的な歪みを捉えてアルファの獲得をめざします。
                ③　各戦略へのリスク配分は、α１：α２：α３＝４：２：１とすることを基本とします。ただし、市場
                 環境や収益獲得機会の有無等によっては上記のような比率にならない場合があります。
                ④　ファンド全体の金利変動リスクを極力回避するため、各戦略内およびファンド全体のデュ
                 レーションは概ねゼロとすることを基本とします。
                ⑤　先物の買建金額および売建金額はそれぞれ信託財産の純資産総額の                                     800  ％以内としま
                 す。
     マザーファンドの
                ⑥　先物の買建金額および売建金額の差額は、信託財産の純資産総額の                                    -160  ％～  160  ％とし
     投資態度
                 ます。
                ⑦　債券先物に加え、オンバランス資産として国内外の債券および短期金融資産も主たる投
                 資対象とします。
                ⑧　外貨建資産の対円為替リスクについては、原則として為替予約にてヘッジします（＊）。
                ⑨　信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
                 価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる
                 先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物
                 取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨
                 にかかるオプション取引（以下、「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
                ⑩　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
                 または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ
                 取引」   といいます。）を行うことができます。
                ⑪　ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運
                 用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のよう
                 な運用ができない場合があります。
                （＊）対円為替予約比率（外貨建資産に対する為替予約時価の割合）は、                                   80 ～ 120  ％とします。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                ②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ③　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％未満とします。
                ④　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質
                 投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                ⑤　スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的
     主な投資制限
                 に限らず行うことができます。
                ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                 券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                 対する実質比率は、原則としてそれぞれ１０％、合計で２０％以内とすることとし、当該比率を
                 超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内
                 となるよう調整を行うこととします。
                ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
                 とします。
                ②　委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配
     収益の分配
                 対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
                ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
                 の運用を行います。
     信託期間           無期限（    2017  年 1 月 ▶ 日当初設定）
     決算日           毎年  6 月 10 日（休業日の場合翌営業日）
                                              ;
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.5238   ％  （税抜   0.485   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
     管理報酬等
                われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.5335   ％となります。
     ファンドの           委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     60 ．ストラテジックＣＢファンド（適格機関投資家専用）

     形態           追加型株式投資信託

     運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
     主要投資対象           ストラテジックＣＢマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①主として、ストラテジックＣＢマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産
                 の成長を目指して運用を行ないます。
                ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等
     投資態度            によっては組入比率を引き下げることもあります。
                ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に
                 支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用
                 ができない場合があります。
                ①主として、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を中心に投資を行なうとともに、転換社
                 債、転換社債型新株予約権付社債と、信用取引による株式の空売りによる裁定取引を行な
                 い、中長期的に安定的な収益の獲得を目指します。
                ②信託財産全体における実質平均残存年限は、原則として２～４年となるように調整します。
                ③ポートフォリオの平均格付（格付は、格付投資情報センター、日本格付研究所、ムーディー
     マザーファンドの            ズ・インベスターズ・サービス、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシーズ
     投資態度            の順に各社が付与した格付を用いるものとします。ただし、いずれの社も格付を付与してい
                 ない場合には、委託者が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを用いるものとし
                 ます。）は、原則としてＢＢＢ相当以上となるように投資を行ないます。
                ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に
                 支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用
                 ができない場合があります。
                ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限
                 を設けません。
                ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                 質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
                ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則として、それぞれ                   100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、
                 当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                 い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行ないます。
                ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の
     収益の分配            全額とします。
                ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
                 象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
     信託期間           無期限（    2017  年 2 月 28 日当初設定）
     決算日           毎年  2 月 15 日および    8 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             ※
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.5346   ％  （税抜   0.495   ％）の率を乗じて得た
                額とします。また、運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、
                信託財産の日々の純資産総額に対して年率                     0.1 ％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
     管理報酬等
                として、信託財産から支払うことができます。この他に、有価証券売買時の売買委託手数料、
                信託事務の処理に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
                 ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、       0.5445   ％となります。
     ファンドの           委託会社：日興アセットマネジメント株式会社
     関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     61.  ブルーベイ・グローバル・ソブリン・オポチュニティーズ（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍信託型外国投資信託　                 / 　円建て

     運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

     主要投資対象           エマージング諸国を含むグローバルの国債、金利、通貨に投資を行います。

                ①  エマージング諸国を含むグローバルの国債、金利、通貨に主に投資を行います。

                ②  デリバティブを活用しながらロング及びショート・ポジションを通じてアクティブ
                   に運用を行い、絶対リターンを確保することを目指します。
     投資態度           ③  純資産の少なくとも          50 ％以上は投資適格債に投資します。
                ④  大量の追加設定又は解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
                   備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことが
                   あります。
                ①  社債への投資は純資産額の              20 ％までとします。

                ②  転換社債、ワラント債への投資は合算で                   10 ％までとします。
                ③  投資信託ファンドへの投資は純資産の                  10 ％までとします。
     主な投資制限
                ④  MMF   、現金、短期金融市場資産への投資は純資産額の                        50 ％までとします。
                ⑤  中国本土の資産への投資は、              China   Interbank     Bond   Market    （ CIBM   ） Direct   Access   を通じ
                   て行います。      CIBM   Direct   Access   を通じた投資は純資産額の             25 ％までとします。
     収益の分配           分配無し
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                2160  年 11 月 15 日  但し一定の事由の場合、終了することがあります。
     信託期間
                毎年  6 月最終ファンド営業日

     決算日           （ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして                                           12
                月 24 日を除く平日）
                運用報酬および費用は以下の通りとなります。

                ・運用報酬（固定料率）　              0.75  ％
                ・成功報酬率（ハードルレート無し）　                     20 ％
     管理報酬等
                ・管理手数料（カストディ費用、管理・受託報酬等）                           0.20  ％
                その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料
                等、監査費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。
                管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co

     ファンドの           受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッド
     関係法人           運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
     ベンチマーク           該当なし
     ベンチマーク
                該当なし
     について
     62 ．ヌビーン・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンド（円ヘッジクラス）（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍契約型アンブレラ・ユニット・トラスト

     運用の基本方針           株式市場の動向に関わらず、中長期的に安定した絶対収益の獲得を目指します。
     主要投資対象           主として    Russell1000®Index         構成銘柄である米国上場株式です。
                ①米国株式のロングポジションおよびショートポジションを活用することで、米国株式市場の動
                 向に関わらず、中長期的に安定した絶対収益の獲得を目指します。
                ②アナリストによるファンダメンタルズ分析とクオンツ分析の双方を活用して、ボトム・アップ投資
     投資態度
                 アプローチを重視したポートフォリオ構築を行います。
                ③市場環境に応じてポートフォリオ全体のリスク量                       (ベータ   )を調整致します。
                （＊具体的な投資制限は「主な投資制限」をご参照ください）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資制限は以下の通りです：
                ①投資対象は購入時点で             Russell    1000  に組み入れられている米国株式、キャッシュ、米国債
                ②ポートフォリオのベータは－              0.2 ～＋  0.4
                ③ポートフォリオのロング・ポジションへのエクスポージャーはグロスで                                50 ％以上、    140  ％以下
                ④ポートフォリオのショート・ポジションはグロスで                       50 ％以上   100  ％以下
     主な投資制限
                ⑤ポートフォリオのネットのエクスポージャーは－                       20 ％以上、    40 ％以下
                ⑥購入時点における個別銘柄へのポジションはロング及びショートともにネットで                                      110bps   以下
                ⑦購入時点における個別セクターへのエクスポージャーはロング及びショートともにネットで
                 12 ％以下
                ⑧ポートフォリオのエクスポージャーに対して定義された                           Barra   モデルのファクターはロング及び
                 ショートともにネットで          1.0Barra    偏差以下
     収益の分配           無し
                信託宣言がなされた日から             149  年が経過し、当シリーズ・トラストが終了日を迎えた                        2164  年 7 月 23
     信託期間
                日。
     決算日           6 月 30 日
                運用報酬等：年率         0.70  ％
                受託会社：
                0.0175   ％（最低手数料なし）
                管理事務代行会社：
                200  百万米ドルまで：        0.065   ％　　
                200  百万米ドル以降：        0.04  ％
     管理報酬等
                （最低手数料なし）
                 
                理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録
                料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費
                用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷及び配布等に関する費用
                等はファンドの信託財産から負担されます。
                上記の報酬等は将来変更される場合があります。
                投資顧問会社（運用会社）：             Nuveen    Asset   Management,       LLC
                受託会社：     G.A.S.(Cayman)        Limited
     ファンドの
     関係法人           管理事務代行会社：          SMT   Fund   Services    (Ireland)    Limited
                保管会社：     Sumitomo     Mitsui   Trust   UK  Limited
     ベンチマーク           該当なし
     ベンチマーク
                該当なし
     について
     63 ．マラソン新興国債券ファンド　市場リスクヘッジ・クラス（ケイマン籍、円建）

     形態           ケイマン籍外国投資信託　／　円建て

                                               199/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象           新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等
                ①  新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等に投資を行います。
                ②  スワップ取引を通じて、実質的に新興国債券に投資する                           ETF  をファンドの純資産総額の
     投資態度
                  90%  程度売り持ちすることにより、市場リスクをヘッジすることを目指します。
                ③  円に対する米ドルの為替リスクについては、フルヘッジします。
                ①  同一発行体の発行する債券への投資はファンドの純資産総額の                               10%  を上限とします。
                ②  純資産総額の５０％以上を有価証券に投資します。
     主な投資制限           ③  証券の空売りを行う場合は、空売りの総額がファンドの純資産総額以下になるものとしま
                  す。
                ④  資金の借入れを行う場合は、ファンドの純資産総額の                         10%  を上限とします。
     収益の分配           行いません。
     信託期間           2029  年 8 月 31 日
     決算日           毎年  2 月の最終ファンド営業日
                投資運用会社報酬：年率            0.65  ％
     管理報酬等
                管理報酬等：年率         0.20%
                管理会社：ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
                受託会社：クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド
     ファンドの
                投資運用会社：マラソン・アセット・マネジメント・エルピー
     関係法人
                保管会社：ルクセンブルク三菱               UFJ  インベスターサービス銀行            S.A.
                管理事務代行会社：エムユーエフジー・ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド
     ベンチマーク           該当無し
     ベンチマーク
                該当無し
     について
     64 ．ブラックロック・ストラテジック・ファンズ－ブラックロック                                 UK エクイティ・アブソリュート・

       リターン・ファンド　円ヘッジクラス                   I 投資証券
     形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                          / 円建て円ヘッジ

     運用の基本方針           本ファンドは、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
                英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要な取引所として
     主要投資対象
                上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等を主要な投資対象とします。
                                               200/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①  ファンドの純資産の少なくとも              70 ％を英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または
                   英国証券取引所を主要な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関連の派生
                   商品等（以下、「英国関連株式等」といいます）へ投資を行います。
     投資態度
                ②  英国関連株式等に投資を行い、ロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構
                   築します。
                ③  プラスの絶対収益を追求するため、デリバティブ取引を積極的に活用します。
                ①  同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の                                       10 ％以
                   下とします。
                ②  純資産総額の       5 ％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
     主な投資制限
                   渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の                        40 ％を超えないものとします。
                ③  純資産総額の       10 ％を超える借入れは行いません。
                ④  有価証券の空売りは行いません。
     収益の分配           無し
     信託期間           無期限　（     2016  年 8 月 18 日設定）
     決算日           5 月 31 日
                運用報酬：年率       0.75  ％　
                運用実績報酬：ハードルレート（               3 ヶ月英ポンド      LIBOR    円ヘッジ）を上回る部分につき              20 ％
     管理報酬等
                上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事務代行
                費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価証券等の売買お
                よび保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から負担されます。
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

                投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（                            UK  ）リミテッド
     ファンドの
     関係法人
                保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー
                名義書換事務代行会社：　             J.P.  モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
     65 ． JP モルガン・インベストメント・ファンズ－グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド

       － JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                       I クラス）（円ヘッジ）
     形態           ルクセンブルグ籍の外国投資証券／円建

                主として世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマークを上回る資
     運用の基本方針
                産の成長を目指します。
     主要投資対象           世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
                                               201/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①   主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しながら投
                   資し、ベンチマーク（            ICE  ユーロ    LIBOR1    カ月指数（円ヘッジ後））を上回る投資
                   成果をめざします。
                ②   グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマに沿っ
                  た投資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝統資産を活
                  用して、世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築を行ないま
                  す。　　　　
                ③   デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジ
     投資態度
                   ションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。
                ④  外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外の通貨建
                   て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうことがあります。
                   また、    JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                       I クラス）（円ヘッジ）            に
                   おいては、原則として            JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                       I クラス）
                   （円ヘッジ）       の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取引を行な
                   い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指します。
                ①  １企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の                          10 ％以下とします。
     主な投資制限           ②  サブファンドの総資産額の５％を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブファン
                   ドの総資産額の        40 ％以下とします。
     収益の分配           原則として分配を行ないません。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  12 月 31 日
                運用報酬：年率       0.60  ％
                管理手数料：年率上限           0.11  ％
     管理報酬等
                ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金
                等が実費でかかります。
                投資顧問会社：　        JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited

     ファンドの
                管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
     関係法人
                保管会社：　      J.P.  Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.
     ベンチマーク           ICE  ユーロ   LIBOR1    カ月指数（円ヘッジ後）

     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     66 ．イートン・バンス・インターナショナル（アイルランド）グローバル・マクロ・ファンドのクラス                                                    I

       2 投資証券
     形態           アイルランド籍追加型投資信託               / 円建て

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用の基本方針           投資収益及びキャピタル・ゲインの実現を目指して運用します。
                世界各国の通貨、ソブリン債、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ及び先物、株式指
     主要投資対象
                数スワップ及び先物
                ①  新興国、フロンティア諸国を含めたグローバル市場の通貨、金利、ソブリン・クレジット、株
                  式に分散投資します。
                ②  世界各国に対するファンダメンタルズ分析とリスク要因分析を組み合わせたボトム・アップ
                  により投資決定します。
                ③  投資プロセスの各段階においてリスク管理を重視し、投資目標から逸脱する可能性に備え
     投資態度
                  てポートフォリオ全体のリスクを監視します。
                ④  ロングおよびショートポジションに分散投資する戦略により伝統資産との相関を抑えながら
                  安定した収益の獲得を目指します。
                ⑤  デリバティブ取引を積極的に活用し投資します。
                ①  通貨のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                 -100  ％～  +100  ％を目
                  指します。
                ②  金利のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                 -100  ％～  +100  ％を目
                  指します。
                ③  ソブリン・クレジットのネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                       -
     主な投資制限             100  ％～  +100  ％を目指します。
                ④  株式のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                 -20 ％～  +20  ％を目指
                  します。
                ⑤  金融デリバティブ商品の原資産のポジション及びエクスポージャーは直接投資に起因する
                  ポジション関連と合わせて            UCITS   通知に規定される投資制限を超過して投資しません。
                ⑥  借入額がファンドの純資産総額の                10 ％を超える借入は行いません。
     収益の分配           無し
     信託期間           無制限（    2016  年 6 月 7 日当初設定）
     決算日           12 月 31 日
                運用報酬等：年率         0.80  ％
                管理報酬等：年率         0.35  ％（上限）。但し年間          60,000   米ドルを最低報酬額とします。
                 㭎ઊᠰ湎혰ŧⰰ픰ꄰ줰源䭵⠰欰搰䵶穵ἰ地彎[騰溌뭵⡓쨰獽䲌믿ࡶ箓㊌뭵⡓쨰獔Ѻ⹬핗

                における規制当局・監督当局・財務当局、運用、投資運用、事務管理、資産保管業務に関連
     管理報酬等           するその他の諸費用、顧客業務手数料、目論見書・販売用資料・パンフレットその他の投資家
                向け書類の作成、組版及び印刷、税金及び手数料、本投資証券の発行・購入・買戻し及び償
                還、名義書換代理人・配当分配代理人・投資主向け業務代理人・投資証券登録機関、印刷
                費・輸送費・監査費・会計費・法務費用、投資主及び政府機関向け報告、投資主総会及び委
                任状勧誘（もしある場合）、保険料、団体及び組合費、並びに経常外及び臨時科目を含むがこ
                れに限定されない。）も、ファンドの信託財産から負担されます。
                                               203/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資運用会社：イートン・バンス・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
                副投資顧問会社：イートン・バンス・マネジメント
     ファンドの
                管理事務代行会社：シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
     関係法人
                保管会社：シティ・ディポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネーテッド・アクティビ
                ティー・カンパニー
     ベンチマーク           該当なし
     ベンチマーク
                該当なし
     について
     67 ．ピクテＴＲ－アトラス　クラス                 HJ  JPY  （円ヘッジ）投資証券（円建）

     形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                          / 円建て円ヘッジ

                投資対象ファンドの投資目的は世界株式へのロング・ショート戦略での投資によって長期的な
     運用の基本方針
                絶対リターンを追求し投資元本の成長を目指すことです。
                ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマーケット商
     主要投資対象
                品に投資します。
                ①　伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成（                                    synthetic)     ロング並
                 びにショート・ポジションを取ります。
                ②　ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマーケッ
     投資態度            ト商品に投資します。
                ③　ファンドはあらゆる国（新興国を含む）、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状況
                 によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限定し
                 て投資することがあります。
                ①ファンドは預託証券（           ADR  、 GDR  、 EDR  ）へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の
                 20 ％まで投資することができます。
                ②ファンドは      (i)QFII   枠や  ROFII   枠 (ii) 上海・香港ストック・コネクトを通じて中国                    A 株に純資産の
                 10 ％まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国                               A 株に投資することがで
     主な投資制限            きます。
                ③ファンドは非投資適格証券（ディストレスト並びにディフォルト証券を含む）に純資産の                                          10 ％
                 まで投資することができます。
                ④転換社債への投資は純資産の                10 ％を超えることはできません。
                ⑤ルール     144A  証券への投資は純資産の            10 ％を超えることはできません。
     収益の分配           無し
     信託期間           無期限　（     2016  年 11 月 15 日設定）
     決算日           毎年  12 月 31 日
                                               204/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                運用報酬：     0.90  ％（  2019  年 6 月末現在、上限        1.40  ％）
                管理報酬等：サービス手数料               0.32  ％（  2019  年 6 月末現在、上限        0.40  ％）、受託銀行手数料
                0.017   ％（  2019  年 6 月末現在、上限        0.22  ％）
                成功報酬：ハードルレートである               LIBOR    JPY  Spot  Next  超過分の     20 ％
     管理報酬等
                上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録代
                行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作成
                等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等費
                用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財産の
                監査費用、広告費用が含まれます。
                管理会社：　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

                投資顧問会社       ： 　ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッ
     ファンドの
                ド
     関係法人
                保管会社・管理事務代行会社               ： BNP  パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・ブ
                ランチ
                名義書換事務代行会社・支払事務代行会社                     ：ファンドパートナー・ソリューションズ（ヨーロッパ）
                エス・エイ
     ベンチマーク           該当なし
     ベンチマーク
                該当なし
     について
     68 ． ＪＰモルガン・ファンズ　              US  オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファンド

       （ I クラス）     ( 円ヘッジ     ) の投資証券（円建）
     形態           ルクセンブルグ籍の外国投資証券／円建

                米国株やデリバティブを用いて、ロングとショートのポジションのアクティブ運用を行うことで、総
     運用の基本方針
                合的な超過収益の獲得を目指します。
     主要投資対象           米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米国に置いている企業等
                ①　グロスエクスポージャーのうち最低でも                    67 ％を米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米
                 国に置いている企業に投資します。
                ②　カナダの企業に投資する場合もあります。
     投資態度           ③　サブファンドは、通常、純資産額に対しロングポジションを                               140  ％、ショートポジションを
                 115  ％まで保有します。ポートフォリオ・マネジャーは相場環境に応じてネットショート                                      30 ％か
                 らネットロング      80 ％の範囲で変更します。
                ④　サブファンドはデリバティブ取引を使用します。
                ①   １企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の                          10 ％以下とします。
     主な投資制限           ②  　サブファンドの総資産額の５％を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブファ
                  ンドの総資産額の         40 ％以下とします。
                                               205/489

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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     収益の分配           原則として分配を行ないません。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年  6 月 30 日
                運用報酬：年率       0.75  ％
                管理手数料：年率上限           0.16  ％
     管理報酬等
                ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金
                等が実費でかかります。
                投資顧問会社：　        JPMorgan     Investment      Management      Inc.
     ファンドの
                管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
     関係法人
                保管会社：　      J.P.  Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.
                ICE  1 Month   USD   LIBOR   　円ヘッジ
     ベンチマーク
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     69.  マン・ファンズ・         VI  ピーエルシー       / マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア　クラス                                I H 投

       資証券（円建）
     形態          アイルランド籍の外国投資法人               / 円建て

               複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず
     運用の基本方針
               中期的にプラスのリターンを確保し、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
     主要投資対象          世界の株式、債券、通貨および派生商品の幅広い資産を投資対象とします。
                                               206/489






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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               •  複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわら
                 ず中期的にプラスのリターンを確保することを目指して運用を行います。
               •  各戦略は以下の        ▶ つのスタイルに分類され、それぞれにおいて、超過収益の源泉とな
                 ると考えられる市場特性を利用した運用を行います。いずれも予め定められたルール
                 に基づいて投資機会が特定され、システマチックに運用を行います。
               •  各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分を、
                 相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行う
     投資態度
                 ことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指します。
                  スタイル                    利用する市場特性
                  モメンタム         資産価格の変動の傾向は             継続することが多い
                           高利回り資産のパフォーマンスは低利回り資産を上回ること
                  キャリー
                           が多い
                  バリュー         割安銘柄のパフォーマンスは割高銘柄を上回ることが多い
                           市場全体との連動性やボラティリティが低い銘柄は、相対的
                 ディフェンシブ
                           に良好なリスク調整後リターンを生むことが多い。
               •  デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

               •  店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額
     主な投資制限            の 10 ％を超えないものとします。
               •  外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。
               •  純資産総額の       10 ％を超える借入は行いません。
     収益の分配          無し

               無期限（平成       30 年 1 月 19 日設定　クラス        I H 投資証券（円建））
     信託期間
     決算日          12 月 31 日
                                               207/489



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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               管理報酬：純資産総額に対して年                 1.0  ％
               事務代行会社報酬・事務支援サービス費用：純資産総額に対して上限年                                     0.3  ％
               保管会社報酬：純資産総額に対して上限年                      0.04  ％
               その他費用：投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借
     管理報酬等
               入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報酬、弁護士費
               用等
                
               費用（組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く）の総額は、当面上限年                                        1.2  ％とな
               ります。今後、この数値は見直される場合があります。
               管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
     ファンドの
               運用会社：マン・ソリューションズ・リミテッド
     関係法人
               管理事務代行会社：          BNY   メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディーエーシー
     ベンチマーク          該当なし
     ベンチマーク
               該当なし
     について
     70 ． ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド                                                     ク

     ラス  I 2 円ヘッジ投資証券（円建）
     形態           ルクセンブルク籍追加型投資信託（会社型投資証券）                         / 円建て円ヘッジ

     運用の基本方針           市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
                米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等を主要な
     主要投資対象           投資対象
                とします。
                ①  株式等に投資するロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築す
                   ることにより、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
                ②  ファンドの純資産の少なくとも                70 ％を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株
                   式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行ないます。
     投資態度
                ③  実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを
                   基本とします。
                ④  資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場
                   合もあります。
     収益の分配           無し
     信託期間           無期限（     2018  年 3 月 28 日設定）
                                               208/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     決算日           5 月 31 日
                運用報酬：年率        1.00  ％

                運用実績報酬：ハードルレート（                 3 ヶ月米ドル      LIBOR   円ヘッジ）を上回る部分につき
                20 ％
     管理報酬等
                上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事務
                代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価証券
                等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から
                負担されます。
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

                投資運用会社：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ
     ファンドの           ニー、エヌ      . エイ  .
     関係法人
                保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エ
                ス・シー・エー
                名義書換事務代行会社：             J.P.  モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
     ベンチマーク           該当事項はありません。
     ベンチマーク
                該当事項はありません。
     について
     71 ． ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド　

     JPY  クラス投資証券（円建）
     形態           ケイマン諸島籍       / 外国籍投資法人投資証券             / 円建て（円ヘッジ）

     運用の基本方針           投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。
     主要投資対象           世界各国の株式、デリバティブ取引など
                                               209/489





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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                1.  主として、     世界各国（日本を含みます）の企業の株式を主要投資対象とします。なお、上場
                  デリバティブ商品等に投資することもあります。
                2.  公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企業

                  の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。な
                  お、関連する上場デリバティブ商品を活用することもあります。
     投資態度
                3.  ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与し、これに基づき確信度、リスク／報
                  酬 / ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。
                4.  為替変動リスクを回避するために対円での為替ヘッジを行います。

                1.  投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。

                2.  投資法人財産の        10 ％を超える借り入れは行いません。
                3.  一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の                            50 ％超を超える株式（投資法
                  人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                4.  流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の                        15 ％以下とします。
     主な投資制限
                5.  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                6.  単一の企業が発行する証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の                                       35 ％ を
                  超えないものとします。
                7.  投資信託証券への投資は行いません。
                8.  デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     収益の分配           なし

     信託期間           無期限（    2019  年 9 月 11 日当初設定）
     決算日           12 月 31 日
                運用報酬：年率       1.0 ％
                成功報酬：月末最終営業日時点の                 1 口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク（過去の月
                末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過部分の                                    15 ％
     管理報酬等
                その他の費用（監査報酬、保管銀行・管理事務代行会社費用、法定書類作成費、法定手続に
                関する費用、法務費用、ファンドの設立にかかる費用、投資に関係する専門家費用、有価証
                券売買時の売買委託手数料やデリバティブ取引費用等）が投資法人財産から支払われます。
                投資運用会社：       UBS  オコーナー・エルエルシー
     ファンドの
                保管銀行・管理事務代行会社：　                MUFG    オルタナティブ・ファンド・サービシーズ（アイルラン
     関係法人
                ド）・リミテッド
     ベンチマーク           該当なし

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベンチマーク
                該当なし
     について
     その他           該当なし
       [ 指定投資信託証券の委託会社等について                         ]     


      指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
                          大和証券投資信託委託株式会社

      1959  年 12 月 12 日              設立登記
      1960  年  2 月 17 日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取
                            得
      1960  年  ▶ 月  1 日              営業開始
      1985  年 11 月  8 日              投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日              「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき
                            投資顧問業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日              「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく
                            投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日              「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                      29 条の登録を受けた
                            ものとみなされる。
                      シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

       平成  11 年 11 月　　シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立

       平成  11 年 12 月　　投資顧問業（助言）登録
       平成  12 年  5 月　　投資一任業務認可取得
       平成  13 年  ▶ 月　　投資信託委託業認可取得
       平成  19 年  9 月　　金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
                                               211/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
       平成  16 年  ▶ 月  8 日　　マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社設立

       平成  17 年 10 月  7 日　　社団法人日本投資顧問業協会※加入
       平成  19 年  9 月 30 日　　投資運用業、投資助言・代理業登録
       平成  28 年  ▶ 月 28 日　　第二種金融商品取引業登録
       平成  28 年  7 月  1 日　　   マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託
      協会加入
       平成  29 年 10 月  2 日　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
         ※平成   24 年 7 月 2 日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

                        ニッセイアセットマネジメント株式会社





       昭和  60 年 7 月 1 日      ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式

                     会社）が設立され、投資顧問業務を開始
       平成  7 年 ▶ 月 ▶ 日       ニッセイ投信株式会社が設立され、同年                     ▶ 月 27 日、証券投資信託委託業務
                     を開始
       平成  10 年 7 月 1 日      ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会
                     社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資
                     一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
       平成  12 年 5 月 8 日      定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
                                               212/489



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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
         1998  年 ▶ 月 28 日      会社設立
         1998  年 6 月 16 日      証券投資信託委託会社免許取得
         1998  年 11 月 30 日     投資顧問業登録
         1999  年 6 月 24 日      投資一任契約に係る業務の認可取得
         1999  年 10 月 1 日      スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」
                    に社名変更
         2001  年 ▶ 月 1 日       ｢シティグループ・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2006  年 1 月 1 日       ｢レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2007  年 9 月 30 日      金融商品取引業登録
                         Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

       1980  年 12 月 19 日   第一投信株式会社設立
                   同年  12 月 26 日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
       1997  年 12 月  1 日    社名を長期信用投信株式会社に変更
       1999  年  2 月 25 日    大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
       1999  年  ▶ 月  1 日    社名を大同ライフ投信株式会社に変更
       2002  年  1 月 24 日    投資顧問業者の登録
       2002  年  6 月 11 日    投資一任契約に係る業務の認可
       2002  年  7 月  1 日    ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                   ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
       2006  年  8 月 28 日    社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
       2007  年  3 月 30 日    株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
       2007  年  9 月 30 日    金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                   投資助言・代理業、投資運用業の登録
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          アセットマネジメント           One  株式会社

