ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）他 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年9月10日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

       益証券に係るファンドの名称】
                          ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                          ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。

       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
      （注  1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
      （注  2 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
        ダイワＴＯＰＩＸインデックス                         ：  ＴＯＰＩＸインデックス
        （ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ日経２２５インデックス                         ：  日経２２５インデックス
        （ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ外国株式インデックス                         ：  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ外国株式インデックス                         ：  外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専                         ：  日本債券インデックス
        用）
        ダイワ外国債券インデックス                         ：  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
        （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ外国債券インデックス                         ：  外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス                         ：  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        （ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                         ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
        ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                         ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
        （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは
      閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を
      受け、受益権の帰属は、後述の「                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位
      の口座管理機関（社振法第              2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
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      いいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等が
      あ る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

      　各ファンドについて           10 兆円を上限とし、合計で             100  兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

      　各ファンドについて           1 万口当たり次のとおりとします。
                   ファンド名                           発行価格
        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス
                                     取得申込受付日の基準価額
        日本債券インデックス
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の

      ホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
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          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

     (6)  【申込単位】

      　販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】

       2019  年 9 月 11 日から   2020  年 3 月 10 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、
      取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
      います。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
      に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　  当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運
       用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開
       設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に
       関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
      ②　下表に掲げる各ファンドについて、下表に掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする

       受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。
                   ファンド名                            該当日
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        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                    ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    商品取引所における米国債先物取引の休業日
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
      ※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                   3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
       る申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       （※）前②の申込受付中止日を除きます。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                     2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第  8

       項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）等に
       おける取引の停止、外国為替取引の停止（「                       ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、
       「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情
       が 発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中
       止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      ⑤　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                               (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                  (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
         の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                           １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
      に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般                                          社団法人投資信託協会によ
      る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            ＴＯＰＩＸ
      ＜日経２２５インデックス＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            日経  225
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                  対象インデックス            その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
                              ス））
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
      ＜日本債券インデックス＞
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             日本
                  投資形態             ファミリーファンド
                  対象インデックス             その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                               その他の指数（        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                  対象インデックス
                               ヘッジ・円ベース））
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                               その他の指数（        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、
                  対象インデックス
                               ヘッジなし・円ベース））
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞


                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                                   8/568



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             日本
                  投資形態             ファミリーファンド
                  対象インデックス             その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジあり（フルヘッジ）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      

      す。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
        に運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
        る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
        の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
        があるもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
        資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
        債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
       ・「年   1 回」…目論見書等において、年                1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
        の
       ・「グローバル」…目論見書等                において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
        あるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
        れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジあり          」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
        う旨の記載があるもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞


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      ＜日経２２５インデックス＞












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     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞












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     ＜日本債券インデックス＞













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     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞












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     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞












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     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞













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     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞












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     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞












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       http://www.toushin.or.jp/              ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
      きます。
                   ファンド名                       限度額

       ＴＯＰＩＸインデックス                              2,500   億円
       日経２２５インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
                                     5,000   億円
       日本債券インデックス
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
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       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞


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     (2)  【ファンドの沿革】










        2017  年 2 月 16 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

         受益者                             お申込者

                          収益分配金      、償還金など↑↓お申込金（※                3 ）

                              受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約

                              （※  1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
                              ①受益権の募集の取扱い
                      販売会社
        お取扱窓口
                    大和証券株式会社           ②一部解約請求に関する事務
                              ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
                              務　　    など
         ↑↓※   1                収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                      3 ）

                              当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」

                              といいます。）（※          2 ）の委託者であり、次の業務を行ない
                              ます。
                    大和証券投資信託
                              ①受益権の募集・発行
         委託会社
                     委託株式会社
                              ②信託財産の運用指図
                              ③信託財産の計算
                              ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
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        ↓運用指図      ↑↓※   2                   損益↑↓信託金（※          3 ）
                              信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないます。

                    ＜日経２２５イン
                              なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株
                    デックス＞
                    みずほ信託銀行          式会社に委託することができます。また、外国における資
                              産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
                      株式会社
                              められる外国の金融機関が行なう場合があります。
                    再信託受託会社：
                    資産管理サービス
                              ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    信託銀行株式会社
                              ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
         受託会社

                              信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないます。
                    ＜上記以外の各
                              なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信
                    ファンド＞
                    三井住友信託銀行
                              託銀行株式会社に委託することができます。また、外国に
                      株式会社
                              おける資産の保管は、その業務を行なうに                      充分な    能力を有
                    再信託受託会社：
                              すると認められる外国の金融機関が行なう場合がありま
                    日本トラスティ・
                              す。
                    サービス信託銀行
                              ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    株式会社
                              ②信託財産の計算　　など
                                     損益↑↓投資

                    ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                    　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）　など
                    ＜日経２２５インデックス＞
                     わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄　な
                    ど
                    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり                      / 為替ヘッジなし）＞
                     外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
         投資対象           ＜日本債券インデックス＞
                     わが国の公社債　など
                    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり                      / 為替ヘッジなし）＞
                     外国の公社債　など
                    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                     わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
                    受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                        / 為替ヘッジなし）＞
                     海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など
      ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す

         る事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
         に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
         務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
         日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
       は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（          2019  年 6 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
                  受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
                  る業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                      29 条の登録を受けたものとみなされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                             352  号）
     ・大株主の状況
             名　称                    住　所              所有株式数         比率

                                                    株        ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
            ファンド名                           主要投資対象

       ＴＯＰＩＸインデックス                トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       日経２２５インデックス                ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
       外国株式インデックス
                       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
       （為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス
                       外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       （為替ヘッジなし）
       日本債券インデックス                日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       外国債券インデックス
                       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド                              の受益証券
       （為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス
                       外国債券インデックスマザーファンド                   の受益証券
       （為替ヘッジなし）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       外国ＲＥＩＴインデックス
       （為替ヘッジあり）
                       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                       および先進国ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       外国ＲＥＩＴインデックス
       （為替ヘッジなし）
      㭎ରŔа픰ꄰ줰欰䨰䐰替࠰                 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                        」および「      外国ＲＥＩＴイ

       ンデックス（為替ヘッジなし）                」は総称して）「マザーファンド」といいます。
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      ②　投資態度
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
        （ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜日経２２５インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価
        （日経   225  ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
        資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
        を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッ
        ジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
        資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                                  35/568


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       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
        ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                              FTSE  世界国債イ
        ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
        ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．  マザーファンドにおいて、投資成果を                    FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
        の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                              FTSE  世界国債イ
        ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
        す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証                                                  REIT  指
        数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
       ＜投資先ファンドについて＞

      　　投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
                     わが国の     金融商品取引所        上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託

                     の受益証券および不動産投資法人の投資証券
         投資先ファンド
                     （「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
                     す。）
                     投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘

         選定の方針
                     柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
      　　くわしくは前掲「１　ファンドの性格　                       (1)  ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」およ

       び後掲「＜参　考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さい。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．  保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
        
          建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．  マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李
      さい。
     (2)  【投資対象】

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      ①　  当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデック
       ス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものと
       します   。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧、⑨、⑩、⑪および⑫に定めるものに限ります。）
        ハ．  約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、「                                               日経２２５イン
       デックス」は、みずほ信託銀行                株式会社、「       日経２２５インデックス」              以外の各ファンドは三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品
       取引法第     2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
       とを指図することができます。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（                  新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株
        予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定
        めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                           の新株予約権に限り
        ま す。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券    ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                            2 条第  1 項第  ▶ 号で定めるものをいいます。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                       2 条第  1 項第  6 号で定めるも
        のをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいいま
        す。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第                                                  2 条
        第 1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
        予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前    11.  までの証券または証書の性質を有
        するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
        す。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              19.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                        2. から前   6. までの証券ならびに前           14.  の証券のうち投資法人
       債券ならびに前        12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前   6. までの証券の性質を有するものを以
       下 「公社債」といい、前            13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李

     さい。
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
        す。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                            2 条第  1 項第  ▶ 号で定めるものをいいます。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前   7. までの証券または証書の性質を有す
     るもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
     す。）
       10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              15.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の
       性質を有するものを以下「株式」といい、前                       2. から前   6. までの証券ならびに前           10.  の証券のうち投資法人債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       券ならびに前       8. および前     13.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、前            9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）   を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李

      さい。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                           2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                (5)  ⑧ に
         定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに                                               次の有価証券
       （金融商品取引法第          2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                                       に
       投資することを指図することができます。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または      外国の者の発行する証券または証書で、前                      1. の証券の性質を有するもの
       3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券                     に
        限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
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     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李

      さい。
     (3)  【運用体制】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
        審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）が議長となり、原則として月                1 回投資環境検
        討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月               1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
        的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
        けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
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      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
       て、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                 0 ～ 5 名程度）
         CIO  および   Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
       管理関連部門の人員は           30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
          運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
        定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を
        行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
          経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
        す。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
       より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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     ＜運用プロセスについて＞

     　＜日本債券インデックス＞
     　＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     　＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     (4)  【分配方針】














     ＜各ファンド共通＞
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合
       には、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前         (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

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     ①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
     ②　株式（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
        券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
        託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                  100  分
        の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                         100  分の  10 を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　株式への直接投資は、行ないません。
     ③　新株引受権証券等（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、         信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
        信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
        額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                              100  分の  20 を超えることとなる投資の指図を
        しません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ④　投資信託証券（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、         信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
        合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                       100  分の  5 を超えることとな
        る投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
        ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
     ⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
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        る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
        式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
        とを指図することができるものとします。
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
        するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
        す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録さ
        れることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
        す。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
        するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                              100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をし
        ません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑦　信用取引（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、         信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
        することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ
        との指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行なうことができるものとし、かつ次の                     1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
         に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                    5. に定めるものを除きます。）
         の行使により取得可能な株券
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑧　先物取引等（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託  会社  は、わが国の       金融商品取引所        における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                            28 条第  8 項第
       3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の                                                金融商品取
       引 所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
     ⑨　スワップ取引（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
        受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行な
        うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
        ます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
                                  49/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑩　金利先渡取引（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
        をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
        す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品        （信託財産が       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）                                      の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
        （以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
        なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
        渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑪　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
        を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
        超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
        りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
        産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
        価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
        託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
        といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
        資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
        合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
        ます。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
         認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑫　直物為替先渡取引           （信託約款）

     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑬　デリバティブ取引等（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
      算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ⑭　有価証券の貸付け（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託
        証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
         計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
         する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
        します。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑮　外貨建資産（信託約款）

     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜日本債券インデックス＞
       外貨建資産への投資は、行ないません。
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       外貨建資産への直接投資は、行ないません。
     ⑯　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
     は、制約されることがあります。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑰　外国為替予約取引（信託約款）

     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
        できます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
        替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
        外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
        ません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
        額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
        総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
        は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
        る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑱　信用リスク集中回避（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
     ぞれ  100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
     は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ⑲　資金の借入れ（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
        入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
        産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
        還金の入金日までの期間が              5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
        代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
        おける信託財産の純資産総額の                10 ％を超えないこととします。
       ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参　考＞      マザーファンドの概要

     トピックス・インデックス・マザーファンド
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと

     運用の基本方針
                して運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象          東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
                投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
                を行ないます。
                イ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
     投資態度
                ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
                 に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
                ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ①　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
                ②　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象と
                 する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有
                 価証券先物取引（金融商品取引法第                  28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、
                 有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
                 す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                              28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
                 ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
                 うことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産
                 の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
                 よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取
                 引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ③　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
     主な投資制限
                 動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
                 定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
                 が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
                 の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                 ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
                  す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ストックインデックス２２５・マザーファンド

                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルと

     運用の基本方針
                して運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象
     主要投資対象
                とします。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イ．投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
                 管理を行ないます。
                 1 ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないま
                 す。
     投資態度
                 2 ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
                 に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
                 す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。（以下同じ。）
                ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引
                 ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
                 なうことの指図をすることができます。
                ③　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                 動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
     主な投資制限            定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
                 が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
                 の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
     主要投資対象
                みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                 サイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
                 を基本とします。
                ②　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに
                 連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
     投資態度          ③　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このた
                 め、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                 信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                資産総額の      20 ％以下とします。
                ③　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第  1 項第  3 号の
                財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財
                産の純資産総額の         10 ％以下とします。
                ⑥　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑦　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑧　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
     主な投資制限
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
     外国株式インデックスマザーファンド

                投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用

     運用の基本方針
                を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                 サイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
                 します。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いに
                 かかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
                ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     日本債券インデックスマザーファンド

                投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること

     運用の基本方針
                をめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ
                 ＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
                 す。
     投資態度
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
                 の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限           30 ％以下とします。
                ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                 ます。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
     外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動

     運用の基本方針
                させることをめざして運用を行ないます。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日
                 本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
                 券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
                 総額を超えることがあります。
     投資態度
                ハ．投資成果を        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
                 連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
                新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                ②　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ③　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
     主な投資制限           ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
     外国債券インデックスマザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連

     運用の基本方針
                動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス（除く日
                 本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                 基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
                 かる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債
                 の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限           30 ％以下とします。
                ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                 ます。
                ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

                東京証券取引所が算出・公表する「東証                     REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に連動す

     運用の基本方針
                る投資成果をめざして運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
                信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣
                といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                 法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                 るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                       REIT  指数」に連動する投資成果をめざして
                 運用を行ないます。
                ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
                 証 REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
                 す。
     投資態度          ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
                 のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                 額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 生じたとき、「東証          REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
                 に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式
                　株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券
                　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の投資信託証券
                　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       30 ％以下と
                します。ただし、当該同一銘柄の「東証                     REIT  指数」における時価の構成割合が                 30 ％を超
                える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
     主な投資制限
                す。
                ④　外貨建資産
                　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤　先物取引
                　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法第   28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
     ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数              （除く日本）（        円ベース     ）に連動した投資成果            をめざして      運

     運用の基本方針
                用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録
                （登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
                人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                 法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                 るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資
                 し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいま
                 す。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保
                 ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
     投資態度
                 のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                 額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
                 運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下
                 とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                                      30 ％を超え
                 る場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
                 す。
                ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
                ⑤　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法  第 28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
     先進国ＲＥＩＴマザーファンド

     運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                イ．  先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みま

                 す。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
                 信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいま
     主要投資対象
                 す。）
                ロ．先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
                ニ．国内の債券
                イ．  主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先進国
                 のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資
                 し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を
                 行ないます。
                ※　一部日本のリートを含む指数を対象とするＥＴＦを組入れる場合があります。
                ロ．  運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用
     投資態度
                 することがあります。このため、リートおよびＥＴＦの組入総額ならびにリート指数
                 先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
                 ます。
                ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ③　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
     主な投資制限            約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品（信託財産が                   1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および
                 償還金等ならびに前          (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものを
                 いいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価
                  額で行なうものとします。
                へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供ある
                  いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうもの
                  とします。
                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
      す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
      に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ＜日経２２５インデックス＞
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
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      ②　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
        あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
        ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
        り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
        し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
        組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
        にコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
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         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、                 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜ 日本債券インデックス           ＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き




       の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
       用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
       め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
       れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
       価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
      （ 日本債券インデックス           の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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      （ 日本債券インデックス           の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸイン         デックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              ＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市





        場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
         の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
         対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
         準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
         することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
         よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
         る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
         合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
         て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
         ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
        ることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く              法制度や     規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
         格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
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       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
        ります。
      ②　その他
       （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
     (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
       ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）                                                     そ
       の他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた
       お買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止                                （「  ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
       ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）そ
       の他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込
       みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回す
       ることができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
      ありません。
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ

      「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
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     (4)  リスク管理体制
       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
       での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
       て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
       する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
       た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
       ます。
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                          ４　【手数料等及び税金】
















     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
       信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
       日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                    ファンド名                           信託報酬率

        ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.3348   ％（税抜     0.31  ％）
        日経２２５インデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4374   ％（税抜     0.405   ％）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        日本債券インデックス                              年率  0.3294   ％（税抜     0.305   ％）以内（※）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4104   ％（税抜     0.38  ％）
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                              年率  0.3348   ％（税抜     0.31  ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4266   ％（税抜     0.395   ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （※）毎月     10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2017  年 3 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
         ついては当初設定日の前営業日）における新発                       10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
         じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発   10 年国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合         ………………       年率  0.1458   ％ ( 税抜  0.135   ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合         ………………       年率  0.3294   ％ ( 税抜  0.305   ％ )
        ※消費税率が      8 ％の場合の率です。          消費税率が      10 ％の場合は、以下のとおりとなります。

                    ファンド名                           信託報酬率

        ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
        日経２２５インデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4455   ％（税抜     0.405   ％）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        日本債券インデックス                              年率  0.3355   ％（税抜     0.305   ％）以内（※）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.418   ％（税抜     0.38  ％）
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                              年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4345   ％（税抜     0.395   ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （※）毎月     10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2017  年 3 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
         ついては当初設定日の前営業日）における新発                       10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
         じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発   10 年国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合         ………………       年率  0.1485   ％ ( 税抜  0.135   ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合         ………………       年率  0.3355   ％ ( 税抜  0.305   ％ )
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

       ＜日経２２５インデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.19  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.285   ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜日本債券インデックス＞

                              委託会社            販売会社            受託会社
                  前 ① イ . の場合      年率  0.075   ％（税抜）       年率  0.05  ％（税抜）       年率  0.01  ％（税抜）
                  前 ① ロ . の場合      年率  0.185   ％（税抜）       年率  0.10  ％（税抜）       年率  0.02  ％（税抜）
       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.26  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.19  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.275   ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       　※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財

       産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
              作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
       財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
       託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
       じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
       し、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
       等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
       場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

       とができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、

      上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
      資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得税
        15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
        申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「ＴＯＰＩＸインデック
        ス」および「日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                                               2037  年 12 月
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        31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315   ％（所得税
        15 ％、復興特別所得税          0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
        む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                              20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率
        により、申告分離課税が適用されます。ただし、                          2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗
        じた復興特別所得税が課され、税率は                    20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税
        5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
        投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
        株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                           3 年間、上場株式等
        の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
        差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ②　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
                                                            ;
       償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                 15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収             さ
       れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
       るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、                                              2037  年 12 月 31 日
       まで基準所得税額に           2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           15.315   ％（所得税      15 ％および
       復興特別所得税        0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
        る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
        つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
        ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
        払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
        額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
        回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
        を控除した額が普通分配金となります。
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      （※）   2020  年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記

       と異なる場合があります。
      （※）上記は、        2019  年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       ことがあります。
      （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   1,925,343,143               99.99
                  内　日本                         1,925,343,143               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      111,618            0.01
       純資産総額
                                          1,925,454,761              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                0.9896       0.9985
       トピックス・インデックス・マザー
                                     1,928,235,497                      99.99
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            1,908,241,260       1,925,343,143
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%

       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

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     ③  【その他投資資産の主要なもの】
        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      4,156,052          4,168,187        1.0274       1.0304
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     99,679,256         100,618,182          1.1678       1.1788
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日        97,425,130           －        1.1310        －
             7 月末日        98,657,417           －        1.1453        －
             8 月末日        246,660,419            －        1.1334        －
             9 月末日        260,283,886            －        1.1961        －
            10 月末日        314,628,900            －        1.0828        －
            11 月末日        309,216,631            －        1.0968        －
            12 月末日        236,630,457            －        0.9842        －
         2019  年 1 月末日        248,220,504            －        1.0324        －
             2 月末日        254,585,098            －        1.0589        －
             3 月末日        115,442,172            －        1.0596        －
             ▶ 月末日       1,782,178,631             －        1.0769        －
             5 月末日       1,773,271,810             －        1.0065        －
         第 3 計算期間末
                    1,892,823,205          1,898,380,433          1.0218       1.0248
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       1,925,454,761             －        1.0308        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0030
        第 2 計算期間                 0.0110
        第 3 計算期間                 0.0030
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                  14.7
        第 3 計算期間                 △ 12.2
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     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                        3,045,067                         0
         第 2 計算期間                       81,311,932                          0
         第 3 計算期間                     2,042,744,740                      275,692,237
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         136,528,797,240                99.28
       株式
                    内　日本                     136,528,797,240                99.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    987,472,928              0.72
       純資産総額
                                         137,516,270,168               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,209,780,000               0.88
                  内　日本                         1,209,780,000               0.88
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,002.13       6,688.00
                        輸送用
                                         684,700                   3.33
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             4,794,358,634       4,579,273,600
                                  83/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               5,432.23       5,165.00
                        情報・通
                                         502,600                   1.89
     2 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,730,241,635       2,595,929,000
                                               6,605.26       5,648.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                412,300                   1.69
     3            日本    株式
                        器
                                             2,723,352,608       2,328,670,400
                                                694.17       512.00
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,172,000                    1.55
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,896,112,059       2,136,064,000
                                               5,132.86       5,017.00
                        情報・通
                                         412,400                   1.50
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,116,793,830       2,069,010,800
                                               4,556.67       3,823.00
                                         536,400                   1.49
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,444,200,308       2,050,657,200
                                               63,227.90       66,130.00
                        電気機
                                         30,200                  1.45
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,909,482,653       1,997,126,000
                                               4,506.32       3,806.00
       三井住友フィナンシャ
                                         427,100                   1.18
     8            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,924,650,475       1,625,542,600
                                               3,643.31       3,594.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         420,600                   1.10
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,532,380,234       1,511,636,400
                                               3,360.02       2,785.00
                        輸送用
                                         518,400                   1.05
     10  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,741,839,491       1,443,744,000
                                               39,807.41       39,490.00
                        その他
       任 天 堂                                35,200                  1.01
     11            日本    株式
                        製品
                                             1,401,221,162       1,390,048,000
                                               3,066.57       2,743.50
                        情報・通
                                         494,300                   0.99
     12  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                             1,515,807,494       1,356,112,050
                                                196.65       156.10
       みずほフィナンシャル
                                        8,233,500                    0.93
     13            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,619,139,859       1,285,249,350
                                               9,005.24       8,210.00
       花 王                                 149,200                   0.89
     14            日本    株式    化学
                                             1,343,583,051       1,224,932,000
                                               3,440.64       2,840.00
                                         424,700                   0.88
     15  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,461,240,474       1,206,148,000
                                               23,215.72       21,580.00
                                         55,000                  0.86
     16  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,276,864,735       1,186,900,000
                                               15,440.65       14,065.00
                                         83,800                  0.86
     17  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,293,927,266       1,178,647,000
                                               5,446.76       5,399.00
                                         216,600                   0.85
     18  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,179,768,304       1,169,423,400
                                               21,966.60       19,930.00
                        電気機
                                         58,400                  0.85
     19  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,282,849,654       1,163,912,000
                                               10,625.98       10,080.00
                                         109,300                   0.80
     20  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,161,419,768       1,101,744,000
                                               3,730.31       3,949.00
                        電気機
       日 立                                 276,500                   0.79
     21            日本    株式
                        器
                                             1,031,431,359       1,091,898,500
                                  84/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               16,358.09       14,725.00
                        電気機
                                         74,000                  0.79
     22  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,210,498,675       1,089,650,000
                                               9,825.51       10,035.00
                                         106,000                   0.77
     23  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,041,504,206       1,063,710,000
                                               3,520.44       3,146.00
                        電気機
                                         330,800                   0.76
     24  キヤノン          日本    株式
                        器
                                             1,164,564,730       1,040,696,800
                                               6,647.96       8,254.00
                        精密機
                                         123,700                   0.74
     25  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                              822,352,660      1,021,019,800
                                               7,912.72       8,121.00
       資 生 堂                               122,100                   0.72
     26            日本    株式    化学
                                              966,143,938       991,574,100
                                               4,600.86       5,635.00
                                         175,800                   0.72
     27  第一三共          日本    株式    医薬品
                                              808,832,455       990,633,000
                                               3,014.14       2,512.50
                        情報・通
                                         381,800                   0.70
     28  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,150,801,071        959,272,500
                                               5,930.90       4,840.00
                        電気機
                                         193,400                   0.68
     29  村田製作所          日本    株式
                        器
                                             1,147,036,173        936,056,000
                                               11,724.38       13,340.00
                        サービス
                                         69,400                  0.67
     30  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                              813,672,509       925,796,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.28%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.11%
       鉱業                        0.27%
       建設業                        2.78%
       食料品                        4.09%
       繊維製品                        0.65%
       パルプ・紙                        0.28%
       化学                        7.35%
       医薬品                        5.45%
       石油・石炭製品                        0.62%
       ゴム製品                        0.78%
       ガラス・土石製品                        0.86%
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       鉄鋼                        0.90%
       非鉄金属                        0.77%
       金属製品                        0.55%
       機械                        5.14%
       電気機器                        13.51%
       輸送用機器                        7.78%
       精密機器                        2.12%
       その他製品                        2.15%
       電気・ガス業                        1.65%
       陸運業                        4.69%
       海運業                        0.16%
       空運業                        0.54%
       倉庫・運輸関連業                        0.20%
       情報・通信業                        8.84%
       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.52%
       銀行業                        5.82%
       証券、商品先物取引業                        0.75%
       保険業                        2.27%
       その他金融業                        1.12%
       不動産業                        2.38%
       サービス業                        5.24%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 9 月            78   1,198,049,120
            日本                  買建                    1,209,780,000         0.88%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     （参考情報）運用実績

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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    34,227,739             99.98
                  内　日本                          34,227,739             99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       5,879           0.02
       純資産総額
                                            34,233,618             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 2.6379      2.6609
       ストックインデックス２２５・マザーファ
                                         12,863,219                  99.98
     1                 日本    信託受
       ンド
                                               33,931,887      34,227,739
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.98%

       合計                        99.98%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

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        該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     1,020,073        1,027,073        1.0201       1.0271
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    27,240,569        27,447,452         1.1850       1.1940
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       26,619,002          －       1.1580        －
             7 月末日       26,909,272          －       1.1706        －
             8 月末日       27,287,292          －       1.1871        －
             9 月末日       28,970,938          －       1.2603        －
            10 月末日       167,201,002           －       1.1460        －
            11 月末日       272,776,391           －       1.1684        －
            12 月末日       104,584,825           －       1.0481        －
         2019  年 1 月末日       85,971,692          －       1.0875        －
             2 月末日       88,548,157          －       1.1201        －
             3 月末日       86,515,074          －       1.1194        －
             ▶ 月末日       90,826,330          －       1.1752        －
             5 月末日       50,559,116          －       1.0876        －
         第 3 計算期間末
                    33,941,230        34,498,119         1.0971       1.1151
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       34,233,618          －       1.1065        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0070
        第 2 計算期間                 0.0090
        第 3 計算期間                 0.0180
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                  17.0
        第 3 計算期間                  △ 5.9
                                  89/568


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     (4)  【設定及び解約の実績】
                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                       21,987,038                          0
         第 3 計算期間                      816,750,378                     808,799,125
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       ストックインデックス２２５・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         171,529,670,480                98.77
       株式
                    内　日本                     171,529,670,480                98.77
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,137,689,353               1.23
       純資産総額
                                         173,667,359,833               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,147,260,000               1.24
                  内　日本                         2,147,260,000               1.24
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                  また
          銘柄名       地域    種類    業種                      簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              56,653.59        65,130.00
                                       296,000                    11.10
     1 ファーストリテイリング         日本    株式    小売業
                                           16,769,465,486        19,278,480,000
                                              5,252.11        5,165.00
                       情報・通
                                      1,776,000                     5.28
     2 ソフトバンクグループ         日本    株式
                       信業
                                            9,327,752,814        9,173,040,000
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                                              21,343.33        19,930.00
                       電気機
                                       296,000                    3.40
     3 ファナック         日本    株式
                       器
                                            6,317,626,922        5,899,280,000
                                              3,004.92        2,743.50
                       情報・通
                                      1,776,000                     2.81
     ▶ ＫＤＤＩ         日本    株式
                       信業
                                            5,336,741,606        4,872,456,000
                                              15,968.49        15,120.00
                       電気機
                                       296,000                    2.58
     5 東京エレクトロン         日本    株式
                       器
                                            4,726,673,449        4,475,520,000
                                              6,509.49        7,035.00
                       電気機
       京 セ ラ                              592,000                    2.40
     6           日本    株式
                       器
                                            3,853,619,532        4,164,720,000
                                              14,972.86        14,065.00
                                       296,000                    2.40
     7 ダイキン工業         日本    株式    機械
                                            4,431,967,599        4,163,240,000
                                              3,238.77        3,210.00
                       精密機
       テ ル モ                             1,184,000                     2.19
     8           日本    株式
                       器
                                            3,834,705,826        3,800,640,000
                                              3,535.49        3,594.00
       リクルートホールディ                サービス
                                       888,000                    1.84
     9           日本    株式
       ングス                業
                                            3,139,519,560        3,191,472,000
                                              2,894.41        2,572.00
       ユニー・ファミリー
                                      1,184,000                     1.75
     10           日本    株式    小売業
       マート   HD
                                            3,426,987,794        3,045,248,000
                                              9,679.70       10,035.00
                                       296,000                    1.71
     11  信越化学         日本    株式    化学
                                            2,865,191,574        2,970,360,000
                                              9,279.51        9,274.00
                       サービス
                                       296,000                    1.58
     12  セコム         日本    株式
                       業
                                            2,746,736,932        2,745,104,000
                                              11,436.01        8,340.00
                       電気機
       Ｔ Ｄ Ｋ                              296,000                    1.42
     13           日本    株式
                       器
                                            3,385,061,875        2,468,640,000
                                              8,827.04        8,210.00
       花 王                               296,000                    1.40
     14           日本    株式    化学
                                            2,612,805,062        2,430,160,000
                                              7,788.33        8,121.00
       資 生 堂                              296,000                    1.38
     15           日本    株式    化学
                                            2,305,348,516        2,403,816,000
                                              1,922.05        1,535.00
                                      1,480,000                     1.31
     16  アステラス製薬         日本    株式    医薬品
                                            2,844,647,653        2,271,800,000
                                              1,512.41        1,435.00
                       情報・通
                                      1,480,000                     1.22
     17  ＮＴＴデータ         日本    株式
                       信業
                                            2,238,378,288        2,123,800,000
                                              6,950.91        7,040.00
                                       296,000                    1.20
     18  中外製薬         日本    株式    医薬品
                                            2,057,470,047        2,083,840,000
                                              6,919.59        6,688.00
                       輸送用
                                       296,000                    1.14
     19  トヨタ自動車         日本    株式
                       機器
                                            2,048,199,162        1,979,648,000
                                              7,138.82        6,209.00
                                       296,000                    1.06
     20  塩野義製薬         日本    株式    医薬品
                                            2,113,091,953        1,837,864,000
                                              10,154.84        6,091.00
                                       296,000                    1.04
     21  エーザイ         日本    株式    医薬品
                                            3,005,833,656        1,802,936,000
                                              2,382.55        2,965.00
                       電気機
                                       592,000                    1.01
     22  アドバンテスト         日本    株式
                       器
                                            1,410,470,183        1,755,280,000
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                                              6,467.41        5,648.00
                       電気機
       ソ ニ ー                              296,000                    0.96
     23           日本    株式
                       器
                                            1,914,355,887        1,671,808,000
                                              4,559.85        5,635.00
                                       296,000                    0.96
     24  第一三共         日本    株式    医薬品
                                            1,349,715,787        1,667,960,000
                                              5,159.61        5,620.00
                       電気機
                                       296,000                    0.96
     25  オムロン         日本    株式
                       器
                                            1,527,247,008        1,663,520,000
                                              3,296.41        2,785.00
                       輸送用
                                       592,000                    0.95
     26  本田技研         日本    株式
                       機器
                                            1,951,479,220        1,648,720,000
                                              5,034.20        5,463.00
                                       296,000                    0.93
     27  富士フイルム      HLDGS    日本    株式    化学
                                            1,490,126,149        1,617,048,000
                                              7,994.80        5,317.00
                                       296,000                    0.91
     28  日東電工         日本    株式    化学
                                            2,366,462,979        1,573,832,000
                                              5,651.28        5,120.00
                       その他
                                       296,000                    0.87
     29  ヤマハ         日本    株式
                       製品
                                            1,672,780,202        1,515,520,000
                                              6,716.63        5,064.00
                       輸送用
                                       296,000                    0.86
     30  スズキ         日本    株式
                       機器
                                            1,988,124,675        1,498,944,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        98.77%
       合計                        98.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.17%
       鉱業                        0.07%
       建設業                        2.23%
       食料品                        4.31%
       繊維製品                        0.23%
       パルプ・紙                        0.14%
       化学                        8.51%

       医薬品                        7.49%
       石油・石炭製品                        0.31%
       ゴム製品                        0.89%
       ガラス・土石製品                        1.23%
       鉄鋼                        0.11%
       非鉄金属                        0.93%
                                  92/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金属製品                        0.39%
       機械                        4.88%
       電気機器                        17.89%
       輸送用機器                        5.00%
       精密機器                        3.36%
       その他製品                        1.21%
       電気・ガス業                        0.21%
       陸運業                        2.23%
       海運業                        0.10%
       空運業                        0.06%
       倉庫・運輸関連業                        0.25%
       情報・通信業                        11.31%
       卸売業                        2.10%
       小売業                        14.52%
       銀行業                        0.69%
       証券、商品先物取引業                        0.32%
       保険業                        0.97%
       その他金融業                        0.21%
       不動産業                        1.65%
       サービス業                        4.81%
       合計                        98.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 日経平均先物       2019  年 9 月          101    2,133,964,540
            日本                  買建                    2,147,260,000         1.24%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
                                  93/568


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     （参考情報）運用実績
             【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

                                  94/568


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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   3,011,611,906               99.99
                  内　日本                         3,011,611,906               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      352,328            0.01
       純資産総額
                                          3,011,964,234              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                1.9401       1.9642
       外国株式インデックス為替
                                     1,533,251,149                      99.99
     1               日本    信託受
       ヘッジ型マザーファンド
                                            2,974,660,627       3,011,611,906
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                  95/568


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                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      3,609,633          3,630,431        1.0413       1.0473
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,333,520,140          1,345,180,653          1.1436       1.1536
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日        578,215,852            －        1.1140        －
             7 月末日        777,449,489            －        1.1474        －
             8 月末日       1,467,675,038             －        1.1712        －
             9 月末日       2,257,075,705             －        1.1728        －
            10 月末日       2,198,023,152             －        1.0783        －
            11 月末日       2,313,747,460             －        1.0975        －
            12 月末日       2,177,854,616             －        1.0058        －
         2019  年 1 月末日       2,441,688,817             －        1.0838        －
             2 月末日       2,624,598,786             －        1.1288        －
             3 月末日       2,653,168,848             －        1.1376        －
             ▶ 月末日       2,903,612,887             －        1.1817        －
             5 月末日       2,951,121,774             －        1.1319        －
         第 3 計算期間末
                    3,003,717,900          3,053,452,707          1.1475       1.1665
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       3,011,964,234             －        1.1616        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0060
        第 2 計算期間                 0.0100
        第 3 計算期間                 0.0190
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   4.7
        第 2 計算期間                  10.8
        第 3 計算期間                   2.0
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                        2,466,456                         0
         第 2 計算期間                     1,162,584,923                           0
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         第 3 計算期間                     3,354,512,466                     1,902,942,421
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          38,895,054,527               90.95
       株式
                   内　香港                         585,677,611              1.37
                   内　シンガポール                         182,704,726              0.43
                   内　イスラエル                         85,029,200              0.20
                   内　ノルウェー                         105,325,362              0.25
                   内　スウェーデン                         415,659,197              0.97
                   内　デンマーク                         267,241,523              0.62
                   内　イギリス                        2,429,951,986               5.68
                   内　アイルランド                         82,463,045              0.19
                   内　オランダ                         532,297,067              1.24
                   内　ベルギー                         144,461,880              0.34
                   内　フランス                        1,621,530,318               3.79
                   内　ドイツ                        1,285,840,914               3.01
                   内　スイス                        1,371,838,505               3.21
                   内　ポルトガル                         22,257,610              0.05
                   内　スペイン                         436,390,193              1.02
                   内　イタリア                         347,928,263              0.81
                   内　フィンランド                         155,831,421              0.36
                   内　オーストリア                         34,898,821              0.08
                   内　カナダ                        1,472,986,665               3.44
                   内　アメリカ                       26,343,802,094               61.60
                   内　オーストラリア                         934,881,731              2.19
                   内　ニュージーランド                         36,056,395              0.08

                                          1,147,694,696               2.68
       投資証券
                   内　香港                         43,908,463              0.10
                   内　シンガポール                         22,924,334              0.05
                   内　イギリス                         35,013,420              0.08
                   内　フランス                         41,062,565              0.10
                   内　カナダ                          6,776,747             0.02
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                   内　アメリカ                         879,263,406              2.06
                   内　オーストラリア                         118,745,761              0.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,722,208,212               6.37
       純資産総額
                                          42,764,957,435               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,557,794,424               5.98
               内　イギリス                            160,376,882              0.38
               内　ドイツ                            393,820,008              0.92
               内　カナダ                            128,013,270              0.30
               内　アメリカ                            1,800,815,193               4.21
               内　オーストラリア                             74,769,071              0.17
       為替予約取引（売建）                                  38,457,856,856              △ 89.93
               内　日本                           38,457,856,856              △ 89.93
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                    額面金額
                                               11,303.72       14,460.02
                    アメリ       情報技
       MICROSOFT      CORP                              71,709                 2.42
     1                  株式
                    カ       術
                                              810,580,015      1,036,914,184
                                               16,580.36       21,529.97
                    アメリ       情報技
       APPLE   INC                                 46,135                 2.32
     2                  株式
                    カ       術
                                              764,938,414       993,285,378
                          一般消
                                               178,918.46       205,262.34
                    アメリ       費財・
       AMAZON.COM       INC                             4,088                 1.96
     3                  株式
                    カ       サービ
                                              731,419,076       839,112,451
                          ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          コミュニ
                                               15,604.97       20,426.20
                    アメリ       ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                         23,434                 1.12
     ▶                  株式
                    カ       ン・サー
                                              365,688,522       478,667,688
                          ビス
                                               13,926.79       15,164.97
                    アメリ       ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                              26,136                 0.93
     5                  株式
                    カ       ケア
                                              363,992,916       396,351,789
                                               10,833.11       11,731.86
                    アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                          31,962                 0.88
     6                  株式   金融
                    カ
                                              346,248,282       374,973,824
                          コミュニ
                                               116,070.64       115,983.11
                    アメリ       ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                           3,119                 0.85
     7                  株式
                    カ       ン・サー
                                              362,024,547       361,751,345
                          ビス
                          コミュニ
                                               116,705.74       116,049.94
                    アメリ       ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                           2,964                 0.80
     8                  株式
                    カ       ン・サー
                                              345,916,082       343,972,045
                          ビス
                                                7,831.80       8,172.63
                    アメリ       エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                             41,856                 0.80
     9                  株式
                    カ       ギー
                                              327,809,592       342,073,928
                                                9,059.10      11,106.85
                          生活必
       NESTLE    SA-REG                                29,798                 0.77
     10              スイス   株式
                          需品
                                              269,946,038       330,961,976
                                               14,939.04       18,456.88
                    アメリ       情報技
       VISA   INC-CLASS     A SHARES                           17,152                 0.74
     11                  株式
                    カ       術
                                              256,234,865       316,572,435
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               21,191.08       22,853.63
                    アメリ
                                           12,844                 0.69
     12                  株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              272,179,285       293,532,098
       PROCTER     & GAMBLE                                   9,864.18      11,833.18

                    アメリ       生活必
                                           24,603                 0.68
     13                  株式
                    カ       需品
       CO/THE                                        242,690,375       291,131,880
                                                2,789.06       3,040.75
                    アメリ
       BANK   OF  AMERICA     CORP                          89,256                 0.63
     14                  株式   金融
                    カ
                                              248,943,794       271,405,709
                          コミュニ
                                               11,994.00       15,015.14
                    アメリ       ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                             17,572                 0.62
     15                  株式
                    カ       ン・サー
                                              210,760,099       263,846,163
                          ビス
                                                4,669.46       6,007.13
                    アメリ       情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                            43,266                 0.61
     16                  株式
                    カ       術
                                              202,028,978       259,904,776
                                                4,671.61       4,681.31
                    アメリ       ヘルス
       PFIZER    INC                                54,454                 0.60
     17                  株式
                    カ       ケア
                                              254,390,693       254,916,583
                          コミュニ
                                                3,248.14       3,554.91
                    アメリ       ケーショ
       AT&T   INC                                 70,903                 0.59
     18                  株式
                    カ       ン・サー
                                              230,305,807       252,054,082
                          ビス
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                                               21,237.86       28,143.96
                    アメリ       情報技
       MASTERCARD       INC  - A                           8,884                 0.58
     19                  株式
                    カ       術
                                              188,677,614       250,031,021
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 26,257.32       26,552.98
                    アメリ       ヘルス
                                           9,354                 0.58
     20                  株式
                    カ       ケア
       INC                                        245,611,625       248,376,655
                          コミュニ
       VERIZON
                                                6,148.98       6,170.97
                    アメリ       ケーショ
                                           40,197                 0.58
     21                  株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ       ン・サー
                                              247,173,677       248,054,783
                          ビス
                          一般消
                                               19,395.84       22,314.68
                    アメリ       費財・
       HOME   DEPOT    INC                             11,036                 0.58
     22                  株式
                    カ       サービ
                                              214,053,295       246,264,872
                          ス
                                               12,226.29       13,270.02
                    アメリ       エネル
       CHEVRON     CORP                               18,541                 0.58
     23                  株式
                    カ       ギー                    226,689,401       246,039,569
                    アメリ       ヘルス                      8,143.10       9,036.03

       MERCK    & CO.  INC.                             25,393                 0.54
     24                  株式
                    カ       ケア
                                              206,780,157       229,452,055
                                                5,196.87       5,115.71
                    アメリ       情報技
       INTEL   CORP                                 44,602                 0.53
     25                  株式
                    カ       術
                                              231,794,179       228,171,049
                                                5,016.22       5,505.91
                    アメリ       生活必
       COCA-COLA      CO/THE                              39,438                 0.51
     26                  株式
                    カ       需品
                                              197,831,359       217,142,205
                                                5,152.36       4,989.59
                    アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                            42,071                 0.49
     27                  株式   金融
                    カ
                                              216,765,022       209,917,424
                                                8,293.58       9,853.24
                          ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                               21,246                 0.49
     28              スイス   株式
                          ケア
                                              176,206,934       209,342,033
                          資  本
                                               37,446.56       39,237.71
                    アメリ
       BOEING    CO/THE                                5,273                 0.48
     29                  株式   財・サー
                    カ
                                              197,456,085       206,900,475
                          ビス
       ROCHE    HOLDING     AG-           ヘルス                     28,099.36       30,213.59

                                           6,828                 0.48
     30              スイス   株式
       GENUSSCHEIN                    ケア                    191,862,516       206,298,444
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率


         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        90.95%
       投資証券                        2.68%
       合計                        93.63%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ．投資株式の業種別投資比率
             業種              投資比率
       エネルギー                        5.63%
       素材                        4.19%
       資本財・サービス                        9.57%
       一般消費財・サービス                        9.14%
       生活必需品                        8.01%
       ヘルスケア                        12.01%
       金融                        15.06%
       情報技術                        15.73%
       コミュニケーション・サービス                        7.73%
       公益事業                        3.36%
       不動産                        0.52%
       合計                        90.95%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      114    1,782,845,845
            アメリカ                  買建                     1,800,815,193         4.21%
     取引            2019  年 9 月
                 FT  100  2019  年 9 月              16    160,233,347

            イギリス                  買建                     160,376,882        0.38%
                 SPI  200  INDEX   2019  年 9

            オーストラリ
                                       6    73,629,322
                              買建                      74,769,071       0.17%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2019
                                       8    128,742,220
            カナダ                  買建                     128,013,270        0.30%
                 年 9 月
                 SMI  2019  年 9 月                8    87,225,899

                              買建                      86,849,044       0.20%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2019  年 9

                                       73    304,572,059
                              買建                     306,970,964        0.72%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年
                                   40,832,200        562,994,373
                              売建                     562,667,716       △ 1.32%
     為替予約取引       日本
                 7 月
                 イスラエル・シュケル
                                   1,528,600        45,546,318
                              売建                      46,072,004      △ 0.11%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
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                 ノルウェー・クローネ
                                   8,432,400       104,338,301
                              売建                     106,754,184       △ 0.25%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ニュージーランド・ドル

                                    501,800       35,515,898
                              売建                      36,239,996      △ 0.08%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   34,423,400        393,029,169
                              売建                     399,655,674       △ 0.93%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   2,390,400       188,155,555
                              売建                     190,347,552       △ 0.45%
                 円買   2019  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年

                                   17,719,300       2,425,285,401
                              売建                     2,419,038,836        △ 5.66%
                 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                   37,002,500       4,481,391,277
                              売建                     4,532,066,200       △ 10.60%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7
                                  241,977,700       26,146,330,414
                              売建                    26,063,418,067        △ 60.95%
                 月
                 スイス・フラン売        / 円買
                                   12,091,900       1,311,901,005
                              売建                     1,335,550,355        △ 3.12%
                 2019  年 7 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   17,874,300       1,430,885,296
                              売建                     1,470,697,404        △ 3.44%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   13,750,200       1,032,789,165
                              売建                     1,037,452,590        △ 2.43%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   15,715,800        254,942,021
                              売建                     257,896,278       △ 0.60%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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             【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    16,695,502             99.99
                  内　日本                          16,695,502             99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       1,412           0.01
       純資産総額
                                            16,696,914             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 2.5045      2.5291
                                          6,601,361                 99.99
     1 外国株式インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                               16,533,112      16,695,502
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                104/568


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                    純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,009,377        1,019,377        1.0094       1.0194
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,127,308        1,149,308        1.1273       1.1493
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       1,095,963          －       1.0960        －
             7 月末日       1,138,919          －       1.1389        －
             8 月末日       1,163,148          －       1.1631        －
             9 月末日       1,192,123          －       1.1921        －
            10 月末日       1,086,689          －       1.0867        －
            11 月末日       1,111,554          －       1.1116        －
            12 月末日        995,281         －       0.9953        －
         2019  年 1 月末日       1,059,774          －       1.0598        －
             2 月末日       1,122,939          －       1.1229        －
             3 月末日       1,130,234          －       1.1302        －
             ▶ 月末日       1,180,332          －       1.1803        －
             5 月末日       1,105,206          －       1.1052        －
         第 3 計算期間末
                    16,536,717        16,580,596         1.1306       1.1336
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日      16,696,914          －       1.1416        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0100
        第 2 計算期間                 0.0220
        第 3 計算期間                 0.0030
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   1.9
        第 2 計算期間                  13.9
        第 3 計算期間                   0.6
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                            0                     0
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         第 3 計算期間                       13,626,454                          0
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         109,266,313,042                95.77
       株式
                   内　香港                        1,579,453,356               1.38
                   内　シンガポール                         511,814,600              0.45
                   内　イスラエル                         237,701,195              0.21
                   内　ノルウェー                         280,092,477              0.25
                   内　スウェーデン                        1,111,219,030               0.97
                   内　デンマーク                         711,862,636              0.62
                   内　イギリス                        6,938,164,230               6.08
                   内　アイルランド                         225,946,989              0.20
                   内　オランダ                        1,500,357,666               1.32
                   内　ベルギー                         403,332,292              0.35
                   内　フランス                        4,632,445,395               4.06
                   内　ドイツ                        3,665,830,557               3.21
                   内　スイス                        3,891,618,788               3.41
                   内　ポルトガル                         60,383,865              0.05
                   内　スペイン                        1,237,195,312               1.08
                   内　イタリア                         963,929,770              0.84
                   内　フィンランド                         415,090,436              0.36
                   内　オーストリア                         88,818,601              0.08
                   内　カナダ                        4,251,221,969               3.73
                   内　アメリカ                       73,814,148,024               64.70
                   内　オーストラリア                        2,644,199,230               2.32
                   内　ニュージーランド                         101,486,624              0.09

                                          3,152,156,649               2.76
       投資証券
                   内　香港                         106,155,972              0.09
                   内　シンガポール                         53,465,838              0.05
                   内　イギリス                         70,300,836              0.06
                   内　フランス                         122,014,003              0.11
                   内　カナダ                         21,101,920              0.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　アメリカ                        2,414,717,886               2.12
                   内　オーストラリア                         364,400,194              0.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,668,371,795               1.46
       純資産総額
                                         114,086,841,486               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,816,611,818               1.59
                 内　アメリカ                          1,816,611,818               1.59
       為替予約取引（買建）                                    527,779,000              0.46
                 内　日本                           527,779,000              0.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               11,902.06       14,460.02
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            199,600                  2.53
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,375,657,926       2,886,221,689
                                               19,311.65       21,529.97
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,000                  2.43
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,491,211,684       2,777,366,723
                         一般消
                                               180,800.26       205,262.34
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,430                  2.06
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,066,547,297       2,346,148,560
                         ス
                         コミュニ
                                               15,002.85       20,426.20
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        65,150                  1.17
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                              977,436,260      1,330,767,256
                         ビス
                                               15,672.66       15,164.97
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             73,000                  0.97
     5                 株式
                   カ      ケア
                                             1,144,109,576       1,107,043,182
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                                               11,832.00       11,731.86
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         89,870                  0.92
     6                 株式   金融
                   カ
                                             1,063,342,357       1,054,342,582
                         コミュニ
                                               117,298.47       115,983.11
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,627                 0.88
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,011,934,223       1,000,586,358
                         ビス
                         コミュニ
                                               117,980.68       116,049.94
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,200                 0.83
     8                 株式
                   カ      ン・サー
                                              967,442,316       951,609,571
                         ビス
                                                9,434.63      11,106.85
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               85,550                  0.83
     9              スイス   株式
                         需品
                                              807,136,278       950,191,189
                                                8,490.51       8,172.63
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           116,055                  0.83
     10                 株式
                   カ      ギー                     985,371,533       948,475,480
       VISA   INC-CLASS     A    アメリ      情報技                      15,031.74       18,456.88

                                          48,050                  0.78
     11                 株式
                   カ      術
       SHARES                                        722,277,373       886,853,166
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,396.46       22,853.63
                   アメリ
                                          35,800                  0.72
     12                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              837,597,232       818,160,162
       PROCTER     & GAMBLE                                   10,045.70       11,833.18

                   アメリ      生活必
                                          68,667                  0.71
     13                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        689,814,225       812,549,397
       BANK   OF  AMERICA                                    3,020.81       3,040.75
                   アメリ
                                         251,101                  0.67
     14                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        758,529,732       763,536,847
                         コミュニ
                                               12,384.74       15,015.14
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            49,412                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              611,955,791       741,928,444
                         ビス
                                                5,096.95       6,007.13
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.64
     16                 株式
                   カ      術
                                              616,994,078       727,163,898
                                                4,900.34       4,681.31
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               155,313                  0.64
     17                 株式
                   カ      ケア
                                              761,095,859       727,069,807
                         コミュニ
                                                3,296.11       3,554.91
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                199,991                  0.62
     18                 株式
                   カ      ン・サー
                                              659,200,646       710,950,846
                         ビス
                                               21,245.51       28,143.96
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,050                  0.62
     19                 株式
                   カ      術
                                              532,201,861       705,006,423
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,390.00       6,170.97
                   アメリ      ケーショ
                                         113,504                  0.61
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              725,294,528       700,430,630
                         ビス
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       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,365.73       26,552.98
                   アメリ      ヘルス
                                          26,326                  0.61
     21                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        799,408,992       699,033,978
                                               12,800.17       13,270.02
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              52,068                  0.61
     22                 株式
                   カ      ギー
                                              666,483,479       690,943,761
                         一般消
                                               18,973.19       22,314.68
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            30,950                  0.61
     23                 株式
                   カ      サービ
                                              587,222,868       690,639,526
                         ス
                                                8,393.93       9,036.03
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            70,771                  0.56
     24                 株式
                   カ      ケア
                                              594,048,940       639,489,283
                                                5,140.18       5,115.71
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               123,550                  0.55
     25                 株式
                   カ      術
                                              635,069,453       632,046,391
                                                5,276.96       5,505.91
                   アメリ      生活必
     26  COCA-COLA      CO/THE         株式                   111,550                  0.54
                   カ      需品
                                              588,646,957       614,184,617
                                                5,805.89       4,989.59
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,222                  0.53
     27                 株式   金融
                   カ
                                              697,997,010       599,859,583
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,152.71       30,213.59
                         ヘルス
                                          19,640                  0.52
     28              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        552,920,798       593,395,055
                                                8,773.37       9,853.24
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              60,200                  0.52
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              528,161,041       593,165,319
                         資  本
                                               36,956.12       39,237.71
                   アメリ      財   ・
       BOEING    CO/THE                               14,740                  0.51
     30                 株式
                   カ      サービ
                                              544,734,664       578,363,931
                         ス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.77%
       投資証券                        2.76%

       合計                        98.54%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        5.93%
       素材                        4.46%
       資本財・サービス                        10.06%
       一般消費財・サービス                        9.65%
       生活必需品                        8.45%
                                109/568

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       ヘルスケア                        12.72%
       金融                        15.93%
       情報技術                        16.51%
       コミュニケーション・サービス                        8.10%
       公益事業                        3.43%
       不動産                        0.54%
       合計                        95.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      115    1,799,081,930
            アメリカ                  買建                    1,816,611,818         1.59%
     取引
                 2019  年 9 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   4,900,000       528,011,860
     為替予約取引       日本                  買建                     527,779,000        0.46%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                110/568







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                  【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

                                111/568

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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   5,094,263,046               99.90
                  内　日本                         5,094,263,046               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     4,882,263             0.10
       純資産総額
                                          5,099,145,309              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                1.4374       1.4398
       日本債券インデックスマザー
                                     3,538,174,084                      99.90
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            5,085,771,429       5,094,263,046
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.90%
       合計                        99.90%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                112/568


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                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     24,087,488          24,087,488         1.0065       1.0065
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     279,326,560          279,326,560          1.0124       1.0124
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       2,277,192,426             －        1.0127        －
             7 月末日       3,342,273,271             －        1.0108        －
             8 月末日       2,632,915,780             －        1.0052        －
             9 月末日       3,107,045,080             －        1.0027        －
            10 月末日       3,437,296,005             －        1.0042        －
            11 月末日       3,669,633,553             －        1.0083        －
            12 月末日       3,824,693,791             －        1.0157        －
         2019  年 1 月末日       3,961,787,521             －        1.0196        －
             2 月末日       4,215,708,709             －        1.0216        －
             3 月末日       3,954,011,849             －        1.0287        －
             ▶ 月末日       4,299,917,750             －        1.0253        －
             5 月末日       4,799,752,044             －        1.0318        －
         第 3 計算期間末
                    5,116,892,737          5,116,892,737          1.0363       1.0363
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       5,099,145,309             －        1.0380        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.7
        第 2 計算期間                   0.6
        第 3 計算期間                   2.4
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       22,931,206                          0
         第 2 計算期間                      251,969,341                          0
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         第 3 計算期間                     8,652,065,532                     3,990,278,317
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          69,647,848,390               86.42
       国債証券
                        内　日本                  69,647,848,390               86.42
                                          4,263,713,900               5.29
       地方債証券
                        内　日本                  4,263,713,900               5.29
                                          2,940,989,700               3.65
       特殊債券
                        内　日本                  2,940,989,700               3.65
                                          3,121,950,600               3.87
       社債券
                        内　日本                  3,121,950,600               3.87
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    614,297,064              0.76
       純資産総額
                                          80,588,799,654               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価      償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )      ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.54       100.54    0.100000
                   国債証
       １２７   ５年国債                       1,380,000,000                            1.72
     1          日本
                   券
                                       1,387,462,600       1,387,493,400       2021/03/20
                                          100.64       100.72    0.100000
                   国債証
       １２９   ５年国債                       1,020,000,000                            1.27
     2          日本
                   券
                                       1,026,579,000       1,027,395,000       2021/09/20
                                          100.60       100.63    0.100000
                   国債証
       １２８   ５年国債                       1,000,000,000                            1.25
     3          日本
                   券
                                       1,006,000,000       1,006,330,000       2021/06/20
                                          100.44       100.36    0.100000
                   国債証
       １２５   ５年国債                        940,000,000                           1.17
     ▶          日本
                   券
                                        944,145,400       943,449,800      2020/09/20
                                          100.71       100.80    0.100000
                   国債証
       １３０   ５年国債                        930,000,000                           1.16
     5          日本
                   券
                                        936,611,900       937,505,100      2021/12/20
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                                          100.76       100.90    0.100000
                   国債証
       １３１   ５年国債                        920,000,000                           1.15
     6          日本
                   券
                                        926,992,000       928,298,400      2022/03/20
                                          100.94       101.29    0.100000
                   国債証
       １３５   ５年国債                        880,000,000                           1.11
     7          日本
                   券
                                        888,342,200       891,387,200      2023/03/20
                                          101.05       102.55    0.100000
                   国債証
       ３４３   １０年国債                        830,000,000                           1.06
     8          日本
                   券
                                        838,789,700       851,206,500      2026/06/20
                                          101.09       102.46    0.100000
                   国債証
       ３４２   １０年国債                        830,000,000                           1.06
     9          日本
                   券
                                        839,105,100       850,426,300      2026/03/20
                                          103.87       104.33    0.600000
                   国債証
       ３３４   １０年国債                        800,000,000                           1.04
     10          日本
                   券
                                        830,992,000       834,640,000      2024/06/20
                                          100.66       102.85    0.100000
                   国債証
       ３４９   １０年国債                        800,000,000                           1.02
     11          日本
                   券
                                        805,300,500       822,808,000      2027/12/20
                                          100.87       102.79    0.100000
                   国債証
       ３４６   １０年国債                        800,000,000                           1.02
     12          日本
                   券
                                        806,968,000       822,352,000      2027/03/20
                                          103.43       104.02    0.500000
                   国債証
       ３３５   １０年国債                        780,000,000                           1.01
     13          日本
                   券
                                        806,816,400       811,379,400      2024/09/20
                                          103.13       104.17    0.400000
                   国債証
       ３４０   １０年国債                        770,000,000                           1.00
     14          日本
                   券
                                        794,170,300       802,132,100      2025/09/20
                                          100.50       100.46    0.100000
                   国債証
       １２６   ５年国債                        790,000,000                           0.98
     15          日本
                   券
                                        793,960,800       793,665,600      2020/12/20
                                          101.07       102.64    0.100000
                   国債証
       ３４４   １０年国債                        700,000,000                           0.89
     16          日本
                   券
                                        707,493,800       718,543,000      2026/09/20
                                          102.73       102.08    1.200000
                   国債証
       ３１２   １０年国債                        700,000,000                           0.89
     17          日本
                   券
                                        719,173,000       714,616,000      2020/12/20
                                          100.98       101.42    0.100000
                   国債証
       １３６   ５年国債                        700,000,000                           0.88
     18          日本
                   券
                                        706,874,000       709,961,000      2023/06/20
                                          103.75       104.10    0.600000
                   国債証
       ３３３   １０年国債                        680,000,000                           0.88
     19          日本
                   券
                                        705,516,600       707,927,600      2024/03/20
                                          103.09       104.00    0.400000
                   国債証
       ３３９   １０年国債                        680,000,000                           0.88
     20          日本
                   券
                                        701,012,000       707,213,600      2025/06/20
                                          100.46       102.79    0.100000
                   国債証
       ３５０   １０年国債                        670,000,000                           0.85
     21          日本
                   券
                                        673,094,200       688,746,600      2028/03/20
                                          100.80       100.98    0.100000
                   国債証
       １３２   ５年国債                        680,000,000                           0.85
     22          日本
                   券
                                        685,477,800       686,704,800      2022/06/20
                                          101.26       101.62    0.100000
                   国債証
       １３８   ５年国債                        650,000,000                           0.82
     23          日本
                   券
                                        658,236,000       660,582,000      2023/12/20
                                          101.38       102.74    0.100000
                   国債証
       ３４５   １０年国債                        630,000,000                           0.80
     24          日本
                   券
                                        638,721,600       647,274,600      2026/12/20
                                          100.38       102.67    0.100000
                   国債証
       ３５２   １０年国債                        630,000,000                           0.80
     25          日本
                   券
                                        632,439,300       646,839,900      2028/09/20
                                115/568


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                                          104.38       104.48    0.800000
                   国債証
       ３３０   １０年国債                        612,000,000                           0.79
     26          日本
                   券
                                        638,854,560       639,417,600      2023/09/20
                                          101.40       101.71    0.100000
                   国債証
       １３９   ５年国債                        620,000,000                           0.78
     27          日本
                   券
                                        628,721,600       630,657,800      2024/03/20
                                          100.92       101.19    0.100000
                   国債証
       １３４   ５年国債                        610,000,000                           0.77
     28          日本
                   券
                                        615,662,500       617,259,000      2022/12/20
                                          100.70       102.85    0.100000
                   国債証
       ３４８   １０年国債                        600,000,000                           0.77
     29          日本
                   券
                                        604,212,000       617,106,000      2027/09/20
                                          100.52       102.74    0.100000
                   国債証
       ３５１   １０年国債                        600,000,000                           0.76
     30          日本
                   券
                                        603,165,000       616,440,000      2028/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        86.42%
       地方債証券                        5.29%

       特殊債券                        3.65%
       社債券                        3.87%
       合計                        99.24%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     （参考情報）運用実績

                                116/568





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

                                117/568


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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                  13,075,229,899               99.93
                  内　日本                        13,075,229,899               99.93
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     9,376,532             0.07
       純資産総額
                                          13,084,606,431               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                      簿価        時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                       親投資
                                               1.0020        1.0071
       外国債券インデックス（為替
                                    12,983,050,243                       99.93
     1             日本    信託受
       ヘッジあり）マザーファンド
                                           13,010,227,942        13,075,229,899
                       益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.93%
       合計                        99.93%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                118/568


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                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      20,274,657           20,274,657         1.0212       1.0212
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     1,398,757,675           1,398,757,675          0.9966       0.9966
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       2,005,670,504             －        1.0012        －
             7 月末日       2,597,387,538             －        0.9962        －
             8 月末日       5,853,759,105             －        0.9973        －
             9 月末日       9,118,249,166             －        0.9906        －
            10 月末日       9,667,062,856             －        0.9877        －
            11 月末日       10,019,079,921              －        0.9905        －
            12 月末日       10,396,233,629              －        1.0037        －
         2019  年 1 月末日       10,696,912,541              －        1.0076        －
             2 月末日       11,013,052,428              －        1.0062        －
             3 月末日       11,191,778,455              －        1.0245        －
             ▶ 月末日       12,097,015,921              －        1.0171        －
             5 月末日       11,498,850,911              －        1.0313        －
         第 3 計算期間末
                    12,750,079,921           12,750,079,921           1.0418       1.0418
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       13,084,606,431              －        1.0474        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.1
        第 2 計算期間                  △ 2.4
        第 3 計算期間                   4.5
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       18,852,947                          0
         第 2 計算期間                     1,383,614,307                           0
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         第 3 計算期間                     14,932,722,296                      4,098,050,663
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          87,905,297,528               97.29
       国債証券
                   内　ユーロ                      33,764,875,129               37.37
                   内　シンガポール                        302,198,366              0.33
                   内　マレーシア                        303,933,619              0.34
                   内　ノルウェー                        180,017,560              0.20
                   内　スウェーデン                        379,471,587              0.42
                   内　デンマーク                        423,314,249              0.47
                   内　イギリス                       5,731,776,305               6.34
                   内　ポーランド                        457,831,145              0.51
                   内　カナダ                       1,783,094,762               1.97
                   内　アメリカ                      41,822,036,922               46.28
                   内　メキシコ                        558,356,681              0.62
                   内　南アフリカ                        436,396,407              0.48
                   内　オーストラリア                       1,761,994,796               1.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,452,660,485               2.71
       純資産総額
                                          90,357,958,013               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       債券先物取引（買建）                                    618,083,139              0.68
                 内　ドイツ                           382,076,933              0.42
                 内　アメリカ                           236,006,206              0.26
       為替予約取引（売建）                                  88,266,995,420              △ 97.69
                 内　日本                         88,266,995,420              △ 97.69
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
         い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )


     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.93       101.04    2.625000
                    国  債
                                  32,370,000                         3.90
     1            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 3,521,716,184       3,525,519,371       2020/11/15
      United   States   Treasury                               99.84       99.91    1.875000
                    国  債
     2            アメリカ                 24,540,000                         2.93
                    証券
      Note/Bond                                 2,641,119,495       2,642,971,111       2020/06/30
      United   States   Treasury                              100.54       100.72    2.125000
                    国  債
                                  22,990,000                         2.76
     3            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,491,622,482       2,496,083,048       2021/06/30
      United   States   Treasury                              100.44       100.64    2.000000
                    国  債
                                  18,946,000                         2.27
     ▶            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,051,358,770       2,055,341,039       2021/11/15
      United   States   Treasury                               99.76      100.06    1.750000
                    国  債
                                  16,720,000                         2.00
     5            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,798,013,515       1,803,366,194       2022/09/30
      United   States   Treasury                               99.82      100.05    1.750000
                    国  債
                                  15,450,000                         1.84
     6            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,662,357,860       1,666,254,791       2022/02/28
      United   States   Treasury                               99.34       99.66    1.625000
                    国  債
                                  14,500,000                         1.72
     7            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,552,686,385       1,557,640,953       2022/11/15
      United   States   Treasury                               99.68      100.03    1.750000
                    国  債
     8            アメリカ                 14,020,000                         1.67
                    証券
      Note/Bond                                 1,506,485,694       1,511,805,174       2023/05/15
      United   States   Treasury                              103.83       104.20    2.750000
                    国  債
                                  12,905,000                         1.60
     9            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,444,375,948       1,449,494,938       2023/11/15
      United   States   Treasury                              103.03       103.42    2.500000
                    国  債
                                  12,580,000                         1.55
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,397,098,505       1,402,386,898       2024/05/15
      United   States   Treasury                              101.89       102.29    2.250000
                    国  債
                                  11,810,000                         1.44
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,297,059,598       1,302,227,977       2024/11/15
      United   States   Treasury                              102.80       102.91    3.625000
                    国  債
                                  10,040,000                         1.23
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,112,513,524       1,113,779,712       2021/02/15
      United   States   Treasury                              105.82       107.02    2.875000
                    国  債
                                   9,600,000                         1.23
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,095,008,428       1,107,456,880       2043/05/15
      United   States   Treasury                              100.45       100.91    2.000000
                    国  債
                                   9,820,000                         1.18
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,063,292,795       1,068,172,469       2025/08/15
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      United   States   Treasury                              131.52       132.17    6.125000
                    国  債
                                   6,750,000                         1.06
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  956,938,331       961,653,066      2027/11/15
      United   States   Treasury                              101.85       102.36    2.250000
                    国  債
                                   8,700,000                         1.06
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  955,131,178       959,970,086      2025/11/15
      United   States   Treasury                              106.65       107.32    2.875000
                    国  債
                                   7,900,000                         1.01
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  908,219,568       913,873,801      2028/05/15
      United   States   Treasury                              101.17       101.63    2.125000
                    国  債
                                   8,300,000                         1.01
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  905,205,006       909,257,802      2025/05/15
      United   States   Treasury                              117.66       118.92    3.500000
                    国  債
                                   6,030,000                         0.86
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  764,785,054       773,007,221      2039/02/15
      United   States   Treasury                              103.00       104.39    2.750000
                    国  債
                                   6,310,000                         0.79
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  700,559,547       710,068,112      2047/08/15
      United   States   Treasury                              102.66       103.02    2.500000
                    国  債
                                   6,310,000                         0.78
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  698,274,226       700,715,982      2023/08/15
      United   States   Treasury                              110.73       112.25    3.125000
                    国  債
                                   5,300,000                         0.71
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  632,608,946       641,309,647      2048/05/15
      United   States   Treasury                              101.41       101.55    2.625000
                    国  債
                                   5,500,000                         0.67
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  601,204,114       602,081,525      2021/05/15
      United   States   Treasury                              140.16       141.02    6.250000
                    国  債
                                   3,800,000                         0.64
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  574,114,547       577,633,028      2030/05/15
      United   States   Treasury                              101.44       101.67    2.125000
                    国  債
                                   5,200,000                         0.63
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  568,616,394       569,874,088      2024/07/31
      United   States   Treasury                              104.02       104.41    2.750000
                    国  債
                                   5,000,000                         0.62
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  560,631,958       562,739,253      2024/02/15
      United   States   Treasury                               97.81       98.35    1.625000
                    国  債
                                   5,165,000                         0.61
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  544,553,980       547,554,784      2026/05/15
      FRENCH
                    国  債                     104.24       104.16    2.500000
                                   4,270,000                         0.60
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券                    545,255,942       544,795,674      2020/10/25
      United   States   Treasury                              100.11       100.32    1.875000

                    国  債
                                   5,000,000                         0.60
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  539,580,571       540,674,640      2022/01/31
                                           169.98       168.87    4.250000
                    国  債
      United   Kingdom    Gilt                     2,243,000                         0.57
     30            イギリス
                    証券
                                        520,693,801       517,293,577      2049/12/07
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        97.29%
       合計                        97.29%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ．投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 T-NOTE(5YR)      2019  年 9 月            8    101,517,967

                              買建                     101,888,498        0.11%
     債券先物取引       アメリカ
                 T-BOND(ULTRA       LONG)

                                       7    133,415,062
                              買建                     134,117,708        0.15%
                 2019  年 9 月
                 BUNDS   2019  年 9 月               5    105,875,701

                              買建                     105,721,119        0.12%
            ドイツ
                 BOBL(5YR)     2019  年 9 月             3    49,274,052

                              買建                      49,376,944       0.05%
                 BTP  10YR   2019  年 9 月              ▶    64,606,126

                              買建                      65,537,050       0.07%
                 OAT  10YR   2019  年 9 月              8    161,600,959

                              買建                     161,441,820        0.18%
                 マレーシア・リンギット

                                   11,280,000        292,286,232
                              売建                     292,377,600       △ 0.32%
     為替予約取引       日本
                 売 / 円買   2019  年 8 月
                 ノルウェー・クローネ

                                   14,674,000        182,984,780
                              売建                     185,772,840       △ 0.21%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ポーランド・ズロチ売          /

                                   17,491,000        500,067,690
                              売建                     503,565,890       △ 0.56%
                 円買   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   33,106,000        379,063,700
                              売建                     384,360,660       △ 0.43%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   3,916,000       309,912,240
                              売建                     311,752,760       △ 0.35%
                 円買   2019  年 7 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7

                                  391,076,000       42,414,755,215
                              売建                    42,111,063,680        △ 46.60%
                 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  106,000,000        597,840,000
                              売建                     593,600,000       △ 0.66%
                 2019  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年
                                   42,389,000       5,792,847,454
                              売建                     5,786,098,500        △ 6.40%
                 7 月
                 南アフリカ・ランド売          /
                                   59,418,000        434,345,580
                              売建                     450,388,440       △ 0.50%
                 円買   2019  年 7 月
                 デンマーク・クローネ