        1985  年 7 月 1 日       会社設立

        1998  年 3 月 31 日      「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

        1998  年 12 月 1 日      証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可

        1999  年 10 月 1 日      第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセッ

                    トマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号を興銀第
                    一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008  年 1 月 1 日       「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセット

                    マネジメント株式会社」に商号変更
        2016  年 10 月 1 日      ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光

                    投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をア
                    セットマネジメント          One  株式会社に変更
                       明治安田アセットマネジメント株式会社

       1986  年 11 月　　コスモ投信株式会社設立

       1998  年 10 月　　ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧
                問株式会社」に変更
       2000  年  2 月　　商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
       2000  年  7 月　　明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・ア
                セットマネジメント株式会社」に変更
       2009  年  ▶ 月　　商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
       2010  年 10 月　　安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に
                変更
                    損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

       昭和  61 年  ２月  25 日  安田火災投資顧問株式会社設立
       昭和  62 年  ２月  20 日  投資顧問業の登録
       昭和  62 年  ９月９日     投資一任業務の認可取得
                                               214/489

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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       平成３年     ６月１日     ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問
                 株式会社に商号変更
       平成  10 年  １月１日     安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
       平成  10 年  ３月３日     安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
       平成  10 年  ３月  31 日  証券投資信託委託業の免許取得
       平成  14 年  ７月１日     損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
       平成  19 年  ９月  30 日  金融商品取引業者として登録
       平成  22 年  10 月１日    ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
                 ネジメント株式会社に商号変更
       平成  25 年  ３月  28 日  米国  The  TCW  Group,    Inc.  との資本提携を解消
       平成  28 年  12 月  9 日  確定拠出年金運営管理業の登録
                             PGIM   ジャパン株式会社

          1988年12月         (PAMJ)    プルデンシャル投資顧問株式会社設立

          1998年9月         (PIJ)  プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立
          2000年4月         (PAMJ)    プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更
          2000年4月         (PIJ)  プルデンシャル投信株式会社へ商号変更
          2001年11月         (PIMJ   Inc)  米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・イ
                   ンク設立
          2002年2月         (PIMJ   Inc)  関東財務局に投資顧問業者として登録される
          2002年11月         (PIMJ   Inc)  投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける
          2002年12月         (PIMJ   Inc)  プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパ
                   ン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業
                   の営業を開始
          ※上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記しております。プルデン
         シャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社（                       PAMJ)   、プルデンシャル投信株式会社（                PIJ ）、プルデンシャ
         ル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク（                       PIMJ   Inc ）
          ※当社は    2006  年 9 月に  PIMJ   Inc より事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。
          2006年4月         プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
          2006年6月         関東財務局に投資顧問業者として登録される
                                               215/489

                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2006年8月         投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける
          2006年8月         プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更
          2006年9月         プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の全部譲渡を受
                   け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
          2007年9月         関東財務局に金融商品取引業者として登録される
          2017年10月         PGIM   ジャパン株式会社へ商号変更
                   ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

       1998  年 11 月  6 日　　ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立

       1998  年 11 月 30 日　　投資顧問業者の登録              関東財務局長       第 828  号
       1999  年 12 月  9 日　　投資一任契約にかかる業務の認可取得                       金融再生委員会第         21 号
       2000  年  1 月  1 日　　会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
       2000  年  5 月 18 日　　証券投資信託委託業の認可取得　金融再生委員会第                              28 号
       2001  年 10 月  1 日　　会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
       2007  年  9 月 30 日　　金融商品取引法の規定に基づく登録　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第                                              406
      号
       2007  年 11 月  1 日　　会社名をＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
                      NN インベストメント・パートナーズ株式会社

       平成  11 年 9 月 8 日　　    アイエヌジー投信株式会社設立

       平成  11 年 9 月 30 日　　証券投資信託委託業の認可取得（金融再生委員会第                              16 号）投資顧問業の登録（関東財
      務局長
                  第 884  号）
       平成  12 年 11 月 30 日  　投資信託及び投資法人に関する法律の平成                       12 年法  97 附則第   9 条に基づく投資信託委託
      業のみ
                  なし認可
       平成  17 年 8 月 31 日　　投資一任契約に係る業務の認可取得（内閣総理大臣第                               56 号）
       平成  19 年 9 月 30 日　　金融商品取引業のみなし登録（関東財務局長（金商）第                                300  号）
       平成  27 年 ▶ 月 7 日　　    商号を「     NN インベストメント・パートナーズ株式会社」に変更
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                   ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー

       2001  年  7 月　英国にて会社設立

       2006  年 11 月　ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー、ロンドン証券取引所上場
       2010  年 12 月　ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーがロイヤル・バンク・オブ・カナダの
              100  ％子会社となり、上場廃止
       2011  年  1 月　ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーをブルーベイ・アセット・マネジメン
              ト・リミテッドに社名変更
       2012  年  ▶ 月　ブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドをブルーベイ・アセット・マネジメン
              ト・サービシーズ・リミテッドに社名変更、同時に新たにブルーベイ・アセット・マネジメ
              ント・エルエルピーを設立し、投資運用事業を含む全てのビジネスを同社に移管
                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

          1985  年７月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
          1987  年２月    20 日   証券投資顧問業の登録
          1987  年６月    10 日   投資一任契約にかかる業務の認可
          1999  年１月１日       三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
          1999  年２月５日       三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式
                    会社へ商号変更
          2000  年１月    27 日   証券投資信託委託業の認可取得
          2002  年 12 月１日     住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                            グローバル投信株式会
                    社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧
                    問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2013  年４月１日       トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
          2019  年４月１日       大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメ
                    ント株式会社に商号変更
                        野村アセットマネジメント株式会社

           1959  年 12 月 1 日     野村證券投資信託委託株式会社として設立

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1997  年 10 月 1 日     投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信
                      株式会社に商号を変更
           2000  年 11 月 1 日     野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
                           バリューパートナーズ

       1993  年

          •  バリュー・パートナーズが香港にて設立される
          •  旗艦の   Classic   ファンドを設定
       1998  年
          •  マニュライフとの提携を開始し、               2006  年以降で香港最大の積立強制基金（                  MPF  ）の運用を支援
       2002  年
          •  高配当株式ファンドを設定
       2007  年
          •  バリュー・パートナーズグループ・リミテッドが香港証券取引所のメインボードに上場
       2008  年
          •  HSBC   が当社の販売パートナーに
       2009  年
          •  中国および海外市場でのプレゼンス確立を開始
       2012  年
          •  グループ初の債券リテールファンドを設定
       2013  年
          •  中国最大の銀行である中国工商銀行との提携開始
       2014  年
          •  シンガポールオフィスを設立し、東南アジアに進出
       2015  年
          •  QDLP   ライセンス（適格国内有限責任投資組合）を取得し、中国での私募ファンド事業を拡大
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       2016  年
          •  バリュー・パートナーズ・ロンドンオフィス・オープン
       2017   年
          •  グループ初のグローバル・新興市場ファンドを設定ならびにプライベートエクイティ不動産事業を新設
       2018  年
          •  バリュー・パートナーズ・クアラルンプールオフィス・オープン
          •  当社の旗艦ファンドは          MRF(   中国本土・香港ファンド相互承認スキーム）の認可取得
                     FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）

                     （同社を     100  ％保有する      FIL  リミテッドの沿革）
             フィデリティ・インターナショナルの前身が設立され、初の海外拠点として東京にオフィスを開
       1969  年
             設。
       1973  年   ロンドンにオフィスを開設。
       1980  年   フィデリティ・インターナショナルが設立される。
       1981  年   香港にオフィスを開設。
       1990  年   欧州およびアジア市場向けに               17 本の外国籍投信（ルクセンブルグ籍）を設定・提供開始。
       1994  年   英国で確定拠出年金ビジネスの提供を開始。
       2000  年   アラブ首長国連邦、韓国、イタリアにオフィスを開設。
       2004  年   上海にオフィスを開設。
       2013  年   マルチ・アセット運用を担当するフィデリティ・マルチ・アセット始動。
       2017  年   中国で   100  ％外資系私募証券投資基金管理会社として初めて商品登録を実施。
                               ブラックロック


             （海外法人に関しては、全てブラックロック全体として記載しております。）
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                     JP モルガン・アセット・マネジメント（                   UK ）リミテッド









                    JP モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
                       JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
           （三社が所属する         J.P.  モルガン・アセット・マネジメント                  * の沿革を記載致します。）
         1799  年  ザ・バンク・オブ・マンハッタン・カンパニーを設立（チェース・マンハッタン銀行の前

              身）
         1830  年  JP モルガンの基礎が築かれる
         1868  年　  Sessions     and  Co.  を設立    （バンク・ワンの前身）
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2000  年  ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションが                          JP モルガン・アンド・カンパニー・
              インコーポレーテッドと合併。持株会社                     J.P.  モルガン・チェース・アンド・カンパニー
              が誕生。
         2004  年　  JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーとバンクワン・コーポレーションが合併
         2005  年  その傘下の資産運用部門             J.P.  モルガン・アセット・マネジメントが誕生
         *J.P.  モルガン・アセット・マネジメントは、                 JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運

          用ビジネスのブランドです。
                          イートン・バンス・マネジメント

       1979  年　イートン＆ハワード社とバンス、サンダース＆カンパニー社との合併により設立

       1982  年　ハイ・イールド債戦略を導入
       1989  年　最初のバンクローン戦略ファンドを設定
       1996  年　ニューヨーク証券取引所上場
       2015  年　国連責任投資原則に署名
                         UBS  アセット・マネジメント株式会社

       平成   8 年  ▶ 月   ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立

       平成  10 年  ▶ 月   ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
       平成  12 年  7 月   ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセッ
                ト・マネジメント株式会社に商号変更
       平成  14 年  ▶ 月   ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
       平成  27 年 12 月   UBS  アセット・マネジメント株式会社に商号変更
                         日興アセットマネジメント株式会社

       昭和  34 年 12 月  日興證券投資信託委託株式会社として設立

       昭和  35 年 ▶ 月  営業開始
       平成  11 年 ▶ 月　日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       平成  21 年 10 月  住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）が当社株式の                                    98.54   ％を取得
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
       2005  年８月     ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに設立（スイス、ジュネーブ）

       2005  年 11 月  ＦＩＮＭＡ（スイス連邦金融市場監督機構、旧スイス銀行監督委員会）登録
       2006  年１月　     1967  年以来、グループ会社であるピクテ・アンド・シー・エス・エイが行なってきたスイス
              機関投資家向け資産運用ビジネスを移管
       2006  年６月     ＳＥＣ（米国証券取引委員会）登録
       2015  年４月     組織再編によりピクテ・ファンド・エス・エイ（                          1996  年設立、スイス投資信託運用会社）と
              ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイが合併。存続会社であるピクテ・ファンド・
              エス・エイの社名をピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更。
                      ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド

       1995  年８月     ピクテ・インターナショナル・マネジメント（ＳＥＣ）リミテッド設立（英国ロンドン）

       1995  年９月     ＩＭＲＯ（英国投資顧問規制機構）登録
       1996  年 12 月  ピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに社名変更
       2001  年 12 月       ＦＳＡ（英国金融サービス機構、現ＦＣＡ（英国金融行為規制機構））登録
       2006  年１月          ピクテグループ組織再編によりピクテ・アセット・マネジメントＵＫ（オールドＰ
              ＡＭ）ＬＴＤ（        1980  年米国ＳＥＣ登録運用会社）の全ての業務をピクテ・インターナショナ
              ル・マネジメント・リミテッドに譲渡。
              同社はピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
                グッゲンハイム         パートナーズ・インベストメント・マネジメント                         LLC


                 （同社を     100  ％保有するグッゲンハイム              パートナーズの沿革）
     1999  年      ソロモン・      R ・グッゲンハイムのひ孫であるピーター・                      O ・ローソンジョンストン二世との

             パートナシップにより、グッゲンハイム・パートナーズを設立。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2001  年      グッゲンハイムパートナーズがミッドランド・アドバイザーズ・カンパニー（以下「                                            MAC  」）
             を買収。     MAC  は、  1998  年より保険会社の資産ポートフォリオの運用をしていた。
             それとは別にハイイールドおよびバンクローンのポートフォリオを運用するためにグッゲン
             ハイム・インベストメント・マネジメント                      LLC  を設立。
     2003  年      U.S.   Bank   Loans   戦略の運用開始。
     2005  年      MAC  の投資スタイルおよび投資プロセスを踏襲するグッゲンハイム・パートナーズ・アセッ
             ト・マネジメント         LLC  を設立。より多様な機関投資家の資産を運用。
     2011  年      グッゲンハイムパートナーズのグローバルな資産運用業務および投資顧問業務を行う部門の
             組織の名称としてグッゲンハイムインベストメンツを利用開始。
     2012  年      組織の簡素化を図り、           SEC  登録のグループ内投資運用会社                2 社を統合。グッゲンハイム・イン
             ベストメント・マネジメント               LLC  とグッゲンハイム・パートナーズ・アセット・マネジメント
             LLC  が統合し、      2012  年 6 月 30 日よりグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネ
             ジメント     LLC  として新組織が発足。
     2014  年      グッゲンハイム東京オフィスの開設を発表。
     2015  年      グッゲンハイムパートナーズの日本における現地法人であるグッゲンハイム                                        パートナーズ株
             式会社が第一種及び第二種金融商品取引業並びに投資助言・代理業のライセンスを取得。
                 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

      1998  年 9 月   ＣＤＣ    アセット・マネジメント             ( ＣＤＣアセット・マネジメント・ヨーロッパとして                          1984

              年に設立     ) がビーユーイー投資顧問株式会社の株式を                      60 ％取得し、同年        10 月にシーディー
              シー・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
      1999  年 2 月   投資一任業務の認可を取得し、日本において本格的に投資顧問業務に参入。
      2001  年 1 月   シーディーシー・イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
      2004  年 11 月  イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
      2007  年 8 月   ナティクシス・アセット・マネジメント株式会社に社名を変更。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2007  年 9 月   改正金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録。投資助言・一任業務に加え、
              投資顧問契約及び投資一任契約の締結の代理及び媒介業務を開始。
      2014  年 12 月  投資信託委託業（適格機関投資家私募に限定）に参入。
      2016  年 6 月   第二種金融商品取引業者として登録。同年                      7 月より業務を開始。
      2017  年 11 月  ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社に社名を変更。
                       ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー

       1989  年　米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始

       1995  年　アルゴリズム・トレーディングを導入
       1998  年　米国以外の株式戦略の運用を開始
       2004  年　プライベート・エクイティ会社の                   TA アソシエイツがニューメリック株式の                   50 ％超の株式を取得
       2010  年　新興国株式戦略の運用を開始
       2014  年　ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の                                    82 ％を取得、グループ傘下に統
      合
                         りそなアセットマネジメント株式会社

       2015  年  8 月  3 日  　　設立登記

       2015  年  8 月 26 日　    金融商品取引業（投資運用業（投資信託委託業））登録
       2015  年  9 月 16 日　　    営業開始
       2017  年  7 月  7 日　　    資本金   10 億円に増資
       2018  年 11 月  2 日　   　投資助言・代理業（投資助言業）登録
       2018  年 12 月 1 日　　     投資助言業務開始
       2019  年 ▶ 月 1 日　     投資運用業（投資一任業）届出・業務開始
           　同日　      　投資一任契約の媒介業務届出・業務開始
                         マン・ソリューションズ・リミテッド

                      ( 同社を   100  ％保有するマン・グループの沿革                 )

       1783  年　イギリスのロンドンで創業
       1983  年　金融サービス業に進出
       1994  年　ロンドン証券取引所に上場。                 AHL  （英国の定量分析運用会社）を統合
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2007  年　オックスフォード大学と共同で、「オックスフォード・マン定量ファイナンス研究所」を設立
       2010  年　  GLG  （英国の定性判断運用会社）を統合
       2012  年　  FRM  （英国のファンドオブヘッジファンズ）を統合
       2014  年　ニューメリック（米国の株式定量分析運用会社）を統合
       2017  年　  Aalto   （米国の定性判断運用会社）を統合
                    ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド

           （同社を実質的に         100  ％保有するティー・ロウ・プライス・グループ・インクの沿革）
       1937  年　アメリカ・メリーランド州ボルティモアにて創業

       1950  年　ティー・ロウ・プライス最初の米国ミューチュアルファンドを設定
       1971  年　債券運用を開始
       1979  年　ロウ・プライス          - フレミング・インターナショナル設立
       1980  年　グローバル株式運用を開始
       1982  年　東京駐在事務所開設
       1986  年　新規株式公開
       2018  年　ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社営業開始
                     ロード・アベット・アンド・カンパニー　エルエルシー

      1929  年　設立

      1932  年　債券に投資する米国投資信託を設定
      1971  年　債券マルチセクター型で転換社債やハイ・イールド債にも投資する米国投資信託を設定
      2005  年　日本に事務所開設
                     ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー

      1898  年：米国西部の発展に伴うインフラ整備を目的とした資金調達ニーズに対応するためジョン・ヌビーン

           がヌビーンを創業、州債等の引受業務に従事。
      1961  年：ヌビーンが地方債を組み入れたユニット型投資信託を投資家に提供開始。
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1976  年：ヌビーンが地方債を投資対象とするミューチュアルファンドを投資家に提供開始。
      1989  年：ヌビーンから分離独立し、アセットマネジメント業に特化したヌビーン・アセット・マネジメント
           が誕生。
      2010  年：リアルアセット等多岐にわたる運用体制を有する                            FAF  Advisors,      Inc.  をヌビーンが買収。
      2010  年：ヌビーン・アセット・マネジメントの運用資産残高が                              1000  億ドルを超える。
      2014  年：  TIAA  がヌビーン      （子会社を含む）を買収。
                       マラソン・アセット・マネジメント・エルピー

      1998  年：米国ニューヨークにおいてブルース・リチャーズ（                             CEO  ）及びルイ・ハノーバー（              CIO  ）により創

           業。
      2003  年：米国オフィスは投資アドバイザーとして米国                         SEC  に登録。英国オフィスは             FCA  に登録。
      2006  年：シンガポール・オフィスにおいて、                     MAS  より  CMS  ライセンスを取得。
      2008  年：会社形態をデラウェア・リミテッド・パートナーシップに変更。
      2009  年：米国財務省による投資プログラム                   PPIP  の投資マネジャーの          1 社に就任。
      2016  年：ブラックストーン・ストラテジック・キャピタル・ホールディングスがマラソン社の非支配的な持
           分を取得。
                           UBS  オコーナー・エルエルシー

       1977  年　米国上場の株式オプションの取引を行うプライベート・パートナーシップ会社としてオコー

            ナー＆アソシエツを設立。
       1992  年　スイス銀行コーポレーションの完全子会社となる。
       1998  年　スイス銀行コーポレーションとスイス・ユニオン銀行が合併、合併銀行の社名が                                            UBS   AG となる。
       2000  年　  UBS  AG の資産運用部門である           UBS  アセット・マネジメント・グループの一部門となる。
       2003  年　  UBS  アセット・マネジメント・グループが新たに設立したオルタナティブ運用部門である                                            A&Q  の一
            部門となる。
       2014  年　オコーナーは         A&Q  から独立、      UBS  アセット・マネジメント・グループにおけるヘッジファンド・シ
            ングル・ストラテジー部門となる。
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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

     ＜ FW 日本株式セレクト＞
      　当ファンドは、主として、わが国の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資しますので、基準
      価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあり
      ます。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属しま
      す。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
       　当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
      ②　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
        あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
        ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
        り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
     ＜ FW 外国株式セレクト＞

     ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、主として、海外の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券（                                           新興国の株式を組入れる
      投資信託証券を含みます。）               に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保
      証 されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に
      生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
       　当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
       により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
       くなる傾向が考えられます。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
                                               228/489






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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の





        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に
        進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。特に、新興国の
        為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクが
        あります。
        　なお、当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
        　新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策
        変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）の発生
        や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、ファン
        ドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
      ③　その他
                                               229/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW 日本債券セレクト＞

      　当ファンドは、主として、わが国の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資しますので、基準
      価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
      委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き



       の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
       用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
       め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
       れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
       価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW 外国債券セレクト＞

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、主として、海外の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資しますので、基準価
      額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがありま
      す。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、



       公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場
       合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。ハイ・イールド債について
       は、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。組入公社債の価
       格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の





        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に
        進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW 外国債券     EM+  ＞

      　当ファンドは、主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券（                                              新興国の債券を中
      心に運用を行なう投資信託証券を含みます。）                        に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為
      により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き



       の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
       用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
       め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
       れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。ハイ・イール
       ド債については、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。                                                     新
       興国の公社債       は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いも
       のになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資
       元本を割込むことがあります。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       （ FW 外国株式セレクトの②と同内容）
      ③　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
      ＜ FW  J-REIT   セレクト＞

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                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、わが国の不動産投資信託証券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく
      変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
      社 の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市





        場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
         の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
         対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
         準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
         することが考えられます。
                                               234/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
         よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
         る 不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
         合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
         て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
         ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
        ることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当
         が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
        ります。
      ②　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

      　当ファンドは、海外の不動産投資信託証券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変
      動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社
      の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       （ FW  J-REIT   セレクトの①と同内容）
                                               235/489

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       （ FW 外国債券セレクトの②と同内容）
      ③　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW コモディティセレクト＞

      　当ファンドは、主として、内外の公社債等およびコモディティ（商品先物取引等）を実質的な投資対象と
      する投資信託証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されてい
      るものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益
      および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       （ FW 日本債券セレクトの①と同内容）
      ②　商品先物取引等による運用に伴うリスク
       　商品先物等の取引価格は、さまざまな要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
       レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変動します
       （個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。
       　当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行ないますので、基準価額
       は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けて変動します。
       　当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく下落し、投
       資元本を下回ることがあります。
       　その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
       ・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動による影
        響を受けます。
       ・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因により、
        一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
                                               236/489

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限（                         1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規則）な
        どの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
       ・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の構成
        どおりに組入れができなくなる可能性があります。
       ・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性があり
        ます。
      ③　外国証券への投資に伴うリスク
       （ FW 外国債券セレクトの②と同内容）
      ④　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞（※指定投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。）

      　当ファンドは、主として、               投資対象に株式、公社債等の有価証券や株価指数先物等を含む複数の投資信託
      証券  （ 新興国の株式を組入れる投資信託証券を含みます。）に投資し                                ますので、基準価額は変動します。し
      たがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づ
      く行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
       により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
       くなる傾向が考えられます。
                                               237/489


                                                                                       EDINET提出書類
                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　一方、株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因とな
       り、投資元本を割込むことがあります。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、



       公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場
       合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。ハイ・イールド債について
       は、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。組入公社債の価
       格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        転換社債の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。転換社
       債の市場は、上場株式等の市場と比較して一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本
       来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格変動が大きくなる場合が
       あると考えられます。転換社債の価格は、発行企業の信用状況によっても変動します。特に、発行企業が
       債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債の価格は下落します。
       格付けの低い、および格付けの無い転換社債は、格付けが高い転換社債と比較して、一般に債務不履行が
       生じるリスクが高いと考えられます。
      ③　デリバティブ取引の利用に伴うリスク
       　当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合がある
       ことから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
       　また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が
       下落する要因となります。
      ④　有価証券（指数）先物取引等の利用に伴うリスク
                                               238/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建て
       ている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建てている
       場合は逆の結果となります。）。                  ファンドで行なっている             株価指数     先物取引     について損失が発生した場
       合、  基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　有価証券指数等先渡取引を取引対象とする場合、取引相手方の信用状況が著しく悪化する信用リスク、
       合理的な条件で取引を行なう相手方が見出せなくなることによる流動性リスク等があります。
      ⑤　外国為替予約取引の利用に伴うリスク
       　外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で通貨の売買を行なう契
       約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基準価額が
       下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ⑥ 　運用手法にかかるリスク・留意点
       イ．マーケット        ・ニュートラル戦略（現物株式のポートフォリオが有する株式市場全体の動きに依存して
        変動する要素（マーケット・リスク）を株価指数先物取引の売建てを利用して可能な限りヘッジするこ
        とをめざす戦略）に基づく運用を行なう場合
        ・株価指数先物取引の売建てを利用しますので、組入れている現物株式の株価が上昇しても、基準価額
         が下落する場合があります。
        ・株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケット・リスクを完全にヘッジでき
         ないことがあります。
        ・現物株式のポートフォリオのパフォーマンスが市場全体のパフォーマンスに劣後する場合、基準価額
         が下落する可能性があります。
        ・現物株式取引、株価指数先物取引から発生する売買委託手数料等は、基準価額が下落する要因となり
         ます。
       ロ．株式などのロング・ショート戦略（割安と判断される銘柄を買建て                                     ( ロング･ポジション          ) 、割高と判断
        される銘柄を売建て          ( ショート･ポジション           ) するという      2 つのポジションを組み合わせる投資戦略）に基
        づく運用または裁定取引を行なう場合
        ・ロング・ショート戦略では、投資対象市場の動向による影響を受けにくい運用をめざしますが、その
         影響を全て排除できるわけではありません。
        ・投資対象市場やロング（買建て）・ショート（売建て）戦略により保有する株式などの値動きの見通
         しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因になります。
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        ・ただし、レバレッジを活用して取引を行なう場合には、投資対象の市場における値動きに比べて大き
         な損失が生じる可能性があります。
      ⑦ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に
        進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。特に、新興国の
        為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクが
        あります。
        　当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
        は原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
         なお、投資する指定投資信託証券において為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクの低減を図りま
        す。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入外貨
        建資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらに
        コストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
        　新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策
        変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）の発生
        や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、ファン
        ドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
      ⑧　その他
       （ FW 日本株式セレクトの②と同内容）
     (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FW 日本株式セレクト」、「             FW 日本債券
       セレクト」および「          FW  J-REIT   セレクト」を除きます。）              その他やむを得ない事情があるときは、お買付け
       の 申込みの受付けを中止することがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止                                （「  FW 日本株式セレクト」、「             FW 日本債券
       セレクト」および「          FW  J-REIT   セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の
       申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当
       該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込み
       を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付け
       たものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

      当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
     りません。
      「 FW コモディティセレクト」             の主要投資対象である「ダイワ“                 RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湒픰䴰漰Ŏ㬰
     して以下の理由から          RICI  の動きを十分に反映するとは限りません。
        ・「ダイワ“       RICI   ”ファンド」のファンド設立・運営にかかる費用負担

        ・ RICI  の算出に用いる金利と「ダイワ“                 RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര杛龖鬰歟霰變㱢텒⥠漰䨰蠰獷ᾑ텒⦐䭵
          収益に差があること
        ・ RICI  の構成品目およびその構成比率を「ダイワ“                       RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര䱛豑栰歎唰嬰晽䑑攰谰樰䑘
          合があること
        ・商品先物取引の売買約定価格と「ダイワ“                       RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湻靑侮歏罵⠰夰譕䙔셑䡲楏
          格が必ずしも一致しないこと
        ・ RICI  の算出に使用する商品先物価格と「ダイワ“                       RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湻靑侮歏罵⠰夰譕䙔
          先物価格が必ずしも一致しないこと
        ・ RICI  の算出に使用する為替レートと「ダイワ“                       RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര湗﩮陏ꆘ䴰湻靑侮歏罵⠰夰議멦
          レートが必ずしも一致しないこと
        ・ RICI  の算出に使用する商品先物の限月と「ダイワ“                        RICI   ᴰ픰ꄰ줰ര歽䑑攰谰譕䙔셑䡲椰準偧࠰䱟
          ずしも一致しないこと
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        ・商品先物取引の最低取引単位の影響
        ・商品先物の流動性低下時における売買によるマーケットインパクトの影響
        ・ RICI  の構成銘柄の入替えおよび              RICI  の算出方法の変更があったとき、それらが「ダイワ“                            RICI   ᴰ픰
          ンド」の運用に反映されるまでの影響
        ・商品先物運用において現物受渡しが発生した場合、その処理にかかる費用の影響
        ・商品先物業者の受渡し不履行が発生した場合の費用の影響
        ・出来高制限・証拠金率変更・その他予期せぬ事故等の取引所に起因する影響
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制

       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
       での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
       て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
       する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
       た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
       ます。
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                          ４　【手数料等及び税金】

     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
       信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
       日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
              ファンド名                     信託報酬率

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        FW 日本株式セレクト
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+
                                   ※
                            年率  0.4752   ％  （税抜   0.44  ％）
        FW 外国債券セレクト
        FW 外国債券     EM+
        FW ヘッジ   } セレクト
                                    ;
        FW 日本債券セレクト
                            年率   0.4752   ％  （税抜     0.44  ％）以内
                            （＊）
                                   ※
        FW  J-REIT   セレクト
                            年率  0.6912   ％  （税抜   0.64  ％）
                                   ※
        FW 外国  REIT  セレクト
                            年率  0.9612   ％  （税抜   0.89  ％）
                                   ※
        FW コモディティセレクト
                            年率  0.3672   ％  （税抜   0.34  ％）
       （＊）下記     1.2.  における新発       10 年固定利付国債利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額
         に対して以下の率とします。
         （新発   10 年固定利付国債利回りが）
                                    ※
        　　イ．     2 ％未満の場合        ………………        年率  0.2376   ％  ( 税抜  0.22  ％ )
                                    ※
          ロ．  2 ％以上の場合         ………………       年率  0.4752   ％  ( 税抜  0.44  ％ )
          1.  毎計算期間における最初の              6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）までの期間の信託報酬率につい
            ては、前計算期間末（            2015  年 9 月 9 日から   2015  年 12 月 15 日までの期間の信託報酬率については                    2015
            年 9 月 8 日）。
          2.  毎計算期間における最初の              6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）の翌日から毎計算期間末までの
            期間の信託報酬率については、毎計算期間の最初の                           6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）にお
            ける新発     10 年固定利付国債利回り。
        ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％ の場合は、以下の率となります。

              ファンド名                     信託報酬率
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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FW 日本株式セレクト
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+
                            年率  0.484   ％
        FW 外国債券セレクト
        FW 外国債券     EM+
        FW ヘッジ   } セレクト
        FW 日本債券セレクト                   年率  0.484   ％以内（＊）
        FW  J-REIT   セレクト               年率  0.704   ％
        FW 外国  REIT  セレクト              年率  0.979   ％
        FW コモディティセレクト                   年率  0.374   ％
       （＊）下記     1.2.  における新発       10 年固定利付国債利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額
         に対して以下の率とします。
         （新発   10 年固定利付国債利回りが）
        　　イ．     2 ％未満の場合         ………………       年率  0.242   ％ ( 税抜  0.22  ％ )
          ロ．  2 ％以上の場合         ………………       年率  0.484   ％ ( 税抜  0.44  ％ )
          1.  毎計算期間における最初の              6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）までの期間の信託報酬率につい
            ては、前計算期間末（            2015  年 9 月 9 日から   2015  年 12 月 15 日までの期間の信託報酬率については                    2015
            年 9 月 8 日）。
          2.  毎計算期間における最初の              6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）の翌日から毎計算期間末までの
            期間の信託報酬率については、毎計算期間の最初の                           6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）にお
            ける新発     10 年固定利付国債利回り。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ FW 日本株式セレクト＞

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
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       ＜ FW ヘッジ   } セレクト＞
         委託会社              販売会社             受託会社

         年 率 0.30  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FW 日本債券セレクト＞
                              委託会社            販売会社            受託会社
                  前 ① イ . の場合      年率  0.15  ％（税抜）       年率  0.05  ％（税抜）       年率  0.02  ％（税抜）
                  前 ① ロ . の場合      年率  0.30  ％（税抜）       年率  0.10  ％（税抜）       年率  0.04  ％（税抜）
       ＜ FW  J-REIT   セレクト＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.50  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.75  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FW コモディティセレクト＞
         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.20  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       　※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財

       産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤　当ファンド（「           FW  J-REIT   セレクト」、「        FW 外国  REIT  セレクト」および「           FW コモディティセレクト」を
       除きます。）の投資助言を行なう株式会社                       大和ファンド・コンサルティングに対して、日々の純資産総
                ※
       額に年率     0.108   ％  （税抜   0.10  ％）を乗じた額を、委託会社が受ける報酬から支払うものとします。
        ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が               10 ％の場合は、      0.11  ％となります。
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      ⑥　委託会社は、「ダイワ              海外ＲＥＩＴ・        マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものと
       し、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払い
       は、毎年     3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
        275  億円以下の部分                        年 率 0.57  ％

        275  億円超     500  億円以下の部分
                                  年 率 0.47  ％
        500  億円超    1,000   億円以下の部分
                                  年 率 0.42  ％
        1,000   億円超    2,500   億円以下の部分
                                  年 率 0.37  ％
        2,500   億円超の部分                       年 率 0.30  ％
      ⑦　  当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等が

       かかります。
        投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬（年率）の概算値は、以下のとおり
       です。
       　ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質
       的な信託報酬（年率）は変動します。
          組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬（税込、年率）の概算値（                                        2019  年 7 月時点）

                                                          ※
        FW 日本株式セレクト
                                                  1.064   ± 0.34  ％  程度
                                                          ※
        FW 外国株式セレクト
                                                  1.280   ± 0.37  ％  程度
                                                          ※
        FW 外国株式     EM+
                                                  1.355   ± 0.30  ％  程度
        FW 日本債券セレクト                         新発  10 年固定利付国債利回りが
                                                          ※
                                   1 ％未満の場合　　　　　　　               0.455   ± 0.08  ％  程度
                                                           ※
                                    1 ％以上   2 ％未満の場合　　　          0.488   ± 0.11  ％  程
                                                            度
                                                          ※
        FW 外国債券セレクト
                                                  0.955   ± 0.19  ％  程度
                                                          ※
        FW 外国債券     EM+
                                                  0.990   ± 0.15  ％  程度
                                               253/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          ※
        FW コモディティセレクト
                                                     1.3672   ％  程度
                                                          ※
        FW ヘッジ   } セレクト
                                                  1.403   ± 0.49  ％  程度
        ※消費税率が      8 ％の場合の率です。消費税率が                10 ％の場合は、以下の率となります。

               組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬（税込、年率）の概算値
        FW 日本株式セレクト                                          1.084   ± 0.35  ％程度
        FW 外国株式セレクト                                          1.301   ± 0.38  ％程度
        FW 外国株式     EM+                                     1.375   ± 0.31  ％程度
        FW 日本債券セレクト                         新発  10 年固定利付国債利回りが
                                   1 ％未満の場合　　　　　　　               0.464   ± 0.08  ％程度
                                    1 ％以上   2 ％未満の場合　　　          0.497   ± 0.11  ％程度
        FW 外国債券セレクト                                          0.967   ± 0.18  ％程度
        FW 外国債券     EM+                                     1.002   ± 0.15  ％程度
        FW コモディティセレクト                                             1.374   ％程度
        FW ヘッジ   } セレクト                                     1.415   ± 0.48  ％程度
       （注  1 ）国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国籍投

          資信託／投資法人の場合、外国籍投資信託／投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別途かかりま
          す。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
       （注  2 ）各指定投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「                                    ＜参考＞指定投資信託証券等
          の概要   」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
       （注  3 ）「  FW  J-REIT   セレクト」および「          FW 外国  REIT  セレクト」は、        投資対象とする投資信託証券（マザー
          ファンド）に関して信託報酬はかかりません。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
              作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

                                               254/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
       財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
       託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
       じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
       し、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
       等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

       とができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、

      上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞

      　各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取
      引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マザー
      ファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得税
        15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申
        告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「                                        FW 日本株式セレクト」の
        み。）。）を選択することもできます。ただし、                         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に           2.1  ％の税率を乗じ
                                               255/489


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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        た復興特別所得税が課され、税率は                   20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税          0.315   ％および地方税        5 ％）
        となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
        む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                              20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率に
        より、申告分離課税が適用されます。ただし、                        2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に           2.1  ％の税率を乗じた
        復興特別所得税が課され、税率は                 20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税          0.315   ％および地方税        5 ％）と
        なります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
        投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
        株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                          3 年間、上場株式等の
        譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差
        益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ②　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
                                                            ;
       償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                 15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収             さ
       れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
       るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、                                              2037  年 12 月 31 日
       まで基準所得税額に           2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           15.315   ％（所得税      15 ％および
       復興特別所得税        0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
        る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
        つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
                                               256/489

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                                                                             有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
        ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
        払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
        額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
        回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
        を控除した額が普通分配金となります。
      （※）   2020  年 1 月 1 日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と

       異なる場合があります。
      （※）上記は、        2019  年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ
       とがあります。
      （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                               257/489






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                            ５　【運用状況】

                     【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  324,620,786,239                99.30
                  内　日本                        324,620,786,239                99.30
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,288,917,753               0.70
       純資産総額
                                         326,909,703,992               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                      簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                       投資信
                                               1.0544        1.0656
       ダイワ・スマート日本株ファ
                                    51,770,240,437                       16.88
     1              日本    託受益
       ンダメンタル・ファンド
                                           54,591,672,927        55,166,368,209
                       証券
                       投資信

                                               20,855        21,192
       リサーチ・アクティブ・オープ
                                      2,303,748                     14.93
     2              日本    託受益
       ンＦ
                                           48,044,664,540        48,821,027,616
                       証券
                       投資信
                                               1.1599        1.1584
       ＤＩＡＭ国内株式アクティブ
                                    41,821,009,211                       14.82
     3              日本    託受益
       市場型ファンド
                                           48,511,105,137        48,445,457,070
                       証券
       損保ジャパン日本興亜ラー                投資信
                                               0.9338        0.9554
                                    34,283,495,580                       10.02
     ▶ ジキャップ・バリュー・ファン            日本    託受益
                                           32,014,310,005        32,754,451,677
       ド                証券
                       投資信
                                               1.5275        1.5188
       日本長期成長株集中投資
                                    21,340,210,028                        9.91
     5              日本    託受益
       ファンド
                                           32,598,074,487        32,411,510,990
                       証券
                       投資信
                                               1.2733        1.2818
       ニッセイＪＰＸ日経４００アク
                                    25,281,183,395                        9.91
     6              日本    託受益
       ティブファンド
                                           32,190,530,816        32,405,420,875
                       証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資信
                                               1.2447        1.2587
                                    20,692,283,044                        7.97
     7 ダイワ成長株オープン            日本    託受益
                                           25,755,885,153        26,045,376,667
                       証券
                       投資信
                                               1.5240        1.5406
       大和住銀ニッポン中小型株
                                    8,443,714,595                       3.98
     8              日本    託受益
       ファンド
                                           12,868,221,043        13,008,386,705
                       証券
                       投資信
                                               5.2142        5.1299
       J Flag  中小型株ファンド                           2,495,614,413                       3.92
     9              日本    託受益
                                           13,012,765,272        12,802,252,377
                       証券
                       投資信
                                               1.5796        1.5943
       Ｔ＆Ｄ   / マイルストン日本株
                                    6,128,696,806                       2.99
     10              日本    託受益
       ファンド
                                            9,681,277,273        9,770,981,317
                       証券
                       投資信
                                               0.9578        0.9740
       ダイワ・バリュー株・オープ
                                    6,719,611,367                       2.00
     11              日本    託受益
       ン
                                            6,436,043,767        6,544,901,471
                       証券
                       投資信
                                               1.3428        1.3302
       日本小型株フォーカス・ファ
                                    4,844,873,903                       1.97
     12              日本    託受益
       ンド
                                            6,505,808,335        6,444,651,265
                       証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        99.30%
       合計                        99.30%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

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                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの
                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     19,207,909,959           19,207,909,959           0.5829       0.5829
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     20,490,790,512           20,490,790,512           0.5681       0.5681
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     18,780,690,683           18,780,690,683           0.5246       0.5246
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     37,648,317,879           37,648,317,879           0.8673       0.8673
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                     82,881,363,755           82,881,363,755           1.0512       1.0512
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    216,782,737,060           216,782,737,060            1.3695       1.3695
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    226,681,824,888           226,681,824,888            1.1256       1.1256
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    280,702,635,860           280,702,635,860            1.4085       1.4085
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    331,371,227,538           331,371,227,538            1.6306       1.6306
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       321,382,643,925               －        1.5761        －
             7 月末日       332,623,642,205               －        1.6114        －
             8 月末日       331,926,258,109               －        1.5912        －
             9 月末日       347,432,545,850               －        1.6488        －
            10 月末日       311,389,642,491               －        1.4600        －
            11 月末日       324,801,568,047               －        1.5014        －
            12 月末日       291,837,932,081               －        1.3505        －
         2019  年 1 月末日       308,849,060,728               －        1.3909        －
             2 月末日       325,132,801,345               －        1.4550        －
             3 月末日       321,507,933,354               －        1.4358        －
             ▶ 月末日       333,378,892,898               －        1.4868        －
             5 月末日       318,067,681,169               －        1.3989        －
         第 12 計算期間末
                    323,037,097,521           323,037,097,521            1.4090       1.4090
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       326,909,703,992               －        1.4212        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

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        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                  △ 4.5
        第 ▶ 計算期間                  △ 2.5
        第 5 計算期間                  △ 7.7
        第 6 計算期間                  65.3
        第 7 計算期間                  21.2
        第 8 計算期間                  30.3
        第 9 計算期間                 △ 17.8
        第 10 計算期間                  25.1
        第 11 計算期間                  15.8
        第 12 計算期間                 △ 13.6
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     16,757,241,178                      3,239,102,384
         第 ▶ 計算期間                     9,632,605,236                     6,516,166,319
         第 5 計算期間                     5,275,280,568                     5,542,482,907
         第 6 計算期間                     23,354,265,266                     15,743,634,524
         第 7 計算期間                     51,226,468,647                     15,794,813,930
         第 8 計算期間                    109,304,273,794                      29,847,991,034
         第 9 計算期間                     80,718,816,346                     37,624,796,734
         第 10 計算期間                     59,932,979,119                     62,040,891,483
         第 11 計算期間                     56,850,229,329                     52,913,430,585
         第 12 計算期間                     62,133,193,070                     36,094,352,845
     （参考情報）運用実績

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                     【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト】



















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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  169,136,189,693                82.23
                   内　日本                      165,130,332,931                80.28
                   内　香港                       4,005,856,762               1.95
                                          34,849,556,069               16.94
       投資証券
                   内　ルクセンブルグ                       34,849,556,069               16.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,711,589,579               0.83
       純資産総額
                                         205,697,335,341               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
       T ROWE   PRICE   FUNDS
       SICAV   - GLOBAL
                   ルクセ
                                              9,622.80        9,805.00
                       投資証
                                     3,554,263.75                      16.94
     1 FOCUSED     GROWTH        ンブル
                       券
                                           34,201,970,398        34,849,556,069
                   グ
       EQUITY    FUND   CLASS   I
       JPY
       ＵＢＳグローバル・オポチュニ                投資信
                                               1.2840        1.2868
                                    26,980,449,564                       16.88
     2 ティー（除く日本）株式ファン             日本    託受益
                                           34,642,897,241        34,718,442,498
       ド                証券
       ダイワ／ウエリントン・デュラ                投資信
                                               1.2312        1.2358
                                    19,790,648,592                       11.89
     3 ブル・カンパニーズ戦略ファ             日本    託受益
                                           24,366,246,546        24,457,283,529
       ンド                証券
                       投資信
                                               1.0657        1.0637
                                    19,062,058,907                        9.86
     ▶ コクサイ計量株式ファンド             日本    託受益
                                           20,314,436,177        20,276,312,059
                       証券
                       投資信
                                               0.9967        1.0095
                                    18,387,704,712                        9.02
     5 米国グロース株式ファンド             日本    託受益
                                           18,327,025,286        18,562,387,906
                       証券
                                263/489



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                       投資信
                                               0.9329        0.9311
       ＧＩＭ米国大型バリュー株式
                                    19,542,749,203                        8.85
     6              日本    託受益
       ファンド
                                           18,233,371,917        18,196,253,782
                       証券
                       投資信
                                               1.1275        1.1319
       ニッセイ／インターミード・グ
                                    14,427,776,280                        7.94
     7              日本    託受益
       ローバル株式ファンド
                                           16,268,170,727        16,330,799,971
                       証券
                       投資信
       ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ                                        0.9228        0.9208
                                    17,619,625,636                        7.89
     8              日本    託受益
       ンド
                                           16,259,390,536        16,224,151,285
                       証券
                       投資信
                                               0.9567        0.9664
       ダイワ／ウエリントン欧州株
                                    6,366,151,954                       2.99
     9              日本    託受益
       ファンド
                                            6,090,516,376        6,152,249,248
                       証券
                       投資信
                                               1.2157        1.2245
       ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                                    3,346,182,088                       1.99
     10              日本    託受益
       ロース株式ファンド
                                            4,067,953,564        4,097,399,966
                       証券
       ダイワ／ウエリントン・グロー                投資信
                                               1.3447        1.3558
                                    2,987,366,279                       1.97
     11  バル・オポチュニティーズ・             日本    託受益
                                            4,017,111,435        4,050,271,201
       ファンド                証券
       VALUE    PARTNERS     HIGH
                       投資信
                                              9,404.67        9,735.59
       DIVIDEND     STOCKS    FUND                      411,465.11                      1.95
     12              香港    託受益
                                            3,869,696,661        4,005,856,762
                       証券
       CLASS   A1  USD
                       投資信

                                               1.3377        1.3728
       ダイワ・アジア・オセアニア先
                                    1,504,065,768                       1.00
     13              日本    託受益
       進国株式ファンド
                                            2,011,988,777        2,064,781,486
                       証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        82.23%
       投資証券                        16.94%
       合計                        99.17%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                264/489

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        該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     5,246,634,721           5,246,634,721          0.5449       0.5449
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     6,705,559,158           6,705,559,158          0.5813       0.5813
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     6,551,733,560           6,551,733,560          0.5353       0.5353
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     16,717,453,342           16,717,453,342           0.8017       0.8017
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                     44,506,996,705           44,506,996,705           1.0148       1.0148
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    135,109,124,077           135,109,124,077            1.2832       1.2832
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    148,029,722,000           148,029,722,000            1.0318       1.0318
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    172,115,818,937           172,115,818,937            1.2355       1.2355
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    203,529,205,192           203,529,205,192            1.3983       1.3983
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       196,639,424,038               －        1.3454        －
             7 月末日       206,721,251,544               －        1.4108        －
             8 月末日       212,018,616,479               －        1.4468        －

             9 月末日       211,469,729,432               －        1.4461        －
            10 月末日       188,781,092,149               －        1.2890        －
            11 月末日       199,459,917,474               －        1.3478        －
            12 月末日       177,946,205,573               －        1.1983        －
         2019  年 1 月末日       193,714,652,109               －        1.2774        －
             2 月末日       207,535,242,471               －        1.3670        －
             3 月末日       206,055,376,338               －        1.3636        －
             ▶ 月末日       215,242,953,231               －        1.4376        －
             5 月末日       199,516,506,858               －        1.3393        －
         第 12 計算期間末
                    204,266,283,510           204,266,283,510            1.3682       1.3682
         (2019   年 6 月 17 日 )
                                265/489


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             6 月末日       205,697,335,341               －        1.3766        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                   4.0
        第 ▶ 計算期間                   6.7
        第 5 計算期間                  △ 7.9
        第 6 計算期間                  49.8
        第 7 計算期間                  26.6
        第 8 計算期間                  26.4
        第 9 計算期間                 △ 19.6
        第 10 計算期間                  19.7
        第 11 計算期間                  13.2
        第 12 計算期間                  △ 2.2
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     4,838,200,545                     1,564,254,205
         第 ▶ 計算期間                     3,601,624,611                     1,693,627,830
         第 5 計算期間                     2,921,861,435                     2,218,411,343

         第 6 計算期間                     12,385,335,559                      3,771,957,549
         第 7 計算期間                     31,398,791,062                      8,395,932,893
         第 8 計算期間                     76,735,927,224                     15,301,877,726
         第 9 計算期間                     68,393,821,683                     30,209,487,179
         第 10 計算期間                     46,296,589,844                     50,466,414,902
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         第 11 計算期間                     41,024,340,375                     34,768,817,657
         第 12 計算期間                     33,946,818,458                     30,210,448,613
     （参考情報）運用実績

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     (1)  【投資状況】       (2019   年 6 月 28 日現在   )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  94,195,751,710               72.29
                   内　日本                       92,169,251,074               70.74
                   内　香港                       2,026,500,636               1.56
                                          34,843,072,815               26.74
       投資証券
                   内　アイルランド                       3,947,156,550               3.03
                   内　ルクセンブルグ                       30,895,916,265               23.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,256,946,304               0.96
       純資産総額
                                         130,295,770,829               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
       T ROWE   PRICE   FUNDS
                    ルクセ
       SICAV   - GLOBAL
                                              9,622.00        9,805.00
                       投資証
                                     1,801,584.87                      13.56
     1              ンブル
       FOCUSED     GROWTH            券
                                           17,334,849,619        17,664,539,650
                    グ
       EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                       投資信

                                               1.2840        1.2868
       ＵＢＳグローバル・オポチュニ
     2              日本    託受益             13,532,474,665                       13.36
       ティー（除く日本）株式ファンド
                                           17,375,697,470        17,413,588,398
                       証券
       FIDELITY     FUNDS    -
                    ルクセ
       INSTITUTIONAL
                                              1,280.00        1,330.00
                       投資証
                                     9,948,403.47                      10.15
     3              ンブル
       EMERGING     MARKETS           券
                                           12,733,956,442        13,231,376,615
                    グ
       EQUITY    FUND   I-ACC-JPY
                       投資信

                                               1.2312        1.2358
       ダイワ／ウエリントン・デュラブ
                                    9,961,992,940                       9.45
     ▶              日本    託受益
       ル・カンパニーズ戦略ファンド
                                           12,265,205,708        12,311,030,875
                       証券
                       投資信
                                               1.0657        1.0637
                                    9,606,978,136                       7.84
     5 コクサイ計量株式ファンド             日本    託受益
                                           10,238,156,599        10,218,942,643
                       証券
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                       投資信
                                               0.9967        1.0095
                                    9,220,628,913                       7.14
     6 米国グロース株式ファンド             日本    託受益
                                            9,190,200,837        9,308,224,887
                       証券
                       投資信
                                               0.8502        0.8669
       ニッセイ／コムジェスト・新興
                                    10,561,040,606                       7.03
     7              日本    託受益
       国グロース株式ファンド
                                            8,979,671,902        9,155,366,101
                       証券
                       投資信
       ＧＩＭ米国大型バリュー株式                                         0.9330        0.9311
                                    9,812,145,564                       7.01
     8              日本    託受益
       ファンド
                                            9,154,907,622        9,136,088,734
                       証券
                       投資信
                                               1.1275        1.1319
       ニッセイ／インターミード・グ
                                    7,248,335,179                       6.30
     9              日本    託受益
       ローバル株式ファンド
                                            8,173,033,095        8,204,390,589
                       証券
                       投資信
                                               0.9228        0.9208
       ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ
                                    8,863,541,978                       6.26
     10               日本    託受益
       ンド
                                            8,179,276,537        8,161,549,453
                       証券
       MAN   FUNDS    PLC  MAN
       NUMERIC     EMERGING
                                              8,108.00        8,305.00
                    アイル    投資証
                                      475,274.72                      3.03
     11
       MARKETS     EQUITY    CLASS   I ランド    券
                                            3,853,527,430        3,947,156,550
       JPY  SHARES
                       投資信

                                               0.9568        0.9664
       ダイワ／ウエリントン欧州株
                                    3,190,074,702                       2.37
     12               日本    託受益
       ファンド
                                            3,052,325,271        3,082,888,192
                       証券
                       投資信
                                               1.2157        1.2245
       ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                                    1,700,217,249                       1.60
     13               日本    託受益
       ロース株式ファンド
                                            2,066,954,109        2,081,916,021
                       証券
       ダイワ／ウエリントン・グローバ                 投資信
                                               1.3447        1.3558
                                    1,510,286,529                       1.57
     14  ル・オポチュニティーズ・ファン             日本    託受益
                                            2,030,882,295        2,047,646,476
       ド                 証券
       VALUE    PARTNERS     HIGH
                       投資信
                                              9,404.67        9,735.59
       DIVIDEND     STOCKS    FUND                      208,153.8                     1.56
     15               香港    託受益
                                            1,957,619,359        2,026,500,636
                       証券
       CLASS   A1  USD
                       投資信

                                               1.3377        1.3728
       ダイワ・アジア・オセアニア先
                                     763,125,514                      0.80
     16               日本    託受益
       進国株式ファンド
                                            1,020,833,000        1,047,618,705
                       証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        72.29%
       投資証券                        26.74%
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       合計                        99.04%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     17,503,206,117           17,503,206,117           0.5675       0.5675
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     20,499,194,557           20,499,194,557           0.5997       0.5997
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     18,556,309,789           18,556,309,789           0.5381       0.5381
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     32,616,578,727           32,616,578,727           0.7771       0.7771
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                     53,314,699,393           53,314,699,393           0.9798       0.9798
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    119,867,627,008           119,867,627,008            1.2031       1.2031
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    110,381,316,788           110,381,316,788            0.9517       0.9517
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    120,604,754,940           120,604,754,940            1.1636       1.1636
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    136,818,724,707           136,818,724,707            1.3191       1.3191
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       130,193,675,591               －        1.2607        －
             7 月末日       136,959,547,582               －        1.3196        －
             8 月末日       139,149,366,854               －        1.3364        －
             9 月末日       139,031,113,412               －        1.3379        －
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            10 月末日       124,799,240,181               －        1.1920        －
            11 月末日       132,016,798,377               －        1.2504        －
            12 月末日       118,783,260,006               －        1.1226        －
         2019  年 1 月末日       127,521,469,480               －        1.1960        －
             2 月末日       135,925,405,973               －        1.2720        －
             3 月末日       133,964,577,207               －        1.2654        －
             ▶ 月末日       138,509,672,149               －        1.3333        －
             5 月末日       126,331,775,968               －        1.2357        －
         第 12 計算期間末
                    128,858,209,869           128,858,209,869            1.2626       1.2626
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       130,295,770,829               －        1.2764        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                   5.9
        第 ▶ 計算期間                   5.7
        第 5 計算期間                 △ 10.3

        第 6 計算期間                  44.4
        第 7 計算期間                  26.1
        第 8 計算期間                  22.8
        第 9 計算期間                 △ 20.9
        第 10 計算期間                  22.3
        第 11 計算期間                  13.4
        第 12 計算期間                  △ 4.3
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     (4)  【設定及び解約の実績】
                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     14,945,058,922                      5,956,527,432
         第 ▶ 計算期間                     8,812,077,305                     5,472,458,530
         第 5 計算期間                     6,207,140,351                     5,902,877,938
         第 6 計算期間                     16,743,277,983                      9,252,583,053
         第 7 計算期間                     24,964,482,363                     12,525,223,185
         第 8 計算期間                     58,793,675,508                     13,576,031,849
         第 9 計算期間                     36,498,306,299                     20,142,862,575
         第 10 計算期間                     23,468,194,626                     35,804,706,304
         第 11 計算期間                     28,255,810,751                     28,188,969,082
         第 12 計算期間                     20,449,445,454                     22,107,757,884
     （参考情報）運用実績


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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  510,302,554,613                99.30
                  内　日本                        510,302,554,613                99.30
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   3,606,644,731               0.70
       純資産総額
                                         513,909,199,344               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                また
           銘柄名        地域    種類                      簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                            ( 円 )       ( 円 )     (%)
                               額面金額
                      投資信
                                              1.0988        1.0988
       ネオ・ジャパン債券ファン
                                  92,952,908,029                        19.87
     1            日本    託受益
       ド
                                          102,137,157,948        102,136,655,342
                      証券
                      投資信
                                              1.0511        1.0497
       大和住銀日本債券アク
                                  97,127,835,948                        19.84
     2            日本    託受益
       ティブファンド
                                          102,091,122,495        101,955,089,394
                      証券
                      投資信
                                              1.1092        1.1093
       明治安田日本債券アク
                                  87,435,371,199                        18.87
     3            日本    託受益
       ティブ・ファンド
                                           96,983,640,095        96,992,057,271
                      証券
                      投資信
                                              1.2148        1.2154
       マニュライフ日本債券ア
                                  75,594,288,300                        17.88
     ▶            日本    託受益
       クティブ・ファンドＭ
                                           91,831,941,427        91,877,297,999
                      証券
                      投資信
       りそな日本債券ファンド・                                        1.0221        1.0218
                                  34,975,438,096                         6.95
     5            日本    託受益
       コア・アクティブ                                    35,748,414,837        35,737,902,646
                      証券
                      投資信
                                              1.0223        1.0224
       ダイワ日本国債ファンド　
                                  34,792,185,643                         6.92
     6            日本    託受益
       －ラダー２０－
                                           35,568,051,383        35,571,530,601
                      証券
                      投資信
                                              1.0629        1.0632
       国内債券スイッチング戦
                                  24,051,356,322                         4.98
     7            日本    託受益
       略ファンド
                                           25,564,200,742        25,571,402,041
                      証券
                                275/489



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                      投資信
                                              1.0260        1.0252
                                  19,957,685,641                         3.98
     8 ＮＮ国内債券ファンド           日本    託受益
                                           20,476,585,467        20,460,619,319
                      証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        99.30%
       合計                        99.30%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     20,547,526,202           20,547,526,202           1.0302       1.0302
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     24,737,933,004           24,737,933,004           1.0407       1.0407
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     25,170,960,563           25,170,960,563           1.0631       1.0631
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     55,935,771,979           55,935,771,979           1.0704       1.0704
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    126,028,972,910           126,028,972,910            1.0935       1.0935
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    355,145,136,992           355,145,136,992            1.1039       1.1039
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    432,643,794,048           432,643,794,048            1.1820       1.1820
         (2016   年 6 月 15 日 )
                                276/489


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         第 10 計算期間末
                    426,761,206,974           426,761,206,974            1.1511       1.1511
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末