                                   26,021,000        424,662,720
                              売建                     427,004,610       △ 0.47%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
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                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   21,609,000       1,748,168,100
                              売建                     1,777,556,340        △ 1.97%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   23,538,000       1,757,111,700
                              売建                     1,775,471,340        △ 1.96%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                  274,908,000       33,504,609,671
                              売建                    33,667,982,760        △ 37.26%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
         い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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             【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    11,043,960             99.92
                  内　日本                          11,043,960             99.92
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       8,780           0.08
       純資産総額
                                            11,052,740             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 2.7935      2.8067
                                          3,934,856                 99.92
     1 外国債券インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                               10,992,020      11,043,960
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.92%
       合計                        99.92%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                126/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,006,543        1,009,043        1.0065       1.0090
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,002,760        1,014,760        1.0028       1.0148
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日       1,005,472          －       1.0055        －
             7 月末日       1,012,583          －       1.0126        －
             8 月末日       1,011,620          －       1.0116        －
             9 月末日      77,303,353          －       1.0281        －
            10 月末日      75,876,941          －       1.0091        －
            11 月末日      76,535,800          －       1.0179        －
            12 月末日      76,026,380          －       1.0111        －
         2019  年 1 月末日      75,526,179          －       1.0045        －
             2 月末日      76,562,840          －       1.0182        －
             3 月末日      77,561,453          －       1.0315        －
             ▶ 月末日      77,317,888          －       1.0283        －
             5 月末日       1,020,074          －       1.0201        －
         第 3 計算期間末
                    11,002,175        11,110,214         1.0184       1.0284
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日      11,052,740          －       1.0230        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0025
        第 2 計算期間                 0.0120
        第 3 計算期間                 0.0100
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.9
        第 2 計算期間                   0.8
        第 3 計算期間                   2.6
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                            0                     0
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         第 3 計算期間                       83,995,237                     74,191,315
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         173,863,649,431                98.33
       国債証券
                   内　ユーロ                      67,306,863,651               38.07
                   内　シンガポール                        691,971,343              0.39
                   内　マレーシア                        812,827,646              0.46
                   内　ノルウェー                        422,431,250              0.24
                   内　スウェーデン                        619,169,833              0.35
                   内　デンマーク                        887,294,456              0.50
                   内　イギリス                      11,083,093,002                6.27
                   内　ポーランド                       1,042,043,221               0.59
                   内　カナダ                       3,370,347,903               1.91
                   内　アメリカ                      81,713,704,513               46.22
                   内　メキシコ                       1,420,336,583               0.80
                   内　南アフリカ                        986,127,716              0.56
                   内　オーストラリア                       3,507,438,314               1.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,944,189,285               1.67
       純資産総額
                                         176,807,838,716               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,657,486,540               0.94
                  内　日本                         1,657,486,540               0.94
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

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                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United    States    Treasury                              99.98      100.83    2.250000
                      国  債
                                    7,907,000                       0.49
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   852,164,622      859,386,628      2021/04/30
       United    States    Treasury                              102.66      109.62    3.125000
                      国  債
                                    6,400,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   708,251,520      756,254,640      2028/11/15
       United    States    Treasury                              99.39      107.32    2.875000
                      国  債
                                    6,500,000                       0.43
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,384,705      751,921,482      2028/05/15
       United    States    Treasury                              100.58      105.39    2.625000
                      国  債
                                    6,600,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   715,580,406      749,759,214      2029/02/15
       United    States    Treasury                              91.63      98.35    1.625000
                      国  債
     5             アメリカ                  7,029,000                       0.42
                      証券
       Note/Bond                                   694,276,204      745,162,164      2026/05/15
       United    States    Treasury                              97.75      106.25    2.750000
                      国  債
                                    6,300,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   663,845,302      721,566,847      2028/02/15
       United    States    Treasury                              98.64      107.42    2.875000
                      国  債
                                    6,000,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   637,944,336      694,734,575      2028/08/15
       United    States    Treasury                              96.78      100.89    2.000000
                      国  債
                                    6,287,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,861,348      683,707,043      2022/11/30
       FRENCH
                                            159.73      179.44    4.500000
                      国  債
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         603,394,706      677,873,702      2041/04/25
       United    States    Treasury                              96.38      102.29    2.250000

                      国  債
                                    5,921,000                       0.37
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,133,624      652,878,226      2024/11/15
       United    States    Treasury                              94.14      102.34    2.250000
                      国  債
                                    5,900,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,744,562      650,861,566      2027/08/15
       United    States    Treasury                              95.58      102.36    2.250000
                      国  債
                                    5,840,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   601,701,457      644,393,713      2025/11/15
       United    States    Treasury                              95.35      103.32    2.375000
                      国  債
                                    5,700,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,839,404      634,850,331      2027/05/15
       United    States    Treasury                              95.23      101.63    2.125000
                      国  債
                                    5,788,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,153,993      634,070,380      2025/05/15
       FRENCH
                                            118.72      126.38    2.500000
                      国  債
                                    4,087,000                       0.36
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         594,351,180      632,694,315      2030/05/25
       FRENCH

                                            107.50      115.81    1.500000
                      国  債
                                    4,420,000                       0.35
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         582,013,257      627,012,885      2031/05/25
       United    States    Treasury                              94.71      100.97    2.000000

                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,340,384      625,079,780      2025/02/15
       United    States    Treasury                              94.26      100.91    2.000000
                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   583,536,142      624,695,977      2025/08/15
                                129/568


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       FRENCH
                                            121.43      121.21    4.250000
                      国  債
                                    4,097,000                       0.34
     19             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         609,409,647      608,307,210      2023/10/25
       United    States    Treasury        国  債                    97.88      101.64    2.125000

                                    5,550,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,567,773      608,045,545      2024/03/31
       United    States    Treasury                              93.94      102.31    2.250000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   556,948,235      606,551,576      2027/11/15
       United    States    Treasury                              93.00      100.68    2.000000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   551,387,349      596,917,845      2026/11/15
       FRENCH
                                            162.41      173.13    5.750000
                      国  債
                                    2,807,000                       0.34
     23             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         558,423,692      595,282,207      2032/10/25
       United    States    Treasury                              94.56      102.41    2.250000

                      国  債
                                    5,340,000                       0.33
     24             アメリカ
       Note/Bond               証券                    544,297,548      589,493,550      2027/02/15
       United    States    Treasury        国  債                    99.33      104.41    2.750000

                                    5,229,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   559,885,744      588,512,710      2024/02/15
       United    States    Treasury                              89.91      97.38    1.500000
                      国  債
                                    5,600,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   542,742,483      587,821,123      2026/08/15
       FRENCH
                                            148.58      154.78    5.500000
                      国  債
                                    3,023,000                       0.32
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         550,191,340      573,149,150      2029/04/25
       United    States    Treasury                              97.23      102.89    2.375000

                      国  債
                                    5,162,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   541,021,624      572,536,799      2024/08/15
       United    States    Treasury                              91.36      98.47    1.625000
                      国  債
                                    5,366,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   528,467,769      569,586,306      2026/02/15
       United    States    Treasury                              99.46      104.20    2.750000
                      国  債
                                    5,021,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   538,334,333      563,960,797      2023/11/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                       ( 単位：円     )
                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    233,000       17,541,638
                              買建                      17,584,510       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   1,100,000        8,303,779
                              買建                      8,294,000       0.00%
                 円売   2019  年 8 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    639,000       52,483,127
                              買建                      52,474,680       0.03%
                 2019  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    477,000       7,828,953
                              買建                      7,827,570       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 8

                                   3,133,000       383,704,489
                              買建                     383,635,850        0.22%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                   1,592,000       194,916,201
                              買建                     194,988,160        0.11%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    481,000       65,599,020
                              買建                      65,589,160       0.04%
                 8 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    326,000       44,566,808
                              買建                      44,515,300       0.03%
                 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,129,487
                              買建                      20,077,160       0.01%
                 2019  年 8 月
                 マレーシア・リンギット
                                    522,000       13,587,660
                              買建                      13,572,000       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    972,000       12,282,481
                              買建                      12,276,360       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       23,728,799
                              買建                      24,105,600       0.01%
                 円売   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,156,276
                              買建                      2,182,680       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    300,000       23,839,500
                              買建                      23,835,000       0.01%
                 円売   2019  年 8 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 8

                                   4,740,000       509,423,918
                              買建                     509,218,200        0.29%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   2,538,000       273,311,128
                              買建                     273,469,500        0.15%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 8
                                     51,000       3,844,074
                              買建                      3,840,810       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                131/568


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     （参考情報）運用実績

                 【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

















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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   1,247,993,671               99.96
                  内　日本                         1,247,993,671               99.96
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      521,338            0.04
       純資産総額
                                          1,248,515,009              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.9189       2.9286
                                      426,140,023                     99.96
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,243,860,128       1,247,993,671
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.96%
       合計                        99.96%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

                                133/568


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     ①  【純資産の推移】
                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      3,456,480          3,474,147        0.9782       0.9832
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     321,051,059          322,484,783          1.0077       1.0122
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日        152,681,942            －        1.0231        －
             7 月末日        224,120,006            －        1.0281        －
             8 月末日        350,055,997            －        1.0246        －
             9 月末日        943,829,514            －        1.0407        －
            10 月末日        965,771,109            －        1.0245        －
            11 月末日       1,028,256,778             －        1.0687        －
            12 月末日       1,025,354,276             －        1.0487        －
         2019  年 1 月末日       1,091,430,058             －        1.0971        －
             2 月末日       1,117,892,310             －        1.1024        －
             3 月末日       1,149,555,174             －        1.1382        －
             ▶ 月末日       1,183,703,522             －        1.1295        －
             5 月末日       1,232,652,746             －        1.1488        －
         第 3 計算期間末
                    1,249,306,029          1,280,156,651          1.1339       1.1619
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       1,248,515,009             －        1.1375        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0050
        第 2 計算期間                 0.0045
        第 3 計算期間                 0.0280

     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 1.7
        第 2 計算期間                   3.5
        第 3 計算期間                  15.3
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                        2,533,441                         0
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第 2 計算期間                      315,071,967                          0
         第 3 計算期間                     1,083,924,855                      300,722,332
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         283,269,546,670                98.60
       投資証券
                       内　日本                  283,269,546,670                98.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   4,009,132,355               1.40
       純資産総額
                                         287,278,679,025               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   3,842,000,000               1.34
                  内　日本                         3,842,000,000               1.34
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              736,892.97        738,000.00
                        投資証
                                        28,278                   7.26
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            20,837,859,543        20,869,164,000
                                              643,450.61        656,000.00
                        投資証
                                        29,201                   6.67
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            18,789,401,532        19,155,856,000
                                              156,358.04        165,700.00
                        投資証
                                        90,857                   5.24
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            14,206,222,847        15,055,004,900
                                135/568


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                                              221,045.71        218,000.00
                        投資証
                                        55,190                   4.19
     ▶ 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            12,199,513,203        12,031,420,000
                                              172,655.82        180,600.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        65,563                   4.12
     5              日本
       人                 券
                                            11,319,833,716        11,840,677,800
                                              189,641.33        196,600.00
                        投資証
                                        58,183                   3.98
     6 オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            11,033,901,765        11,438,777,800
                                              235,992.29        248,900.00
                        投資証
                                        41,954                   3.63
     7 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            9,900,820,637       10,442,350,600
                                              245,608.89        260,100.00
                        投資証
                                        39,180                   3.55
     8 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            9,622,956,525       10,190,718,000
                                              308,155.22        320,500.00
                        投資証
                                        28,459                   3.18
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            8,769,789,536        9,121,109,500
                                              117,753.47        122,800.00
                        投資証
                                        72,359                   3.09
     10  ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            8,520,523,353        8,885,685,200
                                              442,135.60        467,000.00
                        投資証
                                        18,485                   3.00
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            8,172,876,650        8,632,495,000
                                              87,238.83        86,800.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        93,995                   2.84
     12               日本
       人                 券
                                            8,200,014,432        8,158,766,000
                                              469,871.39        469,000.00
                        投資証
                                        15,341                   2.50
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            7,208,297,142        7,194,929,000
                                              769,634.14        771,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         9,033                   2.42
     14               日本
       人                 券
                                            6,952,105,232        6,964,443,000
                                              81,377.36        80,600.00
                        投資証
                                        85,386                   2.40
     15  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            6,948,487,872        6,882,111,600
                                              584,271.74        604,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                         9,703                   2.04
     16               日本
       投資法人                 券
                                            5,669,188,758        5,860,612,000
                                              52,780.44        55,800.00
                        投資証
                                        100,742                    1.96
     17  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            5,317,207,313        5,621,403,600
                                              778,945.74        773,000.00
                        投資証
                                         6,740                   1.81
     18  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            5,250,094,322        5,210,020,000
                                              144,235.07        152,600.00
                        投資証
                                        33,490                   1.78
     19  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            4,830,432,544        5,110,574,000
                                              121,789.93        134,000.00
                        投資証
                                        35,846                   1.67
     20  産業ファンド             日本
                        券
                                            4,365,682,069        4,803,364,000
                                              232,430.87        246,700.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        19,080                   1.64
     21               日本
       資法人                 券
                                            4,434,781,043        4,707,036,000
                                              464,594.13        460,000.00
                        投資証
                                         9,933                   1.59
     22  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            4,614,813,537        4,569,180,000
                                              181,759.65        187,100.00
                        投資証
                                        23,606                   1.54
     23  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            4,290,618,312        4,416,682,600
                                136/568


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                                              159,651.56        158,200.00
                        投資証
                                        26,149                   1.44
     24  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            4,174,728,719        4,136,771,800
                                              131,381.31        138,000.00
                        投資証
                                        29,974                   1.44
     25  イオンリート投資             日本
                        券
                                            3,938,023,554        4,136,412,000
                                              420,920.16        419,000.00
                        投資証
                                         9,426                   1.37
     26  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            3,967,593,499        3,949,494,000
                                              135,488.82        141,800.00
                        投資証
                                        27,763                   1.37
     27  プレミア投資法人             日本
                        券
                                            3,761,576,132        3,936,793,400
                                              293,984.50        309,500.00
                        投資証
                                        12,110                   1.30
     28  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            3,560,152,302        3,748,045,000
                                              169,197.88        187,200.00
                        投資証
                                        19,578                   1.28
     29  東急リアル・エステート             日本
                        券
                                            3,312,556,128        3,665,001,600
                                              175,098.53        175,200.00
                        投資証
                                        20,870                   1.27
     30  森トラスト総合リート             日本
                        券
                                            3,654,306,459        3,656,424,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.60%
       合計                        98.60%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2019

     不動産投信指
                                     2,000     3,803,816,000
            日本                  買建                    3,842,000,000         1.34%
     数先物取引
                 年 9 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
                                137/568


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     （参考情報）運用実績
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    671,425,357              99.72
                  内　日本                          671,425,357              99.72
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     1,886,318             0.28
       純資産総額
                                           673,311,675             100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    654,578,158             △ 97.22
                  内　日本                          654,578,158             △ 97.22
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 2.4277      2.3713
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        283,146,526                   99.72
     1                日本    信託受
       ス・マザーファンド                                       687,394,823      671,425,357
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.72%
       合計                        99.72%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

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        該当事項はありません。
     ③  【その他投資資産の主要なもの】


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                    600,800       44,849,720
                              売建                      45,318,344      △ 6.73%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                    156,000       12,620,400
                              売建                      12,832,560      △ 1.91%
                 2019  年 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                    349,700       42,621,436
                              売建                      42,827,759      △ 6.36%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年
                                    242,200       33,099,052
                              売建                      33,060,300      △ 4.91%
                 7 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   4,423,100       479,768,087
                              売建                     476,279,408      △ 70.74%
                 月
                 イスラエル・シュケル
                                     14,900        448,490
                              売建                       449,086     △ 0.07%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ニュージーランド・ドル

                                     43,900       3,095,828
                              売建                      3,169,580      △ 0.47%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                    294,500       23,306,730
                              売建                      23,445,145      △ 3.48%
                 円買   2019  年 7 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年

                              売建     1,248,800        17,283,392        17,195,976      △ 2.55%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    10,195,310         10,275,310         1.0195       1.0275
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    279,933,693         283,060,364          0.9848       0.9958
         (2018   年 6 月 15 日 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2018  年 6 月末日       159,740,778           －       1.0041        －
             7 月末日       227,955,359           －       0.9972        －
             8 月末日       379,912,888           －       1.0293        －
             9 月末日       438,819,183           －       0.9904        －
            10 月末日       475,947,973           －       0.9817        －
            11 月末日       509,109,031           －       0.9984        －
            12 月末日       491,767,919           －       0.9322        －
         2019  年 1 月末日       565,540,914           －       1.0300        －
             2 月末日       593,362,172           －       1.0345        －
             3 月末日       604,385,221           －       1.0719        －
             ▶ 月末日       641,233,728           －       1.0603        －
             5 月末日       664,491,822           －       1.0542        －
         第 3 計算期間末
                    695,159,967         714,215,108          1.0580       1.0870
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       673,311,675           －       1.0371        －

     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0080
        第 2 計算期間                 0.0110
        第 3 計算期間                 0.0290
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.8
        第 2 計算期間                  △ 2.3
        第 3 計算期間                  10.4
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                      275,571,977                      1,329,127
         第 3 計算期間                      644,244,585                     271,413,599
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
     （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
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     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    204,669,496              0.92
                   内　アメリカ                         204,669,496              0.92
                                          21,785,381,758               97.77
       投資証券
                   内　ガーンジィ                         38,166,511              0.17
                   内　マン島                          5,951,752             0.03
                   内　韓国                          3,761,856             0.02
                   内　香港                         553,592,931              2.48
                   内　シンガポール                         875,001,480              3.93
                   内　イスラエル                         15,912,326              0.07
                   内　イギリス                        1,038,961,604               4.66
                   内　アイルランド                         56,758,749              0.25
                   内　オランダ                         56,592,959              0.25
                   内　ベルギー                         201,457,000              0.90
                   内　フランス                         843,385,297              3.78
                   内　ドイツ                         59,002,967              0.26
                   内　スペイン                         151,297,274              0.68
                   内　イタリア                          4,448,445             0.02
                   内　カナダ                         425,269,842              1.91
                   内　アメリカ                       15,742,835,519               70.65
                   内　オーストラリア                        1,605,647,268               7.21
                   内　ニュージーランド                         107,337,978              0.48
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    292,556,096              1.31
       純資産総額
                                          22,282,607,350               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    272,512,535              1.22
                 内　ドイツ                           49,516,583              0.22
                 内　アメリカ                           222,995,952              1.00
       為替予約取引（買建）                                    138,568,450              0.62
                 内　日本                           138,568,450              0.62
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )
     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                7,266.55      8,554.21
                          投資証
       PROLOGIS     INC                              105,302                  4.04
     1                 アメリカ
                          券
                                               765,187,021      900,775,885
                                                19,731.82      17,238.85
                          投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                       51,547                 3.99
     2                 アメリカ
                          券
                                              1,017,120,086       888,611,243
                                                22,905.91      25,550.54
                          投資証
       PUBLIC    STORAGE                                25,100                 2.88
     3                 アメリカ
                          券                     574,938,483      641,318,594
                                                7,807.44      8,798.89
                          投資証
       WELLTOWER       INC                             67,600                 2.67
     ▶                 アメリカ
                          券
                                               527,788,928      594,805,485
       AVALONBAY        COMMUNITIES                                 20,306.12      21,713.21
                          投資証
                                          23,300                 2.27
     5                 アメリカ
                          券
       INC                                        473,135,043      505,917,970
                                                7,593.69      8,150.00
                          投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                                62,000                 2.27
     6                 アメリカ
                          券
                                               470,811,220      505,300,118
                                                1,061.55      1,345.90
                          投資証
       LINK   REIT                                 360,500                  2.18
     7                 香港
                          券
                                               382,694,725      485,198,392
                                                6,752.93      7,482.78
                          投資証
       VENTAS    INC                               61,679                 2.07
     8                 アメリカ
                          券
                                               416,514,858      461,530,499
                                                12,247.74      12,676.10
                          投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                        34,778                 1.98
     9                 アメリカ
                          券
                                               425,955,082      440,849,545
                                                6,960.10      7,482.78
                          投資証
       REALTY    INCOME    CORP                           52,517                 1.76
     10                 アメリカ
                          券
                                               365,529,215      392,973,252
                                                18,778.45      15,586.85
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                          23,290                 1.63
     11                 フランス
       WESTFIELD                   券
                                               437,352,802      363,017,795
                                                13,935.84      13,800.35
                          投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                         25,900                 1.60
     12                 アメリカ
                          券
                                               360,939,612      357,429,161
                                                28,079.61      31,083.40
                          投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                        10,967                 1.53
     13                 アメリカ
                          券
                                               307,949,463      340,891,673
                                                 821.70     1,151.22
                      オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                              274,920                  1.42
     14
                      ラリア    券
                                               225,923,162      316,494,090
       ALEXANDRIA        REAL    ESTATE                              13,382.88      15,097.06
                          投資証
                                          19,000                 1.29
     15                 アメリカ
                          券
       EQUIT                                        254,275,899      286,844,281
                                                3,119.11      3,427.72
                          投資証
       HCP  INC                                 79,600                 1.22
     16                 アメリカ
                          券
                                               248,285,053      272,846,671
                                143/568


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                                                 301.50      299.69
                      オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                              906,410                  1.22
     17
                      ラリア    券
                                               273,352,270      271,646,817
                                                7,463.27      8,776.26
                          投資証
       WP  CAREY    INC                              28,600                 1.13
     18                 アメリカ
                          券
                                               213,452,225      251,001,087
                                                10,224.31      11,383.70
                          投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                        21,200                 1.08
     19                 アメリカ
                          券
                                               216,756,420      241,334,480
                                                2,065.36      1,941.29
                          投資証
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                      123,300                  1.07
     20                 アメリカ
                          券
                                               254,665,084      239,362,031
       MID-AMERICA         APARTMENT                                11,037.91      12,538.13
                          投資証
                                          19,028                 1.07
     21                 アメリカ
                          券
       COMM                                        210,030,449      238,575,591
                                                4,530.62      4,805.27
                          投資証
       UDR  INC                                 47,100                 1.02
     22                 アメリカ
                          券
                                               213,394,234      226,328,603
                                                11,330.77      13,646.21
                          投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                          15,100                 0.92
     23                 アメリカ
                          券
                                               171,095,024      206,057,831
                          投資信
                                                9,479.48      9,388.50
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                       21,800                 0.92
     24                 アメリカ    託受益
                                               206,654,287      204,669,496
                          証券
                                                6,769.75      7,211.15
                          投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                          27,920                 0.90
     25                 アメリカ
                          券
                                               189,011,705      201,335,336
                                                3,032.56      3,364.12
                          投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            59,800                 0.90
     26                 アメリカ
                          券
                                               181,353,044      201,174,729
                                                7,554.46      6,864.06
                          投資証
       VORNADO     REALTY    TRUST                          28,864                 0.89
     27                 アメリカ
                          券
                                               218,054,914      198,124,436
       EQUITY          LIFESTYLE                               10,619.14      12,900.30
                          投資証
                                          15,000                 0.87
     28                 アメリカ
                          券
       PROPERTIES                                        159,287,233      193,504,608
                                                 835.59      990.42
                      オースト    投資証
                                          184,470                  0.82
     29  DEXUS
                      ラリア    券
                                               154,145,586      182,704,401
                                                2,417.62      2,859.66
                          投資証
       INVITATION      HOMES    INC                          63,697                 0.82
     30                 アメリカ
                          券
                                               153,996,562      182,152,317
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        0.92%
       投資証券                        97.77%
       合計                        98.69%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

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        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       60    226,790,160
            アメリカ                  買建                     222,995,952        1.00%
                 2019  年 9 月
     数先物取引
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                       50     51,187,652
            ドイツ                  買建                     49,516,583       0.22%
                 2019  年 9 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                    150,000       18,346,330
                              買建                     18,372,000       0.08%
     為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    106,000       14,462,185
                              買建                     14,473,100       0.06%
                 7 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    180,000       14,264,224
                              買建                     14,333,400       0.06%
                 円売   2019  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7

                                    680,000       73,183,062
                              買建                     73,242,800       0.33%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                     70,000       5,634,887
                              買建                      5,759,600       0.03%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    145,000       10,944,353
                              買建                     10,943,150       0.05%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                     20,000       1,419,360
                              買建                      1,444,400       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

                                146/568


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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    506,472,844              99.99
                  内　日本                          506,472,844              99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       51,091            0.01
       純資産総額
                                           506,523,935             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 2.4276      2.3713
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        213,584,466                   99.99
     1                日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                              518,518,918      506,472,844
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                147/568


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                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     9,896,754         9,996,754        0.9897       0.9997
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     9,693,791        10,023,791         0.9694       1.0024
         (2018   年 6 月 15 日 )
         2018  年 6 月末日        9,849,777          －       0.9850        －
             7 月末日        9,884,342          －       0.9884        －
             8 月末日       10,194,337           －       1.0194        －
             9 月末日       504,887,569           －       1.0031        －
            10 月末日       497,211,361           －       0.9878        －
            11 月末日       508,812,440           －       1.0109        －
            12 月末日       463,532,785           －       0.9209        －
         2019  年 1 月末日       506,720,590           －       1.0067        －
             2 月末日       518,582,403           －       1.0303        －
             3 月末日       537,499,852           －       1.0679        －
             ▶ 月末日       535,626,544           －       1.0641        －
             5 月末日       520,483,000           －       1.0341        －
         第 3 計算期間末
                    518,637,200         534,240,737          1.0304       1.0614
         (2019   年 6 月 17 日 )
             6 月末日       506,523,935           －       1.0063        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0100
        第 2 計算期間                 0.0330
        第 3 計算期間                 0.0310
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 0.0
        第 2 計算期間                   1.3
        第 3 計算期間                   9.5
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                            0                     0
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         第 3 計算期間                      493,339,911                          0
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
     （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
     前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

     （参考情報）運用実績

                                149/568
















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                           第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                             1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単位を

     もって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                                    いずれか
     と同じ日付の日        を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
     れます。
     　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                             3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
     販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
     る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５
     インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                                           を除きます。）        その他やむ
     を得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
     付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
     益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
     の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
     に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
     り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
     事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
     合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
     信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
     託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
     す。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き

     が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
     扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                              1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
      委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、      後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                       いずれか     と 同じ日付
      の日を請求受付日とする             一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
                                151/568


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      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
      委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデック

      ス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                                                     を除
      きます。）      その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
      部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
      日から起算して次の日から受益者に支払います。
                   ファンド名                   解約代金支払開始日

        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス                                ▶ 営業日目
        日本債券インデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                5 営業日目
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                          委託会社の指定する預金口

      座等に払込みます         。 受託会社は、       委託会社の指定する預金口座等                に一部解約金を        払込んだ     後は、受益者に対
      する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

     にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
     の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
     載または記録が行なわれます。
                                152/568


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     ※「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
     ［別表Ａ］
                   ファンド名                            該当日

        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                    ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    商品取引所における米国債先物取引の休業日
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
     ［別表Ｂ］

                   ファンド名                            価額

        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス
                                     申込受付日の基準価額
        日本債券インデックス
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     申込受付日の翌営業日の基準価額
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                          ３　【資産管理等の概要】



     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                         1 万口当たりの価額をいいま
      す。
                                                *
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                           ）を法令および        一般  社団
      法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                       1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
      を控除した金額をいいます。
      * 「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。

      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
         頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
         近の日の最終相場で評価します。
        ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
        ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
         り得る直近の日の最終相場で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資

      産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
      場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
      売買相場の仲値によるものとします（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本
      債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                              を除きます。）        。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
      ホームページでご覧に           なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限   とします。ただし、          (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年   6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第               1 計算期間は、       2017  年 2 月 16 日 から  2017  年 6 月 15 日ま
      でとします。
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      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
      の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
      ます。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                30 億口を下ることとなった場合、                特定の指数が改廃された場合               （「  外国
        ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                      」および「      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                        」
        を除きます。）        、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前         1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
        す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
        当該決議の日の        2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
        項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．前  2. から前   4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
        につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
        は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        前 2. から前   4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
        託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
        業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
        該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
        選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第             16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
        じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                        1. から  7. までに定める以外の方法によって変更すること
        ができないものとします。
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        2 ．委託会社は、前         1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
        り、前    1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
        場 合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の                 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前   5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。
        7 ．前  1. から前   6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                           1. から前   7. までの規
        定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権買取
       請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
        記載した     交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  ▶ 項に定める運用報告書）             を 計
        算期間の末日ごとに          作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
        を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  1 項に定める運用
        報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される                      受益権    の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の                            1
       か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
       動的に   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                           ４　【受益者の権利等】


     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された

     受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
      財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
      す。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 当該収益分
      配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
      分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
      または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                       ) に、原則として決算日から起算
      して  5 営業日までに支払います。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 信託終了日
      以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。               ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
      よる償還金については支払開始日から                    10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
      ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
      約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

                  【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          1,393                －
         金銭信託
                                         126,792             1,300,709
         コール・ローン
                                       100,612,054             1,898,250,982
         親投資信託受益証券
                                          1,800            26,390,000
         未収入金
                                       100,742,039             1,925,941,691
         流動資産合計
                                       100,742,039             1,925,941,691
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         938,926             5,557,228
         未払収益分配金
                                            －          26,307,286
         未払解約金
                                          7,845              79,577
         未払受託者報酬
                                         114,094             1,154,487
         未払委託者報酬
                                          1,918              19,908
         その他未払費用
                                        1,062,783              33,118,486
         流動負債合計
                                        1,062,783              33,118,486
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        85,356,999             1,852,409,502
                                      ※１             ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             14,322,257              40,413,703
                                         194,063              940,978
           （分配準備積立金）
                                        99,679,256             1,892,823,205
         元本等合計
                                        99,679,256             1,892,823,205
        純資産合計
                                       100,742,039             1,925,941,691
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                        △  2,696,521            △  109,443,572
        有価証券売買等損益
                                        △  2,696,521            △  109,443,572
        営業収益合計
      営業費用
                                             －              48
        支払利息
                                           8,250             104,429
        受託者報酬
                                          120,998             1,515,290
        委託者報酬
                                           2,101              25,951
        その他費用
                                          131,349             1,645,718
        営業費用合計
                                        △  2,827,870            △  111,089,290
      営業損失（△）
                                        △  2,827,870            △  111,089,290
      経常損失（△）
                                        △  2,827,870            △  111,089,290
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                             －         △  22,676,997
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    110,985             14,322,257
                                         17,978,068              153,662,128
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         17,978,068              153,662,128
        額
                                             －          33,601,161
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －          33,601,161
        額
                                          938,926             5,557,228
                                         ※１             ※１
      分配金
                                         14,322,257              40,413,703
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           4,045,067     円            85,356,999      円

           期中追加設定元本額                          81,311,932      円          2,042,744,740       円
           期中一部解約元本額                               －円            275,692,237      円
     2.      計算期間末日における受益権                          85,356,999      口          1,852,409,502       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 891,581    円）、解約に伴う当            （ 3,652,907     円）、解約に伴う
                            期純利益金額分配後の有価証券                 当期純利益金額分配後の有価証
                            売買等損益から費用を控除し、                 券売買等損益から費用を控除
                            繰越欠損金を補填した額（              0   し、繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定され                 （ 0 円）、投資信託約款に規定
                            る収益調整金（        14,213,550      円）   される収益調整金（          71,755,566
                            及び分配準備積立金（           156,052     円）及び分配準備積立金
                            円）より分配対象額は                 （ 66,685   円）より分配対象額は
                            15,261,183      円（  1 万口当たり        75,475,158      円（  1 万口当たり
                            1,787.92     円）であり、うち            407.44   円）であり、うち
                            938,926    円（  1 万口当たり      110    5,557,228     円（  1 万口当たり      30
                            円）を分配金額としておりま                 円）を分配金額としておりま
                            す。                 す。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 2,691,032                     △ 87,358,555
     合計                            △ 2,691,032                     △ 87,358,555
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1678   円               1.0218   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,678    円 )              (10,218    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザーファ
                                       1,918,006,449           1,898,250,982
     証券         ンド
     親投資信託受益証券　合計                                             1,898,250,982
     合計                                             1,898,250,982
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                        120,882,976                   －
        コール・ローン
                                       11,006,764,790              21,226,501,523
        株式
                             ※ 3 ※ ▶       144,768,159,960              134,161,291,380
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        派生商品評価勘定
                                           265,140             3,346,000
        未収入金
                                          5,045,609              24,540,100
        未収配当金
                                        948,984,720             1,086,024,213
        未収利息
                                           368,056              720,429
        前払金
                                          7,485,000                  －
        その他未収収益
                             ※ 5            17,292,950              37,436,485
        流動資産合計
                                      156,875,249,201              156,539,860,130
       資産合計
                                      156,875,249,201              156,539,860,130
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           49,680             1,281,740
        前受金
                                              －          8,460,000
        未払金
                                        693,489,959                   －
        未払解約金
                                        129,332,800               50,779,400
        受入担保金
                                       9,421,551,195              20,323,222,856
        その他未払費用
                                           145,460                 －
        流動負債合計
                                       10,244,569,094              20,383,743,996
       負債合計
                                       10,244,569,094              20,383,743,996
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1         130,458,954,190              137,575,273,801
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2         16,171,725,917              △ 1,419,157,667
        元本等合計
                                      146,630,680,107              136,156,116,134
       純資産合計
                                      146,630,680,107              136,156,116,134
     負債純資産合計                                 156,875,249,201              156,539,860,130
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                        額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        134,029,657,083         円         130,458,954,190         円
          期中追加設定元本額                        16,293,172,951        円         19,483,159,298        円
          期中一部解約元本額                        19,863,875,844        円         12,366,839,687        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックスファ                         4,153,396,880       円          4,064,718,502       円
          ンド
          ダイワ・トピックス・インデッ                         9,718,686,101       円          7,831,019,610       円
          クスファンドＶＡ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          適格機関投資家専用・ダイワ・                           61,521,904      円            28,922,843      円
          トピックスインデックスファン
          ドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファン                           71,040,156      円            60,746,661      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                         1,168,663,058       円           970,087,745      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           59,978,575      円            49,591,649      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                         1,610,026,616       円          1,345,886,376       円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          日本株式インデックスファンド                               －円             17,407,313      円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデッ                     27,076,578      円            40,206,774      円
          クス
          為替ヘッジ付米国国債プラス日                           21,422,329      円            19,956,909      円
          本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            637,974    円            1,811,311     円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      ＴＯＰＩＸイン                    501,844,025      円          1,086,769,694       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    876,329,679      円          1,719,726,019       円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             45,351,886      円
          ＤＣダイワ日本株式インデック                        62,933,028,590        円         65,593,800,212        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                         2,334,930,943       円          2,830,723,893       円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                         2,510,392,046       円          3,174,079,892       円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                         2,438,475,706       円          2,924,490,418       円
          年金ダイワ日本株式インデック                         4,407,980,880       円          4,901,290,488       円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           14,753,126      円            15,661,912      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           48,545,108      円            51,776,914      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           14,282,313      円            18,724,906      円
          2040
          ダイワつみたてインデックス日                               －円            124,032,077      円
          本株式
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               198,705    円
          ランス３０
                                167/568


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          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               298,057    円
          ランス５０
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               447,086    円
          ランス７０
          ダイワ世界分散バランスファン                            334,996    円             370,487    円
          ド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            343,410    円             380,895    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            684,622    円             748,462    円
          ド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファン                           2,185,320     円            4,378,927     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           4,842,830     円            4,332,378     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           10,343,078      円            8,522,639     円
          ド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド４                          234,779,386      円           171,234,737      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          164,962,864      円           171,314,178      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                         9,950,968,666       円          9,583,310,698       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           50,169,076      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           44,279,094      円            2,950,347     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                          858,675,952      円           825,721,462      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                          129,181,252      円           127,351,633      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                          225,110,840      円           223,926,223      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩ               102,672,198      円           164,247,771      円
          Ｘファンド
          ダイワファンドラップ            ＴＯＰ             7,617,246,603       円          8,930,660,551       円
          ＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデックス                           89,512,504      円          1,918,006,449       円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                         1,719,661,688       円          2,518,767,124       円
          ン  ＴＯＰＩＸインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,348,424,482       円          1,423,976,054       円
          ＴＯＰＩＸ
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          ダイワライフスタイル２５                          174,040,116      円           192,967,338      円
          ダイワライフスタイル５０                          615,588,461      円           678,951,850      円
          ダイワライフスタイル７５                          519,964,237      円           559,984,571      円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ                        13,621,969,928        円         13,145,441,175        円
          ンデックス（確定拠出年金専用
          ファンド）
       計                           130,458,954,190         円         137,575,273,801         円
     2.     期末日における受益権の総数                        130,458,954,190         口         137,575,273,801         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                      ――――――            貸借対照表上の純資産額が元本

                                            総額を下回っており、その差額
                                            は 1,419,157,667       円であります。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下                 株券貸借取引契約により、以下

                           のとおり有価証券の貸付を行っ                 のとおり有価証券の貸付を行っ
                           ております。                 ております。
                            株式       8,912,218,000       円   株式      19,310,988,920        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                 先物取引に係る差入委託証拠金

                           代用有価証券として以下のとお                 代用有価証券として以下のとお
                           り差入を行っております。                 り差入を行っております。
                            株式        756,200,000      円   株式        482,520,000      円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当                 貸付有価証券に係る配当金相当

                           額の未入金分       16,490,162      円が含     額の未入金分       35,913,563      円が含
                           まれております。                 まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             9,379,912,312                  △ 19,957,618,777
     合計                             9,379,912,312                  △ 19,957,618,777
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 9 月 20 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 9 月 20 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,804,600,000         －  1,804,870,000         270,000     2,008,715,000         －  2,010,850,000        2,135,000

     合計        1,804,600,000         －  1,804,870,000         270,000     2,008,715,000         －  2,010,850,000        2,135,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1240   円               0.9897   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,240    円 )              (9,897   円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