                    490,307,082,667           490,307,082,667            1.1618       1.1618
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       494,151,434,625               －        1.1631        －
             7 月末日       494,460,001,944               －        1.1555        －
             8 月末日       498,604,935,949               －        1.1546        －
             9 月末日       501,705,818,821               －        1.1537        －
            10 月末日       506,320,081,453               －        1.1552        －
            11 月末日       509,425,588,230               －        1.1592        －
            12 月末日       510,775,525,683               －        1.1640        －
         2019  年 1 月末日       505,202,821,592               －        1.1689        －
             2 月末日       506,684,531,142               －        1.1725        －
             3 月末日       510,463,412,755               －        1.1811        －
             ▶ 月末日       505,820,423,441               －        1.1754        －
             5 月末日       511,463,129,097               －        1.1826        －

         第 12 計算期間末
                    513,855,801,538           513,855,801,538            1.1904       1.1904
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       513,909,199,344               －        1.1900        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                   3.5
        第 ▶ 計算期間                   1.0
        第 5 計算期間                   2.2
        第 6 計算期間                   0.7
                                277/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 7 計算期間                   2.2
        第 8 計算期間                   1.0
        第 9 計算期間                   7.1
        第 10 計算期間                  △ 2.6
        第 11 計算期間                   0.9
        第 12 計算期間                   2.5
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     10,202,147,549                      2,068,200,022
         第 ▶ 計算期間                     7,355,835,005                     3,531,043,282
         第 5 計算期間                     3,568,084,361                     3,662,470,907
         第 6 計算期間                     34,030,885,071                      5,449,040,736
         第 7 計算期間                     76,085,876,646                     13,093,393,891
         第 8 計算期間                    235,023,394,951                      28,540,815,991
         第 9 計算期間                    138,213,194,615                      93,918,586,974
         第 10 計算期間                    112,751,780,463                     108,034,561,003
         第 11 計算期間                    128,223,476,431                      76,948,676,921
         第 12 計算期間                     89,643,206,501                     79,981,246,898
     （参考情報）運用実績

                                278/489










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                     【ダイワファンドラップ             外国債券セレクト】


















     (1)  【投資状況】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  131,805,987,487                97.13
                    内　日本                      60,635,567,810               44.68
                    内　ケイマン諸島                      71,170,419,677               52.45
                                          2,631,946,513               1.94
       投資証券
                    内　アイルランド                       2,631,946,513               1.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,258,738,641               0.93
       純資産総額
                                         135,696,672,641               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       投資信
       GLOBAL    CORE   BOND
                                              10,638.00        10,739.00
                    ケイマ
                                     2,133,176.76                      16.88
     1                  託受益
       FUND   EX-JAPAN          ン諸島
                                           22,692,734,373        22,908,185,226
                       証券
       WELLINGTON       GLOBAL
                       投資信
                                              9,767.14        9,830.00
                    ケイマ
       AGGREGATE      NON  YEN                      2,322,851.68                      16.83
     2                  託受益
                    ン諸島
                                           22,687,618,873        22,833,631,965
                       証券
       BOND   FUND   CLASS   S
                       投資信

                                               1.0737        1.0884
                                    14,949,008,318                       11.99
     3 ダイワ欧州債券ファンド             日本    託受益
                                           16,050,750,231        16,270,500,653
                       証券
                       投資信
       ダイワ中長期世界債券ファン                                         1.0451        1.0532
                                    15,329,690,543                       11.90
     ▶               日本    託受益
       ド                                     16,021,059,586        16,145,230,079
                       証券
       DAIWA    CORE   BOND
                       投資信
                                                92.28        91.95
                    ケイマ
       STRATEGY     FUND   - THE  JPY                  158,596,166.43                       10.75
     5                  託受益
                    ン諸島
                                           14,635,254,238        14,583,551,888
                       証券
       NON-HEDGED       CLASS   UNIT
                       投資信

                                               1.0290        1.0267
                                    12,988,876,647                       9.83
     6 ダイワ米国債券ファンド             日本    託受益
                                           13,365,793,831        13,335,679,653
                       証券
       INVESTMENT       GRADE    EURO
                       投資信
                                              11,031.77        11,253.94
                    ケイマ
                                       963,667                    7.99
     7 AGGREGATE      BOND   SUB-       託受益
                    ン諸島
                                           10,630,952,701        10,845,050,598
                       証券
       TRUST
                                280/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資信
                                               1.0999        1.1138
       ダイワ／デカ欧州債券アクティ
                                    9,734,276,382                       7.99
     8               日本    託受益
       ブ・ファンド
                                           10,707,038,340        10,842,037,034
                       証券
                       投資信
                                               1.1137        1.1212
       ＬＭ・ブランディワイン外国債
                                    3,605,173,378                       2.98
     9               日本    託受益
       券ファンド
                                            4,015,081,591        4,042,120,391
                       証券
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD
                                              10,055.46        10,077.46
                    アイル    投資証
                                      261,171.62                      1.94
     10  FUND   CLASS   I JPY
                    ランド    券
                                            2,626,200,738        2,631,946,513
       ACCUMULATING
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        97.13%
       投資証券                        1.94%

       合計                        99.07%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     7,061,149,675           7,061,149,675          0.8419       0.8419
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     7,815,585,200           7,815,585,200          0.8180       0.8180
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     6,753,027,786           6,753,027,786          0.8158       0.8158
         (2012   年 6 月 15 日 )
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         第 6 計算期間末
                     13,089,185,573           13,089,185,573           1.0050       1.0050
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末

                     30,866,965,780           31,145,751,529           1.1072       1.1172
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                     84,902,370,718           84,902,370,718           1.2609       1.2609
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                     99,992,733,039           99,992,733,039           1.1052       1.1052
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    107,385,699,796           107,385,699,796            1.1426       1.1426
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    121,062,870,627           121,062,870,627            1.1638       1.1638
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       121,405,005,182               －        1.1611        －
             7 月末日       124,099,452,724               －        1.1757        －
             8 月末日       125,752,284,223               －        1.1779        －
             9 月末日       128,415,990,960               －        1.1911        －
            10 月末日       126,691,196,028               －        1.1635        －
            11 月末日       128,584,129,404               －        1.1716        －
            12 月末日       127,567,218,170               －        1.1609        －
         2019  年 1 月末日       127,714,338,672               －        1.1619        －
             2 月末日       130,091,069,494               －        1.1791        －
             3 月末日       131,400,672,719               －        1.1905        －
             ▶ 月末日       131,959,943,969               －        1.1950        －
             5 月末日       132,978,848,362               －        1.1887        －
         第 12 計算期間末
                    134,445,254,052           134,445,254,052            1.1949       1.1949
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       135,696,672,641               －        1.2037        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0100
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
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        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                  △ 4.7
        第 ▶ 計算期間                  △ 2.8
        第 5 計算期間                  △ 0.3
        第 6 計算期間                  23.2
        第 7 計算期間                  11.2
        第 8 計算期間                  13.9
        第 9 計算期間                 △ 12.3
        第 10 計算期間                   3.4
        第 11 計算期間                   1.9
        第 12 計算期間                   2.7
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     4,482,728,127                     1,263,593,480
         第 ▶ 計算期間                     2,906,642,075                     1,738,924,103
         第 5 計算期間                     1,053,485,709                     2,330,664,495
         第 6 計算期間                     7,680,434,430                     2,933,524,001
         第 7 計算期間                     18,844,583,682                      3,990,533,226
         第 8 計算期間                     46,776,266,552                      7,321,624,581
         第 9 計算期間                     37,342,200,145                     14,200,272,642
         第 10 計算期間                     29,366,440,797                     25,861,751,669
         第 11 計算期間                     30,989,904,817                     20,949,776,876

         第 12 計算期間                     26,910,481,715                     18,415,265,915
     （参考情報）運用実績


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     (1)  【投資状況】       (2019   年 6 月 28 日現在   )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  62,077,774,912               97.65
                    内　日本                      29,024,775,901               45.66
                    内　ケイマン諸島                      33,052,999,011               51.99
                                           961,672,760              1.51
       投資証券
                    内　アイルランド                        961,672,760              1.51
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    534,314,568              0.84
       純資産総額
                                          63,573,762,240               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                         投資信
       GLOBAL    CORE   BOND   FUND                             10,638.00       10,739.00
                     ケイマ
                                       800,440.2                   13.52
     1                   託受益
                     ン諸島
       EX-JAPAN                                      8,515,082,848       8,595,927,308
                         証券
       WELLINGTON       GLOBAL
                         投資信
                                               9,767.26       9,830.00
                     ケイマ
     2 AGGREGATE      NON  YEN  BOND       託受益              873,120.92                    13.50
                     ン諸島
                                             8,528,000,621       8,582,778,644
       FUND   CLASS   S            証券
                         投資信

       EMERGING     MARKET    DEBT                              11,897.00       12,027.00
                     ケイマ
                                       527,481.82                     9.98
     3                   託受益
                     ン諸島
       FUND                                      6,275,451,213       6,344,023,849
                         証券
                         投資信
                                                0.9629       0.9707
       Ｔ．ロウ・プライス新興国債券
                                      6,517,301,161                      9.95
     ▶                日本    託受益
       オープンＭ
                                             6,275,509,287       6,326,344,236
                         証券
                         投資信
                                                1.0737       1.0884
                                      5,582,935,861                      9.56
     5 ダイワ欧州債券ファンド              日本    託受益
                                             5,994,517,476       6,076,467,391
                         証券
                         投資信
                                                1.0451       1.0532
                                      5,735,023,134                      9.50
     6 ダイワ中長期世界債券ファンド              日本    託受益
                                             5,993,672,677       6,040,126,364
                         証券
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       DAIWA    CORE   BOND
                         投資信
                                                92.28       91.95
                     ケイマ
       STRATEGY     FUND   - THE  JPY                    59,460,620.37                      8.60
     7                   託受益
                     ン諸島
                                             5,487,026,048       5,467,641,886
                         証券
       NON-HEDGED       CLASS   UNIT
                         投資信

                                                1.0290       1.0267
                                      4,872,381,934                      7.87
     8 ダイワ米国債券ファンド              日本    託受益
                                             5,013,771,117       5,002,474,531
                         証券
       INVESTMENT       GRADE    EURO
                         投資信
                                              11,031.77       11,253.94
                     ケイマ
                                        360,996                   6.39
     9 AGGREGATE      BOND   SUB-        託受益
                     ン諸島
                                             3,982,424,843       4,062,627,324
                         証券
       TRUST
                         投資信
                                                1.0999       1.1138
       ダイワ／デカ欧州債券アクティ
                                      3,646,727,191                      6.39
     10                日本    託受益
       ブ・ファンド
                                             4,011,153,897       4,061,724,745
                         証券
                         投資信
                                                1.1137       1.1212
       ＬＭ・ブランディワイン外国債券
                                      1,353,584,226                      2.39
     11                日本    託受益
       ファンド
                                             1,507,486,752       1,517,638,634
                         証券
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD
                                              10,055.46       10,077.46
                     アイル    投資証
                                       95,428.09                    1.51
     12  FUND   CLASS   I JPY
                     ランド    券
                                             959,573,342       961,672,760
       ACCUMULATING
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        97.65%
       投資証券                        1.51%
       合計                        99.16%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

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                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                    12,001,208,474           12,001,208,474           0.8583       0.8583
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                    12,517,859,902           12,517,859,902           0.8354       0.8354
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    10,117,659,291           10,117,659,291           0.8430       0.8430
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                    14,867,511,007           14,867,511,007           1.0418       1.0418
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    22,647,207,331           22,842,956,406           1.1570       1.1670
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    48,023,500,577           48,023,500,577           1.3267       1.3267
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    47,631,057,753           47,631,057,753           1.1743       1.1743
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    47,454,903,632           47,454,903,632           1.2372       1.2372
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    54,057,396,841           54,057,396,841           1.2505       1.2505
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       54,295,459,890              －        1.2472        －
             7 月末日       55,859,931,892              －        1.2682        －
             8 月末日       56,503,536,253              －        1.2651        －
             9 月末日       57,739,116,595              －        1.2831        －
            10 月末日       57,270,576,370              －        1.2543        －
            11 月末日       57,930,153,313              －        1.2596        －
            12 月末日       57,604,191,115              －        1.2485        －
         2019  年 1 月末日       58,032,738,420              －        1.2547        －
             2 月末日       59,346,038,516              －        1.2770        －
             3 月末日       59,697,160,790              －        1.2881        －
             ▶ 月末日       60,957,300,779              －        1.2956        －
             5 月末日       62,240,150,915              －        1.2867        －
         第 12 計算期間末
                    62,957,120,917           62,957,120,917           1.2935       1.2935
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       63,573,762,240              －        1.3035        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

                                287/489


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        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0100
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                  △ 2.0
        第 ▶ 計算期間                  △ 2.7
        第 5 計算期間                   0.9
        第 6 計算期間                  23.6
        第 7 計算期間                  12.0
        第 8 計算期間                  14.7
        第 9 計算期間                 △ 11.5
        第 10 計算期間                   5.4
        第 11 計算期間                   1.1
        第 12 計算期間                   3.4
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     6,670,375,103                     1,439,940,806
         第 ▶ 計算期間                     3,708,491,336                     2,706,304,070
         第 5 計算期間                      988,431,902                    3,970,830,604
         第 6 計算期間                     5,784,841,520                     3,516,100,489
         第 7 計算期間                     9,059,644,250                     3,755,371,858
         第 8 計算期間                     20,937,659,533                      4,313,927,580
         第 9 計算期間                     11,028,526,492                      6,666,717,748
         第 10 計算期間                     8,817,915,690                    11,020,315,886
         第 11 計算期間                     12,381,033,037                      7,510,957,218
         第 12 計算期間                     12,297,972,451                      6,853,418,764
                                288/489



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     （参考情報）運用実績

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                     【ダイワファンドラップ              J-REITセレクト】
     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                  106,762,206,112                99.80
                  内　日本                        106,762,206,112                99.80
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    213,382,186              0.20
       純資産総額
                                         106,975,588,298               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                また
           銘柄名        地域    種類                      簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                            ( 円 )       ( 円 )     (%)
                               額面金額
                      親投資
                                              2.8651        2.8766
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティ
                                  37,114,025,625                        99.80
     1            日本    信託受
       ブ・マザーファンド
                                          106,338,917,566        106,762,206,112
                      益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.80%
       合計                        99.80%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

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     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     5,409,902,870           5,409,902,870          0.5936       0.5936
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     6,370,765,528           6,370,765,528          0.7111       0.7111
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     5,563,613,222           5,563,613,222          0.6693       0.6693
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     11,676,168,328           11,676,168,328           1.0082       1.0082
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末

                     25,372,817,916           25,574,158,566           1.2602       1.2702
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                     62,680,880,341           62,680,880,341           1.5439       1.5439
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                     72,161,929,742           72,161,929,742           1.6252       1.6252
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                     75,561,063,322           75,561,063,322           1.5921       1.5921
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                     93,743,887,950           93,743,887,950           1.6511       1.6511
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       95,552,080,161              －        1.6769        －
             7 月末日       95,871,209,902              －        1.6873        －
             8 月末日       95,663,908,521              －        1.6795        －
             9 月末日       97,686,169,157              －        1.7072        －
            10 月末日       96,626,998,373              －        1.6793        －
            11 月末日       100,374,749,410               －        1.7454        －
            12 月末日       97,480,684,079              －        1.7120        －
         2019  年 1 月末日       100,690,049,849               －        1.7943        －
             2 月末日       100,347,482,992               －        1.8043        －

             3 月末日       102,761,218,963               －        1.8640        －
             ▶ 月末日       101,089,248,817               －        1.8503        －
             5 月末日       103,601,274,835               －        1.8826        －
         第 12 計算期間末
                    104,391,348,033           104,391,348,033            1.9016       1.9016
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       106,975,588,298               －        1.9090        －
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     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0100
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                   7.1
        第 ▶ 計算期間                  19.8
        第 5 計算期間                  △ 5.9
        第 6 計算期間                  50.6
        第 7 計算期間                  26.0
        第 8 計算期間                  22.5
        第 9 計算期間                   5.3
        第 10 計算期間                  △ 2.0
        第 11 計算期間                   3.7
        第 12 計算期間                  15.2
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     4,391,288,015                      914,269,140
         第 ▶ 計算期間                     2,334,890,880                     2,490,371,877
         第 5 計算期間                     1,078,476,083                     1,724,468,528
         第 6 計算期間                     7,167,251,513                     3,898,162,690

         第 7 計算期間                     12,515,204,872                      3,962,689,494
         第 8 計算期間                     27,935,534,616                      7,470,329,572
         第 9 計算期間                     15,995,717,433                     12,193,838,641
         第 10 計算期間                     15,331,673,761                     12,273,976,560
         第 11 計算期間                     20,379,695,380                     11,061,515,981
                                292/489


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         第 12 計算期間                     10,879,658,845                     12,759,954,260
     （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         112,833,422,550                98.58
       投資証券
                       内　日本                  112,833,422,550                98.58
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,622,347,127               1.42
       純資産総額
                                         114,455,769,677               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              615,000.00        656,000.00
                        投資証
                                        16,578                   9.50
     1 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            10,195,470,000        10,875,168,000
                                              163,057.47        165,700.00
                        投資証
                                        43,308                   6.27
     2 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            7,061,692,948        7,176,135,600
                                              253,744.01        260,100.00
                        投資証
                                        24,192                   5.50
     3 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            6,138,575,160        6,292,339,200
                                              239,151.06        248,900.00
                        投資証
                                        21,943                   4.77
     ▶ 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            5,247,691,911        5,461,612,700
                                              212,048.91        218,000.00
                        投資証
     5 日本リテールファンド             日本                    24,840                   4.73
                        券
                                            5,267,295,026        5,415,120,000
                                              715,000.00        738,000.00
                        投資証
                                         7,199                   4.64
     6 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            5,147,285,000        5,312,862,000
                                              195,100.00        196,600.00
                        投資証
                                        26,228                   4.51
     7 オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            5,117,082,800        5,156,424,800
                                              149,032.16        152,600.00
                        投資証
                                        27,109                   3.61
     8 森ヒルズリート             日本
                        券
                                            4,040,113,075        4,136,833,400
                                293/489


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                                              749,244.63        771,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         5,024                   3.38
     9              日本
       人                 券
                                            3,764,205,047        3,873,504,000
                                              81,996.93        80,600.00
                        投資証
                                        37,746                   2.66
     10  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            3,095,056,125        3,042,327,600
                                              447,500.00        467,000.00
                        投資証
                                         6,512                   2.66
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            2,914,120,000        3,041,104,000
                                              180,833.20        187,100.00
                        投資証
                                        15,524                   2.54
     12  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            2,807,254,701        2,904,540,400
                                              310,000.00        320,500.00
                        投資証
                                         8,959                   2.51
     13  アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            2,777,290,000        2,871,359,500
                                              168,723.62        175,200.00
                        投資証
                                        15,352                   2.35
     14  森トラスト総合リート             日本
                        券
                                            2,590,245,154        2,689,670,400
                                              178,800.00        180,600.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        14,595                   2.30
     15               日本
       人                 券
                                            2,609,586,000        2,635,857,000
                                              16,561.93        18,030.00
                        投資証
                                        137,625                    2.17
     16  インベスコ・オフィス・         Jリート    日本
                        券
                                            2,279,336,047        2,481,378,750
                                              357,502.28        366,500.00
                        投資証
                                         6,657                   2.13
     17  三井不ロジパーク             日本
                        券
                                            2,379,892,735        2,439,790,500
                                              461,500.00        469,000.00
                        投資証
                                         5,200                   2.13
     18  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            2,399,800,000        2,438,800,000
                                              535,299.23        554,000.00
                        投資証
                                         4,313                   2.09
     19  星野リゾート・リート             日本
                        券
                                            2,308,745,583        2,389,402,000
                                              88,800.00        86,800.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        27,290                   2.07
     20               日本
       人                 券
                                            2,423,352,000        2,368,772,000
                                              181,065.29        190,900.00
       ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                        12,251                   2.04
     21               日本
       ネクスト投資法人                 券
                                            2,218,230,887        2,338,715,900
                                              54,700.00        55,800.00
                        投資証
                                        39,462                   1.92
     22  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            2,158,571,400        2,201,979,600
                                              759,000.00        773,000.00
                        投資証
                                         2,580                   1.74
     23  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            1,958,220,000        1,994,340,000
                                              171,335.86        173,800.00
                        投資証
                                        10,570                   1.61
     24  福岡リート投資法人             日本
                        券
                                            1,811,020,071        1,837,066,000
                                              298,262.46        309,500.00
                        投資証
                                         5,898                   1.59
     25  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            1,759,152,032        1,825,431,000
                                              120,718.73        127,600.00
                        投資証
                                        13,754                   1.53
     26  ラサールロジポート投資             日本
                        券
                                            1,660,365,425        1,755,010,400
                                              85,636.48        83,800.00
                        投資証
                                        20,006                   1.46
     27  日本賃貸住宅投資法人             日本
                        券
                                            1,713,243,543        1,676,502,800
                                              459,500.00        460,000.00
                        投資証
                                         3,570                   1.43
     28  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            1,640,415,000        1,642,200,000
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                                              129,885.60        134,000.00
                        投資証
                                        11,771                   1.38
     29  産業ファンド             日本
                        券
                                            1,528,883,399        1,577,314,000
                                              122,400.00        122,800.00
                        投資証
                                        10,882                   1.17
     30  ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            1,331,956,800        1,336,309,600
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.58%
       合計                        98.58%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     （参考情報）運用実績


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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                  74,927,260,205               99.43
                  内　日本                        74,927,260,205               99.43
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    432,150,535              0.57
       純資産総額
                                          75,359,410,740               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                      簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                       親投資
                                               1.8853        1.8381
       ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザー
                                    40,763,429,740                       99.43
     1             日本    信託受
       ファンド
                                           76,851,294,088        74,927,260,205
                       益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.43%
       合計                        99.43%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

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     ①  【純資産の推移】
                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     6,158,535,769           6,158,535,769          0.6182       0.6182
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     6,864,025,137           6,864,025,137          0.6903       0.6903
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     6,137,747,633           6,137,747,633          0.6899       0.6899
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     9,984,791,445           9,984,791,445          0.9480       0.9480
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    20,076,527,106           20,253,220,440           1.1362       1.1462
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    46,712,581,208           46,712,581,208           1.4830       1.4830
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    52,498,863,775           52,498,863,775           1.4155       1.4155
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    60,113,646,086           60,113,646,086           1.5573       1.5573
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    70,090,782,944           70,090,782,944           1.5933       1.5933
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       71,207,136,201              －        1.6172        －
             7 月末日       71,495,301,296              －        1.6289        －
             8 月末日       73,766,740,641              －        1.6779        －
             9 月末日       73,061,735,097              －        1.6630        －
            10 月末日       72,369,426,339              －        1.6382        －
            11 月末日       74,325,526,491              －        1.6827        －
            12 月末日       68,130,823,821              －        1.5486        －
         2019  年 1 月末日       73,663,968,396              －        1.6789        －
             2 月末日       75,616,965,849              －        1.7283        －
             3 月末日       78,101,478,604              －        1.7995        －
             ▶ 月末日       76,846,359,327              －        1.8000        －
             5 月末日       75,127,730,054              －        1.7625        －
         第 12 計算期間末
                    77,251,479,235           77,251,479,235           1.8147       1.8147
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       75,359,410,740              －        1.7690        －
     ②  【分配の推移】

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                    １口当たり分配金        (円 )
        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0100
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                  30.6
        第 ▶ 計算期間                  11.7
        第 5 計算期間                  △ 0.1
        第 6 計算期間                  37.4
        第 7 計算期間                  20.9
        第 8 計算期間                  30.5
        第 9 計算期間                  △ 4.6
        第 10 計算期間                  10.0
        第 11 計算期間                   2.3
        第 12 計算期間                  13.9
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     5,080,098,202                     2,793,119,475
         第 ▶ 計算期間                     2,423,367,128                     2,441,732,112
         第 5 計算期間                     1,070,973,020                     2,118,516,215
         第 6 計算期間                     4,625,041,069                     2,988,956,395
         第 7 計算期間                     9,974,103,152                     2,837,524,588
         第 8 計算期間                     19,475,242,818                      5,646,312,189
         第 9 計算期間                     11,796,733,279                      6,207,605,510
         第 10 計算期間                     11,093,171,385                      9,579,206,513
         第 11 計算期間                     13,122,670,950                      7,732,023,777
         第 12 計算期間                     7,877,345,664                     9,298,758,751
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     （参考）マザーファンド
       ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          72,541,563,542               96.49
       投資証券
                   内　香港                       2,686,882,234               3.57
                   内　シンガポール                       1,965,692,203               2.61
                   内　イギリス                       3,576,044,446               4.76
                   内　オランダ                        143,774,683              0.19
                   内　ベルギー                        624,812,340              0.83
                   内　フランス                       2,721,744,537               3.62
                   内　ドイツ                        368,842,143              0.49
                   内　スペイン                        663,697,053              0.88
                   内　カナダ                       1,191,811,206               1.59
                   内　アメリカ                      53,361,828,589               70.98
                   内　オーストラリア                       5,236,434,108               6.96
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,640,701,803               3.51
       純資産総額
                                          75,182,265,345               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    71,547,435              0.10
                  内　日本                          71,547,435              0.10
       為替予約取引（売建）                                    71,538,098             △ 0.10
                  内　日本                          71,538,098             △ 0.10
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                300/489


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                8,517.99       8,798.89
                         投資証
       WELLTOWER       INC                            501,716                   5.87
     1                アメリカ
                         券
                                             4,273,635,959       4,414,547,758
                                                4,879.54       4,805.27
                         投資証
       UDR  INC                                801,596                   5.12
     2                アメリカ
                         券
                                             3,911,430,746       3,851,891,784
                                                7,754.30       8,554.21
                         投資証
       PROLOGIS     INC                             441,853                   5.03
     3                アメリカ
                         券
                                             3,426,309,631       3,779,705,295
                                               31,298.98       31,083.40
                         投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      119,397                   4.94
     ▶                アメリカ
                         券
                                             3,737,007,584       3,711,264,984
                                               12,688.17       13,646.21
                         投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                         213,513                   3.88
     5                アメリカ
                         券
                                             2,709,099,552       2,913,644,090
                                               23,819.43       25,550.54
                         投資証
       PUBLIC    STORAGE                              112,292                   3.82
     6                アメリカ
                         券
                                             2,674,742,113       2,869,121,417
                                                2,568.85       2,859.66
                         投資証
       INVITATION      HOMES    INC                        991,153                   3.77
     7                アメリカ
                         券
                                             2,546,187,623       2,834,369,211
                                               10,784.38       11,383.70
                         投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                      248,757                   3.77
     8                アメリカ
                         券
                                             2,682,692,379       2,831,775,534
                                               48,248.63       53,699.90
                         投資証
       EQUINIX    INC                              39,146                  2.80
     9                アメリカ
                         券
                                             1,888,741,602       2,102,136,289
                                                1,204.55       1,345.90
                         投資証
       LINK   REIT                               1,560,916                   2.79
     10                香港
                         券
                                             1,880,211,514       2,100,843,088
                                                2,323.95       2,340.12
                         投資証
       VICI  PROPERTIES      INC                          784,703                   2.44
     11                アメリカ
                         券
                                             1,823,681,492       1,836,299,891
                                                8,140.40       7,854.65
                         投資証
       KILROY    REALTY    CORP                          223,375                   2.33
     12                アメリカ
                         券
                                             1,818,377,579       1,754,534,074
                                                892.60       958.25
                         投資証
       VEREIT    INC                              1,775,221                   2.26
     13                アメリカ
                         券
                                             1,584,596,087       1,701,111,026
                                                3,800.37       3,530.16
                         投資証
                                         417,527                   1.96
     14  KLEPIERRE               フランス
                         券
                                             1,586,776,971       1,473,937,866
       APARTMENT      INVT   & MGMT
                         投資証                      5,469.69       5,360.39
                                         271,955                   1.94
     15                アメリカ
       CO  -A                 券
                                             1,487,521,455       1,457,786,685
                                                221.11       236.28

                     オースト    投資証
       MIRVAC    GROUP                             5,704,742                   1.79
     16
                     ラリア    券
                                             1,261,829,037       1,347,937,547
                                                5,586.75       6,153.73
                         投資証
       CYRUSONE      INC                             218,106                   1.79
     17                アメリカ
                         券
                                             1,218,504,939       1,342,165,675
                                                3,387.30       3,019.19
                         投資証
       PEBBLEBROOK        HOTEL    TRUST                       433,204                   1.74
     18                アメリカ
                         券
                                             1,467,428,332       1,307,928,607
                                                7,040.84       7,211.15
                         投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                         171,150                   1.64
     19                アメリカ
                         券
                                             1,205,040,245       1,234,188,494
                                                712.62       831.14
                     オースト    投資証
       CHARTER     HALL   GROUP                          1,340,414                   1.48
     20
                     ラリア    券
                                              955,213,331      1,114,078,260
                                301/489


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               12,435.73       12,676.10
                         投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       86,552                  1.46
     21                アメリカ
                         券
                                             1,076,337,502       1,097,142,153
                                                7,751.17       7,482.78
                         投資証
       REALTY    INCOME    CORP                          143,171                   1.42
     22                アメリカ
                         券
                                             1,109,744,034       1,071,317,353
       HUDSON    PACIFIC
                                                3,715.52       3,548.44
                         投資証
                                         299,941                   1.42
     23                アメリカ
       PROPERTIES      IN            券
                                             1,114,437,174       1,064,324,682
                                                3,398.61       2,948.05
                         投資証
       PARK   HOTELS    & RESORTS     INC                      360,289                   1.41
     24                アメリカ
                         券
                                             1,224,498,465       1,062,152,328
       FOUR   CORNERS     PROPERTY                                 3,131.29       2,927.57
                         投資証
                                         359,135                   1.40
     25                アメリカ
                         券
       TRUST                                       1,124,559,246       1,051,395,150
                                                3,310.23       3,364.12
                         投資証
       DUKE   REALTY    CORP                           297,878                   1.33
     26                アメリカ
                         券
                                              986,044,960      1,002,099,095
                                                1,415.28       1,414.20
                         投資証
       SITE  CENTERS     CORP                           698,518                   1.31
     27                アメリカ
                         券
                                              988,600,441       987,847,508
                                               19,508.48       17,238.85
                         投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      57,218                  1.31
     28                アメリカ
                         券
                                             1,116,237,752        986,372,788
                                               11,434.19       11,091.46
                         投資証
                                         86,322                  1.27
     29  COVIVIO               フランス
                         券
                                              987,033,185       957,437,830
                                                4,434.48       4,250.15
                         投資証
       DOUGLAS     EMMETT    INC                         220,460                   1.25
     30                アメリカ
                         券
                                              977,625,593       936,990,207
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        96.49%
       合計                        96.49%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                                302/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    392,605       53,622,255
                              買建                     53,610,199       0.07%
     為替予約取引       日本
                 7 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    166,471       17,937,206
                              買建                     17,937,236       0.02%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                    146,438       17,937,206
                              売建                     17,935,742      △ 0.02%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7
                                    497,470       53,622,255
                              売建                     53,602,356      △ 0.07%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                303/489














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    【ダイワファンドラップ             コモディティセレクト】



















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     (1)  【投資状況】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  54,190,807,184               98.31
               内　ケイマン諸島                           54,190,807,184               98.31
       親投資信託受益証券                                    222,689,040              0.40
               内　日本                            222,689,040              0.40
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    710,521,667              1.29
       純資産総額
                                          55,124,017,891               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】       (2019   年 6 月 28 日現在   )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       投資信
                                              6,272.40        6,515.68
                   ケイマン
       DAIWA    RICI  FUND                        8,316,971.47                      98.31
     1                  託受益
                   諸島
                                           52,167,437,481        54,190,807,184
                       証券
                       親投資
                                               1.0177        1.0176
       ダイワ・マネー・マザーファン
                                     218,837,500                      0.40
     2              日本    信託受
       ド
                                             222,710,923        222,689,040
                       益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        98.31%
       親投資信託受益証券                        0.40%
       合計                        98.71%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

                                305/489


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        該当事項はありません。
     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     4,764,867,435           4,764,867,435          0.5112       0.5112
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     5,954,173,567           5,954,173,567          0.6168       0.6168
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     4,431,337,013           4,431,337,013          0.4831       0.4831
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     9,601,866,066           9,601,866,066          0.6077       0.6077
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    18,180,593,065           18,180,593,065           0.6759       0.6759
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    40,562,980,303           40,562,980,303           0.5898       0.5898
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    42,613,625,618           42,613,625,618           0.4238       0.4238
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    42,957,751,337           42,957,751,337           0.4061       0.4061
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    57,080,803,074           57,080,803,074           0.4824       0.4824
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       56,559,383,856              －        0.4757        －
             7 月末日       56,530,733,889              －        0.4680        －
             8 月末日       56,939,192,248              －        0.4660        －
             9 月末日       59,320,296,400              －        0.4799        －
            10 月末日       58,205,411,118              －        0.4732        －
            11 月末日       55,149,750,388              －        0.4454        －
            12 月末日       51,613,498,713              －        0.4162        －
         2019  年 1 月末日       53,760,745,402              －        0.4292        －
             2 月末日       55,932,544,275              －        0.4436        －
             3 月末日       56,745,212,227              －        0.4494        －
             ▶ 月末日       57,489,327,097              －        0.4575        －
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             5 月末日       54,930,088,918              －        0.4337        －
         第 12 計算期間末
                    53,371,967,869           53,371,967,869           0.4183       0.4183
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       55,124,017,891              －        0.4308        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                 △ 13.8
        第 ▶ 計算期間                  20.7
        第 5 計算期間                 △ 21.7
        第 6 計算期間                  25.8
        第 7 計算期間                  11.2
        第 8 計算期間                 △ 12.7
        第 9 計算期間                 △ 28.1
        第 10 計算期間                  △ 4.2
        第 11 計算期間                  18.8
        第 12 計算期間                 △ 13.3

     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     5,693,469,456                      818,164,420
         第 ▶ 計算期間                     2,989,616,378                     2,657,620,495
         第 5 計算期間                     1,270,823,962                     1,750,755,216
         第 6 計算期間                     8,814,569,779                     2,187,400,920
         第 7 計算期間                     15,291,163,591                      4,193,808,572
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         第 8 計算期間                     47,493,924,943                      5,622,171,536
         第 9 計算期間                     51,933,802,992                     20,145,730,747
         第 10 計算期間                     33,192,611,427                     27,978,454,206
         第 11 計算期間                     34,365,849,066                     21,817,860,756
         第 12 計算期間                     31,718,915,176                     22,448,316,064
     （参考）マザーファンド

       ダイワ・マネー・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在   )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   64,626,945,759               100.00
       純資産総額
                                          64,626,945,759               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在   )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

        該当事項はありません。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

        該当事項はありません。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     （参考）投資信託証券

       Daiwa   “ RICI   ” Fund
     （ 1 ）有価証券（      2019  年 6 月 28 日現在）

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                                         （単位：    US ドル）
              銘柄名              券面総額          評価額        備考
      US  T-BILL    0PCT   12SEP19
                            54,000,000         53,721,876.01
      US  TREASURY     BILL   0PCT   27FEB20
                            51,000,000         50,212,120.72
      US  TREASURY     BILL   15AUG19
                            50,000,000         49,828,125.93
      US  TREASURY     BILL   0PCT   07NOV19
                            50,000,000         49,558,536.25
      US  TREASURY     BILL   0PCT   10OCT19
                            49,000,000         48,653,855.72
      US  TREASURY     BILL   05DEC19
                            45,000,000         44,536,118.75
      US  TREASURY     BILL   0PCT   18JUL19
                            44,000,000         43,939,449.96
      TREASURY     BILL   0PCT   26MAR20
                            40,000,000         39,415,021.68
      US  TREASURY     BILL   0PCT   30JAN20
                            30,000,000         29,578,658.54
     （２）商品先物（       2019  年 6 月 28 日現在）

                                           （単位：    US ドル）
                銘柄名               買建  / 売建    数量     評価損益       備考
      MILLING    WHEAT   (EOP)   SEP-19
                               買建        986     294,212.17
      RAPESEED     EURO   FUT  (EOP)   AUG-19
                               買建        245     54,109.78
      BRENT   CRUDE   OIL  (ICE)   SEP-19
                               買建        981    3,570,840.00
      COFFEE    ROBUSTA    (ICE)   SEP-19
                               買建        707    -377,490.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUL-19
                               買建        128   -1,163,893.75
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUL-19
                               売建        128    -477,550.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   AUG-19
                               買建        137     506,618.75
      GAS  OIL  (ICE)   AUG-19
                               買建        100     212,700.00
      NO  7 COCOA   (ICE)   SEP-19
                               買建        224     129,285.00
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUL-19
                               買建        446     -81,737.50
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUL-19        売建        446    -319,375.00
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   AUG-19
                               買建        451     347,381.25
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUL-19               買建        69     81,627.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUL-19
                               売建        69    -189,612.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   AUG-19
                               買建        70    195,810.00
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUL-19
                               買建        147    -915,687.50
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUL-19
                               売建        147     24,725.00
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   AUG-19
                               買建        159      9,275.00
      STANDARD     LEAD   (LME)   JUL-19
                               買建        210     80,500.00
      STANDARD     LEAD   (LME)   JUL-19
                               売建        210    -641,643.75
      STANDARD     LEAD   (LME)   AUG-19
                               買建        220     692,600.00
      TIN  (LME)   JUL-19
                               買建        51    -210,715.00
      TIN  (LME)   JUL-19
                               売建        51     29,570.00
      TIN  (LME)   AUG-19
                               買建        54    -26,280.00
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      WHITE   SUGAR   (ICE)   AUG-19
                               買建        310    -269,295.00
      RUBBER    (TCM)   NOV-19
                               買建        574     70,057.59
      CORN   (CBT)   SEP-19
                               買建       1122     626,450.00
      COTTON    NO  2 (NYB)   DEC-19
                               買建        625    -436,100.00
      FROZEN    CONCENTRATED       ORANGE    JUICE   (NYB)   SEP-19
                               買建        191    -252,532.50
      GASOLINE     RBOB   FUT  (NYM)   AUG-19
                               買建        191    1,395,172.80
      GOLD   (CMX)   AUG-19
                               買建        197    2,473,600.00
      HARD   RED  SPRING    WHEAT   (MGE)   SEP-19
                               買建        182     -84,562.50
      HEATING    OIL  (NYM)   AUG-19
                               買建        110     546,546.00
      HENRY   HUB  NATURAL    GAS  (NYM)   AUG-19
                               買建       1152    -2,369,260.00
      KC  HRW  WHEAT   FUT  SEP  19
                               買建        218    -102,975.00
      LEAN   HOGS   (CME)   AUG-19
                               買建        142   -1,040,240.00
      LIGHT   SWEET   CRUDE   OIL  (NYM)   AUG-19           買建       1286    6,163,020.00
      LIVE   CATTLE    (CME)   AUG-19
                               買建        234    -576,970.00
      LUMBER    (CME)   SEP-19                   買建        128    1,020,778.00
      MILK   FUTURE    (CME)   JUL-19
                               買建        31     31,240.00
      OAT  (CBT)   SEP-19
                               買建        174    -179,087.50
      PALLADIUM     (NYM)   SEP-19
                               買建        11    182,230.00
      PLATINUM     (NYM)   OCT-19
                               買建        228     151,140.00
      ROUGH   RICE   (CBT)   SEP-19
                               買建        161    -135,060.00
      SILVER    (CMX)   SEP-19
                               買建        279     974,920.00
      SOYBEAN    MEAL   (CBT)   DEC-19
                               買建        116    -114,650.00
      SOYBEAN    OIL  (CBT)   DEC-19
                               買建        594     57,024.00
      SOYBEANS     (CBT)   NOV-19
                               買建        394     185,712.50
      SUGAR   NO  11  WORLD   (NYB)   OCT-19
                               買建        369     -20,664.00
      WHEAT   (CBT)   SEP-19
                               買建        557     756,925.00
     （注）ＬＭＥ（ロンドン金属取引所）においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売
        買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。
     （参考情報）運用実績

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                   【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】
     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                  86,703,313,707               47.58
                   内　日本                       63,392,090,909               34.79
                   内　ケイマン諸島                       23,311,222,798               12.79
                                          94,070,041,235               51.62
       投資証券
                   内　アイルランド                       16,491,150,105                9.05
                   内　ルクセンブルグ                       77,578,891,130               42.57
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,455,298,398               0.80
       純資産総額
                                         182,228,653,340               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                    ルクセ
                                              10,205.00        10,276.00
                       投資証
       PICTET    TR-ATLAS     HJ JPY                    2,821,687.91                      15.91
     1               ンブル
                       券                    28,795,325,075        28,995,664,916
                    グ
       JPM  US  OPPORTUNISTIC
                    ルクセ
       LONG-SHORT       EQUITY    I                            10,058.40        10,068.00
                       投資証
                                     1,610,791.03                      8.90
     2               ンブル
                       券
       (PERF)   (ACC)   - JPY                              16,201,989,484        16,217,444,060
                    グ
       (HEDGED)
       NUVEEN    EQUITY    MARKET
                       投資信
                                              9,742.27        9,871.41
                    ケイマ
     3 NEUTRAL     FUND   JPY         託受益              1,469,287.07                      7.96
                    ン諸島
                                           14,314,191,353        14,503,935,086
                       証券
       HEDGED    CLASS
       BLACKROCK      AMERICAS

                    ルクセ
       DIVERSIFIED      EQUITY
                                              9,914.39        9,964.17
                       投資証
                                     1,448,503.31                      7.92
     ▶               ンブル
       ABSOLUTE      RETURN    FUND       券
                                           14,361,026,732        14,433,133,226
                    グ
       CLASS   I2 JPY  HEDGED
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                       投資信
                                               1.0392        1.0391
       ニッセイ・グローバル・ボンド・
                                    12,262,120,139                       6.99
     5               日本    託受益
       オポチュニティ
                                           12,742,795,248        12,741,569,036
                       証券
                       投資信
                                               1.0332        1.0414
       グローバル・ボンドアルファ戦
                                    12,229,068,488                       6.99
     6               日本    託受益
       略ファンド
                                           12,635,597,582        12,735,351,923
                       証券
                       投資信
       大和住銀    FoF  用ジャパン・                                   1.1490        1.1435
                                    11,054,309,792                       6.94
     7               日本    託受益
       マーケット・ニュートラル
                                           12,702,035,225        12,640,603,247
                       証券
                       投資信
                                               1.0176        1.0164
                                    12,414,998,760                       6.92
     8 ダイワ・トピックス・ニュートラル             日本    託受益
                                           12,633,502,738        12,618,604,739
                       証券
       JPM  GLOBAL    MACRO
                    ルクセ
                                              10,985.00        11,094.00
                       投資証
       OPPORTUNITIES        I (ACC)   -                   974,660.89                      5.93
     9               ンブル
                       券
                                           10,706,649,888        10,812,887,925
                    グ
       JPY  (HEDGED)     FUND
       EATON    VANCE

       INTERNATIONAL
                                               945.56        950.22
                    アイル    投資証
                                     9,591,255.69                      5.00
     10  (IRELAND)     GLOBAL
                    ランド    券
                                            9,069,107,729        9,113,802,981
       MACRO    FUND   I2YEN
       CLASS
                       投資信
                                               1.0433        1.0392
       ＳＭＡＭ・国内株式ロング
                                    8,695,338,943                       4.96
     11               日本    託受益
       ショートＶファンド
                                            9,072,505,357        9,036,196,229
                       証券
       BLUEBAY     INTERNATIONAL
       TRUST   - GLOBAL
                       投資信
       SOVEREIGN                                        8,855.88        8,933.17
                    ケイマ
                                       985,908                    4.83
     12                  託受益
                    ン諸島
       OPPORTUNITIES        SUB-                             8,731,084,812        8,807,287,712
                       証券
       TRUST   CLASS   A (PERF)   -
       JPY
       MAN   FUNDS    VI PLC  - MAN
       ALTERNATIVE       STYLE   RISK                             9,171.32        9,243.96
                    アイル    投資証
     13                                 798,072.16                      4.05
                    ランド    券
       PREMIA     CLASS   I H JPY                            7,319,375,162        7,377,347,124
       SHARES
       BLACKROCK      STRATEGIC
       FUNDS    - BLACKROCK      UK
                    ルクセ
                                              10,509.00        10,549.16
                       投資証
                                      674,912.6                     3.91
     14  EQUITY    ABSOLUTE         ンブル
                       券
                                            7,092,656,513        7,119,761,003
                    グ
       RETURN    FUND   CLASS   I2
       JPY(HEDGED)
                       投資信
                                               1.0104        1.0109
                                    3,580,735,716                       1.99
     15  ストラテジックＣＢファンド             日本    託受益
                                            3,617,985,259        3,619,765,735
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        47.58%
       投資証券                        51.62%
       合計                        99.20%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                      （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 3 計算期間末
                     7,755,242,332           7,755,242,332          0.9762       0.9762
         (2010   年 6 月 15 日 )
         第 ▶ 計算期間末
                     9,240,459,060           9,240,459,060          0.9881       0.9881
         (2011   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                     9,165,794,017           9,165,794,017          0.9945       0.9945
         (2012   年 6 月 15 日 )
         第 6 計算期間末
                     19,338,978,553           19,338,978,553           0.9847       0.9847
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                     37,079,833,258           37,079,833,258           0.9996       0.9996
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                     96,308,493,928           96,308,493,928           1.0208       1.0208
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    118,204,886,822           118,204,886,822            0.9966       0.9966
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    133,126,139,108           133,126,139,108            1.0029       1.0029
         (2017   年 6 月 15 日 )
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         第 11 計算期間末
                    158,964,047,483           158,964,047,483            0.9963       0.9963
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       160,220,892,388               －        0.9916        －

             7 月末日       163,084,981,338               －        0.9933        －
             8 月末日       166,106,323,853               －        0.9884        －
             9 月末日       168,613,263,752               －        0.9865        －
            10 月末日       170,728,109,563               －        0.9765        －
            11 月末日       171,779,965,110               －        0.9726        －
            12 月末日       170,712,331,885               －        0.9596        －
         2019  年 1 月末日       172,391,882,825               －        0.9619        －
             2 月末日       174,051,805,699               －        0.9646        －
             3 月末日       174,742,201,274               －        0.9635        －
             ▶ 月末日       176,680,100,234               －        0.9656        －
             5 月末日       179,621,636,725               －        0.9660        －
         第 12 計算期間末

                    181,065,540,588           181,065,540,588            0.9680       0.9680
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       182,228,653,340               －        0.9720        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
        第 5 計算期間                 0.0000
        第 6 計算期間                 0.0000
        第 7 計算期間                 0.0000
        第 8 計算期間                 0.0000
        第 9 計算期間                 0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 3 計算期間                   0.2
        第 ▶ 計算期間                   1.2
        第 5 計算期間                   0.6
        第 6 計算期間                  △ 1.0
        第 7 計算期間                   1.5
        第 8 計算期間                   2.1
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        第 9 計算期間                  △ 2.4
        第 10 計算期間                   0.6
        第 11 計算期間                  △ 0.7
        第 12 計算期間                  △ 2.8
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 3 計算期間                     4,430,585,910                     1,016,125,639
         第 ▶ 計算期間                     2,696,861,218                     1,289,978,628
         第 5 計算期間                     1,202,897,883                     1,337,482,900
         第 6 計算期間                     12,442,404,395                      2,018,935,284
         第 7 計算期間                     21,941,355,998                      4,487,455,644
         第 8 計算期間                     65,119,330,062                      7,868,002,016
         第 9 計算期間                     41,354,411,267                     17,088,865,208
         第 10 計算期間                     43,708,207,815                     29,572,586,184
         第 11 計算期間                     52,893,501,449                     26,079,426,734
         第 12 計算期間                     53,618,480,392                     26,118,666,685
     （参考情報）運用実績

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                           第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」

     と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
     （以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                             1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単位を
     もって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                                    いずれか
     と同じ日付の日        を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
     れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
     　委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
     が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
     扱いとなります。
     　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                          FW 日本株式セレクト」、「             FW
     日本債券セレクト」および「               FW  J-REIT   セレクト」を除きます。）              その他やむを得ない事情があるときは、受益
     権の取得申込みの受付けを中止することができます。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
     益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
     の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
     に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
     り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
     事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
     合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
     追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
     権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き

     が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
     扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                              1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
      委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
                                318/489


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      　ただし、      後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                       いずれか     と 同じ日付
      の日を請求受付日とする             一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
      委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                           FW 日本株式セレクト」、

      「 FW 日本債券セレクト」および「               FW  J-REIT   セレクト」を除きます。）              その他やむを得ない事情があるとき
      は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止され
      た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができま
      す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当
      該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に
      準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
      日から起算して次の日から受益者に支払います。
                   ファンド名                   解約代金支払開始日

        FW  J-REIT   セレクト
                                        ▶ 営業日目
        FW 日本株式セレクト
        FW 日本債券セレクト                               5 営業日目
        FW 外国  REIT  セレクト
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+
        FW 外国債券セレクト                               6 営業日目
        FW 外国債券     EM+
        FW ヘッジ   } セレクト
        FW コモディティセレクト                               8 営業日目
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                          委託会社の指定する預金口

      座等に払込みます         。 受託会社は、       委託会社の指定する預金口座等                に一部解約金を        払込んだ     後は、受益者に対
      する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

     にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
                                319/489


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     の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
     載または記録が行なわれます。
     ※「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

     ［別表Ａ］
                  ファンド名                         該当日
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+                     ニューヨークの銀行休業日
        FW 外国債券セレクト                          ロンドンの銀行休業日
        FW 外国債券     EM+
                                   ニューヨーク証券取引所の休業日
        FW 外国  REIT  セレクト
                                   オーストラリア証券取引所の休業日
                                   ニューヨークの銀行休業日
        FW コモディティセレクト                          ロンドンの銀行休業日
                                   毎年  12 月 24 日
     ［別表Ｂ］

                  ファンド名                           価額
        FW  J-REIT   セレクト
                                   申込受付日の基準価額
        FW 日本株式セレクト
        FW 日本債券セレクト                          申込受付日の翌営業日の基準価額
        FW 外国  REIT  セレクト
        FW 外国株式セレクト
        FW 外国株式     EM+
        FW 外国債券セレクト
                                   申込受付日の翌々営業日の基準価額
        FW 外国債券     EM+
        FW コモディティセレクト
        FW ヘッジ   } セレクト
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                         1 万口当たりの価額をいいま
      す。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および                              一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価
      （注  1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・指定投資信託証券：原則として、計算日の前営業日（外国籍投資信託については原則として計算時に
         おいて知り得る直近の日）の基準価額で評価します。
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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        ・ダイワ“      RICI   ”ファンドの受益証券：原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の最終相
         場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知り得る
         直近の日の最終相場で評価します。
        ・公社債等：原則として、次の                1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
         1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         2 ． 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
         3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資

      産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
      場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
      売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
      ホームページでご覧に           なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限   とします。ただし、          (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年   6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第               1 計算期間は、       2007  年 11 月 1 日から   2008  年 6 月 15 日ま
      でとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
      の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
      ます。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益
        者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
        信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
        解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前         1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
        す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
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        当該決議の日の        2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
        項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．前  2. から前   4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
        につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
        は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        前 2. から前   4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
        託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
        業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
        該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
        選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第             16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
        じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                        1. から  7. までに定める以外の方法によって変更すること
        ができないものとします。
        2 ．委託会社は、前         1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
        り、前    1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
        場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の                 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        6 ．前  2. から前   5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        た ときには適用しません。
        7 ．前  1. から前   6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                           1. から前   7. までの規
        定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権買取
       請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
        記載した     交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  ▶ 項に定める運用報告書）             を 計
        算期間の末日ごとに          作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
        を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  1 項に定める運用
        報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の                                                      1
       か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
       動的に   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
        株式会社     大和ファンド・コンサルティング（                   投資顧問会社）と委託会社との投資顧問契約は、原則と
       して当ファンドの信託期間終了まで存続します。
       　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）と委託会社との投資顧
       問契約は、原則としてファンドの信託期間終了まで存続します。
                           ４　【受益者の権利等】


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     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
     受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
      財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
      す。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 当該収益分
      配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
      分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
      または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                       ) に、原則として決算日から起算
      して  5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                 原則として毎
      計算期間終了日の翌営業日に               収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
      記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 信託終了日
      以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。               ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
      よる償還金については支払開始日から                    10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
      ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
      約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

                     【ダイワファンドラップ             日本株式セレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        38,280,297                  －
         金銭信託
                                      3,485,538,161              3,375,851,534
         コール・ローン
                                     328,855,117,351              320,721,255,164
         投資信託受益証券
                                       200,000,000                   －
         未収入金
                                     332,578,935,809              324,097,106,698
         流動資産合計
                                     332,578,935,809              324,097,106,698
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       440,693,191              307,422,421
         未払解約金
                                        69,625,680              68,316,780
         未払受託者報酬
                                       696,257,165              683,168,241
         未払委託者報酬
                                        1,132,235              1,101,735
         その他未払費用
                                      1,207,708,271              1,060,009,177
         流動負債合計
                                      1,207,708,271              1,060,009,177
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     203,221,695,594              229,260,535,819
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                          128,149,531,944               93,776,561,702
                                      71,607,070,625              60,590,912,647
           （分配準備積立金）
                                     331,371,227,538              323,037,097,521
         元本等合計
                                     331,371,227,538              323,037,097,521
        純資産合計
                                     332,578,935,809              324,097,106,698
      負債純資産合計
                                326/489









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                        609,152,256              504,066,715
        受取配当金
                                             －              565
        受取利息
                                       45,371,236,668             △  45,670,468,963
        有価証券売買等損益
                                            891               －
        その他収益
                                       45,980,389,815             △  45,166,401,683
        営業収益合計
      営業費用
                                         2,039,717              2,365,244
        支払利息
                                        134,057,203              139,701,264
        受託者報酬
                                       1,340,572,827              1,397,013,458
        委託者報酬
                                         2,282,940              2,453,038
        その他費用
                                       1,478,952,687              1,541,533,004
        営業費用合計
                                       44,501,437,128             △  46,707,934,687
      営業利益又は営業損失（△）
                                       44,501,437,128             △  46,707,934,687
      経常利益又は経常損失（△）
                                       44,501,437,128             △  46,707,934,687
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       7,705,731,934             △  4,439,198,468
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                81,417,739,010              128,149,531,944
                                       32,241,364,213              30,125,861,708
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       32,241,364,213              30,125,861,708
        額
                                       22,305,276,473              22,230,095,731
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       22,305,276,473              22,230,095,731
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                      128,149,531,944               93,776,561,702
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を
                        計上しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       199,284,896,850         円         203,221,695,594         円

           期中追加設定元本額                        56,850,229,329        円         62,133,193,070        円
           期中一部解約元本額                        52,913,430,585        円         36,094,352,845        円
     2.      計算期間末日における受益権                       203,221,695,594         口         229,260,535,819         口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額（               0
                            （ 526,804,890      円）、解約に伴         円）、解約に伴う当期純利益金
                            う当期純利益金額分配後の有価                 額分配後の有価証券売買等損益
                            証券売買等損益から費用を控除                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            し、繰越欠損金を補填した額                 を補填した額（        0 円）、投資信
                            （ 36,268,900,304        円）、投資信        託約款に規定される収益調整金
                            託約款に規定される収益調整金                 （ 119,408,582,531         円）及び分
                            （ 87,948,670,672        円）及び分配        配準備積立金（        60,590,912,647
                            準備積立金（       34,811,365,431          円）より分配対象額は
                            円）より分配対象額は                 179,999,495,178         円（  1 万口当た
                            159,555,741,297         円（  1 万口当た     り 7,851.31     円）であり、分配を
                            り 7,851.31     円）であり、分配を           行っておりません。
                            行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取
                         引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 11 期                    第 12 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          37,135,161,340                     △ 32,033,408,849
     合計                          37,135,161,340                     △ 32,033,408,849
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6306   円               1.4090   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (16,306    円 )              (14,090    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ・スマート日本株ファンダメンタ
     投資信託受益証
              ル・ファンド（        FOFs  用）（適格機関投資              51,438,286,323           54,241,672,927
     券
              家専用）
              ダイワ・バリュー株・オープン（                 FOFs
                                       6,719,611,367           6,436,043,767
              用）（適格機関投資家専用）
              ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファ
              ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                        41,604,400,981           48,261,105,137
              用）
              日本小型株フォーカス・ファンド（                  FOFs
                                       4,731,488,376           6,355,808,335
              用 ) （適格機関投資家専用）
              ダイワ成長株オープン（             FOFs  用）（適格
                                       20,612,103,441           25,655,885,153
              機関投資家専用）
              リサーチ・アクティブ・オープン                 } （適格
                                         2,303,748        48,044,664,540
              機関投資家専用）
              ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家専                25,281,183,395           32,190,530,816
              用）
              損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・
              バリュー・ファンド（           FOFs  用）（適格機           34,123,270,514           31,864,310,005
              関投資家専用）
              日本長期成長株集中投資ファンド（適格
                                       21,187,454,662           32,368,074,487
              機関投資家専用）
              大和住銀ニッポン中小型株ファンド（                   FOF
                                       8,523,042,948          12,989,117,452
              ｓ用）（適格機関投資家専用）
              J Flag   中小型株ファンド（          FOFs  用）（適
                                       2,441,518,911          12,732,765,272
              格機関投資家専用）
              Ｔ＆Ｄ   / マイルストン日本株ファンド（Ｆ
                                       6,065,635,144           9,581,277,273
              ＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
     投資信託受益証券　合計                                            320,721,255,164
     合計                                            320,721,255,164
     投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                     【ダイワファンドラップ             外国株式セレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －            12,459
         預金
                                        25,691,641                  －
         金銭信託
                                      2,339,302,526              2,426,333,345
         コール・ローン
                                     197,644,515,131              168,557,327,769
         投資信託受益証券
                                      3,984,013,194              34,051,970,398
         投資証券
                                       200,000,000                   －
         未収入金
                                     204,193,522,492              205,035,643,971
         流動資産合計
                                     204,193,522,492              205,035,643,971
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       209,745,912              291,202,353
         未払解約金
                                        41,220,843              43,368,937
         未払受託者報酬
                                       412,208,873              433,689,705
         未払委託者報酬
                                        1,141,672              1,099,466
         その他未払費用
                                       664,317,300              769,360,461
         流動負債合計
                                       664,317,300              769,360,461
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     145,559,943,147              149,296,312,992
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           57,969,262,045              54,969,970,518
                                      35,357,049,371              28,833,768,567
           （分配準備積立金）
                                     203,529,205,192              204,266,283,510
         元本等合計
                                     203,529,205,192              204,266,283,510
        純資産合計
                                     204,193,522,492              205,035,643,971
      負債純資産合計
                                334/489