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      (1)    株式
           銘　柄           株　式　数           評価額（円）                  備考
                              単　価        金　額
     極  洋
                          2,700     2,696.00          7,279,200      貸付株式数            200  株
     日本水産                    82,500      667.00        55,027,500      貸付株式数           13,900   株
     マルハニチロ                    11,900     3,165.00         37,663,500
     ホウスイ                      500     842.00          421,000     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                     2,400     1,277.00          3,064,800
     サカタのタネ                    10,100     3,265.00         32,976,500      貸付株式数           3,900   株
     ホクト                     6,900     1,816.00         12,530,400      貸付株式数           2,500   株
     ホクリヨウ                     1,100      599.00          658,900     貸付株式数            400  株
     ヒノキヤグループ                     2,300     2,196.00          5,050,800      貸付株式数            700  株
                                                         2,300   株
     ショーボンドＨＤ                     5,900     7,770.00         45,843,000      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
                                                         9,200   株
     ミライト・ホールディングス                    23,200     1,669.00         38,720,800      貸付株式数
                                                        (5,500   株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                     4,400     1,084.00          4,769,600      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
     サンヨーホームズ                     1,400      657.00          919,800
     日本アクア                     2,600      500.00         1,300,000
     ファーストコーポレーション                     2,400      775.00         1,860,000      貸付株式数            900  株
     ベステラ                     1,600     1,295.00          2,072,000      貸付株式数            600  株
     スペースバリューＨＤ                    10,000      498.00         4,980,000      貸付株式数            400  株
     住石ホールディングス                    18,100      120.00         2,172,000      貸付株式数           6,700   株
     日鉄鉱業                     1,900     4,510.00          8,569,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                     3,400     1,327.00          4,511,800
     国際石油開発帝石                    331,100       923.50       305,770,850       貸付株式数          131,600    株
     石油資源開発                    11,900     2,313.00         27,524,700      貸付株式数           4,300   株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                     4,000     1,614.00          6,456,000
     ダイセキ環境ソリューション                     1,500      617.00          925,500     貸付株式数            400  株
     第一カッター興業                     1,000     1,777.00          1,777,000      貸付株式数            400  株
     安藤・間                    52,900      756.00        39,992,400
     東急建設                    24,100      741.00        17,858,100
     コムシスホールディングス                    29,300     2,710.00         79,403,000      貸付株式数           9,900   株
     ミサワホーム                     6,800     1,021.00          6,942,800
     ビーアールホールディングス                     8,800      330.00         2,904,000      貸付株式数           1,600   株
     高松コンストラクションＧＰ                     5,100     2,270.00         11,577,000      貸付株式数           1,100   株
     東建コーポレーション                     2,500     6,640.00         16,600,000      貸付株式数           1,000   株
     ソネック                      800     782.00          625,600
     ヤマウラ                     3,000      848.00         2,544,000      貸付株式数           1,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大成建設                    67,800     4,050.00         274,590,000
     大  林  組               204,100      1,037.00         211,651,700       貸付株式数           6,100   株
     清水建設                    208,200       915.00       190,503,000       貸付株式数           28,400   株
     飛島建設                     5,800     1,324.00          7,679,200
     長谷工コーポレーシヨン                    85,100     1,096.00         93,269,600      貸付株式数            500  株
     松井建設                     7,400      632.00         4,676,800      貸付株式数           2,800   株
     錢  高  組
                           800    4,325.00          3,460,000
     鹿島建設                    159,600      1,507.00         240,517,200       貸付株式数           19,200   株
     不動テトラ                     5,000     1,344.00          6,720,000
     大末建設                     2,400      923.00         2,215,200
     鉄建建設                     4,100     3,030.00         12,423,000      貸付株式数           1,600   株
     西松建設                    14,600     2,132.00         31,127,200      貸付株式数           5,800   株
     三井住友建設                    49,200      610.00        30,012,000      貸付株式数           19,500   株
     大豊建設                     4,600     2,727.00         12,544,200
     前田建設                    48,500      872.00        42,292,000
     佐田建設                     4,600      369.00         1,697,400
     ナカノフドー建設                     5,000      432.00         2,160,000
     奥  村  組
                         11,200     3,345.00         37,464,000
     東鉄工業                     8,200     3,020.00         24,764,000      貸付株式数           3,200   株
     イチケン                     1,200     1,636.00          1,963,200
     富士ピー・エス                     2,700      454.00         1,225,800      貸付株式数            800  株
     淺沼組                     2,400     3,485.00          8,364,000      貸付株式数            900  株
     戸田建設                    78,800      597.00        47,043,600      貸付株式数            300  株
     熊  谷  組
                          9,700     3,065.00         29,730,500      貸付株式数           3,200   株
     青木あすなろ建設                     3,600      811.00         2,919,600      貸付株式数           1,300   株
     北野建設                     1,400     2,661.00          3,725,400
     植  木  組
                           800    2,135.00          1,708,000
     矢作建設                     9,100      736.00         6,697,600      貸付株式数           3,400   株
     ピーエス三菱                     7,000      621.00         4,347,000      貸付株式数           2,300   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                    12,900      409.00         5,276,100      貸付株式数           4,700   株
     大東建託                    24,200     13,910.00         336,622,000       貸付株式数           4,300   株
     新日本建設                     8,200      897.00         7,355,400      貸付株式数           2,200   株
     ＮＩＰＰＯ                    18,000     2,139.00         38,502,000      貸付株式数           1,300   株
     東亜道路                     1,200     3,135.00          3,762,000
     前田道路                    21,300     2,169.00         46,199,700
     日本道路                     1,800     6,310.00         11,358,000
     東亜建設                     5,900     1,507.00          8,891,300      貸付株式数           2,300   株
     日本国土開発                    11,100      508.00         5,638,800
     若築建設                     3,400     1,334.00          4,535,600
     東洋建設                    24,900      421.00        10,482,900      貸付株式数           9,400   株
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     五洋建設                    80,900      513.00        41,501,700
     世紀東急                     9,900      615.00         6,088,500      貸付株式数           1,200   株
     福  田  組
                          2,200     4,575.00         10,065,000      貸付株式数            200  株
     日本ドライケミカル                     1,500     1,101.00          1,651,500      貸付株式数            400  株
     住友林業                    48,300     1,254.00         60,568,200      貸付株式数           12,800   株
     日本基礎技術                     6,800      355.00         2,414,000      貸付株式数           2,600   株
     巴コーポレーション                     8,300      366.00         3,037,800      貸付株式数           3,300   株
     大和ハウス                    188,500      3,352.00         631,852,000       貸付株式数           25,600   株
     ライト工業                    13,100     1,434.00         18,785,400      貸付株式数           4,600   株
     積水ハウス                    208,300      1,797.00         374,315,100
     日特建設                     5,700      596.00         3,397,200
     北陸電気工事                     3,300      879.00         2,900,700
     ユアテック                    11,000      753.00         8,283,000      貸付株式数           4,300   株
     四電工                     1,000     2,685.00          2,685,000      貸付株式数            200  株
     中電工                     8,800     2,277.00         20,037,600
     関  電  工
                         31,000      894.00        27,714,000      貸付株式数           1,600   株
     きんでん                    45,300     1,661.00         75,243,300      貸付株式数           15,000   株
     東京エネシス                     6,900      917.00         6,327,300      貸付株式数           2,400   株
     トーエネック                     1,900     3,020.00          5,738,000      貸付株式数            600  株
     住友電設                     4,700     1,735.00          8,154,500      貸付株式数           1,200   株
     日本電設工業                    11,600     2,216.00         25,705,600      貸付株式数           4,600   株
     協和エクシオ                    26,700     2,675.00         71,422,500
     新日本空調                     5,700     1,714.00          9,769,800
     日本工営                     3,900     2,375.00          9,262,500
     九電工                    13,400     3,195.00         42,813,000      貸付株式数           4,400   株
     三機工業                    15,300     1,248.00         19,094,400      貸付株式数           6,000   株
     日  揮
                         58,600     1,423.00         83,387,800      貸付株式数           23,300   株
     中外炉工業                     1,900     1,630.00          3,097,000
     ヤマト                     6,100      571.00         3,483,100      貸付株式数           2,100   株
     太平電業                     4,600     2,087.00          9,600,200      貸付株式数            400  株
     高砂熱学                    16,500     1,747.00         28,825,500      貸付株式数           3,700   株
     三晃金属                      800    2,430.00          1,944,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                     6,600     2,830.00         18,678,000
     朝日工業社                     1,400     2,657.00          3,719,800
     明星工業                    12,300      663.00         8,154,900      貸付株式数           2,700   株
                                                         2,100   株
     大   氣   社
                          9,300     3,265.00         30,364,500      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     ダイダン                     4,500     2,188.00          9,846,000      貸付株式数            900  株
     日比谷総合設備                     6,100     1,864.00         11,370,400      貸付株式数           1,800   株
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                                                         5,000   株
     東芝プラントシステム                    14,700     2,043.00         30,032,100      貸付株式数
                                                        (3,700   株 )
     日本製粉                    19,300     1,766.00         34,083,800      貸付株式数           7,600   株
     日清製粉Ｇ本社                    69,000     2,521.00         173,949,000       貸付株式数           13,800   株
     日東富士製粉                      400    5,610.00          2,244,000
     昭和産業                     5,600     3,080.00         17,248,000
     鳥越製粉                     5,300      838.00         4,441,400
     中部飼料                     7,400     1,195.00          8,843,000      貸付株式数           2,200   株
     フィード・ワン                    40,900      179.00         7,321,100
     東洋精糖                      900     985.00          886,500     貸付株式数            300  株
     日本甜菜糖                     3,400     1,916.00          6,514,400      貸付株式数           1,300   株
     三井製糖                     4,800     2,329.00         11,179,200      貸付株式数            200  株
     塩水港精糖                     6,500      207.00         1,345,500
     日新製糖                     2,900     1,830.00          5,307,000
     ＬＩＦＵＬＬ                    21,100      514.00        10,845,400      貸付株式数           1,700   株
     ジェイエイシーリクルートメン
                          4,700     2,503.00         11,764,100      貸付株式数           1,800   株
     ト
     日本Ｍ＆Ａセンター                    43,300     2,601.00         112,623,300       貸付株式数           17,200   株
     メンバーズ                     1,900     1,999.00          3,798,100      貸付株式数            500  株
     中広                      500     583.00          291,500
     アイティメディア                     1,000      528.00          528,000
     タケエイ                     6,000      884.00         5,304,000      貸付株式数           2,300   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                      700    1,052.00           736,400
     トラスト・テック                     3,200     3,235.00         10,352,000
     コシダカホールディングス                    14,200     1,402.00         19,908,400      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                     1,300      722.00          938,600     貸付株式数            500  株
     パソナグループ                     7,100     1,657.00         11,764,700      貸付株式数           2,800   株
     ＣＤＳ                     1,400     1,302.00          1,822,800      貸付株式数            500  株
     リンクアンドモチベーション                    10,600      593.00         6,285,800      貸付株式数           4,200   株
     ＧＣＡ                     5,800      722.00         4,187,600
     エス・エム・エス                    21,300     2,622.00         55,848,600
     サニーサイドアップ                      600    2,258.00          1,354,800
     パーソルホールディングス                    58,100     2,463.00         143,100,300       貸付株式数           22,800   株
                                                         1,200   株
     リニカル                     3,200     1,045.00          3,344,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     クックパッド                    18,000      328.00         5,904,000      貸付株式数           7,200   株
     エスクリ                     1,600      780.00         1,248,000
     アイ・ケイ・ケイ                     2,800      691.00         1,934,800      貸付株式数           1,100   株
     森永製菓                    15,300     5,230.00         80,019,000      貸付株式数           3,000   株
     中  村  屋
                          1,600     4,200.00          6,720,000      貸付株式数            500  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     江崎グリコ                    18,300     4,845.00         88,663,500      貸付株式数           7,200   株
     名糖産業                     2,900     1,421.00          4,120,900      貸付株式数           1,100   株
     井村屋グループ                     2,600     2,096.00          5,449,600
     不  二  家
                          3,400     1,971.00          6,701,400      貸付株式数           1,300   株
     山崎製パン                    49,900     1,535.00         76,596,500      貸付株式数           19,800   株
     第一屋製パン                     1,100     1,010.00          1,111,000      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                     1,000     4,860.00          4,860,000      貸付株式数            400  株
     亀田製菓                     3,800     4,795.00         18,221,000      貸付株式数           1,400   株
     寿スピリッツ                     6,500     5,220.00         33,930,000
     カルビー                    27,800     2,971.00         82,593,800      貸付株式数           11,000   株
     森永乳業                    12,200     4,380.00         53,436,000      貸付株式数           1,500   株
     六甲バター                     4,400     1,942.00          8,544,800
     ヤクルト                    45,200     6,370.00         287,924,000       貸付株式数           16,500   株
     明治ホールディングス                    43,200     7,680.00         331,776,000
     雪印メグミルク                    14,700     2,349.00         34,530,300
     プリマハム                     8,600     2,012.00         17,303,200
     日本ハム                    25,200     4,700.00         118,440,000       貸付株式数           6,100   株
     林兼産業                     1,800      606.00         1,090,800
     丸大食品                     6,500     1,911.00         12,421,500
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                          5,500     3,675.00         20,212,500      貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                    39,300      692.00        27,195,600      貸付株式数           1,100   株
     学情                     2,300     1,193.00          2,743,900      貸付株式数            900  株
     スタジオアリス                     2,900     2,118.00          6,142,200      貸付株式数           1,100   株
     クロスキャット                     1,500      954.00         1,431,000
     シミックホールディングス                     3,200     2,024.00          6,476,800      貸付株式数           1,100   株
     システナ                    21,300     1,761.00         37,509,300      貸付株式数           4,700   株
     ＮＪＳ                     1,200     1,749.00          2,098,800
                                                         1,200   株
     デジタルアーツ                     3,200     9,180.00         29,376,000      貸付株式数
                                                        (1,200   株 )
     日鉄ソリューションズ                     8,900     3,415.00         30,393,500
     綜合警備保障                    23,100     5,200.00         120,120,000
     キューブシステム                     3,100      800.00         2,480,000      貸付株式数            100  株
     いちご                    76,200      330.00        25,146,000
     エイジア                     1,200     1,198.00          1,437,600      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                    71,300      172.00        12,263,600      貸付株式数           26,300   株
     コア                     2,500     1,619.00          4,047,500
     カカクコム                    43,400     2,040.00         88,536,000      貸付株式数           17,200   株
     アイロムグループ                     2,200     1,543.00          3,394,600      貸付株式数            800  株
     セントケア・ホールディング                     4,200      465.00         1,953,000      貸付株式数           1,600   株
     サイネックス                      900     634.00          570,600     貸付株式数            200  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ルネサンス                     3,200     1,828.00          5,849,600      貸付株式数           1,200   株
     ディップ                     9,300     1,795.00         16,693,500      貸付株式数           3,700   株
                                                         2,300   株
     ＳＢＳホールディングス                     6,100     1,515.00          9,241,500      貸付株式数
                                                        (2,300   株 )
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                     3,500     1,568.00          5,488,000      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     新日本科学                     7,900      697.00         5,506,300      貸付株式数           2,600   株
     ツクイ                    13,600      545.00         7,412,000      貸付株式数           5,300   株
     キャリアデザインセンター                     1,400     1,621.00          2,269,400      貸付株式数            100  株
     ベネフィット・ワン                    16,100     1,905.00         30,670,500      貸付株式数           6,400   株
     エムスリー                    122,200      2,022.00         247,088,400       貸付株式数           14,500   株
     ツカダ・グローバルＨＯＬＤ                     3,800      607.00         2,306,600      貸付株式数           1,400   株
     ブラス                      500     635.00          317,500     貸付株式数            200  株
     アウトソーシング                    30,600     1,228.00         37,576,800      貸付株式数           12,100   株
     ウェルネット                     5,700     1,002.00          5,711,400      貸付株式数           1,600   株
     ワールドホールディングス                     1,600     1,698.00          2,716,800      貸付株式数            600  株
     ディー・エヌ・エー                    31,200     2,191.00         68,359,200
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                    80,700     1,827.00         147,438,900
     ぐるなび                     8,200      623.00         5,108,600      貸付株式数           3,200   株
     タカミヤ                     6,100      777.00         4,739,700      貸付株式数           2,300   株
     ジャパンベストレスキューＳ                     4,400     1,451.00          6,384,400      貸付株式数           1,500   株
     ファンコミュニケーションズ                    15,900      560.00         8,904,000      貸付株式数           6,300   株
     ライク                     2,300     1,350.00          3,105,000
     ビジネス・ブレークスルー                     2,300      357.00          821,100     貸付株式数            900  株
     ＷＤＢホールディングス                     2,600     2,780.00          7,228,000
     ティア                     3,300      645.00         2,128,500
     ＣＤＧ                      500    1,341.00           670,500     貸付株式数            100  株
                                                         1,500   株
     バリューコマース                     3,900     2,556.00          9,968,400      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     インフォマート                    31,800     1,863.00         59,243,400      貸付株式数           12,400   株
     サッポロホールディングス                    22,300     2,276.00         50,754,800      貸付株式数           8,800   株
     アサヒグループホールディン                    127,700      4,917.00         627,900,900
     キリンＨＤ                    275,900      2,292.50         632,500,750       貸付株式数           35,300   株
     宝ホールディングス                    45,700     1,135.00         51,869,500      貸付株式数           7,600   株
     オエノンホールディングス                    17,100      362.00         6,190,200
     養  命  酒
                          1,900     2,017.00          3,832,300
     コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                    46,700     2,711.00         126,603,700       貸付株式数           18,500   株
     サントリー食品インター                    40,800     4,575.00         186,660,000
     ダイドーグループＨＤ                     3,400     4,590.00         15,606,000      貸付株式数            400  株
     伊  藤  園
                         18,500     5,230.00         96,755,000      貸付株式数           7,300   株
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     キーコーヒー                     6,000     2,102.00         12,612,000      貸付株式数           2,100   株
     ユニカフェ                     1,800      982.00         1,767,600
     ジャパンフーズ                      800    1,197.00           957,600
     日清オイリオグループ                     7,800     3,130.00         24,414,000      貸付株式数           1,100   株
     不二製油グループ                    14,900     3,115.00         46,413,500
     かどや製油                      700    3,905.00          2,733,500
     Ｊ－オイルミルズ                     3,100     4,075.00         12,632,500      貸付株式数           1,200   株
     ローソン                    15,100     5,130.00         77,463,000      貸付株式数           6,000   株
     サンエー                     4,500     4,335.00         19,507,500      貸付株式数           1,500   株
     カワチ薬品                     4,600     1,900.00          8,740,000      貸付株式数           1,800   株
     エービーシー・マート                     9,300     7,050.00         65,565,000      貸付株式数           3,700   株
     ハードオフコーポレーション                     2,300      699.00         1,607,700      貸付株式数            800  株
     高千穂交易                     2,200     1,030.00          2,266,000      貸付株式数            800  株
     アスクル                     6,300     2,546.00         16,039,800      貸付株式数           1,600   株
     ゲオホールディングス                     9,100     1,405.00         12,785,500      貸付株式数           3,000   株
     アダストリア                     8,300     2,523.00         20,940,900      貸付株式数           3,200   株
     ジーフット                     3,900      664.00         2,589,600      貸付株式数           1,100   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                      800     660.00          528,000     貸付株式数            100  株
     伊藤忠食品                     1,500     4,620.00          6,930,000
     くら寿司                     3,500     4,560.00         15,960,000      貸付株式数           1,400   株
                                                         1,100   株
     キャンドゥ                     2,800     1,650.00          4,620,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                     5,500      998.00         5,489,000      貸付株式数           1,800   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                     3,000     3,315.00          9,945,000      貸付株式数            100  株
     ＪＡＬＵＸ                     1,700     2,840.00          4,828,000
     エディオン                    25,300     1,004.00         25,401,200      貸付株式数           10,000   株
     あらた                     4,400     3,780.00         16,632,000      貸付株式数            500  株
     サーラコーポレーション                    12,100      580.00         7,018,000      貸付株式数           1,900   株
     ワッツ                     2,500      685.00         1,712,500      貸付株式数           1,000   株
     トーメンデバイス                      900    2,260.00          2,034,000      貸付株式数            100  株
     ハローズ                     2,200     2,297.00          5,053,400
                                                         6,400   株
     ＪＰホールディングス                    16,400      291.00         4,772,400      貸付株式数
                                                        (2,000   株 )
     フジオフードシステム                     2,500     2,901.00          7,252,500      貸付株式数            900  株
     あみやき亭                     1,300     3,460.00          4,498,000      貸付株式数            300  株
     東京エレクトロンデバイス                     2,100     1,889.00          3,966,900      貸付株式数            800  株
     ひらまつ                    11,700      342.00         4,001,400      貸付株式数           2,100   株
     フィールズ                     5,200      511.00         2,657,200      貸付株式数           2,000   株
     双日                    330,300       347.00       114,614,100
     アルフレッサホールディングス                    66,500     2,714.00         180,481,000       貸付株式数           26,400   株
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     大黒天物産                     1,400     3,470.00          4,858,000
     ハニーズホールディングス                     5,600     1,007.00          5,639,200
                                                          500  株
     ファーマライズＨＤ                     1,400      526.00          736,400     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                    40,300     4,640.00         186,992,000       貸付株式数           10,300   株
     味  の  素
                         134,700      1,892.50         254,919,750       貸付株式数           20,800   株
     キユーピー                    34,000     2,396.00         81,464,000      貸付株式数           13,400   株
     ハウス食品Ｇ本社                    22,800     4,200.00         95,760,000      貸付株式数           5,000   株
     カ  ゴ  メ
                         24,400     2,463.00         60,097,200      貸付株式数           9,700   株
     焼津水産化工                     2,900     1,096.00          3,178,400
     アリアケジャパン                     5,600     6,960.00         38,976,000      貸付株式数           2,200   株
     ピエトロ                      700    1,610.00          1,127,000      貸付株式数            200  株
     エバラ食品工業                     1,400     2,133.00          2,986,200
     ニチレイ                    31,700     2,754.00         87,301,800
     横浜冷凍                    16,800      961.00        16,144,800      貸付株式数           6,400   株
     東洋水産                    31,400     4,355.00         136,747,000       貸付株式数           12,200   株
     イートアンド                     2,100     1,652.00          3,469,200      貸付株式数            800  株
     大冷                      700    1,823.00          1,276,100      貸付株式数            100  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ                     1,600      940.00         1,504,000      貸付株式数            600  株
     日清食品ＨＤ                    25,900     6,750.00         174,825,000       貸付株式数           10,300   株
     永谷園ホールディングス                     3,300     2,134.00          7,042,200      貸付株式数            900  株
                                                          900  株
     一正蒲鉾                     2,300     1,131.00          2,601,300      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     フジッコ                     6,600     2,054.00         13,556,400      貸付株式数           2,500   株
                                                         2,600   株
     ロックフィールド                     6,500     1,442.00          9,373,000      貸付株式数
                                                        (2,500   株 )
     日本たばこ産業                    352,200      2,499.00         880,147,800
     ケンコーマヨネーズ                     3,400     2,237.00          7,605,800      貸付株式数            300  株
     わらべや日洋ＨＤ                     4,000     1,669.00          6,676,000      貸付株式数           1,500   株
     なとり                     3,300     1,558.00          5,141,400
     イフジ産業                     1,000      656.00          656,000     貸付株式数            300  株
     ピックルスコーポレーション                     1,400     1,922.00          2,690,800
                                                         9,500   株
     北の達人コーポ                    23,900      574.00        13,718,600      貸付株式数
                                                        (2,200   株 )
                                                         9,600   株
     ユーグレナ                    26,000      964.00        25,064,000      貸付株式数
                                                        (5,800   株 )
     片倉工業                     7,200     1,290.00          9,288,000
     グ  ン  ゼ
                          4,000     4,805.00         19,220,000      貸付株式数           1,500   株
     ヒューリック                    124,600       864.00       107,654,400       貸付株式数           34,200   株
     神  栄
                           700     765.00          535,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ商事                     3,200      793.00         2,537,600
     アルペン                     4,600     1,593.00          7,327,800      貸付株式数           1,800   株
     ハブ                     1,900     1,194.00          2,268,600
     ラクーンホールディングス                     3,400      684.00         2,325,600
     クオールホールディングス                     8,800     1,517.00         13,349,600      貸付株式数           3,400   株
                                                         1,900   株
     アルコニックス                     6,300     1,331.00          8,385,300      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     神戸物産                     9,000     5,420.00         48,780,000      貸付株式数           3,500   株
     ソリトンシステムズ                     3,300     1,020.00          3,366,000      貸付株式数           1,300   株
     ジンズ                     3,200     6,390.00         20,448,000      貸付株式数           1,200   株
     ビックカメラ                    35,500     1,132.00         40,186,000      貸付株式数           14,100   株
                                                        12,800   株
     ＤＣＭホールディングス                    32,200     1,077.00         34,679,400      貸付株式数
                                                        (9,100   株 )
                                                         1,800   株
     ペッパーフードサービス                     4,700     1,891.00          8,887,700      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                    37,800     2,562.00         96,843,600      貸付株式数           15,000   株
                                                          500  株
     東京一番フーズ                     1,400      603.00          844,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＤホールディングス                     1,300     2,081.00          2,705,300
     あい   ホールディングス
                          8,700     1,768.00         15,381,600      貸付株式数           3,300   株
     ディーブイエックス                     2,300      806.00         1,853,800
     きちりホールディングス                     1,500      726.00         1,089,000      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                     4,400     1,880.00          8,272,000      貸付株式数           1,700   株
     Ｊ．   フロント      リテイリング
                         76,500     1,143.00         87,439,500      貸付株式数           4,700   株
     ドトール・日レスＨＤ                    10,500     2,085.00         21,892,500      貸付株式数            300  株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                    24,700     3,195.00         78,916,500
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                     3,100     2,227.00          6,903,700      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＺＯＺＯ                    64,700     1,909.00         123,512,300       貸付株式数           25,700   株
     トレジャー・ファクトリー                     1,700      901.00         1,531,700      貸付株式数            600  株
     物語コーポレーション                     1,500     8,330.00         12,495,000      貸付株式数            500  株
     ココカラファイン                     6,700     5,750.00         38,525,000
     三越伊勢丹ＨＤ                    112,000       891.00        99,792,000      貸付株式数           44,500   株
     東洋紡                    25,100     1,221.00         30,647,100      貸付株式数           10,000   株
     ユニチカ                    17,400      364.00         6,333,600      貸付株式数           1,000   株
     富士紡ホールディングス                     3,100     2,292.00          7,105,200
     日清紡ホールディングス                    33,700      807.00        27,195,900      貸付株式数           6,900   株
     倉敷紡績                     5,600     1,952.00         10,931,200      貸付株式数            600  株
     ダイワボウＨＤ                     5,400     4,980.00         26,892,000      貸付株式数           2,000   株
     シキボウ                     3,200      958.00         3,065,600      貸付株式数           1,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東紡績                     9,100     2,141.00         19,483,100
     トヨタ紡織                    21,200     1,389.00         29,446,800      貸付株式数           7,700   株
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                    16,600     1,326.00         22,011,600      貸付株式数           6,600   株
     Ｈａｍｅｅ                     1,800      689.00         1,240,200      貸付株式数            700  株
                                                         1,000   株
     ラクト・ジャパン                     2,600     3,865.00         10,049,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                    15,800     4,310.00         68,098,000      貸付株式数           6,200   株
                                                         3,100   株
     クリエイトＳＤＨ                     8,800     2,478.00         21,806,400      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     バイタルＫＳＫＨＤ                    11,100     1,044.00         11,588,400      貸付株式数            800  株
     八洲電機                     5,400      816.00         4,406,400      貸付株式数           1,400   株
     メディアスホールディングス                     3,300      719.00         2,372,700      貸付株式数           1,300   株
     レスターホールディングス                     6,600     1,448.00          9,556,800      貸付株式数           1,000   株
     ジューテックＨＤ                     1,300      919.00         1,194,700      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ              6,600      377.00         2,488,200      貸付株式数           2,600   株
     大光                     2,500      638.00         1,595,000      貸付株式数            500  株
     ＯＣＨＩホールディングス                     1,800     1,193.00          2,147,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                    31,600      902.00        28,503,200      貸付株式数           12,500   株
     黒谷                     1,300      448.00          582,400     貸付株式数            400  株
     ミサワ                     1,000      445.00          445,000
     ティーライフ                      800     865.00          692,000     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                     1,000      836.00          836,000
     エー・ピーカンパニー                     1,000      460.00          460,000     貸付株式数            300  株
     三洋貿易                     3,000     2,385.00          7,155,000      貸付株式数           1,000   株
     チムニー                     1,800     2,450.00          4,410,000      貸付株式数            700  株
                                                         1,600   株
     シュッピン                     4,000      766.00         3,064,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     ビューティガレージ                      900    1,586.00          1,427,400      貸付株式数            300  株
     ウイン・パートナーズ                     3,800     1,108.00          4,210,400      貸付株式数           1,300   株
     ネクステージ                     9,600     1,238.00         11,884,800
     ジョイフル本田                    17,500     1,202.00         21,035,000      貸付株式数           6,900   株
     鳥貴族                     2,000     2,176.00          4,352,000      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                     2,300     1,742.00          4,006,600      貸付株式数            900  株
                                                         1,300   株
     ホットランド                     3,100     1,583.00          4,907,300      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
                                                        22,200   株
     すかいらーくＨＤ                    55,800     1,959.00         109,312,200       貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     ＳＦＰホールディングス                     2,500     1,796.00          4,490,000
     綿半ホールディングス                     2,200     2,483.00          5,462,600      貸付株式数            800  株
     日本毛織                    19,700      864.00        17,020,800      貸付株式数           2,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイトウボウ                    12,700       82.00        1,041,400      貸付株式数           3,700   株
     トーア紡コーポレーション                     2,600      456.00         1,185,600      貸付株式数            100  株
                                                         1,200   株
     ダイドーリミテツド                     6,900      303.00         2,090,700      貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                          300  株
     ヨシックス                     1,000     2,360.00          2,360,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ユナイテッド・スーパーマーケ                    17,400      926.00        16,112,400      貸付株式数           6,800   株
     三栄建築設計                     2,600     1,489.00          3,871,400      貸付株式数            900  株
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                    39,700     2,348.00         93,215,600
                                                         1,000   株
     三重交通グループＨＤ                    12,500      588.00         7,350,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     サムティ                     8,300     1,532.00         12,715,600      貸付株式数           1,000   株
     エー・ディー・ワークス                    96,100       39.00        3,747,900
     日本商業開発                     4,100     1,476.00          6,051,600      貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーション                     9,600     1,603.00         15,388,800      貸付株式数           3,700   株
     ユニゾホールディングス                     8,900     1,876.00         16,696,400
     日本管理センター                     4,100     1,174.00          4,813,400      貸付株式数           1,500   株
     サンセイランディック                     1,900      740.00         1,406,000      貸付株式数            100  株
     エストラスト                     1,300      712.00          925,600     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                    13,400      615.00         8,241,000
     オープンハウス                     8,700     4,730.00         41,151,000      貸付株式数           3,800   株
     東急不動産ＨＤ                    160,700       601.00        96,580,700      貸付株式数           63,800   株
     飯田ＧＨＤ                    49,800     1,755.00         87,399,000      貸付株式数           19,700   株
     イーグランド                     1,100      672.00          739,200
     帝国繊維                     6,700     2,267.00         15,188,900
     日本コークス工業                    51,200       92.00        4,710,400
     ゴルフダイジェスト・オン                     2,400      667.00         1,600,800      貸付株式数            900  株
     ミタチ産業                     1,700      692.00         1,176,400
     ＢＥＥＮＯＳ                     2,100     1,863.00          3,912,300      貸付株式数            800  株
     あさひ                     4,900     1,264.00          6,193,600      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                     2,100     3,640.00          7,644,000      貸付株式数            300  株
     コスモス薬品                     2,600    18,000.00          46,800,000      貸付株式数           1,000   株
     シップヘルスケアＨＤ                    12,500     4,735.00         59,187,500      貸付株式数           4,100   株
     トーエル                     2,800      710.00         1,988,000      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                     2,600     1,587.00          4,126,200      貸付株式数            800  株
     オンリー                     1,000      811.00          811,000     貸付株式数            300  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                    250,900      3,703.00         929,082,700       貸付株式数           30,800   株
     薬王堂                     2,600     2,317.00          6,024,200      貸付株式数            800  株
     クリエイト・レストランツ・
                         16,100     1,419.00         22,845,900
     ホール
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明治電機工業                     1,800     1,405.00          2,529,000      貸付株式数            300  株
     ツルハホールディングス                    13,000     9,060.00         117,780,000       貸付株式数           5,100   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                     1,000     1,452.00          1,452,000      貸付株式数            300  株
     スターティアホールディングス                     1,100      537.00          590,700
     サンマルクホールディングス                     4,700     2,335.00         10,974,500      貸付株式数           1,400   株
     フェリシモ                     1,300      973.00         1,264,900      貸付株式数            500  株
                                                         2,900   株
     トリドールホールディングス                     7,400     1,977.00         14,629,800      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     帝  人
                         48,500     1,795.00         87,057,500      貸付株式数           13,400   株
     東  レ
                         461,700       808.70       373,376,790       貸付株式数           93,300   株
     ク  ラ  レ
                         100,300      1,273.00         127,681,900       貸付株式数           16,900   株
     旭  化  成
                         423,300      1,126.00         476,635,800       貸付株式数           54,700   株
     サカイ     オーベックス
                          1,400     1,666.00          2,332,400
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                          5,300      827.00         4,383,100
     稲葉製作所                     3,300     1,458.00          4,811,400      貸付株式数           1,300   株
     宮地エンジニアリングＧ                     1,800     1,785.00          3,213,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                    15,500      753.00        11,671,500      貸付株式数           1,300   株
     アルファＣＯ                     2,100     1,237.00          2,597,700
     ＳＵＭＣＯ                    66,400     1,201.00         79,746,400      貸付株式数           8,600   株
     川田テクノロジーズ                     1,300     8,420.00         10,946,000      貸付株式数            500  株
     ＲＳ   ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥ
                          1,200     2,534.00          3,040,800      貸付株式数            400  株
     Ｓ
     信和                     3,100      952.00         2,951,200
     ビーロット                     1,200     2,208.00          2,649,600      貸付株式数            400  株
     ファーストブラザーズ                     1,600     1,001.00          1,601,600      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                     3,200     1,579.00          5,052,800      貸付株式数           1,200   株
     シーアールイー                     2,300     1,026.00          2,359,800
     プロパティエージェント                      800     959.00          767,200     貸付株式数            100  株
     ケイアイスター不動産                     1,800     1,535.00          2,763,000      貸付株式数            600  株
     アグレ都市デザイン                     1,000      456.00          456,000
     ジェイ・エス・ビー                      200    4,055.00           811,000
     テンポイノベーション                      700    1,505.00          1,053,500      貸付株式数            100  株
     グロバルリンクマネジメント                      500     596.00          298,000     貸付株式数            200  株
     住江織物                     1,700     2,917.00          4,958,900      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                     3,200      470.00         1,504,000      貸付株式数            900  株
     イチカワ                      800    1,572.00          1,257,600
     エコナックホールディングス                    10,400      126.00         1,310,400      貸付株式数           4,100   株
     日東製網                      600    1,482.00           889,200     貸付株式数            200  株
     芦森工業                     1,200     1,625.00          1,950,000
     アツギ                     4,800      905.00         4,344,000      貸付株式数           1,900   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                      900     847.00          762,300     貸付株式数            300  株
     ジャパンミート                     3,000     1,690.00          5,070,000
     コメダホールディングス                    13,800     2,134.00         29,449,200      貸付株式数           5,400   株
     サツドラホールディングス                     1,000     1,908.00          1,908,000      貸付株式数            300  株
     デファクトスタンダード                      400     342.00          136,800     貸付株式数            100  株
     アレンザホールディングス                     3,200      840.00         2,688,000      貸付株式数            200  株
     バロックジャパン                     4,800      882.00         4,233,600      貸付株式数           1,500   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                     5,900     7,440.00         43,896,000      貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                     2,400      725.00         1,740,000      貸付株式数            400  株
     共和レザー                     3,600      778.00         2,800,800
     力の源ＨＤ                     2,200      733.00         1,612,600      貸付株式数            800  株
     スシローグローバルＨＬＤＧＳ                     6,600     7,770.00         51,282,000
     ＬＩＸＩＬビバ                     5,000     1,193.00          5,965,000      貸付株式数           1,100   株
     セーレン                    14,600     1,470.00         21,462,000
     ソトー                     2,200      976.00         2,147,200
     東海染工                      800    1,141.00           912,800
     小松マテーレ                     9,700      788.00         7,643,600      貸付株式数           3,700   株
     ワコールホールディングス                    17,300     2,776.00         48,024,800      貸付株式数           5,000   株
     ホギメディカル                     7,400     3,355.00         24,827,000      貸付株式数            600  株
     レナウン                    16,700       99.00        1,653,300      貸付株式数           6,600   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                     1,400      501.00          701,400     貸付株式数            500  株
     ＴＳＩホールディングス                    21,800      654.00        14,257,200
     マツオカコーポレーション                     1,900     2,600.00          4,940,000      貸付株式数            700  株
     ワールド                     7,800     2,112.00         16,473,600
     ＴＩＳ                    19,900     5,390.00         107,261,000
     ネオス                     2,400      868.00         2,083,200      貸付株式数            900  株
     電算システム                     2,300     3,600.00          8,280,000      貸付株式数            800  株
     グリー                    40,900      495.00        20,245,500      貸付株式数           12,700   株
     コーエーテクモＨＤ                    12,200     1,993.00         24,314,600
     三菱総合研究所                     2,600     3,260.00          8,476,000      貸付株式数            900  株
     ボルテージ                     1,200      503.00          603,600
                                                          100  株
     電算                      700    1,985.00          1,389,500      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＡＧＳ                     3,300      675.00         2,227,500      貸付株式数            400  株
     ファインデックス                     5,000      851.00         4,255,000
     ブレインパッド                     1,200     6,950.00          8,340,000      貸付株式数            500  株
     ＫＬａｂ                    10,600      827.00         8,766,200      貸付株式数           4,200   株
                                                          600  株
     ポールトゥウィン・ピットクル                     7,900     1,275.00         10,072,500      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     イーブックイニシアティブ                      900    2,348.00          2,113,200
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネクソン                    152,100      1,580.00         240,318,000       貸付株式数           19,300   株
     アイスタイル                    15,200      720.00        10,944,000      貸付株式数           6,000   株
                                                          800  株
     エムアップ                     2,000     2,224.00          4,448,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     エイチーム                     4,000     1,246.00          4,984,000      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                     2,100     3,085.00          6,478,500
     テクノスジャパン                     4,900      574.00         2,812,600
     ｅｎｉｓｈ                     2,300      546.00         1,255,800      貸付株式数            900  株
                                                         7,700   株
     コロプラ                    19,500      715.00        13,942,500      貸付株式数
                                                        (4,500   株 )
     オルトプラス                     3,900      231.00          900,900     貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                    29,500      542.00        15,989,000      貸付株式数           11,600   株
     クロス・マーケティングＧ                     2,100      355.00          745,500     貸付株式数            300  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                     2,700     1,084.00          2,926,800      貸付株式数           1,100   株
     システム情報                     3,000      825.00         2,475,000      貸付株式数           1,000   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                     1,800     3,420.00          6,156,000
     じげん                     8,400      802.00         6,736,800      貸付株式数           3,300   株
     ブイキューブ                     3,100      569.00         1,763,900      貸付株式数           1,200   株
     エンカレッジ・テクノロジ                      800     865.00          692,000
     サイバーリンクス                      900    1,148.00          1,033,200      貸付株式数            100  株
     ディー・エル・イー                     3,900      237.00          924,300
     フィックスターズ                     6,300     1,990.00         12,537,000      貸付株式数           1,500   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                          3,100     1,380.00          4,278,000      貸付株式数           1,200   株
     オプティム                     2,600     3,590.00          9,334,000      貸付株式数           1,000   株
     セレス                     1,900     1,770.00          3,363,000      貸付株式数            700  株
     特種東海製紙                     3,800     3,785.00         14,383,000      貸付株式数           1,000   株
     ティーガイア                     5,900     1,965.00         11,593,500      貸付株式数           1,500   株
     セック                     1,000     3,355.00          3,355,000
     日本アジアグループ                     6,400      346.00         2,214,400      貸付株式数           1,200   株
     豆蔵ホールディングス                     4,000     1,311.00          5,244,000
     テクマトリックス                     4,200     2,077.00          8,723,400      貸付株式数           1,200   株
     プロシップ                     1,700     1,148.00          1,951,600      貸付株式数            600  株
     ガンホー・オンライン・エン
                         143,600       303.00        43,510,800
     ター
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                     9,800     6,900.00         67,620,000      貸付株式数           3,800   株
     ザッパラス                     3,000      373.00         1,119,000      貸付株式数            800  株
     システムリサーチ                      800    3,075.00          2,460,000      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシアティブ                     9,700     2,021.00         19,603,700
     さくらインターネット                     7,000      534.00         3,738,000
     ヴィンクス                     2,000     1,199.00          2,398,000      貸付株式数            700  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯクラウド                     1,300     3,060.00          3,978,000      貸付株式数            500  株
     ＳＲＡホールディングス                     3,100     2,400.00          7,440,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                     1,100     1,827.00          2,009,700      貸付株式数            400  株
     システムインテグレータ                     1,600      715.00         1,144,000      貸付株式数            600  株
     朝日ネット                     4,900      661.00         3,238,900      貸付株式数           1,500   株
     ｅＢＡＳＥ                     3,500     1,149.00          4,021,500      貸付株式数           1,400   株
     アバント                     2,100     2,235.00          4,693,500      貸付株式数            800  株
     アドソル日進                     2,100     1,578.00          3,313,800      貸付株式数            800  株
                                                         1,300   株
     フリービット                     4,000     1,300.00          5,200,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
                                                         1,300   株
     コムチュア                     3,300     4,065.00         13,414,500      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     サイバーコム                     1,000     2,005.00          2,005,000      貸付株式数            400  株
     アステリア                     3,900     1,015.00          3,958,500
     王子ホールディングス                    267,900       601.00       161,007,900       貸付株式数           38,300   株
     日本製紙                    28,500     1,866.00         53,181,000      貸付株式数           10,300   株
     三菱製紙                     9,800      542.00         5,311,600      貸付株式数           2,400   株
     北越コーポレーション                    39,400      555.00        21,867,000      貸付株式数           13,100   株
     中越パルプ                     2,600     1,460.00          3,796,000      貸付株式数            800  株
     巴川製紙                     1,900      938.00         1,782,200      貸付株式数            200  株
     大王製紙                    29,000     1,229.00         35,641,000      貸付株式数           8,700   株
                                                          100  株
     阿波製紙                     1,500      433.00          649,500     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     マークラインズ                     2,700     1,966.00          5,308,200      貸付株式数           1,000   株
                                                          100  株
     メディカル・データ・ビジ                     5,300     1,174.00          6,222,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ｇｕｍｉ                     7,600      531.00         4,035,600      貸付株式数           2,900   株
     ショーケース                     1,200      528.00          633,600     貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                     1,600     1,414.00          2,262,400      貸付株式数            600  株
     テラスカイ                     1,200     1,575.00          1,890,000      貸付株式数            300  株
     デジタル・インフォメーション                     2,600     1,857.00          4,828,200      貸付株式数           1,000   株
     ＰＣＩホールディングス                     1,200     2,021.00          2,425,200      貸付株式数            400  株
     パイプドＨＤ                      900    1,229.00          1,106,100      貸付株式数            300  株
     アイビーシー                     1,100     1,259.00          1,384,900      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                     1,100      912.00         1,003,200      貸付株式数            300  株
     ＰＲ   ＴＩＭＥＳ
                           500    3,080.00          1,540,000      貸付株式数            200  株
     ランドコンピュータ                      900    1,167.00          1,050,300
     ダブルスタンダード                      500    4,695.00          2,347,500      貸付株式数            200  株
     オープンドア                     2,900     2,990.00          8,671,000
     マイネット                     1,900      718.00         1,364,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アカツキ                     2,100     5,510.00         11,571,000      貸付株式数            800  株
                                                          100  株
     ベネフィットジャパン                      400     848.00          339,200     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＵＢＩＣＯＭホールディングス                     1,100     1,740.00          1,914,000      貸付株式数            400  株
                                                         7,100   株
     ＬＩＮＥ                    18,100     2,940.00         53,214,000      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     カナミックネットワーク                     1,200     2,314.00          2,776,800      貸付株式数            400  株
     ノムラシステムコーポレーショ
                           600     744.00          446,400
     ン
     レンゴー                    61,300      863.00        52,901,900
     トーモク                     3,700     1,673.00          6,190,100      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                     4,500     3,095.00         13,927,500      貸付株式数           1,700   株
     チェンジ                     1,200     2,736.00          3,283,200      貸付株式数            400  株
     シンクロ・フード                     2,500      619.00         1,547,500      貸付株式数           1,000   株
     オークネット                     3,100     1,291.00          4,002,100      貸付株式数            100  株
     エイトレッド                      600    2,063.00          1,237,800      貸付株式数            200  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤＩＮ
                          6,400      740.00         4,736,000      貸付株式数           2,500   株
     ＧＳ
     マクロミル                    10,500     1,154.00         12,117,000
     ビーグリー                     1,400      807.00         1,129,800      貸付株式数            500  株
     オロ                     1,600     2,571.00          4,113,600      貸付株式数            600  株
     テモナ                      700     461.00          322,700
     昭和電工                    39,500     3,060.00         120,870,000
     住友化学                    468,300       480.00       224,784,000
     住友精化                     2,900     3,220.00          9,338,000      貸付株式数           1,000   株
     日産化学                    36,300     4,775.00         173,332,500
     ラサ工業                     2,100     1,322.00          2,776,200      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                     5,500     7,450.00         40,975,000      貸付株式数           2,100   株
     多木化学                     1,800     4,315.00          7,767,000      貸付株式数            600  株
     テイカ                     4,800     2,445.00         11,736,000
     石原産業                    11,300     1,252.00         14,147,600      貸付株式数           4,500   株
     片倉コープアグリ                     2,200     1,071.00          2,356,200
     日東エフシー                     3,800     1,201.00          4,563,800
     日本曹達                     9,300     2,622.00         24,384,600      貸付株式数           3,100   株
     東ソー                    91,900     1,431.00         131,508,900
     トクヤマ                    17,100     2,483.00         42,459,300
     セントラル硝子                    13,000     2,355.00         30,615,000
     東亞合成                    37,200     1,182.00         43,970,400
     大阪ソーダ                     6,400     2,694.00         17,241,600      貸付株式数           2,500   株
     関東電化                    14,000      734.00        10,276,000      貸付株式数           5,500   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンカ                    23,400     3,145.00         73,593,000      貸付株式数           3,700   株
     イビデン                    37,200     1,781.00         66,253,200      貸付株式数           14,800   株
     信越化学                    104,900      9,217.00         966,863,300
     日本カ－バイド                     2,000     1,312.00          2,624,000
     堺  化  学
                          3,900     2,467.00          9,621,300
     第一稀元素化学工                     6,400      829.00         5,305,600      貸付株式数           2,500   株
     エア・ウォーター                    48,600     1,803.00         87,625,800      貸付株式数           18,700   株
     大陽日酸                    49,000     2,296.00         112,504,000       貸付株式数           19,400   株
     日本化学工業                     2,000     1,833.00          3,666,000      貸付株式数            700  株
     東邦アセチレン                     1,000     1,332.00          1,332,000      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                    32,500     1,205.00         39,162,500
     高圧ガス                     9,500      802.00         7,619,000      貸付株式数           1,100   株
     チタン工業                      800    2,879.00          2,303,200      貸付株式数            200  株
     四国化成                     9,900     1,090.00         10,791,000      貸付株式数           3,600   株
     戸田工業                     1,300     2,118.00          2,753,400
                                                         1,300   株
     ステラ     ケミファ
                          3,500     2,998.00         10,493,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     保土谷化学                     2,000     2,563.00          5,126,000
     日本触媒                    10,000     7,030.00         70,300,000
     大日精化                     4,900     2,821.00         13,822,900      貸付株式数            300  株
     カネカ                    15,400     3,930.00         60,522,000
     協和発酵キリン                    71,300     2,027.00         144,525,100       貸付株式数           28,300   株
     三菱瓦斯化学                    60,800     1,364.00         82,931,200
     三井化学                    54,000     2,578.00         139,212,000       貸付株式数           19,000   株
     ＪＳＲ                    59,700     1,641.00         97,967,700      貸付株式数           23,700   株
     東京応化工業                    10,200     3,325.00         33,915,000      貸付株式数           4,000   株
     大阪有機化学                     5,400      972.00         5,248,800      貸付株式数            700  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                    397,800       731.70       291,070,260       貸付株式数          161,600    株
     ＫＨネオケム                     9,000     2,689.00         24,201,000      貸付株式数           3,600   株
     ダイセル                    87,600      957.00        83,833,200
     住友ベ－クライト                    10,300     3,710.00         38,213,000      貸付株式数           4,000   株
     積水化学                    129,400      1,599.00         206,910,600       貸付株式数           41,800   株
     日本ゼオン                    53,700     1,155.00         62,023,500      貸付株式数           21,300   株
     アイカ工業                    17,800     3,705.00         65,949,000
     宇部興産                    30,000     2,103.00         63,090,000
     積水樹脂                     9,800     2,092.00         20,501,600      貸付株式数           2,800   株
     タキロンシーアイ                    12,900      664.00         8,565,600      貸付株式数           5,000   株
     旭有機材                     4,100     1,345.00          5,514,500      貸付株式数            700  株
                                                        10,800   株
     日立化成                    27,500     2,985.00         82,087,500      貸付株式数
                                                       (10,800    株 )
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     ニチバン                     3,100     2,227.00          6,903,700      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                    16,300      487.00         7,938,100      貸付株式数           6,100   株
     大倉工業                     3,000     1,702.00          5,106,000      貸付株式数           1,200   株
     積水化成品                     8,900      718.00         6,390,200
     群栄化学                     1,600     2,481.00          3,969,600
     タイガース       ポリマー
                          3,100      573.00         1,776,300      貸付株式数            100  株
     ミライアル                     1,700     1,196.00          2,033,200      貸付株式数            600  株
     ダイキアクシス                     2,100      892.00         1,873,200
     ダイキョーニシカワ                    12,500      829.00        10,362,500      貸付株式数           4,900   株
     竹本容器                     2,100     1,203.00          2,526,300      貸付株式数            300  株
     森六ホールディングス                     3,100     2,421.00          7,505,100
     日本化薬                    37,600     1,287.00         48,391,200
     カーリットホールディングス                     6,300      647.00         4,076,100      貸付株式数           2,500   株
     ＥＰＳホールディングス                     8,700     1,750.00         15,225,000      貸付株式数           1,600   株
     ソルクシーズ                     2,500      869.00         2,172,500
     レッグス                     1,500     1,620.00          2,430,000      貸付株式数            500  株
     プレステージ・インター                    10,800     1,586.00         17,128,800      貸付株式数            400  株
     フェイス                     2,300      930.00         2,139,000      貸付株式数            400  株
     プロトコーポレーション                     2,600     1,994.00          5,184,400
     ハイマックス                      700    1,848.00          1,293,600
     アミューズ                     3,500     2,505.00          8,767,500      貸付株式数           1,300   株
     野村総合研究所                    37,900     5,200.00         197,080,000
     ドリームインキュベータ                     1,700     1,636.00          2,781,200
     サイバネットシステム                     4,800      655.00         3,144,000      貸付株式数            400  株
     クイック                     3,600     1,594.00          5,738,400      貸付株式数           1,400   株
     ＴＡＣ                     3,100      193.00          598,300     貸付株式数           1,200   株
     ＣＥホールディングス                     1,700      973.00         1,654,100      貸付株式数            600  株
     ケネディクス                    50,800      531.00        26,974,800
     日本システム技術                      900    1,747.00          1,572,300      貸付株式数            300  株
     電通                    70,700     3,775.00         266,892,500
     インテージホールディングス                     7,600     1,000.00          7,600,000      貸付株式数           2,900   株
     テイクアンドギヴニーズ                     2,200     1,093.00          2,404,600
     東邦システムサイエンス                     1,800      911.00         1,639,800      貸付株式数            500  株
     ぴあ                     1,700     4,925.00          8,372,500      貸付株式数            200  株
     イオンファンタジー                     1,900     2,233.00          4,242,700      貸付株式数            700  株
                                                         9,200   株
     ソースネクスト                    23,100      410.00         9,471,000      貸付株式数
                                                        (9,100   株 )
     シーティーエス                     6,500      632.00         4,108,000      貸付株式数           1,700   株
     ネクシィーズグループ                     2,000     2,161.00          4,322,000      貸付株式数            600  株
     インフォコム                     6,500     2,511.00         16,321,500
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     メディカルシステムネットワー
                          6,300      496.00         3,124,800      貸付株式数           1,600   株
     ク
     日本精化                     4,900     1,225.00          6,002,500      貸付株式数           1,800   株
     扶桑化学工業                     6,000     2,066.00         12,396,000
     トリケミカル                     1,300     4,460.00          5,798,000
     ＦＩＧ                     5,200      315.00         1,638,000
     ＡＤＥＫＡ                    29,200     1,576.00         46,019,200
     日油                    22,400     4,075.00         91,280,000
     ミヨシ油脂                     2,800     1,055.00          2,954,000      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                    11,300      212.00         2,395,600      貸付株式数           4,200   株
     ハリマ化成グループ                     5,000      993.00         4,965,000
     アルテリア・ネットワークス                     6,600     1,177.00          7,768,200      貸付株式数           2,400   株
     ヒト・コミュニケーションズＨ
                          1,300     1,749.00          2,273,700      貸付株式数            500  株
     Ｄ
     花  王                 147,500      8,475.00       1,250,062,500
     第一工業製薬                     2,200     3,480.00          7,656,000
     石原ケミカル                     1,600     1,582.00          2,531,200
     日華化学                     2,100      859.00         1,803,900      貸付株式数            200  株
     ニイタカ                      900    1,445.00          1,300,500      貸付株式数            200  株
     三洋化成                     4,000     5,690.00         22,760,000      貸付株式数           1,300   株
     武田薬品                    530,500      3,697.00       1,961,258,500
     アステラス製薬                    552,400      1,460.50         806,780,200
     大日本住友製薬                    45,000     2,060.00         92,700,000      貸付株式数           11,400   株
     塩野義製薬                    77,700     6,110.00         474,747,000
     田辺三菱製薬                    63,500     1,250.00         79,375,000
     わかもと製薬                     7,100      262.00         1,860,200      貸付株式数           1,200   株
     あすか製薬                     7,500     1,198.00          8,985,000      貸付株式数           1,000   株
     日本新薬                    15,900     8,260.00         131,334,000       貸付株式数           3,100   株
     ビオフエルミン製薬                     1,000     2,282.00          2,282,000
     中外製薬                    63,300     7,010.00         443,733,000
                                                         2,800   株
     科研製薬                    10,900     5,190.00         56,571,000      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     エーザイ                    72,700     6,263.00         455,320,100       貸付株式数           14,000   株
     理研ビタミン                     2,900     3,450.00         10,005,000      貸付株式数            600  株
     ロート製薬                    31,200     3,005.00         93,756,000      貸付株式数           12,400   株
     小野薬品                    143,500      1,951.00         279,968,500       貸付株式数           4,000   株
     久光製薬                    17,900     4,320.00         77,328,000      貸付株式数           1,000   株
     有機合成薬品                     6,700      219.00         1,467,300
     持田製薬                     9,200     4,740.00         43,608,000      貸付株式数           3,600   株
     参天製薬                    113,100      1,676.00         189,555,600       貸付株式数           45,000   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     扶桑薬品                     2,100     1,968.00          4,132,800
     日本ケミファ                      800    2,922.00          2,337,600
     ツムラ                    18,800     2,985.00         56,118,000      貸付株式数           7,300   株
     日医工                    15,900     1,193.00         18,968,700      貸付株式数           6,300   株
     テ  ル  モ
                         172,000      3,237.00         556,764,000       貸付株式数           68,400   株
     みらかホールディングス                    16,200     2,640.00         42,768,000      貸付株式数           6,400   株
     キッセイ薬品工業                    10,700     2,616.00         27,991,200
     生化学工業                    11,700     1,226.00         14,344,200      貸付株式数           3,800   株
     栄研化学                    10,600     1,782.00         18,889,200      貸付株式数           3,500   株
     日水製薬                     2,500     1,193.00          2,982,500
     鳥居薬品                     3,200     2,521.00          8,067,200      貸付株式数           1,200   株
     ＪＣＲファーマ                     4,300     6,340.00         27,262,000
     東和薬品                     8,700     2,784.00         24,220,800      貸付株式数           3,400   株
     富士製薬工業                     4,100     1,402.00          5,748,200      貸付株式数            100  株
     沢井製薬                    12,500     5,880.00         73,500,000      貸付株式数           2,300   株
     ゼリア新薬工業                    12,000     2,164.00         25,968,000      貸付株式数           4,000   株
     第一三共                    173,900      6,093.00       1,059,572,700        貸付株式数           69,100   株
     キョーリン製薬ＨＤ                    13,400     1,860.00         24,924,000      貸付株式数           2,800   株
     大幸薬品                     2,700     2,146.00          5,794,200
     ダイト                     3,500     3,510.00         12,285,000      貸付株式数            100  株
     大塚ホールディングス                    115,800      3,589.00         415,606,200
     大正製薬ＨＤ                    13,500     8,300.00         112,050,000       貸付株式数           5,100   株
     ペプチドリーム                    30,400     5,570.00         169,328,000       貸付株式数           12,100   株
     大日本塗料                     7,000     1,062.00          7,434,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                    49,100     4,255.00         208,920,500       貸付株式数           16,800   株
     関西ペイント                    66,800     2,197.00         146,759,600       貸付株式数           26,600   株
     神東塗料                     7,900      170.00         1,343,000      貸付株式数           1,800   株
     中国塗料                    19,400      917.00        17,789,800      貸付株式数           7,600   株
     日本特殊塗料                     4,400     1,245.00          5,478,000
     藤倉化成                     8,200      560.00         4,592,000      貸付株式数           3,100   株
     太陽ホールディングス                     4,900     3,250.00         15,925,000      貸付株式数           1,400   株
     ＤＩＣ                    26,900     2,783.00         74,862,700
     サカタインクス                    12,900      973.00        12,551,700      貸付株式数           5,100   株
     東洋インキＳＣホールディン                    12,500     2,300.00         28,750,000      貸付株式数           4,900   株
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                          4,700      961.00         4,516,700
     アルプス技研                     5,100     1,826.00          9,312,600
     サニックス                    10,000      219.00         2,190,000      貸付株式数           1,700   株
     ダイオーズ                     1,300     1,372.00          1,783,600      貸付株式数            500  株
     日本空調サービス                     6,500      680.00         4,420,000      貸付株式数           2,100   株
     オリエンタルランド                    68,600     13,410.00         919,926,000       貸付株式数           27,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ                     4,000      881.00         3,524,000
     ダスキン                    14,900     2,902.00         43,239,800      貸付株式数           5,700   株
     パーク２４                    35,000     2,478.00         86,730,000      貸付株式数           13,900   株
     明光ネットワークジャパン                     7,200      964.00         6,940,800      貸付株式数           2,800   株
     ファルコホールディングス                     3,200     1,780.00          5,696,000      貸付株式数           1,200   株
     クレスコ                     1,800     3,375.00          6,075,000
     フジ・メディア・ＨＤ                    61,700     1,470.00         90,699,000
     秀英予備校                     1,500      432.00          648,000     貸付株式数            600  株
     田谷                     1,400      608.00          851,200     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                    18,000     1,483.00         26,694,000      貸付株式数           7,100   株
     リゾートトラスト                    24,500     1,644.00         40,278,000      貸付株式数           9,600   株
     オービック                    20,700     12,960.00         268,272,000       貸付株式数           1,700   株
     ジャストシステム                     8,500     3,595.00         30,557,500      貸付株式数           3,300   株
     ＴＤＣソフト                     5,100      823.00         4,197,300      貸付株式数            800  株
     ヤフー                    388,400       306.00       118,850,400       貸付株式数           76,000   株
     ビー・エム・エル                     7,500     3,230.00         24,225,000      貸付株式数            900  株
     ワタベウェディング                     1,000      651.00          651,000     貸付株式数            300  株
     トレンドマイクロ                    31,800     4,945.00         157,251,000       貸付株式数           12,600   株
                                                         3,800   株
     りらいあコミュニケーショ                    10,400     1,244.00         12,937,600      貸付株式数
                                                        (3,800   株 )
     ＩＤホールディングス                     2,200     1,087.00          2,391,400
     リソー教育                    29,400      454.00        13,347,600
     日本オラクル                    12,100     7,660.00         92,686,000      貸付株式数           3,700   株
     早稲田アカデミー                     1,600      766.00         1,225,600      貸付株式数            600  株
     アルファシステムズ                     1,900     2,998.00          5,696,200      貸付株式数            600  株
     フューチャー                     8,100     2,075.00         16,807,500
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                          4,400     1,569.00          6,903,600      貸付株式数            600  株
     ソフトバンク・テクノ                     2,500     2,461.00          6,152,500      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                     1,600      831.00         1,329,600      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                    70,900     2,180.00         154,562,000       貸付株式数           28,200   株
     オービックビジネスＣ                     6,100     5,150.00         31,415,000      貸付株式数           2,400   株
     伊藤忠テクノソリュー                    27,200     2,712.00         73,766,400      貸付株式数           10,800   株
     アイティフォー                     7,200      821.00         5,911,200
     東京個別指導学院                     2,000      886.00         1,772,000      貸付株式数            800  株
     東計電算                      900    3,080.00          2,772,000
     サイバーエージェント                    33,400     4,110.00         137,274,000       貸付株式数           14,100   株
     楽天                    270,600      1,276.00         345,285,600       貸付株式数          107,600    株
     エックスネット                     1,100      911.00         1,002,100
     クリーク・アンド・リバー社                     3,400     1,268.00          4,311,200      貸付株式数           1,300   株
     テー・オー・ダブリュー                     5,400      813.00         4,390,200      貸付株式数           2,000   株
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     大塚商会                    32,300     4,340.00         140,182,000       貸付株式数           2,000   株
     サイボウズ                     6,900     1,294.00          8,928,600      貸付株式数           2,700   株
     ソフトブレーン                     4,600      487.00         2,240,200      貸付株式数           1,400   株
     山田コンサルティングＧＰ                     2,800     2,068.00          5,790,400
     セントラルスポーツ                     2,100     3,190.00          6,699,000      貸付株式数            800  株
     パラカ                     1,500     1,986.00          2,979,000      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                     3,700     3,435.00         12,709,500
     デジタルガレージ                    11,600     3,440.00         39,904,000      貸付株式数           4,500   株
     イーエムシステムズ                     4,800     1,588.00          7,622,400      貸付株式数           1,900   株
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                     2,000     3,215.00          6,430,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                     4,600      976.00         4,489,600      貸付株式数           1,200   株
     東洋ビジネスエンジ                      600    2,045.00          1,227,000      貸付株式数            100  株
     日本エンタープライズ                     5,800      170.00          986,000     貸付株式数           1,300   株
     ＷＯＷＯＷ                     2,800     2,614.00          7,319,200
     スカラ                     4,700      998.00         4,690,600      貸付株式数            600  株
     インテリジェント          ウェイブ
                          2,200      873.00         1,920,600
     フルキャストホールディングス                     5,800     2,247.00         13,032,600      貸付株式数           2,200   株
     エン・ジャパン                     8,400     4,005.00         33,642,000      貸付株式数           1,100   株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                    126,200      5,384.00         679,460,800
     コニカミノルタ                    132,800      1,014.00         134,659,200       貸付株式数           52,800   株
     資  生  堂
                         120,800      8,553.00       1,033,202,400
     ライオン                    84,600     2,036.00         172,245,600       貸付株式数           33,600   株
     高砂香料                     4,100     2,912.00         11,939,200      貸付株式数           1,000   株
                                                         5,300   株
     マンダム                    13,700     2,638.00         36,140,600      貸付株式数
                                                        (2,900   株 )
     ミルボン                     7,500     5,270.00         39,525,000
     ファンケル                    27,100     2,893.00         78,400,300      貸付株式数           1,400   株
     コーセー                    10,300     17,950.00         184,885,000
     コタ                     3,200     1,182.00          3,782,400
     シーボン                      700    2,380.00          1,666,000      貸付株式数            200  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                    25,900     3,035.00         78,606,500
     ノエビアホールディングス                     5,800     5,790.00         33,582,000      貸付株式数           2,300   株
     アジュバンコスメジャパン                     1,300      933.00         1,212,900      貸付株式数            500  株
     エステー                     4,300     1,704.00          7,327,200      貸付株式数           1,500   株
     アグロカネショウ                     2,400     2,059.00          4,941,600      貸付株式数            600  株
     コ  ニ  シ
                         10,700     1,552.00         16,606,400      貸付株式数           1,200   株
     長谷川香料                     8,000     1,820.00         14,560,000      貸付株式数           3,100   株
     星光ＰＭＣ                     4,300      761.00         3,272,300      貸付株式数           1,000   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         6,700   株
     小林製薬                    17,000     7,830.00         133,110,000       貸付株式数
                                                        (4,300   株 )
     荒川化学工業                     5,400     1,308.00          7,063,200
                                                         1,500   株
     メック                     4,100     1,038.00          4,255,800      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     日本高純度化学                     2,000     2,359.00          4,718,000      貸付株式数            300  株
     タカラバイオ                    15,900     2,022.00         32,149,800      貸付株式数           6,300   株
     ＪＣＵ                     7,800     1,953.00         15,233,400      貸付株式数           2,000   株
     新田ゼラチン                     3,900      684.00         2,667,600      貸付株式数           1,400   株
     ＯＡＴアグリオ                      800    1,342.00          1,073,600
     デクセリアルズ                    15,500      696.00        10,788,000      貸付株式数            300  株
     アース製薬                     4,600     4,820.00         22,172,000      貸付株式数           1,800   株
     北興化学                     6,500      474.00         3,081,000      貸付株式数           1,000   株
     大成ラミック                     2,000     2,797.00          5,594,000
     クミアイ化学                    25,000      705.00        17,625,000      貸付株式数           9,900   株
     日本農薬                    11,900      408.00         4,855,200      貸付株式数           1,100   株
                                                          800  株
     富士興産                     2,300      963.00         2,214,900      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ニチレキ                     7,800     1,013.00          7,901,400      貸付株式数           2,600   株
     ユシロ化学                     3,100     1,336.00          4,141,600      貸付株式数           1,100   株
     ビーピー・カストロール                     2,200     1,462.00          3,216,400
     富士石油                    14,400      259.00         3,729,600      貸付株式数           5,700   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                     2,400     1,493.00          3,583,200      貸付株式数            600  株
     出光興産                    70,200     3,020.00         212,004,000
     ＪＸＴＧホールディングス                   1,022,100        510.90       522,190,890
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                    17,600     2,184.00         38,438,400      貸付株式数           7,000   株
     横浜ゴム                    35,200     1,958.00         68,921,600
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                         31,200     1,501.00         46,831,200      貸付株式数           12,400   株
     ブリヂストン                    186,800      4,224.00         789,043,200
                                                        21,100   株
     住友ゴム                    54,600     1,231.00         67,212,600      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     藤倉コンポジット                     5,300      397.00         2,104,100      貸付株式数           1,000   株
     オカモト                     4,200     4,805.00         20,181,000
     アキレス                     4,400     1,968.00          8,659,200
     フ  コ  ク
                          2,600      735.00         1,911,000
     ニッタ                     6,900     2,993.00         20,651,700
     クリエートメディック                     1,900      926.00         1,759,400      貸付株式数            100  株
     住友理工                    11,900      800.00         9,520,000      貸付株式数           4,300   株
     三ツ星ベルト                     8,000     1,882.00         15,056,000      貸付株式数           1,600   株
     バンドー化学                    11,600      932.00        10,811,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                    60,100     3,590.00         215,759,000
     日本板硝子                    29,200      711.00        20,761,200      貸付株式数           11,400   株
     石塚硝子                     1,000     2,195.00          2,195,000
     有沢製作所                     9,500      818.00         7,771,000      貸付株式数           1,100   株
     日本山村硝子                     2,500     1,409.00          3,522,500
     日本電気硝子                    26,300     2,633.00         69,247,900      貸付株式数           4,200   株
     オハラ                     2,400     1,420.00          3,408,000      貸付株式数            900  株
     住友大阪セメント                    12,300     4,380.00         53,874,000      貸付株式数           4,800   株
     太平洋セメント                    38,400     3,245.00         124,608,000
     リソルホールディングス                      600    3,815.00          2,289,000
     日本ヒユ－ム                     6,100      726.00         4,428,600      貸付株式数           2,300   株
     日本コンクリ－ト                    12,900      289.00         3,728,100      貸付株式数           5,100   株
     三谷セキサン                     2,800     2,891.00          8,094,800
     アジアパイルＨＤ                     8,600      593.00         5,099,800      貸付株式数           2,900   株
                                                        21,900   株
     東海カーボン                    55,200     1,118.00         61,713,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本カーボン                     2,900     4,200.00         12,180,000      貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                     3,600     2,100.00          7,560,000      貸付株式数           1,400   株
     ノリタケ                     3,600     4,510.00         16,236,000      貸付株式数           1,400   株
     ＴＯＴＯ                    46,800     4,175.00         195,390,000
     日本碍子                    74,200     1,492.00         110,706,400
     日本特殊陶業                    51,300     1,937.00         99,368,100      貸付株式数           4,500   株
     ダントーホールディングス                     5,600      111.00          621,600     貸付株式数           1,500   株
     ＭＡＲＵＷＡ                     2,100     4,900.00         10,290,000      貸付株式数            800  株
     品川リフラクトリーズ                     1,600     2,961.00          4,737,600      貸付株式数            600  株
                                                          400  株
     黒崎播磨                     1,200     5,960.00          7,152,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                     5,200      556.00         2,891,200      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                     3,100      449.00         1,391,900
     東京窯業                     7,700      294.00         2,263,800      貸付株式数           3,000   株
     ニッカトー                     2,700      655.00         1,768,500
     フジミインコーポレーテッド                     5,400     2,142.00         11,566,800
     クニミネ工業                     2,600      795.00         2,067,000
     エーアンドエーマテリアル                     1,100     1,010.00          1,111,000      貸付株式数            100  株
     ニチアス                    16,600     1,880.00         31,208,000
     日本製鉄                    279,400      1,828.50         510,882,900       貸付株式数          111,100    株
     神戸製鋼所                    110,000       679.00        74,690,000      貸付株式数           43,700   株
     中山製鋼所                     8,300      457.00         3,793,100      貸付株式数            300  株
     合同製鐵                     2,900     1,984.00          5,753,600      貸付株式数           1,100   株
     ＪＦＥホールディングス                    162,300      1,510.00         245,073,000
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     東京製鐵                    32,100      833.00        26,739,300      貸付株式数           2,700   株
     共英製鋼                     6,800     1,796.00         12,212,800      貸付株式数           2,400   株
     大和工業                    12,800     3,050.00         39,040,000      貸付株式数           4,300   株
     東京鐵鋼                     2,500     1,237.00          3,092,500      貸付株式数            900  株
     大阪製鐵                     4,000     1,587.00          6,348,000
     淀川製鋼所                     8,100     2,043.00         16,548,300      貸付株式数           3,200   株
     丸一鋼管                    21,300     2,855.00         60,811,500
     モリ工業                     1,800     1,897.00          3,414,600
     大同特殊鋼                     9,800     3,955.00         38,759,000      貸付株式数           3,900   株
     日本高周波                     2,100      447.00          938,700     貸付株式数            300  株
     日本冶金工                    49,700      211.00        10,486,700      貸付株式数           19,600   株
     山陽特殊製鋼                     7,600     1,453.00         11,042,800
     愛知製鋼                     3,400     3,100.00         10,540,000      貸付株式数           1,100   株
     日立金属                    64,800     1,222.00         79,185,600      貸付株式数           25,700   株
     日本金属                     1,400      884.00         1,237,600
     大平洋金属                     4,000     2,101.00          8,404,000      貸付株式数           1,600   株
     新日本電工                    35,400      196.00         6,938,400      貸付株式数           8,000   株
     栗本鉄工所                     3,100     1,328.00          4,116,800
     虹  技
                           800    1,244.00           995,200     貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                      500     626.00          313,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                    18,200     1,801.00         32,778,200
     三菱製鋼                     4,500     1,160.00          5,220,000      貸付株式数           1,200   株
     日亜鋼業                     8,500      331.00         2,813,500      貸付株式数           3,300   株
     日本精線                      800    2,588.00          2,070,400
     エンビプロＨＤ                     2,200      611.00         1,344,200      貸付株式数            800  株
     大紀アルミニウム                     9,800      738.00         7,232,400      貸付株式数           3,500   株
     日本軽金属ＨＤ                    163,800       234.00        38,329,200      貸付株式数           6,300   株
     三井金属                    16,200     2,432.00         39,398,400      貸付株式数           6,400   株
     東邦亜鉛                     3,300     2,378.00          7,847,400
     三菱マテリアル                    39,700     2,961.00         117,551,700       貸付株式数           15,800   株
     住友鉱山                    82,300     2,900.00         238,670,000
     ＤＯＷＡホールディングス                    14,000     3,465.00         48,510,000      貸付株式数           5,500   株
     古河機金                     9,900     1,387.00         13,731,300
                                                         4,400   株
     エス・サイエンス                    26,400       61.00        1,610,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                         2,700   株
     大阪チタニウム                     6,900     1,733.00         11,957,700      貸付株式数
                                                        (2,700   株 )
     東邦チタニウム                    10,800     1,126.00         12,160,800      貸付株式数           4,200   株
                                                          100  株
     ＵＡＣＪ                     9,100     1,686.00         15,342,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
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     ＣＫサンエツ                     1,100     2,766.00          3,042,600
     古河電工                    17,300     3,025.00         52,332,500
     住友電工                    224,900      1,357.00         305,189,300       貸付株式数           89,400   株
     フジクラ                    72,700      368.00        26,753,600
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                     7,000      782.00         5,474,000      貸付株式数           1,400   株
     東京特殊電線                      800    1,672.00          1,337,600
     タツタ電線                    11,900      468.00         5,569,200      貸付株式数           4,700   株
     カナレ電気                     1,000     1,908.00          1,908,000      貸付株式数            300  株
     平河ヒューテック                     2,500     1,147.00          2,867,500      貸付株式数            300  株
     リョービ                     7,400     2,028.00         15,007,200      貸付株式数           1,500   株
     アーレステイ                     7,200      525.00         3,780,000      貸付株式数           1,000   株
     アサヒＨＤ                    11,200     2,204.00         24,684,800      貸付株式数           3,500   株
     東洋製罐グループＨＤ                    38,300     2,237.00         85,677,100      貸付株式数           10,700   株
     ホッカンホールディングス                     3,000     1,721.00          5,163,000
     コロナ                     3,300      979.00         3,230,700      貸付株式数            600  株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                    11,200     1,668.00         18,681,600      貸付株式数           1,200   株
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                         29,900      269.00         8,043,100
     駒井ハルテック                     1,100     1,631.00          1,794,100
     高田機工                      500    2,493.00          1,246,500
     三和ホールディングス                    62,100     1,107.00         68,744,700      貸付株式数           24,600   株
     文化シヤツタ－                    17,600      810.00        14,256,000      貸付株式数           7,000   株
     三協立山                     8,300     1,134.00          9,412,200      貸付株式数            700  株
     アルインコ                     4,700      942.00         4,427,400      貸付株式数            600  株
     東洋シヤツタ－                     1,400      641.00          897,400
     ＬＩＸＩＬグループ                    88,700     1,498.00         132,872,600       貸付株式数           27,700   株
     日本フイルコン                     4,400      504.00         2,217,600      貸付株式数           1,700   株
     ノーリツ                    13,400     1,347.00         18,049,800      貸付株式数           1,100   株
     長府製作所                     6,100     2,167.00         13,218,700      貸付株式数           2,400   株
     リンナイ                    10,700     6,870.00         73,509,000
     ユニプレス                    11,800     1,743.00         20,567,400      貸付株式数           4,600   株
     ダイニチ工業                     3,100      594.00         1,841,400      貸付株式数            200  株
     日東精工                     8,300      568.00         4,714,400
     三洋工業                      800    1,772.00          1,417,600
     岡  部
                         12,200      963.00        11,748,600      貸付株式数           4,800   株
     ジーテクト                     6,600     1,506.00          9,939,600
     中国工業                      900     513.00          461,700
     東  プ  レ
                         11,200     1,743.00         19,521,600      貸付株式数           4,400   株
     高周波熱錬                    11,600      823.00         9,546,800      貸付株式数           4,500   株
     東京製綱                     3,700     1,012.00          3,744,400      貸付株式数           1,300   株
     サンコール                     3,300      507.00         1,673,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリテックスチル                     4,600      393.00         1,807,800
     パイオラックス                     9,600     1,854.00         17,798,400      貸付株式数           1,100   株
     エイチワン                     5,800      754.00         4,373,200      貸付株式数           2,300   株
     日本発条                    59,900      818.00        48,998,200      貸付株式数           23,800   株
     中央発條                      700    2,897.00          2,027,900      貸付株式数            200  株
                                                          300  株
     アドバネクス                      800    1,605.00          1,284,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     三浦工業                    26,000     3,285.00         85,410,000      貸付株式数           10,200   株
     タ  ク  マ
                         21,900     1,372.00         30,046,800
     テクノプロ・ホールディング                    11,600     5,840.00         67,744,000      貸付株式数           4,300   株
     アトラ                     1,200      283.00          339,600     貸付株式数            400  株
     インターワークス                     1,100      606.00          666,600
     アイ・アールジャパンＨＤ                     2,300     2,906.00          6,683,800      貸付株式数            900  株
                                                          800  株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                     2,100     1,400.00          2,940,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ファーストロジック                     1,200      639.00          766,800     貸付株式数            400  株
     三機サービス                     1,200     1,215.00          1,458,000      貸付株式数            300  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                     4,000     1,901.00          7,604,000      貸付株式数           1,600   株
     デザインワン・ジャパン                     1,200      298.00          357,600
     イー・ガーディアン                     2,900     1,818.00          5,272,200      貸付株式数           1,000   株
     リブセンス                     3,100      255.00          790,500     貸付株式数           1,200   株
     ジャパンマテリアル                    15,900     1,375.00         21,862,500
     ベクトル                     7,100     1,055.00          7,490,500      貸付株式数           2,800   株
     ウチヤマホールディングス                     3,000      551.00         1,653,000      貸付株式数            900  株
     チャームケアコーポレーション                     1,800     1,702.00          3,063,600
     ライクキッズネクスト                     1,300      940.00         1,222,000      貸付株式数            500  株
     キャリアリンク                     2,100      436.00          915,600     貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                     3,900      890.00         3,471,000      貸付株式数           1,500   株
     アサンテ                     2,300     2,224.00          5,115,200
     Ｎ・フィールド                     3,700      686.00         2,538,200      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                     1,200     3,560.00          4,272,000
                                                          800  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                     2,100     6,570.00         13,797,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ライドオンエクスプレスＨＤ                     2,400     1,207.00          2,896,800
     ＥＲＩホールディングス                     1,600      943.00         1,508,800      貸付株式数            600  株
                                                          300  株
     アビスト                      900    2,626.00          2,363,400      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     シグマクシス                     2,800     1,209.00          3,385,200      貸付株式数            800  株
     ウィルグループ                     3,700      889.00         3,289,300
     エスクローＡＪ                     7,900      269.00         2,125,100      貸付株式数           3,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ビューホテル                     1,800     1,323.00          2,381,400
     リクルートホールディングス                    416,000      3,486.00       1,450,176,000
     エラン                     4,000     1,994.00          7,976,000      貸付株式数            400  株
     ツ  ガ  ミ
                         13,500      829.00        11,191,500      貸付株式数           5,300   株
     オークマ                     7,700     5,270.00         40,579,000      貸付株式数           3,000   株
     東芝機械                     6,800     2,413.00         16,408,400      貸付株式数           2,700   株
     アマダホールディングス                    90,300     1,160.00         104,748,000       貸付株式数           35,900   株
     アイダエンジニア                    16,200      761.00        12,328,200
     滝澤鉄工所                     1,800     1,395.00          2,511,000      貸付株式数            600  株
     ＦＵＪＩ                    24,000     1,206.00         28,944,000      貸付株式数           9,500   株
     牧野フライス                     7,100     3,980.00         28,258,000      貸付株式数           2,800   株
     オーエスジー                    29,600     2,091.00         61,893,600      貸付株式数           11,700   株
     ダイジェット                      700    1,233.00           863,100     貸付株式数            200  株
     旭ダイヤモンド                    15,700      624.00         9,796,800      貸付株式数           5,900   株
     ＤＭＧ森精機                    38,100     1,525.00         58,102,500      貸付株式数           14,800   株
     ソデイツク                    13,100      902.00        11,816,200      貸付株式数           1,800   株
     ディスコ                     8,100    15,140.00         122,634,000       貸付株式数           3,200   株
     日東工器                     3,300     2,148.00          7,088,400
     日進工具                     1,800     2,059.00          3,706,200      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                     4,100      472.00         1,935,200      貸付株式数           1,600   株
     冨士ダイス                     2,600      564.00         1,466,400      貸付株式数           1,000   株
     土木管理総合試験                     2,500      483.00         1,207,500      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                     1,900      506.00          961,400
     日本郵政                    475,700      1,191.00         566,558,700
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                     9,700     1,502.00         14,569,400      貸付株式数           3,800   株
                                                         1,600   株
     鎌倉新書                     4,200     1,416.00          5,947,200      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     ソネット・メディア・ネット
                           700     802.00          561,400     貸付株式数            200  株
     ワー
     一蔵                      700     645.00          451,500     貸付株式数            200  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                     1,300     1,701.00          2,211,300      貸付株式数            500  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                      900     914.00          822,600     貸付株式数            300  株
     エボラブルアジア                     2,500     2,646.00          6,615,000      貸付株式数           1,000   株
     アトラエ                     1,500     2,824.00          4,236,000      貸付株式数            500  株
                                                          600  株
     ストライク                     2,200     2,131.00          4,688,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ソラスト                    14,200      984.00        13,972,800
     セラク                     1,800      618.00         1,112,400      貸付株式数            600  株
     インソース                     2,200     2,474.00          5,442,800      貸付株式数            800  株
     豊田自動織機                    49,200     5,780.00         284,376,000       貸付株式数           17,100   株
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     豊和工業                     3,300      831.00         2,742,300      貸付株式数            300  株
     ＯＫＫ                     2,500      717.00         1,792,500      貸付株式数            900  株
     石川製作所                     1,400     1,434.00          2,007,600      貸付株式数            100  株
     東洋機械金属                     4,200      576.00         2,419,200      貸付株式数           1,500   株
     津田駒工業                     1,300     1,534.00          1,994,200
     エンシュウ                     1,500     1,095.00          1,642,500
     島精機製作所                     8,300     3,005.00         24,941,500      貸付株式数           3,200   株
     オプトラン                     5,900     2,130.00         12,567,000      貸付株式数           2,200   株
     ＮＣホールディングス                     1,800      493.00          887,400     貸付株式数            300  株
     イワキポンプ                     2,500     1,054.00          2,635,000
     フリュー                     4,700     1,122.00          5,273,400
                                                         4,100   株
     ヤマシンフィルタ                    10,400      611.00         6,354,400      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
     日阪製作所                     7,400      886.00         6,556,400      貸付株式数            100  株
     やまびこ                    11,600      921.00        10,683,600      貸付株式数           2,700   株
                                                         1,100   株
     平田機工                     2,800     5,210.00         14,588,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ペガサスミシン製造                     5,600      540.00         3,024,000      貸付株式数           1,500   株
     マルマエ                     2,400      673.00         1,615,200      貸付株式数            900  株
     タツモ                     2,500      749.00         1,872,500
     ナブテスコ                    33,100     2,885.00         95,493,500      貸付株式数           13,100   株
     三井海洋開発                     6,400     2,793.00         17,875,200
     レオン自動機                     5,900     1,754.00         10,348,600
     ＳＭＣ                    17,800     37,500.00         667,500,000       貸付株式数           7,000   株
     新川                     4,500      355.00         1,597,500      貸付株式数           1,700   株
     ホソカワミクロン                     2,100     4,450.00          9,345,000
     ユニオンツール                     2,600     2,722.00          7,077,200      貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                     8,400     1,521.00         12,776,400      貸付株式数           2,300   株
     日精エーエスビー                     2,000     2,454.00          4,908,000      貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                     7,200     2,652.00         19,094,400
     技研製作所                     5,300     3,290.00         17,437,000
     日本エアーテック                     1,800      580.00         1,044,000
     カ  ワ  タ
                          1,600     1,004.00          1,606,400      貸付株式数            600  株
     日精樹脂工業                     5,000      892.00         4,460,000      貸付株式数            400  株
     オカダアイヨン                     2,000     1,209.00          2,418,000      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディングス                     2,300      821.00         1,888,300      貸付株式数            900  株
     小松製作所                    275,200      2,430.00         668,736,000       貸付株式数          108,800    株
     住友重機械                    34,800     3,515.00         122,322,000       貸付株式数           4,600   株
     日立建機                    24,400     2,818.00         68,759,200      貸付株式数           8,200   株
     日  工
                          1,600     2,695.00          4,312,000      貸付株式数            500  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     巴工業                     2,500     2,427.00          6,067,500
     井関農機                     6,100     1,435.00          8,753,500
     ＴＯＷＡ                     5,100      751.00         3,830,100      貸付株式数           2,000   株
     丸山製作所                     1,300     1,073.00          1,394,900
     北川鉄工所                     2,700     2,068.00          5,583,600
     シンニッタン                     9,200      321.00         2,953,200      貸付株式数           3,400   株
     ローツェ                     2,700     2,134.00          5,761,800      貸付株式数           1,000   株
     タカキタ                     2,000      553.00         1,106,000      貸付株式数            300  株
     クボタ                    325,600      1,757.50         572,242,000       貸付株式数           13,500   株
     荏原実業                     1,700     1,998.00          3,396,600      貸付株式数            200  株
                                                         3,100   株
     東洋エンジニア                     8,000      468.00         3,744,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     三菱化工機                     2,000     1,684.00          3,368,000      貸付株式数            800  株
     月島機械                    12,000     1,224.00         14,688,000      貸付株式数           4,400   株
     帝国電機製作所                     4,200     1,264.00          5,308,800
     東京機械                     2,400      416.00          998,400     貸付株式数            900  株
     新東工業                    14,400      935.00        13,464,000      貸付株式数           2,100   株
     渋谷工業                     5,300     2,811.00         14,898,300      貸付株式数            700  株
     アイチ     コーポレーション
                         10,400      675.00         7,020,000      貸付株式数            400  株
     小森コーポレーション                    15,300     1,152.00         17,625,600
     鶴見製作所                     4,700     1,934.00          9,089,800
     住友精密                     1,000     2,763.00          2,763,000
     酒井重工業                     1,100     2,500.00          2,750,000      貸付株式数            400  株
     荏原製作所                    26,900     2,869.00         77,176,100      貸付株式数           3,200   株
     石井鉄工所                     1,100     1,985.00          2,183,500      貸付株式数            100  株
     酉島製作所                     6,200     1,050.00          6,510,000
     北越工業                     6,200     1,214.00          7,526,800
     千代田化工建                    49,000      322.00        15,778,000      貸付株式数           16,900   株
     ダイキン工業                    82,900     13,855.00        1,148,579,500
     オルガノ                     2,200     3,475.00          7,645,000      貸付株式数            700  株
     ト－ヨ－カネツ                     2,300     2,015.00          4,634,500      貸付株式数            700  株
     栗田工業                    32,900     2,539.00         83,533,100      貸付株式数           1,000   株
     椿本チエイン                     8,000     3,305.00         26,440,000
     大同工業                     3,000      827.00         2,481,000
     日  機  装
                         19,600     1,433.00         28,086,800      貸付株式数           7,700   株
     木村化工機                     4,900      337.00         1,651,300      貸付株式数            800  株
     新興プランテック                    12,200     1,338.00         16,323,600      貸付株式数           4,800   株
     アネスト岩田                     9,500      942.00         8,949,000      貸付株式数           3,700   株
     ダイフク                    33,400     5,760.00         192,384,000       貸付株式数           13,300   株
     サムコ                     1,600      785.00         1,256,000      貸付株式数            200  株
                                201/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     加藤製作所                     3,100     1,946.00          6,032,600
     油研工業                     1,000     1,604.00          1,604,000      貸付株式数            200  株
     タダノ                    29,300     1,056.00         30,940,800      貸付株式数           11,600   株
     フジテック                    22,100     1,415.00         31,271,500      貸付株式数           2,700   株
     ＣＫＤ                    16,900      997.00        16,849,300      貸付株式数            700  株
     キトー                     4,600     1,680.00          7,728,000      貸付株式数            200  株
     平和                    16,900     2,223.00         37,568,700      貸付株式数            400  株
     理想科学工業                     5,400     1,673.00          9,034,200      貸付株式数           1,900   株
     ＳＡＮＫＹＯ                    15,200     4,140.00         62,928,000      貸付株式数           6,000   株
                                                         2,600   株
     日本金銭機械                     6,700     1,115.00          7,470,500      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     マースグループＨＬＤＧＳ                     3,800     2,043.00          7,763,400      貸付株式数           1,000   株
     福島工業                     3,800     3,460.00         13,148,000      貸付株式数            400  株
     オーイズミ                     2,800      383.00         1,072,400      貸付株式数            300  株
     ダイコク電機                     2,800     1,276.00          3,572,800      貸付株式数           1,100   株
     竹内製作所                    10,200     1,842.00         18,788,400      貸付株式数           1,500   株
     ア  マ  ノ
                         17,400     2,937.00         51,103,800      貸付株式数           5,800   株
     ＪＵＫＩ                     8,400      920.00         7,728,000      貸付株式数            600  株
     サンデンホールディングス                     7,300      502.00         3,664,600      貸付株式数           2,900   株
     蛇の目ミシン                     5,600      437.00         2,447,200      貸付株式数           1,800   株
     ブラザー工業                    79,200     1,881.00         148,975,200       貸付株式数           3,300   株
     マックス                     9,200     1,529.00         14,066,800      貸付株式数           3,600   株
     モリタホールディングス                    10,600     1,859.00         19,705,400      貸付株式数           3,800   株
     グローリー                    16,800     2,805.00         47,124,000      貸付株式数           2,600   株
     新晃工業                     5,500     1,603.00          8,816,500      貸付株式数           1,500   株
     大和冷機工業                     8,700     1,110.00          9,657,000      貸付株式数           3,400   株
     セガサミーホールディングス                    60,300     1,295.00         78,088,500      貸付株式数           13,500   株
     日本ピストンリング                     2,200     1,375.00          3,025,000
     リ  ケ  ン                2,800     4,055.00         11,354,000      貸付株式数            400  株
     ＴＰＲ                     8,100     1,749.00         14,166,900      貸付株式数           2,700   株
                                                         2,700   株
     ツバキ・ナカシマ                     9,300     1,687.00         15,689,100      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     ホシザキ                    17,700     7,780.00         137,706,000       貸付株式数           7,000   株
     大豊工業                     4,900      782.00         3,831,800
     日本精工                    124,900       897.00       112,035,300
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                         131,100       301.00        39,461,100      貸付株式数           52,000   株
     ジェイテクト                    58,400     1,217.00         71,072,800      貸付株式数           13,800   株
     不  二  越
                          5,700     4,185.00         23,854,500      貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                    112,800      1,659.00         187,135,200       貸付株式数           44,800   株
     日本トムソン                    18,000      449.00         8,082,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                         37,900     2,430.00         92,097,000      貸付株式数            100  株
     ユーシン精機                     4,700      963.00         4,526,100
     前澤給装工業                     2,400     1,941.00          4,658,400      貸付株式数            900  株
     イーグル工業                     7,500      995.00         7,462,500      貸付株式数           2,000   株
     前澤工業                     4,300      350.00         1,505,000
     日本ピラ－工業                     6,100     1,050.00          6,405,000      貸付株式数           1,000   株
     キッツ                    24,600      712.00        17,515,200      貸付株式数           9,800   株
     日  立
                         273,500      3,967.00       1,084,974,500
     三菱電機                    607,500      1,363.00         828,022,500
     富士電機                    39,400     3,675.00         144,795,000
     東洋電機製造                     2,700     1,362.00          3,677,400      貸付株式数            200  株
     安川電機                    70,500     3,275.00         230,887,500       貸付株式数           21,300   株
     シンフォニア        テクノロジー
                          8,300     1,170.00          9,711,000
     明  電  舎
                         11,800     1,571.00         18,537,800
     オリジン                     1,600     1,414.00          2,262,400
     山洋電気                     2,900     4,125.00         11,962,500      貸付株式数            800  株
     デンヨー                     5,800     1,421.00          8,241,800
     ベイカレントコンサルティング                     4,100     4,010.00         16,441,000
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ           ＨＬＤＧ
                          1,000     1,418.00          1,418,000      貸付株式数            300  株
     Ｓ
     アイモバイル                     1,800      880.00         1,584,000      貸付株式数            600  株
     キャリアインデックス                     2,000      807.00         1,614,000      貸付株式数            700  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                     2,300     1,543.00          3,548,900      貸付株式数            900  株
     船場                      900     950.00          855,000
     グレイステクノロジー                     2,100     2,930.00          6,153,000      貸付株式数            800  株
     ジャパンエレベーターＳＨＤ                     4,600     2,599.00         11,955,400      貸付株式数           1,800   株
     フルテック                      700    1,168.00           817,600
     グリーンズ                     2,200     1,486.00          3,269,200
     ツナググループＨＬＤＧＳ                      600     584.00          350,400     貸付株式数            200  株
     ソウルドアウト                      600    2,302.00          1,381,200      貸付株式数            200  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ                      900    1,168.00          1,051,200      貸付株式数            300  株
     日総工産                     4,200     1,460.00          6,132,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         1,400   株
     キュービーネットＨＬＤＧＳ                     3,500     2,496.00          8,736,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     ＲＰＡホールディングス                     1,200     5,230.00          6,276,000
     三桜工業                     7,600      405.00         3,078,000
     マキタ                    74,000     3,390.00         250,860,000       貸付株式数           29,400   株
     東芝テック                     7,600     2,728.00         20,732,800      貸付株式数           2,500   株
     芝浦メカトロニクス                     1,100     2,576.00          2,833,600      貸付株式数            400  株
     マブチモーター                    16,800     3,645.00         61,236,000      貸付株式数           6,600   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電産                    73,100     13,915.00        1,017,186,500        貸付株式数           29,000   株
     ユーエムシーエレクトロニクス                     3,300     1,235.00          4,075,500
     トレックス・セミコンダクター                     2,700     1,166.00          3,148,200      貸付株式数            400  株
     東光高岳                     3,400     1,177.00          4,001,800      貸付株式数            100  株
                                                         3,500   株
     ダブル・スコープ                     8,900     1,605.00         14,284,500      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     宮越ホールディングス                     2,400      909.00         2,181,600      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                     6,500     3,200.00         20,800,000
     ヤーマン                     8,800      877.00         7,717,600      貸付株式数           3,500   株
     ＪＶＣケンウッド                    46,400      234.00        10,857,600
     ミマキエンジニアリング                     5,400      630.00         3,402,000      貸付株式数           2,100   株
     第一精工                     2,500     1,297.00          3,242,500      貸付株式数           1,000   株
     日新電機                    14,100     1,141.00         16,088,100
     大崎電気                    12,400      665.00         8,246,000
     オムロン                    64,600     5,310.00         343,026,000       貸付株式数           25,600   株
     日東工業                     9,900     1,972.00         19,522,800      貸付株式数           3,300   株
     ＩＤＥＣ                     8,200     1,949.00         15,981,800      貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                      900     774.00          696,600
                                                          200  株
     不二電機工業                      600    1,226.00           735,600     貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ジーエス・ユアサ          コーポ
                         21,900     2,004.00         43,887,600      貸付株式数           3,500   株
     サクサホールディングス                     1,500     1,907.00          2,860,500      貸付株式数            600  株
     メルコホールディングス                     2,500     3,045.00          7,612,500      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                     1,400     2,164.00          3,029,600      貸付株式数            200  株
                                                        18,900   株
     日本電気                    78,600     4,040.00         317,544,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     富  士  通                58,600     7,555.00         442,723,000       貸付株式数           10,300   株
     沖  電  気
                         26,300     1,297.00         34,111,100
     岩崎通信機                     2,800      785.00         2,198,000
     電気興業                     3,200     3,180.00         10,176,000
     サンケン電気                     7,100     2,215.00         15,726,500      貸付株式数           2,800   株
     ナカヨ                     1,100     1,557.00          1,712,700
     アイホン                     3,400     1,742.00          5,922,800      貸付株式数            800  株
     ルネサスエレクトロニクス                    63,800      501.00        31,963,800      貸付株式数           15,600   株
     セイコーエプソン                    75,400     1,649.00         124,334,600       貸付株式数           30,000   株
     ワコム                    44,000      337.00        14,828,000      貸付株式数           17,200   株
     アルバック                    12,100     3,080.00         37,268,000      貸付株式数           4,700   株
     アクセル                     2,500      542.00         1,355,000      貸付株式数           1,000   株
     ＥＩＺＯ                     5,600     3,790.00         21,224,000      貸付株式数            600  株
     ジャパンディスプレイ                    141,700        53.00        7,510,100      貸付株式数           55,600   株
                                204/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本信号                    15,100     1,144.00         17,274,400
     京三製作所                    12,400      349.00         4,327,600
     能美防災                     7,900     2,222.00         17,553,800      貸付株式数           3,100   株
     ホーチキ                     3,900     1,216.00          4,742,400      貸付株式数           1,400   株
     星和電機                     3,000      496.00         1,488,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,200   株
     エレコム                     5,800     3,415.00         19,807,000      貸付株式数
                                                        (2,200   株 )
     パナソニック                    694,000       857.60       595,174,400       貸付株式数          123,500    株
     シャープ                    60,300     1,066.00         64,279,800      貸付株式数           24,000   株
     アンリツ                    39,100     1,843.00         72,061,300      貸付株式数           15,500   株
     富士通ゼネラル                    18,600     1,611.00         29,964,600      貸付株式数           7,300   株
     ソ  ニ  ー  ※             407,800      5,635.00       2,297,953,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                         31,800     7,570.00         240,726,000       貸付株式数           12,600   株
     帝国通信工業                     2,600     1,139.00          2,961,400
     タムラ製作所                    23,400      549.00        12,846,600      貸付株式数           2,800   株
     アルプスアルパイン                    63,300     1,796.00         113,686,800
     池上通信機                     1,900     1,070.00          2,033,000      貸付株式数            900  株
     日本電波工業                     5,500      456.00         2,508,000      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                     3,200      614.00         1,964,800      貸付株式数           1,200   株
                                                          400  株
     日本トリム                     1,100     5,160.00          5,676,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．ジー．
                          3,100     2,378.00          7,371,800      貸付株式数            200  株
     フオスタ－電機                     7,000     1,446.00         10,122,000      貸付株式数           2,700   株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                          1,700     2,640.00          4,488,000      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                     4,300     2,082.00          8,952,600
     ティアック                     4,200      186.00          781,200     貸付株式数           1,600   株
     ホシデン                    17,900     1,107.00         19,815,300      貸付株式数           7,000   株
     ヒロセ電機                     8,700    11,570.00         100,659,000       貸付株式数           3,400   株
     日本航空電子                    13,900     1,496.00         20,794,400      貸付株式数           5,500   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                          6,500     1,289.00          8,378,500      貸付株式数           2,300   株
     マクセルホールディングス                    13,000     1,768.00         22,984,000      貸付株式数           5,100   株
     古野電気                     7,800      939.00         7,324,200      貸付株式数           3,100   株
     ユニデンホールディングス                     1,800     1,796.00          3,232,800      貸付株式数            600  株
                                                         2,000   株
     スミダコーポレーション                     5,200     1,115.00          5,798,000      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     アイコム                     3,300     2,388.00          7,880,400
     リオン                     2,800     2,125.00          5,950,000      貸付株式数           1,100   株
     本多通信工業                     5,100      504.00         2,570,400      貸付株式数           2,000   株
                                                         1,900   株
     船井電機                     6,100      786.00         4,794,600      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
                                205/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横河電機                    60,800     2,040.00         124,032,000       貸付株式数           12,900   株
     新電元工業                     2,100     3,455.00          7,255,500
     アズビル                    38,800     2,539.00         98,513,200
     東亜ディーケーケー                     2,900      838.00         2,430,200
     日本光電工業                    26,800     3,135.00         84,018,000
     チ  ノ  ー
                          2,000     1,144.00          2,288,000
     共和電業                     6,300      416.00         2,620,800      貸付株式数            100  株
     日本電子材料                     2,400      496.00         1,190,400
                                                         3,100   株
     堀場製作所                    12,000     5,150.00         61,800,000      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     アドバンテスト                    41,400     2,529.00         104,700,600       貸付株式数           16,400   株
     小野測器                     2,600      555.00         1,443,000
     エスペック                     5,300     2,190.00         11,607,000      貸付株式数           1,000   株
     キーエンス                    29,800     61,970.00        1,846,706,000        貸付株式数           2,800   株
     日置電機                     3,200     3,465.00         11,088,000
     シスメックス                    47,400     7,742.00         366,970,800       貸付株式数           18,800   株
                                                         4,300   株
     日本マイクロニクス                    10,600      915.00         9,699,000      貸付株式数
                                                        (4,300   株 )
                                                         2,100   株
     メガチップス                     4,800     1,279.00          6,139,200      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                          3,200     3,740.00         11,968,000      貸付株式数           1,100   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ         ＧＲＯＵＰ
                          5,000      556.00         2,780,000      貸付株式数           1,100   株
     澤藤電機                      700    1,615.00          1,130,500
     デンソー                    133,800      4,460.00         596,748,000       貸付株式数           20,200   株
     原田工業                     2,400      787.00         1,888,800
     コーセル                     8,000     1,049.00          8,392,000      貸付株式数           3,100   株
     イリソ電子工業                     5,600     5,260.00         29,456,000      貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                    10,600     1,248.00         13,228,800      貸付株式数           4,200   株
     千代田インテグレ                     2,600     2,001.00          5,202,600      貸付株式数            600  株
     アイ・オー・データ                     2,400     1,060.00          2,544,000
     レーザーテック                    12,400     3,670.00         45,508,000      貸付株式数           3,000   株
     スタンレー電気                    42,900     2,497.00         107,121,300       貸付株式数           6,000   株
     岩崎電気                     2,800     1,302.00          3,645,600      貸付株式数            800  株
     ウシオ電機                    35,200     1,348.00         47,449,600
     岡谷電機                     4,300      372.00         1,599,600
     ヘリオステクノＨ                     5,500      590.00         3,245,000      貸付株式数           1,100   株
     エノモト                     1,600      739.00         1,182,400      貸付株式数            600  株
     日本セラミック                     6,100     2,768.00         16,884,800      貸付株式数           2,400   株
     遠藤照明                     3,500      738.00         2,583,000
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                                                         1,000   株
     古河電池                     5,000      643.00         3,215,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     双信電機                     2,900      514.00         1,490,600      貸付株式数           1,100   株
     山一電機                     4,400      893.00         3,929,200
     図  研
                          3,900     1,572.00          6,130,800
     日本電子                    12,000     2,426.00         29,112,000      貸付株式数           4,700   株
     カ  シ  オ
                         53,800     1,324.00         71,231,200      貸付株式数           19,800   株
     ファナック                    57,700     19,280.00        1,112,456,000        貸付株式数           21,200   株
     日本シイエムケイ                    15,400      623.00         9,594,200      貸付株式数           6,000   株
                                                         1,000   株
     エンプラス                     2,700     3,090.00          8,343,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                     2,200     1,072.00          2,358,400
     ロ  ー  ム
                         29,100     6,770.00         197,007,000
     浜松ホトニクス                    43,600     3,975.00         173,310,000
                                                         2,600   株
     三井ハイテック                     6,700     1,043.00          6,988,100      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     新光電気工業                    20,400      903.00        18,421,200
     京  セ  ラ
                         92,600     6,898.00         638,754,800
     協栄産業                      700    1,414.00           989,800     貸付株式数            100  株
     太陽誘電                    27,000     1,795.00         48,465,000      貸付株式数           10,700   株
     村田製作所                    191,300      4,616.00         883,040,800
     ユーシン                     1,400      983.00         1,376,200
     双葉電子工業                     9,900     1,375.00         13,612,500      貸付株式数           3,600   株
     日東電工                    41,900     5,043.00         211,301,700
     北陸電気工業                     2,200      944.00         2,076,800
     東海理化電機                    16,000     1,685.00         26,960,000      貸付株式数           5,400   株
     ニチコン                    19,100      795.00        15,184,500      貸付株式数           1,800   株
     日本ケミコン                     4,300     1,470.00          6,321,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                          9,100     1,280.00         11,648,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                    21,700      929.00        20,159,300
     日立造船                    48,200      357.00        17,207,400      貸付株式数           19,100   株
     三菱重工業                    101,800      4,646.00         472,962,800
     川崎重工業                    47,300     2,485.00         117,540,500       貸付株式数           18,800   株
     ＩＨＩ                    46,700     2,578.00         120,392,600
     名村造船所                    18,100      313.00         5,665,300      貸付株式数           7,100   株
                                                         3,100   株
     サノヤスホールディングス                     7,900      228.00         1,801,200      貸付株式数
                                                        (2,900   株 )
     スプリックス                     1,900     1,944.00          3,693,600      貸付株式数            700  株
     日本車輌                     2,200     2,487.00          5,471,400      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                     7,200     1,162.00          8,366,400      貸付株式数           2,800   株
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     近畿車輌                      900    1,772.00          1,594,800
     ＦＰＧ                    18,800      873.00        16,412,400      貸付株式数            900  株
     島根銀行                     1,400      706.00          988,400     貸付株式数            200  株
     じもとホールディングス                    40,000       97.00        3,880,000      貸付株式数           15,900   株
     全国保証                    16,900     4,230.00         71,487,000      貸付株式数           6,700   株
     めぶきフィナンシャルＧ                    311,300       270.00        84,051,000      貸付株式数           49,800   株
     東京きらぼしＦＧ                     8,100     1,676.00         13,575,600
     九州フィナンシャルＧ                    98,300      430.00        42,269,000
     かんぽ生命保険                    22,500     2,016.00         45,360,000
     ゆうちょ銀行                    169,800      1,078.00         183,044,400       貸付株式数           67,500   株
     富山第一銀行                    14,300      306.00         4,375,800
     コンコルディア・フィナンシャ
                         376,100       395.00       148,559,500
     ル
     ジェイリース                     1,500      321.00          481,500     貸付株式数            600  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                    37,600      789.00        29,666,400
     マーキュリアインベストメント                     2,300      711.00         1,635,300      貸付株式数            300  株
     イントラスト                     1,700      482.00          819,400     貸付株式数            600  株
     日本モーゲージサービス                     1,100     1,126.00          1,238,600      貸付株式数            400  株
     Ｃａｓａ                     2,700     1,064.00          2,872,800
     アルヒ                     5,400     1,783.00          9,628,200      貸付株式数           2,700   株
     プレミアグループ                     3,400     1,939.00          6,592,600
     日産自動車                    716,800       757.90       543,262,720       貸付株式数          140,600    株
     いすゞ自動車                    192,100      1,225.00         235,322,500       貸付株式数           23,600   株
     トヨタ自動車        ※
                         677,200      6,727.00       4,555,524,400
     日野自動車                    75,900      883.00        67,019,700      貸付株式数           14,300   株
     三菱自動車工業                    225,000       500.00       112,500,000       貸付株式数           89,500   株
     エフテック                     4,200      726.00         3,049,200      貸付株式数           1,600   株
     レシップホールディングス                     3,900      798.00         3,112,200      貸付株式数            700  株
     ＧＭＢ                     1,100      817.00          898,700     貸付株式数            400  株
     ファルテック                     1,000      784.00          784,000
     武蔵精密工業                    14,800     1,349.00         19,965,200      貸付株式数           5,800   株
     日産車体                    11,900     1,037.00         12,340,300      貸付株式数           4,700   株
     新明和工業                    25,400     1,312.00         33,324,800      貸付株式数           10,100   株
     極東開発工業                    12,000     1,284.00         15,408,000      貸付株式数           3,600   株
     日信工業                    11,100     1,396.00         15,495,600
     トピー工業                     5,000     2,414.00         12,070,000
     ティラド                     2,200     1,812.00          3,986,400      貸付株式数            100  株
     タチエス                    10,100     1,281.00         12,938,100      貸付株式数           2,900   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                         32,700     1,458.00         47,676,600      貸付株式数           13,000   株
     フタバ産業                    16,900      549.00         9,278,100      貸付株式数           6,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＹＢ                     6,300     2,894.00         18,232,200      貸付株式数           2,400   株
     市光工業                     9,100      617.00         5,614,700
     大同メタル工業                     9,900      639.00         6,326,100      貸付株式数           3,300   株
     プレス工業                    30,000      467.00        14,010,000      貸付株式数           11,900   株
     ミクニ                     7,600      375.00         2,850,000      貸付株式数            200  株
     太平洋工業                    12,700     1,432.00         18,186,400      貸付株式数           4,900   株
     ケーヒン                    13,900     1,486.00         20,655,400
     河西工業                     7,400      740.00         5,476,000
     アイシン精機                    50,000     3,610.00         180,500,000       貸付株式数           19,900   株
     マ  ツ  ダ
                         190,700      1,104.00         210,532,800
     今仙電機製作所                     5,600      913.00         5,112,800
     本田技研                    512,700      2,775.00       1,422,742,500
     スズキ                    111,200      5,177.00         575,682,400       貸付株式数           44,200   株
     ＳＵＢＡＲＵ                    188,600      2,568.50         484,419,100       貸付株式数           75,000   株
     安永                     2,900     1,430.00          4,147,000      貸付株式数           1,100   株
     ヤマハ発動機                    85,800     1,882.00         161,475,600       貸付株式数           15,600   株
     ショーワ                    14,300     1,378.00         19,705,400
     小糸製作所                    36,400     5,440.00         198,016,000       貸付株式数           14,400   株
     ＴＢＫ                     7,000      385.00         2,695,000      貸付株式数           2,400   株
     エクセディ                     8,300     2,168.00         17,994,400      貸付株式数            600  株
     ミツバ                    11,100      583.00         6,471,300      貸付株式数           4,400   株
     豊田合成                    19,600     1,986.00         38,925,600      貸付株式数           7,800   株
     愛三工業                     9,500      673.00         6,393,500
     盟和産業                     1,000     1,034.00          1,034,000      貸付株式数            200  株
     日本プラスト                     4,600      668.00         3,072,800
     ヨ  ロ  ズ                5,700     1,307.00          7,449,900
     エフ・シー・シー                    10,900     2,293.00         24,993,700
     新家工業                     1,300     1,455.00          1,891,500
     シマノ                    24,500     16,530.00         404,985,000
     テイ・エス       テック
                         14,100     2,801.00         39,494,100
     関西みらいＦＧ                    28,100      719.00        20,203,900      貸付株式数           11,200   株
     ３３ＦＧ                     5,200     1,545.00          8,034,000      貸付株式数            500  株
     第四北越フィナンシャルＧ                    10,400     2,807.00         29,192,800      貸付株式数           1,000   株
                                                          900  株
     ジャムコ                     3,000     2,156.00          6,468,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,700   株
     小  野  建
                          5,300     1,401.00          7,425,300      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     はるやまＨＬＤＧＳ                     2,700      826.00         2,230,200
     南  陽
                          1,200     1,527.00          1,832,400
     ノ  ジ  マ
                         10,600     1,767.00         18,730,200      貸付株式数           1,000   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐鳥電機                     4,400      859.00         3,779,600      貸付株式数           1,000   株
     カッパ・クリエイト                     8,400     1,375.00         11,550,000      貸付株式数           3,300   株
     エコートレーディング                     1,500      522.00          783,000
     伯東                     4,100     1,136.00          4,657,600      貸付株式数           1,000   株
     コンドーテック                     4,600      947.00         4,356,200      貸付株式数           1,600   株
     中山福                     3,400      557.00         1,893,800
                                                         1,700   株
     ライトオン                     5,000      728.00         3,640,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     ナガイレーベン                     8,600     2,507.00         21,560,200      貸付株式数           3,400   株
     ジーンズメイト                     1,800      326.00          586,800     貸付株式数            700  株
     三菱食品                     6,600     2,877.00         18,988,200      貸付株式数           2,300   株
     良品計画                     8,500    19,220.00         163,370,000       貸付株式数           3,300   株
     三城ホールディングス                     7,500      332.00         2,490,000      貸付株式数           2,600   株
     松田産業                     4,500     1,483.00          6,673,500      貸付株式数           1,500   株
     第一興商                     8,900     5,020.00         44,678,000      貸付株式数           1,300   株
     メディパルＨＤ                    64,600     2,372.00         153,231,200
                                                         1,500   株
     アドヴァン                     9,100     1,095.00          9,964,500      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＳＰＫ                     1,200     2,362.00          2,834,400
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                     2,200     2,626.00          5,777,200
     アルビス                     2,300     2,473.00          5,687,900      貸付株式数            800  株
     アズワン                     4,300     9,470.00         40,721,000      貸付株式数            800  株
     スズデン                     2,000     1,303.00          2,606,000      貸付株式数            800  株
     尾家産業                     1,900     1,277.00          2,426,300
     シモジマ                     3,600     1,122.00          4,039,200
     ドウシシャ                     5,600     1,800.00         10,080,000      貸付株式数           1,300   株
     小津産業                     1,300     1,718.00          2,233,400
     コナカ                     7,700      411.00         3,164,700      貸付株式数            100  株
     高速                     3,500     1,135.00          3,972,500      貸付株式数            100  株
     ハウス     ローゼ
                           700    1,672.00          1,170,400
     Ｇ－７ホールディングス                     1,700     3,060.00          5,202,000
     たけびし                     2,700     1,302.00          3,515,400
     イオン北海道                     5,900      724.00         4,271,600      貸付株式数           1,500   株
     コ  ジ  マ
                         10,200      487.00         4,967,400      貸付株式数           4,000   株
     ヒマラヤ                     2,000      862.00         1,724,000
     コーナン商事                     7,800     2,257.00         17,604,600      貸付株式数           2,300   株
     ネットワンシステムズ                    21,100     3,125.00         65,937,500      貸付株式数           7,200   株
     エコス                     2,200     1,392.00          3,062,400
     ワタミ                     7,800     1,535.00         11,973,000      貸付株式数           3,100   株
     マルシェ                     1,400      781.00         1,093,400      貸付株式数            500  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リックス                     1,300     1,416.00          1,840,800
     システムソフト                    13,500       92.00        1,242,000      貸付株式数           5,400   株
     パンパシフィックＨＤ                    35,800     6,910.00         247,378,000
     丸文                     5,300      549.00         2,909,700
     西松屋チェーン                    13,100      877.00        11,488,700      貸付株式数           5,200   株
     ゼンショーホールディングス                    28,200     2,177.00         61,391,400      貸付株式数           11,100   株
     ハピネット                     5,000     1,291.00          6,455,000      貸付株式数           1,900   株
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                     3,800     2,855.00         10,849,000      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     ハークスレイ                     1,200     1,025.00          1,230,000
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                     1,200     1,502.00          1,802,400
     日本ライフライン                    18,700     1,763.00         32,968,100      貸付株式数           7,400   株
     サイゼリヤ                     9,900     2,419.00         23,948,100      貸付株式数           3,800   株
     タカショー                     2,800      464.00         1,299,200      貸付株式数            600  株
     エクセル                     2,200     1,576.00          3,467,200
     ＶＴホールディングス                    27,000      443.00        11,961,000
     マルカ                     1,900     1,879.00          3,570,100
     アルゴグラフィックス                     5,100     2,299.00         11,724,900
     魚力                     1,600     1,483.00          2,372,800      貸付株式数            400  株
     ＩＤＯＭ                    20,100      272.00         5,467,200      貸付株式数           8,000   株
     日本エム・ディ・エム                     3,500     1,512.00          5,292,000      貸付株式数            600  株
     ポプラ                     1,500      483.00          724,500     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                     1,500     2,115.00          3,172,500      貸付株式数            600  株
                                                         2,600   株
     ユナイテッドアローズ                     6,800     3,645.00         24,786,000      貸付株式数
                                                        (1,900   株 )
     進和                     3,500     2,203.00          7,710,500      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                     1,400      526.00          736,400     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                     2,700     1,184.00          3,196,800      貸付株式数            400  株
     ハイデイ日高                     8,600     1,995.00         17,157,000      貸付株式数           3,400   株
     シークス                     7,600     1,209.00          9,188,400      貸付株式数           2,100   株
     京都きもの友禅                     4,000      360.00         1,440,000
     コロワイド                    19,900     2,086.00         41,511,400      貸付株式数            300  株
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                     7,900      436.00         3,444,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                     2,000      583.00         1,166,000      貸付株式数            400  株
     オーハシテクニカ                     3,300     1,421.00          4,689,300      貸付株式数           1,200   株
     壱番屋                     4,200     4,530.00         19,026,000      貸付株式数           1,600   株
     白銅                     1,900     1,333.00          2,532,700
     トップカルチャー                     2,200      366.00          805,200     貸付株式数            200  株
     ＰＬＡＮＴ                     1,400      807.00         1,129,800
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スギホールディングス                    13,100     5,190.00         67,989,000
     島津製作所                    78,200     2,806.00         219,429,200       貸付株式数           9,300   株
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                          5,400      680.00         3,672,000      貸付株式数           2,000   株
     クボテック                     1,200      356.00          427,200     貸付株式数            400  株
     長野計器                     4,700      715.00         3,360,500      貸付株式数            200  株
     ブイ・テクノロジー                     2,800     4,460.00         12,488,000      貸付株式数           1,100   株
     スター精密                    10,300     1,357.00         13,977,100
                                                         1,300   株
     東京計器                     3,900      908.00         3,541,200      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     愛知時計                      800    4,130.00          3,304,000      貸付株式数            100  株
     インターアクション                     3,200     1,374.00          4,396,800      貸付株式数           1,200   株
     オーバル                     5,800      235.00         1,363,000      貸付株式数           2,300   株
     東京精密                    11,000     2,492.00         27,412,000      貸付株式数           2,900   株
     マニー                     8,100     6,750.00         54,675,000      貸付株式数           3,200   株
     ニコン                    105,900      1,498.00         158,638,200       貸付株式数           7,100   株
     トプコン                    32,600     1,280.00         41,728,000      貸付株式数           1,400   株
     オリンパス                    362,100      1,233.00         446,469,300       貸付株式数           97,100   株
     理研計器                     5,300     1,962.00         10,398,600      貸付株式数           1,100   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                    10,500     3,910.00         41,055,000      貸付株式数           4,200   株
     キヤノン電子                     5,600     1,831.00         10,253,600
     タムロン                     5,400     2,162.00         11,674,800      貸付株式数           1,500   株
     ＨＯＹＡ                    122,300      8,010.00         979,623,000
     シ  ー  ド
                          2,600     1,057.00          2,748,200
     ノーリツ鋼機                     4,800     1,936.00          9,292,800      貸付株式数           1,700   株
     エー・アンド・デイ                     5,500      777.00         4,273,500
     朝日インテック                    25,800     5,290.00         136,482,000
     キヤノン                    327,200      3,149.00       1,030,352,800
     リ  コ  ー
                         182,700      1,070.00         195,489,000       貸付株式数           72,600   株
     シチズン時計                    66,600      525.00        34,965,000      貸付株式数           26,400   株
     リズム時計                     2,000     1,270.00          2,540,000      貸付株式数            600  株
     大研医器                     4,800      645.00         3,096,000      貸付株式数            800  株
     メニコン                     8,300     3,700.00         30,710,000      貸付株式数            400  株
     シンシア                      900     593.00          533,700     貸付株式数            300  株
     中本パックス                     1,700     1,479.00          2,514,300      貸付株式数            300  株
     スノーピーク                     2,300     1,362.00          3,132,600      貸付株式数            900  株
     パラマウントベッドＨＤ                     7,000     4,275.00         29,925,000      貸付株式数           2,300   株
     トランザクション                     3,800      843.00         3,203,400      貸付株式数           1,500   株
     ＳＨＯ‐ＢＩ                     1,700      370.00          629,000     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                     2,600     2,660.00          6,916,000      貸付株式数            900  株
     前田工繊                     6,700     1,964.00         13,158,800      貸付株式数           2,600   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永大産業                     7,700      333.00         2,564,100      貸付株式数            200  株
     アートネイチャー                     6,400      620.00         3,968,000      貸付株式数           1,300   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                    62,800     5,400.00         339,120,000       貸付株式数           20,900   株
     アイフィスジャパン                     1,300      623.00          809,900     貸付株式数            500  株
     共立印刷                    10,200      186.00         1,897,200
     ＳＨＯＥＩ                     2,900     4,430.00         12,847,000      貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                     8,500      981.00         8,338,500
                                                         2,800   株
     マーベラス                     9,000      830.00         7,470,000      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     パイロットコーポレーション                    10,600     4,170.00         44,202,000
     萩原工業                     3,300     1,325.00          4,372,500
     エイベックス                    10,200     1,420.00         14,484,000
     トッパン・フォームズ                    12,900      874.00        11,274,600      貸付株式数           5,100   株
     フジシールインターナショナル                    13,600     3,290.00         44,744,000      貸付株式数           2,400   株
     タカラトミー                    25,400     1,330.00         33,782,000      貸付株式数           9,300   株
     廣済堂                     5,500      664.00         3,652,000
     エステールホールディングス                     1,500      603.00          904,500     貸付株式数            600  株
     アーク                    23,500      103.00         2,420,500      貸付株式数           8,500   株
     レック                     6,500     1,200.00          7,800,000      貸付株式数           2,500   株
     タカノ                     2,400      779.00         1,869,600      貸付株式数            900  株
     三光合成                     6,900      321.00         2,214,900      貸付株式数           1,000   株
     プロネクサス                     5,200     1,149.00          5,974,800      貸付株式数           2,000   株
     ホクシン                     3,700      130.00          481,000
     ウッドワン                     2,000      996.00         1,992,000
     大建工業                     4,600     2,173.00          9,995,800      貸付株式数           1,800   株
     き  も  と
                         10,100      158.00         1,595,800      貸付株式数           3,800   株
     凸版印刷                    85,800     1,639.00         140,626,200       貸付株式数           34,100   株
     大日本印刷                    85,600     2,406.00         205,953,600       貸付株式数           12,000   株
     図書印刷                     5,700     1,307.00          7,449,900
     共同印刷                     1,900     2,770.00          5,263,000      貸付株式数            400  株
                                                         4,900   株
     ＮＩＳＳＨＡ                    12,500     1,072.00         13,400,000      貸付株式数
                                                        (2,700   株 )
     光村印刷                      500    2,079.00          1,039,500      貸付株式数            200  株
     藤森工業                     5,400     2,782.00         15,022,800
     ヴィア・ホールディングス                     7,200      599.00         4,312,800
     宝印刷                     3,100     1,586.00          4,916,600      貸付株式数            200  株
     前澤化成工業                     4,200     1,095.00          4,599,000      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                     3,200     2,041.00          6,531,200
     アシックス                    57,300     1,214.00         69,562,200      貸付株式数           22,800   株
     ツ  ツ  ミ
                          1,900     2,051.00          3,896,900
                                213/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                     1,600      662.00         1,059,200
                                                          100  株
     ジェイ     エス   ピー
                          3,600     2,039.00          7,340,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ニ  チ  ハ
                          8,400     2,884.00         24,225,600      貸付株式数           1,200   株
     エフピコ                     6,700     6,730.00         45,091,000      貸付株式数           2,200   株
     小松ウオール工業                     1,800     1,770.00          3,186,000      貸付株式数            300  株
     ヤマハ                    36,100     5,120.00         184,832,000
     河合楽器                     1,900     2,994.00          5,688,600
     クリナップ                     5,700      534.00         3,043,800      貸付株式数           1,700   株
     ピジヨン                    36,700     4,275.00         156,892,500       貸付株式数           14,600   株
     天馬                     4,200     1,765.00          7,413,000      貸付株式数            900  株
     兼松サステック                      400    1,628.00           651,200     貸付株式数            100  株
     キングジム                     4,900      848.00         4,155,200      貸付株式数           1,900   株
     象印マホービン                    15,100     1,162.00         17,546,200      貸付株式数           6,000   株
     リンテック                    14,500     2,213.00         32,088,500
     信越ポリマー                    10,900      766.00         8,349,400
     東  リ
                         14,800      247.00         3,655,600      貸付株式数           2,300   株
     イトーキ                    11,100      426.00         4,728,600      貸付株式数            300  株
     任  天  堂
                         34,800     37,450.00        1,303,260,000
     三菱鉛筆                    10,000     1,789.00         17,890,000
     松  風
                          2,900     1,315.00          3,813,500
     タカラスタンダ－ド                    12,500     1,671.00         20,887,500      貸付株式数           5,000   株
     コ  ク  ヨ
                         29,100     1,456.00         42,369,600
     ナカバヤシ                     5,900      505.00         2,979,500      貸付株式数           1,700   株
     ニ  フ  コ
                         24,400     2,754.00         67,197,600      貸付株式数           9,600   株
     立川ブラインド                     2,600     1,269.00          3,299,400      貸付株式数           1,000   株
     グローブライド                     2,900     3,385.00          9,816,500
     オカムラ                    21,200     1,024.00         21,708,800
     バルカー                     4,900     2,163.00         10,598,700      貸付株式数            800  株
     ＭＵＴＯＨホールディングス                      800    1,725.00          1,380,000
     伊  藤  忠
                         418,600      2,022.50         846,618,500       貸付株式数          166,400    株
     丸  紅
                         590,200       714.10       421,461,820
     スクロール                     9,100      337.00         3,066,700
     高  島
                           900    1,690.00          1,521,000      貸付株式数            200  株
     ヨンドシーホールディングス                     6,600     2,517.00         16,612,200
     三陽商会                     3,600     1,551.00          5,583,600      貸付株式数           1,400   株
     長瀬産業                    33,600     1,592.00         53,491,200
     ナイガイ                     2,000      476.00          952,000     貸付株式数            200  株
     蝶  理
                          3,800     1,668.00          6,338,400      貸付株式数           1,400   株
     豊田通商                    66,800     3,240.00         216,432,000       貸付株式数           13,600   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オンワ－ドホールディングス                    35,500      589.00        20,909,500      貸付株式数           1,600   株
     三共生興                    10,200      516.00         5,263,200      貸付株式数            200  株
     兼  松
                         23,800     1,213.00         28,869,400      貸付株式数           2,700   株
     美  津  濃
                          6,000     2,504.00         15,024,000
     ツカモトコーポレーション                     1,000     1,028.00          1,028,000      貸付株式数            400  株
     ユニー・ファミリーマートＨＤ                    66,900     2,665.00         178,288,500       貸付株式数           26,600   株
     ルックホールディングス                     2,100     1,308.00          2,746,800
     三井物産                    493,100      1,750.00         862,925,000       貸付株式数          196,000    株
     日本紙パルプ                     3,400     3,580.00         12,172,000      貸付株式数            100  株
     東京エレクトロン                    40,500     14,265.00         577,732,500
     日立ハイテクノロジーズ                    18,200     5,530.00         100,646,000
     カメイ                     7,800     1,134.00          8,845,200      貸付株式数           3,000   株
     東都水産                      800    2,535.00          2,028,000
     ＯＵＧホールディングス                      900    2,624.00          2,361,600
     スターゼン                     2,200     3,940.00          8,668,000
     セイコーＨＤ                     9,400     2,118.00         19,909,200
     山  善
                         23,300     1,036.00         24,138,800
     椿本興業                     1,300     3,245.00          4,218,500      貸付株式数            500  株
     住友商事                    353,900      1,601.50         566,770,850       貸付株式数          140,700    株
     日本ユニシス                    18,600     3,645.00         67,797,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         1,000   株
     内田洋行                     2,700     3,380.00          9,126,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     三菱商事                    420,000      2,877.00       1,208,340,000
     第一実業                     2,700     2,925.00          7,897,500      貸付株式数            300  株
     キヤノンマーケティングＪＰＮ                    17,100     2,396.00         40,971,600      貸付株式数           6,700   株
     西華産業                     3,400     1,271.00          4,321,400      貸付株式数           1,300   株
     佐藤商事                     5,300      922.00         4,886,600      貸付株式数           2,000   株
     菱洋エレクトロ                     6,000     1,692.00         10,152,000
     東京産業                     6,300      470.00         2,961,000      貸付株式数           2,300   株
     ユアサ商事                     6,100     3,050.00         18,605,000
     神鋼商事                     1,300     2,323.00          3,019,900
     小林産業                     3,300      324.00         1,069,200
     阪和興業                    10,400     2,866.00         29,806,400      貸付株式数           4,000   株
     正栄食品                     4,200     3,410.00         14,322,000      貸付株式数           1,200   株
     カナデン                     5,700     1,300.00          7,410,000      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                     4,600     1,586.00          7,295,600
     ニプロ                    42,000     1,190.00         49,980,000      貸付株式数           16,200   株
     フルサト工業                     3,300     1,447.00          4,775,100      貸付株式数           1,200   株
     岩谷産業                    13,300     3,715.00         49,409,500      貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                     2,500      587.00         1,467,500      貸付株式数            900  株
                                215/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭光通商                     2,300      620.00         1,426,000      貸付株式数            900  株
     ニチモウ                     1,300     1,733.00          2,252,900      貸付株式数            500  株
     極東貿易                     1,900     1,476.00          2,804,400
     イ  ワ  キ
                          7,000      503.00         3,521,000      貸付株式数           2,800   株
     兼松エレクトロニクス                     3,200     2,983.00          9,545,600
     三愛石油                    16,000     1,016.00         16,256,000      貸付株式数           2,300   株
     稲畑産業                    14,300     1,357.00         19,405,100      貸付株式数           5,100   株
     ＧＳＩクレオス                     1,600     1,109.00          1,774,400      貸付株式数            100  株
     明和産業                     6,200      359.00         2,225,800      貸付株式数           2,200   株
     クワザワ                     2,000      481.00          962,000
                                                         2,100   株
     ゴ－ルドウイン                     5,400    13,640.00          73,656,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     ユニ・チヤ－ム                    128,900      3,391.00         437,099,900       貸付株式数           4,800   株
     デサント                    14,500     1,902.00         27,579,000      貸付株式数            100  株
     キ  ン  グ
                          3,000      610.00         1,830,000      貸付株式数            300  株
     ワ  キ  タ
                         12,700     1,030.00         13,081,000
     ヤマトインタ－ナシヨナル                     3,700      413.00         1,528,100      貸付株式数            900  株
     東邦ホールディングス                    17,700     2,524.00         44,674,800      貸付株式数           7,000   株
     サンゲツ                    17,700     2,109.00         37,329,300      貸付株式数           7,000   株
     ミツウロコグループ                     8,300      766.00         6,357,800      貸付株式数           1,600   株
     シナネンホールディングス                     2,500     1,788.00          4,470,000      貸付株式数            800  株
     伊藤忠エネクス                    13,200      871.00        11,497,200
     サンリオ                    18,500     2,581.00         47,748,500      貸付株式数           4,600   株
     サンワ     テクノス
                          3,600      828.00         2,980,800      貸付株式数           1,200   株
     リョーサン                     6,600     2,582.00         17,041,200
     新光商事                     5,600     1,871.00         10,477,600      貸付株式数           1,600   株
                                                         1,200   株
     トーホー                     2,700     2,023.00          5,462,100      貸付株式数
                                                        (1,200   株 )
     三信電気                     4,200     1,763.00          7,404,600      貸付株式数           1,600   株
     東陽テクニカ                     6,800      896.00         6,092,800      貸付株式数            700  株
     モスフード       サービス
                          7,800     2,378.00         18,548,400      貸付株式数           3,000   株
     加賀電子                     5,900     1,537.00          9,068,300      貸付株式数           1,200   株
     三益半導体                     5,300     1,552.00          8,225,600
                                                         1,900   株
     ソーダニツカ                     6,600      571.00         3,768,600      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     立花エレテック                     4,400     1,670.00          7,348,000      貸付株式数            500  株
     木曽路                     7,300     2,530.00         18,469,000      貸付株式数           1,200   株
     ＳＲＳホールディングス                     6,900     1,005.00          6,934,500      貸付株式数           1,700   株
     千  趣  会
                         11,100      278.00         3,085,800      貸付株式数           4,300   株
                                216/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,700   株
     タカキユー                     4,800      172.00          825,600     貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     ケーヨー                    10,800      486.00         5,248,800      貸付株式数           2,700   株
     上新電機                     7,000     2,123.00         14,861,000
     日本瓦斯                     9,700     2,679.00         25,986,300
     ロイヤルホールディングス                    10,400     2,773.00         28,839,200      貸付株式数           4,100   株
     東  天  紅
                           500    1,200.00           600,000
     いなげや                     6,600     1,368.00          9,028,800      貸付株式数            300  株
     島  忠
                         12,600     2,350.00         29,610,000      貸付株式数           5,300   株
     チヨダ                     6,300     1,619.00         10,199,700      貸付株式数            100  株
     ライフコーポレーション                     4,500     2,108.00          9,486,000      貸付株式数           1,000   株
     リンガーハツト                     7,300     2,219.00         16,198,700      貸付株式数           1,200   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                     8,100      447.00         3,620,700
     テンアライド                     5,300      417.00         2,210,100      貸付株式数            600  株
     ＡＯＫＩホールディングス                    12,000     1,046.00         12,552,000      貸付株式数           4,400   株
     オークワ                     8,500     1,160.00          9,860,000      貸付株式数           1,200   株
     コメリ                     9,200     2,202.00         20,258,400
     青山商事                    10,600     2,072.00         21,963,200      貸付株式数           3,300   株
     しまむら                     7,000     7,810.00         54,670,000      貸付株式数           2,700   株
     はせがわ                     2,900      403.00         1,168,700      貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                         47,000     1,108.00         52,076,000      貸付株式数           18,600   株
     松  屋
                         12,100      886.00        10,720,600      貸付株式数           4,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイリン
                         30,800     1,181.00         36,374,800      貸付株式数           10,500   株
     グ
     近鉄百貨店                     2,300     3,310.00          7,613,000      貸付株式数            900  株
     パ  ル  コ
                          5,700     1,051.00          5,990,700      貸付株式数           2,200   株
     丸井グループ                    50,600     2,327.00         117,746,200       貸付株式数            600  株
     クレディセゾン                    42,000     1,242.00         52,164,000      貸付株式数           16,600   株
     アクシアル       リテイリング
                          5,000     3,615.00         18,075,000      貸付株式数           1,900   株
     井  筒  屋
                          3,300      266.00          877,800
     イオン                    230,400      1,857.50         427,968,000       貸付株式数           91,600   株
     イ  ズ  ミ
                         12,200     4,500.00         54,900,000
     フオーバル                     2,600      948.00         2,464,800
     平  和  堂
                         12,200     1,935.00         23,607,000      貸付株式数           4,600   株
     フ  ジ
                          7,200     1,802.00         12,974,400
     ヤオコー                     6,800     4,950.00         33,660,000      貸付株式数           2,700   株
     ゼビオホールディングス                     7,200     1,249.00          8,992,800      貸付株式数           2,400   株
                                                        15,000   株
     ケーズホールディングス                    62,200     1,036.00         64,439,200      貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     ＰＡＬＴＡＣ                    10,800     5,800.00         62,640,000      貸付株式数           3,600   株
                                217/568


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                                                         3,100   株
     三谷産業                     7,900      276.00         2,180,400      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                     3,500      694.00         2,429,000
     日産東京販売ＨＤ                     8,500      271.00         2,303,500
     新生銀行                    44,000     1,655.00         72,820,000      貸付株式数           17,400   株
     あおぞら銀行                    33,500     2,555.00         85,592,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
                       4,126,100        503.70      2,078,316,570
     ※
     りそなホールディングス                    657,700       440.00       289,388,000
     三井住友トラストＨＤ                    117,800      3,880.00         457,064,000
     三井住友フィナンシャルＧ                    422,400      3,766.00       1,590,758,400
     千葉銀行                    206,100       531.00       109,439,100       貸付株式数           18,100   株
     群馬銀行                    119,900       389.00        46,641,100      貸付株式数           1,700   株
     武蔵野銀行                     8,900     2,073.00         18,449,700
     千葉興業銀行                    16,300      279.00         4,547,700      貸付株式数           6,500   株
     筑波銀行                    24,700      171.00         4,223,700
     七十七銀行                    18,800     1,614.00         30,343,200
     青森銀行                     4,600     2,759.00         12,691,400      貸付株式数            400  株
     秋田銀行                     3,800     2,041.00          7,755,800      貸付株式数           1,400   株
                                                         1,700   株
     山形銀行                     6,700     1,681.00         11,262,700      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     岩手銀行                     4,200     2,990.00         12,558,000      貸付株式数            800  株
     東邦銀行                    53,500      247.00        13,214,500      貸付株式数           21,200   株
     東北銀行                     3,000     1,085.00          3,255,000      貸付株式数           1,100   株
     みちのく銀行                     4,000     1,648.00          6,592,000      貸付株式数           1,100   株
     ふくおかフィナンシャルＧ                    52,800     1,921.00         101,428,800
     静岡銀行                    150,100       802.00       120,380,200       貸付株式数           59,100   株
     十六銀行                     8,000     2,338.00         18,704,000
                                                        23,700   株
     スルガ銀行                    60,500      414.00        25,047,000      貸付株式数
                                                        (7,000   株 )
     八十二銀行                    144,500       460.00        66,470,000      貸付株式数           6,300   株
     山梨中央銀行                     7,300     1,206.00          8,803,800      貸付株式数           2,600   株
     大垣共立銀行                    12,600     2,477.00         31,210,200      貸付株式数           5,000   株
                                                         1,400   株
     福井銀行                     5,100     1,538.00          7,843,800      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     北國銀行                     6,200     3,115.00         19,313,000
                                                          900  株
     清水銀行                     2,500     1,801.00          4,502,500      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                     1,100     2,598.00          2,857,800      貸付株式数            100  株
     滋賀銀行                    12,000     2,544.00         30,528,000      貸付株式数           4,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南都銀行                     9,300     2,300.00         21,390,000      貸付株式数           3,700   株
     百五銀行                    53,700      341.00        18,311,700      貸付株式数           1,700   株
     京都銀行                    21,500     4,170.00         89,655,000
     紀陽銀行                    21,200     1,467.00         31,100,400      貸付株式数           8,400   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                    39,800     1,173.00         46,685,400
     広島銀行                    88,400      549.00        48,531,600
     山陰合同銀行                    35,500      690.00        24,495,000
     中国銀行                    51,600     1,009.00         52,064,400      貸付株式数           20,500   株
     鳥取銀行                     2,000     1,407.00          2,814,000      貸付株式数            400  株
     伊予銀行                    79,300      563.00        44,645,900      貸付株式数           8,800   株
     百十四銀行                     6,300     2,338.00         14,729,400      貸付株式数            100  株
     四国銀行                     8,400      938.00         7,879,200      貸付株式数           1,800   株
     阿波銀行                     9,100     2,680.00         24,388,000      貸付株式数           3,700   株
     大分銀行                     3,700     3,130.00         11,581,000
     宮崎銀行                     4,000     2,653.00         10,612,000
     佐賀銀行                     3,600     1,563.00          5,626,800      貸付株式数           1,400   株
     沖縄銀行                     5,500     3,515.00         19,332,500      貸付株式数           1,900   株
     琉球銀行                    13,800     1,111.00         15,331,800      貸付株式数           2,500   株
     セブン銀行                    202,400       280.00        56,672,000      貸付株式数           80,500   株
     みずほフィナンシャルＧ                   8,144,300        151.40      1,233,047,020        貸付株式数         2,800,000     株
     高知銀行                     2,100      762.00         1,600,200      貸付株式数            300  株
     山口フィナンシャルＧ                    74,800      745.00        55,726,000      貸付株式数           19,000   株
     芙蓉総合リース                     6,800     5,700.00         38,760,000
     興銀リース                    11,300     2,639.00         29,820,700      貸付株式数           4,400   株
     東京センチュリー                    12,100     4,530.00         54,813,000      貸付株式数           4,500   株
     ＳＢＩホールディングス                    71,400     2,602.00         185,782,800       貸付株式数           28,400   株
     日本証券金融                    26,200      543.00        14,226,600      貸付株式数           10,400   株
                                                          300  株
     アイフル                    91,200      212.00        19,334,400      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     日本アジア投資                     5,000      179.00          895,000     貸付株式数           1,900   株
     長野銀行                     2,000     1,689.00          3,378,000
     名古屋銀行                     4,800     3,390.00         16,272,000      貸付株式数            400  株
     北洋銀行                    90,200      256.00        23,091,200
     愛知銀行                     2,200     3,775.00          8,305,000      貸付株式数            600  株
     中京銀行                     2,400     2,186.00          5,246,400
     大光銀行                     2,000     1,602.00          3,204,000
     愛媛銀行                     8,300     1,102.00          9,146,600      貸付株式数           3,100   株
     トマト銀行                     2,300     1,025.00          2,357,500
     京葉銀行                    26,400      636.00        16,790,400      貸付株式数           4,500   株
     栃木銀行                    30,700      182.00         5,587,400      貸付株式数           4,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北日本銀行                     1,800     1,726.00          3,106,800      貸付株式数            300  株
     東和銀行                    10,400      708.00         7,363,200
     福島銀行                     5,100      258.00         1,315,800      貸付株式数           2,200   株
     大東銀行                     2,900      565.00         1,638,500      貸付株式数            500  株
     リコーリース                     4,700     3,330.00         15,651,000      貸付株式数           1,400   株
     イオンフィナンシャルサービス                    38,300     1,698.00         65,033,400      貸付株式数           4,600   株
     ア  コ  ム
                         120,400       378.00        45,511,200      貸付株式数           47,900   株
     ジャックス                     6,500     2,020.00         13,130,000
     オ  リ  コ
                         161,500       108.00        17,442,000      貸付株式数           36,800   株
     日立キャピタル                    14,100     2,432.00         34,291,200
     アプラスフィナンシャル                    31,700       70.00        2,219,000      貸付株式数           11,300   株
     オリックス                    399,800      1,560.00         623,688,000
     三菱ＵＦＪリース                    135,200       542.00        73,278,400      貸付株式数           53,700   株
     ジャフコ                     9,800     3,825.00         37,485,000
     九州   リースサービス
                          3,000      614.00         1,842,000
     トモニホールディングス                    46,400      367.00        17,028,800
     大和証券Ｇ本社                    481,300       469.50       225,970,350
     野村ホールディングス                   1,054,800        348.70       367,808,760
     岡三証券グループ                    50,900      404.00        20,563,600      貸付株式数           20,200   株
     丸三証券                    17,800      579.00        10,306,200      貸付株式数           7,000   株
     東洋証券                    21,300      116.00         2,470,800      貸付株式数           3,700   株
     東海東京ＨＤ                    71,300      330.00        23,529,000      貸付株式数           23,000   株
     光世証券                     1,400      657.00          919,800     貸付株式数            500  株
     水戸証券                    17,100      198.00         3,385,800      貸付株式数           6,800   株
     いちよし証券                    12,500      743.00         9,287,500      貸付株式数           4,500   株
     松井証券                    29,300     1,026.00         30,061,800      貸付株式数           6,800   株
     ＳＯＭＰＯホールディングス                    105,600      4,237.00         447,427,200
     だいこう証券ビジ                     2,400      452.00         1,084,800      貸付株式数            600  株
     日本取引所グループ                    161,900      1,726.00         279,439,400
     マネックスＧ                    55,400      350.00        19,390,000      貸付株式数           16,600   株
     極東証券                     7,900      902.00         7,125,800
     岩井コスモホールディング                     6,000     1,136.00          6,816,000      貸付株式数           1,300   株
     藍澤證券                    11,000      678.00         7,458,000      貸付株式数           4,200   株
     フィデアホール                    57,900      116.00         6,716,400
     池田泉州ＨＤ                    63,200      215.00        13,588,000      貸付株式数           1,000   株
     アニコム      ホールディングス
                          4,900     3,805.00         18,644,500      貸付株式数           1,900   株
     ＭＳ＆ＡＤ                    156,600      3,496.00         547,473,600
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                         49,100     2,606.00         127,954,600       貸付株式数           12,800   株
     マネーパートナーズＧＰ                     6,800      288.00         1,958,400      貸付株式数            400  株
     スパークス・グループ                    23,700      227.00         5,379,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小林洋行                     2,000      252.00          504,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                    338,900      1,623.00         550,034,700
     東京海上ＨＤ                    214,300      5,538.00       1,186,793,400        貸付株式数           25,100   株
     アドバンテッジリスクマネ                     2,200      691.00         1,520,200      貸付株式数            800  株
     イー・ギャランティ                     5,600     1,369.00          7,666,400      貸付株式数            400  株
     アサックス                     2,600      558.00         1,450,800      貸付株式数            300  株
     ＮＥＣキャピタルソリューショ
                          2,500     1,765.00          4,412,500
     ン
     Ｔ＆Ｄホールディングス                    185,200      1,136.00         210,387,200
     アドバンスクリエイト                     1,300     1,750.00          2,275,000      貸付株式数            500  株
     三井不動産                    317,700      2,650.00         841,905,000       貸付株式数          126,300    株
     三菱地所                    419,500      2,046.00         858,297,000
     平和不動産                    11,200     2,290.00         25,648,000
     東京建物                    65,100     1,178.00         76,687,800
     ダイビル                    17,300      986.00        17,057,800      貸付株式数           6,800   株
     京阪神ビルディング                    10,800     1,050.00         11,340,000      貸付株式数           1,000   株
     住友不動産                    134,500      4,054.00         545,263,000       貸付株式数           20,700   株
     太平洋興発                     2,300      747.00         1,718,100      貸付株式数            800  株
     テーオーシー                    13,300      600.00         7,980,000      貸付株式数           5,400   株
     東京楽天地                      900    5,160.00          4,644,000      貸付株式数            300  株
     スターツコーポレーション                     8,000     2,566.00         20,528,000
     フジ住宅                     8,100      730.00         5,913,000      貸付株式数           1,300   株
     空港施設                     6,500      508.00         3,302,000
     明和地所                     4,200      544.00         2,284,800      貸付株式数           1,200   株
     ゴールドクレスト                     4,500     1,964.00          8,838,000
     リログループ                    31,700     2,880.00         91,296,000      貸付株式数           12,600   株
     日本エスリード                     2,400     1,602.00          3,844,800
     日神不動産                     8,800      442.00         3,889,600      貸付株式数           1,900   株
     日本エスコン                    10,900      679.00         7,401,100      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                    27,100      380.00        10,298,000      貸付株式数           9,900   株
     サンヨーハウジ         名古屋
                          4,000      895.00         3,580,000      貸付株式数           1,300   株
     イオンモール                    29,800     1,659.00         49,438,200      貸付株式数           1,200   株
     毎日コムネット                     1,000      721.00          721,000
     ファースト住建                     2,300     1,120.00          2,576,000      貸付株式数            800  株
                                                        96,400   株
     ランド                    258,500        8.00       2,068,000      貸付株式数
                                                       (24,800    株 )
                                                         2,600   株
     カチタス                     6,700     4,080.00         27,336,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     東祥                     3,600     2,771.00          9,975,600      貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                     8,400      909.00         7,635,600
                                221/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     穴吹興産                      900    2,952.00          2,656,800      貸付株式数            200  株
     サンフロンティア不動産                     8,400     1,026.00          8,618,400      貸付株式数           3,200   株
     インテリックス                     2,000      664.00         1,328,000      貸付株式数            600  株
     ランドビジネス                     3,700      783.00         2,897,100      貸付株式数            500  株
     グランディハウス                     6,100      450.00         2,745,000
     東武鉄道                    64,100     3,145.00         201,594,500       貸付株式数           10,600   株
     相鉄ホールディングス                    20,800     3,015.00         62,712,000
     東京急行                    165,000      1,952.00         322,080,000
     京浜急行                    83,200     1,876.00         156,083,200       貸付株式数           33,100   株
     小田急電鉄                    97,300     2,688.00         261,542,400       貸付株式数           13,100   株
     京王電鉄                    34,000     7,330.00         249,220,000       貸付株式数           4,800   株
     京成電鉄                    45,600     4,035.00         183,996,000       貸付株式数           8,000   株
                                                         3,200   株
     富士急行                     8,300     4,010.00         33,283,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     新京成電鉄                     1,500     2,021.00          3,031,500
     東日本旅客鉄道                    108,100     10,265.00        1,109,646,500
     西日本旅客鉄道                    54,500     8,780.00         478,510,000
     東海旅客鉄道                    54,400     22,740.00        1,237,056,000
     西武ホールディングス                    75,200     1,817.00         136,638,400       貸付株式数           10,900   株
     鴻池運輸                     9,700     1,699.00         16,480,300      貸付株式数           3,800   株
     西日本鉄道                    16,800     2,352.00         39,513,600      貸付株式数           6,000   株
     ハマキョウレックス                     4,700     3,805.00         17,883,500
     サカイ引越センター                     3,200     6,490.00         20,768,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                    57,500     5,210.00         299,575,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                    76,700     3,830.00         293,761,000       貸付株式数           12,800   株
     南海電鉄                    25,600     2,731.00         69,913,600
     京阪ホールディングス                    25,600     4,790.00         122,624,000       貸付株式数           10,100   株
     神戸電鉄                     1,400     3,955.00          5,537,000      貸付株式数            500  株
     名古屋鉄道                    47,300     3,030.00         143,319,000       貸付株式数           15,600   株
     山陽電鉄                     4,400     2,171.00          9,552,400
     トランコム                     1,600     6,130.00          9,808,000      貸付株式数            600  株
     日本通運                    22,200     5,500.00         122,100,000       貸付株式数           1,000   株
     ヤマトホールディングス                    100,900      2,221.00         224,098,900       貸付株式数           18,000   株
     山  九
                         16,000     5,530.00         88,480,000      貸付株式数           6,300   株
     日  新
                          5,000     1,778.00          8,890,000      貸付株式数           1,600   株
     丸  運
                          3,200      277.00          886,400     貸付株式数            200  株
     丸全昭和運輸                     4,700     3,410.00         16,027,000      貸付株式数           1,300   株
     センコーグループＨＬＤＧＳ                    31,700      870.00        27,579,000      貸付株式数           4,200   株
     トナミホールディングス                     1,400     5,430.00          7,602,000      貸付株式数            100  株
     ニッコンホールディングス                    21,900     2,551.00         55,866,900      貸付株式数           2,800   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日石輸送                      700    2,819.00          1,973,300      貸付株式数            100  株
     福山通運                     7,400     3,945.00         29,193,000      貸付株式数           2,500   株
     セイノーホールディングス                    43,100     1,437.00         61,934,700      貸付株式数           1,500   株
     エスライン                     1,700      961.00         1,633,700      貸付株式数            600  株
     神奈川中央交通                     1,400     3,825.00          5,355,000
     日立物流                    12,700     3,415.00         43,370,500      貸付株式数           1,000   株
                                                         1,200   株
     丸和運輸機関                     3,000     4,950.00         14,850,000      貸付株式数
                                                        (1,100   株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                     5,800     1,314.00          7,621,200
     日本郵船                    48,100     1,598.00         76,863,800      貸付株式数           19,100   株
     商船三井                    34,100     2,365.00         80,646,500      貸付株式数           13,600   株
     川崎汽船                    17,800     1,149.00         20,452,200      貸付株式数           7,000   株
     ＮＳユナイテッド海運                     3,200     2,196.00          7,027,200      貸付株式数           1,200   株
     明治海運                     5,900      305.00         1,799,500      貸付株式数           1,100   株
     飯野海運                    27,000      360.00         9,720,000
     共栄タンカー                      500    1,456.00           728,000
     九州旅客鉄道                    48,300     3,515.00         169,774,500
     ＳＧホールディングス                    54,400     3,145.00         171,088,000       貸付株式数           21,600   株
     日本航空                    105,400      3,517.00         370,691,800
     ＡＮＡホールディングス                    105,200      3,641.00         383,033,200
     パスコ                     1,100      821.00          903,100     貸付株式数            400  株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              ＨＤ
                          1,300     3,750.00          4,875,000
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧＳ                      400    1,215.00           486,000     貸付株式数            100  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯＲ
                          2,900     2,521.00          7,310,900      貸付株式数            400  株
     ＥＳ
     国際紙パルプ商事                    13,700      266.00         3,644,200      貸付株式数           2,000   株
     総合メディカルＨＤ                     5,200     1,671.00          8,689,200      貸付株式数           1,300   株
     ブックオフＧＨＤ                     3,000     1,014.00          3,042,000      貸付株式数           1,200   株
     三菱倉庫                    19,900     3,110.00         61,889,000      貸付株式数           5,400   株
     三井倉庫ＨＯＬＤ                     7,000     1,566.00         10,962,000
     住友倉庫                    21,100     1,387.00         29,265,700      貸付株式数           8,500   株
     渋沢倉庫                     3,100     1,734.00          5,375,400      貸付株式数           1,200   株
     ヤマタネ                     2,900     1,353.00          3,923,700      貸付株式数           1,000   株
     東陽倉庫                    10,100      319.00         3,221,900      貸付株式数           3,600   株
     乾汽船                     5,200      831.00         4,321,200      貸付株式数           2,000   株
     日本トランスシティ                    12,600      446.00         5,619,600
     ケイヒン                     1,000     1,182.00          1,182,000      貸付株式数            400  株
     中央倉庫                     3,500     1,038.00          3,633,000      貸付株式数           1,000   株
     川西倉庫                     1,100     1,057.00          1,162,700      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                     4,600      871.00         4,006,600      貸付株式数           1,300   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファイズ                     1,000      691.00          691,000     貸付株式数            300  株
     東洋埠頭                     1,700     1,363.00          2,317,100
     宇徳                     4,900      500.00         2,450,000      貸付株式数           1,000   株
     上  組
                         35,500     2,515.00         89,282,500
     サンリツ                     1,400      634.00          887,600     貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                     1,500     1,068.00          1,602,000      貸付株式数            100  株
                                                          200  株
     キユーソー流通システム                     1,400     2,080.00          2,912,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     近鉄エクスプレス                    10,900     1,390.00         15,151,000      貸付株式数           4,200   株
     東海運                     3,300      247.00          815,100     貸付株式数           1,200   株
     エーアイテイー                     3,700      914.00         3,381,800      貸付株式数            300  株
     内外トランスライン                     1,800     1,177.00          2,118,600      貸付株式数            500  株
     ショーエイコーポ                      400     751.00          300,400     貸付株式数            100  株
     日本コンセプト                     2,100     1,220.00          2,562,000      貸付株式数            600  株
     東京放送ＨＤ                    39,300     1,835.00         72,115,500      貸付株式数           3,000   株
     日本テレビＨＬＤＳ                    54,500     1,550.00         84,475,000
     朝日放送グループＨＤ                     6,100      719.00         4,385,900      貸付株式数           2,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                    16,300     1,707.00         27,824,100      貸付株式数           4,300   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                    45,200      416.00        18,803,200      貸付株式数           15,600   株
                                                         1,900   株
     テレビ東京ＨＤ                     4,900     2,391.00         11,715,900      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     日本ＢＳ放送                     2,000     1,064.00          2,128,000      貸付株式数            100  株
     ビジョン                     1,800     4,930.00          8,874,000      貸付株式数            700  株
     スマートバリュー                     1,700      711.00         1,208,700      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ           ＨＬＤＧ
                          2,300      765.00         1,759,500      貸付株式数            800  株
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                     2,500      459.00         1,147,500      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                     4,200     1,334.00          5,602,800      貸付株式数           1,300   株
                                                        22,900   株
     日本通信                    51,400      182.00         9,354,800      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     クロップス                     1,000      620.00          620,000
     日本電信電話                    407,900      5,040.00       2,055,816,000
     ＫＤＤＩ                    518,300      2,731.50       1,415,736,450
     ソフトバンク                    632,200      1,406.00         888,873,200       貸付株式数          206,000    株
     光通信                     7,000    23,210.00         162,470,000       貸付株式数           2,800   株
     ＮＴＴドコモ                    377,600      2,486.00         938,713,600
     エムティーアイ                     6,900      732.00         5,050,800      貸付株式数           1,000   株
     ＧＭＯインターネット                    21,700     1,873.00         40,644,100      貸付株式数           8,600   株
     アイドママーケティングコミュ                     1,300      596.00          774,800     貸付株式数            100  株
     カドカワ                    17,300     1,415.00         24,479,500      貸付株式数           6,800   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学研ホールディングス                     2,000     5,160.00         10,320,000
     ゼンリン                    11,800     1,989.00         23,470,200      貸付株式数           4,700   株
     昭文社                     2,700      350.00          945,000     貸付株式数            300  株
     インプレスホールディングス                     4,900      139.00          681,100     貸付株式数           1,900   株
     東京電力ＨＤ                    485,100       569.00       276,021,900       貸付株式数          192,900    株
     中部電力                    185,900      1,531.50         284,705,850       貸付株式数           73,900   株
     関西電力                    248,000      1,245.00         308,760,000       貸付株式数           45,800   株
     中国電力                    84,000     1,367.00         114,828,000       貸付株式数           33,400   株
     北陸電力                    59,500      797.00        47,421,500      貸付株式数           1,500   株
     東北電力                    142,300      1,110.00         157,953,000       貸付株式数           48,100   株
     四国電力                    54,700      989.00        54,098,300      貸付株式数           21,700   株
     九州電力                    125,300      1,066.00         133,569,800       貸付株式数           18,400   株
     北海道電力                    56,800      607.00        34,477,600
     沖縄電力                    11,200     1,693.00         18,961,600      貸付株式数           4,400   株
     電源開発                    48,400     2,460.00         119,064,000
     エフオン                     3,600      755.00         2,718,000
     イーレックス                    10,500     1,157.00         12,148,500      貸付株式数           4,100   株
     レノバ                    10,000      815.00         8,150,000      貸付株式数           3,900   株
     東京瓦斯                    119,200      2,638.50         314,509,200
     大阪瓦斯                    117,900      1,901.00         224,127,900
     東邦瓦斯                    30,100     4,150.00         124,915,000       貸付株式数           11,900   株
     北海道瓦斯                     3,100     1,497.00          4,640,700
     広島ガス                    12,400      332.00         4,116,800
     西部瓦斯                     6,800     2,181.00         14,830,800      貸付株式数           1,100   株
     静岡ガス                    18,700      815.00        15,240,500      貸付株式数           2,200   株
     メタウォーター                     2,900     3,280.00          9,512,000      貸付株式数           1,000   株
     アイネット                     3,300     1,183.00          3,903,900
     松  竹
                          3,900    13,080.00          51,012,000      貸付株式数           1,500   株
     東  宝
                         39,200     4,875.00         191,100,000
                                                         4,100   株
     エイチ・アイ・エス                    10,300     2,745.00         28,273,500      貸付株式数
                                                        (3,200   株 )
     東  映
                          2,500    14,980.00          37,450,000      貸付株式数           1,000   株
     ラックランド                     1,100     2,441.00          2,685,100      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                    158,800      1,347.00         213,903,600       貸付株式数           50,500   株
                                                         3,400   株
     共立メンテナンス                     8,900     5,260.00         46,814,000      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     イチネンホールディングス                     6,000     1,091.00          6,546,000      貸付株式数           2,000   株
     建設技術研究所                     4,000     1,505.00          6,020,000      貸付株式数            100  株
     スペース                     3,700     1,230.00          4,551,000      貸付株式数           1,400   株
     長  大
                          2,200      724.00         1,592,800      貸付株式数            800  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アインホールディングス                     8,000     6,610.00         52,880,000      貸付株式数           3,200   株
     燦ホールディングス                     1,200     2,362.00          2,834,400
     ピー・シー・エー                      800    3,375.00          2,700,000
     スバル興業                      400    6,020.00          2,408,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                     2,400     1,319.00          3,165,600
     タナベ経営                     1,100     1,190.00          1,309,000
     ビジネスＢ太田昭和                     1,000     2,064.00          2,064,000
     ナ  ガ  ワ
                          1,600     5,640.00          9,024,000      貸付株式数            400  株
     よみうりランド                     1,200     5,430.00          6,516,000
     東京都競馬                     3,800     3,525.00         13,395,000
     常磐興産                     2,200     1,664.00          3,660,800      貸付株式数            600  株
     カナモト                     8,700     2,702.00         23,507,400      貸付株式数           3,400   株
     東京ドーム                    21,700     1,079.00         23,414,300      貸付株式数           8,500   株
     ＤＴＳ                     6,600     4,520.00         29,832,000
     スクウェア・エニックス・ＨＤ                    27,700     3,445.00         95,426,500
     シーイーシー                     6,400     2,377.00         15,212,800      貸付株式数           2,500   株
     カプコン                    25,600     2,172.00         55,603,200
     西尾レントオール                     5,900     2,951.00         17,410,900      貸付株式数            100  株
     アイ・エス・ビー                     1,100     1,672.00          1,839,200      貸付株式数            400  株
                                                         8,900   株
     アゴーラ・ホスピタリティーＧ                    33,400       34.00        1,135,600      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     日本空港ビルデング                    19,100     4,440.00         84,804,000      貸付株式数           7,600   株
     トランス・コスモス                     6,400     2,363.00         15,123,200      貸付株式数            800  株
     乃村工藝社                    27,100     1,355.00         36,720,500      貸付株式数           10,600   株
     ジャステック                     3,400      960.00         3,264,000      貸付株式数           1,300   株
     ＳＣＳＫ                    15,700     5,340.00         83,838,000      貸付株式数           6,200   株
     藤田観光                     2,300     2,791.00          6,419,300      貸付株式数            900  株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                     3,100     1,409.00          4,367,900      貸付株式数            100  株
     日本管財                     6,200     1,860.00         11,532,000      貸付株式数           1,000   株
     トーカイ                     5,600     2,321.00         12,997,600      貸付株式数            700  株
     白  洋  舎
                           700    2,985.00          2,089,500      貸付株式数            200  株
     セコム                    61,600     9,413.00         579,840,800
     日本システムウエア                     2,000     2,763.00          5,526,000
     セントラル警備保障                     2,800     5,410.00         15,148,000
     アイネス                     7,500     1,110.00          8,325,000      貸付株式数           2,600   株
     丹青社                    10,900     1,231.00         13,417,900      貸付株式数           3,000   株
     メイテツク                     7,200     5,630.00         40,536,000      貸付株式数           1,800   株
     ＴＫＣ                     5,000     4,705.00         23,525,000      貸付株式数           1,900   株
     富士ソフト                     8,900     4,715.00         41,963,500      貸付株式数           3,500   株
     応用地質                     6,200     1,068.00          6,621,600      貸付株式数           2,000   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     船井総研ホールディン                    12,000     2,656.00         31,872,000      貸付株式数           4,700   株
     ＮＳＤ                     9,800     3,195.00         31,311,000      貸付株式数           3,800   株
     進学会ホールディングス                     2,800      606.00         1,696,800      貸付株式数            700  株
     丸紅建材リース                      500    1,682.00           841,000     貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                          4,400      637.00         2,802,800
     コナミホールディングス                    24,400     5,130.00         125,172,000       貸付株式数           9,400   株
     いであ                     1,100     1,167.00          1,283,700      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                          1,900     1,296.00          2,462,400
     ベネッセホールディングス                    21,300     2,489.00         53,015,700      貸付株式数           3,900   株
     イオンディライト                     7,100     3,170.00         22,507,000
     ナック                     3,800      934.00         3,549,200      貸付株式数           1,000   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                     1,900     2,551.00          4,846,900      貸付株式数            700  株
     ニチイ学館                     8,200     1,554.00         12,742,800      貸付株式数           3,200   株
     ダイセキ                     9,700     2,740.00         26,578,000      貸付株式数           3,800   株
     ステップ                     2,100     1,485.00          3,118,500      貸付株式数            600  株
     日鉄物産                     4,300     4,245.00         18,253,500
     泉州電業                     2,000     2,799.00          5,598,000      貸付株式数            100  株
     元気寿司                     1,700     3,775.00          6,417,500
     トラスコ中山                    12,400     2,302.00         28,544,800
                                                        63,900   株
     ヤマダ電機                    182,300       490.00        89,327,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オートバックスセブン                    23,800     1,821.00         43,339,800
     モリト                     4,200      803.00         3,372,600      貸付株式数            100  株
     アークランドサカモト                    10,100     1,339.00         13,523,900      貸付株式数           1,600   株
     ニトリホールディングス                    25,900     13,250.00         343,175,000       貸付株式数           1,000   株
     グルメ杵屋                     4,100     1,139.00          4,669,900
     愛  眼
                          4,700      239.00         1,123,300
     ケーユーホールディングス                     3,000      857.00         2,571,000
     吉野家ホールディングス                    20,800     1,869.00         38,875,200      貸付株式数           8,300   株
     加藤産業                     9,400     3,385.00         31,819,000
     北恵                     1,100      833.00          916,300
     イノテック                     4,000      806.00         3,224,000
     イエローハット                    11,200     1,475.00         16,520,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                     2,900     3,330.00          9,657,000      貸付株式数            700  株
     ＪＢＣＣホールディングス                     4,700     1,371.00          6,443,700
     ＪＫホールディングス                     5,500      559.00         3,074,500      貸付株式数            600  株
     サガミホールディングス                     7,900     1,335.00         10,546,500      貸付株式数           3,100   株
     日  伝
                          4,900     1,743.00          8,540,700      貸付株式数            500  株
     関西スーパーマーケット                     4,500     1,096.00          4,932,000      貸付株式数           1,400   株
     ミロク情報サービス                     5,900     3,415.00         20,148,500      貸付株式数           2,300   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北沢産業                     4,400      277.00         1,218,800      貸付株式数            100  株
     杉本商事                     3,200     2,082.00          6,662,400      貸付株式数           1,200   株
     因幡電機産業                     8,400     4,345.00         36,498,000      貸付株式数           3,200   株
     王将フードサービス                     4,400     6,700.00         29,480,000      貸付株式数           1,700   株
                                                         2,500   株
     プレナス                     6,700     1,868.00         12,515,600      貸付株式数
                                                        (2,500   株 )
     ミニストップ                     4,400     1,594.00          7,013,600      貸付株式数           1,700   株
     アークス                    11,200     2,212.00         24,774,400      貸付株式数            600  株
     バローホールディングス                    12,900     2,238.00         28,870,200
     東  テ  ク
                          2,000     2,253.00          4,506,000      貸付株式数            500  株
                                                        29,800   株
     ミスミグループ本社                    75,000     2,618.00         196,350,000       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤   久                   500     719.00          359,500     貸付株式数            100  株
     アルテック                     4,400      211.00          928,400
     ベ  ル  ク
                          3,000     5,350.00         16,050,000
     大  庄
                          3,100     1,577.00          4,888,700
     タキヒヨー                     1,700     1,866.00          3,172,200
                                                         3,100   株
     ファーストリテイリング                     8,000    66,930.00         535,440,000       貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     ソフトバンクグループ                    247,800     10,190.00        2,525,082,000
     蔵王産業                      900    1,344.00          1,209,600
     スズケン                    27,300     6,550.00         178,815,000       貸付株式数           10,800   株
     サンドラッグ                    22,500     2,789.00         62,752,500      貸付株式数           8,900   株
                                                         2,800   株
     サックスバーホールディング                     5,000      967.00         4,835,000      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     ジェコス                     4,100      953.00         3,907,300
     ヤマザワ                     1,200     1,625.00          1,950,000      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                          1,000     2,050.00          2,050,000
     ルネサスイーストン                     5,500      454.00         2,497,000      貸付株式数            200  株
     ベルーナ                    14,600      739.00        10,789,400      貸付株式数           1,200   株
     合計                                134,161,291,380
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
           ソ  ニ  ー                20,000   株       トヨタ自動車           40,000   株
           三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

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         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                  【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          44,343                －
         金銭信託
                                            －            194,288
         コール・ローン
                                        27,443,029              34,492,267
         親投資信託受益証券
                                           200           8,917,700
         未収入金
                                        27,487,572              43,604,255
         流動資産合計
                                        27,487,572              43,604,255
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         206,883              556,889
         未払収益分配金
                                            －           8,917,600
         未払解約金
                                          2,512              11,930
         未払受託者報酬
                                          37,048              173,580
         未払委託者報酬
                                           560             3,026
         その他未払費用
                                         247,003             9,663,025
         流動負債合計
                                         247,003             9,663,025
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        22,987,038              30,938,291
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             4,253,531              3,002,939
                                          23,230              13,162
           （分配準備積立金）
                                        27,240,569              33,941,230
         元本等合計
                                        27,240,569              33,941,230
        純資産合計
                                        27,487,572              43,604,255
      負債純資産合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                         △  330,608           △  35,676,662
        有価証券売買等損益
                                         △  330,608           △  35,676,662
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,536              21,655
        受託者報酬
                                           38,734              314,948
        委託者報酬
                                            743             5,252
        その他費用
                                           42,013              341,855
        営業費用合計
                                         △  372,621           △  36,018,517
      営業損失（△）
                                         △  372,621           △  36,018,517
      経常損失（△）
                                         △  372,621           △  36,018,517
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                             －         △  35,829,649
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    20,073             4,253,531
                                         4,812,962             107,749,652
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,812,962             107,749,652
        額
                                             －          108,254,487
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －          108,254,487
        額
                                          206,883              556,889
                                         ※１              ※１
      分配金
                                         4,253,531              3,002,939
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円            22,987,038      円

           期中追加設定元本額                          21,987,038      円           816,750,378      円
           期中一部解約元本額                               －円            808,799,125      円
     2.      計算期間末日における受益権                          22,987,038      口            30,938,291      口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 187,053    円）、解約に伴う当            （ 260,470    円）、解約に伴う当
                            期純利益金額分配後の有価証券                 期純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除し、                 売買等損益から費用を控除し、
                            繰越欠損金を補填した額（              0   繰越欠損金を補填した額（              0
                            円）、投資信託約款に規定され                 円）、投資信託約款に規定され
                            る収益調整金（        4,253,288     円）    る収益調整金（        3,303,943     円）
                            及び分配準備積立金（           20,073     及び分配準備積立金（           199  円）
                            円）より分配対象額は                 より分配対象額は         3,564,612     円
                            4,460,414     円（  1 万口当たり         （ 1 万口当たり      1,152.17     円）で
                            1,940.40     円）であり、うち            あり、うち      556,889    円（  1 万口当
                            206,883    円（  1 万口当たり      90 円）   たり  180  円）を分配金額として
                            を分配金額としております。                 おります。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             △ 328,906                     △ 171,050
     合計                             △ 328,906                     △ 171,050
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1850   円               1.0971   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,850    円 )              (10,971    円 )
                                235/568


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     (4)  【附属明細表】
     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ストックインデックス２２５・マザー
                                         13,075,654           34,492,267
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                               34,492,267
     合計                                               34,492,267
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
     借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                       1,389,088,942                     －
        コール・ローン
                                              －        2,801,951,624
        株式
                              ※ 2       152,731,980,480              168,003,484,800
                                236/568


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        派生商品評価勘定
                                         32,827,900                 38,920
        未収入金
                                       1,228,693,438                     －
        未収配当金
                                        837,754,912             1,161,828,720
        前払金
                                              －          19,270,000
        流動資産合計
                                      156,220,345,672              171,986,574,064
       資産合計
                                      156,220,345,672              171,986,574,064
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           21,080            12,019,360
        前受金
                                         19,860,000                   －
        未払解約金
                                        802,354,200               54,253,700
        その他未払費用
                                           103,114                 －
        流動負債合計
                                        822,338,394               66,273,060
       負債合計
                                        822,338,394               66,273,060
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        55,624,307,757              65,172,307,878
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       99,773,699,521              106,747,993,126
        元本等合計
                                      155,398,007,278              171,920,301,004
       純資産合計
                                      155,398,007,278              171,920,301,004
     負債純資産合計                                 156,220,345,672              171,986,574,064
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                237/568

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     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                        額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        57,587,549,837        円         55,624,307,757        円
          期中追加設定元本額                        13,183,390,233        円         21,184,807,596        円
          期中一部解約元本額                        15,146,632,313        円         11,636,807,475        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス       ファン            27,352,858,903        円         32,941,137,853        円
          ド２２５
          適格機関投資家専用・ダイワ・                          787,917,674      円           668,369,882      円
          ストックインデックスファンド
          ２２５ＶＡ
          大和   ストック     インデックス                 9,794,942,172       円         11,548,166,311        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  日経２２５インデッ                    113,296,479      円           196,978,371      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      日経２２５イン                    649,547,457      円          1,909,011,874       円
          デックス
          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                         5,265,561,412       円          5,572,832,122       円
          デックス２２５（確定拠出年金
          専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２２               243,350,081      円           348,677,753      円
          ５ファンド
          ダイワファンドラップ            日経２             2,370,489,555       円          3,089,941,751       円
          ２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデックス                           9,823,184     円            13,075,654      円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                         9,036,520,840       円          8,884,116,307       円
          日経２２５
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計                           55,624,307,757        円         65,172,307,878        円
     2.     期末日における受益権の総数                        55,624,307,757        口         65,172,307,878        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                 先物取引に係る差入委託証拠金

                           代用有価証券として以下のとお                 代用有価証券として以下のとお
                           り差入を行っております。                 り差入を行っております。
                            株式       2,437,650,000       円   株式       2,771,150,000       円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
                                239/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            15,683,580,916                   △ 16,247,051,021
     合計                            15,683,580,916                   △ 16,247,051,021
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 9 月 20 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 9 月 20 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       2,638,240,000         －  2,671,110,000       32,870,000      3,930,900,000        －  3,919,020,000       △ 11,880,000

     合計        2,638,240,000         －  2,671,110,000       32,870,000      3,930,900,000        －  3,919,020,000       △ 11,880,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7937   円               2.6379   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (27,937    円 )              (26,379    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     日本水産                         292,000           667.00         194,764,000
     マルハニチロ                          29,200         3,165.00           92,418,000
     国際石油開発帝石                         116,800           923.50         107,864,800
     コムシスホールディングス                         292,000          2,710.00          791,320,000
     大成建設                          58,400         4,050.00          236,520,000
     大  林  組
                              292,000          1,037.00          302,804,000
     清水建設                         292,000           915.00         267,180,000
     長谷工コーポレーシヨン                          58,400         1,096.00           64,006,400
     鹿島建設                         146,000          1,507.00          220,022,000
     大和ハウス                         292,000          3,352.00          978,784,000
     積水ハウス                         292,000          1,797.00          524,724,000
     日  揮                       292,000          1,423.00          415,516,000
     日清製粉Ｇ本社                         292,000          2,521.00          736,132,000
     明治ホールディングス                          58,400         7,680.00          448,512,000
     日本ハム                         146,000          4,700.00          686,200,000
     ディー・エヌ・エー                          87,600         2,191.00          191,931,600
     サッポロホールディングス                          58,400         2,276.00          132,918,400
     アサヒグループホールディン                         292,000          4,917.00         1,435,764,000
     キリンＨＤ                         292,000          2,292.50          669,410,000
     宝ホールディングス                         292,000          1,135.00          331,420,000
     双日                          29,200          347.00          10,132,400
     キッコーマン                         292,000          4,640.00         1,354,880,000
     味  の  素
                              292,000          1,892.50          552,610,000
                                241/568