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －            29,977
        受取利息
                                       24,078,669,137             △  2,552,717,675
        有価証券売買等損益
                                         43,387,010             △  82,001,242
        為替差損益
                                          180,715             1,029,375
        その他収益
                                       24,122,236,862             △  2,633,659,565
        営業収益合計
      営業費用
                                         1,460,183              1,623,221
        支払利息
                                         80,130,501              87,638,668
        受託者報酬
                                        801,305,836              876,387,380
        委託者報酬
                                         2,923,968              2,998,814
        その他費用
                                        885,820,488              968,648,083
        営業費用合計
                                       23,236,416,374             △  3,602,307,648
      営業利益又は営業損失（△）
                                       23,236,416,374             △  3,602,307,648
      経常利益又は経常損失（△）
                                       23,236,416,374             △  3,602,307,648
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       2,644,536,615              △  571,255,252
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                32,811,398,508              57,969,262,045
                                       13,014,459,512              11,932,770,951
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       13,014,459,512              11,932,770,951
        額
                                       8,448,475,734              11,901,010,082
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       8,448,475,734              11,901,010,082
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       57,969,262,045              54,969,970,518
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資
                        産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 (1)  外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
                        (2)  計算期間末日

                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       139,304,420,429         円         145,559,943,147         円

           期中追加設定元本額                        41,024,340,375        円         33,946,818,458        円
           期中一部解約元本額                        34,768,817,657        円         30,210,448,613        円
     2.      計算期間末日における受益権                       145,559,943,147         口         149,296,312,992         口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        20,592,176,286         を補填した額（        0 円）、投資信
                            円）、投資信託約款に規定され                 託約款に規定される収益調整金
                            る収益調整金（        62,023,484,596         （ 71,046,337,857        円）及び分配
                            円）及び分配準備積立金                 準備積立金（       28,833,768,567
                            （ 14,764,873,085        円）より分配        円）より分配対象額は
                            対象額は     97,380,533,967        円（  1  99,880,106,424        円（  1 万口当た
                            万口当たり      6,690.06     円）であ       り 6,690.06     円）であり、分配を
                            り、分配を行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第 11 期                   第 12 期
                        2018  年 6 月 15 日現在               2019  年 6 月 17 日現在
          種　類
                        当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          17,744,949,427                       123,189,981
     投資証券                            496,075,111                      629,401,888
     合計                          18,241,024,538                       752,591,869
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3983   円               1.3682   円
                                339/489


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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (13,983    円 )              (13,682    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     投資信託
          日本円                                             日本円
     受益証券
                   ダイワ／ウエリントン・グロー
                   バル・オポチュニティーズ・
                                        2,987,366,279            4,017,111,435
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関
                   投資家専用）
                   ダイワ・アジア・オセアニア先
                   進国株式ファンド（         FOFs  用）         1,504,065,768            2,011,988,777
                   （適格機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン・デュラ
                   ブル・カンパニーズ戦略ファン
                                       19,790,648,592            24,366,246,546
                   ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   UBS  グローバル・オポチュニ
                   ティー（除く日本）株式ファン
                                       27,111,581,930            34,811,271,198
                   ド (FOFs   用 ) （適格機関投資家専
                   用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適
                                       19,062,058,907            20,314,436,177
                   格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グ
                   ローバル株式ファンド（           FOFs         14,339,841,000            16,168,170,727
                   用）（適格機関投資家専用）
                   米国グロース株式ファンド
                   （ FOFs  用）（適格機関投資家専                 18,466,881,276            18,405,940,567
                   用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ
                   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                    17,619,625,636            16,259,390,536
                   投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式
                   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                    19,478,426,493            18,173,371,917
                   機関投資家専用）
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                   ダイワ／ウエリントン欧州株
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関             6,334,813,815            6,060,516,376
                   投資家専用）
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                   ロース株式ファンド（          FOFs  用）        3,346,182,088            4,067,953,564
                   （適格機関投資家専用）
          日本円　小計                                             日本円
                                                   164,656,397,820
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   VALUE   PARTNERS     HIGH   DIVIDEND
                                         411,465.110          35,900,330.840
                   STOCKS    FUND   CLASS   A1  USD
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   35,900,330.840
                                                   (3,900,929,949)
     投資信託受益証券　合計                                              168,557,327,769
                                                   [3,900,929,949]
     投資証券      国外・円                                            国外・円
                   T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -
                   GLOBAL    FOCUSED    GROWTH    EQUITY
                                        3,538,970.110         34,051,970,398.420
                   FUND   CLASS   I JPY
          国外・円　小計                                            国外・円
                                                 34,051,970,398.420
                                                  (34,051,970,398)
     投資証券　合計                                              34,051,970,398
                                                  [34,051,970,398]
     合計                                              202,609,298,167
                                                  [37,952,900,347]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

           2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
           3.  外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                            投資信託       合計金額に
                   通貨               銘柄数
                                            受益証券       対する比率
                                            時価比率
                            投資信託
            アメリカ・ドル                           1 銘柄        100%        100%
                            受益証券
     第２　信用取引契約残高明細表

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        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                【ダイワファンドラップ             外国株式セレクト          エマージングプラス】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －            10,613
         預金
                                        18,490,861                  －
         金銭信託
                                      1,683,649,456              1,473,154,429
         コール・ローン
                                     109,599,530,943               93,579,147,092
         投資信託受益証券
                                      26,091,220,676              34,263,226,329
         投資証券
                                       150,000,000                   －
         未収入金
                                     137,542,891,936              129,315,538,463
         流動資産合計
                                     137,542,891,936              129,315,538,463
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       413,780,952              146,331,754
         未払解約金
                                        28,114,762              28,171,016
         未払受託者報酬
                                       281,148,044              281,710,653
         未払委託者報酬
                                        1,123,471              1,115,171
         その他未払費用
                                       724,167,229              457,328,594
         流動負債合計
                                       724,167,229              457,328,594
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     103,717,505,117              102,059,192,687
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           33,101,219,590              26,799,017,182
                                      26,374,731,087              21,339,041,859
           （分配準備積立金）
                                     136,818,724,707              128,858,209,869
         元本等合計
                                     136,818,724,707              128,858,209,869
        純資産合計
                                     137,542,891,936              129,315,538,463
      負債純資産合計
                                344/489








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                        114,594,603                   －
        受取配当金
                                             －            19,011
        受取利息
                                       16,529,042,093             △  4,849,632,466
        有価証券売買等損益
                                       △  60,409,736             △  40,655,206
        為替差損益
                                             －            630,290
        その他収益
                                       16,583,226,960             △  4,889,638,371
        営業収益合計
      営業費用
                                          974,754             1,066,343
        支払利息
                                         55,084,407              57,412,655
        受託者報酬
                                        550,844,981              574,127,502
        委託者報酬
                                         2,897,160              2,928,498
        その他費用
                                        609,801,302              635,534,998
        営業費用合計
                                       15,973,425,658             △  5,525,173,369
      営業利益又は営業損失（△）
                                       15,973,425,658             △  5,525,173,369
      経常利益又は経常損失（△）
                                       15,973,425,658             △  5,525,173,369
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       2,276,894,579              △  828,831,368
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                16,954,091,492              33,101,219,590
                                       7,281,264,277              5,327,811,870
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       7,281,264,277              5,327,811,870
        額
                                       4,830,667,258              6,933,672,277
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,830,667,258              6,933,672,277
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       33,101,219,590              26,799,017,182
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資
                        産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 (1)  外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
                        (2)  計算期間末日

                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       103,650,663,448         円         103,717,505,117         円

           期中追加設定元本額                        28,255,810,751        円         20,449,445,454        円
           期中一部解約元本額                        28,188,969,082        円         22,107,757,884        円
     2.      計算期間末日における受益権                       103,717,505,117         口         102,059,192,687         口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額（               0
                            （ 92,806,284      円）、解約に伴う          円）、解約に伴う当期純利益金
                            当期純利益金額分配後の有価証                 額分配後の有価証券売買等損益
                            券売買等損益から費用を控除                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            し、繰越欠損金を補填した額                 を補填した額（        0 円）、投資信
                            （ 13,603,724,795        円）、投資信        託約款に規定される収益調整金
                            託約款に規定される収益調整金                 （ 40,196,741,944        円）及び分配
                            （ 36,160,956,843        円）及び分配        準備積立金（       21,339,041,859
                            準備積立金（       12,678,200,008          円）より分配対象額は
                            円）より分配対象額は                 61,535,783,803        円（  1 万口当た
                            62,535,687,930        円（  1 万口当た      り 6,029.42     円）であり、分配を
                            り 6,029.42     円）であり、分配を           行っておりません。
                            行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第 11 期                    第 12 期
                        2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                           9,482,677,937                      △ 400,902,481
     投資証券                            413,600,460                     △ 819,485,054
     合計                           9,896,278,397                     △ 1,220,387,535
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3191   円               1.2626   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (13,191    円 )              (12,626    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     投資信託
          日本円                                             日本円
     受益証券
                   ダイワ／ウエリントン・グロー
                   バル・オポチュニティーズ・
                                        1,510,286,529            2,030,882,295
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関
                   投資家専用）
                   ダイワ・アジア・オセアニア先
                   進国株式ファンド（         FOFs  用）          763,125,514           1,020,833,000
                   （適格機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン・デュラ
                   ブル・カンパニーズ戦略ファン
                                       10,026,244,807            12,344,312,606
                   ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   UBS  グローバル・オポチュニ
                   ティー（除く日本）株式ファン
                                       13,571,007,341            17,425,173,425
                   ド (FOFs   用 ) （適格機関投資家専
                   用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適
                                        9,606,978,136           10,238,156,599
                   格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グ
                   ローバル株式ファンド（           FOFs         7,177,856,404            8,093,033,095
                   用）（適格機関投資家専用）
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                   米国グロース株式ファンド
                   （ FOFs  用）（適格機関投資家専                 9,220,628,913            9,190,200,837
                   用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ
                   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                     8,863,541,978            8,179,276,537
                   投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式
                   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                     9,780,179,660            9,124,907,622
                   機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン欧州株
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関             3,159,114,949            3,022,325,271
                   投資家専用）
                   ニッセイ／コムジェスト・新興
                   国グロース株式ファンド（            FOFs        10,434,908,121             8,869,671,902
                   用）（適格機関投資家専用）
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                   ロース株式ファンド（          FOFs  用）        1,700,217,249            2,066,954,109
                   （適格機関投資家専用）
          日本円　小計                                             日本円
                                                   91,605,727,298
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   VALUE   PARTNERS     HIGH   DIVIDEND
                                         208,153.800          18,161,419.050
                   STOCKS    FUND   CLASS   A1  USD
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   18,161,419.050
                                                   (1,973,419,794)
     投資信託受益証券　合計                                              93,579,147,092
                                                   [1,973,419,794]
     投資証券      国外・円                                            国外・円
                   FIDELITY     FUNDS   -
                   INSTITUTIONAL       EMERGING
                                       10,024,046.440          12,830,779,443.200
                   MARKETS    EQUITY    FUND   I-ACC-JPY
                   MAN  FUNDS   PLC  MAN  NUMERIC
                   EMERGING     MARKETS    EQUITY    CLASS
                                         505,377.068         4,097,597,267.340
                   I JPY  SHARES
                   T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -
                   GLOBAL    FOCUSED    GROWTH    EQUITY
                                        1,801,584.870         17,334,849,619.140
                   FUND   CLASS   I JPY
          国外・円　小計                                            国外・円
                                                 34,263,226,329.680
                                                  (34,263,226,329)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券　合計                                              34,263,226,329
                                                  [34,263,226,329]
     合計                                              127,842,373,421
                                                  [36,236,646,123]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

           2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
           3.  外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                            投資信託       合計金額に
                   通貨               銘柄数
                                            受益証券       対する比率
                                            時価比率
                            投資信託
            アメリカ・ドル                           1 銘柄        100%        100%
                            受益証券
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                     【ダイワファンドラップ             日本債券セレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        49,819,154                  －
         金銭信託
                                      4,536,186,407              4,660,830,393
         コール・ローン
                                     486,821,043,021              510,300,679,812
         投資信託受益証券
                                     491,407,048,582              514,961,510,205
         流動資産合計
                                     491,407,048,582              514,961,510,205
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       533,848,145              503,165,410
         未払解約金
                                        51,360,856              54,676,676
         未払受託者報酬
                                       513,608,927              546,767,192
         未払委託者報酬
                                        1,147,987              1,099,389
         その他未払費用
                                      1,099,965,915              1,105,708,667
         流動負債合計
                                      1,099,965,915              1,105,708,667
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     422,019,471,269              431,681,430,872
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           68,287,611,398              82,174,370,666
                                      16,808,651,859              23,355,807,455
           （分配準備積立金）
                                     490,307,082,667              513,855,801,538
         元本等合計
                                     490,307,082,667              513,855,801,538
        純資産合計
                                     491,407,048,582              514,961,510,205
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －              759
        受取利息
                                       5,448,455,134              13,670,912,427
        有価証券売買等損益
                                       5,448,455,134              13,670,913,186
        営業収益合計
      営業費用
                                         2,691,071              3,273,779
        支払利息
                                         99,152,894              109,478,317
        受託者報酬
                                        991,529,643             1,094,784,107
        委託者報酬
                                         2,324,034              2,574,665
        その他費用
                                       1,095,697,642              1,210,110,868
        営業費用合計
                                       4,352,757,492              12,460,802,318
      営業利益
                                       4,352,757,492              12,460,802,318
      経常利益
                                       4,352,757,492              12,460,802,318
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  284,346,217              412,260,734
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                56,016,535,215              68,287,611,398
                                       19,850,802,108              14,764,225,230
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       19,850,802,108              14,764,225,230
        額
                                       11,648,137,200              12,926,007,546
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       11,648,137,200              12,926,007,546
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       68,287,611,398              82,174,370,666
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       370,744,671,759         円         422,019,471,269         円

           期中追加設定元本額                       128,223,476,431         円         89,643,206,501        円
           期中一部解約元本額                        76,948,676,921        円         79,981,246,898        円
     2.      計算期間末日における受益権                       422,019,471,269         口         431,681,430,872         口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        0 円）、投資信        を補填した額（        9,384,932,277
                            託約款に規定される収益調整金                 円）、投資信託約款に規定され
                            （ 54,687,181,482        円）及び分配        る収益調整金（        58,821,537,084
                            準備積立金（       16,808,651,859          円）及び分配準備積立金
                            円）より分配対象額は                 （ 13,970,875,178        円）より分配
                            71,495,833,341        円（  1 万口当た      対象額は     82,177,344,539        円（  1
                            り 1,694.14     円）であり、分配を           万口当たり      1,903.66     円）であ
                            行っておりません。                 り、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          第 11 期                    第 12 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          4,957,248,298                      13,465,036,101
     合計                          4,957,248,298                      13,465,036,101
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1618   円               1.1904   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,618    円 )              (11,904    円 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ネオ・ジャパン債券ファンド（                FOFs  用）
     投資信託受益証
                                       92,834,975,464          102,007,071,039
              （適格機関投資家専用）
     券
              マニュライフ日本債券アクティブ・ファ
              ンドＭ（     FOFs  用）（適格機関投資家専                  75,676,376,627           91,931,662,326
              用）
              国内債券スイッチング戦略ファンド（Ｆ
                                       24,004,328,481           25,514,200,742
              ＯＦｓ用）（適格機関投資家私募）
              明治安田日本債券アクティブ・ファンド
                                       87,354,477,277           96,893,586,195
              （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
              NN 国内債券ファンド（          FOFs  用）（適格機
                                       19,957,685,641           20,476,585,467
              関投資家専用）
              ダイワ日本国債ファンド             －ラダー     20 －
                                       34,938,899,258           35,718,036,711
              （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              大和住銀日本債券アクティブ・ファンド
                                       97,099,345,919          102,061,122,495
              (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）
              りそな日本債券ファンド・コア・アク
                                       34,926,538,340           35,698,414,837
              ティブ（適格機関投資家専用）
     投資信託受益証券　合計                                            510,300,679,812
     合計                                            510,300,679,812
     投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                     【ダイワファンドラップ             外国債券セレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        41,684,592                  －
         預金
                                        16,718,135                  －
         金銭信託
                                      1,522,237,326              1,758,505,059
         コール・ローン
                                     117,493,994,432              130,676,150,563
         投資信託受益証券
                                      2,352,600,844              2,626,200,738
         投資証券
                                     121,427,235,329              135,060,856,360
         流動資産合計
                                     121,427,235,329              135,060,856,360
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            －          120,000,000
         未払金
                                        84,741,788              186,129,161
         未払解約金
                                        25,318,730              28,033,310
         未払受託者報酬
                                       253,187,780              280,333,433
         未払委託者報酬
                                        1,116,404              1,106,404
         その他未払費用
                                       364,364,702              615,602,308
         流動負債合計
                                       364,364,702              615,602,308
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     104,019,961,536              112,515,177,336
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           17,042,909,091              21,930,076,716
                                      5,342,222,565              4,945,775,805
           （分配準備積立金）
                                     121,062,870,627              134,445,254,052
         元本等合計
                                     121,062,870,627              134,445,254,052
        純資産合計
                                     121,427,235,329              135,060,856,360
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                        675,624,674              528,136,174
        受取配当金
                                             －              197
        受取利息
                                       1,700,012,835              3,440,874,718
        有価証券売買等損益
                                         34,693,374              36,341,366
        為替差損益
                                       2,410,330,883              4,005,352,455
        営業収益合計
      営業費用
                                          827,216              988,278
        支払利息
                                         49,774,991              55,551,342
        受託者報酬
                                        497,750,860              555,514,110
        委託者報酬
                                         2,622,848              2,667,928
        その他費用
                                        550,975,915              614,721,658
        営業費用合計
                                       1,859,354,968              3,390,630,797
      営業利益
                                       1,859,354,968              3,390,630,797
      経常利益
                                       1,859,354,968              3,390,630,797
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  831,457,168              176,751,394
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                13,405,866,201              17,042,909,091
                                       5,716,858,240              4,708,144,694
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,716,858,240              4,708,144,694
        額
                                       3,107,713,150              3,034,856,472
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,107,713,150              3,034,856,472
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       17,042,909,091              21,930,076,716
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資
                        産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確
                        定配当金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 (1)  外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
                        (2)  計算期間末日

                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        93,979,833,595        円         104,019,961,536         円

           期中追加設定元本額                        30,989,904,817        円         26,910,481,715        円
           期中一部解約元本額                        20,949,776,876        円         18,415,265,915        円
     2.      計算期間末日における受益権                       104,019,961,536         口         112,515,177,336         口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 413,547,259      円）、解約に伴         （ 435,565,237      円）、解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有価
                            証券売買等損益から費用を控除                 証券売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規定               （ 0 円）、投資信託約款に規定
                            される収益調整金                 される収益調整金
                            （ 32,687,862,585        円）及び分配        （ 36,638,145,443        円）及び分配
                            準備積立金（       4,928,675,306          準備積立金（       4,510,210,568
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            38,030,085,150        円（  1 万口当た      41,583,921,248        円（  1 万口当た
                            り 3,656.04     円）であり、分配を           り 3,695.85     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                            第 11 期                   第 12 期
                         2018  年 6 月 15 日現在               2019  年 6 月 17 日現在
          種　類
                        当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            1,378,378,101                     3,461,082,808
     投資証券                            △ 128,855,110                      26,200,738
     合計                            1,249,522,991                     3,487,283,546
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
                                367/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1638   円               1.1949   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,638    円 )              (11,949    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適
     投資信託受益証
                                       14,995,489,679           16,100,657,268
              格機関投資家専用）
     券
              ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適
                                       12,940,479,684           13,315,753,594
              格機関投資家専用）
              ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファ
                                       9,707,280,971          10,677,038,340
              ンド（   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs
                                       15,329,690,543           16,021,059,586
              用）（適格機関投資家専用）
              ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファン
              ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                         3,605,173,378           4,015,081,591
              用）
              WELLINGTON      GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
                                       2,312,646.552          22,587,618,874
              BOND   FUND   CLASS   S
              DAIWA   CORE   BOND   STRATEGY     FUND   - THE
                                      158,596,166.430            14,635,254,239
              JPY  NON-HEDGED      CLASS   UNIT
              GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-JAPAN
                                       2,133,176.760          22,692,734,370
              INVESTMENT      GRADE   EURO   AGGREGATE      BOND
                                        963,667.000         10,630,952,701
              SUB-TRUST
     投資信託受益証券　合計                                            130,676,150,563
              LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND   CLASS   I
     投資証券                                   261,171.616          2,626,200,738
              JPY  ACCUMULATING
     投資証券　合計                                             2,626,200,738
     合計                                            133,302,351,301
                                368/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                【ダイワファンドラップ             外国債券セレクト          エマージングプラス】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        14,474,568                  －
         預金
                                        7,509,863                  －
         金銭信託
                                       683,796,020              799,558,198
         コール・ローン
                                      52,779,579,207              61,453,827,041
         投資信託受益証券
                                       816,917,770              959,573,342
         投資証券
                                      54,302,277,428              63,212,958,581
         流動資産合計
                                      54,302,277,428              63,212,958,581
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        80,000,000              50,000,000
         未払金
                                        40,997,745              63,390,260
         未払解約金
                                        11,162,221              12,849,719
         未払受託者報酬
                                       111,622,602              128,497,613
         未払委託者報酬
                                        1,098,019              1,100,072
         その他未払費用
                                       244,880,587              255,837,664
         流動負債合計
                                       244,880,587              255,837,664
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      43,228,123,889              48,672,677,576
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           10,829,272,952              14,284,443,341
                                      4,198,559,446              3,988,352,733
           （分配準備積立金）
                                      54,057,396,841              62,957,120,917
         元本等合計
                                      54,057,396,841              62,957,120,917
        純資産合計
                                      54,302,277,428              63,212,958,581
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                        422,571,283              444,929,420
        受取配当金
                                             －              94
        受取利息
                                        242,162,577             1,800,044,882
        有価証券売買等損益
                                         12,787,042              12,914,873
        為替差損益
                                        677,520,902             2,257,889,269
        営業収益合計
      営業費用
                                          360,657              464,510
        支払利息
                                         21,956,255              25,230,748
        受託者報酬
                                        219,563,388              252,308,428
        委託者報酬
                                         2,595,684              2,607,478
        その他費用
                                        244,475,984              280,611,164
        営業費用合計
                                        433,044,918             1,977,278,105
      営業利益
                                        433,044,918             1,977,278,105
      経常利益
                                        433,044,918             1,977,278,105
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  310,407,621              115,620,758
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 9,096,855,562              10,829,272,952
                                       3,430,594,717              3,321,130,276
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,430,594,717              3,321,130,276
        額
                                       1,820,814,624              1,727,617,234
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,820,814,624              1,727,617,234
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       10,829,272,952              14,284,443,341
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資
                        産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確
                        定配当金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 (1)  外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
                        (2)  計算期間末日

                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        38,358,048,070        円         43,228,123,889        円

           期中追加設定元本額                        12,381,033,037        円         12,297,972,451        円
           期中一部解約元本額                        7,510,957,218       円          6,853,418,764       円
     2.      計算期間末日における受益権                        43,228,123,889        口         48,672,677,576        口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 155,681,556      円）、解約に伴         （ 372,785,814      円）、解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有価
                            証券売買等損益から費用を控除                 証券売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規定               （ 0 円）、投資信託約款に規定
                            される収益調整金                 される収益調整金
                            （ 15,051,201,715        円）及び分配        （ 18,087,122,702        円）及び分配
                            準備積立金（       4,042,877,890          準備積立金（       3,615,566,919
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            19,249,761,161        円（  1 万口当た      22,075,475,435        円（  1 万口当た
                            り 4,453.06     円）であり、分配を           り 4,535.50     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第 11 期                   第 12 期
                        2018  年 6 月 15 日現在               2019  年 6 月 17 日現在
          種　類
                        当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            146,868,712                    1,789,992,202
     投資証券                            △ 45,319,897                      9,573,342
     合計                            101,548,815                    1,799,565,544
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
                                376/489


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2505   円               1.2935   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (12,505    円 )              (12,935    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）（適
     投資信託受益証
                                       5,592,109,286           6,004,247,740
              格機関投資家専用）
     券
              ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）（適
                                       4,843,314,983           4,983,771,117
              格機関投資家専用）
              ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファ
                                       3,610,468,131           3,971,153,897
              ンド（   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              ダイワ中長期世界債券ファンド（                 FOFs
                                       5,735,023,134           5,993,672,677
              用）（適格機関投資家専用）
              Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープン
                                       6,517,301,161           6,275,509,287
              Ｍ（  FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファン
              ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                         1,353,584,226           1,507,486,752
              用）
              WELLINGTON      GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
                                        865,977.334          8,458,000,621
              BOND   FUND   CLASS   S
              DAIWA   CORE   BOND   STRATEGY     FUND   - THE
                                       59,460,620.370            5,487,026,047
              JPY  NON-HEDGED      CLASS   UNIT
              GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-JAPAN
                                        800,440.200          8,515,082,848
              INVESTMENT      GRADE   EURO   AGGREGATE      BOND
                                        360,996.000          3,982,424,843
              SUB-TRUST
              EMERGING     MARKET    DEBT   FUND
                                        527,481.820          6,275,451,212
     投資信託受益証券　合計                                             61,453,827,041
                                377/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND   CLASS   I
     投資証券                                    95,428.090          959,573,342
              JPY  ACCUMULATING
     投資証券　合計                                              959,573,342
     合計                                             62,413,400,383
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                      【ダイワファンドラップ             J-REITセレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        6,449,132                  －
         金銭信託
                                       587,213,188              627,593,508
         コール・ローン
                                      93,560,418,759              104,188,110,562
         親投資信託受益証券
                                            －          16,000,000
         未収入金
                                      94,154,081,079              104,831,704,070
         流動資産合計
                                      94,154,081,079              104,831,704,070
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        99,261,693              93,241,904
         未払解約金
                                        19,364,611              21,625,618
         未払受託者報酬
                                       290,470,023              324,384,972
         未払委託者報酬
                                        1,096,802              1,103,543
         その他未払費用
                                       410,193,129              440,356,037
         流動負債合計
                                       410,193,129              440,356,037
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      56,777,025,445              54,896,730,030
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           36,966,862,505              49,494,618,003
                                      11,804,954,356              20,811,026,555
           （分配準備積立金）
                                      93,743,887,950              104,391,348,033
         元本等合計
                                      93,743,887,950              104,391,348,033
        純資産合計
                                      94,154,081,079              104,831,704,070
      負債純資産合計
                                380/489









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －              113
        受取利息
                                       4,373,540,380              14,658,949,803
        有価証券売買等損益
                                       4,373,540,380              14,658,949,916
        営業収益合計
      営業費用
                                          224,993              320,444
        支払利息
                                         36,217,475              42,732,890
        受託者報酬
                                        543,263,817              640,994,615
        委託者報酬
                                         2,174,508              2,201,946
        その他費用
                                        581,880,793              686,249,895
        営業費用合計
                                       3,791,659,587              13,972,700,021
      営業利益
                                       3,791,659,587              13,972,700,021
      経常利益
                                       3,791,659,587              13,972,700,021
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  130,209,797             1,196,199,370
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                28,102,217,276              36,966,862,505
                                       11,392,790,893               8,124,309,088
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       11,392,790,893               8,124,309,088
        額
                                       6,450,015,048              8,373,054,241
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,450,015,048              8,373,054,241
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       36,966,862,505              49,494,618,003
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        47,458,846,046        円         56,777,025,445        円

           期中追加設定元本額                        20,379,695,380        円         10,879,658,845        円
           期中一部解約元本額                        11,061,515,981        円         12,759,954,260        円
     2.      計算期間末日における受益権                        56,777,025,445        口         54,896,730,030        口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 2,893,960,438       円）、解約に        （ 3,649,892,541       円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の有
                            価証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を控
                            除し、繰越欠損金を補填した額                 除し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規定               （ 7,755,960,425       円）、投資信
                            される収益調整金                 託約款に規定される収益調整金
                            （ 32,033,634,097        円）及び分配        （ 33,014,539,721        円）及び分配
                            準備積立金（       8,910,993,918          準備積立金（       9,405,173,589
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            43,838,588,453        円（  1 万口当た      53,825,566,276        円（  1 万口当た
                            り 7,721.18     円）であり、分配を           り 9,804.88     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しており
                         ます。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 11 期                    第 12 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          4,316,277,123                      14,033,807,110
     合計                          4,316,277,123                      14,033,807,110
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6511   円               1.9016   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (16,511    円 )              (19,016    円 )
                                384/489