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     ニチレイ                         146,000          2,754.00          402,084,000
     日本たばこ産業                         292,000          2,499.00          729,708,000
     Ｊ．   フロント      リテイリング
                              146,000          1,143.00          166,878,000
     三越伊勢丹ＨＤ                         292,000           891.00         260,172,000
     東洋紡                          29,200         1,221.00           35,653,200
     ユニチカ                          29,200          364.00          10,628,800
     日清紡ホールディングス                         292,000           807.00         235,644,000
     東急不動産ＨＤ                         292,000           601.00         175,492,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                         292,000          3,703.00         1,081,276,000
     帝  人
                               58,400         1,795.00          104,828,000
     東  レ
                              292,000           808.70         236,140,400
     ク  ラ  レ                     292,000          1,273.00          371,716,000
     旭  化  成
                              292,000          1,126.00          328,792,000
     ＳＵＭＣＯ                          29,200         1,201.00           35,069,200
     王子ホールディングス                         292,000           601.00         175,492,000
     日本製紙                          29,200         1,866.00           54,487,200
     昭和電工                          29,200         3,060.00           89,352,000
     住友化学                         292,000           480.00         140,160,000
     日産化学                         292,000          4,775.00         1,394,300,000
     東ソー                         146,000          1,431.00          208,926,000
     トクヤマ                          58,400         2,483.00          145,007,200
     デンカ                          58,400         3,145.00          183,668,000
     信越化学                         292,000          9,217.00         2,691,364,000
     協和発酵キリン                         292,000          2,027.00          591,884,000
     三井化学                          58,400         2,578.00          150,555,200
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                         146,000           731.70         106,828,200
     宇部興産                          29,200         2,103.00           61,407,600
     日本化薬                         292,000          1,287.00          375,804,000
     電通                         292,000          3,775.00         1,102,300,000
     花  王
                              292,000          8,475.00         2,474,700,000
     武田薬品                         292,000          3,697.00         1,079,524,000         ※
     アステラス製薬                        1,460,000           1,460.50         2,132,330,000
     大日本住友製薬                         292,000          2,060.00          601,520,000
     塩野義製薬                         292,000          6,110.00         1,784,120,000
     中外製薬                         292,000          7,010.00         2,046,920,000
     エーザイ                         292,000          6,263.00         1,828,796,000
     テ  ル  モ
                             1,168,000           3,237.00         3,780,816,000
     第一三共                         292,000          6,093.00         1,779,156,000
     大塚ホールディングス                         292,000          3,589.00         1,047,988,000
     ＤＩＣ                          29,200         2,783.00           81,263,600
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     ヤフー                         116,800           306.00          35,740,800
     トレンドマイクロ                         292,000          4,945.00         1,443,940,000
     サイバーエージェント                          58,400         4,110.00          240,024,000
     楽天                         292,000          1,276.00          372,592,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                         292,000          5,384.00         1,572,128,000
     コニカミノルタ                         292,000          1,014.00          296,088,000
     資  生  堂
                              292,000          8,553.00         2,497,476,000
     出光興産                         116,800          3,020.00          352,736,000
     ＪＸＴＧホールディングス                         292,000           510.90         149,182,800
     横浜ゴム                         146,000          1,958.00          285,868,000
     ブリヂストン                         292,000          4,224.00         1,233,408,000
     ＡＧＣ                          58,400         3,590.00          209,656,000
     日本板硝子                          29,200          711.00          20,761,200
     日本電気硝子                          87,600         2,633.00          230,650,800
     住友大阪セメント                          29,200         4,380.00          127,896,000
     太平洋セメント                          29,200         3,245.00           94,754,000
     東海カーボン                         292,000          1,118.00          326,456,000
     ＴＯＴＯ                         146,000          4,175.00          609,550,000
     日本碍子                         292,000          1,492.00          435,664,000
     日本製鉄                          29,200         1,828.50           53,392,200
     神戸製鋼所                          29,200          679.00          19,826,800
     ＪＦＥホールディングス                          29,200         1,510.00           44,092,000
     大平洋金属                          29,200         2,101.00           61,349,200
     日本製鋼所                          58,400         1,801.00          105,178,400
     日本軽金属ＨＤ                         292,000           234.00          68,328,000
     三井金属                          29,200         2,432.00           71,014,400
     東邦亜鉛                          29,200         2,378.00           69,437,600
     三菱マテリアル                          29,200         2,961.00           86,461,200
     住友鉱山                         146,000          2,900.00          423,400,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          58,400         3,465.00          202,356,000
     古河電工                          29,200         3,025.00           88,330,000
     住友電工                         292,000          1,357.00          396,244,000
     フジクラ                         292,000           368.00         107,456,000
     東洋製罐グループＨＤ                         292,000          2,237.00          653,204,000
     リクルートホールディングス                         876,000          3,486.00         3,053,736,000
     オークマ                          58,400         5,270.00          307,768,000
     アマダホールディングス                         292,000          1,160.00          338,720,000
     日本郵政                         292,000          1,191.00          347,772,000
     小松製作所                         292,000          2,430.00          709,560,000
     住友重機械                          58,400         3,515.00          205,276,000
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     日立建機                         292,000          2,818.00          822,856,000
     クボタ                         292,000          1,757.50          513,190,000
     荏原製作所                          58,400         2,869.00          167,549,600
     千代田化工建                         292,000           322.00          94,024,000
     ダイキン工業                         292,000         13,855.00          4,045,660,000
     日本精工                         292,000           897.00         261,924,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                              292,000           301.00          87,892,000
     ジェイテクト                         292,000          1,217.00          355,364,000
     ミネベアミツミ                         292,000          1,659.00          484,428,000
     日  立
                               58,400         3,967.00          231,672,800
     三菱電機                         292,000          1,363.00          397,996,000
     富士電機                          58,400         3,675.00          214,620,000
     安川電機                         292,000          3,275.00          956,300,000
     オムロン                         292,000          5,310.00         1,550,520,000
     ジーエス・ユアサ          コーポ
                               58,400         2,004.00          117,033,600
     日本電気                          29,200         4,040.00          117,968,000
     富  士  通
                               29,200         7,555.00          220,606,000
     沖  電  気
                               29,200         1,297.00           37,872,400
     セイコーエプソン                         584,000          1,649.00          963,016,000
     パナソニック                         292,000           857.60         250,419,200
     ソ  ニ  ー
                              292,000          5,635.00         1,645,420,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                              292,000          7,570.00         2,210,440,000
     アルプスアルパイン                         292,000          1,796.00          524,432,000
     横河電機                         292,000          2,040.00          595,680,000
     アドバンテスト                         584,000          2,529.00         1,476,936,000
     デンソー                         292,000          4,460.00         1,302,320,000
     カ  シ  オ
                              292,000          1,324.00          386,608,000
     ファナック                         292,000         19,280.00          5,629,760,000         ※
     京  セ  ラ
                              584,000          6,898.00         4,028,432,000
     太陽誘電                         292,000          1,795.00          524,140,000
     日東電工                         292,000          5,043.00         1,472,556,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                          29,200          929.00          27,126,800
     日立造船                          58,400          357.00          20,848,800
     三菱重工業                          29,200         4,646.00          135,663,200
     川崎重工業                          29,200         2,485.00           72,562,000
     ＩＨＩ                          29,200         2,578.00           75,277,600
     コンコルディア・フィナンシャル                         292,000           395.00         115,340,000
     日産自動車                         292,000           757.90         221,306,800
     いすゞ自動車                         146,000          1,225.00          178,850,000
     トヨタ自動車                         292,000          6,727.00         1,964,284,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日野自動車                         292,000           883.00         257,836,000
     三菱自動車工業                          29,200          500.00          14,600,000
     マ  ツ  ダ
                               58,400         1,104.00           64,473,600
     本田技研                         584,000          2,775.00         1,620,600,000
     スズキ                         292,000          5,177.00         1,511,684,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         292,000          2,568.50          750,002,000
     ヤマハ発動機                         292,000          1,882.00          549,544,000
     ニコン                         292,000          1,498.00          437,416,000
     オリンパス                        1,168,000           1,233.00         1,440,144,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          58,400         3,910.00          228,344,000
     キヤノン                         438,000          3,149.00         1,379,262,000
     リ  コ  ー
                              292,000          1,070.00          312,440,000
     シチズン時計                         292,000           525.00         153,300,000
     凸版印刷                         146,000          1,639.00          239,294,000
     大日本印刷                         146,000          2,406.00          351,276,000
     ヤマハ                         292,000          5,120.00         1,495,040,000
     伊  藤  忠
                              292,000          2,022.50          590,570,000
     丸  紅
                              292,000           714.10         208,517,200
     豊田通商                         292,000          3,240.00          946,080,000
     ユニー・ファミリーマートＨＤ                        1,168,000           2,665.00         3,112,720,000
     三井物産                         292,000          1,750.00          511,000,000
     東京エレクトロン                         292,000         14,265.00          4,165,380,000
     住友商事                         292,000          1,601.50          467,638,000
     三菱商事                         292,000          2,877.00          840,084,000
     高  島  屋
                              146,000          1,108.00          161,768,000
     丸井グループ                         292,000          2,327.00          679,484,000
     クレディセゾン                         292,000          1,242.00          362,664,000
     イオン                         292,000          1,857.50          542,390,000
     新生銀行                          29,200         1,655.00           48,326,000
     あおぞら銀行                          29,200         2,555.00           74,606,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         292,000           503.70         147,080,400
     りそなホールディングス                          29,200          440.00          12,848,000
     三井住友トラストＨＤ                          29,200         3,880.00          113,296,000
     三井住友フィナンシャルＧ                          29,200         3,766.00          109,967,200
     千葉銀行                         292,000           531.00         155,052,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                          58,400         1,921.00          112,186,400
     静岡銀行                         292,000           802.00         234,184,000
     みずほフィナンシャルＧ                         292,000           151.40          44,208,800
     大和証券Ｇ本社                         292,000           469.50         137,094,000
     野村ホールディングス                         292,000           348.70         101,820,400
                                245/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松井証券                         292,000          1,026.00          299,592,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          73,000         4,237.00          309,301,000
     ＭＳ＆ＡＤ                          87,600         3,496.00          306,249,600
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                               58,400         2,606.00          152,190,400
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          29,200         1,623.00           47,391,600
     東京海上ＨＤ                         146,000          5,538.00          808,548,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          58,400         1,136.00           66,342,400
     三井不動産                         292,000          2,650.00          773,800,000
     三菱地所                         292,000          2,046.00          597,432,000
     東京建物                         146,000          1,178.00          171,988,000
     住友不動産                         292,000          4,054.00         1,183,768,000
     東武鉄道                          58,400         3,145.00          183,668,000
     東京急行                         146,000          1,952.00          284,992,000
     小田急電鉄                         146,000          2,688.00          392,448,000
     京王電鉄                          58,400         7,330.00          428,072,000
     京成電鉄                         146,000          4,035.00          589,110,000
     東日本旅客鉄道                          29,200        10,265.00           299,738,000
     西日本旅客鉄道                          29,200         8,780.00          256,376,000
     東海旅客鉄道                          29,200        22,740.00           664,008,000
     日本通運                          29,200         5,500.00          160,600,000
     ヤマトホールディングス                         292,000          2,221.00          648,532,000
     日本郵船                          29,200         1,598.00           46,661,600
     商船三井                          29,200         2,365.00           69,058,000
     川崎汽船                          29,200         1,149.00           33,550,800
     ＡＮＡホールディングス                          29,200         3,641.00          106,317,200
     三菱倉庫                         146,000          3,110.00          454,060,000
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                          29,200          416.00          12,147,200
     日本電信電話                          58,400         5,040.00          294,336,000
     ＫＤＤＩ                        1,752,000           2,731.50         4,785,588,000
     ＮＴＴドコモ                          29,200         2,486.00           72,591,200
     東京電力ＨＤ                          29,200          569.00          16,614,800
     中部電力                          29,200         1,531.50           44,719,800
     関西電力                          29,200         1,245.00           36,354,000
     東京瓦斯                          58,400         2,638.50          154,088,400
     大阪瓦斯                          58,400         1,901.00          111,018,400
     東  宝
                               29,200         4,875.00          142,350,000
     ＮＴＴデータ                        1,460,000           1,347.00         1,966,620,000
     東京ドーム                         146,000          1,079.00          157,534,000
     セコム                         292,000          9,413.00         2,748,596,000
     コナミホールディングス                         292,000          5,130.00         1,497,960,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストリテイリング                         292,000         66,930.00         19,543,560,000         ※
     ソフトバンクグループ                         876,000         10,190.00          8,926,440,000
     合計                                           168,003,484,800
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         武田薬品                       50,000   株      ファナック             30,000   株

         ファーストリテイリング                       30,000   株
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          11,709                －
         金銭信託
                                        1,066,157              6,260,794
         コール・ローン
                                      1,345,084,332              3,053,130,554
         親投資信託受益証券
                                            －          26,030,000
         未収入金
                                      1,346,162,198              3,085,421,348
         流動資産合計
                                      1,346,162,198              3,085,421,348
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        11,660,513              49,734,807
         未払収益分配金
                                            －          25,958,431
         未払解約金
                                          47,832              293,114
         未払受託者報酬
                                         921,817             5,643,211
         未払委託者報酬
                                          11,896              73,885
         その他未払費用
                                        12,642,058              81,703,448
         流動負債合計
                                        12,642,058              81,703,448
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,166,051,379              2,617,621,424
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            167,468,761              386,096,476
                                        39,218,918              31,581,614
           （分配準備積立金）
                                      1,333,520,140              3,003,717,900
         元本等合計
                                      1,333,520,140              3,003,717,900
        純資産合計
                                      1,346,162,198              3,085,421,348
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                         45,929,300              70,079,222
        有価証券売買等損益
                                         45,929,300              70,079,222
        営業収益合計
      営業費用
                                             40             1,633
        支払利息
                                           48,198              478,846
        受託者報酬
                                          929,442             9,219,220
        委託者報酬
                                           12,079              119,608
        その他費用
                                          989,759             9,819,307
        営業費用合計
                                         44,939,541              60,259,915
      営業利益
                                         44,939,541              60,259,915
      経常利益
                                         44,939,541              60,259,915
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －           2,982,928
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    143,177            167,468,761
                                        134,046,556              485,857,423
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        134,046,556              485,857,423
        額
                                             －          274,771,888
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －          274,771,888
        額
                                         11,660,513              49,734,807
                                       ※１              ※１
      分配金
                                        167,468,761              386,096,476
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           3,466,456     円          1,166,051,379       円

           期中追加設定元本額                        1,162,584,923       円          3,354,512,466       円
           期中一部解約元本額                               －円           1,902,942,421       円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,166,051,379       口          2,617,621,424       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 7,412,452     円）、解約に伴う           （ 44,100,538      円）、解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の有価証                 当期純利益金額分配後の有価証
                            券売買等損益から費用を控除                 券売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 37,527,089      円）、投資信託約          （ 13,176,449      円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 134,080,099      円）及び分配準         （ 367,602,969      円）及び分配準
                            備積立金（      109,634    円）より分       備積立金（      10,951,327      円）より
                            配対象額は      179,129,274      円（  1 万  分配対象額は       435,831,283      円（  1
                            口当たり     1,536.20     円）であり、        万口当たり      1,664.99     円）であ
                            うち  11,660,513      円（  1 万口当た      り、うち     49,734,807      円（  1 万口
                            り 100  円）を分配金額としてお              当たり   190  円）を分配金額とし
                            ります。                 ております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            45,926,505                      63,801,934
     合計                            45,926,505                      63,801,934
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1436   円               1.1475   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,436    円 )              (11,475    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                       1,573,697,518           3,053,130,554
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             3,053,130,554
     合計                                             3,053,130,554
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
     ります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        170,771,012              240,579,815
        金銭信託
                                         6,720,404                  －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン
                                        611,913,328             1,793,690,309
        株式
                                       34,565,920,178              38,411,435,543
        投資証券
                                        839,789,867             1,158,437,168
        派生商品評価勘定
                                         7,182,208              77,540,850
        未収入金
                                           146,133             1,291,588
        未収配当金
                                         65,077,036              69,406,559
        差入委託証拠金
                                        340,786,487              486,011,851
        流動資産合計
                                       36,608,306,653              42,238,393,683
       資産合計
                                       36,608,306,653              42,238,393,683
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                        470,094,721              163,149,270
        未払金
                                              －          74,328,925
        未払解約金
                                         47,051,000              49,780,000
        その他未払費用
                                           284,825                 －
        流動負債合計
                                        517,430,546              287,258,195
       負債合計
                                        517,430,546              287,258,195
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        19,059,528,948              21,623,237,931
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       17,031,347,159              20,327,897,557
        元本等合計
                                       36,090,876,107              41,951,135,488
       純資産合計
                                       36,090,876,107              41,951,135,488
     負債純資産合計                                 36,608,306,653              42,238,393,683
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                                255/568




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                                256/568



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        12,815,862,979        円         19,059,528,948        円
          期中追加設定元本額                         9,283,343,285       円          5,457,024,519       円
          期中一部解約元本額                         3,039,677,316       円          2,893,315,536       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国株            16,801,363,471        円         18,587,359,708        円
          式インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                         1,101,496,652       円          1,137,083,572       円
          ン  外国株式インデックス（為
          替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                    155,311,204      円           315,080,260      円
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワ・ワールド・バランス                          119,630,315      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          171,395,487      円            10,016,873      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ外国株式インデックス                          710,331,819      円          1,573,697,518       円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                           19,059,528,948        円         21,623,237,931        円
     2.     期末日における受益権の総数                        19,059,528,948        口         21,623,237,931        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
                                257/568


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リス
                         クを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                         払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用してお
                         ります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
                                258/568


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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              272,567,228                   3,547,525,858
     投資証券                             △ 11,180,521                    161,117,811
     合計                              261,386,707                   3,708,643,669
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2018  年 1 月 11 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2019  年 1 月 11 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,222,292,941         －  1,229,236,115        6,943,174     2,462,016,448         －  2,529,638,838       67,622,390

     合計        1,222,292,941         －  1,229,236,115        6,943,174     2,462,016,448         －  2,529,638,838       67,622,390

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                  2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                259/568


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              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約

     取引
      売　建       34,673,053,201         －  35,142,908,888       △ 469,855,687      38,413,104,193         －  38,566,335,003       △ 153,230,810

      アメリカ・ドル      23,050,591,704         －  23,440,320,304       △ 389,728,600      26,146,330,414         －  26,254,580,450       △ 108,250,036

      イギリス・       2,469,653,005        －  2,501,812,782       △ 32,159,777      2,425,285,401        －  2,421,696,731         3,588,670
      ポンド
      イスラエル・        44,994,753       －    44,907,931         86,822     45,546,318       －    46,010,860       △ 464,542
      シュケル
      オーストラリ        899,183,431        －   901,270,942       △ 2,087,511     1,032,789,165        －  1,026,589,932         6,199,233
      ア・ドル
      カナダ・ドル       1,269,558,170        －  1,272,319,419        △ 2,761,249     1,430,885,296        －  1,446,209,613       △ 15,324,317
      シンガポー        193,378,996        －   195,332,320       △ 1,953,324      188,155,555        －   189,200,160       △ 1,044,605
      ル・ドル
      スイス・       1,053,725,552        －  1,057,009,555        △ 3,284,003     1,311,901,005        －  1,315,477,801        △ 3,576,796
      フラン
      スウェーデ        378,456,128        －   387,562,624       △ 9,106,496      393,029,169        －   394,147,930       △ 1,118,761
      ン・クローナ
      デンマーク・        254,151,958        －   254,941,877        △ 789,919     254,942,021        －   256,481,856       △ 1,539,835
      クローネ
      ニュージー        33,350,565       －    33,565,970       △ 215,405      35,515,898       －    35,396,972        118,926
      ランド・ドル
      ノルウェー・        100,547,790        －   102,626,776       △ 2,078,986      104,338,301        －   105,152,028        △ 813,727
      クローネ
      ユーロ       4,439,687,813        －  4,458,056,820       △ 18,369,007      4,481,391,277        －  4,509,864,700       △ 28,473,423
      香港・ドル        485,773,336        －   493,181,568       △ 7,408,232      562,994,373        －   565,525,970       △ 2,531,597
     合計       34,673,053,201         －  35,142,908,888       △ 469,855,687      38,413,104,193         －  38,566,335,003       △ 153,230,810

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                                260/568

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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8936   円               1.9401   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (18,936    円 )              (19,401    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,100           130.150          143,165.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               1,003           203.290          203,899.870
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               1,659           83.830         139,073.970
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                550          130.430          71,736.500
             SYNCHRONY     FINANCIAL             6,200           33.950         210,490.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               16,844            82.220        1,384,913.680
             ARCONIC    INC              3,950           22.980          90,771.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               1,596           145.830          232,744.680
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP          3,229           57.280         184,957.120
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               3,188           94.300         300,628.400
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               3,353           121.400          407,054.200
             QORVO   INC
                               1,179           61.500          72,508.500
             AFLAC   INC
                               7,068           55.040         389,022.720
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,248           119.680          149,360.640
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,835           63.990         117,421.650
             IN
             ADOBE   INC
                               4,806           274.280         1,318,189.680
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             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               1,750           46.000          80,500.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               1,008           176.710          178,123.680
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               4,409           16.340          72,043.060
             GARMIN    LTD
                               1,318           79.790         105,163.220
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               2,204           219.250          483,227.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               7,031           172.810         1,215,027.110
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               1,710           127.270          217,631.700
             WR  BERKLEY    CORP
                               1,771           65.620         116,213.020
             AUTOZONE     INC
                                240         1,119.870           268,768.800
             DOLLAR    TREE   INC
                               2,399           110.310          264,633.690
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               9,683            8.240         79,787.920
             PINNACLE     WEST   CAPITAL            900          97.480          87,732.000
             CELANESE     CORP
                               1,297           104.190          135,134.430
             DR  HORTON    INC             3,306           45.960         151,943.760
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               1,249           36.720          45,863.280
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           56.770         139,086.500
             AUTODESK     INC
                               2,203           158.160          348,426.480
             MOODY'S    CORP
                               1,782           192.300          342,678.600
             DEVON   ENERGY    CORP
                               4,868           25.770         125,448.360
             ALBEMARLE     CORP
                                800          70.880          56,704.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,050           104.990          110,239.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               2,200           50.000         110,000.000
             CITIGROUP     INC
                               23,176            67.480        1,563,916.480
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               4,363           165.540          722,251.020
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               4,453           90.580         403,352.740
             ALLEGHANY     CORP
                                138          690.850          95,337.300
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                300          280.650          84,195.000
             HESS   CORP
                               2,896           57.250         165,796.000
             DAVITA    INC
                               1,000           48.880          48,880.000
             DANAHER    CORP
                               6,131           139.630          856,071.530
             FORTIVE    CORP
                               3,044           77.330         235,392.520
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               5,314           84.930         451,318.020
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               1,200           27.070          32,484.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               1,701           23.850          40,568.850
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               6,074           40.790         247,758.460
             BUNGE   LTD
                               1,838           57.860         106,346.680
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             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               3,246           90.660         294,282.360
             APPLE   INC
                               46,135           192.740         8,892,059.900
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               3,359           77.450         260,154.550
             BOEING    CO/THE
                               5,273           347.160         1,830,574.680
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               1,450           103.540          150,133.000
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               2,493           234.160          583,760.880
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               1,500           20.040          30,060.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           78.840         110,376.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               1,100           48.590          53,449.000
             NISOURCE     INC
                               4,026           28.750         115,747.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,050           83.700          87,885.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               8,381           44.490         372,870.690
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                               40,197            58.280        2,342,681.160
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B    12,579           205.160         2,580,707.640
             ANSYS   INC
                                720          197.130          141,933.600
             H&R  BLOCK   INC
                               1,600           28.690          45,904.000
             BB&T   CORP
                               6,955           50.060         348,167.300
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               16,067            47.560         764,146.520
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               31,962           109.820         3,510,066.840
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               2,275           105.940          241,013.500
             LKQ  CORP
                               3,300           26.240          86,592.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                547          178.670          97,732.490
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               2,652           56.260         149,201.520
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               2,650           67.720         179,458.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,235           153.530          189,609.550
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               2,672           135.690          362,563.680
             SERVICENOW      INC
                               1,884           272.250          512,919.000
             CATERPILLAR      INC
                               5,483           127.230          697,602.090
             CMS  ENERGY    CORP            2,500           58.750         146,875.000
             MOSAIC    CO/THE
                               3,000           22.360          67,080.000
             DELTA   AIR  LINES   INC          1,650           55.990          92,383.500
             CORNING    INC
                               8,399           30.910         259,613.090
             CISCO   SYSTEMS    INC
                               43,266            54.750        2,368,813.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               1,265           62.090          78,543.850
             MORGAN    STANLEY
                               12,559            42.820         537,776.380
             WABCO   HOLDINGS     INC
                                459          130.790          60,032.610
             MSCI   INC
                                730          235.780          172,119.400
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                450          275.840          124,128.000
                                263/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MIDDLEBY     CORP
                                400          131.100          52,440.000
             COTY   INC-CL    A
                               4,757           13.580          64,600.060
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               2,507           56.580         141,846.060
             BROADCOM     INC
                               3,890           265.930         1,034,467.700
             ACUITY    BRANDS    INC
                                350          133.500          46,725.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                700          70.030          49,021.000
             ARAMARK                  3,173           34.470         109,373.310
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               1,612           26.080          42,040.960
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               1,933           129.540          250,400.820
             CENTENE    CORP
                               3,908           53.550         209,273.400
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                900          107.740          96,966.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               4,050           34.970         141,628.500
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               1,797           87.700         157,596.900
             GARTNER    INC
                                800          158.580          126,864.000
             SPLUNK    INC
                               1,304           118.240          154,184.960
             DOMINION     ENERGY    INC
                               7,639           76.660         585,605.740
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               4,436           61.330         272,059.880
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           45.530          63,742.000
             DEERE   & CO
                               3,008           151.510          455,742.080
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               1,610           158.810          255,684.100
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                833          168.290          140,185.570
             CHEMOURS     CO/THE
                               1,400           23.840          33,376.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                                700          168.690          118,083.000
             NASDAQ    INC
                                850          95.710          81,353.500
             VAIL   RESORTS    INC
                                390          235.980          92,032.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               1,461           44.250          64,649.250
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               2,029           36.590          74,241.110
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                501          153.450          76,878.450
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          104.430          91,271.820
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                405          63.760          25,822.800
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               2,994           88.540         265,088.760
             COGNEX    CORP
                               1,400           43.690          61,166.000
             TELEFLEX     INC
                                485          320.240          155,316.400
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                806          90.850          73,225.100
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                500          287.100          143,550.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,225           164.630          201,671.750
             IDEX   CORP
                                700          159.680          111,776.000
                                264/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               7,633           73.350         559,880.550
             ROLLINS    INC
                               1,050           37.650          39,532.500
             AMETEK    INC
                               1,982           84.990         168,450.180
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               2,155           77.160         166,279.800
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               1,000           32.220          32,220.000
             HEICO   CORP
                                535          126.170          67,500.950
             XPO  LOGISTICS     INC
                               1,060           56.740          60,144.400
             TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A
                                720          163.250          117,540.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                398          296.330          117,939.340
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               3,356           86.500         290,294.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               4,302           260.150         1,119,165.300
             GRUBHUB    INC              1,000           70.160          70,160.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                549          174.500          95,800.500
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP         878          88.360          77,580.080
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                240          740.590          177,741.600
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               2,800           17.980          50,344.000
             IN
             UGI  CORP
                               2,085           53.050         110,609.250
             CUMMINS    INC
                               1,604           163.860          262,831.440
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               7,859           45.620         358,527.580
             SABRE   CORP
                               4,326           22.290          96,426.540
             CDW  CORP/DE
                               1,300           104.240          135,512.000
             SIGNATURE     BANK
                                769          116.300          89,434.700
             COSTAR    GROUP   INC
                                382          549.660          209,970.120
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                448          218.180          97,744.640
             AMERCO                   70         389.060          27,234.200
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                826          142.040          117,325.040
             MERCADOLIBRE       INC
                                480          616.000          295,680.000
             HANESBRANDS      INC
                               2,900           16.590          48,111.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          137.810          115,346.970
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               2,881           93.420         269,143.020
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               2,245           15.900          35,695.500
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                250          131.940          32,985.000
             DEXCOM    INC
                                900          148.040          133,236.000
             COPART    INC
                               1,778           73.810         131,234.180
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               1,591           98.950         157,429.450
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               1,000           68.500          68,500.000
                                265/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                688          305.700          210,321.600
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                500          472.860          236,430.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               4,347           23.060         100,241.820
             KINDER    MORGAN    INC
                               19,898            20.530         408,505.940
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               2,689           126.630          340,508.070
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                382          320.050          122,259.100
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               4,608           23.770         109,532.160
             T-MOBILE     US  INC
                               3,449           74.900         258,330.100
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               1,786           45.390          81,066.540
             COCA-COLA     CO/THE
                               39,438            51.310        2,023,563.780
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               2,575           56.740         146,105.500
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,946           73.970         143,945.620
             EATON   VANCE   CORP            1,250           41.340          51,675.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               3,851           33.360         128,469.360
             CSX  CORP                7,356           77.170         567,662.520
             FLUOR   CORP
                               1,290           29.310          37,809.900
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,050           166.390          174,709.500
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,150           126.810          145,831.500
             AUTOLIV    INC
                                800          65.980          52,784.000
             AMAZON.COM      INC
                               4,088          1,869.670          7,643,210.960
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               1,600           17.050          27,280.000
             FLOWSERVE     CORP
                                900          48.760          43,884.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               1,945           183.930          357,743.850
             EXXON   MOBIL   CORP
                               41,125            74.350        3,057,643.750
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               1,613           51.120          82,456.560
             AES  CORP
                               5,088           17.090          86,953.920
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                                875          246.760          215,915.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                350          251.050          87,867.500
             EOG  RESOURCES     INC           5,749           85.170         489,642.330
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,250           78.620          98,275.000
             ABIOMED    INC               355          250.960          89,090.800
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,360           85.050         115,668.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               3,458           69.970         241,956.260
             FORD   MOTOR   CO
                               37,540            9.980         374,649.200
             MACY'S    INC
                               2,200           21.560          47,432.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               1,100           29.020          31,922.000
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               1,255           109.780          137,773.900
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           26.710          64,531.360
                                266/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DISCOVERY     INC-C
                               4,554           26.840         122,229.360
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               1,824           48.780          88,974.720
             FORTINET     INC
                               1,595           75.710         120,757.450
             MARKEL    CORP
                                158         1,087.720           171,859.760
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                                800          24.230          19,384.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               4,674           206.960          967,331.040
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               15,025            10.650         160,016.250
             US  BANCORP
                               15,200            52.620         799,824.000
             UNITED    RENTALS    INC
                                661          122.870          81,217.070
             F5  NETWORKS     INC
                                550          136.930          75,311.500
             FASTENAL     CO
                               5,814           31.650         184,013.100
             FISERV    INC
                               3,500           89.200         312,200.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO         85,682            10.230         876,526.860
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               1,401           33.400          46,793.400
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               2,149           54.280         116,647.720
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               12,263            35.660         437,298.580
             TRIPADVISOR      INC
                                700          45.550          31,885.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               2,316           171.250          396,615.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               3,329           191.660          638,036.140
             ALPHABET     INC-CL    A
                               2,864          1,086.300          3,111,163.200
             ALPHABET     INC-CL    C
                               3,119          1,085.350          3,385,206.650
             OWENS   CORNING
                                800          50.220          40,176.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               5,556           53.410         296,745.960
             FIRSTENERGY      CORP
                               5,661           43.970         248,914.170
             GENUINE    PARTS   CO
                               1,200           102.930          123,516.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               3,355           59.320         199,018.600
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               8,100           27.390         221,859.000
             HARRIS    CORP
                               1,272           190.600          242,443.200
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC       950          32.680          31,046.000
             HALLIBURTON      CO
                               7,826           21.380         167,319.880
             HOME   DEPOT   INC            11,036           205.770         2,270,877.720
             ASSURANT     INC
                                840          106.120          89,140.800
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               10,745            13.360         143,553.200
             HUNTINGTON      INGALLS
                                350          214.790          75,176.500
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,358           138.320          187,838.560
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               1,400           34.640          48,496.000
             HUMANA    INC
                               1,288           251.830          324,357.040
                                267/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               2,826           90.890         256,855.140
             HELMERICH     & PAYNE
                               1,336           48.400          64,662.400
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,060           71.280          75,556.800
             HP  INC
                               16,133            19.910         321,208.030
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               13,250            14.150         187,487.500
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               1,100           36.720          40,392.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               1,783           40.300          71,854.900
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               1,350           36.540          49,329.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,028           36.490          74,001.720
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               3,600           35.560         128,016.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               5,973           30.310         181,041.630
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP      8,804           135.150         1,189,860.600
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           42.990         173,980.530
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           54.010          81,015.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               4,663           110.790          516,613.770
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               2,548           124.680          317,684.640
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               2,484           65.410         162,478.440
             ALLEGION     PLC
                               1,110           106.020          117,682.200
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               1,572           37.390          58,777.080
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               5,108           25.920         132,399.360
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               2,665           94.460         251,735.900
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               2,850           26.640          75,924.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                                900          123.310          110,979.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               26,136           140.090         3,661,392.240
             ABBVIE    INC
                               14,710            78.690        1,157,529.900
             HOLOGIC    INC
                               3,042           47.840         145,529.280
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               3,544           137.650          487,831.600
             KROGER    CO
                               7,160           24.260         173,701.600
             KLA-TENCOR      CORP
                               1,520           109.700          166,744.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               2,515           350.140          880,602.100
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                936          272.660          255,209.760
             L BRANDS    INC
                               1,950           22.510          43,894.500
             LOWE'S    COS  INC
                               8,058           99.630         802,818.540
             ELI  LILLY   & CO
                               8,718           111.740          974,149.320
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,477           176.800          261,133.600
                                268/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                                587          133.130          78,147.310
             LOEWS   CORP
                               2,550           53.540         136,527.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               1,800           63.480         114,264.000
             MCDONALD'S      CORP
                               7,503           205.290         1,540,290.870
             3M  CO
                               5,739           166.690          956,633.910
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               23,434           181.330         4,249,287.220
             MANPOWERGROUP       INC
                                650          90.800          59,020.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               2,387           224.900          536,836.300
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                540          223.980          120,949.200
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               1,800           98.360         177,048.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               5,832           26.570         154,956.240
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               1,900           32.600          61,940.000
             PHILLIPS     66             4,521           85.590         386,952.390
             TECHNIPFMC      PLC
                               4,561           22.740         103,717.140
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL            5,659           27.660         156,527.940
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               2,429           51.720         125,627.880
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               1,029           156.600          161,141.400
             MYLAN   NV
                               4,888           17.020          83,193.760
             METLIFE    INC
                               7,519           48.810         367,002.390
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               6,124           23.830         145,934.920
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                                593          236.080          139,995.440
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               1,349           43.580          58,789.420
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,435           160.350          230,102.250
             METTLER-TOLEDO
                                210          791.060          166,122.600
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               5,556           22.150         123,065.400
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,100           156.530          172,183.000
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                512          38.450          19,686.400
             MERCK   & CO.  INC.
                               25,393            82.780        2,102,032.540
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               7,509           75.080         563,775.720
             MASCO   CORP
                               3,543           38.290         135,661.470
             M & T BANK   CORP
                               1,323           167.900          222,131.700
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               5,016           98.180         492,470.880
             HEICO   CORP-CLASS      A
                                707          100.670          71,173.690
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               2,783           133.680          372,031.440
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               1,562           208.000          324,896.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                600          158.210          94,926.000
                                269/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SQUARE    INC  - A
                               3,626           71.590         259,585.340
             TRANSUNION                  2,029           70.920         143,896.680
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               4,285           23.770         101,854.450
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               1,100           33.510          36,861.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               2,876           123.160          354,208.160
             BEIGENE    LTD-ADR
                                350          117.620          41,167.000
             NETAPP    INC
                               2,300           60.980         140,254.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               12,489            83.440        1,042,082.160
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               2,553           194.740          497,171.220
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               2,050           83.190         170,539.500
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               1,050           82.560          86,688.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               5,094           29.210         148,795.740
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,606           309.430          496,944.580
             APTIV   PLC
                               2,680           75.330         201,884.400
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               7,747           35.930         278,349.710
             MCKESSON     CORP
                               1,769           133.130          235,506.970
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               2,387           56.050         133,791.350
             XYLEM   INC
                               1,972           81.080         159,889.760
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               15,157            77.200        1,170,120.400
             NUCOR   CORP
                               2,700           51.700         139,590.000
             WESTERN    UNION   CO
                               3,600           20.090          72,324.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               1,930           70.040         135,177.200
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           14.500          58,841.000
             EVERGY    INC
                               2,400           60.670         145,608.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               7,513           49.310         370,466.030
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                269          247.230          66,504.870
             OKTA   INC
                               1,010           128.950          130,239.500
             LIBERTY    BROADBAND-C
                                800          100.590          80,472.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               2,847           31.950          90,961.650
             LINDE   PLC
                               5,189           202.710         1,051,862.190
             WIX.COM    LTD
                                500          142.940          71,470.000
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               3,452           21.270          73,424.040
             KKR  & CO  INC  -A
                               4,996           23.790         118,854.840
             PAYCHEX    INC
                               3,300           86.680         286,044.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                827          387.960          320,842.920
             ALTRIA    GROUP   INC
                               18,361            50.860         933,840.460
             PFIZER    INC
                               54,454            42.760        2,328,453.040
             ALKERMES     PLC
                               1,050           21.890          22,984.500
             CIGNA   CORP
                               3,726           158.410          590,235.660
                                270/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               1,917           51.320          98,380.440
             ALTICE    USA  INC-   A
                               1,038           23.800          24,704.400
             XCEL   ENERGY    INC
                               5,381           60.030         323,021.430
             STERIS    PLC
                                897          140.430          125,965.710
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               1,530           34.960          53,488.800
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               3,450           35.240         121,578.000
             STRYKER    CORP
                               3,379           195.470          660,493.130
             DOW  INC
                               7,509           51.150         384,085.350
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,239           164.210          203,456.190
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,648           43.230          71,243.040
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               1,650           141.580          233,607.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC         400          89.600          35,840.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               24,114           111.200         2,681,476.800
             EXELON    CORP              9,042           50.800         459,333.600
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,207           117.930          260,271.510
             NVR  INC
                                 30        3,459.620           103,788.600
             CONOCOPHILLIPS                 11,290            58.820         664,077.800
             TWILIO    INC  - A
                                932          140.170          130,638.440
             DOCUSIGN     INC
                               1,027           50.780          52,151.060
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                491          214.340          105,240.940
             PEPSICO    INC
                               13,802           132.730         1,831,939.460
             CYBERARK     SOFTWARE
                                409          130.300          53,292.700
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               2,392           23.460          56,116.320
             MONGODB    INC
                                390          165.680          64,615.200
             SNAP   INC  - A
                               6,889           13.960          96,170.440
             CORTEVA    INC
                               7,509           25.190         189,151.710
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               4,288           99.230         425,498.240
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               2,092           118.270          247,420.840
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               6,213           184.970         1,149,218.610
             PENTAIR    PLC
                               1,575           35.620          56,101.500
             QUALCOMM     INC
                               11,870            68.720         815,706.400
             INVESCO    LTD
                               3,700           20.640          76,368.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                819          151.800          124,324.200
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               3,193           55.910         178,520.630
             RAYTHEON     COMPANY
                               2,822           177.350          500,481.700
             RED  HAT  INC
                               1,790           185.200          331,508.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                745          305.240          227,403.800
                                271/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,050           86.990         178,329.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                450         1,775.500           798,975.000
             ROSS   STORES    INC
                               3,618           100.970          365,309.460
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                844          95.320          80,450.080
             RESMED    INC
                               1,383           118.090          163,318.470
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,200           101.030          121,236.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               1,499           56.250          84,318.750
             RALPH   LAUREN    CORP
                                400          112.130          44,852.000
             PERKINELMER      INC
                               1,163           92.940         108,089.220
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               9,250           14.590         134,957.500
             CHEVRON    CORP
                               18,541           120.810         2,239,938.210
             EDISON    INTERNATIONAL
                               3,103           59.440         184,442.320
             TESLA   INC               1,405           214.920          301,962.600
             SYMANTEC     CORP
                               5,400           19.360         104,544.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC      1,581           141.510          223,727.310
             SYNOPSYS     INC
                               1,582           124.800          197,433.600
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,605           392.080          629,288.400
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               2,800           49.560         138,768.000
             TWITTER    INC
                               7,182           36.150         259,629.300
             SOUTHERN     CO/THE
                               9,884           55.650         550,044.600
             SYSCO   CORP
                               5,097           72.250         368,258.250
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               2,482           150.110          372,573.020
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               1,000           53.930          53,930.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           26.430          60,789.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               13,588            35.930         488,216.840
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           45.840          92,871.840
             HOLDING
             AT&T   INC
                               70,903            32.350        2,293,712.050
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               1,758           51.820          91,099.560
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               3,627           19.050          69,094.350
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                761          473.650          360,447.650
             SEMPRA    ENERGY
                               2,768           137.760          381,319.680
             TIFFANY    & CO
                               1,086           91.020          98,847.720
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               2,349           44.260         103,966.740
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               9,023           107.310          968,258.130
             SALESFORCE.COM        INC
                               7,392           150.010         1,108,873.920
             WESTROCK     CO
                               2,321           36.050          83,672.050
                                272/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    CONTROLS
                               8,388           39.950         335,100.600
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               6,947           166.990         1,160,079.530
             MARATHON     OIL  CORP
                               10,244            12.980         132,967.120
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               7,061           47.960         338,645.560
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               7,879           125.300          987,238.700
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               6,876           101.620          698,739.120
             UNUM   GROUP
                               1,900           33.050          62,795.000
             SPRINT    CORP
                               11,474            7.010         80,432.740
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               1,432           141.300          202,341.600
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               1,800           54.180          97,524.000
             AMEREN    CORPORATION
                               2,861           76.710         219,467.310
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC        9,354           245.370         2,295,190.980
             VERISIGN     INC
                               1,085           205.200          222,642.000
             VALERO    ENERGY    CORP           3,882           76.760         297,982.320
             ULTA   BEAUTY    INC
                                475          354.620          168,444.500
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           39.860         119,898.880
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                992          122.750          121,768.000
             ANTHEM    INC
                               2,521           285.320          719,291.720
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               17,572           141.650         2,489,073.800
             WELLS   FARGO   & CO
                               42,071            45.590        1,918,016.890
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               4,225           114.580          484,100.500
             WILLIAMS     COS  INC
                               12,523            26.990         337,995.770
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,050           106.140          111,447.000
             WHIRLPOOL     CORP
                                500          135.680          67,840.000
             WALMART    INC
                               14,109           109.070         1,538,868.630
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                                900          78.530          70,677.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               1,956           117.450          229,732.200
             WYNN   RESORTS    LTD
                               1,145           115.610          132,373.450
             XEROX   CORP
                               1,988           34.420          68,426.960
             WABTEC    CORP
                               1,898           68.000         129,064.000
             TJX  COMPANIES     INC
                               12,166            53.340         648,934.440
             WATERS    CORP
                                650          203.200          132,080.000
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                                350          87.120          30,492.000
             ALLERGAN     PLC
                               3,129           115.920          362,713.680
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                555          190.810          105,899.550
             A
                                273/568


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             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               8,064           52.570         423,924.480
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,228           190.330          233,725.240
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               2,545           36.330          92,459.850
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               2,869           84.310         241,885.390
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               5,077           60.960         309,493.920
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               17,152           169.660         2,910,008.320
             PPL  CORP
                               7,394           31.450         232,541.300
             PULTEGROUP      INC
                               1,900           32.850          62,415.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               2,434           116.550          283,682.700
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               2,062           87.170         179,744.540
             NVIDIA    CORP
                               5,571           144.640          805,789.440
             IAC/INTERACTIVECORP                   859          228.420          196,212.780
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               4,559           135.210          616,422.390
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               4,288           12.830          55,015.040
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               2,482           39.510          98,063.820
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               3,211           81.910         263,013.010
             NETFLIX    INC
                               4,303           339.730         1,461,858.190
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               3,851           285.260         1,098,536.260
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               3,000           34.780         104,340.000
             TORCHMARK     CORP
                               1,215           89.170         108,341.550
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               1,856           96.350         178,825.600
             TEXTRON    INC
                               2,210           49.450         109,284.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               2,900           11.830          34,307.000
             OGE  ENERGY    CORP
                               1,200           43.400          52,080.000
             OMNICOM    GROUP
                               2,546           79.360         202,050.560
             ORACLE    CORP
                               24,568            53.280        1,308,983.040
             MASTERCARD      INC  - A
                               8,884           260.100         2,310,728.400
             ONEOK   INC
                               3,736           64.460         240,822.560
             CENTURYLINK      INC
                               9,747           11.100         108,191.700
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,056           364.620          385,038.720
             YUM!   BRANDS    INC
                               3,271           109.790          359,123.090
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               1,191           110.360          131,438.760
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                                400          139.800          55,920.000
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               1,775           54.000          95,850.000
                                274/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NOBLE   ENERGY    INC
                               3,750           19.730          73,987.500
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                               89,256            28.040        2,502,738.240
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               1,383           80.840         111,801.720
             NORDSTROM     INC
                                800          32.610          26,088.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               7,028           122.000          857,416.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               3,336           104.020          347,010.720
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               9,545           30.360         289,786.200
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               2,394           50.520         120,944.880
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               8,469           53.310         451,482.390
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                               5,105           69.830         356,482.150
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               1,569           71.800         112,654.200
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD      1,784           124.130          221,447.920
             AVERY   DENNISON     CORP
                                650          110.390          71,753.500
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A          5,353           61.640         329,958.920
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               6,346           62.770         398,338.420
             AON  PLC
                               2,296           190.760          437,984.960
             AMGEN   INC
                               6,083           176.080         1,071,094.640
             TAPESTRY     INC
                               2,550           29.540          75,327.000
             EATON   CORP   PLC
                               4,102           78.370         321,473.740
             CELGENE    CORP
                               7,024           96.510         677,886.240
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               1,506           187.630          282,570.780
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               9,164           41.230         377,831.720
             CIT  GROUP   INC
                                900          50.190          45,171.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                                800          54.600          43,680.000
             CME  GROUP   INC
                               3,541           197.100          697,931.100
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               3,389           20.000          67,780.000
             ECOLAB    INC
                               2,646           198.870          526,210.020
             EQUIFAX    INC
                               1,256           132.040          165,842.240
             GAP  INC/THE                2,820           18.180          51,267.600
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               12,579            66.360         834,742.440
             HORMEL    FOODS   CORP           3,315           41.430         137,340.450
             STATE   STREET    CORP
                               3,948           55.360         218,561.280
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               4,615           64.570         297,990.550
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               11,510            41.010         472,025.100
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               5,175           77.930         403,287.750
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               1,300           42.260          54,938.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               1,145           57.940          66,341.300
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               3,319           44.160         146,567.040
                                275/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FEDEX   CORP
                               2,545           164.550          418,779.750
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               4,569           90.570         413,814.330
             FMC  CORP
                               1,142           79.910          91,257.220
             FLEX   LTD
                               4,500            9.040         40,680.000
             CERNER    CORP
                               3,200           72.230         231,136.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               1,163           148.790          173,042.770
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,350           96.790         130,666.500
             INTEL   CORP
                               44,602            46.190        2,060,166.380
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               2,800           22.070          61,796.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               3,814           54.950         209,579.300
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               3,229           149.050          481,282.450
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        15,300            5.560         85,068.000
             ILLUMINA     INC
                               1,463           344.000          503,272.000
             SEALED    AIR  CORP            1,450           44.320          64,264.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               1,133           496.540          562,579.820
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,236           113.320          140,063.520
             SNAP-ON    INC
                                500          164.090          82,045.000
             CARMAX    INC
                               1,990           83.540         166,244.600
             COMERICA     INC
                               1,476           70.210         103,629.960
             INGREDION     INC
                                530          81.600          43,248.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               6,964           87.870         611,926.680
             TARGET    CORP
                               4,932           87.790         432,980.280
             DOVER   CORP
                               1,713           96.070         164,567.910
             WW  GRAINGER     INC
                                400          272.360          108,944.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,116           78.300          87,382.800
             INC
             CINTAS    CORP
                                995          236.370          235,188.150
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               5,567           29.880         166,341.960
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               1,500           61.710          92,565.000
             CLOROX    COMPANY
                               1,278           156.880          200,492.640
             ENTERGY    CORP
                               2,114           102.040          215,712.560
             MICROSOFT     CORP
                               70,909           132.450         9,391,897.050
             INCYTE    CORP
                               1,993           77.710         154,876.030
             CVS  HEALTH    CORP
                               12,896            54.170         698,576.320
             MEDTRONIC     PLC
                               12,889            97.500        1,256,677.500
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               11,372            32.660         371,409.520
             BLACKROCK     INC
                               1,184           446.970          529,212.480
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               5,636           29.620         166,938.320
                                276/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HASBRO    INC
                               1,000           107.460          107,460.000
             KELLOGG    CO
                               2,620           56.630         148,370.600
             KEYCORP                  8,773           17.150         150,456.950
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               1,176           116.910          137,486.160
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               14,306            55.050         787,545.300
             A
             KOHLS   CORP
                               1,650           47.770          78,820.500
             COOPER    COS  INC/THE
                                408          323.100          131,824.800
             APACHE    CORP
                               3,673           27.490         100,970.770
             CHUBB   LTD
                               4,288           150.260          644,314.880
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               1,000           67.100          67,100.000
             ALLSTATE     CORP
                               3,410           102.140          348,297.400
             EBAY   INC
                               9,053           38.910         352,252.230
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               10,888           116.170         1,264,858.960
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               1,283           72.090          92,491.470
             XILINX    INC
                               2,583           105.420          272,299.860
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               2,984           37.540         112,019.360
             ZIONS   BANCORP    NA
                               1,900           44.880          85,272.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,044           176.880          361,542.720
             TRIMBLE    INC
                               2,200           42.720          93,984.000
             LENNAR    CORP-A
                               3,394           53.550         181,748.700
             LEAR   CORP
                                600          133.700          80,220.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               2,300           45.310         104,213.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               5,719           81.960         468,729.240
             PACCAR    INC              3,525           70.020         246,820.500
             PVH  CORP
                                618          88.050          54,414.900
             BIOGEN    INC              1,899           227.670          432,345.330
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                742          267.740          198,663.080
             STARBUCKS     CORP
                               12,484            84.240        1,051,652.160
             PTC  INC
                               1,200           83.900         100,680.000
             PERRIGO    CO  PLC
                                900          43.180          38,862.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               3,423           77.410         264,974.430
             INTUIT    INC
                               2,425           254.130          616,265.250
             BORGWARNER      INC
                               1,550           40.950          63,472.500
             BEST   BUY  CO  INC
                               2,300           66.030         151,869.000
             BALL   CORP
                               2,892           65.410         189,165.720
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               13,142            40.420         531,199.640
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,024           92.730         280,415.520
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,223           132.590          162,157.570
                                277/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,558           170.220          435,422.760
             VF  CORP
                               3,204           87.260         279,581.040
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               2,841           48.990         139,180.590
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               3,071           29.390          90,256.690
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                480          152.290          73,099.200
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               1,003           130.880          131,272.640
             CARNIVAL     CORP
                               3,814           53.120         202,599.680
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               43,624            42.310        1,845,731.440
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               2,100           37.100          77,910.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               2,200           64.800         142,560.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               5,600            7.600         42,560.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               11,000            6.620         72,820.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  241,569,717.020
                                                 (26,248,965,451)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               5,000            3.778         18,890.000
             TUI  AG-DI
                               4,802            7.502         36,024.600
             BP  PLC
                              197,527             5.389        1,064,473.000
             UNILEVER     PLC
                               11,199            49.735         556,982.260
             BARCLAYS     PLC
                              180,173             1.490         268,457.770
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               17,745            8.918         158,249.910
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               10,500            2.160         22,680.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               25,964            16.015         415,813.460
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                               50,836            2.124         107,975.660
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               7,441            6.960         51,789.360
             JOHNSON    MATTHEY    PLC          1,758           30.930          54,374.940
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               29,337            4.847         142,196.430
             AVIVA   PLC              44,349            4.086         181,210.010
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                               48,552            15.844         769,257.880
             INFORMA    PLC
                               11,000            8.000         88,000.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               4,204           19.744          83,003.770
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                               40,000            1.695         67,820.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               5,971            5.614         33,521.190
             DCC  PLC
                                938          69.440          65,134.720
             OCADO   GROUP   PLC
                               4,417           11.595          51,215.110
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                740          87.000          64,380.000
             PLC
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HALMA   PLC
                               3,978           19.895          79,142.310
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               4,161            6.244         25,981.280
             NMC  HEALTH    PLC
                                975          22.990          22,415.250
             RELX   PLC
                               20,260            19.085         386,662.100
             DIAGEO    PLC
                               22,895            34.185         782,665.570
             RIO  TINTO   PLC
                               11,402            47.700         543,875.400
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               29,745            6.764         201,195.180
             TESCO   PLC
                               88,748            2.244         199,150.510
             FRESNILLO     PLC
                               2,400            8.398         20,155.200
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               8,329           17.035         141,884.510
             GLENCORE     PLC
                              106,703             2.720         290,285.510
             JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                               5,466            3.978         21,743.740
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC        3,200           18.700          59,840.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           14.835          60,526.800
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP      10,963            3.233         35,443.370
             PEARSON    PLC
                               8,271            7.986         66,052.200
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               17,631            1.939         34,186.500
             NEXT   PLC
                               1,159           55.140          63,907.260
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               32,236            1.556         50,159.210
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           47.150          84,162.750
             BUNZL   PLC
                               3,159           21.650          68,392.350
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              273,737             1.280         350,438.100
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                783          52.400          41,029.200
             KINGFISHER      PLC
                               17,229            2.076         35,767.400
             WPP  PLC
                               13,021            9.604         125,053.680
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244            8.242         67,947.040
             SEVERN    TRENT   PLC
                               1,300           20.400          26,520.000
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               17,758            3.898         69,220.680
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               6,664           65.260         434,892.640
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883           10.425          50,905.270
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           29.290          35,938.830
             SSE  PLC
                               8,282           11.220          92,924.040
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               3,942           14.735          58,085.370
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               12,368            5.616         69,458.680
             ASTRAZENECA      PLC
                               12,153            62.150         755,308.950
             FERGUSON     PLC
                               1,989           55.660         110,707.740
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                               68,232            2.667         181,974.740
             3I  GROUP   PLC
                               8,439           10.250          86,499.750
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               3,900           19.490          76,011.000
                                279/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               9,725            7.604         73,948.900
             NATIONAL     GRID   PLC
                               30,325            8.334         252,728.550
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              676,372             0.577         390,266.640
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               12,586            5.690         71,614.340
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               10,229            19.766         202,186.410
             CENTRICA     PLC
                               68,002            0.915         62,235.430
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               1,963           35.300          69,293.900
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               22,321            28.855         644,072.450
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               21,317            19.100         407,154.700
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               2,960           24.630          72,904.800
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              195,667             6.456        1,263,226.150
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               10,745            21.105         226,773.220
             MONDI   PLC               3,400           17.265          58,701.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               14,500            1.978         28,681.000
             CARNIVAL     PLC
                               1,383           40.330          55,776.390
             EASYJET    PLC
                               1,644            9.290         15,272.760
             COMPASS    GROUP   PLC
                               14,239            19.115         272,178.480
             PERSIMMON     PLC
                               2,569           19.455          49,979.890
             BT  GROUP   PLC
                               85,624            2.063         176,642.310
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               2,574           29.060          74,800.440
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               5,136           17.415          89,443.440
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               1,303           52.290          68,133.870
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               1,592           55.340          88,101.280
             ITV  PLC
                               27,587            1.052         29,035.310
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               2,735           54.460         148,948.100
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                               43,770            25.150        1,100,815.500
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               36,970            25.165         930,350.050
             MEGGITT    PLC
                               9,925            5.112         50,736.600
             G4S  PLC               11,320            2.116         23,953.120
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           20.780          32,624.600
             INVESTEC     PLC
                               4,600            4.760         21,896.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460            8.590         29,721.400
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               17,899            2.719         48,667.380
             EXPERIAN     PLC
                               9,319           24.080         224,401.520
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  17,563,226.110
                                280/568


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                                                  (2,401,771,171)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               12,000            14.230         170,760.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          220.500          116,865.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               11,096            19.120         212,155.520
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          559.000          167,700.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               7,900           25.950         205,005.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               11,400            24.960         284,544.000
             NICE   LTD
                                800          497.400          397,920.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   1,554,949.520
                                                   (46,819,530)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               22,824            3.380         77,145.120
             BHP  GROUP   LTD
                               29,817            40.300        1,201,625.100
             SOUTH32    LTD
                               56,387            3.310         186,640.970
             ALUMINA    LTD
                               36,217            2.430         88,007.310
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               9,576           35.030         335,447.280
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               10,500            8.800         92,400.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               3,600           11.480          41,328.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               26,899            26.730         719,010.270
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               33,042            27.880         921,210.960
             SANTOS    LTD
                               18,270            7.000         127,890.000
             AUSNET    SERVICES
                               28,500            1.945         55,432.500
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               27,874            28.220         786,604.280
             RIO  TINTO   LTD
                               3,349           105.340          352,783.660
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               20,968            7.020         147,195.360
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               15,310            5.340         81,755.400
             COLES   GROUP   LTD
                               9,567           13.010         124,466.670
             AMCOR   PLC-CDI
                               10,996            15.650         172,087.400
             OIL  SEARCH    LTD
                               15,418            7.000         107,926.000
             SEEK   LTD
                               2,600           21.090          54,834.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               5,592           15.070          84,271.440
             NEWCREST     MINING    LTD
                               8,420           30.120         253,610.400
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               20,400            3.480         70,992.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               17,668            79.770        1,409,376.360
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               2,000           26.470          52,940.000
                                281/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORICA   LTD
                               2,000           20.450          40,900.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               15,348            12.230         187,706.040
             CIMIC   GROUP   LTD
                               1,000           45.050          45,050.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               14,056            32.290         453,868.240
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               2,600           10.010          26,026.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               17,352            4.590         79,645.680
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000           11.970          35,910.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                               35,114            3.870         135,891.180
             AMP  LTD
                               24,935            2.110         52,612.850
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               3,200           18.450          59,040.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               3,347           122.090          408,635.230
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,163           30.620         188,711.060
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD        3,000            9.540         28,620.000
             CSL  LTD
                               4,463           212.870          950,038.810
             WESFARMERS      LTD            11,444            35.660         408,093.040
             COCHLEAR     LTD
                                444          204.230          90,678.120
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               7,092           11.760          83,401.920
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               14,938            13.370         199,721.060
             BORAL   LTD
                               8,600            5.390         46,354.000
             ASX  LTD
                               2,260           81.000         183,060.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               3,700           16.630          61,531.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               27,097            7.790         211,085.630
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               5,223           27.500         143,632.500
             CHALLENGER      LTD
                               6,300            6.500         40,950.000
             WORLEYPARSONS       LTD
                               1,321           13.740          18,150.540
             AGL  ENERGY    LTD
                               8,466           19.570         165,679.620
             BRAMBLES     LTD
                               18,337            12.970         237,830.890
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                                800          41.310          33,048.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD         900          71.670          64,503.000
             REA  GROUP   LTD
                                608          92.760          56,398.080
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                                621          39.280          24,392.880
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  12,306,145.850
                                                   (919,638,280)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           36.140          83,122.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                250         1,202.500           300,625.000
                                282/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               2,438           17.320          42,226.160
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               2,121           90.940         192,883.740
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               4,200           30.820         129,444.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               1,100           120.310          132,341.000
             BCE  INC
                                900          59.880          53,892.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               1,600           104.810          167,696.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               15,212            41.590         632,667.080
             METRO   INC/CN
                               3,000           50.520         151,560.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               3,300           61.730         203,709.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               11,900            70.590         840,021.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               4,400           103.510          455,444.000
             TORONTO-DOMINION         BANK         17,900            75.910        1,358,789.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               3,900           30.000         117,000.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA          13,500           103.550         1,397,925.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               1,300           15.560          20,228.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               1,400           26.780          37,492.000
             TC  ENERGY    CORP
                               8,800           65.660         577,808.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               5,571           48.360         269,413.560
             BOMBARDIER      INC-B
                               19,200            2.180         41,856.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               17,400            18.660         324,684.000
             CAE  INC
                               2,300           34.590          79,557.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               1,833           87.300         160,020.900
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               1,800           31.840          57,312.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                600          62.210          37,326.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               1,000           64.220          64,220.000
             HYDRO   ONE  LTD
                               1,500           22.860          34,290.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               1,489           69.420         103,366.380
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,200           70.350          84,420.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B         2,300           32.000          73,600.000
             EMERA   INC
                               1,200           53.450          64,140.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A        1,000           37.950          37,950.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               3,900           69.050         269,295.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               1,800           62.060         111,708.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               3,500           22.020          77,070.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               10,534            4.740         49,931.160
             BANK   OF  MONTREAL
                               5,800           99.670         578,086.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               3,100           27.850          86,335.000
             METHANEX     CORP
                                600          59.960          35,976.000
                                283/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               1,000           409.150          409,150.000
             NUTRIEN    LTD
                               6,027           71.420         430,448.340
             AURORA    CANNABIS     INC
                               7,000           10.130          70,910.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               2,000           55.260         110,520.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               3,400           20.750          70,550.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               2,200           51.190         112,618.000
             CAMECO    CORP
                               2,800           13.820          38,696.000
             TELUS   CORP
                                300          48.600          14,580.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               2,000           29.730          59,460.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               4,400           29.140         128,216.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                500          138.050          69,025.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               11,700            35.570         416,169.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD       300          633.330          189,999.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,100           61.730         191,363.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD           901          101.470          91,424.470
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400           11.470          73,408.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               5,100           52.710         268,821.000
             ENBRIDGE     INC
                               19,600            46.250         906,500.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               7,800           63.260         493,428.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               20,200            23.320         471,064.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               2,000           28.810          57,620.000
             ENCANA    CORP
                               15,200            6.250         95,000.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               1,300           311.100          404,430.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               1,100           52.440          57,684.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               2,800           52.020         145,656.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               7,100           122.570          870,247.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               2,800           102.270          286,356.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               3,012           12.700          38,252.400
             ONEX   CORPORATION
                                600          75.330          45,198.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               3,900           26.670         104,013.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               1,900           25.520          48,488.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                                300          37.760          11,328.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               2,700           55.360         149,472.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               2,000           21.050          42,100.000
             SAPUTO    INC
                               2,900           39.790         115,391.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300           11.150          70,245.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               4,500           85.800         386,100.000
                                284/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORTIS    INC
                               4,200           52.150         219,030.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600            6.730         44,418.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               8,000           11.360          90,880.000
             DOLLARAMA     INC
                               2,700           46.780         126,306.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                                800          45.120          36,096.000
             ALTAGAS    LTD
                               4,700           19.180          90,146.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               2,000           22.210          44,420.000
             KEYERA    CORP
                               2,200           32.250          70,950.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               4,800           19.960          95,808.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  17,897,414.190
                                                  (1,449,690,549)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               13,300            24.990         332,367.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               17,100            24.810         424,251.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               7,100            9.130         64,823.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                               17,300            6.300         108,990.000
             UOL  GROUP   LTD
                               5,200            7.260         37,752.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            9.360         48,672.000
             CAPITALAND      LTD
                               19,000            3.430         65,170.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               27,000            1.470         39,690.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               12,000            2.370         28,440.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                900          36.500          32,850.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               34,800            10.780         375,144.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                               45,000            0.885         39,825.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           16.630          53,216.000
             SINGAPORE
                               92,400            3.330         307,692.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               14,100            4.110         57,951.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               4,000            2.370          9,480.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                               9,000            0.270          2,430.000
             SATS   LTD
                               7,700            5.140         39,578.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               6,900            7.540         52,026.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               10,000            2.580         25,800.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               15,800            3.480         54,984.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
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                                                   2,201,131.000
                                                   (174,461,643)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                189          80.800          15,271.200
             UBS  GROUP   AG-REG
                               37,402            11.520         430,871.040
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                130          628.000          81,640.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           57.520         100,890.080
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               6,828           276.000         1,884,528.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                389          74.150          28,844.350
             SIKA   AG-REG
                               1,140           159.000          181,260.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 1       78,100.000            78,100.000
             ABB  LTD-REG
                               17,676            18.830         332,839.080
             SWISS   RE  AG
                               2,982           98.860         294,800.520
             NESTLE    SA-REG
                               29,798           101.400         3,021,517.200
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                163          712.400          116,121.200
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                531          217.100          115,280.100
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               25,416            11.365         288,852.840
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               2,198           40.870          89,832.260
             SGS  SA-REG
                                 65        2,582.000           167,830.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                153          211.800          32,405.400
             VIFOR   PHARMA    AG
                                369          138.600          51,143.400
             TEMENOS    AG  - REG
                                793          174.600          138,457.800
             ALCON   INC
                               4,249           57.980         246,357.020
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                267          258.300          68,966.100
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG      1,492           337.300          503,251.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                611          172.400          105,336.400
             CLARIANT     AG-REG
                               1,568           18.785          29,454.880
             NOVARTIS     AG-REG
                               21,246            89.410        1,899,604.860
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 20        1,978.000           39,560.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               5,428           79.440         431,200.320
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          496.000          136,896.000
             GEBERIT    AG-REG
                                334          464.100          155,009.400
             GIVAUDAN-REG                   89        2,776.000           247,064.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                111          841.000          93,351.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                563          230.600          129,827.800
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                692          329.100          227,737.200
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          49.240          22,158.000
                                286/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               4,770           48.650         232,060.500
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                381          474.600          180,822.600
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                495          134.000          66,330.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          83.700          79,180.200
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 10        6,885.000           68,850.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  12,413,502.350
                                                  (1,350,216,651)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                                700          398.200          278,740.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               32,335            89.280        2,886,868.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                               14,568           140.950         2,053,359.600
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                                777          506.000          393,162.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           157.650          630,600.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           229.200          595,920.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               2,188           424.900          929,681.200
             TELE2   AB-B   SHS
                               7,026           134.100          942,186.600
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               19,697            87.060        1,714,820.820
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               16,526            91.880        1,518,408.880
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               9,075           140.350         1,273,676.250
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               9,039           154.040         1,392,367.560
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           167.250          620,330.250
             SANDVIK    AB
                               13,281           161.600         2,146,209.600
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               4,550           439.400         1,999,270.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               7,668           280.800         2,153,174.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               2,500           164.600          411,500.000
             TELIA   CO  AB             24,107            41.260         994,654.820
             ALFA   LAVAL   AB
                               2,000           200.100          400,200.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS         3,678           255.700          940,464.600
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               10,882           202.800         2,206,869.600
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          341.200          323,457.600
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               1,900           266.500          506,350.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               6,747           296.000         1,997,112.000
             BOLIDEN    AB
                               3,171           225.450          714,901.950
             EPIROC    AB-A
                               6,982           91.020         635,501.640
             EPIROC    AB-B
                               2,500           88.170         220,425.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               2,400           86.880         208,512.000
                                287/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NORDEA    BANK   ABP
                               33,957            69.290        2,352,880.530
             KINNEVIK     AB  - B
                               1,500           242.100          363,150.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               2,400           482.100         1,157,040.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           201.300          261,690.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  35,223,485.700
                                                   (403,308,911)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               18,461           340.500         6,285,970.500
             DANSKE    BANK   A/S
                               7,236           109.600          793,065.600
             ISS  A/S
                               1,320           192.850          254,562.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 30        6,885.000           206,550.000
             H LUNDBECK     A/S
                                500          253.900          126,950.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               1,857           569.000         1,056,633.000
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232           880.000         1,084,160.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               1,802           305.000          549,610.000
             COLOPLAST-B                  1,052           751.200          790,262.400
             DSV  A/S
                               1,650           619.800         1,022,670.000
             DEMANT    A/S
                               1,314           216.600          284,612.400
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                 66        7,258.000           479,028.000
             TRYG   A/S
                               1,700           218.000          370,600.000
             PANDORA    A/S
                                750          220.700          165,525.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               1,262           735.000          927,570.000
             GENMAB    A/S
                                733         1,179.000           864,207.000
             ORSTED    A/S              2,276           566.800         1,290,036.800
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  16,552,012.700
                                                   (270,128,847)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               15,000            4.485         67,275.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               7,000           14.850         103,950.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               16,860            3.875         65,332.500
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               8,100            9.020         73,062.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               14,526            5.430         78,876.180
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               3,700           15.070          55,759.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               4,419           11.650          51,481.350
                                288/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                    495,736.030
                                                   (35,008,879)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA           13,050            30.920         403,506.000
             DNB  ASA
                               8,545           150.550         1,286,449.750
             ORKLA   ASA
                               7,000           76.140         532,980.000
             TELENOR    ASA
                               8,746           189.050         1,653,431.300
             EQUINOR    ASA
                               11,121           169.950         1,890,013.950
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               1,450           406.500          589,425.000
             MOWI   ASA
                               4,677           205.300          960,188.100
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           175.100          350,200.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               1,700           225.000          382,500.000
             AKER   BP  ASA
                               1,306           226.200          295,417.200
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                   8,344,111.300
                                                   (104,217,949)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               9,157           52.850         483,947.450
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               1,800           24.310          43,758.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               22,967            6.027         138,422.100
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            6.113         59,228.850
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          144.100          60,522.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               1,774           141.240          250,559.760
             SIEMENS    AG-REG
                               7,545           104.020          784,830.900
             E.ON   SE
                               22,270            9.935         221,252.450
             UNIPER    SE
                               1,380           26.290          36,280.200
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,921           62.460         182,445.660
             GEA  GROUP   AG
                               1,300           25.050          32,565.000
             CONTINENTAL      AG
                               1,180           124.400          146,792.000
             BASF   SE
                               9,106           60.480         550,730.880
             ALLIANZ    SE-REG
                               3,842           207.400          796,830.800
             THYSSENKRUPP       AG
                               4,030           11.770          47,433.100
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               1,857           88.480         164,307.360
             RWE  AG
                               5,309           22.850         121,310.650
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               1,700           17.690          30,073.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                                560          76.180          42,660.800
             AIRPORT
                                289/568


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             BRENNTAG     AG
                               1,436           42.240          60,656.640
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               3,709           46.130         171,096.170
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          31.650          30,352.350
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                166          106.600          17,695.600
             SAP  SE
                               9,365           113.540         1,063,302.100
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,415           221.600          313,564.000
             ZALANDO    SE
                               2,025           37.790          76,524.750
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               2,128           68.800         146,406.400
             KION   GROUP   AG
                                600          52.480          31,488.000
             WIRECARD     AG
                               1,027           149.450          153,485.150
             COVESTRO     AG
                               1,945           41.760          81,223.200
             INNOGY    SE              1,500           41.320          61,980.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                305          177.700          54,198.500
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF         1,265           56.180          71,067.700
             DELIVERY     HERO   SE
                               1,056           37.590          39,695.040
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                560          89.550          50,148.000
             METRO   AG
                               1,500           15.065          22,597.500
             1&1  DRILLISCH     AG
                                500          27.360          13,680.000
             AROUNDTOWN      SA
                               8,042            7.684         61,794.720
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               1,500           36.610          54,915.000
             KNORR-BREMSE       AG
                                549          99.100          54,405.900
             BEIERSDORF      AG
                               1,275           106.950          136,361.250
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                                700          34.860          24,402.000
             MERCK   KGAA
                               1,149           91.800         105,478.200
             ADIDAS    AG
                               1,791           260.600          466,734.600
             PUMA   SE
                                510          54.450          27,769.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               1,311           82.600         108,288.600
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               31,856            15.390         490,263.840
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &    2,271           66.700         151,475.700
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               8,792           47.420         416,916.640
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           35.240          88,840.040
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               13,044            14.390         187,703.160
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          140.200          90,288.800
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               8,974           27.380         245,708.120
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               1,897           125.700          238,452.900
             LANXESS    AG
                                600          45.700          27,420.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                444          198.700          88,222.800
                                290/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AXEL   SPRINGER     SE
                                470          62.200          29,234.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               3,285           37.000         121,545.000
             SYMRISE    AG
                               1,436           88.280         126,770.080
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            2.475         15,444.000
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                900          53.200          47,880.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                                811          54.700          44,361.700
             RTL  GROUP
                                350          44.220          15,477.000
             VONOVIA    SE
                               4,637           46.050         213,533.850
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               9,309           36.665         341,314.480
             NN  GROUP   NV
                               3,100           35.130         108,903.000
             ARCELORMITTAL                  8,031           14.572         117,027.730
             UNILEVER     NV-CVA
                               14,043            54.590         766,607.370
             HEINEKEN     NV
                               2,910           96.420         280,582.200
             AEGON   NV
                               14,361            4.194         60,230.030
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               10,652            20.575         219,164.900
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               2,504           82.090         205,553.360
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               1,938           107.250          207,850.500
             WOLTERS    KLUWER
                               3,097           64.340         199,260.980
             ING  GROEP   NV
                               36,440            9.821         357,877.240
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               36,000            2.837         102,132.000
             ASML   HOLDING    NV
                               4,223           171.040          722,301.920
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               3,453           18.815          64,968.190
             ADYEN   NV
                                 77         700.200          53,915.400
             VOPAK                   630          39.080          24,620.400
             RANDSTAD     NV
                                998          48.210          48,113.580
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,100           89.500          98,450.000
             JCDECAUX     SA
                                845          26.280          22,206.600
             TOTAL   SA
                               23,014            47.250        1,087,411.500
             MICHELIN     (CGDE)
                               1,861           109.900          204,523.900
             AIR  LIQUIDE    SA
                               3,938           118.750          467,637.500
             KERING                   708          486.450          344,406.600
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               5,224           75.060         392,113.440
             BOUYGUES     SA
                               1,892           31.440          59,484.480
             BNP  PARIBAS
                               10,986            40.860         448,887.960
             PEUGEOT    SA
                               6,497           20.720         134,617.840
             NATIXIS                  7,674            3.857         29,598.610
                                291/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THALES    SA
                                918          105.450          96,803.100
             DANONE                  5,853           72.520         424,459.560
             CARREFOUR     SA
                               5,156           17.110          88,219.160
             SUEZ                  2,950           12.575          37,096.250
             VIVENDI                  8,495           24.480         207,957.600
             L'OREAL                  2,533           248.000          628,184.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               5,849           33.265         194,566.980
             LEGRAND    SA
                               2,250           62.540         140,715.000
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                200          32.600          6,520.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               2,154           157.850          340,008.900
             SOCIETE    BIC  SA
                                150          67.600          10,140.000
             EURAZEO    SE
                                560          61.650          34,524.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               8,065           21.235         171,260.270
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               2,715           354.000          961,110.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           34.800          64,380.000
             CAPGEMINI     SE
                               1,645           97.160         159,828.200
             VALEO   SA
                               1,965           24.300          47,749.500
             PUBLICIS     GROUPE
                               1,806           50.000          90,300.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               3,227           21.300          68,735.100
             EIFFAGE                   750          85.460          64,095.000
             SODEXO    SA
                                763          104.250          79,542.750
             IPSEN                   276          114.700          31,657.200
             INGENICO     GROUP
                                499          76.720          38,283.280
             AMUNDI    SA
                                437          59.100          25,826.700
             TELEPERFORMANCE                   500          173.900          86,950.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          68.040          66,475.080
             FAURECIA                   560          35.340          19,790.400
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                131          360.000          47,160.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                399          129.300          51,590.700
             SEB  SA
                                197          151.100          29,766.700
             ESSILORLUXOTTICA                  2,731           106.400          290,578.400
             DASSAULT     AVIATION     SA          22        1,200.000           26,400.000
             WORLDLINE     SA
                               1,330           61.000          81,130.000
             AXA  SA
                               18,578            22.610         420,048.580
             EDENRED                  1,913           42.960          82,182.480
             RENAULT    SA
                               2,554           55.740         142,359.960
             HERMES    INTERNATIONAL
                                268          612.200          164,069.600
             STMICROELECTRONICS          NV
                               7,498           14.140         106,021.720
                                292/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REMY   COINTREAU
                                253          115.200          29,145.600
             ATOS   SE
                                946          71.480          67,620.080
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               1,149           137.000          157,413.000
             WENDEL                   201          117.400          23,597.400
             ORANGE                 20,492            13.820         283,199.440
             ALSTOM                  1,310           41.510          54,378.100
             CNP  ASSURANCES
                               1,349           19.790          26,696.710
             SANOFI                 10,967            75.980         833,272.660
             VINCI   SA
                               5,021           89.580         449,781.180
             AIRBUS    SE
                               5,688           122.420          696,324.960
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               6,973           21.250         148,176.250
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               9,904           10.295         101,961.680
             BIOMERIEUX                   457          74.800          34,183.600
             ENGIE                 17,413            12.955         225,585.410
             IMERYS    SA
                                340          44.600          15,164.000
             EDF                  6,760           11.780          79,632.800
             SES                  4,402           14.300          62,948.600
             SAFRAN    SA
                               3,133           122.900          385,045.700
             ILIAD   SA
                                219          101.500          22,228.500
             ARKEMA                   838          76.280          63,922.640
             ADP                   350          153.500          53,725.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               1,400           16.340          22,876.000
             SCOR   SE
                               1,297           38.810          50,336.570
             GETLINK    SE
                               3,940           13.820          54,450.800
             BOLLORE                  7,300            3.912         28,557.600
             UCB  SA
                               1,110           70.400          78,144.000
             KBC  GROUP   NV
                               3,011           57.800         174,035.800
             COLRUYT    SA
                                350          62.480          21,868.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                900          85.000          76,500.000
             SOLVAY    SA
                                873          86.760          75,741.480
             UMICORE                  1,600           26.910          43,056.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV       7,221           75.380         544,318.980
             AGEAS                  1,654           44.020          72,809.080
             PROXIMUS                  2,269           26.120          59,266.280
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                462          49.140          22,702.680
             PRYSMIAN     SPA
                               1,440           16.930          24,379.200
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               11,733            16.135         189,311.950
             MEDIOBANCA      SPA
                               4,460            8.526         38,025.960
             TENARIS    SA
                               4,700           10.800          50,760.000
                                293/568


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             UNICREDIT     SPA
                               21,147            10.130         214,219.110
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.458         49,705.220
             TELECOM    ITALIA-RSP
                               48,381            0.442         21,408.590
             INTESA    SANPAOLO
                              135,457             1.837         248,888.690
             ATLANTIA     SPA
                               6,027           23.420         141,152.340
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               2,900            9.268         26,877.200
             MONCLER    SPA
                               1,522           35.050          53,346.100
             RECORDATI     SPA
                                692          37.050          25,638.600
             ENI  SPA
                               24,898            13.944         347,177.710
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               4,483            8.760         39,271.080
             PIRELLI    & C SPA
                               5,651            5.292         29,905.090
             LEONARDO     SPA
                               2,500           10.780          26,950.000
             ENEL   SPA               79,795            6.070         484,355.650
             SNAM   SPA
                               24,300            4.718         114,647.400
             TERNA   SPA              19,900            5.766         114,743.400
             EXOR   NV
                               1,088           59.200          64,409.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               11,691            8.430         98,555.130
             FINECOBANK      SPA
                               5,972            9.046         54,022.710
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               10,787            11.840         127,718.080
             NV
             FERRARI    NV
                               1,130           136.000          153,680.000
             TELEFONICA      SA
                               45,990            7.444         342,349.560
             ENDESA    SA
                               2,150           23.790          51,148.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                               60,432            4.878         294,817.510
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                               56,028            8.958         501,898.820
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                               49,634            0.919         45,653.350
             BANKINTER     SA
                               6,700            6.154         41,231.800
             REPSOL    SA
                               14,200            14.300         203,060.000
             GRIFOLS    SA
                               3,004           24.210          72,726.840
             BANCO   SANTANDER     SA
                              159,897             3.954         632,312.680
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               4,311           68.100         293,579.100
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               3,978           25.440         101,200.320
             MAPFRE    SA
                               8,005            2.637         21,109.180
             CAIXABANK     SA
                               46,859            2.577         120,755.640
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               2,195           37.270          81,807.650
             AENA   SME  SA
                                569          173.200          98,550.800
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               2,096           32.070          67,218.720
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               9,655           25.000         241,375.000
                                294/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               1,793           14.825          26,581.220
             ENE
             ENAGAS    SA
                               3,675           25.010          91,911.750
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               4,056           19.375          78,585.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                               6,346           22.140         140,500.440
             BANKIA    SA
                               15,905            2.146         34,132.130
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               4,493           23.220         104,327.460
             NOKIA   OYJ
                               54,437            4.386         238,760.680
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116           12.855          52,911.180
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               4,193            9.418         39,489.670
             METSO   OYJ
                               1,108           31.910          35,356.280
             ELISA   OYJ
                               1,300           42.100          54,730.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               3,832           40.590         155,540.880
             FORTUM    OYJ              4,400           19.145          84,238.000
             KONE   OYJ-B
                               3,860           50.100         193,386.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               1,770           26.570          47,028.900
             NESTE   OYJ
                               4,849           30.870         149,688.630
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               1,763           31.430          55,411.090
             VERBUND    AG
                                240          45.860          11,006.400
             OMV  AG
                               1,209           42.090          50,886.810
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               2,750           32.070          88,192.500
             VOESTALPINE      AG
                               1,800           24.160          43,488.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               1,100           21.450          23,595.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                                550          31.320          17,226.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               1,995           26.600          53,067.000
             AIB  GROUP   PLC
                               9,000            3.584         32,256.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               10,234            4.630         47,383.420
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               1,600           46.540          74,464.000
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           14.385          41,716.500
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA    27,576            3.442         94,916.590
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               3,609           13.150          47,458.350
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               1,712           106.200          181,814.400
             CRH  PLC
                               8,012           28.360         227,220.320
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                889          65.920          58,602.880
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  36,893,531.680
                                                  (4,496,214,706)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               14,500            56.200         814,900.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               22,000            48.500        1,067,000.000
             L
             MTR  CORP
                               16,500            49.350         814,275.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               16,000           125.900         2,014,400.000
             SINO   LAND   CO
                               34,000            12.500         425,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               27,052            75.100        2,031,605.200
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               8,000           20.200         161,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               3,500           93.800         328,300.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               19,000            89.050        1,691,950.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               20,565            40.300         828,769.500
             HONG   KONG   & CHINA   GAS        118,035            17.180        2,027,841.300
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               9,000           194.200         1,747,800.000
             WHEELOCK     & CO  LTD           6,000           52.700         316,200.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                               58,000            11.500         667,000.000
             WH  GROUP   LTD
                               91,500            7.350         672,525.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               11,900           260.400         3,098,760.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               12,000            17.220         206,640.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               2,000           73.050         146,100.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               8,000           21.400         171,200.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               15,000            15.560         233,400.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               7,500           30.900         231,750.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               8,600           21.950         188,770.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               6,000           39.600         237,600.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               10,000            8.200         82,000.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           31.600         252,800.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD        30,552            58.900        1,799,512.800
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           63.000         346,500.000
             L
             PCCW   LTD
                               60,000            4.560         273,600.000
             AIA  GROUP   LTD
                              129,200            73.800        9,534,960.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               14,000            51.900         726,600.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               12,000            46.450         557,400.000
             SANDS   CHINA   LTD
                               23,000            36.000         828,000.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               4,000            9.450         37,800.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               12,000            55.300         663,600.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               14,000            12.060         168,840.000
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             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               39,000            30.200        1,177,800.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               16,800            16.000         268,800.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  36,841,598.800
                                                   (510,992,976)
     合計                                             38,411,435,543
                                                 [38,411,435,543]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            1,372         285,499.480
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              3,053         497,394.760
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            1,556         210,371.200
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            2,128         140,873.600
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            1,055         238,957.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            4,248         332,448.480
                   EQUINIX    INC
                                             817        416,604.640
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                            4,318         912,091.140
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                            6,228         114,034.680
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                            3,300         61,809.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            2,200         60,082.000
                   VENTAS    INC
                                            3,702         247,145.520
                   WEYERHAEUSER       CO
                                            7,435         191,153.850
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                            4,334         73,157.920
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                            4,153         553,636.430
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            3,474         110,230.020
                   VEREIT    INC
                                           13,632         129,912.960
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                             843        108,848.160
                   PROLOGIS     INC
                                            6,353         507,985.880
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            1,200         181,560.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                             650        69,004.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            3,100         98,425.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                             600        179,514.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                             974        129,678.360
                   WELLTOWER     INC
                                            3,797         312,417.160
                   HCP  INC
                                            4,550         146,146.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            1,000         50,240.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            1,100         129,569.000
                   MACERICH     CO/THE
                                             700        24,171.000
                                297/568

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                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                             975        120,929.250
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           15,632         142,563.840
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            1,552         85,794.560
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            2,550         186,838.500
                   PUBLIC    STORAGE
                                            1,540         374,697.400
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            1,150         79,200.500
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                             650        56,901.000
                   UDR  INC
                                            2,965         137,694.600
                   WP  CAREY   INC
                                            1,600         136,800.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            2,269         271,735.440
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            1,285         138,857.100
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    8,244,973.930
                                                    (895,898,867)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           10,295          86,642.720
                   SEGRO   PLC
                                           13,286          95,526.340
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           14,580          78,615.360
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     260,784.420
                                                    (35,662,269)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                            4,303         55,939.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           26,027         377,651.770
                   SYDNEY    AIRPORT
                                            9,129         70,658.460
                   APA  GROUP
                                           14,243         159,094.310
                   SCENTRE    GROUP
                                           43,529         163,669.040
                   DEXUS                        13,949         190,264.360
                   GPT  GROUP
                                           14,648          90,378.160
                   MIRVAC    GROUP
                                           31,638         101,557.980
                   STOCKLAND                        18,729          81,658.440
                   GOODMAN    GROUP
                                           14,731         215,809.150
                   VICINITY     CENTRES
                                           19,523          50,369.340
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    1,557,050.010
                                                    (116,358,347)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            2,000         45,460.000
                                298/568


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                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            1,400         37,576.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     83,036.000
                                                     (6,725,916)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           28,000          57,680.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          90,890.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                            9,000         23,400.000
                   SUNTEC    REIT
                                           26,000          49,140.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     221,110.000
                                                    (17,525,178)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         1,249         169,676.650
                   ICADE                          406        32,480.000
                   GECINA    SA
                                             334        44,756.000
                   KLEPIERRE                         2,394         70,934.220
                   COVIVIO                          353        33,517.350
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                     351,364.220
                                                    (42,820,758)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           24,000        2,300,400.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           52,000         405,600.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           34,000         426,360.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    3,132,360.000
                                                    (43,445,833)
     投資証券　合計                                               1,158,437,168
                                                   [1,158,437,168]
     合計                                               1,158,437,168
                                                   [1,158,437,168]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                299/568



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                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                  通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
            アメリカ・ドル              株式        615  銘柄
                                           96.7%        3.3%       68.5%
                           投資証券         40 銘柄
            イギリス・ポンド              株式         94 銘柄
                                           98.5%        1.5%       6.2%
                           投資証券         3 銘柄
            イスラエル・シュケル              株式         7 銘柄       100%        -%      0.1%
            オーストラリア・ドル              株式         55 銘柄
                                           88.8%       11.2%        2.6%
                           投資証券         11 銘柄
            カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                           99.5%        0.5%       3.7%
                           投資証券         2 銘柄
            シンガポール・ドル              株式         21 銘柄
                                           90.9%        9.1%       0.5%
                           投資証券         ▶ 銘柄
            スイス・フラン              株式         39 銘柄       100%        -%      3.4%
            スウェーデン・クローナ              株式         32 銘柄       100%        -%      1.0%
            デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄       100%        -%      0.7%
            ニュージーランド・ドル              株式         7 銘柄       100%        -%      0.1%
            ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄       100%        -%      0.3%
            ユーロ              株式        239  銘柄
                                           99.1%        0.9%       11.5%
                           投資証券         5 銘柄
            香港・ドル              株式         37 銘柄
                                           92.2%        7.8%       1.4%
                           投資証券         3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                300/568







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             【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                                301/568















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      1【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                            28              －
         金銭信託
                                          2,520              5,237
         コール・ローン
                                        1,149,181              16,579,096
         親投資信託受益証券
                                           100              800
         未収入金
                                        1,151,829              16,585,133
         流動資産合計
                                        1,151,829              16,585,133
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          22,000              43,879
         未払収益分配金
                                            69              150
         未払受託者報酬
                                          2,270              4,192
         未払委託者報酬
                                           182              195
         その他未払費用
                                          24,521              48,416
         流動負債合計
                                          24,521              48,416
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        1,000,000              14,626,454
                                       ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                              127,308             1,910,263
                                         127,308              558,656
           （分配準備積立金）
                                        1,127,308              16,536,717
         元本等合計
                                        1,127,308              16,536,717
        純資産合計
                                        1,151,829              16,585,133
      負債純資産合計
                                302/568









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                          144,904              460,415
        有価証券売買等損益
                                          144,904              460,415
        営業収益合計
      営業費用
                                            131              215
        受託者報酬
                                           4,477              6,534
        委託者報酬
                                            365              378
        その他費用
                                           4,973              7,127
        営業費用合計
                                          139,931              453,288
      営業利益
                                          139,931              453,288
      経常利益
                                          139,931              453,288
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           9,377             127,308
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                      －           1,373,546
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －           1,373,546
        額
                                           22,000              43,879
                                         ※１              ※１
      分配金
                                          127,308             1,910,263
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円            1,000,000     円

           期中追加設定元本額                               －円             13,626,454      円
           期中一部解約元本額                               －円                 －円
     2.      計算期間末日における受益権                           1,000,000     口            14,626,454      口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
               区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                                至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1   分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                計算期間末における解約に伴
                             う当期純利益金額分配後の配                う当期純利益金額分配後の配
                             当等収益から費用を控除した                当等収益から費用を控除した
                             額（  22,913   円）、解約に伴う           額（  36,862   円）、解約に伴う
                             当期純利益金額分配後の有価                当期純利益金額分配後の有価
                             証券売買等損益から費用を控                証券売買等損益から費用を控
                             除し、繰越欠損金を補填した                除し、繰越欠損金を補填した
                             額（  117,018    円）、投資信託約          額（  416,426    円）、投資信託約
                             款に規定される収益調整金（               0 款に規定される収益調整金
                             円）及び分配準備積立金                （ 1,746,996     円）及び分配準備
                             （ 9,377   円）より分配対象額は            積立金（     127,308    円）より分配
                             149,308    円（  1 万口当たり         対象額は     2,327,592     円（  1 万口
                             1,493.08     円）であり、うち            当たり   1,591.36     円）であり、
                             22,000   円（  1 万口当たり      220    うち  43,879   円（  1 万口当たり      30
                             円）を分配金額としておりま                円）を分配金額としておりま
                             す。                す。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              144,558                      460,441
     合計                              144,558                      460,441
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1273   円               1.1306   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,273    円 )              (11,306    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                           6,619,723          16,579,096
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                               16,579,096
     合計                                               16,579,096
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        541,972,936             1,178,453,239
        金銭信託
                                         1,966,937                  －
        コール・ローン
                                        179,095,653              278,740,028
                                307/568


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        株式
                                       99,506,241,962              107,829,712,844
        投資証券
                                       2,485,300,663              3,214,011,606
        派生商品評価勘定
                                         2,128,170              13,899,411
        未収入金
                                           434,216             3,677,222
        未収配当金
                                        190,403,446              193,387,984
        差入委託証拠金
                                        796,508,844              523,224,081
        流動資産合計
                                      103,704,052,827              113,235,106,415
       資産合計
                                      103,704,052,827              113,235,106,415
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                         39,376,579              676,538,686
        未払解約金
                                         96,396,300               9,373,300
        その他未払費用
                                            4,294                －
        流動負債合計
                                        135,777,173              685,911,986
       負債合計
                                        135,777,173              685,911,986
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        41,775,947,138              44,938,531,796
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       61,792,328,516              67,610,662,633
        元本等合計
                                      103,568,275,654              112,549,194,429
       純資産合計
                                      103,568,275,654              112,549,194,429
     負債純資産合計                                 103,704,052,827              113,235,106,415
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                                308/568





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                                309/568



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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        39,756,964,781        円         41,775,947,138        円
          期中追加設定元本額                         6,670,399,883       円          6,764,304,685       円
          期中一部解約元本額                         4,651,417,526       円          3,601,720,027       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックスＶ                          516,700,593      円           464,023,812      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                           16,429,883      円            12,197,180      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                          229,429,617      円           165,854,025      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           27,312,346      円            19,605,630      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          734,645,896      円           536,545,354      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国株式インデックスファンド                               －円             3,097,423     円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          ダイワファンドラップ            外国株              548,554,400      円           555,335,842      円
          式インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国株             1,334,039,645       円          1,805,981,806       円
          式インデックス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンライ                          488,855,095      円           537,785,213      円
          ン  外国株式インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国株式インデック                     1,010,873     円            6,557,900     円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            195,844    円             493,277    円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                    534,842,007      円           905,383,641      円
          クス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    401,816,816      円           683,566,181      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             18,023,500      円
          ＤＣダイワ外国株式インデック                        25,684,078,835        円         28,406,470,539        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                          542,582,707      円           566,909,665      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                          767,007,247      円           846,970,888      円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                          622,100,357      円           648,553,039      円
          大和ＤＣ海外株式インデックス                         1,470,100,006       円          1,486,105,064       円
          ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           4,277,573     円            3,399,663     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           12,987,127      円            13,174,854      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           3,783,334     円            4,250,389     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                               －円             64,183,977      円
          国株式
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               39,782   円
          ランス３０
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               79,563   円
          ランス５０
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               99,454   円
          ランス７０
          ダイワ世界分散バランスファン                             76,716   円              73,565   円
          ド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            157,568    円             151,649    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            668,959    円            1,162,691     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           2,223,951     円            1,725,194     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド４                          323,855,425      円           205,401,310      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          378,861,282      円           345,545,113      円
          ０ＶＡ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド３５                         3,419,943,699       円          2,865,699,348       円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                          169,136,819      円           147,509,273      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                          591,527,140      円           663,098,757      円
          外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株式                62,177,536      円           108,076,802      円
          ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            463,548    円            6,619,723     円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イン                         2,735,785,564       円          2,695,843,941       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                           19,963,541      円            19,225,455      円
          ダイワライフスタイル５０                           70,913,871      円            67,902,980      円
          ダイワライフスタイル７５                           59,441,318      円            55,808,334      円
       計                           41,775,947,138        円         44,938,531,796        円
     2.     期末日における受益権の総数                        41,775,947,138        口         44,938,531,796        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取り
                         または支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
                         用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             4,300,033,310                    5,887,925,688
     投資証券                             △ 97,623,755                    336,561,445
     合計                             4,202,409,555                    6,224,487,133
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 12 月 1 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,542,242,790         －  1,543,155,900         913,110     1,478,267,686         －  1,491,888,217       13,620,531

     合計        1,542,242,790         －  1,543,155,900         913,110     1,478,267,686         －  1,491,888,217       13,620,531

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         98,243,940        －    99,459,000       1,215,060      260,121,120        －   260,400,000        278,880

      アメリカ・ドル         98,243,940        －    99,459,000       1,215,060      260,121,120        －   260,400,000        278,880

     合計          98,243,940        －    99,459,000       1,215,060      260,121,120        －   260,400,000        278,880

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4791   円               2.5045   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (24,791    円 )              (25,045    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           130.150          396,957.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,500           203.290          508,225.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,150           83.830         431,724.500
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           130.430          208,688.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL            17,600            33.950         597,520.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               48,116            82.220        3,956,097.520
             ARCONIC    INC             11,333            22.980         260,432.340
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,150           145.830          605,194.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            57.280         601,440.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,200           94.300         773,260.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,829           121.400         1,071,840.600
             QORVO   INC
                               3,400           61.500         209,100.000
             AFLAC   INC
                               20,250            55.040        1,114,560.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,400           119.680          406,912.000
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             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,900           63.990         249,561.000
             IN
             ADOBE   INC
                               13,400           274.280         3,675,352.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               6,450           46.000         296,700.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,050           176.710          538,965.500
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               10,000            16.340         163,400.000
             GARMIN    LTD
                               3,650           79.790         291,233.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,980           219.250         1,311,115.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               20,050           172.810         3,464,840.500
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,471           127.270          569,024.170
             WR  BERKLEY    CORP
                               3,825           65.620         250,996.500
             AUTOZONE     INC
                                670         1,119.870           750,312.900
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,321           110.310          697,269.510
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR      30,900            8.240         254,616.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               2,950           97.480         287,566.000
             CELANESE     CORP
                               3,550           104.190          369,874.500
             DR  HORTON    INC
                               9,416           45.960         432,759.360
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           36.720          89,964.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           56.770         334,943.000
             AUTODESK     INC
                               5,950           158.160          941,052.000
             MOODY'S    CORP
                               4,650           192.300          894,195.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               12,850            25.770         331,144.500
             ALBEMARLE     CORP
                               2,800           70.880         198,464.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,050           104.990          320,219.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,250           50.000         312,500.000
             CITIGROUP     INC
                               65,573            67.480        4,424,866.040
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,800           165.540         1,953,372.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               13,350            90.580        1,209,243.000
             ALLEGHANY     CORP
                                410          690.850          283,248.500
             DOMINO'S     PIZZA   INC          1,100           280.650          308,715.000
             HESS   CORP
                               7,200           57.250         412,200.000
             DAVITA    INC
                               3,500           48.880         171,080.000
             DANAHER    CORP
                               17,200           139.630         2,401,636.000
             FORTIVE    CORP
                               8,200           77.330         634,106.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               15,550            84.930        1,320,661.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           27.070         132,643.000
                                316/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           23.850         112,762.800
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,100            40.790         615,929.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           57.860         231,440.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,425           90.660         854,470.500
             APPLE   INC
                              129,000            192.740        24,863,460.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               8,900           77.450         689,305.000
             BOEING    CO/THE
                               14,740           347.160         5,117,138.400
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,215           103.540          436,421.100
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,449           234.160         1,744,257.840
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           20.040         134,268.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           78.840         303,534.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,200           48.590         155,488.000
             NISOURCE     INC             10,150            28.750         291,812.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,850           83.700         322,245.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               26,421            44.490        1,175,470.290
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              112,204            58.280        6,539,249.120
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               35,500           205.160         7,283,180.000
             ANSYS   INC
                               2,250           197.130          443,542.500
             H&R  BLOCK   INC
                               5,800           28.690         166,402.000
             BB&T   CORP
                               20,750            50.060        1,038,745.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               44,750            47.560        2,128,310.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               89,270           109.820         9,803,631.400
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,650           105.940          704,501.000
             LKQ  CORP
                               8,500           26.240         223,040.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,150           178.670          205,470.500
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               8,562           56.260         481,698.120
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               7,850           67.720         531,602.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           153.530          584,949.300
             DOLLAR    GENERAL    CORP          7,200           135.690          976,968.000
             SERVICENOW      INC
                               5,010           272.250         1,363,972.500
             CATERPILLAR      INC           16,000           127.230         2,035,680.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,700           58.750         452,375.000
             MOSAIC    CO/THE
                               9,750           22.360         218,010.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           55.990         265,952.500
             CORNING    INC
                               22,000            30.910         680,020.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              121,050            54.750        6,627,487.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           62.090         229,733.000
             MORGAN    STANLEY
                               35,450            42.820        1,517,969.000
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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,400           130.790          183,106.000
             MSCI   INC
                               2,450           235.780          577,661.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           275.840          275,840.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,450           131.100          190,095.000
             COTY   INC-CL    A
                               13,539            13.580         183,859.620
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               6,050           56.580         342,309.000
             BROADCOM     INC
                               11,072           265.930         2,944,376.960
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           133.500          153,525.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,430           70.030         170,172.900
             ARAMARK                  6,450           34.470         222,331.500
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           26.080         157,784.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,950           129.540          641,223.000
             CENTENE    CORP
                               11,550            53.550         618,502.500
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,000           107.740          323,220.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,900            34.970         451,113.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,000           87.700         438,500.000
             GARTNER    INC
                               2,500           158.580          396,450.000
             SPLUNK    INC
                               4,000           118.240          472,960.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               21,841            76.660        1,674,331.060
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,100            61.330         680,763.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           45.530         188,949.500
             DEERE   & CO
                               8,250           151.510         1,249,957.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,250           158.810          674,942.500
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,300           168.290          387,067.000
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           23.840         108,472.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           168.690          320,511.000
             NASDAQ    INC
                               3,150           95.710         301,486.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           235.980          264,297.600
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           44.250         181,425.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,850           36.590         214,051.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           153.450          276,210.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,980           104.430          206,771.400
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           63.760          66,948.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               8,950           88.540         792,433.000
             COGNEX    CORP
                               4,550           43.690         198,789.500
             TELEFLEX     INC
                               1,230           320.240          393,895.200
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,300           90.850         208,955.000
                                318/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,400           287.100          401,940.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,350           164.630          551,510.500
             IDEX   CORP
                               2,100           159.680          335,328.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               22,300            73.350        1,635,705.000
             ROLLINS    INC
                               3,825           37.650         144,011.250
             AMETEK    INC
                               6,175           84.990         524,813.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,500           77.160         501,540.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           32.220         117,603.000
             HEICO   CORP
                               1,200           126.170          151,404.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,450           56.740         195,753.000
             TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A
                               2,000           163.250          326,500.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,050           296.330          311,146.500
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,900           86.500         769,850.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP         12,000           260.150         3,121,800.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           70.160         182,416.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,500           174.500          261,750.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,500           88.360         132,540.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                740          740.590          548,036.600
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           17.980         150,133.000
             IN
             UGI  CORP
                               4,600           53.050         244,030.000
             CUMMINS    INC
                               4,050           163.860          663,633.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               21,050            45.620         960,301.000
             SABRE   CORP
                               7,650           22.290         170,518.500
             CDW  CORP/DE
                               4,050           104.240          422,172.000
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           116.300          174,450.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                970          549.660          533,170.200
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           218.180          325,088.200
             AMERCO                   220          389.060          85,593.200
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,650           142.040          234,366.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,170           616.000          720,720.000
             HANESBRANDS      INC
                               9,500           16.590         157,605.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,100           137.810          289,401.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,416           93.420         692,802.720
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               5,350           15.900          85,065.000
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           131.940          134,578.800
             DEXCOM    INC
                               2,450           148.040          362,698.000
                                319/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COPART    INC
                               5,850           73.810         431,788.500
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,250           98.950         420,537.500
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           68.500         198,650.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,070           305.700          632,799.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           472.860          605,260.800
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           23.060         228,294.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               56,081            20.530        1,151,342.930
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,350           126.630          930,730.500
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,050           320.050          336,052.500
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            23.770         286,428.500
             T-MOBILE     US  INC
                               9,500           74.900         711,550.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           45.390         156,595.500
             COCA-COLA     CO/THE            110,600            51.310        5,674,886.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,750           56.740         326,255.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC       4,850           73.970         358,754.500
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           41.340         126,087.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           33.360         288,564.000
             CSX  CORP
                               21,450            77.170        1,655,296.500
             FLUOR   CORP
                               3,650           29.310         106,981.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,780           166.390          462,564.200
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,425           126.810          434,324.250
             AUTOLIV    INC
                               2,400           65.980         158,352.000
             AMAZON.COM      INC
                               11,430          1,869.670         21,370,328.100
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,650           17.050         113,382.500
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           48.760         173,098.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,650           183.930         1,039,204.500
             EXXON   MOBIL   CORP
                              116,055            74.350        8,628,689.250
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           51.120         191,700.000
             AES  CORP               18,400            17.090         314,456.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                               2,200           246.760          542,872.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD         1,120           251.050          281,176.000
             EOG  RESOURCES     INC
                               15,650            85.170        1,332,910.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,450           78.620         349,859.000
             ABIOMED    INC
                               1,170           250.960          293,623.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,250           85.050         361,462.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               8,740           69.970         611,537.800
             FORD   MOTOR   CO
                              107,123             9.980        1,069,087.540
             MACY'S    INC
                               8,098           21.560         174,592.880
                                320/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           29.020         115,789.800
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               3,500           109.780          384,230.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           26.710         130,531.770
             DISCOVERY     INC-C
                               10,089            26.840         270,788.760
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               3,400           48.780         165,852.000
             FORTINET     INC
                               3,800           75.710         287,698.000
             MARKEL    CORP
                                380         1,087.720           413,333.600
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           24.230         106,612.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,000           206.960         2,690,480.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               40,608            10.650         432,475.200
             US  BANCORP
                               41,650            52.620        2,191,623.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           122.870          282,601.000
             F5  NETWORKS     INC            1,600           136.930          219,088.000
             FASTENAL     CO
                               15,400            31.650         487,410.000
             FISERV    INC              10,600            89.200         945,520.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              238,950            10.230        2,444,458.500
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           33.400         148,630.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           54.280         331,108.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               34,200            35.660        1,219,572.000
             TRIPADVISOR      INC
                               2,750           45.550         125,262.500
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,800           171.250         1,164,500.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,090           191.660         1,742,189.400
             ALPHABET     INC-CL    A
                               8,200          1,086.300          8,907,660.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,557          1,085.350          9,287,339.950
             OWENS   CORNING
                               3,150           50.220         158,193.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               16,350            53.410         873,253.500
             FIRSTENERGY      CORP
                               14,668            43.970         644,951.960
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,000           102.930          411,720.000
             IHS  MARKIT    LTD            10,734            59.320         636,740.880
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               22,600            27.390         619,014.000
             HARRIS    CORP              3,250           190.600          619,450.000
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           32.680          98,040.000
             HALLIBURTON      CO
                               23,400            21.380         500,292.000
             HOME   DEPOT   INC
                               30,950           205.770         6,368,581.500
             ASSURANT     INC
                               1,750           106.120          185,710.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,400            13.360         392,784.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           214.790          255,600.100
             INDUSTRIE
                                321/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HERSHEY    CO/THE
                               4,150           138.320          574,028.000
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           34.640         154,148.000
             HUMANA    INC
                               3,730           251.830          939,325.900
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,400           90.890         854,366.000
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           48.400         140,360.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,050           71.280         288,684.000
             HP  INC
                               43,300            19.910         862,103.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            14.150         557,510.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           36.720         176,256.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           40.300         189,410.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               5,450           36.540         199,143.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           36.490          91,225.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,150            35.560         396,494.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               18,653            30.310         565,372.430
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               24,450           135.150         3,304,417.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            42.990         459,993.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           54.010         216,040.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               13,050           110.790         1,445,809.500
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,579           124.680          820,269.720
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               6,550           65.410         428,435.500
             ALLEGION     PLC
                               2,450           106.020          259,749.000
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           37.390         130,865.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,573            25.920         351,812.160
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               7,207           94.460         680,773.220
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           26.640         257,076.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,170           123.310          390,892.700
             JOHNSON    & JOHNSON
                               73,000           140.090        10,226,570.000
             ABBVIE    INC
                               40,329            78.690        3,173,489.010
             HOLOGIC    INC
                               7,550           47.840         361,192.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               9,300           137.650         1,280,145.000
             KROGER    CO
                               21,850            24.260         530,081.000
             KLA-TENCOR      CORP
                               4,350           109.700          477,195.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,920           350.140         2,422,968.800
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,440           272.660          665,290.400
             L BRANDS    INC
                               6,500           22.510         146,315.000
                                322/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LOWE'S    COS  INC
                               21,850            99.630        2,176,915.500
             ELI  LILLY   & CO
                               24,505           111.740         2,738,188.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           176.800          747,864.000
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,250           133.130          166,412.500
             LOEWS   CORP
                               7,900           53.540         422,966.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           63.480         368,120.520
             MCDONALD'S      CORP
                               21,000           205.290         4,311,090.000
             3M  CO
                               15,600           166.690         2,600,364.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               65,150           181.330        11,813,649.500
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           90.800         161,624.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,730           224.900         1,513,577.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,720           223.980          385,245.600
             CONCHO    RESOURCES     INC         5,450           98.360         536,062.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               16,050            26.570         426,448.500
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC        5,850           32.600         190,710.000
             PHILLIPS     66
                               12,600            85.590        1,078,434.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               12,100            22.740         275,154.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               13,250            27.660         366,495.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,788           51.720         402,795.360
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,450           156.600          540,270.000
             MYLAN   NV
                               13,750            17.020         234,025.000
             METLIFE    INC
                               22,700            48.810        1,107,987.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               16,900            23.830         402,727.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,390           236.080          328,151.200
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,200           43.580         183,036.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,478           160.350          718,047.300
             METTLER-TOLEDO
                                690          791.060          545,831.400
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               13,273            22.150         293,996.950
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,180           156.530          497,765.400
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           38.450         113,043.000
             MERCK   & CO.  INC.
                               70,771            82.780        5,858,423.380
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               20,718            75.080        1,555,507.440
             MASCO   CORP
                               8,600           38.290         329,294.000
             M & T BANK   CORP
                               3,569           167.900          599,235.100
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               13,700            98.180        1,345,066.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,100           100.670          211,407.000
                                323/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               8,072           133.680         1,079,064.960
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               4,200           208.000          873,600.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,650           158.210          261,046.500
             SQUARE    INC  - A
                               9,050           71.590         647,889.500
             TRANSUNION                  5,100           70.920         361,692.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            23.770         238,888.500
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               3,850           33.510         129,013.500
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               8,250           123.160         1,016,070.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                                950          117.620          111,739.000
             NETAPP    INC
                               6,850           60.980         417,713.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               34,300            83.440        2,861,992.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,320           194.740         1,425,496.800
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,400           83.190         532,416.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,450           82.560         284,832.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            29.210         334,454.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,450           309.430         1,376,963.500
             APTIV   PLC
                               7,300           75.330         549,909.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               22,461            35.930         807,023.730
             MCKESSON     CORP
                               5,300           133.130          705,589.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               7,600           56.050         425,980.000
             XYLEM   INC
                               4,800           81.080         389,184.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               42,650            77.200        3,292,580.000
             NUCOR   CORP
                               8,700           51.700         449,790.000
             WESTERN    UNION   CO          11,746            20.090         235,977.140
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,500           70.040         315,180.000
             NEWELL    BRANDS    INC          12,292            14.500         178,234.000
             EVERGY    INC
                               6,900           60.670         418,623.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               20,500            49.310        1,010,855.000
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          247.230          173,061.000
             OKTA   INC
                               2,800           128.950          361,060.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,850           100.590          286,681.500
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               7,305           31.950         233,394.750
             LINDE   PLC
                               15,146           202.710         3,070,245.660
             WIX.COM    LTD
                               1,300           142.940          185,822.000
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               8,300           21.270         176,541.000
             KKR  & CO  INC  -A
                               13,500            23.790         321,165.000
             PAYCHEX    INC
                               8,800           86.680         762,784.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,200           387.960          853,512.000
                                324/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALTRIA    GROUP   INC
                               51,350            50.860        2,611,661.000
             PFIZER    INC
                              155,313            42.760        6,641,183.880
             ALKERMES     PLC
                               4,000           21.890          87,560.000
             CIGNA   CORP
                               10,530           158.410         1,668,057.300
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,101           51.320         210,463.320
             ALTICE    USA  INC-   A
                               9,200           23.800         218,960.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,700            60.030         822,411.000
             STERIS    PLC
                               2,300           140.430          322,989.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               4,833           34.960         168,961.680
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,399           35.240         331,220.760
             STRYKER    CORP
                               9,300           195.470         1,817,871.000
             DOW  INC
                               20,718            51.150        1,059,725.700
             PARKER    HANNIFIN     CORP          3,500           164.210          574,735.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           43.230         224,796.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,700           141.580          665,426.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           89.600         138,880.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               68,067           111.200         7,569,050.400
             EXELON    CORP
                               26,072            50.800        1,324,457.600
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,000           117.930          707,580.000
             NVR  INC
                                 90        3,459.620           311,365.800
             CONOCOPHILLIPS                 31,300            58.820        1,841,066.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,150           140.170          441,535.500
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           50.780         147,262.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC          1,400           214.340          300,076.000
             PEPSICO    INC
                               38,150           132.730         5,063,649.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           130.300          143,330.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           23.460         121,992.000
             MONGODB    INC
                                900          165.680          149,112.000
             SNAP   INC  - A
                               19,000            13.960         265,240.000
             CORTEVA    INC
                               20,718            25.190         521,886.420
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,000            99.230        1,091,530.000
             AMCOR   PLC
                               13,500            10.930         147,555.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,850           118.270          573,609.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               17,450           184.970         3,227,726.500
             PENTAIR    PLC
                               4,705           35.620         167,592.100
             QUALCOMM     INC
                               33,150            68.720        2,278,068.000
             INVESCO    LTD
                               10,950            20.640         226,008.000
                                325/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,050           151.800          311,190.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               7,800           55.910         436,098.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,720           177.350         1,369,142.000
             RED  HAT  INC
                               4,750           185.200          879,700.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,160           305.240          659,318.400
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,000           86.990         521,940.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,240          1,775.500          2,201,620.000
             ROSS   STORES    INC
                               10,300           100.970         1,039,991.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           95.320         252,598.000
             RESMED    INC
                               3,900           118.090          460,551.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           101.030          383,914.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           56.250         188,437.500
             RALPH   LAUREN    CORP           1,450           112.130          162,588.500
             PERKINELMER      INC
                               3,100           92.940         288,114.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP        28,035            14.590         409,030.650
             CHEVRON    CORP
                               52,068           120.810         6,290,335.080
             EDISON    INTERNATIONAL
                               8,800           59.440         523,072.000
             TESLA   INC
                               3,620           214.920          778,010.400
             SYMANTEC     CORP
                               17,250            19.360         333,960.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,122           141.510          583,304.220
             SYNOPSYS     INC
                               4,100           124.800          511,680.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,305           392.080         1,687,904.400
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,700           49.560         431,172.000
             TWITTER    INC
                               20,150            36.150         728,422.500
             SOUTHERN     CO/THE
                               28,450            55.650        1,583,242.500
             SYSCO   CORP
                               13,300            72.250         960,925.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,123           150.110         1,069,233.530
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,550           53.930         191,451.500
             STEEL   DYNAMICS     INC          6,200           26.430         163,866.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               37,652            35.930        1,352,836.360
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           45.840         210,864.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              198,291            32.350        6,414,713.850
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           51.820         209,871.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               11,000            19.050         209,550.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,280           473.650         1,079,922.000
             SEMPRA    ENERGY
                               7,350           137.760         1,012,536.000
             TIFFANY    & CO
                               2,950           91.020         268,509.000
                                326/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,600           44.260         336,376.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               25,750           107.310         2,763,232.500
             SALESFORCE.COM        INC
                               20,850           150.010         3,127,708.500
             WESTROCK     CO
                               7,130           36.050         257,036.500
             JOHNSON    CONTROLS
                               24,884            39.950         994,115.800
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,750           166.990         3,298,052.500
             MARATHON     OIL  CORP
                               22,600            12.980         293,348.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               18,488            47.960         886,684.480
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               22,437           125.300         2,811,356.100
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               19,250           101.620         1,956,185.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           33.050         194,995.000
             SPRINT    CORP              20,765            7.010         145,562.650
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,644           141.300          656,197.200
             VOYA   FINANCIAL     INC          4,350           54.180         235,683.000
             AMEREN    CORPORATION
                               6,700           76.710         513,957.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               26,326           245.370         6,459,610.620
             VERISIGN     INC
                               2,900           205.200          595,080.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,292            76.760         866,773.920
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,510           354.620          535,476.200
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               7,488           39.860         298,471.680
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,300           122.750          282,325.000
             ANTHEM    INC
                               7,030           285.320         2,005,799.600
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               48,912           141.650         6,928,384.800
             WELLS   FARGO   & CO
                              120,222            45.590        5,480,920.980
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,500           114.580         1,317,670.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               33,100            26.990         893,369.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,200           106.140          339,648.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           135.680          230,656.000
             WALMART    INC             39,800           109.070         4,340,986.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           78.530         227,737.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,550           117.450          651,847.500
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,600           115.610          300,586.000
             XEROX   CORP
                               5,911           34.420         203,456.620
             WABTEC    CORP
                               4,411           68.000         299,948.000
             TJX  COMPANIES     INC
                               33,450            53.340        1,784,223.000
             WATERS    CORP
                               2,050           203.200          416,560.000
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           87.120         156,816.000
                                327/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALLERGAN     PLC
                               9,107           115.920         1,055,683.440
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,500           190.810          286,215.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               21,900            52.570        1,151,283.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,523           190.330          670,532.590
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               7,800           36.330         283,374.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               8,680           84.310         731,810.800
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               14,100            60.960         859,536.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               47,550           169.660         8,067,333.000
             PPL  CORP
                               20,100            31.450         632,145.000
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           32.850         246,375.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,450           116.550          751,747.500
             NORTHERN     TRUST   CORP          5,650           87.170         492,510.500
             NVIDIA    CORP
                               15,550           144.640         2,249,152.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           228.420          468,261.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,543           135.210         1,695,939.030
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            12.830         146,903.500
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           39.510         185,697.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,900           81.910         647,089.000
             NETFLIX    INC
                               11,890           339.730         4,039,389.700
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,800           285.260         3,080,808.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           34.780         276,501.000
             TORCHMARK     CORP
                               2,925           89.170         260,822.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,500           96.350         433,575.000
             TEXTRON    INC              6,850           49.450         338,732.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               10,237            11.830         121,103.710
             OGE  ENERGY    CORP            5,300           43.400         230,020.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,050           79.360         480,128.000
             ORACLE    CORP
                               71,283            53.280        3,797,958.240
             MASTERCARD      INC  - A
                               24,850           260.100         6,463,485.000
             ONEOK   INC
                               11,250            64.460         725,175.000
             CENTURYLINK      INC
                               27,052            11.100         300,277.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,820           364.620         1,028,228.400
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,300           109.790          911,257.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           110.360          336,598.000
             SOFTWRE
                                328/568

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           139.800          185,934.000
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,050           54.000         272,700.000
             NOBLE   ENERGY    INC
                               13,350            19.730         263,395.500
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              251,101            28.040        7,040,872.040
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               4,900           80.840         396,116.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           32.610          97,830.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               19,700           122.000         2,403,400.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,999           104.020         1,040,095.980
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               26,600            30.360         807,576.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,700           50.520         389,004.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               23,822            53.310        1,269,950.820
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP        13,900            69.830         970,637.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,800           71.800         344,640.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD      4,950           124.130          614,443.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,300           110.390          253,897.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               15,800            61.640         973,912.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               17,000            62.770        1,067,090.000
             AON  PLC
                               6,500           190.760         1,239,940.000
             AMGEN   INC
                               17,200           176.080         3,028,576.000
             TAPESTRY     INC
                               7,650           29.540         225,981.000
             EATON   CORP   PLC
                               11,536            78.370         904,076.320
             CELGENE    CORP
                               19,500            96.510        1,881,945.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,530           187.630          849,963.900
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            41.230        1,084,349.000
             CIT  GROUP   INC
                               2,800           50.190         140,532.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           54.600         136,500.000
             CME  GROUP   INC
                               9,900           197.100         1,951,290.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               10,594            20.000         211,880.000
             ECOLAB    INC              7,050           198.870         1,402,033.500
             EQUIFAX    INC
                               3,150           132.040          415,926.000
             GAP  INC/THE                5,950           18.180         108,171.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               34,900            66.360        2,315,964.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,750           41.430         321,082.500
             STATE   STREET    CORP
                               10,243            55.360         567,052.480
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               11,948            64.570         771,482.360
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               32,900            41.010        1,349,229.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,700            77.930        1,067,641.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           42.260         204,961.000
                                329/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           57.940         199,893.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               8,300           44.160         366,528.000
             FEDEX   CORP
                               6,800           164.550         1,118,940.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               12,604            90.570        1,141,544.280
             FMC  CORP
                               3,600           79.910         287,676.000
             FLEX   LTD
                               14,750            9.040         133,340.000
             CERNER    CORP
                               9,000           72.230         650,070.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,774           148.790          412,743.460
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           96.790         358,123.000
             INTEL   CORP
                              122,600            46.190        5,662,894.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               10,200            22.070         225,114.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP      9,750           54.950         535,762.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               8,950           149.050         1,333,997.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        46,100            5.560         256,316.000
             ILLUMINA     INC
                               3,970           344.000         1,365,680.000
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           44.320         195,008.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,160           496.540         1,569,066.400
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           113.320          390,954.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           164.090          254,339.500
             CARMAX    INC
                               4,600           83.540         384,284.000
             COMERICA     INC
                               4,500           70.210         315,945.000
             INGREDION     INC
                               1,900           81.600         155,040.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               19,878            87.870        1,746,679.860
             TARGET    CORP
                               14,300            87.790        1,255,397.000
             DOVER   CORP
                               3,900           96.070         374,673.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,300           272.360          354,068.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,950           78.300         309,285.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,500           236.370          590,925.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               12,700            29.880         379,476.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           61.710         253,011.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,500           156.880          549,080.000
             ENTERGY    CORP
                               5,050           102.040          515,302.000
             MICROSOFT     CORP
                              199,600            132.450        26,437,020.000
             INCYTE    CORP
                               5,000           77.710         388,550.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               35,869            54.170        1,943,023.730
             MEDTRONIC     PLC
                               36,538            97.500        3,562,455.000
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               30,350            32.660         991,231.000
                                330/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BLACKROCK     INC
                               3,300           446.970         1,475,001.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               13,700            29.620         405,794.000
             HASBRO    INC
                               3,350           107.460          359,991.000
             KELLOGG    CO
                               6,850           56.630         387,915.500
             KEYCORP                 28,200            17.150         483,630.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,750           116.910          321,502.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               39,461            55.050        2,172,328.050
             A
             KOHLS   CORP
                               4,450           47.770         212,576.500
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,300           323.100          420,030.000
             APACHE    CORP
                               10,610            27.490         291,668.900
             CHUBB   LTD
                               12,699           150.260         1,908,151.740
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           67.100         161,040.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,200           102.140          939,688.000
             EBAY   INC
                               24,500            38.910         953,295.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               30,600           116.170         3,554,802.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,750           72.090         270,337.500
             XILINX    INC
                               6,900           105.420          727,398.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               6,450           37.540         242,133.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           44.880         233,376.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               5,850           176.880         1,034,748.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           42.720         301,176.000
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           53.550         433,755.000
             LEAR   CORP
                               1,800           133.700          240,660.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP         7,000           45.310         317,170.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               15,900            81.960        1,303,164.000
             PACCAR    INC              9,537           70.020         667,780.740
             PVH  CORP
                               2,000           88.050         176,100.000
             BIOGEN    INC
                               5,460           227.670         1,243,078.200
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,370           267.740          634,543.800
             STARBUCKS     CORP
                               34,000            84.240        2,864,160.000
             PTC  INC
                               3,150           83.900         264,285.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           43.180         146,812.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,530           77.410         660,307.300
             INTUIT    INC
                               7,070           254.130         1,796,699.100
             BORGWARNER      INC
                               5,600           40.950         229,320.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,500           66.030         429,195.000
             BALL   CORP
                               8,734           65.410         571,290.940
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               38,347            40.420        1,549,985.740
                                331/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               8,200           92.730         760,386.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,700           132.590          490,583.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,100           170.220         1,208,562.000
             VF  CORP
                               9,100           87.260         794,066.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               9,371           48.990         459,085.290
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               9,271           29.390         272,474.690
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           152.290          261,938.800
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,400           130.880          314,112.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,150            53.120         592,288.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              123,590            42.310        5,229,092.900
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,100           37.100         226,310.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,200           64.800         401,760.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD       9,000            7.600         68,400.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               31,300            6.620         207,206.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  676,313,847.550
                                                 (73,488,262,675)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            3.778         72,915.400
             TUI  AG-DI
                               11,897            7.502         89,251.290
             BP  PLC
                              566,200             5.389        3,051,251.800
             UNILEVER     PLC
                               30,760            49.735        1,529,848.600
             BARCLAYS     PLC
                              485,000             1.490         722,650.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               46,800            8.918         417,362.400
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               56,100            2.160         121,176.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               73,000            16.015        1,169,095.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              134,791             2.124         286,296.080
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            6.960         104,400.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC          5,464           30.930         169,001.520
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               89,800            4.847         435,260.600
             AVIVA   PLC
                              107,566             4.086         439,514.670
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              138,352            15.844        2,192,049.080
             INFORMA    PLC
                               34,200            8.000         273,600.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               9,540           19.744         188,357.760
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              134,500             1.695         228,044.750
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               25,300            5.614         142,034.200
             DCC  PLC
                               2,800           69.440         194,432.000
                                332/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OCADO   GROUP   PLC
                               13,500            11.595         156,532.500
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           87.000         182,700.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            19.895         218,845.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            6.244         104,274.800
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           22.990          62,073.000
             RELX   PLC
                               55,346            19.085        1,056,278.410
             DIAGEO    PLC
                               67,350            34.185        2,302,359.750
             RIO  TINTO   PLC
                               31,450            47.700        1,500,165.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               78,300            6.764         529,621.200
             TESCO   PLC
                              275,300             2.244         617,773.200
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            8.398         47,028.800
             SMITH   & NEPHEW    PLC          25,050            17.035         426,726.750
             GLENCORE     PLC
                              311,325             2.720         846,959.660
             JOHN   WOOD   GROUP   PLC         18,000            3.978         71,604.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           18.700         152,405.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            14.835         168,866.800
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               36,883            3.233         119,242.730
             PEARSON    PLC
                               21,663            7.986         173,000.710
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            1.939         87,691.270
             NEXT   PLC
                               3,850           55.140         212,289.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.556         145,019.200
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           47.150         233,911.150
             BUNZL   PLC
                               9,605           21.650         207,948.250
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              741,183             1.280         948,862.470
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,661           52.400         191,836.400
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.076         115,033.230
             WPP  PLC
                               35,400            9.604         339,981.600
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               18,727            8.242         154,347.930
             SEVERN    TRENT   PLC           6,333           20.400         129,193.200
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            3.898         210,492.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC     19,650            65.260        1,282,359.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               15,150            10.425         157,938.750
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           29.290         101,050.500
             SSE  PLC
                               28,000            11.220         314,160.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,850           14.735         100,934.750
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               28,500            5.616         160,056.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               35,300            62.150        2,193,895.000
             FERGUSON     PLC
                               6,687           55.660         372,198.420
                                333/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              163,100             2.667         434,987.700
             3I  GROUP   PLC
                               27,391            10.250         280,757.750
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               13,650            19.490         266,038.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               29,714            7.604         225,945.250
             NATIONAL     GRID   PLC
                               93,534            8.334         779,512.350
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,970,965              0.577        1,137,246.800
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               28,760            5.690         163,644.400
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               26,300            19.766         519,845.800
             CENTRICA     PLC
                              152,660             0.915         139,714.430
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           35.300         112,960.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               64,310            28.855        1,855,665.050
             PLC
             BHP  GROUP   PLC            58,327            19.100        1,114,045.700
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,800           24.630         241,374.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              557,250             6.456        3,597,606.000
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               29,883            21.105         630,680.710
             MONDI   PLC
                               10,150            17.265         175,239.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.978         131,141.400
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           40.330         196,044.130
             EASYJET    PLC
                               4,000            9.290         37,160.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               43,839            19.115         837,982.480
             PERSIMMON     PLC
                               8,500           19.455         165,367.500
             BT  GROUP   PLC
                              233,200             2.063         481,091.600
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           29.060         168,548.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               11,339            17.415         197,468.680
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,736           52.290         247,645.440
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,400           55.340         243,496.000
             ITV  PLC
                               93,100            1.052         97,987.750
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               8,799           54.460         479,193.540
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS    123,900            25.150        3,116,085.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              104,268            25.165        2,623,904.220
             MEGGITT    PLC
                               21,500            5.112         109,908.000
             G4S  PLC
                               43,500            2.116         92,046.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           20.780         115,329.000
             INVESTEC     PLC
                               18,300            4.760         87,108.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            8.590         97,926.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               70,862            2.719         192,673.770
                                334/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EXPERIAN     PLC
                               25,354            24.080         610,524.320
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  50,226,091.600
                                                  (6,868,418,026)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            14.230         490,935.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           220.500          220,500.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            19.120         336,512.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          559.000          335,400.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            25.950         796,665.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               41,000            24.960        1,023,360.000
             NICE   LTD
                               1,650           497.400          820,710.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           79.830         239,490.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   4,263,572.000
                                                   (128,376,153)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            3.380         246,064.000
             BHP  GROUP   LTD
                               82,150            40.300        3,310,645.000
             SOUTH32    LTD
                              141,100             3.310         467,041.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.430         168,399.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               25,700            35.030         900,271.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            8.800         374,000.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            11.480         152,684.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               77,250            26.730        2,064,892.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               96,848            27.880        2,700,122.240
             SANTOS    LTD
                               48,700            7.000         340,900.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.945         97,250.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               78,950            28.220        2,227,969.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,300           105.340         1,085,002.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               49,500            7.020         347,490.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               54,300            5.340         289,962.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           22.950          78,030.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               31,545            13.010         410,400.450
             AMCOR   PLC-CDI
                               31,400            15.650         491,410.000
             OIL  SEARCH    LTD
                               38,400            7.000         268,800.000
             SEEK   LTD
                               9,600           21.090         202,464.000
                                335/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               20,500            15.070         308,935.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               20,950            30.120         631,014.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               42,300            3.480         147,204.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               49,300            79.770        3,932,661.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           26.470         189,260.500
             ORICA   LTD
                               10,100            20.450         206,545.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               36,050            12.230         440,891.500
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           45.050         126,140.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               36,400            32.290        1,175,356.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            10.010         137,137.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               57,700            4.590         264,843.000
             CROWN   RESORTS    LTD           9,600           11.970         114,912.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.870         465,174.000
             AMP  LTD               84,000            2.110         177,240.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               12,050            18.450         222,322.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               8,934           122.090         1,090,752.060
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               16,350            30.620         500,637.000
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            9.540         103,032.000
             CSL  LTD
                               12,550           212.870         2,671,518.500
             WESFARMERS      LTD
                               31,945            35.660        1,139,158.700
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           204.230          336,979.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               14,400            11.760         169,344.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               36,200            13.370         483,994.000
             BORAL   LTD
                               30,500            5.390         164,395.000
             ASX  LTD
                               5,400           81.000         437,400.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            16.630         231,157.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.040         56,560.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               63,036            7.790         491,050.440
             SONIC   HEALTHCARE      LTD         12,150            27.500         334,125.000
             CHALLENGER      LTD
                               13,900            6.500         90,350.000
             WORLEYPARSONS       LTD           9,400           13.740         129,156.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            19.570         371,830.000
             BRAMBLES     LTD
                               44,300            12.970         574,571.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           41.310          57,834.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,850           71.670         275,929.500
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.520         56,724.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,350           92.760         125,226.000
                                336/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,650           39.280          64,812.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  34,719,967.390
                                                  (2,594,623,163)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,600           36.140         274,664.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,202.500           721,500.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           17.320         103,850.720
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               6,787           90.940         617,209.780
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            30.820         369,840.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,850           120.310          463,193.500
             BCE  INC
                               4,130           59.880         247,304.400
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,100           104.810          534,531.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               43,930            41.590        1,827,048.700
             METRO   INC/CN
                               7,300           50.520         368,796.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,500           61.730         586,435.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               34,400            70.590        2,428,296.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               12,550           103.510         1,299,050.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               50,900            75.910        3,863,819.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           30.000         249,000.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               40,150           103.550         4,157,532.500
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               6,600           15.560         102,696.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               4,500           26.780         120,510.000
             TC  ENERGY    CORP
                               25,450            65.660        1,671,047.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               13,929            48.360         673,606.440
             BOMBARDIER      INC-B
                               53,000            2.180         115,540.000
             BARRICK    GOLD   CORP           49,900            18.660         931,134.000
             CAE  INC
                               7,200           34.590         249,048.000
             THOMSON    REUTERS    CORP          5,412           87.300         472,467.600
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           31.840         146,464.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           62.210          99,536.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,150           64.220         266,513.000
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           22.860         210,312.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           69.420         379,033.200
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           70.350         189,945.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.000         169,600.000
             EMERA   INC
                               1,700           53.450          90,865.000
                                337/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           37.950         125,235.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               10,000            69.050         690,500.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               6,400           62.060         397,184.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               6,300           22.020         138,726.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               34,100            4.740         161,634.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               17,900            99.670        1,784,093.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           27.850         261,790.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           59.960         101,932.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,700           409.150         1,104,705.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,919            71.420        1,208,354.980
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            10.130         200,574.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               5,500           55.260         303,930.000
             CRONOS    GROUP   INC           5,500           20.750         114,125.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           51.190         296,902.000
             CAMECO    CORP              10,600            13.820         146,492.000
             TELUS   CORP
                               5,400           48.600         262,440.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               7,000           29.730         208,110.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               14,000            29.140         407,960.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           138.050          248,490.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               33,800            35.570        1,202,266.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          633.330          506,664.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           61.730         537,051.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,037           101.470          206,694.390
             BLACKBERRY      LTD
                               13,500            11.470         154,845.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               16,550            52.710         872,350.500
             ENBRIDGE     INC
                               56,300            46.250        2,603,875.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               23,450            63.260        1,483,447.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               54,700            23.320        1,275,604.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC         8,700           28.810         250,647.000
             ENCANA    CORP
                               41,800            6.250         261,250.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,900           311.100         1,213,290.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               2,900           52.440         152,076.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           52.020         291,312.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               20,150           122.570         2,469,785.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               6,900           102.270          705,663.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358           12.700         118,846.600
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           75.330         165,726.000
                                338/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               12,500            26.670         333,375.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           25.520         114,840.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           37.760          90,624.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,500           55.360         415,200.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           21.050         147,350.000
             SAPUTO    INC
                               6,300           39.790         250,677.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            11.150         215,195.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               12,100            85.800        1,038,180.000
             FORTIS    INC
                               11,700            52.150         610,155.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               19,400            6.730         130,562.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               29,300            11.360         332,848.000
             DOLLARAMA     INC
                               8,300           46.780         388,274.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I          2,200           45.120          99,264.000
             ALTAGAS    LTD
                               6,900           19.180         132,342.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC       4,800           22.210         106,608.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           32.250         193,500.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               11,500            19.960         229,540.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  51,463,492.310
                                                  (4,168,542,878)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               37,300            24.990         932,127.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               49,300            24.810        1,223,133.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.130         136,676.100
             KEPPEL    CORP   LTD
                               39,500            6.300         248,850.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            7.260         101,640.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            9.360         97,344.000
             CAPITALAND      LTD
                               68,900            3.430         236,327.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.470         101,871.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.370         97,170.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           36.500          98,550.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               89,500            10.780         964,810.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.885         150,450.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               7,200           16.630         119,736.000
             SINGAPORE
                              220,950             3.330         735,763.500
             TELECOMMUNICATIONS
                                339/568


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             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            4.110         180,840.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.370         68,256.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.270         44,388.000
             SATS   LTD
                               19,600            5.140         100,744.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.540         156,832.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               55,300            2.580         142,674.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               53,400            3.480         185,832.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   6,124,013.600
                                                   (485,389,318)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                               1,250           80.800         101,000.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              108,750            11.520        1,252,800.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          628.000          144,440.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,250           57.520         244,460.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               19,480           276.000         5,376,480.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           74.150          81,565.000
             SIKA   AG-REG
                               3,590           159.000          570,810.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       78,100.000           234,300.000
             ABB  LTD-REG
                               52,100            18.830         981,043.000
             SWISS   RE  AG
                               8,400           98.860         830,424.000
             NESTLE    SA-REG
                               84,900           101.400         8,608,860.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                530          712.400          377,572.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,140           217.100          247,494.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               72,270            11.365         821,348.550
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           40.870         261,568.000
             SGS  SA-REG
                                150         2,582.000           387,300.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          211.800          122,844.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,300           138.600          180,180.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,820           174.600          317,772.000
             ALCON   INC
                               11,880            57.980         688,802.400
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          258.300          219,555.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,252           337.300         1,434,199.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,390           172.400          239,636.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.785         107,074.500
             NOVARTIS     AG-REG
                               60,200            89.410        5,382,482.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,978.000           118,680.000
                                340/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               14,410            79.440        1,144,730.400
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                710          496.000          352,160.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,050           464.100          487,305.000
             GIVAUDAN-REG                   260         2,776.000           721,760.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          841.000          243,890.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,540           230.600          355,124.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,100           329.100          691,110.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           49.240          74,844.800
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               13,640            48.650         663,586.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                970          474.600          460,362.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,490           134.000          199,660.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,030           83.700         169,911.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 29        6,885.000           199,665.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  35,096,798.250
                                                  (3,817,478,745)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,300           398.200          915,860.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               87,230            89.280        7,787,894.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                               42,600           140.950         6,004,470.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           506.000          910,800.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               10,550           157.650         1,663,207.500
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           229.200         1,524,180.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           424.900         1,954,540.000
             TELE2   AB-B   SHS            13,700           134.100         1,837,170.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               45,550            87.060        3,965,583.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               43,050            91.880        3,955,434.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               24,800           140.350         3,480,680.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           154.040         3,627,642.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               9,150           167.250         1,530,337.500
             SANDVIK    AB
                               31,150           161.600         5,033,840.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,950           439.400         5,690,230.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,550           280.800         5,208,840.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               8,450           164.600         1,390,870.000
             TELIA   CO  AB
                               77,000            41.260        3,177,020.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               8,800           200.100         1,760,880.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               10,300           255.700         2,633,710.000
                                341/568

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               28,250           202.800         5,729,100.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           341.200          750,640.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               5,250           266.500         1,399,125.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               16,550           296.000         4,898,800.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           225.450         1,758,510.000
             EPIROC    AB-A
                               17,950            91.020        1,633,809.000
             EPIROC    AB-B
                               9,700           88.170         855,249.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            86.880         994,776.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               82,800            69.290        5,737,212.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               6,500           242.100         1,573,650.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               7,400           482.100         3,567,540.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           201.300          925,980.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  93,877,579.400
                                                  (1,074,898,284)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               47,700           340.500        16,241,850.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               20,100           109.600         2,202,960.000
             ISS  A/S
                               4,400           192.850          848,540.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        6,885.000           654,075.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           253.900          431,630.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           569.000         2,987,250.000
             CARLSBERG     AS-B
                               2,950           880.000         2,596,000.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               5,800           305.000         1,769,000.000
             COLOPLAST-B                  3,350           751.200         2,516,520.000
             DSV  A/S
                               5,360           619.800         3,322,128.000
             DEMANT    A/S
                               2,675           216.600          579,405.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                170         7,258.000          1,233,860.000
             TRYG   A/S
                               3,300           218.000          719,400.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           220.700          695,205.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,050           735.000         2,241,750.000
             GENMAB    A/S
                               1,700          1,179.000          2,004,300.000
             ORSTED    A/S
                               5,200           566.800         2,947,360.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  43,991,233.000
                                                   (717,936,923)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            4.485         154,732.500
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            14.850         282,150.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            3.875         204,169.870
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            9.020         265,188.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            5.430         109,143.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            15.070         227,557.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            11.650         137,470.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,380,410.370
                                                   (97,484,580)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            30.920        1,088,384.000
             DNB  ASA
                               26,150           150.550         3,936,882.500
             ORKLA   ASA
                               21,950            76.140        1,671,273.000
             TELENOR    ASA
                               21,300           189.050         4,026,765.000
             EQUINOR    ASA
                               27,023           169.950         4,592,558.850
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           406.500         2,016,240.000
             MOWI   ASA
                               12,850           205.300         2,638,105.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           175.100          971,805.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           225.000          540,000.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           226.200          655,980.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  22,137,993.350
                                                   (276,503,537)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               25,770            52.850        1,361,944.500
             EVONIK    INDUSTRIES      AG         5,300           24.310         128,843.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               53,150            6.027         320,335.050
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            6.113         171,989.250
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          144.100          128,249.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,130           141.240          724,561.200
             SIEMENS    AG-REG
                               21,300           104.020         2,215,626.000
             E.ON   SE
                               61,500            9.935         611,002.500
             UNIPER    SE
                               5,350           26.290         140,651.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,050           62.460         565,263.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           25.050         112,725.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,170           124.400          394,348.000
                                343/568


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             BASF   SE
                               25,570            60.480        1,546,473.600
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,890           207.400         2,465,986.000
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            11.770         134,766.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,900           88.480         433,552.000
             RWE  AG
                               15,250            22.850         348,462.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           17.690         117,638.500
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           76.180          89,892.400
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,300           42.240         181,632.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               11,650            46.130         537,414.500
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           31.650         105,078.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          106.600          75,686.000
             SAP  SE
                               27,342           113.540         3,104,410.680
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG        4,120           221.600          912,992.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           37.790         134,154.500
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,150           68.800         285,520.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           52.480          97,088.000
             WIRECARD     AG
                               3,270           149.450          488,701.500
             COVESTRO     AG
                               5,200           41.760         217,152.000
             INNOGY    SE
                               3,730           41.320         154,123.600
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          177.700          168,815.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,300           56.180         241,574.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           37.590         120,288.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           89.550         111,937.500
             METRO   AG
                               5,000           15.065          75,325.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,550           27.360          42,408.000
             AROUNDTOWN      SA
                               22,200            7.684         170,584.800
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           36.610         146,440.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           99.100         143,695.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,890           106.950          309,085.500
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           34.860          67,977.000
             MERCK   KGAA
                               3,500           91.800         321,300.000
             ADIDAS    AG
                               5,010           260.600         1,305,606.000
             PUMA   SE
                               2,360           54.450         128,502.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               2,850           82.600         235,410.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               92,850            15.390        1,428,961.500
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               5,870           66.700         391,529.000
                                344/568