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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
                                       36,365,832,657          104,188,110,562
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            104,188,110,562
     合計                                            104,188,110,562
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
     貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         3,789,183                  －
        コール・ローン
                                        345,016,717              762,193,486
                                385/489


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        投資証券
                                       99,839,139,670              110,839,853,400
        未収入金
                                        332,170,695              296,169,284
        未収配当金
                                        660,195,615              785,557,302
        流動資産合計
                                      101,180,311,880              112,683,773,472
       資産合計
                                      101,180,311,880              112,683,773,472
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                        163,065,604              724,872,879
        未払解約金
                                              －          28,560,000
        その他未払費用
                                            9,143                －
        流動負債合計
                                        163,074,747              753,432,879
       負債合計
                                        163,074,747              753,432,879
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        40,893,388,613              39,068,062,473
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       60,123,848,520              72,862,278,120
        元本等合計
                                      101,017,237,133              111,930,340,593
       純資産合計
                                      101,017,237,133              111,930,340,593
     負債純資産合計                                 101,180,311,880              112,683,773,472
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                386/489


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                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        35,153,272,618        円         40,893,388,613        円
          期中追加設定元本額                         7,581,986,258       円          2,441,413,707       円
          期中一部解約元本額                         1,841,870,263       円          4,266,739,847       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇数                           19,092,673      円            14,528,007      円
          月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           17,290,016      円            13,120,379      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇数                           92,894,676      円            65,742,462      円
          月分配型）
          ６資産バランスファンド（分配                          153,477,022      円           120,325,601      円
          型）
          ６資産バランスファンド（成長                          346,707,509      円           285,135,637      円
          型）
          世界６資産均等分散ファンド                           48,514,285      円            38,966,346      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バラ                           2,168,207     円            1,701,593     円
          ンス・オープン（奇数月分配
          型）
          ダイワ資産分散インカムオープ                           54,774,851      円            40,666,263      円
          ン（奇数月決算型）
          成果リレー（ブラジル国債＆Ｊ                           22,872,939      円                －円
          －ＲＥＩＴ）       2014-07
          成果リレー（ブラジル国債＆Ｊ                           28,519,083      円                －円
          －ＲＥＩＴ）       2014-08
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          198,553,356      円           214,367,971      円
          （六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          271,044,301      円           281,017,925      円
          （六つの羽／６分散コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          342,895,353      円           366,973,201      円
          （六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                          352,089,587      円           352,733,490      円
          ティブファンド
                                387/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ            J-REIT            37,874,111,954        円         36,365,832,657        円
          セレクト
          ライフハーモニー（ダイワ世界                          123,315,184      円            89,026,777      円
          資産分散ファンド）（成長型）
          ライフハーモニー（ダイワ世界                           39,943,373      円            30,418,430      円
          資産分散ファンド）（安定型）
          ライフハーモニー（ダイワ世界                          193,505,928      円           142,306,455      円
          資産分散ファンド）（分配型）
          ダイワ・アクティブＪリート・                          711,618,316      円           645,199,279      円
          ファンド（年       ▶ 回決算型）
       計                           40,893,388,613        円         39,068,062,473        円
     2.     期末日における受益権の総数                        40,893,388,613        口         39,068,062,473        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
                                388/489


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                              437,519,408                   2,962,867,682
     合計                              437,519,408                   2,962,867,682
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2018  年 5 月 11 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2019  年 5 月 11 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4703   円               2.8650   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (24,703    円 )              (28,650    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                   （円）
             サンケイリアルエステート                                480       52,464,000
     投資証券
             日本アコモデーションファンド投資法人                               1,143        674,370,000
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              12,551       1,301,538,700
             森ヒルズリート                              26,509       4,047,924,300
             産業ファンド                              11,530       1,540,408,000
                                389/489


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アドバンス・レジデンス                               8,959       2,817,605,500
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           12,151       2,246,719,900
             投資法人
             ＡＰＩ投資法人                               5,200       2,467,400,000
             ＧＬＰ投資法人                              10,882       1,325,427,600
             コンフォリア・レジデンシャル                               5,848       1,783,640,000
             日本プロロジスリート                              21,578       5,232,665,000
             星野リゾート・リート                               4,273       2,324,512,000
             イオンリート投資                               1,670        228,456,000
             ヒューリックリート投資法                              15,424       2,836,473,600
             日本リート投資法人                                818       351,740,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                 136,425        2,387,437,500
             日本ヘルスケア投資法                                428       74,600,400
             積水ハウス・リート投資                              35,153       2,805,209,400
             ケネディクス商業リート                               4,940       1,310,582,000
             ヘルスケア      & メディカル投資                         3,457        423,482,500
             野村不動産マスターＦ                              41,430       6,852,522,000
             ラサールロジポート投資                              13,754       1,749,508,800
             三井不ロジパーク                               6,405       2,305,800,000
             大江戸温泉リート                               8,765        741,519,000
             森トラスト・ホテルリート投                               5,860        815,126,000
             三菱地所物流       REIT                        2,488        680,965,600
             CRE  ロジスティクスファンド                             5,875        701,475,000
             ザイマックス・リート                               8,622       1,079,474,400
             日本ビルファンド                               7,199       5,464,041,000
             ジャパンリアルエステイト                              16,578       10,891,746,000
             日本リテールファンド                              24,840       5,417,604,000
             オリックス不動産投資                              26,228       5,187,898,400
             日本プライムリアルティ                               6,815       3,301,867,500
             プレミア投資法人                               6,908        941,560,400
             グローバル・ワン不動産投資法人                               1,764        235,670,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              14,595       2,630,019,000
             森トラスト総合リート                              14,632       2,566,452,800
             インヴィンシブル投資法人                              39,462       2,344,042,800
             フロンティア不動産投資                               3,570       1,692,180,000
             福岡リート投資法人                              10,453       1,830,320,300
             ケネディクス・オフィス投資法人                               4,974       3,820,032,000
             大和証券オフィス投資法人                               2,580       1,999,500,000
             阪急阪神リート投資法人                               5,461        812,050,700
             スターツプロシード投資法人                               4,011        699,518,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大和ハウスリート投資法人                              23,192       5,944,109,600
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              27,290       2,374,230,000
             日本賃貸住宅投資法人                              15,787       1,322,950,600
             ジャパンエクセレント投資法人                               1,271        205,012,300
     投資証券　合計                                            110,839,853,400
     合計                                            110,839,853,400
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                     【ダイワファンドラップ             外国REITセレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        5,827,858                  －
         金銭信託
                                       530,644,310              825,535,457
         コール・ローン
                                      69,762,317,740              76,851,294,088
         親投資信託受益証券
                                       200,000,000                   －
         未収入金
                                      70,498,789,908              77,676,829,545
         流動資産合計
                                      70,498,789,908              77,676,829,545
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        95,024,875              66,498,092
         未払解約金
                                        14,017,591              16,078,695
         未払受託者報酬
                                       297,874,616              341,673,051
         未払委託者報酬
                                        1,089,882              1,100,472
         その他未払費用
                                       408,006,964              425,350,310
         流動負債合計
                                       408,006,964              425,350,310
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      43,992,003,922              42,570,590,835
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           26,098,779,022              34,680,888,400
                                      9,264,460,320              16,273,676,850
           （分配準備積立金）
                                      70,090,782,944              77,251,479,235
         元本等合計
                                      70,090,782,944              77,251,479,235
        純資産合計
                                      70,498,789,908              77,676,829,545
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －              109
        受取利息
                                       2,328,371,109              10,356,976,348
        有価証券売買等損益
                                       2,328,371,109              10,356,976,457
        営業収益合計
      営業費用
                                          285,249              356,398
        支払利息
                                         27,656,720              31,961,371
        受託者報酬
                                        587,706,886              679,180,890
                                       ※１              ※１
        委託者報酬
                                         2,176,360              2,211,906
        その他費用
                                        617,825,215              713,710,565
        営業費用合計
                                       1,710,545,894              9,643,265,892
      営業利益
                                       1,710,545,894              9,643,265,892
      経常利益
                                       1,710,545,894              9,643,265,892
      当期純利益
                                         64,202,993              853,229,996
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                21,512,289,337              26,098,779,022
                                       7,262,191,319              5,358,316,996
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       7,262,191,319              5,358,316,996
        額
                                       4,322,044,535              5,566,243,514
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,322,044,535              5,566,243,514
        額
                                             －              －
                                           ※２              ※２
      分配金
                                       26,098,779,022              34,680,888,400
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        38,601,356,749        円         43,992,003,922        円

           期中追加設定元本額                        13,122,670,950        円          7,877,345,664       円
           期中一部解約元本額                        7,732,023,777       円          9,298,758,751       円
     2.      計算期間末日における受益権                        43,992,003,922        口         42,570,590,835        口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日         自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日         至　  2019  年 6 月 17 日
     1.   ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                          320,293,755      円           362,407,151      円
          運用の指図に係る権限の全部ま
          たは一部を委託するために要す
          る費用
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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                           当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                           収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                           （ 1,598,693,530       円）、解約に伴         （ 2,264,608,171       円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有価
                           証券売買等損益から費用を控除                 証券売買等損益から費用を控除
                           し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                           （ 47,649,371      円）、投資信託約          （ 6,525,427,725       円）、投資信託
                           款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 23,998,014,045        円）及び分配        （ 24,727,551,715        円）及び分配
                           準備積立金（       7,618,117,419       円）   準備積立金（       7,483,640,954       円）
                           より分配対象額は                 より分配対象額は
                           33,262,474,365        円（  1 万口当たり      41,001,228,565        円（  1 万口当たり
                           7,561.03     円）であり、分配を             9,631.35     円）であり、分配を
                           行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          第 11 期                    第 12 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          2,311,981,434                      10,014,858,581
     合計                          2,311,981,434                      10,014,858,581
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5933   円               1.8147   円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (15,933    円 )              (18,147    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド                        40,763,429,740           76,851,294,088
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                             76,851,294,088
     合計                                             76,851,294,088
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       2,642,846,581              2,220,833,361
        金銭信託
                                         3,786,857                  －
                                398/489


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン
                                        344,804,951              291,053,279
        投資証券
                                       67,174,262,359              74,238,599,355
        派生商品評価勘定
                                           460,375               12,084
        未収入金
                                        828,231,665              238,097,955
        未収配当金
                                        145,554,353              143,983,577
        流動資産合計
                                       71,139,947,141              77,132,579,611
       資産合計
                                       71,139,947,141              77,132,579,611
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           671,830               34,399
        未払金
                                        934,701,921               21,939,341
        未払解約金
                                        200,000,000                   －
        その他未払費用
                                            2,297                －
        流動負債合計
                                       1,135,376,048                21,973,740
       負債合計
                                       1,135,376,048                21,973,740
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        42,723,076,752              40,900,373,494
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       27,281,494,341              36,210,232,377
        元本等合計
                                       70,004,571,093              77,110,605,871
       純資産合計
                                       70,004,571,093              77,110,605,871
     負債純資産合計                                 71,139,947,141              77,132,579,611
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資証券
       法
                                399/489





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で
                        計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）


              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        37,859,842,794        円         42,723,076,752        円
          期中追加設定元本額                         5,237,025,510       円           542,530,464      円
          期中一部解約元本額                          373,791,552      円          2,365,233,722       円
                                400/489


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          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ                            587,238    円            27,244,801      円
          Ｔアクティブ・ファンド
          ダイワファンドラップ            外国            42,574,342,573        円         40,763,429,740        円
          REIT  セレクト
          ライフハーモニー（ダイワ世界                          112,552,291      円            81,903,507      円
          資産分散ファンド）（成長型）
          ライフハーモニー（ダイワ世界                           35,594,650      円            27,795,446      円

          資産分散ファンド）（安定型）
       計                           42,723,076,752        円         40,900,373,494        円

     2.     期末日における受益権の総数                        42,723,076,752        口         40,900,373,494        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
                                401/489


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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                             2,795,173,641                    3,315,977,357
     合計                             2,795,173,641                    3,315,977,357
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2018  年 3 月 16 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2019  年 3 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                     2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
        種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                      うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      売　建          362,440,203        －  362,367,011        73,192     216,158,612        －   216,146,528        12,084

      アメリカ・ドル         176,463,437        －  176,415,606        47,831         －    －       －      －

                                402/489

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      イギリス・ポンド         185,976,766        －  185,951,405        25,361     165,248,773        －   165,236,689        12,084
      ユーロ              －    －      －      －    50,909,839        －    50,909,839          0
      買　建          362,440,203        －  362,155,556       △ 284,647     216,158,612        －   216,124,213       △ 34,399

      アメリカ・ドル         185,976,766        －  186,363,949        387,183     216,158,612        －   216,124,213       △ 34,399

      ユーロ         176,463,437        －  175,791,607       △ 671,830          －    －       －      －
     合計          724,880,406        －  724,522,567       △ 211,455     432,317,224        －   432,270,741       △ 22,315

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6386   円               1.8853   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (16,386    円 )              (18,853    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                                403/489


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                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           385,638        10,994,539.380
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           57,218        9,321,956.560
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           62,546        8,456,219.200
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           271,955        13,905,059.150
                   EQUINIX    INC
                                           39,146        19,961,328.320
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           359,135        10,246,121.550
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           263,189         4,818,990.590
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           299,941        10,236,986.330
                   CYRUSONE     INC
                                           218,106        12,848,624.460
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           176,551         7,023,198.780
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           360,289        10,149,341.130
                   INVITATION      HOMES   INC               991,153        27,068,388.430
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           613,803        13,951,742.190
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           110,216         3,497,153.680
                   VEREIT    INC
                                          1,775,221         16,917,856.130
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           213,513        27,568,798.560
                   PROLOGIS     INC
                                           441,853        35,330,565.880
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           698,518         9,374,111.560
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           297,878         9,457,626.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           119,397        35,722,388.430
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           54,291        7,228,303.740
                   WELLTOWER     INC
                                           501,716        41,281,192.480
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           223,375        17,280,290.000
                   MACERICH     CO/THE
                                           244,970         8,458,814.100
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           143,171        10,490,139.170
                   PUBLIC    STORAGE
                                           112,292        27,321,766.520
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           171,150        11,787,100.500
                   UDR  INC
                                           801,596        37,226,118.240
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           86,552        10,365,467.520
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           248,757        26,880,681.420
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           220,460         9,102,793.400
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   504,273,663.900
                                                  (54,794,376,320)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          3,126,458          1,991,553.740
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           162,667         1,369,005.470
                   SEGRO   PLC
                                           849,962         6,111,226.780
                                404/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           230,442         2,189,199.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           863,379         4,655,339.560
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           68,778        2,203,647.120
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           348,695         2,289,182.670
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           215,177         2,201,260.710
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          1,940,491          3,989,649.490
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   27,000,064.540
                                                   (3,692,258,826)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          4,430,380          8,174,051.100
                   GPT  GROUP
                                           492,537         3,038,953.290
                   MIRVAC    GROUP
                                          6,009,286         19,289,808.060
                   GOODMAN    GROUP
                                           764,008        11,192,717.200
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          1,523,911         17,555,454.720
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                          2,705,494          8,630,525.860
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   67,881,510.230
                                                   (5,072,785,260)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           202,789         8,356,934.690
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           135,585         6,540,620.400
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   14,897,555.090
                                                   (1,206,701,962)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          5,371,282          8,808,902.480
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          1,238,300          3,690,134.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                            7,900         20,540.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                          2,487,700          7,587,485.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          2,428,059          5,220,326.850
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                   25,327,388.330
                                                   (2,007,448,800)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           223,556         3,216,970.840
                   NSI  NV
                                            4,857         179,951.850
                   GECINA    SA
                                           18,207        2,439,738.000
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                   KLEPIERRE                        436,494        12,933,317.220
                   COVIVIO                        86,322        8,196,273.900
                   AEDIFICA                        34,279        2,886,291.800
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           15,766        2,263,997.600
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           409,404         4,163,638.680
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           208,942         2,557,450.080
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   38,837,629.970
                                                   (4,733,141,965)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                          1,616,916         154,981,398.600
                   CHAMPION     REIT
                                          6,439,000         41,982,280.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   196,963,678.600
                                                   (2,731,886,222)
     投資証券　合計                                              74,238,599,355
                                                  [74,238,599,355]
     合計                                              74,238,599,355
                                                  [74,238,599,355]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                                   合計金額に
                  通貨               銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                            時価比率
            アメリカ・ドル               投資証券            31 銘柄        100%       73.8%
            イギリス・ポンド               投資証券            9 銘柄        100%        5.0%
            オーストラリア・ドル               投資証券            6 銘柄        100%        6.8%
            カナダ・ドル               投資証券            2 銘柄        100%        1.6%
            シンガポール・ドル               投資証券            5 銘柄        100%        2.7%
            ユーロ               投資証券            9 銘柄        100%        6.4%
            香港・ドル               投資証券            2 銘柄        100%        3.7%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                    【ダイワファンドラップ             コモディティセレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          74,625              390,520
         預金
                                        4,409,480                  －
         金銭信託
                                       401,496,633              743,530,957
         コール・ローン
                                      56,544,305,304              52,588,493,893
         投資信託受益証券
                                       322,954,769              222,710,923
         親投資信託受益証券
                                      57,273,240,811              53,555,126,293
         流動資産合計
                                      57,273,240,811              53,555,126,293
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        93,908,426              81,248,597
         未払解約金
                                        11,463,552              11,859,969
         未払受託者報酬
                                        85,977,064              88,950,104
         未払委託者報酬
                                        1,088,695              1,099,754
         その他未払費用
                                       192,437,737              183,158,424
         流動負債合計
                                       192,437,737              183,158,424
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     118,319,473,624              127,590,072,736
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                    △  61,238,670,550             △  74,218,104,867
                                   ※２              ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       504,392,677              420,772,739
           （分配準備積立金）
                                      57,080,803,074              53,371,967,869
         元本等合計
                                      57,080,803,074              53,371,967,869
        純資産合計
                                      57,273,240,811              53,555,126,293
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                            452            317,305
        受取利息
                                       8,370,081,376             △  6,563,598,412
        有価証券売買等損益
                                        407,918,102            △  1,102,781,678
        為替差損益
                                       8,777,999,930             △  7,666,062,785
        営業収益合計
      営業費用
                                          295,000              316,495
        支払利息
                                         21,694,627              24,350,363
        受託者報酬
                                        162,710,380              182,628,386
        委託者報酬
                                         2,525,504              2,607,767
        その他費用
                                        187,225,511              209,903,011
        営業費用合計
                                       8,590,774,419             △  7,875,965,796
      営業利益又は営業損失（△）
                                       8,590,774,419             △  7,875,965,796
      経常利益又は経常損失（△）
                                       8,590,774,419             △  7,875,965,796
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        799,102,105             △  555,674,013
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △  62,813,733,977             △  61,238,670,550
                                       12,869,750,718              11,677,364,807
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       12,869,750,718              11,677,364,807
        額
                                       19,086,359,605              17,336,507,341
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       19,086,359,605              17,336,507,341
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                     △  61,238,670,550             △  74,218,104,867
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 (1)  外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
                        (2)  計算期間末日

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                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       105,771,485,314         円         118,319,473,624         円

           期中追加設定元本額                        34,365,849,066        円         31,718,915,176        円
           期中一部解約元本額                        21,817,860,756        円         22,448,316,064        円
     2.      計算期間末日における受益権                       118,319,473,624         口         127,590,072,736         口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                 貸借対照表上の純資産額が元本

                           総額を下回っており、その差額                 総額を下回っており、その差額
                           は 61,238,670,550        円でありま        は 74,218,104,867        円でありま
                           す。                 す。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        0 円）、投資信        を補填した額（        0 円）、投資信
                            託約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整金
                            （ 20,665,040,054        円）及び分配        （ 22,407,276,565        円）及び分配
                            準備積立金（       504,392,677      円）    準備積立金（       420,772,739      円）
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            21,169,432,731        円（  1 万口当た      22,828,049,304        円（  1 万口当た
                            り 1,789.18     円）であり、分配を           り 1,789.17     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                412/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デ
                         リバティブ取引（商品先物取引）に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                413/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第 11 期                   第 12 期
                         2018  年 6 月 15 日現在               2019  年 6 月 17 日現在
          種　類
                         当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            8,370,271,629                    △ 6,509,335,863
     親投資信託受益証券                              △ 190,253                    △ 175,071
     合計                            8,370,081,376                    △ 6,509,510,934
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.4824   円               0.4183   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (4,824   円 )              (4,183   円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託受
           アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     益証券
                   DAIWA   RICI   FUND
                                        8,316,971.472           483,972,886.920
           アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                414/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   483,972,886.920
                                                  (52,588,493,893)
     投資信託受益証券　合計                                              52,588,493,893
                                                  [52,588,493,893]
     親投資信託
           日本円                                             日本円
     受益証券
                   ダイワ・マネー・マザーファン
                                         218,837,500            222,710,923
                   ド
           日本円　小計                                             日本円
                                                     222,710,923
     親投資信託受益証券　合計                                                222,710,923
     合計                                              52,811,204,816

                                                  [52,588,493,893]
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                           投資信託        合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           受益証券        対する比率
                                           時価比率
                           投資信託
           アメリカ・ドル                           1 銘柄         100%         100%
                           受益証券
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
     産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ                                “ RICI   ” ファンド」受益証券（米ドル建）を主
     要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受
     益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状
     況は次のとおりであります。
     「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                        934,885,543                   －
        コール・ローン
                                       85,124,188,898              63,195,012,600
        現先取引勘定
                                        999,998,904              999,998,315
        流動資産合計
                                       87,059,073,345              64,195,010,915
       資産合計
                                       87,059,073,345              64,195,010,915
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                           158,000                 －
        その他未払費用
                                         1,158,969                  －
        流動負債合計
                                         1,316,969                  －
       負債合計
                                         1,316,969                  －
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        85,478,199,816              63,080,470,056
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,579,556,560              1,114,540,859
        元本等合計
                                       87,057,756,376              64,195,010,915
       純資産合計
                                       87,057,756,376              64,195,010,915
     負債純資産合計                                 87,059,073,345              64,195,010,915
     注記表


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        68,475,000,037        円         85,478,199,816        円
          期中追加設定元本額                        169,752,439,408         円         192,780,838,062         円
          期中一部解約元本額                        152,749,239,629         円         215,178,567,822         円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日経      225  －シフト     11 －                  －円               589,507    円
          2019-03    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・グローバル          IoT  関連株                977,694    円             977,694    円
          ファンド     － AI 新時代－     （為替
          ヘッジあり）
          ダイワ・グローバル          IoT  関連株                977,694    円             977,694    円
          ファンド     － AI 新時代－     （為替
          ヘッジなし）
          ダイワＦＥグローバル・バ                             98,069   円              98,069   円
          リュー（為替ヘッジあり）
          ダイワＦＥグローバル・バ                             98,069   円              98,069   円
          リュー（為替ヘッジなし）
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               49,107   円
          ンド（為替ヘッジあり）
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               49,107   円
          ンド（為替ヘッジなし）
                                417/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ／“ＲＩＣＩ          ® ”コモ                8,952,508     円            5,024,392     円
          ディティ・ファンド
          ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為                             1,676   円               1,676   円
          替ヘッジあり／年         1 回決算型）
          ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為                             1,330   円               1,330   円
          替ヘッジなし／年         1 回決算型）
          ＮＢストラテジック・インカ                               981  円                981  円
          ム・ファンド＜ラップ＞米ドル
          コース
          ＮＢストラテジック・インカ                               981  円                981  円
          ム・ファンド＜ラップ＞円コー
          ス
          ＮＢストラテジック・インカ                               981  円                981  円
          ム・ファンド＜ラップ＞世界通
          貨分散コース
          堅実バランスファンド            －ハジ               79,690,381      円                －円
          メの一歩－
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               180,729    円
          ンド（為替ヘッジあり／隔月分
          配型）
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               737,649    円
          ンド（為替ヘッジなし／隔月分
          配型）
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               95,276   円
          ンド（為替ヘッジあり／資産成
          長型）
          ＮＷＱグローバル厳選証券ファ                               －円               337,885    円
          ンド（為替ヘッジなし／資産成
          長型）
          世界セレクティブ株式オープン                               －円                 983  円
          ＤＣダイワ・マネー・ポート                         2,706,602,910       円          4,050,764,201       円
          フォリオ
          ダイワファンドラップ            コモ              317,088,630      円           218,837,500      円
          ディティセレクト
          ダイワ米国株ストラテジーα                            132,757    円             132,757    円
          （通貨選択型）         －トリプルリ
          ターンズ－      日本円・コース
          （毎月分配型）
          ダイワ米国株ストラテジーα                            643,132    円             643,132    円
          （通貨選択型）         －トリプルリ
          ターンズ－      豪ドル・コース
          （毎月分配型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ米国株ストラテジーα                           4,401,613     円            4,401,613     円
          （通貨選択型）         －トリプルリ
          ターンズ－      ブラジル・レア
          ル・コース（毎月分配型）
          ダイワ米国株ストラテジーα                             12,784   円              12,784   円
          （通貨選択型）         －トリプルリ
          ターンズ－      米ドル・コース
          （毎月分配型）
          ダイワ／フィデリティ北米株式                           9,853,995     円            9,853,995     円
          ファンド     －パラダイムシフト
          －
          低リスク型アロケーションファ                        13,743,005,794        円          4,212,646,194       円
          ンド  2 （適格機関投資家専用）
          ブルベア・マネー・ポートフォ                        25,402,254,012        円                －円
          リオⅣ
          ブル  3 倍日本株ポートフォリオ                     39,423,179,763        円                －円
          Ⅳ
          ベア  2 倍日本株ポートフォリオ                      3,705,505,931       円                －円
          Ⅳ
          ブルベア・マネー・ポートフォ                               －円           21,116,673,972        円
          リオⅤ
          ブル  3 倍日本株ポートフォリオ                            －円           30,257,027,527        円
          Ⅴ
          ベア  2 倍日本株ポートフォリオ                            －円           3,093,608,042       円
          Ⅴ
          ダイワＦＥグローバル・バ                           4,090,590     円             160,930    円
          リュー株ファンド（ダイワＳＭ
          Ａ専用）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                            155,317    円             155,317    円
          （通貨選択型）ブラジル・レア
          ル・コース（毎月分配型）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             38,024   円              38,024   円
          （通貨選択型）日本円・コース
          ( 毎月分配型）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             4,380   円               4,380   円
          （通貨選択型）米ドル・コース
          ( 毎月分配型）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             22,592   円              22,592   円
          （通貨選択型）豪ドル・コース
          ( 毎月分配型）
          ダイワ／アムンディ食糧増産関                            164,735    円             164,735    円
          連ファンド
                                419/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ日本リート・ファンド・                           60,382,896      円            96,490,231      円
          マネー・ポートフォリオ
          ダイワ新興国ソブリン債券ファ                             33,689   円              33,689   円
          ンド（資産成長コース）
          ダイワ新興国ソブリン債券ファ                             96,254   円              96,254   円
          ンド（通貨αコース）
          ダイワ・インフラビジネス・                            988,283    円             988,283    円
          ファンド     －インフラ革命－
          （為替ヘッジあり）
          ダイワ・インフラビジネス・                           4,926,018     円            4,926,018     円
          ファンド     －インフラ革命－
          （為替ヘッジなし）
          ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎                            285,029    円             285,029    円
          月分配型）米ドルコース
          ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎                            144,570    円             144,570    円
          月分配型）日本円コース
          ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎                            677,850    円             677,850    円
          月分配型）通貨αコース
          ダイワ英国高配当株ツインα                             98,107   円              98,107   円
          （毎月分配型）
          ダイワ英国高配当株ファンド                             98,107   円              98,107   円
          ダイワ英国高配当株ファンド・                           1,229,944     円             980,367    円
          マネー・ポートフォリオ
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             1,097   円               1,097   円
          （通貨選択型）南アフリカ・ラ
          ンド・コース（毎月分配型）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             2,690   円               2,690   円
          （通貨選択型）トルコ・リラ・
          コース（毎月分配型）
          ダイワ米国高金利社債ファンド                             1,350   円               1,350   円
          （通貨選択型）通貨セレクト・
          コース（毎月分配型）
          ダイワ・オーストラリア高配当                             98,203   円              98,203   円
          株α（毎月分配型）　株式α
          コース
          ダイワ・オーストラリア高配当                             98,203   円              98,203   円
          株α（毎月分配型）　通貨α
          コース
          ダイワ・オーストラリア高配当                            982,029    円             982,029    円
          株α（毎月分配型）　株式＆通
          貨ツインαコース
                                420/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ米国株ストラテジーα                             98,174   円              98,174   円
          （通貨選択型）         －トリプルリ
          ターンズ－通貨セレクト・コー
          ス（毎月分配型）
       計                           85,478,199,816        円         63,080,470,056        円
     2.     期末日における受益権の総数                        85,478,199,816        口         63,080,470,056        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
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     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0185   円               1.0177   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,185    円 )              (10,177    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「 Daiwa    “ RICI   ” Fund  」の状況


     　以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳した

     ものであります。
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             財政状態計算書