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             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               25,350            47.420        1,202,097.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               6,498           35.240         228,989.520
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               31,550            14.390         454,004.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,730           140.200          242,546.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               27,350            27.380         748,843.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,390           125.700          677,523.000
             LANXESS    AG
                               2,500           45.700         114,250.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,430           198.700          284,141.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,400           62.200          87,080.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               9,950           37.000         368,150.000
             SYMRISE    AG
                               3,670           88.280         323,987.600
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.475         65,092.500
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           53.200          82,460.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,760           54.700          96,272.000
             RTL  GROUP
                               1,000           44.220          44,220.000
             VONOVIA    SE
                               13,650            46.050         628,582.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               25,326            36.665         928,577.790
             NN  GROUP   NV
                               8,250           35.130         289,822.500
             ARCELORMITTAL                 18,800            14.572         273,953.600
             UNILEVER     NV-CVA
                               42,400            54.590        2,314,616.000
             HEINEKEN     NV
                               7,100           96.420         684,582.000
             AEGON   NV
                               48,644            4.194         204,012.930
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               32,883            20.575         676,567.720
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,088           82.090         499,763.920
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,000           107.250          536,250.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,800           64.340         501,852.000
             ING  GROEP   NV
                              106,850             9.821        1,049,373.850
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               91,950            2.837         260,862.150
             ASML   HOLDING    NV
                               11,650           171.040         1,992,616.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               11,700            18.815         220,135.500
             ADYEN   NV
                                300          700.200          210,060.000
             VOPAK                  1,900           39.080          74,252.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           48.210         154,272.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,150           89.500         281,925.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           26.280          49,932.000
                                345/568


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             TOTAL   SA
                               66,350            47.250        3,135,037.500
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,750           109.900          522,025.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               11,992           118.750         1,424,050.000
             KERING                  2,130           486.450         1,036,138.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               15,400            75.060        1,155,924.000
             BOUYGUES     SA
                               6,050           31.440         190,212.000
             BNP  PARIBAS
                               31,650            40.860        1,293,219.000
             PEUGEOT    SA
                               16,550            20.720         342,916.000
             NATIXIS                 25,350            3.857         97,774.950
             THALES    SA
                               2,850           105.450          300,532.500
             DANONE                 17,250            72.520        1,250,970.000
             CARREFOUR     SA
                               15,800            17.110         270,338.000
             SUEZ                  9,925           12.575         124,806.870
             VIVENDI                 29,091            24.480         712,147.680
             L'OREAL                  7,070           248.000         1,753,360.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,700            33.265         455,730.500
             LEGRAND    SA
                               7,217           62.540         451,351.180
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           32.600          50,530.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,937           157.850          937,155.450
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          67.600          47,320.000
             EURAZEO    SE
                               1,254           61.650          77,309.100
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,900            21.235         443,811.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,760           354.000         2,747,040.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               5,350           34.800         186,180.000
             CAPGEMINI     SE
                               4,470           97.160         434,305.200
             VALEO   SA               6,400           24.300         155,520.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,950           50.000         297,500.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               8,000           21.300         170,400.000
             EIFFAGE                  2,140           85.460         182,884.400
             SODEXO    SA
                               2,500           104.250          260,625.000
             IPSEN                  1,000           114.700          114,700.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           76.720         122,752.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           59.100         100,470.000
             TELEPERFORMANCE                  1,650           173.900          286,935.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,200           68.040         149,688.000
             FAURECIA                  1,900           35.340          67,146.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          360.000          115,200.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          129.300          103,440.000
                                346/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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             SEB  SA
                                650          151.100          98,215.000
             ESSILORLUXOTTICA                  8,000           106.400          851,200.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 70        1,200.000           84,000.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           61.000         144,204.000
             AXA  SA
                               53,250            22.610        1,203,982.500
             EDENRED                  6,400           42.960         274,944.000
             RENAULT    SA
                               5,350           55.740         298,209.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                860          612.200          526,492.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               18,550            14.140         262,297.000
             REMY   COINTREAU
                                630          115.200          72,576.000
             ATOS   SE
                               2,660           71.480         190,136.800
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,580           137.000          490,460.000
             WENDEL                   780          117.400          91,572.000
             ORANGE                 55,400            13.820         765,628.000
             ALSTOM                  4,450           41.510         184,719.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           19.790          95,981.500
             SANOFI                 30,975            75.980        2,353,480.500
             VINCI   SA
                               14,300            89.580        1,280,994.000
             AIRBUS    SE
                               16,300           122.420         1,995,446.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               14,450            21.250         307,062.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               32,300            10.295         332,528.500
             BIOMERIEUX                  1,150           74.800          86,020.000
             ENGIE                 49,973            12.955         647,400.210
             IMERYS    SA
                                900          44.600          40,140.000
             EDF                 17,050            11.780         200,849.000
             SES                  9,700           14.300         138,710.000
             SAFRAN    SA
                               9,070           122.900         1,114,703.000
             ILIAD   SA
                                740          101.500          75,110.000
             ARKEMA                  1,920           76.280         146,457.600
             ADP                   810          153.500          124,335.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           16.340          76,798.000
             SCOR   SE               4,500           38.810         174,645.000
             GETLINK    SE
                               12,400            13.820         171,368.000
             BOLLORE                 24,100            3.912         94,279.200
             UCB  SA
                               3,550           70.400         249,920.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,900           57.800         398,820.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           62.480          99,968.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           85.000         187,000.000
             SOLVAY    SA
                               1,950           86.760         169,182.000
                                347/568


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             UMICORE                  5,800           26.910         156,078.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               20,800            75.380        1,567,904.000
             AGEAS                  4,940           44.020         217,458.800
             PROXIMUS                  4,100           26.120         107,092.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           49.140          71,253.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           16.930         115,970.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,643            16.135         510,559.800
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            8.526         145,496.190
             TENARIS    SA
                               13,300            10.800         143,640.000
             UNICREDIT     SPA
                               54,956            10.130         556,704.280
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              313,982             0.458         143,835.150
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.442         76,087.870
             INTESA    SANPAOLO
                              410,237             1.837         753,769.460
             ATLANTIA     SPA
                               13,457            23.420         315,162.940
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            9.268         125,118.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           35.050         164,735.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           37.050         113,002.500
             ENI  SPA
                               70,000            13.944         976,080.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.760         141,912.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.292         58,212.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            10.780         118,310.500
             ENEL   SPA
                              228,934             6.070        1,389,629.380
             SNAM   SPA
                               61,600            4.718         290,628.800
             TERNA   SPA
                               38,900            5.766         224,297.400
             EXOR   NV
                               2,880           59.200         170,496.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV          27,200            8.430         229,296.000
             FINECOBANK      SPA
                               14,500            9.046         131,167.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               29,850            11.840         353,424.000
             NV
             FERRARI    NV
                               3,345           136.000          454,920.000
             TELEFONICA      SA
                              128,827             7.444         958,988.180
             ENDESA    SA
                               8,250           23.790         196,267.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              186,012             4.878         907,459.540
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              164,934             8.958        1,477,478.770
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             0.919         147,268.250
             BANKINTER     SA
                               18,300            6.154         112,618.200
             REPSOL    SA
                               39,200            14.300         560,560.000
             GRIFOLS    SA
                               8,500           24.210         205,785.000
                                348/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   SANTANDER     SA
                              446,250             3.954        1,764,695.620
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,300            68.100         837,630.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,850           25.440         250,584.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            2.637         80,824.050
             CAIXABANK     SA
                              100,300             2.577         258,473.100
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,176           37.270         267,449.520
             AENA   SME  SA
                               1,850           173.200          320,420.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           32.070         186,006.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               29,750            25.000         743,750.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           14.825          98,586.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,900           25.010         147,559.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               11,500            19.375         222,812.500
             SA
             FERROVIAL     SA            13,400            22.140         296,676.000
             BANKIA    SA
                               30,105            2.146         64,605.330
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               14,850            23.220         344,817.000
             NOKIA   OYJ
                              160,000             4.386         701,760.000
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            12.855         154,260.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               15,550            9.418         146,449.900
             METSO   OYJ
                               2,800           31.910          89,348.000
             ELISA   OYJ
                               4,150           42.100         174,715.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               12,250            40.590         497,227.500
             FORTUM    OYJ
                               12,250            19.145         234,526.250
             KONE   OYJ-B
                               9,400           50.100         470,940.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           26.570          81,038.500
             NESTE   OYJ
                               11,850            30.870         365,809.500
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           31.430          86,432.500
             VERBUND    AG
                               2,000           45.860          91,720.000
             OMV  AG
                               3,550           42.090         149,419.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               8,300           32.070         266,181.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           24.160          68,856.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           21.450          72,930.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           31.320          65,772.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           26.600         159,600.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            3.584         82,432.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            4.630         127,139.800
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           46.540         204,776.000
                                349/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           14.385          86,310.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.442         227,172.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            13.150         183,442.500
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,570           106.200          485,334.000
             CRH  PLC
                               22,700            28.360         643,772.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,200           65.920         145,024.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  104,570,587.630
                                                 (12,744,017,515)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               37,500            56.200        2,107,500.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            48.500        3,152,500.000
             L
             MTR  CORP
                               42,500            49.350        2,097,375.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               44,000           125.900         5,539,600.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            12.500        1,125,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               76,669            75.100        5,757,841.900
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            20.200         646,400.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               13,500            93.800        1,266,300.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               45,500            89.050        4,051,775.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               39,507            40.300        1,592,132.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              288,199            17.180        4,951,258.820
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               21,400           194.200         4,155,880.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               22,000            52.700        1,159,400.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              169,000            11.500        1,943,500.000
             WH  GROUP   LTD
                              265,000             7.350        1,947,750.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               33,300           260.400         8,671,320.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            17.220         981,540.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           73.050         555,180.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            21.400         406,600.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            15.560         661,300.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            30.900         540,750.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               36,640            21.950         804,248.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            39.600         673,200.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            8.200         475,600.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            31.600        1,030,160.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               72,669            58.900        4,280,204.100
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               18,000            63.000        1,134,000.000
             L
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             PCCW   LTD
                              117,000             4.560         533,520.000
             AIA  GROUP   LTD
                              336,000            73.800        24,796,800.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            51.900        1,712,700.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            46.450        1,021,900.000
             SANDS   CHINA   LTD
                               67,200            36.000        2,419,200.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            9.450         283,500.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               38,000            55.300        2,101,400.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            12.060         284,616.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              102,000            30.200        3,080,400.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            16.000         672,000.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  98,614,350.920
                                                  (1,367,781,047)
     合計                                             107,829,712,844
                                                 [107,829,712,844]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,767         783,875.030
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,337        1,358,264.040
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,250         574,600.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,647         307,631.400
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,050         690,825.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           10,300         806,078.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,238        1,141,200.960
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           12,150        2,566,444.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           20,043         366,987.330
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           11,100         207,903.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           11,100         303,141.000
                   VENTAS    INC
                                            9,600         640,896.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           20,064         515,845.440
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           14,100         238,008.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           11,200        1,493,072.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            7,410         235,119.300
                   VEREIT    INC
                                           26,900         256,357.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,400         309,888.000
                   PROLOGIS     INC
                                           17,062        1,364,277.520
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                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            3,170         479,621.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,600         276,016.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            9,400         298,450.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,800         538,542.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,000         266,280.000
                   WELLTOWER     INC
                                           10,650         876,282.000
                   HCP  INC
                                           13,500         433,620.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,950         198,448.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,000         353,370.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         100,137.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            2,400         297,672.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           37,700         343,824.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                4,150         229,412.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            8,500         622,795.000
                   PUBLIC    STORAGE                     4,290        1,043,799.900
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,600         316,802.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         210,096.000
                   UDR  INC
                                            7,400         343,656.000
                   WP  CAREY   INC
                                            4,300         367,650.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            5,800         694,608.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,500         378,210.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   22,829,704.420
                                                   (2,480,675,682)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           19,662         165,475.390
                   SEGRO   PLC
                                           30,550         219,654.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         137,765.600
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     522,895.490
                                                    (71,505,958)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         193,700.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           75,300        1,092,603.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           30,300         234,522.000
                   APA  GROUP
                                           33,300         371,961.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           153,922          578,746.720
                   DEXUS                        30,750         419,430.000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GPT  GROUP
                                           51,160         315,657.200
                   MIRVAC    GROUP
                                           111,600          358,236.000
                   STOCKLAND                        66,000         287,760.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           47,000         688,550.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           89,273         230,324.340
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    4,771,490.260
                                                    (356,573,467)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            2,100         71,442.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         84,101.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         104,676.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     260,219.000
                                                    (21,077,739)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           70,100         144,406.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           69,500         207,110.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           69,700         181,220.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         119,070.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     651,806.000
                                                    (51,662,144)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,780         513,513.000
                   ICADE                          950        76,000.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         167,500.000
                   KLEPIERRE                         5,650         167,409.500
                   COVIVIO                         1,270         120,586.500
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,045,009.000
                                                    (127,355,247)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           59,000        5,655,150.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         585,000.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           107,000         1,341,780.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    7,581,930.000
                                                    (105,161,369)
     投資証券　合計                                               3,214,011,606
                                353/568

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   [3,214,011,606]
     合計                                               3,214,011,606
                                                   [3,214,011,606]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                  通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
            アメリカ・ドル              株式         616  銘柄
                                           96.7%        3.3%       68.5%
                           投資証券         40 銘柄
            イギリス・ポンド              株式         94 銘柄
                                           99.0%        1.0%       6.2%
                           投資証券          3 銘柄
            イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄       100%        -%      0.1%
            オーストラリア・ドル              株式         58 銘柄
                                           87.9%       12.1%        2.7%
                           投資証券         11 銘柄
            カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                           99.5%        0.5%       3.8%
                           投資証券          3 銘柄
            シンガポール・ドル              株式         21 銘柄
                                           90.4%        9.6%       0.5%
                           投資証券          ▶ 銘柄
            スイス・フラン              株式         39 銘柄       100%        -%      3.4%
            スウェーデン・クローナ              株式         32 銘柄       100%        -%      1.0%
            デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄       100%        -%      0.6%
            ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄       100%        -%      0.1%
            ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄       100%        -%      0.2%
            ユーロ              株式         239  銘柄
                                           99.0%        1.0%       11.6%
                           投資証券          5 銘柄
            香港・ドル              株式         37 銘柄
                                           92.9%        7.1%       1.3%
                           投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                   【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          3,764                －
         金銭信託
                                         342,721             8,348,486
         コール・ローン
                                       279,060,235             5,111,839,357
         親投資信託受益証券
                                            －          68,050,329
         未収入金
                                       279,406,720             5,188,238,172
         流動資産合計
                                       279,406,720             5,188,238,172
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            －          68,074,795
         未払解約金
                                          5,696             233,500
         未払受託者報酬
                                          71,668             2,919,333
         未払委託者報酬
                                          2,796             117,807
         その他未払費用
                                          80,160            71,345,435
         流動負債合計
                                          80,160            71,345,435
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       275,900,547             4,937,687,762
                                      ※１             ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,426,013             179,204,975
                                         621,868            103,557,148
           （分配準備積立金）
                                       279,326,560             5,116,892,737
         元本等合計
                                       279,326,560             5,116,892,737
        純資産合計
                                       279,406,720             5,188,238,172
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                          457,069            112,206,312
        有価証券売買等損益
                                          457,069            112,206,312
        営業収益合計
      営業費用
                                             －             3,501
        支払利息
                                           6,977             413,382
        受託者報酬
                                           87,907             5,168,332
        委託者報酬
                                           3,345             206,812
        その他費用
                                           98,229             5,792,027
        営業費用合計
                                          358,840            106,414,285
      営業利益
                                          358,840            106,414,285
      経常利益
                                          358,840            106,414,285
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －           3,018,541
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    156,282             3,426,013
                                         2,910,891             113,938,192
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,910,891             113,938,192
        額
                                             －          41,554,974
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －          41,554,974
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         3,426,013             179,204,975
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          23,931,206      円           275,900,547      円

           期中追加設定元本額                          251,969,341      円          8,652,065,532       円
           期中一部解約元本額                               －円           3,990,278,317       円
     2.      計算期間末日における受益権                          275,900,547      口          4,937,687,762       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 534,379    円）、解約に伴う当            （ 30,654,502      円）、解約に伴う
                            期純利益金額分配後の有価証券                 当期純利益金額分配後の有価証
                            売買等損益から費用を控除し、                 券売買等損益から費用を控除
                            繰越欠損金を補填した額（              0   し、繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定され                 （ 72,677,761      円）、投資信託約
                            る収益調整金（        2,804,145     円）    款に規定される収益調整金
                            及び分配準備積立金（           87,489     （ 75,647,827      円）及び分配準備
                            円）より分配対象額は                 積立金（     224,885    円）より分配
                            3,426,013     円（  1 万口当たり         対象額は     179,204,975      円（  1 万口
                            124.18   円）であり、分配を行っ             当たり   362.93   円）であり、分配
                            ておりません。                 を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しており
                         ます。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              457,021                    108,165,603
     合計                              457,021                    108,165,603
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0124   円               1.0363   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,124    円 )              (10,363    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                         3,556,309,557           5,111,839,357
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                             5,111,839,357
     合計                                             5,111,839,357
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         2,590,675                  －
        コール・ローン
                                        235,888,930              360,887,346
        国債証券
                                       62,694,390,280              69,574,913,070
                                362/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        地方債証券
                                       4,460,002,450              4,268,356,600
        特殊債券
                                       3,338,374,600              3,042,776,500
        社債券
                                       3,606,957,200              3,220,570,700
        未収利息
                                        208,511,175              214,730,664
        前払費用
                                         6,324,909              7,066,913
        流動資産合計
                                       74,553,040,219              80,689,301,793
       資産合計
                                       74,553,040,219              80,689,301,793
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                              －         121,902,500
        未払解約金
                                         71,156,514              92,742,073
        その他未払費用
                                            3,891                －
        流動負債合計
                                         71,160,405              214,644,573
       負債合計
                                         71,160,405              214,644,573
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        53,122,088,329              55,985,054,926
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       21,359,791,485              24,489,602,294
        元本等合計
                                       74,481,879,814              80,474,657,220
       純資産合計
                                       74,481,879,814              80,474,657,220
     負債純資産合計                                 74,553,040,219              80,689,301,793
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        45,733,895,667        円         53,122,088,329        円
          期中追加設定元本額                        14,320,084,238        円         13,594,968,519        円
          期中一部解約元本額                         6,931,891,576       円         10,732,001,922        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファン                          144,466,105      円           110,544,053      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                          930,933,526      円           667,506,184      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          111,826,913      円            81,173,073      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                         1,283,693,789       円           934,094,036      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  日本債券インデック                       761,060    円                －円
          ス
          ＤＣダイワ日本債券インデック                         5,457,745,439       円          6,683,254,527       円
          ス
          ダイワ・バランスファンド３５                        13,867,768,482        円         11,850,024,585        円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                         2,269,479,451       円          1,979,999,931       円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                          312,147,523      円           271,217,036      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                          416,966,702      円           377,796,020      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           日本債券                56,296,878      円            76,456,533      円
          ファンド
          ダイワファンドラップ            日本債            17,898,814,500        円         19,024,110,851        円
          券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                          199,030,194      円          3,556,309,557       円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                         1,453,404,501       円          1,464,191,094       円
          ン  日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,305,882,033       円          1,188,807,626       円
          日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イン                         6,333,134,398       円          6,681,339,672       円
          デックス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル２５                          451,884,199      円           436,056,658      円
          ダイワライフスタイル５０                          489,448,250      円           471,431,380      円
          ダイワライフスタイル７５                          138,404,386      円           130,742,110      円
       計                           53,122,088,329        円         55,985,054,926        円
     2.     期末日における受益権の総数                        53,122,088,329        口         55,985,054,926        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              112,073,410                   1,750,414,970
     地方債証券                              △ 8,139,750                    33,470,900
     特殊債券                              △ 5,579,100                    21,243,900
     社債券                              △ 7,687,100                    16,769,600
     合計                              90,667,460                  1,821,899,370
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 12 月 1 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4021   円               1.4374   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (14,021    円 )              (14,374    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３９１     ２年国債
                                        100,000,000           100,320,000
     国債証券
             ３９２     ２年国債
                                         50,000,000           50,172,000
             ３９４     ２年国債
                                        550,000,000           552,194,500
             ３９９     ２年国債
                                        100,000,000           100,537,000
             ４００     ２年国債
                                        200,000,000           201,124,000
             １２５     ５年国債
                                        940,000,000           943,374,600
             １２６     ５年国債
                                        790,000,000           793,460,200
             １２７     ５年国債
                                       1,380,000,000           1,387,162,200
             １２８     ５年国債
                                       1,000,000,000           1,006,040,000
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             １２９     ５年国債
                                       1,020,000,000           1,027,048,200
             １３０     ５年国債
                                        880,000,000           886,872,800
             １３１     ５年国債                       920,000,000           928,022,400
             １３２     ５年国債
                                        680,000,000           686,582,400
             １３３     ５年国債
                                        430,000,000           434,510,700
             １３４     ５年国債
                                        610,000,000           617,002,800
             １３５     ５年国債
                                        880,000,000           890,824,000
             １３６     ５年国債
                                        700,000,000           709,338,000
             １３７     ５年国債
                                        400,000,000           405,672,000
             １３８     ５年国債
                                        650,000,000           659,763,000
             １３９     ５年国債
                                        620,000,000           629,827,000
             １  ４０年国債                          70,000,000           109,055,100
             ２  ４０年国債
                                        110,000,000           166,633,500
             ３  ４０年国債
                                         74,000,000           113,267,360
             ４  ４０年国債
                                        107,000,000           165,220,840
             ５  ４０年国債
                                        125,000,000           187,256,250
             ６  ４０年国債
                                        105,000,000           155,301,300
             ７  ４０年国債
                                        121,000,000           172,414,110
             ８  ４０年国債
                                        230,000,000           307,229,400
             ９  ４０年国債
                                        220,000,000           220,352,000
             １０   ４０年国債
                                        375,000,000           440,835,000
             １１   ４０年国債
                                        320,000,000           365,398,400
             １２   ４０年国債
                                         80,000,000           82,601,600
             ３１０     １０年国債
                                        130,000,000           131,940,900
             ３１１     １０年国債
                                        150,000,000           151,861,500
             ３１２     １０年国債
                                        700,000,000           714,700,000
             ３１３     １０年国債
                                        200,000,000           205,260,000
             ３１４     １０年国債
                                        260,000,000           265,922,800
             ３１５     １０年国債
                                        221,000,000           227,227,780
             ３１６     １０年国債
                                        250,000,000           256,542,500
             ３１７     １０年国債
                                        214,000,000           220,332,260
             ３１８     １０年国債                       200,000,000           205,464,000
             ３１９     １０年国債
                                        100,000,000           103,288,000
             ３２０     １０年国債
                                        230,000,000           236,982,800
             ３２１     １０年国債
                                        175,000,000           180,864,250
             ３２２     １０年国債
                                        130,000,000           133,996,200
             ３２４     １０年国債
                                        410,000,000           422,587,000
             ３２５     １０年国債
                                        310,000,000           320,319,900
             ３２６     １０年国債
                                         30,000,000           30,975,300
                                367/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３２７     １０年国債
                                        450,000,000           466,218,000
             ３２８     １０年国債
                                        350,000,000           360,927,000
             ３２９     １０年国債                       500,000,000           520,710,000
             ３３０     １０年国債
                                        612,000,000           638,964,720
             ３３１     １０年国債
                                        365,000,000           377,942,900
             ３３２     １０年国債
                                        400,000,000           415,116,000
             ３３３     １０年国債
                                        780,000,000           811,106,400
             ３３４     １０年国債
                                        800,000,000           833,616,000
             ３３５     １０年国債
                                        780,000,000           810,295,200
             ３３６     １０年国債
                                        275,000,000           286,195,250
             ３３７     １０年国債
                                        300,000,000           308,868,000
             ３３８     １０年国債                       490,000,000           507,850,700
             ３３９     １０年国債
                                        680,000,000           705,867,200
             ３４０     １０年国債
                                        770,000,000           800,538,200
             ３４１     １０年国債
                                        440,000,000           455,250,400
             ３４２     １０年国債
                                        830,000,000           848,492,400
             ３４３     １０年国債
                                        830,000,000           849,197,900
             ３４４     １０年国債
                                        700,000,000           716,779,000
             ３４５     １０年国債
                                        630,000,000           645,384,600
             ３４６     １０年国債
                                        800,000,000           819,864,000
             ３４７     １０年国債
                                        330,000,000           338,190,600
             ３４８     １０年国債
                                        600,000,000           614,850,000
             ３４９     １０年国債
                                        800,000,000           819,704,000
             ３５０     １０年国債
                                        670,000,000           686,374,800
             ３５１     １０年国債
                                        600,000,000           614,532,000
             ３５２     １０年国債
                                        630,000,000           644,779,800
             ３５３     １０年国債
                                        550,000,000           562,716,000
             ３５４     １０年国債
                                        380,000,000           388,633,600
             １  ３０年国債
                                         16,000,000           20,776,480
             ２  ３０年国債
                                         24,000,000           30,442,080
             ３  ３０年国債
                                         30,000,000           37,865,700
             ４  ３０年国債                          36,000,000           48,258,000
             ５  ３０年国債
                                         28,000,000           35,533,400
             ６  ３０年国債
                                         24,000,000           31,253,520
             ７  ３０年国債
                                         55,000,000           71,390,550
             ８  ３０年国債
                                         27,000,000           33,459,480
             ９  ３０年国債
                                         43,000,000           50,993,270
             １０   ３０年国債
                                         45,000,000           51,594,750
             １１   ３０年国債
                                         40,000,000           49,282,000
                                368/568


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             １２   ３０年国債
                                         60,000,000           77,467,200
             １３   ３０年国債
                                         75,000,000           95,994,000
             １４   ３０年国債                         82,000,000           110,060,400
             １５   ３０年国債
                                        100,000,000           136,084,000
             １６   ３０年国債
                                        100,000,000           136,477,000
             １７   ３０年国債
                                         80,000,000           108,261,600
             １８   ３０年国債
                                         80,000,000           107,296,000
             １９   ３０年国債
                                         57,000,000           76,694,070
             ２０   ３０年国債
                                         60,000,000           82,903,200
             ２１   ３０年国債
                                         60,000,000           81,171,000
             ２２   ３０年国債
                                         70,000,000           97,281,100
             ２３   ３０年国債                         60,000,000           83,589,000
             ２４   ３０年国債
                                         92,000,000           128,584,720
             ２５   ３０年国債
                                        150,000,000           205,014,000
             ２６   ３０年国債
                                        180,000,000           249,820,200
             ２７   ３０年国債
                                        150,000,000           211,888,500
             ２８   ３０年国債
                                        170,000,000           241,547,900
             ２９   ３０年国債
                                        200,000,000           281,852,000
             ３０   ３０年国債
                                        220,000,000           307,498,400
             ３１   ３０年国債
                                        180,000,000           249,357,600
             ３２   ３０年国債
                                        235,000,000           332,012,700
             ３３   ３０年国債
                                        311,000,000           422,558,810
             ３４   ３０年国債
                                        233,000,000           327,751,780
             ３５   ３０年国債
                                        195,000,000           267,231,900
             ３６   ３０年国債
                                        270,000,000           371,722,500
             ３７   ３０年国債
                                        300,000,000           407,901,000
             ３８   ３０年国債
                                        190,000,000           255,173,800
             ３９   ３０年国債
                                        172,000,000           235,469,720
             ４０   ３０年国債
                                        140,000,000           188,764,800
             ４１   ３０年国債
                                        170,000,000           225,618,900
             ４２   ３０年国債
                                        176,000,000           234,124,000
             ４３   ３０年国債                        170,000,000           226,412,800
             ４４   ３０年国債
                                        165,000,000           220,268,400
             ４５   ３０年国債
                                        200,000,000           257,474,000
             ４６   ３０年国債
                                        140,000,000           180,594,400
             ４７   ３０年国債
                                        210,000,000           276,523,800
             ４８   ３０年国債
                                        250,000,000           316,935,000
             ４９   ３０年国債
                                         93,000,000           118,118,370
             ５０   ３０年国債
                                        215,000,000           240,430,200
                                369/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ５１   ３０年国債
                                        240,000,000           237,624,000
             ５２   ３０年国債
                                        235,000,000           244,684,350
             ５３   ３０年国債                        200,000,000           213,348,000
             ５４   ３０年国債
                                        218,000,000           244,048,820
             ５５   ３０年国債
                                        200,000,000           224,098,000
             ５６   ３０年国債
                                        210,000,000           235,206,300
             ５７   ３０年国債
                                        230,000,000           257,830,000
             ５８   ３０年国債
                                        300,000,000           336,144,000
             ５９   ３０年国債
                                        200,000,000           218,432,000
             ６０   ３０年国債
                                        180,000,000           206,548,200
             ６１   ３０年国債
                                        200,000,000           218,428,000
             ６２   ３０年国債                        150,000,000           155,434,500
             ４７   ２０年国債
                                         89,000,000           91,680,680
             ４８   ２０年国債
                                         54,000,000           56,198,880
             ４９   ２０年国債
                                         64,000,000           66,592,000
             ５０   ２０年国債
                                        107,000,000           110,955,790
             ５１   ２０年国債
                                         82,000,000           85,636,700
             ５２   ２０年国債
                                         52,000,000           54,721,680
             ５３   ２０年国債
                                         66,000,000           69,833,280
             ５４   ２０年国債
                                         65,000,000           68,939,000
             ５５   ２０年国債
                                        140,000,000           148,576,400
             ５８   ２０年国債
                                        200,000,000           213,876,000
             ５９   ２０年国債
                                         45,000,000           48,053,250
             ６０   ２０年国債
                                         10,000,000           10,572,500
             ６１   ２０年国債
                                        100,000,000           104,637,000
             ６２   ２０年国債
                                         95,000,000           98,934,900
             ６３   ２０年国債
                                        130,000,000           140,611,900
             ６４   ２０年国債
                                         90,000,000           98,220,600
             ６５   ２０年国債
                                        175,000,000           191,887,500
             ６６   ２０年国債
                                        185,000,000           202,010,750
             ６７   ２０年国債
                                         55,000,000           60,600,650
             ６８   ２０年国債                        120,000,000           133,948,800
             ６９   ２０年国債
                                        110,000,000           122,258,400
             ７０   ２０年国債
                                         83,000,000           94,005,800
             ７１   ２０年国債
                                        125,000,000           140,310,000
             ７２   ２０年国債
                                        175,000,000           196,595,000
             ７３   ２０年国債
                                        120,000,000           134,850,000
             ７４   ２０年国債
                                         73,000,000           82,440,360
             ７５   ２０年国債
                                         80,000,000           90,788,000
                                370/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ７６   ２０年国債
                                         51,000,000           57,283,200
             ７７   ２０年国債
                                        130,000,000           146,773,900
             ７８   ２０年国債                         61,000,000           68,848,870
             ７９   ２０年国債
                                         50,000,000           56,738,000
             ８０   ２０年国債
                                         53,000,000           60,464,520
             ８１   ２０年国債
                                         76,000,000           86,677,240
             ８２   ２０年国債
                                         87,000,000           99,774,210
             ８３   ２０年国債
                                         93,000,000           107,207,610
             ８５   ２０年国債
                                         58,000,000           67,177,920
             ８６   ２０年国債
                                         80,000,000           93,755,200
             ８７   ２０年国債
                                         55,000,000           64,079,950
             ８８   ２０年国債                        100,000,000           117,846,000
             ８９   ２０年国債
                                         78,000,000           91,365,300
             ９０   ２０年国債
                                         20,000,000           23,552,200
             ９１   ２０年国債
                                         60,000,000           71,098,800
             ９２    ２０年国債
                                        310,000,000           364,476,300
             ９３   ２０年国債
                                        100,000,000           117,326,000
             ９４   ２０年国債
                                        130,000,000           153,546,900
             ９５   ２０年国債
                                         50,000,000           60,120,500
             ９６   ２０年国債
                                         55,000,000           65,238,250
             ９７   ２０年国債
                                         40,000,000           47,999,600
             ９８   ２０年国債
                                        120,000,000           142,993,200
             ９９   ２０年国債
                                        150,000,000           179,467,500
             １００     ２０年国債
                                        155,000,000           187,557,750
             １０１     ２０年国債
                                         75,000,000           92,085,750
             １０２     ２０年国債
                                         80,000,000           98,667,200
             １０３     ２０年国債
                                        170,000,000           208,115,700
             １０４     ２０年国債
                                         10,000,000           12,059,400
             １０５     ２０年国債
                                        126,000,000           152,471,340
             １０６     ２０年国債
                                        150,000,000           182,920,500
             １０７     ２０年国債
                                         90,000,000           109,318,500
             １０８     ２０年国債                       277,000,000           331,125,800
             １０９     ２０年国債
                                         55,000,000           65,964,250
             １１０     ２０年国債
                                        260,000,000           316,963,400
             １１１     ２０年国債
                                         50,000,000           61,716,000
             １１２     ２０年国債
                                        150,000,000           183,630,000
             １１３     ２０年国債
                                        200,000,000           245,728,000
             １１４     ２０年国債
                                         70,000,000           86,306,500
             １１５     ２０年国債
                                        180,000,000           223,840,800
                                371/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １１６     ２０年国債
                                        140,000,000           174,717,200
             １１７     ２０年国債
                                        215,000,000           265,980,800
             １１８     ２０年国債                       95,000,000           116,874,700
             １１９     ２０年国債
                                         93,000,000           112,350,510
             １２０     ２０年国債
                                        210,000,000           249,032,700
             １２１     ２０年国債
                                        170,000,000           207,882,800
             １２２     ２０年国債
                                        160,000,000           193,840,000
             １２３     ２０年国債
                                        200,000,000           249,910,000
             １２４     ２０年国債
                                        193,000,000           238,928,210
             １２５     ２０年国債
                                         85,000,000           107,610,850
             １２６     ２０年国債
                                        110,000,000           136,659,600
             １２７     ２０年国債                       165,000,000           203,039,100
             １２８     ２０年国債
                                        119,000,000           146,849,570
             １２９     ２０年国債
                                        230,000,000           281,050,800
             １３０     ２０年国債
                                        140,000,000           171,519,600
             １３１     ２０年国債
                                         80,000,000           97,026,400
             １３２     ２０年国債
                                        320,000,000           389,008,000
             １３３     ２０年国債
                                        230,000,000           282,483,700
             １３４     ２０年国債
                                         80,000,000           98,490,400
             １３５     ２０年国債
                                         92,000,000           112,089,120
             １３６     ２０年国債
                                        200,000,000           241,118,000
             １３７     ２０年国債
                                         70,000,000           85,476,300
             １３８     ２０年国債
                                         87,000,000           103,971,960
             １３９     ２０年国債
                                        235,000,000           283,898,800
             １４０     ２０年国債
                                        335,000,000           409,956,250
             １４１     ２０年国債
                                        200,000,000           245,260,000
             １４２     ２０年国債
                                        200,000,000           247,954,000
             １４３     ２０年国債
                                        210,000,000           255,158,400
             １４４     ２０年国債
                                        200,000,000           240,268,000
             １４５     ２０年国債
                                        380,000,000           468,179,000
             １４６     ２０年国債
                                        230,000,000           283,923,500
             １４７     ２０年国債                       250,000,000           305,587,500
             １４８     ２０年国債
                                        330,000,000           399,201,000
             １４９     ２０年国債
                                        252,000,000           305,282,880
             １５０     ２０年国債
                                        250,000,000           299,515,000
             １５１     ２０年国債
                                        370,000,000           432,478,200
             １５２     ２０年国債
                                        350,000,000           409,391,500
             １５３     ２０年国債
                                        400,000,000           474,864,000
             １５４     ２０年国債
                                        400,000,000           468,888,000
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             １５５     ２０年国債
                                        275,000,000           313,662,250
             １５６     ２０年国債
                                        230,000,000           239,591,000
             １５７     ２０年国債                       400,000,000           402,980,000
             １５８     ２０年国債
                                        100,000,000           105,709,000
             １５９     ２０年国債
                                        280,000,000           300,722,800
             １６０     ２０年国債
                                        270,000,000           294,659,100
             １６１     ２０年国債
                                        280,000,000           300,507,200
             １６２     ２０年国債
                                        300,000,000           321,702,000
             １６３     ２０年国債
                                        290,000,000           310,978,600
             １６４     ２０年国債
                                        370,000,000           389,709,900
             １６５     ２０年国債
                                        330,000,000           347,169,900
             １６６     ２０年国債                       300,000,000           326,904,000
             １６７     ２０年国債
                                        300,000,000           315,414,000
             １６８     ２０年国債
                                        200,000,000           206,228,000
             ２７   メキシコ国債
                                        100,000,000           101,010,000
             １１   フイリピン共和国
                                        100,000,000           102,984,400
     国債証券　合計                                             69,574,913,070
             ６８８     東京都公債
                                        100,000,000           101,194,900
     地方債証券
             ６９９     東京都公債
                                        100,000,000           102,381,900
             ７１３     東京都公債
                                        100,000,000           102,640,900
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           102,554,300
             １６   東京都２０年
                                        100,000,000           118,651,600
             ２４－１      北海道公債
                                        100,000,000           102,884,600
             ２４－６      北海道公債
                                        100,000,000           102,768,300
             ３１   神奈川県２０年
                                        100,000,000           111,816,700
             ３６１     大阪府公債
                                        100,000,000           102,836,000
             ４２０     大阪府公債
                                        200,000,000           202,259,400
             ２２－５      京都府公債
                                        100,000,000           101,928,600
             ２４－５      京都府公債
                                        100,000,000           102,790,700
             ２６－１７       兵庫県公債
                                        100,000,000           102,713,700
             ３  兵庫県公債１２年                         200,000,000           206,710,400
             １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           119,027,300
             ２６－１０       静岡県公債
                                        100,000,000           102,970,200
             ２１－５      愛知県公債
                                        100,000,000           122,242,500
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           102,902,700
             ２９－５      広島県公債
                                        100,000,000           101,793,500
             ４  埼玉県３０年
                                        100,000,000           121,511,900
             ２９－１      福岡県公債
                                        100,000,000           101,465,000
             １６   千葉県２０年
                                        100,000,000           119,265,100
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             ９０   共同発行地方
                                        100,000,000           101,433,600
             １０８     共同発行地方
                                        100,000,000           102,879,600
             １１７     共同発行地方                       100,000,000           102,688,900
             １２６     共同発行地方
                                        100,000,000           103,638,200
             １３１     共同発行地方
                                        100,000,000           103,277,800
             ２３－２      島根県公債
                                        100,000,000           102,591,900
             ２５－６      大阪市公債
                                        200,000,000           206,515,200
             ２０－１      神戸市２０年
                                        100,000,000           120,842,200
             ２４－１０       神戸市公債
                                        100,000,000           102,788,900
             ２４－３      横浜市公債
                                        100,000,000           102,720,600
             ２４－５      札幌市公債
                                        100,000,000           102,577,000
             ４  川崎市公債３０年                         100,000,000           136,506,200
             ２３－４      福岡市２０年
                                        100,000,000           121,090,000
             ２４－４      福井県公債
                                        100,000,000           101,946,700
             ２２－１      岡山県公債
                                        100,000,000           101,549,600
     地方債証券　合計                                             4,268,356,600
             １９   政保政策投資Ｃ
                                        100,000,000           103,001,800
     特殊債券
             ８１   道路機構
                                        100,000,000           102,644,100
             ８６   政保道路機構
                                        100,000,000           120,421,400
             １１０     政保道路機構
                                        100,000,000           101,457,100
             １６８     政保道路機構
                                        100,000,000           102,979,800
             １７３     政保道路機構
                                        100,000,000           103,101,000
             １７５     政保道路機構
                                        100,000,000           103,099,500
             １８６     政保道路機構
                                        100,000,000           103,002,000
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,926,900
             ２２３     政保道路機構
                                        100,000,000           119,242,100
             ２３６     政保道路機構
                                        100,000,000           102,404,600
             ２６１     政保道路機構
                                        200,000,000           206,324,800
             ２８４     政保道路機構
                                        200,000,000           197,973,800
             ３  公営企業１５年
                                        100,000,000           104,433,500
             ２９   地方公共団体                        100,000,000           102,481,600
             ３３   地方公共団体
                                        100,000,000           102,862,800
             ３９政保地方公共団                           100,000,000           102,903,600
             Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           110,673,600
             １  地方公共団１５年
                                        100,000,000           110,944,600
             ４８   地方公共団体
                                        100,000,000           103,334,900
             ５１   地方公共団体
                                        100,000,000           103,662,100
             ３１   地方公共団２０
                                        100,000,000           120,935,500
             ６５   地方公共団体
                                        100,000,000           102,930,600
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             ７１   地方公共団体
                                        100,000,000           102,708,200
             ２５   日本政策金融
                                        100,000,000           102,950,700
             ２５   政保日本政策                        100,000,000           103,505,400
             １９   利付商工債
                                        100,000,000            99,870,500
     特殊債券　合計                                             3,042,776,500
             ２０   成田国際空港
                                        100,000,000           100,214,100
     社債券
             １７   シテイグループ・インク
                                        100,000,000           102,359,700
             ９  ＡＵＳＴ・ＮＺ銀行
                                        100,000,000           100,286,300
             ６３   中日本高速道
                                        100,000,000           103,346,700
             ２１   西日本高速道
                                        100,000,000           103,362,900
             １２   アサヒグループＨＤ
                                        100,000,000           101,284,900
             ５  野村不動産ＨＤ
                                        100,000,000           104,037,300
             １１   セブンアンドアイ
                                        100,000,000           101,460,700
             ４  ＪＸホールデイングス
                                        100,000,000           103,787,900
             １７   パナソニツク
                                        100,000,000           101,959,900
             １５   デンソー
                                        100,000,000           100,749,600
             ７  凸版印刷
                                        100,000,000           108,814,300
             １  三菱ＵＦＪＦＧ         劣後
                                        100,000,000           103,208,800
             ２０   東京三菱銀行
                                        100,000,000           102,865,300
             ９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣                           100,000,000           103,071,800
             １１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ                           100,000,000           103,657,200
             １５   トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           102,092,500
             ７８   トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           100,960,500
             ２  イオンＦＳ
                                        100,000,000           100,826,200
             １７５     オリックス
                                        100,000,000           104,206,700
             ４４   野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,081,500
             １８   エヌテイテイ都市開
                                        100,000,000           108,165,000
             ７２東日本旅客鉄道                           100,000,000           101,957,900
             １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           121,210,800
             ４１   東海旅客鉄道
                                        100,000,000           119,489,200
             ５０９     関西電力
                                        100,000,000           101,358,700
             ３７２     中国電力
                                        100,000,000           103,834,900
             ３３２     北海道電力
                                        100,000,000           104,587,100
             １１   東京電力パワー
                                        100,000,000            99,782,800
             ３０   大阪瓦斯
                                        100,000,000           102,718,000
             ４  フアーストリテイリング
                                        100,000,000           103,831,500
     社債券　合計                                             3,220,570,700
     合計                                             80,106,616,870
                                375/568


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     第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          28,909                －
         金銭信託
                                        2,632,261              36,606,529
         コール・ローン
                                      1,397,567,482              12,738,116,315
         親投資信託受益証券
                                            －          108,463,748
         未収入金
                                      1,400,228,652              12,883,186,592
         流動資産合計
                                      1,400,228,652              12,883,186,592
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            －          109,150,153
         未払解約金
                                          75,887             1,236,187
         未払受託者報酬
                                        1,366,673              22,252,237
         未払委託者報酬
                                          28,417              468,094
         その他未払費用
                                        1,470,977             133,106,671
         流動負債合計
                                        1,470,977             133,106,671
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,403,467,254              12,238,138,887
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                       △  4,709,579             511,941,034
                                     ※２               ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,026,527             419,361,390
           （分配準備積立金）
                                      1,398,757,675              12,750,079,921
         元本等合計
                                      1,398,757,675              12,750,079,921
        純資産合計
                                      1,400,228,652              12,883,186,592
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                             －               1
        受取利息
                                        △  5,990,644             548,362,896
        有価証券売買等損益
                                        △  5,990,644             548,362,897
        営業収益合計
      営業費用
                                            270             12,071
        支払利息
                                           78,063             1,983,652
        受託者報酬
                                         1,405,825              35,707,439
        委託者報酬
                                           29,166              744,542
        その他費用
                                         1,513,324              38,447,704
        営業費用合計
                                        △  7,503,968             509,915,193
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △  7,503,968             509,915,193
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △  7,503,968             509,915,193
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －          85,580,084
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    421,710            △  4,709,579
                                         2,372,679              93,302,780
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,372,679              93,302,780
        額
                                             －            987,276
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            987,276
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        △  4,709,579             511,941,034
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          19,852,947      円          1,403,467,254       円

           期中追加設定元本額                        1,383,614,307       円         14,932,722,296        円
           期中一部解約元本額                               －円           4,098,050,663       円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,403,467,254       口         12,238,138,887        口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                       ――――――

                           総額を下回っており、その差額
                           は 4,709,579     円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 7,751,869     円）、解約に伴う           （ 209,758,810      円）、解約に伴
                            当期純利益金額分配後の有価証                 う当期純利益金額分配後の有価
                            券売買等損益から費用を控除                 証券売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規定               （ 204,080,377      円）、投資信託
                            される収益調整金（          23,894,920       約款に規定される収益調整金
                            円）及び分配準備積立金                 （ 301,349,129      円）及び分配準
                            （ 274,658    円）より分配対象額            備積立金（      5,522,203     円）より
                            は 31,921,447      円（  1 万口当たり       分配対象額は       720,710,519      円（  1
                            227.45   円）であり、分配を行っ             万口当たり      588.91   円）であり、
                            ておりません。                 分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 5,989,987                     455,957,734
     合計                            △ 5,989,987                     455,957,734
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9966   円               1.0418   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,966   円 )              (10,418    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                       12,717,767,887           12,738,116,315
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             12,738,116,315
     合計                                             12,738,116,315
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
     であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        284,212,058              222,122,908
        金銭信託
                                         32,356,713                   －
                                383/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン
                                       2,946,177,671              1,814,269,093
        国債証券
                                       62,822,098,221              86,713,568,595
        派生商品評価勘定
                                         28,448,168              20,454,927
        未収利息
                                        420,542,318              561,770,663
        前払費用
                                         54,845,725              44,471,503
        差入委託証拠金
                                         68,896,960              123,414,598
        流動資産合計
                                       66,657,577,834              89,500,072,287
       資産合計
                                       66,657,577,834              89,500,072,287
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                        856,003,067              365,925,981
        未払解約金
                                              －         123,178,918
        その他未払費用
                                           24,246                 －
        流動負債合計
                                        856,027,313              489,104,899
       負債合計
                                        856,027,313              489,104,899
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        68,969,365,389              88,872,666,940
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                              ※ 2       △ 3,167,814,868               138,300,448
        元本等合計
                                       65,801,550,521              89,010,967,388
       純資産合計
                                       65,801,550,521              89,010,967,388
     負債純資産合計                                 66,657,577,834              89,500,072,287
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        35,493,735,600        円         68,969,365,389        円
          期中追加設定元本額                        37,519,095,983        円         30,384,881,483        円
          期中一部解約元本額                         4,043,466,194       円         10,481,579,932        円
          期末元本額の内訳

                                385/568


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       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国債            64,035,275,304        円         72,662,521,137        円
          券インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                         3,469,288,196       円          3,492,377,916       円
          ン  外国債券インデックス（為
          替ヘッジあり）
          ダイワ外国債券インデックス                         1,464,801,889       円         12,717,767,887        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                           68,969,365,389        円         88,872,666,940        円
     2.     期末日における受益権の総数                        68,969,365,389        口         88,872,666,940        口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本                       ――――――

                           総額を下回っており、その差額
                           は 3,167,814,868       円であります。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債券先物取
                         引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資するこ
                         と、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                         て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,620,326,653                    3,330,070,609
     合計                           △ 1,620,326,653                    3,330,070,609
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 6 月 16 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  債券関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引
      債券先物取引

      買　建       1,379,467,016         －  1,382,383,171        2,916,155     1,217,042,947         －  1,219,378,229        2,335,282

     合計        1,379,467,016         －  1,382,383,171        2,916,155     1,217,042,947         －  1,219,378,229        2,335,282

     （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   2018  年 6 月 15 日 現在                  2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約

     取引
      売　建      62,918,624,746         －  63,749,095,800       △ 830,471,054      87,125,941,574         －  87,473,747,910       △ 347,806,336

      アメリカ・ドル      27,240,290,248         －  27,771,494,530       △ 531,204,282      41,806,504,464         －  41,885,690,500        △ 79,186,036

      イギリス・       4,503,775,286        －  4,569,338,340       △ 65,563,054      5,764,866,522        －  5,762,815,540         2,050,982
      ポンド
      オーストラ       1,364,464,868        －  1,370,891,860        △ 6,426,992     1,767,496,665        －  1,757,111,700        10,384,965
      リア・ドル
      カナダ・ドル       1,414,734,319        －  1,424,666,220        △ 9,931,901     1,732,183,922        －  1,748,168,100       △ 15,984,178
      シンガポー        250,268,736        －   253,360,600       △ 3,091,864      308,189,983        －   309,912,240       △ 1,722,257
      ル・ドル
      スイス・        92,555,627       －    92,865,150       △ 309,523          －   －       －       －
      フラン
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      スウェーデ        250,277,496        －   257,084,960       △ 6,807,464      377,567,308        －   379,063,700       △ 1,496,392
      ン・クローナ
      デンマーク・        352,938,868        －   355,556,360       △ 2,617,492      421,688,519        －   424,662,720       △ 2,974,201
      クローネ
      ノルウェー・        190,273,514        －   194,805,100       △ 4,531,586      181,719,881        －   182,984,780       △ 1,264,899
      クローネ
      ポーランド・        407,585,909        －   414,309,400       △ 6,723,491      493,400,120        －   500,067,690       △ 6,667,570
      ズロチ
      マレーシア・        278,648,216        －   283,686,480       △ 5,038,264      293,046,504        －   293,167,200        △ 120,696
      リンギット
      メキシコ・        482,197,808        －   471,812,560       10,385,248       581,335,800        －   597,840,000      △ 16,504,200
      ペソ
      ユーロ      25,723,592,209         －  25,936,968,900       △ 213,376,691      32,958,046,665         －  33,197,918,160       △ 239,871,495
      南アフリカ・        367,021,642        －   352,255,340       14,766,302       439,895,221        －   434,345,580        5,549,641
      ランド
     合計       62,918,624,746         －  63,749,095,800       △ 830,471,054      87,125,941,574         －  87,473,747,910       △ 347,806,336

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9541   円               1.0016   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,541   円 )              (10,016    円 )
                                389/568


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     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       32,370,000.000            32,672,012.100
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       10,040,000.000            10,321,120.000
                   Note/Bond     20210215
                   2%  United    States    Treasury
                                       18,946,000.000            19,031,067.540
                   Note/Bond     20211115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       14,500,000.000            14,404,735.000
                   Note/Bond     20221115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       14,020,000.000            13,976,117.400
                   Note/Bond     20230515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       24,540,000.000            24,502,453.800
                   Note/Bond     20200630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        6,310,000.000            6,478,098.400
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       12,905,000.000            13,399,906.750
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,201,150.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       12,580,000.000            12,961,299.800
                   Note/Bond     20240515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       22,990,000.000            23,115,525.400
                   Note/Bond     20210630
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            3,293,052.000
                   Note/Bond     20230815
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        6,750,000.000            8,877,802.500
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,285,310.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            3,428,784.000
                   Note/Bond     20281115
                                390/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            5,326,232.000
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,130,000.000            1,506,516.000
                   Note/Bond     20310215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        6,030,000.000            7,095,139.200
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         410,000.000            540,589.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                         490,000.000            666,703.800
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,770,000.000            2,454,901.500
                   Note/Bond     20410215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,970,000.000            3,287,641.500
                   Note/Bond     20420215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        9,600,000.000           10,158,720.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        1,100,000.000            1,314,500.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        2,532,000.000            3,085,267.320
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,195,930.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,679,488.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,520,452.100
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       11,810,000.000            12,033,209.000
                   Note/Bond     20241115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       15,450,000.000            15,422,190.000
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        8,300,000.000            8,397,857.000
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,570,000.000            1,698,049.200
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                        9,820,000.000            9,864,484.600
                   Note/Bond     20250815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       16,720,000.000            16,680,708.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        8,700,000.000            8,861,037.000
                   Note/Bond     20251115
                                391/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,488,485.000
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,958,420.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,165,000.000            5,051,989.800
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,033,443.800
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,421,275.000
                   Note/Bond     20260815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,350,000.000            2,352,937.500
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,621,434.400
                   Note/Bond     20461115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,370,000.000            3,432,378.700
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,005,850.000
                   Note/Bond     20220131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,441,321.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,250,000.000            2,434,387.500
                   Note/Bond     20470515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,526,010.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,239,744.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,310,000.000            6,499,300.000
                   Note/Bond     20470815
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,857,654.000
                   Note/Bond     20250131
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        5,300,000.000            5,868,902.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        7,900,000.000            8,425,824.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,577,550.000
                   Note/Bond     20210515
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,622,805.000
                   Note/Bond     20480815
                   3.375%    United    States    Treasury
                                         950,000.000           1,103,558.000
                   Note/Bond     20481115
                                392/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,650,000.000            2,871,937.500
                   Note/Bond     20490215
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   381,573,257.210
                                                  (41,461,750,128)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                         750,000.000            812,160.000
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,160,000.000            1,622,028.000
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,725,000.000            1,822,169.250
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         250,000.000            249,525.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            202,960.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         720,000.000            770,184.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,100,000.000            1,226,610.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,050,000.000            1,090,666.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         800,000.000            856,016.000
                   20281022
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,000,000.000            1,145,960.000
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         863,000.000           1,270,853.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         700,000.000            970,970.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                         175,000.000            217,836.500
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,565,000.000            2,276,918.500
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            318,620.000
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         450,000.000            821,025.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         620,000.000           1,015,684.000
                   20461207
                                393/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         600,000.000            773,262.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         411,000.000            666,436.500
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         907,500.000           1,283,749.500
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,243,000.000            3,812,651.400
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,630,000.000            2,471,080.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,040,000.000            1,136,959.200
                   20220307
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                         787,000.000           1,437,691.600
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,556,175.000
                   20200907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         742,000.000            794,132.920
                   20210907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,380,000.000            1,432,219.200
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,425,000.000            1,961,940.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,290,000.000            2,447,964.200
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         748,900.000           1,327,350.360
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,900,000.000            2,107,157.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,290,000.000            1,859,664.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   41,758,619.430
                                                   (5,710,491,207)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,770,000.000            1,928,485.800
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,080,000.000            1,235,638.800
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,383,000.000            1,617,404.670
                   BOND   20230421
                                394/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,089,000.000            1,371,726.180
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         656,000.000            708,775.200
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         920,000.000           1,078,644.800
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,343,736.000
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         859,000.000           1,178,333.250
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         998,000.000           1,197,609.980
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         725,000.000            952,033.750
                   BOND   20370421
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         400,000.000            403,988.000
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         684,000.000            849,418.560
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,449,331.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,158,000.000            2,322,288.540
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                         475,000.000            575,804.500
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.000            560,955.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,300,000.000            2,397,451.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,584,478.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.000            555,400.000
                   BOND   20300521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   23,311,503.030
                                                   (1,742,068,621)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         610,000.000            821,133.200
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         907,000.000           1,264,657.310
                   BOND   20290601
                                395/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         450,000.000            686,506.500
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         848,000.000           1,288,044.160
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         370,000.000            525,440.700
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,820,000.000            5,922,257.400
                   20200601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            416,100.000
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,040,000.000            1,440,618.400
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,238,000.000            1,245,700.360
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         230,000.000            242,937.500
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            372,780.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         592,000.000            622,422.880
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         820,000.000            826,232.000
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,959,000.000            1,932,847.350
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         930,000.000            901,728.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,211,926.400
                   20220301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            629,070.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            304,455.000
                   BOND   20230301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,042,130.000
                   BOND   20240301
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   21,696,987.160
                                                   (1,757,455,960)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         203,000.000            226,751.000
                   20270301
                                396/568

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,043,900.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            159,120.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            324,300.000
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         390,000.000            394,130.100
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         89,000.000            95,274.500
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            207,960.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         120,000.000            137,752.800
                   20330901
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            413,400.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         330,000.000            350,486.400
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            204,040.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         260,000.000            260,826.800
                   20360801
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    3,817,941.600
                                                    (302,610,051)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,780,000.000            3,008,377.000
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,920,000.000            2,998,368.000
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       12,950,000.000            14,531,454.000
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,525,367.500
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,020,000.000            2,368,046.000
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,280,000.000            2,486,704.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,550,000.000            2,741,071.500
                   20280512
                                397/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   32,659,388.800
                                                    (373,950,002)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,140,000.000            9,758,804.000
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,310,000.000            2,518,131.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,670,000.000            2,925,519.000
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,330,000.000            2,677,309.800
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,200,000.000            5,601,700.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,229,722.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   25,711,185.800
                                                    (419,606,552)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        2,620,000.000            2,750,214.000
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,186,662.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,408,589.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.000            154,647.000
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        1,430,000.000            1,452,022.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,000,000.000            3,093,090.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,206,000.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   14,251,224.000
                                                    (177,997,788)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                                398/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,350,756.000
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                         640,000.000            650,400.000
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,000,000.000            2,018,400.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,520,000.000            1,524,164.800
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,815,000.000            1,839,230.250
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            813,192.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,000,000.000            3,072,870.000
                   20230125
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         600,000.000            779,826.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                         710,000.000            772,543.900
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,500,000.000            1,547,475.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,430,000.000            1,522,992.900
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   15,891,850.850
                                                    (454,983,690)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,760,000.000            1,855,568.000
                   20300415
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,250,000.000            1,264,237.500
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            590,106.000
                   20330415
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,171,528.000
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,113,706.000
                   20220930
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            607,596.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,420,000.000            1,478,489.800
                   20460315
                                399/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            402,512.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,000,000.000            2,049,520.000
                   20240930
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,076,230.000
                   20370407
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   11,609,493.300
                                                    (302,195,111)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                        9,200,000.000            8,314,684.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       11,450,000.000            11,509,196.500
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                        6,740,000.000            6,843,324.200
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                        6,340,000.000            7,032,391.400
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                        4,800,000.000            4,766,112.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        2,750,000.000            3,315,950.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        6,500,000.000            6,877,715.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        5,000,000.000            5,296,700.000
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                        5,500,000.000            5,506,490.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       13,700,000.000            13,388,599.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                        2,700,000.000            2,705,697.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                        8,900,000.000            8,632,644.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                        4,750,000.000            4,659,037.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       10,300,000.000            10,266,319.000
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   99,114,859.600
                                                    (561,981,254)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         190,000.000            202,876.300
                   20310415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         180,000.000            189,428.400
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                         220,000.000            263,285.000
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            210,326.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         150,000.000            167,424.000
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            525,155.000
                   20280915
                                400/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         840,000.000            922,210.800
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,290,000.000            1,381,848.000
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         120,000.000            143,294.400
                   20470220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            421,068.000
                   20270420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                         600,000.000            643,542.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         670,000.000            713,677.300
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,022,000.000            1,103,279.660
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         610,000.000            732,305.000
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         595,000.000            644,271.950
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         564,000.000            641,397.720
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         120,000.000            152,227.200
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         400,000.000            411,584.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,730,000.000            1,850,269.600
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            522,405.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         310,000.000            399,239.700
                   20570622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,280,000.000            1,366,720.000
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            553,310.000
                   20330422
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         100,000.000            114,864.000
                   20500622
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         855,000.000           1,339,254.900
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000           1,219,392.000
                   20280104
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,496,000.000            2,544,172.400
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,060,000.000            1,770,019.800
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000           1,673,075.400
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000           1,504,909.900
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         720,000.000           1,308,391.200
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         610,000.000           1,194,648.400
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         806,000.000           1,361,994.920
                   20420704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,658,652.300
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,548,000.000            2,394,879.840
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,243,242.000
                   20230215
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,460,000.000            1,624,425.200
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            556,400.000
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         725,000.000           1,145,130.250
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         990,000.000           1,094,633.100
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            216,826.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,190,000.000            1,263,387.300
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,974,258.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         883,000.000            943,547.310
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            982,756.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            737,436.000
                   20270215
                                402/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            752,262.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         960,000.000           1,209,120.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         450,000.000            484,011.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,367,496.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,440,000.000            3,482,415.200
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,721,641.000
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,829,646.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,529,835.000
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            511,515.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         150,000.000            153,931.500
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,028,460.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            514,755.000
                   20240405
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,415,000.000            3,391,046.400
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,538,790.000
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            2,916,469.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,310,000.000            2,173,499.600
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,532,000.000            2,851,480.960
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            703,157.000
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,065,000.000            1,722,019.800
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,452,732.000
                   20231025
                                403/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,043,000.000            1,841,009.730
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,040,000.000            1,312,781.600
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,270,000.000            4,451,432.300
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,314,000.000            3,618,390.900
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,097,163.000
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,910,000.000            2,371,226.800
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,195,000.000            3,500,985.150
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,340,000.000            2,077,804.000
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,730,000.000            2,978,784.900
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,495,768.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,486,000.000            3,116,026.980
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,360,000.000            1,520,140.000
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,205,000.000
                   20250525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,312,222.000
                   20260525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,070,000.000            1,104,240.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,751,766.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,526,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,634,334.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,224,624.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,389,908.000
                   20280525
                                404/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,339,316.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,950,000.000            2,081,332.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,224,996.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            560,280.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,248,384.000
                   20290525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         580,000.000            869,686.800
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         655,000.000           1,089,029.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,170,000.000            1,356,158.700
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         175,000.000            182,813.750
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         630,000.000           1,110,557.700
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,272,578.000
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         500,000.000            545,205.000
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         590,000.000            784,074.600
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         750,000.000            822,022.500
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         740,000.000           1,205,178.800
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         380,000.000            428,887.000
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         690,000.000            718,434.900
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         670,000.000            710,220.100
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         470,000.000            508,206.300
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            409,772.000
                   20240115
                                405/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         600,000.000            650,874.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         600,000.000            620,286.000
                   BOND   20290715
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            2,182,272.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,135,000.000            2,861,412.400
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,673,280.000
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         705,000.000            724,436.850
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         920,000.000            910,165.200
                   20250601
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            507,320.000
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            810,712.000
                   20220915
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,189,656.000
                   20230315
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         750,000.000            704,452.500
                   20360901
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,363,992.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            2,982,840.000
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            803,592.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,279,941.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            509,035.000
                   20270601
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,513,410.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            368,483.500
                   20480301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            697,921.000
                   20220801
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            500,130.000
                   20280201
                                406/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,107,780.000
                   20281201
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            220,910.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,063,530.000
                   20290801
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,012,980.000
                   20260715
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         740,000.000            936,743.800
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,288,000.000            1,750,546.560
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,000,000.000            1,351,500.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,450,000.000            1,855,942.000
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                         770,000.000            891,806.300
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,640,000.000            2,118,158.400
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,170,000.000            2,469,915.700
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,700,000.000            2,004,555.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,114,000.000            1,431,389.740
                   Tesoro    20400901
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        3,050,000.000            3,193,594.000
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,850,000.000            2,160,633.500
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        3,250,000.000            3,439,897.500
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,320,000.000            1,439,182.800
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                         780,000.000            866,502.000
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,770,000.000            3,169,212.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         80,000.000            97,977.600
                   Del  Tesoro    20280901
                                407/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,375,000.000            1,735,332.500
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         830,000.000            943,046.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,110,000.000            2,335,031.500
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,370,000.000            1,513,302.000
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         700,000.000            724,703.000
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            741,085.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                         450,000.000            750,870.000
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            620,950.000
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         534,000.000            563,701.080
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                         665,000.000           1,114,307.250
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            396,414.000
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                         730,000.000            846,865.700
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            437,028.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,112,640.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            559,487.000
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            921,152.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            407,535.000
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                         688,000.000            909,006.240
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         910,000.000            977,785.900
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         420,000.000            488,548.200
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         600,000.000            707,124.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         680,000.000            826,261.200
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         310,000.000            377,890.000
                                408/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                         320,000.000            343,737.600
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         170,000.000            193,929.200
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            532,945.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         150,000.000            163,017.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         380,000.000            578,778.000
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                         480,000.000            503,140.800
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                         660,000.000            721,743.000
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                         510,000.000            831,606.000
                   20370315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            448,624.000
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         860,000.000            978,275.800
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         620,000.000           1,268,315.400
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         380,000.000            601,870.600
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         680,000.000            747,252.000
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         280,000.000            362,502.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         280,000.000            311,038.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            253,612.000
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         120,000.000            150,859.200
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         980,000.000           1,050,217.000
                   Bond   20220915
                   2.625%    Finland    Government
                                         210,000.000            308,221.200
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         350,000.000            392,189.000
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,320,000.000            3,540,436.000
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,531,180.000
                   20250430
                                409/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         610,000.000            698,132.800
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,865,000.000            2,110,713.750
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,017,660.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,123,270.000
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         389,000.000            511,978.460
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         480,000.000            713,572.800
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,749,000.000            1,889,129.880
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,275,300.000
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            657,756.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,320,000.000            1,579,063.200
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         670,000.000            732,752.200
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000           1,036,098.500
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            444,867.500
                   20481031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            3,026,580.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            873,360.000
                   20290430
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         280,000.000            457,038.400
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000           1,206,224.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            2,186,639.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         943,000.000           1,563,616.590
                   20410730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,715,680.000
                   20201031
                                410/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         724,000.000            803,437.280
                   20210430
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            697,236.000
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,310,000.000            2,781,886.800
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,588,000.000            1,904,869.520
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,577,587.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000           1,600,771.800
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            833,658.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,084,000.000            2,397,558.640
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   271,035,426.160
                                                  (33,031,087,386)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,010,000.000            8,937,558.000
                   AFRICA    20261221
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        1,200,000.000            1,204,620.000
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        2,610,000.000            1,821,388.500
                   20410228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        2,900,000.000            2,933,205.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       15,900,000.000            14,067,048.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,250,000.000            4,696,492.500
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        2,850,000.000            2,639,499.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        2,300,000.000            2,045,919.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        9,700,000.000            8,886,461.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,000,000.000            4,674,750.000
                   AFRICA    20350228
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,300,000.000            4,880,929.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   56,787,870.000
                                                    (417,390,845)
     国債証券　合計                                              86,713,568,595
                                                  [86,713,568,595]
     合計                                              86,713,568,595
                                                  [86,713,568,595]
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券            56 銘柄        100%       48.0%
            イギリス・ポンド               国債証券            32 銘柄        100%        6.6%
            オーストラリア・ドル               国債証券            19 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券            19 銘柄        100%        2.0%
            シンガポール・ドル               国債証券            12 銘柄        100%        0.3%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            11 銘柄        100%        0.5%
            マレーシア・リンギット               国債証券            10 銘柄        100%        0.3%
            メキシコ・ペソ               国債証券            14 銘柄        100%        0.6%
            ユーロ               国債証券           219  銘柄        100%       38.1%
            南アフリカ・ランド               国債証券            11 銘柄        100%        0.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                                413/568















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                           164               －
         金銭信託
                                          14,945              260,831
         コール・ローン
                                        1,001,841              10,992,020
         親投資信託受益証券
                                        1,016,950              11,252,851
         流動資産合計
                                        1,016,950              11,252,851
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          12,000              108,039
         未払収益分配金
                                            6            7,331
         未払受託者報酬
                                          2,002             132,580
         未払委託者報酬
                                           182             2,726
         その他未払費用
                                          14,190              250,676
         流動負債合計
                                          14,190              250,676
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        1,000,000              10,803,922
                                       ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,760             198,253
                                          15,154              67,016
           （分配準備積立金）
                                        1,002,760              11,002,175
         元本等合計
                                        1,002,760              11,002,175
        純資産合計
                                        1,016,950              11,252,851
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                           12,605             1,119,117
        有価証券売買等損益
                                           12,605             1,119,117
        営業収益合計
      営業費用
                                             8            11,906
        受託者報酬
                                           4,015             216,311
        委託者報酬
                                            365             4,437
        その他費用
                                           4,388             232,654
        営業費用合計
                                           8,217             886,463
      営業利益
                                           8,217             886,463
      経常利益
                                           8,217             886,463
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －            787,072
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     6,543              2,760
                                             －           1,004,763
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －           1,004,763
        額
                                             －            800,622
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            800,622
        額
                                           12,000              108,039
                                         ※１              ※１
      分配金
                                           2,760             198,253
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                415/568











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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円            1,000,000     円

           期中追加設定元本額                               －円             83,995,237      円
           期中一部解約元本額                               －円             74,191,315      円
     2.      計算期間末日における受益権                           1,000,000     口            10,803,922      口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
               区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                                至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1   分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                計算期間末における解約に伴
                             う当期純利益金額分配後の配                う当期純利益金額分配後の配
                             当等収益から費用を控除した                当等収益から費用を控除した
                             額（  20,611   円）、解約に伴う           額（  80,004   円）、解約に伴う
                             当期純利益金額分配後の有価                当期純利益金額分配後の有価
                             証券売買等損益から費用を控                証券売買等損益から費用を控
                             除し、繰越欠損金を補填した                除し、繰越欠損金を補填した
                             額（  0 円）、投資信託約款に規             額（  19,222   円）、投資信託約
                             定される収益調整金（           0 円）及    款に規定される収益調整金
                             び分配準備積立金（          6,543   円）   （ 206,864    円）及び分配準備積
                             より分配対象額は         27,154   円（  1 立金（   202  円）より分配対象額
                             万口当たり      271.54   円）であ       は 306,292    円（  1 万口当たり
                             り、うち     12,000   円（  1 万口当た     283.50   円）であり、うち
                             り 120  円）を分配金額としてお             108,039    円（  1 万口当たり      100
                             ります。                円）を分配金額としておりま
                                             す。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              12,331                      101,318
     合計                              12,331                      101,318
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0028   円               1.0184   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,028    円 )              (10,184    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                           3,934,856          10,992,020
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                               10,992,020
     合計                                               10,992,020
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        450,277,438              283,833,241
        金銭信託
                                         6,740,515                  －
        コール・ローン
                                        613,744,470              961,052,430
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        国債証券
                                      161,781,211,688              172,799,261,126
        派生商品評価勘定
                                         6,412,552               962,330
        未収入金
                                         2,107,837               210,828
        未収利息
                                       1,200,038,774              1,198,596,642
        前払費用
                                         33,324,989              36,497,176
        流動資産合計
                                      164,093,858,263              175,280,413,773
       資産合計
                                      164,093,858,263              175,280,413,773
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,138,003              2,553,600
        未払金
                                              －          1,168,600
        未払解約金
                                         94,056,724              19,756,159
        その他未払費用
                                           13,859                 －
        流動負債合計
                                         95,208,586              23,478,359
       負債合計
                                         95,208,586              23,478,359
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        60,439,178,019              62,737,394,108
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      103,559,471,658              112,519,541,306
        元本等合計
                                      163,998,649,677              175,256,935,414
       純資産合計
                                      163,998,649,677              175,256,935,414
     負債純資産合計                                 164,093,858,263              175,280,413,773
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        59,482,440,391        円         60,439,178,019        円
          期中追加設定元本額                         6,470,833,619       円          6,100,976,543       円
          期中一部解約元本額                         5,514,095,991       円          3,802,760,454       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックスＶ                          854,523,679      円           654,072,209      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                           29,450,309      円            22,454,828      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
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          ダイワ国内重視バランスファン                          206,824,310      円           147,272,269      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           57,761,758      円            41,724,252      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          662,292,154      円           480,965,798      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国債券インデックスファンド                               －円             11,613,534      円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          ダイワファンドラップ            外国債              353,339,336      円           384,151,534      円
          券インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国債              885,845,515      円          1,314,828,554       円
          券インデックス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンライ                          641,273,428      円           773,960,847      円
          ン  外国債券インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国債券インデック                       935,352    円            2,268,798     円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             27,099   円              69,170   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国債券インデッ                    435,441,531      円           554,887,492      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    363,248,667      円           613,821,475      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             9,711,173     円
          ＤＣダイワ外国債券インデック                        41,138,711,641        円         43,728,026,780        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                          718,124,357      円           758,436,363      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                          345,053,257      円           377,625,094      円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                          224,187,800      円           231,913,346      円
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          301,508,138      円           364,075,106      円
          （六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          246,918,816      円           286,464,004      円
          （六つの羽／６分散コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                           78,267,023      円            93,554,489      円
          （六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           11,123,826      円            10,211,317      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           18,255,807      円            18,516,474      円
          2030
                                422/568


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          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,700,379     円            2,180,071     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                               －円             31,345,881      円
          国債券
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               53,558   円
          ランス３０
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               35,706   円
          ランス５０
          ダイワつみたてインデックスバ                               －円               35,706   円
          ランス７０
          ダイワ世界バランスファンド４                          337,001,995      円           211,467,656      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          168,856,742      円           149,389,183      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                         6,143,693,045       円          5,225,915,482       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           83,827,530      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           27,516,152      円            1,603,962     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                          349,404,648      円           308,506,848      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                          139,464,733      円           148,300,880      円
          外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債券                26,817,344      円            30,702,909      円
          ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            369,220    円            3,934,856     円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イン                         5,470,401,280       円          5,631,519,712       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                           35,960,613      円            34,452,178      円
          ダイワライフスタイル５０                           63,227,770      円            60,560,622      円
          ダイワライフスタイル７５                           17,822,765      円            16,763,992      円
       計                           60,439,178,019        円         62,737,394,108        円
     2.     期末日における受益権の総数                        60,439,178,019        口         62,737,394,108        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
                                423/568


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金
                         等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予
                         約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 3,424,903,537                    8,527,965,263
     合計                           △ 3,424,903,537                    8,527,965,263
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 12 月 1 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         586,277,111        －   591,551,660       5,274,549      962,987,000        －   961,395,730      △ 1,591,270

      アメリカ・ドル        267,833,163        －   272,345,920       4,512,757      442,047,550        －   440,916,760      △ 1,130,790

      イギリス・            －    －       －      －    61,551,731        －    61,369,320      △ 182,411
      ポンド
      オーストラリ         16,985,074        －    17,065,080        80,006      3,850,994       －    3,808,170      △ 42,824
      ア・ドル
      カナダ・ドル         10,541,009        －    10,615,500        74,491     51,595,479        －    51,707,880       112,401
      シンガポー            －    －       －      －    23,732,703        －    23,748,000        15,297
      ル・ドル
      スウェーデ            －    －       －      －    2,156,276       －    2,152,600       △ 3,676
      ン・クローナ
      デンマーク・            －    －       －      －    7,784,257       －    7,784,640         383
      クローネ
      ノルウェー・            －    －       －      －    12,093,167        －    12,120,840        27,673
      クローネ
      ポーランド・            －    －       －      －    23,728,799        －    23,938,200       209,401
      ズロチ
      メキシコ・         15,871,398        －    15,544,320      △ 327,078      20,124,048        －    20,366,040       241,992
      ペソ
      ユーロ        254,923,461        －   256,439,500       1,516,039      306,243,343        －   305,431,280       △ 812,063
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      南アフリカ・         20,123,006        －    19,541,340      △ 581,666      8,078,653       －    8,052,000      △ 26,653
      ランド
     合計         586,277,111        －   591,551,660       5,274,549      962,987,000        －   961,395,730      △ 1,591,270

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7134   円               2.7935   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (27,134    円 )              (27,935    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,874,377.560
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,551,068.970
                   Note/Bond     20201115
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                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,190,128.000
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,610,285.240
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,549,127.980
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,162,666.970
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,239,475.200
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,454,672.160
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,527,894.580
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,147,186.240
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,376,491.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,670,335.950
                   Note/Bond     20230515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,445,421.870
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,127,739.570
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,826,886.920
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,689,691.520
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,996,268.520
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,886,319.500
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,338,387.100
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,213,555.350
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,503,125.850
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,019,380.020
                   Note/Bond     20201231
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,439,362.670
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,652,649.210
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,736,965.140
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,838,941.560
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,060,882.720
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,962,269.930
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,739,349.080
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,504,028.100
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            691,677.960
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,408,569.020
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            769,162.860
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,070,118.000
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            825,344.100
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            932,498.070
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            899,717.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            937,200.960
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000            986,262.970
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,351,180.960
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,121,121.200
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,326,000.000            1,735,190.340
                   Note/Bond     20360215
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                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,044,515.160
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            718,093.720
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            691,121.160
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,469,623.360
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,453,533.440
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,419,403.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,595,397.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,710,000.000            3,687,280.200
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,950,265.340
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,968,226.100
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,909,802.830
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,432,710.300
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,805,949.600
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,662,395.030
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,606,658.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,796,579.850
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,466,516.700
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,316,915.810
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,727,783.400
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,567,136.420
                   Note/Bond     20430215
                                429/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,398,000.000            3,595,763.600
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,661,480.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,363,484.310
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            4,325,678.810
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,204,964.880
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,857,663.900
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,288,985.200
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,629,000.000            4,004,928.110
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,305,319.320
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,649,903.750
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,171,435.700
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            6,032,906.900
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,993,380.160
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,889,030.300
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,192,767.500
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,407,268.490
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,773,954.770
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,705,952.920
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,805,743.800
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,886,229.850
                   Note/Bond     20220331
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,856,240.520
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,147,782.600
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,607,507.360
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,831,510.700
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,997,452.920
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,989,026.010
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,846,783.940
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,121,770.300
                   Note/Bond     20200731
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,190,897.340
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,769,015.790
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,776,196.510
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,449,009.800
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,847,493.800
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,466,190.800
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,853,739.760
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,948,098.400
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,092,630.000
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,012,952.550
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,562,374.180
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,081,944.160
                   Note/Bond     20201130
                                431/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,322,835.900
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,034,905.620
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,528,002.520
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,099,116.400
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,254,440.860
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,553,982.860
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,368,524.200
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,266,313.900
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,211,708.400
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,968,677.800
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,097,439.080
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            6,875,205.480
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,427,974.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,055,282.300
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,362,549.820
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,674,674.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,480,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,464,450.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,946,540.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,423,656.000
                   Note/Bond     20260815
                                432/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,246,457.200
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,642,465.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,645,647.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,715,698.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,355,744.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,457,229.650
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,995,639.920
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,506,875.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,959,200.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,477,125.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,541,050.500
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,519,556.300
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,395,104.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,009,060.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,543,350.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,438,843.400
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,013,521.700
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,523,573.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,839,660.400
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,013,973.200
                   Note/Bond     20220228
                                433/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,328,382.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,550,000.000            5,618,931.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,906,090.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,855,382.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,786,825.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,004,920.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,019,680.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,994,360.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,014,840.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,686,176.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,995,050.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,416,104.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,989,060.000
                   Note/Bond     20200715
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            6,002,306.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,292,733.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,904,292.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,037,260.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,914,000.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,180,224.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,000,620.000
                   Note/Bond     20240831
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,482,500.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,504,475.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,442,228.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             995,740.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,514,250.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,591,520.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,193,000.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,566,150.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,590,856.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,998,500.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,238,720.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,324,674.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,303,496.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,566,990.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,651,855.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,514,350.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,393,819.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,683,278.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,823,174.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,891,060.000
                   Note/Bond     20480215
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,226,624.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,970,673.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,014,173.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,522,150.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            4,318,626.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            6,932,640.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,042,300.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,584,750.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,000,928.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,405,950.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,002,562.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,586,700.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,077,100.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,576,750.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,315,972.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,142,260.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,352,437.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,322,803.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,589,825.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            6,402,600.000
                   Note/Bond     20280815
                                436/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,543,854.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,547,925.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,637,100.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,518,825.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,731,904.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,772,656.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,572,030.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,334,914.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,657,600.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,126,780.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,070,650.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,658,775.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,341,118.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,172,160.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,097,960.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        6,400,000.000            6,969,472.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,400,000.000            5,111,216.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,528,800.000
                   Note/Bond     20201130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,169,440.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,132,180.000
                   Note/Bond     20231130
                                437/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,855,664.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,008,630.000
                   Note/Bond     20201231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,562,460.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,583,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,033,980.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            6,907,296.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,052,380.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,028,230.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,114,360.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,604,675.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            4,985,250.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,030,330.000
                   Note/Bond     20210228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,586,500.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,378,606.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,554,250.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,547,050.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,744,067.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,430,396.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,376,167.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,537,500.000
                   Note/Bond     20290515
                                438/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,565,065.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,875,684.000
                   Note/Bond     20260430
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   752,838,216.360
                                                  (81,803,400,590)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,312,854.800
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,971,924.480
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,512,569.720
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,351,940.600
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,547,523.450
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,297,530.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,227,908.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,283,640.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            1,594,593.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,191,720.300
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,012,180.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,300,000.000            2,461,046.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,037,322.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         600,000.000            610,632.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            75,327.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         340,000.000            362,861.600
                   20541022
                                439/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,262,847.920
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,397,497.400
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,858,714.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,832,316.160
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,956,356.800
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,321,146.700
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,116,246.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,417,285.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,587,764.640
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,587,914.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,881,418.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,588,795.400
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,888,936.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,510,843.860
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,310,000.000            1,917,447.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,510,023.200
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,862,222.750
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,422,429.700
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            859,418.780
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            2,196,729.600
                   20520722
                                440/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,326,837.280
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,706,788.800
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,075,959.160
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,873,060.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,543,769.760
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,061,958.400
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   81,416,299.860
                                                  (11,133,679,006)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,636,686.800
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,473,565.820
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,418,505.320
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,261,156.180
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,671,952.850
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,701,301.760
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,021,166.440
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,862,836.500
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,417,628.480
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,461,535.950
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            644,816.620
                   BOND   20350621
                                441/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,216,884.150
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            884,190.080
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            2,978,932.640
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,236,198.140
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,517,699.440
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,845,252.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,141,348.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            781,777.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,150,363.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,570,000.000            1,743,956.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            333,836.400
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   46,401,590.070
                                                   (3,467,590,826)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            572,101.000
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            575,884.980
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,370,626.390
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,719,317.390
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,689,039.040
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,935,609.930
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,908,961.320
                   20200601
                                442/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            990,329.960
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,821,477.750
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,162,312.810
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,260,793.660
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,484,031.250
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,487,392.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,215,406.840
                   BOND   20250601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,813,349.160
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,137,580.400
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,816,315.380
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,460,242.000
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,202,304.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            820,982.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,384,530.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,258,140.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,623,760.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            616,266.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            592,372.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            300,951.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,182,335.000
                   BOND   20290601
                                443/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,214,938.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            625,278.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            303,972.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,057,087.500
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,008,560.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            401,112.000
                   20210801
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   41,013,359.360
                                                   (3,322,082,109)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            708,729.840
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            862,324.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            457,228.200
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            660,878.400
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            388,079.000
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            500,242.050
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            428,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            510,541.800
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         468,000.000            537,235.920
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            135,187.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            541,554.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            224,535.360
                   20200701
                                444/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            603,261.440
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            255,050.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            455,418.400
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            200,244.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            300,954.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            200,200.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            580,794.500
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         190,000.000            192,226.800
                   20240201
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    8,742,885.210
                                                    (692,961,081)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000            9,842,154.250
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,488,655.750
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,498,745.800
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,660,411.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,972,868.500
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,194,948.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,890,931.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,550,000.000            2,738,572.500
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   53,287,288.350
                                                    (610,139,451)
                                445/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            21,856,683.200
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,230,255.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,309,762.200
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,363,000.000            8,460,528.780
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,510,275.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,520,265.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   53,887,769.180
                                                    (879,448,393)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,345,800.600
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,369,903.520
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,437,055.350
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,500,177.100
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,391,436.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,557,053.500
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,680,250.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,163,987.000
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   33,445,663.070
                                                    (417,736,332)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                                446/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,599,079.670
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,431,876.250
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,146,568.400
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,059,359.740
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,908,314.500
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,358,256.800
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,919,226.500
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            295,362.000
                   20200725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,190,000.000            2,246,523.900
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                         750,000.000            775,485.000
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            777,064.000
                   20210525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,074,860.170
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,370,582.240
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,188,226.600
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,421,000.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,837,037.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,759,492.730
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   36,168,316.250
                                                   (1,035,498,895)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            563,820.540
                   20270531
                                447/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            820,139.400
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,241,965.400
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,946,445.240
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,580,010.400
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,342,380.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            875,752.500
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            739,326.090
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            627,529.560
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,003,932.930
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,403,468.770
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,180,342.780
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            660,618.240
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            648,102.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,091,743.590
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            869,820.720
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            750,796.640
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            703,507.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,175,466.060
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            837,080.600
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            710,887.320
                   20230817
                                448/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            968,306.700
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            658,807.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            354,210.560
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            506,800.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            768,570.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            898,170.200
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,130,041.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,221,600.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            505,635.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            747,978.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            437,100.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         250,000.000            254,187.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         410,000.000            415,489.900
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            643,758.000
                   20480706
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   30,283,790.640
                                                    (788,287,070)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       15,290,000.000            13,818,643.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            7,036,190.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,894,400.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                        4,800,000.000            4,888,032.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       20,633,000.000            20,949,303.890
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            24,534,615.990
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       24,168,000.000            23,997,373.920
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           10,700,269.200
                                449/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       14,344,000.000            15,177,529.840
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       12,194,000.000            12,917,591.960
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,950,335.040
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            27,193,515.020
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            13,042,461.650
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            23,860,046.040
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            18,296,775.900
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            6,921,293.120
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   252,178,376.870
                                                   (1,429,851,397)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            437,317.920
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            442,056.780
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            300,084.030
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            432,528.180
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            204,278.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         200,000.000            239,350.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            782,805.100
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            315,489.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            412,979.200
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            525,155.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            522,780.000
                   20290915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            958,440.510
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,206,171.200
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         534,000.000            637,660.080
                   20470220
                                450/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            180,766.500
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            918,612.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            610,548.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         440,000.000            676,007.200
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            407,452.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,072,570.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            313,707.000
                   20290220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,490,200.810
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,124,000.000            1,213,391.720
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            669,879.000
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,389,245.230
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,073,545.120
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            558,166.400
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            504,190.400
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,497,328.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            679,126.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            592,420.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            336,555.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,140,000.000            1,217,235.000
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            608,641.000
                   20330422
                                451/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            858,976.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         350,000.000            402,024.000
                   20500622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,284,686.520
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,141,241.460
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,076,014.880
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,836,962.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,617,318.150
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,417,913.840
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            3,061,555.500
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,501,874.610
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,226,082.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,739,857.560
                   20400704
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,001,784.560
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,321,812.680
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,495,420.840
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,451,026.470
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,810,096.200
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,508,616.400
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,002,704.040
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,390,094.300
                   20220704
                                452/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,338,000.000            3,617,073.040
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,762,154.280
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,524,322.800
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,974,061.480
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,779,079.380
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,737,080.800
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,804,991.410
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,762,469.860
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,671,728.460
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,329,303.980
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,340,592.540
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,316,659.760
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,948,268.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,685,568.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,471,718.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,350,000.000            1,700,325.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,613,370.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,577,880.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,784,643.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            805,080.000
                   20200612
                                453/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            352,863.000
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            707,070.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            404,840.000
                   20210312
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,465,853.840
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,598,087.940
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,423,058.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,183,072.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,148,363.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            749,133.300
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            925,614.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,080,985.500
                   20240405
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,333,059.600
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,247,584.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,651,762.170
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,815,604.990
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,459,000.000            4,079,874.440
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,538,785.920
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,494,149.400
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,242,798.080
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,959,869.170
                   20231025
                                454/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            5,443,599.240
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,251,668.150
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,971,164.340
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,245,271.370
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,531,177.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,006,685.100
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,971,494.520
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,952,004.380
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,780,362.800
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,652,012.110
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,500,881.840
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,122,768.410
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,799,232.250
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,456,600.000
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,818,105.470
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,220,653.730
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,070,137.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            3,927,624.370
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,513,371.300
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000           1,050,784.550
                   20660525
                                455/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,803,350.800
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,889,600.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,070,120.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,420,000.000            1,698,916.400
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,725,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,828,655.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,449,248.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,383,556.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,425,800.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,726,638.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,241,435.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,449,992.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            406,244.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            896,448.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,248,384.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            407,264.000
                   20250325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            709,769.600
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,857,830.940
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,252,877.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            916,856.010
                   BOND   20230115
                                456/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,197,168.900
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,730,561.710
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,583,229.340
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,568,009.580
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,552,201.920
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,518,001.550
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            2,034,146.380
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,708,776.100
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,344,202.110
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,418,320.140
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,220,172.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,297,548.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            819,544.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,247,508.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         700,000.000            723,667.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            415,184.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,462,795.600
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,513,951.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,205,854.080
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,897,081.200
                   20241201
                                457/568


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,468,397.530
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,649,167.020
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,668,965.970
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,617,040.050
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            1,918,684.240
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,524,138.560
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            779,418.000
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,343,160.000
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,338,665.420
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,763,800.020
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,675,858.140
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            867,885.480
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,507,004.800
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            681,996.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,350,232.240
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            578,586.240
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,673,769.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            2,046,320.700
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,322,646.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,261,175.000
                   20220401
                                458/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            973,540.500
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,526,574.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,306,838.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,694,951.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,190,796.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,902,584.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,204,068.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,500,390.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            892,179.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,284,127.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,491,660.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,633,529.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,462,650.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,146,882.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            726,544.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,074,240.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            938,867.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,049,874.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,063,530.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            504,215.000
                   20240701
                                459/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            506,490.000
                   20260715
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            3,106,444.980
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,872,132.880
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,236,732.500
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,197,340.080
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,231,350.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,918,599.680
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,627,033.040
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,562,110.710
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,497,439.700
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,625,071.130
                   Tesoro    20400901
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,318,235.120
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,417,573.700
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,269,273.920
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,486,951.490
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,235,130.800
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,888,400.050
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,185,269.200
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,951,575.200
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,125,730.900
                   Del  Tesoro    20230501
                                460/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,783,290.780
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,492,822.800
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,836,215.290
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,435,736.650
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,140,714.800
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,649,216.970
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,528,582.020
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,843,294.400
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            990,133.000
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,832,556.320
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,805,038.100
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,607,677.260
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,322,701.380
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,526,678.440
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            990,596.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,488,712.320
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         853,000.000           1,403,654.150
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,732,917.200
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            810,994.650
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,494,311.130
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            821,984.850
                                461/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            586,257.840
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            715,373.780
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            924,683.490
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            533,884.560
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            952,039.000
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,152,595.140
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            627,418.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,699.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            532,945.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            760,746.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            220,262.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                         300,000.000            323,652.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515           300,000.000            321,645.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,256,557.500
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,308,166.080
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,462,076.350
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,075,753.800
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,182,028.750
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            893,883.320
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            991,926.160
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            650,523.060
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            986,751.010
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,053,845.100
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            803,977.650
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,035,312.200
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            845,796.020
                   20250704
                                462/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            493,778.430
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            489,035.240
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            655,849.800
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            481,153.720
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            597,362.040
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            592,765.660
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,589,269.600
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,908,506.500
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,348,472.960
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            2,028,096.000
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,679,139.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,946,626.910
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,788,246.670
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,911,035.280
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000           1,412,279.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,868,607.600
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,122,099.200
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,973,268.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,734,577.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,242,003.000
                   20271031
                                463/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,308,684.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,023,630.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,290,323.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000           1,080,392.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,429,638.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,305,624.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,210,632.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,074,230.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            896,168.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            406,616.000
                   20240730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,230,282.120
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,493,868.120
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            2,200,095.240
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,066,707.040
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,105,677.490
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,807,545.730
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,802,536.300
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,790,945.800
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,761,591.350
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,298,554.680
                   20220131
                                464/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,140,762.240
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,280,325.540
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,538,480.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,696,131.380
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,346,151.800
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,412,514.620
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   543,823,794.140
                                                  (66,275,805,792)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       19,434,000.000            21,684,457.200
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,370,045.720
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,639,794.700
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,213,656.400
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,409,159.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        7,439,000.000            7,524,176.550
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       20,052,000.000            17,740,405.440
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,859,055.970
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,985,872.680
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,624,546.320
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,841,984.590
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,764,901.700
                   AFRICA    20350228
                                465/568

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,179,000.000            6,611,356.470
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   128,269,412.740
                                                    (942,780,184)
     国債証券　合計                                              172,799,261,126
                                                  [172,799,261,126]
     合計                                              172,799,261,126
                                                  [172,799,261,126]
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           244  銘柄        100%       47.4%
            イギリス・ポンド               国債証券            42 銘柄        100%        6.4%
            オーストラリア・ドル               国債証券            22 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券            33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券            20 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            17 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券            35 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券            16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           307  銘柄        100%       38.4%
            南アフリカ・ランド               国債証券            13 銘柄        100%        0.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          7,438                －
         金銭信託
                                         677,242             2,527,643
         コール・ローン
                                       321,845,235             1,279,520,626
         親投資信託受益証券
                                          17,400            12,915,100
         未収入金
                                       322,547,315             1,294,963,369
         流動資産合計
                                       322,547,315             1,294,963,369
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,433,724              30,850,622
         未払収益分配金
                                            －          12,859,708
         未払解約金
                                          3,957             123,563
         未払受託者報酬
                                          57,519             1,792,320
         未払委託者報酬
                                          1,056              31,127
         その他未払費用
                                        1,496,256              45,657,340
         流動負債合計
                                        1,496,256              45,657,340
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       318,605,408             1,101,807,931
                                      ※１             ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,445,651             147,498,098
                                         108,267            103,757,733
           （分配準備積立金）
                                       321,051,059             1,249,306,029
         元本等合計
                                       321,051,059             1,249,306,029
        純資産合計
                                       322,547,315             1,294,963,369
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                          857,208            148,518,721
        有価証券売買等損益
                                          857,208            148,518,721
        営業収益合計
      営業費用
                                             6            1,425
        支払利息
                                           4,309             196,675
        受託者報酬
                                           62,657             2,853,174
        委託者報酬
                                           1,239              49,094
        その他費用
                                           68,211             3,100,368
        営業費用合計
                                          788,997            145,418,353
      営業利益
                                          788,997            145,418,353
      経常利益
                                          788,997            145,418,353
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                      －          10,854,156
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △  76,961             2,445,651
                                         3,167,339              46,379,940
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,167,339              46,379,940
        額
                                             －           5,041,068
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －           5,041,068
        額
                                         1,433,724              30,850,622
                                        ※１              ※１
      分配金
                                         2,445,651             147,498,098
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           3,533,441     円           318,605,408      円

           期中追加設定元本額                          315,071,967      円          1,083,924,855       円
           期中一部解約元本額                               －円            300,722,332      円
     2.      計算期間末日における受益権                          318,605,408      口          1,101,807,931       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 689,840    円）、解約に伴う当            （ 31,869,586      円）、解約に伴う
                            期純利益金額分配後の有価証券                 当期純利益金額分配後の有価証
                            売買等損益から費用を控除し、                 券売買等損益から費用を控除
                            繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 53,064   円）、投資信託約款に            （ 102,694,611      円）、投資信託
                            規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 3,133,897     円）及び分配準備           （ 43,740,365      円）及び分配準備
                            積立金（     2,574   円）より分配対         積立金（     44,158   円）より分配対
                            象額は   3,879,375     円（  1 万口当た     象額は   178,348,720      円（  1 万口当
                            り 121.76   円）であり、うち            たり  1,618.69     円）であり、うち
                            1,433,724     円（  1 万口当たり      45   30,850,622      円（  1 万口当たり      280
                            円）を分配金額としておりま                 円）を分配金額としておりま
                            す。                 す。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              857,487                    137,537,921
     合計                              857,487                    137,537,921
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0077   円               1.1339   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,077    円 )              (11,339    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          438,357,130          1,279,520,626
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                             1,279,520,626
     合計                                             1,279,520,626
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         38,099,261                   －
        コール・ローン
                                       3,469,054,314              3,926,297,899
        投資証券
                              ※ 2       209,017,190,580              274,642,114,000
                                473/568


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        派生商品評価勘定
                                         18,885,600              27,184,000
        未収入金
                                       1,060,294,414                     －
        未収配当金
                                       1,315,936,685              1,704,536,535
        流動資産合計
                                      214,919,460,854              280,300,132,434
       資産合計
                                      214,919,460,854              280,300,132,434
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                         16,380,000              34,400,000
        未払金
                                              －         604,206,193
        未払解約金
                                       2,702,297,400               670,176,100
        その他未払費用
                                           36,292                 －
        流動負債合計
                                       2,718,713,692              1,308,782,293
       負債合計
                                       2,718,713,692              1,308,782,293
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        84,131,299,324              95,580,504,970
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      128,069,447,838              183,410,845,171
        元本等合計
                                      212,200,747,162              278,991,350,141
       純資産合計
                                      212,200,747,162              278,991,350,141
     負債純資産合計                                 214,919,460,854              280,300,132,434
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引
       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                        110,682,384,557         円         84,131,299,324        円
          期中追加設定元本額                         4,835,703,556       円         19,598,932,151        円
          期中一部解約元本額                        31,386,788,789        円          8,149,726,505       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         8,634,387,920       円          6,706,584,651       円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        68,030,957,225        円         80,193,938,516        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          427,102,393      円           338,060,927      円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             29,232   円              79,957   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      Ｊ－ＲＥＩＴイン                    123,106,225      円            96,476,948      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    390,865,743      円           590,869,858      円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー                         3,554,437,382       円          4,402,876,383       円
          プン
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           2,995,920     円            2,455,804     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           5,407,352     円            4,838,857     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,334,004     円            1,399,634     円
          2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－ＲＥ                54,950,461      円            50,397,512      円
          ＩＴファンド
          ダイワファンドラップ            Ｊ－Ｒ              931,979,260      円          1,114,412,383       円
          ＥＩＴインデックス
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          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック                          127,599,903      円           438,357,130      円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                          351,216,953      円           374,445,092      円
          ン  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,494,929,351       円          1,265,311,318       円

          Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           84,131,299,324        円         95,580,504,970        円
     2.     期末日における受益権の総数                        84,131,299,324        口         95,580,504,970        口

     3.   ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                 先物取引に係る差入委託証拠金

                           代用有価証券として以下のとお                 代用有価証券として以下のとお
                           り差入を行っております。                 り差入を行っております。
                            投資証券        371,400,000      円   投資証券        455,400,000      円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
                         指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                             6,566,853,993                    8,449,127,430
     合計                             6,566,853,993                    8,449,127,430
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2018  年 3 月 16 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2019  年 3 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
                                477/568


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      買　建                －
             3,079,620,000           3,098,700,000       19,080,000      3,803,600,000         －  3,831,000,000       27,400,000
     合計        3,079,620,000         －  3,098,700,000       19,080,000      3,803,600,000         －  3,831,000,000       27,400,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5223   円               2.9189   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (25,223    円 )              (29,189    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                   （円）
             エスコンジャパンリート                               2,915        309,573,000
     投資証券
             サンケイリアルエステート                               2,807        306,805,100
             日本アコモデーションファンド投資法人                               9,436       5,567,240,000
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              32,000       3,318,400,000
             森ヒルズリート                              32,567       4,972,980,900
             産業ファンド                              34,851       4,656,093,600
             アドバンス・レジデンス                              27,675       8,703,787,500
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           17,554       3,245,734,600
             投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              14,918       7,078,591,000
             ＧＬＰ投資法人                              70,365       8,570,457,000
             コンフォリア・レジデンシャル                              11,776       3,591,680,000
                                478/568


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             日本プロロジスリート                              38,090       9,236,825,000
             星野リゾート・リート                               4,321       2,350,624,000
             ＯＮＥリート投資法人                               4,139       1,152,297,600
             イオンリート投資                              29,148       3,987,446,400
             ヒューリックリート投資法                              22,955       4,221,424,500
             日本リート投資法人                               9,166       3,941,380,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                 173,075        3,028,812,500
             日本ヘルスケア投資法                               1,300        226,590,000
             積水ハウス・リート投資                              83,033       6,626,033,400
             トーセイ・リート投資法人                               5,466        641,708,400
             ケネディクス商業リート                              10,408       2,761,242,400
             ヘルスケア      & メディカル投資                         5,948        728,630,000
             サムティ・レジデンシャル                               5,684        616,145,600
             野村不動産マスターＦ                              88,353       14,613,586,200
             いちごホテルリート投資                               4,966        634,654,800
             ラサールロジポート投資                              23,463       2,984,493,600
             スターアジア不動産投                               8,815       1,024,303,000
             マリモ地方創生リート                               2,442        291,330,600
             三井不ロジパーク                               6,891       2,480,760,000
             大江戸温泉リート                               4,583        387,721,800
             さくら総合リート                               6,144        564,633,600
             投資法人みらい                              30,592       1,502,067,200
             森トラスト・ホテルリート投                               6,662        926,684,200
             三菱地所物流       REIT                        3,005        822,468,500
             CRE  ロジスティクスファンド                             2,843        339,454,200
             ザイマックス・リート                               2,619        327,898,800
             タカラレーベン不動産投                               4,250        415,225,000
             伊藤忠アドバンスロジ                               4,393        439,739,300
             日本ビルファンド                              27,499       20,871,741,000         ※
             ジャパンリアルエステイト                              28,397       18,656,829,000
             日本リテールファンド                              53,669       11,705,208,900
             オリックス不動産投資                              56,580       11,191,524,000
             日本プライムリアルティ                              17,975       8,708,887,500
             プレミア投資法人                              26,998       3,679,827,400
             東急リアル・エステート                              19,039       3,567,908,600
             グローバル・ワン不動産投資法人                              19,644       2,624,438,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              62,629       11,285,745,800
             森トラスト総合リート                              20,295       3,559,743,000
             インヴィンシブル投資法人                              97,966       5,819,180,400
             フロンティア不動産投資                               9,660       4,578,840,000
                                479/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             平和不動産リート                              17,684       2,233,489,200
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              18,554       4,605,102,800
             福岡リート投資法人                              14,686       2,571,518,600
             ケネディクス・オフィス投資法人                               8,784       6,746,112,000
             いちごオフィスリート投資法人                              23,559       2,391,238,500
             大和証券オフィス投資法人                               6,554       5,079,350,000
             阪急阪神リート投資法人                              12,777       1,899,939,900
             スターツプロシード投資法人                               4,440        774,336,000
             大和ハウスリート投資法人                              38,101       9,765,286,300
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              91,405       7,952,235,000
             日本賃貸住宅投資法人                              31,940       2,676,572,000
             ジャパンエクセレント投資法人                              25,428       4,101,536,400
     投資証券　合計                                            274,642,114,000
     合計                                            274,642,114,000
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                   600  口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                480/568









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                          2,235                －
         金銭信託
                                         203,473             2,506,136
         コール・ローン
                                       286,108,769              715,366,314
         親投資信託受益証券
                                         163,778              348,842
         派生商品評価勘定
                                            －           7,673,384
         未収入金
                                       286,478,255              725,894,676
         流動資産合計
                                       286,478,255              725,894,676
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        3,195,512              2,617,718
         派生商品評価勘定
                                          50,562              114,100
         未払金
                                        3,126,671              19,055,141
         未払収益分配金
                                            －           7,627,934
         未払解約金
                                          8,554              65,945
         未払受託者報酬
                                         161,191             1,237,306
         未払委託者報酬
                                          2,072              16,565
         その他未払費用
                                        6,544,562              30,734,709
         流動負債合計
                                        6,544,562              30,734,709
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       284,242,850              657,073,836
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                       △  4,309,157              38,086,131
                                     ※２               ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,871,704              34,496,458
           （分配準備積立金）
                                       279,933,693              695,159,967
         元本等合計
                                       279,933,693              695,159,967
        純資産合計
                                       286,478,255              725,894,676
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                         13,340,524              47,904,545
        有価証券売買等損益
                                        △  5,030,100              8,169,440
        為替差損益
                                             －            18,481
        その他収益
                                         8,310,424              56,092,466
        営業収益合計
      営業費用
                                             30             1,215
        支払利息
                                           9,632             108,805
        受託者報酬
                                          181,596             2,041,899
        委託者報酬
                                           13,055              37,891
                                         ※１              ※１
        その他費用
                                          204,313             2,189,810
        営業費用合計
                                         8,106,111              53,902,656
      営業利益
                                         8,106,111              53,902,656
      経常利益
                                         8,106,111              53,902,656
      当期純利益
                                           1,967            5,946,512
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    195,310            △  4,309,157
                                           62,576            13,494,285
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           62,576             1,307,290
        額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －          12,186,995
        額
                                         9,544,516                  －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,544,516                  －
        額
                                         3,126,671              19,055,141
                                        ※２              ※２
      分配金
                                        △  4,309,157              38,086,131
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円           284,242,850      円

           期中追加設定元本額                          275,571,977      円           644,244,585      円
           期中一部解約元本額                           1,329,127     円           271,413,599      円
     2.      計算期間末日における受益権                          284,242,850      口           657,073,836      口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                       ――――――

                           総額を下回っており、その差額
                           は 4,309,157     円であります。
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
     1.   ※ 1  その他費用                 主に、   LEI  指定に係る手数料で            該当事項はありません。
                            あります。
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う

                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 1,880,047     円）、解約に伴う           （ 17,957,943      円）、解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の有価証                 当期純利益金額分配後の有価証
                            券売買等損益から費用を控除                 券売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 6,224,097     円）、投資信託約           （ 29,998,201      円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 6,063,638     円）及び分配準備           （ 24,604,464      円）及び分配準備
                            積立金（     188,774    円）より分配        積立金（     2,967,160     円）より分
                            対象額は     14,356,556      円（  1 万口    配対象額は      75,527,768      円（  1 万
                            当たり   505.08   円）であり、うち          口当たり     1,149.46     円）であり、
                            3,126,671     円（  1 万口当たり      110   うち  19,055,141      円（  1 万口当た
                            円）を分配金額としておりま                 り 290  円）を分配金額としてお
                            す。                 ります。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資
                         しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
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                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            13,320,360                      41,652,250
     合計                            13,320,360                      41,652,250
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                        第 2 期                       第 3 期
                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建         276,901,589        －   279,933,323      △ 3,031,734      658,274,383        －   660,543,259      △ 2,268,876

      アメリカ・ドル        196,032,522        －   198,826,755      △ 2,794,233      480,129,844        －   482,159,997      △ 2,030,153

      イギリス・         16,194,789        －    16,342,555      △ 147,766      33,356,010        －    33,304,042        51,968
      ポンド
      イスラエル・          125,495      －     125,501        △ 6    444,010      －     448,490      △ 4,480
      シュケル
      オーストラリ         22,594,154        －    22,522,653        71,501     45,401,910        －    45,118,460       283,450
      ア・ドル
      カナダ・ドル         5,039,436       －    5,036,356        3,080     12,571,388        －    12,701,300      △ 129,912
      シンガポー         9,277,669       －    9,340,704      △ 63,035     23,324,894        －    23,449,182      △ 124,288
      ル・ドル
      ニュージー         1,254,495       －    1,259,356       △ 4,861     3,108,584       －    3,095,828       12,756
      ランド・ドル
      ユーロ         20,350,057        －    20,374,470       △ 24,413     42,620,890        －    42,877,384      △ 256,494
      香港・ドル         6,032,972       －    6,104,973      △ 72,001     17,316,853        －    17,388,576       △ 71,723
     合計         276,901,589        －   279,933,323      △ 3,031,734      658,274,383        －   660,543,259      △ 2,268,876

     （注）    1.  時価の算定方法

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           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
              に評価しております。
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                 ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                   場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
                   の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                   い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
                   ております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間
              末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9848   円               1.0580   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,848   円 )              (10,580    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        294,668,334           715,366,314
     証券         ス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              715,366,314
                                488/568

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     合計                                              715,366,314
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     （参考）

      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 6 月 15 日現在        2019  年 6 月 17 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         49,907,321              31,637,876
        金銭信託
                                         1,711,640                  －
        コール・ローン
                                        155,850,086              206,694,603
        投資信託受益証券
                                        137,679,722              139,379,269
        投資証券
                                       16,471,872,345              22,264,457,330
        派生商品評価勘定
                                           828,281             9,191,356
        未収入金
                                           197,007              527,362
        未収配当金
                                         32,903,547              41,015,642
        差入委託証拠金
                                         37,424,658              51,198,111
        流動資産合計
                                       16,888,374,607              22,744,101,549
       資産合計
                                       16,888,374,607              22,744,101,549
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           702,774               77,705
        未払金
                                         28,930,016              54,858,688
                                489/568


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        未払解約金
                                         20,267,000               9,222,000
        その他未払費用
                                            2,034                －
        流動負債合計
                                         49,901,824              64,158,393
       負債合計
                                         49,901,824              64,158,393
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        7,648,262,213              9,341,984,740
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       9,190,210,570              13,337,958,416
        元本等合計
                                       16,838,472,783              22,679,943,156
       純資産合計
                                       16,838,472,783              22,679,943,156
     負債純資産合計                                 16,888,374,607              22,744,101,549
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  出資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                490/568


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                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
                        おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

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              区　分                 2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 6 月 16 日           2018  年 6 月 16 日
          期首元本額                         4,755,388,415       円          7,648,262,213       円
          期中追加設定元本額                         3,327,846,253       円          2,725,741,065       円
          期中一部解約元本額                          434,972,455      円          1,032,018,538       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ             3,999,701,535       円          4,497,284,850       円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ              540,038,266      円           686,878,821      円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                          323,038,547      円           334,635,641      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンライ                          227,561,132      円           229,637,689      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  グローバルＲＥＩＴ                     1,222,466     円            1,216,249     円
          インデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             35,023   円              79,996   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国ＲＥＩＴイン                    70,112,709      円            83,862,326      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    453,719,542      円           710,450,097      円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ                         1,576,902,629       円          1,995,608,217       円
          Ｔインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           3,424,485     円            2,943,144     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           6,256,261     円            5,830,872     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,336,304     円            1,473,077     円
          2040
          ダイワ・インデックスセレクト                          284,483,123      円           247,516,568      円
          グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グローバ                25,922,759      円            29,860,566      円
          ルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                          129,954,928      円           294,668,334      円
          ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
                                492/568


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          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                           4,552,504     円           220,038,293      円
          ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                            7,648,262,213       円          9,341,984,740       円
     2.     期末日における受益権の総数                         7,648,262,213       口          9,341,984,740       口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 6 月 16 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                        定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                        針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                        引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                        関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                        等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                        従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
                        指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
                        受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取
                        引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                        ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                        種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       についての補足説明                 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                        定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                        件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                        バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 6 月 17 日現在
                                493/568


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 6 月 15 日現在              2019  年 6 月 17 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                               3,726,817                    3,679,934
     投資証券                             △ 252,937,558                   1,672,277,308
     合計                             △ 249,210,741                   1,675,957,242
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                      2017  年 12 月 1 日か
               ら 2018  年 6 月 15 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 6 月 17 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建        164,465,621        －   164,086,117       △ 379,504     208,985,320        －   217,708,695       8,723,375

     合計         164,465,621        －   164,086,117       △ 379,504     208,985,320        －   217,708,695       8,723,375

     （注）    1.  時価の算定方法

                                494/568

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           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 6 月 15 日 現在                 2019  年 6 月 17 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         108,411,289        －   108,916,300        505,011     133,244,999        －   133,635,275        390,276

      アメリカ・ドル         82,330,999        －    82,893,700       562,701      97,266,586        －    97,695,000       428,414

      イギリス・            －    －       －      －    8,257,836       －    8,200,200      △ 57,636
      ポンド
      オーストラリ            －    －       －      －    4,259,296       －    4,259,040        △ 256
      ア・ドル
      カナダ・ドル            －    －       －      －    11,135,297        －    11,169,420        34,123
      シンガポー         10,666,392        －    10,674,600        8,208     7,920,800       －    7,915,000       △ 5,800
      ル・ドル
      ニュージー            －    －       －      －    1,419,360       －    1,410,800       △ 8,560
      ランド・ドル
      ユーロ         15,413,898        －    15,348,000       △ 65,898      2,985,824       －    2,985,815         △ 9
     合計         108,411,289        －   108,916,300        505,011     133,244,999        －   133,635,275        390,276

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2016   円               2.4277   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (22,016    円 )              (24,277    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         14,300.000          1,282,710.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    1,282,710.000
                                                    (139,379,269)
     投資信託受益証券　合計                                                139,379,269
                                                    [139,379,269]
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           21,900         624,369.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700          91,242.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           19,582         341,314.260
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           18,000         380,340.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           23,100        4,806,879.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           51,747        8,430,621.240
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           25,900        3,501,680.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           25,867        1,322,579.710
                                496/568


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                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           28,864        1,910,796.800
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           11,100         206,238.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                            9,100         271,726.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                            3,100         125,364.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                            8,800         403,832.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           62,000        4,852,120.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           36,200         570,512.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           12,500         975,000.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            3,500         42,175.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            5,300         65,084.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           13,333         261,193.470
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           10,829         308,951.370
                   CHATHAM    LODGING    TRUST                7,400         141,784.000
                   CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                           10,000         288,500.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT            4,700         201,771.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            8,600         683,958.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           18,300         315,858.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,900         109,243.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         41,459.040
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           123,300         2,257,623.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           43,308        1,070,573.760
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                            6,100         701,134.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           25,700         877,141.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           29,371         519,866.700
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                            2,900         18,734.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           30,400         550,848.000
                   CYRUSONE     INC
                                           18,200        1,072,162.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           70,200        1,314,846.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            3,700         40,330.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           34,150         985,227.500
                   WHITESTONE      REIT
                                            5,800         73,718.000
                   TIER   REIT   INC
                                            9,000         259,920.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           33,600        1,336,608.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           20,700         427,455.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           33,000         929,610.000
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           78,811         401,936.100
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           63,697        1,739,565.070
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           20,032         815,302.400
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         18,144.000
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                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                            2,500         30,625.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           30,800        1,017,940.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           10,500         204,540.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           60,000        1,363,800.000
                   SPIRIT    MTA  REIT
                                            5,870         50,540.700
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            2,009         69,471.220
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           16,600         307,598.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                            1,300         16,835.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                            7,300         89,279.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                            1,400         151,872.000
                   SAFEHOLD     INC
                                            1,300         38,376.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960         118,941.200
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC             8,300         89,391.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                            7,500         159,900.000
                   CORECIVIC     INC                   19,124         455,151.200
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           33,200        1,167,644.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           15,700         182,905.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            7,800         765,258.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            6,400         302,400.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           13,682         163,089.440
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            6,600         100,980.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           33,600         495,936.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           23,300         353,461.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           17,100         684,000.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           19,500         426,270.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           20,700         644,391.000
                   VENTAS    INC
                                           59,679        3,984,170.040
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           15,903         387,397.080
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           19,500         453,180.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           49,700         904,540.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                            7,700         184,646.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           29,687         576,818.410
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            5,600         74,704.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           48,000        1,523,040.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                            9,900         469,755.000
                   VEREIT    INC
                                           161,208         1,536,312.240
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           14,320         641,106.400
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           14,400        1,859,328.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           13,611         383,557.980
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                   ALEXANDER'S      INC
                                             600        231,852.000
                   PROLOGIS     INC
                                           105,602         8,443,935.920
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           19,000        2,874,700.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           28,500         433,770.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            1,700         96,900.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          25,239.500
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           14,500         349,160.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           16,100        1,709,176.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           70,007         681,868.180
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           24,078         323,126.760
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           59,800        1,898,650.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            6,100         704,001.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             10,967        3,281,216.730
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           21,100         772,049.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              12,400        1,650,936.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                            5,703         178,161.720
                   WELLTOWER     INC
                                           64,700        5,323,516.000
                   HCP  INC
                                           79,600        2,556,752.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           17,200         760,756.000
                   HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST
                                           27,400         672,396.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           20,900         680,922.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           20,275         685,092.250
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           16,800        1,299,648.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           24,600        1,235,904.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            6,400         292,800.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           34,800         327,120.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           19,028        2,241,308.120
                   MACERICH     CO/THE
                                           17,600         607,728.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           15,000        1,860,450.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                            7,100         558,344.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           27,100        1,498,088.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           50,617        3,708,707.590
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           18,400         525,320.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                            8,600         56,674.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           25,100        6,107,081.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            3,300         562,320.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           27,920        1,922,850.400
                   RPT  REALTY
                                           11,700         148,707.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           15,100         244,771.000
                                499/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           14,000        1,225,560.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           38,000         304,760.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                            9,800         429,240.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            4,400         94,160.000
                   UDR  INC
                                           45,900        2,131,596.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            1,900         167,504.000
                   WP  CAREY   INC
                                           28,600        2,445,300.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           12,800         350,976.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           20,100         571,443.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          41,245.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            6,100         412,604.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           35,448        1,294,206.480
                   CUBESMART                        31,300        1,063,574.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           38,226         520,638.120
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           34,778        4,165,013.280
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          30,780.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           21,200        2,290,872.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            5,275         89,147.500
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                            2,060         123,641.200
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           13,350         213,733.500
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           14,800         203,352.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         68,200.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           23,000        1,081,000.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            4,700         100,110.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           33,242         331,755.160
                   NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP
                                            8,049         128,784.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           63,500        1,145,540.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           16,300         125,021.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           27,100        1,118,959.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           34,600         423,504.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                           229,527          199,688.490
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   149,538,391.230
                                                  (16,248,841,591)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           383,930          244,563.410
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          8,783.810
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           86,570          78,518.990
                                500/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           117,170          105,218.660
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           88,110          83,880.720
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           46,310          50,570.520
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           46,330          87,378.380
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           100,490          77,075.830
                   LXI  REIT   PLC
                                           54,038          68,520.180
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           54,330          46,071.840
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          41,282.210
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           127,151         1,070,102.810
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           60,790          58,844.720
                   SEGRO   PLC
                                           183,550         1,319,724.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           127,610          360,498.250
                   UNITE   GROUP   PLC                  44,520         422,940.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           163,330          880,675.360
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            45,691         325,685.440
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           145,670          125,101.390
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           18,830         603,313.200
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           192,040          266,551.520
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           20,960         182,352.000
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           33,820         222,028.300
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           39,160         320,524.600
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           25,310         258,921.300
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           116,040          238,578.240
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           76,600          43,125.800
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           284,570          427,139.570
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                    8,017,971.550
                                                   (1,096,457,610)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         499,797.200
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     499,797.200
                                                    (15,048,894)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST
                                           36,520         140,236.800
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           278,284          333,940.800
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           50,595         117,380.400
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           76,330         206,854.300
                                501/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           37,424         193,107.840
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           145,160          378,867.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           39,307         169,806.240
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           105,195          194,084.770
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           11,760          34,809.600
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           83,310         117,883.650
                   SCENTRE    GROUP
                                           906,410         3,408,101.600
                   ARENA   REIT
                                           42,890         123,094.300
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          74,337.000
                   BWP  TRUST
                                           78,550         296,133.500
                   DEXUS                        184,470         2,516,170.800
                   GPT  GROUP
                                           306,720         1,892,462.400
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           59,400         282,150.000
                   MIRVAC    GROUP
                                           676,340         2,171,051.400
                   STOCKLAND                        414,450         1,807,002.000
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           52,350         220,393.500
                   GOODMAN    GROUP
                                           272,840         3,997,106.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           547,060         1,411,414.800
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           78,800         907,776.000
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           28,460          90,787.400
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   21,084,952.700
                                                   (1,575,678,515)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         156,938.000
                   DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV
                                           15,400         210,518.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         39,277.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            7,700         151,228.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         30,804.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            1,200         23,724.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           10,200         125,460.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           15,200         198,360.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                            4,200         27,930.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            3,900         238,173.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            9,400         115,620.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                            7,600         109,060.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           25,300         351,923.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            1,700         31,280.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                            8,000         116,000.000
                                502/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           11,400         387,828.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           12,500         607,000.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           13,790         172,375.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           23,866         542,474.180
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           25,600         687,104.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                            5,400         129,330.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            3,700         152,477.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                            4,900         133,182.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            6,500         99,645.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                            8,800         424,512.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                    5,262,222.180
                                                    (426,239,996)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           153,628          251,949.920
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           81,200          82,012.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           365,100          511,140.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         125,490.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                           121,800          86,478.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           271,650          325,980.000
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           465,075          958,054.500
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           434,200         1,293,916.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           478,900         1,245,140.000
                   SUNTEC    REIT
                                           379,400          717,066.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           389,700          615,726.000
                   KEPPEL    REIT
                                           308,400          388,584.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                           104,960          166,886.400
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           213,600          277,680.000
                   ESR-REIT                        294,337          166,300.400
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           130,600          210,266.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           114,968          295,467.760
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           243,800          184,069.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           108,000          163,080.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           69,300         211,365.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           267,200          61,456.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           216,480          465,432.000
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           174,500          134,365.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           318,400          643,168.000
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                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           127,100          82,615.000
                   SPH  REIT
                                           89,600          94,976.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           95,000          57,475.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           124,400          54,736.000
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           108,900          105,088.500
                   OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                           166,873          117,645.460
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                   10,093,607.940
                                                    (800,019,366)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                           51,480         111,196.800
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           128,520          171,574.200
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           243,920          382,954.400
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           56,800         136,036.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           168,250          317,151.250
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           190,240          320,554.400
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,439,467.050
                                                    (101,655,163)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           26,600         382,774.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         107,700.200
                   WERELDHAVE      NV
                                            6,470         150,751.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        23,290        3,163,946.500
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            6,530         156,589.400
                   NSI  NV
                                            2,731         101,183.550
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            2,450         71,907.500
                   ICADE                         7,460         596,800.000
                   ALTAREA                          540        97,200.000
                   GECINA    SA
                                            9,211        1,234,274.000
                   KLEPIERRE                        34,830        1,032,012.900
                   COVIVIO                        10,442         991,467.900
                   MERCIALYS                         8,070         92,643.600
                   AEDIFICA                         4,144         348,924.800
                   COFINIMMO                         3,560         400,856.000
                   BEFIMMO                         3,720         193,068.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            3,310         83,577.500
                   RETAIL    ESTATES
                                            1,140         91,998.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            2,920         419,312.000
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                   MONTEA                         1,650         127,380.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                            6,240         37,315.200
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          72,657.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           45,083         458,494.110
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           61,780         756,187.200
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           58,050          94,389.300
                   GREEN   REIT   PLC
                                           111,570          195,470.640
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           116,240          159,248.800
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   11,618,129.100
                                                   (1,415,901,393)
          韓国・ウォン                                          韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                            6,000       38,820,000.000
          韓国・ウォン　小計                                          韓国・ウォン
                                                   38,820,000.000
                                                     (3,559,794)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           227,000         1,205,370.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           153,000          899,640.000
                   FORTUNE    REIT
                                           232,000         2,454,560.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           195,000          647,400.000
                   LINK   REIT
                                           360,500        34,553,925.000
                   CHAMPION     REIT
                                           327,000         2,132,040.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   41,892,935.000
                                                    (581,055,008)
     投資証券　合計                                              22,264,457,330
                                                  [22,264,457,330]
     合計                                              22,403,836,599
                                                  [22,403,836,599]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                        投資信託              合計金額に
                  通貨             銘柄数                投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
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                           投資信託
            アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           0.9%      99.1%        73.1%
                           受益証券
                           投資証券        156  銘柄
            イギリス・ポンド              投資証券         28 銘柄        -%      100%        4.9%
            イスラエル・シュケル              投資証券         1 銘柄        -%      100%        0.1%
            オーストラリア・ドル              投資証券         24 銘柄        -%      100%        7.0%
            カナダ・ドル              投資証券         25 銘柄        -%      100%        1.9%
            シンガポール・ドル              投資証券         30 銘柄        -%      100%        3.6%
            ニュージーランド・ドル              投資証券         6 銘柄        -%      100%        0.5%
            ユーロ              投資証券         27 銘柄        -%      100%        6.3%
            韓国・ウォン              投資証券         1 銘柄        -%      100%        0.0%
            香港・ドル              投資証券         6 銘柄        -%      100%        2.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           3 期計算期間（       2018  年 6 月 16 日から
     2019  年 6 月 17 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 2018年6月15日現在              2019年6月17日現在
      資産の部
        流動資産
                                           234               －
         金銭信託
                                          21,279             1,137,075
         コール・ローン
                                        10,022,792              534,186,963
         親投資信託受益証券
                                            －            26,000
         未収入金
                                        10,044,305              535,350,038
         流動資産合計
                                        10,044,305              535,350,038
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         330,000             15,603,537
         未払収益分配金
                                           982             55,424
         未払受託者報酬
                                          19,350             1,039,946
         未払委託者報酬
                                           182             13,931
         その他未払費用
                                         350,514             16,712,838
         流動負債合計
                                         350,514             16,712,838
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        10,000,000              503,339,911
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                        △  306,209             15,297,289
                                      ※２              ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          39,991            10,902,230
           （分配準備積立金）
                                        9,693,791             518,637,200
         元本等合計
                                        9,693,791             518,637,200
        純資産合計
                                        10,044,305              535,350,038
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年6月16日            自   2018年6月16日
                                   至   2018年6月15日            至   2019年6月17日
      営業収益
                                          169,225             26,271,171
        有価証券売買等損益
                                          169,225             26,271,171
        営業収益合計
      営業費用
                                             －              124
        支払利息
                                           2,063              86,139
        受託者報酬
                                           39,760             1,616,583
        委託者報酬
                                            365             21,378
        その他費用
                                           42,188             1,724,224
        営業費用合計
                                          127,037             24,546,947
      営業利益
                                          127,037             24,546,947
      経常利益
                                          127,037             24,546,947
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         △  103,246             △  306,209
                                             －           6,660,088
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －           6,660,088
        額
                                          330,000             15,603,537
                                         ※１             ※１
      分配金
                                         △  306,209             15,297,289
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                509/568












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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  その他財務諸表作成のための基                 計算期間末日

       本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                         2019  年 6 月
                        17 日としております。このため、当計算期間は                       367  日となっておりま
                        す。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 6 月 15 日現在           2019  年 6 月 17 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円            10,000,000      円

           期中追加設定元本額                               －円            493,339,911      円
           期中一部解約元本額                               －円                 －円
     2.      計算期間末日における受益権                          10,000,000      口           503,339,911      口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                       ――――――

                           総額を下回っており、その差額
                           は 306,209    円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                                  第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 6 月 16 日        自　  2018  年 6 月 16 日
                               至　  2018  年 6 月 15 日        至　  2019  年 6 月 17 日
                                510/568


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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額                 収益から費用を控除した額
                            （ 350,417    円）、解約に伴う当            （ 14,506,850      円）、解約に伴う
                            期純利益金額分配後の有価証券                 当期純利益金額分配後の有価証
                            売買等損益から費用を控除し、                 券売買等損益から費用を控除
                            繰越欠損金を補填した額（              0   し、繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定され                 （ 9,693,897     円）、投資信託約
                            る収益調整金（        0 円）及び分配        款に規定される収益調整金
                            準備積立金（       19,574   円）より分       （ 6,660,088     円）及び分配準備
                            配対象額は      369,991    円（  1 万口当    積立金（     39,991   円）より分配対
                            たり  369.99   円）であり、うち           象額は   30,900,826      円（  1 万口当
                            330,000    円（  1 万口当たり      330    たり  613.92   円）であり、うち
                            円）を分配金額としておりま                 15,603,537      円（  1 万口当たり      310
                            す。                 円）を分配金額としておりま
                                             す。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 6 月 16 日
                                      至　  2019  年 6 月 17 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 3 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                     第 3 期
                       2018  年 6 月 15 日現在                2019  年 6 月 17 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              169,330                     26,265,753
     合計                              169,330                     26,265,753
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 6 月 15 日現在                      2019  年 6 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 6 月 16 日
                            至　  2019  年 6 月 17 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 6 月 15 日現在             2019  年 6 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9694   円               1.0304   円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,694   円 )              (10,304    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        220,038,293           534,186,963
     証券         ス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              534,186,963
     合計                                              534,186,963
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」に記載のとおりであり
     ます。
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                           ２　【ファンドの現況】

                   ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              1,925,650,305       円
     　Ⅱ　負債総額                                 195,544    円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,925,454,761       円
     　Ⅳ　発行済数量                              1,867,928,930       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0308   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             155,598,886,758         円
     　Ⅱ　負債総額                             18,082,616,590        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             137,516,270,168         円
     　Ⅳ　発行済数量                             137,726,173,770         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9985   円
                   ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                                34,237,102      円
     　Ⅱ　負債総額                                  3,484   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                34,233,618      円
     　Ⅳ　発行済数量                                30,938,291      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1065   円
     ( 参考  ) ストックインデックス２２５・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             174,852,070,563         円
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     　Ⅱ　負債総額                              1,184,710,730       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             173,667,359,833         円
     　Ⅳ　発行済数量                             65,266,461,593        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.6609   円
              ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日

     　Ⅰ　資産総額                              3,012,366,209       円
     　Ⅱ　負債総額                                 401,975    円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,011,964,234       円
     　Ⅳ　発行済数量                              2,592,953,384       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1616   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             42,901,858,721        円
     　Ⅱ　負債総額                               136,901,286      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             42,764,957,435        円
     　Ⅳ　発行済数量                             21,772,570,884        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9642   円
              ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                                16,699,123      円
     　Ⅱ　負債総額                                  2,209   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                16,696,914      円
     　Ⅳ　発行済数量                                14,626,454      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1416   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


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     純資産額計算書
                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             114,139,929,196         円
     　Ⅱ　負債総額                                53,087,710      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             114,086,841,486         円
     　Ⅳ　発行済数量                             45,109,732,813        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5291   円
                   ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              5,099,377,437       円
     　Ⅱ　負債総額                                 232,128    円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,099,145,309       円
     　Ⅳ　発行済数量                              4,912,591,924       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0380   円
     ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             80,712,492,041        円
     　Ⅱ　負債総額                               123,692,387      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             80,588,799,654        円
     　Ⅳ　発行済数量                             55,970,299,440        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4398   円

              ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             13,086,190,708        円
     　Ⅱ　負債総額                                1,584,277     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             13,084,606,431        円
     　Ⅳ　発行済数量                             12,492,287,100        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0474   円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             90,869,468,717        円
     　Ⅱ　負債総額                               511,510,704      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             90,357,958,013        円
     　Ⅳ　発行済数量                             89,718,119,862        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0071   円
              ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                                11,054,115      円
     　Ⅱ　負債総額                                  1,375   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                11,052,740      円
     　Ⅳ　発行済数量                                10,803,922      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0230   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             177,245,825,755         円
     　Ⅱ　負債総額                               437,987,039      円

     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             176,807,838,716         円
     　Ⅳ　発行済数量                             62,994,327,197        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8067   円
                  ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              1,248,642,813       円
     　Ⅱ　負債総額                                 127,804    円
                                517/568


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     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,248,515,009       円
     　Ⅳ　発行済数量                              1,097,577,564       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1375   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             291,116,277,094         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,837,598,069       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             287,278,679,025         円
     　Ⅳ　発行済数量                             98,093,263,391        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9286   円
             ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                               674,856,176      円
     　Ⅱ　負債総額                                1,544,501     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               673,311,675      円
     　Ⅳ　発行済数量                               649,223,792      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0371   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             22,332,804,119        円
     　Ⅱ　負債総額                                50,196,769      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,282,607,350        円
     　Ⅳ　発行済数量                              9,396,786,374       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3713   円
             ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

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     純資産額計算書
                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                               506,591,079      円
     　Ⅱ　負債総額                                  67,144   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               506,523,935      円
     　Ⅳ　発行済数量                               503,339,911      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0063   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
      記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
       たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
       ます。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
       間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                    1 口未満の端数が生じることとなる場
      合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者
      が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口
      数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当
      該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
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      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
      込者とします。）に支払います。
     (9)  質権  口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　           151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　           260  万 8,525   株
      　過去   5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は選任後            1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
       までです。
       　取締役会は、        ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたが
       い業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
        審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）が議長となり、原則として月                1 回投資環境検
        討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月               1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
        的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
        けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
       ホ．  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
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        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・
          決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告
          を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
          す。
                        ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設

     定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なって
     います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりで

     す。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                        721               15,318,969
      　株式投資信託　　合計                        796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
      　公社債投資信託　合計                        44               1,503,108
      総合計                        840               16,967,330
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第       59

       号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
       る内閣府令」（平成          19 年８月６日内閣府令第           52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                       2018  年４月１日から        2019  年３

       月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                          あずさ監査法人により受けております。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                           　（  2018  年３月   31 日）        （ 2019  年３月   31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金                           28,709                  28,489
          有価証券                              0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬                           12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
                                       47                  56
          その他
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1      213         ※ 1        206
           建物                            12                  10
           器具備品                           200                  195
          無形固定資産                           2,614                  2,821
           ソフトウェア                          2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定                           158                  17
          投資その他の資産                           15,066                  12,799
           投資有価証券                          8,600                  8,493
           関係会社株式                          5,129                  1,836
           出資金                           183                  183
           長期差入保証金                          1,072                  1,070
           繰延税金資産                          1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　                           18,927                  15,827
       資産合計                             60,337                  56,709
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                                                  （単位   :百万円）


                               　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月   31 日）         （ 2019  年３月   31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金                               65                   75
         未払金                             9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金                              59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金                       ※ 2    4,476             ※ 2      3,882
         未払費用                             4,148                   3,735
         未払法人税等                               850                   726
         未払消費税等                               583                   255
         賞与引当金                             1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計                             16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金                             2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金                               125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計                             2,481                   2,496
        負債合計                              19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
                                      11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計                           11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
                                      13,850                   13,052
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                           14,225                   13,426
         株主資本合計                             40,895                   40,096
        評価・換算差額等
                                       216                   46
         その他有価証券評価差額金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         評価・換算差額等合計                               216                   46
        純資産合計                              41,112                   40,142
      負債・純資産合計                                60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                           （自　   2017  年４月１日             （自　   2018  年４月１日
                           　至　   2018  年３月   31 日）        　至　   2019  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬                              82,510                   76,052
                                        733                   673
       その他営業収益
       営業収益計                              83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料                              40,392                   35,789
       広告宣伝費                                673                   694
       調査費                               9,816                   9,066
         調査費                               955                  1,057
         委託調査費                              8,860                   8,009
       委託計算費                                839                  1,351
       営業雑経費                               1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費                               500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費                               13                   13
                                        762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計                              53,300                   48,459
      一般管理費
       給料                               5,840                   5,755
         役員報酬                               377                   373
         給料・手当                              3,973                   4,145
         賞与                               477                   510
         賞与引当金繰入額                              1,012                    725
       福利厚生費                                788                   796
       交際費                                 55                   64
       旅費交通費                                195                   178
       租税公課                                501                   472
       不動産賃借料                               1,281                   1,291
       退職給付費用                                316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
                                526/568


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       固定資産減価償却費                                977                   907
                                      1,528                   1,819
       諸経費
       一般管理費計                              11,531                   11,693
      営業利益                                18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                          （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                          　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益                         210                       215
       有価証券償還益                          17                      133
                                 130                       172
       その他
       営業外収益計                         359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損                          0                      40
       有価証券償還損                          3                      32
                                 25                       60
       その他
       営業外費用計                          29                      132
      経常利益                         18,741                       16,961
      特別損失
                                 333                        29
       関係会社整理損失
       特別損失計                         333                        29
      税引前当期純利益                         18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                                5,843                       5,076
      法人税等調整額                          △ 106                      △ 15
      法人税等合計                          5,737                       5,060
      当期純利益                         12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　         2017  年４月１日      至　  2018  年３月   31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
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     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　         2018  年４月１日      至　  2019  年３月   31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
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     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                            却原価は移動
         平均法により算定）を採用しております。
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         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　           10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５
        年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
        す。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応
        じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与についても、当
        社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を
        計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

      （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                    28 号  平成  30 年２月   16 日）を当
        事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税
        金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                      480  百万円減少し、株主資本
        等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                    480  百万円増加しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  平成  30 年３月   30 日）
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      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                     30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                 28 号  平成  30 年２月   16 日）等を当事業年度
      の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
      分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏し
      いため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映させるた
      め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                75 百万円、
      「その他」      55 百万円は、「その他」           130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業外費
      用の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更
      を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                               29 百万円は、
      「有価証券償還損」          3 百万円、「その他」          25 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月   31 日）           （ 2019  年３月   31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                           235  百万円                 264  百万円
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     ※２　関係会社項目

        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月   31 日）           （ 2019  年３月   31 日）
         未払金                          4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月   31 日）

        子会社である       Daiwa   Asset   Management(Singapore)Ltd.              の債務   1,701   百万円に対して保証を行っておりま
       す。
       当事業年度（       2019  年３月   31 日）

        子会社である       Daiwa   Asset   Management(Singapore)Ltd.              の債務   1,719   百万円に対して保証を行っておりま
       す。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　         2017  年４月１日　至　         2018  年３月   31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                     （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月   26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日     ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月   25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
         しております。
         ①  剰余金の配当の総額                12,669   百万円
         ②  配当の原資                 利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                   4,857   円
         ④  基準日               2018  年３月   31 日
         ⑤  効力発生日               2018  年６月   26 日
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      当事業年度（自　         2018  年４月１日　至　         2019  年３月   31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                     （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月   25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日     ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月   21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
         しております。
         ①  剰余金の配当の総額                11,868   百万円
         ②  配当の原資                 利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                   4,550   円
         ④  基準日               2019  年３月   31 日
         ⑤  効力発生日               2019  年６月   24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用
        については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託さ
        れており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられて
        いるためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式でありま
        す。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されており
        ます。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び
        発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納
        税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託し
        たこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                         1 年以内の支払期日であ
        ります。
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      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っており
           ます。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行ってお
           り、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行ってお
           ります。
        ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント
        会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
      とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                  （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月   31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額           (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                        12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                        48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（         *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                (12,965)         (12,965)           －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                      (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2019  年３月   31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額           (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
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       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（         *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)           －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                      (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、基
        準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項                                                 （有価証
        券関係）     をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：百万円）
                                  前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月   31 日）         （ 2019  年３月   31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
      とが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月   31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -        -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -        -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0      5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月   31 日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -        -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -        -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227        1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227        1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月   31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                 5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
      と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月   31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                 1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
      と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月   31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原価
       を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原価
       を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
         めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月   31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表計上額が取得原価
       を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原価
       を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
         めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　         2017  年４月１日　至　         2018  年３月   31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                          （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210             0
             合計                  1,963              210             0
      当事業年度（自　         2018  年４月１日　至　         2019  年３月   31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                          （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、           該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しております。
     ２．確定給付制度

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　   2017  年４月１日          （自　   2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月   31 日）       至　  2019  年３月   31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                 38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　   2018  年４月１日
                         （自　   2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月   31 日）
                          至　  2018  年３月   31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と資
                                                    2,389
                                 2,350
       産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と資
                                 2,350                   2,389
       産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　   2017  年４月１日          （自　   2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月   31 日）      至　  2019  年３月   31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                              184                199
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                         171  百万円、当事業年度          174  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月   31 日）        （ 2019  年３月   31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16               170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164               △ 85
        その他有価証券評価差額
       金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                      480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

      となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月   31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                            100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月   31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                            100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                              90 ％を超えるため、記載を省略しております。
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     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                       90 ％を超えるため、記載を
       省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                        90 ％を超えるため、記載
       を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                      10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                             ]

      前事業年度（自　         2017  年４月１日　至　         2018  年３月   31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　         2018  年４月１日　至　         2019  年３月   31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                  ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                            ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）   財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　         2017  年４月１日　至　         2018  年３月   31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（           MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び                                      MAS  へ
        の全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて
        保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　         2018  年４月１日　至　         2019  年３月   31 日）

                                540/568


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                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（           MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び                                      MAS
        への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じ
        て保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における          株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けております。

     （イ）   財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　         2017  年４月１日　至　         2018  年３月   31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のう

          ち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の
          配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しておりま

          す。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　         2018  年４月１日　至　         2019  年３月   31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
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                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のう

          ち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の
          配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しておりま

          す。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　   2017  年４月１日                     （自　   2018  年４月１日
               至　  2018  年３月   31 日）                  至　  2019  年３月   31 日）
       １株当たり純資産額　　　　               15,760.66     円       １株当たり純資産額　　　　               15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　               4,857.40     円       １株当たり当期純利益　　　               4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前事業
           年度については遡及適用後の財務諸表となっております                             。この結果、遡及適用を行う前と比べて、
           前事業年度の１株当たり純資産額は                  184  円 26 銭増加しております。
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　   2017  年４月１日            （自　   2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月   31 日）        至　  2019  年３月   31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数（株）                             2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

     禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                                      ( 投資
      者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
      して内閣府令で定めるものを除きます。                     ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                        ( 投資者の保護に欠け、若しくは
      取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
      を除きます。       ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
      （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を
      有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は
      子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
      な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証
      券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財
      産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
      に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
      府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に該当す
      る事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

     ＜日経２２５インデックス＞
      ①　名称　みずほ信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　         247,369    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
       営んでいます。
     ＜その他各ファンド＞

      ①　  名称　   三井住友信託銀行株式会社
      ②　  資本金の額　       342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
       営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称              ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                            （ 2019  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                          100,000     （注）
     （注）   金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
                           ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等

     を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
     の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
     の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

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     ＜再信託受託会社の概要＞

      ＜日経２２５インデックス＞
     　　名称：資産管理サービス信託銀行株式会社
     　　資本金の額：         50,000   百万円（     2019  年 3 月末日現在）
     　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
              信託業務を営んでいます。
     　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
               会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的としま
               す。
      ＜その他各ファンド＞

       名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
     　　資本金の額：         51,000   百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
              信託業務を営んでいます。
     　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
                会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
                ます。
                            第３　【その他】



     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
                                546/568


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       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

                                547/568














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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                548/568



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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                         2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                549/568


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                550/568

















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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                         2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                       2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月 17 日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                              2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                          2018  年 6 月 16 日から   2019  年 6 月
     17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                555/568


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     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2018  年 6 月 16 日
     から  2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                        2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                558/568
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2018  年 6 月 16 日
     から  2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                        2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
                                559/568

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                560/568
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2018  年 6 月 16 日
     から  2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                        2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
                                561/568

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                562/568
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2018  年 6 月 16 日
     から  2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                        2019  年 6 月 17 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                564/568
















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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2018  年 6 月
     16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                          2019  年 6 月 17 日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
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     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 19 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2018  年 6 月
     16 日から   2019  年 6 月 17 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                          2019  年 6 月 17 日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
                                567/568

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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