                            2018  年 ▶ 月 30 日現在
                                            米ドル
      資産
                                          69,262,703
      現金
                                            18,289
      借方勘定
                                422/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         451,340,914
      金融資産（損益通算後の評価額）
                                         520,621,906

      資産合計
      資本

                                         571,749,859
      受益証券元本
                                         (62,576,154)
      剰余金
                                         509,173,705

      資本合計
      負債

                                          2,936,632
      当座借越
                                           428,515
      貸方勘定
                                          8,083,054
      金融負債（損益通算後の評価額）
                                          11,448,201

      負債合計
                                         520,621,906

      資本および負債合計
                             包括利益計算書



                         2018  年 ▶ 月 30 日に終了した年度
                                            米ドル
      収益
                                           394,413
      利息収入
                                          61,765,513
      金融資産および負債（損益通算後の評価額）による純利益
                                          62,159,926

      純投資利益合計
      費用

                                          3,656,152
      運用会社報酬
                                           664,751
      管理会社報酬
                                            44,320
      受託会社報酬
                                            66,481
      保管会社報酬
                                           689,167
      仲介手数料
                                            20,696
      監査報酬
                                            13,573
      その他の費用
                                          5,155,140

      費用合計
                                          57,004,786

      当会計年度の営業利益
      金融費用

                                           (22,438)
      支払利息
                                           (22,438)

      金融費用合計
                                          56,982,348

      包括利益合計
                                423/489




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                             組入資産の明細
                            2018  年 ▶ 月 30 日現在
                                    評価額          純資産に

             債券             元本          米ドル         占める比率
                                               （％）
      米国
      US  T-Bill   0% YLD  24-May-2018           43,000,000           42,965,230             8.44
      US  T-Bill   0% YLD  21-Jun-2018           47,000,000           46,910,266             9.21
      US  T-Bill   0% YLD  19-Jul-2018           49,000,000           48,848,491             9.59
      US  T-Bill   0% YLD  16-Aug-2018           51,000,000           50,788,162             9.97
      US  T-Bill   0% YLD  13-Sep-2018           50,000,000           49,696,672             9.76
      US  T-Bill   0% YLD  11-Oct-2018           44,000,000           43,672,280             8.58
      US  T-Bill   0% YLD  08-Nov-2018           45,000,000           44,601,089             8.76
      US  T-Bill   0% YLD  06-Dec-2018           43,000,000           42,526,534             8.35
      US  T-Bill   0% YLD  31-Jan-2019           40,000,000           39,402,639             7.74
                                    24,568,750             4.83
      US  T-Bill   0% YLD  28-Feb-2019           25,000,000
                                    433,980,113             85.23

      債券合計
                                     想定元本         評価益       評価（損）


      先物契約                         数量        米ドル        米ドル       米ドル
      フランス

      Milling   Wheat   (EOP)   - Sep-2018                 970      9,968,264
                                                -     (5,204)
                                     4,973,830
      Rapeseed    (EOP)   - Aug-2018                  236                 -     (72,277)
                                    14,942,094
                                                -     (77,481)
      日本
                                     4,917,725         55,292
      Rubber   (TCM)   - Sep-2018                   583                         -
                                     4,917,725         55,292
                                                       -
      英国
      Brent  Crude   Oil (ICE)  - Jul-2018                624      42,075,160        3,969,800
                                                       -
      Brent  Crude   Oil (ICE)  - Aug-2018                301      22,048,250
                                                -       -
      Coffee   Robusta   (ICE)  - Jul-2018                566      9,954,240         18,680
                                                       -
      Copper   Grade   A (LME)   - May-2018                111      19,298,513
                                                -    (513,844)
      Copper   Grade   A (LME)   - May-2018
                              (111)      (18,746,281)            -     (38,388)
      Copper   Grade   A (LME)   - Jun-2018                (39)      (6,614,156)            -       -
      Copper   Grade   A (LME)   - Jun-2018                118      19,962,581         49,481
                                                       -
      Copper   Grade   A (LME)   - Jul-2018                39      6,625,613
                                                -       -
      Gas  Oil (ICE)  - Jun-2018                    64      3,881,600        276,800          -
      Gas  Oil (ICE)  - Jul-2018                    31      2,002,600
                                                -       -
      No.  7 Cocoa   (LIF)  - Jul-2018                  193      4,714,702        323,184
                                                       -
      Primary   High  Grade   Aluminium    (LME)   - May-2018          370      19,803,919         795,831
                                                       -
      Primary   High  Grade   Aluminium    (LME)   - May-2018
                              (370)      (18,302,338)            -    (2,297,413)
      Primary   High  Grade   Aluminium    (LME)   - Jun-2018          388      19,256,700        2,340,350
                                                       -
      Primary   High  Grade   Aluminium    (LME)   - Jun-2018
                              (129)      (7,180,463)            -       -
      Primary   High  Grade   Aluminium    (LME)   - Jul-2018          119      6,628,300           -       -
      Primary   Nickel   (LME)   - May-2018                 59      4,846,530         53,361
                                                       -
      Primary   Nickel   (LME)   - May-2018
                               (59)      (4,737,258)            -    (162,633)
      Primary   Nickel   (LME)   - Jun-2018                 62      4,985,964        170,514
                                                       -
      Primary   Nickel   (LME)   - Jun-2018
                               (20)      (1,663,380)            -       -
      Primary   Nickel   (LME)   - Jul-2018                 20      1,665,600
                                                -       -
      Special   High  Grade   Zinc  (LME)   - May-2018             112      9,655,275
                                                -    (898,275)
      Special   High  Grade   Zinc  (LME)   - May-2018                           431,575
                              (112)      (9,188,575)                   -
      Special   High  Grade   Zinc  (LME)   - Jun-2018
                               (40)      (3,125,500)            -       -
      Special   High  Grade   Zinc  (LME)   - Jun-2018             120      9,844,000
                                                -    (467,500)
      Special   High  Grade   Zinc  (LME)   - Jul-2018             43      3,356,150
                                                -       -
      Standard    Lead  (LME)   - May-2018                153      9,585,119
                                                -    (595,413)
                                424/489


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      Standard    Lead  (LME)   - May-2018                               174,994
                              (153)      (9,164,700)                   -
      Standard    Lead  (LME)   - Jun-2018
                               (54)      (3,168,788)            -       -
      Standard    Lead  (LME)   - Jun-2018                162      9,699,075
                                                -    (192,713)
      Standard    Lead  (LME)   - Jul-2018                 58      3,401,338           -       -
      Tin (LME)   - May-2018                     46      4,978,350
                                                -    (152,950)
      Tin (LME)   - May-2018                                    49,550
                               (46)      (4,874,950)                   -
      Tin (LME)   - Jun-2018
                               (16)      (1,676,800)            -       -
      Tin (LME)   - Jun-2018                     47      4,977,925
                                                -     (52,325)
      Tin (LME)   - Jul-2018                     16      1,674,400
                                                -       -
                                     5,147,725
                                                -    (250,105)
      White  Sugar  (ICE)  - Aug-2018                  299
                                    161,626,440         8,654,120
                                                    (5,621,559)
      米国
      Corn  (CBT)   - Jul-2018                   1,223      24,241,463         126,813
                                                       -
      Cotton   No.  2 (NYB)   - Jul-2018                 509      20,792,995         714,800
                                                       -
      Frozen   Concentrated      Orange   Juice  (NYB)   - Jul-2018        137      2,883,413        278,205
                                                       -
      Gasoline    Rbob  (NYM)   - Jun-2018                116      9,623,494        743,635
                                                       -
      Gasoline    Rbob  (NYM)   - Jul-2018                 57      5,077,913
                                                -       -
      Gold  (CMX)   - Jun-2018                    123      16,206,560         71,260
                                                       -
      Gold  (CMX)   - Aug-2018                    64      8,510,080           -       -
      Hard  Red  Spring   Wheat   (MGE)   - Jul-2018             166      4,875,513        170,888          -
      Heating   Oil (NYM)   - Jun-2018                  70      5,834,548        440,294
                                                       -
      Heating   Oil (NYM)   - Jul-2018                  34      3,037,213
                                                -       -
      Henry   Hub  Natural   Gas  (NYM)   - Jun-2018             715      19,580,990         231,660
                                                       -
      Henry   Hub  Natural   Gas  (NYM)   - Jul-2018             355      9,979,050
                                                -       -
      Lean  Hogs  (CME)   - Jun-2018                  107      3,412,780
                                                -    (304,430)
      Lean  Hogs  (CME)   - Aug-2018                  55      1,685,750
                                                -       -
      Light  Sweet   Crude   Oil (NYM)   - Jun-2018             764      48,306,250        3,722,150
                                                       -
      Light  Sweet   Crude   Oil (NYM)   - Jul-2018             374      25,424,520
                                                -       -
      Live  Cattle   (CME)   - Jun-2018                  155      7,044,220
                                                -    (410,220)
      Live  Cattle   (CME)   - Aug-2018                  82      3,475,980
                                                -       -
      Lumber   (CME)   - Jul-2018                   88      4,876,322        524,150
                                                       -
      Milk  Future   (CME)   - May-2018                  11      316,600        14,940
                                                       -
      Milk  Future   (CME)   - Jun-2018                  6      186,580          20
                                                       -
      Oat  (CBT)   - Jul-2018                    217      2,593,575
                                                -     (76,375)
      Palladium    (NYM)   - Jun-2018                   10      1,010,935
                                                -     (47,935)
      Palladium    (NYM)   - Sep-2018                   5      478,950         200
                                                       -
      Platinum    (NYM)   - Jul-2018                  193      9,430,580
                                                -    (587,320)
      Rough   Rice  (CBT)   - Jul-2018                 147      3,677,750        145,720
                                                       -
      Silver  (CMX)   - Jul-2018                    243      20,083,935
                                                -     (40,080)
      Soybean    Meal  (CBT)   - Jul-2018                 99      3,795,290        118,180
                                                       -
      Soybean    Oil (CBT)   - Jul-2018                 525      10,180,206
                                                -    (500,256)
      Soybeans    (CBT)   - Jul-2018                  338      17,751,913         98,713
                                                       -
      Sugar  No.  11 World  (NYB)   - Jul-2018               371      5,204,192           -    (417,398)
      Wheat   (CBT)   - Jul-2018                   202      4,972,313        385,738
                                                       -
                                    13,617,400         864,023
                                                       -
      Wheat   (CBT)   - Jul-2018                   581
                                    318,169,273         8,651,389       (2,384,014)
                                    499,655,532        17,360,801       (8,083,054)

      先物契約合計
     投資明細


     2019  月 6 月 17 日現在における当ファンドが組入れている「                       Daiwa     RICI    Fund  」の投資有価証券の状況を示し
     ております。
     (1)  有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      　（単位：     US ドル）

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                銘柄名                 券面総額            評価額         備考
      US  TREASURY     BILL   12SEP19
                                  54,000,000           53,674,920.01
      US  TREASURY     BILL   0PCT   27FEB20
                                  51,000,000           50,170,314.93
      US  TREASURY     BILL   15AUG19
                                  50,000,000           49,782,526.61
      US  TREASURY     BILL   0PCT   07NOV19
                                  50,000,000           49,515,385.61
      US  TREASURY     BILL   0PCT   10OCT19
                                  49,000,000           48,610,999.79
      US  TREASURY     BILL   05DEC19
                                  45,000,000           44,498,662.50
      US  TREASURY     BILL   0PCT   18JUL19
                                  44,000,000           43,900,093.24
      US  TREASURY     BILL   0PC  20JUN19
                                  40,000,000           39,986,911.72
      US  TREASURY     BILL   0PCT   30JAN20
                                  30,000,000           29,553,416.83
      (2)   商品先物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      （単位：    US ドル）

                 銘柄名                買建  / 売建     数量      評価損益        備考
      MILLING    WHEAT   (EOP)   SEP-19
                                  買建        986      69,227.59
      RAPESEED     EURO   FUT  (EOP)   AUG-19
                                  買建        245      81,232.88
      BRENT   CRUDE   OIL  (ICE)   SEP-19
                                  買建        981    -1,569,600.00
      COFFEE    ROBUSTA    (ICE)   SEP-19
                                  買建        707     -518,890.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUN-19
                                  買建        130    -1,978,225.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUN-19
                                  売建        130    1,670,600.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUL-19
                                  買建        128    -1,603,893.75
      COPPER    GRADE   A (LME)   JUL-19
                                  売建        128     -37,550.00
      COPPER    GRADE   A (LME)   AUG-19
                                  買建        137      39,962.50
      GAS  OIL  (ICE)   AUG-19
                                  買建        100     -197,300.00
      NO  7 COCOA   (ICE)   SEP-19
                                  買建        224     194,700.59
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUN-19
                                  買建        431    -1,572,050.00
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUN-19
                                  売建        431     489,587.50
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUL-19
                                  買建        446     -452,475.00
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   JUL-19
                                  売建        446      51,362.50
      PRIMARY    HIGH   GRADE   ALUMINIUM     (LME)   AUG-19
                                  買建        451     -41,606.25
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUN-19
                                  買建        66    -487,806.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUN-19
                                  売建        66     188,943.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUL-19
                                  買建        69    -193,683.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   JUL-19
                                  売建        69     85,698.00
      PRIMARY    NICKEL    (LME)   AUG-19
                                  買建        70     -84,750.00
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUN-19
                                  買建        142    -1,194,100.00
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUN-19
                                  売建        142     902,987.50
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUL-19
                                  買建        147    -1,033,287.50
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   JUL-19
                                  売建        147     142,325.00
      SPECIAL    HIGH   GRADE   ZINC   (LME)   AUG-19
                                  買建        159     -137,800.00
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      STANDARD     LEAD   (LME)   JUN-19
                                  買建        205     -623,506.25
      STANDARD     LEAD   (LME)   JUN-19
                                  売建        205      80,350.00
      STANDARD     LEAD   (LME)   JUL-19
                                  買建        210     -120,312.50
      STANDARD     LEAD   (LME)   JUL-19
                                  売建        210     -440,831.25
      STANDARD     LEAD   (LME)   AUG-19
                                  買建        220     462,975.00
      TIN  (LME)   JUN-19
                                  買建        48    -464,160.00
      TIN  (LME)   JUN-19
                                  売建        48     32,960.00
      TIN  (LME)   JUL-19
                                  買建        51     -42,670.00
      TIN  (LME)   JUL-19
                                  売建        51    -138,475.00
      TIN  (LME)   AUG-19
                                  買建        54     138,150.00
      WHITE   SUGAR   (ICE)   AUG-19
                                  買建        310     -13,545.00
      RUBBER    (TCM)   NOV-19
                                  買建        574     262,574.88
      CORN   (CBT)   SEP-19                      買建       1,122      528,275.00
      COTTON    NO  2 (NYB)   DEC-19
                                  買建        625     -423,600.00
      FROZEN    CONCENTRATED       ORANGE    JUICE   (NYB)   SEP-19        買建        191     -169,447.50
      GASOLINE     RBOB   FUT  (NYM)   AUG-19
                                  買建        191     -501,228.00
      GOLD   (CMX)   AUG-19
                                  買建        197    1,061,110.00
      HARD   RED  SPRING    WHEAT   (MGE)   SEP-19
                                  買建        182      45,112.50
      HEATING    OIL  (NYM)   AUG-19
                                  買建        110     -207,438.00
      HENRY   HUB  NATURAL    GAS  (NYM)   AUG-19
                                  買建       1,152     -1,747,180.00
      KC  HRW  WHEAT   FUT  SEP  19
                                  買建        218     -111,150.00
      LEAN   HOGS   (CME)   AUG-19
                                  買建        142     -622,760.00
      LIGHT   SWEET   CRUDE   OIL  (NYM)   AUG-19
                                  買建       1,286     -2,633,220.00
      LIVE   CATTLE    (CME)   AUG-19
                                  買建        234     -637,810.00
      LUMBER    (CME)   SEP-19
                                  買建        128     913,770.00
      MILK   FUTURE    (CME)   JUL-19
                                  買建        31     18,220.00
      OAT  (CBT)   SEP-19
                                  買建        174     -13,787.50
      PALLADIUM     (NYM)   SEP-19
                                  買建        11     85,980.00
      PLATINUM     (NYM)   OCT-19
                                  買建        228      66,780.00
      ROUGH   RICE   (CBT)   SEP-19
                                  買建        161      56,530.00
      SILVER    (CMX)   SEP-19
                                  買建        279     401,575.00
      SOYBEAN    MEAL   (CBT)   DEC-19
                                  買建        116     -13,730.00
      SOYBEAN    OIL  (CBT)   DEC-19
                                  買建        594     142,560.00
      SOYBEANS     (CBT)   NOV-19
                                  買建        394     126,612.50
      SUGAR   NO  11  WORLD   (NYB)   OCT-19
                                  買建        369     223,171.20
      WHEAT   (CBT)   SEP-19
                                  買建        557     548,050.00
    （注）ＬＭＥ（ロンドン金属取引所）においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により
   清算されません。当該取引は売建で表示しております。
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                   【ダイワファンドラップ             ヘッジファンドセレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           12 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                                429/489















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第11期              第12期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                        24,149,758                  －
         金銭信託
                                      2,198,909,336              2,357,369,471
         コール・ローン
                                      82,085,706,753              86,179,654,309
         投資信託受益証券
                                      75,743,243,572              93,396,130,583
         投資証券
                                     160,052,009,419              181,933,154,363
         流動資産合計
                                     160,052,009,419              181,933,154,363
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       600,000,000              250,000,000
         未払金
                                       124,689,260              201,622,376
         未払解約金
                                        32,922,483              37,715,327
         未払受託者報酬
                                       329,225,157              377,153,680
         未払委託者報酬
                                        1,125,036              1,122,392
         その他未払費用
                                      1,087,961,936               867,613,775
         流動負債合計
                                      1,087,961,936               867,613,775
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     159,560,862,783              187,060,676,490
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      △  596,815,300            △  5,995,135,902
                                    ※２             ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       912,385,544              786,322,874
           （分配準備積立金）
                                     158,964,047,483              181,065,540,588
         元本等合計
                                     158,964,047,483              181,065,540,588
        純資産合計
                                     160,052,009,419              181,933,154,363
      負債純資産合計
                                430/489








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第11期              第12期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －              331
        受取利息
                                       △  475,639,506            △  3,998,878,935
        有価証券売買等損益
                                       △  475,639,506            △  3,998,878,604
        営業収益合計
      営業費用
                                         1,099,846              1,486,366
        支払利息
                                         63,214,183              74,242,420
        受託者報酬
                                        632,142,593              742,425,022
        委託者報酬
                                         2,225,397              2,342,919
        その他費用
                                        698,682,019              820,496,727
        営業費用合計
                                      △  1,174,321,525             △  4,819,375,331
      営業損失（△）
                                      △  1,174,321,525             △  4,819,375,331
      経常損失（△）
                                      △  1,174,321,525             △  4,819,375,331
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        117,057,009             △  526,625,660
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  379,351,040             △  596,815,300
                                        411,591,571              154,846,420
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －          154,846,420
        額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        411,591,571                   －
        額
                                         96,379,377             1,260,417,351
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         96,379,377                  －
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －         1,260,417,351
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       △  596,815,300            △  5,995,135,902
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                431/489









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
                        ております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資
                        産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 11 期               第 12 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       132,746,788,068         円         159,560,862,783         円

           期中追加設定元本額                        52,893,501,449        円         53,618,480,392        円
           期中一部解約元本額                        26,079,426,734        円         26,118,666,685        円
     2.      計算期間末日における受益権                       159,560,862,783         口         187,060,676,490         口

           の総数
                                432/489


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     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                 貸借対照表上の純資産額が元本

                           総額を下回っており、その差額                 総額を下回っており、その差額
                           は 596,815,300      円であります。          は 5,995,135,902       円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 11 期               第 12 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        0 円）、投資信        を補填した額（        0 円）、投資信
                            託約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整金
                            （ 4,914,645,868       円）及び分配        （ 6,044,781,726       円）及び分配
                            準備積立金（       912,385,544      円）    準備積立金（       786,322,874      円）
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            5,827,031,412       円（  1 万口当たり       6,831,104,600       円（  1 万口当たり
                            365.19   円）であり、分配を行っ             365.18   円）であり、分配を行っ
                            ておりません。                 ておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 12 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証券、デ
                         リバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                                433/489



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


                                         第 12 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                            第 11 期                   第 12 期
                        2018  年 6 月 15 日現在               2019  年 6 月 17 日現在
          種　類
                        当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                           △ 505,138,963                    △ 533,342,318
     投資証券                            902,899,408                   △ 1,168,860,876
     合計                            397,760,445                   △ 1,702,203,194
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 11 期                          第 12 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

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                               第 12 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 11 期                 第 12 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9963   円               0.9680   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,963   円 )              (9,680   円 )
     (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ・トピックス・ニュートラル
     投資信託受益証
                                       12,414,998,760           12,633,502,738
              （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
     券
              ＳＭＡＭ・国内株式ロングショートＶ
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家限                 8,599,295,915           8,972,505,357
              定）
              グローバル・ボンドアルファ戦略ファン
              ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                        12,132,788,988           12,535,597,582
              用）
              ストラテジックＣＢファンド（適格機関
                                       3,560,951,365           3,597,985,259
              投資家専用）
              大和住銀     FoF  用ジャパン・マーケット・
                                       10,966,874,272           12,602,035,225
              ニュートラル（適格機関投資家限定）
              ニッセイ・グローバル・ボンド・オポ
              チュニティ（       FOF  ｓ用）（適格機関投資家                12,310,192,440           12,792,751,983
              専用）
              BLUEBAY     INTERNATIONAL        TRUST   - GLOBAL
              SOVEREIGN      OPPORTUNITIES        SUB-TRUST
                                        985,908.000          8,731,084,813
              CLASS   A (PERF)    - JPY
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              NUVEEN    EQUITY    MARKET    NEUTRAL     FUND   JPY
                                       1,469,287.071          14,314,191,352
              HEDGED    CLASS
     投資信託受益証券　合計                                             86,179,654,309
              JPM  GLOBAL    MACRO   OPPORTUNITIES        I
                                        974,660.891         10,706,649,887
     投資証券
              (ACC)   - JPY  (HEDGED)     FUND
              EATON   VANCE   INTERNATIONAL        (IRELAND)
                                       9,591,255.689           9,069,107,729
              GLOBAL    MACRO   FUND   I2YEN   CLASS
              BLACKROCK      STRATEGIC      FUNDS   - BLACKROCK
              UK  EQUITY    ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS
                                        674,912.600          7,092,656,514
              I2  JPY(HEDGED)
              PICTET    TR-ATLAS     HJ  JPY
                                       2,821,687.905          28,795,325,075
              JPM  US  OPPORTUNISTIC        LONG-SHORT
                                       1,595,942.482          16,051,989,484
              EQUITY    I (PERF)    (ACC)   - JPY  (HEDGED)
              MAN  FUNDS   VI  PLC  - MAN  ALTERNATIVE
              STYLE   RISK   PREMIA     CLASS    I H JPY          798,072.160          7,319,375,162
              SHARES
              BLACKROCK      AMERICAS     DIVERSIFIED       EQUITY
              ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS   I2  JPY        1,448,503.310          14,361,026,732
              HEDGED
     投資証券　合計                                             93,396,130,583
     合計                                            179,575,784,892
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                           ２　【ファンドの現況】

                      ダイワファンドラップ            日本株式セレクト

     【純資産額計算書】

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             327,570,656,018         円
     　Ⅱ　負債総額                               660,952,026      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             326,909,703,992         円
     　Ⅳ　発行済数量                             230,028,402,483         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4212   円
                      ダイワファンドラップ            外国株式セレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             205,956,059,814         円
     　Ⅱ　負債総額                               258,724,473      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             205,697,335,341         円
     　Ⅳ　発行済数量                             149,422,334,573         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3766   円
                 ダイワファンドラップ            外国株式セレクト          エマージングプラス

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             130,570,096,208         円
     　Ⅱ　負債総額                               274,325,379      円

     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             130,295,770,829         円
     　Ⅳ　発行済数量                             102,082,945,509         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2764   円
                      ダイワファンドラップ            日本債券セレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             515,026,163,659         円
     　Ⅱ　負債総額                              1,116,964,315       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             513,909,199,344         円
     　Ⅳ　発行済数量                             431,839,001,868         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1900   円
                                437/489


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                      ダイワファンドラップ            外国債券セレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             135,866,291,846         円
     　Ⅱ　負債総額                               169,619,205      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             135,696,672,641         円
     　Ⅳ　発行済数量                             112,736,769,539         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2037   円
                 ダイワファンドラップ            外国債券セレクト          エマージングプラス

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             63,716,302,689        円
     　Ⅱ　負債総額                               142,540,449      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             63,573,762,240        円

     　Ⅳ　発行済数量                             48,772,810,781        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3035   円
                       ダイワファンドラップ            J-REIT   セレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             107,071,754,470         円
     　Ⅱ　負債総額                                96,166,172      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             106,975,588,298         円
     　Ⅳ　発行済数量                             56,037,032,539        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9090   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             114,712,656,199         円
     　Ⅱ　負債総額                               256,886,522      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             114,455,769,677         円
     　Ⅳ　発行済数量                             39,788,087,158        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8766   円
                                438/489


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     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             75,520,414,716        円
     　Ⅱ　負債総額                               161,003,976      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             75,359,410,740        円
     　Ⅳ　発行済数量                             42,600,145,966        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7690   円
     ( 参考  ) ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             75,681,365,931        円

     　Ⅱ　負債総額                               499,100,586      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             75,182,265,345        円
     　Ⅳ　発行済数量                             40,901,366,461        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8381   円
                     ダイワファンドラップ            コモディティセレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             55,261,045,389        円
     　Ⅱ　負債総額                               137,027,498      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             55,124,017,891        円
     　Ⅳ　発行済数量                             127,960,854,463         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.4308   円

     ( 参考  ) ダイワ・マネー・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             64,626,945,759        円
     　Ⅱ　負債総額                                     0 円
                                439/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             64,626,945,759        円
     　Ⅳ　発行済数量                             63,506,420,352        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0176   円
                     ダイワファンドラップ            ヘッジファンドセレクト

     純資産額計算書

                                                      2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             182,436,408,760         円
     　Ⅱ　負債総額                               207,755,420      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             182,228,653,340         円
     　Ⅳ　発行済数量                             187,484,294,464         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9720   円
                                440/489















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
      記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
       たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
       ます。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
       間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
      込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                442/489



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
                                443/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                       721               15,318,969
      　株式投資信託　　合計                       796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
      　公社債投資信託　合計                        44               1,503,108
      総合計                       840               16,967,330
                                444/489







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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2018  年４月１日から

       2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
                                       47                  56
          その他
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                445/489


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                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                                5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
                                446/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                  1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                  1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費
                                        53                   55
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               762                   746
       営業費用計                              53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
                                447/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                          （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                          　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計                         359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益                         12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
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           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                             480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
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     （未適用の会計基準等）
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
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         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
                                456/489


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
                                457/489


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      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

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     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                 38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                              184                199
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
                                459/489

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     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ［セグメント情報］
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
          者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
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      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
          者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                。この結果、遡及適用を行う前と
           比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                        184  円 26 銭増加しております。
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
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       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

      ①　名称　大和証券株式会社
      ②　資本金の額　          100,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容　金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
     (3)  投資顧問会社

      ①　名称　株式会社           大和ファンド・コンサルティング
      ②　資本金の額　          450  百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　ファンド評価業務、ファンド・オブ･ファンズに係る運用助言業務、年金運用コンサルティング業
       務を行なっています。
     (4)  投資顧問会社

      ①　名称　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
      ②　資本金の額　          518  千米ドル（約       57 百万円）（      2018  年 12 月末日現在）
      ③　事業の内容　資産運用業務を行なっています。
                          ２　【関係業務の概要】


     　　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

     計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認め
     られる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
     　株式会社       大和ファンド・コンサルティング（投資顧問会社）は、「                               FW コモディティセレクト」、「                FW
     J-REIT    セレクト」および「           FW 外国  REIT  セレクト」を除く各ファンドについて、                      委託会社に対して、信託財
     産の運用に関する投資助言を行ないます。
     　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）は、委託会社から権限
     の委託を受けて、「ダイワ・海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」における外貨建資産の運用の指図を行ない
     ます。
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                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞

     　　名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
     　　資本金の額：          51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
     　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                            第３　【その他】


     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       日本株式セレクトの          2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              日本株式セレクトの          2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       日本債券セレクトの          2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              日本債券セレクトの          2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       外国株式セレクトの          2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              外国株式セレクトの          2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       外国株式セレクト          エマージングプラスの           2018  年 6 月 16 日から   2019
     年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラスの           2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       外国債券セレクトの          2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              外国債券セレクトの          2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

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      取締役会　御中
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                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       外国債券セレクト          エマージングプラスの           2018  年 6 月 16 日から   2019
     年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              外国債券セレクト          エマージングプラスの           2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       J-REIT   セレクトの      2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              J-REIT   セレクトの      2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       外国  REIT  セレクトの      2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              外国  REIT  セレクトの      2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       コモディティセレクトの             2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              コモディティセレクトの             2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップ                       ヘッジファンドセレクトの              2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクトの              2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                488/489


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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